中证 500沪市交易型开放式指数证券投资
基金 2019年半年度报告
2019年 6月 30日
基金管理人：大成基金管理有限公司
基金托管人：中国银行股份有限公司
送出日期：2019年 8月 27日
中证 500沪市交易型开放式指数证券投资基金 2019年半年度报告
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重要提示及目录
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二
以上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2019年 8月 26日复核了本报告中
的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不
存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基
金的招募说明书及其更新。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2019年 01月 01日起至 06月 30日止。
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目录
§1 重要提示及目录.................................................................2
1.1 重要提示.....................................................................2
1.2 目录.........................................................................3
§2 基金简介.......................................................................5
2.1 基金基本情况.................................................................5
2.2 基金产品说明.................................................................5
2.3 基金管理人和基金托管人.......................................................5
2.4 信息披露方式.................................................................6
2.5 其他相关资料.................................................................6
§3 主要财务指标和基金净值表现.....................................................6
3.1 主要会计数据和财务指标.......................................................6
3.2 基金净值表现.................................................................7
§4 管理人报告.....................................................................8
4.1 基金管理人及基金经理情况.....................................................8
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明................................10
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明......................................10
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明..............................11
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望..............................12
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明....................................12
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明......................................13
4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明..................13
§5 托管人报告....................................................................13
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明........................................13
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明......13
5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见..............14
§6 半年度财务会计报告（未经审计）................................................14
6.1 资产负债表..................................................................14
6.2 利润表......................................................................15
6.3 所有者权益（基金净值）变动表................................................16
6.4 报表附注....................................................................17
§7 投资组合报告..................................................................33
7.1 期末基金资产组合情况........................................................33
7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合............................................33
7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细..................35
7.4 报告期内股票投资组合的重大变动..............................................41
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合............................................42
7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细................42
7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细..........43
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7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细..........43
7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细................43
7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明...................................43
7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明...................................43
7.12 投资组合报告附注...........................................................43
§8 基金份额持有人信息............................................................44
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构..........................................44
8.2 期末上市基金前十名持有人....................................................44
8.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况....................................45
8.4 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况....................45
§9 开放式基金份额变动............................................................45
§10 重大事件揭示.................................................................45
10.1 基金份额持有人大会决议.....................................................45
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动.....................45
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼...............................46
10.4 基金投资策略的改变.........................................................46
10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况...........................................46
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况...........................46
10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况.........................................46
10.8 其他重大事件...............................................................48
§11 影响投资者决策的其他重要信息.................................................49
11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 .....................49
11.2 影响投资者决策的其他重要信息...............................................50
§12 备查文件目录.................................................................50
12.1 备查文件目录...............................................................50
12.2 存放地点...................................................................50
12.3 查阅方式...................................................................50
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基金简介
2.1 基金基本情况
基金名称 中证 500沪市交易型开放式指数证券投资基金
基金简称 大成中证 500沪市 ETF
场内简称 500沪市 ETF
基金主代码
510440
交易代码
510440
基金运作方式 交易型开放式
基金合同生效日 2012年 8月 24日
基金管理人 大成基金管理有限公司
基金托管人 中国银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 25,058,261.00份
基金合同存续期 不定期
基金份额上市的证券交易所 上海证券交易所
上市日期 2012年 10月 8日
2.2 基金产品说明
投资目标 紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。
投资策略 本基金为被动式指数基金，采取完全复制法，即按照标的指数的成
份股组成及其权重构建股票投资组合，并根据标的指数成份股及其
权重的变动进行相应调整。 当预期成份股发生调整和成份股发生
配股、增发、分红等行为时，或因基金的申购和赎回等对本基金跟
踪标的指数的效果可能带来影响时，或因某些特殊情况导致流动性
不足时，或其他原因导致无法有效复制和跟踪标的指数时，基金管
理人可以对投资组合管理进行适当变通和调整，从而使得投资组合
紧密地跟踪标的指数。
业绩比较基准 本基金的业绩比较基准为标的指数。本基金标的指数为中证 500沪
市指数（代码：000802）
风险收益特征 本基金为股票基金，属于较高风险、较高预期收益的基金品种，其
风险与预期收益高于混合基金、债券基金与货币市场基金。本基金
为指数型基金，采用完全复制法跟踪标的指数的表现，具有与标的
指数、以及标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特征。
2.3 基金管理人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 大成基金管理有限公司 中国银行股份有限公司
姓名 赵冰 王永民
联系电话
0755-83183388 010-66594896
信息披露
负责人
电子邮箱
office@dcfund.com.cn fcid@bankofchina.com
客户服务电话
4008885558 95566
传真
0755-83199588 010-66594942
注册地址 深圳市福田区深南大道 7088号 北京市西城区复兴门内大街 1
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招商银行大厦 32层 号
办公地址 深圳市福田区深南大道 7088号
招商银行大厦 32层
北京市西城区复兴门内大街 1
号
邮政编码
518040 100818
法定代表人 刘卓 刘连舸
2.4 信息披露方式
本基金选定的信息披露报纸名称 《证券时报》
登载基金半年度报告正文的管理人互联网网址
http://www.dcfund.com.cn
基金半年度报告备置地点 基金管理人及基金托管人住所
2.5 其他相关资料
项目 名称 办公地址
注册登记机构
中国证券登记结算有限责任
公司
北京市西城区金融大街 27号
投资广场 23层
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位：人民币元
3.1.1 期间数据和指标 报告期(2019年 1月 1日-2019年 6月 30日)
本期已实现收益
-2,673,570.40
本期利润
5,182,265.05
加权平均基金份额本期利润
0.2187
本期加权平均净值利润率
14.56%
本期基金份额净值增长率
19.57%
3.1.2 期末数据和指标 报告期末(2019年 6月 30日)
期末可供分配利润
7,450,412.08
期末可供分配基金份额利润
0.2973
期末基金资产净值
37,802,295.59
期末基金份额净值
1.509
3.1.3 累计期末指标 报告期末(2019年 6月 30日)
基金份额累计净值增长率
50.90%
注:1.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除
相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
2.期末可供分配利润，采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数
（为期末余额，不是当期发生数）。
3.所述基金业绩指标不包括持有人交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数
字。
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3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段
份额净值
增长率①
份额净值
增长率标
准差②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较基准
收益率标准差
④
①－③ ②－④
过去一个月
1.00% 1.26% 0.74% 1.29% 0.26% -0.03%
过去三个月
-8.10% 1.70% -9.04% 1.72% 0.94% -0.02%
过去六个月
19.57% 1.69% 19.13% 1.71% 0.44% -0.02%
过去一年
-2.83% 1.61% -3.12% 1.63% 0.29% -0.02%
过去三年
-13.72% 1.27% -13.34% 1.28% -0.38% -0.01%
自基金合同
生效起至今
50.90% 1.72% 47.91% 1.76% 2.99% -0.04%
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准
收益率变动的比较
注:本基金合同规定，基金管理人应当自基金合同生效之日起六个月内使基金的投资组合比例符
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合基金合同的约定。建仓期结束时，本基金的投资组合比例符合基金合同的约定。
§4 管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
大成基金管理有限公司经中国证监会证监基金字[1999]10号文批准，于 1999年 4月 12日
正式成立，是中国证监会批准成立的首批十家基金管理公司之一，注册资本为 2亿元人民币，注
册地为深圳。目前公司由三家股东组成，分别为中泰信托有限责任公司(50%)、光大证券股份有
限公司(25%)、中国银河投资管理有限公司(25%)。主要业务是公募基金的募集、销售和管理，还
具有全国社保基金投资管理、基本养老保险投资管理、受托管理保险资金、保险保障基金投资管
理、特定客户资产管理和 QDII业务资格。
经过二十年的稳健发展，公司形成了强大稳固的综合实力。公司旗下基金产品齐全、风格多样，
构建了涵盖股票型基金、混合型基金、指数型基金、债券型基金和货币市场基金的完备产品线。
截至 2019年 6月 30日，本基金管理人共管理 5只 ETF及 1只 ETF联接基金，5只 QDII基金及
68只开放式证券投资基金。
4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介
任本基金的基金经理（助理）
期限
姓名 职务
任职日期 离任日期
证券从业年限 说明
苏秉毅
本基金基
金经理，
数量与指
数投资部
副总监
2012年 8月
24日
-
15年
经济学硕士。2004
年 9月至 2008年 5
月就职于华夏基金
管理有限公司基金
运作部。2008年加
入大成基金管理有
限公司，曾担任规
划发展部高级产品
设计师、数量与指
数投资部基金经理
助理，现任数量与
指数投资部副总监。
2012年 8月 28日
至 2014年 1月 23
日任大成中证 500
沪市交易型开放式
指数证券投资基金
联接基金基金经理。
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2014年 1月 24日
至 2014年 2月 17
日任大成健康产业
股票型证券投资基
金基金经理。2012
年 2月 9日至 2014
年 9月 11日任深证
成长 40交易型开放
式指数证券投资基
金及大成深证成长
40交易型开放式指
数证券投资基金联
接基金基金经理。
2012年 8月 24日
起任中证 500沪市
交易型开放式指数
证券投资基金基金
经理。2013年 1月
1日至 2015年 8月
25日任大成沪深
300指数证券投资
基金基金经理。
2013年 2月 7日起
任大成中证 100交
易型开放式指数证
券投资基金基金经
理。2015年 6月 5
日起任大成深证成
份交易型开放式指
数证券投资基金基
金经理。2015年 6
月 29日起任大成中
证互联网金融指数
分级证券投资基金
基金经理。2016年
3月 4日起任大成
核心双动力混合型
证券投资基金及大
成沪深 300指数证
券投资基金基金经
理。2018年 6月 26
日起任大成景恒混
合型证券投资基金
基金经理。具有基
金从业资格。国籍：
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中国
刘淼
本基金基
金经理助
理
2017年 9月
14日
-
11年
工商管理硕士。
2008年 4月至 2011
年 5月就职于招商
基金管理有限公司，
任基金核算部基金
会计。2011年 5月
加入大成基金管理
有限公司，历任基
金运营部基金会计、
股票投资部投委会
秘书兼风控员、数
量与指数投资部数
量分析师。2017年
9月 14日起任深证
成长 40交易型开放
式指数证券投资基
金、大成深证成长
40交易型开放式指
数联接基金、大成
中证 100交易型开
放式指数证券投资
基金、中证 500沪
市交易型开放式指
数证券投资基金、
大成中证 500深市
交易型开放式指数
证券投资基金、大
成深证成份交易型
开放式指数证券投
资基金基金经理助
理。具备基金从业
资格。国籍：中国
注:1、任职日期、离任日期为本基金管理人作出决定之日。
2、证券从业年限的计算标准遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
报告期内，本基金管理人严格遵守《证券法》、《证券投资基金法》等有关法律法规及基金合
同、基金招募说明书等有关基金法律文件的规定，以取信于市场、取信于社会投资公众为宗旨，
本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在规范基金运作和严格控制投资风险的前
提下，为基金份额持有人谋求最大利益，无损害基金份额持有人利益的行为。
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4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
报告期内，基金管理人严格执行了公平交易的原则和制度。基金管理人运用统计分析方法和
工具，对旗下所有投资组合间连续 4个季度的日内、3日内及 5日内股票及债券交易同向交易价
差进行分析。分析结果表明：债券交易同向交易频率较低；部分股票同向交易溢价率较大主要来
源于市场因素（如个股当日价格振幅较高）及组合经理交易时机选择，即投资组合成交时间不一
致以及成交价格的日内较大变动导致个别些组合间的成交价格差异较大，但结合交易价差专项统
计分析，未发现违反公平交易原则的异常情况。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
报告期内，基金管理人旗下所有投资组合未发现存在异常交易行为。主动投资组合间股票交
易不存在同日反向交易。主动型投资组合与指数型投资组合之间或指数型投资组合之间存在股票
同日反向交易，但不存在参与交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该股当日
成交量 5%的情形；主动投资组合间债券交易不存在同日反向交易。投资组合间相邻交易日反向
交易的市场成交比例、成交均价等交易结果数据表明该类交易不对市场产生重大影响，无异常。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
上半年，国内宏观环境经历了较大的变动。在减税降费等政策效果的作用下，加上中美关系
有所改善，年初经济一度止住了下滑的势头，并未进一步走向衰退。之后，政策基调和力度都有
所调整，宏观经济未能延续一季度的复苏势头，再度陷入低迷。中美贸易摩擦陡生变数，进一步
加大了经济下行压力。
作为晴雨表，股票市场也忠实反映了宏观经济环境的起落。年初在科创板推出、监管市场化等
一系列因素驱动下，市场情绪高涨，各路资金大举入场。股市一改去年的低迷，在一季度走出了
剧烈的上涨行情。尤其是春节后，年报业绩预告利空释放完毕，市场加速上行。然而好景不长，
二季度起情况发生了变化，经济增速放缓、监管边际趋严、央行表态变化、业绩避险等因素发生
共振，加上贸易谈判突发利空，市场一度快速下跌。随后虽然止跌并震荡整理，但市场风险偏好
仍非常低。
尽管经历了波动，上半年市场总体仍有不错的收益。基准沪深 300指数大涨 27.07%。在风格
方面，小盘股在二、三月份一度占优，但总体来看大盘蓝筹依然有明显超额收益。在行业板块方
面，以白酒为代表的食品饮料行业一枝独秀，涨幅高达 61%，其余表现较好的板块包括券商、养
殖、家电、计算机等板块，落后的板块则包括建筑、钢铁、传媒、纺织服装等。
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本基金标的指数中证 500沪市指数上涨 19.13%，涨幅低于大盘。上半年，本基金申购赎回和
份额交易情况均较为平稳。本基金基本保持满仓运作，严格根据标的指数成分股调整以及权重的
变化及时调整投资组合。上半年年化跟踪误差 0.95%，日均偏离度 0.04%，各项操作与指标均符
合基金合同的要求。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现
截至本报告期末本基金份额净值为 1.509元；本报告期基金份额净值增长率为 19.57%，业
绩比较基准收益率为 19.13%。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
展望下半年，宏观经济局面依然严峻。经济下行压力的现实已经摆在所有人的面前。经济内
生动力不足，民企投资意愿薄弱，结构失衡现象并没有太大改善。包商事件在客观上对信用传导
机制产生了影响，政策刺激见效难度更大。从目前情况来看，中美贸易摩擦很有可能陷入旷日持
久的拉锯状态，外部环境也并不友好。虽然相对宽松的货币政策和积极的财政政策已在路上，但
更多只能起到托底的效果，很难扭转经济下滑的趋势。
对于股票市场，下半年的形势更加错综复杂。经济持续低迷的现实已经反映在股价中，风险偏
好下降以及资金存量博弈的格局造就了机构持仓“抱团”风行。然而，现状并不代表未来，上述
局面有一定发生改变的可能性。货币政策总体保持宽松，加上“房住不炒”的基调，市场潜在增
量资金不少，只要经济基本面边际有所改善，投资者风险偏好提升，市场有可能延续反弹趋势。
以科创板推出为契机，若增量资金进场，现有筹码集中的格局有望改变，市场风格将切换至成长
占优。
组合管理上，我们将严格按照基金合同的相关约定，紧密跟踪标的指数，按照标的指数成分股
组成及其权重的变化调整投资组合，努力实现跟踪误差的最小化。
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
本基金管理人指导基金估值业务的领导小组为公司估值委员会，公司估值委员会主要负责估
值政策和估值程序的制定、修订以及执行情况的监督。估值委员会由股票投资部、研究部、固定
收益总部、社保基金及机构投资部、数量与指数投资部、大类资产配置部、交易管理部、风险管
理部、基金运营部、监察稽核部指定人员组成。公司估值委员会的相关成员均具备相应的专业胜
任能力和相关工作经历，估值委员会成员中包括五名投资组合经理。
股票投资部、研究部、固定收益总部、社保基金及机构投资部、数量与指数投资部、大类资产
配置部、风险管理部负责关注相关投资品种的动态，评判基金持有的投资品种是否处于不活跃的
交易状态或者最近交易日后经济环境发生了重大变化或证券发行机构发生了影响证券价格的重大
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事件，从而确定估值日需要进行估值测算或者调整的投资品种；提出合理的数量分析模型对需要
进行估值测算或者调整的投资品种进行公允价值定价与计量；定期对估值政策和程序进行评价，
以保证其持续适用；交易管理部负责关注相关投资品种的流动性状况，协助反馈其市场交易信息；
基金运营部负责日常的基金资产的估值业务，执行基金估值政策，并负责与托管行沟通估值调整
事项；监察稽核部负责审核估值政策和程序的一致性，监督估值委员会工作流程中的风险控制，
并负责估值调整事项的信息披露工作。
本基金的日常估值程序由基金运营部基金估值核算人员执行，并与托管银行的估值结果核对一
致。基金估值政策的议定和修改采用集体讨论机制，投资组合经理作为估值小组成员，对持仓证
券的交易情况、信息披露情况保持应有的职业敏感，向估值委员会提供估值参考信息，参与估值
政策讨论。对需采用特别估值程序的证券，基金管理人及时启动特别估值程序，由估值委员会讨
论议定特别估值方案并与托管行沟通后由基金运营部具体执行。
本基金管理人参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。截止报告期末本基金管理人已
与中央国债登记结算有限责任公司及中证指数有限公司签署服务协议，由中央国债登记结算有限
责任公司按约定提供银行间同业市场的估值数据，由中证指数有限公司按约定提供交易所交易的
债券品种的估值数据和流通受限股票的折扣率数据。
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
本基金管理人将严格按照本基金基金合同的规定进行收益分配。本报告期内本基金无收益分
配事项。
4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明
本基金在本报告期内，曾出现了连续 60个工作日资产净值低于五千万元的情形。我公司已
根据法律法规及基金合同要求拟定相关应对方案上报中国证券监督管理委员会。
§5 托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
本报告期内，中国银行股份有限公司（以下称“本托管人”）在中证 500沪市交易型开放式
指数证券投资基金（以下称“本基金”）的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他有
关法律法规、基金合同和托管协议的有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽
职尽责地履行了应尽的义务。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说
明
本报告期内，本托管人根据《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议
中证 500沪市交易型开放式指数证券投资基金 2019年半年度报告
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的规定，对本基金管理人的投资运作进行了必要的监督，对基金资产净值的计算、基金份额申购
赎回价格的计算以及基金费用开支等方面进行了认真地复核，未发现本基金管理人存在损害基金
份额持有人利益的行为。
5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告（注：财务会计报告中的
“金融工具风险及管理”部分未在托管人复核范围内）、投资组合报告等数据真实、准确和完整。
§6 半年度财务会计报告（未经审计）
6.1 资产负债表
会计主体：中证 500沪市交易型开放式指数证券投资基金
报告截止日：2019年 6月 30日
单位：人民币元
资 产 附注号
本期末
2019年 6月 30日
上年度末
2018年 12月 31日
资 产：
银行存款
6.4.3.1
522,998.71 468,383.82
结算备付金
1,017.22 -
存出保证金
757.27 18.09
交易性金融资产
6.4.3.2 37,419,933.77 27,515,738.91
其中：股票投资
37,419,933.77 27,515,738.91
基金投资
- -
债券投资
- -
资产支持证券投资
- -
贵金属投资
- -
衍生金融资产
6.4.3.3 - -
买入返售金融资产
6.4.3.4 - -
应收证券清算款
- -
应收利息
6.4.3.5 111.83 96.35
应收股利
- -
应收申购款
- -
递延所得税资产
- -
其他资产
6.4.3.6 - -
资产总计
37,944,818.80 27,984,237.17
负债和所有者权益 附注号
本期末
2019年 6月 30日
上年度末
2018年 12月 31日
负 债：
短期借款
- -
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交易性金融负债
- -
衍生金融负债
6.4.3.3 - -
卖出回购金融资产款
- -
应付证券清算款
- -
应付赎回款
- -
应付管理人报酬
15,266.96 12,245.06
应付托管费
3,053.39 2,449.03
应付销售服务费
- -
应付交易费用
6.4.3.7 8,733.67 7,196.02
应交税费
- -
应付利息
- -
应付利润
- -
递延所得税负债
- -
其他负债
6.4.3.8 115,469.19 130,000.00
负债合计
142,523.21 151,890.11
所有者权益：
实收基金
6.4.3.9 25,058,261.00 22,058,261.00
未分配利润
6.4.3.10 12,744,034.59 5,774,086.06
所有者权益合计
37,802,295.59 27,832,347.06
负债和所有者权益总计
37,944,818.80 27,984,237.17
注: 报告截止日 2019年 6月 30日，基金份额净值 1.509元，基金份额总额 25,058,261.00份。
6.2 利润表
会计主体：中证 500沪市交易型开放式指数证券投资基金
本报告期：2019年 1月 1日至 2019年 6月 30日
单位：人民币元
项 目 附注号
本期
2019年 1月 1日至 2019
年 6月 30日
上年度可比期间
2018年 1月 1日至 2018
年 6月 30日
一、收入
5,467,655.34 -6,084,722.97
1.利息收入
1,933.41 1,547.80
其中：存款利息收入
6.4.3.11 1,933.41 1,546.93
债券利息收入
- 0.87
资产支持证券利息收
入
- -
买入返售金融资产收
入
- -
其他利息收入
- -
2.投资收益（损失以“-”填
列）
-2,399,799.52 216,592.73
其中：股票投资收益
6.4.3.12 -2,775,858.65 -93,449.98
基金投资收益
- -
债券投资收益
6.4.3.13 - 582.93
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资产支持证券投资收
益
- -
贵金属投资收益
6.4.3.14 - -
衍生工具收益
6.4.3.15 - -
股利收益
6.4.3.16 376,059.13 309,459.78
3.公允价值变动收益（损失
以“-”号填列）
6.4.3.17 7,855,835.45 -6,302,863.50
4.汇兑收益（损失以“-”号
填列）
- -
5.其他收入（损失以“-”号
填列）
6.4.3.18 9,686.00 -
减：二、费用
285,390.29 311,019.81
1．管理人报酬
6.4.6.2.1 87,731.62 95,412.94
2．托管费
6.4.6.2.2 17,546.36 19,082.60
3．销售服务费
- -
4．交易费用
6.4.3.19 14,493.12 12,070.33
5．利息支出
- -
其中：卖出回购金融资产支
出
- -
6．税金及附加
- -
7．其他费用
6.4.3.20
165,619.19 184,453.94
三、利润总额（亏损总额以“-
”号填列）
5,182,265.05 -6,395,742.78
减：所得税费用
- -
四、净利润（净亏损以“-”
号填列）
5,182,265.05 -6,395,742.78
6.3 所有者权益（基金净值）变动表
会计主体：中证 500沪市交易型开放式指数证券投资基金
本报告期：2019年 1月 1日至 2019年 6月 30日
单位：人民币元
本期
2019年 1月 1日至 2019年 6月 30日
项目
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者
权益（基金净值）
22,058,261.00 5,774,086.06 27,832,347.06
二、本期经营活
动产生的基金净
值变动数（本期
利润）
- 5,182,265.05 5,182,265.05
三、本期基金份
额交易产生的基
3,000,000.00 1,787,683.48 4,787,683.48
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金净值变动数
（净值减少以
“-”号填列）
其中：1.基金申
购款
6,000,000.00 3,332,572.31 9,332,572.31
2.基金赎
回款
-3,000,000.00 -1,544,888.83 -4,544,888.83
四、本期向基金
份额持有人分配
利润产生的基金
净值变动（净值
减少以“-”号
填列）
- - -
五、期末所有者
权益（基金净值）
25,058,261.00 12,744,034.59 37,802,295.59
上年度可比期间
2018年 1月 1日至 2018年 6月 30日
项目
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者
权益（基金净值）
22,058,261.00 18,598,026.93 40,656,287.93
二、本期经营活
动产生的基金净
值变动数（本期
利润）
- -6,395,742.78 -6,395,742.78
三、本期基金份
额交易产生的基
金净值变动数
（净值减少以
“-”号填列）
- - -
其中：1.基金申
购款
- - -
2.基金赎
回款
- - -
四、本期向基金
份额持有人分配
利润产生的基金
净值变动（净值
减少以“-”号
填列）
- - -
五、期末所有者
权益（基金净值）
22,058,261.00 12,202,284.15 34,260,545.15
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报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 6.1 至 6.4 财务报表由下列负责人签署：
谭晓冈 周立新 刘亚林
基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人
6.4 报表附注
6.4.1 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明
本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。
6.4.2 税项
6.4.2.1印花税
证券（股票）交易印花税税率为 1‰，由出让方缴纳。
股权分置改革过程中因非流通股股东向流通股股东支付对价而发生的股权转让，暂免征收印
花税。
6.4.2.2增值税、企业所得税
自根据财政部、国家税务总局财税[2016]36号文《关于全面推开营业税改增值税试点的通
知》的规定，经国务院批准，自 2016年 5月 1日起在全国范围内全面推开营业税改征增值税试
点，金融业纳入试点范围，由缴纳营业税改为缴纳增值税。对证券投资基金（封闭式证券投资基
金，开放式证券投资基金）管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税；国债、地方
政府债利息收入以及金融同业往来利息收入免征增值税；存款利息收入不征收增值税。
根据财政部、国家税务总局财税[2016]140号文《关于明确金融、房地产开发、教育辅助服
务等增值税政策的通知》的规定，资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理
人为增值税纳税人；
根据财政部、国家税务总局财税[2017]56号文《关于资管产品增值税有关问题的通知》的
规定，自 2018年 1月 1日起，资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为（以
下简称“资管产品运营业务”），暂适用简易计税方法，按照 3%的征收率缴纳增值税，资管产品
管理人未分别核算资管产品运营业务和其他业务的销售额和增值税应纳税额的除外。资管产品管
理人可选择分别或汇总核算资管产品运营业务销售额和增值税应纳税额。对资管产品在 2018年
1月 1日前运营过程中发生的增值税应税行为，未缴纳增值税的，不再缴纳；已缴纳增值税的，
已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。
根据财政部、国家税务总局财税[2017]90号文《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税
政策的通知》的规定，提供贷款服务，以 2018年 1月 1日起产生的利息及利息性质的收入为销
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售额；转让 2017年 12月 31日前取得的股票（不包括限售股）、债券、基金、非货物期货，可以
选择按照实际买入价计算销售额，或者以 2017年最后一个交易日的股票收盘价（2017年最后一
个交易日处于停牌期间的股票，为停牌前最后一个交易日收盘价）、债券估值（中债金融估值中
心有限公司或中证指数有限公司提供的债券估值）、基金份额净值、非货物期货结算价格作为买
入价计算销售额。
证券投资基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、红
利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。
股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等收入，暂免征
收流通股股东应缴纳的企业所得税。
6.4.2.3个人所得税
个人所得税税率为 20%。
基金取得的股票的股息、红利收入、债券的利息收入及储蓄利息收入，由上市公司、债券发
行企业及金融机构在向基金派发股息、红利收入、债券的利息收入及储蓄利息收入时代扣代缴个
人所得税。
基金从上市公司分配取得的股息红利所得，持股期限在 1个月以内（含 1个月）的，其股息
红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在 1个月以上至 1年（含 1年）的，减按 50%计入应
纳税所得额；持股期限超过 1年的，暂免征收个人所得税。
股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等收入，暂免征
收流通股股东应缴纳的个人所得税。
暂免征收储蓄存款利息所得个人所得税。
6.4.3 重要财务报表项目的说明
6.4.3.1 银行存款
单位：人民币元
项目
本期末
2019年 6月 30日
活期存款
522,998.71
定期存款
-
其中：存款期限 1个月以内
-
存款期限 1-3个月
-
存款期限 3个月以上
-
其他存款
-
合计
522,998.71
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6.4.3.2 交易性金融资产
单位：人民币元
本期末
2019年 6月 30日
项目
成本 公允价值 公允价值变动
股票
42,979,025.98 37,419,933.77 -5,559,092.21
贵金属投资-金交
所黄金合约
- - -
交易所市场
- - -
银行间市场
- - -
债
券
合计
- - -
资产支持证券
- - -
基金
- - -
其他
- - -
合计
42,979,025.98 37,419,933.77 -5,559,092.21
注:此处的股票投资项含可退替代款估值增值。
6.4.3.3 衍生金融资产/负债
无。
6.4.3.4 买入返售金融资产
无。
6.4.3.5 应收利息
单位：人民币元
项目
本期末
2019年 6月 30日
应收活期存款利息
111.11
应收定期存款利息
-
应收其他存款利息
-
应收结算备付金利息
0.45
应收债券利息
-
应收资产支持证券利息
-
应收买入返售证券利息
-
应收申购款利息
-
应收黄金合约拆借孳息
-
其他
0.27
合计
111.83
6.4.3.6 其他资产
无。
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6.4.3.7 应付交易费用
单位：人民币元
项目
本期末
2019年 6月 30日
交易所市场应付交易费用
8,733.67
银行间市场应付交易费用
-
合计
8,733.67
6.4.3.8 其他负债
单位：人民币元
项目
本期末
2019年 6月 30日
应付券商交易单元保证金
-
应付赎回费
-
预提费用
65,469.19
应付指数使用费
50,000.00
合计
115,469.19
6.4.3.9 实收基金
金额单位：人民币元
本期
2019年 1月 1日至 2019年 6月 30日
项目
基金份额（份） 账面金额
上年度末 22,058,261.00 22,058,261.00
本期申购 6,000,000.00 6,000,000.00
本期赎回（以“-”号填列） -3,000,000.00 -3,000,000.00
- 基金拆分/份额折算前 - -
基金拆分/份额折算调整 - -
本期申购 - -
本期赎回（以“-”号填列） - -
本期末 25,058,261.00 25,058,261.00
注:申购含红利再投份额(如有)。
6.4.3.10 未分配利润
单位：人民币元
项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
上年度末
9,003,411.50 -3,229,325.44 5,774,086.06
本期利润
-2,673,570.40 7,855,835.45 5,182,265.05
本期基金份额交易
产生的变动数
1,120,570.98 667,112.50 1,787,683.48
其中：基金申购款
2,283,115.33 1,049,456.98 3,332,572.31
基金赎回款
-1,162,544.35 -382,344.48 -1,544,888.83
本期已分配利润
- - -
本期末
7,450,412.08 5,293,622.51 12,744,034.59
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6.4.3.11 存款利息收入
单位：人民币元
项目
本期
2019年 1月 1日至 2019年 6月 30日
活期存款利息收入
1,863.57
定期存款利息收入
-
其他存款利息收入
-
结算备付金利息收入
68.15
其他
1.69
合计
1,933.41
6.4.3.12 股票投资收益
6.4.3.12.1 股票投资收益项目构成
单位：人民币元
项目
本期
2019年1月1日至2019年6月30日
股票投资收益——买卖股票差价收入
-1,845,674.20
股票投资收益——赎回差价收入
-930,184.45
股票投资收益——申购差价收入
-
合计
-2,775,858.65
6.4.3.12.2 股票投资收益——买卖股票差价收入
单位：人民币元
项目
本期
2019年 1月 1日至 2019年 6月 30日
卖出股票成交总额
5,030,592.27
减：卖出股票成本总额
6,876,266.47
买卖股票差价收入
-1,845,674.20
6.4.3.12.3 股票投资收益——赎回差价收入
单位：人民币元
项目
本期
2019年1月1日至2019年6月30日
赎回基金份额对价总额
4,544,888.83
减：现金支付赎回款总额
-64,641.17
减：赎回股票成本总额
5,539,714.45
赎回差价收入
-930,184.45
6.4.3.13 债券投资收益
无。
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6.4.3.14 贵金属投资收益
无。
6.4.3.15 衍生工具收益
无。
6.4.3.16 股利收益
单位：人民币元
项目
本期
2019年 1月 1日至 2019年 6月 30日
股票投资产生的股利收益
376,059.13
基金投资产生的股利收益
-
合计
376,059.13
6.4.3.17 公允价值变动收益
单位：人民币元
项目名称
本期
2019年 1月 1日至 2019年 6月 30日
1.交易性金融资产
7,855,835.45
股票投资
7,855,835.45
债券投资
-
资产支持证券投资
-
基金投资
-
贵金属投资
-
其他
-
2.衍生工具
-
权证投资
-
3.其他
-
减：应税金融商品公允价值变动
产生的预估增值税
-
合计
7,855,835.45
6.4.3.18 其他收入
单位：人民币元
项目
本期
2019年 1月 1日至 2019年 6月 30日
基金赎回费收入
-
替代损益
9,686.00
合计
9,686.00
注:替代损益收入是指投资者采用可以现金替代方式申购本基金时，补入被替代股票的实际买入
成本与申购确认日估值的差额，或强制退款的被替代股票在强制退款计算日与申购确认日估值的
差额。
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第 24页 共 51页
6.4.3.19 交易费用
单位：人民币元
项目
本期
2019年 1月 1日至 2019年 6月 30日
交易所市场交易费用
14,493.12
银行间市场交易费用
-
合计
14,493.12
6.4.3.20 其他费用
单位：人民币元
项目
本期
2019年 1月 1日至 2019年 6月 30日
审计费用
9,916.99
信息披露费
25,799.42
指数使用费
100,000.00
银行费用
150.00
上市费
29,752.78
合计
165,619.19
注:指数使用费为支付标的指数供应商的标的指数许可使用费，按前一日基金资产净值的 0.03%
的年费率计提，逐日累计，按季支付，标的指数许可使用费的收取下限为每季度人民币
50,000.00元。
6.4.3.21 分部报告
无。
6.4.4 或有事项、资产负债表日后事项的说明
6.4.4.1 或有事项
无。
6.4.4.2 资产负债表日后事项
无。
6.4.5 关联方关系
6.4.5.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况
无。
6.4.5.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方
关联方名称 与本基金的关系
大成基金管理有限公司（“大成基金”） 基金销售机构、基金管理人
中国银行股份有限公司（“中国银行”） 基金托管人
光大证券股份有限公司（“光大证券”） 基金销售机构、基金管理人的股东
注:以下关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
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6.4.6 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
6.4.6.1 通过关联方交易单元进行的交易
6.4.6.1.1 股票交易
金额单位：人民币元
本期
2019年 1月 1日至 2019年 6月 30日
上年度可比期间
2018年1月1日至2018年6月30日
关联方名称
成交金额
占当期股票
成交总额的比例
（%）
成交金额
占当期股票
成交总额的比例
（%）
光大证券
- - 341,236.00 4.28
6.4.6.1.2 债券交易
金额单位：人民币元
本期
2019年 1月 1日至 2019年 6月 30
日
上年度可比期间
2018年1月1日至2018年6月30日
关联方名称
成交金额
占当期债券
成交总额的比例
（%）
成交金额
占当期债券
成交总额的比例
（%）
光大证券
- - 7,583.80 100.00
6.4.6.1.3 债券回购交易
无。
6.4.6.1.4 权证交易
无。
6.4.6.1.5 应支付关联方的佣金
金额单位：人民币元
本期
2019年1月1日至2019年6月30日
关联方名称
当期
佣金
占当期佣金总量
的比例（%）
期末应付佣金余
额
占期末应付佣金
总额的比例（%）
光大证券
- - - -
上年度可比期间
2018年1月1日至2018年6月30日
关联方名称
当期
佣金
占当期佣金总量
的比例（%）
期末应付佣金余
额
占期末应付佣金
总额的比例（%）
中证 500沪市交易型开放式指数证券投资基金 2019年半年度报告
第 26页 共 51页
光大证券
310.90 4.28 57.81 0.83
注：1、上述佣金按市场佣金率计算，以扣除由中国证券登记结算有限责任公司收取的证管费和
经手费后的净额列示。
2、该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服
务等。
6.4.6.2 关联方报酬
6.4.6.2.1 基金管理费
单位：人民币元
项目
本期
2019年 1月 1日至 2019年 6
月 30日
上年度可比期间
2018年 1月 1日至 2018
年 6月 30日
当期发生的基金应支付的管理费
87,731.62 95,412.94
其中：支付销售机构的客户维护
费
- -
注:基金管理费每日计提，按月支付。基金管理费按前一日的基金资产净值的 0.5%的年费率计提。
计算方法如下：
H=E×0.5%/当年天数
H为每日应计提的基金管理费
E为前一日基金资产净值
6.4.6.2.2 基金托管费
单位：人民币元
项目
本期
2019年 1月 1日至 2019年 6
月 30日
上年度可比期间
2018年 1月 1日至 2018
年 6月 30日
当期发生的基金应支付的托管费
17,546.36 19,082.60
注:基金托管费每日计提，按月支付。基金托管费按前一日的基金资产净值的 0.1%年费率计提。
计算方法如下：
H=E×0.1%/当年天数
H为每日应计提的基金托管费
E为前一日的基金资产净值
6.4.6.3 与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交易
无。
中证 500沪市交易型开放式指数证券投资基金 2019年半年度报告
第 27页 共 51页
6.4.6.4 各关联方投资本基金的情况
6.4.6.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
份额单位：份
项目
本期
2019年 1月 1日至 2019年 6月
30日
上年度可比期间
2018年 1月 1日至 2018年 6
月 30日
基金合同生效日（2012年
8月 24日）持有的基金份
额
- -
报告期初持有的基金份额
17,000,000.00 17,000,000.00
报告期间申购/买入总份额
- -
报告期间因拆分变动份额
- -
减：报告期间赎回/卖出总
份额
- -
报告期末持有的基金份额
17,000,000.00 17,000,000.00
报告期末持有的基金份额
占基金总份额比例
67.8419% 77.0700%
注:基金管理人大成基金投资本基金适用的交易费率与本基金法律文件规定一致。
6.4.6.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
无。
6.4.6.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位：人民币元
本期
2019年 1月 1日至 2019年 6月 30
日
上年度可比期间
2018年1月1日至2018年6月30日
关联方名称
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
中国银行
522,998.71 1,863.57 584,832.13 1,467.13
注:本基金由基金托管人保管的银行存款，按银行约定利率计息。
6.4.6.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
无。
6.4.6.7 其他关联交易事项的说明
无。
中证 500沪市交易型开放式指数证券投资基金 2019年半年度报告
第 28页 共 51页
6.4.7 利润分配情况
无。
6.4.8 期末(2019年 6月 30日)本基金持有的流通受限证券
6.4.8.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
金额单位：人民币元
6.4.8.1.1 受限证券类别：股票
证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流通
日
流通受限
类型
认购
价格
期末估
值单价
数量
（单位：
股）
期末
成本总额
期末估值
总额
备注
601236
红塔证
券
2019
年 6月
26日
2019
年 7月
5日
新股流通
受限
3.46 3.46 9,29932,174.5432,174.54 -
6.4.8.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票
无。
6.4.8.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
无。
6.4.9 金融工具风险及管理
6.4.9.1 风险管理政策和组织架构
本基金在日常经营活动中由金融工具产生的风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。
本基金管理人制定了政策和程序来识别及分析这些风险，并设定适当的风险限额及内部控制流程，
通过可靠的管理及信息系统持续监控上述各类风险。
本基金的基金管理人奉行全面风险管理体系的建设，建立了以由高层监控(合规与风险管理
委员会、公司投资风险控制委员会)、专业监控(监察稽核部、风险管理部)、部门互控、岗位自
控构成的风险管理架构体系。本基金的基金管理人在董事会下设立合规与风险管理委员会，对公
司整体运营风险进行监督，监督风险控制措施的执行。在管理层层面设立投资风险控制委员会，
通过定期会议讨论涉及投资风险的重大议题，形成正式决议提交投委会。在业务操作层面,监察
稽核部履行合规控制职责，通过定期、不定期检查内控制度的执行情况、对重大风险点以专项稽
核的方式确保公司内控制度、流程得到贯彻执行。风险管理部履行风险量化评估分析职责。本基
金以拟合、跟踪中证 500沪市指数为原则，通过被动式指数化投资方法，力求为投资者提供一个
管理透明且成本较低的标的指数投资工具。
本基金为被动式指数基金，采取完全复制法，即按照标的指数的成份股组成及其权重构建股
票投资组合，并根据标的指数成份股及其权重的变动进行相应调整。当预期成份股发生调整和成
中证 500沪市交易型开放式指数证券投资基金 2019年半年度报告
第 29页 共 51页
份股发生配股、增发、分红等行为时，或因基金的申购和赎回等对本基金跟踪标的指数的效果可
能带来影响时，或因某些特殊情况导致流动性不足时，或其他原因导致无法有效复制和跟踪标的
指数时，基金管理人可以对投资组合管理进行适当变通和调整，从而使得投资组合紧密地跟踪标
的指数。本基金可投资股指期货和其他经中国证监会允许的衍生金融产品，如权证以及其他与标
的指数或标的指数成份股、备选成份股相关的衍生工具。本基金投资股指期货将根据风险管理的
原则，以套期保值为目的，力争利用股指期货的杠杆作用，降低股票仓位频繁调整的交易成本和
跟踪误差，达到有效跟踪标的指数的目的。在正常市场情况下，本基金的风险控制目标是追求日
均跟踪偏离度的绝对值不超过 0.2%，年跟踪误差不超过 2%。如因标的指数编制规则调整等其他
原因，导致基金跟踪偏离度和跟踪误差超过了上述范围，基金管理人应采取合理措施，避免跟踪
偏离度和跟踪误差的进一步扩大。
本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量分析的方法去
估测各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发，判断风险损失的严重程度和出现同类风
险损失的频度。而从定量分析的角度出发，根据本基金的投资目标，结合基金资产所运用金融工
具特征通过特定的风险量化指标、模型，日常的量化报告，确定风险损失的限度和相应置信程度，
及时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估，并通过相应决策，将风险控制在可承受的范围内。
6.4.9.2 信用风险
信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人
出现违约、拒绝支付到期本息，导致基金资产损失和收益变化的风险。
本基金主要投资于标的指数成份股和备选成份股，且通过分散化投资以分散信用风险。本基
金投资权证，在任何交易日买入的总金额，不超过上一交易日基金资产净值的 0.5%，基金持有
的全部权证的市值不超过基金资产净值的 3%，本基金管理人管理的全部基金持有同一权证的比
例不超过该权证的 10%。本基金投资于标的指数成份股和备选成份股的资产比例不低于基金资产
净值的 90%。在任何交易日日终，持有的买入股指期货合约价值，不得超过基金资产净值的
10%。
本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金的银行存款
存放在本基金的托管行中国银行，因而与银行存款相关的信用风险不重大。本基金在交易所进行
的交易均与中国证券登记结算有限责任公司完成证券交收和款项清算，因此违约风险发生的可能
性很小；基金在进行银行间同业市场交易前均对交易对手进行信用评估，以控制相应的信用风险。
中证 500沪市交易型开放式指数证券投资基金 2019年半年度报告
第 30页 共 51页
本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程，通过对投资品种信用等级评估来控制证券发
行人的信用风险，且通过分散化投资以分散信用风险。
于本期末，本基金持有的除国债、央行票据和政策性金融债以外的债券占基金资产净值的比
例为 0.00%(上年度末：0.00%)。
6.4.9.3 流动性风险
流动性风险是指在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。本基金的流动性风险
一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种所处
的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合理的
价格变现。
6.4.9.3.1 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析
本基金的基金管理人严格按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》及《公开募集开放式
证券投资基金流动性风险管理规定》等有关法规的要求建立健全开放式基金流动性风险管理的内
部控制体系，审慎评估各类资产的流动性，针对性制定流动性风险管理措施，对本基金组合资产
的流动性风险进行管理。本基金的基金管理人采用监控基金组合资产持仓集中度指标、逆回购交
易的到期日与交易对手的集中度、流动性受限资产比例、基金组合资产中 7个工作日可变现资产
的可变现价值以及压力测试等方式防范流动性风险。并于开放日对本基金的申购赎回情况进行监
控，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配，确保本基金资产的变现能力与投资者赎回
需求的匹配与平衡。本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非正常情况
下赎回申请的处理方式，控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。
于本期末，本基金持有的流动性受限资产的估值占基金资产净值的比例未超过 15%。
本基金主要投资于交易所及银行间市场内交易的证券，除在附注“期末本基金持有的流通受
限证券”中列示的部分基金资产流通暂时受限制外（如有），其余均能及时变现。此外，本基金
可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券
资产的公允价值。除附注期末债券正回购交易中作为抵押的债券中列示的卖出回购金融资产款余
额（如有）将在 1个月内到期且计息外，本基金于资产负债表日所持有的金融负债的合约约定剩
余到期日均为一年以内且一般不计息，可赎回基金份额净值无固定到期日且不计息，因此账面余
额一般即为未折现的合约到期现金流量。本报告期内，本基金未发生重大流动性风险事件。
6.4.9.4 市场风险
市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动
中证 500沪市交易型开放式指数证券投资基金 2019年半年度报告
第 31页 共 51页
而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
6.4.9.4.1 利率风险
利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感
性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类金融工具还面
临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。
本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，并通过调整投资组合的
久期等方法对上述利率风险进行管理。
本基金持有的大部分金融资产和金融负债不计息，因此本基金的收入及经营活动的现金流量
在很大程度上独立于市场利率变化。本基金持有的生息资产主要为银行存款、结算备付金、债券
投资、资产支持证券投资及买入返售金融资产等。
6.4.9.4.1.1 利率风险敞口
单位：人民币元
本期末
2019年 6月 30日
1年以内 1-5年 5年以上 不计息 合计
资产
银行存款
522,998.71 - - - 522,998.71
结算备付金
1,017.22 - - - 1,017.22
存出保证金
757.27 - - - 757.27
交易性金融资产
- - - 37,419,933.77 37,419,933.77
应收利息
- - - 111.83 111.83
资产总计
524,773.20 - - 37,420,045.60 37,944,818.80
负债
应付管理人报酬
- - - 15,266.96 15,266.96
应付托管费
- - - 3,053.39 3,053.39
应付交易费用
- - - 8,733.67 8,733.67
其他负债
- - - 115,469.19 115,469.19
负债总计
- - - 142,523.21 142,523.21
利率敏感度缺口
524,773.20 - - 37,277,522.39 37,802,295.59
上年度末
2018年 12月 31日
1年以内 1-5年 5年以上 不计息 合计
资产
银行存款
468,383.82 - - - 468,383.82
存出保证金
18.09 - - - 18.09
交易性金融资产
- - - 27,515,738.91 27,515,738.91
应收利息
- - - 96.35 96.35
资产总计
468,401.91 - - 27,515,835.26 27,984,237.17
负债
中证 500沪市交易型开放式指数证券投资基金 2019年半年度报告
第 32页 共 51页
应付管理人报酬
- - - 12,245.06 12,245.06
应付托管费
- - - 2,449.03 2,449.03
应付交易费用
- - - 7,196.02 7,196.02
其他负债
- - - 130,000.00 130,000.00
负债总计
- - - 151,890.11 151,890.11
利率敏感度缺口
468,401.91 - - 27,363,945.15 27,832,347.06
注:表中所示为本基金资产及负债的账面价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早
者予以分类。
6.4.9.4.1.2 利率风险的敏感性分析
于本期末，本基金未持有交易性债券投资(上年度末：同)，因此市场利率的变动对于本基金
资产净值无重大影响(上年度末：同)。
6.4.9.4.2 外汇风险
外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基
金持有的金融工具均以人民币计价，因此无重大外汇风险。
6.4.9.4.3 其他价格风险
其他价格风险主要为市场价格风险，市场价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来
现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资
于证券交易所上市的股票和债券，所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况
或特殊事项的影响，也可能来源于证券市场整体波动的影响。
本基金为被动式指数基金，采取完全复制法，即按照标的指数的成份股组成及其权重构建股
票投资组合，并根据标的指数成份股及其权重的变动进行相应调整。投资于标的指数成份股和备
选成份股的资产比例不低于基金资产净值的 90%，权证、股指期货及其他金融工具的投资比例依
照法律法规或监管机构的规定执行。
本基金通过投资组合的分散化降低其他价格风险，并且本基金管理人每日对本基金所持有的
证券价格实施监控。
6.4.9.4.3.1 其他价格风险敞口
金额单位：人民币元
本期末
2019年 6月 30日
上年度末
2018年12月31日
项目
公允价值
占基金资产净值比
例（%）
公允价值
占基金资产净值
比例（%）
中证 500沪市交易型开放式指数证券投资基金 2019年半年度报告
第 33页 共 51页
交易性金融资产
-股票投资
37,419,933.77 98.99 27,515,738.91 98.86
交易性金融资产
－基金投资
- - - -
交易性金融资产
－债券投资
- - - -
交易性金融资产
－贵金属投资
- - - -
衍生金融资产
－权证投资
- - - -
其他
- - - -
合计
37,419,933.77 98.99 27,515,738.91 98.86
6.4.9.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析
假设 假定业绩比较基准以外额其他市场变量保持不变
对资产负债表日基金资产净值的
影响金额（单位：人民币元）
相关风险变量的变动
本期末 （2019年 6月 30日）
上年度末 （2018年 12月
31日 ）
业绩比较基准上升 5%
1,870,000.00 1,380,000.00
分析
业绩比较基准下降 5%
-1,870,000.00 -1,380,000.00
6.4.10 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
无。
§7 投资组合报告
7.1 期末基金资产组合情况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额
占基金总资产的比例
（%）
1
权益投资
37,419,933.77 98.62
其中：股票
37,419,933.77 98.62
2
基金投资
- -
3
固定收益投资
- -
其中：债券
- -
资产支持证券
- -
4
贵金属投资
- -
5
金融衍生品投资
- -
6
买入返售金融资产
- -
其中：买断式回购的买入返售金融资
- -
中证 500沪市交易型开放式指数证券投资基金 2019年半年度报告
第 34页 共 51页
产
7
银行存款和结算备付金合计
524,015.93 1.38
8
其他各项资产
869.10 0.00
9
合计
37,944,818.80 100.00
7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
7.2.1 报告期末指数投资按行业分类的境内股票投资组合
代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%)
A
农、林、牧、渔
业
332,359.00 0.88
B
采矿业
1,568,897.88 4.15
C
制造业
18,901,786.69 50.00
D
电力、热力、燃
气及水生产和供
应业
1,420,260.43 3.76
E
建筑业
767,848.54 2.03
F
批发和零售业
2,651,483.71 7.01
G
交通运输、仓储
和邮政业
2,472,731.06 6.54
H
住宿和餐饮业
301,668.00 0.80
I
信息传输、软件
和信息技术服务
业
2,524,587.90 6.68
J
金融业
1,222,712.90 3.23
K
房地产业
2,674,693.09 7.08
L
租赁和商务服务
业
173,344.21 0.46
M
科学研究和技术
服务业
111,130.20 0.29
N
水利、环境和公
共设施管理业
212,491.90 0.56
O
居民服务、修理
和其他服务业
- -
P
教育
71,510.40 0.19
Q
卫生和社会工作
336,642.00 0.89
R
文化、体育和娱
乐业
783,555.51 2.07
S
综合
822,405.82 2.18
合计
37,350,109.24 98.80
7.2.2 报告期末积极投资按行业分类的境内股票投资组合
代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%)
A
农、林、牧、渔业
- -
B
采矿业
21,942.55 0.06
中证 500沪市交易型开放式指数证券投资基金 2019年半年度报告
第 35页 共 51页
C
制造业
- -
D
电力、热力、燃气
及水生产和供应业
- -
E
建筑业
- -
F
批发和零售业
- -
G
交通运输、仓储和
邮政业
- -
H
住宿和餐饮业
- -
I
信息传输、软件和
信息技术服务业
15,707.44 0.04
J
金融业
32,174.54 0.09
K
房地产业
- -
L
租赁和商务服务业
- -
M
科学研究和技术服
务业
- -
N
水利、环境和公共
设施管理业
- -
O
居民服务、修理和
其他服务业
- -
P
教育
- -
Q
卫生和社会工作
- -
R
文化、体育和娱乐
业
- -
S
综合
- -
合计
69,824.53 0.18
7.2.3 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
无。
7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细
7.3.1
期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％）
1 600872
中炬高新
11,595 496,613.85 1.31
2 600201
生物股份
24,066 377,595.54 1.00
3 600739
辽宁成大
24,100 350,414.00 0.93
4 600426
华鲁恒升
23,573 350,294.78 0.93
5 600642
申能股份
56,600 340,166.00 0.90
6 600763
通策医疗
3,800 336,642.00 0.89
7 600536
中国软件
6,200 332,754.00 0.88
8 600183
生益科技
21,995 331,024.75 0.88
9 600895
张江高科
16,100 330,372.00 0.87
中证 500沪市交易型开放式指数证券投资基金 2019年半年度报告
第 36页 共 51页
10 600298
安琪酵母
10,330 326,737.90 0.86
11 603444
吉比特
1,400 293,944.00 0.78
12 603369
今世缘
10,400 290,056.00 0.77
13 600801
华新水泥
14,159 286,719.75 0.76
14 600879
航天电子
45,042 277,458.72 0.73
15 600325
华发股份
35,150 274,521.50 0.73
16 600161
天坛生物
10,864 274,316.00 0.73
17 600460
士兰微
16,300 270,580.00 0.72
18 600528
中铁工业
23,100 267,267.00 0.71
19 600779
水井坊
5,100 259,182.00 0.69
20 600584
长电科技
19,952 256,383.20 0.68
21 600497
驰宏锌锗
50,100 254,508.00 0.67
22 600745
闻泰科技
7,600 252,472.00 0.67
23 600699
均胜电子
11,800 252,048.00 0.67
24 601168
西部矿业
39,500 252,010.00 0.67
25 601128
常熟银行
32,400 250,128.00 0.66
26 600848
上海临港
8,000 249,040.00 0.66
27 600820
隧道股份
39,100 246,721.00 0.65
28 600410
华胜天成
22,870 245,395.10 0.65
29 600673
东阳光
31,194 244,872.90 0.65
30 601005
重庆钢铁
121,500 244,215.00 0.65
31 600875
东方电气
22,800 242,136.00 0.64
32 600392
盛和资源
21,813 241,251.78 0.64
33 600549
厦门钨业
16,700 238,977.00 0.63
34 600376
首开股份
26,700 238,431.00 0.63
35 600572
康恩贝
36,810 235,584.00 0.62
36 600909
华安证券
35,700 233,478.00 0.62
37 600718
东软集团
18,000 230,760.00 0.61
38 600166
福田汽车
96,800 229,416.00 0.61
39 600811
东方集团
61,570 229,040.40 0.61
40 600755
厦门国贸
26,403 227,857.89 0.60
41 600022
山东钢铁
136,130 227,337.10 0.60
42 600839
四川长虹
76,500 225,675.00 0.60
43 600885
宏发股份
9,280 225,504.00 0.60
44 600567
山鹰纸业
66,500 224,105.00 0.59
45 600804
鹏博士
29,700 223,344.00 0.59
46 601866
中远海发
82,100 223,312.00 0.59
47 601872
招商轮船
50,300 219,308.00 0.58
48 600881
亚泰集团
67,400 219,050.00 0.58
49 600315
上海家化
6,960 216,804.00 0.57
50 600959
江苏有线
48,500 215,825.00 0.57
51 601333
广深铁路
66,800 215,764.00 0.57
中证 500沪市交易型开放式指数证券投资基金 2019年半年度报告
第 37页 共 51页
52 600808
马钢股份
61,800 210,738.00 0.56
53 603939
益丰药房
3,000 209,970.00 0.56
54 600260
凯乐科技
10,449 208,771.02 0.55
55 600521
华海药业
14,800 208,680.00 0.55
56 603077
和邦生物
109,765 208,553.50 0.55
57 600094
大名城
33,100 208,199.00 0.55
58 600079
人福医药
19,700 206,850.00 0.55
59 603000
人民网
11,500 205,045.00 0.54
60 600486
扬农化工
3,700 202,390.00 0.54
61 600160
巨化股份
28,420 202,066.20 0.53
62 600037
歌华有线
19,200 196,800.00 0.52
63 600967
内蒙一机
17,500 196,000.00 0.52
64 600643
爱建集团
20,205 193,563.90 0.51
65 600143
金发科技
39,500 193,550.00 0.51
66 600282
南钢股份
55,100 192,850.00 0.51
67 600737
中粮糖业
22,200 192,696.00 0.51
68 600845
宝信软件
6,760 192,524.80 0.51
69 600064
南京高科
17,974 192,501.54 0.51
70 600466
蓝光发展
30,920 192,322.40 0.51
71 600388
龙净环保
15,500 192,045.00 0.51
72 600863
内蒙华电
60,200 189,028.00 0.50
73 600171
上海贝岭
11,603 188,548.75 0.50
74 600266
北京城建
23,380 188,442.80 0.50
75 600021
上海电力
21,700 188,356.00 0.50
76 601098
中南传媒
14,900 188,336.00 0.50
77 601699
潞安环能
23,600 187,384.00 0.50
78 600435
北方导航
20,600 185,194.00 0.49
79 600026
中远海能
28,357 184,036.93 0.49
80 600258
首旅酒店
10,200 183,396.00 0.49
81 603517
绝味食品
4,600 178,986.00 0.47
82 601106
中国一重
56,900 178,666.00 0.47
83 601718
际华集团
45,500 177,905.00 0.47
84 600380
健康元
20,122 174,055.30 0.46
85 601118
海南橡胶
33,700 173,555.00 0.46
86 601100
恒立液压
5,500 172,590.00 0.46
87 600373
中文传媒
13,600 170,816.00 0.45
88 601966
玲珑轮胎
10,000 170,000.00 0.45
89 600649
城投控股
26,200 169,514.00 0.45
90 601000
唐山港
61,481 169,072.75 0.45
91 600008
首创股份
47,100 165,792.00 0.44
92 601231
环旭电子
13,600 163,880.00 0.43
93 600827
百联股份
16,700 163,827.00 0.43
中证 500沪市交易型开放式指数证券投资基金 2019年半年度报告
第 38页 共 51页
94 600648
外高桥
7,800 163,644.00 0.43
95 600039
四川路桥
44,836 163,203.04 0.43
96 600500
中化国际
21,600 161,352.00 0.43
97 600598
北大荒
14,800 158,804.00 0.42
98 601179
中国西电
42,500 157,250.00 0.42
99 600782
新钢股份
31,400 157,000.00 0.42
100 601608
中信重工
36,000 155,520.00 0.41
101 600729
重庆百货
5,086 153,800.64 0.41
102 600138
中青旅
12,089 153,409.41 0.41
103 600515
海航基础
30,800 152,460.00 0.40
104 601678
滨化股份
22,459 151,822.84 0.40
105 600120
浙江东方
11,849 150,956.26 0.40
106 600748
上实发展
18,203 150,902.87 0.40
107 600167
联美控股
14,240 150,659.20 0.40
108 600056
中国医药
11,108 149,846.92 0.40
109 603501
韦尔股份
2,700 148,257.00 0.39
110 600507
方大特钢
15,100 147,678.00 0.39
111 603885
吉祥航空
11,200 146,720.00 0.39
112 600155
华创阳安
10,900 146,387.00 0.39
113 600511
国药股份
6,344 145,721.68 0.39
114 600409
三友化工
25,675 145,320.50 0.38
115 600348
阳泉煤业
25,000 145,250.00 0.38
116 600633
浙数文化
15,400 143,990.00 0.38
117 600823
世茂股份
31,100 143,371.00 0.38
118 600216
浙江医药
14,000 143,360.00 0.38
119 600158
中体产业
14,001 143,230.23 0.38
120 603228
景旺电子
3,560 142,435.60 0.38
121 600418
江淮汽车
27,500 141,900.00 0.38
122 600060
海信电器
16,300 140,506.00 0.37
123 603883
老百姓
2,400 140,352.00 0.37
124 600970
中材国际
21,650 139,209.50 0.37
125 600777
新潮能源
66,900 139,152.00 0.37
126 600525
长园集团
21,998 139,027.36 0.37
127 600277
亿利洁能
28,400 138,308.00 0.37
128 601880
大连港
64,130 136,596.90 0.36
129 600597
光明乳业
12,700 136,525.00 0.36
130 600062
华润双鹤
10,816 136,389.76 0.36
131 601958
金钼股份
20,100 134,670.00 0.36
132 600478
科力远
24,025 134,299.75 0.36
133 600717
天津港
20,880 134,049.60 0.35
134 600307
酒钢宏兴
64,900 131,747.00 0.35
135 600312
平高电气
16,931 130,199.39 0.34
中证 500沪市交易型开放式指数证券投资基金 2019年半年度报告
第 39页 共 51页
136 600664
哈药股份
31,400 129,996.00 0.34
137 600259
广晟有色
3,200 128,960.00 0.34
138 600580
卧龙电驱
15,328 128,908.48 0.34
139 601200
上海环境
9,470 128,886.70 0.34
140 600316
洪都航空
9,000 128,790.00 0.34
141 600557
康缘药业
8,643 128,434.98 0.34
142 601928
凤凰传媒
15,800 127,506.00 0.34
143 600073
上海梅林
13,660 125,672.00 0.33
144 600884
杉杉股份
11,670 124,285.50 0.33
145 600125
铁龙物流
19,000 122,550.00 0.32
146 603659
璞泰来
2,600 122,252.00 0.32
147 601611
中国核建
15,600 121,368.00 0.32
148 600017
日照港
38,338 120,764.70 0.32
149 600759
洲际油气
31,238 120,578.68 0.32
150 603816
顾家家居
3,760 120,019.20 0.32
151 600267
海正药业
12,000 120,000.00 0.32
152 600751
海航科技
37,300 118,614.00 0.31
153 600582
天地科技
34,300 118,335.00 0.31
154 600754
锦江股份
4,800 118,272.00 0.31
155 600575
皖江物流
40,300 118,079.00 0.31
156 600859
王府井
7,710 117,114.90 0.31
157 601717
郑煤机
20,500 117,055.00 0.31
158 600563
法拉电子
2,803 115,399.51 0.31
159 600499
科达洁能
26,200 114,756.00 0.30
160 600291
西水股份
11,400 114,684.00 0.30
161 600565
迪马股份
30,400 113,392.00 0.30
162 600901
江苏租赁
18,600 113,274.00 0.30
163 600993
马应龙
6,310 111,371.50 0.29
164 600645
中源协和
6,420 111,130.20 0.29
165 600835
上海机电
6,694 111,120.40 0.29
166 603866
桃李面包
2,600 108,290.00 0.29
167 600908
无锡银行
19,200 108,288.00 0.29
168 600770
综艺股份
16,169 108,008.92 0.29
169 601326
秦港股份
29,700 107,811.00 0.29
170 600151
航天机电
20,801 107,125.15 0.28
171 600611
大众交通
22,750 105,787.50 0.28
172 600317
营口港
38,200 105,432.00 0.28
173 600787
中储股份
18,316 104,950.68 0.28
174 600765
中航重机
11,290 104,206.70 0.28
175 603515
欧普照明
3,150 101,587.50 0.27
176 600141
兴发集团
9,840 101,155.20 0.27
177 603233
大参林
2,240 100,800.00 0.27
中证 500沪市交易型开放式指数证券投资基金 2019年半年度报告
第 40页 共 51页
178 600338
西藏珠峰
5,740 100,335.20 0.27
179 600169
太原重工
37,200 99,324.00 0.26
180 600458
时代新材
9,537 99,089.43 0.26
181 600862
中航高科
11,000 98,890.00 0.26
182 600393
粤泰股份
21,100 98,115.00 0.26
183 603712
七一二
4,600 97,658.00 0.26
184 601311
骆驼股份
8,993 97,574.05 0.26
185 601019
山东出版
12,400 96,472.00 0.26
186 601689
拓普集团
6,100 93,452.00 0.25
187 600978
宜华生活
24,627 92,597.52 0.24
188 601016
节能风电
34,400 91,504.00 0.24
189 603198
迎驾贡酒
5,000 89,550.00 0.24
190 603766
隆鑫通用
21,300 89,247.00 0.24
191 600006
东风汽车
16,628 88,627.24 0.23
192 600623
华谊集团
11,600 88,624.00 0.23
193 600640
号百控股
6,600 88,308.00 0.23
194 600195
中牧股份
6,283 87,019.55 0.23
195 600639
浦东金桥
5,375 86,913.75 0.23
196 600694
大商股份
3,100 86,521.00 0.23
197 603888
新华网
4,300 85,828.00 0.23
198 600757
长江传媒
12,571 85,608.51 0.23
199 600750
江中药业
6,571 85,488.71 0.23
200 600545
卓郎智能
11,866 84,367.26 0.22
201 600329
中新药业
5,901 84,325.29 0.22
202 603568
伟明环保
3,885 83,605.20 0.22
203 600869
智慧能源
18,408 83,204.16 0.22
204 600416
湘电股份
13,790 83,015.80 0.22
205 603806
福斯特
2,240 82,275.20 0.22
206 603056
德邦股份
5,700 80,256.00 0.21
207 601001
大同煤业
17,400 79,518.00 0.21
208 601127
小康股份
5,900 77,290.00 0.20
209 600058
五矿发展
8,900 75,205.00 0.20
210 601801
皖新传媒
12,400 74,524.00 0.20
211 600874
创业环保
8,987 74,502.23 0.20
212 600657
信达地产
17,800 73,336.00 0.19
213 600971
恒源煤电
12,520 73,242.00 0.19
214 603377
东方时尚
4,680 71,510.40 0.19
215 600707
彩虹股份
14,200 71,142.00 0.19
216 600996
贵广网络
6,500 70,070.00 0.19
217 600098
广州发展
11,300 69,608.00 0.18
218 600350
山东高速
14,000 67,200.00 0.18
219 600428
中远海特
17,784 65,800.80 0.17
中证 500沪市交易型开放式指数证券投资基金 2019年半年度报告
第 41页 共 51页
220 601139
深圳燃气
11,400 64,866.00 0.17
221 603328
依顿电子
6,300 64,701.00 0.17
222 601869
长飞光纤
1,700 63,750.00 0.17
223 600335
国机汽车
9,132 63,193.44 0.17
224 600053
九鼎投资
2,700 62,910.00 0.17
225 601003
柳钢股份
10,700 61,953.00 0.16
226 601615
明阳智能
5,500 59,620.00 0.16
227 600903
贵州燃气
4,500 58,635.00 0.16
228 601777
力帆股份
13,652 58,567.08 0.15
229 603556
海兴电力
4,130 57,076.60 0.15
230 600939
重庆建工
11,300 55,257.00 0.15
231 603868
飞科电器
1,400 54,810.00 0.14
232 601969
海南矿业
8,200 48,216.00 0.13
233 600126
杭钢股份
10,560 48,153.60 0.13
234 600179
ST安通
15,440 45,239.20 0.12
235 600985
淮北矿业
3,900 44,226.00 0.12
236 603486
科沃斯
1,460 44,165.00 0.12
237 603225
新凤鸣
3,472 43,365.28 0.11
238 600280
中央商场
12,000 43,080.00 0.11
239 601068
中铝国际
6,100 42,090.00 0.11
240 601811
新华文轩
3,300 40,293.00 0.11
241 603355
莱克电气
1,700 36,584.00 0.10
242 603650
彤程新材
1,400 30,576.00 0.08
243 600917
重庆燃气
3,900 27,144.00 0.07
244 603025
大豪科技
2,346 24,023.04 0.06
245 603877
太平鸟
1,400 21,728.00 0.06
246 603569
长久物流
1,720 19,934.80 0.05
7.3.2
期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量（股）
公允价值（元）
占基金资产净值比
例（％）
1 601236
红塔证券
9,299 32,174.54 0.09
2 600968
海油发展
6,181 21,942.55 0.06
3 601698
中国卫通
4,007 15,707.44 0.04
7.4 报告期内股票投资组合的重大变动
7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值比例(%)
1 600739
辽宁成大
339,814.00 1.22
2 600763
通策医疗
310,526.00 1.12
中证 500沪市交易型开放式指数证券投资基金 2019年半年度报告
第 42页 共 51页
3 600549
厦门钨业
264,233.00 0.95
4 600497
驰宏锌锗
263,479.00 0.95
5 600745
闻泰科技
255,816.00 0.92
6 600909
华安证券
221,297.00 0.80
7 601333
广深铁路
215,171.00 0.77
8 600521
华海药业
195,059.00 0.70
9 601699
潞安环能
195,050.00 0.70
10 600486
扬农化工
193,629.00 0.70
11 601118
海南橡胶
179,523.00 0.65
12 603939
益丰药房
177,378.00 0.64
13 600845
宝信软件
172,355.00 0.62
14 601598
中国外运
159,607.96 0.57
15 603517
绝味食品
159,256.00 0.57
16 600989
宝丰能源
153,478.24 0.55
17 600515
海航基础
152,119.00 0.55
18 601611
中国核建
124,304.00 0.45
19 603501
韦尔股份
121,165.00 0.44
20 600317
营口港
103,960.00 0.37
注：本期累计买入金额指买入成交金额（成交单价乘以成交数量），不考虑相关交易费用。
7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值比例(%)
1 600600
青岛啤酒
356,169.00 1.28
2 600256
广汇能源
314,983.20 1.13
3 603899
晨光文具
247,084.00 0.89
4 600989
宝丰能源
206,891.98 0.74
5 600655
豫园股份
204,431.00 0.73
6 600270
外运发展
159,607.96 0.57
7 601598
中国外运
159,343.48 0.57
8 600366
宁波韵升
144,010.70 0.52
9 600503
华丽家族
134,626.00 0.48
10 603658
安图生物
117,433.00 0.42
11 600779
水井坊
92,046.00 0.33
12 603169
兰石重装
89,504.00 0.32
13 600773
西藏城投
73,223.26 0.26
14 600594
益佰制药
72,632.00 0.26
15 600122
宏图高科
66,372.00 0.24
16 600086
东方金钰
62,855.64 0.23
17 601990
南京证券
58,624.00 0.21
18 600614
*ST鹏起
57,038.70 0.20
19 600743
华远地产
52,907.08 0.19
中证 500沪市交易型开放式指数证券投资基金 2019年半年度报告
第 43页 共 51页
20 600525
长园集团
51,858.00 0.19
注：本期累计卖出金额指卖出成交金额（成交单价乘以成交数量），不考虑相关交易费用。
7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
单位: 人民币元
买入股票成本（成交）总额
5,214,030.33
卖出股票收入（成交）总额
5,030,592.27
注:上述金额均指成交金额（成交单价乘以成交数量），不考虑相关交易费用。
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合
无。
7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
无。
7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细
无。
7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
无。
7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
无。
7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
无。
7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
无。
7.12 投资组合报告附注
7.12.1 基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或在
报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形
基金投资的前十名证券的发行主体本期未出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年
中证 500沪市交易型开放式指数证券投资基金 2019年半年度报告
第 44页 共 51页
内受到公开谴责、处罚的情形。
7.12.2 基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库
本基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。
7.12.3 期末其他各项资产构成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1
存出保证金
757.27
2
应收证券清算款
-
3
应收股利
-
4
应收利息
111.83
5
应收申购款
-
6
其他应收款
-
7
待摊费用
-
8
其他
-
9
合计
869.10
7.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细
无。
7.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
7.12.5.1
期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明
无。
7.12.5.2
期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称
流通受限部分的公
允价值
占基金资产净
值比例（%）
流通受限情况说明
1 601236
红塔证券
32,174.54 0.09
新股流通受限
7.12.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入原因，分项之和与合计可能有尾差。
§8 基金份额持有人信息
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位：份
持有人户数 户均持有的 持有人结构
中证 500沪市交易型开放式指数证券投资基金 2019年半年度报告
第 45页 共 51页
机构投资者 个人投资者 (户) 基金份额
持有份额
占总份额比例
（%）
持有份额
占总份额比例
（%）
387 64,750.03 21,977,418.00 87.71 3,080,843.00 12.29
注:持有人户数为有效户数，即存量份额大于零的账户数。
8.2 期末上市基金前十名持有人
序号 持有人名称 持有份额（份） 占上市总份额比例（%）
1
大成基金管理有限公司
17,000,000.00 67.84
2
中国证券金融股份有限公
司
2,000,000.00 7.98
3
芜湖歌斐资产管理有限公
司－歌斐诺亚家族专享组
合 5号联接基金
1,167,600.00 4.66
4
福建道冲投资管理有限公
司－道冲辛德勒 1号私募
基金
891,200.00 3.56
5
歌斐诺宝（上海）资产管
理有限公司－歌斐北外滩
二号私募基金
837,800.00 3.34
6
陆志军
106,000.00 0.42
7
章琴
93,300.00 0.37
8
贺顺龙
90,000.00 0.36
9
中国银河证券股份有限公
司
80,318.00 0.32
10
徐申良
79,000.00 0.32
注:以上数据由中国证券登记结算有限公司提供，持有人为场内持有人。
8.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
无。
8.4 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况
项目 持有基金份额总量的数量区间（万份）
本公司高级管理人员、基金投资和研究部
门负责人持有本开放式基金
0
本基金基金经理持有本开放式基金
0
§9 开放式基金份额变动
单位：份
基金合同生效日（2012年 8月 24日）基金份额总额
541,058,261.00
本报告期期初基金份额总额
22,058,261.00
中证 500沪市交易型开放式指数证券投资基金 2019年半年度报告
第 46页 共 51页
本报告期基金总申购份额
6,000,000.00
减：本报告期基金总赎回份额
3,000,000.00
本报告期基金拆分变动份额（份额减少以“-”填列）
-
本报告期期末基金份额总额
25,058,261.00
§10 重大事件揭示
10.1 基金份额持有人大会决议
无。
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
一、基金管理人的重大人事变动
经大成基金管理有限公司第六届董事会第三十三次会议审议通过，自 2019年 7月 6日起，
公司总经理由罗登攀变更为谭晓冈。
二、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
2019年 5月，陈四清先生因工作调动，辞去中国银行股份有限公司董事长职务。上述人
事变动已按相关规定备案、公告。
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
本报告期内没有涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。
10.4 基金投资策略的改变
无。
10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况
本基金聘任的为本基金审计的会计师事务所为安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)，该
事务所自基金合同生效日起为本基金提供审计服务至今。
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
本报告期内，基金管理人、托管人的托管业务部门及其相关高级管理人员无受稽查或处
罚等情况。
中证 500沪市交易型开放式指数证券投资基金 2019年半年度报告
第 47页 共 51页
10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位：人民币元
股票交易 应支付该券商的佣金
券商名称
交易单
元数量
成交金额
占当期股票成
交总额的比例
佣金
占当期佣
金
总量的比
例
备注
长江证券
2 9,621,507.06
100.00%
8,767.99
100.00%
-
安信证券
2 - - - - -
渤海证券
1 - - - - -
财富证券
1 - - - - -
长城证券
1 - - - - -
东方证券
1 - - - - -
东海证券
1 - - - - -
东吴证券
1 - - - - -
东兴证券
1 - - - - -
东莞证券
1 - - - - -
方正证券
1 - - - - -
光大证券
2 - - - - -
广发证券
1 - - - - -
广州证券
1 - - - - -
国都证券
1 - - - - -
国海证券
1 - - - - -
国泰君安
1 - - - - -
国信证券
1 - - - - -
海通证券
2 - - - - -
恒泰证券
1 - - - - -
华宝证券
1 - - - - -
华福证券
1 - - - - -
华林证券
1 - - - - -
中证 500沪市交易型开放式指数证券投资基金 2019年半年度报告
第 48页 共 51页
华泰证券
2 - - - - -
华鑫证券
1 - - - - -
江海证券
1 - - - - -
民生证券
1 - - - - -
平安证券
1 - - - - -
申万宏源
1 - - - - -
太平洋证券
1 - - - - -
天源证券
1 - - - - -
万联证券
1 - - - - -
西南证券
1 - - - - -
湘财证券
1 - - - - -
银河证券
1 - - - - -
英大证券
1 - - - - -
招商证券
2 - - - - -
中航证券
1 - - - - -
中金公司
2 - - - - -
中泰证券
1 - - - - -
中投证券
2 - - - - -
中信建投
1 - - - - -
中信证券
2 - - - - -
中银国际
1 - - - - -
注:根据中国证监会颁布的《关于完善证券投资基金交易席位制度有关问题的通知》（证监基金字
[2007]48号）的有关规定，本公司制定了租用证券公司交易单元的选择标准和程序。 租用证券
公司交易单元的选择标准主要包括：
（一）财务状况良好，最近一年无重大违规行为；
（二）经营行为规范，内控制度健全，能满足各投资组合运作的保密性要求；
（三）研究实力较强，能提供包括研究报告、路演服务、协助进行上市公司调研等研究服务；
（四）具备各投资组合运作所需的高效、安全的通讯条件，有足够的交易和清算能力，满足各投
资组合证券交易需要；
（五）能提供投资组合运作、管理所需的其他券商服务；
中证 500沪市交易型开放式指数证券投资基金 2019年半年度报告
第 49页 共 51页
（六）相关基金合同、资产管理合同以及法律法规规定的其他条件。
租用证券公司交易单元的程序：首先根据租用证券公司交易单元的选择标准形成《券商服务评价
表》，然后根据评分高低进行选择基金交易单元。
本报告期内本基金新增席位：无。本报告期内本基金退租席位：民族证券。
10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
无。
10.8 其他重大事件
序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期
1
关于提请投资者及时更新已过期身份
证件及其他身份基本信息的公告
中国证监会指定报刊及
本公司网站
2019-06-28
2
大成基金管理有限公司关于旗下部分
基金可投资于科创板股票及相关风险
揭示的公告
中国证监会指定报刊及
本公司网站
2019-06-22
3
大成基金管理有限公司关于旗下部分
基金增加联储证券有限责任公司为销
售机构的公告
中国证监会指定报刊及
本公司网站
2019-05-21
4
大成基金管理有限公司关于通过大成
钱柜交易实施费率优惠的公告
中国证监会指定报刊及
本公司网站
2019-04-25
5
中证 500沪市交易型开放式指数证券
投资基金 2019年第 1季度报告
中国证监会指定报刊及
本公司网站
2019-04-19
6
中证 500沪市交易型开放式指数证券
投资基金更新招募说明书及摘要
（2019年 1期）
中国证监会指定报刊及
本公司网站
2019-04-05
7
中证 500沪市交易型开放式指数证券
投资基金 2018年年度报告及摘要
中国证监会指定报刊及
本公司网站
2019-03-29
8
大成基金管理有限公司关于旗下部分
基金增加晋城银行股份有限公司为销
售机构的公告
中国证监会指定报刊及
本公司网站
2019-03-28
9
关于提请投资者及时更新已过期身份
证件及其他身份基本信息的公告
中国证监会指定报刊及
本公司网站
2019-03-19
10
中证 500沪市交易型开放式指数证券
投资基金 2018年第 4季度报告
中国证监会指定报刊及
本公司网站
2019-01-19
11
大成基金管理有限公司关于旗下部分
基金增加奕丰基金销售有限公司为销
售机构的公告
中国证监会指定报刊及
本公司网站
2019-01-19
§11 影响投资者决策的其他重要信息
11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况
投
资
报告期内持有基金份额变化情况
报告期末持有基金情
况
中证 500沪市交易型开放式指数证券投资基金 2019年半年度报告
第 50页 共 51页
者
类
别
序
号
持
有
基
金
份
额
比
例
达
到
或
者
超
过
20%
的
时
间
区
间
期初
份额
申购
份额
赎回
份额
持有份额
份
额
占
比
（%
）
机
构
1
20190
101-
20190
630
17,000,000.00 - - 17,000,000.00 67.84
个
人
- - - - - - -
产品特有风险
当基金份额持有人占比过于集中时，可能会因某单一基金份额持有人大额赎回而引发基金净值
剧烈波动的风险，甚至有可能引起基金的流动性风险，基金管理人可能无法及时变现基金资产
以应对基金份额持有人的赎回申请，基金份额持有人可能无法及时赎回持有的全部基金份额。
11.2 影响投资者决策的其他重要信息
根据我司发布的《大成基金管理有限公司高级管理人员变更公告》，经大成基金管理有限
公司第六届董事会第三十三次会议审议通过，自 2019年 7月 6日起，公司总经理由罗登攀变
更为谭晓冈。具体详见公司相关公告。
§12 备查文件目录
12.1 备查文件目录
1、中国证监会批准设立中证 500沪市交易型开放式指数证券投资基金的文件；
2、《中证 500沪市交易型开放式指数证券投资基金基金合同》；
3、《中证 500沪市交易型开放式指数证券投资基金托管协议》；
中证 500沪市交易型开放式指数证券投资基金 2019年半年度报告
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4、大成基金管理有限公司批准文件、营业执照、公司章程；
5、本报告期内在指定报刊上披露的各种公告原稿。
12.2 存放地点
备查文件存放在本基金管理人和托管人的住所。
12.3 查阅方式
投资者可在营业时间免费查阅，或登录本基金管理人网站 http://www.dcfund.com.cn进行
查阅。
大成基金管理有限公司
2019年 8月 27日
