财通量化核心优选混合型证券投资基金 2019年半年度报告
2019年 06月 30日
基金管理人:财通基金管理有限公司
基金托管人:中国工商银行股份有限公司
送出日期:2019年 08月 27日
财通量化核心优选混合型证券投资基金 2019年半年度报告
2
§1
重要提示及目录
1.1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半
年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2019年8月23日
复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报
告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。基金管理人承
诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应
仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2019年1月1日起至6月30日止。
财通量化核心优选混合型证券投资基金 2019年半年度报告
3
1.2 目录
§1
重要提示及目录 ....................................................................................................................................... 2
1.1 重要提示 ........................................................................................................................................... 2
1.2 目录 ................................................................................................................................................... 3
§2
基金简介 ................................................................................................................................................... 5
2.1 基金基本情况 ................................................................................................................................... 5
2.2 基金产品说明 ................................................................................................................................... 5
2.3 基金管理人和基金托管人 ............................................................................................................... 6
2.4 信息披露方式 ................................................................................................................................... 6
§3 主要财务指标和基金净值表现 ................................................................................................................ 7
3.1 主要会计数据和财务指标 ............................................................................................................... 7
3.2 基金净值表现 ................................................................................................................................... 7
§4
管理人报告 ............................................................................................................................................... 9
4.1 基金管理人及基金经理情况 ........................................................................................................... 9
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ................................................................. 10
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 ............................................................................. 10
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ..............................................................11
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ..............................................................11
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 ......................................................................... 12
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 ............................................................................. 12
4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 ..................................... 12
§5
托管人报告 ............................................................................................................................................. 13
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 ................................................................................. 13
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ............. 13
5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ............................. 13
§6 半年度财务会计报告(未经审计) ........................................................................................................... 13
6.1 资产负债表 ..................................................................................................................................... 13
6.2 利润表 ............................................................................................................................................. 15
6.3 所有者权益（基金净值）变动表 ................................................................................................. 16
6.4 报表附注 ......................................................................................................................................... 17
§7
投资组合报告 ......................................................................................................................................... 36
7.1 期末基金资产组合情况 ................................................................................................................. 36
7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 ......................................................................................... 37
7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 ..................................... 38
7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 ............................................................................................. 47
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 ......................................................................................... 49
7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ................................. 49
7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 ..................... 49
7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ..................... 49
7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ................................. 50
7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 ....................................................................... 50
7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 ....................................................................... 50
7.12 投资组合报告附注 ....................................................................................................................... 50
§8
基金份额持有人信息 ............................................................................................................................. 51
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 ..................................................................................... 51
8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 ......................................................................... 51
8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况 ......................................... 51
§9
开放式基金份额变动 ............................................................................................................................. 52
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§10
重大事件揭示 ....................................................................................................................................... 52
10.1 基金份额持有人大会决议 ........................................................................................................... 52
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ........................................... 52
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 ............................................................... 52
10.4 基金投资策略的改变 ................................................................................................................... 52
10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 ....................................................................................... 52
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 ....................................................... 53
10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 ................................................................................... 53
10.8 其他重大事件 ............................................................................................................................... 56
§11
影响投资者决策的其他重要信息 ....................................................................................................... 59
11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 .......................................... 59
11.2 影响投资者决策的其他重要信息 ............................................................................................... 60
§12
备查文件目录 ....................................................................................................................................... 60
12.1 备查文件目录 ............................................................................................................................... 60
12.2 存放地点 ....................................................................................................................................... 60
12.3 查阅方式 ....................................................................................................................................... 60
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§2
基金简介
2.1 基金基本情况
基金名称 财通量化核心优选混合型证券投资基金
基金简称 财通量化核心优选混合
场内简称 -
基金主代码 006157
交易代码 -
基金运作方式 契约型、开放式
基金合同生效日 2018年09月17日
基金管理人 财通基金管理有限公司
基金托管人 中国工商银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 115,421,049.53份
基金合同存续期 不定期
2.2 基金产品说明
投资目标
利用定量投资模型，追求资产的长期增值，力争实现
超越业绩比较基准的投资回报。
投资策略
本基金主要通过定量投资模型，选取并持有预期收益
较好的股票构成投资组合，力争实现超越业绩比较基
准的投资回报。
本基金利用多因子选股模型进行选股。多因子选股模
型认为每只股票所获得的收益都源于其对各种因子
（包括价值、质量、成长、事件驱动、市场等大类）
的暴露，以及其本身的特定风险；本基金债券投资在
保证资产流动性的基础上，采取利率预期策略、信用
风险管理和时机策略相结合的积极性投资方法，力求
在控制各类风险的基础上获取稳定的收益；本基金将
在严格控制风险的前提下进行权证投资；本基金将根
据风险管理的原则，以套期保值为目的，在风险可控
的前提下，本着谨慎原则，参与股指期货的投资，以
管理投资组合的系统性风险，改善组合的风险收益特
性；本基金将在基本面分析和债券市场宏观分析的基
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础上，对资产支持证券的交易结构风险、信用风险、
提前偿还风险和利率风险等进行分析，采取包括收益
率曲线策略、信用利差曲线策略、预期利率波动率策
略等积极主动的投资策略，投资于资产支持证券。
业绩比较基准
中证500指数收益率×95%+银行活期存款利率（税后）
×5%
风险收益特征
本基金是混合型证券投资基金，其预期收益和风险水
平高于债券型基金产品和货币市场基金、低于股票型
基金产品。
2.3 基金管理人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 财通基金管理有限公司 中国工商银行股份有限公司
信息披
露负责
人
姓名 武祎 郭明
联系电话 021-20537888 010-66105798
电子邮箱 service@ctfund.com custody@icbc.com.cn
客户服务电话
上海市虹口区吴淞路619号50
5室
北京市西城区复兴门内大街5
5号
传真
上海市银城中路68号时代金
融中心41/43楼
北京市西城区复兴门内大街5
5号
注册地址 200120 100140
办公地址 夏理芬 陈四清
邮政编码
上海市虹口区吴淞路619号50
5室
北京市西城区复兴门内大街5
5号
法定代表人
上海市银城中路68号时代金
融中心41/43楼
北京市西城区复兴门内大街5
5号
2.4 信息披露方式
本基金选定的信息披
露报纸名称
《上海证券报》
登载基金半年度报告
正文的管理人互联网
网址
http://www.ctfund.com
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基金半年度报告备置
地点
基金管理人和基金托管人办公地址
2.5 其他相关资料
项目 名称 办公地址
注册登记机构 财通基金管理有限公司
上海市银城中路68号时代金融中心4
1/43楼
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位：人民币元
3.1.1 期间数据和指标 报告期（2019年01月01日- 2019年06月30日）
本期已实现收益 21,524,850.79
本期利润 25,757,579.49
加权平均基金份额本期利润 0.3088
本期加权平均净值利润率 27.10%
本期基金份额净值增长率 25.64%
3.1.2 期末数据和指标 报告期末（2019年06月30日）
期末可供分配利润 23,379,380.33
期末可供分配基金份额利润 0.2026
期末基金资产净值 138,800,429.86
期末基金份额净值 1.2026
3.1.3 累计期末指标 报告期末（2019年06月30日）
基金份额累计净值增长率 20.26%
注：(1)所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低
于所列数字；
(2)本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关
费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益；
(3)期末可供分配利润为期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
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阶段
份额净值
增长率①
份额净值
增长率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较
基准收益
率标准差
④
①-③ ②-④
过去一个月 1.17% 1.26% 0.75% 1.32% 0.42% -0.06%
过去三个月 -6.32% 1.58% -10.21% 1.72% 3.89% -0.14%
过去六个月 25.64% 1.59% 17.87% 1.70% 7.77% -0.11%
自基金合同
生效起至今
20.26% 1.29% 7.34% 1.69% 12.92% -0.40%
注：(1)上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低
于所列数字；
(2)本基金业绩比较基准为：中证500指数收益率×95%+银行活期存款利率（税后） ×5%。
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益
率变动的比较
财通量化核心优选混合型证券投资基金
累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图
（2018年09月17日-2019年6月30日）
财通量化核心优选混合 基金基准
2018-09-17 2018-10-31 2018-12-07 2019-01-17 2019-03-04 2019-04-11 2019-05-21 2019-06-30
100%
80%
60%
40%
20%
0%
-20%
-40%
-60%
注：(1)本基金合同生效日为2018年09月17日，基金合同生效起至披露时点不满一年；
(2)根据《基金合同》规定：股票投资占基金资产的比例为 60%-95%，权证投资占基金资产净值的比
例为 0%-3%，每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，现金或者到期日在一年
以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%，其中，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购
款等。本基金建仓期是2018年09月17日至2019年3月17日，截至报告期末及建仓期末，本基金的资
产配置将在建仓期末符合基金契约的相关要求。
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§4
管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
财通基金管理有限公司成立于2011年6月，由财通证券股份有限公司、杭州市实业
投资集团有限公司和浙江瀚叶股份有限公司共同发起设立，财通证券股份有限公司为第
一大股东，出资比例40%。公司注册资本2亿元人民币，注册地上海，经营范围为基金募
集、基金销售、资产管理和中国证监会许可的其它业务。
财通基金始终秉承"持有人利益至上"的核心价值观，致力于为客户提供专业优质的
资产管理服务。在公募业务方面，公司坚持以客户利益为出发点设计产品，逐步建立起
覆盖各种投资标的、各种风险收益特征的产品线，获得一定市场口碑；公司将特定客户
资产管理业务作为重要发展战略之一，形成玉泉系列、富春系列等多个子品牌，产品具
有追求绝对收益、标的丰富、方案灵活等特点，为机构客户、高端个人客户提供个性化
的理财选择。
公司现有员工165人，管理人员和主要业务骨干的证券、基金从业平均年限在10年
以上。通过提供多维度、人性化的客户服务，财通基金始终与持有人保持信息透明；通
过建立完备的风险控制体系，财通基金最大限度地保证客户的利益。公司将以专业的投
资能力、规范的公司治理、诚信至上的服务、力求创新的精神为广大投资者创造价值。
4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介
姓名 职务
任本基金的基金经理期限 证券从
业年限
说明
任职日期 离任日期
苏俊杰
本基金的基
金经理、量
化投资二部
总监助理
2018年9月
17日
- 6年
清华大学学士，美国芝
加哥大学金融数学硕
士，CFA。历任MSCI
Inc.分析员，华泰柏瑞
基金量化投资部研究
员、专户投资经理。
2017年7月加入财通基
金管理有限公司，现任
量化投资二部总监助
理。
注：(1)基金的首任基金经理，其"任职日期"为基金合同生效日，其"离职日期"为根据公司决议确定
的解聘日期；
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10
(2)非首任基金经理，其"任职日期"和"离任日期"分别指根据公司决议确定的聘任日期和解聘日期；
(3)证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定;
(4)本基金自2019年7月16日起增聘朱海东为基金经理，原基金经理苏俊杰因个人原因于2019年7月26
日离职。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券
投资基金销售管理办法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《公开募集开放
式证券投资基金流动性风险管理规定》、基金合同和其他有关法律法规、监管部门的相
关规定，依照诚实信用、勤勉尽责、安全高效的原则管理和运用基金资产，在认真控制
投资风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益，没有发生损害基金份额持有人利
益的行为。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
本基金管理人以价值投资为理念，致力于建设合理的组织架构和科学的投资决策体
系，营造公平交易的执行环境。公司通过严格的内控制度和授权体系，确保投资、研究、
交易等各个环节的独立性。公司将投资管理职能和交易执行职能相隔离，实行集中交易，
并建立了公平的交易分配制度，确保在场内、场外各类交易中，各投资组合都享有公平
的交易执行机会。
同时，公司逐步建立健全公司各投资组合均可参考的投资对象备选库和交易对手备
选库，在此平台上共享研究成果，并对各组合提供无倾向性支持；在公用备选库的基础
上，各投资组合经理根据不同投资组合的投资目标、投资风格、投资范围和关联交易限
制等，建立不同投资组合的投资对象备选库和交易对手备选库，进而根据投资授权构建
具体的投资组合。在确保投资组合间信息隔离、权限明晰的基础上，形成信息公开、资
源共享的公平投资管理环境。
公司建立了专门的公平交易制度，并在交易系统中适当启用公平交易模块，保证公
平交易的严格执行。对异常交易的监控包括事前、事中和事后等环节，特殊情况会经过
严格的报告和审批程序，会定期针对旗下所有组合的交易记录进行了交易时机和价差的
专项统计分析，以排查异常交易。
报告期内，本基金管理人严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意
见》和《财通基金管理有限公司公平交易制度》的规定，未发现组合间存在违背公平交
易原则的行为或异常交易行为。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
财通量化核心优选混合型证券投资基金 2019年半年度报告
11
本公司原则上禁止不同投资组合之间（完全按照有关指数的构成比例进行证券投资
的投资组合及短期国债回购交易除外）或同一投资组合在同一交易日内进行反向交易。
如果因应对大额赎回等特殊情况需要进行反向交易的，则需经公司领导严格审批并留痕
备查。
本投资组合为主动型开放式基金。本报告期内，本投资组合与本公司管理的其他主
动型投资组合未发生过同日反向交易（短期国债回购交易除外）的情况，也未发生影响
市场价格的临近日同向或反向交易。
经过事前制度约束、事中严密监控，以及事后的统计排查，本报告期内各笔交易的
市场成交比例、成交均价等交易结果数据表明，本期基金运作未对市场产生有违公允性
的影响，亦未发现本基金存在异常交易行为。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
2019年上半年，中国经济在全球流动性宽松和国内稳增长政策作用下出现了一波向
上脉冲，但之后受到制造业投资不振、基建乏力和中美贸易摩擦等因素影响重新面临下
行压力。PPI回升趋势在二季度出现逆转，但CPI下行趋势仍不明显。国内政策尚处于观
察期，贸易摩擦对经济的迟滞影响将逐步显现，需要更多基本面恶化的证据，政策才有
可能重回全面的稳增长导向。伴随经济基本面的变化，A股市场波动率在上半年有所放
大，在4月下旬之前呈现出比较典型的“春季躁动”走势，随后进入整理区间。行业层
面，消费和农林牧渔贡献了比较持续的超额收益；因子层面，预期类因子表现较好，盈
利和估值因子表现较之前有所弱化。
报告期内，本基金利用定量投资模型优选股票进行配置，相对业绩基准创造了比较
显著的超额收益。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现
截至报告期末财通量化核心优选混合基金份额净值为1.2026元，本报告期内，基金
份额净值增长率为25.64%，同期业绩比较基准收益率为17.87%。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
展望2019年下半年，国内经济的下行压力依然较大，贸易摩擦在短时期内难以解决，
房地产投资向下拐头的趋势比较明显，三四线城市面临棚改政策退坡后的需求真空，统
计局口径的房地产销售面临较大压力。但应该看到，中国正在朝结构转型和产业升级的
方向迈进，在总量增速承压的情况下，经济仍有可能呈现局部亮点。此外，决策层可施
展的政策工具还很丰富，经济大幅失速的概率不高。从结构上看，对流动性敏感的成长
性行业以及直接受益于产业政策刺激的板块有望实现超额收益，经济强周期性行业可能
表现处于弱势。
财通量化核心优选混合型证券投资基金 2019年半年度报告
12
我们将坚持价值投资，并通过定量投资策略，为持有人实现良好的投资回报。
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
根据中国证券监督管理委员会《关于证券投资基金估值业务的指导意见》和中国证
券业协会基金估值工作小组《关于停牌股票估值的参考方法》等法律法规的有关规定，
本基金管理人设立估值委员会并制定估值委员会制度。
估值委员会成员由总经理、督察长、基金投资部、专户投资部、固定收益部、研究
部、风险管理部、监察稽核部、基金清算部等部门负责人、基金清算部相关业务人员、
涉及的相关基金经理或投资经理或实际履行前述部门相当职责的部门负责人或人员组
成。估值委员会成员均具有会计核算经验、行业分析经验、金融工具应用等丰富的证券
投资基金行业从业经验和专业能力，且之间不存在任何重大利益冲突。基金经理如果认
为某证券有更能准确反应其公允价值的估值方法，可以向估值委员会申请对其进行专项
评估。新的证券价格需经估值委员会和托管行同意后才能采纳，否则不改变用来进行证
券估值的初始价格。
估值委员会职责：根据相关估值原则研究相关估值政策和估值模型，拟定公司的估
值政策、估值方法和估值程序，确保公司各基金产品净值计算的公允性，以维护广大投
资者的利益。
基金管理人与中国工商银行股份有限公司于2013年9月签订了《基金估值核算业务
外包协议》。
根据中国证券投资基金业协会《关于发布<证券投资基金投资流通受限股票估值指
引（试行）>的通知》（中基协发〔2017〕6号），基金管理人与中证指数有限公司签订
了《流通受限股票流动性折扣委托计算协议》，委托中证指数有限公司计算并提供流通
受限股票流动性折扣。
基金管理人与中国工商银行股份有限公司上海市分行于2018年6月签订了《基金行
政外包协议》，与中信中证投资服务有限责任公司于2019年7月签订了《行政管理服务
协议》。截至报告期末，基金管理人对旗下部分特定客户资产管理计划估值业务实行外
包。
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
本基金《基金合同》约定：在符合有关基金分红条件的前提下，本基金管理人可以
根据实际情况进行收益分配，具体分配方案以公告为准，若基金合同生效不满3个月可
不进行收益分配。
本基金本报告期内未进行收益分配。
4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明
财通量化核心优选混合型证券投资基金 2019年半年度报告
13
报告期内，本基金未有连续20个工作日基金份额持有人数量不满200人或者基金资
产净值低于5000万元的情况出现。
§5
托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
本报告期内，本基金托管人在对财通量化核心优选混合型证券投资基金的托管过程
中，严格遵守《证券投资基金法》及其他法律法规和基金合同的有关规定，不存在任何
损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
本报告期内，财通量化核心优选混合型证券投资基金的管理人--财通基金管理有限
公司在财通量化核心优选混合型证券投资基金的投资运作、基金资产净值计算、基金份
额申购赎回价格计算、基金费用开支等问题上，不存在任何损害基金份额持有人利益的
行为，在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。本报告期内，财通量化核心
优选混合型证券投资基金未进行利润分配。
5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本托管人依法对财通基金管理有限公司编制和披露的财通量化核心优选混合型证
券投资基金2019年半年度报告中财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、
投资组合报告等内容进行了核查，以上内容真实、准确和完整。
§6 半年度财务会计报告(未经审计)
6.1 资产负债表
会计主体：财通量化核心优选混合型证券投资基金
报告截止日：2019年06月30日
单位：人民币元
资 产
附注号
本期末
2019年06月30日
上年度末
2018年12月31日
资 产：
银行存款 6.4.7.1 8,545,276.72 8,025,086.13
结算备付金
213,186.14 3,268,223.33
存出保证金
48,932.08 17,258.61
交易性金融资产 6.4.7.2 130,433,004.29 93,177,816.29
财通量化核心优选混合型证券投资基金 2019年半年度报告
14
其中：股票投资
130,433,004.29 93,177,816.29
基金投资
- -
债券投资
- -
资产支持证券
投资
- -
贵金属投资
- -
衍生金融资产 6.4.7.3 - -
买入返售金融资产 6.4.7.4 - 11,000,000.00
应收证券清算款
- 5,006,698.63
应收利息 6.4.7.5 3,323.01 13,605.53
应收股利
- -
应收申购款
696.72 19,970.04
递延所得税资产
- -
其他资产 6.4.7.6 - -
资产总计
139,244,418.96 120,528,658.56
负债和所有者权益 附注号
本期末
2019年06月30日
上年度末
2018年12月31日
负 债：
短期借款
- -
交易性金融负债
- -
衍生金融负债 6.4.7.3 - -
卖出回购金融资产款
- -
应付证券清算款
- -
应付赎回款
20,864.26 37,680.31
应付管理人报酬
111,766.06 162,289.23
应付托管费
18,627.70 27,048.21
应付销售服务费
- -
应付交易费用 6.4.7.7 217,582.84 111,591.63
应交税费
- -
应付利息
- -
应付利润
- -
财通量化核心优选混合型证券投资基金 2019年半年度报告
15
递延所得税负债
- -
其他负债 6.4.7.8 75,148.24 110,094.67
负债合计
443,989.10 448,704.05
所有者权益：
实收基金 6.4.7.9 115,421,049.53 125,449,240.61
未分配利润 6.4.7.10 23,379,380.33 -5,369,286.10
所有者权益合计
138,800,429.86 120,079,954.51
负债和所有者权益总
计
139,244,418.96 120,528,658.56
注：(1)后附会计报表附注为本会计报表的组成部分;
（2）报告截止日2019年6月30日，基金份额净值1.2026元，基金份额总额115,421,049.53份。
6.2 利润表
会计主体：财通量化核心优选混合型证券投资基金
本报告期：2019年01月01日至2019年06月30日
单位：人民币元
项 目 附注号
本期2019年01月01日 至20
19年06月30日
一、收入
27,363,146.88
1.利息收入
43,568.35
其中：存款利息收入 6.4.7.11 36,847.12
债券利息收入
-
资产支持证券利息收入
-
买入返售金融资产收入
6,721.23
其他利息收入
-
2.投资收益（损失以“-”填列）
22,853,315.02
其中：股票投资收益 6.4.7.12 21,837,836.16
基金投资收益
-
债券投资收益 6.4.7.13 -
资产支持证券投资收益 6.4.7.13.5
-
贵金属投资收益 6.4.7.14 -
衍生工具收益 6.4.7.15 -
财通量化核心优选混合型证券投资基金 2019年半年度报告
16
股利收益 6.4.7.16 1,015,478.86
3.公允价值变动收益（损失以“-”号填
列）
6.4.7.17 4,232,728.70
4.汇兑收益（损失以“－”号填列）
-
5.其他收入（损失以“-”号填列） 6.4.7.18 233,534.81
减：二、费用
1,605,567.39
1．管理人报酬 6.4.10.2.1
711,299.14
2．托管费 6.4.10.2.2 118,549.87
3．销售服务费 6.4.10.2.3 -
4．交易费用 6.4.7.19 700,576.04
5．利息支出
-
其中：卖出回购金融资产支出
-
6．税金及附加
-
7．其他费用 6.4.7.20 75,142.34
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）
25,757,579.49
减：所得税费用
-
四、净利润（净亏损以“-”号填列）
25,757,579.49
注：后附会计报表附注为本会计报表的组成部分。
6.3 所有者权益（基金净值）变动表
会计主体：财通量化核心优选混合型证券投资基金
本报告期：2019年01月01日至2019年06月30日
单位：人民币元
项 目
本期
2019年01月01日至2019年06月30日
实收基金
未分配利润
所有者权益合计
一、期初所有者权益
(基金净值)
125,449,240.61 -5,369,286.10 120,079,954.51
二、本期经营活动产
生的基金净值变动
数(本期利润)
- 25,757,579.49 25,757,579.49
三、本期基金份额交 -10,028,191.08 2,991,086.94 -7,037,104.14
财通量化核心优选混合型证券投资基金 2019年半年度报告
17
易产生的基金净值
变动数（净值减少以
“-”号填列）
其中：1.基金申购款 92,147,911.08 16,371,681.65 108,519,592.73
2.基金赎回
款
-102,176,102.16 -13,380,594.71 -115,556,696.87
四、本期向基金份额
持有人分配利润产
生的基金净值变动
（净值减少以“-”号
填列）
- - -
五、期末所有者权益
（基金净值）
115,421,049.53 23,379,380.33 138,800,429.86
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告6.1至6.4财务报表由下列负责人签署:
王家俊
—————————
基金管理人负责人
王家俊
—————————
主管会计工作负责人
刘为臻
—————————
会计机构负责人
6.4 报表附注
6.4.1 基金基本情况
财通量化核心优选混合型证券投资基金(以下简称"本基金")，系经中国证券监督管
理委员会（以下简称"中国证监会"）证监许可[2018]1016号文《关于准予财通量化核心
优选混合型证券投资基金注册的批复》的核准，由基金管理人财通基金管理有限公司自
2018年8月8日到2018年9月12日止期间向社会公开发行募集，募集期结束经安永华明会
计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具安永华明（2018）验字第60951782_A01号验资
报告后，向中国证监会报送基金备案材料。基金合同于2018年9月17日正式生效。本基
金为契约型开放式，存续期限不定。设立时募集的扣除认购费后的实收基金（本金）为
人民币400,256,861.51元，在募集期间产生的存款利息为人民币109,872.49元，以上实收
基金（本息）合计为人民币400,366,734.00元，折合400,366,734.00份基金份额。本基金
的基金管理人和注册登记机构为财通基金管理有限公司，基金托管人为中国工商银行股
份有限公司。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票
（包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票）、债券（包括国内依法发
财通量化核心优选混合型证券投资基金 2019年半年度报告
18
行和上市交易的国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融
资券、超短期融资券、次级债券、政府支持机构债、政府支持债券、地方政府债、可转
换债券、资产支持证券及其他经中国证监会允许投资的债券）、债券回购、银行存款（包
括定期存款、协议存款、通知存款等）、同业存单、股指期货、权证以及法律法规或中
国证监会允许基金投资的其他证券品种。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序
后，可以将其纳入投资范围。
基金的投资组合比例为：股票投资占基金资产的比例为 60%-95%，权证投资占基金
资产净值的比例为 0%-3%，每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金
后，现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%，其中，现金不
包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。
本基金的业绩比较基准为：中证500指数收益率×95%+银行活期存款利率（税后）
×5%。
6.4.2 会计报表的编制基础
本财务报表系按照财政部颁布的《企业会计准则-基本准则》以及其后颁布及修订的
具体会计准则、应用指南、解释以及其他相关规定（以下统称"企业会计准则"）编制，
同时，对于在具体会计核算和信息披露方面，也参考了中国证券投资基金业协会修订并
发布的《证券投资基金会计核算业务指引》、中国证监会制定的《中国证券监督管理委
员会关于证券投资基金估值业务的指导意见》、《证券投资基金信息披露管理办法》、
《证券投资基金信息披露内容与格式准则》第3号《半年度报告的内容与格式》、《证
券投资基金信息披露编报规则》第3号《会计报表附注的编制及披露》、《证券投资基
金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和半年度报告>》及其他中国证监会及中国证券投
资基金业协会颁布的相关规定。
本财务报表以本基金持续经营为基础列报。
6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金于2019年6月30
日的财务状况以及自2019年上半年度的经营成果和净值变动情况。
6.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明
本基金本报告期所采用的会计政策、其他会计估计与最近一期年度报告相一致。
6.4.5 差错更正的说明
本基金本报告期无重大会计差错的内容和更正金额。
财通量化核心优选混合型证券投资基金 2019年半年度报告
19
6.4.6 税项
1 印花税
经国务院批准，财政部、国家税务总局研究决定，自2008年4月24日起，调整证券
（股票）交易印花税税率，由原先的3‰调整为1‰；
经国务院批准，财政部、国家税务总局研究决定，自2008年9月19日起，调整由出
让方按证券（股票）交易印花税税率缴纳印花税，受让方不再征收，税率不变；
根据财政部、国家税务总局财税[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收政
策问题的通知》的规定，股权分置改革过程中因非流通股股东向流通股股东支付对价而
发生的股权转让，暂免征收印花税。
2 增值税
根据财政部、国家税务总局财税[2016]36号文《关于全面推开营业税改增值税试点
的通知》的规定，经国务院批准，自2016年5月1日起在全国范围内全面推开营业税改征
增值税试点，金融业纳入试点范围，由缴纳营业税改为缴纳增值税。对证券投资基金（封
闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入
免征增值税；国债、地方政府债利息收入以及金融同业往来利息收入免征增值税；存款
利息收入不征收增值税；
根据财政部、国家税务总局财税[2016]46号文《关于进一步明确全面推开营改增试
点金融业有关政策的通知》的规定，金融机构开展的质押式买入返售金融商品业务及持
有政策性金融债券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入；
根据财政部、国家税务总局财税[2016]70号文《关于金融机构同业往来等增值税政
策的补充通知》的规定，金融机构开展的买断式买入返售金融商品业务、同业存款、同
业存单以及持有金融债券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入；
根据财政部、国家税务总局财税[2016]140号文《关于明确金融、房地产开发、教育
辅助服务等增值税政策的通知》的规定，本基金运营过程中发生的增值税应税行为，以
本基金的基金管理人为增值税纳税人；
根据财政部、国家税务总局财税[2017]56号文《关于资管产品增值税有关问题的通
知》的规定，自2018年1月1日起，本基金的基金管理人运营本基金过程中发生的增值税
应税行为，暂适用简易计税方法，按照3%的征收率缴纳增值税。
3、城市维护建设税、教育费附加、地方教育附加
根据《中华人民共和国城市维护建设税暂行条例（2011年修订）》、《征收教育费
附加的暂行规定（2011年修订）》及相关地方教育附加的征收规定，凡缴纳消费税、增
值税、营业税的单位和个人，都应当依照规定缴纳城市维护建设税、教育费附加（除按
照相关规定缴纳农村教育事业费附加的单位外）及地方教育费附加。
4 企业所得税
财通量化核心优选混合型证券投资基金 2019年半年度报告
20
根据财政部、国家税务总局财税[2004]78号文《关于证券投资基金税收政策的通知》
的规定，自2004年1月1日起，对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资
基金）管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入，继续免征企业所得税；
根据财政部、国家税务总局财税[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收政
策问题的通知》的规定，股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付
的股份、现金等收入，暂免征收流通股股东应缴纳的企业所得税；
根据财政部、国家税务总局财税[2008]1号文《关于企业所得税若干优惠政策的通知》
的规定，对证券投资基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，
股权的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。
5个人所得税
根据财政部、国家税务总局财税[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收政
策问题的通知》的规定，股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付
的股份、现金等收入，暂免征收流通股股东应缴纳的个人所得税；
根据财政部、国家税务总局财税[2008]132号文《财政部、国家税务总局关于储蓄存
款利息所得有关个人所得税政策的通知》的规定，自2008年10月9日起，对储蓄存款利
息所得暂免征收个人所得税；
根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税[2012]85号文《关于实施上市公司股
息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》的规定，自2013年1月1日起，证券投资
基金从公开发行和转让市场取得的上市公司股票，持股期限在1个月以内（含1个月）的，
其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在1个月以上至1年（含1年）的，暂
减按50%计入应纳税所得额；持股期限超过1年的，暂减按25%计入应纳税所得额。上述
所得统一适用20%的税率计征个人所得税；
根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税[2015]101号文《关于上市公司股息红
利差别化个人所得税政策有关问题的通知》的规定，自2015年9月8日起，证券投资基金
从公开发行和转让市场取得的上市公司股票，持股期限超过1年的，股息红利所得暂免
征收个人所得税。
6.4.7 重要财务报表项目的说明
6.4.7.1 银行存款
单位：人民币元
项目
本期末
2019年06月30日
活期存款 8,545,276.72
定期存款 -
财通量化核心优选混合型证券投资基金 2019年半年度报告
21
其中：存款期限1个月以内 -
存款期限1-3个月 -
存款期限3个月以上 -
其他存款 -
合计 8,545,276.72
6.4.7.2 交易性金融资产
单位：人民币元
项目
本期末2019年06月30日
成本 公允价值 公允价值变动
股票 131,140,757.55 130,433,004.29 -707,753.26
贵金属投资-金
交所黄金合约
- - -
债
券
交易所市
场
- - -
银行间市
场
- - -
合计 - - -
资产支持证券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 131,140,757.55 130,433,004.29 -707,753.26
6.4.7.3 衍生金融资产/负债
本基金本报告期末未持有衍生金融资产或负债。
6.4.7.4 买入返售金融资产
6.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额
本基金本报告期末未持有买入返售金融资产。
6.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券
本基金本报告期末未持有买断式逆回购交易中取得的债券。
财通量化核心优选混合型证券投资基金 2019年半年度报告
22
6.4.7.5 应收利息
单位：人民币元
项目
本期末
2019年06月30日
应收活期存款利息 3,216.81
应收定期存款利息 -
应收其他存款利息 -
应收结算备付金利息 86.40
应收债券利息 -
应收资产支持证券利息 -
应收买入返售证券利息 -
应收申购款利息 -
应收黄金合约拆借孳息 -
其他 19.80
合计 3,323.01
注：其他项目为交易所结算保证金的应收利息。
6.4.7.6 其他资产
本基金本报告期末未持有其他资产。
6.4.7.7 应付交易费用
单位：人民币元
项目
本期末
2019年06月30日
交易所市场应付交易费用 217,582.84
银行间市场应付交易费用 -
合计 217,582.84
6.4.7.8 其他负债
单位：人民币元
项目
本期末
2019年06月30日
财通量化核心优选混合型证券投资基金 2019年半年度报告
23
应付券商交易单元保证金 -
应付赎回费 5.90
预提费用 75,142.34
合计 75,148.24
6.4.7.9 实收基金
金额单位：人民币元
项目
本期2019年01月01日至2019年06月30日
基金份额（份） 账面金额
上年度末 125,449,240.61 125,449,240.61
本期申购 92,147,911.08 92,147,911.08
本期赎回（以“-”号填列） -102,176,102.16 -102,176,102.16
本期末 115,421,049.53 115,421,049.53
注：申购含红利再投、转换入份额，赎回含转换出份额。
6.4.7.10 未分配利润
单位：人民币元
项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
上年度末 282,953.97 -5,652,240.07 -5,369,286.10
本期利润 21,524,850.79 4,232,728.70 25,757,579.49
本期基金份额交易产
生的变动数
13,197,039.58 -10,205,952.64 2,991,086.94
其中：基金申购款 20,528,670.10 -4,156,988.45 16,371,681.65
基金赎回款 -7,331,630.52 -6,048,964.19 -13,380,594.71
本期已分配利润 - - -
本期末 35,004,844.34 -11,625,464.01 23,379,380.33
6.4.7.11 存款利息收入
单位：人民币元
项目 本期2019年01月01日至2019年06月30日
活期存款利息收入 29,584.33
定期存款利息收入 -
财通量化核心优选混合型证券投资基金 2019年半年度报告
24
其他存款利息收入 -
结算备付金利息收入 5,026.49
其他 2,236.30
合计 36,847.12
注：本基金本期末其他利息收入为结算保证金利息收入。
6.4.7.12 股票投资收益——买卖股票差价收入
单位：人民币元
项目
本期
2019年01月01日至2019年06月30日
卖出股票成交总额 262,299,118.44
减：卖出股票成本总额 240,461,282.28
买卖股票差价收入 21,837,836.16
6.4.7.13 债券投资收益
6.4.7.13.1 债券投资收益项目构成
本基金本报告期未有债券投资收益。
6.4.7.13.2 债券投资收益——买卖债券差价收入
本基金本报告期未有买卖债券差价收入。
6.4.7.13.3 债券投资收益——赎回差价收入
本基金本报告期未有债券赎回差价收入。
6.4.7.13.4 债券投资收益——申购差价收入
本基金本报告期未有债券申购差价收入。
6.4.7.13.5 资产支持证券投资收益
本基金本报告期未投资资产支持证券，资产支持证券收益为零。
6.4.7.14 贵金属投资收益
6.4.7.14.1 贵金属投资收益项目构成
本基金本报告期无贵金属投资收益。
6.4.7.14.2 贵金属投资收益--买卖贵金属差价收入
财通量化核心优选混合型证券投资基金 2019年半年度报告
25
本基金本报告期无贵金属投资收益--买卖贵金属差价收入。
6.4.7.14.3 贵金属投资收益——赎回差价收入
本基金本报告期无贵金属投资收益--赎回差价收入。
6.4.7.14.4 贵金属投资收益——申购差价收入
本基金本报告期无贵金属投资收益--申购差价收入。
6.4.7.15 衍生工具收益
6.4.7.15.1 衍生工具收益——买卖权证差价收入
本基金本报告期无衍生工具收益--买卖权证差价收入。
6.4.7.15.2 衍生工具收益——其他投资收益
本基金本报告期无其他投资收益。
6.4.7.16 股利收益
单位：人民币元
项目
本期
2019年01月01日至2019年06月30日
股票投资产生的股利收益 1,015,478.86
基金投资产生的股利收益 -
合计 1,015,478.86
6.4.7.17 公允价值变动收益
单位：人民币元
项目名称
本期
2019年01月01日至2019年06月30日
1.交易性金融资产 4,232,728.70
——股票投资 4,232,728.70
——债券投资 -
——资产支持证券投资 -
——基金投资 -
——贵金属投资 -
——其他 -
财通量化核心优选混合型证券投资基金 2019年半年度报告
26
2.衍生工具 -
——权证投资 -
3.其他 -
减：应税金融商品公允价值变动
产生的预估增值税
-
合计 4,232,728.70
6.4.7.18 其他收入
单位：人民币元
项目
本期
2019年01月01日至2019年06月30日
基金赎回费收入 233,534.81
合计 233,534.81
6.4.7.19 交易费用
单位：人民币元
项目
本期
2019年01月01日至2019年06月30日
交易所市场交易费用 700,576.04
银行间市场交易费用 -
合计 700,576.04
6.4.7.20 其他费用
单位：人民币元
项目
本期
2019年01月01日至2019年06月30日
审计费用 24,795.19
信息披露费 50,347.15
合计 75,142.34
6.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明
6.4.8.1 或有事项
截至2019年6月30日止，本基金未发生需要披露的或有事项。
财通量化核心优选混合型证券投资基金 2019年半年度报告
27
6.4.8.2 资产负债表日后事项
截至财务报表批准日，本基金无需要披露的资产负债表日后事项。
6.4.9 关联方关系
6.4.9.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况
本基金本报告期不存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况。
6.4.9.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方
关联方名称 与本基金的关系
财通基金管理有限公司（"财通基金"）
基金管理人、注册登记机构、基金销售机
构
财通证券股份有限公司("财通证券") 基金管理人的股东、基金代销机构
中国工商银行股份有限公司("中国工商银
行")
基金托管人、基金代销机构
注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立
6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
6.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易
6.4.10.1.1 股票交易
本基金本报告期未通过关联方交易单元进行股票交易。
6.4.10.1.2 权证交易
本基金本报告期未通过关联方交易单元进行权证交易。
6.4.10.1.3 债券交易
本基金本报告期未通过关联方交易单元进行债券交易。
6.4.10.1.4 债券回购交易
本基金本报告期未通过关联方交易单元进行债券回购交易。
6.4.10.1.5 应支付关联方的佣金
本基金本报告期未有应支付关联方的佣金。
6.4.10.2 关联方报酬
财通量化核心优选混合型证券投资基金 2019年半年度报告
28
6.4.10.2.1 基金管理费
单位：人民币元
项目
本期
2019年01月01日至2019年06月30日
当期发生的基金应支付的管理费 711,299.14
其中：支付销售机构的客户维护费 235,140.75
注：(1)支付基金管理人的基金管理费按前一日基金资产净值1.5%的年费率计提，逐日计提，按月支
付；
(2)基金管理人报酬计算公式为：日基金管理人报酬＝前一日基金资产净值 × 1.5% / 当年天数；
(3)客户维护费是指基金管理人与基金销售机构约定的用以向基金销售机构支付客户服务及销售活动
中产生的相关费用，该费用从基金管理人收取的基金管理费中列支，不属于从基金资产中列支的费
用项目；
(4)本基金于2018年9月17日成立，无比较式的上年度数据。
6.4.10.2.2 基金托管费
单位：人民币元
项目
本期
2019年01月01日至2019年06月30日
当期发生的基金应支付的托管费 118,549.87
注：(1)支付基金托管人的基金托管费按前一日基金资产净值0.25%的年费率计提，逐日计提，按月
支付；
(2)基金托管费计算公式为：日基金托管费＝前一日基金资产净值 × 0.25% / 当年天数；
(3)本基金于2018年9月17日成立，无比较式的上年度数据。
6.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
本基金本报告期未与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交易。
6.4.10.4 各关联方投资本基金的情况
6.4.10.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
本基金本报告期未未运用固有资金投资本基金。
6.4.10.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
本基金本报告期末除基金管理人之外的其他关联方无投资本基金的情况。
6.4.10.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
财通量化核心优选混合型证券投资基金 2019年半年度报告
29
单位：人民币元
关联方名
称
本期
2019年01月01日至2019年06月30日
期末余额 当期利息收入
中国工商
银行活期
存款
8,545,276.72 29,584.33
注：本基金的银行存款由基金托管人中国工商银行保管，按银行同业利率计息；
(2)本基金于2018年9月17日成立，无比较式的上年度数据。
6.4.10.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
本基金本报告期未在承销期内直接购入关联方承销的证券。
6.4.10.7 其他关联交易事项的说明
6.4.10.7.1 其他关联交易事项的说明
本基金本报告期末无其他关联交易事项的说明。
6.4.10.7.2当期交易及持有基金管理人以及管理人关联方所管理基金产生的费用
本基金本报告期末无当期交易及持有基金管理人以及管理人关联方所管理基金产生的
费用。
6.4.11 利润分配情况
本基金本报告期未进行利润分配。
6.4.12 期末（2019年06月30日）本基金持有的流通受限证券
6.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
金额单位：人民币元
6.4.12.1.1 受限证券类别：股票
证券
代码
证券
名称
成功
认购
日
可流
通日
流通
受限
类型
认购
价格
期末
估值
单价
数量
（单
位：股）
期末
成本
总额
期末
估值
总额
备注
6012
36
红塔
证券
2019-
06-26
2019-
07-05
认购
新发
证券
3.46 3.46 9,789
33,86
9.94
33,86
9.94
-
财通量化核心优选混合型证券投资基金 2019年半年度报告
30
6.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票
本基金本报告期末未持有暂时停牌等流通受限股票。
6.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
6.4.12.3.1 银行间市场债券正回购
本基金本报告期末未持有因银行间市场债券正回购交易而作为抵押的债券。
6.4.12.3.2 交易所市场债券正回购
本基金本报告期末未持有因交易所市场债券正回购交易而作为抵押的债券。
6.4.13 金融工具风险及管理
6.4.13.1 风险管理政策和组织架构
本基金在日常活动中面临各种金融工具的风险主要包括信用风险、流动性风险及市
场风险。本基金的管理人进行风险管理的主要目标是加强对投资风险的防范和控制，保
证基金资产的安全，维护基金份额持有人的利益；同时，提升基金投资组合的风险调整
后收益水平，将以上各种风险控制在限定的范围之内，在基金的风险和收益之间取得最
佳的平衡，实现"风险和收益相匹配"的投资目标，谋求基金资产的长期稳定增长。
本基金的基金管理人建立了董事会领导下的架构清晰、控制有效、系统全面、切实
可行的风险控制体系。董事会下设合规控制委员会，负责对公司风险管理战略和政策、
内部控制及风险控制基本制度进行审定，对基本制度的执行情况、关联交易的合法合规
性等进行监督和检查。董事会聘任督察长，负责公司及其基金运作的监察稽核工作。总
经理负责公司日常经营管理中的风险控制工作，公司下设投资决策委员会和风险控制委
员会，负责对公司经营及基金运作中的风险进行研究、评估和防控。公司各业务部门根
据具体情况制定本部门的作业流程及风险控制制度，加强对风险的控制，作为一线责任
人，将风险控制在最小范围内。同时，公司设独立的监察稽核部和风险管理部，两者依
各自职能对公司运作各环节的各类风险进行监控。
本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量分
析的方法去估测各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发，判断风险损失的严
重程度和出现同类风险损失的频度。而从定量分析的角度出发，根据本基金的投资目标，
结合基金资产所运用金融工具特征通过特定的风险量化指标、模型，日常的量化报告，
确定风险损失的限度和相应置信程度，及时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估，
并通过相应决策，将风险控制在可承受的范围内。
6.4.13.2 信用风险
财通量化核心优选混合型证券投资基金 2019年半年度报告
31
信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券
之发行人出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。
本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程，通过对各类投资品种信用等级评估来控
制证券发行人的信用风险，且通过分散化投资以分散信用风险。
本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估，建立相应
的分级别的交易对手库，并分别限定交易额度，同时采取一定的风险缓释措施。本基金
的银行存款存放在本基金的托管行中国工商银行，按银行同业利率计息，与该银行存款
相关的信用风险不重大。本基金在交易所进行的交易均以中国证券登记结算有限责任公
司为交易对手完成证券交收和款项清算，违约风险可能性很小；在银行间同业市场进行
交易前均对交易对手进行信用评估并对证券交割方式、对手授信额度、价格偏离等方面
进行限制以控制相应的信用风险。
6.4.13.3 流动性风险
流动性风险是指基金管理人未能以合理价格及时变现基金资产以支付投资者赎回
款项的风险。本基金的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有
的基金份额，另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投
资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合理的价格变现。
6.4.13.3.1 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析
本基金的基金管理人严格按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》及《公开募
集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》等有关法规的要求建立健全开放式基金流
动性风险管理的内部控制体系，审慎评估各类资产的流动性，针对性制定流动性风险管
理措施，对本基金组合资产的流动性风险进行管理。
针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金的基金管理人每日对本基金的申购赎回情
况进行严密监控并预测流动性需求，并对基金组合资产中7个工作日可变现资产的可变
现价值进行审慎评估与测算，确保每日确认的净赎回申请不超过7个工作日可变现资产
的可变现价值，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。本基金的基金管理人
在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制因开
放申购赎回带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。
针对投资品种变现的流动性风险，本基金的基金管理人通过设定流动性比例要求，
对流动性指标进行持续的监测和分析，包括组合持仓集中度指标、组合在短时间内变现
能力的综合指标、组合中变现能力较差的投资品种比例以及流通受限制的投资品种比例
等。本基金所持大部分证券在证券交易所上市，其余亦可在银行间同业市场交易，因此
除在附注6.4.12中列示的部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况外，其余均
财通量化核心优选混合型证券投资基金 2019年半年度报告
32
能及时变现。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，
其上限一般不超过基金持有的债券资产的公允价值。
本基金本报告期末无重大流动性风险。
6.4.13.4 市场风险
市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格
因素的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
6.4.13.4.1 利率风险
利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。
利率敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利
率类金融工具还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响
的风险。本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，并通过调
整投资组合的久期等方法对上述利率风险进行管理。本基金持有的利率敏感性资产主要
为银行存款，结算备付金及债券投资等。
6.4.13.4.1.1 利率风险敞口
单位：人民币元
本期末2019年
06月30日
1个月以内 1-3个月 3个月-1年 1-5年 5年以上 不计息 合计
资产
银行存款
8,545,276.7
2
- - -
- -
8,545,276.7
2
结算备付金 213,186.14 - - -
- -
213,186.14
存出保证金 48,932.08 - - -
- -
48,932.08
交易性金融资
产
- - - -
-
130,433,
004.29
130,433,00
4.29
应收利息 - - - -
- 3,323.01
3,323.01
应收申购款 - - - -
- 696.72
696.72
资产总计
8,807,394.9
4
- - - -
130,437,
024.02
139,244,41
8.96
负债
应付赎回款 - - - - -
20,864.2
6
20,864.26
财通量化核心优选混合型证券投资基金 2019年半年度报告
33
应付管理人报
酬
- - - - -
111,766.
06
111,766.06
应付托管费 - - - - -
18,627.7
0
18,627.70
应付交易费用 - - - - -
217,582.
84
217,582.84
其他负债 - - - - -
75,148.2
4
75,148.24
负债总计 - - - - -
443,989.
10
443,989.10
利率敏感度缺
口
8,807,394.9
4
- - - -
129,993,
034.92
138,800,42
9.86
上年度末2018
年12月31日
1个月以内 1-3个月 3个月-1年 1-5年 5年以上 不计息 合计
资产
银行存款
8,025,086.1
3
0.00 0.00 0.00
0.00 -
8,025,086.1
3
结算备付金
3,268,223.3
3
- - -
- 0.00
3,268,223.3
3
存出保证金 17,258.61 - - -
- 0.00
17,258.61
交易性金融资
产
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00
93,177,8
16.29
93,177,816.
29
买入返售金融
资产
11,000,000.
00
0.00 0.00 0.00
0.00 -
11,000,000.
00
应收证券清算
款
- - - -
-
5,006,69
8.63
5,006,698.6
3
应收利息 - - - -
-
13,605.5
3
13,605.53
应收申购款 - - - -
-
19,970.0
4
19,970.04
资产总计
22,310,568.
07
- - - -
98,218,0
90.49
120,528,65
8.56
负债
应付赎回款 - - - - -
37,680.3
1
37,680.31
财通量化核心优选混合型证券投资基金 2019年半年度报告
34
应付管理人报
酬
- - - - -
162,289.
23
162,289.23
应付托管费 - - - - -
27,048.2
1
27,048.21
应付交易费用 - - - - -
111,591.
63
111,591.63
其他负债 - - - - -
110,094.
67
110,094.67
负债总计 - - - - -
448,704.
05
448,704.05
利率敏感度缺
口
22,310,568.
07
- - - -
97,769,3
86.44
120,079,95
4.51
注：表中所示为本基金资产及负债的公允价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早予
以分类。
6.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析
截至报告期末，本基金无交易性债券投资，因此利率风险因素对于本基金资产净值
无重大影响。
6.4.13.4.2 外汇风险
外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的
风险。本基金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。
6.4.13.4.3 其他价格风险
其他价格风险主要指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率
和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所
上市或银行间同业市场交易的股票和债券，所面临的其他价格风险来源于证券市场的整
体波动，以及单个证券发行主体的自身经营情况或特殊事件影响。
本基金的基金管理人在构建和管理投资组合的过程中，利用定量投资模型，追求资
产的长期增值，力争实现超越业绩比较基准的投资回报。
本基金通过投资组合的分散化降低其他价格风险。本基金投资组合中，股票投资比
例为基金资产的60%-95%；权证资产占基金资产净值的比例为0%-3%；现金及到期日在
一年以内的政府债券的比例不低于基金资产净值的5%，其中，现金不包括结算备付金、
存出保证金、应收申购款等。此外，本基金的基金管理人每日对本基金所持有的证券价
格实施监控，定期运用多种定量方法对基金进行风险度量，及时可靠地对风险进行跟踪
和控制。
财通量化核心优选混合型证券投资基金 2019年半年度报告
35
6.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口
金额单位：人民币元
项目
本期末
2019年06月30日
上年度末
2018年12月31日
公允价值
占基金
资产净
值比例
(%)
公允价值
占基金
资产净
值比例
(%)
交易性金融资
产－股票投资
130,433,004.29 93.97 93,177,816.29 77.60
交易性金融资
产－基金投资
- - - -
交易性金融资
产－债券投资
- - - -
交易性金融资
产－贵金属投
资
- - - -
衍生金融资产
－权证投资
- - - -
其他 - - - -
合计 130,433,004.29 93.97 93,177,816.29 77.60
6.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析
假设
1.基金的市场价格风险决定于基金相对其业绩比较基准的贝塔系数，以及业
绩比较基准的变动。
2.除业绩比较基准变动外，其他影响基金资产净值的风险变量保持不变。
3.贝塔系数的估计以过去一年的历史数据作为样本，采用线性回归法估计。
4.业绩比较基准的变动对基金的净值表现具有对称性影响。
分析 相关风险变量的变动
对资产负债表日基金资产净值的影响金额（单位：
人民币元）
本期末
2019年06月30日
上年度末
2018年12月31日
财通量化核心优选混合型证券投资基金 2019年半年度报告
36
业绩比较基准增加1% 882,410.53 160,673.12
业绩比较基准减少1% -882,410.53 -160,673.12
6.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
1、公允价值
1)不以公允价值计量的金融工具
不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括贷款和应收款项以及其他金融负债，
其因剩余期限不长，公允价值与账面价值相若。
2)以公允价值计量的金融工具
(1)各层次金融工具公允价值
于2019年6月30日，本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资
产中属于第一层次的余额为人民币130,399,134.35元，属于第二层次的余额为人民币
33,869.94元，属于第三层次余额为人民币0.00元。
于2018年12月31日，本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资
产中属于第一层次的余额为人民币93,105,902.29元，属于第二层次的余额为人民币
71,914.00元，属于第三层次余额为人民币0.00元。
(2)公允价值所属层次间的重大变动
对于证券交易所上市的股票和可转换债券，若出现重大事项停牌、交易不活跃、或
属于非公开发行等情况，本基金分别于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间
及限售期间不将相关股票和可转换债券的公允价值列入第一层次；并根据估值调整中采
用的不可观察输入值对于公允价值的影响程度，确定相关股票和可转换债券公允价值应
属第二层次或第三层次。
(3)第三层次公允价值余额和本期变动金额
本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融工具第三层次公允价
值本期未发生变动。
2、承诺事项
截至资产负债表日，本基金无需要说明的承诺事项。
3、其他事项
截至资产负债表日，本基金无需要说明的其他重要事项。
§7
投资组合报告
7.1 期末基金资产组合情况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额 占基金总资产的比
财通量化核心优选混合型证券投资基金 2019年半年度报告
37
例(%)
1 权益投资 130,433,004.29 93.67
其中：股票 130,433,004.29 93.67
2 基金投资 - -
3 固定收益投资 - -
其中：债券 - -
资产支持证券 - -
4 贵金属投资 - -
5 金融衍生品投资 - -
6 买入返售金融资产 - -
其中：买断式回购的买入返售金
融资产
- -
7 银行存款和结算备付金合计 8,758,462.86 6.29
8 其他各项资产 52,951.81 0.04
9 合计 139,244,418.96 100.00
7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
7.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合
代码 行业类别 公允价值（元）
占基金资产净值比
例(%)
A 农、林、牧、渔业 1,975,460.91 1.42
B 采矿业 7,548,936.19 5.44
C 制造业 57,773,079.84 41.62
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 6,578,172.93 4.74
E 建筑业 2,132,006.00 1.54
F 批发和零售业 23,094,863.79 16.64
G 交通运输、仓储和邮政业 2,547,622.00 1.84
H 住宿和餐饮业 212,834.00 0.15
I 信息传输、软件和信息技术服务业 7,695,853.45 5.54
J 金融业 1,769,809.94 1.28
K 房地产业 7,484,012.43 5.39
财通量化核心优选混合型证券投资基金 2019年半年度报告
38
L 租赁和商务服务业 5,456,507.25 3.93
M 科学研究和技术服务业 47,368.80 0.03
N 水利、环境和公共设施管理业 490,724.00 0.35
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 177,118.00 0.13
Q 卫生和社会工作 - -
R 文化、体育和娱乐业 4,955,722.76 3.57
S 综合 492,912.00 0.36
合计 130,433,004.29 93.97
7.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
本基金本报告期末未持有通过港股通机制投资的港股。
7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元)
占基金资产净
值比例(%)
1 002462 嘉事堂 182,051 2,730,765.00 1.97
2 600606 绿地控股 391,000 2,670,530.00 1.92
3 600050 中国联通 418,000 2,574,880.00 1.86
4 600985 淮北矿业 224,282 2,543,357.88 1.83
5 600585 海螺水泥 56,900 2,361,350.00 1.70
6 600028 中国石化 425,200 2,325,844.00 1.68
7 000100 TCL 集团 694,400 2,312,352.00 1.67
8 600019 宝钢股份 347,991 2,261,941.50 1.63
9 000701 厦门信达 365,000 2,241,100.00 1.61
10 600713 南京医药 486,016 2,206,512.64 1.59
11 000620 新华联 526,200 2,178,468.00 1.57
12 000719 中原传媒 296,400 2,104,440.00 1.52
13 603300 华铁科技 261,610 2,087,647.80 1.50
14 300150 世纪瑞尔 452,802 2,064,777.12 1.49
15 000034 神州数码 151,701 1,956,942.90 1.41
财通量化核心优选混合型证券投资基金 2019年半年度报告
39
16 600096 云天化 322,000 1,919,120.00 1.38
17 002286 保龄宝 320,518 1,894,261.38 1.36
18 000630 铜陵有色 762,600 1,875,996.00 1.35
19 000411 英特集团 143,600 1,865,364.00 1.34
20 601991 大唐发电 594,677 1,837,551.93 1.32
21 601600 中国铝业 448,400 1,757,728.00 1.27
22 601006 大秦铁路 213,400 1,726,406.00 1.24
23 000049 德赛电池 64,500 1,678,935.00 1.21
24 600188 兖州煤业 152,000 1,652,240.00 1.19
25 600104 上汽集团 64,200 1,637,100.00 1.18
26 601717 郑煤机 279,000 1,593,090.00 1.15
27 600795 XD国电电 607,800 1,543,812.00 1.11
28 600057 厦门象屿 342,281 1,523,150.45 1.10
29 000415 渤海租赁 384,800 1,508,416.00 1.09
30 601607 上海医药 82,800 1,502,820.00 1.08
31 600655 豫园股份 182,050 1,490,989.50 1.07
32 600551 时代出版 163,300 1,481,131.00 1.07
33 601390 中国中铁 215,400 1,404,408.00 1.01
34 000709 河钢股份 460,600 1,377,194.00 0.99
35 600376 首开股份 151,596 1,353,752.28 0.98
36 000488 晨鸣纸业 252,500 1,353,400.00 0.98
37 000591 太阳能 394,200 1,292,976.00 0.93
38 600990 四创电子 25,800 1,200,216.00 0.86
39 600089 特变电工 164,000 1,189,000.00 0.86
40 000028 国药一致 28,355 1,186,089.65 0.85
41 300118 东方日升 116,500 1,185,970.00 0.85
42 002732 燕塘乳业 69,700 1,175,839.00 0.85
43 600582 天地科技 334,538 1,154,156.10 0.83
44 603118 共进股份 121,014 1,120,589.64 0.81
45 600027 华电国际 294,700 1,111,019.00 0.80
46 600097 开创国际 107,267 1,108,068.11 0.80
财通量化核心优选混合型证券投资基金 2019年半年度报告
40
47 600893 航发动力 48,403 1,099,232.13 0.79
48 600573 惠泉啤酒 137,100 1,066,638.00 0.77
49 000951 中国重汽 64,000 1,027,200.00 0.74
50 600361 华联综超 228,700 942,244.00 0.68
51 600704 物产中大 171,200 927,904.00 0.67
52 000929 兰州黄河 114,917 915,888.49 0.66
53 300546 雄帝科技 36,100 909,359.00 0.66
54 002014 永新股份 102,000 831,300.00 0.60
55 601677 明泰铝业 78,967 814,149.77 0.59
56 600386 北巴传媒 198,302 807,089.14 0.58
57 300219 鸿利智汇 98,700 728,406.00 0.52
58 600312 平高电气 91,100 700,559.00 0.50
59 002661 克明面业 48,800 680,760.00 0.49
60 002150 通润装备 122,060 676,212.40 0.49
61 600373 中文传媒 53,171 667,827.76 0.48
62 600297 广汇汽车 147,280 656,868.80 0.47
63 000059 华锦股份 100,900 645,760.00 0.47
64 600884 杉杉股份 60,400 643,260.00 0.46
65 600090 同济堂 137,061 641,445.48 0.46
66 600828 茂业商业 121,674 610,803.48 0.44
67 000158 常山北明 112,400 609,208.00 0.44
68 002380 科远智慧 43,200 608,688.00 0.44
69 600858 银座股份 116,100 593,271.00 0.43
70 600153 建发股份 66,700 592,296.00 0.43
71 300047 天源迪科 69,160 578,869.20 0.42
72 600170 上海建工 146,100 549,336.00 0.40
73 002788 鹭燕医药 68,520 545,419.20 0.39
74 601857 XD中国石 75,800 521,504.00 0.38
75 002441 众业达 65,600 520,864.00 0.38
76 600577 精达股份 162,900 493,587.00 0.36
77 601919 中远海控 96,900 486,438.00 0.35
财通量化核心优选混合型证券投资基金 2019年半年度报告
41
78 600873 梅花生物 88,100 421,999.00 0.30
79 300511 雪榕生物 51,900 417,795.00 0.30
80 603368 柳药股份 12,400 407,712.00 0.29
81 600757 长江传媒 57,800 393,618.00 0.28
82 002020 京新药业 32,612 375,690.24 0.27
83 600048 保利地产 29,000 370,040.00 0.27
84 601328 交通银行 60,400 369,648.00 0.27
85 002295 精艺股份 43,000 365,070.00 0.26
86 600761 安徽合力 37,640 361,344.00 0.26
87 300130 新国都 22,539 358,370.10 0.26
88 600690 青岛海尔 20,500 354,445.00 0.26
89 000603 盛达矿业 31,423 351,309.14 0.25
90 600827 百联股份 35,100 344,331.00 0.25
91 600219 XD南山铝 150,800 340,808.00 0.25
92 600455 博通股份 11,900 333,557.00 0.24
93 603160 汇顶科技 2,400 333,120.00 0.24
94 000425 徐工机械 73,100 326,026.00 0.23
95 300438 鹏辉能源 20,000 323,600.00 0.23
96 600365 通葡股份 54,900 313,479.00 0.23
97 600973 宝胜股份 81,000 311,850.00 0.22
98 002092 中泰化学 39,100 311,236.00 0.22
99 600031 三一重工 23,500 307,380.00 0.22
100 603085 天成自控 29,000 305,950.00 0.22
101 002087 新野纺织 75,930 294,608.40 0.21
102 000600 建投能源 43,900 294,130.00 0.21
103 002555 三七互娱 20,947 283,831.85 0.20
104 601998 中信银行 47,400 282,978.00 0.20
105 600999 招商证券 16,500 281,985.00 0.20
106 002449 国星光电 20,200 268,256.00 0.19
107 603016 新宏泰 17,200 262,816.00 0.19
108 002065 东华软件 37,300 260,727.00 0.19
财通量化核心优选混合型证券投资基金 2019年半年度报告
42
109 000547 航天发展 27,200 260,032.00 0.19
110 600622 光大嘉宝 52,980 258,012.60 0.19
111 601169 北京银行 42,400 250,584.00 0.18
112 600602 云赛智联 31,400 240,838.00 0.17
113 600475 华光股份 21,917 238,456.96 0.17
114 000568 泸州老窖 2,900 234,407.00 0.17
115 603600 永艺股份 23,600 232,224.00 0.17
116 002746 仙坛股份 15,000 232,050.00 0.17
117 000783 长江证券 29,700 231,957.00 0.17
118 002262 恩华药业 21,200 228,748.00 0.16
119 002541 鸿路钢构 28,900 228,599.00 0.16
120 300569 天能重工 19,500 227,370.00 0.16
121 600261 阳光照明 61,500 225,705.00 0.16
122 601928 凤凰传媒 27,800 224,346.00 0.16
123 300020 银江股份 27,800 224,068.00 0.16
124 002484 江海股份 36,800 223,008.00 0.16
125 600823 世茂股份 47,750 220,127.50 0.16
126 600561 江西长运 33,600 219,744.00 0.16
127 000921 海信家电 17,200 214,656.00 0.15
128 603020 爱普股份 26,100 213,237.00 0.15
129 603396 DR金辰股 9,660 212,423.40 0.15
130 002318 久立特材 29,000 211,990.00 0.15
131 000978 桂林旅游 37,500 211,125.00 0.15
132 002048 宁波华翔 19,500 210,990.00 0.15
133 600481 双良节能 56,700 209,790.00 0.15
134 000606 顺利办 34,300 208,201.00 0.15
135 000877 天山股份 17,700 205,674.00 0.15
136 600189 吉林森工 47,500 202,825.00 0.15
137 002276 万马股份 35,600 194,020.00 0.14
138 300628 亿联网络 1,800 192,726.00 0.14
139 300550 和仁科技 6,100 192,028.00 0.14
财通量化核心优选混合型证券投资基金 2019年半年度报告
43
140 300286 安科瑞 19,562 187,012.72 0.13
141 002146 荣盛发展 19,300 181,227.00 0.13
142 300403 汉宇集团 32,100 179,760.00 0.13
143 300624 万兴科技 3,720 179,415.60 0.13
144 300338 开元股份 15,800 177,118.00 0.13
145 600919 江苏银行 24,000 174,240.00 0.13
146 603157 拉夏贝尔 26,400 170,280.00 0.12
147 002478 常宝股份 26,900 162,745.00 0.12
148 600699 均胜电子 7,600 162,336.00 0.12
149 300176 派生科技 10,900 160,230.00 0.12
150 000157 中联重科 26,600 159,866.00 0.12
151 600673 东阳光 20,300 159,355.00 0.11
152 002605 姚记扑克 15,000 157,500.00 0.11
153 300016 北陆药业 18,000 156,240.00 0.11
154 600383 金地集团 12,985 154,911.05 0.11
155 300395 菲利华 8,500 150,365.00 0.11
156 300389 艾比森 11,900 147,560.00 0.11
157 002195 二三四五 37,720 146,730.80 0.11
158 600697 欧亚集团 7,800 146,640.00 0.11
159 300393 中来股份 13,719 145,558.59 0.10
160 603507 振江股份 6,700 141,906.00 0.10
161 600754 锦江股份 5,500 135,520.00 0.10
162 002601 龙蟒佰利 8,891 131,853.53 0.09
163 300559 佳发教育 5,530 131,116.30 0.09
164 000596 古井贡酒 1,100 130,361.00 0.09
165 600839 四川长虹 43,600 128,620.00 0.09
166 002139 拓邦股份 22,000 127,600.00 0.09
167 300502 新易盛 5,200 127,504.00 0.09
168 002399 海普瑞 6,050 126,989.50 0.09
169 300034 钢研高纳 8,500 126,140.00 0.09
170 300155 安居宝 24,500 125,685.00 0.09
财通量化核心优选混合型证券投资基金 2019年半年度报告
44
171 300608 思特奇 5,000 125,400.00 0.09
172 600011 XD华能国 19,800 123,354.00 0.09
173 002635 安洁科技 9,100 122,759.00 0.09
174 000543 皖能电力 25,400 119,634.00 0.09
175 603393 新天然气 5,100 119,340.00 0.09
176 000676 智度股份 13,200 119,064.00 0.09
177 000401 冀东水泥 6,700 117,987.00 0.09
178 300058 蓝色光标 27,100 115,717.00 0.08
179 603313 梦百合 6,670 115,324.30 0.08
180 300499 高澜股份 10,850 113,165.50 0.08
181 601828 XD美凯龙 8,800 106,920.00 0.08
182 300570 太辰光 4,800 106,224.00 0.08
183 603508 思维列控 1,600 104,128.00 0.08
184 002851 麦格米特 5,142 101,657.34 0.07
185 600570 恒生电子 1,462 99,635.30 0.07
186 300089 文化长城 21,300 98,832.00 0.07
187 600308 华泰股份 21,900 97,674.00 0.07
188 000796 凯撒旅游 13,700 95,078.00 0.07
189 300691 联合光电 5,780 95,023.20 0.07
190 000858 五 粮 液 800 94,360.00 0.07
191 603696 安记食品 8,600 92,622.00 0.07
192 603886 元祖股份 3,473 91,999.77 0.07
193 000725 京东方Ａ 26,400 90,816.00 0.07
194 002059 云南旅游 14,100 90,804.00 0.07
195 002403 爱仕达 10,600 90,524.00 0.07
196 600068 葛洲坝 14,400 89,712.00 0.06
197 601668 中国建筑 15,400 88,550.00 0.06
198 002234 民和股份 3,100 86,769.00 0.06
199 002425 凯撒文化 13,400 86,698.00 0.06
200 000892 欢瑞世纪 22,800 84,360.00 0.06
201 600681 百川能源 11,100 82,584.00 0.06
财通量化核心优选混合型证券投资基金 2019年半年度报告
45
202 300248 新开普 10,400 81,120.00 0.06
203 002299 圣农发展 3,100 78,492.00 0.06
204 600258 XD首旅酒 4,300 77,314.00 0.06
205 002540 亚太科技 16,100 76,314.00 0.05
206 600026 XD中远海 11,600 75,284.00 0.05
207 603199 XD九华旅 3,300 73,359.00 0.05
208 603136 天目湖 3,600 72,756.00 0.05
209 601163 三角轮胎 5,500 68,970.00 0.05
210 603611 诺力股份 3,900 68,055.00 0.05
211 603889 新澳股份 9,500 64,600.00 0.05
212 600755 厦门国贸 6,900 59,547.00 0.04
213 600882 妙可蓝多 5,000 56,700.00 0.04
214 603766 隆鑫通用 13,100 54,889.00 0.04
215 002458 益生股份 2,680 52,286.80 0.04
216 600720 祁连山 5,900 51,861.00 0.04
217 601699 潞安环能 6,500 51,610.00 0.04
218 601838 成都银行 5,700 50,331.00 0.04
219 300082 奥克股份 7,600 50,084.00 0.04
220 300263 隆华科技 10,500 49,455.00 0.04
221 002673 西部证券 4,900 49,392.00 0.04
222 002080 中材科技 5,320 48,199.20 0.03
223 300782 卓胜微 421 45,855.32 0.03
224 300367 东方网力 4,500 44,415.00 0.03
225 000898 鞍钢股份 11,440 43,357.60 0.03
226 603588 高能环境 4,000 42,680.00 0.03
227 601890 亚星锚链 6,800 42,432.00 0.03
228 300332 天壕环境 8,900 41,830.00 0.03
229 300518 盛讯达 1,700 41,616.00 0.03
230 600968 海油发展 11,576 41,094.80 0.03
231 603612 索通发展 3,800 40,698.00 0.03
232 002526 山东矿机 17,500 40,075.00 0.03
财通量化核心优选混合型证券投资基金 2019年半年度报告
46
233 002627 宜昌交运 5,300 39,750.00 0.03
234 600335 国机汽车 5,700 39,444.00 0.03
235 002394 联发股份 3,900 37,947.00 0.03
236 601058 赛轮轮胎 12,600 37,422.00 0.03
237 002875 安奈儿 1,830 35,136.00 0.03
238 603278 大业股份 3,100 33,945.00 0.02
239 601236 红塔证券 9,789 33,869.94 0.02
240 300384 三联虹普 1,800 33,624.00 0.02
241 600522 中天科技 3,600 33,012.00 0.02
242 002758 华通医药 3,500 31,955.00 0.02
243 002705 新宝股份 2,600 29,900.00 0.02
244 002128 露天煤业 3,400 29,410.00 0.02
245 601698 N卫通 7,409 29,043.28 0.02
246 002397 梦洁股份 5,300 28,885.00 0.02
247 300487 蓝晓科技 900 28,368.00 0.02
248 601360 三六零 1,300 27,794.00 0.02
249 603505 金石资源 1,469 27,514.37 0.02
250 000906 浙商中拓 4,200 27,048.00 0.02
251 603867 新化股份 1,045 26,971.45 0.02
252 601992 金隅集团 7,100 26,696.00 0.02
253 000069 华侨城Ａ 3,800 26,410.00 0.02
254 000732 泰禾集团 1,600 26,400.00 0.02
255 002745 木林森 2,200 25,784.00 0.02
256 000910 大亚圣象 2,300 25,622.00 0.02
257 002475 立讯精密 1,000 24,790.00 0.02
258 300594 朗进科技 559 24,657.49 0.02
259 002189 中光学 1,000 22,740.00 0.02
260 603660 苏州科达 1,340 20,890.60 0.02
261 300690 双一科技 900 20,160.00 0.01
262 600887 伊利股份 600 20,046.00 0.01
263 002010 传化智联 2,600 19,578.00 0.01
财通量化核心优选混合型证券投资基金 2019年半年度报告
47
264 300146 汤臣倍健 1,000 19,400.00 0.01
265 600751 海航科技 6,100 19,398.00 0.01
266 603816 顾家家居 600 19,152.00 0.01
267 600318 新力金融 2,500 18,675.00 0.01
268 002377 国创高新 4,000 18,040.00 0.01
269 600260 凯乐科技 900 17,982.00 0.01
270 600282 南钢股份 5,065 17,727.50 0.01
271 000002 万 科Ａ 600 16,686.00 0.01
272 002003 伟星股份 2,400 16,224.00 0.01
273 600742 一汽富维 1,500 16,005.00 0.01
274 300014 亿纬锂能 500 15,230.00 0.01
275 601988 中国银行 3,900 14,586.00 0.01
276 603018 中设集团 1,104 13,744.80 0.01
277 601100 恒立液压 400 12,552.00 0.01
278 002608 江苏国信 1,400 11,942.00 0.01
279 002860 星帅尔 600 11,628.00 0.01
280 601009 南京银行 1,400 11,564.00 0.01
281 603808 歌力思 700 10,689.00 0.01
282 603863 松炀资源 459 10,593.72 0.01
283 000402 金 融 街 1,200 9,408.00 0.01
284 300274 阳光电源 900 8,415.00 0.01
285 603979 金诚信 600 5,052.00 0.00
286 002152 广电运通 700 4,795.00 0.00
287 300741 华宝股份 100 3,170.00 0.00
7.4 报告期内股票投资组合的重大变动
7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额
占期初基金资产净
值比例(%)
1 600050 中国联通 3,009,945.00 2.51
财通量化核心优选混合型证券投资基金 2019年半年度报告
48
2 600585 海螺水泥 2,972,263.00 2.48
3 002635 安洁科技 2,931,187.00 2.44
4 600606 绿地控股 2,695,424.00 2.24
5 600028 中国石化 2,601,532.00 2.17
6 000951 中国重汽 2,595,754.00 2.16
7 000034 神州数码 2,520,836.11 2.10
8 600622 光大嘉宝 2,445,065.00 2.04
9 600188 兖州煤业 2,391,902.00 1.99
10 600655 豫园股份 2,368,709.00 1.97
11 002020 京新药业 2,326,710.00 1.94
12 000701 厦门信达 2,305,250.00 1.92
13 600019 宝钢股份 2,281,285.05 1.90
14 000415 渤海租赁 2,263,502.00 1.88
15 000100 TCL 集团 2,259,542.00 1.88
16 600713 南京医药 2,204,237.64 1.84
17 002462 嘉事堂 2,169,423.72 1.81
18 000600 建投能源 2,164,039.00 1.80
19 603300 华铁科技 2,154,379.10 1.79
20 000719 中原传媒 2,137,312.00 1.78
注："买入金额"按买入成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额
占期初基金资产净
值比例(%)
1 002675 东诚药业 3,760,206.80 3.13
2 002475 立讯精密 3,747,639.55 3.12
3 002635 安洁科技 3,673,942.00 3.06
4 002746 仙坛股份 3,664,773.88 3.05
5 000425 徐工机械 3,406,644.00 2.84
6 600031 三一重工 3,345,446.00 2.79
财通量化核心优选混合型证券投资基金 2019年半年度报告
49
7 002541 鸿路钢构 3,221,049.00 2.68
8 002146 荣盛发展 3,207,257.49 2.67
9 000789 万年青 3,196,504.39 2.66
10 601828 XD美凯龙 3,088,786.00 2.57
11 601233 桐昆股份 3,088,562.00 2.57
12 000606 顺利办 3,034,207.00 2.53
13 000415 渤海租赁 2,964,075.32 2.47
14 600622 光大嘉宝 2,859,498.00 2.38
15 000600 建投能源 2,663,429.37 2.22
16 002478 常宝股份 2,631,411.60 2.19
17 002373 千方科技 2,558,726.00 2.13
18 002299 圣农发展 2,553,956.33 2.13
19 002234 民和股份 2,367,306.00 1.97
20 603338 浙江鼎力 2,292,447.00 1.91
注："卖出金额"按卖出成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
单位：人民币元
买入股票成本（成交）总额 273,483,741.58
卖出股票收入（成交）总额 262,299,118.44
注：本表"买入股票成本（成交）总额"，"卖出股票收入（成交）总额"均按买卖成交金额（成交单价
乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合
本基金本报告期末未持有债券。
7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
本基金本报告期末未持有债券。
7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属。
财通量化核心优选混合型证券投资基金 2019年半年度报告
50
7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
7.10.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
本基金本报告期末未持有股指期货合约。
7.10.2 本基金投资股指期货的投资政策
本基金将根据风险管理的原则，以套期保值为目的，在风险可控的前提下，本着谨
慎原则，参与股指期货的投资，以管理投资组合的系统性风险，改善组合的风险收益特
性。套期保值将主要采用流动性好、交易活跃的期货合约。本基金在进行股指期货投资
时，将通过对证券市场和期货市场运行趋势的研究，并结合股指期货的定价模型寻求其
合理的估值水平。
7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
7.11.1 本期国债期货投资政策
本基金暂不投资国债期货。
7.11.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
本基金本报告期末未持有国债期货。
7.11.3 本期国债期货投资评价
本基金本报告期末未持有国债期货。
7.12 投资组合报告附注
7.12.1 报告期内，本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查，或在
报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
7.12.2 报告期内，本基金投资的前十名股票中，没有超出基金合同规定的备选股票库之
外的股票。
7.12.3 期末其他各项资产构成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 48,932.08
财通量化核心优选混合型证券投资基金 2019年半年度报告
51
2 应收证券清算款 -
3 应收股利 -
4 应收利息 3,323.01
5 应收申购款 696.72
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 52,951.81
7.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
7.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末无前十名股票中存在流通受限情况。
7.12.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入的原因，本报告中涉及比例计算的分项之和与合计项之间可能存在尾差。
§8
基金份额持有人信息
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位：份
持有
人户
数(户)
户均持有的基金份
额
持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额
占总份
额比例
持有份额
占总份
额比例
695 166,073.45 69,677,888.63 60.37% 45,743,160.90 39.63%
8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例
基金管理人所有从业人员持有本基金 1,785,835.98 1.55%
8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况
项目 持有基金份额总量的数量区间（万份）
财通量化核心优选混合型证券投资基金 2019年半年度报告
52
本公司高级管理人员、基金投资和研究部
门负责人持有本开放式基金
50~100
本基金基金经理持有本开放式基金 -
§9
开放式基金份额变动
单位：份
基金合同生效日(2018年09月17日)基金份额总额 400,366,734.00
本报告期期初基金份额总额 125,449,240.61
本报告期基金总申购份额 92,147,911.08
减：本报告期基金总赎回份额 102,176,102.16
本报告期基金拆分变动份额 -
本报告期期末基金份额总额 115,421,049.53
注：总申购份额含红利再投、转换入份额；总赎回份额含转换出份额。
§10
重大事件揭示
10.1 基金份额持有人大会决议
本报告期内未召开基金份额持有人大会。
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
1、本报告期内，基金管理人于2019年1月18日增聘夏理芬先生担任公司董事长职务，
原董事长刘未先生于2019年1月18日离任；
2、本报告期基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
本报告期内无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。
10.4 基金投资策略的改变
本报告期内本基金转型，本基金投资策略未发生改变。
10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况
本报告期内，为本基金进行审计的机构未发生变化，为安永华明会计师事务所(特殊
普通合伙)。
财通量化核心优选混合型证券投资基金 2019年半年度报告
53
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
本报告期内未发生基金管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情形。
10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位：人民币元
券商名称
交易单
元数量
股票交易 应支付该券商的佣金
备
注 成交金额
占当期股票
成交总额的
比例
佣金
占当期佣
金总量的
比例
长城证券 1 - - - - -
国联证券 1 5,622,053.15 1.05% 4,111.02 1.05% -
新时代证
券
1 - - - - -
国信证券 2 26,274,625.10 4.91%
19,028.6
1
4.87% -
湘财证券 2 14,643,985.96 2.74%
13,345.4
3
3.41% -
华融证券 2 - - - - -
招商证券 2 - - - - -
中泰证券 2 5,990,066.23 1.12% 4,381.03 1.12% -
联讯证券 2 - - - - -
东海证券 2 - - - - -
华创证券 2 37,506,809.37 7.01%
26,943.0
7
6.89% -
国泰君安 2 9,400,554.74 1.76% 6,874.38 1.76% -
山西证券 2 - - - - -
西部证券 2 145,085,220.05 27.13%
104,625.
02
26.77% -
中国中投
证券
2 - - - - -
高华证券 2 - - - - -
国盛证券 2 13,398,394.97 2.50% 9,798.13 2.51% -
财通量化核心优选混合型证券投资基金 2019年半年度报告
54
长江证券 2 35,611,875.94 6.66%
25,330.9
3
6.48% -
东方证券 2 - - - - -
中金公司 2 - - - - -
国金证券 2 - - - - -
中信建投
证券
2 - - - - -
东北证券 2 - - - - -
太平洋证
券
2 - - - - -
民族证券 2 - - - - -
天风证券 2 9,857,751.70 1.84% 9,179.97 2.35% -
申银万国 2 - - - - -
中信证券 2 - - - - -
信达证券 2 182,317,524.30 34.09%
131,522.
42
33.65% -
西南证券 2 2,876,920.00 0.54% 2,621.78 0.67% -
财通证券 2 - - - - -
银河证券 2 - - - - -
海通证券 2 28,490,298.92 5.33%
20,265.5
7
5.19% -
华泰证券 2 8,633,559.51 1.61% 6,252.39 1.60% -
东兴证券 3 - - - - -
广发证券 4 - - - - -
安信证券 4 2,099,751.00 0.39% 1,535.52 0.39% -
兴业证券 4 7,057,200.90 1.32% 5,019.66 1.28% -
方正证券 4 - - - - -
注：1、基金专用交易单元的选择标准如下：
(1)经营行为稳健规范，内控制度健全的证券经营机构；
(2)具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件，交易设施满足基金进行证券交易的需要；
(3)具有较强的全方位金融服务能力和水平，能积极为公司投资业务的开展，投资信息的交流以及其
他方面业务的开展提供良好的服务和支持。
2、基金专用交易单元的选择程序如下：
财通量化核心优选混合型证券投资基金 2019年半年度报告
55
(1)投资、研究部门与券商联系商讨合作意向，根据公司对券商交易单元的选择标准，确定选用交易
单元的所属券商以及（主）交易单元，报投资总监与总经理审核批准；
(2)集中交易部与券商商议交易单元租用协议，经相关业务部门确认后，报公司领导审批；
(3)基金清算部负责对接托管行、各证券交易所、中登公司上海和深圳分公司办理交易单元手续及账
户开户手续。
10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
金额单位：人民币元
券商名称
债券交易 债券回购交易 权证交易 基金交易
成交金额
占当期债
券成交总
额的比例
成交金额
占当
期债
券回
购成
交总
额的
比例
成
交
金
额
占当
期权
证成
交总
额的
比例
成
交
金
额
占当
期基
金成
交总
额的
比例
长城证券 - - - - - - - -
国联证券 - - - - - - - -
新时代证券 - - - - - - - -
国信证券 - - - - - - - -
湘财证券 - - - - - - - -
华融证券 - - - - - - - -
招商证券 - - - - - - - -
中泰证券 - - - - - - - -
联讯证券 - - - - - - - -
东海证券 - - - - - - - -
华创证券 - - - - - - - -
国泰君安 - - - - - - - -
山西证券 - - - - - - - -
西部证券 - -
3,000,000.0
0
100.0
0%
- - - -
中国中投证
券
- - - - - - - -
高华证券 - - - - - - - -
国盛证券 - - - - - - - -
长江证券 - - - - - - - -
东方证券 - - - - - - - -
中金公司 - - - - - - - -
国金证券 - - - - - - - -
中信建投证 - - - - - - - -
财通量化核心优选混合型证券投资基金 2019年半年度报告
56
券
东北证券 - - - - - - - -
太平洋证券 - - - - - - - -
民族证券 - - - - - - - -
天风证券 - - - - - - - -
申银万国 - - - - - - - -
中信证券 - - - - - - - -
信达证券 - - - - - - - -
西南证券 - - - - - - - -
财通证券 - - - - - - - -
银河证券 - - - - - - - -
海通证券 - - - - - - - -
华泰证券 - - - - - - - -
东兴证券 - - - - - - - -
广发证券 - - - - - - - -
安信证券 - - - - - - - -
兴业证券 - - - - - - - -
方正证券 - - - - - - - -
10.8 其他重大事件
序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期
1
《财通基金管理有限公司关于
旗下基金2018年年度资产净值
的公告》
中国证监会指定报刊及网站 2019-01-02
2
《财通基金管理有限公司关于
调整浙江同花顺基金销售有限
公司部分基金单笔申购最低金
额的公告》
中国证监会指定报刊及网站 2019-01-09
3
《财通基金管理有限公司关于
旗下部分公开募集证券投资基
金调整信息披露媒体的公告》
中国证监会指定报刊及网站 2019-01-17
4
《财通基金管理有限公司高级
管理人员变更公告》
中国证监会指定报刊及网站 2019-01-19
5
《财通基金管理有限公司关于
旗下部分基金参加东海证券股
份有限公司基金申购费率优惠
中国证监会指定报刊及网站 2019-01-19
财通量化核心优选混合型证券投资基金 2019年半年度报告
57
活动的公告》
6
《财通量化核心优选混合型证
券投资基金2018年第4季度报
告》
中国证监会指定报刊及网站 2019-01-19
7
《财通基金管理有限公司关于
旗下证券投资基金投资资产支
持证券的公告》
中国证监会指定报刊及网站 2019-01-24
8
《长虹美菱股份有限公司简式
权益变动报告书》
中国证监会指定报刊及网站 2019-02-14
9
《财通基金管理有限公司关于
暂停大泰金石基金销售有限公
司办理旗下基金相关销售业务
的公告》
中国证监会指定报刊及网站 2019-02-15
10
《财通基金管理有限公司关于
旗下证券投资基金调整停牌股
票估值方法的公告》
中国证监会指定报刊及网站 2019-03-06
11
《财通基金管理有限公司销售
网点及销售人员资格信息一览
表20181231》
中国证监会指定报刊及网站 2019-03-08
12
《财通基金管理有限公司关于
公司变更法定代表人并完成工
商变更登记的公告》
中国证监会指定报刊及网站 2019-03-16
13
《关于财通基金管理有限公司
旗下部分基金增加弘业期货股
份有限公司为代销机构的公告》
中国证监会指定报刊及网站 2019-03-20
14
《财通基金管理有限公司关于
旗下部分基金增加民商基金销
售(上海)有限公司为代销机构并
参加基金费率优惠活动的公告》
中国证监会指定报刊及网站 2019-03-21
15
《财通基金管理有限公司关于
旗下部分基金参加国信证券股
份有限公司基金申购费率优惠
中国证监会指定报刊及网站 2019-03-27
财通量化核心优选混合型证券投资基金 2019年半年度报告
58
活动的公告》
16
《财通基金管理有限公司关于
旗下部分基金参加中国中投证
券有限责任公司基金申购费率
优惠活动的公告》
中国证监会指定报刊及网站 2019-03-29
17
《财通量化核心优选混合型证
券投资基金2018年年度报告》及
摘要
中国证监会指定报刊及网站 2019-03-29
18
《财通基金管理有限公司关于
旗下部分开放式基金在中国工
商银行开通基金转换业务的公
告》
中国证监会指定报刊及网站 2019-04-10
19
《财通基金管理有限公司关于
旗下部分开放式基金在国联证
券股份有限公司开通定期定额
投资业务的公告》
中国证监会指定报刊及网站 2019-04-12
20
《财通基金管理有限公司关于
调整旗下部分证券投资基金持
有“视觉中国”股票估值方法的
公告》
中国证监会指定报刊及网站 2019-04-13
21
《财通量化核心优选混合型证
券投资基金2019年第一季度报
告》
中国证监会指定报刊及网站 2019-04-22
22
《关于调整通过部分代销机构
申购财通量化核心优选混合型
证券投资基金单笔最低金额的
公告》
中国证监会指定报刊及网站 2019-04-27
23
《财通量化核心优选混合型证
券投资基金更新招募说明书（20
19年第1号）》及摘要
中国证监会指定报刊及网站 2019-04-27
24
《关于财通基金管理有限公司
旗下部分基金增加长江期货股
份有限公司为代销机构的公告》
中国证监会指定报刊及网站 2019-05-09
财通量化核心优选混合型证券投资基金 2019年半年度报告
59
25
《财通基金管理有限公司关于
旗下部分基金增加江苏汇林保
大基金销售有限公司为代销机
构并参加基金费率优惠活动的
公告》
中国证监会指定报刊及网站 2019-05-22
26
《关于财通基金管理有限公司
旗下部分基金增加洪泰财富(青
岛)基金销售有限责任公司为代
销机构的公告》
中国证监会指定报刊及网站 2019-05-23
27
《关于财通量化核心优选混合
型证券投资基金在民生证券股
份有限公司开通定期定额投资
业务的公告》
中国证监会指定报刊及网站 2019-05-24
28
《关于上海农村商业银行股份
有限公司暂停代理销售财通基
金管理有限公司旗下基金的公
告》
中国证监会指定报刊及网站 2019-06-07
29
《财通基金管理有限公司关于
旗下部分基金拟参与科创板投
资及相关风险揭示的公告》
中国证监会指定报刊及网站 2019-06-20
§11
影响投资者决策的其他重要信息
11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况
投资
者类
别
报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况
序号
持有基金份额
比例达到或者
超过20%的时
间区间
期初
份额
申购
份额
赎回
份额
持有份额 份额占比
机构 1
2019-02-20至
2019-6-20
20,326
,023.5
3
0.00 0.00
20,326,023
.53
17.61%
个人 1
2019-06-21至
2019-6-30
0.00
49,351
,865.1
0
0.00
49,351,865
.10
42.76%
财通量化核心优选混合型证券投资基金 2019年半年度报告
60
产品特有风险
本基金采用量化模型构建投资组合，量化模型仅是选股模型，不是交易模型。在实际
运作过程中，量化模型有失效的可能。
在报告期内，本基金单一投资者持有的基金份额已超过20%，可能对基金运作造成如
下风险：
(1)赎回申请延缓支付的风险
该等投资者大额赎回时易构成本基金发生巨额赎回，中小投资者可能面临小额赎回申
请也需要与该等投资者按同比例延缓支付赎回款项的风险。
(2)基金净值大幅波动的风险
该等投资者大额赎回时，基金管理人进行基金财产变现可能会对基金资产净值造成较
大波动；
(3)基金规模过小导致的风险
该等投资者赎回后，很可能导致基金规模过小。基金可能会面临投资银行间债券、交
易所债券时交易困难的情形，实现基金投资目标存在一定的不确定性。
11.2 影响投资者决策的其他重要信息
本基金本报告期内无影响投资者决策的其他重要信息。
§12
备查文件目录
12.1 备查文件目录
1、中国证监会核准基金募集的文件；
2、财通量化核心优选混合型证券投资基金合同；
3、财通量化核心优选混合型证券投资基金托管协议；
4、财通量化核心优选混合型证券投资基金招募说明书及其更新；
5、基金管理人业务资格批件、营业执照；
6、基金托管人业务资格批件、营业执照；
7、报告期内披露的各项公告。
12.2 存放地点
上海市浦东新区银城中路 68号时代金融中心 41楼。
12.3 查阅方式
投资者可到基金管理人、基金托管人的办公场所或基金管理人网站免费查阅备查文
件。在支付工本费后，投资者可在合理时间内取得备查文件的复制件或复印件。
财通量化核心优选混合型证券投资基金 2019年半年度报告
61
投资者对本报告如有疑问，可咨询本管理人。
咨询电话：400-820-9888
公司网址：http://www.ctfund.com。
财通基金管理有限公司
二〇一九年八月二十七日
