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财通宝A(002957)

财通宝:财通财通宝货币市场基金2019年半年度报告摘要查看PDF公告

财通财通宝货币市场基金 2019年半年度报告摘要 
 
 
 
财通财通宝货币市场基金 2019年半年度报告摘要 
2019年 06月 30日 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
基金管理人:财通基金管理有限公司 
基金托管人:中国农业银行股份有限公司 
送出日期:2019年 08月 27日
财通财通宝货币市场基金 2019年半年度报告摘要 
 2 
 
§1


重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半 年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意,并由董事长签发。 基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2019年8月23日 复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报 告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基 金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应 仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本半年度报告摘要摘自半年度报告正文,投资者欲了解详细内容,应阅读半年度 报告正文。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2019年1月1日起至6月30日止。 财通财通宝货币市场基金 2019年半年度报告摘要 3 §2


基金简介 2.1 基金基本情况 基金简称 财通财通宝货币 场内简称 - 基金主代码 002957 交易代码 - 基金运作方式 契约型、开放式 基金合同生效日 2016年07月27日 基金管理人 财通基金管理有限公司 基金托管人 中国农业银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 4,896,578,379.75份 基金合同存续期 不定期 下属分级基金的基金简称 财通财通宝货币A 财通财通宝货币B 下属分级基金的场内简称 - - 下属分级基金的交易代码 002957 002958 报告期末下属分级基金的份额总额 109,430,658.31份 4,787,147,721.44份 2.2 基金产品说明 投资目标 在严格控制风险和保持资产流动性的前提下,力争 实现超越业绩比较基准的投资回报。 投资策略 本基金将综合宏观经济运行状况,货币政策、财政 政策等政府宏观经济状况及政策,分析资本市场资 金供给状况的变动趋势,预测市场利率水平变动趋 势。在此基础上,综合各类投资品种的流动性、收 益性以及信用风险状况,力求在满足安全性、流动 性需要的基础上实现更高的收益率。 业绩比较基准 人民币活期存款利率(税后)。 风险收益特征 本基金为货币市场证券投资基金,是证券投资基金 中的低风险品种。本基金的预期风险和预期收益低 于股票型基金、混合型基金、债券型基金。 下属分级基金的风险收益特征 本基金为货币市场证券 投资基金,是证券投资 本基金为货币市场证券 投资基金,是证券投资 财通财通宝货币市场基金 2019年半年度报告摘要 4 基金中的低风险品种。 本基金的预期风险和预 期收益低于股票型基 金、混合型基金、债券 型基金。 基金中的低风险品种。 本基金的预期风险和预 期收益低于股票型基 金、混合型基金、债券 型基金。 2.3 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 财通基金管理有限公司 中国农业银行股份有限公司 信息披 露负责 人 姓名 武祎 贺倩 联系电话 021-20537888 010-66060069 电子邮箱 service@ctfund.com tgxxpl@abchina.com 客户服务电话 400-820-9888 95599 传真 021-20537999 010-68121816 2.4 信息披露方式 登载基金半年度报告 正文的管理人互联网 网址 http://www.ctfund.com 基金半年度报告备置 地点 基金管理人和基金托管人办公地址 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要会计数据和财务指标 金额单位:人民币元 3.1.1 期间数据和指标 报告期(2019年01月01日-2019年06月30日) 财通财通宝货币A 财通财通宝货币B 本期已实现收益 1,602,526.04 112,500,085.20 本期利润 1,602,526.04 112,500,085.20 本期净值收益率 1.2054% 1.3262% 3.1.2 期末数据和指标 报告期末(2019年06月30日) 期末基金资产净值 109,430,658.31 4,787,147,721.44 财通财通宝货币市场基金 2019年半年度报告摘要 5 期末基金份额净值 1.0000 1.0000 注:(1)本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除 相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益,由于货币市场基金采 用摊余成本法核算,因此,公允价值变动收益为零,本期已实现收益和本期利润的金额相等; (2)所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所 列数字; (3)本基金利润分配按日结转份额。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 财通财通宝货币A 阶段 份额净值 收益率① 份额净值 收益率标 准差② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较 基准收益 率标准差 ④ ①-③ ②-④ 过去一个月 0.1582% 0.0008% 0.0292% 0.0000% 0.1290% 0.0008% 过去三个月 0.5405% 0.0007% 0.0885% 0.0000% 0.4520% 0.0007% 过去六个月 1.2054% 0.0013% 0.1761% 0.0000% 1.0293% 0.0013% 过去一年 2.6573% 0.0018% 0.3555% 0.0000% 2.3018% 0.0018% 自基金合同 生效起至今 9.1752% 0.0029% 1.0447% 0.0000% 8.1305% 0.0029% 注:(1)上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低 于所列数字; (2) 本基金的业绩比较基准为:人民币活期存款利率(税后); (3)本基金收益分配是按日结转份额。 财通财通宝货币B 阶段 份额净值 收益率① 份额净值收 益率标准差 ② 业绩比 较基准 收益率 ③ 业绩比较 基准收益 率标准差 ④ ①-③ ②-④ 过去一个月 0.1780% 0.0008% 0.0292% 0.0000% 0.1488% 0.0008% 过去三个月 0.6007% 0.0007% 0.0885% 0.0000% 0.5122% 0.0007% 过去六个月 1.3262% 0.0013% 0.1761% 0.0000% 1.1501% 0.0013% 财通财通宝货币市场基金 2019年半年度报告摘要 6 过去一年 2.9044% 0.0018% 0.3555% 0.0000% 2.5489% 0.0018% 自基金合同 生效起至今 9.9462% 0.0029% 1.0447% 0.0000% 8.9015% 0.0029% 注:(1)上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低 于所列数字;


(2) 本基金的业绩比较基准为:人民币活期存款利率(税后); (3)本基金收益分配是按日结转份额。


3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益 率变动的比较 财通财通宝货币A 份额累计净值收益率与业绩比较基准收益率历史走势对比图 (2016年07月27日-2019年6月30日) 财通财通宝货币A 业绩比较基准 2017-04-07 2017-08-01 2017-11-25 2018-03-21 2018-07-16 2018-11-09 2019-03-05 2019-06-30 7% 6% 5% 4% 3% 2% 1% 0% 注: (1)本基金合同生效日为2016年7月27日; (2)本基金建仓期为2016年7月27日至2017年1月17日,截至报告期末及建仓期末,基金的资产配置符 合基金契约的相关要求。 财通财通宝货币B 份额累计净值收益率与业绩比较基准收益率历史走势对比图 (2016年 07月 27日-2019年 6月 30日) 财通财通宝货币市场基金 2019年半年度报告摘要 7 财通财通宝货币B 业绩比较基准 2017-04-07 2017-08-01 2017-11-25 2018-03-21 2018-07-16 2018-11-09 2019-03-05 2019-06-30 8% 7% 6% 5% 4% 3% 2% 1% 0% 注: (1)本基金合同生效日为2016年7月27日; (2)本基金建仓期为2016年7月27日至2017年1月17日,截至报告期末及建仓期末,基金的资产配 置符合基金契约的相关要求。


§4


管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验 财通基金管理有限公司成立于2011年6月,由财通证券股份有限公司、杭州市实业 投资集团有限公司和浙江瀚叶股份有限公司共同发起设立,财通证券股份有限公司为第 一大股东,出资比例40%。公司注册资本2亿元人民币,注册地上海,经营范围为基金募 集、基金销售、资产管理和中国证监会许可的其它业务。 财通基金始终秉承"持有人利益至上"的核心价值观,致力于为客户提供专业优质的 资产管理服务。在公募业务方面,公司坚持以客户利益为出发点设计产品,逐步建立起 覆盖各种投资标的、各种风险收益特征的产品线,获得一定市场口碑;公司将特定客户 资产管理业务作为重要发展战略之一,形成玉泉系列、富春系列等多个子品牌,产品具 有追求绝对收益、标的丰富、方案灵活等特点,为机构客户、高端个人客户提供个性化 的理财选择。 公司现有员工165人,管理人员和主要业务骨干的证券、基金从业平均年限在10年 以上。通过提供多维度、人性化的客户服务,财通基金始终与持有人保持信息透明;通 过建立完备的风险控制体系,财通基金最大限度地保证客户的利益。公司将以专业的投 资能力、规范的公司治理、诚信至上的服务、力求创新的精神为广大投资者创造价值。 4.1.2 基金经理(或基金经理小组)及基金经理助理简介 财通财通宝货币市场基金 2019年半年度报告摘要 8 姓名 职务 任本基金的基金经理(助 理)期限 证券 从业 年限 说明 任职日期 离任日期 林洪钧 本基金的 基金经 理、固定 收益投资 总监兼固 定收益部 总监 2018年9月 14日 - 14年 复旦大学工商管理硕士、 力学与工程科学本科。历 任国泰君安证券股份有限 公司上海分公司机构客户 部客户经理,华安基金管 理有限公司债券交易员, 加拿大Financial Engineeri ng Source Inc.金融研究员, 交银施罗德基金管理有限 公司固定收益部债券研究 员、专户投资部投资经理、 固定收益部助理总经理/基 金经理,光大保德信基金 管理有限公司固定收益部 固定收益投资总监,兴证 证券资产管理有限公司固 定收益投资三部固收总 监。2018年8月加入财通基 金管理有限公司,现任公 司固定收益投资总监兼固 定收益部总监。 罗晓倩 本基金的 基金经理 2017年7月 19日 - 6年 复旦大学投资学研究生。 先后就职于友邦保险、国 华人寿、汇添富基金、华 福基金,2015年5月加入东 吴证券担任资产管理总部 投资经理。2016年5月加入 财通基金管理有限公司, 担任固定收益部基金经理 助理,2017年7月起任基金 经理。 财通财通宝货币市场基金 2019年半年度报告摘要 9 张婉玉 本基金的 基金经理 助理 2018年8月 24日 - 5年 上海第二工业大学学士, 上海财经大学硕士在读。 历任交银施罗德基金投研 助理、国利货币债券经纪 人、兴证资管债券交易员。 2018年8月加入财通基金 管理有限公司,现任固定 收益部基金经理助理。 注:(1)基金的首任基金经理,其"任职日期"为基金合同生效日,其"离职日期"为根据公司决议确定 的解聘日期; (2)非首任基金经理,其"任职日期"和"离任日期"分别指根据公司决议确定的聘任日期和解聘日期; (3)证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内,本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券 投资基金销售管理办法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《公开募集开放 式证券投资基金流动性风险管理规定》、基金合同和其他有关法律法规、监管部门的相 关规定,依照诚实信用、勤勉尽责、安全高效的原则管理和运用基金资产,在认真控制 投资风险的基础上,为基金份额持有人谋求最大利益,没有发生损害基金份额持有人利 益的行为。 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本基金管理人以价值投资为理念,致力于建设合理的组织架构和科学的投资决策体 系,营造公平交易的执行环境。公司通过严格的内控制度和授权体系,确保投资、研究、 交易等各个环节的独立性。公司将投资管理职能和交易执行职能相隔离,实行集中交易, 并建立了公平的交易分配制度,确保在场内、场外各类交易中,各投资组合都享有公平 的交易执行机会。 同时,公司逐步建立健全公司各投资组合均可参考的投资对象备选库和交易对手备 选库,在此平台上共享研究成果,并对各组合提供无倾向性支持;在公用备选库的基础 上,各投资组合经理根据不同投资组合的投资目标、投资风格、投资范围和关联交易限 制等,建立不同投资组合的投资对象备选库和交易对手备选库,进而根据投资授权构建 具体的投资组合。在确保投资组合间信息隔离、权限明晰的基础上,形成信息公开、资 源共享的公平投资管理环境。 财通财通宝货币市场基金 2019年半年度报告摘要 10 公司建立了专门的公平交易制度,并在交易系统中适当启用公平交易模块,保证公 平交易的严格执行。对异常交易的监控包括事前、事中和事后等环节,特殊情况会经过 严格的报告和审批程序,会定期针对旗下所有组合的交易记录进行了交易时机和价差的 专项统计分析,以排查异常交易。 报告期内,本基金参与上市公司定向增发项目,本基金管理人严格执行了《证券投 资基金管理公司公平交易制度指导意见》和《财通基金管理有限公司公平交易制度》的 规定,未发现组合间存在违背公平交易原则的行为或异常交易行为。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本公司原则上禁止不同投资组合之间(完全按照有关指数的构成比例进行证券投资 的投资组合及短期国债回购交易除外)或同一投资组合在同一交易日内进行反向交易。 如果因应对大额赎回等特殊情况需要进行反向交易的,则需经公司领导严格审批并留痕 备查。 本投资组合为主动型开放式基金。本报告期内,本投资组合与本公司管理的其他主 动型投资组合未发生过同日反向交易(短期国债回购交易除外)的情况,也未发生影响 市场价格的临近日同向或反向交易。 经过事前制度约束、事中严密监控,以及事后的统计排查,本报告期内各笔交易的 市场成交比例、成交均价等交易结果数据表明,本期基金运作未对市场产生有违公允性 的影响,亦未发现本基金存在异常交易行为。 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 本报告期内经济动能仍偏弱,经济继续处于下行通道,生产需求双弱格局未改。房 地产下行走势明确且当前限产对生产不利,基建将反弹但预计反弹斜率较缓。 货币政策层面,包商事件引发的实体融资压力尚未得到缓解,当前不具备货币政策 收紧的前提。在经济数据持续偏弱的大背景下,货币政策在趋势上难以收紧。海外方面, 美债收益率屡创新低,对国内债市而言,随着贬值预期与资本外流压力的有效释放,整 体利好国内债券市场。 本报告期内,财通宝继续采用灵活的策略,保持较高组合久期,同时抓住交易机会 进行配置。组合配置上,选择高评级存单及债券,在保持充沛流动性的基础上力求提升 组合收益率。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 截至报告期末财通财通宝货币A基金份额净值为1.0000元,本报告期内,该类基金 份额净值收益率为1.2054%,同期业绩比较基准收益率为0.1761%;截至报告期末财通财 财通财通宝货币市场基金 2019年半年度报告摘要 11 通宝货币B基金份额净值为1.0000元,本报告期内,该类基金份额净值收益率为1.3262%, 同期业绩比较基准收益率为0.1761%。 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 2019年将面临经济增长环境内外同时放缓的局面,从经济增长和社融的领先滞后关 系来看,去杠杆对经济的负面影响还未结束,2019年国内经济增长将持续下行;同时发 达国家的经济增长很可能出现见顶回落的风险,尤其是近几年相对表现强劲的美国经 济。自2017年起美联储资产负债表开始出现缩表,欧央行和日本相继出现缩表迹象,我 国社融增速从2017年的14%的增速大幅下降到9%。 经济面临较大压力,货币政策预计依旧宽松,当下监管已然已经趋缓,叠加中美贸 易摩擦依旧还有不确定的因素,或将进一步降低投资者投资偏好,基于对经济,金融以 及外部冲击的综合考虑,2019年债券市场大概率仍然会是比较安全的品种。 操作层面上,我们依旧会保持一定杠杆以及较高的组合久期,适当调整各类属配置, 增加高评级短融的占比以提升组合收益率。


4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 根据中国证券监督管理委员会《关于证券投资基金估值业务的指导意见》和中国证 券业协会基金估值工作小组《关于停牌股票估值的参考方法》等法律法规的有关规定, 本基金管理人设立估值委员会并制定估值委员会制度。 估值委员会成员由总经理、督察长、基金投资部、专户投资部、固定收益部、研究 部、风险管理部、监察稽核部、基金清算部等部门负责人、基金清算部相关业务人员、 涉及的相关基金经理或投资经理或实际履行前述部门相当职责的部门负责人或人员组 成。估值委员会成员均具有会计核算经验、行业分析经验、金融工具应用等丰富的证券 投资基金行业从业经验和专业能力,且之间不存在任何重大利益冲突。基金经理如果认 为某证券有更能准确反应其公允价值的估值方法,可以向估值委员会申请对其进行专项 评估。新的证券价格需经估值委员会和托管行同意后才能采纳,否则不改变用来进行证 券估值的初始价格。 估值委员会职责:根据相关估值原则研究相关估值政策和估值模型,拟定公司的估 值政策、估值方法和估值程序,确保公司各基金产品净值计算的公允性,以维护广大投 资者的利益。 基金管理人与中国工商银行股份有限公司于2013年9月签订了《基金估值核算业务 外包协议》。 根据中国证券投资基金业协会《关于发布<证券投资基金投资流通受限股票估值指 引(试行)>的通知》(中基协发〔2017〕6号),基金管理人与中证指数有限公司签订 财通财通宝货币市场基金 2019年半年度报告摘要 12 了《流通受限股票流动性折扣委托计算协议》,委托中证指数有限公司计算并提供流通 受限股票流动性折扣。 基金管理人与中国工商银行股份有限公司上海市分行于2018年6月签订了《基金行 政外包协议》,与中信中证投资服务有限责任公司于2019年7月签订了《行政管理服务 协议》。截至报告期末,基金管理人对旗下部分特定客户资产管理计划估值业务实行外 包。


4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 本基金《基金合同》约定:本基金根据每日基金收益情况,以每万份基金已实现收 益为基准,为投资者每日计算当日收益并分配,且每日进行支付,收益支付方式为红利 再投资,免收再投资的费用。报告期内本基金向财通财通宝货币A类份额持有人分配利 润1,602,526.04元,向财通财通宝货币B类份额持有人分配利润112,500,085.20元。 4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 报告期内,本基金未有连续20个工作日基金份额持有人数量不满200人或者基金资 产净值低于5000万元的情况出现。 §5


托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 在托管本基金的过程中,本基金托管人中国农业银行股份有限公司严格遵守《证券 投资基金法》相关法律法规的规定以及基金合同、托管协议的约定,对本基金基金管理 人—财通基金管理有限公司2019年1月1日至2019年6月30日基金的投资运作,进行了认 真、独立的会计核算和必要的投资监督,认真履行了托管人的义务,没有从事任何损害 基金份额持有人利益的行为。 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 本托管人认为, 财通基金管理有限公司在本基金的投资运作、基金资产净值的计算、 基金份额申购赎回价格的计算、基金费用开支及利润分配等问题上,不存在损害基金份 额持有人利益的行为;在报告期内,严格遵守了《证券投资基金法》等有关法律法规, 在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。 5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本托管人认为,财通基金管理有限公司的信息披露事务符合《证券投资基金信息披 露管理办法》及其他相关法律法规的规定,基金管理人所编制和披露的本基金半年度报 财通财通宝货币市场基金 2019年半年度报告摘要 13 告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告、投资组合报告等信息真实、 准确、完整,未发现有损害基金持有人利益的行为。 §6 半年度财务会计报告(未经审计) 6.1 资产负债表 会计主体:财通财通宝货币市场基金 报告截止日:2019年06月30日 单位:人民币元 资 产


附注号


本期末


2019年06月30日


上年度末


2018年12月31日


资 产:








银行存款 1,403,619,513.77 2,930,822,197.47 结算备付金


- - 存出保证金


- - 交易性金融资产 1,667,798,974.75 4,331,709,560.22 其中:股票投资


- - 基金投资


- - 债券投资


1,641,026,188.60 4,331,709,560.22 资产支持证券 投资 26,772,786.15 - 贵金属投资


- - 衍生金融资产 - - 买入返售金融资产 1,899,200,488.81 1,619,219,908.81 应收证券清算款


- - 应收利息 8,333,351.46 33,911,910.80 应收股利


- -


应收申购款


1,004.00 - 递延所得税资产


- - 其他资产 50,540,253.47 - 资产总计


5,029,493,586.26 8,915,663,577.30 负债和所有者权益 附注号


本期末


上年度末


财通财通宝货币市场基金 2019年半年度报告摘要 14 2019年06月30日 2018年12月31日 负 债:





短期借款


- - 交易性金融负债


- - 衍生金融负债 - - 卖出回购金融资产款


129,199,735.40 39,999,820.00 应付证券清算款


- - 应付赎回款


- - 应付管理人报酬 1,822,120.44 2,368,933.60 应付托管费 552,157.70 717,858.67 应付销售服务费 76,550.14 106,749.07 应付交易费用 147,121.73 97,651.39 应交税费


16,837.65 21,918.68 应付利息


18,317.20 20,924.76 应付利润


978,536.09 3,820,195.97 递延所得税负债


- - 其他负债 103,830.16 219,000.00 负债合计


132,915,206.51 47,373,052.14 所有者权益:








实收基金 4,896,578,379.75 8,868,290,525.16 未分配利润 - - 所有者权益合计


4,896,578,379.75 8,868,290,525.16 负债和所有者权益总 计 5,029,493,586.26 8,915,663,577.30 注:(1)后附会计报表附注为本会计报表的组成部分; (2)报告截止日2019年6月30日,基金份额净值1.0000元,其中A类基金份额净值1.0000元,B类基金份 额净值1.0000元。基金份额总额4,896,578,379.75份;其中A类基金份额总额109,430,658.31份,B类基 金份额总额4,787,147,721.44份。 6.2 利润表 会计主体:财通财通宝货币市场基金 本报告期:2019年01月01日至2019年06月30日 财通财通宝货币市场基金 2019年半年度报告摘要 15 单位:人民币元 项 目 附注号


本期2019年01月01 日 至2019年06月3 0日


上年度可比期间


2018年01月01日至201 8年06月30日


一、收入


136,773,580.21 92,650,127.02 1.利息收入


134,649,297.71 89,283,800.06 其中:存款利息收入 40,955,664.21 28,088,400.37 债券利息收入


61,435,654.63 40,964,422.80 资产支持证券利息 收入 480,377.79 42,363.17 买入返售金融资产 收入 31,777,601.08 20,188,613.72 其他利息收入


- - 2.投资收益(损失以“-”填 列) 2,124,282.50 3,366,326.96 其中:股票投资收益 - - 基金投资收益 - - 债券投资收益 2,130,688.71 3,355,801.68 资产支持证券投资 收益


-6,406.21 10,525.28 贵金属投资收益 - - 衍生工具收益 - - 股利收益 - - 3.公允价值变动收益(损失 以“-”号填列)


- - 4.汇兑收益(损失以“-” 号填列) - - 5.其他收入(损失以“-”号 填列)


- - 减:二、费用


22,670,968.97 10,658,666.37 1.管理人报酬 14,135,564.46 7,043,608.58 2.托管费 4,283,504.38 2,134,426.89 财通财通宝货币市场基金 2019年半年度报告摘要 16 3.销售服务费 585,518.02 463,326.79 4.交易费用 - - 5.利息支出


3,485,165.58 751,684.80 其中:卖出回购金融资产 支出 3,485,165.58 751,684.80 6.税金及附加


14,408.13 68,122.69 7.其他费用 166,808.40 197,496.62 三、利润总额(亏损总额 以“-”号填列) 114,102,611.24 81,991,460.65 减:所得税费用


- - 四、净利润(净亏损以“-” 号填列) 114,102,611.24 81,991,460.65 注:后附会计报表附注为本会计报表的组成部分。 6.3 所有者权益(基金净值)变动表 会计主体:财通财通宝货币市场基金 本报告期:2019年01月01日至2019年06月30日 单位:人民币元 项 目 本期


2019年01月01日至2019年06月30日 实收基金


未分配利润


所有者权益合计


一、期初所有者权益 (基金净值) 8,868,290,525.16 - 8,868,290,525.16 二、本期经营活动产 生的基金净值变动 数(本期利润) - 114,102,611.24 114,102,611.24 三、本期基金份额交 易产生的基金净值 变动数(净值减少以 “-”号填列) -3,971,712,145.41 - -3,971,712,145.41 其中:1.基金申购款 21,898,742,117.12 - 21,898,742,117.12 2.基金赎回 款 -25,870,454,262.53 - -25,870,454,262.53 财通财通宝货币市场基金 2019年半年度报告摘要 17 四、本期向基金份额 持有人分配利润产 生的基金净值变动 (净值减少以“-”号 填列) - -114,102,611.24 -114,102,611.24 五、期末所有者权益 (基金净值) 4,896,578,379.75 - 4,896,578,379.75 项 目 上年度可比期间


2018年01月01日至2018年06月30日


实收基金


未分配利润


所有者权益合计


一、期初所有者权益 (基金净值) 2,883,425,540.92 - 2,883,425,540.92 二、本期经营活动产 生的基金净值变动 数(本期利润) - 81,991,460.65 81,991,460.65 三、本期基金份额交 易产生的基金净值 变动数(净值减少以 “-”号填列) 845,916,542.52 - 845,916,542.52 其中:1.基金申购款 15,511,052,201.39 - 15,511,052,201.39 2.基金赎回 款 -14,665,135,658.87 - -14,665,135,658.87 四、本期向基金份额 持有人分配利润产 生的基金净值变动 (净值减少以“-”号 填列) - -81,991,460.65 -81,991,460.65 五、期末所有者权益 (基金净值) 3,729,342,083.44 - 3,729,342,083.44 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告6.1至6.4财务报表由下列负责人签署: 王家俊 ————————— 王家俊 ————————— 刘为臻 ————————— 财通财通宝货币市场基金 2019年半年度报告摘要 18 基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人 6.4 报表附注 6.4.1 基金基本情况 财通财通宝货币市场基金(以下简称"本基金"),系经中国证券监督管理委员会(以 下简称"中国证监会")证监[2016]1213号《关于准予财通财通宝货币市场基金注册的批 复》的核准,由基金管理人财通基金管理有限公司向社会公开发行募集,基金合同于2016 年7月27日生效。首次募集规模为7,840,714,131.15份基金份额。本基金为契约型开放式, 存续期限不定。本基金的基金管理人及注册登记机构为财通基金管理有限公司,基金托 管人为中国农业银行股份有限公司。 本基金分设两类基金份额:A类基金份额和B类基金份额。两类基金份额分设不同 的基金代码,收取不同的销售服务费并分别公布每万份基金已实现收益和7日年化收益 率。若A类基金份额持有人在单个基金账户保留的基金份额达到或超过500万份时,本基 金自动将其在该基金账户持有的A类基金份额升级为B类基金份额。若B类基金份额持有 人在单个基金账户保留的基金份额低于500万份时,本基金自动将其在该基金账户持有 的B类基金份额降级为A类基金份额。 本基金投资于法律法规及监管机构允许投资的金融工具,包括:(一)现金;(二) 期限在1年以内(含1年)的银行存款、债券回购、中央银行票据、同业存单;(三)剩 余期限在397天以内(含397天)的债券、非金融企业债务融资工具、资产支持证券;(四) 中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。如果法律法规 或监管机构以后允许货币市场基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以 将其纳入投资范围。 本基金的业绩比较基准为:人民币活期存款利率(税后)。 6.4.2 会计报表的编制基础 本财务报表系按照财政部颁布的《企业会计准则—基本准则》以及其后颁布及修订 的具体会计准则、应用指南、解释以及其他相关规定(以下合称“企业会计准则”)编制, 同时,对于在具体会计核算和信息披露方面,也参考了中国证券投资基金业协会修订并 发布的《证券投资基金会计核算业务指引》、中国证监会制定的《中国证券监督管理委 员会关于证券投资基金估值业务的指导意见》、《证券投资基金信息披露管理办法》、 《证券投资基金信息披露内容与格式准则》第3号《半年度报告的内容与格式》、《证 券投资基金信息披露编报规则》第3号《会计报表附注的编制及披露》、《证券投资基 金信息披露编报规则》第5号《货币市场基金信息披露特别规定》、《证券投资基金信 息披露XBRL模板第3号<年度报告和半年度报告>》及其他中国证监会及中国证券投资基 金业协会颁布的相关规定。 财通财通宝货币市场基金 2019年半年度报告摘要 19 本财务报表以本基金持续经营为基础列报。 6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本财务报表符合企业会计准则的要求,真实、完整地反映了本基金于2019年6月30 日的财务状况以及2019年1月1日至2019年6月30日止期间的经营成果和净值变动情况。 6.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明 本基金本报告期所采用的会计政策、其他会计估计与最近一期年度报告相一致。 6.4.5 差错更正的说明 本基金本报告期无重大会计差错的内容和更正金额。 6.4.6 税项 1 增值税 根据财政部、国家税务总局财税[2016]36号文《关于全面推开营业税改增值税试点 的通知》的规定,经国务院批准,自2016年5月1日起在全国范围内全面推开营业税改征 增值税试点,金融业纳入试点范围,由缴纳营业税改为缴纳增值税。对证券投资基金(封 闭式证券投资基金,开放式证券投资基金)管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入 免征增值税;国债、地方政府债利息收入以及金融同业往来利息收入免征增值税;存款 利息收入不征收增值税; 根据财政部、国家税务总局财税[2016]46号文《关于进一步明确全面推开营改增试 点金融业有关政策的通知》的规定,金融机构开展的质押式买入返售金融商品业务及持 有政策性金融债券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入; 根据财政部、国家税务总局财税[2016]70号文《关于金融机构同业往来等增值税政 策的补充通知》的规定,金融机构开展的买断式买入返售金融商品业务、同业存款、同 业存单以及持有金融债券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入; 根据财政部、国家税务总局财税[2016]140号文《关于明确金融、房地产开发、教育 辅助服务等增值税政策的通知》的规定,本基金运营过程中发生的增值税应税行为,以 本基金的基金管理人为增值税纳税人; 根据财政部、国家税务总局财税[2017]56号文《关于资管产品增值税有关问题的通 知》的规定,自2018年1月1日起,本基金的基金管理人运营本基金过程中发生的增值税 应税行为,暂适用简易计税方法,按照3%的征收率缴纳增值税。对本基金在2018年1月1 日前运营过程中发生的增值税应税行为,未缴纳增值税的,不再缴纳;已缴纳增值税的, 已纳税额从本基金的基金管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。 2 城市维护建设税、教育费附加、地方教育附加 财通财通宝货币市场基金 2019年半年度报告摘要 20 根据《中华人民共和国城市维护建设税暂行条例(2011年修订)》、《征收教育费 附加的暂行规定(2011年修订)》及相关地方教育附加的征收规定,凡缴纳消费税、增 值税、营业税的单位和个人,都应当依照规定缴纳城市维护建设税、教育费附加(除按 照相关规定缴纳农村教育事业费附加的单位外)及地方教育费附加。 3 企业所得税 根据财政部、国家税务总局财税[2004]78号文《关于证券投资基金税收政策的通知》 的规定,自2004年1月1日起,对证券投资基金(封闭式证券投资基金,开放式证券投资 基金)管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入,继续免征企业所得税; 根据财政部、国家税务总局财税[2008]1号文《关于企业所得税若干优惠政策的通知》 的规定,对证券投资基金从证券市场中取得的收入,包括买卖股票、债券的差价收入, 股权的股息、红利收入,债券的利息收入及其他收入,暂不征收企业所得税。 4 个人所得税 根据财政部、国家税务总局财税[2008]132号文《财政部、国家税务总局关于储蓄存 款利息所得有关个人所得税政策的通知》的规定,自2008年10月9日起,对储蓄存款利 息所得暂免征收个人所得税。 6.4.7 关联方关系 6.4.7.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况 本基金本报告期不存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况。 6.4.7.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方 关联方名称 与本基金的关系 财通基金管理有限公司 基金管理人、基金发起人、基金销售机构 财通证券股份有限公司("财通证券") 基金管理人的股东、基金代销机构 中国农业银行股份有限公司("中国农业银 行") 中国工商银行股份有限公司("中国工商银 行") 注:下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 6.4.8本报告期及上年度可比期间的关联方交易 6.4.8.1 通过关联方交易单元进行的交易 6.4.8.1.1 股票交易 本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行股票交易。 6.4.8.1.2 权证交易 财通财通宝货币市场基金 2019年半年度报告摘要 21 本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行权证交易。 6.4.8.1.3 债券交易 本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行债券交易。 6.4.8.1.4 债券回购交易 本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行债券回购交易。 6.4.8.1.5 应支付关联方的佣金 本基金本报告期及上年度可比期间均未有应支付关联方的佣金。 6.4.8.2 关联方报酬 6.4.8.2.1 基金管理费 单位:人民币元 项目 本期 2019年01月01日至201 9年06月30日 上年度可比期间 2018年01月01日至201 8年06月30日 当期发生的基金应支付的管理费 14,135,564.46 7,043,608.58 其中:支付销售机构的客户维护费 164,394.74 24,565.66 注:(1)支付基金管理人的基金管理费按前一日基金资产净值0.33%的年费率计提,逐日计提,按月 支付; (2)基金管理人报酬计算公式为:日基金管理人报酬=前一日基金资产净值 × 0.33% / 当年天数; (3)客户维护费是指基金管理人与基金销售机构约定的用以向基金销售机构支付客户服务及销售活动 中产生的相关费用,该费用从基金管理人收取的基金管理费中列支,不属于从基金资产中列支的费 用项目。 6.4.8.2.2 基金托管费 单位:人民币元 项目 本期 2019年01月01日至2019 年06月30日 上年度可比期间 2018年01月01日至2018 年06月30日 当期发生的基金应支付的托管费 4,283,504.38 2,134,426.89 注:(1)支付基金托管人的基金托管费按前一日基金资产净值0.10%的年费率计提,逐日计提,按月 支付; (2)基金托管费计算公式为:日基金托管费=前一日基金资产净值 × 0.10% / 当年天数。 财通财通宝货币市场基金 2019年半年度报告摘要 22 6.4.8.2.3 销售服务费 单位:人民币元 获得销售 服务费的 各关联方 名称 本期 2019年01月01日至2019年06月30日 当期发生的基金应支付的销售服务费 财通财通宝货币A 财通财通宝货币B 合计 财通证券 119.04 0.00 119.04 财通基金 139,573.63 408,970.68 548,544.31 中国农业 银行 6,259.16 27.40 6,286.56 合计 145,951.83 408,998.08 554,949.91 获得销售 服务费的 各关联方 名称 上年度可比期间 2018年01月01日至2018年06月30日 当期发生的基金应支付的销售服务费 财通财通宝货币A 财通财通宝货币B 合计 财通证券 461.28 0.00 461.28 财通基金 234,620.17 201,984.47 436,604.64 中国农业 银行 15,029.07 0.00 15,029.07 合计 250,110.52 201,984.47 452,094.99 注:(1)支付基金销售机构的销售服务费A类份额按前一日A类基金资产净值0.25%的年费率计提,B 类份额按前一日B类基金资产净值0.01%的年费率计提,逐日累计至每月月底,按月支付; (2)A类份额销售服务费计算公式为:日销售服务费=前一日基金资产净值×0.25%/当年天数。B类份 额销售服务费计算公式为:日销售服务费=前一日基金资产净值×0.01%/当年天数。 6.4.8.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 本基金本报告期及上年度可比期间均未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购) 交易。 6.4.8.4 各关联方投资本基金的情况 6.4.8.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 份额单位:份 财通财通宝货币市场基金 2019年半年度报告摘要 23 项目 本期 2019年1月1日至2019年6月30 日 上年度可比期间 2018年1月1日至2018年6月30 日 财通财通宝 货币A 财通财通宝 货币B 财通财通宝 货币A 财通财通宝 货币B 基金合同生效日持有 的基金份额 - 600,027,000.0 0 - 600,027,000.0 0 期初持有的基金份额 - 0.00 - 0.00 期间申购/买入总份额 - 190,273,494.8 3 - 0.00 期间因拆分变动份额 - 0.00 - 0.00 减:期间赎回/卖出总 份额 - 0.00 - 0.00 期末持有的基金份额 - 190,273,494.8 3 - 0.00 期末持有的基金份额 占基金总份额比例 - 3.97% - 0.00% 注:期间申购/买入总份额含红利再投、转换入份额。期间赎回/卖出总份额含转换出份额。 6.4.8.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 本基金本报告期末及上年度可比期间除基金管理人之外的其他关联方无投资本基金的 情况。 6.4.8.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位:人民币元 关联方名 称 本期 2019年01月01日至2019年06月30日 上年度可比期间 2018年01月01日至2018年06月30日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 中国农业 银行活期 3,619,513.77 100,107.42 3,914,481.88 53,788.91 注:本基金的银行存款由基金托管人中国农业银行保管,按银行同业利率计息。 6.4.8.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 本基金本报告期及上年度可比期间均未在承销期内直接购入关联方承销的证券。 财通财通宝货币市场基金 2019年半年度报告摘要 24 6.4.8.7 其他关联交易事项的说明 6.4.8.7.1 其他关联交易事项的说明 本基金本报告期及上年度可比期间无其他关联交易事项的说明。 6.4.8.7.2当期交易及持有基金管理人以及管理人关联方所管理基金产生的费用 本基金本报告期及上年度可比期间无其当期交易及持有基金管理人以及管理人关联方 所管理基金产生的费用。 6.4.9期末(2019年06月30日)本基金持有的流通受限证券 6.4.9.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 本基金本报告期末未持有因新股/新债而于期末流通受限的证券。 6.4.9.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 本基金本报告期末未持有暂时停牌等流通受限股票。 6.4.9.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 6.4.9.3.1 银行间市场债券正回购 截至本报告期末2019年6月30日止,本基金从事银行间市场债券正回购交易形成的 卖出回购证券款余额人民币129,199,735.40元,是以如下债券作为质押: 金额单位:人民币元 债券代码 债券名称 回购到期日 期末估 值单价 数量(张) 期末估值总额 180209 18国开09 2019-07-01 100.03 700,000 70,020,853.23 180410 18农发10 2019-07-01 100.04 660,000 66,023,657.21 合计





1,360,000 136,044,510.44 6.4.9.3.2 交易所市场债券正回购 本基金本报告期末未持有因交易所市场债券正回购交易而作为抵押的债券。 6.4.10有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 1、公允价值 1)不以公允价值计量的金融工具 不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括贷款和应收款项以及其他金融负债, 其因剩余期限不长,公允价值与账面价值相若。 2)以公允价值计量的金融工具 财通财通宝货币市场基金 2019年半年度报告摘要 25 (1)各层次金融工具公允价值 于2019年6月30日,本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资 产中属于第二层次的余额为人民币1,667,798,974.75元,无属于第一层次和第三层次的余 额。 于2018年12月31日,本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资 产中属于第二层次的余额为人民币4,331,709,560.22元,无属于第一层次和第三层次的余 额。 (2)公允价值所属层次间的重大变动 本基金本期持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融工具的公允价值 所属层次未发生重大变动。 (3)第三层次公允价值本期变动金额 本基金本期持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融工具第三层次公 允价值本期未发生变动。 2、承诺事项 截至资产负债表日,本基金无需要说明的承诺事项。 3、其他事项 截至资产负债表日,本基金无需要说明的其他重要事项。 §7


投资组合报告 7.1 期末基金资产组合情况 金额单位:人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的 比例(%) 1 固定收益投资 1,667,798,974.75 33.16 其中:债券 1,641,026,188.60 32.63 资产支持证券 26,772,786.15 0.53 2 买入返售金融资产 1,899,200,488.81 37.76 其中:买断式回购的买入返售金 融资产 - - 3 银行存款和结算备付金合计 1,403,619,513.77 27.91 4 其他各项资产 58,874,608.93 1.17 5 合计 5,029,493,586.26 100.00 财通财通宝货币市场基金 2019年半年度报告摘要 26 7.2 债券回购融资情况 金额单位:人民币元 序号 项目 占基金资产净值比例(%) 1 报告期内债券回购融资余额 3.40 其中:买断式回购融资 - 序号 项目 金额 占基金资产净值比例 (%) 2 报告期末债券回购融资余额 129,199,735.40 2.64


其中:买断式回购融资 - - 注:报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每个交易日融资余额占资产净值 比例的简单平均值。 债券正回购的资金余额超过基金资产净值的20%的说明 在本报告期内本货币市场基金债券正回购的资金余额未超过资产净值20%。 7.3 基金投资组合平均剩余期限 7.3.1 投资组合平均剩余期限基本情况 项目 天数 报告期末投资组合平均剩余期限 56 报告期内投资组合平均剩余期限最高值 90 报告期内投资组合平均剩余期限最低值 33 报告期内投资组合平均剩余期限超过120天情况说明 根据本货币市场基金基金合同约定,本基金投资组合的平均剩余期限不得超过120天, 本报告期内本货币市场基金平均剩余期限未有超过120天的情况。 7.3.2 期末投资组合平均剩余期限分布比例 序号 平均剩余期限 各期限资产占基金资 产净值的比例(%) 各期限负债占基金资 产净值的比例(%) 1 30天以内 40.91 2.64 其中:剩余存续期超过397天 的浮动利率债 - - 2 30天(含)—60天 3.86 - 财通财通宝货币市场基金 2019年半年度报告摘要 27


其中:剩余存续期超过397天 的浮动利率债 - - 3 60天(含)—90天 50.49 - 其中:剩余存续期超过397天 的浮动利率债 - - 4 90天(含)—120天 - -


其中:剩余存续期超过397天 的浮动利率债 - - 5 120天(含)—397天(含) 6.25 - 其中:剩余存续期超过397天 的浮动利率债 - - 合计 101.51 2.64 7.4 报告期内投资组合平均剩余存续期超过240天情况说明 根据本货币市场基金基金合同约定,本基金投资组合的平均存续期不得超过240天,本 报告期内本货币市场基金平均存续期未有超过240天的情况。 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 金额单位:人民币元 序号 债券品种 摊余成本 占基金资产净值比例 (%) 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 250,166,498.78 5.11 其中:政策性金融债 250,166,498.78 5.11 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 30,000,066.89 0.61 6 中期票据 - - 7 同业存单 1,360,859,622.93 27.79 8 其他 - - 9 合计 1,641,026,188.60 33.51 10 剩余存续期超过397天的浮动 - - 财通财通宝货币市场基金 2019年半年度报告摘要 28 利率债券 7.6 期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名债券投资明细 金额单位:人民币元 序号 债券代码 债券名称 债券数量 (张) 摊余成本 占基金资产净 值比例(%) 1 111919101 19恒丰银行CD 101 4,300,000 427,001,959.05 8.72 2 111994385 19天津银行CD 040 2,500,000 248,266,217.39 5.07 3 111994446 19锦州银行CD 082 2,500,000 248,245,962.62 5.07 4 111882133 18南京银行CD 100 1,300,000 129,546,954.47 2.65 5 111993946 19华融湘江银 行CD022 1,000,000 99,364,860.76 2.03 6 111994451 19广东顺德农 商行CD046 1,000,000 99,298,385.07 2.03 7 180410 18农发10 800,000 80,028,675.40 1.63 8 180209 18国开09 700,000 70,020,853.23 1.43 9 111883704 18贵阳银行CD 141 600,000 59,667,646.17 1.22 10 111809372 18浦发银行CD 372 500,000 49,467,637.40 1.01 7.7 “影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离 项目 偏离情况 报告期内偏离度的绝对值在0.25(含)-0.5%间的次数 - 报告期内偏离度的最高值 0.0874% 报告期内偏离度的最低值 -0.0204% 报告期内每个工作日偏离度的绝对值的简单平均值 0.0330% 报告期内负偏离度的绝对值达到0.25%情况说明 本基金本报告期内负偏离度的绝对值未有达到0.25%的情况。 财通财通宝货币市场基金 2019年半年度报告摘要 29 报告期内正偏离度的绝对值达到0.5%情况说明 本基金本报告期内正偏离度的绝对值未有达到0.5%的情况。 7.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细 金额单位:人民币元 序号 证券代码 证券名称 数量(份) 公允价值 占基金资 产净值比 例(%) 1 1989094 19上和2A1 500,000 26,462,781.41 0.54 2 1989013 19上和1A1 500,000 310,004.74 0.01 7.9 投资组合报告附注 7.9.1 基金计价方法说明 本基金估值采用"摊余成本法",即估值对象以买入成本列示,按照票面利率或协议 利率并考虑其买入时的溢价与折价,在剩余存续期内按实际利率法摊销,每日计提损益。 本基金不采用市场利率和上市交易的债券和票据的市价计算基金资产净值。 为了避免采 用"摊余成本法"计算的基金资产净值与按市场利率和交易市价计算的基金资产净值发生 重大偏离,从而对基金份额持有人的利益产生稀释和不公平的结果,基金管理人于每一 估值日,采用估值技术,对基金持有的估值对象进行重新评估,即"影子定价"。当"影子 定价"确定的基金资产净值与"摊余成本法"计算的基金资产净值的负偏离度绝对值达到 0.25%时,基金管理人应当在5个交易日内将负偏离度绝对值调整到0.25%以内。当正偏 离度绝对值达到0.5%时,基金管理人应当暂停接受申购并在5个交易日内将正偏离度绝 对值调整到0.5%以内。当负偏离度绝对值达到0.5%时,基金管理人应当使用风险准备金 或者固有资金弥补潜在资产损失,将负偏离度绝对值控制在0.5%以内。当负偏离度绝对 值连续两个交易日超过0.5%时,基金管理人应当采用公允价值估值方法对持有投资组合 的账面价值进行调整,或者采取暂停接受所有赎回申请并终止基金合同进行财产清算等 措施。 如有确凿证据表明按上述方法进行估值不能客观反映其公允价值的,基金管理人 可根据具体情况与基金托管人商定后,按最能反映公允价值的价格估值。 相关法律法规 以及监管部门有强制规定的,从其规定。如有新增事项,按国家最新规定估值。 7.9.2 本报告期内,本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查,或 在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 7.9.3 期末其他各项资产构成 财通财通宝货币市场基金 2019年半年度报告摘要 30 单位:人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 - 2 应收证券清算款 - 3 应收利息 8,333,351.46 4 应收申购款 1,004.00 5 其他应收款 50,540,253.47 6 待摊费用 - 7 其他 - 8 合计 58,874,608.93 7.9.4 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因,本报告中涉及比例计算的分项之和与合计项之间可能存在尾 差。 §8


基金份额持有人信息 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位:份 份额级别 持有人户 数(户) 户均持有 的基金份 额 持有人结构 机构投资者 个人投资者 持有份额 占总份 额比例 持有份额 占总份 额比例 财通财通 宝货币A 2,754 39,735.17 102,092,39 3.67 93.29% 7,338,264.6 4 6.71% 财通财通 宝货币B 114 41,992,52 3.87 4,767,120,9 30.12 99.58% 20,026,791. 32 0.42% 合计 2,868 1,707,314. 64 4,869,213,3 23.79 99.44% 27,365,055. 96 0.56% 注:分级基金机构/个人投资者持有份额占总份额比例中,对下属分级基金,比例的分母采用各自级 别的份额,对合计数,比例的分母采用期末基金份额总额,特此说明。 8.2 期末货币市场基金前十名份额持有人情况 序号 持有人类别 持有份额(份) 占总份额比例 财通财通宝货币市场基金 2019年半年度报告摘要 31 1 银行类机构 455,137,317.60 9.30% 2 券商类机构 401,347,550.56 8.20% 3 实业类机构 356,285,348.46 7.28% 4 券商类机构 301,914,262.12 6.17% 5 券商类机构 202,135,294.22 4.13% 6 基金类机构 200,644,748.77 4.10% 7 基金类机构 190,273,494.83 3.89% 8 券商类机构 101,444,314.39 2.07% 9 保险类机构 101,404,404.20 2.07% 10 券商类机构 100,145,109.46 2.05% 8.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 份额级别 持有份额总数 (份) 占基金总份额比 例 基金管理人所有从业人员持 有本基金 财通财通宝货 币A 224,218.94 0.2049% 财通财通宝货 币B 0.00 0.0000% 合计 224,218.94 0.0046% 8.4 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况 项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区 间(万份) 本公司高级管理人员、基金投资 和研究部门负责人持有本开放式 基金 财通财通宝货币A 0 财通财通宝货币B 0 合计 0 本基金基金经理持有本开放式基 金 财通财通宝货币A 0 财通财通宝货币B 0 合计 0 §9


开放式基金份额变动 单位:份 财通财通宝货币市场基金 2019年半年度报告摘要 32 财通财通宝货币A 财通财通宝货币B 基金合同生效日(2016年07月27 日)基金份额总额 1,186,753,840.53 6,653,960,290.62 本报告期期初基金份额总额 164,196,672.45 8,704,093,852.71 本报告期基金总申购份额 426,000,110.01 21,472,742,007.11 减:本报告期基金总赎回份额 480,766,124.15 25,389,688,138.38 本报告期期末基金份额总额 109,430,658.31 4,787,147,721.44 注:总申购份额含红利再投、转换入份额;总赎回份额含转换出份额。 §10


重大事件揭示 10.1 基金份额持有人大会决议 本报告期内未召开基金份额持有人大会。 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 1、本报告期内,基金管理人于2019年1月18日聘任夏理芬先生担任公司董事长职务, 原董事长刘未先生于2019年1月18日离任; 2、本报告期内,于2019年1月中国农业银行总行决定免去史静欣托管业务部副总裁 职务;于2019年4月中国农业银行总行决定免去马曙光托管业务部总裁职务。 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 本报告期内无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。 10.4 基金投资策略的改变 本报告期内本基金投资策略未发生改变。 10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 本报告期内,为本基金进行审计的机构未发生变化,为安永华明会计师事务所(特殊 普通合伙)。 10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 本报告期内未发生基金管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情形。 10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位:人民币元 财通财通宝货币市场基金 2019年半年度报告摘要 33 券商名称 交易单元 数量 股票交易 应支付该券商的佣金 备 注 成交金额 占当期 股票成 交总额 的比例 佣金 占当期 佣金总 量的比 例 方正证券 2 - - - - - 东方证券 2 - - - - - 天风证券 2 - - - - - 申万宏源 2 - - - - - 财通证券 2 - - - - - 海通证券 2 - - - - - 华泰证券 2 - - - - - 广发证券 2 - - - - - 中信建投 2 - - - - - 注:1、基金专用交易单元的选择标准如下: (1)经营行为稳健规范,内控制度健全的证券经营机构; (2)具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件,交易设施满足基金进行证券交易的需要; (3)具有较强的全方位金融服务能力和水平,能积极为公司投资业务的开展,投资信息的交流以及其 他方面业务的开展提供良好的服务和支持。 2、基金专用交易单元的选择程序如下: (1)投资、研究部门与券商联系商讨合作意向,根据公司对券商交易单元的选择标准,确定选用交易 单元的所属券商以及(主)交易单元,报投资总监与总经理审核批准; (2)集中交易部与券商商议交易单元租用协议,经相关业务部门确认后,报公司领导审批; (3)基金清算部负责对接托管行、各证券交易所、中登公司上海和深圳分公司办理交易单元手续及账 户开户手续。 10.8 偏离度绝对值超过0.5%的情况 本基金本报告期内偏离度绝对值不存在超过0.5%的情况。 §11


影响投资者决策的其他重要信息 11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况 报告期内本基金未有单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况发生。 11.2 影响投资者决策的其他重要信息 财通财通宝货币市场基金 2019年半年度报告摘要 34 本基金本报告期内无影响投资者决策的其他重要信息。 财通基金管理有限公司 二〇一九年八月二十七日