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财通福享(501026)

财通福享:财通多策略福享混合型证券投资基金(LOF)2019年半年度报告摘要查看PDF公告

财通多策略福享混合型证券投资基金(LOF)2019年半年度报告摘要 
 
 
 
财通多策略福享混合型证券投资基金(LOF)2019年半年度报告摘要 
2019年 06月 30日 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
基金管理人:财通基金管理有限公司 
基金托管人:中国农业银行股份有限公司 
送出日期:2019年 08月 27日
财通多策略福享混合型证券投资基金(LOF)2019年半年度报告摘要 
 2 
 
§1


重要提示


基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半 年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意,并由董事长签发。 基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2019年8月23日 复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报 告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基 金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应 仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本半年度报告摘要摘自半年度报告正文,投资者欲了解详细内容,应阅读半年度 报告正文。 本报告中财务资料未经审计。 财通多策略福享混合型证券投资基金自2018年3月17日起转为上市开放式基金(L OF)。基金名称变更为"财通多策略福享混合型证券投资基金(LOF)",基金简称变 更为"财通多策略福享混合(LOF)"。本基金转换为上市开放式基金(LOF)后,每 个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后,现金或到期日在一年以内 的政府债券不低于基金资产净值的5%;任何交易日日终,持有的买入股指期货合约 价值与有价证券市值之和,不得超过基金资产净值的95%;基金总资产不得超过基金 净资产的140%;基金收益分配原则变更为"在符合有关基金分红条件的前提下,本基 金每年收益分配次数最多为12次,每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的2 5%" 本报告期自2019年1月1日起至6月30日止。 财通多策略福享混合型证券投资基金(LOF)2019年半年度报告摘要 3 §2


基金简介 2.1 基金基本情况 基金简称 财通多策略福享混合(LOF) 场内简称 财通福享 基金主代码 501026 交易代码 501026 基金运作方式 契约型、上市开放式(LOF) 基金合同生效日 2018年03月17日 基金管理人 财通基金管理有限公司 基金托管人 中国农业银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 1,987,000,109.79份 基金合同存续期 不定期 基金份额上市的证券交易所 上海证券交易所 上市日期 2016年12月15日 2.2 基金产品说明 投资目标 本基金将灵活运用多种投资策略,充分挖掘和利用市 场中潜在的投资机会,力争为基金份额持有人创造超 越业绩比较基准的投资回报。 投资策略 本基金综合分析国内外政治经济环境、经济基本面状 况、宏观政策变化、金融市场形势等多方面因素,通 过对货币市场、债券市场和股票市场的整体估值状况 比较分析,对各主要投资品种市场的未来发展趋势进 行研判,根据判断结果进行资产配置及组合的构建, 确定基金在股票、债券、货币市场工具等资产类别上 的投资比例,并随着各类资产风险收益特征的相对变 化。 在投资运作的过程中,将综合运用价值、成长、周期、 主题、定向增发、动量等多种投资策略,构建基金的 股票投资组合。固定收益投资在保证资产流动性的基 础上,采取利率预期策略、信用风险管理和时机策略 财通多策略福享混合型证券投资基金(LOF)2019年半年度报告摘要 4 相结合的积极性投资方法。在严格控制风险的前提下 进行权证投资。根据风险管理的原则,以套期保值为 目的,在风险可控的前提下,本着谨慎原则,参与股 指期货的投资。套期保值将主要采用流动性好、交易 活跃的期货合约。本基金在进行股指期货投资时,将 通过对证券市场和期货市场运行趋势的研究,并结合 股指期货的定价模型寻求其合理的估值水平。 业绩比较基准 沪深300指数收益率×55%+上证国债指数收益率 ×4 5% 风险收益特征 本基金是混合型证券投资基金,其预期收益和风险水 平高于债券型基金产品和货币市场基金、低于股票型 基金产品,属于中高风险、中高收益的基金产品。 2.3 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 财通基金管理有限公司 中国农业银行股份有限公司 信息披 露负责 人 姓名 武祎 贺倩 联系电话 021-20537888 010-66060069 电子邮箱 service@ctfund.com tgxxpl@abchina.com 客户服务电话 400-820-9888 95599 传真 021-20537999 010-68121816 2.4 信息披露方式 登载基金半年度报告 正文的管理人互联网 网址 http://www.ctfund.com 基金半年度报告备置 地点 基金管理人和基金托管人办公地址 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要会计数据和财务指标 金额单位:人民币元 3.1.1 期间数据和指标 报告期(2019年01月01日- 2019年06月30日) 财通多策略福享混合型证券投资基金(LOF)2019年半年度报告摘要 5 本期已实现收益 -115,139,092.36 本期利润 350,671,841.62 加权平均基金份额本期利润 0.1524 本期基金份额净值增长率 18.76% 3.1.2 期末数据和指标 报告期末(2019年06月30日) 期末可供分配基金份额利润 -0.2358 期末基金资产净值 1,637,418,221.11 期末基金份额净值 0.8241 注:(1)所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低 于所列数字; (2)本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关 费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益; (3)期末可供分配利润为期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数(为期末 余额,不是当期发生数)。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 份额净值 增长率① 份额净值 增长率标 准差② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较 基准收益 率标准差 ④ ①-③ ②-④ 过去一个月 6.62% 0.97% 3.17% 0.65% 3.45% 0.32% 过去三个月 -1.72% 1.28% -0.16% 0.84% -1.56% 0.44% 过去六个月 18.76% 1.22% 15.53% 0.85% 3.23% 0.37% 过去一年 2.96% 1.31% 7.81% 0.84% -4.85% 0.47% 自基金合同 生效起至今 (2018年3月 17日-2019年6 月30日) -7.77% 1.24% 0.54% 0.80% -8.31% 0.44% 注:(1)上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低 于所列数字; (2)本基金业绩比较基准为:沪深300指数收益率×55%+上证国债指数收益率×45%; (3)根据本基金基金合同的规定,本基金自2018年3月17日起转为上市开放式基金(LOF)。 财通多策略福享混合型证券投资基金(LOF)2019年半年度报告摘要 6 3.2.2 自基金转型以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变 动的比较 财通多策略福享混合型证券投资基金(LOF) 累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图 (2018年3月17日-2019年6月30日) 财通多策略福享混合(LO F) 基金基准 2018-03-19 2018-05-24 2018-07-27 2018-09-30 2018-12-10 2019-02-19 2019-04-24 2019-06-30 0% -5% -10% -15% -20% 注:(1) 本基金合同生效日为2016年9月18日,转型日期为2018年3月17日;


(2) 根据《基金合同》规定:股票资产比例为基金资产的30%~95%;债券、中期票据、短期融资券、 资产支持证券、债券回购、银行存款、等固定收益品种以及货币市场工具的比例为基金资产的0%~ 70%;转换为上市开放式基金(LOF)后,每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证 金后,现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。本基金建仓期是2016年9月 18日至2017年3月18日,截至报告期末和基金建仓期末,基金的资产配置符合基金契约的相关要求; (3)本基金自2017年9月8日起根据中国证券投资基金业协会《关于发布<证券投资基金投资流通受限 股票估值指引(试行)>的通知》(中基协发〔2017〕6号)确定的估值方法对持有的流通受限股票 进行调整。 §4


管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验 财通基金管理有限公司成立于2011年6月,由财通证券股份有限公司、杭州市实业 投资集团有限公司和浙江瀚叶股份有限公司共同发起设立,财通证券股份有限公司为第 一大股东,出资比例40%。公司注册资本2亿元人民币,注册地上海,经营范围为基金募 集、基金销售、资产管理和中国证监会许可的其它业务。 财通多策略福享混合型证券投资基金(LOF)2019年半年度报告摘要 7 财通基金始终秉承"持有人利益至上"的核心价值观,致力于为客户提供专业优质的 资产管理服务。在公募业务方面,公司坚持以客户利益为出发点设计产品,逐步建立起 覆盖各种投资标的、各种风险收益特征的产品线,获得一定市场口碑;公司将特定客户 资产管理业务作为重要发展战略之一,形成玉泉系列、富春系列等多个子品牌,产品具 有追求绝对收益、标的丰富、方案灵活等特点,为机构客户、高端个人客户提供个性化 的理财选择。 公司现有员工165人,管理人员和主要业务骨干的证券、基金从业平均年限在10年 以上。通过提供多维度、人性化的客户服务,财通基金始终与持有人保持信息透明;通 过建立完备的风险控制体系,财通基金最大限度地保证客户的利益。公司将以专业的投 资能力、规范的公司治理、诚信至上的服务、力求创新的精神为广大投资者创造价值。 4.1.2 基金经理(或基金经理小组)及基金经理助理简介 姓名 职务 任本基金的基金经理(助 理)期限 证券 从业 年限 说明 任职日期 离任日期 姚思劼 本基金的 基金经理 2016年9月 18日 - 8年 复旦大学管理学硕士、理 学学士。2011年7月加入财 通基金管理有限公司,历 任助理研究员、研究员, 研究行业覆盖汽车、机械、 公用事业等,重点关注高 端装备制造等战略新兴产 业,现任基金投资部基金 经理。 注:(1)基金的首任基金经理,其"任职日期"为基金合同生效日,其"离职日期"为根据公司决议确定 的解聘日期; (2)非首任基金经理,其"任职日期"和"离任日期"分别指根据公司决议确定的聘任日期和解聘日期; (3)证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定; (4)本基金自2019年7月3日起增聘夏钦为基金经理,原基金经理姚思劼因个人原因于2019年7月11日离 职。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内,本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券 投资基金销售管理办法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《公开募集开放 式证券投资基金流动性风险管理规定》、基金合同和其他有关法律法规、监管部门的相 财通多策略福享混合型证券投资基金(LOF)2019年半年度报告摘要 8 关规定,依照诚实信用、勤勉尽责、安全高效的原则管理和运用基金资产,在认真控制 投资风险的基础上,为基金份额持有人谋求最大利益,没有发生损害基金份额持有人利 益的行为。 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本基金管理人以价值投资为理念,致力于建设合理的组织架构和科学的投资决策体 系,营造公平交易的执行环境。公司通过严格的内控制度和授权体系,确保投资、研究、 交易等各个环节的独立性。公司将投资管理职能和交易执行职能相隔离,实行集中交易, 并建立了公平的交易分配制度,确保在场内、场外各类交易中,各投资组合都享有公平 的交易执行机会。 同时,公司逐步建立健全公司各投资组合均可参考的投资对象备选库和交易对手备 选库,在此平台上共享研究成果,并对各组合提供无倾向性支持;在公用备选库的基础 上,各投资组合经理根据不同投资组合的投资目标、投资风格、投资范围和关联交易限 制等,建立不同投资组合的投资对象备选库和交易对手备选库,进而根据投资授权构建 具体的投资组合。在确保投资组合间信息隔离、权限明晰的基础上,形成信息公开、资 源共享的公平投资管理环境。 公司建立了专门的公平交易制度,并在交易系统中适当启用公平交易模块,保证公 平交易的严格执行。对异常交易的监控包括事前、事中和事后等环节,特殊情况会经过 严格的报告和审批程序,会定期针对旗下所有组合的交易记录进行了交易时机和价差的 专项统计分析,以排查异常交易。 报告期内,本基金参与上市公司定向增发项目,本基金管理人严格执行了《证券投 资基金管理公司公平交易制度指导意见》和《财通基金管理有限公司公平交易制度》的 规定,未发现组合间存在违背公平交易原则的行为或异常交易行为。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本公司原则上禁止不同投资组合之间(完全按照有关指数的构成比例进行证券投资 的投资组合及短期国债回购交易除外)或同一投资组合在同一交易日内进行反向交易。 如果因应对大额赎回等特殊情况需要进行反向交易的,则需经公司领导严格审批并留痕 备查。 本投资组合为主动型开放式基金。本报告期内,本投资组合与本公司管理的其他主 动型投资组合未发生过同日反向交易(短期国债回购交易除外)的情况,也未发生影响 市场价格的临近日同向或反向交易。 财通多策略福享混合型证券投资基金(LOF)2019年半年度报告摘要 9 经过事前制度约束、事中严密监控,以及事后的统计排查,本报告期内各笔交易的 市场成交比例、成交均价等交易结果数据表明,本期基金运作未对市场产生有违公允性 的影响,亦未发现本基金存在异常交易行为。 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 二季度,我国经济增速相比一季度呈现稳中趋缓的态势,逐步修正由于一季度超预 期的经济表现带来的乐观情绪,叠加5月新一轮中美贸易摩擦升级,对权益市场造 成了较大的压力,市场整体的风险偏好出现明显回落。在内外部环境均出现不确定性的 背景下,以消费类行业龙头为代表的核心资产和贵金属板块在避险情绪的带动下获得了 明显的超额收益。 本基金在二季度将仓位控制在中性偏低的水平,同时对持仓结构进行了一定的调 整,提升了消费、医药等行业的配置权重,在市场出现较大幅度回调后,在控制回撤风 险的基础上寻求超额收益。展望今年的市场,我们认为市场已经基本走出了悲观预期的 压制,外部环境对市场的边际影响趋弱,内部经济基本面虽然存在压力,但企业盈利的 韧性叠加政策环境的呵护有利于市场的企稳回升,配置方面我们会围绕以消费为代表的 行业龙头公司,重视以地产为代表的早周期行业,同时关注新科技与新消费领域的投资 机会。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 截至报告期末财通多策略福享混合(LOF)基金份额净值为0.8241元,本报告期内,基 金份额净值增长率为18.76%,同期业绩比较基准收益率为15.53%。 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 我们认为从市场层面来看,经过了2018年的下跌,市场已经处于底部区域,无论从 估值、风险偏好还是情绪指标等都到了历史低点,而政策方面已经开始了逐步宽松,外 部的冲击也影响渐渐趋缓,我们相信未来市场将告别单边下跌。市场向好的核心因素包 括估值、政策、流动性和风险偏好等都没有大的变化,而贸易摩擦虽然未来会长期化, 但其产生的影响我们仍然认为从中期看,只是扰动因素,从二季度市场的表现基本就已 经反映了这一点。 在我们看来,大风险都已经释放之后,目前投资应该着眼更为中长期,而决定中长 期的则是经济转型的方向,目前政府的各种减税、转型政策已经走在了正确的道路上, 未来中国的增长趋势将会更加高质,高效并且更加可持续,因此我们认为现在就是最好 的播种期,相信不远的将来我们一定可以收获更多。 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 财通多策略福享混合型证券投资基金(LOF)2019年半年度报告摘要 10 根据中国证券监督管理委员会《关于证券投资基金估值业务的指导意见》和中国证 券业协会基金估值工作小组《关于停牌股票估值的参考方法》等法律法规的有关规定, 本基金管理人设立估值委员会并制定估值委员会制度。 估值委员会成员由总经理、督察长、基金投资部、专户投资部、固定收益部、研究 部、风险管理部、监察稽核部、基金清算部等部门负责人、基金清算部相关业务人员、 涉及的相关基金经理或投资经理或实际履行前述部门相当职责的部门负责人或人员组 成。估值委员会成员均具有会计核算经验、行业分析经验、金融工具应用等丰富的证券 投资基金行业从业经验和专业能力,且之间不存在任何重大利益冲突。基金经理如果认 为某证券有更能准确反应其公允价值的估值方法,可以向估值委员会申请对其进行专项 评估。新的证券价格需经估值委员会和托管行同意后才能采纳,否则不改变用来进行证 券估值的初始价格。 估值委员会职责:根据相关估值原则研究相关估值政策和估值模型,拟定公司的估 值政策、估值方法和估值程序,确保公司各基金产品净值计算的公允性,以维护广大投 资者的利益。 基金管理人与中国工商银行股份有限公司于2013年9月签订了《基金估值核算业务 外包协议》。 根据中国证券投资基金业协会《关于发布<证券投资基金投资流通受限股票估值指 引(试行)>的通知》(中基协发〔2017〕6号),基金管理人与中证指数有限公司签订 了《流通受限股票流动性折扣委托计算协议》,委托中证指数有限公司计算并提供流通 受限股票流动性折扣。 基金管理人与中国工商银行股份有限公司上海市分行于2018年6月签订了《基金行 政外包协议》,与中信中证投资服务有限责任公司于2019年7月签订了《行政管理服务 协议》。截至报告期末,基金管理人对旗下部分特定客户资产管理计划估值业务实行外 包。


4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 本基金《基金合同》约定:在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分 配次数最多为12次,每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的25%; 本报告期内本基金未进行过利润分配。 4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 报告期内,本基金未有连续20个工作日基金份额持有人数量不满200人或者基金资 产净值低于5000万元的情况出现。 §5


托管人报告 财通多策略福享混合型证券投资基金(LOF)2019年半年度报告摘要 11 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 在托管本基金的过程中,本基金托管人中国农业银行股份有限公司严格遵守《证券 投资基金法》相关法律法规的规定以及基金合同、托管协议的约定,对本基金基金管理 人—财通基金管理有限公司2019年1月1日至2019年6月30日基金的投资运作,进行了认 真、独立的会计核算和必要的投资监督,认真履行了托管人的义务,没有从事任何损害 基金份额持有人利益的行为。 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 本托管人认为, 财通基金管理有限公司在本基金的投资运作、基金资产净值的计算、 基金份额申购赎回价格的计算、基金费用开支及利润分配等问题上,不存在损害基金份 额持有人利益的行为;在报告期内,严格遵守了《证券投资基金法》等有关法律法规, 在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。 5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本托管人认为,财通基金管理有限公司的信息披露事务符合《证券投资基金信息披 露管理办法》及其他相关法律法规的规定,基金管理人所编制和披露的本基金半年度报 告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告、投资组合报告等信息真实、 准确、完整,未发现有损害基金持有人利益的行为。 §6 半年度财务会计报告(未经审计) 6.1 资产负债表 会计主体:财通多策略福享混合型证券投资基金(LOF) 报告截止日:2019年06月30日 单位:人民币元 资 产


附注号


本期末


2019年06月30日


上年度末


2018年12月31日


资 产:








银行存款 380,923,110.71 186,396,366.37 结算备付金


5,079,626.43 3,407,541.40 存出保证金


696,769.98 510,852.73 交易性金融资产 1,254,769,077.01 1,356,855,615.56 其中:股票投资


1,254,769,077.01 1,356,855,615.56 基金投资


- - 财通多策略福享混合型证券投资基金(LOF)2019年半年度报告摘要 12 债券投资


- - 资产支持证券 投资 - - 贵金属投资


- - 衍生金融资产 - - 买入返售金融资产 - 340,570,974.60 应收证券清算款


- 432,189.04 应收利息 75,096.98 645,619.46 应收股利


- -


应收申购款


1,979.22 998.50 递延所得税资产


- - 其他资产 - - 资产总计


1,641,545,660.33 1,888,820,157.66 负债和所有者权益 附注号


本期末


2019年06月30日 上年度末


2018年12月31日 负 债:





短期借款


- - 交易性金融负债


- - 衍生金融负债 - - 卖出回购金融资产款


- - 应付证券清算款


- - 应付赎回款


1,229,113.96 274,668.62 应付管理人报酬 1,948,991.42 2,480,208.86 应付托管费 324,831.88 413,368.09 应付销售服务费 - - 应付交易费用 524,566.24 573,150.14 应交税费


- - 应付利息


- - 应付利润


- - 递延所得税负债


- - 其他负债 99,935.72 290,000.00 财通多策略福享混合型证券投资基金(LOF)2019年半年度报告摘要 13 负债合计


4,127,439.22 4,031,395.71 所有者权益:








实收基金 1,987,000,109.79 2,716,264,633.19 未分配利润 -349,581,888.68 -831,475,871.24 所有者权益合计


1,637,418,221.11 1,884,788,761.95 负债和所有者权益总 计 1,641,545,660.33 1,888,820,157.66 注:(1)后附会计报表附注为本会计报表的组成部分; (2)报告截止日2019年6月30日,基金份额净值0.8241元,基金份额总额1,987,000,109.79份。 6.2 利润表 会计主体:财通多策略福享混合型证券投资基金(LOF) 本报告期:2019年01月01日至2019年06月30日 单位:人民币元 项 目 附注号


本期2019年01月01 日 至2019年06月3 0日


上年度可比期间


2018年03月17日(转型 后首日)至2018年06 月30日


一、收入


370,777,149.62 -296,997,946.20 1.利息收入


3,946,885.05 7,639,238.87 其中:存款利息收入 1,190,043.03 1,461,485.97 债券利息收入


- 87.65 资产支持证券利息 收入 - - 买入返售金融资产 收入 2,756,842.02 6,177,665.25 其他利息收入


- - 2.投资收益(损失以“-”填 列) -99,102,656.78 -149,734,050.94 其中:股票投资收益 -110,491,977.81 -161,049,877.61 基金投资收益 - - 债券投资收益 - - 财通多策略福享混合型证券投资基金(LOF)2019年半年度报告摘要 14 资产支持证券投资 收益


- - 贵金属投资收益 - - 衍生工具收益 - - 股利收益 11,389,321.03 11,315,826.67 3.公允价值变动收益(损失 以“-”号填列)


465,810,933.98 -156,280,329.30 4.汇兑收益(损失以“-” 号填列) - - 5.其他收入(损失以“-”号 填列)


121,987.37 1,377,195.17 减:二、费用


20,105,308.00 17,430,239.62 1.管理人报酬 13,469,592.00 12,839,153.50 2.托管费 2,244,931.99 2,139,858.94 3.销售服务费 - - 4.交易费用 4,033,090.89 2,328,416.95 5.利息支出


- - 其中:卖出回购金融资产 支出 - - 6.税金及附加


- 0.24 7.其他费用 357,693.12 122,809.99 三、利润总额(亏损总额 以“-”号填列) 350,671,841.62 -314,428,185.82 减:所得税费用


- - 四、净利润(净亏损以“-” 号填列) 350,671,841.62 -314,428,185.82 注:后附会计报表附注为本会计报表的组成部分。 6.3 所有者权益(基金净值)变动表 会计主体:财通多策略福享混合型证券投资基金(LOF) 本报告期:2019年01月01日至2019年06月30日 单位:人民币元 财通多策略福享混合型证券投资基金(LOF)2019年半年度报告摘要 15 项 目 本期


2019年01月01日至2019年06月30日 实收基金


未分配利润


所有者权益合计


一、期初所有者权益 (基金净值) 2,716,264,633.19 -831,475,871.24 1,884,788,761.95 二、本期经营活动产 生的基金净值变动 数(本期利润) - 350,671,841.62 350,671,841.62 三、本期基金份额交 易产生的基金净值 变动数(净值减少以 “-”号填列) -729,264,523.40 131,222,140.94 -598,042,382.46 其中:1.基金申购款 1,729,727.75 -343,611.28 1,386,116.47 2.基金赎回 款 -730,994,251.15 131,565,752.22 -599,428,498.93 四、本期向基金份额 持有人分配利润产 生的基金净值变动 (净值减少以“-”号 填列) - - - 五、期末所有者权益 (基金净值) 1,987,000,109.79 -349,581,888.68 1,637,418,221.11 项 目 上年度可比期间


2018年03月17日(转型后首日)至2018年06月30日


实收基金


未分配利润


所有者权益合计


一、期初所有者权益 (基金净值) 4,583,569,764.88 -488,102,319.87 4,095,467,445.01 二、本期经营活动产 生的基金净值变动 数(本期利润) - -314,428,185.82 -314,428,185.82 三、本期基金份额交 易产生的基金净值 变动数(净值减少以 -1,508,956,142.78 188,939,571.43 -1,320,016,571.35 财通多策略福享混合型证券投资基金(LOF)2019年半年度报告摘要 16 “-”号填列) 其中:1.基金申购款 1,599,217.89 -251,943.04 1,347,274.85 2.基金赎回 款 -1,510,555,360.67 189,191,514.47 -1,321,363,846.20 四、本期向基金份额 持有人分配利润产 生的基金净值变动 (净值减少以“-”号 填列) - - - 五、期末所有者权益 (基金净值) 3,074,613,622.10 -613,590,934.26 2,461,022,687.84 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告6.1至6.4财务报表由下列负责人签署: 王家俊 ————————— 基金管理人负责人 王家俊 ————————— 主管会计工作负责人 刘为臻 ————————— 会计机构负责人 6.4 报表附注 6.4.1 基金基本情况 财通多策略福享混合型证券投资基金(以下简称"本基金"),系经中国证券监督管理 委员会(以下简称"中国证监会")证监许可〔2016〕1432号文《关于准予财通多策略福 享混合型证券投资基金注册的批复》的核准,由基金管理人财通基金管理有限公司于 2016年8月15日至2016年9月9日向社会公开募集,募集期结束经安永华明会计师事务所 (特殊普通合伙)验证并出具安永华明(2016)验字第60951782_B368号验资报告后,向中 国证监会报送基金备案材料。基金合同于2016年9月18日生效。本基金为契约型,存续 期限不定。设立时募集的扣除认购费后的实收基金(本金)为人民币4,581,206,487.39元, 在募集期间产生的活期存款利息为人民币2,354,277.49元,以上实收基金(本息)合计为 人民币4,583,560,764.88元,折合4,583,560,764.88份基金份额。本基金的基金管理人为财 通基金管理有限公司,注册登记机构为中国证券登记结算有限责任公司,基金托管人为 中国农业银行股份有限公司。 本基金的投资范围为国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板及其他经中国 证监会核准上市的股票)、权证、债券、中期票据、短期融资券、资产支持证券、债券 回购、银行存款、货币市场工具、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的 其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。如法律法规或监管机构以后允许基金投 财通多策略福享混合型证券投资基金(LOF)2019年半年度报告摘要 17 资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。基金的投资组合 比例为:股票资产比例为基金资产的30%~95%;债券、中期票据、短期融资券、资产 支持证券、债券回购、银行存款等固定收益品种以及货币市场工具的比例为基金资产的 0%~70%;在封闭期内,每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后, 应当保持不低于交易保证金一倍的现金;转换为上市开放式基金(LOF)后,每个交易 日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后,现金或到期日在一年以内的政府债 券不低于基金资产净值的5%。 本基金业绩比较基准:沪深300指数收益率×55%+上证国债指数收益率 ×45%。 财通多策略福享混合型证券投资基金自2018年3月17日起转为上市开放式基金 (LOF)。基金名称变更为"财通多策略福享混合型证券投资基金(LOF)",基金简称 变更为"财通多策略福享混合(LOF)"。本基金转换为上市开放式基金(LOF)后,每 个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后,现金或到期日在一年以内的 政府债券不低于基金资产净值的5%;任何交易日日终,持有的买入股指期货合约价值与 有价证券市值之和,不得超过基金资产净值的95%;基金总资产不得超过基金净资产的 140%;基金收益分配原则变更为"在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益 分配次数最多为12次,每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的25%" 6.4.2 会计报表的编制基础 本财务报表系按照财政部颁布的《企业会计准则-基本准则》以及其后颁布及修订的 具体会计准则、应用指南、解释以及其他相关规定(以下统称"企业会计准则")编制, 同时,对于在具体会计核算和信息披露方面,也参考了中国证券投资基金业协会修订并 发布的《证券投资基金会计核算业务指引》、中国证监会制定的《中国证券监督管理委 员会关于证券投资基金估值业务的指导意见》、《证券投资基金信息披露管理办法》、 《证券投资基金信息披露内容与格式准则》第3号《半年度报告的内容与格式》、《证 券投资基金信息披露编报规则》第3号《会计报表附注的编制及披露》、《证券投资基 金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和半年度报告>》及其他中国证监会及中国证券投 资基金业协会颁布的相关规定。 本财务报表以本基金持续经营为基础列报。 6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本财务报表符合企业会计准则的要求,真实、完整地反映了本基金于2018年6月30 日的财务状况以及2018年3月17日(基金合同转型日)至2018年6月30日的经营成果和净 值变动情况等有关信息。 6.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明 本基金本报告期所采用的会计政策、其他会计估计与最近一期年度报告相一致。 财通多策略福享混合型证券投资基金(LOF)2019年半年度报告摘要 18 6.4.5 差错更正的说明 本基金本报告期无重大会计差错的内容和更正金额。 6.4.6 税项 1、印花税 经国务院批准,财政部、国家税务总局研究决定,自2008年4月24日起,调整证券 (股票)交易印花税税率,由原先的3‰调整为1‰; 经国务院批准,财政部、国家税务总局研究决定,自2008年9月19日起,调整由出 让方按证券(股票)交易印花税税率缴纳印花税,受让方不再征收,税率不变; 根据财政部、国家税务总局财税[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收政 策问题的通知》的规定,股权分置改革过程中因非流通股股东向流通股股东支付对价而 发生的股权转让,暂免征收印花税。 2、增值税 根据财政部、国家税务总局财税[2016]36号文《关于全面推开营业税改增值税试点 的通知》的规定,经国务院批准,自2016年5月1日起在全国范围内全面推开营业税改征 增值税试点,金融业纳入试点范围,由缴纳营业税改为缴纳增值税。对证券投资基金(封 闭式证券投资基金,开放式证券投资基金)管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入 免征增值税;国债、地方政府债利息收入以及金融同业往来利息收入免征增值税;存款 利息收入不征收增值税; 根据财政部、国家税务总局财税[2016]46号文《关于进一步明确全面推开营改增试 点金融业有关政策的通知》的规定,金融机构开展的质押式买入返售金融商品业务及持 有政策性金融债券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入; 根据财政部、国家税务总局财税[2016]70号文《关于金融机构同业往来等增值税政 策的补充通知》的规定,金融机构开展的买断式买入返售金融商品业务、同业存款、同 业存单以及持有金融债券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入; 根据财政部、国家税务总局财税[2016]140号文《关于明确金融、房地产开发、教育 辅助服务等增值税政策的通知》的规定,本基金运营过程中发生的增值税应税行为,以 本基金的基金管理人为增值税纳税人; 根据财政部、国家税务总局财税[2017]56号文《关于资管产品增值税有关问题的通 知》的规定,自2018年1月1日起,本基金的基金管理人运营本基金过程中发生的增值税 应税行为,暂适用简易计税方法,按照3%的征收率缴纳增值税。对本基金在2018年1月 1日前运营过程中发生的增值税应税行为,未缴纳增值税的,不再缴纳;已缴纳增值税 的,已纳税额从本基金的基金管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。 3、城市维护建设税、教育费附加、地方教育附加 财通多策略福享混合型证券投资基金(LOF)2019年半年度报告摘要 19 根据《中华人民共和国城市维护建设税暂行条例(2011年修订)》、《征收教育费 附加的暂行规定(2011年修订)》及相关地方教育附加的征收规定,凡缴纳消费税、增 值税、营业税的单位和个人,都应当依照规定缴纳城市维护建设税、教育费附加(除按 照相关规定缴纳农村教育事业费附加的单位外)及地方教育费附加。 4、企业所得税 根据财政部、国家税务总局财税[2004]78号文《关于证券投资基金税收政策的通知》 的规定,自2004年1月1日起,对证券投资基金(封闭式证券投资基金,开放式证券投资 基金)管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入,继续免征企业所得税; 根据财政部、国家税务总局财税[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收政 策问题的通知》的规定,股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付 的股份、现金等收入,暂免征收流通股股东应缴纳的企业所得税; 根据财政部、国家税务总局财税[2008]1号文《关于企业所得税若干优惠政策的通知》 的规定,对证券投资基金从证券市场中取得的收入,包括买卖股票、债券的差价收入, 股权的股息、红利收入,债券的利息收入及其他收入,暂不征收企业所得税。 5、个人所得税 根据财政部、国家税务总局财税[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收政 策问题的通知》的规定,股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付 的股份、现金等收入,暂免征收流通股股东应缴纳的个人所得税; 根据财政部、国家税务总局财税[2008]132号文《财政部、国家税务总局关于储蓄存 款利息所得有关个人所得税政策的通知》的规定,自2008年10月9日起,对储蓄存款利 息所得暂免征收个人所得税; 根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税[2012]85号文《关于实施上市公司股 息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》的规定,自2013年1月1日起,证券投资 基金从公开发行和转让市场取得的上市公司股票,持股期限在1个月以内(含1个月)的, 其股息红利所得全额计入应纳税所得额;持股期限在1个月以上至1年(含1年)的,暂 减按50%计入应纳税所得额;持股期限超过1年的,暂减按25%计入应纳税所得额。上述 所得统一适用20%的税率计征个人所得税; 根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税[2015]101号文《关于上市公司股息红 利差别化个人所得税政策有关问题的通知》的规定,自2015年9月8日起,证券投资基金 从公开发行和转让市场取得的上市公司股票,持股期限超过1年的,股息红利所得暂免 征收个人所得税。 6.4.7 关联方关系 6.4.7.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况 财通多策略福享混合型证券投资基金(LOF)2019年半年度报告摘要 20 本基金本报告期不存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况。 6.4.7.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方 关联方名称 与本基金的关系 财通基金管理有限公司 基金管理人、基金销售机构 财通证券股份有限公司("财通证券") 基金管理人的股东、基金代销机构 中国农业银行股份有限公司("中国农业银行") 基金托管人、基金代销机构 注:下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 6.4.8本报告期及上年度可比期间的关联方交易 6.4.8.1 通过关联方交易单元进行的交易 6.4.8.1.1 股票交易 单位:人民币元 关联方名 称 本期 2019年01月01日至2019年06月30日 上年度可比期间 2018年03月17日(转型后首日)至2 018年06月30日 成交金额 占当期 股票成 交总额 的比例 成交金额 占当期 股票成 交总额 的比例 财通证券 92,211,490.94 3.18% - - 6.4.8.1.2 权证交易 本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行权证交易。 6.4.8.1.3 债券交易 本基金本报告期及上年度可比期间未通过关联方交易进行债券交易。 6.4.8.1.4 债券回购交易 本基金本报告期及上年度可比期间未通过关联方交易进行债券回购交易。 6.4.8.1.5 应支付关联方的佣金 单位:人民币元 关联方名 本期 财通多策略福享混合型证券投资基金(LOF)2019年半年度报告摘要 21 称 2019年01月01日至2019年06月30日 当期佣金 占当期 佣金总 量的比 例 期末应付佣金余额 占期末应 付佣金总 额的比例 财通证券 65,590.38 1.30% 65,590.38 1.30% 6.4.8.2 关联方报酬 6.4.8.2.1 基金管理费 单位:人民币元 项目 本期 2019年01月01日 至2019年06月30 日 上年度可比期间 2018年03月17日(转型后首 日)至2018年06月30日 当期发生的基金应支付的管理费 13,469,592.00 12,839,153.50 其中:支付销售机构的客户维护费 4,176,281.45 3,718,555.92 注:(1)支付基金管理人的基金管理费按前一日基金资产净值1.5%的年费率计提,逐日计提,按月支 付;


(2)基金管理人报酬计算公式为:日基金管理人报酬=前一日基金资产净值 × 1.5% / 当年天数; (3)客户维护费是指基金管理人与基金销售机构约定的用以向基金销售机构支付客户服务及销售活动 中产生的相关费用,该费用从基金管理人收取的基金管理费中列支,不属于从基金资产中列支的费 用项目。 6.4.8.2.2 基金托管费 单位:人民币元 项目 本期 2019年01月01日至 2019年06月30日 上年度可比期间 2018年03月17日(转型后首 日)至2018年06月30日 当期发生的基金应支付的托管费 2,244,931.99 2,139,858.94 注:(1)支付基金托管人的基金托管费按前一日基金资产净值0.25%的年费率计提,逐日计提,按月 支付;


(2)基金托管费计算公式为:日基金托管费=前一日基金资产净值 × 0.25% / 当年天数。 6.4.8.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 财通多策略福享混合型证券投资基金(LOF)2019年半年度报告摘要 22 本基金本报告期及上年度可比期间均未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交 易。 6.4.8.4 各关联方投资本基金的情况 6.4.8.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 本基金本报告期及上年度可比期间基金管理人未运用固有资金投资本基金。 6.4.8.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 本基金本报告期末及上年度末除基金管理人之外的其他关联方均未持有本基金份额。 6.4.8.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位:人民币元 关联方名 称 本期 2019年01月01日至2019年06月30日 上年度可比期间 2018年03月17日(转型后首日)至2 018年06月30日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 中国农业 银行活期 存款 380,923,110.71 1,018,752.22 289,878,169.58 1,428,400.82 注:本基金的银行存款由基金托管人中国农业银行保管,按银行同业利率计息。 6.4.8.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 本基金本报告期及上年度可比期间均未在承销期内直接购入关联方承销的证券。 6.4.8.7 其他关联交易事项的说明 6.4.8.7.1 其他关联交易事项的说明 本基金本报告期及上年度可比期间无其他关联交易事项的说明。 6.4.8.7.2当期交易及持有基金管理人以及管理人关联方所管理基金产生的费用 本基金本报告期及上年度可比期间无当期交易及持有基金管理人以及管理人关联方所 管理基金产生的费用。 6.4.9期末(2019年06月30日)本基金持有的流通受限证券 6.4.9.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 金额单位:人民币元 财通多策略福享混合型证券投资基金(LOF)2019年半年度报告摘要 23 6.4.12.1.1 受限证券类别:股票 证券 代码 证券 名称 成功 认购 日 可流 通日 流通 受限 类型 认购 价格 期末 估值 单价 数量 (单 位:股) 期末 成本 总额 期末 估值 总额 备注 6012 36 红塔 证券 2019- 06-26 2019- 07-05 网下 新股 3.46 3.46 9,789 33,86 9.94 33,86 9.94 - 6.4.9.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 本基金本报告期末未持有暂时停牌等流通受限股票。 6.4.9.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 6.4.9.3.1 银行间市场债券正回购 本基金本报告期末未持有因银行间市场债券正回购交易而作为抵押的债券。 6.4.9.3.2 交易所市场债券正回购 本基金本报告期末未持有因交易所市场债券正回购交易而作为抵押的债券。 6.4.10 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 1、公允价值


1)不以公允价值计量的金融工具 不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括贷款和应收款项以及其他金融负债, 其因剩余期限不长,公允价值与账面价值相若。 2)以公允价值计量的金融工具 (1)各层次金融工具公允价值 于2019年6月30日,本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资 产中属于第一层次的余额为人民币1,254,735,207.07元,属于第二层次的余额为人民币 33,869.94元,无属于第三层次余额。 于2018年12月31日,本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资 产中属于第一层次的余额为人民币833,162,312.38元,属于第二层次的余额为人民币 16,889,463.80元,属于第三层次的余额为人民币506,803,839.38元。 (2)公允价值所属层次间的重大变动


对于证券交易所上市的股票和可转换债券,若出现重大事项停牌、交易不活跃、或 属于非公开发行等情况,本基金分别于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间 及限售期间不将相关股票和可转换债券的公允价值列入第一层次;并根据估值调整中采 财通多策略福享混合型证券投资基金(LOF)2019年半年度报告摘要 24 用的不可观察输入值对于公允价值的影响程度,确定相关股票和可转换债券公允价值应 属第二层次或第三层次。 (3)第三层次公允价值余额和本期变动金额 本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融工具第三层次公允价 值本期未发生变动。 2、承诺事项


截至资产负债表日,本基金无需要说明的承诺事项。 3、其他事项


截至资产负债表日,本基金无需要说明的其他重要事项。 §7


投资组合报告 7.1 期末基金资产组合情况 金额单位:人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比 例(%) 1 权益投资 1,254,769,077.01 76.44 其中:股票 1,254,769,077.01 76.44 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 - - 其中:债券 - - 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中:买断式回购的买入返售金 融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 386,002,737.14 23.51 8 其他各项资产 773,846.18 0.05 9 合计 1,641,545,660.33 100.00 7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 7.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 财通多策略福享混合型证券投资基金(LOF)2019年半年度报告摘要 25 代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比 例(%) A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 64,074,122.25 3.91 C 制造业 385,941,102.75 23.57 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 - - E 建筑业 17,975,211.10 1.10 F 批发和零售业 120,614,151.12 7.37 G 交通运输、仓储和邮政业 119,168,448.75 7.28 H 住宿和餐饮业 39,623,173.28 2.42 I 信息传输、软件和信息技术服务业 66,811.95 0.00 J 金融业 81,719,093.70 4.99 K 房地产业 233,096,427.71 14.24 L 租赁和商务服务业 55,666,024.62 3.40 M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 136,824,509.78 8.36 S 综合 - - 合计 1,254,769,077.01 76.63 7.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 本基金本报告期末未持有通过港股通机制投资的港股。 7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 金额单位:人民币元 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产 净值比例 (%) 1 600887 伊利股份 3,429,600 114,582,936.00 7.00 财通多策略福享混合型证券投资基金(LOF)2019年半年度报告摘要 26 2 000002 万 科A 3,087,065 85,851,277.65 5.24 3 002739 万达电影 4,291,717 79,139,261.48 4.83 4 600048 保利地产 5,965,931 76,125,279.56 4.65 5 600009 上海机场 740,946 62,076,455.88 3.79 6 601933 永辉超市 5,983,532 61,091,861.72 3.73 7 000681 视觉中国 2,976,535 57,685,248.30 3.52 8 000063 中兴通讯 1,756,924 57,152,737.72 3.49 9 601688 华泰证券 2,537,718 56,641,865.76 3.46 10 002027 分众传媒 10,522,878 55,666,024.62 3.40 注:投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细,应阅读登载于基金管理人网站的半年度报 告正文。 7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细 金额单位:人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值 比例(%) 1 002739 万达电影 99,762,376.01 5.29 2 000002 万 科A 93,356,785.34 4.95 3 002024 苏宁易购 79,103,400.88 4.20 4 000681 视觉中国 69,803,103.51 3.70 5 600887 伊利股份 66,670,415.00 3.54 6 600663 陆家嘴 61,820,590.76 3.28 7 600284 浦东建设 61,808,040.65 3.28 8 601186 中国铁建 61,176,521.24 3.25 9 600048 保利地产 60,492,192.80 3.21 10 000063 中兴通讯 51,638,773.84 2.74 11 600009 上海机场 50,905,863.20 2.70 12 601933 永辉超市 50,126,638.00 2.66 13 002415 海康威视 47,798,543.01 2.54 14 601800 中国交建 41,441,017.66 2.20 15 600068 葛洲坝 40,832,069.00 2.17 财通多策略福享混合型证券投资基金(LOF)2019年半年度报告摘要 27 16 600050 中国联通 40,589,019.64 2.15 17 002027 分众传媒 35,500,711.28 1.88 18 002146 荣盛发展 29,618,719.00 1.57 19 000797 中国武夷 29,199,803.85 1.55 20 300188 美亚柏科 29,150,325.25 1.55 注:"买入金额"按买入成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。 7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细 金额单位:人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值 比例(%) 1 002024 苏宁易购 79,408,621.90 4.21 2 002268 卫 士 通 76,290,150.50 4.05 3 601186 中国铁建 63,842,610.28 3.39 4 002124 天邦股份 53,435,814.77 2.84 5 601877 正泰电器 51,625,846.37 2.74 6 600284 浦东建设 51,575,151.20 2.74 7 002044 美年健康 46,564,328.52 2.47 8 000778 新兴铸管 44,347,553.91 2.35 9 601800 中国交建 43,819,814.11 2.32 10 600068 葛洲坝 43,117,254.04 2.29 11 600050 中国联通 37,262,646.52 1.98 12 002157 正邦科技 34,825,846.61 1.85 13 601618 中国中冶 33,408,599.02 1.77 14 300188 美亚柏科 33,085,564.64 1.76 15 600258 XD首旅酒 32,775,265.94 1.74 16 002146 荣盛发展 32,354,279.92 1.72 17 000797 中国武夷 31,565,631.28 1.67 18 000807 云铝股份 31,275,131.03 1.66 19 600663 陆家嘴 31,273,389.59 1.66 20 600489 中金黄金 29,943,647.00 1.59 注:"卖出金额"按卖出成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。 财通多策略福享混合型证券投资基金(LOF)2019年半年度报告摘要 28 7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 单位:人民币元 买入股票成本(成交)总额 1,223,745,784.26 卖出股票收入(成交)总额 1,681,151,278.98 注:本表"买入股票成本(成交)总额","卖出股票收入(成交)总额"均按买卖成交金额(成交单价 乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 本基金本报告期末未持有债券。 7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 本基金本报告期末未持有债券。 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期内未投资贵金属。 7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 7.10.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未持有股指期货合约。 7.10.2 本基金投资股指期货的投资政策 本基金将根据风险管理的原则,以套期保值为目的,在风险可控的前提下,本着谨 慎原则,参与股指期货的投资,以管理投资组合的系统性风险,改善组合的风险收益特 性。套期保值将主要采用流动性好、交易活跃的期货合约。本基金在进行股指期货投资 时,将通过对证券市场和期货市场运行趋势的研究,并结合股指期货的定价模型寻求其 合理的估值水平。 7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 7.11.1 本期国债期货投资政策 财通多策略福享混合型证券投资基金(LOF)2019年半年度报告摘要 29 本基金暂不投资国债期货。 7.11.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未持有国债期货合约。 7.11.3 本期国债期货投资评价 本基金本报告期末未持有国债期货合约。 7.12 投资组合报告附注 7.12.1报告期内,本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查,或在 报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 根据公开信息,本基金投资的前十名证券视觉中国(证券代码:000681)全资子公司汉 华易美(天津)图像技术有限公司收到天津市互联网信息办公室行政处罚决定书《津网信 罚决字【2019】第1号》。 7.12.2 报告期内,本基金投资的前十名股票中,没有超出基金合同规定的备选股票库之 外的股票。 7.12.3 期末其他各项资产构成 单位:人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 696,769.98 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 75,096.98 5 应收申购款 1,979.22 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 773,846.18 7.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 财通多策略福享混合型证券投资基金(LOF)2019年半年度报告摘要 30 7.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。 7.12.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因,本报告中涉及比例计算的分项之和与合计项之间可能存在尾差。 §8


基金份额持有人信息 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位:份 持有 人户 数(户) 户均持有的基金份 额 持有人结构 机构投资者 个人投资者 持有份额 占总份 额比例 持有份额 占总份 额比例 14,404 137,947.80 624,805,453.50 31.44% 1,362,194,656.2 9 68.56% 8.2 期末上市基金前十名持有人 序号 持有人名称 持有份额(份) 占上市总份额比例(%) 1 陈学芳 2,001,905.00 1.56 2 宾静 1,986,646.00 1.55 3 刘江波 1,964,345.00 1.53 4 沈宁 1,487,011.00 1.16 5 杨爱珍 1,486,786.00 1.16 6 王新华 1,380,000.00 1.07 7 王玉霞 1,369,357.00 1.07 8 甄少强 1,092,108.00 0.85 9 刘腊妹 1,075,618.00 0.84 10 林绿秋 1,011,949.00 0.79 8.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 持有份额总数(份) 占基金总份额比例 基金管理人所有从业人员持有本基金 52,408.07 0.00% 财通多策略福享混合型证券投资基金(LOF)2019年半年度报告摘要 31 8.4 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况 项目 持有基金份额总量的数量区间(万份) 本公司高级管理人员、基金投资和研究部 门负责人持有本开放式基金 0 本基金基金经理持有本开放式基金 0 §9


开放式基金份额变动 单位:份 基金合同生效日(2016年09月18日)基金份额总额 4,583,560,764.88 本报告期期初基金份额总额 2,716,264,633.19 本报告期基金总申购份额 1,729,727.75 减:本报告期基金总赎回份额 730,994,251.15 本报告期基金拆分变动份额 - 本报告期期末基金份额总额 1,987,000,109.79 §10


重大事件揭示 10.1 基金份额持有人大会决议 本报告期内未召开基金份额持有人大会。 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 1、本报告期内,基金管理人于2019年1月18日聘任夏理芬先生担任公司董事长职务, 原董事长刘未先生于2019年1月18日离任; 2、本报告期内,于2019年1月中国农业银行总行决定免去史静欣托管业务部副总裁 职务;于2019年4月中国农业银行总行决定免去马曙光托管业务部总裁职务。 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 本报告期内无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。 10.4 基金投资策略的改变 本报告期内本基金转型,本基金投资策略未发生改变。 10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 财通多策略福享混合型证券投资基金(LOF)2019年半年度报告摘要 32 本报告期内,为本基金进行审计的机构未发生变化,为安永华明会计师事务所(特殊 普通合伙)。 10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 本报告期内未发生基金管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情形。 10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位:人民币元 券商名称 交易单元数量 股票交易 应支付该券商的佣 金 备 注 成交金额 占当期股 票成交总 额的比例 佣金 占当期 佣金总 量的比 例 长城证券 1 - - - - - 华融证券 2 - - - - - 国信证券 2 - - - - - 申万宏源 2 389,765,319.55 13.43% 283,154. 34 13.52% - 招商证券 2 - - - - - 东海证券 2 - - - - - 华创证券 2 - - - - - 国泰君安 2 - - - - - 山西证券 2 - - - - - 银河证券 2 - - - - - 西南证券 2 - - - - - 信达证券 2 - - - - - 中信证券 2 - - - - - 申银万国 2 - - - - - 湘财证券 2 - - - - - 中国中投 证券 2 - - - - - 财通多策略福享混合型证券投资基金(LOF)2019年半年度报告摘要 33 高华证券 2 - - - - - 长江证券 2 - - - - - 中金公司 2 - - - - - 联讯证券 2 - - - - - 民族证券 2 - - - - - 方正证券 3 697,894,673.87 24.04% 502,497. 00 23.99% - 国金证券 4 - - - - - 财通证券 4 92,211,490.94 3.18% 65,590.3 8 3.13% - 东方证券 4 - - - - - 兴业证券 4 - - - - - 天风证券 4 485,691,670.39 16.73% 349,290. 43 16.68% - 安信证券 4 - - - - - 广发证券 4 828,407,465.64 28.54% 600,290. 10 28.66% - 华泰证券 4 197,721,517.43 6.81% 142,776. 11 6.82% - 海通证券 4 211,123,492.19 7.27% 150,820. 54 7.20% - 注:1、基金专用交易单元的选择标准如下: (1)经营行为稳健规范,内控制度健全的证券经营机构;


(2)具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件,交易设施满足基金进行证券交易的需要; (3)具有较强的全方位金融服务能力和水平,能积极为公司投资业务的开展,投资信息的交流以及其 他方面业务的开展提供良好的服务和支持。 2、基金专用交易单元的选择程序如下: (1)投资、研究部门与券商联系商讨合作意向,根据公司对券商交易单元的选择标准,确定选用交易 单元的所属券商以及(主)交易单元,报投资总监与总经理审核批准; (2)集中交易部与券商商议交易单元租用协议,经相关业务部门确认后,报公司领导审批; (3)基金清算部负责对接托管行、各证券交易所、中登公司上海和深圳分公司办理交易单元手续及账 户开户手续。 10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位:人民币元 财通多策略福享混合型证券投资基金(LOF)2019年半年度报告摘要 34 券商名称 债券交易 债券回购交易 权证交易 基金交易 成交金额 占当期债 券成交总 额的比例 成交金额 占当 期债 券回 购成 交总 额的 比例 成 交 金 额 占当 期权 证成 交总 额的 比例 成 交 金 额 占当 期基 金成 交总 额的 比例 长城证券 - - - - - - - - 华融证券 - - - - - - - - 国信证券 - - - - - - - - 申万宏源 - - 5,233,700, 000.00 29.8 9% - - - - 招商证券 - - - - - - - - 东海证券 - - - - - - - - 华创证券 - - - - - - - - 国泰君安 - - - - - - - - 山西证券 - - - - - - - - 银河证券 - - - - - - - - 西南证券 - - - - - - - - 信达证券 - - - - - - - - 中信证券 - - - - - - - - 申银万国 - - - - - - - - 湘财证券 - - - - - - - - 中国中投证 券 - - - - - - - - 高华证券 - - - - - - - - 长江证券 - - - - - - - - 中金公司 - - - - - - - - 联讯证券 - - - - - - - - 民族证券 - - - - - - - - 方正证券 - - 3,714,500, 000.00 21.2 1% - - - - 国金证券 - - - - - - - - 财通证券 - - - - - - - - 东方证券 - - - - - - - - 兴业证券 - - - - - - - - 天风证券 - - 1,897,600, 000.00 10.8 4% - - - - 安信证券 - - - - - - - - 广发证券 - - 4,498,800, 25.6 - - - - 财通多策略福享混合型证券投资基金(LOF)2019年半年度报告摘要 35 000.00 9% 华泰证券 - - 2,166,200, 000.00 12.3 7% - - - - 海通证券 - - - - - - - - §11


影响投资者决策的其他重要信息 11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况 投资 者类 别 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况 序号 持有基金份额 比例达到或者 超过20%的时 间区间 期初 份额 申购 份额 赎回 份额 持有份额 份额占比 机构 1 2018-08-10至 2019-4-8 485,18 8,000. 00 0.00 230,00 0,000. 00 255,188,00 0.00 12.84% 产品特有风险 本基金为混合型基金,在投资管理中会至少维持30%的股票投资比例,不能完全规避 市场下跌的风险和个股风险,在市场上涨时也不能保证基金净值能够完全跟随或超越 市场涨幅。在股票资产配置上,本基金主要运用价值、成长、周期、主题、定向增发、 动量等多种策略精选个股,而市场整体并不全部符合本基金的选股标准。在特定的投 资期间之内,本基金的收益率可能会与市场整体产生偏差。基金经理主观判断错误的 风险。 在报告期内,本基金单一投资者持有的基金份额已超过20%,可能对基金运作造成如 下风险: (1)赎回申请延缓支付的风险 该等投资者大额赎回时易构成本基金发生巨额赎回,中小投资者可能面临小额赎回申 请也需要与该等投资者按同比例延缓支付赎回款项的风险。 (2)基金净值大幅波动的风险 该等投资者大额赎回时,基金管理人进行基金财产变现可能会对基金资产净值造成较 大波动; (3)基金规模过小导致的风险 该等投资者赎回后,很可能导致基金规模过小。基金可能会面临投资银行间债券、交 易所债券时交易困难的情形,实现基金投资目标存在一定的不确定性。 11.2 影响投资者决策的其他重要信息 财通多策略福享混合型证券投资基金(LOF)2019年半年度报告摘要 36 本基金本报告期未有影响投资者决策的其他重要信息。 财通基金管理有限公司 二〇一九年八月二十七日