东海中证社会发展安全产业主题指数型证
券投资基金
2019年半年度报告
2019年 6月 30日
基金管理人：东海基金管理有限责任公司
基金托管人：中国工商银行股份有限公司
送出日期：2019年 8月 27日
东海社会安全 2019年半年度报告
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§1 重要提示及目录
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以
上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2019年 8月 23日复核了本
报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核
内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书及其更新。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2019年 1月 1日起至 6月 30日止。
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1.2 目录
§1 重要提示及目录 ................................................................................................................................... 2
1.1 重要提示 ...................................................................................................................................... 2
1.2 目录 .............................................................................................................................................. 3
§2 基金简介 ............................................................................................................................................... 6
2.1 基金基本情况 .............................................................................................................................. 6
2.2 基金产品说明 .............................................................................................................................. 6
2.3 基金管理人和基金托管人 .......................................................................................................... 7
2.4 信息披露方式 .............................................................................................................................. 7
2.5 其他相关资料 .............................................................................................................................. 7
§3 主要财务指标和基金净值表现 ........................................................................................................... 8
3.1 主要会计数据和财务指标 .......................................................................................................... 8
3.2 基金净值表现 .............................................................................................................................. 8
3.3 其他指标 .................................................................................................................................... 10
§4 管理人报告 ......................................................................................................................................... 11
4.1 基金管理人及基金经理情况 .................................................................................................... 11
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ............................................................ 12
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 ........................................................................ 12
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ........................................................ 12
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ........................................................ 13
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 .................................................................... 13
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 ........................................................................ 13
4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 ................................ 14
§5 托管人报告 ......................................................................................................................................... 15
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 ............................................................................ 15
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ........ 15
5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ........................ 15
§6 半年度财务会计报告（未经审计） ................................................................................................. 16
6.1 资产负债表 ................................................................................................................................ 16
6.2 利润表 ........................................................................................................................................ 17
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6.3 所有者权益（基金净值）变动表 ............................................................................................ 18
6.4 报表附注 .................................................................................................................................... 19
§7 投资组合报告 ..................................................................................................................................... 38
7.1 期末基金资产组合情况 ............................................................................................................ 38
7.2 期末按行业分类的股票投资组合 ............................................................................................ 38
7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 ................................ 39
7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 ........................................................................................ 41
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 .................................................................................... 43
7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ............................ 43
7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序所有资产支持证券投资明细 .................... 43
7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ................ 43
7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ............................ 43
7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 .................................................................. 43
7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 .................................................................. 44
7.12 投资组合报告附注 .................................................................................................................. 44
§8 基金份额持有人信息 ......................................................................................................................... 46
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 ................................................................................ 46
8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 .................................................................... 46
8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 ................................ 46
§9 开放式基金份额变动 ......................................................................................................................... 47
§10 重大事件揭示 ................................................................................................................................... 48
10.1 基金份额持有人大会决议 ...................................................................................................... 48
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ...................................... 48
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 .......................................................... 48
10.4 基金投资策略的改变 .............................................................................................................. 48
10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 .................................................................................. 48
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 .................................................. 48
10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 .............................................................................. 48
10.8 其他重大事件 .......................................................................................................................... 50
§11 影响投资者决策的其他重要信息 ................................................................................................... 52
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11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 ...................................... 52
11.2 影响投资者决策的其他重要信息 .......................................................................................... 52
§12 备查文件目录 ................................................................................................................................... 53
12.1 备查文件目录 .......................................................................................................................... 53
12.2 存放地点 .................................................................................................................................. 53
12.3 查阅方式 .................................................................................................................................. 53
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§2
基金简介
2.1 基金基本情况
基金名称 东海中证社会发展安全产业主题指数型证券投资基金
基金简称 东海社会安全
场内简称 -
基金主代码 001899
前端交易代码 -
后端交易代码 -
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2015年 11月 23日
基金管理人 东海基金管理有限责任公司
基金托管人 中国工商银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 64,707,168.65份
基金合同存续期 不定期
基金份额上市的证券交易所 -
上市日期 -
2.2 基金产品说明
投资目标
本基金通过被动的指数化投资管理，紧密跟踪标的指
数，力求将基金净值收益率与业绩比较基准之间的日
均跟踪偏离度的绝对值控制在 0.35%以内，年化跟踪误
差控制在 4%以内。
投资策略
本基金将采取完全复制策略，即按照标的指数的成份
股构成及其权重构建基金股票投资组合，并根据标的
指数成份股及其权重的变动进行相应调整。当预期成
份股发生调整和成份股发生配股、增发、分红等行为
时，或因基金的申购和赎回等对本基金跟踪标的指数
的效果可能带来影响时，或因某些特殊情况导致流动
性不足时，或其他原因导致无法有效复制和跟踪标的
指数时，基金经理可以对投资组合进行适当调整，并
可在条件允许的情况下，辅以股指期货等金融衍生工
具进行投资管理，以便实现对跟踪误差的有效控制。
业绩比较基准
中证社会发展安全产业主题指数收益率×95％＋人民
币税后活期存款利率×5％
风险收益特征
本基金属于股票型基金，属于较高风险、较高预期收
益的投资品种，预期风险与预期收益高于混合型基金、
债券型基金与货币市场基金。本基金为被动投资的指
数型基金，主要采用完全复制法跟踪标的指数的表现，
具有与标的指数、以及标的指数所代表的股票市场相
似的风险收益特征。
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2.3 基金管理人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 东海基金管理有限责任公司 中国工商银行股份有限公司
信息披露负责人
姓名 王恒 郭明
联系电话 021-60586966 010-66105799
电子邮箱 wangheng@donghaifunds.com custody@icbc.com.cn
客户服务电话
400-9595531 95588
传真 021-60586926 010-66105798
注册地址
上海市虹口区丰镇路 806号 3
幢 360室
北京市西城区复兴门内大街 55
号
办公地址
上海市浦东新区世纪大道
1528号陆家嘴基金大厦 15楼
北京市西城区复兴门内大街 55
号
邮政编码 200122 100140
法定代表人 葛伟忠 陈四清
2.4 信息披露方式
本基金选定的信息披露报纸名称 《证券时报》
登载基金半年度报告正文的管理人互联网
网址
www.donghaifunds.com
基金半年度报告备置地点 基金管理人和基金托管人办公地址
2.5 其他相关资料
项目 名称 办公地址
注册登记机构 东海基金管理有限责任公司
上海市浦东新区世纪大道 1528号陆
家嘴基金大厦 15楼
会计师事务所
毕马威华振会计师事务所（特殊普
通合伙）
北京市东城区东长安街 1号东方广
场毕马威大楼 8层
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§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位：人民币元
3.1.1 期间数据和指标 报告期(2019年 1月 1日 - 2019年 6月 30日 )
本期已实现收益 -5,454,203.47
本期利润 7,641,325.32
加权平均基金份额本期利润 0.113
本期加权平均净值利润率 17.63%
本期基金份额净值增长率 19.63%
3.1.2 期末数据和指标 报告期末( 2019年 6月 30日 )
期末可供分配利润 -30,219,545.14
期末可供分配基金份额利润 -0.4670
期末基金资产净值 41,795,467.16
期末基金份额净值 0.646
3.1.3 累计期末指标 报告期末( 2019年 6月 30日 )
基金份额累计净值增长率 -35.40%
注：(1)所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要
低于所列数字；
(2)本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相
关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益；
(3)期末可供分配利润为期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数；
(4)本基金合同生效日为 2015年 11月 23日。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段
份额净值
增长率①
份额净值
增长率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①－③ ②－④
过去一个月 4.03% 1.57% 4.81% 1.68% -0.78% -0.11%
过去三个月 -7.98% 1.88% -8.48% 1.90% 0.50% -0.02%
过去六个月 19.63% 1.84% 20.72% 1.87% -1.09% -0.03%
过去一年 -5.00% 1.76% -5.14% 1.81% 0.14% -0.05%
过去三年 -20.44% 1.39% -19.60% 1.43% -0.84% -0.04%
自基金合同
生效起至今
-35.40% 1.60% -34.47% 1.67% -0.93% -0.07%
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注：(1)上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要
低于所列数字；
(2)本基金的业绩基准为：中证社会发展安全产业主题指数收益率×95％＋人民币税后活期存款利
率×5％。
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收
益率变动的比较
注：（1）本基金基金合同生效日为 2015年 11月 23日。
（2）本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，以中证安全指数的成份股及其备选成份股
为主要投资对象。为更好地实现投资目标，本基金也可少量投资于其他股票（非标的指数成份股
及其备选成份股，含中小板、创业板及其他经中国证监会核准的上市股票）、债券、债券回购、权
证、股指期货、资产支持证券、货币市场工具及法律法规或中国证监会允许本基金投资的其它金
融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。本基金投资于股票的资产比例不低于基金资产的 90%。
本基金投资于标的指数成份股票及其备选成份股票的资产比例不低于非现金基金资产的 80%；任
何交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，现金或到期日在一年以内的政府债券
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不低于基金资产净值的 5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等。
3.3 其他指标
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§4 管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
东海基金管理有限责任公司，2013 年 2 月 25 日正式成立。由东海证券股份有限公司、深圳
鹏博实业集团有限公司和苏州市相城区江南化纤集团有限公司共同发起成立。注册地上海，注册
资本 1.5亿元人民币。
公司现有员工 70余人 ，业务骨干的平均从业年限在十年以上。公司秉承"基金份额持有人利
益优先、管理创造价值、品质创造财富"的经营理念，在夯实基础上稳步推进创新发展步伐，努力
建设成"运作稳健、专业精良、治理完善、诚信合规"在业内具有影响力的现代资产管理公司。
截至本报告期末，本基金管理人管理的基金有东海美丽中国灵活配置混合型证券投资基金、
东海中证社会发展安全产业主题指数型证券投资基金、东海祥瑞债券型证券投资基金、东海祥龙
灵活配置混合型证券投资基金(LOF)、东海核心价值精选混合型证券投资基金、东海祥利纯债债券
型证券投资基金和东海科技动力混合型证券投资基金。
4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介
姓名 职务
任本基金的基金经理（助理）期限 证券从
业年限
说明
任职日期 离任日期
胡德军
本基金
的基金
经理
2017年 5月 22
日
- 10年
国籍：中国。上海交通大
学生物医学工程博士，曾
任齐鲁证券有限公司研究
所医药行业研究员，2013
年 7月加入东海基金，历
任公司研究开发部高级研
究员、专户理财部投资经
理等职。现任东海美丽中
国灵活配置混合型证券投
资基金、东海祥龙灵活配
置混合型证券投资基金
(LOF)、东海中证社会发展
安全产业主题指数型证券
投资基金和东海核心价值
精选混合型证券投资基金
的基金经理。
注：（1）此处的任职日期、离职日期均指公司做出决定之日，若该基金经理自基金合同生效日起
即任职，则任职日期为基金合同生效日；
（2）证券从业的含义遵从行业协会《证券从业人员资格管理办法》的相关规定。
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4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金销
售管理办法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、基金合同和其他有关法律法规、监管部门
的相关规定，依照诚实信用、勤勉尽责、安全高效的原则管理和运用基金资产，在认真控制投资
风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益，没有发生损害基金份额持有人利益的行为。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
公司公平交易制度适用于所有投资品种，以及所有投资管理活动，涵盖授权、研究分析、投
资决策与执行、交易执行、业绩评估等投资管理活动各环节，从研究、投资、交易合规性监控，
发现可疑交易立即报告，并由风险管理部负责对公平交易情况进行定期和不定期评估。
公司所有研究成果对公司所管理的所有产品公平开放，基金经理严格遵守公平、公正、独立
的原则下达投资指令，所有投资指令在中央交易室集中执行，投资交易过程公平公正，投资交易
监控贯穿于整个投资过程。
本报告期内，投资交易监控与价差分析未发现投资组合之间存在利益输送等不公平交易行为，
公平交易制度整体执行情况良好。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
根据中国证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，公司制定了公平交易制度
和异常交易监控细则，同时加强对组合间同向交易和同日反向交易的监控和检查。公司利用公平
交易分析系统，对组合间不同时间窗口下的同向交易指标进行持续监控，并定期分析组合间的同
向交易。公司禁止组合内的同日反向交易，严格控制组合间的同日反向交易，对采用量化投资策
略的组合与其他组合间发生的同日反向交易进行监控和分析。本报告期内基金管理人管理的所有
投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日总成交量
5%的交易次数为 0次。
本报告期内，各组合投资交易未发现异常情况。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
本报告期内，A 股市场整体震荡为主，特别是二季度 A 股市场出现持续调整，分析其中影响
因子主要为三个方面，一是 4 月份的中央政治局会议表述中淡化稳增长，重提结构性去杠杆、住
房不炒以及将货币政策调整为松紧适度，这一定程度上导致市场担心去杠杆带来的流动性风险，
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市场风险偏好有所降低。二是中美贸易摩擦出现反复，全球经济预期不明朗下导致市场风险偏好
进一步降低；三是美元持续强势，间接抑制新兴经济体权益市场表现。报告期内，东海中证社会
发展安全结合二季度市场风险偏好可能下降的风险，在保持指数成分股稳定的基础上，低仓位运
行，从结果看，表现符合预期。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现
截至本报告期末本基金份额净值为 0.646元；本报告期基金份额净值增长率为 19.63%，业绩
比较基准收益率为 20.72%。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
展望 2019年下半年，全球经济增速放缓，中美贸易摩擦反复，中国出口面临下行压力，房地
产投资面临下行拐点，预计基建上行略有对冲，但整体难改经济放缓态势。从企业层面看，产能
已大幅出清，限产也有所弱化，预计本轮盈利周期强于 2012 年但弱于 2016 年。从货币政策看，
随着货币政策限制因素逐渐减轻，中国央行在三季度中后期可能存在降息可能。从风险偏好看，
预计下半年信用边际变化不及上半年，但整体依然宽松，市场风险偏好变化不大。从资本市场看，
美元指数回落改善新兴市场金融条件，科创板上市初期有望助力风险偏好提升，整体看下半年结
构性机会依存。
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
根据中国证券监督管理委员会《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》和中国
证券业协会基金估值工作小组《关于停牌股票估值的参考方法》等法律法规的有关规定，本基金
管理人设立估值委员会并制定估值委员会制度。
估值委员会由总经理、督察长、投资总监和运营总监及公司相关业务部门工作人员组成。估
值委员会成员均具有会计核算经验、行业分析经验、金融工具应用等丰富的证券投资基金行业从
业经验和专业能力，且之间不存在任何重大利益冲突。基金经理如果认为某证券有更能准确反应
其公允价值的估值方法，可以向估值委员会申请对其进行专项评估。新的证券价格需经估值委员
会和托管行同意后才能采纳，否则不改变用来进行证券估值的初始价格。
估值委员会职责：根据相关估值原则研究相关估值政策和估值模型，拟定公司的估值政策、
估值方法和估值程序，确保公司各基金产品净值计算的公允性，以维护广大投资者的利益。
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
根据本基金《基金合同》的约定，在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配
次数最多为 6 次，每份基金份额每次收益分配比例不得低于收益分配基准日该次可供分配利润的
20%；
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本报告期内本基金未进行利润分配。
4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明
报告期内本基金未有连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人的情况出现。本基金
资产净值于 2019年 1月 2日低于 5000万元以下，于 2019年 3月 6日恢复 5000万元以上；本基
金资产净值于 2019年 4月 8日低于 5000万元以下，截至报告期末，已持续 56个工作日，本基金
管理人将持续关注本基金资产净值情况，并将严格按照有关法规的要求对本基金进行监控和操作。
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§5 托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
本报告期内，本基金托管人在对东海中证社会发展安全产业主题指数型证券投资基金的托管
过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他法律法规和基金合同的有关规定，不存在任何损害
基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
本报告期内，东海中证社会发展安全产业主题指数型证券投资基金的管理人——东海基金管
理有限责任公司在东海中证社会发展安全产业主题指数型证券投资基金的投资运作、基金资产净
值计算、基金份额申购赎回价格计算、基金费用开支等问题上，不存在任何损害基金份额持有人
利益的行为，在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。本报告期内，东海中证社会发
展安全产业主题指数型证券投资基金未进行利润分配。
5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本托管人依法对东海基金管理有限责任公司编制和披露的东海中证社会发展安全产业主题指
数型证券投资基金 2019年半年度报告中财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投
资组合报告等内容进行了核查，以上内容真实、准确和完整。
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§6 半年度财务会计报告（未经审计）
6.1 资产负债表
会计主体：东海中证社会发展安全产业主题指数型证券投资基金
报告截止日： 2019年 6月 30日
单位：人民币元
资 产 附注号
本期末
2019年 6月 30日
上年度末
2018年 12月 31日
资 产：
银行存款 6.4.7.1 3,388,586.03 2,762,982.69
结算备付金
- -
存出保证金
2,171.74 1,595.01
交易性金融资产 6.4.7.2 37,959,608.40 35,140,172.17
其中：股票投资
37,959,608.40 35,140,172.17
基金投资
- -
债券投资
- -
资产支持证券投资
- -
贵金属投资
- -
衍生金融资产 6.4.7.3 - -
买入返售金融资产 6.4.7.4 - -
应收证券清算款
969,964.21 315,971.24
应收利息 6.4.7.5 693.00 619.01
应收股利
- -
应收申购款
19,976.03 1,997.60
递延所得税资产
- -
其他资产 6.4.7.6 - -
资产总计
42,340,999.41 38,223,337.72
负债和所有者权益 附注号
本期末
2019年 6月 30日
上年度末
2018年 12月 31日
负 债：
短期借款
- -
交易性金融负债
- -
衍生金融负债 6.4.7.3 - -
卖出回购金融资产款
- -
应付证券清算款
293,369.62 -
应付赎回款
6,999.26 7,596.78
应付管理人报酬
26,676.45 26,946.89
应付托管费
3,334.56 3,368.37
应付销售服务费
50,000.00 50,000.00
应付交易费用 6.4.7.7 120,424.14 129,886.81
应交税费
- -
东海社会安全 2019年半年度报告
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应付利息
- -
应付利润
- -
递延所得税负债
- -
其他负债 6.4.7.8 44,728.22 40,001.21
负债合计
545,532.25 257,800.06
所有者权益：
实收基金 6.4.7.9 64,707,168.65 70,255,793.15
未分配利润 6.4.7.10 -22,911,701.49 -32,290,255.49
所有者权益合计
41,795,467.16 37,965,537.66
负债和所有者权益总计
42,340,999.41 38,223,337.72
注：报告截止日 2019年 6月 30日，基金份额净值 0.646元，基金份额总额 64,707,168.65份。
6.2 利润表
会计主体：东海中证社会发展安全产业主题指数型证券投资基金
本报告期：2019年 1月 1日至 2019年 6月 30日
单位：人民币元
项 目 附注号
本期
2019年 1月 1日至
2019年 6月 30日
上年度可比期间
2018年 1月 1日至
2018年 6月 30日
一、收入
8,012,050.00 -9,157,580.80
1.利息收入
12,117.75 15,212.57
其中：存款利息收入 6.4.7.11 12,117.75 15,212.57
债券利息收入
- -
资产支持证券利息收入
- -
买入返售金融资产收入
- -
其他利息收入
- -
2.投资收益（损失以“-”填列）
-5,129,621.38 -1,759,257.34
其中：股票投资收益 6.4.7.12 -5,418,577.37 -2,095,001.45
基金投资收益
- -
债券投资收益 6.4.7.13 - -
资产支持证券投资收益 6.4.7.13.5 - -
贵金属投资收益 6.4.7.14 - -
衍生工具收益 6.4.7.15 - -
股利收益 6.4.7.16 288,955.99 335,744.11
3.公允价值变动收益（损失以“-”
号填列）
6.4.7.17
13,095,528.79 -7,418,240.96
4.汇兑收益（损失以“-”号填列）
- -
5.其他收入（损失以“-”号填列） 6.4.7.18 34,024.84 4,704.93
减：二、费用
370,724.68 527,519.01
1．管理人报酬 6.4.10.2.1 171,031.53 244,609.53
2．托管费 6.4.10.2.2 21,378.92 30,576.14
3．销售服务费 6.4.10.2.3 - -
东海社会安全 2019年半年度报告
第 18 页 共 53 页
4．交易费用 6.4.7.19 43,446.05 122,588.77
5．利息支出
- -
其中：卖出回购金融资产支出
- -
6．税金及附加
- -
7．其他费用 6.4.7.20 134,868.18 129,744.57
三、利润总额（亏损总额以“-”
号填列）
7,641,325.32 -9,685,099.81
减：所得税费用
- -
四、净利润（净亏损以“-”号填
列）
7,641,325.32 -9,685,099.81
6.3 所有者权益（基金净值）变动表
会计主体：东海中证社会发展安全产业主题指数型证券投资基金
本报告期：2019年 1月 1日至 2019年 6月 30日
单位：人民币元
项目
本期
2019年 1月 1日至 2019年 6月 30日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基
金净值）
70,255,793.15 -32,290,255.49 37,965,537.66
二、本期经营活动产生
的基金净值变动数（本
期利润）
- 7,641,325.32 7,641,325.32
三、本期基金份额交易
产生的基金净值变动数
（净值减少以“-”号填
列）
-5,548,624.50 1,737,228.68 -3,811,395.82
其中：1.基金申购款 7,009,805.60 -2,298,097.86 4,711,707.74
2.基金赎回款 -12,558,430.10 4,035,326.54 -8,523,103.56
四、本期向基金份额持
有人分配利润产生的基
金净值变动（净值减少
以“-”号填列）
- - -
五、期末所有者权益（基
金净值）
64,707,168.65 -22,911,701.49 41,795,467.16
项目
上年度可比期间
2018年 1月 1日至 2018年 6月 30日
东海社会安全 2019年半年度报告
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实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基
金净值）
85,800,936.70 -17,045,103.83 68,755,832.87
二、本期经营活动产生
的基金净值变动数（本
期利润）
- -9,685,099.81 -9,685,099.81
三、本期基金份额交易
产生的基金净值变动数
（净值减少以“-”号填
列）
-9,162,060.03 2,206,522.86 -6,955,537.17
其中：1.基金申购款 1,493,167.77 -375,622.20 1,117,545.57
2.基金赎回款 -10,655,227.80 2,582,145.06 -8,073,082.74
四、本期向基金份额持
有人分配利润产生的基
金净值变动（净值减少
以“-”号填列）
- - -
五、期末所有者权益（基
金净值）
76,638,876.67 -24,523,680.78 52,115,195.89
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 6.1 至 6.4 财务报表由下列负责人签署：
______葛伟忠______
______邓升军______
____刘宇____
基金管理人负责人
主管会计工作负责人
会计机构负责人
6.4 报表附注
6.4.1 基金基本情况
东海中证社会发展安全产业主题指数型证券投资基金（以下简称”本基金”），系经中国证券
监督管理委员会（以下简称”中国证监会”）证监许可[2015]2158 号文《关于准予东海中证社会
发展安全产业主题指数型证券投资基金注册的批复》准予注册，由基金管理人东海基金管理有限
责任公司向社会公开发行募集，基金合同于 2015 年 11 月 23 日正式生效。首次设立募集规模为
310,604,096.49份基金份额。本基金为契约型开放式，存续期限为不定期。本基金的基金管理人
及注册登记机构均为东海基金管理有限责任公司，基金托管人为中国工商银行股份有限公司。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，以中证安全指数的成份股及其备选成份股
为主要投资对象。为更好地实现投资目标，本基金也可少量投资于其他股票（非标的指数成份股
及其备选成份股，含中小板、创业板及其他经中国证监会核准的上市股票）、债券、债券回购、权
东海社会安全 2019年半年度报告
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证、股指期货、资产支持证券、货币市场工具及法律法规或中国证监会允许本基金投资的其它金
融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。
本基金业绩比较基准：中证社会发展安全产业主题指数收益率×95％＋人民币税后活期存款
利率×5％。
6.4.2 会计报表的编制基础
本财务报表系按照中国财政部颁布的《企业会计准则-基本准则》以及其后颁布及修订的具体
会计准则、应用指南、解释以及其他相关规定（以下合称”企业会计准则”）编制，同时，对于
在具体会计核算和信息披露方面，也参考了中国证券投资基金业协会修订的《证券投资基金会计
核算业务指引》、中国证监会制定的《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》、《关于
证券投资基金执行<企业会计准则>估值业务及份额净值计价有关事项的通知》、《证券投资基金信
息披露管理办法》、《证券投资基金信息披露内容与格式准则》第 2 号《年度报告的内容与格式》、
《证券投资基金信息披露编报规则》第 3 号《会计报表附注的编制及披露》、《证券投资基金信息
披露 XBRL模板第 3号<年度报告和半年度报告>》、其他中国证监会及中国证券投资基金业协会颁
布的相关规定。
本财务报表以本基金持续经营为基础列报。
6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金于 2017年 6月 30日的财
务状况以及 2016年度的经营成果和净值变动情况。
6.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明
本基金本报告期内所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。
6.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
6.4.5.1 会计政策变更的说明
本基金本报告期无需说明的会计政策变更。
6.4.5.2 会计估计变更的说明
本基金本报告期无需说明的会计估计变更。
6.4.5.3 差错更正的说明
本基金本期无重大会计差错的内容和更正金额。
6.4.6 税项
6.4.6.1.印花税
东海社会安全 2019年半年度报告
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经国务院批准，财政部、国家税务总局研究决定，自 2008年 4月 24日起，调整证券（股票）
交易印花税税率，由原先的 3‰调整为 1‰；
经国务院批准，财政部、国家税务总局研究决定，自 2008年 9月 19日起，调整由出让方按
证券（股票）交易印花税税率缴纳印花税，受让方不再征收，税率不变；
根据财政部、国家税务总局财税[2005]103 号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题
的通知》的规定，股权分置改革过程中因非流通股股东向流通股股东支付对价而发生的股权转让，
暂免征收印花税。
6.4.6.2.营业税、增值税
根据财政部、国家税务总局财税[2004]78号文《关于证券投资基金税收政策的通知》的规定，
自 2004年 1月 1日起，对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管理人运
用基金买卖股票、债券的差价收入，继续免征营业税；
根据财政部、国家税务总局财税[2016]36号文《关于全面推开营业税改增值税试点的通知》
的规定，经国务院批准，自 2016年 5月 1日起在全国范围内全面推开营业税改征增值税试点，金
融业纳入试点范围，由缴纳营业税改为缴纳增值税。对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开
放式证券投资基金）管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税；国债、地方政府债
利息收入以及金融同业往来利息收入免征增值税；存款利息收入不征收增值税；
根据财政部、国家税务总局财税[2016]46号文《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业
有关政策的通知》的规定，金融机构开展的质押式买入返售金融商品业务及持有政策性金融债券
取得的利息收入属于金融同业往来利息收入；
根据财政部、国家税务总局财税[2016]70号文《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充
通知》的规定，金融机构开展的买断式买入返售金融商品业务、同业存款、同业存单以及持有金
融债券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入；
根据财政部、国家税务总局财税[2016]140 号文《关于明确金融、房地产开发、教育辅助服
务等增值税政策的通知》的规定，资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理
人为增值税纳税人；
根据财政部、国家税务总局财税财税[2017]56号文《关于资管产品增值税有关问题的通知》
的规定，对资管产品在 2018年 1月 1日前运营过程中发生的增值税应税行为，未缴纳增值税的，
不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。
6.4.6.3 企业所得税
根据财政部、国家税务总局财税[2004]78号文《关于证券投资基金税收政策的通知》的规定，
东海社会安全 2019年半年度报告
第 22 页 共 53 页
自 2004年 1月 1日起，对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管理人运
用基金买卖股票、债券的差价收入，继续免征企业所得税；
根据财政部、国家税务总局财税[2005]103 号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题
的通知》的规定，股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等
收入，暂免征收流通股股东应缴纳的企业所得税；
根据财政部、国家税务总局财税[2008]1 号文《关于企业所得税若干优惠政策的通知》的规
定，对证券投资基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、
红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。
6.4.6.4 个人所得税
根据财政部、国家税务总局财税[2005]103 号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题
的通知》的规定，股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等
收入，暂免征收流通股股东应缴纳的个人所得税；
根据财政部、国家税务总局财税[2008]132 号文《财政部、国家税务总局关于储蓄存款利息
所得有关个人所得税政策的通知》的规定，自 2008年 10月 9日起，对储蓄存款利息所得暂免征
收个人所得税；
根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税[2012]85号文《关于实施上市公司股息红利差
别化个人所得税政策有关问题的通知》的规定，自 2013年 1月 1日起，证券投资基金从公开发行
和转让市场取得的上市公司股票，持股期限在 1个月以内（含 1个月）的，其股息红利所得全额
计入应纳税所得额；持股期限在 1个月以上至 1年（含 1年）的，暂减按 50%计入应纳税所得额；
持股期限超过 1年的，暂减按 25%计入应纳税所得额。上述所得统一适用 20%的税率计征个人所得
税；
根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税[2015]101 号文《关于上市公司股息红利差别
化个人所得税政策有关问题的通知》的规定，自 2015年 9月 8日起，证券投资基金从公开发行和
转让市场取得的上市公司股票，持股期限超过 1年的，股息红利所得暂免征收个人所得税。
6.4.7 重要财务报表项目的说明
6.4.7.1 银行存款
单位：人民币元
项目
本期末
2019年 6月 30日
活期存款 3,388,586.03
东海社会安全 2019年半年度报告
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定期存款 -
其中：存款期限 1个月以内 -
存款期限 1-3个月 -
存款期限 3个月以上 -
其他存款 -
合计： 3,388,586.03
6.4.7.2 交易性金融资产
单位：人民币元
项目
本期末
2019年 6月 30日
成本 公允价值 公允价值变动
股票 41,000,325.36 37,959,608.40 -3,040,716.96
贵金属投资-金交所
黄金合约
- - -
债券
交易所市场 - - -
银行间市场 - - -
合计 - - -
资产支持证券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 41,000,325.36 37,959,608.40 -3,040,716.96
6.4.7.3 衍生金融资产/负债
注：本基金本报告期末未持有衍生金融资产/负债。
6.4.7.4 买入返售金融资产
6.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额
注：本基金本报告期末未持有买入返售金融资产。
6.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券
注：本基金本报告期末未持有买断式逆回购交易中取得的债券。
6.4.7.5 应收利息
单位：人民币元
项目 本期末
东海社会安全 2019年半年度报告
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2019年 6月 30日
应收活期存款利息 692.00
应收定期存款利息 -
应收其他存款利息 -
应收结算备付金利息 -
应收债券利息 -
应收资产支持证券利息 -
应收买入返售证券利息 -
应收申购款利息 -
应收黄金合约拆借孳息 -
其他 1.00
合计 693.00
6.4.7.6 其他资产
注：本基金本报告期末未持有其他资产。
6.4.7.7 应付交易费用
单位：人民币元
项目
本期末
2019年 6月 30日
交易所市场应付交易费用 120,424.14
银行间市场应付交易费用 -
合计 120,424.14
6.4.7.8 其他负债
单位：人民币元
项目
本期末
2019年 6月 30日
应付券商交易单元保证金 -
应付赎回费 16.04
预提费用 44,712.18
合计 44,728.22
6.4.7.9 实收基金
金额单位：人民币元
项目
本期
2019年 1月 1日至 2019年 6月 30日
东海社会安全 2019年半年度报告
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基金份额（份） 账面金额
上年度末 70,255,793.15 70,255,793.15
本期申购 7,009,805.60 7,009,805.60
本期赎回 (以"-"号填列) -12,558,430.10 -12,558,430.10
- 基金拆分/份额折算前 - -
基金拆分/份额折算变动份额 - -
本期申购 - -
本期赎回 (以"-"号填列) - -
本期末 64,707,168.65 64,707,168.65
6.4.7.10 未分配利润
单位：人民币元
项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
上年度末 -27,261,709.42 -5,028,546.07 -32,290,255.49
本期利润 -5,454,203.47 13,095,528.79 7,641,325.32
本期基金份额交易
产生的变动数
2,496,367.75 -759,139.07 1,737,228.68
其中：基金申购款 -3,195,195.35 897,097.49 -2,298,097.86
基金赎回款 5,691,563.10 -1,656,236.56 4,035,326.54
本期已分配利润 - - -
本期末 -30,219,545.14 7,307,843.65 -22,911,701.49
6.4.7.11 存款利息收入
单位：人民币元
项目
本期
2019年 1月 1日至 2019年 6月 30日
活期存款利息收入 12,005.12
定期存款利息收入 -
其他存款利息收入 -
结算备付金利息收入 98.32
其他 14.31
合计 12,117.75
6.4.7.12 股票投资收益
6.4.7.12.1 股票投资收益——买卖股票差价收入
单位：人民币元
项目 本期
东海社会安全 2019年半年度报告
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2019年 1月 1日至 2019年 6月 30日
卖出股票成交总额 17,068,595.04
减：卖出股票成本总额 22,487,172.41
买卖股票差价收入 -5,418,577.37
6.4.7.13 债券投资收益
6.4.7.13.1 债券投资收益项目构成
注：本基金本报告期无债券投资收益。
6.4.7.13.2 债券投资收益——买卖债券差价收入
注：本基金本报告期无债券投资收益。
6.4.7.13.3 债券投资收益——赎回差价收入
注：本基金本报告期无债券投资收益-赎回差价收入。
6.4.7.13.4 债券投资收益——申购差价收入
注：本基金本报告期无债券投资收益-申购差价收入。
6.4.7.13.5 资产支持证券投资收益
注：本基金本报告期未投资资产支持证券，资产支持证券投资收益为零。
6.4.7.14 贵金属投资收益
6.4.7.14.1 贵金属投资收益项目构成
注：本基金本报告期无贵金属投资收益。
6.4.7.14.2 贵金属投资收益——买卖贵金属差价收入
注：本基金本报告期及无贵金属投资收益。
6.4.7.14.3 贵金属投资收益——赎回差价收入
注：本基金本报告期无贵金属投资收益-赎回差价收入。
6.4.7.14.4 贵金属投资收益——申购差价收入
注：本基金本报告期无贵金属投资收益-申购差价收入。
东海社会安全 2019年半年度报告
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6.4.7.15 衍生工具收益
6.4.7.15.1 衍生工具收益——买卖权证差价收入
注：本基金本报告期无买卖权证差价收入。
6.4.7.15.2 衍生工具收益——其他投资收益
注：本基金本报告期间无衍生工具-其他投资收益。
6.4.7.16 股利收益
单位：人民币元
项目
本期
2019年 1月 1日至 2019年 6月 30日
股票投资产生的股利收益 288,955.99
基金投资产生的股利收益 -
合计 288,955.99
6.4.7.17 公允价值变动收益
单位：人民币元
项目名称
本期
2019年 1月 1日至 2019年 6月 30日
1.交易性金融资产 13,095,528.79
——股票投资 13,095,528.79
——债券投资 -
——资产支持证券投资 -
——贵金属投资 -
——其他 -
2.衍生工具 -
——权证投资 -
3.其他 -
减：应税金融商品公允价值变动产生的预估
增值税
-
合计 13,095,528.79
6.4.7.18 其他收入
单位：人民币元
项目
本期
2019年 1月 1日至 2019年 6月 30日
基金赎回费收入 34,024.84
合计 34,024.84
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6.4.7.19 交易费用
单位：人民币元
项目
本期
2019年 1月 1日至 2019年 6月 30日
交易所市场交易费用 43,446.05
银行间市场交易费用 -
交易基金产生的费用 -
其中：申购费 -
赎回费 -
合计 43,446.05
6.4.7.20 其他费用
单位：人民币元
项目
本期
2019年 1月 1日至 2019年 6月 30日
审计费用 19,835.79
信息披露费 14,876.39
银行费用 156.00
指数使用费 100,000.00
合计 134,868.18
6.4.7.21 分部报告
注：本基金本报告期间无分部报告。
6.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明
6.4.8.1 或有事项
截至资产负债表日，本基金无需要披露的重大或有事项。
6.4.8.2 资产负债表日后事项
本基金本报告期末无其他需要披露的资产负债表日后事项。
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6.4.9 关联方关系
6.4.9.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况
注：本基金本报告期内未发生与本基金存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情
况。
6.4.9.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方
关联方名称 与本基金的关系
东海基金管理有限责任公司 基金管理人、注册登记机构、基金销售机构
东海证券股份有限公司 基金管理人的股东、基金代销机构
深圳鹏博实业集团有限公司 基金管理人的股东
苏州市相城区江南化纤集团有限公司 基金管理人的股东
中国工商银行股份有限公司 基金托管人、基金代销机构
东海瑞京资产管理（上海）有限公司 基金管理人的子公司
注：下述关联交易均在正常业务范围内一般商业条款订立。
6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
6.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易
6.4.10.1.1 股票交易
金额单位：人民币元
关联方名称
本期
2019年1月1日至2019年6月30日
上年度可比期间
2018年1月1日至2018年6月30日
成交金额
占当期股票
成交总额的比例
成交金额
占当期股票
成交总额的比例
东海证券股份有限公
司
- - 12,672,156.32 14.94%
6.4.10.1.2 债券交易
注：本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行债券交易。
6.4.10.1.3 债券回购交易
注：本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行债券回购交易。
6.4.10.1.4 权证交易
注：本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行权证交易。
东海社会安全 2019年半年度报告
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6.4.10.1.5 应支付关联方的佣金
金额单位：人民币元
关联方名称
本期
2019年1月1日至2019年6月30日
当期佣金
占当期佣金总量
的比例
期末应付佣金余额
占期末应付佣金
总额的比例
东海证券股份有
限公司
- - - -
关联方名称
上年度可比期间
2018年1月1日至2018年6月30日
当期佣金
占当期佣金总
量的比例
期末应付佣金余额
占期末应付佣金
总额的比例
东海证券股份有
限公司
11,801.74 16.85% 73.13 0.10%
注：上述佣金按市场佣金率计算，以扣除由中国证券登记结算有限责任公司收取证管费、经手费
和由券商承担的证券结算风险基金后的净额列示。该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为
本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服务。
6.4.10.2 关联方报酬
6.4.10.2.1 基金管理费
单位：人民币元
项目
本期
2019年 1月 1日至 2019年 6月
30日
上年度可比期间
2018年1月1日至2018年6月30日
当期发生的基金应支付
的管理费
171,031.53 244,609.53
其中：支付销售机构的客
户维护费
16,327.40 17,729.93
注：注：本基金的管理费按前一日的基金资产净值的 0.8%的年费率计提。计算方法如下：
H＝E×0.8%÷当年天数
H为每日应支付的基金管理费
E为前一日的基金资产净值
基金管理费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人发送基金管
理费划款指令，基金托管人复核后于次月前 2个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。
若遇法定节假日、公休假等，支付日期顺延。
东海社会安全 2019年半年度报告
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6.4.10.2.2 基金托管费
单位：人民币元
项目
本期
2019年1月1日至2019年6月30日
上年度可比期间
2018年1月1日至2018年6月30日
当期发生的基金应支付
的托管费
21,378.92 30,576.14
注：注：本基金的托管费按前一日的基金资产净值的 0.1%的年费率计提。计算方法如下：
H＝E×0.1%÷当年天数
H为每日应支付的基金托管费
E为前一日的基金资产净值
基金托管费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人发送基金托
管费划款指令，基金托管人复核后于次月前 2 个工作日内从基金财产中一次性支取。若遇法定节
假日、公休日等，支付日期顺延。
6.4.10.2.3 销售服务费
注：本基金本报告期及上年度可比期间均无销售服务费。
6.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
注：本基金本报告期及上年可比期间均未通过银行间同业市场与关联方进行银行间债券(含回购)
交易。
6.4.10.4 各关联方投资本基金的情况
6.4.10.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
注：本基金基金管理人本报告期及上年度可比期间均未运用固有资金投资本基金。
6.4.10.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
注：本基金除基金管理人之外的其他关联方于本报告期末及上年度末均未投资本基金。
6.4.10.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位：人民币元
关联方
名称
本期
2019年 1月 1日至 2019年 6月 30日
上年度可比期间
2018年 1月 1日至 2018年 6月 30日
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
中国工商银
行股份有限
公司
3,388,586.03 12,005.21 2,981,081.31 14,502.27
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6.4.10.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
注：本基金本报告期及上年度可比期间均未发生在承销期内参与关联方承销证券的情况。
6.4.10.7 其他关联交易事项的说明
注：本基金本报告期及上年度可比期间均无其他关联交易事项。
6.4.11 利润分配情况
注：本基金本报告期未进行利润分配。
6.4.12 期末（ 2019年 6月 30日 ）本基金持有的流通受限证券
6.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
注：本基金无因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券。
6.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票
注：本基金本报告期末未持有暂时停牌等流通受限股票。
6.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
6.4.12.3.1 银行间市场债券正回购
截至本报告期末，本基金无从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回购金融资产款余额。
6.4.12.3.2 交易所市场债券正回购
截至本报告期末，本基金无从事证券交易所债券正回购交易形成的卖出回购金融资产款余额。
6.4.13 金融工具风险及管理
本基金在日常经营活动中面临的与金融工具相关的风险主要包括流动性风险及市场风险。本
基金的管理人进行风险管理的主要目标是加强对投资风险的防范和控制，保证基金资产的安全，
维护基金份额持有人的利益；同时，提升基金投资组合的风险调整后收益水平，将以上各种风险
控制在限定的范围之内，在基金的风险和收益之间取得最佳的平衡，实现"风险和收益相匹配"的
投资目标，谋求基金资产的长期稳定增长。
6.4.13.1 风险管理政策和组织架构
本基金的基金管理人建立了董事会领导下的架构清晰、控制有效、系统全面、切实可行的风
险控制体系。董事会下设合规与风险管理委员会，负责对公司风险管理战略和政策、内部控制及
风险控制基本制度进行审定，对基本制度的执行情况、关联交易的合法合规性等进行监督和检查。
东海社会安全 2019年半年度报告
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董事会聘任督察长，负责公司及其基金运作的监察稽核工作。总经理负责公司日常经营管理中的
风险控制工作，公司下设投资决策委员会和风险控制委员会，负责对公司经营及基金运作中的风
险进行研究、评估和防控。公司各业务部门根据具体情况制定本部门的作业流程及风险控制制度，
加强对风险的控制，作为一线责任人，将风险控制在最小范围内。同时，公司设独立的监察稽核
部对公司运作各环节的各类风险进行监控。
本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量分析的方法去
估测各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发，判断风险损失的严重程度和出现同类风
险损失的频度。而从定量分析的角度出发，根据本基金的投资目标，结合基金资产所运用金融工
具特征通过特定的风险量化指标、模型，日常的量化报告，确定风险损失的限度和相应置信程度，
及时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估，并通过相应决策，将风险控制在可承受的范围内。
6.4.13.2 信用风险
信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人
出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。
本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金的银行存款
均存放于信用良好的银行，与银行存款相关的信用风险不重大。本基金在交易所进行的交易均以
中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项清算，违约风险可能性很小；在
银行间同业市场进行交易前均对交易对手进行信用评估并对证券交割方式进行限制以控制相应的
信用风险。
本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程，通过对各类投资品种信用等级评估来控制证
券发行人的信用风险，且通过分散化投资以分散信用风险。
6.4.13.3 流动性风险
流动性风险是指基金所持金融工具变现的难易程度。本基金的流动性风险一方面来自于基金
份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃
而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合理的价格变现。
针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金的基金管理人每日对本基金的申购赎回情况进行严
密监控并预测流动性需求，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。本基金的基金管理
人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放申购
赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。
东海社会安全 2019年半年度报告
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针对投资品种变现的流动性风险，本基金的基金管理人通过设定流动性比例要求，对流动性
指标进行持续的监测和分析，包括组合持仓集中度指标、组合在短时间内变现能力的综合指标、
组合中变现能力较差的投资品种比例以及流通受限制的投资品种比例等。本基金投资于一家上市
公司发行的股票市值不超过基金资产净值的 10%，且本基金与由本基金的基金管理人管理的其他
基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证券的 10%。本基金所持证券均在证券交易所上市，
因此均能及时变现。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，
其上限一般不超过基金持有的债券资产的公允价值。
于 2019年 6月 30日，本基金所承担的全部金融负债的合约约定到期日均为一个月以内且不
计息，可赎回基金份额净值(所有者权益)无固定到期日且不计息，因此账面余额即为未折现的合
约到期现金流量。
6.4.13.3.1 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析
本基金管理人每日预测本基金的流动性需求，通过独立的风险管理部门设定流动性比例要求，
建立流动性风险监控与预警机制，对流动性指标进行持续的监测和分析。本基金管理人在基金合
同约定巨额赎回条款，同时控制每日确认的净赎回申请不超过本基金投资组合 7 个工作日可变现
资产的可变现价值，减少赎回业务对本基金的流动性冲击，从而控制流动性风险。此外，本基金
通过预留一定现金头寸，并且可在需要时通过卖出回购金融资产方式借入短期资金，以缓解流动
性风险。
本基金所持有的证券在证券交易所上市交易。本报告期末，除完全按照有关指数构成比例进
行证券投资的开放式基金以及中国证监会认定的特殊投资组合以外，本基金管理人管理的全部开
放式基金持有一家上市公司发行的可流通股票未超过该上市公司可流通股票的 15%，本基金管理
人管理的全部投资组合持有一家上市公司发行的可流通股票未超过该上市公司可流通股票的
30%。本报告期末，本基金投资于流动性受限资产的市值合计未超过本基金资产净值的 15%。
6.4.13.4 市场风险
市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动
而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
6.4.13.4.1 利率风险
利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感
性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类金融工具还面
东海社会安全 2019年半年度报告
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临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。
本基金持有及承担的大部分金融资产和金融负债不计息，因此本基金的收入及经营活动的现
金流量在很大程度上独立于市场利率变化。本基金持有的利率敏感性资产主要为银行存款、结算
备付金、存出保证金等。
6.4.13.4.1.1 利率风险敞口
单位：人民币元
本期末
2019年 6月 30日
1个月以内 1-3个月
3个月-1
年
1-5年 5年以上 不计息 合计
资产
银行存款 3,388,586.03 - - - - - 3,388,586.03
存出保证金 2,171.74 - - - - - 2,171.74
交易性金融资产 - - - - - 37,959,608.40 37,959,608.40
应收证券清算款 - - - - - 969,964.21 969,964.21
应收利息 - - - - - 693.00 693.00
应收申购款 - - - - - 19,976.03 19,976.03
其他资产 - - - - - - -
资产总计 3,390,757.77 - - - - 38,950,241.64 42,340,999.41
负债
应付证券清算款 - - - - - 293,369.62 293,369.62
应付赎回款 - - - - - 6,999.26 6,999.26
应付管理人报酬 - - - - - 26,676.45 26,676.45
应付托管费 - - - - - 3,334.56 3,334.56
应付销售服务费 - - - - - 50,000.00 50,000.00
应付交易费用 - - - - - 120,424.14 120,424.14
其他负债 - - - - - 44,728.22 44,728.22
负债总计 - - - - - 545,532.25 545,532.25
利率敏感度缺口 3,390,757.77 - - - - 38,404,709.39 41,795,467.16
上年度末
2018年 12月 31日
1个月以内 1-3个月
3个月-1
年
1-5年 5年以上 不计息 合计
资产
银行存款 2,762,982.69 - - - - - 2,762,982.69
存出保证金 1,595.01 - - - - - 1,595.01
交易性金融资产 - - - - - 35,140,172.17 35,140,172.17
应收证券清算款 - - - - - 315,971.24 315,971.24
应收利息 - - - - - 619.01 619.01
应收申购款 - - - - - 1,997.60 1,997.60
其他资产 - - - - - - -
资产总计 2,764,577.70 - - - - 35,458,760.02 38,223,337.72
负债
东海社会安全 2019年半年度报告
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应付赎回款 - - - - - 7,596.78 7,596.78
应付管理人报酬 - - - - - 26,946.89 26,946.89
应付托管费 - - - - - 3,368.37 3,368.37
应付销售服务费 - - - - - 50,000.00 50,000.00
应付交易费用 - - - - - 129,886.81 129,886.81
其他负债 - - - - - 40,001.21 40,001.21
负债总计 - - - - - 257,800.06 257,800.06
利率敏感度缺口 2,764,577.70 - - - - 35,200,959.96 37,965,537.66
6.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析
注：于 2019年 6月 30日，本基金未持有交易性债券投资，银行存款、结算备付金和存出保证金
均以活期存款利率或相对固定的利率计息，假定利率变动仅影响该类资产的未来收益，而对其本
身的公允价值无重大影响,因此市场利率的变动对于本基金资产净值无重大影响。
6.4.13.4.2 外汇风险
外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基
金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。
6.4.13.4.3 其他价格风险
本基金其他价格风险主要系市场价格风险，市场价格风险是指基金所持金融工具的公允价值
或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主
要投资于证券交易所上市的股票，所面临的最大市场价格风险由所持有的金融工具的公允价值决
定。本基金通过投资组合的分散化降低市场价格风险，并且本基金管理人每日对本基金所持有的
证券价格实施监控。
6.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口
金额单位：人民币元
项目
本期末
2019年 6月 30日
上年度末
2018年 12月 31日
公允价值
占基金
资产净
值比例
（%）
公允价值
占基金资
产净值比
例（%）
交易性金融资产-股票投资 37,959,608.40 90.82 35,140,172.17 92.56
交易性金融资产－基金投资 - - - -
交易性金融资产－债券投资 - - - -
交易性金融资产－贵金属投 - - - -
东海社会安全 2019年半年度报告
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资
衍生金融资产－权证投资 - - - -
其他 - - - -
合计 37,959,608.40 90.82 35,140,172.17 92.56
6.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析
假设
基金的市场价格风险决定于基金相对其业绩比较基准的贝塔系数，以及业绩比较
基准的变动。
除业绩比较基准变动外，其他影响基金资产净值的风险变量保持不变。
贝塔系数的估计以过去一年的历史数据作为样本，采用线性回归法估计。
业绩比较基准的变动对基金的净值表现具有对称性影响。
分析
相关风险变量的变动
对资产负债表日基金资产净值的
影响金额（单位：人民币元）
本期末（ 2019年 6月
30日 ）
上年度末（ 2018年 12月
31日 ）
业绩比较基准增加 1% 411,841.04 362,870.21
业绩比较基准减少 1% -411,841.04 -362,870.21
注：本基金管理人运用资本—资产定价模型方法对本基金的市场价格风险进行分析。下表为市场
价格风险的敏感性分析，反映了在其他变量不变的假设下，证券市场组合的价格发生合理、可能
的变动时，将对基金资产净值产生的影响。
6.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
截至报告期末，本基金无需要说明的其他事项。
东海社会安全 2019年半年度报告
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§7 投资组合报告
7.1 期末基金资产组合情况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额 占基金总资产的比例（%）
1 权益投资 37,959,608.40 89.65
其中：股票 37,959,608.40 89.65
2 基金投资 - -
3 固定收益投资 - -
其中：债券 - -
资产支持证券 - -
4 贵金属投资 - -
5 金融衍生品投资 - -
6 买入返售金融资产 - -
其中：买断式回购的买入返售金融资产 - -
7 银行存款和结算备付金合计 3,388,586.03 8.00
8 其他各项资产 992,804.98 2.34
9 合计 42,340,999.41 100.00
7.2 期末按行业分类的股票投资组合
7.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合
金额单位：人民币元
代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%)
A 农、林、牧、渔业 - -
B 采矿业 - -
C 制造业 23,455,781.89 56.12
D
电力、热力、燃气及水生产和供
应业
2,575,454.66 6.16
E 建筑业 519,146.81 1.24
F 批发和零售业 - -
G 交通运输、仓储和邮政业 - -
H 住宿和餐饮业 - -
I
信息传输、软件和信息技术服务
业
6,443,155.48 15.42
J 金融业 - -
K 房地产业 - -
L 租赁和商务服务业 - -
M 科学研究和技术服务业 754,105.44 1.80
N 水利、环境和公共设施管理业 4,002,880.12 9.58
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
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P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 - -
R 文化、体育和娱乐业 - -
S 综合 209,084.00 0.50
合计 37,959,608.40 90.82
7.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
注：本基金本报告期末未持有沪港通股票。
7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值
占基金资产净值
比例（％）
1 002415 海康威视 150,493 4,150,596.94 9.93
2 002690 美亚光电 84,400 2,751,440.00 6.58
3 300203 聚光科技 98,376 2,351,186.40 5.63
4 300137 先河环保 173,861 1,448,262.13 3.47
5 603508 思维列控 17,712 1,152,696.96 2.76
6 002236 大华股份 73,163 1,062,326.76 2.54
7 300070 碧水源 118,815 925,568.85 2.21
8 300007 汉威科技 65,696 833,682.24 1.99
9 600100 同方股份 91,786 830,663.30 1.99
10 000977 浪潮信息 31,769 758,008.34 1.81
11 300215 电科院 120,272 754,105.44 1.80
12 600498 烽火通信 24,900 693,714.00 1.66
13 002049 紫光国微 15,160 668,707.60 1.60
14 600388 龙净环保 51,368 636,449.52 1.52
15 002439 启明星辰 22,000 591,800.00 1.42
16 000826 启迪桑德 48,410 570,753.90 1.37
17 000598 兴蓉环境 121,409 552,410.95 1.32
18 600008 首创股份 154,300 543,136.00 1.30
19 600728 佳都科技 52,700 519,095.00 1.24
20 000685 中山公用 59,655 509,453.70 1.22
21 002268 卫 士 通 20,660 505,137.00 1.21
22 300010 立思辰 53,500 502,365.00 1.20
23 002212 南洋股份 35,600 487,720.00 1.17
24 600460 士兰微 28,272 469,315.20 1.12
25 600323 瀚蓝环境 27,232 459,676.16 1.10
东海社会安全 2019年半年度报告
第 40 页 共 53 页
26 603160 汇顶科技 3,300 458,040.00 1.10
27 600584 长电科技 34,615 444,802.75 1.06
28 601200 上海环境 30,478 414,805.58 0.99
29 300098 高新兴 50,421 402,359.58 0.96
30 002573 清新环境 43,742 352,123.10 0.84
31 300145 中金环境 79,300 344,162.00 0.82
32 600845 宝信软件 12,040 342,899.20 0.82
33 600217 中再资环 47,000 339,810.00 0.81
34 300055 万邦达 47,137 336,086.81 0.80
35 002672 东江环保 27,955 317,009.70 0.76
36 601360 三六零 14,541 310,886.58 0.74
37 300188 美亚柏科 16,971 302,592.93 0.72
38 603588 高能环境 27,380 292,144.60 0.70
39 300266 兴源环境 62,111 281,983.94 0.67
40 603686 龙马环卫 13,800 274,344.00 0.66
41 603568 伟明环保 12,699 273,282.48 0.65
42 600187 国中水务 89,683 264,564.85 0.63
43 600874 创业环保 29,700 246,213.00 0.59
44 002151 北斗星通 10,526 244,518.98 0.59
45 300367 东方网力 24,156 238,419.72 0.57
46 300078 思创医惠 23,000 234,830.00 0.56
47 300352 北信源 36,512 225,279.04 0.54
48 603660 苏州科达 14,432 224,994.88 0.54
49 300369 绿盟科技 17,059 218,525.79 0.52
50 300324 旋极信息 37,260 215,735.40 0.52
51 600770 综艺股份 31,300 209,084.00 0.50
52 600602 云赛智联 26,263 201,437.21 0.48
53 300422 博世科 16,800 186,648.00 0.45
54 603359 东珠生态 10,800 183,060.00 0.44
55 300262 巴安水务 27,200 183,056.00 0.44
56 000925 众合科技 25,600 181,760.00 0.43
57 600990 四创电子 3,900 181,428.00 0.43
58 600360 华微电子 27,644 179,409.56 0.43
59 300053 欧比特 17,550 175,149.00 0.42
60 600292 远达环保 26,621 172,237.87 0.41
61 000005 世纪星源 55,700 169,328.00 0.41
62 002912 中新赛克 1,800 168,966.00 0.40
63 300101 振芯科技 16,253 166,593.25 0.40
64 300297 蓝盾股份 26,770 161,423.10 0.39
东海社会安全 2019年半年度报告
第 41 页 共 53 页
65 603039 泛微网络 2,164 160,568.80 0.38
66 300379 东方通 7,800 159,120.00 0.38
67 002298 中电兴发 20,000 141,600.00 0.34
68 300523 辰安科技 2,520 135,727.20 0.32
69 300183 东软载波 8,414 131,931.52 0.32
70 300454 深信服 1,500 131,310.00 0.31
71 300458 全志科技 5,918 123,686.20 0.30
72 600734 实达集团 12,800 121,088.00 0.29
73 600855 航天长峰 8,600 119,454.00 0.29
74 603603 博天环境 8,115 117,180.60 0.28
75 300311 任子行 15,167 113,904.17 0.27
76 300390 天华超净 19,100 113,072.00 0.27
77 002609 捷顺科技 13,100 105,324.00 0.25
78 300223 北京君正 3,699 102,906.18 0.25
79 300213 佳讯飞鸿 14,728 98,088.48 0.23
80 002197 证通电子 12,700 96,266.00 0.23
81 300386 飞天诚信 7,824 95,765.76 0.23
82 002362 汉王科技 6,300 95,130.00 0.23
83 300229 拓尔思 8,500 89,590.00 0.21
84 300465 高伟达 11,280 87,307.20 0.21
85 300448 浩云科技 12,100 80,344.00 0.19
86 002528 英飞拓 19,600 80,164.00 0.19
87 300691 联合光电 4,620 75,952.80 0.18
88 300531 优博讯 4,100 71,996.00 0.17
89 300579 数字认证 2,500 70,000.00 0.17
90 300560 中富通 3,500 66,955.00 0.16
91 002887 绿茵生态 4,130 63,767.20 0.15
92 300603 立昂技术 3,400 61,302.00 0.15
93 300546 雄帝科技 2,300 57,937.00 0.14
94 002908 德生科技 3,800 56,544.00 0.14
95 300730 科创信息 2,800 51,520.00 0.12
96 603322 超讯通信 1,600 35,840.00 0.09
7.4 报告期内股票投资组合的重大变动
7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值
东海社会安全 2019年半年度报告
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比例（％）
1 300203 聚光科技 915,545.00 2.41
2 601360 三六零 646,565.00 1.70
3 300137 先河环保 625,545.00 1.65
4 300072 三聚环保 499,462.00 1.32
5 300188 美亚柏科 498,267.76 1.31
6 300098 高新兴 489,329.00 1.29
7 603588 高能环境 479,514.00 1.26
8 300010 立思辰 446,079.40 1.17
9 002212 南洋股份 436,857.00 1.15
10 002672 东江环保 398,112.00 1.05
11 600187 国中水务 362,028.00 0.95
12 600388 龙净环保 342,863.00 0.90
13 000826 启迪环境 342,791.00 0.90
14 300145 中金环境 338,795.00 0.89
15 600460 士兰微 299,805.00 0.79
16 300572 安车检测 297,270.40 0.78
17 601200 上海环境 292,882.00 0.77
18 603686 龙马环卫 226,032.00 0.60
19 000925 众合科技 216,206.40 0.57
20 603508 思维列控 202,416.00 0.53
注："买入金额"按买入成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额
占期初基金资产净值
比例（％）
1 000540 中天金融 1,519,678.04 4.00
2 300572 安车检测 1,175,062.04 3.10
3 300188 美亚柏科 779,368.82 2.05
4 000811 冰轮环境 741,423.18 1.95
5 600460 士兰微 726,445.39 1.91
6 300098 高新兴 600,027.41 1.58
7 002658 雪迪龙 592,593.28 1.56
8 300140 中环装备 525,802.85 1.38
9 300446 乐凯新材 523,491.00 1.38
10 300072 三聚环保 497,348.65 1.31
东海社会安全 2019年半年度报告
第 43 页 共 53 页
11 600584 长电科技 466,647.09 1.23
12 000533 顺钠股份 441,055.99 1.16
13 601360 三六零 438,407.17 1.15
14 603060 国检集团 423,716.00 1.12
15 002672 东江环保 361,478.04 0.95
16 300137 先河环保 299,995.04 0.79
17 000977 浪潮信息 294,142.00 0.77
18 000920 南方汇通 292,390.10 0.77
19 300165 天瑞仪器 274,190.40 0.72
20 603588 高能环境 263,883.00 0.70
注："卖出金额"按卖出成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
单位：人民币元
买入股票成本（成交）总额 12,211,079.85
卖出股票收入（成交）总额 17,068,595.04
注：“买入股票成本”或“卖出股票收入”均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，
不考虑相关交易费用。
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合
注：本基金本报告期末未持有债券。
7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
注：本基金本报告期末未持有债券。
7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序所有资产支持证券投资明细
注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
注：本基金本报告期末未持有贵金属。
7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
注：本基金本报告期末未持有权证。
7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
7.10.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
注：本基金本报告期末未持有股指期货合约。
7.10.2 本基金投资股指期货的投资政策
为有效控制指数的跟踪误差，本基金可在注重风险管理的前提下，以套期保值为目的，适度
东海社会安全 2019年半年度报告
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运用股指期货。本基金利用股指期货流动性好、交易成本低和杠杆操作等特点，通过股指期货就
本基金投资组合对标的指数的拟合效果进行及时、有效地调整，并提高投资组合的运作效率等。
例如在本基金的建仓期或发生大额净申购时，可运用股指期货有效减少基金组合资产配置与跟踪
标的之间的差距；在本基金发生大额净赎回时，可运用股指期货控制基金较大幅度减仓时可能存
在的冲击成本，从而确保投资组合对指数跟踪的效果。
7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
7.11.1 本期国债期货投资政策
本基金暂不投资国债期货。
7.11.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
注：本基金本报告期末未持有国债期货合约。
7.11.3 本期国债期货投资评价
注：本基金本报告期末未持有国债期货合约。
7.12 投资组合报告附注
7.12.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期受到调查以及处罚的情况的说明
报告期内，本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查，或在报告编制日
前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
7.12.2 基金投资的前十名股票超出基金合同规定的备选股票库情况的说明
报告期内，本基金投资的前十名股票中，没有超出基金合同规定的备选股票库之外的股票。
7.12.3 期末其他各项资产构成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 2,171.74
2 应收证券清算款 969,964.21
3 应收股利 -
4 应收利息 693.00
5 应收申购款 19,976.03
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 992,804.98
7.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细
注：本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
东海社会安全 2019年半年度报告
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7.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
注：本基金报告期末持有的前十名股票不存在流通受限的情况。
东海社会安全 2019年半年度报告
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§8 基金份额持有人信息
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位：份
持有人户数
(户)
户均持有的
基金份额
持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额
占总份
额比例
持有份额
占总份
额比例
1,405 46,054.92 2,982,597.36 4.61% 61,724,571.29 95.39%
8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例
基金管理人所有从业人员
持有本基金
415,961.28 0.6428%
8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况
项目 持有基金份额总量的数量区间（万份）
本公司高级管理人员、基金投资和研究部
门负责人持有本开放式基金
10~50
本基金基金经理持有本开放式基金 0
东海社会安全 2019年半年度报告
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§9 开放式基金份额变动
单位：份
基金合同生效日（ 2015年 11月 23日 ）基金份额总额 310,604,096.49
本报告期期初基金份额总额 70,255,793.15
本报告期期间基金总申购份额 7,009,805.60
减:本报告期期间基金总赎回份额 12,558,430.10
本报告期期间基金拆分变动份额（份额减少以"-"填列） -
本报告期期末基金份额总额 64,707,168.65
东海社会安全 2019年半年度报告
第 48 页 共 53 页
§10 重大事件揭示
10.1 基金份额持有人大会决议
本报告期内未召开基金份额持有人大会。
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
本报告期基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
本报告期内无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。
10.4 基金投资策略的改变
本报告期内本基金投资策略未发生改变。
10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况
本报告期内，为本基金进行审计的机构未发生变化，为毕马威华振会计师事务所（特殊普通
合伙）。
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
本报告期内未发生基金管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情形。
10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位：人民币元
券商名称
交易单元
数量
股票交易 应支付该券商的佣金
备注 成交金额
占当期股票
成交总额的比
例
佣金
占当期佣金
总量的比例
德邦证券 2 10,930,332.88 37.34% 7,774.54 32.69% -
东北证券 2 10,698,014.85 36.54% 9,749.51 41.00% -
东海社会安全 2019年半年度报告
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长江证券 1 4,329,472.65 14.79% 3,166.52 13.32% -
华鑫证券 2 3,317,104.51 11.33% 3,089.15 12.99% -
宏源证券 2 - - - - -
华创证券 2 - - - - -
恒泰证券 2 - - - - -
银河证券 1 - - - - -
广发证券 2 - - - - -
东海证券 2 - - - - -
海通证券 2 - - - - -
注：1、基金专用交易单元的选择标准如下：
(1)经营行为稳健规范，内控制度健全的证券经营机构；
(2)具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件，交易设施满足基金进行证券交易的需要；
(3)具有较强的全方位金融服务能力和水平，能积极为公司投资业务的开展，投资信息的交流以及
其他方面业务的开展提供良好的服务和支持。
2、基金专用交易单元的选择程序如下：
(1)投资、研究部门与券商联系商讨合作意向，根据公司对券商交易单元的选择标准，确定选用交
易单元的所属券商以及（主）交易单元，报投资总监与总经理审核批准；
(2)中央交易室与券商商议交易单元租用协议，经相关业务部门确认后，报公司领导审批；
(3)基金业务部负责对接托管行、各证券交易所、中登公司上海和深圳分公司办理交易单元手续及
账户开户手续。
10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
金额单位：人民币元
券商名称
债券交易 债券回购交易 权证交易
成交金额
占当期债券
成交总额的比
例
成交金额
占当期债
券回购
成交总额
的比例
成交金额
占当期权证
成交总额的
比例
德邦证券 - - - - - -
东北证券 - - - - - -
长江证券 - - - - - -
华鑫证券 - - - - - -
宏源证券 - - - - - -
华创证券 - - - - - -
恒泰证券 - - - - - -
东海社会安全 2019年半年度报告
第 50 页 共 53 页
银河证券 - - - - - -
广发证券 - - - - - -
东海证券 - - - - - -
海通证券 - - - - - -
10.8 其他重大事件
序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期
1
《东海中证社会发展安全产
业主题指数型证券投资基金
招募说明书更新（2019 年第
1 号）》和《东海中证社会发
展安全产业主题指数型证券
投资基金招募说明书更新摘
要（2019年第 1号）》
《证券时报》和基金管理人
网站
（www.donghaifunds.com）
2019年 1月 5日
2
《关于东海基金直销交易系
统暂停通联支付业务的通
知》
《中国证券报》、《上海证券
报》、《证券时报》、《证券日
报》深圳证券交易所基金业
务专区和基金管理人网站
（www.donghaifunds.com）
2019年 1月 15日
3
《东海基金管理有限责任公
司关于调整旗下公开募集证
券投资基金信息披露媒体的
公告》
《中国证券报》、《上海证券
报》、《证券时报》、《证券日
报》深圳证券交易所基金业
务专区和基金管理人网站
（www.donghaifunds.com）
2019年 1月 19日
4
《东海中证社会发展安全产
业主题指数型证券投资基金
2018年第 4季度报告》
《证券时报》和基金管理人
网站
（www.donghaifunds.com）
2019年 1月 19日
5
《东海中证社会发展安全产
业主题指数型证券投资基金
2018 年度报告》和《东海中
证社会发展安全产业主题指
数型证券投资基金 2018年度
报告摘要》
《证券时报》和基金管理人
网站
（www.donghaifunds.com）
2019年 3月 30日
6
《东海中证社会发展安全产
业主题指数型证券投资基金
2019年第 1季度报告》
《证券时报》和基金管理人
网站
（www.donghaifunds.com）
2019年 4月 22日
7
《东海基金管理有限责任公
司关于旗下部分基金可投资
科创板股票的公告》
《上海证券报》、《证券时
报》、《证券日报》深圳证券
交易所基金业务专区和基金
管理人网站
（www.donghaifunds.com）
2019年 6月 21日
8 《东海基金管理有限责任公 《中国证券报》、《上海证券 2019年 6月 29日
东海社会安全 2019年半年度报告
第 51 页 共 53 页
司关于旗下基金 2019 年半
年度最后一个交易日基金资
产净值和基金份额净值的公
告》。
报》、《证券时报》、《证券日
报》深圳证券交易所基金业
务专区和基金管理人网站
（www.donghaifunds.com）
东海社会安全 2019年半年度报告
第 52 页 共 53 页
§11 影响投资者决策的其他重要信息
11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况
注：报告期内无单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况。
11.2 影响投资者决策的其他重要信息
本报告期内，不存在影响投资者决策的其他重要信息。
东海社会安全 2019年半年度报告
第 53 页 共 53 页
§12 备查文件目录
12.1 备查文件目录
1、中国证监会批准东海中证社会发展安全产业主题指数型证券投资基金设立的文件；
2、《东海中证社会发展安全产业主题指数型证券投资基金基金合同》；
3、《东海中证社会发展安全产业主题指数型证券投资基金招募说明书》；
4、《东海中证社会发展安全产业主题指数型证券投资基金托管协议》；
5、基金管理人业务资格批件、营业执照；
6、基金托管人业务资格批件、营业执照；
7、报告期内披露的各项公告。
12.2 存放地点
基金管理人或基金托管人处
12.3 查阅方式
投资者可在营业时间免费查阅。也可在支付工本费后，在合理时间内取得上述文件的复印件。
东海基金管理有限责任公司
2019年 8月 27日
