长盛盛崇灵活配置混合型证券投资基金
2019年半年度报告
2019年 6月 30日
基金管理人：长盛基金管理有限公司
基金托管人：交通银行股份有限公司
送出日期：2019年 8月 27日
长盛盛崇混合 2019年半年度报告
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§1 重要提示及目录
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二
以上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人交通银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2019年 8月 26日复核了本报告
中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书及其更新。
本报告中财务资料未经审计 。
本报告期自 2019年 01月 01日起至 06月 30日止。
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1.2 目录
§1 重要提示及目录....................................................................................................................................2
1.1 重要提示.......................................................................................................................................2
1.2 目录...............................................................................................................................................3
§2 基金简介................................................................................................................................................6
2.1 基金基本情况...............................................................................................................................6
2.2 基金产品说明...............................................................................................................................6
2.3 基金管理人和基金托管人...........................................................................................................7
2.4 信息披露方式...............................................................................................................................7
2.5 其他相关资料...............................................................................................................................7
§3 主要财务指标和基金净值表现............................................................................................................8
3.1 主要会计数据和财务指标...........................................................................................................8
3.2 基金净值表现...............................................................................................................................8
§4 管理人报告..........................................................................................................................................12
4.1 基金管理人及基金经理情况.....................................................................................................12
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明.............................................................12
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明.........................................................................13
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明.........................................................13
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望.........................................................14
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明.....................................................................15
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明.........................................................................15
4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明.................................16
§5 托管人报告..........................................................................................................................................17
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明.............................................................................17
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明.........17
5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见.........................17
§6 半年度财务会计报告（未经审计）..................................................................................................18
6.1 资产负债表.................................................................................................................................18
6.2 利润表.........................................................................................................................................19
6.3 所有者权益（基金净值）变动表.............................................................................................20
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6.4 报表附注.....................................................................................................................................21
§7 投资组合报告......................................................................................................................................42
7.1 期末基金资产组合情况.............................................................................................................42
7.2 期末按行业分类的股票投资组合.............................................................................................42
7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细.................................42
7.4 报告期内股票投资组合的重大变动.........................................................................................42
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合.....................................................................................43
7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细.............................43
7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序所有资产支持证券投资明细.....................43
7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细.................43
7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细.............................43
7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明...................................................................44
7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明...................................................................44
7.12 投资组合报告附注...................................................................................................................44
§8 基金份额持有人信息..........................................................................................................................47
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构.................................................................................47
8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况.....................................................................47
8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况.................................47
§9 开放式基金份额变动........................................................................................................................48
§10 重大事件揭示....................................................................................................................................49
10.1 基金份额持有人大会决议.......................................................................................................49
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动.......................................49
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼...........................................................49
10.4 基金投资策略的改变...............................................................................................................49
10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况...................................................................................49
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况...................................................49
10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况...............................................................................49
10.8 其他重大事件...........................................................................................................................51
§11 影响投资者决策的其他重要信息....................................................................................................53
11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 ......................................53
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11.2 影响投资者决策的其他重要信息...........................................................................................53
§12 备查文件目录....................................................................................................................................54
12.1 备查文件目录...........................................................................................................................54
12.2 存放地点...................................................................................................................................54
12.3 查阅方式...................................................................................................................................54
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§2
基金简介
2.1 基金基本情况
基金名称 长盛盛崇灵活配置混合型证券投资基金
基金简称 长盛盛崇混合
基金主代码
003594
交易代码
003594
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2016年 11月 10日
基金管理人 长盛基金管理有限公司
基金托管人 交通银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 322,014,599.76份
基金合同存续期 不定期
下属分级基金的基金简称： 长盛盛崇混合 A 长盛盛崇混合 C
下属分级基金的交易代码：
003594 003595
报告期末下属分级基金的份额总额 567,801.28份 321,446,798.48份
2.2 基金产品说明
投资目标
通过优化的资产配置和灵活运用多种投资策略，前瞻性把握不同时期股票市
场和债券市场的投资机会，在有效控制风险的前提下满足投资者实现资本增
值的投资需求。
投资策略
在大类资产配置中，本基金将主要考虑：（1）宏观经济指标，包括 GDP增长
率、工业增加值、PPI、CPI、市场利率变化、进出口数据变化等；（2）微观
经济指标，包括各行业主要企业的盈利变化情况及盈利预期等；（3）市场指
标，包括股票市场与债券市场的涨跌及预期收益率、市场整体估值水平及与
国外市场的比较、市场资金的供求关系及其变化等；（4）政策因素，包括财
政政策、货币政策、产业政策及其它与证券市场密切相关的各种政策。
在新股投资方面，本基金管理人将全面深入地把握上市公司基本面，运用基
金管理人的研究平台和股票估值体系，深入发掘新股内在价值，结合市场估
值水平和股市投资环境，充分考虑中签率、锁定期等因素，有效识别并防范
风险，以获取较好收益。
本基金的债券投资采取稳健的投资管理方式，获得与风险相匹配的投资收益，
以实现在一定程度上规避股票市场的系统性风险和保证基金资产的流动性。
本基金通过分析未来市场利率趋势及市场信用环境变化方向，综合考虑不同
券种收益率水平、信用风险、流动性等因素，构造债券投资组合。在实际的
投资运作中，本基金将运用久期控制策略、收益率曲线策略、类别选择策略、
个券选择策略等多种策略，获取债券市场的长期稳定收益。
业绩比较基准 沪深 300指数收益率*50%+中证综合债指数收益率*50%
风险收益特征
本基金为混合型基金，具有较高风险、较高预期收益的特征，其风险和预期
收益低于股票型基金、高于债券型基金和货币市场基金。
2.3 基金管理人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 长盛基金管理有限公司 交通银行股份有限公司
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姓名 张利宁 陆志俊
联系电话
010-86497608 95559
信息披露负责人
电子邮箱
zhangln@csfunds.com.cn luzj@bankcomm.com
客户服务电话
400-888-2666、010-
86497888
95559
传真
010-86497999 021-62701216
注册地址
深圳市福田中心区福中三
路诺德金融中心主楼 10D
中国（上海）自由贸易试验区
银城中路 188号
办公地址
北京市朝阳区安定路 5号
院 3号楼中建财富国际中
心 3-5层
中国（上海）长宁区仙霞路
18号
邮政编码
100029 200336
法定代表人 周兵 彭纯
2.4 信息披露方式
本基金选定的信息披露报纸名称 《证券时报》
登载基金半年度报告正文的管理人互联网
网址
http://www.csfunds.com.cn
基金半年度报告备置地点 基金管理人和基金托管人的办公地址
2.5 其他相关资料
项目 名称 办公地址
注册登记机构 长盛基金管理有限公司
北京市朝阳区安定路 5号院 3号楼
中建财富国际中心 3-5层
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§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位：人民币元
基金级别 长盛盛崇混合 A 长盛盛崇混合 C
3.1.1 期间数据和指标 报告期(2019年 1月 1日 -
2019年 6月 30日)
报告期(2019年 1月 1日 -
2019年 6月 30日)
本期已实现收益
11,695.07 3,319,390.93
本期利润
12,723.20 3,601,212.90
加权平均基金份额本期利润
0.0195 0.0148
本期加权平均净值利润率
1.80% 1.39%
本期基金份额净值增长率
1.82% 1.44%
3.1.2 期末数据和指标 报告期末( 2019年 6月 30日 )
期末可供分配利润
17,470.57 8,480,802.38
期末可供分配基金份额利润
0.0308 0.0264
期末基金资产净值
585,271.85 329,927,600.86
期末基金份额净值
1.0308 1.0264
3.1.3 累计期末指标 报告期末( 2019年 6月 30日 )
基金份额累计净值增长率
19.33% 16.75%
注：1、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平
要低于所列数字。
2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除
相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
3、期末可供分配利润，采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数
（为期末余额，不是当期发生数）。表中的“期末”均指本报告期最后一日，即 6月 30日。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
长盛盛崇混合 A
阶段
份额净值增
长率①
份额净值
增长率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较基准
收益率标准差
④
①－③ ②－④
过去一个月
0.45% 0.02% 2.96% 0.58% -2.51% -0.56%
过去三个月
0.77% 0.02% -0.11% 0.75% 0.88% -0.73%
过去六个月
1.82% 0.02% 14.27% 0.77% -12.45% -0.75%
过去一年
3.33% 0.05% 8.26% 0.76% -4.93% -0.71%
自基金合同
生效起至今
19.33% 0.15% 12.51% 0.57% 6.82% -0.42%
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长盛盛崇混合 C
阶段
份额净值增
长率①
份额净值
增长率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较基准
收益率标准差
④
①－③ ②－④
过去一个月
0.42% 0.02% 2.96% 0.58% -2.54% -0.56%
过去三个月
0.60% 0.02% -0.11% 0.75% 0.71% -0.73%
过去六个月
1.44% 0.02% 14.27% 0.77% -12.83% -0.75%
过去一年
2.53% 0.05% 8.26% 0.76% -5.73% -0.71%
自基金合同
生效起至今
16.75% 0.14% 12.51% 0.57% 4.24% -0.43%
注：本基金业绩比较基准的构建及再平衡过程：
本基金业绩比较基准：沪深 300指数收益率*50%+中证综合债指数收益率*50%
基准指数的构建考虑了三个原则：
1、公允性。本基金为混合型基金，在综合比较目前市场上各主要指数的编制特点并考虑本基金
股票组合的投资标的之后，选定沪深 300 指数作为本基金股票组合的业绩基准；债券组合的业
绩基准则采用中证综合债指数。沪深 300 指数是沪深证券交易所第一次联合发布的反映 A 股市
场整体走势的指数，由上海和深圳证券市场中选取 300 只 A 股作为样本编制而成的成份股指数，
具有良好的市场代表性；中证综合债券指数是综合反映银行间和交易所市场国债、金融债、企业
债、央票及短融整体走势的跨市场债券指数，该指数可以较为全面地反映我国债券市场的整体价
格变动趋势。
2、可比性。本基金股票投资占基金资产的比例为 0%-95%；根据本基金较为灵活的资产配置策略
来确定加权计算的权数，可使业绩比较更具有合理性。
3、再平衡。由于基金资产配置比例处于动态变化的过程中，需要通过再平衡来使资产的配置比
例符合基金合同要求，基准指数每日按照 50%、50%的比例采取再平衡，再用连锁计算的方式得
到基准指数的时间序列。
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3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收
益率变动的比较
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注：按照本基金合同规定，基金管理人应当自基金合同生效之日起六个月内使基金的投资组合比
例符合基金合同的有关约定。截至报告日，本基金的各项资产配置比例符合本基金合同的有关约
定。
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§4 管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
本基金管理人为长盛基金管理有限公司（以下简称公司），成立于 1999年 3月 26日，是国
内最早成立的十家基金管理公司之一，公司注册资本为人民币 2.06亿元。长盛基金总部办公地
位于北京，在北京、上海、成都、深圳等地设有分支机构，并拥有全资子公司长盛基金（香港）
有限公司和长盛创富资产管理有限公司。目前，公司股东及其出资比例为：国元证券股份有限公
司占注册资本的 41%，新加坡星展银行有限公司占注册资本的 33%，安徽省信用担保集团有限公
司占注册资本的 13%，安徽省投资集团控股有限公司占注册资本的 13%。公司拥有公募基金、全
国社保基金、特定客户资产管理、合格境内机构投资者（QDII）、合格境外机构投资者（QFII）、
保险资产管理人等业务资格。截至 2019年 6月 30日，基金管理人共管理五十七只开放式基金，
并管理多个全国社保基金组合和专户产品。公司同时兼任境外 QFII基金和专户理财产品的投资
顾问。
4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介
任本基金的基金经理（助理）期限
姓名 职务
任职日期 离任日期
证券从
业年限
说明
杨衡
本基金基金经理，
长盛盛辉混合型
证券投资基金基
金经理，长盛盛
丰灵活配置混合
型证券投资基金
基金经理，长盛
盛杰一年期定期
开放混合型证券
投资基金基金经
理。
2016年 11月 10日
-
12年
杨衡先生，博士、
博士后。2007年
7月进入长盛基金
管理公司，历任固
定收益研究员、社
保组合组合经理助
理、社保组合组合
经理、长盛添利
30天理财债券型证
券投资基金基金经
理等职务。
?
注：1、上表基金经理的任职日期和离任日期均指公司决定确定的聘任日期和解聘日期；
2、“证券从业年限”中“证券从业”的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的
相关规定。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内，本基金管理人严格按照《证券投资基金法》及其各项实施准则、本基金的基金
合同和其他有关法律法规、监管部门的相关规定，依照诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用
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基金资产，在严格控制投资风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益，没有损害基金份额
持有人利益的行为。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
报告期内，公司严格执行《公司公平交易细则》各项规定，在研究、投资授权与决策、交易
执行等各个环节，公平对待旗下所有投资组合，包括公募基金、社保组合、特定客户资产管理组
合等。具体如下：
研究支持，公司旗下所有投资组合共享公司研究部门研究成果，所有投资组合经理在公司研
究平台上拥有同等权限。
投资授权与决策，公司实行投资决策委员会领导下的投资组合经理负责制，各投资组合经理
在投资决策委员会的授权范围内，独立完成投资组合的管理工作。各投资组合经理遵守投资信息
隔离墙制度。
交易执行，公司实行集中交易制度，所有投资组合的投资指令均由交易部统一执行委托交易。
交易部依照《公司公平交易细则》的规定，场内交易，强制开启恒生交易系统公平交易程序；场
外交易，严格遵守相关工作流程，保证交易执行的公平性。
投资管理行为的监控与分析评估，公司风险管理部、监察稽核部，依照《公司公平交易细则》
的规定，持续、动态监督公司投资管理全过程，并进行分析评估，及时向公司管理层报告发现问
题，保障公司旗下所有投资组合均被公平对待。
公司对过去 4个季度的同向交易行为进行数量分析，计算溢价率、贡献率、占优比等指标，
使用双边 90%置信水平对 1日、3日、5日的交易片段进行 T检验，未发现违反公平交易及利益
输送的行为。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
本报告期内，本公司旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中，未发生同日反向交易
成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的交易。
本报告期内，未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易行为。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
1、报告期内行情回顾
报告期内，从宏观背景上看，在内外交困的局面下，宏观经济面临下行压力，结构性矛盾更
加突出。货币政策面临包括资产价格、汇率等较多约束，货币政策取向更偏向结构性货币政策，
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货币政策基调合理充裕，仍提“总闸门”。
报告期内，股票市场继 2018年下跌后，2019年一季度大幅反弹，2019年二季度明显回撤后
有所回升。G20会议中美元首会面，达成不继续增加关税，缓解了 5月以来压制股票市场情绪和
投资者风险偏好的因素。
报告期内，债券市场表现来看，2019年一季度债券收益率呈震荡胶着走势， 4月份信用扩
张和风险偏好提升产生扰动，债券收益率快速上升，之后随着监管层表态及采取呵护资金面措施，
债券收益率又明显下降。流动性相对宽裕、回购利率维持相对低位的同时，存在资金淤积和分化
现象。
报告期内，IPO发行基本延续每周一批的常态化发行节奏，多只新股网下申购要求的股票底
仓门槛下调到 1000万元。另一方面，转债一级市场一季度发行加速后，二季度有所减速。此外，
值得关注的是，上半年，科创板各项工作加速推进。2019年 6月 13日，在上海举办了科创板开
板仪式，6月 19日后多只科创板新股迅速进入密集招股发行中。
2、报告期内本基金投资策略分析
本报告期内，本基金坚持稳健操作思路，有针对性地加强基金投资者结构与组合资产流动性
的匹配管理，密切跟踪基金规模变化，积极对组合资产结构和杠杆水平进行资产配置的平衡与优
化。
本报告期内，本基金未再买入股票，坚持以 AAA高信用评级的银行 CD、中短期利率债等固
定收益资产配置为主。结合基金申购和规模变化情况，抓住市场资金紧张和短期利率上升的有利
时机，加大了高评级银行 CD配置力度，在组合流动性可控条件下，一定幅度内对组合杠杆水平
进行了提升，进一步优化组合持仓结构和久期，较好地控制了利率风险、信用风险和流动性风险。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现
截至本报告期末长盛盛崇混合 A基金份额净值为 1.0308元，本报告期基金份额净值增长率
为 1.82%；截至本报告期末长盛盛崇混合 C基金份额净值为 1.0264元，本报告期基金份额净值
增长率为 1.44%；同期业绩比较基准收益率为 14.27%。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
在二季度货币政策例会中，央行表示仍将保持流动性合理充裕，稳健的货币政策要松紧适度，
稳妥果断防控金融风险，在推动高质量发展中防范化解风险，把握好处置风险的力度和节奏，稳
定市场预期，守住不发生系统性金融风险的底线。
展望未来，受到贸易的影响，预计制造业投资和生产活动或将仍处在较低的水平，对出口依
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赖度大的行业更为不利，仍然需要政策组合拳对冲宏观经济下行压力。在经济内生动力不足，外
部环境变数较多的复杂格局和背景下，预计货币政策需要兼具定力和灵活性，流动性保持合理稳
定，低回购利率与信用分层并存的局面仍将持续，通胀预期或不构成债券收益率的主要制约因素。
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
根据中国证监会相关规定及本基金合同约定，本基金管理人严格按照《企业会计准则》、中
国证监会相关规定和基金合同关于估值的约定，对基金所持投资品种进行估值。本基金管理人制
订了证券投资基金估值政策与估值程序，设立基金估值小组，参考行业协会估值意见和独立第三
方机构估值数据，确保基金估值的公平、合理。
本基金管理人制订的证券投资基金估值政策与估值程序确定了估值目的、估值日、估值对象、
估值程序、估值方法以及估值差错处理、暂停估值和特殊情形处理等事项。本基金管理人设立了
由公司总经理（担任估值工作小组组长）、公司督察长（担任估值工作小组副组长）、公司相关
投资、研究部门分管领导、公司运营部分管领导、相关研究部门、相关投资部门、监察稽核部、
风险管理部、信息技术部及业务运营部总监或指定人员组成的估值工作小组，负责研究、指导并
执行基金估值业务。小组成员均具有多年证券、基金从业经验，具备基金估值运作、行业研究、
风险管理或法律合规等领域的专业胜任能力。
基金经理参与估值原则和方法的讨论，但不参与估值原则和方法的最终决策和日常估值的执
行。
参与估值流程的各方还包括本基金托管人和会计师事务所。托管人根据法律法规要求对基金
估值及净值计算履行复核责任，当存有异议时，托管人有责任要求基金管理公司作出合理解释，
通过积极商讨达成一致意见。会计师事务所对估值委员会采用的相关估值模型、假设及参数的适
当性发表审核意见并出具报告。上述参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。
本基金管理人已分别与中债金融估值中心有限公司和中证指数有限公司签署服务协议，由其
分别按约定提供在银行间同业市场交易的债券品种和在交易所市场交易或挂牌的部分债券品种的
估值数据。
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
根据本基金基金合同对基金利润分配原则的约定，本基金于本报告期内进行了利润分配，分
配金额为 21,542,158.45元。
本基金截至 2019年 6月 30日，长盛盛崇混合 A期末可供分配利润为 17,470.57元（长盛盛
崇混合 A的未分配利润已实现部分为 18,646.98元，未分配利润未实现部分为-1,176.41元），
长盛盛崇混合 2019年半年度报告
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长盛盛崇混合 C期末可供分配利润为 8,480,802.38元（长盛盛崇混合 C的未分配利润已实现部
分为 9,152,532.71元，未分配利润未实现部分为-671,730.33元）。
4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明
本基金本报告期内无基金持有人数或基金资产净值预警说明。
长盛盛崇混合 2019年半年度报告
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§5 托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
本报告期，基金托管人在长盛盛崇灵活配置混合型证券投资基金的托管过程中，严格遵守了
《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同、托管协议，尽职尽责地履行了托管人应尽
的义务，不存在任何损害基金持有人利益的行为。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说
明
本报告期，长盛基金管理有限公司在长盛盛崇灵活配置混合型证券投资基金投资运作、基金
资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算、基金费用开支等问题上，托管人未发现损害基
金持有人利益的行为。
本基金本报告期内向长盛盛崇混合 A份额持有人分配利润：65,787.95元，向长盛盛崇混合
C份额持有人分配利润：21,476,370.50元。
5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本报告期，由长盛基金管理有限公司编制并经托管人复核审查的有关长盛盛崇灵活配置混合
型证券投资基金的半年度报告中财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告相关内容、
投资组合报告等内容真实、准确、完整。
长盛盛崇混合 2019年半年度报告
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§6 半年度财务会计报告（未经审计）
6.1 资产负债表
会计主体：长盛盛崇灵活配置混合型证券投资基金
报告截止日： 2019年 6月 30日
单位：人民币元
资 产 附注号
本期末
2019年 6月 30日
上年度末
2018年 12月 31日
资 产：
银行存款 6.4.7.1
362,406.90 636,682.94
结算备付金
- -
存出保证金
1,713.46 4,544.73
交易性金融资产 6.4.7.2
437,657,400.00 154,926,000.00
其中：股票投资
- -
基金投资
- -
债券投资
437,657,400.00 154,926,000.00
资产支持证券投资
- -
贵金属投资
- -
衍生金融资产 6.4.7.3
- -
买入返售金融资产 6.4.7.4
- 3,000,000.00
应收证券清算款
- 1,001,724.79
应收利息 6.4.7.5
5,836,545.10 2,673,093.73
应收股利
- -
应收申购款
560.00 1,675.25
递延所得税资产
- -
其他资产 6.4.7.6
- -
资产总计
443,858,625.46 162,243,721.44
负债和所有者权益 附注号
本期末
2019年 6月 30日
上年度末
2018年 12月 31日
负 债：
短期借款
- -
交易性金融负债
- -
衍生金融负债 6.4.7.3
- -
卖出回购金融资产款
112,949,743.52 39,189,501.21
应付证券清算款
- -
应付赎回款
28,259.46 11,685.42
应付管理人报酬
169,755.76 62,410.78
应付托管费
28,292.60 10,401.81
应付销售服务费
28,239.28 10,347.36
应付交易费用 6.4.7.7
17,540.99 8,590.90
应交税费
0.29 3,862.44
长盛盛崇混合 2019年半年度报告
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应付利息
26,250.45 25,061.48
应付利润
- -
递延所得税负债
- -
其他负债 6.4.7.8
97,670.40 59,008.13
负债合计
113,345,752.75 39,380,869.53
所有者权益：
实收基金 6.4.7.9
322,014,599.76 111,510,904.34
未分配利润 6.4.7.10
8,498,272.95 11,351,947.57
所有者权益合计
330,512,872.71 122,862,851.91
负债和所有者权益总计
443,858,625.46 162,243,721.44
注：报告截止日 2019年 6月 30日，基金份额总额 322,014,599.76份，其中长盛盛崇灵活配置
混合型证券投资基金 A类基金份额净值 1.0308元，长盛盛崇灵活配置混合型证券投资基金 A类
基金份额 567,801.28份；长盛盛崇灵活配置混合型证券投资基金 C类基金份额净值 1.0264元，
长盛盛崇灵活配置混合型证券投资基金 C类基金份额 321,446,798.48份。
6.2 利润表
会计主体：长盛盛崇灵活配置混合型证券投资基金
本报告期：2019年 1月 1日至 2019年 6月 30日
单位：人民币元
项 目
附注号 本期
2019年 1月 1日至
2019年 6月 30日
上年度可比期间
2018年 1月 1日至
2018年 6月 30日
一、收入
5,470,187.74 4,488,028.49
1.利息收入
5,264,399.82 1,502,857.60
其中：存款利息收入 6.4.7.11
11,203.19 26,940.66
债券利息收入
5,195,686.53 1,287,483.97
资产支持证券利息收入
- -
买入返售金融资产收入
57,510.10 188,432.97
其他利息收入
- -
2.投资收益（损失以“-”填列）
-138,562.42 3,648,480.94
其中：股票投资收益 6.4.7.12
- 3,687,934.54
基金投资收益
- -
债券投资收益 6.4.7.13
-138,562.42 25,848.69
资产支持证券投资收益
- -
贵金属投资收益 6.4.7.14
- -
衍生工具收益 6.4.7.15
- -
股利收益 6.4.7.16
- -65,302.29
3.公允价值变动收益（损失以
“-”号填列）
6.4.7.17
282,850.10 -667,648.60
4.汇兑收益（损失以“-”号填
- -
长盛盛崇混合 2019年半年度报告
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列）
5.其他收入（损失以“-”号填
列）
6.4.7.18
61,500.24 4,338.55
减：二、费用
1,856,251.64 547,401.55
1．管理人报酬 6.4.10.2.1
771,964.27 241,761.27
2．托管费 6.4.10.2.2
128,660.65 40,293.62
3．销售服务费 6.4.10.2.3
128,307.70 40,185.82
4．交易费用 6.4.7.19
2,645.97 128,741.18
5．利息支出
712,077.30 2,219.15
其中：卖出回购金融资产支出
712,077.30 2,219.15
6．税金及附加
1.32 -
7．其他费用 6.4.7.20
112,594.43 94,200.51
三、利润总额 （亏损总额以
“-”号填列）
3,613,936.10 3,940,626.94
减：所得税费用
- -
四、净利润（净亏损以“-
”号填列）
3,613,936.10 3,940,626.94
6.3 所有者权益（基金净值）变动表
会计主体：长盛盛崇灵活配置混合型证券投资基金
本报告期：2019年 1月 1日至 2019年 6月 30日
单位：人民币元
本期
2019年 1月 1日至 2019年 6月 30日
项目
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益
（基金净值）
111,510,904.34 11,351,947.57 122,862,851.91
二、本期经营活动产
生的基金净值变动数
（本期利润）
- 3,613,936.10 3,613,936.10
三、本期基金份额交
易产生的基金净值变
动数
（净值减少以“-”号
填列）
210,503,695.42 15,074,547.73 225,578,243.15
其中：1.基金申购款
403,220,121.04 28,421,726.20 431,641,847.24
2.基金赎回款
-192,716,425.62 -13,347,178.47 -206,063,604.09
四、本期向基金份额
持有人分配利润产生
的基金净值变动（净
- -21,542,158.45 -21,542,158.45
长盛盛崇混合 2019年半年度报告
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值减少以“-”号填列）
五、期末所有者权益
（基金净值）
322,014,599.76 8,498,272.95 330,512,872.71
上年度可比期间
2018年 1月 1日至 2018年 6月 30日
项目
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益
（基金净值）
79,013,567.26 7,179,541.89 86,193,109.15
二、本期经营活动产
生的基金净值变动数
（本期利润）
- 3,940,626.94 3,940,626.94
三、本期基金份额交
易产生的基金净值变
动数
（净值减少以“-”号
填列）
-38,403,990.43 -5,482,345.13 -43,886,335.56
其中：1.基金申购款
1,553,249.00 221,817.01 1,775,066.01
2.基金赎回款
-39,957,239.43 -5,704,162.14 -45,661,401.57
四、本期向基金份额
持有人分配利润产生
的基金净值变动（净
值减少以“-”号填列）
- - -
五、期末所有者权益
（基金净值）
40,609,576.83 5,637,823.70 46,247,400.53
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 6.1 至 6.4 财务报表由下列负责人签署：
______林培富______
______刁俊东______
____龚珉____
基金管理人负责人
主管会计工作负责人
会计机构负责人
6.4 报表附注
6.4.1 基金基本情况
长盛盛崇灵活配置混合型证券投资基金(以下简称“本基金”) 经中国证券监督管理委员会
(以下简称“中国证监会”)证监许可[2016]2274号《关于准予长盛盛崇灵活配置混合型证券投
资基金注册的批复》核准，由长盛基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和
《长盛盛崇灵活配置混合型证券投资基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型开放式基金，
存续期限不定，首次设立募集不包括认购资金利息共 565,184,209.00元，业经普华永道中天会
长盛盛崇混合 2019年半年度报告
第 22 页 共54 页
计师事务所(特殊普通合伙)普华永道中天验字(2016)第 1465号验资报告予以验证。经向中国证
监会备案，《长盛盛崇灵活配置混合型证券投资基金基金合同》于 2016年 11月 10日正式生效，
基金合同生效日的基金份额总额为 565,184,213.53份基金份额，其中认购资金利息折合 4.53份
基金份额。本基金的基金管理人为长盛基金管理有限公司，基金托管人为交通银行股份有限公司。
根据《长盛盛崇灵活配置混合型证券投资基金基金合同》和《长盛盛崇灵活配置混合型证券
投资基金招募说明书》，本基金根据费用收取方式的不同，将基金份额分为不同的类别。不从本
类别基金资产中计提销售服务费的基金份额，称为 A类基金份额；从本类别基金资产中计提销售
服务费的基金份额，称为 C类基金份额。本基金 A类、C类两种收费模式并存，各类基金份额分
别计算基金份额净值。投资人可自由选择申购某一类别的基金份额，但各类别基金份额之间不能
相互转换。
根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《长盛盛崇灵活配置混合型证券投资基金基金合
同》的有关规定，本基金的投资范围具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票
(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券(国债、金融债、企业债、公
司债、次级债、可转换债券(含分离交易可转债)、可交换债券、央行票据、短期融资券、超短期
融资券、中期票据、中小企业私募债等)、权证、股指期货、国债期货、债券回购、货币市场工
具、同业存单、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符
合中国证监会相关规定)。本基金投资组合中股票投资占基金资产的比例为 0%-95%；权证投资占
基金资产净值的 0%-3%；每个交易日日终，在扣除股指期货和国债期货合约需缴纳的交易保证金
后，现金或到期日在一年以内的政府债券的投资比例不低于基金资产净值的 5%。本基金的业绩
比较基准为：沪深 300指数收益率×50%+中证综合债指数收益率×50%。
本财务报表由本基金的基金管理人长盛基金管理有限公司于 2019年 8月 26日批准报出。
6.4.2 会计报表的编制基础
本基金的财务报表按照财政部于 2006年 2月 15日及以后期间颁布的《企业会计准则－基本
准则》、各项具体会计准则及相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券
投资基金信息披露 XBRL模板第 3号<年度报告和半年度报告>》、中国证券投资基金业协会(以下
简称“中国基金业协会”)颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《长盛盛崇灵活配置混
合型证券投资基金基金合同》和在财务报表附注所列示的中国证监会、中国基金业协会发布的有
关规定及允许的基金行业实务操作编制。
本财务报表以持续经营为基础编制。
长盛盛崇混合 2019年半年度报告
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6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本基金 2019年 1月 1日至 2019年 6月 30日期间财务报表符合企业会计准则的要求，真实、
完整地反映了本基金 2019年 6月 30日的财务状况以及 2019年 1月 1日至 6月 30日期间的经营
成果和基金净值变动情况等有关信息。
6.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的声明
本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。
6.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
6.4.5.1 会计政策变更的说明
本基金本报告期未发生会计政策变更。
6.4.5.2 会计估计变更的说明
本基金本报告期未发生会计估计变更。
6.4.5.3 差错更正的说明
本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。
6.4.6 税项
根据财政部、国家税务总局、财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财
税[2012]85号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税
[2015]101号《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税
[2016]36号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46号《关于进一步明
确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、财税[2016]70号《关于金融机构同业往来等
增值税政策的补充通知》、财税[2016]140号《关于明确金融房地产开发教育辅助服务等增值税
政策的通知》、财税[2017]2号《关于资管产品增值税政策有关问题的补充通知》、财税
[2017]56号《关于资管产品增值税有关问题的通知》、财税[2017]90号《关于租入固定资产进
项税额抵扣等增值税政策的通知》及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下：
(1)资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人。资管
产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为，暂适用简易计税方法，按照 3%的征收
率缴纳增值税。对资管产品在 2018年 1月 1日前运营过程中发生的增值税应税行为，未缴纳增
值税的，不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中
抵减。
对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税，对国债、地方政府
长盛盛崇混合 2019年半年度报告
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债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税。资管产品管理人运营资管产品提供的贷款服务，
以 2018年 1月 1日起产生的利息及利息性质的收入为销售额。资管产品管理人运营资管产品转
让 2017年 12月 31日前取得的基金、非货物期货，可以选择按照实际买入价计算销售额，或者
以 2017年最后一个交易日的基金份额净值、非货物期货结算价格作为买入价计算销售额。
(2)对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股票的股息、红利
收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。
(3)对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴 20%的
个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得，持股期限在 1个月以内(含 1个月)的，其
股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在 1个月以上至 1年(含 1年)的，暂减按 50%计
入应纳税所得额；持股期限超过 1年的，暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限售股，
解禁后取得的股息、红利收入，按照上述规定计算纳税，持股时间自解禁日起计算；解禁前取得
的股息、红利收入继续暂减按 50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用 20%的税率计征个人所
得税。
(4)基金卖出股票按 0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。
(5)本基金的城市维护建设税、教育费附加和地方教育费附加等税费按照实际缴纳增值税额
的适用比例计算缴纳。
6.4.7 重要财务报表项目的说明
6.4.7.1 银行存款
单位：人民币元
项目
本期末
2019年 6月 30日
活期存款
362,406.90
定期存款
-
其中：存款期限 1个月以内
-
存款期限 1-3个月
-
存款期限 3个月以上
-
其他存款
-
合计：
362,406.90
6.4.7.2 交易性金融资产
单位：人民币元
项目
本期末
2019年 6月 30日
长盛盛崇混合 2019年半年度报告
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成本 公允价值 公允价值变动
股票
- - -
贵金属投资-金交所
黄金合约
- - -
交易所市场
2,544,319.90 2,541,200.00 -3,119.90
债券
银行间市场
434,827,190.00 435,116,200.00 289,010.00
合计
437,371,509.90 437,657,400.00 285,890.10
资产支持证券
- - -
基金
- - -
其他
- - -
合计
437,371,509.90 437,657,400.00 285,890.10
6.4.7.3 衍生金融资产/负债
注：无余额。
6.4.7.4 买入返售金融资产
6.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额
注：无余额。
6.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券
注：无。
6.4.7.5 应收利息
单位：人民币元
项目
本期末
2019年 6月 30日
应收活期存款利息
346.34
应收定期存款利息
-
应收其他存款利息
-
应收结算备付金利息
-
应收债券利息
5,836,198.04
应收资产支持证券利息
-
应收买入返售证券利息
-
应收申购款利息
-
应收黄金合约拆借孳息
-
其他
0.72
合计
5,836,545.10
6.4.7.6 其他资产
注：无余额。
长盛盛崇混合 2019年半年度报告
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6.4.7.7 应付交易费用
单位：人民币元
项目
本期末
2019年 6月 30日
交易所市场应付交易费用
-
银行间市场应付交易费用
17,540.99
合计
17,540.99
6.4.7.8 其他负债
单位：人民币元
项目
本期末
2019年 6月 30日
应付券商交易单元保证金
-
应付赎回费
58.78
预提费用
97,611.62
合计
97,670.40
6.4.7.9 实收基金
金额单位：人民币元
长盛盛崇混合 A
本期
2019年 1月 1日至 2019年 6月 30日
项目
基金份额（份） 账面金额
上年度末
608,987.31 608,987.31
本期申购
587,744.84 587,744.84
本期赎回(以"-"号填列)
-628,930.87 -628,930.87
本期末
567,801.28 567,801.28
金额单位：人民币元
长盛盛崇混合 C
本期
2019年 1月 1日至 2019年 6月 30日
项目
基金份额（份） 账面金额
上年度末
110,901,917.03 110,901,917.03
本期申购
402,632,376.20 402,632,376.20
本期赎回(以"-"号填列)
-192,087,494.75 -192,087,494.75
本期末
321,446,798.48 321,446,798.48
注：申购含转换入；赎回含转换出。
6.4.7.10 未分配利润
单位：人民币元
长盛盛崇混合 2019年半年度报告
第 27 页 共54 页
长盛盛崇混合 A
项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
上年度末
72,919.84 -2,266.19 70,653.65
本期利润
11,695.07 1,028.13 12,723.20
本期基金份额交易
产生的变动数
-179.98 61.65 -118.33
其中：基金申购款
53,781.72 -1,516.30 52,265.42
基金赎回款
-53,961.70 1,577.95 -52,383.75
本期已分配利润
-65,787.95 - -65,787.95
本期末
18,646.98 -1,176.41 17,470.57
单位：人民币元
长盛盛崇混合 C
项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
上年度末
11,693,671.80 -412,377.88 11,281,293.92
本期利润
3,319,390.93 281,821.97 3,601,212.90
本期基金份额交易
产生的变动数
15,615,840.48 -541,174.42 15,074,666.06
其中：基金申购款
29,551,095.16 -1,181,634.38 28,369,460.78
基金赎回款
-13,935,254.68 640,459.96 -13,294,794.72
本期已分配利润
-21,476,370.50 - -21,476,370.50
本期末
9,152,532.71 -671,730.33 8,480,802.38
6.4.7.11 存款利息收入
单位：人民币元
项目
本期
2019年 1月 1日至 2019年 6月 30日
活期存款利息收入
7,485.12
定期存款利息收入
-
其他存款利息收入
-
结算备付金利息收入
1,776.34
其他
1,941.73
合计
11,203.19
6.4.7.12 股票投资收益
6.4.7.12.1 股票投资收益——买卖股票差价收入
注：无。
6.4.7.13 债券投资收益
6.4.7.13.1 债券投资收益项目构成
单位：人民币元
长盛盛崇混合 2019年半年度报告
第 28 页 共54 页
项目
本期
2019年1月1日至2019年6月30日
债券投资收益——买卖债券（、债转股及债
券到期兑付）差价收入
-138,562.42
债券投资收益——赎回差价收入
-
债券投资收益——申购差价收入
-
合计
-138,562.42
6.4.7.13.2 债券投资收益——买卖债券差价收入
单位：人民币元
项目
本期
2019年1月1日至2019年6月30日
卖出债券（、债转股及债券到期兑付）成交
总额
99,382,255.43
减：卖出债券（、债转股及债券到期兑付）
成本总额
96,771,892.40
减：应收利息总额
2,748,925.45
买卖债券差价收入
-138,562.42
6.4.7.14 贵金属投资收益
注：无。
6.4.7.15 衍生工具收益
注：无。
6.4.7.16 股利收益
注：无。
6.4.7.17 公允价值变动收益
单位：人民币元
项目名称
本期
2019年 1月 1日至 2019年 6月 30日
1.交易性金融资产
282,850.10
——股票投资
-
——债券投资
282,850.10
——资产支持证券投资
-
——贵金属投资
-
——其他
-
2.衍生工具
-
——权证投资
-
3.其他
-
长盛盛崇混合 2019年半年度报告
第 29 页 共54 页
减：应税金融商品公允价值变动产生的预
估增值税
-
合计
282,850.10
6.4.7.18 其他收入
单位：人民币元
项目
本期
2019年 1月 1日至 2019年 6月 30日
基金赎回费收入
61,450.21
基金转换费收入
50.03
合计
61,500.24
注：本基金的赎回费率按持有期间递减，不低于赎回费总额的 25%归入基金资产。
6.4.7.19 交易费用
单位：人民币元
项目
本期
2019年 1月 1日至 2019年 6月 30日
交易所市场交易费用
100.97
银行间市场交易费用
2,545.00
交易基金产生的费用
-
其中：申购费
-
赎回费
-
合计
2,645.97
6.4.7.20 其他费用
单位：人民币元
项目
本期
2019年 1月 1日至 2019年 6月 30日
审计费用
29,752.78
信息披露费
58,858.84
银行汇划费
5,382.81
账户维护费
18,000.00
其他
600.00
合计
112,594.43
6.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明
6.4.8.1 或有事项
无。
长盛盛崇混合 2019年半年度报告
第 30 页 共54 页
6.4.8.2 资产负债表日后事项
无。
6.4.9 关联方关系
6.4.9.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况
本报告期内，未存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况。
6.4.9.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方
关联方名称 与本基金的关系
长盛基金管理有限公司(“长盛基金”) 基金管理人、基金注册登记机构、基金销售机构
交通银行股份有限公司(“交通银行”) 基金托管人
注：以下关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
6.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易
注：无。
6.4.10.2 关联方报酬
6.4.10.2.1 基金管理费
单位：人民币元
项目
本期
2019年 1月 1日至 2019年
6月 30日
上年度可比期间
2018年 1月 1日至 2018年 6月
30日
当期发生的基金应支付
的管理费
771,964.27 241,761.27
其中：支付销售机构的
客户维护费
143,811.28 201.64
注：支付基金管理人长盛基金的管理人报酬按前一日基金资产净值 0.60%的年费率计提，逐日累
计至每月月底，按月支付。其计算公式为：
日管理人报酬＝前一日基金资产净值×0.60% / 当年天数。
6.4.10.2.2 基金托管费
单位：人民币元
项目
本期
2019年 1月 1日至 2019年
6月 30日
上年度可比期间
2018年 1月 1日至 2018年 6月
30日
当期发生的基金应支付
的托管费
128,660.65 40,293.62
长盛盛崇混合 2019年半年度报告
第 31 页 共54 页
注：支付基金托管人交通银行的托管费按前一日基金资产净值 0.10%的年费率计提，逐日累计至
每月月底，按月支付。
其计算公式为：日托管费＝前一日基金资产净值×0.10% / 当年天数。
6.4.10.2.3 销售服务费
单位：人民币元
本期
2019年 1月 1日至 2019年 6月 30日
当期发生的基金应支付的销售服务费
获得销售服务费的
各关联方名称
长盛盛崇混合 A 长盛盛崇混合 C 合计
长盛基金
- 81,120.58 81,120.58
合计
- 81,120.58 81,120.58
上年度可比期间
2018年 1月 1日至 2018年 6月 30日
当期发生的基金应支付的销售服务费
获得销售服务费的
各关联方名称
长盛盛崇混合 A 长盛盛崇混合 C 合计
长盛基金
- 40,344.32 40,344.32
合计
- 40,344.32 40,344.32
注：A类基金份额不收取销售服务费。支付基金销售机构的销售服务费按前一日 C类基金资产净
值 0.10%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付给长盛基金，再由长盛基金计算并支付
给各基金销售机构。其计算公式为：
日销售服务费＝前一日 C类基金资产净值×0.10%/ 当年天数。
6.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
注：无。
6.4.10.4 各关联方投资本基金的情况
6.4.10.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
注：无。
6.4.10.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
注：无。
6.4.10.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位：人民币元
长盛盛崇混合 2019年半年度报告
第 32 页 共54 页
本期
2019年 1月 1日至 2019年 6月 30日
上年度可比期间
2018年 1月 1日至 2018年 6月 30日
关联方
名称
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
交通银行
362,406.90 7,485.12 18,572,698.20 22,655.95
注：本基金的部分银行存款由基金托管人交通银行保管，按银行同业利率计息。
6.4.10.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
注：无。
6.4.10.7 其他关联交易事项的说明
无。
6.4.11 利润分配情况
长盛盛崇混合 A
金额单位：人民币元
除息日
序
号
权益
登记日
场内 场外
每 10份
基金份额分红
数
现金形式
发放总额
再投资形式
发放总额
本期利润
分配
合计
备注
1
2019年
6月
21日
-
2019年
6月
21日
0.5010 29,462.19 1,308.02 30,770.21
2
2019年
2月
18日
-
2019年
2月
18日
0.5470 30,931.32 4,086.42 35,017.74
合
计
- - 1.0480 60,393.51 5,394.44 65,787.95
长盛盛崇混合 C
金额单位：人民币元
除息日
序
号
权益
登记日
场内 场外
每 10份
基金份额分红
数
现金形式
发放总额
再投资形式
发放总额
本期利润分配
合计 备注
1
2019年
6月
21日
-
2019年
6月
21日
0.4270 13,812,116.45 63,635.3213,875,751.77
2
2019年
2月
18日
-
2019年
2月
18日
0.4800 7,599,185.93 1,432.80 7,600,618.73
合
计
- - 0.9070 21,411,302.38 65,068.1221,476,370.50
长盛盛崇混合 2019年半年度报告
第 33 页 共54 页
6.4.12 期末（2019年 6月 30日）本基金持有的流通受限证券
6.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
金额单位：人民币元
6.4.12.1.2 受限证券类别：债券
证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流
通日
流通受
限类型
认购
价格
期末估
值单价
数量
（单位：
张）
期末
成本总额
期末估值总
额
备注
113028
环境
转债
2019
年 6月
20日
2019
年
7月
8日
新债流
通受限
100.00 100.00 1,280 128,000.00128,000.00-
6.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票
注：无。
6.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
6.4.12.3.1 银行间市场债券正回购
截至本报告期末 2019年 6月 30日止，本基金从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回
购证券款余额 112,949,743.52元，是以如下债券作为质押：
金额单位：人民币元
债券代码 债券名称
回购到期
日
期末估值单价 数量（张） 期末估值总额
111915032
19民生银
行 CD032
2019年
7月 1日
97.07 400,000 38,828,000.00
111918044
19华夏银
行 CD044
2019年
7月 1日
97.04 255,000 24,745,200.00
111904008
19中国银
行 CD008
2019年
7月 1日
97.08 300,000 29,124,000.00
111907038
19招商银
行 CD038
2019年
7月 1日
97.03 100,000 9,703,000.00
111903013
19农业银
行 CD013
2019年
7月 1日
97.07 200,000 19,414,000.00
合计
1,255,000 121,814,200.00
6.4.12.3.2 交易所市场债券正回购
无。
长盛盛崇混合 2019年半年度报告
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6.4.13 金融工具风险及管理
6.4.13.1 风险管理政策和组织架构
本基金为混合型基金，具有较高风险、较高预期收益的特征，其风险和预期收益低于股票型
基金、高于债券型基金和货币市场基金。本基金在日常经营活动中面临的与这些金融工具相关的
风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金通过优化的资产配置和灵活运用多种投
资策略，前瞻性把握不同时期股票市场和债券市场的投资机会，在有效控制风险的前提下满足投
资者实现资本增值的投资需求。
本基金的基金管理人奉行全面风险管理体系的建设，建立了以风险控制管理委员会为核心的、
由风险控制管理委员会、风险控制委员会、监察稽核部与风险管理部、相关业务部门构成的四级
风险管理架构体系。本基金的基金管理人在董事会下设立风险控制管理委员会，负责制定风险管
理的宏观政策，审议通过风险控制的总体措施等；在管理层层面设立风险控制委员会，讨论和制
定公司日常经营过程中风险防范和控制措施；在业务操作层面风险管理职责主要由监察稽核部与
风险管理部负责，协调并与各部门合作完成运作风险管理以及进行投资风险分析与绩效评估。
本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量分析的方法去
估测各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发，判断风险损失的严重程度和出现同类风
险损失的频度。而从定量分析的角度出发，根据本基金的投资目标，结合基金资产所运用金融工
具特征通过特定的风险量化指标、模型，日常的量化报告，确定风险损失的限度和相应置信程度，
及时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估，并通过相应决策，将风险控制在可承受的范围内。
6.4.13.2 信用风险
信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人
出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。
本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金的银行存款
存放在本基金的托管人交通银行，因而与银行存款相关的信用风险不重大。本基金在交易所进行
的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项清算，违约风险可能
性很小；在银行间同业市场进行交易前均对交易对手进行信用评估并对证券交割方式进行限制以
控制相应的信用风险。
本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程，通过对投资品种信用等级评估来控制证券发
行人的信用风险，且通过分散化投资以分散信用风险。
长盛盛崇混合 2019年半年度报告
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本基金债券投资的信用评级情况按《中国人民银行信用评级管理指导意见》设定的标准统计
及汇总。
6.4.13.2.1 按短期信用评级列示的债券投资
单位：人民币元
短期信用评级 本期末
2019年 6月 30日
上年度末
2018年 12月 31日
A-1
- -
A-1以下
- -
未评级
10,003,000.00 10,032,000.00
合计
10,003,000.00 10,032,000.00
注：未评级部分为政策性金融债。
6.4.13.2.2 按短期信用评级列示的资产支持证券投资
注：无余额。
6.4.13.2.3 按短期信用评级列示的同业存单投资
单位：人民币元
短期信用评级
本期末
2019年 6月 30日
上年度末
2018年 12月 31日
A-1 - -
A-1以下
- -
未评级
415,048,200.00 144,894,000.00
合计
415,048,200.00 144,894,000.00
6.4.13.2.4 按长期信用评级列示的债券投资
单位：人民币元
长期信用评级
本期末
2019年 6月 30日
上年度末
2018年 12月 31日
AAA 128,000.00 -
AAA以下
- -
未评级
12,478,200.00 -
合计
12,606,200.00 -
注：未评级部分为政策性金融债。
6.4.13.2.5 按长期信用评级列示的资产支持证券投资
注：无余额。
6.4.13.2.6 按长期信用评级列示的同业存单投资
注：无余额。
长盛盛崇混合 2019年半年度报告
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6.4.13.3 流动性风险
流动性风险是指基金在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。本基金的流动性
风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种
所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合
理的价格变现。
针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金的基金管理人每日对本基金的申购赎回情况进行严
密监控并预测流动性需求，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。本基金的基金管理
人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放申购
赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。
于 2019年 6月 30日，除卖出回购金融资产款余额中有 112,949,743.52元将在一个月以内
到期且计息(该利息金额不重大)外，本基金所承担的其他金融负债的合约约定到期日均为一个月
以内且不计息，可赎回基金份额净值(所有者权益)无固定到期日且不计息因此账面余额约为未折
现的合约到期现金流量。
6.4.13.3.1 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析
本基金的基金管理人在基金运作过程中严格按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》及
《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》(自 2017年 10月 1日起施行)等法规的要
求对本基金组合资产的流动性风险进行管理，通过独立的风险管理部门对本基金的组合持仓集中
度指标、流通受限制的投资品种比例以及组合在短时间内变现能力的综合指标等流动性指标进行
持续的监测和分析。
本基金投资于一家公司发行的证券市值不超过基金资产净值的 10%，且本基金与由本基金的
基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证券的 10%。本基金与由本
基金的基金管理人管理的其他开放式基金共同持有一家上市公司发行的可流通股票不得超过该上
市公司可流通股票的 15%，本基金与由本基金的基金管理人管理的全部投资组合持有一家上市公
司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的 30%(完全按照有关指数构成比例进行
证券投资的开放式基金及中国证监会认定的特殊投资组合不受该比例限制)。
本基金所持部分证券在证券交易所上市，其余亦可在银行间同业市场交易，部分基金资产流
通暂时受限制不能自由转让的情况参见附注 6.4.12。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方
式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券投资的公允价值。本基金主
动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的 15%。于 2019年 6月 30日，本基
金持有流动性受限的资产的估值占基金资产净值的比例符合上述要求。
长盛盛崇混合 2019年半年度报告
第 37 页 共54 页
本基金的基金管理人每日对基金组合资产中 7个工作日可变现资产的可变现价值进行审慎评
估与测算，确保每日确认的净赎回申请不得超过 7个工作日可变现资产的可变现价值。于
2019年 6月 30日，本基金组合资产中 7个工作日可变现资产的账面价值超过经确认的当日净赎
回金额。
同时，本基金的基金管理人通过合理分散逆回购交易的到期日与交易对手的集中度；按照穿
透原则对交易对手的财务状况、偿付能力及杠杆水平等进行必要的尽职调查与严格的准入管理，
以及对不同的交易对手实施交易额度管理并进行动态调整等措施严格管理本基金从事逆回购交易
的流动性风险和交易对手风险。此外，本基金的基金管理人建立了逆回购交易质押品管理制度：
根据质押品的资质确定质押率水平；持续监测质押品的风险状况与价值变动以确保质押品按公允
价值计算足额；并在与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购
交易时，可接受质押品的资质要求与基金合同约定的投资范围保持一致。
6.4.13.4 市场风险
市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动
而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
6.4.13.4.1 利率风险
利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感
性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类金融工具还面
临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。
本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，并通过调整投资组合的
久期等方法对上述利率风险进行管理。
本基金投资于交易所及银行间市场交易的固定收益品种比重较大，此外还持有银行存款、结
算备付金、存出保证金及买入返售金融资产等利率敏感性资产，因此存在相应的利率风险。
6.4.13.4.1.1 利率风险敞口
单位：人民币元
本期末
2019年 6月 30日
1年以内 1-5年 5年以上 不计息 合计
资产
银行存款
362,406.90 - - - 362,406.90
存出保证金
1,713.46 - - - 1,713.46
交易性金融资产
435,116,200.002,413,200.00 128,000.00 - 437,657,400.00
长盛盛崇混合 2019年半年度报告
第 38 页 共54 页
应收利息
- - -5,836,545.10 5,836,545.10
应收申购款
- - - 560.00 560.00
其他资产
- - - - -
资产总计
435,480,320.362,413,200.00 128,000.005,837,105.10 443,858,625.46
负债
卖出回购金融资产款
112,949,743.52 - - - 112,949,743.52
应付赎回款
- - - 28,259.46 28,259.46
应付管理人报酬
- - - 169,755.76 169,755.76
应付托管费
- - - 28,292.60 28,292.60
应付销售服务费
- - - 28,239.28 28,239.28
应付交易费用
- - - 17,540.99 17,540.99
应付利息
- - - 26,250.45 26,250.45
应交税费
- - - 0.29 0.29
其他负债
- - - 97,670.40 97,670.40
负债总计
112,949,743.52 - - 396,009.23 113,345,752.75
利率敏感度缺口
322,530,576.842,413,200.00 128,000.005,441,095.87 330,512,872.71
上年度末
2018年 12月 31日
1年以内 1-5年 5年以上 不计息 合计
资产
银行存款
636,682.94 - - - 636,682.94
存出保证金
4,544.73 - - - 4,544.73
交易性金融资产
154,926,000.00 - - - 154,926,000.00
买入返售金融资产
3,000,000.00 - - - 3,000,000.00
应收证券清算款
- - -1,001,724.79 1,001,724.79
应收利息
- - -2,673,093.73 2,673,093.73
应收申购款
- - - 1,675.25 1,675.25
其他资产
- - - - -
资产总计
158,567,227.67 - -3,676,493.77 162,243,721.44
负债
卖出回购金融资产款
39,189,501.21 - - - 39,189,501.21
应付赎回款
- - - 11,685.42 11,685.42
应付管理人报酬
- - - 62,410.78 62,410.78
应付托管费
- - - 10,401.81 10,401.81
应付销售服务费
- - - 10,347.36 10,347.36
应付交易费用
- - - 8,590.90 8,590.90
应付利息
- - - 25,061.48 25,061.48
应交税费
- - - 3,862.44 3,862.44
其他负债
- - - 59,008.13 59,008.13
负债总计
39,189,501.21 - - 191,368.32 39,380,869.53
利率敏感度缺口
119,377,726.46 - -3,485,125.45 122,862,851.91
长盛盛崇混合 2019年半年度报告
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6.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析
除市场利率以外的其他市场变量保持不变
假设
对资产负债表日基金资产净值的
影响金额（单位：人民币元）
相关风险变量的变动
本期末（ 2019年 6月 30日
）
上年度末（ 2018年 12月
31日 ）
市场利率下降 25个
基点
656,486.10 203,321.71
市场利率上升 25个
基点
-656,486.10 -203,321.71
分析
6.4.13.4.2 外汇风险
外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基
金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。
6.4.13.4.3 其他价格风险
其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以
外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场
交易的股票和债券，所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的
影响，也可能来源于证券市场整体波动的影响。
本基金的基金管理人在构建和管理投资组合的过程中，采用“自上而下”的策略，通过对宏
观经济情况及政策的分析，结合证券市场运行情况，做出资产配置及组合构建的决定；通过对单
个证券的定性分析及定量分析，选择符合基金合同约定范围的投资品种进行投资。本基金的基金
管理人定期结合宏观及微观环境的变化，对投资策略、资产配置、投资组合进行修正，来主动应
对可能发生的市场价格风险。
本基金通过投资组合的分散化降低其他价格风险。本基金投资组合中股票投资占基金资产的
比例为 0%-95%；权证投资占基金资产净值的 0%-3%；每个交易日日终，在扣除股指期货和国债期
货合约需缴纳的交易保证金后，现金或到期日在一年以内的政府债券的投资比例不低于基金资产
净值的 5%。此外，本基金的基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控，定期运用多
种定量方法对基金进行风险度量。
6.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口
注：于 2019年 6月 30日，本基金未持有交易性权益类投（2018年 12月 31日：同）。
长盛盛崇混合 2019年半年度报告
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6.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析
注：于 2019年 6月 30日，本基金未持有交易性权益类投资，因此除市场利率和外汇汇率以外的
市场价格因素的变动对于本基金资产净值无重大影响（2018年 12月 31日：同）。
6.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
(1)公允价值
(a)金融工具公允价值计量的方法
公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最
低层次决定：
第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。
第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。
第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。
(b)持续的以公允价值计量的金融工具
(i)各层次金融工具公允价值
于 2019年 6月 30日，本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中第
二层次 437,657,400.00元，无属于第一或第三层次的余额(2018年 12月 31日：属于第二层次
154,926,000.00 元，无属于第一或第三层的余额)。
(ii)公允价值所属层次间的重大变动
本基金以导致各层次之间转换的事项发生日为确认各层次之间转换的时点。
对于证券交易所上市的股票和债券，若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停时的交
易不活跃)、或属于非公开发行等情况，本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活
跃期间及限售期间将相关股票和债券的公允价值列入第一层次；并根据估值调整中采用的不可观
察输入值对于公允价值的影响程度，确定相关股票和债券公允价值应属第二层次还是第三层次。
(iii)第三层次公允价值余额和本期变动金额
无。
(c)非持续的以公允价值计量的金融工具
于 2019年 6月 30日，本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产(2018年 12月
31日：同)。
(d)不以公允价值计量的金融工具
不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价值与公允
价值相差很小。
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(2)除公允价值外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。
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§7 投资组合报告
7.1 期末基金资产组合情况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额
占基金总资产的比例
（%）
1 权益投资
- -
其中：股票
- -
2 基金投资
- -
3 固定收益投资
437,657,400.00 98.60
其中：债券
437,657,400.00 98.60
资产支持证券
- -
4 贵金属投资
- -
5 金融衍生品投资
- -
6 买入返售金融资产
- -
其中：买断式回购的买入返售金融资
产
- -
7 银行存款和结算备付金合计
362,406.90 0.08
8 其他各项资产
5,838,818.56 1.32
9 合计
443,858,625.46 100.00
7.2 期末按行业分类的股票投资组合
7.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合
注：本基金本报告期末未持有股票。
7.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
注：本基金本报告期末未持有港股通投资股票。
7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细
注：本基金本报告期末未持有股票。
7.4 报告期内股票投资组合的重大变动
7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20名的股票明细
注：本基金本报告期内未进行股票投资。
7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20名的股票明细
注：本基金本报告期内未进行股票投资。
7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
注：本基金本报告期内未进行股票投资。
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7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合
金额单位：人民币元
序号 债券品种 公允价值
占基金资产净值
比例（％）
1
国家债券
- -
2
央行票据
- -
3
金融债券
22,481,200.00 6.80
其中：政策性金融债
22,481,200.00 6.80
4
企业债券
- -
5
企业短期融资券
- -
6
中期票据
- -
7
可转债（可交换债）
128,000.00 0.04
8
同业存单
415,048,200.00 125.58
9
其他
- -
10
合计
437,657,400.00 132.42
7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
金额单位：人民币元
序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值
占基金资产净值
比例（％）
1 111915032
19民生银行
CD032
400,000 38,828,000.00 11.75
2 111909082
19浦发银行
CD082
400,000 38,816,000.00 11.74
3 111904008
19中国银行
CD008
300,000 29,124,000.00 8.81
4 111904012
19中国银行
CD012
300,000 29,121,000.00 8.81
5 111908049
19中信银行
CD049
300,000 29,112,000.00 8.81
7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序所有资产支持证券投资明细
注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
注：本基金本报告期末未持有贵金属。
7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
注：本基金本报告期末未持有权证。
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7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
7.10.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
注：本基金本报告期末无股指期货投资。
7.10.2 本基金投资股指期货的投资政策
本基金本报告期内未投资股指期货。
7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
7.11.1 本期国债期货投资政策
本基金本报告期内未投资国债期货。
7.11.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
注：本基金本报告期末无国债期货投资。
7.11.3 本期国债期货投资评价
本基金本报告期内未投资国债期货。
7.12 投资组合报告附注
7.12.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期受到调查以及处罚的情况的说明
一、19民生银行 CD032：2018年 11月 9日，银保监银罚决字〔2018〕5 号行政处罚信息公
开表显示，公司贷款业务严重违反审慎经营规则，被处以罚款 200万元；银保监银罚决字
〔2018〕8 号行政处罚信息公开表显示，公司内控管理严重违反审慎经营规则，同业投资违规接
受担保，同业投资、理财资金违规投资房地产，用于缴交或置换土地出让金及土地储备融资，本
行理财产品之间风险隔离不到位，个人理财资金违规投资，票据代理未明示，增信未簿记和计提
资本占用，为非保本理财产品提供保本承诺，被处以罚款 3,160万元。2019年 4月 2日，大银
保监罚决字〔2019〕76 号行政处罚信息公开表显示，公司以贷收贷，掩盖资产真实质量，以贷
转存，虚增存贷款规模，被处以罚款 100万元；大银保监罚决字〔2019〕78 号行政处罚信息公
开表显示，公司贷后管理不到位，银行承兑汇票保证金来源审查不严格，贷款回流作银行承兑汇
票保证金，被处以罚款 50万元；大银保监罚决字〔2019〕80 号行政处罚信息公开表显示，公司
贷后管理不到位，以贷收贷，掩盖资产真实质量，贴现资金回流作银行承兑汇票保证金，滚动循
环签发银行承兑汇票，被处以罚款 100万元。对以上事件，本基金判断，民生银行作为大型全国
性股份制银行，经营稳健，上述处罚对公司影响小。后续关注其制度建设与执行等公司基础性建
设问题的合规性以及企业的经营状况。
二、19中信银行 CD049：根据交易商协会 2019年 4月 15日的自律处分信息，公司作为江苏
宏图高科技股份有限公司相关债务融资工具的主承销商，在后续管理工作中存在以下违反银行间
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第 45 页 共54 页
市场自律管理规则的行为：宏图高科于 2018年 11月 26日披露了《江苏宏图高科技股份有限公
司关于“15宏图 MTN001”与投资人达成一致的公告》，其中“已与‘15宏图 MTN001’全部投资
人就延期兑付方案达成一致”的表述与实际情况不符，中信银行作为“15宏图 MTN001”的主承
销商，在知悉上述不真实内容的情况下，未督导发行人就不真实内容予以纠正，对发行人的督导
职责履行不到位；中信银行于 2018年 12月 6日召集召开了“18宏图高科 SCP002”持有人会议，
相关召集公告披露不及时，持有人会议议案披露不完整；2018年 9月和 11月，宏图高科主体评
级下调事项触发了“18宏图高科 SCP002”投资者保护的事先约束条款，中信银行作为召集人未
及时召开持有人会议。依据相关自律规定，经 2019年第 4次自律处分会议审议，给予中信银行
通报批评处分，责令其针对本次事件中暴露出的问题进行全面深入的整改。对以上事件，本基金
判断，中信银行作为大型全国性股份制银行，经营稳健，上述处罚对公司影响小。后续关注其制
度建设与执行等公司基础性建设问题的合规性以及企业的经营状况。
三、19浦发银行 CD082：根据银保监会 2018年 5月 4日公布的《中国银行保险监督管理委
员会行政处罚信息公开表-银监罚决字〔2018〕4 号-上海浦东发展银行股份有限公司》的公告，
浦发银行因内控管理严重违反审慎经营规则；通过资管计划投资分行协议存款，虚增一般存款；
通过基础资产在理财产品之间的非公允交易进行收益调节；理财资金投资非标准化债权资产比例
超监管要求；提供不实说明材料、不配合调查取证；以贷转存，虚增存贷款；票据承兑、贴现业
务贸易背景审查不严；国内信用证业务贸易背景审查不严；贷款管理严重缺失，导致大额不良贷
款；违规通过同业投资转存款方式，虚增存款；票据资管业务在总行审批驳回后仍继续办理；对
代理收付资金的信托计划提供保本承诺；以存放同业业务名义开办委托定向投资业务，并少计风
险资产；投资多款同业理财产品未尽职审查，涉及金额较大；修改总行理财合同标准文本，导致
理财资金实际投向与合同约定不符；为非保本理财产品出具保本承诺函；向关系人发放信用贷款；
向客户收取服务费，但未提供实质性服务，明显质价不符；收费超过服务价格目录，向客户转嫁
成本共 19项违规被罚罚款 5845万元，没收违法所得 10.927万元，罚没合计 5855.927万元。
根据 1月 20日浦发银行《关于成都分行处罚事项的公告》2018 年 1月 18 日，银监会四川监管
局对公司成都分行作出行政处罚决定，对成都分行内控管理严重失效,授信管理违规，违规办理
信贷业务等严重违反审慎经营规则的违规行为依法查处，执行罚款 46,175万元人民币。此外，
对成都分行原行长、2名副行长、1名部门负责人和 1名支行行长分别给予禁止终身从事银行业
工作、取消其高级管理人员任职资格、警告及罚款。对以上事件，本基金做出如下说明：浦发银
行是中国最优秀的银行之一，基本面良好，上述处罚对经营管理不构成实质性影响，同时公司高
度重视相关事项，已进一步采取控制措施改进或正在落实整改。针对成都分行上述违规经营事项，
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浦发银行高度重视，在监管机构和地方政府的指导和帮助下，及时调整了成都分行经营班子，并
对资产状况进行了全面评估，分类施策、强化管理，按照审慎原则计提风险拨备，稳妥有序化解
风险。目前，成都分行已按监管要求完成了整改，总体风险可控，客户权益未受影响，经营管理
迈入正轨。在此基础上，公司在全行范围内认真开展举一反三教育整改工作，深刻反思，统一思
想，吸取教训；端正全行经营理念，更加关注安全性、流动性和效益性的平衡发展，强化统一法
人管理；将防范和化解金融风险放在更加突出的位置，强化合规内控体制机制建设，着重提升内
控执行力和有效性，确保全行依法合规、稳健发展。并且上述处罚金额已全额计入 2017年度公
司损益，对公司的业务开展及持续经营无重大不利影响。基于相关研究，本基金判断，上述处罚
对公司影响极小。今后，我们将继续加强与该公司的沟通，密切关注其制度建设与执行等公司基
础性建设问题的合规性以及企业的经营状况。
除上述事项外，本报告期内基金投资的前十名证券的发行主体无被监管部门立案调查记录，
无在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚。
7.12.2 基金投资的前十名股票超出基金合同规定的备选股票库情况的说明
本基金本报告期末未持有股票。
7.12.3 期末其他各项资产构成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金
1,713.46
2 应收证券清算款
-
3 应收股利
-
4 应收利息
5,836,545.10
5 应收申购款
560.00
6 其他应收款
-
7 待摊费用
-
8 其他
-
9 合计
5,838,818.56
7.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细
注：本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券（可交换债券）。
7.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
注：本基金本报告期末未持有股票。
7.12.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。
长盛盛崇混合 2019年半年度报告
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§8 基金份额持有人信息
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位：份
持有人结构
机构投资者 个人投资者
份额
级别
持有人
户数(户)
户均持有的
基金份额
持有份额
占总份额比
例
持有份额
占总份
额比例
长盛
盛崇
混合 A
134 4,237.32 0.00 0.00% 567,801.28 100.00%
长盛
盛崇
混合 C
15,904 20,211.70 151,338,324.64 47.08% 170,108,473.84 52.92%
合计
16,038 20,078.23 151,338,324.64 47.00% 170,676,275.12 53.00%
注：对于分级基金，比例的分母采用各自级别的份额；对于合计数，比例的分母采用下属分级基
金份额的合计数。
8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
项目 份额级别 持有份额总数（份）
占基金总份额
比例
长盛盛崇
混合 A
8,946.60 1.5757%
长盛盛崇
混合 C
6,980.87 0.0022%
基金管理人所有从业人员
持有本基金
合计
15,927.47 0.0049%
注：对于分级基金，比例的分母采用各自级别的份额；对于合计数，比例的分母采用下属分级基
金份额的合计数。
8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况
项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区间（万份）
长盛盛崇混合 A
0
长盛盛崇混合 C
0
本公司高级管理人员、基
金投资和研究部门负责人
持有本开放式基金
合计
0
长盛盛崇混合 A
0
长盛盛崇混合 C
0
本基金基金经理持有本开
放式基金
合计
0
长盛盛崇混合 2019年半年度报告
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§9 开放式基金份额变动
单位：份
项目 长盛盛崇混合 A 长盛盛崇混合 C
基金合同生效日（2016年 11月 10日）基金
份额总额
3,787.12 565,180,426.41
本报告期期初基金份额总额
608,987.31 110,901,917.03
本报告期期间基金总申购份额
587,744.84 402,632,376.20
减:本报告期期间基金总赎回份额
628,930.87 192,087,494.75
本报告期期间基金拆分变动份额（份额减少
以"-"填列）
- -
本报告期期末基金份额总额
567,801.28 321,446,798.48
长盛盛崇混合 2019年半年度报告
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§10 重大事件揭示
10.1 基金份额持有人大会决议
本报告期未召开基金份额持有人大会。
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
10.2.1本基金管理人的高级管理人员重大人事变动情况
根据公司 2019年第一次临时股东会议决议，同意钱力不再担任公司第七届董事会董事，选
举严琛担任公司第七届董事会董事。以上董事人员变更，已向中国证监会北京监管局报备。
因个人原因，杨思乐向公司申请辞去副总经理职务，根据公司第七届董事会第十二次会议
决议，杨思乐不再担任公司副总经理职务。以上公司高级管理人员变更，已向中国证监会北京
监管局报备。
根据公司第七届董事会第十三次会议决议，聘任张壬午担任首席信息官。以上公司高级管
理人员变更，已向中国证监会北京监管局报备。
10.2.2 基金经理变动情况
本报告期本基金基金经理未曾变动。
10.2.3 本基金托管人的专门基金托管部门重大人事变动情况
本报告期内基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
本报告期，无涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。
10.4 基金投资策略的改变
报告期内基金投资策略没有改变。
10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况
本基金聘任的会计师事务所为普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙），本报告期内
本基金未更换会计师事务所。
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
基金管理人、托管人及其高级管理人员未受监管部门稽查或处罚。
10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位：人民币元
股票交易 应支付该券商的佣金
券商名称
交易单元
数量
成交金额
占当期股票
成交总额的比
例
佣金
占当期佣金
总量的比例
备注
川财证券
2 - - - - -
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注：本基金本报告期内未进行股票投资。
10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
金额单位：人民币元
债券交易 债券回购交易 权证交易
券商名称
成交金额
占当期债券
成交总额的比
例
成交金额
占当期债
券回购
成交总额
的比例
成交金额
占当期权证
成交总额的
比例
川财证券
19,653,052.50 100.00%306,900,000.00 100.00% - -
注：1、本公司选择证券经营机构的标准
（1）研究实力较强，有固定的研究机构和专门研究人员，能及时为本公司提供高质量的咨询服
务，包括宏观经济报告、行业报告、市场走向分析、个股分析报告等，并能根据基金投资的特定
要求，提供专门研究报告。
（2）资力雄厚，信誉良好。
（3）财务状况良好，各项财务指标显示公司经营状况稳定。
（4）经营行为规范，最近两年未因重大违规行为而受到中国证监会和中国人民银行处罚。
（5）内部管理规范、严格，具备健全的内控制度，并能满足基金运作高度保密的要求。
（6）具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件，交易设施符合代理本公司基金进行证券交易
的需要，并能为本公司基金提供全面的信息服务。
2、本公司租用券商交易单元的程序
（1）研究机构提出服务意向，并提供相关研究报告；
（2）研究机构的研究报告需要有一定的试用期。试用期视服务情况和研究服务评价结果而定；
（3）研究发展部、投资管理等部门试用研究机构的研究报告后，按照研究服务评价规定，对研
究机构进行综合评价；
（4）试用期满后，评价结果符合条件，双方认为有必要继续合作，经公司领导审批后，我司与
研究机构签定《研究服务协议》、《券商交易单元租用协议》，并办理基金专用交易单元租用手
续。评价结果如不符合条件则终止试用；
（5）本公司每两个月对签约机构的服务进行一次综合评价。经过评价，若本公司认为签约机构
的服务不能满足要求，或签约机构违规受到国家有关部门的处罚，本公司有权终止签署的协议，
并撤销租用的交易单元；
（6）交易单元租用协议期限为一年，到期后若双方没有异议可自动延期一年。
3、报告期内租用证券公司交易单元的变更情况：
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（1）本基金报告期内新增租用交易单元情况：无。
（2）本基金报告期内停止租用交易单元情况：无。
10.8 其他重大事件
除上述事项之外，均已作为临时报告在指定媒体披露过的其他在本报告期内发生的重大事项如下：
序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期
1
长盛基金管理有限公司关于旗下部
分基金参加 中国银行定投申购优
惠活动的公告
《证券时报》
及本公司网站
2019年 6月 27日
2
长盛盛崇灵活配置混合型证券投资
基金暂停大额申购、转换转入、定
期定额投资业务的公告
同上 2019年 6月 26日
3
长盛盛崇灵活配置混合型证券投资
基金招募说明书（更新）摘要
同上 2019年 6月 24日
4
长盛盛崇灵活配置混合型证券投资
基金招募说明书（更新）
同上 2019年 6月 24日
5
长盛基金管理有限公司关于旗下部
分基金可投资科创板股票的公告
同上 2019年 6月 22日
6
长盛盛崇灵活配置混合型证券投资
基金 收益分配公告
同上 2019年 6月 20日
7
长盛基金管理有限公司 关于高级
管理人员（首席信息官）变更的公
告
同上 2019年 6月 15日
8
长盛盛崇灵活配置混合型证券投资
基金暂停大额申购、转换转入、定
期定额投资业务的公告
同上 2019年 6月 11日
9
长盛基金管理有限公司关于高级管
理人员变更的公告
同上 2019年 6月 1日
10
长盛基金管理有限公司关于增加上
海利得基金销售有限公司 销售旗
下部分基金并开通定投和参加费率
优惠活动的公告
同上 2019年 5月 29日
11
长盛盛崇灵活配置混合型证券投资
基金 2019年第 1季度报告
同上 2019年 4月 22日
12
长盛盛崇灵活配置混合型证券投资
基金 2018年度报告
同上 2019年 3月 29日
13
长盛盛崇灵活配置混合型证券投资
基金 2018年度报告 摘要
同上 2019年 3月 29日
14
长盛盛崇灵活配置混合型证券投资
基金暂停大额申购、转换转入、定
期定额投资业务的公告
同上 2019年 3月 11日
长盛盛崇混合 2019年半年度报告
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15
长盛盛崇灵活配置混合型证券投资
基金 收益分配公告
同上 2019年 2月 15日
16
长盛盛崇灵活配置混合型证券投资
基金暂停大额申购、转换转入、定
期定额投资业务的公告
同上 2019年 2月 14日
17
长盛基金管理有限公司关于增加
长盛盛崇灵活配置混合型证券投资
基金代销机构的公告
同上 2019年 1月 25日
18
长盛盛崇灵活配置混合型证券投资
基金暂停大额申购、转换转入、定
期定额投资业务的公告
同上 2019年 1月 23日
19
长盛盛崇灵活配置混合型证券投资
基金 2018年第 4季度报告
同上 2019年 1月 19日
长盛盛崇混合 2019年半年度报告
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§11 影响投资者决策的其他重要信息
11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况
报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况
投
资
者
类
别
序
号
持有基金份额比例
达到或者超过
20%的时间区间
期初
份额
申购
份额
赎
回
份
额
持有份额
份额占
比
机
构
1 20190101~20190319 40,000,000.00 - - 40,000,000.00 12.42%
2 20190110~20190402 - 55,717,767.10 - 55,717,767.10 17.30%
个
人
- - - - - - -
产品特有风险
本基金本报告期存在单一投资者持有基金份额比例超过 20%的情况，当该基金份额持有人大量赎回
本基金时，可能导致的风险包括：巨额赎回风险、流动性风险、基金资产净值持续低于 5000万元
的风险、基金份额净值大幅波动风险以及基金收益水平波动风险。本基金管理人将对申购赎回进行
审慎的应对，保护中小投资者利益。
11.2 影响投资者决策的其他重要信息
本基金本报告期内无影响投资者决策的其他重要信息。
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§12 备查文件目录
12.1 备查文件目录
1、中国证监会核准基金募集的文件；
2、《长盛盛崇灵活配置混合型证券投资基金基金合同》；
3、《长盛盛崇灵活配置混合型证券投资基金托管协议》；
4、《长盛盛崇灵活配置混合型证券投资基金招募说明书》；
5、法律意见书；
6、基金管理人业务资格批件、营业执照；
7、基金托管人业务资格批件、营业执照。
12.2 存放地点
备查文件存放于基金管理人和/或基金托管人的办公地址。
12.3 查阅方式
投资者可到基金管理人和/或基金托管人的办公场所及/或管理人互联网站免费查阅备查文件。
在支付工本费后，投资者可在合理时间内取得备查文件的复制件或复印件。
投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人长盛基金管理有限公司。
客户服务中心电话：400-888-2666、010-86497888。
网址：http://www.csfunds.com.cn。
长盛基金管理有限公司
2019年 8月 27日
