长盛环球景气行业大盘精选混合型证券投资基金
2019年半年度报告
2019年 6月 30日
基金管理人：长盛基金管理有限公司
基金托管人：中国银行股份有限公司
送出日期：2019年 8月 27日
长盛环球行业混合(QDII)2019 年半年度报告
第 2 页 共53 页
§1 重要提示及目录
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二
以上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2019年 8月 26日复核了本报告
中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书及其更新。
本报告中财务资料未经审计 。
本报告期自 2019年 01月 01日起至 06月 30日止。
长盛环球行业混合(QDII)2019 年半年度报告
第 3 页 共53 页
1.2 目录
§1 重要提示及目录....................................................................................................................................2
1.1 重要提示.......................................................................................................................................2
1.2 目录...............................................................................................................................................3
§2 基金简介................................................................................................................................................6
2.1 基金基本情况...............................................................................................................................6
2.2 基金产品说明...............................................................................................................................6
2.3 基金管理人和基金托管人...........................................................................................................6
2.4 境外投资顾问和境外资产托管人...............................................................................................7
2.5 信息披露方式...............................................................................................................................7
2.6 其他相关资料...............................................................................................................................7
§3 主要财务指标和基金净值表现............................................................................................................8
3.1 主要会计数据和财务指标...........................................................................................................8
3.2 基金净值表现...............................................................................................................................8
§4 管理人报告..........................................................................................................................................11
4.1 基金管理人及基金经理情况.....................................................................................................11
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明.............................................................12
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明.........................................................................12
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明.........................................................13
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望.........................................................13
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明.....................................................................13
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明.........................................................................14
4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明.................................14
§5 托管人报告..........................................................................................................................................15
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明.............................................................................15
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明.........15
5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见.........................15
§6 半年度财务会计报告（未经审计）..................................................................................................16
6.1 资产负债表.................................................................................................................................16
6.2 利润表.........................................................................................................................................17
长盛环球行业混合(QDII)2019 年半年度报告
第 4 页 共53 页
6.3 所有者权益（基金净值）变动表.............................................................................................18
6.4 报表附注.....................................................................................................................................19
§7 投资组合报告......................................................................................................................................38
7.1 期末基金资产组合情况.............................................................................................................38
7.2 期末在各个国家（地区）证券市场的权益投资分布.............................................................38
7.3 期末按行业分类的权益投资组合.............................................................................................38
7.4 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有权益投资明细.................................39
7.5 报告期内权益投资组合的重大变动.........................................................................................42
7.6 期末按债券信用等级分类的债券投资组合.............................................................................44
7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细.............................44
7.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序所有资产支持证券投资明细.....................44
7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名金融衍生品投资明细.................44
7.10 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名基金投资明细...........................44
7.11 投资组合报告附注...................................................................................................................44
§8 基金份额持有人信息..........................................................................................................................46
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构.................................................................................46
8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况.....................................................................46
8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况.................................46
§9 开放式基金份额变动..........................................................................................................................47
§10 重大事件揭示....................................................................................................................................48
10.1 基金份额持有人大会决议.......................................................................................................48
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动.......................................48
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼...........................................................48
10.4 基金投资策略的改变...............................................................................................................48
10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况...................................................................................48
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况...................................................48
10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况...............................................................................48
10.8 其他重大事件...........................................................................................................................50
§11 影响投资者决策的其他重要信息....................................................................................................52
11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 ......................................52
长盛环球行业混合(QDII)2019 年半年度报告
第 5 页 共53 页
11.2 影响投资者决策的其他重要信息...........................................................................................52
§12 备查文件目录....................................................................................................................................53
12.1 备查文件目录...........................................................................................................................53
12.2 存放地点...................................................................................................................................53
12.3 查阅方式...................................................................................................................................53
长盛环球行业混合(QDII)2019 年半年度报告
第 6 页 共53 页
§2 基金简介
2.1 基金基本情况
基金名称 长盛环球景气行业大盘精选混合型证券投资基金
基金简称 长盛环球行业混合(QDII)
基金主代码
080006
交易代码
080006
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2010年 5月 26日
基金管理人 长盛基金管理有限公司
基金托管人 中国银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 13,838,629.71份
基金合同存续期 不定期
2.2 基金产品说明
投资目标
本基金主要投资于全球证券市场，把握全球经济趋势，
精选景气投资行业，并在此基础上投资于其中的优势
公司，实现充分分享全球经济增长收益的目标；同时
在投资国家或地区配置上，有效实现全球分散化投资，
力争充分分散风险，追求基金资产的稳定增值。
投资策略
本基金投资组合的构建采用了自上而下的行业配置和
自下而上的个股精选相结合的方法，运用 Black-
Litterman资产配置模型实现行业层面的风险最优配
置，在行业内部，运用全球量化选股模型精选个股，
投资管理人将两者进行有机结合，构建最优化的投资
组合。
业绩比较基准
摩根斯坦利世界大盘股指数（MSCI World Large Cap
Index）
风险收益特征
本基金为混合型基金，风险和收益高于货币基金、债
券基金。同时，本基金为全球混合型证券投资基金，
除了需要承担与国内证券投资基金类似的市场波动风
险之外，本基金还面临汇率风险、国别风险、新兴市
场风险等海外市场投资所面临的特别投资风险。此外，
由于投资国家与地区市场的分散，风险低于投资单一
市场的混合型基金。
2.3 基金管理人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 长盛基金管理有限公司 中国银行股份有限公司
姓名 张利宁 王永民
联系电话
010-86497608 010-66594896
信息披露负责人
电子邮箱
zhangln@csfunds.com.cn fcid@bankofchina.com
客户服务电话 400-888-2666、010-
95566
长盛环球行业混合(QDII)2019 年半年度报告
第 7 页 共53 页
86497888
传真
010-86497999 010-66594942
注册地址
深圳市福田中心区福中三
路诺德金融中心主楼 10D
北京市西城区复兴门内大街
1号
办公地址
北京市朝阳区安定路 5号
院 3号楼中建财富国际中
心 3-5层
北京市西城区复兴门内大街
1号
邮政编码
100029 100818
法定代表人 周兵 刘连舸
2.4 境外投资顾问和境外资产托管人
项目 境外资产托管人
英文
BANK OF CHINA (HONG KONG LIMITED)
名称
中文 中国银行(香港)有限公司
注册地址 香港花园道 1号中银大厦
办公地址 香港花园道 1号中银大厦
2.5 信息披露方式
本基金选定的信息披露报纸名称 《中国证券报》
登载基金半年度报告正文的管理人互联网
网址
http://www.csfunds.com.cn
基金半年度报告备置地点 基金管理人的办公地址及基金托管人住所
2.6 其他相关资料
项目 名称 办公地址
注册登记机构 长盛基金管理有限公司
北京市朝阳区安定路 5号院 3号楼
中建财富国际中心 3-5层
长盛环球行业混合(QDII)2019 年半年度报告
第 8 页 共53 页
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位：人民币元
3.1.1 期间数据和指标 报告期(2019年 1月 1日 - 2019年 6月 30日)
本期已实现收益
364,636.10
本期利润
2,874,084.52
加权平均基金份额本期利润
0.1276
本期加权平均净值利润率
10.78%
本期基金份额净值增长率
6.26%
3.1.2 期末数据和指标 报告期末( 2019年 6月 30日 )
期末可供分配利润
2,839,570.75
期末可供分配基金份额利润
0.2052
期末基金资产净值
16,678,200.46
期末基金份额净值
1.205
3.1.3 累计期末指标 报告期末( 2019年 6月 30日 )
基金份额累计净值增长率
26.29%
注：1、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平
要低于所列数字。
2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除
相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
3、期末可供分配利润，采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。
表中的“期末”均指本报告期最后一日，即 6月 30日。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段
份额净
值增长
率①
份额净值
增长率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①－③ ②－④
过去一个月
3.79% 0.96% 6.48% 0.62% -2.69% 0.34%
过去三个月
-1.79% 0.99% 3.38% 0.66% -5.17% 0.33%
过去六个月
6.26% 0.93% 15.38% 0.69% -9.12% 0.24%
过去一年
-11.79% 1.12% 5.10% 0.82% -16.89% 0.30%
过去三年
19.31% 0.98% 32.63% 0.64% -13.32% 0.34%
自基金合同
生效起至今
26.29% 0.95% 106.11% 0.86% -79.82% 0.09%
注：本基金业绩比较基准的构建及再平衡过程：
业绩比较基准＝摩根斯坦利世界大盘股指数（MSCI World Large Cap IMI Index）x 100%（以下
简称 MSCI世界指数）。
长盛环球行业混合(QDII)2019 年半年度报告
第 9 页 共53 页
本基金为混合型基金，主要投资范围为全球主要发达地区股票市场大盘类股票，在综合比较目前
市场上各主要指数的编制特点并考虑本基金股票组合的投资标的之后选取上述指数。
摩根斯坦利世界大盘股可投资指数是按照自由流通市值调整方法编制的跟踪全球成熟市场的全球
性投资指数，是 MSCI标准化指数之一，适合作为全球市场投资业绩比较基准的指数。全球超过
80%的基金经理人，是以 MSCIBARRA编制的指数作为投资绩效评估的标准。在全球范围内，
MSCI世界指数已经成为全球市场投资工具的基准标尺之一，并且由 MSCIBARRA每日在市场发布。
MSCI世界指数样本覆盖了与证监会已经签立合作谅解备忘录的主要国家，并为许多国际著名股
票投资基金选用为投资比较基准，具有良好的市场代表性。比较起来，该指数具有较好的权威性、
市场代表性，用为衡量本基金业绩的基准比较合适。
本基金的股票资产占基金资产的 60%-95%。在正常的市场情况下，基金的平均股票仓位约为
85%，所以，业绩基准中的这一资产配置比例可以反映本基金的风险收益特征。
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收
益率变动的比较
长盛环球行业混合(QDII)2019 年半年度报告
第 10 页 共53 页
注：按照本基金合同规定，本基金基金管理人应当自基金合同生效之日起六个月内使基金的投资
组合比例符合基金合同的约定。截至报告日，本基金的各项资产配置比例符合基金合同的有关约
定。
长盛环球行业混合(QDII)2019 年半年度报告
第 11 页 共53 页
§4 管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
本基金管理人为长盛基金管理有限公司（以下简称公司），成立于 1999年 3月 26日，是国
内最早成立的十家基金管理公司之一，公司注册资本为人民币 2.06亿元。长盛基金总部办公地
位于北京，在北京、上海、成都、深圳等地设有分支机构，并拥有全资子公司长盛基金（香港）
有限公司和长盛创富资产管理有限公司。目前，公司股东及其出资比例为：国元证券股份有限公
司占注册资本的 41%，新加坡星展银行有限公司占注册资本的 33%，安徽省信用担保集团有限公
司占注册资本的 13%，安徽省投资集团控股有限公司占注册资本的 13%。公司拥有公募基金、全
国社保基金、特定客户资产管理、合格境内机构投资者（QDII）、合格境外机构投资者（QFII）、
保险资产管理人等业务资格。截至 2019年 6月 30日，基金管理人共管理五十七只开放式基金，
并管理多个全国社保基金组合和专户产品。公司同时兼任境外 QFII基金和专户理财产品的投资
顾问。
4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介
任本基金的基金经理（助理）
期限
姓
名
职务
任职日期 离任日期
证券从
业年限
说明
吴
达
本基金基金经理，
长盛沪港深优势精
选灵活配置混合型
证券投资基金基金
经理，长盛转型升
级主题灵活配置混
合型证券投资基金
基金经理，长盛研
发回报混合型证券
投资基金基金经理，
国际业务部总监，
长盛基金（香港）
有限公司副总经理。
2010年 5月
26日
-
17年
吴达先生，博士，CFA（特
许金融分析师）。历任新
加坡星展资产管理有限公
司研究员、星展珊顿全球
收益基金经理助理、星展
增裕基金经理，专户投资
组合经理；新加坡毕盛高
荣资产管理公司亚太专户
投资组合经理，资产配置
委员会成员；华夏基金管
理有限公司国际策略分析
师、固定收益投资经理；
2007年 8月起加入长盛基
金管理有限公司，曾任长
盛积极配置债券型证券投
资基金基金经理。
注：1、上表基金经理的任职日期和离任日期均指公司决定确定的聘任日期和解聘日期；
2、“证券从业年限”中“证券从业”的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的
相关规定。
长盛环球行业混合(QDII)2019 年半年度报告
第 12 页 共53 页
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内，本基金管理人严格按照《证券投资基金法》及其各项实施准则、本基金的基金
合同和其他有关法律法规、监管部门的相关规定，依照诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基
金资产，在严格控制投资风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益，没有损害基金份额持
有人利益的行为。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
报告期内，公司严格执行《公司公平交易细则》各项规定，在研究、投资授权与决策、交易
执行等各个环节，公平对待旗下所有投资组合，包括公募基金、社保组合、特定客户资产管理组
合等。具体如下：
研究支持，公司旗下所有投资组合共享公司研究部门研究成果，所有投资组合经理在公司研
究平台上拥有同等权限。
投资授权与决策，公司实行投资决策委员会领导下的投资组合经理负责制，各投资组合经理
在投资决策委员会的授权范围内，独立完成投资组合的管理工作。各投资组合经理遵守投资信息
隔离墙制度。
交易执行，公司实行集中交易制度，所有投资组合的投资指令均由交易部统一执行委托交易。
交易部依照《公司公平交易细则》的规定，场内交易，强制开启恒生交易系统公平交易程序；场
外交易，严格遵守相关工作流程，保证交易执行的公平性。
投资管理行为的监控与分析评估，公司风险管理部、监察稽核部，依照《公司公平交易细则》
的规定，持续、动态监督公司投资管理全过程，并进行分析评估，及时向公司管理层报告发现问
题，保障公司旗下所有投资组合均被公平对待。
公司对过去 4个季度的同向交易行为进行数量分析，计算溢价率、贡献率、占优比等指标，
使用双边 90%置信水平对 1日、3日、5日的交易片段进行 T检验，未发现违反公平交易及利益
输送的行为。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
本报告期内，本公司旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中，未发生同日反向交易
成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的交易。
本报告期内，未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易行为。
长盛环球行业混合(QDII)2019 年半年度报告
第 13 页 共53 页
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
年初包括美股在内的全球风险资产悉数上涨触发了一波强劲反弹，其核心因素来源于 1月初
美联储开始的鸽派转向。二季度初国际市场受到美国经济增速放缓、利率曲线长端倒挂等因素影
响开始调整，中美贸易摩擦对股票市场的调整有加速器的作用，科技股尤其与中国通讯设备需求
相关的个股受损最大，防御性板块如必须消费板块、黄金板块的表现领先于大盘。经过了年初以
来的反弹之后，香港市场二季度也跟随国际发达市场大幅回调，消费品行业、服务类行业基于相
对稳定的业绩预期回调幅度较小。
报告期内本基金适度调整了组合结构，对稳健分红标的进行了增配，根据基金风格，整体结
构上仍然偏重港股蓝筹与美国大盘科技股。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现
截至本报告期末本基金份额净值为 1.205元；本报告期基金份额净值增长率为 6.26%，业绩
比较基准收益率为 15.38%。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
6月份以来对于美联储降息的预期开始变得更加强烈，随后联储议息会也确认了鸽派观点，
美国市场基本修复了季度以来的调整。随后 G20会议中美元首会面，达成不继续增加关税的初步
决议，缓解了 5月以来压制市场情绪、投资者风险偏好的风险因素。就美国市场而言，则需要观
察市场反弹后美国经济是否继续放缓，美联储会否兑现期货市场对降息的预期，以及中国宏观货
币政策在较为宽松的外部环境下的相机抉择。
下半年对于国际与港股市场来说需要观察美国经济放缓的速度，并从盈利和盈利预期的确认
上把握个股表现的分化。本基金对全球经济增长形势保持谨慎，在均衡的前提下争取在中期机会
的视角重点关注全球科技进步，中国经济降速换挡后长期成长性行业，例如信息产业与高端装备、
5G与新基建相关产业链等。
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
根据中国证监会相关规定及本基金合同约定，本基金管理人严格按照《企业会计准则》、中
国证监会相关规定和基金合同关于估值的约定，对基金所持投资品种进行估值。本基金管理人制
订了证券投资基金估值政策与估值程序，设立基金估值小组，参考行业协会估值意见和独立第三
方机构估值数据，确保基金估值的公平、合理。
本基金管理人制订的证券投资基金估值政策与估值程序确定了估值目的、估值日、估值对象、
估值程序、估值方法以及估值差错处理、暂停估值和特殊情形处理等事项。本基金管理人设立了
长盛环球行业混合(QDII)2019 年半年度报告
第 14 页 共53 页
由公司总经理（担任估值工作小组组长）、公司督察长（担任估值工作小组副组长）、公司相关
投资、研究部门分管领导、公司运营部分管领导、相关研究部门、相关投资部门、监察稽核部、
风险管理部、信息技术部及业务运营部总监或指定人员组成的估值工作小组，负责研究、指导并
执行基金估值业务。小组成员均具有多年证券、基金从业经验，具备基金估值运作、行业研究、
风险管理或法律合规等领域的专业胜任能力。
基金经理参与估值原则和方法的讨论，但不参与估值原则和方法的最终决策和日常估值的执
行。
参与估值流程的各方还包括本基金托管人和会计师事务所。托管人根据法律法规要求对基金
估值及净值计算履行复核责任，当存有异议时，托管人有责任要求基金管理公司作出合理解释，
通过积极商讨达成一致意见。会计师事务所对估值委员会采用的相关估值模型、假设及参数的适
当性发表审核意见并出具报告。上述参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。
本基金管理人已分别与中债金融估值中心有限公司和中证指数有限公司签署服务协议，由其
分别按约定提供在银行间同业市场交易的债券品种和在交易所市场交易或挂牌的部分债券品种的
估值数据。
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
根据本基金基金合同对基金利润分配原则的约定，本报告期内未实施利润分配。
本基金截至 2019年 6月 30日，期末可供分配利润为 2,839,570.75元，未分配利润已实现
部分为 6,083,310.83元，未分配利润未实现部分为-3,243,740.08元。
4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明
本基金自 2018年 12月 4日至 2019年 2月 20日、2019年 3月 1日至 2019年 6月 30日期
间出现连续 60个工作日基金资产净值低于 5000万元的情形，本基金管理人已向中国证监会报告
本基金的解决方案。
长盛环球行业混合(QDII)2019 年半年度报告
第 15 页 共53 页
§5 托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
本报告期内，中国银行股份有限公司（以下称“本托管人”）在对长盛环球景气行业大盘精
选混合型证券投资基金（以下称“本基金”）的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其
他有关法律法规、基金合同和托管协议的有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完
全尽职尽责地履行了应尽的义务。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说
明
本报告期内，本托管人根据《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议
的规定，对本基金管理人的投资运作进行了必要的监督，对基金资产净值的计算、基金份额申购
赎回价格的计算以及基金费用开支等方面进行了认真地复核，未发现本基金管理人存在损害基金
份额持有人利益的行为。
5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告（注：财务会计报告中的
“金融工具风险及管理”部分未在托管人复核范围内）、投资组合报告等数据真实、准确和完整。
长盛环球行业混合(QDII)2019 年半年度报告
第 16 页 共53 页
§6
半年度财务会计报告（未经审计）
6.1 资产负债表
会计主体： 长盛环球景气行业大盘精选混合型证券投资基金
报告截止日：2019年 6月 30日
单位：人民币元
资 产 附注号
本期末
2019年 6月 30日
上年度末
2018年 12月 31日
资 产：
银行存款 6.4.7.1
2,886,514.35 14,719,625.41
结算备付金
- -
存出保证金
- -
交易性金融资产 6.4.7.2
13,745,814.16 31,061,670.51
其中：股票投资
13,745,814.16 31,061,670.51
基金投资
- -
债券投资
- -
资产支持证券投资
- -
贵金属投资
- -
衍生金融资产 6.4.7.3
- -
买入返售金融资产 6.4.7.4
- -
应收证券清算款
57,494.64 578,108.81
应收利息 6.4.7.5
260.19 461.25
应收股利
95,621.61 7,354.82
应收申购款
5,629.86 8,944.21
递延所得税资产
- -
其他资产 6.4.7.6
- -
资产总计
16,791,334.81 46,376,165.01
负债和所有者权益 附注号
本期末
2019年 6月 30日
上年度末
2018年 12月 31日
负 债：
短期借款
- -
交易性金融负债
- -
衍生金融负债
6.4.7.3
- -
卖出回购金融资产款
- -
应付证券清算款
- -
应付赎回款
23,573.50 15,157.01
应付管理人报酬
24,114.92 72,326.86
应付托管费
4,019.16 12,054.47
应付销售服务费
- -
应付交易费用 6.4.7.7
- -
应交税费
- -
长盛环球行业混合(QDII)2019 年半年度报告
第 17 页 共53 页
应付利息
- -
应付利润
- -
递延所得税负债
- -
其他负债 6.4.7.8
61,426.77 152,056.16
负债合计
113,134.35 251,594.50
所有者权益：
实收基金 6.4.7.9
13,838,629.71 40,682,813.98
未分配利润 6.4.7.10
2,839,570.75 5,441,756.53
所有者权益合计
16,678,200.46 46,124,570.51
负债和所有者权益总计
16,791,334.81 46,376,165.01
注：报告截止日 2019年 6月 30日，基金份额净值 1.205元，基金份额总额 13,838,629.71份。
6.2 利润表
会计主体：长盛环球景气行业大盘精选混合型证券投资基金
本报告期：2019年 1月 1日至 2019年 6月 30日
单位：人民币元
项 目 附注号
本期
2019年 1月 1日至
2019年 6月 30日
上年度可比期间
2018年 1月 1日至
2018年 6月 30日
一、收入
3,366,289.73 458,675.55
1.利息收入
9,235.73 10,324.20
其中：存款利息收入 6.4.7.11
9,235.73 10,324.20
债券利息收入
- -
资产支持证券利息收入
- -
买入返售金融资产收入
- -
其他利息收入
- -
2.投资收益（损失以“-”填列）
1,150,101.08 2,239,211.25
其中：股票投资收益 6.4.7.12
987,431.06 1,743,798.40
基金投资收益 6.4.7.13
- -
债券投资收益 6.4.7.14
- -
资产支持证券投资收益
- -
贵金属投资收益 6.4.7.15
- -
衍生工具收益 6.4.7.16
- -
股利收益 6.4.7.17
162,670.02 495,412.85
3.公允价值变动收益（损失以“-
”号填列）
6.4.7.18
2,509,448.42 -1,938,597.56
4.汇兑收益（损失以“-”号填列）
-312,745.84 139,427.99
5.其他收入（损失以“-”号填列） 6.4.7.19
10,250.34 8,309.67
减：二、费用
492,205.21 881,773.58
1．管理人报酬 6.4.10.2.1
241,588.89 521,685.68
长盛环球行业混合(QDII)2019 年半年度报告
第 18 页 共53 页
2．托管费 6.4.10.2.2
40,264.83 86,947.69
3．销售服务费
- -
4．交易费用 6.4.7.20
141,844.96 191,912.86
5．利息支出
- -
其中：卖出回购金融资产支出
- -
6．税金及附加
- -
7．其他费用 6.4.7.21
68,506.53 81,227.35
三、利润总额（亏损总额以“-
”号填列）
2,874,084.52 -423,098.03
减：所得税费用
- -
四、净利润（净亏损以“-”号
填列）
2,874,084.52 -423,098.03
6.3 所有者权益（基金净值）变动表
会计主体：长盛环球景气行业大盘精选混合型证券投资基金
本报告期：2019年 1月 1日 至 2019年 6月 30日
单位：人民币元
本期
2019年 1月 1日至 2019年 6月 30日
项目
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益
（基金净值）
40,682,813.98 5,441,756.53 46,124,570.51
二、本期经营活动产生
的基金净值变动数（本
期净利润）
- 2,874,084.52 2,874,084.52
三、本期基金份额交易
产生的基金净值变动数
（净值减少以“-”号填
列）
-26,844,184.27 -5,476,270.30 -32,320,454.57
其中：1.基金申购款
2,495,924.67 515,434.56 3,011,359.23
2.基金赎回款
-29,340,108.94 -5,991,704.86 -35,331,813.80
四、本期向基金份额持
有人分配利润产生的基
金净值变动（净值减少
以“-”号填列）
- - -
五、期末所有者权益
（基金净值）
13,838,629.71 2,839,570.75 16,678,200.46
项目
上年度可比期间
2018年 1月 1日至 2018年 6月 30日
长盛环球行业混合(QDII)2019 年半年度报告
第 19 页 共53 页
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益
（基金净值）
43,423,881.54 16,404,585.38 59,828,466.92
二、本期经营活动产生
的基金净值变动数（本
期净利润）
- -423,098.03 -423,098.03
三、本期基金份额交易
产生的基金净值变动数
（净值减少以“-”号填
列）
-1,758,249.77 -732,834.05 -2,491,083.82
其中：1.基金申购款
1,922,047.68 759,921.90 2,681,969.58
2.基金赎回款
-3,680,297.45 -1,492,755.95 -5,173,053.40
四、本期向基金份额持
有人分配利润产生的基
金净值变动（净值减少
以“-”号填列）
- - -
五、期末所有者权益
（基金净值）
41,665,631.77 15,248,653.30 56,914,285.07
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 6.1至 6.4财务报表由下列负责人签署：
______林培富______
______刁俊东______
____龚珉____
基金管理人负责人
主管会计工作负责人
会计机构负责人
6.4 报表附注
6.4.1 基金基本情况
长盛环球景气行业大盘精选混合型证券投资基金(原名为长盛环球景气行业大盘精选股票型
证券投资基金，以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证
监基金字[2009]第 1501号《关于核准长盛环球景气行业大盘精选混合型证券投资基金募集的批
复》核准，由长盛基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《长盛环球景气
行业大盘精选混合型证券投资基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型开放式，存续期限
不定，首次设立募集不包括认购资金利息共募集人民币 339,898,507.52元，业经普华永道中天
会计师事务所有限公司普华永道中天验字(2010)第 122号验资报告予以验证。经向中国证监会备
案，《长盛环球景气行业大盘精选混合型证券投资基金基金合同》于 2010年 5月 26日正式生效，
基金合同生效日的基金份额总额为 340,041,384.63份基金份额，其中认购资金利息折合
142,877.11份基金份额。本基金的基金管理人为长盛基金管理有限公司，基金托管人为中国银
长盛环球行业混合(QDII)2019 年半年度报告
第 20 页 共53 页
行股份有限公司，境外资产托管人为中国银行(香港)有限公司。
根据 2014年中国证监会令第 104号《公开募集证券投资基金运作管理办法》，长盛环球景
气行业大盘精选股票型证券投资基金于 2015年 7月 16日公告后更名为长盛环球景气行业大盘精
选混合型证券投资基金。
根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《合格境内机构投资者境外证券投资管理试行办
法》和《长盛环球景气行业大盘精选混合型证券投资基金基金合同》的有关规定，本基金的投资
范围为在全球证券市场公开发行上市的股票、货币市场工具以及中国证监会允许本基金投资的其
他金融工具。本基金投资组合中对股票及其他权益类证券投资占本基金基金资产的目标比例为
60%-95%，其中投资于业绩比较基准内 23个全球发达地区市场大盘类上市公司股票的部分不低于
本基金股票资产总额的 80%；投资现金、货币市场工具及中国证监会允许投资的其他金融工具占
基金资产净值的 5%-40%。本基金的业绩比较基准为：摩根斯坦利世界大盘股指数(MSCI World
Large Cap Index)。
本财务报表由本基金的基金管理人长盛基金管理有限公司于 2019年 8月 26日批准报出。
6.4.2 会计报表的编制基础
本基金的财务报表按照财政部于 2006年 2月 15日及以后期间颁布的《企业会计准则－基本
准则》、各项具体会计准则及相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券
投资基金信息披露 XBRL模板第 3号<年度报告和半年度报告>》、中国证券投资基金业协会(以下
简称“中国基金业协会”)颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《长盛环球景气行业大
盘精选混合型证券投资基金基金合同》和在财务报表附注 6.4.4所列示的中国证监会、中国基金
业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。
根据《公开募集证券投资基金运作管理办法》的相关规定，开放式基金在基金合同生效后，
连续 60个工作日出现基金份额持有人数量不满 200人或者基金资产净值低于 5,000万元情形的，
基金管理人应当向中国证监会报告并提出解决方案，如转换运作方式、与其他基金合并或者终止
基金合同等，并召开基金份额持有人大会进行表决。于 2019年 6月 30日，本基金出现连续
60个工作日基金资产净值低于 5,000万元的情形，本基金的基金管理人已向中国证监会报告并
在评估后续处理方案，故本财务报表仍以持续经营为基础编制。
6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金 2019年 6月 30日的财务
状况以及 2019年 1月 1日至 6月 30日止期间的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。
长盛环球行业混合(QDII)2019 年半年度报告
第 21 页 共53 页
6.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明
本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。
6.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
6.4.5.1 会计政策变更的说明
本基金本报告期未发生会计政策变更。
6.4.5.2 会计估计变更的说明
本基金本报告期未发生会计估计变更。
6.4.5.3 差错更正的说明
本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。
6.4.6 税项
根据财政部、国家税务总局财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税
[2016]36号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46号《关于进一步明
确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、财税[2016]70号《关于金融机构同业往来等
增值税政策的补充通知》、财税[2016]140号《关于明确金融 房地产开发 教育辅助服务等增值
税政策的通知》、财税[2017]2号《关于资管产品增值税政策有关问题的补充通知》、财税
[2017]56号《关于资管产品增值税有关问题的通知》、财税[2017]90号《关于租入固定资产进
项税额抵扣等增值税政策的通知》及其他相关境内外财税法规和实务操作，主要税项列示如下：
(1)资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人。资管
产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为，暂适用简易计税方法，按照 3%的征收
率缴纳增值税。对资管产品在 2018年 1月 1日前运营过程中发生的增值税应税行为，未缴纳增
值税的，不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中
抵减。
对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税，对金融同业往来利
息收入亦免征增值税。资管产品管理人运营资管产品提供的贷款服务，以 2018年 1月 1日起产
生的利息及利息性质的收入为销售额。资管产品管理人运营资管产品转让 2017年 12月 31日前
取得的基金、非货物期货，可以选择按照实际买入价计算销售额，或者以 2017年最后一个交易
日的基金份额净值、非货物期货结算价格作为买入价计算销售额。
(2) 目前基金取得的源自境外的差价收入，其涉及的境外所得税税收政策，按照相关国家或
长盛环球行业混合(QDII)2019 年半年度报告
第 22 页 共53 页
地区税收法律和法规执行，在境内暂不征收企业所得税。
(3) 目前基金取得的源自境外的股利收益，其涉及的境外所得税税收政策，按照相关国家或
地区税收法律和法规执行，在境内暂不征收个人所得税和企业所得税。
(4) 本基金的城市维护建设税、教育费附加和地方教育费附加等税费按照实际缴纳增值税额
的适用比例计算缴纳。
6.4.7 重要财务报表项目的说明
6.4.7.1 银行存款
单位：人民币元
项目
本期末
2019年 6月 30日
活期存款
2,886,514.35
定期存款
-
其中：存款期限 1个月以内
-
存款期限 1-3个月
-
存款期限 3个月以上
-
其他存款
-
合计：
2,886,514.35
注：银行存款中包括以下币种余额：
本期末
2019年 6月 30日
原币金额 汇率 折合人民币
人民币
1,303,409.63
1
1,303,409.63
港币
1,191,155.01
0.87966
1,047,811.41
美元
77,863.67
6.8747
535,289.37
英镑
0.25
8.7113
2.18
瑞士法郎
0.25
7.0388
1.76
合计
2,886,514.35
6.4.7.2 交易性金融资产
单位：人民币元
本期末
2019年 6月 30日
项目
成本 公允价值 公允价值变动
股票
13,643,143.01 13,745,814.16 102,671.15
贵金属投资-金交所
黄金合约
- - -
交易所市场
- - -
债券
银行间市场
- - -
长盛环球行业混合(QDII)2019 年半年度报告
第 23 页 共53 页
合计
- - -
资产支持证券
- - -
基金
- - -
其他
- - -
合计
13,643,143.01 13,745,814.16 102,671.15
6.4.7.3 衍生金融资产/负债
注：无余额。
6.4.7.4 买入返售金融资产
注：无余额。
6.4.7.5 应收利息
单位：人民币元
项目
本期末
2019年 6月 30日
应收活期存款利息
260.19
应收定期存款利息
-
应收其他存款利息
-
应收结算备付金利息
-
应收债券利息
-
应收资产支持证券利息
-
应收买入返售证券利息
-
应收申购款利息
-
应收黄金合约拆借孳息
-
其他
-
合计
260.19
6.4.7.6 其他资产
注：无余额。
6.4.7.7 应付交易费用
注：无余额。
6.4.7.8 其他负债
单位：人民币元
项目
本期末
2019年 6月 30日
应付券商交易单元保证金
-
应付赎回费
63.87
长盛环球行业混合(QDII)2019 年半年度报告
第 24 页 共53 页
预提费用
61,362.90
合计
61,426.77
6.4.7.9 实收基金
金额单位：人民币元
本期
2019年 1月 1日至 2019年 6月 30日
项目
基金份额（份） 账面金额
上年度末
40,682,813.98 40,682,813.98
本期申购
2,495,924.67 2,495,924.67
本期赎回(以"-"号填列)
-29,340,108.94 -29,340,108.94
- 基金拆分/份额折算前
- -
基金拆分/份额折算变动份额
- -
本期申购
- -
本期赎回(以"-"号填列)
- -
本期末
13,838,629.71 13,838,629.71
6.4.7.10 未分配利润
单位：人民币元
项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
上年度末
15,042,886.08 -9,601,129.55 5,441,756.53
本期利润
364,636.10 2,509,448.42 2,874,084.52
本期基金份额交易
产生的变动数
-9,324,211.35 3,847,941.05 -5,476,270.30
其中：基金申购款
936,424.73 -420,990.17 515,434.56
基金赎回款
-10,260,636.08 4,268,931.22 -5,991,704.86
本期已分配利润
- - -
本期末
6,083,310.83 -3,243,740.08 2,839,570.75
6.4.7.11 存款利息收入
单位：人民币元
项目
本期
2019年 1月 1日至 2019年 6月 30日
活期存款利息收入
9,077.33
定期存款利息收入
-
其他存款利息收入
-
结算备付金利息收入
-
其他
158.40
合计
9,235.73
长盛环球行业混合(QDII)2019 年半年度报告
第 25 页 共53 页
6.4.7.12 股票投资收益
6.4.7.12.1 股票投资收益——买卖股票差价收入
单位：人民币元
项目
本期
2019年 1月 1日至 2019年 6月 30日
卖出股票成交总额
44,610,942.02
减：卖出股票成本总额
43,623,510.96
买卖股票差价收入
987,431.06
6.4.7.13 基金投资收益
注：无。
6.4.7.14 债券投资收益
注：无。
6.4.7.15 贵金属投资收益
注：无。
6.4.7.16 衍生工具收益
注：无。
6.4.7.17 股利收益
单位：人民币元
项目
本期
2019年 1 月 1日至 2019年 6月 30日
股票投资产生的股利收益
162,670.02
基金投资产生的股利收益
-
合计
162,670.02
6.4.7.18 公允价值变动收益
单位：人民币元
项目名称
本期
2019年 1月 1日至 2019年 6月 30日
1.交易性金融资产
2,509,448.42
——股票投资
2,509,448.42
——债券投资
-
——资产支持证券投资
-
——基金投资
-
——贵金属投资
-
长盛环球行业混合(QDII)2019 年半年度报告
第 26 页 共53 页
——其他
-
2.衍生工具
-
——权证投资
-
3.其他
-
减: 应税金融商品公允价值变动产生的预估
增值税
-
合计
2,509,448.42
6.4.7.19 其他收入
单位：人民币元
项目
本期
2019年 1月 1日至 2019年 6月 30日
基金赎回费收入
10,250.34
合计
10,250.34
注：本基金的赎回费率按持有期间递减，不低于赎回费总额的 25%归入基金资产。
6.4.7.20 交易费用
单位：人民币元
项目
本期
2019年 1月 1日至 2019年 6月 30日
交易所市场交易费用
141,844.96
银行间市场交易费用
-
交易基金产生的费用
-
其中：申购费
-
赎回费
-
合计
141,844.96
6.4.7.21 其他费用
单位：人民币元
项目
本期
2019年 1月 1日至 2019年 6月 30日
审计费用
35,704.06
信息披露费
25,658.84
银行汇划费用
7,143.63
合计
68,506.53
6.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明
6.4.8.1 或有事项
无。
长盛环球行业混合(QDII)2019 年半年度报告
第 27 页 共53 页
6.4.8.2 资产负债表日后事项
无。
6.4.9 关联方关系
6.4.9.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况
无。
6.4.9.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方
关联方名称 与本基金的关系
长盛基金管理有限公司(“长盛基金公司”
)
基金管理人、基金销售机构、注册登记机构
中国银行股份有限公司(“中国银行”) 基金托管人、基金销售机构
中国银行(香港)有限公司(“中银香港”) 境外资产托管人
注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
6.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易
注：无。
6.4.10.2 关联方报酬
6.4.10.2.1 基金管理费
单位：人民币元
项目
本期
2019年 1月 1日至 2019年
6月 30日
上年度可比期间
2018年 1月 1日至 2018年 6月
30日
当期发生的基金应支付
的管理费
241,588.89 521,685.68
其中：支付销售机构的
客户维护费
41,591.22 54,948.04
注：支付基金管理人长盛基金公司的管理人报酬按前一日基金资产净值 1.80%的年费率计提，逐
日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：
日管理人报酬＝前一日基金资产净值×1.80%/当年天数。
6.4.10.2.2 基金托管费
单位：人民币元
项目
本期
2019年 1月 1日至 2019年
6月 30日
上年度可比期间
2018年 1月 1日至 2018年 6月
30日
长盛环球行业混合(QDII)2019 年半年度报告
第 28 页 共53 页
当期发生的基金应支付
的托管费
40,264.83 86,947.69
注：支付基金托管人中国银行的托管费按前一日基金资产净值 0.30%的年费率计提，逐日累计至
每月月底，按月支付。其计算公式为：
日托管费＝前一日基金资产净值×0.30%/当年天数。
6.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
注：无。
6.4.10.4 各关联方投资本基金的情况
6.4.10.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
注：无。
6.4.10.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
注：无。
6.4.10.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位：人民币元
本期
2019年 1月 1日至 2019年 6月
30日
上年度可比期间
2018年 1月 1日至 2018年 6月 30日
关联方
名称
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
中国银行
1,303,417.79 9,077.33 2,665,031.59 524.84
中银香港
1,583,096.56 - 10,324,481.94 -
合计
2,886,514.35 9,077.33 12,989,513.53 524.84
注：本基金的银行存款分别由基金托管人中国银行和境外资产托管人中银香港保管。其中，中国
银行保管部分的资金按适用利率或约定利率计息，中银香港保管部分的资金不计息。
6.4.10.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
注：无。
6.4.10.7 其他关联交易事项的说明
无。
6.4.11 利润分配情况
注：无。
长盛环球行业混合(QDII)2019 年半年度报告
第 29 页 共53 页
6.4.12 期末（2019 年 6 月 30 日）本基金持有的流通受限证券
6.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
注：无。
6.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票
金额单位：人民币元
股票代
码
股票名称
停牌日
期
停牌原
因
期末
估值单价
复牌
日期
复牌
开盘单价
数量
（股）
期末
成本总额
期末估值总
额
备注
00940
HK
CHINA
ANIMAL
HEALTHCARE
LIMITED
2015年
3月
30日
重大事
项停牌
0.52 - - 100,000 415,121.80 51,724.01
期末估值
单价为
0.588元
港币
00967
HK
SOUND
GLOBAL
LTD.
2016年
4月
12日
重大事
项停牌
2.62 - - 210,000 1,022,896.97 550,491.23
期末估值
单价为
2.98元港
币
注：1、上述期末估值单价为备注中所列示的原币估值单价与 2019年 6月 30日该原币兑换人民
币的汇率计算而来，2019年 6月 30日港币兑人民币汇率为 0.87966。
2、本基金截至 2019年 6月 30日止持有以上因公布的重大事项可能产生重大影响而被暂时停牌
的股票，该类股票将在所公布事项的重大影响消除后，经交易所批准复牌。
6.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
6.4.12.3.1 银行间市场债券正回购
无。
6.4.12.3.2 交易所市场债券正回购
无。
6.4.13 金融工具风险及管理
6.4.13.1 风险管理政策和组织架构
本基金主要投资于全球证券市场。本基金投资的金融工具主要包括股票投资、基金投资及衍
生工具等。本基金在日常经营活动中面临的与这些金融工具相关的风险主要包括信用风险、流动
长盛环球行业混合(QDII)2019 年半年度报告
第 30 页 共53 页
性风险及市场风险。本基金的基金管理人从事风险管理的主要目标是争取将以上风险控制在限定
的范围之内，使本基金在风险和收益之间取得最佳的平衡以实现“风险和收益相匹配”的风险收
益目标。
本基金的基金管理人奉行全面风险管理体系的建设，建立了以风险控制管理委员会为核心的、
由风险控制管理委员会、风险控制委员会、监察稽核部与风险管理部、相关业务部门构成的四级
风险管理架构体系。本基金的基金管理人在董事会下设立风险控制管理委员会，负责制定风险管
理的宏观政策，审议通过风险控制的总体措施等；在管理层层面设立风险控制委员会，讨论和制
定公司日常经营过程中风险防范和控制措施；在业务操作层面风险管理职责主要由监察稽核部与
风险管理部负责，协调并与各部门合作完成运作风险管理以及进行投资风险分析与绩效评估。
本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量分析的方法去
估测各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发，判断风险损失的严重程度和出现同类风
险损失的频度。而从定量分析的角度出发，根据本基金的投资目标，结合基金资产所运用金融工
具特征通过特定的风险量化指标、模型，日常的量化报告，确定风险损失的限度和相应置信程度，
及时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估，并通过相应决策，将风险控制在可承受的范围内。
6.4.13.2 信用风险
信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人
出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。
本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行充分的评估。本基金的银行存款存
放在本基金的托管人中国银行，因而与银行存款相关的信用风险不重大。本基金在交易所进行的
交易均通过有资格的经纪商进行证券交收和款项清算，违约风险发生的可能性很小；在场外交易
市场进行交易前均对交易对手进行信用评估并对证券交割方式进行限制以控制相应的信用风险。
本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程，通过对投资品种的信用等级评估来控制证券
发行人的信用风险，且通过分散化投资以分散信用风险。
于 2019年 6月 30日，本基金未持有信用类债券(2018年 12月 31日：同)。
6.4.13.3 流动性风险
流动性风险是指基金在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。本基金的流动性
风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种
所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合
长盛环球行业混合(QDII)2019 年半年度报告
第 31 页 共53 页
理的价格变现。
针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金的基金管理人每日对本基金的申购赎回情况进行
严密监控并预测流动性需求，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。本基金的基金管
理人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放申
购赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。
于 2019年 6月 30日，本基金所承担的全部金融负债的合约约定到期日均为一个月以内且不
计息，可赎回基金份额净值(所有者权益)无固定到期日且不计息，因此账面余额即为未折现的合
约到期现金流量。
6.4.13.3.1 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析
本基金的基金管理人在基金运作过程中严格按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》及
《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》(自 2017年 10月 1日起施行)等法规的要
求对本基金组合资产的流动性风险进行管理，通过独立的风险管理部门对本基金的组合持仓集中
度指标、流通受限制的投资品种比例以及组合在短时间内变现能力的综合指标等流动性指标进行
持续的监测和分析。
本基金投资于一家公司发行的证券市值不超过基金资产净值的 10%，且本基金与由本基金的
基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证券的 10%。本基金与由本
基金的基金管理人管理的其他开放式基金共同持有一家上市公司发行的可流通股票不得超过该上
市公司可流通股票的 15%，本基金与由本基金的基金管理人管理的全部投资组合持有一家上市公
司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的 30%(完全按照有关指数构成比例进行
证券投资的开放式基金及中国证监会认定的特殊投资组合不受该比例限制)。
本基金所持部分证券在证券交易所上市，其余亦可在银行间同业市场交易，部分基金资产流
通暂时受限制不能自由转让的情况参见附注 6.4.12。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方
式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券投资的公允价值。本基金主
动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的 15%。于 2019年 6月 30日，本基
金持有流动性受限的资产的估值占基金资产净值的比例符合上述要求。
本基金的基金管理人每日对基金组合资产中 7个工作日可变现资产的可变现价值进行审慎评
估与测算，确保每日确认的净赎回申请不得超过 7个工作日可变现资产的可变现价值。于
2019年 6月 30日，本基金组合资产中 7个工作日可变现资产的账面价值超过经确认的当日净赎
回金额。
长盛环球行业混合(QDII)2019 年半年度报告
第 32 页 共53 页
同时，本基金的基金管理人通过合理分散逆回购交易的到期日与交易对手的集中度；按照
穿透原则对交易对手的财务状况、偿付能力及杠杆水平等进行必要的尽职调查与严格的准入管理，
以及对不同的交易对手实施交易额度管理并进行动态调整等措施严格管理本基金从事逆回购交易
的流动性风险和交易对手风险。此外，本基金的基金管理人建立了逆回购交易质押品管理制度：
根据质押品的资质确定质押率水平；持续监测质押品的风险状况与价值变动以确保质押品按公允
价值计算足额；并在与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购
交易时，可接受质押品的资质要求与基金合同约定的投资范围保持一致。
6.4.13.4 市场风险
市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动
而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
6.4.13.4.1 利率风险
利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感
性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类金融工具还面
临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。
本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，并通过调整投资组合的
久期等方法对上述利率风险进行管理。
本基金持有及承担的大部分金融资产和金融负债不计息，因此本基金的收入及经营活动的现
金流量在很大程度上独立于市场利率变化。本基金持有的利率敏感性资产主要为银行存款等。
6.4.13.4.1.1 利率风险敞口
单位：人民币元
本期末
2019年 6月 30日
1年以内 1-5年 5年以上 不计息 合计
资产
银行存款
1,303,417.79 - - 1,583,096.56 2,886,514.35
交易性金融资产
- - - 13,745,814.16 13,745,814.16
应收证券清算款
- - - 57,494.64 57,494.64
应收利息
- - - 260.19 260.19
应收股利
- - - 95,621.61 95,621.61
应收申购款
- - - 5,629.86 5,629.86
资产总计
1,303,417.79 - - 15,487,917.02 16,791,334.81
负债
长盛环球行业混合(QDII)2019 年半年度报告
第 33 页 共53 页
应付赎回款
- - - 23,573.50 23,573.50
应付管理人报酬
- - - 24,114.92 24,114.92
应付托管费
- - - 4,019.16 4,019.16
其他负债
- - - 61,426.77 61,426.77
负债总计
- - - 113,134.35 113,134.35
利率敏感度缺口
1,303,417.79 - - 15,374,782.67 16,678,200.46
上年度末
2018年 12月 31日
1年以内 1-5年 5年以上 不计息 合计
资产
银行存款
2,084,534.79 - - 12,635,090.62 14,719,625.41
交易性金融资产
- - - 31,061,670.51 31,061,670.51
应收证券清算款
- - - 578,108.81 578,108.81
应收利息
- - - 461.25 461.25
应收股利
- - - 7,354.82 7,354.82
应收申购款
- - - 8,944.21 8,944.21
资产总计
2,084,534.79 - - 44,291,630.22 46,376,165.01
负债
应付赎回款
- - - 15,157.01 15,157.01
应付管理人报酬
- - - 72,326.86 72,326.86
应付托管费
- - - 12,054.47 12,054.47
其他负债
- - - 152,056.16 152,056.16
负债总计
- - - 251,594.50 251,594.50
利率敏感度缺口
2,084,534.79 - - 44,040,035.72 46,124,570.51
注：表中所示为本基金资产及负债的账面价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早
者予以分类。
6.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析
注：于 2019年 6月 30日，本基金未持有交易性债券投资(2018年 12月 31日：同)，因此市场
利率的变动对于本基金资产净值无重大影响(2018年 12月 31日：同)。
6.4.13.4.2 外汇风险
外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基
金持有不以记账本位币计价的资产和负债，因此存在相应的外汇风险。本基金管理人每日对本基
金的外汇头寸进行监控。
6.4.13.4.2.1 外汇风险敞口
单位：人民币元
本期末
2019年 6月 30日
项目
美元 港币 其他币种 合计
长盛环球行业混合(QDII)2019 年半年度报告
第 34 页 共53 页
折合人民币 折合人民币 折合人民币
以外币计价的资产
银行存款
535,289.37 1,047,811.41 3.94 1,583,104.72
交易性金融资产
2,372,568.97 11,373,245.19 - 13,745,814.16
应收股利
3,279.23 91,068.88 - 94,348.11
应收证券清算款
- 57,494.64 - 57,494.64
资产合计
2,911,137.57 12,569,620.12 3.94 15,480,761.63
以外币计价的负债
负债合计
- - - -
资产负债表外汇风险敞口净额
2,911,137.57 12,569,620.12 3.94 15,480,761.63
上年度末
2018年 12月 31日
项目
美元
折合人民币
港币
折合人民币
其他币种
折合人民币
合计
以外币计价的资产
银行存款
1,748,014.69 10,887,128.08 3.91 12,635,146.68
交易性金融资产
4,394,966.79 26,666,703.72 - 31,061,670.51
应收股利
- 7,354.82 - 7,354.82
应收证券清算款
- 578,108.81 - 578,108.81
资产合计
6,142,981.48 38,139,295.43 3.91 44,282,280.82
以外币计价的负债
负债合计
- - - -
资产负债表外汇风险敞口净额
6,142,981.48 38,139,295.43 3.91 44,282,280.82
6.4.13.4.2.2 外汇风险的敏感性分析
除汇率以外的其他市场变量保持不变
假设
对资产负债表日基金资产净值的
影响金额（单位：人民币元）
相关风险变量的变动
本期末（ 2019年 6月 30日
）
上年度末（ 2018年 12月
31日 ）
所有外币相对人民币
升值 5%
774,038.08 2,214,114.04
所有外币相对人民币
贬值 5%
-774,038.08 -2,214,114.04
分析
6.4.13.4.3 其他价格风险
其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以
外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市交易的股票，所面
长盛环球行业混合(QDII)2019 年半年度报告
第 35 页 共53 页
临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的影响，也可能来源于证券
市场整体波动的影响。
本基金的基金管理人在构建和管理投资组合的过程中，采取战略性资产配置和战术性资产配
置相结合的配置策略，在宏观经济与地区经济分析、掌握全球经济趋势的基础上，通过量化分析，
确定资产种类与权重，并定期进行回顾和动态调整。本基金将全球股票市场分为成熟市场和新兴
市场两类，根据全球经济以及区域化经济发展，结合全球范围的资本流动，确定两类市场具体的
资产配置比例并定期进行调整，争取构建具备中长期发展潜力的资产组合。在成熟市场和新兴市
场中根据不同国家和地区经济发展及证券市场的发展变化对资产进行国家及区域配置，在不同国
家或地区的配置比例上采用“全球资产配置量化”模型进行配置和调整。由于短期市场会受到一
些非理性或者非基本面因素的影响而产生波动，基金经理将根据对不同因素的研究与判断，对基
金投资组合进行调整，以降低投资组合的投资风险。
本基金通过投资组合的分散化降低其他价格风险。本基金投资组合中股票和其他权益类投资
比例为基金资产的 60%-95%，货币市场工具及其他金融工具占基金资产的 5%-40%。此外，本基金
的基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控，定期运用多种定量方法对基金进行风险
度量。
6.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口
金额单位：人民币元
本期末
2019年 6月 30日
上年度末
2018年 12月 31日
项目
公允价值
占基金
资产净
值比例
（%）
公允价值
占基金资
产净值比
例（%）
交易性金融资产-股票投资
13,745,814.16 82.42 31,061,670.51 67.34
合计
13,745,814.16 82.42 31,061,670.51 67.34
6.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析
假设 除业绩比较基准(附注 6.4.1)以外的其他市场变量保持不变
对资产负债表日基金资产净值的
影响金额（单位：人民币元）
相关风险变量的变动
本期末（ 2019年
6月 30日 ）
上年度末（ 2018年
12月 31日 ）
分析
1. 业绩比较基准(附注
6.4.1)上升 5%
533,702.41 1,406,799.40
长盛环球行业混合(QDII)2019 年半年度报告
第 36 页 共53 页
2. 业绩比较基准(附注
6.4.1)下降 5%
-533,702.41 -1,406,799.40
注：上述其他价格敞口按股票发行方主要业务地分析如下：
金额单位：人民币元
本期末
2019年 6月 30日
项目
公允价值 占基金资产净值比例(%)
中国香港
11,373,245.19 68.19
美国
2,372,568.97 14.23
合计
13,745,814.16 82.42
上年度末
2018年 12月 31日
项目
公允价值 占基金资产净值比例(%)
中国香港
26,666,703.72 57.81
美国
4,394,966.79 9.53
合计
31,061,670.51 67.34
6.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
(1)公允价值
(a)金融工具公允价值计量的方法
公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最
低层次决定：
第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。
第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。
第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。
(b)持续的以公允价值计量的金融工具
(i)各层次金融工具公允价值
于 2019年 6月 30日，本基金持有的以公允价值计量的金融工具中属于第一层次的余额为
13,143,598.92元，属于第二层次的余额为 550,491.23元，属于第三层次的余额为
51,724.01元(2018年 12月 31日：属于第一层次的余额为 30,461,823.99元，属于第二层次的
余额为 548,325.96元，属于第三层次的余额为 51,520.56元)。
(ii)公允价值所属层次间的重大变动
本基金以导致各层次之间转换的事项发生日为确认各层次之间转换的时点。
长盛环球行业混合(QDII)2019 年半年度报告
第 37 页 共53 页
对于证券交易所上市的股票和债券，若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停时的交
易不活跃)、或属于非公开发行等情况，本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活
跃期间及限售期间将相关股票和债券的公允价值列入第一层次；并根据估值调整中采用的不可观
察输入值对于公允价值的影响程度，确定相关股票和债券公允价值应属第二层次还是第三层次。
(iii)第三层次公允价值余额和本期变动金额
上述第三层次资产变动如下：
交易性金融资产 合计
债券投资 权益工具投资
2018 年 12 月 31 日
51,520.56 51,520.56
购买 - - -
出售 - - -
转入第三层级 -
- -
转出第三层级 -
- -
计入损益的利得或损失 -
203.45 203.45
2019 年 6 月 30 日 -
51,724.01 51,724.01
2019 年 6 月 30 日仍持有的
资产计入 2019 年半年度损益
的未实现利得或损失的变动
——公允价值变动损益
203.45 203.45
(c)非持续的以公允价值计量的金融工具
于 2019年 6月 30日，本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产(2018年 12月
31日：同)。
(d)不以公允价值计量的金融工具
不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价值与公允
价值相差很小。
(2)除公允价值外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。
长盛环球行业混合(QDII)2019 年半年度报告
第 38 页 共53 页
§7 投资组合报告
7.1 期末基金资产组合情况
金额单位:人民币元
序号 项目 金额
占基金总资产
的比例（%）
1 权益投资
13,745,814.16 81.86
其中：普通股
13,745,814.16 81.86
存托凭证
- -
优先股
- -
房地产信托凭证
- -
2 基金投资
- -
3 固定收益投资
- -
其中：债券
- -
资产支持证券
- -
4 金融衍生品投资
- -
其中：远期
- -
期货
- -
期权
- -
权证
- -
5 买入返售金融资产
- -
其中：买断式回购的买入返售金融资
产
- -
6 货币市场工具
- -
7 银行存款和结算备付金合计
2,886,514.35 17.19
8 其他各项资产
159,006.30 0.95
9 合计
16,791,334.81 100.00
7.2 期末在各个国家（地区）证券市场的权益投资分布
金额单位:人民币元
国家(地区) 公允价值 占基金资产净值比例(%)
中国香港
11,373,245.19 68.19
美国
2,372,568.97 14.23
合计
13,745,814.16 82.42
7.3 期末按行业分类的权益投资组合
金额单位:人民币元
行业类别
公允价值 占基金资产净值比例(%)
非必需消费品
1,106,120.56 6.63
日常消费品
600,279.98 3.60
通信服务
842,518.65 5.05
能源
144,967.97 0.87
长盛环球行业混合(QDII)2019 年半年度报告
第 39 页 共53 页
房地产
860,747.31 5.16
金融
4,613,077.79 27.66
医疗
732,053.05 4.39
工业
1,846,364.50 11.07
信息技术
2,449,193.12 14.68
公用事业
550,491.23 3.30
合计
13,745,814.16 82.42
注：以上分类采用全球行业分类标准（GICS）。
7.4 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有权益投资明细
金额单位：人民币元
序
号
公司名称(英文) 公司名称
(中文)
证券代
码
所在证
券市场
所属国家
（地区）
数量(股) 公允价值 占基金资
产净值比
例(%)
1
China
Construction
Bank
Corporation
中国建设
银行股份
有限公司
00939
HK
香港证
券交易
所
中国香港
140,000 828,815.65 4.97
2
Ping An
Insurance
(Group)
Company of
China, Ltd.
中国平安
保险(集
团)股份
有限公司
02318
HK
香港证
券交易
所
中国香港
10,000 825,121.08 4.95
3
Tencent
Holdings Ltd
腾讯控股
有限公司
00700
HK
香港证
券交易
所
中国香港
2,200 682,369.86 4.09
4
New China Life
Insurance
Company Ltd.
新华人寿
保险股份
有限公司
01336
HK
香港证
券交易
所
中国香港
20,000 668,541.60 4.01
5
China
Merchants Bank
Co., Ltd.
招商银行
股份有限
公司
03968
HK
香港证
券交易
所
中国香港
18,000 616,729.63 3.70
6
CITIC
Securities
Company
Limited
中信证券
股份有限
公司
06030
HK
香港证
券交易
所
中国香港
42,000 601,476.32 3.61
7
China Railway
Construction
Corporation
Limited
中国铁建
股份有限
公司
01186
HK
香港证
券交易
所
中国香港
70,000 589,900.00 3.54
8
China CITIC
Bank
Corporation
中信银行
股份有限
公司
00998
HK
香港证
券交易
所
中国香港
150,000 587,173.05 3.52
长盛环球行业混合(QDII)2019 年半年度报告
第 40 页 共53 页
Limited
9
Alibaba Group
Holding Ltd
阿里巴巴
集团控股
有限公司
BABA US
纽约证
券交易
所
美国
500 582,458.96 3.49
10
Kingsoft
Corporation
Limited
金山软件
有限公司
03888
HK
香港证
券交易
所
中国香港
38,000 564,917.65 3.39
11
Sound Global
Ltd.
桑德国际
有限公司
00967
HK
香港证
券交易
所
中国香港
210,000 550,491.23 3.30
12
Hong Kong
Exchanges and
Clearing Ltd.
香港交易
及结算所
有限公司
00388
HK
香港证
券交易
所
中国香港
2,000 485,220.46 2.91
13
WH Group
Limited
万洲国际
有限公司
00288
HK
香港证
券交易
所
中国香港
60,000 418,014.43 2.51
14
Shenzhen
International
Holdings
Limited
深圳国际
控股有限
公司
00152
HK
香港证
券交易
所
中国香港
30,000 409,041.90 2.45
15 Adobe Inc
奥多比公
司
ADBE US
纳斯达
克证券
交易所
美国
200 405,126.07 2.43
16 Broadcom Inc.
博通公司
AVGO US
纳斯达
克证券
交易所
美国
200 395,790.23 2.37
17
Wuxi Biologics
(Cayman) Inc
药明生物
技术有限
公司
02269
HK
香港证
券交易
所
中国香港
6,000 370,248.89 2.22
18 MICROSOFT CORP
微软公司
MSFT US
纳斯达
克证券
交易所
美国
400 368,373.92 2.21
19 VISA INC.
VISA公司
V US
纽约证
券交易
所
美国
300 357,931.26 2.15
20
ZTE
Corporation
中兴通讯
股份有限
公司
00763
HK
香港证
券交易
所
中国香港
18,000 357,053.99 2.14
21
Great Wall
Motor Company
Limited
长城汽车
股份有限
公司
02333
HK
香港证
券交易
所
中国香港
70,000 344,210.96 2.06
22
Yuexiu
Transport
Infrastructure
越秀交通
基建有限
公司
01052
HK
香港证
券交易
所
中国香港
60,000 336,733.85 2.02
长盛环球行业混合(QDII)2019 年半年度报告
第 41 页 共53 页
Limited
23
Guangzhou
Baiyunshan
Pharmaceutical
Holdings
Company
Limited
广州白云
山医药集
团股份有
限公司
00874
HK
香港证
券交易
所
中国香港
10,000 310,080.15 1.86
24
China Overseas
Property
Holdings
Limited
中海物业
集团有限
公司
02669
HK
香港证
券交易
所
中国香港
80,000 286,417.30 1.72
25
ZTO Express
(Cayman) Inc.
中通快递
ZTO US
纽约证
券交易
所
美国
2,000 262,888.53 1.58
26
Shenzhen
Expressway
Company
Limited
深圳高速
公路股份
有限公司
00548
HK
香港证
券交易
所
中国香港
30,000 247,800.22 1.49
27
Country Garden
Services
Holdings
Company
Limited
碧桂园服
务控股有
限公司
06098
HK
香港证
券交易
所
中国香港
15,000 238,299.89 1.43
28
Sun Art Retail
Group Limited
高鑫零售
有限公司
06808
HK
香港证
券交易
所
中国香港
28,000 182,265.55 1.09
29
China Yuhua
Education
Corporation
Limited
中国宇华
教育集团
有限公司
06169
HK
香港证
券交易
所
中国香港
60,000 179,450.64 1.08
30
Sunac China
Holdings
Limited
融创中国
控股有限
公司
01918
HK
香港证
券交易
所
中国香港
5,000 168,894.72 1.01
31
China Jinmao
Holdings Group
Limited
中国金茂
控股集团
有限公司
00817
HK
香港证
券交易
所
中国香港
40,000 167,135.40 1.00
32
China
Communications
Services
Corporation
Limited
中国通信
服务股份
有限公司
00552
HK
香港证
券交易
所
中国香港
30,000 159,922.19 0.96
33
China Suntien
Green Energy
Company
新天绿色
能源股份
有限公司
00956
HK
香港证
券交易
所
中国香港
80,000 144,967.97 0.87
长盛环球行业混合(QDII)2019 年半年度报告
第 42 页 共53 页
Limited
34
China Animal
Healthcare
Ltd.
中国动物
保健品有
限公司
00940
HK
香港证
券交易
所
中国香港
100,000 51,724.01 0.31
35
China
Literature
Limited
阅文集团
00772
HK
香港证
券交易
所
中国香港
7 226.60 0.00
注：此处所用证券代码的类别是当地市场代码。
7.5 报告期内权益投资组合的重大变动
7.5.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的权益投资明细
金额单位：人民币元
序
号
公司名称(英文) 证券代码 本期累计买入金额
占期初基金资
产净值比例
（％）
1
China Railway Construction
Corporation Limited
01186 HK 1,107,781.57 2.40
2
China Merchants Bank Co.,
Ltd.
03968 HK 1,106,134.79 2.40
3
New China Life Insurance
Company Ltd.
01336 HK 886,443.67 1.92
4
Zhaojin Mining Industry
Company Limited
01818 HK 869,286.91 1.88
5
China Jinmao Holdings Group
Limited
00817 HK 847,997.81 1.84
6 Kingsoft Corporation Limited 03888 HK 830,780.14 1.80
7 Chinasoft International Ltd. 00354 HK 828,790.32 1.80
8
China CITIC Bank Corporation
Limited
00998 HK 821,671.03 1.78
9
Zhuzhou CRRC Times Electric
Co., Ltd.
03898 HK 767,792.93 1.66
10
China Life Insurance Company
Limited
02628 HK 661,509.49 1.43
11 Sunac China Holdings Limited 01918 HK 652,051.48 1.41
12
China Overseas Land &
Investment Ltd.
00688 HK 643,420.86 1.39
13
China Yuhua Education
Corporation Limited
06169 HK 614,909.15 1.33
14 WH Group Limited 00288 HK 573,707.80 1.24
15 XinYi Glass Holdings Limited 00868 HK 555,536.02 1.20
16 ZTE Corporation 00763 HK 549,729.03 1.19
17 CSPC Pharmaceutical Group 01093 HK 544,778.12 1.18
长盛环球行业混合(QDII)2019 年半年度报告
第 43 页 共53 页
Limited
18
Anhui Conch Cement Company
Limited
00914 HK 540,680.30 1.17
19 Broadcom Inc. AVGO US 515,177.58 1.12
20 Adobe Inc ADBE US 499,388.63 1.08
7.5.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的权益投资明细
金额单位：人民币元
序
号
公司名称(英文) 证券代码 本期累计卖出金额
占期初基金资
产净值比例
（％）
1
China Construction Bank
Corporation
00939 HK 1,901,115.89 4.12
2
Shenzhen Expressway Company
Limited
00548 HK 1,618,290.66 3.51
3 Alibaba Group Holding Ltd BABA US 1,319,055.26 2.86
4 Far East Horizon Limited 03360 HK 1,281,970.76 2.78
5
Agricultural Bank of China
Limited
01288 HK 1,279,294.51 2.77
6
Ping An Insurance (Group)
Company of China, Ltd.
02318 HK 1,265,596.26 2.74
7
China Taiping Insurance
Holdings Company Limited
00966 HK 1,165,720.61 2.53
8
China Overseas Land &
Investment Ltd.
00688 HK 1,130,272.74 2.45
9 Chinasoft International Ltd. 00354 HK 1,055,284.16 2.29
10
China Resources Power
Holdings Co. Ltd.
00836 HK 964,716.77 2.09
11 Travelsky Technology Limited 00696 HK 912,828.80 1.98
12
Shandong Weigao Group
Medical Polymer Co. Limited
01066 HK 891,661.87 1.93
13
Zhaojin Mining Industry
Company Limited
01818 HK 846,717.30 1.84
14 China Mengniu Dairy Co. Ltd. 02319 HK 846,022.03 1.83
15
Hong Kong Exchanges and
Clearing Ltd.
00388 HK 805,682.72 1.75
16
China Overseas Property
Holdings Limited
02669 HK 792,152.52 1.72
17
China Jinmao Holdings Group
Limited
00817 HK 786,528.60 1.71
18 Haitong Securities Co., Ltd. 06837 HK 777,351.19 1.69
19
Zhuzhou CRRC Times Electric
Co., Ltd.
03898 HK 754,255.32 1.64
长盛环球行业混合(QDII)2019 年半年度报告
第 44 页 共53 页
20
Guangzhou Automobile Group
Co., Ltd.
02238 HK 745,411.83 1.62
7.5.3 权益投资的买入成本总额及卖出收入总额
单位: 人民币元
买入成本（成交）总额
23,798,206.19
卖出收入（成交）总额
44,610,942.02
注：本项中 7.5.1、7.5.2、7.5.3表中的“买入金额”（或“买入成本（成交）总额”）、“卖
出金额”（或“卖出收入（成交）总额”）均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，
不考虑相关交易费用。
7.6 期末按债券信用等级分类的债券投资组合
注：本基金本报告期末未持有债券。
7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
注：本基金本报告期末未持有债券。
7.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序所有资产支持证券投资明细
注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名金融衍生品投资明细
注：本基金本报告期末未持有金融衍生品。
7.10 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名基金投资明细
注：本基金本报告期末未持有基金。
7.11 投资组合报告附注
7.11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期受到调查以及处罚的情况的说明
中信银行股份有限公司：根据交易商协会 2019年 4月 15日的自律处分信息，公司作为江苏
宏图高科技股份有限公司相关债务融资工具的主承销商，在后续管理工作中存在以下违反银行间
市场自律管理规则的行为：宏图高科于 2018年 11月 26日披露了《江苏宏图高科技股份有限公
司关于“15宏图 MTN001”与投资人达成一致的公告》，其中“已与‘15宏图 MTN001’全部投资
人就延期兑付方案达成一致”的表述与实际情况不符，中信银行作为“15宏图 MTN001”的主承
销商，在知悉上述不真实内容的情况下，未督导发行人就不真实内容予以纠正，对发行人的督导
职责履行不到位；中信银行于 2018年 12月 6日召集召开了“18宏图高科 SCP002”持有人会议，
相关召集公告披露不及时，持有人会议议案披露不完整；2018年 9月和 11月，宏图高科主体评
级下调事项触发了“18宏图高科 SCP002”投资者保护的事先约束条款，中信银行作为召集人未
及时召开持有人会议。依据相关自律规定，经 2019年第 4次自律处分会议审议，给予中信银行
长盛环球行业混合(QDII)2019 年半年度报告
第 45 页 共53 页
通报批评处分，责令其针对本次事件中暴露出的问题进行全面深入的整改。对以上事件，本基金
判断，中信银行作为大型全国性股份制银行，经营稳健，上述处罚对公司影响小。后续关注其制
度建设与执行等公司基础性建设问题的合规性以及企业的经营状况。
除上述事项外，本报告期内基金投资的前十名证券的发行主体无被监管部门立案调查记录，
无在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚。
7.11.2 基金投资的前十名股票超出基金合同规定的备选股票库情况的说明
本基金投资的前十名股票，均为基金合同规定备选股票库之内的股票。
7.11.3 期末其他各项资产构成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金
-
2 应收证券清算款
57,494.64
3 应收股利
95,621.61
4 应收利息
260.19
5 应收申购款
5,629.86
6 其他应收款
-
7 待摊费用
-
8 其他
-
9 合计
159,006.30
7.11.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细
注：本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券（可交换债券）。
7.11.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
注：本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。
7.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。
长盛环球行业混合(QDII)2019 年半年度报告
第 46 页 共53 页
§8 基金份额持有人信息
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位：份
持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有人户数
(户)
户均持有的
基金份额
持有份额
占总份
额比例
持有份额
占总份
额比例
2,370 5,839.08 3,914,643.70 28.29% 9,923,986.01 71.71%
8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例
基金管理人所有从业人员
持有本基金
346,021.48 2.5004%
8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况
项目 持有基金份额总量的数量区间（万份）
本公司高级管理人员、基金投资和研究
部门负责人持有本开放式基金
0
本基金基金经理持有本开放式基金
0
长盛环球行业混合(QDII)2019 年半年度报告
第 47 页 共53 页
§9 开放式基金份额变动
单位：份
基金合同生效日（2010年 5月 26日）基金份额总额
340,041,384.63
本报告期期初基金份额总额
40,682,813.98
本报告期期间基金总申购份额
2,495,924.67
减:本报告期期间基金总赎回份额
29,340,108.94
本报告期期间基金拆分变动份额（份额减少以"-"填列）
-
本报告期期末基金份额总额
13,838,629.71
长盛环球行业混合(QDII)2019 年半年度报告
第 48 页 共53 页
§10 重大事件揭示
10.1 基金份额持有人大会决议
本报告期内本基金未召开基金份额持有人大会。
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
10.2.1本基金管理人的高级管理人员重大人事变动情况
根据公司 2019年第一次临时股东会议决议，同意钱力不再担任公司第七届董事会董事，选
举严琛担任公司第七届董事会董事。以上董事人员变更，已向中国证监会北京监管局报备。
因个人原因，杨思乐向公司申请辞去副总经理职务，根据公司第七届董事会第十二次会议
决议，杨思乐不再担任公司副总经理职务。以上公司高级管理人员变更，已向中国证监会北京
监管局报备。
根据公司第七届董事会第十三次会议决议，聘任张壬午担任首席信息官。以上公司高级管
理人员变更，已向中国证监会北京监管局报备。
10.2.2 基金经理变动情况
本报告期本基金经理未曾变动。
10.2.3 本基金托管人的专门基金托管部门重大人事变动情况
2019年 5月，陈四清先生因工作调动，辞去中国银行股份有限公司董事长职务。上述人事
变动已按相关规定备案、公告。
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
本报告期内无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。
10.4 基金投资策略的改变
本报告期内本基金投资策略没有改变。
10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况
本基金聘任的会计师事务所为普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙），本报告期内
本基金未更换会计师事务所。
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
本报告期内，基金管理人、基金托管人的托管业务部门及其相关高级管理人员无受稽查或
处罚等情况。
10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位：人民币元
股票交易 应支付该券商的佣金
券商名称
交易单元
数量
成交金额
占当期股票
成交总额的比
例
佣金
占当期佣金
总量的比例
备注
长盛环球行业混合(QDII)2019 年半年度报告
第 49 页 共53 页
海通证券
（HK-HTIS)
- 60,260,073.29 88.09% 63,178.69 82.97% -
招商证券
(CMS)
- 8,149,074.92 11.91% 12,970.45 17.03% -
注：于本报告期本基金租用证券公司交易单元未进行其他证券投资。
1、本公司选择证券经营机构的标准
（1）研究实力较强，有固定的研究机构和专门研究人员，能及时为本公司提供高质量的咨询服
务，包括宏观经济报告、行业报告、市场走向分析、个股分析报告等，并能根据基金投资的特定
要求，提供专门研究报告。
（2）资力雄厚，信誉良好。
（3）财务状况良好，各项财务指标显示公司经营状况稳定。
（4）经营行为规范，最近两年未因重大违规行为而受到中国证监会和中国人民银行处罚。
（5）内部管理规范、严格，具备健全的内控制度，并能满足基金运作高度保密的要求。
（6）具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件，交易设施符合代理本公司基金进行证券交易
的需要，并能为本公司基金提供全面的信息服务。
2、本公司租用券商交易单元的程序
（1）研究机构提出服务意向，并提供相关研究报告；
（2）研究机构的研究报告需要有一定的试用期。试用期视服务情况和研究服务评价结果而定；
（3）研究发展部、投资管理等部门试用研究机构的研究报告后，按照研究服务评价规定，对研
究机构进行综合评价；
（4）试用期满后，评价结果符合条件，双方认为有必要继续合作，经公司领导审批后，我司与
研究机构签定《研究服务协议》、《券商交易单元租用协议》，并办理基金专用交易单元租用手
续。评价结果如不符合条件则终止试用；
（5）本公司每两个月对签约机构的服务进行一次综合评价。经过评价，若本公司认为签约机构
的服务不能满足要求，或签约机构违规受到国家有关部门的处罚，本公司有权终止签署的协议，
并撤销租用的交易单元；
（6）交易单元租用协议期限为一年，到期后若双方没有异议可自动延期一年。
3、报告期内租用证券公司交易单元的变更情况：
（1）本基金报告期内新增租用交易单元情况：无。
（2）本基金报告期内停止租用交易单元情况：无。
长盛环球行业混合(QDII)2019 年半年度报告
第 50 页 共53 页
10.8 其他重大事件
除上述事项之外，均已作为临时报告在指定媒体披露过的其他在本报告期内发生的重大事项如下：
序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期
1
长盛环球行业混合（QDII）节假
日暂停 申购、赎回及定期定额投
资业务的公告
《中国证券报》及
本公司网站
2019年 6 月 29日
2
长盛基金管理有限公司关于旗下
部分基金参加中国银行定投申购
优惠活动的公告
同上 2019年 6 月 27日
3
长盛基金管理有限公司关于旗下
基金参加徽商银行网上银行、手
机银行渠道基金认购、申购及定
期定额投资手续费率优惠活动的
公告
同上 2019年 6 月 22日
4
长盛环球行业混合（QDII）节假
日暂停 申购、赎回及定期定额投
资业务的公告
同上 2019年 5 月 23日
5
长盛环球行业混合（QDII）节假
日暂停 申购、赎回及定期定额投
资业务的公告
同上 2019年 5月 9日
6
长盛环球行业混合（QDII）节假
日暂停 申购、赎回及定期定额投
资业务的公告
同上 2019年 4 月 30日
7
长盛环球景气行业大盘精选混合
型证券投资基金 2019年第 1季度
报告
同上 2019年 4 月 22日
8
长盛环球行业混合（QDII）节假
日暂停 申购、赎回及定期定额投
资业务的公告
同上 2019年 4 月 17日
9
长盛基金管理有限公司关于旗下
部分基金参加中国工商银行个人
电子银行基金申购优惠活动的公
告
同上 2019年 4月 1日
10
长盛环球景气行业大盘精选混合
型证券投资基金 2018年度报告
同上 2019年 3 月 29日
11
长盛环球景气行业大盘精选混合
型证券投资基金 2018年度报告
摘要
同上 2019年 3 月 29日
12
长盛环球行业混合（QDII）节假
日暂停 申购、赎回及定期定额投
资业务的公告
同上 2019年 2 月 14日
长盛环球行业混合(QDII)2019 年半年度报告
第 51 页 共53 页
13
长盛环球景气行业大盘精选混合
型证券投资基金 2018年第 4季度
报告
同上 2019年 1 月 19日
14
长盛环球行业混合（QDII）节假
日暂停 申购、赎回及定期定额投
资业务的公告
同上 2019年 1 月 17日
15
长盛环球景气行业大盘精选混合
型证券投资基金招募说明书（更
新）
同上 2019年 1月 3日
16
长盛环球景气行业大盘精选混合
型证券投资基金招募说明书（更
新）摘要
同上 2019年 1月 3日
17
长盛基金管理有限公司关于旗下
部分基金参加中国农业银行基金
交易优惠活动的公告
同上 2019年 1月 2日
18
长盛基金管理有限公司关于旗下
部分基金参加工商银行定投申购
优惠活动的公告
同上 2019年 1月 2日
长盛环球行业混合(QDII)2019 年半年度报告
第 52 页 共53 页
§11 影响投资者决策的其他重要信息
11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况
报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况
投
资
者
类
别
序
号
持有基金份额比例
达到或者超过
20%的时间区间
期初
份额
申购
份额
赎回
份额
持有份额
份额占
比
机
构
1 20190101~20190303 17,224,818.98 0.00 17,224,818.98 0.00 0.00%
2 20190304~20190630 3,914,643.70 0.00 0.00 3,914,643.70 28.29%
产品特有风险
本基金本报告期存在单一投资者持有基金份额比例超过 20%的情况，当该基金份额持有人大量赎
回本基金时，可能导致的风险包括：巨额赎回风险、流动性风险、基金资产净值持续低于
5000万元的风险、基金份额净值大幅波动风险以及基金收益水平波动风险。本基金管理人将对
申购赎回进行审慎的应对，保护中小投资者利益。
11.2 影响投资者决策的其他重要信息
本基金本报告期内无影响投资者决策的其他重要信息。
长盛环球行业混合(QDII)2019 年半年度报告
第 53 页 共53 页
§12 备查文件目录
12.1 备查文件目录
1、中国证监会核准基金募集的文件；
2、《长盛环球景气行业大盘精选混合型证券投资基金基金合同》；
3、《长盛环球景气行业大盘精选混合型证券投资基金托管协议》；
4、《长盛环球景气行业大盘精选混合型证券投资基金招募说明书》；
5、法律意见书；
6、基金管理人业务资格批件、营业执照；
7、基金托管人业务资格批件、营业执照
12.2 存放地点
备查文件存放于基金管理人的办公地址和/或基金托管人的住所。
12.3 查阅方式
投资者可到基金管理人的办公地址和/或基金托管人住所和/或管理人互联网站免费查阅备查
文件。在支付工本费后，投资者可在合理时间内取得备查文件的复制件或复印件。
投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人长盛基金管理有限公司。
客户服务中心电话：400-888-2666、010-86497888。
网址：http://www.csfunds.com.cn。
长盛基金管理有限公司
2019年 8月 27日
