长盛多因子策略优选股票型证券投资基金
2019年半年度报告 摘要
2019年 6月 30日
基金管理人：长盛基金管理有限公司
基金托管人：中国银行股份有限公司
送出日期：2019年 8月 27日
长盛多因子股票 2019 年半年度报告 摘要
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§1 重要提示
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二
以上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2019年 8月 26日复核了本报告
中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书及其更新。
本半年度报告摘要摘自半年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读半年度报告正文。
本报告中财务资料未经审计 。
本报告期自 2019年 01月 01日起至 06月 30日止。
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§2
基金简介
2.1 基金基本情况
基金简称 长盛多因子股票
基金主代码
006478
交易代码
006478
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2018年 11月 23日
基金管理人 长盛基金管理有限公司
基金托管人 中国银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 50,257,902.97份
基金合同存续期 不定期
2.2 基金产品说明
投资目标
本基金利用数量化分析方法，基于多因子量化模型，
动态优选强势因子策略构建投资组合，满足投资人长
期稳健的投资收益需求。
投资策略
本基金将充分发挥基金管理人的投资研究优势，运用
科学严谨、规范化的资产配置方法，基于多因子量化
模型，多维度监控市场投资机会，动态优选契合市场
风格的投资策略，谋求基金资产的长期稳定增长。
（一）大类资产配置策略
本基金将主要考虑：
（1）宏观经济指标，包括 GDP增长率、工业增加值、
PPI、CPI、市场利率变化、进出口数据变化等；
（2）微观经济指标，包括各行业主要企业的盈利变
化情况及盈利预期等；
（3）市场指标，包括股票市场与债券市场的涨跌及
预期收益率、市场整体估值水平及与国外市场的比较、
市场资金的供求关系及其变化等；
（4）政策因素，包括财政政策、货币政策、产业政
策及其它与证券市场密切相关的各种政策。
本基金将通过深入分析上述指标与因素，动态调整基
金资产在股票、债券、货币市场工具等类别资产间的
分配比例，控制市场风险，提高配置效率。
（二）股票投资策略
本基金以多因子模型为基础框架，构建多种因子组合，
实时监控各组合的表现情况，优选表现强势的因子组
合进行投资；并根据风险约束、交易成本、投资限制
等情况的需要进行优化。
（三）债券投资策略
本基金的债券投资采取稳健的投资管理方式，获得与
风险相匹配的投资收益，以实现在一定程度上规避股
票市场的系统性风险和保证基金资产的流动性。
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本基金通过分析未来市场利率趋势及市场信用环境变
化方向，综合考虑不同券种收益率水平、信用风险、
流动性等因素，构造债券投资组合。在实际的投资运
作中，本基金将运用久期控制策略、收益率曲线策略
策略、类别选择策略、个券选择策略等多种策略，获
取债券市场的长期稳定收益。
（四）权证投资策略
本基金投资权证的原则是有利于基金资产增值和投资
风险控制。
（五）股指期货投资策略
本基金将以投资组合的避险保值和有效管理为目标，
在风险可控的前提下，本着谨慎原则，适当参与股指
期货的投资。利用股指期货流动性好，交易成本低等
特点，在市场向下带动净值走低时，通过股指期货快
速降低投资组合的仓位，从而调整投资组合的风险暴
露，避免市场的系统性风险，改善组合的风险收益特
性；并在市场快速向上基金难以及时提高仓位时，通
过股指期货快速提高投资组合的仓位，从而提高基金
资产收益。
（六）资产支持证券投资策略
本基金投资资产支持证券将综合运用久期管理、收益
率曲线、个券选择和把握市场交易机会等积极策略，
在严格遵守法律法规和基金合同基础上，通过信用研
究和流动性管理，选择经风险调整后相对价值较高的
品种进行投资，以期获得长期稳定收益。
业绩比较基准
80%*沪深 300指数收益率+20%*中证综合债指数收益
率
风险收益特征
本基金为股票型基金，具有较高风险、较高预期收益
的特征，其风险和预期收益高于混合型基金、债券型
基金和货币市场基金。
2.3 基金管理人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 长盛基金管理有限公司 中国银行股份有限公司
姓名 张利宁 王永民
联系电话
010-86497608 010-66594896
信息披露负责人
电子邮箱
zhangln@csfunds.com.cn fcid@bankofchina.com
客户服务电话
400-888-2666、010-
86497888
95566
传真
010-86497999 010-66594942
2.4 信息披露方式
登载基金半年度报告正文的管理人互联网
网址
http://www.csfunds.com.cn
基金半年度报告备置地点 基金管理人的办公地址及基金托管人住所
长盛多因子股票 2019 年半年度报告 摘要
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§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位：人民币元
3.1.1 期间数据和指标 报告期(2019年 1月 1日 - 2019年 6月 30日 )
本期已实现收益
4,569,626.75
本期利润
5,169,666.46
加权平均基金份额本期利润
0.0836
本期基金份额净值增长率
7.46%
3.1.2 期末数据和指标 报告期末( 2019年 6月 30日 )
期末可供分配基金份额利润
0.0776
期末基金资产净值
54,158,578.45
期末基金份额净值
1.0776
注：1、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平
要低于所列数字。
2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除
相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
3、期末可供分配利润，采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数
（为期末余额，不是当期发生数）。表中的“期末”均指本报告期最后一日，即 6月 30日。
4、本基金基金合同生效日为 2018年 11月 23日，截至本报告期末本基金成立未满一年。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段
份额净值
增长率①
份额净值
增长率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①－③ ②－④
过去一个月
6.59% 1.24% 4.42% 0.93% 2.17% 0.31%
过去三个月
3.90% 1.57% -0.72% 1.22% 4.62% 0.35%
过去六个月
7.46% 1.21% 21.89% 1.24% -14.43% -0.03%
自基金合同
生效起至今
7.76% 1.09% 15.88% 1.19% -8.12% -0.10%
注：本基金业绩比较基准的构建及再平衡过程：
本基金业绩比较基准：80%*沪深 300 指数收益率+20%*中证综合债指数收益率
基准指数的构建考虑了三个原则：
1、公允性。本基金为股票型基金，在综合比较目前市场上各主要指数的编制特点并考虑本基金
股票组合的投资标的之后，选定沪深 300指数作为本基金股票组合的业绩基准；债券组合的业绩
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基准则采用中证综合债指数。沪深 300指数是沪深证券交易所第一次联合发布的反映 A 股市场
整体走势的指数，由上海和深圳证券市场中选取 300只 A股作为样本编制而成的成份股指数，具
有良好的市场代表性；中证综合债券指数是综合反映银行间和交易所市场国债、金融债、企业债、
央票及短融整体走势的跨市场债券指数，该指数可以较为全面地反映我国债券市场的整体价格变
动趋势。
2、可比性。本基金股票投资占基金资产的比例为 80%-95%；根据本基金较为灵活的资产配置策
略来确定加权计算的权数，可使业绩比较更具有合理性。
3、再平衡。由于基金资产配置比例处于动态变化的过程中，需要通过再平衡来使资产的配置比
例符合基金合同要求，基准指数每日按照 80%、20%的比例采取再平衡，再用连锁计算的方式得
到基准指数的时间序列。
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收
益率变动的比较
注：1、长盛多因子策略优选股票型证券投资基金基金合同生效日为 2018年 11月 23日，截至本
报告期末本基金成立未满一年。
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2、按照本基金合同规定，基金管理人应当自基金合同生效之日起六个月内使基金的投资组合比
例符合基金合同的有关约定。本基金已完成建仓但报告期末距建仓结束不满一年。截至报告日，
本基金的各项资产配置比例符合基金合同的有关约定。
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§4 管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
本基金管理人为长盛基金管理有限公司（以下简称公司），成立于 1999年 3月 26日，是国
内最早成立的十家基金管理公司之一，公司注册资本为人民币 2.06亿元。长盛基金总部办公地
位于北京，在北京、上海、成都、深圳等地设有分支机构，并拥有全资子公司长盛基金（香港）
有限公司和长盛创富资产管理有限公司。目前，公司股东及其出资比例为：国元证券股份有限公
司占注册资本的 41%，新加坡星展银行有限公司占注册资本的 33%，安徽省信用担保集团有限公
司占注册资本的 13%，安徽省投资集团控股有限公司占注册资本的 13%。公司拥有公募基金、全
国社保基金、特定客户资产管理、合格境内机构投资者（QDII）、合格境外机构投资者（QFII）、
保险资产管理人等业务资格。截至 2019年 6月 30日，基金管理人共管理五十七只开放式基金，
并管理多个全国社保基金组合和专户产品。公司同时兼任境外 QFII基金和专户理财产品的投资
顾问。
4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介
任本基金的基金经理
（助理）期限
姓
名
职务
任职日期 离任日期
证券从
业年限
说明
冯
雨
生
本基金基金经理，长盛中证 100指
数证券投资基金基金经理，长盛沪
深 300指数证券投资基金（LOF）
基金经理，长盛中证申万一带一路
主题指数分级证券投资基金基金经
理，长盛成长价值证券投资基金基
金经理，长盛中证全指证券公司指
数分级证券投资基金基金经理，长
盛战略新兴产业灵活配置混合型证
券投资基金基金经理，长盛盛世灵
活配置混合型证券投资基金基金经
理，长盛积极配置债券型证券投资
基金基金经理，长盛同鑫行业配置
混合型证券投资基金基金经理,长
盛信息安全主题量化灵活配置混合
型证券投资基金基金经理，长盛同
德主题增长混合型证券投资基金基
金经理，长盛量化红利策略混合型
证券投资基金基金经理，长盛量化
多策略灵活配置混合型证券投资基
2019年
3月 18日
-
12年
冯雨生先生，硕士，
CFA（特许金融分
析师）。2007年
7月加入长盛基金
管理有限公司，曾
任金融工程研究员，
同盛基金经理助理
等职务。
?
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金基金经理，量化投资部负责人。
王
超
本基金基金经理。
2018年
11月
23日
2019年
5月 31日
12年
王超先生，硕士，
CFA（特许金融分
析师），FRM（金
融风险管理师)。
2007年 7月加入长
盛基金管理有限公
司，曾任金融工程
与量化投资部金融
工程研究员等职务。
目前已离任。
注：1、上表基金经理的任职日期和离任日期均指公司决定确定的聘任日期和解聘日期；
2、“证券从业年限”中“证券从业”的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的
相关规定。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内，本基金管理人严格按照《证券投资基金法》及其各项实施准则、本基金的基金
合同和其他有关法律法规、监管部门的相关规定，依照诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基
金资产，在严格控制投资风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益，没有损害基金份额持
有人利益的行为。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
报告期内，公司严格执行《公司公平交易细则》各项规定，在研究、投资授权与决策、交易
执行等各个环节，公平对待旗下所有投资组合，包括公募基金、社保组合、特定客户资产管理组
合等。具体如下：
研究支持，公司旗下所有投资组合共享公司研究部门研究成果，所有投资组合经理在公司研
究平台上拥有同等权限。
投资授权与决策，公司实行投资决策委员会领导下的投资组合经理负责制，各投资组合经理
在投资决策委员会的授权范围内，独立完成投资组合的管理工作。各投资组合经理遵守投资信息
隔离墙制度。
交易执行，公司实行集中交易制度，所有投资组合的投资指令均由交易部统一执行委托交易。
交易部依照《公司公平交易细则》的规定，场内交易，强制开启恒生交易系统公平交易程序；场
外交易，严格遵守相关工作流程，保证交易执行的公平性。
投资管理行为的监控与分析评估，公司风险管理部、监察稽核部，依照《公司公平交易细
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则》的规定，持续、动态监督公司投资管理全过程，并进行分析评估，及时向公司管理层报告发
现问题，保障公司旗下所有投资组合均被公平对待。
公司对过去 4个季度的同向交易行为进行数量分析，计算溢价率、贡献率、占优比等指标，
使用双边 90%置信水平对 1日、3日、5日的交易片段进行 T检验，未发现违反公平交易及利益
输送的行为。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
本报告期内，本公司旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中，未发生同日反向交易
成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的交易。
本报告期内，未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易行为。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
上半年股票市场大幅上涨，大中小市值个股呈普涨态势。概念板块上，鸡产业、工业大麻和
白酒等板块涨幅靠前，影视、网络游戏和大基建央企等板块表现较差。行业上，食品饮料、农林
牧渔和非银金融等行业涨幅较大，钢铁、建筑装饰和传媒等行业涨幅靠后。风格上，大盘价值股
上半年跑赢小盘成长股。
组合操作上，我们严格按照基金合同规定的投资流程，利用数量化分析方法，基于多因子量
化模型，动态优选强势因子策略构建投资组合。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现
截至本报告期末本基金份额净值为 1.0776元；本报告期基金份额净值增长率为 7.46%，业
绩比较基准收益率为 21.89%。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
展望下半年，中美贸易摩擦有望阶段性缓和，经济增速下半年仍在探底之中，政府将维持较
为宽松的财政政策和货币政策，投资者情绪有望进一步好转。随着外资流入的加速和估值的可能
上修，下半年结构性机会将增多。
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
根据中国证监会相关规定及本基金合同约定，本基金管理人严格按照《企业会计准则》、中
国证监会相关规定和基金合同关于估值的约定，对基金所持投资品种进行估值。本基金管理人制
订了证券投资基金估值政策与估值程序，设立基金估值小组，参考行业协会估值意见和独立第三
方机构估值数据，确保基金估值的公平、合理。
本基金管理人制订的证券投资基金估值政策与估值程序确定了估值目的、估值日、估值对象、
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估值程序、估值方法以及估值差错处理、暂停估值和特殊情形处理等事项。本基金管理人设立了
由公司总经理（担任估值工作小组组长）、公司督察长（担任估值工作小组副组长）、公司相关
投资、研究部门分管领导、公司运营部分管领导、相关研究部门、相关投资部门、监察稽核部、
风险管理部、信息技术部及业务运营部总监或指定人员组成的估值工作小组，负责研究、指导并
执行基金估值业务。小组成员均具有多年证券、基金从业经验，具备基金估值运作、行业研究、
风险管理或法律合规等领域的专业胜任能力。
基金经理参与估值原则和方法的讨论，但不参与估值原则和方法的最终决策和日常估值的执
行。
参与估值流程的各方还包括本基金托管人和会计师事务所。托管人根据法律法规要求对基金
估值及净值计算履行复核责任，当存有异议时，托管人有责任要求基金管理公司作出合理解释，
通过积极商讨达成一致意见。会计师事务所对估值委员会采用的相关估值模型、假设及参数的适
当性发表审核意见并出具报告。上述参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。
本基金管理人已分别与中债金融估值中心有限公司和中证指数有限公司签署服务协议，由其
分别按约定提供在银行间同业市场交易的债券品种和在交易所市场交易或挂牌的部分债券品种的
估值数据。
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
根据本基金基金合同中对基金利润分配原则的约定，本基金本报告期内未实施利润分配。
本基金截至 2019年 6月 30日，期末可供分配利润为 3,900,675.48元，其中：未分配利润
已实现部分为 4,859,786.97 元，未分配利润未实现部分为-959,111.49 元。
4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明
本基金自 2019年 4月 11日至 2019年 6月 27日期间出现连续 20个工作日基金资产净值低
于 5000万元的情形。
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§5 托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
本报告期内，中国银行股份有限公司（以下称“本托管人”）在长盛多因子策略优选股票型
证券投资基金（以下称“本基金”）的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他有关法
律法规、基金合同和托管协议的有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽
责地履行了应尽的义务。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说
明
本报告期内，本托管人根据《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议
的规定，对本基金管理人的投资运作进行了必要的监督，对基金资产净值的计算、基金份额申购
赎回价格的计算以及基金费用开支等方面进行了认真地复核，未发现本基金管理人存在损害基金
份额持有人利益的行为。
5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告（注：财务会计报告中的
“金融工具风险及管理”部分未在托管人复核范围内）、投资组合报告等数据真实、准确和完整。
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§6 半年度财务会计报告（未经审计）
6.1 资产负债表
会计主体：长盛多因子策略优选股票型证券投资基金
报告截止日： 2019年 6月 30日
单位：人民币元
资 产
本期末
2019年 6月 30日
上年度末
2018年 12月 31日
资 产：
银行存款
2,921,405.28 99,310,102.20
结算备付金
35,950.38 500,000.00
存出保证金
38,007.52 -
交易性金融资产
30,916,050.28 -
其中：股票投资
30,916,050.28 -
基金投资
- -
债券投资
- -
资产支持证券投资
- -
贵金属投资
- -
衍生金融资产
- -
买入返售金融资产
- 70,000,000.00
应收证券清算款
- -
应收利息
513.38 121,971.08
应收股利
- -
应收申购款
20,790,667.64 21,564.24
递延所得税资产
- -
其他资产
- -
资产总计
54,702,594.48 169,953,637.52
负债和所有者权益
本期末
2019年 6月 30日
上年度末
2018年 12月 31日
负 债：
短期借款
- -
交易性金融负债
- -
衍生金融负债
- -
卖出回购金融资产款
- -
应付证券清算款
- -
应付赎回款
318,826.98 10,027,600.31
应付管理人报酬
42,047.96 342,047.40
应付托管费
7,007.97 57,007.90
应付销售服务费
- -
应付交易费用
86,332.19 -
应交税费
- -
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应付利息
- -
应付利润
- -
递延所得税负债
- -
其他负债
89,800.93 12,597.47
负债合计
544,016.03 10,439,253.08
所有者权益：
实收基金
50,257,902.97 159,071,778.64
未分配利润
3,900,675.48 442,605.80
所有者权益合计
54,158,578.45 159,514,384.44
负债和所有者权益总计
54,702,594.48 169,953,637.52
注：报告截止日 2019年 6月 30日，基金份额净值 1.0776元，基金份额总额 50,257,902.97份。
6.2 利润表
会计主体：长盛多因子策略优选股票型证券投资基金
本报告期：2019年 1月 1日至 2019年 6月 30日
单位：人民币元
项 目
本期
2019年 1月 1日至 2019年 6月 30日
一、收入
6,045,802.38
1.利息收入
407,190.31
其中：存款利息收入
93,900.24
债券利息收入
183,114.61
资产支持证券利息收入
-
买入返售金融资产收入
130,175.46
其他利息收入
-
2.投资收益（损失以“-”填列）
4,612,908.30
其中：股票投资收益
4,178,226.66
基金投资收益
-
债券投资收益
43,774.86
资产支持证券投资收益
-
贵金属投资收益
-
衍生工具收益
-
股利收益
390,906.78
3.公允价值变动收益（损失以“-”号填列）
600,039.71
4.汇兑收益（损失以“-”号填列）
-
5.其他收入（损失以“-”号填列）
425,664.06
减：二、费用
876,135.92
1．管理人报酬
472,377.61
2．托管费
78,729.53
3．销售服务费
-
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4．交易费用
230,395.10
5．利息支出
-
其中：卖出回购金融资产支出
-
6．税金及附加
-
7．其他费用
94,633.68
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）
5,169,666.46
减：所得税费用
-
四、净利润（净亏损以“-”号填列）
5,169,666.46
注：本基金合同于 2018年 11月 23日生效，无上年度可比期间。
6.3 所有者权益（基金净值）变动表
会计主体：长盛多因子策略优选股票型证券投资基金
本报告期：2019年 1月 1日至 2019年 6月 30日
单位：人民币元
本期
2019年 1月 1日至 2019年 6月 30日
项目
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益
（基金净值）
159,071,778.64 442,605.80 159,514,384.44
二、本期经营活动产生
的基金净值变动数（本
期利润）
- 5,169,666.46 5,169,666.46
三、本期基金份额交易
产生的基金净值变动数
（净值减少以“-”号
填列）
-108,813,875.67 -1,711,596.78 -110,525,472.45
其中：1.基金申购款
22,011,186.26 1,622,650.51 23,633,836.77
2.基金赎回款
-130,825,061.93 -3,334,247.29 -134,159,309.22
四、本期向基金份额持
有人分配利润产生的基
金净值变动（净值减少
以“-”号填列）
- - -
五、期末所有者权益
（基金净值）
50,257,902.97 3,900,675.48 54,158,578.45
注：本基金合同于 2018年 11月 23日生效，无上年度可比期间。
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 6.1至 6.4财务报表由下列负责人签署：
______林培富______
______刁俊东______
____龚珉____
长盛多因子股票 2019 年半年度报告 摘要
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基金管理人负责人
主管会计工作负责人
会计机构负责人
6.4 报表附注
6.4.1 基金基本情况
长盛多因子策略优选股票型证券投资基金（以下简称“本基金”），系经中国证券监督管理
委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可[2018]1287号《关于准予长盛多因子策略优选股
票型证券投资基金注册的批复》的注册，由长盛基金管理有限公司于 2018年 10月 22日至
2018年 11月 20日向社会公开募集，募集期结束经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）验
资并出具（2018）验字 60468688_A01号验资报告后，向中国证监会报送基金备案材料。基金合
同于 2018年 11月 23日生效。本基金为契约型开放式，存续期限不定。截至 2018年 11月 22日
止，本基金已收到首次募集扣除认购费后的有效净认购金额为人民币 293,173,603.65元，折合
293,173,603.65份基金份额；有效认购资金在募集期间产生的利息为人民币 84,425.97元，折
合 84,425.97份基金份额；以上收到的实收基金共计人民币 293,258,029.62元，折合
293,258,029.62份基金份额。本基金的基金管理人和注册登记机构为长盛基金管理有限公司，
基金托管人为中国银行股份有限公司。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包括主板、
中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票）、债券（包括国内依法发行交易的国债、
金融债、企业债、公司债、央行票据、地方政府债、中期票据、短期融资券、次级债、可转债等）
、资产支持证券、货币市场工具、权证、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其
他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他
品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围，并可依据届时有效的法律法规适
时合理地调整投资范围。本基金投资组合比例为：股票投资占基金资产的比例为 80%-95%；权证
投资占基金资产净值的比例不高于 3%；本基金每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交
易保证金后，应当保持不低于基金资产净值 5%的现金或到期日在一年以内的政府债券，其中，
现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等；股指期货的投资比例遵循国家相关法律法
规。本基金业绩比较基准：80%*沪深 300指数收益率+20%*中证综合债指数收益率。
6.4.2 会计报表的编制基础
本财务报表系按照财政部颁布的《企业会计准则—基本准则》以及其后颁布及修订的具体会
计准则、应用指南、解释以及其他相关规定（以下统称“企业会计准则”）编制，同时，对于在
具体会计核算和信息披露方面，也参考了中国证券投资基金业协会修订并发布的《证券投资基金
会计核算业务指引》、中国证监会制定的《中国证券监督管理委员会关于证券投资基金估值业务
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的指导意见》、《证券投资基金信息披露管理办法》、《证券投资基金信息披露内容与格式准则》
第 2号《年度报告的内容与格式》、《证券投资基金信息披露编报规则》第 3号《会计报表附注
的编制及披露》、《证券投资基金信息披露 XBRL模板第 3号<年度报告和半年度报告>》及其他
中国证监会及中国证券投资基金业协会颁布的相关规定及参考意见。
本财务报表以本基金持续经营为基础列报。
6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金于 2019年 6月 30日的财
务状况以及 2019年 1月 1日至 2019年 6月 30日的经营成果和净值变动情况。
6.4.4 重要会计政策和会计估计
6.4.4.1 会计年度
本基金会计年度采用公历年度，即每年 1月 1日起至 12月 31日止。本期财务报表的实际编
制期间系 2019年 1月 1日至 2019年 6月 30日止。
6.4.4.2 记账本位币
本基金记账本位币和编制本财务报表所采用的货币均为人民币。除有特别说明外，均以人民
币元为单位表示。
6.4.4.3 金融资产和金融负债的分类
金融工具是指形成本基金的金融资产（或负债），并形成其他单位的金融负债（或资产）或
权益工具的合同。
(1)金融资产分类
本基金的金融资产于初始确认时分为以下两类：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金
融资产、贷款和应收款项；
本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产主要包括股票投资、债券投
资和衍生工具等；
(2)金融负债分类
本基金的金融负债于初始确认时归类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和
其他金融负债。本基金目前持有的金融负债划分为其他金融负债。
6.4.4.4 金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认
本基金于成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。
划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产的股票、债券等，以及不作为有
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效套期工具的衍生工具，按照取得时的公允价值作为初始确认金额，相关的交易费用在发生时计
入当期损益；
在持有以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产期间取得的利息或现金股利，应当
确认为当期收益。每日，本基金将以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债
的公允价值变动计入当期损益；
处置该金融资产或金融负债时，其公允价值与初始入账金额之间的差额应确认为投资收益，
同时调整公允价值变动收益；
当收取该金融资产现金流量的合同权利终止，或该收取金融资产现金流量的权利已转移，且
符合金融资产转移的终止确认条件的，金融资产将终止确认；
当金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，该金融负债或其一部分将终止确认；
本基金已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方的，终止确认该金融资产；
保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，不终止确认该金融资产；本基金既没有转移
也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，分别下列情况处理：放弃了对该金融资
产控制的，终止确认该金融资产并确认产生的资产和负债；未放弃对该金融资产控制的，按照其
继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债；
本基金主要金融工具的成本计价方法具体如下：
（1）股票投资
买入股票于成交日确认为股票投资，股票投资成本，按成交日应支付的全部价款扣除交易费
用入账；
卖出股票于成交日确认股票投资收益，卖出股票的成本按移动加权平均法于成交日结转；
（2）债券投资
买入债券于成交日确认为债券投资。债券投资成本，按成交日应支付的全部价款扣除交易费
用入账，其中所包含的债券应收利息单独核算，不构成债券投资成本；
买入零息债券视同到期一次性还本付息的附息债券，根据其发行价、到期价和发行期限按直
线法推算内含票面利率后，按上述会计处理方法核算；
卖出债券于成交日确认债券投资收益，卖出债券的成本按移动加权平均法结转；
（3）权证投资
买入权证于成交日确认为权证投资。权证投资成本按成交日应支付的全部价款扣除交易费用
后入账；
卖出权证于成交日确认衍生工具投资收益，卖出权证的成本按移动加权平均法于成交日结转；
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（4）分离交易可转债
申购新发行的分离交易可转债于获得日，按可分离权证公允价值占分离交易可转债全部公允
价值的比例将购买分离交易可转债实际支付全部价款的一部分确认为权证投资成本，按实际支付
的全部价款扣减可分离权证确定的成本确认债券成本；
上市后，上市流通的债券和权证分别按上述(2)、(3)中相关原则进行计算；
（5）回购协议
本基金持有的回购协议（封闭式回购），以成本列示，按实际利率（当实际利率与合同利率
差异较小时，也可以用合同利率）在实际持有期间内逐日计提利息。
6.4.4.5 金融资产和金融负债的估值原则
公允价值，是指市场参与者在计量日发生的有序交易中，出售一项资产所能收到或者转移一
项负债所需支付的价格。本基金以公允价值计量相关资产或负债，假定出售资产或者转移负债的
有序交易在相关资产或负债的主要市场进行；不存在主要市场的，本基金假定该交易在相关资产
或负债的最有利市场进行。主要市场（或最有利市场）是本基金在计量日能够进入的交易市场。
本基金采用市场参与者在对该资产或负债定价时为实现其经济利益最大化所使用的假设。
在财务报表中以公允价值计量或披露的资产和负债，根据对公允价值计量整体而言具有重要
意义的最低层次输入值，确定所属的公允价值层次：第一层次输入值，在计量日能够取得的相同
资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；第二层次输入值，除第一层次输入值外相关资产或负
债直接或间接可观察的输入值；第三层次输入值，相关资产或负债的不可观察输入值。
每个资产负债表日，本基金对在财务报表中确认的持续以公允价值计量的资产和负债进行重
新评估，以确定是否在公允价值计量层次之间发生转换。
本基金持有的股票投资、债券投资和权证投资等投资按如下原则确定公允价值并进行估值：
（1）存在活跃市场的金融工具，按照估值日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经
调整的报价作为公允价值；估值日无报价且最近交易日后未发生影响公允价值计量的重大事件的，
应采用最近交易日的报价确定公允价值。有充足证据表明估值日或最近交易日的报价不能真实反
映公允价值的，应对报价进行调整，确定公允价值。与上述投资品种相同，但具有不同特征的，
应以相同资产或负债的公允价值为基础，并在估值技术中考虑不同特征因素的影响。特征是指对
资产出售或使用的限制等，如果该限制是针对资产持有者的，那么在估值技术中不应将该限制作
为特征考虑。此外，基金管理人不应考虑因大量持有相关资产或负债所产生的溢价或折价；
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（2）不存在活跃市场的金融工具，应采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他
信息支持的估值技术确定公允价值。采用估值技术确定公允价值时，应优先使用可观察输入值，
只有在无法取得相关资产或负债可观察输入值或取得不切实可行的情况下，才使用不可观察输入
值；
（3）如有确凿证据表明按上述估值原则仍不能客观反映其公允价值的，基金管理人可根据
具体情况与基金托管人商定后，按最能适当反映公允价值的方法估值；
（4）如有新增事项，按国家最新规定估值。
6.4.4.6 金融资产和金融负债的抵销
当本基金具有抵销已确认金融资产和金融负债的法定权利，且该种法定权利现在是可执行的，
同时本基金计划以净额结算或同时变现该金融资产和清偿该金融负债时，金融资产和金融负债以
相互抵销后的金额在资产负债表内列示。除此以外，金融资产和金融负债在资产负债表内分别列
示，不予相互抵销。
6.4.4.7 实收基金
实收基金为对外发行的基金份额总额所对应的金额。由于申购和赎回引起的实收基金份额变
动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日确认。上述申购和赎回分别包括基金转换所引起的转
入基金的实收基金增加和转出基金的实收基金减少。
6.4.4.8 损益平准金
损益平准金包括已实现损益平准金和未实现损益平准金。已实现损益平准金指在申购或赎回
基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现收益/（损失）占基金净值比例计
算的金额。未实现损益平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未实
现利得/（损失）占基金净值比例计算的金额。损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日
确认。
未实现损益平准金与已实现损益平准金均在“损益平准金”科目中核算，并于期末全额转入
“未分配利润/（累计亏损）”。
6.4.4.9 收入/(损失)的确认和计量
（1）存款利息收入按存款的本金与适用的利率逐日计提的金额入账。若提前支取定期存款，
按协议规定的利率及持有期重新计算存款利息收入，并根据提前支取所实际收到的利息收入与账
面已确认的利息收入的差额确认利息损失，列入利息收入减项，存款利息收入以净额列示；
（2）债券利息收入按债券票面价值与票面利率或内含票面利率计算的金额扣除应由债券发
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行企业代扣代缴的个人所得税后的净额确认，在债券实际持有期内逐日计提；
（3）资产支持证券利息收入按证券票面价值与票面利率计算的金额，扣除应由资产支持证
券发行企业代扣代缴的个人所得税后的净额确认，在证券实际持有期内逐日计提；
（4）买入返售金融资产收入，按买入返售金融资产的成本及实际利率（当实际利率与合同
利率差异较小时，也可以用合同利率），在回购期内逐日计提；
（5）股票投资收益/（损失）于卖出股票成交日确认，并按卖出股票成交金额与其成本的差
额入账；
（6）债券投资收益/（损失）于成交日确认，并按成交总额与其成本、应收利息的差额入账；
（7）衍生工具收益/（损失）于卖出权证成交日确认，并按卖出权证成交金额与其成本的差
额入账；
（8）股利收益于除息日确认，并按上市公司宣告的分红派息比例计算的金额扣除应由上市
公司代扣代缴的个人所得税后的净额入账；
（9）公允价值变动收益/（损失）系本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的
金融资产、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债等公允价值变动形成的应计入当期
损益的利得或损失；
（10）其他收入在主要风险和报酬已经转移给对方，经济利益很可能流入且金额可以可靠计
量的时候确认。
6.4.4.10 费用的确认和计量
本基金的管理人报酬和托管费等在费用涵盖期间按基金合同或相关公告约定的费率和计算方
法逐日确认。
其他金融负债在持有期间确认的利息支出按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小
的则按直线法计算。
6.4.4.11 基金的收益分配政策
(1)在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最多为 4次，每次收益分
配比例不得低于该次可供分配利润的 20%，具体分配方案以公告为准，若《基金合同》生效不满
3个月可不进行收益分配；
(2)本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金
红利按除权日经除权后的该基金份额净值自动转为基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基
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金默认的收益分配方式是现金分红；
(3)基金收益分配后基金份额净值不能低于面值；即基金收益分配基准日的基金份额净值减
去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值；
(4) 每一基金份额享有同等分配权；
(5)投资者的现金红利保留到小数点后第 2位，由此误差产生的收益或损失由基金资产承担；
(6)法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。
在对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下，基金管理人可对基金收益分配原则进行
调整，不需召开基金份额持有人大会。
6.4.4.12 其他重要的会计政策和会计估计
无。
6.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
6.4.5.1 会计政策变更的说明
无。
6.4.5.2 会计估计变更的说明
无。
6.4.5.3 差错更正的说明
无。
6.4.6 税项
6.4.6.1印花税
经国务院批准，财政部、国家税务总局研究决定，自 2008年 4月 24日起，调整证券（股票）
交易印花税税率，由原先的 3‰调整为 1‰；
经国务院批准，财政部、国家税务总局研究决定，自 2008年 9月 19日起，调整由出让方按
证券（股票）交易印花税税率缴纳印花税，受让方不再征收，税率不变。
6.4.6.2增值税
根据财政部、国家税务总局财税[2016]36号文《关于全面推开营业税改增值税试点的通知》
的规定，对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管理人运用基金买卖股
票、债券的转让收入免征增值税；国债、地方政府债利息收入以及金融同业往来利息收入免征增
值税；存款利息收入不征收增值税；
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根据财政部、国家税务总局财税[2016]46号文《关于进一步明确全面推开营改增试点金融
业有关政策的通知》的规定，金融机构开展的质押式买入返售金融商品业务及持有政策性金融债
券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入免征增值税；
根据财政部、国家税务总局财税[2016]70号文《关于金融机构同业往来等增值税政策的补
充通知》的规定，金融机构开展的买断式买入返售金融商品业务、同业存款、同业存单以及持有
金融债券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入免征增值税；
根据财政部、国家税务总局财税[2016]140号文《关于明确金融、房地产开发、教育辅助服
务等增值税政策的通知》的规定，资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理
人为增值税纳税人；
根据财政部、国家税务总局财税[2017]56号文《关于资管产品增值税有关问题的通知》的
规定，自 2018年 1月 1日起，资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为（以
下简称“资管产品运营业务”），暂适用简易计税方法，按照 3%的征收率缴纳增值税，资管产
品管理人未分别核算资管产品运营业务和其他业务的销售额和增值税应纳税额的除外。资管产品
管理人可选择分别或汇总核算资管产品运营业务销售额和增值税应纳税额。对资管产品在
2018年 1月 1日前运营过程中发生的增值税应税行为，未缴纳增值税的，不再缴纳；已缴纳增
值税的，已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减；
根据财政部、国家税务总局财税[2017]90号文《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税
政策的通知》的规定，自 2018年 1月 1日起，资管产品管理人运营资管产品提供的贷款服务、
发生的部分金融商品转让业务，按照以下规定确定销售额：提供贷款服务，以 2018年 1月 1日
起产生的利息及利息性质的收入为销售额；转让 2017年 12月 31日前取得的股票（不包括限售
股）、债券、基金、非货物期货，可以选择按照实际买入价计算销售额，或者以 2017年最后一
个交易日的股票收盘价（2017年最后一个交易日处于停牌期间的股票，为停牌前最后一个交易
日收盘价）、债券估值（中债金融估值中心有限公司或中证指数有限公司提供的债券估值）、基
金份额净值、非货物期货结算价格作为买入价计算销售额；
增值税附加税包括城市维护建设税、教育费附加和地方教育费附加，以实际缴纳的增值税税
额为计税依据，分别按规定的比例缴纳。
6.4.6.3企业所得税
根据财政部、国家税务总局财税[2004]78号文《关于证券投资基金税收政策的通知》的规
定，自 2004年 1月 1日起，对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管
理人运用基金买卖股票、债券的差价收入，继续免征企业所得税；
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根据财政部、国家税务总局财税[2008]1号文《关于企业所得税若干优惠政策的通知》的规
定，对证券投资基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、
红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。
6.4.6.4个人所得税
根据财政部、国家税务总局财税[2008]132号文《财政部国家税务总局关于储蓄存款利息所
得有关个人所得税政策的通知》的规定，自 2008年 10月 9日起，对储蓄存款利息所得暂免征收
个人所得税；
根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税[2012]85号文《关于实施上市公司股息红利
差别化个人所得税政策有关问题的通知》的规定，自 2013年 1月 1日起，证券投资基金从公开
发行和转让市场取得的上市公司股票，持股期限在 1个月以内（含 1个月）的，其股息红利所得
全额计入应纳税所得额；持股期限在 1个月以上至 1年（含 1年）的，暂减按 50%计入应纳税所
得额；持股期限超过 1年的，暂减按 25%计入应纳税所得额。上述所得统一适用 20%的税率计征
个人所得税；
根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税[2015]101号文《关于上市公司股息红利差别
化个人所得税政策有关问题的通知》的规定，自 2015年 9月 8日起，证券投资基金从公开发行
和转让市场取得的上市公司股票，持股期限超过 1年的，股息红利所得暂免征收个人所得税。
6.4.7 关联方关系
6.4.7.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况
本报告期内，未存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况。
6.4.7.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方
关联方名称 与本基金的关系
长盛基金管理有限公司 基金管理人、注册登记机构、基金销售机构
中国银行股份有限公司（“中国银行”） 基金托管人、基金代销机构
注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
6.4.8 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
6.4.8.1 通过关联方交易单元进行的交易
注：无。
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6.4.8.2 关联方报酬
6.4.8.2.1 基金管理费
单位：人民币元
项目
本期
2019年 1月 1日至 2019年 6月 30日
当期发生的基金应支付的管理费
472,377.61
其中：支付销售机构的客户维护费
283,386.92
注：1、本基金合同于 2018年 11月 23日生效，无上年度可比期间。
2、基金管理费每日计提，按月支付。基金管理费按前一日的基金资产净值的 1.50%的年费率计
提。计算方法如下：
H=E×1.50%/当年天数
H为每日应计提的基金管理费
E为前一日的基金资产净值
6.4.8.2.2 基金托管费
单位：人民币元
项目
本期
2019年1月1日至2019年6月30日
当期发生的基金应支付的托管费
78,729.53
注：1、本基金合同于 2018年 11月 23日生效，无上年度可比期间。
2、基金托管费每日计提，按月支付。基金托管费按前一日的基金资产净值的 0.25%的年费率计
提。计算方法如下：
H=E×0.25%/当年天数
H为每日应计提的基金托管费
E为前一日的基金资产净值
6.4.8.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
注：无。
6.4.8.4 各关联方投资本基金的情况
6.4.8.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
注：无。
6.4.8.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
注：无。
长盛多因子股票 2019 年半年度报告 摘要
第 26 页 共38 页
6.4.8.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位：人民币元
本期
2019年 1月 1日至 2019年 6月 30日
关联方
名称
期末余额 当期利息收入
中国银行
2,921,405.28 88,743.93
注：本基金的银行存款由基金托管人中国银行保管，按银行同业利率计息。
6.4.8.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
注：无。
6.4.8.7 其他关联交易事项的说明
无。
6.4.9 期末（ 2019 年 6 月 30 日 ）本基金持有的流通受限证券
6.4.9.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
注：无。
6.4.9.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票
注：无。
6.4.9.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
6.4.9.3.1 银行间市场债券正回购
无。
6.4.9.3.2 交易所市场债券正回购
无。
6.4.10 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
6.4.10.1 公允价值
本基金非以公允价值计量的金融工具，因其剩余期限不长，公允价值与账面价值相若。
(1)各层次金融工具公允价值
本基金本报告期末持有的以公允价值计量的金融工具中属于第一层次的余额为人民币
30,916,050.28 元，无属于第二层次及第三层次的余额。（2018年 12月 31日：无属于第一层
次、第二层次及第三层次的余额）。
(2)公允价值所属层次间的重大变动
长盛多因子股票 2019 年半年度报告 摘要
第 27 页 共38 页
对于证券交易所上市的股票和可转换债券等，若出现重大事项停牌、交易不活跃、或属于非
公开发行等情况，本基金分别于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及限售期间不将
相关股票和可转换债券的公允价值列入第一层次，并根据估值调整中采用的对公允价值计量整体
而言具有重要意义的输入值所属的最低层次，确定相关股票和可转换债券公允价值应属第二层次
或第三层次。本基金政策为以报告期初作为确定金融工具公允价值层次之间转换的时点。本基金
持有的以公允价值计量的金融工具第三层次公允价值本期未发生变动（2018年：无）。
6.4.10.2 承诺事项
截至资产负债表日，本基金无需要说明的承诺事项。
6.4.10.3 其他事项
截至资产负债表日，本基金无需要说明的其他重要事项。
6.4.10.4 财务报表的批准
本财务报表已于 2019年 8月 26日经本基金的基金管理人批准。
长盛多因子股票 2019 年半年度报告 摘要
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§7 投资组合报告
7.1 期末基金资产组合情况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额
占基金总资产的比例
（%）
1 权益投资
30,916,050.28 56.52
其中：股票
30,916,050.28 56.52
2
基金投资
- -
3 固定收益投资
- -
其中：债券
- -
资产支持证券
- -
4 贵金属投资
- -
5 金融衍生品投资
- -
6 买入返售金融资产
- -
其中：买断式回购的买入返售金融资产
- -
7 银行存款和结算备付金合计
2,957,355.66 5.41
8 其他各项资产
20,829,188.54 38.08
9 合计
54,702,594.48 100.00
7.2 期末按行业分类的股票投资组合
7.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合
金额单位：人民币元
代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%)
A
农、林、牧、渔业
97,550.00 0.18
B
采矿业
21,942.55 0.04
C
制造业
26,020,837.73 48.05
D
电力、热力、燃气及水生产和
供应业
- -
E
建筑业
- -
F
批发和零售业
311,520.00 0.58
G
交通运输、仓储和邮政业
- -
H
住宿和餐饮业
- -
I
信息传输、软件和信息技术服
务业
- -
J
金融业
2,924,130.00 5.40
K
房地产业
1,049,500.00 1.94
L
租赁和商务服务业
224,800.00 0.42
M
科学研究和技术服务业
- -
N
水利、环境和公共设施管理业
- -
O
居民服务、修理和其他服务业
- -
长盛多因子股票 2019 年半年度报告 摘要
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P
教育
- -
Q
卫生和社会工作
265,770.00 0.49
R
文化、体育和娱乐业
- -
S
综合
- -
合计
30,916,050.28 57.08
7.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
注：本基金本报告期末未持有港股通投资股票。
7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值
占基金资产净值
比例（％）
1 601318
中国平安
33,000 2,924,130.00 5.40
2 600519
贵州茅台
2,700 2,656,800.00 4.91
3 000651
格力电器
48,000 2,640,000.00 4.87
4 000333
美的集团
50,000 2,593,000.00 4.79
5 000858
五 粮 液
15,000 1,769,250.00 3.27
6 600585
海螺水泥
42,200 1,751,300.00 3.23
7 600690
海尔智家
100,000 1,729,000.00 3.19
8 600309
万华化学
30,000 1,283,700.00 2.37
9 002415
海康威视
45,000 1,241,100.00 2.29
10 603288
海天味业
10,000 1,050,000.00 1.94
注：投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细，应阅读登载于
http://www.csfunds.com.cn 网站的半年度报告正文。
7.4 报告期内股票投资组合的重大变动
7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额
占期初基金资产净值
比例（％）
1 600519
贵州茅台
5,681,529.17 3.56
2 601233
桐昆股份
4,933,814.00 3.09
3 601318
中国平安
4,140,304.00 2.60
4 600036
招商银行
3,789,070.00 2.38
5 000651
格力电器
3,720,675.00 2.33
6 300036
超图软件
3,525,091.00 2.21
7 300393
中来股份
3,523,208.00 2.21
8 002174
游族网络
3,522,336.48 2.21
长盛多因子股票 2019 年半年度报告 摘要
第 30 页 共38 页
9 300690
双一科技
3,522,132.20 2.21
10 300144
宋城演艺
3,515,383.00 2.20
11 300261
雅本化学
3,514,062.00 2.20
12 002648
卫星石化
3,510,658.00 2.20
13 002051
中工国际
2,950,438.00 1.85
14 600346
恒力石化
2,728,333.00 1.71
15 000333
美的集团
2,721,116.00 1.71
16 000002
万
科Ａ
2,359,790.00 1.48
17 600585
海螺水泥
2,218,875.00 1.39
18 600741
华域汽车
2,064,036.56 1.29
19 002493
荣盛石化
1,830,941.00 1.15
20 600690
海尔智家
1,775,810.00 1.11
7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额
占期初基金资产净值
比例（％）
1 601233
桐昆股份
5,535,453.00 3.47
2 002648
卫星石化
4,706,845.00 2.95
3 300261
雅本化学
4,211,342.00 2.64
4 600036
招商银行
4,050,857.40 2.54
5 300690
双一科技
3,913,696.00 2.45
6 002174
游族网络
3,886,093.46 2.44
7 300036
超图软件
3,704,057.00 2.32
8 300144
宋城演艺
3,596,216.00 2.25
9 002051
中工国际
3,223,587.00 2.02
10 300393
中来股份
3,140,353.00 1.97
11 600519
贵州茅台
3,113,621.22 1.95
12 600346
恒力石化
2,820,872.00 1.77
13 600741
华域汽车
2,517,278.00 1.58
14 000002
万
科Ａ
2,292,109.95 1.44
15 002493
荣盛石化
1,937,731.00 1.21
16 601318
中国平安
1,817,822.00 1.14
17 000425
徐工机械
1,493,831.00 0.94
18 601198
东兴证券
1,402,120.00 0.88
19 600031
三一重工
1,246,689.00 0.78
20 601888
中国国旅
1,235,172.00 0.77
长盛多因子股票 2019 年半年度报告 摘要
第 31 页 共38 页
7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
单位：人民币元
买入股票成本（成交）总额
105,213,591.50
卖出股票收入（成交）总额
79,075,807.59
注：本项中 7.4.1、7.4.2、7.4.3表中的“买入金额”（或“买入股票成本”）、“卖出金额”
（或“卖出股票收入”）均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费
用。
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合
注：本基金本报告期末未持有债券。
7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
注：本基金本报告期末未持有债券。
7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序前十名资产支持证券投资明细
注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
注：本基金本报告期末未持有贵金属。
7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
注：本基金本报告期末未持有权证。
7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
7.10.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
注：本基金本报告期末无股指期货投资。
7.10.2 本基金投资股指期货的投资政策
本基金本报告期内未投资股指期货。
7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
7.11.1 本期国债期货投资政策
本基金本报告期内未投资国债期货。
7.11.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
注：本基金本报告期末无国债期货投资。
7.11.3 本期国债期货投资评价
本基金本报告期内未投资国债期货。
长盛多因子股票 2019 年半年度报告 摘要
第 32 页 共38 页
7.12 投资组合报告附注
7.12.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期受到调查以及处罚的情况的说明
本报告期内基金投资的前十名证券的发行主体无被监管部门立案调查记录，无在报告编制日
前一年内受到公开谴责、处罚。
7.12.2 基金投资的前十名股票超出基金合同规定的备选股票库情况的说明
基金投资的前十名股票，均为基金合同规定备选股票库之内的股票。
7.12.3 期末其他各项资产构成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金
38,007.52
2 应收证券清算款
-
3 应收股利
-
4 应收利息
513.38
5 应收申购款
20,790,667.64
6 其他应收款
-
7 待摊费用
-
8 其他
-
9 合计
20,829,188.54
7.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细
注：本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券（可交换债券）。
7.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
注：本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。
7.12.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。
长盛多因子股票 2019 年半年度报告 摘要
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§8 基金份额持有人信息
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位：份
持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有人户数
(户)
户均持有的
基金份额
持有份额
占总份
额比例
持有份额
占总份
额比例
901 55,780.14 178,955.96 0.36% 50,078,947.01 99.64%
8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例
基金管理人所有从业人员
持有本基金
1,985,861.32 3.9513%
8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况
项目 持有基金份额总量的数量区间（万份）
本公司高级管理人员、基金投资和研究
部门负责人持有本开放式基金
>100
本基金基金经理持有本开放式基金
50~100
长盛多因子股票 2019 年半年度报告 摘要
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§9 开放式基金份额变动
单位：份
基金合同生效日（ 2018年 11月 23日 ）基金份额总额
293,258,029.62
本报告期期初基金份额总额
159,071,778.64
本报告期期间基金总申购份额
22,011,186.26
减:本报告期期间基金总赎回份额
130,825,061.93
本报告期期间基金拆分变动份额（份额减少以"-"填列）
-
本报告期期末基金份额总额
50,257,902.97
长盛多因子股票 2019 年半年度报告 摘要
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§10 重大事件揭示
10.1 基金份额持有人大会决议
本报告期内本基金未召开基金份额持有人大会。
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
10.2.1本基金管理人的高级管理人员重大人事变动情况
根据公司 2019年第一次临时股东会议决议，同意钱力不再担任公司第七届董事会董事，选
举严琛担任公司第七届董事会董事。以上董事人员变更，已向中国证监会北京监管局报备。
因个人原因，杨思乐向公司申请辞去副总经理职务，根据公司第七届董事会第十二次会议
决议，杨思乐不再担任公司副总经理职务。以上公司高级管理人员变更，已向中国证监会北京
监管局报备。
根据公司第七届董事会第十三次会议决议，聘任张壬午担任首席信息官。以上公司高级管
理人员变更，已向中国证监会北京监管局报备。
10.2.2 基金经理变动情况
报经中国证券投资基金业协会同意，自 2019年 3月 18日起，冯雨生同志担任长盛多因子
策略优选股票型证券投资基金基金经理。自 2019年 5月 31日起，王超同志不再担任长盛多因
子策略优选股票型证券投资基金基金经理。
10.2.3 本基金托管人的专门基金托管部门重大人事变动情况
2019年 5月，陈四清先生因工作调动，辞去中国银行股份有限公司董事长职务。上述人事
变动已按相关规定备案、公告。
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
本报告期内无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。
10.4 基金投资策略的改变
本报告期内本基金投资策略没有改变。
10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况
本基金聘任的会计师事务所为安永华明会计师事务所（特殊普通合伙），本报告期内本基
金未更换会计师事务所。
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
本报告期内，基金管理人、基金托管人的托管业务部门及其相关高级管理人员无受稽查或
处罚等情况。
10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位：人民币元
股票交易 应支付该券商的佣金
券商名称 交易单元
成交金额 占当期股票 佣金 占当期佣金
长盛多因子股票 2019 年半年度报告 摘要
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数量
成交总额的比
例
总量的比例
备注
长江证券
2 66,119,188.27 35.94% 48,352.77 35.94% -
银河证券
1 47,483,217.12 25.81% 34,724.71 25.81% -
国盛证券
2 41,354,297.40 22.48% 30,242.41 22.48% -
东兴证券
2 29,024,441.82 15.78% 21,225.48 15.78% -
联讯证券
1 - - - - -
国信证券
2 - - - - -
方正证券
2 - - - - -
太平洋证券
1 - - - - -
华泰证券
1 - - - - -
信达证券
1 - - - - -
招商证券
2 - - - - -
恒泰证券
1 - - - - -
东北证券
2 - - - - -
国金证券
2 - - - - -
平安证券
1 - - - - -
东莞证券
1 - - - - -
10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
金额单位：人民币元
债券交易 债券回购交易 权证交易
券商名称
成交金额
占当期债券
成交总额的比
例
成交金额
占当期债
券回购
成交总额
的比例
成交金额
占当期权证
成交总额的
比例
长江证券
14,182,106.80 29.20% - - - -
银河证券
2,042,030.76 4.20% - - - -
国盛证券
12,122,408.66 24.96% 160,600,000.00 100.00% - -
东兴证券
20,225,250.00 41.64% - - - -
联讯证券
- - - - - -
国信证券
- - - - - -
方正证券
- - - - - -
太平洋证券
- - - - - -
华泰证券
- - - - - -
信达证券
- - - - - -
招商证券
- - - - - -
恒泰证券
- - - - - -
长盛多因子股票 2019 年半年度报告 摘要
第 37 页 共38 页
东北证券
- - - - - -
国金证券
- - - - - -
平安证券
- - - - - -
东莞证券
- - - - - -
注：1、本公司选择证券经营机构的标准
（1）研究实力较强，有固定的研究机构和专门研究人员，能及时为本公司提供高质量的咨询服
务，包括宏观经济报告、行业报告、市场走向分析、个股分析报告等，并能根据基金投资的特定
要求，提供专门研究报告。
（2）资力雄厚，信誉良好。
（3）财务状况良好，各项财务指标显示公司经营状况稳定。
（4）经营行为规范，最近两年未因重大违规行为而受到中国证监会和中国人民银行处罚。
（5）内部管理规范、严格，具备健全的内控制度，并能满足基金运作高度保密的要求。
（6）具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件，交易设施符合代理本公司基金进行证券交易
的需要，并能为本公司基金提供全面的信息服务。
2、本公司租用券商交易单元的程序
（1）研究机构提出服务意向，并提供相关研究报告；
（2）研究机构的研究报告需要有一定的试用期。试用期视服务情况和研究服务评价结果而定；
（3）研究发展部、投资管理等部门试用研究机构的研究报告后，按照研究服务评价规定，对研
究机构进行综合评价；
（4）试用期满后，评价结果符合条件，双方认为有必要继续合作，经公司领导审批后，我司与
研究机构签定《研究服务协议》、《券商交易单元租用协议》，并办理基金专用交易单元租用手
续。评价结果如不符合条件则终止试用；
（5）本公司每两个月对签约机构的服务进行一次综合评价。经过评价，若本公司认为签约机构
的服务不能满足要求，或签约机构违规受到国家有关部门的处罚，本公司有权终止签署的协议，
并撤销租用的交易单元；
（6）交易单元租用协议期限为一年，到期后若双方没有异议可自动延期一年。
3、本基金租用证券公司交易单元均为共用交易单元。
4、报告期内租用证券公司交易单元的变更情况：无。
长盛多因子股票 2019 年半年度报告 摘要
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§11 影响投资者决策的其他重要信息
11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况
注：本基金报告期内无单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况。
11.2 影响投资者决策的其他重要信息
本基金本报告期内无影响投资者决策的其他重要信息。
长盛基金管理有限公司
2019年 8月 27日
