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长盛全债指数增强债券(510080)

长盛全债指数增强债券:长盛全债指数增强型债券投资基金2019年半年度报告摘要查看PDF公告

长盛全债指数增强型债券投资基金
2019年半年度报告 摘要
2019年 6月 30日
基金管理人:长盛基金管理有限公司
基金托管人:中国农业银行股份有限公司
送出日期:2019年 8月 27日
长盛全债指数增强债券 2019年半年度报告 摘要
第 2 页 共33 页
§1 重要提示
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二
以上独立董事签字同意,并由董事长签发。
基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2019年 8月 26日复核了本
报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核
内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书及其更新。
本半年度报告摘要摘自半年度报告正文,投资者欲了解详细内容,应阅读半年度报告正文。
本报告中财务资料未经审计 。
本报告期自 2019年 01月 01日起至 06月 30日止。
 
长盛全债指数增强债券 2019年半年度报告 摘要
第 3 页 共33 页
§2


基金简介 2.1 基金基本情况 基金简称 长盛全债指数增强债券 基金主代码 510080 前端交易代码 510080 后端交易代码 511080 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2003年 10月 25日 基金管理人 长盛基金管理有限公司 基金托管人 中国农业银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 70,727,899.81份 基金合同存续期 不定期 2.2 基金产品说明 投资目标 本基金为开放式债券型基金,将运用增强的指数化投 资策略,在力求本金安全的基础上,追求基金资产当 期收益和超过比较基准的长期稳定增值。 投资策略 本基金采用“自上而下”的投资策略对各类资产进行 合理配置。通过指数化债券投资策略确保债券资产的 长期稳定增值,同时运用一些积极的、低风险的投资 策略来提高债券投资组合的收益。 业绩比较基准 标普中国全债指数收益率×92%+标普中国 A股综合指 数收益率×8% 风险收益特征 本基金属于证券投资基金中的低风险品种,其长期平 均风险和预期收益均低于股票型基金。 2.3 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 长盛基金管理有限公司 中国农业银行股份有限公司 姓名 张利宁 贺倩 联系电话 010-86497608 010-66060069 信息披露负责人 电子邮箱 zhangln@csfunds.com.cn tgxxpl@abchina.com 客户服务电话 400-888-2666、010- 86497888 95599 传真 010-86497999 010-68121816 2.4 信息披露方式 登载基金半年度报告正文的管理人互联网 网址 http://www.csfunds.com.cn 基金半年度报告备置地点 基金管理人和基金托管人的办公地址 长盛全债指数增强债券 2019年半年度报告 摘要 第 4 页 共33 页 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要会计数据和财务指标 金额单位:人民币元 3.1.1 期间数据和指标 报告期(2019年 1月 1日 - 2019年 6月 30日 ) 本期已实现收益 2,120,621.78 本期利润 3,874,553.01 加权平均基金份额本期利润 0.0536 本期基金份额净值增长率 4.81% 3.1.2 期末数据和指标 报告期末( 2019年 6月 30日 ) 期末可供分配基金份额利润 -0.0160 期末基金资产净值 81,493,686.73 期末基金份额净值 1.1522 注:1、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平 要低于所列数字。 2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除 相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 3、期末可供分配利润,采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数 (为期末余额,不是当期发生数)。表中的“期末”均指本报告期最后一日,即 6月 30日。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 份额净值 增长率① 份额净值 增长率标 准差② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①-③ ②-④ 过去一个月 1.02% 0.27% 0.69% 0.11% 0.33% 0.16% 过去三个月 -0.44% 0.37% 0.03% 0.16% -0.47% 0.21% 过去六个月 4.81% 0.33% 3.33% 0.16% 1.48% 0.17% 过去一年 5.62% 0.30% 6.43% 0.16% -0.81% 0.14% 过去三年 5.13% 0.21% 9.57% 0.15% -4.44% 0.06% 自基金合同 生效起至今 232.42% 0.34% 96.47% 0.17% 135.95% 0.17% 注:本基金业绩比较基准=标普中国全债指数收益率×92%+标普中国 A股综合指数收益率×8%。 本基金业绩比较基准的构建:本基金为增强性指数化债券型投资基金,对目标指数的投资在资产 配置中最低比例为 64%,股票资产配置最高比例为 16%,现金持有最低比例为 3%。由于本基金主 要投资于债券,股票投资是作为增强型投资提高收益的一种手段,预计股票投资比例的平均值为 长盛全债指数增强债券 2019年半年度报告 摘要 第 5 页 共33 页 8%,因此将基金业绩比较设定为:标普中国全债指数收益率×92%+标普中国 A股综合指数收益率 ×8%。 由于基金资产配置比例处于动态变化的过程中,需要通过再平衡来使资产的配置比例符合基金合 同要求,基准指数每日按照 92%、8%的比例采取再平衡,再用连锁计算的方式得到基准指数的时 间序列。 3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收 益率变动的比较 长盛全债指数增强债券 2019年半年度报告 摘要 第 6 页 共33 页 §4 管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验 本基金管理人为长盛基金管理有限公司(以下简称公司),成立于 1999年 3月 26日,是国 内最早成立的十家基金管理公司之一,公司注册资本为人民币 2.06亿元。长盛基金总部办公地 位于北京,在北京、上海、成都、深圳等地设有分支机构,并拥有全资子公司长盛基金(香港) 有限公司和长盛创富资产管理有限公司。目前,公司股东及其出资比例为:国元证券股份有限公 司占注册资本的 41%,新加坡星展银行有限公司占注册资本的 33%,安徽省信用担保集团有限公 司占注册资本的 13%,安徽省投资集团控股有限公司占注册资本的 13%。公司拥有公募基金、全 国社保基金、特定客户资产管理、合格境内机构投资者(QDII)、合格境外机构投资者(QFII)、 保险资产管理人等业务资格。截至 2019年 6月 30日,基金管理人共管理五十七只开放式基金, 并管理多个全国社保基金组合和专户产品。公司同时兼任境外 QFII基金和专户理财产品的投资 顾问。 4.1.2 基金经理(或基金经理小组)及基金经理助理简介 任本基金的基金经理(助理)期限 姓名 职务 任职日期 离任日期 证券从 业年限 说明 李琪 本基金基金经理,长 盛盛辉混合型证券投 资基金基金经理,长 盛战略新兴产业灵活 配置混合型证券投资 基金基金经理,长盛 盛世灵活配置混合型 证券投资基金基金经 理,长盛可转债债券 型证券投资基金基金 经理,长盛信息安全 量化策略灵活配置混 合型证券投资基金基 金经理。 2018年 6月 29日 - 11年 李琪先生,博士。历 任大公国际资信评估 有限公司信用分析师、 信用评审委员会委员, 泰康资产管理有限责 任公司信用研究员。 2011年 3月加入长 盛基金管理有限公司, 曾任信用研究员、基 金经理助理等职务。 杨哲 本基金经理,长盛可 转债债券型证券投资 基金基金经理,长盛 盛杰一年期定期开放 混合型证券投资基金 基金经理。 2018年 6月 29日 - 9年 杨哲先生,硕士。曾 任大公国际资信评估 有限公司公司信用分 析师、信用评审委员 会委员。2013年 9月加入长盛基金管 长盛全债指数增强债券 2019年半年度报告 摘要 第 7 页 共33 页 理有限公司,曾任信 用研究员等职务。 注:1、上表基金经理的任职日期和离任日期均指公司决定确定的聘任日期和解聘日期; 2、“证券从业年限”中“证券从业”的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的 相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内,本基金管理人严格按照《证券投资基金法》及其各项实施准则、本基金的基金 合同和其他有关法律法规、监管部门的相关规定,依照诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基 金资产,在严格控制投资风险的基础上,为基金份额持有人谋求最大利益,没有损害基金份额持 有人利益的行为。 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 报告期内,公司严格执行《公司公平交易细则》各项规定,在研究、投资授权与决策、交易 执行等各个环节,公平对待旗下所有投资组合,包括公募基金、社保组合、特定客户资产管理组 合等。具体如下: 研究支持,公司旗下所有投资组合共享公司研究部门研究成果,所有投资组合经理在公司研 究平台上拥有同等权限。 投资授权与决策,公司实行投资决策委员会领导下的投资组合经理负责制,各投资组合经理 在投资决策委员会的授权范围内,独立完成投资组合的管理工作。各投资组合经理遵守投资信息 隔离墙制度。 交易执行,公司实行集中交易制度,所有投资组合的投资指令均由交易部统一执行委托交易。 交易部依照《公司公平交易细则》的规定,场内交易,强制开启恒生交易系统公平交易程序;场 外交易,严格遵守相关工作流程,保证交易执行的公平性。 投资管理行为的监控与分析评估,公司风险管理部、监察稽核部,依照《公司公平交易细则》 的规定,持续、动态监督公司投资管理全过程,并进行分析评估,及时向公司管理层报告发现问 题,保障公司旗下所有投资组合均被公平对待。 公司对过去 4个季度的同向交易行为进行数量分析,计算溢价率、贡献率、占优比等指标, 使用双边 90%置信水平对 1日、3日、5日的交易片段进行 T检验,未发现违反公平交易及利益 输送的行为。 长盛全债指数增强债券 2019年半年度报告 摘要 第 8 页 共33 页 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本报告期内,本公司旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中,未发生同日反向交易 成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的交易。 本报告期内,未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易行为。 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 1、报告期内行情回顾 回顾上半年,宏观经济仍面临下行压力,一季度经济增长动能有所改善,但二季度经济再次 显现疲弱态势,五月和六月制造业 PMI连续低于荣枯线,制造业投资增速和工业增加值累计增速 同比均有所下滑。货币政策方面,央行两次宣布实施定向降准,并通过逆回购和 MLF释放资金, 市场流动性总体充裕,资金面较宽松。 报告期内,债券市场利率呈现先上行后下行的震荡走势。年初至 4月中上旬,受经济动能持 续改善、股市快速上涨等因素影响,债券收益率快速上行;4月下旬以来,受经济托底政策放缓、 经济数据走弱、中美贸易摩擦升级、股市调整以及央行释放流动性等多重因素影响,各期限债券 收益率均呈现波动下行走势。 权益市场方面,年初至四月中旬,受中美贸易谈判向好预期、经济增长动能边际改善等因素 影响,市场风险偏好显著回升,A股呈现快速上涨走势;四月中旬以来,受中美贸易摩擦反复、 经济数据走弱、托底政策放缓等多因素影响,A股整体呈现震荡调整走势。从申万一级行业看, 各行业均实现上涨,其中食品饮料、非银金融、农林牧渔、家电、计算机等行业涨幅较大,汽车、 纺织、传媒、钢铁、建筑涨幅较小。 可转债方面,年初至四月中旬,可转债个券跟随股市快速上涨,成交量和活跃度大幅提升, 偏股型转债转股溢价率水平有所抬升;四月中旬以来,随着股市震荡调整,转债整体有所调整。 可转债一级市场,发行大幅加速,二级市场规模持续扩容,投资者积极参与新券发行申购。 2、报告期内本基金投资策略分析 在报告期内,本基金坚持稳健操作思路,在中美贸易谈判不确定性上升、经济增长动能偏弱、 资金面相对宽松局面下,信用债投资严控信用风险,利率债积极把握阶段性交易机会;权益资产 方面,灵活调整股票和可转债资产仓位,把握阶段性交易机会,精选配置盈利增长确定、估值水 平合理的个股和转债;同时,积极参与可转债新券的发行申购,增厚组合收益。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 截至本报告期末本基金份额净值为 1.1522元;本报告期基金份额净值增长率为 4.81%,业 长盛全债指数增强债券 2019年半年度报告 摘要 第 9 页 共33 页 绩比较基准收益率为 3.33%。 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 展望后市,内外需承压,经济仍处在震荡寻底过程;积极财政政策预计将加力增效,减税降 费、刺激消费、基建投资等措施有望托底经济,并有利于企业盈利的改善;货币政策方面,预计 保持流动性合理充裕,资金利率将继续维持较低水平。 债券市场方面,宏观经济和货币政策等因素仍有利于债券市场,操作上需重视流动性充裕局 面下信用债的配置机会;同时,把握经济数据不及预期、基建托底效果不及预期、中美贸易摩擦 反复等因素带来的利率债的交易性机会。 股票市场方面,在经济内生增长动力较弱和中美摩擦不确定性局面下,市场风险偏好难以大 幅回升,但经过前期调整, 目前 A股估值已具备一定安全边际,随着减税降费、稳增长、扩消费 等政策效果显现和利率水平的下行,市场或将出现阶段性机会和结构性机会。转债方面,受益于 股票相对价值的提升和整体价格水平较低的支撑,可转债正处于中长期较好的配置时期;同时, 积极把握可转债一级市场的收益机会。 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 根据中国证监会相关规定及本基金合同约定,本基金管理人严格按照《企业会计准则》、中 国证监会相关规定和基金合同关于估值的约定,对基金所持投资品种进行估值。本基金管理人制 订了证券投资基金估值政策与估值程序,设立基金估值小组,参考行业协会估值意见和独立第三 方机构估值数据,确保基金估值的公平、合理。 本基金管理人制订的证券投资基金估值政策与估值程序确定了估值目的、估值日、估值对象、 估值程序、估值方法以及估值差错处理、暂停估值和特殊情形处理等事项。本基金管理人设立了 由公司总经理(担任估值工作小组组长)、公司督察长(担任估值工作小组副组长)、公司相关 投资、研究部门分管领导、公司运营部分管领导、相关研究部门、相关投资部门、监察稽核部、 风险管理部、信息技术部及业务运营部总监或指定人员组成的估值工作小组,负责研究、指导并 执行基金估值业务。小组成员均具有多年证券、基金从业经验,具备基金估值运作、行业研究、 风险管理或法律合规等领域的专业胜任能力。 基金经理参与估值原则和方法的讨论,但不参与估值原则和方法的最终决策和日常估值的执 行。 参与估值流程的各方还包括本基金托管人和会计师事务所。托管人根据法律法规要求对基金 估值及净值计算履行复核责任,当存有异议时,托管人有责任要求基金管理公司作出合理解释, 通过积极商讨达成一致意见。会计师事务所对估值委员会采用的相关估值模型、假设及参数的适 长盛全债指数增强债券 2019年半年度报告 摘要 第 10 页 共33 页 当性发表审核意见并出具报告。上述参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。 本基金管理人已分别与中债金融估值中心有限公司和中证指数有限公司签署服务协议,由其 分别按约定提供在银行间同业市场交易的债券品种和在交易所市场交易或挂牌的部分债券品种的 估值数据。 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 根据本基金基金合同对基金利润分配原则的约定,本基金于本报告期内未进行利润分配。 本基金截至 2019年 6月 30日,期末可供分配收益为-1,128,098.04元,未分配收益已实现 部分为-1,128,098.04元,未分配收益未实现部分为 11,893,884.96元。 4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 本基金本报告期内无基金持有人数或基金资产净值预警说明。 长盛全债指数增强债券 2019年半年度报告 摘要 第 11 页 共33 页 §5 托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 在托管本基金的过程中,本基金托管人中国农业银行股份有限公司严格遵守《证券投资基金 法》相关法律法规的规定以及基金合同、托管协议的约定,对本基金基金管理人—长盛基金管理 有限公司 2019年 1月 1日至 2019年 6月 30日基金的投资运作,进行了认真、独立的会计核算 和必要的投资监督,认真履行了托管人的义务,没有从事任何损害基金份额持有人利益的行为。 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说 明 本托管人认为, 长盛基金管理有限公司在本基金的投资运作、基金资产净值的计算、基金份 额申购赎回价格的计算、基金费用开支及利润分配等问题上,不存在损害基金份额持有人利益的 行为;在报告期内,严格遵守了《证券投资基金法》等有关法律法规,在各重要方面的运作严格 按照基金合同的规定进行。 5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本托管人认为,长盛基金管理有限公司的信息披露事务符合《证券投资基金信息披露管理办 法》及其他相关法律法规的规定,基金管理人所编制和披露的本基金年度报告中的财务指标、净 值表现、收益分配情况、财务会计报告、投资组合报告等信息真实、准确、完整,未发现有损害 基金持有人利益的行为。 长盛全债指数增强债券 2019年半年度报告 摘要 第 12 页 共33 页 §6 半年度财务会计报告(未经审计) 6.1 资产负债表 会计主体:长盛全债指数增强型债券投资基金 报告截止日: 2019年 6月 30日 单位:人民币元 资 产 本期末 2019年 6月 30日 上年度末 2018年 12月 31日 资 产: 银行存款 3,322,405.24 3,025,987.42 结算备付金 474,193.32 587,187.58 存出保证金 314,903.91 310,081.81 交易性金融资产 96,918,460.00 101,141,009.40 其中:股票投资 12,584,050.80 7,280,994.00 基金投资 - - 债券投资 84,334,409.20 93,860,015.40 资产支持证券投资 - - 贵金属投资 - - 衍生金融资产 - - 买入返售金融资产 - - 应收证券清算款 - 11,018.68 应收利息 1,582,757.29 1,833,068.13 应收股利 - - 应收申购款 1,925.70 1,514.14 递延所得税资产 - - 其他资产 - - 资产总计 102,614,645.46 106,909,867.16 负债和所有者权益 本期末 2019年 6月 30日 上年度末 2018年 12月 31日 负 债: 短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 - - 卖出回购金融资产款 16,275,000.00 20,499,770.75 应付证券清算款 233,289.81 - 应付赎回款 58,468.95 2,783.35 应付管理人报酬 49,850.75 52,240.49 应付托管费 13,293.53 13,930.79 应付销售服务费 - - 应付交易费用 19,849.91 26,185.27 应交税费 4,357,122.33 4,356,942.84 长盛全债指数增强债券 2019年半年度报告 摘要 第 13 页 共33 页 应付利息 11,131.45 11,624.52 应付利润 - - 递延所得税负债 - - 其他负债 102,952.00 363,160.55 负债合计 21,120,958.73 25,326,638.56 所有者权益: 实收基金 70,727,899.81 74,213,716.78 未分配利润 10,765,786.92 7,369,511.82 所有者权益合计 81,493,686.73 81,583,228.60 负债和所有者权益总计 102,614,645.46 106,909,867.16 注:报告截止日 2019年 6月 30日,基金份额净值 1.1522元,基金份额总额 70,727,899.81份。 6.2 利润表 会计主体:长盛全债指数增强型债券投资基金 本报告期:2019年 1月 1日至 2019年 6月 30日 单位:人民币元 项 目 本期 2019年 1月 1日至 2019年 6月 30日 上年度可比期间 2018年 1月 1日至 2018年 6月 30日 一、收入 4,746,868.55 -3,009,374.57 1.利息收入 1,807,936.98 4,114,000.16 其中:存款利息收入 42,158.81 86,561.13 债券利息收入 1,763,363.83 3,788,839.07 资产支持证券利息收入 - - 买入返售金融资产收入 2,414.34 238,599.96 其他利息收入 - - 2.投资收益(损失以“-”填列) 1,183,702.82 -7,421,521.30 其中:股票投资收益 597,067.10 -1,461,018.32 基金投资收益 - - 债券投资收益 515,616.11 -6,029,375.31 资产支持证券投资收益 - - 贵金属投资收益 - - 衍生工具收益 - - 股利收益 71,019.61 68,872.33 3.公允价值变动收益(损失以“-”号 填列) 1,753,931.23 223,391.26 4.汇兑收益(损失以“-”号填列) - - 5.其他收入(损失以“-”号填列) 1,297.52 74,755.31 减:二、费用 872,315.54 1,345,311.62 1.管理人报酬 306,191.95 829,637.97 长盛全债指数增强债券 2019年半年度报告 摘要 第 14 页 共33 页 2.托管费 81,651.15 221,236.77 3.销售服务费 - - 4.交易费用 58,365.80 80,632.60 5.利息支出 329,943.01 7,894.05 其中:卖出回购金融资产支出 329,943.01 7,894.05 6.税金及附加





2,482.06 7,236.37 7.其他费用 93,681.57 198,673.86 三、利润总额(亏损总额以“-”号填 列) 3,874,553.01 -4,354,686.19 减:所得税费用 - - 四、净利润(净亏损以“-”号填列) 3,874,553.01 -4,354,686.19 6.3 所有者权益(基金净值)变动表 会计主体:长盛全债指数增强型债券投资基金 本报告期:2019年 1月 1日至 2019年 6月 30日 单位:人民币元 本期 2019年 1月 1日至 2019年 6月 30日 项目 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益 (基金净值) 74,213,716.78 7,369,511.82 81,583,228.60 二、本期经营活动产生 的基金净值变动数(本 期利润) - 3,874,553.01 3,874,553.01 三、本期基金份额交易 产生的基金净值变动数 (净值减少以“-”号 填列) -3,485,816.97 -478,277.91 -3,964,094.88 其中:1.基金申购款 1,724,539.25 257,157.73 1,981,696.98 2.基金赎回款 -5,210,356.22 -735,435.64 -5,945,791.86 四、本期向基金份额持 有人分配利润产生的基 金净值变动(净值减少 以“-”号填列) - - - 五、期末所有者权益 (基金净值) 70,727,899.81 10,765,786.92 81,493,686.73 项目 上年度可比期间 2018年 1月 1日至 2018年 6月 30日 长盛全债指数增强债券 2019年半年度报告 摘要 第 15 页 共33 页 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益 (基金净值) 231,157,559.95 34,151,956.67 265,309,516.62 二、本期经营活动产生 的基金净值变动数(本 期利润) - -4,354,686.19 -4,354,686.19 三、本期基金份额交易 产生的基金净值变动数 (净值减少以“-”号 填列) -154,490,339.95 -18,218,239.64 -172,708,579.59 其中:1.基金申购款 1,867,394.74 233,073.85 2,100,468.59 2.基金赎回款 -156,357,734.69 -18,451,313.49 -174,809,048.18 四、本期向基金份额持 有人分配利润产生的基 金净值变动(净值减少 以“-”号填列) - -4,609,249.88 -4,609,249.88 五、期末所有者权益 (基金净值) 76,667,220.00 6,969,780.96 83,637,000.96 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告 6.1 至 6.4 财务报表由下列负责人签署: ______林培富______














______刁俊东______














____龚珉____ 基金管理人负责人














主管会计工作负责人














会计机构负责人 6.4 报表附注 6.4.1 基金基本情况 长盛全债指数增强型债券投资基金(原名为长盛中信全债指数增强型债券投资基金,以下简 称“本基金”)经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监基金字[2003]90号 《关于同意长盛中信全债指数增强型债券投资基金设立的批复》核准,由长盛基金管理有限公司 依照《证券投资基金管理暂行办法》及其实施细则、《开放式证券投资基金试点办法》等有关规 定和《长盛中信全债指数增强型债券投资基金基金契约》(后更名为《长盛中信全债指数增强型 债券投资基金基金合同》)发起,并于 2003年 10月 25日募集成立。本基金为契约型开放式,存 续期限不定,首次设立募集不包括认购资金利息共募集人民币 924,036,786.93元,业经普华永 道中天会计师事务所有限公司普华永道验字(2003)第 141号验资报告予以验证。募集期内产生的 认购资金利息折合 1,051,897.05份基金份额,分别计入各投资者基金账户。本基金的基金管理 人为长盛基金管理有限公司,基金托管人为中国农业银行股份有限公司。 长盛全债指数增强债券 2019年半年度报告 摘要 第 16 页 共33 页 根据 2014年中国证监会令第 104号《公开募集证券投资基金运作管理办法》和本基金的基 金管理人于 2016年 4月 15日发布的《关于长盛中信全债指数增强型债券投资基金更名及变更业 绩比较基准的公告》,长盛中信全债指数增强型债券投资基金于 2016年 4月 15日公告后更名为 长盛全债指数增强型债券投资基金。 根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《长盛全债指数增强型债券投资基金基金合同》 的有关规定,本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法公开发行、上市的 各类债券、股票及中国证监会允许基金投资的其他金融工具。作为债券型基金,本基金主要投资 于各类债券品种,品种主要包括:国债、金融债、企业债与可转换债券。本基金对目标指数的投 资在资产配置中的比例最低为 64%,股票投资在资产配置中的比例不超过 16%。自基金合同生效 日至 2016年 4月 14日本基金的业绩比较基准为:中信标普全债指数收益率×92%+中信标普 A股 综合指数收益率×8%。根据本基金的基金管理人于 2016年 4月 15日发布的《关于长盛中信全债 指数增强型债券投资基金更名及变更业绩比较基准的公告》,自 2016年 4月 15日起本基金的业 绩比较变更为标普中国全债指数收益率×92%+标普中国 A股综合指数收益率×8%。 本财务报表由本基金的基金管理人长盛基金管理有限公司于 2019年 8月 26日批准报出。 6.4.2 会计报表的编制基础 本基金的财务报表按照财政部于 2006年 2月 15日及以后期间颁布的《企业会计准则-基本 准则》、各项具体会计准则及相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券 投资基金信息披露 XBRL模板第 3号<年度报告和半年度报告>》、中国证券投资基金业协会(以下 简称“中国基金业协会”)颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《长盛全债指数增强型 债券投资基金基金合同》和中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务 操作编制。 本财务报表以持续经营为基础编制。 6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本基金 2019年 1月 1日至 2019年 6月 30日期间财务报表符合企业会计准则的要求,真实、 完整地反映了本基金 2019年 6月 30日的财务状况以及 2019年 1月 1日至 6月 30日期间的经营 成果和基金净值变动情况等有关信息。 6.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。 长盛全债指数增强债券 2019年半年度报告 摘要 第 17 页 共33 页 6.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 6.4.5.1 会计政策变更的说明 本基金本报告期未发生会计政策变更。 6.4.5.2 会计估计变更的说明 本基金本报告期未发生会计估计变更。 6.4.5.3 差错更正的说明 本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。 6.4.6 税项 根据财政部、国家税务总局、财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财 税[2012]85号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税 [2015]101号《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税 [2016]36号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46号《关于进一步明 确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、财税[2016]70号《关于金融机构同业往来等 增值税政策的补充通知》、财税[2016]140号《关于明确金融房地产开发教育辅助服务等增值税 政策的通知》、财税[2017]2号《关于资管产品增值税政策有关问题的补充通知》、财税 [2017]56号《关于资管产品增值税有关问题的通知》、财税[2017]90号《关于租入固定资产进 项税额抵扣等增值税政策的通知》及其他相关财税法规和实务操作,主要税项列示如下: (1)资管产品运营过程中发生的增值税应税行为,以资管产品管理人为增值税纳税人。资管 产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为,暂适用简易计税方法,按照 3%的征收 率缴纳增值税。对资管产品在 2018年 1月 1日前运营过程中发生的增值税应税行为,未缴纳增 值税的,不再缴纳;已缴纳增值税的,已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中 抵减。 对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税,对国债、地方政府 债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税。资管产品管理人运营资管产品提供的贷款服务,以 2018年 1月 1日起产生的利息及利息性质的收入为销售额。资管产品管理人运营资管产品转让 2017年 12月 31日前取得的非货物期货,可以选择按照实际买入价计算销售额,或者以 2017年 最后一个交易日的非货物期货结算价格作为买入价计算销售额。 (2)对基金从证券市场中取得的收入,包括买卖股票、债券的差价收入,股票的股息、红利 收入,债券的利息收入及其他收入,暂不征收企业所得税。 长盛全债指数增强债券 2019年半年度报告 摘要 第 18 页 共33 页 (3)对基金取得的企业债券利息收入,应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴 20%的 个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得,持股期限在 1个月以内(含 1个月)的,其 股息红利所得全额计入应纳税所得额;持股期限在 1个月以上至 1年(含 1年)的,暂减按 50%计 入应纳税所得额;持股期限超过 1年的,暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限售股, 解禁后取得的股息、红利收入,按照上述规定计算纳税,持股时间自解禁日起计算;解禁前取得 的股息、红利收入继续暂减按 50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用 20%的税率计征个人所 得税。 (4)基金卖出股票按 0.1%的税率缴纳股票交易印花税,买入股票不征收股票交易印花税。 (5)本基金的城市维护建设税、教育费附加和地方教育费附加等税费按照实际缴纳增值税额 的适用比例计算缴纳。 6.4.7 关联方关系 6.4.7.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况 本报告期内,未存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况。 6.4.7.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方 关联方名称 与本基金的关系 长盛基金管理有限公司(“长盛基金”) 基金管理人、基金销售机构 中国农业银行股份有限公司(“中国农业 银行”) 基金托管人、基金销售机构 国元证券股份有限公司(“国元证券”) 基金管理人的股东、基金销售机构 注:下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 6.4.8 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 6.4.8.1 通过关联方交易单元进行的交易 6.4.8.1.1 股票交易 金额单位:人民币元 本期 2019年1月1日至2019年6月30日 上年度可比期间 2018年1月1日至2018年6月30日 关联方名称 成交金额 占当期股票 成交总额的比例 成交金额 占当期股票 成交总额的比例 国元证券 16,899,311.27 45.41% 34,634,793.63 68.93% 6.4.8.1.2 债券交易


金额单位:人民币元 长盛全债指数增强债券 2019年半年度报告 摘要 第 19 页 共33 页 本期 2019年1月1日至2019年6月30日 上年度可比期间 2018年1月1日至2018年6月30日 关联方名称 成交金额 占当期债券 成交总额的比例 成交金额 占当期债券 成交总额的比例 国元证券 53,283,308.62 82.43% 194,764,044.59 84.34% 6.4.8.1.3 债券回购交易 金额单位:人民币元 本期 2019年1月1日至2019年6月30日 上年度可比期间 2018年1月1日至2018年6月30日 关联方名称 回购成交金额 占当期债券回购 成交总额的比例 回购成交金额 占当期债券 回购 成交总额的比例 国元证券 228,500,000.00 84.93% 1,484,000,000.00 100.00% 6.4.8.1.4 权证交易 注:无。 6.4.8.1.5 应支付关联方的佣金 金额单位:人民币元 本期 2019年1月1日至2019年6月30日 关联方名称 当期佣金 占当期佣金总量 的比例 期末应付佣金余额 占期末应付佣金 总额的比例 国元证券 15,738.36 45.41% 6,587.19 41.02% 上年度可比期间 2018年1月1日至2018年6月30日 关联方名称 当期佣金 占当期佣金总 量的比例 期末应付佣金余额 占期末应付佣金 总额的比例 国元证券 32,255.97 68.93% 8,339.15 75.73% 注:1、上述佣金参考市场价格经本基金的基金管理人与对方协商确定,以扣除由中国证券登记 结算有限责任公司收取的证管费和经手费后的净额列示。债券及权证交易不计佣金。 2、该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服 务。 6.4.8.2 关联方报酬 6.4.8.2.1 基金管理费 单位:人民币元 项目 本期 上年度可比期间 长盛全债指数增强债券 2019年半年度报告 摘要 第 20 页 共33 页 2019年 1月 1日至 2019年 6月 30日 2018年1月1日至2018年6月30日 当期发生的基金应支付 的管理费 306,191.95 829,637.97 其中:支付销售机构的 客户维护费 70,613.28 77,933.18 注:支付基金管理人长盛基金公司的管理人报酬按前一日基金资产净值 0.75%的年费率计提,逐 日累计至每月月底,按月支付。 其计算公式为:日管理人报酬=前一日基金资产净值×0.75%/当年天数。 6.4.8.2.2 基金托管费 单位:人民币元 项目 本期 2019年1月1日至2019年6月30日 上年度可比期间 2018年1月1日至2018年6月30日 当期发生的基金应支付 的托管费 81,651.15 221,236.77 注:支付基金托管人中国农业银行的基金托管费按前一日基金资产净值 0.20%的年费率计提,逐 日累计至每月月底,按月支付。 其计算公式为:日基金托管费=前一日基金资产净值×0.20%/当年天数。 6.4.8.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 注:无。 6.4.8.4 各关联方投资本基金的情况 6.4.8.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 注:无。 6.4.8.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 注:无。 6.4.8.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位:人民币元 本期 2019年 1月 1日至 2019年 6月 30日 上年度可比期间 2018年 1月 1日至 2018年 6月 30日 关联方 名称 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 中国农业银 行 3,322,405.24 34,669.45 3,613,515.28 68,709.33 长盛全债指数增强债券 2019年半年度报告 摘要 第 21 页 共33 页 注:本基金的银行存款由基金托管人中国农业银行保管,按银行同业利率计息。 6.4.8.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 注:无。 6.4.8.7 其他关联交易事项的说明 无。 6.4.9 期末( 2019年 6月 30日 )本基金持有的流通受限证券 6.4.9.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 6.4.12.1.2 受限证券类别:债券 证券 代码 证券 名称 成功 认购日 可流 通日 流通受 限类型 认购 价格 期末估 值单价 数量 (单位: 张) 期末 成本总额 期末估值 总额 备注 113028 环境 转债 2019年 6月 20日 2019 年 7月 8日 新债流 通受限 100.00 100.00 300 30,000.0030,000.00 - 6.4.9.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 注:无。 6.4.9.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 6.4.9.3.1 银行间市场债券正回购 无。 6.4.9.3.2 交易所市场债券正回购 截至本报告期末 2019年 6月 30日止,本基金从事证券交易所债券正回购交易形成的卖出回 购证券款余额 16,275,000.00元,分别于 2019年 7月 1日、2019年 7月 2日、2019年 7月 3日 到期。该类交易要求本基金转入质押库的债券,按证券交易所规定的比例折算为标准券后,不低 于债券回购交易的余额 。 6.4.10 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 (1)公允价值 (a)金融工具公允价值计量的方法 公允价值计量结果所属的层次,由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最 长盛全债指数增强债券 2019年半年度报告 摘要 第 22 页 共33 页 低层次决定: 第一层次:相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。 第二层次:除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。 第三层次:相关资产或负债的不可观察输入值。 (b)持续的以公允价值计量的金融工具 (i)各层次金融工具公允价值 于 2019年 6月 30日,本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中属 于第一层次的余额为 22,338,021.80元,属于第二层次的余额为 74,580,438.20元,无属于第三 层次的余额。(2018年 12月 31日:第一层次 15,457,887.60元,第二层次 85,683,121.80元, 无第三层次)。 (ii)公允价值所属层次间的重大变动 本基金以导致各层次之间转换的事项发生日为确认各层次之间转换的时点。 对于证券交易所上市的股票和债券,若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停时的交 易不活跃)、或属于非公开发行等情况,本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活 跃期间及限售期间将相关股票和债券的公允价值列入第一层次;并根据估值调整中采用的不可观 察输入值对于公允价值的影响程度,确定相关股票和债券公允价值应属第二层次还是第三层次。 (iii)第三层次公允价值余额和本期变动金额 无。 (c)非持续的以公允价值计量的金融工具 于 2019年 6月 30日,本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产(2018年 12月 31日:同)。 (d)不以公允价值计量的金融工具 不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债,其账面价值与公允 价值相差很小。 (2)除公允价值外,截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。 长盛全债指数增强债券 2019年半年度报告 摘要 第 23 页 共33 页 §7 投资组合报告 7.1 期末基金资产组合情况 金额单位:人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比例 (%) 1 权益投资 12,584,050.80 12.26 其中:股票 12,584,050.80 12.26 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 84,334,409.20 82.19 其中:债券 84,334,409.20 82.19








资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中:买断式回购的买入返售金融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 3,796,598.56 3.70 8 其他各项资产 1,899,586.90 1.85 9 合计 102,614,645.46 100.00 7.2 期末按行业分类的股票投资组合 7.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合


金额单位:人民币元 代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%) A 农、林、牧、渔业 2,557,306.72 3.14 B 采矿业 7,100.00 0.01 C 制造业 7,403,494.08 9.08 D 电力、热力、燃气及水生产和 供应业 - - E 建筑业 - - F 批发和零售业 153,150.00 0.19 G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服 务业 176,150.00 0.22 J 金融业 1,481,350.00 1.82 K 房地产业 805,500.00 0.99 L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - 长盛全债指数增强债券 2019年半年度报告 摘要 第 24 页 共33 页 P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 12,584,050.80 15.44 7.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 注:本基金本报告期末未持有港股通投资股票。 7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 金额单位:人民币元 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值 占基金资产净值 比例(%) 1 000063 中兴通讯 60,000 1,951,800.00 2.40 2 300498 温氏股份 52,952 1,898,858.72 2.33 3 000661 长春高新 2,700 912,600.00 1.12 4 601318 中国平安 10,000 886,100.00 1.09 5 000651 格力电器 15,000 825,000.00 1.01 6 600031 三一重工 50,551 661,207.08 0.81 7 002714 牧原股份 11,200 658,448.00 0.81 8 600383 金地集团 50,000 596,500.00 0.73 9 600030 中信证券 25,000 595,250.00 0.73 10 000858 五 粮 液 4,500 530,775.00 0.65 注:投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细,应阅读登载于 http://www.csfunds.com.cn网站的半年度报告正文。 7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20名的股票明细 金额单位:人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值 比例(%) 1 300498 温氏股份 3,056,505.08 3.75 2 300059 东方财富 2,430,272.05 2.98 3 002714 牧原股份 1,460,435.54 1.79 4 600031 三一重工 1,388,240.18 1.70 5 002157 正邦科技 1,018,100.00 1.25 6 000651 格力电器 796,921.00 0.98 7 601336 新华保险 744,047.00 0.91 8 002916 深南电路 721,799.12 0.88 长盛全债指数增强债券 2019年半年度报告 摘要 第 25 页 共33 页 9 600104 上汽集团 679,200.00 0.83 10 600030 中信证券 613,391.00 0.75 11 601328 交通银行 610,300.00 0.75 12 000063 中兴通讯 590,000.00 0.72 13 600383 金地集团 500,150.00 0.61 14 000858 五 粮 液 482,828.00 0.59 15 603019 中科曙光 403,230.00 0.49 16 002727 一心堂 391,873.40 0.48 17 000568 泸州老窖 386,750.00 0.47 18 600585 海螺水泥 383,670.00 0.47 19 002304 洋河股份 376,130.00 0.46 20 600498 烽火通信 362,800.00 0.44 7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20名的股票明细 金额单位:人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值 比例(%) 1 300059 东方财富 2,064,239.71 2.53 2 300498 温氏股份 1,467,179.97 1.80 3 600036 招商银行 1,315,070.00 1.61 4 601186 中国铁建 1,046,358.00 1.28 5 002714 牧原股份 919,772.00 1.13 6 600048 保利地产 864,755.00 1.06 7 600031 三一重工 845,400.00 1.04 8 601336 新华保险 771,593.00 0.95 9 600519 贵州茅台 667,752.00 0.82 10 601328 交通银行 628,000.00 0.77 11 600104 上汽集团 611,047.00 0.75 12 000063 中兴通讯 588,287.00 0.72 13 002157 正邦科技 545,409.00 0.67 14 601390 中国中铁 527,390.00 0.65 15 600498 烽火通信 516,960.00 0.63 16 600585 海螺水泥 463,265.00 0.57 17 601318 中国平安 456,370.00 0.56 18 002916 深南电路 440,485.00 0.54 19 002727 一心堂 365,073.21 0.45 20 603019 中科曙光 355,718.00 0.44 长盛全债指数增强债券 2019年半年度报告 摘要 第 26 页 共33 页 7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 单位:人民币元 买入股票成本(成交)总额 21,245,137.37 卖出股票收入(成交)总额 18,509,880.16 注:本项中 7.4.1、7.4.2和 7.4.3表中的“买入金额”(或“买入股票成本”)、“卖出金额” (或“卖出股票收入”)均按买卖成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费 用。 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 金额单位:人民币元 序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例(%) 1 国家债券 10,770,267.00 13.22 2 央行票据 - - 3 金融债券 55,557,148.00 68.17 其中:政策性金融债 55,557,148.00 68.17 4 企业债券 8,223,023.20 10.09 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债(可交换债) 9,783,971.00 12.01 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 84,334,409.20 103.49 7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 金额单位:人民币元 序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值 占基金资产净值 比例(%) 1 160421 16农发 21 200,000 19,914,000.00 24.44 2 180204 18国开 04 100,000 10,449,000.00 12.82 3 180208 18国开 08 100,000 10,176,000.00 12.49 4 180210 18国开 10 100,000 10,158,000.00 12.46 5 010303 03国债⑶ 53,630 5,424,138.20 6.66 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 注:本基金本报告期末未持有资产支持证券。 7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 注:本基金本报告期末未持有贵金属。 7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 注:本基金本报告期末未持有权证。 长盛全债指数增强债券 2019年半年度报告 摘要 第 27 页 共33 页 7.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 7.10.1 本期国债期货投资政策 本基金本报告期内未投资国债期货。 7.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 注:本基金本报告期末无国债期货投资。 7.10.3 本期国债期货投资评价 本基金本报告期内未投资国债期货。 7.11 投资组合报告附注 7.11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期受到调查以及处罚的情况的说明 报告期内基金投资的前十名证券的发行主体无被监管部门立案调查,无在报告编制日前一年 内受到公开谴责、处罚。 7.11.2 基金投资的前十名股票超出基金合同规定的备选股票库情况的说明 本基金投资的前十名股票,均为基金合同规定备选股票库之内的股票。 7.11.3 期末其他各项资产构成 单位:人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 314,903.91 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 1,582,757.29 5 应收申购款 1,925.70 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 1,899,586.90 7.11.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细 金额单位:人民币元 序号 债券代码 债券名称 公允价值 占基金资产净值 比例(%) 1 132011 17浙报 EB 4,059,200.00 4.98 2 132007 16凤凰 EB 923,726.00 1.13 3 113009 广汽转债 532,000.00 0.65 4 110046 圆通转债 462,920.00 0.57 5 113519 长久转债 431,240.00 0.53 6 110050 佳都转债 375,510.00 0.46 长盛全债指数增强债券 2019年半年度报告 摘要 第 28 页 共33 页 7 127008 特发转债 223,600.00 0.27 8 128030 天康转债 216,783.20 0.27 7.11.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 注:本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。 7.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因,分项之和与合计项之间可能存在尾差。 长盛全债指数增强债券 2019年半年度报告 摘要 第 29 页 共33 页 §8 基金份额持有人信息 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位:份 持有人结构 机构投资者 个人投资者 持有人户数 (户) 户均持有的 基金份额 持有份额 占总份 额比例 持有份额 占总份 额比例 5,749 12,302.64 14,046,094.22 19.86% 56,681,805.59 80.14% 8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 持有份额总数(份) 占基金总份额比例 基金管理人所有从业人员 持有本基金 266.84 0.0004% 8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 项目 持有基金份额总量的数量区间(万份) 本公司高级管理人员、基金投资和研究 部门负责人持有本开放式基金 0 本基金基金经理持有本开放式基金 0 长盛全债指数增强债券 2019年半年度报告 摘要 第 30 页 共33 页 §9 开放式基金份额变动 单位:份 基金合同生效日( 2003年 10月 25日 )基金份额总额 925,088,683.98 本报告期期初基金份额总额 74,213,716.78 本报告期期间基金总申购份额 1,724,539.25 减:本报告期期间基金总赎回份额 5,210,356.22 本报告期期间基金拆分变动份额(份额减少以"-"填列) - 本报告期期末基金份额总额 70,727,899.81 长盛全债指数增强债券 2019年半年度报告 摘要 第 31 页 共33 页 §10 重大事件揭示 10.1 基金份额持有人大会决议 本报告期内本基金未召开基金份额持有人大会。





10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 10.2.1本基金管理人的高级管理人员重大人事变动情况 根据公司 2019年第一次临时股东会议决议,同意钱力不再担任公司第七届董事会董事,选 举严琛担任公司第七届董事会董事。以上董事人员变更,已向中国证监会北京监管局报备。 因个人原因,杨思乐向公司申请辞去副总经理职务,根据公司第七届董事会第十二次会议 决议,杨思乐不再担任公司副总经理职务。以上公司高级管理人员变更,已向中国证监会北京 监管局报备。 根据公司第七届董事会第十三次会议决议,聘任张壬午担任首席信息官。以上公司高级管 理人员变更,已向中国证监会北京监管局报备。 10.2.2 基金经理变动情况 本报告期本基金基金经理未曾变动。 10.2.3 本基金托管人的专门基金托管部门重大人事变动情况 2019年 1月,中国农业银行总行决定免去史静欣托管业务部副总裁职务。 2019年 4月,中国农业银行总行决定免去马曙光托管业务部总裁职务。





10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 本报告期无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。





10.4 基金投资策略的改变 本报告期基金投资策略没有改变。





10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 本基金聘任的会计师事务所为普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙),本报告期内 本基金未更换会计师事务所。





10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 基金管理人、托管人及其高级管理人员未受监管部门稽查或处罚。





10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况


10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位:人民币元 股票交易 应支付该券商的佣金 券商名称 交易单元 数量 成交金额 占当期股票 成交总额的比 佣金 占当期佣金 总量的比例 备注 长盛全债指数增强债券 2019年半年度报告 摘要 第 32 页 共33 页 例 中山证券 1 20,317,164.03 54.59% 18,921.40 54.59% - 国元证券 1 16,899,311.27 45.41% 15,738.36 45.41% - 10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位:人民币元 债券交易 债券回购交易 权证交易 券商名称 成交金额 占当期债券 成交总额的比 例 成交金额 占当期债 券回购 成交总额 的比例 成交金额 占当期权证 成交总额的 比例 中山证券 11,355,417.21 17.57% 40,546,000.00 15.07% - - 国元证券 53,283,308.62 82.43%228,500,000.00 84.93% - - 注:1、本公司选择证券经营机构的标准 (1)研究实力较强,有固定的研究机构和专门研究人员,能及时为本公司提供高质量的咨询服 务,包括宏观经济报告、行业报告、市场走向分析、个股分析报告等,并能根据基金投资的特定 要求,提供专门研究报告。 (2)资力雄厚,信誉良好。 (3)财务状况良好,各项财务指标显示公司经营状况稳定。 (4)经营行为规范,最近两年未因重大违规行为而受到中国证监会和中国人民银行处罚。 (5)内部管理规范、严格,具备健全的内控制度,并能满足基金运作高度保密的要求。 (6)具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件,交易设施符合代理本公司基金进行证券交易 的需要,并能为本公司基金提供全面的信息服务。 2、本公司租用券商交易单元的程序 (1)研究机构提出服务意向,并提供相关研究报告; (2)研究机构的研究报告需要有一定的试用期。试用期视服务情况和研究服务评价结果而定; (3)研究发展部、投资管理等部门试用研究机构的研究报告后,按照研究服务评价规定,对研 究机构进行综合评价; (4)试用期满后,评价结果符合条件,双方认为有必要继续合作,经公司领导审批后,我司与 研究机构签定《研究服务协议》、《券商交易单元租用协议》,并办理基金专用交易单元租用手 续。评价结果如不符合条件则终止试用; (5)本公司每两个月对签约机构的服务进行一次综合评价。经过评价,若本公司认为签约机构 的服务不能满足要求,或签约机构违规受到国家有关部门的处罚,本公司有权终止签署的协议, 长盛全债指数增强债券 2019年半年度报告 摘要 第 33 页 共33 页 并撤销租用的交易单元; (6)交易单元租用协议期限为一年,到期后若双方没有异议可自动延期一年。 3、报告期内租用证券公司交易单元的变更情况: (1)本基金报告期内新增租用交易单元情况:无。 (2)本基金报告期内停止租用交易单元情况:无。 §11 影响投资者决策的其他重要信息 11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 注:本基金报告期内无单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况。 11.2 影响投资者决策的其他重要信息 本基金本报告期内无影响投资者决策的其他重要信息。





长盛基金管理有限公司 2019年 8月 27日