长信美国标准普尔 100等权重指数增强型
证券投资基金
2019年半年度报告摘要
2019年 6月 30日
基金管理人：长信基金管理有限责任公司
基金托管人：中国银行股份有限公司
送出日期：2019年 8月 27日
长信标普 100等权重指数（QDII）2019年半年度报告摘要
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§1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以
上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国银行股份有限公司（以下简称“中国银行”，下同） 根据本基金基金合同的
规定，于 2019年 8月 23日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报
告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书及其更新。
本半年度报告摘要摘自半年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读半年度报告正文。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2019年 1月 1日起至 2019年 6月 30日止。
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§2 基金简介
2.1 基金基本情况
基金简称 长信标普 100等权重指数（QDII）
场内简称 长信标普 100
基金主代码 519981
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2011年 3月 30日
基金管理人 长信基金管理有限责任公司
基金托管人 中国银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 24,088,912.12份
基金合同存续期 不定期
2.2 基金产品说明
投资目标
本基金通过增强型指数化的投资来追求美国超大市值
蓝筹股股票市场的中长期资本增值，通过严格的投资
纪律约束和数量化风险管理手段力争将基金净值增长
率和美国标准普尔 100等权重指数（本基金的标的指
数，以下简称“标普 100等权重指数”）收益率之间
的日均跟踪误差控制在 0.50%以内（相应的年化跟踪误
差控制在 7.94%以内）。在控制跟踪误差的前提下通过
有效的资产及行业组合和基本面研究，力求实现对标
的指数的有效跟踪并取得优于标的指数的收益率。
投资策略
本基金为股票指数增强型基金，原则上不少于 80%的基
金净资产采用完全复制法，按照成份股在标普 100等
权重指数中的基准权重构建指数化投资组合，并根据
标的指数成分股及其权重的变化、进行相应的调整。
对于不高于基金净资产 15% 的主动型投资部分，基金
管理人会根据深入的公司基本面和数量化研究以及对
美国及全球宏观经济的理解和判断，在美国公开发行
或上市交易的证券中有选择地重点投资于基金管理人
认为最具有中长期成长价值的企业或本基金允许投资
的固定收益类品种、货币市场工具、金融衍生品以及
有关法律法规和中国证监会允许本基金投资的其他金
融工具。
业绩比较基准 标准普尔 100等权重指数总收益率
风险收益特征
本基金是股票指数增强型基金，本基金的净值波动与
美国大市值蓝筹股票市场的整体波动高度相关，为较
高预期收益和较高预期风险的基金品种。
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2.3 基金管理人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称
长信基金管理有限责任公
司
中国银行股份有限公司
信息披露负责人
姓名 周永刚 王永民
联系电话 021-61009999 010-66594896
电子邮箱 zhouyg@cxfund.com.cn fcid@bankofchina.com
客户服务电话
4007005566 95566
传真 021-61009800 010-66594942
2.4 境外投资顾问和境外资产托管人
项目 境外投资顾问 境外资产托管人
名称
英文 - Bank Of China （Hong Kong）Limited
中文 - 中国银行（香港）有限公司
注册地址 - 香港花园道 1号中银大厦
办公地址 - 香港花园道 1号中银大厦
邮政编码 - -
2.5 信息披露方式
登载基金半年度报告正文的管理人互联网
网址
www.cxfund.com.cn
基金半年度报告备置地点
上海市浦东新区银城中路 68号 9楼、北京市西城区
复兴门内大街 1号
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§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位：人民币元
3.1.1 期间数据和指标 报告期(2019年 1月 1日 - 2019年 6月 30日 )
本期已实现收益 449,085.51
本期利润 3,708,962.21
加权平均基金份额本期利润 0.1529
本期基金份额净值增长率 13.41%
3.1.2 期末数据和指标 报告期末( 2019年 6月 30日 )
期末可供分配基金份额利润 0.0231
期末基金资产净值 29,479,383.56
期末基金份额净值 1.224
注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣
除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用（例如，封闭式基金交易佣金、
开放式基金的申购赎回费、红利再投资费、基金转换费等），计入费用后实际收益水平要低于所列
数字。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段
份额净
值增长
率①
份额净值
增长率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①－③ ②－④
过去一个月 4.70% 0.47% 7.17% 0.63% -2.47% -0.16%
过去三个月 4.44% 0.59% 3.62% 0.72% 0.82% -0.13%
过去六个月 13.41% 0.67% 16.64% 0.77% -3.23% -0.10%
过去一年 10.00% 0.83% 9.28% 0.92% 0.72% -0.09%
过去三年 29.62% 0.69% 42.87% 0.74% -13.25% -0.05%
自基金合同
生效起至今
96.97% 0.81% 155.94% 0.93% -58.97% -0.12%
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3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收
益率变动的比较
注：1、图示日期为 2011年 3月 30日至 2019年 6月 30日。
2、按基金合同规定，本基金自合同生效日起 6个月内为建仓期，建仓期结束时，本基金各项
投资比例已符合基金合同中的约定。
3、同期业绩比较基准以美元计价，不包含人民币汇率变动等因素产生的效应。
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§4 管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
长信基金管理有限责任公司是经中国证监会证监基金字【2003】63号文批准，由长江证券股
份有限公司、上海海欣集团股份有限公司、武汉钢铁股份有限公司共同发起设立。注册资本 1.65
亿元人民币。目前股权结构为：长江证券股份有限公司占 44.55%、上海海欣集团股份有限公司占
31.21%、武汉钢铁有限公司占 15.15%、上海彤胜投资管理中心（有限合伙）占 4.55%、上海彤骏
投资管理中心（有限合伙）占 4.54%。
截至 2019年 6月 30日，本基金管理人共管理 65只开放式基金，即长信利息收益开放式证券
投资基金、长信银利精选混合型证券投资基金、长信金利趋势混合型证券投资基金、长信增利动
态策略混合型证券投资基金、长信双利优选灵活配置混合型证券投资基金、长信利丰债券型证券
投资基金、长信恒利优势混合型证券投资基金、长信量化先锋混合型证券投资基金、长信美国标
准普尔 100等权重指数增强型证券投资基金、长信利鑫债券型证券投资基金(LOF)、长信内需成长
混合型证券投资基金、长信可转债债券型证券投资基金、长信利众债券型证券投资基金(LOF)、长
信纯债一年定期开放债券型证券投资基金、长信纯债壹号债券型证券投资基金、长信改革红利灵
活配置混合型证券投资基金、长信量化中小盘股票型证券投资基金、长信新利灵活配置混合型证
券投资基金、长信利富债券型证券投资基金、长信利盈灵活配置混合型证券投资基金、长信利广
灵活配置混合型证券投资基金、长信多利灵活配置混合型证券投资基金、长信睿进灵活配置混合
型证券投资基金、长信量化多策略股票型证券投资基金、长信医疗保健行业灵活配置混合型证券
投资基金（LOF）、长信富民纯债一年定期开放债券型证券投资基金、长信富海纯债一年定期开放
债券型证券投资基金、长信利保债券型证券投资基金、长信金葵纯债一年定期开放债券型证券投
资基金、长信富全纯债一年定期开放债券型证券投资基金、长信利泰灵活配置混合型证券投资基
金、长信先锐债券型证券投资基金、长信利发债券型证券投资基金、长信电子信息行业量化灵活
配置混合型证券投资基金、长信富平纯债一年定期开放债券型证券投资基金、长信先利半年定期
开放混合型证券投资基金、长信创新驱动股票型证券投资基金、长信稳益纯债债券型证券投资基
金、长信利信灵活配置混合型证券投资基金、长信稳健纯债债券型证券投资基金、长信上证港股
通指数型发起式证券投资基金、长信纯债半年债券型证券投资基金、长信国防军工量化灵活配置
混合型证券投资基金、长信先优债券型证券投资基金、长信稳势纯债债券型证券投资基金、长信
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中证 500 指数增强型证券投资基金、长信长金通货币市场基金、长信稳通三个月定期开放债券型
发起式证券投资基金、长信低碳环保行业量化股票型证券投资基金、长信利尚一年定期开放混合
型证券投资基金、长信乐信灵活配置混合型证券投资基金、长信全球债券证券投资基金、长信稳
鑫三个月定期开放债券型发起式证券投资基金、长信先机两年定期开放灵活配置混合型证券投资
基金、长信消费精选行业量化股票型证券投资基金、长信企业精选两年定期开放灵活配置混合型
证券投资基金、长信量化价值驱动混合型证券投资基金、长信价值蓝筹两年定期开放灵活配置混
合型证券投资基金、长信稳裕三个月定期开放债券型发起式证券投资基金、长信稳进资产配置混
合型基金中基金（FOF）、长信价值优选混合型证券投资基金、长信利率债债券型证券投资基金、
长信沪深 300 指数增强型证券投资基金、长信富安纯债半年定期开放债券型证券投资基金、长信
合利混合型证券投资基金。
4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介
姓名 职务
任本基金的基金经理（助
理）期限 证券从业年限 说明
任职日期 离任日期
杨帆
长信美国标准普
尔 100等权重指
数增强型证券投
资基金、长信上
证港股通指数型
发起式证券投资
基金、长信全球
债券证券投资基
金和长信利泰灵
活配置混合型证
券投资基金的基
金经理、国际业
务部总监、投资
决策委员会执行
委员
2017年 4
月 20日
- 13年
工商管理学硕士，北京
大学工商管理学硕士
毕业，曾在莫尼塔投资
发展有限公司担任研
究员、敦和资产管理有
限公司担任高级研究
员，2017年 3月加入长
信基金管理有限责任
公司，曾任长信海外收
益一年定期开放债券
型证券投资基金的基
金经理，现任国际业务
部总监和投资决策委
员会执行委员、长信美
国标准普尔100等权重
指数增强型证券投资
基金、长信上证港股通
指数型发起式证券投
资基金、长信全球债券
证券投资基金和长信
利泰灵活配置混合型
证券投资基金的基金
经理。
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傅瑶纯
长信美国标准普
尔 100等权重指
数增强型证券投
资基金、长信上
证港股通指数型
发起式证券投资
基金的基金经理
助理
2017年 5
月 9日
- 4年
金融学硕士，毕业于英
国华威大学，具有基金
从业资格。曾任职于中
国农业银行上海市分
行、易唯思商务咨询有
限公司，2016年 4月加
入长信基金管理有限
责任公司，现任长信美
国标准普尔100等权重
指数增强型证券投资
基金、长信上证港股通
指数型发起式证券投
资基金的基金经理助
理。
注：1、首任基金经理任职日期以本基金成立之日为准；新增或变更以刊登新增/变更基金经理的
公告披露日为准；
2、本基金基金经理的证券从业年限以基金经理进入证券业务相关机构的工作经历为时间计算
标准。
4.2 境外投资顾问为本基金提供投资建议的主要成员简介
注：本基金未聘请境外投资顾问。
4.3 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本基金管理人在报告期内，严格遵守了《中华人民共和国证券投资基金法》及其他有关法律
法规、基金合同的规定，勤勉尽责地为基金份额持有人谋求利益，不存在损害基金份额持有人利
益的行为。
本基金将继续以取信于市场、取信于社会投资公众为宗旨，承诺将一如既往地本着诚实信用、
勤勉尽责的原则管理和运用基金财产，在规范基金运作和严格控制投资风险的前提下，努力为基
金份额持有人谋求最大利益。
4.4 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.4.1 公平交易制度的执行情况
本报告期内，公司已实行公平交易制度，并建立公平交易制度体系，已建立投资决策体系，
加强交易执行环节的内部控制，并通过工作制度、流程和技术手段保证公平交易原则的实现。同
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时，公司已通过对投资交易行为的监控、分析评估和信息披露来加强对公平交易过程和结果的监
督。
4.4.2 异常交易行为的专项说明
本报告期内，除完全按照有关指数的构成比例进行投资的组合外，其余各投资组合未发生参
与交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的情形，未发
现异常交易行为。
4.5 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.5.1 报告期内基金投资策略和运作分析
今年上半年，美国股市随着去年年底恐慌时下跌后在年初强势反弹，随后标普指数与纳斯达
克均走出震荡行情，其中，3/22-3/28期间 3M和 10Y美债收益率出现倒挂现象，最高倒挂 5个 BP，
引发市场对经济的担忧。进入到二季度，在较强的经济数据支撑及一季度业绩的支撑线，美股获
得新一轮的增长动能，也缓解了此前由于短端美债利率倒挂所引发的担忧情绪，股市再创新高。
然而随着 5月初贸易问题的突然转向和由此导致的风险偏好急剧恶化令股市再度受挫，避险情绪
推动资金大举涌入避险资产，美债利率快速下行创下 2 年新低。随后在美联储不断加码的宽松预
期推动下，市场开始逐渐修复，避险情绪得到一定缓解，加上 G20峰会上关于贸易战好于预期的
会谈结果进一步缓解了 5月初以来持续升温的担忧情绪。
4.5.2 报告期内基金的业绩表现
截止到 2019年 6月 30日，本基金份额净值为 1.224元，份额累计净值为 1.741元，本报告
期内本基金净值增长率为 13.41%，同期业绩比较基准涨幅为 16.64%。本基金在上半年的超额收益
为-3.23%（已考虑人民币汇率影响）。
4.6 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
本基金对标的标的为标普 100 指数，属于大盘股指数。展望下半年，从短期来看美国经济增
速依然存在一定的韧性，加上宽松预期先行的背景下，风险资产在短期内将得到一定提振；但经
济的持续稳定上行仍面临不小的压力，上半年 CPI增速的平均值明显低于 2018年 CPI增速的平均
值，加上中美贸易谈判后续前景的多变及当前全球主要经济增长的下滑仍是市场上不容小觑的上
行压力。整体美股的波动率仍呈现显著上升的趋势，需关注中长期的投资风险。
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4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
根据相关法律法规，长信基金管理有限责任公司（以下简称“公司”）制订了健全、有效的估
值政策和估值程序，成立了估值委员会，估值委员会是公司基金估值的主要决策机构，负责拟定
公司的估值政策、估值方法及采用的估值程序和技术，健全公司估值决策体系，对公司现有程序
和技术进行复核和审阅，当发生了影响估值程序和技术的有效性及适用性的情况及时修订估值程
序；估值委员会成员由基金事务部、投资、研究、交易等相关业务部门负责人以及基金事务部至
少一名业务骨干共同组成。相关参与人员都具有丰富的证券行业工作经验，熟悉相关法规和估值
方法，均具备估值业务所需的专业胜任能力。基金经理不直接参与估值决策，估值决策由与会估
值工作小组成员 1/2以上多数票通过。对于估值政策和估值原则，公司与基金托管人充分沟通，
达成一致意见。审计本基金的会计师事务所认可公司基金估值政策和程序的适当性。
本基金管理人已与中央国债登记结算有限责任公司及中证指数有限公司签署服务协议，由其
按约定分别提供银行间同业市场及交易所交易的债券品种的估值数据以及流通受限股票的折扣
率。参与估值流程各方不存在任何重大利益冲突。
4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
根据相关法律法规和本基金基金合同规定的基金收益分配原则以及基金实际运作情况，本基
金本报告期进行了一次利润分配，具体情况如下：
权益登记日 2019年 3月 13日，除息日 2019年 3月 12日，每 10份基金份额分红 1.210元，
现金形式发放 2,207,231.06 元，再投资形式发放 669,973.75 元，利润分配合计 2,877,204.81
元。
本基金收益分配原则如下：
1、基金的每份基金份额享有同等分配权；
2、基金收益分配采用现金方式或红利再投资方式，基金份额持有人可自行选择收益分配方式；
基金份额持有人事先未做出选择的，默认的分红方式为现金红利；
3、收益分配时所发生的银行转账或其他手续费用由投资者自行承担。当投资者的现金红利小
于一定金额，不足以支付银行转账或其他手续费用时，基金登记结算机构可将投资者的现金红利
按分红权益再投资日（具体以届时的基金分红公告为准）的基金份额净值自动转为基金份额；
4、在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最多为 12次，每份基金份
额每次分配比例不得低于收益分配基准日每份基金份额可供分配利润的 10%；若基金合同生效不
满 3个月，可不进行收益分配；
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5、基金当期收益先弥补上期亏损后，方可进行当期收益分配；
6、基金收益分配后每一基金份额净值不能低于面值，即基金收益分配基准日的基金份额净值
减去每单位基金份额净值分配金额后不能低于面值；
7、基金红利发放日距离收益分配基准日（即期末可供分配利润计算截至日）的时间不得超过
15个工作日。
8、法律法规或监管机构另有规定的从其规定。
4.9 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明
自 2017年 10月 11日至 2018年 1月 3日，本基金资产净值已连续六十个工作日低于五千万
元，本基金管理人已向中国证监会报送了解决方案。截至报告期末，本基金资产净值仍低于五千
万元。
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§5 托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
本报告期内，中国银行股份有限公司（以下称“本托管人”）对长信美国标准普尔 100等权重
指数增强型证券投资基金（以下称“本基金”）的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及
其他有关法律法规、基金合同和托管协议的有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，
完全尽职尽责地履行了应尽的义务。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
本报告期内，本托管人根据《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议
的规定，对本基金管理人的投资运作进行了必要的监督，对基金资产净值的计算、基金份额申购
赎回价格的计算以及基金费用开支等方面进行了认真地复核，未发现本基金管理人存在损害基金
份额持有人利益的行为。
5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告（注：财务会计报告中的“金
融工具风险及管理”部分未在托管人复核范围内）、投资组合报告等数据真实、准确和完整。
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§6 半年度财务会计报告（未经审计）
6.1 资产负债表
会计主体： 长信美国标准普尔 100等权重指数增强型证券投资基金
报告截止日：2019年 6月 30日
单位：人民币元
资 产
本期末
2019年 6月 30日
上年度末
2018年 12月 31日
资 产：
银行存款 5,026,217.89 3,730,227.48
结算备付金 - -
存出保证金 - -
交易性金融资产 24,789,881.33 26,721,524.90
其中：股票投资 24,789,881.33 26,721,524.90
基金投资 - -
债券投资 - -
资产支持证券投资 - -
贵金属投资 - -
衍生金融资产 - -
买入返售金融资产 - -
应收证券清算款 - -
应收利息 22.71 264.14
应收股利 19,703.65 31,919.50
应收申购款 40,258.36 44,018.06
递延所得税资产 - -
其他资产 - -
资产总计 29,876,083.94 30,527,954.08
负债和所有者权益
本期末
2019年 6月 30日
上年度末
2018年 12月 31日
负 债：
短期借款 - -
交易性金融负债 - -
衍生金融负债 - -
卖出回购金融资产款 - -
应付证券清算款 - -
应付赎回款 132,313.52 685,181.81
应付管理人报酬 26,167.38 28,770.77
应付托管费 7,136.55 7,846.55
应付销售服务费 - -
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应付交易费用 - -
应交税费 - -
应付利息 - -
应付利润 - -
递延所得税负债 - -
其他负债 231,082.93 434,534.63
负债合计 396,700.38 1,156,333.76
所有者权益：
实收基金 24,088,912.12 24,633,589.28
未分配利润 5,390,471.44 4,738,031.04
所有者权益合计 29,479,383.56 29,371,620.32
负债和所有者权益总计 29,876,083.94 30,527,954.08
注：报告截止日 2019年 6月 30日，基金份额净值 1.224元，基金份额总额 24,088,912.12份。
6.2 利润表
公告主体：长信美国标准普尔 100等权重指数增强型证券投资基金
本报告期：2019年 1月 1日至 2019年 6月 30日
单位：人民币元
项 目
本期
2019年 1月 1日至 2019
年 6月 30日
上年度可比期间
2018年 1月 1日至 2018年 6
月 30日
一、收入 4,061,357.19 -94,339.52
1.利息收入 2,823.04 4,632.23
其中：存款利息收入 2,823.04 4,632.23
债券利息收入 - -
资产支持证券利息收入 - -
买入返售金融资产收入 - -
其他利息收入 - -
2.投资收益（损失以“-”填列） 754,534.18 546,189.31
其中：股票投资收益 566,342.72 216,736.65
基金投资收益 -82,031.78 -
债券投资收益 - -
资产支持证券投资收益 - -
贵金属投资收益 - -
衍生工具收益 - -
股利收益 270,223.24 329,452.66
3.公允价值变动收益（损失以“-”号填
列）
3,259,876.70 -729,837.83
4.汇兑收益（损失以“-”号填列） 38,251.54 70,187.06
5.其他收入（损失以“-”号填列） 5,871.73 14,489.71
长信标普 100等权重指数（QDII）2019年半年度报告摘要
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减：二、费用 352,394.98 402,993.65
1．管理人报酬 160,931.75 183,705.06
2．托管费 43,890.52 50,101.33
3．销售服务费 - -
4．交易费用 6,084.51 11,494.79
5．利息支出 - -
其中：卖出回购金融资产支出 - -
6．税金及附加 - -
7．其他费用 141,488.20 157,692.47
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） 3,708,962.21 -497,333.17
减：所得税费用 - -
四、净利润（净亏损以“-”号填列） 3,708,962.21 -497,333.17
6.3 所有者权益（基金净值）变动表
会计主体：长信美国标准普尔 100等权重指数增强型证券投资基金
本报告期：2019年 1月 1日
至 2019年 6月 30日
单位：人民币元
项目
本期
2019年 1月 1日至 2019年 6月 30日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基
金净值）
24,633,589.28 4,738,031.04 29,371,620.32
二、本期经营活动产生
的基金净值变动数（本
期净利润）
- 3,708,962.21 3,708,962.21
三、本期基金份额交易
产生的基金净值变动数
（净值减少以“-”号填
列）
-544,677.16 -179,317.00 -723,994.16
其中：1.基金申购款 3,996,685.16 816,238.06 4,812,923.22
2.基金赎回款 -4,541,362.32 -995,555.06 -5,536,917.38
四、本期向基金份额持
有人分配利润产生的基
金净值变动（净值减少
以“-”号填列）
- -2,877,204.81 -2,877,204.81
五、期末所有者权益（基
金净值）
24,088,912.12 5,390,471.44 29,479,383.56
项目
上年度可比期间
2018年 1月 1日至 2018年 6月 30日
长信标普 100等权重指数（QDII）2019年半年度报告摘要
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实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基
金净值）
33,035,414.29 7,825,526.42 40,860,940.71
二、本期经营活动产生
的基金净值变动数（本
期净利润）
- -497,333.17 -497,333.17
三、本期基金份额交易
产生的基金净值变动数
（净值减少以“-”号填
列）
-7,883,180.77 -1,580,139.35 -9,463,320.12
其中：1.基金申购款 3,978,821.79 844,780.53 4,823,602.32
2.基金赎回款 -11,862,002.56 -2,424,919.88 -14,286,922.44
四、本期向基金份额持
有人分配利润产生的基
金净值变动（净值减少
以“-”号填列）
- - -
五、期末所有者权益（基
金净值）
25,152,233.52 5,748,053.90 30,900,287.42
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 6.1 至 6.4 财务报表由下列负责人签署：
______成善栋______
______覃波______
____孙红辉____
基金管理人负责人
主管会计工作负责人
会计机构负责人
6.4 报表附注
6.4.1 基金基本情况
长信美国标准普尔 100等权重指数增强型证券投资基金（以下简称“本基金”)，系经中国证
券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可〔2010〕1586号文《关于核准长信美国
标准普尔 100 等权重指数增强型证券投资基金募集的批复》的核准，由基金管理人长信基金管理
有限公司向社会公开发行募集，基金合同于 2011 年 3 月 30 日正式生效，首次设立募集规模为
508,424,713.40份基金份额。本基金为契约型开放式，存续期限不定。本基金的基金管理人为长
信基金管理有限责任公司，注册登记机构为中国证券登记结算有限责任公司，基金托管人为中国
银行股份有限公司，境外资产托管人为中国银行（香港）有限公司。
本基金主要投资于标普 100 等权重指数成份股，同时也可主动投资于下列金融产品或工具：
长信标普 100等权重指数（QDII）2019年半年度报告摘要
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权益类品种（包括在美国证券市场挂牌交易的普通股、优先股、美国存托凭证、交易型开放式指
数基金等）；固定收益类品种（包括美国政府债券、美国市场公开发行的公司债券及可转换债券等
债券资产）；回购协议、美国或中国短期政府债券、现金等价物、货币市场基金等货币市场工具；
经中国证监会认可的境外交易所（美国）挂牌交易的金融衍生品（包括期权期货）；以及法律、法
规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。
本基金为股票指数增强型基金，对标普 100 等权重指数的成份股的投资比例为基金资产净值
的 80%-95%；现金（不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等）、现金等价物及到期日在一
年以内的美国或中国短期政府债券的比例为基金资产净值的 5%-20%；主动投资部分占基金资产净
值的 0%-15%，投资于在美国证券市场公开发行或挂牌交易的权益类品种、固定收益类品种、金融
衍生品以及有关法律法规和中国证监会允许本基金投资的其他金融工具。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，本基金管理人在履行适当程序后，可以
将其纳入投资范围。
本基金的业绩比较基准为：标准普尔 100等权重指数总收益率。
6.4.2 会计报表的编制基础
本财务报表系按照财政部颁布的《企业会计准则—基本准则》以及其后颁布及修订的具体会
计准则、应用指南、解释以及其他相关规定（以下统称“企业会计准则”）编制，同时，对于在具
体会计核算和信息披露方面，也参考了中国证券投资基金业协会修订并发布的《证券投资基金会
计核算业务指引》、中国证监会制定的《中国证券监督管理委员会关于证券投资基金估值业务的指
导意见》、《证券投资基金信息披露管理办法》、《证券投资基金信息披露内容与格式准则》第 2号
《年度报告的内容与格式》、《证券投资基金信息披露编报规则》第 3号《会计报表附注的编制及
披露》、《证券投资基金信息披露 XBRL模板第 3号<年度报告和半年度报告>》及其他中国证监会及
中国证券投资基金业协会颁布的相关规定。
本财务报表以本基金持续经营为基础列报。
6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金于 2019年 6月 30日的财
务状况以及 2019年 1月 1日至 2019年 6月 30日止期间的经营成果和净值变动情况。
长信标普 100等权重指数（QDII）2019年半年度报告摘要
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6.4.4 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
6.4.4.1 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明
本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。
6.4.4.2 差错更正的说明
本基金本报告期内无需说明的重大会计差错更正。
6.4.4.3 差错更正的说明
本基金本报告期内无需说明的重大会计差错更正。
6.4.5 税项
根据财政部、国家税务总局财税[2016]36号文《关于全面推开营业税改增值税试点的通知》
的规定，经国务院批准，自 2016年 5月 1日起在全国范围内全面推开营业税改征增值税试点，金
融业纳入试点范围，由缴纳营业税改为缴纳增值税。对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开
放式证券投资基金）管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税；国债、地方政府债
利息收入以及金融同业往来利息收入免征增值税；存款利息收入不征收增值税；
根据财政部、国家税务总局财税[2016]46号文《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业
有关政策的通知》的规定，金融机构开展的质押式买入返售金融商品业务及持有政策性金融债券
取得的利息收入属于金融同业往来利息收入；
根据财政部、国家税务总局财税[2016]70号文《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充
通知》的规定，金融机构开展的买断式买入返售金融商品业务、同业存款、同业存单以及持有金
融债券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入；
根据财政部、国家税务总局财税[2016]140 号文《关于明确金融、房地产开发、教育辅助服
务等增值税政策的通知》的规定，本基金运营过程中发生的增值税应税行为，以本基金的基金管
理人为增值税纳税人；
根据财政部、国家税务总局财税[2017]56号文《关于资管产品增值税有关问题的通知》的规
定，自 2018年 1月 1日起，本基金的基金管理人运营本基金过程中发生的增值税应税行为，暂适
用简易计税方法，按照 3%的征收率缴纳增值税。对本基金在 2018年 1月 1日前运营过程中发生
的增值税应税行为，未缴纳增值税的，不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从本基金的基金管
理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。
根据《中华人民共和国城市维护建设税暂行条例（2011 年修订）》、《征收教育费附加的暂行
长信标普 100等权重指数（QDII）2019年半年度报告摘要
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规定（2011 年修订）》及相关地方教育附加的征收规定，凡缴纳消费税、增值税、营业税的单位
和个人，都应当依照规定缴纳城市维护建设税、教育费附加（除按照相关规定缴纳农村教育事业
费附加的单位外）及地方教育费附加。
基金取得的源自境外的差价收入，其涉及的境外所得税税收政策，按照相关国家或地区税收
法律和法规执行，在境内暂免征营业税或增值税和企业所得税；
基金取得的源自境外的股利收益，其涉及的境外所得税税收政策，按照相关国家或地区税收
法律和法规执行，在境内暂未征收个人所得税和企业所得税。
6.4.6 关联方关系
6.4.6.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况
注：本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方无变化。
6.4.6.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方
关联方名称 与本基金的关系
长信基金管理有限责任公司 基金管理人、基金销售机构
中国银行股份有限公司(“中国银行”) 基金托管人、基金代销机构
中国银行（香港）有限公司(“中银香港”) 基金境外托管人
6.4.7 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
6.4.7.1 通过关联方交易单元进行的交易
6.4.7.1.1 股票交易
注：本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行股票交易。
6.4.7.1.2 债券交易
注：本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行债券交易。
6.4.7.1.3 债券回购交易
注：本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行债券回购交易。
6.4.7.1.4 基金交易
注：本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行基金交易。
6.4.7.1.5 权证交易
注：本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行权证交易。
6.4.7.1.6 应支付关联方的佣金
注：本基金本报告期及上年度可比期间均无应付关联方交易单元的佣金。
长信标普 100等权重指数（QDII）2019年半年度报告摘要
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6.4.7.2 关联方报酬
6.4.7.2.1 基金管理费
单位：人民币元
项目
本期
2019年 1月 1日至 2019年 6
月 30日
上年度可比期间
2018年 1月 1日至 2018年 6月 30
日
当期发生的基金应支付
的管理费
160,931.75 183,705.06
其中：支付销售机构的客
户维护费
70,725.33 85,440.84
注：基金管理费按前一日的基金资产净值的 1.10%的年费率计提。计算方法如下：
H=E×基金管理费年费率/当年天数
H为每日应计提的基金管理费
E为前一日的基金资产净值
基金管理费每日计提，逐日累计至每月月末，按月支付。
6.4.7.2.2 基金托管费
单位：人民币元
项目
本期
2019年 1月 1日至 2019年 6
月 30日
上年度可比期间
2018年 1月 1日至 2018年 6月 30
日
当期发生的基金应支付
的托管费
43,890.52 50,101.33
注：基金托管费按前一日的基金资产净值的 0.30%的年费率计提。计算方法如下：
H=E×基金托管费年费率/当年天数
H为每日应计提的基金托管费
E为前一日的基金资产净值
基金托管费每日计提，逐日累计至每月月末，按月支付。
6.4.7.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
注：本基金在本报告期及上年度可比期间均未与关联方通过银行间同业市场进行债券（含回购）
交易。
6.4.7.4 各关联方投资本基金的情况
6.4.7.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
份额单位：份
项目 本期 上年度可比期间
长信标普 100等权重指数（QDII）2019年半年度报告摘要
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2019年 1月 1日至 2019年 6
月 30日
2018年 1月 1日至 2018年 6月 30
日
基金合同生效日（ 2011 年
3 月 30 日 ）持有的基金份
额
- -
期初持有的基金份额 10,001,888.88 10,001,888.88
期间申购/买入总份额 - -
期间因拆分变动份额 - -
减：期间赎回/卖出总份额 - -
期末持有的基金份额 10,001,888.88 10,001,888.88
期末持有的基金份额
占基金总份额比例
41.52% 39.77%
注：基金管理人运用固有资金投资本基金费率按本基金招募说明书公布的费率执行。
6.4.7.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
注：本报告期末及上年度末除基金管理人之外的其他关联方未持有本基金。
6.4.7.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位：人民币元
关联方
名称
本期
2019年 1月 1日至 2019年 6月 30日
上年度可比期间
2018年 1月 1日至 2018年 6月 30日
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
中国银行 137,205.55 2,822.84 245,542.08 4,632.23
中银香港 4,889,012.34 - 2,194,403.07 -
6.4.7.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
注：本基金在本报告期及上年度可比期间均未在承销期内购入由关联方承销的证券。
6.4.7.7 其他关联交易事项的说明
注：本基金本报告期内及上年度可比期间无其他关联交易事项。
6.4.8 期末（2019年 6月 30日）本基金持有的流通受限证券
6.4.8.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
注：本基金无因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券。
6.4.8.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票
注：本基金本报告期末未持有暂时停牌等流通受限股票。
6.4.8.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
6.4.8.3.1 银行间市场债券正回购
注：截至本报告期末 2019年 6月 30日止，本基金无因从事银行间市场债券正回购交易形成的卖
长信标普 100等权重指数（QDII）2019年半年度报告摘要
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出回购证券款余额。
6.4.8.3.2 交易所市场债券正回购
注：截至本报告期末 2019年 6月 30日止，本基金无因从事交易所市场债券正回购交易形成的卖
出回购证券款余额。
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§7 投资组合报告
7.1 期末基金资产组合情况
金额单位:人民币元
序号 项目 金额 占基金总资产的比例（%）
1 权益投资 24,789,881.33 82.98
其中：普通股票 24,789,881.33 82.98
存托凭证 - -
优先股 - -
房地产信托凭证 - -
2 基金投资 - -
3 固定收益投资 - -
其中：债券 - -
资产支持证券 - -
4 金融衍生品投资 - -
其中：远期 - -
期货 - -
期权 - -
权证 - -
5 买入返售金融资产 - -
其中：买断式回购的买入返售金融资
产
- -
6 货币市场工具 - -
7 银行存款和结算备付金合计 5,026,217.89 16.82
8 其他各项资产 59,984.72 0.20
9 合计 29,876,083.94 100.00
注：本基金本报告期未通过港股通交易机制投资港股。
7.2 期末在各个国家（地区）证券市场的权益投资分布
金额单位:人民币元
国家(地区) 公允价值 占基金资产净值比列(%)
美国 24,789,881.33 84.09
合计 24,789,881.33 84.09
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7.3 期末按行业分类的权益投资组合
7.3.1 期末指数投资按行业分类的权益投资组合
金额单位:人民币元
行业类别
公允价值 占基金资产净值比列(%)
保健 3,513,320.86 11.92
必需消费品 2,918,729.78 9.90
材料 328,848.32 1.12
电信服务 738,503.51 2.51
非必需消费品 2,979,790.39 10.11
工业 3,524,263.40 11.96
公共事业 959,435.62 3.25
金融 4,217,480.85 14.31
能源 1,521,607.94 5.16
信息技术 4,087,900.66 13.87
合计 24,789,881.33 84.09
注：以上分类采用全球行业分类标准(GICS)。
7.3.2 期末积极投资按行业分类的权益投资组合
注：本基金本报告期末未进行积极投资。
7.4 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的权益投资明细
7.4.1 期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名权益投资明细
金额单位：人民币元
序
号
公司名称(英文)
公司名称(中
文)
证券代
码
所在
证券
市场
所属
国家
（地
区）
数
量
(股
)
公允价值
占基
金资
产净
值比
列
(%)
1 ALLERGAN PLC
艾尔建有限
公司
AGN US NYSE 美国 306 352,215.49 1.19
2 NVIDIA CORP 英伟达 NVDA US
NASD
AQ
美国 245 276,612.84 0.94
3 QUALCOMM INC 高通公司 QCOM US
NASD
AQ
美国 516 269,846.55 0.92
4 SCHLUMBERGER LTD 斯伦贝谢 SLB US NYSE 美国 987 269,648.97 0.91
5 NETFLIX INC 奈飞公司 NFLX US
NASD
AQ
美国 105 265,147.55 0.90
6 ADOBE SYSTEMS INC 奥多比 ADBE US
NASD
AQ
美国 130 263,331.95 0.89
长信标普 100等权重指数（QDII）2019年半年度报告摘要
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7 GENERAL MOTORS CO
通用汽车公
司
GM US NYSE 美国 994 263,292.90 0.89
8 CATERPILLAR INC 卡特彼勒 CAT US NYSE 美国 279 261,409.85 0.89
9
TEXAS INSTRUMENTS
INC
德州仪器 TXN US
NASD
AQ
美国 331 261,139.33 0.89
10 ORACLE CORP 甲骨文 ORCL US NYSE 美国 666 260,840.00 0.88
注：投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细，应阅读登载于长信基金管理有限责任公
司网站（www.cxfund.com.cn）的半年度报告正文。
7.4.2 期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权益投资明细
注：本基金本报告期末未进行积极投资。
7.5 报告期内权益投资组合的重大变动
7.5.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20名的权益投资明细
金额单位:人民币元
序号 公司名称(英文) 证券代码
本期累计买入金
额
占期初基金资产净值
比例（％）
1 WALGREEEN BOOTS ALLTANCE WBA US 248,494.49 0.85
2 ADOBE SYSTEMS INC ADBE US 243,294.56 0.83
3 Dow Inv DOW US 167,606.36 0.57
4 FACEBOOK INC-A FB US 163,009.45 0.55
5 CVS CAREMARK CORP CVS US 158,175.32 0.54
6 SCHLUMBERGER LTD SLB US 124,714.09 0.42
7 KRAFT HEINZ CO/THE KHC US 121,659.61 0.41
8 BOEING CO/THE BA US 117,912.43 0.40
9 KINDER MORGAN INC KMI US 105,889.73 0.36
10 BIOGEN INC BIIB US 100,827.89 0.34
11 PEPSICO INC PEP US 99,115.35 0.34
12
CAPITAL ONE FINANCIAL
CORP
COF US 97,029.21 0.33
13 SIMON PROPERTY GROUP INC SPG US 96,173.76 0.33
14 NVIDIA CORP NVDA US 96,167.84 0.33
15 ALLERGAN PLC AGN US 78,474.39 0.27
16 COSTCO WHOLESALE CORP COST US 72,570.71 0.25
17 GOLDMAN SACHS GROUP INC GS US 71,988.72 0.25
18
AMERICAN INTERNATIONAL
GROUP
AIG US 71,804.14 0.24
19 3M CO MMM US 69,212.61 0.24
20
OCCIDENTAL PETROLEUM
CORP
OXY US 68,074.17 0.23
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注：本项买入金额均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑其它交易费用。
7.5.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20名的权益投资明细
金额单位:人民币元
序号 公司名称(英文) 证券代码
本期累计卖出金
额
占期初基金资产净值
比例（％）
1
Charter Communications
Inc
CHTR US 354,852.73 1.21
2 EXXON MOBIL CORP XOM US 334,660.71 1.14
3 WALT DISNEY CO/THE DIS US 333,973.87 1.14
4 COMCAST CORP-CLASS A CMCSA US 328,799.11 1.12
5 US BANCORP USB US 294,451.14 1.00
6 AT&T INC T US 289,882.38 0.99
7 WELLS FARGO & CO WFC US 279,935.80 0.95
8 CVS CAREMARK CORP CVS US 266,760.87 0.91
9 CHEVRON CORP CVX US 266,758.76 0.91
10 FACEBOOK INC-A FB US 258,140.64 0.88
11 HALLIBURTON CO HAL US 222,981.26 0.76
12 WALGREEEN BOOTS ALLTANCE WBA US 209,545.81 0.71
13 KINDER MORGAN INC KMI US 186,509.59 0.63
14
AMERICAN INTERNATIONAL
GROUP
AIG US 177,564.72 0.60
15 HOME DEPOT INC HD US 171,631.83 0.58
16 PEPSICO INC PEP US 164,754.58 0.56
17 COSTCO WHOLESALE CORP COST US 163,198.26 0.56
18 BLK US BLK US 161,018.49 0.55
19 DOWDUPONT INC Equity DWDP US 148,485.48 0.51
20 STARBUCKS CORP SBUX US 146,339.54 0.50
注：本项卖出金额均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑其它交易费用。
7.5.3 权益投资的买入成本总额及卖出收入总额
单位: 人民币元
买入成本（成交）总额 4,033,756.20
卖出收入（成交）总额 9,791,619.72
注：本项“买入股票的成本（成交）总额”和“卖出股票的收入（成交）总额”均按买卖成交金
额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
7.6 期末按债券信用等级分类的债券投资组合
注：本基金本报告期末未持有债券。
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7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
注：本基金本报告期末未持有债券。
7.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序前十名资产支持证券投资明细
注：本基金本报告期未持有资产支持证券。
7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名金融衍生品投资明细
注：本基金本报告期未持有金融衍生品。
7.10 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名基金投资明细
注：本基金本报告期末未持有基金。
7.11 投资组合报告附注
7.11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期受到调查以及处罚的情况的说明
报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体未出现被监管部门立案调查或在报告编制日前
一年内受到公开谴责、处罚的情形。
7.11.2 基金投资的前十名股票超出基金合同规定的备选股票库情况的说明
报告期内本基金投资的前十名股票中，不存在超出基金合同规定备选股票库的情形。
7.11.3 期末其他各项资产构成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 -
2 应收证券清算款 -
3 应收股利 19,703.65
4 应收利息 22.71
5 应收申购款 40,258.36
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 59,984.72
7.11.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细
注：本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
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7.11.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
7.11.5.1 期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明
注：本基金本报告期末指数投资前十名的股票中不存在流通受限情况。
7.11.5.2 期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明
注：本基金本报告期末未进行积极投资。
7.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分
注：由于四舍五入的原因，分项之和与合计项可能存在尾差。
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§8 基金份额持有人信息
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位：份
持有人户数
(户)
户均持有的
基金份额
持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额
占总份
额比例
持有份额
占总份
额比例
3,027 7,958.02 10,001,888.88 41.52% 14,087,023.24 58.48%
8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例
基金管理人所有从业人员
持有本基金
988.42 0.00%
8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况
项目 持有基金份额总量的数量区间（万份）
本公司高级管理人员、基金投资和研究部
门负责人持有本开放式基金
0
本基金基金经理持有本开放式基金 0
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§9 开放式基金份额变动
单位：份
基金合同生效日（2011年 3月 30日）基金份额总额 508,424,713.40
本报告期期初基金份额总额 24,633,589.28
本报告期期间基金总申购份额 3,996,685.16
减:本报告期期间基金总赎回份额 4,541,362.32
本报告期期间基金拆分变动份额（份额减少以"-"填列） -
本报告期期末基金份额总额 24,088,912.12
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§10 重大事件揭示
10.1 基金份额持有人大会决议
报告期内本基金未召开基金份额持有人大会。
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
10.2.1 基金管理人的重大人事变动
本报告期内自 2019年 3月 2日起，李小羽先生不再担任本基金管理人的副总经理。
上述重大人事变动情况，本基金管理人已在指定信息披露媒体发布相应公告。
10.2.2 基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
2019年 5月，陈四清先生因工作调动，辞去中国银行股份有限公司董事长职务。上述人事变
动已按相关规定备案、公告。
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
本报告期无涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。
10.4 基金投资策略的改变
本报告期本基金投资策略未改变。
10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况
本报告期本基金未改聘会计师事务所。
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
本报告期，基金管理人、托管人及其高级管理人员没有受监管部门稽查或处罚的情形。
10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位：人民币元
券商名称
股票交易 应支付该券商的佣金
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交易单元
数量 成交金额
占当期股票
成交总额的比
例
佣金
占当期佣金
总量的比例
备注
Morgan
Stanley & Co
Intl Plc
- 13,574,884.24 97.76% 4,153.15 70.47% -
Goldman
Sachs Global
- 311,579.36 2.24% 1,740.19 29.53% -
10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
金额单位：人民币元
券商名称
债券交易 债券回购交易 权证交易 基金交易
成交金
额
占当期
债券
成交总
额的比
例
成交金额
占当期债券
回购
成交总额的
比例
成交金额
占当期权
证
成交总额
的比例
成交金额
占当期基
金
成交总额
的比例
Morgan
Stanley &
Co Intl
Plc
- - - - - - 35,148.68 1.02%
Goldman
Sachs
Global
- - - - - - 3,408,551.77 98.98%
注：1、本期租用证券公司交易单元的变更情况
本报告期内本基金租用证券公司交易单元没有变更。
2、专用交易单元的选择标准和程序
根据中国证监会《关于加强证券投资基金监管有关问题的通知》（证监基字【1998】29 号）
和《关于完善证券投资基金交易席位制度有关问题的通知》（证监基金字【2007】48 号）的有关
规定，本公司制定了租用证券公司专用交易单元的选择标准和程序。
（1）选择标准：
1）券商基本面评价（财务状况、经营状况）；
2）券商研究机构评价（报告质量、及时性和数量）；
3）券商每日信息评价（及时性和有效性）；
4）券商协作表现评价。
（2）选择程序：
首先根据租用证券公司专用交易单元的选择标准形成《券商服务评价表》，然后根据评分高低
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进行选择基金专用交易单元。
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§11 影响投资者决策的其他重要信息
11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况
投资者
类别
报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况
序号
持有基金份额
比例达到或者
超过 20%的时
间区间
期初
份额
申购
份额
赎回
份额
持有份额 份额占比
机构 1
2019 年 1 月 1
日至 2019 年 6
月 30日
10,001,888.88 0.00 0.00 10,001,888.88 41.52%
个人 - - - - - - -
产品特有风险
1、基金净值大幅波动的风险
单一持有基金比例过高的投资者连续大量赎回，可能会影响基金投资的持续性和稳定性，增加变现
成本。同时，按照净值计算尾差处理规则可能引起基金份额净值异常上涨或下跌。
2、赎回申请延期办理的风险
单一持有基金比例过高的投资者大额赎回后可能触发本基金巨额赎回条件，导致同期中小投资者小
额赎回面临部分延期办理的情况。
11.2 影响投资者决策的其他重要信息
注：本基金本报告期未发生影响投资者决策的其他重要信息。
长信基金管理有限责任公司
2019年 8月 27日
