德邦量化新锐股票型证券投资基金（LOF）
2019年半年度报告摘要
2019 年 6月 30 日
基金管理人：德邦基金管理有限公司
基金托管人：国泰君安证券股份有限公司
送出日期：2019 年 8月 27日
德邦量化新锐股票（LOF）2019 年半年度报告摘要
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§1 重要提示
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二
以上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人国泰君安证券股份有限公司根据本基金合同规定，于 2019 年 8 月 26 日复核了本
报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核
内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书及其更新。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2019 年 1 月 1 日起至 2019 年 6 月 30 日止。
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§2
基金简介
2.1 基金基本情况
基金简称 德邦量化新锐股票（LOF）
场内简称 量化新锐
基金主代码 167705
基金运作方式 上市契约型开放式（LOF）
基金合同生效日 2018 年 4月 4 日
基金管理人 德邦基金管理有限公司
基金托管人 国泰君安证券股份有限公司
报告期末基金份额总额 123,708,651.03 份
基金合同存续期 不定期
下属分级基金的基金简称： 量化新锐 新锐 C
下属分级基金的交易代码： 167705 167706
报告期末下属分级基金的份额总额 77,646,249.48 份 46,062,401.55 份
2.2 基金产品说明
投资目标
在力求严格控制投资风险的前提下，通过数量化的方法进行积极的投资组合管
理与风险控制，力争实现超越业绩比较基准的投资收益，谋求基金资产的长期
增值。
投资策略
本基金通过资股票投资策略、固定收益投资策略、衍生品投资策略、中小企业
私募债券投资策略、资产支持证券的投资策略、国债期货投资策略等多方面进
行全面分析，调整投资组合配置。
业绩比较基准 95%×中证 500 指数收益率+5%×银行活期存款利率(税后)
风险收益特征
本基金为股票型基金，属于较高预期风险、较高预期收益的证券投资基金品种，
其预期风险与收益高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。
2.3 基金管理人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 德邦基金管理有限公司 国泰君安证券股份有限公司
信息披露负责人
姓名 陈星德 王健
联系电话 021-26010999 021-38676252
电子邮箱 service@dbfund.com.cn wangj222@gtjas.com
客户服务电话
4008217788 021-38917599-5
传真 021-26010808 021-38677819
2.4 信息披露方式
登载基金半年度报告正文的管理人互联网
网址
www.dbfund.com.cn
基金半年度报告备置地点 基金管理人、基金托管人的办公场所
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§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位：人民币元
基金级别 量化新锐 新锐 C
3.1.1 期间数据和指标 报告期(2019 年 1月 1 日 - 2019
年 6 月 30 日)
报告期(2019 年 1月 1 日 -
2019 年 6月 30 日)
本期已实现收益 3,844,971.06 2,295,854.84
本期利润 18,194,826.33 8,600,653.65
加权平均基金份额本期利润 0.2043 0.1802
本期基金份额净值增长率 22.85% 22.64%
3.1.2 期末数据和指标 报告期末( 2019 年 6月 30 日 )
期末可供分配基金份额利润 -0.0901 -0.0935
期末基金资产净值 70,937,433.83 41,922,653.84
期末基金份额净值 0.9136 0.9101
注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣
除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
2、期末可供分配利润采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数（为
期末余额，不是当期发生数）。
3、上述基金业绩指标不包括基金份额持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水
平要低于所列数字。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
量化新锐
阶段
份额净值增
长率①
份额净值
增长率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较基准
收益率标准差
④
①－③ ②－④
过去一个月 2.95% 1.28% 0.75% 1.32% 2.20% -0.04%
过去三个月 -7.40% 1.65% -10.21% 1.72% 2.81% -0.07%
过去六个月 22.85% 1.57% 17.87% 1.70% 4.98% -0.13%
过去一年 0.23% 1.56% -4.70% 1.60% 4.93% -0.04%
自基金合同
生效起至今
-8.64% 1.51% -17.30% 1.56% 8.66% -0.05%
新锐 C
阶段 份额净值增 份额净值 业绩比较 业绩比较基准 ①－③ ②－④
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长率① 增长率标
准差②
基准收益
率③
收益率标准差
④
过去一个月 2.93% 1.28% 0.75% 1.32% 2.18% -0.04%
过去三个月 -7.46% 1.65% -10.21% 1.72% 2.75% -0.07%
过去六个月 22.64% 1.57% 17.87% 1.70% 4.77% -0.13%
过去一年 -0.07% 1.56% -4.70% 1.60% 4.63% -0.04%
自基金合同
生效起至今
-8.99% 1.51% -17.30% 1.56% 8.31% -0.05%
注：本基金业绩比较基准：95%×中证 500 指数收益率+5%×银行活期存款利率(税后)
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收
益率变动的比较
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注：本基金的基金合同生效日为 2018 年 4 月 4 日，基金合同生效日至报告期期末，本基金运作时
间已满 1 年。本基金的建仓期为 6 个月，建仓期结束时各项资产配置比例符合本基金基金合同规
定。图示日期为 2018 年 4 月 4 日至 2019 年 06 月 30 日。
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§4 管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
德邦基金管理有限公司经中国证监会（证监许可[2012]249 号）批准，于 2012 年 3 月 27 日
正式成立。股东为德邦证券股份有限公司、西子联合控股有限公司、浙江省土产畜产进出口集团
有限公司，注册资本为 5.9 亿元人民币。公司以修身、齐家、立业、助天下为己任，秉持长期的
价值投资理念，坚守严谨的风险控制底线，致力于增加客户财富，为客户提供卓越的理财服务。
截止 2019 年 6 月 30 日，本基金管理人共管理十六只开放式基金：德邦优化灵活配置混合型
证券投资基金、德邦德利货币市场基金、德邦福鑫灵活配置混合型证券投资基金、德邦大健康灵
活配置混合型证券投资基金、德邦新添利债券型证券投资基金、德邦鑫星价值灵活配置混合型证
券投资基金、德邦如意货币市场基金、德邦纯债一年定期开放债券型证券投资基金、德邦景颐债
券型证券投资基金、德邦新回报灵活配置混合型证券投资基金、德邦锐乾债券型证券投资基金、
德邦稳盈增长灵活配置混合型证券投资基金、德邦量化优选股票型证券投资基金基金（LOF）、德
邦量化新锐股票型证券投资基金（LOF）、德邦民裕进取量化精选灵活配置混合型证券投资基金以
及德邦乐享生活混合型证券投资基金。
4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介
姓名 职务
任本基金的基金经理（助理）期限 证券从
业年限
说明
任职日期 离任日期
王本昌
投资三部
总监、本
基金的基
金经理、
德邦量化
优选股票
型证券投
资基金
（LOF）、
德邦民裕
进取量化
精选灵活
配置混合
型证券投
资基金的
基金经
理。
2018年 4月 4日 - 15 年
硕士，2003 年 4 月至 2004
年 1 月担任济安陆平投资
管理有限公司金融工程部
金融工程师；2004 年 1 月
至2007年2月担任济安金
信科技有限公司研究部金
融工程师；2007 年 3 月至
2007年 8月担任塔塔咨询
服务有限公司软件咨询部
业务分析师；2007 年 8 月
至2012年3月担任友邦华
泰基金管理有限公司研究
部高级研究员兼基金经理
助理；2012 年 3 月至 2015
年 4 月担任华泰柏瑞基金
管理有限公司投资部基金
经理、量化研究部基金经
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理。2015 年 8 月加入德邦
基金，现任公司投资三部
总监、基金经理。
注：1、任职日期和离任日期一般情况下指公司作出决定之日；若该基金经理自基金合同生效日起
即任职，则任职日期为基金合同生效日。
2、证券从业的含义遵从行业协会《证券从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券法》、《证券投资基金法》等有关法律法规及基金
合同、基金招募说明书等有关基金法律文件的规定，以取信于市场、取信于社会投资公众为宗旨，
本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在控制风险的前提下， 为基金份额持有人
谋求最大利益。在本报告期内，基金运作合法合规，无损害基金份额持有人利益的行为，基金投
资组合符合有关法规及基金合同的规定。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
报告期内，本基金管理人严格按照《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》及公司
内部相关制度规定，对投资交易行为进行监察稽核，从研究分析、投资决策、交易执行、事后监
控等环节严格把关，借助 IT 系统和人工监控等方式在各个环节严格控制交易公平执行；通过完善
交易范围内各类交易的公平交易执行细则、严格的流程控制、持续的技术改进，确保公平交易制
度的执行和实现。
报告期内，公司对本基金与公司旗下所有其他投资组合之间的收益率差异、分投资类别（股
票、债券）的收益率差异进行了分析，并对连续两个季度期间内、不同时间窗口下（日内、3 日
内、5 日内）公司管理的不同投资组合同向交易的交易价差进行分析，未发现违反公平交易制度
的异常行为。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
报告期内，本基金未发现参与交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证
券当日成交量的 5%的情况，且未发现其他可能导致非公平交易和利益输送的异常交易行为。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
本报告期内，在经过 2018 年的大幅下跌之后，在 2019 年年初时点，A 股市场估值处于历史
极低水平，与全球其余指数横向对比也极具性价比；同时受到央行降准的消息刺激，投资者对流
动性进一步宽松的预期再度提升，A 股开启估值修复，迎来了大幅反弹。进入四月中旬，触发反
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弹的关键因素出现了转折，包括政治局会议强调货币政策以托底经济为主，市场对货币进一步宽
松预期有所下降，市场迎来调整。五月初，美国再次加征关税，市场迎来大幅调整，同时美国进
一步将华为列入实体名单，进一步对中国科技企业施压，市场恐慌情绪蔓延，进一步走弱。但随
着进入六月下旬，中美贸易关系再次阶段性缓和，市场再次反弹。
在投资管理上，本基金坚持采取量化策略进行投资管理与风险控制，通过以基本面为驱动的
多因子选股模型，把握优质个股的投资机会，积极获取合理收益。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现
截至本报告期末量化新锐基金份额净值为 0.9136 元，本报告期基金份额净值增长率为
22.85%；截至本报告期末新锐 C 基金份额净值为 0.9101 元，本报告期基金份额净值增长率为
22.64%；同期业绩比较基准收益率为 17.87%。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
展望下半年，G20 峰会中美会晤结果好于预期，短期内暂停加征新关税，外部风险暂时化解，
或迎来风险偏好修复，主要矛盾或回归内部。国内经济短期依然存在下行压力，PMI 依然位于枯
荣线下，但是逆周期政策已在路上，基建投资反弹，房地产投资回升，有望对经济形成托底，减
税降费等政策的效力也将逐步发挥，从而支撑企业盈利。而在货币政策方面，美联储及欧央行表
态可能进一步宽松货币政策，以应对潜在的经济衰退风险，全球有望再度进入到新一轮降息周期
中，全球利率中枢的下降或为后续央行货币政策操作留出充足的空间。
目前 A 股市场的总体估值依然处于历史较低位置，中证 500 指数市盈率 23 倍左右，虽然较年
初有所修复，但仍低于历史平均水平，向下压缩空间有限。同时放眼全球市场，A 股也具有较高
的吸引力，从长周期来看，A 股应该是风险收益性价比较高的资产。
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
报告期内，本基金管理人严格按照本公司制订的《德邦基金基金估值业务管理制度》、《德邦
基金估值委员会议事规则》以及相关法律法规的规定，有效地控制基金估值流程。公司估值委员
会成员包括公司分管运营的副总经理、分管投资副总经理或投资总监、督察长、基金经理（或投
资经理）、运营与数据中心负责人、基金会计部负责人、监察稽核部代表及风险控制人员等相关专
业人士组成。估值委员会主要负责基金估值相关工作的评估、决策、执行和监督， 确保基金估值
的公允、合理，防止估值被歪曲进而对基金持有人产生不利影响。在发生了影响估值政策和程序
的有效性及适用性的情况后或基金资产在采用新投资策略和新品种时，估值委员会应评价现有估
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值政策和程序的适用性，并在不适用的情况下，及时召开估值委员会修订相关估值方法，以确保
其持续适用。涉及估值政策的变更均须经估值委员会决议批准后执行。
在每个估值日，本基金管理人按照最新的估值准则、证监会相关规定和基金合同关于估值的
约定，对基金投资品种进行估值，确定证券投资基金的份额净值。基金管理人对基金资产进行估
值后，将估值结果发送基金托管人。基金托管人则按基金合同规定的估值方法、时间、程序进行
复核，复核无误后由基金管理人依据本基金合同和有关法律法规的规定予以对外公布。
上述参与估值流程人员均具有估值业务所需的专业胜任能力及相关工作经历。上述参与估值
流程各方之间不存在重大利益冲突。
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
本报告期内本基金未进行利润分配。
4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明
报告期内，本基金不存在连续二十个工作日基金份额持有人人数不满二百人或基金资产净值
低于五千万的情形。
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§5 托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
本报告期内，国泰君安证券股份有限公司（以下称"本托管人"）在德邦量化新锐股票型证券
投资基金（LOF）（以下称"本基金"）的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他有关法
律法规、基金合同和托管协议的有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽
责地履行了应尽的义务。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
本报告期内，本托管人根据《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议
的规定，对本基金管理人的投资运作进行了必要的监督，对基金资产净值的计算、基金份额申购
赎回价格的计算以及基金费用开支等方面进行了认真的复核，未发现本基金管理人存在损害基金
份额持有人利益的行为。
5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本托管人复核了本报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况（如有）、财务会计报告、投
资组合报告等内容，认为其真实、准确和完整。
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§6 半年度财务会计报告（未经审计）
6.1 资产负债表
会计主体：德邦量化新锐股票型证券投资基金（LOF）
报告截止日： 2019 年 6月 30 日
单位：人民币元
资 产 附注号
本期末
2019 年 6月 30 日
上年度末
2018 年 12 月 31 日
资 产：
银行存款 6.4.7.1 7,914,984.72 8,978,274.54
结算备付金
290,559.43 240,812.58
存出保证金
57,671.23 45,653.10
交易性金融资产 6.4.7.2 105,352,131.40 111,148,588.12
其中：股票投资
105,352,131.40 111,148,588.12
基金投资
- -
债券投资
- -
资产支持证券投资
- -
贵金属投资
- -
衍生金融资产 6.4.7.3 - -
买入返售金融资产 6.4.7.4 - -
应收证券清算款
1,227,749.84 -
应收利息 6.4.7.5 3,565.29 4,379.87
应收股利
- -
应收申购款
449.70 1,387.90
递延所得税资产
- -
其他资产 6.4.7.6 - -
资产总计
114,847,111.61 120,419,096.11
负债和所有者权益 附注号
本期末
2019 年 6月 30 日
上年度末
2018 年 12 月 31 日
负 债：
短期借款
- -
交易性金融负债
- -
衍生金融负债 6.4.7.3 - -
卖出回购金融资产款
- -
应付证券清算款
977,476.29 484,143.43
应付赎回款
577,374.82 739.81
应付管理人报酬
90,561.58 105,508.03
应付托管费
18,112.30 21,101.59
应付销售服务费
8,383.71 8,246.56
应付交易费用 6.4.7.7 118,325.34 82,913.58
应交税费
- -
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应付利息
- -
应付利润
- -
递延所得税负债
- -
其他负债 6.4.7.8 196,789.90 450,002.79
负债合计
1,987,023.94 1,152,655.79
所有者权益：
实收基金 6.4.7.9 123,708,651.03 160,479,159.84
未分配利润 6.4.7.10 -10,848,563.36 -41,212,719.52
所有者权益合计
112,860,087.67 119,266,440.32
负债和所有者权益总计
114,847,111.61 120,419,096.11
注：报告截止日 2019年6月 30日，量化新锐基金份额净值 0.9136元，基金份额总额 77,646,249.48
份；新锐 C 基金份额净值 0.9101 元，基金份额总额 46,062,401.55 份。德邦量化新锐股票（LOF）
份额总额合计为 123,708,651.03 份。
6.2 利润表
会计主体：德邦量化新锐股票型证券投资基金（LOF）
本报告期：2019 年 1月 1 日至 2019年 6月 30 日
单位：人民币元
项 目
附注号
本期
2019 年 1月 1 日至
2019 年 6月 30 日
上年度可比期间
2018年 4月 4日(基金合
同生效日)至 2018 年 6
月 30 日
一、收入
28,033,201.32 -12,568,704.39
1.利息收入
78,572.87 599,324.73
其中：存款利息收入 6.4.7.11 78,572.87 446,116.44
债券利息收入
- -
资产支持证券利息收入
- -
买入返售金融资产收入
- 153,208.29
其他利息收入
- -
2.投资收益（损失以“-”填列）
7,263,308.81 -667,460.03
其中：股票投资收益 6.4.7.12 5,712,528.46 -2,747,696.68
基金投资收益
- -
债券投资收益 6.4.7.13 - -
资产支持证券投资收益 6.4.7.13.5 - -
贵金属投资收益 6.4.7.14 - -
衍生工具收益 6.4.7.15 - -
股利收益 6.4.7.16 1,550,780.35 2,080,236.65
3.公允价值变动收益（损失以
“-”号填列）
6.4.7.17
20,654,654.08 -12,531,023.92
4.汇兑收益（损失以“-”号填
列）
- -
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5.其他收入（损失以“-”号填
列）
6.4.7.18
36,665.56 30,454.83
减：二、费用
1,237,721.34 1,213,317.70
1．管理人报酬 6.4.10.2.1 599,478.11 503,837.54
2．托管费 6.4.10.2.2 119,895.60 100,767.50
3．销售服务费 6.4.10.2.3 52,294.55 51,894.60
4．交易费用 6.4.7.19 351,208.54 410,830.86
5．利息支出
- -
其中：卖出回购金融资产支出
- -
6．税金及附加
- -
7．其他费用 6.4.7.20 114,844.54 145,987.20
三、利润总额 （亏损总额以“-”
号填列）
26,795,479.98 -13,782,022.09
减：所得税费用
- -
四、净利润（净亏损以“-”号
填列）
26,795,479.98 -13,782,022.09
6.3 所有者权益（基金净值）变动表
会计主体：德邦量化新锐股票型证券投资基金（LOF）
本报告期：2019 年 1月 1 日至 2019年 6月 30 日
单位：人民币元
项目
本期
2019 年 1月 1 日至 2019 年 6月 30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益
（基金净值）
160,479,159.84 -41,212,719.52 119,266,440.32
二、本期经营活动产生
的基金净值变动数（本
期利润）
- 26,795,479.98 26,795,479.98
三、本期基金份额交易
产生的基金净值变动
数
（净值减少以“-”号
填列）
-36,770,508.81 3,568,676.18 -33,201,832.63
其中：1.基金申购款 6,525,113.52 -172,163.31 6,352,950.21
2.基金赎回款 -43,295,622.33 3,740,839.49 -39,554,782.84
五、期末所有者权益
（基金净值）
123,708,651.03 -10,848,563.36 112,860,087.67
德邦量化新锐股票（LOF）2019 年半年度报告摘要
第 15 页 共 36 页
项目
上年度可比期间
2018 年 4月 4 日(基金合同生效日)至 2018 年 6 月 30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益
（基金净值）
263,558,233.25 - 263,558,233.25
二、本期经营活动产生
的基金净值变动数（本
期利润）
- -13,782,022.09 -13,782,022.09
三、本期基金份额交易
产生的基金净值变动
数
（净值减少以“-”号
填列）
-82,677,022.07 -2,277,601.20 -84,954,623.27
其中：1.基金申购款 8,602,055.78 -616,072.03 7,985,983.75
2.基金赎回款 -91,279,077.85 -1,661,529.17 -92,940,607.02
五、期末所有者权益
（基金净值）
180,881,211.18 -16,059,623.29 164,821,587.89
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 6.1 至 6.4 财务报表由下列负责人签署：
______陈星德______
______洪双龙______
____洪双龙____
基金管理人负责人
主管会计工作负责人
会计机构负责人
6.4 报表附注
6.4.1 基金基本情况
德邦量化新锐股票型证券投资基金（LOF）(以下简称“本基金”)，系经中国证券监督管理委
员会（以下简称“中国证监会”） 证监许可[2016]1687 号文准予募集注册，并于 2017 年 11 月
20 日获得中国证监会证券基金机构监管部《关于同意德邦量化新锐股票型证券投资基金（LOF）
延期募集备案的函》，由基金管理人德邦基金管理有限公司于 2018 年 2 月 26 日起至 2018年 3 月
27 日向社会公开募集，募集期结束经安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)验资并出具安永华明
( 2018)验字第 60982868_B01 号验资报告后，向中国证监会报送基金备案材料。基金合同于 2018
年 4 月 4 日生效。本基金为契约型开放式，存续期限不定。设立时募集的扣除认购费后的实收基
金（本金）为人民币 263,495,438.69 元，在募集期间产生的利息为人民币 62,794.56 元，以上实
收基金（本息）合计为人民币 263,558,233.25 元，折合 263,558,233.25 份基金份额。本基金的
基金管理人为德邦基金管理有限公司，注册登记机构为中国证券登记结算有限责任公司，基金托
德邦量化新锐股票（LOF）2019 年半年度报告摘要
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管人为国泰君安证券股份有限公司。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包括中小
板、创业板以及其他经中国证监会批准上市的股票）、债券（包括国内依法发行上市的国债、央行
票据、金融债、企业债、公司债、次级债、地方政府债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、
中小企业私募债券及其他经中国证监会允许投资的债券）、债券回购、银行存款、货币市场工具、
权证、股指期货、资产支持证券、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融
工具（但须符合中国证监会相关规定）。
本基金的业绩比较基准为：95%×中证 500 指数收益率+5%×银行活期存款利率(税后)。
6.4.2 会计报表的编制基础
本财务报表系按照财政部颁布的《企业会计准则—基本准则》以及其后颁布及修订的具体会
计准则、应用指南、解释以及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”）编制，同时，对于在具
体会计核算和信息披露方面，也参考了中国证券投资基金业协会修订并发布的《证券投资基金会
计核算业务指引》、中国证监会制定的《中国证券监督管理委员会关于证券投资基金估值业务的指
导意见》、《证券投资基金信息披露管理办法》、《证券投资基金信息披露内容与格式准则》第 2 号
《年度报告的内容与格式》、《证券投资基金信息披露编报规则》第 3 号《会计报表附注的编制及
披露》、《证券投资基金信息披露 XBRL 模板第 3 号<年度报告和半年度报告>》、其他中国证监会及
中国证券投资基金业协会颁布的相关规定。
本财务报表以本基金持续经营为基础列报。
6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金于 2019 年 06月 30 日的财
务状况以及 2019 年 01 月 01 日至 2019 年 6 月 30 日期间的经营成果和净值变动情况。
6.4.4 重要会计政策和会计估计
本基金财务报表所载财务信息依照企业会计准则、《证券投资基金会计核算业务指引》和其他
相关规定所厘定的主要会计政策和会计估计编制。
6.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
6.4.5.1 会计政策变更的说明
本基金本报告期无会计政策变更。
德邦量化新锐股票（LOF）2019 年半年度报告摘要
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6.4.5.2 会计估计变更的说明
本基金本报告期无会计估计变更。
6.4.5.3 差错更正的说明
本基金本报告期无重大会计差错的内容和更正金额。
6.4.6 税项
6.4.6.1 增值税
根据财政部、国家税务总局财税[2016]36 号文《关于全面推开营业税改增值税试点的通知》
的规定，经国务院批准，自 2016 年 5月 1 日起在全国范围内全面推开营业税改征增值税试点，金
融业纳入试点范围，由缴纳营业税改为缴纳增值税。对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开
放式证券投资基金）管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税；国债、地方政府债
利息收入以及金融同业往来利息收入免征增值税；存款利息收入不征收增值税；
根据财政部、国家税务总局财税[2016]46 号文《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业
有关政策的通知》的规定，金融机构开展的质押式买入返售金融商品业务及持有政策性金融债券
取得的利息收入属于金融同业往来利息收入；
根据财政部、国家税务总局财税[2016]70 号文《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充
通知》的规定，金融机构开展的买断式买入返售金融商品业务、同业存款、同业存单以及持有金
融债券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入；
根据财政部、国家税务总局财税[2016]140 号文《关于明确金融、房地产开发、教育辅助服
务等增值税政策的通知》的规定，资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理
人为增值税纳税人；
根据财政部、国家税务总局财税[2017]56 号文《关于资管产品增值税有关问题的通知》的规
定，自 2018 年 1 月 1 日起，资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为（以下简
称“资管产品运营业务”），暂适用简易计税方法，按照 3%的征收率缴纳增值税，资管产品管理
人未分别核算资管产品运营业务和其他业务的销售额和增值税应纳税额的除外。资管产品管理人
可选择分别或汇总核算资管产品运营业务销售额和增值税应纳税额。对资管产品在 2018 年 1 月 1
日前运营过程中发生的增值税应税行为，未缴纳增值税的，不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税
额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减；
根据财政部、国家税务总局财税[2017]90 号文《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政
策的通知》的规定，自 2018 年 1 月 1 日起，资管产品管理人运营资管产品提供的贷款服务、发生
的部分金融商品转让业务，按照以下规定确定销售额：提供贷款服务，以 2018 年 1月 1 日起产生
德邦量化新锐股票（LOF）2019 年半年度报告摘要
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的利息及利息性质的收入为销售额；转让 2017 年 12 月 31 日前取得的股票（不包括限售股）、债
券、基金、非货物期货，可以选择按照实际买入价计算销售额，或者以 2017 年最后一个交易日的
股票收盘价（2017 年最后一个交易日处于停牌期间的股票，为停牌前最后一个交易日收盘价）、
债券估值（中债金融估值中心有限公司或中证指数有限公司提供的债券估值）、基金份额净值、非
货物期货结算价格作为买入价计算销售额。
6.4.6.2 城市维护建设税、教育费附加、地方教育附加
根据《中华人民共和国城市维护建设税暂行条例（2011 年修订）》、《征收教育费附加的暂行
规定（2011 年修订）》及相关地方教育附加的征收规定，凡缴纳消费税、增值税、营业税的单位
和个人，都应当依照规定缴纳城市维护建设税、教育费附加（除按照相关规定缴纳农村教育事业
费附加的单位外）及地方教育费附加。
6.4.6.3 企业所得税
根据财政部、国家税务总局财税[2004]78 号文《关于证券投资基金税收政策的通知》的规定，
自 2004 年 1 月 1 日起，对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管理人运
用基金买卖股票、债券的差价收入，继续免征企业所得税；
根据财政部、国家税务总局财税[2008]1 号文《关于企业所得税若干优惠政策的通知》的规
定，对证券投资基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、
红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。
6.4.6.4 个人所得税
根据财政部、国家税务总局财税[2008]132 号文《财政部、国家税务总局关于储蓄存款利息
所得有关个人所得税政策的通知》的规定，自 2008 年 10 月 9 日起，对储蓄存款利息所得暂免征
收个人所得税。
6.4.7 关联方关系
6.4.7.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况
本报告期内未发生与本基金存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况。
6.4.7.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方
关联方名称 与本基金的关系
德邦基金管理有限公司（“德邦基金”） 基金管理人、基金销售机构
德邦量化新锐股票（LOF）2019 年半年度报告摘要
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国泰君安证券股份有限公司（“国泰君
安”）
基金托管人、基金代销机构
德邦证券股份有限公司（“德邦证券”） 基金管理人的股东、基金代销机构
德邦创新资本有限责任公司（“德邦创新
资本”）
基金管理人的子公司
6.4.8 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
6.4.8.1 通过关联方交易单元进行的交易
6.4.8.1.1 股票交易
金额单位：人民币元
关联方名称
本期
2019 年 1月 1 日至 2019年 6月 30 日
上年度可比期间
2018年4月4日(基金合同生效日)至
2018年6月30日
成交金额
占当期股票
成交总额的比例
成交金额
占当期股票
成交总额的比例
德邦证券 2,482,425.00 1.03% 167,026,684.67 47.64%
国泰君安 - - 21,040.00 0.01%
6.4.8.1.2 债券交易
注：本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行债券交易。
6.4.8.1.3 债券回购交易
金额单位：人民币元
关联方名称
本期
2019 年 1月 1 日至 2019年 6月 30
日
上年度可比期间
2018年4月4日(基金合同生效日)至2018
年6月30日
回购成交金额
占当期债券回购
成交总额的比例
回购成交金额
占当期债券回购
成交总额的比例
国泰君安 - - 40,000,000.00 10.67%
德邦证券 - - 335,000,000.00 89.33%
6.4.8.1.4 权证交易
注：本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行权证交易。
德邦量化新锐股票（LOF）2019 年半年度报告摘要
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6.4.8.1.5 应支付关联方的佣金
金额单位：人民币元
关联方名称
本期
2019年1月1日至2019年6月30日
当期佣金
占当期佣金总
量的比例
期末应付佣金余额
占期末应付佣金
总额的比例
国泰君安 - - - -
德邦证券 1,815.37 0.94% 1,815.37 1.53%
关联方名称
上年度可比期间
2018年4月4日(基金合同生效日)至2018年6月30日
当期佣金
占当期佣金
总量的比例
期末应付佣金余额
占期末应付佣金
总额的比例
国泰君安 19.59 0.01% 19.59 0.01%
德邦证券 122,145.96 42.28% 122,145.96 42.28%
注：1、上述佣金按市场佣金率计算，以扣除由中国证券登记结算有限责任公司收取的证管费、经
手费和由券商承担的证券结算风险基金后的净额列示。
2、该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服务
等。
6.4.8.2 关联方报酬
6.4.8.2.1 基金管理费
单位：人民币元
项目
本期
2019 年 1月 1 日至 2019年 6
月 30 日
上年度可比期间
2018 年 4月 4 日(基金合同生效日)
至 2018 年 6 月 30 日
当期发生的基金应支付
的管理费
599,478.11 503,837.54
其中：支付销售机构的客
户维护费
168,745.62 124,165.98
注：本基金的基金管理费按前一日基金资产净值 1.00%的年费率计提。其计算公式为：
H＝E×1.00% / 当年天数
H 为每日应计提的基金管理费
E 为前一日的基金资产净值
6.4.8.2.2 基金托管费
单位：人民币元
项目
本期
2019 年 1月 1 日至 2019年 6
上年度可比期间
2018 年 4月 4 日(基金合同生效日)
德邦量化新锐股票（LOF）2019 年半年度报告摘要
第 21 页 共 36 页
月 30 日 至 2018 年 6 月 30 日
当期发生的基金应支付
的托管费
119,895.60 100,767.50
注：本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.20%的年费率计提。其计算公式为：
H＝E×0.20% / 当年天数
H 为每日应计提的基金托管费
E 为前一日的基金资产净值
6.4.8.2.3 销售服务费
单位：人民币元
获得销售服务费的
各关联方名称
本期
2019 年 1月 1 日至 2019年 6月 30 日
当期发生的基金应支付的销售服务费
量化新锐 新锐 C 合计
德邦基金 - 39,976.28 39,976.28
德邦证券 - 183.89 183.89
国泰君安 - - -
合计 - 40,160.17 40,160.17
获得销售服务费的
各关联方名称
上年度可比期间
2018 年 4月 4 日(基金合同生效日)至 2018年 6月 30 日
当期发生的基金应支付的销售服务费
量化新锐 新锐 C 合计
德邦基金 - 29,674.03 29,674.03
德邦证券 - 134.47 134.47
国泰君安 - - -
合计 - 29,808.50 29,808.50
注：本基金 A 类基金份额不收取销售服务费，C 类基金份额的销售服务费按前一日 C 类基金份额
的基金资产净值的 0.25%年费率计提。销售服务费的计算方式如下：
H=E×0.25%÷当年天数
H 为 C 类基金份额每日应计提的销售服务费
E 为 C 类基金份额前一日的基金资产净值
6.4.8.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
注：本基金本报告期未及上年度可比期间均未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。
德邦量化新锐股票（LOF）2019 年半年度报告摘要
第 22 页 共 36 页
6.4.8.4 各关联方投资本基金的情况
6.4.8.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
份额单位：份
项目
本期
2019 年 1月 1 日至 2019年 6月 30 日
量化新锐 新锐 C
期初持有的基金份额 - 10,001,350.00
期末持有的基金份额 - 10,001,350.00
期末持有的基金份额
占基金总份额比例
- 21.7126%
项目
上年度可比期间
2018 年 4月 4 日(基金合同生效日)至 2018年 6月 30 日
量化新锐 新锐 C
基金合同生效日（ 2018 年
4 月 4 日 ）持有的基金份额
- 10,001,350.00
期末持有的基金份额 - 10,001,350.00
期末持有的基金份额
占基金总份额比例
- 16.7730%
6.4.8.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
份额单位：份
量化新锐
关联方名称
本期末
2019 年 6月 30 日
上年度末
2018 年 12月 31 日
持有的
基金份额
持有的基金份额
占基金总份额的
比例
持有的
基金份额
持有的基金份额
占基金总份额的
比例
德邦创新资本
有限责任公司
10,002,600.00 12.8823% - -
6.4.8.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位：人民币元
关联方
名称
本期
2019 年 1月 1 日至 2019年 6月 30 日
上年度可比期间
2018 年 4月 4 日(基金合同生效日)至
2018 年 6月 30 日
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期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
国泰君安 7,914,984.72 77,012.13 14,029,040.66 186,908.73
注：除上表列示的金额外，本基金的证券交易结算资金通过托管银行备付金账户转存于中国证券
登记结算有限责任公司，2019 年 1 月 1 日至 2019 年 6 月 30 日止期间获得的利息收入为人民币
1,195.78 元，2017 年 6 月 30 日结算备付金余额为人民币 290,559.43 元。
6.4.8.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
注：本基金本报告期及上年度可比期间均未发生在承销期内参与关联方承销证券的情况。
6.4.8.7 其他关联交易事项的说明
注：本基金本报告期未发生其他关联交易事项。
6.4.9 期末（2019 年 6 月 30 日）本基金持有的流通受限证券
6.4.9.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
金额单位：人民币元
6.4.12.1.1 受限证券类别：股票
证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流
通日
流通受
限类型
认购
价格
期末估
值单价
数量
（单位：股）
期末
成本总额
期末估值
总额
备注
601236
红塔
证券
2019 年
6 月 26
日
2019
年7月
5 日
新股流
通受限
3.46 3.46 9,789 33,869.94 33,869.94 -
300788
中信
出版
2019 年
6 月 27
日
2019
年7月
5 日
新股流
通受限
14.85 14.85 1,556 23,106.60 23,106.60 -
6.4.9.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票
注：本基金本报告期末未持有暂时停牌等流通受限股票。
6.4.9.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
6.4.9.3.1 银行间市场债券正回购
截至本报告期末 2019 年 6 月 30 日止，本基金未持有银行间市场债券正回购交易中作为质押
的债券。
德邦量化新锐股票（LOF）2019 年半年度报告摘要
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6.4.9.3.2 交易所市场债券正回购
截至本报告期末 2019 年 6 月 30 日止，本基金未持有交易所市场债券正回购交易中作为质押
的债券。
6.4.10 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
无。
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§7 投资组合报告
7.1 期末基金资产组合情况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额 占基金总资产的比例（%）
1 权益投资 105,352,131.40 91.73
其中：股票 105,352,131.40 91.73
7 银行存款和结算备付金合计 8,205,544.15 7.14
8 其他各项资产 1,289,436.06 1.12
9 合计 114,847,111.61 100.00
7.2 期末按行业分类的股票投资组合
7.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合
金额单位：人民币元
代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%)
A 农、林、牧、渔业 3,576,444.00 3.17
B 采矿业 3,567,729.60 3.16
C 制造业 60,708,084.38 53.79
D
电力、热力、燃气及水生产和供
应业
2,731,155.80 2.42
E 建筑业 1,823,450.80 1.62
F 批发和零售业 1,502,089.60 1.33
G 交通运输、仓储和邮政业 3,354,031.80 2.97
H 住宿和餐饮业 794,716.00 0.70
I
信息传输、软件和信息技术服务
业
7,423,789.46 6.58
J 金融业 2,704,521.94 2.40
K 房地产业 6,127,921.18 5.43
L 租赁和商务服务业 765,171.00 0.68
M 科学研究和技术服务业 3,040,445.80 2.69
N 水利、环境和公共设施管理业 2,064,736.40 1.83
P 教育 1,118,510.04 0.99
Q 卫生和社会工作 1,516,971.00 1.34
R 文化、体育和娱乐业 1,482,586.60 1.31
S 综合 1,049,776.00 0.93
合计 105,352,131.40 93.35
德邦量化新锐股票（LOF）2019 年半年度报告摘要
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7.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
注：本基金本报告期末未持有港股通股票投资。
7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值
占基金资产净值
比例（％）
1 600801 华新水泥 104,240 2,110,860.00 1.87
2 603160 汇顶科技 15,100 2,095,880.00 1.86
3 603568 伟明环保 95,945 2,064,736.40 1.83
4 000975 银泰资源 147,100 1,940,249.00 1.72
5 000656 金科股份 299,006 1,803,006.18 1.60
6 600699 均胜电子 83,500 1,783,560.00 1.58
7 300638 广和通 31,800 1,747,092.00 1.55
8 300559 佳发教育 72,620 1,721,820.20 1.53
9 600997 开滦股份 276,100 1,689,732.00 1.50
10 601100 恒立液压 53,022 1,663,830.36 1.47
注：投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细，应阅读登载于管理人网站的半年度报告正文。
7.4 报告期内股票投资组合的重大变动
7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额
占期初基金资产净
值比例（％）
1 002803 吉宏股份 2,569,795.60 2.15
2 600777 新潮能源 2,138,232.91 1.79
3 600467 好当家 2,125,090.00 1.78
4 603160 汇顶科技 2,123,192.00 1.78
5 002458 益生股份 2,122,066.00 1.78
6 600699 均胜电子 2,071,572.18 1.74
7 002746 仙坛股份 1,685,430.00 1.41
8 000656 金科股份 1,667,276.00 1.40
9 002115 三维通信 1,582,909.20 1.33
10 603568 伟明环保 1,476,113.20 1.24
11 600026 中远海能 1,445,311.00 1.21
12 603878 武进不锈 1,401,841.00 1.18
13 603859 能科股份 1,367,376.00 1.15
14 603357 设计总院 1,319,257.78 1.11
德邦量化新锐股票（LOF）2019 年半年度报告摘要
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15 600663 陆家嘴 1,303,540.00 1.09
16 300609 汇纳科技 1,300,275.28 1.09
17 002120 韵达股份 1,267,673.00 1.06
18 000606 顺利办 1,180,966.00 0.99
19 000877 天山股份 1,131,642.32 0.95
20 002621 美吉姆 1,114,306.00 0.93
注：买入金额均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额
占期初基金资产净
值比例（％）
1 002458 益生股份 5,342,456.34 4.48
2 002115 三维通信 3,782,595.00 3.17
3 002228 合兴包装 3,339,253.04 2.80
4 002383 合众思壮 2,981,883.00 2.50
5 600801 华新水泥 2,913,924.80 2.44
6 300506 名家汇 2,725,367.74 2.29
7 002507 涪陵榨菜 2,675,171.00 2.24
8 000961 中南建设 2,670,066.71 2.24
9 002001 新和成 2,635,916.80 2.21
10 601918 新集能源 2,596,446.00 2.18
11 002353 杰瑞股份 2,585,478.00 2.17
12 300638 广和通 2,517,814.00 2.11
13 000338 潍柴动力 2,285,513.36 1.92
14 300130 新国都 2,245,039.00 1.88
15 000636 风华高科 2,241,479.00 1.88
16 600997 开滦股份 2,193,269.00 1.84
17 000656 金科股份 2,180,567.00 1.83
18 002541 鸿路钢构 2,143,651.00 1.80
19 600810 神马股份 2,117,298.00 1.78
20 000789 万年青 1,945,990.00 1.63
注：卖出金额均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
单位：人民币元
买入股票成本（成交）总额 105,356,322.63
卖出股票收入（成交）总额 137,519,961.89
德邦量化新锐股票（LOF）2019 年半年度报告摘要
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注：买入股票成本、卖出股票收入均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相
关交易费用。
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合
注：本基金本报告期末未持有债券。
7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
注：本基金本报告期末未持有债券。
7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细
注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
注：本基金本报告期末未持有贵金属。
7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
注：本基金本报告期末未持有权证。
7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
7.10.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
注：本基金本报告期末未投资股指期货。
7.10.2 本基金投资股指期货的投资政策
注：本基金本报告期末未投资股指期货。
7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
7.11.1 本期国债期货投资政策
注：本基金本报告期未投资国债期货。
7.11.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
注：本基金本报告期未投资国债期货。
7.11.3 本期国债期货投资评价
注：本基金本报告期未投资国债期货。
7.12 投资组合报告附注
7.12.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期受到调查以及处罚的情况的说明
汇顶科技:
2018 年 8月 8 日，深圳市汇顶科技股份有限公司因违反违反外汇登记管理规定，被国家外汇
管理局深圳市分局处以罚款人民币 15 万元。
广和通:
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2018 年 8月 17 日，因深圳市广和通无线股份有限公司自 2014 年 8月 4 日至 2017 年 9 月 18
日期间，以一般贸易方式从深圳关区进口的 QUALCOMM(高通)牌集成电路存在漏报特许权使用费情
事，被中华人民共和国布吉海关处以罚款人民币 1.66 万元。
伟明环保:
2018 年 9 月 18 日，浙江伟明环保股份有限公司因不履行国际联网备案职责案被温州市鹿城
区区公安分局行政处罚。
恒立液压:
2018 年 9 月 19 日，江苏恒立液压股份有限公司因在进口货物过程中，税则号列申报不实，
影响国家税款征收，被中华人民共和国常州海关处以罚款人民币 1800 元。
经过分析，以上事件对汇顶科技、广和通、伟明环保、恒立液压的经营未产生重大的实质影
响，对其投资价值未产生实质影响。本基金持有汇顶科技、广和通、伟明环保、恒立液压的股票
符合法律法规及公司制度流程的相关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为。
除此之外，本基金投资的其他前十名证券的发行主体本期未被监管部门立案调查, 或在本报
告编制日前一年内未受到公开谴责、处罚。
7.12.2 基金投资的前十名股票超出基金合同规定的备选股票库情况的说明
本基金投资的前十名股票没有超过基金合同规定的备选股票库。
7.12.3 期末其他各项资产构成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 57,671.23
2 应收证券清算款 1,227,749.84
4 应收利息 3,565.29
5 应收申购款 449.70
9 合计 1,289,436.06
7.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细
注：本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
7.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
注：本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。
德邦量化新锐股票（LOF）2019 年半年度报告摘要
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7.12.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分
本报告中因四舍五入原因，投资组合报告中市值占总资产或净资产比例的分项之和与合计可
能存在尾差。
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§8 基金份额持有人信息
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位：份
份额
级别
持有人
户数
(户)
户均持有的
基金份额
持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额
占总份额比
例
持有份额
占总份
额比例
量 化
新锐
620 125,235.89 10,002,600.00 12.88% 67,643,649.48 87.12%
新锐 C 188 245,012.77 36,003,420.00 78.16% 10,058,981.55 21.84%
合计 808 153,104.77 46,006,020.00 37.19% 77,702,631.03 62.81%
8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
项目 份额级别 持有份额总数（份）
占基金总份额
比例
基金管理人所有从业人员
持有本基金
量化新锐 123,699.77 0.1593%
新锐 C 130,069.30 0.2824%
合计 253,769.07 0.2051%
8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况
项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区间（万份）
本公司高级管理人员、基金
投资和研究部门负责人持
有本开放式基金
量化新锐 0
新锐 C 0
合计 0
本基金基金经理持有本开
放式基金
量化新锐 10~50
新锐 C 0
合计 10~50
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§9 开放式基金份额变动
单位：份
项目 量化新锐 新锐 C
基金合同生效日（2018 年 4 月 4 日）基金份
额总额
137,054,249.41 126,503,983.84
本报告期期初基金份额总额 109,959,121.14 50,520,038.70
本报告期期间基金总申购份额 5,538,880.96 986,232.56
减:本报告期期间基金总赎回份额 37,851,752.62 5,443,869.71
本报告期期末基金份额总额 77,646,249.48 46,062,401.55
注：申购含红利再投、转换入份额；赎回含转换出份额。
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§10 重大事件揭示
10.1 基金份额持有人大会决议
本报告期内本基金未召开基金份额持有人大会。
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
本基金管理人德邦基金管理有限公司于 2019 年 6 月 5 日公告，李定荣先生离任公司督察长，
陈星德先生代任公司督察长。
本报告期内托管人的专门基金托管部门未发生重大的人事变动。
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
本报告期内无涉及基金管理人、基金资产、基金托管业务的诉讼事项。
10.4 基金投资策略的改变
本报告期本基金投资策略未发生改变。
10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况
报告期内本基金未改聘其审计的会计师事务所。安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）自
基金合同生效日起至本报告期末，向本基金提供审计服务。
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
本报告期内，基金管理人、基金托管人及其高级管理人员未受到任何稽查或处罚。
10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位：人民币元
券商名称
交易单元
数量
股票交易 应支付该券商的佣金
备注 成交金额
占当期股票
成交总额的比
例
佣金
占当期佣金
总量的比例
长江证券 2 93,421,852.49 38.74% 68,319.76 35.53% -
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兴业证券 2 79,728,625.42 33.06% 74,251.44 38.61% -
广州证券 2 52,916,266.61 21.94% 38,697.87 20.12% -
大通证券 1 12,596,376.10 5.22% 9,211.67 4.79% -
德邦证券 2 2,482,425.00 1.03% 1,815.37 0.94% -
中泰证券 2 - - - - -
国泰君安证
券
2 - - - - -
注：1、公司选择基金专用交易单元的基本选择标准：
（1）注册资本不低于 1 亿元人民币；
（2）财务状况良好，各项风险监控指标符合证监会的相关规定；
（3）经营行为规范，未就交易单元发生违约或侵权行为；
（4）内部管理规范、严格，具备健全的内部控制制度，并能满足投资组合资产运作高度保密的要
求；
（5）具备高效、安全的通讯条件，交易设施符合代理各投资组合进行证券交易的需要；
（6）研究实力较强，能根据需求提供质量较高的研究报告，以及相应的信息咨询服务；
（7）收取的佣金费率合理。
公司按如下流程选择租用交易单元的证券公司：
（1）研究部按照上述选择标准对证券公司进行初步筛选，经投资总监批准后提请总经理审批；
（2）交易部办理相关交易单元，信息技术部、基金事务部和监察稽核部等相关部门配合完成交易
单元租用的技术准备、参数调整及合同签订并及时通知各投资组合的托管机构等事宜。
2、本报告期内，本基金未新增、减少租用交易单元。
10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
金额单位：人民币元
券商名称
债券交易 债券回购交易 权证交易
成交金额
占当期债券
成交总额的比
例
成交金额
占当期债
券回购
成交总额
的比例
成交金额
占当期权证
成交总额的
比例
长江证券 - - - - - -
兴业证券 - - - - - -
广州证券 - - - - - -
大通证券 - - - - - -
德邦证券 - - - - - -
中泰证券 - - - - - -
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国泰君安证
券
- - - - - -
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§11 影响投资者决策的其他重要信息
11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况
注：本基金本报告期内未发生单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况。
11.2 影响投资者决策的其他重要信息
2019 年 3月 15 日，本基金管理人在中国证监会指定媒体及基金管理人网站刊登了《德邦基
金管理有限公司关于住所变更的公告》，具体内容详见公告。
2019 年 3月 26 日，本基金管理人在中国证监会指定媒体及基金管理人网站刊登了《德邦基
金管理有限公司关于办公地址变更的公告》，具体内容详见公告。
2019 年 6 月 5 日，本基金管理人在中国证监会指定媒体及基金管理人网站刊登了《德邦基
金管理有限公司高级管理人员变更公告》，具体内容详见公告。
2019 年 6月 19 日，本基金托管人在基金托管人网站刊登了《关于国泰君安证券资产托管部
办公地址变更的公告》，具体内容详见公告。
德邦基金管理有限公司
2019 年 8 月 27 日
