长信利盈灵活配置混合型证券投资基金
2019年半年度报告摘要
2019年 6月 30日
基金管理人：长信基金管理有限责任公司
基金托管人：中国民生银行股份有限公司
送出日期：2019年 8月 27日
长信利盈混合 2019 年半年度报告摘要
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§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二
以上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国民生银行股份有限公司根据本基金合同的规定，于 2019年 8月 23日复核了
本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复
核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书及其更新。
本半年度报告摘要摘自半年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读半年度报告正文。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2019年 1月 1日起至 2019年 6月 30日止。
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§2
基金简介
2.1 基金基本情况
基金简称 长信利盈混合
场内简称 长信利盈
基金主代码
519963
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2015年 6月 9日
基金管理人 长信基金管理有限责任公司
基金托管人 中国民生银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 374,732,053.22份
基金合同存续期 不定期
下属分级基金的基金简称： 长信利盈混合 A 长信利盈混合 C
下属分级基金场内简称: 利盈 A 利盈 C
下属分级基金的交易代码：
519963 519962
报告期末下属分级基金的份额总额 374,731,728.02份 325.20份
2.2 基金产品说明
投资目标
本基金在有效控制组合风险并保持良好流动性的前提下，通过专业化研究分
析，追求超越业绩比较基准的投资回报，力争实现基金资产的长期稳定增值。
投资策略
1、资产配置策略
本基金将通过跟踪考量通常的宏观经济变量（包括 GDP增长率、CPI走势、
M2的绝对水平和增长率、利率水平与走势等）以及各项国家政策（包括财政、
税收、货币、汇率政策等），并结合美林时钟等科学严谨的资产配置模型，
动态评估不同资产大类在不同时期的投资价值及其风险收益特征，追求股票、
债券和货币等大类资产的灵活配置和稳健的绝对收益目标。
2、股票投资策略
（1）行业配置策略
在行业配置层面，本基金将运用“自上而下”的行业配置方法，通过对国内
外宏观经济走势、经济结构转型的方向、国家经济与产业政策导向和经济周
期调整的深入研究，采用价值理念与成长理念相结合的方法来对行业进行筛
选。
（2）个股投资策略
本基金将结合定性与定量分析，主要采取自下而上的选股策略。基金依据约
定的投资范围，基于对上市公司的品质评估分析、风险因素分析和估值分析，
筛选出基本面良好的股票进行投资，在有效控制风险前提下，争取实现基金
资产的长期稳健增值。
3、债券投资策略
本基金债券投资将采取久期策略、收益率曲线策略、骑乘策略、息差策略、
个券选择策略、信用策略、中小企业私募债投资策略等积极投资策略，灵活
地调整组合的券种搭配，精选安全边际较高的个券，力争实现组合的绝对收
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益。
4、其他类型资产投资策略
在法律法规或监管机构允许的情况下，本基金将在严格控制投资风险的基础
上适当参与权证、资产支持证券、股指期货等金融工具的投资。
业绩比较基准 银行一年期定期存款利率（税后）+3%
风险收益特征
本基金为混合型基金，属于中等风险、中等收益的基金品种，其预期风险和
预期收益高于货币市场基金和债券型基金，低于股票型基金。
2.3 基金管理人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称
长信基金管理有限责任公
司
中国民生银行股份有限公司
姓名 周永刚 罗菲菲
联系电话
021-61009999 010-58560666
信息披露负责人
电子邮箱
zhouyg@cxfund.com.cn tgbfxjdzx@cmbc.com.cn
客户服务电话
4007005566 95568
传真
021-61009800 010-58560798
2.4 信息披露方式
登载基金半年度报告正文的管理人互联网
网址
www.cxfund.com.cn
基金半年度报告备置地点
上海市浦东新区银城中路 68号时代金融中心 9楼、
北京市西城区复兴门内大街 2号
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§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位：人民币元
基金级别 长信利盈混合 A 长信利盈混合 C
3.1.1 期间数据和指标 报告期(2019年 1月 1日 -
2019年 6月 30日)
报告期(2019年 1月 1日 -
2019年 6月 30日)
本期已实现收益
25,370,888.63 21.78
本期利润
38,705,274.68 33.32
加权平均基金份额本期利润
0.1032 0.1024
本期基金份额净值增长率
9.14% 9.14%
3.1.2 期末数据和指标 报告期末( 2019年 6月 30日 )
期末可供分配基金份额利润
0.1333 0.1258
期末基金资产净值
461,870,190.93 396.44
期末基金份额净值
1.2325 1.2191
注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）
扣除相关费用后的余额。本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用（例如，封闭式基金交易佣
金、开放式基金的申购赎回费、红利再投资费、基金转换费等），计入费用后实际收益水平要低
于所列数字。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
长信利盈混合 A
阶段
份额净值增
长率①
份额净值
增长率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较基准
收益率标准差
④
①－③ ②－④
过去一个月
1.73% 0.49% 0.37% 0.01% 1.36% 0.48%
过去三个月
-3.08% 0.60% 1.13% 0.01% -4.21% 0.59%
过去六个月
9.14% 0.60% 2.26% 0.01% 6.88% 0.59%
过去一年
8.88% 0.56% 4.60% 0.01% 4.28% 0.55%
过去三年
10.94% 0.39% 14.45% 0.01% -3.51% 0.38%
自基金合同
生效起至今
23.25% 0.39% 20.25% 0.01% 3.00% 0.38%
长信利盈混合 C
阶段
份额净值增
长率①
份额净值
增长率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较基准
收益率标准差
④
①－③ ②－④
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过去一个月
1.72% 0.49% 0.37% 0.01% 1.35% 0.48%
过去三个月
-3.13% 0.60% 1.13% 0.01% -4.26% 0.59%
过去六个月
9.14% 0.60% 2.26% 0.01% 6.88% 0.59%
过去一年
8.85% 0.56% 4.60% 0.01% 4.25% 0.55%
过去三年
16.77% 0.45% 14.45% 0.01% 2.32% 0.44%
自基金合同
生效起至今
20.82% 0.42% 17.54% 0.01% 3.28% 0.41%
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收
益率变动的比较
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注：1、长信利盈混合 A图示日期为 2015年 6月 9日至 2019年 6月 30日，长信利盈混合 C图
示日期为 2015年 11月 30日（份额增加日）至 2019年 6月 30日。
2、按基金合同规定，本基金自基金合同生效之日起 6个月内为建仓期；建仓期结束时，本
基金的各项投资比例已符合基金合同的约定。
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§4 管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
长信基金管理有限责任公司是经中国证监会证监基金字【2003】63 号文批准，由长江证券
股份有限公司、上海海欣集团股份有限公司、武汉钢铁股份有限公司共同发起设立。注册资本
1.65亿元人民币。目前股权结构为：长江证券股份有限公司占 44.55%、上海海欣集团股份有限
公司占 31.21%、武汉钢铁有限公司占 15.15%、上海彤胜投资管理中心（有限合伙）占 4.55%、
上海彤骏投资管理中心（有限合伙）占 4.54%。
截至 2019年 6月 30日，本基金管理人共管理 65只开放式基金，即长信利息收益开放式证
券投资基金、长信银利精选混合型证券投资基金、长信金利趋势混合型证券投资基金、长信增利
动态策略混合型证券投资基金、长信双利优选灵活配置混合型证券投资基金、长信利丰债券型证
券投资基金、长信恒利优势混合型证券投资基金、长信量化先锋混合型证券投资基金、长信美国
标准普尔 100等权重指数增强型证券投资基金、长信利鑫债券型证券投资基金(LOF)、长信内需
成长混合型证券投资基金、长信可转债债券型证券投资基金、长信利众债券型证券投资基金(LOF)、
长信纯债一年定期开放债券型证券投资基金、长信纯债壹号债券型证券投资基金、长信改革红利
灵活配置混合型证券投资基金、长信量化中小盘股票型证券投资基金、长信新利灵活配置混合型
证券投资基金、长信利富债券型证券投资基金、长信利盈灵活配置混合型证券投资基金、长信利
广灵活配置混合型证券投资基金、长信多利灵活配置混合型证券投资基金、长信睿进灵活配置混
合型证券投资基金、长信量化多策略股票型证券投资基金、长信医疗保健行业灵活配置混合型证
券投资基金（LOF）、长信富民纯债一年定期开放债券型证券投资基金、长信富海纯债一年定期
开放债券型证券投资基金、长信利保债券型证券投资基金、长信金葵纯债一年定期开放债券型证
券投资基金、长信富全纯债一年定期开放债券型证券投资基金、长信利泰灵活配置混合型证券投
资基金、长信先锐债券型证券投资基金、长信利发债券型证券投资基金、长信电子信息行业量化
灵活配置混合型证券投资基金、长信富平纯债一年定期开放债券型证券投资基金、长信先利半年
定期开放混合型证券投资基金、长信创新驱动股票型证券投资基金、长信稳益纯债债券型证券投
资基金、长信利信灵活配置混合型证券投资基金、长信稳健纯债债券型证券投资基金、长信上证
港股通指数型发起式证券投资基金、长信纯债半年债券型证券投资基金、长信国防军工量化灵活
配置混合型证券投资基金、长信先优债券型证券投资基金、长信稳势纯债债券型证券投资基金、
长信中证 500指数增强型证券投资基金、长信长金通货币市场基金、长信稳通三个月定期开放债
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券型发起式证券投资基金、长信低碳环保行业量化股票型证券投资基金、长信利尚一年定期开放
混合型证券投资基金、长信乐信灵活配置混合型证券投资基金、长信全球债券证券投资基金、长
信稳鑫三个月定期开放债券型发起式证券投资基金、长信先机两年定期开放灵活配置混合型证券
投资基金、长信消费精选行业量化股票型证券投资基金、长信企业精选两年定期开放灵活配置混
合型证券投资基金、长信量化价值驱动混合型证券投资基金、长信价值蓝筹两年定期开放灵活配
置混合型证券投资基金、长信稳裕三个月定期开放债券型发起式证券投资基金、长信稳进资产配
置混合型基金中基金（FOF）、长信价值优选混合型证券投资基金、长信利率债债券型证券投资
基金、长信沪深 300指数增强型证券投资基金、长信富安纯债半年定期开放债券型证券投资基金、
长信合利混合型证券投资基金。
4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介
任本基金的基金经理（助理）
期限
姓名 职务
任职日期 离任日期
证券从
业年限
说明
王夏儒
曾任本基金
的基金经理
2018年 5月
29日
2019年 2月
27日
9年 曾任本基金的基金经理
吴晖
曾任本基金
的基金经理
助理
2017年 7月
28日
2019年 4月
29日
4年
曾任本基金的基金经理助
理
李家春
长信利丰债
券型证券投
资基金、长
信可转债债
券型证券投
资基金、长
信利广灵活
配置混合型
证券投资基
金和长信利
盈灵活配置
混合型证券
投资基金的
基金经理、
总经理助理、
投资决策委
员会执行委
员
2018年
12月 8日
-
20年
香港大学工商管理硕士，
具有基金从业资格。曾任
职于长江证券有限责任公
司、汉唐证券有限责任公
司、泰信基金管理有限公
司、交银施罗德基金管理
有限公司、富国基金管理
有限公司和上海东方证券
资产管理有限公司。
2018年 7月加入长信基
金管理有限责任公司，现
任公司总经理助理、投资
决策委员会执行委员兼长
信利丰债券型证券投资基
金、长信可转债债券型证
券投资基金、长信利广灵
活配置混合型证券投资基
金和长信利盈灵活配置混
合型证券投资基金的基金
经理。
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吴晖
长信价值优
选混合型证
券投资基金、
长信先锐债
券型证券投
资基金、长
信利丰债券
型证券投资
基金、长信
利盈灵活配
置混合型证
券投资基金、
长信可转债
债券型证券
投资基金和
长信利广灵
活配置混合
型证券投资
基金的基金
经理
2019年 6月
26日
-
4年
清华大学管理科学与工程
硕士，具有基金从业资格。
曾任职于上海浦东发展银
行股份有限公司和东方证
券股份有限公司。
2017年 5月加入长信基
金管理有限责任公司，曾
任公司基金经理助理，现
任长信价值优选混合型证
券投资基金、长信先锐债
券型证券投资基金、长信
利丰债券型证券投资基金、
长信利盈灵活配置混合型
证券投资基金、长信可转
债债券型证券投资基金和
长信利广灵活配置混合型
证券投资基金的基金经理。
注：1、首任基金经理任职日期以本基金成立之日为准；新增或变更以刊登新增/变更基金经理
的公告披露日为准；
2、本基金基金经理的证券从业年限以基金经理进入证券业务相关机构的工作经历为时间计
算标准。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本基金管理人在报告期内，严格遵守了《中华人民共和国证券投资基金法》及其他有关法律
法规、基金合同的规定，勤勉尽责地为基金份额持有人谋求利益，不存在损害基金份额持有人利
益的行为。
本基金将继续以取信于市场、取信于社会投资公众为宗旨，承诺将一如既往地本着诚实信用、
勤勉尽责的原则管理和运用基金财产，在规范基金运作和严格控制投资风险的前提下，努力为基
金份额持有人谋求最大利益。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
本报告期内，公司已实行公平交易制度，并建立公平交易制度体系，已建立投资决策体系，
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加强交易执行环节的内部控制，并通过工作制度、流程和技术手段保证公平交易原则的实现。同
时，公司已通过对投资交易行为的监控、分析评估和信息披露来加强对公平交易过程和结果的监
督。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
本报告期内，除完全按照有关指数的构成比例进行投资的组合外，其余各投资组合未发生参
与交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的情形，未
发现异常交易行为。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
2019年权益市场从 1月行情开始转向，流动性改善推动估值和情绪修复，市场已经走出去
年熊市的阴影，各大指数一季度涨幅喜人。进入二季度以后，由于基本面不能接力高涨的市场情
绪，叠加外部事件的超预期冲击，市场进入较为剧烈的调整。债券方面，流动性整体保持合理充
裕，资金价格中枢下移，但是波动较大，在部分信用事件的冲击下，不同资信主体的流动性分层
现象进一步显著化。以利率债为代表的无风险经历两个阶段，先上后下，同时带领中高等级信用
利差较年初有所收窄。
我们始终坚持公司治理优秀，有市场竞争力，行业景气向好的公司，在年初权益市场低迷时
坚守仓位，上涨过程中逐步调整结构，将更多仓位配置到有业绩支撑，并且和估值匹配的品种中。
转债类资产，利用转债下跌保护的资产特征，在低位时加大配置力度，随后跟随权益市场反弹获
得超额收益。上半年转债市场快速扩容，也增加了许多质地优秀的配置标的。纯债类资产，主要
配置中高等级、流动性好的品种，获取确定性的票息收益。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现
截至本报告期末，长信利盈混合 A份额净值为 1.2325元，份额累计净值为 1.2325元，本报
告期长信利盈混合 A净值增长率为 9.14%，同期业绩比较基准收益率为 2.26%；长信利盈混合
C份额净值为 1.2191元，份额累计净值为 1.2191元，本报告期长信利盈混合 C净值增长率为
9.14%，同期业绩比较基准收益率为 2.26%。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
2019上半年，全球同步放缓加剧，尤其对依赖外需的经济体，如欧元区的德国、韩国等的
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制造业形成较大压力。全球央行政策立场较快向宽松方向转变，美联储暗示对降息保持开放。国
内方面，经过一季度的回暖，目前面临内外部不确定性的上升。根据外部冲击的变化，内部各项
政策，包括财政、货币和产业等都有进一步逆周期调节的空间，同时各项制度性改革的持续推进，
包括民营企业融资、国企改革和金融供给侧等也将提振对未来经济的信心。
短期来看，市场仍然需要时间等待企业盈利和基本面复苏的确认。这个过程中，可能会受到
国际关系、国内政策、行业周期等因素的扰动。但是长期来看，必将有主导产业带领经济走出低
谷，进入新一轮发展周期。我们依然看好消费、金融、制造、科技等行业的龙头。把握景气度持
续向上的行业，选择能持续创造价值的优秀公司。转债持续挖掘正股基本面良好的标的，重点关
注流动性和弹性兼顾的品种，把握转债条款博弈等套利机会。纯债选择中高等级信用品种，获取
票息的稳健盈利。
在市场趋势弱化，波动加大情况下，需要我们加强研判，甄别个股，加强做好仓位和回撤控
制。我们将继续秉承谨慎原则，加强组合的流动性管理，在做好风险控制的同时，增加对新经济
环境下信用风险的审慎判断，积极寻找权益资产的增强机会。密切关注经济走势和政策动向，紧
跟组合规模变动进行资产配置，争取在流动安全的前提下，为投资者获取更好的收益。
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
根据相关法律法规，长信基金管理有限责任公司（以下简称“公司”）制订了健全、有效的
估值政策和估值程序，成立了估值委员会，估值委员会是公司基金估值的主要决策机构，负责拟
定公司的估值政策、估值方法及采用的估值程序和技术，健全公司估值决策体系，对公司现有程
序和技术进行复核和审阅，当发生了影响估值程序和技术的有效性及适用性的情况及时修订估值
程序；估值委员会成员由基金事务部、投资、研究、交易等相关业务部门负责人以及基金事务部
至少一名业务骨干共同组成。相关参与人员都具有丰富的证券行业工作经验，熟悉相关法规和估
值方法，均具备估值业务所需的专业胜任能力。基金经理不直接参与估值决策，估值决策由与会
估值工作小组成员 1/2以上多数票通过。对于估值政策和估值原则，公司与基金托管人充分沟通，
达成一致意见。审计本基金的会计师事务所认可公司基金估值政策和程序的适当性。
本基金管理人已与中央国债登记结算有限责任公司及中证指数有限公司签署服务协议，由其
按约定分别提供银行间同业市场及交易所交易的债券品种的估值数据以及流通受限股票的折扣率。
参与估值流程各方不存在任何重大利益冲突。
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4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
根据相关法律法规和本基金基金合同规定的基金收益分配原则以及基金实际运作情况，本基
金本报告期没有进行利润分配。
本基金收益分配原则如下：
1、在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最多为 12次，每次收益分
配比例不得低于该次可供分配利润的 20%，若《基金合同》生效不满 3个月可不进行收益分配；
2、由于本基金 A类基金份额不收取销售服务费，而 C类基金份额收取销售服务费，各基金
份额类别对应的可供分配利润将有所不同。本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权；
3、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金
红利自动转为基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；
4、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值；即基金收益分配基准日的基金份额净值减
去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值；
5、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。
4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明
无。
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§5 托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
本报告期内，中国民生银行股份有限公司在本基金的托管过程中，严格遵守《证券投资基金
法》及其他法律法规和基金合同、托管协议的有关规定，依法安全保管了基金财产，不存在损害
基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说
明
本报告期内，按照相关法律法规和基金合同、托管协议的有关规定，本托管人对本基金的投
资运作方面进行了监督，对基金资产净值计算、基金份额申购赎回价格的计算、基金费用开支及
利润分配等方面进行了认真的复核，未发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为，在各
重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。
5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本托管人复核审查的本报告中的财务指标、净值表现、财务会计报告、投资组合报告等内容
真实、准确和完整。
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§6 半年度财务会计报告（未经审计）
6.1 资产负债表
会计主体：长信利盈灵活配置混合型证券投资基金
报告截止日： 2019年 6月 30日
单位：人民币元
资 产
本期末
2019年 6月 30日
上年度末
2018年 12月 31日
资 产：
银行存款
15,189,509.61 6,133,179.65
结算备付金
15,988,938.12 3,130,582.09
存出保证金
215,461.27 310,562.33
交易性金融资产
545,769,314.04 458,937,861.77
其中：股票投资
93,472,607.64 86,091,573.38
基金投资
- -
债券投资
452,296,706.40 372,846,288.39
资产支持证券投资
- -
贵金属投资
- -
衍生金融资产
- -
买入返售金融资产
- -
应收证券清算款
- 19,745,856.36
应收利息
5,509,200.64 8,075,458.09
应收股利
- -
应收申购款
389.69 2,188.24
递延所得税资产
- -
其他资产
- -
资产总计
582,672,813.37 496,335,688.53
负债和所有者权益
本期末
2019年 6月 30日
上年度末
2018年 12月 31日
负 债：
短期借款
- -
交易性金融负债
- -
衍生金融负债
- -
卖出回购金融资产款
115,000,000.00 72,000,000.00
应付证券清算款
5,259,750.79 -
应付赎回款
1,124.65 208.43
应付管理人报酬
223,872.52 219,396.78
应付托管费
37,312.07 36,566.10
应付销售服务费
- -
应付交易费用
154,615.53 115,249.17
应交税费
32,833.51 66,691.29
长信利盈混合 2019 年半年度报告摘要
第 16 页 共37 页
应付利息
- 70,360.45
应付利润
- -
递延所得税负债
- -
其他负债
92,716.93 259,000.21
负债合计
120,802,226.00 72,767,472.43
所有者权益：
实收基金
374,732,053.22 375,059,984.93
未分配利润
87,138,534.15 48,508,231.17
所有者权益合计
461,870,587.37 423,568,216.10
负债和所有者权益总计
582,672,813.37 496,335,688.53
注：报告截止日 2019年 6月 30日，长信利盈混合 A份额净值 1.2325元，长信利盈混合 C份额
净值 1.2191元，基金份额总额为 374,732,053.22份，其中长信利盈混合 A份额
374,731,728.02份；长信利盈混合 C份额 325.20份。
6.2 利润表
会计主体：长信利盈灵活配置混合型证券投资基金
本报告期：2019年 1月 1日至 2019年 6月 30日
单位：人民币元
项 目
本期
2019年 1月 1日至
2019年 6月 30日
上年度可比期间
2018年 1月 1日至 2018年
6月 30日
一、收入
42,646,436.26 -9,488,448.49
1.利息收入
9,553,721.37 19,379,513.58
其中：存款利息收入
97,160.94 177,386.87
债券利息收入
9,456,560.43 18,469,115.16
资产支持证券利息收入
- -
买入返售金融资产收入
- 733,011.55
其他利息收入
- -
2.投资收益（损失以“-”填列）
19,756,462.24 -51,040,824.95
其中：股票投资收益
14,150,599.94 -38,020,755.57
基金投资收益
- -
债券投资收益
4,856,109.69 -14,115,492.11
资产支持证券投资收益
- -
贵金属投资收益
- -
衍生工具收益
- -
股利收益
749,752.61 1,095,422.73
3.公允价值变动收益（损失以“-
”号填列）
13,334,397.59 22,170,076.80
4.汇兑收益（损失以“-”号填列）
- -
5.其他收入（损失以“-”号填列）
1,855.06 2,786.08
长信利盈混合 2019 年半年度报告摘要
第 17 页 共37 页
减：二、费用
3,941,128.26 9,361,088.37
1．管理人报酬
1,359,840.80 3,004,543.09
2．托管费
226,640.08 500,757.20
3．销售服务费
- 0.60
4．交易费用
653,301.02 5,200,715.82
5．利息支出
1,570,968.86 447,661.62
其中：卖出回购金融资产支出
1,570,968.86 447,661.62
6．税金及附加
26,780.57 38,311.15
7．其他费用
103,596.93 169,098.89
三、利润总额 （亏损总额以“-
”号填列）
38,705,308.00 -18,849,536.86
减：所得税费用
- -
四、净利润（净亏损以“-”号填列）
38,705,308.00 -18,849,536.86
6.3 所有者权益（基金净值）变动表
会计主体：长信利盈灵活配置混合型证券投资基金
本报告期：2019年 1月 1日至 2019年 6月 30日
单位：人民币元
本期
2019年 1月 1日至 2019年 6月 30日
项目
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益
（基金净值）
375,059,984.93 48,508,231.17 423,568,216.10
二、本期经营活动产
生的基金净值变动数
（本期利润）
- 38,705,308.00 38,705,308.00
三、本期基金份额交
易产生的基金净值变
动数
（净值减少以“-”号
填列）
-327,931.71 -75,005.02 -402,936.73
其中：1.基金申购款
360,339.50 86,931.91 447,271.41
2.基金赎回款
-688,271.21 -161,936.93 -850,208.14
四、本期向基金份额
持有人分配利润产生
的基金净值变动（净
值减少以“-”号填列）
- - -
长信利盈混合 2019 年半年度报告摘要
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五、期末所有者权益
（基金净值）
374,732,053.22 87,138,534.15 461,870,587.37
上年度可比期间
2018年 1月 1日至 2018年 6月 30日
项目
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益
（基金净值）
875,862,419.08 134,517,484.82 1,010,379,903.90
二、本期经营活动产
生的基金净值变动数
（本期利润）
- -18,849,536.86 -18,849,536.86
三、本期基金份额交
易产生的基金净值变
动数
（净值减少以“-”号
填列）
-805,810.23 -124,672.87 -930,483.10
其中：1.基金申购款
361,969.06 58,845.19 420,814.25
2.基金赎回款
-1,167,779.29 -183,518.06 -1,351,297.35
四、本期向基金份额
持有人分配利润产生
的基金净值变动（净
值减少以“-”号填列）
- - -
五、期末所有者权益
（基金净值）
875,056,608.85 115,543,275.09 990,599,883.94
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 6.1 至 6.4 财务报表由下列负责人签署：
______成善栋______
______覃波______
____孙红辉____
基金管理人负责人
主管会计工作负责人
会计机构负责人
6.4 报表附注
6.4.1 基金基本情况
长信利盈灵活配置混合型证券投资基金(以下简称“本基金”)系由基金管理人长信基金管理
有限责任公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》、《长信利盈灵活配置混合型证券投资基
金基金合同》(以下简称“基金合同”)及其他有关法律法规的规定，经中国证券监督管理委员会
长信利盈混合 2019 年半年度报告摘要
第 19 页 共37 页
(以下简称“中国证监会”)以证监许可[2015]919号文批准公开募集。本基金为契约型开放式基
金，存续期限为不定期，首次设立募集基金份额为 270,946,626.82份，经毕马威华振会计师事
务所(特殊普通合伙)验证，并出具了编号为毕马威华振验字第 1500367号验资报告。基金合同于
2015年 6月 9日生效。本基金的基金管理人为长信基金管理有限责任公司，基金托管人为中国
民生银行股份有限公司。
根据《中华人民共和国证券投资基金法》、截至报告期末最新公告的基金合同及《长信利盈
灵活配置混合型证券投资基金招募说明书》的有关规定，本基金的投资范围为具有良好流动性的
金融工具，包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的
股票)、债券(包括国内依法发行上市的国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期
票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、地方政府债、资产支持证券、中小企业私募债券、
可转换债券及其他经中国证监会允许投资的债券)、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存
款及其他银行存款)、货币市场工具、权证、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资
的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他
品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。基金的投资组合比例为：股票资
产占基金资产的 0%-95%；债券、债券回购、货币市场工具、银行存款以及法律法规或中国证监
会允许基金投资的其他金融工具占基金资产的 5%-100%。本基金持有全部权证的市值不超过基金
资产净值的 3%。本基金每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保持
不低于基金资产净值 5%的现金(不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等)或者到期日在
一年以内的政府债券。本基金的业绩比较基准为：银行一年期定期存款利率(税后)+3%。
6.4.2 会计报表的编制基础
本基金的财务报表按照财政部颁布的企业会计准则及相关规定(以下简称“企业会计准则”
)以及中国证监会发布的关于基金行业实务操作的有关规定编制，同时在具体会计核算和信息披
露方面也参考了中国证券投资基金业协会发布的若干基金行业实务操作。
6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本基金财务报表的编制符合企业会计准则和中国证监会发布的关于基金行业实务操作的有关
规定的要求，真实、完整地反映了本基金 2019年 6月 30日的财务状况以及 2019半年度的经营
成果和基金净值变动情况。
长信利盈混合 2019 年半年度报告摘要
第 20 页 共37 页
6.4.4 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
6.4.4.1 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明
本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。
6.4.4.2 差错更正的说明
本基金本报告期内无需说明的重大会计差错更正。
6.4.5 税项
根据财政部、国家税务总局财税[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题
的通知》、财税[2008]1号《财政部、国家税务总局关于企业所得税若干优惠政策的通知》、
2008年 9月 18日《上海、深圳证券交易所关于做好证券交易印花税征收方式调整工作的通知》
、财税[2012]85号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财
税[2014]48号《关于实施全国中小企业股份转让系统挂牌公司股息红利差别化个人所得税政策
有关问题的通知》、财税[2015]101号《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题
的通知》、财税[2016]36号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]140号
《关于明确金融房地产开发教育辅助服务等增值税政策的通知》、财税[2017]56号《关于资管
产品增值税有关问题的通知》、财税[2017]90号《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政
策的通知》及其他相关税务法规和实务操作，主要税项列示如下：
1)证券投资基金(封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金)管理人运用基金买卖股票、债
券免征增值税；2018年 1月 1日起，公开募集证券投资基金运营过程中发生的其他增值税应税
行为，以基金管理人为增值税纳税人，暂适用简易计税方法，按照 3%的征收率缴纳增值税。
2)对证券投资基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、
红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不缴纳企业所得税。
3)对基金取得的股票股息、红利收入，由上市公司在收到相关扣收税款当月的法定申报期内
向主管税务机关申报缴纳；从公开发行和转让市场取得的上市公司股票，持股期限在 1个月以内
(含 1个月)的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在 1个月以上至 1年(含 1年)
的，暂减按 50%计入应纳税所得额；持股期限超过 1年的，股息红利所得暂免征收个人所得税。
上述所得统一适用 20%的税率计征个人所得税。
4)对基金取得的债券利息收入，由发行债券的企业在向基金支付上述收入时代扣代缴 20%的
个人所得税，暂不缴纳企业所得税。
长信利盈混合 2019 年半年度报告摘要
第 21 页 共37 页
5)对于基金从事 A股买卖，出让方按 0.10%的税率缴纳证券(股票)交易印花税，对受让方不
再缴纳印花税。
6.4.6 关联方关系
6.4.6.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况
注：本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方无变化。
6.4.6.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方
关联方名称 与本基金的关系
长信基金管理有限责任公司 基金管理人、基金销售机构
中国民生银行股份有限公司（简称“中国民生银行”
）
基金托管人、基金销售机构
长江证券股份有限公司（简称“长江证券”） 基金管理人的股东、基金销售机构
6.4.7 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
6.4.7.1 通过关联方交易单元进行的交易
6.4.7.1.1 股票交易
金额单位：人民币元
本期
2019年 1月 1日至 2019年 6月
30日
上年度可比期间
2018年1月1日至2018年6月30日
关联方名称
成交金额
占当期股票
成交总额的比例
成交金额
占当期股票
成交总额的比例
长江证券
- - 1,941,396,545.84 56.13%
6.4.7.1.2 债券交易
金额单位：人民币元
本期
2019年 1月 1日至 2019年 6月 30日
上年度可比期间
2018年1月1日至2018年6月30日
关联方名称
成交金额
占当期债券
成交总额的比例
成交金额
占当期债券
成交总额的比例
长江证券
66,717,277.40 35.22% 173,726,014.77 79.16%
6.4.7.1.3 债券回购交易
金额单位：人民币元
长信利盈混合 2019 年半年度报告摘要
第 22 页 共37 页
本期
2019年 1月 1日至 2019年 6月
30日
上年度可比期间
2018年1月1日至2018年6月30日
关联方名称
回购成交金额
占当期债券回购
成交总额的比例
回购成交金额
占当期债券回购
成交总额的比例
长江证券
- - 2,518,000,000.00 96.66%
6.4.7.1.4 权证交易
注：本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行权证交易。
6.4.7.1.5 应支付关联方的佣金
金额单位：人民币元
本期
2019年1月1日至2019年6月30日
关联方名称
当期佣金
占当期佣金总
量的比例
期末应付佣金余额
占期末应付佣金
总额的比例
长江证券
- - - -
上年度可比期间
2018年1月1日至2018年6月30日
关联方名称
当期佣金
占当期佣金
总量的比例
期末应付佣金余额
占期末应付佣金
总额的比例
长江证券
1,808,026.58 57.25% 1,146,937.28 79.19%
注：上述佣金参考市场价格经本基金的基金管理人与对方协商确定，以扣除由中国证券登记结算
有限责任公司收取的证管费和经手费的净额列示。
根据《证券交易单元租用协议》，本基金管理人在租用长江证券股份有限公司证券交易专用
交易单元进行股票、债券、权证及回购交易的同时，还从长江证券股份有限公司获得证券研究综
合服务。
6.4.7.2 关联方报酬
6.4.7.2.1 基金管理费
单位：人民币元
项目
本期
2019年 1月 1日至 2019年
6月 30日
上年度可比期间
2018年 1月 1日至 2018年 6月
30日
当期发生的基金应支付
的管理费
1,359,840.80 3,004,543.09
其中：支付销售机构的
客户维护费
2,545.58 3,348.83
长信利盈混合 2019 年半年度报告摘要
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注：基金管理费按前一日基金资产净值 0.60%的年费率逐日计提，按月支付。
计算方法：H＝E×年管理费率÷当年天数（H 为每日应计提的基金管理费，E为前一日基金
资产净值）。
6.4.7.2.2 基金托管费
单位：人民币元
项目
本期
2019年 1月 1日至 2019年
6月 30日
上年度可比期间
2018年 1月 1日至 2018年 6月
30日
当期发生的基金应支付
的托管费
226,640.08 500,757.20
注：基金托管费按前一日基金资产净值 0.10%的年费率逐日计提，按月支付。
计算方法：H＝E×年托管费率÷当年天数（H为每日应计提的基金托管费，E为前一日基金
资产净值）。
6.4.7.2.3 销售服务费
单位：人民币元
本期
2019年 1月 1日至 2019年 6月 30日
当期发生的基金应支付的销售服务费
获得销售服务费的
各关联方名称
长信利盈混合 A 长信利盈混合 C 合计
长信基金
- - -
合计
- - -
上年度可比期间
2018年 1月 1日至 2018年 6月 30日
当期发生的基金应支付的销售服务费
获得销售服务费的
各关联方名称
长信利盈混合 A 长信利盈混合 C 合计
长信基金
- 0.60 0.60
合计
- 0.60 0.60
注：本基金 A类基金份额不收取销售服务费，C类基金份额的销售服务费年费率为 0.25%。
销售服务费按照 C类基金资产净值的 0.25%年费率计提。计算方法如下：
H＝E×年销售服务费率÷当年天数
H为 C类基金份额每日应计提的销售服务费
E为 C类基金份额前一日基金资产净值
长信利盈混合 2019 年半年度报告摘要
第 24 页 共37 页
6.4.7.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
注：本基金在本报告期及上年度可比期间均未与关联方通过银行间同业市场进行债券(含回购)交
易。
6.4.7.4 各关联方投资本基金的情况
6.4.7.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
注：基金管理人在本报告期及上年度可比期间均未运用固有资金投资本基金。
6.4.7.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
注：本报告期末及上年度末除基金管理人之外的其他关联方未持有本基金。
6.4.7.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位：人民币元
本期
2019年 1月 1日至 2019年 6月 30日
上年度可比期间
2018年 1月 1日至 2018年 6月 30日
关联方
名称
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
中国民生银行
15,189,509.61 24,012.95 31,190,509.08 122,878.50
注：本基金用于证券交易结算的资金通过本基金托管人的基金托管结算资金专用存款账户转存于
中国证券登记结算有限责任公司，按银行同业利率计息。于 2018年 6月 30日的相关余额在资产
负债表中的“结算备付金”科目中单独列示（2017年 12月 31日：同）
6.4.7.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
注：本基金在本报告期及上年度可比期间均未在承销期内购入过由关联方承销的证券。
6.4.7.7 其他关联交易事项的说明
注：本基金本报告期内及上年度可比期间无其他关联交易事项。
6.4.8 期末（2019 年 6 月 30 日）本基金持有的流通受限证券
6.4.8.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
金额单位：人民币元
6.4.8.1.1 受限证券类别：股票
证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流
通日
流通受
限类型
认购
价格
期末估
值单价
数量
（单位：股）
期末
成本总额
期末估值
总额
备注
601236
红塔
证券
2019年
6月
2019
年
认购新
发证券
3.46 3.46 9,789 33,869.94 33,869.94 -
长信利盈混合 2019 年半年度报告摘要
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26日 7月
5日
300788
中信
出版
2019年
6月
27日
2019
年
7月
5日
认购新
发证券
14.85 14.85 1,556 23,106.60 23,106.60 -
6.4.8.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票
注：截止本报告期末，本基金未持有暂时停牌等流通受限股票。
6.4.8.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
6.4.8.3.1 银行间市场债券正回购
注：本基金本报告期末未持有因银行间市场债券正回购交易而作为抵押的债券。
6.4.8.3.2 交易所市场债券正回购
截至本报告期末 2019年 6月 30日止，基金从事证券交易所债券正回购交易形成的卖出回购
证券款余额 115,000,000.00元，于 2019年 7月 1日到期。该类交易要求本基金在回购期内持有
的证券交易所交易的债券和/或在新质押式回购下转入质押库的债券，按证券交易所规定的比例
折算为标准券后，不低于债券回购交易的余额。
长信利盈混合 2019 年半年度报告摘要
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§7 投资组合报告
7.1 期末基金资产组合情况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额
占基金总资产的比例
（%）
1 权益投资
93,472,607.64 16.04
其中：股票
93,472,607.64 16.04
2 基金投资
- -
3 固定收益投资
452,296,706.40 77.62
其中：债券
452,296,706.40 77.62
资产支持证券
- -
4 贵金属投资
- -
5 金融衍生品投资
- -
6 买入返售金融资产
- -
其中：买断式回购的买入返售金融资
产
- -
7 银行存款和结算备付金合计
31,178,447.73 5.35
8 其他各项资产
5,725,051.60 0.98
9 合计
582,672,813.37 100.00
注：本基金本报告期未通过港股通交易机制投资港股。
7.2 期末按行业分类的股票投资组合
7.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合
金额单位：人民币元
代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%)
A
农、林、牧、渔业
- -
B
采矿业
307,518.75 0.07
C
制造业
40,509,953.33 8.77
D
电力、热力、燃气及水生产和
供应业
- -
E
建筑业
- -
F
批发和零售业
- -
G
交通运输、仓储和邮政业
- -
H
住宿和餐饮业
- -
I
信息传输、软件和信息技术服
务业
4,127,090.02 0.89
长信利盈混合 2019 年半年度报告摘要
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J
金融业
44,232,458.94 9.58
K
房地产业
- -
L
租赁和商务服务业
- -
M
科学研究和技术服务业
4,272,480.00 0.93
N
水利、环境和公共设施管理业
- -
O
居民服务、修理和其他服务业
- -
P
教育
- -
Q
卫生和社会工作
- -
R
文化、体育和娱乐业
23,106.60 0.01
S
综合
- -
合计
93,472,607.64 20.24
7.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
注：本基金本报告期未通过港股通交易机制投资港股。
7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值
占基金资产净值
比例（％）
1 601318
中国平安
121,500 10,766,115.00 2.33
2 601398
工商银行
1,656,700 9,757,963.00 2.11
3 601211
国泰君安
458,100 8,406,135.00 1.82
4 600030
中信证券
351,200 8,362,072.00 1.81
5 000333
美的集团
150,000 7,779,000.00 1.68
6 600887
伊利股份
231,000 7,717,710.00 1.67
7 601166
兴业银行
377,600 6,906,304.00 1.50
8 300054
鼎龙股份
780,400 6,204,180.00 1.34
9 300012
华测检测
395,600 4,272,480.00 0.93
10 300383
光环新网
243,738 4,087,486.26 0.88
注：投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细，应阅读登载于长信基金管理有限责任公
司网站（www.cxfund.com.cn）的半年度报告正文。
7.4 报告期内股票投资组合的重大变动
7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净
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值比例（％）
1 600271
航天信息
32,209,722.82 7.60
2 300054
鼎龙股份
25,241,165.99 5.96
3 601318
中国平安
15,731,782.00 3.71
4 600079
人福医药
14,029,324.16 3.31
5 601211
国泰君安
11,335,273.00 2.68
6 000651
格力电器
10,916,000.00 2.58
7 000333
美的集团
10,468,591.00 2.47
8 601888
中国国旅
9,776,319.58 2.31
9 601398
工商银行
9,360,293.00 2.21
10 600887
伊利股份
8,077,144.00 1.91
11 600030
中信证券
7,936,021.00 1.87
12 002415
海康威视
7,614,602.10 1.80
13 603986
兆易创新
7,598,077.00 1.79
14 002271
东方雨虹
7,503,540.14 1.77
15 601166
兴业银行
6,883,312.00 1.63
16 002466
天齐锂业
4,844,815.00 1.14
17 300383
光环新网
4,202,510.76 0.99
18 603228
景旺电子
3,877,717.03 0.92
19 601555
东吴证券
3,762,299.00 0.89
20 300012
华测检测
3,749,247.00 0.89
注：本项“买入金额”均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑其它交易费用。
7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额
占期初基金资产净
值比例（％）
1 300054
鼎龙股份
29,482,034.99 6.96
2 600271
航天信息
26,900,029.78 6.35
3 002271
东方雨虹
16,679,956.34 3.94
4 601318
中国平安
15,679,195.00 3.70
5 002415
海康威视
14,714,493.56 3.47
6 600079
人福医药
11,457,736.80 2.71
7 300012
华测检测
11,373,705.00 2.69
8 603986
兆易创新
10,926,680.00 2.58
9 601888
中国国旅
9,993,096.89 2.36
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10 002475
立讯精密
8,088,781.34 1.91
11 300124
汇川技术
7,319,777.86 1.73
12 000651
格力电器
7,272,254.00 1.72
13 000977
浪潮信息
6,518,865.00 1.54
14 600196
复星医药
5,820,822.00 1.37
15 600588
用友网络
5,747,391.86 1.36
16 300373
扬杰科技
5,423,994.00 1.28
17 000333
美的集团
5,235,063.98 1.24
18 601336
新华保险
5,107,074.00 1.21
19 600570
恒生电子
4,908,117.00 1.16
20 600741
华域汽车
4,683,055.00 1.11
注：本项“卖出股票的收入（成交）总额”均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，
不考虑相关交易费用。
7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
单位：人民币元
买入股票成本（成交）总额
216,132,632.65
卖出股票收入（成交）总额
235,586,153.27
注：本项“买入股票的成本（成交）总额”和“卖出股票的收入（成交）总额”均按买卖成交金
额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合
金额单位：人民币元
序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例（％）
1
国家债券
- -
2
央行票据
- -
3
金融债券
65,990,000.00 14.29
其中：政策性金融债
24,990,000.00 5.41
4
企业债券
209,274,500.00 45.31
5
企业短期融资券
- -
6
中期票据
113,359,000.00 24.54
7
可转债（可交换债）
63,673,206.40 13.79
8
同业存单
- -
9
其他
- -
10
合计
452,296,706.40 97.93
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7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
金额单位：人民币元
序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值
占基金资产净值
比例（％）
1 101800745
18中交三航 MTN001
400,000 41,280,000.00 8.94
2 1822018
18兴业租赁债 01
400,000 41,000,000.00 8.88
3 143580
18穗发 01
350,000 35,808,500.00 7.75
4 143787
18京投 07
300,000 30,636,000.00 6.63
5 190201
19国开 01
250,000 24,990,000.00 5.41
7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序前十名资产支持证券投资明细
注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
注：本基金本报告期末未持有贵金属。
7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
注：本基金本报告期末未持有权证。
7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
7.10.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
注：本基金本报告期末未投资股指期货
7.10.2 本基金投资股指期货的投资政策
注：本基金本报告期末未投资股指期货。
7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
7.11.1 本期国债期货投资政策
注：本基金本报告期末未投资国债期货。
7.11.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
注：本基金本报告期末未投资国债期货。
7.11.3 本期国债期货投资评价
注：本基金本报告期末未投资国债期货。
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第 31 页 共37 页
7.12 投资组合报告附注
7.12.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期受到调查以及处罚的情况的说明
报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体未出现被监管部门立案调查或在报告编制日前
一年内受到公开谴责、处罚的情形。
7.12.2 基金投资的前十名股票超出基金合同规定的备选股票库情况的说明
报告期内本基金投资的前十名股票中，不存在超出基金合同规定备选股票库的情形。
7.12.3 期末其他各项资产构成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金
215,461.27
2 应收证券清算款
-
3 应收股利
-
4 应收利息
5,509,200.64
5 应收申购款
389.69
6 其他应收款
-
7 待摊费用
-
8 其他
-
9 合计
5,725,051.60
7.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细
金额单位：人民币元
序号 债券代码 债券名称 公允价值 占基金资产净值比例（％）
1 128016
雨虹转债
6,758,328.00 1.46
2 110042
航电转债
4,097,160.00 0.89
3 113020
桐昆转债
3,564,600.00 0.77
4 110043
无锡转债
2,623,660.00 0.57
5 128029
太阳转债
2,309,637.20 0.50
6 128027
崇达转债
1,768,527.00 0.38
7 113509
新泉转债
1,434,187.80 0.31
8 128021
兄弟转债
1,098,098.30 0.24
9 113518
顾家转债
141,785.60 0.03
7.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
注：本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。
7.12.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分
注：由于四舍五入的原因，分项之和与合计项可能存在尾差。
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§8 基金份额持有人信息
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位：份
持有人结构
机构投资者 个人投资者
份额
级别
持有人
户数(户)
户均持有的基
金份额
持有份额
占总份额比
例
持有份额
占总份
额比例
长信
利盈
混合
A
262 1,430,273.77 373,361,572.05 99.63% 1,370,155.97 0.37%
长信
利盈
混合
C
4 81.30 0.00 0.00% 325.20 100.00%
合计
266 1,408,767.12 373,361,572.05 99.63% 1,370,481.17 0.37%
8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
项目 份额级别 持有份额总数（份） 占基金总份额比例
长信利盈混合 A
0.00 0.00%
长信利盈混合 C
0.00 0.00%
基金管理人所有
从业人员持有本
基金
合计
0.00 0.00%
8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况
项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区间（万份）
长信利盈混合 A
0
长信利盈混合 C
0
本公司高级管理人员、基
金投资和研究部门负责人
持有本开放式基金
合计
0
长信利盈混合 A
0
长信利盈混合 C
0
本基金基金经理持有本开
放式基金
合计
0
长信利盈混合 2019 年半年度报告摘要
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§9 开放式基金份额变动
单位：份
项目 长信利盈混合 A 长信利盈混合 C
基金合同生效日（2015年 6月 9日）基金份
额总额
270,946,626.82 -
本报告期期初基金份额总额
375,059,658.80 326.13
本报告期期间基金总申购份额
360,339.50 -
减:本报告期期间基金总赎回份额
688,270.28 0.93
本报告期期间基金拆分变动份额（份额减少
以"-"填列）
- -
本报告期期末基金份额总额
374,731,728.02 325.20
长信利盈混合 2019 年半年度报告摘要
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§10 重大事件揭示
10.1 基金份额持有人大会决议
报告期内本基金未召开基金份额持有人大会。
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
10.2.1 基金管理人的重大人事变动
本报告期内自 2019年 3月 2日起，李小羽先生不再担任本基金管理人的副总经理。
上述重大人事变动情况，本基金管理人已在指定信息披露媒体发布相应公告。
10.2.2 基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
本报告期基金托管人的专门基金托管部门未发生重大人事变动。
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
本报告期无涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。
10.4 基金投资策略的改变
本报告期本基金投资策略未改变。
10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况
本报告期本基金未改聘会计师事务所。
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
本报告期，基金管理人、托管人及其高级管理人员没有受监管部门稽查或处罚的情形。
10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位：人民币元
股票交易 应支付该券商的佣金
券商名称
交易单元
数量
成交金额
占当期股票
成交总额的比
例
佣金
占当期佣金
总量的比例
备注
光大证券
1 247,572,925.05 55.49% 230,563.63 61.36% -
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财富证券
1 182,231,604.05 40.85% 133,265.76 35.47% -
申港证券
1 16,317,523.72 3.66% 11,933.13 3.18% -
中山证券
1 - - - - -
国联证券
（已退租）
1 - - - - -
长城证券
1 - - - - -
民生证券
1 - - - - -
国信证券
1 - - - - -
民族证券
（已退租）
1 - - - - -
中银国际
1 - - - - -
国元证券
1 - - - - -
安信证券
1 - - - - -
浙商证券
1 - - - - -
华泰证券
3 - - - - -
中金公司
2 - - - - -
海通证券
2 - - - - -
长江证券
2 - - - - -
国金证券
1 - - - - -
兴业证券
1 - - - - -
10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
金额单位：人民币元
债券交易 债券回购交易 权证交易
券商名称
成交金额
占当期债券
成交总额的比
例
成交金额
占当期债
券回购
成交总额
的比例
成交金额
占当期权
证
成交总额
的比例
光大证券
103,551,447.12 54.67% 12,659,200,000.00 100.00% - -
财富证券
15,542,634.05 8.21% - - - -
申港证券
3,600,406.43 1.90% - - - -
中山证券
- - - - - -
国联证券
（已退租）
- - - - - -
长城证券
- - - - - -
民生证券
- - - - - -
国信证券
- - - - - -
民族证券
（已退租）
- - - - - -
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中银国际
- - - - - -
国元证券
- - - - - -
安信证券
- - - - - -
浙商证券
- - - - - -
华泰证券
- - - - - -
中金公司
- - - - - -
海通证券
- - - - - -
长江证券
66,717,277.40 35.22% - - - -
国金证券
- - - - - -
兴业证券
- - - - - -
注：1、本期租用证券公司交易单元的变更情况
本报告期内本基金退租国联证券交易单元 1个、民族证券(即方正证券)交易单元 1个。
2、专用交易单元的选择标准和程序
根据中国证监会《关于加强证券投资基金监管有关问题的通知》（证监基字【1998】29 号）
和《关于完善证券投资基金交易席位制度有关问题的通知》（证监基金字【2007】48 号）的有
关规定，本公司制定了租用证券公司专用交易单元的选择标准和程序。
（1）选择标准：
1）券商基本面评价（财务状况、经营状况）；
2）券商研究机构评价（报告质量、及时性和数量）；
3）券商每日信息评价（及时性和有效性）；
4）券商协作表现评价。
（2）选择程序：
首先根据租用证券公司专用交易单元的选择标准形成《券商服务评价表》，然后根据评分高
低进行选择基金专用交易单元。
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§11 影响投资者决策的其他重要信息
11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况
报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况
投资者
类别
序号
持有基金份额
比例达到或者
超过 20%的时
间区间
期初
份额
申购
份额
赎回
份额
持有份额
份额占
比
机构
1
2019年 1月
1日至
2019年 6月
30日
373,361,572.05 0.00 0.00 373,361,572.05 99.63%
个人
- - - - - - -
产品特有风险
1、基金净值大幅波动的风险
单一持有基金比例过高的投资者连续大量赎回，可能会影响基金投资的持续性和稳定性，增加变现
成本。同时，按照净值计算尾差处理规则可能引起基金份额净值异常上涨或下跌。
2、赎回申请延期办理的风险
单一持有基金比例过高的投资者大额赎回后可能触发本基金巨额赎回条件，导致同期中小投资者小
额赎回面临部分延期办理的情况。
3、基金投资策略难以实现的风险
单一持有基金比例过高的投资者大额赎回后，可能引起基金资产总净值显著降低，从而使基金在投
资时受到限制，导致基金投资策略难以实现。
11.2 影响投资者决策的其他重要信息
注：本基金本报告期未发生影响投资者决策的其他重要信息。
长信基金管理有限责任公司
2019年 8月 27日
