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大成中证360A(002236)

大成中证360:大成中证360互联网+大数据100指数型证券投资基金2019年半年度报告摘要查看PDF公告

大成中证 360互联网+大数据 100指数型
证券投资基金 2019年半年度报告摘要
2019年 6月 30日 
基金管理人:大成基金管理有限公司
基金托管人:中国工商银行股份有限公司
送出日期:2019年 8月 27日
大成中证 360互联网+大数据 100指数型证券投资基金 2019年半年度报告摘要
第 2页 共 30页 
重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二
以上独立董事签字同意,并由董事长签发。



基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2019年 8月 26日复核了本报 告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内 容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。


基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。


基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基 金的招募说明书及其更新。


本半年度报告摘要摘自半年度报告正文,投资者欲了解详细内容,应阅读半年度报告正文。 本报告中财务资料未经审计。


本报告期自 2019年 01月 01日起至 06月 30日止。 大成中证 360互联网+大数据 100指数型证券投资基金 2019年半年度报告摘要 第 3页 共 30页 基金简介 2.1 基金基本情况 基金简称 大成中证 360互联网+大数据 100指数 基金主代码 002236 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2016年 2月 3日 基金管理人 大成基金管理有限公司 基金托管人 中国工商银行股份有限公司 报告期末基金份 额总额 126,837,318.75份 基金合同存续期 不定期 下属分级基金的基 金简称 中证 360互联网 A 中证 360互联网 C 下属分级基金的交 易代码 002236 003359 报告期末下属分级 基金的份额总额 113,695,553.41份 13,141,765.34份 2.2 基金产品说明 投资目标 紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化,力争将日 均跟踪偏离度的绝对值控制在 0.5%以内,年跟踪误差控制在 6%以 内。 投资策略 本基金采用被动式指数化投资方法,按照成份股在标的指数中的基 准权重构建指数化投资组合,并根据标的指数成份股及其权重的变 化进行相应调整。 业绩比较基准 中证 360互联网+大数据 100指数收益率×95%+商业银行税后活期 存款利率×5% 风险收益特征 本基金为股票型基金,预期风险与预期收益高于混合型基金、债券 型基金与货币市场基金。本基金为指数型基金,主要采用完全复制 法跟踪标的指数的表现,具有与标的指数以及标的指数所代表的股 票市场相似的风险收益特征。 2.3 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 大成基金管理有限公司 中国工商银行股份有限公司 信息披露 姓名 赵冰 郭明 大成中证 360互联网+大数据 100指数型证券投资基金 2019年半年度报告摘要 第 4页 共 30页 联系电话 0755-83183388 010-66105799 负责人 电子邮箱 office@dcfund.com.cn custody@icbc.com.cn 客户服务电话 4008885558 95588 传真 0755-83199588 010-66105798 邮政编码 518040 100140 法定代表人 刘卓 陈四清 2.4 信息披露方式 登载基金半年度报告正文的管理人互联网 网址 www.dcfund.com.cn 基金半年度报告备置地点 基金管理人及基金托管人住所 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要会计数据和财务指标 金额单位:人民币元 3.1.1 期间数据 和指标 报告期(2019年 1月 1日-2019年 6月 30日) 中证 360互联网 A 中证 360互联网 C 本期已实现收益 17,148,164.18 2,410,536.90 本期利润 20,350,043.15 644,018.18 加权平均基金份 额本期利润 0.1777 0.0443 本期基金份额净 值增长率 26.46% 26.08% 3.1.2 期末数据 和指标 报告期末(2019年 6月 30日) 期末可供分配基 金份额利润 -0.0409 -0.0531 期末基金资产净 值 110,875,534.04 12,643,604.18 期末基金份额净 值 0.975 0.962 注:1.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除 相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 2.所述基金业绩指标不包括持有人交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数 字。 大成中证 360互联网+大数据 100指数型证券投资基金 2019年半年度报告摘要 第 5页 共 30页 3. 根据我公司 2017年 1月 18日《关于大成中证 360互联网+大数据 100指数型证券投资基金增 加 C类份额并相应修订基金合同的公告》,自 2017 年 1 月 18日起,大成中证 360互联网+大 数据 100指数型证券投资基金增加收取销售服务费的 C 类份额。C类份额自 2017年 2月 21日起 有份额。本报告关于 C类份额的指标计算起始日均为 2017年 2月 21日。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 中证 360互联网 A 阶段 份额净值增 长率① 份额净值增 长率标准差 ② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①-③ ②-④ 过去一个月 -0.10% 1.53% -0.49% 1.56% 0.39% -0.03% 过去三个月 -8.79% 1.91% -9.67% 1.94% 0.88% -0.03% 过去六个月 26.46% 1.95% 26.50% 1.99% -0.04% -0.04% 过去一年 12.20% 1.83% 14.31% 1.88% -2.11% -0.05% 过去三年 -16.31% 1.46% -11.93% 1.53% -4.38% -0.07% 自基金合同生 效起至今 -2.50% 1.45% 17.45% 1.65% -19.95% -0.20% 中证 360互联网 C 阶段 份额净值增 长率① 份额净值增 长率标准差 ② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①-③ ②-④ 过去一个月 -0.21% 1.55% -0.49% 1.56% 0.28% -0.01% 过去三个月 -8.99% 1.91% -9.67% 1.94% 0.68% -0.03% 过去六个月 26.08% 1.95% 26.50% 1.99% -0.42% -0.04% 过去一年 11.47% 1.82% 14.31% 1.88% -2.84% -0.06% 自基金合同生 效起至今 -19.43% 1.55% -15.99% 1.62% -3.44% -0.07% 大成中证 360互联网+大数据 100指数型证券投资基金 2019年半年度报告摘要 第 6页 共 30页 3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准 收益率变动的比较 注:本基金合同规定,基金管理人应当自基金合同生效之日起六个月内使基金的投资组合比例符 合基金合同的约定。建仓期结束时,本基金的投资组合比例符合基金合同的约定。 §4 管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验 大成基金管理有限公司经中国证监会证监基金字[1999]10号文批准,于 1999年 4月 12日 正式成立,是中国证监会批准成立的首批十家基金管理公司之一,注册资本为 2亿元人民币,注 大成中证 360互联网+大数据 100指数型证券投资基金 2019年半年度报告摘要 第 7页 共 30页 册地为深圳。目前公司由三家股东组成,分别为中泰信托有限责任公司(50%)、光大证券股份有 限公司(25%)、中国银河投资管理有限公司(25%)。主要业务是公募基金的募集、销售和管理,还 具有全国社保基金投资管理、基本养老保险投资管理、受托管理保险资金、保险保障基金投资管 理、特定客户资产管理和 QDII业务资格。


经过二十年的稳健发展,公司形成了强大稳固的综合实力。公司旗下基金产品齐全、风格多样, 构建了涵盖股票型基金、混合型基金、指数型基金、债券型基金和货币市场基金的完备产品线。 截至 2019年 6月 30日,本基金管理人共管理 5只 ETF及 1只 ETF联接基金,5只 QDII基金及 68只开放式证券投资基金。 4.1.2 基金经理(或基金经理小组)及基金经理助理简介 任本基金的基金经理(助理) 期限 姓名 职务 任职日期 离任日期 证券从业年限 说明 夏高 本基金基 金经理 2016年 2月 3日 - 8年 工学博士。2011年 1月至 2012年 5月 就职于博时基金管 理有限公司,任股 票投资部投资分析 员。2012年 7月加 入大成基金管理有 限公司,曾担任数 量与指数投资部高 级数量分析师、基 金经理助理,现任 数量与指数投资部 总监助理。2014年 12月 6日起任大成 中证红利指数证券 投资基金基金经理。 2015年 6月 29日 起担任大成中证互 联网金融指数分级 证券投资基金基金 经理。2016年 2月 3日起任大成中证 360互联网+大数据 100指数型证券投 资基金基金经理。 2017年 3月 21日 起任大成智惠量化 多策略灵活配置混 大成中证 360互联网+大数据 100指数型证券投资基金 2019年半年度报告摘要 第 8页 共 30页 合型证券投资基金 基金经理。具有基 金从业资格。国籍: 中国 注:1、任职日期、离任日期为本基金管理人作出决定之日。 2、证券从业年限的计算标准遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 报告期内,本基金管理人严格遵守《证券法》、《证券投资基金法》等有关法律法规及基金 合同、基金招募说明书等有关基金法律文件的规定,以取信于市场、取信于社会投资公众为宗旨, 本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在规范基金运作和严格控制投资风险的前 提下,为基金份额持有人谋求最大利益,无损害基金份额持有人利益的行为。 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 报告期内,基金管理人严格执行了公平交易的原则和制度。基金管理人运用统计分析方法和 工具,对旗下所有投资组合间连续 4个季度的日内、3日内及 5日内股票及债券交易同向交易价 差进行分析。分析结果表明:债券交易同向交易频率较低;部分股票同向交易溢价率较大主要来 源于市场因素(如个股当日价格振幅较高)及组合经理交易时机选择,即投资组合成交时间不一 致以及成交价格的日内较大变动导致个别些组合间的成交价格差异较大,但结合交易价差专项统 计分析,未发现违反公平交易原则的异常情况。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 报告期内,基金管理人旗下所有投资组合未发现存在异常交易行为。主动投资组合间股票交 易不存在同日反向交易。主动型投资组合与指数型投资组合之间或指数型投资组合之间存在股票 同日反向交易,但不存在参与交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该股当日 成交量 5%的情形;主动投资组合间债券交易不存在同日反向交易。投资组合间相邻交易日反向 交易的市场成交比例、成交均价等交易结果数据表明该类交易不对市场产生重大影响,无异常。 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 今年上半年,A股市场总体呈现大幅上涨之后回落调整的格局。今年初,随着市场估值接近 历史底部、政策宽松预期形成、中美贸易摩擦改善以及外资流入等利好因素的刺激下,A股开始 走出一轮上涨行情。细分来看,年初至四月中旬的股市上涨行情可以分为三个主要阶段。第一阶 大成中证 360互联网+大数据 100指数型证券投资基金 2019年半年度报告摘要 第 9页 共 30页 段是年初至春节前,市场上涨的主要推动因素是外资流入,涨幅居前的板块是低估值、高盈利的 消费股等。第二阶段是春节后至二月底,涨幅居前的是证券和 TMT等高弹性板块。第三阶段是三 月份至四月中旬,涨幅居前的是农林牧渔、食品饮料和 TMT等板块。四月下旬至六月上旬,受到 宏观政策边际调整、经济回落以及中美贸易冲突加剧的影响,股市经历了一轮幅度不小的调整, 投资者情绪趋于谨慎。六月中下旬,市场阶段性调整接近尾声,投资者情绪逐步恢复,在大盘蓝 筹股的带动下,股市开始震荡攀升。今年上半年,上证指数上涨 19.45%,沪深 300指数上涨 27.07%,中证 360互联网+大数据 100指数上涨 27.89%。


在本报告期内,本基金严格按照中证 360互联网+大数据 100指数的成分及其权重构建投资组 合,较好地跟踪了基准指数,日均跟踪偏离度和年化跟踪误差均符合基金合同的要求。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 截至本报告期末中证 360互联网 A的基金份额净值为 0.975元 ,本报告期基金份额净值增 长率为 26.46% ;截至本报告期末中证 360互联网 C的基金份额净值为 0.962元 ,本报告期基金 份额净值增长率为 26.08% ;同期业绩比较基准收益率为 26.50%。 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 今年上半年,我国 GDP同比增长 6.3%,增速继续回落;上半年全国规模以上工业企业利润 总额同比下降 2.4%,企业经营面临压力;社会消费品零售总额同比增长 8.4%,增速比上年同期 回落 1.0个百分点;全国固定资产投资(不含农户)同比增长 5.8%,增速比上年同期回落 0.2个百分点。面对稳定经济增长的压力,我们预计国家将持续完善宏观经济调控,加快经济转 型升级,加大民生投入和基础设施投资力度,进一步推进减税降费,降低实体经济融资成本,促 进消费升级,让经济增长保持在合理区间。A股市场经历了二季度的充分调整,随着宏观经济的 优化、流动性的合理充裕、中美贸易关系的缓和以及科创板成功推出的政策支持,我们对下半年 的市场保持谨慎乐观的态度。


本基金将坚持被动型、全复制的指数化投资理念,严格按照基准指数的成分及其权重构建投资 组合,继续深入研究更加高效的交易策略和风险控制方法,积极应对大额频繁申购赎回及其他突 发事件的影响,以期更好地跟踪基准指数,力争将跟踪误差控制在更低的水平,为投资者提供专 业化服务。 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 本基金管理人指导基金估值业务的领导小组为公司估值委员会,公司估值委员会主要负责估 值政策和估值程序的制定、修订以及执行情况的监督。估值委员会由股票投资部、研究部、固定 收益总部、社保基金及机构投资部、数量与指数投资部、大类资产配置部、交易管理部、风险管 大成中证 360互联网+大数据 100指数型证券投资基金 2019年半年度报告摘要 第 10页 共 30页 理部、基金运营部、监察稽核部指定人员组成。公司估值委员会的相关成员均具备相应的专业胜 任能力和相关工作经历,估值委员会成员中包括五名投资组合经理。


股票投资部、研究部、固定收益总部、社保基金及机构投资部、数量与指数投资部、大类资产 配置部、风险管理部负责关注相关投资品种的动态,评判基金持有的投资品种是否处于不活跃的 交易状态或者最近交易日后经济环境发生了重大变化或证券发行机构发生了影响证券价格的重大 事件,从而确定估值日需要进行估值测算或者调整的投资品种;提出合理的数量分析模型对需要 进行估值测算或者调整的投资品种进行公允价值定价与计量;定期对估值政策和程序进行评价, 以保证其持续适用;交易管理部负责关注相关投资品种的流动性状况,协助反馈其市场交易信息; 基金运营部负责日常的基金资产的估值业务,执行基金估值政策,并负责与托管行沟通估值调整 事项;监察稽核部负责审核估值政策和程序的一致性,监督估值委员会工作流程中的风险控制, 并负责估值调整事项的信息披露工作。


本基金的日常估值程序由基金运营部基金估值核算人员执行,并与托管银行的估值结果核对一 致。基金估值政策的议定和修改采用集体讨论机制,投资组合经理作为估值小组成员,对持仓证 券的交易情况、信息披露情况保持应有的职业敏感,向估值委员会提供估值参考信息,参与估值 政策讨论。对需采用特别估值程序的证券,基金管理人及时启动特别估值程序,由估值委员会讨 论议定特别估值方案并与托管行沟通后由基金运营部具体执行。


本基金管理人参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。截止报告期末本基金管理人已 与中央国债登记结算有限责任公司及中证指数有限公司签署服务协议,由中央国债登记结算有限 责任公司按约定提供银行间同业市场的估值数据,由中证指数有限公司按约定提供交易所交易的 债券品种的估值数据和流通受限股票的折扣率数据。 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 本基金管理人严格按照本基金基金合同的规定进行收益分配。本报告期内本基金无收益分配 事项。 4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 无。 §5 托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 本报告期内,本基金托管人在对大成中证 360互联网+大数据 100指数型证券投资基金的托 管过程中,严格遵守《证券投资基金法》及其他法律法规和基金合同的有关规定,不存在任何损 大成中证 360互联网+大数据 100指数型证券投资基金 2019年半年度报告摘要 第 11页 共 30页 害基金份额持有人利益的行为,完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说 明 本报告期内,大成中证 360互联网+大数据 100指数型证券投资基金的管理人——大成基金 管理有限公司在大成中证 360互联网+大数据 100指数型证券投资基金的投资运作、基金资产净 值计算、基金份额申购赎回价格计算、基金费用开支等问题上,不存在任何损害基金份额持有人 利益的行为,在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。本报告期内,大成中证 360互 联网+大数据 100指数型证券投资基金未进行利润分配。 5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本托管人依法对大成基金管理有限公司编制和披露的大成中证 360互联网+大数据 100指数 型证券投资基金半年度报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合 报告等内容进行了核查,以上内容真实、准确和完整。 §6 半年度财务会计报告(未经审计) 6.1 资产负债表 会计主体:大成中证 360互联网+大数据 100指数型证券投资基金 报告截止日:2019年 6月 30日 单位:人民币元 资 产 本期末 2019年 6月 30日 上年度末 2018年 12月 31日 资 产: 银行存款 7,563,022.25 6,226,669.73 结算备付金 367,711.01 523,598.07 存出保证金 41,169.28 16,985.76 交易性金融资产 116,263,801.96 89,716,853.10 其中:股票投资 116,263,801.96 89,716,853.10 基金投资 - - 债券投资 - - 资产支持证券投资 - - 贵金属投资 - - 衍生金融资产 - - 买入返售金融资产 - - 应收证券清算款 - - 应收利息 1,523.90 1,474.17 应收股利 - - 应收申购款 121,605.30 554,541.72 递延所得税资产 - - 大成中证 360互联网+大数据 100指数型证券投资基金 2019年半年度报告摘要 第 12页 共 30页 其他资产 - - 资产总计 124,358,833.70 97,040,122.55 负债和所有者权益 本期末 2019年 6月 30日 上年度末 2018年 12月 31日 负 债: 短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 - - 卖出回购金融资产款 - - 应付证券清算款 - 41.49 应付赎回款 395,376.92 282,851.02 应付管理人报酬 81,155.35 70,136.33 应付托管费 10,144.43 8,767.06 应付销售服务费 6,293.25 4,176.39 应付交易费用 225,574.49 148,820.35 应交税费 - - 应付利息 - - 应付利润 - - 递延所得税负债 - - 其他负债 121,151.04 290,899.49 负债合计 839,695.48 805,692.13 所有者权益: 实收基金 126,837,318.75 124,853,689.43 未分配利润 -3,318,180.53 -28,619,259.01 所有者权益合计 123,519,138.22 96,234,430.42 负债和所有者权益总计 124,358,833.70 97,040,122.55 注: 报告截止日 2019年 6月 30日,基金份额总额 126,837,318.75份,其中中证 360互联网 A基金份额总额为 113,695,553.41份,基金份额净值 0.975元;中证 360互联网 C基金份额总 额为 13,141,765.34份,基金份额净值 0.962元。 6.2 利润表 会计主体:大成中证 360互联网+大数据 100指数型证券投资基金 本报告期:2019年 1月 1日至 2019年 6月 30日 单位:人民币元 项 目 本期 2019年 1月 1日至 2019年 6月 30日 上年度可比期间 2018年 1月 1日至 2018年 6月 30日 一、收入 22,532,176.71 -12,236,562.27 1.利息收入 33,777.29 21,885.26 其中:存款利息收入 33,777.29 21,885.26 债券利息收入 - - 资产支持证券利息收入 - - 大成中证 360互联网+大数据 100指数型证券投资基金 2019年半年度报告摘要 第 13页 共 30页 买入返售金融资产收入 - - 其他利息收入 - - 2.投资收益(损失以“-”填列) 20,522,354.77 -8,888,724.00 其中:股票投资收益 19,745,834.11 -9,177,737.27 基金投资收益 - - 债券投资收益 - - 资产支持证券投资收益 - - 贵金属投资收益 - - 衍生工具收益 - - 股利收益 776,520.66 289,013.27 3.公允价值变动收益(损失以“- ”号填列) 1,435,360.25 -3,398,801.43 4.汇兑收益(损失以“-”号填列) - - 5.其他收入(损失以“-”号填列) 540,684.40 29,077.90 减:二、费用 1,538,115.38 962,167.28 1.管理人报酬 491,201.96 297,401.09 2.托管费 61,400.24 37,175.15 3.销售服务费 41,545.78 11,079.67 4.交易费用 771,707.24 346,384.08 5.利息支出 - - 其中:卖出回购金融资产支出 - - 6.税金及附加 - - 7.其他费用 172,260.16 270,127.29 三、利润总额(亏损总额以“-”号 填列) 20,994,061.33 -13,198,729.55 减:所得税费用 - - 四、净利润(净亏损以“-”号填 列) 20,994,061.33 -13,198,729.55 6.3 所有者权益(基金净值)变动表 会计主体:大成中证 360互联网+大数据 100指数型证券投资基金 本报告期:2019年 1月 1日至 2019年 6月 30日 单位:人民币元 本期 2019年 1月 1日至 2019年 6月 30日 项目 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者 权益(基金净值) 124,853,689.43 -28,619,259.01 96,234,430.42 二、本期经营活 - 20,994,061.33 20,994,061.33 大成中证 360互联网+大数据 100指数型证券投资基金 2019年半年度报告摘要 第 14页 共 30页 动产生的基金净 值变动数(本期 利润) 三、本期基金份 额交易产生的基 金净值变动数 (净值减少以 “-”号填列) 1,983,629.32 4,307,017.15 6,290,646.47 其中:1.基金申 购款 191,315,906.54 -5,445,838.32 185,870,068.22 2.基金赎 回款 -189,332,277.22 9,752,855.47 -179,579,421.75 四、本期向基金 份额持有人分配 利润产生的基金 净值变动(净值 减少以“-”号 填列) - - - 五、期末所有者 权益(基金净值) 126,837,318.75 -3,318,180.53 123,519,138.22 上年度可比期间 2018年 1月 1日至 2018年 6月 30日 项目 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者 权益(基金净值) 84,007,308.73 4,392,090.46 88,399,399.19 二、本期经营活 动产生的基金净 值变动数(本期 利润) - -13,198,729.55 -13,198,729.55 三、本期基金份 额交易产生的基 金净值变动数 (净值减少以 “-”号填列) -10,856,258.57 -775,590.84 -11,631,849.41 其中:1.基金申 购款 19,625,900.55 -219,730.14 19,406,170.41 2.基金赎 回款 -30,482,159.12 -555,860.70 -31,038,019.82 四、本期向基金 份额持有人分配 利润产生的基金 净值变动(净值 - - - 大成中证 360互联网+大数据 100指数型证券投资基金 2019年半年度报告摘要 第 15页 共 30页 减少以“-”号 填列) 五、期末所有者 权益(基金净值) 73,151,050.16 -9,582,229.93 63,568,820.23 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告 6.1至 6.4财务报表由下列负责人签署:


谭晓冈 周立新 刘亚林 基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人 6.4 报表附注 6.4.1 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。 6.4.2 税项 根据财政部、国家税务总局财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税 [2012]85号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税 [2015]101号《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税 [2016]36号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46号《关于进一步明 确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、财税[2016]70号《关于金融机构同业往来等 增值税政策的补充通知》、财税[2016]140号《关于明确金融房地产开发教育辅助服务等增值税 政策的通知》、财税[2017]2号《关于资管产品增值税政策有关问题的补充通知》、财税 [2017]56号《关于资管产品增值税有关问题的通知》、财税[2017]90号《关于租入固定资产进 项税额抵扣等增值税政策的通知》及其他相关财税法规和实务操作,主要税项列示如下:


(1)资管产品运营过程中发生的增值税应税行为,以资管产品管理人为增值税纳税人。资管产 品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为,暂适用简易计税方法,按照 3%的征收率 缴纳增值税。对资管产品在 2018年 1月 1日前运营过程中发生的增值税应税行为,未缴纳增值 税的,不再缴纳;已缴纳增值税的,已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵 减。


对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税,对国债、地方政府债 以及金融同业往来利息收入亦免征增值税。资管产品管理人运营资管产品提供的贷款服务,以 2018年 1月 1日起产生的利息及利息性质的收入为销售额。资管产品管理人运营资管产品转让 2017年 12月 31日前取得的非货物期货,可以选择按照实际买入价计算销售额,或者以 2017年 大成中证 360互联网+大数据 100指数型证券投资基金 2019年半年度报告摘要 第 16页 共 30页 最后一个交易日的非货物期货结算价格作为买入价计算销售额。


(2)对基金从证券市场中取得的收入,包括买卖股票、债券的差价收入,股票的股息、红利收 入,债券的利息收入及其他收入,暂不征收企业所得税。


(3)对基金取得的企业债券利息收入,应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴 20%的个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得,持股期限在 1个月以内(含 1个月) 的,其股息红利所得全额计入应纳税所得额;持股期限在 1个月以上至 1年(含 1年)的,暂减按 50%计入应纳税所得额;持股期限超过 1年的,暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限 售股,解禁后取得的股息、红利收入,按照上述规定计算纳税,持股时间自解禁日起计算;解禁 前取得的股息、红利收入继续暂减按 50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用 20%的税率计征 个人所得税。


(4)基金卖出股票按 0.1%的税率缴纳股票交易印花税,买入股票不征收股票交易印花税。


(5)本基金的城市维护建设税、教育费附加和地方教育费附加等税费按照实际缴纳增值税额的 适用比例计算缴纳。 6.4.3 关联方关系 6.4.3.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。 6.4.3.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方 关联方名称 与本基金的关系 大成基金管理有限公司(“大成基金” ) 基金销售机构、基金管理人、注册登记机构 光大证券股份有限公司(“光大证券” ) 基金管理人的股东 中国工商银行股份有限公司(“中国工 商银行”) 基金销售机构、基金托管人 注:下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 6.4.4 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 6.4.4.1 通过关联方交易单元进行的交易 6.4.4.1.1 股票交易 金额单位:人民币元 关联方名称 本期 2019年 1月 1日至 2019年 6月 30日 上年度可比期间 2018年1月1日至2018年6月30日 大成中证 360互联网+大数据 100指数型证券投资基金 2019年半年度报告摘要 第 17页 共 30页 成交金额 占当期股票 成交总额的比例 (%) 成交金额 占当期股票 成交总额的比例 (%) 光大证券 48,256,076.30 9.36 - - 6.4.4.1.2 债券交易 无。 6.4.4.1.3 债券回购交易 无。 6.4.4.1.4 权证交易 无。 6.4.4.1.5 应支付关联方的佣金 金额单位:人民币元 本期 2019年1月1日至2019年6月30日 关联方名称 当期 佣金 占当期佣金总量 的比例(%) 期末应付佣金余 额 占期末应付佣金 总额的比例(%) 光大证券 43,975.32 9.36 43,975.32 19.49 上年度可比期间 2018年1月1日至2018年6月30日 关联方名称 当期 佣金 占当期佣金总量 的比例(%) 期末应付佣金余 额 占期末应付佣金 总额的比例(%) 光大证券 - - - - 注:1. 上述佣金参考市场价格经本基金的基金管理人与对方协商确定,以扣除由中国证券登记结 算有限责任公司收取的证管费和经手费的净额列示。 2. 该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服 务等。 6.4.4.2 关联方报酬 6.4.4.2.1 基金管理费


单位:人民币元 项目 本期 2019年 1月 1日至 2019年 上年度可比期间 2018年 1月 1日至 大成中证 360互联网+大数据 100指数型证券投资基金 2019年半年度报告摘要 第 18页 共 30页 6月 30日 2018年 6月 30日 当期发生的基金应支付的管理费 491,201.96 297,401.09 其中:支付销售机构的客户维护 费 222,932.42 126,642.90 注:支付基金管理人大成基金的管理人报酬按前一日基金资产净值 0.80%的年费率计提,逐日累 计至每月月底,按月支付。其计算公式为: 日管理人报酬=前一日基金资产净值 × 0.80%/ 当年天数。 6.4.4.2.2 基金托管费 单位:人民币元 项目 本期 2019年 1月 1日至 2019年 6月 30日 上年度可比期间 2018年 1月 1日至 2018年 6月 30日 当期发生的基金应支付的托管费 61,400.24 37,175.15 注:支付基金托管人中国工商银行的托管费按前一日基金资产净值 0.10%的年费率计提,逐日累 计至每月月底,按月支付。其计算公式为:


日托管费=前一日基金资产净值×0.10%/当年天数。 6.4.4.2.3 销售服务费 单位:人民币元 本期 2019年 1月 1日至 2019年 6月 30日 当期发生的基金应支付的销售服务费 获得销售服务费的各关联 方名称 中证 360互联网 A 中证 360互联网 C 合计 大成基金 - 5,057.89 5,057.89 合计 - 5,057.89 5,057.89 上年度可比期间 2018年 1月 1日至 2018年 6月 30日 当期发生的基金应支付的销售服务费 获得销售服务费的各关联 方名称 中证 360互联网 A 中证 360互联网 C 合计 大成基金 - - - 合计 - - - 注:支付基金销售机构的基金销售服务费按前一日 C类基金份额对应的基金资产净值 0.6%的年 费率计提,逐日累计至每月月底,按月支付。其计算公式为: 日基金销售服务费=前一日 C类基金份额对应的资产净值× 0.6% ÷ 当年天数。 大成中证 360互联网+大数据 100指数型证券投资基金 2019年半年度报告摘要 第 19页 共 30页 6.4.4.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 无。 6.4.4.4 各关联方投资本基金的情况 6.4.4.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 无。 6.4.4.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 无。 6.4.4.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入


单位:人民币元 本期 2019年 1月 1日至 2019年 6月 30日 上年度可比期间 2018年1月1日至2018年6月30日 关联方名称 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 中国工商银行 7,563,022.25 30,000.56 5,115,137.43 20,259.19 注:本基金由基金托管人保管的银行存款,按银行约定利率计息。 6.4.4.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 无。 6.4.4.7 其他关联交易事项的说明 无。


6.4.5 期末(2019年 6月 30日)本基金持有的流通受限证券 6.4.5.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 金额单位:人民币元 6.4.8.1.1 受限证券类别:股票 证券 代码 证券 名称 成功 认购日 可流通 日 流通受限 类型 认购 价格 期末估 值单价 数量 (单位: 股) 期末 成本总额 期末估值 总额 备注 300788 中信出 版 2019 年 6月 27日 2019 年 07月 05日 新股流通 受限 14.85 14.85 1,55623,106.6023,106.60 - 大成中证 360互联网+大数据 100指数型证券投资基金 2019年半年度报告摘要 第 20页 共 30页 601236 红塔证 券 2019 年 6月 26日 2019 年 07月 05日 新股流通 受限 3.46 3.46 9,78933,869.9433,869.94 - 6.4.5.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 无。 6.4.5.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 6.4.5.3.1 银行间市场债券正回购 无。 6.4.5.3.2 交易所市场债券正回购 无。


§7 投资组合报告 7.1 期末基金资产组合情况


金额单位:人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比例 (%) 1 权益投资 116,263,801.96 93.49 其中:股票 116,263,801.96 93.49 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 - - 其中:债券 - -


资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中:买断式回购的买入返售金融资 产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 7,930,733.26 6.38 8 其他各项资产 164,298.48 0.13 9 合计 124,358,833.70 100.00 大成中证 360互联网+大数据 100指数型证券投资基金 2019年半年度报告摘要 第 21页 共 30页 7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 7.2.1 报告期末指数投资按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%) A 农、林、牧、渔 业 - - B 采矿业 - - C 制造业 61,931,001.10 50.14 D 电力、热力、燃 气及水生产和供 应业 - - E 建筑业 - - F 批发和零售业 2,289,309.00 1.85 G 交通运输、仓储 和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件 和信息技术服务 业 28,774,633.96 23.30 J 金融业 - - K 房地产业 1,138,276.00 0.92 L 租赁和商务服务 业 6,801,727.00 5.51 M 科学研究和技术 服务业 1,168,138.00 0.95 N 水利、环境和公 共设施管理业 - - O 居民服务、修理 和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱 乐业 12,736,259.34 10.31 S 综合 1,121,200.00 0.91 合计 115,960,544.40 93.88 7.2.2 报告期末积极投资按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%) A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 73,105.15 0.06 C 制造业 133,572.11 0.11 D 电力、热力、燃气 及水生产和供应业 - - E 建筑业 - - F 批发和零售业 - - 大成中证 360互联网+大数据 100指数型证券投资基金 2019年半年度报告摘要 第 22页 共 30页 G 交通运输、仓储和 邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和 信息技术服务业 39,603.76 0.03 J 金融业 33,869.94 0.03 K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服 务业 - - N 水利、环境和公共 设施管理业 - - O 居民服务、修理和 其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐 业 23,106.60 0.02 S 综合 - - 合计 303,257.56 0.25 7.2.3 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 无。 7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 7.3.1


期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明 细 金额单位:人民币元


序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%) 1 000607 华媒控股 245,600 1,466,232.00 1.19 2 300356 光一科技 184,100 1,445,185.00 1.17 3 300275 梅安森 127,000 1,416,050.00 1.15 4 002705 新宝股份 120,800 1,389,200.00 1.12 5 002036 联创电子 143,390 1,312,018.50 1.06 6 300515 三德科技 119,900 1,256,552.00 1.02 7 300089 文化长城 270,600 1,255,584.00 1.02 8 002615 哈尔斯 217,800 1,219,680.00 0.99 9 002616 长青集团 167,800 1,216,550.00 0.98 10 300277 海联讯 174,100 1,208,254.00 0.98 注:投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细,应阅读登载于大成基金管理有限 公司网站(http://www.dcfund.com.cn)的半年度报告正文。 大成中证 360互联网+大数据 100指数型证券投资基金 2019年半年度报告摘要 第 23页 共 30页 7.3.2


期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票投资明 细 金额单位:人民币元


序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比 例(%) 1 300782 卓胜微 743 80,927.56 0.07 2 600968 海油发展 20,593 73,105.15 0.06 3 601698 中国卫通 10,103 39,603.76 0.03 4 601236 红塔证券 9,789 33,869.94 0.03 5 300594 朗进科技 721 31,803.31 0.03 7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20名的股票明细 金额单位:人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值比例(%) 1 300356 光一科技 3,285,104.75 3.41 2 002404 嘉欣丝绸 2,948,572.00 3.06 3 601599 鹿港文化 2,856,853.00 2.97 4 600884 杉杉股份 2,830,953.46 2.94 5 002705 新宝股份 2,806,470.00 2.92 6 002655 共达电声 2,769,144.00 2.88 7 002697 红旗连锁 2,681,361.30 2.79 8 603999 读者传媒 2,651,805.00 2.76 9 300148 天舟文化 2,594,592.50 2.70 10 300077 国民技术 2,589,299.91 2.69 11 002564 天沃科技 2,581,078.00 2.68 12 600576 祥源文化 2,347,813.10 2.44 13 002712 思美传媒 2,301,640.30 2.39 14 300467 迅游科技 2,093,948.46 2.18 15 300389 艾比森 2,035,156.00 2.11 16 002462 嘉事堂 1,975,602.48 2.05 17 300295 三六五网 1,857,494.00 1.93 18 002348 高乐股份 1,832,290.00 1.90 19 603869 新智认知 1,826,410.00 1.90 20 300299 富春股份 1,814,716.40 1.89 注:本期累计买入金额按买入成交金额(成交单价乘以成交数量),不考虑相关交易费用。 7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20名的股票明细 金额单位:人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值比例(%) 1 000948 南天信息 3,182,697.24 3.31 大成中证 360互联网+大数据 100指数型证券投资基金 2019年半年度报告摘要 第 24页 共 30页 2 002697 红旗连锁 2,849,417.00 2.96 3 300148 天舟文化 2,782,173.00 2.89 4 300245 天玑科技 2,736,590.00 2.84 5 300220 金运激光 2,696,204.00 2.80 6 600006 东风汽车 2,655,018.00 2.76 7 600353 旭光股份 2,547,410.64 2.65 8 300077 国民技术 2,522,359.48 2.62 9 600313 农发种业 2,505,192.95 2.60 10 002232 启明信息 2,502,493.24 2.60 11 002519 银河电子 2,489,988.48 2.59 12 002177 御银股份 2,461,479.00 2.56 13 603508 思维列控 2,449,959.00 2.55 14 300290 荣科科技 2,351,854.00 2.44 15 601599 鹿港文化 2,342,128.00 2.43 16 300042 朗科科技 2,319,935.37 2.41 17 600203 福日电子 2,301,780.00 2.39 18 300356 光一科技 2,061,633.00 2.14 19 002733 雄韬股份 2,032,741.00 2.11 20 300205 天喻信息 2,025,953.00 2.11 21 002316 亚联发展 2,023,565.00 2.10 22 603936 博敏电子 2,015,398.60 2.09 23 603128 华贸物流 2,010,043.00 2.09 24 002449 国星光电 2,008,738.90 2.09 25 603729 龙韵股份 1,972,447.00 2.05 注:本期累计卖出金额指卖出成交金额(成交单价乘以成交数量),不考虑相关交易费用。 7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 单位: 人民币元 买入股票成本(成交)总额 261,299,953.30 卖出股票收入(成交)总额 255,934,198.80 注:上述金额均指成交金额(成交单价乘以成交数量),不考虑相关交易费用。 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 无。 7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 无。 大成中证 360互联网+大数据 100指数型证券投资基金 2019年半年度报告摘要 第 25页 共 30页 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 无。 7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 无。 7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细





无。 7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 无。 7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 无。 7.12 投资组合报告附注 7.12.1


基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查,或 在报告编制日前一年收到公开谴责、处罚的情形 基金投资的前十名证券的发行主体本期未出现被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年 内受到公开谴责、处罚的情形。 7.12.2


基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库 本基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。 7.12.3 期末其他各项资产构成 单位:人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 41,169.28 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 1,523.90 5 应收申购款 121,605.30 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 164,298.48 大成中证 360互联网+大数据 100指数型证券投资基金 2019年半年度报告摘要 第 26页 共 30页 7.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细 无。 7.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 7.12.5.1


期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明 无。 7.12.5.2


期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明 金额单位:人民币元 序号 股票代码 股票名称 流通受限部分的公 允价值 占基金资产净 值比例(%) 流通受限情况说明 1 601236 红塔证券 33,869.94 0.03 新股流通受限 7.12.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入原因,分项之和与合计可能有尾差。 §8 基金份额持有人信息 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位:份 持有人结构 机构投资者 个人投资者 份 额 级 别 持有人户 数(户) 户均持有的 基金份额 持有份额 占总份额比例 (%) 持有份额 占总份额比例 (%) 中 证 360 互 联 网 A 16,127 7,050.01 - - 113,695,553.41 100.00 中 证 360 互 联 网 C 1,712 7,676.26 - - 13,141,765.34 100.00 合 计 17,839 7,110.11 - - 126,837,318.75 100.00 注:1、上述机构/个人投资者持有份额占总份额比例的计算中,对分级份额,比例的分母采用各 大成中证 360互联网+大数据 100指数型证券投资基金 2019年半年度报告摘要 第 27页 共 30页 自级别的份额,对合计数,比例的分母采用下属分级基金份额的合计数(即期末基金份额总额)。 2、持有人户数为有效户数,即存量份额大于零的账户。 8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 份额级别 持有份额总数(份) 占基金总份额比例(%) 中证 360互联网 A 386,733.88 0.3401 基金管 理人所 有从业 人员持 有本基 金 中证 360互联网 C 9,784.74 0.0745 合计 396,518.62 0.3126 注:上述占基金总份额比例的计算中,对分级份额,比例的分母采用各自级别的份额,对合计数, 比例的分母采用下属分级基金份额的合计数(即期末基金份额总额)。 8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况 无。 §9 开放式基金份额变动 单位:份 项目 中证 360互联网 A 中证 360互联网 C 基金合同生效日 (2016年 2月 3日) 基金份额总额 326,561,401.84 - 本报告期期初基金份 额总额 115,490,417.90 9,363,271.53 本报告期基金总申购 份额 127,900,334.31 63,415,572.23 减:本报告期基金总 赎回份额 129,695,198.80 59,637,078.42 本报告期基金拆分变 动份额(份额减少以 “-”填列) - - 本报告期期末基金份 额总额 113,695,553.41 13,141,765.34 大成中证 360互联网+大数据 100指数型证券投资基金 2019年半年度报告摘要 第 28页 共 30页 §10 重大事件揭示 10.1 基金份额持有人大会决议 无。 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 一、基金管理人的重大人事变动


经大成基金管理有限公司第六届董事会第三十三次会议审议通过,自 2019年 7月 6日起, 公司总经理由罗登攀变更为谭晓冈。


二、基金托管人的基金托管部门的重大人事变动


无。


10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 无。 10.4 基金投资策略的改变 无。 10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 本基金聘任的为本基金审计的会计师事务所为普华永道中天会计师事务所(特殊普通合 伙),该事务所自基金合同生效日起为本基金提供审计服务至今。 10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 本报告期内,基金管理人、托管人及其相关高级管理人员无受稽查或处罚等情况。 10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位:人民币元 股票交易 应支付该券商的佣金 券商名称 交易单 元数量 成交金额 占当期股票成 交总额的比例 佣金 占当期佣 金 总量的比 例 备注 大成中证 360互联网+大数据 100指数型证券投资基金 2019年半年度报告摘要 第 29页 共 30页 申万宏源 1 302,576,465.38 58.67% 275,738.48 58.67% - 长江证券 1 135,992,994.29 26.37% 123,927.01 26.37% - 光大证券 1 48,256,076.30 9.36% 43,975.32 9.36% - 海通证券 1 25,774,755.34 5.00% 23,488.77 5.00% - 东方证券 1 3,165,122.69 0.61% 2,884.33 0.61% - 中信证券 1 - - - - - 注:1、租用券商专用交易单元的选择标准和程序:根据中国证监会颁布的《关于完善证券投资基 金交易席位制度有关问题的通知》(证监基金字[2007]48号)的有关规定,本公司制定了租用 证券公司交易单元的选择标准和程序。租用证券公司交易单元的选择标准主要包括:(一)财务 状况良好,最近一年无重大违规行为;(二)经营行为规范,内控制度健全,能满足各投资组合 运作的保密性要求;(三)研究实力较强,能提供包括研究报告、路演服务、协助进行上市公司 调研等研究服务;(四)具备各投资组合运作所需的高效、安全的通讯条件,有足够的交易和清 算能力,满足各投资组合证券交易需要;(五)能提供投资组合运作、管理所需的其他券商服务; (六)相关基金合同、资产管理合同以及法律法规规定的其他条件。租用证券公司交易单元的程 序:首先根据租用证券公司交易单元的选择标准形成《券商服务评价表》,然后根据评分高低进 行选择基金交易单元。


2、本基金本报告期内租用的券商交易单元变更如下:新增:光大证券


退租:无 10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 无。 §11


影响投资者决策的其他重要信息 11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 无。 11.2 影响投资者决策的其他重要信息 根据我司发布的《大成基金管理有限公司高级管理人员变更公告》,经大成基金管理有 限公司第六届董事会第三十三次会议审议通过,自 2019年 7月 6日起,公司总经理由罗登攀 变更为谭晓冈。具体详见公司相关公告。 大成中证 360互联网+大数据 100指数型证券投资基金 2019年半年度报告摘要 第 30页 共 30页 大成基金管理有限公司 2019年 8月 27日