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财通资管鑫管家A(003479)

财通资管鑫管家:财通资管鑫管家货币市场基金2019年半年度报告摘要查看PDF公告

财通资管鑫管家货币市场基金
2019年半年度报告摘要
2019年 06月 30日
基金管理人:财通证券资产管理有限公司
基金托管人:中国银行股份有限公司
送出日期:2019年 08月 27日
财通资管鑫管家货币市场基金 2019年半年度报告摘要




































页,共 37页 §1


重要提示 1.1 重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈诉 或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。 本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意,并由董事长签发。


基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2019年08月22日复核 了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告 等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。


基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基 金一定盈利。


基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应 仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。


本报告中财务资料未经审计。


本半年度报告摘要摘自半年度报告正文,投资者欲了解详细内容,应阅读半年度 报告正文。


本报告期自2019年01月01日起至2019年06月30日止。 2 财通资管鑫管家货币市场基金 2019年半年度报告摘要



































页,共 37页 §2


基金简介 2.1 基金基本情况 基金简称 财通资管鑫管家货币 基金主代码 003479 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2016年10月25日 基金管理人 财通证券资产管理有限公司 基金托管人 中国银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 18,909,467,407.30份 基金合同存续期 不定期 下属分级基金的基金简称 财通资管鑫管家货币A 财通资管鑫管家货币B 下属分级基金的交易代码 003479 003480 报告期末下属分级基金的份额总 额 2,605,415,177.27份 16,304,052,230.03份 2.2 基金产品说明 投资目标 在力求保持基金资产安全性与较高流动性的基础 上,追求稳定的当期收益。 投资策略 本基金主要为投资人提供现金管理工具,通过积 极的投资组合管理,同时充分把握市场短期失衡带来 的套利机会,在安全性、流动性和收益性之间寻求最 佳平衡点。 业绩比较基准 同期中国人民银行公布的七天通知存款利率(税 后) 风险收益特征 本基金为货币市场基金,属于证券投资基金中的 高流动性、低风险品种,其预期收益和预期风险均低 于债券型基金、混合型基金及股票型基金。 2.3 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 财通证券资产管理有限公司 中国银行股份有限公司 信息披 姓名 钱慧 王永民 3 财通资管鑫管家货币市场基金 2019年半年度报告摘要



































页,共 37页 联系电话 021-20568207 010-66594896 露负责 人 电子邮箱 qianh@ctzg.com fcid@bankofchina.com 客户服务电话 95336 95566 传真 021-68753502 010-66594942 2.4 信息披露方式 登载基金半年度报告 正文的管理人互联网 网址 www.ctzg.com 基金半年度报告备置 地点 基金管理人及基金托管人住所 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要会计数据和财务指标 金额单位:人民币元 报告期(2019年01月01日-2019年06月30日) 3.1.1 期间数据和指标 财通资管鑫管家货币A 财通资管鑫管家货币B 本期已实现收益 37,356,096.12 329,093,050.35 本期利润 37,356,096.12 329,093,050.35 本期净值收益率 1.3695% 1.4898% 3.1.2 期末数据和指标 报告期末(2019年06月30日) 期末基金资产净值 2,605,415,177.27 16,304,052,230.03 期末基金份额净值 1.0000 1.0000 注:1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变 动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动 收益,由于本基金采用摊余成本法核算,因此公允价值变动收益为零,本期已实现收 益和本期利润的金额相等。 2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益 水平要低于所列数字。 3、本基金收益分配按日结转份额。 3.2 基金净值表现 4 财通资管鑫管家货币市场基金 2019年半年度报告摘要



































页,共 37页 3.2.1 基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 财通资管鑫管家货币A 阶段 份额净值 收益率① 份额净值 收益率标 准差② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较 基准收益 率标准差 ④ ①-③ ②-④ 过去一 个月 0.2026% 0.0024% 0.1110% 0.0000% 0.0916% 0.0024% 过去三 个月 0.6194% 0.0025% 0.3366% 0.0000% 0.2828% 0.0025% 过去六 个月 1.3695% 0.0024% 0.6695% 0.0000% 0.7000% 0.0024% 过去一 年 3.0861% 0.0023% 1.3500% 0.0000% 1.7361% 0.0023% 自基金 合同生 效起至 今 9.9445% 0.0023% 3.6210% 0.0000% 6.3235% 0.0023% 财通资管鑫管家货币B 阶段 份额净值 收益率① 份额净值 收益率标 准差② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较 基准收益 率标准差 ④ ①-③ ②-④ 过去一 个月 0.2224% 0.0024% 0.1110% 0.0000% 0.1114% 0.0024% 过去三 个月 0.6797% 0.0025% 0.3366% 0.0000% 0.3431% 0.0025% 过去六 个月 1.4898% 0.0024% 0.6695% 0.0000% 0.8203% 0.0024% 过去一 年 3.3335% 0.0023% 1.3500% 0.0000% 1.9835% 0.0023% 自基金 合同生 10.6540% 0.0023% 3.6210% 0.0000% 7.0330% 0.0023% 5 财通资管鑫管家货币市场基金 2019年半年度报告摘要



































页,共 37页 效起至 今 3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收 益率变动的比较 6 财通资管鑫管家货币市场基金 2019年半年度报告摘要



































页,共 37页 注:自基金合同生效至报告期末,财通资管鑫管家货币市场基金 A类基金份额净值收 益率为 9.9445%,同期业绩比较基准收益率为 3.6210%;财通资管鑫管家货币市场基金 B类基金份额净值收益率为 10.6540%,同期业绩比较基准收益率为 3.6210%。


§4


管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验


财通证券资产管理有限公司系财通证券股份有限公司的全资子公司,注册资本2亿元 人民币。2015年12月,公司获准开展公开募集证券投资基金管理业务。截至2019年 06月30日,公司共管理15只基金,分别为财通资管积极收益债券型发起式证券投资基 金、财通资管鑫管家货币市场基金、财通资管鑫逸回报混合型证券投资基金、财通资 管鑫锐回报混合型证券投资基金、财通资管鸿达纯债债券型证券投资基金、财通资管 睿智6个月定期开放债券型发起式证券投资基金、财通资管消费精选灵活配置混合型证 券投资基金、财通资管鑫盛6个月定期开放混合型证券投资基金、财通资管瑞享12个月 定期开放混合型证券投资基金、财通资管鸿睿12个月定期开放债券型证券投资基金、 财通资管鸿益中短债债券型证券投资基金、财通资管鸿利中短债债券型证券投资基金、 财通资管鸿运中短债债券型证券投资基金、财通资管价值成长混合型证券投资基金和 财通资管中证500指数增强型证券投资基金(LOF)。 7 财通资管鑫管家货币市场基金 2019年半年度报告摘要



































页,共 37页 4.1.2 基金经理(或基金经理小组)及基金经理助理简介 任本基金的基 金经理(助理 )期限 姓名 职务 任职 日期 离任 日期 证 券 从 业 年 限 说明 宫志 芳 本基金基金经理、财通资 管积极收益债券型发起式 证券投资基金、财通资管 鑫逸回报混合型证券投资 基金、财通资管鑫锐回报 混合型证券投资基金和财 通资管鸿达纯债债券型证 券投资基金基金经理。 2017- 08-18 - 8 武汉大学数理金融硕士, 中级经济师,2010年7月 进入浙江泰隆银行资金运 营部先后从事外汇交易和 债券交易;2012年3月进 入宁波通商银行金融市场 部筹备债券业务,主要负 责资金、债券投资交易, 同时15年初筹备并开展贵 金属自营业务;2016年3 月加入财通证券资产管理 有限公司。 邹舟 本基金基金经理。 2019- 05-22 - 3 美国本特利大学会计学硕 士、工商管理学硕士。20 16年4月加入财通证券资 产管理有限公司,历任固 定收益部交易员,固收公 募投资部基金经理助理。 夏金 涛 本基金基金经理助理、财 通资管睿智6个月定期开 放债券型发起式证券投资 基金、财通资管鸿益中短 债债券型证券投资基金和 财通资管鸿睿12个月定期 开放债券型证券投资基金 基金经理助理。 2019- 05-14 - 3 上海交通大学应用统计硕 士。2016年3月起加入财 通证券资产管理有限公司 ,历任固收私募投资部研 究员,主要负责产品研究 、宏观经济研究及信用债 分析。 8 财通资管鑫管家货币市场基金 2019年半年度报告摘要



































页,共 37页 注:1、上述任职日期为根据公司确定的聘任日期,离任日期为根据公司确定的解聘日 期;首任基金经理任职日期为基金合同生效日。 2、证券从业的涵义遵从行业协会《证券从业人员资格管理办法》相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明


在本报告期内,本基金管理人严格按照《证券投资基金法》和其他相关法律法规的 规定以及《财通资管鑫管家货币市场基金基金合同》、《财通资管鑫管家货币市场基 金招募说明书》的约定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产。本报 告期内,基金运作合法合规,没有发生损害基金份额持有人利益的行为。 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况


本基金管理人一贯公平对待旗下管理的所有基金和组合,制定并严格遵守相应的制 度和流程,通过系统和人工等方式在各环节严格控制交易公平执行。报告期内,本公 司严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和《财通证券资产管 理有限公司公平交易管理办法》等规定。 4.3.2 异常交易行为的专项说明


报告期内未发现本基金存在异常交易行为。报告期内,未出现涉及本基金的交易所 公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量5%的情况,本基 金与本公司管理的其他基金在不同时间窗下(如日内、3日内、5日内)同向交易的交 易价差未出现异常。 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析


宏观数据回顾:上半年PMI偏弱,除3、4月份外,制造业PMI均位于荣枯线下方。投 资方面,有所企稳但仍然偏弱,前五个月全国固定资产投资(不含农户)同比增长5.6%, 基建投资(不含电力)同比增长4.0%,制造业投资增速约2.7%。消费方面,增速减慢, 今年前五个月,社会消费品零售总额增长约8.1%,较去年同期下降约1.4个百分点,乘 用车销售下降约15%。就业方面5月城镇调查失业率报5.0%保持稳定,但城镇新增就业 与PMI从业人员数据走弱。通胀方面,上半年CPI从1.7一路上行至2.7,主要受猪肉和 水果价格的拉动;PPI整体持续偏弱,受到下游产业需求不振影响。上半年社融增速略 有企稳;进出口增速均有所回落。


一季度,货币政策整体保持了相对宽松的态势。进入4月,货币政策边际收紧,债券 市场进入一波相对深度的调整,债券收益率上行。5月,中美贸易再添变数,包商银行 9 财通资管鑫管家货币市场基金 2019年半年度报告摘要



































页,共 37页 事件引发风险偏好回落,货币政策边际放松,央行定向中小银行和非银,债券收益率 下行。总体来看,二季度,货币政策先边际收紧随后逐步放松,债券收益率先上后下。 央行6月27日二季度货币政策会议纪要发布,在当前总需求较弱的背景下,我国货币政 策保持了边际宽松的连续性。主要强调了以下几点内容:关于经济形势,认为“当前 我国经济呈现健康发展,经济增长保持韧性”,“人民币汇率总体稳定,应对外部冲 击的能力增强”。关于宏观杠杆,“宏观杠杆率高速增长势头得到初步遏制”。货币 政策表述方面,“加强宏观政策协调。稳健的货币政策要松紧适度,把好货币供给总 闸门,不搞大水漫灌,保持广义货币M2和社会融资规模增速与国内生产总值名义增速 相匹配”。对于货币政策总基调,强调了“深化利率市场化改革,保持人民币汇率在 合理均衡水平上的基本稳定”,“在推动高质量发展中防范化解风险,把握好处置风 险的力度和节奏,稳定市场预期”。总体来看,当前总需求较弱背景下,货币政策仍 有望保持边际宽松,货币政策基调大概率回归“总体稳健、定向宽松”。长期来看, 我国货币政策调控方式在从数量型向价格型主导转变的过程中,预计逆回购、MLF等政 策工具利率或仍有下调空间。


报告期内,根据对市场趋势以及流动性指标和持有人结构的分析,本基金以高评级 国股同业存单、高评级国股短期存款、短期逆回购、高评级高流动性信用债作为主要 配置资产,进行了合理分析和配比选择,密切跟踪资金面和市场变化,在关键时点谨 慎且合理的使用杠杆和 调整久期,在流动性和安全性第一的前提下,以投资者利益为 先,提高了组合的配置收益,也实现了较好的业绩。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现


本报告期内,财通资管鑫管家货币市场基金A类基金份额净值收益率为1.3695%,同 期业绩比较基准收益率为0.6695%,优于同期业绩比较基准0.7000%;财通资管鑫管家 货币市场基金B类基金份额净值收益率为1.4898%,同期业绩比较基准收益率为 0.6695%,优于同期业绩比较基准0.8203%。 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望


预计下半年经济偏弱但仍具有韧性,具体表现为:投资中地产表现不弱、基建或小 幅改善、制造业底部徘徊,但扣除价格后实际固定投资增速仍强;出口增速有所回落 但顺差仍可支撑;居民消费或有望在减税政策持续促进下有所改善;通胀方面,下半 年生猪补栏、夏令水果上市等或将对CPI起到平抑作用,预计CPI温和上涨幅度可控; 短期内下游产业需求不振或延续,PPI预计整体继续偏弱。


下半年“六稳”形势依然不容乐观,未来财政政策或进一步加大灵活性,有望使用 更多政策工具精准发力进一步加快减税降费落地速度,更加注意与货币政策协同配合。 货币政策方面:中国人民银行货币政策委员会2019年第二季度例会指出,坚持创新和 10 财通资管鑫管家货币市场基金 2019年半年度报告摘要



































页,共 37页 完善宏观调控,适时适度实施逆周期调节,加强宏观政策协调。稳健的货币政策松紧 适度,把好货币供给总闸门,不搞“大水漫灌”,保持广义货币M2和社会融资规模增 速与国内生产总值名义增速相匹配。


下半年资金利率或短期内保持稳定、窄幅波动,但如果全球经济和贸易形势继续恶 化,美联储转向降息,我国有跟进的可能性。


下半年信用债市场或分化更严重,信用利差特别是低评级债的信用利差可能会进一 步走阔,市场机构风险偏好或一时难以好转,中高评级信用债收益率或呈现震荡小幅 下行,但需要警惕金融供给侧改革可能对负债端稳定性造成的冲击,降低杠杆,进一 步提高风险偏好。 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明


根据中国证监会相关规定及基金合同约定,本基金管理人应严格按照新准则、中国 证监会相关规定和基金合同关于估值的约定,对基金所持有的投资品种进行估值。本 基金托管人根据法律法规要求履行估值及净值计算的复核责任。会计师事务所在估值 调整导致基金资产净值的变化在0.25%以上时对所采用的相关估值模型、假设及参数的 适当性发表审核意见并出具报告。定价服务机构按照商业合同约定提供定价服务。其 中,本基金管理人为了确保估值工作的合规开展,建立了负责估值工作决策和执行的 专门机构,组成人员包括主管基金运营的公司领导或其授权人、投资风控工作负责人、 证券研究工作负责人、法律监察工作负责人及基金会计工作负责人等,以上人员具有 丰富的风控、证券研究、合规、会计方面的专业经验。同时,根据基金管理公司制定 的相关制度,估值工作决策机构的成员中不包括基金经理。本报告期内,参与估值流 程各方之间无重大利益冲突。 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明


根据本基金合同及招募说明书的有关规定,本基金每日将基金净收益分配给基金份 额持有人,当日收益参与下一日的收益分配,并按日支付且结转为相应的基金份额。 4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明


报告期内,本基金未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基 金资产净值低于五千万元的情形。 §5


托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 11 财通资管鑫管家货币市场基金 2019年半年度报告摘要



































页,共 37页


本报告期内,中国银行股份有限公司(以下称“本托管人”)在财通资管鑫管家货 币市场基金(以下称“本基金”)的托管过程中,严格遵守《证券投资基金法》及其 他有关法律法规、基金合同和托管协议的有关规定,不存在损害基金份额持有人利益 的行为,完全尽职尽责地履行了应尽的义务。 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明


本报告期内,本托管人根据《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和 托管协议的规定,对本基金管理人的投资运作进行了必要的监督,对基金资产净值的 计算、基金净值收益率的计算以及基金费用开支等方面进行了认真地复核,未发现本 基金管理人存在损害基金份额持有人利益的行为。 5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见


本报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告(注:财务会计报 告中的“金融工具风险及管理”部分未在托管人复核范围内)、投资组合报告等数据 真实、准确和完整。 §6 半年度财务会计报告(未经审计) 6.1 资产负债表 会计主体:财通资管鑫管家货币市场基金 报告截止日:2019年06月30日 单位:人民币元 资 产 本期末 2019年06月30日 上年度末 2018年12月31日 资 产:


银行存款 841,962,725.44 333,334,869.10 结算备付金 51,126.42 - 存出保证金 30,078.94 27,183.49 交易性金融资产 13,352,797,152.76 14,243,815,806.50 其中:股票投资 - - 基金投资 - - 债券投资 13,345,297,152.76 14,236,315,806.50 资产支持证券投资 7,500,000.00 7,500,000.00 12 财通资管鑫管家货币市场基金 2019年半年度报告摘要



































页,共 37页 贵金属投资 - - 衍生金融资产 - - 买入返售金融资产 6,140,797,743.99 5,750,956,374.57 应收证券清算款 232,046,005.46 - 应收利息 58,578,767.33 99,832,167.59 应收股利 - - 应收申购款 53,153,525.75 319,180.64 递延所得税资产 - - 其他资产 24,493,203.06 - 资产总计 20,703,910,329.15 20,428,285,581.89 负债和所有者权益 本期末 2019年06月30日 上年度末 2018年12月31日 负 债:


短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 - - 卖出回购金融资产款 1,780,987,128.11 2,578,220,372.65 应付证券清算款 - - 应付赎回款 - - 应付管理人报酬 4,675,335.13 5,326,443.02 应付托管费 1,558,445.04 1,775,480.99 应付销售服务费 700,458.46 608,061.65 应付交易费用 1,039,865.03 460,163.28 应交税费 247,982.20 650,142.95 应付利息 584,827.73 2,878,560.95 应付利润 4,509,403.37 6,051,690.34 递延所得税负债 - - 其他负债 139,476.78 443,498.63 负债合计 1,794,442,921.85 2,596,414,414.46 所有者权益: 实收基金 18,909,467,407.30 17,831,871,167.43 13 财通资管鑫管家货币市场基金 2019年半年度报告摘要



































页,共 37页 未分配利润 - - 所有者权益合计 18,909,467,407.30 17,831,871,167.43 负债和所有者权益总计 20,703,910,329.15 20,428,285,581.89 注:报告截止日2019年6月30日,基金份额净值1.0000元,基金份额总额 18,909,467,407.30份,其中A类基金份额2,605,415,177.27份,B类基金份额 16,304,052,230.03份。 6.2 利润表 会计主体:财通资管鑫管家货币市场基金 本报告期:2019年01月01日至2019年06月30日 单位:人民币元 项 目 本期2019年01月01日 至201 9年06月30日 上年度可比期间 2018年01月01日至2018 年06月30日 一、收入 463,604,361.50 333,500,996.50 1.利息收入 379,737,709.41 325,385,356.79 其中:存款利息收入 19,545,788.38 5,965,510.53 债券利息收入 253,427,220.00 204,973,487.02 资产支持证券利息收 入 141,257.04 271,823.01 买入返售金融资产收 入 106,623,443.99 114,174,536.23 其他利息收入 - - 2.投资收益(损失以“-”填 列) 83,866,652.09 8,115,639.71 其中:股票投资收益 - - 基金投资收益 - - 债券投资收益 83,866,652.09 8,115,639.71 资产支持证券投资收 益 - - 贵金属投资收益 - - 衍生工具收益 - - 14 财通资管鑫管家货币市场基金 2019年半年度报告摘要



































页,共 37页 股利收益 - - 3.公允价值变动收益(损失 以“-”号填列) - - 4.汇兑收益(损失以“-” 号填列) - - 5.其他收入(损失以“-”号 填列) - - 减:二、费用 97,155,215.03 51,863,928.97 1.管理人报酬 37,234,699.98 19,961,678.38 2.托管费 12,411,566.59 6,653,892.88 3.销售服务费 4,527,287.32 2,837,863.13 4.交易费用 - 55.80 5.利息支出 34,094,119.76 22,082,557.43 其中:卖出回购金融资产支 出 34,094,119.76 22,082,557.43 6.税金及附加 293,043.20 199,936.21 7.其他费用 8,594,498.18 127,945.14 三、利润总额(亏损总额以 “-”号填列) 366,449,146.47 281,637,067.53 减:所得税费用 - - 四、净利润(净亏损以“-” 号填列) 366,449,146.47 281,637,067.53 6.3 所有者权益(基金净值)变动表 会计主体:财通资管鑫管家货币市场基金 本报告期:2019年01月01日至2019年06月30日 单位:人民币元 本期 2019年01月01日至2019年06月30日 项 目 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益(基金净 值) 17,831,871,16 7.43 - 17,831,871,167.4 3 15 财通资管鑫管家货币市场基金 2019年半年度报告摘要



































页,共 37页 二、本期经营活动产生的基 金净值变动数(本期利润) - 366,449,146.4 7 366,449,146.47 三、本期基金份额交易产生 的基金净值变动数(净值减 少以“-”号填列) 1,077,596,239 .87 - 1,077,596,239.87 其中:1.基金申购款 96,656,725,25 9.48 - 96,656,725,259.4 8 2.基金赎回款 -95,579,129,0 19.61 - -95,579,129,019. 61 四、本期向基金份额持有人 分配利润产生的基金净值变 动(净值减少以“-”号填列 ) - -366,449,146. 47 -366,449,146.47 五、期末所有者权益(基金 净值) 18,909,467,40 7.30 - 18,909,467,407.3 0 上年度可比期间 2018年01月01日至2018年06月30日 项 目 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益(基金净 值) 7,767,089,596 .44 - 7,767,089,596.44 二、本期经营活动产生的基 金净值变动数(本期利润) - 281,637,067.5 3 281,637,067.53 三、本期基金份额交易产生 的基金净值变动数(净值减 少以“-”号填列) 5,753,416,937 .04 - 5,753,416,937.04 其中:1.基金申购款 77,941,516,82 7.80 - 77,941,516,827.8 0 2.基金赎回款 -72,188,099,8 90.76 - -72,188,099,890. 76 四、本期向基金份额持有人 分配利润产生的基金净值变 动(净值减少以“-”号填列 ) - -281,637,067. 53 -281,637,067.53 16 财通资管鑫管家货币市场基金 2019年半年度报告摘要



































页,共 37页 五、期末所有者权益(基金 净值) 13,520,506,53 3.48 - 13,520,506,533.4 8 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告6.1至6.4财务报表由下列负责人签署: 马晓立 ————————— 基金管理人负责人 刘博 ————————— 主管会计工作负责人 刘博 ————————— 会计机构负责人 6.4 报表附注 6.4.1 基金基本情况


财通资管鑫管家货币市场基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会 (以下简称“中国证监会”)证监许可[2016]第2128号《关于准予财通资管鑫管家货币 市场基金注册的批复》核准,由财通证券资产管理有限公司依照《中华人民共和国证 券投资基金法》和《财通资管鑫管家货币市场基金基金合同》负责公开募集。本基金 为契约型开放式,存续期限不定,首次设立募集不包括认购资金利息共募集人民币 12,459,878,642.53元,业经普华永道中天会计师事务所有限公司普华永道中天验字 (2016)第1352号验资报告予以验证。经向中国证监会备案,《财通资管鑫管家货币市 场基金基金合同》于2016年10月25日正式生效,基金合同生效日的基金份额总额为 12,460,559,512.66份基金份额,其中认购资金利息折合680,870.13份基金份额。本基 金的基金管理人为财通证券资产管理有限公司,基金托管人为中国银行股份有限公司。


根据《财通资管鑫管家货币市场基金基金合同》和《财通资管鑫管家货币市场基金 招募说明书》的规定,本基金根据基金份额持有人持有本基金的份额数量进行基金份 额类别划分。本基金将设A类和B类两类基金份额,两类基金份额按照不同的费率计提 销售服务费用,两类基金份额单独设置基金代码,并单独公布每万份基金已实现收益 和七日年化收益率。


根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《财通资管鑫管家货币市场基金基金合 同》的有关规定,本基金的投资范围为法律法规及监管机构允许投资的金融工具,包 括:现金、期限在1年以内(含1年)的银行存款、债券回购、中央银行票据、同业存 单;剩余期限在397天以内(含397天)的债券、非金融企业债务融资工具、资产支持 证券以及中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的金融工具。本基金 的业绩比较基准为同期中国人民银行公布的七天通知存款利率(税后)。 6.4.2 会计报表的编制基础 17 财通资管鑫管家货币市场基金 2019年半年度报告摘要



































页,共 37页


本基金的财务报表按照财政部于2006年2月15日及以后期间颁布的《企业会计准则- 基本准则》、各项具体会计准则及相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监 会颁布的《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和半年度报告>》、中国证 券投资基金业协会(以下简称“中国基金业协会”)颁布的《证券投资基金会计核算业 务指引》、《财通资管鑫管家货币市场基金基金合同》和中国证监会、中国基金业协 会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。


本财务报表以持续经营为基础编制。 6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明


本财务报表符合企业会计准则的要求,真实、完整地反映了本基金2019年6月30日的 财务状况以及2019年1月1日至6月30日期间的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。


此外,本财务报表同时符合如会计报表附注6.4.2所列示的其他有关规定的要求。 6.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明


本基金本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。 6.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 6.4.5.1 会计政策变更的说明


本基金本报告期未发生会计政策变更。 6.4.5.2 会计估计变更的说明


本基金本报告期未发生会计估计变更。 6.4.5.3 差错更正的说明


本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。 6.4.6 税项


根据财政部、国家税务总局财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》 、财税[2016]36号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46号 《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、财税[2016]70号 《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》、财税[2016]140号《关于明确金 融房地产开发教育辅助服务等增值税政策的通知》、财税[2017]2号《关于资管产品增 值税政策有关问题的补充通知》、财税[2017]56号《关于资管产品增值税有关问题的 通知》、财税[2017]90号《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》及 18 财通资管鑫管家货币市场基金 2019年半年度报告摘要



































页,共 37页 其他相关财税法规和实务操作,主要税项列示如下:


(1)资管产品运营过程中发生的增值税应税行为,以资管产品管理人为增值税纳税 人。资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为,暂适用简易计税方 法,按照3%的征收率缴纳增值税。对资管产品在2018年1月1日前运营过程中发生的增 值税应税行为,未缴纳增值税的,不再缴纳;已缴纳增值税的,已纳税额从资管产品 管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。


对证券投资基金管理人运用基金买卖债券的转让收入免征增值税,对国债、地方政 府债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税。资管产品管理人运营资管产品提供的 贷款服务,以2018年1月1日起产生的利息及利息性质的收入为销售额。


(2)对基金从证券市场中取得的收入,包括买卖债券的差价收入,债券的利息收入及 其他收入,暂不征收企业所得税。


(3)对基金取得的企业债券利息收入,应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣 代缴20%的个人所得税。


(4)本基金的城市维护建设税、教育费附加和地方教育费附加等税费按照实际缴纳增 值税额的适用比例计算缴纳。 6.4.7 关联方关系 6.4.7.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况


本基金本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。 6.4.7.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方 关联方名称 与本基金的关系 财通证券资产管理有限公司 基金管理人、注册登记机构、基金销售机构 中国银行股份有限公司 基金托管人、基金销售机构 财通证券股份有限公司 基金管理人的控股股东、基金销售机构 中银国际证券 基金托管人的控股子公司 注:下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 6.4.8 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 6.4.8.1 通过关联方交易单元进行的交易 6.4.8.1.1 股票交易 本基金本报告期内及上年度可比期间未通过关联方交易单元进行股票交易。 6.4.8.1.2 权证交易 19 财通资管鑫管家货币市场基金 2019年半年度报告摘要



































页,共 37页 本基金本报告期内及上年度可比期间未通过关联方交易单元进行权证交易。 6.4.8.1.3 债券交易 金额单位:人民币元 本期 2019年01月01日至2019年06月30 日 上年度可比期间 2018年01月01日至2018年06月30 日 关联方名称 成交金额 占当期债券成 交总额的比例 成交金额 占当期债券 成交总额的 比例 财通证券股 份有限公司 330,417,242.47 100.00% 442,170,605.74 91.22% 6.4.8.1.4 债券回购交易 金额单位:人民币元 本期 2019年01月01日至2019年06月30日 上年度可比期间 2018年01月01日至2018年06月30 日 关联方名 称 成交金额 占当期债券 回购成交总 额的比例 成交金额 占当期债 券回购成 交总额的 比例 财通证券 股份有限 公司 26,465,365,000.00 96.12% 59,950,864,200.00 86.46% 6.4.8.1.5 应支付关联方的佣金 金额单位:人民币元 本期 2019年01月01日至2019年06月30日 关联方名称 当期佣 金 占当期佣金总 量的比例 期末应付佣 金余额 占期末应付佣金 总额的比例 财通证券股份有限公司 225,17 0.72 100.00% 33,041.72 100.00% 20 财通资管鑫管家货币市场基金 2019年半年度报告摘要



































页,共 37页 上年度可比期间 2018年01月01日至2018年06月30日 关联方名称 当期佣 金 占当期佣金总 量的比例 期末应付佣 金余额 占期末应付佣金 总额的比例 财通证券股份有限公司 66,336 .07 95.36% 43,922.01 100.00% 注:1、上述佣金参考市场价格经本基金的基金管理人与对方协商确定,以扣除由中国 证券登记结算有限责任公司收取的证管费、经手费和由券商承担的证券结算风险基金 后的净额列示。 2、该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和市 场信息服务等。 6.4.8.2 关联方报酬 6.4.8.2.1 基金管理费 单位:人民币元 项目 本期 2019年01月01日至201 9年06月30日 上年度可比期间 2018年01月01日至201 8年06月30日 当期发生的基金应支付的管理费 37,234,699.98 19,961,678.38 其中:支付销售机构的客户维护费 4,795,517.02 3,200,159.56 注:基金管理费按基金前一日的资产净值乘以0.30%的管理费年费率来计算,具体计算 方法如下:每日应计提基金管理费=前一日该基金资产净值×年管理费率÷当年天数。 基金管理费每日计提,逐日累计至每月月末,按月支付。 6.4.8.2.2 基金托管费 单位:人民币元 项目 本期 2019年01月01日至2019 年06月30日 上年度可比期间 2018年01月01日至2018 年06月30日 当期发生的基金应支付的托管费 12,411,566.59 6,653,892.88 注:基金托管费按基金前一日的资产净值乘以0.10%的托管费年费率来计算,具体计算 方法如下:每日应计提基金托管费=前一日该基金资产净值×年托管费率÷当年天数。 基金托管费每日计提,逐日累计至每月月末,按月支付。 21 财通资管鑫管家货币市场基金 2019年半年度报告摘要



































页,共 37页 6.4.8.2.3 销售服务费 单位:人民币元 本期 2019年01月01日至2019年06月30日 当期发生的基金应支付的销售服务费 获得销售服务费的各关联方 名称 财通资管鑫管家货 币A 财通资管鑫管家货 币B 合计 财通证券资产管理有限公司 21,058.23 908,398.67 929,456.90 中国银行股份有限公司 32,837.65 2,751.54 35,589.19 财通证券股份有限公司 3,315,504.79 124,127.95 3,439,632. 74 合计 3,369,400.67 1,035,278.16 4,404,678. 83 上年度可比期间 2018年01月01日至2018年06月30日 当期发生的基金应支付的销售服务费 获得销售服务费的各关联方 名称 财通资管鑫管家货 币A 财通资管鑫管家货 币B 合计 财通证券资产管理有限公司 10,976.36 446,853.62 457,829.98 中国银行股份有限公司 31,780.58 2,017.06 33,797.64 财通证券股份有限公司 2,211,231.83 121,810.40 2,333,042. 23 合计 2,253,988.77 570,681.08 2,824,669. 85 注:本基金A类基金份额的销售服务费按前一日A类基金份额的基金资产净值的0.25%的 年费率计提,具体计算方法如下:每日A类基金份额应计提的基金销售服务费=前一日 A类基金份额的基金资产净值×年费率÷当年天数,基金销售服务费每日计提,逐日累 计至每月月末,按月支付。 B类基金份额的销售服务费按前一日B类基金份额的基金资产净值的0.01%的年费率计提, 具体计算方法如下:每日B类基金份额应计提的基金销售服务费=前一日B类基金份额 的基金资产净值×年费率÷当年天数,基金销售服务费每日计提,逐日累计至每月月 末,按月支付。 22 财通资管鑫管家货币市场基金 2019年半年度报告摘要



































页,共 37页 6.4.8.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 单位:人民币元 本期 2019年01月01日至2019年06月30日 债券交易金额 基金逆回购 基金正回购 银行间市场交易的 各关联方名称 基金买 入 基金卖 出 交易金额 利息收入 交易金 额 利息支 出 中银国际证券 - - 303,188,000. 00 91,201.2 9 - - 6.4.8.4 各关联方投资本基金的情况 6.4.8.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 财通资管鑫管家货币A 份额单位:份 项目 本期 2019年01月01日至2019 年06月30日 上年度可比期间 2018年01月01日至2 018年06月30日 报告期初持有的基金份额 - - 报告期间申购/买入总份额 - - 报告期间因拆分变动份额 - - 减:报告期间赎回/卖出总份额 - - 报告期末持有的基金份额 - - 报告期末持有的基金份额占基金 总份额比例 - - 财通资管鑫管家货币B 份额单位:份 项目 本期 2019年01月01日至2019 年06月30日 上年度可比期间 2018年01月01日至2 018年06月30日 报告期初持有的基金份额 234,446,188.07 - 报告期间申购/买入总份额 3,298,431.64 151,489,654.61 23 财通资管鑫管家货币市场基金 2019年半年度报告摘要



































页,共 37页 报告期间因拆分变动份额 - - 减:报告期间赎回/卖出总份额 50,000,000.00 - 报告期末持有的基金份额 187,744,619.71 151,489,654.61 报告期末持有的基金份额占基金 总份额比例 0.99% 1.12% 注:1、期间申购/买入总份额含红利再投份额。 2、基金管理人在本年度申购本基金的交易委托财通证券资产管理有限公司直销柜台办 理,无申购费用。 6.4.8.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 财通资管鑫管家货币A 份额单位:份 本期末 2019年06月30日 上年度末 2018年12月31日 关联方名 称 持有的基金份额 持有的基金 份额占基金 总份额的比 例 持有的基金份额 持有的基金份 额占基金总份 额的比例 - - - - - 份额单位:份 财通资管鑫管家货币B 本期末 2019年06月30日 上年度末 2018年12月31日 关联方名 称 持有的基金份额 持有的基金 份额占基金 总份额的比 例 持有的基金份额 持有的基金份 额占基金总份 额的比例 财通证券 股份有限 公司 2,549,699,412.71 13.48% 1,719,270,164.36 9.64% 6.4.8.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位:人民币元 24 财通资管鑫管家货币市场基金 2019年半年度报告摘要



































页,共 37页 本期 2019年01月01日至2019年06月30 日 上年度可比期间 2018年01月01日至2018年06月30 日 关联方名称 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 中国银行股 份有限公司 172,041,270.29 7,408,023.80 153,649,645.77 3,191,391.92 注:本基金的活期银行存款由基金托管人中国银行股份有限公司保管,按银行同业利 率计息。 6.4.8.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 本基金本报告期内及上年度可比期间未在承销期内参与关联方承销的证券。 6.4.8.7 其他关联交易事项的说明 本基金本报告期内及上年度可比期间无其他关联交易事项。 6.4.9 期末(2019年06月30日)本基金持有的流通受限证券 6.4.9.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 本基金本期末无因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 6.4.9.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 本基金本期末未持有暂时停牌等流通受限股票。 6.4.9.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 6.4.9.3.1 银行间市场债券正回购


截至本报告期末 2019年 6月 30日止,本基金从事银行间市场债券正回购交易形成 的卖出回购证券款余额 1,780,987,128.11元,是以如下债券作为抵押: 金额单位:人民币元 债券代码 债券名称 回购到期日 期末估值单 价 数量(张) 期末估值总 额 130217 13国开17 2019-07-01 100.23 5,000,000 501,134,74 3.69 140224 14国开24 2019-07-01 100.51 1,300,000 130,658,47 4.92 140445 14农发45 2019-07-01 100.58 500,000 50,290,906 25 财通资管鑫管家货币市场基金 2019年半年度报告摘要



































页,共 37页 .83 150303 15进出03 2019-07-01 100.67 500,000 50,335,703 .96 150402 15农发02 2019-07-01 100.71 600,000 60,423,608 .43 150410 15农发10 2019-07-01 100.85 1,300,000 131,110,96 6.04 170305 17进出05 2019-07-01 100.77 400,000 40,309,159 .82 180216 18国开16 2019-07-01 100.01 600,000 60,005,432 .80 111808283 18中信银行 CD283 2019-07-04 99.70 1,030,000 102,687,20 8.53 111809344 18浦发银行 CD344 2019-07-01 99.80 1,100,000 109,776,64 2.16 111810601 18兴业银行 CD601 2019-07-01 99.37 2,750,000 273,270,98 1.90 111818307 18华夏银行 CD307 2019-07-01 99.12 700,000 69,386,518 .00 111907092 19招商银行 CD092 2019-07-03 99.43 1,100,000 109,368,29 5.93 111909175 19浦发银行 CD175 2019-07-02 99.43 1,000,000 99,432,113 .51 111915225 19民生银行 CD225 2019-07-02 99.44 1,200,000 119,327,54 2.00 合计 19,080,000 1,907,518, 298.52 注:期末估值总额=期末估值单价(保留小数点后无限位)×数量。 6.4.9.3.2 交易所市场债券正回购


本基金本报告期末无交易所市场债券正回购中作为抵押的债券。 6.4.10 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 26 财通资管鑫管家货币市场基金 2019年半年度报告摘要



































页,共 37页


截至资产负债表日,本基金无需要说明的其他重要事项。 §7


投资组合报告 7.1 期末基金资产组合情况 金额单位:人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的 比例(%) 1 固定收益投资 13,352,797,152.76 64.49 其中:债券 13,345,297,152.76 64.46 资产支持证券 7,500,000.00 0.04 2 买入返售金融资产 6,140,797,743.99 29.66 其中:买断式回购的买入返售 金融资产 - - 3 银行存款和结算备付金合计 842,013,851.86 4.07 4 其他各项资产 368,301,580.54 1.78 5 合计 20,703,910,329.15 100.00 注:由于四舍五入的原因,期末市值占期末总资产比例的分项之和与合计可能有尾差。 7.2 债券回购融资情况 金额单位:人民币元 序号 项目 占基金资产净值比例(%) 1 报告期内债券回购融资余额 10.33 其中:买断式回购融资 0.12 序号 项目 金额 占基金资产净值比例( %) 2 报告期末债券回购融资余额 1,780,987,128.11 9.42 其中:买断式回购融资 - - 注:上表中报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每日融资余 额占基金资产净值比例的简单平均值。 27 财通资管鑫管家货币市场基金 2019年半年度报告摘要



































页,共 37页 债券正回购的资金余额超过基金资产净值的20%的说明 在本报告期内本货币市场基金债券正回购的资金余额未超过资产净值的20%。 7.3 基金投资组合平均剩余期限 7.3.1 投资组合平均剩余期限基本情况 项目 天数 报告期末投资组合平均剩余期限 68 报告期内投资组合平均剩余期限最高值 92 报告期内投资组合平均剩余期限最低值 66 报告期内投资组合平均剩余期限超过120天情况说明 本报告期内本货币市场基金投资组合平均剩余期限未超过120天。 7.3.2 期末投资组合平均剩余期限分布比例 序号 平均剩余期限 各期限资产占基金资 产净值的比例(%) 各期限负债占基金资 产净值的比例(%) 1 30天以内 43.96 9.42 其中:剩余存续期超过397 天的浮动利率债 - - 2 30天(含)—60天 13.92 - 其中:剩余存续期超过397 天的浮动利率债 - - 3 60天(含)—90天 20.99 - 其中:剩余存续期超过397 天的浮动利率债 0.53 - 4 90天(含)—120天 7.59 - 其中:剩余存续期超过397 天的浮动利率债 - - 5 120天(含)—397天(含) 22.30 - 其中:剩余存续期超过397 天的浮动利率债 0.37 - 合计 108.77 9.42 28 财通资管鑫管家货币市场基金 2019年半年度报告摘要



































页,共 37页 注:由于四舍五入的原因,各期限资产占基金资产净值比例的分项之和与合计可能有 尾差。 7.4 报告期内投资组合平均剩余存续期超过240天情况说明 本报告期内本货币市场基金投资组合平均剩余期限未超过240天。 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 金额单位:人民币元 序号 债券品种 摊余成本 占基金资产净值比例( %) 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 1,084,682,820.65 5.74 其中:政策性金融债 1,084,682,820.65 5.74 4 企业债券 100,260,635.69 0.53 5 企业短期融资券 2,814,955,068.76 14.89 6 中期票据 90,723,852.81 0.48 7 同业存单 9,254,674,774.85 48.94 8 其他 - - 9 合计 13,345,297,152.76 70.57 10 剩余存续期超过397天的浮动 利率债券 170,809,486.63 0.90 7.6 期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名债券投资明细 金额单位:人民币元 序号 债券代码 债券名称 债券数量(张) 摊余成本 占基金资产净 值比例(%) 1 130217 13国开17 5,000,000 501,134,743 .69 2.65 2 111909175 19浦发银行C D175 4,500,000 447,444,510 .81 2.37 3 111903077 19农业银行C D077 4,500,000 447,321,763 .26 2.37 29 财通资管鑫管家货币市场基金 2019年半年度报告摘要



































页,共 37页 4 111810601 18兴业银行C D601 4,500,000 447,170,697 .66 2.36 5 111809344 18浦发银行C D344 4,300,000 429,126,873 .91 2.27 6 111808283 18中信银行C D283 4,000,000 398,785,275 .85 2.11 7 111809239 18浦发银行C D239 3,500,000 348,968,467 .79 1.85 8 111811229 18平安银行C D229 3,500,000 348,806,715 .22 1.84 9 111915225 19民生银行C D225 3,500,000 348,038,664 .18 1.84 10 111910258 19兴业银行C D258 3,300,000 328,057,675 .69 1.73 7.7 “影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离 项目 偏离情况 报告期内偏离度的绝对值在0.25(含)-0.5%间的次数 - 报告期内偏离度的最高值 0.1616% 报告期内偏离度的最低值 -0.0407% 报告期内每个工作日偏离度的绝对值的简单平均值 0.0667% 注:此处偏离度的最高值及下行的偏离度的最低值均指数学意义上的最高值、最低值。 报告期内负偏离度的绝对值达到0.25%情况说明 本基金本报告期内不存在负偏离度的绝对值达到0.25%的情况。 报告期内正偏离度的绝对值达到0.5%情况说明 本基金本报告期内不存在正偏离度的绝对值达到0.5%的情况。 7.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细 金额单位:人民币元 序号 证券代码 证券名称 数量(份) 公允价值 占基金资产净 30 财通资管鑫管家货币市场基金 2019年半年度报告摘要



































页,共 37页 值比例(%) 1 149811 借呗56A1 75,000 7,500,000.00 0.04 注:本基金本报告期末只持有上述一只资产支持证券。 7.9 投资组合报告附注 7.9.1 基金计价方法说明


鉴于货币市场基金的特性,本基金采用摊余成本法计算基金资产净值,即本基金按 持有债券投资的票面利率或商定利率每日计提应收利息,并按实际利率法在其剩余期 限内摊销其买入时的溢价或折价,以摊余的成本计算基金资产净值。


为了避免采用摊余成本法计算的基金资产净值与按市场利率或交易市价计算的基金 资产净值发生重大偏离,从而对基金持有人的利益产生稀释或不公平的结果,基金管 理人采用“影子定价”,即于每一计价日采用市场利率和交易价格对基金持有的计价 对象进行重新评估,当基金资产净值与其他可参考公允价值指标产生重大偏离的,应 按其他公允价值指标对组合的账面价值进行调整,调整差额确认为“公允价值变动损 益”,并按其他公允价值指标进行后续计量。如基金份额净值恢复至1.0000元,可恢 复使用摊余成本法估算公允价值。如有确凿证据表明按上述规定不能客观反映基金资 产公允价值的,基金管理人可根据具体情况,在与基金托管人商议后,按最能反映基 金资产公允价值的方法估值。 7.9.2 报告期内本基金投资的前十名证券中19浦发银行CD175(证券代码: 111909175)、18浦发银行CD344(证券代码:111809344)、18中信银行CD283(证券 代码:111808283)、18浦发银行CD239(证券代码:111809239)、18平安银行 CD229(证券代码:111811229)及19民生银行CD225(证券代码:111915225)的发行 主体在本报告编制日前一年内受到公开处罚。报告期内本基金投资的前十名证券的其 他发行主体未出现被监管部门立案调查,或在报告编制日一年以内受到公开谴责、处 罚的情形。





报告期内本基金投资的前十名证券之一19浦发银行CD175(证券代码: 111909175)、18浦发银行CD344(证券代码:111809344)、18浦发银行CD239(证券 代码:111809239)的发行主体上海浦东发展银行股份有限公司于2018年7月26日收到 处罚决定书(银反洗罚决字〔2018〕3号),并处以人民币170万元罚款。 报告期内本基金投资的前十名证券之一18中信银行CD283(证券代码: 111808283)的发行主体中信银行股份有限公司于2018年11月19日收到处罚决定书(银 保监银罚决字〔2018〕14号),并处以人民币2280万元罚款。 31 财通资管鑫管家货币市场基金 2019年半年度报告摘要



































页,共 37页 报告期内本基金投资的前十名证券之一18平安银行CD229(证券代码: 111811229)的发行主体平安银行股份有限公司于2018年7月26日收到处罚决定书(银 反洗罚决字〔2018〕2号),并处以人民币140万元罚款。





报告期内本基金投资的前十名证券之一19民生银行CD225(证券代码: 111915225)的发行主体中国民生银行股份有限公司于2018年11月9日收到处罚决定书 (银保监银罚决字〔2018〕5号),并处以人民币200万元罚款,于2018年11月9日收到 处罚决定书(银保监银罚决字〔2018〕8号),并处以人民币3160万元罚款。 本基金管理人对该证券投资决策程序的说明如下:本基金管理人对证券投资有严 格的投资决策流程控制。本基金对该证券的投资也严格执行投资决策流程。在对该证 券的选择上,严格执行公司个券审核流程。在对该证券的持有过程中研究员密切关注 债券发行主体动向。在上述处罚发生时及时分析其对该投资决策的影响,经过分析认 为此事件对债券发行主体财务状况、经营成果和现金流量未产生重大的实质性影响, 所以不影响对该债券基本面和投资价值的判断。 7.9.3 期末其他各项资产构成 单位:人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 30,078.94 2 应收证券清算款 232,046,005.46 3 应收利息 58,578,767.33 4 应收申购款 53,153,525.75 5 其他应收款 24,493,203.06 6 待摊费用 - 7 其他 - 8 合计 368,301,580.54 7.9.4 投资组合报告附注的其他文字描述部分


由于四舍五入的原因,分项之和与合计项之间可能存在尾差。 §8


基金份额持有人信息 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位:份 份额 持有 户均持有的 持有人结构 32 财通资管鑫管家货币市场基金 2019年半年度报告摘要



































页,共 37页 机构投资者 个人投资者 级别 人户 数( 户) 基金份额 持有份额 占总 份额 比例 持有份额 占总份 额比例 财通 资管 鑫管 家货 币A 30,8 37 84,489.90 79,701,082.68 3.06% 2,525,714,094. 59 96.94% 财通 资管 鑫管 家货 币B 219 74,447,727. 08 15,804,950,647 .45 96.94 % 499,101,582.58 3.06% 合计 31,0 56 608,882.90 15,884,651,730 .13 84.00 % 3,024,815,677. 17 16.00% 注:分级基金机构/个人投资者持有份额占总份额比例的计算中,对下属分级基金,比 例的分母采用各自级别的份额,对合计数,比例的分母采用下属分级基金份额的合计 数(即期末基金份额总额)。 8.2 期末货币市场基金前十名份额持有人情况 序号 持有人类别 持有份额(份) 占总份额比例 1 券商类机构 2,549,699,412.71 13.48% 2 银行类机构 512,241,150.64 2.71% 3 其他机构 500,035,790.97 2.64% 4 其他机构 392,526,805.36 2.08% 5 其他机构 365,420,211.56 1.93% 6 其他机构 342,000,000.00 1.81% 7 券商类机构 336,781,642.50 1.78% 8 券商类机构 300,021,474.58 1.59% 9 其他机构 290,349,830.62 1.54% 10 其他机构 289,201,388.56 1.53% 33 财通资管鑫管家货币市场基金 2019年半年度报告摘要



































页,共 37页 8.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 份额级别 持有份额总数( 份) 占基金总份额比 例 财通资管鑫管家 货币A 428,416.56 0.02% 财通资管鑫管家 货币B 0.00 0.00% 基金管理人所有从业人员持 有本基金 合计 428,416.56 0.00% 注:1、本表列示“占基金总份额比例”中,对下属分级基金,为占各自级别份额的比例; 对合计数, 为占期末基金份额总额的比例。 2、期末本公司基金从业人员未持有本基金的B级份额。 8.4 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况 项目 份额级别 持有基金份额总量的数 量区间(万份) 财通资管鑫管家货币A 0~10 财通资管鑫管家货币B 0 本公司高级管理人员、基金投资 和研究部门负责人持有本开放式 基金 合计 0~10 财通资管鑫管家货币A 0~10 财通资管鑫管家货币B 0 本基金基金经理持有本开放式基 金 合计 0~10 §9


开放式基金份额变动 单位:份 财通资管鑫管家货币A 财通资管鑫管家货币B 基金合同生效日(2016年10月25 日)基金份额总额 1,873,176,855.71 10,587,382,656.95 本报告期期初基金份额总额 1,391,447,520.37 16,440,423,647.06 本报告期基金总申购份额 42,279,412,685.27 54,377,312,574.21 减:本报告期基金总赎回份额 41,065,445,028.37 54,513,683,991.24 本报告期基金拆分变动份额 - - 本报告期期末基金份额总额 2,605,415,177.27 16,304,052,230.03 34 财通资管鑫管家货币市场基金 2019年半年度报告摘要



































页,共 37页 注:A类和B类总申购份额含因红利再投、份额升降级等原因导致的调增份额,总赎回 份额含因份额升降级等原因导致的调减份额。 §10


重大事件揭示 10.1 基金份额持有人大会决议


本报告期内,本基金未召开基金份额持有人大会。 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动


本报告期内,无基金管理人的重大人事变动。2019年5月,陈四清先生因工作调动, 辞去中国银行股份有限公司董事长职务。上述人事变动已按相关规定备案、公告。 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼


本报告期内,未涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。 10.4 基金投资策略的改变


本报告期内基金投资策略无改变。 10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况


本报告期内本基金聘请的会计师事务所未发生变更。 10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况


本报告期内,本基金管理人、托管人及其高级管理人员未受监管部门的稽查或处罚。 10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位:人民币元 股票交易 应支付该券商的佣金 券商名称 交易单 元数量 成交金额 占当期 股票成 交总额 的比例 佣金 占当期 佣金总 量的比 例 备注 兴业证券 1 - - - - - 天风证券 1 - - - - - 35 财通资管鑫管家货币市场基金 2019年半年度报告摘要



































页,共 37页 海通证券 1 - - - - - 华宝证券 1 - - - - - 华泰证券 1 - - - - - 财通证券 2 - - 225,170.72 100.00% - 注:此处的佣金指通过单一券商的交易单元进行股票、权证等交易而合计支付该券商 的佣金合计,不单指股票交易佣金。 10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位:人民币元 债券交易 债券回购交易 权证交易 基金交易 券商名称 成交 金额 占当期 债券成 交总额 的比例 成交金 额 占当期 债券回 购成交 总额的 比例 成 交 金 额 占当期 权证成 交总额 的比例 成 交 金 额 占当期 基金成 交总额 的比例 兴业证券 - - 1,067, 460,00 0.00 3.88% - - - - 天风证券 - - - - - - - - 海通证券 - - - - - - - - 华宝证券 - - - - - - - - 华泰证券 - - - - - - - - 财通证券 330,4 17,24 2.47 100.00% 26,465 ,365,0 00.00 96.12% - - - - 注:a.本基金管理人负责选择证券经营机构,租用其交易单元作为本基金的交易单元。 基金交易单元的选择标准如下: 1、经营行为稳健规范,内控制度健全,在业内有良好的声誉; 2、具备基金运行所需的高效、安全的通讯条件,交易设施满足基金进行证券交易的需 要; 3、具有较强的全方位金额服务能力和水平,包括但不限于:有较好的研究能力和行业 分析能力,能及时、全面地向公司提供高质量的特定要求,提供专门研究报告,具有 36 财通资管鑫管家货币市场基金 2019年半年度报告摘要



































页,共 37页 开发量化投资组合模型的能力;能积极为公司投资业务的开展,投资信息的交流以及 其他方面业务的开展提供良好的服务和支持。 b.基金交易单元的选择程序如下: 1、本基金管理人根据上述标准考察后确定选用交易单元的证券经营机构。 2、基金管理人和被选中的证券经营机构签订交易单元租用协议。 c.国金证券退租交易单元1个。 10.8 偏离度绝对值超过0.5%的情况 本基金本报告期内不存在偏离度的绝对值达到0.5%的情况。 §11


影响投资者决策的其他重要信息 11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况 本基金本报告期内无单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况。 11.2 影响投资者决策的其他重要信息


无 财通证券资产管理有限公司 二〇一九年八月二十七日 37