东方红益鑫纯债债券型证券投资基金
2019年半年度报告（摘要）
2019年 6月 30日
基金管理人：上海东方证券资产管理有限公司
基金托管人：中国工商银行股份有限公司
送出日期：2019年 8月 27日
东方红益鑫纯债债券 2019年半年度报告摘要
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§1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告由董事长签发。
基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2019年 8月 22日复核了本
报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核
内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书及其更新。
本半年度报告摘要摘自半年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读半年度报告正文。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2019年 01月 01日起至 06月 30日。
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§2 基金简介
2.1 基金基本情况
基金简称 东方红益鑫纯债债券
基金主代码
003668
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2016年 11月 28日
基金管理人 上海东方证券资产管理有限公司
基金托管人 中国工商银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 1,180,465,912.71份
基金合同存续期 不定期
下属分级基金的基金简称 东方红益鑫纯债债券 A 东方红益鑫纯债债券 C
下属分级基金的交易代码
003668 003669
报告期末下属分级基金的份额总额 454,125,979.51份 726,339,933.20份
2.2 基金产品说明
投资目标 本基金为纯债基金，主要通过分析影响债券市场的各类要素，对债
券组合的平均久期、期限结构、类属品种进行有效配置，追求长期
稳定的投资回报。
投资策略 本基金将采用自上而下的方法，在充分研究基本宏观经济形势以及
微观市场主体的基础上，对市场基本利率、债券类产品收益率、货
币类产品收益率等大类产品收益率水平变化进行评估，并结合各类
别资产的波动性以及流动性状况分析，针对不同行业、不同投资品
种选择投资策略，以此做出最佳的资产配置及风险控制。
业绩比较基准 中债综合全价指数（0571.CS）收益率。
风险收益特征 本基金为债券型基金，属于证券投资基金中的较低风险品种，其预
期风险与预期收益高于货币市场基金，低于混合型基金和股票型基
金。
2.3 基金管理人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 上海东方证券资产管理有限公司 中国工商银行股份有限公司
姓名 李云亮 郭明
联系电话
021-63325888 010-66105799
信息披露
负责人
电子邮箱
service@dfham.com custody@icbc.com.cn
客户服务电话
4009200808 95588
传真
021-63326981 010-66105798
2.4 信息披露方式
登载基金半年度报告正文的管理人互联网
网址
www.dfham.com
基金半年度报告备置地点
上海东方证券资产管理有限公司
上海市中山南路
318号 2号楼 31层
中国工商银行股份有限公司
北京市西城区复兴门
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内大街 55号
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位：人民币元
3.1.1 期间数据和指标 报告期(2019年 1月 1日-2019年 6月 30日)
东方红益鑫纯债债券 A 东方红益鑫纯债债券 C
本期已实现收益
9,602,160.53 25,317,784.09
本期利润
9,322,147.70 23,058,576.78
加权平均基金份额本期利润
0.0229 0.0189
本期基金份额净值增长率
2.36% 2.15%
3.1.2 期末数据和指标 报告期末(2019年 6月 30日)
期末可供分配基金份额利润
0.0461 0.0353
期末基金资产净值
483,848,607.08 765,885,965.98
期末基金份额净值
1.0655 1.0544
注:：1、表中的“期末”均指报告期最后一日，即 6月 30日；“本期”指 2019年 1月 1日-
2019年 6月 30日。
2、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低
于所列数字。
3、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除
相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
4、期末可供分配利润，采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数
（为期末余额，不是当期发生数）。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
东方红益鑫纯债债券 A
阶段
份额净值增
长率①
份额净值增
长率标准差
②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①－③ ②－④
过去一个月
0.49% 0.02% 0.28% 0.03% 0.21% -0.01%
过去三个月
1.01% 0.04% -0.24% 0.06% 1.25% -0.02%
过去六个月
2.36% 0.04% 0.24% 0.06% 2.12% -0.02%
过去一年
6.22% 0.04% 2.82% 0.06% 3.40% -0.02%
东方红益鑫纯债债券 2019年半年度报告摘要
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自基金合同生
效起至今效起
至今
12.82% 0.05% -0.28% 0.08% 13.10% -0.03%
东方红益鑫纯债债券 C
阶段
份额净值增
长率①
份额净值增
长率标准差
②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①－③ ②－④
过去一个月
0.45% 0.02% 0.28% 0.03% 0.17% -0.01%
过去三个月
0.89% 0.04% -0.24% 0.06% 1.13% -0.02%
过去六个月
2.15% 0.04% 0.24% 0.06% 1.91% -0.02%
过去一年
5.82% 0.04% 2.82% 0.06% 3.00% -0.02%
自基金合同生
效起至今
11.69% 0.05% -0.28% 0.08% 11.97% -0.03%
注:1、自基金合同生效日起至今指 2016年 11月 28日-2019年 6月 30日。
2、根据基金合同中投资策略及投资限制的有关规定，本基金的业绩比较基准＝中债综合全价指
数（0571.CS）收益率
本基金每个交易日对业绩比较基准进行再平衡处理，t日收益率（benchmarkt）按下列公式计算：
benchmarkt=100%*[t日中债综合全价指数（0571.CS）收益率/(t-1日中债综合全价指数
（0571.CS）收益率)-1]
其中，t=1,2,3,．．．T，T表示时间截至日；
t日至 T日的期间收益率（benchmarkTt）按下列公式计算：
benchmarkTt=[∏Tt(1+benchmarkt)]-1
其中，T=2,3,4,．．．；∏Tt(1+benchmarkt)表示 t日至 T日的(1+benchmarkt)数学连乘。
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3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准
收益率变动的比较
注:截止日期为 2019年 6月 30日。
§4 管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
上海东方证券资产管理有限公司成立于 2010年 7月 28日，是国内首家获中国证监会批准设
立的券商系资产管理公司。公司经中国证券监督管理委员会《关于核准东方证券股份有限公司设
立证券资产管理子公司的批复》（证监许可[2010]518号）批准，由东方证券股份有限公司出资
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3亿元在原东方证券资产管理业务总部的基础上成立。2013年 8月，公司成为首家获得“公开募
集证券投资基金管理业务资格”的证券公司。公司主要业务为证券资产管理业务和公开募集证券
投资基金业务。截至 2019年 6月 30日，本基金管理人共管理东方红新动力灵活配置混合型证券
投资基金、东方红产业升级灵活配置混合型证券投资基金、东方红睿丰灵活配置混合型证券投资
基金（LOF）、东方红睿阳三年定期开放灵活配置混合型证券投资基金、东方红睿元三年定期开
放灵活配置混合型发起式证券投资基金、东方红中国优势灵活配置混合型证券投资基金、东方红
领先精选灵活配置混合型证券投资基金、东方红稳健精选混合型证券投资基金、东方红睿逸定期
开放混合型发起式证券投资基金、东方红策略精选灵活配置混合型发起式证券投资基金、东方红
京东大数据灵活配置混合型证券投资基金、东方红优势精选灵活配置混合型发起式证券投资基金、
东方红收益增强债券型证券投资基金、东方红 6个月定期开放纯债债券型发起式证券投资基金、
东方红信用债债券型证券投资基金、东方红睿轩三年定期开放灵活配置混合型证券投资基金、东
方红汇阳债券型证券投资基金、东方红稳添利纯债债券型发起式证券投资基金、东方红汇利债券
型证券投资基金、东方红睿满沪港深灵活配置混合型证券投资基金（LOF）、东方红沪港深灵活
配置混合型证券投资基金、东方红睿华沪港深灵活配置混合型证券投资基金、东方红战略精选沪
港深混合型证券投资基金、东方红价值精选混合型证券投资基金、东方红优享红利沪港深灵活配
置混合型证券投资基金、东方红益鑫纯债债券型证券投资基金、东方红智逸沪港深定期开放混合
型发起式证券投资基金、东方红货币市场基金、东方红睿玺三年定期开放灵活配置混合型证券投
资基金、东方红目标优选三年定期开放混合型证券投资基金、东方红睿泽三年定期开放灵活配置
混合型证券投资基金、东方红创新优选三年定期开放混合型证券投资基金、东方红配置精选混合
型证券投资基金、东方红恒元五年定期开放灵活配置混合型证券投资基金、东方红核心优选一年
定期开放混合型证券投资基金三十五只证券投资基金。
4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介
任本基金的
基金经理
（助理）期
限
姓名 职务
任职
日期
离
任
日
期
证
券
从
业
年
限
说明
纪文静
上海东方证券资产管理有限
公司公募固定收益投资部副
总经理、兼任东方红领先精
选混合型证券投资基金、东
方红稳健精选混合型证券投
2016
年
11月
28日
- 12
硕士，曾任东海证券股份有限公司
固定收益部投资研究经理、销售交
易经理，德邦证券股份有限公司债
券投资与交易部总经理，上海东方
证券资产管理有限公司固定收益部
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资基金、东方红睿逸定期开
放混合型发起式证券投资基
金、东方红 6个月定期开放
纯债债券型发起式证券投资
基金、东方红收益增强债券
型证券投资基金、东方红信
用债债券型证券投资基金、
东方红稳添利纯债债券型发
起式证券投资基金、东方红
战略精选沪港深混合型证券
投资基金、东方红价值精选
混合型证券投资基金、东方
红益鑫纯债债券型证券投资
基金、东方红智逸沪港深定
期开放混合型发起式证券投
资基金基金经理。
副总监；现任上海东方证券资产管
理有限公司公募固定收益投资部副
总经理兼任东方红领先精选混合、
东方红稳健精选混合、东方红睿逸
定期开放混合、东方红 6个月定开
纯债、东方红收益增强债券、东方
红信用债债券、东方红稳添利纯债、
东方红战略精选混合、东方红价值
精选混合、东方红益鑫纯债债券、
东方红智逸沪港深定开混合基金经
理。具有基金从业资格，中国国籍。
徐觅
东方红策略精选灵活配置混
合型发起式证券投资基金、
东方红汇阳债券型证券投资
基金、东方红汇利债券型证
券投资基金、东方红益鑫纯
债债券型证券投资基金、东
方红货币市场基金、东方红
目标优选三年定期开放混合
型证券投资基金、东方红配
置精选混合型证券投资基金、
东方红核心优选一年定期开
放混合型证券投资基金基金
经理。
2016
年
12月
21日
- 12
硕士，曾任长信基金管理有限责任
公司基金事务部基金会计、交易管
理部债券交易员，广发基金管理有
限公司固定收益部债券交易员，富
国基金管理有限公司固定收益部基
金经理助理，上海东方证券资产管
理有限公司私募固定收益投资部投
资经理。现任上海东方证券资产管
理有限公司公募固定收益投资部基
金经理兼任东方红策略精选混合、
东方红汇阳债券、东方红汇利债券、
东方红益鑫纯债债券、东方红货币、
东方红目标优选定开混合、东方红
配置精选混合、东方红核心优选定
开混合基金经理。具有基金从业资
格，中国国籍。
注:1、上述表格内基金首任基金经理“任职日期”指基金合同生效日，“离任日期”指根据公司
决定确定的解聘日期；对此后非首任基金经理，基金经理的“任职日期”和“离任日期”均指根
据公司决定确定的聘任日期和解聘日期。
2、证券从业的涵义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期，上海东方证券资产管理有限公司作为本基金管理人，严格遵守《中华人民共和国
证券投资基金法》、《中华人民共和国证券法》、基金合同以及其它有关法律法规的规定，本着
诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，为基金份额持有人谋求最大利益，无损害基金
持有人利益的行为，本基金投资组合符合有关法规及基金合同的约定。
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4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
本基金管理人一贯公平对待旗下管理的所有基金和组合，制定并严格遵守相应的制度和流程，
通过系统和人工等方式在各环节严格控制交易公平执行。报告期内，本公司严格执行了《证券投
资基金管理公司公平交易制度指导意见》和《上海东方证券资产管理有限公司公平交易制度》的
规定。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
报告期内未发现本基金存在异常交易行为。
报告期内，未出现涉及本基金的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该
证券当日成交量 5%的情况。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
债券市场方面，年初以来政策逆周期调节效果逐步显现，信贷需求有所好转，一季度经济运
行开局平稳、好于预期。但受到中美贸易摩擦和银行接管事件引发同业市场波动的影响，尽管一
季度货币政策例会上重提“把好货币供给总闸门”，但短期流动性在央行多种政策工具努力下仍
然保持充裕，货币政策维持宽松局面。组合今年维持了配置高等级信用债和杠杆套息的策略，在
1月中旬降准后减持了部分长端利率债，降低组合久期；在 5月底银行接管事件发生时降低仓位
防御，并择机增配利率债，力争获得较好的收益。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现
截至本报告期末东方红益鑫纯债债券 A类的基金份额净值为 1.0655元,份额累计净值为
2.1255元；截至本报告期末东方红益鑫纯债债券 C类的基金份额净值为 1.0544元,份额累计净
值为 1.1144元。本报告期基金 A类份额净值增长率为 2.36%,同期业绩比较基准收益率为
0.24%；C类份额净值增长率为 2.15%,同期业绩比较基准收益率为 0.24%。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
整体来看，债券市场利差走阔的局面依然未变，投资级、投机级和垃圾债的板块分化已逐步
形成。稳增长与调结构长期共存，经济波动系统性下降，票息收益对组合贡献更为重要。我们将
以投资级信用债配置为主，争取稳定的获取利差收益；并发挥团队信用研究的传统优势，坚持自
下而上的个体研究，着重调研具有竞争优势的产业龙头和政策支持地区的城投债，努力为持有人
获取长期、稳健的回报。
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4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
本报告期内，本基金管理人严格遵守《企业会计准则》、《证券投资基金会计核算业务指引》
以及中国证监会发布的《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》等相关规定和基金
合同的约定，对基金所持有的投资品种进行估值，本基金托管人根据法律法规要求履行估值及净
值计算的复核责任。基金份额净值由基金管理人完成估值后，经基金托管人复核无误后由基金管
理人对外公布。
本基金管理人对投资品种进行估值时原则上应保持估值程序和技术的一致性，对旗下管理的
不同产品持有的具有相同特征的同一投资品种的估值调整原则、程序及技术应当一致（中国证监
会规定的特殊品种除外）。为了保障基金能真实、准确地反映投资品种的公允价值，本基金管理
人授权估值委员会负责建立健全估值决策体系，估值委员会成员由投资、研究、运营、合规、风
控等相关业务分管领导组成，运营业务分管领导为估值委员会主任委员，运营部是估值委员会的
日常办事机构，运营部的估值人员均具有专业会计学习经历，具有基金从业人员资格。对于基金
特殊估值调整事项，由估值委员会下设的估值业务工作小组提出调整方案并提交估值委员会审议，
保证基金估值的公平合理，保持估值政策和程序的一贯性。
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
本基金收益分配应遵循下列原则：
1、本基金的同一类别的每份基金份额享有同等分配权,由于本基金各类基金份额收取销售服
务费情况不同，各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同；
2、在符合有关基金分红条件的前提下，本基金收益每年最多分配 6次，每次基金收益分配
比例不低于截至收益分配基准日可供分配利润的 25%；
3、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资人可选择现金红利或将现金
红利按除权日的基金份额净值自动转为同一类别的基金份额进行再投资；若投资人不选择，本基
金默认的收益分配方式是现金分红；
4、基金收益分配基准日的某类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能
低于面值；
5、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。
报告期内，本基金实施利润分配的金额为 50,009,390.07元，其中 A类为 11,512,296.06元，
C类为 38,497,094.01元。
本基金将严格按照法律法规及基金合同约定进行收益分配。
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4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明
报告期内，本基金未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净
值低于五千万元的情形。
§5 托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
本报告期内，本基金托管人在对东方红益鑫纯债债券型证券投资基金的托管过程中，严格遵
守《证券投资基金法》及其他法律法规和基金合同的有关规定，不存在任何损害基金份额持有人
利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说
明
本报告期内，东方红益鑫纯债债券型证券投资基金的管理人——上海东方证券资产管理有限
公司在东方红益鑫纯债债券型证券投资基金的投资运作、基金资产净值计算、基金份额申购赎回
价格计算、基金费用开支等问题上，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，在各重要方面
的运作严格按照基金合同的规定进行。本报告期内，东方红益鑫纯债债券型证券投资基金份额持
有人进行了 2次利润分配，分配金额为 50,009,390.07元。
5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本托管人依法对上海东方证券资产管理有限公司编制和披露的东方红益鑫纯债债券型证券投
资基金 2019年半年度报告中财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报
告等内容进行了核查，以上内容真实、准确和完整。
§6 半年度财务会计报告（未经审计）
6.1 资产负债表
会计主体：东方红益鑫纯债债券型证券投资基金
报告截止日：2019年 6月 30日
单位：人民币元
资 产
本期末
2019年 6月 30日
上年度末
2018年 12月 31日
资 产：
银行存款
12,720,639.69 1,096,957.86
结算备付金
9,269,493.33 8,382,988.67
存出保证金
230,792.08 41,753.07
交易性金融资产
1,449,183,897.20 1,346,746,796.00
其中：股票投资
- -
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基金投资
- -
债券投资
1,449,183,897.20 1,346,746,796.00
资产支持证券投资
- -
贵金属投资
- -
衍生金融资产
- -
买入返售金融资产
- 101,143,711.72
应收证券清算款
- -
应收利息
28,193,421.32 28,159,740.59
应收股利
- -
应收申购款
814,123.01 3,323,460.46
递延所得税资产
- -
其他资产
- -
资产总计
1,500,412,366.63 1,488,895,408.37
负债和所有者权益
本期末
2019年 6月 30日
上年度末
2018年 12月 31日
负 债：
短期借款
- -
交易性金融负债
- -
衍生金融负债
- -
卖出回购金融资产款
233,000,000.00 250,000,000.00
应付证券清算款
10,018,324.26 -
应付赎回款
6,111,287.11 5,490,326.31
应付管理人报酬
698,567.40 543,001.19
应付托管费
232,855.80 181,000.40
应付销售服务费
319,483.02 255,094.46
应付交易费用
3,650.00 5,917.72
应交税费
113,256.15 107,029.66
应付利息
73,769.71 299,727.09
应付利润
- -
递延所得税负债
- -
其他负债
106,600.12 260,000.00
负债合计
250,677,793.57 257,142,096.83
所有者权益：
实收基金
1,180,465,912.71 1,157,266,273.81
未分配利润
69,268,660.35 74,487,037.73
所有者权益合计
1,249,734,573.06 1,231,753,311.54
负债和所有者权益总计
1,500,412,366.63 1,488,895,408.37
注: 报告截止日 2019年 6月 30日，基金份额总额 1,180,465,912.71份，其中东方红益鑫纯债
债券 A基金份额总额为 454,125,979.51份，基金份额净值 1.0655元；东方红益鑫纯债债券 C基
金份额总额为 726,339,933.20份，基金份额净值 1.0544元。
6.2 利润表
会计主体：东方红益鑫纯债债券型证券投资基金
东方红益鑫纯债债券 2019年半年度报告摘要
第 13页 共 29页
本报告期：2019年 1月 1日至 2019年 6月 30日
单位：人民币元
项 目
本期
2019年 1月 1日至 2019年 6月
30日
上年度可比期间
2018年 1月 1日至 2018年
6月 30日
一、收入
45,668,535.98 10,550,932.09
1.利息收入
40,681,613.64 6,879,160.46
其中：存款利息收入
275,672.27 45,654.95
债券利息收入
40,082,392.64 6,692,005.26
资产支持证券利息收入
-
买入返售金融资产收入
323,548.73 141,500.25
其他利息收入
-
2.投资收益（损失以“-”填列）
7,349,015.40 -663,083.97
其中：股票投资收益
-
基金投资收益
-
债券投资收益
7,349,015.40 -663,083.97
资产支持证券投资收益
-
贵金属投资收益
-
衍生工具收益
-
股利收益
-
3.公允价值变动收益（损失以“-
”号填列）
-2,539,220.14 4,334,775.06
4.汇兑收益（损失以“-”号填列）
-
5.其他收入（损失以“-”号填列）
177,127.08 80.54
减：二、费用
13,287,811.50 1,707,572.49
1．管理人报酬
5,173,902.05 792,933.15
2．托管费
1,724,633.95 264,310.96
3．销售服务费
2,581,954.62 43,532.13
4．交易费用
13,976.42 7,840.51
5．利息支出
3,566,364.16 427,914.36
其中：卖出回购金融资产支出
3,566,364.16 427,914.36
6．税金及附加
95,666.18 16,917.21
7．其他费用
131,314.12 154,124.17
三、利润总额（亏损总额以“-”号填
列）
32,380,724.48 8,843,359.60
减：所得税费用
-
四、净利润（净亏损以“-”号填
列）
32,380,724.48 8,843,359.60
6.3 所有者权益（基金净值）变动表
会计主体：东方红益鑫纯债债券型证券投资基金
东方红益鑫纯债债券 2019年半年度报告摘要
第 14页 共 29页
本报告期：2019年 1月 1日至 2019年 6月 30日
单位：人民币元
本期
2019年 1月 1日至 2019年 6月 30日
项目
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基金净值）
1,157,266,273.81 74,487,037.73 1,231,753,311.54
二、本期经营活动产生的基金净
值变动数（本期利润）
- 32,380,724.48 32,380,724.48
三、本期基金份额交易产生的基
金净值变动数
（净值减少以“-”号填列）
23,199,638.90 12,410,288.21 35,609,927.11
其中：1.基金申购款
2,295,387,949.58 154,862,216.45 2,450,250,166.03
2.基金赎回款
-2,272,188,310.68 -142,451,928.24 -2,414,640,238.92
四、本期向基金份额持有人分配
利润产生的基金净值变动（净值
减少以“-”号填列）
- -50,009,390.07 -50,009,390.07
五、期末所有者权益（基金净值）
1,180,465,912.71 69,268,660.35 1,249,734,573.06
上年度可比期间
2018年 1月 1日至 2018年 6月 30日
项目
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基金净值）
297,359,641.08 2,140,983.56 299,500,624.64
二、本期经营活动产生的基金净
值变动数（本期利润）
- 8,843,359.60 8,843,359.60
三、本期基金份额交易产生的基
金净值变动数
（净值减少以“-”号填列）
-83,027,539.05 -2,209,763.83 -85,237,302.88
其中：1.基金申购款
31,677,797.98 863,054.15 32,540,852.13
2.基金赎回款
-114,705,337.03 -3,072,817.98 -117,778,155.01
四、本期向基金份额持有人分配
利润产生的基金净值变动（净值
减少以“-”号填列）
- - -
五、期末所有者权益（基金净值）
214,332,102.03 8,774,579.33 223,106,681.36
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 6.1至 6.4财务报表由下列负责人签署：
潘鑫军 任莉 詹朋
基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人
东方红益鑫纯债债券 2019年半年度报告摘要
第 15页 共 29页
6.4 报表附注
6.4.1 基金基本情况
东方红益鑫纯债债券型证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会(以
下简称“中国证监会”)证监许可[2016]1635号《关于准予东方红益鑫纯债债券型证券投资基金
注册的批复》准予注册，由上海东方证券资产管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金
法》和《东方红益鑫纯债债券型证券投资基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型开放式
基金，存续期限不定，首次设立募集不包括认购资金利息共募集人民币 749,360,184.09元。业
经普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)普华永道中天验字(2016)第 1535号验资报告予以
验证。经向中国证监会备案，《东方红益鑫纯债债券型证券投资基金基金合同》于 2016年
11月 28日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为 749,572,390.15份基金份额，其中认
购资金利息折合 212,206.06份基金份额；其中 A类基金份额的基金份额总额为
548,938,732.33份，包含认购资金利息折合 161,757.87份，C类基金份额的基金份额总额为
200,633,657.82份，包含认购资金利息折合 50,448.19份。本基金的基金管理人为上海东方证
券资产管理有限公司，基金托管人为中国工商银行股份有限公司。
根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《东方红益鑫纯债债券型证券投资基金基金合同》
的有关规定，本基金投资的具有良好流动性的固定收益类金融工具，包括国内依法发行上市的国
家债券、地方政府债、政府支持机构债、金融债、次级债、中央银行票据、企业债、公司债、中
小企业私募债券、中期票据、短期融资券、可转换债券、可分离交易可转债、可交换债、证券公
司发行的短期公司债券、债券回购、资产支持证券、银行存款(包括协议存款、通知存款、定期
存款)、同业存单、货币市场工具、国债期货等金融工具以及法律法规或中国证监会允许基金投
资的其他固定收益类证券品种(但须符合中国证监会的相关规定)。本基金不参与股票、权证等权
益类资产的投资，可转债仅投资可分离交易可转债的纯债部分。如法律法规或监管机构以后允许
基金投资其他品种，基金管理人履行适当程序后，可以将其纳入投资范围，其投资比例遵循届时
有效法律法规或相关规定。本基金投资于债券的比例不低于基金资产的 80%；每个交易日日终在
扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后，现金或到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低
于基金资产净值的 5%。本基金的业绩比较基准为：中债综合全价指数(0571.CS)收益率。
6.4.2 会计报表的编制基础
本基金的财务报表按照财政部于 2006年 2月 15日及以后期间颁布的《企业会计准则－基本
准则》、各项具体会计准则及相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券
投资基金信息披露 XBRL模板第 3号<年度报告和半年度报告>》、中国证券投资基金业协会(以下
东方红益鑫纯债债券 2019年半年度报告摘要
第 16页 共 29页
简称“中国基金业协会”)颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《东方红益鑫纯债债券
型证券投资基金基金合同》和其他中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行
业实务操作编制。
本财务报表以持续经营为基础编制。
6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本基金 2019半年度财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金
2019年 6月 30日的财务状况以及 2019年 1月 1日至 2019年 6月 30日止期间的经营成果和基
金净值变动情况等有关信息。
6.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明
本基金本报告期会计报表所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告一致。
6.4.5 差错更正的说明
本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。
6.4.6 税项
根据财政部、国家税务总局财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税
[2012]85号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税
[2015]101号《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税
[2016]36号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46号《关于进一步明
确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、财税[2016]70号《关于金融机构同业往来等
增值税政策的补充通知》、财税[2016]140号《关于明确金融房地产开发教育辅助服务等增值税
政策的通知》、财税[2017]2号《关于资管产品增值税政策有关问题的补充通知》、财税
[2017]56号《关于资管产品增值税有关问题的通知》、财税[2017]90号《关于租入固定资产进
项税额抵扣等增值税政策的通知》及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下：
(1)资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人。资管
产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为，暂适用简易计税方法，按照 3%的征收
率缴纳增值税。对资管产品在 2018年 1月 1日前运营过程中发生的增值税应税行为，未缴纳增
值税的，不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中
抵减。
对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税，对国债、地方政府
债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税。资管产品管理人运营资管产品提供的贷款服务，以
2018年 1月 1日起产生的利息及利息性质的收入为销售额。2017年 12月 31日前取得的非货物
东方红益鑫纯债债券 2019年半年度报告摘要
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期货，可以选择按照实际买入价计算销售额，或者以 2017年最后一个交易日的非货物期货结算
价格作为买入价计算销售额。
(2)对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股票的股息、红利
收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。
(3)对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴
20%的个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得，持股期限在 1个月以内(含 1个月)
的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在 1个月以上至 1年(含 1年)的，暂减按
50%计入应纳税所得额；持股期限超过 1年的，暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限
售股，解禁后取得的股息、红利收入，按照上述规定计算纳税，持股时间自解禁日起计算；解禁
前取得的股息、红利收入继续暂减按 50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用 20%的税率计征
个人所得税。
(4)基金卖出股票按 0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。
(5)本基金的城市维护建设税、教育费附加和地方教育费附加等税费按照实际缴纳增值税额
的适用比例计算缴纳。
6.4.7 关联方关系
6.4.7.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况
本基金本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。
6.4.7.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方
关联方名称 与本基金的关系
上海东方证券资产管理有限公司（“东
证资管”）
基金管理人、基金销售机构
中国工商银行股份有限公司（“中国工
商银行”）
基金托管人、基金销售机构
东方证券股份有限公司（“东方证券”
）
基金管理人的股东、基金销售机构
上海东证期货有限公司（“东证期货”
）
基金管理人的股东的子公司
注:下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
6.4.8 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
6.4.8.1 通过关联方交易单元进行的交易
6.4.8.1.1 股票交易
注:本基金本报告期内及上年度可比期间未有通过关联方交易单元进行的股票交易。
东方红益鑫纯债债券 2019年半年度报告摘要
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6.4.8.1.2 债券交易
金额单位：人民币元
本期
2019年 1月 1日至 2019年 6月
30日
上年度可比期间
2018年1月1日至2018年6月30日
关联方名称
成交金额
占当期债券
成交总额的比例
（%）
成交金额
占当期债券
成交总额的比例
（%）
东方证券
3,386,289,290.39 95.70 324,299,742.95 74.50
6.4.8.1.3 债券回购交易
金额单位：人民币元
本期
2019年 1月 1日至 2019年 6月 30日
上年度可比期间
2018年1月1日至2018年6月30日
关联方名称
成交金额
占当期债券回购
成交总额的比例
（%）
成交金额
占当期债券回购
成交总额的比例
（%）
东方证券
12,758,800,000.00 100.00 1,670,100,000.00 93.81
6.4.8.1.4 权证交易
注:本基金本报告期内及上年度可比期间未有通过关联方交易单元进行的权证交易。
6.4.8.1.5 应支付关联方的佣金
注:本基金本报告期内及上年度可比期间未发生应支付关联方的佣金。
6.4.8.2 关联方报酬
6.4.8.2.1 基金管理费
单位：人民币元
项目
本期
2019年 1月 1日至 2019年
6月 30日
上年度可比期间
2018年 1月 1日至
2018年 6月 30日
当期发生的基金应支付的管理费
5,173,902.05 792,933.15
其中：支付销售机构的客户维护
费
2,124,944.92 125,623.57
注:1、本基金的管理费按前一日基金资产净值的 0.60%的年费率计提。管理费的计算方法如下：
H＝E×0.60%÷当年天数
H为每日应计提的基金管理费
E为前一日的基金资产净值
东方红益鑫纯债债券 2019年半年度报告摘要
第 19页 共 29页
基金管理费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付。若遇法定节假日、公休日等，支付日期
顺延。
2、实际支付销售机构的客户维护费以本基金管理人和各销售机构对账确认的金额为准。
6.4.8.2.2 基金托管费
单位：人民币元
项目
本期
2019年 1月 1日至 2019年
6月 30日
上年度可比期间
2018年 1月 1日至
2018年 6月 30日
当期发生的基金应支付的托管费
1,724,633.95 264,310.96
注:本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.20%的年费率计提。托管费的计算方法如下：
H＝E×0.20%÷当年天数
H为每日应计提的基金托管费
E为前一日的基金资产净值
基金托管费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付。若遇法定节假日、公休日等，支付日期
顺延。
6.4.8.2.3 销售服务费
单位：人民币元
本期
2019年 1月 1日至 2019年 6月 30日
当期发生的基金应支付的销售服务费
获得销售服务费的各关联
方名称
东方红益鑫纯债债券 A 东方红益鑫纯债债券 C 合计
东方证券
- 7,493.66 7,493.66
东证资管
- 247,079.36 247,079.36
工商银行
- 14,449.22 14,449.22
合计
- 269,022.24 269,022.24
上年度可比期间
2018年 1月 1日至 2018年 6月 30日
当期发生的基金应支付的销售服务费
获得销售服务费的各关联
方名称
东方红益鑫纯债债券 A 东方红益鑫纯债债券 C 合计
上海东方证券资产管理有
限公司
993.25 993.25
工商银行
21,582.87 21,582.87
东方证券
12,589.49 12,589.49
合计
- 35,165.61 35,165.61
注:本基金 C类份额的销售服务费率按前一日 C类基金资产净值的 0.40%的年费率计提。C类基金
份额的销售服务费计提的计算公式如下：
东方红益鑫纯债债券 2019年半年度报告摘要
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H＝E×0.40%÷当年天数
H为每日 C类基金份额应计提的基金销售服务费
E为前一日 C类基金份额的基金资产净值
基金销售服务费每日计提，逐日累计至每月月末，按月支付。若遇法定节假日、公休日等，支付
日期顺延。
6.4.8.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
单位：人民币元
本期
2019年 1月 1日至 2019年 6月 30日
债券交易金额 基金逆回购 基金正回购
银行间市场交易的
各关联方名称
基金买入 基金卖出 交易金额 利息收入 交易金额
利息
支出
上年度可比期间
2018年 1月 1日至 2018年 6月 30日
债券交易金额 基金逆回购 基金正回购
银行间市场交易的
各关联方名称
基金买入 基金卖出 交易金额 利息收入 交易金额
利息
支出
工商银行
- - - -
9,900,000
.00
1,003
.56
注:本基金本报告期内未与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交易。
6.4.8.4 各关联方投资本基金的情况
6.4.8.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
注:本基金的基金管理人于本基金本报告期内及上年度可比期间未运用固有资金投资本基金。
6.4.8.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
注:于本基金本报告期末及上年度末除基金管理人以外的其他关联方未投资本基金。
6.4.8.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位：人民币元
本期
2019年 1月 1日至 2019年 6月
30日
上年度可比期间
2018年1月1日至2018年6月30日
关联方名称
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
中国工商银行
12,720,639.69 134,830.64 754,759.30 24,551.95
注:本基金的银行存款由基金托管人中国工商银行保管，按银行同业利率计息。
东方红益鑫纯债债券 2019年半年度报告摘要
第 21页 共 29页
6.4.8.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
注:本基金本报告期内及上年度可比期间未在承销期内参与关联方承销的证券。
6.4.8.7 其他关联交易事项的说明
本基金支付给东证期货的期货交易手续费参考市场价格经本基金的基金管理人与对方协商确
定，以包括中国金融期货交易所收取的上交手续费的全额列示。于 2019年 6月 30日，本基金无
应付交易手续费余额(2018年 12月 31日：同)。于 2019年 1月 1日至 2019年 6月 30日，本基
金当期无交易手续费支出(2018年 1月 1日至 2018年 6月 30日：无)。
本基金用于期货交易结算的资金分别存放于东证期货的结算账户和保证金账户中，结算备付
金按银行同业利率计息，存出保证金不计息。于 2019年 6月 30日，本基金的结算备付金余额为
1,966,355.36元，无存出保证金余额。(2018年 12月 31日：结算备付金 1,959,218.17元，存
出保证金 0.00元)。于 2019年 1月 1日至 2019年 6月 30日，本基金当期结算备付金利息收入
7,099.30元(2018年 1月 1日至 2018年 6月 30日：7,047.54元)。
6.4.9 期末(2019年 6月 30日)本基金持有的流通受限证券
6.4.9.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
注:本基金本期末无因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券。
6.4.9.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票
注:本基金本期末未持有暂时停牌等流通受限股票。
6.4.9.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
6.4.9.3.1 银行间市场债券正回购
注:本基金本报告期末无从事债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额。
6.4.9.3.2 交易所市场债券正回购
截至本报告期末 2019年 06月 30日止，基金从事证券交易所债券正回购交易形成的卖出回
购证券款余额 233,000,000.00元，于 2019年 07月 01日、07月 05日、07月 12日、07月
24日、09月 23日到期，该类交易要求本基金在回购期内持有的证券交易所交易的债券和/或在
新质押式回购下转入质押库的债券，按证券交易所规定的比例折算为标准券后，不低于债券回购
交易的余额。
6.4.10 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
(1)公允价值
(a)金融工具公允价值计量的方法
东方红益鑫纯债债券 2019年半年度报告摘要
第 22页 共 29页
公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层
次决定：
第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。
第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。
第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。
(b)持续的以公允价值计量的金融工具
(i)各层次金融工具公允价值
于 2019年 6月 30日，本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中属于第
二层次的余额为 1,449,183,897.20元，无属于第一层次和第三层次的余额(2018年 12月 31日：
第二层次 1,346,746,796.00元，无第一层次和第三层次)。
(ii)公允价值所属层次间的重大变动
本基金以导致各层次之间转换的事项发生日为确认各层次之间转换的时点。
对于证券交易所上市的股票和债券，若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停时的交易不
活跃)、或属于非公开发行等情况，本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期
间及限售期间将相关股票和债券的公允价值列入第一层次；并根据估值调整中采用的不可观察输
入值对于公允价值的影响程度，确定相关股票和债券公允价值应属第二层次还是第三层次。
(iii)第三层次公允价值余额和本期变动金额
无。
(c)非持续的以公允价值计量的金融工具
于 2019年 6月 30日，本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产(2018年 12月 31日：
同)。
(d)不以公允价值计量的金融工具
不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价值与公允价值
相差很小。
(2)除公允价值外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。
§7 投资组合报告
7.1 期末基金资产组合情况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额
占基金总资产的比例
（%）
东方红益鑫纯债债券 2019年半年度报告摘要
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1
权益投资
- -
其中：股票
- -
2
基金投资
- -
3
固定收益投资
1,449,183,897.20 96.59
其中：债券
1,449,183,897.20 96.59
资产支持证券
- -
4
贵金属投资
- -
5
金融衍生品投资
- -
6
买入返售金融资产
- -
其中：买断式回购的买入返售金融资
产
- -
7
银行存款和结算备付金合计
21,990,133.02 1.47
8
其他各项资产
29,238,336.41 1.95
9
合计
1,500,412,366.63 100.00
7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
7.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合
注:本基金不参与股票投资，本基金本报告期末未持有境内股票。
7.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
注:本基金不参与股票投资，本基金本报告期末未持有通过港股通交易机制投资的港股。
7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
注:本基金不参与股票投资，本基金本报告期末未持有股票。
7.4 报告期内股票投资组合的重大变动
7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20名的股票明细
注:本基金本报告期未进行股票投资。
7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20名的股票明细
注:本基金本报告期未进行股票投资。
7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
注:本基金本报告期未进行股票投资。
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合
金额单位：人民币元
序号 债券品种 公允价值
占基金资产净值比例（％）
1
国家债券
- -
2
央行票据
- -
3
金融债券
534,183,000.00 42.74
其中：政策性金融债
219,129,000.00 17.53
东方红益鑫纯债债券 2019年半年度报告摘要
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4
企业债券
768,954,397.20 61.53
5
企业短期融资券
90,564,000.00 7.25
6
中期票据
55,482,500.00 4.44
7
可转债（可交换债）
- -
8
同业存单
- -
9
其他
- -
10
合计
1,449,183,897.20 115.96
7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
金额单位：人民币元
序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值
占基金资产
净值比例
（%）
1 190401
19农发 01
1,200,000 119,148,000.00 9.53
2 190201
19国开 01
700,000 69,972,000.00 5.60
3 143744
G18三峡 1
650,000 65,591,500.00 5.25
4 136483
16光大 02
500,000 49,990,000.00 4.00
5 155191
19信债 01
500,000 49,850,000.00 3.99
7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细
注:本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
注:本基金本报告期末未持有贵金属。
7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
注:本基金本报告期末未持有权证。
7.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
7.10.1 本期国债期货投资政策
本基金投资国债期货以套期保值为目的，以回避市场风险。故国债期货空头的合约价值主要
与债券组合的多头价值相对应。基金管理人通过动态管理国债期货合约数量，以萃取相应债券组
合的超额收益。
7.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
注:本基金本报告期未进行国债期货投资。
7.10.3 本期国债期货投资评价
本基金本报告期未进行国债期货投资。
7.11 投资组合报告附注
7.11.1
本基金持有的前十名证券的发行主体本期未出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一
东方红益鑫纯债债券 2019年半年度报告摘要
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年内受到公开谴责、处罚的情形。
7.11.2
基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。
7.11.3 期末其他各项资产构成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1
存出保证金
230,792.08
2
应收证券清算款
-
3
应收股利
-
4
应收利息
28,193,421.32
5
应收申购款
814,123.01
6
其他应收款
-
7
待摊费用
-
8
其他
-
9
合计
29,238,336.41
7.11.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细
注:本基金本报告期末未持有处于转股期的可转债。
7.11.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
注:本基金本报告期末未持有股票投资。
7.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入的原因，投资组合报告中市值占净值比例的分项之和与合计项之间可能存在尾
差。
§8 基金份额持有人信息
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位：份
持有人结构
机构投资者 个人投资者
份额级
别
持有人
户数(户)
户均持有的基
金份额
持有份额
占总份额
比例
（%）
持有份额
占总份额
比例
（%）
东方红
益鑫纯
债债券
A
836 543,212.89 334,342,659.53 73.62 119,783,319.98 26.38
东方红
3,213 226,062.85 37,302,470.03 5.14 689,037,463.17 94.86
东方红益鑫纯债债券 2019年半年度报告摘要
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益鑫纯
债债券
C
合计
4,049 291,545.05 371,645,129.56 31.48 808,820,783.15 68.52
注:分级基金机构/个人投资者持有份额占总份额比例的计算中，对下属分级基金，比例的分母采
用各自级别的份额，对合计数，比例的分母采用下属分级基金份额的合计数（即期末基金份额总
额）。
8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
项目 份额级别 持有份额总数（份） 占基金总份额比例（%）
东方红益鑫纯债债券 A
120,929.32 0.0266
基金管
理人所
有从业
人员持
有本基
金
东方红益鑫纯债债券 C
21,118.90 0.0029
合计
142,048.22 0.0120
注:从业人员持有基金占基金总份额比例的计算中，对下属分级基金，比例的分母采用各自级别
的份额，对合计数，比例的分母采用下属分级基金份额的合计数（即期末基金份额总额）。
8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况
项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区间（万份）
东方红益鑫纯债债券 A
0
本公司高级管理人员、
基金投资和研究部门
负责人持有本开放式
基金
东方红益鑫纯债债券 C
0
合计
0
东方红益鑫纯债债券 A
0
本基金基金经理持有
本开放式基金
东方红益鑫纯债债券 C
0
合计
0
§9 开放式基金份额变动
单位：份
项目
东方红益鑫纯债债券
A
东方红益鑫纯债债券
C
基金合同生效日（2016年 11月 28日）基金份
额总额
548,938,732.33 200,633,657.82
本报告期期初基金份额总额
327,553,334.13 829,712,939.68
本报告期基金总申购份额
408,178,920.79 1,887,209,028.79
东方红益鑫纯债债券 2019年半年度报告摘要
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减：本报告期基金总赎回份额
281,606,275.41 1,990,582,035.27
本报告期基金拆分变动份额（份额减少以“-
”填列）
-
本报告期期末基金份额总额
454,125,979.51 726,339,933.20
§10 重大事件揭示
10.1 基金份额持有人大会决议
本基金本报告期内没有召开基金份额持有人大会。
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
本报告期内，卢强同志自 2019年 5月 21日起辞去基金管理人副总经理职务；李云亮同
志自 2019年 5月 29日起兼任公司首席信息官职务。
本报告期内基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
报告期内无涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。
10.4 基金投资策略的改变
本基金本报告期内投资策略无改变。
10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况
为本基金进行审计的会计师事务所是普华永道中天会计师事务所有限公司。该会计师事
务所自本基金基金合同生效日起为本基金提供审计服务至今。
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
报告期内基金管理人、托管人及其高级管理人员无受稽查或处罚等情况。
10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
注:本报告期内本基金未有租用证券公司交易单元进行股票投资。
10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
金额单位：人民币元
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债券交易 债券回购交易 权证交易
券商名称
成交金额
占当期债券
成交总额的
比例
成交金额
占当期债券回
购
成交总额的比
例
成交金
额
占当期权证
成交总额的
比例
国泰君安
- - - - - -
国盛证券
136,838,009.57
3.87%
- - - -
中信建投
证券
- - - - - -
东方证券
3,386,289,290.39
95.70%
12,758,800,000.00
100.00%
- -
国信证券
- - - - - -
瑞银证券
- - - - - -
中信证券
- - - - - -
国金证券
- - - - - -
东吴证券
- - - - - -
信达证券
- - - - - -
东兴证券
- - - - - -
安信证券
- - - - - -
西部证券
- - - - - -
长江证券
- - - - - -
平安证券
- - - - - -
申万宏源
- - - - - -
民生证券
- - - - - -
中泰证券
15,390,316.44
0.43%
- - - -
东北证券
- - - - - -
光大证券
- - - - - -
海通证券
- - - - - -
宏信证券
- - - - - -
华创证券
- - - - - -
广发证券
- - - - - -
方正证券
- - - - - -
中金公司
- - - - - -
注:1、交易单元的选择标准和程序：
（1）选择标准：券商财务状况良好、经营行为规范，最近一年无重大违规行为；具有较强的研
究服务能力；交易佣金收费合理。
（2）选择程序：基金管理人根据以上标准对不同券商进行综合评价，然后根据评价选择券商，
与其签订协议租用交易单元。
东方红益鑫纯债债券 2019年半年度报告摘要
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2、报告期内本公司已取得上海交易所租用其他券商交易单元的资格并已按公司相关制度与流程
开展交易单元租用事宜，后续将陆续切换租用的其他券商交易单元；本公司已在深圳交易所获得
租用券商交易单元的资格，并已按公司相关制度与流程开展交易单元租用事宜。
3、本报告期内本基金租用交易单元的变更情况：新增中金公司交易单元 2个、方正证券交易单
元 1个、广发证券交易单元 1个、华创证券交易单元 1个、宏信证券交易单元 1个、海通证券交
易单元 1个、光大证券交易单元 1个、东北证券交易单元 1个、民生证券交易单元 1个、申万宏
源交易单元 1个、平安证券交易单元 1个、长江证券交易单元 1个、西部证券交易单元 1个、东
兴证券交易单元 1个、信达证券交易单元 1个、东吴证券交易单元 1个、国金证券交易单元 1个、
中信证券交易单元 1个、瑞银证券交易单元 1个、国信证券交易单元 1个、东方证券交易单元
1个、中信建投证券交易单元 2个、国泰君安交易单元 1个。
§11 影响投资者决策的其他重要信息
11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况
注:本基金本报告期内未发生单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况。
11.2 影响投资者决策的其他重要信息
无。
上海东方证券资产管理有限公司
2019年 8月 27日
