中欧数据挖掘多因子灵活配置混合型证券投资基金
2019年半年度报告
2019年 06月 30日
基金管理人:中欧基金管理有限公司
基金托管人:中国工商银行股份有限公司
送出日期:2019年 08月 26日
中欧数据挖掘多因子灵活配置混合型证券投资基金 2019年半年度报告
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§1
重要提示及目录
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半
年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2019年8月23日
复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报
告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基
金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应
仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2019年01月01日起至2019年06月30日止。
中欧数据挖掘多因子灵活配置混合型证券投资基金 2019年半年度报告
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1.2 目录
§1
重要提示及目录 .......................................................................................................................................2
1.1 重要提示 ...........................................................................................................................................2
1.2 目录 ...................................................................................................................................................3
§2
基金简介 ...................................................................................................................................................5
2.1 基金基本情况 ...................................................................................................................................5
2.2 基金产品说明 ...................................................................................................................................5
2.3 基金管理人和基金托管人 ...............................................................................................................5
2.4 信息披露方式 ...................................................................................................................................6
2.5 其他相关资料 ...................................................................................................................................6
§3 主要财务指标和基金净值表现 ................................................................................................................6
3.1 主要会计数据和财务指标 ...............................................................................................................6
3.2 基金净值表现 ...................................................................................................................................7
§4
管理人报告 .............................................................................................................................................10
4.1 基金管理人及基金经理情况 .........................................................................................................10
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 .................................................................11
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 .............................................................................11
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 .............................................................11
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 .............................................................12
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 .........................................................................12
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 .............................................................................12
4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 ......................................12
§5
托管人报告 .............................................................................................................................................12
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 .................................................................................12
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ..............13
5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ..............................13
§6 半年度财务会计报告(未经审计) ............................................................................................................13
6.1 资产负债表 .....................................................................................................................................13
6.2 利润表 .............................................................................................................................................15
6.3 所有者权益（基金净值）变动表 .................................................................................................16
6.4 报表附注 .........................................................................................................................................18
§7
投资组合报告 .........................................................................................................................................41
7.1 期末基金资产组合情况 .................................................................................................................41
7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 .........................................................................................42
7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 ......................................43
7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 .............................................................................................52
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 .........................................................................................54
7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ..................................54
7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 ......................54
7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ......................54
7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ..................................54
7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 .......................................................................54
7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 .......................................................................55
7.12 投资组合报告附注 .......................................................................................................................55
§8
基金份额持有人信息 .............................................................................................................................56
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 .....................................................................................56
8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 .........................................................................56
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8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况 ..........................................57
§9
开放式基金份额变动 .............................................................................................................................57
§10
重大事件揭示 .......................................................................................................................................57
10.1 基金份额持有人大会决议 ...........................................................................................................57
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ...........................................58
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 ...............................................................58
10.4 基金投资策略的改变 ...................................................................................................................58
10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 .......................................................................................58
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 .......................................................58
10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 ...................................................................................58
10.8 其他重大事件 ...............................................................................................................................60
§11
影响投资者决策的其他重要信息 .......................................................................................................62
11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 ............................................62
11.2 影响投资者决策的其他重要信息 ...............................................................................................63
§12
备查文件目录 .......................................................................................................................................63
12.1 备查文件目录 ...............................................................................................................................63
12.2 存放地点 .......................................................................................................................................63
12.3 查阅方式 .......................................................................................................................................63
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§2
基金简介
2.1 基金基本情况
基金名称
中欧数据挖掘多因子灵活配置混合型证券投
资基金
基金简称 中欧数据挖掘混合
基金主代码 001990
基金运作方式 契约型、开放式
基金合同生效日 2016年01月13日
基金管理人 中欧基金管理有限公司
基金托管人 中国工商银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 110,590,408.41份
基金合同存续期 不定期
下属分级基金的基金简称 中欧数据挖掘混合A 中欧数据挖掘混合C
下属分级基金的交易代码 001990 004234
报告期末下属分级基金的份额总额 87,291,650.61份 23,298,757.80份
2.2 基金产品说明
投资目标
在有效控制投资组合风险的前提下，通过积极主
动的资产配置，力争获得超越业绩比较基准的收益。
投资策略
本基金力争通过合理判断市场走势，配置股票、
股指期货、债券等投资工具的比例，通过定量与定性
相结合的方法精选个股，并适当运用股指期货对冲系
统性风险，注重风险与收益的平衡，力争实现基金资
产长期稳健增值。
业绩比较基准
中证500指数收益率*95%+中债综合指数收益率*5
%
风险收益特征
本基金为混合型基金，其预期收益及预期风险水
平高于债券型基金和货币市场基金，但低于股票型基
金，属于较高预期收益和预期风险水平的投资品种。
注：自2019年4月26日起，本基金的业绩比较基准由"沪深300指数收益率*60%+中债综合
指数收益率*40%"，变更为"中证500指数收益率*95%+中债综合指数收益率*5%"。
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2.3 基金管理人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 中欧基金管理有限公司 中国工商银行股份有限公司
姓名 黎忆海 郭明
联系电话 021-68609600 010-66105799
信息披
露负责
人
电子邮箱 liyihai@zofund.com custody@icbc.com.cn
客户服务电话 021-68609700、400-700-9700 95588
传真 021-33830351 010-66105798
注册地址
中国（上海）自由贸易试验区
陆家嘴环路333号五层
北京市西城区复兴门内大街5
5号
办公地址
中国（上海）自由贸易试验区
陆家嘴环路333号五层
北京市西城区复兴门内大街5
5号
邮政编码 200120 100140
法定代表人 窦玉明 陈四清
2.4 信息披露方式
本基金选定的信息披
露报纸名称
证券时报
登载基金半年度报告
正文的管理人互联网
网址
www.zofund.com
基金半年度报告备置
地点
基金管理人及基金托管人的住所
2.5 其他相关资料
项目 名称 办公地址
注册登记机构 中欧基金管理有限公司
中国（上海）自由贸易试验区陆家嘴
环路333号五层
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位：人民币元
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报告期(2019年01月01日-2019年06月30日)
3.1.1 期间数据和指标
中欧数据挖掘混合A 中欧数据挖掘混合C
本期已实现收益 18,905,685.68 4,407,061.27
本期利润 22,130,876.23 3,943,896.62
加权平均基金份额本期
利润
0.2343 0.1629
本期加权平均净值利润
率
24.08% 16.92%
本期基金份额净值增长
率
24.49% 24.04%
3.1.2 期末数据和指标 报告期末(2019年06月30日)
期末可供分配利润 1,017,399.36 -141,294.39
期末可供分配基金份额
利润
0.0117 -0.0061
期末基金资产净值 88,309,049.97 23,157,463.41
期末基金份额净值 1.0117 0.9939
3.1.3 累计期末指标 报告期末(2019年06月30日)
基金份额累计净值增长
率
9.91% 0.90%
注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变
动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收
益。
2、期末可供分配利润采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的
孰低数(为期末余额，不是当期发生数)。
3、所述基金业绩指标不包括基金份额持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后
实际收益水平要低于所列数字。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
中欧数据挖掘混合A
阶段
份额净值
增长率①
份额净值
增长率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较
基准收益
率标准差
①-③ ②-④
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④
过去一个月 3.67% 1.34% 0.77% 1.32% 2.90% 0.02%
过去三个月 -5.59% 1.67% -8.16% 1.57% 2.57% 0.10%
过去六个月 24.49% 1.62% 7.21% 1.30% 17.28% 0.32%
过去一年 7.70% 1.56% -0.89% 1.11% 8.59% 0.45%
过去三年 3.89% 1.18% 4.97% 0.76% -1.08% 0.42%
自基金合同
生效起至今
9.91% 1.19% 3.90% 0.78% 6.01% 0.41%
注：本基金业绩比较基准为：中证 500指数收益率*95%+中债综合指数收益率*5%。比较
基准每个交易日进行一次再平衡，每个交易日在加入损益后根据设定的权重比例进行大
类资产之间的再平衡，使大类资产比例保持恒定。
中欧数据挖掘混合C
阶段
份额净值
增长率①
份额净值
增长率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较
基准收益
率标准差
④
①-③ ②-④
过去一个月 3.60% 1.34% 0.77% 1.32% 2.83% 0.02%
过去三个月 -5.78% 1.67% -8.16% 1.57% 2.38% 0.10%
过去六个月 24.04% 1.62% 7.21% 1.30% 16.83% 0.32%
过去一年 6.86% 1.56% -0.89% 1.11% 7.75% 0.45%
自基金份额
运作日至今
0.90% 1.28% 2.26% 0.81% -1.36% 0.47%
注：本基金业绩比较基准为：中证 500指数收益率*95%+中债综合指数收益率*5%。比较
基准每个交易日进行一次再平衡，每个交易日在加入损益后根据设定的权重比例进行大
类资产之间的再平衡，使大类资产比例保持恒定。
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收
益率变动的比较
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注：2019年 4月 26日组合业绩比较基准变更为中证 500指数收益率*95+中债综合指数
收益率*5%。
注：自 2017年 1月 19日起本基金增加 C类份额，图示日期为 2017年 1月 20日至 2019
年 06月 30日。2019年 4月 26日组合业绩比较基准变更为中证 500指数收益率*95+中
债综合指数收益率*5%。
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§4
管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
中欧基金管理有限公司经中国证监会（证监基字[2006]102号文）批准，于2006年7
月19日正式成立。股东为意大利意联银行股份有限公司、国都证券股份有限公司、北京
百骏投资有限公司、上海睦亿投资管理合伙企业（有限合伙）、万盛基业投资有限责任
公司以及自然人股东，注册资本为2.20亿元人民币，旗下设有北京分公司、中欧盛世资
产管理（上海）有限公司、中欧钱滚滚基金销售（上海）有限公司。截至2019年6月30
日，本基金管理人共管理70只开放式基金。
4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介
任本基金的基
金经理（助理）
期限
姓名 职务
任职
日期
离任
日期
证
券
从
业
年
限
说明
曲径 策略组负责人、基金经理
2016-
01-13
- 12
历任千禧年基金量化基金
经理（2007.01-2010.06），
博煊资产管理有限公司量
化投资分析师、量化投资
经理
（2010.06-2011.06），中
信证券股份有限公司另类
投资业务线高级副总裁（20
11.07-2015.03）。2015-04-
01加入中欧基金管理有限
公司
钱亚
婷
基金经理助理
2019-
04-23
- 3
2016-04-05加入中欧基金
管理有限公司，历任中欧
基金管理有限公司分析师
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注：1、任职日期和离任日期一般情况下指公司作出决定之日；若该基金经理自基金合
同生效日起即任职，则任职日期为基金合同生效日。
2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内，本基金管理人严格遵循了《证券投资基金法》及其各项实施细则、本
基金基金合同和其他相关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责、取信于市场、取
信于社会的原则管理和运用基金资产，为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内，
基金投资管理符合有关法规和基金合同的规定，无违法违规、未履行基金合同承诺或损
害基金份额持有人利益的行为。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
报告期内，本基金管理人严格按照《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》
及公司内部相关制度等规定，从研究分析、投资决策、交易执行、事后监控等环节严格
把关，通过系统和人工等方式在各个环节严格控制交易公平执行。在公平交易稽核审计
过程中，针对投资组合间同向交易价差出现异常的情况，我们分别从交易动机、交易时
间间隔、交易时间顺序、指令下达明细等方面进行了进一步深入分析，并与基金经理进
行了沟通确认，从最终结果看，造成同向价差的原因主要在于各基金所遇申赎时点不同、
股价波动等不可控因素，基金经理已在其可控范围内尽力确保交易公平，未发现不同投
资组合之间存在非公平交易的情况。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
本报告期内，公司旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中，同日反向交易
成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的交易共有1次，为量化组合因投资
策略需要和其他组合发生的反向交易，公司内部风控已对该交易进行事后审核。
本报告期内，未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
回顾2019年上半年，随着春季躁动的结束，市场的乐观预期有所下降；中美贸易磨
擦再遇不确定性，风险偏好下降的同时，市场出现回调；此外，我们认为应该降低对三
季度经济反转的预期，除了较少消费和行业龙头等企业外，上市公司利润增速可能低于
预期。
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本基金采用量化投资方法。量化投资最大的优点是投资的理性化。通过数据印证的
投资逻辑，可以有效避免传统投资的持有心理锚定，在投资过程中过于乐观或过于悲观
等心理偏差，超额收益更为稳定。本基金采用以中证500指数的行业配置为锚定，配合
量化精选个股的投资策略，个股筛选以跑赢指数为目标。本基金的整体回报可以理解为
中证500指数Beta收益，叠加个股选择的Alpha收益。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现
本报告期内，A类份额净值收益率为24.49%，同期业绩比较基准收益率为7.21%；C
类份额净值增长率为24.04%，同期业绩比较基准收益率为7.21%。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
站在当前我们有两方面的观点：首先，应持续关注中美贸易摩擦的反复，降低短期
内获得和解的预期，我们认为它将对双边经济以至于全球经济产生持久影响；第二，应
更关注上半年业绩报告期个股的收益分化。在经济下行预期中，将配置业绩持续高增长，
或能够逆势提升市场份额的优秀企业。
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
报告期内，本基金管理人严格按照本公司制订的《估值委员会议事规则》以及相关
法律法规的规定，有效地控制基金估值流程。公司估值委员会主席为公司分管运营副总
经理，成员包括总经理、督察长、投资总监，基金运营部总监，监察稽核部总监以及基
金核算、金融工程、行业研究等方面的骨干。估值委员会负责基金估值相关工作的评估、
决策、执行和监督，确保基金估值的公允、合理，防止估值被歪曲进而对基金持有人产
生不利影响。基金经理如认为估值有被歪曲或有失公允的情况，可向估值委员会报告并
提出相关意见和建议。
本基金管理人按照最新的估值准则、证监会相关规定和基金合同关于估值的约定，
对基金投资品种进行估值。具体估值流程为：基金日常估值由基金管理人进行，基金托
管人按基金合同规定的估值方法、时间、程序进行复核，基金份额净值由基金管理人完
成估值后，将估值结果以XBRL形式报给基金托管人，基金托管人复核无误后签章返回给
基金管理人，由基金管理人依据本基金合同和有关法律法规的规定予以公布。报告期内
相关基金估值政策的变更由托管银行进行复核确认。
上述参与估值流程人员均具有估值业务所需的专业胜任能力及相关工作经历。上述
参与估值流程各方之间不存在重大利益冲突。
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
本基金本报告期未进行利润分配，符合相关法规及基金合同的规定。
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4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明
本报告期内基金管理人无应说明预警信息。
§5
托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
本报告期内，本基金托管人在对中欧数据挖掘多因子灵活配置混合型证券投资基金
的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他有关法律法规和基金合同的有关规
定，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应
尽的义务。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
本报告期内，中欧数据挖掘多因子灵活配置混合型证券投资基金的管理人--中欧基
金管理有限公司在中欧数据挖掘多因子灵活配置混合型证券投资基金的投资运作、基金
资产净值计算、基金份额申购赎回价格计算、基金费用开支等问题上，不存在任何损害
基金份额持有人利益的行为，在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。本报
告期内，中欧数据挖掘多因子灵活配置混合型证券投资基金未进行利润分配。
5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本托管人依法对中欧基金管理有限公司编制和披露的中欧数据挖掘多因子灵活配
置混合型证券投资基金2019年半年度报告中财务指标、净值表现、利润分配情况、财务
会计报告、投资组合报告等内容进行了核查，以上内容真实、准确和完整。
§6 半年度财务会计报告(未经审计)
6.1 资产负债表
会计主体：中欧数据挖掘多因子灵活配置混合型证券投资基金
报告截止日：2019年06月30日
单位：人民币元
资 产
附注号
本期末
2019年06月30日
上年度末
2018年12月31日
资 产：
银行存款 6.4.7.1 7,264,189.67 9,247,293.73
结算备付金
864,804.82 1,485,806.57
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存出保证金
64,170.94 733,292.51
交易性金融资产 6.4.7.2 103,695,006.80 93,521,427.40
其中：股票投资
103,695,006.80 93,521,427.40
基金投资
- -
债券投资
- -
资产支持证券
投资
- -
贵金属投资
- -
衍生金融资产 6.4.7.3 - -
买入返售金融资产 6.4.7.4 - 3,000,000.00
应收证券清算款
355,260.16 -
应收利息 6.4.7.5 1,907.38 5,755.53
应收股利
- -
应收申购款
5,034.61 7,170.04
递延所得税资产
- -
其他资产 6.4.7.6 - -
资产总计
112,250,374.38 108,000,745.78
负债和所有者权益 附注号
本期末
2019年06月30日
上年度末
2018年12月31日
负 债：
短期借款
- -
交易性金融负债
- -
衍生金融负债 6.4.7.3 - -
卖出回购金融资产款
- -
应付证券清算款
- 3,146,905.41
应付赎回款
12,072.65 523.95
应付管理人报酬
133,300.65 129,574.92
应付托管费
22,216.80 21,595.82
应付销售服务费
14,944.99 12,572.18
应付交易费用 6.4.7.7 489,918.98 723,582.20
应交税费
- -
中欧数据挖掘多因子灵活配置混合型证券投资基金 2019年半年度报告
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应付利息
- -
应付利润
- -
递延所得税负债
- -
其他负债 6.4.7.8 111,406.93 210,000.55
负债合计
783,861.00 4,244,755.03
所有者权益：
实收基金 6.4.7.9 110,590,408.41 127,976,913.21
未分配利润 6.4.7.10 876,104.97 -24,220,922.46
所有者权益合计
111,466,513.38 103,755,990.75
负债和所有者权益总
计
112,250,374.38 108,000,745.78
注：报告截止日2019年6月30日，基金份额总额为110,590,408.41份，其中下属A类基金
份额净值为人民币1.0117元，份额总额为87,291,650.61份；C类基金份额净值为人民币
0.9939元，份额总额为23,298,757.80份。
6.2 利润表
会计主体：中欧数据挖掘多因子灵活配置混合型证券投资基金
本报告期：2019年01月01日至2019年06月30日
单位：人民币元
项 目 附注号
本期2019年01月01
日 至2019年06月3
0日
上年度可比期间
2018年01月01日至2018
年06月30日
一、收入
28,873,411.62 -6,299,568.66
1.利息收入
39,116.17 42,067.40
其中：存款利息收入 6.4.7.11 37,529.87 42,067.40
债券利息收入
- -
资产支持证券利息
收入
- -
买入返售金融资产
收入
1,586.30 -
其他利息收入
- -
2.投资收益（损失以
25,952,733.05 -1,064,884.71
中欧数据挖掘多因子灵活配置混合型证券投资基金 2019年半年度报告
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“-”填列）
其中：股票投资收益 6.4.7.12 25,111,815.83 -1,897,388.97
基金投资收益
- -
债券投资收益 6.4.7.13 - -
资产支持证券投资
收益
6.4.7.13.
2
- -
贵金属投资收益
- -
衍生工具收益 6.4.7.14 -6,328.54 -71,388.35
股利收益 6.4.7.15 847,245.76 903,892.61
3.公允价值变动收益（损
失以“-”号填列）
6.4.7.16 2,762,025.90 -5,341,291.61
4.汇兑收益（损失以“－”
号填列）
- -
5.其他收入（损失以
“-”号填列）
6.4.7.17 119,536.50 64,540.26
减：二、费用
2,798,638.77 3,171,317.49
1．管理人报酬
854,876.98 908,327.10
2．托管费
142,479.50 151,387.87
3．销售服务费
92,099.28 40,166.43
4．交易费用 6.4.7.18 1,617,235.76 1,938,246.18
5．利息支出
- -
其中：卖出回购金融资产
支出
- -
6．税金及附加
941.66 49.00
7．其他费用
6.4.7.19
91,005.59 133,140.91
三、利润总额（亏损总额
以“-”号填列）
26,074,772.85 -9,470,886.15
减：所得税费用
- -
四、净利润（净亏损以
“-”号填列）
26,074,772.85 -9,470,886.15
6.3 所有者权益（基金净值）变动表
中欧数据挖掘多因子灵活配置混合型证券投资基金 2019年半年度报告
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会计主体：中欧数据挖掘多因子灵活配置混合型证券投资基金
本报告期：2019年01月01日至2019年06月30日
单位：人民币元
本期
2019年01月01日至2019年06月30日
项 目
实收基金
未分配利润
所有者权益合计
一、期初所有者权益
(基金净值)
127,976,913.21 -24,220,922.46 103,755,990.75
二、本期经营活动产
生的基金净值变动
数(本期利润)
- 26,074,772.85 26,074,772.85
三、本期基金份额交
易产生的基金净值
变动数（净值减少以
“-”号填列）
-17,386,504.80 -977,745.42 -18,364,250.22
其中：1.基金申购款 22,919,259.76 -1,836,639.94 21,082,619.82
2.基金赎回
款
-40,305,764.56 858,894.52 -39,446,870.04
四、本期向基金份额
持有人分配利润产
生的基金净值变动
（净值减少以“-”
号填列）
- - -
五、期末所有者权益
（基金净值）
110,590,408.41 876,104.97 111,466,513.38
上年度可比期间
2018年01月01日至2018年06月30日
项 目
实收基金
未分配利润
所有者权益合计
一、期初所有者权益
(基金净值)
133,261,974.09 1,003,372.54 134,265,346.63
二、本期经营活动产
生的基金净值变动
数(本期利润)
- -9,470,886.15 -9,470,886.15
中欧数据挖掘多因子灵活配置混合型证券投资基金 2019年半年度报告
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三、本期基金份额交
易产生的基金净值
变动数（净值减少以
“-”号填列）
8,849,165.94 -530,502.60 8,318,663.34
其中：1.基金申购款 51,869,857.44 482,120.18 52,351,977.62
2.基金赎回
款
-43,020,691.50 -1,012,622.78 -44,033,314.28
四、本期向基金份额
持有人分配利润产
生的基金净值变动
（净值减少以“-”
号填列）
- - -
五、期末所有者权益
（基金净值）
142,111,140.03 -8,998,016.21 133,113,123.82
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告6.1至6.4财务报表由下列负责人签署:
刘建平
—————————
基金管理人负责人
杨毅
—————————
主管会计工作负责人
王音然
—————————
会计机构负责人
6.4 报表附注
6.4.1 基金基本情况
中欧数据挖掘多因子灵活配置混合型证券投资基金（以下简称"本基金"）经中国证
券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）证监许可[2015]2423号文《关于准予中欧
数据挖掘多因子灵活配置混合型证券投资基金注册的批复》核准，由中欧基金管理有限
公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《中欧数据挖掘多因子灵活配置混合型
证券投资基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型开放式，存续期限不定，首次
设立募集不包括认购资金利息共募集506,108,438.33元。经向中国证监会备案，《中欧
数据挖掘多因子灵活配置混合型证券投资基金基金合同》于2016年1月13日正式生效，
基金合同生效日的基金份额总额为506,409,681.98份基金份额，其中认购资金利息折合
301,243.65基金份额。本基金的基金管理人与注册登记机构均为中欧基金管理有限公司，
基金托管人为中国工商银行股份有限公司。
根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《中欧数据挖掘多因子灵活配置混合型
证券投资基金基金合同》的有关规定，本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，
中欧数据挖掘多因子灵活配置混合型证券投资基金 2019年半年度报告
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包括国内依法发行上市的股票（包括中小板、创业板以及其他经中国证监会批准发行上
市的股票）、固定收益类资产（国债、地方政府债、金融债、企业债、公司债、次级债、
中小企业私募债、可转换债券、可交换债券、分离交易可转债、央行票据、中期票据、
短期融资券（含超短期融资券）、资产支持证券、质押及买断式债券回购、银行存款及
现金等）、衍生工具（权证、股指期货、股票期权等）以及经中国证监会批准允许基金
投资的其他金融工具（但需符合中国证监会的相关规定）。基金的投资组合比例为：本
基金股票投资占基金资产的比例为0%-95%，权证投资占基金资产净值的比例为0%-3%；
每个交易日日终，在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于基金资
产净值5%的现金或到期日在一年以内的政府债券。
本基金业绩比较基准为：中证500指数收益率*95%+中债综合指数收益率*5%。
6.4.2 会计报表的编制基础
本财务报表系按照财政部颁布的《企业会计准则-基本准则》以及其后颁布及修订
的具体会计准则、应用指南、解释以及其他相关规定（以下统称"企业会计准则"）编制，
同时，对于在具体会计核算和信息披露方面，也参考了中国证券投资基金业协会修订并
发布的《证券投资基金会计核算业务指引》、中国证监会制定的《中国证券监督管理委
员会关于证券投资基金估值业务的指导意见》、《证券投资基金信息披露管理办法》、
《证券投资基金信息披露内容与格式准则》第2号《年度报告的内容与格式》、《证券
投资基金信息披露编报规则》第3号《会计报表附注的编制及披露》、《证券投资基金
信息披露XBRL模板第3号<年度报告和半年度报告>》及其他中国证监会及中国证券投资
基金业协会颁布的相关规定。
本财务报表以本基金持续经营为基础列报。
6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金于2019年6月30
日的财务状况以及2019年1月1日至2019年6月30日止期间的经营成果和净值变动情况。
6.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明
本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告一致。
6.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
6.4.5.1 会计政策变更的说明
本基金本报告期无会计政策变更。
6.4.5.2 会计估计变更的说明
本基金本报告期无会计估计变更。
中欧数据挖掘多因子灵活配置混合型证券投资基金 2019年半年度报告
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6.4.5.3 差错更正的说明
本基金本报告期无重大会计差错的内容和更正金额。
6.4.6 税项
6.4.6.1 印花税
经国务院批准，财政部、国家税务总局研究决定，自2008年4月24日起，调整证券
（股票）交易印花税税率，由原先的3‰调整为1‰；
经国务院批准，财政部、国家税务总局研究决定，自2008年9月19日起，调整由出
让方按证券（股票）交易印花税税率缴纳印花税，受让方不再征收，税率不变；
根据财政部、国家税务总局财税[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收
政策问题的通知》的规定，股权分置改革过程中因非流通股股东向流通股股东支付对价
而发生的股权转让，暂免征收印花税。
6.4.6.2 增值税
根据财政部、国家税务总局财税[2016]36号文《关于全面推开营业税改增值税试点
的通知》的规定，经国务院批准，自2016年5月1日起在全国范围内全面推开营业税改征
增值税试点，金融业纳入试点范围，由缴纳营业税改为缴纳增值税。对证券投资基金
（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管理人运用基金买卖股票、债券的转让
收入免征增值税；国债、地方政府债利息收入以及金融同业往来利息收入免征增值税；
存款利息收入不征收增值税；
根据财政部、国家税务总局财税[2016]46号文《关于进一步明确全面推开营改增试
点金融业有关政策的通知》的规定，金融机构开展的质押式买入返售金融商品业务及持
有政策性金融债券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入；
根据财政部、国家税务总局财税[2016]70号文《关于金融机构同业往来等增值税政
策的补充通知》的规定，金融机构开展的买断式买入返售金融商品业务、同业存款、同
业存单以及持有金融债券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入；
根据财政部、国家税务总局财税[2016]140号文《关于明确金融、房地产开发、教
育辅助服务等增值税政策的通知》的规定，本基金运营过程中发生的增值税应税行为，
以本基金的基金管理人为增值税纳税人；
根据财政部、国家税务总局财税[2017]56号文《关于资管产品增值税有关问题的通
知》的规定，自2018年1月1日起，资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应
税行为，暂适用简易计税方法，按照3%的征收率缴纳增值税。对资管产品在2018年1月1
日前运营过程中发生的增值税应税行为，未缴纳增值税的，不再缴纳；已缴纳增值税的，
已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。
6.4.6.3 城市维护建设税、教育费附加、地方教育附加
中欧数据挖掘多因子灵活配置混合型证券投资基金 2019年半年度报告
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根据《中华人民共和国城市维护建设税暂行条例（2011年修订）》、《征收教育费
附加的暂行规定（2011年修订）》及相关地方教育附加的征收规定，凡缴纳消费税、增
值税、营业税的单位和个人，都应当依照规定缴纳城市维护建设税、教育费附加（除按
照相关规定缴纳农村教育事业费附加的单位外）及地方教育费附加。
6.4.6.4 企业所得税
根据财政部、国家税务总局财税[2004]78号文《关于证券投资基金税收政策的通知》
的规定，自2004年1月1日起，对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资
基金）管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入，继续免征企业所得税；
根据财政部、国家税务总局财税[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收
政策问题的通知》的规定，股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支
付的股份、现金等收入，暂免征收流通股股东应缴纳的企业所得税；
根据财政部、国家税务总局财税[2008]1号文《关于企业所得税若干优惠政策的通
知》的规定，对证券投资基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收
入，股权的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。
6.4.6.5 个人所得税
根据财政部、国家税务总局财税[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收
政策问题的通知》的规定，股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支
付的股份、现金等收入，暂免征收流通股股东应缴纳的个人所得税；
根据财政部、国家税务总局财税[2008]132号文《财政部、国家税务总局关于储蓄
存款利息所得有关个人所得税政策的通知》的规定，自2008年10月9日起，对储蓄存款
利息所得暂免征收个人所得税；
根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税[2012]85号文《关于实施上市公司股
息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》的规定，自2013年1月1日起，证券投资
基金从公开发行和转让市场取得的上市公司股票，持股期限在1个月以内（含1个月）的，
其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在1个月以上至1年（含1年）的，暂
减按50%计入应纳税所得额；持股期限超过1年的，暂减按25%计入应纳税所得额。上述
所得统一适用20%的税率计征个人所得税；
根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税[2015]101号文《关于上市公司股息
红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》的规定，自2015年9月8日起，证券投资基
金从公开发行和转让市场取得的上市公司股票，持股期限超过1年的，股息红利所得暂
免征收个人所得税。
6.4.7 重要财务报表项目的说明
6.4.7.1 银行存款
单位：人民币元
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项目
本期末
2019年06月30日
活期存款 7,264,189.67
定期存款 -
其中：存款期限1个月以内 -
存款期限1-3个月 -
存款期限3个月以上 -
其他存款 -
合计 7,264,189.67
6.4.7.2 交易性金融资产
单位：人民币元
本期末2019年06月30日
项目
成本 公允价值 公允价值变动
股票 103,603,988.00 103,695,006.80 91,018.80
贵金属投资-金
交所黄金合约
- - -
交易所市
场
- - -
银行间市
场
- - -
债
券
合计 - - -
资产支持证券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 103,603,988.00 103,695,006.80 91,018.80
6.4.7.3 衍生金融资产/负债
本基金本报告期末未持有衍生金融资产/负债。
6.4.7.4 买入返售金融资产
6.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额
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本基金本报告期末未持有买入返售金融资产。
6.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券
本基金本报告期末未持有买断式逆回购交易中取得的债券。
6.4.7.5 应收利息
单位：人民币元
项目
本期末
2019年06月30日
应收活期存款利息 1,490.48
应收定期存款利息 -
应收其他存款利息 -
应收结算备付金利息 388.00
应收债券利息 -
应收资产支持证券利息 -
应收买入返售证券利息 -
应收申购款利息 -
应收黄金合约拆借孳息 -
其他 28.90
合计 1,907.38
6.4.7.6 其他资产
本基金本报告期末未持有其他资产。
6.4.7.7 应付交易费用
单位：人民币元
项目
本期末
2019年06月30日
交易所市场应付交易费用 489,918.98
银行间市场应付交易费用 -
合计 489,918.98
6.4.7.8 其他负债
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单位：人民币元
项目
本期末
2019年06月30日
应付券商交易单元保证金 -
应付赎回费 15.34
预提费用-审计费 24,795.19
预提费用-信息披露费 86,596.40
合计 111,406.93
6.4.7.9 实收基金
金额单位：人民币元
本期2019年01月01日至2019年06月30日
项目
(中欧数据挖掘混合A)
基金份额（份） 账面金额
上年度末 105,754,954.30 105,754,954.30
本期申购 13,745,555.45 13,745,555.45
本期赎回（以“-”号填列） -32,208,859.14 -32,208,859.14
本期末 87,291,650.61 87,291,650.61
金额单位：人民币元
本期2019年01月01日至2019年06月30日
项目
(中欧数据挖掘混合C)
基金份额（份） 账面金额
上年度末 22,221,958.91 22,221,958.91
本期申购 9,173,704.31 9,173,704.31
本期赎回（以“-”号填列） -8,096,905.42 -8,096,905.42
本期末 23,298,757.80 23,298,757.80
注：申购含红利再投、转换入份额，赎回含转换出份额。
6.4.7.10 未分配利润
6.4.7.10.1 中欧数据挖掘混合A
单位：人民币元
项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
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(中欧数据挖掘混合A)
上年度末 -14,173,731.63 -5,632,382.03 -19,806,113.66
本期利润 18,905,685.68 3,225,190.55 22,130,876.23
本期基金份额交易产
生的变动数
290,905.48 -1,598,268.69 -1,307,363.21
其中：基金申购款 -1,132,651.60 -367,327.12 -1,499,978.72
基金赎回款 1,423,557.08 -1,230,941.57 192,615.51
本期已分配利润 - - -
本期末 5,022,859.53 -4,005,460.17 1,017,399.36
6.4.7.10.2 中欧数据挖掘混合C
单位：人民币元
项目
(中欧数据挖掘混合C)
已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
上年度末 -3,240,851.45 -1,173,957.35 -4,414,808.80
本期利润 4,407,061.27 -463,164.65 3,943,896.62
本期基金份额交易产
生的变动数
-249,347.92 578,965.71 329,617.79
其中：基金申购款 -499,444.01 162,782.79 -336,661.22
基金赎回款 250,096.09 416,182.92 666,279.01
本期已分配利润 - - -
本期末 916,861.90 -1,058,156.29 -141,294.39
6.4.7.11 存款利息收入
单位：人民币元
项目 本期2019年01月01日至2019年06月30日
活期存款利息收入 28,365.08
定期存款利息收入 -
其他存款利息收入 -
结算备付金利息收入 8,009.66
其他 1,155.13
合计 37,529.87
中欧数据挖掘多因子灵活配置混合型证券投资基金 2019年半年度报告
第
页
26
6.4.7.12 股票投资收益——买卖股票差价收入
单位：人民币元
项目
本期
2019年01月01日至2019年06月30日
卖出股票成交总额 537,962,354.69
减：卖出股票成本总额 512,850,538.86
买卖股票差价收入 25,111,815.83
6.4.7.13 债券投资收益
6.4.7.13.1 债券投资收益项目构成
本基金本报告期无债券投资收益。
6.4.7.13.2 资产支持证券投资收益
本基金本报告期无资产支持证券投资收益。
6.4.7.14 衍生工具收益
6.4.7.14.1 衍生工具收益——买卖权证差价收入
本基金本报告期无衍生工具买卖权证差价收入。
6.4.7.14.2 衍生工具收益——其他投资收益
单位：人民币元
项目
本期收益金额
2019年01月01日至2019年06月30日
期货投资 2,232.00
减：期货投资差价收入增值税抵减 8,560.54
合计 -6,328.54
6.4.7.15 股利收益
单位：人民币元
项目
本期
2019年01月01日至2019年06月30日
股票投资产生的股利收益 847,245.76
中欧数据挖掘多因子灵活配置混合型证券投资基金 2019年半年度报告
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27
基金投资产生的股利收益 -
合计 847,245.76
6.4.7.16 公允价值变动收益
单位：人民币元
项目名称
本期
2019年01月01日至2019年06月30日
1.交易性金融资产 2,665,025.90
——股票投资 2,665,025.90
——债券投资 -
——资产支持证券投资 -
——基金投资 -
——贵金属投资 -
——其他 -
2.衍生工具 97,000.00
——权证投资 -
——期货投资 97,000.00
3.其他 -
减：应税金融商品公允
价值变动产生的预估增
值税
-
合计 2,762,025.90
6.4.7.17 其他收入
单位：人民币元
项目
本期
2019年01月01日至2019年06月30日
基金赎回费收入 118,481.35
转换费收入 1,055.15
合计 119,536.50
6.4.7.18 交易费用
中欧数据挖掘多因子灵活配置混合型证券投资基金 2019年半年度报告
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28
单位：人民币元
项目
本期
2019年01月01日至2019年06月30日
交易所市场交易费用 1,616,058.58
银行间市场交易费用 -
期货市场交易费用 1,177.18
合计 1,617,235.76
6.4.7.19 其他费用
单位：人民币元
项目
本期
2019年01月01日至2019年06月30日
审计费用 24,795.19
信息披露费 56,596.40
汇划手续费 614.00
账户维护费 9,000.00
合计 91,005.59
6.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明
6.4.8.1 或有事项
截至资产负债表日，本基金无需要披露的重大或有事项。
6.4.8.2 资产负债表日后事项
截至财务报表批准日，本基金无需要披露的资产负债表日后事项。
6.4.9 关联方关系
6.4.9.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况
无。
6.4.9.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方
关联方名称 与本基金的关系
中欧基金管理有限公司（"中欧基金"） 基金管理人、基金销售机构、注册登记机构
中欧数据挖掘多因子灵活配置混合型证券投资基金 2019年半年度报告
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29
中国工商银行股份有限公司 基金托管人、基金销售机构
国都证券股份有限公司(“国都证券”) 基金管理人的股东、基金销售机构
注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
6.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易
6.4.10.1.1 股票交易
金额单位：人民币元
本期
2019年01月01日至2019年06月30日
上年度可比期间
2018年01月01日至2018年06月30日
关联方名
称
成交金额
占当期
股票成
交总额
的比例
成交金额
占当期
股票成
交总额
的比例
国都证券 - - 26,387,242.54 2.07%
6.4.10.1.2 权证交易
本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行权证交易。
6.4.10.1.3 债券交易
本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行债券交易。
6.4.10.1.4 债券回购交易
本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行回购交易。
6.4.10.1.5 应支付关联方的佣金
金额单位：人民币元
本期
2019年01月01日至2019年06月30日
关联方名
称
当期佣金
占当期
佣金总
量的比
例
期末应付佣金余额
占期末应
付佣金总
额的比例
中欧数据挖掘多因子灵活配置混合型证券投资基金 2019年半年度报告
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页
30
国都证券 - - - -
上年度可比期间
2018年01月01日至2018年06月30日
关联方名
称
当期佣金
占当期
佣金总
量的比
例
期末应付佣金余额
占期末应
付佣金总
额的比例
国都证券 24,574.12 2.07% 20,480.28 2.86%
注：1. 上述佣金参考市场价格经本基金的基金管理人与对方协商确定，以扣除由中国
证券登记结算有限责任公司收取的证管费和经手费的净额列示。
2. 该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和
市场信息服务等。
6.4.10.2 关联方报酬
6.4.10.2.1 基金管理费
单位：人民币元
项目
本期
2019年01月01日至2019
年06月30日
上年度可比期间
2018年01月01日至2018
年06月30日
当期发生的基金应支付的管理费 854,876.98 908,327.10
其中：支付销售机构的客户维护费 231,487.79 336,092.10
注：基金管理费每日计提，按月支付。基金管理费按前一日的基金资产净值的1.50%的
年费率计提。计算方法如下：
H=E×1.50%÷当年天数
H为每日应计提的基金管理费
E为前一日的基金资产净值
6.4.10.2.2 基金托管费
单位：人民币元
项目
本期
2019年01月01日至2019
年06月30日
上年度可比期间
2018年01月01日至2018
年06月30日
当期发生的基金应支付的托管费 142,479.50 151,387.87
中欧数据挖掘多因子灵活配置混合型证券投资基金 2019年半年度报告
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注：基金托管费每日计提，按月支付。基金托管费按前一日的基金资产净值的0.25%的
年费率计提。计算方法如下：
H=E×0.25%÷当年天数
H为每日应计提的基金托管费
E为前一日的基金资产净值
6.4.10.2.3 销售服务费
单位：人民币元
本期
2019年01月01日至2019年06月30日
当期发生的基金应支付的销售服务费
获得销售
服务费的
各关联方
名称
中欧数据挖掘混合A 中欧数据挖掘混合C 合计
国都证券 0.00 0.00 0.00
中欧基金 0.00 89,627.29 89,627.29
合计 0.00 89,627.29 89,627.29
上年度可比期间
2018年01月01日至2018年06月30日
当期发生的基金应支付的销售服务费
获得销售
服务费的
各关联方
名称
中欧数据挖掘混合A 中欧数据挖掘混合C 合计
国都证券 0.00 10.93 10.93
中欧基金 0.00 39,290.38 39,290.38
合计 0.00 39,301.31 39,301.31
注：本基金A类基金份额不收取销售服务费，C类基金份额的销售服务费年费率为0.80%，
销售服务费按前一日C类基金份额的基金资产净值的0.80%年费率计提。计算方法如下：
H＝E×0.80%÷当年天数
H为C类基金份额每日应计提的销售服务费
E为C类基金份额前一日基金资产净值
6.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
本基金本报告期及上年度可比期间均未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交
易。
中欧数据挖掘多因子灵活配置混合型证券投资基金 2019年半年度报告
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6.4.10.4 各关联方投资本基金的情况
6.4.10.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
中欧数据挖掘混合A
份额单位：份
项目
本期
2019年01月01日至2019年06
月30日
上年度可比期间
2018年01月01日至2018年06
月30日
报告期初持有的基金份
额
0.00 0.00
报告期间申购/买入总
份额
0.00 0.00
报告期间因拆分变动份
额
0.00 0.00
减：报告期间赎回/卖出
总份额
0.00 0.00
报告期末持有的基金份
额
0.00 0.00
报告期末持有的基金份
额占基金总份额比例
0.00% 0.00%
中欧数据挖掘混合C
份额单位：份
项目
本期
2019年01月01日至2019年06
月30日
上年度可比期间
2018年01月01日至2018年06
月30日
报告期初持有的基金份
额
152,284.26 152,284.26
报告期间申购/买入总
份额
0.00 0.00
报告期间因拆分变动份
额
0.00 0.00
减：报告期间赎回/卖出
总份额
0.00 0.00
中欧数据挖掘多因子灵活配置混合型证券投资基金 2019年半年度报告
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33
报告期末持有的基金份
额
152,284.26 152,284.26
报告期末持有的基金份
额占基金总份额比例
0.65% 0.37%
注：申购/买入总份额含红利再投、转换入份额，赎回/卖出总份额含转换出份额。
6.4.10.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
本报告期期末及上年度可比期期末，除基金管理人之外的其他关联方均未持有本基金份
额。
6.4.10.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位：人民币元
本期
2019年01月01日至2019年06月30日
上年度可比期间
2018年01月01日至2018年06月30日
关联方名
称
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
中国工商
银行股份
有限公司
7,264,189.67 28,365.08 7,809,153.41 32,413.70
注：本基金的银行存款由基金托管人中国工商银行股份有限公司保管，按银行同业利率
计息。
6.4.10.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
本基金本报告期及上年度可比期间均未发生在承销期内参与关联方承销证券的情况。
6.4.10.7 其他关联交易事项的说明
本基金本报告期末及上半年度末均未持有工商银行发行的同业存单。
6.4.11 利润分配情况--非货币市场基金
本基金本报告期未进行利润分配。
6.4.12 期末（2019年06月30日）本基金持有的流通受限证券
6.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
金额单位：人民币元
6.4.12.1.1 受限证券类别：股票
中欧数据挖掘多因子灵活配置混合型证券投资基金 2019年半年度报告
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34
证券
代码
证券
名称
成功
认购
日
可流
通日
流通
受限
类型
认购
价格
期末
估值
单价
数量
（单位：
股）
期末
成本
总额
期末
估值
总额
备注
6012
36
红塔
证券
2019
-06-
26
2019
-07-
05
未上
市
3.46 3.46 9,789
33,8
69.9
4
33,8
69.9
4
-
3007
88
中信
出版
2019
-06-
27
2019
-07-
05
未上
市
14.8
5
14.8
5
1,556
23,1
06.6
0
23,1
06.6
0
-
6.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票
金额单位：人民币元
股
票
代
码
股
票
名
称
停
牌
日
期
停
牌
原
因
期
末
估
值
单
价
复
牌
日
期
复
牌
开
盘
单
价
数量（股）
期末成本
总额
期末估值
总额
备注
3002
16
千山
药机
2019
-04-
26
重大
事项
- - - 226,400 968,362.00 -
根据《中
欧基金
管理有
限公司
关于调
整旗下
部分基
金持有的
“千山
药机”股
票估值
方法的
公告》，
管理人
于 2019
年 4月 3
0日起对
旗下部
分基金
持有的
“千山
药机”股
票进行
估值调
整，调整
后价格
中欧数据挖掘多因子灵活配置混合型证券投资基金 2019年半年度报告
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35
为 0元。
注：本基金截至2019年06月30日止持有以上因公布的重大事项可能产生重大影响而被暂
时停牌的股票，该类股票将在所公布事项的重大影响消除后，经交易所批准复牌。
6.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
6.4.12.3.1 银行间市场债券正回购
无。
6.4.12.3.2 交易所市场债券正回购
无。
6.4.13 金融工具风险及管理
6.4.13.1 风险管理政策和组织架构
本基金为混合型基金，其预期收益及预期风险水平高于债券型基金和货币市场基金，
但低于股票型基金，属于较高预期收益和预期风险水平的投资品种。本基金的投资范围
为具有良好流动性的金融工具。本基金在日常经营活动中面临的与这些金融工具相关的
风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。在有效控制投资组合风险的前提下，
通过积极主动的资产配置，力争获得超越业绩比较基准的收益。本基金的基金管理人奉
行全面风险管理体系的建设，建立了以风险控制委员会为核心的、由督察长、风险控制
委员会、风险管理部、监察稽核部和相关业务部门构成的风险管理架构体系。风险控制
委员会负责协助确立公司风险控制的原则、目标和策略，并就风险控制重要事项提出意
见和建议。督察长负责组织和指导公司的监察稽核工作。监察稽核部独立于公司各业务
部门开展监察稽核工作，根据监管机构及公司内部控制的要求对基金投资进行定期、不
定期检查，出具监察稽核报告，进而从合规层面对基金投资进行风险控制。 本基金的
基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量分析的方法去估
测各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发，判断风险损失的严重程度和出现
同类风险损失的频度。而从定量分析的角度出发，根据本基金的投资目标，结合基金资
产所运用金融工具特征通过特定的风险量化指标、模型，日常的量化报告，确定风险损
失的限度和相应置信程度，及时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估，并通过相应
决策，将风险控制在可承受的范围内。
6.4.13.2 信用风险
信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券
之发行人出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。
本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金在交易
中欧数据挖掘多因子灵活配置混合型证券投资基金 2019年半年度报告
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36
所进行的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项清
算，违约风险可能性很小；在银行间同业市场进行交易前均对交易对手进行信用评估并
对证券交割方式进行限制以控制相应的信用风险。本基金的基金管理人建立了信用风险
管理流程，通过对投资品种信用等级评估来控制证券发行人的信用风险，且通过分散化
投资以分散信用风险。
6.4.13.3 流动性风险
流动性风险是指基金在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。本基金
的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方
面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市
场出现剧烈波动的情况下以合理的价格变现。 针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金
的基金管理人每日对本基金的申购赎回情况进行严密监控并预测流动性需求，保持基金
投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额
赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放申购赎回模式带来的流
动性风险，有效保障基金持有人利益。 针对投资品种变现的流动性风险，本基金的基金
管理人通过独立的风险管理部门设定流动性比例要求，对流动性指标进行持续的监测和
分析，包括组合持仓集中度指标、组合在短时间内变现能力的综合指标、组合中变现能
力较差的投资品种比例以及流通受限制的投资品种比例等。本基金投资于一家公司发行
的证券市值不超过基金资产净值的10%，且本基金与由本基金的基金管理人管理的其他
基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证券的10%。本基金与由本基金的基金管
理人管理的其他开放式基金共同持有一家上市公司发行的可流通股票不得超过该上市
公司可流通股票的15%。本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资
产净值的15%。除附注6.4.12中列示的部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情
况外，本基金所持大部分资产均能以合理价格适时变现。此外，本基金可通过卖出回购
金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券投资的
公允价值。 于2019年06月30日，本基金所承担的除卖出回购金融资产款以外的金融负债
的合约约定到期日均为一个月以内且不计息，可赎回基金份额净值(所有者权益)无固定
到期日且不计息，因此账面余额约为未折现的合约到期现金流量。
6.4.13.3.1 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析
本基金流动性情况良好，持有的资产主要为银行存款、股票及信用状况良好的固定
收益类资产，其中银行存款主要为活期存款及可无条件提前支取且支取无利息损失的银
行存款，股票及固定收益类资产主要为在交易所及银行间公开发行上市且可自由流通的
品种，均能及时以合理的价格及时变现以满足流动性的需求。本基金持有的流通受限资
产比例较低，未对组合流动性造成重大影响，附注6.4.12披露的流通受限资产外，本基
金未持有其他有重大流动性风险的投资品种。综合来看，本基金管理人认为本基金面临
的流动性风险较小。
中欧数据挖掘多因子灵活配置混合型证券投资基金 2019年半年度报告
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页
37
6.4.13.4 市场风险
市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格
因素的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
6.4.13.4.1 利率风险
利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。
利率敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利
率类金融工具还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响
的风险。 本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，并通过调
整投资组合的久期等方法对上述利率风险进行管理。 本基金持有及承担的大部分金融
资产和金融负债不计息，因此本基金的收入及经营活动的现金流量在很大程度上独立于
市场利率变化。
6.4.13.4.1.1 利率风险敞口
单位：人民币元
本期末2
019年06
月30日
1年以内 1-5年 5年以上 不计息 合计
资产
银行存
款
7,264,189.67 -
- - 7,264,189.67
结算备
付金
864,804.82 -
- - 864,804.82
存出保
证金
64,170.94 -
- - 64,170.94
交易性
金融资
产
- -
- 103,695,006.80 103,695,006.80
应收证
券清算
款
- -
- 355,260.16 355,260.16
应收利
息
- -
- 1,907.38 1,907.38
应收申
购款
- -
- 5,034.61 5,034.61
资产总
计
8,193,165.43 - - 104,057,208.95 112,250,374.38
负债
中欧数据挖掘多因子灵活配置混合型证券投资基金 2019年半年度报告
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38
应付赎
回款
- -
- 12,072.65 12,072.65
应付管
理人报
酬
- -
- 133,300.65 133,300.65
应付托
管费
- -
- 22,216.80 22,216.80
应付销
售服务
费
- -
- 14,944.99 14,944.99
应付交
易费用
- -
- 489,918.98 489,918.98
其他负
债
- -
- 111,406.93 111,406.93
负债总
计
- - - 783,861.00 783,861.00
利率敏
感度缺
口
8,193,165.43 - - 103,273,347.95 111,466,513.38
上年度
末2018年
12月31日
1年以内 1-5年 5年以上 不计息 合计
资产
银行存
款
9,247,293.73 -
- - 9,247,293.73
结算备
付金
1,485,806.57 -
- - 1,485,806.57
存出保
证金
733,292.51 -
- - 733,292.51
交易性
金融资
产
- -
- 93,521,427.40 93,521,427.40
买入返
售金融
资产
3,000,000.00 -
- - 3,000,000.00
应收利
息
- -
- 5,755.53 5,755.53
应收申 - -
- 7,170.04 7,170.04
中欧数据挖掘多因子灵活配置混合型证券投资基金 2019年半年度报告
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购款
资产总
计
14,466,392.81 - - 93,534,352.97 108,000,745.78
负债
应付证
券清算
款
- -
- 3,146,905.41 3,146,905.41
应付赎
回款
- -
- 523.95 523.95
应付管
理人报
酬
- -
- 129,574.92 129,574.92
应付托
管费
- -
- 21,595.82 21,595.82
应付销
售服务
费
- -
- 12,572.18 12,572.18
应付交
易费用
- -
- 723,582.20 723,582.20
其他负
债
- -
- 210,000.55 210,000.55
负债总
计
- - - 4,244,755.03 4,244,755.03
利率敏
感度缺
口
14,466,392.81 - - 89,289,597.94 103,755,990.75
注：表中所示为本基金资产及负债的公允价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到
期日孰早者予以分类。
6.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析
于2019年06月30日本基金持有交易性债券资产占基金资产净值的比例为0.00%(2018年12
月31日:0.00%),因此市场利率的变动对于本基金资产净值无重大影响(2018年12月31日：
同)。
6.4.13.4.2 外汇风险
外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的
风险。本基金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。
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6.4.13.4.3 其他价格风险
其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和
外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上
市或银行间同业市场交易的股票和债券，所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主
体自身经营情况或特殊事项的影响，也可能来源于证券市场整体波动的影响。 本基金
的基金管理人在构建和管理投资组合的过程中，采用“自上而下”的策略，通过对宏观
经济情况及政策的分析，结合证券市场运行情况，做出资产配置及组合构建的决定；通
过对单个证券的定性分析及定量分析，选择符合基金合同约定范围的投资品种进行投资。
本基金的基金管理人定期结合宏观及微观环境的变化，对投资策略、资产配置、投资组
合进行修正，来主动应对可能发生的市场价格风险。
6.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口
金额单位：人民币元
本期末
2019年06月30日
上年度末
2018年12月31日
项目
公允价值
占基金
资产净
值比例(
%)
公允价值
占基金
资产净
值比例(
%)
交易性金融资
产－股票投资
103,695,006.80 93.03 93,521,427.40 90.14
交易性金融资
产－基金投资
- - - -
交易性金融资
产－贵金属投
资
- - - -
衍生金融资产
－权证投资
- - - -
其他 - - - -
合计 103,695,006.80 93.03 93,521,427.40 90.14
6.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析
假设 除业绩比较基准以外的其他市场变量保持不变
中欧数据挖掘多因子灵活配置混合型证券投资基金 2019年半年度报告
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对资产负债表日基金资产净值的影响金额（单
位：人民币元）
相关风险变量的变动
本期末
2019年06月30日
上年度末
2018年12月31日
1.业绩比较基准上升5% 6,351,189.26 7,791,303.33
分析
2.业绩比较基准下降5% -6,351,189.26 -7,791,303.33
6.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
1.公允价值
1.1不以公允价值计量的金融工具
不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括银行存款、结算备付金、存出保证金、
买入返售金融资产、应收款项以及其他金融负债，因其剩余期限不长，公允价值与账面
价值相若。
1.2以公允价值计量的金融工具
1.2.1各层次金融工具公允价值
于2019年6月30日，本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资
产中属于第一层次的余额为人民币103,638,030.26元，属于第二层次的余额为人民币
56,976.54元，无划分为第三层次的余额。（于2018年12月31日：属于第一层次的余额
为人民币93,108,369.40元，属于第二层次的余额为人民币413,058.00元，无划分为第
三层次的余额）。
1.2.2公允价值所属层次间的重大变动
对于证券交易所上市的股票和可转换债券，若出现重大事项停牌、交易不活跃、或
属于非公开发行等情况，本基金分别于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间
及限售期间不将相关股票和可转换债券的公允价值列入第一层次；并根据估值调整中采
用的不可观察输入值对于公允价值的影响程度，确定相关股票和可转换债券公允价值应
属第二层次或第三层次。
1.2.3第三层次公允价值余额和本期变动金额
本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融工具第三层次公允价
值本期未发生变动。
2.承诺事项
截至资产负债表日，本基金无需要披露的重大承诺事项。
3.其他事项
截至资产负债表日，本基金无需要披露的其他重要事项。
4.财务报表的批准
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本财务报表已于2019年8月23日经本基金的基金管理人批准。
§7
投资组合报告
7.1 期末基金资产组合情况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额
占基金总资产的比
例(%)
1 权益投资 103,695,006.80 92.38
其中：股票 103,695,006.80 92.38
2 基金投资 - -
3 固定收益投资 - -
其中：债券 - -
资产支持证券 - -
4 贵金属投资 - -
5 金融衍生品投资 - -
6 买入返售金融资产 - -
其中：买断式回购的买入返售金
融资产
- -
7 银行存款和结算备付金合计 8,128,994.49 7.24
8 其他各项资产 426,373.09 0.38
9 合计 112,250,374.38 100.00
7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
7.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合
代码 行业类别 公允价值（元）
占基金资产净值比
例(%)
A 农、林、牧、渔业 1,729,316.50 1.55
B 采矿业 2,458,690.30 2.21
C 制造业 55,580,015.54 49.86
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 5,558,974.00 4.99
E 建筑业 1,792,562.00 1.61
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F 批发和零售业 3,472,736.00 3.12
G 交通运输、仓储和邮政业 2,620,642.00 2.35
H 住宿和餐饮业 210,924.00 0.19
I 信息传输、软件和信息技术服务业 11,203,019.92 10.05
J 金融业 3,371,708.94 3.02
K 房地产业 5,574,281.00 5.00
L 租赁和商务服务业 1,765,015.00 1.58
M 科学研究和技术服务业 2,438,120.00 2.19
N 水利、环境和公共设施管理业 1,638,265.00 1.47
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 140,046.00 0.13
Q 卫生和社会工作 1,426,758.00 1.28
R 文化、体育和娱乐业 2,403,734.60 2.16
S 综合 310,198.00 0.28
合计 103,695,006.80 93.03
7.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
本基金本报告期末未持有港股通股票。
7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元)
占基
金资
产净
值比
例(%)
1 002237 恒邦股份 62,900 1,051,059.00 0.94
2 600900 长江电力 55,900 1,000,610.00 0.90
3 600483 福能股份 114,100 976,696.00 0.88
4 600886 国投电力 124,600 968,142.00 0.87
5 000661 长春高新 2,800 946,400.00 0.85
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6 300725 药石科技 14,620 911,264.60 0.82
7 002110 三钢闽光 92,850 863,505.00 0.77
8 000860 顺鑫农业 18,210 849,496.50 0.76
9 603345 安井食品 16,500 848,100.00 0.76
10 600570 恒生电子 12,360 842,334.00 0.76
11 002105 信隆健康 181,600 833,544.00 0.75
12 000005 世纪星源 273,000 829,920.00 0.74
13 000605 渤海股份 99,700 808,567.00 0.73
14 000809 铁岭新城 300,500 808,345.00 0.73
15 000043 中航善达 67,600 801,060.00 0.72
16 300760 迈瑞医疗 4,900 799,680.00 0.72
17 300633 开立医疗 27,700 791,112.00 0.71
18 603882 金域医学 22,800 782,040.00 0.70
19 002410 广联达 23,600 776,204.00 0.70
20 002001 新 和 成 40,200 775,458.00 0.70
21 600276 恒瑞医药 11,740 774,840.00 0.70
22 002099 海翔药业 108,300 768,930.00 0.69
23 002153 石基信息 21,200 767,228.00 0.69
24 600340 华夏幸福 23,500 765,395.00 0.69
25 600990 四创电子 16,400 762,928.00 0.68
26 002365 永安药业 74,500 761,390.00 0.68
27 600038 中直股份 18,500 758,870.00 0.68
28 600887 伊利股份 22,700 758,407.00 0.68
29 002141 贤丰控股 205,800 751,170.00 0.67
30 300525 博思软件 34,650 750,172.50 0.67
31 002777 久远银海 28,400 746,920.00 0.67
32 600547 山东黄金 18,100 745,177.00 0.67
33 000703 恒逸石化 54,100 739,006.00 0.66
34 300226 上海钢联 9,800 734,608.00 0.66
35 300550 和仁科技 23,320 734,113.60 0.66
36 300770 新媒股份 8,400 726,600.00 0.65
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37 002555 三七互娱 53,600 726,280.00 0.65
38 600715 文投控股 187,400 725,238.00 0.65
39 300059 东方财富 53,160 720,318.00 0.65
40 001979 招商蛇口 34,300 716,870.00 0.64
41 601688 华泰证券 32,100 716,472.00 0.64
42 600030 中信证券 30,000 714,300.00 0.64
43 300384 三联虹普 37,900 707,972.00 0.64
44 002920 德赛西威 31,600 707,840.00 0.64
45 600028 中国石化 129,200 706,724.00 0.63
46 600546 山煤国际 130,900 704,242.00 0.63
47 603601 再升科技 88,400 703,664.00 0.63
48 000002 万 科Ａ 25,300 703,593.00 0.63
49 601137 博威合金 71,200 699,896.00 0.63
50 600426 华鲁恒升 47,030 698,865.80 0.63
51 600309 万华化学 16,200 693,198.00 0.62
52 600519 贵州茅台 700 688,800.00 0.62
53 002146 荣盛发展 72,900 684,531.00 0.61
54 601318 中国平安 7,700 682,297.00 0.61
55 002791 坚朗五金 42,700 675,941.00 0.61
56 002398 建研集团 105,000 674,100.00 0.60
57 300612 宣亚国际 33,500 667,990.00 0.60
58 000603 盛达矿业 59,200 661,856.00 0.59
59 600009 上海机场 7,700 645,106.00 0.58
60 300021 大禹节水 109,000 644,190.00 0.58
61 600740 山西焦化 75,500 640,995.00 0.58
62 603260 合盛硅业 13,500 635,310.00 0.57
63 002463 沪电股份 46,200 629,244.00 0.56
64 002714 牧原股份 10,700 629,053.00 0.56
65 600029 南方航空 81,100 626,092.00 0.56
66 600406 国电南瑞 33,000 615,120.00 0.55
67 300498 温氏股份 17,100 613,206.00 0.55
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68 601021 春秋航空 13,600 612,000.00 0.55
69 603056 德邦股份 42,800 602,624.00 0.54
70 300316 晶盛机电 47,300 600,237.00 0.54
71 601012 隆基股份 25,500 589,305.00 0.53
72 002129 中环股份 59,400 579,744.00 0.52
73 300124 汇川技术 25,100 575,041.00 0.52
74 002475 立讯精密 23,000 570,170.00 0.51
75 002049 紫光国微 12,900 569,019.00 0.51
76 600438 通威股份 39,700 558,182.00 0.50
77 603369 今世缘 19,300 538,277.00 0.48
78 002024 苏宁易购 45,000 516,600.00 0.46
79 002419 天虹股份 39,400 514,564.00 0.46
80 601238 广汽集团 46,920 512,835.60 0.46
81 000338 潍柴动力 41,100 505,119.00 0.45
82 000560 我爱我家 105,600 504,768.00 0.45
83 601633 长城汽车 61,000 504,470.00 0.45
84 002434 万里扬 73,400 498,386.00 0.45
85 300751 迈为股份 3,900 494,364.00 0.44
86 002353 杰瑞股份 21,400 494,340.00 0.44
87 601100 恒立液压 15,500 486,390.00 0.44
88 002595 豪迈科技 22,800 479,028.00 0.43
89 002647 仁东控股 33,700 478,540.00 0.43
90 300604 长川科技 24,971 470,703.35 0.42
91 000425 徐工机械 105,100 468,746.00 0.42
92 300383 光环新网 27,900 467,883.00 0.42
93 603717 天域生态 50,000 465,500.00 0.42
94 000063 中兴通讯 14,300 465,179.00 0.42
95 300098 高新兴 57,800 461,244.00 0.41
96 603708 家家悦 20,200 460,964.00 0.41
97 002718 友邦吊顶 23,500 452,140.00 0.41
98 002467 二六三 73,500 451,290.00 0.40
中欧数据挖掘多因子灵活配置混合型证券投资基金 2019年半年度报告
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99 603669 灵康药业 60,000 450,000.00 0.40
100 603959 百利科技 30,980 446,112.00 0.40
101 603160 汇顶科技 3,200 444,160.00 0.40
102 603228 景旺电子 11,060 442,510.60 0.40
103 002138 顺络电子 25,000 439,500.00 0.39
104 603679 华体科技 9,600 435,840.00 0.39
105 600780 通宝能源 120,700 434,520.00 0.39
106 603501 韦尔股份 7,900 433,789.00 0.39
107 002415 海康威视 15,600 430,248.00 0.39
108 002081 金 螳 螂 41,500 427,865.00 0.38
109 600843 上工申贝 56,300 422,250.00 0.38
110 300381 溢多利 46,300 420,867.00 0.38
111 300207 欣旺达 36,400 419,328.00 0.38
112 002189 中光学 18,400 418,416.00 0.38
113 002173 创新医疗 58,200 414,384.00 0.37
114 600979 广安爱众 91,500 411,750.00 0.37
115 300485 赛升药业 41,500 411,680.00 0.37
116 000821 京山轻机 50,700 411,177.00 0.37
117 600884 杉杉股份 38,600 411,090.00 0.37
118 002150 通润装备 74,000 409,960.00 0.37
119 000421 南京公用 87,200 408,096.00 0.37
120 002384 东山精密 27,900 406,503.00 0.36
121 600551 时代出版 44,800 406,336.00 0.36
122 603021 山东华鹏 66,700 399,533.00 0.36
123 600576 祥源文化 88,700 397,376.00 0.36
124 601117 中国化学 65,900 396,718.00 0.36
125 300641 正丹股份 70,100 384,849.00 0.35
126 000708 大冶特钢 30,000 381,000.00 0.34
127 300269 联建光电 86,500 378,870.00 0.34
128 600064 南京高科 35,300 378,063.00 0.34
129 000638 万方发展 69,600 377,232.00 0.34
中欧数据挖掘多因子灵活配置混合型证券投资基金 2019年半年度报告
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130 002494 华斯股份 69,000 373,980.00 0.34
131 002286 保龄宝 63,100 372,921.00 0.33
132 002071 长城影视 95,800 370,746.00 0.33
133 002318 久立特材 50,000 365,500.00 0.33
134 300247 融捷健康 110,500 363,545.00 0.33
135 002112 三变科技 48,200 351,860.00 0.32
136 000031 大悦城 54,300 348,606.00 0.31
137 002228 合兴包装 68,500 344,555.00 0.31
138 002291 星期六 69,200 341,156.00 0.31
139 300660 江苏雷利 22,800 340,176.00 0.31
140 300419 浩丰科技 55,800 339,822.00 0.30
141 300270 中威电子 44,700 339,273.00 0.30
142 002652 扬子新材 81,800 338,652.00 0.30
143 600821 津劝业 81,800 337,834.00 0.30
144 002502 骅威文化 98,100 337,464.00 0.30
145 000058 深 赛 格 60,200 337,120.00 0.30
146 000056 皇庭国际 77,200 335,820.00 0.30
147 000502 绿景控股 43,300 335,575.00 0.30
148 002432 九安医疗 61,800 333,720.00 0.30
149 000679 大连友谊 83,000 326,190.00 0.29
150 002178 延华智能 83,600 326,040.00 0.29
151 002117 东港股份 30,600 319,770.00 0.29
152 603801 志邦家居 15,860 313,393.60 0.28
153 002831 裕同科技 15,660 300,202.20 0.27
154 002798 帝欧家居 14,600 267,326.00 0.24
155 000333 美的集团 4,927 255,514.22 0.23
156 601888 中国国旅 2,700 239,355.00 0.21
157 603558 健盛集团 27,600 238,740.00 0.21
158 002697 红旗连锁 36,000 232,920.00 0.21
159 600763 通策医疗 2,600 230,334.00 0.21
160 000009 中国宝安 39,000 222,690.00 0.20
中欧数据挖掘多因子灵活配置混合型证券投资基金 2019年半年度报告
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161 002705 新宝股份 19,300 221,950.00 0.20
162 002832 比音勒芬 4,600 219,282.00 0.20
163 000524 岭南控股 25,200 210,924.00 0.19
164 600811 东方集团 54,000 200,880.00 0.18
165 600036 招商银行 5,400 194,292.00 0.17
166 000810 创维数字 21,900 193,596.00 0.17
167 002299 圣农发展 7,500 189,900.00 0.17
168 002142 宁波银行 7,700 186,648.00 0.17
169 600720 祁连山 21,100 185,469.00 0.17
170 002674 兴业科技 12,800 184,320.00 0.17
171 002436 兴森科技 28,100 184,055.00 0.17
172 002738 中矿资源 10,400 183,456.00 0.16
173 601166 兴业银行 10,000 182,900.00 0.16
174 300363 博腾股份 21,600 181,224.00 0.16
175 300003 乐普医疗 7,800 179,556.00 0.16
176 600655 豫园股份 21,800 178,542.00 0.16
177 002812 恩捷股份 3,800 177,650.00 0.16
178 002315 焦点科技 10,400 173,784.00 0.16
179 000401 冀东水泥 9,800 172,578.00 0.15
180 300014 亿纬锂能 5,500 167,530.00 0.15
181 300130 新国都 10,400 165,360.00 0.15
182 002053 云南能投 20,900 165,110.00 0.15
183 000651 格力电器 3,000 165,000.00 0.15
184 002214 大立科技 17,000 162,690.00 0.15
185 000975 银泰资源 12,300 162,237.00 0.15
186 000157 中联重科 26,700 160,467.00 0.14
187 600731 湖南海利 22,400 160,160.00 0.14
188 002020 京新药业 13,700 157,824.00 0.14
189 000921 海信家电 12,600 157,248.00 0.14
190 600031 三一重工 11,800 154,344.00 0.14
191 002796 世嘉科技 3,800 152,304.00 0.14
中欧数据挖掘多因子灵活配置混合型证券投资基金 2019年半年度报告
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192 002605 姚记扑克 14,500 152,250.00 0.14
193 002594 比亚迪 3,000 152,160.00 0.14
194 002746 仙坛股份 9,750 150,832.50 0.14
195 000027 深圳能源 23,800 147,560.00 0.13
196 000539 粤电力Ａ 34,300 147,490.00 0.13
197 002803 吉宏股份 7,200 146,952.00 0.13
198 002458 益生股份 7,500 146,325.00 0.13
199 002195 二三四五 37,570 146,147.30 0.13
200 000628 高新发展 13,900 145,533.00 0.13
201 300701 森霸传感 6,000 144,120.00 0.13
202 300546 雄帝科技 5,700 143,583.00 0.13
203 300144 宋城演艺 6,200 143,468.00 0.13
204 000877 天山股份 12,300 142,926.00 0.13
205 300379 东方通 7,000 142,800.00 0.13
206 300662 科锐国际 4,000 141,680.00 0.13
207 000899 赣能股份 26,700 140,442.00 0.13
208 002607 中公教育 10,200 140,046.00 0.13
209 002139 拓邦股份 23,900 138,620.00 0.12
210 600801 华新水泥 6,720 136,080.00 0.12
210 300285 国瓷材料 8,000 136,080.00 0.12
212 000672 上峰水泥 11,000 134,970.00 0.12
213 002930 宏川智慧 8,400 134,820.00 0.12
214 000629 攀钢钒钛 39,700 134,583.00 0.12
215 002810 山东赫达 9,440 133,104.00 0.12
216 600456 宝钛股份 5,800 132,298.00 0.12
217 000928 中钢国际 22,200 128,982.00 0.12
218 000547 航天发展 13,200 126,192.00 0.11
219 000739 普洛药业 12,700 124,841.00 0.11
220 002643 万润股份 12,200 123,220.00 0.11
221 000936 华西股份 13,700 122,341.00 0.11
222 002916 深南电路 1,200 122,304.00 0.11
中欧数据挖掘多因子灵活配置混合型证券投资基金 2019年半年度报告
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223 000951 中国重汽 7,500 120,375.00 0.11
224 300572 安车检测 2,560 118,784.00 0.11
225 002135 东南网架 21,400 118,556.00 0.11
226 300735 光弘科技 6,890 117,681.20 0.11
227 002683 宏大爆破 10,000 117,000.00 0.10
228 002850 科达利 5,900 116,643.00 0.10
229 300487 蓝晓科技 3,700 116,624.00 0.10
230 300590 移为通信 3,400 116,280.00 0.10
231 603878 武进不锈 10,780 115,885.00 0.10
232 000966 长源电力 20,300 115,101.00 0.10
233 002669 康达新材 9,400 114,774.00 0.10
234 603086 先达股份 3,900 111,579.00 0.10
235 000922 佳电股份 10,900 109,981.00 0.10
236 300638 广和通 2,000 109,880.00 0.10
237 002628 成都路桥 20,800 109,408.00 0.10
238 002028 思源电气 10,900 108,564.00 0.10
239 300575 中旗股份 3,780 107,956.80 0.10
240 002381 双箭股份 13,200 104,940.00 0.09
241 600845 宝信软件 3,640 103,667.20 0.09
242 603583 捷昌驱动 2,755 101,576.85 0.09
243 300699 光威复材 3,080 100,716.00 0.09
244 300012 华测检测 9,300 100,440.00 0.09
245 300205 天喻信息 6,700 100,232.00 0.09
246 300570 太辰光 4,500 99,585.00 0.09
247 300403 汉宇集团 17,200 96,320.00 0.09
248 300657 弘信电子 4,200 95,760.00 0.09
249 002698 博实股份 10,500 94,920.00 0.09
250 002438 江苏神通 11,600 94,888.00 0.09
251 300609 汇纳科技 2,700 94,662.00 0.08
252 000811 冰轮环境 10,700 94,481.00 0.08
253 300458 全志科技 4,500 94,050.00 0.08
中欧数据挖掘多因子灵活配置混合型证券投资基金 2019年半年度报告
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254 300045 华力创通 10,500 93,870.00 0.08
255 300017 网宿科技 8,500 91,630.00 0.08
256 300248 新开普 11,400 88,920.00 0.08
257 000920 南方汇通 11,400 88,350.00 0.08
258 002616 长青集团 12,100 87,725.00 0.08
259 600770 综艺股份 13,100 87,508.00 0.08
260 000723 美锦能源 8,200 85,690.00 0.08
261 300047 天源迪科 10,088 84,436.56 0.08
262 002648 卫星石化 5,400 80,352.00 0.07
263 300263 隆华科技 16,800 79,128.00 0.07
264 300782 卓胜微 694 75,590.48 0.07
265 300391 康跃科技 10,050 73,264.50 0.07
266 600968 海油发展 18,506 65,696.30 0.06
267 000750 国海证券 10,900 54,827.00 0.05
268 000623 吉林敖东 3,300 54,087.00 0.05
269 002500 山西证券 6,200 50,220.00 0.05
270 000686 东北证券 5,100 44,931.00 0.04
271 601698 中国卫通 10,103 39,603.76 0.04
272 601236 红塔证券 9,789 33,869.94 0.03
273 000563 陕国投Ａ 7,300 32,412.00 0.03
274 300594 朗进科技 721 31,803.31 0.03
275 603867 新化股份 1,045 26,971.45 0.02
276 300788 中信出版 1,556 23,106.60 0.02
277 603863 松炀资源 806 18,602.48 0.02
278 300216 千山药机 226,400 - -
7.4 报告期内股票投资组合的重大变动
7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额
占期初基金资产净值比
例(%)
中欧数据挖掘多因子灵活配置混合型证券投资基金 2019年半年度报告
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1 000338 潍柴动力 3,374,722.00 3.25
2 600340 华夏幸福 3,108,810.92 3.00
3 603727 博迈科 2,908,479.00 2.80
4 300475 聚隆科技 2,737,537.48 2.64
5 300426 唐德影视 2,730,660.87 2.63
6 002153 石基信息 2,630,255.57 2.54
7 600406 国电南瑞 2,599,078.00 2.50
8 300253 卫宁健康 2,590,720.22 2.50
9 603393 新天然气 2,570,968.00 2.48
10 600847 万里股份 2,558,187.00 2.47
11 000502 绿景控股 2,429,986.90 2.34
12 002110 三钢闽光 2,362,795.00 2.28
13 600297 广汇汽车 2,330,029.50 2.25
14 600883 博闻科技 2,293,107.00 2.21
15 603021 山东华鹏 2,280,058.85 2.20
16 300519 新光药业 2,260,616.00 2.18
17 300521 爱司凯 2,227,823.00 2.15
18 603601 再升科技 2,196,628.30 2.12
19 300633 开立医疗 2,194,120.00 2.11
20 603031 安德利 2,174,900.83 2.10
21 002286 保龄宝 2,111,875.00 2.04
22 002410 广联达 2,096,450.00 2.02
23 603986 兆易创新 2,084,442.38 2.01
24 001979 招商蛇口 2,080,146.00 2.00
注：买入金额均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额
占期初基金资产净值比
例(%)
1 300475 聚隆科技 3,797,217.44 3.66
中欧数据挖掘多因子灵活配置混合型证券投资基金 2019年半年度报告
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2 001979 招商蛇口 3,508,234.00 3.38
3 000338 潍柴动力 3,299,801.00 3.18
4 300253 卫宁健康 3,151,090.25 3.04
5 601155 新城控股 2,965,323.24 2.86
6 603038 华立股份 2,956,466.12 2.85
7 603727 博迈科 2,909,669.00 2.80
8 002531 天顺风能 2,847,086.00 2.74
9 300426 唐德影视 2,847,045.50 2.74
10 300521 爱司凯 2,832,583.20 2.73
11 600900 长江电力 2,811,786.00 2.71
12 000600 建投能源 2,727,000.00 2.63
13 600847 万里股份 2,672,123.00 2.58
14 000063 中兴通讯 2,587,660.00 2.49
15 603393 新天然气 2,512,153.00 2.42
16 600340 华夏幸福 2,512,087.00 2.42
17 300151 昌红科技 2,438,827.00 2.35
18 300519 新光药业 2,355,996.00 2.27
19 002230 科大讯飞 2,353,605.00 2.27
20 000809 铁岭新城 2,328,644.50 2.24
21 600297 广汇汽车 2,295,835.00 2.21
22 002410 广联达 2,293,279.00 2.21
23 600373 中文传媒 2,291,423.00 2.21
24 002120 韵达股份 2,275,423.20 2.19
25 600883 博闻科技 2,271,441.90 2.19
26 002682 龙洲股份 2,138,988.86 2.06
27 603031 安德利 2,138,530.60 2.06
28 000502 绿景控股 2,094,050.00 2.02
注：卖出金额均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
单位：人民币元
中欧数据挖掘多因子灵活配置混合型证券投资基金 2019年半年度报告
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买入股票成本（成交）总额 520,359,092.36
卖出股票收入（成交）总额 537,962,354.69
注：买入股票成本、卖出股票收入均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，
不考虑相关交易费用。
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合
本基金本报告期末未持有债券。
7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
本基金本报告期末未持有债券。
7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属。
7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
7.10.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
代码 名称
持仓量(买/
卖)
合约市值
公允价值变
动
风险说明
- - - - - -
公允价值变动总额合计（元） -
股指期货投资本期收益（元） 2,232.00
股指期货投资本期公允价值变动（元） 97,000.00
7.10.2 本基金投资股指期货的投资政策
本基金投资股指期货将根据风险管理的原则，主要选择流动性好、交易活跃的股指
期货合约。本基金力争利用股指期货的杠杆作用，降低股票仓位频繁调整的交易成本，
以及适当对冲系统性风险。
中欧数据挖掘多因子灵活配置混合型证券投资基金 2019年半年度报告
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7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
7.11.1 本期国债期货投资政策
国债期货不属于本基金的投资范围，故此项不适用。
7.11.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
国债期货不属于本基金的投资范围，故此项不适用。
7.11.3 本期国债期货投资评价
国债期货不属于本基金的投资范围，故此项不适用。
7.12 投资组合报告附注
7.12.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本报告期内没有被监管部门立案调查，或
在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
7.12.2 本基金投资的前十名股票中，没有投资于超出基金合同规定备选库之外的股票。
7.12.3 期末其他各项资产构成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 64,170.94
2 应收证券清算款 355,260.16
3 应收股利 -
4 应收利息 1,907.38
5 应收申购款 5,034.61
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 426,373.09
7.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
7.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。
中欧数据挖掘多因子灵活配置混合型证券投资基金 2019年半年度报告
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7.12.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分
本报告中因四舍五入原因，投资组合报告中市值占总资产或净资产比例的分项之和
与合计可能存在尾差。
§8
基金份额持有人信息
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位：份
持有人结构
机构投资者 个人投资者
份额
级别
持有
人户
数
(户)
户均持有的
基金份额
持有份额
占总
份额
比例
持有份额
占总份
额比例
中欧
数据
挖掘
混合A
1,55
1
56,280.88 35,212,107.36
40.34
%
52,079,543.25 59.66%
中欧
数据
挖掘
混合C
434 53,683.77 21,273,838.81
91.31
%
2,024,918.99 8.69%
合计
1,98
5
55,713.05 56,485,946.17
51.08
%
54,104,462.24 48.92%
8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
项目 份额级别
持有份额总数
（份）
占基金总份额比
例
中欧数据挖掘
混合A
64,951.62 0.07%
中欧数据挖掘
混合C
- 0.00%
基金管理人所有从业人员持
有本基金
合计 64,951.62 0.06%
中欧数据挖掘多因子灵活配置混合型证券投资基金 2019年半年度报告
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8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况
项目 份额级别
持有基金份额总量的数量区
间（万份）
中欧数据挖掘混合A 0~10
中欧数据挖掘混合C 0
本公司高级管理人员、基金投资
和研究部门负责人持有本开放式
基金
合计 0~10
中欧数据挖掘混合A 0
中欧数据挖掘混合C 0
本基金基金经理持有本开放式基
金
合计 0
§9
开放式基金份额变动
单位：份
中欧数据挖掘混合A 中欧数据挖掘混合C
基金合同生效日(2016年01月13日)
基金份额总额
506,409,681.98 -
本报告期期初基金份额总额 105,754,954.30 22,221,958.91
本报告期基金总申购份额 13,745,555.45 9,173,704.31
减：本报告期基金总赎回份额 32,208,859.14 8,096,905.42
本报告期基金拆分变动份额 - -
本报告期期末基金份额总额 87,291,650.61 23,298,757.80
注:总申购份额含红利再投、转换入份额，总赎回份额含转换出份额。
§10
重大事件揭示
10.1 基金份额持有人大会决议
报告期内无基金份额持有人大会决议。
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
10.2.1 基金管理人的重大人事变动
本报告期内基金管理人未发生重大的人事变动。
10.2.2 基金托管人的重大人事变动
本报告期内托管人的专门基金托管部门未发生重大的人事变动。
中欧数据挖掘多因子灵活配置混合型证券投资基金 2019年半年度报告
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10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
报告期内无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。
10.4 基金投资策略的改变
报告期内本基金投资策略未发生改变。
10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况
本报告期内，为本基金审计的会计事务所为安永华明会计师事务所（特殊普通合
伙），未有改聘情况发生。
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
报告期内本基金管理人、基金托管人及其高级管理人员未受监管部门的稽查或处罚。
10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位：人民币元
股票交易 应支付该券商的佣金
券商
名称
交
易
单
元
数
量
成交金额
占当期
股票成
交总额
的比例
佣金
占当期
佣金总
量的比
例
备
注
安信
证券
1 24,563,182.74 2.32% 22,876.74 2.32% -
东吴
证券
1 39,026,664.43 3.69% 36,345.71 3.69% -
浙商
证券
1 191,486,256.93 18.12% 178,331.75 18.12% -
东方
证券
1 18,032,394.93 1.71% 16,792.08 1.71% -
平安
证券
1 - - - - -
东兴 1 - - - - -
中欧数据挖掘多因子灵活配置混合型证券投资基金 2019年半年度报告
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60
证券
光大
证券
1 192,936,397.60 18.25% 179,682.65 18.25% -
中信
建投
1 20,459,828.56 1.94% 19,054.18 1.94% -
西部
证券
1 93,623,303.66 8.86% 87,190.83 8.86% -
兴业
证券
1 - - - - -
广州
证券
1 133,198,455.78 12.60% 124,048.16 12.60% -
财通
证券
1 - - - - -
天风
证券
1 - - - - -
西南
证券
1 94,481,421.57 8.94% 87,991.12 8.94% -
申万
宏源
1 125,356,503.72 11.86% 116,744.27 11.86% -
海通
证券
1 - - - - -
广发
证券
1 17,379,000.70 1.64% 16,186.11 1.64% -
东北
证券
1 - - - - -
川财
证券
1 28,759,405.34 2.72% 26,783.17 2.72% -
国信
证券
1 17,365,488.28 1.64% 16,171.12 1.64% -
华泰
证券
1 21,627,152.87 2.05% 20,141.73 2.05% -
中信
证券
1 12,999,342.02 1.23% 12,106.51 1.23% -
中欧数据挖掘多因子灵活配置混合型证券投资基金 2019年半年度报告
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页
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国金
证券
1 - - - - -
国泰
君安
1 25,634,440.19 2.43% 23,874.47 2.43% -
中泰
证券
2 - - - - -
国都
证券
2 - - - - -
注：1.根据中国证监会的有关规定，我司在综合考量证券经营机构的财务状况、经营状
况、研究能力的基础上，选择基金专用交易席位，并由公司董事会授权管理层批准。
2.本报告期内，本基金新增财通证券上海交易单元，减少中信证券上海交易单元。
10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
金额单位：人民币元
债券交易 债券回购交易 权证交易 基金交易
券商名
称
成交金额
占当期
债券成
交总额
的比例
成交金额
占当期
债券回
购成交
总额的
比例
成
交
金
额
占当期权
证成交总
额的比例
成
交
金
额
占当期基
金成交总
额的比例
安信证
券
- - - - - - - -
东吴证
券
- - - - - - - -
浙商证
券
- - - - - - - -
东方证
券
- - - - - - - -
平安证
券
- - - - - - - -
东兴证
券
- - - - - - - -
光大证
券
- - - - - - - -
中信建
投
- - - - - - - -
西部证
券
- - - - - - - -
兴业证
券
- - - - - - - -
广州证
券
- - - - - - - -
财通证
券
- - - - - - - -
中欧数据挖掘多因子灵活配置混合型证券投资基金 2019年半年度报告
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页
62
天风证
券
- - - - - - - -
西南证
券
- - - - - - - -
申万宏
源
- - - - - - - -
海通证
券
- - - - - - - -
广发证
券
- - - - - - - -
东北证
券
- - - - - - - -
川财证
券
- - - - - - - -
国信证
券
- - - - - - - -
华泰证
券
- - - - - - - -
中信证
券
- - - - - - - -
国金证
券
- - - - - - - -
国泰君
安
- - - - - - - -
中泰证
券
- - - - - - - -
国都证
券
- - - - - - - -
注：1.根据中国证监会的有关规定，我司在综合考量证券经营机构的财务状况、经营状
况、研究能力的基础上，选择基金专用交易席位，并由公司董事会授权管理层批准。
2.本报告期内，本基金新增财通证券上海交易单元，减少中信证券上海交易单元。
10.8 其他重大事件
序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期
1
中欧基金管理有限公司关于
旗下基金2018年12月31日基
金资产净值、基金份额净值
和基金份额累计净值公告
中国证监会指定媒介 2019-01-01
2
中欧基金管理有限公司关于
新增苏宁基金为部分基金代
销机构同步开通转换定投业
务并享受费率优惠的公告
中国证监会指定媒介 2019-01-16
3
中欧基金管理有限公司关于
增加注册资本及修改公司章
中国证监会指定媒介 2019-01-18
中欧数据挖掘多因子灵活配置混合型证券投资基金 2019年半年度报告
第
页
63
程的公告
4
中欧基金管理有限公司中欧
基金管理有限公司住所变更
公告
中国证监会指定媒介 2019-01-18
5
中欧基金管理有限公司旗下
基金2018年第四季度报告
中国证监会指定媒介 2019-01-22
6
中欧数据挖掘多因子灵活配
置混合型证券投资基金更新
招募说明书摘要（2019年第1
号）
中国证监会指定媒介 2019-02-26
7
中欧数据挖掘多因子灵活配
置混合型证券投资基金更新
招募说明书（2019年第1号）
中国证监会指定媒介 2019-02-26
8
中欧基金管理有限公司关于
新增中信建投为部分基金代
销机构同步开通转换定投业
务并参与费率优惠的公告
中国证监会指定媒介 2019-03-13
9
中欧基金管理有限公司关于
新增基煜基金为部分基金代
销机构同步开通转换业务并
享受费率优惠的公告
中国证监会指定媒介 2019-03-13
10
中欧基金管理有限公司关于
新增安信证券为部分基金代
销机构同步开通转换定投业
务并参与费率优惠的公告
中国证监会指定媒介 2019-03-25
11
中欧基金管理有限公司旗下
基金2018年基金年报
中国证监会指定媒介 2019-03-28
12
中欧基金管理有限公司旗下
基金2018年基金年报摘要
中国证监会指定媒介 2019-03-28
13
中欧基金管理有限公司关于
旗下部分基金参与工商银行
开展的电子银行及AI投申购
费率优惠活动的公告
中国证监会指定媒介 2019-04-01
中欧数据挖掘多因子灵活配置混合型证券投资基金 2019年半年度报告
第
页
64
14
中欧基金管理有限公司关于
旗下部分基金参与交通银行
手机银行申购和定投费率优
惠活动的公告
中国证监会指定媒介 2019-04-12
15
中欧基金管理有限公司旗下
基金2019年第一季度报告
中国证监会指定媒介 2019-04-18
16
中欧基金管理有限公司关于
修改中欧数据挖掘多因子灵
活配置混合型证券投资基金
及中欧量化驱动混合型证券
投资基金业绩比较基准的公
告
中国证监会指定媒介 2019-04-24
17
中欧数据挖掘多因子灵活配
置混合型证券投资基金基金
合同（修订）
中国证监会指定媒介 2019-04-24
18
中欧基金管理有限公司关于
调整旗下部分基金持有“千
山药机”股票估值方法的公
告
中国证监会指定媒介 2019-05-01
19
中欧基金管理有限公司关于
基金经理休假由他人代为履
行职责的公告
中国证监会指定媒介 2019-05-25
20
中欧基金管理有限公司关于
旗下基金参与科创板股票投
资及相关风险揭示的公告
中国证监会指定媒介 2019-06-22
§11
影响投资者决策的其他重要信息
11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况
报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况
投
资
者
类
别
序
号
持有基金
份额比例
达到或者
超过20%的
时间区间
期初份额 申购份额 赎回份额 持有份额 份额占比
机
1 2019年 1 29,078,484.53 0.00 0.00 29,078,484.53 26.29%
中欧数据挖掘多因子灵活配置混合型证券投资基金 2019年半年度报告
第
页
65
构 月 1日至 2
019年 6
月 30日
产品特有风险
本基金本报告期存在单一投资者持有基金份额比例超过 20%的情况，在市场情况突变的情况下，可能出现集中甚至巨额赎
回从而引发基金的流动性风险，本基金管理人将对申购赎回进行审慎的应对，并在基金运作中对流动性进行严格的管理，降低
流动性风险，保护中小投资者利益。
注：申购份额含红利再投份额、转换入份额，赎回份额含转换出份额。
11.2 影响投资者决策的其他重要信息
无
§12
备查文件目录
12.1 备查文件目录
1、中欧数据挖掘多因子灵活配置混合型证券投资基金相关批准文件
2、《中欧数据挖掘多因子灵活配置混合型证券投资基金基金合同》
3、《中欧数据挖掘多因子灵活配置混合型证券投资基金托管协议》
4、《中欧数据挖掘多因子灵活配置混合型证券投资基金招募说明书》
5、基金管理人业务资格批件、营业执照
6、本报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露的各项公告
12.2 存放地点
基金管理人及基金托管人的住所。
12.3 查阅方式
投资者可登录基金管理人网站(www.zofund.com)查阅，或在营业时间内至基金管理
人办公场所免费查阅。
投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人中欧基金管理有限公司：
客户服务中心电话：021-68609700，400-700-9700
中欧基金管理有限公司
二〇一九年八月二十六日
