东吴鼎元双债债券型证券投资基金
2019年半年度报告摘要
2019年 6月 30日
基金管理人：东吴基金管理有限公司
基金托管人：交通银行股份有限公司
送出日期：二〇一九年八月二十七日
东吴鼎元双债债券型证券投资基金 2019年半年度报告摘要
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§1 重要提示
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二
以上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人交通银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2019年 8月 22日复核了本报告
中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书及其更新。
本半年度报告摘要摘自半年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读半年度报告正文。
本报告中财务资料未经审计 。
本报告期自 2019年 01月 01日起至 06月 30日止。
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§2
基金简介
2.1 基金基本情况
基金简称 东吴鼎元双债
基金主代码
000958
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2016年 5月 19日
基金管理人 东吴基金管理有限公司
基金托管人 交通银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 4,694,402.99份
基金合同存续期 不定期
下属分级基金的基金简称： 东吴鼎元 A 东吴鼎元 C
下属分级基金的交易代码：
000958 000959
报告期末下属分级基金的份额总额 79,721.74份 4,614,681.25份
2.2 基金产品说明
投资目标
本基金在合理控制风险、保持适当流动性的基础上，通过主动式管理及量化
分析追求稳健的投资收益,力争取得超越基金业绩比较基准的收益。
投资策略
本基金为债券型基金，在控制风险和保持资产流动性的前提下，通过对债券
组合久期、期限结构、债券品种的主动式管理，力争提供稳健的投资收益。
业绩比较基准 三年期银行定期存款利率（税后）+1.5%
风险收益特征
本基金为债券型基金，其长期平均风险和预期收益率低于混合型基金、股票
型基金，高于货币市场基金。
2.3 基金管理人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 东吴基金管理有限公司 交通银行股份有限公司
姓名 吕晖 陆志俊
联系电话
021-50509888-8206 95559
信息披露负责人
电子邮箱
lvhui@scfund.com.cn luzj@bankcomm.com
客户服务电话
021-50509666/400-821-0588 95559
传真
021-50509888-8211 021-62701216
2.4 信息披露方式
登载基金半年度报告正文的管理人互联网
网址
www.scfund.com.cn
基金半年度报告备置地点 基金管理人及托管人办公处
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§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位：人民币元
基金级别 东吴鼎元 A 东吴鼎元 C
3.1.1 期间数据和指标 报告期(2019年 1月 1日 -
2019年 6月 30日)
报告期(2019年 1月 1日 -
2019年 6月 30日)
本期已实现收益
148,541.30 -51,002.24
本期利润
-384,512.85 -379,041.87
加权平均基金份额本期利润
-0.0389 -0.0571
本期基金份额净值增长率
-4.60% -5.01%
3.1.2 期末数据和指标 报告期末( 2019年 6月 30日 )
期末可供分配基金份额利润
-0.0663 -0.0710
期末基金资产净值
74,434.14 4,287,187.36
期末基金份额净值
0.934 0.929
注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）
扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
2、期末可供分配利润采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低
数。
3、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，例如基金的认购、申购、
赎回费等，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
东吴鼎元 A
阶段
份额净值增
长率①
份额净值
增长率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较基准
收益率标准差
④
①－③ ②－④
过去一个月
1.63% 0.08% 0.35% 0.01% 1.28% 0.07%
过去三个月
-0.11% 0.52% 1.07% 0.01% -1.18% 0.51%
过去六个月
-4.60% 0.59% 2.13% 0.01% -6.73% 0.58%
过去一年
-9.14% 0.46% 4.34% 0.01% -13.48% 0.45%
过去三年
-6.32% 0.29% 13.60% 0.01% -19.92% 0.28%
自基金合同
生效起至今
-6.60% 0.29% 14.17% 0.01% -20.77% 0.28%
东吴鼎元 C
阶段
份额净值增
长率①
份额净值
增长率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较基准
收益率标准差
④
①－③ ②－④
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过去一个月
1.53% 0.08% 0.35% 0.01% 1.18% 0.07%
过去三个月
-0.32% 0.52% 1.07% 0.01% -1.39% 0.51%
过去六个月
-5.01% 0.59% 2.13% 0.01% -7.14% 0.58%
过去一年
-9.54% 0.46% 4.34% 0.01% -13.88% 0.45%
过去三年
-7.47% 0.30% 13.60% 0.01% -21.07% 0.29%
自基金合同
生效起至今
-7.10% 0.29% 14.17% 0.01% -21.27% 0.28%
注：比较基准=三年期银行定期存款利率（税后）+1.5%。
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收
益率变动的比较
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注：比较基准=三年期银行定期存款利率（税后）+1.5%。
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§4 管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
东吴基金管理有限公司于 2004年 8月 27日获证监基字[2004]32号开业批文,并于 2004年
9月 2日正式成立。注册资本 1亿元人民币，公司所在地为上海市浦东新区源深路 279号。目前
由东吴证券股份有限公司和海澜集团有限公司分别控股 70%和 30%。公司主要从事基金募集、基
金销售、资产管理、特定客户资产管理、中国证监会许可的其他业务。
公司自成立以来，始终坚守“待人忠、办事诚、共享共赢”的东吴文化，追求为投资者奉献
可持续的长期回报。近年来，在泛资管大背景下，公司推进公募基金、专户业务以及子公司业务
协同发展，进一步加快向具有核心竞争力的综合性现代财富管理机构转型。
截至 2019年 6月末，公司旗下管理着 29只公募基金，资产管理总规模 688亿元（包括专户、
专项资产管理规模），涵盖了高中低不同风险层次的多元化产品线，可满足不同类型投资者的投
资需求。自 2015年以来，公司在成长股投资的传统优势基础上，进一步引入了量化投资策略，
并在业内率先成立了绝对收益部，谋求穿越牛熊的长期业绩回报。
经过多年积累和布局，公司的公募业务已形成三大投研“特色”：1.权益投资坚持自下而上
精选优质成长股，把握中国经济转型升级机遇；2.绝对收益提倡“用权益投资做绝对收益”的理
念，借助量化模型进行择时和选股；3.固定收益以稳健为本，兼顾流动性与收益率，为大类资产
配置提供基础性工具。
4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介
任本基金的基金经理（助理）期限
姓名 职务
任职日期 离任日期
证券从
业年限
说明
杨庆定
固定收
益总监
兼固定
收益总
部总经
理、基
金经理
2016年 5月
19日
-
13年
杨庆定，博士，上海交通
大学管理学专业毕业。历
任大公国际资信评估有限
责任公司上海分公司研究
员与结构融资部总经理、
上海证券有限公司高级经
理、太平资产管理有限公
司高级投资经理；
2007年 7月至 2010年
6月期间任东吴基金管理
有限公司研究员、基金经
理助理；2013年 4月再
次加入东吴基金管理有限
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公司，现担任公司固定收
益总监兼固定收益总部总
经理、基金经理，自
2014 年 5 月 9日起担任
东吴中证可转换债券指数
分级证券投资基金基金经
理、自 2014 年 6 月 28
日起担任东吴优信稳健债
券型证券投资基金基金经
理 ，自 2016年 5月
19日起担任东吴鼎元双
债债券型证券投资基金基
金经理，其中，2014年
6月 28日至 2018年 4月
19日担任东吴配置优化
灵活配置混合型证券投资
基金（2017年 12月
25日由原东吴配置优化
混合型证券投资基金转型）
基金经理，2013 年 6 月
25 日至 2018年 12月
5日担任东吴鼎利债券型
证券投资基金（LOF）
（原东吴鼎利分级债券型
证券投资基金）基金经理。
邵笛
基金经
理
2019年 4月
1日
- 12
邵笛，硕士，上海财经大
学工商管理专业。曾就职
于上海文筑建筑咨询公司、
上海永一房产咨询有限公
司，自 2006年 9月起加
入东吴基金管理有限公司，
一直从事证券投资研究工
作，曾任交易员、研究员、
基金经理助理，自
2014年 10月 31日起任
东吴货币市场证券投资基
金基金经理，自 2018年
4月 11日起担任东吴增
鑫宝货币市场基金基金经
理，自 2018年 4月 23日
起担任东吴悦秀纯债债券
型证券投资基金，自
2019年 4月 1日起担任
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东吴鼎元双债债券型证券
投资基金基金经理。
注：1、此处的任职日期为公司对外公告之日；
2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》相关规定。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内，本基金因持有的个别债券连续停牌，出现连续十个交易日以上持有一家公司发
行的证券市值被动超过基金资产净值 10%的情形。除此之外，本基金管理人严格遵守《证券投资
基金法》、中国证监会的规定和基金合同的规定及其他有关法律规定，本着诚实信用、勤勉尽责
的原则管理和运用基金资产，为基金持有人谋求最大利益，无损害基金持有人利益的行为。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
公司建立了严格的投资决策内部控制：1、各投资组合投资决策保持相对独立性的同时，在
获得投资信息、投资建议和实施投资决策方面享有公平的机会；2、公司研究策划部的研究工作
实行信息化管理，研究成果在统一的信息平台发布，对所有产品组合经理开放；3、坚持信息保
密，禁止在除统一信息平台外的其他渠道发布研究报告，禁止在研究报告发布之前通过任何渠道
泄露研究成果信息。同时，公司还建立了严格的投资交易行为监控制度，对投资交易行为进行事
前、事中和事后的全程监控，保证公平交易制度的执行和实现。
本报告期内，公司严格遵守法律法规关于公平交易的相关规定，对公司旗下所有投资组合之
间的交易进行了相关分析，未发现异常情况。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
本报告期内，未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
中美贸易摩擦在曲折中前行，对企业的进出口行为产生较大的干扰，2019上半年 GDP同比
增速 6.3%，单月经济金融数据出现较大波动。减税降费全面实施，投资增速下行，政府通过调
整专项债政策托底，基建投资项目稳步推进；居民消费增速缓步下行，其中尤以汽车销量下滑显
著。蔬菜叠加猪肉价格大幅上行推动 CPI同比增速上行至 2.7%，PPI同比保持在 0以上低位。美
联储结束加息周期，多国央行降息以缓解内部经济压力，国内两次降准，及时采取逆回购等措施
保持市场资金面宽松状态。
为应对经济的不确定性，上半年货币政策稳中略松。经济数据的大幅波动引发债券收益率呈
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先上后下的走势，4月下半月债券收益率上行至阶段高位，之后即缓步下行至年初水平。地方债
发行速度加快，投资者略有犹豫，但国内外利差较大，随着不断纳入各类国际投资指数，国际投
资者加大持有，债市稳步走高。信用债市场分化较大，违约企业范围有所扩大，5月包商银行事
件对投资者信心产生严重打击，一度引发市场短期流动性风险，不同类型机构的流动性分层现象
进一步恶化，低评级债券压力陡增。
本基金在报告期内合规操作，保持中性仓位，关注市场信用风险，适度调整投资组合，应对
市场变化，努力实现基金平稳健康运行。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现
截至本报告期末东吴鼎元 A基金份额净值为 0.934元，本报告期基金份额净值增长率为-
4.60%；截至本报告期末东吴鼎元 C基金份额净值为 0.929元，本报告期基金份额净值增长率为-
5.01%；同期业绩比较基准收益率为 2.13%。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
逆全球化背景下，国际经济增长趋缓，外部紧缩压力减弱，但对外贸易依然难言乐观。国内
看，经济依然在寻底过程中，且货币政策宽松相配合，对债券市场相对利好，但目前收益率处于
相对低位，距历史底部空间不大；CPI短期表现依然温和，相对可控，但极端天气及贸易争端等
不利因素成为挥之不去的扰动点。经济下行对信用市场的负面影响尚未出现转机，未来债券配置
仍需保持相对谨慎。
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
报告期内，本基金管理人严格遵守《企业会计准则》、《证券投资基金会计核算业务指引》
以及中国证监会相关规定和基金合同的约定，日常估值由基金管理人同基金托管人一同进行，基
金份额净值由基金管理人完成估值后，经基金托管人复核无误后由基金管理人对外公布。月末、
年中和年末估值复核与基金会计账目的核对同时进行。
公司设立基金资产估值委员会，成员由分管运营副总经理、督察长、投研部门（包括但不限
于研究策划部、权益投资部、绝对收益部、固定收益部、专户投资部）负责人、合规风控部负责
人、基金事务部负责人以及至少一名基金事务部估值业务骨干等人员组成，分管运营副总经理担
任基金资产估值委员会主席。同时，基金资产估值委员会主席指定的其他人员可以列席会议。
公司在充分考虑参与估值流程各方及人员的经验、专业胜任能力和相关工作经验的基础上，
由估值委员会负责研究、指导基金估值业务。投研部门相关业务人员负责在基金资产估值委员会
要求下提供相关分析及数量模型构建及修改的建议；公司副总经理、基金会计等参与基金组合估
值方法的确定，复核估值价格，并与相关托管行进行核对确认；督察长、合规风控人员对有关估
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值政策、估值流程和程序、估值方法等事项的合规合法性进行审核与监督。基金经理参与估值委
员会对估值的讨论，发表意见和建议，与估值委员会成员共同商定估值原则和政策，但不介入基
金日常估值业务。
公司参与估值流程各方之间没有存在任何重大利益冲突；公司现没有进行任何定价服务的约
定。
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
本基金本报告期未进行利润分配。
4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明
本报告期内，因赎回等原因，本基金于 2019年 1月 1日至 2019年 6月 30日出现基金资产
净值低于五千万元的情形，于 2019年 1月 4日至 2019年 3月 12日出现基金份额持有人数量不
满二百人的情形，已上报中国证监会，公司正在完善相关应对方案。
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§5 托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
2019年上半年度，基金托管人在东吴鼎元双债债券型证券投资基金的托管过程中，严格遵
守了《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同、托管协议，尽职尽责地履行了托管人
应尽的义务，不存在任何损害基金持有人利益的行为。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说
明
2019年上半年度，东吴基金管理有限公司在东吴鼎元双债债券型证券投资基金投资运作、
基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算、基金费用开支等问题上，托管人未发现损
害基金持有人利益的行为。
本报告期内本基金未进行收益分配，符合基金合同的规定。
5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
2019年上半年度，由东吴基金管理有限公司编制并经托管人复核审查的有关东吴东吴鼎元
双债债券型证券投资基金的半年度报告中财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告相
关内容、投资组合报告等内容真实、准确、完整。
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§6 半年度财务会计报告（未经审计）
6.1 资产负债表
会计主体：东吴鼎元双债债券型证券投资基金
报告截止日： 2019年 6月 30日
单位：人民币元
资 产
本期末
2019年 6月 30日
上年度末
2018年 12月 31日
资 产：
银行存款
12,874.68 156,245.05
结算备付金
25,552.26 308,892.26
存出保证金
21,224.22 18,341.67
交易性金融资产
4,123,206.88 28,793,238.26
其中：股票投资
39,600.00 -
基金投资
- -
债券投资
4,083,606.88 28,793,238.26
资产支持证券投资
- -
贵金属投资
- -
衍生金融资产
- -
买入返售金融资产
- 3,400,000.00
应收证券清算款
221,760.00 4,224.39
应收利息
117,014.17 726,661.36
应收股利
- -
应收申购款
- 4,996.00
递延所得税资产
- -
其他资产
- -
资产总计
4,521,632.21 33,412,598.99
负债和所有者权益
本期末
2019年 6月 30日
上年度末
2018年 12月 31日
负 债：
短期借款
- -
交易性金融负债
- -
衍生金融负债
- -
卖出回购金融资产款
130,000.00 -
应付证券清算款
- -
应付赎回款
- 1,894.35
应付管理人报酬
2,313.00 18,414.00
应付托管费
711.69 5,665.84
应付销售服务费
1,223.87 2,593.28
应付交易费用
807.59 10.08
应交税费
797.81 3,032.35
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应付利息
30.48 -
应付利润
- -
递延所得税负债
- -
其他负债
24,126.27 48,000.00
负债合计
160,010.71 79,609.90
所有者权益：
实收基金
4,694,402.99 34,067,920.58
未分配利润
-332,781.49 -734,931.49
所有者权益合计
4,361,621.50 33,332,989.09
负债和所有者权益总计
4,521,632.21 33,412,598.99
报告截止日 2019年 6月 30日，东吴鼎元 A基金份额净值 0.934元，基金份额总额 79,721.74份；
东吴鼎元 C基金份额净值 0.929元，基金份额总额 4,614,681.25份。东吴鼎元双债份额总额合
计为 4,694,402.99份。
6.2 利润表
会计主体：东吴鼎元双债债券型证券投资基金
本报告期：2019年 1月 1日至 2019年 6月 30日
单位：人民币元
项 目
本期
2019年 1月 1日至
2019年 6月 30日
上年度可比期间
2018年 1月 1日至 2018年 6月
30日
一、收入
-551,237.17 509,118.64
1.利息收入
369,067.03 1,280,550.45
其中：存款利息收入
5,772.95 10,448.76
债券利息收入
360,259.48 1,269,121.95
资产支持证券利息收入
- -
买入返售金融资产收入
3,034.60 979.74
其他利息收入
- -
2.投资收益（损失以“-”填列）
-60,116.20 -1,470,055.13
其中：股票投资收益
782,292.35 -936,710.98
基金投资收益
- -
债券投资收益
-842,408.55 -548,085.65
资产支持证券投资收益
- -
贵金属投资收益
- -
衍生工具收益
- -
股利收益
- 14,741.50
3.公允价值变动收益（损失以
“-”号填列）
-861,093.78 690,741.22
4.汇兑收益（损失以“-”号填
列）
- -
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5.其他收入（损失以“-”号填
列）
905.78 7,882.10
减：二、费用
212,317.55 577,693.10
1．管理人报酬
51,745.53 131,638.55
2．托管费
15,921.76 40,504.14
3．销售服务费
10,916.80 21,358.84
4．交易费用
75,507.44 159,426.93
5．利息支出
13,465.27 137,502.12
其中：卖出回购金融资产支出
13,465.27 137,502.12
6．税金及附加
1,098.48 4,339.58
7．其他费用
43,662.27 82,922.94
三、利润总额 （亏损总额以
“-”号填列）
-763,554.72 -68,574.46
减：所得税费用
- -
四、净利润（净亏损以“-
”号填列）
-763,554.72 -68,574.46
6.3 所有者权益（基金净值）变动表
会计主体：东吴鼎元双债债券型证券投资基金
本报告期：2019年 1月 1日至 2019年 6月 30日
单位：人民币元
本期
2019年 1月 1日至 2019年 6月 30日
项目
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益
（基金净值）
34,067,920.58 -734,931.49 33,332,989.09
二、本期经营活动产
生的基金净值变动数
（本期利润）
- -763,554.72 -763,554.72
三、本期基金份额交
易产生的基金净值变
动数
（净值减少以“-”号
填列）
-29,373,517.59 1,165,704.72 -28,207,812.87
其中：1.基金申购款
162,746.28 -7,062.06 155,684.22
2.基金赎回款
-29,536,263.87 1,172,766.78 -28,363,497.09
四、本期向基金份额
持有人分配利润产生
的基金净值变动（净
值减少以“-”号填列）
- - -
东吴鼎元双债债券型证券投资基金 2019年半年度报告摘要
第 16 页 共36 页
五、期末所有者权益
（基金净值）
4,694,402.99 -332,781.49 4,361,621.50
上年度可比期间
2018年 1月 1日至 2018年 6月 30日
项目
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益
（基金净值）
48,988,471.47 1,741,959.09 50,730,430.56
二、本期经营活动产
生的基金净值变动数
（本期利润）
- -68,574.46 -68,574.46
三、本期基金份额交
易产生的基金净值变
动数
（净值减少以“-”号
填列）
-7,117,288.08 -519,825.72 -7,637,113.80
其中：1.基金申购款
7,932,416.85 215,145.61 8,147,562.46
2.基金赎回款
-15,049,704.93 -734,971.33 -15,784,676.26
四、本期向基金份额
持有人分配利润产生
的基金净值变动（净
值减少以“-”号填列）
- - -
五、期末所有者权益
（基金净值）
41,871,183.39 1,153,558.91 43,024,742.30
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 6.1 至 6.4 财务报表由下列负责人签署：
______王炯______
______徐明______
____吴婷____
基金管理人负责人
主管会计工作负责人
会计机构负责人
6.4 报表附注
6.4.1 基金基本情况
东吴鼎元双债债券型证券投资基金(以下简称“本基金”)，系经中国证券监督管理委员会
（以下简称“中国证监会”）证监许可[2014]367 号文《关于核准东吴鼎元双债债券型证券投资
基金募集的批复》的核准，由基金管理人东吴基金管理有限公司向社会公开发行募集，基金合同
于 2016年 5月 19日正式生效，首次设立募集规模为 203,959,869.20份基金份额。本基金为契
约型开放式，存续期限不定。本基金的基金管理人和注册登记机构为东吴基金管理有限公司，基
东吴鼎元双债债券型证券投资基金 2019年半年度报告摘要
第 17 页 共36 页
金托管人为交通银行股份有限公司。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票(包括中小
板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、权证、债券类资产（包括国债、央行票据、
金融债、企业债、中小企业私募债、公司债、次级债、地方政府债券、中期票据、可转换债券
（含分离交易可转债）、短期融资券）、资产支持证券、债券回购、银行存款等以及法律法规或
中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。
本基金业绩比较基准：三年期银行定期存款利率（税后）+1.5%。
6.4.2 会计报表的编制基础
本财务报表系按照财政部颁布的《企业会计准则—基本准则》以及其后颁布及修订的具体会
计准则、应用指南、解释以及其他相关规定（以下统称“企业会计准则”）编制，同时，对于在
具体会计核算和信息披露方面，也参考了中国证券投资基金业协会修订并发布的《证券投资基金
会计核算业务指引》、中国证监会制定的《中国证券监督管理委员会关于证券投资基金估值业务
的指导意见》、《证券投资基金信息披露管理办法》、《证券投资基金信息披露内容与格式准则》
第 2号《年度报告的内容与格式》、《证券投资基金信息披露编报规则》第 3号《会计报表附注
的编制及披露》、《证券投资基金信息披露 XBRL模板第 3号<年度报告和半年度报告>》及其他
中国证监会及中国证券投资基金业协会颁布的相关规定。
本财务报表以本基金持续经营为基础列报。
6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金于 2019年 6月 30日的财
务状况以及 2019年半年度的经营成果和净值变动情况。
6.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明
本基金本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。
6.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
6.4.5.1 会计政策变更的说明
本基金本报告期无会计政策变更。
6.4.5.2 会计估计变更的说明
本基金本报告期无会计估计变更。
6.4.5.3 差错更正的说明
本基金本报告期无重大会计差错的内容和更正金额。
东吴鼎元双债债券型证券投资基金 2019年半年度报告摘要
第 18 页 共36 页
6.4.6 税项
1.印花税
经国务院批准，财政部、国家税务总局研究决定，自 2008年 4月 24日起，调整证券（股票）
交易印花税税率，由原先的 3‰调整为 1‰；
经国务院批准，财政部、国家税务总局研究决定，自 2008年 9月 19日起，调整由出让方按
证券（股票）交易印花税税率缴纳印花税，受让方不再征收，税率不变；
根据财政部、国家税务总局财税[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题
的通知》的规定，股权分置改革过程中因非流通股股东向流通股股东支付对价而发生的股权转让，
暂免征收印花税。
2.增值税
根据财政部、国家税务总局财税[2016]36号文《关于全面推开营业税改增值税试点的通知》
的规定，经国务院批准，自 2016年 5月 1日起在全国范围内全面推开营业税改征增值税试点，
金融业纳入试点范围，由缴纳营业税改为缴纳增值税。对证券投资基金（封闭式证券投资基金，
开放式证券投资基金）管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税；国债、地方政府
债利息收入以及金融同业往来利息收入免征增值税；存款利息收入不征收增值税；
根据财政部、国家税务总局财税[2016]46号文《关于进一步明确全面推开营改增试点金融
业有关政策的通知》的规定，金融机构开展的质押式买入返售金融商品业务及持有政策性金融债
券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入；
根据财政部、国家税务总局财税[2016]70号文《关于金融机构同业往来等增值税政策的补
充通知》的规定，金融机构开展的买断式买入返售金融商品业务、同业存款、同业存单以及持有
金融债券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入；
根据财政部、国家税务总局财税[2016]140号文《关于明确金融、房地产开发、教育辅助服
务等增值税政策的通知》的规定，资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理
人为增值税纳税人；
根据财政部、国家税务总局财税[2017]56号文《关于资管产品增值税有关问题的通知》的
规定，自 2018年 1月 1日起，资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为，暂
适用简易计税方法，按照 3%的征收率缴纳增值税。对资管产品在 2018年 1月 1日前运营过程中
发生的增值税应税行为，未缴纳增值税的，不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从资管产品管
理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。
3.城市维护建设税、教育费附加、地方教育附加
东吴鼎元双债债券型证券投资基金 2019年半年度报告摘要
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根据《中华人民共和国城市维护建设税暂行条例（2011年修订）》、《征收教育费附加的
暂行规定（2011年修订）》及相关地方教育附加的征收规定，凡缴纳消费税、增值税、营业税
的单位和个人，都应当依照规定缴纳城市维护建设税、教育费附加（除按照相关规定缴纳农村教
育事业费附加的单位外）及地方教育费附加。
4.企业所得税
根据财政部、国家税务总局财税[2004]78号文《关于证券投资基金税收政策的通知》的规
定，自 2004年 1月 1日起，对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管
理人运用基金买卖股票、债券的差价收入，继续免征企业所得税；
根据财政部、国家税务总局财税[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题
的通知》的规定，股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等
收入，暂免征收流通股股东应缴纳的企业所得税；
根据财政部、国家税务总局财税[2008]1号文《关于企业所得税若干优惠政策的通知》的规
定，对证券投资基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、
红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。
5.个人所得税
根据财政部、国家税务总局财税[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题
的通知》的规定，股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等
收入，暂免征收流通股股东应缴纳的个人所得税；
根据财政部、国家税务总局财税[2008]132号文《财政部、国家税务总局关于储蓄存款利息
所得有关个人所得税政策的通知》的规定，自 2008年 10月 9日起，对储蓄存款利息所得暂免征
收个人所得税；
根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税[2012]85号文《关于实施上市公司股息红利
差别化个人所得税政策有关问题的通知》的规定，自 2013年 1月 1日起，证券投资基金从公开
发行和转让市场取得的上市公司股票，持股期限在 1个月以内（含 1个月）的，其股息红利所得
全额计入应纳税所得额；持股期限在 1个月以上至 1年（含 1年）的，暂减按 50%计入应纳税所
得额；持股期限超过 1年的，暂减按 25%计入应纳税所得额。上述所得统一适用 20%的税率计征
个人所得税；
根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税[2015]101号文《关于上市公司股息红利差别
化个人所得税政策有关问题的通知》的规定，自 2015年 9月 8日起，证券投资基金从公开发行
和转让市场取得的上市公司股票，持股期限超过 1年的，股息红利所得暂免征收个人所得税。
东吴鼎元双债债券型证券投资基金 2019年半年度报告摘要
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6.4.7 关联方关系
6.4.7.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况
本报告期基金关联方未发生变化。
6.4.7.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方
关联方名称 与本基金的关系
东吴基金管理有限公司 基金管理人、注册登记机构、基金销售机构
交通银行股份有限公司 基金托管人、基金代销机构
东吴证券股份有限公司 基金管理人的股东、基金代销机构
注：本报告期基金关联方未发生变化。本基金与关联方的所有交易均是在正常业务中按照一般商
业条款订
6.4.8 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
6.4.8.1 通过关联方交易单元进行的交易
6.4.8.1.1 股票交易
金额单位：人民币元
本期
2019年 1月 1日至 2019年 6月
30日
上年度可比期间
2018年1月1日至2018年6月30日
关联方名称
成交金额
占当期股票
成交总额的比例
成交金额
占当期股票
成交总额的比例
东吴证券股份有限公司
49,318,555.41 100.00% 102,620,480.51 100.00%
6.4.8.1.2 债券交易
金额单位：人民币元
本期
2019年 1月 1日至 2019年 6月
30日
上年度可比期间
2018年1月1日至2018年6月30日
关联方名称
成交金额
占当期债券
成交总额的比例
成交金额
占当期债券
成交总额的比例
东吴证券股份有限公司
63,928,870.89 100.00% 46,679,850.86 100.00%
6.4.8.1.3 债券回购交易
金额单位：人民币元
关联方名称
本期
2019年 1月 1日至 2019年 6月
30日
上年度可比期间
2018年1月1日至2018年6月30日
东吴鼎元双债债券型证券投资基金 2019年半年度报告摘要
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回购成交金额
占当期债券回
购
成交总额的比
例
回购成交金额
占当期债券回购
成交总额的比例
东吴证券股份有限公司
124,904,000.00 100.00% 771,119,000.00 100.00%
6.4.8.1.4 权证交易
本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行权证交易。
6.4.8.1.5 应支付关联方的佣金
金额单位：人民币元
本期
2019年1月1日至2019年6月30日
关联方名称
当期佣金
占当期佣金总
量的比例
期末应付佣金余额
占期末应付佣金
总额的比例
东吴证券股份有
限公司
45,638.79 100.00% 807.59 100.00%
上年度可比期间
2018年1月1日至2018年6月30日
关联方名称
当期佣金
占当期佣金
总量的比例
期末应付佣金余额
占期末应付佣金
总额的比例
东吴证券股份有
限公司
94,460.74 100.00% 35,635.28 100.00%
注：上述佣金按市场佣金率计算，扣除券商需承担的费用，包括但不限于买（卖）经手费、证券
结算风险基金和上海证券交易所买（卖）证管费等。管理人因此从关联方获得的服务主要包括：
为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服务。
6.4.8.2 关联方报酬
6.4.8.2.1 基金管理费
单位：人民币元
项目
本期
2019年 1月 1日至 2019年
6月 30日
上年度可比期间
2018年 1月 1日至 2018年 6月
30日
当期发生的基金应支付
的管理费
51,745.53 131,638.55
其中：支付销售机构的
客户维护费
393.96 998.49
注:基金管理费按前一日的基金资产净值的 0.65%的年费率计提。计算方法如下：
H=E×0.65%÷当年天数
东吴鼎元双债债券型证券投资基金 2019年半年度报告摘要
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H为每日应计提的基金管理费
E为前一日的基金资产净值
基金管理费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人发送基金管
理费划款指令，基金托管人复核后于次月前 5个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。
若遇法定节假日、公休假等,支付日期顺延。
6.4.8.2.2 基金托管费
单位：人民币元
项目
本期
2019年 1月 1日至 2019年
6月 30日
上年度可比期间
2018年 1月 1日至 2018年 6月
30日
当期发生的基金应支付
的托管费
15,921.76 40,504.14
注:基金托管费按前一日的基金资产净值的 0.20%的年费率计提。计算方法如下：
H=E×0.20%÷当年天数
H为每日应计提的基金托管费
E为前一日的基金资产净值
基金托管费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人发送基金托
管费划款指令，基金托管人复核后于次月前 5个工作日内从基金财产中一次性支取。若遇法定节
假日、公休日等,支付日期顺延。
6.4.8.2.3 销售服务费
单位：人民币元
本期
2019年 1月 1日至 2019年 6月 30日
当期发生的基金应支付的销售服务费
获得销售服务费的
各关联方名称
东吴鼎元 A 东吴鼎元 C 合计
交通银行股份有限公司
- 170.80 170.80
东吴基金管理有限公司
- 10,623.68 10,623.68
合计
- 10,794.48 10,794.48
上年度可比期间
2018年 1月 1日至 2018年 6月 30日
当期发生的基金应支付的销售服务费
获得销售服务费的
各关联方名称
东吴鼎元 A 东吴鼎元 C 合计
东吴鼎元双债债券型证券投资基金 2019年半年度报告摘要
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交通银行股份有限公司
- 441.99 441.99
东吴基金管理有限公司
- 20,558.28 20,558.28
合计
- 21,000.27 21,000.27
注：基金销售服务费可用于本基金的市场推广、销售以及基金份额持有人服务等各项费用。本基
金分为不同的类别，适用不同的销售服务费率。其中，本基金的 A类基金份额不收取销售服务费，
C类基金份额销售服务费年费率为 0.35%。本基金 C类基金份额销售服务费计提的计算方法如下：
H=E×0.35%÷当年天数
H为 C类基金份额每日应计提的销售服务费
E为 C类基金份额前一日的基金资产净值
销售服务费每日计提，按月支付。经基金管理人与基金托管人核对一致后，由基金托管人于次月
首日起 3个工作日内从基金资产中一次性支付给基金管理人。
6.4.8.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
本基金本报告期及上年度可比期间均未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。
6.4.8.4 各关联方投资本基金的情况
6.4.8.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
份额单位：份
项目
本期
2019年 1月 1日至 2019年 6月 30日
东吴鼎元 A 东吴鼎元 C
期初持有的基金份额
25,024,024.02 8,538,461.54
减：期间赎回/卖出总份额
25,024,024.02 4,000,000.00
期末持有的基金份额
0.00 4,538,461.54
期末持有的基金份额
占基金总份额比例
0.00% 98.35%
项目
上年度可比期间
2018年 1月 1日至 2018年 6月 30日
东吴鼎元 A 东吴鼎元 C
期初持有的基金份额
25,024,024.02 11,538,461.54
减：期间赎回/卖出总份额
- 3,000,000.00
期末持有的基金份额
25,024,024.02 8,538,461.54
期末持有的基金份额
占基金总份额比例
99.58% 51.00%
东吴鼎元双债债券型证券投资基金 2019年半年度报告摘要
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6.4.8.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
本基金除基金管理人之外的其他关联方于本报告期末未投资本基金。
6.4.8.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位：人民币元
本期
2019年 1月 1日至 2019年 6月 30日
上年度可比期间
2018年 1月 1日至 2018年 6月 30日
关联方
名称
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
交通银行股份有
限公司
12,874.68 3,750.37 1,352,141.86 2,843.81
6.4.8.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
本基金本报告期内及上年度可比期间内均无在承销期内参与关联方承销证券的情况。
6.4.8.7 其他关联交易事项的说明
无其他需要说明的关联交易事项。
6.4.9 期末（2019年 6月 30日）本基金持有的流通受限证券
6.4.9.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
本基金本报告期末未持有因认购新发/增发证券而流通受限证券。
6.4.9.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票
本基金本报告期末未持有暂时停牌等流通受限股票。
6.4.9.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
6.4.9.3.1 银行间市场债券正回购
截至本报告期末 2019年 6月 30日止，本基金无因从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回
购金融资产款余额。
6.4.9.3.2 交易所市场债券正回购
截至本报告期末 2019年 6月 30日止，基金从事证券交易所债券正回购交易形成的卖出回购
金融资产款 130,000.00元，于 2019年 7月 1日到期。该类交易要求本基金在回购期内持有的证
券交易所交易的债券和在新质押式回购下转入质押库的债券，按证券交易所规定的比例折算为标
准券后，不低于债券回购交易的余额。
东吴鼎元双债债券型证券投资基金 2019年半年度报告摘要
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6.4.10 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
无需要说明的其他事项。
东吴鼎元双债债券型证券投资基金 2019年半年度报告摘要
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§7 投资组合报告
7.1 期末基金资产组合情况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额
占基金总资产的
比例（%）
1 权益投资
39,600.00 0.88
其中：股票
39,600.00 0.88
2 基金投资
- -
3 固定收益投资
4,083,606.88 90.31
其中：债券
4,083,606.88 90.31
资产支持证券
- -
4 贵金属投资
- -
5 金融衍生品投资
- -
6 买入返售金融资产
- -
其中：买断式回购的买入返售金融资产
- -
7 银行存款和结算备付金合计
38,426.94 0.85
8 其他各项资产
359,998.39 7.96
9 合计
4,521,632.21 100.00
7.2 期末按行业分类的股票投资组合
7.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合
金额单位：人民币元
代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%)
A
农、林、牧、渔业
- -
B
采矿业
- -
C
制造业
39,600.00 0.91
D
电力、热力、燃气及水生产和
供应业
- -
E
建筑业
- -
F
批发和零售业
- -
G
交通运输、仓储和邮政业
- -
H
住宿和餐饮业
- -
I
信息传输、软件和信息技术服
务业
- -
J
金融业
- -
K
房地产业
- -
L
租赁和商务服务业
- -
M
科学研究和技术服务业
- -
N
水利、环境和公共设施管理业
- -
东吴鼎元双债债券型证券投资基金 2019年半年度报告摘要
第 27 页 共36 页
O
居民服务、修理和其他服务业
- -
P
教育
- -
Q
卫生和社会工作
- -
R
文化、体育和娱乐业
- -
S
综合
- -
合计
39,600.00 0.91
7.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
本基金本报告期末未持有港股通股票。
7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值
占基金资产净值
比例（％）
1 600276
恒瑞医药
600 39,600.00 0.91
注：投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细，应阅读登载于管理人网站的半年度报告正文。
7.4 报告期内股票投资组合的重大变动
7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额
占期初基金资产净
值比例（％）
1 601688
华泰证券
1,399,140.00 4.20
2 600703
三安光电
1,350,057.00 4.05
3 600030
中信证券
1,337,509.00 4.01
4 002475
立讯精密
1,232,240.85 3.70
5 601211
国泰君安
1,122,761.68 3.37
6 002415
海康威视
1,085,232.00 3.26
7 600837
海通证券
858,000.00 2.57
8 000977
浪潮信息
815,333.00 2.45
9 601318
中国平安
689,160.00 2.07
10 601601
中国太保
685,934.00 2.06
11 601319
中国人保
681,000.00 2.04
12 300059
东方财富
664,200.00 1.99
13 600570
恒生电子
661,384.00 1.98
14 000001
平安银行
648,300.00 1.94
15 601398
工商银行
604,900.00 1.81
16 600050
中国联通
591,400.00 1.77
东吴鼎元双债债券型证券投资基金 2019年半年度报告摘要
第 28 页 共36 页
17 601111
中国国航
552,000.00 1.66
18 600588
用友网络
539,590.00 1.62
19 601818
光大银行
522,900.00 1.57
20 600019
宝钢股份
444,800.00 1.33
注：本项的“买入金额”均按买入成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费
用。
7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额
占期初基金资产净
值比例（％）
1 601688
华泰证券
1,429,795.28 4.29
2 600703
三安光电
1,418,229.00 4.25
3 600030
中信证券
1,344,775.87 4.03
4 002475
立讯精密
1,324,971.75 3.97
5 002415
海康威视
1,084,053.00 3.25
6 601211
国泰君安
1,066,300.00 3.20
7 601319
中国人保
1,036,506.00 3.11
8 000977
浪潮信息
886,647.00 2.66
9 600837
海通证券
859,951.00 2.58
10 601318
中国平安
721,027.00 2.16
11 600570
恒生电子
693,075.00 2.08
12 601601
中国太保
686,400.00 2.06
13 600050
中国联通
675,450.00 2.03
14 300059
东方财富
670,900.00 2.01
15 000001
平安银行
650,400.00 1.95
16 601398
工商银行
602,400.00 1.81
17 600588
用友网络
600,819.00 1.80
18 601111
中国国航
561,200.00 1.68
19 601818
光大银行
525,200.00 1.58
20 600019
宝钢股份
452,800.00 1.36
注：本项的 “卖出金额”按卖出成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费
用。
7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
单位：人民币元
买入股票成本（成交）总额
24,287,859.53
卖出股票收入（成交）总额
25,030,695.88
东吴鼎元双债债券型证券投资基金 2019年半年度报告摘要
第 29 页 共36 页
注：本项的 “买入股票成本”、“卖出股票收入”均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）
填列，不考虑相关交易费用。
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合
金额单位：人民币元
序号 债券品种 公允价值
占基金资产净值
比例（％）
1
国家债券
179,856.00 4.12
2
央行票据
- -
3
金融债券
74,747.40 1.71
其中：政策性金融债
74,747.40 1.71
4
企业债券
3,829,003.48 87.79
5
企业短期融资券
- -
6
中期票据
- -
7
可转债（可交换债）
- -
8
同业存单
- -
9
其他
- -
10
合计
4,083,606.88 93.63
7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
金额单位：人民币元
序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值
占基金资产净值
比例（％）
1 136192
16信威 01
42,000 2,913,120.00 66.79
2 136164
16中油 01
4,000 397,600.00 9.12
3 136479
16华能 01
3,000 300,180.00 6.88
4 143607
18国君 G2
2,000 203,500.00 4.67
5 019611
19国债 01
1,800 179,856.00 4.12
7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属。
7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
东吴鼎元双债债券型证券投资基金 2019年半年度报告摘要
第 30 页 共36 页
7.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
7.10.1 本期国债期货投资政策
本基金本报告期未投资国债期货。
7.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
本基金本报告期末未持有国债期货。
7.10.3 本期国债期货投资评价
本基金本报告期未投资国债期货。
7.11 投资组合报告附注
7.11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期受到调查以及处罚的情况的说明
本基金投资的前十名证券的发行主体本期未出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一
年内受到公开谴责、处罚的情形。
7.11.2 基金投资的前十名股票超出基金合同规定的备选股票库情况的说明
本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。
7.11.3 期末其他各项资产构成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金
21,224.22
2 应收证券清算款
221,760.00
3 应收股利
-
4 应收利息
117,014.17
5 应收申购款
-
6 其他应收款
-
7 待摊费用
-
8 其他
-
9 合计
359,998.39
7.11.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
7.11.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。
7.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。
东吴鼎元双债债券型证券投资基金 2019年半年度报告摘要
第 31 页 共36 页
§8 基金份额持有人信息
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位：份
持有人结构
机构投资者 个人投资者
份额
级别
持有人
户数(户)
户均持有的
基金份额
持有份额
占总份额比
例
持有份额
占总份
额比例
东吴
鼎元 A
110 724.74 0.00 0.00% 79,721.74 100.00%
东吴
鼎元 C
97 47,574.03 4,538,461.54 98.35% 76,219.71 1.65%
合计
207 22,678.28 4,538,461.54 96.68% 155,941.45 3.32%
注：1、如果本报告期间发生转换入、红利再投业务，则总申购份额中包含该业务；
2、如果本报告期间发生转换出业务，则总赎回份额中包含该业务。
8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
项目 份额级别 持有份额总数（份）
占基金总份额
比例
东吴鼎元
A
15,440.67 19.37%
东吴鼎元
C
30,926.93 0.67%
基金管理人所有从业人员
持有本基金
合计
46,367.60 0.99%
8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况
项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区间（万份）
东吴鼎元 A
0
东吴鼎元 C
0~10
本公司高级管理人员、基
金投资和研究部门负责人
持有本开放式基金
合计
0~10
东吴鼎元 A
0
东吴鼎元 C
0~10
本基金基金经理持有本开
放式基金
合计
0~10
注：高级管理人员、基金投资和研究部负责人及本基金经理本期末未持有本基金份额区间为
0至 10万份（含）。
东吴鼎元双债债券型证券投资基金 2019年半年度报告摘要
第 32 页 共36 页
§9 开放式基金份额变动
单位：份
项目 东吴鼎元 A 东吴鼎元 C
基金合同生效日（2016年 5月 19日）基金
份额总额
650,633.19 203,309,236.01
本报告期期初基金份额总额
25,162,834.91 8,905,085.67
本报告期期间基金总申购份额
96,760.72 65,985.56
减:本报告期期间基金总赎回份额
25,179,873.89 4,356,389.98
本报告期期末基金份额总额
79,721.74 4,614,681.25
注：1、如果本报告期间发生转换入、红利再投业务，则总申购份额中包含该业务份额；
2、如果本报告期间发生转换出业务，则总赎回份额中包含该业务份额。
东吴鼎元双债债券型证券投资基金 2019年半年度报告摘要
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§10 重大事件揭示
10.1 基金份额持有人大会决议
本基金本报告期内未召开基金份额持有人大会。
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
本报告期内管理人、托管人的专门基金托管部门未发生重大的人事变动。
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
本基金本报告期内无涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。
10.4 基金投资策略的改变
本基金本报告期内基金投资策略未改变。
10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况
本基金聘任的为本基金审计的会计师事务所为安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）上
海分所。
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
本报告期内，基金管理人收到中国证券监督管理委员会上海证监局《关于对东吴基金管理
有限公司采取责令改正措施的决定》，责令公司进行整改，并对公司相关责任人员采取出具警
示函措施。公司高度重视，按照法律法规相关要求全面梳理了相关业务流程，制定相关整改措
施，落实整改工作。
本报告期内本基金的基金托管人及其高级管理人员没有受到稽查或处罚等情况。
10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位：人民币元
股票交易 应支付该券商的佣金
券商名称
交易单元
数量
成交金额
占当期股票
成交总额的比
例
佣金
占当期佣金
总量的比例
备注
东吴证券
2 49,318,555.41 100.00% 45,638.79 100.00% -
东吴鼎元双债债券型证券投资基金 2019年半年度报告摘要
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招商证券
2 - - - - -
中金证券
2 - - - - -
注：1、租用证券公司专用交易单元的选择标准主要包括：证券公司基本面评价（财务状况、资
信状况、经营状况）；证券公司研究能力评价（报告质量、及时性和数量）；证券公司信息服务
评价（全面性、及时性和高效性）等方面。
租用证券公司专用交易单元的程序：首先根据租用证券公司专用交易单元的选择标准形成考评指
标，然后根据综合评分进行选择基金专用交易单元。
2、本基金本报告期交易单元无变化。
10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
金额单位：人民币元
债券交易 债券回购交易 权证交易
券商名称
成交金额
占当期债券
成交总额的比
例
成交金额
占当期债
券回购
成交总额
的比例
成交金额
占当期权证
成交总额的
比例
东吴证券
63,928,870.89 100.00%124,904,000.00 100.00% - -
招商证券
- - - - - -
中金证券
- - - - - -
东吴鼎元双债债券型证券投资基金 2019年半年度报告摘要
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§11 影响投资者决策的其他重要信息
11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况
报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况
投资
者类
别
序号
持有基金份
额比例达到
或者超过
20%的时间区
间
期初
份额
申购
份额
赎回
份额
持有份额
份额占
比
机构
1
20190101 -
20190630
33,562,485.56 0.00 29,024,024.02 4,538,461.54 96.68%
- - - - - - -
个人
- - - - - - - -
产品特有风险
1. 巨额赎回风险
（1）本基金单一投资者所持有的基金份额占比较大，单一投资者的巨额赎回，可能导致基金管理
人被迫抛售证券以应付基金赎回的现金需要，对本基金的投资运作及净值表现产生较大影响；
（2）单一投资者大额赎回时容易造成本基金发生巨额赎回。在发生巨额赎回情形时，在符合基金
合同约定情况下，如基金管理人认为有必要，可延期办理本基金的赎回申请，投资者可能面临赎回
申请被延期办理的风险；如果连续 2个开放日以上（含）发生巨额赎回，基金管理人可能根据《基
金合同》的约定暂停接受基金的赎回申请，对剩余投资者的赎回办理造成影响；
2. 转换运作方式或终止基金合同的风险
单一投资者巨额赎回后，若本基金连续 60个工作日基金份额持有人低于 200人或基金资产净值低
于 5000万情形的，基金管理人应当向中国证监会提出解决方案，或按基金合同约定，转换运作方
式或终止基金合同，其他投资者可能面临基金转换运作方式或终止基金合同的风险；
3.流动性风险
单一投资者巨额赎回可能导致本基金在短时间内无法变现足够的资产予以应对，可能会产生基金仓
位调整困难，导致流动性风险；
4.巨额赎回可能导致基金资产规模过小，导致部分投资受限而不能实现基金合同约定的投资目的及
投资策略。
11.2 影响投资者决策的其他重要信息
无。
东吴基金管理有限公司
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2019年 8月 27日
