中欧达安一年定期开放混合型证券投资基金
2019年半年度报告
2019年 06月 30日
基金管理人:中欧基金管理有限公司
基金托管人:中国工商银行股份有限公司
送出日期:2019年 08月 26日
中欧达安一年定期开放混合型证券投资基金 2019年半年度报告
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§1
重要提示及目录
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半
年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2019年8月23日
复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报
告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基
金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应
仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2019年01月01日起至2019年06月30日止。
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1.2 目录
§1
重要提示及目录 .......................................................................................................................................2
1.1 重要提示 ...........................................................................................................................................2
1.2 目录 ...................................................................................................................................................3
§2
基金简介 ...................................................................................................................................................5
2.1 基金基本情况 ...................................................................................................................................5
2.2 基金产品说明 ...................................................................................................................................5
2.3 基金管理人和基金托管人 ...............................................................................................................5
2.4 信息披露方式 ...................................................................................................................................6
2.5 其他相关资料 ...................................................................................................................................6
§3 主要财务指标和基金净值表现 ................................................................................................................6
3.1 主要会计数据和财务指标 ...............................................................................................................6
3.2 基金净值表现 ...................................................................................................................................7
§4
管理人报告 ...............................................................................................................................................8
4.1 基金管理人及基金经理情况 ...........................................................................................................8
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ...................................................................9
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 ...............................................................................9
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 .............................................................10
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 .............................................................11
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 .........................................................................11
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 .............................................................................12
4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 ......................................12
§5
托管人报告 .............................................................................................................................................12
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 .................................................................................12
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ..............12
5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ..............................12
§6 半年度财务会计报告(未经审计) ............................................................................................................12
6.1 资产负债表 .....................................................................................................................................12
6.2 利润表 .............................................................................................................................................14
6.3 所有者权益（基金净值）变动表 .................................................................................................16
6.4 报表附注 .........................................................................................................................................17
§7
投资组合报告 .........................................................................................................................................38
7.1 期末基金资产组合情况 .................................................................................................................38
7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 .........................................................................................39
7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 ......................................40
7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 .............................................................................................40
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 .........................................................................................42
7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ..................................42
7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 ......................43
7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ......................43
7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ..................................43
7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 .......................................................................43
7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 .......................................................................43
7.12 投资组合报告附注 .......................................................................................................................44
§8
基金份额持有人信息 .............................................................................................................................45
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 .....................................................................................45
8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 .........................................................................45
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8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况 ..........................................45
§9
开放式基金份额变动 .............................................................................................................................45
§10
重大事件揭示 .......................................................................................................................................46
10.1 基金份额持有人大会决议 ...........................................................................................................46
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ...........................................46
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 ...............................................................46
10.4 基金投资策略的改变 ...................................................................................................................46
10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 .......................................................................................46
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 .......................................................46
10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 ...................................................................................46
10.8 其他重大事件 ...............................................................................................................................50
§11
备查文件目录 .......................................................................................................................................51
11.1 备查文件目录 ...............................................................................................................................51
11.2 存放地点 .......................................................................................................................................51
11.3 查阅方式 .......................................................................................................................................51
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§2
基金简介
2.1 基金基本情况
基金名称 中欧达安一年定期开放混合型证券投资基金
基金简称 中欧达安混合
基金主代码 004283
基金运作方式 契约型、开放式
基金合同生效日 2017年03月03日
基金管理人 中欧基金管理有限公司
基金托管人 中国工商银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 61,219,504.51份
基金合同存续期 不定期
2.2 基金产品说明
投资目标
在严格控制投资组合风险的前提下，通过积极主
动的资产配置，力争获得超越业绩比较基准的收益。
投资策略
本基金管理人将运用多策略进行债券资产组合投
资。根据基本价值评估、经济环境和市场风险评估预
期未来市场利率水平以及利率曲线形态确定债券组合
的久期配置，在确定组合久期基础上进行组合期限配
置形态的调整。通过对宏观经济、产业行业的研究以
及相应的财务分析和非财务分析，"自上而下"在各类
债券资产类别之间进行类属配置，"自下而上"进行个
券选择。在市场收益率以及个券收益率变化过程中，
灵活运用骑乘策略、套息策略、利差策略等增强组合
收益。
业绩比较基准
沪深300指数收益率×10%+中债综合指数收益率
×90%
风险收益特征
本基金为混合型基金，其预期收益及预期风险水
平高于债券型基金和货币市场基金，但低于股票型基
金，属于中等预期收益和预期风险水平的投资品种。
2.3 基金管理人和基金托管人
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项目 基金管理人 基金托管人
名称 中欧基金管理有限公司 中国工商银行股份有限公司
姓名 黎忆海 郭明
联系电话 021-68609600 010-66105799
信息披
露负责
人
电子邮箱 liyihai@zofund.com custody@icbc.com.cn
客户服务电话 021-68609700、400-700-9700 95588
传真 021-33830351 010-66105798
注册地址
中国（上海）自由贸易试验区
陆家嘴环路333号五层
北京市西城区复兴门内大街5
5号
办公地址
中国（上海）自由贸易试验区
陆家嘴环路333号五层
北京市西城区复兴门内大街5
5号
邮政编码 200120 100140
法定代表人 窦玉明 陈四清
2.4 信息披露方式
本基金选定的信息披
露报纸名称
中国证券报
登载基金半年度报告
正文的管理人互联网
网址
www.zofund.com
基金半年度报告备置
地点
基金管理人及基金托管人的住所
2.5 其他相关资料
项目 名称 办公地址
注册登记机构 中欧基金管理有限公司
中国（上海）自由贸易试验区陆家嘴
环路333号五层
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位：人民币元
3.1.1 期间数据和指标 报告期（2019年01月01日- 2019年06月30日）
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本期已实现收益 2,655,949.24
本期利润 2,402,539.85
加权平均基金份额本期利润 0.0347
本期加权平均净值利润率 3.10%
本期基金份额净值增长率 2.53%
3.1.2 期末数据和指标 报告期末（2019年06月30日）
期末可供分配利润 7,697,561.46
期末可供分配基金份额利润 0.1257
期末基金资产净值 68,917,065.97
期末基金份额净值 1.1257
3.1.3 累计期末指标 报告期末（2019年06月30日）
基金份额累计净值增长率 12.57%
注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变
动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收
益。
2、期末可供分配利润采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的
孰低数(为期末余额，不是当期发生数)。
3、所述基金业绩指标不包括基金份额持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后
实际收益水平要低于所列数字。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段
份额净值
增长率①
份额净值
增长率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较
基准收益
率标准差
④
①-③ ②-④
过去一个月 0.57% 0.11% 0.79% 0.10% -0.22% 0.01%
过去三个月 -0.44% 0.12% -0.27% 0.14% -0.17% -0.02%
过去六个月 2.53% 0.13% 2.78% 0.14% -0.25% -0.01%
过去一年 5.14% 0.11% 3.69% 0.15% 1.45% -0.04%
自基金合同
生效起至今
12.57% 0.13% 3.73% 0.12% 8.84% 0.01%
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注：本基金业绩比较基准为：中债综合指数收益率*90%+沪深300指数收益率*10%。比较
基准每个交易日进行一次再平衡，每个交易日在加入损益后根据设定的权重比例进行大
类资产之间的再平衡，使大类资产比例保持恒定。
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收
益率变动的比较
§4
管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
中欧基金管理有限公司经中国证监会（证监基字[2006]102号文）批准，于2006年7
月19日正式成立。股东为意大利意联银行股份有限公司、国都证券股份有限公司、北京
百骏投资有限公司、上海睦亿投资管理合伙企业（有限合伙）、万盛基业投资有限责任
公司以及自然人股东，注册资本为2.20亿元人民币，旗下设有北京分公司、中欧盛世资
产管理（上海）有限公司、中欧钱滚滚基金销售（上海）有限公司。截至2019年6月30
日，本基金管理人共管理70只开放式基金。
4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介
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任本基金的基
金经理（助理）
期限
姓名 职务
任职
日期
离任
日期
证
券
从
业
年
限
说明
蒋雯
文
基金经理
2018-
09-21
- 7
历任新际香港有限公司销
售交易员
（2009.06-2011.07），平安
资产管理有限责任公司债
券交易员
（2013.09-2016.05），前海
开源基金投资经理助理（2016
.09-2016.10）。2016-11-1
7加入中欧基金管理有限
公司，历任交易员、基金
经理助理
黄华 策略组负责人、基金经理
2018-
12-25
- 10
历任平安资产管理有限责
任公司组合经理（2008.08-2
012.06），中国平安集团投
资管理中心资产负债部组
合经理
（2012.09-2014.07），中
国平安财产保险股份有限
公司组合投资管理团队负
责人（2014.07-2016.11）。
2016-11-10加入中欧基金
管理有限公司，历任基金
经理助理
注：1、任职日期和离任日期一般情况下指公司作出决定之日；若该基金经理自基金合
同生效日起即任职，则任职日期为基金合同生效日。
2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
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本报告期内，本基金管理人严格遵循了《证券投资基金法》及其各项实施细则、本
基金基金合同和其他相关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责、取信于市场、取
信于社会的原则管理和运用基金资产，为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内，
基金投资管理符合有关法规和基金合同的规定，无违法违规、未履行基金合同承诺或损
害基金份额持有人利益的行为。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
报告期内，本基金管理人严格按照《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》
及公司内部相关制度等规定，从研究分析、投资决策、交易执行、事后监控等环节严格
把关，通过系统和人工等方式在各个环节严格控制交易公平执行。在公平交易稽核审计
过程中，针对投资组合间同向交易价差出现异常的情况，我们分别从交易动机、交易时
间间隔、交易时间顺序、指令下达明细等方面进行了进一步深入分析，并与基金经理进
行了沟通确认，从最终结果看，造成同向价差的原因主要在于各基金所遇申赎时点不同、
股价波动等不可控因素，基金经理已在其可控范围内尽力确保交易公平，未发现不同投
资组合之间存在非公平交易的情况。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
本报告期内，公司旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中，同日反向交易
成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的交易共有1次，为量化组合因投资
策略需要和其他组合发生的反向交易，公司内部风控已对该交易进行事后审核。
本报告期内，未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
上半年我国经济一季度开局良好，数据超出市场一致预期，但二季度GDP 增速从一
季度的 6.4%下滑到 6.2%。拆分细项，1-6 月固定资产投资增速 5.8%, 其中基建投资增速
2.95%，与专项债融资增加方向一致。房地产开发投资同比增长 10.9%， 1-6 月商品房
销售累计增速为-1.8%，新开工面积增速 10.1%；生产端看，1-6 月工业增加值增速 6%、
发电量增速 3.3%，仍处于 2017 年以来 的较低水平，生产端的修复有待持续；制造业投资
增长 3.0%，也处于较低水平。
回顾上半年市场，1月末至2月中旬，流动性充裕，但债市清淡；进入2月下旬和3月
初，权益市场大涨，债市承压；3月下旬，股市窄幅震荡，利率下行；进入4月，宏观经
济环比放缓，央妈再次重申去杠杆的决心，中美贸易摩擦加剧，股债均进入一波较大调
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整；5月后，包商事件冲击，利率先上后下；6月下旬，美国可能降息，国内宽松预期打
开，市场风险偏好有所回升。
本基金权益资产仓位主要分布在养殖、新兴科技、消费、金融、医药五个行业，同
时兼顾回撤，未来将继续寻找结构性投资机会，寻求未来行业好转的中长期机会，在合
适的价格买入受益行业好转而业绩高增长的股票；在债券上合理运用杠杆，做好稳定套
息，增厚收益，同时紧密跟踪经济环境，适当调整组合久期，持仓以AAA主体为主，主
动规避信用资质不良的主体。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现
本报告期内，基金份额净值增长率为2.53%，同期业绩比较基准增长率为2.78%。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
在全球贸易争端升级、内生扩张动能放缓、抢出口引致的透支效应逐步显现的多重
背景下，2019年下半年贸易顺差对GDP拉动作用仍有较大回落压力；消费端，居民消费
动能可能继续受到可支配收入增速减缓而拖累，社零累计增速预计呈震荡下行的态势，
尽管物价上涨将继续对社零增速产生支撑作用，但一方面终端需求依旧偏弱，另一方面
政策对消费的呵护作用仍需较长时间显现，故而下半年社零增速仍有一定回落压力；投
资端，制造业投资将受制于盈利回落以及高基数；房地产方面，考虑到棚改下调对三四
线销售的拖累，房地产销售回升的持续性将受到质疑，叠加房地产融资可能收紧，下半
年房地产开发投资增速有回落压力，故基建投资将发挥补位经济的重要作用。近期国务
院发文称将允许专项债作为符合条件的重大项目资本金，或将提振基建投资1.7-2.8个
百分点，一旦经济滑出运行的合理区间或就业形势极为严峻，基建投资仍将是应对经济
下行压力的重要手段。
综合看，今年下半年库存周期回升的概率将会随着去库存时间的推移逐渐提高，且
通胀的回升有可能叠加减税的滞后效应，改善盈利预期并加速制造业投资，进而修复经
济增长的内生动能。基于这种考虑，即使二季度的经济增速低于市场预期，对下半年市
场的预判应该稳中有降，不宜过于悲观。
从政治局会议重提结构性去杠杆以及经济运行中存在的结构性问题来看，我们发现，
经济一旦显现出企稳态势，管理层对结构调整的诉求便会提高；而如果外部环境不确定
性激增，叠加经济内生动力偏弱引致就业形势严峻时，稳增长便将被赋予更多的权重,
故整体来看，未来政策将更多的在稳与进之中谋求平衡。同时我们认为货币宽松对需求
刺激作用边际转弱的情况下，对经济刺激呵护作用将更多依赖于财政政策的发力。因此
整体宏观流动性环境出现大水灌溉的概率相对较小，但无风险利率仍将在低位保持，受
汇率和通胀影响，下行空间可能十分受限，推动信用利差收窄则仍将是货币政策调控的
重点所在。
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4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
报告期内，本基金管理人严格按照本公司制订的《估值委员会议事规则》以及相关
法律法规的规定，有效地控制基金估值流程。公司估值委员会主席为公司分管运营副总
经理，成员包括总经理、督察长、投资总监，基金运营部总监，监察稽核部总监以及基
金核算、金融工程、行业研究等方面的骨干。估值委员会负责基金估值相关工作的评估、
决策、执行和监督，确保基金估值的公允、合理，防止估值被歪曲进而对基金持有人产
生不利影响。基金经理如认为估值有被歪曲或有失公允的情况，可向估值委员会报告并
提出相关意见和建议。
本基金管理人按照最新的估值准则、证监会相关规定和基金合同关于估值的约定，
对基金投资品种进行估值。具体估值流程为：基金日常估值由基金管理人进行，基金托
管人按基金合同规定的估值方法、时间、程序进行复核，基金份额净值由基金管理人完
成估值后，将估值结果以XBRL形式报给基金托管人，基金托管人复核无误后签章返回给
基金管理人，由基金管理人依据本基金合同和有关法律法规的规定予以公布。报告期内
相关基金估值政策的变更由托管银行进行复核确认。
上述参与估值流程人员均具有估值业务所需的专业胜任能力及相关工作经历。上述
参与估值流程各方之间不存在重大利益冲突。
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
本基金本报告期未进行利润分配，符合相关法规及基金合同的规定。
4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明
本报告期内基金管理人无应说明预警信息。
§5
托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
本报告期内，本基金托管人在对中欧达安一年定期开放混合型证券投资基金的托管
过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他法律法规和基金合同的有关规定，不存在
任何损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
本报告期内，中欧达安一年定期开放混合型证券投资基金的管理人--中欧基金管理
有限公司在中欧达安一年定期开放混合型证券投资基金的投资运作、基金资产净值计算、
基金份额申购赎回价格计算、基金费用开支等问题上，不存在任何损害基金份额持有人
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利益的行为，在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。本报告期内，中欧达
安一年定期开放混合型证券投资基金未进行利润分配。
5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本托管人依法对中欧基金管理有限公司编制和披露的中欧达安一年定期开放混合
型证券投资基金2019年半年度报告中财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报
告、投资组合报告等内容进行了核查，以上内容真实、准确和完整。
§6 半年度财务会计报告(未经审计)
6.1 资产负债表
会计主体：中欧达安一年定期开放混合型证券投资基金
报告截止日：2019年06月30日
单位：人民币元
资 产
附注号
本期末
2019年06月30日
上年度末
2018年12月31日
资 产：
银行存款 6.4.7.1 264,335.25 99,851.21
结算备付金
620,196.94 489,879.39
存出保证金
9,631.35 8,170.26
交易性金融资产 6.4.7.2 90,225,320.20 111,070,479.80
其中：股票投资
4,115,536.00 3,461,413.20
基金投资
- -
债券投资
86,109,784.20 107,609,066.60
资产支持证券
投资
- -
贵金属投资
- -
衍生金融资产 6.4.7.3 - -
买入返售金融资产 6.4.7.4 - -
应收证券清算款
- 48,677.66
应收利息 6.4.7.5 1,992,379.67 2,463,668.79
应收股利
- -
应收申购款
- -
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递延所得税资产
- -
其他资产 6.4.7.6 - -
资产总计
93,111,863.41 114,180,727.11
负债和所有者权益 附注号
本期末
2019年06月30日
上年度末
2018年12月31日
负 债：
短期借款
- -
交易性金融负债
- -
衍生金融负债 6.4.7.3 - -
卖出回购金融资产款
24,000,000.00 17,700,000.00
应付证券清算款
- -
应付赎回款
- -
应付管理人报酬
33,838.83 48,912.74
应付托管费
8,459.69 12,228.17
应付销售服务费
33,838.83 48,912.74
应付交易费用 6.4.7.7 4,284.68 1,939.45
应交税费
7,609.91 8,709.71
应付利息
8,958.90 24,695.92
应付利润
- -
递延所得税负债
- -
其他负债 6.4.7.8 97,806.60 220,000.00
负债合计
24,194,797.44 18,065,398.73
所有者权益：
实收基金 6.4.7.9 61,219,504.51 87,548,160.62
未分配利润 6.4.7.10 7,697,561.46 8,567,167.76
所有者权益合计
68,917,065.97 96,115,328.38
负债和所有者权益总
计
93,111,863.41 114,180,727.11
注：报告截止日2019年6月30日，基金份额净值1.1257元，基金份额总额61,219,504.51
份。
中欧达安一年定期开放混合型证券投资基金 2019年半年度报告
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15
6.2 利润表
会计主体：中欧达安一年定期开放混合型证券投资基金
本报告期：2019年01月01日至2019年06月30日
单位：人民币元
项 目 附注号
本期2019年01月01
日 至2019年06月3
0日
上年度可比期间
2018年01月01日至2018
年06月30日
一、收入
3,339,298.86 14,655,535.63
1.利息收入
1,851,526.53 7,202,866.64
其中：存款利息收入 6.4.7.11 17,259.69 1,525,812.69
债券利息收入
1,806,880.41 5,233,950.63
资产支持证券利息
收入
- 72,244.40
买入返售金融资产
收入
27,386.43 370,858.92
其他利息收入
- -
2.投资收益（损失以
“-”填列）
1,741,181.72 8,962,454.60
其中：股票投资收益 6.4.7.12 518,058.42 10,186,031.28
基金投资收益
- -
债券投资收益 6.4.7.13 1,215,978.30 -1,271,865.45
资产支持证券投资
收益
- -43,075.95
贵金属投资收益
- -
衍生工具收益 6.4.7.14 - -
股利收益 6.4.7.15 7,145.00 91,364.72
3.公允价值变动收益（损
失以“-”号填列）
6.4.7.16 -253,409.39 -1,509,785.61
4.汇兑收益（损失以“－”
号填列）
- -
5.其他收入（损失以
“-”号填列）
6.4.7.17 - -
中欧达安一年定期开放混合型证券投资基金 2019年半年度报告
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减：二、费用
936,759.01 4,905,638.83
1．管理人报酬
232,181.98 958,258.22
2．托管费
58,045.50 239,564.56
3．销售服务费
232,181.98 958,258.22
4．交易费用 6.4.7.18 25,270.87 826,676.51
5．利息支出
295,249.03 1,790,535.76
其中：卖出回购金融资产
支出
295,249.03 1,790,535.76
6．税金及附加
4,571.55 19,081.74
7．其他费用
6.4.7.19
89,258.10 113,263.82
三、利润总额（亏损总额
以“-”号填列）
2,402,539.85 9,749,896.80
减：所得税费用
- -
四、净利润（净亏损以
“-”号填列）
2,402,539.85 9,749,896.80
6.3 所有者权益（基金净值）变动表
会计主体：中欧达安一年定期开放混合型证券投资基金
本报告期：2019年01月01日至2019年06月30日
单位：人民币元
本期
2019年01月01日至2019年06月30日
项 目
实收基金
未分配利润
所有者权益合计
一、期初所有者权益
(基金净值)
87,548,160.62 8,567,167.76 96,115,328.38
二、本期经营活动产
生的基金净值变动
数(本期利润)
- 2,402,539.85 2,402,539.85
三、本期基金份额交
易产生的基金净值
变动数（净值减少以
“-”号填列）
-26,328,656.11 -3,272,146.15 -29,600,802.26
中欧达安一年定期开放混合型证券投资基金 2019年半年度报告
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其中：1.基金申购款 36,769,032.94 4,656,397.59 41,425,430.53
2.基金赎回
款
-63,097,689.05 -7,928,543.74 -71,026,232.79
四、本期向基金份额
持有人分配利润产
生的基金净值变动
（净值减少以“-”
号填列）
- - -
五、期末所有者权益
（基金净值）
61,219,504.51 7,697,561.46 68,917,065.97
上年度可比期间
2018年01月01日至2018年06月30日
项 目
实收基金
未分配利润
所有者权益合计
一、期初所有者权益
(基金净值)
679,993,845.47 32,784,605.98 712,778,451.45
二、本期经营活动产
生的基金净值变动
数(本期利润)
- 9,749,896.80 9,749,896.80
三、本期基金份额交
易产生的基金净值
变动数（净值减少以
“-”号填列）
-592,445,684.85 -36,342,924.99 -628,788,609.84
其中：1.基金申购款 45,604,957.53 2,886,160.47 48,491,118.00
2.基金赎回
款
-638,050,642.38 -39,229,085.46 -677,279,727.84
四、本期向基金份额
持有人分配利润产
生的基金净值变动
（净值减少以“-”
号填列）
- - -
五、期末所有者权益
（基金净值）
87,548,160.62 6,191,577.79 93,739,738.41
报表附注为财务报表的组成部分。
中欧达安一年定期开放混合型证券投资基金 2019年半年度报告
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本报告6.1至6.4财务报表由下列负责人签署:
刘建平
—————————
基金管理人负责人
杨毅
—————————
主管会计工作负责人
王音然
—————————
会计机构负责人
6.4 报表附注
6.4.1 基金基本情况
中欧达安一年定期开放混合型证券投资基金(以下简称"本基金"经中国证券监督管
理委员会(以下简称"中国证监会" 证监许可[2017]25号文《关于准予中欧达安一年定期
开放混合型证券投资基金注册的批复》核准，由中欧基金管理有限公司依照《中华人民
共和国证券投资基金法》和《中欧达安一年定期开放混合型证券投资基金基金合同》负
责公开募集。本基金为契约型开放式，存续期限不定。经向中国证监会备案，《中欧达
安一年定期开放混合型证券投资基金基金合同》于2017年3月3日正式生效，基金合同生
效日的基金份额总额为679,993,845.47份基金份额，其中认购资金利息折合372,333.13
份基金份额。本基金的基金管理人为中欧基金管理有限公司，基金托管人为中国工商银
行股份有限公司。
根据《中欧达安一年定期开放混合型证券投资基金基金合同》的相关规定，本基金
以定期开放方式运作。本基金每年开放一次，每次开放期原则上不少于5个工作日且最
长不超过10个工作日，每个开放期的首日为基金合同生效日的每年年度对日，若该日为
非工作日或不存在对应日期的，则顺延至下一工作日。本基金的首个封闭期为自基金合
同生效日起至第一个开放期的首日(不含该日)之间的期间，之后的封闭期为每相邻两个
开放期之间的期间。本基金在封闭期内不办理申购与赎回业务，也不上市交易。
本财务报表由本基金的基金管理人中欧基金管理有限公司于2019年8月23日批准报
出。
6.4.2 会计报表的编制基础
本基金的财务报表按照财政部于2006年2月15日及以后期间颁布的《企业会计准则
－基本准则》、各项具体会计准则及相关规定(以下合称"企业会计准则")、中国证监会
颁布的《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和半年度报告>》、中国证券
投资基金业协会(以下简称"中国基金业协会")颁布的《证券投资基金会计核算业务指
引》、《中欧达安一年定期开放混合型证券投资基金基金合同》和在财务报表附注6.4.4
所列示的中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。
本财务报表以持续经营为基础编制。
6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
中欧达安一年定期开放混合型证券投资基金 2019年半年度报告
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本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金于2019年6月30
日的财务状况以及2019年1月1日至2019年6月30日止期间的经营成果和净值变动情况。
6.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明
本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告一致。
6.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
6.4.5.1 会计政策变更的说明
本基金本报告期未发生会计政策变更。
6.4.5.2 会计估计变更的说明
本基金本报告期未发生会计估计变更。
6.4.5.3 差错更正的说明
本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。
6.4.6 税项
根据财政部、国家税务总局财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通
知》、财税[2012]85号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的
通知》、财税[2015]101号《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的
通知》、财税[2016]36号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税
[2016]46号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、财税
[2016]70号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》、财税[2016]140号《关
于明确金融房地产开发教育辅助服务等增值税政策的通知》、财税[2017]2号《关于资
管产品增值税政策有关问题的补充通知》、财税[2017]56号《关于资管产品增值税有关
问题的通知》、财税[2017]90号《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》
及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下：
(1)资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税
人。资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为，暂适用简易计税方法，
按照3%的征收率缴纳增值税。对资管产品在2018年1月1日前运营过程中发生的增值税应
税行为，未缴纳增值税的，不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从资管产品管理人以
后月份的增值税应纳税额中抵减。
对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税，对国债、
地方政府债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税。资管产品管理人运营资管产品提
供的贷款服务，以2018年1月1日起产生的利息及利息性质的收入为销售额。资管产品管
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理人运营资管产品转让2017年12月31日前取得的基金、非货物期货，可以选择按照实际
买入价计算销售额，或者以2017年最后一个交易日的基金份额净值、非货物期货结算价
格作为买入价计算销售额。
(2)对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股票的股
息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。
(3)对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代
扣代缴20%的个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得，持股期限在1个月以
内(含1个月)的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在1个月以上至1年(含1
年)的，暂减按50%计入应纳税所得额；持股期限超过1年的，暂免征收个人所得税。对基
金持有的上市公司限售股，解禁后取得的股息、红利收入，按照上述规定计算纳税，持
股时间自解禁日起计算；解禁前取得的股息、红利收入继续暂减按50%计入应纳税所得
额。上述所得统一适用20%的税率计征个人所得税。
(4)基金卖出股票按0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印
花税。
(5)本基金的城市维护建设税、教育费附加和地方教育费附加等税费按照实际缴纳
增值税额的适用比例计算缴纳。
6.4.7 重要财务报表项目的说明
6.4.7.1 银行存款
单位：人民币元
项目
本期末
2019年06月30日
活期存款 264,335.25
定期存款 -
其中：存款期限1个月以内 -
存款期限1-3个月 -
存款期限3个月以上 -
其他存款 -
合计 264,335.25
6.4.7.2 交易性金融资产
单位：人民币元
项目 本期末2019年06月30日
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成本 公允价值 公允价值变动
股票 3,792,101.85 4,115,536.00 323,434.15
贵金属投资-金
交所黄金合约
- - -
交易所市
场
65,859,666.76 65,649,784.20 -209,882.56
银行间市
场
20,451,217.47 20,460,000.00 8,782.53
债
券
合计 86,310,884.23 86,109,784.20 -201,100.03
资产支持证券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 90,102,986.08 90,225,320.20 122,334.12
6.4.7.3 衍生金融资产/负债
无余额。
6.4.7.4 买入返售金融资产
6.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额
无余额。
6.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券
无余额。
6.4.7.5 应收利息
单位：人民币元
项目
本期末
2019年06月30日
应收活期存款利息 53.80
应收定期存款利息 -
应收其他存款利息 -
应收结算备付金利息 278.90
应收债券利息 1,992,042.67
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应收资产支持证券利息 -
应收买入返售证券利息 -
应收申购款利息 -
应收黄金合约拆借孳息 -
其他 4.30
合计 1,992,379.67
6.4.7.6 其他资产
无余额。
6.4.7.7 应付交易费用
单位：人民币元
项目
本期末
2019年06月30日
交易所市场应付交易费用 3,959.68
银行间市场应付交易费用 325.00
合计 4,284.68
6.4.7.8 其他负债
单位：人民币元
项目
本期末
2019年06月30日
应付券商交易单元保证金 -
应付赎回费 -
预提费用-审计费 29,752.78
预提费用-信息披露费 68,053.82
合计 97,806.60
6.4.7.9 实收基金
金额单位：人民币元
本期2019年01月01日至2019年06月30日
项目
基金份额（份） 账面金额
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上年度末 87,548,160.62 87,548,160.62
本期申购 36,769,032.94 36,769,032.94
本期赎回（以“-”号填列） -63,097,689.05 -63,097,689.05
本期末 61,219,504.51 61,219,504.51
注：申购含红利再投、转换入份额，赎回含转换出份额。
6.4.7.10 未分配利润
单位：人民币元
项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
上年度末 7,958,716.95 608,450.81 8,567,167.76
本期利润 2,655,949.24 -253,409.39 2,402,539.85
本期基金份额交易产
生的变动数
-2,506,307.15 -765,839.00 -3,272,146.15
其中：基金申购款 4,469,890.91 186,506.68 4,656,397.59
基金赎回款 -6,976,198.06 -952,345.68 -7,928,543.74
本期已分配利润 - - -
本期末 8,108,359.04 -410,797.58 7,697,561.46
6.4.7.11 存款利息收入
单位：人民币元
项目 本期2019年01月01日至2019年06月30日
活期存款利息收入 13,087.85
定期存款利息收入 -
其他存款利息收入 -
结算备付金利息收入 4,098.69
其他 73.15
合计 17,259.69
6.4.7.12 股票投资收益——买卖股票差价收入
单位：人民币元
项目
本期
2019年01月01日至2019年06月30日
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卖出股票成交总额 7,388,094.71
减：卖出股票成本总额 6,870,036.29
买卖股票差价收入 518,058.42
6.4.7.13 债券投资收益
6.4.7.13.1 债券投资收益项目构成
单位：人民币元
项目
本期
2019年01月01日至2019年06月30日
债券投资收益——买卖债券（、债转
股及债券到期兑付）差价收入
1,215,978.30
债券投资收益——赎回差价收入 -
债券投资收益——申购差价收入 -
合计 1,215,978.30
6.4.7.13.2 债券投资收益——买卖债券差价收入
单位：人民币元
项目
本期
2019年01月01日至2019年06月30日
卖出债券（、债转
股及债券到期兑付）
成交总额
158,401,415.94
减：卖出债券（、
债转股及债券到期
兑付）成本总额
153,735,492.52
减：应收利息总额 3,449,945.12
买卖债券差价收入 1,215,978.30
6.4.7.14 衍生工具收益
无。
6.4.7.15 股利收益
单位：人民币元
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项目
本期
2019年01月01日至2019年06月30日
股票投资产生的股利收益 7,145.00
基金投资产生的股利收益 -
合计 7,145.00
6.4.7.16 公允价值变动收益
单位：人民币元
项目名称
本期
2019年01月01日至2019年06月30日
1.交易性金融资产 -253,409.39
——股票投资 697,519.10
——债券投资 -950,928.49
——资产支持证券投资 -
——基金投资 -
——贵金属投资 -
——其他 -
2.衍生工具 -
——权证投资 -
3.其他 -
减：应税金融商品公允
价值变动产生的预估增
值税
-
合计 -253,409.39
6.4.7.17 其他收入
无。
6.4.7.18 交易费用
单位：人民币元
项目
本期
2019年01月01日至2019年06月30日
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交易所市场交易费用 22,820.87
银行间市场交易费用 2,450.00
合计 25,270.87
6.4.7.19 其他费用
单位：人民币元
项目
本期
2019年01月01日至2019年06月30日
审计费用 29,752.78
信息披露费 38,053.82
汇划手续费 2,851.50
账户维护费 18,000.00
其他 600.00
合计 89,258.10
6.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明
6.4.8.1 或有事项
截至资产负债表日，本基金并无须作披露的或有事项。
6.4.8.2 资产负债表日后事项
截至本财务报表批准报出日，本基金并无须作披露的资产负债表日后事项。
6.4.9 关联方关系
6.4.9.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况
无。
6.4.9.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方
关联方名称 与本基金的关系
中欧基金管理有限公司（"中欧基金"） 基金管理人、基金销售机构、注册登记机构
中国工商银行股份有限公司 基金托管人、基金销售机构
国都证券股份有限公司(“国都证券”) 基金管理人的股东、基金销售机构
注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
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6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
6.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易
6.4.10.1.1 股票交易
金额单位：人民币元
本期
2019年01月01日至2019年06月30日
上年度可比期间
2018年01月01日至2018年06月30日
关联方名
称
成交金额
占当期
股票成
交总额
的比例
成交金额
占当期
股票成
交总额
的比例
国都证券 6,889,727.70 48.47% 353,184,325.70 71.18%
6.4.10.1.2 权证交易
无。
6.4.10.1.3 债券交易
金额单位：人民币元
本期
2019年01月01日至2019年06月30日
上年度可比期间
2018年01月01日至2018年06月30日
关联方名
称
成交金额
占当期
债券买
卖成交
总额的
比例
成交金额
占当期
债券买
卖成交
总额的
比例
国都证券 66,075,915.91 59.56% 377,881,836.48 60.04%
6.4.10.1.4 债券回购交易
金额单位：人民币元
本期
2019年01月01日至2019年06月30日
上年度可比期间
2018年01月01日至2018年06月30日
关联方名
称
成交金额
占当期
债券回
购成交
成交金额
占当期
债券回
购成交
中欧达安一年定期开放混合型证券投资基金 2019年半年度报告
第
页
28
总额的
比例
总额的
比例
国都证券 614,700,000.00 97.16% 3,253,600,000.00 88.71%
6.4.10.1.5 应支付关联方的佣金
金额单位：人民币元
本期
2019年01月01日至2019年06月30日
关联方名
称
当期佣金
占
当
期
佣
金
总
量
的
比
例
期末应付佣金余额
占
期
末
应
付
佣
金
总
额
的
比
例
国都证券 6,416.52
48
.4
7%
2,511.88
63
.4
4%
上年度可比期间
2018年01月01日至2018年06月30日
关联方名
称
当期佣金
占
当
期
佣
金
总
量
的
比
期末应付佣金余额
占
期
末
应
付
佣
金
总
额
中欧达安一年定期开放混合型证券投资基金 2019年半年度报告
第
页
29
例 的
比
例
国都证券 328,917.22
71
.1
8%
7,553.29
10
0.
00
%
注：1. 上述佣金参考市场价格经本基金的基金管理人与对方协商确定，以扣除由中国
证券登记结算有限责任公司收取的证管费和经手费的净额列示。
2. 该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和
市场信息服务等。
6.4.10.2 关联方报酬
6.4.10.2.1 基金管理费
单位：人民币元
项目
本期
2019年01月01日至2019
年06月30日
上年度可比期间
2018年01月01日至2018
年06月30日
当期发生的基金应支付的管理费 232,181.98 958,258.22
其中：支付销售机构的客户维护费 128,148.17 674,240.63
注：支付基金管理人中欧基金管理有限公司的基金管理费按前一日基金资产净值0.60%
的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：
日基金管理费＝前一日基金资产净值 × 0.60% / 当年天数。
6.4.10.2.2 基金托管费
单位：人民币元
项目
本期
2019年01月01日至2019
年06月30日
上年度可比期间
2018年01月01日至2018
年06月30日
当期发生的基金应支付的托管费 58,045.50 239,564.56
注：1、支付基金托管人 中国工商银行股份有限公司 的托管费按前一日基金资产净
值0.15%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：
日托管费＝前一日基金资产净值 × 0.15% / 当年天数。
中欧达安一年定期开放混合型证券投资基金 2019年半年度报告
第
页
30
6.4.10.2.3 销售服务费
单位：人民币元
本期
2019年01月01日至2019年06月30日
获得销售服务费的各关联方
名称
当期发生的基金应支付的销售服务费
中国工商银行股份有限公司 228,848.50
中欧基金 3,333.48
合计 232,181.98
上年度可比期间
2018年01月01日至2018年06月30日
获得销售服务费的各关联方
名称
当期发生的基金应支付的销售服务费
中国工商银行股份有限公司 955,344.97
中欧基金 2,913.25
合计 958,258.22
注：本基金销售服务费按前一日基金资产净值的0.60%年费率计提。计算方法如下：
H＝E×0.60%÷当年天数
H为每日应计提的销售服务费
E为前一日基金资产净值
基金销售服务费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金托管人根据与基金
管理人核对一致的财务数据，自动在月初2个工作日内、按照指定的账户路径进行资金
支付，基金管理人无需再出具资金划拨指令。基金销售服务费由基金管理人代收，基金
管理人收到后按相关合同规定支付给销售机构。若遇法定节假日、休息日或不可抗力致
使无法按时支付的，顺延至最近可支付日支付。
6.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
无。
6.4.10.4 各关联方投资本基金的情况
6.4.10.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
本报告期及上年度可比期间，基金管理人均未运用固有资金投资本基金。
6.4.10.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
份额单位：份
中欧达安一年定期开放混合型证券投资基金 2019年半年度报告
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页
31
本期末
2019年06月30日
上年度末
2018年12月31日
关联方名
称
持有的基
金份额
持有的基金份额占基
金总份额的比例
持有的基
金份额
持有的基金份额占基
金总份额的比例
自然人股
东
180.00 0.00% 180.00 0.00%
注：1、本报告期及上年度可比期间，除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的适
用费率符合本基金招募说明书和相关公告的规定。
2、截止上年度末，本基金自然人股东持有本基金实际比例为0.0002%；截止本报告期末，
本基金自然人股东持有本基金实际比例为0.0003%，上表展示的比例均系四舍五入后的
结果。
6.4.10.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位：人民币元
本期
2019年01月01日至2019年06月30日
上年度可比期间
2018年01月01日至2018年06月30日
关联方名
称
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
中国工商
银行股份
有限公司
264,335.25 13,087.85 98,368.38 42,359.54
注：本基金的银行存款由基金托管人中国工商银行股份有限公司保管，按银行同业利率
计息。
6.4.10.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
无。
6.4.10.7 其他关联交易事项的说明
无。
6.4.11 利润分配情况--非货币市场基金
本基金本报告期内不存在利润分配情况。
6.4.12 期末（2019年06月30日）本基金持有的流通受限证券
6.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
中欧达安一年定期开放混合型证券投资基金 2019年半年度报告
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页
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本基金无因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券。
6.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票
本基金本报告期末未持有暂时停牌等流通受限的股票。
6.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
6.4.12.3.1 银行间市场债券正回购
无。
6.4.12.3.2 交易所市场债券正回购
截至本报告期末2019年06月30日止，基金从事证券交易所债券正回购交易形成的卖
出回购金融资产款余额为人民币24,000,000.00元，于2019年7月2日到期。该类交易要
求本基金在回购期内持有的证券交易所交易的债券和/或在新质押式回购下转入质押库
的债券，按证券交易所规定的比例折算为标准券后，不低于债券回购交易的余额。
6.4.13 金融工具风险及管理
6.4.13.1 风险管理政策和组织架构
本基金为混合型基金，其预期收益及预期风险水平高于债券型基金和货币市场基金，
但低于股票型基金，属于中等预期收益和预期风险水平的投资品种。本基金的投资范围
为具有良好流动性的金融工具。本基金在日常经营活动中面临的与这些金融工具相关的
风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。在严格控制投资组合风险的前提下，
通过积极主动的资产配置，力争获得超越业绩比较基准的收益。本基金的基金管理人奉
行全面风险管理体系的建设，建立了以风险控制委员会为核心的、由督察长、风险控制
委员会、风险管理部、监察稽核部和相关业务部门构成的风险管理架构体系。风险控制
委员会负责协助确立公司风险控制的原则、目标和策略，并就风险控制重要事项提出意
见和建议。督察长负责组织和指导公司的监察稽核工作。监察稽核部独立于公司各业务
部门开展监察稽核工作，根据监管机构及公司内部控制的要求对基金投资进行定期、不
定期检查，出具监察稽核报告，进而从合规层面对基金投资进行风险控制。 本基金的
基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量分析的方法去估
测各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发，判断风险损失的严重程度和出现
同类风险损失的频度。而从定量分析的角度出发，根据本基金的投资目标，结合基金资
产所运用金融工具特征通过特定的风险量化指标、模型，日常的量化报告，确定风险损
失的限度和相应置信程度，及时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估，并通过相应
决策，将风险控制在可承受的范围内。
中欧达安一年定期开放混合型证券投资基金 2019年半年度报告
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页
33
6.4.13.2 信用风险
信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券
之发行人出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。
本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金在交易
所进行的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项清
算，违约风险可能性很小；在银行间同业市场进行交易前均对交易对手进行信用评估并
对证券交割方式进行限制以控制相应的信用风险。本基金的基金管理人建立了信用风险
管理流程，通过对投资品种信用等级评估来控制证券发行人的信用风险，且通过分散化
投资以分散信用风险。
6.4.13.2.1 按短期信用评级列示的债券投资
本期末基金未持有短期信用评级的债券投资。
6.4.13.2.2 按短期信用评级列示的资产支持证券投资
本期末基金未持有短期信用评级的资产支持证券。
6.4.13.2.3 按短期信用评级列示的同业存单投资
本期末基金未持有短期信用评级的同业存单。
6.4.13.2.4 按长期信用评级列示的债券投资
单位：人民币元
长期信用评级
本期末
2019年06月30日
上年度末
2018年12月31日
AAA 70,622,584.40 37,331,200.00
AAA以下 5,255,199.80 56,971,306.60
未评级 10,232,000.00 13,306,560.00
合计 86,109,784.20 107,609,066.60
注:1.债券评级取自第三方评级机构的债项评级。2.未评级债券为期限在一年以上未有
三方评级的政策性金融债。3.债券投资以净价列示。
6.4.13.2.5 按长期信用评级列示的资产支持证券投资
本期末基金未持有长期信用评级的资产支持证券。
6.4.13.2.6 按长期信用评级列示的同业存单投资
中欧达安一年定期开放混合型证券投资基金 2019年半年度报告
第
页
34
本期末基金未持有长期信用评级的同业存单。
6.4.13.3 流动性风险
流动性风险是指基金在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。本基金
的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可于开放日要求赎回其持有的基金份额，另
一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法
在市场出现剧烈波动的情况下以合理的价格变现。 针对兑付赎回资金的流动性风险，本
基金的基金管理人于开放日对本基金的申购赎回情况进行严密监控并预测流动性需求，
保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。本基金的基金管理人在基金合同中设
计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放申购赎回模式
带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。 针对投资品种变现的流动性风险，本基
金的基金管理人通过独立的风险管理部门设定流动性比例要求，对流动性指标进行持续
的监测和分析，包括组合持仓集中度指标、组合在短时间内变现能力的综合指标、组合
中变现能力较差的投资品种比例以及流通受限制的投资品种比例等。本基金投资于一家
公司发行的证券市值不超过基金资产净值的10%，且本基金与由本基金的基金管理人管
理的其他基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证券的10%。在开放期，本基金
与由本基金的基金管理人管理的其他开放式基金共同持有一家上市公司发行的可流通
股票不得超过该上市公司可流通股票的15%。本基金主动投资于流动性受限资产的市值
合计不得超过基金资产净值的15%。除附注6.4.12中列示的部分基金资产流通暂时受限
制不能自由转让的情况外，本基金所持大部分资产均能以合理价格适时变现。此外，本
基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基
金持有的债券投资的公允价值。 于2019年06月30日，本基金所承担的除卖出回购金融资
产款以外的金融负债的合约约定到期日均为一个月以内且不计息，可赎回基金份额净值
(所有者权益)无固定到期日且不计息，因此账面余额约为未折现的合约到期现金流量。
6.4.13.3.1 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析
本基金流动性情况良好，持有的资产主要为银行存款、股票及信用状况良好的固定
收益类资产，其中银行存款主要为活期存款及可无条件提前支取且支取无利息损失的银
行存款，股票及固定收益类资产主要为在交易所及银行间公开发行上市且可自由流通的
品种，均能及时以合理的价格及时变现以满足流动性的需求。本基金持有的流通受限资
产比例较低，未对组合流动性造成重大影响，附注6.4.12披露的流通受限资产外，本基
金未持有其他有重大流动性风险的投资品种。综合来看，本基金管理人认为本基金面临
的流动性风险较小。
6.4.13.4 市场风险
中欧达安一年定期开放混合型证券投资基金 2019年半年度报告
第
页
35
市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格
因素的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
6.4.13.4.1 利率风险
利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。
利率敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利
率类金融工具还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响
的风险。 本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，并通过调
整投资组合的久期等方法对上述利率风险进行管理。 本基金主要投资于交易所及银行
间市场交易的固定收益品种，因此存在相应的利率风险。
6.4.13.4.1.1 利率风险敞口
单位：人民币元
本期末2
019年06
月30日
1年以内 1-5年 5年以上 不计息 合计
资产
银行存
款
264,335.25 -
- - 264,335.25
结算备
付金
620,196.94 -
- - 620,196.94
存出保
证金
9,631.35 -
- - 9,631.35
交易性
金融资
产
9,030,500.00 76,185,850.00
893,434.20 4,115,536.00 90,225,320.20
应收利
息
- -
- 1,992,379.67 1,992,379.67
资产总
计
9,924,663.54 76,185,850.00 893,434.20 6,107,915.67 93,111,863.41
负债
卖出回
购金融
资产款
24,000,000.00 -
- - 24,000,000.00
应付管
理人报
酬
- -
- 33,838.83 33,838.83
应付托
管费
- -
- 8,459.69 8,459.69
中欧达安一年定期开放混合型证券投资基金 2019年半年度报告
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36
应付销
售服务
费
- -
- 33,838.83 33,838.83
应付交
易费用
- -
- 4,284.68 4,284.68
应交税
费
- -
- 7,609.91 7,609.91
应付利
息
- -
- 8,958.90 8,958.90
其他负
债
- -
- 97,806.60 97,806.60
负债总
计
24,000,000.00 - - 194,797.44 24,194,797.44
利率敏
感度缺
口
-14,075,336.46 76,185,850.00 893,434.20 5,913,118.23 68,917,065.97
上年度
末2018年
12月31日
1年以内 1-5年 5年以上 不计息 合计
资产
银行存
款
99,851.21 -
- - 99,851.21
结算备
付金
489,879.39 -
- - 489,879.39
存出保
证金
8,170.26 -
- - 8,170.26
交易性
金融资
产
86,576,066.60 10,137,000.00
10,896,000.00 3,461,413.20 111,070,479.80
应收证
券清算
款
- -
- 48,677.66 48,677.66
应收利
息
- -
- 2,463,668.79 2,463,668.79
资产总
计
87,173,967.46 10,137,000.00 10,896,000.00 5,973,759.65 114,180,727.11
负债
卖出回
购金融
17,700,000.00 -
- - 17,700,000.00
中欧达安一年定期开放混合型证券投资基金 2019年半年度报告
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37
资产款
应付管
理人报
酬
- -
- 48,912.74 48,912.74
应付托
管费
- -
- 12,228.17 12,228.17
应付销
售服务
费
- -
- 48,912.74 48,912.74
应付交
易费用
- -
- 1,939.45 1,939.45
应交税
费
- -
- 8,709.71 8,709.71
应付利
息
- -
- 24,695.92 24,695.92
其他负
债
- -
- 220,000.00 220,000.00
负债总
计
17,700,000.00 - - 365,398.73 18,065,398.73
利率敏
感度缺
口
69,473,967.46 10,137,000.00 10,896,000.00 5,608,360.92 96,115,328.38
注：表中所示为本基金资产及负债的公允价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到
期日孰早者予以分类。
6.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析
假设 除市场利率以外的其他市场变量保持不变
对资产负债表日基金资产净值的影响金额
（单位：人民币元）
相关风险变量的变动
本期末
2019年06月30日
上年度末
2018年12月31日
利率下降25BP 352,239.74 325,755.86
分析
利率上升25BP -348,998.73 -318,647.60
6.4.13.4.2 外汇风险
外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的
风险。本基金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。
中欧达安一年定期开放混合型证券投资基金 2019年半年度报告
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38
6.4.13.4.3 其他价格风险
其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和
外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上
市或银行间同业市场交易的股票和债券，所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主
体自身经营情况或特殊事项的影响，也可能来源于证券市场整体波动的影响。 本基金
的基金管理人在构建和管理投资组合的过程中，采用“自上而下”的策略，通过对宏观
经济情况及政策的分析，结合证券市场运行情况，做出资产配置及组合构建的决定；通
过对单个证券的定性分析及定量分析，选择符合基金合同约定范围的投资品种进行投资。
本基金的基金管理人定期结合宏观及微观环境的变化，对投资策略、资产配置、投资组
合进行修正，来主动应对可能发生的市场价格风险。
6.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口
金额单位：人民币元
本期末
2019年06月30日
上年度末
2018年12月31日
项目
公允价值
占基金
资产净
值比例(
%)
公允价值
占基金
资产净
值比例(
%)
交易性金融资
产－股票投资
4,115,536.00 5.97 3,461,413.20 3.60
交易性金融资
产－基金投资
- - - -
交易性金融资
产－贵金属投
资
- - - -
衍生金融资产
－权证投资
- - - -
其他 - - - -
合计 4,115,536.00 5.97 3,461,413.20 3.60
6.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析
中欧达安一年定期开放混合型证券投资基金 2019年半年度报告
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于2019年06月30日,本基金持有的交易性权益类投资公允价值占基金资产净值的比例为
5.97%(2018年12月31日：3.60%),因此除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素的变
动对于本基金资产净值无重大影响（2018年12月31日:同)。
6.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
(1) 公允价值
(a) 金融工具公允价值计量的方法
公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值
所属的最低层次决定：
第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。
第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。
第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。
(b) 持续的以公允价值计量的金融工具
(i) 各层次金融工具公允价值
于2019年6月30日，本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资
产中属于第一层次的余额为5,209,820.20元，属于第二层次的余额为85,015,500.00元，
无属于第三层次的余额（2018年12月31日：属于第一层次的余额为3,461,413.20元，属
于第二层次的余额为107,609,066.60元，无属于第三层次的余额）。
(ii) 公允价值所属层次间的重大变动
对于证券交易所上市的股票和债券，若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌
停时的交易不活跃)、或属于非公开发行等情况，本基金不会于停牌日至交易恢复活跃
日期间、交易不活跃期间及限售期间将相关股票和债券的公允价值列入第一层次；并根
据估值调整中采用的不可观察输入值对于公允价值的影响程度，确定相关股票和债券公
允价值应属第二层次还是第三层次。
(iii) 第三层次公允价值余额和本期变动金额
无。
(c) 非持续的以公允价值计量的金融工具
于2019年6月30日，本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产(2018年12月31
日：同)。
(d) 不以公允价值计量的金融工具
不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价
值与公允价值相差很小。
（2）除公允价值，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。
§7
投资组合报告
中欧达安一年定期开放混合型证券投资基金 2019年半年度报告
第
页
40
7.1 期末基金资产组合情况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额
占基金总资产的比
例(%)
1 权益投资 4,115,536.00 4.42
其中：股票 4,115,536.00 4.42
2 基金投资 - -
3 固定收益投资 86,109,784.20 92.48
其中：债券 86,109,784.20 92.48
资产支持证券 - -
4 贵金属投资 - -
5 金融衍生品投资 - -
6 买入返售金融资产 - -
其中：买断式回购的买入返售金
融资产
- -
7 银行存款和结算备付金合计 884,532.19 0.95
8 其他各项资产 2,002,011.02 2.15
9 合计 93,111,863.41 100.00
7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
7.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合
代码 行业类别 公允价值（元）
占基金资产净值比
例(%)
A 农、林、牧、渔业 - -
B 采矿业 - -
C 制造业 1,285,400.00 1.87
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 - -
E 建筑业 - -
F 批发和零售业 - -
G 交通运输、仓储和邮政业 - -
H 住宿和餐饮业 - -
中欧达安一年定期开放混合型证券投资基金 2019年半年度报告
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41
I 信息传输、软件和信息技术服务业 985,200.00 1.43
J 金融业 1,844,936.00 2.68
K 房地产业 - -
L 租赁和商务服务业 - -
M 科学研究和技术服务业 - -
N 水利、环境和公共设施管理业 - -
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 - -
R 文化、体育和娱乐业 - -
S 综合 - -
合计 4,115,536.00 5.97
7.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
本基金本报告期末未持有港股通投资股票。
7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元)
占基
金资
产净
值比
例(%)
1 002594 比亚迪 10,000 507,200.00 0.74
2 002142 宁波银行 20,000 484,800.00 0.70
3 600406 国电南瑞 25,000 466,000.00 0.68
4 601318 中国平安 4,600 407,606.00 0.59
5 600267 海正药业 40,000 400,000.00 0.58
6 600036 招商银行 10,000 359,800.00 0.52
7 300188 美亚柏科 20,000 356,600.00 0.52
8 600030 中信证券 13,000 309,530.00 0.45
中欧达安一年定期开放混合型证券投资基金 2019年半年度报告
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页
42
9 000651 格力电器 5,300 291,500.00 0.42
10 601628 中国人寿 10,000 283,200.00 0.41
11 300059 东方财富 12,000 162,600.00 0.24
12 603986 兆易创新 1,000 86,700.00 0.13
7.4 报告期内股票投资组合的重大变动
7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额
占期初基金资产净值比
例(%)
1 300059 东方财富 942,720.00 0.98
2 601628 中国人寿 608,327.00 0.63
3 300207 欣旺达 549,000.00 0.57
4 002594 比亚迪 503,342.00 0.52
5 600104 上汽集团 497,054.00 0.52
6 600406 国电南瑞 481,694.99 0.50
7 600267 海正药业 434,327.00 0.45
8 600030 中信证券 402,040.00 0.42
9 300413 芒果超媒 351,867.00 0.37
10 601318 中国平安 349,555.00 0.36
11 300188 美亚柏科 345,210.00 0.36
12 000651 格力电器 297,648.00 0.31
13 600036 招商银行 286,900.00 0.30
14 600048 保利地产 254,400.00 0.26
15 603993 洛阳钼业 246,500.00 0.26
16 300054 鼎龙股份 192,000.00 0.20
17 603986 兆易创新 84,055.00 0.09
注：买入金额均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值比
中欧达安一年定期开放混合型证券投资基金 2019年半年度报告
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例(%)
1 002142 宁波银行 1,762,283.00 1.83
2 300059 东方财富 1,304,543.00 1.36
3 601888 中国国旅 901,138.71 0.94
4 600309 万华化学 753,726.00 0.78
5 300207 欣旺达 514,640.00 0.54
6 601628 中国人寿 434,247.00 0.45
7 600104 上汽集团 404,013.00 0.42
8 300413 芒果超媒 402,517.00 0.42
9 600048 保利地产 277,772.00 0.29
10 600030 中信证券 252,801.00 0.26
11 603993 洛阳钼业 221,177.00 0.23
12 300054 鼎龙股份 159,237.00 0.17
注：卖出金额均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
单位：人民币元
买入股票成本（成交）总额 6,826,639.99
卖出股票收入（成交）总额 7,388,094.71
注：买入股票成本、卖出股票收入均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，
不考虑相关交易费用。
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合
金额单位：人民币元
序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例(%)
1 国家债券 - -
2 央行票据 - -
3 金融债券 10,232,000.00 14.85
其中：政策性金融债 10,232,000.00 14.85
4 企业债券 69,598,500.00 100.99
5 企业短期融资券 - -
6 中期票据 5,185,000.00 7.52
中欧达安一年定期开放混合型证券投资基金 2019年半年度报告
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7 可转债(可交换债) 1,094,284.20 1.59
8 同业存单 - -
9 其他 - -
10 合计 86,109,784.20 124.95
7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
金额单位：人民币元
序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值
占基
金资
产净
值比
例(%)
1 120232 12国开32 100,000 10,232,000.00 14.85
2 101451007
14滨建投MTN00
1
50,000 5,185,000.00 7.52
3 122467 15万达02 50,000 5,133,000.00 7.45
4 112748 18亚迪02 50,000 5,108,500.00 7.41
5 122449 15绿城01 50,000 5,095,000.00 7.39
7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属。
7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
7.10.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
本基金本报告期末未投资股指期货。
7.10.2 本基金投资股指期货的投资政策
中欧达安一年定期开放混合型证券投资基金 2019年半年度报告
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本基金投资股指期货将根据风险管理的原则，以套期保值为主要目的，主要选择流
动性好、交易活跃的股指期货合约。本基金力争利用股指期货的杠杆作用，降低股票仓
位频繁调整的交易成本。
7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
7.11.1 本期国债期货投资政策
国债期货作为利率衍生品的一种，有助于管理债券组合的久期、流动性和风险水平。
基金管理人将按照相关法律法规的规定，结合对宏观经济形势和政策趋势的判断、对债
券市场进行定性和定量分析。构建量化分析体系，对国债期货和现货的基差、国债期货
的流动性、波动水平、套期保值的有效性等指标进行跟踪监控，在最大限度保证基金资
产安全的基础上，力求实现基金资产的长期稳定增值。
7.11.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
本基金本报告期末未持有国债期货。
7.11.3 本期国债期货投资评价
本基金投资国债期货以套期保值为目的，以回避市场风险。故国债期货空头的合约
价值主要与债券组合的多头价值相对应。基金管理人通过动态管理国债期货合约数量，
以萃取相应债券组合的超额收益。
7.12 投资组合报告附注
7.12.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本报告期内没有被监管部门立案调查，或
在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
7.12.2 本基金投资的前十名股票中，没有投资于超出基金合同规定备选库之外的股票。
7.12.3 期末其他各项资产构成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 9,631.35
2 应收证券清算款 -
3 应收股利 -
4 应收利息 1,992,379.67
5 应收申购款 -
中欧达安一年定期开放混合型证券投资基金 2019年半年度报告
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页
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6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 2,002,011.02
7.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细
金额单位：人民币元
序号 债券代码 债券名称 公允价值
占基
金资
产净
值比例
（%）
1 128024 宁行转债 200,850.00 0.29
7.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。
7.12.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分
本报告中因四舍五入原因，投资组合报告中市值占总资产或净资产比例的分项之和
与合计可能存在尾差。
§8
基金份额持有人信息
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位：份
持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有
人户
数(户)
户均持有的基金份
额
持有份额
占总份
额比例
持有份额
占总份
额比例
811 75,486.44 0.00 0.00% 61,219,504.51 100.00%
8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例
中欧达安一年定期开放混合型证券投资基金 2019年半年度报告
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基金管理人所有从业人员持有本基金 1,725.00 0.00%
注：本基金管理人的从业人员持有本开放式基金的实际占比为0.0028%，上表系四舍五
入的结果。
8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况
项目 持有基金份额总量的数量区间（万份）
本公司高级管理人员、基金投资和研究部
门负责人持有本开放式基金
0~10
本基金基金经理持有本开放式基金 0~10
§9
开放式基金份额变动
单位：份
基金合同生效日(2017年03月03日)基金份额总额 679,993,845.47
本报告期期初基金份额总额 87,548,160.62
本报告期基金总申购份额 36,769,032.94
减：本报告期基金总赎回份额 63,097,689.05
本报告期基金拆分变动份额 -
本报告期期末基金份额总额 61,219,504.51
注：总申购份额含红利再投、转换入份额，总赎回份额含转换出份额。
§10
重大事件揭示
10.1 基金份额持有人大会决议
报告期内无基金份额持有人大会决议。
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
10.2.1 基金管理人的重大人事变动
本报告期内基金管理人未发生重大的人事变动。
10.2.2 基金托管人的重大人事变动
本报告期内托管人的专门基金托管部门未发生重大的人事变动。
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
报告期内无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。
中欧达安一年定期开放混合型证券投资基金 2019年半年度报告
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10.4 基金投资策略的改变
报告期内本基金投资策略未发生改变。
10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况
本报告期内，为本基金审计的会计事务所为普华永道中天会计师事务所(特殊普通
合伙)，未有改聘情况发生。
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
报告期内本基金管理人、基金托管人及其高级管理人员未受监管部门的稽查或处罚。
10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位：人民币元
股票交易 应支付该券商的佣金
券商
名称
交
易
单
元
数
量
成交金额
占当期
股票成
交总额
的比例
佣金
占当期
佣金总
量的比
例
备
注
安信
证券
1 - - - - -
东吴
证券
1 - - - - -
浙商
证券
1 - - - - -
东方
证券
1 - - - - -
平安
证券
1 - - - - -
东兴
证券
1 - - - - -
光大
证券
1 - - - - -
中欧达安一年定期开放混合型证券投资基金 2019年半年度报告
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中信
建投
1 - - - - -
西部
证券
1 - - - - -
兴业
证券
1 - - - - -
广州
证券
1 - - - - -
财通
证券
1 - - - - -
天风
证券
1 - - - - -
西南
证券
1 - - - - -
申万
宏源
1 7,325,007.00 51.53% 6,821.82 51.53% -
海通
证券
1 - - - - -
广发
证券
1 - - - - -
东北
证券
1 - - - - -
川财
证券
1 - - - - -
国信
证券
1 - - - - -
华泰
证券
1 - - - - -
中信
证券
1 - - - - -
国金
证券
1 - - - - -
国泰 1 - - - - -
中欧达安一年定期开放混合型证券投资基金 2019年半年度报告
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君安
中泰
证券
2 - - - - -
国都
证券
2 6,889,727.70 48.47% 6,416.52 48.47% -
注：1.根据中国证监会的有关规定，我司在综合考量证券经营机构的财务状况、经营状
况、研究能力的基础上，选择基金专用交易席位，并由公司董事会授权管理层批准。
2.本报告期内，本基金新增财通证券上海交易单元，减少中信证券上海交易单元。
10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
金额单位：人民币元
债券交易 债券回购交易 权证交易 基金交易
券商名
称
成交金额
占当期
债券成
交总额
的比例
成交金额
占当期
债券回
购成交
总额的
比例
成
交
金
额
占当期权
证成交总
额的比例
成
交
金
额
占当期基
金成交总
额的比例
安信证
券
- - - - - - - -
东吴证
券
- - - - - - - -
浙商证
券
- - - - - - - -
东方证
券
- - - - - - - -
平安证
券
- - - - - - - -
东兴证
券
- - - - - - - -
光大证
券
- - - - - - - -
中信建
投
- - - - - - - -
西部证
券
- - - - - - - -
兴业证
券
- - - - - - - -
广州证
券
- - - - - - - -
财通证
券
- - - - - - - -
天风证
券
- - - - - - - -
西南证
券
- - - - - - - -
申万宏
源
44,857,814.06 40.44% 18,000,000.00 2.84% - - - -
中欧达安一年定期开放混合型证券投资基金 2019年半年度报告
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海通证
券
- - - - - - - -
广发证
券
- - - - - - - -
东北证
券
- - - - - - - -
川财证
券
- - - - - - - -
国信证
券
- - - - - - - -
华泰证
券
- - - - - - - -
中信证
券
- - - - - - - -
国金证
券
- - - - - - - -
国泰君
安
- - - - - - - -
中泰证
券
- - - - - - - -
国都证
券
66,075,915.91 59.56% 614,700,000.00 97.16% - - - -
注：1.根据中国证监会的有关规定，我司在综合考量证券经营机构的财务状况、经营状
况、研究能力的基础上，选择基金专用交易席位，并由公司董事会授权管理层批准。
2.本报告期内，本基金新增财通证券上海交易单元，减少中信证券上海交易单元。
10.8 其他重大事件
序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期
1
中欧基金管理有限公司关于
旗下基金2018年12月31日基
金资产净值、基金份额净值
和基金份额累计净值公告
中国证监会指定媒介 2019-01-01
2
中欧基金管理有限公司关于
增加注册资本及修改公司章
程的公告
中国证监会指定媒介 2019-01-18
3
中欧基金管理有限公司中欧
基金管理有限公司住所变更
公告
中国证监会指定媒介 2019-01-18
4
中欧基金管理有限公司旗下
基金2018年第四季度报告
中国证监会指定媒介 2019-01-22
5
中欧达安一年定期开放混合
型证券投资基金开放申购、
中国证监会指定媒介 2019-02-28
中欧达安一年定期开放混合型证券投资基金 2019年半年度报告
第
页
52
赎回、转换业务的公告
6
中欧基金管理有限公司旗下
基金2018年基金年报
中国证监会指定媒介 2019-03-28
7
中欧基金管理有限公司旗下
基金2018年基金年报摘要
中国证监会指定媒介 2019-03-28
8
中欧基金管理有限公司关于
旗下部分基金参与工商银行
开展的电子银行及AI投申购
费率优惠活动的公告
中国证监会指定媒介 2019-04-01
9
中欧达安一年定期开放混合
型证券投资基金更新招募说
明书（2019年第1号）
中国证监会指定媒介 2019-04-16
10
中欧达安一年定期开放混合
型证券投资基金更新招募说
明书摘要（2019年第1号）
中国证监会指定媒介 2019-04-16
11
中欧基金管理有限公司旗下
基金2019年第一季度报告
中国证监会指定媒介 2019-04-18
12
中欧基金管理有限公司关于
旗下基金参与科创板股票投
资及相关风险揭示的公告
中国证监会指定媒介 2019-06-22
§11
备查文件目录
11.1 备查文件目录
1、中欧达安一年定期开放混合型证券投资基金相关批准文件
2、《中欧达安一年定期开放混合型证券投资基金基金合同》
3、《中欧达安一年定期开放混合型证券投资基金托管协议》
4、《中欧达安一年定期开放混合型证券投资基金招募说明书》
5、基金管理人业务资格批件、营业执照
6、本报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露的各项公告
11.2 存放地点
基金管理人及基金托管人的住所。
中欧达安一年定期开放混合型证券投资基金 2019年半年度报告
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11.3 查阅方式
投资者可登录基金管理人网站(www.zofund.com)查阅，或在营业时间内至基金管理
人办公场所免费查阅。
投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人中欧基金管理有限公司：
客户服务中心电话：021-68609700，400-700-9700
中欧基金管理有限公司
二〇一九年八月二十六日
