中融量化小盘股票型发起式证券投资基金
2019年半年度报告
2019年 06月 30日
基金管理人:中融基金管理有限公司
基金托管人:中国银行股份有限公司
送出日期:2019年 08月 26日
中融量化小盘股票型发起式证券投资基金 2019年半年度报告
第
页 2
§1
重要提示及目录
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半
年度报告已经全体独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2019年8月21日复核
了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等
内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基
金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应
仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2019年1月1日起至2019年6月30日止。
中融量化小盘股票型发起式证券投资基金 2019年半年度报告
第
页 3
1.2 目录
§1
重要提示及目录 ....................................................................................................................................... 2
1.1 重要提示 ........................................................................................................................................... 2
1.2 目录 ................................................................................................................................................... 3
§2
基金简介 ................................................................................................................................................... 5
2.1 基金基本情况 ................................................................................................................................... 5
2.2 基金产品说明 ................................................................................................................................... 5
2.3 基金管理人和基金托管人 ............................................................................................................... 6
2.4 信息披露方式 ................................................................................................................................... 6
2.5 其他相关资料 ................................................................................................................................... 6
§3 主要财务指标和基金净值表现 ................................................................................................................ 7
3.1 主要会计数据和财务指标 ............................................................................................................... 7
3.2 基金净值表现 ................................................................................................................................... 7
§4
管理人报告 ............................................................................................................................................... 9
4.1 基金管理人及基金经理情况 ......................................................................................................... 10
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ................................................................. 12
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 ............................................................................. 12
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ............................................................. 12
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ............................................................. 13
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 ......................................................................... 13
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 ............................................................................. 14
§5
托管人报告 ............................................................................................................................................. 14
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 ................................................................................. 14
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ............. 14
5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ............................. 14
§6 半年度财务报表(未经审计) ................................................................................................................... 14
6.1 资产负债表 ..................................................................................................................................... 14
6.2 利润表 ............................................................................................................................................. 16
6.3 所有者权益（基金净值）变动表 ................................................................................................. 17
6.4 报表附注 ......................................................................................................................................... 19
§7
投资组合报告 ......................................................................................................................................... 40
7.1 期末基金资产组合情况 ................................................................................................................. 40
7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 ......................................................................................... 40
7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 ..................................... 41
7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 ............................................................................................. 44
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 ......................................................................................... 54
7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ................................. 55
7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 ..................... 55
7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ..................... 55
7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ................................. 55
7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 ....................................................................... 55
7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 ....................................................................... 55
7.12 投资组合报告附注 ....................................................................................................................... 55
§8
基金份额持有人信息 ............................................................................................................................. 56
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 ..................................................................................... 56
8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 ......................................................................... 57
8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况 ......................................... 57
中融量化小盘股票型发起式证券投资基金 2019年半年度报告
第
页 4
8.4 发起式基金发起资金持有份额情况 ............................................................................................. 57
§9
开放式基金份额变动 ............................................................................................................................. 58
§10
重大事件揭示 ....................................................................................................................................... 59
10.1 基金份额持有人大会决议 ........................................................................................................... 59
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ........................................... 59
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 ............................................................... 59
10.4 基金投资策略的改变 ................................................................................................................... 59
10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 ....................................................................................... 59
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 ....................................................... 59
10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 ................................................................................... 59
10.8 其他重大事件 ............................................................................................................................... 61
§11
影响投资者决策的其他重要信息 ....................................................................................................... 62
11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 ........................................... 62
11.2 影响投资者决策的其他重要信息 ............................................................................................... 62
§12
备查文件目录 ....................................................................................................................................... 62
12.1 备查文件目录 ............................................................................................................................... 62
12.2 存放地点 ....................................................................................................................................... 63
12.3 查阅方式 ....................................................................................................................................... 63
中融量化小盘股票型发起式证券投资基金 2019年半年度报告
第
页 5
§2
基金简介
2.1 基金基本情况
基金名称 中融量化小盘股票型发起式证券投资基金
基金简称 中融量化小盘股票
基金主代码 004272
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2017年05月17日
基金管理人 中融基金管理有限公司
基金托管人 中国银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 23,975,277.98份
基金合同存续期 不定期
下属分级基金的基金简称 中融量化小盘股票A 中融量化小盘股票C
下属分级基金的交易代码 004272 004273
报告期末下属分级基金的份额总额 21,189,962.61份 2,785,315.37份
2.2 基金产品说明
投资目标
本基金采用数量化的投资方法精选个股，严格按
照纪律执行，力争长期稳定地获取超越业绩比较基准
的投资回报。
投资策略
1．资产配置策略
2．股票投资策略
（1）多因子选股模型
（2）投资组合优化策略
（3）事件投资策略
3．债券投资策略
4．中小企业私募债券投资策略
5．资产支持证券投资策略
6．股指期货投资策略
7．现金管理策略
8．权证投资策略
业绩比较基准
中证500指数收益率×95%+同期银行活期存款利
率（税后）×5%
中融量化小盘股票型发起式证券投资基金 2019年半年度报告
第
页 6
风险收益特征
本基金为股票型基金，预期风险和收益水平高于
混合型基金、债券型基金和货币市场基金。
2.3 基金管理人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 中融基金管理有限公司 中国银行股份有限公司
信息披
露负责
人
姓名 周妹云 王永民
联系电话 010-56517129 010-66594896
电子邮箱 zhoumeiyun@zrfunds.com.cn fcid@bankofchina.com
客户服务电话
400-160-6000；010-5651729
9
95566
传真 010-56517001 010-66594942
注册地址
深圳市福田区福田街道岗厦
社区金田路3088号中洲大厦3
202、3203B
北京市西城区复兴门内大街1
号
办公地址
北京朝阳区东风南路3号院中
融信托北京园区C座4层、5层
北京市西城区复兴门内大街1
号
邮政编码 100016 100818
法定代表人 王瑶 刘连舸
2.4 信息披露方式
本基金选定的信息披
露报纸名称
中国证券报
登载基金半年度报告
正文的管理人互联网
网址
http://www.zrfunds.com.cn/
基金半年度报告备置
地点
北京朝阳区东风南路3号院中融信托北京园区C座4层、5层
2.5 其他相关资料
项目 名称 办公地址
注册登记机构 中融基金管理有限公司
北京市朝阳区东风南路3号院中国信
托北京园区C座4层、5层
中融量化小盘股票型发起式证券投资基金 2019年半年度报告
第
页 7
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位：人民币元
3.1.1 期间数据和指标
报告期(2019年01月01日-2019年06月30日)
中融量化小盘股票A 中融量化小盘股票C
本期已实现收益 2,171,230.14 303,155.54
本期利润 3,252,434.74 355,247.44
加权平均基金份额本期
利润
0.1522 0.1335
本期加权平均净值利润
率
17.81% 15.61%
本期基金份额净值增长
率
20.74% 20.70%
3.1.2 期末数据和指标 报告期末(2019年06月30日)
期末可供分配利润 -2,763,082.00 -386,533.26
期末可供分配基金份额
利润
-0.1304 -0.1388
期末基金资产净值 18,426,880.61 2,398,782.11
期末基金份额净值 0.8696 0.8612
3.1.3 累计期末指标 报告期末(2019年06月30日)
基金份额累计净值增长
率
-13.04% -13.88%
1、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益
水平要低于所列数字；
2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收
益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益；
3、期末可供分配利润为期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰
低数；
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
中融量化小盘股票型发起式证券投资基金 2019年半年度报告
第
页 8
中融量化小盘股票A
阶段
份额净值
增长率①
份额净值
增长率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较
基准收益
率标准差
④
①-③ ②-④
过去一个月 1.23% 1.16% 0.75% 1.32% 0.48% -0.16%
过去三个月 -6.28% 1.53% -10.21% 1.72% 3.93% -0.19%
过去六个月 20.74% 1.49% 17.87% 1.70% 2.87% -0.21%
过去一年 -1.70% 1.48% -4.70% 1.60% 3.00% -0.12%
自基金合同
生效起至今
-13.04% 1.32% -16.64% 1.37% 3.60% -0.05%
中融量化小盘股票C
阶段
份额净值
增长率①
份额净值
增长率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较
基准收益
率标准差
④
①-③ ②-④
过去一个月 1.19% 1.16% 0.75% 1.32% 0.44% -0.16%
过去三个月 -6.27% 1.53% -10.21% 1.72% 3.94% -0.19%
过去六个月 20.70% 1.49% 17.87% 1.70% 2.83% -0.21%
过去一年 -1.91% 1.48% -4.70% 1.60% 2.79% -0.12%
自基金合同
生效起至今
-13.88% 1.32% -16.64% 1.37% 2.76% -0.05%
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收
益率变动的比较
中融量化小盘股票型发起式证券投资基金 2019年半年度报告
第
页 9
注：按照基金合同和招募说明书的约定，本基金自合同生效日起 6个月内为建仓期，建
仓期结束时本基金的各项资产配置比例符合基金合同的有关约定。
§4
管理人报告
中融量化小盘股票型发起式证券投资基金 2019年半年度报告
第
页 10
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
本基金管理人为中融基金管理有限公司，成立于2013年5月31日，由中融国际信托
有限公司与上海融晟投资有限公司共同出资，注册资金11.5亿元人民币。
截至2019年6月30日，中融基金管理有限公司共管理48只基金，包括中融增鑫一年
定期开放债券型证券投资基金、中融货币市场基金、中融国企改革灵活配置混合型证券
投资基金、中融融安灵活配置混合型证券投资基金、中融新机遇灵活配置混合型证券投
资基金、中融中证一带一路主题指数分级证券投资基金、中融中证银行指数分级证券投
资基金、中融鑫起点灵活配置混合型证券投资基金、中融国证钢铁行业指数分级证券投
资基金、中融中证煤炭指数分级证券投资基金、中融融安二号灵活配置混合型证券投资
基金、中融稳健添利债券型证券投资基金、中融新经济灵活配置混合型证券投资基金、
中融日日盈交易型货币市场基金、中融产业升级灵活配置混合型证券投资基金、中融融
裕双利债券型证券投资基金、中融竞争优势股票型证券投资基金、中融融信双盈债券型
证券投资基金、中融现金增利货币市场基金、中融上海清算所银行间1-3年高等级信用
债指数发起式证券投资基金、中融上海清算所银行间3-5年中高等级信用债指数发起式
证券投资基金、中融上海清算所银行间0-1年中高等级信用债指数发起式证券投资基金、
中融上海清算所银行间1-3年中高等级信用债指数发起式证券投资基金、中融恒泰纯债
债券型证券投资基金、中融量化多因子混合型发起式证券投资基金、中融鑫思路灵活配
置混合型证券投资基金、中融物联网主题灵活配置混合型证券投资基金、中融量化智选
混合型证券投资基金、中融盈泽债券型证券投资基金、中融量化小盘股票型发起式证券
投资基金、中融恒信纯债债券型证券投资基金、中融睿祥一年定期开放债券型证券投资
基金、中融核心成长灵活配置混合型证券投资基金、中融沪港深大消费主题灵活配置混
合型发起式证券投资基金、中融聚商3个月定期开放债券型发起式证券投资基金、中融
鑫价值灵活配置混合型证券投资基金、中融季季红定期开放债券型证券投资基金、中融
智选红利股票型证券投资基金、中融聚安3个月定期开放债券型发起式证券投资基金、
中融量化精选混合型基金中基金（FOF）、中融医疗健康精选混合型证券投资基金、中
融聚业3个月定期开放债券型发起式证券投资基金、中融恒裕纯债债券型证券投资基金、
中融聚明3个月定期开放债券型发起式证券投资基金、中融恒惠纯债债券型证券投资基
金、中融央视财经50交易型开放式证券投资基金、中融央视财经50交易型开放式证券投
资基金联接基金、中融策略优选混合型证券投资基金。
4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介
姓名 职务
任本基金的基
金经理（助理）
证
券
说明
中融量化小盘股票型发起式证券投资基金 2019年半年度报告
第
页 11
期限 从
业
年
限
任职
日期
离任
日期
易海
波
中融量化多因子混合型发
起式证券投资基金、中融
量化智选混合型证券投资
基金、中融智选红利股票
型证券投资基金、中融量
化小盘股票型发起式证券
投资基金的基金经理及公
司副总裁。
2018-
12-12
- 12
易海波先生,中国国籍，毕
业于华中科技大学企业管
理专业，硕士研究生学历，
取得基金业从业人员资
格，证券从业年限12年。2
007年4月至2016年11月曾
就职于招商证券股份有限
公司，历任研究发展中心
金融工程研究员、理财投
资部量化投资经理、量化
投资部总经理。2016年11
月加入中融基金管理有限
公司，现任公司副总裁。
赵菲
中融中证一带一路主题指
数分级证券投资基金、中
融中证银行指数分级证券
投资基金、中融国证钢铁
行业指数分级证券投资基
金、中融中证煤炭指数分
级证券投资基金、中融央
视财经 50 交易型开放式
指数证券投资基金、中融
央视财经 50 交易型开放
式指数证券投资基金联接
基金的基金经理及指数投
资部执行总经理。
2017-
05-17
2019-
03-04
10
赵菲先生，中国国籍，毕
业于北京师范大学概率论
与数理统计专业，硕士研
究生学历，具有基金从业
资格，证券从业年限10年。
2008年8月至2011年5月曾
任国泰君安证券股份有限
公司证券及衍生品投资总
部投资经理；2011年5月至
2012年11月曾任嘉实基金
管理有限公司结构产品投
资部专户投资经理 。2012
年11月加入中融基金管理
有限公司，现任指数投资
部执行总经理职位。
注：（1）上述任职日期、离任日期根据本基金管理人对外披露的任免日期填写。
（2）证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
中融量化小盘股票型发起式证券投资基金 2019年半年度报告
第
页 12
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
报告期内，本基金管理人严格遵循了《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和
国证券投资基金法》及其各项配套法规、基金合同和其他相关法律法规的规定，本着诚
实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额
持有人谋求最大利益。本基金运作管理符合有关法律法规和基金合同的规定和约定，无
损害基金份额持有人利益的行为。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
根据《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，本公司制定了《公平交易
管理办法》并严格执行,公司通过建立科学、制衡的投资决策体系，加强交易分配环节
的内部控制，在研究、决策、交易执行等各环节，通过制度、流程、技术手段等各方面
措施确保了公平对待所管理的投资组合，保证公平交易原则的实现。
本报告期内，上述公平交易制度总体执行情况良好，不同的投资组合受到了公平对
待，未发生不公平的交易事项。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
报告期内未发现本基金存在异常交易行为。
报告期内，未出现涉及本基金的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易
量超过该证券当日成交量5%的情况。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
2019年上半年，A股经历了一季度的上涨和二季度的调整，上证综指上涨19.45%，
沪深300上涨27.07%，中证500上涨18.77%，中小板指上涨20.75%，创业板指上涨20.87%。
申万一级行业全面上涨，其中食品饮料、非银金融、农林牧渔行业涨幅居前，建筑装饰、
钢铁、传媒行业涨幅居后。
期间，本基金通过多因子量化选股模型，在中小盘股票中精选具有超额收益的股票
组合进行投资，通过合理的风格分散和个股分散，降低了非系统性风险，获得了稳定的
超额收益。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现
截至报告期末中融量化小盘股票A基金份额净值为0.8696元，本报告期内，该类基
金份额净值增长率为20.74%，同期业绩比较基准收益率为17.87%；截至报告期末中融量
中融量化小盘股票型发起式证券投资基金 2019年半年度报告
第
页 13
化小盘股票C基金份额净值为0.8612元，本报告期内，该类基金份额净值增长率为
20.70%，同期业绩比较基准收益率为17.87%。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
2019年上半年，国内经济短周期下行压力加剧，中长期潜在增速下行，中美关系和
全球化规则正经历重塑。同时，逆周期政策持续出台，在保持稳健的货币政策下，财政
政策结构性扩张，政府宣布全年减税降费2万亿，增加居民收入，提升居民消费，持续
扩大内需，对冲投资下行的影响。国际方面，全球经济仍然维持弱势，全球主要经济体
制造业PMI指数不断创下新低，促使美联储态度持续软化，降息预期逐渐升温，引发多
国央行率先降息。展望2019年下半年，美联储将结束缩表并大概率降息，全球央行预计
开启宽松周期。国内在稳增长、稳就业的权衡下，逆周期政策仍有腾挪空间，经济有望
阶段性企稳，随着减税降费持续落地，企业的盈利预期触底回升，产业结构升级也将优
化盈利结构；资产配置角度，A 股估值处于历史低位，也是全球相对最便宜的市场之一，
在当前利率水平下，具有很高的配置价值，资金有望通过保险、养老目标基金、银行理
财等形式持续流入。
本基金将继续以多因子量化选股模型为基础，顺应市场变化，优化因子选择和因子
配置，遵循模型驱动的纪律性投资、分散化投资，力争在控制主动风险的前提下，获取
长期稳健的超额收益。
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
根据中国证监会相关规定及基金合同约定，本基金管理人严格按照新准则、中国证
监会相关规定和基金合同关于估值的约定，对基金所持有的投资品种进行估值。本基金
基金托管人根据法律法规要求履行估值及净值计算的复核责任。会计师事务所在估值调
整导致基金资产净值的变化在0.25%以上时对所采用的相关估值模型、假设及参数的适
当性发表审核意见。定价服务机构按照商业合同约定提供定价服务。报告期内，本基金
管理人严格遵守《企业会计准则》、《证券投资基金会计核算业务指引》以及中国证监
会相关规定和基金合同的约定，日常估值由基金管理人与基金托管人一同进行，基金份
额净值由基金管理人完成估值后，经基金托管人复核无误后由基金管理人对外公布。月
末、年中和年末估值复核与基金会计账目的核对同时进行。
本基金管理人设立估值委员会，成员由高级管理人员、投资研究部门、基金运营部
门、风险管理部门、法律合规部门人员组成，负责研究、指导基金估值业务。基金管理
人估值委员和基金会计均具有专业胜任能力和相关工作经历。报告期内，基金经理参加
估值委员会会议，但不介入基金日常估值业务；参与估值流程各方之间不存在任何重大
利益冲突；与估值相关的机构包括上海、深圳证券交易所，中国证券登记结算有限责任
公司，中央国债登记结算有限责任公司、中证指数有限公司以及中国证券业协会等。
中融量化小盘股票型发起式证券投资基金 2019年半年度报告
第
页 14
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
本基金本报告期未进行利润分配，符合相关法规及基金合同的规定。
§5
托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
本报告期内，中国银行股份有限公司（以下称"本托管人"）在中融量化小盘股票型
发起式证券投资基金（以下称"本基金"）的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》
及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的有关规定，不存在损害基金份额持有人利
益的行为，完全尽职尽责地履行了应尽的义务。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
本报告期内，本托管人根据《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和
托管协议的规定，对本基金管理人的投资运作进行了必要的监督，对基金资产净值的计
算、基金份额申购赎回价格的计算以及基金费用开支等方面进行了认真地复核，未发现
本基金管理人存在损害基金份额持有人利益的行为。
5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告（注：财务会计报
告中的"金融工具风险及管理"部分未在托管人复核范围内）、投资组合报告等数据真实、
准确和完整。
§6 半年度财务报表(未经审计)
6.1 资产负债表
会计主体：中融量化小盘股票型发起式证券投资基金
报告截止日：2019年06月30日
单位：人民币元
资 产
附注号
本期末
2019年06月30日
上年度末
2018年12月31日
资 产：
银行存款 6.4.7.1 1,289,470.48 1,402,299.97
结算备付金
498,733.19 24,195.34
中融量化小盘股票型发起式证券投资基金 2019年半年度报告
第
页 15
存出保证金
4,904.54 7,670.09
交易性金融资产 6.4.7.2 19,149,963.55 15,864,193.42
其中：股票投资
19,149,963.55 15,864,193.42
基金投资
- -
债券投资
- -
资产支持证券
投资
- -
贵金属投资
- -
衍生金融资产 6.4.7.3 - -
买入返售金融资产
- -
应收证券清算款
- 21,736.32
应收利息 6.4.7.4 490.17 339.88
应收股利
- -
应收申购款
8,720.66 10,274.78
递延所得税资产
- -
其他资产
- -
资产总计
20,952,282.59 17,330,709.80
负债和所有者权益 附注号
本期末
2019年06月30日
上年度末
2018年12月31日
负 债：
短期借款
- -
交易性金融负债
- -
衍生金融负债 6.4.7.3 - -
卖出回购金融资产款
- -
应付证券清算款
- -
应付赎回款
9,649.80 10,029.24
应付管理人报酬
20,235.97 18,253.42
应付托管费
4,215.83 3,802.79
应付销售服务费
987.25 714.92
应付交易费用 6.4.7.5 84,091.62 56,073.30
应交税费
- -
中融量化小盘股票型发起式证券投资基金 2019年半年度报告
第
页 16
应付利息
- -
应付利润
- -
递延所得税负债
- -
其他负债 6.4.7.6 7,439.40 115,029.75
负债合计
126,619.87 203,903.42
所有者权益：
实收基金 6.4.7.7 23,975,277.98 23,801,366.73
未分配利润 6.4.7.8 -3,149,615.26 -6,674,560.35
所有者权益合计
20,825,662.72 17,126,806.38
负债和所有者权益总
计
20,952,282.59 17,330,709.80
报告截止日2019年6月30日，基金份额总额23,975,277.98份，其中A类基金份额的份额
总额为21,189,962.61份，份额净值0.8696元；C类基金份额的份额总额为2,785,315.37
份，份额净值0.8612元。
6.2 利润表
会计主体：中融量化小盘股票型发起式证券投资基金
本报告期：2019年01月01日至2019年06月30日
单位：人民币元
项 目 附注号
本期2019年01月01
日 至2019年06月3
0日
上年度可比期间
2018年01月01日至201
8年06月30日
一、收入
4,049,269.81 -3,708,110.76
1.利息收入
7,280.60 9,136.35
其中：存款利息收入 6.4.7.9 7,280.60 9,067.92
债券利息收入
- 68.43
资产支持证券利息
收入
- -
买入返售金融资产
收入
- -
其他利息收入
- -
2.投资收益（损失以“-”
2,897,428.97 -1,770,611.83
中融量化小盘股票型发起式证券投资基金 2019年半年度报告
第
页 17
填列）
其中：股票投资收益 6.4.7.10 2,696,744.99 -1,931,047.40
基金投资收益
- -
债券投资收益 6.4.7.11 - -373.00
资产支持证券投资
收益
- -
贵金属投资收益
- -
衍生工具收益
- -
股利收益 6.4.7.12 200,683.98 160,808.57
3.公允价值变动收益（损
失以“-”号填列）
6.4.7.13 1,133,296.50 -1,962,717.08
4.汇兑收益（损失以“－”
号填列）
- -
5.其他收入（损失以“-”
号填列）
6.4.7.14 11,263.74 16,081.80
减：二、费用
441,587.63 492,296.56
1．管理人报酬
121,675.83 155,736.86
2．托管费
25,349.16 32,445.10
3．销售服务费
5,590.45 5,829.46
4．交易费用 6.4.7.15 280,244.19 239,723.30
5．利息支出
- -
其中：卖出回购金融资产
支出
- -
6．税金及附加
- -
7．其他费用 6.4.7.16 8,728.00 58,561.84
三、利润总额（亏损总额
以“-”号填列）
3,607,682.18 -4,200,407.32
减：所得税费用
- -
四、净利润（净亏损以“-”
号填列）
3,607,682.18 -4,200,407.32
6.3 所有者权益（基金净值）变动表
中融量化小盘股票型发起式证券投资基金 2019年半年度报告
第
页 18
会计主体：中融量化小盘股票型发起式证券投资基金
本报告期：2019年01月01日至2019年06月30日
单位：人民币元
项 目
本期
2019年01月01日至2019年06月30日
实收基金
未分配利润
所有者权益合计
一、期初所有者权益
(基金净值)
23,801,366.73 -6,674,560.35 17,126,806.38
二、本期经营活动产
生的基金净值变动
数(本期利润)
- 3,607,682.18 3,607,682.18
三、本期基金份额交
易产生的基金净值
变动数（净值减少以
“-”号填列）
173,911.25 -82,737.09 91,174.16
其中：1.基金申购款 4,448,747.86 -594,586.13 3,854,161.73
2.基金赎回
款
-4,274,836.61 511,849.04 -3,762,987.57
四、本期向基金份额
持有人分配利润产
生的基金净值变动
（净值减少以“-”
号填列）
- - -
五、期末所有者权益
（基金净值）
23,975,277.98 -3,149,615.26 20,825,662.72
项 目
上年度可比期间
2018年01月01日至2018年06月30日
实收基金
未分配利润
所有者权益合计
一、期初所有者权益
(基金净值)
29,312,648.45 1,501,296.41 30,813,944.86
二、本期经营活动产
生的基金净值变动
数(本期利润)
- -4,200,407.32 -4,200,407.32
中融量化小盘股票型发起式证券投资基金 2019年半年度报告
第
页 19
三、本期基金份额交
易产生的基金净值
变动数（净值减少以
“-”号填列）
-4,472,884.70 -183,959.40 -4,656,844.10
其中：1.基金申购款 3,286,736.24 8,356.57 3,295,092.81
2.基金赎回
款
-7,759,620.94 -192,315.97 -7,951,936.91
四、本期向基金份额
持有人分配利润产
生的基金净值变动
（净值减少以“-”
号填列）
- - -
五、期末所有者权益
（基金净值）
24,839,763.75 -2,883,070.31 21,956,693.44
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告6.1至6.4财务报表由下列负责人签署:
王瑶
—————————
基金管理人负责人
黎峰
—————————
主管会计工作负责人
李同庆
—————————
会计机构负责人
6.4 报表附注
6.4.1 基金基本情况
中融量化小盘股票型发起式证券投资基金（以下简称"本基金"）经中国证券监督管
理委员会(以下简称"中国证监会")证监许可[2016]3173号文《关于准予中融量化小盘股
票型发起式证券投资基金注册的批复》批准，由基金发起人中融基金管理有限公司依照
《中华人民共和国证券投资基金法》及其配套规则和《中融量化小盘股票型发起式证券
投资基金基金合同》（"基金合同"）发起，于2017年5月17日募集成立。本基金的基金
管理人为中融基金管理有限公司，基金托管人为中国银行股份有限公司。本基金募集期
为2017年4月17日至2017年5月12日止，本基金为契约型开放式基金，存续期限不定，本
基金共募集有效净认购资金121,988,147.77元，折合121,988,147.77份中融量化小盘股
票基金份额(其中：A类基金份额为120,321,104.84份；C类基金份额为1,667,042.93份)。
有效认购资金在募集期间产生的利息为人民币54,161.82元，折合54,161.82份中融量化
小盘股票基金份额(其中：A类基金份额为53,681.45份；C类基金份额为480.37份)，以
上收到的实收基金共计人民币122,042,309.59元，折合122,042,309.59份中融量化小盘
中融量化小盘股票型发起式证券投资基金 2019年半年度报告
第
页 20
股票基金份额(其中：A类基金份额为120,374,786.29份；C类基金份额为1,667,523.30
份)，有效认购户数为1160户。本基金募集资金经上会会计师事务所(特殊普通合伙)验
资。
根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》
和基金合同等有关规定，本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依
法发行上市的股票（包括中小板、创业板及和其他经中国证监会核准发行上市的股票）、
债券（包括国债、金融债券、地方政府债、央行票据、短期融资券、超短期融资券、中
期票据、企业债券、公司债券、可转换公司债券（含分离交易可转债）、可交换公司债
券、中小企业私募债、次级债）、债券回购、货币市场工具、银行存款、同业存单、权
证、资产支持证券、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具
（但须符合中国证监会的相关规定）。本基金业绩比较基准：中证500指数收益率×95%+
同期银行活期存款利率（税后）×5%。
6.4.2 会计报表的编制基础
本基金的财务报表按照财政部于2006年2月15日颁布的企业会计准则及相关规定
(以下简称"企业会计准则")及中国证监会发布的关于基金行业实务操作的有关规定编
制，同时在具体会计核算和信息披露方面也参考了中国证券投资基金业协会发布的若干
基金行业实务操作。
6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本基金2019年上半年度财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本
基金2019年06月30日的财务状况以及2019年上半年度的经营成果和基金净值变动情况
等有关信息。
6.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明
本基金本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告一致。
6.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
6.4.5.1 会计政策变更的说明
本基金本报告期无需说明的会计政策变更事项。
6.4.5.2 会计估计变更的说明
本基金本报告期无需说明的会计估计变更事项。
6.4.5.3 差错更正的说明
中融量化小盘股票型发起式证券投资基金 2019年半年度报告
第
页 21
本基金本报告期无差错事项。
6.4.6 税项
根据财政部、国家税务总局国家税务总局财税[1998]55号《关于证券投资基金税收
问题的通知》、财税[2008]1号《财政部、国家税务总局关于企业所得税若干优惠政策
的通知》、财税[2012]85号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问
题的通知》、财税[2015]101号《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问
题的通知》、财税[2016]36号文《关于全面推开营业税改增值税试点的通知》、财税
[2016]46号文《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、财税
[2016]70号文《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》、财税[2016]140号
文《关于明确金融、房地产开发、教育辅助服务等增值税政策的通知》、财税[2017]2
号《关于资管产品增值税政策有关问题的补充通知》、财税[2017]56号文《关于资管产
品增值税有关问题的通知》、财税[2017]90号文《关于租入固定资产进项税额抵扣等增
值税政策的通知》、国发[1985]19号发布和国务院令[2011]第588号修订的《中华人民
共和国城市维护建设税暂行条例》、国务院令[2005]第448号《国务院关于修改〈征收
教育费附加的暂行规定〉的决定》及其他相关税务法规和实务操作，主要税项列示如下：
1、资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税
人。资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为，暂适用简易计税方法，
按照3%的征收率缴纳增值税。对资管产品在2018年1月1日前运营过程中发生的增值税应
税行为，未缴纳增值税的，不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从资管产品管理人以
后月份的增值税应纳税额中抵减。
对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税，对国债、
地方政府债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税。资管产品管理人运营资管产品提
供的贷款服务，以2018年1月1日起产生的利息及利息性质的收入为销售额。资管产品管
理人运营资管产品转让2017年12月31日前取得的基金、非货物期货，可以选择按照实际
买入价计算销售额，或者以2017年最后一个交易日的基金份额净值、非货物期货结算价
格作为买入价计算销售额。
2、对证券投资基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，
股权的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不缴纳企业所得税。
3、对基金取得的股票股息、红利收入，由上市公司在向基金支付上述收入时代扣
代缴个人所得税，个人从公开发行和转让市场取得的上市公司股票，持股期限在1个月
以内(含1个月)的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在1个月以上至1
年(含1年)的，暂减按50%计入应纳税所得额；持股期限超过1年的，暂免征收个人所得
税。上述所得统一适用20%的税率计征个人所得税。
中融量化小盘股票型发起式证券投资基金 2019年半年度报告
第
页 22
4、对基金取得的债券利息收入，由发行债券的企业在向基金支付上述收入时代扣
代缴20%的个人所得税，暂不缴纳企业所得税。
5、基金卖出股票按0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印
花税。
6、基金作为流通股股东在股权分置改革过程中收到由非流通股股东支付的股份、
现金等对价，暂免予缴纳印花税、企业所得税和个人所得税。
7、本基金的城市维护建设税、教育费附加和地方教育费附加等税费按照实际缴纳
增值税额的适用比例计算缴纳。
6.4.7 重要财务报表项目的说明
6.4.7.1 银行存款
单位：人民币元
项目
本期末
2019年06月30日
活期存款 1,289,470.48
定期存款 -
其中：存款期限1个月以内 -
存款期限1-3个月 -
存款期限3个月以上 -
其他存款 -
合计 1,289,470.48
6.4.7.2 交易性金融资产
单位：人民币元
项目
本期末2019年06月30日
成本 公允价值 公允价值变动
股票 19,024,917.34 19,149,963.55 125,046.21
贵金属投资-金
交所黄金合约
- - -
债
券
交易所市
场
- - -
银行间市
场
- - -
中融量化小盘股票型发起式证券投资基金 2019年半年度报告
第
页 23
合计 - - -
资产支持证券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 19,024,917.34 19,149,963.55 125,046.21
6.4.7.3 衍生金融资产/负债
无。
6.4.7.4 应收利息
单位：人民币元
项目
本期末
2019年06月30日
应收活期存款利息 263.57
应收定期存款利息 -
应收其他存款利息 -
应收结算备付金利息 224.40
应收债券利息 -
应收资产支持证券利息 -
应收买入返售证券利息 -
应收申购款利息 -
应收黄金合约拆借孳息 -
其他 2.20
合计 490.17
6.4.7.5 应付交易费用
单位：人民币元
项目
本期末
2019年06月30日
交易所市场应付交易费用 84,091.62
银行间市场应付交易费用 -
合计 84,091.62
中融量化小盘股票型发起式证券投资基金 2019年半年度报告
第
页 24
6.4.7.6 其他负债
单位：人民币元
项目
本期末
2019年06月30日
应付券商交易单元保证金 -
应付赎回费 0.30
预提费用 7,439.10
合计 7,439.40
6.4.7.7 实收基金
6.4.7.7.1 中融量化小盘股票A
金额单位：人民币元
项目
(中融量化小盘股票A)
本期2019年01月01日至2019年06月30日
基金份额（份） 账面金额
上年度末 21,659,195.93 21,659,195.93
本期申购 1,401,287.50 1,401,287.50
本期赎回（以“-”号填列） -1,870,520.82 -1,870,520.82
本期末 21,189,962.61 21,189,962.61
6.4.7.7.2 中融量化小盘股票C
金额单位：人民币元
项目
(中融量化小盘股票C)
本期2019年01月01日至2019年06月30日
基金份额（份） 账面金额
上年度末 2,142,170.80 2,142,170.80
本期申购 3,047,460.36 3,047,460.36
本期赎回（以“-”号填列） -2,404,315.79 -2,404,315.79
本期末 2,785,315.37 2,785,315.37
申购含红利再投、转换入份额，赎回含转换出份额。
6.4.7.8 未分配利润
6.4.7.8.1 中融量化小盘股票A
中融量化小盘股票型发起式证券投资基金 2019年半年度报告
第
页 25
单位：人民币元
项目
(中融量化小盘股票A)
已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
上年度末 -3,660,620.78 -2,400,298.97 -6,060,919.75
本期利润 2,171,230.14 1,081,204.60 3,252,434.74
本期基金份额交易产
生的变动数
40,947.44 4,455.57 45,403.01
其中：基金申购款 -144,871.38 -53,233.30 -198,104.68
基金赎回款 185,818.82 57,688.87 243,507.69
本期已分配利润 - - -
本期末 -1,448,443.20 -1,314,638.80 -2,763,082.00
6.4.7.8.2 中融量化小盘股票C
单位：人民币元
项目
(中融量化小盘股票C)
已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
上年度末 -377,759.77 -235,880.83 -613,640.60
本期利润 303,155.54 52,091.90 355,247.44
本期基金份额交易产
生的变动数
-139,748.21 11,608.11 -128,140.10
其中：基金申购款 -338,028.28 -58,453.17 -396,481.45
基金赎回款 198,280.07 70,061.28 268,341.35
本期已分配利润 - - -
本期末 -214,352.44 -172,180.82 -386,533.26
6.4.7.9 存款利息收入
单位：人民币元
项目 本期2019年01月01日至2019年06月30日
活期存款利息收入 5,741.95
定期存款利息收入 -
其他存款利息收入 -
结算备付金利息收入 1,491.25
中融量化小盘股票型发起式证券投资基金 2019年半年度报告
第
页 26
其他 47.40
合计 7,280.60
6.4.7.10 股票投资收益——买卖股票差价收入
单位：人民币元
项目
本期
2019年01月01日至2019年06月30日
卖出股票成交总额 105,700,533.23
减：卖出股票成本总额 103,003,788.24
买卖股票差价收入 2,696,744.99
6.4.7.11 债券投资收益
无。
6.4.7.12 股利收益
单位：人民币元
项目
本期
2019年01月01日至2019年06月30日
股票投资产生的股利收益 200,683.98
基金投资产生的股利收益 -
合计 200,683.98
6.4.7.13 公允价值变动收益
单位：人民币元
项目名称
本期
2019年01月01日至2019年06月30日
1.交易性金融资产 1,133,296.50
——股票投资 1,133,296.50
——债券投资 -
——资产支持证券投资 -
——基金投资 -
——贵金属投资 -
中融量化小盘股票型发起式证券投资基金 2019年半年度报告
第
页 27
——其他 -
2.衍生工具 -
——权证投资 -
3.其他 -
减：应税金融商品公允
价值变动产生的预估增
值税
-
合计 1,133,296.50
6.4.7.14 其他收入
单位：人民币元
项目
本期
2019年01月01日至2019年06月30日
基金赎回费收入 11,263.74
合计 11,263.74
6.4.7.15 交易费用
单位：人民币元
项目
本期
2019年01月01日至2019年06月30日
交易所市场交易费用 280,244.19
银行间市场交易费用 -
合计 280,244.19
6.4.7.16 其他费用
单位：人民币元
项目
本期
2019年01月01日至2019年06月30日
审计费用 7,439.10
信息披露费 -
汇划手续费 1,288.90
合计 8,728.00
中融量化小盘股票型发起式证券投资基金 2019年半年度报告
第
页 28
6.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明
6.4.8.1 或有事项
截至资产负债表日，本基金并无须作披露的或有事项。
6.4.8.2 资产负债表日后事项
截至财务报表批准日，本基金并无须作披露的重大资产负债表日后事项。
6.4.9 关联方关系
6.4.9.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况
本基金本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方无发生变化的情况。
6.4.9.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方
关联方名称 与本基金的关系
中融基金管理有限公司 基金管理人、基金注册登记机构、基金销售机构
中国银行股份有限公司 基金托管人、基金销售机构
以下关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
无。
6.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易
6.4.10.1.1 股票交易
无。
6.4.10.1.2 权证交易
无。
6.4.10.1.3 债券交易
无。
6.4.10.1.4 债券回购交易
无。
6.4.10.1.5 应支付关联方的佣金
中融量化小盘股票型发起式证券投资基金 2019年半年度报告
第
页 29
无。
6.4.10.2 关联方报酬
6.4.10.2.1 基金管理费
单位：人民币元
项目
本期
2019年01月01日至201
9年06月30日
上年度可比期间
2018年01月01日至201
8年06月30日
当期发生的基金应支付的管理费 121,675.83 155,736.86
其中：支付销售机构的客户维护费 34,926.06 59,757.11
①支付基金管理人的管理人报酬按前一日基金资产净值的年费率计提，每日计提，逐日
累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：日管理人报酬＝前一日基金资产净值
X1.20%/当年天数。
②客户维护费是指基金管理人与基金销售机构约定的用以向基金销售机构支付客户服
务及销售活动中产生的相关费用，该费用从基金管理人收取的基金管理费中列支，不属
于从基金资产中列支的费用项目。
6.4.10.2.2 基金托管费
单位：人民币元
项目
本期
2019年01月01日至2019
年06月30日
上年度可比期间
2018年01月01日至2018
年06月30日
当期发生的基金应支付的托管费 25,349.16 32,445.10
①支付基金托管人的托管费按前一日基金资产净值的年费率计提，每日计提，逐日累计
至每月月底，按月支付。其计算公式为：日托管费＝前一日基金资产净值X0.25%/当年
天数。
6.4.10.2.3 销售服务费
单位：人民币元
获得销售
服务费的
各关联方
名称
本期
2019年01月01日至2019年06月30日
当期发生的基金应支付的销售服务费
中融量化小盘股票A 中融量化小盘股票C 合计
中融量化小盘股票型发起式证券投资基金 2019年半年度报告
第
页 30
中融基金
管理有限
公司
0.00 70.19 70.19
中国银行
股份有限
公司
0.00 275.93 275.93
合计 0.00 346.12 346.12
获得销售
服务费的
各关联方
名称
上年度可比期间
2018年01月01日至2018年06月30日
当期发生的基金应支付的销售服务费
中融量化小盘股票A 中融量化小盘股票C 合计
中融基金
管理有限
公司
0.00 84.28 84.28
中国银行
股份有限
公司
0.00 298.67 298.67
合计 0.00 382.95 382.95
支付基金销售机构的C类基金份额销售服务费按前一日C类基金资产净值的年费率计提，
每日计提，逐日累计至每月月底，按月支付给注册登记机构，再由注册登记机构代付给
销售机构。A类基金份额不收取销售服务费。C类基金销售服务费的计算公式为：
C类基金份额的日销售服务费＝前一日C类基金资产净值X0.5%/当年天数。
6.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
无。
6.4.10.4 各关联方投资本基金的情况
6.4.10.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
中融量化小盘股票A
份额单位：份
项目
本期
2019年01月01日至2019年06
月30日
上年度可比期间
2018年01月01日至2018年06
月30日
中融量化小盘股票型发起式证券投资基金 2019年半年度报告
第
页 31
基金合同生效日（2017
年05月17日）持有的基
金份额
0.00 0.00
报告期初持有的基金份
额
10,000,450.04 10,000,450.04
报告期间申购/买入总
份额
0.00 0.00
报告期间因拆分变动份
额
0.00 0.00
减：报告期间赎回/卖出
总份额
0.00 0.00
报告期末持有的基金份
额
10,000,450.04 10,000,450.04
报告期末持有的基金份
额占基金总份额比例
47.19% 44.66%
中融量化小盘股票C
份额单位：份
项目
本期
2019年01月01日至2019年06
月30日
上年度可比期间
2018年01月01日至2018年06
月30日
基金合同生效日（2017
年05月17日）持有的基
金份额
0.00 0.00
报告期初持有的基金份
额
0.00 0.00
报告期间申购/买入总
份额
0.00 0.00
报告期间因拆分变动份
额
0.00 0.00
减：报告期间赎回/卖出
总份额
0.00 0.00
报告期末持有的基金份
额
0.00 0.00
中融量化小盘股票型发起式证券投资基金 2019年半年度报告
第
页 32
报告期末持有的基金份
额占基金总份额比例
0.00% 0.00%
6.4.10.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
无。
6.4.10.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位：人民币元
关联方名
称
本期
2019年01月01日至2019年06月30日
上年度可比期间
2018年01月01日至2018年06月30日
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
中国银行
股份有限
公司
1,289,470.48 5,741.95 1,963,125.83 7,494.31
本基金的银行存款由基金托管人保管，按银行同业利率计息。本基金用于证券交易结算
的资金通过托管人托管结算资金专用存款账户转存于中国证券登记结算有限责任公司，
按银行同业利率计息。
6.4.10.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
无。
6.4.10.7 其他关联交易事项的说明
无。
6.4.11 利润分配情况--非货币市场基金
无。
6.4.12 期末（2019年06月30日）本基金持有的流通受限证券
6.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
无。
6.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票
无。
中融量化小盘股票型发起式证券投资基金 2019年半年度报告
第
页 33
6.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
6.4.12.3.1 银行间市场债券正回购
无。
6.4.12.3.2 交易所市场债券正回购
无。
6.4.13 金融工具风险及管理
6.4.13.1 风险管理政策和组织架构
本基金在日常经营活动中涉及的风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。
本基金管理人制定了政策和程序来识别及分析这些风险，并设定适当的风险限额及内部
控制流程，通过可靠的管理及信息系统持续监控上述各类风险。
本基金的基金管理人实行全面、系统的风险管理，风险管理覆盖公司所有战略环节、
业务环节和操作环节,构建了分工明确、相互协作、彼此牵制的风险管理组织结构，形
成了由四大防线共同筑成的风险管理体系。本基金管理人的各个业务部门为第一道防
线，各业务部门总监作为风险责任人，负责制订本部门的作业流程以及风险控制措施；
公司专属风险管理部门法律合规部和风险管理部为第二道防线，负责对公司业务的法律
合规风险、投资管理风险和运作风险进行监控管理；公司经营管理层和公司内控及风险
管理委员会为第三道防线，负责对风险状况进行全面监督并及时制定相应的对策和实施
监控措施；董事会下属的风险与合规委员会为第四道防线，负责审查公司对公司内外部
风险识别、评估和分析等情况，及公司内部控制、风险管理政策、风险管理制度的执行
情况等。
本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量分
析的方法去估测各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发，判断风险损失的严
重程度和出现同类风险损失的频度。而从定量分析的角度出发，根据本基金的投资目标，
结合基金资产所运用金融工具特征通过特定的风险量化指标、模型，日常的量化报告，
确定风险损失的限度和相应置信程度，及时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估，
并通过相应决策，将风险控制在可承受的范围内。
6.4.13.2 信用风险
信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券
的发行人出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。
本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程，通过对投资品种信用等级评估来控
制证券发行人的信用风险，且通过分散化投资以分散信用风险。信用等级评估以内部信
用评级为主，外部信用评级为辅。此外，本基金的基金管理人根据信用产品的信用评级，
中融量化小盘股票型发起式证券投资基金 2019年半年度报告
第
页 34
通过单只信用产品投资占基金资产净值的比例及占发行量的比例进行控制，通过分散化
投资以分散信用风险。
按信用评级列示的债券、资产支持证券和同业存单的投资情况如下表所示，如无表
格，则本基金于本期末及上年年末未持有除国债、地方政府债、政策性金融债、央行票
据以外的债券。
6.4.13.2.1 按短期信用评级列示的债券投资
无。
6.4.13.2.2 按短期信用评级列示的资产支持证券投资
无。
6.4.13.2.3 按短期信用评级列示的同业存单投资
无。
6.4.13.2.4 按长期信用评级列示的债券投资
无。
6.4.13.2.5 按长期信用评级列示的资产支持证券投资
无。
6.4.13.2.6 按长期信用评级列示的同业存单投资
无。
6.4.13.3 流动性风险
流动性风险是指基金管理人未能以合理价格及时变现基金资产以支付投资者赎回
款项的风险。本基金的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有
的基金份额，另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难。
6.4.13.3.1 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析
本基金的基金管理人严格按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》及《公开募
集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》等有关法规的要求建立健全开放式基金流
动性风险管理的内部控制体系，审慎评估各类资产的流动性，针对性制定流动性风险管
理措施，对本基金组合资产的流动性风险进行管理。本基金的基金管理人采用监控基金
组合资产持仓集中度指标、逆回购交易的到期日与交易对手的集中度流动性受限资产比
例、基金组合资产中7个工作日可变现资产的可变现价值以及压力测试等方式防范流动
性风险。并于开放日对本基金的申购赎回情况进行监控，保持基金投资组合中的可用现
中融量化小盘股票型发起式证券投资基金 2019年半年度报告
第
页 35
金头寸与之相匹配，确保本基金资产的变现能力与投资者赎回需求的匹配与平衡。本基
金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理
方式，控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。
本基金主要投资于上市交易的证券，除在附注6.4.12中列示的部分基金资产流通暂
时受限制外（如有），其余均能及时变现。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式
借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券资产的公允价值。除
附注6.4.12.3 中列示的卖出回购金融资产款余额（如有）将在1 个月内到期且计息外，
本基金于资产负债表日所持有的金融负债的合约约定剩余到期日均为一年以内且一般
不计息，可赎回基金份额净值无固定到期日且不计息，因此账面余额一般即为未折现的
合约到期现金流量。本报告期内，本基金未发生重大流动性风险事件。
6.4.13.4 市场风险
市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格
因素的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
6.4.13.4.1 利率风险
利率风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的
风险。利率敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中
浮动利率类金融工具还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时关于未来现金
流的风险。本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，并通过
调整投资组合的久期等方法对上述利率风险进行管理。
6.4.13.4.1.1 利率风险敞口
单位：人民币元
本期末2
019年06
月30日
1年以内 1-5年 5年以上 不计息 合计
资产
银行存
款
1,289,470.48 -
- - 1,289,470.48
结算备
付金
498,733.19 -
- - 498,733.19
存出保
证金
4,904.54 -
- - 4,904.54
交易性
金融资
产
- -
- 19,149,963.55 19,149,963.55
应收利 - -
- 490.17 490.17
中融量化小盘股票型发起式证券投资基金 2019年半年度报告
第
页 36
息
应收申
购款
- -
- 8,720.66 8,720.66
资产总
计
1,793,108.21 - - 19,159,174.38 20,952,282.59
负债
应付赎
回款
- -
- 9,649.80 9,649.80
应付管
理人报
酬
- -
- 20,235.97 20,235.97
应付托
管费
- -
- 4,215.83 4,215.83
应付销
售服务
费
- -
- 987.25 987.25
应付交
易费用
- -
- 84,091.62 84,091.62
其他负
债
- -
- 7,439.40 7,439.40
负债总
计
- - - 126,619.87 126,619.87
利率敏
感度缺
口
1,793,108.21 - - 19,032,554.51 20,825,662.72
上年度
末2018
年12月3
1日
1年以内 1-5年 5年以上 不计息 合计
资产
银行存
款
1,402,299.97 -
- - 1,402,299.97
结算备
付金
24,195.34 -
- - 24,195.34
存出保
证金
7,670.09 -
- - 7,670.09
交易性
金融资
产
- -
- 15,864,193.42 15,864,193.42
中融量化小盘股票型发起式证券投资基金 2019年半年度报告
第
页 37
应收证
券清算
款
- -
- 21,736.32 21,736.32
应收利
息
- -
- 339.88 339.88
应收申
购款
- -
- 10,274.78 10,274.78
资产总
计
1,434,165.40 - - 15,896,544.40 17,330,709.80
负债
应付赎
回款
- -
- 10,029.24 10,029.24
应付管
理人报
酬
- -
- 18,253.42 18,253.42
应付托
管费
- -
- 3,802.79 3,802.79
应付销
售服务
费
- -
- 714.92 714.92
应付交
易费用
- -
- 56,073.30 56,073.30
其他负
债
- -
- 115,029.75 115,029.75
负债总
计
- - - 203,903.42 203,903.42
利率敏
感度缺
口
1,434,165.40 - - 15,692,640.98 17,126,806.38
注：表中所示为本基金资产及负债的账面价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到
期日孰早者予以分类。
6.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析
本基金本报告期及上年度末未持有债券投资或持有的债券投资占比并不重大，因而市场
利率的变动对本基金资产净值无重大影响。
6.4.13.4.2 外汇风险
中融量化小盘股票型发起式证券投资基金 2019年半年度报告
第
页 38
外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的
风险。本基金的所有资产及负债以人民币计价，无重大外汇风险。
6.4.13.4.3 其他价格风险
其他价格风险主要为市场价格风险，市场价格风险是指基金所持金融工具的公允价
值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风
险。本基金主要投资于上市交易的证券，所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主
体自身经营情况或特殊事项的影响，也可能来源于证券市场整体波动的影响。本基金严
格按照基金合同中对投资组合比例的要求进行资产配置，通过投资组合的分散化降低其
他价格风险。
6.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口
金额单位：人民币元
项目
本期末
2019年06月30日
上年度末
2018年12月31日
公允价值
占基金
资产净
值比例
(%)
公允价值
占基金
资产净
值比例
(%)
交易性金融资
产－股票投资
19,149,963.55 91.95 15,864,193.42 92.63
交易性金融资
产－基金投资
- - - -
交易性金融资
产－债券投资
- - - -
交易性金融资
产－贵金属投
资
- - - -
衍生金融资产
－权证投资
- - - -
其他 - - - -
合计 19,149,963.55 91.95 15,864,193.42 92.63
6.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析
中融量化小盘股票型发起式证券投资基金 2019年半年度报告
第
页 39
假设
1、估测组合市场价格风险的敏感性为考察沪深300指数变动时，因股票资产
变动导致对基金资产净值的影响金额；
2、假定沪深300指数变化5%，其他市场变量不变；
3、Beta系数是根据组合在过去一年的净值数据和沪深300指数数据回归得
出，对于成立不足一年的组合，取自成立以来的数据计算。
分析
相关风险变量的变动
对资产负债表日基金资产净值的影响金额（单位：
人民币元）
本期末
2019年06月30日
上年度末
2018年12月31日
沪深300指数上升5% 885,649.10 770,205.37
沪深300指数下降5% -885,649.10 -770,205.37
注：本基金管理人运用定量分析方法对本基金的市场价格风险进行分析。上表为市场价
格风险的敏感性分析，反映了在其他变量不变的假设下，证券投资价格发生合理、可能
的变动时，将对基金资产净值产生的影响。
6.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
1、公允价值
(1) 不以公允价值计量的金融工具
不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价
值接近于公允价值。
(2) 以公允价值计量的金融工具
① 金融工具公允价值计量的方法
本基金以公允价值进行后续计量的金融资产与金融负债，其公允价值计量基于公允
价值的输入值的可观察程度以及该等输入值对公允价值计量整体的重要性，被划分为三
个层次：
第一层次输入值是在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的
报价。
第二层次输入值是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入
值。
第三层次输入值是相关资产或负债的不可观察输入值。
② 各层级金融工具公允价值
本基金本报告期末持有的以公允价值计量的金融工具中属于第一层次的余额为人
民币19,149,963.55 元，无属于第二、第三层次的余额。
③ 公允价值所属层级间的重大变动
中融量化小盘股票型发起式证券投资基金 2019年半年度报告
第
页 40
对于证券交易所上市的股票和债券，若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌
停时的交易不活跃)等情况，本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间及交易不活跃
期间将相关股票和债券的公允价值列入第一层次；并根据估值调整中采用的不可观察输
入值对于公允价值的影响程度，确定相关股票和债券公允价值应属第二层次还是第三层
次。
本基金本报告期持有的以公允价值计量的金融工具，在第一层次和第二层次之间无
重大转换。
2、除公允价值外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。
§7
投资组合报告
7.1 期末基金资产组合情况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额
占基金总资产的比
例(%)
1 权益投资 19,149,963.55 91.40
其中：股票 19,149,963.55 91.40
2 基金投资 - -
3 固定收益投资 - -
其中：债券 - -
资产支持证券 - -
4 贵金属投资 - -
5 金融衍生品投资 - -
6 买入返售金融资产 - -
其中：买断式回购的买入返售金
融资产
- -
7 银行存款和结算备付金合计 1,788,203.67 8.53
8 其他各项资产 14,115.37 0.07
9 合计 20,952,282.59 100.00
7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
代码 行业类别 公允价值（元）
占基金资产净值比
例(%)
中融量化小盘股票型发起式证券投资基金 2019年半年度报告
第
页 41
A 农、林、牧、渔业 - -
B 采矿业 244.96 0.00
C 制造业 8,708,357.35 41.82
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 1,379,980.84 6.63
E 建筑业 1,374,080.00 6.60
F 批发和零售业 2,584,741.40 12.41
G 交通运输、仓储和邮政业 400,774.60 1.92
H 住宿和餐饮业 - -
I 信息传输、软件和信息技术服务业 587,100.00 2.82
J 金融业 322,848.00 1.55
K 房地产业 2,361,228.80 11.34
L 租赁和商务服务业 48,279.00 0.23
M 科学研究和技术服务业 195,624.00 0.94
N 水利、环境和公共设施管理业 1,186,704.60 5.70
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 - -
R 文化、体育和娱乐业 - -
S 综合 - -
合计 19,149,963.55 91.95
7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元)
占基
金资
产净
值比
例(%)
1 300190 维尔利 81,720 631,695.60 3.03
2 600984 建设机械 91,200 597,360.00 2.87
3 300031 宝通科技 47,500 587,100.00 2.82
中融量化小盘股票型发起式证券投资基金 2019年半年度报告
第
页 42
4 600461 洪城水业 93,140 586,782.00 2.82
5 600858 银座股份 114,000 582,540.00 2.80
6 002620 瑞和股份 91,200 570,000.00 2.74
7 000573 粤宏远Ａ 169,100 566,485.00 2.72
8 000042 中洲控股 57,000 566,010.00 2.72
9 600051 宁波联合 91,200 564,528.00 2.71
10 600173 卧龙地产 131,100 561,108.00 2.69
11 002743 富煌钢构 91,200 560,880.00 2.69
12 002406 远东传动 93,100 558,600.00 2.68
12 002392 北京利尔 159,600 558,600.00 2.68
14 002225 濮耐股份 119,700 549,423.00 2.64
15 300341 麦克奥迪 100,661 543,569.40 2.61
16 002462 嘉事堂 36,100 541,500.00 2.60
17 000736 中交地产 70,680 541,408.80 2.60
18 002541 鸿路钢构 60,831 481,173.21 2.31
19 002533 金杯电工 91,200 467,856.00 2.25
20 002394 联发股份 47,500 462,175.00 2.22
21 002014 永新股份 53,200 433,580.00 2.08
22 002150 通润装备 75,980 420,929.20 2.02
23 000498 山东路桥 74,100 393,471.00 1.89
24 601628 中国人寿 11,400 322,848.00 1.55
25 002026 山东威达 55,100 319,580.00 1.53
26 603968 醋化股份 19,000 303,430.00 1.46
27 000899 赣能股份 55,100 289,826.00 1.39
28 300320 海达股份 57,000 271,320.00 1.30
29 000601 韶能股份 55,100 263,929.00 1.27
30 601188 龙江交通 76,000 256,120.00 1.23
31 600076 康欣新材 55,100 247,950.00 1.19
32 002060 粤 水 电 72,200 232,484.00 1.12
33 603903 中持股份 13,300 215,194.00 1.03
34 600706 曲江文旅 17,100 200,754.00 0.96
中融量化小盘股票型发起式证券投资基金 2019年半年度报告
第
页 43
35 300500 启迪设计 12,350 195,624.00 0.94
36 600361 华联综超 45,600 187,872.00 0.90
37 000417 合肥百货 36,100 187,359.00 0.90
38 000534 万泽股份 20,900 180,576.00 0.87
39 600697 欧亚集团 9,500 178,600.00 0.86
40 603030 全筑股份 28,500 178,125.00 0.86
41 603811 诚意药业 7,600 152,000.00 0.73
42 000026 飞亚达Ａ 19,000 147,630.00 0.71
43 002363 隆基机械 24,700 145,236.00 0.70
44 600327 大东方 37,960 143,868.40 0.69
45 000543 皖能电力 30,400 143,184.00 0.69
46 002722 金轮股份 9,500 141,360.00 0.68
47 000978 桂林旅游 24,700 139,061.00 0.67
48 300086 康芝药业 22,800 137,256.00 0.66
49 002795 永和智控 9,500 135,375.00 0.65
50 000036 华联控股 24,700 126,217.00 0.61
51 300473 德尔股份 3,800 109,744.00 0.53
52 002101 广东鸿图 13,300 101,745.00 0.49
53 002066 瑞泰科技 11,400 98,040.00 0.47
54 600106 重庆路桥 29,260 93,924.60 0.45
55 300437 清水源 7,600 90,136.00 0.43
56 600750 江中药业 4,750 61,797.50 0.30
57 300443 金雷股份 3,800 55,024.00 0.26
58 300196 长海股份 5,700 51,984.00 0.25
59 603788 宁波高发 3,800 51,604.00 0.25
60 000705 浙江震元 7,600 50,844.00 0.24
61 000548 湖南投资 11,400 50,730.00 0.24
62 002454 松芝股份 9,500 49,305.00 0.24
63 300637 扬帆新材 3,800 48,868.00 0.23
64 600668 尖峰集团 3,800 48,640.00 0.23
65 600790 轻纺城 13,300 48,279.00 0.23
中融量化小盘股票型发起式证券投资基金 2019年半年度报告
第
页 44
66 600644 乐山电力 7,600 48,260.00 0.23
67 600780 通宝能源 13,300 47,880.00 0.23
68 002350 北京科锐 7,600 47,652.00 0.23
69 000153 丰原药业 7,600 47,500.00 0.23
70 601218 吉鑫科技 15,200 45,600.00 0.22
71 300599 雄塑科技 4,100 44,854.00 0.22
72 002154 报 喜 鸟 13,300 44,289.00 0.21
73 002706 良信电器 7,600 42,864.00 0.21
74 002790 瑞尔特 44 297.44 0.00
75 603518 锦泓集团 20 184.60 0.00
76 601001 大同煤业 28 127.96 0.00
77 600483 福能股份 14 119.84 0.00
78 600971 恒源煤电 20 117.00 0.00
7.4 报告期内股票投资组合的重大变动
7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额
占期初基金资产净值比
例(%)
1 600223 鲁商发展 1,557,800.32 9.10
2 002150 通润装备 1,177,092.00 6.87
3 002406 远东传动 1,103,571.00 6.44
4 002394 联发股份 1,084,146.00 6.33
5 300341 麦克奥迪 1,050,088.75 6.13
6 002541 鸿路钢构 1,029,313.83 6.01
7 601188 龙江交通 1,017,699.00 5.94
8 002187 广百股份 1,008,619.00 5.89
9 002225 濮耐股份 1,006,356.00 5.88
10 600665 天地源 992,700.00 5.80
11 002014 永新股份 990,366.80 5.78
12 600173 卧龙地产 959,046.00 5.60
中融量化小盘股票型发起式证券投资基金 2019年半年度报告
第
页 45
13 002060 粤 水 电 932,240.00 5.44
14 603037 凯众股份 839,852.50 4.90
15 000543 皖能电力 814,451.00 4.76
16 002101 广东鸿图 793,154.50 4.63
17 002004 华邦健康 770,276.00 4.50
18 600348 阳泉煤业 768,645.00 4.49
19 002191 劲嘉股份 760,497.00 4.44
20 002026 山东威达 741,560.75 4.33
21 600021 上海电力 740,236.24 4.32
22 300473 德尔股份 736,731.00 4.30
23 002317 众生药业 736,316.00 4.30
24 002062 宏润建设 728,830.00 4.26
25 603556 海兴电力 716,651.00 4.18
26 600039 四川路桥 714,497.00 4.17
27 603355 莱克电气 713,173.00 4.16
28 000690 宝新能源 709,699.00 4.14
29 600858 银座股份 704,527.00 4.11
30 300196 长海股份 683,602.00 3.99
31 603012 创力集团 680,395.00 3.97
32 300218 安利股份 676,026.00 3.95
33 002028 思源电气 675,899.00 3.95
34 600461 洪城水业 670,124.20 3.91
35 300193 佳士科技 651,520.00 3.80
36 002641 永高股份 644,359.00 3.76
37 603116 红蜻蜓 630,904.00 3.68
38 000736 中交地产 629,047.00 3.67
39 000899 赣能股份 624,726.00 3.65
40 603808 歌力思 622,598.00 3.64
41 300305 裕兴股份 621,844.00 3.63
42 002743 富煌钢构 593,601.00 3.47
43 000042 中洲控股 590,864.00 3.45
中融量化小盘股票型发起式证券投资基金 2019年半年度报告
第
页 46
44 002039 黔源电力 589,746.00 3.44
45 002620 瑞和股份 585,387.00 3.42
46 600513 联环药业 582,799.00 3.40
47 600051 宁波联合 578,221.00 3.38
48 000573 粤宏远Ａ 576,154.00 3.36
49 300031 宝通科技 574,967.00 3.36
50 300190 维尔利 574,859.20 3.36
51 002392 北京利尔 571,852.00 3.34
52 300486 东杰智能 570,688.00 3.33
53 600984 建设机械 570,594.00 3.33
54 603319 湘油泵 569,200.00 3.32
55 002462 嘉事堂 567,962.00 3.32
56 600215 长春经开 557,434.00 3.25
57 603727 博迈科 548,456.00 3.20
58 603010 万盛股份 545,395.00 3.18
59 002398 建研集团 544,716.00 3.18
60 600853 龙建股份 541,847.00 3.16
61 300082 奥克股份 541,475.61 3.16
62 000965 天保基建 541,072.00 3.16
63 002688 金河生物 540,353.00 3.16
64 600248 延长化建 536,282.00 3.13
65 000695 滨海能源 521,583.00 3.05
66 000705 浙江震元 517,974.00 3.02
67 601717 郑煤机 516,541.00 3.02
68 603020 爱普股份 514,224.00 3.00
69 600510 黑牡丹 512,164.00 2.99
70 002681 奋达科技 484,659.33 2.83
71 000031 大悦城 483,325.00 2.82
72 002533 金杯电工 483,289.00 2.82
73 601001 大同煤业 481,015.00 2.81
74 002438 江苏神通 473,546.00 2.76
中融量化小盘股票型发起式证券投资基金 2019年半年度报告
第
页 47
75 600483 福能股份 472,822.98 2.76
76 600056 中国医药 467,854.00 2.73
77 300154 瑞凌股份 464,471.66 2.71
78 002772 众兴菌业 462,704.29 2.70
79 002128 露天煤业 457,535.38 2.67
80 600053 九鼎投资 455,178.00 2.66
81 000877 天山股份 453,760.00 2.65
82 000039 中集集团 452,123.00 2.64
83 600097 开创国际 451,609.00 2.64
84 000620 新华联 449,939.00 2.63
85 000919 金陵药业 445,699.00 2.60
86 600755 厦门国贸 445,576.00 2.60
87 600033 福建高速 444,781.00 2.60
88 600757 长江传媒 443,619.00 2.59
89 600694 大商股份 443,206.00 2.59
90 603123 翠微股份 442,111.00 2.58
91 000021 深科技 441,296.00 2.58
92 300497 富祥股份 439,000.00 2.56
93 300088 长信科技 436,854.00 2.55
94 002152 广电运通 424,575.00 2.48
95 000049 德赛电池 422,635.00 2.47
96 000997 新 大 陆 417,753.00 2.44
97 002345 潮宏基 416,744.00 2.43
98 002056 横店东磁 416,507.00 2.43
99 000552 靖远煤电 415,140.00 2.42
100 002598 山东章鼓 412,567.00 2.41
101 002400 省广集团 411,474.00 2.40
102 002349 精华制药 411,266.32 2.40
103 600329 中新药业 406,532.24 2.37
104 000926 福星股份 406,066.00 2.37
105 600073 上海梅林 405,927.00 2.37
中融量化小盘股票型发起式证券投资基金 2019年半年度报告
第
页 48
106 000036 华联控股 404,424.00 2.36
107 603816 顾家家居 401,680.04 2.35
108 603968 醋化股份 399,643.00 2.33
109 600971 恒源煤电 398,829.00 2.33
110 000028 国药一致 398,344.00 2.33
111 600143 金发科技 397,404.00 2.32
112 600750 江中药业 396,242.00 2.31
113 002670 国盛金控 395,220.00 2.31
114 000528 柳 工 394,101.00 2.30
115 000090 天健集团 393,439.00 2.30
116 600724 宁波富达 393,124.00 2.30
117 603766 隆鑫通用 387,944.00 2.27
118 000498 山东路桥 385,658.00 2.25
119 300115 长盈精密 385,224.00 2.25
120 603306 华懋科技 384,867.10 2.25
121 603030 全筑股份 377,004.00 2.20
122 002344 海宁皮城 376,103.00 2.20
123 600978 宜华生活 373,056.00 2.18
124 000686 东北证券 371,643.00 2.17
125 002074 国轩高科 370,134.00 2.16
126 600064 南京高科 369,799.57 2.16
127 600284 浦东建设 367,655.00 2.15
128 002381 双箭股份 366,934.00 2.14
129 000978 桂林旅游 366,474.00 2.14
130 002206 海 利 得 364,900.00 2.13
131 002487 大金重工 363,775.00 2.12
132 000990 诚志股份 363,276.00 2.12
133 000488 晨鸣纸业 362,026.00 2.11
134 603918 金桥信息 361,267.00 2.11
135 002276 万马股份 360,822.00 2.11
136 601872 招商轮船 360,770.00 2.11
中融量化小盘股票型发起式证券投资基金 2019年半年度报告
第
页 49
137 000813 德展健康 359,402.00 2.10
138 002640 跨境通 359,279.00 2.10
139 600279 重庆港九 358,917.00 2.10
140 000401 冀东水泥 358,901.00 2.10
141 600727 鲁北化工 356,069.00 2.08
142 603699 纽威股份 355,029.00 2.07
143 600580 卧龙电驱 352,240.00 2.06
144 000537 广宇发展 350,593.00 2.05
145 600884 杉杉股份 348,649.00 2.04
146 601966 玲珑轮胎 348,492.00 2.03
147 002251 步 步 高 347,802.00 2.03
148 600737 中粮糖业 343,664.00 2.01
"买入金额"按买入成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额
占期初基金资产净值比
例(%)
1 600223 鲁商发展 1,541,721.22 9.00
2 600665 天地源 1,031,456.00 6.02
3 002028 思源电气 994,825.00 5.81
4 000543 皖能电力 982,922.00 5.74
5 002187 广百股份 942,609.00 5.50
6 000877 天山股份 902,693.00 5.27
7 000021 深科技 888,983.00 5.19
8 600348 阳泉煤业 820,746.00 4.79
9 002004 华邦健康 819,489.00 4.78
10 601001 大同煤业 819,173.68 4.78
11 002128 露天煤业 815,596.00 4.76
12 000031 大悦城 805,590.00 4.70
13 603037 凯众股份 800,058.30 4.67
中融量化小盘股票型发起式证券投资基金 2019年半年度报告
第
页 50
14 601188 龙江交通 797,648.09 4.66
15 000528 柳 工 791,388.00 4.62
16 002191 劲嘉股份 787,069.00 4.60
17 000049 德赛电池 778,802.00 4.55
18 002317 众生药业 775,864.00 4.53
19 600694 大商股份 773,502.40 4.52
20 603816 顾家家居 773,074.80 4.51
21 600737 中粮糖业 766,840.30 4.48
22 600056 中国医药 762,769.00 4.45
23 601717 郑煤机 761,677.00 4.45
24 600021 上海电力 757,207.50 4.42
25 000028 国药一致 753,097.00 4.40
26 600039 四川路桥 748,941.00 4.37
27 000690 宝新能源 745,702.00 4.35
28 300088 长信科技 739,060.00 4.32
29 603355 莱克电气 736,988.00 4.30
30 002345 潮宏基 729,236.00 4.26
31 603012 创力集团 725,582.00 4.24
32 600875 东方电气 718,083.00 4.19
33 002251 步 步 高 705,090.00 4.12
34 603556 海兴电力 703,767.20 4.11
35 300193 佳士科技 697,814.00 4.07
36 002150 通润装备 685,113.00 4.00
37 000600 建投能源 679,688.00 3.97
38 002641 永高股份 661,813.00 3.86
39 002062 宏润建设 658,332.00 3.84
40 002060 粤 水 电 652,140.00 3.81
41 002398 建研集团 625,138.00 3.65
42 000965 天保基建 623,577.00 3.64
43 600513 联环药业 621,617.26 3.63
44 002541 鸿路钢构 620,776.00 3.62
中融量化小盘股票型发起式证券投资基金 2019年半年度报告
第
页 51
45 300082 奥克股份 607,966.45 3.55
46 002014 永新股份 605,670.44 3.54
47 002101 广东鸿图 601,597.50 3.51
48 603010 万盛股份 598,263.00 3.49
49 300305 裕兴股份 594,456.00 3.47
50 002688 金河生物 589,565.00 3.44
51 002681 奋达科技 587,997.40 3.43
52 603727 博迈科 587,942.00 3.43
53 603319 湘油泵 586,877.40 3.43
54 600853 龙建股份 579,714.00 3.38
55 603808 歌力思 577,772.00 3.37
56 300486 东杰智能 576,537.00 3.37
57 300218 安利股份 574,782.00 3.36
58 600215 长春经开 571,627.00 3.34
59 002818 富森美 567,901.40 3.32
60 002039 黔源电力 561,589.00 3.28
61 002394 联发股份 560,394.00 3.27
62 600248 延长化建 556,154.00 3.25
63 300196 长海股份 545,936.00 3.19
64 603116 红蜻蜓 535,436.00 3.13
65 603020 爱普股份 534,925.00 3.12
66 000039 中集集团 527,713.00 3.08
67 600279 重庆港九 527,348.00 3.08
68 300341 麦克奥迪 516,160.00 3.01
69 300497 富祥股份 509,500.00 2.97
70 300154 瑞凌股份 507,762.00 2.96
71 300473 德尔股份 506,657.00 2.96
72 002381 双箭股份 501,703.00 2.93
73 600284 浦东建设 493,394.70 2.88
74 000919 金陵药业 492,697.00 2.88
75 600510 黑牡丹 492,230.00 2.87
中融量化小盘股票型发起式证券投资基金 2019年半年度报告
第
页 52
76 002406 远东传动 490,707.00 2.87
77 002772 众兴菌业 486,909.86 2.84
78 000066 中国长城 484,496.68 2.83
79 002438 江苏神通 483,231.00 2.82
80 600097 开创国际 478,280.00 2.79
81 000695 滨海能源 478,162.00 2.79
82 002056 横店东磁 473,652.00 2.77
83 000705 浙江震元 470,248.00 2.75
84 000636 风华高科 464,145.00 2.71
85 600033 福建高速 453,816.00 2.65
86 000078 海王生物 453,694.00 2.65
87 000829 天音控股 452,952.00 2.64
88 600053 九鼎投资 450,629.13 2.63
89 002225 濮耐股份 447,441.00 2.61
90 600478 科力远 445,414.00 2.60
91 000723 美锦能源 441,915.00 2.58
92 000997 新 大 陆 436,815.00 2.55
93 000620 新华联 436,378.00 2.55
94 603123 翠微股份 433,274.00 2.53
95 002152 广电运通 430,185.00 2.51
96 600757 长江传媒 428,941.00 2.50
97 600765 中航重机 427,613.00 2.50
98 000401 冀东水泥 426,854.00 2.49
99 002745 木林森 426,193.00 2.49
100 000519 中兵红箭 426,150.00 2.49
101 002344 海宁皮城 424,279.00 2.48
102 002349 精华制药 423,952.24 2.48
103 002026 山东威达 421,014.00 2.46
104 002598 山东章鼓 418,688.00 2.44
105 002242 九阳股份 417,269.00 2.44
106 000990 诚志股份 416,930.00 2.43
中融量化小盘股票型发起式证券投资基金 2019年半年度报告
第
页 53
107 600657 信达地产 409,801.00 2.39
108 600755 厦门国贸 409,426.00 2.39
109 000552 靖远煤电 408,721.00 2.39
110 000537 广宇发展 406,816.00 2.38
111 600971 恒源煤电 406,703.00 2.37
112 002444 巨星科技 403,710.00 2.36
113 600329 中新药业 403,443.02 2.36
114 600143 金发科技 402,773.00 2.35
115 002400 省广集团 402,745.00 2.35
116 300115 长盈精密 401,529.00 2.34
117 002332 仙琚制药 400,329.00 2.34
118 600073 上海梅林 398,278.00 2.33
119 000926 福星股份 397,650.00 2.32
120 600006 东风汽车 397,260.00 2.32
121 603918 金桥信息 397,219.00 2.32
122 600483 福能股份 396,223.00 2.31
123 000006 深振业Ａ 394,903.00 2.31
124 002815 崇达技术 393,215.00 2.30
125 000090 天健集团 393,113.00 2.30
126 601966 玲珑轮胎 392,216.00 2.29
127 600582 天地科技 391,472.00 2.29
128 002589 瑞康医药 389,343.00 2.27
129 000062 深圳华强 385,984.00 2.25
130 600466 蓝光发展 385,255.00 2.25
131 600724 宁波富达 384,980.00 2.25
132 600511 国药股份 384,610.00 2.25
133 600727 鲁北化工 380,941.00 2.22
134 600125 铁龙物流 380,036.00 2.22
135 600064 南京高科 378,037.00 2.21
136 000848 承德露露 375,754.00 2.19
137 002670 国盛金控 374,244.00 2.19
中融量化小盘股票型发起式证券投资基金 2019年半年度报告
第
页 54
138 002206 海 利 得 373,531.25 2.18
139 000501 鄂武商Ａ 372,353.00 2.17
140 603699 纽威股份 371,232.00 2.17
141 000488 晨鸣纸业 371,069.50 2.17
142 002640 跨境通 369,145.00 2.16
143 002487 大金重工 367,575.00 2.15
144 603766 隆鑫通用 366,817.00 2.14
145 600325 华发股份 364,095.00 2.13
146 000686 东北证券 361,558.00 2.11
147 002276 万马股份 360,874.00 2.11
148 002074 国轩高科 360,693.00 2.11
149 000778 新兴铸管 359,305.00 2.10
150 600884 杉杉股份 356,938.00 2.08
151 603306 华懋科技 356,112.00 2.08
152 601872 招商轮船 354,564.29 2.07
153 300573 兴齐眼药 352,872.00 2.06
154 600282 南钢股份 352,650.00 2.06
155 600500 中化国际 352,167.00 2.06
156 600580 卧龙电驱 346,369.00 2.02
157 002482 广田集团 343,744.00 2.01
"卖出金额"按卖出成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
单位：人民币元
买入股票成本（成交）总额 105,156,261.87
卖出股票收入（成交）总额 105,700,533.23
"买入股票成本总额"和"卖出股票收入总额"均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数
量）填列，不考虑交易费用。
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合
本基金本报告期末未持有债券。
中融量化小盘股票型发起式证券投资基金 2019年半年度报告
第
页 55
7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
本基金本报告期末未持有债券。
7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属。
7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
7.10.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
本基金本报告期末未持有股指期货。
7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
本基金本报告期末未持有国债期货。
7.12 投资组合报告附注
7.12.1 报告期内基金投资的前十名证券除瑞和股份（证券代码 002620）外其他证券的
发行主体本期未出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处
罚的情形。 深圳瑞和建筑装饰股份有限公司于2018年12月22日发布了《关于分公司安
全生产事故调查结果的公告》，公告其受到南通市安监局、南通市城建局行政处罚的情
况。2019年7月5日发布了《关于收到行政处罚决定书的公告》，公告其受到广东省住房
和城乡建设厅行政处罚的情况。 对上述证券的投资决策程序的说明：本基金通过多因
子量化选股模型进行选股，上述证券的投资决策程序符合相关法律法规和公司制度的规
定。
7.12.2 本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。
7.12.3 期末其他各项资产构成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 4,904.54
中融量化小盘股票型发起式证券投资基金 2019年半年度报告
第
页 56
2 应收证券清算款 -
3 应收股利 -
4 应收利息 490.17
5 应收申购款 8,720.66
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 14,115.37
7.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
7.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末持有的前十名股票中不存在流通受限的情况。
7.12.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入的原因，各比例的分项之和与合计项之间可能存在尾差。
§8
基金份额持有人信息
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位：份
份额
级别
持有
人户
数
(户)
户均持有的
基金份额
持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额
占总
份额
比例
持有份额
占总份
额比例
中融
量化
小盘
股票A
533 39,756.03 10,000,450.04
47.1
9%
11,189,512.57 52.81%
中融
量化
498 5,593.00 0.00 0.00% 2,785,315.37
100.0
0%
中融量化小盘股票型发起式证券投资基金 2019年半年度报告
第
页 57
小盘
股票C
合计
1,03
1
23,254.39 10,000,450.04
41.7
1%
13,974,827.94 58.29%
分级基金机构/个人投资者持有份额占总份额比例的计算中，对下属分级基金，比例的
分母采用各自级别的份额，对合计数，比例的分母采用下属分级基金份额的合计数（即
期末基金份额总额）。
8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
项目 份额级别
持有份额总数
（份）
占基金总份额比
例
基金管理人所有从业人员持
有本基金
中融量化小盘
股票A
293.56 0.00%
中融量化小盘
股票C
4,104.65 0.15%
合计 4,398.21 0.02%
8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况
项目 份额级别
持有基金份额总量的数量区
间（万份）
本公司高级管理人员、基金投资
和研究部门负责人持有本开放式
基金
中融量化小盘股票
A
-
中融量化小盘股票
C
0~10
合计 0~10
本基金基金经理持有本开放式基
金
中融量化小盘股票
A
-
中融量化小盘股票
C
-
合计 -
8.4 发起式基金发起资金持有份额情况
项目 持有份额总数 持有份 发起份额总数 发起份 发
中融量化小盘股票型发起式证券投资基金 2019年半年度报告
第
页 58
额占基
金总份
额比例
额占基
金总份
额比例
起
份
额
承
诺
持
有
期
限
基金管理人固有资金
10,000,450.0
4
41.71%
10,000,450.0
4
41.71%
三
年
基金管理人高级管理人
员
0.00 0.00% 0.00 0.00% -
基金经理等人员 0.00 0.00% 0.00 0.00% -
基金管理人股东 0.00 0.00% 0.00 0.00% -
其他 0.00 0.00% 0.00 0.00% -
合计
10,000,450.0
4
41.71%
10,000,450.0
4
41.71%
三
年
§9
开放式基金份额变动
单位：份
中融量化小盘股票A 中融量化小盘股票C
基金合同生效日(2017年05月17
日)基金份额总额
120,374,786.29 1,667,523.30
本报告期期初基金份额总额 21,659,195.93 2,142,170.80
本报告期基金总申购份额 1,401,287.50 3,047,460.36
减：本报告期基金总赎回份额 1,870,520.82 2,404,315.79
本报告期基金拆分变动份额 - -
本报告期期末基金份额总额 21,189,962.61 2,785,315.37
申购含红利再投、转换入份额及金额，赎回含转换出份额及金额。
中融量化小盘股票型发起式证券投资基金 2019年半年度报告
第
页 59
§10
重大事件揭示
10.1 基金份额持有人大会决议
本报告期内，本基金未召开基金份额持有人大会。
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
（1）基金管理人的重大人事变动情况
本基金管理人于2019年1月10日发布《高级管理人员变更公告》，黄震先生担任中
融基金管理有限公司副总裁。
本基金管理人于2019年2月13日发布《高级管理人员变更公告》，王瑶女士代任中
融基金管理有限公司总经理，同时原总经理杨凯先生离职。
本基金管理人于2019年4月25日发布《高级管理人员变更公告》，曹健先生担任中
融基金管理有限公司督察长，同时原督察长向祖荣先生离职。
本基金管理人于2019年6月28日发布《首席信息官任职公告》，黎峰先生担任中融
基金管理有限公司首席信息官。
（2）基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动情况
2019年5月，陈四清先生因工作调动，辞去中国银行股份有限公司董事长职务。上
述人事变动已按相关规定备案、公告。
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
本报告期无涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。
10.4 基金投资策略的改变
本基金本报告期投资策略未发生改变。
10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况
本报告期内，为本基金进行审计的会计师事务所为上会会计师事务所（特殊普通合
伙），本报告期内未变更为其提供审计服务的会计师事务所。
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
本报告期无管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况。
10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位：人民币元
中融量化小盘股票型发起式证券投资基金 2019年半年度报告
第
页 60
券商
名称
交
易
单
元
数
量
股票交易 应支付该券商的佣金
备
注 成交金额
占当期
股票成
交总额
的比例
佣金
占当期
佣金总
量的比
例
东海
证券
1 - - - -
新
增1
个
交
易
单
元
东北
证券
1 26,322,459.91 12.48% 19,249.66 12.35% -
联讯
证券
2 8,212,825.89 3.90% 7,648.47 4.91% -
兴业
证券
2 - - - - -
长江
证券
3 176,316,184.36 83.62% 128,939.81 82.74%
新
增1
个
交
易
单
元
①为了贯彻中国证监会的有关规定，我公司制定了选择券商的标准，即：
ⅰ经营行为规范，在近一年内无重大违规行为。
ⅱ公司财务状况良好。
ⅲ有良好的内控制度，在业内有良好的声誉。
ⅳ有较强的研究能力，能及时、全面、定期提供质量较高的宏观、行业、公司和证券市
场研究报告，并能根据基金投资的特殊要求，提供专门的研究报告。
ⅴ建立了广泛的信息网络，能及时提供准确的信息资讯和服务。
②券商专用交易单元选择程序：
中融量化小盘股票型发起式证券投资基金 2019年半年度报告
第
页 61
ⅰ对交易单元候选券商的研究服务进行评估
本基金管理人组织相关人员依据交易单元选择标准对交易单元候选券商的服务质量和
研究实力进行评估，确定选用交易单元的券商。
ⅱ协议签署及通知托管人
本基金管理人与被选择的券商签订交易单元租用协议，并通知基金托管人。
10.8 其他重大事件
序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期
1
基金行业高级管理人员变更
公告
中国证监会指定报刊及网站 2019-01-10
2
中融基金管理有限公司关于
公司住所变更的公告
中国证监会指定报刊及网站 2019-01-26
3
基金行业高级管理人员变更
公告
中国证监会指定报刊及网站 2019-02-13
4
中融基金管理有限公司基金
经理变更公告（中融量化小
盘股票）
中国证监会指定报刊及网站 2019-03-05
5
关于旗下部分基金参加交通
银行股份有限公司手机银行
申购及定期定额投资手续费
率优惠活动的公告
中国证监会指定报刊及网站 2019-03-29
6
关于旗下部分基金增加中山
证券有限责任公司为销售机
构的公告
中国证监会指定报刊及网站 2019-04-16
7
关于旗下部分基金增加华安
证券股份有限公司为销售机
构的公告
中国证监会指定报刊及网站 2019-04-17
8
关于旗下部分基金增加联储
证券有限责任公司为销售机
构的公告
中国证监会指定报刊及网站 2019-04-22
9
基金行业高级管理人员变更
公告
中国证监会指定报刊及网站 2019-04-25
10 关于旗下部分基金增加玄元 中国证监会指定报刊及网站 2019-06-06
中融量化小盘股票型发起式证券投资基金 2019年半年度报告
第
页 62
保险代理有限公司为销售机
构的公告
11
中融基金管理有限公司首席
信息官任职公告
中国证监会指定报刊及网站 2019-06-28
§11
影响投资者决策的其他重要信息
11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况
投
资
者
类
别
报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况
序
号
持有基金
份额比例
达到或者
超过20%
的时间区
间
期初份额 申购份额 赎回份额 持有份额 份额占比
机
构
1
20190101
- 201906
30
10,000,450.04 0.00 0.00 10,000,450.04 41.71%
产品特有风险
本基金存在单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况，该类投资者大额赎回所持有的基金份额时，将可能产生
流动性风险，即基金资产不能迅速变现，或者未能以合理的价格变现基金资产以支付投资者赎回款，对资产净值产生不利影响。
当开放式基金发生巨额赎回，基金管理人认为基金组合资产变现能力有限或认为因应对赎回导致的资产变现对基金单位份
额净值产生较大的波动时，为了切实保护存量基金份额持有人的合法权益，可能出现延期支付赎回款等情形。同时为了公平对
待所有投资者合法权益不受损害，管理人有权根据基金合同和招募说明书的约定，暂停或者拒绝申购、暂停赎回，基金份额持
有人存在可能无法及时赎回持有的全部基金份额的风险。
11.2 影响投资者决策的其他重要信息
本报告期无影响投资者决策的其他重要信息。
§12
备查文件目录
12.1 备查文件目录
（1）中国证监会准予中融量化小盘股票型发起式证券投资基金募集的文件
（2）《中融量化小盘股票型发起式证券投资基金基金合同》
（3）《中融量化小盘股票型发起式证券投资基金招募说明书》
（4）《中融量化小盘股票型发起式证券投资基金托管协议》
（5）基金管理人业务资格批件、营业执照
（6）基金托管人业务资格批件、营业执照
（7）中国证监会要求的其他文件
中融量化小盘股票型发起式证券投资基金 2019年半年度报告
第
页 63
12.2 存放地点
基金管理人的办公场所或基金托管人的住所
12.3 查阅方式
投资者可在营业时间免费查阅，也可在支付工本费后，在合理时间取得上述文件的
复印件。
咨询电话：中融基金管理有限公司客户服务电话400-160-6000（免长途话费）,（010）
56517299。
网址：http://www.zrfunds.com.cn/
中融基金管理有限公司
二〇一九年八月二十六日
