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银河高股(501307)

银河高股:银河中证沪港深高股息指数型证券投资基金(LOF)2019年半年度报告查看PDF公告




银河中证沪港深高股息指数型证券投资基 金(LOF) 2019年半年度报告 2019年6月30日 基金管理人:银河基金管理有限公司 基金托管人:北京银行股份有限公司 送出日期:2019年8月26日 银河中证沪港深高股息指数(LOF)2019年半年度报告 第 2 页 共 61 页


§1 重要提示及目录 1.1 重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏, 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二 以上独立董事签字同意,并由董事长签发。 基金托管人北京银行股份有限公司(以下简称:北京银行)根据本基金合同规定,于 2019 年8月23日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报 告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。


基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本 基金的招募说明书及其更新。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2019年01月01日起至06月30日止。 银河中证沪港深高股息指数(LOF)2019年半年度报告 第 3 页 共 61 页


1.2 目录 §1 重要提示及目录 ................................................................................................................................... 2 1.1 重要提示 ...................................................................................................................................... 2 1.2 目录 .............................................................................................................................................. 3 §2 基金简介 ............................................................................................................................................... 6 2.1 基金基本情况 .............................................................................................................................. 6 2.2 基金产品说明 .............................................................................................................................. 6 2.3 基金管理人和基金托管人 .......................................................................................................... 7 2.4 信息披露方式 .............................................................................................................................. 7 2.5 其他相关资料 .............................................................................................................................. 7 §3 主要财务指标和基金净值表现 ........................................................................................................... 8 3.1 主要会计数据和财务指标 .......................................................................................................... 8 3.2 基金净值表现 .............................................................................................................................. 8 3.3 其他指标 .................................................................................................................................... 11 §4 管理人报告 ......................................................................................................................................... 12 4.1 基金管理人及基金经理情况 .................................................................................................... 12 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ............................................................ 14 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 ........................................................................ 14 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ........................................................ 15 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ........................................................ 16 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 .................................................................... 16 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 ........................................................................ 16 4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 ................................ 17 §5 托管人报告 ......................................................................................................................................... 18 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 ............................................................................ 18 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ........ 18 5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ........................ 18 §6 半年度财务会计报告(未经审计) ................................................................................................. 19 6.1 资产负债表 ................................................................................................................................ 19 6.2 利润表 ........................................................................................................................................ 20 银河中证沪港深高股息指数(LOF)2019年半年度报告 第 4 页 共 61 页


6.3 所有者权益(基金净值)变动表 ............................................................................................ 21 6.4 报表附注 .................................................................................................................................... 22 §7 投资组合报告 ..................................................................................................................................... 45 7.1 期末基金资产组合情况 ............................................................................................................ 45 7.2 期末按行业分类的股票投资组合 ............................................................................................ 45 7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 ................................ 46 7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 ........................................................................................ 49 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 .................................................................................... 50 7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ............................ 51 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 ................ 51 7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ................ 51 7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ............................ 51 7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 .................................................................. 51 7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 .................................................................. 51 7.12 投资组合报告附注 .................................................................................................................. 52 §8 基金份额持有人信息 ......................................................................................................................... 53 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 ................................................................................ 53 8.2 期末上市基金前十名持有人 .................................................................................................... 53 8.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 .................................................................... 53 8.4 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 ................................ 54 §9 开放式基金份额变动 ......................................................................................................................... 55 §10 重大事件揭示 ................................................................................................................................... 56 10.1 基金份额持有人大会决议 ...................................................................................................... 56 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ...................................... 56 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 .......................................................... 56 10.4 基金投资策略的改变 .............................................................................................................. 56 10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 .................................................................................. 56 10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 .................................................. 56 10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 .............................................................................. 56 10.8 其他重大事件 .......................................................................................................................... 58 银河中证沪港深高股息指数(LOF)2019年半年度报告 第 5 页 共 61 页


§11 影响投资者决策的其他重要信息 ................................................................................................... 60 11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 ...................................... 60 11.2 影响投资者决策的其他重要信息 .......................................................................................... 60 §12 备查文件目录 ................................................................................................................................... 61 12.1 备查文件目录 .......................................................................................................................... 61 12.2 存放地点 .................................................................................................................................. 61 12.3 查阅方式 .................................................................................................................................. 61 银河中证沪港深高股息指数(LOF)2019年半年度报告 第 6 页 共 61 页


§2


基金简介 2.1 基金基本情况


基金名称 银河中证沪港深高股息指数型证券投资基金(LOF) 基金简称 银河中证沪港深高股息指数(LOF) 场内简称 银河高股 基金主代码 501307 基金运作方式 上市契约型开放式(LOF) 基金合同生效日 2018年4月10日 基金管理人 银河基金管理有限公司 基金托管人 北京银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 83,540,467.68份 基金合同存续期 不定期 基金份额上市的证券交易所 上海证券交易所 上市日期 2018年4月25日 下属分级基金的基金简称: 银河高股息LOF 银河高C 下属分级基金场内简称: 银河高股 - 下属分级基金的交易代码: 501307 501308 下属分级基金的前端交易代码 - - 下属分级基金的后端交易代码 - - 报告期末下属分级基金的份额总额 81,118,425.43份 2,422,042.25份


2.2 基金产品说明 投资目标 本基金采用指数化投资策略,紧密跟踪中证沪港深高股息指数。在正常市场情 况下,本基金力争将基金的净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度 绝对值控制在0.35%以内,年跟踪误差控制在4%以内。 投资策略 本基金采用被动式指数投资策略,原则上采取以完全复制为目标的指数跟踪方 法,按照成份股在中证沪港深高股息指数中的基准权重构建股票投资组合。并 原则上根据标的指数成份股及其权重的变动而进行相应调整。本基金将采用数 量化模型,对跟踪误差及其相关指标进行动态管理,根据结果对基金投资组合 进行相应调整;并将定期或不定期对数量化模型进行优化改善,力求减少跟踪 误差,期望改进指数跟踪效果。力争控制本基金的净值增长率与业绩比较基准 之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.35%,年跟踪误差不超过4%。 在建仓期,或遇有特殊情况,或在一定时间内的跟踪误差或其相关指标超过相 应的控制目标值,或出现其他实际情况导致本基金不能投资或无法有效复制和 跟踪标的指数时,基金管理人可以根据情况,对投资组合进行适当调整,以使 跟踪误差控制在限定的范围之内。 业绩比较基准 本基金的业绩比较基准为:中证沪港深高股息指数收益率*95%+银行活期存款 利率(税后)*5% 风险收益特征 本基金属于股票型基金,其长期平均风险与预期收益高于混合型基金、债券型 银河中证沪港深高股息指数(LOF)2019年半年度报告 第 7 页 共 61 页


基金与货币市场基金。


本基金为指数型基金,其风险收益特征与标的指数所表征的市场组合的风险收 益特征相似。


本基金投资于法律法规或监管机构允许投资的特定范围内的港股市场,除需要 承担与境内证券投资基金类似的市场波动风险等一般投资风险之外,本金还面 临汇率风险、流动性风险、香港市场风险等港股投资所面临的特别投资风险。 银河高股息LOF 银河高C 下属分级基金 的风险收益特 征 - -


2.3 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 银河基金管理有限公司 北京银行股份有限公司 信息披露负责 人 姓名 秦长建 刘晔 联系电话 021-38568989 010-66223586 电子邮箱 qinchangjian@galaxyasset.com liuye1@bankofbeijing.com.cn 客户服务电话


400-820-0860 95526 传真 021-38568769 010-66226045 注册地址 中国(上海)自由贸易试验区世纪 大道1568号15层 北京市西城区金融大街甲17号 首层 办公地址 中国(上海)自由贸易试验区世纪 大道1568号15层 北京市西城区金融大街丙17 号 邮政编码 200122 100033 法定代表人 刘立达 张东宁


2.4 信息披露方式


本基金选定的信息披露报纸名称 《证券时报》 登载基金半年度报告正文的管理人互联网 网址 http://www.galaxyasset.com 基金半年度报告备置地点 1、中国(上海)自由贸易试验区世纪大道1568号15 层 2、北京市西城区金融大街丙17 号


2.5 其他相关资料 项目 名称 办公地址 注册登记机构 中国证券登记结算有限责任公司 北京市西城区太平桥大街17号


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§3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要会计数据和财务指标 金额单位:人民币元 基金级别 银河高股息LOF 银河高C 3.1.1 期间数据和指标 报告期(2019年1月1日 - 2019 年6月30日) 报告期(2019年1月1日 - 2019年6月30日) 本期已实现收益 2,486,702.77 67,734.16 本期利润 9,816,373.63 376,878.10 加权平均基金份额本期利润 0.1055 0.1161 本期加权平均净值利润率 10.79% 12.03% 本期基金份额净值增长率 9.31% 9.20% 3.1.2 期末数据和指标 报告期末( 2019年6月30日 ) 期末可供分配利润 -1,381,408.61 -47,806.57 期末可供分配基金份额利润 -0.0170 -0.0197 期末基金资产净值 79,737,016.82 2,374,235.68 期末基金份额净值 0.9830 0.9803 3.1.3 累计期末指标 报告期末( 2019年6月30日 ) 基金份额累计净值增长率 -1.70% -1.97% 注:1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣 除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 2、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于 所列数字。


3、对期末可供分配利润,采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数 (为期末余额,不是当期发生数)。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较








银河高股息LOF 阶段 份额净值增 长率① 份额净值 增长率标 准差② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较基准 收益率标准差 ④ ①-③ ②-④ 过去一个月 3.20% 0.83% 1.87% 0.83% 1.33% 0.00% 过去三个月 -4.66% 0.92% -7.31% 0.91% 2.65% 0.01% 过去六个月 9.31% 0.95% 6.73% 0.94% 2.58% 0.01% 银河中证沪港深高股息指数(LOF)2019年半年度报告 第 9 页 共 61 页


过去一年 1.72% 1.03% -3.36% 1.04% 5.08% -0.01% 自基金合同 生效起至今 -1.70% 0.96% -6.26% 1.02% 4.56% -0.06%








银河高C 阶段 份额净值增 长率① 份额净值 增长率标 准差② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较基准 收益率标准差 ④ ①-③ ②-④ 过去一个月 3.19% 0.83% 1.87% 0.83% 1.32% 0.00% 过去三个月 -4.71% 0.92% -7.31% 0.91% 2.60% 0.01% 过去六个月 9.20% 0.95% 6.73% 0.94% 2.47% 0.01% 过去一年 1.51% 1.03% -3.36% 1.04% 4.87% -0.01% 自基金合同 生效起至今 -1.97% 0.96% -6.26% 1.02% 4.29% -0.06% 注:本基金的业绩比较基准为:中证沪港深高股息指数收益率*95%+银行活期存款利率(税后)*5%, 每日进行再平衡过程。 银河中证沪港深高股息指数(LOF)2019年半年度报告 第 10 页 共 61 页


3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收 益率变动的比较 银河中证沪港深高股息指数(LOF)2019年半年度报告 第 11 页 共 61 页


注:根据本基金合同规定,本基金应自基金合同生效日起六个月内使基金的投资组合比例符合基 金合同的有关规定:本基金 90%以上的基金资产投资于股票。本基金投资于中证沪港深高股息指 数成份股及其备选成份股的比例不低于非现金基金资产的 80%。截至本报告期末基金的投资组合 比例符合基金合同的有关规定。 3.3 其他指标 注:无。 银河中证沪港深高股息指数(LOF)2019年半年度报告 第 12 页 共 61 页


§4 管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验 银河基金管理有限公司成立于2002年6月14日,是经中国证券监督管理委员会按照市场化 机制批准成立的第一家基金管理公司(俗称:"好人举手第一家"),是中央汇金公司旗下专业资产 管理机构。


银河基金公司的经营范围包括发起设立、管理基金等,注册资本2亿元人民币,注册地中 国上海。银河基金公司的股东分别为:中国银河金融控股有限责任公司(控股股东)、中国石油天 然气集团有限公司、首都机场集团公司、上海城投(集团)有限公司、湖南电广传媒股份有限公 司。


截至2019年6月30日, 公司管理的基金有:银河研究精选混合型证券投资基金、银河银 联系列证券投资基金、银河银泰理财分红证券投资基金、银河银富货币市场基金、银河银信添利 债券型证券投资基金、银河竞争优势成长混合型证券投资基金、银河行业优选混合型证券投资基 金、银河沪深300价值指数证券投资基金、银河蓝筹精选混合型证券投资基金、银河创新成长混 合型证券投资基金、银河强化收益债券型证券投资基金、银河消费驱动混合型证券投资基金、银 河通利债券型证券投资基金(LOF)、银河主题策略混合型证券投资基金、银河领先债券型证券投 资基金、银河增利债券型发起式证券投资基金、银河久益回报6个月定期开放债券型证券投资基 金、银河灵活配置混合型证券投资基金、银河定投宝中证腾讯济安价值100A股指数型发起式证券 投资基金、银河美丽优萃混合型证券投资基金、银河泰利纯债债券型证券投资基金、银河康乐股 票型证券投资基金、银河丰利纯债债券型证券投资基金、银河现代服务主题灵活配置混合型证券 投资基金、银河鑫利灵活配置混合型证券投资基金、银河转型增长主题灵活配置混合型证券投资 基金、银河鸿利灵活配置混合型证券投资基金、银河智联主题灵活配置混合型证券投资基金、银 河大国智造主题灵活配置混合型证券投资基金、银河旺利灵活配置混合型证券投资基金、银河君 尚灵活配置混合型证券投资基金、银河君荣灵活配置混合型证券投资基金、银河君信灵活配置混 合型证券投资基金、银河君耀灵活配置混合型证券投资基金、银河君盛灵活配置混合型证券投资 基金、银河君怡纯债债券型证券投资基金、银河君润灵活配置混合型证券投资基金、银河睿利灵 活配置混合型证券投资基金、银河君欣纯债债券型证券投资基金、银河君辉3个月定期开放债券 型发起式证券投资基金、银河量化优选混合型证券投资基金、银河钱包货币市场基金、银河量化 银河中证沪港深高股息指数(LOF)2019年半年度报告 第 13 页 共 61 页


价值混合型证券投资基金、银河智慧主题灵活配置混合型证券投资基金、银河量化稳进混合型证 券投资基金、银河铭忆3个月定期开放债券型发起式证券投资基金、银河嘉谊灵活配置混合型证 券投资基金、银河睿达灵活配置混合型证券投资基金、银河庭芳3个月定期开放债券型发起式证 券投资基金、银河鑫月享6个月定期开放灵活配置混合型证券投资基金、银河中证沪港深高股息 指数型证券投资基金(LOF)、银河文体娱乐主题灵活配置混合型证券投资基金、银河景行3个月 定期开放债券型发起式证券投资基金、银河睿嘉纯债债券型证券投资基金、银河沃丰纯债债券型 证券投资基金、银河睿丰定期开放债券型发起式证券投资基金、银河和美生活主题混合型证券投 资基金、银河如意债券型证券投资基金、银河家盈纯债债券型证券投资基金、银河嘉裕纯债债券 型证券投资基金、银河中债-1-3年久期央企 20债券指数证券投资基金、银河睿安纯债债券型证 券投资基金。 4.1.2 基金经理(或基金经理小组)及基金经理助理简介 姓名 职务 任本基金的基金经理(助理)期限 证券从 业年限 说明 任职日期 离任日期 陈伯祯 基 金 经 理 2018年 6月 26 日 - 14 硕士研究生学历,14年证 券从业经历。曾任职于宏 利证券投资信托股份有限 公司(台湾)、泰达宏利基 金管理有限公司、富兰克 林华美证券投资信托股份 有限公司(台湾),从事投 资、研究相关工作。2018 年 4月起加入银河基金。 2018年6月起担任银河中 证沪港深高股息指数型证 券投资基金(LOF)的基金 经理。 楼华锋 基 金 经 理 2018年 4月 10 日 - 9 中共党员,硕士研究生学 历,9年证券从业经历, 先后就职于东方证券股份 有限公司研究所分析师、 光大证券股份有限公司信 用业务高级经理、方正证 券股份有限公司研究所分 析师。2015年8月加入银 河基金管理有限公司,现 任数量与指数工作室负责 人、基金经理。2016年 1 银河中证沪港深高股息指数(LOF)2019年半年度报告 第 14 页 共 61 页


月起担任银河定投宝中证 腾讯济安价值 100A股指 数型发起式证券投资基金 的基金经理,2016年 12 月起担任银河君盛灵活配 置混合型证券投资基金的 基金经理,2017年4月起 担任银河量化优选混合型 证券投资基金的基金经 理,2017年10月起担任银 河量化价值混合型证券投 资基金的基金经理,2017 年 12月担任银河量化稳 进混合型证券投资基金的 基金经理,2018年3月起 担任银河中证沪港深高股 息指数型证券投资基金 (LOF)的基金经理。2018 年 6月起担任银河量化成 长混合型证券投资基金的 基金经理。 注:1、上表中楼华锋的任职日期为基金合同生效之日,陈伯祯的任职日期为公司作出决定之日; 2、证券从业年限按其从事证券相关行业的从业经历累计年限计算。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内,本基金管理人严格遵守《证券法》、《证券投资基金法》及其各项管理办法、《基 金合同》和其他有关法律法规的规定,本着“诚实信用、勤奋律己、创新图强”的原则管理和运 用基金资产,在合法合规的前提下谋求基金资产的保值和增值,努力实现基金持有人的利益,无 损害基金持有人利益的行为,基金投资范围、投资比例及投资组合符合有关法规及基金合同的规 定。 随业务的发展和规模的扩大,本基金管理人将继续秉承“诚信稳健、勤奋律己、创新图强” 的理念,严格遵守《证券法》、《证券投资基金法》等法律法规的规定,进一步加强风险管理和完 善内部控制体系,为基金份额持有人谋求长期稳健的风险回报。 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本报告期内,公司旗下管理的所有投资组合严格执行相关法律法规及公司制度,在授权管理、 银河中证沪港深高股息指数(LOF)2019年半年度报告 第 15 页 共 61 页


研究分析、投资决策、交易执行、行为监控等方面对公平交易制度予以落实,确保公平对待不同 投资组合。同时,公司针对不同投资组合的整体收益率差异以及分投资类别(股票、债券)的收 益率差异进行了分析。 针对同向交易部分,本报告期内,公司对旗下管理的所有投资组合(完全复制的指数基金除 外),连续四个季度期间内、不同时间窗下(日内、3日内、5日内)公开竞价交易的证券进行了 价差分析,并针对溢价金额、占优比情况及显著性检验结果进行了梳理和分析,未发现重大异常 情况。 针对反向交易部分,公司对旗下不同投资组合临近日的反向交易(包括股票和债券)的交易 时间、交易价格进行了梳理和分析,未发现重大异常情况。 对于以公司名义进行的一级市场申购等交易,各投资组合经理均严格按照制度规定,事前确 定好申购价格和数量,按照价格优先、比例分配的原则对获配额度进行分配。 由于本基金采用被动式指数投资策略,原则上采取以完全复制为目标的指数跟踪方法,按照 成份股在中证沪港深高股息指数中的基准权重构建股票投资组合,并原则上根据标的指数成份股 的变化或其权重的变动而进行相应调整,本报告期未发现重大异常情况,不存在所有投资组合参 与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边成交量超过该证券当日成交量的5%的情况(完 全复制的指数基金除外)。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本报告期内,未发现本基金与其他投资组合之间有可能导致不公平交易和利益输送的异常交 易。 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 市场上半年表现相对去年出现大幅逆转,市场各类指数都出现显著涨幅,其中沪深300指数 上涨 27.07%,中证 500指数上涨 18.77%,恒生指数上涨 10.43%。港股虽然也出现显著反弹,但 是幅度小于A股,主要原因去年香港市场跌幅也小于A股,本基金跟踪指数沪港深高股息表现半 年现介于港股和A股之间。在市场大幅反弹过程中,股息红利类策略表现相对弱于指数。 日常操作严格按照指数样本股的权重复制指数,以跟踪误差最小化为控制目标。


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4.4.2 报告期内基金的业绩表现 截至本报告期末银河高股息LOF基金份额净值为0.9830元,本报告期基金份额净值增长率为 9.31%;截至本报告期末银河高 C基金份额净值为 0.9803元,本报告期基金份额净值增长率为 9.20%;同期业绩比较基准收益率为6.73%。 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 上半年经济下行逻辑不断确认,二季度随着外围市场风险,风险偏好大幅下降,市场出现一 定幅度的调整。下半年市场走势一方面与贸易战走势相关,另一方面经济下行压力增大,无论是 海外流动性放松,还是国内逆周期调节主导,等下半年经济见底前,市场有望迎来机会。结构上, 流动性宽松+科创板主题驱动成长股占优,金融供给侧改革提升直接融资背景,关注头部券商机会, 同时外资力量继续支撑头部资产表现。 上半年香港市场涨幅弱于A股,AH溢价指数又达到历史高位,下半年有望出现估值差修复, 预期表现好于A股市场。 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 报告期内,本基金管理人严格遵守《企业会计准则》、《证券投资基金会计核算业务指引》、《中 国证券监督管理委员会关于证券投资基金估值业务的指导意见》、中国基金业协会提供的相关估值 指引等相关规定以及基金合同的相关约定,对基金所持有的投资品种进行估值。日常估值由本基 金管理人与本基金托管人一同完成,本基金管理人完成账务处理、基金份额净值的计算,与基金 托管人进行账务核对,经基金托管人复核无误后,由基金管理人对外公布。 本基金管理人制定了健全、有效的估值政策和程序,为确保估值的合规、公允,本基金管理 人设立了由公司相关领导、监察部投资风控岗、研究部数量研究员、行业研究员、支持保障部基 金会计等相关人员组成的估值委员会,以上人员拥有丰富的风控、合规、证券研究、估值经验, 根据基金管理公司制定的相关制度,估值政策决策机构中不包括基金经理,但基金经理可以列席 估值委员会会议提供估值建议,以便估值委员会决策。 本基金管理人参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 根据本基金《基金合同》约定:、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次 银河中证沪港深高股息指数(LOF)2019年半年度报告 第 17 页 共 61 页


数最多为12次,每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的10%,若《基金合同》生效。不 满 3 个月可不进行收益分配。截至本报告期末,银河高股息 LOF可供分配利润为-1,381,408.61 元,银河高C可供分配利润为-47,806.57元。本基金本报告期未实施利润分配。 4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 本基金本报告期内未发生连续二十个工作日出现基金份额持有人数量不满二百人或者基金资 产净值低于五千万元的情形。 银河中证沪港深高股息指数(LOF)2019年半年度报告 第 18 页 共 61 页


§5 托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 在本报告期内,本基金托管人在托管银河中证沪港深高股息指数型证券投资基金(LOF)过程 中,严格遵守了《中华人民共和国证券投资基金法》及其他有关法律法规和基金合同的有关规定, 不存在损害基金份额持有人利益的行为,尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 在本报告期内,本基金托管人按照相关法律法规、基金合同、托管协议和其他有关规定,对 本基金的基金资产净值计算、基金费用开支等方面进行了认真的复核,对本基金的投资运作进行 了监督,未发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为。 本基金本报告期未进行利润分配。 5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 托管人复核了本年度报告中的财务指标、净值表现、财务会计报告、利润分配情况、投资组 合报告的内容(“金融工具风险及管理”部分未在托管人复核范围内),保证复核内容真实、准确 和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 银河中证沪港深高股息指数(LOF)2019年半年度报告 第 19 页 共 61 页


§6 半年度财务会计报告(未经审计) 6.1 资产负债表 会计主体:银河中证沪港深高股息指数型证券投资基金(LOF) 报告截止日: 2019年6月30日 单位:人民币元 资 产 附注号 本期末 2019年6月30日 上年度末 2018年12月31日 资 产:





银行存款 6.4.7.1 6,247,270.81 9,511,588.23 结算备付金


- - 存出保证金


11,531.42 13,499.18 交易性金融资产 6.4.7.2 74,934,545.87 90,217,044.16 其中:股票投资


74,934,545.87 90,217,044.16 基金投资


- - 债券投资


- - 资产支持证券投资


- - 贵金属投资


- - 衍生金融资产 6.4.7.3 - - 买入返售金融资产 6.4.7.4 - - 应收证券清算款


- - 应收利息 6.4.7.5 1,285.25 2,426.30 应收股利


1,099,364.44 80,872.66 应收申购款


1,310.23 - 递延所得税资产


- - 其他资产 6.4.7.6 1.70 1.70 资产总计


82,295,309.72 99,825,432.23 负债和所有者权益 附注号 本期末 2019年6月30日 上年度末 2018年12月31日 负 债:





短期借款


- - 交易性金融负债


- - 衍生金融负债 6.4.7.3 - - 卖出回购金融资产款


- - 应付证券清算款


13.54 15.60 应付赎回款


12,151.72 - 应付管理人报酬


33,150.31 42,866.01 应付托管费


11,934.12 15,431.75 应付销售服务费


475.61 1,154.83 应付交易费用 6.4.7.7 11,437.12 49,801.05 银河中证沪港深高股息指数(LOF)2019年半年度报告 第 20 页 共 61 页


应交税费


- - 应付利息


- - 应付利润


- - 递延所得税负债


- - 其他负债 6.4.7.8 114,894.80 315,000.00 负债合计


184,057.22 424,269.24 所有者权益:





实收基金 6.4.7.9 83,540,467.68 110,539,039.36 未分配利润 6.4.7.10 -1,429,215.18 -11,137,876.37 所有者权益合计


82,111,252.50 99,401,162.99 负债和所有者权益总计


82,295,309.72 99,825,432.23 注:报告截止日 2019年 6月 30日,银河高股息 LOF基金份额净值 0.9830元,基金份额总额 81,118,425.43份;银河高C基金份额净值0.9803元,基金份额总额2,422,042.25份。银河中 证沪港深高股息指数(LOF)份额总额合计为83,540,467.68份。


6.2 利润表 会计主体:银河中证沪港深高股息指数型证券投资基金(LOF) 本报告期:2019年1月1日至2019年6月30日 单位:人民币元 项 目 附注号 本期 2019年1月1日至 2019年6月30日 上年度可比期间 2018年4月10日(基金 合同生效日)至2018年6 月30日 一、收入


10,730,509.42 -4,071,216.84 1.利息收入


24,759.33 802,365.61 其中:存款利息收入 6.4.7.11 24,759.33 100,825.01 债券利息收入


- - 资产支持证券利息收入


- - 买入返售金融资产收入


- 701,540.60 其他利息收入


- - 2.投资收益(损失以“-”填列)


3,065,747.27 1,368,150.21 其中:股票投资收益 6.4.7.12 1,032,227.29 2,266.03 基金投资收益


- - 债券投资收益 6.4.7.13 - - 资产支持证券投资收益 6.4.7.13.5 - - 贵金属投资收益 6.4.7.14 - - 衍生工具收益 6.4.7.15 - - 股利收益 6.4.7.16 2,033,519.98 1,365,884.18 3.公允价值变动收益(损失以 “-”号填列) 6.4.7.17 7,638,814.80 -6,255,122.20 银河中证沪港深高股息指数(LOF)2019年半年度报告 第 21 页 共 61 页


4.汇兑收益(损失以“-”号填 列) - - 5.其他收入(损失以“-”号填 列) 6.4.7.18 1,188.02 13,389.54 减:二、费用


537,257.69 598,136.77 1.管理人报酬 6.4.10.2.1 233,286.14 178,559.70 2.托管费 6.4.10.2.2 83,983.01 64,281.45 3.销售服务费 6.4.10.2.3 3,855.64 5,859.69 4.交易费用 6.4.7.19 50,129.41 186,796.12 5.利息支出


- - 其中:卖出回购金融资产支出


- - 6.税金及附加


- - 7.其他费用 6.4.7.20 166,003.49 162,639.81 三、利润总额 (亏损总额以“-” 号填列) 10,193,251.73 -4,669,353.61 减:所得税费用


- - 四、净利润(净亏损以“-”号 填列) 10,193,251.73 -4,669,353.61


6.3 所有者权益(基金净值)变动表 会计主体:银河中证沪港深高股息指数型证券投资基金(LOF) 本报告期:2019年1月1日至2019年6月30日 单位:人民币元 项目 本期 2019年1月1日至2019年6月30日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益 (基金净值) 110,539,039.36 -11,137,876.37 99,401,162.99 二、本期经营活动产生 的基金净值变动数(本 期利润) - 10,193,251.73 10,193,251.73 三、本期基金份额交易 产生的基金净值变动 数 (净值减少以“-”号 填列) -26,998,571.68 -484,590.54 -27,483,162.22 其中:1.基金申购款 4,735,768.08 -81,957.47 4,653,810.61 银河中证沪港深高股息指数(LOF)2019年半年度报告 第 22 页 共 61 页


2.基金赎回款 -31,734,339.76 -402,633.07 -32,136,972.83 四、本期向基金份额持 有人分配利润产生的 基金净值变动(净值减 少以“-”号填列) - - - 五、期末所有者权益 (基金净值) 83,540,467.68 -1,429,215.18 82,111,252.50 项目 上年度可比期间 2018年4月10日(基金合同生效日)至2018年6月30日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益 (基金净值) 205,840,341.68 - 205,840,341.68 二、本期经营活动产生 的基金净值变动数(本 期利润) - -4,669,353.61 -4,669,353.61 三、本期基金份额交易 产生的基金净值变动 数 (净值减少以“-”号 填列) -63,344,785.57 -122,565.85 -63,467,351.42 其中:1.基金申购款 1,744,327.14 -40,524.03 1,703,803.11 2.基金赎回款 -65,089,112.71 -82,041.82 -65,171,154.53 四、本期向基金份额持 有人分配利润产生的 基金净值变动(净值减 少以“-”号填列) - - - 五、期末所有者权益 (基金净值) 142,495,556.11 -4,791,919.46 137,703,636.65


报表附注为财务报表的组成部分。 本报告 6.1 至 6.4 财务报表由下列负责人签署: ______刘立达______














______刘立达______














____廖理利____ 基金管理人负责人














主管会计工作负责人














会计机构负责人 6.4 报表附注 6.4.1 基金基本情况 银河中证沪港深高股息指数型证券投资基金(LOF)(以下简称“本基金”)系由基金管理人银 河基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》、银河中证沪港深高股息指数型证券 银河中证沪港深高股息指数(LOF)2019年半年度报告 第 23 页 共 61 页


投资基金(LOF)基金合同》(以下简称“基金合同”)及其他有关法律法规的规定,经中国证券监督 管理委员会(以下简称“中国证监会”)以证监许可[2018]80号文批准公开募集。本基金为契约 型、上市开放式基金(LOF),存续期限为不定期。本基金首次设立募集基金份额为205,840,341.68 份,经安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)验证,并出具了编号为安永华明(2018)验字第 60821717_B07号的验资报告。基金合同于2018年4月10日生效。本基金的基金管理人为银河基 金管理有限公司,基金托管人为北京银行股份有限公司。 根据基金合同相关规定,本基金份额分为 A类基金份额(以下简称“银河高股息 LOF”)和 C 类基金份额(以下简称“银河高C”)两类份额。其中,银河高股息LOF是指在投资人认购/申购基 金时收取认购/申购费用,并不再从本类别基金资产中计提销售服务费的基金份额;银河高C是指 在投资人认购/申购基金时不收取认购/申购费用,而是从本类别基金资产中计提销售服务费的基 金份额。 根据《中华人民共和国证券投资基金法》、截至报告期末最新公告的基金合同及《银河中证沪 港深高股息指数型证券投资基金(LOF)招募说明书》的有关规定,本基金主要投资于中证沪港深高 股息指数成份股、备选成份股。为更好地实现投资目标,本基金可少量投资于非成份股(包括中小 板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、港股通标的股票、债券(包括国内依法发行和 上市交易的国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期 融资券、次级债券、政府支持机构债券、政府支持债券、地方政府债券、可转换债券及其他经中 国证监会允许投资的债券)、资产支持证券、债券回购、货币市场工具(包括同业存单)、银行存款 (包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、权证、股指期货以及经中国证监会允许基金投资的 其他金融工具,但需符合中国证监会的相关规定。本基金的投资组合为:本基金 90%以上的基金 资产投资于股票。本基金投资于中证沪港深高股息指数成份股及其备选成份股的比例不低于非现 金基金资产的 80%。每个交易日日终在扣除期货合约需缴纳的交易保证金后,现金或到期日在一 年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%,其中,现金不包括结算备付金、存出保证金、应收 申购款等。如法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制,基金管理人在履行适当程序 后,可以调整上述投资品种的投资比例。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基 金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。本基金的业绩比较基准为:中证沪港深高 股息指数收益率×95%+银行活期存款利率(税后)×5%。 银河中证沪港深高股息指数(LOF)2019年半年度报告 第 24 页 共 61 页


6.4.2 会计报表的编制基础 本基金的财务报表按照财政部颁布的企业会计准则及相关规定(以下简称“企业会计准则”) 以及中国证监会发布的基金行业实务操作的有关规定编制,同时在具体会计核算和信息披露方面 也参考了中国证券投资基金业协会发布的若干基金行业实务操作。 6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本基金财务报表的编制符合企业会计准则和中国证监会发布的关于基金行业实务操作的有关 规定的要求,真实、完整地反映了本基金2019年6月30日的财务状况以及自2019年1月1日至 2019年6月30日止期间的经营成果和基金净值变动情况。 6.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明 本报告期所采用的会计政策、会计估计与上年度报告相一致。 6.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 6.4.5.1 会计政策变更的说明 本基金本报告期内无需说明的重大会计政策变更。 6.4.5.2 会计估计变更的说明 本基金本报告期内无需说明的会计估计变更。 6.4.5.3 差错更正的说明 本基金本报告期内无需说明的重大会计差错更正。 6.4.6 税项 根据财政部、国家税务总局财税[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题 的通知》、财税[2008]1号《财政部、国家税务总局关于企业所得税若干优惠政策的通知》、2008 年9月18日《上海、深圳证券交易所关于做好证券交易印花税征收方式调整工作的通知》、财税 [2012]85号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2014]48 号《关于实施全国中小企业股份转让系统挂牌公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通 知》、财税[2015]101号《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税 [2016]36号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]140号《关于明确金融房 地产开发教育辅助服务等增值税政策的通知》、财税[2017]56号《关于资管产品增值税有关问题 银河中证沪港深高股息指数(LOF)2019年半年度报告 第 25 页 共 61 页


的通知》、财税[2017]90号《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》及其他相关 税务法规和实务操作,主要税项列示如下: 1)证券投资基金(封闭式证券投资基金,开放式证券投资基金)管理人运用基金买卖股票、债 券免征增值税;2018年1月1日起,公开募集证券投资基金运营过程中发生的其他增值税应税行 为,以基金管理人为增值税纳税人,暂适用简易计税方法,按照3%的征收率缴纳增值税。 2)对证券投资基金从证券市场中取得的收入,包括买卖股票、债券的差价收入,股权的股息、 红利收入,债券的利息收入及其他收入,暂不缴纳企业所得税。 3)对基金取得的股票股息、红利收入,由上市公司在收到相关扣收税款当月的法定申报期内 向主管税务机关申报缴纳;从公开发行和转让市场取得的上市公司股票,持股期限在1个月以内 (含1个月)的,其股息红利所得全额计入应纳税所得额;持股期限在1个月以上至1年(含1年) 的,暂减按 50%计入应纳税所得额;持股期限超过 1年的,股息红利所得暂免征收个人所得税。 上述所得统一适用20%的税率计征个人所得税。 4)对基金取得的债券利息收入,由发行债券的企业在向基金支付上述收入时代扣代缴 20%的 个人所得税,暂不缴纳企业所得税。 5)对于基金从事 A股买卖,出让方按 0.10%的税率缴纳证券(股票)交易印花税,对受让方不 再缴纳印花税。 6.4.7 重要财务报表项目的说明 6.4.7.1 银行存款 单位:人民币元 项目 本期末 2019年6月30日 活期存款 6,247,270.81 定期存款 - 其中:存款期限1个月以内 - 存款期限1-3个月 - 存款期限3个月以上 - 其他存款 - 合计: 6,247,270.81


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6.4.7.2 交易性金融资产 单位:人民币元 项目 本期末 2019年6月30日 成本 公允价值 公允价值变动 股票 80,217,023.36 74,934,545.87 -5,282,477.49 贵金属投资-金交所 黄金合约 - - - 债券 交易所市场 - - - 银行间市场 - - - 合计 - - - 资产支持证券 - - - 基金 - - - 其他 - - - 合计 80,217,023.36 74,934,545.87 -5,282,477.49


6.4.7.3 衍生金融资产/负债 注:本基金本报告期末无衍生金融资产/负债余额。 6.4.7.4 买入返售金融资产 6.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额 注:本基金本报告期末无买入返售金融资产期末余额。 6.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券 注:本基金本报告期末未持有买断式逆回购交易中取得的债券。 6.4.7.5 应收利息 单位:人民币元 项目 本期末 2019年6月30日 应收活期存款利息 1,275.76 应收定期存款利息 - 应收其他存款利息 - 应收结算备付金利息 - 应收债券利息 - 应收资产支持证券利息 - 应收买入返售证券利息 - 应收申购款利息 4.29 应收黄金合约拆借孳息 - 银河中证沪港深高股息指数(LOF)2019年半年度报告 第 27 页 共 61 页


其他 5.20 合计 1,285.25


6.4.7.6 其他资产 单位:人民币元 项目 本期末 2019年6月30日 其他应收款 1.70 待摊费用 - 合计 1.70


6.4.7.7 应付交易费用 单位:人民币元 项目 本期末 2019年6月30日 交易所市场应付交易费用 11,437.12 银行间市场应付交易费用 - 合计 11,437.12


6.4.7.8 其他负债











单位:人民币元 项目 本期末 2019年6月30日 应付券商交易单元保证金 - 应付赎回费 - 预提费用 114,894.80 合计 114,894.80


6.4.7.9 实收基金 金额单位:人民币元 银河高股息LOF 项目 本期 2019年1月1日至2019年6月30日 基金份额(份) 账面金额 上年度末 104,515,569.76 104,515,569.76 本期申购 2,801,670.87 2,801,670.87 银河中证沪港深高股息指数(LOF)2019年半年度报告 第 28 页 共 61 页


本期赎回(以"-"号填列) -26,198,815.20 -26,198,815.20 - 基金拆分/份额折算前 - - 基金拆分/份额折算变动份额 - - 本期申购 - - 本期赎回(以"-"号填列) - - 本期末 81,118,425.43 81,118,425.43 金额单位:人民币元 银河高C 项目 本期 2019年1月1日至2019年6月30日 基金份额(份) 账面金额 上年度末 6,023,469.60 6,023,469.60 本期申购 1,934,097.21 1,934,097.21 本期赎回(以"-"号填列) -5,535,524.56 -5,535,524.56 - 基金拆分/份额折算前 - - 基金拆分/份额折算变动份额 - - 本期申购 - - 本期赎回(以"-"号填列) - - 本期末 2,422,042.25 2,422,042.25


6.4.7.10 未分配利润 单位:人民币元 银河高股息LOF 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 -708,524.06 -9,813,415.59 -10,521,939.65 本期利润 2,486,702.77 7,329,670.86 9,816,373.63 本期基金份额交易 产生的变动数 4,559.08 -680,401.67 -675,842.59 其中:基金申购款 -4,307.69 -56,456.38 -60,764.07 基金赎回款 8,866.77 -623,945.29 -615,078.52 本期已分配利润 - - - 本期末 1,782,737.79 -3,164,146.40 -1,381,408.61 单位:人民币元 银河高C 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 -50,817.56 -565,119.16 -615,936.72 本期利润 67,734.16 309,143.94 376,878.10 银河中证沪港深高股息指数(LOF)2019年半年度报告 第 29 页 共 61 页


本期基金份额交易 产生的变动数 29,785.59 161,466.46 191,252.05 其中:基金申购款 -10,447.14 -10,746.26 -21,193.40 基金赎回款 40,232.73 172,212.72 212,445.45 本期已分配利润 - - - 本期末 46,702.19 -94,508.76 -47,806.57


6.4.7.11 存款利息收入 单位:人民币元 项目 本期 2019年 1月 1日至 2019年 6月 30日 活期存款利息收入 23,424.56 定期存款利息收入 - 其他存款利息收入 - 结算备付金利息收入 1,228.44 其他 106.33 合计 24,759.33


6.4.7.12 股票投资收益 6.4.7.12.1 股票投资收益——买卖股票差价收入 单位:人民币元 项目 本期 2019年1月1日至2019年6月30日 卖出股票成交总额 23,953,540.38 减:卖出股票成本总额 22,921,313.09 买卖股票差价收入 1,032,227.29


6.4.7.13 债券投资收益 6.4.7.13.1 债券投资收益项目构成 注:本基金本报告期无债券投资收益。 6.4.7.13.2 债券投资收益——买卖债券差价收入 注:本基金本报告期无债券投资收益—买卖债券差价收入。 6.4.7.13.3 债券投资收益——赎回差价收入 注:本基金本报告期无债券投资收益——赎回差价收入。 银河中证沪港深高股息指数(LOF)2019年半年度报告 第 30 页 共 61 页


6.4.7.13.4 债券投资收益——申购差价收入 注:本基金本报告期无债券投资收益——申购差价收入。 6.4.7.13.5 资产支持证券投资收益 注:本基金本报告期无资产支持证券投资收益。 6.4.7.14 贵金属投资收益


6.4.7.14.1 贵金属投资收益项目构成 注:本基金未进行贵金属投资。 6.4.7.14.2 贵金属投资收益——买卖贵金属差价收入 注:本基金本报告期无贵金属投资收益——买卖贵金属差价收入。 6.4.7.14.3 贵金属投资收益——赎回差价收入 注:本基金本报告期无贵金属投资收益——赎回差价收入。 6.4.7.14.4 贵金属投资收益——申购差价收入 注:本基金本报告期无贵金属投资收益——申购差价收入。 6.4.7.15 衍生工具收益 6.4.7.15.1 衍生工具收益——买卖权证差价收入 注:本基金本报告期无衍生工具收益——买卖权证差价收入。 6.4.7.15.2 衍生工具收益——其他投资收益 注:本基金本报告期无衍生工具收益——其他投资收益。 6.4.7.16 股利收益 单位:人民币元 项目 本期 2019年1月1日至2019年6月30日 股票投资产生的股利收益 2,033,519.98 基金投资产生的股利收益 - 合计 2,033,519.98


银河中证沪港深高股息指数(LOF)2019年半年度报告 第 31 页 共 61 页


6.4.7.17 公允价值变动收益 单位:人民币元 项目名称 本期 2019年1月1日至2019年6月30日 1.交易性金融资产 7,638,814.80 ——股票投资 7,638,814.80 ——债券投资 - ——资产支持证券投资 - ——贵金属投资 - ——其他 - 2.衍生工具 - ——权证投资 - 3.其他 - 减: 应税金融商品公允价值变动产生的预 估增值税 - 合计 7,638,814.80


6.4.7.18 其他收入 单位:人民币元 项目 本期 2019年1月1日至2019年6月30日 基金赎回费收入 1,188.02 合计 1,188.02


6.4.7.19 交易费用 单位:人民币元 项目 本期 2019年1月1日至2019年6月30日 交易所市场交易费用 50,129.41 银行间市场交易费用 - 交易基金产生的费用 - 其中:申购费 -








赎回费 - 合计 50,129.41


银河中证沪港深高股息指数(LOF)2019年半年度报告 第 32 页 共 61 页


6.4.7.20 其他费用 单位:人民币元 项目 本期 2019年1月1日至2019年6月30日 审计费用 14,876.39 信息披露费 50,018.41 指数使用费 100,000.00 银行费用 1,108.69 合计 166,003.49


6.4.7.21 分部报告 无。 6.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明 6.4.8.1 或有事项 截至资产负债表日,本基金无需要说明的重大或有事项。 6.4.8.2 资产负债表日后事项 截至财务报告批准报出日,本基金无需要披露的重大资产负债表日后事项。 6.4.9 关联方关系 6.4.9.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况 本报告期内本基金存在控制关系或其他重大利害关系的关联方关系没有发生变化。 6.4.9.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方 关联方名称 与本基金的关系 银河基金管理有限公司 基金管理人、基金销售机构 北京银行股份有限公司 基金托管人、基金代销机构 中国银河证券股份有限公司 受基金管理人第一大股东控制、基金代销机构


6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 以下关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 银河中证沪港深高股息指数(LOF)2019年半年度报告 第 33 页 共 61 页


6.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易 6.4.10.1.1 股票交易 金额单位:人民币元 关联方名称 本期 2019年1月1日至2019年6月30日 上年度可比期间 2018年4月10日(基金合同生效日)至 2018年6月30日 成交金额 占当期股票 成交总额的比例 成交金额 占当期股票 成交总额的比例 银河证券 2,641,063.34 11.38% - -


6.4.10.1.2 债券交易 注:本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行债券交易。 6.4.10.1.3 债券回购交易 金额单位:人民币元 关联方名称 本期 2019年1月1日至2019年6月30 日 上年度可比期间 2018年4月10日(基金合同生效日)至 2018年6月30日 回购成交金额 占当期债券回购 成交总额的比例 回购成交金额 占当期债券回购 成交总额的比例 银河证券 - - 195,000,000.00 7.70%


6.4.10.1.4 权证交易 注:本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行权证交易。 6.4.10.1.5 应支付关联方的佣金































































































金额单位:人民币元 关联方名称 本期 2019年1月1日至2019年6月30日 当期佣金 占当期佣金总 量的比例 期末应付佣金余额 占期末应付佣金 总额的比例 银河证券 2,459.72 12.65% - - 关联方名称 上年度可比期间 2018年4月10日(基金合同生效日)至2018年6月30日 当期佣金 占当期佣金 总量的比例 期末应付佣金余额 占期末应付佣金 总额的比例 银河证券 - - - - 银河中证沪港深高股息指数(LOF)2019年半年度报告 第 34 页 共 61 页





6.4.10.2 关联方报酬 6.4.10.2.1 基金管理费 单位:人民币元 项目 本期 2019年1月1日至2019年6 月30日 上年度可比期间 2018年4月10日(基金合同生效日) 至2018年6月30日 当期发生的基金应支付 的管理费 233,286.14 178,559.70 其中:支付销售机构的客 户维护费 96,363.38 60,806.05 注:基金管理费按前一日的基金资产净值的0.50%的年费率计提。计算方法如下: H=E×基金管理费年费率/当年天数 H为每日应计提的基金管理费 E为前一日的基金资产净值 基金管理费每日计提,逐日累计至每月月末,按月支付,由基金管理人向基金托管人发送基金管 理费划款指令,基金托管人复核后于次月首日起5个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管 理人。若遇法定节假日、公休假等,支付日期顺延。 6.4.10.2.2 基金托管费 单位:人民币元 项目 本期 2019年1月1日至2019年6 月30日 上年度可比期间 2018年4月10日(基金合同生效日) 至2018年6月30日 当期发生的基金应支付 的托管费 83,983.01 64,281.45 注:基金托管费按前一日的基金资产净值的0.18%的年费率计提。计算方法如下: H=E×基金托管费年费率/当年天数 H为每日应计提的基金托管费 E为前一日的基金资产净值 基金托管费每日计提,逐日累计至每月月末,按月支付,由基金管理人向基金托管人发送基金托 管费划款指令,基金托管人复核后于次月首日起5个工作日内从基金财产中一次性支付给基金托 管人。若遇法定节假日、公休假等,支付日期顺延。 银河中证沪港深高股息指数(LOF)2019年半年度报告 第 35 页 共 61 页


6.4.10.2.3 销售服务费 单位:人民币元 获得销售服务费的 各关联方名称 本期 2019年1月1日至2019年6月30日 当期发生的基金应支付的销售服务费 银河高股息LOF 银河高C 合计 北京银行 - 2,097.65 2,097.65 银河基金 - 209.56 209.56 银河证券 - 56.15 56.15 合计 - 2,363.36 2,363.36 获得销售服务费的 各关联方名称 上年度可比期间 2018年4月10日(基金合同生效日)至2018年6月30日 当期发生的基金应支付的销售服务费 银河高股息LOF 银河高C 合计 北京银行 - 1,387.72 1,387.72 银河基金 - 5,629.68 5,629.68 银河证券 - 568.42 568.42 合计 - 7,585.82 7,585.82 注:本基金A类基金份额不收取销售服务费,C类基金份额的销售服务费年费率为0.25%。销售服 务费主要用于本基金持续销售以及基金份额持有人服务等各项费用。 在通常情况下,C 类基金份额销售服务费按前一日C 类基金份额资产净值的0.25%年费率计提。C 类基金份额的销售服务费的计算方法如下: H=E×0.25%÷当年天数 H为每日应计提的C类基金份额销售服务费 E 为前一日的C 类基金份额的基金资产净值 C 类基金份额销售服务费每日计提,按月支付,由基金管理人于次月首日起5 个工作日内向基金 托管人发送C 类基金份额销售服务费划付指令,基金托管人复核后从基金财产中一次性支付给登 记机构,再由登记机构代付给各销售机构。若遇法定节假日、公休假等,支付日顺延至下一个工 作日。 6.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 注:本基金报告期及上年度可比期间末均未与关联方进行银行间同业债券(含回购)交易。 银河中证沪港深高股息指数(LOF)2019年半年度报告 第 36 页 共 61 页


6.4.10.4 各关联方投资本基金的情况 6.4.10.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 份额单位:份 项目 本期 2019年1月1日至2019年6月30日 银河高股息LOF 银河高C 基金合同生效日( 2018年 4月 10日 )持有的基金份 额 5,000,450.00 - 期初持有的基金份额 5,000,450.00 - 期间申购/买入总份额 - - 期间因拆分变动份额 - - 减:期间赎回/卖出总份额 - - 期末持有的基金份额 5,000,450.00 - 期末持有的基金份额 占基金总份额比例 6.1644% - 项目 上年度可比期间 2018年4月10日(基金合同生效日)至2018年6月30日 银河高股息LOF 银河高C 基金合同生效日( 2018年4 月10日 )持有的基金份额 5,000,450.00 - 期初持有的基金份额 5,000,450.00 - 期间申购/买入总份额 - - 期间因拆分变动份额 - - 减:期间赎回/卖出总份额 - - 期末持有的基金份额 5,000,450.00 - 期末持有的基金份额 占基金总份额比例 3.6032% -


6.4.10.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 注:本基金本期末与上年度末无除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况。 6.4.10.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位:人民币元 银河中证沪港深高股息指数(LOF)2019年半年度报告 第 37 页 共 61 页


关联方 名称 本期 2019年1月1日至2019年6月30日 上年度可比期间 2018年4月10日(基金合同生效日)至 2018年6月30日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 北京银行 6,247,270.81 23,424.56 12,569,735.82 79,383.17


6.4.10.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 注:本基金本报告期及上年度可比期间均未在承销期内直接购入关联方承销的证券。 6.4.10.7 其他关联交易事项的说明 本基金本期间无其他关联交易事项。 6.4.11 利润分配情况 6.4.12 期末(2019年 6月 30日)本基金持有的流通受限证券 6.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 注:本基金无因认购新发/增发而于期末持有的流通受限证券。 6.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 注:本基金本报告期末未持有暂时停牌等流通受限股票。 6.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 6.4.12.3.1 银行间市场债券正回购 截至本报告期末,本基金无从事银行间同业市场的债券回购交易形成的卖出回购证券款。 6.4.12.3.2 交易所市场债券正回购 截至本报告期末,本基金无因从事交易所市场债券正回购交易形成的卖出回购金融资产款余 额。 6.4.13 金融工具风险及管理 6.4.13.1 风险管理政策和组织架构 本基金管理人以保护投资者利益为核心,将内部控制和风险管理有机地结合起来,注重通过 公司治理结构控制、管理理念控制、员工素质控制、组织结构和授权控制等创建良好的内部控制 银河中证沪港深高股息指数(LOF)2019年半年度报告 第 38 页 共 61 页


环境。本基金管理人建立起包括公司章程、内部控制指引、基本管理制度、部门管理制度和业务 手册等五个层次的规章制度体系,建立了一套进行分类、评估、控制和报告的机制、制度和措施, 通过风险定位系统建立起基于流程再造和流程管理的全面的风险管理体系,以完善的内部控制程 序和控制措施,有效保障稳健经营和长期发展。 本基金管理人建立了四层次的内部控制与风控体系,主要包括:(1)员工自律;(2)部门主 管的检查监督;(3)总经理领导下的监察部和风险控制专员的检查、监督;(4)董事会领导下的 督察长办公室和合规审查与风险控制委员会的控制和指导。 公司设立独立的风险控制专员岗,专门负责对投资管理全过程进行监督,出具监督意见和风 险建议;对于法律法规、基金合同、规章制度、投资决策委员会决议和授权的落实情况进行监督; 对于投资关联交易进行检查监督以及其它风险相关事项。 6.4.13.2 信用风险 信用风险是指债券发行人出现违约、拒绝支付到期本息,或由于债券发行人信用质量降低导 致债券价格下降的风险,信用风险也包括证券交易对手因违约而产生的证券交割风险。本基金均 投资于具有良好信用等级的证券,且通过分散化投资以分散信用风险。 本基金在交易所进行的交易均与中国证券登记结算有限责任公司完成证券交收和款项清算, 因此违约风险发生的可能性很小;同时,公司建立了内部评级体系和交易对手库,在进行银行间 同业市场交易时针对不同的交易对手采用不同的结算方式,以控制相应的信用风险。 6.4.13.2.1 按短期信用评级列示的债券投资 注:本基金本报告期末及上年度末无按短期信用评级列示的债券投资。 6.4.13.2.2 按短期信用评级列示的资产支持证券投资 注:本基金本报告期末及上年度末无按短期信用评级列示的资产支持证券投资。 6.4.13.2.3 按短期信用评级列示的同业存单投资 注:本基金本报告期末及上年度末无按短期信用评级列示的同业存单投资。 6.4.13.2.4 按长期信用评级列示的债券投资 注:本基金本报告期末及上年度末无按长期信用评级列示的债券投资。 6.4.13.2.5 按长期信用评级列示的资产支持证券投资 注:本基金本报告期末及上年度末无按长期信用评级列示的资产支持证券投资。 银河中证沪港深高股息指数(LOF)2019年半年度报告 第 39 页 共 61 页


6.4.13.2.6 按长期信用评级列示的同业存单投资 注:本基金本报告期末及上年度末无按长期信用评级列示的同业存单投资。 6.4.13.3 流动性风险 流动性风险是指基金管理人未能以合理价格及时变现基金资产以支付投资者赎回款项的风 险。本基金的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额,另一 方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧 烈波动的情况下以合理的价格变现。 6.4.13.3.1 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析 本基金的基金管理人严格按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》及《公开募集开放式 证券投资基金流动性风险管理规定》等有关法规的要求建立健全开放式基金流动性风险管理的内 部控制体系,审慎评估各类资产的流动性,针对性制定流动性风险管理措施,对本基金组合资产 的流动性风险进行管理。 本基金的基金管理人采用监控基金组合资产持仓集中度指标、逆回购交易的到期日与交易对 手的集中度、流动性受限资产比例、基金组合资产中7个工作日可变现资产的可变现价值以及压 力测试等方式防范流动性风险,并于开放日对本基金的申购赎回情况进行监控,保持基金投资组 合中的可用现金头寸与之相匹配,确保本基金资产的变现能力与投资者赎回需求的匹配与平衡。 本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款,约定在非常情况下赎回申请的处理方式, 控制因开放申购赎回带来的流动性风险,有效保障基金持有人利益。 本基金所持大部分证券在证券交易所上市,其余亦可在银行间同业市场交易,因此除在附注 6.4.12中列示的部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况外,其余均能及时变现。此外, 本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求,其上限一般不超过基金持有 的债券投资的公允价值。 本基金本报告期末无重大流动性风险。 6.4.13.4 市场风险 市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动 而发生波动的风险,包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。 6.4.13.4.1 利率风险 利率风险是指利率变动引起组合中资产特别是债券投资的市场价格变动,从而影响基金投资 收益的风险。 银河中证沪港深高股息指数(LOF)2019年半年度报告 第 40 页 共 61 页


本基金为指数基金,采用在法律法规允许范围内最大复制指数的策略。本基金主要投资于标 的指数成份股、备选成份股。因此,利率风险不是本基金的主要风险。 6.4.13.4.1.1 利率风险敞口 单位:人民币元 本期末


2019年6月30日 1个月以内 1-3个月 3个月-1年 1-5年 5年以上 不计息 合计 资产


银行存款 6,247,270.81 - - - - - 6,247,270.81 存出保证金 11,531.42 - - - - - 11,531.42 交易性金融资产 - - - - -74,934,545.87 74,934,545.87 应收利息 - - - - - 1,285.25 1,285.25 应收股利 - - - - -1,099,364.44 1,099,364.44 应收申购款 - - - - - 1,310.23 1,310.23 其他资产 - - - - - 1.70 1.70 资产总计 6,258,802.23 - - - -76,036,507.49 82,295,309.72 负债











应付证券清算款 - - - - - 13.54 13.54 应付赎回款 - - - - - 12,151.72 12,151.72 应付管理人报酬 - - - - - 33,150.31 33,150.31 应付托管费 - - - - - 11,934.12 11,934.12 应付销售服务费 - - - - - 475.61 475.61 应付交易费用 - - - - - 11,437.12 11,437.12 其他负债 - - - - - 114,894.80 114,894.80 负债总计 - - - - - 184,057.22 184,057.22 利率敏感度缺口 6,258,802.23 - - - -75,852,450.27 82,111,252.50 上年度末 2018年12月31日 1个月以内 1-3个月 3个月-1年 1-5年 5年以上 不计息 合计 资产











银行存款 9,511,588.23 - - - - - 9,511,588.23 存出保证金 13,499.18 - - - - - 13,499.18 交易性金融资产 - - - - -90,217,044.16 90,217,044.16 应收利息 - - - - - 2,426.30 2,426.30 应收股利 - - - - - 80,872.66 80,872.66 其他资产 - - - - - 1.70 1.70 资产总计 9,525,087.41 - - - -90,300,344.82 99,825,432.23 负债











应付证券清算款 - - - - - 15.60 15.60 应付管理人报酬 - - - - - 42,866.01 42,866.01 应付托管费 - - - - - 15,431.75 15,431.75 银河中证沪港深高股息指数(LOF)2019年半年度报告 第 41 页 共 61 页


应付销售服务费 - - - - - 1,154.83 1,154.83 应付交易费用 - - - - - 49,801.05 49,801.05 其他负债 - - - - - 315,000.00 315,000.00 负债总计 - - - - - 424,269.24 424,269.24 利率敏感度缺口 9,525,087.41 - - - -89,876,075.58 99,401,162.99


6.4.13.4.2 外汇风险 外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基 金持有不以记账本位币计价的资产,因此存在相应的外汇风险。本基金管理人每日对本基金的外 汇头寸进行监控。 6.4.13.4.2.1 外汇风险敞口 单位:人民币元 项目


本期末 2019年6月30日 美元 折合人民币 港币 折合人民币 其他币种 折合人民币 合计 以外币计价的资产





银行存款 - - - - 清算备付金 - - - - 存出保证金 - - - - 交易性金融资产 - 61,863,945.98 - 61,863,945.98 买入返售证券 - - - - 应收证券清算款 - - - - 应收申购款 - - - - 应收利息 - - - - 应收股利 - 1,099,364.44 - 1,099,364.44 待摊费用 - - - - 其他资产 - - - - 资产合计 - 62,963,310.42 - 62,963,310.42 以外币计价的负债





银河中证沪港深高股息指数(LOF)2019年半年度报告 第 42 页 共 61 页


应付证券清算款 - 13.54 - 13.54 应付赎回款 - - - - 应付交易费用 - - - - 其他负债 - - - - 负债合计 - 13.54 - 13.54 资产负债表外汇风险敞口净额 - 62,963,296.88 - 62,963,296.88 项目 上年度末 2018年12月31日 美元 折合人民币 港币 折合人民币 其他币种 折合人民币 合计 以外币计价的资产





银行存款 - - - - 清算备付金 - - - - 存出保证金 - - - - 交易性金融资产 - 72,421,897.58 - 72,421,897.58 买入返售证券 - - - - 应收证券清算款 - - - - 应收申购款 - - - - 应收利息 - - - - 应收股利 - 80,872.66 - 80,872.66 待摊费用 - - - - 其他资产 - - - - 资产合计 - 72,502,770.24 - 72,502,770.24 以外币计价的负债





应付证券清算款 - 15.60 - 15.60 应付赎回款 - - - - 应付交易费用 - - - - 其他负债 - - - - 负债合计 - 15.60 - 15.60 银河中证沪港深高股息指数(LOF)2019年半年度报告 第 43 页 共 61 页


资产负债表外汇风险敞口净额 - 72,502,754.64 - 72,502,754.64


6.4.13.4.2.2 外汇风险的敏感性分析 假设 除汇率以外的其他市场变量保持不变 分析 相关风险变量的变动 对资产负债表日基金资产净值的 影响金额(单位:人民币元) 本期末( 2019年6月30日 ) 上年度末( 2018年12月31 日 ) 所有外币相对人民币 升值5% 3,148,164.84 3,625,137.73 所有外币相对人民币 贬值5% -3,148,164.84 -3,625,137.73


6.4.13.4.3 其他价格风险 其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以 外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金为指数基金,主要投资于标的指数成份股、备 选成份股,所面临的最大市场价格风险由所持有的金融工具的公允价值决定。 6.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口 金额单位:人民币元 项目 本期末 2019年6月30日 上年度末 2018年12月31日 公允价值 占基金 资产净 值比例 (%) 公允价值 占基金资 产净值比 例(%) 交易性金融资产-股票投资 74,934,545.87 91.26 90,217,044.16 90.76 交易性金融资产-基金投资 - - - - 交易性金融资产-债券投资 - - - - 交易性金融资产-贵金属投 资 - - - - 衍生金融资产-权证投资 - - - - 其他 - - - - 合计 74,934,545.87 91.26 90,217,044.16 90.76 银河中证沪港深高股息指数(LOF)2019年半年度报告 第 44 页 共 61 页





6.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析 假设 1、估测组合市场价格风险的数据为沪深300指数变动时,股票资产相应的理论变 动值。 2、假定中证腾沪港深高息指数变化5%,其他市场变量均不发生变化。 3、测算时期为3个月,对于交易少于3个月的资产,默认其波动与指数同步。 分析 相关风险变量的变动 对资产负债表日基金资产净值的 影响金额(单位:人民币元) 本期末( 2019年6月 30日 ) 上年度末( 2018年12月 31日 ) 中证腾沪港深高息指数上升 5% 1,525,765.62 3,517,683.23 中证腾沪港深高息指数下降 5% -1,525,765.62 -3,517,683.23


6.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 截至资产负债表日,本基金无需要说明的其他重要事项。 银河中证沪港深高股息指数(LOF)2019年半年度报告 第 45 页 共 61 页


§7 投资组合报告 7.1 期末基金资产组合情况 金额单位:人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的 比例(%) 1 权益投资 74,934,545.87 91.06 其中:股票 74,934,545.87 91.06 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 - - 其中:债券 - -








资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中:买断式回购的买入返售金融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 6,247,270.81 7.59 8 其他各项资产 1,113,493.04 1.35 9 合计 82,295,309.72 100.00 注:本基金通过港股通交易机制投资的港股公允价值为人民币61,863,945.98元,占期末净值比 例75.34%。 7.2 期末按行业分类的股票投资组合 7.2.1 期末指数投资按行业分类的境内股票投资组合 金额单位:人民币元 代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%) A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 - - C 制造业 9,810,647.92 11.95 D 电力、热力、燃气及水生产和 供应业 1,154,662.00 1.41 E 建筑业 - - F 批发和零售业 - - G 交通运输、仓储和邮政业 1,055,868.00 1.29 H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服 - - 银河中证沪港深高股息指数(LOF)2019年半年度报告 第 46 页 共 61 页


务业 J 金融业 - - K 房地产业 1,049,421.97 1.28 L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 13,070,599.89 15.92


7.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 行业类别 公允价值(人民币) 占基金资产净值比例(%) A 基础材料 1,456,809.11 1.77 B 消费者非必需品 8,429,281.12 10.27 C 消费者常用品 643,523.72 0.78 D 能源 2,841,472.88 3.46 E 金融 11,393,640.06 13.88 F 医疗保健 - - G 工业 6,030,100.31 7.34 H 信息技术 2,590,913.01 3.16 I 电信服务 1,559,819.62 1.90 J 公用事业 4,068,219.54 4.95 K 房地产 22,850,166.61 27.83 合计 61,863,945.98 75.34 注:以上分类采用全球行业分类标准(GICS) 7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 7.3.1 期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 金额单位:人民币元 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值 占基金资产净 值比例(%) 1 00813 世茂房地产 86,765 1,816,504.06 2.21 2 01628 禹洲地产 493,094 1,591,881.10 1.94 3 00884 旭辉控股集团 349,577 1,583,670.85 1.93 4 02777 富力地产 109,190 1,442,672.13 1.76 银河中证沪港深高股息指数(LOF)2019年半年度报告 第 47 页 共 61 页


5 03380 龙光地产 128,871 1,432,904.07 1.75 6 02380 中国电力 812,269 1,364,734.25 1.66 7 00410 SOHO中国 557,419 1,353,336.19 1.65 8 00902 华能国际电力股 份 313,324 1,267,845.51 1.54 9 01813 合景泰富 177,725 1,239,756.96 1.51 10 01928 金沙中国有限公 司 35,828 1,177,139.72 1.43 11 00883 中国海洋石油 97,546 1,146,385.72 1.40 12 00008 电讯盈科 282,740 1,121,704.96 1.37 13 00604 深圳控股 435,752 1,103,943.18 1.34 14 00005 汇丰控股 19,189 1,093,810.76 1.33 15 00123 越秀地产 680,215 1,059,093.53 1.29 16 00683 嘉里建设 34,624 999,001.01 1.22 17 00017 新世界发展 92,472 994,022.70 1.21 18 02007 碧桂园 92,530 966,971.88 1.18 19 01398 工商银行 192,259 963,998.55 1.17 20 00939 建设银行 161,990 958,998.91 1.17 21 600664 哈药股份 231,300 957,582.00 1.17 22 03328 交通银行 182,860 953,867.94 1.16 23 01333 中国忠旺 274,800 952,418.44 1.16 24 00177 江苏宁沪高速公 路 96,000 939,054.64 1.14 25 01233 时代中国控股 67,757 932,192.84 1.14 26 00836 华润电力 91,763 920,210.74 1.12 27 01929 周大福 121,722 910,128.78 1.11 28 000550 江铃汽车 46,600 903,574.00 1.10 29 03383 雅居乐集团 96,548 888,361.67 1.08 30 01382 互太纺织 163,000 886,116.70 1.08 31 00303 VTECHHOLDINGS 14,320 880,511.51 1.07 32 01288 农业银行 304,542 876,011.47 1.07 33 03988 中国银行 300,066 871,054.99 1.06 34 000895 双汇发展 34,600 861,194.00 1.05 35 00101 恒隆地产 52,627 860,140.05 1.05 36 00173 嘉华国际 210,286 843,509.63 1.03 37 06818 中国光大银行 264,894 834,199.63 1.02 38 00817 中国金茂 196,950 822,932.93 1.00 39 00968 信义光能 242,600 821,611.24 1.00 40 00590 六福集团 38,000 818,963.46 1.00 银河中证沪港深高股息指数(LOF)2019年半年度报告 第 48 页 共 61 页


41 00011 恒生银行 4,728 808,931.82 0.99 42 00178 莎莎国际 404,000 796,057.11 0.97 43 00083 信和置业 68,000 783,601.13 0.95 44 00868 信义玻璃 106,103 765,343.43 0.93 45 00576 浙江沪杭甬 101,759 736,694.64 0.90 46 03377 远洋集团 247,210 721,969.69 0.88 47 00014 希慎兴业 20,000 709,885.62 0.86 48 00386 中国石油化工股 份 150,792 704,348.62 0.86 49 02202 万科企业 26,790 690,486.48 0.84 50 600104 上汽集团 26,800 683,400.00 0.83 51 00363 上海实业控股 45,755 681,815.41 0.83 52 02388 中银香港 24,742 669,259.84 0.82 53 00737 合和公路基建 184,105 654,277.21 0.80 54 00506 中国食品 225,790 643,523.72 0.78 55 01199 中远海运港口 94,464 640,671.72 0.78 56 01359 中国信达 403,000 638,105.36 0.78 57 002601 龙蟒佰利 43,000 637,690.00 0.78 58 601006 大秦铁路 76,200 616,458.00 0.75 59 01088 中国神华 42,500 611,627.60 0.74 60 600900 长江电力 33,800 605,020.00 0.74 61 00066 港铁公司 13,046 603,639.93 0.74 62 00511 电视广播 52,400 601,990.04 0.73 63 01888 建滔积层板 94,595 595,793.89 0.73 64 03618 重庆农村商业银 行 158,000 590,691.69 0.72 65 00165 中国光大控股 58,000 588,774.03 0.72 66 601566 九牧王 45,400 559,328.00 0.68 67 600236 桂冠电力 90,700 549,642.00 0.67 68 603328 依顿电子 53,200 546,364.00 0.67 69 600376 首开股份 60,700 542,051.00 0.66 70 00341 大家乐集团 26,000 531,754.47 0.65 71 000726 鲁 泰 A 54,700 522,932.00 0.64 72 600660 福耀玻璃 23,000 522,790.00 0.64 73 00006 电能实业 10,426 515,429.04 0.63 74 00144 招商局港 43,983 513,804.34 0.63 75 600383 金地集团 42,529 507,370.97 0.62 76 600741 华域汽车 23,400 505,440.00 0.62 77 02314 理文造纸 104,825 504,390.67 0.61 银河中证沪港深高股息指数(LOF)2019年半年度报告 第 49 页 共 61 页


78 002083 孚日股份 88,500 500,025.00 0.61 79 600873 梅花生物 103,800 497,202.00 0.61 80 01052 越秀交通基建 86,000 482,651.85 0.59 81 00551 裕元集团 25,293 476,133.74 0.58 82 00440 大新金融 14,066 451,625.36 0.55 83 000429 粤高速A 58,200 439,410.00 0.54 84 00941 中国移动 7,000 438,114.66 0.53 85 000625 长安汽车 65,700 435,591.00 0.53 86 002367 康力电梯 58,700 433,206.00 0.53 87 600507 方大特钢 43,900 429,342.00 0.52 88 00148 建滔化工 22,136 423,519.34 0.52 89 01999 敏华控股 137,880 417,229.07 0.51 90 600066 宇通客车 31,596 411,379.92 0.50 91 000488 晨鸣纸业 75,300 403,608.00 0.49 92 00338 上海石油化工股 份 139,024 379,110.94 0.46 93 00806 惠理集团 82,405 377,664.47 0.46 94 00665 海通国际 165,000 370,116.95 0.45 95 01128 永利澳门 24,020 369,765.08 0.45 96 01212 利福国际 35,312 354,734.37 0.43 97 00152 深圳国际 25,961 353,971.23 0.43 98 00998 中信银行 88,403 346,052.39 0.42 99 00494 利丰 270,764 323,925.15 0.39 100 00799 IGG 38,241 292,996.37 0.36 101 06098 碧桂园服务 839 13,328.91 0.02 102 01988 民生银行 100 475.90 0.00


7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细 注:1、本基金本期未买入股票。 2、本项及下项7.4.2、7.4.3的“买入金额”(或“买入股票成本”)、“卖出金额”(或“卖 出股票收入”)均按买卖成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。 7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细 金额单位:人民币元 银河中证沪港深高股息指数(LOF)2019年半年度报告 第 50 页 共 61 页


序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净 值比例(%) 1 000550 江铃汽车 1,455,232.65 1.46 2 600664 哈药股份 774,302.00 0.78 3 00410 SOHO中国 727,252.69 0.73 4 02777 富力地产 502,732.17 0.51 5 01628 禹洲地产 451,977.89 0.45 6 002367 康力电梯 421,286.00 0.42 7 00884 旭辉控股集团 375,655.22 0.38 8 01813 合景泰富 375,080.89 0.38 9 01888 建滔积层板 354,626.68 0.36 10 000895 双汇发展 337,670.00 0.34 11 01929 周大福 334,057.87 0.34 12 000625 长安汽车 327,131.00 0.33 13 01233 时代中国控股 326,522.75 0.33 14 03380 龙光地产 322,496.65 0.32 15 02380 中国电力 312,785.20 0.31 16 00813 世茂房地产 306,992.37 0.31 17 600376 首开股份 293,707.00 0.30 18 600873 梅花生物 280,004.00 0.28 19 00604 深圳控股 277,080.13 0.28 20 00123 越秀地产 270,245.59 0.27


7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 单位:人民币元 买入股票成本(成交)总额 - 卖出股票收入(成交)总额 23,953,540.38


7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 注:本基金本报告期末未持有债券。 银河中证沪港深高股息指数(LOF)2019年半年度报告 第 51 页 共 61 页


7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 注:本基金本报告期末未持有债券。 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 注:本基金本报告期末未持有资产支持证券。 7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 注:本基金本报告期未持有贵金属。 7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 注:本基金本报告期末未持有权证。 7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 7.10.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 注:本基金本报告期末未持有股指期货。 7.10.2 本基金投资股指期货的投资政策 本基金本报告期末未持有股指期货。 7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 7.11.1 本期国债期货投资政策 本基金未投资国债期货。 7.11.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 注:本基金未投资国债期货。 银河中证沪港深高股息指数(LOF)2019年半年度报告 第 52 页 共 61 页


7.11.3 本期国债期货投资评价 本基金未投资国债期货。 7.12 投资组合报告附注 7.12.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期受到调查以及处罚的情况的说明 报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查,或在本报告编制日 前一年内受到公开谴责、处罚的情况。 7.12.2 基金投资的前十名股票超出基金合同规定的备选股票库情况的说明 报告期内本基金投资的前十名股票中没有在基金合同规定备选股票库之外的股票。 7.12.3 期末其他各项资产构成 单位:人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 11,531.42 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 1,099,364.44 4 应收利息 1,285.25 5 应收申购款 1,310.23 6 其他应收款 1.70 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 1,113,493.04 7.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细 注:本基金本报告期未持有处于转股期的可转换债券。 7.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 7.12.5.1 期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明 注:本基金本报告期末指数投资前十名股票中未存在流通受限的情况 7.12.5.2 期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明 注:本基金本报告期末积极投资前五名股票中未存在流通受限的情况。 7.12.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 因四舍五入原因,投资组合报告中市值占净值比例的分项之和与合计可能存在尾差。 银河中证沪港深高股息指数(LOF)2019年半年度报告 第 53 页 共 61 页


§8 基金份额持有人信息 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位:份 份额 级别 持有人 户数 (户) 户均持有的 基金份额 持有人结构 机构投资者 个人投资者 持有份额 占总份额比 例 持有份额 占总份 额比例 银 河 高 股 息LOF 957 84,763.24 5,000,450.00 6.16% 76,117,975.43 93.84% 银 河 高C 125 19,376.34 1,575.00 0.07% 2,420,467.25 99.93% 合计 1,082 77,209.30 5,002,025.00 5.99% 78,538,442.68 94.01%


8.2 期末上市基金前十名持有人 银河高股息LOF


序号 持有人名称 持有份额(份) 占上市总份额 比例 1 王运涛 7,986,011.94 9.56% 2 刘通渤 5,002,375.00 5.99% 3 银河基金管理有限公司 5,000,450.00 5.99% 4 吴用 2,997,926.98 3.59% 5 张平 2,725,206.01 3.26% 6 余振环 1,997,357.98 2.39% 7 李胜利 1,194,461.85 1.43% 8 庞波 1,000,994.95 1.20% 9 孙小平 996,014.88 1.19% 10 杜璘 995,429.88 1.19%


8.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 份额级别 持有份额总数(份) 占基金总份额 比例 基金管理人所有从业人员 持有本基金 银河高股 息LOF 517,797.17 0.6383% 银河中证沪港深高股息指数(LOF)2019年半年度报告 第 54 页 共 61 页


银河高C 12,691.86 0.5240% 合计 530,489.03 0.6350%


8.4 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区间(万份) 本公司高级管理人员、基金 投资和研究部门负责人持 有本开放式基金 银河高股息LOF 0 银河高C 0 合计 0 本基金基金经理持有本开 放式基金 银河高股息LOF 10~50 银河高C 0 合计 10~50


银河中证沪港深高股息指数(LOF)2019年半年度报告 第 55 页 共 61 页


§9 开放式基金份额变动 单位:份 项目 银河高股息LOF 银河高C 基金合同生效日(2018年4月10日)基金 份额总额 164,948,483.01 40,891,858.67 本报告期期初基金份额总额 104,515,569.76 6,023,469.60 本报告期期间基金总申购份额 2,801,670.87 1,934,097.21 减:本报告期期间基金总赎回份额 26,198,815.20 5,535,524.56 本报告期期间基金拆分变动份额(份额减少 以"-"填列) - - 本报告期期末基金份额总额 81,118,425.43 2,422,042.25 注:总申购份额含红利再投、转换入份额,总赎回份额含转出份额。 银河中证沪港深高股息指数(LOF)2019年半年度报告 第 56 页 共 61 页


§10 重大事件揭示 10.1 基金份额持有人大会决议 报告期内未召开基金份额持有人大会。








10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 一、报告期内基金管理人发生以下重大人事变动: 1 、2019年5月30日在法定报刊上刊登了《银河基金管理有限公司关于高级管理人员变更 的公告》, 原总经理范永武先生因个人原因辞职,经公司第四届董事会审议通过,由董事长刘立 达先生代为履行总经理职务。 二、报告期内基金托管人发生如下重大变动: 本报告期内基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。





10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 报告期内无涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。





10.4 基金投资策略的改变 报告期内基金投资策略无改变。





10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 报告期内基金未改聘会计师事务所。





10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 报告期内无基金管理人、托管人及其高级管理人员受监管部门稽查或处罚的情况。





10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况


银河中证沪港深高股息指数(LOF)2019年半年度报告 第 57 页 共 61 页


10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位:人民币元 券商名称 交易单元 数量 股票交易 应支付该券商的佣金


备注 成交金额 占当期股票 成交总额的比 例 佣金 占当期佣金 总量的比例 东北证券 1 19,407,268.28 83.64% 15,934.37 81.94% - 银河证券 2 2,641,063.34 11.38% 2,459.72 12.65% - 招商证券 1 1,154,809.00 4.98% 1,052.42 5.41% - 注:选择证券公司专用席位的标准: (1)实力雄厚; (2)信誉良好,经营行为规范; (3)具有健全的内部控制制度,内部管理规范,能满足本基金安全运作的要求; (4)具备基金运作所需的高效、安全、便捷的通讯条件,交易设施符合代理本基金进行证券交易 之需要,并能提供全面的信息服务; (5)研究实力强,有固定的研究机构和专职的高素质研究人员,能及时提供高质量的研究支持和 咨询服务,包括宏观经济报告、行业分析报告、市场分析报告、证券分析报告及其他报告等,并 能根据基金投资的特定要求,提供专题研究报告; (6)本基金管理人要求的其他条件。


选择证券公司专用席位的程序:


(1)资格考察;


(2)初步确定;


(3)签订协议。 10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位:人民币元 券商名称 债券交易 债券回购交易 权证交易 成交金额 占当期债券 成交总额的比 例 成交金额 占当期债 券回购 成交总额 的比例 成交金额 占当期权证 成交总额的 比例 东北证券 - - - - - - 银河证券 - - - - - - 招商证券 - - - - - - 银河中证沪港深高股息指数(LOF)2019年半年度报告 第 58 页 共 61 页





10.8 其他重大事件 序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期 1 银河中证沪港深高股息指数 型证券投资基金(LOF)基金 2018年第4季度报告 《中国证券报》、《证 券时报》、《上海证券 报》、《证券日报》公 司网站 2019年1月22日 2 银河中证沪港深高股息指数 型证券投资基金(LOF)非港 股通交易日暂停申购、赎回、 转换和定期定额投资业务的 公告 《证券时报》、公司 网站 2019年1月28日 3 银河基金管理有限公司关于 旗下部分基金开通北京银行 股份有限公司定投业务的公 告 《中国证券报》、《证 券时报》、《上海证券 报》、公司网站 2019年2月27日 4 银河中证沪港深高股息指数 型证券投资基金(LOF)2018 年年度报告 《中国证券报》、《证 券时报》、《上海证券 报》、《证券日报》、 公司网站 2019年3月29日 5 关于旗下部分基金继续参加 交通银行手机银行基金申购 及定期定额投资手续费率优 惠活动的公告 《中国证券报》、《证 券时报》、《上海证券 报》、《证券日报》、 公司网站 2019年3月30日 6 银河基金管理有限公司关于 旗下部分基金新增上海基煜 基金销售有限公司为代销机 构并开展申购费率优惠活动 的公告 《中国证券报》、《证 券时报》、《上海证券 报》、《证券日报》、 公司网站 2019年4月4日 7 银河基金管理有限公司关于 旗下部分基金新增上海陆金 所资产管理有限公司为代销 机构及费率优惠的公告 《证券时报》、公司 网站 2019年4月12日 8 银河中证沪港深高股息指数 型证券投资基金(LOF)非港 股通交易日暂停申购、赎回、 转换和定期定额投资业务的 公告 《证券时报》、公司 网站 2019年4月16日 9 银河基金管理有限公司关于 银河中债-1-3年久期央企 20 《上海证券报》、公 司网站 2019年4月16日 银河中证沪港深高股息指数(LOF)2019年半年度报告 第 59 页 共 61 页


债券指数证券投资基金变更 基金经理的公告 10 银河中证沪港深高股息指数 型证券投资基金(LOF)基金 2019年1季度报告 《中国证券报》、《证 券时报》、《上海证券 报》、《证券日报》、 公司网站 2019年4月18日 11 银河中证沪港深高股息指数 型证券投资基金(LOF)非港 股通交易日暂停申购、赎回、 转换和定期定额投资业务的 公告 《证券时报》、公司 网站 2019年5月8日 12 银河基金管理有限公司关于 高级管理人员变更的公告 《证券日报》、公司 网站 2019年5月30日 13 银河基金管理有限公司关于 旗下部分基金可投资科创板 股票的公告 《中国证券报》、《证 券时报》、《上海证券 报》、《证券日报》、 公司网站 2019年6月21日 14 银河基金管理有限公司关于 旗下基金所持有债券估值调 整的提示性公告 《中国证券报》、《证 券时报》、《上海证券 报》、公司网站 2019年6月26日 15 银河基金管理有限公司关于 旗下基金所持有股票因长期 停牌变更估值方法的提示性 公告 《中国证券报》、《证 券时报》、《上海证券 报》、公司网站 2019年6月26日 16 银河中证沪港深高股息指数 型证券投资基金(LOF)非港 股通交易日暂停申购、赎回、 转换和定期定额投资业务的 公告 《证券时报》、公司 网站 2019年6月26日


银河中证沪港深高股息指数(LOF)2019年半年度报告 第 60 页 共 61 页


§11 影响投资者决策的其他重要信息 11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 注:本基金本报告期内无单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况。 11.2 影响投资者决策的其他重要信息 无。





银河中证沪港深高股息指数(LOF)2019年半年度报告 第 61 页 共 61 页


§12 备查文件目录 12.1 备查文件目录 1、中国证监会批准设立银河中证沪港深高股息指数型证券投资基金(LOF)基金的文件 2、《银河中证沪港深高股息指数型证券投资基金(LOF)基金基金合同》 3、《银河中证沪港深高股息指数型证券投资基金(LOF)基金托管协议》 4、中国证监会批准设立银河基金管理有限公司的文件 5、银河中证沪港深高股息指数型证券投资基金(LOF)基金财务报表及报表附注 6、报告期内在指定报刊上披露的各项公告 12.2 存放地点 中国(上海)自由贸易试验区世纪大道1568号15楼 12.3 查阅方式 投资者对本报告书如有疑问,可咨询本基金管理人银河基金管理有限公司。 咨询电话:(021)38568888 /400-820-0860 公司网址:http://www.galaxyasset.com 银河基金管理有限公司 2019年8月26日