中加紫金灵活配置混合型证券投资基金
2019年半年度报告
2019年 06月 30日
基金管理人:中加基金管理有限公司
基金托管人:中国光大银行股份有限公司
送出日期:2019年 08月 26日
中加紫金灵活配置混合型证券投资基金 2019年半年度报告
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§1
重要提示及目录
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半
年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国光大银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2019年8月23日
复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报
告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基
金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应
仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2019年1月1日起至2019年6月30日止。
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1.2 目录
§1
重要提示及目录 ........................................................................................................................... 2
1.1 重要提示 ............................................................................................................................... 2
1.2 目录 ...................................................................................................................................... 3
§2
基金简介 ...................................................................................................................................... 5
2.1 基金基本情况 ........................................................................................................................ 5
2.2 基金产品说明 ........................................................................................................................ 5
2.3 基金管理人和基金托管人 ..................................................................................................... 6
2.4 信息披露方式 ........................................................................................................................ 6
2.5 其他相关资料 ........................................................................................................................ 6
§3 主要财务指标和基金净值表现 ...................................................................................................... 6
3.1 主要会计数据和财务指标 ..................................................................................................... 6
3.2 基金净值表现 ........................................................................................................................ 7
§4
管理人报告 ................................................................................................................................. 10
4.1 基金管理人及基金经理情况 ................................................................................................ 10
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ........................................................... 12
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 ...................................................................... 12
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ........................................................ 13
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ........................................................ 13
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 ................................................................... 13
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 ...................................................................... 14
4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 .................................. 14
§5
托管人报告 ................................................................................................................................. 14
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 .......................................................................... 15
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ............ 15
5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 .......................... 15
§6 半年度财务会计报告(未经审计) .................................................................................................. 15
6.1 资产负债表 ......................................................................................................................... 15
6.2 利润表 ................................................................................................................................. 17
6.3 所有者权益（基金净值）变动表 ........................................................................................ 19
6.4 报表附注 ............................................................................................................................. 20
§7
投资组合报告 ............................................................................................................................. 48
7.1 期末基金资产组合情况 ....................................................................................................... 48
7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 ................................................................................. 49
7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 .................................. 50
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7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 ..................................................................................... 53
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 ................................................................................. 55
7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 .............................. 55
7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 ................... 55
7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ................... 56
7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 .............................. 56
7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明................................................................. 56
7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明................................................................. 56
7.12 投资组合报告附注 ............................................................................................................ 56
§8
基金份额持有人信息 .................................................................................................................. 57
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 ............................................................................. 57
8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 ................................................................... 58
8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况 ..................................... 58
§9
开放式基金份额变动 .................................................................................................................. 58
§10
重大事件揭示 ........................................................................................................................... 59
10.1 基金份额持有人大会决议 ................................................................................................. 59
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ....................................... 59
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 ......................................................... 59
10.4 基金投资策略的改变 ......................................................................................................... 59
10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 ............................................................................... 59
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 .................................................. 59
10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 ........................................................................... 59
10.8 其他重大事件 .................................................................................................................... 60
§11
影响投资者决策的其他重要信息 .............................................................................................. 62
11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 ...................................... 62
11.2 影响投资者决策的其他重要信息 ...................................................................................... 62
§12
备查文件目录 ........................................................................................................................... 62
12.1 备查文件目录 .................................................................................................................... 62
12.2 存放地点 ........................................................................................................................... 62
12.3 查阅方式 ........................................................................................................................... 62
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§2
基金简介
2.1 基金基本情况
基金名称 中加紫金灵活配置混合型证券投资基金
基金简称 中加紫金混合
基金主代码 005373
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2018年04月04日
基金管理人 中加基金管理有限公司
基金托管人 中国光大银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 54,534,546.39份
基金合同存续期 不定期
下属分级基金的基金简称 中加紫金混合A 中加紫金混合C
下属分级基金的交易代码 005373 005374
报告期末下属分级基金的份额总额 39,581,512.03份 14,953,034.36份
2.2 基金产品说明
投资目标
在严格控制投资组合风险的前提下，通过对行业
发展趋势、企业的基本面、经营状况进行深入研究，
选择出质地优秀、成长性良好的公司进行投资，寻求
基金资产的长期稳健增值，力争获得超越业绩比较基
准的回报。
投资策略
本基金采用积极灵活的投资策略，通过前瞻性地
判断不同金融资产的相对收益，完成大类资产配置。
在大类资产配置的基础上，精选个股，完成股票组合
的构建，并通过运用久期策略、期限结构策略和个券
选择策略完成债券组合的构建。在严格的风险控制基
础上，力争实现长期稳健的收益。
业绩比较基准
中证800指数收益率×40%+恒生指数收益率×30%
+中证综合债指数收益率×30%
风险收益特征
本基金为混合型基金，属于中高预期收益和预期
风险水平的投资品种，其预期收益和预期风险水平高
于债券型基金与货币市场基金，低于股票型基金。
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2.3 基金管理人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 中加基金管理有限公司 中国光大银行股份有限公司
信息披
露负责
人
姓名 刘向途 石立平
联系电话 400-00-95526 010-63639180
电子邮箱 service@bobbns.com shiliping@cebbank.com
客户服务电话 400-00-95526 95595
传真 010-83197627 010-63639132
注册地址
北京市顺义区仁和镇顺泽大
街65号317室
北京市西城区太平桥大街25
号、甲25号中国光大中心
办公地址 北京市西城区南纬路35号
北京市西城区太平桥大街25
号中国光大中心
邮政编码 100050 100033
法定代表人 夏英 李晓鹏
2.4 信息披露方式
本基金选定的信息披
露报纸名称
《上海证券报》
登载基金半年度报告
正文的管理人互联网
网址
www.bobbns.com
基金半年度报告备置
地点
北京市西城区南纬路35号
2.5 其他相关资料
项目 名称 办公地址
注册登记机构 中加基金管理有限公司 北京市西城区南纬路35号
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位：人民币元
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3.1.1 期间数据和指标
报告期(2019年01月01日-2019年06月30日)
中加紫金混合A 中加紫金混合C
本期已实现收益 1,097,301.25 206,838.29
本期利润 11,116,120.19 3,294,569.03
加权平均基金份额本期
利润
0.2024 0.1693
本期加权平均净值利润
率
22.64% 19.10%
本期基金份额净值增长
率
16.10% 15.93%
3.1.2 期末数据和指标 报告期末(2019年06月30日)
期末可供分配利润 -3,886,412.67 -1,519,869.93
期末可供分配基金份额
利润
-0.0982 -0.1016
期末基金资产净值 36,046,468.10 13,562,599.08
期末基金份额净值 0.9107 0.9070
3.1.3 累计期末指标 报告期末(2019年06月30日)
基金份额累计净值增长
率
-8.93% -9.30%
注：1、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际
收益水平要低于所列数字；
2、本期已实现收益是指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动
收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
中加紫金混合A
阶段
份额净值
增长率①
份额净值
增长率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较
基准收益
率标准差
④
①-③ ②-④
过去一 0.15% 1.30% 3.72% 0.72% -3.57% 0.58%
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个月
过去三
个月
-4.85% 1.58% -1.62% 0.83% -3.23% 0.75%
过去六
个月
16.10% 1.45% 13.70% 0.84% 2.40% 0.61%
过去一
年
0.91% 1.34% 4.19% 0.89% -3.28% 0.45%
自基金
合同生
效起至
今
-8.93% 1.28% -0.85% 0.86% -8.08% 0.42%
中加紫金混合C
阶段
份额净值
增长率①
份额净值
增长率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较
基准收益
率标准差
④
①-③ ②-④
过去一
个月
0.13% 1.30% 3.72% 0.72% -3.59% 0.58%
过去三
个月
-4.92% 1.58% -1.62% 0.83% -3.30% 0.75%
过去六
个月
15.93% 1.45% 13.70% 0.84% 2.23% 0.61%
过去一
年
0.58% 1.34% 4.19% 0.89% -3.61% 0.45%
自基金
合同生
效起至
今
-9.30% 1.28% -0.85% 0.86% -8.45% 0.42%
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收
益率变动的比较
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注：1.本基金基金合同于 2018年 4月 4日生效，截至报告期末，本基金基金合同生效
已满一年。
2.按基金合同规定，本基金建仓期为 6个月，截至报告期末，已完成建仓，建仓期结束
时本基金的各项投资比例符合基金合同关于投资范围及投资限制规定。
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注：1.本基金基金合同于 2018年 4月 4日生效，截至报告期末，本基金基金合同生效
已满一年。
2.按基金合同规定，本基金建仓期为 6个月，截至报告期末，已完成建仓，建仓期结束
时本基金的各项投资比例符合基金合同关于投资范围及投资限制规定。
§4
管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
本基金的基金管理人为中加基金管理有限公司，成立于2013年3月27日，是第三批
银行系试点中首家获批的基金公司，注册资本为4.65亿元人民币，注册地为北京，股权
比例为：北京银行股份有限公司44%、加拿大丰业银行28%、北京乾融投资（集团）有限
公司12%、中地种业（集团）有限公司6%、有研科技集团有限公司5%、绍兴越华开发经
营有限公司5%。
本报告期内，本公司共管理三十一只基金，分别是中加货币市场基金（A/C）、中
加纯债一年定期开放债券型证券投资基金(A/C）、中加纯债债券型证券投资基金、中加
改革红利灵活配置混合型证券投资基金、中加心享灵活配置混合型证券投资基金（A/C）、
中加瑞盈债券型证券投资基金、 中加丰润纯债债券型证券投资基金（A/C）、中加丰尚
纯债债券型证券投资基金、中加丰泽纯债债券型证券投资基金、中加丰盈纯债债券型证
券投资基金、中加纯债两年定期开放债券型证券投资基金（A/C）、中加丰享纯债债券
型证券投资基金、中加丰裕纯债债券型证券投资基金、中加纯债定期开放债券型发起式
证券投资基金（A/C）、中加颐享纯债债券型证券投资基金、中加聚鑫纯债一年定期开
放债券型证券投资基金（A/C）、中加颐慧三个月定期开放债券型发起式证券投资基金
（A/C）、中加紫金灵活配置混合型证券投资基金（A/C）、中加转型动力灵活配置混合
型证券投资基金（A/C）、中加心悦灵活配置混合型证券投资基金（A/C）、中加颐智纯
债债券型证券投资基金、中加聚利纯债定期开放债券型证券投资基金(A/C)、中加瑞利
纯债债券型证券投资基金（A/C）、中加颐鑫纯债债券型证券投资基金、中加颐合纯债
债券型证券投资基金、中加颐睿纯债债券型证券投资基金、中加颐信纯债债券型证券投
资基金、中加瑞鑫纯债债券型证券投资基金、中加颐兴定期开放债券型发起式证券投资
基金、中加裕盈债券型证券投资基金、中加聚盈四个月定期开放债券型证券投资基金
（A/C）。
4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介
姓名 职务
任本基金的基
金经理（助理）
证
券
说明
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期限 从
业
年
限
任职
日期
离任
日期
许飞
虎
本基金基金经理
2018-
05-08
- 8
许飞虎先生，中国人民大
学统计学硕士，先后就职
于华西证券、合众人寿资
产管理公司，担任量化投
资研究员、量化投资经理。
2017年12月加入中加基
金，任资产配置与基金投
资部副总监，主管量化投
资团队、量化产品研发和
投资。2018年5月8日起任
中加紫金灵活配置混合型
证券投资基金基金经理。
张旭 本基金基金经理
2018-
04-04
- 11
张旭先生，硕士研究生，
曾就职于东软集团、隆圣
投资管理有限公司，2012
年3月至2015年3月就职于
银华基金管理有限公司，
任年金和特定客户资产管
理计划投资经理，2015年3
月加入中加基金管理有限
公司，任投资研究部权益
投资负责人，中加改革红
利灵活配置混合型证券投
资基金 (2015年8月13日至
今）、中加心享灵活配置
混合型证券投资基金（201
5年12月2日至今）、中加
瑞盈债券型证券投资基金
（2016年3月23日至今）、
中加心悦灵活配置混合型
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证券投资基金（2018年3月
8日至今）、中加紫金灵活
配置混合型证券投资基金
（2018年4月4日至今）、
中加转型动力灵活配置混
合型证券投资基金（2018
年9月5日至今）的基金经
理。
1、任职日期说明：张旭的任职日期以本基金基金合同生效公告为准，许飞虎的任职日
期以本基金基金经理增聘公告为准。
2、离任日期说明：无。
3、证券从业年限的计算标准：证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管
理办法》的相关规定。
4、本基金无基金经理助理。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内，基金管理人不存在损害基金份额持有人利益的行为。基金管理人勤勉
尽责地为基金份额持有人谋求利益，严格遵守了《中华人民共和国证券投资基金法》、
《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金信息披露管理办法》及其他
有关法律法规、基金合同的规定。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
本基金交易过程中严格遵守《中加基金管理有限公司公平交易管理办法》，对买卖
债券时候的价格和市场价格差距较大，可能存在操纵股价、利益输送等违法违规情况进
行监控。本报告期，本基金的基金管理人不存在损害投资者利益的不公平交易行为。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
根据中国证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，公司制定了同
日反向交易控制的规则，并且加强对组合间同日反向交易的监控和隔日反向交易的检
查。同时，公司利用公平交易分析系统，对各组合间不同时间窗口下的同向交易指标进
行持续监控，定期对组合间的同向交易进行分析。本报告期内，本公司所有投资组合参
与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量未超过该证券当日成交量的
5%。投资组合间虽然存在同向交易行为，但结合交易价差分布统计分析和潜在利益输送
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金额统计结果，表明投资组合间不存在利益输送的可能性。本基金本报告期内未出现异
常交易的情况。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
年初以来，A股市场全线上涨，各大指数轮番表现，行业轮动十分迅速；在此期间，
中加紫金依据量化模型的提示采取较高仓位和大小盘均衡配置，充分享受市场上涨。4
月市场出现集中获利回吐，加之贸易战恶化加重市场避险情绪，指数全面调整后陷入区
间震荡，中加紫金在中短期择时模型的信号提示下也不断对仓位进行微调。
A股经过近3年调整，整体估值在全球资本市场范围来看已属于低位，尤其在MSCI纳
入因子不断提升、入富实质性推进背景下，海外资本近期再度回流，凸显A股吸引力。
上证指数2800点历经多次考验后，底部较为坚实，但3000点附近压力重重，向上突破难
度也非常大，尤其是当前成交量持续萎缩，交投情绪低迷，个股分化明显，难以形成合
力。短期内市场仍将以震荡为主，需在结构性行情中挖掘机会。目前正值半年报公告期，
需回避数据大幅弱于预期和暴雷个股，超配业绩稳定可持续、质地优良的投资标的。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现
截至报告期末中加紫金混合A基金份额净值为0.9107元，本报告期内，该类基金份
额净值增长率为16.10%，同期业绩比较基准收益率为13.70%；截至报告期末中加紫金混
合C基金份额净值为0.9070元，本报告期内，该类基金份额净值增长率为15.93%，同期
业绩比较基准收益率为13.70%。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
外部环境看，中美贸易战长期化趋势已经成为市场共识，美联储降息预期愈浓，海
外市场迭创新高，外部因素对A股的不利影响渐趋缓和，为市场风险偏好回升打好基础。
国内方面，宏观数据密集出台，二季度GDP增速6.2%趋缓，但上半年6.3%的增速依然符
合预期，工业增加值、固定资产投资、社会消费品零售总额月度数据仍显强势，上半年
国民经济总体依然在合理区间运行，总体平稳。A股市场趋势仍由其本身决定，当前市
场主要驱动力已逐步从货币宽松逐步转向经济和企业盈利复苏，尽管前期回调幅度较
大，但指数多次探底后底部支撑较为牢固，后期需要将注意力转移到上市公司半年报以
及经济数据的运行趋势上来。
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
公司成立估值小组和风险内控小组。公司负责人（或其指定管理人员）任估值小组
负责人，成员由固定收益部负责人、投资研究部门相关业务负责人、运营保障部门负责
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人、基金会计人员、投资研究相关人员组成（若负责人认为必要，可适当增减小组成员），
主要负责投资品种估值政策的制定和公允价值的计算，并在定期报告中计算公允价值对
基金资产净值及当期损益的影响。公司分管风险管理业务的副总经理任风险内控小组负
责人，成员由风险管理部门、监察稽核部门相关人员、交易员组成（若负责人认为必要，
可适当增减小组成员），主要负责对估值时所采用的估值模型、假设、参数及其验证机
制进行审核并履行相关信息披露义务。
本基金管理人、本基金托管人和本基金聘请的会计师事务所参与本基金的估值流
程，基金经理参与讨论估值原则及方法，但不参与最终估值决策。
本公司已与中央国债登记结算有限责任公司、中债金融估值中心有限公司签订三方
协议，采用中债金融估值中心有限公司提供的估值数据对银行间债券进行估值；与中证
指数有限公司签订协议，采用其提供的估值数据对交易所债券进行估值。
上述参与估值流程人员均具有估值业务所需的专业胜任能力及相关工作经历。上述
参与估值流程各方之间不存在重大利益冲突。
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
1、在符合有关基金分红条件的前提下，本基金可进行收益分配。每次收益分配比
例详见届时基金管理人发布的公告，若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配；
2、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利
或将现金红利自动转为对应类别的基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认
的收益分配方式是现金分红；
3、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值；即基金收益分配基准日的各
类基金份额净值减去该类每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值；
4、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费，C类基金份额收取销售服务费，各
基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同；本基金同一类别每一基金份额享有同等
分配权；
5、投资者的现金红利和红利再投资形成的基金份额均保留到小数点后第2位，小数
点后第3位开始舍去，舍去部分归基金资产；
6、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定；
7、自2019年1月1日至2019年6月30日止期间，本基金未实施利润分配。
4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明
本基金本报告期内未发生连续二十个工作日出现基金份额持有人数量不满二百人
或者基金资产净值低于人民币五千万元的情形。
§5
托管人报告
中加紫金灵活配置混合型证券投资基金 2019年半年度报告
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5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
本报告期内，中国光大银行股份有限公司在中加紫金灵活配置混合型证券投资基金
（以下称"本基金"）托管过程中，严格遵守了《证券投资基金法》、《证券投资基金运
作管理办法》、《证券投资基金信息披露管理办法》及其他法律法规、基金合同、托管
协议等的规定，依法安全保管了基金的全部资产，对本基金的投资运作进行了全面的会
计核算和应有的监督，对发现的问题及时提出了意见和建议。同时，按规定如实、独立
地向监管机构提交了本基金运作情况报告，没有发生任何损害基金份额持有人利益的行
为，诚实信用、勤勉尽责地履行了作为基金托管人所应尽的义务。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
本报告期内，中国光大银行股份有限公司依据《证券投资基金法》、《证券投资基
金运作管理办法》、《证券投资基金信息披露管理办法》及其他法律法规、基金合同、
托管协议等的规定，对基金管理人的投资运作、信息披露等行为进行了复核、监督，未
发现基金管理人在投资运作、基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算、基
金费用开支等方面存在损害基金份额持有人利益的行为。该基金在运作中遵守了有关法
律法规的要求，各重要方面由投资管理人依据基金合同及实际运作情况进行处理。
5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
中国光大银行股份有限公司依法对基金管理人编制的《中加紫金灵活配置混合型证
券投资基金2019年半年度报告》进行了复核，认为报告中相关财务指标、净值表现、财
务会计报告（注：财务会计报告中的"金融工具风险及管理"部分未在托管人复核范围
内）、投资组合报告等内容真实、准确。
§6 半年度财务会计报告(未经审计)
6.1 资产负债表
会计主体：中加紫金灵活配置混合型证券投资基金
报告截止日：2019年06月30日
单位：人民币元
资 产
附注号
本期末
2019年06月30日
上年度末
2018年12月31日
资 产：
银行存款 6.4.7.1 3,257,792.85 5,748,539.02
中加紫金灵活配置混合型证券投资基金 2019年半年度报告
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结算备付金
608,593.96 625,000.00
存出保证金
27,745.20 14,028.07
交易性金融资产 6.4.7.2 44,445,384.91 67,671,632.53
其中：股票投资
44,445,384.91 67,671,632.53
基金投资
- -
债券投资
- -
资产支持证券
投资
- -
贵金属投资
- -
衍生金融资产 6.4.7.3 - -
买入返售金融资产 6.4.7.4 1,500,000.00 5,000,000.00
应收证券清算款
368.63 6,390.41
应收利息 6.4.7.5 938.06 285.63
应收股利
- -
应收申购款
198.41 -
递延所得税资产
- -
其他资产 6.4.7.6 - -
资产总计
49,841,022.02 79,065,875.66
负债和所有者权益 附注号
本期末
2019年06月30日
上年度末
2018年12月31日
负 债：
短期借款
- -
交易性金融负债
- -
衍生金融负债 6.4.7.3 - -
卖出回购金融资产款
- -
应付证券清算款
0.01 0.01
应付赎回款
10,975.63 -
应付管理人报酬
48,366.99 82,582.56
应付托管费
10,076.48 17,204.69
应付销售服务费
3,307.35 6,250.85
应付交易费用 6.4.7.7 85,514.39 88,654.77
中加紫金灵活配置混合型证券投资基金 2019年半年度报告
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应交税费
- -
应付利息
- -
应付利润
- -
递延所得税负债
- -
其他负债 6.4.7.8 73,713.99 285,600.00
负债合计
231,954.84 480,292.88
所有者权益：
实收基金 6.4.7.9 54,534,546.39 100,263,484.35
未分配利润 6.4.7.10 -4,925,479.21 -21,677,901.57
所有者权益合计
49,609,067.18 78,585,582.78
负债和所有者权益总
计
49,841,022.02 79,065,875.66
注：报告截止日2019年6月30日，基金份额净值0.9097元，基金份额总额54,534,546.39
份；中加紫金混合A基金份额净值0.9107元，基金份额39,581,512.03份；中加紫金混合
C基金份额净值0.9070元，基金份额14,953,034.36份。
6.2 利润表
会计主体：中加紫金灵活配置混合型证券投资基金
本报告期：2019年01月01日至2019年06月30日
单位：人民币元
项 目 附注号
本期2019年01月01
日至2019年06月30
日
上年度可比期间
2018年04月04日（基金
合同生效日）至2018
年06月30日
一、收入
15,170,629.94 -12,415,924.11
1.利息收入
58,050.62 591,602.76
其中：存款利息收入 6.4.7.11 21,914.23 263,691.35
债券利息收入
- -
资产支持证券利息
收入
- -
买入返售金融资产
收入
36,136.39 327,911.41
中加紫金灵活配置混合型证券投资基金 2019年半年度报告
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其他利息收入
- -
2.投资收益（损失以“-”
填列）
2,005,721.23 1,426,913.76
其中：股票投资收益 6.4.7.12 1,665,503.16 11,030.00
基金投资收益 6.4.7.13 - -
债券投资收益 6.4.7.14 - -
资产支持证券投资
收益
6.4.7.14.
5
- -
贵金属投资收益 6.4.7.15 - -
衍生工具收益 6.4.7.16 - -
股利收益 6.4.7.17 340,218.07 1,415,883.76
3.公允价值变动收益（损
失以“-”号填列）
6.4.7.18 13,106,549.68 -14,444,958.73
4.汇兑收益（损失以“－”
号填列）
- -
5.其他收入（损失以“-”
号填列）
6.4.7.19 308.41 10,518.10
减：二、费用
759,940.72 808,053.85
1．管理人报酬
6.4.10.2.
1
392,914.55 457,851.99
2．托管费
6.4.10.2.
2
81,857.18 95,385.82
3．销售服务费
6.4.10.2.
3
25,543.09 43,843.14
4．交易费用 6.4.7.20 185,906.91 117,766.50
5．利息支出
- -
其中：卖出回购金融资产
支出
- -
6．税金及附加
- -
7．其他费用 6.4.7.21 73,718.99 93,206.40
三、利润总额（亏损总额
以“-”号填列）
14,410,689.22 -13,223,977.96
中加紫金灵活配置混合型证券投资基金 2019年半年度报告
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减：所得税费用
- -
四、净利润（净亏损以“-”
号填列）
14,410,689.22 -13,223,977.96
6.3 所有者权益（基金净值）变动表
会计主体：中加紫金灵活配置混合型证券投资基金
本报告期：2019年01月01日至2019年06月30日
单位：人民币元
项 目
本期
2019年01月01日至2019年06月30日
实收基金
未分配利润
所有者权益合计
一、期初所有者权益
(基金净值)
100,263,484.35 -21,677,901.57 78,585,582.78
二、本期经营活动产
生的基金净值变动
数(本期利润)
- 14,410,689.22 14,410,689.22
三、本期基金份额交
易产生的基金净值
变动数（净值减少以
“-”号填列）
-45,728,937.96 2,341,733.14 -43,387,204.82
其中：1.基金申购款 174,196.02 -14,090.62 160,105.40
2.基金赎回
款
-45,903,133.98 2,355,823.76 -43,547,310.22
四、本期向基金份额
持有人分配利润产
生的基金净值变动
（净值减少以“-”
号填列）
- - -
五、期末所有者权益
（基金净值）
54,534,546.39 -4,925,479.21 49,609,067.18
项 目
上年度可比期间
2018年04月04日（基金合同生效日）至2018年06月30日
实收基金
未分配利润
所有者权益合计
中加紫金灵活配置混合型证券投资基金 2019年半年度报告
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一、期初所有者权益
(基金净值)
205,968,350.17 - 205,968,350.17
二、本期经营活动产
生的基金净值变动
数(本期利润)
- -13,223,977.96 -13,223,977.96
三、本期基金份额交
易产生的基金净值
变动数（净值减少以
“-”号填列）
-71,145,428.30 52,702.81 -71,092,725.49
其中：1.基金申购款 318,868.10 -7,823.57 311,044.53
2.基金赎回
款
-71,464,296.40 60,526.38 -71,403,770.02
四、本期向基金份额
持有人分配利润产
生的基金净值变动
（净值减少以“-”
号填列）
- - -
五、期末所有者权益
（基金净值）
134,822,921.87 -13,171,275.15 121,651,646.72
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告6.1至6.4财务报表由下列负责人签署:
夏英
—————————
基金管理人负责人
陈昕
—————————
主管会计工作负责人
陈昕
—————————
会计机构负责人
6.4 报表附注
6.4.1 基金基本情况
中加紫金灵活配置混合型证券投资基金已经中国证券监督管理委员会2017年11月1
日证监许可[2017]1967号《关于准予中加紫金灵活配置混合型证券投资基金注册的批
复》核准募集，由中加基金管理有限公司 (以下简称"中加基金") 依照《中华人民共和
国证券投资基金法》及配套规则和《中加心紫金活配置混合型证券投资基金合同》（以
下简称"《基金合同》"）公开募集。本基金为契约型开放式，存续期限为不定期。本基
金的管理人为中加基金，托管人为中国光大银行股份有限公司(以下简称"光大银行"）。
中加紫金灵活配置混合型证券投资基金 2019年半年度报告
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本基金通过中加基金直销中心公开发售，募集期为2018年3月5日至2018年3月30日。
本基金于2018年4月4日成立，成立之日基金实收份额为205,968,350.17份(含利息转份
额人民币22,046.66元)，发行价格为人民币1.00元。该资金已由毕马威华振会计师事务
所 (特殊普通合伙) 审验并出具验资报告。
本基金根据销售服务费及认购/申购费收取方式的不同，将基金份额分为不同的类
别。收取认购/申购费，而不从本类别基金资产中计提销售服务费的基金份额，称为A类
基金份额；不收取认购/申购费，而从本类别基金资产中计提销售服务费的基金份额，
称为C类基金份额。
本基金的投资对象是国内依法发行上市的股票（包括中小板、创业板及其他经中国
证监会核准上市的股票）、内地与香港股票市场交易互联互通机制下允许投资的香港联
合交易所上市的股票（以下简称"港股通标的股票"）、国债、央行票据、金融债、企业
债、公司债、次级债、中小企业私募债、地方政府债券、中期票据、可转换债券（含分
离交易可转债）、可交换债券、短期融资券、超短期融资券、同业存单、资产支持证券、
债券回购、银行存款、货币市场工具、权证、股指期货、国债期货及法律法规或中国证
监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。
6.4.2 会计报表的编制基础
本基金以持续经营为基础。本财务报表符合中华人民共和国财政部(以下简称"财政
部")颁布的企业会计准则的要求，同时亦按照中国证监会颁布的《证券投资基金信息披
露XBRL模板第3号<年度报告和半年度报告>》以及中国证券投资基金业协会于2012年11
月16日颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》编制财务报表。
6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本财务报表符合财政部颁布的企业会计准则及附注6.4.2中所列示的中国证监会和
中国证券投资基金业协会发布的有关基金行业实务操作的规定的要求，真实、完整地反
映了本基金2019年6月30日的财务状况以及自2019年1月1日至2019年6月30日止期间的
经营成果和基金净值变动情况。
6.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明
本基金本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告所采用的会计政
策、会计估计相一致。
6.4.4.1 会计年度
本基金的会计年度自公历1月1日起至12月31日止。本期财务报表的实际编制期间为
2019年1月1日至2019年6月30日。
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6.4.4.2 记账本位币
本基金的记账本位币为人民币，编制财务报表采用的货币为人民币。本基金选定记
账本位币的依据是主要业务收支的计价和结算币种。
6.4.4.3 金融资产和金融负债的分类
本基金在初始确认时按取得资产或承担负债的目的，把金融资产和金融负债分为不
同类别：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债、应收款项、持
有至到期投资、可供出售金融资产和其他金融负债。本基金现无金融资产分类为持有至
到期投资和可供出售金融资产。本基金现无金融负债分类为以公允价值计量且其变动计
入当期损益的金融负债。
本基金目前持有的股票投资和债券投资分类为以公允价值计量且其变动计入当期
损益的金融资产。以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在资产负债表中以
交易性金融资产列示。
6.4.4.4 金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认
金融资产和金融负债在本基金成为相关金融工具合同条款的一方时，于资产负债表
内确认。
在初始确认时，金融资产及金融负债均以公允价值计量。对于以公允价值计量且其
变动计入当期损益的金融资产或金融负债，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他
类别的金融资产或金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。
初始确认后，金融资产和金融负债的后续计量如下：
（1）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债以公允价值计
量，公允价值变动形成的利得或损失计入当期损益。
（2）应收款项以实际利率法按摊余成本计量。
（3）除以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债以外的金融负债采用实
际利率法按摊余成本进行后续计量。
满足下列条件之一时，本基金终止确认该金融资产：
（1）收取该金融资产现金流量的合同权利终止；
（2）该金融资产已转移，且本基金将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转
移给转入方；
（3）该金融资产已转移，虽然本基金既没有转移也没有保留金融资产所有权上几
乎所有的风险和报酬，但是放弃了对该金融资产控制。
金融资产整体转移满足终止确认条件的，本基金将下列两项金额的差额计入当期损
益：
（1）所转移金融资产的账面价值
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（2）因转移而收到的对价
金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，本基金终止确认该金融负债或其一部
分。
6.4.4.5 金融资产和金融负债的估值原则
除特别声明外，本基金按下述原则计量公允价值：
公允价值是指市场参与者在计量日发生的有序交易中，出售一项资产所能收到或者
转移一项负债所需支付的价格。
本基金在确定相关金融资产和金融负债的公允价值时，采用在当前情况下适用并且
有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术。
存在活跃市场且能够获取相同资产或负债报价的金融工具，在估值日有报价的，除
会计准则规定的情况外，将该报价不加调整地应用于该资产或负债的公允价值计量；估
值日无报价且最近交易日后未发生影响公允价值计量的重大事件的，采用最近交易日的
报价确定公允价值。有充足证据表明估值日或最近交易日的报价不能真实反映公允价值
的，对报价进行调整，确定公允价值。与上述金融工具相同，但具有不同特征的，以相
同资产或负债的公允价值为基础，并在估值技术中考虑不同特征因素的影响。特征是指
对资产出售或使用的限制等，如果该限制是针对资产持有者的，那么在估值技术中不应
将该限制作为特征考虑。此外，本基金不考虑因其大量持有相关资产或负债所产生的溢
价或折价。
对不存在活跃市场的金融工具，采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其
他信息支持的估值技术确定公允价值。采用估值技术确定公允价值时，优先使用可观察
输入值，只有在无法取得相关资产或负债可观察输入值或取得不切实可行的情况下，才
可以使用不可观察输入值。
如经济环境发生重大变化或证券发行人发生影响证券价格的重大事件，参考类似投
资品种的现行市价及重大变化等因素，对估值进行调整并确定公允价值。
6.4.4.6 金融资产和金融负债的抵销
金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，没有相互抵销。但是，同时满足下
列条件的，以相互抵销后的净额在资产负债表内列示：
（1）本基金具有抵销已确认金额的法定权利，且该种法定权利是当前可执行的；
（2）本基金计划以净额结算，或同时变现该金融资产和清偿该金融负债。
6.4.4.7 实收基金
实收基金为对外发行基金份额所募集的总金额在扣除损益平准金分摊部分后的余
额。由于基金份额拆分引起的实收基金份额变动于基金份额拆分日根据拆分前的基金份
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额数及确定的拆分比例计算认列。由于申购和赎回引起的实收基金份额变动分别于基金
申购确认日及基金赎回确认日认列。上述申购和赎回分别包括基金转换所引起的转入基
金的实收基金增加和转出基金的实收基金减少。
6.4.4.8 损益平准金
损益平准金核算在基金份额发生变动时，申购、赎回、转入、转出及红利再投资等
款项中包含的未分配利润和公允价值变动损益，包括已实现损益平准金和未实现损益平
准金。已实现损益平准金指根据交易申请日申购或赎回款项中包含的按累计未分配的已
实现损益占基金净值比例计算的金额。未实现损益平准金指根据交易申请日申购或赎回
款项中包含的按累计未分配的未实现损益占基金净值比例计算的金额。损益平准金于基
金申购确认日或基金赎回确认日进行确认和计量，并于会计期末全额转入"未分配利润
/(未弥补亏损)"。
6.4.4.9 收入/（损失）的确认和计量
股票投资收益、债券投资收益和衍生工具收益按相关金融资产于处置日成交金额与
其成本的差额确认。
股利收益按上市公司宣告的分红派息比例计算的金额扣除应由上市公司代扣代缴
的个人所得税(如适用)后的净额确认。
债券利息收入按债券投资的票面价值与票面利率计算的金额扣除应由发行债券的
企业代扣代缴的个人所得税(如适用)后的净额确认，在债券实际持有期内逐日计提。贴
息债视同到期一次性还本付息的附息债，根据其发行价、到期价和发行期限按直线法推
算内含票面利率后，逐日计提利息收入。如票面利率与实际利率出现重大差异，按实际
利率计算利息收入。
存款利息收入按每日存款余额与适用的利率逐日计提。
买入返售金融资产收入按到期应收或实际收到的金额与初始确认金额的差额，在资
金实际占用期间内按实际利率法逐日确认，直线法与实际利率法确定的收入差异较小的
可采用直线法。
公允价值变动收益/(损失)核算基金持有的采用公允价值模式计量的以公允价值计
量且变动计入当期损益的金融资产、衍生金融资产、以公允价值计量且变动计入当期损
益的金融负债等公允价值变动形成的应计入当期损益的利得或损失。
6.4.4.10 费用的确认和计量
本基金的管理人报酬、托管费和销售服务费在费用涵盖期间按基金合同约定的费率
和计算方法逐日确认。
本基金的交易费用于进行股票、债券、权证等交易发生时按照确定的金额确认。
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卖出回购金融资产利息支出按到期应付或实际支付的金额与初始确认金额的差额，
在资金实际占用期间内以实际利率法逐日确认，直线法与实际利率法确定的支出差异较
小的可采用直线法。
6.4.4.11 基金的收益分配政策
在符合有关基金分红条件的前提下，本基金可进行收益分配。每次收益分配比例详
见届时基金管理人发布的公告，若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配；本
基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资。投资人可选择现金红利或将现金红
利自动转为对应类别的基金份额进行再投资；若投资人不选择，本基金默认的收益分配
方式是现金分红；基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值，即基金收益分配基
准日的各类基金份额净值减去该类每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值；由于
本基金A类基金份额不收取销售服务费，C类基金份额收取销售服务费，各基金份额类别
对应的可供分配利润将有所不同；本基金同一类别每一基金份额享有同等分配权；投资
者的现金红利和红利再投资形成的基金份额均保留到小数点后第2位，小数点后第3位开
始舍去，舍去部分归基金资产；法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。
6.4.4.12 外币交易
无。
6.4.4.13 分部报告
本基金以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部，以经营分
部为基础确定报告分部。
本基金目前以一个经营分部运作，不需要进行分部报告的披露。
6.4.4.14 其他重要的会计政策和会计估计
对于证券交易所上市的股票，若出现重大事项停牌或交易不活跃(包括涨跌停时的
交易不活跃)等情况，本基金根据中国证监会公告[2017]13号《中国证券监督管理委员
会关于证券投资基金估值业务的指导意见》，根据具体情况采用《关于发布中基协(AMAC)
基金行业股票估值指数的通知》提供的指数收益法、市盈率法、现金流量折现法等估值
技术进行估值。
对于在发行时明确一定期限限售期的股票，包括但不限于非公开发行股票、首次公
开发行股票时公司股东公开发售股份、通过大宗交易取得的带限售期的股票等，不包括
停牌、新发行未上市、回购交易中的质押券等流通受限股票，根据中基协发[2017]6号
《关于发布<证券投资基金投资流通受限股票估值指引(试行)>的通知》，在估值日按照
流通受限股票计算公式确定估值日流通受限股票的价值。
中加紫金灵活配置混合型证券投资基金 2019年半年度报告
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根据《中国证券投资基金业协会估值核算工作小组关于2015年1季度固定收益品种
的估值处理标准》，在上海证券交易所、深圳证券交易所及银行间同业市场上市交易或
挂牌转让的固定收益品种(估值处理标准另有规定的除外)，采用第三方估值机构提供的
价格数据进行估值。
6.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
6.4.5.1 会计政策变更的说明
本基金在本报告期内未发生重大会计政策变更。
6.4.5.2 会计估计变更的说明
本基金在本报告期内未发生重大会计估计变更。
6.4.5.3 差错更正的说明
本基金在本报告期内未发生重大会计差错更正。
6.4.6 税项
境内投资：
根据财税[2004]78号文《关于证券投资基金税收政策的通知》、财税[2005]103号
文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》、财税[2008]1号文《关于企业
所得税若干优惠政策的通知》、财税[2008]132号文《关于储蓄存款利息所得有关个人
所得税政策的通知》、上证交字[2008]16号《关于做好调整证券交易印花税税率相关工
作的通知》及深圳证券交易所于2008年9月18日发布的《深圳证券交易所关于做好证券
交易印花税征收方式调整工作的通知》、[2012]85号文《关于实施上市公司股息红利差
别化个人所得税政策有关问题的通知》、[2015]101号文《关于上市公司股息红利差别
化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2016]36号文《关于全面推开营业税改征增
值税试点的通知》、财税[2016]46号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关
政策的通知》、财税[2016]70号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》、
财税[2016]140号文《关于明确金融、房地产开发、教育辅助服务等增值税政策的通知》、
财税[2017]56号文《关于资管产品增值税有关问题的通知》、财税[2017]90号文《关于
租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》及其他相关税务规定，本基金适用的
主要税项列示如下：
1.印花税
(1)自2008年9月19日起，证券（股票）交易印花税征收方式调整为单边征税，即对
出让方按1‰的税率征收证券（股票）交易印花税，对受让方不再征税。
中加紫金灵活配置混合型证券投资基金 2019年半年度报告
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(2)股权分置改革过程中因非流通股股东向流通股股东(本基金)支付对价而发生的
股权转让，暂免征收印花税。
2.企业所得税
(1)自2014年1月1日起，对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资
基金）管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入，继续免征企业所得税。
(2)对证券投资基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，
股权的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。
(3)股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东(本基金)支付的股
份、现金等收入，暂免征收流通股股东(本基金)应缴纳的企业所得税。
3.个人所得税
(1)自2008年10月9日起，对储蓄存款利息所得暂免征收个人所得税。
(2)股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东(本基金)支付的股
份、现金等收入，暂免征收流通股股东(本基金)应缴纳的个人所得税。
(3)自2015年9月8日起，证券投资基金从公开发行和转让市场取得的上市公司股票，
持股期限在1个月以内（含1个月）的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期
限在1个月以上至1年（含1年）的，暂减按50%计入应纳税所得额；持股期限超过1年的，
股息红利所得暂免征收个人所得税。上述所得统一适用20%的税率计征个人所得税。
4.增值税
(1)经国务院批准，自2016年5月1日起，在全国范围内全面推开营业税改征增值税
(以下称营改增)试点，金融业全部营业税纳税人，纳入试点范围，由缴纳营业税改为缴
纳增值税。本基金适用不征增值税项目：存款利息收入。本基金适用免征增值税项目：
①国债、地方政府债利息收入；②对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券
投资基金）管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税；③金融同业往来利
息收入免征增值税；。
(2)资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税
人。
(3)自2018年1月1日起，资管产品管理人（以下称管理人）运营资管产品过程中发
生的增值税应税行为（以下称资管产品运营业务），暂适用简易计税方法，按照3%的征
收率缴纳增值税，管理人未分别核算资管产品运营业务和其他业务的销售额和增值税应
纳税额的除外；管理人可选择分别或汇总核算资管产品运营业务销售额和增值税应纳税
额。对资管产品在2018年1月1日前运营过程中发生的增值税应税行为，未缴纳增值税的，
不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中
抵减。
(4)增值税附加税包括城市维护建设税、教育费附加和地方教育费附加，以实际缴
纳的增值税税额为计税依据，分别按5%、3%和2%的比例缴纳。
中加紫金灵活配置混合型证券投资基金 2019年半年度报告
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境外投资：
本基金运作过程中涉及的境外投资的税项问题，根据财税[2016]127号文《关于深
港股票市场交易互联互通机制试点有关税收政策的通知》及其他境内外相关税务法规和
实务操作执行。
6.4.7 重要财务报表项目的说明
6.4.7.1 银行存款
单位：人民币元
项目
本期末
2019年06月30日
活期存款 3,257,792.85
定期存款 -
其中：存款期限1个月以内 -
存款期限1-3个月 -
存款期限3个月以上 -
其他存款 -
合计 3,257,792.85
6.4.7.2 交易性金融资产
单位：人民币元
项目
本期末2019年06月30日
成本 公允价值 公允价值变动
股票 44,451,870.82 44,445,384.91 -6,485.91
贵金属投资-金
交所黄金合约
- - -
债
券
交易所市
场
- - -
银行间市
场
- - -
合计 - - -
资产支持证券 - - -
基金 - - -
中加紫金灵活配置混合型证券投资基金 2019年半年度报告
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其他 - - -
合计 44,451,870.82 44,445,384.91 -6,485.91
6.4.7.3 衍生金融资产/负债
本基金本报告期末未持有衍生金融资产/负债。
6.4.7.4 买入返售金融资产
6.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额
单位：人民币元
项目
本期末2019年06月30日
账面余额 其中：买断式逆回购
交易所市场 1,500,000.00 -
银行间市场 - -
合计 1,500,000.00 -
6.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券
本基金在本报告期末未持有买断式逆回购交易中取得的债券。
6.4.7.5 应收利息
单位：人民币元
项目
本期末
2019年06月30日
应收活期存款利息 651.66
应收定期存款利息 -
应收其他存款利息 -
应收结算备付金利息 273.90
应收债券利息 -
应收资产支持证券利息 -
应收买入返售证券利息 -
应收申购款利息 -
应收黄金合约拆借孳息 -
其他 12.50
中加紫金灵活配置混合型证券投资基金 2019年半年度报告
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合计 938.06
注：其他为应收结算保证金利息。
6.4.7.6 其他资产
本基金本报告期末未持有其他资产（其他应收款和待摊费用）。
6.4.7.7 应付交易费用
单位：人民币元
项目
本期末
2019年06月30日
交易所市场应付交易费用 85,514.39
银行间市场应付交易费用 -
合计 85,514.39
6.4.7.8 其他负债
单位：人民币元
项目
本期末
2019年06月30日
应付券商交易单元保证金 -
应付赎回费 -
预提费用 73,713.99
合计 73,713.99
注：预提费用包括预提信息披露费、预提审计费。
6.4.7.9 实收基金
6.4.7.9.1 中加紫金混合A
金额单位：人民币元
项目
(中加紫金混合A)
本期2019年01月01日至2019年06月30日
基金份额（份） 账面金额
上年度末 69,795,874.14 69,795,874.14
本期申购 112,404.57 112,404.57
本期赎回（以“-”号填列） -30,326,766.68 -30,326,766.68
中加紫金灵活配置混合型证券投资基金 2019年半年度报告
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本期末 39,581,512.03 39,581,512.03
6.4.7.9.2 中加紫金混合C
金额单位：人民币元
项目
(中加紫金混合C)
本期2019年01月01日至2019年06月30日
基金份额（份） 账面金额
上年度末 30,467,610.21 30,467,610.21
本期申购 61,791.45 61,791.45
本期赎回（以“-”号填列） -15,576,367.30 -15,576,367.30
本期末 14,953,034.36 14,953,034.36
注：申购含红利再投、转换入份（金）额，赎回含转换出份（金）额。
6.4.7.10 未分配利润
6.4.7.10.1 中加紫金混合A
单位：人民币元
项目
(中加紫金混合A)
已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
上年度末 -8,240,677.67 -6,808,255.42 -15,048,933.09
本期利润 1,097,301.25 10,018,818.94 11,116,120.19
本期基金份额交易产
生的变动数
3,256,963.75 -2,859,194.78 397,768.97
其中：基金申购款 -11,389.09 3,909.92 -7,479.17
基金赎回款 3,268,352.84 -2,863,104.70 405,248.14
本期已分配利润 - - -
本期末 -3,886,412.67 351,368.74 -3,535,043.93
6.4.7.10.2 中加紫金混合C
单位：人民币元
项目
(中加紫金混合C)
已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
上年度末 -3,658,313.19 -2,970,655.29 -6,628,968.48
本期利润 206,838.29 3,087,730.74 3,294,569.03
中加紫金灵活配置混合型证券投资基金 2019年半年度报告
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本期基金份额交易产
生的变动数
1,931,604.97 12,359.20 1,943,964.17
其中：基金申购款 -6,829.72 218.27 -6,611.45
基金赎回款 1,938,434.69 12,140.93 1,950,575.62
本期已分配利润 - - -
本期末 -1,519,869.93 129,434.65 -1,390,435.28
6.4.7.11 存款利息收入
单位：人民币元
项目 本期2019年01月01日至2019年06月30日
活期存款利息收入 18,817.41
定期存款利息收入 -
其他存款利息收入 -
结算备付金利息收入 2,928.70
其他 168.12
合计 21,914.23
注：其他包含交易所保证金利息收入。
6.4.7.12 股票投资收益
单位：人民币元
项目
本期
2019年01月01日至2019年6月30日
卖出股票成交总额 82,495,154.61
减：卖出股票成本总额 80,829,651.45
买卖股票差价收入 1,665,503.16
6.4.7.13 基金投资收益
本基金在本报告期内无基金投资收益。
6.4.7.14 债券投资收益
6.4.7.14.1 债券投资收益项目构成
本基金本报告期内无债券投资收益。
中加紫金灵活配置混合型证券投资基金 2019年半年度报告
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6.4.7.14.2 债券投资收益——买卖债券差价收入
本基金本报告期内无债券投资收益。
6.4.7.14.3 债券投资收益——赎回差价收入
本基金本报告期内无债券投资收益--赎回差价收入。
6.4.7.14.4 债券投资收益——申购差价收入
本基金本报告期内无债券投资收益--申购差价收入。
6.4.7.14.5 资产支持证券投资收益
本基金本报告期内无资产支持证券投资收益。
6.4.7.15 贵金属投资收益
6.4.7.15.1 贵金属投资收益项目构成
本基金本报告期内无贵金属投资收益。
6.4.7.15.2 贵金属投资收益--买卖贵金属差价收入
本基金本报告期内无贵金属投资收益。
6.4.7.15.3 贵金属投资收益——赎回差价收入
本基金本报告期内无贵金属投资收益--赎回差价收入。
6.4.7.15.4 贵金属投资收益——申购差价收入
本基金本报告期内无贵金属投资收益--申购差价收入。
6.4.7.16 衍生工具收益
6.4.7.16.1 衍生工具收益——买卖权证差价收入
本基金在本报告期无衍生工具收益--买卖权证差价收入。
6.4.7.16.2 衍生工具收益——其他投资收益
本基金在本报告期无衍生工具收益--其他投资收益。
6.4.7.17 股利收益
单位：人民币元
中加紫金灵活配置混合型证券投资基金 2019年半年度报告
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项目
本期
2019年01月01日至2019年06月30日
股票投资产生的股利收益 340,218.07
基金投资产生的股利收益 -
合计 340,218.07
6.4.7.18 公允价值变动收益
单位：人民币元
项目名称
本期
2019年01月01日至2019年06月30日
1.交易性金融资产 13,106,549.68
——股票投资 13,106,549.68
——债券投资 -
——资产支持证券投资 -
——基金投资 -
——贵金属投资 -
——其他 -
2.衍生工具 -
——权证投资 -
3.其他 -
减：应税金融商品公允
价值变动产生的预估增
值税
-
合计 13,106,549.68
6.4.7.19 其他收入
单位：人民币元
项目
本期
2019年01月01日至2019年06月30日
基金赎回费收入 308.41
合计 308.41
中加紫金灵活配置混合型证券投资基金 2019年半年度报告
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6.4.7.20 交易费用
单位：人民币元
项目
本期
2019年01月01日至2019年06月30日
交易所市场交易费用 185,906.91
银行间市场交易费用 -
合计 185,906.91
6.4.7.21 其他费用
单位：人民币元
项目
本期
2019年01月01日至2019年06月30日
审计费用 27,273.08
信息披露费 46,440.91
汇划手续费 5.00
合计 73,718.99
6.4.7.22 分部报告
无。
6.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明
6.4.8.1 或有事项
截至资产负债表日，本基金没有需要在财务报表附注中说明的或有事项。
6.4.8.2 资产负债表日后事项
截至本财务报告批准报出日，本基金没有需要在财务报表附注中说明的资产负债表
日后事项。
6.4.9 关联方关系
6.4.9.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况
本报告期不存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况。
6.4.9.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方
中加紫金灵活配置混合型证券投资基金 2019年半年度报告
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页，共 62页 36
关联方名称 与本基金的关系
中加基金管理有限公司 基金管理人、注册登记机构、基金销售机构
中国光大银行股份有限公司 基金托管人、基金销售机构
北京银行股份有限公司 基金管理人股东、基金销售机构
北银丰业资产管理有限公司 基金管理人控股子公司
以下关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
本基金本报告期内以及自2018年4月4日(基金合同生效日)至2018年6月30日止期间
均没有通过关联方的交易单元进行过交易。
6.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易
6.4.10.1.1 股票交易
本基金本报告期内以及自2018年4月4日(基金合同生效日)至2018年6月30日止期间均没
有通过关联方的交易单元进行过交易。
6.4.10.1.2 权证交易
本基金本报告期内以及自2018年4月4日(基金合同生效日)至2018年6月30日止期间均没
有通过关联方的交易单元进行过交易。
6.4.10.1.3 债券交易
本基金本报告期内以及自2018年4月4日(基金合同生效日)至2018年6月30日止期间均没
有通过关联方的交易单元进行过交易。
6.4.10.1.4 债券回购交易
本基金本报告期内以及自2018年4月4日(基金合同生效日)至2018年6月30日止期间均没
有通过关联方的交易单元进行过交易。
6.4.10.1.5 应支付关联方的佣金
本基金本报告期内以及自2018年4月4日(基金合同生效日)至2018年6月30日止期间均没
有应支付关联方的佣金。
6.4.10.2 关联方报酬
6.4.10.2.1 基金管理费
单位：人民币元
中加紫金灵活配置混合型证券投资基金 2019年半年度报告
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项目
本期
2019年01月01日
至2019年06月30
日
上年度可比期间
2018年04月04日（基金合同
生效日）至2018年06月30日
当期发生的基金应支付的管理费 392,914.55 457,851.99
其中：支付销售机构的客户维护费 109,304.48 86,699.23
注：支付基金管理人中加基金的基金管理费按前一日基金资产净值1.2%的年费率计提，
基金管理费每日计提，逐日累计至每月月底，按月支付。计算公式为：日基金管理费=
前一日基金资产净值×1.2%/当年天数。
6.4.10.2.2 基金托管费
单位：人民币元
项目
本期
2019年01月01日
至2019年06月30
日
上年度可比期间
2018年04月04日（基金合同生
效日）至2018年06月30日
当期发生的基金应支付的托管费 81,857.18 95,385.82
注：支付基金托管人光大银行的基金托管费按前一日基金资产净值0.25%的年费率计提，
基金托管费每日计提，逐日累计至每月月底，按月支付。计算公式为：日基金托管费=
前一日基金资产净值×0.25%/当年天数。
6.4.10.2.3 销售服务费
单位：人民币元
获得销售
服务费的
各关联方
名称
本期
2019年01月01日至2019年06月30日
当期发生的基金应支付的销售服务费
中加紫金混合A 中加紫金混合C 合计
中加基金
管理有限
公司
0.00 2,711.73 2,711.73
北京银行
股份有限
公司
0.00 6,385.64 6,385.64
中加紫金灵活配置混合型证券投资基金 2019年半年度报告
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页，共 62页 38
中国光大
银行股份
有限公司
0.00 16,423.90 16,423.90
合计 0.00 25,521.27 25,521.27
获得销售
服务费的
各关联方
名称
上年度可比期间
2018年04月04日（基金合同生效日）至2018年06月30日
当期发生的基金应支付的销售服务费
中加紫金混合A 中加紫金混合C 合计
中加基金
管理有限
公司
0.00 21,089.12 21,089.12
北京银行
股份有限
公司
0.00 7,651.74 7,651.74
中国光大
银行股份
有限公司
0.00 15,086.89 15,086.89
合计 0.00 43,827.75 43,827.75
注：本基金A类基金份额不收取销售服务费。C类基金份额的销售服务费年费率为0.30%。
本基金销售服务费将专门用于本基金的销售与基金份额持有人服务。销售服务费按前一
日C类基金资产净值的0.30%年费率计提。计算方法下：H=E×0.30%/当年天数。H为C类
基金份额每日应计提的销售服务费；E为C类基金份额前一日的基金资产净值；销售服务
费每日计提，按月支付。
6.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
本基金本报告期内以及自2018年4月4日（基金合同生效日）至2018年6月30日止期间均
未发生与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交易。
6.4.10.4 各关联方投资本基金的情况
6.4.10.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
本报告期内，本基金管理人未运用固有资金投资本基金。截至本报告期末，本基金管理
人未持有本基金。
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6.4.10.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
报告期末除基金管理人之外的其他关联方未投资本基金。
6.4.10.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位：人民币元
关联方名
称
本期
2019年01月01日至2019年06月30日
上年度可比期间
2018年04月04日（基金合同生效日）
至2018年06月30日
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
中国光大
银行股份
有限公司
3,257,792.85 18,817.41 10,519,510.78 57,033.61
注：本基金通过"中国光大银行基金托管结算资金专用存款账户"转存于中国证券登记结
算有限责任公司的结算备付金和存出保证金，于2019年6月30日的相关余额为人民币
636,339.16元（于2018年6月30日的相关余额为人民币4,522,326.59元），当年产生的
利息收入为人民币3,096.82元（自2018年4月4日至2018年6月30日止期间产生的利息收
入为人民币6,799.27元）。
6.4.10.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
本基金本报告期未在承销期内参与各关联方承销的证券。
6.4.10.7 其他关联交易事项的说明
无。
6.4.11 利润分配情况--非货币市场基金
本基金自2019年1月1日至2019年6月30日止期间未实施利润分配。
6.4.12 期末（2019年06月30日）本基金持有的流通受限证券
6.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
金额单位：人民币元
6.4.12.1.1 受限证券类别：股票
证券
代码
证券
名称
成功
认购
日
可流
通日
流通
受限
类型
认购
价格
期末
估值
单价
数量
（单
位：股）
期末
成本
总额
期末
估值
总额
备注
中加紫金灵活配置混合型证券投资基金 2019年半年度报告
第
页，共 62页 40
6012
36
红塔
证券
2019
-06-
26
2019
-07-
05
新股 3.46 3.46 9,789
33,8
69.9
4
33,8
69.9
4
-
6.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票
于2019年6月30日，本基金未持有暂时停牌等流通受限股票。
6.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
6.4.12.3.1 银行间市场债券正回购
于2019年6月30日止，本基金未进行银行间市场债券正回购。
6.4.12.3.2 交易所市场债券正回购
于2019年6月30日止，本基金未进行交易所市场债券正回购。
6.4.13 金融工具风险及管理
6.4.13.1 风险管理政策和组织架构
本基金为混合型证券投资基金，其预期风险与预期收益水平高于货币市场基金和债
券型基金，低于股票型基金。本基金在日常经营活动中面临的与这些金融工具相关的风
险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金的基金管理人从事风险管理的主
要目标是在控制风险并保持资产流动性的基础上，力争实现超越业绩比较基准的投资收
益。
基金管理人风险管理的政策是保护基金份额持有人的合法权益，确保基金管理人规
范经营、稳健运作，防止和减少各类风险的发生。基金管理人建立了在董事会领导下的，
由风险管理委员会、督察长、风险控制委员会、监察稽核部门、风险管理部门和相关业
务部门组成的多层次风险管理组织架构。形成了一个由决策系统、执行系统和监督系统
组成的有机整体，对公司的各类风险进行全面有效的控制。
本基金的基金管理人对金融工具的风险管理办法主要通过定性分析和定量分析的
方法去估测各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度，判断风险损失的严重程度和
出现同类风险损失的可能性。从定量分析的角度，根据本基金的投资目标，结合基金资
产运用金融工具特征进行特定的风险量化分析，建立量化模型及相关指标，形成日常量
化报告，确定风险损失的限度和相应置信程度，及时可靠的对各种风险进行监督、检查
和评估，并通过相应决策，将风险控制在可承受范围内。
6.4.13.2 信用风险
中加紫金灵活配置混合型证券投资基金 2019年半年度报告
第
页，共 62页 41
信用风险是指本基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证
券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。
本基金的银行存款存放在本基金的托管人中国光大银行股份有限公司和信用风险
较低的股份制商业银行，与该银行存款相关的信用风险不重大。本基金投资于信用类产
品以及投资于资产支持证券的信用级别评级应为BBB以上（含BBB），在银行间同业市场
进行交易前均对交易对手进行信用评估并对证券交割方式进行限制以控制相应的信用
风险；在交易所进行的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交
收和款项清算，违约风险可能性很小。
本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程，通过对投资品种信用等级评估来控
制证券发行人的信用风险，且通过分散化投资以分散信用风险。本基金债券投资的信用
评级情况按《中国人民银行信用评级管理指导意见》设定的标准统计及汇总。
6.4.13.2.1 按短期信用评级列示的债券投资
无。
6.4.13.2.2 按短期信用评级列示的资产支持证券投资
无。
6.4.13.2.3 按短期信用评级列示的同业存单投资
无。
6.4.13.2.4 按长期信用评级列示的债券投资
无。
6.4.13.2.5 按长期信用评级列示的资产支持证券投资
无。
6.4.13.2.6 按长期信用评级列示的同业存单投资
无。
6.4.13.3 流动性风险
流动性风险是指基金所持金融工具变现的难易程度。本基金的流动性风险一方面来
自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种所处
的交易市场不活跃而带来的变现困难。
针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金的基金管理人每日对本基金的申购赎回情
况进行严密监控并预测流动性需求，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。
中加紫金灵活配置混合型证券投资基金 2019年半年度报告
第
页，共 62页 42
本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的
处理方式，控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。
针对投资品种变现的流动性风险，本基金的基金管理人通过独立的风险管理部门设
定流动性比例要求，对流动性指标进行持续的监测和分析，包括组合持仓集中度指标、
组合在短时间内变现能力的综合指标、组合中变现能力较差的投资品种比例以及流通受
限制的投资品种比例等。本基金所持大部分证券在证券交易所上市，其余亦可在银行间
同业市场交易，除前文披露的流通受限不能自由转让的基金资产外，本基金未持有其他
重大流动性风险的投资品种。
于2019年6月30日，本基金所承担的金融负债的合约约定到期日均为一个月以内且
不计息，可赎回基金份额净值(所有者权益)无固定到期日且不计息，因此账面余额约为
未折现的合约到期现金流量。
6.4.13.3.1 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析
报告期内，本基金的流动性风险管理，按照《公开募集开放式证券投资基金流动性
风险管理规定》等相关监管规定以及公司流动性风险管理相关制度，对基金组合资产流
动性指标与可变现资产进行管理，确保基金流动性管理符合合规内控要求，并使基金组
合资产维持充足的流动性以应对开放期间投资者的赎回。 报告期内，本基金暂无延期
办理巨额赎回申请、延缓支付赎回款项等影响投资者的流动性风险事项。
6.4.13.4 市场风险
市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格
因素的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
6.4.13.4.1 利率风险
利率风险是指基金的财务状况和现金流量受市场利率变动而发生的波动的风险。本
基金主要投资于交易所及银行间市场交易的固定收益品种，因此存在相应的利率风险。
本基金管理人定期对基金面临的利率敏感度缺口进行监控，并通过调整投资组合的久期
等方法对上述利率进行管理。
6.4.13.4.1.1 利率风险敞口
单位：人民币元
本期末2
019年06
月30日
1年以内 1-5年 5年以上 不计息 合计
资产
银行存
款
3,257,792.85 -
- - 3,257,792.85
结算备 608,593.96 -
- - 608,593.96
中加紫金灵活配置混合型证券投资基金 2019年半年度报告
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付金
存出保
证金
27,745.20 -
- - 27,745.20
交易性
金融资
产
- -
- 44,445,384.91 44,445,384.91
买入返
售金融
资产
1,500,000.00 -
- - 1,500,000.00
应收证
券清算
款
- -
- 368.63 368.63
应收利
息
- -
- 938.06 938.06
应收申
购款
- -
- 198.41 198.41
资产总
计
5,394,132.01 - - 44,446,890.01 49,841,022.02
负债
应付证
券清算
款
- -
- 0.01 0.01
应付赎
回款
- -
- 10,975.63 10,975.63
应付管
理人报
酬
- -
- 48,366.99 48,366.99
应付托
管费
- -
- 10,076.48 10,076.48
应付销
售服务
费
- -
- 3,307.35 3,307.35
应付交
易费用
- -
- 85,514.39 85,514.39
预提费
用
- -
- 73,713.99 73,713.99
负债总
计
- - - 231,954.84 231,954.84
中加紫金灵活配置混合型证券投资基金 2019年半年度报告
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利率敏
感度缺
口
5,394,132.01 - - 44,214,935.17 49,609,067.18
上年度
末2018
年12月3
1日
1年以内 1-5年 5年以上 不计息 合计
资产
银行存
款
5,748,539.02 -
- - 5,748,539.02
结算备
付金
625,000.00 -
- - 625,000.00
存出保
证金
14,028.07 -
- - 14,028.07
交易性
金融资
产
- -
- 67,671,632.53 67,671,632.53
买入返
售金融
资产
5,000,000.00 -
- - 5,000,000.00
应收证
券清算
款
- -
- 6,390.41 6,390.41
应收利
息
- -
- 285.63 285.63
资产总
计
11,387,567.09 - - 67,678,308.57 79,065,875.66
负债
应付证
券清算
款
- -
- 0.01 0.01
应付管
理人报
酬
- -
- 82,582.56 82,582.56
应付托
管费
- -
- 17,204.69 17,204.69
应付销
售服务
- -
- 6,250.85 6,250.85
中加紫金灵活配置混合型证券投资基金 2019年半年度报告
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费
应付交
易费用
- -
- 88,654.77 88,654.77
其他负
债
- -
- 285,600.00 285,600.00
负债总
计
- - - 480,292.88 480,292.88
利率敏
感度缺
口
11,387,567.09 - - 67,198,015.69 78,585,582.78
注：表中所示为本基金资产及负债的账面价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到
期日孰早予以分类。
6.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析
于2019年6月30日，本基金未持有交易性债券，因此市场利率的变动对于本基金资产净
值无重大影响。
6.4.13.4.2 外汇风险
外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的
风险。本基金持有不以记账本位币计价的资产，因此存在相应的外汇风险。
6.4.13.4.2.1 外汇风险敞口
单位：人民币元
项目
本期末
2019年06月30日
美元折合
人民币
港币折合
人民币
其他币种
折合人民
币
合计
以外币计价的资产
交易性金融资产 - 5,805.76 - 5,805.76
资产合计 - 5,805.76 - 5,805.76
以外币计价的负债
应付证券清算款 - 0.01 - 0.01
负债合计 - 0.01 - 0.01
资产负债表外汇风险敞口净额 - 5,805.75 - 5,805.75
中加紫金灵活配置混合型证券投资基金 2019年半年度报告
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项目
上年度末
2018年12月31日
美元折合
人民币
港币折合
人民币
其他币种
折合人民
币
合计
以外币计价的资产
交易性金融资产 - 5,853.02 - 5,853.02
资产合计 - 5,853.02 - 5,853.02
以外币计价的负债
应付证券清算款 - 0.01 - 0.01
负债合计 - 0.01 - 0.01
资产负债表外汇风险敞口净额 - 5,853.01 - 5,853.01
6.4.13.4.2.2 外汇风险的敏感性分析
假设 除汇率以外的其他市场变量保持不变
分析
相关风险变量的变动
对资产负债表日基金资产净值的影响金
额（单位：人民币元）
本期末
2019年06月30日
上年度末
2018年12月31日
所有外币相对人民币升值5% 290.29 292.65
所有外币相对人民币贬值5% -290.29 -292.65
6.4.13.4.3 其他价格风险
其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和
外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金的其他价格风险，主要受
到证券交易所上市的股票整体涨跌趋势的影响，由所持有的金融工具的公允价值决定。
本基金通过投资组合的分散化降低其他价格的风险。此外，本基金管理人对本基金所持
有的证券价格实施监控，定期运用多种定量方法进行风险度量和分析，以对风险进行跟
踪和控制。
于2019年6月30日，本基金未持有对其他价格风险敏感的金融资产与金融负债。因
此证券交易所上市的股票整体涨跌趋势的变动对本基金资产的净值无重大影响。
6.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口
中加紫金灵活配置混合型证券投资基金 2019年半年度报告
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金额单位：人民币元
项目
本期末
2019年06月30日
上年度末
2018年12月31日
公允价值
占基金
资产净
值比例
(%)
公允价值
占基金
资产净
值比例
(%)
交易性金融资
产－股票投资
44,445,384.91 89.59 67,671,632.53 86.11
交易性金融资
产－基金投资
- - - -
交易性金融资
产－债券投资
- - - -
交易性金融资
产－贵金属投
资
- - - -
衍生金融资产
－权证投资
- - - -
其他 - - - -
合计 44,445,384.91 89.59 67,671,632.53 86.11
6.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析
无。
6.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
（1）以公允价值计量的资产和负债
以下描述了本基金在每个资产负债表日持续和非持续以公允价值计量的资产和负
债于本报告期末的公允价值信息及其公允价值计量的层次。公允价值计量结果所属层次
取决于对公允价值计量整体而言具有重要意义的最低层次的输入值。三个层次输入值的
定义如下：
第一层次输入值：在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报
价；
第二层次输入值：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察到的输入
值；
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第三层次输入值：相关资产或负债的不可观察输入值。
于2019年6月30日，本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融工
具中属于第一层次的股票投资余额为44,411,514.97元，属于第三层次的股票投资余额
为33,869.94元,无属于第二层次股票投资余额。于2019年6月30日，本基金持有的以公
允价值计量的资产的三个层次之间没有发生重大转换。本基金是在发生转换当年的报告
期末确认各层次之间的转换。
(a)第二层次及第三层次的公允价值计量
对于本基金投资的证券交易所上市的证券，若出现重大事项停牌、交易不活跃(包
括涨跌停时的交易不活跃)、或属于非公开发行等情况时，本基金不会于停牌期间、交
易不活跃期间及限售期间将相关证券的公允价值列入第一层次。本基金综合考虑估值调
整中采用的不可观察输入值对于公允价值的影响程度，确定相关证券公允价值的层次。
(b)非持续的以公允价值计量的金融工具
于2019年6月30日，本基金无非持续的以公允价值计量的金融工具。
（2)其他金融工具的公允价值
其他金融工具主要包括买入返售金融资产、应收款项和其他金融负债，其账面价值
与公允价值之间无重大差异。
§7
投资组合报告
7.1 期末基金资产组合情况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额
占基金总资产的比
例(%)
1 权益投资 44,445,384.91 89.17
其中：股票 44,445,384.91 89.17
2 基金投资 - -
3 固定收益投资 - -
其中：债券 - -
资产支持证券 - -
4 贵金属投资 - -
5 金融衍生品投资 - -
6 买入返售金融资产 1,500,000.00 3.01
其中：买断式回购的买入返售金 - -
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融资产
7 银行存款和结算备付金合计 3,866,386.81 7.76
8 其他各项资产 29,250.30 0.06
9 合计 49,841,022.02 100.00
7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
7.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合
代码 行业类别 公允价值（元）
占基金资产净值比
例(%)
A 农、林、牧、渔业 381,546.00 0.77
B 采矿业 376,283.75 0.76
C 制造业 26,487,072.62 53.39
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 1,713,981.00 3.45
E 建筑业 554,835.00 1.12
F 批发和零售业 4,933,464.40 9.94
G 交通运输、仓储和邮政业 1,559,878.00 3.14
H 住宿和餐饮业 - -
I 信息传输、软件和信息技术服务业 1,483,826.44 2.99
J 金融业 1,445,099.94 2.91
K 房地产业 1,824,200.00 3.68
L 租赁和商务服务业 724,288.00 1.46
M 科学研究和技术服务业 268,656.00 0.54
N 水利、环境和公共设施管理业 277,850.00 0.56
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 - -
R 文化、体育和娱乐业 1,808,858.00 3.65
S 综合 599,740.00 1.21
合计 44,439,579.15 89.58
7.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
中加紫金灵活配置混合型证券投资基金 2019年半年度报告
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行业类别 公允价值(人民币) 占基金资产净值比例（%）
金融 5,805.76 0.01
合计 5,805.76 0.01
7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元)
占基金资产净
值比例(%)
1 600162 香江控股 390,500 952,820.00 1.92
2 000679 大连友谊 226,600 890,538.00 1.80
3 600657 信达地产 211,500 871,380.00 1.76
4 300330 华虹计通 76,100 792,201.00 1.60
5 002650 加加食品 188,700 705,738.00 1.42
6 600573 惠泉啤酒 88,300 686,974.00 1.38
7 300608 思特奇 26,724 670,237.92 1.35
8 601677 明泰铝业 63,100 650,561.00 1.31
9 002296 辉煌科技 101,000 648,420.00 1.31
10 603020 爱普股份 79,100 646,247.00 1.30
11 002160 常铝股份 180,400 644,028.00 1.30
12 000959 首钢股份 178,800 629,376.00 1.27
13 600782 新钢股份 125,200 626,000.00 1.26
14 300155 安居宝 121,500 623,295.00 1.26
15 601900 南方传媒 65,400 621,300.00 1.25
16 300543 朗科智能 28,900 611,235.00 1.23
17 002528 英飞拓 149,300 610,637.00 1.23
18 600576 祥源文化 135,600 607,488.00 1.22
19 600673 东阳光 76,400 599,740.00 1.21
20 000719 中原传媒 81,700 580,070.00 1.17
21 300269 联建光电 128,400 562,392.00 1.13
22 002134 天津普林 71,700 544,203.00 1.10
23 603069 海汽集团 78,500 526,735.00 1.06
24 600035 楚天高速 153,600 519,168.00 1.05
中加紫金灵活配置混合型证券投资基金 2019年半年度报告
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25 600967 内蒙一机 46,100 516,320.00 1.04
26 000417 合肥百货 99,100 514,329.00 1.04
27 000548 湖南投资 115,500 513,975.00 1.04
28 300710 万隆光电 17,800 513,530.00 1.04
29 600272 开开实业 61,600 511,280.00 1.03
30 002351 漫步者 89,000 509,970.00 1.03
31 600833 第一医药 50,700 509,535.00 1.03
32 002090 金智科技 43,180 509,524.00 1.03
33 002829 星网宇达 24,500 508,375.00 1.02
34 300407 凯发电气 62,700 506,616.00 1.02
35 000419 通程控股 108,900 505,296.00 1.02
36 600865 百大集团 81,400 496,540.00 1.00
37 002218 拓日新能 151,300 496,264.00 1.00
38 300412 迦南科技 74,100 495,729.00 1.00
39 000153 丰原药业 78,100 488,125.00 0.98
40 300363 博腾股份 57,900 485,781.00 0.98
41 002275 桂林三金 36,000 485,640.00 0.98
42 000705 浙江震元 71,900 481,011.00 0.97
43 002106 莱宝高科 67,800 477,312.00 0.96
44 300243 瑞丰高材 47,850 467,973.00 0.94
45 002452 长高集团 113,700 463,896.00 0.94
46 600189 吉林森工 106,400 454,328.00 0.92
47 002484 江海股份 74,300 450,258.00 0.91
48 601199 江南水务 113,000 444,090.00 0.90
49 603566 普莱柯 36,600 443,592.00 0.89
50 000601 韶能股份 92,400 442,596.00 0.89
51 600260 凯乐科技 22,100 441,558.00 0.89
52 600819 耀皮玻璃 85,000 430,100.00 0.87
53 600351 亚宝药业 69,700 428,655.00 0.86
54 601375 中原证券 80,000 423,200.00 0.85
中加紫金灵活配置混合型证券投资基金 2019年半年度报告
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55 300163 先锋新材 104,600 420,492.00 0.85
56 000750 国海证券 83,000 417,490.00 0.84
57 000420 吉林化纤 156,000 416,520.00 0.84
58 600293 三峡新材 100,700 414,884.00 0.84
59 000543 皖能电力 88,000 414,480.00 0.84
60 600027 华电国际 109,500 412,815.00 0.83
61 601567 三星医疗 70,900 411,220.00 0.83
62 603890 春秋电子 36,400 408,408.00 0.82
63 000619 海螺型材 73,000 400,770.00 0.81
64 300321 同大股份 26,000 394,680.00 0.80
65 002096 南岭民爆 61,800 386,250.00 0.78
66 300094 国联水产 84,600 381,546.00 0.77
67 000731 四川美丰 65,400 379,974.00 0.77
68 002206 海 利 得 89,700 370,461.00 0.75
69 600439 瑞贝卡 111,300 359,499.00 0.72
70 603021 山东华鹏 59,900 358,801.00 0.72
71 600997 开滦股份 56,600 346,392.00 0.70
72 600403 大有能源 88,100 346,233.00 0.70
73 603385 惠达卫浴 37,200 336,660.00 0.68
74 600063 皖维高新 118,900 332,920.00 0.67
75 603955 大千生态 18,400 287,960.00 0.58
76 603319 湘油泵 15,900 276,024.00 0.56
77 002705 新宝股份 23,700 272,550.00 0.55
78 600629 华建集团 27,840 268,656.00 0.54
79 002620 瑞和股份 42,700 266,875.00 0.54
80 300304 云意电气 66,600 265,068.00 0.53
81 600894 广日股份 33,500 262,305.00 0.53
82 002085 万丰奥威 35,700 259,896.00 0.52
83 300499 高澜股份 24,750 258,142.50 0.52
84 002698 博实股份 28,350 256,284.00 0.52
中加紫金灵活配置混合型证券投资基金 2019年半年度报告
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85 600327 大东方 65,280 247,411.20 0.50
86 002487 大金重工 58,000 247,080.00 0.50
87 002543 万和电气 18,380 246,659.60 0.50
88 603766 隆鑫通用 58,700 245,953.00 0.50
89 002651 利君股份 50,000 244,000.00 0.49
90 600169 太原重工 91,100 243,237.00 0.49
91 002150 通润装备 42,250 234,065.00 0.47
92 002031 巨轮智能 111,300 233,730.00 0.47
93 000001 平安银行 13,400 184,652.00 0.37
94 000652 泰达股份 46,800 183,456.00 0.37
95 600811 东方集团 46,400 172,608.00 0.35
96 000415 渤海租赁 41,300 161,896.00 0.33
97 600908 无锡银行 28,000 157,920.00 0.32
98 300309 吉艾科技 23,800 157,080.00 0.32
99 000430 张家界 25,400 143,002.00 0.29
100 000888 峨眉山Ａ 22,400 134,848.00 0.27
101 002391 长青股份 14,901 114,588.69 0.23
102 002042 华孚时尚 12,200 88,572.00 0.18
103 601318 中国平安 800 70,888.00 0.14
104 603889 新澳股份 10,270 69,836.00 0.14
105 002394 联发股份 7,100 69,083.00 0.14
106 300782 卓胜微 322 35,072.24 0.07
107 601236 红塔证券 9,789 33,869.94 0.07
108 600968 海油发展 8,465 30,050.75 0.06
109 603867 新化股份 905 23,358.05 0.05
110 601698 中国卫通 5,456 21,387.52 0.04
111 300594 朗进科技 414 18,261.54 0.04
112 600828 茂业商业 1,310 6,576.20 0.01
113 H03988 中国银行 2,000 5,805.76 0.01
7.4 报告期内股票投资组合的重大变动
中加紫金灵活配置混合型证券投资基金 2019年半年度报告
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7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额
占期初基金资产
净值比例(%)
1 000679 大连友谊 944,713.00 1.20
2 600162 香江控股 933,295.00 1.19
3 600657 信达地产 915,795.00 1.17
4 603020 爱普股份 777,501.00 0.99
5 002650 加加食品 736,047.00 0.94
6 600573 惠泉啤酒 679,027.00 0.86
7 601900 南方传媒 671,658.00 0.85
8 600782 新钢股份 670,454.62 0.85
9 000959 首钢股份 665,136.00 0.85
10 600673 东阳光 647,872.00 0.82
11 002528 英飞拓 641,990.00 0.82
12 300155 安居宝 638,632.00 0.81
13 002296 辉煌科技 632,704.00 0.81
14 002160 常铝股份 625,988.00 0.80
15 300269 联建光电 624,024.00 0.79
16 300330 华虹计通 620,976.00 0.79
17 600576 祥源文化 612,912.00 0.78
18 000719 中原传媒 605,397.00 0.77
19 300608 思特奇 563,968.56 0.72
20 601677 明泰铝业 563,730.00 0.72
7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额
占期初基金资产
净值比例(%)
1 000338 潍柴动力 1,832,690.00 2.33
2 000002 万 科Ａ 1,693,307.00 2.15
中加紫金灵活配置混合型证券投资基金 2019年半年度报告
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3 601318 中国平安 1,672,038.00 2.13
4 601398 工商银行 1,610,237.00 2.05
5 601939 建设银行 1,543,811.00 1.96
6 601288 农业银行 1,533,875.00 1.95
7 600801 华新水泥 1,532,886.00 1.95
8 603026 石大胜华 1,485,530.00 1.89
9 000100 TCL 集团 1,456,799.00 1.85
10 601988 中国银行 1,426,543.00 1.82
11 002001 新 和 成 1,407,486.80 1.79
12 002146 荣盛发展 1,388,809.00 1.77
13 600585 海螺水泥 1,315,647.00 1.67
14 600325 华发股份 1,296,900.00 1.65
15 002440 闰土股份 1,286,344.00 1.64
16 600606 绿地控股 1,247,022.00 1.59
17 601006 大秦铁路 1,224,030.00 1.56
18 000709 河钢股份 1,194,438.00 1.52
19 000581 威孚高科 1,153,778.00 1.47
20 002128 露天煤业 1,140,741.00 1.45
7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
单位：人民币元
买入股票成本（成交）总额 44,496,854.15
卖出股票收入（成交）总额 82,495,154.61
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合
本基金本报告期末未持有债券。
7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
本基金本报告期末未持有债券。
7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
中加紫金灵活配置混合型证券投资基金 2019年半年度报告
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7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属。
7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
7.10.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
本基金本报告期内未运用股指期货进行投资。
7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
7.11.1 本期国债期货投资政策
本基金本报告期内未运用国债期货进行投资。
7.11.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
本基金本报告期内未运用国债期货进行投资。
7.12 投资组合报告附注
7.12.1 本报告期内，本基金投资的前十名证券的发行主体除加加食品外没有出现被监
管部门立案调查或在本报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。加加食品
（002650.sz）因涉嫌信息披露违规，于2019年6月5日收到中国证券监督管理委员会《调
查通知书》（编号：湘证调查字0897号），目前仍处于证监会调查过程中。 本基金投
资于“加加食品”股票的决策过程，符合公司投资管理制度的相关规定。我们将密切跟
踪相关进展，遵循价值投资的理念进行投资决策。
7.12.2 本报告期内，本基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。
7.12.3 期末其他各项资产构成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 27,745.20
2 应收证券清算款 368.63
3 应收股利 -
中加紫金灵活配置混合型证券投资基金 2019年半年度报告
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4 应收利息 938.06
5 应收申购款 198.41
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 29,250.30
7.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
7.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限的情况。
7.12.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入原因，分项之和与合计可能有尾差。
§8
基金份额持有人信息
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位：份
份额
级别
持有
人户
数
(户)
户均持有的
基金份额
持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额
占总
份额
比例
持有份额
占总
份额
比例
中加
紫金
混合
A
817 48,447.38 4,000,000.00
10.1
1%
35,581,512.03
89.8
9%
中加
紫金
混合
C
323 46,294.22 0.00 0.00% 14,953,034.36
100.0
0%
中加紫金灵活配置混合型证券投资基金 2019年半年度报告
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合计
1,14
0
47,837.32 4,000,000.00 7.33% 50,534,546.39
92.6
7%
8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
项目 份额级别
持有份额总数
（份）
占基金总份额比
例
基金管理人所有从业人员持
有本基金
中加紫金混
合A
227,883.98 0.58%
中加紫金混
合C
328,535.56 2.20%
合计 556,419.54 1.02%
8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况
项目 份额级别
持有基金份额总量的数量区
间（万份）
本公司高级管理人员、基金投资
和研究部门负责人持有本开放式
基金
中加紫金混合A 10~50
中加紫金混合C -
合计 10~50
本基金基金经理持有本开放式基
金
中加紫金混合A -
中加紫金混合C 10~50
合计 10~50
§9
开放式基金份额变动
单位：份
中加紫金混合A 中加紫金混合C
基金合同生效日(2018年04月04
日)基金份额总额
101,913,157.67 104,055,192.50
本报告期期初基金份额总额 69,795,874.14 30,467,610.21
本报告期基金总申购份额 112,404.57 61,791.45
减：本报告期基金总赎回份额 30,326,766.68 15,576,367.30
本报告期基金拆分变动份额 - -
中加紫金灵活配置混合型证券投资基金 2019年半年度报告
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本报告期期末基金份额总额 39,581,512.03 14,953,034.36
注：总申购份额含红利再投、转换入份额；总赎回份额含转换出份额。
§10
重大事件揭示
10.1 基金份额持有人大会决议
本报告期内，本基金未召开基金份额持有人大会。
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
基金管理人本报告期内人事变动情况：2019年6月28日，公司聘任陈昕先生担任公
司首席信息官。
本报告期内，基金托管人托管部门无重大人事变动。
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
无。
10.4 基金投资策略的改变
无。
10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况
本报告期内，未改聘会计师事务所。
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
本基金管理人、基金托管人涉及托管业务的部门及其高级管理人员在本报告期内未
受到任何处罚。
10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位：人民币元
券商
名称
交
易
单
元
数
股票交易 应支付该券商的佣金
备
注 成交金额
占当期
股票成
交总额
的比例
佣金
占当期
佣金总
量的比
例
中加紫金灵活配置混合型证券投资基金 2019年半年度报告
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量
兴业
证券
2 - - - - -
中信
证券
3 126,104,550.63
100.0
0%
92,219.07
100.0
0%
-
中信
建投
3 - - - - -
注：1.公司选择提供交易单元的券商时，考虑以下几方面：
（1）基本情况：公司资本充足、财务指标等符合监管要求且经营行为规范；
（2）公司治理：公司治理完善，内部管理规范，内控制度健全；
（3）研究服务实力。
2.券商及交易单元的选择流程如下：
（1）投资研究部经集体讨论后遵照《中加基金管理有限公司交易单元管理办法》标准
填写《券商选择标准评分表》，并据此提出拟选券商名单以及相应的席位租用安排。挑
选时应考虑在深沪两个市场都租用足够多的席位以保障交易安全，并符合监管要求；
（2）公司执行委员会负责审批、确定券商名单及相应的席位租用安排；
（3）券商名单及相应的席位租用安排确定后,由监察稽核门部负责审查相关协议内容，
交易室负责协调办理正式协议签署等相关事宜。
3.投资研究部于每年第一季度内根据《券商选择标准评分表》对券商进行重新评估，拟
定是否需要新增、续用或取消券商、调整相应席位安排，并报公司执行委员会审批、确
定。
10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
金额单位：人民币元
券商名
称
债券交易 债券回购交易 权证交易 基金交易
成交金额
占当期
债券成
交总额
的比例
成交金额
占当期
债券回
购成交
总额的
比例
成
交
金
额
占当期权
证成交总
额的比例
成
交
金
额
占当期基
金成交总
额的比例
兴业证
券
- - - - - - - -
中信证
券
- - 281,900,000.00 100.00% - - - -
中信建
投
- - - - - - - -
10.8 其他重大事件
中加紫金灵活配置混合型证券投资基金 2019年半年度报告
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序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期
1
中加紫金灵活配置混合型证
券投资基金2018年第4季度
报告
公司官网、《上海证券报》 2019-01-22
2
中加基金管理有限公司关于
暂停大泰金石基金销售有限
公司办理旗下基金相关销售
业务的公告
公司官网 2019-01-30
3
中加紫金灵活配置混合型证
券投资基金2018年年度报告
公司官网 2019-03-28
4
中加紫金灵活配置混合型证
券投资基金2018年年度报告
摘要
公司官网、《上海证券报》 2019-03-28
5
中加基金管理有限公司关于
新增阳光人寿保险股份有限
公司为旗下部分基金代销机
构的公告
公司官网 2019-04-16
6
中加紫金灵活配置混合型证
券投资基金2019年第1季度
报告
公司官网、《上海证券报》 2019-04-18
7
关于中加紫金灵活配置混合
型证券投资基金2019年劳动
节期间暂停申购、赎回、转
换等业务安排的公告
公司官网 2019-04-25
8
中加紫金灵活配置混合型证
券投资基金招募说明书（更
新）
公司官网 2019-05-16
9
中加紫金灵活配置混合型证
券投资基金招募说明书（更
新）摘要
公司官网、《上海证券报》 2019-05-16
自2019年起，本基金信息披露指定披露报纸变更为本报告2.4信息披露方式部分所述报
纸。
中加紫金灵活配置混合型证券投资基金 2019年半年度报告
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§11
影响投资者决策的其他重要信息
11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况
本报告期内不存在单一投资者持有基金份额达到或超过20%的情况。
11.2 影响投资者决策的其他重要信息
无。
§12
备查文件目录
12.1 备查文件目录
1、中国证监会批准中加紫金灵活配置混合型证券投资基金募集的文件
2、《中加紫金灵活配置混合型证券投资基金基金合同》
3、《中加紫金灵活配置混合型证券投资基金托管协议》
4、基金管理人业务资格批件、营业执照
12.2 存放地点
基金管理人、基金托管人处
12.3 查阅方式
基金管理人办公地址：北京市西城区南纬路35号综合办公楼
基金托管人地址：北京市西城区太平桥大街25号、甲25号中国光大中心
投资者对本报告书如有疑问，可咨询基金管理人中加基金管理有限公司
客服电话：400-00-95526（免长途费）
基金管理人网址：www.bobbns.com
中加基金管理有限公司
二〇一九年八月二十六日
