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浙商汇金中证转型成长指数型证券投资基金
2019 年半年度报告
2019 年 06 月 30 日
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基金管理人:浙江浙商证券资产管理有限公司
基金托管人:中国光大银行股份有限公司
送出日期:2019 年 08 月 26 日
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浙商汇金中证转型成长指数型证券投资基金 2019年半年度报告?
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§1? 重要提示及目录
1.1 重要提示
基金管理人浙江浙商证券资产管理有限公司的董事会、董事保证本报告所载资料
不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经过全部董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国光大银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2019年8月23日
复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报
告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
浙江浙商证券资产管理有限公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基
金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应
仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2019年01月01日起至2019年06月30日止。
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浙商汇金中证转型成长指数型证券投资基金 2019年半年度报告?
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1.2 目录
§1??重要提示及目录?.......................................................................................................................................?2?
1.1?重要提示?...........................................................................................................................................?2?
1.2?目录?...................................................................................................................................................?3?
§2??基金简介?...................................................................................................................................................?5?
2.1?基金基本情况?...................................................................................................................................?5?
2.2?基金产品说明?...................................................................................................................................?5?
2.3?基金管理人和基金托管人?...............................................................................................................?5?
2.4?信息披露方式?...................................................................................................................................?6?
2.5?其他相关资料?...................................................................................................................................?6?
§3?主要财务指标和基金净值表现?................................................................................................................?6?
3.1?主要会计数据和财务指标?...............................................................................................................?6?
3.2?基金净值表现?...................................................................................................................................?7?
§4??管理人报告?...............................................................................................................................................?8?
4.1?基金管理人及基金经理情况?...........................................................................................................?8?
4.2?管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明?.................................................................?10?
4.3?管理人对报告期内公平交易情况的专项说明?.............................................................................?10?
4.4?管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明?.............................................................?11?
4.5?管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望?.............................................................?11?
4.6?管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明?.........................................................................?11?
4.7?报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明?.....................................?12?
§5??托管人报告?.............................................................................................................................................?12?
5.1?报告期内本基金托管人遵规守信情况声明?.................................................................................?12?
5.2?托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明?.............?12?
5.3?托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见?.............................?12?
§6?半年度财务会计报告(未经审计)?...........................................................................................................?12?
6.1?资产负债表?.....................................................................................................................................?12?
6.2?利润表?.............................................................................................................................................?14?
6.3?所有者权益（基金净值）变动表?.................................................................................................?16?
6.4?报表附注?.........................................................................................................................................?17?
§7??投资组合报告?.........................................................................................................................................?37?
7.1?期末基金资产组合情况?.................................................................................................................?37?
7.2?报告期末按行业分类的股票投资组合?.........................................................................................?38?
7.3?期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细?.............................................?39?
7.4?报告期内股票投资组合的重大变动?.............................................................................................?43?
7.5?期末按债券品种分类的债券投资组合?.........................................................................................?50?
7.6?期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细?.................................?50?
7.7?期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细?.....................?50?
7.8?报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细?.....................?50?
7.9?期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细?.................................?50?
7.10?报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明?.......................................................................?51?
7.11?报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明?.......................................................................?51?
7.12?投资组合报告附注?.......................................................................................................................?51?
§8??基金份额持有人信息?.............................................................................................................................?52?
8.1?期末基金份额持有人户数及持有人结构?.....................................................................................?52?
8.2?期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况?.........................................................................?52?
8.3?期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况?.........................................?52?
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浙商汇金中证转型成长指数型证券投资基金 2019年半年度报告?
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§9??开放式基金份额变动?.............................................................................................................................?53?
§10??重大事件揭示?.......................................................................................................................................?53?
10.1?基金份额持有人大会决议?...........................................................................................................?53?
10.2?基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动?...........................................?53?
10.3?涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼?...............................................................?53?
10.4?基金投资策略的改变?...................................................................................................................?53?
10.5?为基金进行审计的会计师事务所情况?.......................................................................................?54?
10.6?管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况?.......................................................?54?
10.7?基金租用证券公司交易单元的有关情况?...................................................................................?54?
10.8?其他重大事件?...............................................................................................................................?55?
§11??影响投资者决策的其他重要信息?.......................................................................................................?57?
11.1?报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况?...........................................?57?
§12??备查文件目录?.......................................................................................................................................?57?
12.1?备查文件目录?...............................................................................................................................?57?
12.2?存放地点?.......................................................................................................................................?57?
12.3?查阅方式?.......................................................................................................................................?58?
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浙商汇金中证转型成长指数型证券投资基金 2019年半年度报告?
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§2? 基金简介
2.1 基金基本情况
基金名称 浙商汇金中证转型成长指数型证券投资基金
基金简称 浙商中证转型成长指数
基金主代码 003366
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2016年12月19日
基金管理人 浙江浙商证券资产管理有限公司
基金托管人 中国光大银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 47,911,025.30份
基金合同存续期 不定期
2.2 基金产品说明
投资目标
本基金采用被动式投资策略，通过严格的投资程
序约束和数量化风险管理手段，力争控制本基金的净
值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度小于
0.50%，年跟踪误差不超过6%，实现对中证转型成长指
数的有效跟踪。
投资策略
本基金为指数型基金，原则上采用完全复制法，
按照成份股在中证转型成长指数中的基准权重构建指
数化投资组合。
业绩比较基准 95%×中证转型成长指数收益率+5%×银行活期存款利率(税后)。
风险收益特征
本基金为股票型基金，预期风险与预期收益高于
混合型基金、债券型基金与货币市场基金。本基金为
指数型基金，主要采用完全复制法跟踪标的指数的表
现，具有与标的指数以及标的指数所代表的股票市场
相似的风险收益特征。
2.3 基金管理人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 浙江浙商证券资产管理有限 中国光大银行股份有限公司
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浙商汇金中证转型成长指数型证券投资基金 2019年半年度报告?
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公司
信息披
露负责
人
姓名 方斌 石立平
联系电话 0571-87901630 010-63639180
电子邮箱 fangbin@stocke.com.cn shiliping@cebbank.com
客户服务电话 95345 95595
传真 0571-87902581 010-63639132
注册地址 杭州市下城区天水巷25号 北京市西城区太平桥大街25号、甲25号中国光大中心
办公地址 杭州市江干区五星路201号浙商证券大楼7层
北京市西城区太平桥大街25
号中国光大中心
邮政编码 310000 100033
法定代表人 盛建龙 李晓鹏
2.4 信息披露方式
本基金选定的信息披
露报纸名称 证券时报
登载基金半年度报告
正文的管理人互联网
网址
www.stocke.com.cn
基金半年度报告备置
地点 杭州市江干区五星路201号浙商证券大楼7楼
2.5 其他相关资料
项目 名称 办公地址
注册登记机
构 浙江浙商证券资产管理有限公司
杭州市江干区五星路201号浙商
证券大楼7楼
会计师事务
所
北京兴华会计师事务所（特殊普通
合伙）
北京市西城区裕民路18号北环中
心22层
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位：人民币元
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浙商汇金中证转型成长指数型证券投资基金 2019年半年度报告?
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3.1.1 期间数据和指标 报告期（2019年01月01日- 2019年06月30日）
本期已实现收益 2,107,086.74
本期利润 6,630,896.70
加权平均基金份额本期利润 0.1182
本期加权平均净值利润率 14.91%
本期基金份额净值增长率 25.15%
3.1.2 期末数据和指标 报告期末（2019年06月30日）
期末可供分配利润 -10,871,468.06
期末可供分配基金份额利润 -0.2269
期末基金资产净值 39,097,017.65
期末基金份额净值 0.816
3.1.3 累计期末指标 报告期末（2019年06月30日）
基金份额累计净值增长率 -18.40%
注：1、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际
收益水平要低于所列数字。
2、本期已实现收益指基金利息收入、投资收益、其他收入（不包含公允价值变动收益）
扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
3、期末可供分配利润，为期末资产负债表中分配利润与未分配利润中已实现部分的孰
低数。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段 份额净值增长率①
份额净值
增长率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较
基准收益
率标准差
④
①-③ ②-④
过去一个月 0.62% 1.17% 1.83% 1.34% -1.21% -0.17%
过去三个月 -4.78% 1.49% -3.60% 1.56% -1.18% -0.07%
过去六个月 25.15% 1.51% 26.79% 1.60% -1.64% -0.09%
过去一年 -4.23% 1.51% 0.99% 1.61% -5.22% -0.10%
自基金合同
生效起至今 -18.40% 1.25% -17.70% 1.35% -0.70% -0.10%
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注：本基金的业绩比较基准为：95%×中证转型成长指数收益率+5%×银行活期存款利率
(税后)。基准指数的构建原则如下：
1、中证转型成长指数是由浙商证券资产管理有限公司日前联合中证指数有限公司开发，
是成长股投资的策略指数，以2005年12月31日为基日，基点为1000点，并于2014年6月
19日起发布。该指数样本股主要包括在经济转型期处于高成长的行业和公司,如TMT、医
疗保健、节能环保、高端制造等行业，也包括传统周期性行业中能够成功转型的跨界成
长的子行业和公司。
2、由于基金资产配置比例处于动态变化的过程中，需要通过再平衡来使资产的配置比
例符合基金合同要求，基准指数每日按照95%、5%的比例采取再平衡，再用每日连乘的
计算方式得到基准指数的时间序列。
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收
益率变动的比较
§4? 管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
浙江浙商证券资产管理有限公司成立于2013年4月18日，是原浙商证券有限责任公
司设立的全资子公司。公司经中国证券监督管理委员会下发的《关于核准浙商证券有限
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责任公司设立证券资产管理子公司的批复》（证监许可（2012）1431号）批准成立，2014
年8月19日又经中国证券监督管理委员会下发的《关于核准浙江浙商证券资产管理有限
公司公开募集证券投资基金管理业务资格的批复》（证监许可（2014）857号）批准可
以从事公募基金管理业务。公司主要经营范围涉及证券资产管理业务和公开募集证券投
资基金管理业务。截止2019年6月30日，本基金管理人管理浙商汇金转型成长混合型证
券投资基金、浙商汇金转型驱动灵活配置混合型证券投资基金、浙商汇金转型升级灵活
配置混合型证券投资基金、浙商汇金聚利一年定期开放债券型证券投资基金、浙商汇金
鼎盈事件驱动灵活配置混合型证券投资基金（LOF）、浙商汇金中证转型成长指数型证
券投资基金、浙商汇金聚禄一年定期开放债券型证券投资基金、浙商汇金短债债券型证
券投资基金、浙商汇金量化精选灵活配置混合型证券投资基金、浙商汇金聚鑫定期开放
债券型发起式证券投资基金、浙商汇金中高等级三个月定期开放债券型证券投资基金、
浙商汇金聚盈中短债债券型证券投资基金。
4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介
姓名 职务
任本基金的基
金经理（助理）
期限
证
券
从
业
年
限
说明
任职
日期
离任
日期
周涛
总经理助理；本基金基金
经理；浙商汇金转型成长
混合型基金、浙商汇金转
型驱动灵活配置混合型基
金及浙商汇金量化精选灵
活配置混合型基金的基金
经理
2019-
01-16 -
13
年
中国国籍，硕士, 曾任国
金证券研究所首席行业分
析师、齐鲁证券研究所所
长、浙商证券证券投资部
总经理、浙商资本副总经
理。2017年加入浙江浙商
证券资产管理有限公司，
现任总经理助理、浙商汇
金转型成长混合型基金、
浙商汇金转型驱动灵活配
置混合型基金、浙商汇金
中证转型成长指数型基
金、浙商汇金量化精选灵
活配置混合型基金的基金
经理。拥有基金从业资格
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浙商汇金中证转型成长指数型证券投资基金 2019年半年度报告?
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及证券从业资格。
宫幼
林 -
2016-
12-19
2019-
04-10
8
年
中国国籍，硕士，历任穆
迪Analytics工程师，华安
基金管理有限公司高级风
险分析师。2014年加入浙
江浙商证券资产管理有限
公司，担任量化投资部研
究员。历任浙商汇金中证
转型成长指数型基金、浙
商汇金量化精选灵活配置
混合型基金的基金经理。
拥有基金从业资格及证券
从业资格。
注:上述表格内基金经理的任职日期、离职日期均指公司作出决定并公告披露之日。证
券从业的涵义遵从行业协会《证券从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本基金管理人在本报告期内严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、其他相
关法律法规和本基金合同的约定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，
在严格控制风险的基础上，以确保基金资产的安全并谋求基金资产长期稳定的增长为目
标，为基金份额持有人谋求最大利益，无损害基金持有人利益的行为。本基金无重大违
法、违规行为，本基金投资组合符合有关法规及基金合同的约定。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
本基金管理人一贯公平对待旗下管理的所有基金和组合，制定并严格遵守相应的制
度和流程，通过系统和人工等方式在各环节严格控制交易公平执行。报告期内，本公司
严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和《浙江浙商证券资产管
理有限公司公平交易管理办法》的规定。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
报告期内未发现本基金存在异常交易行为。
报告期内，未出现涉及本基金的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易
量超过该证券当日成交量5%的情况。
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浙商汇金中证转型成长指数型证券投资基金 2019年半年度报告?
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4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
市场在经过2018全年的压抑之后，情绪在今年第一季度得到充分释放，各大宽基指
数都有接近30%的涨幅。但指数反弹的背后并没有基本面好转的支撑，市场在第二季度
重新回归理性，涨幅回落。纵观上半年，本基金走出了独立行情，尽管编制策略是以持
有中小市值股票为主，但上半年基金净值表现明显跑赢中证500和中证1000，验证了策
略的有效性。
上半年基金年化跟踪误差为4.2%，小于合同规定的6%，满足了要求。为保证对业绩
基准的紧密跟踪，本基金将本着勤勉尽责的态度，依据基金合同的规定，在指数成份股
发生变化之际，尽量减轻交易成本，以减小跟踪误差。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现
截至报告期末浙商中证转型成长指数基金份额净值为0.816元，本报告期内，基金
份额净值增长率为25.15%，同期业绩比较基准收益率为26.79%。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
贸易战将是一个长期的摩擦主线，市场将会持续面临不确定性。下半年我们判断市
场偏震荡格局：房地产政策、美联储降息、贸易关税都会是大家关注的热点；低于预期
的政策出台或协商结果都可能导致市场承压，如果有机会也是交易性为主。但从更长远
的角度来看，我们依然坚定不移地看好中国经济。
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
本基金管理人严格遵守《企业会计准则》、《证券投资基金会计核算业务指引》以
及中国证监会相关规定和基金合同关于估值的约定及我司估值政策和程序，对基金所持
有的投资品种进行估值。本基金托管人根据法律法规要求履行估值及净值计算的复核责
任。
为了向基金投资人提供更好的证券投资管理服务，本基金管理人对估值和定价过程
进行了严格的控制。本基金管理人在充分衡量市场风险、信用风险、流动性风险、货币
风险、衍生工具和结构性产品等影响估值和定价因素的基础上，确定本基金管理人采用
的估值政策。本基金管理人的估值人员均具有专业会计学习经历，具有基金从业人员资
格。
本报告期内，参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。
本基金管理人已与中央国债登记结算有限责任公司签署服务协议，由其按约定提供
银行间同业市场交易的债券品种的估值数据。
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浙商汇金中证转型成长指数型证券投资基金 2019年半年度报告?
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4.7 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明
本报告期内，本基金于2019年1月1日至4月23日持续出现基金资产净值低于5000万
的情形，已上报中国证券监督管理委员会，本基金未出现基金持有人低于200人的情形。
§5? 托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
本报告期内，中国光大银行股份有限公司在浙商汇金中证转型成长指数型证券投资
基金（以下称"本基金"）托管过程中，严格遵守了《证券投资基金法》、《证券投资基
金运作管理办法》、《证券投资基金信息披露管理办法》及其他法律法规、基金合同、
托管协议等的规定，依法安全保管了基金的全部资产，对本基金的投资运作进行了全面
的会计核算和应有的监督，对发现的问题及时提出了意见和建议。同时，按规定如实、
独立地向监管机构提交了本基金运作情况报告，没有发生任何损害基金份额持有人利益
的行为，诚实信用、勤勉尽责地履行了作为基金托管人所应尽的义务。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
本报告期内，中国光大银行股份有限公司依据《证券投资基金法》、《证券投资基
金运作管理办法》、《证券投资基金信息披露管理办法》及其他法律法规、基金合同、
托管协议等的规定，对基金管理人的投资运作、信息披露等行为进行了复核、监督，未
发现基金管理人在投资运作、基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算、基
金费用开支等方面存在损害基金份额持有人利益的行为。该基金在运作中遵守了有关法
律法规的要求，各重要方面由投资管理人依据基金合同及实际运作情况进行处理。
5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
中国光大银行股份有限公司依法对基金管理人编制的《浙商汇金中证转型成长指数
型证券投资基金2019年半年度报告》进行了复核，认为报告中相关财务指标、净值表现、
财务会计报告（注：财务会计报告中的"金融工具风险及管理"部分未在托管人复核范围
内）、投资组合报告等内容真实、准确。
§6 半年度财务会计报告(未经审计)
6.1 资产负债表
会计主体：浙商汇金中证转型成长指数型证券投资基金
报告截止日：2019年06月30日
单位：人民币元
?
浙商汇金中证转型成长指数型证券投资基金 2019年半年度报告?
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资 产
附注号
本期末? 2019年06月30日?
上年度末?
2018年12月31日?
资 产：
银行存款 6.4.7.1 2,575,876.29 2,247,540.17
结算备付金
438,919.20 211,750.94
存出保证金
25,061.40 9,894.80
交易性金融资产 6.4.7.2 36,590,682.33 29,967,494.00
其中：股票投资
36,590,682.33 29,967,494.00
基金投资
- -
债券投资
- -
资产支持证券
投资
- -
贵金属投资
- -
衍生金融资产 6.4.7.3 - -
买入返售金融资产 6.4.7.4 - -
应收证券清算款
- -
应收利息 6.4.7.5 1,254.42 619.59
应收股利
- -
应收申购款
- 1,185.77
递延所得税资产
- -
其他资产 6.4.7.6 - -
资产总计
39,631,793.64 32,438,485.27
负债和所有者权益 附注号
本期末
2019年06月30日
上年度末
2018年12月31日
负 债：
短期借款
- -
交易性金融负债
- -
衍生金融负债 6.4.7.3 - -
卖出回购金融资产款
- -
应付证券清算款
- -
应付赎回款
45,952.01 66,656.37
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浙商汇金中证转型成长指数型证券投资基金 2019年半年度报告?
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应付管理人报酬
52,429.49 34,509.25
应付托管费 6,553.70 4,313.67
应付销售服务费
- -
应付交易费用 6.4.7.7 254,132.84 57,804.99
应交税费
- -
应付利息
- -
应付利润
- -
递延所得税负债
- -
其他负债 6.4.7.8 175,707.95 202,625.02
负债合计
534,775.99 365,909.30
所有者权益：
实收基金 6.4.7.9 47,911,025.30 49,209,459.72
未分配利润 6.4.7.10 -8,814,007.65 -17,136,883.75
所有者权益合计
39,097,017.65 32,072,575.97
负债和所有者权益总
计
39,631,793.64 32,438,485.27
注：报告截止日2019年6月30日，基金份额净值0.816元，基金份额总额47,911,025.30
份。
6.2 利润表
会计主体：浙商汇金中证转型成长指数型证券投资基金
本报告期：2019年01月01日至2019年06月30日
单位：人民币元
项 目 附注号
本期2019年01月01
日 至2019年06月3
0日
上年度可比期间
2018年01月01日至201
8年06月30日
一、收入
7,674,777.38 -7,588,398.91
1.利息收入
15,615.67 19,261.85
其中：存款利息收入 6.4.7.11 15,612.57 19,261.85
债券利息收入
3.10 -
资产支持证券利息
收入
- -
?
浙商汇金中证转型成长指数型证券投资基金 2019年半年度报告?
???????????????????第???????页，共 58页?15
买入返售金融资产
收入
- -
其他利息收入
- -
2.投资收益（损失以“-”
填列）
3,128,000.50 -5,145,532.60
其中：股票投资收益 6.4.7.12 2,598,973.92 -5,536,894.60
基金投资收益 6.4.7.13 - -
债券投资收益 6.4.7.14 3,310.90 -
资产支持证券投资
收益
6.4.7.14.
3
- -
贵金属投资收益 6.4.7.15 - -
衍生工具收益 6.4.7.16 - -
股利收益 6.4.7.17 525,715.68 391,362.00
3.公允价值变动收益（损
失以“-”号填列） 6.4.7.18 4,523,809.96 -2,485,246.37
4.汇兑收益（损失以“－”
号填列）
- -
5.其他收入（损失以“-”
号填列） 6.4.7.19 7,351.25 23,118.21
减：二、费用
1,043,880.68 1,104,069.53
1．管理人报酬 6.4.10.2.1
264,784.54 335,346.09
2．托管费 6.4.10.2.2 33,098.12 41,918.29
3．销售服务费 6.4.10.2.3 - -
4．交易费用 6.4.7.20 570,374.41 547,461.99
5．利息支出
- -
其中：卖出回购金融资产
支出
- -
6．税金及附加
- -
7．其他费用 6.4.7.21 175,623.61 179,343.16
?
浙商汇金中证转型成长指数型证券投资基金 2019年半年度报告?
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三、利润总额（亏损总额
以“-”号填列）
6,630,896.70 -8,692,468.44
减：所得税费用
- -
四、净利润（净亏损以“-”
号填列）
6,630,896.70 -8,692,468.44
6.3 所有者权益（基金净值）变动表
会计主体：浙商汇金中证转型成长指数型证券投资基金
本报告期：2019年01月01日至2019年06月30日
单位：人民币元
项 目
本期
2019年01月01日至2019年06月30日
实收基金
未分配利润
所有者权益合计
一、期初所有者权益
(基金净值) 49,209,459.72 -17,136,883.75 32,072,575.97
二、本期经营活动产
生的基金净值变动
数(本期利润)
- 6,630,896.70 6,630,896.70
三、本期基金份额交
易产生的基金净值
变动数（净值减少以
“-”号填列）
-1,298,434.42 1,691,979.40 393,544.98
其中：1.基金申购款 27,065,350.31 -3,132,234.95 23,933,115.36
2.基金赎回
款 -28,363,784.73 4,824,214.35 -23,539,570.38
四、本期向基金份额
持有人分配利润产
生的基金净值变动
（净值减少以“-”
号填列）
- - -
五、期末所有者权益
（基金净值） 47,911,025.30 -8,814,007.65 39,097,017.65
项 目 上年度可比期间
?
浙商汇金中证转型成长指数型证券投资基金 2019年半年度报告?
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2018年01月01日至2018年06月30日
实收基金
未分配利润
所有者权益合计
一、期初所有者权益
(基金净值) 75,194,316.71 966,492.95 76,160,809.66
二、本期经营活动产
生的基金净值变动
数(本期利润)
- -8,692,468.44 -8,692,468.44
三、本期基金份额交
易产生的基金净值
变动数（净值减少以
“-”号填列）
-22,896,530.46 2,548.33 -22,893,982.13
其中：1.基金申购款 2,834,280.04 -41,491.54 2,792,788.50
2.基金赎回
款 -25,730,810.50 44,039.87 -25,686,770.63
四、本期向基金份额
持有人分配利润产
生的基金净值变动
（净值减少以“-”
号填列）
- - -
五、期末所有者权益
（基金净值） 52,297,786.25 -7,723,427.16 44,574,359.09
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告6.1至6.4财务报表由下列负责人签署:
盛建龙
—————————
基金管理人负责人
冯建兰
—————————
主管会计工作负责人
冯建兰
—————————
会计机构负责人
6.4 报表附注
6.4.1 基金基本情况
浙商汇金中证转型成长指数型证券投资基金(简称"本基金")经中国证券监督管理
委员会（以下简称"中国证监会"）（证监许可[2015]2247号）《关于准予浙商汇金中证
转型成长指数型证券投资基金注册的批复》批准，由浙江浙商证券资产管理有限公司依
照《中华人民共和国证券投资基金法》和《浙商汇金中证转型成长指数型证券投资基金
?
浙商汇金中证转型成长指数型证券投资基金 2019年半年度报告?
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合同》向社会公开发行募集。《浙商汇金中证转型成长指数型证券投资基金基金合同》
于2016年12月19日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为225,139,846.09份基金
份额，相关募集业经北京兴华会计师事务所 [2016]京会兴浙分验字第68000106号验资
报告予以验证。本基金为契约型开放式基金，存续期限不定。基金管理人为浙江浙商证
券资产管理有限公司，注册登记机构为浙江浙商证券资产管理有限公司，基金托管人为
中国光大银行股份有限公司。
6.4.2 会计报表的编制基础
本财务报表系按照中国财政部颁布的《企业会计准则-基本准则》以及其后颁布及
修订的具体会计准则、应用指南、解释以及其他相关规定(统称"企业会计准则")并参照
《证券投资基金会计核算业务指引》及《浙商汇金中证转型成长指数型证券投资基金合
同》的规定而编制的。
本财务报表以持续经营为基础列报。
6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金于2019年6月30
日的财务状况以及2019年上半年度的经营成果和净值变动情况。
6.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明
本报告期本基金所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告一致。
6.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
6.4.5.1 会计政策变更的说明
本基金本报告期无需说明的会计政策变更事项。
6.4.5.2 会计估计变更的说明
本基金本报告期无需说明的会计估计变更事项。
6.4.5.3 差错更正的说明
本基金本报告期无差错事项。
6.4.6 税项
根据财政部、国家税务总局财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、
财税[2012]85号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》
财税[2015]101号《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、
财税[2016]36号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46号《关
?
浙商汇金中证转型成长指数型证券投资基金 2019年半年度报告?
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于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、财税[2016]70号《关于金
融机构同业往来等增值税政策的补充通知》财税[2016]140号《关于明确金融 房地产开
发 教育辅助服务等增值税政策的通知》、财税[2017]2号《关于资管产品增值税政策有
关问题的补充通知》、财税[2017]56号《关于资管产品增值税有关问题的通知》、财税
[2017]90号《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》及其他相关财税法
规和实务操作，主要税项列示如下：
(1) 资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税
人。资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为，暂适用简易计税方法，
按照3%的征收率缴纳增值税。对资管产品在2018年1月1日前运营过程中发生的增值税应
税行为，未缴纳增值税的，不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从资管产品管理人以
后月份的增值税应纳税额中抵减。
对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税，对国债、
地方政府债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税。资管产品管理人运营资管产品提
供的贷款服务，以2018年1月1日起产生的利息及利息性质的收入为销售额。资管产品管
理人运营资管产品转让2017年12月31日前取得的基金、非货物期货，可以选择按照实际
买入价计算销售额，或者以2017年最后一个交易日的基金份额净值、非货物期货结算价
格作为买入价计算销售额。
(2)对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股票的股
息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。
(3)对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代
扣代缴20%的个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得，持股期限在1个月以
内(含1个月)的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在1个月以上至1年
(含1年)的，暂减按50%计入应纳税所得额；持股期限超过1年的，暂免征收个人所得税。
对基金持有的上市公司限售股，解禁后取得的股息、红利收入，按照上述规定计算纳税，
持股时间自解禁日起计算；解禁前取得的股息、红利收入继续暂减按50%计入应纳税所
得额。上述所得统一适用20%的税率计征个人所得税。
(4)基金卖出股票按0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印
花税。
(5)本基金的城市维护建设税、教育费附加和地方教育费附加等税费按照实际缴纳
增值税额的适用比例计算缴纳。
6.4.7 重要财务报表项目的说明
6.4.7.1 银行存款
单位：人民币元
项目 本期末
?
浙商汇金中证转型成长指数型证券投资基金 2019年半年度报告?
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2019年06月30日
活期存款 2,575,876.29
定期存款 -
其中：存款期限1个月以内 -
存款期限1-3个月 -
存款期限3个月以上 -
其他存款 -
合计 2,575,876.29
6.4.7.2 交易性金融资产
单位：人民币元
项目
本期末2019年06月30日
成本 公允价值 公允价值变动
股票 35,260,911.19 36,590,682.33 1,329,771.14
贵金属投资-金
交所黄金合约 - - -
债
券
交易所市
场 - - -
银行间市
场 - - -
合计 - - -
资产支持证券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 35,260,911.19 36,590,682.33 1,329,771.14
6.4.7.3 衍生金融资产/负债
本基金于本报告期末，未持有任何衍生金融资产/负债。
6.4.7.4 买入返售金融资产
6.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额
本基金于本报告期末，未持有买入返售金融资产。
?
浙商汇金中证转型成长指数型证券投资基金 2019年半年度报告?
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6.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券
本基金于本报告期末，未持有买断式逆回购交易中取得的债券。
6.4.7.5 应收利息
单位：人民币元
项目 本期末 2019年06月30日
应收活期存款利息 1,045.62
应收定期存款利息 -
应收其他存款利息 -
应收结算备付金利息 197.50
应收债券利息 -
应收资产支持证券利息 -
应收买入返售证券利息 -
应收申购款利息 -
应收黄金合约拆借孳息 -
其他 11.30
合计 1,254.42
注：其他为结算保证金应收利息。
6.4.7.6 其他资产
本基金于本报告期末，未持有其他资产。
6.4.7.7 应付交易费用
单位：人民币元
项目 本期末 2019年06月30日
交易所市场应付交易费用 254,132.84
银行间市场应付交易费用 -
合计 254,132.84
6.4.7.8 其他负债
?
浙商汇金中证转型成长指数型证券投资基金 2019年半年度报告?
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单位：人民币元
项目 本期末 2019年06月30日
应付券商交易单元保证金 -
应付赎回费 84.34
预提费用 75,623.61
其他应付 100,000.00
合计 175,707.95
6.4.7.9 实收基金
金额单位：人民币元
项目
本期2019年01月01日至2019年06月30日
基金份额（份） 账面金额
上年度末 49,209,459.72 49,209,459.72
本期申购 27,065,350.31 27,065,350.31
本期赎回（以“-”号填列） -28,363,784.73 -28,363,784.73
本期末 47,911,025.30 47,911,025.30
注：申购含红利再投、转换入份额，赎回含转出份额。
6.4.7.10 未分配利润
单位：人民币元
项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
上年度末 -15,590,023.09 -1,546,860.66 -17,136,883.75
本期利润 2,107,086.74 4,523,809.96 6,630,896.70
本期基金份额交易产
生的变动数 2,611,468.29 -919,488.89 1,691,979.40
其中：基金申购款 -3,957,290.86 825,055.91 -3,132,234.95
基金赎回款 6,568,759.15 -1,744,544.80 4,824,214.35
本期已分配利润 - - -
本期末 -10,871,468.06 2,057,460.41 -8,814,007.65
6.4.7.11 存款利息收入
?
浙商汇金中证转型成长指数型证券投资基金 2019年半年度报告?
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单位：人民币元
项目 本期2019年01月01日至2019年06月30日
活期存款利息收入 13,237.17
定期存款利息收入 -
其他存款利息收入 -
结算备付金利息收入 2,250.68
其他 124.72
合计 15,612.57
注：其他为结算保证金应收利息。
6.4.7.12 股票投资收益——买卖股票差价收入
单位：人民币元
项目 本期 2019年01月01日至2019年06月30日
卖出股票成交总额 203,180,268.27
减：卖出股票成本总额 200,581,294.35
买卖股票差价收入 2,598,973.92
6.4.7.13 基金投资收益
本基金本报告期无基金投资收益。
6.4.7.14 债券投资收益
6.4.7.14.1 债券投资收益项目构成
单位：人民币元
项目 本期 2019年01月01日至2019年06月30日
债券投资收益——买卖债券（、债转
股及债券到期兑付）差价收入 3,310.90
债券投资收益——赎回差价收入 -
债券投资收益——申购差价收入 -
合计 3,310.90
6.4.7.14.2 债券投资收益——买卖债券差价收入
?
浙商汇金中证转型成长指数型证券投资基金 2019年半年度报告?
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单位：人民币元
项目 本期 2019年01月01日至2019年06月30日
卖出债券（、债转
股及债券到期兑
付）成交总额
26,314.00
减：卖出债券（、
债转股及债券到期
兑付）成本总额
23,000.00
减：应收利息总额 3.10
买卖债券差价收入 3,310.90
6.4.7.14.3 资产支持证券投资收益
本基金本报告期未进行资产支持证券投资。
6.4.7.15 贵金属投资收益
6.4.7.15.1 贵金属投资收益项目构成
本基金本报告期未进行贵金属投资。
6.4.7.16 衍生工具收益
6.4.7.16.1 衍生工具收益——买卖权证差价收入
本基金本报告期未进行权证投资。
6.4.7.16.2 衍生工具收益——其他投资收益
本基金本报告期未进行其他衍生工具投资。
6.4.7.17 股利收益
单位：人民币元
项目 本期 2019年01月01日至2019年06月30日
股票投资产生的股利收益 525,715.68
基金投资产生的股利收益 -
合计 525,715.68
?
浙商汇金中证转型成长指数型证券投资基金 2019年半年度报告?
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6.4.7.18 公允价值变动收益
单位：人民币元
项目名称 本期 2019年01月01日至2019年06月30日
1.交易性金融资产 4,523,809.96
——股票投资 4,523,809.96
——债券投资 -
——资产支持证券投资 -
——基金投资 -
——贵金属投资 -
——其他 -
2.衍生工具 -
——权证投资 -
3.其他 -
减：应税金融商品公允
价值变动产生的预估增
值税
-
合计 4,523,809.96
6.4.7.19 其他收入
单位：人民币元
项目 本期 2019年01月01日至2019年06月30日
基金赎回费收入 7,351.25
合计 7,351.25
6.4.7.20 交易费用
单位：人民币元
项目 本期 2019年01月01日至2019年06月30日
交易所市场交易费用 570,374.41
?
浙商汇金中证转型成长指数型证券投资基金 2019年半年度报告?
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银行间市场交易费用 -
合计 570,374.41
6.4.7.21 其他费用
单位：人民币元
项目 本期 2019年01月01日至2019年06月30日
审计费用 21,075.64
信息披露费 54,547.97
指数使用费 100,000.00
合计 175,623.61
6.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明
6.4.8.1 或有事项
截止本报告期末，本基金未发生需要披露的或有事项。
6.4.8.2 资产负债表日后事项
截止本报告披露日，本基金未发生需要披露的资产负债表日后事项。
6.4.9 关联方关系
6.4.9.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况
本报告期存在控制关系或重大利害关系的关联方未发生变化。
6.4.9.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方
关联方名称 与本基金的关系
浙江浙商证券资产管理有限公司 基金管理人、注册登记机构、基金销售机构
浙商证券股份有限公司 基金管理人的母公司、本基金销售机构
中国光大银行股份有限公司 基金托管人、本基金销售机构
注：以上关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
6.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易
6.4.10.1.1 股票交易
?
浙商汇金中证转型成长指数型证券投资基金 2019年半年度报告?
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金额单位：人民币元
关联方名
称
本期
2019年01月01日至2019年06月30日
上年度可比期间
2018年01月01日至2018年06月30日
成交金额
占当期
股票成
交总额
的比例
成交金额
占当期
股票成
交总额
的比例
浙商证券
股份有限
公司
174,903,249.69 43.17% 149,768,638.46 39.06%
6.4.10.1.2 权证交易
本基金于本报告期及上年度可比期间内，未发生权证交易。
6.4.10.1.3 债券交易
金额单位：人民币元
关联方名
称
本期
2019年01月01日至2019年06月30日
上年度可比期间
2018年01月01日至2018年06月30日
成交金额
占当期
债券买
卖成交
总额的
比例
成交金额
占当期
债券买
卖成交
总额的
比例
浙商证券
股份有限
公司
18,992.50 72.18% - -
6.4.10.1.4 应支付关联方的佣金
金额单位：人民币元
关联方名
称
本期
2019年01月01日至2019年06月30日
当期佣金
占当期
佣金总
量的比
期末应付佣金余额
占期末应
付佣金总
额的比例
?
浙商汇金中证转型成长指数型证券投资基金 2019年半年度报告?
???????????????????第???????页，共 58页?28
例
浙商证券
股份有限
公司
162,887.56 49.17% 38,977.00 15.34%
关联方名
称
上年度可比期间
2018年01月01日至2018年06月30日
当期佣金
占当期
佣金总
量的比
例
期末应付佣金余额
占期末应
付佣金总
额的比例
浙商证券
股份有限
公司
139,479.57 44.94% 20,056.19 8.91%
注：1、上述佣金按市场佣金率计算，以扣除由中国证券登记结算有限责任公司收取证
管费、经手费和由券商承担的证券结算风险基金后的净额列示。该类佣金协议的服务范
围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服务。
2、本公司因作为证券公司子公司尚未获得在上海交易所租用其他券商交易单元的资格，
上海证券市场只能使用母公司浙商证券席位进行交易。
6.4.10.2 关联方报酬
6.4.10.2.1 基金管理费
单位：人民币元
项目
本期
2019年01月01日至201
9年06月30日
上年度可比期间
2018年01月01日至201
8年06月30日
当期发生的基金应支付的管理费 264,784.54 335,346.09
其中：支付销售机构的客户维护费 93,849.38 2,182,643.95
注：本基金的管理费按前一日基金资产净值的1.2%年费率计提。管理费的计算方法如下：
H＝E×1.2%÷当年天数
H为每日应计提的基金管理费
E为前一日的基金资产净值
基金管理费每日计提，逐日累计至每个月月末，按月支付。经基金管理人与基金托管人
核对一致后，由基金托管人于次月首日起2-5个工作日内从基金财产中一次性支付给基
金管理人。若遇法定节假日、公休日等，支付日期顺延。
?
浙商汇金中证转型成长指数型证券投资基金 2019年半年度报告?
???????????????????第???????页，共 58页?29
6.4.10.2.2 基金托管费
单位：人民币元
项目
本期
2019年01月01日至2019
年06月30日
上年度可比期间
2018年01月01日至2018
年06月30日
当期发生的基金应支付的托管费 33,098.12 41,918.29
注：本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.15%的年费率计提。托管费的计算方法
如下：
H＝E×0.15%÷当年天数
H为每日应计提的基金托管费
E为前一日的基金资产净值
基金托管费每日计提，逐日累计至每个月月末，按月支付。经基金管理人与基金托管人
核对一致后，于次月首日起2-5个工作日内从基金财产中一次性支付给基金托管人。若
遇法定节假日、公休日等，支付日期顺延。
6.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
本基金本报告期及上年度可比期间内，未发生与关联方进行银行间同业市场的债券(含
回购)交易的情况。
6.4.10.4 各关联方投资本基金的情况
6.4.10.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
本报告期内及上年度可比期间，基金管理人未运用固有资金投资本基金。
6.4.10.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
本报告期末及上年度末未发生除管理人之外的其他关联方投资本基金情况。
6.4.10.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位：人民币元
关联方名
称
本期
2019年01月01日至2019年06月30日
上年度可比期间
2018年01月01日至2018年06月30日
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
中国光大
银行股份 2,575,876.29 13,237.17 3,462,635.83 16,287.10
?
浙商汇金中证转型成长指数型证券投资基金 2019年半年度报告?
???????????????????第???????页，共 58页?30
有限公司
注：本基金的银行存款由基金托管人中国光大银行保管，按银行同业利率计息。
6.4.10.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
本基金在本报告期内及上年度可比期间均无在承销期参与关联方承销证券的情况。
6.4.10.7 其他关联交易事项的说明
本基金在本报告期内及上年度可比期间均无其他关联交易事项。
6.4.11 利润分配情况--非货币市场基金
根据相关法律法规和基金合同的要求以及基金的实际运作情况，本基金本报告期内未进
行利润分配。
6.4.12 期末（2019年06月30日）本基金持有的流通受限证券
6.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
金额单位：人民币元
6.4.12.1.1 受限证券类别：股票
证券
代码
证券
名称
成功
认购
日
可流
通日
流通
受限
类型
认购
价格
期末
估值
单价
数量
（单
位：股）
期末
成本
总额
期末
估值
总额
备注
6012
36
红塔
证券
2019
-06-
26
2019
-07-
05
新股
认购 3.46 3.46 9,789
33,8
69.9
4
33,8
69.9
4
-
6.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票
本基金本报告期末未持有因暂时停牌等流通受限股票。
6.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
6.4.12.3.1 银行间市场债券正回购
截至本报告期末，本基金未持有因银行间市场债券正回购交易而作为抵押的债券，无因
从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额。
6.4.12.3.2 交易所市场债券正回购
?
浙商汇金中证转型成长指数型证券投资基金 2019年半年度报告?
???????????????????第???????页，共 58页?31
截至本报告期末,本基金未持有因交易所市场债券正回购交易而作为抵押的债券，
无因从事交易所市场债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额。
6.4.13 金融工具风险及管理
6.4.13.1 风险管理政策和组织架构
本基金管理人按照全面风险管理的要求，将风险控制嵌入到全公司的组织架构中，
对风险实行多层次、多角度、全方位的管理。
公司建立了"董事会－经营管理层－合规风控部"三级风险管理体系，董事会主要负
责设定公司的风险偏好和制订风险管理授权体系；公司经营层主要负责执行经董事会批
准的风险管理政策；合规风控部门具体履行合规与风险管理职能，对各类风险进行评估
和动态监控。
6.4.13.2 信用风险
信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券
之发行人出现违约、拒绝支付到期本息,导致基金资产损失和收益变化的风险。本基金
的银行存款存放在本基金的托管行中国光大银行，因而与该银行存款相关的信用风险较
小。本基金在交易所进行的交易均与中国证券登记结算有限责任公司完成证券交收和款
项清算,因此违约风险发生的可能性很小;本基金在进行银行间同业市场交易前均对交
易对手进行信用评估，以控制相应的信用风险。
6.4.13.2.1 按短期信用评级列示的债券投资
本基金本报告期末及上年度末均未持有债券。
6.4.13.2.2 按短期信用评级列示的资产支持证券投资
本基金本报告期末及上年度末均未持有资产支持证券。
6.4.13.2.3 按短期信用评级列示的同业存单投资
本基金本报告期末及上年度末均未持有同业存单。
6.4.13.2.4 按长期信用评级列示的债券投资
本基金本报告期末及上年度末均未持有债券。
6.4.13.2.5 按长期信用评级列示的资产支持证券投资
本基金本报告期末及上年度末均未持有资产支持证券。
6.4.13.2.6 按长期信用评级列示的同业存单投资
?
浙商汇金中证转型成长指数型证券投资基金 2019年半年度报告?
???????????????????第???????页，共 58页?32
本基金本报告期末及上年度末均未持有同业存单。
6.4.13.3 流动性风险
流动性风险是指因金融资产的流动性不足，无法在合理价格变现资产。本基金的流
动性风险主要来自于投资品种流动性不足，导致金融资产不能在合理价格变现。本基金
采用分散投资、监控流通受限证券比例等方式防范流动性风险。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，所持大部分证券在证券交易所上
市，期末除6.4.12列示券种流通暂时受限制不能自由转让外，其余均能及时变现。
6.4.13.3.1 金融资产和金融负债的到期期限分析
单位：人民币元
本期末
2019年06
月30日
1个月以
内 1-3个月
3个月
-1年 1-5年 5年以上 合计
资产 - - - - -
银行存款 2,575,876.29 - - - - 2,575,876.29
清算备付
金
438,91
9.20 - - - - 438,919.20
存出保证
金
25,061.
40 - - - - 25,061.40
交易性金
融资产
36,590,
682.33 - - - -
36,590,682.3
3
资产总计 39,630,539.22 - - - -
39,630,539.2
2
负债 - - - - -
负债总计 - - - - -
-
流动性净
额
39,630,
539.22 - - - -
39,630,539.2
2
上年度末
2018年12
月31日
1个月以
内 1-3个月
3个月
-1年 1-5年 5年以上 合计
资产 - - - - -
银行存款 2,247,5 - - - - 2,247,540.17
?
浙商汇金中证转型成长指数型证券投资基金 2019年半年度报告?
???????????????????第???????页，共 58页?33
40.17
清算备付
金
211,75
0.94 - - - - 211,750.94
存出保证
金
9,894.8
0 - - - - 9,894.80
交易性金
融资产
29,967,
494.00 - - - -
29,967,494.0
0
资产总计 32,436,679.91 - - - -
32,436,679.9
1
负债 - - - - -
负债总计 - - - - -
-
流动性净
额
32,436,
679.91 - - - -
32,436,679.9
1
6.4.13.3.2 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析
截止本报告期末，本基金持有流通受限资产占基金净值的比例为0.09%,占比较低。
6.4.13.4 市场风险
市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格
因素的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
6.4.13.4.1 利率风险
利率风险是指基金的财务状况和现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。
本基金持有的大部分金融资产和金融负债不计息，因此本基金的收入及经营活动的
现金流量在很大程度上独立于市场利率变化。本基金的生息资产主要为银行存款、结算
备付金等。
6.4.13.4.1.1 利率风险敞口
单位：人民币元
本期末
2019年
06月30
日
1个月以内 1-3个月 3个月-1年 1-5年 5年以上 不计息 合计
资产
银行存
款 2,575,876.29 - - - - - 2,575,876.29
结算备
付金 438,919.20 - - - - - 438,919.20
?
浙商汇金中证转型成长指数型证券投资基金 2019年半年度报告?
???????????????????第???????页，共 58页?34
存出保
证金 25,061.40 - - - - - 25,061.40
交易性
金融资
产
- - - - - 36,590,682.33 36,590,682.33
应收利
息 - - - - - 1,254.42 1,254.42
资产总
计 3,039,856.89 - - - - 36,591,936.75 39,631,793.64
负债
应付赎
回款 - - - - - 45,952.01 45,952.01
应付管
理人报
酬
- - - - - 52,429.49 52,429.49
应付托
管费 - - - - - 6,553.70 6,553.70
应付交
易费用 - - - - - 254,132.84 254,132.84
其他负
债 - - - - - 175,707.95 175,707.95
负债总
计 - - - - - 534,775.99 534,775.99
利率敏
感度缺
口
3,039,856.89 - - - - 36,057,160.76 39,097,017.65
上年度
末2018
年12月
31日
1个月以内 1-3个月 3个月-1年 1-5年 5年以上 不计息 合计
资产
银行存
款 2,247,540.17 - - - - - 2,247,540.17
结算备
付金 211,750.94 - - - - - 211,750.94
存出保
证金 9,894.80 - - - - - 9,894.80
交易性
金融资
产
- - - - - 29,967,494.00 29,967,494.00
应收利
息 - - - - - 619.59 619.59
应收申
购款 - - - - - 1,185.77 1,185.77
资产总 2,469,185.91 - - - - 29,969,299.36 32,438,485.27
?
浙商汇金中证转型成长指数型证券投资基金 2019年半年度报告?
???????????????????第???????页，共 58页?35
计
负债
应付赎
回款 - - - - - 66,656.37 66,656.37
应付管
理人报
酬
- - - - - 34,509.25 34,509.25
应付托
管费 - - - - - 4,313.67 4,313.67
应付交
易费用 - - - - - 57,804.99 57,804.99
其他负
债 - - - - - 202,625.02 202,625.02
负债总
计 - - - - - 365,909.30 365,909.30
利率敏
感度缺
口
2,469,185.91 - - - - 29,603,390.06 32,072,575.97
注：上表统计了本基金面临的利率风险敞口，表中所示为本基金资产及交易形成负债的
公允价值，并按照合约规定的重新定价日或到期日孰早者进行了分类。
6.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析
本报告期末和上年度末，本基金未持有债券，利率变动对基金资产净值无重大影响。
6.4.13.4.2 外汇风险
外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的
风险。
本基金的所有资产及负债以人民币计价，因此无外汇风险。
6.4.13.4.3 其他价格风险
本基金承受的其他市场价格风险,主要是基金所持金融工具的公允价值或未来现金
流量因除 市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金的
其他市场价格风险,主要受到证券交易所上市的股票整体涨跌趋势的影响，由所持有的
金融工具的公允价值决定。本基金通过投资组合的分散化降低其他市场价格风险，并且
本基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控，通过组合估值、行业配置分析
等进行市场价格风险管理。
6.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口
金额单位：人民币元
?
浙商汇金中证转型成长指数型证券投资基金 2019年半年度报告?
???????????????????第???????页，共 58页?36
项目
本期末
2019年06月30日
上年度末
2018年12月31日
公允价值
占基金
资产净
值比例
(%)
公允价值
占基金
资产净
值比例
(%)
交易性金融资
产－股票投资 36,590,682.33 93.59 29,967,494.00 93.44
交易性金融资
产－基金投资 - - - -
交易性金融资
产－债券投资 - - - -
交易性金融资
产－贵金属投
资
- - - -
衍生金融资产
－权证投资 - - - -
其他 - - - -
合计 36,590,682.33 93.59 29,967,494.00 93.44
6.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析
假设
1、估测组合市场价格风险的数据为中证转型成长指数变动时，股票资产相
应的理论变动值对基金资产净值的影响金额。
2、假定中证转型成长指数变化5%，其他市场变量均不发生变化。
分析
相关风险变量的变动
对资产负债表日基金资产净值的影响金额（单位：
人民币元）
本期末
2019年06月30日
上年度末
2018年12月31日
1、中证转型成长指数上
涨5% 1,831,084.24 1,502,031.08
2、中证转型成长指数下
跌5% -1,831,084.24 -1,502,031.08
?
浙商汇金中证转型成长指数型证券投资基金 2019年半年度报告?
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6.4.13.4.4 采用风险价值法管理风险
假设
置信区间为95%
观察期为180天
分析
风险价值 本期末 2019年06月30日
上年度末
2018年12月31日
风险价值 -701,368.38 -811,341.54
合计 -701,368.38 -811,341.54
6.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
截至资产负债表日，本基金无需要说明的其他重要事项。
§7? 投资组合报告
7.1 期末基金资产组合情况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额 占基金总资产的比例(%)
1 权益投资 36,590,682.33 92.33
其中：股票 36,590,682.33 92.33
2 基金投资 - -
3 固定收益投资 - -
其中：债券 - -
资产支持证券 - -
4 贵金属投资 - -
5 金融衍生品投资 - -
6 买入返售金融资产 - -
其中：买断式回购的买入返售金融资产 - -
7 银行存款和结算备付金合计 3,014,795.49 7.61
8 其他各项资产 26,315.82 0.07
9 合计 39,631,793.64 100.00
?
浙商汇金中证转型成长指数型证券投资基金 2019年半年度报告?
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7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
7.2.1 报告期末（指数投资）按行业分类的境内股票投资组合
代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
A 农、林、牧、渔业 1,200,633.00 3.07
B 采矿业 420,926.00 1.08
C 制造业 16,995,989.83 43.47
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 1,247,705.60 3.19
E 建筑业 1,258,559.00 3.22
F 批发和零售业 775,975.00 1.98
G 交通运输、仓储和邮政业 823,306.00 2.11
H 住宿和餐饮业 - -
I 信息传输、软件和信息技术服务业 2,505,283.00 6.41
J 金融业 4,164,631.00 10.65
K 房地产业 5,759,028.00 14.73
L 租赁和商务服务业 - -
M 科学研究和技术服务业 763,971.00 1.95
N 水利、环境和公共设施管理业 511,800.00 1.31
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 - -
R 文化、体育和娱乐业 - -
S 综合 - -
合计 36,427,807.43 93.17
7.2.2 报告期末（积极投资）按行业分类的境内股票投资组合
代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
?
浙商汇金中证转型成长指数型证券投资基金 2019年半年度报告?
???????????????????第???????页，共 58页?39
A 农、林、牧、渔业 - -
B 采矿业 - -
C 制造业 102,603.76 0.26
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 - -
E 建筑业 - -
F 批发和零售业 - -
G 交通运输、仓储和邮政业 - -
H 住宿和餐饮业 - -
I 信息传输、软件和信息技术服务业 26,401.20 0.07
J 金融业 33,869.94 0.09
K 房地产业 - -
L 租赁和商务服务业 - -
M 科学研究和技术服务业 - -
N 水利、环境和公共设施管理业 - -
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 - -
R 文化、体育和娱乐业 - -
S 综合 - -
合计 162,874.90 0.42
7.2.3 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
本基金本报告期末未持有港股通投资股票。
7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
7.3.1 期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细
金额单位：人民币元
?
浙商汇金中证转型成长指数型证券投资基金 2019年半年度报告?
???????????????????第???????页，共 58页?40
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元)
占基
金资
产净
值比
例(%)
1 000035 中国天楹 85,300 511,800.00 1.31
2 300632 光莆股份 26,339 470,677.93 1.20
3 002425 凯撒文化 71,900 465,193.00 1.19
4 300089 文化长城 99,800 463,072.00 1.18
5 600639 浦东金桥 28,300 457,611.00 1.17
6 603520 司太立 19,700 455,070.00 1.16
7 300587 天铁股份 19,400 452,020.00 1.16
8 300470 日机密封 17,960 446,126.40 1.14
9 002851 麦格米特 22,300 440,871.00 1.13
10 000783 长江证券 56,300 439,703.00 1.12
11 300569 天能重工 37,600 438,416.00 1.12
12 601377 兴业证券 64,800 436,752.00 1.12
13 000922 佳电股份 43,200 435,888.00 1.11
14 300214 日科化学 71,200 435,744.00 1.11
15 000720 新能泰山 80,600 430,404.00 1.10
16 300443 金雷股份 29,700 430,056.00 1.10
17 600452 涪陵电力 24,280 428,784.80 1.10
18 300487 蓝晓科技 13,600 428,672.00 1.10
19 603887 城地股份 25,100 427,955.00 1.09
20 601002 晋亿实业 60,600 427,836.00 1.09
21 000732 泰禾集团 25,900 427,350.00 1.09
22 601588 北辰实业 113,800 426,750.00 1.09
23 300608 思特奇 17,000 426,360.00 1.09
24 002810 山东赫达 30,100 424,410.00 1.09
25 002838 道恩股份 37,820 423,584.00 1.08
26 600909 华安证券 64,700 423,138.00 1.08
?
浙商汇金中证转型成长指数型证券投资基金 2019年半年度报告?
???????????????????第???????页，共 58页?41
27 600466 蓝光发展 68,000 422,960.00 1.08
28 600810 神马股份 34,200 422,370.00 1.08
29 600716 凤凰股份 101,000 422,180.00 1.08
30 603313 梦百合 24,400 421,876.00 1.08
31 002738 中矿资源 23,900 421,596.00 1.08
32 600185 格力地产 86,500 421,255.00 1.08
33 601666 平煤股份 100,700 420,926.00 1.08
34 603129 春风动力 20,200 420,766.00 1.08
35 002234 民和股份 15,000 419,850.00 1.07
36 300420 五洋停车 76,200 418,338.00 1.07
37 600026 中远海能 64,400 417,956.00 1.07
38 002797 第一创业 65,800 417,172.00 1.07
39 600512 腾达建设 146,300 416,955.00 1.07
40 002485 希努尔 61,000 415,410.00 1.06
41 300402 宝色股份 42,300 414,540.00 1.06
42 000517 荣安地产 135,000 414,450.00 1.06
43 000498 山东路桥 77,900 413,649.00 1.06
44 000573 粤宏远Ａ 123,400 413,390.00 1.06
45 002673 西部证券 40,900 412,272.00 1.05
46 300031 宝通科技 33,300 411,588.00 1.05
47 300657 弘信电子 18,000 410,400.00 1.05
48 002541 鸿路钢构 51,800 409,738.00 1.05
49 601166 兴业银行 22,400 409,696.00 1.05
50 002150 通润装备 73,900 409,406.00 1.05
51 002322 理工环科 32,500 408,850.00 1.05
52 600159 大龙地产 144,300 408,369.00 1.04
53 000686 东北证券 46,300 407,903.00 1.04
54 600657 信达地产 99,000 407,880.00 1.04
55 600727 鲁北化工 61,200 407,592.00 1.04
56 600643 爱建集团 42,500 407,150.00 1.04
57 601555 东吴证券 39,700 406,925.00 1.04
?
浙商汇金中证转型成长指数型证券投资基金 2019年半年度报告?
???????????????????第???????页，共 58页?42
58 000926 福星股份 58,800 406,896.00 1.04
59 601000 唐山港 147,400 405,350.00 1.04
60 601198 东兴证券 34,000 403,920.00 1.03
61 300677 英科医疗 25,100 403,106.00 1.03
62 002381 双箭股份 50,700 403,065.00 1.03
63 002099 海翔药业 56,600 401,860.00 1.03
64 000606 顺利办 66,000 400,620.00 1.02
65 603086 先达股份 14,000 400,540.00 1.02
66 002641 永高股份 98,600 400,316.00 1.02
67 002884 凌霄泵业 27,200 399,296.00 1.02
68 300130 新国都 25,000 397,500.00 1.02
69 000615 京汉股份 73,600 396,704.00 1.01
70 300686 智动力 27,300 396,669.00 1.01
71 002746 仙坛股份 25,500 394,485.00 1.01
72 601058 赛轮轮胎 132,700 394,119.00 1.01
73 002768 国恩股份 15,600 393,900.00 1.01
74 002846 英联股份 31,100 393,726.00 1.01
75 600322 天房发展 108,300 393,129.00 1.01
76 300609 汇纳科技 11,200 392,672.00 1.00
77 002860 星帅尔 20,200 391,476.00 1.00
78 300464 星徽精密 48,900 390,711.00 1.00
79 600681 百川能源 52,220 388,516.80 0.99
80 300531 优博讯 22,000 386,320.00 0.99
81 002458 益生股份 19,800 386,298.00 0.99
82 002788 鹭燕医药 48,400 385,264.00 0.99
83 000666 经纬纺机 30,800 383,460.00 0.98
84 300590 移为通信 11,200 383,040.00 0.98
85 002803 吉宏股份 18,500 377,585.00 0.97
86 002088 鲁阳节能 29,970 367,132.50 0.94
87 603018 中设集团 27,500 342,375.00 0.88
88 000736 中交地产 44,400 340,104.00 0.87
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浙商汇金中证转型成长指数型证券投资基金 2019年半年度报告?
???????????????????第???????页，共 58页?43
7.3.2 期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元）
占基
金资
产净
值比
例（%）
1 300782 卓胜微 396 43,132.32 0.11
2 601236 红证申购 9,789 33,869.94 0.09
3 603867 新化股份 1,045 26,971.45 0.07
4 601698 中国卫通 6,735 26,401.20 0.07
5 300594 朗进科技 505 22,275.55 0.06
6 603863 松炀资源 443 10,224.44 0.03
7.4 报告期内股票投资组合的重大变动
7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值比例(%)
1 002746 仙坛股份 1,624,359.50 5.06
2 603086 先达股份 1,307,562.20 4.08
3 002088 鲁阳节能 1,298,150.80 4.05
4 300632 光莆股份 1,245,889.72 3.88
5 000517 荣安地产 1,229,984.00 3.84
6 000666 经纬纺机 1,214,302.00 3.79
7 600781 辅仁药业 1,065,046.00 3.32
8 600466 蓝光发展 1,043,550.00 3.25
9 002626 金达威 1,026,507.00 3.20
10 000791 甘肃电投 1,023,820.00 3.19
11 000498 山东路桥 1,023,186.79 3.19
12 600376 首开股份 1,005,227.00 3.13
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浙商汇金中证转型成长指数型证券投资基金 2019年半年度报告?
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13 000615 京汉股份 994,762.00 3.10
14 603018 中设集团 992,647.00 3.10
15 600681 百川能源 985,862.80 3.07
16 000922 佳电股份 980,976.00 3.06
17 002208 合肥城建 971,358.66 3.03
18 603887 城地股份 949,272.27 2.96
19 002788 鹭燕医药 940,536.80 2.93
20 000736 中交地产 929,533.50 2.90
21 000606 顺利办 921,548.18 2.87
22 002458 益生股份 902,067.00 2.81
23 300031 宝通科技 876,874.42 2.73
24 300089 文化长城 874,779.00 2.73
25 300531 优博讯 839,204.00 2.62
26 300461 田中精机 774,605.00 2.42
27 002115 三维通信 741,691.00 2.31
28 600731 湖南海利 732,407.00 2.28
29 002615 哈尔斯 731,527.52 2.28
30 300243 瑞丰高材 724,531.00 2.26
31 002790 瑞尔特 721,902.00 2.25
32 000157 中联重科 719,839.00 2.24
33 603368 柳药股份 714,868.53 2.23
34 002206 海 利 得 710,605.00 2.22
35 002091 江苏国泰 710,248.00 2.21
36 600246 万通地产 708,722.00 2.21
37 002696 百洋股份 706,949.80 2.20
38 601009 南京银行 703,444.00 2.19
39 000038 深大通 699,597.20 2.18
40 603089 正裕工业 697,210.00 2.17
41 002404 嘉欣丝绸 696,340.28 2.17
42 601011 宝泰隆 695,315.00 2.17
43 600585 海螺水泥 695,094.00 2.17
?
浙商汇金中证转型成长指数型证券投资基金 2019年半年度报告?
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44 002014 永新股份 693,678.00 2.16
45 600395 盘江股份 690,726.00 2.15
46 600123 兰花科创 689,954.00 2.15
47 600348 阳泉煤业 687,580.00 2.14
48 603538 美诺华 687,233.00 2.14
49 600090 同济堂 686,662.12 2.14
50 603639 海利尔 686,179.74 2.14
51 603968 醋化股份 682,802.00 2.13
52 603920 世运电路 682,081.00 2.13
53 600567 山鹰纸业 680,929.00 2.12
54 000709 河钢股份 680,851.00 2.12
55 000524 岭南控股 679,799.52 2.12
56 002728 特一药业 679,181.00 2.12
57 300132 青松股份 677,498.00 2.11
58 601939 建设银行 677,354.00 2.11
59 601398 工商银行 674,849.00 2.10
60 603113 金能科技 674,847.00 2.10
61 601988 中国银行 673,989.00 2.10
62 601838 成都银行 673,948.00 2.10
63 600828 茂业商业 673,682.00 2.10
64 002128 露天煤业 672,474.00 2.10
65 600741 华域汽车 672,171.00 2.10
66 601288 农业银行 671,062.00 2.09
67 002039 黔源电力 670,096.00 2.09
68 600997 开滦股份 669,494.00 2.09
69 601169 北京银行 668,881.00 2.09
70 601225 陕西煤业 668,788.00 2.09
71 600033 福建高速 667,719.00 2.08
72 600361 华联综超 666,399.00 2.08
73 000402 金 融 街 666,276.00 2.08
74 600897 厦门空港 664,829.00 2.07
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浙商汇金中证转型成长指数型证券投资基金 2019年半年度报告?
???????????????????第???????页，共 58页?46
75 002326 永太科技 664,665.00 2.07
76 601088 中国神华 664,581.00 2.07
77 603855 华荣股份 663,856.00 2.07
78 603600 永艺股份 662,887.00 2.07
79 601006 大秦铁路 661,933.00 2.06
80 002233 塔牌集团 661,826.00 2.06
81 603989 艾华集团 661,750.00 2.06
82 600162 香江控股 660,512.00 2.06
83 002583 海能达 659,241.70 2.06
84 002579 中京电子 658,278.00 2.05
85 601877 正泰电器 657,742.00 2.05
86 002394 联发股份 657,223.00 2.05
87 600827 百联股份 656,838.68 2.05
88 600704 物产中大 655,281.00 2.04
89 002003 伟星股份 653,978.00 2.04
90 600858 银座股份 653,662.00 2.04
91 002381 双箭股份 653,650.00 2.04
92 002267 陕天然气 652,359.00 2.03
93 600900 长江电力 651,940.00 2.03
94 603037 凯众股份 651,288.00 2.03
95 000513 丽珠集团 651,163.32 2.03
96 600606 绿地控股 650,895.00 2.03
97 600533 栖霞建设 650,614.00 2.03
98 002349 精华制药 649,404.00 2.02
99 002485 希努尔 649,236.00 2.02
100 000620 新华联 647,168.00 2.02
101 002010 传化智联 646,502.00 2.02
102 601928 凤凰传媒 646,368.00 2.02
103 002350 北京科锐 645,340.70 2.01
104 600170 上海建工 644,502.00 2.01
105 600133 东湖高新 643,694.00 2.01
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浙商汇金中证转型成长指数型证券投资基金 2019年半年度报告?
???????????????????第???????页，共 58页?47
注：1、表中买入包括基金二级市场上主动的买入、新股、配股、债转股、换股及行权
等获得的股票。
2、表中"买入金额"按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易
费用。
7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值比例(%)
1 002746 仙坛股份 1,430,599.74 4.46
2 300632 光莆股份 1,269,425.20 3.96
3 603086 先达股份 1,188,351.00 3.71
4 000791 甘肃电投 1,134,432.00 3.54
5 600376 首开股份 1,101,234.00 3.43
6 300461 田中精机 1,088,477.00 3.39
7 002208 合肥城建 1,043,672.00 3.25
8 000615 京汉股份 1,042,711.00 3.25
9 603968 醋化股份 1,024,278.00 3.19
10 300127 银河磁体 1,000,910.00 3.12
11 002798 帝欧家居 995,961.40 3.11
12 600781 辅仁药业 995,084.00 3.10
13 002626 金达威 981,673.30 3.06
14 300382 斯莱克 971,546.09 3.03
15 002615 哈尔斯 970,030.76 3.02
16 000736 中交地产 965,090.87 3.01
17 300132 青松股份 954,742.00 2.98
18 000620 新华联 940,090.00 2.93
19 603113 金能科技 916,948.00 2.86
20 002088 鲁阳节能 913,657.00 2.85
21 300089 文化长城 913,318.00 2.85
22 002398 建研集团 908,785.00 2.83
23 300107 建新股份 908,582.00 2.83
?
浙商汇金中证转型成长指数型证券投资基金 2019年半年度报告?
???????????????????第???????页，共 58页?48
24 002391 长青股份 901,268.00 2.81
25 002809 红墙股份 889,175.50 2.77
26 300531 优博讯 877,531.86 2.74
27 600173 卧龙地产 865,242.13 2.70
28 000922 佳电股份 863,366.00 2.69
29 000965 天保基建 858,693.60 2.68
30 600483 福能股份 855,313.00 2.67
31 300230 永利股份 844,586.86 2.63
32 603639 海利尔 840,259.60 2.62
33 000789 万年青 839,152.00 2.62
34 603368 柳药股份 839,150.00 2.62
35 002228 合兴包装 836,867.47 2.61
36 603388 元成股份 835,827.00 2.61
37 000517 荣安地产 834,603.00 2.60
38 600731 湖南海利 833,615.00 2.60
39 603603 博天环境 829,641.00 2.59
40 002392 北京利尔 822,699.00 2.57
41 600326 西藏天路 809,015.00 2.52
42 300523 辰安科技 807,037.00 2.52
43 600022 山东钢铁 799,722.00 2.49
44 300437 清水源 799,573.00 2.49
45 601918 新集能源 798,920.00 2.49
46 603609 禾丰牧业 798,039.26 2.49
47 000042 中洲控股 796,495.00 2.48
48 603985 恒润股份 791,907.00 2.47
49 600740 山西焦化 784,284.00 2.45
50 300243 瑞丰高材 783,983.00 2.44
51 002225 濮耐股份 782,910.00 2.44
52 300164 通源石油 781,071.00 2.44
53 002279 久其软件 779,791.00 2.43
54 600853 龙建股份 779,476.00 2.43
?
浙商汇金中证转型成长指数型证券投资基金 2019年半年度报告?
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55 600603 广汇物流 779,399.25 2.43
56 300389 艾比森 779,349.28 2.43
57 000968 蓝焰控股 779,347.00 2.43
58 002234 民和股份 774,969.00 2.42
59 000666 经纬纺机 773,121.50 2.41
60 600246 万通地产 772,464.00 2.41
61 002589 瑞康医药 759,703.00 2.37
62 300427 红相股份 746,551.66 2.33
63 002232 启明信息 742,299.00 2.31
64 603089 正裕工业 738,493.00 2.30
65 300656 民德电子 738,252.50 2.30
66 002859 洁美科技 737,814.00 2.30
67 002458 益生股份 731,902.00 2.28
68 600466 蓝光发展 729,899.56 2.28
69 000537 广宇发展 712,379.00 2.22
70 300398 飞凯材料 711,091.49 2.22
71 002866 传艺科技 705,074.00 2.20
72 002244 滨江集团 700,985.00 2.19
73 600389 江山股份 690,642.00 2.15
74 603538 美诺华 682,886.69 2.13
75 002790 瑞尔特 673,546.40 2.10
76 000606 顺利办 673,059.00 2.10
77 603866 桃李面包 672,632.40 2.10
78 000038 深大通 672,262.00 2.10
79 601288 农业银行 671,637.00 2.09
80 601009 南京银行 663,030.00 2.07
81 002668 奥马电器 661,942.90 2.06
82 603920 世运电路 660,681.00 2.06
83 000498 山东路桥 659,982.00 2.06
84 600897 厦门空港 657,756.00 2.05
85 601398 工商银行 646,630.00 2.02
?
浙商汇金中证转型成长指数型证券投资基金 2019年半年度报告?
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86 000524 岭南控股 646,555.74 2.02
87 601988 中国银行 645,793.00 2.01
88 600361 华联综超 645,236.00 2.01
89 600900 长江电力 644,177.00 2.01
90 600395 盘江股份 643,172.00 2.01
注：1、表中卖出主要指二级市场上主动的卖出、换股、要约收购、发行人回购及行权
等减少的股票。
2、表中"卖出金额"按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易
费用。
7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
单位：人民币元
买入股票成本（成交）总额 202,680,672.72
卖出股票收入（成交）总额 203,180,268.27
注：1、买入包括基金二级市场上主动的买入、新股、配股、债转股、换股及行权等获
得的股票，卖出主要指二级市场上主动的卖出、换股、要约收购、发行人回购及行权等
减少的股票。
2、表中"买入股票成本"或“卖出股票收入”均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数
量）填列，不考虑相关交易费用。
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合
本基金本报告期末未持有债券。
7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
本基金本报告期末未持有债券。
7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期未进行贵金属投资。
7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
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浙商汇金中证转型成长指数型证券投资基金 2019年半年度报告?
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7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
7.10.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
报告期内，本基金未参与股指期货交易。
7.10.2 本基金投资股指期货的投资政策
报告期内，本基金未参与股指期货交易。
7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
7.11.1 本期国债期货投资政策
报告期内，本基金未参与国债期货交易。
7.11.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
报告期内，本基金未参与国债期货交易。
7.11.3 本期国债期货投资评价
报告期内，本基金未参与国债期货交易。
7.12 投资组合报告附注
7.12.1 报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体未被监管部门立案调查，在本报
告编制日前一年内本基金投资的前十名证券的发行主体未受到公开谴责、处罚。
7.12.2 本基金投资的前十名股票中，没有超出基金合同规定的备选股票库之外的股票。
7.12.3 期末其他各项资产构成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 25,061.40
2 应收证券清算款 -
3 应收股利 -
4 应收利息 1,254.42
5 应收申购款 -
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
?
浙商汇金中证转型成长指数型证券投资基金 2019年半年度报告?
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8 其他 -
9 合计 26,315.82
7.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转债。
7.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
7.12.5.1 期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明
报告期末本基金指数投资前十名股票中未存在流通受限的情况。
7.12.5.2 期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 流通受限部分的公允价值
占基
金资
产净
值比
例(%)
流通受限情况说明
1 601236 红塔证券 33,869.94 0.09 新股认购
§8? 基金份额持有人信息
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位：份
持有
人户
数
(户)
户均持有的基金份
额
持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额
占总份
额比例
893 53,651.76 0.00 0.00% 47,911,025.30 100.00%
8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例
基金管理人所有从业人员持有本基金 1,905.53 0.00%
8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况
?
浙商汇金中证转型成长指数型证券投资基金 2019年半年度报告?
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项目 持有基金份额总量的数量区间（万份）
本公司高级管理人员、基金投资和研究部
门负责人持有本开放式基金 0
本基金基金经理持有本开放式基金 0
注：
1、本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人未持有本基金；
2、本基金的基金经理未持有本基金。
§9? 开放式基金份额变动
单位：份
基金合同生效日(2016年12月19日)基金份额总额 225,139,846.09
本报告期期初基金份额总额 49,209,459.72
本报告期基金总申购份额 27,065,350.31
减：本报告期基金总赎回份额 28,363,784.73
本报告期基金拆分变动份额 -
本报告期期末基金份额总额 47,911,025.30
注：上表列示的总申购份额含红利再投、转换入份额，列示的总赎回份额含转换出份额。
§10? 重大事件揭示
10.1 基金份额持有人大会决议
本报告期内本基金没有召开基金份额持有人大会,无基金份额持有人大会决议。
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
基金管理人的重大人事变动：2019年2月,浙江浙商证券资产管理有限公司聘任盛建
龙先生担任总经理及法定代表人职务,上述人事变动，已按相关规定备案、公告。
基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
报告期内无涉及管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。
10.4 基金投资策略的改变
?
浙商汇金中证转型成长指数型证券投资基金 2019年半年度报告?
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报告期内基金投资策略无改变。
10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况
本基金自基金合同成立以来一直聘请北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）提供
审计服务。
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
报告期内基金管理人、托管人的业务部门及其高级管理人员未受稽查或处罚等情
况。
10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位：人民币元
券商
名称
交
易
单
元
数
量
股票交易 应支付该券商的佣金
备
注成交金额
占当期
股票成
交总额
的比例
佣金
占当期
佣金总
量的比
例
华创
证券 1 230,225,847.68 56.83% 168,364.40 50.83% -
浙商
证券 2 174,903,249.69 43.17% 162,887.56 49.17% -
注：a)本公司因作为证券公司子公司尚未获得在上海交易所租用其他券商交易单元的资
格，上海证券市场只能使用母公司浙商证券席位进行交易。截至报告期末，本公司已在
深证交易所获得租用券商交易单元的资格，并已按公司相关制度与流程开展交易单元租
用事宜。本报告期内，交易单元无变更。
b)本公司作为浙商证券股份有限公司的全资子公司，根据交易所一般要求，优先租用浙
商证券的交易单元。本基金管理人负责选择证券经营机构，租用其交易单元作为本基金
的交易单元。基金交易单元的选择标准如下：
1) 经营行为稳健规范，内控制度健全，在业内有良好的声誉；
2) 具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件，交易设施满足基金进行证券交易的需
要；
3) 具有较强的全方位金融服务能力和水平，包括但不限于：有较好的研究能力和行业
分析能 力，能及时、全面地向公司提供高质量的关于宏观、行业及市场走向、个股分
?
浙商汇金中证转型成长指数型证券投资基金 2019年半年度报告?
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析的报告及丰富全面的信息服务；能根据公司所管理基金的特定要求，提供专门研究报
告，具有开发量化投资组合模型的能力；能积极为公司投资业务的开展，投资信息的交
流以及其他方面业务的开展提供良好的服务和支持。
c) 基金交易单元的选择程序如下：
1) 本基金管理人根据上述标准考察后确定选用交易单元的证券经营机构。
2) 基金管理人和被选中的证券经营机构签订交易单元租用协议。
10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
金额单位：人民币元
券商名
称
债券交易 债券回购交易 权证交易 基金交易
成交金额
占当期
债券成
交总额
的比例
成交金额
占当期
债券回
购成交
总额的
比例
成
交
金
额
占当期权
证成交总
额的比例
成
交
金
额
占当期基
金成交总
额的比例
华创证
券 7,321.50 27.82% - - - - - -
浙商证
券 18,992.50 72.18% - - - - - -
10.8 其他重大事件
序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期
1
浙商汇金中证转型成长指数
型证券投资基金年度最后一
个市场自然日净值公告
证券时报、公司官网 2019-01-02
2
浙江浙商证券资产管理有限
公司关于增聘浙商汇金中证
转型成长指数型证券投资基
金基金经理的公告
证券时报、公司官网 2019-01-18
3
浙商汇金中证转型成长指数
型证券投资基金2018年第四
季度报告
证券时报、公司官网 2019-01-22
4
关于增加汇成基金为浙江浙
商证券资产管理有限公司旗
下公募基金销售机构的公告
证券时报、公司官网 2019-01-30
5
浙商汇金中证转型成长指数
型证券投资基金招募说明书
（更新）（2018年第2号）
公司官网 2019-01-31
?
浙商汇金中证转型成长指数型证券投资基金 2019年半年度报告?
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6
浙商汇金中证转型成长指数
型证券投资基金招募说明书
（更新）(摘要)（2018年第2
号）
证券时报、公司官网 2019-01-31
7
浙江浙商证券资产管理有限
公司关于参加上海奕丰基金
销售有限公司费率优惠活动
的公告
证券时报、公司官网 2019-02-13
8
浙江浙商证券资产管理有限
公司关于总经理（法定代表
人）变更的公告
证券时报、公司官网 2019-02-15
9
浙商汇金中证转型成长指数
型证券投资基金2018年年度
报告摘要
证券时报、公司官网 2019-03-28
10
浙商汇金中证转型成长指数
型证券投资基金2018年年度
报告
公司官网 2019-03-28
11
浙商汇金中证转型成长指数
型证券投资基金基金经理变
更公告
证券时报、公司官网 2019-04-12
12
浙商汇金中证转型成长指数
型证券投资基金2019年第一
季度报告
证券时报、公司官网 2019-04-18
13
关于增加诺亚正行基金销售
有限公司为旗下基金销售机
构并参与其费率优惠活动的
公告
证券时报、公司官网 2019-05-25
14
关于增加扬州国信嘉利基金
销售有限公司为旗下部分公
募基金销售机构并参与其费
率优惠活动的公告
证券时报、公司官网 2019-06-01
15 关于增加中信建投证券股份有限公司为浙江浙商证券资 证券时报、公司官网 2019-06-01
?
浙商汇金中证转型成长指数型证券投资基金 2019年半年度报告?
???????????????????第???????页，共 58页?57
产管理有限公司旗下部分公
募基金销售机构的公告
16
浙江浙商证券资产管理有限
公司旗下部分开放式基金转
换业务规则说明的公告
证券时报、公司官网 2019-06-18
17
浙江浙商证券资产管理有限
公司关于旗下部分基金可投
资科创板股票的公告
证券时报、公司官网 2019-06-25
18
浙商汇金中证转型成长指数
型证券投资基金半年度最后
一个市场交易日净值公告
证券时报、公司官网 2019-06-29
§11
影响投资者决策的其他重要信息
11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况
投
资
者
类
别
报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况
序
号
持有基金
份额比例
达到或者
超过20%
的时间区
间
期初份额 申购份额 赎回份额 持有份额 份额占比
个
人 1
20190424
-2019062
3
0.00 16,871,766.03 16,871,766.03 0.00 0.00%
产品特有风险
报告期内本基金出现单一投资者持有基金份额比例超过 20%的情形，在发生巨额赎回时，如果基金资产变现能力差，可能
会产生基金仓位调整的困难，存在流动性风险。
§12? 备查文件目录
12.1 备查文件目录
中国证监会批准设立浙商汇金中证转型成长指数型证券投资基金的文件；
《浙商汇金中证转型成长指数型证券投资基金基金合同》；
《浙商汇金中证转型成长指数型证券投资基金托管协议》；
报告期内在指定报刊上披露的各项公告；
基金管理人业务资格批件、营业执照。
12.2 存放地点
?
浙商汇金中证转型成长指数型证券投资基金 2019年半年度报告?
???????????????????第???????页，共 58页?58
杭州市江干区五星路201号浙商证券大楼7楼。
12.3 查阅方式
投资者可于本基金管理人办公时间预约查询；亦可通过公司网站查阅，公司网址为：
www.stocke.com.cn。
浙江浙商证券资产管理有限公司
二〇一九年八月二十六日
