1
富国中证 500 指数增强型证券投资基金(LOF)
二 0 一九年半年度报告
2019 年 06 月 30 日
基金管理人： 富国基金管理有限公司
基金托管人： 中国农业银行股份有限公司
送出日期： 2019 年 08 月 27 日
2
§1
重要提示及目录
1.1 重要提示
富国基金管理有限公司的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及
连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事
长签发。
基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2019 年 8
月 23日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、
投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
富国基金管理有限公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资
产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策
前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2019年 1月 1日起至 2019年 6月 30日止。
3
1.2 目录
§1 重要提示及目录 ................................................................................................................... 2
1.1 重要提示 ....................................................................................................................... 2
1.2 目录 ............................................................................................................................... 3
§2 基金简介 ............................................................................................................................... 5
2.1 基金基本情况 ............................................................................................................... 5
2.2 基金产品说明 ............................................................................................................... 5
2.3 基金管理人和基金托管人 ........................................................................................... 5
2.4 信息披露方式 ............................................................................................................... 6
2.5 其他相关资料 ............................................................................................................... 6
§3 主要财务指标、基金净值表现 ........................................................................................... 6
3.1 主要会计数据和财务指标 ........................................................................................... 6
3.2 基金净值表现 ............................................................................................................... 7
§4 管理人报告 ........................................................................................................................... 8
4.1 基金管理人及基金经理 ............................................................................................... 8
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ............................................. 11
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 ......................................................... 11
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现说明 ............................................. 12
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ......................................... 12
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 ..................................................... 13
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 ......................................................... 13
4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 ................. 13
§5 托管人报告 ......................................................................................................................... 13
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 ............................................................. 13
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
13
5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ......... 13
§6 半年度财务报表(未经审计) .............................................................................................. 13
6.1 资产负债表 ................................................................................................................. 14
6.2 利润表 ......................................................................................................................... 15
6.3 所有者权益（基金净值）变动表 ............................................................................. 16
6.4 报表附注 ..................................................................................................................... 17
§7 投资组合报告 ..................................................................................................................... 34
7.1 期末基金资产组合情况 ............................................................................................. 34
7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 ..................................................................... 34
7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细 ......................... 36
7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 ......................................................................... 43
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 ..................................................................... 44
7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ............. 45
7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 . 45
7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 . 45
7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ............. 45
4
7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 ................................................. 45
7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 ..................................................... 45
7.12 投资组合报告附注 ................................................................................................. 46
§8 基金份额持有人信息 ......................................................................................................... 46
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 ................................................................. 46
8.2 期末上市基金前十名持有人 ..................................................................................... 47
8.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 ..................................................... 47
8.4 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 ................. 47
§9 开放式基金份额变动 ......................................................................................................... 48
§10 重大事件揭示 ..................................................................................................................... 48
10.1 基金份额持有人大会决议 ..................................................................................... 48
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ..................... 48
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 ......................................... 48
10.4 基金投资策略的改变 ............................................................................................. 48
10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 ................................................................. 48
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 ................................. 48
10.7 本期基金租用证券公司交易单元的有关情况 ..................................................... 49
10.8 其他重大事件 ......................................................................................................... 51
§11 影响投资者决策的其他重要信息 ..................................................................................... 51
11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 ......................... 51
§12 备查文件目录 ..................................................................................................................... 51
5
§2
基金简介
2.1 基金基本情况
基金名称 富国中证 500指数增强型证券投资基金(LOF)
基金简称 富国中证 500指数增强（LOF）
场内简称 富国 500
基金主代码 161017
交易代码 前端交易代码：161017
后端交易代码：161021
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2011年 10 月 12日
基金管理人 富国基金管理有限公司
基金托管人 中国农业银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 2,448,193,574.90 份
基金合同存续期 不定期
基金份额上市的证券交易所 深圳证券交易所
上市日期 2011-10-21
2.2 基金产品说明
投资目标
本基金为增强型股票指数基金，在力求对中证 500指数进行
有效跟踪的基础上，通过数量化的方法进行积极的指数组合
管理与风险控制，力争实现超越目标指数的投资收益，谋求
基金资产的长期增值。
投资策略
本基金以“指数化投资为主、主动性投资为辅”，在复制目
标指数的基础上一定程度地调整个股，力求投资收益能够跟
踪并适度超越目标指数。
业绩比较基准
本基金业绩比较基准＝95%×中证 500指数收益率＋1%(指年
收益率，评价时按期间折算)。
风险收益特征
本基金是一只股票指数增强型基金，属于较高预期风险、较
高预期收益的证券投资基金品种，其预期风险与收益高于混
合型基金、债券型基金与货币市场基金。
2.3 基金管理人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 富国基金管理有限公司 中国农业银行股份有限公
司
信息披露负责人
姓名 赵瑛 贺倩
联系电话 021-20361818 010-66060069
电子邮箱 public@fullgoal.com.cn tgxxpl@abchina.com
客户服务电话 95105686、4008880688 95599
传真 021-20361616 010-68121816
注册地址 上海市浦东新区世纪大道 8
号上海国金中心二期 16-17
北京市东城区建国门内大
街 69号
6
楼
办公地址 上海市浦东新区世纪大道 8
号上海国金中心二期 16-17
层
北京市西城区复兴门内大
街 28号凯晨世贸中心东
座 F9
邮政编码 200120 100031
法定代表人 裴长江 周慕冰
2.4 信息披露方式
本基金选定的信息披
露报纸名称
中国证券报
登载基金半年度报告
正文的管理人互联网
网址
www.fullgoal.com.cn
基金半年度报告备置
地点
富国基金管理有限公司上海市浦东新区世纪大道 8号上
海国金中心二期 16-17层
中国农业银行股份有限公司 北京市西城区复兴门内大
街 28号凯晨世贸中心东座 F9
2.5 其他相关资料
项目 名称 办公地址
注册登记机构 中国证券登记结算有限责任公司 北京市西城区太平桥大街 17号
§3
主要财务指标、基金净值表现
3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位：人民币元
3.1.1期间数据和指标 报告期(2019年 01 月 01日至 2019 年 06 月 30 日)
本期已实现收益 283,791,755.02
本期利润 725,526,614.07
加权平均基金份额本期利润 0.2905
本期加权平均净值利润率 16.80%
本期基金份额净值增长率 19.60%
3.1.2期末数据和指标 报告期末(2019年 06 月 30日)
期末可供分配利润 1,780,279,730.84
期末可供分配基金份额利润 0.7272
期末基金资产净值 4,228,473,305.74
期末基金份额净值 1.727
7
3.1.3累计期末指标 报告期末(2019年 06 月 30日)
基金份额累计净值增长率 92.53%
注：上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用（例如，开放式
基金的申购赎回费、基金转换费等），计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动
收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变
动收益。
期末可供分配利润，采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部
分的孰低数（为期末余额，不是当期发生数）。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段
份额净
值增长
率①
份额净
值增长
率标准
差②
业绩比
较基准
收益率
③
业绩比较
基准收益
率标准差
④
①－③ ②－④
过去一个月 1.23% 1.28% 0.84% 1.32% 0.39% -0.04%
过去三个月 -8.87% 1.65% -9.99% 1.72% 1.12% -0.07%
过去六个月 19.60% 1.62% 18.45% 1.70% 1.15% -0.08%
过去一年 -3.25% 1.57% -3.76% 1.60% 0.51% -0.03%
过去三年 2.46% 1.23% -15.55% 1.25% 18.01% -0.02%
自基金合同生
效日起至今
92.53% 1.60% 40.15% 1.64% 52.38% -0.04%
注：根据基金合同中投资策略及投资限制的有关规定，本基金业绩比较基准＝
95%×中证 500 指数收益率＋1%(指年收益率，评价时按期间折算)。中证 500 指
数全称“中证小盘 500指数”，它的样本选自沪深两个证券市场，其成份股包含
了 500只沪深 300指数成份股之外的 A股市场中流动性好、代表性强的小市值股
票，综合反映了沪深证券市场内小市值公司的整体状况。
本基金每个交易日对业绩比较基准进行再平衡处理，1日收益率（benchmarkt）
按下列公式计算：
benchmarkt = 95 ％ * [ 中 证 500 指数 t/( 中 证 500 指 数 t-1)-1] +
[(1+0.01)^(1/250)-1]；
其中，t=1,2,3,…,T，T表示时间截至日；
期间 T日收益率（benchmarkT）按下列公式计算：
benchmarkT =[∏Tt=1(1+benchmarkt )]-1
其中，T=2,3,4,…； ∏Tt=1(1+benchmarkt )表示 t日至 T日的(1+benchmarkt )
数学连乘。
8
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较
基准收益率变动的比较
注：1、截止日期为 2019年 6月 30日。
2、本基金于 2011 年 10 月 12 日成立，建仓期 6 个月，从 2011 年 10 月 12 日起
至 2012年 4月 11日，建仓期结束时各项资产配置比例均符合基金合同约定。
§4
管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
富国基金管理有限公司于 1999年 4月 13日获国家工商行政管理局登记注册
成立，是经中国证监会批准设立的首批十家基金管理公司之一。公司于 2001 年
3 月从北京迁址上海。2003 年 9 月，加拿大蒙特利尔银行（BMO）参股富国基金
管理有限公司的工商变更登记办理完毕，富国基金管理有限公司成为国内首批成
立的十家基金公司中，第一家中外合资的基金管理公司。
目前，公司注册资本金 5.2亿元人民币，股东为：海通证券股份有限公司、
申万宏源证券有限公司、加拿大蒙特利尔银行及山东省国际信托股份有限公司。
公司在北京、成都、广州设立有分公司，并全资设有两家子公司——富国资产管
理（上海）有限公司和富国资产管理（香港）有限公司。公司拥有公募基金、特
定客户资产管理、QDII、社保、企业年金、基本养老保险基金等基金公司全部业
务牌照。
截至 2019年 6月 30日，本基金管理人共管理富国天盛灵活配置混合型证券
9
投资基金、富国天惠精选成长混合型证券投资基金（LOF）、富国新兴产业股票
型证券投资基金、富国中证智能汽车指数证券投资基金（LOF）、富国中证红利
指数增强型证券投资基金、上证综指交易型开放式指数证券投资基金及其联接基
金、富国天利增长债券投资基金、富国目标收益一年期纯债债券型证券投资基金、
富国中债-1-3年国开行债券指数证券投资基金、富国中证 10年期国债交易型开
放式指数证券投资基金、富国全球科技互联网股票型证券投资基金（QDII）、富
国鑫旺稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金（FOF）、富国富钱包货币市
场基金等一百三十七只公开募集证券投资基金。
4.1.2 基金经理（或基金经理小组）简介
姓名 职务
任本基金的基金经理期限 证券从
业年限
说明
任职日期 离任日期
方旻
本 基 金 基
金经理
2014-11-19 － 9
硕士，自 2010 年 2 月至 2014 年
4 月任富国基金管理有限公司定
量研究员；2014 年 4月至 2014 年
11 月任富国中证红利指数增强型
证券投资基金、富国沪深 300 增
强证券投资基金、富国中证 500
指数增强型证券投资基金(LOF)
基金经理助理，2014 年 11月起任
富国中证红利指数增强型证券投
资基金、富国沪深 300 增强证券
投资基金、上证综指交易型开放
式指数证券投资基金和富国中证
500 指数增强型证券投资基金
(LOF)基金经理，2015 年 5月起任
富国创业板指数分级证券投资基
金、富国中证全指证券公司指数
分级证券投资基金及富国中证银
行指数分级证券投资基金（已于
2019年 5月 10日变更为富国中证
银行指数型证券投资基金）的基
金经理，2015 年 10月起任富国上
证综指交易型开放式指数证券投
资基金联接基金的基金经理，
2017 年 6月至 2018 年 12月任富
国新活力灵活配置混合型发起式
证券投资基金基金经理，2017 年
7 月起任富国新兴成长量化精选
混合型证券投资基金（LOF）基金
经理，2018 年 5 月起任富国中证
1000 指数增强型证券投资基金
（LOF）基金经理，2018年 7月起
任富国大盘价值量化精选混合型
证券投资基金基金经理，2019 年
10
1 月起任富国 MSCI 中国 A股国际
通指数增强型证券投资基金基金
经理；兼任量化投资副总监。具
有基金从业资格。
李笑薇
本 基 金 基
金经理
2011-10-12 － 16
博士，曾任摩根士丹利资本国际
Barra 公司(MSCIBARRA)，BARRA
股票风险评估部高级研究员；巴
克 莱 国 际 投 资 管 理 公 司
(BarclaysGlobal Investors)，
大中华主动股票投资总监、高级
基金经理及高级研究员；2009 年
6月加入富国基金管理有限公司，
2011年 1月至 2012年 5月任上证
综指交易型开放式指数证券投资
基金、富国上证综指交易型开放
式指数证券投资基金联接基金基
金经理，2009 年 12月至今任富国
沪深 300 增强证券投资基金基金
经理，2011 年 10月至今任富国中
证 500 指数增强型证券投资基金
(LOF)基金经理；兼任副总经理；
具有中国基金从业资格。
徐幼华
本 基 金 基
金经理
2011-10-12 － 14
硕士，曾任上海京华创业投资有
限公司投资经理助理；2006 年 7
月至 2008 年 12 月任富国基金管
理有限公司金融工程部数量研究
员，2009年 1月至 2011年 5月任
富国基金管理有限公司另类投资
部数量研究员、基金经理助理，
2011 年 5 月起任富国中证红利指
数增强型证券投资基金基金经
理，2011 年 10 月起任富国中证
500 指数增强型证券投资基金
（LOF）基金经理，2015年 6月至
2017年 12月任富国中证工业 4.0
指数分级证券投资基金基金经
理，2016年 11月起任富国中证医
药主题指数增强型证券投资基金
（LOF）基金经理，2015年 6月至
2017年11月任富国中证煤炭指数
分级证券投资基金、富国中证体
育产业指数分级证券投资基金基
金经理，2017 年 3 月起任富国中
证娱乐主题指数增强型证券投资
11
基金（LOF）基金经理，2017 年 4
月起任富国中证高端制造指数增
强型证券投资基金（LOF）基金经
理，2018 年 5 月起任富国港股通
量化精选股票型证券投资基金、
富国中证 1000指数增强型证券投
资基金（LOF）基金经理，2018 年
7 月起任富国大盘价值量化精选
混合型证券投资基金基金经理，
2018 年 12 月起任富国 MSCI 中国
A 股国际通指数增强型证券投资
基金基金经理；兼任量化投资部
副总经理。具有基金从业资格。
注：1、上述任职日期为根据公司决定确定的聘任日期，离任日期为根据公司确
定的解聘日期；首任基金经理任职日期为基金合同生效日。
2、证券从业的涵义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期，富国基金管理有限公司作为富国中证 500指数增强型证券投资基
金（LOF）的管理人严格按照《中华人民共和国证券投资基金法》、《中华人民
共和国证券法》、《富国中证 500 指数增强型证券投资基金（LOF）基金合同》
以及其它有关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金
资产，以尽可能减少和分散投资风险、力保基金资产的安全并谋求基金资产长期
稳定收益为目标，基金投资组合符合有关法规及基金合同的规定。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
本基金管理人根据相关法规要求，结合实际情况，制定了内部的《公平交易
管理办法》，对证券的一级市场申购、二级市场交易相关的研究分析、投资决策、
授权、交易执行、业绩评估等投资管理环节，实行事前控制、事中监控、事后评
估及反馈的流程化管理。在制度、操作层面确保各组合享有同等信息知情权、均
等交易机会，并保持各组合的独立投资决策权。
事前控制主要包括：1、一级市场，通过标准化的办公流程，对关联方审核、
价格公允性判断及证券公平分配等相关环节进行控制；2、二级市场，通过交易
系统的投资备选库、交易对手库及授权管理，对投资标的、交易对手和操作权限
进行自动化控制。
事中监控主要包括组合间相同投资标的的交易方向、市场冲击的控制，银行
间市场交易价格的公允性评估等。1、将主动投资组合的同日反向交易列为限制
行为，非经特别控制流程审核同意，不得进行；对于同日同向交易，通过交易系
统对组合间的交易公平性进行自动化处理。2、同一基金经理管理的不同组合，
对同一投资标的采用相同投资策略的，必须通过交易系统采取同时、同价下达投
资指令，确保公平对待其所管理的组合。
事后评估及反馈主要包括组合间同一投资标的的临近交易日的同向交易和
12
反向交易的合理性分析评估，以及不同时间窗口下（1 日、3 日、5 日）的季度
公平性交易分析评估等。1、通过公平性交易的事后分析评估系统，对涉及公平
性交易的投资行为进行分析评估，分析对象涵盖公募、年金、社保及专户产品，
并重点分析同类组合（股票型、混合型、债券型）间、不同产品间以及同一基金
经理管理不同组合间的交易行为，若发现异常交易行为，风险管理部视情况要求
相关当事人做出合理性解释，并按法规要求上报辖区监管机构。2、季度公平性
交易分析报告按规定经基金经理或投资经理签字，并经督察长、总经理审阅签字
后，归档保存，以备后查。
本报告期内公司旗下基金严格遵守公司的相关公平交易制度，未出现违反公
平交易制度的情况。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
本报告期内未发现异常交易行为。
公司旗下管理的各投资组合在交易所公开竞价同日反向交易的控制方面，报
告期内本组合与其他投资组合之间，因组合流动性管理或投资策略调整需要，出
现 18次同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量 5%的情况。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
年初以来，受央行降准的消息刺激，投资者对流动性进一步宽松的预期再度
提升，A股迎来大幅反弹。1月下旬，出于对上市公司年报计提商誉减值的担忧，
市场迎来震荡调整。2月以来，随着 2018年年报商誉减值风险释放完毕，A股再
度大幅反弹。其中前期受商誉减值影响较大的创业板及中小板反弹力度更大。进
入 4月中旬，尽管公布的 3月经济数据明显超出市场预期，但随着央行推迟降准，
同时政治局会议也强调货币政策以托底经济为主，不做大水漫灌，市场对货币进
一步宽松的预期下降，市场开始迎来调整。5月 6日，由于中美贸易谈判突然生
变，市场持续走弱。6月中下旬，随着中美两国领导人通电话决定双方再次展开
接触，为 G20见面做准备。同时美联储及欧央行也表态可能进一步宽松货币政策，
以应对潜在的经济衰退风险，全球风险偏好进一步提升。总体来看，2019 年上
半年上证综指上涨 19.45%，沪深 300上涨 27.07%，创业板指上涨 20.87%，中证
500指数上涨 18.77%。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现
截至 2019年 6月 30日，本基金份额净值为 1.727元；份额累计净值为 1.907
元；本报告期，本基金份额净值增长率为 19.60%，同期业绩比较基准收益率为
18.45%
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
展望下半年，受中美贸易摩擦的影响，预计外部环境仍面临着不确定性。国
内政策在稳增长的同时，将继续推进金融供给侧改革。总体来看，国内将面临
“经济退、政策进、阶段性信用收缩”的宏观。投资者对信用环境恶化反作用于
经济的担忧会一直存在，但阶段性逆周期政策仍有望加大推进。进入 4季度，随
着企业盈利增速由于基数原因大幅反弹，同时叠加 70 周年国庆等事件因素，市
场乐观预期有望逐步发酵。
在投资管理上，我们坚持采取量化策略进行指数增强和风险管理，积极获取
13
超额收益率。
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
报告期内，本基金管理人严格遵守《企业会计准则》、中国证券投资基金业
协会修订并发布的《证券投资基金会计核算业务指引》、中国证监会制定的《中
国证券监督管理委员会关于证券投资基金估值业务的指导意见》等法律法规、估
值指引的相关规定，以及基金合同对估值程序的相关约定，对基金所持有的投资
品种进行估值。日常估值的账务处理、基金份额净值的计算由基金管理人独立完
成，并与基金托管人进行账务核对，经基金托管人复核无误后，由基金管理人对
外公布。
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
根据相关法律法规、本基金《基金合同》的约定以及基金的实际运作情况，
本报告期内本基金未进行收益分配。本基金将严格按照法律法规及基金合同约定
进行收益分配。
4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明
本基金本报告期无需要说明的相关情形。
§5
托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
在托管本基金的过程中，本基金托管人中国农业银行股份有限公司严格遵守
《证券投资基金法》相关法律法规的规定以及基金合同、托管协议的约定，对本
基金基金管理人—富国基金管理有限公司 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 6 月 30 日
基金的投资运作，进行了认真、独立的会计核算和必要的投资监督，认真履行了
托管人的义务，没有从事任何损害基金份额持有人利益的行为。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况
的说明
本托管人认为, 富国基金管理有限公司在本基金的投资运作、基金资产净值
的计算、基金份额申购赎回价格的计算、基金费用开支及利润分配等问题上，不
存在损害基金份额持有人利益的行为；在报告期内，严格遵守了《证券投资基金
法》等有关法律法规，在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。
5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本托管人认为，富国基金管理有限公司的信息披露事务符合《证券投资基金
信息披露管理办法》及其他相关法律法规的规定，基金管理人所编制和披露的本
基金半年度报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告、投资
组合报告等信息真实、准确、完整，未发现有损害基金持有人利益的行为。
§6
半年度财务报表(未经审计)
14
6.1 资产负债表
会计主体：富国中证 500 指数增强型证券投资基金(LOF)
报告截止日：2019 年 06 月 30 日
单位：人民币元
资 产
本期末
（2019 年 06月 30 日）
上年度末
（2018 年 12月 31 日）
资 产：
银行存款 140,567,539.21 234,831,291.60
结算备付金 9,110,349.95 5,971,464.01
存出保证金 1,044,876.39 853,084.81
交易性金融资产 4,081,626,618.91 2,695,046,880.13
其中：股票投资 3,954,704,782.91 2,665,436,230.73
基金投资 － －
债券投资 126,921,836.00 29,610,649.40
资产支持证券投资 － －
贵金属投资 － －
衍生金融资产 － －
买入返售金融资产 － －
应收证券清算款 13,598,960.08 －
应收利息 1,340,634.11 750,476.30
应收股利 － －
应收申购款 7,329,421.08 6,727,056.94
递延所得税资产 － －
其他资产 － －
资产总计 4,254,618,399.73 2,944,180,253.79
负债和所有者权益
本期末
（2019 年 06月 30 日）
上年度末
（2018 年 12月 31 日）
负 债：
短期借款 － －
交易性金融负债 － －
衍生金融负债 － －
卖出回购金融资产款 － －
应付证券清算款 － 52,236,000.61
应付赎回款 17,278,992.51 1,047,905.79
应付管理人报酬 3,518,478.13 2,337,582.08
应付托管费 527,771.72 350,637.32
应付销售服务费 － －
应付交易费用 4,434,341.21 1,846,421.86
应交税费 53.61 29.60
应付利息 － －
应付利润 － －
递延所得税负债
－ －
15
其他负债 385,456.81 344,669.08
负债合计 26,145,093.99 58,163,246.34
所有者权益：
实收基金 2,448,193,574.90 1,998,450,852.62
未分配利润 1,780,279,730.84 887,566,154.83
所有者权益合计 4,228,473,305.74 2,886,017,007.45
负债和所有者权益总计 4,254,618,399.73 2,944,180,253.79
注：报告截止日 2019 年 06 月 30 日，基金份额净值 1.727 元，基金份额总额
2,448,193,574.90 份。
6.2 利润表
会计主体：富国中证 500 指数增强型证券投资基金(LOF)
本报告期：2019年 01 月 01日至 2019 年 06 月 30日
单位：人民币元
项 目
本期
（2019年 01月 01日至
2019年 06月 30日）
上年度可比期间
(2018年 01月 01日至
2018年 06月 30日)
一、收入 761,150,912.82 -127,813,991.12
1.利息收入 2,156,586.53 758,081.51
其中：存款利息收入 1,254,900.12 626,917.21
债券利息收入 799,688.73 145.32
资产支持证券利息收入 － －
买入返售金融资产收入 101,997.68 131,018.98
其他利息收入 － －
2.投资收益（损失以“-”填列） 313,237,931.15 -49,585,518.85
其中：股票投资收益 269,361,710.22 -58,746,897.21
基金投资收益 － －
债券投资收益 425,248.19 14,606.48
资产支持证券投资收益 － －
贵金属投资收益 － －
衍生工具投资收益 － －
股利收益 43,450,972.74 9,146,771.88
3.公允价值变动收益（损失以“-”号填列） 441,734,859.05 -80,505,422.65
4.汇兑收益（损失以“-”号填列） － －
5.其他收入（损失以“-”号填列） 4,021,536.09 1,518,868.87
减：二、费用 35,624,298.75 15,920,177.55
1．管理人报酬 21,228,269.05 7,060,999.59
2．托管费 3,184,240.38 1,059,149.97
3．销售服务费 － －
4．交易费用 10,725,905.87 7,482,174.78
5．利息支出 － －
16
其中：卖出回购金融资产支出 － －
6．税金及附加 22.00 0.07
7．其他费用 485,861.45 317,853.14
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） 725,526,614.07 -143,734,168.67
减：所得税费用 － －
四、净利润（净亏损以“-”号填列） 725,526,614.07 -143,734,168.67
6.3 所有者权益（基金净值）变动表
会计主体：富国中证 500 指数增强型证券投资基金(LOF)
本报告期：2019年 01 月 01日至 2019 年 06 月 30日
单位：人民币元
项目
本期
（2019 年 01 月 01 日至 2019 年 06 月 30 日）
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基金净值） 1,998,450,852.62 887,566,154.83 2,886,017,007.45
二、本期经营活动产生的基金净值
变动数（本期利润）
－ 725,526,614.07 725,526,614.07
三、本期基金份额交易产生的基金
净值变动数（净值减少以“-”号
填列）
449,742,722.28 167,186,961.94 616,929,684.22
其中：1.基金申购款 2,004,245,153.61 1,426,989,688.91 3,431,234,842.52
2.基金赎回款 -1,554,502,431.33 -1,259,802,726.97 -2,814,305,158.30
四、本期向基金份额持有人分配利
润产生的基金净值变动（净值减少
以“-”号填列）
－ － －
五、期末所有者权益（基金净值） 2,448,193,574.90 1,780,279,730.84 4,228,473,305.74
项目
上年度可比期间
（2018 年 01 月 01 日至 2018 年 06 月 30 日）
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基金净值） 487,786,095.49 599,785,652.61 1,087,571,748.10
二、本期经营活动产生的基金净值
变动数（本期利润）
－ -143,734,168.67 -143,734,168.67
三、本期基金份额交易产生的基金
净值变动数（净值减少以“-”号
填列）
331,676,447.88 355,248,850.92 686,925,298.80
其中：1.基金申购款 875,792,341.67 1,003,511,730.07 1,879,304,071.74
2.基金赎回款 -544,115,893.79 -648,262,879.15 -1,192,378,772.94
四、本期向基金份额持有人分配利
润产生的基金净值变动（净值减少
以“-”号填列）
－ － －
17
五、期末所有者权益（基金净值） 819,462,543.37 811,300,334.86 1,630,762,878.23
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 6.1至 6.4财务报表由下列负责人签署：
陈 戈
林志松
徐慧
—————————
—————————
————————
基金管理公司负责人
主管会计工作负责人
会计机构负责人
6.4 报表附注
6.4.1 基金基本情况
富国中证 500指数增强型证券投资基金(LOF)(以下简称“本基金”)，系经
中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可[2011]1095 号
《关于核准富国中证 500 指数增强型证券投资基金(LOF)募集的批复》的核准，
由基金管理人富国基金管理有限公司向社会公开发行募集，基金合同于 2011 年
10 月 12 日正式生效，首次设立募集规模为 455,487,249.88 份基金份额。本基
金为契约型开放式，存续期限不定。本基金的基金管理人为富国基金管理有限公
司，注册登记机构为中国证券登记结算有限责任公司，基金托管人为中国农业银
行股份有限公司。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市
的股票(包括创业板、中小板及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券、权证
以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具，但须符合中国证监会的相关规
定。其中，股票资产投资比例不低于基金资产的 90%，投资于中证 500指数成份
股和备选成份股的资产不低于股票资产的 80%；保持不低于基金资产净值 5%的现
金或者到期日在一年以内的政府债券。其中现金不包括结算备付金、存出保证金、
应收申购款等。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人
在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。
本基金业绩比较基准＝95%×中证 500 指数收益率＋1%(指年收益率，评价
时按期间折算)。
6.4.2 会计报表的编制基础
本财务报表系按照财政部颁布的《企业会计准则-基本准则》以及其后颁布
及修订的具体会计准则、应用指南、解释以及其他相关规定（以下统称“企业会
计准则”）编制，同时，对于在具体会计核算和信息披露方面，也参考了中国证
券投资基金业协会修订并发布的《证券投资基金会计核算业务指引》、中国证监
会制定的《中国证券监督管理委员会关于证券投资基金估值业务的指导意见》、
《证券投资基金信息披露管理办法》、《证券投资基金信息披露内容与格式准则》
第 3号《半年度报告的内容与格式》、《证券投资基金信息披露编报规则》第 3
号《会计报表附注的编制及披露》、《证券投资基金信息披露 XBRL 模板第 3 号
《年度报告和半年度报告》》及其他中国证监会及中国证券投资基金业协会颁布
的相关规定。
本财务报表以本基金持续经营为基础列报。
18
6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金于 2019
年 6月 30日的财务状况以及 2019年 1月 1日至 2019年 6月 30日止期间的经营
成果和净值变动情况。
6.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明
本基金报告期所采用的会计政策、其他会计估计与最近一期年度会计报表
所采用的会计政策、会计估计一致。
6.4.5 会计差错更正的说明
本基金本报告期无重大会计差错的内容和更正金额。
6.4.6 税项
1.印花税
经国务院批准，财政部、国家税务总局研究决定，自 2008 年 4月 24日起，
调整证券（股票）交易印花税税率，由原先的 3‰调整为 1‰；
经国务院批准，财政部、国家税务总局研究决定，自 2008 年 9月 19日起，
调整由出让方按证券（股票）交易印花税税率缴纳印花税，受让方不再征收，税
率不变；
根据财政部、国家税务总局财税[2005]103号文《关于股权分置试点改革有
关税收政策问题的通知》的规定，股权分置改革过程中因非流通股股东向流通股
股东支付对价而发生的股权转让，暂免征收印花税。
2.增值税
根据财政部、国家税务总局财税[2016]36 号文《关于全面推开营业税改增
值税试点的通知》的规定，经国务院批准，自 2016 年 5 月 1 日起在全国范围内
全面推开营业税改征增值税试点，金融业纳入试点范围，由缴纳营业税改为缴纳
增值税。对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管理人
运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税；国债、地方政府债利息收入以
及金融同业往来利息收入免征增值税；存款利息收入不征收增值税；
根据财政部、国家税务总局财税[2016]46 号文《关于进一步明确全面推开
营改增试点金融业有关政策的通知》的规定，金融机构开展的质押式买入返售金
融商品业务及持有政策性金融债券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入；
根据财政部、国家税务总局财税[2016]70 号文《关于金融机构同业往来等
增值税政策的补充通知》的规定，金融机构开展的买断式买入返售金融商品业务、
同业存款、同业存单以及持有金融债券取得的利息收入属于金融同业往来利息收
入；
根据财政部、国家税务总局财税[2016]140号文《关于明确金融、房地产开
发、教育辅助服务等增值税政策的通知》的规定，本基金运营过程中发生的增值
税应税行为，以本基金的基金管理人为增值税纳税人；
根据财政部、国家税务总局财税[2017]56 号文《关于资管产品增值税有关
问题的通知》的规定，自 2018 年 1 月 1 日起，本基金的基金管理人运营本基金
过程中发生的增值税应税行为，暂适用简易计税方法，按照 3%的征收率缴纳增
值税。对本基金在 2018 年 1 月 1 日前运营过程中发生的增值税应税行为，未缴
纳增值税的，不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从本基金的基金管理人以后
月份的增值税应纳税额中抵减。增值税应税行为的销售额根据财政部、国家税务
总局财税[2017]90号文《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》
19
的规定确定。
3.城市维护建设税、教育费附加、地方教育附加
根据《中华人民共和国城市维护建设税暂行条例（2011 年修订）》、《征
收教育费附加的暂行规定（2011 年修订）》及相关地方教育附加的征收规定，
凡缴纳消费税、增值税、营业税的单位和个人，都应当依照规定缴纳城市维护建
设税、教育费附加（除按照相关规定缴纳农村教育事业费附加的单位外）及地方
教育费附加。
4.企业所得税
根据财政部、国家税务总局财税[2004]78 号文《关于证券投资基金税收政
策的通知》的规定，自 2004 年 1 月 1 日起，对证券投资基金（封闭式证券投资
基金，开放式证券投资基金）管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入，继续
免征企业所得税；
根据财政部、国家税务总局财税[2005]103号文《关于股权分置试点改革有
关税收政策问题的通知》的规定，股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向
流通股股东支付的股份、现金等收入，暂免征收流通股股东应缴纳的企业所得税；
根据财政部、国家税务总局财税[2008]1号文《关于企业所得税若干优惠政
策的通知》的规定，对证券投资基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、
债券的差价收入，股权的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征
收企业所得税。
5.个人所得税
根据财政部、国家税务总局财税[2005]103号文《关于股权分置试点改革有
关税收政策问题的通知》的规定，股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向
流通股股东支付的股份、现金等收入，暂免征收流通股股东应缴纳的个人所得税；
根据财政部、国家税务总局财税[2008]132号文《财政部、国家税务总局关
于储蓄存款利息所得有关个人所得税政策的通知》的规定，自 2008年 10月 9日
起，对储蓄存款利息所得暂免征收个人所得税；
根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税[2012]85 号文《关于实施上
市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》的规定，自 2013 年 1
月 1日起，证券投资基金从公开发行和转让市场取得的上市公司股票，持股期限
在 1个月以内（含 1个月）的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期
限在 1个月以上至 1年（含 1年）的，暂减按 50%计入应纳税所得额；持股期限
超过 1 年的，暂减按 25%计入应纳税所得额。上述所得统一适用 20%的税率计征
个人所得税；
根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税[2015]101号文《关于上市公
司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》的规定，自 2015 年 9 月 8
日起，证券投资基金从公开发行和转让市场取得的上市公司股票，持股期限超过
1年的，股息红利所得暂免征收个人所得税。
20
6.4.7 重要财务报表项目的说明
6.4.7.1 银行存款
单位：人民币元
项目 本期末（2019 年 06 月 30 日）
活期存款 140,567,539.21
定期存款 －
其中：存款期限 1个月以内 －
存款期限 1-3个月 －
存款期限3个月以上 －
其他存款 －
合计 140,567,539.21
6.4.7.2 交易性金融资产
单位：人民币元
项目
本期末（2019 年 06 月 30 日）
成本 公允价值 公允价值变动
股票 3,865,696,944.32
3,954,704,782.91 89,007,838.59
贵金属投资-金交所黄金合约 － － －
债券
交易所市场 126,766,730.17 126,921,836.00 155,105.83
银行间市场 － － －
合计 126,766,730.17 126,921,836.00 155,105.83
资产支持证券 － － －
基金 － － －
其他 － － －
合计 3,992,463,674.49 4,081,626,618.91 89,162,944.42
6.4.7.3 衍生金融资产/负债
注：本报告期末本基金未持有衍生金融资产/负债。
6.4.7.4 买入返售金融资产
6.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额
注：本基金本报告期末未持有买入返售金融资产。
6.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券
注：本基金本报告期末无买断式逆回购交易。
6.4.7.5 应收利息
单位：人民币元
项目 本期末（2019 年 06 月 30 日）
应收活期存款利息 29,026.97
应收定期存款利息 －
应收其他存款利息 －
应收结算备付金利息 3,689.73
21
应收债券利息 1,307,494.23
应收资产支持证券利息 －
应收买入返售证券利息 －
应收申购款利息 －
应收黄金合约拆借孳息 －
其他 423.18
合计 1,340,634.11
6.4.7.6 其他资产
注：本基金本报告期末无其他资产。
6.4.7.7 应付交易费用
单位：人民币元
项目 本期末（2019 年 06 月 30 日）
交易所市场应付交易费用 4,434,341.21
银行间市场应付交易费用 －
合计 4,434,341.21
6.4.7.8 其他负债
单位：人民币元
项目 本期末（2019 年 06 月 30 日）
应付券商交易单元保证金 －
应付赎回费 64,905.10
预提信息披露费 60,000.00
预提审计费 49,588.57
应付指数使用费 181,210.36
预提上市年费 29,752.78
合计 385,456.81
6.4.7.9 实收基金
金额单位：人民币元
项目
本期（2019 年 01 月 01 日至 2019 年 06 月 30 日）
基金份额（份） 账面金额
上年度末 1,998,450,852.62 1,998,450,852.62
本期申购 2,004,245,153.61 2,004,245,153.61
本期赎回（以“-”号填列） -1,554,502,431.33 -1,554,502,431.33
本期末 2,448,193,574.90 2,448,193,574.90
注：申购含红利再投、转换入份额，赎回含转换出份额。
6.4.7.10 未分配利润
单位：人民币元
22
项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
上年度末 1,269,826,584.55 -382,260,429.72 887,566,154.83
本期利润 283,791,755.02 441,734,859.05 725,526,614.07
本期基金份额交易产生的
变动数
269,822,007.10 -102,635,045.16 167,186,961.94
其中：基金申购款 1,326,803,240.03 100,186,448.88 1,426,989,688.91
基金赎回款 -1,056,981,232.93 -202,821,494.04 -1,259,802,726.97
本期已分配利润 － － －
本期末 1,823,440,346.67 -43,160,615.83 1,780,279,730.84
6.4.7.11 存款利息收入
单位：人民币元
项目 本期（2019 年 01 月 01 日至 2019 年 06 月 30 日）
活期存款利息收入 1,021,313.69
定期存款利息收入 －
其他存款利息收入 －
结算备付金利息收入 59,905.86
其他 173,680.57
合计 1,254,900.12
6.4.7.12 股票投资收益
单位：人民币元
项目 本期（2019 年 01 月 01 日至 2019 年 06 月 30 日）
卖出股票成交总额 3,380,709,638.88
减：卖出股票成本总额 3,111,347,928.66
买卖股票差价收入
269,361,710.22
6.4.7.13 债券投资收益
单位：人民币元
项目 本期（2019年01月01日至2019年06月30日）
卖出债券（、债转股及债券到期兑付）
成交总额
46,264,728.66
减：卖出债券（、债转股及债券到期
兑付）成本总额
44,796,769.23
减：应收利息总额 1,042,711.24
买卖债券差价收入 425,248.19
6.4.7.14 资产支持证券投资收益
注：本基金本报告期无资产支持证券投资收益。
23
6.4.7.15 贵金属投资收益
注：本基金本报告期无贵金属投资收益。
6.4.7.16 衍生工具收益
6.4.7.16.1 衍生工具收益——买卖权证差价收入
注：本基金本报告期无衍生工具收益——买卖权证差价收入。
6.4.7.16.2 衍生工具收益——其他投资收益
注：本基金本报告期无衍生工具收益——其他投资收益。
6.4.7.17 股利收益
单位：人民币元
项目 本期（2019 年 01 月 01 日至 2019 年 06 月 30 日）
股票投资产生的股利收益 43,450,972.74
基金投资产生的股利收益 －
合计 43,450,972.74
6.4.7.18 公允价值变动收益
单位：人民币元
项目名称 本期（2019 年 01 月 01 日至 2019 年 06 月 30 日）
1.交易性金融资产 441,734,859.05
股票投资 441,562,402.62
债券投资 172,456.43
资产支持证券投资 －
基金投资 －
贵金属投资 －
其他 －
2.衍生工具 －
权证投资 －
3.其他 －
减：应税金融商品公允价值变动产
生的预估增值税
－
合计 441,734,859.05
6.4.7.19 其他收入
单位：人民币元
项目 本期（2019 年 01 月 01 日至 2019 年 06 月 30 日）
基金赎回费收入 4,006,232.89
转换费收入 15,303.20
合计 4,021,536.09
6.4.7.20 交易费用
单位：人民币元
项目 本期（2019 年 01 月 01 日至 2019 年 06 月 30 日）
24
交易所市场交易费用 10,725,905.87
银行间市场交易费用 －
交易基金产生的费用 －
其中：申购费 －
赎回费 －
合计 10,725,905.87
6.4.7.21 其他费用
单位：人民币元
项目 本期（2019 年 01 月 01 日至 2019 年 06 月 30 日）
审计费用 49,588.57
信息披露费 60,000.00
银行费用 6,867.85
指数使用费 339,652.25
上市费 29,752.78
合计 485,861.45
6.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明
6.4.8.1 或有事项
截至资产负债表日，本基金无需要说明的重大或有事项。
6.4.8.2 资产负债表日后事项
截至财务报表批准日，本基金无其他需要披露的资产负债表日后事项。
6.4.9 关联方关系
6.4.9.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况
本基金本报告期存在控制关系或其他重大影响关系的关联方未发生变化。
6.4.9.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方
关联方名称 与本基金的关系
富国基金管理有限公司 基金管理人、基金销售机构
海通证券股份有限公司（“海通证券”） 基金管理人的股东、基金代销机构
申万宏源证券有限公司（“申万宏源”） 基金管理人的股东、基金代销机构
中国农业银行股份有限公司(“农业银
行”)
基金托管人、基金代销机构
注：以下关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
6.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易
6.4.10.1.1 股票交易
金额单位：人民币元
关联方名称
本期（2019 年 01 月 01 日至 2019 年 06
月 30 日）
上年度可比期间（2018年01月01日至
2018年06月30日）
25
成交金额
占当期股票成交
总额的比例（%）
成交金额
占当期股票成交
总额的比例（%）
海通证券 401,710,701.03 5.47 317,647,808.13 6.16
申万宏源 158,465,310.42 2.16 770,321,116.89 14.95
6.4.10.1.2 权证交易
注：本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行权证交易。
6.4.10.1.3 债券交易
注：本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行债券交易。
6.4.10.1.4 回购交易
注：本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行回购交易。
6.4.10.1.5 应支付关联方的佣金
金额单位：人民币元
关联方名称
本期（2019年01月01日至2019年06月30日）
佣金
占当期佣金总量
的比例（%）
期末应付佣金余额
占期末应付佣金总
额的比例（%）
申万宏源 144,413.79 2.16 117,349.20 2.65
海通证券 366,080.71 5.47 162,913.67 3.67
关联方名称
上年度可比期间（2018年01月01日至2018年06月30日）
佣金
占当期佣金总量
的比例（%）
期末应付佣金余额
占期末应付佣金总
额的比例（%）
申万宏源 710,365.81 14.99 400,748.53 15.65
海通证券 289,472.99 6.11 169,980.15 6.64
注：上述佣金按市场佣金率计算，以扣除由中国证券登记结算有限责任公司收取
证管费、经手费和由券商承担的证券结算风险基金后的净额列示。该类佣金协议
的服务范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服
务。
6.4.10.2 关联方报酬
6.4.10.2.1 基金管理费
单位：人民币元
项目
本期（2019年 01 月 01日至
2019年 06 月 30日）
上年度可比期间（2018年 01月
01日至 2018 年 06 月 30日）
当期发生的基金应支付的管理费 21,228,269.05 7,060,999.59
其中：支付销售机构的客户维护费 3,583,735.58 1,495,236.54
注：基金管理费按前一日的基金资产净值的 1.00%的年费率计提。计算方法如下：
H=E×1.00%/当年天数
H为每日应计提的基金管理费
E为前一日的基金资产净值
基金管理费每日计提，逐日累计至每月月末，按月支付。
26
6.4.10.2.2 基金托管费
单位：人民币元
项目
本期（2019 年 01 月 01 日至
2019 年 06 月 30 日）
上年度可比期间（2018 年 01 月
01 日至 2018 年 06 月 30 日）
当期发生的基金应支付的托管费 3,184,240.38 1,059,149.97
注：基金托管费按前一日的基金资产净值的 0.15%的年费率计提。计算方法如下：
H=E×0.15%/当年天数
H为每日应计提的基金托管费
E为前一日的基金资产净值
基金托管费每日计提，逐日累计至每月月末，按月支付。
6.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
注：本基金本报告期及上年度可比期间未与关联方通过银行间同业市场进行债券
（含回购）交易。
6.4.10.4 各关联方投资本基金的情况
6.4.10.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
注：本报告期内及上年度可比期间内本基金的基金管理人均未运用固有资金投资
本基金。
6.4.10.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
注：本基金除基金管理人之外的其他关联方本报告期末及上年度末均未投资本基
金。
6.4.10.5
由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位：人民币元
关联方名称
本期（2019 年 01 月 01 日至 2019 年 06 月 30
日）
上年度可比期间（2018 年 01 月 01 日至 2018
年 06 月 30 日）
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
中国农业银行股份有限
公司 140,567,539.21 1,021,313.69 189,947,306.63 447,095.67
6.4.10.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
注：本报告期内及上年度可比期间内本基金均未在承销期内直接购入关联方承销
证券。
6.4.10.7 其他关联交易事项的说明
6.4.10.7.1 其他关联交易事项的说明
本报告期内及上年度可比期间内本基金均无其他关联方交易事项。
6.4.11 利润分配情况
注：本基金本报告期未进行利润分配。
27
6.4.12 期末（2019年 06月 30日）本基金持有的流通受限证券
6.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
6.4.12.1.1 受限证券类别：股票
金额单位：人民币元
证券代码 证券名称 成功认购日 可流通日
流通受
限类型
认购
价格
期末估
值单价
数量
（单位：股）
期末
成本总额
期末
估值总额
备
注
300788 中信出版 2019-06-27 2019-07-05 新股认购 14.85 14.85 1,556 23,106.60 23,106.60 －
601236 红塔证券 2019-06-26 2019-07-05 新股认购 3.46 3.46 9,789 33,869.94 33,869.94 －
6.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票
注：本基金本报告期末未持有暂时停牌等流通受限股票。
6.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
6.4.12.3.1 银行间市场债券正回购
注：截至本报告期末 2019 年 06 月 30 日止，本基金无因从事银行间市场债券正
回购交易形成的卖出回购证券款余额。
6.4.12.3.2 交易所市场债券正回购
截至本报告期末 2019 年 06 月 30 日止，本基金无因从事交易所市场债券正回购
交易形成的卖出回购证券款余额。
6.4.13 金融工具风险及管理
6.4.13.1 风险管理政策和组织架构
本基金在日常经营活动中涉及的财务风险主要包括信用风险、流动性风险及市场
风险。本基金管理人制定了政策和程序来识别及分析这些风险，并设定适当的风
险限额及内部控制流程，通过可靠的管理及信息系统持续监控上述各类风险。
本基金管理人建立了以风险控制委员会为核心的，由督察长、风险控制委员会、
风险管理部和合规稽核部、相关职能部门和业务部门构成的四级风险管理架构体
系。
6.4.13.2 信用风险
信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证
券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息，导致基金资产损失和收益变化的风险。
本基金均投资于具有良好信用等级的证券，且通过分散化投资以分散信用风险。
本基金投资于一家上市公司发行的证券市值不超过基金资产净值的 10%，且本基
金与由本基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券，不得超过该
证券的 10%。本基金在交易所进行的交易均与中国证券登记结算有限责任公司完
成证券交收和款项清算，因此违约风险发生的可能性很小；基金在进行银行间同
业市场交易前均对交易对手进行信用评估，以控制相应的信用风险。由于国债、
28
央行票据和政策性金融债的信用风险很低，故不在下表进行列示。
6.4.13.2.1 按短期信用评级列示的债券投资
注：本基金本报告期末及上年度末均未持有按短期信用评级列示的信用债。
6.4.13.2.2 按长期信用评级列示的债券投资
单位：人民币元
长期信用评级 本期末（2019 年 06 月 30 日）
上年度末（2018 年 12 月 31
日）
AAA － －
AAA以下 5,016,636.00 4,500,649.40
未评级 － －
合计 5,016,636.00 4,500,649.40
注：本表主要列示除短融和超短融之外的信用债，债券评级取自第三方评级机构
的债项评级。
6.4.13.2.3 按长期信用评级列示的资产支持证券投资
注：本基金本报告期末及上年度末均未持有资产支持证券。
6.4.13.2.4 按长期信用评级列示的同业存单投资
注：本基金本报告期末及上年度末均未持有同业存单。
6.4.13.3 流动性风险
流动性风险是指基金管理人未能以合理价格及时变现基金资产以支付投资者赎
回款项的风险。本基金的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎
回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的
变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合理的价格变现。
6.4.13.3.1 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析
本基金的基金管理人严格按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》及《公开
募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》等有关法规的要求建立健全开放
式基金流动性风险管理的内部控制体系，审慎评估各类资产的流动性，针对性制
定流动性风险管理措施，对本基金组合资产的流动性风险进行管理。
本基金的基金管理人采用监控基金组合资产持仓集中度指标、逆回购交易的到期
日与交易对手的集中度、流动性受限资产比例、基金组合资产中 7个工作日可变
现资产的可变现价值以及压力测试等方式防范流动性风险，并于开放日对本基金
的申购赎回情况进行监控，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配，确
保本基金资产的变现能力与投资者赎回需求的匹配与平衡。本基金的基金管理人
29
在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控
制因开放申购赎回带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。
本基金所持部分证券在证券交易所上市，其余亦可在银行间同业市场交易，因此
除在 6.4.12 中列示的部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况外，其
余均能及时变现。本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计未超过基金资产
净值的 15%。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动
性需求，其上限一般不超过基金持有的债券资产的公允价值。
本基金本报告期末及上年度末均无重大流动性风险。
6.4.13.4 市场风险
市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价
格因素的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
6.4.13.4.1 利率风险
利率风险是指基金的财务状况和现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。本
基金的生息资产主要为银行存款、结算备付金、存出保证金及债券投资等。
6.4.13.4.1.1 利率风险敞口
下表统计了本基金的利率风险敞口。表中所示为本基金资产及负债的公允价值，
并按照合约规定的重新定价日或到期日孰早者进行了分类。
30
单位：人民币元
本期末（2019年 06月
30日）
1个月以内 1-3个月 3个月-1年 1-5年 5年以上 不计息 合计
资产
银行存款 140,567,539.21 － － － － － 140,567,539.21
结算备付金 9,110,349.95 － － － － － 9,110,349.95
存出保证金 1,044,876.39 － － － － － 1,044,876.39
交易性金融资产 － 2,001,200.00 119,904,000.00 5,016,636.00 － 3,954,704,782.91 4,081,626,618.91
应收证券清算款 － － － － － 13,598,960.08 13,598,960.08
应收利息 － － － － － 1,340,634.11 1,340,634.11
应收申购款 435,941.58 － － － － 6,893,479.50 7,329,421.08
资产总计 151,158,707.13 2,001,200.00 119,904,000.00 5,016,636.00 － 3,976,537,856.60 4,254,618,399.73
负债
应付赎回款 － － － － － 17,278,992.51 17,278,992.51
应付管理人报酬 － － － － － 3,518,478.13 3,518,478.13
应付托管费 － － － － － 527,771.72 527,771.72
应付交易费用 － － － － － 4,434,341.21 4,434,341.21
应付税费 － － － － － 53.61 53.61
其他负债 － － － － － 385,456.81 385,456.81
负债总计 － － － － － 26,145,093.99 26,145,093.99
利率敏感度缺口 151,158,707.13 2,001,200.00 119,904,000.00 5,016,636.00 － 3,950,392,762.61 4,228,473,305.74
上年度末（2018年 12
月 31日）
1个月以内 1-3个月 3个月-1年 1-5年 5年以上 不计息 合计
资产
31
银行存款 234,831,291.60 － － － － － 234,831,291.60
结算备付金 5,971,464.01 － － － － － 5,971,464.01
存出保证金 853,084.81 － － － － － 853,084.81
交易性金融资产 － － 29,610,649.40 － － 2,665,436,230.73 2,695,046,880.13
应收利息 － － － － － 750,476.30 750,476.30
应收申购款 1,637,935.45 － － － － 5,089,121.49 6,727,056.94
资产总计 243,293,775.87 － 29,610,649.40 － － 2,671,275,828.52 2,944,180,253.79
负债
应付证券清算款 － － － － － 52,236,000.61 52,236,000.61
应付赎回款 － － － － － 1,047,905.79 1,047,905.79
应付管理人报酬 － － － － － 2,337,582.08 2,337,582.08
应付托管费 － － － － － 350,637.32 350,637.32
应付交易费用 － － － － － 1,846,421.86 1,846,421.86
应付税费 － － － － － 29.60 29.60
其他负债 － － － － － 344,669.08 344,669.08
负债总计 － － － － － 58,163,246.34 58,163,246.34
利率敏感度缺口 243,293,775.87 － 29,610,649.40 － － 2,613,112,582.18 2,886,017,007.45
32
6.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析
下表为利率风险的敏感性分析，反映了在其他变量不变的假设下，利率发生合理、
可能的变动时，为交易而持有的债券公允价值的变动将对基金净值产生的影响。
假设
1.影响生息资产公允价值的其他变量不变，仅利率发生变动； 2. 利率变动范围合
理
分析
相关风险变量的变动
对资产负债表日基金资产净值的影响金额（单位：元
）
本期末（2019年 06月 30日） 上年度末（2018年 12月
31日）
1.基准点利率增加 0.1% -66,130.13 -6,764.63
2.基准点利率减少 0.1% 66,130.13 6,764.63
6.4.13.4.2 外汇风险
本基金的所有资产及负债以人民币计价，因此无外汇风险。
6.4.13.4.3 其他价格风险
本基金其他价格风险主要系市场价格风险，市场价格风险是指基金所持金融工具
的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动
而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场交易的
证券，所面临的最大市场价格风险由所持有的金融工具的公允价值决定。本基金
通过投资组合的分散化降低市场价格风险，并且本基金管理人每日对本基金所持
有的证券价格实施监控。
6.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口
本基金投资组合中股票资产投资比例不低于基金资产的 90%，投资于中证 500指
数成份股和备选成份股的资产不低于股票资产的 80%；保持不低于基金资产净值
5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券。本基金面临的整体市场价格风险列
示如下：
金额单位：人民币元
项目
本期末（2019年 06 月 30日） 上年度末（2018年 12 月 31日）
公允价值
占基金资产净
值比例（%）
公允价值
占基金资产
净值比例（%）
交易性金融资产－股票投资 3,954,704,782.91 93.53 2,665,436,230.73 92.36
交易性金融资产－基金投资 － － － －
交易性金融资产－债券投资 126,921,836.00 3.00 29,610,649.40 1.03
交易性金融资产－贵金属投资 － － － －
衍生金融资产－权证投资 － － － －
其他 － － － －
合计 4,081,626,618.91 96.53 2,695,046,880.13 93.38
33
6.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析
本基金管理人运用资产-资本定价模型（CAPM）对本基金的市场价格风险进行分
析。下表为市场价格风险的敏感性分析，反映了在其他变量不变的假设下，业绩
比较基准所对应的市场组合的价格发生合理、可能的变动时，将对基金净值产生
的影响。
假设
1. 基金的市场价格风险主要源于市场的系统性风险，即与基金的贝塔系数紧密相关；
2. 以下分析，除业绩比较基准发生变动，其他影响基金资产公允价值的风险变量保持不变。
分析
相关风险变量的变动
对资产负债表日基金资产净值的影响金额（单位：元
）
本期末（2019 年 06 月
30 日）
上年度末（2018 年 12 月
31日）
1.业绩比较基准增加 1% 40,040,713.13 28,693,699.37
2.业绩比较基准减少 1% -40,040,713.13 -28,693,699.37
6.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
6.4.14.1公允价值
6.4.14.1.1不以公允价值计量的金融工具
不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括贷款和应收款项以及其他金融负
债，其因剩余期限不长，公允价值与账面价值相若。
6.4.14.1.2以公允价值计量的金融工具
6.4.14.1.2.1各层次金融工具公允价值
于 2019年 6月 30日，本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金
融资产中属于第一层次的余额为人民币 3,954,647,806.37 元，属于第二层次的
余额为人民币 126,978,812.54元，属于第三层次余额为人民币 0.00元。
6.4.14.1.2.2公允价值所属层次间的重大变动
对于证券交易所上市的股票和可转换债券，若出现重大事项停牌、交易不活跃、
或属于非公开发行等情况，本基金分别于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不
活跃期间及限售期间不将相关股票和可转换债券的公允价值列入第一层次；并根
据估值调整中采用的不可观察输入值对于公允价值的影响程度，确定相关股票和
可转换债券公允价值应属第二层次或第三层次。
6.4.14.1.2.3第三层次公允价值余额和本期变动金额
本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融工具第三层次公允
价值本期未发生变动。
34
6.4.14.2承诺事项
截至资产负债表日，本基金无需要说明的承诺事项。
6.4.14.3其他事项
截至资产负债表日，本基金无需要说明的其他重要事项。
§7
投资组合报告
7.1 期末基金资产组合情况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额 占基金总资产的比例（%）
1
权益投资 3,954,704,782.91 92.95
其中：股票 3,954,704,782.91 92.95
2
基金投资 － －
3
固定收益投资 126,921,836.00 2.98
其中：债券 126,921,836.00
2.98
资产支持证券 － －
4
贵金属投资 － －
5
金融衍生品投资 － －
6
买入返售金融资产 － －
其中：买断式回购的买入返售金融资
产
－
－
7
银行存款和结算备付金合计 149,677,889.16 3.52
8
其他各项资产 23,313,891.66 0.55
9
合计 4,254,618,399.73 100.00
7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
7.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合
7.2.1.1 积极投资按行业分类的股票投资组合：
金额单位：人民币元
代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
A 农、林、牧、渔业 45,866,034.10 1.08
B 采矿业 29,413,580.81 0.70
C 制造业 413,766,503.67 9.79
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 5,396,706.00 0.13
E 建筑业 36,743,163.00 0.87
F 批发和零售业 58,556,372.24 1.38
35
G 交通运输、仓储和邮政业 17,063,487.00 0.40
H 住宿和餐饮业 － －
I 信息传输、软件和信息技术服务业 8,452,385.96 0.20
J 金融业 33,869.94 0.00
K 房地产业 1,848,308.82 0.04
L 租赁和商务服务业 10,069,869.00 0.24
M 科学研究和技术服务业 － －
N 水利、环境和公共设施管理业 3,330,316.08 0.08
O 居民服务、修理和其他服务业 － －
P 教育 2,963,928.00 0.07
Q 卫生和社会工作 13,639,915.20 0.32
R 文化、体育和娱乐业 23,106.60 0.00
S 综合 － －
合计 647,167,546.42 15.30
7.2.1.2 指数投资按行业分类的股票投资组合：
金额单位：人民币元
代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
A 农、林、牧、渔业 58,497,936.68 1.38
B 采矿业 160,109,083.04 3.79
C 制造业 1,730,129,134.19 40.92
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 135,981,376.50 3.22
E 建筑业 26,454,468.00 0.63
F 批发和零售业 76,666,975.62 1.81
G 交通运输、仓储和邮政业 104,566,292.44 2.47
H 住宿和餐饮业 － －
I 信息传输、软件和信息技术服务业 343,623,656.68 8.13
J 金融业 153,182,398.82 3.62
K 房地产业 213,233,015.36 5.04
L 租赁和商务服务业 118,154,773.90 2.79
M 科学研究和技术服务业 － －
N 水利、环境和公共设施管理业 1,094,421.12 0.03
O 居民服务、修理和其他服务业 － －
P 教育 24,295,001.59 0.57
Q 卫生和社会工作 52,090,920.00 1.23
R 文化、体育和娱乐业 85,324,191.55 2.02
S 综合 24,133,591.00 0.57
合计 3,307,537,236.49 78.22
36
7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
7.3.1 期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资
明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000401 冀东水泥 3,506,100 61,742,421.00 1.46
2 002129 中环股份 6,269,880 61,194,028.80 1.45
3 600325 华发股份 7,096,400 55,422,884.00 1.31
4 002092 中泰化学 6,814,200 54,241,032.00 1.28
5 000877 天山股份 4,635,000 53,858,700.00 1.27
6 000547 航天发展 5,596,400 53,501,584.00 1.27
7 002299 圣农发展 2,095,599 53,060,566.68 1.25
8 600160 巨化股份 7,435,400 52,865,694.00 1.25
9 600763 通策医疗 588,000 52,090,920.00 1.23
10 002440 闰土股份 4,105,000 51,148,300.00 1.21
11 600026 中远海能 7,849,300 50,941,957.00 1.20
12 600062 华润双鹤 3,945,932 49,758,202.52 1.18
13 601872 招商轮船 10,713,300 46,709,988.00 1.10
14 600376 首开股份 5,009,200 44,732,156.00 1.06
15 002127 南极电商 3,954,450 44,448,018.00 1.05
16 000636 风华高科 3,627,400 43,891,540.00 1.04
17 000975 银泰资源 3,309,272 43,649,297.68 1.03
18 600580 卧龙电驱 5,143,300 43,255,153.00 1.02
19 601717 郑煤机 7,246,100 41,375,231.00 0.98
20 002353 杰瑞股份 1,719,745 39,726,109.50 0.94
21 000997 新 大 陆 2,343,398 39,579,992.22 0.94
22 002250 联化科技 3,542,806 39,289,718.54 0.93
23 300134 大富科技 2,514,400 39,048,632.00 0.92
24 002195 二三四五 9,732,424 37,859,129.36 0.90
25 000600 建投能源 5,550,000 37,185,000.00 0.88
26 600312 平高电气 4,671,200 35,921,528.00 0.85
27 002152 广电运通 4,961,800 33,988,330.00 0.80
28 000926 福星股份 4,829,700 33,421,524.00 0.79
29 600282 南钢股份 9,495,000 33,232,500.00 0.79
30 000543 皖能电力 7,047,300 33,192,783.00 0.78
31 600138 中青旅 2,570,300 32,617,107.00 0.77
32 002048 宁波华翔 2,975,329 32,193,059.78 0.76
33 600884 杉杉股份 2,986,600 31,807,290.00 0.75
34 002463 沪电股份 2,301,100 31,340,982.00 0.74
35 600021 上海电力 3,596,300 31,215,884.00 0.74
36 002056 横店东磁 4,047,000 30,757,200.00 0.73
37
37 300383 光环新网 1,757,600 29,474,952.00 0.70
38 002414 高德红外 1,530,800 29,391,360.00 0.70
39 600348 阳泉煤业 4,999,100 29,044,771.00 0.69
40 002174 游族网络 1,706,000 28,797,280.00 0.68
41 002839 张家港行 5,025,900 28,295,817.00 0.67
42 000930 中粮生化 3,748,500 28,188,720.00 0.67
43 000980 众泰汽车 6,544,100 27,550,661.00 0.65
44 002128 露天煤业 3,168,500 27,407,525.00 0.65
45 600782 新钢股份 5,297,600 26,488,000.00 0.63
46 002797 第一创业 4,125,900 26,158,206.00 0.62
47 000062 深圳华强 1,888,978 25,104,517.62 0.59
48 601928 凤凰传媒 3,075,900 24,822,513.00 0.59
49 600823 世茂股份 5,363,600 24,726,196.00 0.58
50 002607 中公教育 1,769,483 24,295,001.59 0.57
51 600166 福田汽车 10,157,200 24,072,564.00 0.57
52 300058 蓝色光标 5,602,300 23,921,821.00 0.57
53 603444 吉比特 113,300 23,788,468.00 0.56
54 002332 仙琚制药 3,517,837 23,780,578.12 0.56
55 600416 湘电股份 3,834,800 23,085,496.00 0.55
56 600673 东阳光 2,862,600 22,471,410.00 0.53
57 600316 洪都航空 1,512,800 21,648,168.00 0.51
58 002916 深南电路 211,000 21,505,120.00 0.51
59 300315 掌趣科技 6,125,800 21,134,010.00 0.50
60 002155 湖南黄金 2,098,600 21,132,902.00 0.50
61 600863 内蒙华电 6,666,400 20,932,496.00 0.50
62 603766 隆鑫通用 4,845,700 20,303,483.00 0.48
63 002507 涪陵榨菜 645,300 19,681,650.00 0.47
64 600657 信达地产 4,721,200 19,451,344.00 0.46
65 002500 山西证券 2,398,400 19,427,040.00 0.46
66 603225 新凤鸣 1,553,014 19,397,144.86 0.46
67 002244 滨江集团 4,610,300 19,132,745.00 0.45
68 601100 恒立液压 608,722 19,101,696.36 0.45
69 300207 欣旺达 1,655,000 19,065,600.00 0.45
70 600827 百联股份 1,932,300 18,955,863.00 0.45
71 002019 亿帆医药 1,514,800 18,556,300.00 0.44
72 300182 捷成股份 4,194,055 18,495,782.55 0.44
73 600161 天坛生物 726,998 18,356,699.50 0.43
74 300166 东方国信 1,486,700 18,271,543.00 0.43
75 300418 昆仑万维 1,389,760 17,886,211.20 0.42
76 000528 柳
工 2,557,550 17,033,283.00 0.40
77 300055 万邦达 2,277,500 16,238,575.00 0.38
38
78 603659 璞泰来 336,534 15,823,828.68 0.37
79 002030 达安基因 1,472,780 15,802,929.40 0.37
80 600536 中国软件 292,700 15,709,209.00 0.37
81 603369 今世缘 554,525 15,465,702.25 0.37
82 600801 华新水泥 754,722 15,283,120.50 0.36
83 000563 陕国投Ａ 3,408,000 15,131,520.00 0.36
84 600959 江苏有线 3,383,000 15,054,350.00 0.36
85 600584 长电科技 1,144,900 14,711,965.00 0.35
86 002028 思源电气 1,470,900 14,650,164.00 0.35
87 601966 玲珑轮胎 856,700 14,563,900.00 0.34
88 600971 恒源煤电 2,476,480 14,487,408.00 0.34
89 002280 联络互动 3,939,000 14,416,740.00 0.34
90 600699 均胜电子 671,700 14,347,512.00 0.34
91 002818 富森美 1,114,330 14,296,853.90 0.34
92 000932 华菱钢铁 2,979,480 14,212,119.60 0.34
93 002049 紫光国微 315,000 13,894,650.00 0.33
94 601003 柳钢股份 2,284,600 13,227,834.00 0.31
95 600073 上海梅林 1,314,800 12,096,160.00 0.29
96 600410 华胜天成 1,124,700 12,068,031.00 0.29
97 600557 康缘药业 808,400 12,012,824.00 0.28
98 600373 中文传媒 920,900 11,566,504.00 0.27
99 601019 山东出版 1,474,800 11,473,944.00 0.27
100 000156 华数传媒 1,030,600 11,346,906.00 0.27
101 600901 江苏租赁 1,808,400 11,013,156.00 0.26
102 000158 常山北明 2,009,100 10,889,322.00 0.26
103 002373 千方科技 617,011 10,550,888.10 0.25
104 600985 淮北矿业 926,300 10,504,242.00 0.25
105 002384 东山精密 704,468 10,264,098.76 0.24
106 600053 九鼎投资 437,300 10,189,090.00 0.24
107 002371 北方华创 142,700 9,881,975.00 0.23
108 000860 顺鑫农业 211,222 9,853,506.30 0.23
109 300253 卫宁健康 691,200 9,801,216.00 0.23
110 600466 蓝光发展 1,575,538 9,799,846.36 0.23
111 603816 顾家家居 305,321 9,745,846.32 0.23
112 002387 维信诺 738,900 9,642,645.00 0.23
113 000983 西山煤电 1,496,400 9,068,184.00 0.21
114 002701 奥瑞金 1,937,800 9,049,526.00 0.21
115 002157 正邦科技 533,700 8,891,442.00 0.21
116 300459 金科文化 1,560,100 8,876,969.00 0.21
117 600058 五矿发展 1,049,800 8,870,810.00 0.21
118 002176 江特电机 1,768,700 8,613,569.00 0.20
39
119 002382 蓝帆医疗 616,600 8,521,412.00 0.20
120 002831 裕同科技 441,000 8,453,970.00 0.20
121 600908 无锡银行 1,451,600 8,187,024.00 0.19
122 300002 神州泰岳 2,029,200 8,076,216.00 0.19
123 300113 顺网科技 503,400 7,893,312.00 0.19
124 002439 启明星辰 280,900 7,556,210.00 0.18
125 300274 阳光电源 779,700 7,290,195.00 0.17
126 000537 广宇发展 946,000 6,546,320.00 0.15
127 002807 江阴银行 1,392,240 6,515,683.20 0.15
128 002926 华西证券 611,200 6,417,600.00 0.15
129 300324 旋极信息 1,090,200 6,312,258.00 0.15
130 600167 联美控股 583,675 6,175,281.50 0.15
131 000829 天音控股 1,044,500 6,078,990.00 0.14
132 600155 华创阳安 448,600 6,024,698.00 0.14
133 002217 合力泰 1,078,200 5,962,446.00 0.14
134 000738 航发控制 433,775 5,812,585.00 0.14
135 002431 棕榈股份 1,445,400 5,709,330.00 0.14
136 600008 首创股份 1,587,700 5,588,704.00 0.13
137 600643 爱建集团 582,830 5,583,511.40 0.13
138 600811 东方集团 1,469,200 5,465,424.00 0.13
139 601118 海南橡胶 1,055,800 5,437,370.00 0.13
140 002583 海能达 620,800 5,208,512.00 0.12
141 002635 安洁科技 367,700 4,960,273.00 0.12
142 603000 人民网 271,700 4,844,411.00 0.11
143 600707 彩虹股份 963,000 4,824,630.00 0.11
144 300287 飞利信 1,160,400 4,606,788.00 0.11
145 002051 中工国际 392,900 4,506,563.00 0.11
146 603198 迎驾贡酒 248,000 4,441,680.00 0.11
147 600779 水井坊 86,800 4,411,176.00 0.10
148 000541 佛山照明 832,240 4,360,937.60 0.10
149 000717 韶钢松山 969,000 4,292,670.00 0.10
150 002242 九阳股份 201,200 4,186,972.00 0.10
151 600804 鹏博士 549,700 4,133,744.00 0.10
152 000564 供销大集 1,524,600 3,979,206.00 0.09
153 600499 科达洁能 897,300 3,930,174.00 0.09
154 000686 东北证券 439,762 3,874,303.22 0.09
155 300133 华策影视 567,800 3,821,294.00 0.09
156 300088 长信科技 727,900 3,683,174.00 0.09
157 002815 崇达技术 231,500 3,609,085.00 0.09
158 002085 万丰奥威 486,900 3,544,632.00 0.08
159 600839 四川长虹 1,129,900 3,333,205.00 0.08
40
160 600845 宝信软件 114,660 3,265,516.80 0.08
161 600879 航天电子 518,900 3,196,424.00 0.08
162 600909 华安证券 484,700 3,169,938.00 0.07
163 600195 中牧股份 228,420 3,163,617.00 0.07
164 000727 华东科技 1,511,400 3,158,826.00 0.07
165 002491 通鼎互联 361,196 2,922,075.64 0.07
166 000061 农 产 品 529,700 2,870,974.00 0.07
167 601801 皖新传媒 476,200 2,861,962.00 0.07
168 600521 华海药业 199,800 2,817,180.00 0.07
169 601001 大同煤业 599,700 2,740,629.00 0.06
170 000778 新兴铸管 609,400 2,705,736.00 0.06
171 600478 科力远 479,000 2,677,610.00 0.06
172 002212 南洋股份 184,700 2,530,390.00 0.06
173 000066 中国长城 241,500 2,482,620.00 0.06
174 300159 新研股份 492,800 2,454,144.00 0.06
175 601678 滨化股份 358,451 2,423,128.76 0.06
176 601718 际华集团 613,100 2,397,221.00 0.06
177 000519 中兵红箭 309,900 2,395,527.00 0.06
178 603228 景旺电子 59,100 2,364,591.00 0.06
179 601000 唐山港 844,200 2,321,550.00 0.05
180 002302 西部建设 203,500 2,266,990.00 0.05
181 600511 国药股份 94,900 2,179,853.00 0.05
182 601005 重庆钢铁 1,066,100 2,142,861.00 0.05
183 600338 西藏珠峰 118,657 2,074,124.36 0.05
184 600335 国机汽车 297,100 2,055,932.00 0.05
185 600572 康恩贝 319,600 2,045,440.00 0.05
186 600787 中储股份 354,700 2,032,431.00 0.05
187 002665 首航节能 596,200 2,021,118.00 0.05
188 600597 光明乳业 185,500 1,994,125.00 0.05
189 600765 中航重机 215,300 1,987,219.00 0.05
190 601311 骆驼股份 179,300 1,945,405.00 0.05
191 600143 金发科技 364,000 1,783,600.00 0.04
192 002273 水晶光电 152,450 1,765,371.00 0.04
193 000009 中国宝安 291,100 1,662,181.00 0.04
194 603888 新华网 83,000 1,656,680.00 0.04
195 000813 德展健康 200,800 1,530,096.00 0.04
196 002399 海普瑞 70,200 1,473,498.00 0.03
197 000960 锡业股份 131,400 1,467,738.00 0.03
198 601326 秦港股份 396,300 1,438,569.00 0.03
199 000028 国药一致 34,200 1,430,586.00 0.03
200 000987 越秀金控 143,400 1,293,468.00 0.03
41
201 600267 海正药业 119,900 1,199,000.00 0.03
202 600623 华谊集团 152,635 1,166,131.40 0.03
203 000027 深圳能源 185,600 1,150,720.00 0.03
204 002221 东华能源 130,000 1,119,300.00 0.03
205 603568 伟明环保 50,856 1,094,421.12 0.03
206 002670 国盛金控 84,300 1,062,180.00 0.03
207 601231 环旭电子 86,800 1,045,940.00 0.02
208 600125 铁龙物流 154,400 995,880.00 0.02
209 601811 新华文轩 76,600 935,286.00 0.02
210 002517 恺英网络 277,900 886,501.00 0.02
211 603877 太平鸟 56,500 876,880.00 0.02
212 601128 常熟银行 108,700 839,164.00 0.02
213 002640 跨境通 97,300 810,509.00 0.02
214 600993 马应龙 34,900 615,985.00 0.01
215 002489 浙江永强 163,300 545,422.00 0.01
216 600874 创业环保 65,200 540,508.00 0.01
217 600967 内蒙一机 45,400 508,480.00 0.01
218 600525 长园集团 74,300 469,576.00 0.01
219 002745 木林森 19,800 232,056.00 0.01
220 603056 德邦股份 8,943 125,917.44 0.00
7.3.2 期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资
明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量（股）
公允价值（元）
占基金资产净值比例（%）
1 000157 中联重科 7,579,400 45,552,194.00 1.08
2 000425 徐工机械 8,922,800 39,795,688.00 0.94
3 300529 健帆生物 554,056 34,545,391.60 0.82
4 601668 中国建筑 5,978,100 34,374,075.00 0.81
5 002262 恩华药业 2,953,950 31,873,120.50 0.75
6 000596 古井贡酒 205,708 24,378,455.08 0.58
7 603368 柳药股份 726,048 23,872,458.24 0.56
8 002024 苏宁易购 1,790,200 20,551,496.00 0.49
9 600256 广汇能源 5,333,740 18,988,114.40 0.45
10 000049 德赛电池 702,324 18,281,493.72 0.43
11 600233 圆通速递 1,383,900 17,063,487.00 0.40
12 300016 北陆药业 1,958,300 16,998,044.00 0.40
13 002798 帝欧家居 927,713 16,986,425.03 0.40
14 603160 汇顶科技 117,300 16,281,240.00 0.39
15 002746 仙坛股份 996,415 15,414,540.05 0.36
16 601677 明泰铝业 1,454,100 14,991,771.00 0.35
42
17 000977 浪潮信息 594,500 14,184,770.00 0.34
18 002696 百洋股份 2,157,215 13,870,892.45 0.33
19 300347 泰格医药 176,912 13,639,915.20 0.32
20 300638 广和通 228,500 12,553,790.00 0.30
21 002803 吉宏股份 585,900 11,958,219.00 0.28
22 600153 建发股份 1,295,800 11,506,704.00 0.27
23 002020 京新药业 898,500 10,350,720.00 0.24
24 002010 传化智联 1,337,300 10,069,869.00 0.24
25 000603 盛达矿业 900,000 10,062,000.00 0.24
26 600990 四创电子 212,400 9,880,848.00 0.23
27 600562 国睿科技 628,998 9,661,409.28 0.23
28 600760 中航沈飞 319,915 9,287,132.45 0.22
29 300559 佳发教育 354,820 8,412,782.20 0.20
30 600987 航民股份 1,255,729 8,300,368.69 0.20
31 002458 益生股份 422,560 8,244,145.60 0.19
32 300146 汤臣倍健 391,800 7,600,920.00 0.18
33 002182 云海金属 737,600 5,613,136.00 0.13
34 000966 长源电力 951,800 5,396,706.00 0.13
35 600038 中直股份 128,500 5,271,070.00 0.12
36 603508 思维列控 76,100 4,952,588.00 0.12
37 300130 新国都 293,300 4,663,470.00 0.11
38 300498 温氏股份 127,100 4,557,806.00 0.11
39 603658 安图生物 66,134 4,520,920.24 0.11
40 603396 金辰股份 177,520 3,903,664.80 0.09
41 002234 民和股份 135,000 3,778,650.00 0.09
42 300735 光弘科技 218,600 3,733,688.00 0.09
43 002099 海翔药业 512,900 3,641,590.00 0.09
44 603429 集友股份 134,000 3,430,400.00 0.08
45 002345 潮宏基 736,000 3,348,800.00 0.08
46 002376 新北洋 280,200 3,348,390.00 0.08
47 603588 高能环境 312,000 3,329,040.00 0.08
48 600487 亨通光电 185,300 3,105,628.00 0.07
49 002621 美吉姆 226,600 2,963,928.00 0.07
50 600655 豫园股份 320,600 2,625,714.00 0.06
51 002659 凯文教育 274,200 2,369,088.00 0.06
52 000661 长春高新 6,899 2,331,862.00 0.06
53 002675 东诚药业 204,900 2,237,508.00 0.05
54 603313 梦百合 125,200 2,164,708.00 0.05
55 002146 荣盛发展 196,838 1,848,308.82 0.04
56 002475 立讯精密 65,200 1,616,308.00 0.04
57 002832 比音勒芬 27,200 1,296,624.00 0.03
43
58 603886 元祖股份 32,400 858,276.00 0.02
59 600968 海油发展 102,375 363,431.25 0.01
60 002851 麦格米特 4,500 88,965.00 0.00
61 300782 卓胜微 743 80,927.56 0.00
62 601698 中国卫通 10,103 39,603.76 0.00
63 603863 松炀资源 1,612 37,204.96 0.00
64 601236 红塔证券 9,789 33,869.94 0.00
65 300594 朗进科技 721 31,803.31 0.00
66 603867 新化股份 1,045 26,971.45 0.00
67 300788 中信出版 1,556 23,106.60 0.00
68 002159 三特索道 78 1,276.08 0.00
69 601020 华钰矿业 3 35.16 0.00
7.4 报告期内股票投资组合的重大变动
7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值比例（%）
1 002440 闰土股份 58,743,818.05 2.04
2 000596 古井贡酒 58,157,355.64 2.02
3 600026 中远海能 52,994,608.77 1.84
4 300347 泰格医药 51,709,753.98 1.79
5 000636 风华高科 49,641,248.76 1.72
6 600763 通策医疗 48,360,740.40 1.68
7 000547 航天发展 47,859,546.53 1.66
8 000926 福星股份 45,609,930.19 1.58
9 000877 天山股份 44,866,312.85 1.55
10 002916 深南电路 41,729,751.60 1.45
11 600673 东阳光 41,297,726.52 1.43
12 000157 中联重科 41,166,727.73 1.43
13 000425 徐工机械 40,144,995.43 1.39
14 002250 联化科技 39,478,414.66 1.37
15 002129 中环股份 39,474,475.69 1.37
16 000997 新大陆 39,210,922.09 1.36
17 600376 首开股份 38,021,463.13 1.32
18 300134 大富科技 37,906,038.88 1.31
19 002262 恩华药业 37,267,517.85 1.29
20 600884 杉杉股份 37,068,997.65 1.28
7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值比例（%）
1 600875 东方电气 64,247,839.12 2.23
44
2 600266 北京城建 61,637,800.03 2.14
3 300146 汤臣倍健 60,869,934.64 2.11
4 000581 威孚高科 57,388,972.92 1.99
5 600737 中粮糖业 56,863,852.55 1.97
6 600125 铁龙物流 56,623,644.84 1.96
7 002373 千方科技 54,261,912.29 1.88
8 000066 中国长城 53,591,573.59 1.86
9 002038 双鹭药业 52,319,705.19 1.81
10 000661 长春高新 50,771,704.11 1.76
11 600426 华鲁恒升 50,735,368.59 1.76
12 000598 兴蓉环境 45,081,777.72 1.56
13 300347 泰格医药 44,730,724.14 1.55
14 600466 蓝光发展 43,185,333.98 1.50
15 600655 豫园股份 42,450,034.90 1.47
16 300413 芒果超媒 42,283,211.65 1.47
17 601233 桐昆股份 40,675,099.56 1.41
18 002384 东山精密 39,376,085.50 1.36
19 601168 西部矿业 36,494,672.80 1.26
20 000528 柳工 35,799,941.66 1.24
7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
单位：人民币元
买入股票成本（成交）总额 3,959,054,078.22
卖出股票收入（成交）总额 3,380,709,638.88
注：“买入股票成本（成交）总额”和“卖出股票收入（成交）总额”按买卖成
交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合
金额单位：人民币元
序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例
（%）
1 国家债券 119,904,000.00 2.84
2 央行票据 － －
3 金融债券 2,001,200.00 0.05
其中：政策性金融债 2,001,200.00 0.05
4 企业债券 － －
5 企业短期融资券 － －
6 中期票据 － －
7 可转债（可交换债） 5,016,636.00 0.12
8 同业存单 － －
9 其他 － －
10 合计 126,921,836.00 3.00
45
7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
金额单位：人民币元
序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值(元) 占基金资产净值比例（%）
1 019611 19国债 01 1,200,000 119,904,000.00 2.84
2 132017 19新钢 EB 50,520 5,016,636.00 0.12
3 108603 国开 1804 20,000 2,001,200.00 0.05
7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明
细
注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明
细
注：本基金本报告期末未持有贵金属投资。
7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
注：本基金本报告期末未持有权证。
7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
7.10.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
公允价值变动总额合计(元) －
股指期货投资本期收益(元) －
股指期货投资本期公允价值变动(元) －
注：本基金本报告期末未投资股指期货。
7.10.2 本基金投资股指期货的投资政策
本基金根据基金合同的约定，不允许投资股指期货。
7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
7.11.1 本期国债期货投资政策
本基金根据基金合同的约定，不允许投资国债期货。
7.11.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
公允价值变动总额合计（元） －
国债期货投资本期收益（元） －
国债期货投资本期公允价值变动（元） －
注：本基金本报告期末未投资国债期货。
7.11.3 本期国债期货投资评价
本基金本报告期末未投资国债期货。
46
7.12 投资组合报告附注
7.12.1 申明本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案
调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查，或
在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
7.12.2 申明基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库。
本报告期本基金投资的前十名股票中没有在基金合同规定备选股票库之外
的股票。
7.12.3 期末其他各项资产构成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 1,044,876.39
2 应收证券清算款 13,598,960.08
3 应收股利 －
4 应收利息 1,340,634.11
5 应收申购款 7,329,421.08
6 其他应收款 －
7 待摊费用 －
8 其他 －
9 合计 23,313,891.66
7.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细
注：本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
7.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
7.12.5.1 期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明
注：本基金本报告期末指数投资前十名股票中未持有流通受限的股票。
7.12.5.2 期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明
注：本基金本报告期末积极投资前五名股票中未持有流通受限股票。
7.12.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分。
因四舍五入原因，投资组合报告中市值占净值比例的分项之和与合计可
能存在尾差。
§8
基金份额持有人信息
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位：份
47
持有人户数(户)
户均持有
的基金份
额
持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额
占总份
额比例
（%）
持有份额
占总份
额比例
（%）
262,940 9,310.84 1,029,637,959.56 42.06 1,418,555,615.34 57.94
8.2 期末上市基金前十名持有人
序号 持有人名称 持有份额（份） 占上市总份额比例（%）
1 徐欣
1,447,244 1.95
2 王勇
870,912 1.17
3 冉瑞碧
813,900 1.09
4 吴永强
625,156 0.84
5 大连商品交易所企业年金计划－中
国银行股份有限公司
600,000 0.81
6 谢梓熙
499,995 0.67
7 吴颖涛
480,000 0.65
8 丁飞
449,600 0.60
9 庞锋
425,400 0.57
10 张双勇
400,000 0.54
8.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例（%）
基金管理公司所有从业人员
持有本基金
3,728,629.63 0.1523
8.4 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况
项目 持有基金份额总量的数量区间（万份）
本公司高级管理人员、基金投资
和研究部门负责人持有本开放
式基金
>100
本基金基金经理持有本开放式
基金
0
48
§9
开放式基金份额变动
单位：份
基金合同生效日(2011 年 10 月 12日)基金份额总额 455,487,249.88
报告期期初基金份额总额 1,998,450,852.62
本报告期基金总申购份额 2,004,245,153.61
减：本报告期基金总赎回份额 1,554,502,431.33
本报告期基金拆分变动份额 －
本报告期期末基金份额总额 2,448,193,574.90
§10
重大事件揭示
10.1 基金份额持有人大会决议
本报告期内本基金没有召开基金份额持有人大会。
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
本基金管理人于 2019年 2月 23日发布公告，薛爱东先生自 2019年 2月 22
日起不再担任公司董事长，由陈戈先生代行公司董事长职责。
本基金管理人于 2019年 3月 28日发布公告，裴长江先生自 2019年 3月 27
日起担任公司董事长。
2019年 1月，中国农业银行总行决定免去史静欣托管业务部副总裁职务。
2019年 4月，中国农业银行总行决定免去马曙光托管业务部总裁职务。
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
本报告期无涉及基金管理人、基金资产、基金托管业务的诉讼。
10.4 基金投资策略的改变
本报告期本基金投资策略无改变。
10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况
本报告期内基金管理人没有改聘为其审计的会计师事务所。
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
本报告期内，基金管理人、基金托管人及其高级管理人员未受稽查或处罚。
49
10.7 本期基金租用证券公司交易单元的有关情况
金额单位：人民币元
券商名称
交易
单元
数量
股票交易 债券交易 债券回购交易 权证交易 应支付该券商的佣金
备注
成交金额
占当期
股票成
交总额
的比例
（%）
成交金额
占当期
债券成
交总额
的比例
（%）
成交金额
占当期
债券成
交总额
的比例
（%）
成交金额
占当期
权证
成交总
额的比
例（%）
佣金
占当期
佣金
总量的
比例
（%）
安信证券 2 339,126,799.15 4.62 － － － － － － 309,051.48 4.62 －
第一创业证券 2 － － － － － － － － － － －
东北证券 2 1,632,623,352.24 22.25 － － － － － － 1,487,796.27 22.23 －
东方证券 2 615,725,912.23 8.39 － － － － － － 561,105.20 8.38 －
国海证券 2 － － － － － － － － － － －
国联证券 1 － － － － － － － － － － －
国泰君安 2 1,991,051,037.30 27.13 146,776,178.70 96.62 137,500,000.00 100.00 － － 1,814,467.87 27.11 －
海通证券 1 401,710,701.03 5.47 － － － － － － 366,080.71 5.47 －
华菁证券 1 － － － － － － － － － － －
汇丰前海 2 － － － － － － － － － － －
申万宏源 4 158,465,310.42 2.16 － － － － － － 144,413.79 2.16 －
兴业证券 2 1,454,594,071.39 19.82 － － － － － － 1,325,574.96 19.80 －
浙商证券 1 － － － － － － － － － － －
中泰证券 1 349,493,794.72 4.76 5,140,383.60 3.38 － － － － 325,481.62 4.86 －
中信证券 2 395,053,730.56 5.38 － － － － － － 360,025.50 5.38 －
50
注：我公司对基金交易单元的选择是综合考虑券商的研究能力及其它相关因素后决定的。本报告期本基金退租券商交易单元：国联证
券（391538) 。本报告期本基金新增券商交易单元：汇丰前海（43677、007874) ,华菁证券（007950) 。
51
10.8 其他重大事件
序号 公告事项 信息披露方式 披露日期
1
富国基金管理有限公司旗下基金 2018
年 12月 31 日基金资产净值和基金份额
净值公告
公司网站 2019年 01月 02日
2
富国基金管理有限公司关于高级管理
人员变更的公告
中国证券报 2019年 02月 23日
3
富国基金管理有限公司关于开展部分
基金赎回费率优惠活动的公告
中国证券报 2019年 03月 23日
4
富国基金管理有限公司关于高级管理
人员变更的公告
中国证券报 2019年 03月 28日
§11
影响投资者决策的其他重要信息
11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况
注：本基金本报告期无单一投资者持有基金份额达到或超过 20%的情况。
§12
备查文件目录
备查文件名称 备查文件存放地点 备查文件查阅方式
1、中国证监会批准设立
富国中证 500指数增强型
证券投资基金（LOF）的
文件
2、富国中证 500 指数增
强型证券投资基金（LOF）
基金合同
3、富国中证 500 指数增
强型证券投资基金（LOF）
托管协议
4、中国证监会批准设立
富国基金管理有限公司
上海市浦东新区世纪大
道 8号上海国金中心二期
16-17层
投资者对本报告书如有
疑问，可咨询本基金管理
人富国基金管理有限公
司。
咨询电话： 95105686、
4008880688（全国统一，
免长途话费）
公 司 网 址 ：
http://www.fullgoal.c
om.cn
52
的文件
5、富国中证 500 指数增
强型证券投资基金（LOF）
财务报表及报表附注
6、报告期内在指定报刊
上披露的各项公告
