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创业板B(150153)

创业板B:2019年半年度报告查看PDF公告

 1 
 
 
 
 
富国创业板指数分级证券投资基金 
二 0 一九年半年度报告 
 
 
 
2019 年 06 月 30 日 
 
 
 
基金管理人: 富国基金管理有限公司 
基金托管人: 中国建设银行股份有限公司 
送出日期: 2019 年 08 月 27 日 
 2 
§1


重要提示及目录 1.1 重要提示 富国基金管理有限公司的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及 连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意,并由董事 长签发。 基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2019 年 8 月 23日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、 投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 富国基金管理有限公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资 产,但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策 前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。


本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2019年 1月 1日起至 2019年 6月 30日止。 3 1.2 目录 §1 重要提示及目录 ................................................................................................................... 2 1.1 重要提示 ....................................................................................................................... 2 1.2 目录 ............................................................................................................................... 3 §2 基金简介 ............................................................................................................................... 5 2.1 基金基本情况 ............................................................................................................... 5 2.2 基金产品说明 ............................................................................................................... 5 2.3 基金管理人和基金托管人 ........................................................................................... 6 2.4 信息披露方式 ............................................................................................................... 6 2.5 其他相关资料 ............................................................................................................... 6 §3 主要财务指标、基金净值表现 ........................................................................................... 6 3.1 主要会计数据和财务指标 ........................................................................................... 6 3.2 基金净值表现 ............................................................................................................... 7 3.3 其他指标 ....................................................................................................................... 8 §4 管理人报告 ........................................................................................................................... 8 4.1 基金管理人及基金经理 ............................................................................................... 9 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ............................................. 11 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 ......................................................... 11 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现说明 ............................................. 12 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ......................................... 12 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 ..................................................... 12 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 ......................................................... 13 4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 ................. 13 §5 托管人报告 ......................................................................................................................... 13 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 ............................................................. 13 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 13 5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ......... 13 §6 半年度财务报表(未经审计) .............................................................................................. 13 6.1 资产负债表 ................................................................................................................. 13 6.2 利润表 ......................................................................................................................... 15 6.3 所有者权益(基金净值)变动表 ............................................................................. 15 6.4 报表附注 ..................................................................................................................... 17 §7 投资组合报告 ..................................................................................................................... 35 7.1 期末基金资产组合情况 ............................................................................................. 35 7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 ..................................................................... 35 7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细 ......................... 37 7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 ......................................................................... 39 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 ..................................................................... 41 7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ............. 41 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 . 41 7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 . 41 4 7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ............. 41 7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 ................................................. 41 7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 ..................................................... 42 7.12 投资组合报告附注 ................................................................................................. 42 §8 基金份额持有人信息 ......................................................................................................... 43 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 ................................................................. 43 8.2 期末上市基金前十名持有人 ..................................................................................... 43 8.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 ..................................................... 44 8.4 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 ................. 44 §9 开放式基金份额变动 ......................................................................................................... 45 §10 重大事件揭示 ..................................................................................................................... 45 10.1 基金份额持有人大会决议 ..................................................................................... 45 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ..................... 45 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 ......................................... 46 10.4 基金投资策略的改变 ............................................................................................. 46 10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 ................................................................. 46 10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 ................................. 46 10.7 本期基金租用证券公司交易单元的有关情况 ..................................................... 47 10.8 其他重大事件 ......................................................................................................... 49 §11 影响投资者决策的其他重要信息 ..................................................................................... 50 11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 ......................... 50 §12 备查文件目录 ..................................................................................................................... 50 5 §2


基金简介 2.1 基金基本情况 基金名称 富国创业板指数分级证券投资基金 基金简称 富国创业板指数分级 场内简称 创业分级 基金主代码 161022 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2013年 09 月 12日 基金管理人 富国基金管理有限公司 基金托管人 中国建设银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 5,223,538,492.48份 基金合同存续期 不定期 基金份额上市的证券交易所 深圳证券交易所 上市日期 2013年 9 月 30日 下属三级基金的基金简称 富国创业板指 数分级 A 富国创业板 指数分级 B 富国创业板指数分级 下属三级基金场内简称 创业板 A 创业板 B 创业分级 下属三级基金的交易代码 150152 150153 161022 报告期末下属三级基金的份额总额 (单位:份) 2,180,057,282.0 0 2,180,057,2 82.00 863,423,928.48 2.2 基金产品说明 投资目标 本基金采用指数化投资策略,紧密跟踪创业板指数。在正常 市场情况下,力争将基金的净值增长率与业绩比较基准之间 的日均跟踪偏离度绝对值控制在 0.35%以内,年跟踪误差控制 在 4%以内。 投资策略 本基金主要采用完全复制法进行投资,依托富国量化投资平 台,利用长期稳定的风险模型和交易成本模型,按照成份股 在创业板指数中的组成及其基准权重构建股票投资组合,以 拟合、跟踪创业板指数的收益表现,并根据标的指数成份股及 其权重的变动而进行相应调整。本基金力争将基金的净值增 长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度绝对值控制在 0.35%以内,年跟踪误差控制在 4%以内。 业绩比较基准 95%×创业板指数收益率 +5%×银行人民币活期存款利率(税 后)


风险收益特征 本基金为股票型基金,具有较高风险、较高预期收益的特征。 下属三级基金的 风险收益特征 富国创业板 A份额 具有低风险、收益 相对稳定的特征。 富国创业板 B份额具 有高风险、高预期收 益的特征。 本基金为股票型 基金,具有较高 风险、较高预期 收益的特征。 6 2.3 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 富国基金管理有限公司 中国建设银行股份有限公 司 信息披露负责人 姓名 赵瑛 田青 联系电话 021-20361818 010-67595096 电子邮箱 public@fullgoal.com.cn tianqing1.zh@ccb.com 客户服务电话 95105686、4008880688 010-67595096 传真 021-20361616 010-66275853 注册地址 上海市浦东新区世纪大道 8 号上海国金中心二期 16-17 楼 北京市西城区金融大街 25号 办公地址 上海市浦东新区世纪大道 8 号上海国金中心二期 16-17 楼 北京市西城区闹市口大街 1号院 1号楼 邮政编码 200120 100033 法定代表人 裴长江 田国立 2.4 信息披露方式


本基金选定的信息披 露报纸名称 上海证券报 登载基金半年度报告 正文的管理人互联网 网址 www.fullgoal.com.cn 基金半年度报告备置 地点 富国基金管理有限公司


上海市浦东新区世纪大道8号 上海国金中心二期 16-17楼 中国建设银行股份有限公司


北京市西城区闹市口大 街 1号院 1号楼 2.5 其他相关资料 项目 名称 办公地址 注册登记机构 中国证券登记结算有限责任公司 北京市西城区太平桥大街 17号 §3


主要财务指标、基金净值表现 3.1 主要会计数据和财务指标 金额单位:人民币元 3.1.1期间数据和指标 报告期(2019年 01 月 01日至 2019 年 06 月 30 日) 本期已实现收益 -49,087,882.38 本期利润 1,479,787,711.68 7 加权平均基金份额本期利润 0.2391 本期加权平均净值利润率 24.14% 本期基金份额净值增长率 19.98% 3.1.2期末数据和指标 报告期末(2019年 06 月 30日) 期末可供分配利润 -1,942,210,778.71 期末可供分配基金份额利润 -0.3718 期末基金资产净值 5,272,938,478.83 期末基金份额净值 1.009 3.1.3累计期末指标 报告期末(2019年 06 月 30日) 基金份额累计净值增长率 3.40% 注:上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用(例如,开放式 基金的申购赎回费、基金转换费等),计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动 收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变 动收益。 期末可供分配利润,采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部 分的孰低数(为期末余额,不是当期发生数)。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 份额净 值增长 率① 份额净 值增长 率标准 差② 业绩比 较基准 收益率 ③ 业绩比较 基准收益 率标准差 ④ ①-③ ②-④ 过去一个月 2.13% 1.33% 1.79% 1.40% 0.34% -0.07% 过去三个月 -9.51% 1.81% -10.19% 1.85% 0.68% -0.04% 过去六个月 19.98% 1.85% 19.87% 1.89% 0.11% -0.04% 过去一年 -5.16% 1.73% -5.43% 1.78% 0.27% -0.05% 过去三年 -31.35% 1.40% -30.51% 1.42% -0.84% -0.02% 自基金合同生 效日起至今 3.40% 1.94% 24.42% 1.96% -21.02% -0.02% 注:根据基金合同中投资策略及投资限制的有关规定,本基金业绩比较基准为: 95%×创业板指数收益率 + 5%×银行人民币活期存款利率(税后) 由于本基金投资标的指数为创业板指数,且投资于现金或者到期日在一年以内的 政府债券不低于基金资产净值 5%,因此,本基金将业绩比较基准定为 95%×创业 板指数收益率 + 5%×银行人民币活期存款利率(税后)





本基金每个交易日对业绩比较基准进行再平衡处理, 1 日收益率 (benchmarkt)按下列公式计算: benchmarkt = 95%* [创业板指数 t/(创业板指数 t-1)-1] +5%*银行人民币活 期存款利率(税后)/360; 8 其中,t=1,2,3,…,T,T表示时间截至日; 期间 T日收益率(benchmarkT)按下列公式计算: benchmarkT =[∏Tt=1(1+benchmarkt )]-1 其中,T=2,3,4,…; ∏Tt=1(1+benchmarkt )表示 t日至 T日的(1+benchmarkt ) 数学连乘。 3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较 基准收益率变动的比较 注:1、截止日期为 2019年 6月 30日。 2、本基金于 2013 年 9 月 12 日成立,建仓期 6 个月,从 2013 年 9 月 12 日起至 2014年 3 月 11日,建仓期结束时各项资产配置比例均符合基金合同约定。 3.3 其他指标










































































单位:人民币元 其他指标 本期末(2019年 06 月 30日) 创业板 A与创业板 B基金份额配比 1:1 期末创业板 A份额参考净值 1.024 期末创业板 A份额累计参考净值 1.320 期末创业板 B份额参考净值 0.994 期末创业板 B份额累计参考净值 2.220 富国创业板 A的预计年收益率 5.00% §4


管理人报告 9 4.1 基金管理人及基金经理 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验 富国基金管理有限公司于 1999年 4月 13日获国家工商行政管理局登记注册 成立,是经中国证监会批准设立的首批十家基金管理公司之一。公司于 2001 年 3 月从北京迁址上海。2003 年 9 月,加拿大蒙特利尔银行(BMO)参股富国基金 管理有限公司的工商变更登记办理完毕,富国基金管理有限公司成为国内首批成 立的十家基金公司中,第一家中外合资的基金管理公司。 目前,公司注册资本金 5.2亿元人民币,股东为:海通证券股份有限公司、 申万宏源证券有限公司、加拿大蒙特利尔银行及山东省国际信托股份有限公司。 公司在北京、成都、广州设立有分公司,并全资设有两家子公司——富国资产管 理(上海)有限公司和富国资产管理(香港)有限公司。公司拥有公募基金、特 定客户资产管理、QDII、社保、企业年金、基本养老保险基金等基金公司全部业 务牌照。 截至 2019年 6月 30日,本基金管理人共管理富国天盛灵活配置混合型证券 投资基金、富国天惠精选成长混合型证券投资基金(LOF)、富国新兴产业股票 型证券投资基金、富国中证智能汽车指数证券投资基金(LOF)、富国中证红利 指数增强型证券投资基金、上证综指交易型开放式指数证券投资基金及其联接基 金、富国天利增长债券投资基金、富国目标收益一年期纯债债券型证券投资基金、 富国中债-1-3年国开行债券指数证券投资基金、富国中证 10年期国债交易型开 放式指数证券投资基金、富国全球科技互联网股票型证券投资基金(QDII)、富 国鑫旺稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF)、富国富钱包货币市 场基金等一百三十七只公开募集证券投资基金。 4.1.2 基金经理(或基金经理小组)简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从 业年限 说明 任职日期 离任日期 方旻 本 基 金 基 金经理 2015-05-13 - 9 硕士,自 2010 年 2 月至 2014 年 4 月任富国基金管理有限公司定 量研究员;2014 年 4月至 2014 年 11 月任富国中证红利指数增强型 证券投资基金、富国沪深 300 增 强证券投资基金、富国中证 500 指数增强型证券投资基金(LOF) 基金经理助理,2014 年 11月起任 富国中证红利指数增强型证券投 资基金、富国沪深 300 增强证券 投资基金、上证综指交易型开放 式指数证券投资基金和富国中证 500 指数增强型证券投资基金 (LOF)基金经理,2015 年 5月起任 富国创业板指数分级证券投资基 金、富国中证全指证券公司指数 分级证券投资基金及富国中证银 行指数分级证券投资基金(已于 10 2019年 5月 10日变更为富国中证 银行指数型证券投资基金)的基 金经理,2015 年 10月起任富国上 证综指交易型开放式指数证券投 资基金联接基金的基金经理, 2017 年 6月至 2018 年 12月任富 国新活力灵活配置混合型发起式 证券投资基金基金经理,2017 年 7 月起任富国新兴成长量化精选 混合型证券投资基金(LOF)基金 经理,2018 年 5 月起任富国中证 1000 指数增强型证券投资基金 (LOF)基金经理,2018年 7月起 任富国大盘价值量化精选混合型 证券投资基金基金经理,2019 年 1 月起任富国 MSCI 中国 A股国际 通指数增强型证券投资基金基金 经理;兼任量化投资副总监。具 有基金从业资格。 王保合 本 基 金 基 金经理 2013-09-12 - 13 博士,曾任富国基金管理有限公 司研究员、富国沪深 300 增强证 券投资基金基金经理助理;2011 年 3 月起任上证综指交易型开放 式指数证券投资基金、富国上证 综指交易型开放式指数证券投资 基金联接基金基金经理,2013 年 9 月起任富国创业板指数分级证 券投资基金基金经理,2014 年 4 月起任富国中证军工指数分级证 券投资基金基金经理,2015 年 4 月起任富国中证移动互联网指数 分级证券投资基金、富国中证国 有企业改革指数分级证券投资基 金基金经理,2015 年 5 月起任富 国中证全指证券公司指数分级证 券投资基金、富国中证银行指数 分级证券投资基金(已于 2019 年 5 月 10 日变更为富国中证银行指 数型证券投资基金)基金经理, 2017 年 9 月起任富国丰利增强债 券型发起式证券投资基金基金经 理,2018年 3月起任富国中证 10 年期国债交易型开放式指数证券 投资基金基金经理,2019 年 3 月 11 起任富国恒生中国企业交易型开 放式指数证券投资基金基金经 理;兼任量化投资部总经理。具 有基金从业资格 注:1、上述任职日期为根据公司确定的聘任日期,离任日期为根据公司确定的 解聘日期;首任基金经理任职日期为基金合同生效日。


2、证券从业的涵义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期,富国基金管理有限公司作为富国创业板指数分级证券投资基金的 管理人严格按照《中华人民共和国证券投资基金法》、《中华人民共和国证券法》、 《富国创业板指数分级证券投资基金基金合同》以及其它有关法律法规的规定, 本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,以尽可能减少和分散投资 风险、力保基金资产的安全并谋求基金资产长期稳定收益为目标,基金投资组合 符合有关法规及基金合同的规定。 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本基金管理人根据相关法规要求,结合实际情况,制定了内部的《公平交易 管理办法》,对证券的一级市场申购、二级市场交易相关的研究分析、投资决策、 授权、交易执行、业绩评估等投资管理环节,实行事前控制、事中监控、事后评 估及反馈的流程化管理。在制度、操作层面确保各组合享有同等信息知情权、均 等交易机会,并保持各组合的独立投资决策权。 事前控制主要包括:1、一级市场,通过标准化的办公流程,对关联方审核、 价格公允性判断及证券公平分配等相关环节进行控制;2、二级市场,通过交易 系统的投资备选库、交易对手库及授权管理,对投资标的、交易对手和操作权限 进行自动化控制。 事中监控主要包括组合间相同投资标的的交易方向、市场冲击的控制,银行 间市场交易价格的公允性评估等。1、将主动投资组合的同日反向交易列为限制 行为,非经特别控制流程审核同意,不得进行;对于同日同向交易,通过交易系 统对组合间的交易公平性进行自动化处理。2、同一基金经理管理的不同组合, 对同一投资标的采用相同投资策略的,必须通过交易系统采取同时、同价下达投 资指令,确保公平对待其所管理的组合。 事后评估及反馈主要包括组合间同一投资标的的临近交易日的同向交易和 反向交易的合理性分析评估,以及不同时间窗口下(1 日、3 日、5 日)的季度 公平性交易分析评估等。1、通过公平性交易的事后分析评估系统,对涉及公平 性交易的投资行为进行分析评估,分析对象涵盖公募、年金、社保及专户产品, 并重点分析同类组合(股票型、混合型、债券型)间、不同产品间以及同一基金 经理管理不同组合间的交易行为,若发现异常交易行为,风险管理部视情况要求 相关当事人做出合理性解释,并按法规要求上报辖区监管机构。2、季度公平性 交易分析报告按规定经基金经理或投资经理签字,并经督察长、总经理审阅签字 后,归档保存,以备后查。 本报告期内公司旗下基金严格遵守公司的相关公平交易制度,未出现违反公 12 平交易制度的情况。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本报告期内未发现异常交易行为。


公司旗下管理的各投资组合在交易所公开竞价同日反向交易的控制方面,报 告期内本组合与其他投资组合之间,因组合流动性管理或投资策略调整需要,出 现 2次同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量 5%的情况。 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 年初以来,受央行降准的消息刺激,投资者对流动性进一步宽松的预期再度 提升,A股迎来大幅反弹。1月下旬,出于对上市公司年报计提商誉减值的担忧, 市场迎来震荡调整。2月以来,随着 2018年年报商誉减值风险释放完毕,A股再 度大幅反弹。其中前期受商誉减值影响较大的创业板及中小板反弹力度更大。进 入 4月中旬,尽管公布的 3月经济数据明显超出市场预期,但随着央行推迟降准, 同时政治局会议也强调货币政策以托底经济为主,不做大水漫灌,市场对货币进 一步宽松的预期下降,市场开始迎来调整。5月 6日,由于中美贸易谈判突然生 变,市场持续走弱。6月中下旬,随着中美两国领导人通电话决定双方再次展开 接触,为 G20见面做准备。同时美联储及欧央行也表态可能进一步宽松货币政策, 以应对潜在的经济衰退风险,全球风险偏好进一步提升。总体来看,2019 年上 半年上证综指上涨 19.45%,沪深 300上涨 27.07%,创业板指上涨 20.87%。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 截至 2019年 6月 30日,本基金份额净值为 1.009元;份额累计净值为 1.554 元;本报告期,本基金份额净值增长率为 19.98%,同期业绩比较基准收益率为 19.87% 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 展望下半年,受中美贸易摩擦的影响,预计外部环境仍面临着不确定性。国 内政策在稳增长的同时,将继续推进金融供给侧改革。总体来看,国内将面临 “经济退、政策进、阶段性信用收缩”的宏观。投资者对信用环境恶化反作用于 经济的担忧会一直存在,但阶段性逆周期政策仍有望加大推进。进入 4季度,随 着企业盈利增速由于基数原因大幅反弹,同时叠加 70 周年国庆等事件因素,市 场乐观预期有望逐步发酵。 在投资管理上,本基金采取完全复制的被动式指数基金管理策略,采用量化 和人工管理相结合的方法,处理基金日常运作中的大额申购和赎回等事件。 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 报告期内,本基金管理人严格遵守《企业会计准则》、中国证券投资基金业 协会修订并发布的《证券投资基金会计核算业务指引》、中国证监会制定的《中 国证券监督管理委员会关于证券投资基金估值业务的指导意见》等法律法规、估 值指引的相关规定,以及基金合同对估值程序的相关约定,对基金所持有的投资 品种进行估值。日常估值的账务处理、基金份额净值的计算由基金管理人独立完 成,并与基金托管人进行账务核对,经基金托管人复核无误后,由基金管理人对 外公布。 13 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 根据本基金基金合同约定,“在存续期内,本基金(包括富国创业板份额、 富国创业板 A份额、富国创业板 B份额)不进行收益分配”,因此本报告期内本 基金未进行收益分配。 4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 本基金本报告期无需要说明的相关情形。 §5


托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 本报告期,中国建设银行股份有限公司在本基金的托管过程中,严格遵守了 《证券投资基金法》、基金合同、托管协议和其他有关规定,不存在损害基金份 额持有人利益的行为,完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况 的说明 本报告期,本托管人按照国家有关规定、基金合同、托管协议和其他有关规 定,对本基金的基金资产净值计算、基金费用开支等方面进行了认真的复核,对 本基金的投资运作方面进行了监督,未发现基金管理人有损害基金份额持有人利 益的行为。报告期内,本基金未实施利润分配。 5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本托管人复核审查了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务 会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏。 §6


半年度财务报表(未经审计) 6.1 资产负债表 会计主体:富国创业板指数分级证券投资基金 报告截止日:2019 年 06 月 30 日 单位:人民币元 资 产 本期末 (2019 年 06月 30 日) 上年度末 (2018 年 12月 31 日)


资 产:


银行存款 199,955,229.25 379,540,037.84 结算备付金 - 3,973,598.00 存出保证金 1,100,434.62 1,498,614.12 交易性金融资产 5,126,580,163.83 5,225,726,397.38 其中:股票投资 4,837,327,363.83 5,225,726,397.38 14 基金投资 - - 债券投资 289,252,800.00 - 资产支持证券投资 - -








贵金属投资 - - 衍生金融资产 - - 买入返售金融资产 - 167,930,651.90 应收证券清算款 - - 应收利息 3,865,546.75 443,306.94 应收股利 - - 应收申购款 4,956,719.58 26,861,031.24 递延所得税资产 - - 其他资产 - - 资产总计 5,336,458,094.03 5,805,973,637.42 负债和所有者权益 本期末 (2019 年 06月 30 日) 上年度末 (2018 年 12月 31 日)


负 债:


短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 - - 卖出回购金融资产款 - - 应付证券清算款 50,362,311.97 56,130,281.66 应付赎回款 6,053,311.89 2,605,205.17 应付管理人报酬 4,180,500.72 4,940,649.16 应付托管费 919,710.12 1,086,942.83 应付销售服务费 - - 应付交易费用 1,568,741.45 1,718,826.01 应交税费 - - 应付利息 - - 应付利润 - - 递延所得税负债





- - 其他负债 435,039.05 602,312.19 负债合计 63,519,615.20 67,084,217.02 所有者权益:


实收基金 5,263,435,602.07 6,879,563,186.10 未分配利润 9,502,876.76 -1,140,673,765.70 所有者权益合计 5,272,938,478.83 5,738,889,420.40 负债和所有者权益总计 5,336,458,094.03 5,805,973,637.42 注:报告截止日 2019 年 06 月 30 日,基金份额净值 1.009 元,基金份额总额 5,223,538,492.48 份。其中:富国创业板指数分级份额净值 1.009 元,份额总额 863,423,928.48 份;创业板 A 份额参考净值 1.024 元,份额总额 2,180,057,282.00 份;创业板 B 份额参考净值 0.994 元,份额总额 2,180,057,282.00 份。 15 6.2 利润表 会计主体:富国创业板指数分级证券投资基金 本报告期:2019年 01 月 01日至 2019 年 06 月 30日 单位:人民币元 项 目 本期 (2019年 01月 01日至 2019年 06月 30日) 上年度可比期间 (2018年 01月 01日至 2018年 06月 30日) 一、收入 1,524,587,853.80 -545,479,558.88 1.利息收入 4,001,538.36 4,192,553.88 其中:存款利息收入 912,015.59 2,718,927.80 债券利息收入 2,809,102.07 447.79 资产支持证券利息收入 - - 买入返售金融资产收入 280,420.70 1,473,178.29 其他利息收入 - - 2.投资收益(损失以“-”填列) -14,091,817.57 -487,424,772.05 其中:股票投资收益 -39,682,721.64 -522,437,429.45 基金投资收益 - - 债券投资收益 640,524.32 -162,237.96 资产支持证券投资收益 - - 贵金属投资收益 - - 衍生工具投资收益 - - 股利收益 24,950,379.75 35,174,895.36 3.公允价值变动收益(损失以“-”号填列) 1,528,875,594.06 -68,686,817.37 4.汇兑收益(损失以“-”号填列) - - 5.其他收入(损失以“-”号填列) 5,802,538.95 6,439,476.66 减:二、费用 44,800,142.12 56,328,748.43 1.管理人报酬 30,354,823.12 37,766,852.27 2.托管费 6,678,061.02 8,308,707.54 3.销售服务费 - - 4.交易费用 6,997,240.26 9,291,024.56 5.利息支出 - - 其中:卖出回购金融资产支出 - - 6.税金及附加 5.27 1.63 7.其他费用 770,012.45 962,162.43 三、利润总额(亏损总额以“-”号填列) 1,479,787,711.68 -601,808,307.31 减:所得税费用 - - 四、净利润(净亏损以“-”号填列) 1,479,787,711.68 -601,808,307.31 6.3 所有者权益(基金净值)变动表 会计主体:富国创业板指数分级证券投资基金 本报告期:2019年 01 月 01日至 2019 年 06 月 30日 16






















































































单位:人民币元 项目 本期 (2019 年 01 月 01 日至 2019 年 06 月 30 日) 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益(基金净值) 6,879,563,186.10 -1,140,673,765.70 5,738,889,420.40 二、本期经营活动产生的基金净值 变动数(本期利润) - 1,479,787,711.68 1,479,787,711.68 三、本期基金份额交易产生的基金 净值变动数(净值减少以“-”号 填列) -1,616,127,584.03 -329,611,069.22 -1,945,738,653.25 其中:1.基金申购款 1,713,794,468.19 -172,521,394.54 1,541,273,073.65 2.基金赎回款 -3,329,922,052.22 -157,089,674.68 -3,487,011,726.90 四、本期向基金份额持有人分配利 润产生的基金净值变动(净值减少 以“-”号填列) - - - 五、期末所有者权益(基金净值) 5,263,435,602.07 9,502,876.76 5,272,938,478.83 项目 上年度可比期间 (2018 年 01 月 01 日至 2018 年 06 月 30 日) 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益(基金净值) 4,578,445,989.29 570,721,673.87 5,149,167,663.16 二、本期经营活动产生的基金净值 变动数(本期利润) - -601,808,307.31 -601,808,307.31 三、本期基金份额交易产生的基金 净值变动数(净值减少以“-”号 填列) 2,331,890,381.67 419,943,528.35 2,751,833,910.02 其中:1.基金申购款 5,288,281,064.90 788,244,160.49 6,076,525,225.39 2.基金赎回款 -2,956,390,683.23 -368,300,632.14 -3,324,691,315.37 四、本期向基金份额持有人分配利 润产生的基金净值变动(净值减少 以“-”号填列) - - - 五、期末所有者权益(基金净值) 6,910,336,370.96 388,856,894.91 7,299,193,265.87 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告 6.1至 6.4财务报表由下列负责人签署:





陈 戈


























林志松


























徐慧 —————————








—————————








———————— 基金管理公司负责人








主管会计工作负责人











会计机构负责人 17 6.4 报表附注 6.4.1 基金基本情况 富国创业板指数分级证券投资基金(以下简称“本基金”),系经中国证 券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2013]200号文《关于 核准富国创业板指数分级证券投资基金募集的批复》的核准,由富国基金管理有 限公司作为管理人向社会公开募集,基金合同于 2013年 9月 12日生效,首次设 立时募集规模为 356,961,625.46 份基金份额。本基金为契约型开放式,存续期 限不定。本基金的基金管理人为富国基金管理有限公司,注册登记机构为中国证 券登记结算有限责任公司,基金托管人为中国建设银行股份有限公司。 本基金的基金份额包括富国创业板指数分级证券投资基金之基础份额(简 称“富国创业板份额”)、富国创业板指数分级证券投资基金之稳健收益类份额 (简称“富国创业板 A份额”)与富国创业板指数分级证券投资基金之积极收益 类份额(简称“富国创业板 B份额”)。其中,富国创业板 A份额、富国创业板 B份额的基金份额配比始终保持 1∶1 的比例不变。基金发售结束后,本基金将 投资人在场内认购的全部富国创业板份额按照 1:1 的比例自动分离为预期收益 与风险不同的两种份额类别,即富国创业板 A 份额和富国创业板 B份额。富国创 业板份额只可以进行场内与场外的申购和赎回,不上市交易,富国创业板 A份额 和富国创业板 B份额在深圳证券交易所分别上市和交易,不可单独进行申购或赎 回。 在富国创业板 A 份额、富国创业板份额存续期内的每个会计年度(除基金 合同生效日所在会计年度外)第一个工作日,本基金将进行基金的定期份额折算。 当富国创业板份额的基金份额净值达到 1.500元或当富国创业板 B份额的基金份 额参考净值达到 0.250元,本基金还将进行不定期份额折算。 本基金投资于具有良好流动性的金融工具,包括标的指数的成份股、备选 成分股、新股(一级市场初次发行或增发)、固定收益产品、货币市场工具、权 证及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会 的相关规定)。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人 在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。基金的投资组合比例为:本基金的 股票资产投资比例不低于基金资产的 90%,其中投资于创业板指数成份股和备选 成份股的资产不低于股票资产的 80%,保持不低于基金资产净值 5%的现金或者到 期日在一年以内的政府债券,其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申 购款等。权证及其他金融工具的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行。 本基金的业绩比较基准为:95%×创业板指数收益率+5%×银行人民币活期 存款利率(税后)。 6.4.2 会计报表的编制基础 本财务报表系按照财政部颁布的《企业会计准则-基本准则》以及其后颁布 及修订的具体会计准则、应用指南、解释以及其他相关规定(以下统称“企业会 计准则”)编制,同时,对于在具体会计核算和信息披露方面,也参考了中国证 券投资基金业协会修订并发布的《证券投资基金会计核算业务指引》、中国证监 会制定的《中国证券监督管理委员会关于证券投资基金估值业务的指导意见》、 《证券投资基金信息披露管理办法》、《证券投资基金信息披露内容与格式准则》 第 3号《半年度报告的内容与格式》、《证券投资基金信息披露编报规则》第 3 号《会计报表附注的编制及披露》、《证券投资基金信息披露 XBRL 模板第 3 号 《年度报告和半年度报告》》及其他中国证监会及中国证券投资基金业协会颁布 18 的相关规定。 本财务报表以本基金持续经营为基础列报。 6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本财务报表符合企业会计准则的要求,真实、完整地反映了本基金于 2019 年 6月 30日的财务状况以及 2019年 1月 1日至 2019年 6月 30日止期间的经营 成果和净值变动情况。 6.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明 本基金报告期所采用的会计政策、其他会计估计与最近一期年度会计报表 所采用的会计政策、会计估计一致。


6.4.5 会计差错更正的说明 本基金本报告期无重大会计差错的内容和更正金额。 6.4.6 税项 1.印花税 经国务院批准,财政部、国家税务总局研究决定,自 2008 年 4月 24日起, 调整证券(股票)交易印花税税率,由原先的 3‰调整为 1‰; 经国务院批准,财政部、国家税务总局研究决定,自 2008 年 9月 19日起, 调整由出让方按证券(股票)交易印花税税率缴纳印花税,受让方不再征收,税 率不变; 根据财政部、国家税务总局财税[2005]103号文《关于股权分置试点改革有 关税收政策问题的通知》的规定,股权分置改革过程中因非流通股股东向流通股 股东支付对价而发生的股权转让,暂免征收印花税。 2.增值税 根据财政部、国家税务总局财税[2016]36 号文《关于全面推开营业税改增 值税试点的通知》的规定,经国务院批准,自 2016 年 5 月 1 日起在全国范围内 全面推开营业税改征增值税试点,金融业纳入试点范围,由缴纳营业税改为缴纳 增值税。对证券投资基金(封闭式证券投资基金,开放式证券投资基金)管理人 运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税;国债、地方政府债利息收入以 及金融同业往来利息收入免征增值税;存款利息收入不征收增值税; 根据财政部、国家税务总局财税[2016]46 号文《关于进一步明确全面推开 营改增试点金融业有关政策的通知》的规定,金融机构开展的质押式买入返售金 融商品业务及持有政策性金融债券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入; 根据财政部、国家税务总局财税[2016]70 号文《关于金融机构同业往来等 增值税政策的补充通知》的规定,金融机构开展的买断式买入返售金融商品业务、 同业存款、同业存单以及持有金融债券取得的利息收入属于金融同业往来利息收 入; 根据财政部、国家税务总局财税[2016]140号文《关于明确金融、房地产开 发、教育辅助服务等增值税政策的通知》的规定,本基金运营过程中发生的增值 税应税行为,以本基金的基金管理人为增值税纳税人; 根据财政部、国家税务总局财税[2017]56 号文《关于资管产品增值税有关 问题的通知》的规定,自 2018 年 1 月 1 日起,本基金的基金管理人运营本基金 过程中发生的增值税应税行为,暂适用简易计税方法,按照 3%的征收率缴纳增 值税。对本基金在 2018 年 1 月 1 日前运营过程中发生的增值税应税行为,未缴 纳增值税的,不再缴纳;已缴纳增值税的,已纳税额从本基金的基金管理人以后 19 月份的增值税应纳税额中抵减。增值税应税行为的销售额根据财政部、国家税务 总局财税[2017]90号文《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》 的规定确定。 3.城市维护建设税、教育费附加、地方教育附加 根据《中华人民共和国城市维护建设税暂行条例(2011 年修订)》、《征 收教育费附加的暂行规定(2011 年修订)》及相关地方教育附加的征收规定, 凡缴纳消费税、增值税、营业税的单位和个人,都应当依照规定缴纳城市维护建 设税、教育费附加(除按照相关规定缴纳农村教育事业费附加的单位外)及地方 教育费附加。 4.企业所得税 根据财政部、国家税务总局财税[2004]78 号文《关于证券投资基金税收政 策的通知》的规定,自 2004 年 1 月 1 日起,对证券投资基金(封闭式证券投资 基金,开放式证券投资基金)管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入,继续 免征企业所得税; 根据财政部、国家税务总局财税[2005]103号文《关于股权分置试点改革有 关税收政策问题的通知》的规定,股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向 流通股股东支付的股份、现金等收入,暂免征收流通股股东应缴纳的企业所得税; 根据财政部、国家税务总局财税[2008]1号文《关于企业所得税若干优惠政 策的通知》的规定,对证券投资基金从证券市场中取得的收入,包括买卖股票、 债券的差价收入,股权的股息、红利收入,债券的利息收入及其他收入,暂不征 收企业所得税。 5.个人所得税 根据财政部、国家税务总局财税[2005]103号文《关于股权分置试点改革有 关税收政策问题的通知》的规定,股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向 流通股股东支付的股份、现金等收入,暂免征收流通股股东应缴纳的个人所得税; 根据财政部、国家税务总局财税[2008]132号文《财政部、国家税务总局关 于储蓄存款利息所得有关个人所得税政策的通知》的规定,自 2008年 10月 9日 起,对储蓄存款利息所得暂免征收个人所得税; 根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税[2012]85 号文《关于实施上 市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》的规定,自 2013 年 1 月 1日起,证券投资基金从公开发行和转让市场取得的上市公司股票,持股期限 在 1个月以内(含 1个月)的,其股息红利所得全额计入应纳税所得额;持股期 限在 1个月以上至 1年(含 1年)的,暂减按 50%计入应纳税所得额;持股期限 超过 1 年的,暂减按 25%计入应纳税所得额。上述所得统一适用 20%的税率计征 个人所得税; 根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税[2015]101号文《关于上市公 司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》的规定,自 2015 年 9 月 8 日起,证券投资基金从公开发行和转让市场取得的上市公司股票,持股期限超过 1年的,股息红利所得暂免征收个人所得税。 20 6.4.7 重要财务报表项目的说明 6.4.7.1 银行存款 单位:人民币元 项目 本期末(2019 年 06 月 30 日) 活期存款 199,955,229.25 定期存款 - 其中:存款期限 1个月以内 - 存款期限 1-3个月 - 存款期限3个月以上 - 其他存款 - 合计 199,955,229.25 6.4.7.2 交易性金融资产 单位:人民币元 项目 本期末(2019 年 06 月 30 日) 成本 公允价值 公允价值变动 股票 4,895,042,034.27








4,837,327,363.83 -57,714,670.44 贵金属投资-金交所黄金合约 - - - 债券 交易所市场 18,950,600.00 18,984,800.00 34,200.00 银行间市场 270,564,960.00 270,268,000.00 -296,960.00 合计 289,515,560.00 289,252,800.00 -262,760.00 资产支持证券 - - - 基金 - - - 其他 - - - 合计 5,184,557,594.27 5,126,580,163.83 -57,977,430.44 6.4.7.3 衍生金融资产/负债 注:本报告期末本基金未持有衍生金融资产/负债。 6.4.7.4 买入返售金融资产 6.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额 注:本基金本报告期末未持有买入返售金融资产。 6.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券 注:本基金本报告期末无买断式逆回购交易。 6.4.7.5 应收利息 单位:人民币元 项目 本期末(2019 年 06 月 30 日) 应收活期存款利息 36,924.16 应收定期存款利息 - 应收其他存款利息 - 应收结算备付金利息 - 21 应收债券利息 3,828,127.39 应收资产支持证券利息 - 应收买入返售证券利息 - 应收申购款利息 - 应收黄金合约拆借孳息 - 其他 495.20 合计 3,865,546.75 6.4.7.6 其他资产 注:本基金本报告期末无其他资产。 6.4.7.7 应付交易费用 单位:人民币元 项目 本期末(2019 年 06 月 30 日) 交易所市场应付交易费用 1,568,741.45 银行间市场应付交易费用 - 合计 1,568,741.45 6.4.7.8 其他负债 单位:人民币元 项目 本期末(2019 年 06 月 30 日) 应付券商交易单元保证金 - 应付赎回费 22,466.76 预提信息披露费 60,000.00 预提审计费 49,588.57 应付指数使用费 273,230.94 预提上市年费 29,752.78 合计 435,039.05 6.4.7.9 实收基金 富国创业板指数分级: 金额单位:人民币元 项目 本期(2019 年 01 月 01 日至 2019 年 06 月 30 日) 基金份额(份) 账面金额 上年度末 6,746,644,447.07 6,879,563,186.10 本期申购 23,626,132.58 24,100,484.66 本期赎回(以“-”号填列) -602,883.77 -614,988.18 2019年 01月 02日基金拆分/ 份额折算前 6,769,667,695.88 6,903,048,682.58 基金拆分/份额折算调整 80,692,125.39 - 本期申购 1,676,954,272.40 1,689,693,983.53 本期赎回(以“-”号填列) -3,303,775,601.19 -3,329,307,064.04 本期末 5,223,538,492.48 5,263,435,602.07 22 注:(1)本基金的基金份额包括富国创业板份额、富国创业板 A份额和富国创业 板 B份额。 (2)申购含配对转换入份额,赎回含配对转换出份额。 (3)根据《富国创业板指数分级证券投资基金基金合同》,每年的基金份额定期 折算基准日,即每个会计年度(除基金合同生效日所在会计年度外)第一个工作 日,本基金将对富国创业板 A份额和富国创业板份额进行定期份额折算。当富国 创业板份额的基金份额净值高至 1.500元或以上;当富国创业板 B份额的基金份 额参考净值低至 0.250元或以下,本基金将分别对富国创业板份额、富国创业板 A份额和富国创业板 B份额进行不定期份额折算。 (4)本基金于 2019 年 1 月 2 日进行定期份额折算,对富国创业板 A 份额和富 国创业板份额按照基金合同规定的定期份额折算方法进行份额调整。根据基金管 理人于 2019 年 1 月 4 日发布的《关于富国创业板指数分级证券投资基金定期份 额折算结果及恢复交易的公告》,折算前富国创业板份额为 1,390,045,275.88 份,富国创业板 A 份额为 2,689,811,210.00 份;折算后富国创业板份额为 1,470,737,401.27 份,富国创业板 A份额为 2,689,811,210.00份。 (5)富国创业板 A 份额、富国创业板 B 份额的本期申购(即配对转换入份额) 之和等于创业板基金份额配对转换出份额;富国创业板 A份额、富国创业板 B份 额的本期赎回(即配对转换出份额)之和等于创业板基金份额配对转换入份额。 上述实收基金本期申购及本期赎回中未包括富国创业板基金份额、富国创业板 A 份额及富国创业板 B份额的配对转换金额。 6.4.7.10 未分配利润 单位:人民币元 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 -2,484,893,024.47 1,344,219,258.77 -1,140,673,765.70 本期利润 -49,087,882.38 1,528,875,594.06 1,479,787,711.68 本期基金份额交易产生 的变动数 591,770,128.14 -921,381,197.36 -329,611,069.22 其中:基金申购款 -620,330,214.58 447,808,820.04 -172,521,394.54 基金赎回款 1,212,100,342.72 -1,369,190,017.40 -157,089,674.68 本期已分配利润 - - - 本期末 -1,942,210,778.71 1,951,713,655.47 9,502,876.76 6.4.7.11 存款利息收入 单位:人民币元 项目 本期(2019 年 01 月 01 日至 2019 年 06 月 30 日) 活期存款利息收入 888,704.03 定期存款利息收入 - 其他存款利息收入 - 结算备付金利息收入 13,238.92 其他 10,072.64 合计 912,015.59 23 6.4.7.12 股票投资收益 单位:人民币元 项目 本期(2019 年 01 月 01 日至 2019 年 06 月 30 日) 卖出股票成交总额 2,957,897,420.46 减:卖出股票成本总额 2,997,580,142.10 买卖股票差价收入


-39,682,721.64 6.4.7.13 债券投资收益 单位:人民币元 项目 本期(2019年01月01日至2019年06月30日) 卖出债券(、债转股及债券到期兑付) 成交总额 8,856,635.96 减:卖出债券(、债转股及债券到期 兑付)成本总额 8,207,500.00 减:应收利息总额 8,611.64 买卖债券差价收入 640,524.32 6.4.7.14 资产支持证券投资收益 注:本基金本报告期无资产支持证券投资收益。 6.4.7.15 贵金属投资收益 注:本基金本报告期无贵金属投资收益。 6.4.7.16 衍生工具收益 6.4.7.16.1 衍生工具收益——买卖权证差价收入 注:本基金本报告期无衍生工具收益——买卖权证差价收入。 6.4.7.16.2 衍生工具收益——其他投资收益 注:本基金本报告期无衍生工具收益——其他投资收益。 6.4.7.17 股利收益 单位:人民币元 项目 本期(2019 年 01 月 01 日至 2019 年 06 月 30 日) 股票投资产生的股利收益 24,950,379.75 基金投资产生的股利收益 - 合计 24,950,379.75 6.4.7.18 公允价值变动收益 单位:人民币元 项目名称 本期(2019 年 01 月 01 日至 2019 年 06 月 30 日) 24 1.交易性金融资产 1,528,875,594.06 股票投资 1,529,138,354.06 债券投资 -262,760.00 资产支持证券投资 -





基金投资 -





贵金属投资 -





其他 - 2.衍生工具 - 权证投资 - 3.其他 - 减:应税金融商品公允价值变动产 生的预估增值税


- 合计 1,528,875,594.06 6.4.7.19 其他收入 单位:人民币元 项目 本期(2019 年 01 月 01 日至 2019 年 06 月 30 日) 基金赎回费收入 5,782,335.68 转换费收入 20,203.27 合计 5,802,538.95 6.4.7.20 交易费用 单位:人民币元 项目 本期(2019 年 01 月 01 日至 2019 年 06 月 30 日) 交易所市场交易费用 6,995,515.26 银行间市场交易费用 1,725.00 交易基金产生的费用 - 其中:申购费 - 赎回费 - 合计 6,997,240.26 6.4.7.21 其他费用 单位:人民币元 项目 本期(2019 年 01 月 01 日至 2019 年 06 月 30 日) 审计费用 49,588.57 信息披露费 60,000.00 银行费用 4,974.61 债券账户维护费 18,000.00 指数使用费 607,096.49 上市费 29,752.78 其他 600.00 合计 770,012.45 25 6.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明 6.4.8.1 或有事项 截至资产负债表日,本基金无需要说明的重大或有事项。 6.4.8.2 资产负债表日后事项 截至财务报表批准日,本基金无其他需要披露的资产负债表日后事项。 6.4.9 关联方关系 6.4.9.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况 本基金本报告期存在控制关系或其他重大影响关系的关联方未发生变化。 6.4.9.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方 关联方名称 与本基金的关系 富国基金管理有限公司 基金管理人、基金销售机构 海通证券股份有限公司(“海通证券”) 基金管理人的股东、基金代销机构 中国建设银行股份有限公司(“建设银行”) 基金托管人、基金代销机构 申万宏源证券有限公司 基金管理人的股东、基金代销机构 注:以下关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 6.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易 6.4.10.1.1 股票交易 金额单位:人民币元 关联方名称 本期(2019 年 01 月 01 日至 2019 年 06 月 30 日) 上年度可比期间(2018年01月01日至 2018年06月30日) 成交金额 占当期股票成交 总额的比例(%) 成交金额 占当期股票成交 总额的比例(%) 海通证券 1,236,715,269.29 30.63 1,523,708,288.67 21.59 6.4.10.1.2 权证交易 注:本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行权证交易。 6.4.10.1.3 债券交易 金额单位:人民币元 关联方名称 本期(2019 年 01 月 01 日至 2019 年 06 月 30 日) 上年度可比期间(2018年01月01日至 2018年06月30日) 成交金额 占当期债券成交 总额的比例(%) 成交金额 占当期债券成交 总额的比例(%) 申万宏源 1,193,752.00 4.15 - - 6.4.10.1.4 回购交易 金额单位:人民币元 关联方名称 本期(2019 年 01 月 01 日至 2019 年 06 月 30 日) 上年度可比期间(2018年01月01日至 2018年06月30日) 26 成交金额 占当期回购成交 总额的比例(%) 成交金额 占当期回购成交总 额的比例(%) 海通证券 - - 343,400,000.00 7.71 申万宏源 - - 1,820,000,000.00 40.88 注:本基金本报告期未通过关联方交易单元进行回购交易。 6.4.10.1.5 应支付关联方的佣金 金额单位:人民币元 关联方名称 本期(2019年01月01日至2019年06月30日) 佣金 占当期佣金总量 的比例(%) 期末应付佣金余额 占期末应付佣金总 额的比例(%) 海通证券 1,127,027.28 30.63 524,221.68 33.42 关联方名称 上年度可比期间(2018年01月01日至2018年06月30日) 佣金 占当期佣金总量 的比例(%) 期末应付佣金余额 占期末应付佣金总 额的比例(%) 海通证券 1,388,562.27 21.59 1,231,354.56 44.66 注:上述佣金按市场佣金率计算,以扣除由中国证券登记结算有限责任公司收取 证管费、经手费和由券商承担的证券结算风险基金后的净额列示。该类佣金协议 的服务范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服 务。 6.4.10.2 关联方报酬 6.4.10.2.1 基金管理费 单位:人民币元 项目 本期(2019年 01 月 01日至 2019年 06 月 30日) 上年度可比期间(2018年 01月 01日至 2018 年 06 月 30日) 当期发生的基金应支付的管理费 30,354,823.12 37,766,852.27 其中:支付销售机构的客户维护费 3,173,847.15 2,992,874.05 注:基金管理费按前一日基金资产净值的 1.0%年费率计提。计算方法如下:








H=E×年管理费率÷当年天数








H为每日应计提的基金管理费








E为前一日基金资产净值 基金管理费每日计提,按月支付。 6.4.10.2.2 基金托管费 单位:人民币元 项目 本期(2019 年 01 月 01 日至 2019 年 06 月 30 日) 上年度可比期间(2018 年 01 月 01 日至 2018 年 06 月 30 日) 当期发生的基金应支付的托管费 6,678,061.02 8,308,707.54 注:基金托管费按前一日基金资产净值的 0.22%年费率计提。计算方法如下:








H=E×年托管费率÷当年天数








H为每日应计提的基金托管费








E为前一日基金资产净值 基金托管费每日计提,按月支付。 27 6.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 注:本基金本报告期及上年度可比期间未与关联方通过银行间同业市场进行债券 (含回购)交易。 6.4.10.4 各关联方投资本基金的情况 6.4.10.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 注:本报告期内及上年度可比期间内本基金的基金管理人均未运用固有资金投资 本基金。


6.4.10.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 富国创业板指数分级 A: 份额单位:份 关联方名称 本期末(2019 年 06 月 30 日) 上年度末(2018 年 12 月 31 日) 持有的 基金份额 持有的基金份 额占基金总份 额的比例(%) 持有的 基金份额 持有的基金份 额占基金总份 额的比例(%) 申万宏源证券有限 公司 1,000,000.00 0.05 - - 申银万国期货有限 公司 - - 4,000,000.00 0.15 富国创业板指数分级: 份额单位:份 关联方名称 本期末(2019 年 06 月 30 日) 上年度末(2018 年 12 月 31 日) 持有的 基金份额 持有的基金份 额占基金总份 额的比例(%) 持有的 基金份额 持有的基金份 额占基金总份 额的比例(%) 海通证券股份有限 公司 - - 1.00 0.00 6.4.10.5


由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位:人民币元 关联方名称 本期(2019 年 01 月 01 日至 2019 年 06 月 30 日) 上年度可比期间(2018 年 01 月 01 日至 2018 年 06 月 30 日) 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 中国建设银行股份有限 公司 199,955,229.25 888,704.03 382,375,675.34 2,447,783.70 6.4.10.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 注:本基金本报告期及上年度可比期间均未在承销期内直接购入关联方承销的证 券。


28 6.4.10.7 其他关联交易事项的说明 6.4.10.7.1 其他关联交易事项的说明 本报告期内及上年度可比期间内本基金均无其他关联方交易事项。 6.4.11 利润分配情况 注:本基金本报告期未进行利润分配。 6.4.12 期末(2019年 06月 30日)本基金持有的流通受限证券 6.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 6.4.12.1.1 受限证券类别:股票 金额单位:人民币元 证券代码 证券名称 成功认购日 可流通日 流通受 限类型 认购 价格 期末估 值单价 数量 (单位:股) 期末 成本总额 期末 估值总额 备 注 300788 中信出版 2019-06-27 2019-07-05 新股认购 14.85 14.85 1,556 23,106.60 23,106.60 - 6.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 注:本基金本报告期末未持有暂时停牌等流通受限股票。 6.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 6.4.12.3.1 银行间市场债券正回购 注:截至本报告期末 2019 年 06 月 30 日止,本基金无因从事银行间市场债券正 回购交易形成的卖出回购证券款余额。 6.4.12.3.2 交易所市场债券正回购 截至本报告期末 2019 年 06 月 30 日止,本基金无因从事交易所市场债券正回购 交易形成的卖出回购证券款余额。 6.4.13 金融工具风险及管理 6.4.13.1 风险管理政策和组织架构 本基金在日常经营活动中涉及的财务风险主要包括信用风险、流动性风险及市场 风险。本基金管理人制定了政策和程序来识别及分析这些风险,并设定适当的风 险限额及内部控制流程,通过可靠的管理及信息系统持续监控上述各类风险。 本基金管理人建立了以风险控制委员会为核心的,由督察长、风险控制委员会、 风险管理部和合规稽核部、相关职能部门和业务部门构成的四级风险管理架构体 系。 6.4.13.2 信用风险 信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任,或者基金所投资证 券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息,导致基金资产损失和收益变化的风险。 29 本基金均投资于具有良好信用等级的证券,且通过分散化投资以分散信用风险。 本基金投资于一家上市公司发行的证券市值不超过基金资产净值的 10%,且本基 金与由本基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券,不得超过该 证券的 10%,但标的指数成分券不受此限。本基金在交易所进行的交易均与中国 证券登记结算有限责任公司完成证券交收和款项清算,因此违约风险发生的可能 性很小;基金在进行银行间同业市场交易前均对交易对手进行信用评估,以控制 相应的信用风险。由于国债、央行票据和政策性金融债的信用风险很低,故不在 下表进行列示。 6.4.13.2.1 按短期信用评级列示的债券投资 注:本基金本报告期末及上年度末均未持有按短期信用评级列示的信用债。 6.4.13.2.2 按长期信用评级列示的债券投资 注:本基金本报告期末及上年度末均未持有按长期信用评级列示的信用债。 6.4.13.2.3 按长期信用评级列示的资产支持证券投资 注:本基金本报告期末及上年度末均未持有资产支持证券。 6.4.13.2.4 按长期信用评级列示的同业存单投资 注:本基金本报告期末及上年度末均未持有同业存单。 6.4.13.3 流动性风险 流动性风险是指基金管理人未能以合理价格及时变现基金资产以支付投资者赎 回款项的风险。本基金的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎 回其持有的基金份额,另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的 变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合理的价格变现。 6.4.13.3.1 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析 本基金的基金管理人严格按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》及《公开 募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》等有关法规的要求建立健全开放 式基金流动性风险管理的内部控制体系,审慎评估各类资产的流动性,针对性制 定流动性风险管理措施,对本基金组合资产的流动性风险进行管理。 本基金的基金管理人采用监控基金组合资产持仓集中度指标、逆回购交易的到期 日与交易对手的集中度、流动性受限资产比例、基金组合资产中 7个工作日可变 现资产的可变现价值以及压力测试等方式防范流动性风险,并于开放日对本基金 的申购赎回情况进行监控,保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配,确 保本基金资产的变现能力与投资者赎回需求的匹配与平衡。本基金的基金管理人 在基金合同中设计了巨额赎回条款,约定在非常情况下赎回申请的处理方式,控 30 制因开放申购赎回带来的流动性风险,有效保障基金持有人利益。 本基金所持部分证券在证券交易所上市,其余亦可在银行间同业市场交易,因此 除在 6.4.12 中列示的部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况外,其 余均能及时变现。本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计未超过基金资产 净值的 15%。此外,本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动 性需求,其上限一般不超过基金持有的债券资产的公允价值。 本基金本报告期末及上年度末均无重大流动性风险。 6.4.13.4 市场风险 市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价 格因素的变动而发生波动的风险,包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。 6.4.13.4.1 利率风险 利率风险是指基金的财务状况和现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。本 基金的生息资产主要为银行存款、结算备付金、存出保证金及债券投资等。 6.4.13.4.1.1 利率风险敞口 下表统计了本基金的利率风险敞口。表中所示为本基金资产及负债的公允价值, 并按照合约规定的重新定价日或到期日孰早者进行了分类。


31 单位:人民币元 本期末(2019年 06月 30日) 1个月以内 1-3个月 3个月-1年 1-5年 5年以上 不计息 合计 资产











银行存款 199,955,229.25 - - - - - 199,955,229.25 存出保证金 1,100,434.62 - - - - - 1,100,434.62 交易性金融资产 - - 289,252,800.00 - - 4,837,327,363.83 5,126,580,163.83 应收利息 - - - - - 3,865,546.75 3,865,546.75 应收申购款 405,362.46 - - - - 4,551,357.12 4,956,719.58 资产总计 201,461,026.33 - 289,252,800.00 - - 4,845,744,267.70 5,336,458,094.03 负债











应付证券清算款 - - - - - 50,362,311.97 50,362,311.97 应付赎回款 - - - - - 6,053,311.89 6,053,311.89 应付管理人报酬 - - - - - 4,180,500.72 4,180,500.72 应付托管费 - - - - - 919,710.12 919,710.12 应付交易费用 - - - - - 1,568,741.45 1,568,741.45 其他负债 - - - - - 435,039.05 435,039.05 负债总计 - - - - - 63,519,615.20 63,519,615.20 利率敏感度缺口 201,461,026.33 - 289,252,800.00 - - 4,782,224,652.50 5,272,938,478.83 上年度末(2018年 12 月 31日) 1个月以内 1-3个月 3个月-1年 1-5年 5年以上 不计息 合计 资产











银行存款 379,540,037.84 - - - - - 379,540,037.84 结算备付金 3,973,598.00 - - - - - 3,973,598.00


32 存出保证金 1,498,614.12 - - - - - 1,498,614.12 交易性金融资产 - - - - - 5,225,726,397.38 5,225,726,397.38 买入返售金融资产 167,930,651.90 - - - - - 167,930,651.90 应收利息 - - - - - 443,306.94 443,306.94 应收申购款 439,095.81 - - - - 26,421,935.43 26,861,031.24 资产总计 553,381,997.67 - - - - 5,252,591,639.75 5,805,973,637.42 负债











应付证券清算款 - - - - - 56,130,281.66 56,130,281.66 应付赎回款 - - - - - 2,605,205.17 2,605,205.17 应付管理人报酬 - - - - - 4,940,649.16 4,940,649.16 应付托管费 - - - - - 1,086,942.83 1,086,942.83 应付交易费用 - - - - - 1,718,826.01 1,718,826.01 其他负债 - - - - - 602,312.19 602,312.19 负债总计 - - - - - 67,084,217.02 67,084,217.02 利率敏感度缺口 553,381,997.67 - - - - 5,185,507,422.73 5,738,889,420.40 33 6.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析 下表为利率风险的敏感性分析,反映了在其他变量不变的假设下,利率发生合理、 可能的变动时,为交易而持有的债券公允价值的变动将对基金净值产生的影响。 假设 1.影响生息资产公允价值的其他变量不变,仅利率发生变动; 2. 利率变动范围合 理。 分析 相关风险变量的变动 对资产负债表日基金资产净值的影响金额(单位:元


) 本期末(2019年 06月 30日) 上年度末(2018年 12月 31日) 1.基准点利率增加 0.1% -148,111.29 0.00 2.基准点利率减少 0.1% 148,111.29 0.00 6.4.13.4.2 外汇风险 本基金的所有资产及负债以人民币计价,因此无外汇风险。 6.4.13.4.3 其他价格风险 本基金其他价格风险主要系市场价格风险,市场价格风险是指基金所持金融工具 的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动 而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场交易的 证券,所面临的最大市场价格风险由所持有的金融工具的公允价值决定。本基金 通过投资组合的分散化降低市场价格风险,并且本基金管理人每日对本基金所持 有的证券价格实施监控。 6.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口 本基金投资于具有良好流动性的金融工具,本基金的股票资产投资比例不低于基 金资产的 90%,其中投资于创业板指数成份股和备选成份股的资产不低于股票资 产的 80%,保持不低于基金资产净值 5%的现金或者到期日在一年以内的政府债 券,权证及其他金融工具的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行。本基 金面临的整体市场价格风险列示如下: 金额单位:人民币元 项目 本期末(2019年 06 月 30日) 上年度末(2018年 12 月 31日) 公允价值 占基金资产净 值比例(%) 公允价值 占基金资产 净值比例(%) 交易性金融资产-股票投资 4,837,327,363.83 91.74 5,225,726,397.38 91.06 交易性金融资产-基金投资 - - - - 交易性金融资产-债券投资 289,252,800.00 5.49 - - 交易性金融资产-贵金属投资 - - - - 衍生金融资产-权证投资 - - - - 其他 - - - -


34 合计 5,126,580,163.83 97.22 5,225,726,397.38 91.06 6.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析 本基金管理人运用资产-资本定价模型(CAPM)对本基金的市场价格风险进行分 析。下表为市场价格风险的敏感性分析,反映了在其他变量不变的假设下,业绩 比较基准所对应的市场组合的价格发生合理、可能的变动时,将对基金净值产生 的影响。 假设 1. 基金的市场价格风险主要源于市场的系统性风险,即与基金的贝塔系数紧密相关; 2. 以下分析,除业绩比较基准发生变动,其他影响基金资产公允价值的风险变量保持不变。 分析 相关风险变量的变动 对资产负债表日基金资产净值的影响金额(单位:元


) 本期末(2019 年 06 月 30 日) 上年度末(2018 年 12 月 31日) 1.业绩比较基准增加 1% 51,537,058.55 56,028,599.59 2.业绩比较基准减少 1% -51,537,058.55 -56,028,599.59 6.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 6.4.14.1公允价值


6.4.14.1.1不以公允价值计量的金融工具 不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括贷款和应收款项以及其他金融负 债,其因剩余期限不长,公允价值与账面价值相若。 6.4.14.1.2以公允价值计量的金融工具 6.4.14.1.2.1各层次金融工具公允价值 于 2019年 6月 30日,本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金 融资产中属于第一层次的余额为人民币 4,837,304,257.23 元,属于第二层次的 余额为人民币 289,275,906.60元,属于第三层次余额为人民币 0.00元。 6.4.14.1.2.2公允价值所属层次间的重大变动


对于证券交易所上市的股票和可转换债券,若出现重大事项停牌、交易不活跃、 或属于非公开发行等情况,本基金分别于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不 活跃期间及限售期间不将相关股票和可转换债券的公允价值列入第一层次;并根 据估值调整中采用的不可观察输入值对于公允价值的影响程度,确定相关股票和 可转换债券公允价值应属第二层次或第三层次。 6.4.14.1.2.3第三层次公允价值余额和本期变动金额 本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融工具第三层次公允


35 价值本期未发生变动。 6.4.14.2承诺事项


截至资产负债表日,本基金无需要说明的承诺事项。 6.4.14.3其他事项


截至资产负债表日,本基金无需要说明的其他重要事项。 §7


投资组合报告 7.1 期末基金资产组合情况 金额单位:人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比例(%) 1


权益投资 4,837,327,363.83 90.65 其中:股票 4,837,327,363.83 90.65 2


基金投资 - - 3


固定收益投资 289,252,800.00 5.42 其中:债券 289,252,800.00


5.42








资产支持证券 - - 4


贵金属投资 - - 5


金融衍生品投资 - - 6


买入返售金融资产 - - 其中:买断式回购的买入返售金融资 产 - - 7


银行存款和结算备付金合计 199,955,229.25 3.75 8


其他各项资产 9,922,700.95 0.19 9


合计 5,336,458,094.03 100.00 7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 7.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 7.2.1.1 积极投资按行业分类的股票投资组合:


金额单位:人民币元 代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%) A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 - - C 制造业 112,730.87 0.00 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 - - E 建筑业 - -


36 F 批发和零售业 - - G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 - - J 金融业 - - K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 23,106.60 0.00 S 综合 - - 合计 135,837.47 0.00 7.2.1.2 指数投资按行业分类的股票投资组合: 金额单位:人民币元 代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%) A 农、林、牧、渔业 567,727,415.64 10.77 B 采矿业 - - C 制造业 2,394,439,277.77 45.41 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 - - E 建筑业 - - F 批发和零售业 - - G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 1,149,125,226.87 21.79 J 金融业 - - K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 31,178,101.01 0.59 M 科学研究和技术服务业 99,477,771.04 1.89 N 水利、环境和公共设施管理业 76,371,450.51 1.45 O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 289,867,065.94 5.50 R 文化、体育和娱乐业 229,005,217.58 4.34 S 综合 - - 合计 4,837,191,526.36 91.74


37 7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细 7.3.1 期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资 明细


金额单位:人民币元 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%) 1 300498 温氏股份 15,831,774 567,727,415.64 10.77 2 300059 东方财富 21,578,583 292,389,799.65 5.55 3 300750 宁德时代 2,838,009 195,482,059.92 3.71 4 300142 沃森生物 5,596,172 158,707,437.92 3.01 5 300015 爱尔眼科 4,991,182 154,576,906.54 2.93 6 300003 乐普医疗 5,014,042 115,423,246.84 2.19 7 300347 泰格医药 1,411,194 108,803,057.40 2.06 8 300124 汇川技术 4,536,153 103,923,265.23 1.97 9 300760 迈瑞医疗 577,083 94,179,945.60 1.79 10 300122 智飞生物 2,019,955 87,060,060.50 1.65 11 300408 三环集团 4,370,999 85,015,930.55 1.61 12 300017 网宿科技 7,722,063 83,243,839.14 1.58 13 300136 信维通信 3,377,005 82,567,772.25 1.57 14 300033 同花顺 800,438 78,731,081.68 1.49 15 300024 机器人 4,970,097 75,694,577.31 1.44 16 300144 宋城演艺 3,040,237 70,351,084.18 1.33 17 300253 卫宁健康 4,833,141 68,533,939.38 1.30 18 300383 光环新网 4,038,943 67,733,074.11 1.28 19 300014 亿纬锂能 2,222,962 67,711,422.52 1.28 20 300450 先导智能 1,904,111 63,978,129.60 1.21 21 300601 康泰生物 1,213,313 63,698,932.50 1.21 22 300012 华测检测 5,605,100 60,535,080.00 1.15 23 300146 汤臣倍健 3,112,126 60,375,244.40 1.15 24 300296 利亚德 7,339,485 57,468,167.55 1.09 25 300070 碧水源 7,080,878 55,160,039.62 1.05 26 300271 华宇软件 2,407,832 45,748,808.00 0.87 27 300285 国瓷材料 2,666,556 45,358,117.56 0.86 28 300207 欣旺达 3,745,278 43,145,602.56 0.82 29 300454 深信服 487,100 42,640,734.00 0.81 30 300009 安科生物 2,635,885 41,910,571.50 0.79 31 300166 东方国信 3,257,319 40,032,450.51 0.76 32 300088 长信科技 7,904,444 39,996,486.64 0.76 33 300413 芒果超媒 968,806 39,769,486.30 0.75 34 300170 汉得信息 2,901,122 39,426,247.98 0.75 35 300098 高新兴 4,887,827 39,004,859.46 0.74 36 300676 华大基因 682,726 38,942,691.04 0.74


38 37 300001 特锐德 2,088,343 37,631,940.86 0.71 38 300226 上海钢联 495,729 37,159,845.84 0.70 39 300274 阳光电源 3,899,349 36,458,913.15 0.69 40 300315 掌趣科技 10,459,528 36,085,371.60 0.68 41 300212 易华录 1,461,078 35,796,411.00 0.68 42 300628 亿联网络 331,728 35,518,116.96 0.67 43 300027 华谊兄弟 7,017,513 34,455,988.83 0.65 44 300558 贝达药业 801,616 33,267,064.00 0.63 45 300180 华峰超纤 2,334,521 32,729,984.42 0.62 46 300188 美亚柏科 1,828,375 32,599,926.25 0.62 47 300073 当升科技 1,402,622 32,218,227.34 0.61 48 300357 我武生物 942,592 31,972,720.64 0.61 49 300316 晶盛机电 2,504,575 31,783,056.75 0.60 50 300699 光威复材 970,367 31,731,000.90 0.60 51 300529 健帆生物 506,009 31,549,661.15 0.60 52 300182 捷成股份 7,134,178 31,461,724.98 0.60 53 300058 蓝色光标 7,301,663 31,178,101.01 0.59 54 300203 聚光科技 1,267,239 30,287,012.10 0.57 55 300418 昆仑万维 2,311,365 29,747,267.55 0.56 56 300630 普利制药 502,186 28,935,957.32 0.55 57 300113 顺网科技 1,810,149 28,383,136.32 0.54 58 300496 中科创达 973,929 28,321,855.32 0.54 59 300463 迈克生物 1,111,391 27,929,255.83 0.53 60 300010 立思辰 2,902,595 27,255,367.05 0.52 61 300251 光线传媒 3,900,747 26,525,079.60 0.50 62 300244 迪安诊断 1,559,900 26,487,102.00 0.50 63 300133 华策影视 3,928,953 26,441,853.69 0.50 64 300567 精测电子 498,646 26,188,887.92 0.50 65 300026 红日药业 7,264,673 25,063,121.85 0.48 66 300618 寒锐钴业 398,080 23,884,800.00 0.45 67 300002 神州泰岳 5,856,765 23,309,924.70 0.44 68 300115 长盈精密 2,194,878 23,024,270.22 0.44 69 300078 思创医惠 2,221,446 22,680,963.66 0.43 70 300433 蓝思科技 3,243,826 22,609,467.22 0.43 71 300367 东方网力 2,260,155 22,307,729.85 0.42 72 300324 旋极信息 3,821,782 22,128,117.78 0.42 73 300294 博雅生物 812,474 22,058,669.10 0.42 74 300068 南都电源 1,933,975 21,853,917.50 0.41 75 300616 尚品宅配 283,537 21,441,067.94 0.41 76 300377 赢时胜 1,875,332 21,228,758.24 0.40 77 300197 铁汉生态 5,908,471 21,211,410.89 0.40


39 78 300747 锐科激光 148,096 20,734,920.96 0.39 79 300036 超图软件 1,398,400 20,668,352.00 0.39 80 300457 赢合科技 826,400 20,602,152.00 0.39 81 300159 新研股份 3,867,814 19,261,713.72 0.37 82 300199 翰宇药业 2,057,874 18,870,704.58 0.36 83 300308 中际旭创 555,080 18,867,169.20 0.36 84 300476 胜宏科技 1,653,613 18,685,826.90 0.35 85 300482 万孚生物 472,180 17,801,186.00 0.34 86 300474 景嘉微 392,900 15,503,834.00 0.29 87 300222 科大智能 1,147,497 14,940,410.94 0.28 88 300459 金科文化 2,606,568 14,831,371.92 0.28 89 300666 江丰电子 385,828 14,630,597.76 0.28 90 300633 开立医疗 487,000 13,908,720.00 0.26 91 300373 扬杰科技 819,584 12,285,564.16 0.23 92 300323 华灿光电 1,775,000 10,969,500.00 0.21 93 300748 金力永磁 166,200 9,985,296.00 0.19 94 300741 华宝股份 292,000 9,256,400.00 0.18 95 300634 彩讯股份 413,293 8,956,059.31 0.17 96 300724 捷佳伟创 318,600 8,481,132.00 0.16 7.3.2 期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资 明细 金额单位:人民币元 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%) 1 300782 卓胜微 743 80,927.56 0.00 2 300594 朗进科技 721 31,803.31 0.00 3 300788 中信出版 1,556 23,106.60 0.00 7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细 金额单位:人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值比例(%) 1 300750 宁德时代 129,452,194.53 2.26 2 300498 温氏股份 84,613,978.63 1.47 3 300676 华大基因 43,558,665.33 0.76 4 300760 迈瑞医疗 34,835,666.64 0.61 5 300059 东方财富 32,807,134.09 0.57 6 300454 深信服 31,568,868.12 0.55 7 300357 我武生物 31,165,187.87 0.54 8 300124 汇川技术 29,184,852.14 0.51 9 300630 普利制药 26,388,551.63 0.46


40 10 300567 精测电子 23,897,124.84 0.42 11 300457 赢合科技 20,006,820.16 0.35 12 300012 华测检测 19,237,127.45 0.34 13 300408 三环集团 17,300,180.39 0.30 14 300482 万孚生物 17,048,897.70 0.30 15 300136 信维通信 16,483,403.41 0.29 16 300450 先导智能 15,902,771.21 0.28 17 300098 高新兴 15,846,043.75 0.28 18 300003 乐普医疗 15,116,886.71 0.26 19 300182 捷成股份 14,738,581.39 0.26 20 300207 欣旺达 14,543,657.58 0.25 7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细 金额单位:人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值比例(%) 1 300498 温氏股份 385,504,449.28 6.72 2 300059 东方财富 157,125,021.58 2.74 3 300124 汇川技术 76,156,235.02 1.33 4 300408 三环集团 65,871,519.31 1.15 5 300015 爱尔眼科 65,135,894.42 1.13 6 300136 信维通信 64,241,107.61 1.12 7 300024 机器人 60,601,393.86 1.06 8 300003 乐普医疗 60,058,318.82 1.05 9 300122 智飞生物 54,609,935.41 0.95 10 300347 泰格医药 48,402,832.16 0.84 11 300017 网宿科技 47,638,056.72 0.83 12 300142 沃森生物 47,379,902.29 0.83 13 300750 宁德时代 47,182,118.40 0.82 14 300033 同花顺 47,035,845.27 0.82 15 300760 迈瑞医疗 46,266,388.56 0.81 16 300144 宋城演艺 44,311,716.14 0.77 17 300253 卫宁健康 43,658,164.42 0.76 18 300072 三聚环保 43,262,364.51 0.75 19 300146 汤臣倍健 41,917,301.76 0.73 20 300383 光环新网 40,880,540.70 0.71 7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 单位:人民币元 买入股票成本(成交)总额 1,080,042,754.49 卖出股票收入(成交)总额 2,957,897,420.46 注:“买入股票成本(成交)总额”和“卖出股票收入(成交)总额”按买卖成 交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。


41 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 金额单位:人民币元 序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产净值比例 (%) 1 国家债券 18,984,800.00 0.36 2 央行票据 - - 3 金融债券 270,268,000.00 5.13 其中:政策性金融债 270,268,000.00 5.13 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债(可交换债) - - 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 289,252,800.00 5.49 7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 金额单位:人民币元 序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%) 1 190201 19国开 01 2,000,000 199,920,000.00 3.79 2 180216 18国开 16 400,000 40,012,000.00 0.76 3 180202 18国开 02 300,000 30,336,000.00 0.58 4 019611 19国债 01 190,000 18,984,800.00 0.36 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明 细 注:本基金本报告期末未持有资产支持证券。 7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明 细 注:本基金本报告期末未持有贵金属投资。 7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 注:本基金本报告期末未持有权证。 7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 7.10.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 公允价值变动总额合计(元) - 股指期货投资本期收益(元) - 股指期货投资本期公允价值变动(元) - 注:本基金本报告期末未投资股指期货。 7.10.2 本基金投资股指期货的投资政策 本基金根据基金合同的约定,不允许投资股指期货。


42 7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 7.11.1 本期国债期货投资政策 本基金根据基金合同的约定,不允许投资国债期货。 7.11.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 公允价值变动总额合计(元) - 国债期货投资本期收益(元) - 国债期货投资本期公允价值变动(元) - 注:本基金本报告期末未投资国债期货。 7.11.3 本期国债期货投资评价 本基金本报告期末未投资国债期货。 7.12 投资组合报告附注 7.12.1 申明本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案 调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查,或 在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 7.12.2 申明基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库。 报告期内本基金投资的前十名股票中没有在备选股票库之外的股票。 7.12.3 期末其他各项资产构成 单位:人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 1,100,434.62 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 3,865,546.75 5 应收申购款 4,956,719.58 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 9,922,700.95 7.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细 注:本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。


43 7.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 7.12.5.1 期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明 注:本基金本报告期末指数投资前十名股票中未持有流通受限的股票。 7.12.5.2 期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明 金额单位:人民币元 序号 股票代码 股票名称 流通受限部分的 公允价值(元) 占基金资产净 值比例(%) 流通受限情况说明 1 300788 中信出版 23,106.60 0.00 认购新股 7.12.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分。 因四舍五入原因,投资组合报告中市值占净值比例的分项之和与合计可 能存在尾差。 §8





基金份额持有人信息 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位:份 份额级别 持有人户 数(户) 户均持有 的基金份 额 持有人结构 机构投资者 个人投资者 持有份额 占总份 额比例 (%) 持有份额 占总份 额比例 (%) 富国创业板指 数分级 A 9,385 232,291.67 1,866,773,171.00 85.63 313,284,111.00 14.37 富国创业板指 数分级 B 71,509 30,486.47 330,238,303.00 15.15 1,849,818,979.00 84.85 富国创业板指 数分级 125,872 6,859.54 34,569,860.03 4.00 828,854,068.45 96.00 合计 206,766 25,263.04 2,231,581,334.03 42.72 2,991,957,158.45 57.28 8.2 期末上市基金前十名持有人 富国创业板指数分级 A 序号 持有人名称 持有份额(份) 占上市总份额比例(%) 1 红塔证券股份有限公司


436,867,411 20.04


44 2 中国银河证券股份有限公司


230,172,449 10.56 3 鹏华基金-交通银行北京分行-交 通银行股份有限公司


98,980,193 4.54 4 基本养老保险基金一零六组合


92,761,462 4.26 5 中意人寿保险有限公司


85,896,428 3.94 6 全国社保基金一零零八组合


83,236,436 3.82 7 方正证券股份有限公司


80,934,361 3.71 8 招商财富资管-招商银行-招商银 行股份有限公司


70,700,000 3.24 9 北京磐沣投资管理合伙企业(有限合 伙)-磐沣现金管理私募证券投资基 金


60,302,870 2.77 10 银华基金-工商银行-中国工商银 行股份有限公司私人银行部


60,000,000 2.75 富国创业板指数分级 B 序号 持有人名称 持有份额(份) 占上市总份额比例(%) 1 敦和资产管理有限公司-敦和玉皇 山 3号私募基金


84,000,000 3.85 2 敦和资产管理有限公司-敦和玉皇 山 4号私募基金


50,000,000 2.29 3 丁武杰


40,000,000 1.83 4 上海乘安资产管理有限公司-乘安 99传承 1 号私募证券投资基金


33,980,800 1.56 5 林炳辉


21,407,656 0.98 6 广发证券股份有限公司


19,999,929 0.92 7 李景峰


19,422,900 0.89 8 张勇


17,072,600 0.78 9 王琳玲


15,000,000 0.69 10 浙江凯读投资管理有限公司-凯读 投资成长私募证券基金


10,399,968 0.48 8.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 份额级别 持有份额总数(份) 占基金总份额比例(%) 基金管理公司所 有从业人员持有 本基金 富国创业板指 数分级 A - - 富国创业板指 数分级 B - - 富国创业板指 数分级 53,688.63 0.0062 合计 53,688.63 0.0010 8.4 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区间(万份)


45 本公司高级管理人员、基金投资和 研究部门负责人持有本开放式基 金 富国创业板指数分 级 A 0 富国创业板指数分 级 B 0 富国创业板指数分 级 0 合计 0 本基金基金经理持有本开放式基 金 富国创业板指数分 级 A 0 富国创业板指数分 级 B 0 富国创业板指数分 级 0 合计 0 §9


开放式基金份额变动 单位:份 项目 富国创业板指数分级 A 富国创业板指数分 级 B 富国创业板指数分级 基金合同生效日(2013年 09月 12日) 基金份额总额 - - 356,961,625.46 报告期期初基金份额总额 2,711,985,943.00 2,711,985,943.00 1,322,672,561.07 本报告期基金总申购份额 - - 1,700,580,404.98 减:本报告期基金总赎回份额 - - 3,304,378,484.96 本报告期基金拆分变动份额 (份额减少以“-”填列) -531,928,661.00 -531,928,661.00 1,144,549,447.39 报告期期末基金份额总额 2,180,057,282.00 2,180,057,282.00 863,423,928.48 注:拆分变动份额为本基金三级份额之间的配对转换及份额折算的份额。 §10


重大事件揭示 10.1 基金份额持有人大会决议 本报告期内本基金没有召开基金份额持有人大会。 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 本基金管理人于 2019年 2月 23日发布公告,薛爱东先生自 2019年 2月 22 日起不再担任公司董事长,由陈戈先生代行公司董事长职责。 本基金管理人于 2019年 3月 28日发布公告,裴长江先生自 2019年 3月 27


46 日起担任公司董事长。 托管人中国建设银行 2019年 6月 4日发布公告,聘任蔡亚蓉为中国建设银 行股份有限公司资产托管业务部总经理。 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 本报告期无涉及基金管理人、基金资产、基金托管业务的诉讼。 10.4 基金投资策略的改变 本报告期本基金投资策略无改变。 10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 本报告期内基金管理人没有改聘为其审计的会计师事务所。 10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 本报告期内,基金管理人、基金托管人及其高级管理人员未受稽查或处罚。


47 10.7 本期基金租用证券公司交易单元的有关情况 金额单位:人民币元 券商名称 交易 单元 数量 股票交易 债券交易 债券回购交易 权证交易 应支付该券商的佣金 备注 成交金额 占当期 股票成 交总额 的比例 (%) 成交金额 占当期 债券成 交总额 的比例 (%) 成交金额 占当期 债券成 交总额 的比例 (%) 成交金额 占当期 权证 成交总 额的比 例(%) 佣金 占当期 佣金 总量的 比例 (%) 安信证券 2 24,615,549.79 0.61 - - - - - - 22,432.51 0.61 - 渤海证券 2 - - - - - - - - - - - 长城证券 1 - - - - - - - - - - - 长江证券 2 397,729,642.65 9.85 137,718.00 0.48 270,000,000.00 51.22 - - 362,452.84 9.85 - 东北证券 2 - - - - - - - - - - - 东财证券 2 180,294,948.87 4.47 - - - - - - 164,305.18 4.47 - 方正证券 2 - - - - - - - - - - - 高华证券 1 - - - - - - - - - - - 光大证券 2 748,537,833.62 18.54 - - 57,100,000.00 10.83 - - 682,147.26 18.54 - 广发证券 2 69,097,015.41 1.71 205,467.50 0.71 - - - - 62,968.84 1.71 - 国海证券 2 - - - - - - - - - - - 国泰君安 2 305,827.72 0.01 - - - - - - 278.69 0.01 - 国信证券 2 611,138,909.82 15.14 6,573,770.82 22.83 - - - - 556,933.88 15.14 - 海通证券 2 1,236,715,269.29 30.63 - - - - - - 1,127,027.28 30.63 - 华泰证券 1 - - - - - - - - - - -


48 华信证券 2 278,169,090.11 6.89 - - - - - - 253,495.74 6.89 - 平安证券 2 - - - - 200,000,000.00 37.94 - - - - - 瑞银证券 2 - - - - - - - - - - - 上海证券 1 - - - - - - - - - - - 申万宏源 1 - - 1,193,752.00 4.15 - - - - - - - 太平洋证券 2 - - - - - - - - - - - 天风证券 2 - - - - - - - - - - - 西南证券 2 - - - - - - - - - - - 湘财证券 1 - - - - - - - - - - - 信达证券 2 - - - - - - - - - - - 兴业证券 1 - - - - - - - - - - - 招商证券 1 - - - - - - - - - - - 中航证券 2 - - 596,681.00 2.07 - - - - - - - 中金公司 2 - - - - - - - - - - - 中泰证券 2 34,553,957.41 0.86 19,948,000.00 69.27 - - - - 31,489.48 0.86 - 中信建投 2 - - - - - - - - - - - 中信证券 2 455,977,979.18 11.29 142,285.00 0.49 - - - - 415,536.63 11.29 - 中银国际 1 - - - - - - - - - - - 注:我公司对基金交易单元的选择是综合考虑券商的研究能力及其它相关因素后决定的。本报告期本基金新增券商交易单元:中航证 券(25818、392674) ,方正证券(34550、398525) 。 49 10.8 其他重大事件 序号 公告事项 信息披露方式 披露日期 1 富国基金管理有限公司旗下基金 2018 年 12月 31 日基金资产净值和基金份额 净值公告 公司网站 2019年 01月 02日 2 关于富国创业板指数分级证券投资基 金办理定期份额折算业务期间富国创 业板 A 份额停复牌的公告 中国证券报、证券时 报 2019年 01月 03日 3 关于富国创业板 A份额定期份额折算后 次日前收盘价调整的公告 中国证券报、证券时 报 2019年 01月 04日 4 关于富国创业板 A份额约定年基准收益 率调整的公告 中国证券报、证券时 报 2019年 01月 04日 5 关于富国创业板指数分级证券投资基 金定期份额折算结果及恢复交易的公 告 中国证券报、证券时 报 2019年 01月 04日 6 关于富国创业板指数分级证券投资基 金暂停大额申购、定投及转换转入业务 的公告 上海证券报 2019年 02月 23日 7 富国基金管理有限公司关于高级管理 人员变更的公告 中国证券报 2019年 02月 23日 8 关于富国创业板指数分级证券投资基 金暂停大额申购、定投及转换转入业务 的公告 证券日报 2019年 02月 26日 9 关于富国创业板指数分级证券投资基 金恢复场外大额申购、定投及转换转入 业务并暂停跨系统转托管场外转场内 业务的公告 上海证券报 2019年 03月 08日 10 富国基金管理有限公司关于高级管理 人员变更的公告 中国证券报 2019年 03月 28日


50 11 关于富国创业板指数分级证券投资基 金暂停场内大额申购业务的公告 上海证券报 2019年 06月 26日 §11


影响投资者决策的其他重要信息 11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 注:本基金本报告期无单一投资者持有基金份额达到或超过 20%的情况。 §12


备查文件目录 备查文件名称 备查文件存放地点 备查文件查阅方式 1、中国证监会批准设立 富国创业板指数分级证 券投资基金的文件 2、富国创业板指数分级 证券投资基金基金合同 3、富国创业板指数分级 证券投资基金托管协议 4、中国证监会批准设立 富国基金管理有限公司 的文件 5、富国创业板指数分级 证券投资基金财务报表 及报表附注 6、报告期内在指定报刊 上披露的各项公告 上海市浦东新区世纪大 道 8号上海国金中心二期 16-17层 投资者对本报告书如有 疑问,可咨询本基金管理 人富国基金管理有限公 司。 咨询电话: 95105686、 4008880688(全国统一, 免长途话费) 公 司 网 址 : http://www.fullgoal.c om.cn