博时创业板交易型开放式指数
证券投资基金
2019年半年度报告
2019年 6月 30日
基金管理人：博时基金管理有限公司
基金托管人：交通银行股份有限公司
报告送出日期：二〇一九年八月二十七日
博时创业板交易型开放式指数证券投资基金 2019年半年度报告
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§1 重要提示及目录
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内
容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字
同意，并由董事长签发。
基金托管人交通银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2019年 8月 26日复核了本报告中的财务
指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招
募说明书及其更新。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2019年 1月 1日起至 6月 30日止。
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1.2 目录
§1 重要提示及目录 .......................................................... 1
1.1 重要提示 ..................................................................... 1
1.2 目录 ......................................................................... 2
§2 基金简介................................................................ 4
2.1 基金基本情况 ................................................................. 4
2.2 基金产品说明 ................................................................. 4
2.3 基金管理人和基金托管人 ....................................................... 4
2.4 信息披露方式 ................................................................. 5
2.5 其他相关资料 ................................................................. 5
§3 主要财务指标和基金净值表现 ................................................ 5
3.1 主要会计数据和财务指标 ....................................................... 5
3.2 基金净值表现 ................................................................. 5
§4 管理人报告 .............................................................. 6
4.1 基金管理人及基金经理情况 ..................................................... 6
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ................................. 9
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 ....................................... 9
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ............................... 9
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 .............................. 10
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 .................................... 11
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 ...................................... 11
4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 .................. 11
§5 托管人报告 ............................................................. 11
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 ........................................ 11
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ...... 11
5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 .............. 12
§6 半年度财务会计报告（未经审计） ........................................... 12
6.1 资产负债表 .................................................................. 12
6.2 利润表 ...................................................................... 13
6.3 所有者权益（基金净值）变动表 ................................................ 14
6.4 报表附注 .................................................................... 14
§7 投资组合报告 ........................................................... 25
7.1 期末基金资产组合情况 ........................................................ 25
7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 ............................................ 26
7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 .................. 26
7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 .............................................. 29
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 ............................................ 30
7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ................ 30
7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 .......... 30
7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 .......... 30
7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ................ 30
7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 ................................... 30
7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 ................................... 30
7.12 投资组合报告附注 ........................................................... 31
§8 基金份额持有人信息 ...................................................... 31
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 .......................................... 31
8.2 期末上市基金前十名持有人 .................................................... 31
8.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 .................................... 32
8.4 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 .................. 32
§9 开放式基金份额变动 ...................................................... 32
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§10 重大事件揭示 .......................................................... 32
10.1 基金份额持有人大会决议 ..................................................... 32
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ..................... 32
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 ............................... 32
10.4 基金投资策略的改变 ......................................................... 33
10.5 报告期内改聘会计师事务所情况 ............................................... 33
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 ........................... 33
10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 ......................................... 33
10.8 其他重大事件 ............................................................... 33
§11 影响投资者决策的其他重要信息 ............................................ 34
11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 ..................... 34
11.2 影响投资者决策的其他重要信息 ............................................... 35
§12 备查文件目录 .......................................................... 35
12.1 备查文件目录 ............................................................... 35
12.2 存放地点 ................................................................... 35
12.3 查阅方式 ................................................................... 36
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§2 基金简介
2.1 基金基本情况
基金名称 博时创业板交易型开放式指数证券投资基金
基金简称 博时创业板 ETF
场内简称 博时创业
基金主代码 159908
交易代码 159908
基金运作方式 交易型开放式指数基金
基金合同生效日 2018年 12月 10日
基金管理人 博时基金管理有限公司
基金托管人 交通银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 75,729,029.00份
基金合同存续期 不定期
基金份额上市的证券交易所 深圳证券交易所
上市日期 2011年 7月 13日
注：本基金由原深证基本面 200交易型开放式指数证券投资基金转型而来。
2.2 基金产品说明
投资目标 紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。
投资策略
本基金主要采用完全复制法进行投资，采用完全复制法，即按照成份股在标的指
数中的基准权重来构建指数化投资组合，并根据标的指数成份股及其权重的变化
进行相应调整。
业绩比较基准 创业板指数。
风险收益特征
本基金属于股票型基金，其预期收益及预期风险水平高于混合型基金、债券型基
金与货币市场基金，属于高风险/高收益的开放式基金。
本基金为被动式投资的股票型指数基金，主要采用完全复制策略，跟踪创业板指
数，其风险收益特征与标的指数所表征的市场组合的风险收益特征相似。
2.3 基金管理人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 博时基金管理有限公司 交通银行股份有限公司
信息披露
负责人
姓名 孙麒清 陆志俊
联系电话 0755-83169999 95559
电子邮箱 service@bosera.com luzj@bankcomm.com
客户服务电话 95105568 95559
传真 0755-83195140 021-62701216
注册地址
深圳市福田区莲花街道福新社
区益田路5999号基金大厦21层
中国（上海）自由贸易试验区银城中路188
号
办公地址
广东省深圳市福田区益田路
5999号基金大厦21层
中国（上海）长宁区仙霞路18号
邮政编码 518040 200336
法定代表人 张光华 彭纯
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2.4 信息披露方式
本基金选定的信息披露报纸名称 中国证券报
登载基金半年度报告正文的管理人互联网网址 http://www.bosera.com
基金半年度报告备置地点 基金管理人、基金托管人处
2.5 其他相关资料
项目 名称 办公地址
注册登记机构 中国证券登记结算有限责任公司 北京市西城区太平桥大街 17号
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位：人民币元
3.1.1 期间数据和指标 报告期（2019年 1月 1日至 2019年 6月 30日）
本期已实现收益 4,393,864.78
本期利润 2,868,152.40
加权平均基金份额本期利润 0.0454
本期加权平均净值利润率 3.43%
本期基金份额净值增长率 20.75%
3.1.2 期末数据和指标 报告期末(2019年 6月 30日)
期末可供分配利润 23,202,698.73
期末可供分配基金份额利润 0.3064
期末基金资产净值 98,931,727.73
期末基金份额净值 1.3064
3.1.3 累计期末指标 报告期末(2019年 6月 30日)
基金份额累计净值增长率 11.99%
注：本基金合同生效日为 2018年 12月 10日，基金合同生效日起未满一年。
本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用
后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
期末可供分配利润是指期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。
上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数
字。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段
份额净值增
长率①
份额净值增
长率标准差
②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①－③ ②－④
过去一个月 2.11% 1.45% 1.88% 1.48% 0.23% -0.03%
过去三个月 -10.19% 1.93% -10.75% 1.95% 0.56% -0.02%
过去六个月 20.75% 1.97% 20.87% 1.99% -0.12% -0.02%
自基金合同生
效起至今
11.99% 1.89% 12.71% 1.91% -0.72% -0.02%
注：本基金的业绩比较基准为标的指数收益率，即创业板指数收益率。
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3.2.2自基金转型以来 基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
注：本基金合同于 2018 年 12 月 10 日生效。按照本基金的基金合同规定，自基金合同生效之日起 6
个月内使基金的投资组合比例符合本基金合同第十三条（二）投资范围、（五）投资限制的有关约定。本
基金建仓期结束时各项资产配置比例符合基金合同约定。本基金由原深证基本面 200交易型开放式指数证
券投资基金转型而来。
§4 管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
博时基金管理有限公司是中国内地首批成立的五家基金管理公司之一。“为国民创造财富”是博时的
使命。博时的投资理念是“做投资价值的发现者”。截至 2019年 6月 30日，博时基金公司共管理 185只
开放式基金，并受全国社会保障基金理事会委托管理部分社保基金，以及多个企业年金账户，管理资产总
规模逾 9345亿元人民币，剔除货币基金与短期理财债券基金后，博时基金公募资产管理总规模逾 2699亿
元人民币，累计分红逾 980亿元人民币，是目前我国资产管理规模最大的基金公司之一。
1、 基金业绩
根据银河证券基金研究中心统计，截至 2019年 2季末：
博时旗下权益类基金业绩亮眼，54 只产品（各类份额分开计算，不含 QDII，下同）今年来净值增长
率银河同类排名在前 1/2，31只银河同类排名在前 1/4，15只银河同类排名在前 1/10，15只银河同类排
名在前 10。其中，博时回报灵活配置混合、博时乐臻定期开放混合、博时医疗保健行业混合今年来净值增
长率分别在 145只、61只、14只同类产品中排名第 1；博时量化平衡混合、博时弘泰定期开放混合、博时
上证 50ETF联接(A类)、博时上证 50ETF联接(C类)、博时荣享回报灵活配置定期开放混合(C类) 今年来
净值增长率分别在 102只、61只、46只、34只、15只同类产品中排名第 3；博时特许价值混合(A类)今
年来净值增长率在 414只同类产品中排名第 20；博时鑫源灵活配置混合(C类)、博时鑫源灵活配置混合(A
类)、博时上证 50ETF、博时新起点灵活配置混合(A类)、博时颐泰混合(C类)、博时睿利事件驱动灵活配
置混合(LOF)等基金今年来净值增长率排名在银河同类前 1/10；博时颐泰混合(A 类)、博时新兴消费主题
混合、博时鑫瑞灵活配置混合(C类)、博时新起点灵活配置混合(C类)、博时鑫泽灵活配置混合(C类)、博
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时文体娱乐主题混合、博时新兴成长混合、博时鑫瑞灵活配置混合(A 类)、博时荣享回报灵活配置定期开
放混合(A类)、博时创新驱动灵活配置混合(C类)、博时鑫泽灵活配置混合(A类)、博时裕益灵活配置混合、
博时沪港深优质企业灵活配置混合(A类)、博时沪港深优质企业灵活配置混合(C类) 等基金今年来净值增
长率排名在银河同类前 1/4。
博时固定收益类基金业绩表现稳健，58 只产品（各类份额分开计算，不含 QDII，下同）今年来净值
增长率银河同类排名前 1/2，29只银河同类排名在前 1/4，16只银河同类排名在前 1/10，10只银河同类
排名在前 10。债券型基金中，博时转债增强债券(A类)、博时转债增强债券(C类)今年来净值增长率分别
在 28只、15只同类产品中排名第 1，且分别在全市场参与业绩排名的 1928只债券基金中排名第 3、第 4；
博时安盈债券(A 类)、博时安盈债券(C 类) 今年来净值增长率分别在同类产品中排第 2、第 3；博时安弘
一年定期开放债券(A类)、博时安康 18个月定期开放债券(LOF)、博时安心收益定期开放债券(A类) 、博
时岁岁增利一年定期开放债券、博时月月薪定期支付债券今年来净值增长率分别在 239只同类产品中排名
第 3、第 7、第 14、第 18、第 23；博时裕泰纯债债券、博时裕顺纯债债券、博时富瑞纯债债券、博时富祥
纯债债券、博时裕腾纯债债券今年来净值增长率分别在 352只同类产品中排名第 6、第 11、第 12、第 26、
第 28；博时安弘一年定期开放债券(C类) 今年来净值增长率在 58只同类产品中排名第 3；博时信用债券
(A/B类)、博时信用债券(C类) 今年来净值增长率在 228只、163只同类产品中均排名第 11；博时富兴纯
债 3个月定期开放债券发起式、博时裕瑞纯债债券、博时裕创纯债债券、博时双月薪定期支付债券、博时
安心收益定期开放债券(C类)、博时裕盛纯债债券、博时裕恒纯债债券、博时裕盈纯债 3个月定期开放债
券发起式、博时裕安纯债债券、博时安丰 18个月定期开放债券(A类-LOF)等基金今年来净值增长率排名在
银河同类前 1/4。货币型基金中，博时合惠货币(B类)今年来净值增长率在 296只同类产品中排名第 8，博
时合惠货币(A类)、博时现金宝货币(B类)、博时现金宝货币(A类) 等基金今年来净值增长率排名在银河
同类前 1/4。
商品型基金当中，博时黄金 ETF今年来净值增长率同类排名第 3。
QDII 基金方面，博时标普 500ETF 今年来净值增长率同类排名第 2、博时亚洲票息收益债券、博时亚
洲票息收益债券(美元) 今年来净值增长率均在同类排名第 7。
2、 其他大事件
2019年 6月 20日，由中国基金报独家主办的第六届中国基金业“英华奖”评选隆重揭晓，博时基金
在此次英华奖中揽获 6项最佳基金经理大奖。其中，博时基金蔡滨拿下“三年期股票投资最佳基金经理”；
陈凯杨荣膺“五年期纯债投资最佳基金经理”；何凯则一举揽获“三年期海外固收投资最佳基金经理”和
“五年期海外固收投资最佳基金经理”两项桂冠；过钧则再度获得“三年期二级债投资最佳基金经理”和
“五年期二级债投资最佳基金经理”称号。
2019年 4月 25日，由上海证券报主办的第十六届“金基金”奖的评选结果如期揭晓，博时基金在评
选中一举夺得最具份量的公司奖项“2018 年度金基金?TOP 公司奖”，博时主题行业（160505）继去年获
得“三年期金基金分红奖”后拿下“2018 年度金基金?十年期偏股混合型基金奖”，同时，博时裕瑞纯债
债券（001578）获得“2018 年度金基金?一年期债券基金奖”。
2019年 4月 14日，第十六届中国基金业金牛奖评选结果揭晓，博时基金旗下绩优产品博时主题行业
博时创业板交易型开放式指数证券投资基金 2019年半年度报告
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混合(LOF)（160505）荣获“五年期开放式混合型持续优胜金牛基金”奖；博时信用债纯债债券（050027）
荣获“三年期开放式债券型持续优胜金牛基金”奖。
2019年 3月 21日，由证券时报主办的第六届中国机构投资者峰会暨财富管理国际论坛在北京隆重举
行，同时第十四届中国基金业明星基金奖和中国公募基金首届英华奖也随之揭晓。博时基金凭借出色的资
产管理能力和优秀的业绩表现，一举摘得 “2018 年度十大明星基金公司”称号。在英华奖的评选中，博
时基金在获评“2018 年度最佳电商业务发展基金公司”奖的同时，还凭借博时基金 20周年品牌传播项目
拿下了“2018 年度最佳营销策划案例（最佳综合）”奖。此外，博时慈善基金会公益助学项目获得了“2018
年度最佳社会公益实践案例”。在产品奖方面，助力央企结构转型和改革的博时央企结构调整 ETF获评英
华奖“2018 年度最佳创新基金产品”；博时裕瑞纯债债券获得“2018 年度普通债券型明星基金”奖；博
时宏观回报债券则凭借同类可比基金第一的佳绩喜获“2018 年度积极债券型明星基金”奖；博时亚洲票息
收益债券(QDII)、博时双月薪定期支付债券双双以过去五年稳居同类前列的好成绩分别拿下“五年持续回
报 QDII 明星基金”、“五年持续回报普通债券型明星基金”称号；博时裕恒纯债债券则摘得“三年期持
续回报普通债券型明星基金”。
2019年 2月 25日，博时国际在“投资洞见与委托”（Insights&Mandate）举办的第二届专业投资奖
评选活动中荣获“2019年度最佳机构法人投资经理”，并凭借博时国际于2018年5月10日共同成立的“博
时－东方红大中华债券基金”获“最佳创新产品”大奖。
2019年 1月 23日，由深圳市福田区金融发展事务署首届举办的 “香蜜湖金融科技创新奖”颁奖典礼
在深圳福田隆重举行，《博时基金基于大数据技术升级量化投资技术》项目荣获优秀项目奖，博时基金采
用金融科技为业务赋能的创新发展成果获得行业和地方政府高度认可。
2019年 1月 11日，中央国债登记结算有限责任公司（以下简称“中债登”）公布了《2018年度中债
优秀成员评选结果》。凭借在债券市场上的深厚积淀和优异的投研业绩，博时基金获评年度“优秀资产管
理人”称号，全行业获此殊荣的基金公司仅有 10家。
4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理的简介
姓名 职务
任本基金的基金经理
（助理）期限
证券从
业年限
说明
任职日期 离任日期
赵云阳
指数与量
化投资部
投资副总
监/基金
经理
2018-12-10 - 8.9
赵云阳先生，硕士。2003年至 2010年在晨星
中国研究中心工作。2010年加入博时基金管理
有限公司。历任量化分析师、量化分析师兼基
金经理助理、博时特许价值混合型证券投资基
金(2013年 9月 13日-2015年 2月 9日)、博
时招财一号大数据保本混合型证券投资基金
(2015年 4月 29日-2016年 5月 30日)、博时
中证淘金大数据 100 指数型证券投资基金
(2015年 5月 4日-2016年 5月 30日)、博时
裕富沪深 300指数证券投资基金(2015年 5月
5日-2016年 5月 30日)、上证企债 30交易型
开放式指数证券投资基金(2013 年 7 月 11 日
-2018年 1月 26日)、博时深证基本面 200交
易型开放式指数证券投资基金联接基金(2012
博时创业板交易型开放式指数证券投资基金 2019年半年度报告
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年 11月 13日-2018年 12月 10日)、深证基本
面 200 交易型开放式指数证券投资基金(2012
年11月13日-2018年12月10日)的基金经理。
现任指数与量化投资部投资副总监兼博时中
证 800 证券保险指数分级证券投资基金(2015
年 5月 19日—至今)、博时中证银行指数分级
证券投资基金(2015年 10月 8日—至今)、博
时上证 50 交易型开放式指数证券投资基金
(2015年 10月 8日—至今)、博时黄金交易型
开放式证券投资基金(2015 年 10 月 8 日—至
今)、博时上证 50交易型开放式指数证券投资
基金联接基金(2015年 10月 8日—至今)、博
时黄金交易型开放式证券投资基金联接基金
(2016年 5月 27日—至今)、博时中证央企结
构调整交易型开放式指数证券投资基金(2018
年 10 月 19 日—至今)、博时中证央企结构调
整交易型开放式指数证券投资基金联接基金
(2018年 11月 14日—至今)、博时创业板交易
型开放式指数证券投资基金联接基金(2018 年
12月 10日—至今)、博时创业板交易型开放式
指数证券投资基金(2018年12月10日—至今)
的基金经理。
注：上述任职日期、离任日期根据本基金管理人对外披露的任免日期填写。证券从业的含义遵从行业
协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
在本报告期内，本基金管理人严格遵循了《中华人民共和国证券投资基金法》及其各项实施细则、本
基金基金合同和其他相关法律法规的规定，并本着诚实信用、勤勉尽责、取信于市场、取信于社会的原则
管理和运用基金资产，为基金持有人谋求最大利益。本报告期内，基金投资管理符合有关法规和基金合同
的规定，没有损害基金持有人利益的行为。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
报告期内，本基金管理人严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和公司制定的
公平交易相关制度。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
报告期内未发现本基金存在异常交易行为。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
2019年上半年，全球股市普涨，国际方面，标普 500上涨 17.35%，日经指数微涨 6.45%，恒生指数上
涨 10.43%，英国富时 100上涨 10.37%，法国 CAC40上涨 17.09%，德国 DAX指数上涨 17.42%。国内 A股方
博时创业板交易型开放式指数证券投资基金 2019年半年度报告
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面，一季度受贸易摩擦态势缓和、资本市场利好政策密集推出、全球流动性宽松预期等因素影响，A 股市
场情绪高涨，估值出现大幅度提升。但二季度开始，受贸易摩擦反复，华为、银行接管等事件影响，投资
者的风险偏好明显下降，北上资金整体流出，A 股回落震荡。汇率方面，人民币汇率大幅度震荡。债券市
场方面，上半年收益率整体处于震荡趋势，一季度受通胀预期影响，收益率水平整体上行，但随着四月基
本面数据强于预期引起货币政策宽松趋缓预期，五、六月经贸摩擦加剧增加经济数据走弱预期，债券收益
率呈现出先显著上行后震荡下行的走势，债市波动放大。
行情方面，2019年上半年，市场整体上涨，大盘蓝筹表现较为稳健，上证 50上涨 27.80%，沪深 300
指数上涨 27.07%，中证 500上涨 18.77%，中证 1000、创业板指则分别上涨 20.12%、20.87%。行业方面，
中信一级行业中食品饮料上涨 60.90%，非银行金融、农林牧渔、家电涨幅紧随其后，分别上涨 44.69%、
43.28%、39.80%，涨幅较为靠后的行业有钢铁、汽车、传媒和建筑，涨幅分别是 10.24%、9.85%、7.97%、
6.59%。
本基金为交易型开放式指数证券投资基金，为被动跟踪指数的基金。其投资目的是尽量减少和标的指
数的跟踪误差，取得标的指数所代表的市场平均回报。在本报告期内我们严格按照基金合同要求，力求组
合成份股紧密跟踪指数，利用量化的手段分析跟踪误差产生的原因，并在最小化交易成本的同时适时调仓，
尽可能地减少跟踪误差。同时，在本报告期，我们严格按照基金合同要求，尽量降低成本、减少市场冲击，
逐步调整组合与目标指数的结构一致。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现
截至 2019年 06月 30日，本基金基金份额净值为 1.3064元，份额累计净值为 1.3064元。报告期内，
本基金基金份额净值增长率为 20.75%，同期业绩基准增长率 20.87%。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
展望 2019年下半年，宏观方面，5 、6月官方制造业 PMI持平，较 4 月小幅下行，保持在 50以下，
经济基本面稍显薄弱。当前市场对于国内金融监管政策、货币政策改善再融资情况、稳定经济预期，已经
有了较为明确的认识。后续左右市场的，最主要的是中美贸易谈判进展情况及基本面见底修复情况。中美
经贸关系暂时缓和，利好市场情绪改善。但前期征税造成的负面效果仍在发酵，在内部稳增长压力下，下
半年政策预计偏积极，社融存量增速维持回升态势，整体经济有望在下半年弱复苏，企业利润回升大体同
步，但政策为应对中美关系趋势性改变会留足空间，但复苏的力度和持续性不乐观。
结合技术面和资金的情况看，下半年市场仍处在一个震荡的存量竞争格局中，对 A股维持中性偏乐观
判断。大小盘风格上，建议配置大盘蓝筹股为主，回避小盘股，特别是基本面质地较差的品种。结构上，
稳中求进，配置大银行、大地产、水电、高速公路、铁路以及有政策刺激预期的家电、汽车行业龙头。另
外，随着贸易战第二波冲击逐步减弱，也可以关注优质科技龙头。
在投资策略上，创业板 ETF作为一只被动的指数基金，我们会以最小化跟踪误差为目标，紧密跟踪创
业板指。同时我们仍然看好中国长期的经济增长，希望通过创业板 ETF为投资人提供分享中国长期经济增
长的机会。
博时创业板交易型开放式指数证券投资基金 2019年半年度报告
11
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
本基金管理人为确保基金估值工作符合相关法律法规和基金合同的规定，确保基金资产估值的公平、
合理，有效维护投资人的利益，设立了博时基金管理有限公司估值委员会（以下简称“估值委员会”），
制定了估值政策和估值程序。估值委员会成员由主管运营的副总经理、督察长、投资总监、研究部负责人、
风险管理部负责人、运作部负责人等成员组成，基金经理原则上不参与估值委员会的工作，其估值建议经
估值委员会成员评估后审慎采用。估值委员会成员均具有 5年以上专业工作经历，具备良好的专业经验和
专业胜任能力，具有绝对的独立性。估值委员会的职责主要包括有：保证基金估值的公平、合理；制订健
全、有效的估值政策和程序；确保对投资品种进行估值时估值政策和程序的一贯性；定期对估值政策和程
序进行评价等。
参与估值流程的各方还包括本基金托管银行和会计师事务所。托管人根据法律法规要求对基金估值及
净值计算履行复核责任，当存有异议时，托管银行有责任要求基金管理公司作出合理解释，通过积极商讨
达成一致意见。会计师事务所对估值委员会采用的相关估值模型、假设及参数的适当性发表审核意见并出
具报告。上述参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。
本基金管理人已与中债金融估值中心有限公司签署服务协议，由其按约定提供在银行间同业市场交易
的债券品种的估值数据。
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
本基金报告期内未进行利润分配。
4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明
本基金曾于 2019年 1月 2日至 2019年 2月 22日出现连续 20个工作日资产少于 5000万的情形。
§5 托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
2019年上半年度，基金托管人在博时创业板交易型开放式指数证券投资基金的托管过程中，严格遵守
了《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同、托管协议，尽职尽责地履行了托管人应尽的义务，
不存在任何损害基金持有人利益的行为。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
2019年上半年度，博时基金管理有限公司在博时创业板交易型开放式指数证券投资基金投资运作、基
金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算、基金费用开支等问题上，托管人未发现损害基金持有
人利益的行为。
本报告期内本基金未进行收益分配，符合基金合同的规定。
博时创业板交易型开放式指数证券投资基金 2019年半年度报告
12
5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
2019年上半年度，由博时基金管理有限公司编制并经托管人复核审查的有关博时创业板交易型开放式
指数证券投资基金的半年度报告中财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告相关内容、投资组
合报告等内容真实、准确、完整。
§6 半年度财务会计报告（未经审计）
6.1 资产负债表
会计主体：博时创业板交易型开放式指数证券投资基金
报告截止日：2019年 6月 30日
单位：人民币元
资产 附注号
本期末
2019年 6月 30日
上年度末
2018年 12月 31日
资 产：
银行存款 6.4.3.1 1,418,041.67 651,790.36
结算备付金
7,795.44 29,784.35
存出保证金
3,547.38 898.69
交易性金融资产 6.4.3.2 97,986,338.97 39,194,602.72
其中：股票投资
97,986,338.97 39,194,602.72
基金投资
- -
债券投资
- -
资产支持证券投资
- -
贵金属投资
- -
衍生金融资产 6.4.3.3 - -
买入返售金融资产 6.4.3.4 - -
应收证券清算款
- 141.00
应收利息 6.4.3.5 287.65 161.00
应收股利
- -
应收申购款
- -
递延所得税资产
- -
其他资产 6.4.3.6 - -
资产总计
99,416,011.11 39,877,378.12
负债和所有者权益 附注号
本期末
2019年 6月 30日
上年度末
2018年 12月 31日
负 债：
短期借款
- -
交易性金融负债
- -
衍生金融负债 6.4.3.3 - -
卖出回购金融资产款
- -
应付证券清算款
2,516.20 224,428.92
应付赎回款
- -
应付管理人报酬
39,788.96 16,788.76
应付托管费
7,957.79 3,357.76
应付销售服务费
- -
博时创业板交易型开放式指数证券投资基金 2019年半年度报告
13
应付交易费用 6.4.3.7 15,701.91 59,872.03
应交税费
- -
应付利息
- -
应付利润
- -
递延所得税负债
- -
其他负债 6.4.3.8 418,318.52 376,552.53
负债合计
484,283.38 681,000.00
所有者权益：
实收基金 6.4.3.9 75,729,029.00 36,229,029.00
未分配利润 6.4.3.10 23,202,698.73 2,967,349.12
所有者权益合计
98,931,727.73 39,196,378.12
负债和所有者权益总计
99,416,011.11 39,877,378.12
注：报告截止日 2019年 6月 30日，基金份额净值 1.3064元，基金份额总额 75,729,029.00份。
6.2 利润表
会计主体：博时创业板交易型开放式指数证券投资基金
本报告期：2019年 1月 1日至 2019年 6月 30日
单位：人民币元
项目 附注号
本期
2019年 1月 1日至 2019年 6月 30日
一、收入
3,348,030.32
1.利息收入
5,969.92
其中：存款利息收入 6.4.3.11 5,969.92
债券利息收入
-
资产支持证券利息收入
-
买入返售金融资产收入
-
其他利息收入
-
2.投资收益（损失以“-”填列）
4,804,519.65
其中：股票投资收益 6.4.3.12 4,315,080.70
基金投资收益
-
债券投资收益 6.4.3.13 -
资产支持证券投资收益
-
贵金属投资收益
-
衍生工具收益 6.4.3.14 -
股利收益 6.4.3.15 489,438.95
3.公允价值变动收益（损失以“-”
号填列）
6.4.3.16 -1,525,712.38
4.汇兑收益（损失以“－”号填列）
-
5.其他收入（损失以“-”号填列） 6.4.3.17 63,253.13
减：二、费用
479,877.92
1．管理人报酬
204,370.64
2．托管费
40,874.12
3．销售服务费
-
4．交易费用 6.4.3.18 41,960.12
5．利息支出
-
其中：卖出回购金融资产支出
-
6．税金及附加
-
7．其他费用 6.4.3.19 192,673.04
博时创业板交易型开放式指数证券投资基金 2019年半年度报告
14
三、利润总额（亏损总额以“-”号
填列）
2,868,152.40
减：所得税费用
-
四、净利润（净亏损以“-”号填列）
2,868,152.40
6.3 所有者权益（基金净值）变动表
会计主体：博时创业板交易型开放式指数证券投资基金
本报告期：2019年 1月 1日至 2019年 6月 30日
单位：人民币元
项目
本期
2019年 1月 1日至 2019年 6月 30日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基
金净值）
36,229,029.00 2,967,349.12 39,196,378.12
二、本期经营活动产生的
基金净值变动数（本期利
润）
- 2,868,152.40 2,868,152.40
三、本期基金份额交易产
生的基金净值变动数（净
值减少以“-”号填列）
39,500,000.00 17,367,197.21 56,867,197.21
其中：1.基金申购款 128,500,000.00 53,210,275.48 181,710,275.48
2.基金赎回款 -89,000,000.00 -35,843,078.27 -124,843,078.27
四、本期向基金份额持有
人分配利润产生的基金净
值变动（净值减少以“-”
号填列）
- - -
五、期末所有者权益（基
金净值）
75,729,029.00 23,202,698.73 98,931,727.73
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 6.1至 6.4财务报表由下列负责人签署：
—————————
—————————
————————
基金管理公司负责人：江向阳
主管会计工作负责人：王德英
会计机构负责人：成江
6.4 报表附注
6.4.1 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明
本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。
6.4.2 税项
根据财政部、国家税务总局财税[2008]1 号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2012]85
号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2015]101号《关于上市公
司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2016]36 号《关于全面推开营业税改征增值税
博时创业板交易型开放式指数证券投资基金 2019年半年度报告
15
试点的通知》、财税[2016]46 号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、财税
[2016]70号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》、财税[2016]140号《关于明确金融 房地
产开发 教育辅助服务等增值税政策的通知》、财税[2017]2 号《关于资管产品增值税政策有关问题的补充
通知》、财税[2017]56 号《关于资管产品增值税有关问题的通知》、财税[2017]90 号《关于租入固定资产
进项税额抵扣等增值税政策的通知》及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下：
(1)资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人。资管产品管理
人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为，暂适用简易计税方法，按照 3%的征收率缴纳增值税。
对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税，对国债、地方政府债以及金
融同业往来利息收入亦免征增值税。资管产品管理人运营资管产品提供的贷款服务，以 2018 年 1月 1日
起产生的利息及利息性质的收入为销售额。
(2)对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股票的股息、红利收入，债
券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。
(3)对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴 20%的个人所
得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得，持股期限在 1个月以内(含 1个月)的，其股息红利所得全
额计入应纳税所得额；持股期限在 1个月以上至 1年(含 1年)的，暂减按 50%计入应纳税所得额；持股期
限超过 1年的，暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限售股，解禁后取得的股息、红利收入，按
照上述规定计算纳税，持股时间自解禁日起计算；解禁前取得的股息、红利收入继续暂减按 50%计入应纳
税所得额。上述所得统一适用 20%的税率计征个人所得税。
(4)基金卖出股票按 0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。
(5)本基金的城市维护建设税、教育费附加和地方教育费附加等税费按照实际缴纳增值税额的适用比
例计算缴纳。
6.4.3 重要财务报表项目的说明
6.4.3.1 银行存款
单位：人民币元
项目
本期末
2019年 6月 30日
活期存款 1,418,041.67
定期存款 -
其他存款 -
合计 1,418,041.67
6.4.3.2 交易性金融资产
单位：人民币元
项目
本期末
2019年 6月 30日
成本 公允价值 公允价值变动
股票 102,013,845.64 97,986,338.97 -4,027,506.67
贵金属投资-金交所黄 - - -
博时创业板交易型开放式指数证券投资基金 2019年半年度报告
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金合约
债券
交易所市场 - - -
银行间市场 - - -
合计 - - -
资产支持证券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 102,013,845.64 97,986,338.97 -4,027,506.67
注：2019年 6月 30日，本基金可退替代款估值增值余额 -110.00元(2018年 12月 31日：无)。
6.4.3.3 衍生金融资产/负债
无余额。
6.4.3.4 买入返售金融资产
无余额。
6.4.3.5 应收利息
单位：人民币元
项目
本期末
2019年 6月 30日
应收活期存款利息 269.61
应收定期存款利息 -
应收其他存款利息 -
应收结算备付金利息 16.44
应收债券利息 -
应收资产支持证券利息 -
应收买入返售证券利息 -
应收申购款利息 -
应收黄金合约拆借孳息 -
其他 1.60
合计 287.65
6.4.3.6 其他资产
无余额。
6.4.3.7 应付交易费用
单位：人民币元
项目
本期末
2019年 6月 30日
交易所市场应付交易费用 15,701.91
银行间市场应付交易费用 -
合计 15,701.91
6.4.3.8 其他负债
单位：人民币元
项目
本期末
2019年 6月 30日
其他应付款 25,000.00
应付指数使用费 100,710.48
预提费用 292,608.04
博时创业板交易型开放式指数证券投资基金 2019年半年度报告
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合计 418,318.52
6.4.3.9 实收基金
金额单位：人民币元
项目
本期
2019年 1月 1日至 2019年 6月 30日
基金份额（份） 账面金额
上年度末 36,229,029.00 36,229,029.00
本期申购 128,500,000.00 128,500,000.00
本期赎回（以“-”号填列） -89,000,000.00 -89,000,000.00
本期末 75,729,029.00 75,729,029.00
6.4.3.10 未分配利润
单位：人民币元
项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
上年度末 18,448,285.42 -15,480,936.30 2,967,349.12
本期利润 4,393,864.78 -1,525,712.38 2,868,152.40
本期基金份额交易产生的
变动数
20,080,431.68 -2,713,234.47 17,367,197.21
其中：基金申购款 69,627,839.54 -16,417,564.06 53,210,275.48
基金赎回款 -49,547,407.86 13,704,329.59 -35,843,078.27
本期已分配利润 - - -
本期末 42,922,581.88 -19,719,883.15 23,202,698.73
6.4.3.11 存款利息收入
单位：人民币元
项目
本期
2019年 1月 1日至 2019年 6月 30日
活期存款利息收入 4,592.93
定期存款利息收入 -
其他存款利息收入 -
结算备付金利息收入 1,356.52
其他 20.47
合计 5,969.92
6.4.3.12 股票投资收益
6.4.3.12.1股票投资收益项目构成
单位：人民币元
项目
本期
2019年 1月 1日至 2019年 6月 30日
股票投资收益——买卖股票差价收入 -1,136,736.02
股票投资收益——赎回差价收入 5,451,816.72
合计 4,315,080.70
6.4.3.12.2股票投资收益——买卖股票差价收入
单位：人民币元
项目
本期
2019年 1月 1日至 2019年 6月 30日
卖出股票成交总额 13,989,985.31
减：卖出股票成本总额 15,126,721.33
博时创业板交易型开放式指数证券投资基金 2019年半年度报告
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买卖股票差价收入 -1,136,736.02
6.4.3.12.3股票投资收益——赎回差价收入
单位：人民币元
项目
本期
2019年 1月 1日至 2019年 6月 30日
赎回基金份额对价总额 124,843,078.27
减：现金支付赎回款总额 58,675.27
减：赎回股票成本总额 119,332,586.28
赎回差价收入 5,451,816.72
6.4.3.13 债券投资收益
无发生额。
6.4.3.14 衍生工具收益
无发生额。
6.4.3.15 股利收益
单位：人民币元
项目
本期
2019年1月1日至2019年6月30日
股票投资产生的股利收益 489,438.95
基金投资产生的股利收益 -
合计 489,438.95
6.4.3.16 公允价值变动收益
单位：人民币元
项目名称
本期
2019年1月1日至2019年6月30日
1.交易性金融资产 -1,525,712.38
——股票投资 -1,525,712.38
——债券投资 -
——资产支持证券投资 -
——基金投资 -
——贵金属投资 -
——其他 -
2.衍生工具 -
——权证投资 -
3.其他 -
减：应税金融商品公允价值变动产生的
预估增值税
-
合计 -1,525,712.38
6.4.3.17 其他收入
单位：人民币元
项目
本期
2019年1月1日至2019年6月30日
基金赎回费收入 -
替代损益 63,253.13
合计 63,253.13
注：替代损益收入是指投资者采用可以现金替代方式申购本基金时，补入被替代股票的实际买入成本
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与申购确认日估值的差额，或强制退款的被替代股票在强制退款计算日与申购确认日估值的差额。
6.4.3.18 交易费用
单位：人民币元
项目
本期
2019年1月1日至2019年6月30日
交易所市场交易费用 41,960.12
银行间市场交易费用 -
合计 41,960.12
6.4.3.19 其他费用
单位：人民币元
项目
本期
2019年1月1日至2019年6月30日
审计费用 19,835.79
信息披露费 43,019.47
银行汇划费 65.00
上市费 29,752.78
指数使用费 100,000.00
合计 192,673.04
注：指数使用费为支付标的指数供应商的标的指数许可使用费，按前一日基金资产净值的年费率 0.03%
每日计提，自基金成立之日的下一季度(自然季度)起，指数使用许可费收取下限为每季度(自然季度)5 万
元，即不足 5万元时按照 5万元收取。
6.4.4 或有事项、资产负债表日后事项的说明
6.4.4.1 或有事项
截至资产负债表日，本基金无须披露的或有事项。
6.4.4.2 资产负债表日后事项
截至财务报告批准报出日，本基金无须披露的资产负债表日后事项。
6.4.5 关联方关系
6.4.5.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况
本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。
6.4.5.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方
关联方名称 与本基金的关系
博时基金管理有限公司(“博时基金”) 基金管理人
交通银行股份有限公司(“交通银行”) 基金托管人
招商证券股份有限公司(“招商证券”) 基金管理人的股东、基金销售机构
博时创业板 ETF联接基金 基金管理人管理的其他基金
注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
6.4.6 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
6.4.6.1 通过关联方交易单元进行的交易
无。
博时创业板交易型开放式指数证券投资基金 2019年半年度报告
20
6.4.6.2 关联方报酬
6.4.6.2.1基金管理费
单位：人民币元
项目
本期
2019年1月1日至2019年6月30日
当期发生的基金应支付的管理费 204,370.64
其中：支付销售机构的客户维护费 -
注：支付基金管理人博时基金的管理人报酬按前一日基金资产净值 0.50%的年费率计提，逐日累计至
每月月底，按月支付。
其计算公式为：日管理人报酬＝前一日基金资产净值×0.50% /当年天数。
6.4.6.2.2基金托管费
单位：人民币元
项目
本期
2019年1月1日至2019年6月30日
当期发生的基金应支付的托管费 40,874.12
注：支付基金托管人交通银行的托管费按前一日基金资产净值 0.10%的年费率计提，逐日累计至每月
月底，按月支付。
其计算公式为：日托管费＝前一日基金资产净值×0.10% /当年天数。
6.4.6.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
无。
6.4.6.4 各关联方投资本基金的情况
6.4.6.4.1报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
无。
6.4.6.4.2报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
份额单位：份
关联方名称
本期末 2019年 6月 30日 上年度末 2018年 12月 31日
持有的基金份额
持有的基金份
额占基金总份
额的比例
持有的基金份额
持有的基金份额
占基金总份额的
比例
博时创业板 ETF联接基金 59,614,065.00 78.72% 29,114,065.00 80.36%
招商证券 566,810.00 0.75% 335,400.00 0.93%
6.4.6.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位：人民币元
关联方名称
本期
2019年1月1日至2019年6月30日
期末余额 当期利息收入
交通银行 1,418,041.67 4,592.93
注：本基金的银行存款由基金托管人交通银行保管，按银行同业利率计息。
6.4.6.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
无。
6.4.6.7 其他关联交易事项的说明
无。
博时创业板交易型开放式指数证券投资基金 2019年半年度报告
21
6.4.7 利润分配情况
无。
6.4.8 期末（2019年 6 月 30 日）本基金持有的流通受限证券
6.4.8.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
无。
6.4.8.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票
无。
6.4.8.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
无。
6.4.9 金融工具风险及管理
6.4.9.1 风险管理政策和组织架构
本基金是被动式投资的股票型指数基金，紧密跟踪创业板指数，具有和标的指数所代表的股票市场相
似的风险收益特征，属于证券投资基金中风险较高、收益较高的品种。本基金以标的指数成份股、备选成
份股为主要投资对象。本基金采用完全复制法，跟踪创业板指数，以完全按照标的指数成份股组成及其权
重构建基金股票投资组合为原则，进行被动式指数化投资。股票在投资组合中的权重原则上根据标的指数
成份股及其权重的变动而进行相应调整。但因特殊情况(如流动性不足等)导致无法获得足够数量的股票时，
基金管理人将搭配使用其他合理方法进行适当的替代，力求与标的指数的跟踪偏离度与跟踪误差的最小化。
本基金的基金管理人建立了董事会领导，以风险管理委员会为核心的，由总经理、督察长、监察法律
部、风险管理部和相关业务部门构成的风险管理架构体系。本基金的基金管理人奉行全面风险管理体系的
建设，董事会负责制定公司的风险管理政策，对风险管理负完全的和最终的责任；在董事会下设立风险管
理委员会，负责批准公司风险管理系统文件和批准每一个部门的风险级别，以及负责解决重大的突发的风
险；督察长独立行使督察权利，直接对董事会负责，向风险管理委员会提交独立的风险管理报告和风险管
理建议；监察法律部负责对公司风险管理政策和措施的执行情况进行监察，并为每一个部门的风险管理系
统的发展提供协助，使公司在一种风险管理和控制的环境中实现业务目标；风险管理部负责建立和完善公
司投资风险管理制度与流程，组织实施公司投资风险管理与绩效分析工作，确保公司各类投资风险得到良
好监督与控制。
本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量分析的方法去估测各
种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发，判断风险损失的严重程度和出现同类风险损失的频度。
而从定量分析的角度出发，根据本基金的投资目标，结合基金资产所运用金融工具特征通过特定的风险量
化指标、模型，日常的量化报告，确定风险损失的限度和相应置信程度，及时可靠地对各种风险进行监督、
检查和评估，并通过相应决策，将风险控制在可承受的范围内。
6.4.9.2 信用风险
信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人出现违约、
拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。
博时创业板交易型开放式指数证券投资基金 2019年半年度报告
22
本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金的活期银行存款存放
在本基金的托管行交通银行，与银行存款相关的信用风险不重大。本基金在交易所进行的交易均以中国证
券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项清算，违约风险可能性很小；在银行间同业市场
进行交易前均对交易对手进行信用评估并对证券交割方式进行限制以控制相应的信用风险。
本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程，通过对投资品种信用等级评估来控制证券发行人的信
用风险，且通过分散化投资以分散信用风险。
于 2019年 6月 30日，本基金未持有债券(2018年 12月 31日：同)。
6.4.9.3 流动性风险
流动性风险是指基金在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。本基金的流动性风险来自
调整基金投资组合时，由于部分成份股流动性差，导致本基金难以及时完成组合调整，或承受较大市场冲
击成本，从而造成基金投资组合收益偏离标的指数收益的风险。
于 2019年 6月 30日，本基金所承担的全部金融负债的合约约定到期日均为一个月以内且不计息。本
基金赎回基金份额采用一篮子股票形式，流动性风险相对较低。
6.4.9.3.1报告期内本基金组合资产的流动性风险分析
本基金的基金管理人在基金运作过程中严格按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》及《公开募
集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》(自 2017年 10月 1日起施行)等法规的要求对本基金组合资
产的流动性风险进行管理，通过独立的风险管理部门对本基金的组合持仓集中度指标、流通受限制的投资
品种比例以及组合在短时间内变现能力的综合指标等流动性指标进行持续的监测和分析。
本基金所持证券在证券交易所上市，因此除附注 6.4.8中列示的部分基金资产流通暂时受限制不能自
由转让的情况外，其余均能以合理价格适时变现。本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过
基金资产净值的 15%。于 2019年 6月 30日，本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计未超过基金资
产净值的 15%。
综合上述各项流动性指标的监测结果及流动性风险管理措施的实施，本基金在本报告期内流动性情况
良好。
6.4.9.4 市场风险
市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而发生
波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
6.4.9.4.1利率风险
利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感性金融工
具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类金融工具还面临每个付息期间结
束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。
本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，并通过调整投资组合的久期等方
法对上述利率风险进行管理。
本基金持有及承担的大部分金融资产和金融负债不计息，因此本基金的收入及经营活动的现金流量在
博时创业板交易型开放式指数证券投资基金 2019年半年度报告
23
很大程度上独立于市场利率变化。本基金持有的利率敏感性资产主要为银行存款、结算备付金、存出保证
金等。
6.4.9.4.1.1利率风险敞口
单位：人民币元
本期末
2019年 6月 30日
1年以内 1-5年 5年以上 不计息 合计
资产
银行存款 1,418,041.67 - - - 1,418,041.67
结算备付金 7,795.44 - - - 7,795.44
存出保证金 3,547.38 - - - 3,547.38
交易性金融资产 - - - 97,986,338.97 97,986,338.97
应收证券清算款 - - - - -
买入返售金融资产 - - - - -
应收利息 - - - 287.65 287.65
应收申购款 - - - - -
应收股利 - - - - -
其他资产 - - - - -
资产总计 1,429,384.49 - - 97,986,626.62 99,416,011.11
负债
卖出回购金融资产款 - - - - -
应付赎回款 - - - - -
应付证券清算款 - - - 2,516.20 2,516.20
应付管理人报酬 - - - 39,788.96 39,788.96
应付托管费 - - - 7,957.79 7,957.79
应付销售服务费 - - - - -
应交税费 - - - - -
应付交易费用 - - - 15,701.91 15,701.91
应付利息 - - - - -
应付利润 - - - - -
其他负债 - - - 418,318.52 418,318.52
负债总计 - - - 484,283.38 484,283.38
利率敏感度缺口 1,429,384.49 - - 97,502,343.24 98,931,727.73
上年度末
2018年 12月 31日
1年以内 1-5年 5年以上 不计息 合计
资产
银行存款 651,790.36 - - - 651,790.36
结算备付金 29,784.35 - - - 29,784.35
存出保证金 898.69 - - - 898.69
交易性金融资产 - - - 39,194,602.72 39,194,602.72
应收证券清算款 - - - 141.00 141.00
应收利息 - - - 161.00 161.00
资产总计 682,473.40 - - 39,194,904.72 39,877,378.12
负债
应付证券清算款 - - - 224,428.92 224,428.92
应付管理人报酬 - - - 16,788.76 16,788.76
应付托管费 - - - 3,357.76 3,357.76
应付交易费用 - - - 59,872.03 59,872.03
其他负债 - - - 376,552.53 376,552.53
负债总计 - - - 681,000.00 681,000.00
利率敏感度缺口 682,473.40 - - 38,513,904.72 39,196,378.12
注：表中所示为本基金资产及负债的账面价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早者予
以分类。
6.4.9.4.1.2利率风险的敏感性分析
博时创业板交易型开放式指数证券投资基金 2019年半年度报告
24
于 2019年 6月 30日，本基金未持有交易性债券投资（2018年 12月 31日：同），因此市场利率的变
动对于本基金资产净值无重大影响（2018年 12月 31日：同）。
6.4.9.4.2外汇风险
外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基金的所有
资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。
6.4.9.4.3其他价格风险
其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市
场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市的股票，所面临的其他价格风险来
源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的影响，也可能来源于证券市场整体波动的影响。
本基金采用完全复制法，跟踪创业板指数，以完全按照标的指数成份股组成及其权重构建基金股票投
资组合为原则，进行被动式指数化投资。股票在投资组合中的权重原则上根据标的指数成份股及其权重的
变动而进行相应调整。但因特殊情况(如流动性不足等)导致无法获得足够数量的股票时，基金管理人将搭
配使用其他合理方法进行适当的替代。
本基金通过指数化分散投资降低其他价格风险。本基金投资组合中，创业板指数成份股和备选成份股
股票投资比例不低于基金资产净值的 85%。此外，本基金的基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实
施监控，定期运用多种定量方法对基金进行风险度量，包括 VaR(Value at Risk)指标等来测试本基金面临
的潜在价格风险，及时可靠地对风险进行跟踪和控制。
6.4.9.4.3.1其他价格风险敞口
金额单位：人民币元
项目
本期末
2019年 6月 30日
上年度末
2018年 12月 31日
公允价值
占基金资产
净值比例（%）
公允价值
占基金资产
净值比例（%）
交易性金融资产－股票投资 97,986,338.97 99.04 39,194,602.72 100.00
交易性金融资产－基金投资 - - - -
交易性金融资产－贵金属投资 - - - -
衍生金融资产－权证投资 - - - -
其他 - - - -
合计 97,986,338.97 99.04 39,194,602.72 100.00
6.4.9.4.3.2其他价格风险的敏感性分析
假设 除创业板指数以外的其他市场变量保持不变
分析
相关风险变量的变动
对资产负债表日基金资产净值的
影响金额（单位：人民币万元）
本期末
2019年 6月 30日
上年度末
2018年 12月 31日
1、创业板指数上升 5% 增加约 480 增加约 200
2、创业板指数下降 5% 减少约 480 减少约 200
6.4.10 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
（1）基金申购款
于 2019年 1月 1日至 2019年 6月 30日，本基金申购基金份额的对价总额 181,710,275.48元(2018
年度：2,758,779.87 元)，其中包括以股票支付的申购款 174,676,127.62 元和以现金支付的申购款
博时创业板交易型开放式指数证券投资基金 2019年半年度报告
25
7,034,147.86 元(2018 年度：其中包括以股票支付的申购款 2,734,158.00 元和以现金支付的申购款
24,621.87元)。
(2)公允价值
(a)金融工具公允价值计量的方法
公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次决
定：
第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。
第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。
第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。
(b)持续的以公允价值计量的金融工具
(i)各层次金融工具公允价值
于 2019年 6月 30日，本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中属于第一层
次的余额为97,986,338.97元，无属于第二或第三层次的余额(2018年12月31日：第一层次38,970,256.43
元，第二层次 224,346.29元，无第三层次)。
(ii)公允价值所属层次间的重大变动
本基金以导致各层次之间转换的事项发生日为确认各层次之间转换的时点。
对于证券交易所上市的股票和债券，若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停时的交易不活跃)、
或属于非公开发行等情况，本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及限售期间将相
关股票和债券的公允价值列入第一层次；并根据估值调整中采用的不可观察输入值对于公允价值的影响程
度，确定相关股票和债券公允价值应属第二层次还是第三层次。
(iii)第三层次公允价值余额和本期变动金额
无。
(c)非持续的以公允价值计量的金融工具
于 2019年 6月 30日，本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产(2018年 12月 31日：同)。
(d)不以公允价值计量的金融工具
不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价值与公允价值相差
很小。
(3)除基金申购款和公允价值外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。
§7 投资组合报告
7.1 期末基金资产组合情况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额 占基金总资产的比例（%）
1 权益投资 97,986,338.97 98.56
博时创业板交易型开放式指数证券投资基金 2019年半年度报告
26
其中：股票 97,986,338.97 98.56
2 基金投资 - -
3 固定收益投资 - -
其中：债券 - -
资产支持证券 - -
4 贵金属投资 - -
5 金融衍生品投资 - -
6 买入返售金融资产 - -
其中：买断式回购的买入
返售金融资产
- -
7
银行存款和结算备付金
合计
1,425,837.11 1.43
8 其他各项资产 3,835.03 0.00
9 合计 99,416,011.11 100.00
注：股票投资项包含可退替代款估值增值。
7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
7.2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合
代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％）
A 农、林、牧、渔业 11,194,057.60 11.31
B 采矿业 - -
C 制造业 48,332,948.43 48.85
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 - -
E 建筑业 - -
F 批发和零售业 - -
G 交通运输、仓储和邮政业 - -
H 住宿和餐饮业 - -
I 信息传输、软件和信息技术服务业 24,121,274.23 24.38
J 金融业 - -
K 房地产业 - -
L 租赁和商务服务业 623,847.00 0.63
M 科学研究和技术服务业 1,958,816.00 1.98
N 水利、环境和公共设施管理业 1,518,733.44 1.54
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 5,734,298.00 5.80
R 文化、体育和娱乐业 4,502,474.27 4.55
S 综合 - -
合计 97,986,448.97 99.04
注：上述按行业分类的境内股票投资组合的合计项不包含可退替代款估值增值。
7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值 占基金资产净值比例(％)
1 300498 温氏股份 312,160 11,194,057.60 11.31
2 300059 东方财富 416,500 5,643,575.00 5.70
博时创业板交易型开放式指数证券投资基金 2019年半年度报告
27
3 300750 宁德时代 60,800 4,187,904.00 4.23
4 300015 爱尔眼科 98,750 3,058,287.50 3.09
5 300142 沃森生物 103,800 2,943,768.00 2.98
6 300347 泰格医药 27,815 2,144,536.50 2.17
7 300003 乐普医疗 93,000 2,140,860.00 2.16
8 300124 汇川技术 89,400 2,048,154.00 2.07
9 300760 迈瑞医疗 10,578 1,726,329.60 1.74
10 300408 三环集团 86,884 1,689,893.80 1.71
11 300017 网宿科技 153,600 1,655,808.00 1.67
12 300136 信维通信 66,600 1,628,370.00 1.65
13 300122 智飞生物 37,600 1,620,560.00 1.64
14 300033 同花顺 15,800 1,554,088.00 1.57
15 300024 机器人 97,900 1,491,017.00 1.51
16 300144 宋城演艺 59,900 1,386,086.00 1.40
17 300253 卫宁健康 95,300 1,351,354.00 1.37
18 300383 光环新网 79,700 1,336,569.00 1.35
19 300450 先导智能 37,800 1,270,080.00 1.28
20 300012 华测检测 110,600 1,194,480.00 1.21
21 300146 汤臣倍健 61,400 1,191,160.00 1.20
22 300014 亿纬锂能 38,900 1,184,894.00 1.20
23 300601 康泰生物 22,300 1,170,750.00 1.18
24 300296 利亚德 145,800 1,141,614.00 1.15
25 300070 碧水源 138,736 1,080,753.44 1.09
26 300454 深信服 12,000 1,050,480.00 1.06
27 300207 欣旺达 80,300 925,056.00 0.94
28 300285 国瓷材料 53,250 905,782.50 0.92
29 300271 华宇软件 47,500 902,500.00 0.91
30 300168 万达信息 64,459 836,033.23 0.85
31 300009 安科生物 52,100 828,390.00 0.84
32 300166 东方国信 64,300 790,247.00 0.80
33 300088 长信科技 155,900 788,854.00 0.80
34 300170 汉得信息 57,200 777,348.00 0.79
35 300072 三聚环保 97,710 774,840.30 0.78
36 300098 高新兴 96,400 769,272.00 0.78
37 300676 华大基因 13,400 764,336.00 0.77
38 300001 特锐德 41,300 744,226.00 0.75
39 300413 芒果超媒 18,000 738,900.00 0.75
40 300226 上海钢联 9,700 727,112.00 0.73
41 300274 阳光电源 76,900 719,015.00 0.73
42 300315 掌趣科技 206,200 711,390.00 0.72
43 300357 我武生物 20,600 698,752.00 0.71
44 300027 华谊兄弟 138,397 679,529.27 0.69
45 300212 易华录 27,360 670,320.00 0.68
46 300628 亿联网络 6,200 663,834.00 0.67
47 300073 当升科技 28,600 656,942.00 0.66
48 300180 华峰超纤 46,000 644,920.00 0.65
49 300188 美亚柏科 36,100 643,663.00 0.65
50 300699 光威复材 19,200 627,840.00 0.63
51 300316 晶盛机电 49,400 626,886.00 0.63
52 300058 蓝色光标 146,100 623,847.00 0.63
博时创业板交易型开放式指数证券投资基金 2019年半年度报告
28
53 300182 捷成股份 140,700 620,487.00 0.63
54 300558 贝达药业 14,800 614,200.00 0.62
55 300203 聚光科技 25,000 597,500.00 0.60
56 300418 昆仑万维 45,600 586,872.00 0.59
57 300529 健帆生物 9,300 579,855.00 0.59
58 300630 普利制药 9,750 561,795.00 0.57
59 300038 数知科技 59,700 558,792.00 0.56
60 300496 中科创达 19,200 558,336.00 0.56
61 300133 华策影视 82,400 554,552.00 0.56
62 300463 迈克生物 22,000 552,860.00 0.56
63 300113 顺网科技 35,100 550,368.00 0.56
64 300567 精测电子 10,400 546,208.00 0.55
65 300010 立思辰 57,400 538,986.00 0.54
66 300244 迪安诊断 31,300 531,474.00 0.54
67 300251 光线传媒 76,900 522,920.00 0.53
68 300026 红日药业 143,200 494,040.00 0.50
69 300115 长盈精密 45,317 475,375.33 0.48
70 300618 寒锐钴业 7,900 474,000.00 0.48
71 300457 赢合科技 18,900 471,177.00 0.48
72 300002 神州泰岳 117,800 468,844.00 0.47
73 300078 思创医惠 43,800 447,198.00 0.45
74 300433 蓝思科技 63,950 445,731.50 0.45
75 300367 东方网力 44,600 440,202.00 0.44
76 300197 铁汉生态 122,000 437,980.00 0.44
77 300482 万孚生物 11,600 437,320.00 0.44
78 300324 旋极信息 74,900 433,671.00 0.44
79 300068 南都电源 38,100 430,530.00 0.44
80 300294 博雅生物 15,600 423,540.00 0.43
81 300616 尚品宅配 5,600 423,472.00 0.43
82 300145 中金环境 95,480 414,383.20 0.42
83 300377 赢时胜 36,600 414,312.00 0.42
84 300036 超图软件 27,400 404,972.00 0.41
85 300747 锐科激光 2,800 392,028.00 0.40
86 300159 新研股份 75,800 377,484.00 0.38
87 300199 翰宇药业 40,800 374,136.00 0.38
88 300308 中际旭创 10,880 369,811.20 0.37
89 300476 胜宏科技 32,600 368,380.00 0.37
90 300633 开立医疗 12,600 359,856.00 0.36
91 300474 景嘉微 8,000 315,680.00 0.32
92 300222 科大智能 22,800 296,856.00 0.30
93 300459 金科文化 51,400 292,466.00 0.30
94 300666 江丰电子 7,100 269,232.00 0.27
95 300373 扬杰科技 16,200 242,838.00 0.25
96 300748 金力永磁 3,700 222,296.00 0.22
97 300323 华灿光电 35,000 216,300.00 0.22
98 300724 捷佳伟创 7,300 194,326.00 0.20
99 300634 彩讯股份 8,600 186,362.00 0.19
100 300741 华宝股份 5,400 171,180.00 0.17
博时创业板交易型开放式指数证券投资基金 2019年半年度报告
29
7.4 报告期内股票投资组合的重大变动
7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额
占期初基金资产净值
比例（％）
1 300750 宁德时代 3,309,474.66 8.44
2 300454 深信服 1,120,982.00 2.86
3 300498 温氏股份 913,805.00 2.33
4 300017 网宿科技 824,967.00 2.10
5 300059 东方财富 766,621.00 1.96
6 300357 我武生物 693,907.00 1.77
7 300760 迈瑞医疗 629,455.00 1.61
8 300124 汇川技术 626,839.00 1.60
9 300014 亿纬锂能 548,463.00 1.40
10 300630 普利制药 504,910.00 1.29
11 300567 精测电子 495,570.00 1.26
12 300747 锐科激光 482,599.00 1.23
13 300457 赢合科技 465,221.00 1.19
14 300482 万孚生物 439,558.29 1.12
15 300012 华测检测 404,083.00 1.03
16 300633 开立医疗 373,327.00 0.95
17 300618 寒锐钴业 338,472.00 0.86
18 300616 尚品宅配 317,847.00 0.81
19 300207 欣旺达 317,386.00 0.81
20 300676 华大基因 315,089.00 0.80
注：本项的“买入金额”均按买入成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额
占期初基金资产净值
比例（％）
1 300498 温氏股份 1,524,540.00 3.89
2 300059 东方财富 499,713.00 1.27
3 300053 欧比特 496,218.00 1.27
4 300287 飞利信 454,872.00 1.16
5 300355 蒙草生态 447,345.00 1.14
6 300055 万邦达 423,617.00 1.08
7 300101 振芯科技 423,593.00 1.08
8 300266 兴源环境 375,896.00 0.96
9 300122 智飞生物 306,040.00 0.78
10 300409 道氏技术 273,582.00 0.70
11 300760 迈瑞医疗 259,361.00 0.66
12 300124 汇川技术 232,847.00 0.59
13 300024 机器人 227,162.74 0.58
14 300628 亿联网络 225,132.00 0.57
15 300226 上海钢联 223,169.00 0.57
16 300408 三环集团 219,788.00 0.56
17 300136 信维通信 216,076.00 0.55
博时创业板交易型开放式指数证券投资基金 2019年半年度报告
30
18 300146 汤臣倍健 206,259.00 0.53
19 300601 康泰生物 187,807.00 0.48
20 300134 大富科技 169,384.00 0.43
注：本项 “卖出金额”均按卖出成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
金额单位：人民币元
买入股票的成本（成交）总额 20,100,628.62
卖出股票的收入（成交）总额 13,989,985.31
注：本项 “买入股票成本”、 “卖出股票收入”均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，
不考虑相关交易费用。
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合
本基金本报告期末未持有债券。
7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
本基金本报告期末未持有债券。
7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属投资。
7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
报告期末本基金未投资股指期货交易。
7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
报告期末本基金未投资国债期货交易。
博时创业板交易型开放式指数证券投资基金 2019年半年度报告
31
7.12 投资组合报告附注
7.12.1 报告期内基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查，或在报告编制日前一
年内受到公开谴责、处罚。
7.12.2 报告期内基金投资的前十名股票中，没有投资超出基金合同规定备选股票库之外的股票。
7.12.3 期末其他各项资产构成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 3,547.38
2 应收证券清算款 -
3 应收股利 -
4 应收利息 287.65
5 应收申购款 -
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 3,835.03
7.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
7.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限的情况。
7.12.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。
§8 基金份额持有人信息
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位：份
持有
人户
数(户)
户均持有的
基金份额
持有人结构
机构投资者 个人投资者
博时创业板交易型开放式指数
证券投资基金联接基金
持有份额
占总份
额比例
持有份额
占总份
额比例
持有份额
占总份额
比例
640 118,326.61 4,274,777.00 5.64% 11,840,187.00 15.63% 59,614,065.00 78.72%
8.2 期末上市基金前十名持有人
序号 持有人名称 持有份额（份）
占上市总份
额比例
1 方正证券股份有限公司 1,991,050.00 2.63%
博时创业板交易型开放式指数证券投资基金 2019年半年度报告
32
2 广发证券股份有限公司 1,257,700.00 1.66%
3 毛海力 853,200.00 1.13%
4 甘克敏 600,000.00 0.79%
5 沈莹莹 600,000.00 0.79%
6 招商证券股份有限公司 566,810.00 0.75%
7 杨振山 470,000.00 0.62%
8 中信证券股份有限公司 449,517.00 0.59%
9 陈勇 400,000.00 0.53%
10 王新来 397,000.00 0.52%
博时创业板交易型开放式指数证券投资基金联接基金 59,614,065.00 78.72%
注：前十名持有人为除博时创业板 ETF联接基金之外的前十名持有人。
8.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例
基金管理公司所有从业人员持有本开放式基金 - -
注：基金管理人从业人员未持有本基金。
8.4 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况
项目 持有基金份额总量的数量区间（万份）
本公司高级管理人员、基金投资和研究
部门负责人持有本开放式基金
-
本基金基金经理持有本开放式基金 -
注：1、本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人未持有本基金；
2、本基金的基金经理未持有本基金。
§9 开放式基金份额变动
单位：份
基金合同生效日（2018年 12月 10日）基金份额总额 34,229,029.00
本报告期期初基金份额总额 36,229,029.00
本报告期基金总申购份额 128,500,000.00
减：本报告期基金总赎回份额 89,000,000.00
本报告期基金拆分变动份额 -
本报告期期末基金份额总额 75,729,029.00
§10 重大事件揭示
10.1 基金份额持有人大会决议
本报告期内未召开持有人大会。
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
本报告期内，基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门未发生重大人事变动。
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
本报告期内无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。
博时创业板交易型开放式指数证券投资基金 2019年半年度报告
33
10.4 基金投资策略的改变
本报告期内本基金投资策略未改变。
10.5 报告期内改聘会计师事务所情况
本基金自基金合同生效日起聘请普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）为本基金提供审计服务。
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
本报告期内，基金管理人、基金托管人涉及托管业务的部门及其高级管理人员没有受到监管部门稽查
或处罚等情况。
10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位：人民币元
券商名称
交易
单元
数量
股票交易 应支付该券商的佣金
备注
成交金额
占当期股
票成交总
额的比例
佣金
占当期佣
金总量的
比例
中泰证券 1 34,090,613.93 100.00% 24,932.12 100.00% -
国盛证券 1 - - - - -
浙商证券 1 - - - - -
中金公司 1 - - - - 新增 1个
国泰君安 1 - - - - -
招商证券 1 - - - - -
注：本基金根据中国证券监督管理委员会《关于完善证券投资基金交易席位制度有关问题的通知》（证
监基字[2007]48号）的有关规定要求，我公司在比较了多家证券经营机构的财务状况、经营状况、研究水
平后，向多家券商租用了基金专用交易席位。
1、基金专用交易席位的选择标准如下：
(1)经营行为稳健规范，内控制度健全，在业内有良好的声誉；
(2)具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件，交易设施满足基金进行证券交易的需要；
(3)具有较强的全方位金融服务能力和水平，包括但不限于：有较好的研究能力和行业分析能力，能
及时、全面地向公司提供高质量的关于宏观、行业及市场走向、个股分析的报告及丰富全面的信息服务；
能根据公司所管理基金的特定要求，提供专门研究报告，具有开发量化投资组合模型的能力；能积极为公
司投资业务的开展，投资信息的交流以及其他方面业务的开展提供良好的服务和支持。
2、基金专用交易席位的选择程序如下：
(1)本基金管理人根据上述标准考察后确定选用交易席位的证券经营机构；
(2)基金管理人和被选中的证券经营机构签订席位租用协议。
10.8 其他重大事件
序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期
1
关于博时旗下部分开放式基金增加北京汇成基金销售有限公
司为代销机构并参加其费率优惠活动的公告
中国证券报 2019-05-22
2
关于博时旗下部分开放式基金增加北京唐鼎耀华基金销售有
限公司为代销机构并参加其费率优惠活动的公告
中国证券报 2019-05-16
博时创业板交易型开放式指数证券投资基金 2019年半年度报告
34
3
关于博时旗下部分开放式基金增加中信建投证券为代销机构
的公告
中国证券报 2019-04-30
4
关于博时旗下部分开放式基金增加上海基煜基金销售有限公
司为代销机构并参加其费率优惠活动的公告
中国证券报 2019-04-26
5
博时创业板交易型开放式指数证券投资基金 2019年第 1季度
报告
中国证券报 2019-04-22
6
关于博时创业板交易型开放式指数证券投资基金流动性服务
商的公告
中国证券报 2019-04-02
7
博时创业板交易型开放式指数证券投资基金 2018年年度报告
（正文）
中国证券报 2019-03-29
8
博时创业板交易型开放式指数证券投资基金 2018年年度报告
（摘要）
中国证券报 2019-03-29
9
关于博时基金管理有限公司旗下部分基金参加交通银行股份
有限公司手机银行申购及定投业务费率优惠活动的公告
中国证券报 2019-03-29
10
关于博时旗下部分开放式基金增加江苏汇林保大基金销售有
限公司为代销机构并参加其费率优惠活动的公告
中国证券报 2019-03-25
11
关于博时旗下部分开放式基金参加泉州银行费率优惠活动的
公告
中国证券报 2019-02-28
12
关于博时旗下部分开放式基金增加广发银行股份有限公司为
代销机构的公告
中国证券报 2019-02-26
13
关于博时旗下部分开放式基金增加四川天府银行股份有限公
司为代销机构的公告
中国证券报 2019-02-25
14
关于博时旗下部分开放式基金增加腾安基金销售（深圳）有限
公司为代销机构并参加其费率优惠活动的公告
中国证券报 2019-02-21
15
关于博时创业板 ETF基金新增中信证券（山东）成为申购赎回
代办券商的公告
中国证券报 2019-02-20
16
关于博时旗下部分开放式基金增加北京新浪仓石基金销售有
限公司为代销机构并参加其费率优惠活动的公告
中国证券报 2019-02-20
17
关于博时创业板 ETF基金新增中信证券成为申购赎回代办券
商的公告
中国证券报 2019-02-18
18
关于博时旗下部分开放式基金增加北京肯特瑞基金销售有限
公司为代销机构并参加其费率优惠活动的公告
中国证券报 2019-02-14
19
关于博时创业板 ETF基金新增中银国际证券成为申购赎回代
办券商的公告
中国证券报 2019-02-12
20
博时创业板交易型开放式指数证券投资基金 2018年第 4季度
报告
中国证券报 2019-01-19
21
关于博时创业板 ETF基金新增券商成为申购赎回代办券商的
公告
中国证券报 2019-01-14
22
关于博时创业板交易型开放式指数证券投资基金流动性服务
商的公告
中国证券报 2019-01-07
§11 影响投资者决策的其他重要信息
11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况
投资者
类别
报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况
序
号
持有基金份
额比例达到
或者超过
期初份额 申购份额 赎回份额 持有份额
份额占
比
博时创业板交易型开放式指数证券投资基金 2019年半年度报告
35
20%的时间
区间
博 时 创
业 板 交
易 型 开
放 式 指
数 证 券
投 资 基
金 联 接
基金
1
2019-01-01~
2019-06-30
29,114,065.00 44,000,000.00 13,500,000.00 59,614,065.00 78.72%
产品特有风险
本报告期内，本基金出现单一份额持有人持有基金份额占比超过20％的情况， 当该基金份额持有人选
择大比例赎回时，可能引发巨额赎回。若发生巨额赎回而本基金没有足够现金时，存在一定的流动性风
险；为应对巨额赎回而进行投资标的变现时，可能存在仓位调整困难，甚至对基金份额净值造成不利影
响。基金经理会对可能出现的巨额赎回情况进行充分准备并做好流动性管理，但当基金出现巨额赎回并
被全部确认时，申请赎回的基金份额持有人有可能面临赎回款项被延缓支付的风险，未赎回的基金份额
持有人有可能承担短期内基金资产变现冲击成本对基金份额净值产生的不利影响。
本基金出现单一份额持有人持有基金份额占比超过20％的情况，根据基金合同相关约定，该份额持有人
可以独立向基金管理人申请召开基金份额持有人大会，并有权自行召集基金份额持有人大会。该基金份
额持有人可以根据自身需要独立提出持有人大会议案并就相关事项进行表决。基金管理人会对该议案的
合理性进行评估，充分向所有基金份额持有人揭示议案的相关风险。
在极端情况下，当持有基金份额占比较高的基金份额持有人大量赎回本基金时，可能导致在其赎回后本
基金资产规模连续六十个工作日低于5000万元，基金还可能面临转换运作方式、与其他基金合并或者终
止基金合同等情形。
此外，当单一基金份额持有人所持有的基金份额已经达到或超过本基金规模的50％或者接受某笔或者某
些申购或转换转入申请有可能导致单一投资者持有基金份额的比例达到或者超过50％时，本基金管理人
可拒绝该持有人对本基金基金份额提出的申购及转换转入申请。
注：本基金同时可在场内交易，因场内交易导致的投资者份额变动管理人无法获悉。
11.2 影响投资者决策的其他重要信息
无。
§12 备查文件目录
12.1 备查文件目录
12.1.1 中国证券监督管理委员会批准博时创业板交易型开放式指数证券投资基金设立的文件
12.1.2《博时创业板交易型开放式指数证券投资基金基金合同》
12.1.3《博时创业板交易型开放式指数证券投资基金托管协议》
12.1.4基金管理人业务资格批件、营业执照和公司章程
12.1.5报告期内博时创业板交易型开放式指数证券投资基金在指定报刊上各项公告的原稿
12.1.6博时创业板交易型开放式指数证券投资基金各年度审计报告正本
12.2 存放地点
基金管理人、基金托管人处
博时创业板交易型开放式指数证券投资基金 2019年半年度报告
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12.3 查阅方式
投资者可在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件
投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人博时基金管理有限公司
博时一线通：95105568（免长途话费）
博时基金管理有限公司
二〇一九年八月二十七日
