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保险分级(167301)

保险分级:2019年半年度报告摘要查看PDF公告




方正富邦中证保险主题指数分级证券投资 基金 2019年半年度报告摘要 2019年 6月 30日 基金管理人:方正富邦基金管理有限公司 基金托管人:国信证券股份有限公司 送出日期:2019年 8月 27日 方正富邦中证保险 2019年半年度报告摘要 第 2 页 共 38 页


§1 重要提示 1.1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏, 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人国信证券股份有限公司根据本基金合同规定,于 2019年 8月 26日复核了本报告 中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏。


基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。


基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本 基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。


本报告期自 2019年 01月 01日起至 2019年 06月 30日止。 方正富邦中证保险 2019年半年度报告摘要 第 3 页 共 38 页


§2


基金简介 2.1 基金基本情况 基金简称 方正富邦中证保险 场内简称 保险分级 基金主代码 167301 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2015年 7月 31日 基金管理人 方正富邦基金管理有限公司 基金托管人 国信证券股份有限公司 报告期末基金份额总额 389,675,056.28份 基金合同存续期 不定期 基金份额上市的证券交易 所 深圳证券交易所 上市日期 2015年 8月 11日 下属分级基金的基金简称 方正富邦中证保险 A 方正富邦中证保险 B 方正富邦中证保险 下属分级基金场内简称: 保险 A 保险 B 保险分级 下属分级基金的交易代码 150329 150330 167301 报告期末下属分级基金份 额总额 60,253,399.00份 60,253,400.00份 269,168,257.28份


2.2 基金产品说明 投资目标 本基金进行被动式指数化投资,通过严格的投资纪律约束和数量化 的风险管理手段,力争实现对标的指数的有效跟踪,获得与标的指 数收益相似的回报。本基金的投资目标是保持基金净值收益率与业 绩基准日均跟踪偏离度的绝对值不超过 0.35%,年跟踪误差不超过 4%。 投资策略 本基金以中证方正富邦保险主题指数为标的指数,采用完全复制法, 按照标的指数成份股组成及其权重构建基金股票投资组合,进行被 动式指数化投资。股票投资组合的构建主要按照标的指数的成份股 组成及其权重来拟合复制标的指数,并根据标的指数成份股及其权 重的变动而进行相应调整,以复制和跟踪标的指数。当预期成份股 发生调整,成份股发生配股、增发、分红等行为,以及因基金的申 购和赎回对本基金跟踪标的指数的效果可能带来影响,导致无法有 效复制和跟踪标的指数时,基金管理人可以对投资组合管理进行适 当变通和调整,力求降低跟踪误差。基金管理人将对成份股的流动 性进行分析,如发现流动性欠佳的个股将可能采用合理方法寻求替 代。 业绩比较基准 中证方正富邦保险主题指数收益率×95%+金融机构人民币活期存 方正富邦中证保险 2019年半年度报告摘要 第 4 页 共 38 页


款基准利率(税后)×5% 风险收益特征 本基金为股票型基金,具有较高风险、较高预期收益的特征。从本 基金所分离的两类基金份额来看,方正富邦中证保险 A份额具有低 风险、预期收益相对稳定的特征;方正富邦中证保险 B份额具有高 风险、高预期收益的特征。


2.3 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 方正富邦基金管理有限公 司 国信证券股份有限公司 信息披露负责人 姓名 蒋金强 孙常新 联系电话 010-57303988 0755-22940646 电子邮箱 jiangjq@founderff.com 03356@guosen.com.cn 客户服务电话


400-818-0990 95536 传真 010-57303718 0755-22940165


2.4 信息披露方式


登载基金半年度报告正文的管理人互联网 网址 www.founderff.com 基金半年度报告备置地点 北京市西城区车公庄大街 12号东侧 8层


方正富邦中证保险 2019年半年度报告摘要 第 5 页 共 38 页


§3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要会计数据和财务指标 金额单位:人民币元 3.1.1 期间数据和指标 报告期(2019年 1月 1日 - 2019年 6月 30日 ) 本期已实现收益 7,772,710.11 本期利润 144,825,235.34 加权平均基金份额本期利润 0.3344 本期基金份额净值增长率 33.73% 3.1.2 期末数据和指标 报告期末( 2019年 6月 30日 ) 期末可供分配基金份额利润 0.0293 期末基金资产净值 523,917,500.63 期末基金份额净值 1.344 注:1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣 除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于 所列数字。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 份额净值 增长率① 份额净值 增长率标 准差② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①-③ ②-④ 过去一个月 4.43% 1.33% 7.01% 1.33% -2.58% 0.00% 过去三个月 5.74% 1.73% 4.77% 1.78% 0.97% -0.05% 过去六个月 33.73% 1.83% 32.19% 1.88% 1.54% -0.05% 过去一年 26.98% 1.76% 23.89% 1.79% 3.09% -0.03% 过去三年 55.07% 1.39% 56.39% 1.46% -1.32% -0.07% 成立起至今 43.47% 1.53% 46.12% 1.58% -2.65% -0.05% 注:方正富邦中证保险主题指数分级证券投资基金业绩比较基准为:中证方正富邦保险主题指数 收益率×95%+金融机构人民币活期存款基准利率(税后)×5%。中证保险主题指数反映保险主题 股票的整体表现,并为投资者提供标的。其中,保险概念类上市公司由涉及互联网保险与参股保 险的上市公司组成。 方正富邦中证保险 2019年半年度报告摘要 第 6 页 共 38 页


3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收 益率变动的比较 注:2015年数据按基金合同生效后基金实际存续期计算,未按整个自然年度进行折算。 方正富邦中证保险 2019年半年度报告摘要 第 7 页 共 38 页


§4 管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验 本基金管理人为方正富邦基金管理有限公司。方正富邦基金管理有限公司(以下简称"本公司 ")经中国证券监督管理委员会批准(证监许可【2011】1038号)于 2011年 7月 8日成立。本公 司注册资本 6.6 亿元人民币。本公司股东为方正证券股份有限公司,持有股份比例 66.7%;富邦 证券投资信托股份有限公司,持有股份比例 33.3%。 截至 2019年 6月 30日,本公司管理 13只证券投资基金:方正富邦创新动力混合型证券投资 基金、方正富邦红利精选混合型证券投资基金、方正富邦货币市场基金、方正富邦金小宝货币市 场证券投资基金、方正富邦中证保险主题指数分级证券投资基金、方正富邦惠利纯债债券型证券 投资基金、方正富邦睿利纯债债券型证券投资基金、方正富邦深证 100交易型开放式指数证券投 资基金、方正富邦深证 100交易型开放式指数证券投资联接基金、方正富邦中证 500交易型开放 式指数证券投资基金、方正富邦中证 500交易型开放式指数证券投资联接基金、方正富邦富利纯 债债券型发起式证券投资基金、方正富邦丰利债券型证券投资基金,同时管理 6个特定客户资产 投资组合。 4.1.2 基金经理(或基金经理小组)及基金经理助理简介 姓名 职务 任本基金的基金经理(助理) 期限 证券从业年 限 说明 任职日期 离任日期 吴昊 指数投资 部总经理 兼本基金 基金经理 2018 年 6 月 27日 - 4年 本科毕业于北京邮电 大学,研究生毕业于北 京邮电大学,2014年 9 月至 2018年 4月于华 夏基金管理有限公司 数量投资部任副总裁; 2018年 4月至 2019年 6月于方正富邦基金管 理有限公司指数投资 部任部门副总经理(主 持工作)。2019年 6月 至报告期末于方正富 邦基金管理有限公司 指数投资部任部门总 方正富邦中证保险 2019年半年度报告摘要 第 8 页 共 38 页


经理。2018年 6月至报 告期末,任方正富邦中 证保险主题指数分级 证券投资基金的基金 经理,2018年 11月至 报告期末,任方正富邦 深证100交易型开放式 指数证券投资基金的 基金经理,2018 年 11 月至报告期末,任方正 富邦中证500交易型开 放式指数证券投资基 金的基金经理,2019 年 1月至报告期末,任 方正富邦深证100交易 型开放式指数证券投 资基金联接基金的基 金经理,2019年 3月至 报告期末,任方正富邦 中证500交易型开放式 指数证券投资基金联 接基金的基金经理; 2019 年 5 月至报告期 末,任方正富邦红利精 选混合型证券投资基 金的基金经理。 注:1、"任职日期"和"离任日期"分别指公司决定确定的聘任日期和解聘日期。 2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。








4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 报告期内,本基金管理人严格遵守《证券法》、《证券投资基金法》及其各项配套法规、《方正 富邦中证保险主题指数分级证券投资基金基金合同》和其他相关法律法规的规定,本着诚实信用、 勤勉尽责、安全高效的原则管理和运用基金资产,在严格控制风险的基础上,为基金份额持有人 谋求最大利益。本基金运作管理符合有关法律法规和基金合同的规定和约定,无损害基金份额持 有人利益的行为。 方正富邦中证保险 2019年半年度报告摘要 第 9 页 共 38 页


4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 报告期内,本基金管理人严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和《方 正富邦基金管理有限公司公平交易制度》的规定,通过系统和人工等方式在各业务环节严格控制 交易公平执行,公平对待旗下管理的所有投资组合。 在投资决策内部控制方面,本基金管理人建立了统一的投资研究管理平台和全公司适用的投 资对象备选库和交易对象备选库,确保各投资组合在获取研究信息、投资建议及实施投资决策方 面享有平等的机会。健全投资授权制度,明确各投资决策主体的职责和权限划分,投资组合经理 在授权范围内自主决策。建立投资组合投资信息的管理及保密制度,通过岗位设置、制度约束、 技术手段相结合的方式,使不同投资组合经理之间的持仓和交易等重大非公开投资信息相互隔离。 在交易执行控制方面,本基金管理人实行集中交易制度,交易部运用交易系统中设置的公平 交易功能并按照时间优先,价格优先的原则严格执行所有指令,确保公平对待各投资组合。对于 一级市场申购等场外交易,按照公平交易原则建立和完善了相关分配机制。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本基金管理人建立了对异常交易的控制制度,报告期内未发现本基金存在异常交易行为。 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 2019年上半年,A股市场风险偏好整体提升,保险类股票的价格均出现了较大幅度地上涨, 但险企当前板块估值整体仍处于历史较低位置,长期我们仍然看好保险行业的未来发展。从投资 端来看,2019 年 6 月底以来,10 年期国债收益率企稳于 3.1%以上,根据宏观经济环境以及 CPI 走势,我们预计 2019年下半年长端利率趋势性下行的可能性不大,保险公司投资端目前没有明显 压力。此外,当前行业资产结构日趋丰富,非标资产、专项债、永续债等多元策略将较大程度缓 解资产配置压力。从负债端来看,在 134号文叫停快返产品、代理人增幅降缓等强压下,2018年 以来保费增速明显放缓,2019年 1-5月全行业保费收入 25537亿元,同比增长 14.2%(前值 14.4%), 降幅有所收窄,行业保费增速有企稳迹象。不过,自保险回归保障以来,行业产品结构发生较大 改善,短期理财型产品占比断崖式下跌,保障类产品尤其是健康险占比持续提升,带动行业新业 务价值率持续提升,开启行业高质量增长模式。此外,近期银保监会发布《保险资金投资集合资 金信托有关事项的通知》,新规降低了合作信托公司的门槛,并明确了险资信保合作底层投向要求。 方正富邦中证保险 2019年半年度报告摘要 第 10 页 共 38 页


新规实施后,优质集合信托资产的投资占比有望进一步增加,促进险企投资收益率上行。综上, 当前板块估值整体仍处于历史较低位置,下半年行业负债端或持续向好,代理人团队增员有望出 现积极态势。同时,投资端利率波动或带来短期影响,但行业结构整体稳健,且投资多元化趋势 持续加深,有助于维持平稳投资表现。龙头险企得益于市场地位和渠道优势,更能充分享受政策 红利。 在 2019年上半年,本基金的投资在严格控制跟踪误差的前提下增加了行业配置分散度,在中 美贸易摩擦不确定性较大的环境下降低了系统性风险,本基金始终秉承合规的原则,在运作过程 中严格遵守基金合同,通过定量分析的方式优选投资组合,为持有人争取更高的收益。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 截至本报告期末本基金份额净值为 1.344元;本报告期基金份额净值增长率为 33.73%,业绩 比较基准收益率为 32.19%。 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 近期一系列先行指标均指向下半年经济动能整体仍偏弱,全球主要国家 PMI指数转弱也意味 着外部需求存在一定的压力,国内经济更多的依赖于减税降费带来的微观经济主体动能的提升和 更为积极的财政货币政策的支持,结合当前内外部经济动能以及政策仍需在稳增长和防风险、降 杠杆之间寻求平衡,预计下半年经济增长整体将呈现平稳态势。 考虑到美联储货币政策操作更为宽松为我国货币环境改善提供良好的外部环境、外资呈现恢 复性流入、贸易摩擦阶段性改善、5G 资本开支加速落地及 5G 手机推出对于相关主题和产业链投 资提供更多支持、科创板推出利好市场情绪尤其是科技板块预期改善等因素影响,预计下半年市 场环境较当前将有所改善,尽管企业盈利增速仍有下行压力,但情绪修复带来的估值提振对于市 场的积极效应将更为明显。风格切换方面,预计下半年市场风格将转向消费、成长相对均衡的状 态。 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 公司设立的基金估值委员会为公司基金估值决策机构,负责制定公司所管理基金的基本估值 政策,对公司旗下基金已采用的估值政策、方法、流程的执行情况进行审核监督,对因经营环境 或市场变化等导致需调整已实施的估值政策、方法和流程的,负责审查批准基金估值政策、方法 和流程的变更和执行。确保基金估值工作符合相关法律法规和基金合同的规定,确保基金资产估 值的公平、合理,有效维护投资人的利益。估值委员会由公司分管估值业务的高级管理人员、督 方正富邦中证保险 2019年半年度报告摘要 第 11 页 共 38 页


察长、投资总监、基金运营部负责人及合规与风险管理部负责人组成。 公司基金估值委员会下设基金估值工作小组,由具备丰富专业知识、两年以上基金行业相关 领域工作经历、熟悉基金投资品种定价及基金估值法律法规、具备较强专业胜任能力的基金经理、 数量研究员、风险管理人员、监察稽核人员及基金运营人员组成。 基金经理作为估值工作小组的成员之一,在基金估值定价过程中,充分表达对相关问题及定 价方案的意见或建议,参与估值方案提议的制定。但对估值政策和估值方案不具备最终表决权。 参与估值流程的各方还包括本基金托管银行和会计师事务所。托管人根据法律法规要求对基金估 值及净值计算履行复核责任。会计师事务所对估值委员会采用的相关估值模型、假设及参数的适 当性发表审核意见并出具报告。上述参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。 报告期内,本基金管理人未与任何第三方签定与估值相关的定价服务。本基金所采用的估值 流程及估值结果均已经过会计师事务所鉴证,并经托管银行复核确认。 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 根据《基金法》、《方正富邦中证保险主题指数分级证券投资基金基金合同》及其他相关法律 法规的规定,本报告期内,本基金未进行分红。 本基金截止本报告期末不存在根据基金合同约定应分配但尚未实施利润分配的情形。 4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 本基金本报告期内不存在基金持有人数或基金资产净值预警的情况。 方正富邦中证保险 2019年半年度报告摘要 第 12 页 共 38 页


§5 托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 本报告期,托管人在方正富邦中证保险主题指数分级证券投资基金的托管过程中,严格遵守 了《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同、托管协议,尽职尽责地履行了托管人应 尽的义务,不存在任何损害基金持有人利益的行为。 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 本报告期,方正富邦基金管理有限公司在方正富邦中证保险主题指数分级证券投资基金投资 运作、资产净值的计算、基金收益的计算、基金费用开支等问题上,托管人未发现损害基金持有 人利益的行为。 根据《基金合同》的约定,本基金(包括保险分级份额、保险 A份额、保险 B份额)不进行 收益分配。 5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本报告期,由方正富邦基金管理有限公司编制并经托管人复核审查的有关方正富邦中证保险 主题指数分级证券投资基金的年度报告中财务指标、收益表现、收益分配情况、财务会计报告相 关内容、投资组合报告等内容真实、准确、完整。 方正富邦中证保险 2019年半年度报告摘要 第 13 页 共 38 页


§6 半年度财务会计报告(未经审计) 6.1 资产负债表 会计主体:方正富邦中证保险主题指数分级证券投资基金 报告截止日: 2019年 6月 30日 单位:人民币元 资 产 附注号 本期末 2019年 6月 30日 上年度末 2018年 12月 31日 资 产:





银行存款 6.4.7.1 35,700,626.44 32,336,768.85 结算备付金


364,152.47 435,436.14 存出保证金


452,211.31 539,045.79 交易性金融资产 6.4.7.2 489,423,465.72 509,158,266.38 其中:股票投资


489,423,465.72 509,158,266.38 基金投资


- - 债券投资


- - 资产支持证券投资


- - 贵金属投资


- - 衍生金融资产 6.4.7.3 - - 买入返售金融资产 6.4.7.4 - - 应收证券清算款


- 2,053,065.87 应收利息 6.4.7.5 11,338.85 12,799.45 应收股利


- - 应收申购款


1,598,738.35 2,205,586.97 递延所得税资产


- - 其他资产 6.4.7.6 - - 资产总计


527,550,533.14 546,740,969.45 负债和所有者权益 附注号 本期末 2019年 6月 30日 上年度末 2018年 12月 31日 负 债:





短期借款


- - 交易性金融负债


- - 衍生金融负债 6.4.7.3 - - 卖出回购金融资产款


- - 应付证券清算款


14,649.20 - 应付赎回款


2,664,353.62 4,157,498.83 应付管理人报酬


425,704.81 473,518.92 应付托管费


85,140.96 94,703.78 应付销售服务费


- - 应付交易费用 6.4.7.7 248,002.21 157,763.12 方正富邦中证保险 2019年半年度报告摘要 第 14 页 共 38 页


应交税费


- - 应付利息


- - 应付利润


- - 递延所得税负债


- - 其他负债 6.4.7.8 195,181.71 346,302.36 负债合计


3,633,032.51 5,229,787.01 所有者权益:





实收基金 6.4.7.9 363,448,869.91 502,592,131.15 未分配利润 6.4.7.10 160,468,630.72 38,919,051.29 所有者权益合计


523,917,500.63 541,511,182.44 负债和所有者权益总计


527,550,533.14 546,740,969.45 注:截止 2019年 6月 30日,方正富邦中证保险主题指数分级证券投资基金(以下简称"方正富邦 保险主题基金")基础份额净值 1.344 元,方正富邦保险主题基金 A 类基金份额参考净值为 1.024 元,B类基金份额参考净值为 1.665元。方正富邦保险主题基金基金份额总额 389,675,056.28份, 其中方正富邦保险主题基金之基础份额 269,168,257.28 份,A 类基金份额 60,253,399.00 份,B 类基金份额 60,253,400.00份。


6.2 利润表 会计主体:方正富邦中证保险主题指数分级证券投资基金 本报告期:2019年 1月 1日至 2019年 6月 30日 单位:人民币元 项 目 附注号 本期 2019年 1月 1日至 2019 年 6月 30日 上年度可比期间 2018年 1月 1日至 2018年 6月 30日 一、收入


149,167,129.90 -148,411,109.61 1.利息收入


225,576.00 558,075.12 其中:存款利息收入 6.4.7.11 225,576.00 558,075.12 债券利息收入


- - 资产支持证券利息收入


- - 买入返售金融资产收入


- - 其他利息收入


- - 2.投资收益(损失以“-”填列)


10,804,261.56 -2,826,274.62 其中:股票投资收益 6.4.7.12 7,324,823.16 -8,309,856.04 基金投资收益


- - 债券投资收益 6.4.7.13 - - 资产支持证券投资收益 6.4.7.13.5 - - 贵金属投资收益 6.4.7.14 - - 衍生工具收益 6.4.7.15 - - 股利收益 6.4.7.16 3,479,438.40 5,483,581.42 方正富邦中证保险 2019年半年度报告摘要 第 15 页 共 38 页


3.公允价值变动收益(损失以 “-”号填列) 6.4.7.17 137,052,525.23 -148,545,230.03 4.汇兑收益(损失以“-”号填 列) - - 5.其他收入(损失以“-”号填 列) 6.4.7.18 1,084,767.11 2,402,319.92 减:二、费用


4,341,894.56 6,728,362.79 1.管理人报酬 6.4.10.2.1 2,604,502.24 3,975,892.15 2.托管费 6.4.10.2.2 520,900.46 795,178.44 3.销售服务费 6.4.10.2.3 - - 4.交易费用 6.4.7.19 1,037,588.33 1,714,081.60 5.利息支出


- - 其中:卖出回购金融资产支出


- - 6.税金及附加


- - 7.其他费用 6.4.7.20 178,903.53 243,210.60 三、利润总额 (亏损总额以“-” 号填列) 144,825,235.34 -155,139,472.40 减:所得税费用


- - 四、净利润(净亏损以“-”号 填列) 144,825,235.34 -155,139,472.40


6.3 所有者权益(基金净值)变动表 会计主体:方正富邦中证保险主题指数分级证券投资基金 本报告期:2019年 1月 1日至 2019年 6月 30日 单位:人民币元 项目 本期 2019年 1月 1日至 2019年 6月 30日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益(基 金净值) 502,592,131.15 38,919,051.29 541,511,182.44 二、本期经营活动产生的 基金净值变动数(本期利 润) - 144,825,235.34 144,825,235.34 三、本期基金份额交易产 生的基金净值变动数 (净值减少以“-”号填列) -139,143,261.24 -23,275,655.91 -162,418,917.15 其中:1.基金申购款 394,671,767.70 133,789,826.79 528,461,594.49 2.基金赎回款 -533,815,028.94 -157,065,482.70 -690,880,511.64 五、期末所有者权益(基 363,448,869.91 160,468,630.72 523,917,500.63 方正富邦中证保险 2019年半年度报告摘要 第 16 页 共 38 页


金净值) 项目 上年度可比期间 2018年 1月 1日至 2018年 6月 30日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益(基 金净值) 603,996,991.40 250,912,911.25 854,909,902.65 二、本期经营活动产生的 基金净值变动数(本期利 润) - -155,139,472.40 -155,139,472.40 三、本期基金份额交易产 生的基金净值变动数 (净值减少以“-”号填列) 17,319,978.21 -12,169,701.41 5,150,276.80 其中:1.基金申购款 1,339,175,447.17 456,353,657.02 1,795,529,104.19 2.基金赎回款 -1,321,855,468.96 -468,523,358.43 -1,790,378,827.39 五、期末所有者权益(基 金净值) 621,316,969.61 83,603,737.44 704,920,707.05


报表附注为财务报表的组成部分。 本报告 6.1 至 6.4 财务报表由下列负责人签署: ______何亚刚______














______潘丽______














____刘潇____ 基金管理人负责人














主管会计工作负责人














会计机构负责人 6.4 报表附注 6.4.1 基金基本情况 方正富邦中证保险主题指数分级证券投资基金(以下简称"本基金")经中国证券监督管理委员 会(以下简称"中国证监会")证监许可[2015]1107号《关于准予方正富邦中证保险主题指数分级证 券投资基金注册的批复》核准,由方正富邦基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基 金法》和《方正富邦中证保险主题指数分级证券投资基金基金合同》负责公开募集。本基金为契 约型开放式,存续期限不定,首次设立募集不包括认购资金利息共募集 269,768,864.27元,业经 普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)普华永道中天验字(2015)第 990 号验资报告予以验 证。经向中国证监会备案,《方正富邦中证保险主题指数分级证券投资基金基金合同》于 2015年 7 月 31 日正式生效,基金合同生效日的基金份额总额为 269,816,807.93 份基金份额,其中认购 资金利息折合 47,943.66份基金份额。本基金的基金管理人为方正富邦基金管理有限公司,基金 方正富邦中证保险 2019年半年度报告摘要 第 17 页 共 38 页


托管人为国信证券股份有限公司。 根据《方正富邦中证保险主题指数分级证券投资基金基金合同》和《方正富邦中证保险主题 指数分级证券投资基金基金合同招募说明书》并报中国证监会备案,本基金的基金份额包括方正 富邦中证保险主题指数分级证券投资基金之基础份额(简称"方正富邦中证保险份额")、方正富邦 中证保险主题指数分级证券投资基金之稳健收益类份额(简称" 方正富邦中证保险 A 份额")与方 正富邦中证保险主题指数分级证券投资基金之积极收益类份额(简称"方正富邦中证保险 B 份额 ")。基金份额发售结束后,场外认购的全部份额将确认为保险分级份额,并登记在登记结算系统 基金份额持有人开放式基金账户下;场内认购的份额将按照 1:1的比例确认为保险 A份额与保险 B 份额,并登记在证券登记系统基金份额持有人深圳证券账户下;两类基金份额的基金资产合并 运作,且基金份额配比始终保持 1:1的比率不变。 经深圳证券交易所(以下简称"深交所")深证上[2015]385 号文审核同意,本基金 53,078,429.00份 A类基金份额、53,078,430.00份 B类份额于 2015年 8月 11日在深交所挂牌交 易。对于托管在场内的方正富邦中证保险份额,基金份额持有人在符合相关办理条件的前提下, 将其分拆为保险 A和保险 B即可上市流通;对于托管在外的方正富邦中证保险份额,基金份额持 有人在符合相关办理条件的前提下,将其跨系统转托管至深圳证券交易所场内后分拆为保险 A和 保险 B即可上市流通。在存续期内的每个会计年度(基金合同另有约定的除外)的 12月 15日(遇节 假日顺延),本基金进行基金的定期份额折算。 根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《方正富邦中证保险主题指数分级证券投资基金 基金合同》的有关规定,本基金的投资范围包括国内依法发行上市的股票、固定收益资产(国债、 金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券、分离交易可转债、央行票据、中期票据、短期 融资券(含超短期融资券)、资产支持证券、质押及买断式回购、银行存款等)、衍生工具(股指期 货、权证等)及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关 规定)。本基金投资组合比例为:本基金投资于股票的资产不低于基金资产的 85%,投资于中证方 正富邦保险主题指数成份股和备选成份股的资产不低于股票资产的 90%,且不低于非现金基金资 产的 80%;每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后,应当保持不低于基金资 产净值 5%的现金或到期日在一年以内的政府债券。本基金业绩比较基准:中证方正富邦保险主题 指数收益率×95%+金融机构人民币活期存款基准利率(税后)×5%。 本财务报表由本基金的基金管理人方正富邦基金管理有限公司于 2019年 8月 27日批准报出。 方正富邦中证保险 2019年半年度报告摘要 第 18 页 共 38 页


6.4.2 会计报表的编制基础 本基金的财务报表按照中华人民共和国财政部颁布的企业会计准则以及相关规定(以下简称 “企业会计准则”)及中国证监会发布的关于基金行业实务操作的有关规定编制,同时在具体会计 核算和信息披露方面也参考了中国证券投资基金业协会发布的若干基金行业实务操作。 6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本基金 2019年 1月 1日至 2019年 6月 30日止期间财务报表符合企业会计准则的要求,真实、 完整地反映了本基金 2019年 6月 30日的财务状况以及 2019年 1月 1日至 2019年 6月 30日止期 间的经营成果和基金净变动情况等有关信息。 6.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明 本基金本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。 6.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 6.4.5.1 会计政策变更的说明 本基金本报告期未发生会计政策变更。 6.4.5.2 会计估计变更的说明 本基金本报告期未发生会计估计变更。 6.4.5.3 差错更正的说明 本基金在本报告期间无需要说明的会计差错更正。 6.4.6 税项 根据财政部、国家税务总局财税[2008]1 号《财政部、国家税务总局关于企业所得税若干优 惠政策的通知》、2008年 9月 18日《上海、深圳证券交易所关于做好证券交易印花税征收方式调 整工作的通知》、财税[2012]85 号文《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问 题的通知》、财税[2015]101 号文《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通 知》、财税[2016]36号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]140号《关于 明确金融房地产开发教育辅助服务等增值税政策的通知》、财税[2017]56 号《关于资管产品增值 税有关问题的通知》、财税[2017]90 号《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》 方正富邦中证保险 2019年半年度报告摘要 第 19 页 共 38 页


及其他相关税务法规和实务操作,主要税项列示如下: (1)证券投资基金(封闭式证券投资基金,开放式证券投资基金)管理人运用基金买卖股票、债 券免征增值税;2018年 1月 1日起,公开募集证券投资基金运营过程中发生的其他增值税应税行 为,以基金管理人为增值税纳税人,暂适用简易计税方法,按照 3%的征收率缴纳增值税; (2)对证券投资基金从证券市场中取得的收入,包括买卖股票、债券的差价收入,股权的股息、 红利收入,债券的利息收入及其他收入,暂不缴纳企业所得税; (3)对基金取得的股票股息、红利收入,由上市公司在收到相关扣收税款当月的法定申报期内 向主管税务机关申报缴纳;从公开发行和转让市场取得的上市公司股票,持股期限在 1个月以内 (含 1个月)的,其股息红利所得全额计入应纳税所得额;持股期限在 1个月以上至 1年(含 1年) 的,其股息红利所得暂减按 50%计入应纳税所得额;持股期限超过 1 年的,其股息红利所得暂免 征收个人所得税。上述所得统一适用 20%的税率计征个人所得税; (4)对基金取得的债券利息收入,由发行债券的企业在向基金支付上述收入时代扣代缴 20%的 个人所得税,暂不缴纳企业所得税; (5)对于基金从事 A股买卖,出让方按 0.10%的税率缴纳证券(股票)交易印花税,对受让方不 再缴纳印花税; (6)本基金分别按实际缴纳的增值税额的 7%、3%、2%缴纳城市维护建设税、教育费附加和地 方教育费附加。 6.4.7 关联方关系 6.4.7.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况 本基金本报告期不存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况。 6.4.7.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方 关联方名称 与本基金的关系 方正富邦基金管理有限公司(“方正富邦 基金”) 基金管理人、基金销售机构 国信证券股份有限公司("国信证券") 基金托管人、基金销售机构 方正证券股份有限公司("方正证券") 基金管理人的股东、基金销售机构 富邦证券投资信托股份有限公司 基金管理人的股东 北京方正富邦创融资产管理有限公司("方 正富邦创融") 基金管理人的控股子公司 注:下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。


方正富邦中证保险 2019年半年度报告摘要 第 20 页 共 38 页


6.4.8 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 6.4.8.1 通过关联方交易单元进行的交易 6.4.8.1.1 股票交易 金额单位:人民币元 关联方名称 本期 2019年 1月 1日至 2019年 6月 30日 上年度可比期间 2018年1月1日至2018年6月30日 成交金额 占当期股票 成交总额的 比例 成交金额 占当期股票 成交总额的 比例 方正证券 230,316,203.66 32.17% 375,948,377.79 32.04%


6.4.8.1.2 债券交易 无。 6.4.8.1.3 债券回购交易 无。 6.4.8.1.4 权证交易 无。 6.4.8.1.5 应支付关联方的佣金































































































金额单位:人民币元 关联方名称 本期 2019年1月1日至2019年6月30日 当期 佣金 占当期佣金 总量的比例 期末应付佣金余额 占期末应付佣 金总额的比例 方正证券 214,491.60 40.24% 19,788.58 7.98% 关联方名称 上年度可比期间 2018年1月1日至2018年6月30日 当期 佣金 占当期佣金 总量的比例 期末应付佣金余额 占期末应付佣 金总额的比例 方正证券 350,121.96 33.15% 221,496.15 14.99% 注:1.上述佣金参考市场价格经本基金的基金管理人与对方协商确定,以扣除由中国证券登记结 算有限责任公司收取的证管费和经手费的净额列示。 2.该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服务 方正富邦中证保险 2019年半年度报告摘要 第 21 页 共 38 页


等。 6.4.8.2 关联方报酬 6.4.8.2.1 基金管理费 单位:人民币元 项目 本期 2019年 1月 1日至 2019年 6 月 30日 上年度可比期间 2018年 1月 1日至 2018年 6月 30 日 当期发生的基金应支付 的管理费 2,604,502.24 3,975,892.15 其中:支付销售机构的客 户维护费 854,311.14 110,858.88 注:支付基金管理人方正富邦基金管理有限公司的管理人报酬按前一日基金资产净值 1.00%的年 费率计提,逐日累计至每月度末,按月支付。其计算公式为:每日应计提的基金管理费=前一日 基金资产净值×1.00%/当年天数。 6.4.8.2.2 基金托管费 单位:人民币元 项目 本期 2019年 1月 1日至 2019年 6 月 30日 上年度可比期间 2018年 1月 1日至 2018年 6月 30 日 当期发生的基金应支付 的托管费 520,900.46 795,178.44 注:支付基金托管人国信证券的托管费按前一日基金资产净值 0.20%的年费率计提,逐日累计至 每月月底,按月支付。其计算公式为: 日托管费=前一日基金资产净值×0.20%/当年天数。 6.4.8.2.3 销售服务费 无。 6.4.8.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 无。 6.4.8.4 各关联方投资本基金的情况 6.4.8.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 无。 方正富邦中证保险 2019年半年度报告摘要 第 22 页 共 38 页


6.4.8.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 份额单位:份 方正富邦中证保险 关联方名称 本期末 2019年 6月 30日 上年度末 2018年 12月 31日 持有的 基金份额 持有的基金份额 占基金总份额的 比例 持有的 基金份额 持有的基金份额 占基金总份额的 比例 国信证券股份 有限公司 2,652,414.00 0.6800% 2,652,414.00 0.4900% 注:除基金管理人之外的其他关联方投资本基金相关的费用按基金合同及更新的招募说明书的有 关规定支付。 6.4.8.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位:人民币元 关联方 名称 本期 2019年 1月 1日至 2019年 6月 30日 上年度可比期间 2018年 1月 1日至 2018年 6月 30日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 国信证券 35,700,626.44 217,466.78 58,765,918.96 521,438.76 注:本基金的银行存款由基金托管人国信证券保管,按银行同业利率计息。 6.4.8.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 无。 6.4.8.7 其他关联交易事项的说明 无。 6.4.9 期末(2019年 6月 30日)本基金持有的流通受限证券 6.4.9.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 金额单位:人民币元 6.4.12.1.1 受限证券类别:股票 证券 代码 证券 名称 成功 认购日 可流 通日 流通受 限类型 认购 价格 期末估 值单价 数量 (单位: 股) 期末 成本总额 期末估值 总额 备注 300788 中信 出版 2019年 6月 27 日 2019 年7月 5日 新股流 通受限 14.85 14.85 1,556 23,106.60 23,106.60 - 方正富邦中证保险 2019年半年度报告摘要 第 23 页 共 38 页





6.4.9.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 无。 6.4.9.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 无。 6.4.10 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 (1)公允价值 (a)不以公允价值计量的金融工具 不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债,其账面价值接近于 公允价值。 (1)公允价值 (b)以公允价值计量的金融工具 (i) 金融工具公允价值计量的方法 公允价值计量基于公允价值的输入值的可观察程度以及该等输入值对公允价值计量整体的重 要性,被划分为三个层次: 第一层次输入值是在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价; 第二层次输入值是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值; 第三层次输入值是相关资产或负债的不可观察输入值。 (ii) 各层次金融工具公允价值 于 2019年 6月 30日,本基金持有的以公允价值计量的金融工具中属于第一层次的余额为人 民币 489,400,359.12元,属于第二层次的余额为人民币 23,106.60元,无属于第三层次的余额。 (iii) 公允价值所属层次间的重大变动 对于证券交易所上市的股票和债券,若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停时的交易 不活跃)、或属于非公开发行等情况,本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期 间及限售期间将相关股票和债券的公允价值列入第一层次;并根据估值调整中采用的不可观察输 入值对于公允价值的影响程度,确定相关股票和债券公允价值应属第二层次还是第三层次。 方正富邦中证保险 2019年半年度报告摘要 第 24 页 共 38 页


(iv) 第三层次公允价值余额和本期变动金额 无。 (2)除公允价值外,截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。 方正富邦中证保险 2019年半年度报告摘要 第 25 页 共 38 页


§7 投资组合报告 7.1 期末基金资产组合情况 金额单位:人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的 比例(%) 1 权益投资 489,423,465.72 92.77 其中:股票 489,423,465.72 92.77 7 银行存款和结算备付金合计 36,064,778.91 6.84 8 其他各项资产 2,062,288.51 0.39 9 合计 527,550,533.14 100.00


7.2 期末按行业分类的股票投资组合 7.2.1 期末指数投资按行业分类的境内股票投资组合 金额单位:人民币元 代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%) B 采矿业 14,201,696.00 2.71 C 制造业 990,828.00 0.19 D 电力、热力、燃气及水生产和 供应业 9,514,064.00 1.82 E 建筑业 12,315,828.00 2.35 G 交通运输、仓储和邮政业 1,679,079.00 0.32 J 金融业 448,200,430.58 85.55 合计 486,901,925.58 92.93


7.2.2 期末积极投资按行业分类的境内股票投资组合 金额单位:人民币元 代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%) B 采矿业 279,562.50 0.05 C 制造业 1,052,427.28 0.20 I 信息传输、软件和信息技术 服务业 39,603.76 0.01 M 科学研究和技术服务业 1,126,840.00 0.22 R 文化、体育和娱乐业 23,106.60 0.00 方正富邦中证保险 2019年半年度报告摘要 第 26 页 共 38 页


合计 2,521,540.14 0.48


7.2.3 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 无。 7.3 允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细 7.3.1 期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 金额单位:人民币元 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值 占基金资产净 值比例(%) 1 601318 中国平安 1,723,310 152,702,499.10 29.15 2 601601 中国太保 3,197,675 116,747,114.25 22.28 3 601628 中国人寿 1,694,607 47,991,270.24 9.16 4 601336 新华保险 848,604 46,698,678.12 8.91 5 601169 北京银行 3,772,890 22,297,779.90 4.26 6 601818 光大银行 4,059,992 15,468,569.52 2.95 7 601857 中国石油 2,064,200 14,201,696.00 2.71 8 000627 天茂集团 2,040,522 13,242,987.78 2.53 9 600999 招商证券 728,982 12,458,302.38 2.38 10 601319 中国人保 1,083,113 10,278,742.37 1.96 注:投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细,应阅读登载于管理人网站的半年度报告 正文。 7.3.2 期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票投资明细 金额单位:人民币元 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值 占基金资产净 值比例(%) 1 603259 药明康德 13,000 1,126,840.00 0.22 2 300207 欣旺达 76,000 875,520.00 0.17 3 600968 海油发展 78,750 279,562.50 0.05 4 300782 卓 胜 微 743 80,927.56 0.02 5 601698 中国卫通 10,103 39,603.76 0.01


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7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20名的股票明细 金额单位:人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净 值比例(%) 1 600338 西藏珠峰 67,087,045.38 12.39 2 601318 中国平安 33,728,151.76 6.23 3 601601 中国太保 27,254,771.58 5.03 4 603828 柯利达 22,906,634.06 4.23 5 601857 中国石油 14,442,719.00 2.67 6 601628 中国人寿 12,879,804.88 2.38 7 601336 新华保险 11,507,989.00 2.13 8 601319 中国人保 11,035,758.00 2.04 9 601169 北京银行 11,010,895.00 2.03 10 000627 天茂集团 9,554,719.00 1.76 11 601818 光大银行 8,045,968.00 1.49 12 601800 中国交建 6,659,922.00 1.23 13 600999 招商证券 6,185,174.32 1.14 14 600000 浦发银行 5,849,638.00 1.08 15 601618 中国中冶 5,495,833.00 1.01 16 600795 国电电力 3,845,244.00 0.71 17 600015 华夏银行 2,506,399.00 0.46 18 300207 欣旺达 2,345,021.00 0.43 19 603259 药明康德 2,107,666.00 0.39 20 000728 国元证券 2,072,972.00 0.38 注:本项的“买入金额”均按买入成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费 用。 7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20名的股票明细 金额单位:人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净 值比例(%) 1 601318 中国平安 94,577,969.32 17.47 2 600338 西藏珠峰 72,034,204.97 13.30 3 601601 中国太保 63,251,040.50 11.68 方正富邦中证保险 2019年半年度报告摘要 第 28 页 共 38 页


4 600000 浦发银行 37,732,130.77 6.97 5 000627 天茂集团 27,295,162.70 5.04 6 601628 中国人寿 26,451,297.20 4.88 7 601336 新华保险 23,571,078.42 4.35 8 603828 柯利达 22,966,506.99 4.24 9 600015 华夏银行 13,604,670.80 2.51 10 601169 北京银行 9,302,749.00 1.72 11 600958 东方证券 9,289,034.95 1.72 12 600115 东方航空 6,462,381.00 1.19 13 601818 光大银行 6,389,911.00 1.18 14 600291 西水股份 4,893,236.00 0.90 15 601319 中国人保 3,764,250.00 0.70 16 600999 招商证券 3,346,509.00 0.62 17 600795 国电电力 2,935,279.00 0.54 18 000540 中天金融 1,642,381.52 0.30 19 000728 国元证券 1,619,492.00 0.30 20 300207 欣旺达 1,468,881.00 0.27 注:本项的“卖出金额”均按卖出成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费 用。 7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 单位:人民币元 买入股票成本(成交)总额 276,873,526.31 卖出股票收入(成交)总额 440,985,675.36 注:本项"买入股票成本"、"卖出股票收入"均按买卖成交金额(成交单价乘以成交数量)填列, 不考虑相关交易费用。 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 本基金本报告期末未持有债券。 7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 本基金本报告期末未持有债券。 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 方正富邦中证保险 2019年半年度报告摘要 第 29 页 共 38 页


7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 本基金本报告期末未持有股指期货。 7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 本基金本报告期末未持有国债期货。 7.12 投资组合报告附注 7.12.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期受到调查以及处罚的情况的说明 报告期内,本基金投资决策程序符合相关法律法规的要求,未发现本基金投资的前十名证券 的发行主体本期出现被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 7.12.2 基金投资的前十名股票超出基金合同规定的备选股票库情况的说明 本基金投资的前十名股票中,没有超出基金合同规定的备选股票库之外的股票。 7.12.3 期末其他各项资产构成 单位:人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 452,211.31 4 应收利息 11,338.85 5 应收申购款 1,598,738.35 9 合计 2,062,288.51 7.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 7.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 7.12.5.1 期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末指数投资前十名股票中不存在流通受限情况。 7.12.5.2 期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末积极投资前五名股票中不存在流通受限情况。 方正富邦中证保险 2019年半年度报告摘要 第 30 页 共 38 页


7.12.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因,分项之和与合计项之间可能存在尾差。 方正富邦中证保险 2019年半年度报告摘要 第 31 页 共 38 页


§8 基金份额持有人信息 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位:份 份额级别 持有人户 数(户) 户均持有的 基金份额 持有人结构 机构投资者 个人投资者 持有份额 占总份 额比例 持有份额 占总份额 比例 方正富邦 中证保险 A 167 360,798.80 29,398,975.00 48.79% 30,854,424.00 51.21% 方正富邦 中证保险 B 989 60,923.56 4,968,522.00 8.25% 55,284,878.00 91.75% 方正富邦 中证保险 33,645 8,000.25 22,296,278.35 8.28% 246,871,978.93 91.72% 合计 34,693 11,232.09 56,663,775.35 14.54% 333,011,280.93 85.46% 注:(1)保险分级 A:机构投资者持有份额占总份额比例、个人投资者持有份额占总份额比例,分 别为机构投资者持有保险分级 A份额占保险分级 A总份额比例、个人投资者持有保险分级 A份额 占保险分级 A总份额比例; (2)保险分级 B:机构投资者持有份额占总份额比例、个人投资者持有份额占总份额比例,分别为 机构投资者持有保险分级 B份额占保险分级 B总份额比例、个人投资者持有保险分级 B额占保险 分级 B总份额比例; (3)方正富邦中证保险:机构投资者持有份额占总份额比例、个人投资者持有份额占总份额比例, 分别为机构投资者持有方正富邦中证保险份额占方正富邦中证保险总份额比例、个人投资者持有 方正富邦中证保险份额占方正富邦中证保险总份额比例。 8.2 期末上市基金前十名持有人 方正富邦中证保险 A 序号 持有人名称 持有份额(份) 占上市总份额 比例 1 丁碧霞 7,989,534.00 13.26% 2 德邦基金-浙商银行-百年人寿保 险-百年人寿保险股份有限公司- 自有资金 7,789,950.00 12.93% 方正富邦中证保险 2019年半年度报告摘要 第 32 页 共 38 页


3 信达证券-兴业银行-信达证券睿 诚 2号集合资产管理计划 7,095,000.00 11.78% 4 中国银河证券股份有限公司 5,757,648.00 9.56% 5 北京磐沣投资管理合伙企业(有限合 伙)-磐沣价值私募证券投资基金 4,017,888.00 6.67% 6 凌岗 3,555,159.00 5.90% 7 陈永诚 3,169,653.00 5.26% 8 李怡名 2,677,662.00 4.44% 9 信达证券-兴业银行-信达证券睿 诚 1号集合资产管理计划 2,190,600.00 3.64% 10 张敏 1,685,287.00 2.80% 方正富邦中证保险 B 序号 持有人名称 持有份额(份) 占上市总份额 比例 1 张美芳 7,166,133.00 11.89% 2 宋伟铭 5,655,248.00 9.39% 3 丁碧霞 2,377,060.00 3.95% 4 郭素珍 2,282,800.00 3.79% 5 姚兰 2,178,429.00 3.62% 6 白玉山 1,614,200.00 2.68% 7 深圳前海嘉旗投资基金管理有限公 司-嘉旗成长 1期 1,547,367.00 2.57% 8 陈杏莉 1,503,800.00 2.50% 9 深圳市兴中图投资有限公司 1,000,000.00 1.66% 10 蒋明 991,600.00 1.65% 方正富邦中证保险 序号 持有人名称 持有份额(份) 占上市总份额 比例 1 国信证券股份有限公司 2,652,414.00 62.53% 2 严春花 370,673.00 8.74% 3 鲁连广 129,090.00 3.04% 4 郑丽红 101,930.00 2.40% 5 吴嫣 101,268.00 2.39% 6 虞颋 100,000.00 2.36% 7 刘俊江 94,360.00 2.22% 8 刘亨哲 83,389.00 1.97% 9 张华 60,000.00 1.41% 10 曹方 56,000.00 1.32% 注:上述基金持有人份额均为场内基金份额 方正富邦中证保险 2019年半年度报告摘要 第 33 页 共 38 页


8.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 报告期末,基金管理人的从业人员未持有本基金。 8.4 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 本基金管理人的高级管理人员、基金投资和研究部门负责人及本基金基金经理未持有本基金。 方正富邦中证保险 2019年半年度报告摘要 第 34 页 共 38 页


§9 开放式基金份额变动 单位:份 项目 方正富邦中证保险 A 方正富邦中证保险 B 方正富邦中证保险 基金合同生效日(2015年 7月 31日) 基金份额总额 53,078,429.00 53,078,430.00 163,659,948.93 本报告期期初基金份额总额 42,786,211.00 42,786,212.00 453,254,401.48 本报告期期间基金总申购份额 - - 423,148,265.17 减:本报告期期间基金总赎回份额 - - 572,300,033.37 本报告期期间基金拆分变动份额(份 额减少以"-"填列) 17,467,188.00 17,467,188.00 -34,934,376.00 本报告期期末基金份额总额 60,253,399.00 60,253,400.00 269,168,257.28


方正富邦中证保险 2019年半年度报告摘要 第 35 页 共 38 页


§10 重大事件揭示 10.1 基金份额持有人大会决议 本报告期内,本基金未召开基金份额持有人大会。








10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 本报告期内,基金管理人的专门基金托管部门无重大人事变动。 本报告期内,基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。





10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 报告期无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。





10.4 基金投资策略的改变 本基金本报告期投资策略未发生改变。





10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 德勤华永会计师事务所为本基金提供审计服务,报告期内未发生变更。





10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 本报告期内本基金的基金管理人及其高级管理人员没有受到稽查或处罚等情况。 本报告期内本基金的基金托管人及其高级管理人员没有受到稽查或处罚等情况。





10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况


10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位:人民币元 券商名称 交易单元 数量 股票交易 应支付该券商的佣金


备注 成交金额 占当期股票 成交总额的比 例 佣金 占当期佣金 总量的比例 方正富邦中证保险 2019年半年度报告摘要 第 36 页 共 38 页


方正证券 3 230,316,203.66 32.17% 214,491.60 40.24% - 华福证券 1 191,464,659.48 26.74% 120,873.47 22.67% - 万联证券 1 120,103,154.07 16.78% 87,831.58 16.48% - 长城证券 1 98,782,731.36 13.80% 62,362.28 11.70% 本期新增 大同证券 1 54,375,860.25 7.59% 34,327.50 6.44% - 西藏东方证 券 2 20,917,538.52 2.92% 13,204.88 2.48% 本期新增 中信证券 1 - - - - - 华泰证券 1 - - - - - 中银国际证 券 1 - - - - - 东吴证券 1 - - - - - 江海证券 1 - - - - - 华西证券 2 - - - - - 联讯证券 1 - - - - - 海通证券 1 - - - - - 注:1.为了贯彻中国证监会的有关规定,我公司制定了选择券商的标准,即:


ⅰ经营行为规范,在近一年内无重大违规行为。


ⅱ公司财务状况良好。


ⅲ有良好的内控制度,在业内有良好的声誉。


ⅳ有较强的研究能力,能及时、全面、定期提供质量较高的宏观、行业、公司和证券市场研究报 告, 并能根据基金投资的特殊要求,提供专门的研究报告。


ⅴ建立了广泛的信息网络,能及时提供准确的信息资讯和服务。


2.券商专用交易单元选择程序:


ⅰ对交易单元候选券商的研究服务进行评估


本基金管理人组织相关人员依据交易单元选择标准对交易单元候选券商的服务质量和研究实力进 行评估,确定选用交易单元的券商。


ⅱ协议签署及通知托管人


本基金管理人与被选择的券商签订交易单元租用协议,并通知基金托管人。 10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位:人民币元 券商名称 债券交易 债券回购交易 权证交易 方正富邦中证保险 2019年半年度报告摘要 第 37 页 共 38 页


成交金额 占当期债券 成交总额的比 例 成交金额 占当期债 券回购 成交总额 的比例 成交金额 占当期权证 成交总额的 比例 方正证券 - - - - - - 华福证券 - - - - - - 万联证券 - - - - - - 长城证券 - - - - - - 大同证券 - - - - - - 西藏东方证 券 - - - - - - 中信证券 - - - - - - 华泰证券 - - - - - - 中银国际证 券 - - - - - - 东吴证券 - - - - - - 江海证券 - - - - - - 华西证券 - - - - - - 联讯证券 - - - - - - 海通证券 - - - - - -


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§11 影响投资者决策的其他重要信息 11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 本报告期内,不存在单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况。 方正富邦基金管理有限公司 2019年 8 月 27日