长盛沪深 300指数证券投资基金(LOF)
2019年半年度报告
2019年 6月 30日
基金管理人：长盛基金管理有限公司
基金托管人：招商银行股份有限公司
送出日期：2019年 8月 27日
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§1 重要提示及目录
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二
以上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2019年 8月 26日复核了本报告
中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书及其更新。
本报告中财务资料未经审计 。
本报告期自 2019年 01月 01日起至 06月 30日止。
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1.2 目录
§1 重要提示及目录 ...................................................................................................................2
1.1 重要提示 ......................................................................................................................2
1.2 目录 .............................................................................................................................3
§2 基金简介 ..............................................................................................................................6
2.1 基金基本情况 ...............................................................................................................6
2.2 基金产品说明 ...............................................................................................................6
2.3 基金管理人和基金托管人 .............................................................................................6
2.4 信息披露方式 ...............................................................................................................7
2.5 其他相关资料 ...............................................................................................................7
§3 主要财务指标和基金净值表现 ..............................................................................................8
3.1 主要会计数据和财务指标 .............................................................................................8
3.2 基金净值表现 ...............................................................................................................8
§4 管理人报告 ........................................................................................................................ 10
4.1 基金管理人及基金经理情况 ........................................................................................ 10
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ..................................................... 11
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 ............................................................... 11
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ................................................. 12
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ................................................. 12
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 ............................................................ 12
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 ............................................................... 13
4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 ............................ 13
§5 托管人报告 ........................................................................................................................ 14
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 ................................................................... 14
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ....... 14
5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ..................... 14
§6 半年度财务会计报告（未经审计） ..................................................................................... 15
6.1 资产负债表 ................................................................................................................ 15
6.2 利润表 ....................................................................................................................... 16
6.3 所有者权益（基金净值）变动表 ................................................................................. 17
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6.4 报表附注 .................................................................................................................... 18
§7 投资组合报告 ..................................................................................................................... 36
7.1 期末基金资产组合情况 ............................................................................................... 36
7.2 期末按行业分类的股票投资组合 ................................................................................. 36
7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 ............................ 37
7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 ............................................................................. 45
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 .......................................................................... 47
7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ......................... 47
7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序所有资产支持证券投资明细 .................. 47
7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 .............. 47
7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ......................... 47
7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 .......................................................... 47
7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 .......................................................... 48
7.12 投资组合报告附注 .................................................................................................... 48
§8 基金份额持有人信息 .......................................................................................................... 51
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 ...................................................................... 51
8.2 期末上市基金前十名持有人 ........................................................................................ 51
8.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 ............................................................ 51
8.4 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 ............................ 51
§9 开放式基金份额变动 .......................................................................................................... 52
§10 重大事件揭示 ................................................................................................................... 53
10.1 基金份额持有人大会决议.......................................................................................... 53
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动.................................. 53
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 ................................................... 53
10.4 基金投资策略的改变................................................................................................. 53
10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 ........................................................................ 53
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 ............................................ 53
10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况..................................................................... 53
10.8 其他重大事件 ........................................................................................................... 54
§11 影响投资者决策的其他重要信息 ....................................................................................... 56
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11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况.................................. 56
11.2 影响投资者决策的其他重要信息 ............................................................................... 56
§12 备查文件目录 ................................................................................................................... 57
12.1 备查文件目录 ........................................................................................................... 57
12.2 存放地点 .................................................................................................................. 57
12.3 查阅方式 .................................................................................................................. 57
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§2
基金简介
2.1 基金基本情况
基金名称 长盛沪深 300指数证券投资基金(LOF)
基金简称 长盛沪深 300指数(LOF)
场内简称 长盛 300
基金主代码 160807
交易代码 160807
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2010年 8月 4日
基金管理人 长盛基金管理有限公司
基金托管人 招商银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 45,773,906.64份
基金合同存续期 不定期
基金份额上市的证券交易所 深圳证券交易所
上市日期 2010年 9月 6日
2.2 基金产品说明
投资目标
本基金采取指数化投资，跟踪沪深 300指数，通过严格的投
资纪律约束和数量化风险管理手段，力争控制本基金净值增
长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度绝对值误差小于
0.35%，且年化跟踪误差小于 4%，以实现对基准指数的有效跟
踪。
投资策略
本基金采用抽样复制指数的投资策略，综合考虑标的指数样
本中个股的自由流通市值规模、流动性、行业代表性、波动
性与标的指数整体的相关性，通过抽样方式构建基金股票投
资组合，并优化确定投资组合中的个股权重，以实现基金净
值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度绝对值误差
小于 0.35%，且年化跟踪误差小于 4%的投资目标。
业绩比较基准
95%×沪深 300指数收益率＋5%×一年期银行定期存款利率
（税后）
风险收益特征
本基金是股票指数型基金，属于较高预期风险、较高预期收
益的证券投资基金品种，其预期风险与收益高于混合型基金、
债券型基金与货币市场基金。
2.3 基金管理人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 长盛基金管理有限公司 招商银行股份有限公司
信息披露负责人
姓名 张利宁 张燕
联系电话 010-86497608 0755-83199084
电子邮箱 zhangln@csfunds.com.cn yan_zhang@cmbchina.com
客户服务电话
400-888-2666、
010-86497888
95555
传真 010-86497999 0755-83195201
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注册地址
深圳市福田中心区福中三
路诺德金融中心主楼 10D
深圳市深南大道 7088号招商银
行大厦
办公地址
北京市朝阳区安定路 5号
院 3号楼中建财富国际中
心 3-5层
深圳市深南大道 7088号招商银
行大厦
邮政编码 100029 518040
法定代表人 周兵 李建红
2.4 信息披露方式
本基金选定的信息披露报纸名称 《上海证券报》
登载基金半年度报告正文的管理人互联网
网址
http://www.csfunds.com.cn
基金半年度报告备置地点 基金管理人和基金托管人的办公地址
2.5 其他相关资料
项目 名称 办公地址
注册登记机构 中国证券登记结算有限责任公司 北京市西城区太平桥大街 17号
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§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位：人民币元
3.1.1 期间数据和指标 报告期(2019年 1月 1日 - 2019年 6月 30日 )
本期已实现收益 903,814.33
本期利润 11,080,165.69
加权平均基金份额本期利润 0.2732
本期加权平均净值利润率 22.76%
本期基金份额净值增长率 25.00%
3.1.2 期末数据和指标 报告期末( 2019年 6月 30日 )
期末可供分配利润 12,602,604.34
期末可供分配基金份额利润 0.2753
期末基金资产净值 58,376,510.98
期末基金份额净值 1.275
3.1.3 累计期末指标 报告期末( 2019年 6月 30日 )
基金份额累计净值增长率 33.91%
注：1、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要
低于所列数字。
2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相
关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
3、期末可供分配利润，采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。
表中的“期末”均指本报告期最后一日，即 6月 30日。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段
份额净值
增长率①
份额净值
增长率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①－③ ②－④
过去一个月 5.72% 1.07% 5.13% 1.10% 0.59% -0.03%
过去三个月 -0.47% 1.43% -1.10% 1.45% 0.63% -0.02%
过去六个月 25.00% 1.45% 25.69% 1.47% -0.69% -0.02%
过去一年 10.01% 1.39% 8.72% 1.45% 1.29% -0.06%
过去三年 22.13% 1.02% 20.66% 1.05% 1.47% -0.03%
自基金合同
生效起至今
33.91% 1.42% 34.46% 1.40% -0.55% 0.02%
注：本基金业绩比较基准＝95%×沪深 300指数收益率＋5%×一年期银行定期存款利率（税后）。
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沪深 300指数是由上海证券交易所和深圳证券交易所授权，由中证指数有限公司开发的中国 A股
市场指数，它的样本选自沪深两个证券市场，覆盖了大部分流通市值，其成份股票为中国 A股市
场中代表性强、流动性高的股票，能够反映 A股市场总体发展趋势。
由于基金资产配置比例处于动态变化的过程中，需要通过再平衡来使资产的配置比例符合基金合
同要求，基准指数每日按照 95%、5%的比例采取再平衡，再用连锁计算的方式得到基准指数的时
间序列。
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收
益率变动的比较
注：按照本基金合同规定，本基金管理人应当自基金合同生效之日起三个月内使基金的投资组合
比例符合基金合同的约定。建仓期结束时，本基金的各项资产配置比例符合本基金合同的有关约
定。本报告期内，本基金的各项资产配置比例符合基金合同约定。
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§4 管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
本基金管理人为长盛基金管理有限公司（以下简称公司），成立于 1999年 3月 26日，是国内
最早成立的十家基金管理公司之一，公司注册资本为人民币 2.06亿元。长盛基金总部办公地位于
北京，在北京、上海、成都、深圳等地设有分支机构，并拥有全资子公司长盛基金（香港）有限
公司和长盛创富资产管理有限公司。目前，公司股东及其出资比例为：国元证券股份有限公司占
注册资本的 41%，新加坡星展银行有限公司占注册资本的 33%，安徽省信用担保集团有限公司占注
册资本的 13%，安徽省投资集团控股有限公司占注册资本的 13%。公司拥有公募基金、全国社保基
金、特定客户资产管理、合格境内机构投资者（QDII）、合格境外机构投资者（QFII）、保险资产
管理人等业务资格。截至 2019年 6月 30日，基金管理人共管理五十七只开放式基金，并管理多
个全国社保基金组合和专户产品。公司同时兼任境外 QFII基金和专户理财产品的投资顾问。
4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介
姓名 职务
任本基金的基金
经理（助理）期限
证券
从业
年限
说明
任职日
期
离任日
期
冯雨生
本基金基金经理，长盛中证 100指数证
券投资基金基金经理，长盛中证申万一
带一路主题指数分级证券投资基金基
金经理，长盛成长价值证券投资基金基
金经理，长盛中证全指证券公司指数分
级证券投资基金基金经理，长盛战略新
兴产业灵活配置混合型证券投资基金
基金经理，长盛盛世灵活配置混合型证
券投资基金基金经理，长盛积极配置债
券型证券投资基金基金经理，长盛同鑫
行业配置混合型证券投资基金基金经
理,长盛信息安全主题量化灵活配置混
合型证券投资基金基金经理，长盛同德
主题增长混合型证券投资基金基金经
理，长盛量化红利策略混合型证券投资
基金基金经理，长盛量化多策略灵活配
置混合型证券投资基金基金经理，长盛
多因子策略优选股票型证券投资基金
基金经理，量化投资部负责人。
2011年
12月 20
日
- 12年
冯雨生先生，硕
士，CFA（特许金
融分析师）。2007
年 7月加入长盛
基金管理有限公
司，曾任金融工
程研究员，同盛
基金经理助理等
职务。
注：1、上表基金经理的任职日期和离任日期均指公司决定确定的聘任日期和解聘日期；
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2、“证券从业年限”中“证券从业”的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相
关规定。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内，本基金管理人严格按照《证券投资基金法》及其各项实施准则、本基金的基金
合同和其他有关法律法规、监管部门的相关规定，依照诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基
金资产，在严格控制投资风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益，没有损害基金份额持
有人利益的行为。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
报告期内，公司严格执行《公司公平交易细则》各项规定，在研究、投资授权与决策、交易
执行等各个环节，公平对待旗下所有投资组合，包括公募基金、社保组合、特定客户资产管理组
合等。具体如下：
研究支持，公司旗下所有投资组合共享公司研究部门研究成果，所有投资组合经理在公司研
究平台上拥有同等权限。
投资授权与决策，公司实行投资决策委员会领导下的投资组合经理负责制，各投资组合经理
在投资决策委员会的授权范围内，独立完成投资组合的管理工作。各投资组合经理遵守投资信息
隔离墙制度。
交易执行，公司实行集中交易制度，所有投资组合的投资指令均由交易部统一执行委托交易。
交易部依照《公司公平交易细则》的规定，场内交易，强制开启恒生交易系统公平交易程序；场
外交易，严格遵守相关工作流程，保证交易执行的公平性。
投资管理行为的监控与分析评估，公司风险管理部、监察稽核部，依照《公司公平交易细则》
的规定，持续、动态监督公司投资管理全过程，并进行分析评估，及时向公司管理层报告发现问
题，保障公司旗下所有投资组合均被公平对待。
公司对过去 4个季度的同向交易行为进行数量分析，计算溢价率、贡献率、占优比等指标，
使用双边 90%置信水平对 1日、3日、5日的交易片段进行 T检验，未发现违反公平交易及利益输
送的行为。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
本报告期内，本公司旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中，未发生同日反向交易
成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的交易。
本报告期内，未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易行为。
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4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
上半年股票市场大幅上涨，大中小市值个股呈普涨态势。概念板块上，鸡产业、工业大麻和
白酒等板块涨幅靠前，影视、网络游戏和大基建央企等板块表现较差。行业上，食品饮料、农林
牧渔和非银金融等行业涨幅较大，钢铁、建筑装饰和传媒等行业涨幅靠后。风格上，大盘价值股
上半年跑赢小盘成长股。
在操作中，我们严格遵守基金合同，在指数权重调整和基金申赎变动时，应用指数复制和数
量化手段降低交易成本和减少跟踪误差。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现
截至本报告期末本基金份额净值为 1.275元；本报告期基金份额净值增长率为 25.00%，业绩
比较基准收益率为 25.69%。本报告期内日均跟踪误差为 0.0857%，年度化跟踪误差为 1.3548%。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
展望下半年，中美贸易摩擦有望阶段性缓和，经济增速下半年仍在探底之中，政府将维持较
为宽松的财政政策和货币政策，投资者情绪有望进一步好转。随着外资流入的加速和估值的可能
上修，下半年结构性机会将增多。
作为指数基金，我们将继续秉承指数化投资策略，积极应对成份股调整、基金申购赎回等因
素对指数跟踪效果带来的冲击，控制基金的跟踪误差。
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
根据中国证监会相关规定及本基金合同约定，本基金管理人严格按照《企业会计准则》、中国
证监会相关规定和基金合同关于估值的约定，对基金所持投资品种进行估值。本基金管理人制订
了证券投资基金估值政策与估值程序，设立基金估值小组，参考行业协会估值意见和独立第三方
机构估值数据，确保基金估值的公平、合理。
本基金管理人制订的证券投资基金估值政策与估值程序确定了估值目的、估值日、估值对象、
估值程序、估值方法以及估值差错处理、暂停估值和特殊情形处理等事项。本基金管理人设立了
由公司总经理（担任估值工作小组组长）、公司督察长（担任估值工作小组副组长）、公司相关投
资、研究部门分管领导、公司运营部分管领导、相关研究部门、相关投资部门、监察稽核部、风
险管理部、信息技术部及业务运营部总监或指定人员组成的估值工作小组，负责研究、指导并执
行基金估值业务。小组成员均具有多年证券、基金从业经验，具备基金估值运作、行业研究、风
险管理或法律合规等领域的专业胜任能力。
基金经理参与估值原则和方法的讨论，但不参与估值原则和方法的最终决策和日常估值的执
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行。
参与估值流程的各方还包括本基金托管人和会计师事务所。托管人根据法律法规要求对基金
估值及净值计算履行复核责任，当存有异议时，托管人有责任要求基金管理公司作出合理解释，
通过积极商讨达成一致意见。会计师事务所对估值委员会采用的相关估值模型、假设及参数的适
当性发表审核意见并出具报告。上述参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。
本基金管理人已分别与中债金融估值中心有限公司和中证指数有限公司签署服务协议，由其
分别按约定提供在银行间同业市场交易的债券品种和在交易所市场交易或挂牌的部分债券品种的
估值数据。
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
根据本基金基金合同中对基金利润分配原则的约定，本基金本报告期未实施利润分配。
本基金截至 2019年 6月 30日，期末可供分配利润为 12,602,604.34元，其中，未分配利润
已实现部分为 34,462,672.60元，未分配利润未实现部分为-21,860,068.26元。
4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明
本基金分别自 2019年 01月 15日至 2019年 03月 29日、2019年 04月 04日至 2019年 05月
24日期间出现连续 20个工作日基金资产净值低于 5000万元的情形。
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§5 托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
托管人声明:
招商银行具备完善的公司治理结构、内部稽核监控制度和风险控制制度，我行在履行托管职
责中，严格遵守有关法律法规、托管协议的规定，尽职尽责地履行托管义务并安全保管托管资产。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
招商银行根据法律法规、托管协议约定的投资监督条款，对托管产品的投资行为进行监督，
并根据监管要求履行报告义务。
招商银行按照托管协议约定的统一记账方法和会计处理原则，独立地设置、登录和保管本产
品的全套账册，进行会计核算和资产估值并与管理人建立对账机制。
本半年度报告中利润分配情况真实、准确。
5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本半年度报告中财务指标、净值表现、财务会计报告、投资组合报告内容真实、准确，不存
在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
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§6 半年度财务会计报告（未经审计）
6.1 资产负债表
会计主体：长盛沪深 300指数证券投资基金(LOF)
报告截止日： 2019年 6月 30日
单位：人民币元
资 产 附注号
本期末
2019年 6月 30日
上年度末
2018年 12月 31日
资 产：
银行存款 6.4.7.1 3,623,037.00 3,024,971.47
结算备付金
91,461.26 15,774.19
存出保证金
9,501.23 1,858.51
交易性金融资产 6.4.7.2 54,863,146.67 38,248,229.47
其中：股票投资
54,863,146.67 38,248,229.47
基金投资
- -
债券投资
- -
资产支持证券投资
- -
贵金属投资
- -
衍生金融资产 6.4.7.3 - -
买入返售金融资产 6.4.7.4 - -
应收证券清算款
- -
应收利息 6.4.7.5 751.15 704.95
应收股利
- -
应收申购款
28,060.03 24,457.50
递延所得税资产
- -
其他资产 6.4.7.6 - -
资产总计
58,615,957.34 41,315,996.09
负债和所有者权益 附注号
本期末
2019年 6月 30日
上年度末
2018年 12月 31日
负 债：
短期借款
- -
交易性金融负债
- -
衍生金融负债 6.4.7.3 - -
卖出回购金融资产款
- -
应付证券清算款
- -
应付赎回款
91,602.37 234,517.82
应付管理人报酬
34,566.30 30,191.45
应付托管费
6,913.26 6,038.27
应付销售服务费
- -
应付交易费用 6.4.7.7 16,189.80 21,702.57
应交税费
- -
长盛沪深 300指数(LOF)2019年半年度报告
第 16 页 共 57 页
应付利息
- -
应付利润
- -
递延所得税负债
- -
其他负债 6.4.7.8 90,174.63 150,583.21
负债合计
239,446.36 443,033.32
所有者权益：
实收基金 6.4.7.9 45,773,906.64 40,088,047.19
未分配利润 6.4.7.10 12,602,604.34 784,915.58
所有者权益合计
58,376,510.98 40,872,962.77
负债和所有者权益总计
58,615,957.34 41,315,996.09
注：报告截止日 2019年 6月 30日，基金份额净值 1.275元，基金份额总额 45,773,906.64份。
6.2 利润表
会计主体：长盛沪深 300指数证券投资基金(LOF)
本报告期：2019年 1月 1日至 2019年 6月 30日
单位：人民币元
项 目 附注号
本期
2019年 1月 1日至
2019年 6月 30日
上年度可比期间
2018年 1月 1日至 2018
年 6月 30日
一、收入
11,411,957.26 -4,944,102.08
1.利息收入
15,722.73 15,042.86
其中：存款利息收入 6.4.7.11 15,722.73 15,039.59
债券利息收入
- 3.27
资产支持证券利息收入
- -
买入返售金融资产收入
- -
其他利息收入
- -
2.投资收益（损失以“-”填列）
1,184,385.99 2,253,557.71
其中：股票投资收益 6.4.7.12 634,681.67 1,833,616.87
基金投资收益
- -
债券投资收益 6.4.7.13 - 4,429.51
资产支持证券投资收益
- -
贵金属投资收益 6.4.7.14 - -
衍生工具收益 6.4.7.15 - -
股利收益 6.4.7.16 549,704.32 415,511.33
3.公允价值变动收益（损失以
“-”号填列）
6.4.7.17
10,176,351.36 -7,230,500.32
4.汇兑收益（损失以“-”号填
列）
- -
5.其他收入（损失以“-”号填
列）
6.4.7.18
35,497.18 17,797.67
减：二、费用
331,791.57 353,658.39
1．管理人报酬 6.4.10.2.1 179,935.27 176,380.03
长盛沪深 300指数(LOF)2019年半年度报告
第 17 页 共 57 页
2．托管费 6.4.10.2.2 35,987.06 35,276.00
3．销售服务费
- -
4．交易费用 6.4.7.19 28,347.67 36,056.47
5．利息支出
- -
其中：卖出回购金融资产支出
- -
6．税金及附加
- -
7．其他费用 6.4.7.20 87,521.57 105,945.89
三、利润总额 （亏损总额以“-”
号填列）
11,080,165.69 -5,297,760.47
减：所得税费用
- -
四、净利润（净亏损以“-”号
填列）
11,080,165.69 -5,297,760.47
6.3 所有者权益（基金净值）变动表
会计主体：长盛沪深 300指数证券投资基金(LOF)
本报告期：2019年 1月 1日至 2019年 6月 30日
单位：人民币元
项目
本期
2019年 1月 1日至 2019年 6月 30日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基
金净值）
40,088,047.19 784,915.58 40,872,962.77
二、本期经营活动产生的
基金净值变动数（本期利
润）
- 11,080,165.69 11,080,165.69
三、本期基金份额交易产
生的基金净值变动数
（净值减少以“-”号填列）
5,685,859.45 737,523.07 6,423,382.52
其中：1.基金申购款 32,245,155.91 3,880,527.51 36,125,683.42
2.基金赎回款 -26,559,296.46 -3,143,004.44 -29,702,300.90
四、本期向基金份额持有
人分配利润产生的基金
净值变动（净值减少以“-”
号填列）
- - -
五、期末所有者权益（基
金净值）
45,773,906.64 12,602,604.34 58,376,510.98
项目
上年度可比期间
2018年 1月 1日至 2018年 6月 30日
长盛沪深 300指数(LOF)2019年半年度报告
第 18 页 共 57 页
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基
金净值）
41,852,914.35 13,201,607.84 55,054,522.19
二、本期经营活动产生的
基金净值变动数（本期利
润）
- -5,297,760.47 -5,297,760.47
三、本期基金份额交易产
生的基金净值变动数
（净值减少以“-”号填列）
2,998,396.04 -788,004.90 2,210,391.14
其中：1.基金申购款 17,799,008.13 3,937,212.40 21,736,220.53
2.基金赎回款 -14,800,612.09 -4,725,217.30 -19,525,829.39
四、本期向基金份额持有
人分配利润产生的基金
净值变动（净值减少以“-”
号填列）
- - -
五、期末所有者权益（基
金净值）
44,851,310.39 7,115,842.47 51,967,152.86
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 6.1 至 6.4 财务报表由下列负责人签署：
______林培富______
______刁俊东______
____龚珉____
基金管理人负责人
主管会计工作负责人
会计机构负责人
6.4 报表附注
6.4.1 基金基本情况
长盛沪深 300指数证券投资基金(LOF)(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会(以
下简称“中国证监会”)证监基金字[2010]第 646 号《关于核准长盛沪深 300 指数证券投资基金
(LOF)募集的批复》核准，由长盛基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《长
盛沪深 300指数证券投资基金(LOF)基金合同》负责公开募集。本基金为契约型开放式，存续期限
不定，首次设立募集不包括认购资金利息共募集人民币 898,648,405.80元，业经普华永道中天会
计师事务所有限公司普华永道中天验字(2010)第 193号验资报告予以验证。经向中国证监会备案，
《长盛沪深 300指数证券投资基金(LOF)基金合同》于 2010年 8月 4日正式生效，基金合同生效
日的基金份额总额为 898,915,869.33份基金份额，其中认购资金利息折合 267,463.53份基金份
额。本基金的基金管理人为长盛基金管理有限公司，基金托管人为招商银行股份有限公司。
经深圳证券交易所(以下简称“深交所”)深证上字[2010]第 276 号文审核同意，本基金
112,932,582份基金份额于 2010年 9月 6日在深交所挂牌交易。未上市交易的基金份额托管在场
长盛沪深 300指数(LOF)2019年半年度报告
第 19 页 共 57 页
外，基金份额持有人可通过跨系统转托管业务将其转至深交所场内后即可上市流通。
根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《长盛沪深 300指数证券投资基金(LOF)基金合同》
的有关规定，本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票、
债券、权证以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具。股票资产投资比例不低于基金资产净
值的 90%，其中，投资于沪深 300指数成份股和备选成份股的资产不低于股票资产的 80%；保持不
低于基金资产净值 5%的现金以及到期日在一年以内的政府债券，其中现金不包括结算备付金、存
出保证金、应收申购款等。本基金力争控制本基金净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏
离度绝对值误差小于 0.35%，且年化跟踪误差小于 4%。本基金的业绩比较基准为：95%×沪深 300
指数收益率＋5%×一年期银行定期存款利率（税后）。本基金标的指数使用费由基金管理人长盛基
金管理有限公司承担，不计入本基金费用。
本财务报表由本基金的基金管理人长盛基金管理有限公司于 2019年 8月 26日批准报出。
6.4.2 会计报表的编制基础
本基金的财务报表按照财政部于 2006年 2月 15日及以后期间颁布的《企业会计准则－基本
准则》、各项具体会计准则及相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券投
资基金信息披露 XBRL模板第 3号<年度报告和半年度报告>》、中国证券投资基金业协会(以下简称
“中国基金业协会”)颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《长盛沪深 300指数证券投资基
金（LOF）基金合同》和在财务报表附注所列示的中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及
允许的基金行业实务操作编制。
本财务报表以持续经营为基础编制。
6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整的反映了本基金 2019年 6月 30日的财务
状况以及 2019年 1月 1日至 6月 30日期间的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。
6.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明
本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。
6.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
6.4.5.1 会计政策变更的说明
本基金本报告期不存在会计政策变更。
长盛沪深 300指数(LOF)2019年半年度报告
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6.4.5.2 会计估计变更的说明
本基金本报告期不存在会计估计变更。
6.4.5.3 差错更正的说明
本基金本报告期不存在会计差错更正。
6.4.6 税项
根据财政部、国家税务总局、财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税
[2012]85 号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税
[2015]101 号《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2016]36
号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46 号《关于进一步明确全面推开
营改增试点金融业有关政策的通知》、财税[2016]70 号《关于金融机构同业往来等增值税政策的
补充通知》、财税[2016]140 号《关于明确金融房地产开发教育辅助服务等增值税政策的通知》、
财税[2017]2号《关于资管产品增值税政策有关问题的补充通知》、财税[2017]56号《关于资管产
品增值税有关问题的通知》、财税[2017]90 号《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的
通知》及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下：
(1)资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人。资管产
品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为，暂适用简易计税方法，按照 3%的征收率缴
纳增值税。对资管产品在 2018年 1月 1日前运营过程中发生的增值税应税行为，未缴纳增值税的，
不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。
对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税，对国债、地方政府
债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税。资管产品管理人运营资管产品提供的贷款服务，以
2018 年 1 月 1 日起产生的利息及利息性质的收入为销售额。资管产品管理人运营资管产品转让
2017年 12月 31日前取得的非货物期货，可以选择按照实际买入价计算销售额，或者以 2017年
最后一个交易日的非货物期货结算价格作为买入价计算销售额。
(2)对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股票的股息、红利收
入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。
(3)对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴 20%
的个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得，持股期限在 1个月以内(含 1个月)的，
其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在 1个月以上至 1年(含 1年)的，暂减按 50%
计入应纳税所得额；持股期限超过 1年的，暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限售股，
长盛沪深 300指数(LOF)2019年半年度报告
第 21 页 共 57 页
解禁后取得的股息、红利收入，按照上述规定计算纳税，持股时间自解禁日起计算；解禁前取得
的股息、红利收入继续暂减按 50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用 20%的税率计征个人所得
税。
(4)基金卖出股票按 0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。
(5)本基金的城市维护建设税、教育费附加和地方教育费附加等税费按照实际缴纳增值税额的
适用比例计算缴纳。
6.4.7 重要财务报表项目的说明
6.4.7.1 银行存款
单位：人民币元
项目
本期末
2019年 6月 30日
活期存款 3,623,037.00
定期存款 -
其中：存款期限 1个月以内 -
存款期限 1-3个月 -
存款期限 3个月以上 -
其他存款 -
合计： 3,623,037.00
6.4.7.2 交易性金融资产
单位：人民币元
项目
本期末
2019年 6月 30日
成本 公允价值 公允价值变动
股票 50,452,917.31 54,863,146.67 4,410,229.36
贵金属投资-金交所
黄金合约
- - -
债券
交易所市场 - - -
银行间市场 - - -
合计 - - -
资产支持证券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 50,452,917.31 54,863,146.67 4,410,229.36
6.4.7.3 衍生金融资产/负债
注：无余额。
长盛沪深 300指数(LOF)2019年半年度报告
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6.4.7.4 买入返售金融资产
6.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额
注：无余额。
6.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券
注：无余额。
6.4.7.5 应收利息
单位：人民币元
项目
本期末
2019年 6月 30日
应收活期存款利息 705.75
应收定期存款利息 -
应收其他存款利息 -
应收结算备付金利息 41.20
应收债券利息 -
应收资产支持证券利息 -
应收买入返售证券利息 -
应收申购款利息 -
应收黄金合约拆借孳息 -
其他 4.20
合计 751.15
6.4.7.6 其他资产
注：无余额。
6.4.7.7 应付交易费用
单位：人民币元
项目
本期末
2019年 6月 30日
交易所市场应付交易费用 16,189.80
银行间市场应付交易费用 -
合计 16,189.80
6.4.7.8 其他负债
单位：人民币元
项目
本期末
2019年 6月 30日
应付券商交易单元保证金 -
长盛沪深 300指数(LOF)2019年半年度报告
第 23 页 共 57 页
应付赎回费 96.23
其他 4,914.00
预提费用 85,164.40
合计 90,174.63
6.4.7.9 实收基金
金额单位：人民币元
项目
本期
2019年 1月 1日至 2019年 6月 30日
基金份额（份） 账面金额
上年度末 40,088,047.19 40,088,047.19
本期申购 32,245,155.91 32,245,155.91
本期赎回(以"-"号填列) -26,559,296.46 -26,559,296.46
- 基金拆分/份额折算前 - -
基金拆分/份额折算变动份额 - -
本期申购 - -
本期赎回(以"-"号填列) - -
本期末 45,773,906.64 45,773,906.64
注：截至 2019年 6 月 30日止，本基金于深交所上市的基金份额为 1,639,822.00份(2018年 12
月 31日：1,878,430.00份)，托管在场外未上市交易的基金份额为 44,134,084.64份(2018年 12
月 31 日：38,209,617.19 份)。上市的基金份额登记在证券登记结算系统，可选择按市价流通或
按基金份额净值申购或赎回；未上市的基金份额登记在注册登记系统，按基金份额净值申购或赎
回。通过跨系统转登记可实现基金份额在两个系统之间的转换。
6.4.7.10 未分配利润
单位：人民币元
项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
上年度末 29,233,166.44 -28,448,250.86 784,915.58
本期利润 903,814.33 10,176,351.36 11,080,165.69
本期基金份额交易
产生的变动数
4,325,691.83 -3,588,168.76 737,523.07
其中：基金申购款 23,758,625.33 -19,878,097.82 3,880,527.51
基金赎回款 -19,432,933.50 16,289,929.06 -3,143,004.44
本期已分配利润 - - -
本期末 34,462,672.60 -21,860,068.26 12,602,604.34
6.4.7.11 存款利息收入
单位：人民币元
项目 本期
长盛沪深 300指数(LOF)2019年半年度报告
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2019年 1月 1日至 2019年 6月 30日
活期存款利息收入 15,377.25
定期存款利息收入 -
其他存款利息收入 -
结算备付金利息收入 286.07
其他 59.41
合计 15,722.73
6.4.7.12 股票投资收益
6.4.7.12.1 股票投资收益——买卖股票差价收入
单位：人民币元
项目
本期
2019年 1月 1日至 2019年 6月 30日
卖出股票成交总额 7,511,929.48
减：卖出股票成本总额 6,877,247.81
买卖股票差价收入 634,681.67
6.4.7.13 债券投资收益
注：无。
6.4.7.14 贵金属投资收益
注：无。
6.4.7.15 衍生工具收益
注：无。
6.4.7.16 股利收益
单位：人民币元
项目
本期
2019年 1月 1日至 2019年 6月 30日
股票投资产生的股利收益 549,704.32
基金投资产生的股利收益 -
合计 549,704.32
6.4.7.17 公允价值变动收益
单位：人民币元
项目名称
本期
2019年 1月 1日至 2019年 6月 30日
1.交易性金融资产 10,176,351.36
——股票投资 10,176,351.36
长盛沪深 300指数(LOF)2019年半年度报告
第 25 页 共 57 页
——债券投资 -
——资产支持证券投资 -
——贵金属投资 -
——其他 -
2.衍生工具 -
——权证投资 -
3.其他 -
减: 应税金融商品公允价值变动产生的预估
增值税
-
合计 10,176,351.36
6.4.7.18 其他收入
单位：人民币元
项目
本期
2019年 1月 1日至 2019年 6月 30日
基金赎回费收入 35,435.22
基金转换费收入 61.96
合计 35,497.18
注：1、本基金的场内赎回费率为 0.5%，场外赎回费率按持有期间递减，赎回费总额的 25%归入基
金资产。
2、本基金的转换费由申购补差费和转出基金的赎回费两部分构成，其中转出基金的赎回费的 25%
归入转出基金的基金资产。
6.4.7.19 交易费用
单位：人民币元
项目
本期
2019年 1月 1日至 2019年 6月 30日
交易所市场交易费用 28,347.67
银行间市场交易费用 -
交易基金产生的费用 -
其中：申购费 -
赎回费 -
合计 28,347.67
6.4.7.20 其他费用
单位：人民币元
项目 本期
长盛沪深 300指数(LOF)2019年半年度报告
第 26 页 共 57 页
2019年 1月 1日至 2019年 6月 30日
审计费用 29,752.78
信息披露费 25,658.84
上市费 29,752.78
银行汇划费 2,357.17
合计 87,521.57
6.4.7.21 分部报告
无。
6.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明
6.4.8.1 或有事项
无。
6.4.8.2 资产负债表日后事项
无。
6.4.9 关联方关系
6.4.9.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况
本报告期内，未存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况。
6.4.9.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方
关联方名称 与本基金的关系
长盛基金管理有限公司（“长盛基金”） 基金管理人、基金销售机构
招商银行股份有限公司（“招商银行”） 基金托管人、基金代销机构
国元证券股份有限公司（“国元证券”） 基金管理人的股东、基金代销机构
下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
6.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易
6.4.10.1.1 股票交易
金额单位：人民币元
关联方名称
本期
2019年 1月 1日至 2019年 6月 30日
上年度可比期间
2018年1月1日至2018年6月30日
成交金额
占当期股票
成交总额的
比例
成交金额
占当期股票
成交总额的
比例
国元证券 14,540,679.81 71.19% 14,584,194.66 68.43%
长盛沪深 300指数(LOF)2019年半年度报告
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6.4.10.1.2 应支付关联方的佣金
金额单位：人民币元
关联方名称
本期
2019年1月1日至2019年6月30日
当期
佣金
占当期佣金
总量的比例
期末应付佣金余额
占期末应付佣
金总额的比例
国元证券 13,541.42 71.19% 11,192.31 69.13%
关联方名称
上年度可比期间
2018年1月1日至2018年6月30日
当期
佣金
占当期佣金
总量的比例
期末应付佣金余额
占期末应付佣
金总额的比例
国元证券 13,582.35 68.43% 9,008.64 71.02%
注：1、上述佣金按市场佣金率计算，以扣除由中国证券登记结算有限责任公司收取的证管费和经
手费后的净额列示。债券及权证交易不计佣金。
2、该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服
务。
6.4.10.2 关联方报酬
6.4.10.2.1 基金管理费
单位：人民币元
项目
本期
2019年 1月 1日至 2019年 6
月 30日
上年度可比期间
2018年 1月 1日至 2018年 6月 30
日
当期发生的基金应支付
的管理费
179,935.27 176,380.03
其中：支付销售机构的客
户维护费
83,569.12 85,623.51
注：支付基金管理人长盛基金管理有限公司的基金管理费按前一日基金资产净值 0.75%的年费率
计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：
日基金管理费＝前一日基金资产净值×0.75%/当年天数。
6.4.10.2.2 基金托管费
单位：人民币元
项目
本期
2019年 1月 1日至 2019年 6
月 30日
上年度可比期间
2018年 1月 1日至 2018年 6月 30
日
当期发生的基金应支付
的托管费
35,987.06 35,276.00
长盛沪深 300指数(LOF)2019年半年度报告
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注：支付基金托管人招商银行的托管费按前一日基金资产净值 0.15%的年费率计提，逐日累计至
每月月底，按月支付。其计算公式为：
日托管费＝前一日基金资产净值×0.15%/当年天数。
6.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
注：无。
6.4.10.4 各关联方投资本基金的情况
6.4.10.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
注：无。
6.4.10.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
注：无。
6.4.10.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位：人民币元
关联方
名称
本期
2019年 1月 1日至 2019年 6月 30日
上年度可比期间
2018年 1月 1日至 2018年 6月 30日
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
招商银行 3,623,037.00 15,377.25 14,053,387.82 14,284.08
注：本基金的银行存款由基金托管人招商银行保管，按银行同业利率计息。
6.4.10.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
注：无。
6.4.10.7 其他关联交易事项的说明
无。
6.4.11 利润分配情况
注：无。
6.4.12 期末（2019年 6月 30日）本基金持有的流通受限证券
6.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
注：无。
6.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票
金额单位：人民币元
长盛沪深 300指数(LOF)2019年半年度报告
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股票代
码
股票
名称
停牌
日期
停牌
原因
期末
估值单
价
复牌
日期
复牌
开盘单价
数量（股）
期末
成本总额
期末估值
总额
备注
600485
*ST
信威
2016
年 12
月 26
日
重大
事项
停牌
6.21
2019
年 7
月 12
日
13.86 10,337 143,924.00 64,192.77 -
注：本基金截至 2019年 6月 30日止持有以上因公布的重大事项可能产生重大影响而被暂时停牌
的股票，该类股票将在所公布事项的重大影响消除后，经交易所批准复牌。
6.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
6.4.12.3.1 银行间市场债券正回购
无。
6.4.12.3.2 交易所市场债券正回购
无。
6.4.13 金融工具风险及管理
6.4.13.1 风险管理政策和组织架构
本基金为抽样复制的指数型基金，采用抽样复制指数的投资策略，跟踪沪深 300指数。本基
金在日常经营活动中面临的与这些金融工具相关的风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风
险。本基金的基金管理人从事风险管理的主要目标是争取将以上风险控制在限定的范围之内，使
本基金在风险和收益之间取得最佳的平衡以实现“风险和收益相匹配”的风险收益目标。
本基金的基金管理人奉行全面风险管理体系的建设，建立了以风险控制管理委员会为核心的、
由风险控制管理委员会、风险控制委员会、监察稽核部与风险管理部、相关业务部门构成的四级
风险管理架构体系。本基金的基金管理人在董事会下设立风险控制管理委员会，负责制定风险管
理的宏观政策，审议通过风险控制的总体措施等；在管理层层面设立风险控制委员会，讨论和制
定公司日常经营过程中风险防范和控制措施；在业务操作层面风险管理职责主要由监察稽核部与
风险管理部负责，协调并与各部门合作完成运作风险管理以及进行投资风险分析与绩效评估。
本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量分析的方法去
估测各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发，判断风险损失的严重程度和出现同类风
险损失的频度。而从定量分析的角度出发，根据本基金的投资目标，结合基金资产所运用金融工
具特征通过特定的风险量化指标、模型，日常的量化报告，确定风险损失的限度和相应置信程度，
及时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估，并通过相应决策，将风险控制在可承受的范围内。
长盛沪深 300指数(LOF)2019年半年度报告
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6.4.13.2 信用风险
信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人
出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。
本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金的银行存款
存放在本基金的托管行招商银行，因而与银行存款相关的信用风险不重大。本基金在交易所进行
的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项清算，违约风险可能
性很小。
本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程，通过对投资品种信用等级评估来控制证券发
行人的信用风险，且通过分散化投资以分散信用风险。
于 2019年 6月 30日，本基金未持有除国债、央行票据和政策性金融债以外的债券 (于 2018
年 12月 31日，同），因此不存在重大信用风险(2018年 12月 31日：同)。
6.4.13.3 流动性风险
流动性风险是指基金在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。本基金的流动性
风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种
所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合
理的价格变现。
针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金的基金管理人每日对本基金的申购赎回情况进行严
密监控并预测流动性需求，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。本基金的基金管理
人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放申购
赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。
于 2019年 6月 30日，本基金所承担的全部金融负债的合约约定到期日均为一个月以内且不
计息，可赎回基金份额净值(所有者权益)无固定到期日且不计息，因此账面余额即为未折现的合
约到期现金流量。
6.4.13.3.1 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析
本基金的基金管理人在基金运作过程中严格按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》及
《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》(自 2017年 10月 1日起施行)等法规的要
求对本基金组合资产的流动性风险进行管理，通过独立的风险管理部门对本基金的组合持仓集中
度指标、流通受限制的投资品种比例以及组合在短时间内变现能力的综合指标等流动性指标进行
持续的监测和分析。
长盛沪深 300指数(LOF)2019年半年度报告
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本基金投资于一家公司发行的证券市值不超过基金资产净值的 10%，且本基金与由本基金的
基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证券的 10%。本基金与由本
基金的基金管理人管理的其他开放式基金共同持有一家上市公司发行的可流通股票不得超过该上
市公司可流通股票的 15%，本基金与由本基金的基金管理人管理的全部投资组合持有一家上市公
司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的 30%,(完全按照有关指数构成比例进行
证券投资的开放式基金及中国证监会认定的特殊投资组合不受该比例限制)。
本基金所持部分证券在证券交易所上市，其余亦可在银行间同业市场交易，部分基金资产流
通暂时受限制不能自由转让的情况参见附注 6.4.12。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式
借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券投资的公允价值。本基金主动
投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的 15%。于 2019年 6 月 30日，本基金
持有流动性受限的资产的估值占基金资产净值的比例符合上述要求。
本基金的基金管理人每日对基金组合资产中 7个工作日可变现资产的可变现价值进行审慎评
估与测算，确保每日确认的净赎回申请不得超过 7 个工作日可变现资产的可变现价值。于 2019
年 6月 30日，本基金组合资产中 7个工作日可变现资产的账面价值超过经确认的当日净赎回金额。
同时，本基金的基金管理人通过合理分散逆回购交易的到期日与交易对手的集中度；按照穿
透原则对交易对手的财务状况、偿付能力及杠杆水平等进行必要的尽职调查与严格的准入管理，
以及对不同的交易对手实施交易额度管理并进行动态调整等措施严格管理本基金从事逆回购交易
的流动性风险和交易对手风险。此外，本基金的基金管理人建立了逆回购交易质押品管理制度：
根据质押品的资质确定质押率水平；持续监测质押品的风险状况与价值变动以确保质押品按公允
价值计算足额；并在与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购
交易时，可接受质押品的资质要求与基金合同约定的投资范围保持一致。
6.4.13.4 市场风险
市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动
而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
6.4.13.4.1 利率风险
利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感
性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类金融工具还面
临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。
本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，并通过调整投资组合的
长盛沪深 300指数(LOF)2019年半年度报告
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久期等方法对上述利率风险进行管理。
本基金持有及承担的大部分金融资产和金融负债不计息，因此本基金的收入及经营活动的现
金流量在很大程度上独立于市场利率变化。本基金持有的利率敏感性资产主要为银行存款、结算
备付金、存出保证金等。
6.4.13.4.1.1 利率风险敞口
单位：人民币元
本期末
2019年 6月 30日
1年以内 1-5年 5年以上 不计息 合计
资产
银行存款 3,623,037.00 - - - 3,623,037.00
结算备付金 91,461.26 - - - 91,461.26
存出保证金 9,501.23 - - - 9,501.23
交易性金融资产 - - - 54,863,146.67 54,863,146.67
应收利息 - - - 751.15 751.15
应收申购款 - - - 28,060.03 28,060.03
资产总计 3,723,999.49 - - 54,891,957.85 58,615,957.34
负债
应付赎回款 - - - 91,602.37 91,602.37
应付管理人报酬 - - - 34,566.30 34,566.30
应付托管费 - - - 6,913.26 6,913.26
应付交易费用 - - - 16,189.80 16,189.80
其他负债 - - - 90,174.63 90,174.63
负债总计 - - - 239,446.36 239,446.36
利率敏感度缺口 3,723,999.49 - - 54,652,511.49 58,376,510.98
上年度末
2018年 12月 31日
1年以内 1-5年 5年以上 不计息 合计
资产
银行存款 3,024,971.47 - - - 3,024,971.47
结算备付金 15,774.19 - - - 15,774.19
存出保证金 1,858.51 - - - 1,858.51
交易性金融资产 - - - 38,248,229.47 38,248,229.47
应收利息 - - - 704.95 704.95
应收申购款 - - - 24,457.50 24,457.50
资产总计 3,042,604.17 - - 38,273,391.92 41,315,996.09
负债
应付赎回款 - - - 234,517.82 234,517.82
应付管理人报酬 - - - 30,191.45 30,191.45
应付托管费 - - - 6,038.27 6,038.27
应付交易费用 - - - 21,702.57 21,702.57
长盛沪深 300指数(LOF)2019年半年度报告
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其他负债 - - - 150,583.21 150,583.21
负债总计 - - - 443,033.32 443,033.32
利率敏感度缺口 3,042,604.17 - - 37,830,358.60 40,872,962.77
注：表中所示为本基金资产及负债的账面价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早
者予以分类。
6.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析
于 2019年 6月 30日，本基金未持有交易性债券投资(2018年 12月 31日：同)，因此市场利
率的变动对于本基金资产净值无重大影响(2018年 12月 31日：同)。
6.4.13.4.2 外汇风险
外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基
金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。
6.4.13.4.3 其他价格风险
其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以
外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场
交易的股票和债券，所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的
影响，也可能来源于证券市场整体波动的影响。
本基金采用抽样复制指数的投资策略，股票资产跟踪的标的指数为沪深 300指数，通过指数
化分散投资降低其他价格风险。本基金投资组合中股票投资比例占基金资产净值的比例不低于
90%，投资于沪深 300指数成份股和备选成份股的资产不低于股票资产的 80%。此外，本基金的基
金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控，定期运用多种定量方法对基金进行风险度量，
及时可靠地对风险进行跟踪和控制。
6.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口
金额单位：人民币元
项目
本期末
2019年 6月 30日
上年度末
2018年 12月 31日
公允价值
占基金
资产净
值比例
（%）
公允价值
占基金资
产净值比
例（%）
交易性金融资产-股票投资 54,863,146.67 93.98 38,248,229.47 93.58
合计 54,863,146.67 93.98 38,248,229.47 93.58
长盛沪深 300指数(LOF)2019年半年度报告
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6.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析
假设 除业绩比较基准（附注 6.4.1）以外的其他市场变量保持不变
分析
相关风险变量的变动
对资产负债表日基金资产净值的
影响金额（单位：人民币元）
本期末（ 2019年 6月
30日 ）
上年度末（ 2018年 12月
31日 ）
1.业绩比较基准上升 5% 2,866,200.29 1,929,946.10
2.业绩比较基准下降 5% -2,866,200.29 -1,929,946.10
6.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
（1）公允价值
(a)金融工具公允价值计量的方法
公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最
低层次决定：
第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。
第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。
第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。
(b)持续的以公允价值计量的金融工具
(i)各层次金融工具公允价值
于 2019年 6月 30日，本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中属
于第一层次的余额为 54,798,953.90 元，无属于第二层次的余额，属于第三层级的余额为
64,192.77元(2018年 12月 31日，属于第一层次的余额为 37,447,849.10元，属于第二层次的余
额为 682,186.10元，属于第三层次的余额为 118,194.27元)。
(ii)公允价值所属层级间的重大变动
本基金本期及上年度可比期间持有的以公允价值计量的金融工具的公允价值所属层次未发生
重大变动。
(iii)第三层次公允价值余额和本期变动金额
交易性金融资产
合计
债券投资
权益工具投资
债券投资
权益工具投资
2019年 1月 1日
-
118,194.27
118,194.27
购买
-
出售
-
73,867.99
73,867.99
转入第三层次
-
-
-
-
长盛沪深 300指数(LOF)2019年半年度报告
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转出第三层次
-
-
当期利得或损失总额
-
19,866.49
-
19,866.49
计入损益的利得或损失
-
19,866.49
-
19,866.49
2019年 6月 30日
-
64,192.77
-
64,192.77
2019年 6月 30日仍持有的资产计入 2019年上半年度损益的未实现利得或损失的变动——公
允价值变动损益
-
-
-
(c)非持续的以公允价值计量的金融工具
于 2019年 6 月 30日，本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产(2018年 12 月 31
日：同)。
(d)不以公允价值计量的金融工具
不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价值与公允
价值相差很小。
（2）除公允价值外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。
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§7 投资组合报告
7.1 期末基金资产组合情况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额
占基金总资产的
比例（%）
1 权益投资 54,863,146.67 93.60
其中：股票 54,863,146.67 93.60
2 基金投资 - -
3 固定收益投资 - -
其中：债券 - -
资产支持证券 - -
4 贵金属投资 - -
5 金融衍生品投资 - -
6 买入返售金融资产 - -
其中：买断式回购的买入返售金融资产 - -
7 银行存款和结算备付金合计 3,714,498.26 6.34
8 其他各项资产 38,312.41 0.07
9 合计 58,615,957.34 100.00
7.2 期末按行业分类的股票投资组合
7.2.1 期末指数投资按行业分类的境内股票投资组合
金额单位：人民币元
代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%)
A 农、林、牧、渔业 810,447.40 1.39
B 采矿业 1,863,114.30 3.19
C 制造业 22,664,954.98 38.83
D
电力、热力、燃气及水生产和
供应业
1,383,524.99 2.37
E 建筑业 1,705,052.23 2.92
F 批发和零售业 738,233.21 1.26
G 交通运输、仓储和邮政业 1,585,350.51 2.72
H 住宿和餐饮业 - -
I
信息传输、软件和信息技术服
务业
1,872,744.52 3.21
J 金融业 18,254,931.79 31.27
K 房地产业 2,432,912.12 4.17
L 租赁和商务服务业 706,808.04 1.21
M 科学研究和技术服务业 52,008.00 0.09
N 水利、环境和公共设施管理业 64,711.53 0.11
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
长盛沪深 300指数(LOF)2019年半年度报告
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P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 312,925.60 0.54
R 文化、体育和娱乐业 224,537.66 0.38
S 综合 - -
合计 54,672,256.88 93.65
7.2.2 期末积极投资按行业分类的境内股票投资组合
金额单位：人民币元
代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%)
A 农、林、牧、渔业 - -
B 采矿业 37,040.70 0.06
C 制造业 153,849.09 0.26
D
电力、热力、燃气及水生产
和供应业
- -
E 建筑业 - -
F 批发和零售业 - -
G 交通运输、仓储和邮政业 - -
H 住宿和餐饮业 - -
I
信息传输、软件和信息技术
服务业
- -
J 金融业 - -
K 房地产业 - -
L 租赁和商务服务业 - -
M 科学研究和技术服务业 - -
N
水利、环境和公共设施管理
业
- -
O
居民服务、修理和其他服务
业
- -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 - -
R 文化、体育和娱乐业 - -
S 综合 - -
合计 190,889.79 0.33
7.2.3 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
注：本基金本报告期末未持有港股通投资股票。
7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细
7.3.1 期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值
占基金资产净
值比例（%）
1 601318 中国平安 48,190 4,270,115.90 7.31
长盛沪深 300指数(LOF)2019年半年度报告
第 38 页 共 57 页
2 600519 贵州茅台 2,284 2,247,456.00 3.85
3 601166 兴业银行 64,730 1,183,911.70 2.03
4 000651 格力电器 21,417 1,177,935.00 2.02
5 000858 五 粮 液 9,303 1,097,288.85 1.88
6 000333 美的集团 20,588 1,067,693.68 1.83
7 600887 伊利股份 27,910 932,473.10 1.60
8 600276 恒瑞医药 13,779 909,414.00 1.56
9 600030 中信证券 35,017 833,754.77 1.43
10 600016 民生银行 120,839 767,327.65 1.31
11 601328 交通银行 124,181 759,987.72 1.30
12 000001 平安银行 51,679 712,136.62 1.22
13 601398 工商银行 120,187 707,901.43 1.21
14 601288 农业银行 186,065 669,834.00 1.15
15 600000 浦发银行 52,229 610,034.72 1.05
16 000002 万
科Ａ 21,447 596,441.07 1.02
17 300498 温氏股份 16,600 595,276.00 1.02
18 600900 长江电力 31,692 567,286.80 0.97
19 600837 海通证券 39,594 561,838.86 0.96
20 601668 中国建筑 92,503 531,892.25 0.91
21 601601 中国太保 14,066 513,549.66 0.88
22 002415 海康威视 17,896 493,571.68 0.85
23 600104 上汽集团 18,143 462,646.50 0.79
24 601169 北京银行 76,852 454,195.32 0.78
25 600585 海螺水泥 10,290 427,035.00 0.73
26 601211 国泰君安 22,900 420,215.00 0.72
27 601988 中国银行 111,260 416,112.40 0.71
28 600048 保利地产 32,234 411,305.84 0.70
29 000725 京东方Ａ 118,388 407,254.72 0.70
30 000063 中兴通讯 12,189 396,508.17 0.68
31 601888 中国国旅 4,328 383,677.20 0.66
32 601688 华泰证券 16,762 374,127.84 0.64
33 601766 中国中车 45,943 371,678.87 0.64
34 600031 三一重工 28,259 369,627.72 0.63
35 600009 上海机场 4,152 347,854.56 0.60
36 603288 海天味业 3,300 346,500.00 0.59
37 002142 宁波银行 13,538 328,161.12 0.56
38 002304 洋河股份 2,697 327,847.32 0.56
39 600690 海尔智家 18,815 325,311.35 0.56
40 600028 中国石化 58,562 320,334.14 0.55
长盛沪深 300指数(LOF)2019年半年度报告
第 39 页 共 57 页
41 002475 立讯精密 12,719 315,304.01 0.54
42 600309 万华化学 7,226 309,200.54 0.53
43 300059 东方财富 22,449 304,183.95 0.52
44 600340 华夏幸福 9,272 301,989.04 0.52
45 601088 中国神华 14,678 299,137.64 0.51
46 601857 中国石油 42,065 289,407.20 0.50
47 601818 光大银行 75,267 286,767.27 0.49
48 600019 宝钢股份 41,488 269,672.00 0.46
49 601012 隆基股份 11,664 269,555.04 0.46
50 601229 上海银行 22,424 265,724.40 0.46
51 000568 泸州老窖 3,257 263,263.31 0.45
52 600015 华夏银行 33,336 256,687.20 0.44
53 601009 南京银行 31,004 256,093.04 0.44
54 000338 潍柴动力 20,792 255,533.68 0.44
55 601390 中国中铁 38,629 251,861.08 0.43
56 002230 科大讯飞 7,509 249,599.16 0.43
57 601899 紫金矿业 63,001 237,513.77 0.41
58 600050 中国联通 38,448 236,839.68 0.41
59 601186 中国铁建 23,795 236,760.25 0.41
60 000661 长春高新 700 236,600.00 0.41
61 601989 中国重工 41,434 230,373.04 0.39
62 600919 江苏银行 31,500 228,690.00 0.39
63 002714 牧原股份 3,660 215,171.40 0.37
64 600999 招商证券 12,397 211,864.73 0.36
65 001979 招商蛇口 10,069 210,442.10 0.36
66 002594 比亚迪 4,103 208,104.16 0.36
67 601628 中国人寿 7,299 206,707.68 0.35
68 600570 恒生电子 3,006 204,858.90 0.35
69 601939 建设银行 27,509 204,666.96 0.35
70 601006 大秦铁路 25,016 202,379.44 0.35
71 601336 新华保险 3,674 202,180.22 0.35
72 002027 分众传媒 38,080 201,443.20 0.35
73 000166 申万宏源 40,130 201,051.30 0.34
74 300015 爱尔眼科 6,240 193,252.80 0.33
75 000100 TCL 集团 56,235 187,262.55 0.32
76 002024 苏宁易购 16,164 185,562.72 0.32
77 000776 广发证券 13,065 179,513.10 0.31
78 000538 云南白药 2,148 179,186.16 0.31
79 300142 沃森生物 6,100 172,996.00 0.30
长盛沪深 300指数(LOF)2019年半年度报告
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80 601933 永辉超市 16,892 172,467.32 0.30
81 601225 陕西煤业 18,317 169,249.08 0.29
82 601155 新城控股 4,200 167,202.00 0.29
83 601669 中国电建 31,573 167,021.17 0.29
84 000876 新 希 望 9,614 166,995.18 0.29
85 002001 新 和 成 8,600 165,894.00 0.28
86 601600 中国铝业 41,497 162,668.24 0.28
87 600010 包钢股份 94,541 159,774.29 0.27
88 600352 浙江龙盛 10,112 159,466.24 0.27
89 002311 海大集团 4,900 151,410.00 0.26
90 600406 国电南瑞 8,088 150,760.32 0.26
91 600741 华域汽车 6,929 149,666.40 0.26
92 002422 科伦药业 4,900 145,677.00 0.25
93 603993 洛阳钼业 36,505 144,559.80 0.25
94 600660 福耀玻璃 6,341 144,130.93 0.25
95 600958 东方证券 13,408 143,197.44 0.25
96 600547 山东黄金 3,476 143,106.92 0.25
97 002736 国信证券 10,509 138,298.44 0.24
98 600436 片仔癀 1,200 138,240.00 0.24
99 601800 中国交建 12,033 136,213.56 0.23
100 601377 兴业证券 20,130 135,676.20 0.23
101 600588 用友网络 5,041 135,502.08 0.23
102 300296 利亚德 17,300 135,459.00 0.23
103 002202 金风科技 10,882 135,263.26 0.23
104 600886 国投电力 17,363 134,910.51 0.23
105 000703 恒逸石化 9,800 133,868.00 0.23
106 600011 华能国际 20,900 130,207.00 0.22
107 600795 国电电力 50,128 127,325.12 0.22
108 601901 方正证券 17,804 126,586.44 0.22
109 600271 航天信息 5,432 125,207.60 0.21
110 002007 华兰生物 4,042 123,240.58 0.21
111 601108 财通证券 11,200 122,976.00 0.21
112 600703 三安光电 10,706 120,763.68 0.21
113 002008 大族激光 3,500 120,330.00 0.21
114 002044 美年健康 9,620 119,672.80 0.21
115 600438 通威股份 8,500 119,510.00 0.20
116 000157 中联重科 19,808 119,046.08 0.20
117 600111 北方稀土 9,270 119,026.80 0.20
118 300033 同花顺 1,200 118,032.00 0.20
长盛沪深 300指数(LOF)2019年半年度报告
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119 002236 大华股份 8,122 117,931.44 0.20
120 600383 金地集团 9,840 117,391.20 0.20
121 600029 南方航空 15,158 117,019.76 0.20
122 600221 海航控股 57,201 116,118.03 0.20
123 600089 特变电工 15,927 115,470.75 0.20
124 000783 长江证券 14,594 113,979.14 0.20
125 000963 华东医药 4,379 113,678.84 0.19
126 600332 白云山 2,763 113,200.11 0.19
127 600027 华电国际 29,800 112,346.00 0.19
128 300003 乐普医疗 4,800 110,496.00 0.19
129 601555 东吴证券 10,718 109,859.50 0.19
130 601985 中国核电 19,695 109,504.20 0.19
131 600196 复星医药 4,290 108,537.00 0.19
132 600606 绿地控股 15,606 106,588.98 0.18
133 000895 双汇发展 4,247 105,707.83 0.18
134 600705 中航资本 19,344 104,844.48 0.18
135 600760 中航沈飞 3,600 104,508.00 0.18
136 000768 中航飞机 6,565 103,398.75 0.18
137 600893 航发动力 4,541 103,126.11 0.18
138 600018 上港集团 14,973 102,115.86 0.17
139 300124 汇川技术 4,424 101,353.84 0.17
140 000423 东阿阿胶 2,517 100,226.94 0.17
141 000069 华侨城Ａ 14,299 99,378.05 0.17
142 601877 正泰电器 4,300 99,287.00 0.17
143 601788 光大证券 8,547 97,606.74 0.17
144 600482 中国动力 4,102 96,889.24 0.17
145 600867 通化东宝 6,200 95,480.00 0.16
146 600487 亨通光电 5,620 94,191.20 0.16
147 601919 中远海控 18,700 93,874.00 0.16
148 600109 国金证券 9,639 93,691.08 0.16
149 601607 上海医药 5,099 92,546.85 0.16
150 002271 东方雨虹 4,000 90,640.00 0.16
151 002493 荣盛石化 7,500 90,450.00 0.15
152 600566 济川药业 3,000 90,330.00 0.15
153 600674 川投能源 10,066 89,587.40 0.15
154 300408 三环集团 4,600 89,470.00 0.15
155 600926 杭州银行 10,620 88,464.60 0.15
156 000413 东旭光电 17,192 88,366.88 0.15
157 601111 中国国航 9,196 88,005.72 0.15
长盛沪深 300指数(LOF)2019年半年度报告
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158 600176 中国巨石 9,200 87,676.00 0.15
159 600177 雅戈尔 13,752 87,325.20 0.15
160 600522 中天科技 9,500 87,115.00 0.15
161 000425 徐工机械 19,226 85,747.96 0.15
162 300136 信维通信 3,504 85,672.80 0.15
163 600637 东方明珠 8,113 85,511.02 0.15
164 600219 南山铝业 37,300 84,298.00 0.14
165 600516 方大炭素 6,854 84,235.66 0.14
166 600004 白云机场 4,600 83,720.00 0.14
167 601998 中信银行 13,988 83,508.36 0.14
168 600489 中金黄金 8,101 83,197.27 0.14
169 002460 赣锋锂业 3,550 83,176.50 0.14
170 600100 同方股份 9,153 82,834.65 0.14
171 600115 东方航空 13,209 82,820.43 0.14
172 000408 藏格控股 9,900 81,873.00 0.14
173 002673 西部证券 8,088 81,527.04 0.14
174 600023 浙能电力 18,238 80,611.96 0.14
175 002466 天齐锂业 3,178 80,339.84 0.14
176 601997 贵阳银行 9,240 79,926.00 0.14
177 600362 江西铜业 5,007 78,810.18 0.14
178 601018 宁波港 17,809 78,181.51 0.13
179 300024 机器人 5,118 77,947.14 0.13
180 002179 中航光电 2,300 76,958.00 0.13
181 600068 葛洲坝 12,332 76,828.36 0.13
182 600066 宇通客车 5,898 76,791.96 0.13
183 600170 上海建工 20,422 76,786.72 0.13
184 002241 歌尔股份 8,604 76,489.56 0.13
185 300144 宋城演艺 3,300 76,362.00 0.13
186 601727 上海电气 14,105 75,884.90 0.13
187 002146 荣盛发展 7,956 74,706.84 0.13
188 600085 同仁堂 2,575 74,675.00 0.13
189 601228 广州港 17,800 74,404.00 0.13
190 600061 国投资本 5,300 74,253.00 0.13
191 002081 金 螳 螂 7,140 73,613.40 0.13
192 002602 世纪华通 6,656 72,683.52 0.12
193 300017 网宿科技 6,623 71,395.94 0.12
194 601618 中国中冶 23,386 71,093.44 0.12
195 603019 中科曙光 2,000 70,200.00 0.12
196 600398 海澜之家 7,700 69,839.00 0.12
长盛沪深 300指数(LOF)2019年半年度报告
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197 000630 铜陵有色 28,350 69,741.00 0.12
198 603986 兆易创新 800 69,360.00 0.12
199 600809 山西汾酒 1,000 69,050.00 0.12
200 600535 天士力 4,120 68,186.00 0.12
201 002456 欧菲光 8,337 65,362.08 0.11
202 000786 北新建材 3,600 65,268.00 0.11
203 300070 碧水源 8,307 64,711.53 0.11
204 600498 烽火通信 2,300 64,078.00 0.11
205 601138 工业富联 5,300 63,865.00 0.11
206 600369 西南证券 12,798 63,222.12 0.11
207 601198 东兴证券 5,200 61,776.00 0.11
208 600208 新湖中宝 19,590 61,512.60 0.11
209 600118 中国卫星 2,694 60,749.70 0.10
210 002032 苏 泊 尔 800 60,664.00 0.10
211 002065 东华软件 8,582 59,988.18 0.10
212 002508 老板电器 2,200 59,708.00 0.10
213 000625 长安汽车 8,738 57,932.94 0.10
214 000709 河钢股份 19,375 57,931.25 0.10
215 600153 建发股份 6,521 57,906.48 0.10
216 002153 石基信息 1,581 57,216.39 0.10
217 600583 海油工程 10,032 56,179.20 0.10
218 300122 智飞生物 1,300 56,030.00 0.10
219 603858 步长制药 2,160 55,663.20 0.10
220 601992 金隅集团 14,800 55,648.00 0.10
221 601117 中国化学 9,100 54,782.00 0.09
222 601021 春秋航空 1,200 54,000.00 0.09
223 600346 恒力石化 4,340 52,774.40 0.09
224 601216 君正集团 15,908 52,337.32 0.09
225 603259 药明康德 600 52,008.00 0.09
226 600415 小商品城 12,322 50,766.64 0.09
227 002050 三花智控 4,800 50,640.00 0.09
228 600816 安信信托 10,012 50,560.60 0.09
229 002939 长城证券 3,000 50,070.00 0.09
230 600688 上海石化 9,698 50,041.68 0.09
231 002558 巨人网络 2,740 49,785.80 0.09
232 002410 广联达 1,500 49,335.00 0.08
233 000671 阳 光 城 7,600 49,248.00 0.08
234 603799 华友钴业 2,262 48,203.22 0.08
235 601577 长沙银行 5,000 47,700.00 0.08
长盛沪深 300指数(LOF)2019年半年度报告
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236 002294 信立泰 2,100 46,998.00 0.08
237 002252 上海莱士 6,700 46,565.00 0.08
238 600663 陆家嘴 3,000 46,500.00 0.08
239 600038 中直股份 1,124 46,106.48 0.08
240 000961 中南建设 5,300 45,898.00 0.08
241 000402 金 融 街 5,730 44,923.20 0.08
242 300072 三聚环保 5,628 44,630.04 0.08
243 601633 长城汽车 5,380 44,492.60 0.08
244 600297 广汇汽车 9,800 43,708.00 0.07
245 601162 天风证券 4,000 43,360.00 0.07
246 000938 紫光股份 1,572 42,837.00 0.07
247 600977 中国电影 2,701 42,297.66 0.07
248 601066 中信建投 2,000 42,160.00 0.07
249 600299 安迪苏 4,000 41,480.00 0.07
250 600704 物产中大 7,650 41,463.00 0.07
251 601898 中煤能源 8,600 41,280.00 0.07
252 300413 芒果超媒 1,000 41,050.00 0.07
253 002352 顺丰控股 1,200 40,752.00 0.07
254 000627 天茂集团 6,200 40,238.00 0.07
255 002411 延安必康 2,300 40,020.00 0.07
256 601319 中国人保 4,000 37,960.00 0.07
257 002945 华林证券 2,000 37,000.00 0.06
258 002739 万达电影 2,000 36,880.00 0.06
259 601881 中国银河 3,000 36,750.00 0.06
260 601360 三六零 1,700 36,346.00 0.06
261 600372 中航电子 2,262 33,568.08 0.06
262 002624 完美世界 1,300 33,553.00 0.06
263 600733 北汽蓝谷 4,000 33,040.00 0.06
264 000415 渤海租赁 8,300 32,536.00 0.06
265 603833 欧派家居 300 32,286.00 0.06
266 600025 华能水电 7,800 31,746.00 0.05
267 600390 五矿资本 3,300 31,119.00 0.05
268 600998 九州通 2,500 30,900.00 0.05
269 600339 中油工程 7,300 30,806.00 0.05
270 601238 广汽集团 2,740 29,948.20 0.05
271 002468 申通快递 1,200 29,928.00 0.05
272 002555 三七互娱 2,202 29,837.10 0.05
273 002938 鹏鼎控股 1,000 29,360.00 0.05
274 002310 东方园林 4,700 28,200.00 0.05
长盛沪深 300指数(LOF)2019年半年度报告
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275 002120 韵达股份 910 28,046.20 0.05
276 300251 光线传媒 4,110 27,948.00 0.05
277 603160 汇顶科技 200 27,760.00 0.05
278 002601 龙蟒佰利 1,800 26,694.00 0.05
279 002773 康弘药业 780 25,677.60 0.04
280 601298 青岛港 3,000 25,170.00 0.04
281 601808 中海油服 2,600 25,038.00 0.04
282 000596 古井贡酒 200 23,702.00 0.04
283 600188 兖州煤业 2,144 23,305.28 0.04
284 300433 蓝思科技 3,300 23,001.00 0.04
285 002010 传化智联 3,000 22,590.00 0.04
286 600233 圆通速递 1,700 20,961.00 0.04
287 601878 浙商证券 2,200 20,460.00 0.04
288 603156 养元饮品 520 19,281.60 0.03
289 002625 光启技术 1,730 16,071.70 0.03
290 601828 美凯龙 1,300 15,795.00 0.03
291 000898 鞍钢股份 4,160 15,766.40 0.03
292 601212 白银有色 3,500 15,365.00 0.03
293 601838 成都银行 1,700 15,011.00 0.03
294 000553 安道麦 A 1,300 13,936.00 0.02
295 000656 金科股份 2,000 12,060.00 0.02
296 002925 盈趣科技 300 11,703.00 0.02
297 603260 合盛硅业 200 9,412.00 0.02
298 000629 攀钢钒钛 2,000 6,780.00 0.01
7.3.2 期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值
占基金资产净
值比例（%）
1 600485 *ST信威 10,337 64,192.77 0.11
2 300782 卓胜微 371 40,409.32 0.07
3 600968 海油发展 10,434 37,040.70 0.06
4 603867 新化股份 1,045 26,971.45 0.05
5 300594 朗进科技 505 22,275.55 0.04
7.4 报告期内股票投资组合的重大变动
7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净
长盛沪深 300指数(LOF)2019年半年度报告
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值比例（％）
1 601318 中国平安 1,381,694.00 3.38
2 600519 贵州茅台 815,184.00 1.99
3 300498 温氏股份 640,631.00 1.57
4 601166 兴业银行 440,163.00 1.08
5 000333 美的集团 359,162.00 0.88
6 000651 格力电器 301,977.00 0.74
7 600276 恒瑞医药 226,319.00 0.55
8 600989 宝丰能源 194,099.60 0.47
9 000858 五 粮 液 172,959.00 0.42
10 600887 伊利股份 164,371.00 0.40
11 600030 中信证券 150,813.00 0.37
12 601328 交通银行 147,354.00 0.36
13 601088 中国神华 146,561.00 0.36
14 600016 民生银行 145,180.00 0.36
15 601288 农业银行 135,790.00 0.33
16 601398 工商银行 135,304.00 0.33
17 600000 浦发银行 132,089.00 0.32
18 000001 平安银行 124,450.00 0.30
19 000002 万
科Ａ 109,817.00 0.27
20 600900 长江电力 105,683.00 0.26
7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额
占期初基金资产净
值比例（％）
1 601318 中国平安 1,145,422.32 2.80
2 600519 贵州茅台 602,926.00 1.48
3 601166 兴业银行 382,737.34 0.94
4 601328 交通银行 335,713.00 0.82
5 600030 中信证券 329,949.98 0.81
6 600016 民生银行 327,772.28 0.80
7 000333 美的集团 325,897.00 0.80
8 600000 浦发银行 318,420.12 0.78
9 600989 宝丰能源 272,299.10 0.67
10 601066 中信建投 205,125.00 0.50
11 601398 工商银行 200,816.00 0.49
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12 000651 格力电器 197,395.95 0.48
13 601288 农业银行 167,867.00 0.41
14 600004 白云机场 122,972.00 0.30
15 002271 东方雨虹 119,027.00 0.29
16 600048 保利地产 115,786.00 0.28
17 000001 平安银行 102,652.00 0.25
18 000002 万
科Ａ 97,407.00 0.24
19 600837 海通证券 89,755.00 0.22
20 600887 伊利股份 85,695.00 0.21
7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
单位：人民币元
买入股票成本（成交）总额 13,298,790.60
卖出股票收入（成交）总额 7,511,929.48
注：本项中 7.4.1、7.4.2、7.4.3表中的“买入金额”（或“买入股票成本”）、“卖出金额”
（或“卖出股票收入”）均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费
用。
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合
注：本基金本报告期末未持有债券。
7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
注：本基金本报告期末未持有债券。
7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序所有资产支持证券投资明细
注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
注：本基金本报告期末未持有贵金属投资。
7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
注：本基金本报告期末未持有权证。
7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
7.10.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
注：本基金本报告期末无股指期货投资。
7.10.2 本基金投资股指期货的投资政策
本基金本报告期内未投资股指期货。
长盛沪深 300指数(LOF)2019年半年度报告
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7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
7.11.1 本期国债期货投资政策
本基金本报告期内未投资国债期货。
7.11.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
注：本基金本报告期末无国债期货投资。
7.11.3 本期国债期货投资评价
本基金本报告期内未投资国债期货。
7.12 投资组合报告附注
7.12.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期受到调查以及处罚的情况的说明
本基金跟踪的标的指数为沪深 300指数，配置了沪深 300指数成分股兴业银行。
根据银保监会 2018年 5月 4日公布的《中国银行保险监督管理委员会行政处罚信息公开表-
银保监银罚决字〔2018〕1号-兴业银行股份有限公司》的公告，兴业银行因同业投资接受隐性的
第三方金融机构信用担保、债券卖出回购业务违规出表、个人理财资金违规投资、向四证不全的
房地产项目提供融资等 12项违规被罚 5870万元，这 12项案由中，多涉及违反宏观调控政策、影
子银行和交叉金融产品风险以及违法违规展业。与兴业银行一同被罚的还有该银行旗下的兴业金
融租赁有限责任公司。兴业金融租赁因未制定明确的服务收费标准并公示以及办理融资租赁业务
时搭售理财产品被罚 110万元。除此之外，兴业银行苏州分行还存在买入返售业务项下基础资产
不合规的情况，该银行两名直接责任人受到银保监会处罚。其中，原兴业银行苏州分行行长黄立
峰受到警告处分，并被罚款 5万元；胡刚被警告并罚款 10万元。根据 4月 16日《上海银监局行
政处罚信息公开表（沪银监罚决字〔2018〕12号）》，2015年 9月，兴业银行股份有限公司上海分
行在某理财业务中，对底层资产为非标准化债权资产的投资投前尽职调查严重不审慎。责令改正，
罚款人民币 50万元。根据 4月 2日中国人民银行福州中心支行公布了福银罚字〔2018〕10号行
政处罚公示表，兴业银行股份有限公司因违反国库管理规定，被警告并处罚款 5万元人民币。对
以上事件，本基金做出如下说明：兴业银行是中国最优秀的银行之一，基本面良好，公司高度重
视内部控制建设，并围绕内部环境、风险评估、控制活动、信息与沟通、内部监督等方面不断加
强和完善内部控制机制。基于相关研究，本基金判断，上述处罚对公司影响极小。今后，我们将
继续加强与该公司的沟通，密切关注其制度建设与执行等公司基础性建设问题的合规性以及企业
的经营状况。
本基金跟踪的标的指数为沪深 300指数，配置了沪深 300指数成分股民生银行。
2018年 11月 9日，银保监银罚决字〔2018〕5号行政处罚信息公开表显示，公司贷款业务严
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重违反审慎经营规则，被处以罚款 200 万元；银保监银罚决字〔2018〕8 号行政处罚信息公开表
显示，公司内控管理严重违反审慎经营规则，同业投资违规接受担保，同业投资、理财资金违规
投资房地产，用于缴交或置换土地出让金及土地储备融资，本行理财产品之间风险隔离不到位，
个人理财资金违规投资，票据代理未明示，增信未簿记和计提资本占用，为非保本理财产品提供
保本承诺，被处以罚款 3,160万元。2019年 4月 2日，大银保监罚决字〔2019〕76号行政处罚信
息公开表显示，公司以贷收贷，掩盖资产真实质量，以贷转存，虚增存贷款规模，被处以罚款 100
万元；大银保监罚决字〔2019〕78号行政处罚信息公开表显示，公司贷后管理不到位，银行承兑
汇票保证金来源审查不严格，贷款回流作银行承兑汇票保证金，被处以罚款 50万元；大银保监罚
决字〔2019〕80号行政处罚信息公开表显示，公司贷后管理不到位，以贷收贷，掩盖资产真实质
量，贴现资金回流作银行承兑汇票保证金，滚动循环签发银行承兑汇票，被处以罚款 100万元。
对以上事件，本基金判断，民生银行作为大型全国性股份制银行，经营稳健，上述处罚对公司影
响小。后续关注其制度建设与执行等公司基础性建设问题的合规性以及企业的经营状况。
除上述事项外，本报告期内基金投资的前十名证券的发行主体无被监管部门立案调查记录，
无在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚。
7.12.2 基金投资的前十名股票超出基金合同规定的备选股票库情况的说明
基金投资的前十名股票，均为基金合同规定备选股票库之内的股票。
7.12.3 期末其他各项资产构成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 9,501.23
2 应收证券清算款 -
3 应收股利 -
4 应收利息 751.15
5 应收申购款 28,060.03
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 38,312.41
7.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细
注：本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券（可交换债券）。
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7.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
7.12.5.1 期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明
注：本基金本报告期末指数投资前十名股票不存在流通受限情况。
7.12.5.2 期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 流通受限部分的公允价值
占基金资产
净值比例（%）
流通受限情况说明
1 600485 *ST信威 64,192.77 0.11 重大事项停牌
7.12.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。
长盛沪深 300指数(LOF)2019年半年度报告
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§8 基金份额持有人信息
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位：份
持有人户数
(户)
户均持有的
基金份额
持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额
占总份
额比例
持有份额
占总份
额比例
3,594 12,736.20 8,375,169.86 18.30% 37,398,736.78 81.70%
8.2 期末上市基金前十名持有人
序号 持有人名称 持有份额（份） 占上市总份额
比例
1 潘菊芬 747,035.00 45.56%
2 陈梅芳 100,005.00 6.10%
3 师永梅 66,172.00 4.04%
4 缪晏 60,000.00 3.66%
5 李泽华 51,000.00 3.11%
6 程栋 50,011.00 3.05%
7 吴辉 50,003.00 3.05%
8 马曦琴 42,000.00 2.56%
9 朱宏忠 40,002.00 2.44%
10 伍晖虹 30,003.00 1.83%
注：以上信息中持有人为场内持有人，由中国证券登记结算有限责任公司提供。
8.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例
基金管理人所有从业人员
持有本基金
742,351.84 1.6218%
8.4 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况
项目 持有基金份额总量的数量区间（万份）
本公司高级管理人员、基金投资和研究部
门负责人持有本开放式基金
0
本基金基金经理持有本开放式基金 0
长盛沪深 300指数(LOF)2019年半年度报告
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§9 开放式基金份额变动
单位：份
基金合同生效日（2010年 8月 4日）基金份额总额
898,915,869.33
本报告期期初基金份额总额 40,088,047.19
本报告期期间基金总申购份额 32,245,155.91
减:本报告期期间基金总赎回份额 26,559,296.46
本报告期期间基金拆分变动份额（份额减少以"-"填列） -
本报告期期末基金份额总额 45,773,906.64
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§10 重大事件揭示
10.1 基金份额持有人大会决议
本报告期未召开基金份额持有人大会。
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
10.2.1本基金管理人的高级管理人员重大人事变动情况
根据公司 2019 年第一次临时股东会议决议，同意钱力不再担任公司第七届董事会董事，选
举严琛担任公司第七届董事会董事。以上董事人员变更，已向中国证监会北京监管局报备。
因个人原因，杨思乐向公司申请辞去副总经理职务，根据公司第七届董事会第十二次会议决
议，杨思乐不再担任公司副总经理职务。以上公司高级管理人员变更，已向中国证监会北京监管
局报备。
根据公司第七届董事会第十三次会议决议，聘任张壬午担任首席信息官。以上公司高级管理
人员变更，已向中国证监会北京监管局报备。
10.2.2 基金经理变动情况
本报告期本基金基金经理未曾变动。
10.2.3 本基金托管人的专门基金托管部门重大人事变动情况
报告期内，本基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
本报告期无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。
10.4 基金投资策略的改变
本报告期基金投资策略没有改变。
10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况
本基金聘任的会计师事务所为普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙），本报告期内本
基金未更换会计师事务所。
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
基金管理人、托管人及其高级管理人员未受监管部门稽查或处罚。
10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位：人民币元
券商名称
交易单元
数量
股票交易 应支付该券商的佣金
备注
成交金额
占当期股票
成交总额的比
例
佣金
占当期佣金
总量的比例
国元证券 1 14,540,679.81 71.19% 13,541.42 71.19% -
长盛沪深 300指数(LOF)2019年半年度报告
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招商证券 1 5,884,837.66 28.81% 5,480.53 28.81% -
注：1、本公司选择证券经营机构的标准
（1）研究实力较强，有固定的研究机构和专门研究人员，能及时为本公司提供高质量的咨询服务，
包括宏观经济报告、行业报告、市场走向分析、个股分析报告等，并能根据基金投资的特定要求，
提供专门研究报告。
（2）资力雄厚，信誉良好。
（3）财务状况良好，各项财务指标显示公司经营状况稳定。
（4）经营行为规范，最近两年未因重大违规行为而受到中国证监会和中国人民银行处罚。
（5）内部管理规范、严格，具备健全的内控制度，并能满足基金运作高度保密的要求。
（6）具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件，交易设施符合代理本公司基金进行证券交易的
需要，并能为本公司基金提供全面的信息服务。
2、本公司租用券商交易单元的程序
（1）研究机构提出服务意向，并提供相关研究报告；
（2）研究机构的研究报告需要有一定的试用期。试用期视服务情况和研究服务评价结果而定；
（3）研究发展部、投资管理等部门试用研究机构的研究报告后，按照研究服务评价规定，对研究
机构进行综合评价；
（4）试用期满后，评价结果符合条件，双方认为有必要继续合作，经公司领导审批后，我司与研
究机构签定《研究服务协议》、《券商交易单元租用协议》，并办理基金专用交易单元租用手续。评
价结果如不符合条件则终止试用；
（5）本公司每两个月对签约机构的服务进行一次综合评价。经过评价，若本公司认为签约机构的
服务不能满足要求，或签约机构违规受到国家有关部门的处罚，本公司有权终止签署的协议，并
撤销租用的交易单元；
（6）交易单元租用协议期限为一年，到期后若双方没有异议可自动延期一年。
3、报告期内租用证券公司交易单元的变更情况：
（1）本基金报告期内新增租用交易单元情况：无。
（2）本基金报告期内停止租用交易单元情况：无。
10.8 其他重大事件
注：除上述事项之外，均已作为临时报告在指定媒体披露过的其他在本报告期内发生的重大事项
如下：
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序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期
1
长盛基金管理有限公司关于旗下部分基金参
加中国银行定投申购优惠活动的公告
《上海证券报》及
本公司网站
2019年 6月 27日
2
长盛基金管理有限公司关于旗下部分基金可
投资科创板股票的公告
同上 2019年 6月 22日
3
长盛基金管理有限公司关于高级管理人员（首
席信息官）变更的公告
同上 2019年 6月 15日
4
长盛基金管理有限公司关于高级管理人员变
更的公告
同上 2019年 6月 1日
5
长盛沪深 300指数证券投资基金(LOF)2019年
第 1季度报告
同上 2019年 4月 22日
6
长盛基金管理有限公司关于旗下部分基金参
加中国工商银行个人电子银行基金申购优惠
活动的公告
同上 2019年 4月 1日
7
长盛沪深 300指数证券投资基金(LOF)2018年
度报告
同上 2019年 3月 29日
8
长盛沪深 300指数证券投资基金(LOF)2018年
度报告 摘要
同上 2019年 3月 29日
9
长盛沪深 300指数证券投资基金(lof)招募说
明书（更新）摘要
同上 2019年 3月 20日
10
长盛沪深 300指数证券投资基金(lof)招募说
明书（更新）
同上 2019年 3月 20日
11
长盛沪深 300指数证券投资基金(LOF)2018年
第 4季度报告
同上 2019年 1月 19日
12
长盛基金管理有限公司关于旗下部分开放式
基金参加国元证券申购（含定投）费率优惠活
动的公告
同上 2019年 1月 8日
13
长盛基金管理有限公司关于旗下部分基金参
加中国农业银行基金交易优惠活动的公告
同上 2019年 1月 2日
长盛沪深 300指数(LOF)2019年半年度报告
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§11 影响投资者决策的其他重要信息
11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况
注：本基金报告期内无单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况。
11.2 影响投资者决策的其他重要信息
本基金本报告期内无影响投资者决策的其他重要信息。
长盛沪深 300指数(LOF)2019年半年度报告
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§12 备查文件目录
12.1 备查文件目录
1、中国证监会核准基金募集的文件；
2、《长盛沪深 300指数证券投资基金（LOF）基金合同》；
3、《长盛沪深 300指数证券投资基金（LOF）托管协议》；
4、《长盛沪深 300指数证券投资基金（LOF）招募说明书》；
5、法律意见书；
6、基金管理人业务资格批件、营业执照；
7、基金托管人业务资格批件、营业执照。
12.2 存放地点
备查文件存放于基金管理人和/或基金托管人的办公地址。
12.3 查阅方式
投资者可到基金管理人的办公地址和/或基金托管人的住所和/或基金管理人互联网站免费查
阅备查文件。在支付工本费后，投资者可在合理时间内取得备查文件的复制件或复印件。
投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人长盛基金管理有限公司。
客户服务中心电话：400-888-2666、010-86497888。
网址：http://www.csfunds.com.cn。
长盛基金管理有限公司
2019年 8 月 27日
