对话 研究 要闻 研报 私募
滚动 公告 动态 专题 创投
 
净值 评级 申赎 重仓股 新发基金
排行 费率 分红 关注度 私募排行
 
微博 论坛
APP 基金吧
 
开户 超市 优选基金 定投频道 活期盈
登陆 热销 新发基金 帮助中心 定期盈
长盛同庆(160806)

长盛同庆:2019年半年度报告查看PDF公告




长盛同庆中证 800指数型证券投资基金(LOF) 2019年半年度报告 2019年 6月 30日 基金管理人:长盛基金管理有限公司 基金托管人:中国建设银行股份有限公司 送出日期:2019年 8月 27日 长盛同庆中证 800指数(LOF)2019年半年度报告 第 2 页 共 67 页


§1 重要提示及目录 1.1 重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏, 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二 以上独立董事签字同意,并由董事长签发。 基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2019年 8月 26日复核了本 报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核 内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本 基金的招募说明书及其更新。 本报告中财务资料未经审计 。 本报告期自 2019年 01月 01日起至 06月 30日止。 长盛同庆中证 800指数(LOF)2019年半年度报告 第 3 页 共 67 页


1.2 目录 §1 重要提示及目录 ...................................................................................................................2 1.1 重要提示 ......................................................................................................................2 1.2 目录 .............................................................................................................................3 §2 基金简介 ..............................................................................................................................6 2.1 基金基本情况 ...............................................................................................................6 2.2 基金产品说明 ...............................................................................................................6 2.3 基金管理人和基金托管人 .............................................................................................6 2.4 信息披露方式 ...............................................................................................................7 2.5 其他相关资料 ...............................................................................................................7 §3 主要财务指标和基金净值表现 ..............................................................................................8 3.1 主要会计数据和财务指标 .............................................................................................8 3.2 基金净值表现 ...............................................................................................................8 §4 管理人报告 ........................................................................................................................ 11 4.1 基金管理人及基金经理情况 ........................................................................................ 11 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ..................................................... 12 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 ............................................................... 12 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ................................................. 13 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ................................................. 13 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 ............................................................ 13 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 ............................................................... 14 4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 ............................ 14 §5 托管人报告 ........................................................................................................................ 15 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 ................................................................... 15 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ....... 15 5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ..................... 15 §6 半年度财务会计报告(未经审计) ..................................................................................... 16 6.1 资产负债表 ................................................................................................................ 16 6.2 利润表 ....................................................................................................................... 17 6.3 所有者权益(基金净值)变动表 ................................................................................. 18 长盛同庆中证 800指数(LOF)2019年半年度报告 第 4 页 共 67 页


6.4 报表附注 .................................................................................................................... 19 §7 投资组合报告 ..................................................................................................................... 38 7.1 期末基金资产组合情况 ............................................................................................... 38 7.2 期末按行业分类的股票投资组合 ................................................................................. 38 7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 ............................ 39 7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 ............................................................................. 55 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 .......................................................................... 57 7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ......................... 57 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序所有资产支持证券投资明细 .................. 57 7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 .............. 57 7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ......................... 57 7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 .......................................................... 57 7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 .......................................................... 57 7.12 投资组合报告附注 .................................................................................................... 58 §8 基金份额持有人信息 .......................................................................................................... 60 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 ...................................................................... 60 8.2 期末上市基金前十名持有人 ........................................................................................ 60 8.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 ............................................................ 60 8.4 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 ............................ 60 §9 开放式基金份额变动 .......................................................................................................... 61 §10 重大事件揭示 ................................................................................................................... 62 10.1 基金份额持有人大会决议.......................................................................................... 62 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动.................................. 62 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 ................................................... 62 10.4 基金投资策略的改变................................................................................................. 62 10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 ........................................................................ 62 10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 ............................................ 62 10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况..................................................................... 62 10.8 其他重大事件 ........................................................................................................... 64 §11 影响投资者决策的其他重要信息 ....................................................................................... 66 长盛同庆中证 800指数(LOF)2019年半年度报告 第 5 页 共 67 页


11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况.................................. 66 11.2 影响投资者决策的其他重要信息 ............................................................................... 66 §12 备查文件目录 ................................................................................................................... 67 12.1 备查文件目录 ........................................................................................................... 67 12.2 存放地点 .................................................................................................................. 67 12.3 查阅方式 .................................................................................................................. 67 长盛同庆中证 800指数(LOF)2019年半年度报告 第 6 页 共 67 页


§2


基金简介 2.1 基金基本情况 基金名称 长盛同庆中证 800指数型证券投资基金(LOF) 基金简称 长盛同庆中证 800指数(LOF) 场内简称 长盛同庆 基金主代码 160806 交易代码 160806 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2015年 5月 22日 基金管理人 长盛基金管理有限公司 基金托管人 中国建设银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 219,281,434.44份 基金合同存续期 不定期 基金份额上市的证券交易所 深圳证券交易所 上市日期 2015年 8月 6日 2.2 基金产品说明


投资目标 本基金运用指数化投资方式,通过严格的投资纪律约束和数量 化风险管理手段,力争将本基金的净值增长率与业绩比较基准 之间的日均跟踪偏离度的绝对值控制在 0.35%以内,年跟踪误 差控制在 4%以内,以实现对中证 800指数的有效跟踪。 投资策略 本基金原则上采用抽样复制指数的投资策略,综合考虑标的指 数样本中个股的自由流通市值规模、流动性、行业代表性、波 动性与标的指数整体的相关性,通过抽样方式构建基金股票投 资组合,并优化确定投资组合中的个股权重,以实现基金净值 增长率与业绩比较基准之间的日平均跟踪误差小于 0.35%,且 年化跟踪误差小于 4%的投资目标。 业绩比较基准 95%×中证 800指数收益率+5%×一年期银行定期存款利率(税 后) 风险收益特征 本基金为抽样复制指数的股票型基金,具有高风险、高预期收 益的特征,其预期风险和预期收益高于货币市场基金、债券型 基金和混合型基金。 2.3 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 长盛基金管理有限公司 中国建设银行股份有限公司 信息披露负责人 姓名 张利宁 田青 联系电话 010-86497608 010-67595096 电子邮箱 zhangln@csfunds.com.cn tianqing1.zh@ccb.com 客户服务电话


400-888-2666、 010-86497888 010-67595096 传真 010-86497999 010-66275853 注册地址 深圳市福田中心区福中三路 北京市西城区金融大街 25号 长盛同庆中证 800指数(LOF)2019年半年度报告 第 7 页 共 67 页


诺德金融中心主楼 10D 办公地址 北京市朝阳区安定路 5号院 3号楼中建财富国际中心3-5 层 北京市西城区闹市口大街 1号 院 1号楼 邮政编码 100029 100033 法定代表人 周兵 田国立 2.4 信息披露方式


本基金选定的信息披露报纸名称 《上海证券报》 登载基金半年度报告正文的管理人互联网网址 http://www.csfunds.com.cn 基金半年度报告备置地点 基金管理人和基金托管人的办公地址 2.5 其他相关资料 项目 名称 办公地址 注册登记机构 中国证券登记结算有限责任公司 北京市西城区太平桥大街 17号


长盛同庆中证 800指数(LOF)2019年半年度报告 第 8 页 共 67 页


§3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要会计数据和财务指标 金额单位:人民币元 3.1.1 期间数据和指标 报告期(2019年 1月 1日 - 2019年 6月 30日 ) 本期已实现收益 3,097,950.80 本期利润 33,847,212.72 加权平均基金份额本期利润 0.2567 本期加权平均净值利润率 19.30% 本期基金份额净值增长率 26.35% 3.1.2 期末数据和指标 报告期末( 2019年 6月 30日 ) 期末可供分配利润 60,138,303.70 期末可供分配基金份额利润 0.2743 期末基金资产净值 294,359,749.81 期末基金份额净值 1.342 3.1.3 累计期末指标 报告期末( 2019年 6月 30日 ) 基金份额累计净值增长率 -21.68% 注:1、所述基金业绩指标不包括基金份额持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收 益水平要低于所列数字。 2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相 关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 3、期末可供分配利润,采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数(为 期末余额,不是当期发生数)。表中的“期末”均指本报告期最后一日,即 6月 30日。 4、本基金由长盛同庆中证 800指数分级证券投资基金转型而来,基金转型日(即基金合同生效日) 为 2015年 5月 22日。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 份额净值 增长率① 份额净值增长 率标准差② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基准收 益率标准差④ ①-③ ②-④ 过去一个月 5.09% 1.11% 4.08% 1.13% 1.01% -0.02% 过去三个月 -0.91% 1.44% -3.37% 1.49% 2.46% -0.05% 过去六个月 26.35% 1.44% 23.79% 1.49% 2.56% -0.05% 过去一年 10.11% 1.42% 5.34% 1.46% 4.77% -0.04% 过去三年 17.87% 1.05% 8.92% 1.06% 8.95% -0.01% 自基金转型 起至今 -21.68% 1.63% -27.55% 1.54% 5.87% 0.09% 长盛同庆中证 800指数(LOF)2019年半年度报告 第 9 页 共 67 页


注:本基金业绩比较基准的构建及再平衡过程: 本基金业绩比较基准:95%×中证 800指数收益率+5%×一年期银行定期存款利率(税后) 本基金为指数型基金,股票资产跟踪的标的指数为中证 800 指数。中证 800 指数是由上海证券交 易所和深圳证券交易所授权,由中证指数有限公司开发的中国 A 股市场指数。其成份股由中证 500 和沪深 300 成份股一起构成,综合反映沪深证券市场内大中小市值公司的整体状况。 由于基金资产配置比例处于动态变化的过程中,需要通过再平衡来使资产的配置比例符合基金合 同要求,基准指数每日按照 95%、5%的比例采取再平衡,再用连锁计算的方式得到基准指数的时 间序列。 3.2.2 自基金转型以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率 变动的比较 注:1、本基金由长盛同庆中证 800指数分级证券投资基金转型而来,基金转型日(即基金合同生 效日)为 2015年 5月 22日。 2、按照本基金合同规定,本基金将在基金合同生效 3个月内使投资组合比例达到基金合同的相关 规定。建仓期结束时,本基金的各项资产配置比例符合本基金合同的有关约定。截止本报告期末 长盛同庆中证 800指数(LOF)2019年半年度报告 第 10 页 共 67 页


本基金的各项资产配置比例符合本基金合同的有关约定。 长盛同庆中证 800指数(LOF)2019年半年度报告 第 11 页 共 67 页


§4 管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验 本基金管理人为长盛基金管理有限公司(以下简称公司),成立于 1999年 3月 26日,是国内 最早成立的十家基金管理公司之一,公司注册资本为人民币 2.06亿元。长盛基金总部办公地位于 北京,在北京、上海、成都、深圳等地设有分支机构,并拥有全资子公司长盛基金(香港)有限 公司和长盛创富资产管理有限公司。目前,公司股东及其出资比例为:国元证券股份有限公司占 注册资本的 41%,新加坡星展银行有限公司占注册资本的 33%,安徽省信用担保集团有限公司占注 册资本的 13%,安徽省投资集团控股有限公司占注册资本的 13%。公司拥有公募基金、全国社保基 金、特定客户资产管理、合格境内机构投资者(QDII)、合格境外机构投资者(QFII)、保险资产 管理人等业务资格。截至 2019年 6月 30日,基金管理人共管理五十七只开放式基金,并管理多 个全国社保基金组合和专户产品。公司同时兼任境外 QFII基金和专户理财产品的投资顾问。 4.1.2 基金经理(或基金经理小组)及基金经理助理简介 姓名 职务 任本基金的基金 经理(助理)期限 证券从 业年限 说明 任职日 期 离任日 期 陈亘斯 本基金基金经理,长盛 中小盘精选混合型证券 投资基金基金经理,长 盛同瑞中证 200指数分 级证券投资基金基金经 理,长盛中证金融地产 指数分级证券投资基金 基金经理,长盛上证 50 指数分级证券投资基金 基金经理。 2019 年 5月 30日 - 10年 陈亘斯先生,硕士。曾任 PineRiver资产管理公司量 化分析师,国元期货有限公 司金融工程部研究员、部门 经理,北京长安德瑞威投资 有限责任公司投资经理。 2017年 2月加入长盛基金管 理有限公司,曾任基金经理 助理。 王超 本基金基金经理。 2015 年 5月 22日 2019年 5月 31 日 12年 王超先生,硕士,CFA(特许 金融分析师),FRM(金融风 险管理师)。2007年 7月加入 长盛基金管理有限公司,曾 任金融工程与量化投资部金 融工程研究员等职务。 目前已离任。 注:1、上表基金经理的任职日期和离任日期均指公司决定确定的聘任日期和解聘日期; 2、“证券从业年限”中“证券从业”的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相 长盛同庆中证 800指数(LOF)2019年半年度报告 第 12 页 共 67 页


关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内,本基金管理人严格按照《证券投资基金法》及其各项实施准则、本基金的基金 合同和其他有关法律法规、监管部门的相关规定,依照诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基 金资产,在严格控制投资风险的基础上,为基金份额持有人谋求最大利益,没有损害基金份额持 有人利益的行为。 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 报告期内,公司严格执行《公司公平交易细则》各项规定,在研究、投资授权与决策、交易 执行等各个环节,公平对待旗下所有投资组合,包括公募基金、社保组合、特定客户资产管理组 合等。具体如下: 研究支持,公司旗下所有投资组合共享公司研究部门研究成果,所有投资组合经理在公司研 究平台上拥有同等权限。 投资授权与决策,公司实行投资决策委员会领导下的投资组合经理负责制,各投资组合经理 在投资决策委员会的授权范围内,独立完成投资组合的管理工作。各投资组合经理遵守投资信息 隔离墙制度。 交易执行,公司实行集中交易制度,所有投资组合的投资指令均由交易部统一执行委托交易。 交易部依照《公司公平交易细则》的规定,场内交易,强制开启恒生交易系统公平交易程序;场 外交易,严格遵守相关工作流程,保证交易执行的公平性。 投资管理行为的监控与分析评估,公司风险管理部、监察稽核部,依照《公司公平交易细则》 的规定,持续、动态监督公司投资管理全过程,并进行分析评估,及时向公司管理层报告发现问 题,保障公司旗下所有投资组合均被公平对待。 公司对过去 4个季度的同向交易行为进行数量分析,计算溢价率、贡献率、占优比等指标, 使用双边 90%置信水平对 1日、3日、5日的交易片段进行 T检验,未发现违反公平交易及利益输 送的行为。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本报告期内,本公司旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中,未发生同日反向交易 成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的交易。 本报告期内,未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易行为。 长盛同庆中证 800指数(LOF)2019年半年度报告 第 13 页 共 67 页


4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 2019年一季度在流动性宽松以及 A股市场整体估值处于历史低位的背景下,以社会融资数据 大幅提升为契机,市场在短时间内快速上涨,完成风险溢价的修复。其后二季度在中美贸易冲突 加剧以及对同业刚兑被打破的担忧下,市场先大幅下跌后有一定的反弹,投资者整体的风险偏好 经历了快速上升至快速下降的过程;体现在风格上,超额收益贡献主要来源由一季度的小盘成长 股切换为二季度的大盘价值股。 在操作中,我们严格遵守基金合同,在指数权重调整和基金申赎变动时,应用指数复制和数 量化手段降低交易成本和减少跟踪误差。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 截至本报告期末本基金份额净值为 1.342元;本报告期基金份额净值增长率为 26.35%,业绩 比较基准收益率为 23.79%。本报告期内日均跟踪误差为 0.1155%,年度化跟踪误差为 1.8263%。 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 展望下半年,经济大概率继续筑底反复。在贸易战缓和、美联储降息预期大幅加强以及 OECD 外围国家开始降息的环境下,国内的风险偏好和风险溢价有望得到进一步的修复,对股市的估值 起到支撑作用。尤其是在上半年的固定投资分项数据中,高科技服务业和高科技制造业的增速大 幅超越平均水平,且科创板在三季度初开市,有利于高科技成长股的未来业绩增长,有助于修复 对于高科技成长股的一致预期和风格偏好,对三季度我们保持谨慎的乐观。值得留意的是今年底 明年初的国际政治环境有潜在风险,可能偏向于国际政治及经贸的局部区域化,对压低物价水平 的生产供给侧和国际贸易流通存在不利因素,届时通胀有快速抬头的潜在风险,可能对市场的风 险偏好和估值水平有明显的压制作用,需要投资者保持密切关注。 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 根据中国证监会相关规定及本基金合同约定,本基金管理人严格按照《企业会计准则》、中国 证监会相关规定和基金合同关于估值的约定,对基金所持投资品种进行估值。本基金管理人制订 了证券投资基金估值政策与估值程序,设立基金估值小组,参考行业协会估值意见和独立第三方 机构估值数据,确保基金估值的公平、合理。 本基金管理人制订的证券投资基金估值政策与估值程序确定了估值目的、估值日、估值对象、 估值程序、估值方法以及估值差错处理、暂停估值和特殊情形处理等事项。本基金管理人设立了 由公司总经理(担任估值工作小组组长)、公司督察长(担任估值工作小组副组长)、公司相关投 资、研究部门分管领导、公司运营部分管领导、相关研究部门、相关投资部门、监察稽核部、风 长盛同庆中证 800指数(LOF)2019年半年度报告 第 14 页 共 67 页


险管理部、信息技术部及业务运营部总监或指定人员组成的估值工作小组,负责研究、指导并执 行基金估值业务。小组成员均具有多年证券、基金从业经验,具备基金估值运作、行业研究、风 险管理或法律合规等领域的专业胜任能力。 基金经理参与估值原则和方法的讨论,但不参与估值原则和方法的最终决策和日常估值的执 行。 参与估值流程的各方还包括本基金托管人和会计师事务所。托管人根据法律法规要求对基金 估值及净值计算履行复核责任,当存有异议时,托管人有责任要求基金管理公司作出合理解释, 通过积极商讨达成一致意见。会计师事务所对估值委员会采用的相关估值模型、假设及参数的适 当性发表审核意见并出具报告。上述参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。 本基金管理人已分别与中债金融估值中心有限公司和中证指数有限公司签署服务协议,由其 分别按约定提供在银行间同业市场交易的债券品种和在交易所市场交易或挂牌的部分债券品种的 估值数据。 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 根据本基金基金合同对基金利润分配原则的约定,本基金于 2019年 6月 20日进行了利润分 配,分配金额为 13,449,247.16元。 截至 2019年 6月 30日,期末可供分配利润为 60,138,303.70元,其中,未分配利润已实现 部分为 180,635,655.13元,未分配利润未实现部分为-120,497,351.43元。 4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 本基金本报告期内无基金持有人数或基金资产净值预警说明。 长盛同庆中证 800指数(LOF)2019年半年度报告 第 15 页 共 67 页


§5 托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 本报告期,中国建设银行股份有限公司在本基金的托管过程中,严格遵守了《证券投资基金 法》、基金合同、托管协议和其他有关规定,不存在损害基金份额持有人利益的行为,完全尽职尽 责地履行了基金托管人应尽的义务。 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 本报告期,本托管人按照国家有关规定、基金合同、托管协议和其他有关规定,对本基金的 基金资产净值计算、基金费用开支等方面进行了认真的复核,对本基金的投资运作方面进行了监 督,未发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为。 本报告期内本基金进行了 1次收益分配,分配金额为 13,449,247.16元,符合基金合同的规 定。 5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本托管人复核审查了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资 组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 长盛同庆中证 800指数(LOF)2019年半年度报告 第 16 页 共 67 页


§6 半年度财务会计报告(未经审计) 6.1 资产负债表 会计主体:长盛同庆中证 800指数型证券投资基金(LOF) 报告截止日: 2019年 6月 30日 单位:人民币元 资 产 附注号 本期末 2019年 6月 30日 上年度末 2018年 12月 31日 资 产:





银行存款 6.4.7.1 16,879,397.03 11,659,812.87 结算备付金


1,345,282.59 - 存出保证金


46,676.15 3,241.89 交易性金融资产 6.4.7.2 277,771,316.88 98,320,603.44 其中:股票投资


277,771,316.88 98,302,594.54 基金投资


- - 债券投资


- 18,008.90 资产支持证券投资


- - 贵金属投资


- - 衍生金融资产 6.4.7.3 - - 买入返售金融资产 6.4.7.4 - - 应收证券清算款


- - 应收利息 6.4.7.5 4,428.56 2,306.85 应收股利


- - 应收申购款


1,524.59 634.85 递延所得税资产


- - 其他资产 6.4.7.6 - - 资产总计


296,048,625.80 109,986,599.90 负债和所有者权益 附注号 本期末 2019年 6月 30日 上年度末 2018年 12月 31日 负 债:





短期借款


- - 交易性金融负债


- - 衍生金融负债 6.4.7.3 - - 卖出回购金融资产款


- - 应付证券清算款


- - 应付赎回款


7,621.90 6,168.14 应付管理人报酬


241,210.02 94,979.88 应付托管费


53,066.21 20,895.56 应付销售服务费


- - 应付交易费用 6.4.7.7 156,133.96 4,601.84 应交税费


- - 长盛同庆中证 800指数(LOF)2019年半年度报告 第 17 页 共 67 页


应付利息


- - 应付利润


- - 递延所得税负债


- - 其他负债 6.4.7.8 1,230,843.90 1,437,557.85 负债合计


1,688,875.99 1,564,203.27 所有者权益:





实收基金 6.4.7.9 234,221,446.11 104,169,534.71 未分配利润 6.4.7.10 60,138,303.70 4,252,861.92 所有者权益合计


294,359,749.81 108,422,396.63 负债和所有者权益总计


296,048,625.80 109,986,599.90 注:报告截止日 2019年 6月 30日,基金份额净值 1.342元,基金份额总额 219,281,434.44份。 6.2 利润表 会计主体:长盛同庆中证 800指数型证券投资基金(LOF) 本报告期:2019年 1月 1日至 2019年 6月 30日 单位:人民币元 项 目 附注号 本期 2019年 1月 1日至 2019年 6月 30日 上年度可比期间 2018年 1月 1日至 2018 年 6月 30日 一、收入


35,204,502.02 -15,789,399.69 1.利息收入


62,068.35 41,178.95 其中:存款利息收入 6.4.7.11 62,016.09 41,094.79 债券利息收入


52.26 84.16 资产支持证券利息收入


- - 买入返售金融资产收入


- - 其他利息收入


- - 2.投资收益(损失以“-”填列)


4,366,803.75 1,218,901.73 其中:股票投资收益 6.4.7.12 1,669,778.25 3,278.55 基金投资收益


- - 债券投资收益 6.4.7.13 37,806.04 27,859.91 资产支持证券投资收益


- - 贵金属投资收益 6.4.7.14 - - 衍生工具收益 6.4.7.15 - - 股利收益 6.4.7.16 2,659,219.46 1,187,763.27 3.公允价值变动收益(损失以 “-”号填列) 6.4.7.17 30,749,261.92 -17,055,220.99 4.汇兑收益(损失以“-”号填 列) - - 5.其他收入(损失以“-”号填 列) 6.4.7.18 26,368.00 5,740.62 减:二、费用


1,357,289.30 1,090,622.52 1.管理人报酬 6.4.10.2.1 860,600.30 709,396.92 长盛同庆中证 800指数(LOF)2019年半年度报告 第 18 页 共 67 页


2.托管费 6.4.10.2.2 189,332.10 156,067.35 3.销售服务费


- - 4.交易费用 6.4.7.19 186,316.64 30,089.75 5.利息支出


- - 其中:卖出回购金融资产支出


- - 6.税金及附加


0.02 - 7.其他费用 6.4.7.20 121,040.24 195,068.50 三、利润总额 (亏损总额以“-” 号填列) 33,847,212.72 -16,880,022.21 减:所得税费用


- - 四、净利润(净亏损以“-”号 填列) 33,847,212.72 -16,880,022.21 6.3 所有者权益(基金净值)变动表 会计主体:长盛同庆中证 800指数型证券投资基金(LOF) 本报告期:2019年 1月 1日至 2019年 6月 30日 单位:人民币元 项目 本期 2019年 1月 1日至 2019年 6月 30日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益(基 金净值) 104,169,534.71 4,252,861.92 108,422,396.63 二、本期经营活动产生的 基金净值变动数(本期利 润) - 33,847,212.72 33,847,212.72 三、本期基金份额交易产 生的基金净值变动数 (净值减少以“-”号填列) 130,051,911.40 35,487,476.22 165,539,387.62 其中:1.基金申购款 142,300,030.99 39,346,204.66 181,646,235.65 2.基金赎回款 -12,248,119.59 -3,858,728.44 -16,106,848.03 四、本期向基金份额持有 人分配利润产生的基金 净值变动(净值减少以“-” 号填列) - -13,449,247.16 -13,449,247.16 五、期末所有者权益(基 金净值) 234,221,446.11 60,138,303.70 294,359,749.81 项目 上年度可比期间 2018年 1月 1日至 2018年 6月 30日 长盛同庆中证 800指数(LOF)2019年半年度报告 第 19 页 共 67 页


实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益(基 金净值) 111,143,123.68 39,339,222.22 150,482,345.90 二、本期经营活动产生的 基金净值变动数(本期利 润) - -16,880,022.21 -16,880,022.21 三、本期基金份额交易产 生的基金净值变动数 (净值减少以“-”号填列) -4,929,785.61 -1,803,771.34 -6,733,556.95 其中:1.基金申购款 165,967.62 61,700.26 227,667.88 2.基金赎回款 -5,095,753.23 -1,865,471.60 -6,961,224.83 四、本期向基金份额持有 人分配利润产生的基金 净值变动(净值减少以“-” 号填列) - - - 五、期末所有者权益(基 金净值) 106,213,338.07 20,655,428.67 126,868,766.74 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告 6.1 至 6.4 财务报表由下列负责人签署: ______林培富______














______刁俊东______














____龚珉____ 基金管理人负责人














主管会计工作负责人














会计机构负责人 6.4 报表附注 6.4.1 基金基本情况 长盛同庆中证 800指数型证券投资基金(LOF) (以下简称“本基金”)是由原长盛同庆中证 800 指数分级证券投资基金(以下简称“原基金”)转型而来。根据原《长盛同庆中证 800指数分级证 券投资基金基金合同》,原基金分级运作期为三年,分级运作期届满后转为上市开放式基金(LOF)。 根据深圳证券交易所深证上[2015]205号《终止上市同意书》,原基金于 2015年 5月 20日进行基 金份额权益登记,于 2015年 5月 21日终止上市。自 2015年 5月 22日起,原基金分级运作期届 满自动转为上市开放式基金(LOF),并更名为长盛同庆中证 800指数型证券投资基金(LOF)。经向 中国证监会备案,《长盛同庆中证 800指数型证券投资基金(LOF)》于 2015年 5月 22日正式生效, 本基金为契约型开放式,存续期间不定。本基金的基金管理人为长盛基金管理有限公司,基金托 管人为中国建设银行股份有限公司。 根据原《长盛同庆中证 800指数分级证券投资基金基金合同》和原《长盛同庆中证 800指数 分级证券投资基金招募说明书》的有关规定,本基金在分级运作期内的基金份额包括长盛同庆中 长盛同庆中证 800指数(LOF)2019年半年度报告 第 20 页 共 67 页


证 800 分级份额(以下简称“同庆分级份额 ”)、长盛同庆中证 800 指数分级证券投资基金之稳 健收益类份额(以下简称“同庆 800A ”)以及长盛同庆中证 800 指数分级证券投资基金之积极收 益类份额(以下简称“同庆 800B”)。原基金在分级运作期届满后,根据同庆 800A 和同庆 800B 基金份额转换比例对基金份额持有人基金份额转换基准日登记在册的基金份额实施转换,按照本 基金基金合同参考净值计算规则分别对同庆 800A份额和同庆 800B份额计算分级运作期期末基金 份额参考净值,并按照各自的份额参考净值转换为本基金基金份额。于 2015年 5月 21日(基金份 额转换日)日终,同庆 800A转换前份额数为 157,659,406.00份,转换比例为 0.593624387,转换 后对应本基金份额数为 93,590,468.00份;同庆 800B转换前份额数为 236,489,110.00份,转换 比例为 1.270917071,转换后对应本基金份额数为 300,558,047.00份;同庆分级份额转换前份额 数为 148,119,975.78份,转换后对应本基金份额数为 148,119,975.78份。截至 2015年 5月 21 日转换完成当日,本基金基金份额总额为 542,268,490.78份。本基金的基金管理人长盛基金管理 有限公司根据原基金基金合同约定,对同庆 800A、同庆 800B 的份额持有人的基金份额进行了计 算,并向中国证券登记结算有限责任公司提交份额变更登记申请。 经深圳证券交易所深证上[2015]378号审核同意,本基金 292,227,017.00份基金份额于 2015 年 8月 6日在深圳证券交易所挂牌交易。未上市交易的基金份额托管在场外,基金份额持有人可 通过跨系统转托管业务将其转至深圳证券交易所场内后即可上市流通。


根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《长盛同庆中证 800 指数型证券投资基金(LOF) 基金合同》的有关规定,本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上 市的股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、权证、债券、货币市场工 具、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会 的相关规定)。本基金投资于股票的资产占基金资产的比例为 90%-95%,其中投资于中证 800 指 数成份股和备选成份股的资产不低于股票资产的 90%;其余资产投资于现金、债券资产及中国证 监会允许基金投资的其他证券品种,其中权证资产占基金资产净值的比例为 0-3%,现金或者到期 日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%,其中现金不包括结算备付金、存出保证金、 应收申购款等。本基金的业绩比较基准为: 中证 800指数收益率×95%+一年期银行定期存款利 率(税后) ×5%。 本财务报表由本基金的基金管理人长盛基金管理有限公司于 2019年 8月 26日批准报出。 6.4.2 会计报表的编制基础 本基金的财务报表按照财政部于 2006年 2月 15日及以后期间颁布的《企业会计准则-基本 准则》、各项具体会计准则及相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券投 长盛同庆中证 800指数(LOF)2019年半年度报告 第 21 页 共 67 页


资基金信息披露 XBRL模板第 3号<年度报告和半年度报告>》、中国证券投资基金业协会(以下简称 “中国基金业协会”)颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《长盛同庆中证 800指数型证券 投资基金(LOF)基金合同》和中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务 操作编制。 本财务报表以持续经营为基础编制。 6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本财务报表符合企业会计准则的要求,真实、完整地反映了本基金 2019年 6月 30日的财务 状况以及2019年 1月 1日至2019年 6月30日止期间的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。 6.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明 本报告期所采用的的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。 6.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 6.4.5.1 会计政策变更的说明 本基金本报告期未发生会计政策变更。 6.4.5.2 会计估计变更的说明 本基金本报告期未发生会计估计变更。 6.4.5.3 差错更正的说明 本基金在本报告期间无需说明的会计差错更正。 6.4.6 税项 根据财政部、国家税务总局财税[2008]1 号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税 [2012]85 号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税 [2015]101 号《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2016]36 号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46 号《关于进一步明确全面推开 营改增试点金融业有关政策的通知》、财税[2016]70 号《关于金融机构同业往来等增值税政策的 补充通知》、财税[2016]140号《关于明确金融 房地产开发 教育辅助服务等增值税政策的通知》、 财税[2017]2号《关于资管产品增值税政策有关问题的补充通知》、财税[2017]56号《关于资管产 品增值税有关问题的通知》、财税[2017]90 号《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的 通知》及其他相关财税法规和实务操作,主要税项列示如下: (1) 资管产品运营过程中发生的增值税应税行为,以资管产品管理人为增值税纳税人。资管 长盛同庆中证 800指数(LOF)2019年半年度报告 第 22 页 共 67 页


产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为,暂适用简易计税方法,按照 3%的征收率 缴纳增值税。对资管产品在 2018年 1月 1日前运营过程中发生的增值税应税行为,未缴纳增值税 的,不再缴纳;已缴纳增值税的,已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。 对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税,对国债、地方政府债以 及金融同业往来利息收入亦免征增值税。资管产品管理人运营资管产品提供的贷款服务,以 2018 年 1 月 1 日起产生的利息及利息性质的收入为销售额。资管产品管理人运营资管产品转让 2017 年 12月 31日前取得的非货物期货,可以选择按照实际买入价计算销售额,或者以 2017年最后一 个交易日的非货物期货结算价格作为买入价计算销售额。 (2) 对基金从证券市场中取得的收入,包括买卖股票、债券的差价收入,股票的股息、红利 收入,债券的利息收入及其他收入,暂不征收企业所得税。 (3) 对基金取得的企业债券利息收入,应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴 20%的个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得,持股期限在 1 个月以内(含 1 个月) 的,其股息红利所得全额计入应纳税所得额;持股期限在 1个月以上至 1年(含 1年)的,暂减按 50%计入应纳税所得额;持股期限超过 1年的,暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限售 股,解禁后取得的股息、红利收入,按照上述规定计算纳税,持股时间自解禁日起计算;解禁前 取得的股息、红利收入继续暂减按 50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用 20%的税率计征个人 所得税。 (4) 基金卖出股票按 0.1%的税率缴纳股票交易印花税,买入股票不征收股票交易印花税。 (5)本基金的城市维护建设税、教育费附加和地方教育费附加等税费按照实际缴纳增值税额的 适用比例计算缴纳。 6.4.7 重要财务报表项目的说明 6.4.7.1 银行存款 单位:人民币元 项目 本期末 2019年 6月 30日 活期存款 16,879,397.03 定期存款 - 其中:存款期限 1个月以内 - 存款期限 1-3个月 - 存款期限 3个月以上 - 其他存款 - 合计: 16,879,397.03 长盛同庆中证 800指数(LOF)2019年半年度报告 第 23 页 共 67 页





6.4.7.2 交易性金融资产 单位:人民币元 项目 本期末 2019年 6月 30日 成本 公允价值 公允价值变动 股票 255,086,776.23 277,771,316.88 22,684,540.65 贵金属投资-金交所 黄金合约 - - - 债券 交易所市场 - - - 银行间市场 - - - 合计 - - - 资产支持证券 - - - 基金 - - - 其他 - - - 合计 255,086,776.23 277,771,316.88 22,684,540.65 6.4.7.3 衍生金融资产/负债 注:无余额。 6.4.7.4 买入返售金融资产 注:无余额。 6.4.7.5 应收利息 单位:人民币元 项目 本期末 2019年 6月 30日 应收活期存款利息 3,864.80 应收定期存款利息 - 应收其他存款利息 - 应收结算备付金利息 544.86 应收债券利息 - 应收资产支持证券利息 - 应收买入返售证券利息 - 应收申购款利息 - 应收黄金合约拆借孳息 - 其他 18.90 合计 4,428.56 长盛同庆中证 800指数(LOF)2019年半年度报告 第 24 页 共 67 页


6.4.7.6 其他资产 注:无余额。 6.4.7.7 应付交易费用 单位:人民币元 项目 本期末 2019年 6月 30日 交易所市场应付交易费用 156,133.96 银行间市场应付交易费用 - 合计 156,133.96 6.4.7.8 其他负债











单位:人民币元 项目 本期末 2019年 6月 30日 应付券商交易单元保证金 500,000.00 应付赎回费 28.71 其他 612,450.79 预提费用 118,364.40 合计 1,230,843.90 6.4.7.9 实收基金 金额单位:人民币元 项目 本期 2019年 1月 1日至 2019年 6月 30日 基金份额(份) 账面金额 上年度末 97,526,920.54 104,169,534.71 本期申购 133,221,569.62 142,300,030.99 本期赎回(以"-"号填列) -11,467,055.72 -12,248,119.59 - 基金拆分/份额折算前 - - 基金拆分/份额折算变动份额 - - 本期申购 - - 本期赎回(以"-"号填列) - - 本期末 219,281,434.44 234,221,446.11 注:1,申购含转换入份额;赎回含转换出份额。 2,截至 2019年 6 月 30日止,本基金于深交所上市的基金份额为 72,314,609.00份(2018年 12 月 31日:81,652,696.00份),托管在场外未上市交易的基金份额为 146,966,825.44份(2018年 12月 31日:15,874,224.54份)。上市的基金份额登记在证券登记结算系统,可选择按市价流通 或按基金份额净值申购或赎回;未上市的基金份额登记在注册登记系统,按基金份额净值申购或 长盛同庆中证 800指数(LOF)2019年半年度报告 第 25 页 共 67 页


赎回。通过跨系统转登记可实现基金份额在两个系统之间的转换。 6.4.7.10 未分配利润 单位:人民币元 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 84,335,391.56 -80,082,529.64 4,252,861.92 本期利润 3,097,950.80 30,749,261.92 33,847,212.72 本期基金份额交易 产生的变动数 106,651,559.93 -71,164,083.71 35,487,476.22 其中:基金申购款 116,622,902.54 -77,276,697.88 39,346,204.66 基金赎回款 -9,971,342.61 6,112,614.17 -3,858,728.44 本期已分配利润 -13,449,247.16 - -13,449,247.16 本期末 180,635,655.13 -120,497,351.43 60,138,303.70 6.4.7.11 存款利息收入 单位:人民币元 项目 本期 2019年 1月 1日至 2019年 6月 30日 活期存款利息收入 55,643.71 定期存款利息收入 - 其他存款利息收入 - 结算备付金利息收入 1,893.78 其他 4,478.60 合计 62,016.09 6.4.7.12 股票投资收益 6.4.7.12.1 股票投资收益——买卖股票差价收入 单位:人民币元 项目 本期 2019年 1月 1日至 2019年 6月 30日 卖出股票成交总额 12,706,670.71 减:卖出股票成本总额 11,036,892.46 买卖股票差价收入 1,669,778.25 6.4.7.13 债券投资收益 6.4.7.13.1 债券投资收益项目构成 单位:人民币元 项目 本期 2019年1月1日至2019年6月30日 债券投资收益——买卖债券(、债转股及债 37,806.04 长盛同庆中证 800指数(LOF)2019年半年度报告 第 26 页 共 67 页


券到期兑付)差价收入 债券投资收益——赎回差价收入 - 债券投资收益——申购差价收入 - 合计 37,806.04 6.4.7.13.2 债券投资收益——买卖债券差价收入 单位:人民币元 项目 本期 2019年1月1日至2019年6月30日 卖出债券(、债转股及债券到期兑付)成交 总额 196,959.77 减:卖出债券(、债转股及债券到期兑付) 成本总额 159,100.00 减:应收利息总额 53.73 买卖债券差价收入 37,806.04 6.4.7.14 贵金属投资收益 注:无。 6.4.7.15 衍生工具收益 注:无。 6.4.7.16 股利收益 单位:人民币元 项目 本期 2019年 1月 1日至 2019年 6月 30日 股票投资产生的股利收益 2,659,219.46 基金投资产生的股利收益 - 合计 2,659,219.46 6.4.7.17 公允价值变动收益 单位:人民币元 项目名称 本期 2019年 1月 1日至 2019年 6月 30日 1.交易性金融资产 30,749,261.92 ——股票投资 30,749,270.82 ——债券投资 -8.90 ——资产支持证券投资 - ——贵金属投资 - ——其他 - 2.衍生工具 - 长盛同庆中证 800指数(LOF)2019年半年度报告 第 27 页 共 67 页


——权证投资 - 3.其他 - 减: 应税金融商品公允价值变动产生的预估 增值税 - 合计 30,749,261.92 6.4.7.18 其他收入 单位:人民币元 项目 本期 2019年 1月 1日至 2019年 6月 30日 基金赎回费收入 26,368.00 基金转换费收入 - 合计 26,368.00 注:1. 本基金的场外赎回费率按持有期间递减,场内赎回费率为赎回金额的 0.50%,不低于赎回 费总额的 25%归入基金资产。 2. 本基金的转换费由申购补差费和转出基金的赎回费两部分构成,其中转出基金的赎回费的 25% 归入转出基金的基金资产。 6.4.7.19 交易费用 单位:人民币元 项目 本期 2019年 1月 1日至 2019年 6月 30日 交易所市场交易费用 186,316.64 银行间市场交易费用 - 交易基金产生的费用 - 其中:申购费 -








赎回费 - 合计 186,316.64 6.4.7.20 其他费用 单位:人民币元 项目 本期 2019年 1月 1日至 2019年 6月 30日 审计费用 29,752.78 信息披露费 58,858.84 深交所上市年费 29,752.78 银行划款费用 2,675.84 长盛同庆中证 800指数(LOF)2019年半年度报告 第 28 页 共 67 页


合计 121,040.24 6.4.7.21 分部报告 无。 6.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明 6.4.8.1 或有事项 无。 6.4.8.2 资产负债表日后事项 无。 6.4.9 关联方关系 6.4.9.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况 无。 6.4.9.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方 关联方名称 与本基金的关系 长盛基金管理有限公司(“长盛基金公司”) 基金管理人、基金销售机构 中国建设银行股份有限公司(“中国建设银行”) 基金托管人、基金销售机构 注:下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 6.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易 注:无。 6.4.10.2 关联方报酬 6.4.10.2.1 基金管理费 单位:人民币元 项目 本期 2019年 1月 1日至 2019年 6 月 30日 上年度可比期间 2018年 1月 1日至 2018年 6月 30 日 当期发生的基金应支付 的管理费 860,600.30 709,396.92 其中:支付销售机构的客 户维护费 42,259.17 47,760.82 注:支付基金管理人长盛基金管理有限公司的基金管理费按前一日基金资产净值 1.00%的年费率 计提,逐日累计至每月月底,按月支付。其计算公式为: 长盛同庆中证 800指数(LOF)2019年半年度报告 第 29 页 共 67 页


日管理人报酬=前一日基金资产净值×1.00%/当年天数。 6.4.10.2.2 基金托管费 单位:人民币元 项目 本期 2019年 1月 1日至 2019年 6 月 30日 上年度可比期间 2018年 1月 1日至 2018年 6月 30 日 当期发生的基金应支付 的托管费 189,332.10 156,067.35 注:支付基金托管人中国建设银行的基金托管费按前一日基金资产净值 0.22%的年费率计提,逐 日累计至每月月底,按月支付。其计算公式为:日基金托管费=前一日基金资产净值×0.22%/当 年天数。 6.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 注:无。 6.4.10.4 各关联方投资本基金的情况 6.4.10.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 注:无。 6.4.10.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 注:无。 6.4.10.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位:人民币元 关联方 名称 本期 2019年 1月 1日至 2019年 6月 30日 上年度可比期间 2018年 1月 1日至 2018年 6月 30日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 中国建设银行 16,879,397.03 55,643.71 13,864,151.16 41,070.16 注:本基金的银行存款由基金托管人中国建设银行保管,按银行同业利率计息。 6.4.10.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 注:无。 6.4.10.7 其他关联交易事项的说明 无。 长盛同庆中证 800指数(LOF)2019年半年度报告 第 30 页 共 67 页


6.4.11 利润分配情况 金额单位:人民币元 序 号 权益 登记日 除息日 每 10份 基金份额分 红数 现金形式 发放总额 再投资形式 发放总额 本期利润分配 合计 备注 场内 场外 1 2019年6 月 20日 2019年 6 月 21日 2019年 6 月 20日 0.6120 13,396,781.83 52,465.33 13,449,247.16


合 计 - - 0.6120 13,396,781.83 52,465.33 13,449,247.16





6.4.12 期末(2019年 6月 30日)本基金持有的流通受限证券 6.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 金额单位:人民币元 6.4.12.1.1 受限证券类别:股票 证券 代码 证券 名称 成功 认购日 可流 通日 流通受 限类型 认购 价格 期末估 值单价 数量 (单位: 股) 期末 成本总额 期末估值 总额 备注 601236 红塔 证券 2019年 6月 26 日 2019 年7月 5日 新股流 通受限 3.46 3.46 9,789 33,869.94 33,869.94 - 300788 中信 出版 2019年 6月 27 日 2019 年7月 5日 新股流 通受限 14.85 14.85 1,556 23,106.60 23,106.60 - 6.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 金额单位:人民币元 股票代 码 股票 名称 停牌 日期 停牌原 因 期末 估值单 价 复牌日期 复牌 开盘单价 数量 (股) 期末 成本总额 期末估值总 额 备注 600485 *ST 信威 2016 年 12 月 26 日 重大事 项停牌 6.21 2019年 7 月 12日 13.86 16,168 296,006.55 100,403.28 - 注:本基金截至 2019年 6月 30日止持有以上因公布的重大事项可能产生重大影响而被暂时停牌 的股票,该类股票将在所公布事项的重大影响消除后,经交易所批准复牌。 长盛同庆中证 800指数(LOF)2019年半年度报告 第 31 页 共 67 页


6.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 6.4.12.3.1 银行间市场债券正回购 无。 6.4.12.3.2 交易所市场债券正回购 无。 6.4.13 金融工具风险及管理 6.4.13.1 风险管理政策和组织架构 本基金为被动式指数基金,原则上采用复制指数投资策略,按照个股在基准指数中的基准权 重构建股票组合,并根据基准指数成份股及其权重的变动而进行相应调整,以复制和跟踪基准指 数。本基金在日常经营活动中面临的与这些金融工具相关的风险主要包括信用风险、流动性风险 及市场风险。本基金的基金管理人从事风险管理的主要目标是争取将以上风险控制在限定的范围 之内,使本基金在风险和收益之间取得最佳的平衡以实现“风险和收益相匹配”的风险收益目标。 本基金的基金管理人奉行全面风险管理体系的建设,建立了以风险控制管理委员会为核心的、 由风险控制管理委员会、风险控制委员会、监察稽核部与风险管理部、相关业务部门构成的四级 风险管理架构体系。本基金的基金管理人在董事会下设立风险控制管理委员会,负责制定风险管 理的宏观政策,审议通过风险控制的总体措施等;在管理层层面设立风险控制委员会,讨论和制 定公司日常经营过程中风险防范和控制措施;在业务操作层面风险管理职责主要由监察稽核部与 风险管理部负责,协调并与各部门合作完成运作风险管理以及进行投资风险分析与绩效评估。 本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量分析的方法去 估测各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发,判断风险损失的严重程度和出现同类风 险损失的频度。而从定量分析的角度出发,根据本基金的投资目标,结合基金资产所运用金融工 具特征通过特定的风险量化指标、模型,日常的量化报告,确定风险损失的限度和相应置信程度, 及时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估,并通过相应决策,将风险控制在可承受的范围内。 6.4.13.2 信用风险 信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任,或者基金所投资证券之发行人 出现违约、拒绝支付到期本息等情况,导致基金资产损失和收益变化的风险。 本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金的银行存款 存放在本基金的托管人中国建设银行,因而与银行存款相关的信用风险不重大。本基金在交易所 进行的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项清算,违约风险 长盛同庆中证 800指数(LOF)2019年半年度报告 第 32 页 共 67 页


可能性很小;在银行间同业市场进行交易前均对交易对手进行信用评估并对证券交割方式进行限 制以控制相应的信用风险。 本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程,通过对投资品种信用等级评估来控制证券发 行人的信用风险,且通过分散化投资以分散信用风险。 于 2019年 6月 30日,本基金未持有交易性债券投资 (2018年 12月 31日:本基金持有的交 易性债券投资占基金资产净值的比例为 0.02%)。 6.4.13.3 流动性风险 流动性风险是指基金在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。本基金的流动性 风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额,另一方面来自于投资品种 所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合 理的价格变现。 针对兑付赎回资金的流动性风险,本基金的基金管理人每日对本基金的申购赎回情况进行严 密监控并预测流动性需求,保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。本基金的基金管理 人在基金合同中设计了巨额赎回条款,约定在非常情况下赎回申请的处理方式,控制因开放申购 赎回模式带来的流动性风险,有效保障基金持有人利益。 于 2019年 06月 30日,本基金所承担的全部金融负债的合约约定到期日均为一个月以内且不 计息,可赎回基金份额净值(所有者权益)无固定到期日且不计息,因此账面余额即为未折现的合 约到期现金流量。 6.4.13.3.1 金融资产和金融负债的到期期限分析 6.4.13.3.2 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析 本基金的基金管理人在基金运作过程中严格按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》及 《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》(自 2017年 10月 1日起施行)等法规的要 求对本基金组合资产的流动性风险进行管理,通过独立的风险管理部门对本基金的组合持仓集中 度指标、流通受限制的投资品种比例以及组合在短时间内变现能力的综合指标等流动性指标进行 持续的监测和分析。 本基金投资于一家公司发行的证券市值不超过基金资产净值的 10%,且本基金与由本基金的 基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证券的 10%。本基金与由本 基金的基金管理人管理的其他开放式基金共同持有一家上市公司发行的可流通股票不得超过该上 市公司可流通股票的 15%,本基金与由本基金的基金管理人管理的全部投资组合持有一家上市公 长盛同庆中证 800指数(LOF)2019年半年度报告 第 33 页 共 67 页


司发行的可流通股票,不得超过该上市公司可流通股票的 30%(完全按照有关指数构成比例进行证 券投资的开放式基金及中国证监会认定的特殊投资组合不受该比例限制)。 本基金所持证券均在证券交易所上市,部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况参 见附注 6.4.12。此外,本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求,其上 限一般不超过基金持有的债券投资的公允价值。本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不 得超过基金资产净值的 15%。于 2019年 6 月 30日,本基金持有流动性受限的资产的估值占基金 资产净值的比例符合上述要求(2018年 12月 31日,同)。 本基金的基金管理人每日对基金组合资产中 7个工作日可变现资产的可变现价值进行审慎评 估与测算,确保每日确认的净赎回申请不得超过 7 个工作日可变现资产的可变现价值。于 2019 年 6月 30日,本基金组合资产中 7个工作日可变现资产的账面价值超过经确认的当日净赎回金额 (2018年 12月 31日,同)。 同时,本基金的基金管理人通过合理分散逆回购交易的到期日与交易对手的集中度;按照穿 透原则对交易对手的财务状况、偿付能力及杠杆水平等进行必要的尽职调查与严格的准入管理, 以及对不同的交易对手实施交易额度管理并进行动态调整等措施严格管理本基金从事逆回购交易 的流动性风险和交易对手风险。此外,本基金的基金管理人建立了逆回购交易质押品管理制度: 根据质押品的资质确定质押率水平;持续监测质押品的风险状况与价值变动以确保质押品按公允 价值计算足额;并在与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购 交易时,可接受质押品的资质要求与基金合同约定的投资范围保持一致。 6.4.13.4 市场风险 市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动 而发生波动的风险,包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。 6.4.13.4.1 利率风险 利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感 性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险,其中浮动利率类金融工具还面 临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。 本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控,并通过调整投资组合的 久期等方法对上述利率风险进行管理。 本基金持有及承担的大部分金融资产和金融负债不计息,因此本基金的收入及经营活动的现 金流量在很大程度上独立于市场利率变化。本基金持有的利率敏感性资产主要为银行存款、存出 长盛同庆中证 800指数(LOF)2019年半年度报告 第 34 页 共 67 页


保证金和债券投资等。 6.4.13.4.1.1 利率风险敞口 单位:人民币元 本期末


2019年 6月 30日 1年以内 1-5年 5年以上 不计息 合计 资产








银行存款 16,879,397.03 - - - 16,879,397.03 结算备付金 1,345,282.59 - - - 1,345,282.59 存出保证金 46,676.15 - - - 46,676.15 交易性金融资产 - - - 277,771,316.88 277,771,316.88 应收利息 - - - 4,428.56 4,428.56 应收申购款 - - - 1,524.59 1,524.59 其他资产 - - - - - 资产总计 18,271,355.77 - - 277,777,270.03 296,048,625.80 负债








应付赎回款 - - - 7,621.90 7,621.90 应付管理人报酬 - - - 241,210.02 241,210.02 应付托管费 - - - 53,066.21 53,066.21 应付交易费用 - - - 156,133.96 156,133.96 其他负债 - - - 1,230,843.90 1,230,843.90 负债总计 - - - 1,688,875.99 1,688,875.99 利率敏感度缺口 18,271,355.77 - - 276,088,394.04 294,359,749.81 上年度末 2018年 12月 31日 1年以内 1-5年 5年以上 不计息 合计 资产








银行存款 11,659,812.87 - - - 11,659,812.87 存出保证金 3,241.89 - - - 3,241.89 交易性金融资产 - - 18,008.90 98,302,594.54 98,320,603.44 应收利息 - - - 2,306.85 2,306.85 应收申购款 - - - 634.85 634.85 资产总计 11,663,054.76 - 18,008.90 98,305,536.24 109,986,599.90 负债








应付赎回款 - - - 6,168.14 6,168.14 应付管理人报酬 - - - 94,979.88 94,979.88 应付托管费 - - - 20,895.56 20,895.56 应付交易费用 - - - 4,601.84 4,601.84 其他负债 - - - 1,437,557.85 1,437,557.85 负债总计 - - - 1,564,203.27 1,564,203.27 利率敏感度缺口 11,663,054.76 - 18,008.90 96,741,332.97 108,422,396.63 注:表中所示为本基金资产及负债的账面价值,并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早 长盛同庆中证 800指数(LOF)2019年半年度报告 第 35 页 共 67 页


者予以分类。 6.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析 注:于 2019年 6月 30日,本基金未持有交易性债券投资 (2018年 12月 31日:本基金持有的交 易性债券投资公允价值占基金资产净值的比例为 0.02%),因此市场利率的变动对于本基金资产净 值无重大影响(2018年 12月 31日:同)。 6.4.13.4.2 外汇风险 外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基 金的所有资产及负债以人民币计价,因此无重大外汇风险。 6.4.13.4.3 其他价格风险 其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以 外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场 交易的股票和债券,所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的 影响,也可能来源于证券市场整体波动的影响。 本基金的基金管理人在构建和管理投资组合的过程中,以复制、跟踪中证 800指数为原则, 进行指数化长期投资,综合考虑标的指数样本中个股的自由流通市值规模、流动性、行业代表性、 波动性与标的指数整体的相关性,通过抽样方式构建基金股票投资组合,并优化确定投资组合中 的个股权重。 本基金通过投资组合的分散化降低其他价格风险。本基金投资于股票的资产占基金资产的比 例为 90%-95%,其中投资于中证 800指数成份股和备选成份股的资产不低于股票资产的 90%;其 余资产投资于现金、债券资产及中国证监会允许基金投资的其他证券品种,其中权证资产占基金 资产净值的比例为 0-3%,现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%,其中, 现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。此外,本基金的基金管理人每日对本基金 所持有的证券价格实施监控,定期运用多种定量方法对基金进行风险度量。 6.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口 金额单位:人民币元 项目 本期末 2019年 6月 30日 上年度末 2018年 12月 31日 公允价值 占基金 资产净 值比例 公允价值 占基金资 产净值比 例(%) 长盛同庆中证 800指数(LOF)2019年半年度报告 第 36 页 共 67 页


(%) 交易性金融资产-股票投资 277,771,316.88 94.36 98,302,594.54 90.67 合计 277,771,316.88 94.36 98,302,594.54 90.67 6.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析 假设 除业绩比较基准(附注 6.4.1)以外的其他市场变量保持不变 分析 相关风险变量的变动 对资产负债表日基金资产净值的 影响金额(单位:人民币元) 本期末( 2019年 6月 30日 ) 上年度末( 2018年 12月 31日 ) 1.业绩比较基准(附注 6.4.1)上升 5% 14,130,246.74 5,404,491.09 2.业绩比较基准(附注 6.4.1)下降 5% -14,130,246.74 -5,404,491.09


6.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 (1)公允价值 (a)金融工具公允价值计量的方法 公允价值计量结果所属的层次,由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最 低层次决定: 第一层次:相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。 第二层次:除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。 第三层次:相关资产或负债的不可观察输入值。 (b)持续的以公允价值计量的金融工具 (i)各层次金融工具公允价值 于 2019年 6月 30日,本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中属 于第一层次的余额为 277,613,937.06元,属于第二层次的余额为 56,976.54元,属于第三层次的 余额为 100,403.28元 (2018年 12月 31日:第一层次 96,778,678.35元,第二层次 1,333,415.21 元,属于第三层次余额 208,509.88元)。 (ii)公允价值所属层次间的重大变动 对于证券交易所上市的股票和债券,若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停时的交易 不活跃)、或属于非公开发行等情况,本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期 间及限售期间将相关股票和债券的公允价值列入第一层次;并根据估值调整中采用的不可观察输 入值对于公允价值的影响程度,确定相关股票和债券公允价值应属第二层次还是第三层次。 (iii)第三层次公允价值余额和本期变动金额 长盛同庆中证 800指数(LOF)2019年半年度报告 第 37 页 共 67 页


上述第三层次资产变动如下: 交易性金融资产


债券投资 权益工具投资 合计 2019年 1 月 1 日


208,509.88 208,509.88 购买 -


出售 - 182,451.82 182,451.82 转入第三层次 - - - 转出第三层次 - - - 当期利得或损失总额 - 74,345.22 74,345.22 计入损益的利得或损失 - 74,345.22 74,345.22 2019年 6 月 30 日 - 100,403.28 100,403.28 2019年 6月 30日仍持有的资产计入 2019 年上半年度损益的未实现利得 或损失的变动——公允价值变动损益 - - 计入损益的利得或损失分别计入利润表中的公允价值变动损益、投资收益等项目。 (c)非持续的以公允价值计量的金融工具 于 2019年 6 月 30日,本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产(2018年 12 月 31 日:同)。 (d)不以公允价值计量的金融工具 不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债,其账面价值与公允 价值相差很小。 (2)除公允价值外,截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。 长盛同庆中证 800指数(LOF)2019年半年度报告 第 38 页 共 67 页


§7 投资组合报告 7.1 期末基金资产组合情况 金额单位:人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的 比例(%) 1 权益投资 277,771,316.88 93.83 其中:股票 277,771,316.88 93.83 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 - - 其中:债券 - -








资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中:买断式回购的买入返售金融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 18,224,679.62 6.16 8 其他各项资产 52,629.30 0.02 9 合计 296,048,625.80 100.00 7.2 期末按行业分类的股票投资组合 7.2.1 期末指数投资按行业分类的境内股票投资组合 金额单位:人民币元 代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%) A 农、林、牧、渔业 1,303,755.92 0.44 B 采矿业 8,498,718.89 2.89 C 制造业 115,635,179.60 39.28 D 电力、热力、燃气及水生产和 供应业 7,043,653.56 2.39 E 建筑业 7,732,673.96 2.63 F 批发和零售业 6,270,509.51 2.13 G 交通运输、仓储和邮政业 8,116,578.45 2.76 H 住宿和餐饮业 104,424.32 0.04 I 信息传输、软件和信息技术服 务业 11,375,305.23 3.86 J 金融业 84,119,258.09 28.58 K 房地产业 14,261,138.88 4.84 L 租赁和商务服务业 3,551,784.48 1.21 M 科学研究和技术服务业 141,041.88 0.05 N 水利、环境和公共设施管理业 769,630.05 0.26 O 居民服务、修理和其他服务业 - - 长盛同庆中证 800指数(LOF)2019年半年度报告 第 39 页 共 67 页


P 教育 - - Q 卫生和社会工作 1,290,417.60 0.44 R 文化、体育和娱乐业 1,243,795.50 0.42 S 综合 1,080,794.82 0.37 合计 272,538,660.74 92.59 7.2.2 期末积极投资按行业分类的境内股票投资组合 金额单位:人民币元 代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%) A 农、林、牧、渔业 64,950.78 0.02 B 采矿业 623,511.81 0.21 C 制造业 2,789,811.84 0.95 D 电力、热力、燃气及水生产 和供应业 - - E 建筑业 39,693.00 0.01 F 批发和零售业 319,518.51 0.11 G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术 服务业 950,509.91 0.32 J 金融业 33,869.94 0.01 K 房地产业 283,719.03 0.10 L 租赁和商务服务业 63,664.72 0.02 M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理 业 - - O 居民服务、修理和其他服务 业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 63,406.60 0.02 S 综合 - - 合计 5,232,656.14 1.78 7.2.3 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 注:本基金本报告期末未持有港股通投资股票。 7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 7.3.1 期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 金额单位:人民币元 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值 占基金资产净 值比例(%) 1 601318 中国平安 218,287 19,342,411.07 6.57 长盛同庆中证 800指数(LOF)2019年半年度报告 第 40 页 共 67 页


2 600519 贵州茅台 11,103 10,925,352.00 3.71 3 600036 招商银行 207,516 7,466,425.68 2.54 4 000651 格力电器 104,723 5,759,765.00 1.96 5 601166 兴业银行 268,471 4,910,334.59 1.67 6 000858 五 粮 液 39,398 4,646,994.10 1.58 7 000002 万


科A 150,654 4,189,687.74 1.42 8 600887 伊利股份 121,834 4,070,473.94 1.38 9 601398 工商银行 663,912 3,910,441.68 1.33 10 600030 中信证券 159,534 3,798,504.54 1.29 11 600276 恒瑞医药 55,640 3,672,240.00 1.25 12 600016 民生银行 553,795 3,516,598.25 1.19 13 601328 交通银行 549,770 3,364,592.40 1.14 14 000333 美的集团 56,638 2,937,246.68 1.00 15 601288 农业银行 766,367 2,758,921.20 0.94 16 600000 浦发银行 224,225 2,618,948.00 0.89 17 600900 长江电力 134,720 2,411,488.00 0.82 18 601668 中国建筑 415,099 2,386,819.25 0.81 19 601601 中国太保 64,240 2,345,402.40 0.80 20 600837 海通证券 163,349 2,317,922.31 0.79 21 601211 国泰君安 119,800 2,198,330.00 0.75 22 002415 海康威视 77,791 2,145,475.78 0.73 23 601888 中国国旅 21,212 1,880,443.80 0.64 24 601169 北京银行 317,494 1,876,389.54 0.64 25 600048 保利地产 146,924 1,874,750.24 0.64 26 600009 上海机场 21,204 1,776,471.12 0.60 27 600104 上汽集团 68,966 1,758,633.00 0.60 28 600585 海螺水泥 41,615 1,727,022.50 0.59 29 000725 京东方A 487,307 1,676,336.08 0.57 30 002304 洋河股份 13,695 1,664,764.20 0.57 31 000063 中兴通讯 50,062 1,628,516.86 0.55 32 000001 平安银行 117,879 1,624,372.62 0.55 33 601988 中国银行 430,538 1,610,212.12 0.55 34 603288 海天味业 15,200 1,596,000.00 0.54 35 601688 华泰证券 68,891 1,537,647.12 0.52 36 601766 中国中车 185,187 1,498,162.83 0.51 37 600690 海尔智家 80,972 1,400,005.88 0.48 38 600309 万华化学 29,478 1,261,363.62 0.43 39 002142 宁波银行 51,924 1,258,637.76 0.43 40 000338 潍柴动力 101,606 1,248,737.74 0.42 长盛同庆中证 800指数(LOF)2019年半年度报告 第 41 页 共 67 页


41 601818 光大银行 325,596 1,240,520.76 0.42 42 600050 中国联通 200,472 1,234,907.52 0.42 43 601229 上海银行 103,900 1,231,215.00 0.42 44 000661 长春高新 3,584 1,211,392.00 0.41 45 600019 宝钢股份 185,959 1,208,733.50 0.41 46 600028 中国石化 214,696 1,174,387.12 0.40 47 601989 中国重工 208,926 1,161,628.56 0.39 48 300059 东方财富 78,364 1,061,832.20 0.36 49 001979 招商蛇口 50,136 1,047,842.40 0.36 50 002714 牧原股份 17,740 1,042,934.60 0.35 51 600999 招商证券 60,969 1,041,960.21 0.35 52 600031 三一重工 78,129 1,021,927.32 0.35 53 600015 华夏银行 131,963 1,016,115.10 0.35 54 002475 立讯精密 40,640 1,007,465.60 0.34 55 601390 中国中铁 154,399 1,006,681.48 0.34 56 000538 云南白药 12,011 1,001,957.62 0.34 57 601006 大秦铁路 123,028 995,296.52 0.34 58 600570 恒生电子 14,549 991,514.35 0.34 59 000568 泸州老窖 12,254 990,490.82 0.34 60 601628 中国人寿 34,747 984,035.04 0.33 61 002230 科大讯飞 29,450 978,918.00 0.33 62 600919 江苏银行 131,000 951,060.00 0.32 63 601336 新华保险 17,159 944,259.77 0.32 64 601088 中国神华 45,496 927,208.48 0.31 65 002024 苏宁易购 77,882 894,085.36 0.30 66 601933 永辉超市 85,525 873,210.25 0.30 67 600436 片仔癀 7,545 869,184.00 0.30 68 601009 南京银行 104,301 861,526.26 0.29 69 000776 广发证券 62,177 854,311.98 0.29 70 601012 隆基股份 34,641 800,553.51 0.27 71 601225 陕西煤业 85,692 791,794.08 0.27 72 601155 新城控股 19,504 776,454.24 0.26 73 000876 新 希 望 43,812 761,014.44 0.26 74 002027 分众传媒 143,300 758,057.00 0.26 75 601899 紫金矿业 198,127 746,938.79 0.25 76 600352 浙江龙盛 47,262 745,321.74 0.25 77 600588 用友网络 27,676 743,930.88 0.25 78 300015 爱尔眼科 23,160 717,265.20 0.24 79 002594 比亚迪 13,784 699,124.48 0.24 长盛同庆中证 800指数(LOF)2019年半年度报告 第 42 页 共 67 页


80 601857 中国石油 101,331 697,157.28 0.24 81 002736 国信证券 51,800 681,688.00 0.23 82 601186 中国铁建 68,351 680,092.45 0.23 83 600660 福耀玻璃 29,798 677,308.54 0.23 84 600547 山东黄金 16,260 669,424.20 0.23 85 600795 国电电力 262,053 665,614.62 0.23 86 601377 兴业证券 98,602 664,577.48 0.23 87 000166 申万宏源 130,451 653,559.51 0.22 88 600340 华夏幸福 19,922 648,859.54 0.22 89 600406 国电南瑞 34,635 645,596.40 0.22 90 002202 金风科技 51,761 643,389.23 0.22 91 300142 沃森生物 22,500 638,100.00 0.22 92 000100 TCL 集团 189,215 630,085.95 0.21 93 002008 大族激光 18,221 626,437.98 0.21 94 601901 方正证券 88,004 625,708.44 0.21 95 600196 复星医药 24,474 619,192.20 0.21 96 600958 东方证券 55,500 592,740.00 0.20 97 600741 华域汽车 27,133 586,072.80 0.20 98 600111 北方稀土 44,883 576,297.72 0.20 99 600029 南方航空 72,682 561,105.04 0.19 100 600383 金地集团 46,762 557,870.66 0.19 101 600271 航天信息 23,876 550,341.80 0.19 102 000783 长江证券 70,294 548,996.14 0.19 103 000895 双汇发展 22,037 548,500.93 0.19 104 000963 华东医药 21,079 547,210.84 0.19 105 600886 国投电力 70,178 545,283.06 0.19 106 000157 中联重科 90,335 542,913.35 0.18 107 000860 顺鑫农业 11,611 541,653.15 0.18 108 300296 利亚德 68,600 537,138.00 0.18 109 601985 中国核电 96,088 534,249.28 0.18 110 600872 中炬高新 12,456 533,490.48 0.18 111 601111 中国国航 53,524 512,224.68 0.17 112 600703 三安光电 44,758 504,870.24 0.17 113 600332 白云山 12,200 499,834.00 0.17 114 601611 中国核建 63,800 496,364.00 0.17 115 600705 中航资本 91,560 496,255.20 0.17 116 002422 科伦药业 16,600 493,518.00 0.17 117 601600 中国铝业 125,672 492,634.24 0.17 118 600011 华能国际 78,600 489,678.00 0.17 长盛同庆中证 800指数(LOF)2019年半年度报告 第 43 页 共 67 页


119 000938 紫光股份 17,644 480,799.00 0.16 120 000069 华侨城A 68,341 474,969.95 0.16 121 002410 广联达 14,441 474,964.49 0.16 122 000423 东阿阿胶 11,917 474,534.94 0.16 123 600010 包钢股份 276,916 467,988.04 0.16 124 002007 华兰生物 15,177 462,746.73 0.16 125 300124 汇川技术 20,135 461,292.85 0.16 126 300003 乐普医疗 20,000 460,400.00 0.16 127 600018 上港集团 66,761 455,310.02 0.15 128 601555 东吴证券 44,260 453,665.00 0.15 129 600089 特变电工 62,488 453,038.00 0.15 130 601607 上海医药 24,937 452,606.55 0.15 131 002044 美年健康 36,000 447,840.00 0.15 132 600809 山西汾酒 6,453 445,579.65 0.15 133 600487 亨通光电 26,580 445,480.80 0.15 134 002236 大华股份 30,665 445,255.80 0.15 135 600115 东方航空 70,537 442,266.99 0.15 136 601669 中国电建 83,288 440,593.52 0.15 137 002311 海大集团 14,100 435,690.00 0.15 138 601919 中远海控 85,700 430,214.00 0.15 139 000066 中国长城 40,785 419,269.80 0.14 140 000656 金科股份 68,971 415,895.13 0.14 141 600637 东方明珠 39,057 411,660.78 0.14 142 600674 川投能源 46,218 411,340.20 0.14 143 600867 通化东宝 26,700 411,180.00 0.14 144 600739 辽宁成大 28,012 407,294.48 0.14 145 002179 中航光电 12,103 404,966.38 0.14 146 000596 古井贡酒 3,408 403,882.08 0.14 147 601727 上海电气 74,368 400,099.84 0.14 148 600516 方大炭素 32,551 400,051.79 0.14 149 600177 雅戈尔 62,884 399,313.40 0.14 150 601877 正泰电器 16,982 392,114.38 0.13 151 000425 徐工机械 87,754 391,382.84 0.13 152 600893 航发动力 17,126 388,931.46 0.13 153 002493 荣盛石化 32,000 385,920.00 0.13 154 600536 中国软件 7,186 385,672.62 0.13 155 600201 生物股份 24,469 383,918.61 0.13 156 600109 国金证券 38,792 377,058.24 0.13 157 300408 三环集团 19,300 375,385.00 0.13 长盛同庆中证 800指数(LOF)2019年半年度报告 第 44 页 共 67 页


158 601998 中信银行 62,484 373,029.48 0.13 159 002466 天齐锂业 14,755 373,006.40 0.13 160 600085 同仁堂 12,834 372,186.00 0.13 161 600066 宇通客车 28,434 370,210.68 0.13 162 000768 中航飞机 23,491 369,983.25 0.13 163 600489 中金黄金 36,013 369,853.51 0.13 164 600023 浙能电力 83,661 369,781.62 0.13 165 000413 东旭光电 71,900 369,566.00 0.13 166 002465 海格通信 38,434 366,660.36 0.12 167 601800 中国交建 32,367 366,394.44 0.12 168 600338 西藏珠峰 20,780 363,234.40 0.12 169 600426 华鲁恒升 24,438 363,148.68 0.12 170 300122 智飞生物 8,400 362,040.00 0.12 171 600100 同方股份 39,825 360,416.25 0.12 172 600673 东阳光 45,653 358,376.05 0.12 173 300024 机器人 23,496 357,844.08 0.12 174 002049 紫光国微 8,100 357,291.00 0.12 175 300136 信维通信 14,500 354,525.00 0.12 176 002081 金 螳 螂 34,042 350,973.02 0.12 177 000786 北新建材 19,324 350,344.12 0.12 178 600183 生益科技 23,209 349,295.45 0.12 179 601018 宁波港 79,451 348,789.89 0.12 180 600895 张江高科 16,989 348,614.28 0.12 181 600068 葛洲坝 55,954 348,593.42 0.12 182 002241 歌尔股份 39,154 348,079.06 0.12 183 002460 赣锋锂业 14,800 346,764.00 0.12 184 600161 天坛生物 13,610 343,652.50 0.12 185 600061 国投资本 24,400 341,844.00 0.12 186 600606 绿地控股 50,000 341,500.00 0.12 187 300017 网宿科技 31,259 336,972.02 0.11 188 000623 吉林敖东 20,555 336,896.45 0.11 189 000630 铜陵有色 136,523 335,846.58 0.11 190 600535 天士力 19,962 330,371.10 0.11 191 002439 启明星辰 12,100 325,490.00 0.11 192 002129 中环股份 33,076 322,821.76 0.11 193 603993 洛阳钼业 79,756 315,833.76 0.11 194 600498 烽火通信 11,245 313,285.70 0.11 195 601168 西部矿业 49,063 313,021.94 0.11 196 600522 中天科技 34,098 312,678.66 0.11 长盛同庆中证 800指数(LOF)2019年半年度报告 第 45 页 共 67 页


197 000625 长安汽车 47,106 312,312.78 0.11 198 300144 宋城演艺 13,411 310,330.54 0.11 199 300253 卫宁健康 21,845 309,762.10 0.11 200 600801 华新水泥 15,243 308,670.75 0.10 201 600208 新湖中宝 97,687 306,737.18 0.10 202 600298 安琪酵母 9,668 305,798.84 0.10 203 002352 顺丰控股 9,000 305,640.00 0.10 204 002456 欧菲光 38,955 305,407.20 0.10 205 002463 沪电股份 21,955 299,027.10 0.10 206 601618 中国中冶 98,106 298,242.24 0.10 207 600584 长电科技 23,155 297,541.75 0.10 208 600153 建发股份 33,264 295,384.32 0.10 209 002371 北方华创 4,259 294,935.75 0.10 210 600369 西南证券 58,992 291,420.48 0.10 211 600118 中国卫星 12,896 290,804.80 0.10 212 600460 士兰微 17,461 289,852.60 0.10 213 002153 石基信息 7,987 289,049.53 0.10 214 600549 厦门钨业 20,110 287,774.10 0.10 215 000960 锡业股份 25,700 287,069.00 0.10 216 600362 江西铜业 18,235 287,018.90 0.10 217 600176 中国巨石 30,064 286,509.92 0.10 218 002508 老板电器 10,439 283,314.46 0.10 219 601788 光大证券 24,400 278,648.00 0.09 220 000401 冀东水泥 15,799 278,220.39 0.09 221 002223 鱼跃医疗 11,291 277,984.42 0.09 222 000709 河钢股份 92,547 276,715.53 0.09 223 600718 东软集团 21,059 269,976.38 0.09 224 000686 东北证券 30,582 269,427.42 0.09 225 000999 华润三九 9,124 267,698.16 0.09 226 002065 东华软件 38,172 266,822.28 0.09 227 601021 春秋航空 5,900 265,500.00 0.09 228 002146 荣盛发展 28,174 264,553.86 0.09 229 300070 碧水源 33,607 261,798.53 0.09 230 002299 圣农发展 10,301 260,821.32 0.09 231 600170 上海建工 69,296 260,552.96 0.09 232 600221 海航控股 128,108 260,059.24 0.09 233 000009 中国宝安 44,799 255,802.29 0.09 234 600583 海油工程 45,548 255,068.80 0.09 235 002353 杰瑞股份 11,038 254,977.80 0.09 长盛同庆中证 800指数(LOF)2019年半年度报告 第 46 页 共 67 页


236 601198 东兴证券 21,200 251,856.00 0.09 237 002340 格林美 52,700 248,217.00 0.08 238 002191 劲嘉股份 19,916 247,157.56 0.08 239 600388 龙净环保 19,600 242,844.00 0.08 240 000402 金 融 街 30,696 240,656.64 0.08 241 600816 安信信托 47,636 240,561.80 0.08 242 000975 银泰资源 18,232 240,480.08 0.08 243 000997 新 大 陆 14,228 240,310.92 0.08 244 000750 国海证券 47,675 239,805.25 0.08 245 000830 鲁西化工 21,984 239,185.92 0.08 246 600643 爱建集团 24,861 238,168.38 0.08 247 002268 卫 士 通 9,700 237,165.00 0.08 248 600688 上海石化 45,451 234,527.16 0.08 249 600415 小商品城 56,473 232,668.76 0.08 250 002050 三花智控 22,006 232,163.30 0.08 251 601333 广深铁路 70,796 228,671.08 0.08 252 603799 华友钴业 10,690 227,803.90 0.08 253 002385 大北农 42,810 226,464.90 0.08 254 002038 双鹭药业 9,596 226,081.76 0.08 255 000060 中金岭南 48,004 225,138.76 0.08 256 002572 索菲亚 12,102 224,613.12 0.08 257 600038 中直股份 5,475 224,584.50 0.08 258 603000 人民网 12,530 223,409.90 0.08 259 000671 阳 光 城 34,332 222,471.36 0.08 260 300088 长信科技 43,820 221,729.20 0.08 261 000988 华工科技 13,991 221,337.62 0.08 262 002281 光迅科技 8,182 216,659.36 0.07 263 601838 成都银行 24,533 216,626.39 0.07 264 300027 华谊兄弟 43,595 214,051.45 0.07 265 600879 航天电子 34,648 213,431.68 0.07 266 002797 第一创业 33,620 213,150.80 0.07 267 600064 南京高科 19,794 211,993.74 0.07 268 600376 首开股份 23,609 210,828.37 0.07 269 000039 中集集团 19,691 210,299.88 0.07 270 601633 长城汽车 25,425 210,264.75 0.07 271 600755 厦门国贸 24,340 210,054.20 0.07 272 000513 丽珠集团 6,286 208,883.78 0.07 273 601872 招商轮船 47,800 208,408.00 0.07 274 000983 西山煤电 34,350 208,161.00 0.07 长盛同庆中证 800指数(LOF)2019年半年度报告 第 47 页 共 67 页


275 600325 华发股份 26,636 208,027.16 0.07 276 600260 凯乐科技 10,390 207,592.20 0.07 277 600808 马钢股份 60,500 206,305.00 0.07 278 000961 中南建设 23,775 205,891.50 0.07 279 600482 中国动力 8,690 205,257.80 0.07 280 002440 闰土股份 16,418 204,568.28 0.07 281 600079 人福医药 19,430 204,015.00 0.07 282 000778 新兴铸管 45,582 202,384.08 0.07 283 000970 中科三环 17,810 202,143.50 0.07 284 000547 航天发展 21,113 201,840.28 0.07 285 600171 上海贝岭 12,420 201,825.00 0.07 286 600820 隧道股份 31,700 200,027.00 0.07 287 002500 山西证券 24,594 199,211.40 0.07 288 300072 三聚环保 24,889 197,369.77 0.07 289 600863 内蒙华电 62,751 197,038.14 0.07 290 600704 物产中大 36,015 195,201.30 0.07 291 000878 云南铜业 18,300 194,529.00 0.07 292 000826 启迪桑德 16,480 194,299.20 0.07 293 000581 威孚高科 10,444 193,840.64 0.07 294 600737 中粮糖业 22,200 192,696.00 0.07 295 600143 金发科技 39,321 192,672.90 0.07 296 600649 城投控股 29,431 190,418.57 0.06 297 600266 北京城建 23,620 190,377.20 0.06 298 600026 中远海能 29,138 189,105.62 0.06 299 600008 首创股份 53,496 188,305.92 0.06 300 601216 君正集团 56,608 186,240.32 0.06 301 600648 外高桥 8,861 185,903.78 0.06 302 002195 二三四五 47,643 185,331.27 0.06 303 000690 宝新能源 28,661 184,576.84 0.06 304 002078 太阳纸业 27,025 184,040.25 0.06 305 000559 万向钱潮 30,656 183,322.88 0.06 306 002152 广电运通 26,550 181,867.50 0.06 307 000703 恒逸石化 13,267 181,227.22 0.06 308 600804 鹏博士 24,012 180,570.24 0.06 309 002399 海普瑞 8,601 180,534.99 0.06 310 002092 中泰化学 22,675 180,493.00 0.06 311 600160 巨化股份 25,369 180,373.59 0.06 312 601866 中远海发 65,753 178,848.16 0.06 313 600500 中化国际 23,900 178,533.00 0.06 长盛同庆中证 800指数(LOF)2019年半年度报告 第 48 页 共 67 页


314 000636 风华高科 14,636 177,095.60 0.06 315 600158 中体产业 17,017 174,083.91 0.06 316 000930 中粮生化 23,138 173,997.76 0.06 317 600511 国药股份 7,485 171,930.45 0.06 318 002266 浙富控股 35,865 170,358.75 0.06 319 600021 上海电力 19,614 170,249.52 0.06 320 600392 盛和资源 15,391 170,224.46 0.06 321 000598 兴蓉环境 37,395 170,147.25 0.06 322 600729 重庆百货 5,625 170,100.00 0.06 323 600410 华胜天成 15,696 168,418.08 0.06 324 600572 康恩贝 26,167 167,468.80 0.06 325 600372 中航电子 11,250 166,950.00 0.06 326 600967 内蒙一机 14,868 166,521.60 0.06 327 002384 东山精密 11,214 163,387.98 0.06 328 300001 特锐德 9,000 162,180.00 0.06 329 600827 百联股份 16,476 161,629.56 0.05 330 300315 掌趣科技 46,700 161,115.00 0.05 331 002310 东方园林 26,850 161,100.00 0.05 332 000031 大悦城 24,993 160,455.06 0.05 333 601678 滨化股份 23,634 159,765.84 0.05 334 600138 中青旅 12,567 159,475.23 0.05 335 000563 陕国投A 35,835 159,107.40 0.05 336 002414 高德红外 8,233 158,073.60 0.05 337 600120 浙江东方 12,404 158,026.96 0.05 338 600166 福田汽车 66,456 157,500.72 0.05 339 002368 太极股份 5,161 156,378.30 0.05 340 002273 水晶光电 13,502 156,353.16 0.05 341 600259 广晟有色 3,866 155,799.80 0.05 342 002373 千方科技 9,100 155,610.00 0.05 343 600373 中文传媒 12,327 154,827.12 0.05 344 000027 深圳能源 24,941 154,634.20 0.05 345 002155 湖南黄金 15,300 154,071.00 0.05 346 600759 洲际油气 39,779 153,546.94 0.05 347 600557 康缘药业 10,247 152,270.42 0.05 348 002242 九阳股份 7,317 152,266.77 0.05 349 000877 天山股份 13,092 152,129.04 0.05 350 300113 顺网科技 9,700 152,096.00 0.05 351 002004 华邦健康 31,247 151,860.42 0.05 352 600037 歌华有线 14,800 151,700.00 0.05 长盛同庆中证 800指数(LOF)2019年半年度报告 第 49 页 共 67 页


353 002221 东华能源 17,614 151,656.54 0.05 354 600060 海信电器 17,585 151,582.70 0.05 355 000028 国药一致 3,603 150,713.49 0.05 356 600525 长园集团 23,759 150,156.88 0.05 357 000415 渤海租赁 38,099 149,348.08 0.05 358 600094 大名城 23,700 149,073.00 0.05 359 600348 阳泉煤业 25,567 148,544.27 0.05 360 000528 柳





工 22,268 148,304.88 0.05 361 600056 中国医药 10,962 147,877.38 0.05 362 300266 兴源环境 32,468 147,404.72 0.05 363 600563 法拉电子 3,538 145,659.46 0.05 364 600811 东方集团 38,908 144,737.76 0.05 365 002250 联化科技 13,046 144,680.14 0.05 366 000887 中鼎股份 15,077 144,588.43 0.05 367 600435 北方导航 16,024 144,055.76 0.05 368 600216 浙江医药 14,009 143,452.16 0.05 369 600528 中铁工业 12,376 143,190.32 0.05 370 600664 哈药股份 34,583 143,173.62 0.05 371 002056 横店东磁 18,836 143,153.60 0.05 372 600282 南钢股份 40,800 142,800.00 0.05 373 600062 华润双鹤 11,265 142,051.65 0.05 374 600970 中材国际 22,043 141,736.49 0.05 375 600645 中源协和 8,148 141,041.88 0.05 376 002051 中工国际 12,294 141,012.18 0.05 377 600859 王府井 9,254 140,568.26 0.05 378 600717 天津港 21,840 140,212.80 0.05 379 002602 世纪华通 12,792 139,688.64 0.05 380 002128 露天煤业 16,106 139,316.90 0.05 381 600597 光明乳业 12,912 138,804.00 0.05 382 002701 奥瑞金 29,644 138,437.48 0.05 383 601880 大连港 64,831 138,090.03 0.05 384 601958 金钼股份 20,552 137,698.40 0.05 385 600316 洪都航空 9,559 136,789.29 0.05 386 000738 航发控制 10,200 136,680.00 0.05 387 601928 凤凰传媒 16,890 136,302.30 0.05 388 600267 海正药业 13,617 136,170.00 0.05 389 002030 达安基因 12,678 136,034.94 0.05 390 600039 四川路桥 37,291 135,739.24 0.05 391 000685 中山公用 15,885 135,657.90 0.05 长盛同庆中证 800指数(LOF)2019年半年度报告 第 50 页 共 67 页


392 000758 中色股份 24,676 135,471.24 0.05 393 600787 中储股份 23,286 133,428.78 0.05 394 300251 光线传媒 19,414 132,015.20 0.04 395 002470 金正大 36,016 131,098.24 0.04 396 000712 锦龙股份 10,207 131,057.88 0.04 397 600884 杉杉股份 12,228 130,228.20 0.04 398 000021 深科技 15,963 129,779.19 0.04 399 601608 中信重工 30,011 129,647.52 0.04 400 601000 唐山港 47,123 129,588.25 0.04 401 002002 鸿达兴业 20,859 129,117.21 0.04 402 600073 上海梅林 14,000 128,800.00 0.04 403 002183 怡 亚 通 27,000 128,790.00 0.04 404 600993 马应龙 7,228 127,574.20 0.04 405 600633 浙数文化 13,642 127,552.70 0.04 406 300058 蓝色光标 29,851 127,463.77 0.04 407 601717 郑煤机 22,146 126,453.66 0.04 408 600835 上海机电 7,568 125,628.80 0.04 409 000727 华东科技 60,000 125,400.00 0.04 410 300244 迪安诊断 7,380 125,312.40 0.04 411 600125 铁龙物流 19,346 124,781.70 0.04 412 601718 际华集团 31,843 124,506.13 0.04 413 600881 亚泰集团 38,031 123,600.75 0.04 414 000006 深振业A 22,370 121,916.50 0.04 415 300274 阳光电源 12,960 121,176.00 0.04 416 600611 大众交通 25,996 120,881.40 0.04 417 600017 日照港 38,323 120,717.45 0.04 418 000012 南


玻A 28,795 119,787.20 0.04 419 000078 海王生物 34,420 119,781.60 0.04 420 002408 齐翔腾达 15,429 119,574.75 0.04 421 002028 思源电气 11,917 118,693.32 0.04 422 600565 迪马股份 31,700 118,241.00 0.04 423 000400 许继电气 13,045 118,187.70 0.04 424 002603 以岭药业 10,200 118,116.00 0.04 425 600770 综艺股份 17,665 118,002.20 0.04 426 600582 天地科技 34,100 117,645.00 0.04 427 600580 卧龙电驱 13,748 115,620.68 0.04 428 002573 清新环境 14,328 115,340.40 0.04 429 600478 科力远 20,578 115,031.02 0.04 430 600312 平高电气 14,938 114,873.22 0.04 长盛同庆中证 800指数(LOF)2019年半年度报告 第 51 页 共 67 页


431 600694 大商股份 4,090 114,151.90 0.04 432 002074 国轩高科 8,700 114,057.00 0.04 433 600409 三友化工 20,099 113,760.34 0.04 434 600545 卓郎智能 15,900 113,049.00 0.04 435 000156 华数传媒 10,192 112,213.92 0.04 436 600151 航天机电 21,381 110,112.15 0.04 437 002131 利欧股份 57,303 109,448.73 0.04 438 300026 红日药业 31,400 108,330.00 0.04 439 000848 承德露露 13,001 108,298.33 0.04 440 600499 科达洁能 24,566 107,599.08 0.04 441 300115 长盈精密 10,193 106,924.57 0.04 442 002048 宁波华翔 9,798 106,014.36 0.04 443 600188 兖州煤业 9,745 105,928.15 0.04 444 000543 皖能电力 22,388 105,447.48 0.04 445 600098 广州发展 17,100 105,336.00 0.04 446 600754 锦江股份 4,238 104,424.32 0.04 447 601311 骆驼股份 9,542 103,530.70 0.04 448 002254 泰和新材 9,688 102,499.04 0.03 449 600748 上实发展 12,362 102,480.98 0.03 450 000600 建投能源 15,286 102,416.20 0.03 451 002444 巨星科技 10,169 101,486.62 0.03 452 002672 东江环保 8,945 101,436.30 0.03 453 000090 天健集团 20,231 99,941.14 0.03 454 603766 隆鑫通用 23,788 99,671.72 0.03 455 300002 神州泰岳 24,935 99,241.30 0.03 456 002118 紫鑫药业 14,700 99,078.00 0.03 457 600750 江中药业 7,530 97,965.30 0.03 458 000062 深圳华强 6,997 92,990.13 0.03 459 300134 大富科技 5,516 85,663.48 0.03 460 002665 首航节能 24,658 83,590.62 0.03 461 600639 浦东金桥 4,896 79,168.32 0.03 462 300010 立思辰 8,300 77,937.00 0.03 463 600195 中牧股份 5,548 76,839.80 0.03 464 300133 华策影视 11,265 75,813.45 0.03 465 600277 亿利洁能 14,900 72,563.00 0.02 466 000061 农 产 品 13,180 71,435.60 0.02 467 300055 万邦达 10,000 71,300.00 0.02 468 600458 时代新材 6,800 70,652.00 0.02 469 000501 鄂武商A 6,517 70,057.75 0.02 长盛同庆中证 800指数(LOF)2019年半年度报告 第 52 页 共 67 页


470 600765 中航重机 7,499 69,215.77 0.02 471 002426 胜利精密 27,000 69,120.00 0.02 472 002233 塔牌集团 5,913 69,063.84 0.02 473 000718 苏宁环球 19,949 69,023.54 0.02 474 002589 瑞康医药 9,082 68,932.38 0.02 475 600169 太原重工 25,688 68,586.96 0.02 476 002064 华峰氨纶 13,522 67,880.44 0.02 477 600006 东风汽车 12,718 67,786.94 0.02 478 600874 创业环保 8,153 67,588.37 0.02 479 300199 翰宇药业 7,300 66,941.00 0.02 480 000926 福星股份 9,650 66,778.00 0.02 481 002093 国脉科技 7,142 66,349.18 0.02 482 600141 兴发集团 6,438 66,182.64 0.02 483 600757 长江传媒 9,692 66,002.52 0.02 484 000519 中兵红箭 8,505 65,743.65 0.02 485 300257 开山股份 5,800 64,264.00 0.02 486 000937 冀中能源 16,587 64,025.82 0.02 487 600466 蓝光发展 10,180 63,319.60 0.02 488 002358 森源电气 6,176 62,686.40 0.02 489 601001 大同煤业 13,657 62,412.49 0.02 490 600058 五矿发展 7,354 62,141.30 0.02 491 600640 号百控股 4,637 62,043.06 0.02 492 002317 众生药业 7,282 61,969.82 0.02 493 002375 亚厦股份 10,393 61,422.63 0.02 494 002244 滨江集团 14,764 61,270.60 0.02 495 000829 天音控股 10,464 60,900.48 0.02 496 002635 安洁科技 4,497 60,664.53 0.02 497 000552 靖远煤电 21,964 59,522.44 0.02 498 002285 世联行 13,195 59,509.45 0.02 499 002489 浙江永强 17,680 59,051.20 0.02 500 002332 仙琚制药 8,648 58,460.48 0.02 501 600971 恒源煤电 9,960 58,266.00 0.02 502 600329 中新药业 4,058 57,988.82 0.02 503 603328 依顿电子 5,634 57,861.18 0.02 504 002505 大康农业 29,216 57,555.52 0.02 505 002390 信邦制药 10,857 57,216.39 0.02 506 600657 信达地产 13,767 56,720.04 0.02 507 600022 山东钢铁 33,830 56,496.10 0.02 508 002366 台海核电 6,000 56,160.00 0.02 长盛同庆中证 800指数(LOF)2019年半年度报告 第 53 页 共 67 页


509 600959 江苏有线 12,460 55,447.00 0.02 510 000541 佛山照明 10,410 54,548.40 0.02 511 002640 跨境通 6,400 53,312.00 0.02 512 000426 兴业矿业 9,600 51,552.00 0.02 513 603568 伟明环保 2,360 50,787.20 0.02 514 600428 中远海特 13,600 50,320.00 0.02 515 600416 湘电股份 8,357 50,309.14 0.02 516 002437 誉衡药业 12,676 50,070.20 0.02 517 002482 广田集团 10,250 49,815.00 0.02 518 000008 神州高铁 13,200 49,764.00 0.02 519 000158 常山北明 8,400 45,528.00 0.02 520 600869 智慧能源 9,934 44,901.68 0.02 521 002251 步 步 高 5,559 44,305.23 0.02 522 002344 海宁皮城 9,464 44,102.24 0.01 523 601777 力帆股份 10,155 43,564.95 0.01 524 002699 美盛文化 6,975 41,850.00 0.01 525 002249 大洋电机 9,500 41,230.00 0.01 526 002681 奋达科技 9,095 38,562.80 0.01 527 300287 飞利信 9,600 38,112.00 0.01 528 600335 国机汽车 5,118 35,416.56 0.01 529 002431 棕榈股份 8,930 35,273.50 0.01 530 000587 金洲慈航 13,112 33,828.96 0.01 531 002503 搜于特 12,292 33,803.00 0.01 532 600280 中央商场 9,204 33,042.36 0.01 533 603198 迎驾贡酒 1,400 25,074.00 0.01 534 600917 重庆燃气 2,901 20,190.96 0.01 535 600751 海航科技 6,300 20,034.00 0.01 536 601016 节能风电 5,500 14,630.00 0.00 537 603260 合盛硅业 65 3,058.90 0.00 538 603650 彤程新材 76 1,659.84 0.00 539 601869 长飞光纤 39 1,462.50 0.00 540 603806 福斯特 30 1,101.90 0.00 541 603056 德邦股份 46 647.68 0.00 542 601019 山东出版 50 389.00 0.00 543 603025 大豪科技 21 215.04 0.00 544 603077 和邦生物 82 155.80 0.00


长盛同庆中证 800指数(LOF)2019年半年度报告 第 54 页 共 67 页


7.3.2 期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 金额单位:人民币元 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值 占基金资产净 值比例(%) 1 600600 青岛啤酒 6,850 342,020.50 0.12 2 000503 国新健康 18,176 311,900.16 0.11 3 300146 汤臣倍健 15,786 306,248.40 0.10 4 600256 广汇能源 85,148 303,126.88 0.10 5 600989 宝丰能源 25,556 301,816.36 0.10 6 000839 中信国安 58,515 235,230.30 0.08 7 002013 中航机电 34,019 234,050.72 0.08 8 600655 豫园股份 27,310 223,668.90 0.08 9 600968 海油发展 55,991 198,768.05 0.07 10 300770 新媒股份 2,271 196,441.50 0.07 11 600503 华丽家族 34,800 132,240.00 0.04 12 603068 博通集成 2,231 129,353.38 0.04 13 600157 永泰能源 72,391 121,616.88 0.04 14 000667 美好置业 43,030 113,168.90 0.04 15 600366 宁波韵升 11,204 102,852.72 0.03 16 600485 *ST信威 16,168 100,403.28 0.03 17 300773 拉卡拉 1,863 96,466.14 0.03 18 000049 德赛电池 3,703 96,389.09 0.03 19 603267 鸿远电子 1,751 86,044.14 0.03 20 300782 卓胜微 743 80,927.56 0.03 21 000969 安泰科技 8,582 72,432.08 0.02 22 603697 有友食品 3,783 71,574.36 0.02 23 002955 鸿合科技 1,208 71,078.72 0.02 24 002041 登海种业 5,937 64,950.78 0.02 25 002400 省广集团 21,364 63,664.72 0.02 26 000612 焦作万方 11,901 63,551.34 0.02 27 600594 益佰制药 10,300 54,075.00 0.02 28 300768 迪普科技 1,428 53,735.64 0.02 29 002276 万马股份 9,249 50,407.05 0.02 30 600086 东方金钰 11,400 50,160.00 0.02 31 002277 友阿股份 14,628 49,442.64 0.02 32 002308 威创股份 9,600 47,808.00 0.02 33 600122 宏图高科 14,457 46,406.97 0.02 34 300777 中简科技 1,156 42,540.80 0.01 长盛同庆中证 800指数(LOF)2019年半年度报告 第 55 页 共 67 页


35 603982 泉峰汽车 1,845 42,121.35 0.01 36 603169 兰石重装 5,800 42,108.00 0.01 37 300291 华录百纳 6,500 40,300.00 0.01 38 002663 普邦股份 13,100 39,693.00 0.01 39 601698 中国卫通 10,103 39,603.76 0.01 40 603217 元利科技 584 39,268.16 0.01 41 600743 华远地产 15,263 38,310.13 0.01 42 300202 聚龙股份 4,796 37,360.84 0.01 43 300772 运达股份 2,236 35,507.68 0.01 44 002588 史丹利 7,868 35,091.28 0.01 45 002345 潮宏基 7,482 34,043.10 0.01 46 603327 福蓉科技 1,323 34,014.33 0.01 47 600184 光电股份 2,956 33,905.32 0.01 48 601236 红塔证券 9,789 33,869.94 0.01 49 300594 朗进科技 721 31,803.31 0.01 50 002953 日丰股份 1,172 28,971.84 0.01 51 600618 氯碱化工 3,554 27,934.44 0.01 52 300780 德恩精工 935 27,676.00 0.01 53 603867 新化股份 1,045 26,971.45 0.01 54 300788 中信出版 1,556 23,106.60 0.01 55 002354 天神娱乐 4,909 17,132.41 0.01 56 603863 松炀资源 403 9,301.24 0.00 7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20名的股票明细 金额单位:人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净 值比例(%) 1 601318 中国平安 10,431,338.60 9.62 2 600519 贵州茅台 5,871,943.60 5.42 3 600036 招商银行 4,283,958.00 3.95 4 601166 兴业银行 3,043,827.00 2.81 5 000651 格力电器 2,979,748.00 2.75 6 000858 五 粮 液 2,420,921.86 2.23 7 601398 工商银行 2,298,302.00 2.12 8 600887 伊利股份 2,267,126.00 2.09 9 600276 恒瑞医药 2,146,192.79 1.98 10 600016 民生银行 2,116,355.00 1.95 长盛同庆中证 800指数(LOF)2019年半年度报告 第 56 页 共 67 页


11 601328 交通银行 2,050,491.00 1.89 12 600030 中信证券 2,045,824.00 1.89 13 601288 农业银行 1,728,215.00 1.59 14 000002 万


科A 1,607,752.00 1.48 15 600000 浦发银行 1,557,051.11 1.44 16 601668 中国建筑 1,470,247.45 1.36 17 600900 长江电力 1,378,494.11 1.27 18 002415 海康威视 1,337,969.00 1.23 19 601601 中国太保 1,312,524.00 1.21 20 600837 海通证券 1,275,130.00 1.18 7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20名的股票明细 金额单位:人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净 值比例(%) 1 601318 中国平安 936,159.00 0.86 2 600519 贵州茅台 450,076.00 0.42 3 600036 招商银行 374,725.00 0.35 4 000651 格力电器 276,472.00 0.25 5 601166 兴业银行 265,481.00 0.24 6 000002 万


科A 245,663.00 0.23 7 601398 工商银行 204,898.00 0.19 8 600887 伊利股份 198,204.00 0.18 9 601298 青岛港 191,194.24 0.18 10 600016 民生银行 189,115.00 0.17 11 000858 五 粮 液 187,413.00 0.17 12 600030 中信证券 186,713.00 0.17 13 600518 ST康美 184,149.24 0.17 14 601328 交通银行 183,967.00 0.17 15 000540 中天金融 182,821.20 0.17 16 600276 恒瑞医药 175,453.00 0.16 17 600928 西安银行 174,941.28 0.16 18 002958 青农商行 166,911.00 0.15 19 601288 农业银行 154,253.00 0.14 20 000333 美的集团 153,980.00 0.14


长盛同庆中证 800指数(LOF)2019年半年度报告 第 57 页 共 67 页


7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 单位:人民币元 买入股票成本(成交)总额 159,756,343.98 卖出股票收入(成交)总额 12,706,670.71 注:本项中 7.4.1、7.4.2、7.4.3表中的“买入金额”(或“买入股票成本”)、“卖出金额” (或“卖出股票收入”)均按买卖成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费 用。 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 注:本基金本报告期末未持有债券。 7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 注:本基金本报告期末未持有债券。 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序所有资产支持证券投资明细 注:本基金本报告期末未持有资产支持证券。 7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 注:本基金本报告期末未持有贵金属。 7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 注:本基金本报告期末未持有权证。 7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 7.10.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 注:本基金本报告期末无股指期货投资。 7.10.2 本基金投资股指期货的投资政策 本基金本报告期内未投资股指期货。 7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 7.11.1 本期国债期货投资政策 本基金本报告期内未投资国债期货。 7.11.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 注:本基金本报告期末无国债期货投资。 7.11.3 本期国债期货投资评价 本基金本报告期内未投资国债期货。 长盛同庆中证 800指数(LOF)2019年半年度报告 第 58 页 共 67 页


7.12 投资组合报告附注 7.12.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期受到调查以及处罚的情况的说明 本基金跟踪的标的指数为中证 800指数,配置了中证 800指数成分股兴业银行。


根据银保监会 2018年 5月 4日公布的《中国银行保险监督管理委员会行政处罚信息公开表- 银保监银罚决字〔2018〕1号-兴业银行股份有限公司》的公告,兴业银行因同业投资接受隐性的 第三方金融机构信用担保、债券卖出回购业务违规出表、个人理财资金违规投资、向四证不全的 房地产项目提供融资等 12项违规被罚 5870万元,这 12项案由中,多涉及违反宏观调控政策、影 子银行和交叉金融产品风险以及违法违规展业。与兴业银行一同被罚的还有该银行旗下的兴业金 融租赁有限责任公司。兴业金融租赁因未制定明确的服务收费标准并公示以及办理融资租赁业务 时搭售理财产品被罚 110 万元。除此之外,兴业银行苏州分行还存在买入返售业务项下基础资产 不合规的情况,该银行两名直接责任人受到银保监会处罚。其中,原兴业银行苏州分行行长黄立 峰受到警告处分,并被罚款 5万元;胡刚被警告并罚款 10万元。根据 4月 16日《上海银监局行 政处罚信息公开表(沪银监罚决字〔2018〕12号)》,2015年 9月,兴业银行股份有限公司上海分 行在某理财业务中,对底层资产为非标准化债权资产的投资投前尽职调查严重不审慎。责令改正, 罚款人民币 50万元。根据 4月 2日中国人民银行福州中心支行公布了福银罚字〔2018〕10号行 政处罚公示表,兴业银行股份有限公司因违反国库管理规定,被警告并处罚款 5万元人民币。对 以上事件,本基金做出如下说明:兴业银行是中国最优秀的银行之一,基本面良好,公司高度重 视内部控制建设,并围绕内部环境、风险评估、控制活动、信息与沟通、内部监督等方面不断加 强和完善内部控制机制。基于相关研究,本基金判断,上述处罚对公司影响极小。今后,我们将 继续加强与该公司的沟通,密切关注其制度建设与执行等公司基础性建设问题的合规性以及企业 的经营状况。 除上述事项外,本报告期内基金投资的前十名证券的发行主体无被监管部门立案调查记录, 无在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚。 7.12.2 基金投资的前十名股票超出基金合同规定的备选股票库情况的说明 基金投资的前十名股票,均为基金合同规定备选股票库之内的股票。 7.12.3 期末其他各项资产构成 单位:人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 46,676.15 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 长盛同庆中证 800指数(LOF)2019年半年度报告 第 59 页 共 67 页


4 应收利息 4,428.56 5 应收申购款 1,524.59 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 52,629.30 7.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细 注:本基金本报告期末未持有可转换债券(可交换债券)。 7.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 7.12.5.1 期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明 注:本基金本报告期末指数投资前十名股票不存在流通受限情况。 7.12.5.2 期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明 注:本基金本报告期末积极投资前五名股票不存在流通受限情况。 7.12.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因,分项之和与合计项之间可能存在尾差。 长盛同庆中证 800指数(LOF)2019年半年度报告 第 60 页 共 67 页


§8 基金份额持有人信息 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位:份 持有人户数 (户) 户均持有的 基金份额 持有人结构 机构投资者 个人投资者 持有份额 占总份 额比例 持有份额 占总份 额比例 6,965 31,483.34 141,626,675.63 64.59% 77,654,758.81 35.41% 注:以上信息中的上市部分持有人信息由中国证券登记结算有限责任公司提供。 8.2 期末上市基金前十名持有人 序号 持有人名称 持有份额(份) 占上市总份额 比例 1 中国工商银行股份有限公司企业年 金计划-中国建设银行股份有限公 司 4,000,000.00 5.53% 2 中国工商银行股份有限公司企业年 金计划-中国建设银行股份有限公 司 3,728,891.00 5.16% 3 余栋腾 2,392,881.00 3.31% 4 王飞舟 1,677,417.00 2.32% 5 靳宁卿 980,000.00 1.36% 6 中国银行股份有限公司企业年金计 划-中国农业银行 949,200.00 1.31% 7 纪伟才 938,029.00 1.30% 8 于成福 932,390.00 1.29% 9 洪文煌 859,700.00 1.19% 10 陈美辰 761,556.00 1.05% 注:以上信息中持有人为场内持有人,由中国证券登记结算有限责任公司提供。 8.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 持有份额总数(份) 占基金总份额比例 基金管理人所有从业人员 持有本基金 71.84 0.0000% 8.4 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 项目 持有基金份额总量的数量区间(万份) 本公司高级管理人员、基金投资和研究部 门负责人持有本开放式基金 0 本基金基金经理持有本开放式基金 0 长盛同庆中证 800指数(LOF)2019年半年度报告 第 61 页 共 67 页


§9 开放式基金份额变动 单位:份 基金合同生效日(2015年 5月 22日)基金份额总额 542,268,490.78 本报告期期初基金份额总额 97,526,920.54 本报告期期间基金总申购份额 133,221,569.62 减:本报告期期间基金总赎回份额 11,467,055.72 本报告期期间基金拆分变动份额(份额减少以"-"填列) - 本报告期期末基金份额总额 219,281,434.44


长盛同庆中证 800指数(LOF)2019年半年度报告 第 62 页 共 67 页


§10 重大事件揭示 10.1 基金份额持有人大会决议 本报告期内本基金未召开基金份额持有人大会。








10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 10.2.1本基金管理人的高级管理人员重大人事变动情况 根据公司 2019 年第一次临时股东会议决议,同意钱力不再担任公司第七届董事会董事,选 举严琛担任公司第七届董事会董事。以上董事人员变更,已向中国证监会北京监管局报备。 因个人原因,杨思乐向公司申请辞去副总经理职务,根据公司第七届董事会第十二次会议决 议,杨思乐不再担任公司副总经理职务。以上公司高级管理人员变更,已向中国证监会北京监管 局报备。 根据公司第七届董事会第十三次会议决议,聘任张壬午担任首席信息官。以上公司高级管理 人员变更,已向中国证监会北京监管局报备。 10.2.2 基金经理变动情况 报经中国证券投资基金业协会同意,自 2019年 5月 30日起,陈亘斯同志担任长盛同庆中证 800指数型证券投资基金(LOF)基金经理。自 2019年 5月 31日起,王超同志不再担任长盛同庆中 证 800指数型证券投资基金(LOF)基金经理。 10.2.3 本基金托管人的专门基金托管部门重大人事变动情况 托管人中国建设银行 2019 年 6 月 4 日发布公告,聘任蔡亚蓉为中国建设银行股份有限公司 资产托管业务部总经理。





10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 本报告期无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。





10.4 基金投资策略的改变 本报告期本基金投资策略没有改变。





10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 本基金聘任的会计师事务所为普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙),本报告期内本 基金未更换会计师事务所。





10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 基金管理人、托管人及其高级管理人员未受监管部门稽查或处罚。





10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况


10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位:人民币元 券商名称 交易单 元数量 股票交易 应支付该券商的佣金 备注 成交金额 占当期股票 成交总额的比例 佣金 占当期佣金 总量的比例 银河证券 1 113,499,290.35 66.58% 105,683.00 66.58% - 光大证券 1 55,130,105.99 32.34% 51,344.12 32.35% - 东兴证券 1 1,577,586.06 0.93% 1,469.67 0.93% - 长盛同庆中证 800指数(LOF)2019年半年度报告 第 63 页 共 67 页


海通证券 1 241,453.19 0.14% 224.86 0.14% - 联合证券 1 24,499.80 0.01% - - - 中金证券 1 - - - - - 国元证券 1 - - - - - 东方证券 1 - - - - - 申银万国 1 - - - - - 长江证券 1 - - - - - 兴业证券 1 - - - - - 东北证券 1 - - - - - 招商证券 1 - - - - - 10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位:人民币元 券商名称 债券交易 债券回购交易 权证交易 成交金额 占当期债券 成交总额的比 例 成交金额 占当期债券回 购 成交总额的比 例 成交金额 占当期权证 成交总额的 比例 银河证券 44,129.70 13.05% - - - - 光大证券 151,814.67 44.91% - - - - 东兴证券 19,000.00 5.62% - - - - 海通证券 1,015.40 0.30% - - - - 联合证券 122,100.00 36.12% - - - - 中金证券 - - - - - - 国元证券 - - - - - - 东方证券 - - - - - - 申银万国 - - - - - - 长江证券 - - - - - - 兴业证券 - - - - - - 东北证券 - - - - - - 招商证券 - - - - - - 注:1、本公司选择证券经营机构的标准 (1)研究实力较强,有固定的研究机构和专门研究人员,能及时为本公司提供高质量的咨询服务, 包括宏观经济报告、行业报告、市场走向分析、个股分析报告等,并能根据基金投资的特定要求, 提供专门研究报告。 (2)资力雄厚,信誉良好。 长盛同庆中证 800指数(LOF)2019年半年度报告 第 64 页 共 67 页


(3)财务状况良好,各项财务指标显示公司经营状况稳定。 (4)经营行为规范,最近两年未因重大违规行为而受到中国证监会和中国人民银行处罚。 (5)内部管理规范、严格,具备健全的内控制度,并能满足基金运作高度保密的要求。 (6)具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件,交易设施符合代理本公司基金进行证券交易的 需要,并能为本公司基金提供全面的信息服务。 2、本公司租用券商交易单元的程序 (1)研究机构提出服务意向,并提供相关研究报告; (2)研究机构的研究报告需要有一定的试用期。试用期视服务情况和研究服务评价结果而定; (3)研究发展部、投资管理等部门试用研究机构的研究报告后,按照研究服务评价规定,对研究 机构进行综合评价; (4)试用期满后,评价结果符合条件,双方认为有必要继续合作,经公司领导审批后,我司与研 究机构签定《研究服务协议》、《券商交易单元租用协议》,并办理基金专用交易单元租用手续。评 价结果如不符合条件则终止试用; (5)本公司每两个月对签约机构的服务进行一次综合评价。经过评价,若本公司认为签约机构的 服务不能满足要求,或签约机构违规受到国家有关部门的处罚,本公司有权终止签署的协议,并 撤销租用的交易单元; (6)交易单元租用协议期限为一年,到期后若双方没有异议可自动延期一年。 3、报告期内租用证券公司交易单元的变更情况: (1)本基金报告期内新增租用交易单元情况: 无 (2)本基金报告期内停止租用交易单元情况: 序号 证券公司名称 交易单元所属市场 数量 1 国泰君安 上海 1 10.8 其他重大事件 除上述事项之外,均已作为临时报告在指定媒体披露过的其他在本报告期内发生的重大事项如下: 序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期 1 长盛基金管理有限公司关于旗下部分 基金参加 中国银行定投申购优惠活动 的公告 《上海证券报》及 本公司网站 2019年 6月 27日 2 长盛同庆中证 800 指数型证券投资基 金(LOF)恢复大额申购、转换转入、 同上 2019年 6月 26日 长盛同庆中证 800指数(LOF)2019年半年度报告 第 65 页 共 67 页


定期定额投资业务的公告 3 长盛基金管理有限公司关于旗下部分 基金可投资科创板股票的公告 同上 2019年 6月 22日 4 长盛同庆中证 800指数型证券投资基金 (LOF)收益分配公告 同上 2019年 6月 17日 5 长盛基金管理有限公司关于高级管理 人员(首席信息官)变更的公告 同上 2019年 6月 15日 6 长盛同庆中证 800 指数型证券投资基 金(LOF)暂停大额申购、转换转入、 定期定额投资业务的公告 同上 2019年 6月 11日 7 长盛基金管理有限公司关于高级管理 人员变更的公告 同上 2019年 6月 1日 8 长盛基金管理有限公司关于调整长盛 同庆中证 800 指数型证券投资基金 (LOF)基金经理的公告 同上 2019年 6月 1日 9 长盛同庆中证 800指数型证券投资基金 (LOF)2019年第 1季度报告 同上 2019年 4月 22日 10 长盛同庆中证 800指数型证券投资基金 (LOF)2018年度报告 - 摘要 同上 2019年 3月 29日 11 长盛同庆中证 800指数型证券投资基金 (LOF)2018年度报告 同上 2019年 3月 29日 12 长盛基金管理有限公司关于中投证券 开通旗下部分开放式 基金基金定投业 务并推出申购(含定投)费率优惠活动 的公告 同上 2019年 3月 29日 13 长盛同庆中证 800指数型证券投资基金 (LOF)2018年第 4季度报告 同上 2019年 1月 19日 14 长盛基金管理有限公司关于增加腾安 基金销售(深圳)有限公司为旗下部分 基金销售机构并推出定投业务 和参加 费率优惠活动的公告 同上 2019年 1月 11日 15 长盛同庆中证 800指数型证券投资基金 (LOF)招募说明书(更新) 同上 2019年 1月 4日 16 长盛同庆中证 800指数型证券投资基金 (LOF)招募说明书(更新)摘要 同上 2019年 1月 4日 17 长盛基金管理有限公司关于旗下部分 基金参加中国农业银行基金交易优惠 活动的公告 同上 2019年 1月 2日 长盛同庆中证 800指数(LOF)2019年半年度报告 第 66 页 共 67 页


§11 影响投资者决策的其他重要信息 11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 投资者 类别 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况 序号 持有基金份额比例 达到或者超过 20% 的时间区间


期初 份额 申购 份额 赎回 份额 持有份额 份额占 比 机构 1 20190508~20190630 - 74,045,259.81 - 74,045,259.81 33.77% 产品特有风险 本基金本报告期存在单一投资者持有基金份额比例超过 20%的情况,当该基金份额持有人大量赎回本 基金时,可能导致的风险包括:巨额赎回风险、流动性风险、基金资产净值持续低于 5000万元的风 险、基金份额净值大幅波动风险以及基金收益水平波动风险。本基金管理人将对申购赎回进行审慎 的应对,保护中小投资者利益。 11.2 影响投资者决策的其他重要信息 本基金本报告期内无影响投资者决策的其他重要信息。





长盛同庆中证 800指数(LOF)2019年半年度报告 第 67 页 共 67 页


§12 备查文件目录 12.1 备查文件目录 1、中国证监会核准基金募集的文件; 2、《长盛同庆中证 800指数型证券投资基金(LOF)基金合同》; 3、《长盛同庆中证 800指数型证券投资基金(LOF)托管协议》; 4、《长盛同庆中证 800指数型证券投资基金(LOF)招募说明书》; 5、法律意见书; 6、基金管理人业务资格批件、营业执照; 7、基金托管人业务资格批件、营业执照。 12.2 存放地点 备查文件存放于基金管理人和/或基金托管人的办公地址。 12.3 查阅方式 投资者可到基金管理人和/或基金托管人的办公地址和/或管理人互联网站免费查阅备查文 件。在支付工本费后,投资者可在合理时间内取得备查文件的复制件或复印件。 投资者对本报告书如有疑问,可咨询本基金管理人长盛基金管理有限公司。 客户服务中心电话:400-888-2666、010-86497888。 网址:http://www.csfunds.com.cn。 长盛基金管理有限公司 2019年 8 月 27日