大成恒生指数证券投资基金（LOF）
2019年半年度报告
2019年 6月 30日
基金管理人：大成基金管理有限公司
基金托管人：中国工商银行股份有限公司
送出日期：2019年 8月 27日
大成恒生指数证券投资基金（LOF）2019年半年度报告
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§1 重要提示及目录
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二
以上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2019年 8月 26日复核了本
报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核
内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈
利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书及其更新。
本报告财务资料未经审计。
本报告期自 2019年 01月 01日起至 06月 30日止。
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1.2 目录
§1 重要提示及目录 ...................................................................................................................2
1.1 重要提示 .........................................................................................................................2
1.2 目录 ................................................................................................................................3
§2 基金简介 ..............................................................................................................................5
2.1 基金基本情况 ..................................................................................................................5
2.2 基金产品说明 ..................................................................................................................5
2.3 基金管理人和基金托管人 .................................................................................................5
2.4 境外投资顾问和境外资产托管人 ......................................................................................6
2.5 信息披露方式 ..................................................................................................................6
2.6 其他相关资料 ..................................................................................................................6
§3 主要财务指标和基金净值表现 ..............................................................................................6
3.1 主要会计数据和财务指标 .................................................................................................6
3.2 基金净值表现 ..................................................................................................................7
§4 管理人报告 ..........................................................................................................................8
4.1 基金管理人及基金经理情况 .............................................................................................8
4.2 境外投资顾问为本基金提供投资建议的主要成员简介 .......................................................9
4.3 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ..........................................................9
4.4 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 .....................................................................9
4.5 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ..................................................... 10
4.6 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ..................................................... 10
4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 ............................................................... 11
4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 ................................................................... 12
4.9 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 ................................ 12
§5 托管人报告 ........................................................................................................................ 12
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 ...................................................................... 12
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ........... 12
5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ......................... 12
§6 半年度财务会计报告（未经审计） ..................................................................................... 12
6.1 资产负债表 .................................................................................................................... 12
6.2 利润表 ........................................................................................................................... 14
6.3 所有者权益（基金净值）变动表 .................................................................................... 15
6.4 报表附注 ....................................................................................................................... 16
§7 投资组合报告 ..................................................................................................................... 31
7.1 期末基金资产组合情况 .................................................................................................. 31
7.2 期末在各个国家（地区）证券市场的权益投资分布 ........................................................ 31
7.3 期末按行业分类的权益投资组合 .................................................................................... 32
7.4 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有权益投资明细 ................................ 32
7.5 报告期内权益投资组合的重大变动 ................................................................................. 37
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7.6 期末按债券信用等级分类的债券投资组合 ...................................................................... 38
7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细 ............................ 38
7.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的所有资产支持证券投资明细 .................. 38
7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名金融衍生品投资明细 .................. 38
7.10 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名基金投资明细........................... 38
7.11 投资组合报告附注........................................................................................................ 39
§8 基金份额持有人信息 .......................................................................................................... 40
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 .......................................................................... 40
8.2 期末上市基金前十名持有人 ........................................................................................... 40
8.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 ............................................................... 40
8.4 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况 ................................... 40
§9 开放式基金份额变动 .......................................................................................................... 40
§10 重大事件揭示 ................................................................................................................... 41
10.1 基金份额持有人大会决议 ............................................................................................. 41
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ..................................... 41
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼....................................................... 41
10.4 基金投资策略的改变 .................................................................................................... 41
10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况............................................................................ 41
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况................................................ 41
10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 ........................................................................ 41
10.8 其他重大事件............................................................................................................... 42
§11 影响投资者决策的其他重要信息 ....................................................................................... 43
11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 ..................................... 43
11.2 影响投资者决策的其他重要信息................................................................................... 44
§12 备查文件目录 ................................................................................................................... 44
12.1 备查文件目录............................................................................................................... 44
12.2 存放地点...................................................................................................................... 44
12.3 查阅方式...................................................................................................................... 44
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§2 基金简介
2.1 基金基本情况
基金名称
大成恒生指数证券投资基金（LOF）
基金简称
大成恒生指数（QDII-LOF）
场内简称
恒指 LOF
基金主代码
160924
交易代码 160924
基金运作方式
上市契约型开放式（LOF）
基金合同生效日
2017年 8月 10日
基金管理人
大成基金管理有限公司
基金托管人
中国工商银行股份有限公司
报告期末基金份额总额
15,949,079.86份
基金合同存续期
不定期
基金份额上市的证券交
易所
深圳证券交易所
上市日期
2017年 8月 28日
2.2 基金产品说明
投资目标
本基金进行被动式指数化投资，紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离
度和跟踪误差的最小化。
投资策略
本基金主要按照标的指数的成份股及其权重构建基金股票投资组
合，并根据标的指数成份股及其权重的变动进行相应调整。但因特
殊情况（如股票停牌、流动性不足）导致无法获得足够数量的股票
时，或者因为法律法规的限制无法投资某只股票时，基金管理人将
采用其他指数投资技术适当调整基金投资组合，以达到跟踪标的指
数的目的。
业绩比较基准
恒生指数收益率×95%+人民币活期存款利率（税后）×5%
风险收益特征
本基金为股票型基金，其长期平均风险和预期收益率高于混合型基
金、债券型基金及货币市场基金。本基金为指数型基金，被动跟踪
标的指数的表现，具有与标的指数以及标的指数所代表的股票市场
相似的风险收益特征。
2.3 基金管理人和基金托管人
项目
基金管理人
基金托管人
名称
大成基金管理有限公司 中国工商银行股份有限公司
信息披露
负责人
姓名
赵冰 郭明
联系电话
0755-83183388 010-66105799
电子邮箱
office@dcfund.com.cn custody@icbc.com.cn
客户服务电话
4008885558 95588
传真
0755-83199588 010-66105798
注册地址
深圳市福田区深南大道 7088号招 北京市西城区复兴门内大街 55
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商银行大厦 32层 号
办公地址
深圳市福田区深南大道 7088号招
商银行大厦 32层
北京市西城区复兴门内大街 55
号
邮政编码
518040 100140
法定代表人
刘卓 陈四清
2.4 境外投资顾问和境外资产托管人
无。
2.5 信息披露方式
本基金选定的信息披露报纸名称
《中国证券报》
登载基金半年度报告正文的管理人互联网
网址
www.dcfund.com.cn
基金半年度报告备置地点
基金管理人及基金托管人住所
2.6 其他相关资料
项目
名称
办公地址
注册登记机构
中国证券登记结算有限责任公司
北京市西城区金融大街 27号投
资广场 23层
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位：人民币元
3.1.1 期间数据和指标
报告期(2019年 1月 1日-2019年 6月 30日)
本期已实现收益
500,231.85
本期利润
2,511,373.30
加权平均基金份额本期利润
0.1143
本期加权平均净值利润率
11.27%
本期基金份额净值增长率
10.36%
3.1.2 期末数据和指标
报告期末(2019年 6月 30日)
期末可供分配利润
706,068.32
期末可供分配基金份额利润
0.0443
期末基金资产净值
16,655,148.18
期末基金份额净值
1.044
3.1.3 累计期末指标
报告期末(2019年 6月 30日)
基金份额累计净值增长率
4.40%
注:1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣
除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
2、期末可供分配利润，采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数（为
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期末余额，不是当期发生数）。
3、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于
所列数字。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段
份额净值
增长率①
份额净值
增长率标
准差②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较基准
收益率标准差
④
①－③
②－④
过去一个月 5.78% 1.00% 5.80% 0.99% -0.02% 0.01%
过去三个月 0.68% 0.94% -1.65% 0.89% 2.33% 0.05%
过去六个月 10.36% 0.96% 9.93% 0.93% 0.43% 0.03%
过去一年 2.45% 1.11% -1.26% 1.11% 3.71% 0.00%
自基金合同
生效起至今
4.40% 1.04% 2.86% 1.06% 1.54% -0.02%
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准
收益率变动的比较
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注:本基金合同规定，基金管理人应当自基金合同生效之日起六个月内使基金的投资组合比例符合
基金合同的约定。建仓期结束时，本基金的投资组合比例符合基金合同的约定。
§4 管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
大成基金管理有限公司经中国证监会证监基金字[1999]10号文批准，于 1999年 4月 12日正
式成立，是中国证监会批准成立的首批十家基金管理公司之一，注册资本为 2亿元人民币，注册
地为深圳。目前公司由三家股东组成，分别为中泰信托有限责任公司(50%)、光大证券股份有限公
司(25%)、中国银河投资管理有限公司(25%)。主要业务是公募基金的募集、销售和管理，还具有
全国社保基金投资管理、基本养老保险投资管理、受托管理保险资金、保险保障基金投资管理、
特定客户资产管理和 QDII业务资格。
经过二十年的稳健发展，公司形成了强大稳固的综合实力。公司旗下基金产品齐全、风格多
样，构建了涵盖股票型基金、混合型基金、指数型基金、债券型基金和货币市场基金的完备产品
线。截至 2019年 6月 30日，本基金管理人共管理 5只 ETF及 1只 ETF联接基金，5只 QDII基金
及 68只开放式证券投资基金。
4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介
姓名
职务
任本基金的基金经理（助理）
期限
证券从业年限
说明
任职日期
离任日期
冉凌浩
本基金基
金经理
2017年8月10
日
- 16年
金融学硕士。2003
年 4月至 2004年 6
月就职于国信证券
研究部，任研究员。
2004年 6月至 2005
年 9 月就职于华西
证券研究部，任高级
研究员。2005 年 9
月加入大成基金管
理有限公司，曾担任
金融工程师、境外市
场研究员及基金经
理助理。2011 年 8
月 26日起任大成标
普 500 等权重指数
型证券投资基金基
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金经理。2014年 11
月 13日起任大成纳
斯达克 100 指数证
券投资基金基金经
理。2016年 12月 2
日起任大成恒生综
合中小型股指数基
金(QDII-LOF)基金
经理。2016年 12月
29 日起任大成海外
中国机会混合型证
券投资基金（LOF）
基金经理。2017年 8
月 10日起任大成恒
生指数证券投资基
金（LOF）基金经理。
2019年 3月 20日起
任大成中华沪深港
300 指数证券投资
基金（LOF）基金经
理。具有基金从业资
格。国籍：中国
注:1、任职日期、离任日期为本基金管理人作出决定之日。
2、证券从业年限的计算标准遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 境外投资顾问为本基金提供投资建议的主要成员简介
无。
4.3 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
报告期内，本基金管理人严格遵守《证券法》、《证券投资基金法》等有关法律法规及基金合
同、基金招募说明书等有关基金法律文件的规定，以取信于市场、取信于社会投资公众为宗旨，
本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在规范基金运作和严格控制投资风险的前
提下，为基金份额持有人谋求最大利益，无损害基金份额持有人利益的行为。
4.4 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.4.1 公平交易制度的执行情况
报告期内，基金管理人严格执行了公平交易的原则和制度。基金管理人运用统计分析方法和
工具，对旗下所有投资组合间连续 4 个季度的日内、3 日内及 5 日内股票及债券交易同向交易价
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差进行分析。分析结果表明：债券交易同向交易频率较低；部分股票同向交易溢价率较大主要来
源于市场因素（如个股当日价格振幅较高）及组合经理交易时机选择，即投资组合成交时间不一
致以及成交价格的日内较大变动导致个别些组合间的成交价格差异较大，但结合交易价差专项统
计分析，未发现违反公平交易原则的异常情况。
4.4.2 异常交易行为的专项说明
报告期内，基金管理人旗下所有投资组合未发现存在异常交易行为。主动投资组合间股票交
易不存在同日反向交易。主动型投资组合与指数型投资组合之间或指数型投资组合之间存在股票
同日反向交易，但不存在参与交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该股当日
成交量 5%的情形；主动投资组合间债券交易不存在同日反向交易。投资组合间相邻交易日反向交
易的市场成交比例、成交均价等交易结果数据表明该类交易不对市场产生重大影响，无异常。
4.5 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.5.1 报告期内基金投资策略和运作分析
2019年，虽然海外股市有所动荡，但是各种宏观经济数据显示，以美国为首的发达经济体仍
然保持较好的增长势头，并不会陷入经济衰退，因此美股也于近期创出了历史新高。
在 1季度，中国为了扭转经济下滑的不利局面实施了多项经济政策：首先，中央政府实施了
宽信用、宽货币的货币政策，货币政策是经济的领先指标，较为宽松的货币政策有利于后几个月
的经济增长；其次，政府实施了广泛的减税政策，其中企业减税降负促进经济活力，个人所得税
降低有望促进消费。因此，港股市场在 1季度及 2季度初期都出现了较好的涨幅。
但是五一过后市场出现了若干不利信号，首先是中美贸易谈判一度出现重大倒退，中美双方
重新面临互加关税的风险；其次是中国 5月份之后的宏观经济数据有大幅放缓的迹象，这也意味
着宏观经济面临着极为不利的局面。在这些因素的影响下，港股市场出现了大幅回撤。
值得欣慰的是，在六月中下旬以来，中美双方开始重启贸易谈判，宏观经济数据也出现了走
稳的迹象，因此港股市场开始出现了反弹。
4.5.2 报告期内基金的业绩表现
截至本报告期末本基金份额净值为 1.044元；本报告期基金份额净值增长率为 10.36%，业绩
比较基准收益率为 9.93%。
4.6 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
展望未来，今年下半年全球经济增长或逐步放慢，中国也不例外，当前普遍预测中国 2019
年的 GDP增速在 6.2%左右。在这种宏观环境下，本基金的标的指数的盈利增长预计也将会大幅放
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缓。
因为经济增速放缓，经济下行压力尚未得到缓解，所以预计中国下半年政策宽松力度有望加
强。在相对宽松的经济政策作用下，辅之中美贸易谈判重启而减弱外部不确定性，中国经济在下
半年或实现逐步企稳。根据历史数据回溯，政策宽松加景气下行但逐步企稳的经济场景中，股票
市场大多表现为由熊转牛。
本基金为被动型指数基金，其投资目标就是要复制指数的收益率。本基金将坚持被动型的指
数化投资理念，持续实施高效的组合管理策略、交易策略及风险控制方法，以期更好地跟踪指数，
力争将跟踪误差控制在较低的水平。
4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
本基金管理人指导基金估值业务的领导小组为公司估值委员会，公司估值委员会主要负责估
值政策和估值程序的制定、修订以及执行情况的监督。估值委员会由股票投资部、研究部、固定
收益总部、社保基金及机构投资部、数量与指数投资部、大类资产配置部、交易管理部、风险管
理部、基金运营部、监察稽核部指定人员组成。公司估值委员会的相关成员均具备相应的专业胜
任能力和相关工作经历，估值委员会成员中包括五名投资组合经理。
股票投资部、研究部、固定收益总部、社保基金及机构投资部、数量与指数投资部、大类资
产配置部、风险管理部负责关注相关投资品种的动态，评判基金持有的投资品种是否处于不活跃
的交易状态或者最近交易日后经济环境发生了重大变化或证券发行机构发生了影响证券价格的重
大事件，从而确定估值日需要进行估值测算或者调整的投资品种；提出合理的数量分析模型对需
要进行估值测算或者调整的投资品种进行公允价值定价与计量；定期对估值政策和程序进行评
价，以保证其持续适用；交易管理部负责关注相关投资品种的流动性状况，协助反馈其市场交易
信息；基金运营部负责日常的基金资产的估值业务，执行基金估值政策，并负责与托管行沟通估
值调整事项；监察稽核部负责审核估值政策和程序的一致性，监督估值委员会工作流程中的风险
控制，并负责估值调整事项的信息披露工作。
本基金的日常估值程序由基金运营部基金估值核算人员执行，并与托管银行的估值结果核对
一致。基金估值政策的议定和修改采用集体讨论机制，投资组合经理作为估值小组成员，对持仓
证券的交易情况、信息披露情况保持应有的职业敏感，向估值委员会提供估值参考信息，参与估
值政策讨论。对需采用特别估值程序的证券，基金管理人及时启动特别估值程序，由估值委员会
讨论议定特别估值方案并与托管行沟通后由基金运营部具体执行。
本基金管理人参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。截止报告期末本基金管理人
已与中央国债登记结算有限责任公司及中证指数有限公司签署服务协议，由中央国债登记结算有
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限责任公司按约定提供银行间同业市场的估值数据，由中证指数有限公司按约定提供交易所交易
的债券品种的估值数据和流通受限股票的折扣率数据。
4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
本基金管理人将严格按照本基金基金合同的规定进行收益分配。本报告期内本基金无收益分
配事项。
4.9 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明
本基金在本报告期内，曾出现了连续 60个工作日资产净值低于五千万元的情形。我公司已根
据法律法规及基金合同要求拟定相关应对方案上报中国证券监督管理委员会。
§5 托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
本报告期内，本基金托管人在对大成恒生指数证券投资基金（LOF）的托管过程中，严格遵守
《证券投资基金法》及其他法律法规和基金合同的有关规定，不存在任何损害基金份额持有人利
益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
本报告期内，大成恒生指数证券投资基金（LOF）的管理人——大成基金管理有限公司在大成
恒生指数证券投资基金（LOF）的投资运作、基金资产净值计算、基金份额申购赎回价格计算、基
金费用开支等问题上，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，在各重要方面的运作严格按
照基金合同的规定进行。本报告期内，大成恒生指数证券投资基金（LOF）未进行利润分配。
5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本托管人依法对大成基金管理有限公司编制和披露的大成恒生指数证券投资基金（LOF）2019
年半年度报告中财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容进行
了核查，以上内容真实、准确和完整。
§6 半年度财务会计报告（未经审计）
6.1 资产负债表
会计主体：大成恒生指数证券投资基金（LOF）
报告截止日：2019年 6月 30日
单位：人民币元
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资 产
附注号
本期末
2019年 6月 30日
上年度末
2018年 12月 31日
资 产：
银行存款
6.4.3.1
1,244,899.87 1,615,199.78
结算备付金
50,962.12 140,374.78
存出保证金
50,235.03 18,540.55
交易性金融资产
6.4.3.2
15,684,435.15 24,390,520.94
其中：股票投资
15,684,435.15 24,390,520.94
基金投资
- -
债券投资
- -
资产支持证券投资
- -
贵金属投资
- -
衍生金融资产
6.4.3.3
- -
买入返售金融资产
6.4.3.4
- -
应收证券清算款
449,989.55 -
应收利息
6.4.3.5
264.50 398.06
应收股利
85,123.13 164.02
应收申购款
1,945.09 -
递延所得税资产
- -
其他资产
6.4.3.6
- -
资产总计
17,567,854.44 26,165,198.13
负债和所有者权益
附注号
本期末
2019年 6月 30日
上年度末
2018年 12月 31日
负 债：
短期借款
- -
交易性金融负债
- -
衍生金融负债
6.4.3.3
- -
卖出回购金融资产款
- -
应付证券清算款
3.56 5.32
应付赎回款
598,101.36 94,900.66
应付管理人报酬
13,657.68 22,235.24
应付托管费
2,731.55 4,447.05
应付销售服务费
- -
应付交易费用
6.4.3.7
5,062.09 112.43
应交税费
- -
应付利息
- -
应付利润
- -
递延所得税负债
- -
其他负债
6.4.3.8
293,150.02 355,357.67
负债合计
912,706.26 477,058.37
所有者权益：
实收基金
6.4.3.9
15,949,079.86 27,154,433.97
未分配利润
6.4.3.10
706,068.32 -1,466,294.21
大成恒生指数证券投资基金（LOF）2019年半年度报告
第 14页 共 44页
所有者权益合计
16,655,148.18 25,688,139.76
负债和所有者权益总计
17,567,854.44 26,165,198.13
注: 报告截止日 2019年 6月 30日，基金份额净值 1.044元，基金份额总额 15,949,079.86份。
6.2 利润表
会计主体：大成恒生指数证券投资基金（LOF）
本报告期：2019年 1月 1日至 2019年 6月 30日
单位：人民币元
项 目
附注号
本期
2019年 1月 1日至 2019年
6月 30日
上年度可比期间
2018年 1月 1日至 2018
年 6月 30日
一、收入
2,824,068.35 4,304,348.18
1.利息收入
6,553.40 30,184.61
其中：存款利息收入
6.4.3.11
6,553.40 30,184.61
债券利息收入
- -
资产支持证券利息收
入
- -
买入返售金融资产收
入
- -
其他利息收入
- -
2.投资收益（损失以“-”填
列）
795,385.72 14,844,196.25
其中：股票投资收益
6.4.3.12
499,691.46 14,400,489.69
基金投资收益
6.4.3.13
- -
债券投资收益
6.4.3.14
- -
资产支持证券投资收
益
- -
贵金属投资收益
6.4.3.15
- -
衍生工具收益
6.4.3.16
- -
股利收益
6.4.3.17
295,694.26 443,706.56
3.公允价值变动收益（损失以
“-”号填列）
6.4.3.18
2,011,141.45 -10,808,990.82
4.汇兑收益（损失以“-”号
填列）
-
-
5.其他收入（损失以“-”号
填列）
6.4.3.19
10,987.78 238,958.14
减：二、费用
312,695.05 910,589.15
1．管理人报酬
6.4.6.2.1
110,818.28 240,827.80
2．托管费
6.4.6.2.2
22,163.63 48,165.52
3．销售服务费
- -
4．交易费用
6.4.3.20
23,321.84 433,254.23
5．利息支出
- -
大成恒生指数证券投资基金（LOF）2019年半年度报告
第 15页 共 44页
其中：卖出回购金融资产支出
- -
6．税金及附加
- -
7．其他费用
6.4.3.21
156,391.30 188,341.60
三、利润总额（亏损总额以“-”
号填列）
2,511,373.30 3,393,759.03
减：所得税费用
- -
四、净利润（净亏损以“-”
号填列）
2,511,373.30 3,393,759.03
6.3 所有者权益（基金净值）变动表
会计主体：大成恒生指数证券投资基金（LOF）
本报告期：2019年 1月 1日至 2019年 6月 30日
单位：人民币元
项目
本期
2019年 1月 1日至 2019年 6月 30日
实收基金
未分配利润
所有者权益合计
一、期初所有者
权益（基金净值）
27,154,433.97 -1,466,294.21 25,688,139.76
二、本期经营活
动产生的基金净
值变动数（本期
净利润）
- 2,511,373.30
2,511,373.30
三、本期基金份
额交易产生的基
金净值变动数
（净值减少以
“-”号填列）
-11,205,354.11 -339,010.77 -11,544,364.88
其中：1.基金申
购款
2,667,413.27 81,235.38 2,748,648.65
2.基金赎
回款
-13,872,767.38 -420,246.15 -14,293,013.53
四、本期向基金
份额持有人分配
利润产生的基金
净值变动（净值
减少以“-”号填
列）
- - -
五、期末所有者
权益（基金净值）
15,949,079.86 706,068.32 16,655,148.18
项目
上年度可比期间
2018年 1月 1日至 2018年 6月 30日
实收基金
未分配利润
所有者权益合计
大成恒生指数证券投资基金（LOF）2019年半年度报告
第 16页 共 44页
一、期初所有者
权益（基金净值）
201,301,378.17 9,623,544.70 210,924,922.87
二、本期经营活
动产生的基金净
值变动数（本期
净利润）
- 3,393,759.03
3,393,759.03
三、本期基金份
额交易产生的基
金净值变动数
（净值减少以
“-”号填列）
-172,642,821.59 -12,479,069.92 -185,121,891.51
其中：1.基金申
购款
5,615,988.48 390,155.47 6,006,143.95
2.基金赎
回款
-178,258,810.07 -12,869,225.39 -191,128,035.46
四、本期向基金
份额持有人分配
利润产生的基金
净值变动（净值
减少以“-”号填
列）
- - -
五、期末所有者
权益（基金净值）
28,658,556.58 538,233.81 29,196,790.39
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 6.1 至 6.4财务报表由下列负责人签署：
谭晓冈
周立新
刘亚林
基金管理人负责人
主管会计工作负责人
会计机构负责人
6.4 报表附注
6.4.1 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明
本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。
6.4.2 税项
根据财政部、国家税务总局财税[2008]1 号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税
[2014]81号《财政部国家税务总局证监会关于沪港股票市场交易互联互通机制试点有关税收政策
的通知》、财税[2016]36号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46号《关
于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、财税[2016]70 号《关于金融机构同
业往来等增值税政策的补充通知》、财税[2016]127号《财政部国家税务总局证监会关于深港股票
市场交易互联互通机制试点有关税收政策的通知》、财税[2016]140号《关于明确金融 房地产开
大成恒生指数证券投资基金（LOF）2019年半年度报告
第 17页 共 44页
发 教育辅助服务等增值税政策的通知》、财税[2017]2号《关于资管产品增值税政策有关问题的
补充通知》、财税[2017]56号《关于资管产品增值税有关问题的通知》、财税[2017]90号《关于租
入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》及其他相关境内外财税法规和实务操作，主要税
项列示如下：
(1)资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人。资管产
品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为，暂适用简易计税方法，按照 3%的征收率缴
纳增值税。对资管产品在 2018年 1月 1日前运营过程中发生的增值税应税行为，未缴纳增值税的，
不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。
对证券投资基金管理人运用基金买卖股票的转让收入免征增值税。
(2)目前基金取得的源自境外的差价收入，其涉及的境外所得税税收政策，按照相关国家或地
区税收法律和法规执行，在境内暂不征收企业所得税。
(3)目前基金取得的源自境外的股利收益，其涉及的境外所得税税收政策，按照相关国家或地
区税收法律和法规执行，在境内暂不征收个人所得税和企业所得税。
对基金通过港股通投资香港联交所上市 H 股取得的股息红利，H 股公司应向中国证券登记结
算有限责任公司(以下简称“中国结算”)提出申请，由中国结算向 H股公司提供内地个人投资者
名册，H股公司按照 20%的税率代扣个人所得税。基金通过港股通投资香港联交所上市的非 H股取
得的股息红利，由中国结算按照 20%的税率代扣个人所得税。
(4)基金通过港股通买卖、继承、赠与联交所上市股票，按照香港特别行政区现行税法规定缴
纳印花税。
(5)本基金的城市维护建设税、教育费附加和地方教育费附加等税费按照实际缴纳增值税额的
适用比例计算缴纳。
6.4.3 重要财务报表项目的说明
6.4.3.1 银行存款
单位：人民币元
项目
本期末
2019年 6月 30日
活期存款
1,244,899.87
定期存款
-
其中：存款期限 1个月以内
-
存款期限 1-3个月
-
存款期限 3个月以上
-
其他存款
-
大成恒生指数证券投资基金（LOF）2019年半年度报告
第 18页 共 44页
合计
1,244,899.87
注:于本期末，活期存款中未包含外币余额。
6.4.3.2 交易性金融资产
单位：人民币元
项目
本期末
2019年 6月 30日
成本
公允价值
公允价值变动
股票
15,110,720.79 15,684,435.15 573,714.36
贵金属投资-金交
所黄金合约
- - -
债
券
交易所市场
- - -
银行间市场
- - -
合计
- - -
资产支持证券
- - -
基金
- - -
其他
- - -
合计
15,110,720.79 15,684,435.15 573,714.36
6.4.3.3 衍生金融资产/负债
无。
6.4.3.4 买入返售金融资产
无。
6.4.3.5 应收利息
单位：人民币元
项目
本期末
2019年 6月 30日
应收活期存款利息
257.63
应收定期存款利息
-
应收其他存款利息
-
应收结算备付金利息
6.87
应收债券利息
-
应收资产支持证券利息
-
应收买入返售证券利息
-
应收申购款利息
-
应收黄金合约拆借孳息
-
其他
-
合计
264.50
大成恒生指数证券投资基金（LOF）2019年半年度报告
第 19页 共 44页
6.4.3.6 其他资产
无。
6.4.3.7 应付交易费用
单位：人民币元
项目
本期末
2019年 6月 30日
交易所市场应付交易费用
5,062.09
银行间市场应付交易费用
-
合计
5,062.09
6.4.3.8 其他负债
单位：人民币元
项目
本期末
2019年 6月 30日
应付券商交易单元保证金
-
应付赎回费
1,930.72
预提费用 75,387.99
应付指数使用费 215,831.31
合计
293,150.02
6.4.3.9 实收基金
金额单位：人民币元
项目
本期
2019年 1月 1日至 2019年 6月 30日
基金份额（份）
账面金额
上年度末 27,154,433.97
27,154,433.97
本期申购
2,667,413.27
2,667,413.27
本期赎回（以“-”号填列）
-13,872,767.38
-13,872,767.38
本期末
15,949,079.86
15,949,079.86
注:1.申购含红利再投份额(如有)、转换入份额(如有)；赎回含转换出份额(如有)。
2.截至本期末，本基金于深交所上市的基金份额为 712,396.00份，托管在场外未上市交易的基金
份额为 15,236,683.86份。上市的基金份额登记在证券登记结算系统，可选择按市价流通或按基
金份额净值申购或赎回；未上市的基金份额登记在注册登记系统，按基金份额净值申购或赎回。
通过跨系统转登记可实现基金份额在两个系统之间的转换。
6.4.3.10 未分配利润
单位：人民币元
项目
已实现部分
未实现部分
未分配利润合计
大成恒生指数证券投资基金（LOF）2019年半年度报告
第 20页 共 44页
上年度末 4,843,721.75 -6,310,015.96 -1,466,294.21
本期利润
500,231.85 2,011,141.45 2,511,373.30
本期基金份额交易
产生的变动数
-2,101,460.62 1,762,449.85 -339,010.77
其中：基金申购款
509,963.13 -428,727.75 81,235.38
基金赎回款
-2,611,423.75 2,191,177.60 -420,246.15
本期已分配利润
- - -
本期末
3,242,492.98 -2,536,424.66 706,068.32
6.4.3.11 存款利息收入
单位：人民币元
项目
本期
2019年 1月 1日至 2019年 6月 30日
活期存款利息收入
6,183.48
定期存款利息收入
-
其他存款利息收入
-
结算备付金利息收入
369.92
其他
-
合计
6,553.40
6.4.3.12 股票投资收益
单位：人民币元
项目
本期
2019年 1月 1日至 2019年 6月 30日
卖出股票成交总额
11,371,304.04
减：卖出股票成本总额
10,871,612.58
买卖股票差价收入
499,691.46
6.4.3.13 基金投资收益
无。
6.4.3.14 债券投资收益
无。
6.4.3.15 贵金属投资收益
无。
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第 21页 共 44页
6.4.3.16 衍生工具收益
无。
6.4.3.17 股利收益
单位：人民币元
项目
本期
2019年 1月 1日至 2019年 6月 30日
股票投资产生的股利收益
295,694.26
基金投资产生的股利收益
-
合计
295,694.26
6.4.3.18 公允价值变动收益
单位：人民币元
项目名称
本期
2019年 1月 1日至 2019年 6月 30日
1.交易性金融资产
2,011,141.45
股票投资
2,011,141.45
债券投资
-
资产支持证券投资
-
基金投资
-
贵金属投资
-
其他
-
2.衍生工具
-
权证投资
-
3.其他
-
减：应税金融商品公允价值变动
产生的预估增值税
-
合计
2,011,141.45
6.4.3.19 其他收入
单位：人民币元
项目
本期
2019年 1月 1日至 2019年 6月 30日
基金赎回费收入
10,987.78
合计
10,987.78
注:本基金的赎回费率按持有期间递减，不低于赎回费总额的 25%归入基金资产。
6.4.3.20 交易费用
单位：人民币元
项目
本期
2019年 1月 1日至 2019年 6月 30日
大成恒生指数证券投资基金（LOF）2019年半年度报告
第 22页 共 44页
交易所市场交易费用
23,321.84
银行间市场交易费用
-
合计
23,321.84
6.4.3.21 其他费用
单位：人民币元
项目
本期
2019年 1月 1日至 2019年 6月 30日
审计费用
19,835.79
信息披露费
25,799.42
指数使用费 80,831.31
银行费用 172.00
上市费 29,752.78
合计
156,391.30
注:指数使用费为支付标的指数供应商的标的指数许可使用费，按前一日基金资产净值的 0.04%的
年费率计提，逐日累计，按季支付，标的指数许可使用费的收取下限为每季港币 25,000.00元。
6.4.4 或有事项、资产负债表日后事项的说明
6.4.4.1 或有事项
无。
6.4.4.2 资产负债表日后事项
无。
6.4.5 关联方关系
6.4.5.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况
本基金本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。
6.4.5.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方
关联方名称
与本基金的关系
大成基金管理有限公司（“大成基金”） 基金销售机构、基金管理人
中国工商银行股份有限公司（“中国工商
银行”）
基金销售机构、基金托管人
注:下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
6.4.6 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
6.4.6.1 通过关联方交易单元进行的交易
无。
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第 23页 共 44页
6.4.6.2 关联方报酬
6.4.6.2.1 基金管理费
单位：人民币元
项目
本期
2019年 1月 1日至 2019年 6
月 30日
上年度可比期间
2018年 1月 1日至 2018年
6月 30日
当期发生的基金应支付的管理费
110,818.28 240,827.80
其中：支付销售机构的客户维护费
56,079.77
165,348.40
注:支付基金管理人大成基金的管理人报酬按前一日基金资产净值 1.00%的年费率计提，逐日累计
至每月月底，按月支付。其计算公式为：
日管理人报酬＝前一日基金资产净值 × 1.00% / 当年天数。
6.4.6.2.2 基金托管费
单位：人民币元
项目
本期
2019年 1月 1日至 2019年 6
月 30日
上年度可比期间
2018年 1月 1日至 2018年
6月 30日
当期发生的基金应支付的托管费
22,163.63 48,165.52
注:支付基金托管人工商银行的托管费按前一日基金资产净值 0.20%的年费率计提，逐日累计至每
月月底，按月支付。其计算公式为：
日托管费＝前一日基金资产净值 × 0.20% / 当年天数。
6.4.6.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
无。
6.4.6.4 各关联方投资本基金的情况
6.4.6.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
无。
6.4.6.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
无。
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第 24页 共 44页
6.4.6.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位：人民币元
关联方名称
本期
2019年 1月 1日至 2019年 6月 30
日
上年度可比期间
2018年1月1日至2018年6月30日
期末余额
当期利息收入
期末余额
当期利息收入
中国工商银行
1,244,899.87
6,183.48
2,030,584.75
23,090.88
注:本基金由基金托管人保管的银行存款，按银行约定利率计息。
6.4.6.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
无。
6.4.6.7 其他关联交易事项的说明
无。
6.4.7 利润分配情况
无。
6.4.8 期末(2019 年 6月 30日)本基金持有的流通受限证券
6.4.8.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
无。
6.4.8.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票
无。
6.4.8.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
无。
6.4.9 金融工具风险及管理
6.4.9.1 风险管理政策和组织架构
本基金为指数型基金，跟踪标的指数的表现，目标为获取市场平均收益，属于中高风险品种。
本基金投资的金融工具主要包括股票投资、债券投资及权证投资等。本基金在日常经营活动中面
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临的与这些金融工具相关的风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金投资于香港
证券市场，基金净值除了会因香港证券市场波动等因素产生波动之外，还需面临汇率风险等投资
海外市场的特殊风险。本基金的基金管理人从事风险管理的主要目标是进行被动式指数化投资，
紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。
本基金的基金管理人奉行全面风险管理体系的建设，建立了以由高层监控(合规与风险管理委
员会、公司投资风险控制委员会)、专业监控(监察稽核部、风险管理部)、部门互控、岗位自控构
成的风险管理架构体系。本基金的基金管理人在董事会下设立合规与风险管理委员会，对公司整
体运营风险进行监督，监督风险控制措施的执行；在管理层层面设立投资风险控制委员会，通过
定期会议讨论涉及投资风险的重大议题，形成正式决议提交投委会；在业务操作层面，监察稽核
部履行合规控制职责，通过定期、不定期检查内控制度的执行情况、对重大风险点以专项稽核的
方式确保公司内控制度、流程得到贯彻执行。风险管理部履行风险量化评估分析职责。
本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量分析的方法去
估测各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发，判断风险损失的严重程度和出现同类风
险损失的频度。而从定量分析的角度出发，根据本基金的投资目标，结合基金资产所运用金融工
具特征通过特定的风险量化指标、模型，日常的量化报告，确定风险损失的限度和相应置信程度，
及时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估，并通过相应决策，将风险控制在可承受的范围内。
6.4.9.2 信用风险
信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人
出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。
本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金的银行存款
存放在本基金的托管行中国工商银行，因而与银行存款相关的信用风险不重大。本基金在交易所
进行的交易均通过有资格的经纪商进行证券交收和款项清算，违约风险发生的可能性很小；在场
外交易市场进行交易前均对交易对手进行信用评估并对证券交割方式进行限制以控制相应的信用
风险。
本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程，通过对投资品种信用等级评估来控制证券发
行人的信用风险，且通过分散化投资以分散信用风险。
于本期末，本基金无债券投资(上年度末：同)。
6.4.9.3 流动性风险
流动性风险是指基金在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。本基金的流动性
大成恒生指数证券投资基金（LOF）2019年半年度报告
第 26页 共 44页
风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种
所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合
理的价格变现。
6.4.9.3.1 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析
本基金的基金管理人严格按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》及《公开募集开放式
证券投资基金流动性风险管理规定》等有关法规的要求建立健全开放式基金流动性风险管理的内
部控制体系，审慎评估各类资产的流动性，针对性制定流动性风险管理措施，对本基金组合资产
的流动性风险进行管理。本基金的基金管理人采用监控基金组合资产持仓集中度指标、逆回购交
易的到期日与交易对手的集中度、流动性受限资产比例、基金组合资产中 7个工作日可变现资产
的可变现价值以及压力测试等方式防范流动性风险。并于开放日对本基金的申购赎回情况进行监
控，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配，确保本基金资产的变现能力与投资者赎回
需求的匹配与平衡。本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下
赎回申请的处理方式，控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。
于本期末，本基金持有的流动性受限资产的估值占基金资产净值的比例未超过 15%。
本基金主要投资于交易所及银行间市场内交易的证券，除在附注“期末本基金持有的流通受
限证券”中列示的部分基金资产流通暂时受限制外(如有)，其余均能及时变现。此外，本基金可
通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券资
产的公允价值。除附注“期末债券正回购交易中作为抵押的债券”中列示的卖出回购金融资产款
余额(如有)将在 1个月内到期且计息外，本基金于资产负债表日所持有的金融负债的合约约定剩
余到期日均为一年以内且一般不计息，可赎回基金份额净值无固定到期日且不计息，因此账面余
额一般即为未折现的合约到期现金流量。
6.4.9.4 市场风险
市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动
而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
6.4.9.4.1 利率风险
利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感
性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类金融工具还面
大成恒生指数证券投资基金（LOF）2019年半年度报告
第 27页 共 44页
临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。
本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，并通过调整投资组合的
久期等方法对上述利率风险进行管理。
本基金持有及承担的大部分金融资产和金融负债不计息，因此本基金的收入及经营活动的现
金流量在很大程度上独立于市场利率变化。本基金持有的利率敏感性资产主要为银行存款、结算
备付金和存出保证金等。
6.4.9.4.1.1 利率风险敞口
单位：人民币元
本期末
2019年 6月 30日
1年以内
1-5年
5年以上
不计息
合计
资产
银行存款 1,244,899.87 - - - 1,244,899.87
结算备付金 50,962.12 - - - 50,962.12
存出保证金 50,235.03 - - - 50,235.03
交易性金融资产 - - - 15,684,435.15 15,684,435.15
应收利息 - - - 264.50 264.50
应收股利 - - - 85,123.13 85,123.13
应收申购款 - - - 1,945.09 1,945.09
应收证券清算款 - - - 449,989.55 449,989.55
资产总计
1,346,097.02 - - 16,221,757.42 17,567,854.44
负债
应付赎回款 - - - 598,101.36 598,101.36
应付管理人报酬 - - - 13,657.68 13,657.68
应付托管费 - - - 2,731.55 2,731.55
应付证券清算款 - - - 3.56 3.56
应付交易费用 - - - 5,062.09 5,062.09
其他负债 - - - 293,150.02 293,150.02
负债总计
- - - 912,706.26 912,706.26
利率敏感度缺口
1,346,097.02 - - 15,309,051.16 16,655,148.18
上年度末
2018年 12月 31日
1年以内
1-5年
5年以上
不计息
合计
资产
银行存款 1,615,199.78 - - - 1,615,199.78
结算备付金 140,374.78 - - - 140,374.78
存出保证金 18,540.55 - - - 18,540.55
交易性金融资产 - - - 24,390,520.94 24,390,520.94
应收利息 - - - 398.06 398.06
应收股利 - - - 164.02 164.02
资产总计
1,774,115.11
-
-
24,391,083.02
26,165,198.13
负债
大成恒生指数证券投资基金（LOF）2019年半年度报告
第 28页 共 44页
应付赎回款 - - - 94,900.66 94,900.66
应付管理人报酬 - - - 22,235.24 22,235.24
应付托管费 - - - 4,447.05 4,447.05
应付证券清算款 - - - 5.32 5.32
应付交易费用 - - - 112.43 112.43
其他负债 - - - 355,357.67 355,357.67
负债总计
- -
-
477,058.37
477,058.37
利率敏感度缺口
1,774,115.11
-
-
23,914,024.65
25,688,139.76
注:表中所示为本基金资产及负债的账面价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早者
予以分类。
6.4.9.4.1.2 利率风险的敏感性分析
于本期末，本基金未持有交易性债券投资(上年度末：同)，因此市场利率的变动对于本基金
资产净值无重大影响(上年度末：同)。
6.4.9.4.2 外汇风险
外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基
金持有不以记账本位币计价的资产，因此存在相应的外汇风险。本基金管理人每日对本基金的外
汇头寸进行监控。
6.4.9.4.2.1 外汇风险敞口
单位：人民币元
项目
本期末
2019年 6月 30日
美元
折合人民币
港币
折合人民币
其他币种
折合人民币
合计
以外币计价
的资产
交易性金融
资产
- 15,684,435.15 -
15,684,4
35.15
资产合计
- 15,684,435.15 -
15,684,4
35.15
以外币计价
的负债
负债合计
- - - -
资产负债表
外汇风险敞
- 15,684,435.15 - 15,684,4
大成恒生指数证券投资基金（LOF）2019年半年度报告
第 29页 共 44页
口净额
35.15
项目
上年度末
2018年 12月 31日
美元
折合人民币
港币
折合人民币
其他币种
折合人民币
合计
以外币计价
的资产
交易性金融
资产
- 24,390,520.94 -
24,390,5
20.94
资产合计
- 24,390,520.94 -
24,390,5
20.94
以外币计价
的负债
负债合计
- - - -
资产负债表
外汇风险敞
口净额
- 24,390,520.94 -
24,390,5
20.94
6.4.9.4.2.2 外汇风险的敏感性分析
假设
除港币以外的其他市场变量保持不变
相关风险变量的变
动
对资产负债表日基金资产净值的
影响金额（单位：人民币元）
本期末 （2019年 6月 30日）
上年度末 （2018 年 12 月
31日 ）
分析
港币相对人民币升
值 5%
832,760.00 1,220,000.00
港币相对人民币贬
值 5%
-832,760.00 -1,220,000.00
6.4.9.4.3 其他价格风险
其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以
外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市的股票，所面临的
其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的影响，也可能来源于证券市场
整体波动的影响。
本基金的基金管理人通过严格的投资纪律约束和数量化风险管理手段，实现基金投资组合对
大成恒生指数证券投资基金（LOF）2019年半年度报告
第 30页 共 44页
标的指数的有效跟踪，追求跟踪误差最小化。
本基金通过投资组合的分散化降低其他价格风险。本基金的投资组合比例为：股票占基金资
产的比例不低于 80%，其中投资于港股通标的股票占基金资产的比例为 0-95%；投资于标的指数成
份股和备选成份股的资产不低于基金非现金资产的 80%；每个交易日日终在扣除股指期货合约需
缴纳的交易保证金后，保持现金(不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等)或到期日在一
年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%；权证、股指期货及其他金融工具的投资比例依照法
律法规或监管机构的规定执行。此外，本基金的基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施
监控，定期运用多种定量方法对基金进行风险度量，包括 VaR(Value at Risk)指标等来测试本
基金面临的潜在价格风险，及时可靠地对风险进行跟踪和控制。
6.4.9.4.3.1 其他价格风险敞口
金额单位：人民币元
项目
本期末
2019年 6月 30日
上年度末
2018年12月31日
公允价值
占基金资产净值比
例（%）
公允价值
占基金资产净值
比例（%）
交易性金融资产
-股票投资
15,684,435.15
94.17
24,390,520.94
94.95
交易性金融资产
－基金投资
- - - -
交易性金融资产
－债券投资
- - - -
交易性金融资产
－贵金属投资
- - - -
衍生金融资产
－权证投资
- - - -
其他
- - - -
合计
15,684,435.15 94.17
24,390,520.94 94.95
6.4.9.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析
假设
除业绩比较基准以外的其他市场变量保持不变
相关风险变量的变
动
对资产负债表日基金资产净值的
影响金额（单位：人民币元）
本期末 （2019年 6月 30日）
上年度末 （2018 年 12 月
31日 ）
分析
业绩比较基准上升
5%
840,000.00 990,000.00
大成恒生指数证券投资基金（LOF）2019年半年度报告
第 31页 共 44页
业绩比较基准下降
5%
-840,000.00 -990,000.00
6.4.10 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
无。
§7 投资组合报告
7.1 期末基金资产组合情况
金额单位：人民币元
序号
项目
金额
占基金总资产的比例（%）
1
权益投资
15,684,435.15 89.28
其中：普通股
15,684,435.15 89.28
存托凭证
- -
优先股
- -
房地产信托凭证
- -
2
基金投资
- -
3
固定收益投资
- -
其中：债券
- -
资产支持证券
- -
4
金融衍生品投资
- -
其中：远期
- -
期货
- -
期权
- -
权证
- -
5
买入返售金融资产
- -
其中：买断式回购的买入返售金融资
产
- -
6
货币市场工具
- -
7
银行存款和结算备付金合计
1,295,861.99 7.38
8
其他各项资产
587,557.30 3.34
9
合计
17,567,854.44 100.00
注:本基金通过深港通交易机制投资的港股公允价值为 15,684,435.15元，占期末基金资产净值的
比例为 94.17%。
7.2 期末在各个国家（地区）证券市场的权益投资分布
金额单位：人民币元
国家（地区）
公允价值
占基金资产净值比例（%）
中国香港 15,684,435.15 94.17
合计
15,684,435.15 94.17
注:1.股票的国家（地区）类别根据其所在证券交易所确定。
大成恒生指数证券投资基金（LOF）2019年半年度报告
第 32页 共 44页
2.本基金本报告期末未持有存托凭证。
7.3 期末按行业分类的权益投资组合
7.3.1
期末指数投资按行业分类的权益投资组合
金额单位：人民币元
行业类别
公允价值
占基金资产净值比例(%)
医疗保健 216,264.41 1.30
信息技术 165,002.22 0.99
消费者非必需品 636,539.57 3.82
消费者常用品 431,380.86 2.59
能源 919,367.85 5.52
金融 7,677,822.02 46.10
基础材料 - 0.00
公用事业 817,857.90 4.91
工业 788,017.02 4.73
房地产 1,640,101.88 9.85
电信服务 2,392,081.42 14.36
合计
15,684,435.15 94.17
注:以上分类采用全球行业分类标准（GICS）。
7.3.2
期末积极投资按行业分类的权益投资组合
无。
7.4 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有权益投资明细
7.4.1
期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有权益投资明细
金额单位：人民币元
序
号
公司名称(英文)
公司
名称
(中
文)
证券
代码
所在
证券
市场
所属
国家
（地
区）
数量
(股)
公允价值
占基金资
产净值比
例(%)
1
AIA GROUP LTD
友邦
保险
1299
HK
香港
联合
交易
所
中 国
香港
23,600
1,749,027.98
10.50
2
TENCENT HOLDINGS
LTD
腾讯
控股
700
HK
香港
联合
交易
所
中 国
香港
5,100
1,581,857.39
9.50
3
HSBC HOLDINGS PLC
汇丰
控股
5 HK
香港
联合
交易
所
中 国
香港
27,200
1,550,453.53
9.31
大成恒生指数证券投资基金（LOF）2019年半年度报告
第 33页 共 44页
4
CHINA
CONSTRUCTION
BANK-H
建设
银行
939
HK
香港
联合
交易
所
中 国
香港
234,000
1,385,306.16
8.32
5
PING AN INSURANCE
GROUP CO-H
中国
平安
2318
HK
香港
联合
交易
所
中 国
香港
11,000
907,633.19
5.45
6
BANK OF CHINA
LTD-H
中国
银行
3988
HK
香港
联合
交易
所
中 国
香港
267,000
775,068.43
4.65
7
CHINA MOBILE LTD
中国
移动
941
HK
香港
联合
交易
所
中 国
香港
11,500
719,759.80
4.32
8
HONG KONG
EXCHANGES & CLEAR
香港
交易
所
388
HK
香港
联合
交易
所
中 国
香港
2,200
533,742.50
3.20
9
CNOOC LTD
中国
海洋
石油
883
HK
香港
联合
交易
所
中 国
香港
34,000
399,576.76
2.40
10
CK HUTCHISON
HOLDINGS LTD
长和
1 HK
香港
联合
交易
所
中 国
香港
5,500
372,536.01
2.24
11
HONG KONG & CHINA
GAS
香港
中华
煤气
3 HK
香港
联合
交易
所
中 国
香港
21,010
320,102.29
1.92
12
CK ASSET HOLDINGS
LTD
长实
集团
1113
HK
香港
联合
交易
所
中 国
香港
5,500
295,851.65
1.78
13
HANG SENG BANK LTD
恒生
银行
11 HK
香港
联合
交易
所
中 国
香港
1,600
273,750.19
1.64
14
CHINA LIFE
INSURANCE CO-H
中国
人寿
2628
HK
香港
联合
交易
所
中 国
香港
16,000
270,794.53
1.63
15
CLP HOLDINGS LTD
中电 2 HK
香港 中 国 3,500
265,393.42
1.59
大成恒生指数证券投资基金（LOF）2019年半年度报告
第 34页 共 44页
控股
联合
交易
所
香港
16
CHINA PETROLEUM &
CHEMICAL-H
中国
石油
化工
股份
386
HK
香港
联合
交易
所
中 国
香港
54,000
252,233.71
1.51
17
SUN HUNG KAI
PROPERTIES
新鸿
基地
产
16 HK
香港
联合
交易
所
中 国
香港
2,000
233,109.90
1.40
18
BOC HONG KONG
HOLDINGS LTD
中银
香港
2388
HK
香港
联合
交易
所
中 国
香港
8,000
216,396.36
1.30
19
CHINA OVERSEAS
LAND & INVEST
中国
海外
发展
688
HK
香港
联合
交易
所
中 国
香港
8,000
202,673.66
1.22
20
GALAXY
ENTERTAINMENT
GROUP L
银河
娱乐
27 HK
香港
联合
交易
所
中 国
香港
4,000
185,256.40
1.11
21
CHINA RESOURCES
LAND LTD
华润
置地
1109
HK
香港
联合
交易
所
中 国
香港
6,000
181,561.82
1.09
22
SANDS CHINA LTD
金沙
中国
有限
公司
1928
HK
香港
联合
交易
所
中 国
香港
5,200
170,847.57
1.03
23
COUNTRY GARDEN
HOLDINGS CO
碧桂
园
2007
HK
香港
联合
交易
所
中 国
香港
16,000
167,205.77
1.00
24
PETROCHINA CO
LTD-H
中国
石油
股份
857
HK
香港
联合
交易
所
中 国
香港
44,000
166,818.72
1.00
25
CHINA MENGNIU
DAIRY CO
蒙牛
乳业
2319
HK
香港
联合
交易
所
中 国
香港
6,000
159,658.29
0.96
26
TECHTRONIC
INDUSTRIES CO LTD
创科
实业
669
HK
香港
联合
中 国
香港
3,000
157,811.00
0.95
大成恒生指数证券投资基金（LOF）2019年半年度报告
第 35页 共 44页
交易
所
27
SHENZHOU
INTERNATIONAL
GROUP
申洲
国际
2313
HK
香港
联合
交易
所
中 国
香港
1,600
151,160.77
0.91
28
POWER ASSETS
HOLDINGS LTD
电能
实业
6 HK
香港
联合
交易
所
中 国
香港
3,000
148,310.68
0.89
29
NEW WORLD
DEVELOPMENT
新世
界发
展
17 HK
香港
联合
交易
所
中 国
香港
13,000
139,742.79
0.84
30
MTR CORP
港铁
公司
66 HK
香港
联合
交易
所
中 国
香港
3,000
138,810.35
0.83
31
GEELY AUTOMOBILE
HOLDINGS LT
吉利
汽车
175
HK
香港
联合
交易
所
中 国
香港
11,000
129,274.83
0.78
32
WH GROUP LTD
万洲
国际
288
HK
香港
联合
交易
所
中 国
香港
18,500
128,887.78
0.77
33
CITIC LTD
中信
股份
267
HK
香港
联合
交易
所
中 国
香港
12,000
118,859.66
0.71
34
CSPC
PHARMACEUTICAL
GROUP LT
石药
集团
1093
HK
香港
联合
交易
所
中 国
香港
10,000
110,837.16
0.67
35
SUNNY OPTICAL TECH
舜宇
光学
科技
2382
HK
香港
联合
交易
所
中 国
香港
1,500
106,482.84
0.64
36
SINO
BIOPHARMACEUTICAL
中国
生物
制药
1177
HK
香港
联合
交易
所
中 国
香港
15,000
105,427.25
0.63
37
HENDERSON LAND
DEVELOPMENT
恒基
地产
12 HK
香港
联合
交易
中 国
香港
2,750
104,140.75
0.63
大成恒生指数证券投资基金（LOF）2019年半年度报告
第 36页 共 44页
所
38
CHINA SHENHUA
ENERGY CO-H
中国
神华
1088
HK
香港
联合
交易
所
中 国
香港
7,000
100,738.66
0.60
39
WHARF REAL ESTATE
INVESTMENT
九龙
仓置
业
1997
HK
香港
联合
交易
所
中 国
香港
2,000
96,850.57
0.58
40
CHINA UNICOM HONG
KONG LTD
中国
联通
762
HK
香港
联合
交易
所
中 国
香港
12,000
90,464.23
0.54
41
SWIRE PACIFIC LTD
- CL A
太古
股份
公司
Α
19 HK
香港
联合
交易
所
中 国
香港
1,000
84,447.36
0.51
42
CK INFRASTRUCTURE
HOLDINGS L
长江
基建
集团
1038
HK
香港
联合
交易
所
中 国
香港
1,500
84,051.51
0.50
43
HENGAN INTL GROUP
CO LTD
恒安
国际
1044
HK
香港
联合
交易
所
中 国
香港
1,500
75,804.70
0.46
44
SINO LAND CO
信和
置业
83 HK
香港
联合
交易
所
中 国
香港
6,000
69,141.28
0.42
45
WANT WANT CHINA
HOLDINGS LTD
中国
旺旺
151
HK
香港
联合
交易
所
中 国
香港
12,000
67,030.09
0.40
46
HANG LUNG
PROPERTIES LTD
恒隆
地产
101
HK
香港
联合
交易
所
中 国
香港
4,000
65,376.33
0.39
47
AAC TECHNOLOGIES
HOLDINGS IN
瑞声
科技
2018
HK
香港
联合
交易
所
中 国
香港
1,500
58,519.38
0.35
48
BANK OF
COMMUNICATIONS
CO-H
交通
银行
3328
HK
香港
联合
交易
所
中 国
香港
3,000
15,649.15
0.09
大成恒生指数证券投资基金（LOF）2019年半年度报告
第 37页 共 44页
7.4.2
期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有权益投资明细
无。
7.5 报告期内权益投资组合的重大变动
7.5.1
累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20名的权益投资明细
金额单位：人民币元
序号
公司名称(英文)
证券代码
本期累计买入金额
占期初基金资产净
值比例(%)
1
TECHTRONIC
INDUSTRIES CO LTD
669 HK 154,385.34 0.60
注:本项中“本期累计买入金额”按买入成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交
易费用。
7.5.2
累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20名的权益投资明细
金额单位：人民币元
序号
公司名称(英文)
证券代码
本期累计卖出金额
占期初基金资产净
值比例(%)
1
TENCENT HOLDINGS
LTD
700 HK 1,205,537.94 4.69
2 AIA GROUP LTD 1299 HK 1,057,460.42 4.12
3
CHINA CONSTRUCTION
BANK-H
939 HK 908,675.01 3.54
4 HSBC HOLDINGS PLC 5 HK 877,916.63 3.42
5 BANK OF CHINA LTD-H 3988 HK 634,396.42 2.47
6 CHINA MOBILE LTD 941 HK 608,990.35 2.37
7
PING AN INSURANCE
GROUP CO-H
2318 HK 564,353.29 2.20
8
BANK OF
COMMUNICATIONS
CO-H
3328 HK 523,748.21 2.04
9
HONG KONG EXCHANGES
& CLEAR
388 HK 401,413.73 1.56
10 CNOOC LTD 883 HK 300,999.56 1.17
11
SUN HUNG KAI
PROPERTIES
16 HK 281,907.72 1.10
12
CK HUTCHISON
HOLDINGS LTD
1 HK 248,372.83 0.97
13 CLP HOLDINGS LTD 2 HK 234,363.55 0.91
14
HONG KONG & CHINA
GAS
3 HK 191,832.69 0.75
15 GALAXY 27 HK 188,944.87 0.74
大成恒生指数证券投资基金（LOF）2019年半年度报告
第 38页 共 44页
ENTERTAINMENT
GROUP L
16
CK ASSET HOLDINGS
LTD
1113 HK 173,855.89 0.68
17
CHINA PETROLEUM &
CHEMICAL-H
386 HK 172,781.45 0.67
18 HANG SENG BANK LTD 11 HK 167,693.57 0.65
19
CHINA LIFE
INSURANCE CO-H
2628 HK 162,276.65 0.63
20
CHINA OVERSEAS LAND
& INVEST
688 HK 146,312.02 0.57
注:本项中“本期累计卖出金额”按卖出成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交
易费用。
7.5.3 权益投资的买入成本总额及卖出收入总额
单位: 人民币元
买入成本（成交）总额
154,385.34
卖出收入（成交）总额
11,371,304.04
注:本项中“买入股票的成本(成交)总额”及“卖出股票的收入(成交)总额”均按买卖成交金额
（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
7.6 期末按债券信用等级分类的债券投资组合
无。
7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细
无。
7.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的所有资产支持证券投资明细
无。
7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名金融衍生品投资明细
无。
7.10 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名基金投资明细
无。
大成恒生指数证券投资基金（LOF）2019年半年度报告
第 39页 共 44页
7.11 投资组合报告附注
7.11.1 基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或在
报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形
基金投资的前十名证券的发行主体本期未出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年
受到公开谴责、处罚的情形。
7.11.2 基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库
本基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。
7.11.3 期末其他各项资产构成
单位：人民币元
序号
名称
金额
1
存出保证金
50,235.03
2
应收证券清算款
449,989.55
3
应收股利
85,123.13
4
应收利息
264.50
5
应收申购款
1,945.09
6
其他应收款
-
7
待摊费用
-
8 其他
-
9 合计
587,557.30
7.11.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细
无。
7.11.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
7.11.5.1
期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明
无。
7.11.5.2
期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明
无。
7.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入原因，分项之和与合计可能有尾差。
大成恒生指数证券投资基金（LOF）2019年半年度报告
第 40页 共 44页
§8 基金份额持有人信息
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位：份
持有人户数
(户)
户均持有的
基金份额
持有人结构
机构投资者
个人投资者
持有份额
占总份额比例
（%）
持有份额
占总份额比例
（%）
1,142 13,965.92 138,952.25 0.87
15,810,127.61 99.13
注:持有人户数为有效户数，即存量份额大于零的账户数。
8.2 期末上市基金前十名持有人
序号
持有人名称
持有份额（份）
占上市总份额比例（%）
1 田秀英 357,029.00 50.12
2 邵常红 48,810.00 6.85
3 李群娣 45,000.00 6.32
4 张欣 40,000.00 5.61
5 黄微 23,000.00 3.23
6 罗四倍 22,591.00 3.17
7 王朝 20,533.00 2.88
8 王丽春 20,003.00 2.81
9 曹月娟 16,904.00 2.37
10 刘仁江 15,000.00 2.11
注:以上数据由中国证券登记结算有限公司提供，持有人为场内持有人。
8.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
项目
持有份额总数（份）
占基金总份额比例（%）
基金管理人所有从业人员持有本基金
176,459.42 1.1064
8.4 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况
项目
持有基金份额总量的数量区间（万份）
本公司高级管理人员、基金投资和研究部
门负责人持有本开放式基金
0
本基金基金经理持有本开放式基金
0
§9 开放式基金份额变动
单位：份
基金合同生效日（2017年 8月 10日）
基金份额总额
308,898,062.99
本报告期期初基金份额总额
27,154,433.97
大成恒生指数证券投资基金（LOF）2019年半年度报告
第 41页 共 44页
本报告期基金总申购份额
2,667,413.27
减：本报告期基金总赎回份额
13,872,767.38
本报告期基金拆分变动份额（份额减少
以“-”填列）
-
本报告期期末基金份额总额
15,949,079.86
§10 重大事件揭示
10.1 基金份额持有人大会决议
无。
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
一、基金管理人的重大人事变动
经大成基金管理有限公司第六届董事会第三十三次会议审议通过，自 2019 年 7月 6 日起，
公司总经理由罗登攀变更为谭晓冈。
二、基金托管人的基金托管部门的重大人事变动
无。
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
无。
10.4 基金投资策略的改变
本基金投资策略在本报告期内没有重大改变。
10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况
本基金聘任的为本基金审计的会计师事务所为普华永道中天会计师事务所(特殊普通合
伙)，该事务所自基金合同生效日起为本基金提供审计服务至今。
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
本报告期内，基金管理人、托管人及其相关高级管理人员无受稽查或处罚等情况。
10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位：人民币元
券商名称
交易单 股票交易
应支付该券商的佣金
备注
大成恒生指数证券投资基金（LOF）2019年半年度报告
第 42页 共 44页
元数量
成交金额
占当期股票成
交总额的比例
佣金
占当期佣
金
总量的比
例
申万宏源
1
11,499,556.58
100.00%
9,220.55
100.00%
-
东方证券
1
-
-
-
-
-
海通证券
1
-
-
-
-
-
中信证券
1
-
-
-
-
-
长江证券
1
-
-
-
-
-
光大证券
1
-
-
-
-
-
注:1、租用券商专用交易单元的选择标准和程序：
根据中国证监会颁布的《关于完善证券投资基金交易席位制度有关问题的通知》（证监基金字
[2007]48号）的有关规定，本公司制定了租用证券公司交易单元的选择标准和程序。
租用证券公司交易单元的选择标准主要包括：
（一）财务状况良好，最近一年无重大违规行为；
（二）经营行为规范，内控制度健全，能满足各投资组合运作的保密性要求；
（三）研究实力较强，能提供包括研究报告、路演服务、协助进行上市公司调研等研究服务；
（四）具备各投资组合运作所需的高效、安全的通讯条件，有足够的交易和清算能力，满足各投
资组合证券交易需要；
（五）能提供投资组合运作、管理所需的其他券商服务；
（六）相关基金合同、资产管理合同以及法律法规规定的其他条件。
租用证券公司交易单元的程序：首先根据租用证券公司交易单元的选择标准形成《券商服务评价
表》，然后根据评分高低进行选择基金交易单元。
2、本基金本报告期内新增交易单元：光大证券，退租交易单元：无。
10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
无。
10.8 其他重大事件
序号
公告事项
法定披露方式
法定披露日期
1
关于提请投资者及时更新已过期身份
证件及其他身份基本信息的公告
中国证监会指定报刊及
本公司网站
2019-06-28
2
大成恒生指数证券投资基金（LOF）暂
停申购、赎回及定投业务的公告
中国证监会指定报刊及
本公司网站
2019-06-27
大成恒生指数证券投资基金（LOF）2019年半年度报告
第 43页 共 44页
3
大成基金管理有限公司关于旗下部分
基金可投资于科创板股票及相关风险
揭示的公告
中国证监会指定报刊及
本公司网站
2019-06-22
4
大成基金管理有限公司关于旗下部分
基金增加上海万得基金销售有限公司
为销售机构的公告
中国证监会指定报刊及
本公司网站
2019-06-14
5
大成基金管理有限公司关于旗下部分
基金增加联储证券有限责任公司为销
售机构的公告
中国证监会指定报刊及
本公司网站
2019-05-21
6
大成恒生指数证券投资基金（LOF）暂
停申购、赎回及定投业务的公告
中国证监会指定报刊及
本公司网站
2019-05-09
7
大成恒生指数证券投资基金（LOF）暂
停申购、赎回及定投业务的公告
中国证监会指定报刊及
本公司网站
2019-04-25
8
大成基金管理有限公司关于通过大成
钱柜交易实施费率优惠的公告
中国证监会指定报刊及
本公司网站
2019-04-25
9
大成恒生指数证券投资基金（LOF）
2019年第 1季度报告
中国证监会指定报刊及
本公司网站
2019-04-19
10
大成恒生指数证券投资基金（LOF）暂
停申购、赎回及定投业务的公告
中国证监会指定报刊及
本公司网站
2019-04-17
11
大成基金管理有限公司关于旗下部分
基金增加江苏江南农村商业银行股份
有限公司为销售机构的公告
中国证监会指定报刊及
本公司网站
2019-04-04
12
大成恒生指数证券投资基金（LOF）
2018年年度报告及摘要
中国证监会指定报刊及
本公司网站
2019-03-29
13
大成基金管理有限公司关于旗下部分
基金增加晋城银行股份有限公司为销
售机构的公告
中国证监会指定报刊及
本公司网站
2019-03-28
14
大成恒生指数证券投资基金（LOF）更
新招募说明书及摘要（2019年 1期）
中国证监会指定报刊及
本公司网站
2019-03-25
15
关于提请投资者及时更新已过期身份
证件及其他身份基本信息的公告
中国证监会指定报刊及
本公司网站
2019-03-19
16
大成恒生指数证券投资基金（LOF）暂
停申购、赎回及定投业务的公告
中国证监会指定报刊及
本公司网站
2019-01-29
17
大成恒生指数证券投资基金
（QDII-LOF）2018年第 4季度报告
中国证监会指定报刊及
本公司网站
2019-01-19
18
大成基金管理有限公司关于旗下部分
基金增加奕丰基金销售有限公司为销
售机构的公告
中国证监会指定报刊及
本公司网站
2019-01-19
§11 影响投资者决策的其他重要信息
11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况
无。
大成恒生指数证券投资基金（LOF）2019年半年度报告
第 44页 共 44页
11.2 影响投资者决策的其他重要信息
根据我司发布的《大成基金管理有限公司高级管理人员变更公告》，经大成基金管理有限公
司第六届董事会第三十三次会议审议通过，自 2019年 7月 6日起，公司总经理由罗登攀变更为
谭晓冈。具体详见公司相关公告。
§12 备查文件目录
12.1 备查文件目录
1、中国证监会批准设立大成恒生指数证券投资基金（LOF）的文件；
2、《大成恒生指数证券投资基金（LOF）基金合同》；
3、《大成恒生指数证券投资基金（LOF）托管协议》；
4、大成基金管理有限公司批准文件、营业执照、公司章程；
5、本报告期内在指定报刊上披露的各种公告原稿。
12.2 存放地点
备查文件存放在本基金管理人和托管人的住所。
12.3 查阅方式
投资者可在营业时间免费查阅，或登录本基金管理人网站 http://www.dcfund.com.cn 进行查
阅。
大成基金管理有限公司
2019年 8 月 27日
