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多策略(160921)

多策略:2019年半年度报告摘要查看PDF公告

 
 
大成多策略灵活配置混合型证券投资基金
(LOF) 
2019年半年度报告摘要 
 
2019年 6月 30日


基金管理人:大成基金管理有限公司 基金托管人:中国银行股份有限公司 送出日期:2019年 8月 27日 大成多策略灵活配置混合型证券投资基金(LOF)2019年半年度报告摘要 第 2页 共 30页


§1 重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏, 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二 以上独立董事签字同意,并由董事长签发。 基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2019年 8月 26日复核了本报告 中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容 不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本 基金的招募说明书及其更新。 本半年度报告摘要摘自半年度报告正文,投资者欲了解详细内容,应阅读半年度报告正文。 本报告财务资料未经审计。 本报告期自 2019年 01月 01日起至 06月 30日止。


大成多策略灵活配置混合型证券投资基金(LOF)2019年半年度报告摘要 第 3页 共 30页


§2 基金简介 2.1 基金基本情况 基金简称


大成多策略混合(LOF) 场内简称


多策略 基金主代码


160921 交易代码 160921 基金运作方式


上市契约型开放式(LOF) 基金合同生效日


2018年 8月 18日 基金管理人


大成基金管理有限公司 基金托管人


中国银行股份有限公司 报告期末基金份额总额


392,296,273.21份


基金合同存续期


不定期 基金份额上市的证券交易所


深圳证券交易所 上市日期


2016年 11月 21日 2.2 基金产品说明 投资目标


基金管理人在控制风险和保持资产流动性的基础上,主要采用多策 略投资于股票,追求基金资产的长期稳健增值。 投资策略


本基金通过对宏观经济、市场面、政策面等因素的分析研究,结合 与定增事件相关的情绪指标确定股票、债券及其他金融工具的比例。 业绩比较基准


沪深 300指数收益率×60%+中债综合指数收益率×40% 风险收益特征


本基金是混合型基金,其预期收益及风险水平低于股票型基金,高 于货币市场基金与债券型基金,属于风险水平中高的基金。 2.3 基金管理人和基金托管人 项目


基金管理人


基金托管人


名称


大成基金管理有限公司 中国银行股份有限公司 信息披露 负责人


姓名


赵冰 王永民 联系电话


0755-83183388 010-66594896 电子邮箱


office@dcfund.com.cn fcid@bankofchina.com 客户服务电话


4008885558 95566 传真


0755-83199588 010-66594942 2.4 信息披露方式 登载基金半年度报告正文的管理人互联网网址


www.dcfund.com.cn 基金半年度报告备置地点


基金管理人及基金托管人住所 大成多策略灵活配置混合型证券投资基金(LOF)2019年半年度报告摘要 第 4页 共 30页


§3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要会计数据和财务指标 金额单位:人民币元


3.1.1 期间数据和指标


报告期(2019年 1月 1日-2019年 6月 30日) 本期已实现收益


28,569,523.82 本期利润


107,170,797.52 加权平均基金份额本期利润


0.1843 本期基金份额净值增长率


19.26%


3.1.2 期末数据和指标


报告期末(2019年 6月 30日) 期末可供分配基金份额利润


-0.1186 期末基金资产净值


364,543,482.62 期末基金份额净值


0.929 注:1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣 除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 2、所述基金业绩指标不包括持有人交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数 字。


3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段


份额净值 增长率①


份额净值 增长率标 准差②


业绩比较基 准收益率③


业绩比较基准 收益率标准差 ④


①-③


②-④


过去一个月 5.09% 0.78% 3.45% 0.69% 1.64% 0.09% 过去三个月 2.20% 0.99% -0.29% 0.91% 2.49% 0.08% 过去六个月 19.26% 0.94% 16.71% 0.92% 2.55% 0.02% 自基金合同 生效起至今 12.47% 0.81% 13.63% 0.92% -1.16% -0.11% 大成多策略灵活配置混合型证券投资基金(LOF)2019年半年度报告摘要 第 5页 共 30页


3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准 收益率变动的比较 注:1.本基金自 2018年 8月 18日起,由大成定增灵活配置混合型证券投资基金转换为上市开放式 基金(LOF),基金名称变更为“大成多策略灵活配置混合型证券投资基金(LOF)”,截至报告期 末本基金转型未满一年。 2.本基金合同规定,基金管理人应当自基金合同生效之日起六个月内使基金的投资组合比例符合 基金合同的约定。建仓期结束时,本基金的投资组合比例符合基金合同的约定。


大成多策略灵活配置混合型证券投资基金(LOF)2019年半年度报告摘要 第 6页 共 30页


§4 管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验


大成基金管理有限公司经中国证监会证监基金字[1999]10号文批准,于 1999年 4月 12日正 式成立,是中国证监会批准成立的首批十家基金管理公司之一,注册资本为 2亿元人民币,注册 地为深圳。目前公司由三家股东组成,分别为中泰信托有限责任公司(50%)、光大证券股份有限公 司(25%)、中国银河投资管理有限公司(25%)。主要业务是公募基金的募集、销售和管理,还具有 全国社保基金投资管理、基本养老保险投资管理、受托管理保险资金、保险保障基金投资管理、 特定客户资产管理和 QDII业务资格。





经过二十年的稳健发展,公司形成了强大稳固的综合实力。公司旗下基金产品齐全、风格多 样,构建了涵盖股票型基金、混合型基金、指数型基金、债券型基金和货币市场基金的完备产品 线。截至 2019年 6月 30日,本基金管理人共管理 5只 ETF及 1只 ETF联接基金,5只 QDII基金 及 68只开放式证券投资基金。


4.1.2 基金经理(或基金经理小组)及基金经理助理简介 姓名


职务


任本基金的基金经理(助理) 期限


证券从业年限


说明


任职日期


离任日期


戴军 本基金基 金经理, 研究部副 总监 2016年 8月 19日 - 8年 金融学硕士。2011 年 6 月加入大成基金管理有 限公司,曾担任研究部研 究员、行业研究主管、大 成价值增长基金经理助 理,现任研究部副总监。 2015年 5月 21日起任大 成优选混合型证券投资 基金(LOF)(更名前为大 成优选股票型证券投资 基金)基金经理。2016 年 8月 19日至 2018年 8 月 17日任大成定增灵活 配置混合型证券投资基 金基金经理。2017 年 6 月 2 日起任大成一带一 路灵活配置混合型证券 投资基金基金经理。2018 年 8月 18日任大成多策 略灵活配置混合型证券 大成多策略灵活配置混合型证券投资基金(LOF)2019年半年度报告摘要 第 7页 共 30页


投资基金(LOF)基金经 理。具有基金从业资格。 国籍:中国 注:1、任职日期、离任日期为本基金管理人作出决定之日。


2、证券从业年限的计算标准遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。


4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明


报告期内,本基金管理人严格遵守《证券法》、《证券投资基金法》等有关法律法规及基金合 同、基金招募说明书等有关基金法律文件的规定,以取信于市场、取信于社会投资公众为宗旨, 本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在规范基金运作和严格控制投资风险的前 提下,为基金份额持有人谋求最大利益,无损害基金份额持有人利益的行为。 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况


报告期内,基金管理人严格执行了公平交易的原则和制度。基金管理人运用统计分析方法和 工具,对旗下所有投资组合间连续 4 个季度的日内、3 日内及 5 日内股票及债券交易同向交易价 差进行分析。分析结果表明:债券交易同向交易频率较低;部分股票同向交易溢价率较大主要来 源于市场因素(如个股当日价格振幅较高)及组合经理交易时机选择,即投资组合成交时间不一 致以及成交价格的日内较大变动导致个别些组合间的成交价格差异较大,但结合交易价差专项统 计分析,未发现违反公平交易原则的异常情况。


4.3.2 异常交易行为的专项说明


报告期内,基金管理人旗下所有投资组合未发现存在异常交易行为。主动投资组合间股票交 易不存在同日反向交易。主动型投资组合与指数型投资组合之间或指数型投资组合之间存在股票 同日反向交易,但不存在参与交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该股当日 成交量 5%的情形;主动投资组合间债券交易不存在同日反向交易。投资组合间相邻交易日反向交 易的市场成交比例、成交均价等交易结果数据表明该类交易不对市场产生重大影响,无异常。


4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析


中国正处于经济转型的关键时期,长期周期性趋势和短期结构性问题交织,同时受到中美贸 易纠纷影响,市场各参与主体预期相对不同。但可以确定的是,作为一个全产业结构的大国经济 体,仍处于较快追赶期,当下中国从不缺乏商业机会,A 股优质公司的长期回报也在全球居于第 一梯队。过去的半年,市场风格上大盘核心资产占优,并有明显加强演进的态势,其中有投资者 对确定性追求的合理性,但当估值明显脱离历史和对应全球平均时,尤其当市场持股集中于少数 大成多策略灵活配置混合型证券投资基金(LOF)2019年半年度报告摘要 第 8页 共 30页


几个行业时,值得做进一步深入的讨论。风险和收益是金融学永恒的话题,一定程度上收益本身 就是对风险的补偿,而价格的不断变化也会改变风险收益的动态均衡。行业属性和商业模式虽有 优劣,但基于价格的预期收益率却有可能是完全不同的结果。作为组合管理人,一方面需要具备 接受现实的理解力,另外一方面也要敢于有向不确定性要收益的勇气。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现


截至本报告期末本基金份额净值为 0.929元;本报告期基金份额净值增长率为 19.26%,业绩 比较基准收益率为 16.71%。


4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望


从长期来看,有三点对组合管理至为重要:长期聚焦于优质高收益资产;个股集中但风格或 行业适度分散;以动态均衡替代择时。本组合坚持“价值中枢回归型”和“细分产业成长型”配 置思路,一类资产集中于高分红、低估值品种,以获取稳定与基准匹配的收益;一类资产集中于 细分产业的成长股,以期望中长期通过优秀管理层的经营带来超额回报。未来将坚持两类资产配 置,依靠个股选择和组合管理的胜率获取超额收益,同时加大对创新类资产关注和学习力度,以 适应不同时代及市场变化的潜在要求。 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明


本基金管理人指导基金估值业务的领导小组为公司估值委员会,公司估值委员会主要负责估 值政策和估值程序的制定、修订以及执行情况的监督。估值委员会由股票投资部、研究部、固定 收益总部、社保基金及机构投资部、数量与指数投资部、大类资产配置部、交易管理部、风险管 理部、基金运营部、监察稽核部指定人员组成。公司估值委员会的相关成员均具备相应的专业胜 任能力和相关工作经历,估值委员会成员中包括五名投资组合经理。 股票投资部、研究部、固定收益总部、社保基金及机构投资部、数量与指数投资部、大类资 产配置部、风险管理部负责关注相关投资品种的动态,评判基金持有的投资品种是否处于不活跃 的交易状态或者最近交易日后经济环境发生了重大变化或证券发行机构发生了影响证券价格的重 大事件,从而确定估值日需要进行估值测算或者调整的投资品种;提出合理的数量分析模型对需 要进行估值测算或者调整的投资品种进行公允价值定价与计量;定期对估值政策和程序进行评 价,以保证其持续适用;交易管理部负责关注相关投资品种的流动性状况,协助反馈其市场交易 信息;基金运营部负责日常的基金资产的估值业务,执行基金估值政策,并负责与托管行沟通估 值调整事项;监察稽核部负责审核估值政策和程序的一致性,监督估值委员会工作流程中的风险 控制,并负责估值调整事项的信息披露工作。


本基金的日常估值程序由基金运营部基金估值核算人员执行,并与托管银行的估值结果核对 大成多策略灵活配置混合型证券投资基金(LOF)2019年半年度报告摘要 第 9页 共 30页


一致。基金估值政策的议定和修改采用集体讨论机制,投资组合经理作为估值小组成员,对持仓 证券的交易情况、信息披露情况保持应有的职业敏感,向估值委员会提供估值参考信息,参与估 值政策讨论。对需采用特别估值程序的证券,基金管理人及时启动特别估值程序,由估值委员会 讨论议定特别估值方案并与托管行沟通后由基金运营部具体执行。


本基金管理人参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。截止报告期末本基金管理人 已与中央国债登记结算有限责任公司及中证指数有限公司签署服务协议,由中央国债登记结算有 限责任公司按约定提供银行间同业市场的估值数据,由中证指数有限公司按约定提供交易所交易 的债券品种的估值数据和流通受限股票的折扣率数据。 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明


本基金管理人严格按照本基金基金合同的规定进行收益分配。本报告期内本基金无收益分配 事项。 4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明


无。 大成多策略灵活配置混合型证券投资基金(LOF)2019年半年度报告摘要 第 10页 共 30页


§5 托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明


本报告期内,中国银行股份有限公司(以下称“本托管人”)在大成多策略灵活配置混合型 证券投资基金(LOF)(以下称“本基金”)的托管过程中,严格遵守《证券投资基金法》及其他 有关法律法规、基金合同和托管协议的有关规定,不存在损害基金份额持有人利益的行为,完全 尽职尽责地履行了应尽的义务。 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明


本报告期内,本托管人根据《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议 的规定,对本基金管理人的投资运作进行了必要的监督,对基金资产净值的计算、基金份额申购 赎回价格的计算以及基金费用开支等方面进行了认真地复核,未发现本基金管理人存在损害基金 份额持有人利益的行为。 5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见


本报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告(注:财务会计报告中的“金 融工具风险及管理”部分未在托管人复核范围内)、投资组合报告等数据真实、准确和完整。 大成多策略灵活配置混合型证券投资基金(LOF)2019年半年度报告摘要 第 11页 共 30页


§6 半年度财务会计报告(未经审计) 6.1 资产负债表 会计主体:大成多策略灵活配置混合型证券投资基金(LOF) 报告截止日:2019年 6月 30日 单位:人民币元


资 产


本期末


2019年 6月 30日 上年度末


2018年 12月 31日


资 产:





银行存款


112,518,609.38 290,842,588.58 结算备付金


596,076.29 781,423.09 存出保证金


178,411.45 204,921.95 交易性金融资产


252,364,414.43 301,053,301.71 其中:股票投资


252,364,414.43 301,053,301.71 基金投资


- - 债券投资


- - 资产支持证券投资


- - 贵金属投资


- - 衍生金融资产


- - 买入返售金融资产


- - 应收证券清算款


- - 应收利息


23,716.04 63,179.68 应收股利


- - 应收申购款


7,032.49 526.24 递延所得税资产


- - 其他资产


- - 资产总计


365,688,260.08 592,945,941.25 负债和所有者权益


本期末


2019年 6月 30日 上年度末


2018年 12月 31日


负 债:





短期借款


- - 交易性金融负债


- - 衍生金融负债


- - 卖出回购金融资产款


- - 应付证券清算款


- - 应付赎回款


14,239.09 13,967.33 应付管理人报酬


434,477.51 773,111.43 应付托管费


72,412.92 128,851.89 应付销售服务费


- - 应付交易费用


495,116.11 217,464.67 应交税费


- - 应付利息


- - 大成多策略灵活配置混合型证券投资基金(LOF)2019年半年度报告摘要 第 12页 共 30页


应付利润


- - 递延所得税负债


- - 其他负债


128,531.83 310,001.45 负债合计


1,144,777.46 1,443,396.77 所有者权益:





实收基金


392,296,273.21 759,120,857.82 未分配利润


-27,752,790.59 -167,618,313.34 所有者权益合计


364,543,482.62 591,502,544.48 负债和所有者权益总计


365,688,260.08 592,945,941.25 注: 1.报告截止日 2019年 6月 30日,基金份额净值 0.929元,基金份额总额 392,296,273.21份。 2.本基金合同生效日为 2018年 8月 18日,截至报告期末,本报告期的财务报表及报表附注均无 同期对比数据。 6.2 利润表 会计主体:大成多策略灵活配置混合型证券投资基金(LOF) 本报告期:2019年 1月 1日至 2019年 6月 30日 单位:人民币元


项 目


本期


2019年 1月 1日至 2019年 6月 30日


一、收入


112,855,398.77 1.利息收入


1,016,675.71 其中:存款利息收入


723,948.72 债券利息收入


5,458.75 资产支持证券利息收入


- 买入返售金融资产收入


287,268.24 其他利息收入


- 2.投资收益(损失以“-”填列)


33,210,903.31 其中:股票投资收益


29,981,141.93 基金投资收益


- 债券投资收益


1,028,780.74 资产支持证券投资收益


- 贵金属投资收益


- 衍生工具收益


- 股利收益


2,200,980.64 3.公允价值变动收益(损失以“-” 号填列)


78,601,273.70 4.汇兑收益(损失以“-”号填列)


-


5.其他收入(损失以“-”号填列)


26,546.05 减:二、费用


5,684,601.25 1.管理人报酬


3,721,038.04 2.托管费


620,173.03 3.销售服务费


- 大成多策略灵活配置混合型证券投资基金(LOF)2019年半年度报告摘要 第 13页 共 30页


4.交易费用


1,189,925.68 5.利息支出


- 其中:卖出回购金融资产支出


- 6.税金及附加


19.63 7.其他费用


153,444.87 三、利润总额(亏损总额以“-”号 填列)


107,170,797.52 减:所得税费用


- 四、净利润(净亏损以“-”号 填列)


107,170,797.52 6.3 所有者权益(基金净值)变动表 会计主体:大成多策略灵活配置混合型证券投资基金(LOF) 本报告期:2019年 1月 1日至 2019年 6月 30日 单位:人民币元


项目


本期


2019年 1月 1日至 2019年 6月 30日 实收基金


未分配利润


所有者权益合计


一、期初所有者 权益(基金净值) 759,120,857.82 -167,618,313.34 591,502,544.48 二、本期经营活 动产生的基金净 值变动数(本期 利润)


- 107,170,797.52


107,170,797.52 三、本期基金份 额交易产生的基 金净值变动数


(净值减少以 “-”号填列)


-366,824,584.61 32,694,725.23 -334,129,859.38 其中:1.基金申 购款


1,195,909.56 -146,009.12 1,049,900.44 2.基金赎 回款


-368,020,494.17 32,840,734.35 -335,179,759.82 四、本期向基金 份额持有人分配 利润产生的基金 净值变动(净值 减少以“-”号填 列)


- - - 五、期末所有者 权益(基金净值)


392,296,273.21 -27,752,790.59 364,543,482.62 报表附注为财务报表的组成部分。


大成多策略灵活配置混合型证券投资基金(LOF)2019年半年度报告摘要 第 14页 共 30页


本报告 6.1 至 6.4财务报表由下列负责人签署:





谭晓冈


周立新


刘亚林


基金管理人负责人


主管会计工作负责人


会计机构负责人


6.4 报表附注 6.4.1 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。


6.4.2 税项 根据财政部、国家税务总局财税[2008]1 号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税 [2012]85 号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税 [2015]101 号《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2016]36 号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46 号《关于进一步明确全面推开 营改增试点金融业有关政策的通知》、财税[2016]70 号《关于金融机构同业往来等增值税政策的 补充通知》、财税[2016]140 号《关于明确金融 房地产开发 教育辅助服务等增值税政策的通 知》、财税[2017]2号《关于资管产品增值税政策有关问题的补充通知》、财税[2017]56号《关于 资管产品增值税有关问题的通知》、财税[2017]90 号《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税 政策的通知》及其他相关财税法规和实务操作,主要税项列示如下: (1)资管产品运营过程中发生的增值税应税行为,以资管产品管理人为增值税纳税人。资管产 品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为,暂适用简易计税方法,按照 3%的征收率缴 纳增值税。对资管产品在 2018年 1月 1日前运营过程中发生的增值税应税行为,未缴纳增值税的, 不再缴纳;已缴纳增值税的,已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。


对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税,对国债、地方政府债以 及金融同业往来利息收入亦免征增值税。资管产品管理人运营资管产品提供的贷款服务,以 2018 年 1 月 1 日起产生的利息及利息性质的收入为销售额。资管产品管理人运营资管产品转让 2017 年 12月 31日前取得的非货物期货,可以选择按照实际买入价计算销售额,或者以 2017年最后一 个交易日的非货物期货结算价格作为买入价计算销售额。 (2)对基金从证券市场中取得的收入,包括买卖股票、债券的差价收入,股票的股息、红利收 入,债券的利息收入及其他收入,暂不征收企业所得税。 (3)对基金取得的企业债券利息收入,应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴 20% 的个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得,持股期限在 1个月以内(含 1个月)的, 其股息红利所得全额计入应纳税所得额;持股期限在 1个月以上至 1年(含 1年)的,暂减按 50% 大成多策略灵活配置混合型证券投资基金(LOF)2019年半年度报告摘要 第 15页 共 30页


计入应纳税所得额;持股期限超过 1年的,暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限售股, 解禁后取得的股息、红利收入,按照上述规定计算纳税,持股时间自解禁日起计算;解禁前取得 的股息、红利收入继续暂减按 50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用 20%的税率计征个人所得 税。 (4)基金卖出股票按 0.1%的税率缴纳股票交易印花税,买入股票不征收股票交易印花税。 (5)本基金的城市维护建设税、教育费附加和地方教育费附加等税费按照实际缴纳增值税额的 适用比例计算缴纳。 6.4.3 关联方关系 6.4.3.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况 本基金本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。 6.4.3.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方 关联方名称


与本基金的关系


大成基金管理有限公司(“大成基金”) 基金管理人、基金销售机构 中国银行股份有限公司(“中国银行”) 基金托管人、基金销售机构 光大证券股份有限公司(“光大证券”) 基金管理人的股东 注:下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。


6.4.4 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 6.4.4.1 通过关联方交易单元进行的交易 6.4.4.1.1 股票交易 金额单位:人民币元


关联方名称


本期


2019年 1月 1日至 2019年 6月 30日


成交金额


占当期股票


成交总额的比例(%)


光大证券 127,257,481.11 17.19


6.4.4.1.2 债券交易 无。 大成多策略灵活配置混合型证券投资基金(LOF)2019年半年度报告摘要 第 16页 共 30页


6.4.4.1.3 债券回购交易 金额单位:人民币元


关联方名称


本期


2019年 1月 1日至 2019年 6月 30日


成交金额


占当期债券回购


成交总额的比例(%)


光大证券 594,600,000.00 100.00


6.4.4.1.4 权证交易 无。 6.4.4.1.5 应支付关联方的佣金 金额单位:人民币元


关联方名称


本期


2019年1月1日至2019年6月30日 当期


佣金


占当期佣金总量 的比例(%)


期末应付佣金余额


占期末应付佣金 总额的比例(%)


光大证券 116,714.50 17.28


88,971.92 17.97


注:1.上述佣金参考市场价格经本基金的基金管理人与对方协商确定,以扣除由中国证券登记结算 有限责任公司收取的证管费和经手费的净额列示。 2.该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服务 等。


6.4.4.2 关联方报酬 6.4.4.2.1 基金管理费


单位:人民币元


项目


本期


2019年 1月 1日至 2019年 6月 30日


当期发生的基金应支付的管理费


3,721,038.04 其中:支付销售机构的客户维护费


391,817.82


注:支付基金管理人大成基金的管理人报酬按前一日基金资产净值 1.50%的年费率计提,逐日累计 至每月月底,按月支付。其计算公式为: 日管理人报酬=前一日基金资产净值×1.50%/当年天数。 大成多策略灵活配置混合型证券投资基金(LOF)2019年半年度报告摘要 第 17页 共 30页


6.4.4.2.2 基金托管费 单位:人民币元


项目


本期


2019年 1月 1日至 2019年 6月 30日


当期发生的基金应支付的托管费


620,173.03 注:支付基金托管人中国银行的托管费按前一日基金资产净值 0.25%的年费率计提,逐日累计至每 月月底,按月支付。其计算公式为: 日托管费=前一日基金资产净值×0.25%/当年天数。 6.4.4.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 无。


6.4.4.4 各关联方投资本基金的情况 6.4.4.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 无。 6.4.4.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 无。 6.4.4.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入


单位:人民币元


关联方名称


本期


2019年 1月 1日至 2019年 6月 30日


期末余额


当期利息收入


中国银行


112,518,609.38


715,308.28


注:本基金由基金托管人中国银行保管的银行存款,按银行约定利率计息。 6.4.4.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 无。 6.4.4.7 其他关联交易事项的说明 无。 大成多策略灵活配置混合型证券投资基金(LOF)2019年半年度报告摘要 第 18页 共 30页


6.4.5 期末(2019 年 6月 30日)本基金持有的流通受限证券 6.4.5.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 金额单位:人民币元


受限证券类别:股票


证券


代码


证券


名称


成功


认购 日


可流 通日


流通 受限 类型


认购


价格


期末估 值单价


数量


(单位: 股)


期末


成本总额


期末估值总额


备注


000035 中国 天楹 2017 年 7月 25日 2019 年7月 26日 非公 开限 售 6.60 5.78 3,863,636 25,499,997.60 22,331,816.08 - 注:1.基金可作为特定投资者,认购由中国证监会《上市公司证券发行管理办法》规范的非公开发 行股份,所认购的股份自发行结束之日起 12个月内不得转让。根据《上市公司股东、董监高减持 股份的若干规定》及《深圳/上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份 实施细则》,本基金持有的上市公司非公开发行股份,自股份解除限售之日起 12个月内,通过集 中竞价交易减持的数量不得超过其持有该次非公开发行股份数量的 50%;采取大宗交易方式的, 在任意连续 90 日内,减持股份的总数不得超过公司股份总数的 2%。此外,本基金通过大宗交易 方式受让的原上市公司大股东减持或者特定股东减持的股份,在受让后 6个月内,不得转让所受 让的股份。


2.基金还可作为特定投资者,认购首次公开发行股票时公司股东公开发售股份,所认购的股份自 发行结束之日起 12个月内不得转让。


6.4.5.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 无。 6.4.5.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 无。


大成多策略灵活配置混合型证券投资基金(LOF)2019年半年度报告摘要 第 19页 共 30页


§7 投资组合报告 7.1 期末基金资产组合情况


金额单位:人民币元


序号


项目


金额


占基金总资产的比例(%)


1


权益投资


252,364,414.43 69.01 其中:股票


252,364,414.43 69.01 2 基金投资


- - 3


固定收益投资


- - 其中:债券


- -





资产支持证券


- - 4


贵金属投资


- - 5


金融衍生品投资


- - 6


买入返售金融资产


- - 其中:买断式回购的买入返售金融资 产


- - 7


银行存款和结算备付金合计


113,114,685.67 30.93 8 其他各项资产


209,159.98 0.06 9 合计


365,688,260.08 100.00 7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 7.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 金额单位:人民币元


代码


行业类别


公允价值(元)


占基金资产净值比例(%)


A


农、林、牧、渔业


- - B


采矿业


18,082,680.00 4.96 C


制造业


144,928,835.13 39.76 D


电力、热力、燃气及水生产和供应业


18,222,200.00 5.00 E


建筑业


- - F


批发和零售业


8,547,170.94 2.34 G


交通运输、仓储和邮政业


11,874,250.28 3.26 H


住宿和餐饮业


- - I


信息传输、软件和信息技术服务业


- - J


金融业


10,777,120.00 2.96 K


房地产业


17,599,868.00 4.83 L


租赁和商务服务业


- - M


科学研究和技术服务业


- - N


水利、环境和公共设施管理业


22,332,290.08 6.13 O


居民服务、修理和其他服务业


- - P


教育


- - Q


卫生和社会工作


- - 大成多策略灵活配置混合型证券投资基金(LOF)2019年半年度报告摘要 第 20页 共 30页


R


文化、体育和娱乐业


- - S


综合


- - 合计


252,364,414.43 69.23 7.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 无。 7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 金额单位:人民币元





序号


股票代码


股票名称


数量(股)


公允价值(元)


占基金资产净值比例 (%)


1 300760 迈瑞医疗 140,648 22,953,753.60 6.30 2 002311 海大集团 727,300 22,473,570.00 6.16 3 000035 中国天楹 3,863,715 22,332,290.08 6.13 4 002271 东方雨虹 921,400 20,878,924.00 5.73 5 603517 绝味食品 491,223 19,113,486.93 5.24 6 600900 长江电力 1,018,000 18,222,200.00 5.00 7 601225 陕西煤业 1,957,000 18,082,680.00 4.96 8 600690 海尔智家 1,039,500 17,972,955.00 4.93 9 600048 保利地产 1,379,300 17,599,868.00 4.83 10 002120 韵达股份 385,262 11,873,774.84 3.26 注:投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细,应阅读登载于大成基金管理有限公司网 站(http://www.dcfund.com.cn)的半年度报告正文。 7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20名的股票明细 金额单位:人民币元


序号


股票代码


股票名称


本期累计买入金额


占期初基金资产净值比例(%)


1 601009 南京银行 44,952,909.18 7.60 2 002311 海大集团 30,302,988.28 5.12 3 002271 东方雨虹 24,225,172.49 4.10 4 600690 海尔智家 17,896,288.21 3.03 5 601225 陕西煤业 17,896,276.00 3.03 6 600048 保利地产 17,896,141.00 3.03 7 600900 长江电力 17,895,655.25 3.03 8 300760 迈瑞医疗 15,578,455.84 2.63 9 002916 深南电路 15,451,237.20 2.61 10 002727 一心堂 11,579,202.50 1.96 11 603658 安图生物 11,002,144.10 1.86 12 603833 欧派家居 10,735,904.00 1.82 13 603515 欧普照明 10,733,646.80 1.81 大成多策略灵活配置混合型证券投资基金(LOF)2019年半年度报告摘要 第 21页 共 30页


14 601128 常熟银行 10,559,582.62 1.79 15 002120 韵达股份 9,609,215.73 1.62 16 002563 森马服饰 7,425,825.55 1.26 17 002008 大族激光 7,074,061.00 1.20 18 300747 锐科激光 7,043,948.00 1.19 19 002146 荣盛发展 3,586,263.00 0.61 注:本期“累计买入金额”指买入成交金额(成交单价乘以成交数量),不考虑相关交易费用。 7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20名的股票明细 金额单位:人民币元


序号


股票代码


股票名称


本期累计卖出金额


占期初基金资产净值比例(%)


1 000513 丽珠集团 62,986,861.81 10.65 2 002146 荣盛发展 51,517,792.82 8.71 3 603517 绝味食品 50,244,266.86 8.49 4 601009 南京银行 49,464,021.88 8.36 5 002352 顺丰控股 47,345,502.15 8.00 6 002271 东方雨虹 33,932,440.20 5.74 7 600535 天士力 30,445,504.90 5.15 8 002727 一心堂 26,557,774.57 4.49 9 601689 拓普集团 17,402,077.64 2.94 10 300760 迈瑞医疗 13,308,057.32 2.25 11 002311 海大集团 9,654,854.08 1.63 12 601138 工业富联 8,120,585.55 1.37 13 002916 深南电路 7,875,006.00 1.33 14 002120 韵达股份 7,827,070.12 1.32 15 300661 圣邦股份 7,300,840.64 1.23 16 002563 森马服饰 7,293,480.68 1.23 17 300747 锐科激光 6,617,127.76 1.12 18 002008 大族激光 6,357,230.94 1.07 19 002250 联化科技 4,465,723.74 0.75 注:本项中“本期累计卖出金额”按卖出成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交 易费用。


7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 单位: 人民币元


买入股票成本(成交)总额


291,444,916.75 卖出股票收入(成交)总额


448,716,219.66 注:本项中“买入股票的成本(成交)总额”及“卖出股票的收入(成交)总额”均按买卖成交金额 (成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。


大成多策略灵活配置混合型证券投资基金(LOF)2019年半年度报告摘要 第 22页 共 30页


7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 无。 7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 无。 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 无。 7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 无。 7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 无。 7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 无。 7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 无。 7.12 投资组合报告附注 7.12.1 基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查,或在 报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形 基金投资的前十名证券的发行主体本期未出现被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年 受到公开谴责、处罚的情形。


7.12.2 基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库 本基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。 7.12.3 期末其他各项资产构成 单位:人民币元


序号


名称


金额


1


存出保证金


178,411.45 2


应收证券清算款


- 3


应收股利


- 4


应收利息


23,716.04 大成多策略灵活配置混合型证券投资基金(LOF)2019年半年度报告摘要 第 23页 共 30页


5


应收申购款


7,032.49 6


其他应收款


- 7


待摊费用


- 8 其他


- 9 合计


209,159.98 7.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细 无。 7.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 金额单位:人民币元


序号


股票代码


股票名称


流通受限部分 的公允价值


占基金资产净 值比例(%)


流通受限情况说 明


1 000035 中国天楹 22,331,816.08 6.13


非公开流通受限 7.12.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入原因,分项之和与合计可能有尾差。 大成多策略灵活配置混合型证券投资基金(LOF)2019年半年度报告摘要 第 24页 共 30页


§8 基金份额持有人信息 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位:份


持有人户数 (户)


户均持有的 基金份额


持有人结构


机构投资者


个人投资者


持有份额


占总份额比 例(%)


持有份额


占总份额比例 (%)


1,774 221,136.57 260,019,950.00 66.28


132,276,323.21 33.72


注:持有人户数为有效户数,即存量份额大于零的账户数。 8.2 期末上市基金前十名持有人 序号


持有人名称


持有份额(份)


占上市总份额比例(%)


1 李泽巧 1,070,062.00 7.26


2 尤田 1,000,068.00 6.79


3 曾少芬 1,000,019.00 6.79


4 李秀杰 500,024.00 3.39


5 徐佩雄 500,024.00 3.39


6 佘毅坚 500,009.00 3.39


7 胥继训 363,215.00 2.46


8 李少娟 345,016.00 2.34


9 李英俊 311,601.00 2.11


10 张文雄 300,023.00 2.04


注:以上数据由中国证券登记结算有限公司提供,持有人为场内持有人。


8.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目


持有份额总数(份)


占基金总份额比例(%)


基金管理人所有从业人员持有本基金


1,198.89 0.0003


8.4 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况 项目


持有基金份额总量的数量区间(万份)


本公司高级管理人员、基金投资和研究部 门负责人持有本开放式基金


0 本基金基金经理持有本开放式基金


0 大成多策略灵活配置混合型证券投资基金(LOF)2019年半年度报告摘要 第 25页 共 30页


§9 开放式基金份额变动 单位:份


基金合同生效日(2018年 8月 18日) 基金份额总额


1,005,709,840.88 本报告期期初基金份额总额


759,120,857.82 本报告期基金总申购份额


1,195,909.56 减:本报告期基金总赎回份额


368,020,494.17 本报告期基金拆分变动份额(份额减少 以“-”填列)


- 本报告期期末基金份额总额


392,296,273.21


大成多策略灵活配置混合型证券投资基金(LOF)2019年半年度报告摘要 第 26页 共 30页


§10 重大事件揭示 10.1 基金份额持有人大会决议


报告期内无基金份额持有人大会决议。


10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动


一、基金管理人的重大人事变动


经大成基金管理有限公司第六届董事会第三十三次会议审议通过,自 2019年 7月 6日起, 公司总经理由罗登攀变更为谭晓冈。


二、基金托管人的基金托管部门的重大人事变动


2019年 5月,陈四清先生因工作调动,辞去中国银行股份有限公司董事长职务。上述人事 变动已按相关规定备案、公告。 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼


本报告期内没有涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。


10.4 基金投资策略的改变


基金投资策略在本报告期内没有重大改变。


10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况


本基金聘任的为本基金审计的会计师事务所为普华永道中天会计师事务所(特殊普通合 伙)。该事务所自基金合同生效日起为本基金提供审计服至今。


10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况


本报告期内,基金管理人、托管人的托管业务部门及其相关高级管理人员无受稽查或处罚 等情况。 10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况


10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位:人民币元


券商名称


交易单 元数量


股票交易


应支付该券商的佣金


备注


成交金额


占当期股票成 交总额的比例


佣金


占当期佣 金


总量的比 例


光大证券


2


127,257,481.11


17.19%


116,714.50


17.28%


-


招商证券


2


111,812,457.76


15.11%


101,891.20


15.09%


-


大成多策略灵活配置混合型证券投资基金(LOF)2019年半年度报告摘要 第 27页 共 30页


中信建投


1


106,564,940.97


14.40%


97,104.27


14.38%


-


太平洋证券


1


97,720,011.59


13.20%


89,048.76


13.19%


-


华泰证券


2


89,412,555.92


12.08%


81,484.17


12.07%


-


国信证券


1


66,165,101.54


8.94%


60,292.96


8.93%


-


中投证券


2


48,116,624.36


6.50%


43,842.85


6.49%


-


东方证券


1


37,717,597.16


5.10%


34,370.96


5.09%


-


中金公司


2


30,992,402.75


4.19%


28,245.63


4.18%


-


海通证券


2


19,696,163.25


2.66%


17,948.71


2.66%


-


长江证券


2


4,705,800.00


0.64%


4,357.14


0.65%


-


安信证券


2


-


-


-


-


-


民生证券


1


-


-


-


-


-


申万宏源


1


-


-


-


-


-


平安证券


1


-


-


-


-


-


华宝证券


1


-


-


-


-


-


英大证券


1


-


-


-


-


-


江海证券


1


-


-


-


-


-


国海证券


1


-


-


-


-


-


国都证券


1


-


-


-


-


-


银河证券


1


-


-


-


-


-


中泰证券


1


-


-


-


-


-


湘财证券


1


-


-


-


-


-


中银国际


1


-


-


-


-


-


广发证券


1


-


-


-


-


-


长城证券


1


-


-


-


-


-


广州证券


1


-


-


-


-


-


天源证券


1


-


-


-


-


-


西南证券


1


-


-


-


-


-


方正证券


1


-


-


-


-


-


财富证券


1


-


-


-


-


-


大成多策略灵活配置混合型证券投资基金(LOF)2019年半年度报告摘要 第 28页 共 30页


万联证券


1


-


-


-


-


-


华鑫证券


1


-


-


-


-


-


东海证券


1


-


-


-


-


-


东兴证券


1


-


-


-


-


-


东吴证券


1


-


-


-


-


-


华林证券


1


-


-


-


-


-


华福证券


1


-


-


-


-


-


恒泰证券


1


-


-


-


-


-


渤海证券


1


-


-


-


-


-


东莞证券


1


-


-


-


-


-


中信证券


2


-


-


-


-


-


中航证券


1


-


-


-


-


-


国泰君安


1


-


-


-


-


-


注:根据中国证监会颁布的《关于完善证券投资基金交易席位制度有关问题的通知》(证监基金字 [2007]48号)的有关规定,本公司制定了租用证券公司交易单元的选择标准和程序。租用证券公 司交易单元的选择标准主要包括: (一)财务状况良好,最近一年无重大违规行为; (二)经营行为规范,内控制度健全,能满足各投资组合运作的保密性要求; (三)研究实力较强,能提供包括研究报告、路演服务、协助进行上市公司调研等研究服务; (四)具备各投资组合运作所需的高效、安全的通讯条件,有足够的交易和清算能力,满足各投 资组合证券交易需要; (五)能提供投资组合运作、管理所需的其他券商服务; (六)相关基金合同、资产管理合同以及法律法规规定的其他条件。 租用证券公司交易单元的程序:首先根据租用证券公司交易单元的选择标准形成《券商服务评价 表》,然后根据评分高低进行选择基金交易单元。本报告期内本基金退租的交易单元:民族证券, 新增交易单元:无。 10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位:人民币元


券商名称


债券交易


债券回购交易


权证交易


成交金额


占当期债券


成交金额


占当期债券 成交金额


占当期权 大成多策略灵活配置混合型证券投资基金(LOF)2019年半年度报告摘要 第 29页 共 30页


成交总额的 比例


回购


成交总额的 比例





成交总额 的比例


光大证券 - -


594,600,000.00 100.00%


- -


华泰证券 5,167,602.20 17.47%


- -


- -


国信证券 20,235,875.48 68.40%


- -


- -


东方证券 4,182,258.70 14.14%


- -


- -


大成多策略灵活配置混合型证券投资基金(LOF)2019年半年度报告摘要 第 30页 共 30页


§11 影响投资者决策的其他重要信息 11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 投 资 者 类 别


报告期内持有基金份额变化情况


报告期末持有基金情 况


序 号


持有基金 份额比例 达到或者 超过 20% 的时间区 间


期初


份额


申购


份额


赎回


份额


持有份额


份 额 占 比 (% )


机 构


1


20190101-2 0190630


400,017,000.00


-


220,000,000.00


180,017,000.00


45.89


个 人


-


-


-


-


-


-


-


产品特有风险


当基金份额持有人占比过于集中时,可能会因某单一基金份额持有人大额赎回而引发基金净值 剧烈波动的风险,甚至有可能引起基金的流动性风险,基金管理人可能无法及时变现基金资产 以应对基金份额持有人的赎回申请,基金份额持有人可能无法及时赎回持有的全部基金份额。


11.2 影响投资者决策的其他重要信息 根据我司发布的《大成基金管理有限公司高级管理人员变更公告》,经大成基金管理有限 公司第六届董事会第三十三次会议审议通过,自 2019年 7月 6日起,公司总经理由罗登攀变 更为谭晓冈。具体详见公司相关公告。





大成基金管理有限公司 2019年 8 月 27日