大成恒生综合中小型股指数证券投资基金
（QDII-LOF）2019年半年度报告
2019年 6月 30日
基金管理人：大成基金管理有限公司
基金托管人：中国农业银行股份有限公司
送出日期：2019年 8月 27日
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§1 重要提示及目录
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二
以上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2019年 8月 26日复核了本
报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核
内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书及其更新。
本报告中财务资料未经审计 。
本报告期自 2019年 01月 01日起至 06月 30日止。
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1.2 目录
§1 重要提示及目录 ...................................................................................................................2
1.1 重要提示 .........................................................................................................................2
1.2 目录 ................................................................................................................................3
§2 基金简介 ..............................................................................................................................5
2.1 基金基本情况 ..................................................................................................................5
2.2 基金产品说明 ..................................................................................................................5
2.3 基金管理人和基金托管人 .................................................................................................5
2.4 境外投资顾问和境外资产托管人 ......................................................................................6
2.5 信息披露方式 ..................................................................................................................6
2.6 其他相关资料 ..................................................................................................................6
§3 主要财务指标和基金净值表现 ..............................................................................................6
3.1 主要会计数据和财务指标 .................................................................................................6
3.2 基金净值表现 ..................................................................................................................7
§4 管理人报告 ..........................................................................................................................8
4.1 基金管理人及基金经理情况 .............................................................................................8
4.2 境外投资顾问为本基金提供投资建议的主要成员简介 ..................................................... 10
4.3 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ........................................................ 10
4.4 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 ................................................................... 10
4.5 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ..................................................... 10
4.6 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ..................................................... 11
4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 ............................................................... 11
4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 ................................................................... 12
4.9 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 ................................ 12
§5 托管人报告 ........................................................................................................................ 12
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 ...................................................................... 12
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ........... 13
5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ......................... 13
§6 半年度财务会计报告（未经审计） ..................................................................................... 13
6.1 资产负债表 .................................................................................................................... 13
6.2 利润表 ........................................................................................................................... 14
6.3 所有者权益（基金净值）变动表 .................................................................................... 15
6.4 报表附注 ....................................................................................................................... 17
§7 投资组合报告 ..................................................................................................................... 33
7.1 期末基金资产组合情况 .................................................................................................. 33
7.2 期末在各个国家（地区）证券市场的权益投资分布 ........................................................ 34
7.3 期末按行业分类的权益投资组合 .................................................................................... 34
7.4 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有权益投资明细 ................................ 34
7.5 报告期内权益投资组合的重大变动 ................................................................................. 91
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7.6 期末按债券信用等级分类的债券投资组合 ...................................................................... 94
7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细 ............................ 94
7.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的所有资产支持证券投资明细 .................. 94
7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名金融衍生品投资明细 .................. 94
7.10 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名基金投资明细........................... 94
7.11 投资组合报告附注........................................................................................................ 94
§8 基金份额持有人信息 .......................................................................................................... 95
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 .......................................................................... 95
8.2 期末上市基金前十名持有人 ........................................................................................... 95
8.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 ............................................................... 96
8.4 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况 ................................... 96
§9 开放式基金份额变动 .......................................................................................................... 96
§10 重大事件揭示 ................................................................................................................... 96
10.1 基金份额持有人大会决议 ............................................................................................. 96
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ..................................... 96
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼....................................................... 97
10.4 基金投资策略的改变 .................................................................................................... 97
10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况............................................................................ 97
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况................................................ 97
10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 ........................................................................ 97
10.8 其他重大事件............................................................................................................... 99
§11 影响投资者决策的其他重要信息 ..................................................................................... 101
11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 ................................... 101
11.2 影响投资者决策的其他重要信息................................................................................. 101
§12 备查文件目录 ................................................................................................................. 101
12.1 备查文件目录............................................................................................................. 101
12.2 存放地点.................................................................................................................... 101
12.3 查阅方式.................................................................................................................... 101
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§2 基金简介
2.1 基金基本情况
基金名称
大成恒生综合中小型股指数证券投资基金（QDII-LOF）
基金简称
大成恒生综合中小型股指数
场内简称
恒生中小
基金主代码
160922
交易代码 160922
基金运作方式
契约型开放式
基金合同生效日
2016年 12月 2日
基金管理人
大成基金管理有限公司
基金托管人
中国农业银行股份有限公司
报告期末基金份额总额
17,127,744.46份
基金合同存续期
不定期
基金份额上市的证券交易所
深圳证券交易所
上市日期
2016年 12月 12日
2.2 基金产品说明
投资目标
本基金进行被动式指数化投资，紧密跟踪标的指数，追求跟踪
偏离度和跟踪误差的最小化。
投资策略
本基金将主要按照标的指数的成份股及其权重构建基金股票
投资组合，并根据标的指数成份股及其权重的变动而进行相应
调整。但在因特殊情况（如股票停牌、流动性不足）导致无法
获得足够数量的股票时，或者因为法律法规的限制无法投资某
只股票时，基金管理人将采用其他指数投资技术适当调整基金
投资组合，以达到跟踪标的指数的目的。
业绩比较基准
恒生综合中小型股指数收益率×95%+人民币活期存款利率（税
后）×5%
风险收益特征
本基金为股票型基金，其长期平均风险和预期收益率高于混合
型基金、债券型基金及货币市场基金。本基金为指数型基金，
被动跟踪标的指数的表现，具有与标的指数以及标的指数所代
表的股票市场相似的风险收益特征。
2.3 基金管理人和基金托管人
项目
基金管理人
基金托管人
名称
大成基金管理有限公司 中国农业银行股份有限公司
信息披露
负责人
姓名
赵冰 贺倩
联系电话
0755-83183388 010-66060069
电子邮箱
office@dcfund.com.cn tgxxpl@abchina.com
客户服务电话
4008885558 95599
传真
0755-83199588 010-68121816
注册地址
深圳市福田区深南大道 7088号招 北京市东城区建国门内大街 69
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商银行大厦 32层 号
办公地址
深圳市福田区深南大道 7088号招
商银行大厦 32层
北京市西城区复兴门内大街 28
号凯晨世贸中心东座 F9
邮政编码
518040 100031
法定代表人
刘卓 周慕冰
2.4 境外投资顾问和境外资产托管人
项目
境外资产托管人
名称
中文 摩根大通银行
英文 JPMorgan Chase & Co.
2.5 信息披露方式
本基金选定的信息披露报纸名称
《证券时报》
登载基金半年度报告正文的管理人互联网网址
http://www.dcfund.com.cn
基金半年度报告备置地点
基金管理人及基金托管人住所
2.6 其他相关资料
项目
名称
办公地址
注册登记机构
中国证券登记结算有限责任
公司
北京市西城区金融大街 27号投资广场
23层
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位：人民币元
3.1.1 期间数据和指标
报告期(2019年 1月 1日-2019年 6月 30日)
本期已实现收益
99,618.97
本期利润
1,604,775.46
加权平均基金份额本期利润
0.0844
本期加权平均净值利润率
8.37%
本期基金份额净值增长率
6.79%
3.1.2 期末数据和指标
报告期末(2019年 6月 30日)
期末可供分配利润
109,712.41
期末可供分配基金份额利润
0.0064
期末基金资产净值
17,237,456.87
期末基金份额净值
1.006
3.1.3 累计期末指标
报告期末(2019年 6月 30日)
基金份额累计净值增长率
0.60%
注:1.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相
关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
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2.期末可供分配利润，采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数（为
期末余额，不是当期发生数）。
3.所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于
所列数字。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段
份额净值
增长率①
份额净值
增长率标
准差②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较基准
收益率标准差
④
①－③
②－④
过去一个月 3.71% 1.00% 3.40% 0.99% 0.31% 0.01%
过去三个月 -4.01% 1.14% -6.73% 1.10% 2.72% 0.04%
过去六个月 6.79% 1.09% 8.79% 1.08% -2.00% 0.01%
过去一年 -7.45% 1.27% -9.41% 1.30% 1.96% -0.03%
自基金合同
生效起至今
0.60% 1.07% 2.95% 1.11% -2.35% -0.04%
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3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准
收益率变动的比较
注：本基金合同规定，基金管理人应当自基金合同生效之日起六个月内使基金的投资组合比例符
合基金合同的约定。建仓期结束时，本基金的投资组合比例符合基金合同的约定。
§4 管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
大成基金管理有限公司经中国证监会证监基金字[1999]10号文批准，于 1999年 4月 12日正
式成立，是中国证监会批准成立的首批十家基金管理公司之一，注册资本为 2亿元人民币，注册
地为深圳。目前公司由三家股东组成，分别为中泰信托有限责任公司(50%)、光大证券股份有限公
司(25%)、中国银河投资管理有限公司(25%)。主要业务是公募基金的募集、销售和管理，还具有
全国社保基金投资管理、基本养老保险投资管理、受托管理保险资金、保险保障基金投资管理、
特定客户资产管理和 QDII业务资格。
经过二十年的稳健发展，公司形成了强大稳固的综合实力。公司旗下基金产品齐全、风格多
样，构建了涵盖股票型基金、混合型基金、指数型基金、债券型基金和货币市场基金的完备产品
线。截至 2019年 6月 30日，本基金管理人共管理 5只 ETF及 1只 ETF联接基金，5只 QDII基金
及 68只开放式证券投资基金。
4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介
姓名
职务
任本基金的基金经理（助理）
期限
证券从业年限
说明
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任职日期
离任日期
冉凌浩
本基金基
金经理
2016年12月2
日
- 16年
金融学硕士。2003
年 4月至 2004年 6
月就职于国信证券
研究部，任研究员。
2004年 6月至 2005
年 9 月就职于华西
证券研究部，任高级
研究员。2005 年 9
月加入大成基金管
理有限公司，曾担任
金融工程师、境外市
场研究员及基金经
理助理。2011 年 8
月 26日起任大成标
普 500 等权重指数
型证券投资基金基
金经理。2014年 11
月 13日起任大成纳
斯达克 100 指数证
券投资基金基金经
理。2016年 12月 2
日起任大成恒生综
合中小型股指数基
金(QDII-LOF)基金
经理。2016年 12月
29 日起任大成海外
中国机会混合型证
券投资基金（LOF）
基金经理。2017年 8
月 10日起任大成恒
生指数证券投资基
金（LOF）基金经理。
2019年 3月 20日起
任大成中华沪深港
300 指数证券投资
基金（LOF）基金经
理。具有基金从业资
格。国籍：中国
注:1、任职日期、离任日期为本基金管理人作出决定之日。
2、证券从业年限的计算标准遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
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4.2 境外投资顾问为本基金提供投资建议的主要成员简介
无。
4.3 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
报告期内，本基金管理人严格遵守《证券法》、《证券投资基金法》等有关法律法规及基金合
同、基金招募说明书等有关基金法律文件的规定，以取信于市场、取信于社会投资公众为宗旨，
本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在规范基金运作和严格控制投资风险的前
提下，为基金份额持有人谋求最大利益，无损害基金份额持有人利益的行为。
4.4 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.4.1 公平交易制度的执行情况
报告期内，基金管理人严格执行了公平交易的原则和制度。基金管理人运用统计分析方法和
工具，对旗下所有投资组合间连续 4 个季度的日内、3 日内及 5 日内股票及债券交易同向交易价
差进行分析。分析结果表明：债券交易同向交易频率较低；部分股票同向交易溢价率较大主要来
源于市场因素（如个股当日价格振幅较高）及组合经理交易时机选择，即投资组合成交时间不一
致以及成交价格的日内较大变动导致个别些组合间的成交价格差异较大，但结合交易价差专项统
计分析，未发现违反公平交易原则的异常情况。
4.4.2 异常交易行为的专项说明
报告期内，基金管理人旗下所有投资组合未发现存在异常交易行为。主动投资组合间股票交
易不存在同日反向交易。主动型投资组合与指数型投资组合之间或指数型投资组合之间存在股票
同日反向交易，但不存在参与交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该股当日
成交量 5%的情形；主动投资组合间债券交易不存在同日反向交易。投资组合间相邻交易日反向交
易的市场成交比例、成交均价等交易结果数据表明该类交易不对市场产生重大影响，无异常。
4.5 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.5.1 报告期内基金投资策略和运作分析
2019年，虽然海外股市有所动荡，但是各种宏观经济数据显示，以美国为首的发达经济体仍
然保持较好的增长势头，并不会陷入经济衰退，因此美股也于近期创出了历史新高。
在 1季度，中国为了扭转经济下滑的不利局面实施了多项经济政策：首先，中央政府实施了
宽信用、宽货币的货币政策，货币政策是经济的领先指标，较为宽松的货币政策有利于后几个月
的经济增长；其次，政府实施了广泛的减税政策，其中企业减税降负促进经济活力，个人所得税
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降低有望促进消费。因此，港股市场在 1季度及 2季度初期都出现了较好的涨幅。
但是五一过后市场出现了若干不利信号，首先是中美贸易谈判一度出现重大倒退，中美双方
重新面临互加关税的风险；其次是中国 5月份之后的宏观经济数据有大幅放缓的迹象，这也意味
着宏观经济面临着极为不利的局面。在这些因素的影响下，港股市场出现了大幅回撤。
值得欣慰的是，在六月中下旬以来，中美双方开始重启贸易谈判，宏观经济数据也出现了走
稳的迹象，因此港股市场开始出现了反弹。
4.5.2 报告期内基金的业绩表现
截至本报告期末本基金份额净值为 1.006 元；本报告期基金份额净值增长率为 6.79%，业绩
比较基准收益率为 8.79%。
4.6 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
展望未来，今年下半年全球经济增长或逐步放慢，中国也不例外，当前普遍预测中国 2019
年的 GDP增速在 6.2%左右。在这种宏观环境下，本基金的标的指数的盈利增长预计也将会大幅放
缓。
因为经济增速放缓，经济下行压力尚未得到缓解，所以预计中国下半年政策宽松力度有望加
强。在相对宽松的经济政策作用下，辅之中美贸易谈判重启而减弱外部不确定性，中国经济在下
半年或实现逐步企稳。根据历史数据回溯，政策宽松加景气下行但逐步企稳的经济场景中，股票
市场大多表现为由熊转牛。
本基金为被动型指数基金，其投资目标就是要复制指数的收益率。本基金将坚持被动型的指
数化投资理念，持续实施高效的组合管理策略、交易策略及风险控制方法，以期更好地跟踪指数，
力争将跟踪误差控制在较低的水平。
4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
本基金管理人指导基金估值业务的领导小组为公司估值委员会，公司估值委员会主要负责估
值政策和估值程序的制定、修订以及执行情况的监督。估值委员会由股票投资部、研究部、固定
收益总部、社保基金及机构投资部、数量与指数投资部、大类资产配置部、交易管理部、风险管
理部、基金运营部、监察稽核部指定人员组成。公司估值委员会的相关成员均具备相应的专业胜
任能力和相关工作经历，估值委员会成员中包括五名投资组合经理。
股票投资部、研究部、固定收益总部、社保基金及机构投资部、数量与指数投资部、大类
资产配置部、风险管理部负责关注相关投资品种的动态，评判基金持有的投资品种是否处于不活
跃的交易状态或者最近交易日后经济环境发生了重大变化或证券发行机构发生了影响证券价格的
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重大事件，从而确定估值日需要进行估值测算或者调整的投资品种；提出合理的数量分析模型对
需要进行估值测算或者调整的投资品种进行公允价值定价与计量；定期对估值政策和程序进行评
价，以保证其持续适用；交易管理部负责关注相关投资品种的流动性状况，协助反馈其市场交易
信息；基金运营部负责日常的基金资产的估值业务，执行基金估值政策，并负责与托管行沟通估
值调整事项；监察稽核部负责审核估值政策和程序的一致性，监督估值委员会工作流程中的风险
控制，并负责估值调整事项的信息披露工作。
本基金的日常估值程序由基金运营部基金估值核算人员执行，并与托管银行的估值结果核
对一致。基金估值政策的议定和修改采用集体讨论机制，投资组合经理作为估值小组成员，对持
仓证券的交易情况、信息披露情况保持应有的职业敏感，向估值委员会提供估值参考信息，参与
估值政策讨论。对需采用特别估值程序的证券，基金管理人及时启动特别估值程序，由估值委员
会讨论议定特别估值方案并与托管行沟通后由基金运营部具体执行。
本基金管理人参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。截止报告期末本基金管理
人已与中央国债登记结算有限责任公司及中证指数有限公司签署服务协议，由中央国债登记结算
有限责任公司按约定提供银行间同业市场的估值数据，由中证指数有限公司按约定提供交易所交
易的债券品种的估值数据和流通受限股票的折扣率数据。
4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
本基金管理人严格按照本基金基金合同的规定进行收益分配。本报告期内本基金无收益分配
事项。
4.9 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明
本基金在本报告期内，曾出现了连续 60个工作日资产净值低于五千万元的情形。我公司已根
据法律法规及基金合同要求拟定相关应对方案上报中国证券监督管理委员会。
§5 托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
在托管本基金的过程中，本基金托管人中国农业银行股份有限公司严格遵守《证券投资基金
法》相关法律法规的规定以及基金合同、托管协议的约定，对本基金基金管理人—大成基金管理
有限公司 2019 年 1 月 1 日至 2019年 6月 30日基金的投资运作，进行了认真、独立的会计核
算和必要的投资监督，认真履行了托管人的义务，没有从事任何损害基金份额持有人利益的行为。
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5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
本托管人认为, 大成基金管理有限公司在本基金的投资运作、基金资产净值的计算、基金份
额申购赎回价格的计算、基金费用开支及利润分配等问题上，不存在损害基金份额持有人利益的
行为；在报告期内，严格遵守了《证券投资基金法》等有关法律法规，在各重要方面的运作严格
按照基金合同的规定进行。
5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本托管人认为，大成基金管理有限公司的信息披露事务符合《证券投资基金信息披露管理办
法》及其他相关法律法规的规定，基金管理人所编制和披露的本基金半年度报告中的财务指标、
净值表现、收益分配情况、财务会计报告、投资组合报告等信息真实、准确、完整，未发现有损
害基金持有人利益的行为。
§6 半年度财务会计报告（未经审计）
6.1 资产负债表
会计主体：大成恒生综合中小型股指数证券投资基金（QDII-LOF）
报告截止日：2019年 6月 30日
单位：人民币元
资 产
附注号
本期末
2019年 6月 30日
上年度末
2018年 12月 31日
资 产：
银行存款
6.4.3.1
1,198,266.63 1,335,350.56
结算备付金
222,117.09 -
存出保证金
88,401.56 -
交易性金融资产
6.4.3.2
15,986,121.89 19,717,301.51
其中：股票投资
15,986,121.89 19,717,301.51
基金投资
- -
债券投资
- -
资产支持证券投资
- -
贵金属投资
- -
衍生金融资产
6.4.3.3
- -
买入返售金融资产
6.4.3.4
- -
应收证券清算款
- 85,006.09
应收利息
6.4.3.5
204.14 297.58
应收股利
159,292.28 12,192.20
应收申购款
2,340.78 -
递延所得税资产
- -
其他资产
6.4.3.6
- -
大成恒生综合中小型股指数证券投资基金（QDII-LOF）2019年半年度报告
第 14页 共 102页
资产总计
17,656,744.37 21,150,147.94
负债和所有者权益
附注号
本期末
2019年 6月 30日
上年度末
2018年 12月 31日
负 债：
短期借款
- -
交易性金融负债
- -
衍生金融负债
6.4.3.3
- -
卖出回购金融资产款
- -
应付证券清算款
173,036.99 3.92
应付赎回款
131,703.85 472.27
应付管理人报酬
13,913.74 18,204.56
应付托管费
3,478.43 4,551.12
应付销售服务费
- -
应付交易费用
6.4.3.7
1,458.49 287.70
应交税费
- -
应付利息
- -
应付利润
- -
递延所得税负债
- -
其他负债
6.4.3.8
95,696.00 260,033.04
负债合计
419,287.50 283,552.61
所有者权益：
实收基金
6.4.3.9
17,127,744.46 22,147,908.51
未分配利润
6.4.3.10
109,712.41 -1,281,313.18
所有者权益合计
17,237,456.87 20,866,595.33
负债和所有者权益总计
17,656,744.37 21,150,147.94
注: 报告截止日 2019年 6月 30日，基金份额净值 1.006元，基金份额总额 17,127,744.46份。
6.2 利润表
会计主体：大成恒生综合中小型股指数证券投资基金（QDII-LOF）
本报告期：2019年 1月 1日至 2019年 6月 30日
单位：人民币元
项 目
附注号
本期
2019年 1月 1日至 2019年
6月 30日
上年度可比期间
2018年 1月 1日至 2018
年 6月 30日
一、收入
1,857,301.32 -791,659.67
1.利息收入
4,546.81 13,165.48
其中：存款利息收入
6.4.3.11
4,546.81 13,165.48
债券利息收入
- -
资产支持证券利息收
入
- -
买入返售金融资产收
入
- -
大成恒生综合中小型股指数证券投资基金（QDII-LOF）2019年半年度报告
第 15页 共 102页
其他利息收入
- -
2.投资收益（损失以“-”填
列）
343,757.23 6,565,530.76
其中：股票投资收益
6.4.3.12
76,533.18 6,127,054.46
基金投资收益
6.4.3.13
- -
债券投资收益
6.4.3.14
- -
资产支持证券投资收
益
- -
贵金属投资收益
6.4.3.15
- -
衍生工具收益
6.4.3.16
- -
股利收益
6.4.3.17
267,224.05 438,476.30
3.公允价值变动收益（损失以
“-”号填列）
6.4.3.18
1,505,156.49 -7,364,397.57
4.汇兑收益（损失以“-”号
填列）
2,549.37
-38,195.93
5.其他收入（损失以“-”号
填列）
6.4.3.19
1,291.42 32,237.59
减：二、费用
252,525.86 655,117.01
1．管理人报酬
6.4.6.2.1
95,336.75 255,295.69
2．托管费
6.4.6.2.2
23,834.22 63,823.89
3．销售服务费
- -
4．交易费用
6.4.3.20
17,409.40 95,913.84
5．利息支出
- -
其中：卖出回购金融资产支出
- -
6．税金及附加
- -
7．其他费用
6.4.3.21
115,945.49 240,083.59
三、利润总额（亏损总额以
“-”号填列）
1,604,775.46 -1,446,776.68
减：所得税费用
- -
四、净利润（净亏损以“-”
号填列）
1,604,775.46 -1,446,776.68
6.3 所有者权益（基金净值）变动表
会计主体：大成恒生综合中小型股指数证券投资基金（QDII-LOF）
本报告期：2019年 1月 1日至 2019年 6月 30日
单位：人民币元
项目
本期
2019年 1月 1日至 2019年 6月 30日
实收基金
未分配利润
所有者权益合计
一、期初所有者
权益（基金净值）
22,147,908.51 -1,281,313.18 20,866,595.33
二、本期经营活 - 1,604,775.46
1,604,775.46
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动产生的基金净
值变动数（本期
净利润）
三、本期基金份
额交易产生的基
金净值变动数
（净值减少以
“-”号填列）
-5,020,164.05 -213,749.87 -5,233,913.92
其中：1.基金申
购款
1,247,648.19 11,669.28 1,259,317.47
2.基金赎
回款
-6,267,812.24 -225,419.15 -6,493,231.39
四、本期向基金
份额持有人分配
利润产生的基金
净值变动（净值
减少以“-”号填
列）
- - -
五、期末所有者
权益（基金净值）
17,127,744.46 109,712.41 17,237,456.87
项目
上年度可比期间
2018年 1月 1日至 2018年 6月 30日
实收基金
未分配利润
所有者权益合计
一、期初所有者
权益（基金净值）
59,767,249.34 9,496,787.48 69,264,036.82
二、本期经营活
动产生的基金净
值变动数（本期
净利润）
- -1,446,776.68
-1,446,776.68
三、本期基金份
额交易产生的基
金净值变动数
（净值减少以
“-”号填列）
-36,573,228.82 -6,030,924.01 -42,604,152.83
其中：1.基金申
购款
3,846,474.17 597,226.83 4,443,701.00
2.基金赎
回款
-40,419,702.99 -6,628,150.84 -47,047,853.83
四、本期向基金
份额持有人分配
利润产生的基金
净值变动（净值
减少以“-”号填
列）
- - -
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第 17页 共 102页
五、期末所有者
权益（基金净值）
23,194,020.52 2,019,086.79 25,213,107.31
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 6.1 至 6.4 财务报表由下列负责人签署：
谭晓冈
周立新
刘亚林
基金管理人负责人
主管会计工作负责人
会计机构负责人
6.4 报表附注
6.4.1 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明
本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致
6.4.2 税项
根据财政部、国家税务总局财税[2008]1 号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税
[2014]81号《财政部国家税务总局证监会关于沪港股票市场交易互联互通机制试点有关税收政策
的通知》、财税[2016]36号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46号《关
于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、财税[2016]70 号《关于金融机构同
业往来等增值税政策的补充通知》、财税[2016]127号《财政部国家税务总局证监会关于深港股票
市场交易互联互通机制试点有关税收政策的通知》、财税[2016]140号《关于明确金融 房地产开
发 教育辅助服务等增值税政策的通知》、财税[2017]2号《关于资管产品增值税政策有关问题的
补充通知》、财税[2017]56号《关于资管产品增值税有关问题的通知》、财税[2017]90号《关于租
入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》及其他相关境内外财税法规和实务操作，主要税
项列示如下：
(1) 资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人。资管
产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为，暂适用简易计税方法，按照 3%的征收率
缴纳增值税。对资管产品在 2018年 1月 1日前运营过程中发生的增值税应税行为，未缴纳增值税
的，不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。
对证券投资基金管理人运用基金买卖股票的转让收入免征增值税。资管产品管理人运营资管
产品提供的贷款服务，以 2018年 1月 1日起产生的利息及利息性质的收入为销售额。
(2) 目前基金取得的源自境外的差价收入，其涉及的境外所得税税收政策，按照相关国家或
地区税收法律和法规执行，在境内暂不征收企业所得税。
(3) 目前基金取得的源自境外的股利收益，其涉及的境外所得税税收政策，按照相关国家或
地区税收法律和法规执行，在境内暂不征收个人所得税和企业所得税。
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对基金通过港股通投资香港联交所上市 H 股取得的股息红利，H 股公司应向中国证券登记结
算有限责任公司(以下简称“中国结算”)提出申请，由中国结算向 H股公司提供内地个人投资者
名册，H股公司按照 20%的税率代扣个人所得税。基金通过港股通投资香港联交所上市的非 H股取
得的股息红利，由中国结算按照 20%的税率代扣个人所得税。
(4) 基金通过港股通买卖、继承、赠与联交所上市股票，按照香港特别行政区现行税法规定
缴纳印花税。
(5) 本基金的城市维护建设税、教育费附加和地方教育费附加等税费按照实际缴纳增值税额
的适用比例计算缴纳。
6.4.3 重要财务报表项目的说明
6.4.3.1 银行存款
单位：人民币元
项目
本期末
2019年 6月 30日
活期存款
1,198,266.63
定期存款
-
其中：存款期限 1个月以内
-
存款期限 1-3个月
-
存款期限 3个月以上
-
其他存款
-
合计
1,198,266.63
6.4.3.2 交易性金融资产
单位：人民币元
项目
本期末
2019年 6月 30日
成本
公允价值
公允价值变动
股票
16,572,114.00 15,986,121.89 -585,992.11
贵金属投资-金交
所黄金合约
- - -
债
券
交易所市场
- - -
银行间市场
- - -
合计
- - -
资产支持证券
- - -
基金
- - -
其他
- - -
合计
16,572,114.00 15,986,121.89 -585,992.11
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6.4.3.3 衍生金融资产/负债
无。
6.4.3.4 买入返售金融资产
无。
6.4.3.5 应收利息
单位：人民币元
项目
本期末
2019年 6月 30日
应收活期存款利息
174.14
应收定期存款利息
-
应收其他存款利息
-
应收结算备付金利息
30.00
应收债券利息
-
应收资产支持证券利息
-
应收买入返售证券利息
-
应收申购款利息
-
应收黄金合约拆借孳息
-
其他
-
合计
204.14
6.4.3.6 其他资产
无。
6.4.3.7 应付交易费用
单位：人民币元
项目
本期末
2019年 6月 30日
交易所市场应付交易费用
1,458.49
银行间市场应付交易费用
-
合计
1,458.49
6.4.3.8 其他负债
单位：人民币元
项目
本期末
2019年 6月 30日
应付券商交易单元保证金
-
应付赎回费
276.76
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预提费用 75,387.99
应付指数使用费 20,031.25
合计
95,696.00
6.4.3.9 实收基金
金额单位：人民币元
项目
本期
2019年 1月 1日至 2019年 6月 30日
基金份额（份）
账面金额
上年度末 22,147,908.51
22,147,908.51
本期申购
1,247,648.19
1,247,648.19
本期赎回（以“-”号填列）
-6,267,812.24
-6,267,812.24
- 基金拆分/份额折算前
-
-
基金拆分/份额折算调整
-
-
本期申购
-
-
本期赎回（以“-”号填列）
-
-
本期末
17,127,744.46
17,127,744.46
注：1. 申购含红利再投份额(如有)、转换入份额(如有)；赎回含转换出份额(如有)。
2.截至 2019年 06月 30日止，本基金于深交所上市的基金份额为 1,343,868.00份，托管在场外
未上市交易的基金份额为 15,783,876.46份。上市的基金份额登记在证券登记结算系统，可按市
价流通或按基金份额净值申购或赎回；未上市的基金份额登记在注册登记系统，按基金份额净值
申购或赎回。通过跨系统转登记可实现基金份额在两个系统之间的转换。
6.4.3.10 未分配利润
单位：人民币元
项目
已实现部分
未实现部分
未分配利润合计
上年度末 6,817,829.35 -8,099,142.53 -1,281,313.18
本期利润
99,618.97 1,505,156.49 1,604,775.46
本期基金份额交易
产生的变动数
-1,538,286.88 1,324,537.01 -213,749.87
其中：基金申购款
385,245.64 -373,576.36 11,669.28
基金赎回款
-1,923,532.52 1,698,113.37 -225,419.15
本期已分配利润
- - -
本期末
5,379,161.44 -5,269,449.03 109,712.41
6.4.3.11 存款利息收入
单位：人民币元
项目
本期
2019年 1月 1日至 2019年 6月 30日
活期存款利息收入
4,169.97
定期存款利息收入
-
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其他存款利息收入
-
结算备付金利息收入
347.42
其他
29.42
合计
4,546.81
6.4.3.12 股票投资收益
单位：人民币元
项目
本期
2019年 1月 1日至 2019年 6月 30日
卖出股票成交总额
6,432,618.46
减：卖出股票成本总额
6,356,085.28
买卖股票差价收入
76,533.18
6.4.3.13 基金投资收益
无。
6.4.3.14 债券投资收益
无。
6.4.3.15 贵金属投资收益
无。
6.4.3.16 衍生工具收益
无。
6.4.3.17 股利收益
单位：人民币元
项目
本期
2019年 1月 1日至 2019年 6月 30日
股票投资产生的股利收益
267,224.05
基金投资产生的股利收益
-
合计
267,224.05
6.4.3.18 公允价值变动收益
单位：人民币元
项目名称
本期
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第 22页 共 102页
2019年 1月 1日至 2019年 6月 30日
1.交易性金融资产
1,505,156.49
股票投资
1,505,156.49
债券投资
-
资产支持证券投资
-
基金投资
-
贵金属投资
-
其他
-
2.衍生工具
-
权证投资
-
3.其他
-
减：应税金融商品公允价值变动
产生的预估增值税
-
合计
1,505,156.49
6.4.3.19 其他收入
单位：人民币元
项目
本期
2019年 1月 1日至 2019年 6月 30日
基金赎回费收入
1,291.42
合计
1,291.42
注：本基金的赎回费率按持有期间递减，不低于赎回费总额的 25%归入基金资产。
6.4.3.20 交易费用
单位：人民币元
项目
本期
2019年 1月 1日至 2019年 6月 30日
交易所市场交易费用
17,409.40
银行间市场交易费用
-
合计
17,409.40
6.4.3.21 其他费用
单位：人民币元
项目
本期
2019年 1月 1日至 2019年 6月 30日
审计费用
19,835.79
信息披露费
25,799.42
指数使用费 40,062.50
银行费用 495.00
上市费 29,752.78
合计
115,945.49
注：指数使用费为支付标的指数供应商的标的指数许可使用费，按前一日基金资产净值的 0.04%
的年费率计提，逐日累计，按季支付。标的指数许可使用费的收取下限为每季港币 25,000.00元。
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6.4.4 或有事项、资产负债表日后事项的说明
6.4.4.1 或有事项
无。
6.4.4.2 资产负债表日后事项
无。
6.4.5 关联方关系
6.4.5.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况
无。
6.4.5.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方
关联方名称
与本基金的关系
大成基金管理有限公司（“大成基金”） 基金管理人、基金销售机构
中国农业银行股份有限公司（“中国农业银行”） 基金托管人、基金销售机构
注:下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
6.4.6 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
6.4.6.1 通过关联方交易单元进行的交易
6.4.6.1.1 股票交易
无。
6.4.6.1.2 债券交易
无。
6.4.6.1.3 债券回购交易
无。
6.4.6.1.4 基金交易
无。
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第 24页 共 102页
6.4.6.1.5 权证交易
无。
6.4.6.1.6 应支付关联方的佣金
金额单位：人民币元
关联方名称
本期
2019年1月1日至2019年6月30日
当期
佣金
占当期佣金总量
的比例（%）
期末应付佣金余
额
占期末应付佣金
总额的比例（%）
光大证券 - -
- -
关联方名称
上年度可比期间
2018年1月1日至2018年6月30日
当期
佣金
占当期佣金总量
的比例（%）
期末应付佣金余
额
占期末应付佣金
总额的比例（%）
光大证券 - -
110,860.77 76.89
注:1. 上述佣金参考市场价格经本基金的基金管理人与对方协商确定，以扣除由中国证券登记结
算有限责任公司收取的证管费和经手费的净额列示。
2. 该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服
务等。
6.4.6.2 关联方报酬
6.4.6.2.1 基金管理费
单位：人民币元
项目
本期
2019年 1月 1日至 2019年 6
月 30日
上年度可比期间
2018年 1月 1日至 2018年
6月 30日
当期发生的基金应支付的管理费
95,336.75 255,295.69
其中：支付销售机构的客户维护费
42,210.85
66,865.99
注:支付基金管理人大成基金的管理人报酬按前一日基金资产净值 1.00%的年费率计提，逐日累计
至每月月底，按月支付。其计算公式为：
日管理人报酬＝前一日基金资产净值 × 1.00% / 当年天数。
6.4.6.2.2 基金托管费
单位：人民币元
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项目
本期
2019年 1月 1日至 2019年 6
月 30日
上年度可比期间
2018年 1月 1日至 2018年
6月 30日
当期发生的基金应支付的托管费
23,834.22 63,823.89
注:支付基金托管人中国农业银行的托管费按前一日基金资产净值 0.25%的年费率计提，逐日累计
至每月月底，按月支付。其计算公式为：
日托管费＝前一日基金资产净值 × 0.25% / 当年天数。
6.4.6.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
无。
6.4.6.4 各关联方投资本基金的情况
6.4.6.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
无。
6.4.6.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
无。
6.4.6.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位：人民币元
关联方名称
本期
2019年 1月 1日至 2019年 6月 30
日
上年度可比期间
2018年1月1日至2018年6月30日
期末余额
当期利息收入
期末余额
当期利息收入
中国农业银行
828,390.03
4,169.97
2,194,051.26
10,086.48
摩根大通银行
369,876.60
-
321,482.87
-
注:本基金的银行存款由基金托管人和境外资产托管人保管，存放于基金托管人的银行存款按银行
同业利率计息，存放于境外资产托管人的银行存款不计息。
6.4.6.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
无。
大成恒生综合中小型股指数证券投资基金（QDII-LOF）2019年半年度报告
第 26页 共 102页
6.4.6.7 其他关联交易事项的说明
无。
6.4.7 利润分配情况
无。
6.4.8 期末(2019 年 6月 30日)本基金持有的流通受限证券
6.4.8.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
无。
6.4.8.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票
金额单位： 人民币元
股票代
码
股票名称
停牌日
期
停牌原
因
期末
估值单
价
复牌
日期
复牌
开盘单
价
数量
（股）
期末
成本总额
期末
估值总额
备
注
1019 HK 康宏环球
2017年
12月8日
重大事
项
0.15 - - 270,000 50,157.33
39,663.87
-
1219 HK 天喔国际
2018年
08月 13
日
重大事
项
0.33 - - 8,000 12,153.81
2,674.17
-
521 HK CWT INT'L
2019年
04月 10
日
重大事
项
0.12 - -
20,000
5,097.17
2,322.30
-
2369 HK 酷派集团
2017年
03月 31
日
重大事
项
0.63
2019
年 07
月 19
日
0.34 164,000 116,550.43
103,870.25
-
6863 HK 辉山乳业
2017年
03月 27
日
重大事
项
0.01 - - 212,000 538,969.89
1,864.88
-
3886 HK
康健国际医
疗
2017年
11月 27
日
重大事
项
0.61 - - 110,000 122,662.27
66,766.19
-
1236 HK 国农控股
2017年
03月 28
日
重大事
项
1.05 - - 46,000 71,262.08
48,152.59
-
198 HK 星美控股
2018年
09月 03
日
重大事
项
2.06 - - 8,800 27,579.69
18,113.96
-
大成恒生综合中小型股指数证券投资基金（QDII-LOF）2019年半年度报告
第 27页 共 102页
1886 HK 汇源果汁
2018年
04月 03
日
重大事
项
1.78 - - 10,000 23,658.22
17,769.13
-
6.4.8.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
无。
6.4.9 金融工具风险及管理
6.4.9.1 风险管理政策和组织架构
本基金为指数型基金，跟踪标的指数市场表现，目标为获取市场平均收益，属于中高风险品
种。本基金投资的金融工具主要包括股票投资及权证投资等。本基金在日常经营活动中面临的与
这些金融工具相关的风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金基金资产将投资于
香港市场，除了需要承担与境内证券投资基金类似的市场波动风险等一般投资风险之外，本基金
还面临汇率风险、香港市场风险等境外证券市场投资所面临的特别投资风险。本基金的基金管理
人从事风险管理的主要目标是争取将以上风险控制在限定的范围之内，使本基金在风险和收益之
间取得最佳的平衡以实现“风险和收益相匹配”的风险收益目标。
本基金的基金管理人奉行全面风险管理体系的建设，建立了以由高层监控(合规与风险管理委
员会、公司投资风险控制委员会)、专业监控(监察稽核部、风险管理部)、部门互控、岗位自控构
成的风险管理架构体系。本基金的基金管理人在董事会下设立合规与风险管理委员会，对公司整
体运营风险进行监督，监督风险控制措施的执行；在管理层层面设立投资风险控制委员会，通过
定期会议讨论涉及投资风险的重大议题，形成正式决议提交投委会；在业务操作层面，监察稽核
部履行合规控制职责，通过定期、不定期检查内控制度的执行情况、对重大风险点以专项稽核的
方式确保公司内控制度、流程得到贯彻执行。风险管理部履行风险量化评估分析职责。
本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量分析的方法去
估测各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发，判断风险损失的严重程度和出现同类风
险损失的频度。而从定量分析的角度出发，根据本基金的投资目标，结合基金资产所运用金融工
具特征通过特定的风险量化指标、模型，日常的量化报告，确定风险损失的限度和相应置信程度，
及时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估，并通过相应决策，将风险控制在可承受的范围内。
6.4.9.2 信用风险
信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人
出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。
本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金的活期银行
大成恒生综合中小型股指数证券投资基金（QDII-LOF）2019年半年度报告
第 28页 共 102页
存款存放在本基金的托管行中国农业银行及境外次托管行摩根大通银行，因而与银行存款相关的
信用风险不重大。本基金在交易所进行的交易均通过有资格的经纪商进行证券交收和款项清算，
违约风险发生的可能性很小；在场外交易市场进行交易前均对交易对手进行信用评估并对证券交
割方式进行限制以控制相应的信用风险。
本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程，通过对投资品种信用等级评估来控制证券发
行人的信用风险，且通过分散化投资以分散信用风险。
于本期末，本基金无债券投资(上年度末：同)。
6.4.9.3 流动性风险
流动性风险是指基金在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。本基金的流动性
风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种
所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合
理的价格变现。
6.4.9.3.1 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析
本基金的基金管理人严格按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》及《公开募集开放式
证券投资基金流动性风险管理规定》等有关法规的要求建立健全开放式基金流动性风险管理的内
部控制体系，审慎评估各类资产的流动性，针对性制定流动性风险管理措施，对本基金组合资产
的流动性风险进行管理。本基金的基金管理人采用监控基金组合资产持仓集中度指标、逆回购交
易的到期日与交易对手的集中度、流动性受限资产比例、基金组合资产中 7个工作日可变现资产
的可变现价值以及压力测试等方式防范流动性风险。并于开放日对本基金的申购赎回情况进行监
控，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配，确保本基金资产的变现能力与投资者赎回
需求的匹配与平衡。本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下
赎回申请的处理方式，控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。
于本期末，本基金持有的流动性受限资产的估值占基金资产净值的比例未超过 15%。
本基金主要投资于交易所及银行间市场内交易的证券，除在附注“期末本基金持有的流通受
限证券”中列示的部分基金资产流通暂时受限制外(如有)，其余均能及时变现。此外，本基金可
通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券资
产的公允价值。除附注“期末债券正回购交易中作为抵押的债券”中列示的卖出回购金融资产款
余额(如有)将在 1个月内到期且计息外，本基金于资产负债表日所持有的金融负债的合约约定剩
大成恒生综合中小型股指数证券投资基金（QDII-LOF）2019年半年度报告
第 29页 共 102页
余到期日均为一年以内且一般不计息，可赎回基金份额净值无固定到期日且不计息，因此账面余
额一般即为未折现的合约到期现金流量。
6.4.9.4 市场风险
市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动
而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
6.4.9.4.1 利率风险
利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感
性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类金融工具还面
临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。
本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，并通过调整投资组合的
久期等方法对上述利率风险进行管理。
本基金持有及承担的大部分金融资产和金融负债不计息，因此本基金的收入及经营活动的现
金流量在很大程度上独立于市场利率变化。本基金持有的利率敏感性资产主要为银行存款等。
6.4.9.4.1.1 利率风险敞口
单位：人民币元
本期末
2019年 6月 30日
1年以内
1-5年
5年以上
不计息
合计
资产
银行存款 1,198,266.63 - - - 1,198,266.63
结算备付金 222,117.09 - - - 222,117.09
交易性金融资产 - - - 15,986,121.89 15,986,121.89
应收利息 - - - 204.14 204.14
应收股利 - - - 159,292.28 159,292.28
应收申购款 - - - 2,340.78 2,340.78
其他资产 - - - 88,401.56 88,401.56
资产总计
1,420,383.72 - - 16,236,360.65 17,656,744.37
负债
应付赎回款 - - - 131,703.85 131,703.85
应付管理人报酬 - - - 13,913.74 13,913.74
应付托管费 - - - 3,478.43 3,478.43
应付证券清算款 - - - 173,036.99 173,036.99
应付交易费用 - - - 1,458.49 1,458.49
其他负债 - - - 95,696.00 95,696.00
负债总计
- - - 419,287.50 419,287.50
利率敏感度缺口
1,420,383.72 - - 15,817,073.15 17,237,456.87
大成恒生综合中小型股指数证券投资基金（QDII-LOF）2019年半年度报告
第 30页 共 102页
上年度末
2018年 12月 31日
1年以内
1-5年
5年以上
不计息
合计
资产
银行存款 1,290,758.50 - - 44,592.06 1,335,350.56
交易性金融资产 - - - 19,717,301.51 19,717,301.51
应收利息 - - - 297.58 297.58
应收股利 - - - 12,192.20 12,192.20
应收证券清算款 - - - 85,006.09 85,006.09
资产总计
1,290,758.50
-
-
19,859,389.44
21,150,147.94
负债
应付赎回款 - - - 472.27 472.27
应付管理人报酬 - - - 18,204.56 18,204.56
应付托管费 - - - 4,551.12 4,551.12
应付证券清算款 - - - 3.92 3.92
应付交易费用 - - - 287.70 287.70
其他负债 - - - 260,033.04 260,033.04
负债总计
- -
-
283,552.61
283,552.61
利率敏感度缺口
1,290,758.50
-
-
19,575,836.83
20,866,595.33
注:表中所示为本基金资产及负债的账面价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早者
予以分类。
6.4.9.4.1.2 利率风险的敏感性分析
于本期末，本基金未持有交易性债券投资(上年度末：同)，因此市场利率的变动对于本基金
资产净值无重大影响(上年度末：同)。
6.4.9.4.2 外汇风险
外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基
金持有不以记账本位币计价的资产，因此存在相应的外汇风险。本基金管理人每日对本基金的外
汇头寸进行监控。
6.4.9.4.2.1 外汇风险敞口
单位：人民币元
项目
本期末
2019年 6月 30日
美元
折合人民币
港币
折合人民币
其他币种
折合人民币
合计
以外币计价
的资产
银行存款
- 369,879.58 - 369,879.58
大成恒生综合中小型股指数证券投资基金（QDII-LOF）2019年半年度报告
第 31页 共 102页
交易性金融
资产
- 15,986,121.89 - 15,986,121.89
应收股利
- 6,923.87 - 6,923.87
资产合计
- 16,362,925.34 - 16,362,925.34
以外币计价
的负债
负债合计
- - - -
资产负债表
外汇风险敞
口净额
- 16,362,925.34 - 16,362,925.34
项目
上年度末
2018年 12月 31日
美元
折合人民币
港币
折合人民币
其他币种
折合人民币
合计
以外币计价
的资产
银行存款
- 44,595.03 - 44,595.03
交易性金融
资产
- 19,717,301.51 - 19,717,301.51
应收股利
- 801.29 - 801.29
应收证券清
算款
- 85,006.09 - 85,006.09
资产合计
- 19,847,703.92 - 19,847,703.92
以外币计价
的负债
负债合计
- - - -
资产负债表
外汇风险敞
口净额
- 19,847,703.92 - 19,847,703.92
6.4.9.4.2.2 外汇风险的敏感性分析
假设
除汇率以外的其他市场变量保持不变
相关风险变量的变动
对资产负债表日基金资产净值的
影响金额（单位：人民币元）
本期末 （2019年 6月 30
日）
上年度末 （2018 年 12 月
31日 ）
分析
港币相对人民币升值 5% 861,870.00 990,000.00
港币相对人民币贬值 5% -861,870.00 -990,000.00
大成恒生综合中小型股指数证券投资基金（QDII-LOF）2019年半年度报告
第 32页 共 102页
6.4.9.4.3 其他价格风险
其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以
外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市的股票，所面临的
其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的影响，也可能来源于证券市场
整体波动的影响。
本基金的基金管理人通过严格的投资纪律约束和数量化风险管理手段，实现基金投资组合对
标的指数的有效跟踪，追求跟踪误差最小化。
本基金通过投资组合的分散化降低其他价格风险。本基金投资于标的指数成份股、备选成份
股的比例不低于非现金基金资产的 80%，投资于以标的指数为跟踪标的的公募基金、上市交易型
基金、结构性产品的比例不超过基金资产净值的 10%；每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴
纳的交易保证金后，保持现金(不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等)或者到期日在一
年以内的政府债券的比例不低于基金资产净值的 5%。此外，本基金的基金管理人每日对本基金所
持有的证券价格实施监控，定期运用多种定量方法对基金进行风险度量，包括
VaR(Value at Risk)指标等来测试本基金面临的潜在价格风险，及时可靠地对风险进行跟踪和
控制。
6.4.9.4.3.1 其他价格风险敞口
金额单位：人民币元
项目
本期末
2019年 6月 30日
上年度末
2018年12月31日
公允价值
占基金资产净值比
例（%）
公允价值
占基金资产净值
比例（%）
交易性金融资产
-股票投资
15,986,121.89
92.74
19,717,301.51
94.49
交易性金融资产
－基金投资
- - - -
交易性金融资产
－债券投资
- - - -
交易性金融资产
－贵金属投资
- - - -
衍生金融资产
－权证投资
- - - -
其他
- - - -
合计
15,986,121.89 92.74
19,717,301.51 94.49
大成恒生综合中小型股指数证券投资基金（QDII-LOF）2019年半年度报告
第 33页 共 102页
6.4.9.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析
假设
除业绩比较基准以外的其他市场变量保持不变
相关风险变量的变动
对资产负债表日基金资产净值的
影响金额（单位：人民币元）
本期末 （2019年 6月 30日）
上年度末 （2018 年 12 月
31日 ）
分析
绩比较基准上升 5% 780,000.00 1,000,000.00
业绩比较基准下降 5% -780,000.00 -1,000,000.00
6.4.10 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
无。
§7 投资组合报告
7.1 期末基金资产组合情况
金额单位：人民币元
序号
项目
金额
占基金总资产的比例（%）
1
权益投资
15,986,121.89 90.54
其中：普通股
15,986,121.89 90.54
存托凭证
- -
优先股
- -
房地产信托凭证
- -
2
基金投资
- -
3
固定收益投资
- -
其中：债券
- -
资产支持证券
- -
4
金融衍生品投资
- -
其中：远期
- -
期货
- -
期权
- -
权证
- -
5
买入返售金融资产
- -
其中：买断式回购的买入返售金融资
产
- -
6
货币市场工具
- -
7
银行存款和结算备付金合计
1,420,383.72 8.04
8
其他各项资产
250,238.76 1.42
9
合计
17,656,744.37 100.00
注：本基金通过深港通交易机制投资的港股公允价值为 15,047,198.31元，占期末基金资产净值
的比例为 87.29%。
大成恒生综合中小型股指数证券投资基金（QDII-LOF）2019年半年度报告
第 34页 共 102页
7.2 期末在各个国家（地区）证券市场的权益投资分布
金额单位：人民币元
国家（地区）
公允价值
占基金资产净值比例（%）
中国香港 15,986,121.89 92.74
合计
15,986,121.89 92.74
7.3 期末按行业分类的权益投资组合
7.3.1
期末指数投资按行业分类的权益投资组合
金额单位：人民币元
行业类别
公允价值
占基金资产净值比例(%)
能源 279,995.78 1.62
原材料 1,275,535.16 7.40
工业 2,811,818.44 16.31
非日常生活消费品 2,378,949.87 13.80
日常消费品 623,085.16 3.61
医疗保健 1,312,845.05 7.62
金融 1,757,692.61 10.20
信息技术 1,312,299.68 7.61
通信服务 905,778.85 5.25
公用事业 673,495.83 3.91
房地产 2,337,565.39 13.56
合计
15,669,061.82 90.90
注:以上分类采用全球行业分类标准（GICS）。
7.3.2
期末积极投资按行业分类的权益投资组合
金额单位：人民币元
行业类别
公允价值
占基金资产净值比例(%)
工业 2,322.30 0.01
非日常生活消费品 15,862.03 0.09
日常消费品 22,308.18 0.13
医疗保健 66,766.19 0.39
金融 39,664.57 0.23
信息技术 152,022.84 0.88
通信服务 18,113.96 0.11
合计
317,060.07 1.84
注:以上分类采用全球行业分类标准（GICS）。
7.4 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有权益投资明细
7.4.1
期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有权益投资明细
金额单位：人民币元
序
号
公司名称(英文)
公司名称(中文)
证券
代码
所
在
所属
国家
数量
(股)
公允价值
占基
金资
大成恒生综合中小型股指数证券投资基金（QDII-LOF）2019年半年度报告
第 35页 共 102页
证
券
市
场
（地
区）
产净
值比
例
(%)
1
CHINA TOWER CORP
LTD-H
中国铁塔
788
HK
香
港
联
合
交
易
所
中国
香港
254,000
458,038.96
2.66
2
ANHUI CONCH CEMENT
CO LTD-H
安徽海螺水泥股
份
914
HK
香
港
联
合
交
易
所
中国
香港
7,000
301,415.50
1.75
3
CHINA CONCH VENTURE
HOLDINGS
海螺创业
586
HK
香
港
联
合
交
易
所
中国
香港
10,000
242,786.16
1.41
4
CHINA VANKE CO
LTD-H
万科企业
2202
HK
香
港
联
合
交
易
所
中国
香港
7,400
190,727.88
1.11
5
LI NING CO LTD
李宁
2331
HK
香
港
联
合
交
易
所
中国
香港
11,500
186,338.38
1.08
6
SINOPHARM GROUP
CO-H
国药控股
1099
HK
香
港
联
合
交
易
中国
香港
6,800
164,496.42
0.95
大成恒生综合中小型股指数证券投资基金（QDII-LOF）2019年半年度报告
第 36页 共 102页
所
7
CITIC SECURITIES CO
LTD-H
中信证券
6030
HK
香
港
联
合
交
易
所
中国
香港
11,000
157,529.51
0.91
8
NEW CHINA LIFE
INSURANCE C-H
新华保险
1336
HK
香
港
联
合
交
易
所
中国
香港
4,700
157,107.28
0.91
9
CHINA
COMMUNICATIONS
CONST-H
中国交通建设
1800
HK
香
港
联
合
交
易
所
中国
香港
25,000
153,720.59
0.89
10
BYD CO LTD-H
比亚迪股份
1211
HK
香
港
联
合
交
易
所
中国
香港
3,500
145,165.89
0.84
11
CRRC CORP LTD - H
中国中车
1766
HK
香
港
联
合
交
易
所
中国
香港
25,000
143,604.50
0.83
12
CHINA JINMAO
HOLDINGS GROUP
中国金茂
817
HK
香
港
联
合
交
易
所
中国
香港
34,000
142,065.09
0.82
13
HYSAN DEVELOPMENT
CO
希慎兴业
14 HK
香
港
中国
香港
4,000
141,977.12
0.82
大成恒生综合中小型股指数证券投资基金（QDII-LOF）2019年半年度报告
第 37页 共 102页
联
合
交
易
所
14
HAITONG SECURITIES
CO LTD-H
海通证券
6837
HK
香
港
联
合
交
易
所
中国
香港
17,600
135,622.46
0.79
15
SEMICONDUCTOR
MANUFACTURING
中芯国际
981
HK
香
港
联
合
交
易
所
中国
香港
17,500
133,928.24
0.78
16
CHINA NATIONAL
BUILDING MA-H
中国建材
3323
HK
香
港
联
合
交
易
所
中国
香港
22,000
132,564.76
0.77
17
VITASOY INTL
HOLDINGS LTD
维他奶国际集团
345
HK
香
港
联
合
交
易
所
中国
香港
4,000
132,124.93
0.77
18
SAMSONITE
INTERNATIONAL SA
新秀丽
1910
HK
香
港
联
合
交
易
所
中
国香
港
8,200
129,260.76 0.75
19
WEICHAI POWER CO
LTD-H
潍柴动力
2338
HK
香
港
联
合
交
中国
香港
11,000
127,726.63
0.74
大成恒生综合中小型股指数证券投资基金（QDII-LOF）2019年半年度报告
第 38页 共 102页
易
所
20
COUNTRY GARDEN
SERVICES HOLD
碧桂园服务
6098
HK
香
港
联
合
交
易
所
中国
香港
8,000
127,093.28
0.74
21
GUANGZHOU
AUTOMOBILE GROUP-H
广汽集团
2238
HK
香
港
联
合
交
易
所
中国
香港
17,200
126,185.47
0.73
22
CHINA RAILWAY GROUP
LTD-H
中国中铁
390
HK
香
港
联
合
交
易
所
中国
香港
23,000
120,179.15
0.70
23
ASM PACIFIC
TECHNOLOGY
ASMPACIFIC
522
HK
香
港
联
合
交
易
所
中国
香港
1,700
119,633.76
0.69
24
ALIBABA PICTURES
GROUP LTD
阿里影业
1060
HK
香
港
联
合
交
易
所
中国
香港
80,000
118,226.30
0.69
25
PEOPLE'S INSURANCE
CO GROU-H
中国人民保险集
团
1339
HK
香
港
联
合
交
易
所
中国
香港
44,000
118,050.37
0.68
26
CGN POWER CO LTD-H
中广核电力
1816 香 中国 61,000
115,367.41
0.67
大成恒生综合中小型股指数证券投资基金（QDII-LOF）2019年半年度报告
第 39页 共 102页
HK
港
联
合
交
易
所
香港
27
FAR EAST HORIZON
LTD
远东宏信
3360
HK
香
港
联
合
交
易
所
中国
香港
16,000
112,455.73
0.65
28
ZHUZHOU CRRC TIMES
ELECTRI-H
中车时代电气
3898
HK
香
港
联
合
交
易
所
中国
香港
3,100
112,213.83
0.65
29
HUATAI SECURITIES
CO LTD-H
HTSC
6886
HK
香
港
联
合
交
易
所
中国
香港
9,400
111,132.73
0.64
30
YIHAI
INTERNATIONAL
HOLDING
颐海国际
1579
HK
香
港
联
合
交
易
所
中国
香港
3,000
107,010.64
0.62
31
GENSCRIPT BIOTECH
CORP
金斯瑞生物科技
1548
HK
香
港
联
合
交
易
所
中国
香港
6,000
103,553.58
0.60
32
3SBIO INC
三生制药
1530
HK
香
港
联
合
中国
香港
8,500
100,342.82
0.58
大成恒生综合中小型股指数证券投资基金（QDII-LOF）2019年半年度报告
第 40页 共 102页
交
易
所
33
CIFI HOLDINGS GROUP
CO LTD
旭辉控股集团
884
HK
香
港
联
合
交
易
所
中国
香港
22,000
99,665.48
0.58
34
PING AN HEALTHCARE
AND TECHN
银泰商业
1833
HK
香
港
联
合
交
易
所
中国
香港
3,400
97,351.97
0.56
35
CHINA RAILWAY
CONSTRUCTION-H
中国铁建
1186
HK
香
港
联
合
交
易
所
中国
香港
11,500
96,912.14
0.56
36
KINGDEE
INTERNATIONAL
SFTWR
金蝶国际
268
HK
香
港
联
合
交
易
所
中国
香港
13,000
96,630.65
0.56
37
HANG LUNG GROUP LTD
恒隆集团
10 HK
香
港
联
合
交
易
所
中国
香港
5,000
95,223.20
0.55
38
PCCW LTD
电讯盈科
8 HK
香
港
联
合
交
易
所
中国
香港
24,000
95,214.40
0.55
大成恒生综合中小型股指数证券投资基金（QDII-LOF）2019年半年度报告
第 41页 共 102页
39
XINYI SOLAR
HOLDINGS LTD
信义光能
968
HK
香
港
联
合
交
易
所
中国
香港
28,000
94,827.35
0.55
40
CHINA RESOURCES
CEMENT
华润水泥控股
1313
HK
香
港
联
合
交
易
所
中国
香港
14,000
93,226.37
0.54
41
CHINA EVERBRIGHT
BANK CO L-H
中国光大银行
6818
HK
香
港
联
合
交
易
所
中国
香港
29,000
91,326.30
0.53
42
FUTURE LAND
DEVELOPMENT HOLD
新城发展控股
1030
HK
香
港
联
合
交
易
所
中国
香港
10,000
90,429.05
0.52
43
DONGFENG MOTOR GRP
CO LTD-H
东风集团股份
489
HK
香
港
联
合
交
易
所
中国
香港
16,000
90,077.18
0.52
44
ZIJIN MINING GROUP
CO LTD-H
紫金矿业
2899
HK
香
港
联
合
交
易
所
中国
香港
32,000
89,232.71
0.52
45
HUANENG POWER INTL
INC-H
华能国际电力股
份
902
HK
香
港
联
中国
香港
22,000
89,021.59
0.52
大成恒生综合中小型股指数证券投资基金（QDII-LOF）2019年半年度报告
第 42页 共 102页
合
交
易
所
46
LOGAN PROPERTY
HOLDINGS CO L
龙光地产
3380
HK
香
港
联
合
交
易
所
中国
香港
8,000
88,951.22
0.52
47
GREAT WALL MOTOR
COMPANY-H
长城汽车
2333
HK
香
港
联
合
交
易
所
中国
香港
18,000
88,511.39
0.51
48
TSINGTAO BREWERY CO
LTD-H
青岛啤酒股份
168
HK
香
港
联
合
交
易
所
中国
香港
2,000
87,526.17
0.51
49
ZTE CORP-H
中兴通讯
763
HK
香
港
联
合
交
易
所
中国
香港
4,400
87,279.87
0.51
50
XINYI GLASS
HOLDINGS LTD
信义玻璃
868
HK
香
港
联
合
交
易
所
中国
香港
12,000
86,558.54
0.50
51
AIR CHINA LTD-H
中国国航
753
HK
香
港
联
合
交
易
中国
香港
12,000
83,180.65
0.48
大成恒生综合中小型股指数证券投资基金（QDII-LOF）2019年半年度报告
第 43页 共 102页
所
52
CHINA
INTERNATIONAL
CAPITA-H
中金公司
3908
HK
香
港
联
合
交
易
所
中国
香港
6,000
83,180.65
0.48
53
CHINA GALAXY
SECURITIES CO-H
中国银河
6881
HK
香
港
联
合
交
易
所
中国
香港
20,000
81,456.52
0.47
54
CHINA LONGYUAN
POWER GROUP-H
龙源电力
916
HK
香
港
联
合
交
易
所
中国
香港
18,000
79,327.74
0.46
55
GUANGZHOU R&F
PROPERTIES - H
富力地产
2777
HK
香
港
联
合
交
易
所
中国
香港
6,000
79,274.96
0.46
56
JIANGSU EXPRESS CO
LTD-H
江苏宁沪高速公
路
177
HK
香
港
联
合
交
易
所
中国
香港
8,000
78,254.55
0.45
57
KINGBOARD HOLDINGS
LTD
建滔化工
148
HK
香
港
联
合
交
易
所
中国
香港
4,000
76,530.42
0.44
58
FORTUNE REIT 置富产业信托
778
HK
香
港
中
国香
8,000
75,580.39 0.44
大成恒生综合中小型股指数证券投资基金（QDII-LOF）2019年半年度报告
第 44页 共 102页
联
合
交
易
所
港
59
SHENZHEN INTL
HOLDINGS
深圳国际
152
HK
香
港
联
合
交
易
所
中国
香港
5,500
74,991.02
0.44
60
SHANDONG WEIGAO GP
MEDICAL-H
威高股份
1066
HK
香
港
联
合
交
易
所
中国
香港
12,000
74,735.91
0.43
61
CHINA
COMMUNICATIONS
SERVI-H
中国通信服务
552
HK
香
港
联
合
交
易
所
中国
香港
14,000
74,630.35
0.43
62
KINGSOFT CORP LTD
金山软件
3888
HK
香
港
联
合
交
易
所
中国
香港
5,000
74,331.27
0.43
63
MINTH GROUP LTD
敏实集团
425
HK
香
港
联
合
交
易
所
中国
香港
4,000
74,067.37
0.43
64
AGILE GROUP
HOLDINGS LTD
雅居乐集团
3383
HK
香
港
联
合
交
中国
香港
8,000
73,609.95
0.43
大成恒生综合中小型股指数证券投资基金（QDII-LOF）2019年半年度报告
第 45页 共 102页
易
所
65
TONGCHENG-ELONG
HOLDINGS LTD
同程艺龙
780
HK
香
港
联
合
交
易
所
中国
香港
5,200
70,900.60
0.41
66
BOC AVIATION LTD
中银航空租赁
2588
HK
香
港
联
合
交
易
所
中国
香港
1,200
69,246.84
0.40
67
TRAVELSKY
TECHNOLOGY LTD-H
中国民航信息网
络
696
HK
香
港
联
合
交
易
所
中国
香港
5,000
69,053.31
0.40
68
CHAMPION REIT 冠君产业信托
2778
HK
香
港
联
合
交
易
所
中
国香
港
12,000
68,719.04 0.40
69
GF SECURITIES CO
LTD-H
广发证券
1776
HK
香
港
联
合
交
易
所
中国
香港
8,400
68,645.15
0.40
70
CHINA COAL ENERGY
CO-H
中煤能源
1898
HK
香
港
联
合
交
易
所
中国
香港
24,000
68,613.48
0.40
71
CHINA OILFIELD 中海油田服务
2883 香 中国 10,000
67,997.72
0.39
大成恒生综合中小型股指数证券投资基金（QDII-LOF）2019年半年度报告
第 46页 共 102页
SERVICES-H
HK
港
联
合
交
易
所
香港
72
COSCO SHIPPING
PORTS LTD
中远海运港口
1199
HK
香
港
联
合
交
易
所
中国
香港
10,000
67,821.79
0.39
73
NAGACORP LTD
金界控股
3918
HK
香
港
联
合
交
易
所
中
国香
港
8,000
67,628.26 0.39
74
SHANGHAI
PHARMACEUTICALS-H
上海医药
2607
HK
香
港
联
合
交
易
所
中国
香港
5,000
67,557.89
0.39
75
ZHONGSHENG GROUP
HOLDINGS
中升控股
881
HK
香
港
联
合
交
易
所
中国
香港
3,500
66,964.12
0.39
76
SWIRE PACIFIC
LTD-CL B
太古股份公司Β
87 HK
香
港
联
合
交
易
所
中国
香港
5,000
65,094.84
0.38
77
YANZHOU COAL MINING
CO-H
兖州煤业股份
1171
HK
香
港
联
合
中国
香港
10,000
64,215.18
0.37
大成恒生综合中小型股指数证券投资基金（QDII-LOF）2019年半年度报告
第 47页 共 102页
交
易
所
78
JIANGXI COPPER CO
LTD-H
江西铜业股份
358
HK
香
港
联
合
交
易
所
中国
香港
7,000
64,039.25
0.37
79
SHANGHAI FOSUN
PHARMACEUTI-H
复星医药
2196
HK
香
港
联
合
交
易
所
中国
香港
3,000
62,411.88
0.36
80
YUEXIU PROPERTY CO
LTD
越秀地产
123
HK
香
港
联
合
交
易
所
中国
香港
40,000
62,279.93
0.36
81
GUANGZHOU
BAIYUNSHAN PHARM-H
白云山
874
HK
香
港
联
合
交
易
所
中国
香港
2,000
62,016.03
0.36
82
UNITED ENERGY GROUP
LTD
联合能源集团
467
HK
香
港
联
合
交
易
所
中国
香港
46,000
61,910.47
0.36
83
VTECH HOLDINGS LTD
VTECHHOLDINGS
303
HK
香
港
联
合
交
易
所
中国
香港
1,000
61,488.23
0.36
大成恒生综合中小型股指数证券投资基金（QDII-LOF）2019年半年度报告
第 48页 共 102页
84
MELCO
INTERNATIONAL
DEVELOP.
新濠国际发展
200
HK
香
港
联
合
交
易
所
中国
香港
4,000
60,942.84
0.35
85
CHINA EVERBRIGHT
LTD
中国光大控股
165
HK
香
港
联
合
交
易
所
中国
香港
6,000
60,907.66
0.35
86
BEIJING CAPITAL
INTL AIRPO-H
北京首都机场股
份
694
HK
香
港
联
合
交
易
所
中国
香港
10,000
60,256.71
0.35
87
CHINA TRADITIONAL
CHINESE ME
中国中药
570
HK
香
港
联
合
交
易
所
中国
香港
18,000
60,168.74
0.35
88
FUYAO GLASS
INDUSTRY GROUP-H
福耀玻璃
3606
HK
香
港
联
合
交
易
所
中国
香港
2,800
59,728.91
0.35
89
HEALTH AND
HAPPINESS H&H INT
合生元
1112
HK
香
港
联
合
交
易
所
中国
香港
1,500
58,519.38
0.34
90
ZHEJIANG
EXPRESSWAY CO-H
浙江沪杭甬
576
HK
香
港
联
中国
香港
8,000
57,916.81
0.34
大成恒生综合中小型股指数证券投资基金（QDII-LOF）2019年半年度报告
第 49页 共 102页
合
交
易
所
91
HAITIAN
INTERNATIONAL
HLDGS
海天国际
1882
HK
香
港
联
合
交
易
所
中国
香港
4,000
57,072.34
0.33
92
SINO-OCEAN GROUP
HOLDING LTD
远洋集团
3377
HK
香
港
联
合
交
易
所
中国
香港
19,500
56,949.19
0.33
93
CHINA MEDICAL
SYSTEM HOLDING
康哲药业
867
HK
香
港
联
合
交
易
所
中国
香港
9,000
56,685.29
0.33
94
YUEXIU REAL ESTATE
INVESTMEN
越秀房产信托基
金
405
HK
香
港
联
合
交
易
所
中
国香
港
12,000
56,368.61 0.33
95
SITC INTERNATIONAL
HOLDINGS
海丰国际
1308
HK
香
港
联
合
交
易
所
中国
香港
8,000
56,016.75
0.32
96
HKBN LTD
香港宽频
1310
HK
香
港
联
合
交
易
中国
香港
4,500
55,735.26
0.32
大成恒生综合中小型股指数证券投资基金（QDII-LOF）2019年半年度报告
第 50页 共 102页
所
97
LEGEND HOLDINGS
CORP-H
联想控股
3396
HK
香
港
联
合
交
易
所
中国
香港
3,400
54,971.71
0.32
98
AUSNUTRIA DAIRY
CORP LTD
澳优
1717
HK
香
港
联
合
交
易
所
中国
香港
4,000
54,750.04
0.32
99
WUXI APPTEC CO
LTD-H
药明康德
2359
HK
香
港
联
合
交
易
所
中国
香港
900
54,231.04
0.31
100
ALUMINUM CORP OF
CHINA LTD-H
中国铝业
2600
HK
香
港
联
合
交
易
所
中国
香港
22,000
53,606.48
0.31
101
UNI-PRESIDENT
CHINA HOLDINGS
统一企业中国
220
HK
香
港
联
合
交
易
所
中国
香港
7,000
53,571.29
0.31
102
HUANENG RENEWABLES
CORP-H
华能新能源
958
HK
香
港
联
合
交
易
所
中国
香港
28,000
52,955.53
0.31
103
AVICHINA INDUSTRY &
TECH-H
中航科工
2357
HK
香
港
中国
香港
14,000
52,586.07
0.31
大成恒生综合中小型股指数证券投资基金（QDII-LOF）2019年半年度报告
第 51页 共 102页
联
合
交
易
所
104
CHONGQING RURAL
COMMERCIAL-H
重庆农村商业银
行
3618
HK
香
港
联
合
交
易
所
中国
香港
14,000
52,339.77
0.30
105
KWG GROUP HOLDINGS
LTD
合景泰富
1813
HK
香
港
联
合
交
易
所
中国
香港
7,500
52,317.78
0.30
106
LUYE PHARMA GROUP
LTD
绿叶制药
2186
HK
香
港
联
合
交
易
所
中国
香港
10,500
52,278.19
0.30
107
SSY GROUP LTD
石四药集团
2005
HK
香
港
联
合
交
易
所
中国
香港
8,000
49,683.20
0.29
108
SINOPEC
ENGINEERING
GROUP-H
中石化炼化工程
2386
HK
香
港
联
合
交
易
所
中国
香港
8,500
49,498.47
0.29
109
SINOPEC SHANGHAI
PETROCHEM-H
上海石油化工股
份
338
HK
香
港
联
合
交
中国
香港
18,000
49,085.03
0.28
大成恒生综合中小型股指数证券投资基金（QDII-LOF）2019年半年度报告
第 52页 共 102页
易
所
110
CHINA AOYUAN GROUP
LTD
中国奥园
3883
HK
香
港
联
合
交
易
所
中
国香
港
5,000
48,293.33 0.28
111
CHINA SOUTHERN
AIRLINES CO-H
中国南方航空股
份
1055
HK
香
港
联
合
交
易
所
中国
香港
10,000
47,853.50
0.28
112
SINOTRUK HONG KONG
LTD
中国重汽
3808
HK
香
港
联
合
交
易
所
中国
香港
4,000
47,572.01
0.28
113
KAISA GROUP
HOLDINGS LTD
佳兆业集团
1638
HK
香
港
联
合
交
易
所
中国
香港
14,000
47,536.83
0.28
114
CHINA CINDA ASSET
MANAGEME-H
中国信达
1359
HK
香
港
联
合
交
易
所
中国
香港
30,000
47,501.64
0.28
115
CHINA YONGDA
AUTOMOBILES SER
永达汽车
3669
HK
香
港
联
合
交
易
所
中国
香港
7,500
47,171.77
0.27
116
ZHAOJIN MINING 招金矿业
1818 香 中国 6,000
46,182.15
0.27
大成恒生综合中小型股指数证券投资基金（QDII-LOF）2019年半年度报告
第 53页 共 102页
INDUSTRY - H
HK
港
联
合
交
易
所
香港
117
IGG INC
IGG
799
HK
香
港
联
合
交
易
所
中国
香港
6,000
45,971.03
0.27
118
CHINA MOLYBDENUM CO
LTD-H
洛阳钼业
3993
HK
香
港
联
合
交
易
所
中国
香港
21,000
45,627.96
0.26
119
CHINA REINSURANCE
GROUP CO-H
中国再保险
1508
HK
香
港
联
合
交
易
所
中国
香港
37,000
45,240.91
0.26
120
GREENTOWN SERVICE
GROUP CO L
绿城服务
2869
HK
香
港
联
合
交
易
所
中国
香港
8,000
44,405.24
0.26
121
BYD ELECTRONIC INTL
CO LTD
比亚迪电子
285
HK
香
港
联
合
交
易
所
中国
香港
4,500
44,176.53
0.26
122
GUOTAI JUNAN
SECURITIES CO-H
国泰君安
2611
HK
香
港
联
合
中国
香港
3,600
44,081.52
0.26
大成恒生综合中小型股指数证券投资基金（QDII-LOF）2019年半年度报告
第 54页 共 102页
交
易
所
123
LUK FOOK HOLDINGS
INTL LTD
六福集团
590
HK
香
港
联
合
交
易
所
中国
香港
2,000
43,103.34
0.25
124
LI & FUNG LTD
利丰
494
HK
香
港
联
合
交
易
所
中国
香港
36,000
43,068.15
0.25
125
NEXTEER AUTOMOTIVE
GROUP LTD
耐世特
1316
HK
香
港
联
合
交
易
所
中国
香港
5,000
42,751.48
0.25
126
CHINA POWER
INTERNATIONAL
中国电力
2380
HK
香
港
联
合
交
易
所
中国
香港
25,000
42,003.77
0.24
127
GOME RETAIL
HOLDINGS LTD
国美电器
493
HK
香
港
联
合
交
易
所
中国
香港
56,000
41,379.21
0.24
128
TIMES CHINA
HOLDINGS LTD
时代地产
1233
HK
香
港
联
合
交
易
所
中国
香港
3,000
41,273.65
0.24
大成恒生综合中小型股指数证券投资基金（QDII-LOF）2019年半年度报告
第 55页 共 102页
129
CHINA FIRST CAPITAL
GROUP LT
首控集团
1269
HK
香
港
联
合
交
易
所
中国
香港
20,000
40,992.16
0.24
130
BAIC MOTOR CORP
LTD-H
北京汽车
1958
HK
香
港
联
合
交
易
所
中国
香港
9,500
40,948.17
0.24
131
CAFE DE CORAL
HOLDINGS LTD
大家乐集团
341
HK
香
港
联
合
交
易
所
中国
香港
2,000
40,904.19
0.24
132
CHINA MERCHANTS
SECURITIES-H
招商证券
6099
HK
香
港
联
合
交
易
所
中国
香港
4,800
40,661.40
0.24
133
CHINA WATER AFFAIRS
GROUP
中国水务
855
HK
香
港
联
合
交
易
所
中国
香港
6,000
40,587.51
0.24
134
CHINA EASTERN
AIRLINES CO-H
中国东方航空股
份
670
HK
香
港
联
合
交
易
所
中国
香港
10,000
40,552.33
0.24
135
SHENZHEN
INVESTMENT LTD
深圳控股
604
HK
香
港
联
中国
香港
16,000
40,534.73
0.24
大成恒生综合中小型股指数证券投资基金（QDII-LOF）2019年半年度报告
第 56页 共 102页
合
交
易
所
136
CHINASOFT
INTERNATIONAL LTD
中国软件国际
354
HK
香
港
联
合
交
易
所
中国
香港
12,000
40,534.73
0.24
137
COSCO SHIPPING
HOLDINGS CO-H
中国远洋
1919
HK
香
港
联
合
交
易
所
中国
香港
15,000
40,244.45
0.23
138
CHINA RAILWAY
SIGNAL & COM-H
中国通号
3969
HK
香
港
联
合
交
易
所
中国
香港
8,000
39,971.75
0.23
139
HUA HONG
SEMICONDUCTOR LTD
华虹半导体
1347
HK
香
港
联
合
交
易
所
中国
香港
3,000
39,901.38
0.23
140
SHANGHAI ELECTRIC
GRP CO L-H
上海电气
2727
HK
香
港
联
合
交
易
所
中国
香港
16,000
39,831.00
0.23
141
CHINA SCE GROUP
HOLDINGS LTD
中骏置业
1966
HK
香
港
联
合
交
易
中国
香港
12,000
39,690.26
0.23
大成恒生综合中小型股指数证券投资基金（QDII-LOF）2019年半年度报告
第 57页 共 102页
所
142
FIRST PACIFIC CO
第一太平
142
HK
香
港
联
合
交
易
所
中国
香港
14,000
39,039.31
0.23
143
SIHUAN
PHARMACEUTICAL
HLDGS
四环医药
460
HK
香
港
联
合
交
易
所
中国
香港
25,000
38,705.04
0.22
144
LEE & MAN PAPER
MANUFACTURIN
理文造纸
2314
HK
香
港
联
合
交
易
所
中国
香港
8,000
38,493.92
0.22
145
ZHONGAN ONLINE P&C
INSURAN-H
众安在线
6060
HK
香
港
联
合
交
易
所
中国
香港
2,000
37,737.41
0.22
146
FUFENG GROUP LTD
阜丰集团
546
HK
香
港
联
合
交
易
所
中国
香港
10,000
37,561.48
0.22
147
KERRY LOGISTICS
NETWORK LTD
嘉里物流
636
HK
香
港
联
合
交
易
所
中国
香港
3,000
37,104.06
0.22
148
JOHNSON ELECTRIC
HOLDINGS
德昌电机控股
179
HK
香
港
中国
香港
2,500
36,681.82
0.21
大成恒生综合中小型股指数证券投资基金（QDII-LOF）2019年半年度报告
第 58页 共 102页
联
合
交
易
所
149
CHINA SOUTH CITY
HOLDINGS
华南城
1668
HK
香
港
联
合
交
易
所
中国
香港
36,000
36,417.92
0.21
150
FU SHOU YUAN
INTERNATIONAL
福寿园
1448
HK
香
港
联
合
交
易
所
中国
香港
6,000
36,154.03
0.21
151
ZOOMLION HEAVY
INDUSTRY - H
中联重科
1157
HK
香
港
联
合
交
易
所
中国
香港
8,000
36,101.25
0.21
152
CHINA OVERSEAS
PROPERTY HOLD
中海物业
2669
HK
香
港
联
合
交
易
所
中
国香
港
10,000
35,802.16 0.21
153
GENERTEC UNIVERSAL
MEDICAL G
环球医疗
2666
HK
香
港
联
合
交
易
所
中国
香港
6,500
35,736.19
0.21
154
ZHENRO PROPERTIES
GROUP LTD
正荣地产
6158
HK
香
港
联
合
交
中国
香港
8,000
35,116.03
0.20
大成恒生综合中小型股指数证券投资基金（QDII-LOF）2019年半年度报告
第 59页 共 102页
易
所
155
XIABUXIABU
CATERING MANAGEME
呷哺呷哺
520
HK
香
港
联
合
交
易
所
中国
香港
3,500
34,975.28
0.20
156
KINGBOARD
LAMINATES HLDG LTD
建滔积层板
1888
HK
香
港
联
合
交
易
所
中国
香港
5,500
34,641.01
0.20
157
BOSIDENG INTL HLDGS
LTD
波司登
3998
HK
香
港
联
合
交
易
所
中国
香港
18,000
34,359.52
0.20
158
SHUI ON LAND LTD
瑞安房地产
272
HK
香
港
联
合
交
易
所
中国
香港
21,500
34,231.97
0.20
159
RAZER INC 雷蛇
1337
HK
香
港
联
合
交
易
所
中
国香
港
23,000
33,990.06 0.20
160
PACIFIC BASIN
SHIPPING LTD
太平洋航运
2343
HK
香
港
联
合
交
易
所
中
国香
港
27,000
33,963.67 0.20
161
L'OCCITANE
L'OCCITANE 973 香
中
33,954.88 0.20
大成恒生综合中小型股指数证券投资基金（QDII-LOF）2019年半年度报告
第 60页 共 102页
INTERNATIONAL SA HK 港
联
合
交
易
所
国香
港
2,500
162
YUEXIU TRANSPORT
INFRASTRUCT
越秀交通基建
1052
HK
香
港
联
合
交
易
所
中国
香港
6,000
33,673.38
0.20
163
CHINA ZHONGWANG
HOLDINGS LTD
中国忠旺
1333
HK
香
港
联
合
交
易
所
中国
香港
9,600
33,272.26
0.19
164
CHINA LESSO GROUP
HOLDINGS L
中国联塑
2128
HK
香
港
联
合
交
易
所
中国
香港
6,000
33,145.59
0.19
165
SHENZHEN
EXPRESSWAY CO-H
深圳高速公路股
份
548
HK
香
港
联
合
交
易
所
中国
香港
4,000
33,040.03
0.19
166
PACIFIC TEXTILES
HOLDINGS
互太纺织
1382
HK
香
港
联
合
交
易
所
中国
香港
6,000
32,617.79
0.19
167
YUZHOU PROPERTIES
CO
禹洲地产
1628
HK
香
港
联
合
中国
香港
10,000
32,283.52
0.19
大成恒生综合中小型股指数证券投资基金（QDII-LOF）2019年半年度报告
第 61页 共 102页
交
易
所
168
CHINA EDUCATION
GROUP HOLDIN
中教控股
839
HK
香
港
联
合
交
易
所
中国
香港
3,000
32,195.56
0.19
169
K WAH INTL HOLDINGS
嘉华国际
173
HK
香
港
联
合
交
易
所
中国
香港
8,000
32,090.00
0.19
170
VALUE PARTNERS
GROUP LTD
惠理集团
806
HK
香
港
联
合
交
易
所
中国
香港
7,000
32,081.20
0.19
171
CHINA GRAND
PHARMACEUTICAL A
远大医药
512
HK
香
港
联
合
交
易
所
中国
香港
8,000
31,878.88
0.18
172
METALLURGICAL CORP
OF CHIN-H
中国中冶
1618
HK
香
港
联
合
交
易
所
中国
香港
17,000
31,254.32
0.18
173
DATANG INTL POWER
GEN CO-H
大唐发电
991
HK
香
港
联
合
交
易
所
中国
香港
18,000
31,034.40
0.18
大成恒生综合中小型股指数证券投资基金（QDII-LOF）2019年半年度报告
第 62页 共 102页
174
CHINA
AGRI-INDUSTRIES
HLDGS
中国粮油控股
606
HK
香
港
联
合
交
易
所
中国
香港
14,000
30,911.25
0.18
175
XINJIANG GOLDWIND
SCI&TEC-H
金风科技
2208
HK
香
港
联
合
交
易
所
中国
香港
4,080
30,650.17
0.18
176
CHINA OVERSEAS
GRAND OCEANS
中国海外宏洋集
团
81 HK
香
港
联
合
交
易
所
中国
香港
10,000
30,260.30
0.18
177
POLY PROPERTY GROUP
CO LTD
保利置业集团
119
HK
香
港
联
合
交
易
所
中国
香港
12,000
30,189.93
0.18
178
SINOTRANS
LIMITED-H
中国外运
598
HK
香
港
联
合
交
易
所
中国
香港
12,000
29,978.81
0.17
179
SHANGHAI
INDUSTRIAL HLDG LTD
上海实业控股
363
HK
香
港
联
合
交
易
所
中国
香港
2,000
29,802.88
0.17
180
DAH SING BANKING
GROUP LTD
大新银行集团
2356
HK
香
港
联
中国
香港
2,400
29,767.69
0.17
大成恒生综合中小型股指数证券投资基金（QDII-LOF）2019年半年度报告
第 63页 共 102页
合
交
易
所
181
HOPSON DEVELOPMENT
HOLDINGS
合生创展集团
754
HK
香
港
联
合
交
易
所
中国
香港
4,000
29,732.51
0.17
182
TOWNGAS CHINA CO
LTD
港华燃气
1083
HK
香
港
联
合
交
易
所
中国
香港
6,000
29,714.91
0.17
183
RONSHINE CHINA
HOLDINGS LTD
融信中国
3301
HK
香
港
联
合
交
易
所
中国
香港
3,500
29,648.94
0.17
184
DONGYUE GROUP
东岳集团
189
HK
香
港
联
合
交
易
所
中国
香港
7,000
29,556.58
0.17
185
HAITONG
INTERNATIONAL
SECURI
海通国际（一千）
665
HK
香
港
联
合
交
易
所
中国
香港
13,000
29,160.73
0.17
186
SOHO CHINA LTD
ＳＯＨＯ中国
410
HK
香
港
联
合
交
易
中国
香港
12,000
29,134.34
0.17
大成恒生综合中小型股指数证券投资基金（QDII-LOF）2019年半年度报告
第 64页 共 102页
所
187
MMG LTD
五矿资源
1208
HK
香
港
联
合
交
易
所
中国
香港
12,000
28,817.66
0.17
188
GCL-POLY ENERGY
HOLDINGS LTD
保利协鑫能源
3800
HK
香
港
联
合
交
易
所
中国
香港
76,000
28,747.29
0.17
189
BBMG CORP-H
金隅股份
2009
HK
香
港
联
合
交
易
所
中国
香港
13,000
28,703.31
0.17
190
ROAD KING
INFRASTRUCTURE LTD
路劲
1098
HK
香
港
联
合
交
易
所
中
国香
港
2,000
28,360.24 0.16
191
ZHONGYU GAS
HOLDINGS LTD
中裕燃气
3633
HK
香
港
联
合
交
易
所
中国
香港
4,000
28,289.87
0.16
192
FIT HON TENG LTD
FIT HON TENG
6088
HK
香
港
联
合
交
易
所
中国
香港
10,000
27,797.26
0.16
193
YICHANG HEC
CHANGJIANG PHA-H
东阳光药
1558
HK
香
港
中国
香港
800
27,480.58
0.16
大成恒生综合中小型股指数证券投资基金（QDII-LOF）2019年半年度报告
第 65页 共 102页
联
合
交
易
所
194
POWERLONG REAL
ESTATE HOLDIN
宝龙地产
1238
HK
香
港
联
合
交
易
所
中国
香港
8,000
27,445.39
0.16
195
MAANSHAN IRON &
STEEL-H
马鞍山钢铁股份
323
HK
香
港
联
合
交
易
所
中国
香港
10,000
27,269.46
0.16
196
HUADIAN POWER INTL
CORP-H
华电国际电力股
份
1071
HK
香
港
联
合
交
易
所
中国
香港
10,000
27,181.49
0.16
197
HONGKONG & SHANGHAI
HOTELS
大酒店
45 HK
香
港
联
合
交
易
所
中国
香港
3,000
26,864.82
0.16
198
MAN WAH HOLDINGS
LTD
敏华控股
1999
HK
香
港
联
合
交
易
所
中国
香港
8,800
26,629.07
0.15
199
DAH SING FINANCIAL
HOLDINGS
大新金融
440
HK
香
港
联
合
交
中国
香港
800
25,686.07
0.15
大成恒生综合中小型股指数证券投资基金（QDII-LOF）2019年半年度报告
第 66页 共 102页
易
所
200
LIFESTYLE INTL
HLDGS LTD
利福国际
1212
HK
香
港
联
合
交
易
所
中国
香港
2,500
25,114.29
0.15
201
CHINA RESOURCES
MEDICAL HOLD
华润凤凰医疗
1515
HK
香
港
联
合
交
易
所
中国
香港
5,000
25,070.31
0.15
202
XTEP INTERNATIONAL
HOLDINGS
特步国际
1368
HK
香
港
联
合
交
易
所
中国
香港
6,000
24,859.19
0.14
203
TONG REN TANG
TECHNOLOGIES-H
同仁堂科技
1666
HK
香
港
联
合
交
易
所
中国
香港
3,000
24,568.90
0.14
204
CITIC TELECOM
INTERNATIONAL
中信国际电讯
1883
HK
香
港
联
合
交
易
所
中国
香港
9,000
24,542.51
0.14
205
ANGANG STEEL CO
LTD-H
鞍钢股份
347
HK
香
港
联
合
交
易
所
中国
香港
7,800
24,426.40
0.14
206
COSCO SHIPPING 中远海能
1138 香 中国 6,000
24,384.18
0.14
大成恒生综合中小型股指数证券投资基金（QDII-LOF）2019年半年度报告
第 67页 共 102页
ENERGY TRAN-H
HK
港
联
合
交
易
所
香港
207
CHINA ORIENTAL
GROUP CO LTD
中国东方集团
581
HK
香
港
联
合
交
易
所
中国
香港
6,000
24,120.28
0.14
208
GIORDANO
INTERNATIONAL LTD
佐丹奴国际
709
HK
香
港
联
合
交
易
所
中国
香港
8,000
24,067.50
0.14
209
SUNEVISION
HOLDINGS
新意网集团
1686
HK
香
港
联
合
交
易
所
中国
香港
4,000
23,926.75
0.14
210
CHINA TIAN LUN GAS
HOLDINGS
天伦燃气
1600
HK
香
港
联
合
交
易
所
中国
香港
3,000
23,671.65
0.14
211
VINDA
INTERNATIONAL
HOLDINGS
维达国际
3331
HK
香
港
联
合
交
易
所
中国
香港
2,000
23,363.77
0.14
212
CSC FINANCIAL CO
LTD-H
中信建投证券
6066
HK
香
港
联
合
中国
香港
4,500
22,998.71
0.13
大成恒生综合中小型股指数证券投资基金（QDII-LOF）2019年半年度报告
第 68页 共 102页
交
易
所
213
GEMDALE PROPERTIES
AND INVES
金地商置
535
HK
香
港
联
合
交
易
所
中国
香港
28,000
22,906.35
0.13
214
SKYWORTH DIGITAL
HLDGS LTD
创维数码
751
HK
香
港
联
合
交
易
所
中国
香港
12,000
22,167.43
0.13
215
CIMC ENRIC HOLDINGS
LTD
中集安瑞科
3899
HK
香
港
联
合
交
易
所
中国
香港
4,000
22,167.43
0.13
216
TIANNENG POWER INTL
LTD
天能动力
819
HK
香
港
联
合
交
易
所
中国
香港
4,000
22,132.25
0.13
217
SHUN TAK HOLDINGS
LTD
信德集团
242
HK
香
港
联
合
交
易
所
中国
香港
8,000
22,026.69
0.13
218
TELEVISION
BROADCASTS LTD
电视广播
511
HK
香
港
联
合
交
易
所
中国
香港
1,900
21,827.88
0.13
大成恒生综合中小型股指数证券投资基金（QDII-LOF）2019年半年度报告
第 69页 共 102页
219
CHINA MAPLE LEAF
EDUCATIONAL
枫叶教育
1317
HK
香
港
联
合
交
易
所
中国
香港
8,000
21,745.20
0.13
220
CAR INC
神州租车
699
HK
香
港
联
合
交
易
所
中国
香港
4,000
21,745.20
0.13
221
CHINESE ESTATES
HOLDINGS LTD
华人置业
127
HK
香
港
联
合
交
易
所
中国
香港
3,500
21,736.40
0.13
222
HENGTEN NETWORKS
GROUP LTD
恒腾网络
136
HK
香
港
联
合
交
易
所
中国
香港
132,000
21,597.41
0.13
223
DFZQ-H
东方证券
3958
HK
香
港
联
合
交
易
所
中国
香港
4,800
21,534.08
0.12
224
PROSPERITY REIT 泓富产业信托
808
HK
香
港
联
合
交
易
所
中
国香
港
7,000
20,997.48 0.12
225
SHOUGANG FUSHAN
RESOURCES GR
首钢资源
639
HK
香
港
联
中国
香港
14,000
20,935.91
0.12
大成恒生综合中小型股指数证券投资基金（QDII-LOF）2019年半年度报告
第 70页 共 102页
合
交
易
所
226
MICROPORT
SCIENTIFIC CORP
微创医疗
853
HK
香
港
联
合
交
易
所
中国
香港
4,000
20,408.11
0.12
227
LONKING HOLDINGS
LTD
中国龙工
3339
HK
香
港
联
合
交
易
所
中国
香港
11,000
20,126.62
0.12
228
LIFETECH
SCIENTIFIC CORP
先健科技
1302
HK
香
港
联
合
交
易
所
中国
香港
16,000
19,985.88
0.12
229
GREATVIEW ASEPTIC
PACKAGING
纷美包装
468
HK
香
港
联
合
交
易
所
中国
香港
5,000
19,616.42
0.11
230
GREENTOWN CHINA
HOLDINGS
绿城中国
3900
HK
香
港
联
合
交
易
所
中国
香港
4,000
19,563.64
0.11
231
POU SHENG INTL
HOLDINGS LTD
宝胜国际
3813
HK
香
港
联
合
交
易
中国
香港
12,000
19,106.22
0.11
大成恒生综合中小型股指数证券投资基金（QDII-LOF）2019年半年度报告
第 71页 共 102页
所
232
GUOTAI JUNAN
INTERNATIONAL
国泰君安国际
1788
HK
香
港
联
合
交
易
所
中国
香港
16,000
19,000.66
0.11
233
COSCO SHIPPING
DEVELOPMENT-H
中海集运
2866
HK
香
港
联
合
交
易
所
中国
香港
22,000
18,965.47
0.11
234
GUANGSHEN RAILWAY
CO LTD-H
广深铁路股份
525
HK
香
港
联
合
交
易
所
中国
香港
8,000
18,789.54
0.11
235
CHINA BLUECHEMICAL
LTD - H
中海石油化学
3983
HK
香
港
联
合
交
易
所
中
国香
港
10,000
18,736.76 0.11
236
CHINA ZHENGTONG
AUTO SERVICE
正通汽车
1728
HK
香
港
联
合
交
易
所
中国
香港
6,500
18,525.64
0.11
237
ZHOU HEI YA
INTERNATIONAL HO
周黑鸭
1458
HK
香
港
联
合
交
易
所
中国
香港
5,000
18,516.84
0.11
238
JIAYUAN
INTERNATIONAL
佳源国际控股
2768
HK
香
港
中国
香港
6,000
18,156.18
0.11
大成恒生综合中小型股指数证券投资基金（QDII-LOF）2019年半年度报告
第 72页 共 102页
GROUP
联
合
交
易
所
239
HUIFU PAYMENT LTD
汇付天下
1806
HK
香
港
联
合
交
易
所
中国
香港
4,800
18,071.74
0.10
240
CHINA YUHUA
EDUCATION CORP L
宇华教育
6169
HK
香
港
联
合
交
易
所
中国
香港
6,000
17,945.06
0.10
241
CHINA EVERBRIGHT
GREENTECH L
中国光大绿色环
保
1257
HK
香
港
联
合
交
易
所
中国
香港
4,000
17,874.69
0.10
242
REDCO GROUP
力高地产
1622
HK
香
港
联
合
交
易
所
中国
香港
6,000
17,839.50
0.10
243
HUADIAN FUXIN
ENERGY CORP -H
华电福新
816
HK
香
港
联
合
交
易
所
中
国香
港
14,000
17,610.79 0.10
244
SINOPEC KANTONS
HOLDINGS
中石化冠德
934
HK
香
港
联
合
交
中国
香港
6,000
17,258.93
0.10
大成恒生综合中小型股指数证券投资基金（QDII-LOF）2019年半年度报告
第 73页 共 102页
易
所
245
CHINA TRAVEL INTL
INV HK
香港中旅
308
HK
香
港
联
合
交
易
所
中国
香港
12,000
17,100.59
0.10
246
NETDRAGON WEBSOFT
HOLDINGS L
网龙
777
HK
香
港
联
合
交
易
所
中国
香港
1,000
16,959.84
0.10
247
CHINA DONGXIANG
GROUP CO
中国动向
3818
HK
香
港
联
合
交
易
所
中国
香港
20,000
16,889.47
0.10
248
MEITU INC
美图公司
1357
HK
香
港
联
合
交
易
所
中国
香港
7,500
16,625.57
0.10
249
TCL ELECTRONICS
HOLDINGS LTD
ＴＣＬ多媒体
1070
HK
香
港
联
合
交
易
所
中国
香港
5,000
16,581.59
0.10
250
DYNAM JAPAN
HOLDINGS CO LTD
DYNAM JAPAN
6889
HK
香
港
联
合
交
易
所
中
国香
港
1,800
16,403.90 0.10
251
CMBC CAPITAL 天顺证券
1141 香 中国 90,000
15,754.71
0.09
大成恒生综合中小型股指数证券投资基金（QDII-LOF）2019年半年度报告
第 74页 共 102页
HOLDINGS LTD
HK
港
联
合
交
易
所
香港
252
RED STAR MACALLINE
GROUP C-H
红星美凯龙
1528
HK
香
港
联
合
交
易
所
中国
香港
2,600
15,643.87
0.09
253
CHINA MACHINERY
ENGINEERIN-H
中国机械工程
1829
HK
香
港
联
合
交
易
所
中
国香
港
5,000
15,482.02 0.09
254
DIGITAL CHINA
HOLDINGS LTD
神州控股
861
HK
香
港
联
合
交
易
所
中国
香港
4,000
15,446.83
0.09
255
JIANGXI BANK CO
LTD-H
江西银行
1916
HK
香
港
联
合
交
易
所
中国
香港
3,500
15,363.26
0.09
256
LIVZON
PHARMACEUTICAL
GROU-H
丽珠医药
1513
HK
香
港
联
合
交
易
所
中国
香港
666
15,232.19
0.09
257
CENTRAL CHINA REAL
ESTATE
建业地产
832
HK
香
港
联
合
中国
香港
5,000
15,174.14
0.09
大成恒生综合中小型股指数证券投资基金（QDII-LOF）2019年半年度报告
第 75页 共 102页
交
易
所
258
SKYFAME REALTY
HOLDINGS LTD
天誉置业
59 HK
香
港
联
合
交
易
所
中国
香港
14,000
15,147.75
0.09
259
WEST CHINA CEMENT
LTD
西部水泥
2233
HK
香
港
联
合
交
易
所
中国
香港
14,000
14,778.29
0.09
260
THE UNITED
LABORATORIES INTE
联邦制药
3933
HK
香
港
联
合
交
易
所
中国
香港
4,000
14,743.10
0.09
261
BEIJING CAPITAL
LAND LTD-H
首创置业
2868
HK
香
港
联
合
交
易
所
中
国香
港
6,000
14,725.51 0.09
262
WISDOM EDUCATION
INTERNATION
睿见教育
6068
HK
香
港
联
合
交
易
所
中
国香
港
4,000
14,602.36 0.08
263
WISE TALENT
INFORMATION TECH
有才天下猎聘
6100
HK
香
港
联
合
交
易
所
中国
香港
800
14,567.17
0.08
大成恒生综合中小型股指数证券投资基金（QDII-LOF）2019年半年度报告
第 76页 共 102页
264
FIH MOBILE LTD
富智康集团
2038
HK
香
港
联
合
交
易
所
中国
香港
19,000
14,540.78
0.08
265
LVGEM CHINA REAL
ESTATE INVE
绿景中国地产
95 HK
香
港
联
合
交
易
所
中国
香港
6,000
14,514.39
0.08
266
HUABAO
INTERNATIONAL
HOLDING
华宝国际
336
HK
香
港
联
合
交
易
所
中国
香港
5,000
14,514.39
0.08
267
BEIJING JINGNENG
CLEAN ENE-H
京能清洁能源
579
HK
香
港
联
合
交
易
所
中国
香港
12,000
14,250.49
0.08
268
BANK OF CHONGQING
CO LTD-H
重庆银行
1963
HK
香
港
联
合
交
易
所
中国
香港
3,500
14,193.31
0.08
269
CONSUN
PHARMACEUTICAL
GROUP
康臣药业
1681
HK
香
港
联
合
交
易
所
中
国香
港
3,000
14,118.54 0.08
270
YANGTZE OPTICAL
FIBRE AND-H
长飞光纤
6869
HK
香
港
联
中
国香
港
1,000
14,021.78 0.08
大成恒生综合中小型股指数证券投资基金（QDII-LOF）2019年半年度报告
第 77页 共 102页
合
交
易
所
271
CHINA HIGH SPEED
TRANSMISSIO
中国高速传动
658
HK
香
港
联
合
交
易
所
中国
香港
3,000
13,458.80
0.08
272
BEIJING
ENTERPRISES CLEAN
EN
北控清洁能源集
团
1250
HK
香
港
联
合
交
易
所
中国
香港
140,000
13,423.61
0.08
273
ESPRIT HOLDINGS LTD
思捷环球
330
HK
香
港
联
合
交
易
所
中国
香港
10,200
13,369.07
0.08
274
CHINA GOLD
INTERNATIONAL RES
中国黄金国际
2099
HK
香
港
联
合
交
易
所
中国
香港
1,500
13,274.07
0.08
275
YADEA GROUP
HOLDINGS LTD
雅迪控股
1585
HK
香
港
联
合
交
易
所
中
国香
港
6,000
13,142.12 0.08
276
SMARTONE
TELECOMMUNICATIONS
数码通电讯
315
HK
香
港
联
合
交
易
中国
香港
2,000
13,089.34
0.08
大成恒生综合中小型股指数证券投资基金（QDII-LOF）2019年半年度报告
第 78页 共 102页
所
277
HUTCHISON TELECOMM
HONG KONG
和记电讯香港
215
HK
香
港
联
合
交
易
所
中国
香港
8,000
12,948.60
0.08
278
CANVEST
ENVIRONMENTAL
PROTEC
粤丰环保
1381
HK
香
港
联
合
交
易
所
中国
香港
4,000
12,878.22
0.07
279
CAMSING
INTERNATIONAL
HOLDIN
奕达
2662
HK
香
港
联
合
交
易
所
中国
香港
2,000
12,631.92
0.07
280
CHINA LILANG LTD
中国利郎
1234
HK
香
港
联
合
交
易
所
中国
香港
2,000
12,631.92
0.07
281
JNBY DESIGN LTD
江南布衣
3306
HK
香
港
联
合
交
易
所
中国
香港
1,000
12,596.73
0.07
282
CHINA SHINEWAY
PHARMACEUTICA
神威药业
2877
HK
香
港
联
合
交
易
所
中国
香港
2,000
12,455.99
0.07
283
SANY HEAVY
EQUIPMENT INTL
三一国际
631
HK
香
港
中
国香
5,000
12,403.21 0.07
大成恒生综合中小型股指数证券投资基金（QDII-LOF）2019年半年度报告
第 79页 共 102页
联
合
交
易
所
港
284
CITYCHAMP WATCH &
JEWELLERY
冠城钟表珠宝
256
HK
香
港
联
合
交
易
所
中国
香港
8,000
12,385.61
0.07
285
BEIJING TONG REN
TANG CHINES
同仁堂国药
8138
HK
香
港
联
合
交
易
所
中国
香港
1,000
12,332.83
0.07
286
ZHUGUANG HOLDINGS
GROUP CO
珠光控股
1176
HK
香
港
联
合
交
易
所
中国
香港
12,000
12,139.31
0.07
287
CSSC OFFSHORE &
MARINE ENG-H
中船防务
317
HK
香
港
联
合
交
易
所
中国
香港
2,000
11,980.97
0.07
288
CHINA POWER CLEAN
ENERGY DEV
中国电力新能源
735
HK
香
港
联
合
交
易
所
中国
香港
2,500
11,831.43
0.07
289
FAIRWOOD HOLDINGS
LTD
大快活 52 HK
香
港
联
合
交
中
国香
港
500
11,831.43 0.07
大成恒生综合中小型股指数证券投资基金（QDII-LOF）2019年半年度报告
第 80页 共 102页
易
所
290
TRULY
INTERNATIONAL
HOLDINGS
信利国际
732
HK
香
港
联
合
交
易
所
中国
香港
12,000
11,822.63
0.07
291
SA SA INTERNATIONAL
HLDGS
莎莎国际
178
HK
香
港
联
合
交
易
所
中国
香港
6,000
11,822.63
0.07
292
IMAX CHINA HOLDING
INC
IMAX CHINA
1970
HK
香
港
联
合
交
易
所
中国
香港
700
11,785.68
0.07
293
XINGDA INT'L
HOLDINGS
兴达国际
1899
HK
香
港
联
合
交
易
所
中
国香
港
6,000
11,611.51 0.07
294
TEXHONG TEXTILE
GROUP LTD
天虹纺织
2678
HK
香
港
联
合
交
易
所
中国
香港
1,500
11,545.54
0.07
295
DAH CHONG HONG
大昌行集团
1828
HK
香
港
联
合
交
易
所
中国
香港
5,000
11,479.56
0.07
296
COFCO MEAT HOLDINGS 中粮肉食
1610 香 中国 5,000
11,435.58
0.07
大成恒生综合中小型股指数证券投资基金（QDII-LOF）2019年半年度报告
第 81页 共 102页
LTD
HK
港
联
合
交
易
所
香港
297
CHINA FOODS LTD
中国食品
506
HK
香
港
联
合
交
易
所
中国
香港
4,000
11,400.39
0.07
298
GRAND BAOXIN AUTO
GROUP LTD
宝信汽车
1293
HK
香
港
联
合
交
易
所
中国
香港
4,000
11,330.02
0.07
299
FANTASIA HOLDINGS
GROUP CO
花样年控股
1777
HK
香
港
联
合
交
易
所
中国
香港
9,000
11,321.22
0.07
300
SHANGHAI JIN JIANG
INTL HO-H
锦江酒店
2006
HK
香
港
联
合
交
易
所
中国
香港
8,000
11,189.28
0.06
301
PAX GLOBAL
TECHNOLOGY LTD
百富环球
327
HK
香
港
联
合
交
易
所
中国
香港
4,000
11,189.28
0.06
302
GREENLAND HONG KONG
HOLDINGS
绿地香港
337
HK
香
港
联
合
中国
香港
4,000
10,942.97
0.06
大成恒生综合中小型股指数证券投资基金（QDII-LOF）2019年半年度报告
第 82页 共 102页
交
易
所
303
CITIC RESOURCES
HOLDINGS LTD
中信资源
1205
HK
香
港
联
合
交
易
所
中国
香港
20,000
10,907.78
0.06
304
CHINA AIRCRAFT
LEASING GROUP
中国飞机租赁
1848
HK
香
港
联
合
交
易
所
中国
香港
1,500
10,885.79
0.06
305
YIXIN GROUP LTD
易鑫集团
2858
HK
香
港
联
合
交
易
所
中国
香港
6,500
10,692.27
0.06
306
CRYSTAL
INTERNATIONAL
GROUP
晶苑国际
2232
HK
香
港
联
合
交
易
所
中国
香港
3,500
10,683.47
0.06
307
JINCHUAN GROUP
INTERNATIONAL
金川国际
2362
HK
香
港
联
合
交
易
所
中国
香港
18,000
10,608.70
0.06
308
TONGDA GROUP
HOLDINGS LTD
通达集团
698
HK
香
港
联
合
交
易
所
中国
香港
20,000
10,555.92
0.06
大成恒生综合中小型股指数证券投资基金（QDII-LOF）2019年半年度报告
第 83页 共 102页
309
SHANGHAI
INDUSTRIAL URBAN DE
上实城市开发
563
HK
香
港
联
合
交
易
所
中国
香港
8,000
10,555.92
0.06
310
Q TECHNOLOGY GROUP
CO LTD
丘钛科技
1478
HK
香
港
联
合
交
易
所
中国
香港
2,000
10,467.95
0.06
311
CHINA HARMONY NEW
ENERGY AUT
和谐汽车
3836
HK
香
港
联
合
交
易
所
中国
香港
4,500
10,450.36
0.06
312
CHINA
INTERNATIONAL
MARINE-H
中集集团
2039
HK
香
港
联
合
交
易
所
中国
香港
1,500
10,371.19
0.06
313
LEYOU TECHNOLOGIES
HOLDINGS
乐游科技控股
1089
HK
香
港
联
合
交
易
所
中
国香
港
5,000
10,292.02 0.06
314
VPOWER GROUP
INTERNATIONAL H
伟能集团
1608
HK
香
港
联
合
交
易
所
中国
香港
4,000
9,852.19
0.06
315
GCL NEW ENERGY
HOLDINGS LTD
协鑫新能源
451
HK
香
港
联
中国
香港
34,000
8,972.53
0.05
大成恒生综合中小型股指数证券投资基金（QDII-LOF）2019年半年度报告
第 84页 共 102页
合
交
易
所
316
WE SOLUTIONS LTD
力世纪
860
HK
香
港
联
合
交
易
所
中国
香港
24,000
8,972.53
0.05
317
SINOFERT HOLDINGS
LTD
中化化肥
297
HK
香
港
联
合
交
易
所
中国
香港
12,000
8,972.53
0.05
318
REGAL HOTELS INTL
HLDGS LTD
REGAL INT'L
78 HK
香
港
联
合
交
易
所
中国
香港
2,000
8,620.67
0.05
319
HC GROUP INC
慧聪集团
2280
HK
香
港
联
合
交
易
所
中
国香
港
3,000
8,418.35 0.05
320
TEXWINCA HOLDINGS
LTD
德永佳集团
321
HK
香
港
联
合
交
易
所
中国
香港
4,000
8,409.55
0.05
321
CHINA MERCHANTS
LAND LTD
招商局置地
978
HK
香
港
联
合
交
易
中国
香港
8,000
8,022.50
0.05
大成恒生综合中小型股指数证券投资基金（QDII-LOF）2019年半年度报告
第 85页 共 102页
所
322
CHINA NEW HIGHER
EDUCATION G
新高教集团
2001
HK
香
港
联
合
交
易
所
中国
香港
3,000
8,022.50
0.05
323
REALORD GROUP
HOLDINGS LTD
伟禄集团
1196
HK
香
港
联
合
交
易
所
中国
香港
2,000
7,987.31
0.05
324
LANDING
INTERNATIONAL
DEVELO
蓝鼎国际
582
HK
香
港
联
合
交
易
所
中
国香
港
8,400
7,980.28 0.05
325
HAICHANG OCEAN PARK
HOLDINGS
海昌海洋公园
2255
HK
香
港
联
合
交
易
所
中国
香港
7,000
7,943.33
0.05
326
GOODBABY
INTERNATIONAL
HOLDI
好孩子国际
1086
HK
香
港
联
合
交
易
所
中
国香
港
5,000
7,784.99 0.05
327
CHAOWEI POWER
HOLDINGS LTD
超威动力
951
HK
香
港
联
合
交
易
所
中国
香港
3,000
7,705.82
0.04
328
C-MER EYE CARE
HOLDINGS LTD
希玛眼科
3309
HK
香
港
中国
香港
2,000
7,688.23
0.04
大成恒生综合中小型股指数证券投资基金（QDII-LOF）2019年半年度报告
第 86页 共 102页
联
合
交
易
所
329
COGOBUY GROUP
科通芯城
400
HK
香
港
联
合
交
易
所
中国
香港
4,000
7,424.33
0.04
330
CGN NEW ENERGY
HOLDINGS CO L
中广核新能源
1811
HK
香
港
联
合
交
易
所
中国
香港
8,000
7,248.40
0.04
331
TIANJIN PORT DVLP
HLDS LTD
天津港发展
3382
HK
香
港
联
合
交
易
所
中国
香港
10,000
7,213.21
0.04
332
LEE'S
PHARMACEUTICAL
HLDGS
李氏大药厂
950
HK
香
港
联
合
交
易
所
中
国香
港
1,500
6,927.32 0.04
333
OP FINANCIAL LTD
东英金融投资
1140
HK
香
港
联
合
交
易
所
中国
香港
4,000
6,896.53
0.04
334
361 DEGREES
INTERNATIONAL
３６１度
1361
HK
香
港
联
合
交
中国
香港
5,000
6,817.37
0.04
大成恒生综合中小型股指数证券投资基金（QDII-LOF）2019年半年度报告
第 87页 共 102页
易
所
335
BEIJING GAS BLUE
SKY HOLDING
北京燃气蓝天
6828
HK
香
港
联
合
交
易
所
中
国香
港
32,000
6,671.34 0.04
336
TIAN GE INTERACTIVE
HOLDINGS
天鸽互动
1980
HK
香
港
联
合
交
易
所
中国
香港
4,000
6,579.86
0.04
337
CHINA LNG GROUP LTD
中国天然气
931
HK
香
港
联
合
交
易
所
中国
香港
12,000
6,333.55
0.04
338
VCREDIT HOLDINGS
LTD
维信金科
2003
HK
香
港
联
合
交
易
所
中国
香港
800
6,312.44
0.04
339
KUANGCHI SCIENCE
LTD
光启科学
439
HK
香
港
联
合
交
易
所
中国
香港
14,000
5,911.32
0.03
340
BOCOM
INTERNATIONAL
HOLDINGS
交银国际
3329
HK
香
港
联
合
交
易
所
中国
香港
5,000
5,805.76
0.03
341
CHINA VAST 中国宏泰发展
6166 香 中国 2,000
5,717.79
0.03
大成恒生综合中小型股指数证券投资基金（QDII-LOF）2019年半年度报告
第 88页 共 102页
INDUSTRIAL URBAN
HK
港
联
合
交
易
所
香港
342
BRIGHT SMART
SECURITIES AND
耀才证券金融
1428
HK
香
港
联
合
交
易
所
中
国香
港
4,000
5,559.45 0.03
343
HUAYI TENCENT
ENTERTAINMENT
华谊腾讯娱乐
419
HK
香
港
联
合
交
易
所
中国
香港
40,000
5,524.26
0.03
344
CPMC HOLDINGS LTD
中粮包装
906
HK
香
港
联
合
交
易
所
中
国香
港
2,000
5,348.33 0.03
345
MINSHENG EDUCATION
GROUP CO
民生教育
1569
HK
香
港
联
合
交
易
所
中国
香港
4,000
5,207.59
0.03
346
WASION HOLDINGS LTD
威胜集团
3393
HK
香
港
联
合
交
易
所
中国
香港
2,000
5,031.66
0.03
347
DINGYI GROUP
INVESTMENT LTD
鼎亿集团投资
508
HK
香
港
联
合
中
国香
港
15,000
4,882.11 0.03
大成恒生综合中小型股指数证券投资基金（QDII-LOF）2019年半年度报告
第 89页 共 102页
交
易
所
348
CT ENVIRONMENTAL
GROUP LTD
中滔环保
1363
HK
香
港
联
合
交
易
所
中国
香港
16,000
4,785.35
0.03
349
COLOUR LIFE
SERVICES GROUP
彩生活
1778
HK
香
港
联
合
交
易
所
中国
香港
1,000
4,583.03
0.03
350
PANDA GREEN ENERGY
GROUP LTD
熊猫绿能
686
HK
香
港
联
合
交
易
所
中
国香
港
18,000
3,578.46 0.02
351
GLOBAL BRANDS GROUP
HOLDING
利标品牌
787
HK
香
港
联
合
交
易
所
中国
香港
4,200
2,586.20
0.02
352
HONG KONG
INTERNATIONAL CONS
香港国际建投
687
HK
香
港
联
合
交
易
所
中国
香港
2,000
2,392.68
0.01
353
FDG ELECTRIC
VEHICLES LTD
五龙电动车
729
HK
香
港
联
合
交
易
所
中国
香港
80,000
2,111.18
0.01
大成恒生综合中小型股指数证券投资基金（QDII-LOF）2019年半年度报告
第 90页 共 102页
354
FREEMAN FINTECH
CORP LTD
民众金融科技
279
HK
香
港
联
合
交
易
所
中国
香港
10,000
1,653.76
0.01
355
GROUND
INTERNATIONAL
DEVELOP
广泽国际发展
989
HK
香
港
联
合
交
易
所
中国
香港
10,000
1,565.79
0.01
356
CHIHO
ENVIRONMENTAL
GROUP LT
齐合天地
976
HK
香
港
联
合
交
易
所
中国
香港
2,000
1,548.20
0.01
357
CARNIVAL GROUP
INTERNATIONAL
嘉年华国际
996
HK
香
港
联
合
交
易
所
中国
香港
50,000
1,055.59
0.01
7.4.2 期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有权益投资明细
金额单位：人民币元
序
号
公司名称(英文)
公司名称
(中文)
证券
代码
所在
证券
市场
所属
国家
（地
区）
数量
(股)
公允价值
占基金资
产净值比
例(%)
1
COOLPAD GROUP
LTD
酷派集团
2369
HK
香港
联合
交易
所
中
国香
港
164,000
103,870.25
0.60
2
TOWN HEALTH
INTERNATIONAL
ME
康健国际医
疗
3886
HK
香港
联合
交易
所
中
国香
港
110,000
66,766.19
0.39
3
NATIONAL
AGRICULTURAL
国农控股
1236
HK
香港
联合
中
国香
46,000
48,152.59
0.28
大成恒生综合中小型股指数证券投资基金（QDII-LOF）2019年半年度报告
第 91页 共 102页
HOLDIN 交易
所
港
4
CONVOY GLOBAL
HOLDINGS LTD
康宏环球
1019
HK
香港
联合
交易
所
中
国香
港
270,000
39,663.87
0.23
5
SMI HOLDINGS
GROUP LTD
星美控股
198 HK
香港
联合
交易
所
中
国香
港
8,800
18,113.96
0.11
6
CHINA HUIYUAN
JUICE GROUP
汇源果汁
1886
HK
香港
联合
交易
所
中
国香
港
10,000
17,769.13
0.10
7
MAOYAN
ENTERTAINMENT
猫眼娱乐
1896
HK
香港
联合
交易
所
中
国香
港
1,400
15,862.03
0.09
8
TENWOW
INTERNATIONAL
HOLDING
天喔国际
1219
HK
香港
联合
交易
所
中
国香
港
8,000
2,674.17
0.02
9
CWT
INTERNATIONAL
LTD
CWT INT'L 521 HK
香港
联合
交易
所
中
国香
港
20,000
2,322.30
0.01
10
CHINA HUISHAN
DAIRY HOLDINGS
辉山乳业
6863
HK
香港
联合
交易
所
中
国香
港
212,000
1,864.88
0.01
11
CHINA DING YI
FENG HOLDINGS
中国鼎益丰 612 HK
香港
联合
交易
所
中
国香
港
8,000
0.70
0.00
7.5 报告期内权益投资组合的重大变动
7.5.1
累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20名的权益投资明细
金额单位：人民币元
序号
公司名称(英文)
证券代码
本期累计买入金额
占期初基金资产净
值比例(%)
1
CHINA TOWER CORP
LTD-H
788 HK 447,318.69 2.14
2
CHINA
COMMUNICATIONS
1800 HK 159,632.96 0.77
大成恒生综合中小型股指数证券投资基金（QDII-LOF）2019年半年度报告
第 92页 共 102页
CONST-H
3
TONGCHENG-ELONG
HOLDINGS LTD
780 HK 70,993.48 0.34
4 NAGACORP LTD 3918 HK 63,347.76 0.30
5
E-HOUSE CHINA
ENTERPRISE HOL
2048 HK 57,727.18 0.28
6
WUXI APPTEC CO
LTD-H
2359 HK 52,903.76 0.25
7
CHINA CINDA ASSET
MANAGEME-H
1359 HK 47,523.79 0.23
8
HYSAN DEVELOPMENT
CO
14 HK 35,642.83 0.17
9
ZHONGYU GAS
HOLDINGS LTD
3633 HK 28,232.64 0.14
10
CHINA GRAND
PHARMACEUTICAL A
512 HK 26,629.98 0.13
11
CHINA TIAN LUN GAS
HOLDINGS
1600 HK 23,946.74 0.11
12
VINDA
INTERNATIONAL
HOLDINGS
3331 HK 23,726.69 0.11
13
COUNTRY GARDEN
SERVICES HOLD
6098 HK 15,700.46 0.08
14
MAOYAN
ENTERTAINMENT
1896 HK 15,606.99 0.07
15
CHINA JINMAO
HOLDINGS GROUP
817 HK 12,625.10 0.06
16
CIMC ENRIC HOLDINGS
LTD
3899 HK 10,555.42 0.05
17
AUSNUTRIA DAIRY
CORP LTD
1717 HK 7,390.52 0.04
18
FAR EAST HORIZON
LTD
3360 HK 6,614.38 0.03
19
CMBC CAPITAL
HOLDINGS LTD
1141 HK 5,174.23 0.02
20
HONG KONG
INTERNATIONAL CONS
687 HK 3,949.66 0.02
注：本期累计买入金额指买入成交金额（成交单价乘以成交数量），不考虑相关交易费用。
7.5.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20名的权益投资明细
金额单位：人民币元
序号
公司名称(英文)
证券代码
本期累计卖出金额
占期初基金资产净
值比例(%)
1
ALIBABA HEALTH
INFORMATION T
241 HK 195,429.49 0.94
大成恒生综合中小型股指数证券投资基金（QDII-LOF）2019年半年度报告
第 93页 共 102页
2
HOPEWELL HOLDINGS
LTD
54 HK 177,265.51 0.85
3
CHINA TOWER CORP
LTD-H
788 HK 130,024.22 0.62
4
ANHUI CONCH CEMENT
CO LTD-H
914 HK 100,510.46 0.48
5
CHINA CONCH VENTURE
HOLDINGS
586 HK 78,464.51 0.38
6
CHINA VANKE CO
LTD-H
2202 HK 74,424.68 0.36
7
HYSAN DEVELOPMENT
CO
14 HK 71,254.49 0.34
8
SINOPHARM GROUP
CO-H
1099 HK 67,876.79 0.33
9
ORIENT OVERSEAS
INTL LTD
316 HK 66,327.38 0.32
10
HAITONG SECURITIES
CO LTD-H
6837 HK 63,842.91 0.31
11
VITASOY INTL
HOLDINGS LTD
345 HK 63,581.38 0.30
12 BYD CO LTD-H 1211 HK 63,265.40 0.30
13
CITIC SECURITIES CO
LTD-H
6030 HK 61,178.38 0.29
14 CRRC CORP LTD - H 1766 HK 59,994.73 0.29
15
TSINGTAO BREWERY CO
LTD-H
168 HK 59,724.81 0.29
16
NEW CHINA LIFE
INSURANCE C-H
1336 HK 56,806.97 0.27
17 MINTH GROUP LTD 425 HK 53,004.84 0.25
18
E-HOUSE CHINA
ENTERPRISE HOL
2048 HK 51,424.24 0.25
19
SEMICONDUCTOR
MANUFACTURING
981 HK 50,589.45 0.24
20
CHINA RAILWAY GROUP
LTD-H
390 HK 50,500.63 0.24
注：本期累计卖出金额指卖出成交金额（成交单价乘以成交数量），不考虑相关交易费用。
7.5.3 权益投资的买入成本总额及卖出收入总额
单位: 人民币元
买入成本（成交）总额
1,119,749.17
卖出收入（成交）总额
6,432,618.46
注:上述金额均指成交金额（成交单价乘以成交数量），不考虑相关交易费用。
大成恒生综合中小型股指数证券投资基金（QDII-LOF）2019年半年度报告
第 94页 共 102页
7.6 期末按债券信用等级分类的债券投资组合
无。
7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细
无。
7.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的所有资产支持证券投资明细
无。
7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名金融衍生品投资明细
无。
7.10 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名基金投资明细
无。
7.11 投资组合报告附注
7.11.1 基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或在
报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形
基金投资的前十名证券的发行主体本期未出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年
内受到公开谴责、处罚的情形。
7.11.2 基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库
本基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。
7.11.3 期末其他各项资产构成
单位：人民币元
序号
名称
金额
1
存出保证金
88,401.56
2
应收证券清算款
-
3
应收股利
159,292.28
4
应收利息
204.14
5
应收申购款
2,340.78
6
其他应收款
-
7
待摊费用
-
大成恒生综合中小型股指数证券投资基金（QDII-LOF）2019年半年度报告
第 95页 共 102页
8 其他
-
9 合计
250,238.76
7.11.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细
无。
7.11.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
7.11.5.1
期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明
无。
7.11.5.2
期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明
金额单位：人民币元
序号
股票代码
公司名称
流通受限部分的
公允价值
占基金资产净
值比例（%）
流通受限情况说
明
1 2369 HK 酷派集团 103,870.25 0.60
重大事项
2 3886 HK 康健国际医疗 66,766.19 0.39
重大事项
3 1236 HK 国农控股 48,152.59 0.28
重大事项
4 1019 HK 康宏环球 39,663.87 0.23
重大事项
5 198 HK 星美控股 18,113.96 0.11
重大事项
7.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入原因，分项之和与合计可能有尾差。
§8 基金份额持有人信息
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位：份
持有人户数
(户)
户均持有的
基金份额
持有人结构
机构投资者
个人投资者
持有份额
占总份额比例
（%）
持有份额
占总份额比例
（%）
1,224 13,993.26 1,118,049.04 6.53
16,009,695.42 93.47
注:持有人户数为有效户数，即存量份额大于零的账户数。
8.2 期末上市基金前十名持有人
序号
持有人名称
持有份额（份）
占上市总份额比例（%）
1 张明 455,702.00 33.91
大成恒生综合中小型股指数证券投资基金（QDII-LOF）2019年半年度报告
第 96页 共 102页
2 赵何鉴 213,000.00 15.85
3 尹绍波 150,023.00 11.16
4 邓荣 107,775.00 8.02
5 苟晟 92,201.00 6.86
6 丁志松 50,900.00 3.79
7 李小晶 50,002.00 3.72
8 胡臻 29,000.00 2.16
9 游建忠 21,000.00 1.56
10 金爱华 20,300.00 1.51
注:以上数据由中国证券登记结算有限公司提供，持有人为场内持有人。
8.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
项目
持有份额总数（份）
占基金总份额比例（%）
基金管理人所有从业人员持有本基金
1,518.23 0.0089
8.4 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况
项目
持有基金份额总量的数量区间（万份）
本公司高级管理人员、基金投资和研究部
门负责人持有本开放式基金
0
本基金基金经理持有本开放式基金
0
§9 开放式基金份额变动
单位：份
基金合同生效日（2016年 12月 2日）基金份额总额
229,969,061.64
本报告期期初基金份额总额
22,147,908.51
本报告期基金总申购份额
1,247,648.19
减：本报告期基金总赎回份额
6,267,812.24
本报告期基金拆分变动份额（份额减少以“-”填列）
-
本报告期期末基金份额总额
17,127,744.46
§10 重大事件揭示
10.1 基金份额持有人大会决议
无。
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
一、基金管理人的重大人事变动
经大成基金管理有限公司第六届董事会第三十三次会议审议通过，自 2019 年 7月 6 日起，
公司总经理由罗登攀变更为谭晓冈。
大成恒生综合中小型股指数证券投资基金（QDII-LOF）2019年半年度报告
第 97页 共 102页
二、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
2019年 1月，中国农业银行总行决定免去史静欣托管业务部副总裁职务。
2019年 4月，中国农业银行总行决定免去马曙光托管业务部总裁职务。
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
无。
10.4 基金投资策略的改变
无。
10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况
本基金聘任的为本基金审计的会计师事务所为普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）。
该事务所自基金合同生效日起为本基金提供审计服务至今。
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
本报告期内，基金管理人、托管人的托管业务部门及其相关高级管理人员无受稽查或处罚等
情况。
10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位：人民币元
券商名称
交易单
元数量
股票交易
应支付该券商的佣金
备注
成交金额
占当期股票成
交总额的比例
佣金
占当期佣
金
总量的比
例
瑞银证券
2
7,118,378.67
94.25%
5,709.17
94.82%
-
UBS 1
433,988.96
5.75%
312.20
5.18%
-
爱建证券
1
-
-
-
-
-
安信证券
1
-
-
-
-
-
北京高华
1
-
-
-
-
-
长城证券
1
-
-
-
-
-
川财证券
1
-
-
-
-
-
第一创业
1
-
-
-
-
-
大成恒生综合中小型股指数证券投资基金（QDII-LOF）2019年半年度报告
第 98页 共 102页
东北证券
2
-
-
-
-
-
东方证券
1
-
-
-
-
-
东吴证券
1
-
-
-
-
-
东兴证券
1
-
-
-
-
-
方正证券
1
-
-
-
-
-
光大证券
2
-
-
-
-
-
广发证券
2
-
-
-
-
-
国金证券
2
-
-
-
-
-
国盛证券
1
-
-
-
-
-
国泰君安
3
-
-
-
-
-
国信证券
1
-
-
-
-
-
海通证券
1
-
-
-
-
-
宏源证券
1
-
-
-
-
-
红塔证券
1
-
-
-
-
-
华创证券
1
-
-
-
-
-
华泰证券
1
-
-
-
-
-
华西证券
1
-
-
-
-
-
联讯证券
1
-
-
-
-
-
民生证券
1
-
-
-
-
-
平安证券
1
-
-
-
-
-
山西证券
1
-
-
-
-
-
上海证券
1
-
-
-
-
-
申万宏源
1
-
-
-
-
-
世纪证券
1
-
-
-
-
-
天风证券
2
-
-
-
-
-
万和证券
1
-
-
-
-
-
西部证券
1
-
-
-
-
-
西藏东财
1
-
-
-
-
-
湘财证券
1
-
-
-
-
-
大成恒生综合中小型股指数证券投资基金（QDII-LOF）2019年半年度报告
第 99页 共 102页
兴业证券
2
-
-
-
-
-
银河证券
4
-
-
-
-
-
招商证券
2
-
-
-
-
-
浙商证券
1
-
-
-
-
-
中金公司
3
-
-
-
-
-
中泰证券
1
-
-
-
-
-
中信建投
2
-
-
-
-
-
中信证券
2
-
-
-
-
-
中银国际
2
-
-
-
-
-
中原证券
1
-
-
-
-
-
注:根据中国证监会颁布的《关于完善证券投资基金交易席位制度有关问题的通知》（证监基金字
[2007]48号）的有关规定，本公司制定了租用证券公司交易单元的选择标准和程序。
租用证券公司交易单元的选择标准主要包括：
（一）财务状况良好，最近一年无重大违规行为；
（二）经营行为规范，内控制度健全，能满足各投资组合运作的保密性要求；
（三）研究实力较强，能提供包括研究报告、路演服务、协助进行上市公司调研等研究服务；
（四）具备各投资组合运作所需的高效、安全的通讯条件，有足够的交易和清算能力，满足各投
资组合证券交易需要；
（五）能提供投资组合运作、管理所需的其他券商服务；
（六）相关基金合同、资产管理合同以及法律法规规定的其他条件。
租用证券公司交易单元的程序：首先根据租用证券公司交易单元的选择标准形成《券商服务
评价表》，然后根据评分高低进行选择基金交易单元。
本报告期内本基金新增席位：国泰君安。本报告期内本基金退租席位：无。
10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
无。
10.8 其他重大事件
序号
公告事项
法定披露方式
法定披露日期
1
关于提请投资者及时更新已过期身份
证件及其他身份基本信息的公告
中国证监会指定报刊及
本公司网站
2019-06-28
2
大成恒生综合中小型股指数证券投资
基金（QDII-LOF）暂停申购、赎回及
中国证监会指定报刊及
本公司网站
2019-06-27
大成恒生综合中小型股指数证券投资基金（QDII-LOF）2019年半年度报告
第 100页 共 102页
定投业务的公告
3
大成基金管理有限公司关于旗下部分
基金可投资于科创板股票及相关风险
揭示的公告
中国证监会指定报刊及
本公司网站
2019-06-22
4
大成基金管理有限公司关于旗下部分
基金增加上海万得基金销售有限公司
为销售机构的公告
中国证监会指定报刊及
本公司网站
2019-06-14
5
大成基金管理有限公司关于旗下部分
基金增加联储证券有限责任公司为销
售机构的公告
中国证监会指定报刊及
本公司网站
2019-05-21
6
大成恒生综合中小型股指数证券投资
基金（QDII-LOF）暂停申购、赎回及
定投业务的公告
中国证监会指定报刊及
本公司网站
2019-05-09
7
大成基金管理有限公司关于公司旗下
部分基金估值调整的公告
中国证监会指定报刊及
本公司网站
2019-04-26
8
大成恒生综合中小型股指数证券投资
基金（QDII-LOF）暂停申购、赎回及
定投业务的公告
中国证监会指定报刊及
本公司网站
2019-04-25
9
大成基金管理有限公司关于通过大成
钱柜交易实施费率优惠的公告
中国证监会指定报刊及
本公司网站
2019-04-25
10
大成恒生综合中小型股指数证券投资
基金（QDII-LOF）2019年第 1季度报
告
中国证监会指定报刊及
本公司网站
2019-04-19
11
大成恒生综合中小型股指数证券投资
基金（QDII-LOF）暂停申购、赎回及
定投业务的公告
中国证监会指定报刊及
本公司网站
2019-04-17
12
大成基金管理有限公司关于旗下部分
基金增加江苏江南农村商业银行股份
有限公司为销售机构的公告
中国证监会指定报刊及
本公司网站
2019-04-04
13
大成恒生综合中小型股指数证券投资
基金（QDII-LOF）2018年年度报告及
摘要
中国证监会指定报刊及
本公司网站
2019-03-29
14
大成基金管理有限公司关于旗下部分
基金增加晋城银行股份有限公司为销
售机构的公告
中国证监会指定报刊及
本公司网站
2019-03-28
15
关于提请投资者及时更新已过期身份
证件及其他身份基本信息的公告
中国证监会指定报刊及
本公司网站
2019-03-19
16
大成基金管理有限公司关于公司旗下
部分基金估值调整的公告
中国证监会指定报刊及
本公司网站
2019-03-13
17
大成恒生综合中小型股指数证券投资
基金（QDII-LOF）暂停申购、赎回及
定投业务的公告
中国证监会指定报刊及
本公司网站
2019-01-29
18
大成恒生综合中小型股指数证券投资
基金（QDII-LOF）2018年第 4季度报
中国证监会指定报刊及
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2019-01-19
大成恒生综合中小型股指数证券投资基金（QDII-LOF）2019年半年度报告
第 101页 共 102页
告
19
大成基金管理有限公司关于旗下部分
基金增加奕丰基金销售有限公司为销
售机构的公告
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2019-01-19
20
大成恒生综合中小型股指数证券投资
基金更新招募说明书及摘要(2018年
2期)
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2019-01-17
§11 影响投资者决策的其他重要信息
11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况
无。
11.2 影响投资者决策的其他重要信息
根据我司发布的《大成基金管理有限公司高级管理人员变更公告》，经大成基金管理有限公
司第六届董事会第三十三次会议审议通过，自 2019年 7月 6日起，公司总经理由罗登攀变更为
谭晓冈。具体详见公司相关公告。
§12 备查文件目录
12.1 备查文件目录
1、中国证监会批准设立大成恒生综合中小型股指数证券投资基金（QDII-LOF）的文件；
2、《大成恒生综合中小型股指数证券投资基金（QDII-LOF）基金合同》；
3、《大成恒生综合中小型股指数证券投资基金（QDII-LOF）托管协议》；
4、大成基金管理有限公司批准文件、营业执照、公司章程；
5、本报告期内在指定报刊上披露的各种公告原稿。
12.2 存放地点
备查文件存放在本基金管理人和托管人的住所。
12.3 查阅方式
投资者可在营业时间免费查阅，或登录本基金管理人网站 http://www.dcfund.com.cn 进行查
阅。
大成恒生综合中小型股指数证券投资基金（QDII-LOF）2019年半年度报告
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大成基金管理有限公司
2019年 8 月 27日
