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大成产业(160919)

大成产业:2019年半年度报告

 
 
大成产业升级股票型证券投资基金
(LOF)2019年半年度报告 
 
2019年 6月 30日


基金管理人:大成基金管理有限公司 基金托管人:中国农业银行股份有限公司 送出日期:2019年 8月 27日 大成产业升级股票型证券投资基金(LOF)2019年半年度报告 第 2页 共 45页


§1 重要提示及目录 1.1 重要提示


基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏, 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二 以上独立董事签字同意,并由董事长签发。


基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2019年 8月 26日复核了本 报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核 内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。


基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。


基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本 基金的招募说明书及其更新。


本报告中财务资料未经审计。


本报告期自 2019年 01月 01日起至 06月 30日止。


大成产业升级股票型证券投资基金(LOF)2019年半年度报告 第 3页 共 45页


1.2 目录 §1 重要提示及目录 ........................................................ 2 1.1 重要提示 .................................................................... 2 1.2 目录 ........................................................................ 3 §2 基金简介 ............................................................. 5 2.1 基金基本情况 ................................................................ 5 2.2 基金产品说明 ................................................................ 5 2.3 基金管理人和基金托管人 ...................................................... 5 2.4 信息披露方式 ................................................................ 6 2.5 其他相关资料 ................................................................ 6 §3 主要财务指标和基金净值表现 ............................................. 6 3.1 主要会计数据和财务指标 ...................................................... 6 3.2 基金净值表现 ................................................................ 6 §4 管理人报告............................................................ 8 4.1 基金管理人及基金经理情况 .................................................... 8 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ................................ 8 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 ...................................... 9 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 .............................. 9 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ............................. 10 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 ................................... 10 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 ..................................... 10 4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 ................. 11 §5 托管人报告........................................................... 11 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 ....................................... 11 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ..... 11 5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ............. 11 §6 半年度财务会计报告(未经审计) ......................................... 11 6.1 资产负债表 ................................................................. 11 6.2 利润表 ..................................................................... 13 6.3 所有者权益(基金净值)变动表 ............................................... 14 6.4 报表附注 ................................................................... 15 §7 投资组合报告 ......................................................... 30 7.1 期末基金资产组合情况 ....................................................... 30 7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 ........................................... 30 7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 ................. 31 7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 ............................................. 32 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 ........................................... 37 7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ............... 37 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 ......... 37 7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ......... 37 大成产业升级股票型证券投资基金(LOF)2019年半年度报告 第 4页 共 45页


7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ............... 37 7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 .................................. 37 7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 .................................. 38 7.12 投资组合报告附注 .......................................................... 38 §8 基金份额持有人信息 ................................................... 39 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 ......................................... 39 8.2 期末上市基金前十名持有人 ................................................... 39 8.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 ................................... 39 8.4 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况 ................... 39 §9 开放式基金份额变动 ................................................... 39 §10 重大事件揭示 ........................................................ 40 10.1 基金份额持有人大会决议 .................................................... 40 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 .................... 40 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 .............................. 40 10.4 基金投资策略的改变 ........................................................ 40 10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 .......................................... 40 10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 .......................... 40 10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 ........................................ 40 10.8 其他重大事件 .............................................................. 43 §11 影响投资者决策的其他重要信息 .......................................... 44 11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 .................... 44 11.2 影响投资者决策的其他重要信息 .............................................. 44 §12 备查文件目录 ........................................................ 44 12.1 备查文件目录 .............................................................. 44 12.2 存放地点 .................................................................. 44 12.3 查阅方式 .................................................................. 45 大成产业升级股票型证券投资基金(LOF)2019年半年度报告 第 5页 共 45页


§2 基金简介 2.1 基金基本情况 基金名称


大成产业升级股票型证券投资基金(LOF) 基金简称


大成产业升级股票(LOF) 场内简称


大成产业 基金主代码


160919 交易代码


160919 基金运作方式


上市契约型开放式(LOF) 基金合同生效日


2014年 12月 26日 基金管理人


大成基金管理有限公司 基金托管人


中国农业银行股份有限公司 报告期末基金份额总额


165,116,888.34份


基金合同存续期


不定期 基金份额上市的证券交 易所


深圳证券交易所 上市日期


2015年 1月 9日 2.2 基金产品说明 投资目标


本基金重点投资于与产业升级主题相关的行业和企业,在严格控制 风险的前提下,力争把握标的行业投资机会实现基金资产的长期稳 健增值。 投资策略


本基金采取“自上而下”的方式进行大类资产配置,根据对宏观经 济、市场面、政策面等因素进行定量与定性相结合的分析研究,确 定组合中股票、债券、货币市场工具及其他金融工具的比例。 业绩比较基准


沪深 300指数收益率×80%+中证综合债券指数收益率×20% 风险收益特征


本基金是股票型基金,其预期收益及风险水平高于货币市场基金、 债券型基金与混合型基金,属于风险水平较高的基金。 2.3 基金管理人和基金托管人 项目


基金管理人


基金托管人


名称


大成基金管理有限公司 中国农业银行股份有限公司 信息披露 负责人


姓名


赵冰 贺倩 联系电话


0755-83183388 010-66060069 电子邮箱


office@dcfund.com.cn tgxxpl@abchina.com 客户服务电话


4008885558 95599 传真


0755-83199588 010-68121816 注册地址


深圳市福田区深南大道 7088号招 商银行大厦 32层 北京市东城区建国门内大街 69 号 办公地址


深圳市福田区深南大道 7088号招 商银行大厦 32层 北京市西城区复兴门内大街 28 号凯晨世贸中心东座 F9 邮政编码


518040 100031 法定代表人


刘卓 周慕冰 大成产业升级股票型证券投资基金(LOF)2019年半年度报告 第 6页 共 45页


2.4 信息披露方式 本基金选定的信息披露报纸名称


《中国证券报》 登载基金半年度报告正文的管理人互联网 网址


www.dcfund.com.cn 基金半年度报告备置地点


基金管理人及基金托管人住所 2.5 其他相关资料 项目


名称


办公地址


注册登记机构


中国证券登记结算有限责任公 司 北京市西城区金融大街 27号投 资广场 23层 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要会计数据和财务指标 金额单位:人民币元


3.1.1 期间数据和指标


报告期(2019年 1月 1日-2019年 6月 30日) 本期已实现收益


32,355,502.14 本期利润


46,057,442.49 加权平均基金份额本期利润


0.2729 本期加权平均净值利润率


23.46%


本期基金份额净值增长率


28.06%


3.1.2 期末数据和指标


报告期末(2019年 6月 30日) 期末可供分配利润


35,406,052.85 期末可供分配基金份额利润


0.2144 期末基金资产净值


200,522,941.19 期末基金份额净值


1.214 3.1.3 累计期末指标


报告期末(2019年 6月 30日) 基金份额累计净值增长率


15.34%


注:1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣 除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 2、期末可供分配利润,采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数(为 期末余额,不是当期发生数)。 3、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于 所列数字。


3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段


份额净值 增长率①


份额净值 增长率标 准差②


业绩比较基 准收益率③


业绩比较基准 收益率标准差 ④


①-③


②-④


大成产业升级股票型证券投资基金(LOF)2019年半年度报告 第 7页 共 45页


过去一个月 -1.22% 1.32% 4.42% 0.93% -5.64% 0.39% 过去三个月 -5.16% 1.71% -0.72% 1.22% -4.44% 0.49% 过去六个月 28.06% 1.62% 21.89% 1.24% 6.17% 0.38% 过去一年 6.40% 1.53% 8.87% 1.22% -2.47% 0.31% 过去三年 8.98% 1.25% 20.08% 0.89% -11.10 % 0.36% 自基金合同 生效起至今 15.34% 1.94% 18.86% 1.28% -3.52% 0.66% 3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准 收益率变动的比较 注:本基金于 2014年 12月 26日转型,按基金合同规定,基金管理人应当自基金转型之日起六个 月内使基金的投资组合比例符合基金合同的约定。建仓期结束时,本基金的投资组合比例符合基 金合同的约定。


大成产业升级股票型证券投资基金(LOF)2019年半年度报告 第 8页 共 45页


§4 管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验


大成基金管理有限公司经中国证监会证监基金字[1999]10号文批准,于 1999年 4月 12日正 式成立,是中国证监会批准成立的首批十家基金管理公司之一,注册资本为 2亿元人民币,注册 地为深圳。目前公司由三家股东组成,分别为中泰信托有限责任公司(50%)、光大证券股份有限公 司(25%)、中国银河投资管理有限公司(25%)。主要业务是公募基金的募集、销售和管理,还具有 全国社保基金投资管理、基本养老保险投资管理、受托管理保险资金、保险保障基金投资管理、 特定客户资产管理和 QDII业务资格。





经过二十年的稳健发展,公司形成了强大稳固的综合实力。公司旗下基金产品齐全、风格多 样,构建了涵盖股票型基金、混合型基金、指数型基金、债券型基金和货币市场基金的完备产品 线。截至 2019年 6月 30日,本基金管理人共管理 5只 ETF及 1只 ETF联接基金,5只 QDII基金 及 68只开放式证券投资基金。


4.1.2 基金经理(或基金经理小组)及基金经理助理简介 姓名


职务


任本基金的基金经理(助理) 期限


证券从业年限


说明


任职日期


离任日期


李林益 本基金基 金经理 2015年 7月 7 日 - 8年 工学硕士。2011年 6 月加入大成基金管 理有限公司,曾担任 研究部研究员、基金 经理助理。2015年 7 月 7 日起任大成产 业升级股票型证券 投资基金(LOF)基金 经理。2017 年 9 月 12 日起任大成价值 增长证券投资基金 基金经理。国籍:中 国 注:1、任职日期、离任日期为本基金管理人作出决定之日。


2、证券从业年限的计算标准遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。


4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明


报告期内,本基金管理人严格遵守《证券法》、《证券投资基金法》等有关法律法规及基金合 同、基金招募说明书等有关基金法律文件的规定,以取信于市场、取信于社会投资公众为宗旨, 大成产业升级股票型证券投资基金(LOF)2019年半年度报告 第 9页 共 45页


本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在规范基金运作和严格控制投资风险的前 提下,为基金份额持有人谋求最大利益,无损害基金份额持有人利益的行为。


4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况


报告期内,基金管理人严格执行了公平交易的原则和制度。基金管理人运用统计分析方法和 工具,对旗下所有投资组合间连续 4 个季度的日内、3 日内及 5 日内股票及债券交易同向交易价 差进行分析。分析结果表明:债券交易同向交易频率较低;部分股票同向交易溢价率较大主要来 源于市场因素(如个股当日价格振幅较高)及组合经理交易时机选择,即投资组合成交时间不一 致以及成交价格的日内较大变动导致个别些组合间的成交价格差异较大,但结合交易价差专项统 计分析,未发现违反公平交易原则的异常情况。


4.3.2 异常交易行为的专项说明


报告期内,基金管理人旗下所有投资组合未发现存在异常交易行为。主动投资组合间股票交 易不存在同日反向交易。主动型投资组合与指数型投资组合之间或指数型投资组合之间存在股票 同日反向交易,但不存在参与交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该股当日 成交量 5%的情形;主动投资组合间债券交易不存在同日反向交易。投资组合间相邻交易日反向交 易的市场成交比例、成交均价等交易结果数据表明该类交易不对市场产生重大影响,无异常。


4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析


过去的半年是发生深刻变化的半年。


面对纷繁的内外部环境,宏观面显现了足够的定力与自我革命的精神,宏观政策导向趋于显 性、应对趋于理性,及时化解了一系列风险。各项改革正逐次展开,切入点虽微小,却足以牵一 发而动全身。


产业层面,供给侧改革在钢铁、煤炭领域取得成功后,正在各行各业逐次展开。行业的导向、 运作范式正经历历史性变革。


公司层面,我们可喜的看到,一大批具备核心竞争力的民营企业,在新一波的时代潮流中由 之前的静观其变,转变为踏浪前行。


在深刻变化的背景中,本着抬头看天防下雨,低头看路捡黄金的思路,对重点个股、行业进 行了深入研究,取得了相对较好的回报。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现


截至本报告期末本基金份额净值为 1.214元;本报告期基金份额净值增长率为 28.06%,业绩 大成产业升级股票型证券投资基金(LOF)2019年半年度报告 第 10页 共 45页


比较基准收益率为 21.89%。


4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望


时代的潮流一旦形成,将浩浩荡荡。未来的 3到 5年依然趋势不改。落实到下半年,重点关 注结构性机会、继续深挖版块和个股。 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明


本基金管理人指导基金估值业务的领导小组为公司估值委员会,公司估值委员会主要负责估 值政策和估值程序的制定、修订以及执行情况的监督。估值委员会由股票投资部、研究部、固定 收益总部、社保基金及机构投资部、数量与指数投资部、大类资产配置部、交易管理部、风险管 理部、基金运营部、监察稽核部指定人员组成。公司估值委员会的相关成员均具备相应的专业胜 任能力和相关工作经历,估值委员会成员中包括五名投资组合经理。


股票投资部、研究部、固定收益总部、社保基金及机构投资部、数量与指数投资部、大类资 产配置部、风险管理部负责关注相关投资品种的动态,评判基金持有的投资品种是否处于不活跃 的交易状态或者最近交易日后经济环境发生了重大变化或证券发行机构发生了影响证券价格的重 大事件,从而确定估值日需要进行估值测算或者调整的投资品种;提出合理的数量分析模型对需 要进行估值测算或者调整的投资品种进行公允价值定价与计量;定期对估值政策和程序进行评 价,以保证其持续适用;交易管理部负责关注相关投资品种的流动性状况,协助反馈其市场交易 信息;基金运营部负责日常的基金资产的估值业务,执行基金估值政策,并负责与托管行沟通估 值调整事项;监察稽核部负责审核估值政策和程序的一致性,监督估值委员会工作流程中的风险 控制,并负责估值调整事项的信息披露工作。


本基金的日常估值程序由基金运营部基金估值核算人员执行,并与托管银行的估值结果核对 一致。基金估值政策的议定和修改采用集体讨论机制,投资组合经理作为估值小组成员,对持仓 证券的交易情况、信息披露情况保持应有的职业敏感,向估值委员会提供估值参考信息,参与估 值政策讨论。对需采用特别估值程序的证券,基金管理人及时启动特别估值程序,由估值委员会 讨论议定特别估值方案并与托管行沟通后由基金运营部具体执行。


本基金管理人参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。截止报告期末本基金管理人 已与中央国债登记结算有限责任公司及中证指数有限公司签署服务协议,由中央国债登记结算有 限责任公司按约定提供银行间同业市场的估值数据,由中证指数有限公司按约定提供交易所交易 的债券品种的估值数据和流通受限股票的折扣率数据。 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明


本基金管理人严格按照本基金基金合同的规定进行收益分配。本报告期内本基金无收益分配 大成产业升级股票型证券投资基金(LOF)2019年半年度报告 第 11页 共 45页


事项。 4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明


无。 §5 托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明


在托管本基金的过程中,本基金托管人中国农业银行股份有限公司严格遵守《证券投资基金 法》相关法律法规的规定以及基金合同、托管协议的约定,对本基金基金管理人—大成基金管理 有限公司 2019年 1月 1日至 2019年 6月 30日基金的投资运作,进行了认真、独立的会计核算和 必要的投资监督,认真履行了托管人的义务,没有从事任何损害基金份额持有人利益的行为。 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明


本托管人认为,大成基金管理有限公司在本基金的投资运作、基金资产净值的计算、基金份额 申购赎回价格的计算、基金费用开支及利润分配等问题上,不存在损害基金份额持有人利益的行 为;在报告期内,严格遵守了《证券投资基金法》等有关法律法规,在各重要方面的运作严格按 照基金合同的规定进行。 5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见


本托管人认为,大成基金管理有限公司的信息披露事务符合《证券投资基金信息披露管理办 法》及其他相关法律法规的规定,基金管理人所编制和披露的本基金半年度报告中的财务指标、 净值表现、收益分配情况、财务会计报告、投资组合报告等信息真实、准确、完整,未发现有损 害基金持有人利益的行为。 §6 半年度财务会计报告(未经审计) 6.1 资产负债表 会计主体:大成产业升级股票型证券投资基金(LOF) 报告截止日:2019年 6月 30日 单位:人民币元


资 产


附注号


本期末


2019年 6月 30日 上年度末


2018年 12月 31日


资 产:





银行存款


6.4.3.1


18,219,372.46 22,085,018.46 大成产业升级股票型证券投资基金(LOF)2019年半年度报告 第 12页 共 45页


结算备付金


1,387,890.91 1,238,777.42 存出保证金


263,047.82 239,113.36 交易性金融资产


6.4.3.2


182,924,530.44 135,551,974.45 其中:股票投资


178,732,365.94 135,551,974.45 基金投资


- - 债券投资


4,192,164.50 - 资产支持证券投资


- - 贵金属投资


- - 衍生金融资产


6.4.3.3


- - 买入返售金融资产


6.4.3.4


- - 应收证券清算款


- 6,916,311.06 应收利息


6.4.3.5


7,116.44 5,060.73 应收股利


- - 应收申购款


1,588.99 197.63 递延所得税资产


- - 其他资产


6.4.3.6


- - 资产总计


202,803,547.06 166,036,453.11 负债和所有者权益


附注号


本期末


2019年 6月 30日 上年度末


2018年 12月 31日


负 债:





短期借款


- - 交易性金融负债


- - 衍生金融负债


6.4.3.3


- - 卖出回购金融资产款


- - 应付证券清算款


- - 应付赎回款


79,445.27 - 应付管理人报酬


244,202.91 211,364.75 应付托管费


40,700.48 35,227.46 应付销售服务费


- - 应付交易费用


6.4.3.7


799,051.51 1,015,014.62 应交税费


40.12 - 应付利息


- - 应付利润


- - 递延所得税负债


- - 其他负债


6.4.3.8


1,117,165.58 1,263,513.38 负债合计


2,280,605.87 2,525,120.21 所有者权益:





实收基金


6.4.3.9


165,116,888.34 172,496,107.00 未分配利润


6.4.3.10


35,406,052.85 -8,984,774.10 所有者权益合计


200,522,941.19 163,511,332.90 负债和所有者权益总计


202,803,547.06 166,036,453.11 注: 报告截止日 2019年 6月 30日,基金份额净值 1.214元,基金份额总额 165,116,888.34份。 大成产业升级股票型证券投资基金(LOF)2019年半年度报告 第 13页 共 45页


6.2 利润表 会计主体:大成产业升级股票型证券投资基金(LOF) 本报告期:2019年 1月 1日至 2019年 6月 30日 单位:人民币元


项 目


附注号


本期


2019年 1月 1日至 2019年 6月 30日


上年度可比期间


2018年 1月 1日至 2018 年 6月 30日


一、收入


50,656,975.03 -11,107,557.45 1.利息收入


113,474.95 121,900.44 其中:存款利息收入


6.4.3.11


101,435.60 121,900.44 债券利息收入


3,203.73 - 资产支持证券利息收 入


- - 买入返售金融资产收 入


8,835.62 - 其他利息收入


- - 2.投资收益(损失以“-”填 列)


36,781,855.64 5,539,314.90 其中:股票投资收益


6.4.3.12


35,359,134.61 4,653,300.25 基金投资收益


-


- - 债券投资收益


6.4.3.13


282,063.89 - 资产支持证券投资收 益


- - 贵金属投资收益


6.4.3.14


- - 衍生工具收益


6.4.3.15


- - 股利收益


6.4.3.16


1,140,657.14 886,014.65 3.公允价值变动收益(损失以 “-”号填列)


6.4.3.17


13,701,940.35 -16,822,816.08 4.汇兑收益(损失以“-”号 填列)


-


-


5.其他收入(损失以“-”号 填列)


6.4.3.18


59,704.09 54,043.29 减:二、费用


4,599,532.54 5,484,271.32 1.管理人报酬


6.4.6.2.1


1,454,700.77 1,635,301.51 2.托管费


6.4.6.2.2


242,450.10 272,550.19 3.销售服务费


- - 4.交易费用


6.4.3.19


2,764,293.45 3,343,942.59 5.利息支出


- - 其中:卖出回购金融资产支出


- - 6.税金及附加


11.52 - 7.其他费用


6.4.3.20


138,076.70 232,477.03 三、利润总额(亏损总额以“-” 号填列)


46,057,442.49 -16,591,828.77 大成产业升级股票型证券投资基金(LOF)2019年半年度报告 第 14页 共 45页


减:所得税费用


- - 四、净利润(净亏损以“-” 号填列)


46,057,442.49 -16,591,828.77 6.3 所有者权益(基金净值)变动表 会计主体:大成产业升级股票型证券投资基金(LOF) 本报告期:2019年 1月 1日至 2019年 6月 30日 单位:人民币元


项目


本期


2019年 1月 1日至 2019年 6月 30日 实收基金


未分配利润


所有者权益合计


一、期初所有者 权益(基金净值) 172,496,107.00 -8,984,774.10 163,511,332.90 二、本期经营活 动产生的基金净 值变动数(本期 利润)


- 46,057,442.49


46,057,442.49 三、本期基金份 额交易产生的基 金净值变动数


(净值减少以 “-”号填列)


-7,379,218.66 -1,666,615.54 -9,045,834.20 其中:1.基金申 购款


2,077,641.07 461,001.09 2,538,642.16 2.基金赎 回款


-9,456,859.73 -2,127,616.63 -11,584,476.36 四、本期向基金 份额持有人分配 利润产生的基金 净值变动(净值 减少以“-”号填 列)


- - - 五、期末所有者 权益(基金净值)


165,116,888.34 35,406,052.85 200,522,941.19 项目


上年度可比期间


2018年 1月 1日至 2018年 6月 30日


实收基金


未分配利润


所有者权益合计


一、期初所有者 权益(基金净值) 186,911,538.94 43,826,752.83 230,738,291.77 二、本期经营活 动产生的基金净 值变动数(本期 - -16,591,828.77


-16,591,828.77 大成产业升级股票型证券投资基金(LOF)2019年半年度报告 第 15页 共 45页


利润)


三、本期基金份 额交易产生的基 金净值变动数


(净值减少以 “-”号填列)


-8,215,235.24 -2,001,277.94 -10,216,513.18 其中:1.基金申 购款


869,933.44 139,740.34 1,009,673.78 2.基金赎 回款


-9,085,168.68 -2,141,018.28 -11,226,186.96 四、本期向基金 份额持有人分配 利润产生的基金 净值变动(净值 减少以“-”号填 列)


- - - 五、期末所有者 权益(基金净值)


178,696,303.70 25,233,646.12 203,929,949.82 报表附注为财务报表的组成部分。


本报告 6.1 至 6.4财务报表由下列负责人签署:





谭晓冈


周立新


刘亚林


基金管理人负责人


主管会计工作负责人


会计机构负责人


6.4 报表附注 6.4.1 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。


6.4.2 税项 根据财政部、国家税务总局财税[2008]1 号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税 [2012]85 号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税 [2015]101 号《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2016]36 号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46 号《关于进一步明确全面推开 营改增试点金融业有关政策的通知》、财税[2016]70 号《关于金融机构同业往来等增值税政策的 补充通知》、财税[2016]140 号《关于明确金融 房地产开发 教育辅助服务等增值税政策的通 知》、财税[2017]2号《关于资管产品增值税政策有关问题的补充通知》、财税[2017]56号《关于 资管产品增值税有关问题的通知》、财税[2017]90 号《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税 政策的通知》及其他相关财税法规和实务操作,主要税项列示如下: 大成产业升级股票型证券投资基金(LOF)2019年半年度报告 第 16页 共 45页


(1)资管产品运营过程中发生的增值税应税行为,以资管产品管理人为增值税纳税人。资管产品管 理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为,暂适用简易计税方法,按照 3%的征收率缴纳增 值税。对资管产品在 2018年 1月 1日前运营过程中发生的增值税应税行为,未缴纳增值税的,不 再缴纳;已缴纳增值税的,已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。


对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税,对国债、地方政府债 以及金融同业往来利息收入亦免征增值税。资管产品管理人运营资管产品提供的贷款服务,以 2018 年 1 月 1 日起产生的利息及利息性质的收入为销售额。资管产品管理人运营资管产品转让 2017年 12月 31日前取得的非货物期货,可以选择按照实际买入价计算销售额,或者以 2017年 最后一个交易日的非货物期货结算价格作为买入价计算销售额。 (2)对基金从证券市场中取得的收入,包括买卖股票、债券的差价收入,股票的股息、红利收入, 债券的利息收入及其他收入,暂不征收企业所得税。 (3)对基金取得的企业债券利息收入,应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴 20%的个 人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得,持股期限在 1个月以内(含 1个月)的,其股 息红利所得全额计入应纳税所得额;持股期限在 1个月以上至 1年(含 1年)的,暂减按 50%计入 应纳税所得额;持股期限超过 1年的,暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限售股,解 禁后取得的股息、红利收入,按照上述规定计算纳税,持股时间自解禁日起计算;解禁前取得的 股息、红利收入继续暂减按 50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用 20%的税率计征个人所得税。 (4)基金卖出股票按 0.1%的税率缴纳股票交易印花税,买入股票不征收股票交易印花税。 (5)本基金的城市维护建设税、教育费附加和地方教育费附加等税费按照实际缴纳增值税额的适用 比例计算缴纳。 6.4.3 重要财务报表项目的说明 6.4.3.1 银行存款 单位:人民币元


项目


本期末


2019年 6月 30日 活期存款


18,219,372.46 定期存款


- 其中:存款期限 1个月以内


- 存款期限 1-3个月


- 存款期限 3个月以上


- 其他存款


- 合计


18,219,372.46 大成产业升级股票型证券投资基金(LOF)2019年半年度报告 第 17页 共 45页


6.4.3.2 交易性金融资产 单位:人民币元


项目


本期末


2019年 6月 30日


成本


公允价值


公允价值变动


股票


169,661,843.36 178,732,365.94 9,070,522.58 贵金属投资-金交 所黄金合约


- - - 债 券


交易所市场


3,896,179.79 4,192,164.50 295,984.71 银行间市场


- - - 合计


3,896,179.79 4,192,164.50 295,984.71 资产支持证券


- - - 基金


- - - 其他


- - - 合计


173,558,023.15 182,924,530.44 9,366,507.29 6.4.3.3 衍生金融资产/负债 无。 6.4.3.4 买入返售金融资产 无。 6.4.3.5 应收利息 单位:人民币元


项目


本期末


2019年 6月 30日


应收活期存款利息


3,255.53 应收定期存款利息


- 应收其他存款利息


- 应收结算备付金利息


562.14 应收债券利息


3,192.21 应收资产支持证券利息


- 应收买入返售证券利息


- 应收申购款利息


- 应收黄金合约拆借孳息


- 其他


106.56 合计


7,116.44 6.4.3.6 其他资产 无。 大成产业升级股票型证券投资基金(LOF)2019年半年度报告 第 18页 共 45页


6.4.3.7 应付交易费用 单位:人民币元


项目


本期末


2019年 6月 30日 交易所市场应付交易费用


799,051.51 银行间市场应付交易费用


- 合计


799,051.51 6.4.3.8 其他负债 单位:人民币元


项目


本期末


2019年 6月 30日


应付券商交易单元保证金


1,000,000.00 应付赎回费


- 其他 3,513.38 预提费用 113,652.20 合计


1,117,165.58 6.4.3.9 实收基金 金额单位:人民币元


项目


本期


2019年 1月 1日至 2019年 6月 30日


基金份额(份)


账面金额


上年度末 172,496,107.00


172,496,107.00 本期申购


2,077,641.07


2,077,641.07


本期赎回(以“-”号填列)


-9,456,859.73


-9,456,859.73


本期末


165,116,888.34


165,116,888.34


注:1. 申购含红利再投份额(如有)、转换入份额(如有);赎回含转换出份额(如有)。 2. 截至本期末止,本基金于深交所上市的基金份额为 162,506,748.00份(2018年 12月 31日: 170,557,033.00份),托管在场外未上市交易的基金份额为 2,610,140.34份(2018年 12月 31日: 1,939,074.00 份)。上市的基金份额登记在证券登记结算系统,可选择按市价流通或按基金份额 净值申购或赎回;未上市的基金份额登记在注册登记系统,按基金份额净值申购或赎回。通过跨 系统转登记可实现基金份额在两个系统之间的转换。 6.4.3.10 未分配利润 单位:人民币元


项目


已实现部分


未实现部分


未分配利润合计


上年度末 55,633,019.18 -64,617,793.28 -8,984,774.10 本期利润


32,355,502.14 13,701,940.35 46,057,442.49


本期基金份额交易 产生的变动数


-3,554,255.78 1,887,640.24 -1,666,615.54 其中:基金申购款


932,053.06 -471,051.97 461,001.09 基金赎回款


-4,486,308.84 2,358,692.21 -2,127,616.63 大成产业升级股票型证券投资基金(LOF)2019年半年度报告 第 19页 共 45页


本期已分配利润


- - - 本期末


84,434,265.54 -49,028,212.69 35,406,052.85 6.4.3.11 存款利息收入 单位:人民币元


项目


本期


2019年 1月 1日至 2019年 6月 30日


活期存款利息收入


84,553.97 定期存款利息收入


- 其他存款利息收入


- 结算备付金利息收入


14,667.74 其他


2,213.89 合计


101,435.60 6.4.3.12 股票投资收益


单位:人民币元


项目


本期


2019年 1月 1日至 2019年 6月 30日


卖出股票成交总额


923,893,579.39


减:卖出股票成本总额


888,534,444.78


买卖股票差价收入


35,359,134.61


6.4.3.13 债券投资收益 单位:人民币元


项目


本期


2019年1月1日至2019年6月30日


卖出债券(、债转股及债券到期兑付)成交 总额


5,714,471.08 减:卖出债券(、债转股及债券到期兑付) 成本总额


5,429,234.68 减:应收利息总额


3,172.51 买卖债券差价收入


282,063.89 6.4.3.14 贵金属投资收益 无。 6.4.3.15 衍生工具收益 无。 6.4.3.16 股利收益 单位:人民币元


项目


本期


2019年 1月 1日至 2019年 6月 30日


股票投资产生的股利收益


1,140,657.14 大成产业升级股票型证券投资基金(LOF)2019年半年度报告 第 20页 共 45页


基金投资产生的股利收益


- 合计


1,140,657.14 6.4.3.17 公允价值变动收益 单位:人民币元


项目名称


本期


2019年 1月 1日至 2019年 6月 30日


1.交易性金融资产


13,701,940.35 股票投资


13,405,955.64 债券投资


295,984.71 资产支持证券投资


- 基金投资


- 贵金属投资


- 其他


- 2.衍生工具


- 权证投资


- 3.其他


- 减:应税金融商品公允价值变动 产生的预估增值税


- 合计


13,701,940.35 6.4.3.18 其他收入 单位:人民币元


项目


本期


2019年 1月 1日至 2019年 6月 30日


基金赎回费收入


59,704.09 合计


59,704.09 注:本基金的场外赎回费率按持有期间递减,场内赎回费率为赎回金额的 0.5%,不低于赎回费总 额的 25%归入基金资产。 6.4.3.19 交易费用 单位:人民币元


项目


本期


2019年 1月 1日至 2019年 6月 30日 交易所市场交易费用


2,764,293.45 银行间市场交易费用


- 合计


2,764,293.45 6.4.3.20 其他费用 单位:人民币元


项目


本期


2019年 1月 1日至 2019年 6月 30日 审计费用


24,795.19 信息披露费


59,104.23 大成产业升级股票型证券投资基金(LOF)2019年半年度报告 第 21页 共 45页


账户维护费 18,000.00 银行费用 5,824.50 上市费 29,752.78 其他 600.00 合计


138,076.70 6.4.4 或有事项、资产负债表日后事项的说明 6.4.4.1 或有事项 无。 6.4.4.2 资产负债表日后事项 无。 6.4.5 关联方关系 6.4.5.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况 无。 6.4.5.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方 关联方名称


与本基金的关系


大成基金管理有限公司(“大成基金”) 基金销售机构、基金管理人 光大证券股份有限公司(“光大证券”) 基金管理人的股东 中国农业银行股份有限公司(“中国农业 银行”) 基金托管人、基金销售机构 注:下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。


6.4.6 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 6.4.6.1 通过关联方交易单元进行的交易 6.4.6.1.1 股票交易 金额单位:人民币元


关联方名称


本期


2019年 1月 1日至 2019年 6月 30日


上年度可比期间


2018年1月1日至2018年6月30日


成交金额


占当期股票


成交总额的比例 (%)


成交金额


占当期股票


成交总额的比例(%)


光大证券 199,880,077.25 10.86


62,658,002.30 2.82


6.4.6.1.2 债券交易 无。 大成产业升级股票型证券投资基金(LOF)2019年半年度报告 第 22页 共 45页


6.4.6.1.3 债券回购交易 无。 6.4.6.1.4 权证交易 无。 6.4.6.1.5 应支付关联方的佣金 金额单位:人民币元


关联方名称


本期


2019年1月1日至2019年6月30日 当期


佣金


占当期佣金总量 的比例(%)


期末应付佣金余 额


占期末应付佣金 总额的比例(%)


光大证券 182,148.45 10.86


131,147.21 16.41


关联方名称


上年度可比期间


2018年1月1日至2018年6月30日 当期


佣金


占当期佣金总量 的比例(%)


期末应付佣金余 额


占期末应付佣金 总额的比例(%)


光大证券 57,101.04 2.82


- -


注:1.上述佣金参考市场价格经本基金的基金管理人与对方协商确定,以扣除由中国证券登记结算 有限责任公司收取的证管费和经手费的净额列示。 2.该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服务 等。 6.4.6.2 关联方报酬 6.4.6.2.1 基金管理费


单位:人民币元


项目


本期


2019年 1月 1日至 2019年 6 月 30日


上年度可比期间


2018年 1月 1日至 2018年 6月 30日


当期发生的基金应支付的管理费


1,454,700.77 1,635,301.51 其中:支付销售机构的客户维护费


27,534.10


27,088.61


注:支付基金管理人大成基金的管理人报酬按前一日基金资产净值 1.50%的年费率计提,逐日累计 至每月月底,按月支付。其计算公式为: 日管理人报酬=前一日基金资产净值×1.50%/当年天数。 大成产业升级股票型证券投资基金(LOF)2019年半年度报告 第 23页 共 45页


6.4.6.2.2 基金托管费 单位:人民币元


项目


本期


2019年 1月 1日至 2019年 6 月 30日


上年度可比期间


2018年 1月 1日至 2018年 6月 30日


当期发生的基金应支付的托管费


242,450.10 272,550.19 注:支付基金托管人中国农业银行的托管费按前一日基金资产净值 0.25%的年费率计提,逐日累计 至每月月底,按月支付。其计算公式为: 日托管费=前一日基金资产净值×0.25%/当年天数。 6.4.6.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 无。 6.4.6.4 各关联方投资本基金的情况 6.4.6.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 无。 6.4.6.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 份额单位:份


关联方名称


本期末


2019年 6月 30日


上年度末


2018年12月31日


持有的


基金份额


持有的基金份额


占基金总份额的比 例(%)


持有的


基金份额


持有的基金份额


占基金总份额的比例 (%)


光大证券股份 有限公司


300.00


0.00


300.00


0.00


6.4.6.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入


单位:人民币元


关联方名称


本期


2019年 1月 1日至 2019年 6月 30 日


上年度可比期间


2018年1月1日至2018年6月30日


期末余额


当期利息收入


期末余额


当期利息收入


中国农业银行


18,219,372.46


84,553.97


33,954,845.02


101,492.90


注:本基金由基金托管人保管的银行存款,按银行约定利率计息。 大成产业升级股票型证券投资基金(LOF)2019年半年度报告 第 24页 共 45页


6.4.6.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 无。 6.4.6.7 其他关联交易事项的说明 无。 6.4.7 利润分配情况 无。 6.4.8 期末(2019 年 6月 30日)本基金持有的流通受限证券 6.4.8.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 金额单位:人民币元


6.4.8.1.1 受限证券类别:股票


证券


代码


证券


名称


成功


认购日


可流通 日


流通受限 类型


认购


价格


期末估 值单价


数量


(单 位:股)


期末


成本总额


期末估值 总额


备注


300788 中信出 版 2019年 6月 27 日 2019年 07月05 日 新股流通 受限 14.85 14.85 1,556 23,106.60 23,106.60 - 601236 红塔证 券 2019年 6月 26 日 2019年 07月05 日 新股流通 受限 3.46 3.46 9,789 33,869.94 33,869.94 - 6.4.8.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 无。 6.4.8.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 无。 6.4.9 金融工具风险及管理 6.4.9.1 风险管理政策和组织架构 本基金为股票型基金,预期风险收益高于混合基金、债券基金和货币市场基金,属于预期风 险的收益水平较高的品种。本基金投资的金融工具主要包括股票投资等。本基金在日常经营活动 中面临的与这些金融工具相关的风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金的基金 管理人从事风险管理的主要目标是争取将相对风险控制在限定的范围之内,使本基金在风险和收 益之间取得最佳的平衡以实现“相对收益高、风险适中”的风险收益目标。








本基金的基金管理人奉行全面风险管理体系的建设,建立了以由高层监控(合规与风险管理委 大成产业升级股票型证券投资基金(LOF)2019年半年度报告 第 25页 共 45页


员会、公司投资风险控制委员会)、专业监控(监察稽核部、风险管理部)、部门互控、岗位自控构 成的风险管理架构体系。本基金的基金管理人在董事会下设立合规与风险管理委员会,对公司整 体运营风险进行监督,监督风险控制措施的执行;在管理层层面设立投资风险控制委员会,通过 定期会议讨论涉及投资风险的重大议题,形成正式决议提交投委会;在业务操作层面,监察稽核 部履行合规控制职责,通过定期、不定期检查内控制度的执行情况、对重大风险点以专项稽核的 方式确保公司内控制度、流程得到贯彻执行。风险管理部履行风险量化评估分析职责。








本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量分析的方法去 估测各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发,判断风险损失的严重程度和出现同类风 险损失的频度。而从定量分析的角度出发,根据本基金的投资目标,结合基金资产所运用金融工 具特征通过特定的风险量化指标、模型,日常的量化报告,确定风险损失的限度和相应置信程度, 及时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估,并通过相应决策,将风险控制在可承受的范围内。 6.4.9.2 信用风险 信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任,或者基金所投资证券之发行人 出现违约、拒绝支付到期本息等情况,导致基金资产损失和收益变化的风险。





本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金的银行存款 存放在本基金的托管行中国农业银行,因而与银行存款相关的信用风险不重大。本基金在交易所 进行的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项清算,违约风险 可能性很小;在银行间同业市场进行交易前均对交易对手进行信用评估并对证券交割方式进行限 制以控制相应的信用风险。





本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程,通过对投资品种信用等级评估来控制证券发 行人的信用风险,且通过分散化投资以分散信用风险。 6.4.9.2.1 按短期信用评级列示的债券投资


无。 6.4.9.2.2 按短期信用评级列示的资产支持证券投资 无。 6.4.9.2.3 按短期信用评级列示的同业存单投资 无。 大成产业升级股票型证券投资基金(LOF)2019年半年度报告 第 26页 共 45页


6.4.9.2.4 按长期信用评级列示的债券投资


单位:人民币元


长期信用评级


本期末


2019年 6月 30日


上年度末


2018年 12月 31日


AAA


- - AAA以下


4,192,164.50 - 未评级


- - 合计


4,192,164.50 - 6.4.9.2.5 按长期信用评级列示的资产支持证券投资 无。 6.4.9.2.6 按长期信用评级列示的同业存单投资 无。 6.4.9.3 流动性风险


流动性风险是指基金在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。本基金的流动性 风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额,另一方面来自于投资品种 所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合 理的价格变现。 6.4.9.3.1 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析 本基金的基金管理人严格按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》及《公开募集开放式 证券投资基金流动性风险管理规定》等有关法规的要求建立健全开放式基金流动性风险管理的内 部控制体系,审慎评估各类资产的流动性,针对性制定流动性风险管理措施,对本基金组合资产 的流动性风险进行管理。本基金的基金管理人采用监控基金组合资产持仓集中度指标、逆回购交 易的到期日与交易对手的集中度、流动性受限资产比例、基金组合资产中 7个工作日可变现资产 的可变现价值以及压力测试等方式防范流动性风险。并于开放日对本基金的申购赎回情况进行监 控,保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配,确保本基金资产的变现能力与投资者赎回 需求的匹配与平衡。本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款,约定在非常情况下 赎回申请的处理方式,控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险,有效保障基金持有人利益。 于本期末,本基金持有的流动性受限资产的估值占基金资产净值的比例未超过 15%。








本基金主要投资于交易所及银行间市场内交易的证券,除在附注“期末本基金持有的流通受 大成产业升级股票型证券投资基金(LOF)2019年半年度报告 第 27页 共 45页


限证券”中列示的部分基金资产流通暂时受限制外(如有),其余均能及时变现。此外,本基金可 通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求,其上限一般不超过基金持有的债券资 产的公允价值。除附注“期末债券正回购交易中作为抵押的债券”中列示的卖出回购金融资产款 余额(如有)将在 1个月内到期且计息外,本基金于资产负债表日所持有的金融负债的合约约定剩 余到期日均为一年以内且一般不计息,可赎回基金份额净值无固定到期日且不计息,因此账面余 额一般即为未折现的合约到期现金流量。 6.4.9.4 市场风险 市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动 而发生波动的风险,包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。 6.4.9.4.1 利率风险 利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感 性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险,其中浮动利率类金融工具还面 临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。





本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控,并通过调整投资组合的 久期等方法对上述利率风险进行管理。





本基金持有及承担的大部分金融资产和金融负债不计息,因此本基金的收入及经营活动的现 金流量在很大程度上独立于市场利率变化。本基金持有的利率敏感性资产主要为银行存款、结算 备付金和存出保证金等。 6.4.9.4.1.1 利率风险敞口 单位:人民币元


本期末


2019年 6月 30日


1年以内


1-5年


5年以上


不计息


合计


资产








银行存款 18,219,372.46 - - - 18,219,372.46 结算备付金 1,387,890.91 - - - 1,387,890.91 存出保证金 263,047.82 - - - 263,047.82 交易性金融资产 - - 4,192,164.50 178,732,365.94 182,924,530.44 应收利息 - - - 7,116.44 7,116.44 应收申购款 695.83 - - 893.16 1,588.99 资产总计


19,871,007.02 - 4,192,164.50 178,740,375.54 202,803,547.06 负债








应付赎回款 - - - 79,445.27 79,445.27 大成产业升级股票型证券投资基金(LOF)2019年半年度报告 第 28页 共 45页


应付管理人报酬 - - - 244,202.91 244,202.91 应付托管费 - - - 40,700.48 40,700.48 应付交易费用 - - - 799,051.51 799,051.51 应交税费 - - - 40.12 40.12 其他负债 - - - 1,117,165.58 1,117,165.58 负债总计


- - - 2,280,605.87 2,280,605.87 利率敏感度缺口


19,871,007.02 - 4,192,164.50 176,459,769.67 200,522,941.19 上年度末


2018年 12月 31日


1年以内


1-5年


5年以上


不计息


合计


资产








银行存款 22,085,018.46 - - - 22,085,018.46 结算备付金 1,238,777.42 - - - 1,238,777.42 存出保证金 239,113.36 - - - 239,113.36 交易性金融资产 - - - 135,551,974.45 135,551,974.45 应收利息 - - - 5,060.73 5,060.73 应收申购款 - - - 197.63 197.63 应收证券清算款 - - - 6,916,311.06 6,916,311.06 资产总计


23,562,909.24


-


-


142,473,543.87


166,036,453.11


负债








应付管理人报酬 - - - 211,364.75 211,364.75 应付托管费 - - - 35,227.46 35,227.46 应付交易费用 - - - 1,015,014.62 1,015,014.62 其他负债 - - - 1,263,513.38 1,263,513.38 负债总计


- -


-


2,525,120.21


2,525,120.21


利率敏感度缺口


23,562,909.24


-


-


139,948,423.66


163,511,332.90


注:表中所示为本基金资产及负债的账面价值,并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早者 予以分类。


6.4.9.4.1.2 利率风险的敏感性分析 于本期末,本基金持有的交易性债券投资公允价值占基金资产净值的比例为 2.09% (上年度 末:本基金未持有交易性债券投资),因此市场利率的变动对于本基金资产净值无重大影响(上年 度末:同)。 6.4.9.4.2 外汇风险


外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基 金的所有资产及负债以人民币计价,因此无重大外汇风险。 6.4.9.4.3 其他价格风险


其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以 大成产业升级股票型证券投资基金(LOF)2019年半年度报告 第 29页 共 45页


外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场 交易的股票和债券,所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的 影响,也可能来源于证券市场整体波动的影响。





本基金采用自上而下与自下而上相结合的方法进行主动投资策略,以宏观经济和政策研究为 基础,通过分析影响证券市场整体运行的内外部因素,进行自上而下的资产配置和组合管理,同 时自下而上的精选各个行业中具有良好治理结构、在细分行业具有竞争优势以及有较高成长性的 产业升级股票进行投资。本基金的基金管理人定期结合宏观及微观环境的变化,对投资策略、资 产配置、投资组合进行修正,来主动应对可能发生的市场价格风险。





本基金通过投资组合的分散化降低其他价格风险。本基金的股票资产投资比例为基金资产的 80%-95%,投资于本基金合同界定的产业升级相关的股票资产不低于非现金基金资产的 80%。此外, 本基金的基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控,定期运用多种定量方法对基金进 行风险度量,包括 VaR(Value at Risk)指标等来测试本基金面临的潜在价格风险,及时可靠地 对风险进行跟踪和控制。 6.4.9.4.3.1 其他价格风险敞口 金额单位:人民币元


项目


本期末


2019年 6月 30日


上年度末


2018年12月31日


公允价值


占基金资产净值比 例(%)


公允价值


占基金资产净值 比例(%)


交易性金融资产 -股票投资


178,732,365.94


89.13


135,551,974.45


82.90


交易性金融资产 -基金投资


- - - -


交易性金融资产 -债券投资


- - - -


交易性金融资产 -贵金属投资


- - - -


衍生金融资产


-权证投资


- - - -


其他


- - - -


合计


178,732,365.94 89.13


135,551,974.45 82.90


6.4.9.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析


假设


除业绩比较基准以外的其他市场变量保持不变 相关风险变量的变 动


对资产负债表日基金资产净值的


影响金额(单位:人民币元)


本期末 (2019年 6月 30日)


上年度末 (2018 年 12 月 大成产业升级股票型证券投资基金(LOF)2019年半年度报告 第 30页 共 45页


31日 )


分析 业绩比较基准上升 5% 9,910,000.00 8,860,000.00


业绩比较基准下降 5% -9,910,000.00 -8,860,000.00


6.4.10 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 无。


§7 投资组合报告 7.1 期末基金资产组合情况


金额单位:人民币元


序号


项目


金额


占基金总资产的比例(%)


1


权益投资


178,732,365.94 88.13 其中:股票


178,732,365.94 88.13 2 基金投资


- - 3


固定收益投资


4,192,164.50 2.07 其中:债券


4,192,164.50 2.07





资产支持证券


- - 4


贵金属投资


- - 5


金融衍生品投资


- - 6


买入返售金融资产


- - 其中:买断式回购的买入返售金融资 产


- - 7


银行存款和结算备付金合计


19,607,263.37 9.67 8 其他各项资产


271,753.25 0.13 9 合计


202,803,547.06 100.00 7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 7.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 金额单位:人民币元


代码


行业类别


公允价值(元)


占基金资产净值比例(%)


A


农、林、牧、渔业


32,238,407.34 16.08 B


采矿业


5,664,780.39 2.83 C


制造业


107,183,519.02 53.45 D


电力、热力、燃气及水生产和 供应业


- - E


建筑业


6,481,142.24 3.23 F


批发和零售业


65,344.00 0.03 大成产业升级股票型证券投资基金(LOF)2019年半年度报告 第 31页 共 45页


G


交通运输、仓储和邮政业


- - H


住宿和餐饮业


- - I


信息传输、软件和信息技术服 务业


7,910,466.32 3.94 J


金融业


13,494,382.94 6.73 K


房地产业


- - L


租赁和商务服务业


5,671,217.09 2.83 M


科学研究和技术服务业


- - N


水利、环境和公共设施管理业


- - O


居民服务、修理和其他服务业


- - P


教育


- - Q


卫生和社会工作


- - R


文化、体育和娱乐业


23,106.60 0.01 S


综合


- - 合计


178,732,365.94 89.13 7.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 无。 7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 金额单位:人民币元





序号


股票代码


股票名称


数量(股)


公允价值(元)


占基金资产净值比例 (%)


1 002311 海大集团 521,229 16,105,976.10 8.03 2 603517 绝味食品 409,080 15,917,302.80 7.94 3 002714 牧原股份 265,592 15,614,153.68 7.79 4 000876 新 希 望 828,002 14,382,394.74 7.17 5 600332 白云山 279,200 11,438,824.00 5.70 6 300498 温氏股份 253,131 9,077,277.66 4.53 7 002179 中航光电 269,750 9,025,835.00 4.50 8 002916 深南电路 86,040 8,769,196.80 4.37 9 300699 光威复材 242,197 7,919,841.90 3.95 10 300770 新媒股份 90,500 7,828,250.00 3.90 11 000651 格力电器 140,500 7,727,500.00 3.85 12 000998 隆平高科 521,200 7,546,976.00 3.76 13 601688 华泰证券 330,300 7,372,296.00 3.68 14 600477 杭萧钢构 1,975,958 6,481,142.24 3.23 15 600030 中信证券 255,700 6,088,217.00 3.04 16 601766 中国中车 735,700 5,951,813.00 2.97 17 601888 中国国旅 63,599 5,638,051.35 2.81 18 600547 山东黄金 134,692 5,545,269.64 2.77 大成产业升级股票型证券投资基金(LOF)2019年半年度报告 第 32页 共 45页


19 002414 高德红外 206,500 3,964,800.00 1.98 20 300573 兴齐眼药 74,100 3,738,345.00 1.86 21 300487 蓝晓科技 62,500 1,970,000.00 0.98 22 600968 海油发展 33,665 119,510.75 0.06 23 300782 卓胜微 743 80,927.56 0.04 24 601933 永辉超市 6,400 65,344.00 0.03 25 603915 国茂股份 2,523 58,710.21 0.03 26 300768 迪普科技 1,128 42,446.64 0.02 27 601698 中国卫通 10,103 39,603.76 0.02 28 603217 元利科技 584 39,268.16 0.02 29 601236 红塔证券 9,789 33,869.94 0.02 30 603863 松炀资源 1,443 33,304.44 0.02 31 300781 因赛集团 727 33,165.74 0.02 32 300594 朗进科技 721 31,803.31 0.02 33 300780 德恩精工 935 27,676.00 0.01 34 300788 中信出版 1,556 23,106.60 0.01 35 002530 金财互联 17 165.92 0.00 7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20名的股票明细 金额单位:人民币元


序号


股票代码


股票名称


本期累计买入金额


占期初基金资产净值比例(%)


1 002567 唐人神 36,589,014.22 22.38 2 002714 牧原股份 33,005,994.12 20.19 3 002124 天邦股份 32,750,820.00 20.03 4 002916 深南电路 32,303,616.79 19.76 5 300498 温氏股份 31,203,582.57 19.08 6 000876 新 希 望 30,888,665.95 18.89 7 300033 同花顺 27,194,545.00 16.63 8 002311 海大集团 23,826,816.53 14.57 9 002032 苏 泊 尔 22,508,856.07 13.77 10 002179 中航光电 19,277,508.91 11.79 11 300761 立华股份 17,673,181.85 10.81 12 000568 泸州老窖 17,428,003.20 10.66 13 601888 中国国旅 17,290,061.01 10.57 14 300699 光威复材 16,977,492.78 10.38 15 600837 海通证券 16,610,947.00 10.16 16 603517 绝味食品 16,418,240.40 10.04 17 002415 海康威视 14,971,429.15 9.16 18 601688 华泰证券 13,599,611.00 8.32 19 000538 云南白药 13,019,683.00 7.96 20 600990 四创电子 12,957,590.00 7.92 大成产业升级股票型证券投资基金(LOF)2019年半年度报告 第 33页 共 45页


21 002414 高德红外 12,240,171.00 7.49 22 300059 东方财富 12,194,254.13 7.46 23 300679 电连技术 12,015,387.62 7.35 24 600332 白云山 11,196,154.00 6.85 25 600073 上海梅林 10,976,661.60 6.71 26 000702 正虹科技 9,981,340.60 6.10 27 300687 赛意信息 9,964,764.40 6.09 28 600547 山东黄金 9,385,592.40 5.74 29 600030 中信证券 9,270,070.00 5.67 30 300487 蓝晓科技 9,142,043.00 5.59 31 000895 双汇发展 8,831,310.64 5.40 32 603486 科沃斯 8,779,139.00 5.37 33 000089 深圳机场 8,749,897.00 5.35 34 603444 吉比特 8,610,283.63 5.27 35 600548 深高速 8,530,669.94 5.22 36 600779 水井坊 8,325,403.92 5.09 37 603260 合盛硅业 8,317,493.50 5.09 38 601966 玲珑轮胎 8,275,509.76 5.06 39 600197 伊力特 8,231,736.00 5.03 40 000998 隆平高科 8,158,992.00 4.99 41 600536 中国软件 8,133,359.00 4.97 42 002100 天康生物 8,081,095.01 4.94 43 002234 民和股份 8,061,614.00 4.93 44 603160 汇顶科技 8,031,381.86 4.91 45 600600 青岛啤酒 7,989,727.96 4.89 46 300349 金卡智能 7,857,358.00 4.81 47 601336 新华保险 7,854,322.68 4.80 48 300770 新媒股份 7,746,653.46 4.74 49 002812 恩捷股份 7,608,729.40 4.65 50 002938 鹏鼎控股 7,439,598.00 4.55 51 000651 格力电器 7,384,213.00 4.52 52 002236 大华股份 7,027,737.00 4.30 53 603896 寿仙谷 6,970,860.00 4.26 54 300085 银之杰 6,903,343.27 4.22 55 002867 周大生 6,676,369.34 4.08 56 601857 中国石油 6,673,328.00 4.08 57 601012 隆基股份 6,618,215.00 4.05 58 603363 傲农生物 6,420,472.00 3.93 59 603027 千禾味业 6,126,188.53 3.75 60 601766 中国中车 5,959,170.00 3.64 61 300015 爱尔眼科 4,516,663.47 2.76 62 002405 四维图新 4,372,903.00 2.67 大成产业升级股票型证券投资基金(LOF)2019年半年度报告 第 34页 共 45页


63 300271 华宇软件 4,370,453.00 2.67 64 603888 新华网 4,366,978.00 2.67 65 000550 江铃汽车 4,325,933.00 2.65 66 002299 圣农发展 4,313,065.00 2.64 67 603369 今世缘 4,246,843.00 2.60 68 603696 安记食品 4,245,601.20 2.60 69 600993 马应龙 4,243,108.00 2.59 70 002369 卓翼科技 4,200,239.00 2.57 71 300424 航新科技 4,197,101.16 2.57 72 603317 天味食品 4,196,679.72 2.57 73 000733 振华科技 4,133,358.00 2.53 74 002120 韵达股份 4,116,425.30 2.52 75 002352 顺丰控股 4,116,200.00 2.52 76 002461 珠江啤酒 4,052,238.00 2.48 77 600093 易见股份 4,034,929.99 2.47 78 002475 立讯精密 3,990,940.00 2.44 79 300573 兴齐眼药 3,967,207.00 2.43 80 600996 贵广网络 3,741,111.00 2.29 81 600233 圆通速递 3,657,836.00 2.24 82 300527 中国应急 3,654,692.00 2.24 83 603008 喜临门 3,581,815.00 2.19 84 600458 时代新材 3,559,382.92 2.18 85 601398 工商银行 3,341,136.00 2.04 86 300600 瑞特股份 3,329,043.14 2.04 87 002463 沪电股份 3,320,331.00 2.03 88 300427 红相股份 3,305,930.00 2.02 注:本期累计买入金额指买入成交金额(成交单价乘以成交数量),不考虑相关交易费用。 7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20名的股票明细 金额单位:人民币元


序号


股票代码


股票名称


本期累计卖出金额


占期初基金资产净值比例(%)


1 002567 唐人神 34,729,792.00 21.24 2 002916 深南电路 32,927,478.37 20.14 3 002124 天邦股份 31,180,941.47 19.07 4 300033 同花顺 26,726,980.00 16.35 5 002032 苏 泊 尔 25,145,269.10 15.38 6 002714 牧原股份 25,099,594.45 15.35 7 300498 温氏股份 23,802,658.42 14.56 8 000876 新 希 望 23,600,335.15 14.43 9 002414 高德红外 22,279,831.70 13.63 10 000538 云南白药 20,361,760.00 12.45 11 603517 绝味食品 17,395,751.97 10.64 大成产业升级股票型证券投资基金(LOF)2019年半年度报告 第 35页 共 45页


12 601888 中国国旅 16,319,744.39 9.98 13 600548 深高速 16,219,171.50 9.92 14 000568 泸州老窖 15,997,278.50 9.78 15 300761 立华股份 15,576,996.25 9.53 16 600837 海通证券 15,392,391.79 9.41 17 300487 蓝晓科技 14,544,459.04 8.90 18 002415 海康威视 14,211,416.23 8.69 19 300699 光威复材 13,658,461.95 8.35 20 300687 赛意信息 12,961,450.69 7.93 21 600073 上海梅林 12,315,760.40 7.53 22 300679 电连技术 12,050,705.32 7.37 23 300059 东方财富 11,911,133.76 7.28 24 600990 四创电子 11,616,906.82 7.10 25 002179 中航光电 11,258,422.84 6.89 26 603160 汇顶科技 11,163,823.00 6.83 27 300085 银之杰 10,875,192.60 6.65 28 600600 青岛啤酒 10,613,168.21 6.49 29 600197 伊力特 9,701,052.00 5.93 30 300424 航新科技 9,190,945.89 5.62 31 600536 中国软件 9,051,160.82 5.54 32 002463 沪电股份 8,983,487.00 5.49 33 002100 天康生物 8,886,344.16 5.43 34 600779 水井坊 8,867,771.45 5.42 35 000089 深圳机场 8,855,436.00 5.42 36 002938 鹏鼎控股 8,437,576.00 5.16 37 603444 吉比特 8,305,715.61 5.08 38 000895 双汇发展 8,206,406.95 5.02 39 002236 大华股份 8,139,791.00 4.98 40 603260 合盛硅业 8,076,765.92 4.94 41 300349 金卡智能 8,074,210.40 4.94 42 601012 隆基股份 8,071,978.71 4.94 43 002812 恩捷股份 7,825,283.00 4.79 44 002311 海大集团 7,720,650.45 4.72 45 300675 建科院 7,556,241.00 4.62 46 000702 正虹科技 7,534,238.92 4.61 47 601966 玲珑轮胎 7,489,714.82 4.58 48 601336 新华保险 7,441,515.00 4.55 49 600305 恒顺醋业 7,015,660.00 4.29 50 000598 兴蓉环境 6,998,975.50 4.28 51 002234 民和股份 6,950,739.00 4.25 52 603096 新经典 6,892,679.00 4.22 53 002461 珠江啤酒 6,810,967.05 4.17 大成产业升级股票型证券投资基金(LOF)2019年半年度报告 第 36页 共 45页


54 601688 华泰证券 6,809,007.55 4.16 55 601857 中国石油 6,685,496.02 4.09 56 002867 周大生 6,633,261.65 4.06 57 603486 科沃斯 6,619,366.89 4.05 58 603027 千禾味业 6,554,705.40 4.01 59 600547 山东黄金 6,018,346.00 3.68 60 603363 傲农生物 6,010,596.00 3.68 61 601766 中国中车 5,959,867.01 3.64 62 603896 寿仙谷 5,608,346.00 3.43 63 603000 人民网 5,547,471.60 3.39 64 600498 烽火通信 4,910,080.00 3.00 65 600093 易见股份 4,820,180.00 2.95 66 300015 爱尔眼科 4,667,592.97 2.85 67 603369 今世缘 4,518,392.90 2.76 68 000733 振华科技 4,344,863.00 2.66 69 002369 卓翼科技 4,291,941.00 2.62 70 002120 韵达股份 4,267,857.90 2.61 71 603696 安记食品 4,221,616.00 2.58 72 603806 福斯特 4,179,512.50 2.56 73 002299 圣农发展 4,177,190.00 2.55 74 002352 顺丰控股 4,148,710.00 2.54 75 300527 中国应急 4,072,317.57 2.49 76 600993 马应龙 4,012,221.00 2.45 77 300271 华宇软件 3,935,880.98 2.41 78 000550 江铃汽车 3,928,111.00 2.40 79 603317 天味食品 3,797,863.60 2.32 80 002405 四维图新 3,776,425.00 2.31 81 000333 美的集团 3,768,128.00 2.30 82 002475 立讯精密 3,672,574.45 2.25 83 600233 圆通速递 3,665,340.00 2.24 84 300600 瑞特股份 3,656,078.80 2.24 85 600996 贵广网络 3,603,703.00 2.20 86 603888 新华网 3,597,647.50 2.20 87 600030 中信证券 3,597,215.00 2.20 88 600458 时代新材 3,529,777.67 2.16 89 600637 东方明珠 3,456,589.00 2.11 90 600406 国电南瑞 3,365,012.00 2.06 91 600373 中文传媒 3,342,172.00 2.04 92 601398 工商银行 3,334,734.00 2.04 93 300144 宋城演艺 3,290,104.00 2.01 注:本期累计卖出金额指卖出成交金额(成交单价乘以成交数量),不考虑相关交易费用。 大成产业升级股票型证券投资基金(LOF)2019年半年度报告 第 37页 共 45页


7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 单位: 人民币元


买入股票成本(成交)总额


918,308,880.63 卖出股票收入(成交)总额


923,893,579.39 注:上述金额均指成交金额(成交单价乘以成交数量),不考虑相关交易费用。


7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 金额单位:人民币元


序号


债券品种


公允价值


占基金资产净值比例(%)


1


国家债券


- - 2


央行票据


- - 3


金融债券


- - 其中:政策性金融债


- - 4


企业债券


- - 5


企业短期融资券


- - 6


中期票据


- - 7


可转债(可交换债)


4,192,164.50 2.09 8


同业存单


- - 9 其他


- - 10 合计


4,192,164.50 2.09 7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细


金额单位:人民币元


序号


债券代码


债券名称


数量(张)


公允价值


占基金资产 净值比例(%)


1 113529 绝味转债 32,510 4,192,164.50 2.09 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 无。 7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 无。 7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 无。 7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 无。 大成产业升级股票型证券投资基金(LOF)2019年半年度报告 第 38页 共 45页


7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 无。 7.12 投资组合报告附注 7.12.1


基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查,或 在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形 基金投资的前十名证券的发行主体本期未出现被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年 受到公开谴责、处罚的情形。


7.12.2


基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库 本基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。 7.12.3 期末其他各项资产构成 单位:人民币元


序号


名称


金额


1


存出保证金


263,047.82 2


应收证券清算款


- 3


应收股利


- 4


应收利息


7,116.44 5


应收申购款


1,588.99 6


其他应收款


- 7


待摊费用


- 8 其他


- 9 合计


271,753.25 7.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细 无。 7.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 无。 7.12.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入原因,分项之和与合计可能有尾差。 大成产业升级股票型证券投资基金(LOF)2019年半年度报告 第 39页 共 45页


§8 基金份额持有人信息 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位:份


持有人户数 (户)


户均持有的 基金份额


持有人结构


机构投资者


个人投资者


持有份额


占总份额比 例(%)


持有份额


占总份额比例 (%)


10,275 16,069.77 1,322,076.00 0.80


163,794,812.34 99.20


注:持有人户数为有效户数,即存量份额大于零的账户数。 8.2 期末上市基金前十名持有人 序号


持有人名称


持有份额(份)


占上市总份额比例(%)


1 陈锐红 15,126,210.00 9.31


2 汪旸 2,120,000.00 1.30


3 韩俊 1,200,000.00 0.74


4 俞河会 1,180,000.00 0.73


5 周汉森 1,105,700.00 0.68


6 章禾 1,072,000.00 0.66


7 陈苗根 1,000,000.00 0.62


8 林瑞瑛 930,000.00 0.57


9 陆正辉 897,837.00 0.55


10 陈皖生 874,998.00 0.54


注:以上数据由中国证券登记结算有限公司提供,持有人为场内持有人。


8.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目


持有份额总数(份)


占基金总份额比例(%)


基金管理人所有从业人员持有本基金


126.27 0.0001


8.4 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况 项目


持有基金份额总量的数量区间(万份)


本公司高级管理人员、基金投资和研究部 门负责人持有本开放式基金


0 本基金基金经理持有本开放式基金


0 §9 开放式基金份额变动 单位:份


基金合同生效日(2014年 12月 26日) 基金份额总额


3,000,000,000.00 本报告期期初基金份额总额


172,496,107.00 本报告期基金总申购份额


2,077,641.07 减:本报告期基金总赎回份额


9,456,859.73 大成产业升级股票型证券投资基金(LOF)2019年半年度报告 第 40页 共 45页


本报告期基金拆分变动份额(份额减少 以“-”填列)


- 本报告期期末基金份额总额


165,116,888.34


§10 重大事件揭示 10.1 基金份额持有人大会决议


报告期内无基金份额持有人大会决议。


10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动


一、基金管理人的重大人事变动


经大成基金管理有限公司第六届董事会第三十三次会议审议通过,自 2019年 7月 6日起, 公司总经理由罗登攀变更为谭晓冈。


二、基金托管人的基金托管部门的重大人事变动


2019年 1月,中国农业银行总行决定免去史静欣托管业务部副总裁职务。


2019年 4月,中国农业银行总行决定免去马曙光托管业务部总裁职务。 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼


无。


10.4 基金投资策略的改变


本基金投资策略在本报告期内没有重大改变。


10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况


本基金聘任的为本基金审计的会计师事务所为普华永道中天会计师事务所(特殊普通合 伙)。该事务所自基金合同生效日起为本基金提供审计服务至今。


10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况


本报告期内,基金管理人、托管人的托管业务部门及其相关高级管理人员无受稽查或处罚 等情况。 10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况


10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位:人民币元


券商名称


交易单 元数量


股票交易


应支付该券商的佣金


备注


成交金额


占当期股票成 交总额的比例


佣金


占当期佣 金


大成产业升级股票型证券投资基金(LOF)2019年半年度报告 第 41页 共 45页


总量的比 例


海通证券


1


332,153,172.48


18.05%


302,685.97


18.05%


-


中泰证券


1


308,939,463.47


16.79%


281,535.68


16.79%


-


中金公司


3


295,148,853.60


16.04%


268,979.67


16.04%


-


光大证券


2


199,880,077.25


10.86%


182,148.45


10.86%


-


西藏东财


1


144,068,805.28


7.83%


131,292.49


7.83%


-


万和证券


1


132,406,456.05


7.19%


120,667.67


7.19%


-


华泰证券


1


123,192,847.16


6.69%


112,273.54


6.69%


-


天风证券


2


120,139,612.35


6.53%


109,481.56


6.53%


-


兴业证券


2


76,738,931.36


4.17%


69,934.18


4.17%


-


中信建投证 券


2


58,761,899.24


3.19%


53,551.04


3.19%


-


中国银河证 券


4


48,892,681.71


2.66%


44,554.54


2.66%


-


红塔证券


1


-


-


-


-


-


中银国际证 券


2


-


-


-


-


-


长江证券


1


-


-


-


-


-


安信证券


1


-


-


-


-


-


东兴证券


1


-


-


-


-


-


东方证券


1


-


-


-


-


-


高华证券


1


-


-


-


-


-


西部证券


1


-


-


-


-


-


申万宏源


1


-


-


-


-


-


爱建证券


1


-


-


-


-


-


平安证券


1


-


-


-


-


-


国金证券


2


-


-


-


-


-


山西证券


1


-


-


-


-


-


民生证券


1


-


-


-


-


-


大成产业升级股票型证券投资基金(LOF)2019年半年度报告 第 42页 共 45页


世纪证券


1


-


-


-


-


-


第一创业


1


-


-


-


-


-


东北证券


2


-


-


-


-


-


湘财证券


1


-


-


-


-


-


中原证券


1


-


-


-


-


-


联讯证券


1


-


-


-


-


-


华创证券


1


-


-


-


-


-


方正证券


1


-


-


-


-


-


广发证券


2


-


-


-


-


-


天一证券


1


-


-


-


-


-


国盛证券


1


-


-


-


-


-


东吴证券


1


-


-


-


-


-


中信证券


2


-


-


-


-


-


瑞银证券


2


-


-


-


-


-


国信证券


1


-


-


-


-


-


川财证券


1


-


-


-


-


-


浙商证券


1


-


-


-


-


-


华西证券


1


-


-


-


-


-


宏源证券


1


-


-


-


-


-


招商证券


2


-


-


-


-


-


长城证券


1


-


-


-


-


-


上海证券


1


-


-


-


-


-


国泰君安


3


-


-


-


-


-


注:根据中国证监会颁布的《关于完善证券投资基金交易席位制度有关问题的通知》(证监基金字 [2007]48号)的有关规定,本公司制定了租用证券公司交易单元的选择标准和程序。 租用证券公司交易单元的选择标准主要包括: (1)财务状况良好,最近一年无重大违规行为; (2)经营行为规范,内控制度健全,能满足各投资组合运作的保密性要求; (3)研究实力较强,能提供包括研究报告、路演服务、协助进行上市公司调研等研究服务; 大成产业升级股票型证券投资基金(LOF)2019年半年度报告 第 43页 共 45页


(4)具备各投资组合运作所需的高效、安全的通讯条件,有足够的交易和清算能力,满足各投资 组合证券交易需要; (5)能提供投资组合运作、管理所需的其他券商服务; (6)相关基金合同、资产管理合同以及法律法规规定的其他条件。


租用证券公司交易单元的程序:首先根据租用证券公司交易单元的选择标准形成《券商服务 评价表》,然后根据评分高低进行选择基金专用席位。本报告期内本基金退租的交易单元:无,新 增交易单元:国泰君安。 10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位:人民币元


券商名称


债券交易


债券回购交易


权证交易


成交金额


占当期债券


成交总额的 比例


成交金额


占当期债券 回购


成交总额的 比例


成交金额


占当期权 证


成交总额 的比例


中泰证券 1,223,426.80 8.78%


- -


- -


中金公司 126,003.78 0.90%


- -


- -


西藏东财 12,583,520.00 90.31%


- -


- -


天风证券 - -


10,000,000.00 100.00%


- -


10.8 其他重大事件 序号


公告事项


法定披露方式


法定披露日期


1 关于提请投资者及时更新已过期身份 证件及其他身份基本信息的公告 中国证监会指定报刊及 本公司网站 2019-06-28 2 大成基金管理有限公司关于旗下部分 基金可投资于科创板股票及相关风险 揭示的公告 中国证监会指定报刊及 本公司网站 2019-06-22 3 大成基金管理有限公司关于旗下部分 基金增加上海万得基金销售有限公司 为销售机构的公告 中国证监会指定报刊及 本公司网站 2019-06-14 4 大成基金管理有限公司关于旗下部分 基金增加联储证券有限责任公司为销 售机构的公告 中国证监会指定报刊及 本公司网站 2019-05-21 5 大成基金管理有限公司关于通过大成 钱柜交易实施费率优惠的公告 中国证监会指定报刊及 本公司网站 2019-04-25 6 大成产业升级股票型证券投资基金 (LOF)2019年第 1季度报告 中国证监会指定报刊及 本公司网站 2019-04-19 7 大成产业升级股票型证券投资基金 (LOF)2018年年度报告及摘要 中国证监会指定报刊及 本公司网站 2019-03-29 大成产业升级股票型证券投资基金(LOF)2019年半年度报告 第 44页 共 45页


8 大成基金管理有限公司关于旗下部分 基金增加晋城银行股份有限公司为销 售机构的公告 中国证监会指定报刊及 本公司网站 2019-03-28 9 关于提请投资者及时更新已过期身份 证件及其他身份基本信息的公告 中国证监会指定报刊及 本公司网站 2019-03-19 10 大成产业升级股票型证券投资基金 (LOF)更新招募说明书及摘要(2018 年 2期) 中国证监会指定报刊及 本公司网站 2019-02-14 11 大成产业升级股票型证券投资基金 (LOF)更新招募说明书及摘要(2018 年 2期) 中国证监会指定报刊及 本公司网站 2019-02-02 12 大成产业升级股票型证券投资基金 (LOF)2018年第 4季度报告 中国证监会指定报刊及 本公司网站 2019-01-19 13 大成基金管理有限公司关于旗下部分 基金增加奕丰基金销售有限公司为销 售机构的公告 中国证监会指定报刊及 本公司网站 2019-01-19 §11 影响投资者决策的其他重要信息 11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 无。 11.2 影响投资者决策的其他重要信息 根据我司发布的《大成基金管理有限公司高级管理人员变更公告》,经大成基金管理有限 公司第六届董事会第三十三次会议审议通过,自 2019年 7月 6日起,公司总经理由罗登攀变 更为谭晓冈。具体详见公司相关公告。


§12 备查文件目录 12.1 备查文件目录 1、中国证监会批准设立大成产业升级股票型证券投资基金(LOF)的文件;


2、《大成产业升级股票型证券投资基金(LOF)基金合同》;


3、《大成产业升级股票型证券投资基金(LOF)托管协议》;


4、大成基金管理有限公司批准文件、营业执照、公司章程;


5、本报告期内在指定报刊上披露的各种公告原稿。


12.2 存放地点 备查文件存放在本基金管理人和托管人的住所。 大成产业升级股票型证券投资基金(LOF)2019年半年度报告 第 45页 共 45页


12.3 查阅方式 投资者可在营业时间免费查阅,或登录本基金管理人网站 http://www.dcfund.com.cn 进行查 阅。 大成基金管理有限公司 2019年 8 月 27日