大成中证 500深市交易型开放式指数证券
投资基金 2019年半年度报告
2019年 6月 30日
基金管理人：大成基金管理有限公司
基金托管人：中国银行股份有限公司
送出日期：2019年 8月 27日
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§1 重要提示及目录
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二
以上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2019年 8月 26日复核了本报告
中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书及其更新。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2019年 01月 01日起至 06月 30日止。
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1.2 目录
§1 重要提示及目录 ........................................................ 2
1.1 重要提示 .................................................................... 2
1.2 目录 ........................................................................ 3
§2 基金简介 ............................................................. 5
2.1 基金基本情况 ................................................................ 5
2.2 基金产品说明 ................................................................ 5
2.3 基金管理人和基金托管人 ...................................................... 5
2.4 信息披露方式 ................................................................ 6
2.5 其他相关资料 ................................................................ 6
§3 主要财务指标和基金净值表现 ............................................. 6
3.1 主要会计数据和财务指标 ...................................................... 6
3.2 基金净值表现 ................................................................ 7
§4 管理人报告............................................................ 8
4.1 基金管理人及基金经理情况 .................................................... 8
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ............................... 10
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 ..................................... 10
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ............................. 10
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ............................. 11
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 ................................... 11
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 ..................................... 12
4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 ................. 12
§5 托管人报告........................................................... 12
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 ....................................... 12
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ..... 12
5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ............. 12
§6 半年度财务会计报告（未经审计） ......................................... 12
6.1 资产负债表 ................................................................. 12
6.2 利润表 ..................................................................... 14
6.3 所有者权益（基金净值）变动表 ............................................... 15
6.4 报表附注 ................................................................... 16
§7 投资组合报告 ......................................................... 32
7.1 期末基金资产组合情况 ....................................................... 32
7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 ........................................... 32
7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 ................. 34
7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 ............................................. 40
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 ........................................... 41
7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ............... 42
7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 ......... 42
7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ......... 42
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7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ............... 42
7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 .................................. 42
7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 .................................. 42
7.12 投资组合报告附注 .......................................................... 42
§8 基金份额持有人信息 ................................................... 43
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 ......................................... 43
8.2 期末上市基金前十名持有人 ................................................... 43
8.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 ................................... 44
8.4 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况 ................... 44
§9 开放式基金份额变动 ................................................... 44
§10 重大事件揭示 ........................................................ 44
10.1 基金份额持有人大会决议 .................................................... 44
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 .................... 44
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 .............................. 45
10.4 基金投资策略的改变 ........................................................ 45
10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 .......................................... 45
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 .......................... 45
10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 ........................................ 45
10.8 其他重大事件 .............................................................. 47
§11 影响投资者决策的其他重要信息 .......................................... 48
11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 .................... 48
11.2 影响投资者决策的其他重要信息 .............................................. 49
§12 备查文件目录 ........................................................ 49
12.1 备查文件目录 .............................................................. 49
12.2 存放地点 .................................................................. 49
12.3 查阅方式 .................................................................. 49
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§2 基金简介
2.1 基金基本情况
基金名称
大成中证 500深市交易型开放式指数证券投资基金
基金简称
大成中证 500深市 ETF
场内简称
500深 ETF
基金主代码
159932
交易代码 159932
基金运作方式
交易型开放式
基金合同生效日
2013年 9月 12日
基金管理人
大成基金管理有限公司
基金托管人
中国银行股份有限公司
报告期末基金份额总额
22,507,615.00份
基金合同存续期
不定期
基金份额上市的证券交易所
深圳证券交易所
上市日期
2013年 10月 9日
2.2 基金产品说明
投资目标
紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。
投资策略
本基金采取完全复制法，即按照标的指数的成份股组成及其权重构
建股票投资组合，并根据标的指数成份股及其权重的变动进行相应
调整。
当预期成份股发生调整和成份股发生配股、增发、分红等行为时，
或因基金的申购和赎回等对本基金跟踪标的指数的效果可能带来影
响时，或因某些特殊情况导致流动性不足时，或其他原因导致无法
有效复制和跟踪标的指数时，基金管理人可以对投资组合管理进行
适当变通和调整，从而使得投资组合紧密地跟踪标的指数。
业绩比较基准
本基金标的指数为中证 500深市价格指数
风险收益特征
本基金为股票型指数基金，属于较高风险、较高预期收益的基金品
种，其风险与预期收益高于混合基金、债券基金与货币市场基金。
本基金采用完全复制法跟踪标的指数的表现，具有与标的指数、以
及标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特征。
2.3 基金管理人和基金托管人
项目
基金管理人
基金托管人
名称
大成基金管理有限公司 中国银行股份有限公司
信息披露
负责人
姓名
赵冰 王永民
联系电话
0755-83183388 010-66594896
电子邮箱
office@dcfund.com.cn fcid@bankofchina.com
客户服务电话
4008885558 95566
传真
0755-83199588 010-66594942
注册地址
深圳市福田区深南大道 7088号招
商银行大厦 32层
北京市西城区复兴门内大街 1号
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办公地址
深圳市福田区深南大道 7088号招
商银行大厦 32层
北京市西城区复兴门内大街 1号
邮政编码
518040 100818
法定代表人
刘卓 刘连舸
2.4 信息披露方式
本基金选定的信息披露报纸名称
《证券日报》
登载基金半年度报告正文的管理人互联网
网址
www.dcfund.com.cn
基金半年度报告备置地点
基金管理人及基金托管人住所
2.5 其他相关资料
项目
名称
办公地址
注册登记机构
中国证券登记结算有限责任公司
北京市西城区金融大街 27号投资广场
23层
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位：人民币元
3.1.1 期间数据和指标
报告期(2019年 1月 1日-2019年 6月 30日)
本期已实现收益
-2,015,798.37
本期利润
4,419,512.52
加权平均基金份额本期利润
0.2091
本期加权平均净值利润率
15.29%
本期基金份额净值增长率
18.38%
3.1.2 期末数据和指标
报告期末(2019年 6月 30日)
期末可供分配利润
3,729,727.80
期末可供分配基金份额利润
0.1657
期末基金资产净值
30,300,829.52
期末基金份额净值
1.346
3.1.3 累计期末指标
报告期末(2019年 6月 30日)
基金份额累计净值增长率
14.02%
注:1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除
相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
2、所述基金业绩指标不包括持有人交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所
列数字。
3、期末可供分配利润，采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低
数（为期末余额，不是当期发生数）。
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3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段
份额净值
增长率①
份额净值
增长率标
准差②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较基准
收益率标准差
④
①－③
②－④
过去一个月 0.60% 1.46% 0.82% 1.48% -0.22% -0.02%
过去三个月 -11.85% 1.87% -12.24% 1.91% 0.39% -0.04%
过去六个月 18.38% 1.84% 18.46% 1.87% -0.08% -0.03%
过去一年 -7.49% 1.73% -6.81% 1.76% -0.68% -0.03%
过去三年 -26.08% 1.33% -23.79% 1.35% -2.29% -0.02%
自基金合同
生效起至今
14.02% 1.76% 30.65% 1.78%
-16.63
%
-0.02%
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准
收益率变动的比较
注:本基金合同规定，基金管理人应当自基金合同生效之日起六个月内使基金的投资组合比例符合
基金合同的约定。建仓期结束时，本基金的投资组合比例符合基金合同的约定。
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§4 管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
大成基金管理有限公司经中国证监会证监基金字[1999]10号文批准，于 1999年 4月 12日正
式成立，是中国证监会批准成立的首批十家基金管理公司之一，注册资本为 2亿元人民币，注册
地为深圳。目前公司由三家股东组成，分别为中泰信托有限责任公司(50%)、光大证券股份有限公
司(25%)、中国银河投资管理有限公司(25%)。主要业务是公募基金的募集、销售和管理，还具有
全国社保基金投资管理、基本养老保险投资管理、受托管理保险资金、保险保障基金投资管理、
特定客户资产管理和 QDII业务资格。
经过二十年的稳健发展，公司形成了强大稳固的综合实力。公司旗下基金产品齐全、风格多
样，构建了涵盖股票型基金、混合型基金、指数型基金、债券型基金和货币市场基金的完备产品
线。截至 2019年 6月 30日，本基金管理人共管理 5只 ETF及 1只 ETF联接基金，5只 QDII基金
及 68只开放式证券投资基金。
4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介
姓名
职务
任本基金的基金经理（助理）
期限
证券从业年限
说明
任职日期
离任日期
张钟玉
本基金基
金经理
2015年5月23
日
- 9年
会计学硕士。2010
年 7 月加入大成基
金管理有限公司，曾
担任研究部研究
员、数量与指数投资
部数量分析师、大成
优选股票型证券投
资基金（LOF）和大
成沪深 300 指数证
券投资基金基金经
理助理。2015 年 2
月 28日起任大成核
心双动力混合型证
券投资基金基金经
理（更名前为大成核
心双动力股票型证
券投资基金）。2015
年 5月 23日起任深
证成长 40交易型开
放式指数证券投资
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基金、大成深证成长
40 交易型开放式指
数证券投资基金联
接基金及大成中证
500 深市交易型开
放式指数证券投资
基金基金经理。2015
年 8月 26日起任大
成沪深 300 指数证
券投资基金基金经
理。具有基金从业资
格。国籍：中国
刘淼
本基金基
金经理助
理
2017年9月14
日
- 11年
工商管理硕士。2008
年 4月至 2011年 5
月就职于招商基金
管理有限公司，任基
金核算部基金会
计。2011 年 5 月加
入大成基金管理有
限公司，历任基金运
营部基金会计、股票
投资部投委会秘书
兼风控员、数量与指
数投资部数量分析
师。2017年 9月 14
日起任深证成长 40
交易型开放式指数
证券投资基金、大成
深证成长 40交易型
开放式指数联接基
金、大成中证 100
交易型开放式指数
证券投资基金、中证
500 沪市交易型开
放式指数证券投资
基金、大成中证 500
深市交易型开放式
指数证券投资基
金、大成深证成份交
易型开放式指数证
券投资基金基金经
理助理。具备基金从
业资格。国籍：中国
注:1、任职日期、离任日期为本基金管理人作出决定之日。
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2、证券从业年限的计算标准遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
报告期内，本基金管理人严格遵守《证券法》、《证券投资基金法》等有关法律法规及基金合
同、基金招募说明书等有关基金法律文件的规定，以取信于市场、取信于社会投资公众为宗旨，
本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在规范基金运作和严格控制投资风险的前
提下，为基金份额持有人谋求最大利益，无损害基金份额持有人利益的行为。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
报告期内，基金管理人严格执行了公平交易的原则和制度。基金管理人运用统计分析方法和
工具，对旗下所有投资组合间连续 4 个季度的日内、3 日内及 5 日内股票及债券交易同向交易价
差进行分析。分析结果表明：债券交易同向交易频率较低；部分股票同向交易溢价率较大主要来
源于市场因素（如个股当日价格振幅较高）及组合经理交易时机选择，即投资组合成交时间不一
致以及成交价格的日内较大变动导致个别些组合间的成交价格差异较大，但结合交易价差专项统
计分析，未发现违反公平交易原则的异常情况。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
报告期内，基金管理人旗下所有投资组合未发现存在异常交易行为。主动投资组合间股票交
易不存在同日反向交易。主动型投资组合与指数型投资组合之间或指数型投资组合之间存在股票
同日反向交易，但不存在参与交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该股当日
成交量 5%的情形；主动投资组合间债券交易不存在同日反向交易。投资组合间相邻交易日反向交
易的市场成交比例、成交均价等交易结果数据表明该类交易不对市场产生重大影响，无异常。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
2019年上半年，国内经济增长延续弱格局，二季度 GDP同比增速 6.2%，较一季度小幅回落，
创下了过去 27年的新低。中美贸易摩擦进一步升级，加大了中美两国经济增长的不确定性，近期
双方同意重启经贸磋商，美方表示不再对中国出口产品加征新的关税，贸易摩擦有缓和趋势。上
半年 A股在多因素影响下震荡上行，沪深 300指数上涨 27.1%，创业板指上涨 20.9%。
报告期内本基金基本保持高仓位运作，严格根据标的指数成分股调整以及权重的变化及时调
整投资组合。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现
截至本报告期末本基金份额净值为 1.346元；本报告期基金份额净值增长率为 18.38%，业绩
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比较基准收益率为 18.46%。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
展望 2019年下半年，国内政策侧重于供给侧改革，不会大规模放水，海外经济疲弱，贸易摩
擦不断。国内经济增长多方面承压，经济增速预计进一步下行。但我们同时看到 A股估值在全球
来看已处于非常低的位置，受 MSCI纳入 A股权重加大等影响，外资长期稳定流入 A股市场。近期
支持企业持续经营发展的货币政策和税收政策不断出台，个人所得税调整增加居民收入刺激消
费。有核心竞争力的行业龙头公司有望在经济下行中走出结构性行情。
组合管理上，我们将严格按照基金合同的相关约定，紧密跟踪标的指数，按照标的指数成分
股组成及其权重的变化调整投资组合，努力实现跟踪误差的最小化。
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
本基金管理人指导基金估值业务的领导小组为公司估值委员会，公司估值委员会主要负责估
值政策和估值程序的制定、修订以及执行情况的监督。估值委员会由股票投资部、研究部、固定
收益总部、社保基金及机构投资部、数量与指数投资部、大类资产配置部、交易管理部、风险管
理部、基金运营部、监察稽核部指定人员组成。公司估值委员会的相关成员均具备相应的专业胜
任能力和相关工作经历，估值委员会成员中包括五名投资组合经理。
股票投资部、研究部、固定收益总部、社保基金及机构投资部、数量与指数投资部、大类资
产配置部、风险管理部负责关注相关投资品种的动态，评判基金持有的投资品种是否处于不活跃
的交易状态或者最近交易日后经济环境发生了重大变化或证券发行机构发生了影响证券价格的重
大事件，从而确定估值日需要进行估值测算或者调整的投资品种；提出合理的数量分析模型对需
要进行估值测算或者调整的投资品种进行公允价值定价与计量；定期对估值政策和程序进行评
价，以保证其持续适用；交易管理部负责关注相关投资品种的流动性状况，协助反馈其市场交易
信息；基金运营部负责日常的基金资产的估值业务，执行基金估值政策，并负责与托管行沟通估
值调整事项；监察稽核部负责审核估值政策和程序的一致性，监督估值委员会工作流程中的风险
控制，并负责估值调整事项的信息披露工作。
本基金的日常估值程序由基金运营部基金估值核算人员执行，并与托管银行的估值结果核对
一致。基金估值政策的议定和修改采用集体讨论机制，投资组合经理作为估值小组成员，对持仓
证券的交易情况、信息披露情况保持应有的职业敏感，向估值委员会提供估值参考信息，参与估
值政策讨论。对需采用特别估值程序的证券，基金管理人及时启动特别估值程序，由估值委员会
讨论议定特别估值方案并与托管行沟通后由基金运营部具体执行。
本基金管理人参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。截止报告期末本基金管理人
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已与中央国债登记结算有限责任公司及中证指数有限公司签署服务协议，由中央国债登记结算有
限责任公司按约定提供银行间同业市场的估值数据，由中证指数有限公司按约定提供交易所交易
的债券品种的估值数据和流通受限股票的折扣率数据。
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
本基金管理人将严格按照本基金基金合同的规定进行收益分配。本报告期内本基金无收益分
配事项。
4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明
本基金在本报告期内，曾出现了连续 60个工作日资产净值低于五千万元的情形。我公司已根
据法律法规及基金合同要求拟定相关应对方案上报中国证券监督管理委员会。
§5 托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
本报告期内，中国银行股份有限公司（以下称“本托管人”）在大成中证 500深市交易型开
放式指数证券投资基金（以下称“本基金”）的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其
他有关法律法规、基金合同和托管协议的有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完
全尽职尽责地履行了应尽的义务。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
本报告期内，本托管人根据《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议
的规定，对本基金管理人的投资运作进行了必要的监督，对基金资产净值的计算、基金份额申购
赎回价格的计算以及基金费用开支等方面进行了认真地复核，未发现本基金管理人存在损害基金
份额持有人利益的行为。
5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告（注：财务会计报告中的“金
融工具风险及管理”部分未在托管人复核范围内）、投资组合报告等数据真实、准确和完整。
§6 半年度财务会计报告（未经审计）
6.1 资产负债表
会计主体：大成中证 500深市交易型开放式指数证券投资基金
报告截止日：2019年 6月 30日
单位：人民币元
资 产
附注号
本期末
上年度末
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2019年 6月 30日 2018年 12月 31日
资 产：
银行存款
6.4.3.1
432,787.21 399,390.60
结算备付金
- 1,068.68
存出保证金
111.29 215.70
交易性金融资产
6.4.3.2
30,005,079.18 23,071,759.31
其中：股票投资
30,005,079.18 23,071,759.31
基金投资
- -
债券投资
- -
资产支持证券投资
- -
贵金属投资
- -
衍生金融资产
6.4.3.3
- -
买入返售金融资产
6.4.3.4
- -
应收证券清算款
- -
应收利息
6.4.3.5
96.48 83.50
应收股利
- -
应收申购款
- -
递延所得税资产
- -
其他资产
6.4.3.6
- -
资产总计
30,438,074.16 23,472,517.79
负债和所有者权益
附注号
本期末
2019年 6月 30日
上年度末
2018年 12月 31日
负 债：
短期借款
- -
交易性金融负债
- -
衍生金融负债
6.4.3.3
- -
卖出回购金融资产款
- -
应付证券清算款
- -
应付赎回款
- -
应付管理人报酬
12,263.42 10,360.73
应付托管费
2,452.70 2,072.16
应付销售服务费
- -
应付交易费用
6.4.3.7
7,059.33 5,898.23
应交税费
- -
应付利息
- -
应付利润
- -
递延所得税负债
- -
其他负债
6.4.3.8
115,469.19 130,000.00
负债合计
137,244.64 148,331.12
所有者权益：
实收基金
6.4.3.9
26,571,101.72 24,210,025.11
未分配利润
6.4.3.10
3,729,727.80 -885,838.44
所有者权益合计
30,300,829.52 23,324,186.67
大成中证 500深市交易型开放式指数证券投资基金 2019年半年度报告
第 14页 共 49页
负债和所有者权益总计
30,438,074.16 23,472,517.79
注: 报告截止日 2019年 6月 30日，基金份额净值 1.346元，基金份额总额 22,507,615.00份。
6.2 利润表
会计主体：大成中证 500深市交易型开放式指数证券投资基金
本报告期：2019年 1月 1日至 2019年 6月 30日
单位：人民币元
项 目
附注号
本期
2019年 1月1日至 2019年 6
月 30日
上年度可比期间
2018年 1月 1日至 2018
年 6月 30日
一、收入
4,682,924.23 -5,756,415.99
1.利息收入
1,843.64 1,714.01
其中：存款利息收入
6.4.3.11
1,843.64 1,708.97
债券利息收入
- 5.04
资产支持证券利息收
入
- -
买入返售金融资产收
入
- -
其他利息收入
- -
2.投资收益（损失以“-”填
列）
-1,758,909.19 -651,204.24
其中：股票投资收益
6.4.3.12
-2,022,812.22 -831,137.41
基金投资收益
- -
债券投资收益
6.4.3.13
- 2,322.15
资产支持证券投资收
益
- -
贵金属投资收益
6.4.3.14
- -
衍生工具收益
6.4.3.15
- -
股利收益
6.4.3.16
263,903.03 177,611.02
3.公允价值变动收益（损失以
“-”号填列）
6.4.3.17
6,435,310.89 -5,106,925.76
4.汇兑收益（损失以“-”号
填列）
-
-
5.其他收入（损失以“-”号
填列）
6.4.3.18
4,678.89 -
减：二、费用
263,411.71 294,691.41
1．管理人报酬
6.4.6.2.1
71,178.11 81,020.35
2．托管费
6.4.6.2.2
14,235.64 16,204.04
3．销售服务费
6.4.6.2.3
- -
4．交易费用
6.4.3.19
12,388.77 13,028.08
5．利息支出
- -
其中：卖出回购金融资产支出
- -
6．税金及附加
- -
大成中证 500深市交易型开放式指数证券投资基金 2019年半年度报告
第 15页 共 49页
7．其他费用
6.4.3.20
165,609.19 184,438.94
三、利润总额（亏损总额以“-”
号填列）
4,419,512.52 -6,051,107.40
减：所得税费用
- -
四、净利润（净亏损以“-”
号填列）
4,419,512.52 -6,051,107.40
6.3 所有者权益（基金净值）变动表
会计主体：大成中证 500深市交易型开放式指数证券投资基金
本报告期：2019年 1月 1日至 2019年 6月 30日
单位：人民币元
项目
本期
2019年 1月 1日至 2019年 6月 30日
实收基金
未分配利润
所有者权益合计
一、期初所有者
权益（基金净值）
24,210,025.11 -885,838.44 23,324,186.67
二、本期经营活
动产生的基金净
值变动数（本期
利润）
- 4,419,512.52
4,419,512.52
三、本期基金份
额交易产生的基
金净值变动数
（净值减少以
“-”号填列）
2,361,076.61 196,053.72 2,557,130.33
其中：1.基金申
购款
5,902,691.54 1,225,523.41 7,128,214.95
2.基金赎
回款
-3,541,614.93 -1,029,469.69 -4,571,084.62
四、本期向基金
份额持有人分配
利润产生的基金
净值变动（净值
减少以“-”号填
列）
- - -
五、期末所有者
权益（基金净值）
26,571,101.72 3,729,727.80 30,300,829.52
项目
上年度可比期间
2018年 1月 1日至 2018年 6月 30日
实收基金
未分配利润
所有者权益合计
一、期初所有者
权益（基金净值）
23,029,486.80 11,402,643.21 34,432,130.01
大成中证 500深市交易型开放式指数证券投资基金 2019年半年度报告
第 16页 共 49页
二、本期经营活
动产生的基金净
值变动数（本期
利润）
- -6,051,107.40
-6,051,107.40
三、本期基金份
额交易产生的基
金净值变动数
（净值减少以
“-”号填列）
- - -
其中：1.基金申
购款
- - -
2.基金赎
回款
- - -
四、本期向基金
份额持有人分配
利润产生的基金
净值变动（净值
减少以“-”号填
列）
- - -
五、期末所有者
权益（基金净值）
23,029,486.80 5,351,535.81 28,381,022.61
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 6.1 至 6.4财务报表由下列负责人签署：
谭晓冈
周立新
刘亚林
基金管理人负责人
主管会计工作负责人
会计机构负责人
6.4 报表附注
6.4.1 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明
本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。
6.4.2 税项
6.4.2.1印花税
证券（股票）交易印花税税率为 1‰，由出让方缴纳。
股权分置改革过程中因非流通股股东向流通股股东支付对价而发生的股权转让，暂免征收印
花税。
6.4.2.2增值税、企业所得税
根据财政部、国家税务总局财税[2016]36号文《关于全面推开营业税改增值税试点的通知》
的规定，经国务院批准，自 2016年 5月 1日起在全国范围内全面推开营业税改征增值税试点，金
大成中证 500深市交易型开放式指数证券投资基金 2019年半年度报告
第 17页 共 49页
融业纳入试点范围，由缴纳营业税改为缴纳增值税。对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开
放式证券投资基金）管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税；国债、地方政府债
利息收入以及金融同业往来利息收入免征增值税；存款利息收入不征收增值税
根据财政部、国家税务总局财税[2016]140 号文《关于明确金融、房地产开发、教育辅助服
务等增值税政策的通知》的规定，资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理
人为增值税纳税人；
根据财政部、国家税务总局财税[2017]56号文《关于资管产品增值税有关问题的通知》的规
定，自 2018年 1月 1日起，资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为（以下简
称“资管产品运营业务”），暂适用简易计税方法，按照 3%的征收率缴纳增值税，资管产品管理
人未分别核算资管产品运营业务和其他业务的销售额和增值税应纳税额的除外。资管产品管理人
可选择分别或汇总核算资管产品运营业务销售额和增值税应纳税额。对资管产品在 2018年 1月 1
日前运营过程中发生的增值税应税行为，未缴纳增值税的，不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税
额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。
根据财政部、国家税务总局财税[2017]90号文《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政
策的通知》的规定，提供贷款服务，以 2018年 1月 1日起产生的利息及利息性质的收入为销售额；
转让 2017年 12月 31日前取得的股票（不包括限售股）、债券、基金、非货物期货，可以选择按
照实际买入价计算销售额，或者以 2017 年最后一个交易日的股票收盘价（2017 年最后一个交易
日处于停牌期间的股票，为停牌前最后一个交易日收盘价）、债券估值（中债金融估值中心有限公
司或中证指数有限公司提供的债券估值）、基金份额净值、非货物期货结算价格作为买入价计算销
售额。
证券投资基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、红
利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。
股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等收入，暂免征
收流通股股东应缴纳的企业所得税。
6.4.2.3个人所得税
个人所得税税率为 20%。
基金取得的股票的股息、红利收入、债券的利息收入及储蓄利息收入，由上市公司、债券发
行企业及金融机构在向基金派发股息、红利收入、债券的利息收入及储蓄利息收入时代扣代缴个
人所得税。
基金从上市公司分配取得的股息红利所得，持股期限在 1个月以内（含 1个月）的，其股息
大成中证 500深市交易型开放式指数证券投资基金 2019年半年度报告
第 18页 共 49页
红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在 1个月以上至 1年（含 1年）的，减按 50%计入应
纳税所得额；持股期限超过 1年的，暂免征收个人所得税。
股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等收入，暂免征
收流通股股东应缴纳的个人所得税。
暂免征收储蓄存款利息所得个人所得税。
6.4.3 重要财务报表项目的说明
6.4.3.1 银行存款
单位：人民币元
项目
本期末
2019年 6月 30日
活期存款
432,787.21
定期存款
-
其中：存款期限 1个月以内
-
存款期限 1-3个月
-
存款期限 3个月以上
-
其他存款
-
合计
432,787.21
6.4.3.2 交易性金融资产
单位：人民币元
项目
本期末
2019年 6月 30日
成本
公允价值
公允价值变动
股票
35,906,710.24 30,005,079.18 -5,901,631.06
贵金属投资-金交
所黄金合约
- - -
债
券
交易所市场
- - -
银行间市场
- - -
合计
- - -
资产支持证券
- - -
基金
- - -
其他
- - -
合计
35,906,710.24 30,005,079.18 -5,901,631.06
6.4.3.3 衍生金融资产/负债
无。
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第 19页 共 49页
6.4.3.4 买入返售金融资产
6.4.3.4.1 各项买入返售金融资产期末余额
无。
6.4.3.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券
无。
6.4.3.5 应收利息
单位：人民币元
项目
本期末
2019年 6月 30日
应收活期存款利息
96.39
应收定期存款利息
-
应收其他存款利息
-
应收结算备付金利息
-
应收债券利息
-
应收资产支持证券利息
-
应收买入返售证券利息
-
应收申购款利息
-
应收黄金合约拆借孳息
-
其他
0.09
合计
96.48
6.4.3.6 其他资产
无。
6.4.3.7 应付交易费用
单位：人民币元
项目
本期末
2019年 6月 30日
交易所市场应付交易费用
7,059.33
银行间市场应付交易费用
-
合计
7,059.33
6.4.3.8 其他负债
单位：人民币元
项目
本期末
2019年 6月 30日
应付券商交易单元保证金
-
应付赎回费
-
大成中证 500深市交易型开放式指数证券投资基金 2019年半年度报告
第 20页 共 49页
预提费用 65,469.19
应付指数使用费 50,000.00
合计
115,469.19
6.4.3.9 实收基金
金额单位：人民币元
项目
本期
2019年 1月 1日至 2019年 6月 30日
基金份额（份）
账面金额
上年度末 20,507,615.00
24,210,025.11
本期申购
5,000,000.00
5,902,691.54
本期赎回（以“-”号填列）
-3,000,000.00
-3,541,614.93
- 基金拆分/份额折算前
-
-
基金拆分/份额折算调整
-
-
本期申购
-
-
本期赎回（以“-”号填列）
-
-
本期末
22,507,615.00
26,571,101.72
注:申购含红利再投份额(如有)、转换入份额(如有)；赎回含转换出份额(如有)。
6.4.3.10 未分配利润
单位：人民币元
项目
已实现部分
未实现部分
未分配利润合计
上年度末 27,030,525.23 -27,916,363.67 -885,838.44
本期利润
-2,015,798.37 6,435,310.89 4,419,512.52
本期基金份额交易
产生的变动数
2,611,659.34 -2,415,605.62 196,053.72
其中：基金申购款
6,529,961.75 -5,304,438.34 1,225,523.41
基金赎回款
-3,918,302.41 2,888,832.72 -1,029,469.69
本期已分配利润
- - -
本期末
27,626,386.20 -23,896,658.40 3,729,727.80
6.4.3.11 存款利息收入
单位：人民币元
项目
本期
2019年 1月 1日至 2019年 6月 30日
活期存款利息收入
1,778.25
定期存款利息收入
-
其他存款利息收入
-
结算备付金利息收入
64.11
其他
1.28
合计
1,843.64
大成中证 500深市交易型开放式指数证券投资基金 2019年半年度报告
第 21页 共 49页
6.4.3.12 股票投资收益
6.4.3.12.1 股票投资收益项目构成
单位：人民币元
项目
本期
2019年1月1日至2019年6月30日
股票投资收益——买卖股票差价收入
-1,504,169.87
股票投资收益——赎回差价收入
-518,642.35
股票投资收益——申购差价收入
-
合计
-2,022,812.22
6.4.3.12.2 股票投资收益——买卖股票差价收入
单位：人民币元
项目
本期
2019年 1月 1日至 2019年 6月 30日
卖出股票成交总额
4,343,329.12
减：卖出股票成本总额
5,847,498.99
买卖股票差价收入
-1,504,169.87
6.4.3.12.3 股票投资收益——赎回差价收入
单位：人民币元
项目
本期
2019年1月1日至2019年6月30日
赎回基金份额对价总额
4,571,084.62
减：现金支付赎回款总额
-38,652.38
减：赎回股票成本总额
5,128,379.35
赎回差价收入
-518,642.35
6.4.3.12.4 股票投资收益——申购差价收入
无。
6.4.3.13 债券投资收益
无。
6.4.3.14 贵金属投资收益
无。
大成中证 500深市交易型开放式指数证券投资基金 2019年半年度报告
第 22页 共 49页
6.4.3.15 衍生工具收益
无。
6.4.3.16 股利收益
单位：人民币元
项目
本期
2019年 1月 1日至 2019年 6月 30日
股票投资产生的股利收益
263,903.03
基金投资产生的股利收益
-
合计
263,903.03
6.4.3.17 公允价值变动收益
单位：人民币元
项目名称
本期
2019年 1月 1日至 2019年 6月 30日
1.交易性金融资产
6,435,310.89
股票投资
6,435,310.89
债券投资
-
资产支持证券投资
-
基金投资
-
贵金属投资
-
其他
-
2.衍生工具
-
权证投资
-
3.其他
-
减：应税金融商品公允价值变动
产生的预估增值税
-
合计
6,435,310.89
6.4.3.18 其他收入
单位：人民币元
项目
本期
2019年 1月 1日至 2019年 6月 30日
基金赎回费收入
-
替代损益
4,678.89
合计
4,678.89
注:替代损益收入是指投资者采用可以现金替代方式申购本基金时，补入被替代股票的实际买入成
本与申购确认日估值的差额，或强制退款的被替代股票在强制退款计算日与申购确认日估值的差
额。
6.4.3.19 交易费用
单位：人民币元
项目
本期
大成中证 500深市交易型开放式指数证券投资基金 2019年半年度报告
第 23页 共 49页
2019年 1月 1日至 2019年 6月 30日
交易所市场交易费用
12,388.77
银行间市场交易费用
-
合计
12,388.77
6.4.3.20 其他费用
单位：人民币元
项目
本期
2019年 1月 1日至 2019年 6月 30日
审计费用
9,916.99
信息披露费
25,799.42
指数使用费 100,000.00
银行费用 140.00
上市费 29,752.78
合计
165,609.19
注:指数许可使用基点费按前一日基金资产净值的 0.03%的年费率计提，逐日累计，按季支付，标
的指数许可使用基点费的收取下限为每季度人民币 50,000.00元。
6.4.3.21 分部报告
截至本报告期末，本基金仅在中国大陆境内从事证券投资单一业务，因此，无需披露分部报
告。
6.4.4 或有事项、资产负债表日后事项的说明
6.4.4.1 或有事项
无。
6.4.4.2 资产负债表日后事项
无。
6.4.5 关联方关系
6.4.5.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况
本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。
6.4.5.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方
关联方名称
与本基金的关系
大成基金管理有限公司（“大成基金”） 基金管理人
光大证券股份有限公司（“光大证券”） 基金管理人的股东
中国银行股份有限公司（“中国银行”） 基金托管人
注:以下关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
大成中证 500深市交易型开放式指数证券投资基金 2019年半年度报告
第 24页 共 49页
6.4.6 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
6.4.6.1 通过关联方交易单元进行的交易
6.4.6.1.1 股票交易
金额单位：人民币元
关联方名称
本期
2019年 1月 1日至 2019年 6月 30日
上年度可比期间
2018年1月1日至2018年6月30日
成交金额
占当期股票
成交总额的比例
（%）
成交金额
占当期股票
成交总额的比例（%）
光大证券 8,247,523.62 100.00
19,939.81 0.23
6.4.6.1.2 债券交易
无。
6.4.6.1.3 债券回购交易
无。
6.4.6.1.4 权证交易
无。
6.4.6.1.5 应支付关联方的佣金
金额单位：人民币元
关联方名称
本期
2019年1月1日至2019年6月30日
当期
佣金
占当期佣金总量
的比例（%）
期末应付佣金余
额
占期末应付佣金
总额的比例（%）
光大证券 7,516.02 100.00
7,059.33 100.00
关联方名称
上年度可比期间
2018年1月1日至2018年6月30日
当期
佣金
占当期佣金总量
的比例（%）
期末应付佣金余
额
占期末应付佣金
总额的比例（%）
光大证券 18.17 0.23
18.17 0.24
6.4.6.2 关联方报酬
6.4.6.2.1 基金管理费
单位：人民币元
大成中证 500深市交易型开放式指数证券投资基金 2019年半年度报告
第 25页 共 49页
项目
本期
2019年 1月 1日至 2019年 6
月 30日
上年度可比期间
2018年 1月 1日至 2018年
6月 30日
当期发生的基金应支付的管理费
71,178.11 81,020.35
其中：支付销售机构的客户维护费
-
-
注:基金管理费每日计提，按月支付。基金管理费按前一日的基金资产净值的 0.50%的年费率计提。
计算方法如下：
H=E×0.50%/当年天数
H为每日应计提的基金管理费
E为前一日基金资产净值
6.4.6.2.2 基金托管费
单位：人民币元
项目
本期
2019年 1月 1日至 2019年 6
月 30日
上年度可比期间
2018年 1月 1日至 2018年
6月 30日
当期发生的基金应支付的托管费
14,235.64 16,204.04
注:基金托管费每日计提，按月支付。基金托管人的基金托管费按基金资产净值的 0.10%年费率计
提。计算方法如下：
H=E×0.10%/当年天数
H为每日应计提的基金托管费
E为前一日的基金资产净值
6.4.6.2.3 销售服务费
无。
6.4.6.3 与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交易
无。
6.4.6.4 各关联方投资本基金的情况
6.4.6.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
份额单位：份
项目
本期
2019年 1月 1日至 2019年 6月 30
日
上年度可比期间
2018年 1月 1日至 2018年 6月 30日
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基金合同生效
日（2013年 9
月 12日）持有
的基金份额
- -
报告期初持有
的基金份额
17,000,000.00 17,000,000.00
报告期间申购
/买入总份额
- -
报告期间因拆
分变动份额
- -
减：报告期间
赎回/卖出总
份额
- -
报告期末持有
的基金份额
17,000,000.00 17,000,000.00
报告期末持有
的基金份额
占基金总份额
比例
75.53%
87.15%
注:基金管理人大成基金投资本基金适用的交易费率与本基金法律文件规定一致。
6.4.6.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
无。
6.4.6.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位：人民币元
关联方名称
本期
2019年 1月 1日至 2019年 6月 30
日
上年度可比期间
2018年1月1日至2018年6月30日
期末余额
当期利息收入
期末余额
当期利息收入
中国银行
432,787.21
1,778.25
623,220.85
1,651.72
注:本基金由基金托管人保管的银行存款，按银行约定利率计息。
6.4.6.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
无。
6.4.6.7 其他关联交易事项的说明
无。
大成中证 500深市交易型开放式指数证券投资基金 2019年半年度报告
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6.4.7 利润分配情况
无。
6.4.8 期末(2019 年 6月 30日)本基金持有的流通受限证券
6.4.8.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
无。
6.4.8.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票
无。
6.4.8.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
6.4.8.3.1 银行间市场债券正回购
无。
6.4.8.3.2 交易所市场债券正回购
无。
6.4.9 金融工具风险及管理
6.4.9.1 风险管理政策和组织架构
本基金是指数型基金，采用完全复制的被动投资策略,跟踪中证 500深市指数，相对于混合型
基金、债券型基金与货币市场基金而言，其风险和收益较高，属于股票型基金中高风险、高收益
的产品。本基金在日常经营活动中由金融工具产生的风险主要包括信用风险、流动性风险及市场
风险。本基金管理人制定了政策和程序来识别及分析这些风险，并设定适当的风险限额及内部控
制流程，通过可靠的管理及信息系统持续监控上述各类风险。
本基金的基金管理人奉行全面风险管理体系的建设，建立了以由高层监控(合规与风险管理委
员会、公司投资风险控制委员会)、专业监控(监察稽核部、风险管理部)、部门互控、岗位自控构
成的风险管理架构体系。本基金的基金管理人在董事会下设立合规与风险管理委员会，对公司整
体运营风险进行监督，监督风险控制措施的执行。在管理层层面设立投资风险控制委员会，通过
定期会议讨论涉及投资风险的重大议题，形成正式决议提交投委会。在业务操作层面,监察稽核部
履行合规控制职责，通过定期、不定期检查内控制度的执行情况、对重大风险点以专项稽核的方
式确保公司内控制度、流程得到贯彻执行。风险管理部履行风险量化评估分析职责。本基金以拟
大成中证 500深市交易型开放式指数证券投资基金 2019年半年度报告
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合、跟踪中证 500深市指数为原则，通过被动式指数化投资方法，力求为投资者提供一个管理透
明且成本较低的标的指数投资工具。
本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量分析的方法去
估测各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发，判断风险损失的严重程度和出现同类风
险损失的频度。而从定量分析的角度出发，根据本基金的投资目标，结合基金资产所运用金融工
具特征通过特定的风险量化指标、模型，日常的量化报告，确定风险损失的限度和相应置信程度，
及时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估，并通过相应决策，将风险控制在可承受的范围内。
6.4.9.2 信用风险
信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人
出现违约、拒绝支付到期本息，导致基金资产损失和收益变化的风险。
本基金主要投资于标的指数成份股和备选成份股，且通过分散化投资以分散信用风险。本基
金持有的全部权证的市值不超过基金资产净值的 3%，本基金管理人管理的全部基金持有同一权证
的比例不超过该权证的 10%。本基金投资于标的指数成份股和备选成份股的资产比例不低于基金
资产净值的 90%。在任何交易日日终，持有的买入股指期货合约价值，不得超过基金资产净值的
10%。
本基金在交易所进行的交易均与中国证券登记结算有限责任公司完成证券交收和款项清算，
因此违约风险发生的可能性很小；基金在进行银行间同业市场交易前均对交易对手进行信用评
估，以控制相应的信用风险。
于本期末，本基金无债券投资（上年度末：同）。
6.4.9.3 流动性风险
流动性风险是指在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。本基金的流动性风险
一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种所处
的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合理的
价格变现。
6.4.9.3.1 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析
本基金的基金管理人严格按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》及《公开募集开放式
证券投资基金流动性风险管理规定》等有关法规的要求建立健全开放式基金流动性风险管理的内
部控制体系，审慎评估各类资产的流动性，针对性制定流动性风险管理措施，对本基金组合资产
的流动性风险进行管理。本基金的基金管理人采用监控基金组合资产持仓集中度指标、逆回购交
大成中证 500深市交易型开放式指数证券投资基金 2019年半年度报告
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易的到期日与交易对手的集中度、流动性受限资产比例、基金组合资产中 7个工作日可变现资产
的可变现价值以及压力测试等方式防范流动性风险。并于开放日对本基金的申购赎回情况进行监
控，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配，确保本基金资产的变现能力与投资者赎回
需求的匹配与平衡。本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非正常情况
下赎回申请的处理方式，控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。
于本期末，本基金持有的流动性受限资产的估值占基金资产净值的比例未超过 15%。
本基金主要投资于交易所及银行间市场内交易的证券，除在附注“期末本基金持有的流通受
限证券”中列示的部分基金资产流通暂时受限制外(如有)，其余均能及时变现。此外，本基金可
通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券资
产的公允价值。除附注“期末债券正回购交易中作为抵押的债券”中列示的卖出回购金融资产款
余额(如有)将在 1个月内到期且计息外，本基金于资产负债表日所持有的金融负债的合约约定剩
余到期日均为一年以内且一般不计息，可赎回基金份额净值无固定到期日且不计息，因此账面余
额一般即为未折现的合约到期现金流量。本报告期内，本基金未发生重大流动性风险事件。
6.4.9.4 市场风险
市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动
而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
6.4.9.4.1 利率风险
利率风险是指基金的财务状况和现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感性金
融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类金融工具还面临每
个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。
本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，并通过调整投资组合的
久期等方法对上述利率风险进行管理。
本基金持有的大部分金融资产和金融负债不计息，因此本基金的收入及经营活动的现金流量
在很大程度上独立于市场利率变化。本基金持有的利率敏感性资产主要为银行存款、结算备付金、
债券投资、资产支持证券投资及买入返售金融资产等。下表统计了本基金交易的利率风险敞口。
表中所示为本基金资产及负债的公允价值，并按照合约规定的重新定价日或到期日孰早者进行了
分类。
6.4.9.4.1.1 利率风险敞口
单位：人民币元
本期末
1年以内
1-5年
5年以上
不计息
合计
大成中证 500深市交易型开放式指数证券投资基金 2019年半年度报告
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2019年 6月 30日
资产
银行存款 432,787.21 - - - 432,787.21
存出保证金 111.29 - - - 111.29
交易性金融资产 - - - 30,005,079.18 30,005,079.18
应收利息 - - - 96.48 96.48
资产总计
432,898.50 - - 30,005,175.66 30,438,074.16
负债
应付管理人报酬 - - - 12,263.42 12,263.42
应付托管费 - - - 2,452.70 2,452.70
应付交易费用 - - - 7,059.33 7,059.33
其他负债 - - - 115,469.19 115,469.19
负债总计
- - - 137,244.64 137,244.64
利率敏感度缺口
432,898.50 - - 29,867,931.02 30,300,829.52
上年度末
2018年 12月 31日
1年以内
1-5年
5年以上
不计息
合计
资产
银行存款 399,390.60 - - - 399,390.60
结算备付金 1,068.68 - - - 1,068.68
存出保证金 215.70 - - - 215.70
交易性金融资产 - - - 23,071,759.31 23,071,759.31
应收利息 - - - 83.50 83.50
资产总计
400,674.98
-
-
23,071,842.81
23,472,517.79
负债
应付管理人报酬 - - - 10,360.73 10,360.73
应付托管费 - - - 2,072.16 2,072.16
应付交易费用 - - - 5,898.23 5,898.23
其他负债 - - - 130,000.00 130,000.00
负债总计
- -
-
148,331.12
148,331.12
利率敏感度缺口
400,674.98
-
-
22,923,511.69
23,324,186.67
注:表中所示为本基金资产及负债的账面价值，并按照合约规定的重新定价日或到期日孰早者予以
分类。
6.4.9.4.1.2 利率风险的敏感性分析
于本期末，本基金未持有交易性债券投资(上年度末：同)。因此市场利率的变动对于本基金
资产净值无重大影响(上年度末：同)。
6.4.9.4.2 外汇风险
外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基
金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。
大成中证 500深市交易型开放式指数证券投资基金 2019年半年度报告
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6.4.9.4.3 其他价格风险
其他价格风险主要为市场价格风险，市场价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来
现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资
于证券交易所上市的股票和债券，所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况
或特殊事项的影响，也可能来源于证券市场整体波动的影响。
本基金为被动式指数基金，采取完全复制法，即按照标的指数的成份股组成及其权重构建股
票投资组合，并根据标的指数成份股及其权重的变动进行相应调整。投资于标的指数成份股和备
选成份股的资产比例不低于基金资产净值的 90%，权证、股指期货及其他金融工具的投资比例依
照法律法规或监管机构的规定执行。
本基金通过投资组合的分散化降低其他价格风险，并且本基金管理人每日对本基金所持有的
证券价格实施监控。
6.4.9.4.3.1 其他价格风险敞口
金额单位：人民币元
项目
本期末
2019年 6月 30日
上年度末
2018年12月31日
公允价值
占基金资产净值比
例（%）
公允价值
占基金资产净值
比例（%）
交易性金融资产
-股票投资
30,005,079.18
99.02
23,071,759.31
98.92
交易性金融资产
－基金投资
- - - -
交易性金融资产
－债券投资
- - - -
交易性金融资产
－贵金属投资
- - - -
衍生金融资产
－权证投资
- - - -
其他
- - - -
合计
30,005,079.18 99.02
23,071,759.31 98.92
6.4.9.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析
假设
除业绩比较基准以外的其他市场变量保持不变
相关风险变量的变
动
对资产负债表日基金资产净值的
影响金额（单位：人民币元）
本期末 （2019年 6月 30日）
上年度末 （2018 年 12 月
31日 ）
大成中证 500深市交易型开放式指数证券投资基金 2019年半年度报告
第 32页 共 49页
分析
业绩比较基准上升
5%
1,490,000.00 1,150,000.00
业绩比较基准下降
5%
-1,490,000.00 -1,150,000.00
6.4.10 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
无。
§7 投资组合报告
7.1 期末基金资产组合情况
金额单位：人民币元
序号
项目
金额
占基金总资产的比例（%）
1
权益投资
30,005,079.18 98.58
其中：股票
30,005,079.18 98.58
2 基金投资
- -
3
固定收益投资
- -
其中：债券
- -
资产支持证券
- -
4
贵金属投资
- -
5
金融衍生品投资
- -
6
买入返售金融资产
- -
其中：买断式回购的买入返售金融资
产
- -
7
银行存款和结算备付金合计
432,787.21 1.42
8 其他各项资产
207.77 0.00
9 合计
30,438,074.16 100.00
7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
7.2.1 报告期末指数投资按行业分类的境内股票投资组合
代码
行业类别
公允价值（元）
占基金资产净值比例(%)
A
农、林、牧、渔业
386,828.00 1.28
B
采矿业
859,580.63 2.84
C
制造业
18,022,467.49 59.48
D
电力、热力、燃气
及水生产和供应
业
782,797.10 2.58
E
建筑业
457,901.60 1.51
F
批发和零售业
1,093,834.34 3.61
G
交通运输、仓储和
邮政业
136,906.00 0.45
大成中证 500深市交易型开放式指数证券投资基金 2019年半年度报告
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H
住宿和餐饮业
- -
I
信息传输、软件和
信息技术服务业
3,674,755.88 12.13
J
金融业
1,652,580.96 5.45
K
房地产业
711,532.92 2.35
L
租赁和商务服务
业
645,075.90 2.13
M
科学研究和技术
服务业
- -
N
水利、环境和公共
设施管理业
347,915.00 1.15
O
居民服务、修理和
其他服务业
- -
P
教育
133,181.00 0.44
Q
卫生和社会工作
90,673.20 0.30
R
文化、体育和娱乐
业
609,276.00 2.01
S
综合
183,862.00 0.61
合计
29,789,168.02 98.31
7.2.2 报告期末积极投资按行业分类的境内股票投资组合
代码
行业类别
公允价值（元）
占基金资产净值比例(%)
A
农、林、牧、渔业
- -
B
采矿业
- -
C
制造业
215,911.16 0.71
D
电力、热力、燃气
及水生产和供应业
- -
E
建筑业
- -
F
批发和零售业
- -
G
交通运输、仓储和
邮政业
- -
H
住宿和餐饮业
- -
I
信息传输、软件和
信息技术服务业
- -
J
金融业
- -
K
房地产业
- -
L
租赁和商务服务业
- -
M
科学研究和技术服
务业
- -
N
水利、环境和公共
设施管理业
- -
O
居民服务、修理和
其他服务业
- -
P
教育
- -
大成中证 500深市交易型开放式指数证券投资基金 2019年半年度报告
第 34页 共 49页
Q
卫生和社会工作
- -
R
文化、体育和娱乐
业
- -
S
综合
- -
合计
215,911.16 0.71
7.2.3 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
无。
7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细
7.3.1
期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细
金额单位：人民币元
序号
股票代码
股票名称
数量（股）
公允价值（元）
占基金资产净值比例（％）
1 000860 顺鑫农业 7,774 362,657.10 1.20
2 002405 四维图新 22,400 360,640.00 1.19
3 002049 紫光国微 6,400 282,304.00 0.93
4 002157 正邦科技 16,900 281,554.00 0.93
5 000066 中国长城 26,401 271,402.28 0.90
6 300253 卫宁健康 18,498 262,301.64 0.87
7 002195 二三四五 65,852 256,164.28 0.85
8 300450 先导智能 7,600 255,360.00 0.84
9 000401 冀东水泥 14,200 250,062.00 0.83
10 002463 沪电股份 18,178 247,584.36 0.82
11 002129 中环股份 25,100 244,976.00 0.81
12 002439 启明星辰 9,000 242,100.00 0.80
13 002506 协鑫集成 36,100 241,148.00 0.80
14 002507 涪陵榨菜 7,900 240,950.00 0.80
15 002127 南极电商 21,000 236,040.00 0.78
16 300383 光环新网 13,900 233,103.00 0.77
17 002465 海格通信 24,200 230,868.00 0.76
18 000623 吉林敖东 14,000 229,460.00 0.76
19 000975 银泰资源 17,003 224,269.57 0.74
20 002340 格林美 47,328 222,914.88 0.74
21 002223 鱼跃医疗 9,038 222,515.56 0.73
22 000750 国海证券 44,200 222,326.00 0.73
23 002268 卫 士 通 8,880 217,116.00 0.72
24 002384 东山精密 14,500 211,265.00 0.70
25 002500 山西证券 25,500 206,550.00 0.68
26 002075 沙钢股份 25,200 197,568.00 0.65
27 000998 隆平高科 13,600 196,928.00 0.65
28 002926 华西证券 18,700 196,350.00 0.65
大成中证 500深市交易型开放式指数证券投资基金 2019年半年度报告
第 35页 共 49页
29 002821 凯莱英 2,000 196,160.00 0.65
30 002371 北方华创 2,800 193,900.00 0.64
31 000723 美锦能源 18,400 192,280.00 0.63
32 002385 大北农 36,300 192,027.00 0.63
33 002373 千方科技 11,200 191,520.00 0.63
34 002797 第一创业 30,000 190,200.00 0.63
35 002299 圣农发展 7,500 189,900.00 0.63
36 000997 新 大 陆 11,026 186,229.14 0.61
37 000778 新兴铸管 41,900 186,036.00 0.61
38 000686 东北证券 21,100 185,891.00 0.61
39 000009 中国宝安 32,200 183,862.00 0.61
40 000988 华工科技 11,500 181,930.00 0.60
41 002092 中泰化学 22,500 179,100.00 0.59
42 300168 万达信息 13,600 176,392.00 0.58
43 000060 中金岭南 37,400 175,406.00 0.58
44 000999 华润三九 5,900 173,106.00 0.57
45 002572 索菲亚 9,300 172,608.00 0.57
46 000039 中集集团 15,960 170,452.80 0.56
47 000690 宝新能源 26,100 168,084.00 0.55
48 000830 鲁西化工 15,400 167,552.00 0.55
49 000960 锡业股份 15,000 167,550.00 0.55
50 002353 杰瑞股份 7,200 166,320.00 0.55
51 002372 伟星新材 9,420 163,908.00 0.54
52 002191 劲嘉股份 13,200 163,812.00 0.54
53 000581 威孚高科 8,800 163,328.00 0.54
54 000547 航天发展 16,900 161,564.00 0.53
55 002281 光迅科技 6,100 161,528.00 0.53
56 002078 太阳纸业 23,300 158,673.00 0.52
57 002916 深南电路 1,540 156,956.80 0.52
58 002387 维信诺 11,700 152,685.00 0.50
59 002074 国轩高科 11,400 149,454.00 0.49
60 002221 东华能源 17,300 148,953.00 0.49
61 002217 合力泰 26,700 147,651.00 0.49
62 002670 国盛金控 11,640 146,664.00 0.48
63 002038 双鹭药业 6,200 146,072.00 0.48
64 000970 中科三环 12,800 145,280.00 0.48
65 000513 丽珠集团 4,331 143,919.13 0.47
66 300027 华谊兄弟 29,300 143,863.00 0.47
67 300274 阳光电源 15,320 143,242.00 0.47
68 300009 安科生物 9,000 143,100.00 0.47
69 002273 水晶光电 12,305 142,491.90 0.47
70 300315 掌趣科技 41,300 142,485.00 0.47
大成中证 500深市交易型开放式指数证券投资基金 2019年半年度报告
第 36页 共 49页
71 000729 燕京啤酒 21,100 140,104.00 0.46
72 300088 长信科技 27,600 139,656.00 0.46
73 300166 东方国信 11,160 137,156.40 0.45
74 002002 鸿达兴业 22,136 137,021.84 0.45
75 000089 深圳机场 15,400 136,906.00 0.45
76 002110 三钢闽光 14,700 136,710.00 0.45
77 000983 西山煤电 22,500 136,350.00 0.45
78 002085 万丰奥威 18,700 136,136.00 0.45
79 000878 云南铜业 12,800 136,064.00 0.45
80 300001 特锐德 7,500 135,150.00 0.45
81 002174 游族网络 8,000 135,040.00 0.45
82 002690 美亚光电 4,100 133,660.00 0.44
83 002019 亿帆医药 10,900 133,525.00 0.44
84 002607 中公教育 9,700 133,181.00 0.44
85 000563 陕国投Ａ 29,754 132,107.76 0.44
86 000636 风华高科 10,800 130,680.00 0.43
87 002589 瑞康医药 17,190 130,472.10 0.43
88 002440 闰土股份 10,350 128,961.00 0.43
89 002155 湖南黄金 12,700 127,889.00 0.42
90 300207 欣旺达 11,100 127,872.00 0.42
91 002131 利欧股份 66,288 126,610.08 0.42
92 000930 中粮生化 16,600 124,832.00 0.41
93 002152 广电运通 18,100 123,985.00 0.41
94 000732 泰禾集团 7,500 123,750.00 0.41
95 002250 联化科技 11,144 123,586.96 0.41
96 000559 万向钱潮 20,600 123,188.00 0.41
97 300316 晶盛机电 9,700 123,093.00 0.41
98 000681 视觉中国 6,300 122,094.00 0.40
99 000598 兴蓉环境 26,800 121,940.00 0.40
100 000932 华菱钢铁 25,340 120,871.80 0.40
101 000883 湖北能源 27,800 120,652.00 0.40
102 000826 启迪环境 10,200 120,258.00 0.40
103 002233 塔牌集团 10,200 119,136.00 0.39
104 002399 海普瑞 5,600 117,544.00 0.39
105 002583 海能达 13,800 115,782.00 0.38
106 000738 航发控制 8,600 115,240.00 0.38
107 002368 太极股份 3,760 113,928.00 0.38
108 000758 中色股份 20,700 113,643.00 0.38
109 000031 大悦城 17,700 113,634.00 0.38
110 300182 捷成股份 25,700 113,337.00 0.37
111 000685 中山公用 13,260 113,240.40 0.37
112 002266 浙富控股 23,720 112,670.00 0.37
大成中证 500深市交易型开放式指数证券投资基金 2019年半年度报告
第 37页 共 49页
113 300418 昆仑万维 8,700 111,969.00 0.37
114 000027 深圳能源 17,800 110,360.00 0.36
115 000008 神州高铁 29,200 110,084.00 0.36
116 002004 华邦健康 22,600 109,836.00 0.36
117 000807 云铝股份 23,400 109,746.00 0.36
118 000877 天山股份 9,440 109,692.80 0.36
119 002414 高德红外 5,650 108,480.00 0.36
120 000488 晨鸣纸业 20,050 107,468.00 0.35
121 002183 怡 亚 通 22,300 106,371.00 0.35
122 000887 中鼎股份 11,000 105,490.00 0.35
123 002603 以岭药业 9,100 105,378.00 0.35
124 300058 蓝色光标 24,500 104,615.00 0.35
125 000528 柳 工 15,520 103,363.20 0.34
126 002408 齐翔腾达 13,294 103,028.50 0.34
127 000813 德展健康 13,500 102,870.00 0.34
128 300133 华策影视 15,200 102,296.00 0.34
129 300113 顺网科技 6,300 98,784.00 0.33
130 300010 立思辰 10,500 98,595.00 0.33
131 002812 恩捷股份 2,100 98,175.00 0.32
132 002407 多氟多 8,200 97,088.00 0.32
133 002244 滨江集团 23,300 96,695.00 0.32
134 000028 国药一致 2,300 96,209.00 0.32
135 002212 南洋股份 7,000 95,900.00 0.32
136 002242 九阳股份 4,600 95,726.00 0.32
137 000301 东方盛虹 17,300 94,977.00 0.31
138 000156 华数传媒 8,600 94,686.00 0.31
139 002701 奥瑞金 20,192 94,296.64 0.31
140 002056 横店东磁 12,340 93,784.00 0.31
141 300002 神州泰岳 23,500 93,530.00 0.31
142 300026 红日药业 27,100 93,495.00 0.31
143 002640 跨境通 11,200 93,296.00 0.31
144 000090 天健集团 18,682 92,289.08 0.30
145 002491 通鼎互联 11,400 92,226.00 0.30
146 300244 迪安诊断 5,340 90,673.20 0.30
147 000021 深科技 11,100 90,243.00 0.30
148 002419 天虹股份 6,900 90,114.00 0.30
149 002470 金正大 24,700 89,908.00 0.30
150 002030 达安基因 8,369 89,799.37 0.30
151 300134 大富科技 5,780 89,763.40 0.30
152 300324 旋极信息 15,396 89,142.84 0.29
153 002128 露天煤业 10,300 89,095.00 0.29
154 002064 华峰氨纶 17,600 88,352.00 0.29
大成中证 500深市交易型开放式指数证券投资基金 2019年半年度报告
第 38页 共 49页
155 002426 胜利精密 34,300 87,808.00 0.29
156 002176 江特电机 17,900 87,173.00 0.29
157 000078 海王生物 24,900 86,652.00 0.29
158 300115 长盈精密 8,220 86,227.80 0.28
159 000712 锦龙股份 6,700 86,028.00 0.28
160 002665 首航节能 25,350 85,936.50 0.28
161 002358 森源电气 8,400 85,260.00 0.28
162 002051 中工国际 7,416 85,061.52 0.28
163 300197 铁汉生态 23,500 84,365.00 0.28
164 002317 众生药业 9,800 83,398.00 0.28
165 002285 世联行 18,360 82,803.60 0.27
166 000400 许继电气 9,100 82,446.00 0.27
167 000727 华东科技 39,400 82,346.00 0.27
168 002444 巨星科技 8,100 80,838.00 0.27
169 002505 大康农业 41,030 80,829.10 0.27
170 000519 中兵红箭 10,433 80,647.09 0.27
171 000717 韶钢松山 18,200 80,626.00 0.27
172 000926 福星股份 11,596 80,244.32 0.26
173 002302 西部建设 7,200 80,208.00 0.26
174 002424 贵州百灵 8,100 80,028.00 0.26
175 000959 首钢股份 22,600 79,552.00 0.26
176 002280 联络互动 21,700 79,422.00 0.26
177 002573 清新环境 9,820 79,051.00 0.26
178 000718 苏宁环球 22,800 78,888.00 0.26
179 000006 深振业Ａ 14,200 77,390.00 0.26
180 002249 大洋电机 17,748 77,026.32 0.25
181 000158 常山北明 14,200 76,964.00 0.25
182 002839 张家港行 13,600 76,568.00 0.25
183 002028 思源电气 7,665 76,343.40 0.25
184 002831 裕同科技 3,980 76,296.60 0.25
185 000012 南 玻Ａ 18,338 76,286.08 0.25
186 000543 皖能电力 16,170 76,160.70 0.25
187 002807 江阴银行 16,240 76,003.20 0.25
188 002390 信邦制药 14,300 75,361.00 0.25
189 300055 万邦达 10,400 74,152.00 0.24
190 000848 承德露露 8,854 73,753.82 0.24
191 000980 众泰汽车 17,400 73,254.00 0.24
192 002366 台海核电 7,800 73,008.00 0.24
193 000600 建投能源 10,800 72,360.00 0.24
194 300308 中际旭创 2,100 71,379.00 0.24
195 002332 仙琚制药 10,475 70,811.00 0.23
196 002093 国脉科技 7,600 70,604.00 0.23
大成中证 500深市交易型开放式指数证券投资基金 2019年半年度报告
第 39页 共 49页
197 000564 供销大集 27,000 70,470.00 0.23
198 002431 棕榈股份 17,800 70,310.00 0.23
199 002672 东江环保 6,200 70,308.00 0.23
200 300376 易事特 14,000 69,020.00 0.23
201 300287 飞利信 17,200 68,284.00 0.23
202 002048 宁波华翔 6,300 68,166.00 0.22
203 002254 泰和新材 6,440 68,135.20 0.22
204 002745 木林森 5,800 67,976.00 0.22
205 002544 杰赛科技 5,200 67,600.00 0.22
206 002635 安洁科技 5,000 67,450.00 0.22
207 300159 新研股份 13,400 66,732.00 0.22
208 300297 蓝盾股份 10,700 64,521.00 0.21
209 300266 兴源环境 14,150 64,241.00 0.21
210 000869 张 裕Ａ 2,000 64,240.00 0.21
211 300199 翰宇药业 7,000 64,190.00 0.21
212 002709 天赐材料 2,600 62,920.00 0.21
213 000990 诚志股份 3,800 62,358.00 0.21
214 000501 鄂武商Ａ 5,778 62,113.50 0.20
215 000062 深圳华强 4,640 61,665.60 0.20
216 000937 冀中能源 15,900 61,374.00 0.20
217 002503 搜于特 22,088 60,742.00 0.20
218 000426 兴业矿业 11,238 60,348.06 0.20
219 002375 亚厦股份 10,100 59,691.00 0.20
220 002815 崇达技术 3,800 59,242.00 0.20
221 000537 广宇发展 8,400 58,128.00 0.19
222 002382 蓝帆医疗 4,200 58,044.00 0.19
223 300257 开山股份 5,200 57,616.00 0.19
224 000061 农 产 品 10,200 55,284.00 0.18
225 002434 万里扬 8,100 54,999.00 0.18
226 002489 浙江永强 16,330 54,542.20 0.18
227 002707 众信旅游 8,900 54,023.00 0.18
228 002920 德赛西威 2,400 53,760.00 0.18
229 000536 华映科技 20,800 52,416.00 0.17
230 002118 紫鑫药业 7,700 51,898.00 0.17
231 000829 天音控股 8,872 51,635.04 0.17
232 002517 恺英网络 16,150 51,518.50 0.17
233 002509 天广中茂 24,900 51,294.00 0.17
234 000541 佛山照明 9,736 51,016.64 0.17
235 002948 青岛银行 7,900 50,797.00 0.17
236 300459 金科文化 8,900 50,641.00 0.17
237 002681 奋达科技 11,773 49,917.52 0.16
238 002437 誉衡药业 12,600 49,770.00 0.16
大成中证 500深市交易型开放式指数证券投资基金 2019年半年度报告
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239 002512 达华智能 11,000 49,720.00 0.16
240 000766 通化金马 7,300 49,640.00 0.16
241 002251 步 步 高 6,160 49,095.20 0.16
242 000552 靖远煤电 17,200 46,612.00 0.15
243 002936 郑州银行 8,900 45,212.00 0.15
244 002482 广田集团 9,300 45,198.00 0.15
245 002344 海宁皮城 9,600 44,736.00 0.15
246 002818 富森美 3,430 44,006.90 0.15
247 000587 金洲慈航 16,000 41,280.00 0.14
248 000987 越秀金控 4,200 37,884.00 0.13
249 000025 特 力Ａ 1,840 37,204.80 0.12
250 002416 爱施德 5,620 35,125.00 0.12
251 002699 美盛文化 5,500 33,000.00 0.11
252 002941 新疆交建 1,200 31,200.00 0.10
253 000761 本钢板材 5,800 24,940.00 0.08
254 002946 新乳业 1,400 21,196.00 0.07
7.3.2
期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细
金额单位：人民币元
序号
股票代码
股票名称
数量（股）
公允价值（元）
占基金资产净值比
例（％）
1 000333 美的集团 3,800 197,068.00 0.65
2 300782 卓胜微 173 18,843.16 0.06
7.4 报告期内股票投资组合的重大变动
7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20名的股票明细
金额单位：人民币元
序号
股票代码
股票名称
本期累计买入金额
占期初基金资产净值比例(%)
1 002405 四维图新 351,437.50 1.51
2 002157 正邦科技 290,762.00 1.25
3 000333 美的集团 202,502.00 0.87
4 002075 沙钢股份 199,046.00 0.85
5 002926 华西证券 195,275.00 0.84
6 002797 第一创业 187,000.00 0.80
7 002821 凯莱英 180,419.00 0.77
8 002572 索菲亚 165,993.00 0.71
9 002387 维信诺 159,529.00 0.68
10 002217 合力泰 152,626.00 0.65
11 300009 安科生物 144,661.00 0.62
12 000983 西山煤电 140,999.00 0.60
13 002085 万丰奥威 134,058.00 0.57
14 002607 中公教育 130,078.00 0.56
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15 300207 欣旺达 124,508.00 0.53
16 000883 湖北能源 121,772.00 0.52
17 002812 恩捷股份 109,181.00 0.47
18 000826 启迪环境 103,930.00 0.45
19 000301 东方盛虹 100,107.00 0.43
20 002419 天虹股份 89,016.00 0.38
注:本期累计买入金额指买入成交金额（成交单价乘以成交数量），不考虑相关交易费用。
7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20名的股票明细
金额单位：人民币元
序号
股票代码
股票名称
本期累计卖出金额
占期初基金资产净值比例(%)
1 300347 泰格医药 335,415.00 1.44
2 002410 广联达 308,191.00 1.32
3 000656 金科股份 267,772.00 1.15
4 300146 汤臣倍健 255,106.00 1.09
5 000418 小天鹅Ａ 207,995.00 0.89
6 000596 古井贡酒 194,247.00 0.83
7 300413 芒果超媒 171,277.00 0.73
8 002013 中航机电 154,720.80 0.66
9 000667 美好置业 107,149.00 0.46
10 000612 焦作万方 93,548.00 0.40
11 002563 森马服饰 86,760.00 0.37
12 000969 安泰科技 84,174.00 0.36
13 002400 省广集团 81,098.54 0.35
14 002041 登海种业 61,745.09 0.26
15 002276 万马股份 60,584.40 0.26
16 002663 普邦股份 55,484.00 0.24
17 002277 友阿股份 52,942.00 0.23
18 000049 德赛电池 47,155.00 0.20
19 002308 威创股份 43,139.00 0.18
20 002955 鸿合科技 42,491.80 0.18
注:本期累计卖出金额指卖出成交金额（成交单价乘以成交数量），不考虑相关交易费用。
7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
单位: 人民币元
买入股票成本（成交）总额
4,386,852.32
卖出股票收入（成交）总额
4,343,329.12
注:上述金额均指成交金额（成交单价乘以成交数量），不考虑相关交易费用。
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合
无。
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7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
无。
7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细
无。
7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
无。
7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
无。
7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
无。
7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
无。
7.12 投资组合报告附注
7.12.1
基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或
在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形
基金投资的前十名证券的发行主体本期未出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年
受到公开谴责、处罚的情形。
7.12.2
基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库
本基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。
7.12.3 期末其他各项资产构成
单位：人民币元
序号
名称
金额
1
存出保证金
111.29
2
应收证券清算款
-
3
应收股利
-
4
应收利息
96.48
5
应收申购款
-
6
其他应收款
-
大成中证 500深市交易型开放式指数证券投资基金 2019年半年度报告
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7
待摊费用
-
8 其他
-
9 合计
207.77
7.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细
无。
7.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
7.12.5.1
期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明
无。
7.12.5.2
期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明
无。
7.12.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入原因，分项之和与合计可能有尾差。
§8 基金份额持有人信息
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位：份
持有人户数
(户)
户均持有的
基金份额
持有人结构
机构投资者
个人投资者
持有份额
占总份额比例
（%）
持有份额
占总份额比例
（%）
443 50,807.26 17,050,284.00 75.75
5,457,331.00 24.25
注:持有人户数为有效户数，即存量份额大于零的账户数。
8.2 期末上市基金前十名持有人
序号
持有人名称
持有份额（份）
占上市总份额比例（%）
1
大成基金管理有限公
司
17,000,000.00 75.53
2 崔新梅 500,000.00 2.22
3 邢秋珍 267,987.00 1.19
4 刘秀媛 250,000.00 1.11
5 姜剑桥 229,029.00 1.02
6 曾绍平 206,222.00 0.92
7 耿军 117,600.00 0.52
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8 黄连财 101,666.00 0.45
9 刘建林 100,000.00 0.44
10 王林 94,000.00 0.42
注:以上数据由中国证券登记结算有限公司提供，持有人为场内持有人。
8.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
无。
8.4 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况
项目
持有基金份额总量的数量区间（万份）
本公司高级管理人员、基金投资和研究部
门负责人持有本开放式基金
0
本基金基金经理持有本开放式基金
0
§9 开放式基金份额变动
单位：份
基金合同生效日（2013年 9月 12日）
基金份额总额
333,508,962.00
本报告期期初基金份额总额
20,507,615.00
本报告期基金总申购份额
5,000,000.00
减：本报告期基金总赎回份额
3,000,000.00
本报告期基金拆分变动份额（份额减少
以“-”填列）
-
本报告期期末基金份额总额
22,507,615.00
§10 重大事件揭示
10.1 基金份额持有人大会决议
无。
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
一、基金管理人的重大人事变动
经大成基金管理有限公司第六届董事会第三十三次会议审议通过，自 2019 年 7 月 6
日起，公司总经理由罗登攀变更为谭晓冈。
二、基金托管人的重大人事变动
2019年 5月，陈四清先生因工作调动，辞去中国银行股份有限公司董事长职务。上述
人事变动已按相关规定备案、公告。
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第 45页 共 49页
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
本报告期内没有涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。
10.4 基金投资策略的改变
无。
10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况
本基金聘任的为本基金审计的会计师事务所为安永华明会计师事务所（特殊普通合伙），
该事务所自基金合同生效日起为本基金提供审计服务至今。
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
本报告期内，基金管理人、托管人的托管业务部门及其相关高级管理人员无受稽查或处罚
等情况。
10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位：人民币元
券商名称
交易单
元数量
股票交易
应支付该券商的佣金
备注
成交金额
占当期股票成
交总额的比例
佣金
占当期佣
金
总量的比
例
光大证券
2
8,247,523.62
100.00%
7,516.02
100.00%
-
中航证券
1
-
-
-
-
-
国泰君安
1
-
-
-
-
-
中金公司
2
-
-
-
-
-
中信证券
2
-
-
-
-
-
渤海证券
1
-
-
-
-
-
东莞证券
1
-
-
-
-
-
国信证券
1
-
-
-
-
-
恒泰证券
1
-
-
-
-
-
华福证券
1
-
-
-
-
-
华林证券
1
-
-
-
-
-
中银国际证
券
1
-
-
-
-
-
大成中证 500深市交易型开放式指数证券投资基金 2019年半年度报告
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东吴证券
1
-
-
-
-
-
太平洋证券
1
-
-
-
-
-
民族证券
1
-
-
-
-
-
东兴证券
1
-
-
-
-
-
东方证券
1
-
-
-
-
-
东海证券
1
-
-
-
-
-
中国银河证
券
1
-
-
-
-
-
华鑫证券
1
-
-
-
-
-
长江证券
2
-
-
-
-
-
安信证券
2
-
-
-
-
-
民生证券
1
-
-
-
-
-
申万宏源
1
-
-
-
-
-
平安证券
1
-
-
-
-
-
华泰证券
2
-
-
-
-
-
华宝证券
1
-
-
-
-
-
江海证券
1
-
-
-
-
-
国海证券
1
-
-
-
-
-
国都证券
1
-
-
-
-
-
中泰证券
1
-
-
-
-
-
湘财证券
1
-
-
-
-
-
中国中投证
券
2
-
-
-
-
-
长城证券
1
-
-
-
-
-
广发证券
1
-
-
-
-
-
海通证券
2
-
-
-
-
-
广州证券
1
-
-
-
-
-
天源证券
1
-
-
-
-
-
西南证券
1
-
-
-
-
-
大成中证 500深市交易型开放式指数证券投资基金 2019年半年度报告
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财富证券
1
-
-
-
-
-
方正证券
1
-
-
-
-
-
万联证券
1
-
-
-
-
-
中信建投证
券
1
-
-
-
-
-
招商证券
2
-
-
-
-
-
注:根据中国证监会颁布的《关于完善证券投资基金交易席位制度有关问题的通知》（证监基金字
[2007]48号）的有关规定，本公司制定了租用证券公司交易单元的选择标准和程序。租用证券公
司交易单元的选择标准主要包括：
（一）财务状况良好，最近一年无重大违规行为；
（二）经营行为规范，内控制度健全，能满足各投资组合运作的保密性要求；
（三）研究实力较强，能提供包括研究报告、路演服务、协助进行上市公司调研等研究服务；
（四）具备各投资组合运作所需的高效、安全的通讯条件，有足够的交易和清算能力，满足
各投资组合证券交易需要；
（五）能提供投资组合运作、管理所需的其他券商服务；
（六）相关基金合同、资产管理合同以及法律法规规定的其他条件。
租用证券公司交易单元的程序：首先根据租用证券公司交易单元的选择标准形成《券商服务
评价表》，然后根据评分高低进行选择基金交易单元。
本报告期内本基金新增席位：无。
本报告期内本基金退租席位：民族证券。
10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
无。
10.8 其他重大事件
序号
公告事项
法定披露方式
法定披露日期
1
关于提请投资者及时更新已过期身份
证件及其他身份基本信息的公告
中国证监会指定报刊及
本公司网站
2019-06-28
2
大成基金管理有限公司关于旗下部分
基金可投资于科创板股票及相关风险
揭示的公告
中国证监会指定报刊及
本公司网站
2019-06-22
3
大成基金管理有限公司关于旗下部分
基金增加联储证券有限责任公司为销
售机构的公告
中国证监会指定报刊及
本公司网站
2019-05-21
大成中证 500深市交易型开放式指数证券投资基金 2019年半年度报告
第 48页 共 49页
4
大成中证 500深市交易型开放式指数
证券投资基金更新招募说明书及摘要
(2019年 1期）
中国证监会指定报刊及
本公司网站
2019-04-26
5
大成基金管理有限公司关于通过大成
钱柜交易实施费率优惠的公告
中国证监会指定报刊及
本公司网站
2019-04-25
6
大成中证 500深市交易型开放式指数
证券投资基金 2019年第 1季度报告
中国证监会指定报刊及
本公司网站
2019-04-19
7
大成中证 500深市交易型开放式指数
证券投资基金 2018年年度报告及摘
要
中国证监会指定报刊及
本公司网站
2019-03-29
8
大成基金管理有限公司关于旗下部分
基金增加晋城银行股份有限公司为销
售机构的公告
中国证监会指定报刊及
本公司网站
2019-03-28
9
关于提请投资者及时更新已过期身份
证件及其他身份基本信息的公告
中国证监会指定报刊及
本公司网站
2019-03-19
10
大成中证 500深市交易型开放式指数
证券投资基金 2018年第 4季度报告
中国证监会指定报刊及
本公司网站
2019-01-19
11
大成基金管理有限公司关于旗下部分
基金增加奕丰基金销售有限公司为销
售机构的公告
中国证监会指定报刊及
本公司网站
2019-01-19
§11 影响投资者决策的其他重要信息
11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况
投
资
者
类
别
报告期内持有基金份额变化情况
报告期末持有基金情
况
序
号
持
有
基
金
份
额
比
例
达
到
或
者
超
过
20%
的
时
间
期初
份额
申购
份额
赎回
份额
持有份额
份
额
占
比
（%
）
大成中证 500深市交易型开放式指数证券投资基金 2019年半年度报告
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区
间
机
构
1
20190
101-2
01906
30
17,000,000.00
-
-
17,000,000.00
75.53
个
人
-
-
-
-
-
-
-
产品特有风险
当基金份额持有人占比过于集中时，可能会因某单一基金份额持有人大额赎回而引发基金净值
剧烈波动的风险，甚至有可能引起基金的流动性风险，基金管理人可能无法及时变现基金资产
以应对基金份额持有人的赎回申请，基金份额持有人可能无法及时赎回持有的全部基金份额。
11.2 影响投资者决策的其他重要信息
根据我司发布的《大成基金管理有限公司高级管理人员变更公告》，经大成基金管理有限
公司第六届董事会第三十三次会议审议通过，自 2019年 7月 6日起，公司总经理由罗登攀变
更为谭晓冈。具体详见公司相关公告。
§12 备查文件目录
12.1 备查文件目录
1、中国证监会批准设立大成中证 500深市交易型开放式指数证券投资基金的文件；
2、《大成中证 500深市交易型开放式指数证券投资基金基金合同》；
3、《大成中证 500深市交易型开放式指数证券投资基金托管协议》；
4、大成基金管理有限公司批准文件、营业执照、公司章程；
5、本报告期内在指定报刊上披露的各种公告原稿。
12.2 存放地点
备查文件存放在本基金管理人和托管人的住所。
12.3 查阅方式
投资者可在营业时间免费查阅，或登录本基金管理人网站 http://www.dcfund.com.cn 进行查
阅。
大成基金管理有限公司
2019年 8 月 27日
