大成深证成份交易型开放式指数证券投资
基金 2019年半年度报告
2019年 6月 30日
基金管理人：大成基金管理有限公司
基金托管人：中国农业银行股份有限公司
送出日期：2019年 8月 27日
大成深证成份交易型开放式指数证券投资基金 2019年半年度报告
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§1 重要提示及目录
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二
以上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2019年 8月 26日复核了本
报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核
内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书及其更新。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2019年 01月 01日起至 6月 30日止。
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1.2 目录
§1 重要提示及目录 ........................................................ 2
1.1 重要提示 .................................................................... 2
1.2 目录 ........................................................................ 3
§2 基金简介 ............................................................. 5
2.1 基金基本情况 ................................................................ 5
2.2 基金产品说明 ................................................................ 5
2.3 基金管理人和基金托管人 ...................................................... 5
2.4 信息披露方式 ................................................................ 6
2.5 其他相关资料 ................................................................ 6
§3 主要财务指标和基金净值表现 ............................................. 6
3.1 主要会计数据和财务指标 ...................................................... 6
3.2 基金净值表现 ................................................................ 6
§4 管理人报告............................................................ 8
4.1 基金管理人及基金经理情况 .................................................... 8
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ............................... 10
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 ..................................... 10
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ............................. 11
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ............................. 12
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 ................................... 12
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 ..................................... 13
4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 ................. 13
§5 托管人报告........................................................... 13
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 ....................................... 13
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ..... 13
5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ............. 13
§6 半年度财务会计报告（未经审计） ......................................... 14
6.1 资产负债表 ................................................................. 14
6.2 利润表 ..................................................................... 15
6.3 所有者权益（基金净值）变动表 ............................................... 16
6.4 报表附注 ................................................................... 17
§7 投资组合报告 ......................................................... 31
7.1 期末基金资产组合情况 ....................................................... 31
7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 ........................................... 31
7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 ................. 33
7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 ............................................. 45
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 ........................................... 46
7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ............... 46
7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 ......... 46
7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ......... 46
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7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ............... 47
7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 .................................. 47
7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 .................................. 47
7.12 投资组合报告附注 .......................................................... 47
§8 基金份额持有人信息 ................................................... 48
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 ......................................... 48
8.2 期末上市基金前十名持有人 ................................................... 48
8.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 ................................... 49
8.4 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况 ................... 49
§9 开放式基金份额变动 ................................................... 49
§10 重大事件揭示 ........................................................ 49
10.1 基金份额持有人大会决议 .................................................... 49
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 .................... 49
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 .............................. 49
10.4 基金投资策略的改变 ........................................................ 50
10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 .......................................... 50
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 .......................... 50
10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 ........................................ 50
10.8 其他重大事件 .............................................................. 52
§11 影响投资者决策的其他重要信息 .......................................... 53
11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 .................... 53
11.2 影响投资者决策的其他重要信息 .............................................. 53
§12 备查文件目录 ........................................................ 53
12.1 备查文件目录 .............................................................. 53
12.2 存放地点 .................................................................. 53
12.3 查阅方式 .................................................................. 53
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§2 基金简介
2.1 基金基本情况
基金名称
大成深证成份交易型开放式指数证券投资基金
基金简称
大成深证 ETF
场内简称
深证 ETF
基金主代码
159943
交易代码 159943
基金运作方式
交易型开放式
基金合同生效日
2015年 6月 5日
基金管理人
大成基金管理有限公司
基金托管人
中国农业银行股份有限公司
报告期末基金份额总额
24,235,342.00份
基金合同存续期
不定期
基金份额上市的证券交易所
深圳证券交易所
上市日期
2015年 7月 8日
2.2 基金产品说明
投资目标
紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。
投资策略
本基金采取完全复制法，即按照标的指数的成份股组成及其权重构建股票投资
组合，并根据标的指数成份股及其权重的变动进行相应调整。当预期成份股发
生调整和成份股发生配股、增发、分红等行为时，或因基金的申购和赎回等对
本基金跟踪标的指数的效果可能带来影响时，或因某些特殊情况导致流动性不
足时，或其他原因导致无法有效复制和跟踪标的指数时，基金管理人可以对投
资组合管理进行适当变通和调整，从而使得投资组合紧密地跟踪标的指数。
业绩比较基准
深证成份指数
风险收益特征
本基金为股票型指数基金，属于较高风险、较高预期收益的基金品种，其风险
与预期收益高于混合基金、债券基金与货币市场基金。本基金采用完全复制法
跟踪标的指数的表现，具有与标的指数、以及标的指数所代表的股票市场相似
的风险收益特征。
2.3 基金管理人和基金托管人
项目
基金管理人
基金托管人
名称
大成基金管理有限公司 中国农业银行股份有限公司
信息披露
负责人
姓名
赵冰 贺倩
联系电话
0755-83183388 010-66060069
电子邮箱
office@dcfund.com.cn tgxxpl@abchina.com
客户服务电话
4008885558 95599
传真
0755-83199588 010-68121816
注册地址
深圳市福田区深南大道 7088号招
商银行大厦 32层
北京市东城区建国门内大街 69
号
办公地址
深圳市福田区深南大道 7088号招
商银行大厦 32层
北京市西城区复兴门内大街 28
号凯晨世贸中心东座 F9
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邮政编码
518040 100031
法定代表人
刘卓 周慕冰
2.4 信息披露方式
本基金选定的信息披露报纸名称
《中国证券报》
登载基金半年度报告正文的管理人互联网
网址
www.dcfund.com.cn
基金半年度报告备置地点
基金管理人及基金托管人住所
2.5 其他相关资料
项目
名称
办公地址
注册登记机构
中国证券登记结算有限责任公司 北京市西城区金融大街 27号投资广场 23层
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位：人民币元
3.1.1 期间数据和指标
报告期(2019年 1月 1日-2019年 6月 30日)
本期已实现收益
-24,356,349.07
本期利润
58,109,809.01
加权平均基金份额本期利润
2.3100
本期加权平均净值利润率
23.98%
本期基金份额净值增长率
27.76%
3.1.2 期末数据和指标
报告期末(2019年 6月 30日)
期末可供分配利润
-168,733,193.72
期末可供分配基金份额利润
-6.9623
期末基金资产净值
241,607,382.34
期末基金份额净值
9.969
3.1.3 累计期末指标
报告期末(2019年 6月 30日)
基金份额累计净值增长率
-34.55%
注:1.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相
关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
2.期末可供分配利润，采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数（为
期末余额，不是当期发生数）。
3.所述基金业绩指标不包括持有人交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数
字。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段
份额净值增
长率①
份额净值增长
率标准差②
业绩比较基准
收益率③
业绩比较基准
收益率标准差
①－③
②－④
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④
过去一个
月
3.19% 1.35% 2.86% 1.38% 0.33% -0.03%
过去三个
月
-6.45% 1.80% -7.35% 1.84% 0.90% -0.04%
过去六个
月
27.76% 1.77% 26.78% 1.80% 0.98% -0.03%
过去一年 -0.52% 1.70% -2.14% 1.72% 1.62% -0.02%
过去三年 -9.70% 1.28% -12.50% 1.30% 2.80% -0.02%
自基金合
同生效起
至今
-34.55% 1.74% -47.56% 1.80% 13.01% -0.06%
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准
收益率变动的比较
注:本基金合同规定，基金管理人应当自基金合同生效之日起六个月内使基金的投资组合比例符合
基金合同的有关约定。建仓期结束时，本基金的投资组合比例符合基金合同的约定。
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§4 管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
大成基金管理有限公司经中国证监会证监基金字[1999]10号文批准，于 1999年 4月 12日正
式成立，是中国证监会批准成立的首批十家基金管理公司之一，注册资本为 2亿元人民币，注册
地为深圳。目前公司由三家股东组成，分别为中泰信托有限责任公司(50%)、光大证券股份有限公
司(25%)、中国银河投资管理有限公司(25%)。主要业务是公募基金的募集、销售和管理，还具有
全国社保基金投资管理、基本养老保险投资管理、受托管理保险资金、保险保障基金投资管理、
特定客户资产管理和 QDII业务资格。
经过二十年的稳健发展，公司形成了强大稳固的综合实力。公司旗下基金产品齐全、风格多
样，构建了涵盖股票型基金、混合型基金、指数型基金、债券型基金和货币市场基金的完备产品
线。截至 2019年 6月 30日，本基金管理人共管理 5只 ETF及 1只 ETF联接基金，5只 QDII基金
及 68只开放式证券投资基金。
4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介
姓名
职务
任本基金的基金经理（助理）
期限
证券从业年限
说明
任职日期
离任日期
苏秉毅
本基金基
金经理，数
量与指数
投资部副
总监
2015年 6月 5
日
- 15年
经济学硕士。2004
年 9月至 2008年 5
月就职于华夏基金
管理有限公司基金
运作部。2008 年加
入大成基金管理有
限公司，曾担任规划
发展部高级产品设
计师、数量与指数投
资部基金经理助
理，现任数量与指数
投资部副总监。2012
年 8月 28日至 2014
年 1月 23日任大成
中证 500 沪市交易
型开放式指数证券
投资基金联接基金
基金经理。2014年 1
月 24日至 2014年 2
月 17日任大成健康
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产业股票型证券投
资基金基金经理。
2012年 2月 9日至
2014年 9月 11日任
深证成长 40交易型
开放式指数证券投
资基金及大成深证
成长 40交易型开放
式指数证券投资基
金联接基金基金经
理。2012年 8月 24
日起任中证 500 沪
市交易型开放式指
数证券投资基金基
金经理。2013 年 1
月 1日至 2015年 8
月 25日任大成沪深
300 指数证券投资
基金基金经理。2013
年2月7日起任大成
中证 100 交易型开
放式指数证券投资
基金基金经理。2015
年6月5日起任大成
深证成份交易型开
放式指数证券投资
基金基金经理。2015
年 6月 29日起任大
成中证互联网金融
指数分级证券投资
基金基金经理。2016
年3月4日起任大成
核心双动力混合型
证券投资基金及大
成沪深 300 指数证
券投资基金基金经
理。2018年 6月 26
日起任大成景恒混
合型证券投资基金
基金经理。具有基金
从业资格。国籍：中
国
刘淼
本基金基
金经理助
理
2017年9月14
日
- 11年
工商管理硕士。2008
年 4月至 2011年 5
月就职于招商基金
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管理有限公司，任基
金核算部基金会
计。2011 年 5 月加
入大成基金管理有
限公司，历任基金运
营部基金会计、股票
投资部投委会秘书
兼风控员、数量与指
数投资部数量分析
师。2017年 9月 14
日起任深证成长 40
交易型开放式指数
证券投资基金、大成
深证成长 40交易型
开放式指数联接基
金、大成中证 100
交易型开放式指数
证券投资基金、中证
500 沪市交易型开
放式指数证券投资
基金、大成中证 500
深市交易型开放式
指数证券投资基
金、大成深证成份交
易型开放式指数证
券投资基金基金经
理助理。具备基金从
业资格。国籍：中国
注:1、任职日期、离任日期为本基金管理人作出决定之日。
2、证券从业年限的计算标准遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
报告期内，本基金管理人严格遵守《证券法》、《证券投资基金法》等有关法律法规及基金合
同、基金招募说明书等有关基金法律文件的规定，以取信于市场、取信于社会投资公众为宗旨，
本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在规范基金运作和严格控制投资风险的前
提下，为基金份额持有人谋求最大利益，无损害基金份额持有人利益的行为。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
报告期内，基金管理人严格执行了公平交易的原则和制度。基金管理人运用统计分析方法和
工具，对旗下所有投资组合间连续 4 个季度的日内、3 日内及 5 日内股票及债券交易同向交易价
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差进行分析。分析结果表明：债券交易同向交易频率较低；部分股票同向交易溢价率较大主要来
源于市场因素（如个股当日价格振幅较高）及组合经理交易时机选择，即投资组合成交时间不一
致以及成交价格的日内较大变动导致个别些组合间的成交价格差异较大，但结合交易价差专项统
计分析，未发现违反公平交易原则的异常情况。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
报告期内，基金管理人旗下所有投资组合未发现存在异常交易行为。主动投资组合间股票交
易不存在同日反向交易。主动型投资组合与指数型投资组合之间或指数型投资组合之间存在股票
同日反向交易，但不存在参与交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该股当日
成交量 5%的情形；主动投资组合间债券交易不存在同日反向交易。投资组合间相邻交易日反向交
易的市场成交比例、成交均价等交易结果数据表明该类交易不对市场产生重大影响，无异常。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
上半年，国内宏观环境经历了较大的变动。在减税降费等政策效果的作用下，加上中美关系
有所改善，年初经济一度止住了下滑的势头，并未进一步走向衰退。之后，政策基调和力度都有
所调整，宏观经济未能延续一季度的复苏势头，再度陷入低迷。中美贸易摩擦陡生变数，进一步
加大了经济下行压力。
作为晴雨表，股票市场也忠实反映了宏观经济环境的起落。年初在科创板推出、监管市场化
等一系列因素驱动下，市场情绪高涨，各路资金大举入场。股市一改去年的低迷，在一季度走出
了剧烈的上涨行情。尤其是春节后，年报业绩预告利空释放完毕，市场加速上行。然而好景不长，
二季度起情况发生了变化，经济增速放缓、监管边际趋严、央行表态变化、业绩避险等因素发生
共振，加上贸易谈判突发利空，市场一度快速下跌。随后虽然止跌并震荡整理，但市场风险偏好
仍非常低。
尽管经历了波动，上半年市场总体仍有不错的收益。基准沪深 300指数大涨 27.07%。在风格
方面，小盘股在二、三月份一度占优，但总体来看大盘蓝筹依然有明显超额收益。在行业板块方
面，以白酒为代表的食品饮料行业一枝独秀，涨幅高达 61%，其余表现较好的板块包括券商、养
殖、家电、计算机等板块，落后的板块则包括建筑、钢铁、传媒、纺织服装等。
本基金标的指数深成指上涨 26.78%，涨幅略低于大盘。上半年，本基金申购赎回和份额交易
情况均较为平稳。本基金基本保持满仓运作，严格根据标的指数成分股调整以及权重的变化及时
调整投资组合。上半年年化跟踪误差 0.56%，日均偏离度 0.03%，各项操作与指标均符合基金合同
的要求。
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4.4.2 报告期内基金的业绩表现
截至本报告期末本基金份额净值为 9.969元；本报告期基金份额净值增长率为 27.76%，业绩
比较基准收益率为 26.78%。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
展望下半年，宏观经济局面依然严峻。经济下行压力的现实已经摆在所有人的面前。经济内
生动力不足，民企投资意愿薄弱，结构失衡现象并没有太大改善。包商事件在客观上对信用传导
机制产生了影响，政策刺激见效难度更大。从目前情况来看，中美贸易摩擦很有可能陷入旷日持
久的拉锯状态，外部环境也并不友好。虽然相对宽松的货币政策和积极的财政政策已在路上，但
更多只能起到托底的效果，很难扭转经济下滑的趋势。
对于股票市场，下半年的形势更加错综复杂。经济持续低迷的现实已经反映在股价中，风险
偏好下降以及资金存量博弈的格局造就了机构持仓“抱团”风行。然而，现状并不代表未来，上
述局面有一定发生改变的可能性。货币政策总体保持宽松，加上“房住不炒”的基调，市场潜在
增量资金不少，只要经济基本面边际有所改善，投资者风险偏好提升，市场有可能延续反弹趋势。
以科创板推出为契机，若增量资金进场，现有筹码集中的格局有望改变，市场风格将切换至成长
占优。
组合管理上，我们将严格按照基金合同的相关约定，紧密跟踪标的指数，按照标的指数成分
股组成及其权重的变化调整投资组合，努力实现跟踪误差的最小化。
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
本基金管理人指导基金估值业务的领导小组为公司估值委员会，公司估值委员会主要负责估
值政策和估值程序的制定、修订以及执行情况的监督。估值委员会由股票投资部、研究部、固定
收益总部、社保基金及机构投资部、数量与指数投资部、大类资产配置部、交易管理部、风险管
理部、基金运营部、监察稽核部指定人员组成。公司估值委员会的相关成员均具备相应的专业胜
任能力和相关工作经历，估值委员会成员中包括五名投资组合经理。
股票投资部、研究部、固定收益总部、社保基金及机构投资部、数量与指数投资部、大类资
产配置部、风险管理部负责关注相关投资品种的动态，评判基金持有的投资品种是否处于不活跃
的交易状态或者最近交易日后经济环境发生了重大变化或证券发行机构发生了影响证券价格的重
大事件，从而确定估值日需要进行估值测算或者调整的投资品种；提出合理的数量分析模型对需
要进行估值测算或者调整的投资品种进行公允价值定价与计量；定期对估值政策和程序进行评
价，以保证其持续适用；交易管理部负责关注相关投资品种的流动性状况，协助反馈其市场交易
信息；基金运营部负责日常的基金资产的估值业务，执行基金估值政策，并负责与托管行沟通估
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值调整事项；监察稽核部负责审核估值政策和程序的一致性，监督估值委员会工作流程中的风险
控制，并负责估值调整事项的信息披露工作。
本基金的日常估值程序由基金运营部基金估值核算人员执行，并与托管银行的估值结果核对
一致。基金估值政策的议定和修改采用集体讨论机制，投资组合经理作为估值小组成员，对持仓
证券的交易情况、信息披露情况保持应有的职业敏感，向估值委员会提供估值参考信息，参与估
值政策讨论。对需采用特别估值程序的证券，基金管理人及时启动特别估值程序，由估值委员会
讨论议定特别估值方案并与托管行沟通后由基金运营部具体执行。
本基金管理人参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。截止报告期末本基金管理人
已与中央国债登记结算有限责任公司及中证指数有限公司签署服务协议，由中央国债登记结算有
限责任公司按约定提供银行间同业市场的估值数据，由中证指数有限公司按约定提供交易所交易
的债券品种的估值数据和流通受限股票的折扣率数据。
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
本基金管理人严格按照本基金基金合同的规定进行收益分配。本报告期内本基金无收益分配
事项。
4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明
无。
§5 托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
在托管本基金的过程中，本基金托管人中国农业银行股份有限公司严格遵守《证券投资基金
法》相关法律法规的规定以及基金合同、托管协议的约定，对本基金基金管理人—大成基金管理
有限公司 2019年 1月 1日至 2019年 6月 30日基金的投资运作，进行了认真、独立的会计核算和
必要的投资监督，认真履行了托管人的义务，没有从事任何损害基金份额持有人利益的行为。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
本托管人认为，大成基金管理有限公司在本基金的投资运作、基金资产净值的计算、基金份
额申购赎回价格的计算、基金费用开支及利润分配等问题上，不存在损害基金份额持有人利益的
行为；在报告期内，严格遵守了《证券投资基金法》等有关法律法规，在各重要方面的运作严格
按照基金合同的规定进行。
5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本托管人认为，大成基金管理有限公司的信息披露事务符合《证券投资基金信息披露管理办
大成深证成份交易型开放式指数证券投资基金 2019年半年度报告
第 14页 共 53页
法》及其他相关法律法规的规定，基金管理人所编制和披露的本基金半年度报告中的财务指标、
净值表现、收益分配情况、财务会计报告、投资组合报告等信息真实、准确、完整，未发现有损
害基金持有人利益的行为。
§6 半年度财务会计报告（未经审计）
6.1 资产负债表
会计主体：大成深证成份交易型开放式指数证券投资基金
报告截止日：2019年 6月 30日
单位：人民币元
资 产
附注号
本期末
2019年 6月 30日
上年度末
2018年 12月 31日
资 产：
银行存款
6.4.3.1
2,787,777.94 2,485,689.53
结算备付金
20,111.30 8,968.45
存出保证金
1,419.63 6,209.90
交易性金融资产
6.4.3.2
239,102,609.48 205,769,138.54
其中：股票投资
239,102,609.48 205,769,138.54
基金投资
- -
债券投资
- -
资产支持证券投资
- -
贵金属投资
- -
衍生金融资产
6.4.3.3
- -
买入返售金融资产
6.4.3.4
- -
应收证券清算款
- -
应收利息
6.4.3.5
479.43 516.93
应收股利
- -
应收申购款
- -
递延所得税资产
- -
其他资产
6.4.3.6
- -
资产总计
241,912,397.78 208,270,523.35
负债和所有者权益
附注号
本期末
2019年 6月 30日
上年度末
2018年 12月 31日
负 债：
短期借款
- -
交易性金融负债
- -
衍生金融负债
6.4.3.3
- -
卖出回购金融资产款
- -
应付证券清算款
- 736.40
应付赎回款
- -
应付管理人报酬
96,432.22 91,326.40
大成深证成份交易型开放式指数证券投资基金 2019年半年度报告
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应付托管费
19,286.43 18,265.28
应付销售服务费
- -
应付交易费用
6.4.3.7
20,687.00 3,739.04
应交税费
- -
应付利息
- -
应付利润
- -
递延所得税负债
- -
其他负债
6.4.3.8
168,609.79 315,000.00
负债合计
305,015.44 429,067.12
所有者权益：
实收基金
6.4.3.9
369,190,156.35 405,750,662.71
未分配利润
6.4.3.10
-127,582,774.01 -197,909,206.48
所有者权益合计
241,607,382.34 207,841,456.23
负债和所有者权益总计
241,912,397.78 208,270,523.35
注: 报告截止日 2019年 6月 30日，基金份额净值 9.969元，基金份额总额 24,235,342.00份。
6.2 利润表
会计主体：大成深证成份交易型开放式指数证券投资基金
本报告期：2019年 1月 1日至 2019年 6月 30日
单位：人民币元
项 目
附注号
本期
2019年 1月 1日至 2019年 6
月 30日
上年度可比期间
2018年 1月 1日至 2018
年 6月 30日
一、收入
59,122,767.85 -43,462,000.85
1.利息收入
12,283.17 15,776.25
其中：存款利息收入
6.4.3.11
12,283.17 15,750.47
债券利息收入
- 25.78
资产支持证券利息收
入
- -
买入返售金融资产收
入
- -
其他利息收入
- -
2.投资收益（损失以“-”填
列）
-23,355,568.40 -13,041,148.85
其中：股票投资收益
6.4.3.12
-25,469,155.57 -14,888,329.61
基金投资收益
- -
债券投资收益
6.4.3.13
- 35,893.09
资产支持证券投资收
益
- -
贵金属投资收益
6.4.3.14
- -
衍生工具收益
6.4.3.15
- -
股利收益
6.4.3.16
2,113,587.17 1,811,287.67
3.公允价值变动收益（损失以 6.4.3.17
82,466,158.08 -30,436,628.25
大成深证成份交易型开放式指数证券投资基金 2019年半年度报告
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“-”号填列）
4.汇兑收益（损失以“-”号
填列）
-
-
5.其他收入（损失以“-”号
填列）
6.4.3.18
-105.00 -
减：二、费用
1,012,958.84 1,325,430.38
1．管理人报酬
6.4.6.2.1
598,270.28 767,069.11
2．托管费
6.4.6.2.2
119,654.04 153,413.87
3．销售服务费
- -
4．交易费用
6.4.3.19
76,084.73 93,816.36
5．利息支出
- -
其中：卖出回购金融资产支出
- -
6．税金及附加
- 0.07
7．其他费用
6.4.3.20
218,949.79 311,130.97
三、利润总额（亏损总额以“-”
号填列）
58,109,809.01 -44,787,431.23
减：所得税费用
- -
四、净利润（净亏损以“-”
号填列）
58,109,809.01 -44,787,431.23
6.3 所有者权益（基金净值）变动表
会计主体：大成深证成份交易型开放式指数证券投资基金
本报告期：2019年 1月 1日至 2019年 6月 30日
单位：人民币元
项目
本期
2019年 1月 1日至 2019年 6月 30日
实收基金
未分配利润
所有者权益合计
一、期初所有者权益（基金
净值）
405,750,662.71 -197,909,206.48 207,841,456.23
二、本期经营活动产生的基
金净值变动数（本期利润）
- 58,109,809.01
58,109,809.01
三、本期基金份额交易产生
的基金净值变动数
（净值减少以“-”号填列）
-36,560,506.36 12,216,623.46 -24,343,882.90
其中：1.基金申购款
- - -
2.基金赎回款
-36,560,506.36 12,216,623.46 -24,343,882.90
四、本期向基金份额持有人
分配利润产生的基金净值变
动（净值减少以“-”号填列）
- - -
五、期末所有者权益（基金
净值）
369,190,156.35 -127,582,774.01 241,607,382.34
项目
上年度可比期间
2018年 1月 1日至 2018年 6月 30日
大成深证成份交易型开放式指数证券投资基金 2019年半年度报告
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实收基金
未分配利润
所有者权益合计
一、期初所有者权益（基金
净值）
437,741,105.78 -101,111,427.45 336,629,678.33
二、本期经营活动产生的基
金净值变动数（本期利润）
- -44,787,431.23
-44,787,431.23
三、本期基金份额交易产生
的基金净值变动数
（净值减少以“-”号填列）
-36,560,506.36 8,625,458.09 -27,935,048.27
其中：1.基金申购款
- - -
2.基金赎回款
-36,560,506.36 8,625,458.09 -27,935,048.27
四、本期向基金份额持有人
分配利润产生的基金净值变
动（净值减少以“-”号填列）
- - -
五、期末所有者权益（基金
净值）
401,180,599.42 -137,273,400.59 263,907,198.83
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 6.1 至 6.4财务报表由下列负责人签署：
谭晓冈
周立新
刘亚林
基金管理人负责人
主管会计工作负责人
会计机构负责人
6.4 报表附注
6.4.1 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明
本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。
6.4.2 税项
根据财政部、国家税务总局财税[2008]1 号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税
[2012]85 号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税
[2015]101 号《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2016]36
号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46 号《关于进一步明确全面推开
营改增试点金融业有关政策的通知》、财税[2016]70 号《关于金融机构同业往来等增值税政策的
补充通知》、财税[2016]140 号《关于明确金融房地产开发教育辅助服务等增值税政策的通知》、
财税[2017]2号《关于资管产品增值税政策有关问题的补充通知》、财税[2017]56号《关于资管产
品增值税有关问题的通知》、财税[2017]90 号《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的
通知》及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下：
(1) 资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人。资管
产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为，暂适用简易计税方法，按照 3%的征收率
大成深证成份交易型开放式指数证券投资基金 2019年半年度报告
第 18页 共 53页
缴纳增值税。对资管产品在 2018年 1月 1日前运营过程中发生的增值税应税行为，未缴纳增值税
的，不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。
对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税，对国债、地方政府
债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税。资管产品管理人运营资管产品提供的贷款服务，以
2018 年 1 月 1 日起产生的利息及利息性质的收入为销售额。资管产品管理人运营资管产品转让
2017年 12月 31日前取得的非货物期货，可以选择按照实际买入价计算销售额，或者以 2017年
最后一个交易日的非货物期货结算价格作为买入价计算销售额。
(2) 对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股票的股息、红利
收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。
(3) 对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴
20%的个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得，持股期限在 1 个月以内(含 1 个月)
的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在 1个月以上至 1年(含 1年)的，暂减按
50%计入应纳税所得额；持股期限超过 1年的，暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限售
股，解禁后取得的股息、红利收入，按照上述规定计算纳税，持股时间自解禁日起计算；解禁前
取得的股息、红利收入继续暂减按 50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用 20%的税率计征个人
所得税。
(4) 基金卖出股票按 0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。
(5) 本基金的城市维护建设税、教育费附加和地方教育费附加等税费按照实际缴纳增值税额
的适用比例计算缴纳。
6.4.3 重要财务报表项目的说明
6.4.3.1 银行存款
单位：人民币元
项目
本期末
2019年 6月 30日
活期存款
2,787,777.94
定期存款
-
其中：存款期限 1个月以内
-
存款期限 1-3个月
-
存款期限 3个月以上
-
其他存款
-
合计
2,787,777.94
6.4.3.2 交易性金融资产
单位：人民币元
大成深证成份交易型开放式指数证券投资基金 2019年半年度报告
第 19页 共 53页
项目
本期末
2019年 6月 30日
成本
公允价值
公允价值变动
股票
259,630,401.13 239,102,609.48 -20,527,791.65
贵金属投资-金交所黄
金合约
- - -
债
券
交易所市场
- - -
银行间市场
- - -
合计
- - -
资产支持证券
- - -
基金
- - -
其他
- - -
合计
259,630,401.13 239,102,609.48 -20,527,791.65
6.4.3.3 衍生金融资产/负债
无。
6.4.3.4 买入返售金融资产
6.4.3.4.1 各项买入返售金融资产期末余额
无。
6.4.3.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券
无。
6.4.3.5 应收利息
单位：人民币元
项目
本期末
2019年 6月 30日
应收活期存款利息
470.70
应收定期存款利息
-
应收其他存款利息
-
应收结算备付金利息
8.19
应收债券利息
-
应收资产支持证券利息
-
应收买入返售证券利息
-
应收申购款利息
-
应收黄金合约拆借孳息
-
其他
0.54
合计
479.43
大成深证成份交易型开放式指数证券投资基金 2019年半年度报告
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6.4.3.6 其他资产
无。
6.4.3.7 应付交易费用
单位：人民币元
项目
本期末
2019年 6月 30日
交易所市场应付交易费用
20,687.00
银行间市场应付交易费用
-
合计
20,687.00
6.4.3.8 其他负债
单位：人民币元
项目
本期末
2019年 6月 30日
应付券商交易单元保证金
-
应付赎回费
-
预提费用 118,609.79
应付指数使用费 50,000.00
合计
168,609.79
6.4.3.9 实收基金
金额单位：人民币元
项目
本期
2019年 1月 1日至 2019年 6月 30日
基金份额（份）
账面金额
上年度末 26,635,342.00
405,750,662.71
本期申购
-
-
本期赎回（以“-”号填列）
-2,400,000.00
-36,560,506.36
- 基金拆分/份额折算前
-
-
基金拆分/份额折算调整
-
-
本期申购
-
-
本期赎回（以“-”号填列）
-
-
本期末
24,235,342.00
369,190,156.35
注:申购含红利再投份额(如有)。
6.4.3.10 未分配利润
单位：人民币元
项目
已实现部分
未实现部分
未分配利润合计
上年度末 -160,537,778.35 -37,371,428.13 -197,909,206.48
本期利润
-24,356,349.07 82,466,158.08 58,109,809.01
本期基金份额交易
产生的变动数
16,160,933.70 -3,944,310.24 12,216,623.46
其中：基金申购款
- - -
大成深证成份交易型开放式指数证券投资基金 2019年半年度报告
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基金赎回款
16,160,933.70 -3,944,310.24 12,216,623.46
本期已分配利润
- - -
本期末
-168,733,193.72 41,150,419.71 -127,582,774.01
6.4.3.11 存款利息收入
单位：人民币元
项目
本期
2019年 1月 1日至 2019年 6月 30日
活期存款利息收入
12,029.75
定期存款利息收入
-
其他存款利息收入
-
结算备付金利息收入
231.93
其他
21.49
合计
12,283.17
6.4.3.12 股票投资收益
6.4.3.12.1 股票投资收益项目构成
单位：人民币元
项目
本期
2019年1月1日至2019年6月30日
股票投资收益——买卖股票差价收入
-23,465,307.97
股票投资收益——赎回差价收入
-2,003,847.60
股票投资收益——申购差价收入
-
合计
-25,469,155.57
6.4.3.12.2 股票投资收益——买卖股票差价收入
单位：人民币元
项目
本期
2019年 1月 1日至 2019年 6月 30日
卖出股票成交总额
25,650,818.41
减：卖出股票成本总额
49,116,126.38
买卖股票差价收入
-23,465,307.97
6.4.3.12.3 股票投资收益——赎回差价收入
单位：人民币元
项目
本期
2019年1月1日至2019年6月30日
赎回基金份额对价总额
24,343,882.90
减：现金支付赎回款总额
-933,601.10
减：赎回股票成本总额
27,281,331.60
赎回差价收入
-2,003,847.60
大成深证成份交易型开放式指数证券投资基金 2019年半年度报告
第 22页 共 53页
6.4.3.13 债券投资收益
无。
6.4.3.14 贵金属投资收益
无。
6.4.3.15 衍生工具收益
无。
6.4.3.16 股利收益
单位：人民币元
项目
本期
2019年 1月 1日至 2019年 6月 30日
股票投资产生的股利收益
2,113,587.17
基金投资产生的股利收益
-
合计
2,113,587.17
6.4.3.17 公允价值变动收益
单位：人民币元
项目名称
本期
2019年 1月 1日至 2019年 6月 30日
1.交易性金融资产
82,466,158.08
股票投资
82,466,158.08
债券投资
-
资产支持证券投资
-
基金投资
-
贵金属投资
-
其他
-
2.衍生工具
-
权证投资
-
3.其他
-
减：应税金融商品公允价值变动产生的预估增值税
-
合计
82,466,158.08
6.4.3.18 其他收入
单位：人民币元
项目
本期
2019年 1月 1日至 2019年 6月 30日
基金赎回费收入
-
替代损益
-105.00
合计
-105.00
大成深证成份交易型开放式指数证券投资基金 2019年半年度报告
第 23页 共 53页
6.4.3.19 交易费用
单位：人民币元
项目
本期
2019年 1月 1日至 2019年 6月 30日
交易所市场交易费用
76,084.73
银行间市场交易费用
-
合计
76,084.73
6.4.3.20 其他费用
单位：人民币元
项目
本期
2019年 1月 1日至 2019年 6月 30日
审计费用
29,752.78
信息披露费
59,104.23
指数使用费 100,000.00
银行费用 340.00
上市费 29,752.78
合计
218,949.79
6.4.4 或有事项、资产负债表日后事项的说明
6.4.4.1 或有事项
无。
6.4.4.2 资产负债表日后事项
无。
6.4.5 关联方关系
6.4.5.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况
本基金本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。
6.4.5.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方
关联方名称
与本基金的关系
大成基金管理有限公司（“大成基金”） 基金管理人
光大证券股份有限公司（“光大证券”） 基金销售机构、基金管理人的股东
中国农业银行股份有限公司（“中国农业银行”） 基金托管人
注:下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
6.4.6 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
6.4.6.1 通过关联方交易单元进行的交易
6.4.6.1.1 股票交易
金额单位：人民币元
大成深证成份交易型开放式指数证券投资基金 2019年半年度报告
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关联方名称
本期
2019年 1月 1日至 2019年 6月 30日
上年度可比期间
2018年1月1日至2018年6月30日
成交金额
占当期股票
成交总额的比例
（%）
成交金额
占当期股票
成交总额的比例（%）
光大证券 50,743,185.55 99.23
59,764,771.99 100.00
6.4.6.1.2 债券交易
无。
6.4.6.1.3 债券回购交易
无。
6.4.6.1.4 权证交易
无。
6.4.6.1.5 应支付关联方的佣金
金额单位：人民币元
关联方名称
本期
2019年1月1日至2019年6月30日
当期
佣金
占当期佣金总量
的比例（%）
期末应付佣金余
额
占期末应付佣金
总额的比例（%）
光大证券 46,244.38 99.23
20,507.20 98.28
关联方名称
上年度可比期间
2018年1月1日至2018年6月30日
当期
佣金
占当期佣金总量
的比例（%）
期末应付佣金余
额
占期末应付佣金
总额的比例（%）
光大证券 54,466.00 100.00
8,158.42 100.00
注:1.上述佣金参考市场价格经本基金的基金管理人与对方协商确定，以扣除由中国证券登记结算
有限责任公司收取的证管费和经手费的净额列示。
2.该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服务
等。
6.4.6.2 关联方报酬
6.4.6.2.1 基金管理费
单位：人民币元
项目
本期
上年度可比期间
大成深证成份交易型开放式指数证券投资基金 2019年半年度报告
第 25页 共 53页
2019年 1月 1日至 2019年 6
月 30日
2018年 1月 1日至 2018年
6月 30日
当期发生的基金应支付的管理费
598,270.28 767,069.11
其中：支付销售机构的客户维护费
-
-
注:支付基金管理人大成基金的管理人报酬按前一日基金资产净值 0.50%的年费率计提，逐日累计
至每月月底，按月支付。其计算公式为：
日管理人报酬＝前一日基金资产净值×0.50%/当年天数。
6.4.6.2.2 基金托管费
单位：人民币元
项目
本期
2019年 1月 1日至 2019年 6
月 30日
上年度可比期间
2018年 1月 1日至 2018年
6月 30日
当期发生的基金应支付的托管费
119,654.04 153,413.87
注:支付基金托管人中国农业银行的托管费按前一日基金资产净值 0.10%的年费率计提，逐日累计
至每月月底，按月支付。其计算公式为：
日托管费＝前一日基金资产净值×0.10%/当年天数。
6.4.6.3 与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交易
无。
6.4.6.4 各关联方投资本基金的情况
6.4.6.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
无。
6.4.6.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
无。
6.4.6.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位：人民币元
关联方名称
本期
2019年 1月 1日至 2019年 6月 30
日
上年度可比期间
2018年1月1日至2018年6月30日
期末余额
当期利息收入
期末余额
当期利息收入
中国农业银行
2,787,777.94
12,029.75
8,917,082.34
15,381.38
注:本基金由基金托管人保管的银行存款，按银行约定利率计息。
大成深证成份交易型开放式指数证券投资基金 2019年半年度报告
第 26页 共 53页
6.4.6.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
无。
6.4.6.7 其他关联交易事项的说明
无。
6.4.7 利润分配情况
无。
6.4.8 期末(2019 年 6月 30日)本基金持有的流通受限证券
6.4.8.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
金额单位：人民币元
6.4.8.1.1 受限证券类别：股票
证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流通
日
流通受限
类型
认购
价格
期末估
值单价
数量
（单
位：股）
期末
成本总额
期末估值
总额
备注
300788
中信出
版
2019年
6月 27
日
2019年
7月 5
日
新股流通
受限
14.85 14.85 1,556 23,106.60 23,106.60 -
6.4.8.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票
无。
6.4.8.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
6.4.8.3.1 银行间市场债券正回购
无。
6.4.8.3.2 交易所市场债券正回购
无。
6.4.9 金融工具风险及管理
6.4.9.1 风险管理政策和组织架构
本基金是指数型基金，紧密跟踪深证成份指数，具有和标的指数所代表的股票市场相似的风
险收益特征，属于证券投资基金中风险较高、收益较高的品种。本基金以标的指数成份股、备选
成份股为主要投资对象。本基金采用完全复制法，跟踪深证成份指数，以完全按照标的指数成份
股组成及其权重构建基金股票投资组合为原则，进行被动式指数化投资。股票在投资组合中的权
重原则上根据标的指数成份股及其权重的变动而进行相应调整。但在因特殊情况(如流动性不足等)
大成深证成份交易型开放式指数证券投资基金 2019年半年度报告
第 27页 共 53页
导致无法获得足够数量的股票时，基金管理人将搭配使用其他合理方法进行适当的替代，力求与
标的指数的跟踪偏离度与跟踪误差的最小化。
本基金的基金管理人奉行全面风险管理体系的建设，建立了以由高层监控(合规与风险管理委
员会、公司投资风险控制委员会)、专业监控(监察稽核部、风险管理部)、部门互控、岗位自控构
成的风险管理架构体系。本基金的基金管理人在董事会下设立合规与风险管理委员会，对公司整
体运营风险进行监督，监督风险控制措施的执行；在管理层层面设立投资风险控制委员会，通过
定期会议讨论涉及投资风险的重大议题，形成正式决议提交投委会；在业务操作层面，监察稽核
部履行合规控制职责，通过定期、不定期检查内控制度的执行情况、对重大风险点以专项稽核的
方式确保公司内控制度、流程得到贯彻执行。风险管理部履行风险量化评估分析职责。
本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量分析的方法去
估测各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发，判断风险损失的严重程度和出现同类风
险损失的频度。而从定量分析的角度出发，根据本基金的投资目标，结合基金资产所运用金融工
具特征通过特定的风险量化指标、模型，日常的量化报告，确定风险损失的限度和相应置信程度，
及时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估，并通过相应决策，将风险控制在可承受的范围内。
6.4.9.2 信用风险
信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人
出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。
本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金的银行存款
存放在本基金的托管行中国农业银行，因而与银行存款相关的信用风险不重大。本基金在交易所
进行的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项清算，违约风险
可能性很小；在银行间同业市场进行交易前均对交易对手进行信用评估并对证券交割方式进行限
制以控制相应的信用风险。
本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程，通过对投资品种信用等级评估来控制证券发
行人的信用风险，且通过分散化投资以分散信用风险。
于本期末，本基金无债券投资(上年度末：同)。
6.4.9.3 流动性风险
流动性风险是指基金在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。本基金的流动性
风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种
所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合
理的价格变现。
大成深证成份交易型开放式指数证券投资基金 2019年半年度报告
第 28页 共 53页
6.4.9.3.1 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析
本基金的基金管理人严格按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》及《公开募集开放式
证券投资基金流动性风险管理规定》等有关法规的要求建立健全开放式基金流动性风险管理的内
部控制体系，审慎评估各类资产的流动性，针对性制定流动性风险管理措施，对本基金组合资产
的流动性风险进行管理。本基金的基金管理人采用监控基金组合资产持仓集中度指标、逆回购交
易的到期日与交易对手的集中度、流动性受限资产比例、基金组合资产中 7个工作日可变现资产
的可变现价值以及压力测试等方式防范流动性风险。并于开放日对本基金的申购赎回情况进行监
控，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配，确保本基金资产的变现能力与投资者赎回
需求的匹配与平衡。本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下
赎回申请的处理方式，控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。
于本期末，本基金持有的流动性受限资产的估值占基金资产净值的比例未超过 15%。
本基金主要投资于交易所及银行间市场内交易的证券，除在附注“期末本基金持有的流通受
限证券”中列示的部分基金资产流通暂时受限制外(如有)，其余均能及时变现。此外，本基金可
通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券资
产的公允价值。除附注“期末债券正回购交易中作为抵押的债券”中列示的卖出回购金融资产款
余额(如有)将在 1个月内到期且计息外，本基金于资产负债表日所持有的金融负债的合约约定剩
余到期日均为一年以内且一般不计息，可赎回基金份额净值无固定到期日且不计息，因此账面余
额一般即为未折现的合约到期现金流量。
6.4.9.4 市场风险
市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动
而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
6.4.9.4.1 利率风险
利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感
性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类金融工具还面
临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。
本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，并通过调整投资组合的
久期等方法对上述利率风险进行管理。
本基金持有及承担的大部分金融资产和金融负债不计息，因此本基金的收入及经营活动的现
金流量在很大程度上独立于市场利率变化。本基金持有的利率敏感性资产主要为银行存款、结算
大成深证成份交易型开放式指数证券投资基金 2019年半年度报告
第 29页 共 53页
备付金和存出保证金等。
6.4.9.4.1.1 利率风险敞口
单位：人民币元
本期末
2019年 6月 30日
1年以内
1-5年
5年以上
不计息
合计
资产
银行存款 2,787,777.94 - - - 2,787,777.94
结算备付金 20,111.30 - - - 20,111.30
存出保证金 1,419.63 - - - 1,419.63
交易性金融资产 - - - 239,102,609.48 239,102,609.48
应收利息 - - - 479.43 479.43
资产总计
2,809,308.87 - - 239,103,088.91 241,912,397.78
负债
应付管理人报酬 - - - 96,432.22 96,432.22
应付托管费 - - - 19,286.43 19,286.43
应付交易费用 - - - 20,687.00 20,687.00
其他负债 - - - 168,609.79 168,609.79
负债总计
- - - 305,015.44 305,015.44
利率敏感度缺口
2,809,308.87 - - 238,798,073.47 241,607,382.34
上年度末
2018年 12月 31日
1年以内
1-5年
5年以上
不计息
合计
资产
银行存款 2,485,689.53 - - - 2,485,689.53
结算备付金 8,968.45 - - - 8,968.45
存出保证金 6,209.90 - - - 6,209.90
交易性金融资产 - - - 205,769,138.54 205,769,138.54
应收利息 - - - 516.93 516.93
资产总计
2,500,867.88
-
-
205,769,655.47
208,270,523.35
负债
应付管理人报酬 - - - 91,326.40 91,326.40
应付托管费 - - - 18,265.28 18,265.28
应付证券清算款 - - - 736.40 736.40
应付交易费用 - - - 3,739.04 3,739.04
其他负债 - - - 315,000.00 315,000.00
负债总计
- -
-
429,067.12
429,067.12
利率敏感度缺口
2,500,867.88
-
-
205,340,588.35
207,841,456.23
注:表中所示为本基金资产及负债的账面价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早者
予以分类。
大成深证成份交易型开放式指数证券投资基金 2019年半年度报告
第 30页 共 53页
6.4.9.4.1.2 利率风险的敏感性分析
于本期末，本基金未持有交易性债券投资(上年度末：同)，因此市场利率的变动对于本基金
资产净值无重大影响(上年度末：同)。
6.4.9.4.2 外汇风险
外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基
金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。
6.4.9.4.3 其他价格风险
其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以
外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市的股票和债券，所
面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的影响，也可能来源于证
券市场整体波动的影响。
本基金采用完全复制法跟踪深证成份指数，以完全按照标的指数成份股组成及其权重构建基
金股票投资组合为原则,通过指数化分散投资降低其他价格风险。本基金投资组合中，深证深证成
份指数成份股和备选成份股股票投资比例不低于基金资产净值的 95%。此外，本基金的基金管理
人每日对本基金所持有的证券价格实施监控，定期运用多种定量方法对基金进行风险度量，包
括 VaR(Value at Risk)指标等来测试本基金面临的潜在价格风险，及时可靠地对风险进行跟
踪和控制。
6.4.9.4.3.1 其他价格风险敞口
金额单位：人民币元
项目
本期末
2019年 6月 30日
上年度末
2018年12月31日
公允价值
占基金资产净值比
例（%）
公允价值
占基金资产净值
比例（%）
交易性金融资产
-股票投资
239,102,609.48
98.96
205,769,138.54
99.00
交易性金融资产
－基金投资
- - - -
交易性金融资产
－债券投资
- - - -
交易性金融资产
－贵金属投资
- - - -
衍生金融资产
－权证投资
- - - -
大成深证成份交易型开放式指数证券投资基金 2019年半年度报告
第 31页 共 53页
其他
- - - -
合计
239,102,609.48 98.96
205,769,138.54 99.00
6.4.9.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析
假
设
除业绩比较基准以外的其他市场变量保持不变
相关风险变量的变动
对资产负债表日基金资产净值的
影响金额（单位：人民币元）
本期末 （2019年 6月 30日）
上年度末 （2018年 12月 31日 ）
分
析
业绩比较基准上升 5% 11,900,000.00 10,190,000.00
业绩比较基准下降 5% -11,900,000.00 -10,190,000.00
6.4.10 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
无。
§7 投资组合报告
7.1 期末基金资产组合情况
金额单位：人民币元
序号
项目
金额
占基金总资产的比例（%）
1
权益投资
239,102,609.48 98.84
其中：股票
239,102,609.48 98.84
2 基金投资
- -
3
固定收益投资
- -
其中：债券
- -
资产支持证券
- -
4
贵金属投资
- -
5
金融衍生品投资
- -
6
买入返售金融资产
- -
其中：买断式回购的买入返售金融资
产
- -
7
银行存款和结算备付金合计
2,807,889.24 1.16
8 其他各项资产
1,899.06 0.00
9 合计
241,912,397.78 100.00
7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
7.2.1 报告期末指数投资按行业分类的境内股票投资组合
代码
行业类别
公允价值（元）
占基金资产净值比例(%)
A
农、林、牧、渔业
7,166,168.24 2.97
B
采矿业
1,942,279.19 0.80
C
制造业
152,928,181.13 63.30
大成深证成份交易型开放式指数证券投资基金 2019年半年度报告
第 32页 共 53页
D
电力、热力、燃气及水生产和供应业
2,519,419.10 1.04
E
建筑业
1,445,089.55 0.60
F
批发和零售业
4,668,477.95 1.93
G
交通运输、仓储和邮政业
2,448,981.24 1.01
H
住宿和餐饮业
- -
I
信息传输、软件和信息技术服务业
22,728,070.95 9.41
J
金融业
17,066,385.90 7.06
K
房地产业
12,234,610.17 5.06
L
租赁和商务服务业
3,844,838.65 1.59
M
科学研究和技术服务业
1,031,258.00 0.43
N
水利、环境和公共设施管理业
1,517,706.52 0.63
O
居民服务、修理和其他服务业
- -
P
教育
348,742.00 0.14
Q
卫生和社会工作
3,692,669.13 1.53
R
文化、体育和娱乐业
2,990,132.69 1.24
S
综合
393,761.60 0.16
合计
238,966,772.01 98.91
7.2.2 报告期末积极投资按行业分类的境内股票投资组合
代码
行业类别
公允价值（元）
占基金资产净值比例(%)
A
农、林、牧、渔业
- -
B
采矿业
- -
C
制造业
112,730.87 0.05
D
电力、热力、燃气及水生产和供应业
- -
E
建筑业
- -
F
批发和零售业
- -
G
交通运输、仓储和邮政业
- -
H
住宿和餐饮业
- -
I
信息传输、软件和信息技术服务业
- -
J
金融业
- -
K
房地产业
- -
L
租赁和商务服务业
- -
M
科学研究和技术服务业
- -
N
水利、环境和公共设施管理业
- -
O
居民服务、修理和其他服务业
- -
P
教育
- -
Q
卫生和社会工作
- -
R
文化、体育和娱乐业
23,106.60 0.01
S
综合
- -
合计
135,837.47 0.06
7.2.3 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
无。
大成深证成份交易型开放式指数证券投资基金 2019年半年度报告
第 33页 共 53页
7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细
7.3.1
期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细
金额单位：人民币元
序号
股票代码
股票名称
数量（股）
公允价值（元）
占基金资产净值比例（％）
1 000651 格力电器 171,400 9,427,000.00 3.90
2 000333 美的集团 177,507 9,205,513.02 3.81
3 000858 五 粮 液 65,900 7,772,905.00 3.22
4 300498 温氏股份 140,804 5,049,231.44 2.09
5 000002 万 科Ａ 163,800 4,555,278.00 1.89
6 000001 平安银行 300,700 4,143,646.00 1.72
7 002415 海康威视 128,325 3,539,203.50 1.46
8 000725 京东方Ａ 930,300 3,200,232.00 1.32
9 000063 中兴通讯 88,400 2,875,652.00 1.19
10 002304 洋河股份 20,362 2,475,204.72 1.02
11 300059 东方财富 180,460 2,445,233.00 1.01
12 000568 泸州老窖 28,100 2,271,323.00 0.94
13 002475 立讯精密 88,792 2,201,153.68 0.91
14 002142 宁波银行 85,688 2,077,077.12 0.86
15 002027 分众传媒 387,888 2,051,927.52 0.85
16 000338 潍柴动力 164,700 2,024,163.00 0.84
17 002230 科大讯飞 57,575 1,913,793.00 0.79
18 300750 宁德时代 26,400 1,818,432.00 0.75
19 000661 长春高新 5,280 1,784,640.00 0.74
20 001979 招商蛇口 82,901 1,732,630.90 0.72
21 002594 比亚迪 30,300 1,536,816.00 0.64
22 000776 广发证券 107,900 1,482,546.00 0.61
23 002024 苏宁易购 125,800 1,444,184.00 0.60
24 000166 申万宏源 279,960 1,402,599.60 0.58
25 002714 牧原股份 23,520 1,382,740.80 0.57
26 000538 云南白药 16,300 1,359,746.00 0.56
27 300015 爱尔眼科 42,841 1,326,785.77 0.55
28 000876 新 希 望 75,000 1,302,750.00 0.54
29 000100 TCL 集团 385,600 1,284,048.00 0.53
30 300142 沃森生物 45,000 1,276,200.00 0.53
31 002202 金风科技 95,836 1,191,241.48 0.49
32 000783 长江证券 147,800 1,154,318.00 0.48
33 002008 大族激光 31,900 1,096,722.00 0.45
34 002736 国信证券 79,600 1,047,536.00 0.43
35 000157 中联重科 174,000 1,045,740.00 0.43
36 002422 科伦药业 34,000 1,010,820.00 0.42
37 300347 泰格医药 12,100 932,910.00 0.39
大成深证成份交易型开放式指数证券投资基金 2019年半年度报告
第 34页 共 53页
38 300003 乐普医疗 40,326 928,304.52 0.38
39 002044 美年健康 73,920 919,564.80 0.38
40 300124 汇川技术 39,794 911,680.54 0.38
41 002007 华兰生物 29,500 899,455.00 0.37
42 002236 大华股份 60,200 874,104.00 0.36
43 000895 双汇发展 34,900 868,661.00 0.36
44 002410 广联达 26,000 855,140.00 0.35
45 000860 顺鑫农业 18,090 843,898.50 0.35
46 002001 新 和 成 42,515 820,114.35 0.34
47 000413 东旭光电 153,600 789,504.00 0.33
48 002311 海大集团 25,480 787,332.00 0.33
49 300760 迈瑞医疗 4,800 783,360.00 0.32
50 002157 正邦科技 47,000 783,020.00 0.32
51 000069 华侨城Ａ 111,400 774,230.00 0.32
52 300408 三环集团 39,300 764,385.00 0.32
53 002271 东方雨虹 33,602 761,421.32 0.32
54 002405 四维图新 47,150 759,115.00 0.31
55 000977 浪潮信息 31,740 757,316.40 0.31
56 000963 华东医药 28,895 750,114.20 0.31
57 000768 中航飞机 47,400 746,550.00 0.31
58 300136 信维通信 30,120 736,434.00 0.30
59 300122 智飞生物 17,000 732,700.00 0.30
60 300017 网宿科技 66,552 717,430.56 0.30
61 300033 同花顺 7,200 708,192.00 0.29
62 000425 徐工机械 158,500 706,910.00 0.29
63 002352 顺丰控股 20,800 706,368.00 0.29
64 000423 东阿阿胶 17,700 704,814.00 0.29
65 000066 中国长城 68,504 704,221.12 0.29
66 300024 机器人 44,266 674,171.18 0.28
67 002466 天齐锂业 26,422 667,948.16 0.28
68 000728 国元证券 72,800 667,576.00 0.28
69 002673 西部证券 65,966 664,937.28 0.28
70 002460 赣锋锂业 28,050 657,211.50 0.27
71 002049 紫光国微 14,800 652,828.00 0.27
72 002127 南极电商 57,250 643,490.00 0.27
73 002241 歌尔股份 71,100 632,079.00 0.26
74 002179 中航光电 18,861 631,089.06 0.26
75 002129 中环股份 64,300 627,568.00 0.26
76 300144 宋城演艺 27,073 626,469.22 0.26
77 300253 卫宁健康 43,052 610,477.36 0.25
78 002195 二三四五 156,664 609,422.96 0.25
79 002340 格林美 129,020 607,684.20 0.25
大成深证成份交易型开放式指数证券投资基金 2019年半年度报告
第 35页 共 53页
80 300747 锐科激光 4,300 602,043.00 0.25
81 002146 荣盛发展 63,300 594,387.00 0.25
82 000401 冀东水泥 33,600 591,696.00 0.24
83 002463 沪电股份 43,200 588,384.00 0.24
84 300383 光环新网 34,800 583,596.00 0.24
85 000703 恒逸石化 42,720 583,555.20 0.24
86 000750 国海证券 115,750 582,222.50 0.24
87 000961 中南建设 66,450 575,457.00 0.24
88 002439 启明星辰 21,300 572,970.00 0.24
89 300014 亿纬锂能 18,636 567,652.56 0.23
90 002456 欧菲光 72,300 566,832.00 0.23
91 000540 中天金融 147,826 566,173.58 0.23
92 002465 海格通信 59,200 564,768.00 0.23
93 000630 铜陵有色 228,400 561,864.00 0.23
94 000938 紫光股份 20,548 559,933.00 0.23
95 000786 北新建材 30,700 556,591.00 0.23
96 300450 先导智能 16,475 553,560.00 0.23
97 300146 汤臣倍健 27,700 537,380.00 0.22
98 002507 涪陵榨菜 17,600 536,800.00 0.22
99 002384 东山精密 36,800 536,176.00 0.22
100 300012 华测检测 49,600 535,680.00 0.22
101 300601 康泰生物 10,200 535,500.00 0.22
102 000596 古井贡酒 4,500 533,295.00 0.22
103 002223 鱼跃医疗 21,530 530,068.60 0.22
104 002081 金 螳 螂 50,963 525,428.53 0.22
105 002120 韵达股份 16,807 517,991.74 0.21
106 000623 吉林敖东 31,320 513,334.80 0.21
107 000625 长安汽车 76,588 507,778.44 0.21
108 002371 北方华创 7,300 505,525.00 0.21
109 002065 东华软件 71,000 496,290.00 0.21
110 002493 荣盛石化 41,150 496,269.00 0.21
111 002739 万达电影 26,900 496,036.00 0.21
112 002555 三七互娱 36,600 495,930.00 0.21
113 300296 利亚德 63,250 495,247.50 0.20
114 000656 金科股份 82,000 494,460.00 0.20
115 002797 第一创业 77,220 489,574.80 0.20
116 002268 卫 士 通 19,760 483,132.00 0.20
117 002385 大北农 90,850 480,596.50 0.20
118 000709 河钢股份 158,900 475,111.00 0.20
119 002508 老板电器 17,490 474,678.60 0.20
120 002500 山西证券 58,600 474,660.00 0.20
121 002506 协鑫集成 71,000 474,280.00 0.20
大成深证成份交易型开放式指数证券投资基金 2019年半年度报告
第 36页 共 53页
122 300070 碧水源 60,514 471,404.06 0.20
123 002821 凯莱英 4,800 470,784.00 0.19
124 000686 东北证券 53,120 467,987.20 0.19
125 000997 新 大 陆 27,450 463,630.50 0.19
126 002050 三花智控 43,700 461,035.00 0.19
127 300628 亿联网络 4,300 460,401.00 0.19
128 002926 华西证券 43,500 456,750.00 0.19
129 000629 攀钢钒钛 134,600 456,294.00 0.19
130 300454 深信服 5,200 455,208.00 0.19
131 000050 深天马Ａ 33,600 451,584.00 0.19
132 002092 中泰化学 56,600 450,536.00 0.19
133 000503 国新健康 26,200 449,592.00 0.19
134 000988 华工科技 28,300 447,706.00 0.19
135 002032 苏 泊 尔 5,900 447,397.00 0.19
136 000060 中金岭南 95,200 446,488.00 0.18
137 002916 深南电路 4,360 444,371.20 0.18
138 002252 上海莱士 62,720 435,904.00 0.18
139 002153 石基信息 11,892 430,371.48 0.18
140 000627 天茂集团 65,900 427,691.00 0.18
141 002013 中航机电 61,962 426,298.56 0.18
142 002353 杰瑞股份 18,400 425,040.00 0.18
143 002373 千方科技 24,700 422,370.00 0.17
144 000778 新兴铸管 94,700 420,468.00 0.17
145 000975 银泰资源 31,841 419,982.79 0.17
146 000830 鲁西化工 38,400 417,792.00 0.17
147 002138 顺络电子 23,700 416,646.00 0.17
148 000999 华润三九 14,082 413,165.88 0.17
149 002602 世纪华通 37,091 405,033.72 0.17
150 000960 锡业股份 36,221 404,588.57 0.17
151 000690 宝新能源 62,800 404,432.00 0.17
152 002912 中新赛克 4,300 403,641.00 0.17
153 300207 欣旺达 35,000 403,200.00 0.17
154 002572 索菲亚 21,708 402,900.48 0.17
155 000839 中信国安 98,400 395,568.00 0.16
156 002387 维信诺 30,200 394,110.00 0.16
157 000009 中国宝安 68,960 393,761.60 0.16
158 300285 国瓷材料 23,100 392,931.00 0.16
159 300271 华宇软件 20,631 391,989.00 0.16
160 002191 劲嘉股份 31,400 389,674.00 0.16
161 000039 中集集团 36,360 388,324.80 0.16
162 002624 完美世界 14,900 384,569.00 0.16
163 002299 圣农发展 15,100 382,332.00 0.16
大成深证成份交易型开放式指数证券投资基金 2019年半年度报告
第 37页 共 53页
164 000671 阳 光 城 58,400 378,432.00 0.16
165 000831 五矿稀土 23,300 378,159.00 0.16
166 002075 沙钢股份 47,700 373,968.00 0.15
167 300009 安科生物 23,504 373,713.60 0.15
168 300630 普利制药 6,450 371,649.00 0.15
169 300168 万达信息 28,500 369,645.00 0.15
170 002217 合力泰 66,800 369,404.00 0.15
171 000970 中科三环 32,400 367,740.00 0.15
172 000547 航天发展 38,400 367,104.00 0.15
173 000723 美锦能源 35,100 366,795.00 0.15
174 002600 领益智造 61,500 364,695.00 0.15
175 000513 丽珠集团 10,898 362,140.54 0.15
176 002038 双鹭药业 15,367 362,046.52 0.15
177 002281 光迅科技 13,600 360,128.00 0.15
178 000581 威孚高科 19,400 360,064.00 0.15
179 300166 东方国信 29,039 356,889.31 0.15
180 300088 长信科技 70,400 356,224.00 0.15
181 002078 太阳纸业 52,000 354,120.00 0.15
182 300170 汉得信息 25,900 351,981.00 0.15
183 000998 隆平高科 24,300 351,864.00 0.15
184 002607 中公教育 25,400 348,742.00 0.14
185 002074 国轩高科 26,390 345,972.90 0.14
186 000983 西山煤电 56,800 344,208.00 0.14
187 002110 三钢闽光 36,950 343,635.00 0.14
188 002601 龙蟒佰利 23,100 342,573.00 0.14
189 300676 华大基因 6,000 342,240.00 0.14
190 300413 芒果超媒 8,200 336,610.00 0.14
191 002237 恒邦股份 20,100 335,871.00 0.14
192 300072 三聚环保 42,337 335,732.41 0.14
193 002841 视源股份 4,320 334,843.20 0.14
194 000825 太钢不锈 82,200 334,554.00 0.14
195 002180 纳思达 14,800 334,480.00 0.14
196 300098 高新兴 41,792 333,500.16 0.14
197 000402 金 融 街 42,200 330,848.00 0.14
198 300226 上海钢联 4,400 329,824.00 0.14
199 002019 亿帆医药 26,900 329,525.00 0.14
200 000046 泛海控股 59,000 329,220.00 0.14
201 300274 阳光电源 34,780 325,193.00 0.13
202 300616 尚品宅配 4,300 325,166.00 0.13
203 300001 特锐德 18,000 324,360.00 0.13
204 000878 云南铜业 30,400 323,152.00 0.13
205 300315 掌趣科技 93,100 321,195.00 0.13
大成深证成份交易型开放式指数证券投资基金 2019年半年度报告
第 38页 共 53页
206 000898 鞍钢股份 84,052 318,557.08 0.13
207 002131 利欧股份 166,634 318,270.94 0.13
208 002185 华天科技 62,380 317,514.20 0.13
209 002372 伟星新材 18,240 317,376.00 0.13
210 300357 我武生物 9,340 316,812.80 0.13
211 002396 星网锐捷 14,100 316,404.00 0.13
212 000826 启迪环境 26,429 311,597.91 0.13
213 000598 兴蓉环境 68,300 310,765.00 0.13
214 002085 万丰奥威 42,656 310,535.68 0.13
215 000932 华菱钢铁 65,060 310,336.20 0.13
216 000089 深圳机场 34,900 310,261.00 0.13
217 300027 华谊兄弟 62,531 307,027.21 0.13
218 002002 鸿达兴业 49,161 304,306.59 0.13
219 000883 湖北能源 70,000 303,800.00 0.13
220 000732 泰禾集团 18,400 303,600.00 0.13
221 002035 华帝股份 24,850 302,673.00 0.13
222 000563 陕国投Ａ 67,900 301,476.00 0.12
223 000729 燕京啤酒 45,400 301,456.00 0.12
224 300212 易华录 12,216 299,292.00 0.12
225 002511 中顺洁柔 24,300 298,404.00 0.12
226 000800 一汽轿车 30,300 298,152.00 0.12
227 002294 信立泰 13,300 297,654.00 0.12
228 002558 巨人网络 16,300 296,171.00 0.12
229 002273 水晶光电 25,465 294,884.70 0.12
230 002440 闰土股份 23,600 294,056.00 0.12
231 002174 游族网络 17,400 293,712.00 0.12
232 300180 华峰超纤 20,800 291,616.00 0.12
233 002310 东方园林 48,600 291,600.00 0.12
234 002152 广电运通 42,450 290,782.50 0.12
235 002690 美亚光电 8,900 290,140.00 0.12
236 002233 塔牌集团 24,800 289,664.00 0.12
237 002010 传化智联 38,400 289,152.00 0.12
238 002155 湖南黄金 28,600 288,002.00 0.12
239 002595 豪迈科技 13,700 287,837.00 0.12
240 300073 当升科技 12,400 284,828.00 0.12
241 300316 晶盛机电 22,380 284,002.20 0.12
242 002266 浙富控股 59,740 283,765.00 0.12
243 000758 中色股份 51,600 283,284.00 0.12
244 000559 万向钱潮 47,328 283,021.44 0.12
245 000516 国际医学 55,700 282,956.00 0.12
246 002212 南洋股份 20,600 282,220.00 0.12
247 002368 太极股份 9,308 282,032.40 0.12
大成深证成份交易型开放式指数证券投资基金 2019年半年度报告
第 39页 共 53页
248 300188 美亚柏科 15,700 279,931.00 0.12
249 002023 海特高新 22,800 279,072.00 0.12
250 300558 贝达药业 6,700 278,050.00 0.12
251 000807 云铝股份 59,000 276,710.00 0.11
252 000738 航发控制 20,400 273,360.00 0.11
253 300699 光威复材 8,340 272,718.00 0.11
254 300058 蓝色光标 63,319 270,372.13 0.11
255 300203 聚光科技 11,300 270,070.00 0.11
256 300182 捷成股份 61,234 270,041.94 0.11
257 002589 瑞康医药 35,480 269,293.20 0.11
258 002004 华邦健康 55,300 268,758.00 0.11
259 300529 健帆生物 4,300 268,105.00 0.11
260 002399 海普瑞 12,680 266,153.20 0.11
261 300418 昆仑万维 20,500 263,835.00 0.11
262 300618 寒锐钴业 4,380 262,800.00 0.11
263 002583 海能达 31,320 262,774.80 0.11
264 002773 康弘药业 7,960 262,043.20 0.11
265 000877 天山股份 22,500 261,450.00 0.11
266 002648 卫星石化 17,500 260,400.00 0.11
267 000415 渤海租赁 66,400 260,288.00 0.11
268 000683 远兴能源 99,500 259,695.00 0.11
269 002938 鹏鼎控股 8,800 258,368.00 0.11
270 300748 金力永磁 4,300 258,344.00 0.11
271 000488 晨鸣纸业 48,000 257,280.00 0.11
272 300339 润和软件 18,100 255,210.00 0.11
273 002183 怡 亚 通 53,500 255,195.00 0.11
274 000027 深圳能源 41,100 254,820.00 0.11
275 000591 太阳能 77,600 254,528.00 0.11
276 002727 一心堂 8,900 253,561.00 0.10
277 300113 顺网科技 16,170 253,545.60 0.10
278 000902 新洋丰 23,602 253,249.46 0.10
279 002449 国星光电 19,040 252,851.20 0.10
280 000528 柳 工 37,580 250,282.80 0.10
281 300567 精测电子 4,750 249,470.00 0.10
282 002610 爱康科技 133,200 249,084.00 0.10
283 300463 迈克生物 9,900 248,787.00 0.10
284 000887 中鼎股份 25,700 246,463.00 0.10
285 000008 神州高铁 65,200 245,804.00 0.10
286 300496 中科创达 8,400 244,272.00 0.10
287 002407 多氟多 20,500 242,720.00 0.10
288 000031 大悦城 37,800 242,676.00 0.10
289 300038 数知科技 25,900 242,424.00 0.10
大成深证成份交易型开放式指数证券投资基金 2019年半年度报告
第 40页 共 53页
290 000930 中粮生化 32,100 241,392.00 0.10
291 300133 华策影视 35,684 240,153.32 0.10
292 000156 华数传媒 21,700 238,917.00 0.10
293 002812 恩捷股份 5,100 238,425.00 0.10
294 000681 视觉中国 12,300 238,374.00 0.10
295 000650 仁和药业 33,000 237,930.00 0.10
296 000040 东旭蓝天 35,800 237,712.00 0.10
297 002557 洽洽食品 9,400 237,350.00 0.10
298 300251 光线传媒 34,780 236,504.00 0.10
299 002151 北斗星通 10,150 235,784.50 0.10
300 002468 申通快递 9,400 234,436.00 0.10
301 300010 立思辰 24,961 234,383.79 0.10
302 002408 齐翔腾达 30,200 234,050.00 0.10
303 002701 奥瑞金 49,600 231,632.00 0.10
304 002640 跨境通 27,800 231,574.00 0.10
305 000560 我爱我家 48,400 231,352.00 0.10
306 002402 和而泰 24,400 231,068.00 0.10
307 300451 创业慧康 15,450 230,977.50 0.10
308 002042 华孚时尚 31,800 230,868.00 0.10
309 300244 迪安诊断 13,572 230,452.56 0.10
310 002080 中材科技 25,380 229,942.80 0.10
311 002670 国盛金控 18,193 229,231.80 0.09
312 000021 深科技 27,966 227,363.58 0.09
313 002025 航天电器 9,270 226,002.60 0.09
314 002176 江特电机 46,320 225,578.40 0.09
315 300026 红日药业 64,700 223,215.00 0.09
316 002665 首航节能 65,610 222,417.90 0.09
317 002563 森马服饰 20,100 222,306.00 0.09
318 300595 欧普康视 6,200 220,720.00 0.09
319 002491 通鼎互联 27,200 220,048.00 0.09
320 000739 普洛药业 22,300 219,209.00 0.09
321 002056 横店东磁 28,800 218,880.00 0.09
322 002597 金禾实业 12,000 218,880.00 0.09
323 002030 达安基因 20,242 217,196.66 0.09
324 300115 长盈精密 20,480 214,835.20 0.09
325 002603 以岭药业 18,503 214,264.74 0.09
326 002497 雅化集团 30,600 213,894.00 0.09
327 002302 西部建设 19,100 212,774.00 0.09
328 000400 许继电气 23,400 212,004.00 0.09
329 000059 华锦股份 33,000 211,200.00 0.09
330 002414 高德红外 11,000 211,200.00 0.09
331 002262 恩华药业 19,300 208,247.00 0.09
大成深证成份交易型开放式指数证券投资基金 2019年半年度报告
第 41页 共 53页
332 300118 东方日升 20,300 206,654.00 0.09
333 300053 欧比特 20,700 206,586.00 0.09
334 002244 滨江集团 49,400 205,010.00 0.08
335 000028 国药一致 4,900 204,967.00 0.08
336 002051 中工国际 17,856 204,808.32 0.08
337 300002 神州泰岳 51,418 204,643.64 0.08
338 300457 赢合科技 8,200 204,426.00 0.08
339 002426 胜利精密 79,600 203,776.00 0.08
340 000727 华东科技 96,500 201,685.00 0.08
341 002419 天虹股份 15,400 201,124.00 0.08
342 000012 南 玻Ａ 48,239 200,674.24 0.08
343 002444 巨星科技 20,100 200,598.00 0.08
344 300482 万孚生物 5,300 199,810.00 0.08
345 002488 金固股份 23,900 199,087.00 0.08
346 000717 韶钢松山 44,900 198,907.00 0.08
347 300078 思创医惠 19,420 198,278.20 0.08
348 000818 航锦科技 18,600 198,090.00 0.08
349 300324 旋极信息 34,038 197,080.02 0.08
350 002608 江苏国信 23,100 197,043.00 0.08
351 002939 长城证券 11,800 196,942.00 0.08
352 000685 中山公用 23,000 196,420.00 0.08
353 002128 露天煤业 22,700 196,355.00 0.08
354 002831 裕同科技 10,220 195,917.40 0.08
355 300068 南都电源 17,300 195,490.00 0.08
356 000926 福星股份 28,200 195,144.00 0.08
357 000901 航天科技 15,650 194,686.00 0.08
358 000301 东方盛虹 35,300 193,797.00 0.08
359 300433 蓝思科技 27,759 193,480.23 0.08
360 000078 海王生物 55,550 193,314.00 0.08
361 002168 惠程科技 21,800 192,930.00 0.08
362 300054 鼎龙股份 24,200 192,390.00 0.08
363 002249 大洋电机 44,300 192,262.00 0.08
364 000848 承德露露 23,000 191,590.00 0.08
365 002839 张家港行 34,000 191,420.00 0.08
366 002376 新北洋 16,000 191,200.00 0.08
367 300367 东方网力 19,362 191,102.94 0.08
368 000921 海信家电 15,300 190,944.00 0.08
369 002643 万润股份 18,900 190,890.00 0.08
370 002618 丹邦科技 14,200 190,422.00 0.08
371 300197 铁汉生态 52,845 189,713.55 0.08
372 300377 赢时胜 16,750 189,610.00 0.08
373 002573 清新环境 23,300 187,565.00 0.08
大成深证成份交易型开放式指数证券投资基金 2019年半年度报告
第 42页 共 53页
374 002383 合众思壮 16,400 186,304.00 0.08
375 000158 常山北明 34,370 186,285.40 0.08
376 002390 信邦制药 35,300 186,031.00 0.08
377 000006 深振业Ａ 34,127 185,992.15 0.08
378 002505 大康农业 93,730 184,648.10 0.08
379 002048 宁波华翔 17,000 183,940.00 0.08
380 300145 中金环境 42,340 183,755.60 0.08
381 300036 超图软件 12,400 183,272.00 0.08
382 300294 博雅生物 6,750 183,262.50 0.08
383 001965 招商公路 22,000 183,260.00 0.08
384 000718 苏宁环球 52,709 182,373.14 0.08
385 000761 本钢板材 42,200 181,460.00 0.08
386 300085 银之杰 12,777 181,305.63 0.08
387 002203 海亮股份 16,700 180,694.00 0.07
388 002280 联络互动 49,250 180,255.00 0.07
389 002716 金贵银业 23,060 179,868.00 0.07
390 300355 蒙草生态 43,860 179,826.00 0.07
391 000933 神火股份 42,700 179,767.00 0.07
392 002358 森源电气 17,700 179,655.00 0.07
393 002596 海南瑞泽 22,200 179,376.00 0.07
394 000016 深康佳Ａ 42,400 178,080.00 0.07
395 002285 世联行 39,440 177,874.40 0.07
396 000035 中国天楹 29,600 177,600.00 0.07
397 000712 锦龙股份 13,800 177,192.00 0.07
398 002366 台海核电 18,900 176,904.00 0.07
399 002925 盈趣科技 4,500 175,545.00 0.07
400 002242 九阳股份 8,300 172,723.00 0.07
401 002028 思源电气 17,300 172,308.00 0.07
402 002421 达实智能 46,170 172,214.10 0.07
403 300308 中际旭创 5,020 170,629.80 0.07
404 300474 景嘉微 4,300 169,678.00 0.07
405 002807 江阴银行 36,020 168,573.60 0.07
406 002118 紫鑫药业 25,000 168,500.00 0.07
407 002614 奥佳华 10,300 168,096.00 0.07
408 002389 航天彩虹 15,000 167,400.00 0.07
409 300159 新研股份 33,600 167,328.00 0.07
410 300476 胜宏科技 14,800 167,240.00 0.07
411 300037 新宙邦 8,000 166,720.00 0.07
412 000789 万年青 16,590 166,231.80 0.07
413 002672 东江环保 14,650 166,131.00 0.07
414 002709 天赐材料 6,800 164,560.00 0.07
415 002091 江苏国泰 28,600 163,306.00 0.07
大成深证成份交易型开放式指数证券投资基金 2019年半年度报告
第 43页 共 53页
416 300055 万邦达 22,890 163,205.70 0.07
417 300666 江丰电子 4,300 163,056.00 0.07
418 002429 兆驰股份 59,500 163,030.00 0.07
419 300199 翰宇药业 17,700 162,309.00 0.07
420 000034 神州数码 12,400 159,960.00 0.07
421 002430 杭氧股份 13,200 159,192.00 0.07
422 300633 开立医疗 5,500 157,080.00 0.07
423 000555 神州信息 13,800 157,044.00 0.06
424 000600 建投能源 23,400 156,780.00 0.06
425 000990 诚志股份 9,500 155,895.00 0.06
426 002047 宝鹰股份 27,700 155,397.00 0.06
427 002424 贵州百灵 15,700 155,116.00 0.06
428 002544 杰赛科技 11,923 154,999.00 0.06
429 002745 木林森 13,200 154,704.00 0.06
430 002156 通富微电 18,200 154,336.00 0.06
431 002537 海联金汇 20,400 153,816.00 0.06
432 300348 长亮科技 10,600 153,700.00 0.06
433 000710 贝瑞基因 4,300 153,338.00 0.06
434 000937 冀中能源 39,690 153,203.40 0.06
435 000935 四川双马 9,400 150,306.00 0.06
436 300458 全志科技 7,123 148,870.70 0.06
437 002635 安洁科技 10,950 147,715.50 0.06
438 002867 周大生 4,300 147,017.00 0.06
439 000951 中国重汽 9,100 146,055.00 0.06
440 002292 奥飞娱乐 22,700 145,507.00 0.06
441 000980 众泰汽车 34,500 145,245.00 0.06
442 000564 供销大集 55,100 143,811.00 0.06
443 000553 安道麦 A 13,300 142,576.00 0.06
444 000426 兴业矿业 26,500 142,305.00 0.06
445 002901 大博医疗 4,300 141,384.00 0.06
446 002108 沧州明珠 35,740 139,386.00 0.06
447 002737 葵花药业 9,000 138,510.00 0.06
448 000539 粤电力Ａ 32,207 138,490.10 0.06
449 000869 张 裕Ａ 4,300 138,116.00 0.06
450 000088 盐 田 港 25,100 137,046.00 0.06
451 300741 华宝股份 4,300 136,310.00 0.06
452 300257 开山股份 12,300 136,284.00 0.06
453 300222 科大智能 10,300 134,106.00 0.06
454 002815 崇达技术 8,600 134,074.00 0.06
455 002341 新纶科技 22,900 133,736.00 0.06
456 002517 恺英网络 41,800 133,342.00 0.06
457 002611 东方精工 34,400 132,440.00 0.05
大成深证成份交易型开放式指数证券投资基金 2019年半年度报告
第 44页 共 53页
458 002258 利尔化学 10,000 130,500.00 0.05
459 000062 深圳华强 9,805 130,308.45 0.05
460 300459 金科文化 22,300 126,887.00 0.05
461 000910 大亚圣象 11,300 125,882.00 0.05
462 002437 誉衡药业 31,300 123,635.00 0.05
463 002681 奋达科技 29,104 123,400.96 0.05
464 000676 智度股份 13,600 122,672.00 0.05
465 300504 天邑股份 4,300 115,885.00 0.05
466 002936 郑州银行 22,800 115,824.00 0.05
467 000968 蓝焰控股 9,900 114,939.00 0.05
468 002382 蓝帆医疗 8,300 114,706.00 0.05
469 300724 捷佳伟创 4,300 114,466.00 0.05
470 000766 通化金马 16,800 114,240.00 0.05
471 002434 万里扬 16,700 113,393.00 0.05
472 000989 九 芝 堂 12,600 112,140.00 0.05
473 002251 步 步 高 14,000 111,580.00 0.05
474 000537 广宇发展 16,100 111,412.00 0.05
475 002509 天广中茂 53,700 110,622.00 0.05
476 300373 扬杰科技 7,300 109,427.00 0.05
477 002503 搜于特 39,500 108,625.00 0.04
478 000525 红 太 阳 8,300 107,153.00 0.04
479 002920 德赛西威 4,700 105,280.00 0.04
480 000429 粤高速Ａ 13,900 104,945.00 0.04
481 300409 道氏技术 8,300 104,829.00 0.04
482 002061 浙江交科 17,500 104,650.00 0.04
483 000959 首钢股份 27,600 97,152.00 0.04
484 002320 海峡股份 10,575 94,540.50 0.04
485 300323 华灿光电 15,200 93,936.00 0.04
486 300634 彩讯股份 4,300 93,181.00 0.04
487 002625 光启技术 9,840 91,413.60 0.04
488 000582 北部湾港 10,000 90,000.00 0.04
489 000987 越秀金控 9,950 89,749.00 0.04
490 002653 海思科 6,100 86,620.00 0.04
491 000950 重药控股 14,600 79,716.00 0.03
492 002907 华森制药 4,300 76,540.00 0.03
493 002818 富森美 5,800 74,414.00 0.03
494 002461 珠江啤酒 11,100 70,485.00 0.03
495 001872 招商港口 4,300 70,133.00 0.03
496 002512 达华智能 15,100 68,252.00 0.03
497 002016 世荣兆业 8,300 68,060.00 0.03
498 002911 佛燃股份 4,300 64,629.00 0.03
499 000617 中油资本 4,600 56,856.00 0.02
大成深证成份交易型开放式指数证券投资基金 2019年半年度报告
第 45页 共 53页
7.3.2
期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细
金额单位：人民币元
序号
股票代码
股票名称
数量（股）
公允价值（元）
占基金资产净值比
例（％）
1 300782 卓胜微 743 80,927.56 0.03
2 300594 朗进科技 721 31,803.31 0.01
3 300788 中信出版 1,556 23,106.60 0.01
7.4 报告期内股票投资组合的重大变动
7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20名的股票明细
金额单位：人民币元
序号
股票代码
股票名称
本期累计买入金额
占期初基金资产净值比例(%)
1 300750 宁德时代 2,002,209.00 0.96
2 300747 锐科激光 671,660.00 0.32
3 300760 迈瑞医疗 602,929.00 0.29
4 002027 分众传媒 562,477.00 0.27
5 300454 深信服 536,997.00 0.26
6 000333 美的集团 509,292.53 0.25
7 000629 攀钢钒钛 471,100.00 0.23
8 002926 华西证券 432,867.00 0.21
9 002352 顺丰控股 426,809.00 0.21
10 002387 维信诺 406,228.00 0.20
11 002912 中新赛克 393,272.00 0.19
12 300012 华测检测 362,649.00 0.17
13 002463 沪电股份 351,382.00 0.17
14 300630 普利制药 346,052.00 0.17
15 300616 尚品宅配 309,770.00 0.15
16 002044 美年健康 269,870.00 0.13
17 002120 韵达股份 269,749.00 0.13
18 300748 金力永磁 267,736.00 0.13
19 000683 远兴能源 266,735.00 0.13
20 002376 新北洋 266,716.00 0.13
注:买入金额按成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20名的股票明细
金额单位：人民币元
序号
股票代码
股票名称
本期累计卖出金额
占期初基金资产净值比例(%)
1 000651 格力电器 717,460.00 0.35
2 002450 *ST康得 697,179.00 0.34
3 000418 小天鹅Ａ 522,162.53 0.25
4 000333 美的集团 466,491.00 0.22
5 000792 *ST盐湖 403,809.43 0.19
大成深证成份交易型开放式指数证券投资基金 2019年半年度报告
第 46页 共 53页
6 002221 东华能源 374,141.00 0.18
7 000858 五 粮 液 363,895.00 0.18
8 000917 电广传媒 346,667.00 0.17
9 002142 宁波银行 340,991.00 0.16
10 000540 中天金融 289,131.00 0.14
11 002250 联化科技 288,785.00 0.14
12 000001 平安银行 259,987.71 0.13
13 002470 金正大 231,762.52 0.11
14 000667 美好置业 223,448.00 0.11
15 000799 酒鬼酒 221,633.00 0.11
16 000725 京东方Ａ 217,877.00 0.10
17 000036 华联控股 199,167.00 0.10
18 000069 华侨城Ａ 198,383.00 0.10
19 002415 海康威视 193,996.00 0.09
20 000338 潍柴动力 191,391.00 0.09
注:卖出金额按成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
单位: 人民币元
买入股票成本（成交）总额
27,264,770.84
卖出股票收入（成交）总额
25,650,818.41
注:买入股票成本、卖出股票收入均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关
交易费用。
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合
无。
7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
无。
7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细
无。
7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
无。
大成深证成份交易型开放式指数证券投资基金 2019年半年度报告
第 47页 共 53页
7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
无。
7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
无。
7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
无。
7.12 投资组合报告附注
7.12.1 基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或在
报告编制日前一年受到公开谴责、处罚的情形
本基金投资的前十名证券之一平安银行（000001.SZ）的发行主体平安银行股份有限公司于
2018 年 7月 26 日因未按照规定履行客户身份识别义务等，受到中国人民银行处罚（银反洗罚决
字〔2018〕2号）。平安银行为本基金跟踪标的指数的成份股。
7.12.2 基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库
本基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。
7.12.3 期末其他各项资产构成
单位：人民币元
序号
名称
金额
1
存出保证金
1,419.63
2
应收证券清算款
-
3
应收股利
-
4
应收利息
479.43
5
应收申购款
-
6
其他应收款
-
7
待摊费用
-
8 其他
-
9 合计
1,899.06
7.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细
无。
大成深证成份交易型开放式指数证券投资基金 2019年半年度报告
第 48页 共 53页
7.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
7.12.5.1
期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明
无。
7.12.5.2
期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明
金额单位：人民币元
序号
股票代码
股票名称
流通受限部分的公
允价值
占基金资产净
值比例（%）
流通受限情况说明
1 300788 中信出版 23,106.60 0.01 新股流通受限
7.12.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入原因，分项之和与合计可能有尾差。
§8 基金份额持有人信息
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
8.1.1
期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位：份
持有人户数
(户)
户均持有的
基金份额
持有人结构
机构投资者
个人投资者
持有份额
占总份额比例
（%）
持有份额
占总份额比例
（%）
7,027 3,448.89 300,368.00 1.24
23,934,974.00 98.76
注:持有人户数为有效户数，即存量份额大于零的账户数。
8.1.2
目标基金的期末基金份额持有人户数及持有人结构
持有人户数为有效户数，即存量份额大于零的账户数。
8.2 期末上市基金前十名持有人
序号
持有人名称
持有份额（份）
占上市总份额比例（%）
1 常州对外贸易有限公司 200,360.00 0.83
2 林莹 197,096.00 0.81
3 贺雅宁 196,965.00 0.81
4 谢元禄 131,444.00 0.54
5 刘小彦 131,310.00 0.54
6 张凤生 131,304.00 0.54
7 张皓然 131,304.00 0.54
8 李平 128,625.00 0.60
9 林淑惠 126,670.00 0.52
大成深证成份交易型开放式指数证券投资基金 2019年半年度报告
第 49页 共 53页
10 万宏 100,052.00 0.41
注:以上数据由中国证券登记结算有限公司提供，持有人为场内持有人。
8.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
无。
8.4 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况
项目
持有基金份额总量的数量区间（万份）
本公司高级管理人员、基金投资和研究部
门负责人持有本开放式基金
0
本基金基金经理持有本开放式基金
0
§9 开放式基金份额变动
单位：份
基金合同生效日（2015年 6月 5日）基金份额总额
2,384,588,069.00
本报告期期初基金份额总额
26,635,342.00
本报告期基金总申购份额
-
减：本报告期基金总赎回份额
2,400,000.00
本报告期基金拆分变动份额（份额减少以“-”填列）
-
本报告期期末基金份额总额
24,235,342.00
§10 重大事件揭示
10.1 基金份额持有人大会决议
无。
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
一、基金管理人的重大人事变动
经大成基金管理有限公司第六届董事会第三十三次会议审议通过，自 2019年 7月 6日起，
公司总经理由罗登攀变更为谭晓冈。
二、基金托管人的基金托管部门的重大人事变动
2019年 1月，中国农业银行总行决定免去史静欣托管业务部副总裁职务。2019 年 4月，
中国农业银行总行决定免去马曙光托管业务部总裁职务。
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
无。
大成深证成份交易型开放式指数证券投资基金 2019年半年度报告
第 50页 共 53页
10.4 基金投资策略的改变
无。
10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况
本基金聘任的为本基金审计的会计师事务所为普华永道中天会计师事务所(特殊普通合
伙)，该事务所自基金合同生效日起为本基金提供审计服务至今。
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
本报告期内，基金管理人、托管人及其相关高级管理人员无受稽查或处罚等情况。
10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位：人民币元
券商名称
交易单
元数量
股票交易
应支付该券商的佣金
备注
成交金额
占当期股票成
交总额的比例
佣金
占当期佣
金
总量的比
例
光大证券
2
50,743,185.55
99.23%
46,244.38
99.23%
-
国泰君安
3
197,257.72
0.39%
179.80
0.39%
-
爱建证券
1
-
-
-
-
-
安信证券
1
-
-
-
-
-
北京高华
1
-
-
-
-
-
长城证券
1
-
-
-
-
-
川财证券
1
-
-
-
-
-
第一创业
1
-
-
-
-
-
东北证券
2
-
-
-
-
-
东方证券
1
-
-
-
-
-
东吴证券
1
-
-
-
-
-
东兴证券
1
-
-
-
-
-
方正证券
1
-
-
-
-
-
广发证券
2
-
-
-
-
-
国金证券
2
-
-
-
-
-
国盛证券
1
-
-
-
-
-
大成深证成份交易型开放式指数证券投资基金 2019年半年度报告
第 51页 共 53页
国信证券
1
-
-
-
-
-
海通证券
1
-
-
-
-
-
宏源证券
1
-
-
-
-
-
红塔证券
1
-
-
-
-
-
华创证券
1
-
-
-
-
-
华泰证券
1
-
-
-
-
-
华西证券
1
-
-
-
-
-
联讯证券
1
-
-
-
-
-
民生证券
1
-
-
-
-
-
平安证券
1
-
-
-
-
-
瑞银证券
2
-
-
-
-
-
山西证券
1
-
-
-
-
-
上海证券
1
-
-
-
-
-
申万宏源
1
-
-
-
-
-
世纪证券
1
-
-
-
-
-
天风证券
2
-
-
-
-
-
万和证券
1
-
-
-
-
-
西部证券
1
-
-
-
-
-
西藏东财
1
-
-
-
-
-
湘财证券
1
-
-
-
-
-
兴业证券
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银河证券
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招商证券
2
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浙商证券
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中金公司
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中泰证券
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中信建投
2
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中信证券
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中银国际
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大成深证成份交易型开放式指数证券投资基金 2019年半年度报告
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中原证券
1
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注:根据中国证监会颁布的《关于完善证券投资基金交易席位制度有关问题的通知》（证监基金字
[2007]48号）的有关规定，本公司制定了租用证券公司交易单元的选择标准和程序。租用证券公
司交易单元的选择标准主要包括：
（一）财务状况良好，最近一年无重大违规行为；
（二）经营行为规范，内控制度健全，能满足各投资组合运作的保密性要求；
（三）研究实力较强，能提供包括研究报告、路演服务、协助进行上市公司调研等研究服务；
（四）具备各投资组合运作所需的高效、安全的通讯条件，有足够的交易和清算能力，满足各投
资组合证券交易需要；
（五）能提供投资组合运作、管理所需的其他券商服务；
（六）相关基金合同、资产管理合同以及法律法规规定的其他条件。租用证券公司交易单元的程
序：首先根据租用证券公司交易单元的选择标准形成《券商服务评价表》，然后根据评分高低进行
选择基金交易单元。
本报告期内本基金租用证券公司交易单元的变更情况如下：
本报告期内本基金新增交易单元：国泰君安。
本报告期内本基金退租交易单元：无。
10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
无。
10.8 其他重大事件
序
号
公告事项
法定披露方式
法定披露日
期
1
关于提请投资者及时更新已过期身份证件及其他身
份基本信息的公告
中国证监会指定报
刊及本公司网站
2019-06-28
2
大成基金管理有限公司关于旗下部分基金可投资于
科创板股票及相关风险揭示的公告
中国证监会指定报
刊及本公司网站
2019-06-22
3
大成基金管理有限公司关于旗下部分基金增加联储
证券有限责任公司为销售机构的公告
中国证监会指定报
刊及本公司网站
2019-05-21
4
大成基金管理有限公司关于通过大成钱柜交易实施
费率优惠的公告
中国证监会指定报
刊及本公司网站
2019-04-25
5
大成深证成份交易型开放式指数证券投资基金 2019
年第 1季度报告
中国证监会指定报
刊及本公司网站
2019-04-19
6
大成深证成份交易型开放式指数证券投资基金 2018
年年度报告及摘要
中国证监会指定报
刊及本公司网站
2019-03-29
7
大成基金管理有限公司关于旗下部分基金增加晋城
银行股份有限公司为销售机构的公告
中国证监会指定报
刊及本公司网站
2019-03-28
大成深证成份交易型开放式指数证券投资基金 2019年半年度报告
第 53页 共 53页
8
关于提请投资者及时更新已过期身份证件及其他身
份基本信息的公告
中国证监会指定报
刊及本公司网站
2019-03-19
9
大成深证成份交易型开放式指数证券投资基金 2018
年第 4季度报告
中国证监会指定报
刊及本公司网站
2019-01-19
10
大成基金管理有限公司关于旗下部分基金增加奕丰
基金销售有限公司为销售机构的公告
中国证监会指定报
刊及本公司网站
2019-01-19
11
大成深证成份交易型开放式指数证券投资基金更新
招募说明书及摘要（2018年 2期）
中国证监会指定报
刊及本公司网站
2019-01-18
§11 影响投资者决策的其他重要信息
11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况
无。
11.2 影响投资者决策的其他重要信息
根据我司发布的《大成基金管理有限公司高级管理人员变更公告》，经大成基金管理有限
公司第六届董事会第三十三次会议审议通过，自 2019年 7月 6日起，公司总经理由罗登攀变
更为谭晓冈。具体详见公司相关公告。
§12 备查文件目录
12.1 备查文件目录
1、中国证监会批准设立大成深证成份交易型开放式指数证券投资基金的文件；
2、《大成深证成份交易型开放式指数证券投资基金基金合同》；
3、《大成深证成份交易型开放式指数证券投资基金托管协议》；
4、大成基金管理有限公司批准文件、营业执照、公司章程；
5、本报告期内在指定报刊上披露的各种公告原稿。
12.2 存放地点
备查文件存放于本基金管理人和托管人的住所。
12.3 查阅方式
投资者可在营业时间免费查阅，或登录本基金管理人网站 http://www.dcfund.com.cn 进行查
阅。
大成基金管理有限公司
2019年 8 月 27日
