东吴鼎利债券型证券投资基金（LOF）
2019 年半年度报告
2019 年 6 月 30 日
基金管理人：东吴基金管理有限公司
基金托管人：交通银行股份有限公司
送出日期：二〇一九年八月二十七日
东吴鼎利债券型证券投资基金（LOF）2019 年半年度报告
第 2 页 共 46 页
§1 重要提示及目录
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二
以上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人交通银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2019 年 8 月 22 日复核了本报告
中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书及其更新。
本报告中财务资料未经审计 。
本报告期自 2019 年 01月 01 日起至 06月 30日止。
东吴鼎利债券型证券投资基金（LOF）2019 年半年度报告
第 3 页 共 46 页
1.2 目录
§1 重要提示及目录 ................................................................................................................................... 2
1.1 重要提示 ...................................................................................................................................... 2
1.2 目录 .............................................................................................................................................. 3
§2 基金简介 ............................................................................................................................................... 6
2.1 基金基本情况 .............................................................................................................................. 6
2.2 基金产品说明 .............................................................................................................................. 6
2.3 基金管理人和基金托管人 .......................................................................................................... 6
2.4 信息披露方式 .............................................................................................................................. 7
2.5 其他相关资料 .............................................................................................................................. 7
§3 主要财务指标和基金净值表现 ........................................................................................................... 8
3.1 主要会计数据和财务指标 .......................................................................................................... 8
3.2 基金净值表现 .............................................................................................................................. 8
§4 管理人报告 ......................................................................................................................................... 10
4.1 基金管理人及基金经理情况 .................................................................................................... 10
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ............................................................ 11
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 ........................................................................ 11
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ........................................................ 11
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ........................................................ 12
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 .................................................................... 12
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 ........................................................................ 13
4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 ................................ 13
§5 托管人报告 ......................................................................................................................................... 14
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 ............................................................................ 14
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ........ 14
5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ........................ 14
§6 半年度财务会计报告（未经审计） ................................................................................................. 15
6.1 资产负债表 ................................................................................................................................ 15
6.2 利润表 ........................................................................................................................................ 16
6.3 所有者权益（基金净值）变动表 ............................................................................................ 17
东吴鼎利债券型证券投资基金（LOF）2019 年半年度报告
第 4 页 共 46 页
6.4 报表附注 .................................................................................................................................... 18
§7 投资组合报告 ..................................................................................................................................... 37
7.1 期末基金资产组合情况 ............................................................................................................ 37
7.2 期末按行业分类的股票投资组合 ............................................................................................ 37
7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 ................................ 37
7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 ........................................................................................ 37
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 .................................................................................... 38
7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ............................ 38
7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序所有资产支持证券投资明细 .................... 38
7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ................ 38
7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ............................ 38
7.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 .................................................................. 39
7.11 投资组合报告附注 .................................................................................................................. 39
§8 基金份额持有人信息 ......................................................................................................................... 40
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 ................................................................................ 40
8.2 期末上市基金前十名持有人 .................................................................................................... 40
8.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 .................................................................... 40
8.4 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 ................................ 40
§9 开放式基金份额变动 ......................................................................................................................... 41
§10 重大事件揭示 ................................................................................................................................... 42
10.1 基金份额持有人大会决议 ...................................................................................................... 42
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ...................................... 42
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 .......................................................... 42
10.4 基金投资策略的改变 .............................................................................................................. 42
10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 .................................................................................. 42
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 .................................................. 42
10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 .............................................................................. 42
10.8 其他重大事件 .......................................................................................................................... 43
§11 影响投资者决策的其他重要信息 ................................................................................................... 45
11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 ...................................... 45
东吴鼎利债券型证券投资基金（LOF）2019 年半年度报告
第 5 页 共 46 页
11.2 影响投资者决策的其他重要信息 .......................................................................................... 45
§12 备查文件目录 ................................................................................................................................... 46
12.1 备查文件目录 .......................................................................................................................... 46
12.2 存放地点 .................................................................................................................................. 46
12.3 查阅方式 .................................................................................................................................. 46
东吴鼎利债券型证券投资基金（LOF）2019 年半年度报告
第 6 页 共 46 页
§2
基金简介
2.1 基金基本情况
基金名称 东吴鼎利债券型证券投资基金（LOF）
基金简称 东吴鼎利（LOF）
场内简称 东吴鼎利
基金主代码 165807
交易代码 165807
基金运作方式 上市契约型开放式（LOF）
基金转型生效日 2016 年 4月 26日
基金管理人 东吴基金管理有限公司
基金托管人 交通银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 63,896,043.99 份
基金合同存续期 不定期
基金份额上市的证券交易所 深圳证券交易所
上市日期 2016 年 5月 20日
2.2 基金产品说明
投资目标
在控制风险和保持资产流动性的前提下，通过对债券
组合久期、期限结构、债券品种的主动式管理，力争
提供稳健的投资收益。
投资策略
本基金为纯债基金，在控制风险和保持资产流动性的
前提下，通过对债券组合久期、期限结构、债券品种
的主动式管理，力争提供稳健的投资收益。
业绩比较基准 中国债券综合全价指数。
风险收益特征
本基金为债券型基金，其长期平均风险和预期收益率
低于混合型基金、股票型基金，高于货币市场基金。
2.3 基金管理人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 东吴基金管理有限公司 交通银行股份有限公司
信息披露负责人
姓名 吕晖 陆志俊
联系电话 021-50509888-8206 95559
电子邮箱 lvhui@scfund.com.cn luzj@bankcomm.com
客户服务电话
021-50509666/400-821-0588 95559
传真 021-50509888-8211 021-62701216
注册地址 上海浦东源深路 279号
中国（上海）自由贸易试验区银
城中路 188号
办公地址 上海浦东源深路 279号
中国（上海）长宁区仙霞路 18
号
邮政编码 200135 200336
法定代表人 王炯 彭纯
东吴鼎利债券型证券投资基金（LOF）2019 年半年度报告
第 7 页 共 46 页
2.4 信息披露方式
本基金选定的信息披露报纸名称 上海证券报
登载基金半年度报告正文的管理人互联网
网址
www.scfund.com.cn
基金半年度报告备置地点 基金管理人及托管人办公处
2.5 其他相关资料
项目 名称 办公地址
注册登记机构 中国证券登记结算有限责任公司 北京市西城区太平桥大街 17号
东吴鼎利债券型证券投资基金（LOF）2019 年半年度报告
第 8 页 共 46 页
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位：人民币元
3.1.1 期间数据和指标 报告期(2019年 1月 1日 - 2019 年 6月 30 日 )
本期已实现收益 1,591,363.39
本期利润 -9,360,148.86
加权平均基金份额本期利润 -0.1034
本期加权平均净值利润率 -11.08%
本期基金份额净值增长率 -6.06%
3.1.2 期末数据和指标 报告期末( 2019 年 6月 30日 )
期末可供分配利润 11,983,640.13
期末可供分配基金份额利润 0.1875
期末基金资产净值 58,383,810.61
期末基金份额净值 0.914
3.1.3 累计期末指标 报告期末( 2019 年 6月 30日 )
基金份额累计净值增长率 19.92%
注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣
除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
2、期末可供分配利润采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。
3、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，例如基金的认购、申购、赎回费
等，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段
份额净值
增长率①
份额净值
增长率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①－③ ②－④
过去一个月 1.22% 0.06% 0.28% 0.03% 0.94% 0.03%
过去三个月 0.11% 0.35% -0.24% 0.06% 0.35% 0.29%
过去六个月 -6.06% 0.70% 0.25% 0.06% -6.31% 0.64%
过去一年 -8.78% 0.94% 2.82% 0.06% -11.60% 0.88%
过去三年 -9.50% 0.56% 0.03% 0.08% -9.53% 0.48%
自基金转型
生效起至今
-8.60% 0.54% 0.74% 0.07% -9.34% 0.47%
注：比较基准=中国债券综合全价指数。
东吴鼎利债券型证券投资基金（LOF）2019 年半年度报告
第 9 页 共 46 页
3.2.2 自基金转型生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收
益率变动的比较
注：1、比较基准=中国债券综合全价指数。
2、本基金转型日为 2016 年 4月 26日，图示日期为 2016 年 4月 26日至 2019 年 6月 30 日。
3、转型后的投资范围及投资比例与转型前一致；本报告期内，转型后本基金的各项投资比例符合
基金合同约定的各项投资范围及比例要求。
东吴鼎利债券型证券投资基金（LOF）2019 年半年度报告
第 10 页 共 46 页
§4 管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
东吴基金管理有限公司于 2004 年 8月 27 日获证监基字[2004]32号开业批文,并于 2004年 9
月 2 日正式成立。注册资本 1 亿元人民币，公司所在地为上海市浦东新区源深路 279 号。目前由
东吴证券股份有限公司和海澜集团有限公司分别控股 70%和 30%。公司主要从事基金募集、基金销
售、资产管理、特定客户资产管理、中国证监会许可的其他业务。
公司自成立以来，始终坚守“待人忠、办事诚、共享共赢”的东吴文化，追求为投资者奉献
可持续的长期回报。近年来，在泛资管大背景下，公司推进公募基金、专户业务以及子公司业务
协同发展，进一步加快向具有核心竞争力的综合性现代财富管理机构转型。
截至 2019年 6月末，公司旗下管理着 29只公募基金，资产管理总规模 688亿元（包括专户、
专项资产管理规模），涵盖了高中低不同风险层次的多元化产品线，可满足不同类型投资者的投资
需求。自 2015 年以来，公司在成长股投资的传统优势基础上，进一步引入了量化投资策略，并在
业内率先成立了绝对收益部，谋求穿越牛熊的长期业绩回报。
经过多年积累和布局，公司的公募业务已形成三大投研“特色”：1.权益投资坚持自下而上精
选优质成长股，把握中国经济转型升级机遇；2.绝对收益提倡“用权益投资做绝对收益”的理念，
借助量化模型进行择时和选股；3.固定收益以稳健为本，兼顾流动性与收益率，为大类资产配置
提供基础性工具。
4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介
姓名 职务
任本基金的基金经理（助理）期限 证券从
业年限
说明
任职日期 离任日期
陈晨
基金经
理
2015年 6月 8日 - 7年
陈晨，硕士，2011 年 6月
获厦门大学硕士学位。
2011 年 6月至 2013年 2
月就职于华泰（联合）证
券研究所任固定收益研究
员，自 2013 年 3月起加入
东吴基金管理有限公司，
一直从事债券投资研究工
作，曾任固定收益部研究
员、基金经理助理，自
2015年 6月 8日起担任东
吴鼎利债券型证券投资基
金（LOF）（原东吴鼎利分
东吴鼎利债券型证券投资基金（LOF）2019 年半年度报告
第 11 页 共 46 页
级债券型证券投资基金）
基金经理，自 2018年 11
月 2日起担任东吴鼎泰纯
债债券型证券投资基金基
金经理。其中 2016年 11
月 7日至 2018年 10月 13
日担任东吴增鑫宝货币市
场基金基金经理，2017年
11 月 28日至 2018 年 12
月 7日担任东吴优益债券
型证券投资基金。
注：1、此处的任职日期为公司对外公告之日；
2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》相关规定。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内，本基金因持有的个别债券连续停牌，出现连续十个交易日以上持有一家公司发
行的证券市值被动超过基金资产净值 10%的情形。除此之外，本基金管理人严格遵守《证券投资
基金法》、中国证监会的规定和基金合同的规定及其他有关法律规定，本着诚实信用、勤勉尽责的
原则管理和运用基金资产，为基金持有人谋求最大利益，无损害基金持有人利益的行为。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
公司建立了严格的投资决策内部控制：1、各投资组合投资决策保持相对独立性的同时，在获
得投资信息、投资建议和实施投资决策方面享有公平的机会；2、公司研究策划部的研究工作实行
信息化管理，研究成果在统一的信息平台发布，对所有产品组合经理开放；3、坚持信息保密，禁
止在除统一信息平台外的其他渠道发布研究报告，禁止在研究报告发布之前通过任何渠道泄露研
究成果信息。同时，公司还建立了严格的投资交易行为监控制度，对投资交易行为进行事前、事
中和事后的全程监控，保证公平交易制度的执行和实现。
本报告期内，公司严格遵守法律法规关于公平交易的相关规定，对公司旗下所有投资组合之
间的交易进行了相关分析，未发现异常情况。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
本报告期内，未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
去年 12月工业增加值小幅超预期，今年 1月新增信贷和社融超市场预期且结构好转，1季度
东吴鼎利债券型证券投资基金（LOF）2019 年半年度报告
第 12 页 共 46 页
资金面较宽松，仅有一定季节性紧张。开年债券市场收益率在资金面宽松、数据真空期阶段延续
去年末的下行态势，但由于预期已得到较为充分的反应，1 季度经济数据的好转及 1 月超预期的
金融数据导致 1 月中旬之后收益率出现较为明显的反弹，权益市场大幅上涨也抬升了市场风险偏
好，债券收益率震荡上行。4月权益市场继续上涨，债券市场收益率较大幅上行。4月央行对市场
降准传言予以明确否认澄清，中央政治局会议提出坚持结构性去杠杆，坚决打好三大攻坚战等，
市场预期货币政策进一步宽松概率明显降低，权益市场见顶回落，债市收益率小幅波动。“五一”
节假后，美国总统特朗普相关表述引发贸易争端再度升温，权益市场大幅调整，且经济再现走弱
迹象，通胀压力也有所放缓，央行重启定向降准并加大公开市场操作投放力度，资金价格下行、
债市收益率持续回落。6 月包商事件后，市场风险偏好大幅下降，流动性分层现象明显，央行通
过各类操作工具给予对冲，压低资金价格至历史低位，利率债与高等级信用债收益率持续回落，
但部分中低等级信用债因被抛售价格有一定波动。整体来看，今年上半年债市收益率呈现倒“V”
走势，收益率高点在 4月下旬，半年末收益率略高于去年末。
本基金在 1季度内度降低久期并对转债进行一定配置，2季度维持中性久期水平。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现
截至本报告期末本基金份额净值为 0.914 元；本报告期基金份额净值增长率为-6.06%，业绩
比较基准收益率为 0.25%。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
6 月经济数据显示投资增速小幅回落、工业增速有所回升，可选消费拉动下消费数据亮眼，
经济整体下行但韧性仍强，预计地产投资仍有支撑、基建投资仍有空间，经济超预期下滑可能性
较低。6月央行为对冲包商事件进行流动性投放，7月随着资金逐步回收及缴税期来临，预计资金
价格将较有所上行。虽然中长期来看收益率下行概率较大，但短期内债市收益率下行的驱动力略
显不足。包商事件对市场影响深远，金融机构主动去杠杆仍在继续，流动性分层情况有所好转后，
资产的分层现象还未有明显改善。
操作策略方面，我们将保持对债市驱动因素的跟踪，灵活调整组合杠杆和久期。
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
报告期内，本基金管理人严格遵守《企业会计准则》、《证券投资基金会计核算业务指引》以
及中国证监会相关规定和基金合同的约定，日常估值由基金管理人同基金托管人一同进行，基金
份额净值由基金管理人完成估值后，经基金托管人复核无误后由基金管理人对外公布。月末、年
中和年末估值复核与基金会计账目的核对同时进行。
公司设立基金资产估值委员会，成员由分管运营副总经理、督察长、投研部门（包括但不限
东吴鼎利债券型证券投资基金（LOF）2019 年半年度报告
第 13 页 共 46 页
于研究策划部、权益投资部、绝对收益部、固定收益部、专户投资部）负责人、合规风控部负责
人、基金事务部负责人以及至少一名基金事务部估值业务骨干等人员组成，分管运营副总经理担
任基金资产估值委员会主席。同时，基金资产估值委员会主席指定的其他人员可以列席会议。
公司在充分考虑参与估值流程各方及人员的经验、专业胜任能力和相关工作经验的基础上，
由估值委员会负责研究、指导基金估值业务。投研部门相关业务人员负责在基金资产估值委员会
要求下提供相关分析及数量模型构建及修改的建议；公司副总经理、基金会计等参与基金组合估
值方法的确定，复核估值价格，并与相关托管行进行核对确认；督察长、合规风控人员对有关估
值政策、估值流程和程序、估值方法等事项的合规合法性进行审核与监督。基金经理参与估值委
员会对估值的讨论，发表意见和建议，与估值委员会成员共同商定估值原则和政策，但不介入基
金日常估值业务。
公司参与估值流程各方之间没有存在任何重大利益冲突；公司现没有进行任何定价服务的约
定。
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
本基金本报告期未进行利润分配。
4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明
本报告期内，本基金未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产
净值低于五千万元的情形。
东吴鼎利债券型证券投资基金（LOF）2019 年半年度报告
第 14 页 共 46 页
§5 托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
2019 年上半年度，基金托管人在东吴鼎利债券型证券投资基金（LOF）的托管过程中，严格
遵守了《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同、托管协议，尽职尽责地履行了托管
人应尽的义务，不存在任何损害基金持有人利益的行为。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
2019年上半年度，东吴基金管理有限公司在东吴鼎利债券型证券投资基金（LOF）投资运作、
基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算、基金费用开支等问题上，托管人未发现损
害基金持有人利益的行为。
本报告期内本基金未进行收益分配，符合基金合同的规定。
5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
2019年上半年度，由东吴基金管理有限公司编制并经托管人复核审查的有关东吴鼎利债券型
证券投资基金（LOF）的半年度报告中财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告相关内
容、投资组合报告等内容真实、准确、完整。
东吴鼎利债券型证券投资基金（LOF）2019 年半年度报告
第 15 页 共 46 页
§6 半年度财务会计报告（未经审计）
6.1 资产负债表
会计主体：东吴鼎利债券型证券投资基金（LOF）
报告截止日： 2019年 6月 30日
单位：人民币元
资 产 附注号
本期末
2019年 6月 30日
上年度末
2018年 12月 31日
资 产：
银行存款 6.4.7.1 188,458.06 21,420,147.04
结算备付金
3,017.57 87,379.50
存出保证金
15,063.16 2,985.89
交易性金融资产 6.4.7.2 54,563,114.60 100,850,083.80
其中：股票投资
- -
基金投资
- -
债券投资
54,563,114.60 100,850,083.80
资产支持证券投资
- -
贵金属投资
- -
衍生金融资产 6.4.7.3 - -
买入返售金融资产 6.4.7.4 - -
应收证券清算款
2,655,768.98 -
应收利息 6.4.7.5 1,415,254.61 3,776,862.60
应收股利
- -
应收申购款
- 2,743,588.06
递延所得税资产
- -
其他资产 6.4.7.6 - -
资产总计
58,840,676.98 128,881,046.89
负债和所有者权益 附注号
本期末
2019年 6月 30日
上年度末
2018年 12月 31日
负 债：
短期借款
- -
交易性金融负债
- -
衍生金融负债 6.4.7.3 - -
卖出回购金融资产款
- -
应付证券清算款
- 830,132.00
应付赎回款
274,468.92 1,420,335.94
应付管理人报酬
34,066.12 67,912.02
应付托管费
9,733.12 19,403.44
应付销售服务费
17,033.04 33,956.02
应付交易费用 6.4.7.7 - 1,050.00
应交税费
7,205.26 6,707.96
东吴鼎利债券型证券投资基金（LOF）2019 年半年度报告
第 16 页 共 46 页
应付利息
- -
应付利润
- -
递延所得税负债
- -
其他负债 6.4.7.8 114,359.91 128,987.79
负债合计
456,866.37 2,508,485.17
所有者权益：
实收基金 6.4.7.9 46,400,170.48 94,327,121.81
未分配利润 6.4.7.10 11,983,640.13 32,045,439.91
所有者权益合计
58,383,810.61 126,372,561.72
负债和所有者权益总计
58,840,676.98 128,881,046.89
报告截止日 2019 年 6月 30日，基金份额净值 0.914元，基金份额总额 63,896,043.99 份。
6.2 利润表
会计主体：东吴鼎利债券型证券投资基金（LOF）
本报告期：2019 年 1月 1日至 2019 年 6月 30 日
单位：人民币元
项 目 附注号
本期
2019年 1月 1日至
2019年 6月 30日
上年度可比期间
2018年 1月 1日至
2018年 6月 30日
一、收入
-8,693,051.05 -1,902,428.64
1.利息收入
1,973,713.35 1,862,180.08
其中：存款利息收入 6.4.7.11 25,810.14 8,650.01
债券利息收入
1,936,538.86 1,853,530.07
资产支持证券利息收入
- -
买入返售金融资产收入
11,364.35 -
其他利息收入
- -
2.投资收益（损失以“-”填列）
239,437.20 -550,699.75
其中：股票投资收益 6.4.7.12 - -
基金投资收益
- -
债券投资收益 6.4.7.13 239,437.20 -550,699.75
资产支持证券投资收益 6.4.7.13.3 - -
贵金属投资收益
- -
衍生工具收益 6.4.7.14 - -
股利收益 6.4.7.15 - -
3.公允价值变动收益（损失以“-”
号填列）
6.4.7.16
-10,951,512.25 -3,215,545.63
4.汇兑收益（损失以“-”号填列）
- -
5.其他收入（损失以“-”号填列） 6.4.7.17 45,310.65 1,636.66
减：二、费用
667,097.81 573,250.11
1．管理人报酬 6.4.10.2.1 294,072.30 172,625.82
2．托管费 6.4.10.2.2 84,020.62 49,321.67
3．销售服务费 6.4.10.2.3 147,036.10 86,312.93
东吴鼎利债券型证券投资基金（LOF）2019 年半年度报告
第 17 页 共 46 页
4．交易费用 6.4.7.18 1,802.41 771.72
5．利息支出
937.59 104,674.12
其中：卖出回购金融资产支出
937.59 104,674.12
6．税金及附加
3,914.61 6,332.57
7．其他费用 6.4.7.19 135,314.18 153,211.28
三、利润总额（亏损总额以“-”
号填列）
-9,360,148.86 -2,475,678.75
减：所得税费用
- -
四、净利润（净亏损以“-”号填
列）
-9,360,148.86 -2,475,678.75
6.3 所有者权益（基金净值）变动表
会计主体：东吴鼎利债券型证券投资基金（LOF）
本报告期：2019 年 1月 1日至 2019 年 6月 30 日
单位：人民币元
项目
本期
2019 年 1月 1日至 2019年 6月 30日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基
金净值）
94,327,121.81 32,045,439.91 126,372,561.72
二、本期经营活动产生
的基金净值变动数（本
期利润）
- -9,360,148.86 -9,360,148.86
三、本期基金份额交易
产生的基金净值变动数
（净值减少以“-”号填
列）
-47,926,951.33 -10,701,650.92 -58,628,602.25
其中：1.基金申购款 87,430,553.64 28,974,127.15 116,404,680.79
2.基金赎回款 -135,357,504.97 -39,675,778.07 -175,033,283.04
四、本期向基金份额持
有人分配利润产生的基
金净值变动（净值减少
以“-”号填列）
- - -
五、期末所有者权益（基
金净值）
46,400,170.48 11,983,640.13 58,383,810.61
项目
上年度可比期间
2018 年 1月 1日至 2018年 6月 30日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
东吴鼎利债券型证券投资基金（LOF）2019 年半年度报告
第 18 页 共 46 页
一、期初所有者权益（基
金净值）
44,428,397.20 20,081,463.13 64,509,860.33
二、本期经营活动产生
的基金净值变动数（本
期利润）
- -2,475,678.75 -2,475,678.75
三、本期基金份额交易
产生的基金净值变动数
（净值减少以“-”号填
列）
-13,360,617.90 -5,796,909.97 -19,157,527.87
其中：1.基金申购款 11,226,090.29 4,618,137.67 15,844,227.96
2.基金赎回款 -24,586,708.19 -10,415,047.64 -35,001,755.83
四、本期向基金份额持
有人分配利润产生的基
金净值变动（净值减少
以“-”号填列）
- - -
五、期末所有者权益（基
金净值）
31,067,779.30 11,808,874.41 42,876,653.71
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 6.1 至 6.4 财务报表由下列负责人签署：
______王炯______
______徐明______
____吴婷____
基金管理人负责人
主管会计工作负责人
会计机构负责人
6.4 报表附注
6.4.1 基金基本情况
东吴鼎利债券型证券投资基金（LOF）（以下简称“本基金”），系经中国证券监督管理委员会
（以下简称“中国证监会”）证监基金字[2012]1609号《关于同意东吴鼎利分级债券型证券投资
基金募集的批复》的核准，由基金管理人东吴基金管理有限公司向社会公众公开发行募集，基金
合同于 2013年 4 月 25 日正式生效，首次设立募集规模为 1,120,666,599.93 份基金份额。本基金
分级运作周期届满后，转型为上市开放式基金（LOF），存续期限不定。本基金的基金管理人为东
吴基金管理有限公司，注册登记机构为中国证券登记结算有限责任公司，基金托管人为交通银行
股份有限公司。
根据基金合同的相关规定，基金合同生效后 3 年期届满，本基金无需召开基金份额持有人大
会，自动转换为上市开放式基金(LOF)，基金名称变更为“东吴鼎利债券型证券投资基金(LOF)”。
转换为东吴鼎利(LOF)后，本基金鼎利 B份额将不再上市交易。基金管理人东吴基金管理有限公司
已向深圳证券交易所申请终止本基金鼎利 B 份额的上市交易，并获得深圳证券交易所《终止上市
通知书》深证上[2016]207 号)的同意。
东吴鼎利债券型证券投资基金（LOF）2019 年半年度报告
第 19 页 共 46 页
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的债券、货币市场
工具、银行存款以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相
关规定)。本基金主要投资国债、央行票据、地方政府债、金融债、企业债、中小企业私募债、短
期融资券、公司债、中期票据、次级债、可转换债券（含分离型可转换债券）、资产支持证券、债
券回购、银行存款、货币市场工具等固定收益类资产，货币市场工具包括现金，通知存款，一年
以内（含一年）的银行定期存款、大额存单，剩余期限在三百九十七天以内（含三百九十七天）
的债券，期限在一年以内（含一年）的交易所、银行间债券回购，期限在一年以内（含一年）的
中央银行票据等。本基金不能参与一级市场新股申购，也不能在二级市场上投资股票、权证等权
益类资产。
业绩比较基准为中国债券综合全价指数。
6.4.2 会计报表的编制基础
本财务报表系按照财政部颁布的《企业会计准则—基本准则》以及其后颁布及修订的具体会
计准则、应用指南、解释以及其他相关规定（以下统称“企业会计准则”）编制，同时，对于在具
体会计核算和信息披露方面，也参考了中国证券投资基金业协会修订并发布的《证券投资基金会
计核算业务指引》、中国证监会制定的《中国证券监督管理委员会关于证券投资基金估值业务的指
导意见》、《证券投资基金信息披露管理办法》、《证券投资基金信息披露内容与格式准则》第 2 号
《年度报告的内容与格式》、《证券投资基金信息披露编报规则》第 3 号《会计报表附注的编制及
披露》、《证券投资基金信息披露 XBRL 模板第 3号<年度报告和半年度报告>》、其他中国证监会及
中国证券投资基金业协会颁布的相关规定。
本财务报表以本基金持续经营为基础列报。
6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金于 2019 年 6 月 30 日的财
务状况以及 2019 年半年度的经营成果和净值变动情况。
6.4.4 重要会计政策和会计估计
本基金本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。
6.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
6.4.5.1 会计政策变更的说明
本基金本报告期无会计政策变更。
东吴鼎利债券型证券投资基金（LOF）2019 年半年度报告
第 20 页 共 46 页
6.4.5.2 会计估计变更的说明
本基金本报告期未发生会计估计变更。
6.4.5.3 差错更正的说明
本基金本报告期无重大会计差错的内容和更正金额。
6.4.6 税项
1.增值税
经国务院批准，财政部、国家税务总局研究决定，自 2008 年 4月 24 日起，调整证券（股票）
交易印花税税率，由原先的 3‰调整为 1‰；
经国务院批准，财政部、国家税务总局研究决定，自 2008 年 9 月 19 日起，调整由出让方按
证券（股票）交易印花税税率缴纳印花税，受让方不再征收，税率不变；
根据财政部、国家税务总局财税[2005]103 号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题
的通知》的规定，股权分置改革过程中因非流通股股东向流通股股东支付对价而发生的股权转让，
暂免征收印花税。
2.增值税
根据财政部、国家税务总局财税[2016]36 号文《关于全面推开营业税改增值税试点的通知》
的规定，经国务院批准，自 2016 年 5月 1日起在全国范围内全面推开营业税改征增值税试点，金
融业纳入试点范围，由缴纳营业税改为缴纳增值税。对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开
放式证券投资基金）管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税；国债、地方政府债
利息收入以及金融同业往来利息收入免征增值税；存款利息收入不征收增值税；
根据财政部、国家税务总局财税[2016]46 号文《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业
有关政策的通知》的规定，金融机构开展的质押式买入返售金融商品业务及持有政策性金融债券
取得的利息收入属于金融同业往来利息收入；
根据财政部、国家税务总局财税[2016]70 号文《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充
通知》的规定，金融机构开展的买断式买入返售金融商品业务、同业存款、同业存单以及持有金
融债券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入；
根据财政部、国家税务总局财税[2016]140 号文《关于明确金融、房地产开发、教育辅助服
务等增值税政策的通知》的规定，资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理
人为增值税纳税人；
根据财政部、国家税务总局财税[2017]56 号文《关于资管产品增值税有关问题的通知》的规
定，自 2018年 1月 1日起，资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为，暂适用
东吴鼎利债券型证券投资基金（LOF）2019 年半年度报告
第 21 页 共 46 页
简易计税方法，按照 3%的征收率缴纳增值税。对资管产品在 2018 年 1 月 1 日前运营过程中发生
的增值税应税行为，未缴纳增值税的，不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从资管产品管理人
以后月份的增值税应纳税额中抵减。
3. 城市维护建设税、教育费附加、地方教育附加
根据《中华人民共和国城市维护建设税暂行条例（2011 年修订）》、《征收教育费附加的暂行
规定（2011 年修订）》及相关地方教育附加的征收规定，凡缴纳消费税、增值税、营业税的单位
和个人，都应当依照规定缴纳城市维护建设税、教育费附加（除按照相关规定缴纳农村教育事业
费附加的单位外）及地方教育费附加。
4.企业所得税
根据财政部、国家税务总局财税[2004]78 号文《关于证券投资基金税收政策的通知》的规定，
自 2004 年 1月 1 日起，对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管理人运
用基金买卖股票、债券的差价收入，继续免征企业所得税；
根据财政部、国家税务总局财税[2005]103 号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题
的通知》的规定，股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等
收入，暂免征收流通股股东应缴纳的企业所得税；
根据财政部、国家税务总局财税[2008]1 号文《关于企业所得税若干优惠政策的通知》的规
定，对证券投资基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、
红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。
5.个人所得税
根据财政部、国家税务总局财税[2005]103 号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题
的通知》的规定，股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等
收入，暂免征收流通股股东应缴纳的个人所得税；
根据财政部、国家税务总局财税[2008]132 号文《财政部、国家税务总局关于储蓄存款利息
所得有关个人所得税政策的通知》的规定，自 2008 年 10 月 9 日起，对储蓄存款利息所得暂免征
收个人所得税；
根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税[2012]85 号文《关于实施上市公司股息红利差
别化个人所得税政策有关问题的通知》的规定，自 2013 年 1 月 1日起，证券投资基金从公开发行
和转让市场取得的上市公司股票，持股期限在 1 个月以内（含 1 个月）的，其股息红利所得全额
计入应纳税所得额；持股期限在 1个月以上至 1年（含 1年）的，暂减按 50%计入应纳税所得额；
持股期限超过 1年的，暂减按 25%计入应纳税所得额。上述所得统一适用 20%的税率计征个人所得
东吴鼎利债券型证券投资基金（LOF）2019 年半年度报告
第 22 页 共 46 页
税；
根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税[2015]101 号文《关于上市公司股息红利差别
化个人所得税政策有关问题的通知》的规定，自 2015年 9月 8日起，证券投资基金从公开发行和
转让市场取得的上市公司股票，持股期限超过 1年的，股息红利所得暂免征收个人所得税。
6.4.7 重要财务报表项目的说明
6.4.7.1 银行存款
单位：人民币元
项目
本期末
2019年 6 月 30日
活期存款 188,458.06
定期存款 -
其中：存款期限 1 个月以内 -
存款期限 1-3个月 -
存款期限 3 个月以上 -
其他存款 -
合计： 188,458.06
6.4.7.2 交易性金融资产
单位：人民币元
项目
本期末
2019年 6月 30日
成本 公允价值 公允价值变动
股票 - - -
贵金属投资-金交所
黄金合约
- - -
债券
交易所市场 71,217,776.39 54,563,114.60 -16,654,661.79
银行间市场 - - -
合计 71,217,776.39 54,563,114.60 -16,654,661.79
资产支持证券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 71,217,776.39 54,563,114.60 -16,654,661.79
6.4.7.3 衍生金融资产/负债
本基金本报告期末无衍生金融资产/负债余额。
东吴鼎利债券型证券投资基金（LOF）2019 年半年度报告
第 23 页 共 46 页
6.4.7.4 买入返售金融资产
6.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额
本基金本报告期末无买入返售金融资产余额。
6.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券
本基金本报告期末未持有买断式逆回购交易中取得的债券。
6.4.7.5 应收利息
单位：人民币元
项目
本期末
2019年 6月 30日
应收活期存款利息 51.60
应收定期存款利息 -
应收其他存款利息 -
应收结算备付金利息 1.26
应收债券利息 1,415,195.63
应收资产支持证券利息 -
应收买入返售证券利息 -
应收申购款利息 -
应收黄金合约拆借孳息 -
其他 6.12
合计 1,415,254.61
6.4.7.6 其他资产
本基金本报告期末无其他资产余额 。
6.4.7.7 应付交易费用
本基金本报告期末无应付交易费用。
6.4.7.8 其他负债
单位：人民币元
项目
本期末
2019年 6月 30日
应付券商交易单元保证金 -
应付赎回费 3.24
预提上市年费 29,752.78
应付审计费用 23,803.31
应付信息披露费 60,800.58
合计 114,359.91
东吴鼎利债券型证券投资基金（LOF）2019 年半年度报告
第 24 页 共 46 页
6.4.7.9 实收基金
金额单位：人民币元
项目
本期
2019年 1月 1 日至 2019 年 6月 30日
基金份额（份） 账面金额
上年度末 129,866,667.36 94,327,121.81
本期申购 120,396,135.35 87,430,553.64
本期赎回(以"-"号填列) -186,366,758.72 -135,357,504.97
- 基金拆分/份额折算前 - -
基金拆分/份额折算变动份额 - -
本期申购 - -
本期赎回(以"-"号填列) - -
本期末 63,896,043.99 46,400,170.48
6.4.7.10 未分配利润
单位：人民币元
项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
上年度末 41,427,931.60 -9,382,491.69 32,045,439.91
本期利润 1,591,363.39 -10,951,512.25 -9,360,148.86
本期基金份额交易
产生的变动数
-21,435,785.62 10,734,134.70 -10,701,650.92
其中：基金申购款 38,730,184.42 -9,756,057.27 28,974,127.15
基金赎回款 -60,165,970.04 20,490,191.97 -39,675,778.07
本期已分配利润 - - -
本期末 21,583,509.37 -9,599,869.24 11,983,640.13
6.4.7.11 存款利息收入
单位：人民币元
项目
本期
2019年 1月 1日至 2019 年 6月 30 日
活期存款利息收入 24,399.81
定期存款利息收入 -
其他存款利息收入 -
结算备付金利息收入 753.17
其他 657.16
合计 25,810.14
6.4.7.12 股票投资收益
6.4.7.12.1 股票投资收益——买卖股票差价收入
本基金本报告期未进行股票投资。
东吴鼎利债券型证券投资基金（LOF）2019 年半年度报告
第 25 页 共 46 页
6.4.7.13 债券投资收益
6.4.7.13.1 债券投资收益项目构成
单位：人民币元
项目
本期
2019年1月1日至2019年6月30日
债券投资收益——买卖债券（债转股及债券
到期兑付）差价收入
239,437.20
债券投资收益——赎回差价收入 -
债券投资收益——申购差价收入 -
合计 239,437.20
6.4.7.13.2 债券投资收益——买卖债券差价收入
单位：人民币元
项目
本期
2019年1月1日至2019年6月30日
卖出债券（债转股及债券到期兑付）成交总
额
142,823,648.09
减：卖出债券（债转股及债券到期兑付）成
本总额
139,001,244.32
减：应收利息总额 3,582,966.57
买卖债券差价收入 239,437.20
6.4.7.13.3 资产支持证券投资收益
本基金本报告期未进行资产支持证券投资。
6.4.7.14 衍生工具收益
6.4.7.14.1 衍生工具收益——买卖权证差价收入
本基金本报告期未进行权证投资。
6.4.7.14.2 衍生工具收益——其他投资收益
本基金本报告期未进行其他衍生工具投资。
6.4.7.15 股利收益
本基金本报告期无股利收入。
6.4.7.16 公允价值变动收益
单位：人民币元
项目名称
本期
2019 年 1月 1日至 2019 年 6月 30日
东吴鼎利债券型证券投资基金（LOF）2019 年半年度报告
第 26 页 共 46 页
1.交易性金融资产 -10,951,512.25
——股票投资 -
——债券投资 -10,951,512.25
——资产支持证券投资 -
——贵金属投资 -
——其他 -
2.衍生工具 -
——权证投资 -
3.其他 -
减：应税金融商品公允价值变动产生的预估
增值税
-
合计 -10,951,512.25
6.4.7.17 其他收入
单位：人民币元
项目
本期
2019 年 1月 1日至 2019 年 6月 30日
基金赎回费收入 45,310.65
合计 45,310.65
6.4.7.18 交易费用
单位：人民币元
项目
本期
2019 年 1月 1日至 2019 年 6月 30日
交易所市场交易费用 752.41
银行间市场交易费用 1,050.00
交易基金产生的费用 -
其中：申购费 -
赎回费 -
合计 1,802.41
6.4.7.19 其他费用
单位：人民币元
项目
本期
2019 年 1月 1日至 2019 年 6月 30日
审计费用 23,803.31
信息披露费 60,800.58
上市年费 29,752.78
银行汇划费用 2,357.51
其他费用 600.00
东吴鼎利债券型证券投资基金（LOF）2019 年半年度报告
第 27 页 共 46 页
帐户维护费 18,000.00
账户维护费 -
合计 135,314.18
6.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明
6.4.8.1 或有事项
截至资产负债表日，本基金无需要披露的重大或有事项。
6.4.8.2 资产负债表日后事项
截至财务报表批准日，本基金无其他需要披露的资产负债表日后事项。
6.4.9 关联方关系
6.4.9.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况
本报告期基金关联方未发生变化。
6.4.9.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方
关联方名称 与本基金的关系
东吴基金管理有限公司 基金管理人、基金销售机构
交通银行股份有限公司 基金托管人、基金代销机构
东吴证券股份有限公司 基金管理人的股东、基金代销机构
注：本报告期基金关联方未发生变化。本基金与关联方的所有交易均是在正常业务中按照一般商
业条款订立。
6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
6.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易
6.4.10.1.1 股票交易
本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行股票交易。
6.4.10.1.2 债券交易
金额单位：人民币元
关联方名称
本期
2019年1月1日至2019年6月30日
上年度可比期间
2018年1月1日至2018年6月30日
成交金额
占当期债券
成交总额的比例
成交金额
占当期债券
成交总额的比例
东吴证券股份有限
公司
153,326,384.59 100.00% 76,140,885.24 100.00%
东吴鼎利债券型证券投资基金（LOF）2019 年半年度报告
第 28 页 共 46 页
6.4.10.1.3 债券回购交易
金额单位：人民币元
关联方名称
本期
2019年1月1日至2019年6月30日
上年度可比期间
2018年1月1日至2018年6月30日
回购成交金额
占当期债券回购
成交总额的比例
回购成交金额
占当期债券
回购
成交总额的比例
东吴证券股份有
限公司
5,740,000.00 100.00% 485,602,000.00 100.00%
6.4.10.1.4 权证交易
本基金本报告期及上年度可比期间未通过关联方交易单元进行权证交易。
6.4.10.1.5 应支付关联方的佣金
本基金本报告期间无应支付关联方的佣金。
6.4.10.2 关联方报酬
6.4.10.2.1 基金管理费
单位：人民币元
项目
本期
2019年 1月 1日至 2019年 6月
30日
上年度可比期间
2018年1月1日至2018年6月30日
当期发生的基金应支付
的管理费
294,072.30 172,625.82
其中：支付销售机构的客
户维护费
96,484.11 64,640.61
注:基金管理费按前一日的基金资产净值的 0.70%的年费率计提。计算方法如下：
H=E×0.70%÷当年天数
H为每日应计提的基金管理费
E为前一日的基金资产净值
基金管理费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，于次月前 5 个工作日内从基金财产中一
次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、公休假等,支付日期顺延。
6.4.10.2.2 基金托管费
单位：人民币元
项目
本期
2019年1月1日至2019年6月30日
上年度可比期间
2018年1月1日至2018年6月30日
当期发生的基金应支付
的托管费
84,020.62 49,321.67
东吴鼎利债券型证券投资基金（LOF）2019 年半年度报告
第 29 页 共 46 页
注:基金托管费按前一日的基金资产净值的 0.20%的年费率计提。计算方法如下：
H=E×0.20%÷当年天数
H为每日应计提的基金托管费
E为前一日的基金资产净值
基金托管费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，于次月前 5 个工作日内从基金财产中一
次性支取。若遇法定节假日、公休日等,支付日期顺延。
6.4.10.2.3 销售服务费
单位：人民币元
获得销售服务费
各关联方名称
本期
2019年 1月 1日至 2019 年 6月 30 日
当期发生的基金应支付的销售服务费
东吴证券股份有限公司 407.58
交通银行股份有限公司 2,057.29
东吴基金管理有限公司 36,747.67
合计 39,212.54
获得销售服务费
各关联方名称
上年度可比期间
2018年 1月 1日至 2018 年 6月 30 日
当期发生的基金应支付的销售服务费
东吴证券股份有限公司 898.60
交通银行股份有限公司 3,494.80
东吴基金管理有限公司 8,735.53
合计 13,128.93
注：基金销售服务费用于支付销售机构佣金、基金的营销费用以及基金份额持有人服务费等。本
基金的基金销售服务费按前一日基金资产净值的 0.35%年费率计提。计算方法如下：
H=E×0.35%÷当年天数
H为每日应计提的销售服务费
E为前一日的基金资产净值
基金销售服务费每日计提，按月支付，于次月首日起 5 个工作日内从基金财产中一次性支付给注
册登记机构，由注册登记机构代付给销售机构。若遇法定节假日、休息日或不可抗力致使无法按
时支付的，支付日期顺延至最近可支付日支付。
6.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
本基金本报告期及上年度可比期间均未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。
东吴鼎利债券型证券投资基金（LOF）2019 年半年度报告
第 30 页 共 46 页
6.4.10.4 各关联方投资本基金的情况
6.4.10.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
份额单位：份
项目
本期
2019 年 1月 1 日至 2019 年 6
月 30 日
上年度可比期间
2018年 1月 1日至 2018年 6月 30
日
基金转型生效日（ 2016 年
4 月 26 日 ）持有的基金份
额
56,274,780.35 56,274,780.35
期初持有的基金份额 5,860,559.92 -
期间申购/买入总份额 29,538,131.04 9,899,059.43
期间因拆分变动份额 - -
减：期间赎回/卖出总份额 - -
期末持有的基金份额 35,398,690.96 9,899,059.43
期末持有的基金份额
占基金总份额比例
55.4000% 23.1400%
6.4.10.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
本基金除基金管理人之外的其他关联方于本报告期末未投资本基金。
6.4.10.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位：人民币元
关联方
名称
本期
2019年 1月 1日至 2019年 6月 30日
上年度可比期间
2018 年 1月 1日至 2018 年 6月 30日
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
交通银行股
份有限公司
188,458.06 24,399.81 13,982.49 3,182.15
6.4.10.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
本基金本报告期内及上年度可比期间内均无在承销期内参与关联方承销证券的情况。
6.4.10.7 其他关联交易事项的说明
无其他需要说明的关联交易事项。
6.4.11 利润分配情况
本基金本报告期内未进行利润分配。
6.4.12 期末（ 2019 年 6 月 30 日 ）本基金持有的流通受限证券
6.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
东吴鼎利债券型证券投资基金（LOF）2019 年半年度报告
第 31 页 共 46 页
本基金本报告期末未持有因认购新发/增发证券而流通受限的证券。
6.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票
基金本报告期末未持有因暂时性停牌而流通受限的股票。
6.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
6.4.12.3.1 银行间市场债券正回购
本基金本报告期末未持有银行间市场正回购交易中作为抵押的债券。
6.4.12.3.2 交易所市场债券正回购
截至本报告期末 2019 年 6 月 30 日止，本基金无因从事交易所市场债券正回购交易形成的卖
出回购金融资产款余额。
6.4.13 金融工具风险及管理
本基金为债券型基金，投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的债
券、货币市场工具、银行存款以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合
中国证监会相关规定)，不能参与一级市场新股申购，也不能在二级市场上投资股票、权证等权益
类资产。本基金在日常经营活动中面临的与这些金融工具相关的风险主要包括信用风险、流动性
风险及市场风险。利率风险是本基金市场风险的重要组成部分。
6.4.13.1 风险管理政策和组织架构
本基金为纯债基金，在控制风险和保持资产流动性的前提下，通过对债券组合久期、期限结
构、债券品种的主动式管理，力争提供稳健的投资收益。
本基金管理人奉行全员与全程结合、风控与发展并重的风险管理理念。董事会主要负责公司
的风险管理战略和控制政策、协调突发重大风险等事项。公司经营管理层下设风险管理委员会，
制定公司日常经营过程中各类风险的防范和管理措施；在业务操作层面，一线业务部门负责对各
自业务领域风险的管控，公司具体的风险管理职责由合规风控部负责，组织、协调并与其他各业
务部门一道，共同完成对法律风险、投资风险、操作风险、合规风险等风险类别的管理，并定期
向公司的风险管理委员会报告公司风险状况。合规风控部由督察长分管，配置有法律、风控、审
计、信息披露等方面专业人员。
6.4.13.2 信用风险
信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人
出现违约、拒绝支付到期本息，导致基金资产损失和收益变化的风险。本基金均投资于具有良好
东吴鼎利债券型证券投资基金（LOF）2019 年半年度报告
第 32 页 共 46 页
信用等级的证券，且通过分散化投资以分散信用风险。
本基金投资于一家公司发行的证券市值不超过基金资产净值的 10%，且本基金与由本基金的
基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券，不得超过该证券的 10%。
本基金的银行存款均存放于信用良好的银行，因而与银行存款相关的信用风险不重大。另外，
在交易所进行的交易均与中国证券登记结算有限责任公司完成证券交收和款项清算，因此违约风
险发生的可能性很小；本基金管理人建立了交易对手审批制度，并定期对银行间同业市场交易对
手进行信用评估，以控制相应的信用风险。
6.4.13.2.1 按短期信用评级列示的债券投资
单位：人民币元
短期信用评级
本期末
2019 年 6月 30 日
上年度末
2018 年 12月 31日
A-1 - -
A-1 以下 - -
未评级 4,551,330.00 5,986,484.00
合计 4,551,330.00 5,986,484.00
注：未评级债券包括国债、中央银行票据、政策性金融债及超短期融资券
6.4.13.2.2 按短期信用评级列示的资产支持证券投资
本基金本报告期末及上年度末均未持有按短期信用评级列示的资产支持证券投资。
6.4.13.2.3 按短期信用评级列示的同业存单投资
基金本报告期末及上年度末均未持有按短期信用评级列示的同业存单投资。
6.4.13.2.4 按长期信用评级列示的债券投资
单位：人民币元
长期信用评级
本期末
2019年 6月 30 日
上年度末
2018 年 12月 31日
AAA 935,843.40 1,001,500.00
AAA 以下 28,410,997.00 39,290,212.70
未评级 20,664,944.20 54,571,887.10
合计 50,011,784.60 94,863,599.80
注：未评级债券包括国债、中央银行票据及政策性金融债
6.4.13.2.5 按长期信用评级列示的资产支持证券投资
本基金本报告期末及上年度末均未持有按长期信用评级列示的资产支持证券投资。
东吴鼎利债券型证券投资基金（LOF）2019 年半年度报告
第 33 页 共 46 页
6.4.13.2.6 按长期信用评级列示的同业存单投资
本基金本报告期末及上年度末均未持有按长期信用评级列示的同业存单投资。
6.4.13.3 流动性风险
流动性风险是指基金所持金融工具变现的难易程度。本基金的流动性风险一方面来自于基金
份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃
而带来的变现困难。
6.4.13.3.1 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析
本报告期内，本基金管理人根据《证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、
《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》及其他有关法律法规，制定了《东吴基金
管理有限公司开放式基金流动性风险管理办法》，建立了开放式基金流动性风险管理的内部控制体
系。本基金管理人严格遵守相关要求，开展压力测试，对流动性风险量化指标开展监测和分析。
针对被动超标的情形，开展每日监控与提示，保持投资组合整体良好的流动性，切实维护基金份
额持有人的利益。
本基金所持大部分证券在证券交易所上市，其余亦可在银行间同业市场交易；因此，本期末
本基金的资产均能及时变现。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动
性需求，其上限一般不超过基金持有的债券资产的公允价值。
本基金因持有债券 16 信威 01，被动出现持有流动性受限资产在 2019 年 6 月 30 日的市值超
过基金资产净值 15%的情形。此后按照法规要求，本基金未主动新增流动性受限资产的投资。
在本报告期内，本基金未发生流动性风险事件。
6.4.13.4 市场风险
市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动
而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
6.4.13.4.1 利率风险
利率风险是指基金的财务状况和现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。本基金的生息
资产主要为银行存款、结算备付金、存出保证金、债券投资等，生息负债主要为卖出回购金融资
产款等。
6.4.13.4.1.1 利率风险敞口
单位：人民币元
本期末
1个月以内 1-3个月 3个月-1 年 1-5年 5年以上 不计息 合计
东吴鼎利债券型证券投资基金（LOF）2019 年半年度报告
第 34 页 共 46 页
2019 年 6月
30 日
资产
银行存款 188,458.06 - - - - - 188,458.06
清算备付金 3,017.57 - - - - - 3,017.57
存出保证金 15,063.16 - - - - - 15,063.16
交易性金融
资产
- 3,001,800.00 6,292,274.80 45,246,166.40 22,873.40 - 54,563,114.60
衍生金融资
产
- - - - - - -
买入返售金
融资产
- - - - - - -
应收证券清
算款
- - - - - 2,655,768.98 2,655,768.98
应收利息 - - - - - 1,415,254.61 1,415,254.61
应收股利 - - - - - - -
应收申购款 - - - - - - -
其他资产 - - - - - - -
资产总计 206,538.79 3,001,800.00 6,292,274.80 45,246,166.40 22,873.40 4,071,023.59 58,840,676.98
负债
卖出回购金
融资产款
- - - - - - -
应付证券清
算款
- - - - - - -
应付赎回款 - - - - - 274,468.92 274,468.92
应付管理人
报酬
- - - - - 34,066.12 34,066.12
应付托管费 - - - - - 9,733.12 9,733.12
应付销售服
务费
- - - - - 17,033.04 17,033.04
应付交易费
用
- - - - - - -
应交税金 - - - - - 7,205.26 7,205.26
应付利息 - - - - - - -
应付利润 - - - - - - -
其他负债 - - - - - 114,359.91 114,359.91
负债总计 - - - - - 456,866.37 456,866.37
利率敏感度
缺口
206,538.79 3,001,800.00 6,292,274.80 45,246,166.40 22,873.40 3,614,157.22 58,383,810.61
上年度末
2018 年 12月
31 日
1个月以内 1-3个月 3个月-1 年 1-5年 5年以上 不计息 合计
东吴鼎利债券型证券投资基金（LOF）2019 年半年度报告
第 35 页 共 46 页
资产
银行存款 21,420,147.04 - - - - - 21,420,147.04
清算备付金 87,379.50 - - - - - 87,379.50
存出保证金 2,985.89 - - - - - 2,985.89
交易性金融
资产
15,468,730.50 3,483,484.00 9,983,283.50 71,914,585.80 - - 100,850,083.80
衍生金融资
产
- - - - - - -
买入返售金
融资产
- - - - - - -
应收证券清
算款
- - - - - - -
应收利息 - - - - - 3,776,862.60 3,776,862.60
应收股利 - - - - - - -
应收申购款 - - - - - 2,743,588.06 2,743,588.06
其他资产 - - - - - - -
资产总计 36,979,242.93 3,483,484.00 9,983,283.50 71,914,585.80 - 6,520,450.66 128,881,046.89
负债
卖出回购金
融资产款
- - - - - - -
应付证券清
算款
- - - - - 830,132.00 830,132.00
应付赎回款 - - - - - 1,420,335.94 1,420,335.94
应付管理人
报酬
- - - - - 67,912.02 67,912.02
应付托管费 - - - - - 19,403.44 19,403.44
应付销售服
务费
- - - - - 33,956.02 33,956.02
应付交易费
用
- - - - - 1,050.00 1,050.00
应交税费 - - - - - 6,707.96 6,707.96
应付利息 - - - - - - -
应付利润 - - - - - - -
其他负债 - - - - - 128,987.79 128,987.79
负债总计 - - - - - 2,508,485.17 2,508,485.17
利率敏感度
缺口
36,979,242.93 3,483,484.00 9,983,283.50 71,914,585.80 - 4,011,965.49 126,372,561.72
注：表中所示为本基金资产及负债的公允价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早
者予以分类。
6.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析
假设
该利率敏感性分析数据结果为基于本基金报表日组合持有债券资产的利率风险状况测
算的理论变动值。
东吴鼎利债券型证券投资基金（LOF）2019 年半年度报告
第 36 页 共 46 页
假定所有期限的利率均以相同幅度变动 25个基点，其他市场变量均不发生变化。
此项影响并未考虑基金经理为降低利率风险而可能采取的风险管理活动。
分析
相关风险变量的变动
对资产负债表日基金资产净值的
影响金额（单位：人民币元）
本期末（ 2019 年 6月 30日 ）
上年度末（ 2018年 12月 31
日 ）
利率下降 25个基点 191,196.73 393,839.10
利率上升 25个基点 -189,856.17 -390,445.90
6.4.13.4.2 外汇风险
本基金所有资产及负债以人民币计价，因此无外汇风险。
6.4.13.4.3 其他价格风险
本基金所面临的其他价格风险主要系市场价格风险。市场价格风险是指基金所持金融工具的
公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。
本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场交易的债券，所面临的最大市场价格风险由
所持有的金融工具的公允价值决定，并且本基金通过投资组合的分散化降低市场价格风险。
6.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口
本基金所面临的其他价格风险主要系市场价格风险。市场价格风险是指基金所持金融工具的公允
价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。于
2019 年 6 月 30 日，本基金主要投资于证券交易所和银行间同业市场交易的固定收益品种，因此
无重大市场价格风险。
6.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
无需要说明的其他事项。
东吴鼎利债券型证券投资基金（LOF）2019 年半年度报告
第 37 页 共 46 页
§7 投资组合报告
7.1 期末基金资产组合情况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额
占基金总资产的比例
（%）
1 权益投资 - -
其中：股票 - -
2 基金投资 - -
3 固定收益投资 54,563,114.60 92.73
其中：债券 54,563,114.60 92.73
资产支持证券 - -
4 贵金属投资 - -
5 金融衍生品投资 - -
6 买入返售金融资产 - -
其中：买断式回购的买入返售金融资产 - -
7 银行存款和结算备付金合计 191,475.63 0.33
8 其他各项资产 4,086,086.75 6.94
9 合计 58,840,676.98 100.00
7.2 期末按行业分类的股票投资组合
7.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合
本基金本报告期末未持有股票。
7.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
本基金本报告期末未持有港股通股票。
7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细
本基金本报告期末未持有股票。
7.4 报告期内股票投资组合的重大变动
7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细
本基金本报告期未买入股票。
东吴鼎利债券型证券投资基金（LOF）2019 年半年度报告
第 38 页 共 46 页
7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细
本基金本报告期未卖出股票。
7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
本基金本报告期未进行股票投资。
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合
金额单位：人民币元
序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例（％）
1 国家债券 9,169,116.40 15.70
2 央行票据 - -
3 金融债券 16,047,157.80 27.49
其中：政策性金融债 16,047,157.80 27.49
4 企业债券 28,410,997.00 48.66
5 企业短期融资券 - -
6 中期票据 - -
7 可转债（可交换债） 935,843.40 1.60
8 同业存单 - -
9 其他 - -
10 合计 54,563,114.60 93.46
7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
金额单位：人民币元
序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值
占基金资产净值
比例（％）
1 136192 16信威 01 405,170 28,102,591.20 48.13
2 018006 国开 1702 45,600 4,655,760.00 7.97
3 108602 国开 1704 43,900 4,434,339.00 7.60
4 010107 21国债⑺ 40,700 4,187,216.00 7.17
5 010303 03国债⑶ 40,860 4,132,580.40 7.08
7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序所有资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属。
7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
东吴鼎利债券型证券投资基金（LOF）2019 年半年度报告
第 39 页 共 46 页
7.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
7.10.1 本期国债期货投资政策
本基金本报告期未投资国债期货。
7.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
本基金本报告期末未投资国债期货。
7.10.3 本期国债期货投资评价
本基金本报告期未投资国债期货。
7.11 投资组合报告附注
7.11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期受到调查以及处罚的情况的说明
本基金投资的前十名证券的发行主体本期未出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内
受到公开谴责、处罚的情形。
7.11.2 基金投资的前十名股票超出基金合同规定的备选股票库情况的说明
本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。
7.11.3 期末其他各项资产构成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 15,063.16
2 应收证券清算款 2,655,768.98
3 应收股利 -
4 应收利息 1,415,254.61
5 应收申购款 -
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 4,086,086.75
7.11.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细
金额单位：人民币元
序号
债券代码 债券名称 公允价值
占基金资产净值
比例（％）
1 132013 17 宝武 EB 799,520.00 1.37
7.11.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末未持有股票。
7.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。
东吴鼎利债券型证券投资基金（LOF）2019 年半年度报告
第 40 页 共 46 页
§8 基金份额持有人信息
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位：份
持有人户数
(户)
户均持有的
基金份额
持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额
占总份
额比例
持有份额
占总份
额比例
1,615 39,564.11 35,938,593.75 56.25% 27,957,450.24 43.75%
注：1、如果本报告期间发生转换入、红利再投业务，则总申购份额中包含该业务；
2、如果本报告期间发生转换出业务，则总赎回份额中包含该业务。
8.2 期末上市基金前十名持有人
序号 持有人名称 持有份额（份） 占上市总份额
比例
1 钱立华 401,018.00 26.75%
2 太平人寿保险有限公司 194,596.00 12.98%
3 阙睿 163,854.00 10.93%
4 彭贺章 129,920.00 8.67%
5 张志军 100,000.00 6.67%
6 范义昌 89,113.00 5.94%
7 王方 81,000.00 5.40%
8 李有塘 53,492.00 3.57%
9 仝传连 25,000.00 1.67%
10 夏筠 20,000.00 1.33%
注：持有人为场内持有人。
8.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例
基金管理人所有从业人员
持有本基金
1,994.02 0.0031%
8.4 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况
项目 持有基金份额总量的数量区间（万份）
本公司高级管理人员、基金投资和研究部
门负责人持有本开放式基金
0~10
本基金基金经理持有本开放式基金 0
注：高级管理人员持有本基金份额区间为 0 至 10 万份（含）、基金投资和研究部负责人及本基金
经理本期末未持有本基金份额。
东吴鼎利债券型证券投资基金（LOF）2019 年半年度报告
第 41 页 共 46 页
§9 开放式基金份额变动
单位：份
基金转型生效日（ 2016年 4月 26日 ）基金份额总额 537,286,206.33
本报告期期初基金份额总额 129,866,667.36
本报告期期间基金总申购份额 120,396,135.35
减:本报告期期间基金总赎回份额 186,366,758.72
本报告期期间基金拆分变动份额（份额减少以"-"填列） -
本报告期期末基金份额总额 63,896,043.99
注：1、如果本报告期间发生转换入、红利再投业务，则总申购份额中包含该业务份额；
2、如果本报告期间发生转换出业务，则总赎回份额中包含该业务份额。
东吴鼎利债券型证券投资基金（LOF）2019 年半年度报告
第 42 页 共 46 页
§10 重大事件揭示
10.1 基金份额持有人大会决议
本基金本报告期内未召开基金份额持有人大会。
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
本报告期内管理人、托管人的专门基金托管部门未发生重大的人事变动。
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
本基金本报告期内无涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。
10.4 基金投资策略的改变
本报告期内本基金投资策略未改变。
10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况
本基金聘任的为本基金审计的会计师事务所为安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）上海
分所。
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
本报告期内，基金管理人收到中国证券监督管理委员会上海证监局《关于对东吴基金管理有
限公司采取责令改正措施的决定》，责令公司进行整改，并对公司相关责任人员采取出具警示函
措施。公司高度重视，按照法律法规相关要求全面梳理了相关业务流程，制定相关整改措施，落
实整改工作。
本报告期内本基金的基金托管人及其高级管理人员没有受到稽查或处罚等情况。
10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位：人民币元
券商名称
交易单元
数量
股票交易 应支付该券商的佣金
备注 成交金额
占当期股票
成交总额的比
例
佣金
占当期佣金
总量的比例
东吴证券 2 - - - - -
东吴鼎利债券型证券投资基金（LOF）2019 年半年度报告
第 43 页 共 46 页
招商证券 2 - - - - -
中金证券 2 - - - - -
注：1、租用证券公司专用交易单元的选择标准主要包括：证券公司基本面评价（财务状况、资信
状况、经营状况）；证券公司研究能力评价（报告质量、及时性和数量）；证券公司信息服务评价
（全面性、及时性和高效性）等方面。
租用证券公司专用交易单元的程序：首先根据租用证券公司专用交易单元的选择标准形成考评指
标，然后根据综合评分进行选择基金专用交易单元。
2、本基金本报告期交易单元无变化。
10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
金额单位：人民币元
券商名称
债券交易 债券回购交易 权证交易
成交金额
占当期债券
成交总额的比
例
成交金额
占当期债
券回购
成交总额
的比例
成交金额
占当期权证
成交总额的
比例
东吴证券 153,326,384.59 100.00% 5,740,000.00 100.00% - -
招商证券 - - - - - -
中金证券 - - - - - -
10.8 其他重大事件
序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期
1
东吴基金管理有限公司管理的基
金 2018年年度资产净值公告
中国证券报、上海证
券报、证券时报、证
券日报、公司网站、
深交所（巨潮资讯
网）
2019 年 1月 2日
2
东吴鼎利债券型证券投资基金
（LOF）2018年第 4季度报告
上海证券报、公司网
站
2019 年 1月 19日
3
东吴鼎利债券型证券投资基金
（LOF）暂停申购（含定期定额）
业务的提示性公告
上海证券报、公司网
站
2019 年 1月 22日
4
东吴鼎利债券型证券投资基金
（LOF）继续暂停申购业务的提示
性公告
上海证券报、公司网
站
2019 年 3月 4日
5
东吴基金管理有限公司关于旗下
证券投资基金估值方法变更的公
告
中国证券报、上海证
券报、证券时报、证
券日报、公司网站
2019 年 3月 8日
6
东吴鼎利债券型证券投资基金
（LOF）继续暂停申购业务的提示
上海证券报、公司网
站
2019 年 3月 13日
东吴鼎利债券型证券投资基金（LOF）2019 年半年度报告
第 44 页 共 46 页
性公告
7
东吴基金管理有限公司关于东吴
鼎利债券型证券投资基金（LOF）
恢复/暂停申购（含定期定额）的
公告
上海证券报、公司网
站
2019 年 3月 15日
8
东吴鼎利债券型证券投资基金
（LOF）继续暂停申购（含定期定
额）业务的提示性公告
上海证券报、公司网
站
2019 年 3月 27日
9
东吴鼎利债券型证券投资基金
（LOF）2018 年年度报告以及摘
要
上海证券报、公司网
站
2019 年 3月 29日
10
东吴鼎利债券型证券投资基金
（LOF）继续暂停申购（含定期定
额）业务的提示性公告
上海证券报、公司网
站
2019 年 4月 10日
11
东吴基金管理有限公司关于旗下
部分基金新增北京植信基金销售
有限公司为代销机构的公告
中国证券报、上海证
券报、证券时报、证
券日报、公司网站、
深交所（巨潮资讯
网）
2019 年 4月 12日
12
东吴基金管理有限公司关于旗下
证券投资基金估值方法变更的公
告
中国证券报、上海证
券报、证券时报、证
券日报、公司网站
2019 年 4月 17日
13
东吴鼎利债券型证券投资基金
（LOF）2019年第 1季度报告
上海证券报、公司网
站
2019 年 4月 20日
14
东吴鼎利债券型证券投资基金
（LOF）继续暂停申购（含定期定
额）业务的提示性公告
上海证券报、公司网
站
2019 年 4月 24日
15
东吴鼎利债券型证券投资基金
（LOF）继续暂停申购（含定期定
额）业务的提示性公告
上海证券报、公司网
站
2019年 5月 8日
16
东吴鼎利债券型证券投资基金
（LOF）继续暂停申购（含定期定
额）业务的提示性公告
上海证券报、公司网
站
2019 年 5月 22日
17
东吴鼎利债券型证券投资基金
（LOF）继续暂停申购（含定期定
额）业务的提示性公告
上海证券报、公司网
站
2019 年 6月 5日
18
东吴鼎利债券型证券投资基金
（LOF）更新招募说明书以及摘要
上海证券报、公司网
站
2019 年 6月 6日
19
东吴鼎利债券型证券投资基金
（LOF）继续暂停申购（含定期定
额）业务的提示性公告
上海证券报、公司网
站
2019 年 6月 19日
东吴鼎利债券型证券投资基金（LOF）2019 年半年度报告
第 45 页 共 46 页
§11 影响投资者决策的其他重要信息
11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况
投
资
者
类
别
报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况
序
号
持有基金份额比例
达到或者超过 20%
的时间区间
期初
份额
申购
份额
赎回
份额
持有份额
份额占
比
机
构
1 20190319-20190630 5,860,559.92 29,538,131.04 0.00 35,398,690.96 55.40%
个
人
- - - - - - -
- - - - - - - -
产品特有风险
1. 巨额赎回风险
（1）本基金单一投资者所持有的基金份额占比较大，单一投资者的巨额赎回，可能导致基金管理
人被迫抛售证券以应付基金赎回的现金需要，对本基金的投资运作及净值表现产生较大影响；
（2）单一投资者大额赎回时容易造成本基金发生巨额赎回。在发生巨额赎回情形时，在符合基金
合同约定情况下，如基金管理人认为有必要，可延期办理本基金的赎回申请，投资者可能面临赎回
申请被延期办理的风险；如果连续 2 个开放日以上（含）发生巨额赎回，基金管理人可能根据《基
金合同》的约定暂停接受基金的赎回申请，对剩余投资者的赎回办理造成影响；
2. 转换运作方式或终止基金合同的风险
单一投资者巨额赎回后，若本基金连续 60个工作日基金份额持有人低于 200 人或基金资产净值低于
5000 万情形的，基金管理人应当向中国证监会提出解决方案，或按基金合同约定，转换运作方式或
终止基金合同，其他投资者可能面临基金转换运作方式或终止基金合同的风险；
3.流动性风险
单一投资者巨额赎回可能导致本基金在短时间内无法变现足够的资产予以应对，可能会产生基金仓
位调整困难，导致流动性风险；
4.巨额赎回可能导致基金资产规模过小，导致部分投资受限而不能实现基金合同约定的投资目的及
投资策略。
11.2 影响投资者决策的其他重要信息
无。
东吴鼎利债券型证券投资基金（LOF）2019 年半年度报告
第 46 页 共 46 页
§12 备查文件目录
12.1 备查文件目录
1、中国证监会批准东吴鼎利分级债券型证券投资基金设立的文件；
2、《东吴鼎利分级债券型证券投资基金基金合同》；
3、《东吴鼎利分级债券型证券投资基金托管协议》；
4、《东吴鼎利债券型证券投资基金（LOF）基金合同》；
5、《东吴鼎利债券型证券投资基金（LOF）托管协议》；
6、基金管理人业务资格批件、营业执照和公司章程；
7、报告期内东吴鼎利债券型证券投资基金（LOF）在指定报刊上各项公告的原稿。
12.2 存放地点
《基金合同》、《托管协议》存放在基金管理人和基金托管人处；其余备查文件存放在基金管
理人处。
12.3 查阅方式
投资者可在基金管理人营业时间内免费查阅 。
网站：http：//www.scfund.com.cn
投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人东吴基金管理有限公司。
客户服务中心电话 （021）50509666 / 400-821-0588
东吴基金管理有限公司
2019 年 8 月 27 日
