兴全沪深 300 指数增强型证券投资基金
（LOF）
2019 年半年度报告
2019 年 6 月 30 日
基金管理人：兴全基金管理有限公司
基金托管人：中国农业银行股份有限公司
送出日期：2019 年 8 月 24 日
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§1 重要提示及目录
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二
以上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2019 年 8月 23 日复核了本
报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核
内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书及其更新。
本报告中财务资料未经审计 。
本报告期自 2019 年 01月 01 日起至 06月 30日止。
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1.2 目录
§1 重要提示及目录 ................................................................................................................................... 2
1.1 重要提示 ...................................................................................................................................... 2
1.2 目录 .............................................................................................................................................. 3
§2 基金简介 ............................................................................................................................................... 6
2.1 基金基本情况 .............................................................................................................................. 6
2.2 基金产品说明 .............................................................................................................................. 6
2.3 基金管理人和基金托管人 .......................................................................................................... 7
2.4 信息披露方式 .............................................................................................................................. 7
2.5 其他相关资料 .............................................................................................................................. 7
§3 主要财务指标和基金净值表现 ........................................................................................................... 9
3.1 主要会计数据和财务指标 .......................................................................................................... 9
3.2 基金净值表现 .............................................................................................................................. 9
3.3 其他指标 .................................................................................................................................... 12
§4 管理人报告 ......................................................................................................................................... 13
4.1 基金管理人及基金经理情况 .................................................................................................... 13
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ............................................................ 14
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 ........................................................................ 14
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ........................................................ 14
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ........................................................ 15
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 .................................................................... 15
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 ........................................................................ 16
4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 ................................ 16
§5 托管人报告 ......................................................................................................................................... 16
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 ............................................................................ 16
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ........ 16
5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ........................ 16
§6 半年度财务会计报告（未经审计） ................................................................................................. 17
6.1 资产负债表 ................................................................................................................................ 17
6.2 利润表 ........................................................................................................................................ 18
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6.3 所有者权益（基金净值）变动表 ............................................................................................ 19
6.4 报表附注 .................................................................................................................................... 20
§7 投资组合报告 ..................................................................................................................................... 42
7.1 期末基金资产组合情况 ............................................................................................................ 42
7.2 期末按行业分类的股票投资组合 ............................................................................................ 42
7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 ................................ 44
7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 ........................................................................................ 52
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 .................................................................................... 54
7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ............................ 54
7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序所有资产支持证券投资明细 .................... 54
7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ................ 54
7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ............................ 54
7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 .................................................................. 55
7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 .................................................................. 55
7.12 投资组合报告附注 .................................................................................................................. 55
§8 基金份额持有人信息 ......................................................................................................................... 57
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 ................................................................................ 57
8.2 期末上市基金前十名持有人 .................................................................................................... 57
8.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 .................................................................... 58
8.4 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 ................................ 58
§9 开放式基金份额变动 ......................................................................................................................... 58
§10 重大事件揭示 ................................................................................................................................... 59
10.1 基金份额持有人大会决议 ...................................................................................................... 59
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ...................................... 59
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 .......................................................... 59
10.4 基金投资策略的改变 .............................................................................................................. 59
10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 .................................................................................. 59
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 .................................................. 59
10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 .............................................................................. 59
10.8 其他重大事件 .......................................................................................................................... 60
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§11 影响投资者决策的其他重要信息 ................................................................................................... 61
11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 ...................................... 61
11.2 影响投资者决策的其他重要信息 .......................................................................................... 61
§12 备查文件目录 ................................................................................................................................... 62
12.1 备查文件目录 .......................................................................................................................... 62
12.2 存放地点 .................................................................................................................................. 62
12.3 查阅方式 .................................................................................................................................. 62
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§2
基金简介
2.1 基金基本情况
基金名称 兴全沪深 300 指数增强型证券投资基金（LOF）
基金简称 兴全沪深 300 指数（LOF）
场内简称 兴全 300
基金主代码 163407
基金运作方式 上市契约型开放式（LOF）
基金合同生效日 2010 年 11月 2日
基金管理人 兴全基金管理有限公司
基金托管人 中国农业银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 1,751,397,359.15 份
基金合同存续期 不定期
基金份额上市的证券交易所 深圳证券交易所
上市日期 2011 年 1月 19日
下属分级基金的基金简称：
兴全沪深 300 指数（LOF）
A
兴全沪深 300 指数 C
下属分级基金场内简称: 兴全 300 无
下属分级基金的交易代码： 163407 007230
下属分级基金的前端交易代码 163407 -
下属分级基金的后端交易代码 163408 -
报告期末下属分级基金的份额总额 1,696,243,125.13 份 55,154,234.02 份
注：自 2019 年 6 月 5 日起增设兴全沪深 300 指数增强型证券投资基金（LOF）C 类份额，仅 A 类
份额上市交易。详情请见管理人网站公告。
2.2 基金产品说明
投资目标
本基金采用指数复制结合相对增强的投资策略，即通过指数复制的方法拟合、
跟踪沪深 300 指数，并在严格控制跟踪误差和下方跟踪误差的前提下进行相对
增强的组合管理，谋求基金资产的长期增值。本基金力争日均跟踪误差不超过
0.5%，年跟踪误差不超过 7.75%，日均下方跟踪误差不超过 0.3％，年下方跟
踪误差不超过 4.75％。
投资策略
本基金采用指数复制结合相对增强的投资策略，即通过指数复制的方法拟合、
跟踪沪深 300 指数，并在严格控制跟踪误差和下方跟踪误差的前提下进行相对
增强的组合管理。
业绩比较基准 沪深 300指数×95%＋同业存款利率×5%
风险收益特征
本基金属于股票型基金，预期风险与预期收益高于混合基金、债券基金与货币
市场基金。本基金为指数增强型基金，跟踪标的指数市场表现，追求接近或超
越沪深 300指数所代表的市场平均收益，是股票基金中处于中等风险水平的基
金产品。投资者可在二级市场买卖基金份额，受市场供需关系等各种因素的影
响，投资者买卖基金份额有可能面临相应的折溢价风险。
兴全沪深 300 指数（LOF）A 兴全沪深 300 指数 C
下属分级基金 本基金属于股票型基金，预期 本基金属于股票型基金，预期风险与预期
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的风险收益特
征
风险与预期收益高于混合基
金、债券基金与货币市场基金。
本基金为指数增强型基金，跟
踪标的指数市场表现，追求接
近或超越沪深 300 指数所代表
的市场平均收益，是股票基金
中处于中等风险水平的基金产
品。投资者可在二级市场买卖
基金份额，受市场供需关系等
各种因素的影响，投资者买卖
基金份额有可能面临相应的折
溢价风险。
收益高于混合基金、债券基金与货币市场
基金。本基金为指数增强型基金，跟踪标
的指数市场表现，追求接近或超越沪深
300 指数所代表的市场平均收益，是股票
基金中处于中等风险水平的基金产品。
注：自 2019 年 6 月 5 日起增设兴全沪深 300 指数增强型证券投资基金（LOF）C 类份额，仅 A 类
份额上市交易。详情请见管理人网站公告。
2.3 基金管理人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 兴全基金管理有限公司 中国农业银行股份有限公司
信息披露负责人
姓名 杨卫东 贺倩
联系电话 021-20398888 010-66060069
电子邮箱 yangwd@xqfunds.com tgxxpl@abchina.com
客户服务电话
4006780099，021-38824536 95599
传真 021-20398858 010-68121816
注册地址
上海市黄浦区金陵东路368
号
北京东城区建国门内大街 69号
办公地址
上海市浦东新区芳甸路
1155号嘉里城办公楼
28-30楼
北京复兴门内大街 28号凯晨世
贸中心东座 9层
邮政编码 201204 100031
法定代表人 兰荣 周慕冰
2.4 信息披露方式
本基金选定的信息披露报纸名称 证券时报
登载基金半年度报告正文的管理人互联网
网址
http://www.xqfunds.com
基金半年度报告备置地点 基金管理人、基金托管人的办公场所
2.5 其他相关资料
项目 名称 办公地址
注册登记机构
A类份额：中国证券登记结算有限责
任公司
A类份额：北京市西城区太平桥大街
17号
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C类份额：兴全基金管理有限公司 C 类份额：上海市浦东新区芳甸路
1155号嘉里城办公楼 28-30 楼
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§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位：人民币元
基金级别 兴全沪深 300 指数（LOF）A 兴全沪深 300 指数 C
3.1.1 期间数据和指标 报告期(2019年 1月 1日 - 2019
年 6 月 30日)
报告期(2019年 1月 1日 -
2019 年 6月 30 日)
本期已实现收益 63,283,770.29 706,286.01
本期利润 609,642,345.03 3,414,614.96
加权平均基金份额本期利润 0.4066 0.1405
本期加权平均净值利润率 22.35% 7.23%
本期基金份额净值增长率 27.57% 6.31%
3.1.2 期末数据和指标 报告期末( 2019 年 6月 30 日 )
期末可供分配利润 1,591,947,193.80 46,857,189.23
期末可供分配基金份额利润 0.9385 0.8496
期末基金资产净值 3,304,608,334.12 107,428,986.06
期末基金份额净值 1.9482 1.9478
3.1.3 累计期末指标 报告期末( 2019 年 6月 30 日 )
基金份额累计净值增长率 94.82% 6.31%
注：1、上述财务指标采用的计算公式，详见中国证券监督管理委员会发布的《证券投资基金信息
披露编报规则第 1 号<主要财务指标的计算及披露>》、《证券投资基金会计核算业务指引》等相关
法规。
2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣
除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
3、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用（例如：开放式基金的申购赎
回费、红利再投资费、基金转换费等），计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
兴全沪深 300 指数（LOF）A
阶段
份额净值增
长率①
份额净值
增长率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较基准
收益率标准差
④
①－③ ②－④
过去一个月 5.34% 1.04% 5.13% 1.10% 0.21% -0.06%
过去三个月 2.57% 1.43% -1.10% 1.45% 3.67% -0.02%
过去六个月 27.57% 1.43% 25.66% 1.47% 1.91% -0.04%
过去一年 16.66% 1.43% 8.68% 1.45% 7.98% -0.02%
过去三年 55.56% 1.05% 20.52% 1.05% 35.04% 0.00%
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自基金合同
生效起至今
94.82% 1.38% 11.19% 1.40% 83.63% -0.02%
兴全沪深 300 指数 C
阶段
份额净值增
长率①
份额净值
增长率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较基准
收益率标准差
④
①－③ ②－④
自基金合同
生效起至今
6.31% 1.09% 6.03% 1.16% 0.28% -0.07%
注：1、本基金为指数增强型证券投资基金，标的指数是沪深 300指数，本基金的业绩基准指数按
照构建公式每交易日进行计算，按下列公式计算：
Return t =95%×(沪深 300 指数 t / 沪深 300 指数 t-1 -1)+5%×（同业存款利率 t/360）
Benchmark t =（1+Return t）×（1+Benchmark t-1）-1
其中，t =1，2，3，…T，T 表示时间截至日。
2、经与基金托管人中国农业银行协商一致，并报中国证监会备案，管理人决定自 2019 年 6
月 5 日起增设兴全沪深 300 指数增强型证券投资基金（LOF）C 类份额（代码：007230）。详情请
见管理人网站公告。
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3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收
益率变动的比较
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注：1、净值表现所取数据截至到 2019年 6月 30日。
2、按照《兴全沪深 300 指数增强型证券投资基金（LOF）基金合同》的规定，本基金建仓期
为 2010 年 11月 2 日至 2011年 5月 1日。建仓期结束时本基金各项资产配置比例符合本基金合同
规定的比例限制及投资组合的比例范围。
3、经与基金托管人中国农业银行协商一致，并报中国证监会备案，管理人决定自 2019 年 6
月 5 日起增设兴全沪深 300 指数增强型证券投资基金（LOF）C 类份额（代码：007230）。详情请
见管理人网站公告。
3.3 其他指标
无。
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§4 管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
兴全基金管理有限公司（成立时名为“兴业基金管理有限公司”，以下简称“公司”）经证监
基金字[2003]100 号文批准于 2003 年 9月 30 日成立。2008 年 1月，中国证监会批复（证监许可
[2008]6 号），同意全球人寿保险国际公司（AEGON International B.V）受让公司股权并成为公
司股东。2008 年 4月 9日，公司完成股权转让、变更注册资本等相关手续后，公司注册资本由 9800
万元变更为人民币 1.2 亿元，其中兴业证券股份有限公司的出资占注册资本的 51%，全球人寿保
险国际公司的出资占注册资本的 49%。2008 年 7月，经中国证监会批准（证监许可[2008]888号），
公司于 2008 年 8 月 25 日完成变更公司名称、注册资本等相关手续后，公司名称变更为“兴业全
球基金管理有限公司”，注册资本增加为 1.5 亿元人民币，其中两股东出资比例不变。2016 年 12
月 28 日，因公司发展需要，公司名称变更为“兴全基金管理有限公司”。
截止 2019年 6月 30日，公司旗下管理着 26只基金，分别为兴全可转债混合型证券投资基金、
兴全趋势投资混合型证券投资基金（LOF）、兴全货币市场证券投资基金、兴全全球视野股票型证
券投资基金、兴全社会责任混合型证券投资基金、兴全有机增长灵活配置混合型证券投资基金、
兴全磐稳增利债券型证券投资基金、兴全合润分级混合型证券投资基金、兴全沪深 300 指数增强
型证券投资基金（LOF）、兴全绿色投资混合型证券投资基金（LOF）、兴全精选混合型证券投资基
金、兴全轻资产投资混合型证券投资基金（LOF）、兴全商业模式优选混合型证券投资基金（LOF）、
兴全添利宝货币市场基金、兴全新视野灵活配置定期开放混合型发起式证券投资基金、兴全稳益
定期开放债券型发起式证券投资基金、兴全天添益货币市场基金、兴全稳泰债券型证券投资基金、
兴全兴泰定期开放债券型发起式证券投资基金、兴全恒益债券型证券投资基金、兴全合宜灵活配
置混合型证券投资基金、兴全祥泰定期开放债券型发起式证券投资基金、兴全安泰平衡养老目标
三年持有期混合型基金中基金（LOF）、兴全恒裕债券型证券投资基金、兴全多维价值混合型证券
投资基金、兴全恒瑞三个月定期开放债券型发起式证券投资基金。
4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介
姓名 职务
任本基金的基金经理（助理）期限 证券从
业年限
说明
任职日期 离任日期
申庆
本基金、
兴 全 恒
益 债 券
型 证 券
2010 年 11 月 2
日
- 22年
工商管理硕士，历任兴全
基金管理有限公司行业研
究员，兴全趋势投资混合
型证券投资基金（LOF）基
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投 资 基
金 基 金
经理
金经理助理、基金管理部
总监助理、兴全全球视野
股票型证券投资基金基金
经理。
张晓峰
本 基 金
基 金 经
理助理
2015年 12 月 16
日
- 7年
理学硕士，2011年加入兴
全基金管理有限公司，历
任 FOF 投资与金融工程部
研究员、固定收益部研究
员。
注：1、职务指截止报告期末的职务（报告期末仍在任的）或离任前的职务（报告期内离任的）。
2、任职日期指基金合同生效之日（基金成立时即担任基金经理）或公司作出聘任决定之日（基
金成立后担任基金经理）；离任日期指公司作出解聘决定之日。
3、“证券从业年限”按其从事证券投资、研究等业务的年限计算。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内，本基金管理人严格遵循了《证券投资基金法》及其各项实施细则、《兴全沪深
300 指数增强型证券投资基金（LOF）基金合同》和其他相关法律法规的规定，本着诚实信用、勤
勉尽责、取信于市场、取信于社会的原则管理和运用基金资产，为基金份额持有人谋求最大利益。
本报告期内，基金投资管理符合有关法规和基金合同的规定，无违法违规、未履行基金合同承诺
或损害基金份额持有人利益的行为。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
本报告期内，本基金管理人严格按照《证券投资基金法》、《证券投资基金管理公司公平交易
制度指导意见》及公司相关制度等规定，从投资授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评
估等环节严格把关，确保各投资组合之间得到公平对待，保护投资者的合法权益。公司风险管理
部对公司管理的不同投资组合的整体收益率差异进行统计，从不同的角度分析差异的来源、考察
是否存在非公平的因素。
本报告期内公司旗下基金严格遵守公司的公平交易制度，未发现违反公平交易原则的情况。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
本报告期内，所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量不存
在超过该证券当日成交量的 5%的情况，未发现可能导致不公平交易和利益输送的异常交易情况。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
上半年 A 股市场受多种因素影响，波动较大。一季度“业绩爆雷”指数表现抢眼，但二季度
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得以修正。很多无厘头炒作的概念股、爆雷股、绩差，呈现从哪里来回那里去，并还在不断创出
新低的道路上。相比之下，核心资产表现持续稳健向上，行业龙头公司上半年的相对和绝对收益
均很显著，反映出 A股市场自 2016 年以来的主导价值取向不可逆转，不断强化。本基金的权益组
合始终坚持根据产品属性，在行业及风格合理分散的前提下，坚定持有那些估值安全，流动性较
好的行业及龙头公司。在此基础上深入挖掘其他有特色，当前财务健康、估值被严重低估，未来
发展有潜力的公司。除此之外，不断挖掘各种无风险、低风险下的绝对收益和超额收益的投资机
会也是本基金管理人始终坚持的工作重点。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现
截至本报告期末兴全沪深 300 指数（LOF）A 基金份额净值为 1.9482 元，本报告期基金份额
净值增长率为 27.57%，同期业绩比较基准收益率为 25.66%；截至本报告期末兴全沪深 300 指数 C
基金份额净值为 1.9478 元，本报告期基金份额净值增长率为 6.31%，同期业绩比较基准收益率为
6.03%。（自 2019 年 6月 5日起增设兴全沪深 300 指数增强型证券投资基金（LOF）C类份额）
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
监管部门的各项举措和上半年市场表现与我们近年来强调及长期坚持原则是吻合的，这进一
步坚定了我们所秉持理念的信心，也在不断改善市场的预期和投资理念。许多以及还将继续发生
的过山车般的表演，不断告诫与警示投资者，A股市场回不到过去鸡犬升天、胡乱炒作的时代了。
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
本基金管理人按照最新的估值准则、证监会相关规定和基金合同关于估值的约定，对基金投
资品种进行估值。具体估值流程为：1、估值委员会制定旗下基金的估值政策和流程，选取适当的
估值方法、定期对估值政策和程序进行评价。采用的基金估值方法、政策和程序应经估值委员会
审议，并报管理层批准后方可实施。2、估值方法确立后，由 IT人员或 IT 人员协助估值系统开发
商及时对系统中的参数或模型作相应的调整或对系统进行升级，以适应新的估值方法的需要。3、
基金会计具体负责执行估值委员会确定的估值策略，并通过与托管行核对等方法确保估值准确无
误；4、投资人员（包括基金经理）积极关注市场环境变化及证券发行机构有关影响证券价格的重
大事件等可能对给估值造成影响的因素，并就可能带来的影响提出建议和意见；5、监察稽核人员
参与估值方案的制定，确保估值方案符合相关法律法规及基金合同的约定，定期对估值流程、系
统估值模型及估值结果进行检查，确保估值委员会决议的有效执行，负责基金估值业务的定期和
临时信息披露。
上述参与估值流程人员均具备估值业务所需的专业胜任能力。上述参与估值流程各方之间不
存在重大利益冲突。
兴全沪深 300 指数增强型证券投资基金（LOF）2019 年半年度报告
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4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
根据《基金法》、《兴全沪深 300指数增强型证券投资基金（LOF）基金合同》及其他相关法律
法规的规定，本报告期内，本基金未实施利润分配，符合本基金基金合同的相关规定。
4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明
无。
§5 托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
在托管本基金的过程中，本基金托管人中国农业银行股份有限公司严格遵守《证券投资基金
法》相关法律法规的规定以及基金合同、托管协议的约定，对本基金基金管理人—兴全基金管理
有限公司 2019 年 1月 1日至 2019 年 6月 30日基金的投资运作，进行了认真、独立的会计核算和
必要的投资监督，认真履行了托管人的义务，没有从事任何损害基金份额持有人利益的行为。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
本托管人认为, 兴全基金管理有限公司在本基金的投资运作、基金资产净值的计算、基金份
额申购赎回价格的计算、基金费用开支及利润分配等问题上，不存在损害基金份额持有人利益的
行为；在报告期内，严格遵守了《证券投资基金法》等有关法律法规，在各重要方面的运作严格
按照基金合同的规定进行。
5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本托管人认为，兴全基金管理有限公司的信息披露事务符合《证券投资基金信息披露管理办
法》及其他相关法律法规的规定，基金管理人所编制和披露的本基金半年度报告中的财务指标、
净值表现、收益分配情况、财务会计报告、投资组合报告等信息真实、准确、完整，未发现有损
害基金持有人利益的行为。
兴全沪深 300 指数增强型证券投资基金（LOF）2019 年半年度报告
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§6 半年度财务会计报告（未经审计）
6.1 资产负债表
会计主体：兴全沪深 300指数增强型证券投资基金（LOF）
报告截止日： 2019年 6月 30日
单位：人民币元
资 产 附注号
本期末
2019年 6月 30 日
上年度末
2018年 12月 31日
资 产：
银行存款 6.4.7.1 2,144,417.96 24,118,044.44
结算备付金
6,423,150.97 1,663,562.80
存出保证金
354,902.58 551,776.04
交易性金融资产 6.4.7.2 3,509,195,787.37 2,010,400,547.72
其中：股票投资
3,198,149,710.57 1,846,225,652.93
基金投资
- -
债券投资
311,046,076.80 164,174,894.79
资产支持证券投资
- -
贵金属投资
- -
衍生金融资产 6.4.7.3 - -
买入返售金融资产 6.4.7.4 - -
应收证券清算款
1,090,385.91 131.20
应收利息 6.4.7.5 3,026,684.95 794,555.67
应收股利
- -
应收申购款
10,770,531.59 5,739,876.46
递延所得税资产
- -
其他资产 6.4.7.6 - -
资产总计
3,533,005,861.33 2,043,268,494.33
负债和所有者权益 附注号
本期末
2019年 6月 30 日
上年度末
2018年 12月 31日
负 债：
短期借款
- -
交易性金融负债
- -
衍生金融负债 6.4.7.3 - -
卖出回购金融资产款
99,225,000.00 1,000,000.00
应付证券清算款
885,191.35 12,188,785.65
应付赎回款
17,656,524.66 2,598,342.24
应付管理人报酬
2,104,193.67 1,309,990.13
应付托管费
394,536.33 245,623.15
应付销售服务费
12,318.97 -
应付交易费用 6.4.7.7 394,029.85 734,137.34
应交税费
1,461.73 842.95
兴全沪深 300 指数增强型证券投资基金（LOF）2019 年半年度报告
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应付利息
221.91 713.40
应付利润
- -
递延所得税负债
- -
其他负债 6.4.7.8 295,062.68 428,359.84
负债合计
120,968,541.15 18,506,794.70
所有者权益：
实收基金 6.4.7.9 1,751,397,359.15 1,325,805,454.82
未分配利润 6.4.7.10 1,660,639,961.03 698,956,244.81
所有者权益合计
3,412,037,320.18 2,024,761,699.63
负债和所有者权益总计
3,533,005,861.33 2,043,268,494.33
注：报告截止日 2019 年 6 月 30 日，兴全沪深 300A 基金份额净值 1.9482 元，基金份额总额
1,696,243,125.13 份；兴全沪深 300C 基金份额净值 1.9478 元，基金份额总额 55,154,234.02份。
6.2 利润表
会计主体：兴全沪深 300指数增强型证券投资基金（LOF）
本报告期：2019 年 1月 1日至 2019 年 6月 30 日
单位：人民币元
项 目
附注号 本期
2019年 1 月 1日至
2019年 6 月 30日
上年度可比期间
2018年 1月 1日至 2018
年 6月 30 日
一、收入
628,493,808.18 -167,320,087.33
1.利息收入
2,433,153.77 1,871,008.15
其中：存款利息收入 6.4.7.11 131,121.63 74,942.25
债券利息收入
2,285,807.95 1,702,240.37
资产支持证券利息收入
- -
买入返售金融资产收入
16,224.19 93,825.53
其他利息收入
- -
2.投资收益（损失以“-”填列）
74,544,164.31 33,229,064.47
其中：股票投资收益 6.4.7.12 36,536,141.37 16,377,664.75
基金投资收益
- -
债券投资收益 6.4.7.13 2,625,187.94 115,628.06
资产支持证券投资收益 6.4.7.13.5 - -
贵金属投资收益 6.4.7.14 - -
衍生工具收益 6.4.7.15 - -
股利收益 6.4.7.16 35,382,835.00 16,735,771.66
3.公允价值变动收益（损失以
“-”号填列）
6.4.7.17
549,066,903.69 -203,494,019.47
4.汇兑收益（损失以“-”号填
列）
- -
5.其他收入（损失以“-”号填
列）
6.4.7.18
2,449,586.41 1,073,859.52
减：二、费用
15,436,848.19 8,932,055.12
兴全沪深 300 指数增强型证券投资基金（LOF）2019 年半年度报告
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1．管理人报酬 6.4.10.2.1 10,817,873.93 6,475,887.58
2．托管费 6.4.10.2.2 2,028,351.37 1,214,228.99
3．销售服务费 6.4.10.2.3 12,318.97 -
4．交易费用 6.4.7.19 1,178,529.33 725,206.27
5．利息支出
1,035,254.15 188,637.21
其中：卖出回购金融资产支出
1,035,254.15 188,637.21
6．税金及附加
849.95 306.20
7．其他费用 6.4.7.20 363,670.49 327,788.87
三、利润总额 （亏损总额以“-”
号填列）
613,056,959.99 -176,252,142.45
减：所得税费用
- -
四、净利润（净亏损以“-”号
填列）
613,056,959.99 -176,252,142.45
6.3 所有者权益（基金净值）变动表
会计主体：兴全沪深 300指数增强型证券投资基金（LOF）
本报告期：2019 年 1月 1日至 2019 年 6月 30 日
单位：人民币元
项目
本期
2019 年 1月 1日至 2019年 6月 30日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益
（基金净值）
1,325,805,454.82 698,956,244.81 2,024,761,699.63
二、本期经营活动产生
的基金净值变动数（本
期利润）
- 613,056,959.99 613,056,959.99
三、本期基金份额交易
产生的基金净值变动
数
（净值减少以“-”号
填列）
425,591,904.33 348,626,756.23 774,218,660.56
其中：1.基金申购款 1,348,475,264.31 1,117,157,071.85 2,465,632,336.16
2.基金赎回款 -922,883,359.98 -768,530,315.62 -1,691,413,675.60
四、本期向基金份额持
有人分配利润产生的
基金净值变动（净值减
少以“-”号填列）
- - -
五、期末所有者权益
（基金净值）
1,751,397,359.15 1,660,639,961.03 3,412,037,320.18
兴全沪深 300 指数增强型证券投资基金（LOF）2019 年半年度报告
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项目
上年度可比期间
2018 年 1月 1日至 2018年 6月 30日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益
（基金净值）
734,976,877.78 616,600,357.20 1,351,577,234.98
二、本期经营活动产生
的基金净值变动数（本
期利润）
- -176,252,142.45 -176,252,142.45
三、本期基金份额交易
产生的基金净值变动
数
（净值减少以“-”号
填列）
218,140,015.60 198,236,332.58 416,376,348.18
其中：1.基金申购款 711,152,828.75 601,090,023.72 1,312,242,852.47
2.基金赎回款 -493,012,813.15 -402,853,691.14 -895,866,504.29
四、本期向基金份额持
有人分配利润产生的
基金净值变动（净值减
少以“-”号填列）
- - -
五、期末所有者权益
（基金净值）
953,116,893.38 638,584,547.33 1,591,701,440.71
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 6.1 至 6.4 财务报表由下列负责人签署：
______兰荣______
______庄园芳______
____詹鸿飞____
基金管理人负责人
主管会计工作负责人
会计机构负责人
6.4 报表附注
6.4.1 基金基本情况
兴全沪深 300 指数增强型证券投资基金(LOF)(原名兴业沪深 300 指数增强型证券投资基金
(LOF))(以下简称“本基金”)，系经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许
可[2010]1068 号《关于核准兴业沪深 300 指数增强型证券投资基金(LOF)募集的批复》的核准，
由兴全基金管理有限公司作为管理人向社会公开发行募集，基金合同于 2010 年 11 月 2 日正式生
效，首次设立募集规模为 2,955,476,122.49 份基金份额。本基金为契约型上市开放式，存续期限
不定。本基金的基金管理人为兴全基金管理有限公司，注册登记机构为中国证券登记结算有限责
任公司，基金托管人为中国农业银行股份有限公司。本基金于 2011 年 1月 1日起更名为兴全沪深
兴全沪深 300 指数增强型证券投资基金（LOF）2019 年半年度报告
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300 指数增强型证券投资基金（LOF）。自 2019 年 6月 5日起增设兴全沪深 300 指数增强型证券投
资基金（LOF）C类份额，仅 A类份额上市交易。
本基金投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括投资于国内依法发行上市的股票、债券、
权证以及经中国证监会批准允许本基金投资的其它金融工具。法律法规或监管机构以后允许基金
投资的其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。
本基金投资于股票资产占基金资产的比例为 90%-95%，投资于标的指数成份股、备选成份股
的资产占基金资产的比例不低于 90%。现金、债券资产以及中国证监会允许基金投资的其他证券
品种占基金资产的比例为 5%-10%，其中现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净
值的 5%，其中，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。权证及其他金融工具的投
资比例符合法律法规和监管机构的规定。
本基金的业绩基准为：沪深 300 指数×95%＋同业存款利率×5%。
6.4.2 会计报表的编制基础
本基金的财务报表按照财政部颁布的企业会计准则及相关规定(以下简称“企业会计准则”)
以及中国证监会发布的基金行业实务操作的有关规定编制，同时在具体会计核算和信息披露方面
也参考了中国证券投资基金业协会发布的若干基金行业实务操作。
6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金于 2019 年 6 月 30 日的财
务状况以及 2019 年上半年度的经营成果和净值变动情况。
6.4.4 重要会计政策和会计估计
本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告一致。
6.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
6.4.5.1 会计政策变更的说明
本基金本报告期无会计政策变更。
6.4.5.2 会计估计变更的说明
本基金本报告期无会计估计变更。
6.4.5.3 差错更正的说明
本基金本报告期无重大会计差错的内容和更正金额。
6.4.6 税项
根据财政部、国家税务总局财税[2005]103 号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题
兴全沪深 300 指数增强型证券投资基金（LOF）2019 年半年度报告
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的通知》、财税[2008]1 号《财政部、国家税务总局关于企业所得税若干优惠政策的通知》、2008
年 9 月 18 日《上海、深圳证券交易所关于做好证券交易印花税征收方式调整工作的通知》、财税
[2012]85 号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2014]48
号《关于实施全国中小企业股份转让系统挂牌公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通
知》、财税[2015]101 号《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税
[2016]36 号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]140号《关于明确金融房
地产开发教育辅助服务等增值税政策的通知》、财税[2017]56 号《关于资管产品增值税有关问题
的通知》、财税[2017]90 号《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》及其他相关
税务法规和实务操作，主要税项列示如下：
(1)证券投资基金(封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金)管理人运用基金买卖股票、债
券免征增值税；2018年 1月 1日起，公开募集证券投资基金运营过程中发生的其他增值税应税行
为，以基金管理人为增值税纳税人，暂适用简易计税方法，按照 3%的征收率缴纳增值税。
(2)对证券投资基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、
红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不缴纳企业所得税。
(3)对基金取得的股票股息、红利收入，由上市公司在收到相关扣收税款当月的法定申报期内
向主管税务机关申报缴纳；从公开发行和转让市场取得的上市公司股票，持股期限在 1 个月以内
(含 1 个月)的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在 1 个月以上至 1 年(含 1 年)
的，暂减按 50%计入应纳税所得额；持股期限超过 1 年的，股息红利所得暂免征收个人所得税。
上述所得统一适用 20%的税率计征个人所得税。
(4)对基金取得的债券利息收入，由发行债券的企业在向基金支付上述收入时代扣代缴 20%的
个人所得税，暂不缴纳企业所得税。
(5)对于基金从事 A股买卖，出让方按 0.10%的税率缴纳证券(股票)交易印花税，对受让方不
再缴纳印花税。
6.4.7 重要财务报表项目的说明
6.4.7.1 银行存款
单位：人民币元
项目
本期末
2019年 6月 30日
活期存款 2,144,417.96
定期存款 -
其中：存款期限 1 个月以内 -
兴全沪深 300 指数增强型证券投资基金（LOF）2019 年半年度报告
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存款期限 1-3个月 -
存款期限 3个月以上 -
其他存款 -
合计： 2,144,417.96
6.4.7.2 交易性金融资产
单位：人民币元
项目
本期末
2019年 6月 30日
成本 公允价值 公允价值变动
股票 2,815,228,941.20 3,198,149,710.57 382,920,769.37
贵金属投资-金交所
黄金合约
- - -
债券
交易所市场 186,530,846.22 190,742,076.80 4,211,230.58
银行间市场 120,194,160.00 120,304,000.00 109,840.00
合计 306,725,006.22 311,046,076.80 4,321,070.58
资产支持证券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 3,121,953,947.42 3,509,195,787.37 387,241,839.95
6.4.7.3 衍生金融资产/负债
本基金本报告期末未持有衍生金融资产/负债。
6.4.7.4 买入返售金融资产
6.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额
本基金本报告期末各项买入返售金融资产余额为零。
6.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券
本基金本报告期末未通过买断式逆回购交易取得债券。
6.4.7.5 应收利息
单位：人民币元
项目
本期末
2019年 6月 30日
应收活期存款利息 7,984.06
应收定期存款利息 -
应收其他存款利息 -
兴全沪深 300 指数增强型证券投资基金（LOF）2019 年半年度报告
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应收结算备付金利息 2,890.40
应收债券利息 3,015,650.79
应收资产支持证券利息 -
应收买入返售证券利息 -
应收申购款利息 -
应收黄金合约拆借孳息 -
其他 159.70
合计 3,026,684.95
6.4.7.6 其他资产
本基金本报告期末未持有其他资产。
6.4.7.7 应付交易费用
单位：人民币元
项目
本期末
2019年 6月 30日
交易所市场应付交易费用 389,961.40
银行间市场应付交易费用 4,068.45
合计 394,029.85
6.4.7.8 其他负债
单位：人民币元
项目
本期末
2019年 6 月 30日
应付券商交易单元保证金 -
应付赎回费 61,083.87
应付指数使用费 121,479.99
预提审计费 27,769.02
预提信息披露费 84,729.80
其他 -
合计 295,062.68
6.4.7.9 实收基金
金额单位：人民币元
兴全沪深 300 指数（LOF）A
项目 本期
兴全沪深 300 指数增强型证券投资基金（LOF）2019 年半年度报告
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2019年 1月 1日至 2019 年 6月 30日
基金份额（份） 账面金额
上年度末 1,325,805,454.82 1,325,805,454.82
本期申购 1,293,220,431.07 1,293,220,431.07
本期赎回(以"-"号填列) -922,782,760.76 -922,782,760.76
- 基金拆分/份额折算前 - -
基金拆分/份额折算变动份额 - -
本期申购 - -
本期赎回(以"-"号填列) - -
本期末 1,696,243,125.13 1,696,243,125.13
金额单位：人民币元
兴全沪深 300 指数 C
项目
本期
2019年 1月 1日至 2019 年 6月 30日
基金份额（份） 账面金额
上年度末 - -
本期申购 55,254,833.24 55,254,833.24
本期赎回(以"-"号填列) -100,599.22 -100,599.22
- 基金拆分/份额折算前 - -
基金拆分/份额折算变动份额 - -
本期申购 - -
本期赎回(以"-"号填列) - -
本期末 55,154,234.02 55,154,234.02
注：1、申购含红利再投资、转入转换份额，赎回含转换转出份额。
2、自 2019 年 6月 5日起增设兴全沪深 300指数增强型证券投资基金（LOF）C类份额。
6.4.7.10 未分配利润
单位：人民币元
兴全沪深 300 指数（LOF）A
项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
上年度末 1,191,460,238.14 -492,503,993.33 698,956,244.81
本期利润 63,283,770.29 546,358,574.74 609,642,345.03
本期基金份额交易
产生的变动数
337,203,185.37 -37,436,566.22 299,766,619.15
其中：基金申购款 1,174,592,681.83 -106,391,240.17 1,068,201,441.66
基金赎回款 -837,389,496.46 68,954,673.95 -768,434,822.51
本期已分配利润 - - -
本期末 1,591,947,193.80 16,418,015.19 1,608,365,208.99
兴全沪深 300 指数增强型证券投资基金（LOF）2019 年半年度报告
第 26 页 共 62 页
单位：人民币元
兴全沪深 300 指数 C
项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
上年度末 - - -
本期利润 706,286.01 2,708,328.95 3,414,614.96
本期基金份额交易
产生的变动数
46,150,903.22 2,709,233.86 48,860,137.08
其中：基金申购款 46,236,130.74 2,719,499.45 48,955,630.19
基金赎回款 -85,227.52 -10,265.59 -95,493.11
本期已分配利润 - - -
本期末 46,857,189.23 5,417,562.81 52,274,752.04
注：自 2019年 6 月 5日起增设兴全沪深 300指数增强型证券投资基金（LOF）C类份额。
6.4.7.11 存款利息收入
单位：人民币元
项目
本期
2019 年 1 月 1 日至 2019 年 6 月 30 日
活期存款利息收入 64,007.13
定期存款利息收入 -
其他存款利息收入 -
结算备付金利息收入 36,007.04
其他 31,107.46
合计 131,121.63
6.4.7.12 股票投资收益
6.4.7.12.1 股票投资收益——买卖股票差价收入
单位：人民币元
项目
本期
2019 年 1月 1日至 2019 年 6月 30日
卖出股票成交总额 263,332,054.75
减：卖出股票成本总额 226,795,913.38
买卖股票差价收入 36,536,141.37
6.4.7.13 债券投资收益
6.4.7.13.1 债券投资收益项目构成
单位：人民币元
项目 本期
兴全沪深 300 指数增强型证券投资基金（LOF）2019 年半年度报告
第 27 页 共 62 页
2019年1月1日至2019年6月30日
债券投资收益——买卖债券（、债转股及债
券到期兑付）差价收入
2,625,187.94
债券投资收益——赎回差价收入 -
债券投资收益——申购差价收入 -
合计 2,625,187.94
6.4.7.13.2 债券投资收益——买卖债券差价收入
单位：人民币元
项目
本期
2019年1月1日至2019年6月30日
卖出债券（、债转股及债券到期兑付）成交
总额
12,124,055.36
减：卖出债券（、债转股及债券到期兑付）
成本总额
9,472,099.23
减：应收利息总额 26,768.19
买卖债券差价收入 2,625,187.94
6.4.7.13.3 资产支持证券投资收益
本基金本报告期内无资产支持证券投资收益。
6.4.7.14 贵金属投资收益
贵金属暂不属于本基金的投资范围，故此项不适用。
6.4.7.15 衍生工具收益
本基金本报告期内未进行衍生工具买卖交易。
6.4.7.16 股利收益
单位：人民币元
项目
本期
2019年 1月 1日至 2019 年 6月 30 日
股票投资产生的股利收益 35,382,835.00
基金投资产生的股利收益 -
合计 35,382,835.00
6.4.7.17 公允价值变动收益
单位：人民币元
兴全沪深 300 指数增强型证券投资基金（LOF）2019 年半年度报告
第 28 页 共 62 页
项目名称
本期
2019 年 1月 1日至 2019 年 6月 30日
1.交易性金融资产 549,066,903.69
——股票投资 544,447,392.76
——债券投资 4,619,510.93
——资产支持证券投资 -
——贵金属投资 -
——其他 -
2.衍生工具 -
——权证投资 -
3.其他 -
减: 应税金融商品公允价值变动产生的预
估增值税
-
合计 549,066,903.69
6.4.7.18 其他收入
单位：人民币元
项目
本期
2019 年 1月 1日至 2019 年 6月 30日
基金赎回费收入 2,427,331.96
转换费收入 22,254.45
合计 2,449,586.41
6.4.7.19 交易费用
单位：人民币元
项目
本期
2019 年 1月 1日至 2019 年 6月 30日
交易所市场交易费用 1,177,829.33
银行间市场交易费用 700.00
交易基金产生的费用 -
其中：申购费 -
赎回费 -
合计 1,178,529.33
兴全沪深 300 指数增强型证券投资基金（LOF）2019 年半年度报告
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6.4.7.20 其他费用
单位：人民币元
项目
本期
2019 年 1月 1日至 2019 年 6月 30日
审计费用 27,769.02
信息披露费 84,729.80
账户维护费用 18,600.00
指数使用费 216,357.49
银行费用 16,214.18
上市费用 -
其他 -
合计 363,670.49
6.4.7.21 分部报告
无。
6.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明
6.4.8.1 或有事项
截至资产负债表日，本基金无需要说明的重大或有事项。
6.4.8.2 资产负债表日后事项
截至财务报表批准日，本基金无须做披露的资产负债表日后事项。
6.4.9 关联方关系
6.4.9.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况
本报告期内与本基金存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。
6.4.9.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方
关联方名称 与本基金的关系
兴全基金管理有限公司（以下简称“兴全
基金”）
基金管理人、基金销售机构、基金注册登记机构（C
类份额）
中国农业银行股份有限公司（以下简称
“农业银行”）
基金托管人、基金销售机构
兴业证券股份有限公司（以下简称“兴业
证券”）
基金管理人的股东、基金销售机构
注：以下关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
-
兴全沪深 300 指数增强型证券投资基金（LOF）2019 年半年度报告
第 30 页 共 62 页
6.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易
6.4.10.1.1 股票交易
金额单位：人民币元
关联方名称
本期
2019年 1 月 1日至 2019 年 6月 30日
上年度可比期间
2018年1月1日至2018年6月30日
成交金额
占当期股票
成交总额的比例
成交金额
占当期股票
成交总额的比例
兴业证券 1,182,613,403.25 100.00% 697,396,333.13 100.00%
6.4.10.1.2 债券交易
金额单位：人民币元
关联方名称
本期
2019年 1 月 1日至 2019 年 6月 30日
上年度可比期间
2018年1月1日至2018年6月30日
成交金额
占当期债券
成交总额的比例
成交金额
占当期债券
成交总额的比例
兴业证券 68,487,184.90 100.00% 92,734,528.87 100.00%
6.4.10.1.3 债券回购交易
金额单位：人民币元
关联方名称
本期
2019年 1 月 1 日至 2019 年 6月 30
日
上年度可比期间
2018年1月1日至2018年6月30日
回购成交金额
占当期债券回
购
成交总额的比
例
回购成交金额
占当期债券回购
成交总额的比例
兴业证券 4,202,487,000.00 100.00% 1,193,654,000.00 100.00%
6.4.10.1.4 权证交易
本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行权证交易。
6.4.10.1.5 应支付关联方的佣金
金额单位：人民币元
关联方名称
本期
2019年1月1日至2019年6月30日
当期佣金 占当期佣金总 期末应付佣金余额 占期末应付佣金
兴全沪深 300 指数增强型证券投资基金（LOF）2019 年半年度报告
第 31 页 共 62 页
量的比例 总额的比例
兴业证券 866,840.75 100.00% 389,961.40 100.00%
关联方名称
上年度可比期间
2018年1月1日至2018年6月30日
当期佣金
占当期佣金
总量的比例
期末应付佣金余额
占期末应付佣金
总额的比例
兴业证券 510,610.68 100.00% 194,164.48 100.00%
注：上述佣金按市场佣金率计算,扣除证券公司需承担的费用(包括但不限于买(卖)经手费、证券
结算风险基金和买(卖)证管费等）。管理人因此从关联方获取的其他服务主要包括：为本基金提供
的证券投资研究成果和市场信息服务。
6.4.10.2 关联方报酬
6.4.10.2.1 基金管理费
单位：人民币元
项目
本期
2019 年 1月 1日至 2019 年 6
月 30日
上年度可比期间
2018年 1月 1日至 2018 年 6月 30
日
当期发生的基金应支付
的管理费
10,817,873.93 6,475,887.58
其中：支付销售机构的客
户维护费
2,903,136.52 1,589,014.38
注：基金管理费按前一日的基金资产净值的 0.8%的年费率计提。计算方法如下：每日应支付的基
金管理费=前一日的基金资产净值×0.8%/当年天数。
6.4.10.2.2 基金托管费
单位：人民币元
项目
本期
2019 年 1月 1日至 2019 年 6
月 30日
上年度可比期间
2018年 1月 1日至 2018 年 6月 30
日
当期发生的基金应支付
的托管费
2,028,351.37 1,214,228.99
注：基金托管费按前一日的基金资产净值的 0.15%的年费率计提。计算方法如下：每日应支付的
基金托管费=前一日的基金资产净值×0.15%/当年天数。
6.4.10.2.3 销售服务费
单位：人民币元
获得销售服务费的
各关联方名称
本期
2019年 1月 1 日至 2019 年 6月 30日
兴全沪深 300 指数增强型证券投资基金（LOF）2019 年半年度报告
第 32 页 共 62 页
当期发生的基金应支付的销售服务费
兴全沪深 300 指数
（LOF）A
兴全沪深 300指数 C 合计
兴全基金 - 11,981.27 11,981.27
合计 - 11,981.27 11,981.27
获得销售服务费的
各关联方名称
上年度可比期间
2018年 1月 1 日至 2018 年 6月 30日
当期发生的基金应支付的销售服务费
兴全沪深 300 指数
（LOF）A
兴全沪深 300指数 C 合计
兴全基金 - - -
合计 - - -
注：自 2019 年 6 月 5 日起增设兴全沪深 300 指数增强型证券投资基金（LOF）C 类份额。基金销
售服务费可用于本基金的市场推广、销售、服务等各项费用，由基金管理人支配使用。本报告期
内本基金的 A类份额不收取销售服务费，C类份额基金销售服务费按前一日基金资产净值的 0.40%
的年费率计提。计算方法如下：每日应支付的 C类基金份额销售服务费=C类基金份额前一日的基
金资产净值×年销售服务费率/当年天数。
6.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
本基金本报告期及上年度可比期间均未与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交易。
6.4.10.4 各关联方投资本基金的情况
6.4.10.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
本报告期内及上年度可比期间基金管理人均未运用固有资金投资本基金。
6.4.10.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
本基金除基金管理人之外的其他关联方于本报告期末及上年度末均未持有本基金。
6.4.10.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位：人民币元
关联方
名称
本期
2019 年 1月 1 日至 2019 年 6月 30日
上年度可比期间
2018 年 1月 1 日至 2018 年 6月 30日
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
农业银行 2,144,417.96 64,007.13 6,552,221.17 49,292.78
兴全沪深 300 指数增强型证券投资基金（LOF）2019 年半年度报告
第 33 页 共 62 页
6.4.10.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
本基金本报告期及上年度可比期间均未在承销期内直接购入关联方承销证券。
6.4.10.7 其他关联交易事项的说明
无。
6.4.11 利润分配情况
本基金本报告期未进行利润分配。
6.4.12 期末（2019 年 6 月 30 日）本基金持有的流通受限证券
6.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
金额单位：人民币元
6.4.12.1.1 受限证券类别：股票
证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流
通日
流通
受限
类型
认购
价格
期末估
值单价
数量
（单位：股）
期末
成本总额
期末估值总额 备注
002773
康弘
药业
2019
年 2月
12日
2019
年 8
月 12
日
大宗
交易
购入
流通
受限
36.10 31.95 447,000 16,136,700.00 14,281,650.00 -
002773
康弘
药业
2019
年 2月
15日
2019
年 8
月 15
日
大宗
交易
购入
流通
受限
36.65 31.86 300,000 10,995,000.00 9,558,000.00 -
002773
康弘
药业
2019
年 3月
4日
2019
年 9
月 4
日
大宗
交易
购入
流通
受限
36.80 31.34 150,000 5,520,000.00 4,701,000.00 -
002773
康弘
药业
2019
年 6月
6日
2019
年 8
月 12
日
大宗
交易
购入
流通
受限-
转增
- 31.95 134,100 - 4,284,495.00 注 1
002773
康弘
药业
2019
年 6月
6日
2019
年 8
月 15
日
大宗
交易
购入
流通
受限-
- 31.86 90,000 - 2,867,400.00 注 1
兴全沪深 300 指数增强型证券投资基金（LOF）2019 年半年度报告
第 34 页 共 62 页
转增
002773
康弘
药业
2019
年 6月
6日
2019
年 9
月 4
日
大宗
交易
购入
流通
受限-
转增
- 31.34 45,000 - 1,410,300.00 注 1
601838
成都
银行
2019
年 4月
25日
2019
年 10
月 25
日
大宗
交易
购入
流通
受限
8.70 8.51 2,300,000 20,010,000.00 19,573,000.00 -
601838
成都
银行
2019
年 4月
18日
2019
年 10
月 18
日
大宗
交易
购入
流通
受限
8.80 8.57 1,500,000 13,200,000.00 12,855,000.00 -
000100
TCL
集团
2019
年 3月
22日
2019
年 9
月 23
日
大宗
交易
购入
流通
受限
3.43 3.22 5,800,000 19,894,000.00 18,676,000.00 -
000100
TCL
集团
2019
年 3月
25日
2019
年 9
月 25
日
大宗
交易
购入
流通
受限
3.64 3.22 3,380,000 12,303,200.00 10,883,600.00 -
002555
三七
互娱
2019
年 6月
5日
2019
年 12
月 5
日
大宗
交易
购入
流通
受限
10.74 12.57 1,000,000 10,740,000.00 12,570,000.00 -
002555
三七
互娱
2019
年 6月
10日
2019
年 12
月 10
日
大宗
交易
购入
流通
受限
10.82 12.57 1,000,000 10,820,000.00 12,570,000.00 -
601200
上海
环境
2019
年 6月
20日
2019
年 12
月 20
日
大宗
交易
购入
流通
受限
11.03 12.74 1,000,000 11,030,000.00 12,740,000.00 -
601200
上海
环境
2019
年 6月
2019
年 12
大宗
交易
11.88 12.74 500,000 5,940,000.00 6,370,000.00 -
兴全沪深 300 指数增强型证券投资基金（LOF）2019 年半年度报告
第 35 页 共 62 页
21日 月 23
日
购入
流通
受限
002228
合兴
包装
2017
年 11
月 17
日
2019
年 11
月 20
日
非公
开发
行流
通受
限
4.37 4.75 572,082 2,499,998.34 2,717,389.50 -
002952
亚世
光电
2019
年 3月
20日
2020
年 3
月 30
日
老股
转让
锁定
31.14 31.14 23,673 737,177.22 737,177.22 -
002952
亚世
光电
2019
年 6月
10日
2020
年 3
月 30
日
老股
转让
锁定-
转增
- 31.14 11,836 - 368,573.04 注 2
601236
红塔
证券
2019
年 6月
26日
2019
年 7
月 5
日
新股
流通
受限
3.46 3.46 9,789 33,869.94 33,869.94 -
300788
中信
出版
2019
年 6月
27日
2019
年 7
月 5
日
新股
流通
受限
14.85 14.85 1,556 23,106.60 23,106.60 -
6.4.12.1.2 受限证券类别：债券
证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流
通日
流通受
限类型
认购
价格
期末估
值单价
数量
（单位：
张）
期末
成本总额
期末估值总
额
备注
113537
文灿
转债
2019 年
6月 12
日
2019
年7月
5日
新发行
未上市
100.00 100.00 7,420 742,000.00 742,000.00 -
113028
环境
转债
2019 年
6月 20
日
2019
年7月
8日
新发行
未上市
100.00 100.00 3,060 306,000.00 306,000.00 -
113028
环境
转债
2019 年
6月 19
日
2019
年7月
8日
新发行
未上市
100.00 100.00 3,480 348,000.00 348,000.00 -
113027
华钰
转债
2019 年
6月 18
日
2019
年7月
10日
新发行
未上市
100.00 100.00 4,120 412,000.00 412,000.00 -
113027
华钰
转债
2019 年
6月 19
2019
年7月
新发行
未上市
100.00 100.00 20 2,000.00 2,000.00 -
兴全沪深 300 指数增强型证券投资基金（LOF）2019 年半年度报告
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日 10日
123026
中环
转债
2019 年
6月 10
日
2019
年7月
1日
新发行
未上市
100.00 100.00 29 2,900.00 2,900.00 -
注 1：本基金持有的大宗交易购入股票康弘药业，于 2019 年 6 月 6 日实施 2018 年年度权益分配
方案，向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 2.80元（含税），同时，以资本公积金向全体股东
每 10 股转增 3股。本基金新增 269,100股。
注 2：本基金持有的老股转让股票亚世光电，于 2019年 6月 10日实施 2018 年年度权益分配方案，
向全体股东每 10 股送红股 2.6股，派发现金股利人民币 6.80 元（含税），同时，以资本公积金向
全体股东每 10股转增 2.4股。本基金新增 11,836 股。
注 3：流通受限证券可流通日系本基金根据上市公司公告暂估确定，最终日期以上市公司公告为
准。
6.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票
本基金本报告期末未持有暂时停牌的流通受限股票。
6.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
6.4.12.3.1 银行间市场债券正回购
本基金本期末未持有银行间市场债券正回购交易中作为抵押的债券。
6.4.12.3.2 交易所市场债券正回购
截至本报告期末 2019 年 6 月 30 日止，基金从事证券交易所债券正回购交易形成的卖出回购
证券余额 99,225,000.00 元，于 2019 年 7月 1 日到期。该类交易要求本基金在回购期内持有的证
券交易所交易的证券和/或在新质押式回购下转入质押库的债券，按证券交易所规定的比例折算为
标准券后，不低于债券回购交易的余额。
6.4.13 金融工具风险及管理
6.4.13.1 风险管理政策和组织架构
本基金在日常经营活动中涉及的财务风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基
金管理人制定了政策和程序来识别及分析这些风险，并设定适当的风险限额及内部控制流程，通
过可靠的管理及信息系统持续监控上述各类风险。
本基金管理人建立了以风险控制委员会为核心的、由督察长、风险管理委员会、风险管理部
和监察稽核部、相关职能部门和业务部门构成的四级风险管理架构体系。
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6.4.13.2 信用风险
信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人
出现违约、拒绝支付到期本息，导致基金资产损失和收益变化的风险。本基金均投资于具有良好
信用等级的证券，且通过分散化投资以分散信用风险。本基金投资于一家公司发行的证券市值不
超过基金资产净值的 10%，且本基金与由本基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的
证券，不得超过该证券的 10%。
本基金在交易所进行的交易均与中国证券登记结算有限责任公司完成证券交收和款项清算，
因此违约风险发生的可能性很小；基金在进行银行间同业市场交易前均对交易对手进行信用评估，
以控制相应的信用风险。
6.4.13.3 流动性风险
流动性风险是指基金所持金融工具变现的难易程度。本基金的流动性风险一方面来自于基金
份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃
而带来的变现困难。
本基金所持大部分证券在证券交易所上市，其余亦可在银行间同业市场交易，因此，除在附
注中列示的部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况外，其余均能及时变现。此外，本
基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的
债券资产的公允价值。
本基金管理人每日预测本基金的流动性需求，并同时通过独立的风险管理部门设定流动性比
例要求，对流动性指标进行持续的监测和分析。
6.4.13.3.1 金融资产和金融负债的到期期限分析
无。
6.4.13.3.2 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析
本基金为开放式基金，投资者可在合同规定的交易日进行基金申购与赎回业务，本基金管理人针
对基金特定的运作方式，建立了相应的流动性风险监控与预警机制。本基金管理人每日预测基金
的流动性需求，通过独立的风险管理部门设置流动性比例要求，对流动性指标进行持续的监测和
分析，并按照基金类型建立并定期开展专项的流动性压力测试工作，对流动性风险进行预警。本
基金管理人在基金合同约定巨额赎回条款及强制赎回费条款，同时控制每日确认的净赎回申请不
超过本基金投资组合 7个工作日可变现资产的可变现价值，减少赎回业务对本基金的流动性冲击，
从而控制流动性风险。此外，本基金通过预留一定的现金头寸，并且可在需要时通过卖出回购金
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融资产方式借入短期资金，以缓解流动性风险。
本基金所持的证券在证券交易所上市或可于银行间同业市场交易。截止本报告期末，单一投资者
持有基金份额比例未超过基金总份额 50%。本报告期末，除完全按照有关指数的构成比例进行证
券投资的开放式基金以及中国证监会认定的特殊投资组合以外，本基金管理人管理的全部开放式
基金持有一家上市公司发行的可流通股票未超过该上市公司可流通股票的 15%，本基金管理人管
理的全部投资组合持有一家上市公司发行的可流通股票未超过该上市公司可流通股票的 30%，本
基金投资未违背法律法规对流通受限资产的相关比例要求。
6.4.13.4 市场风险
市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动
而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
6.4.13.4.1 利率风险
利率风险是指基金的财务状况和现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。本基金的生息
资产主要为银行存款、结算备付金、权证存出保证金及债券投资等。
6.4.13.4.1.1 利率风险敞口
单位：人民币元
本期末
2019年 6 月
30日
1 个月以内 1-3 个月 3 个月-1 年 1-5 年 5 年以上 不计息 合计
资产
银行存款 2,144,417.96 - - - - - 2,144,417.96
结算备付金 6,423,150.97 - - - - - 6,423,150.97
存出保证金 354,902.58 - - - - - 354,902.58
交易性金融
资产
10,006,000.00 9,995,000.00 162,641,863.40 69,399,194.93 59,004,018.47 3,198,149,710.57 3,509,195,787.37
应收证券清
算款
- - - - - 1,090,385.91 1,090,385.91
应收利息 - - - - - 3,026,684.95 3,026,684.95
应收申购款 397,515.87 - - - - 10,373,015.72 10,770,531.59
其他资产 - - - - - - -
资产总计 19,325,987.38 9,995,000.00 162,641,863.40 69,399,194.93 59,004,018.47 3,212,639,797.15 3,533,005,861.33
负债
卖出回购金
融资产款
99,225,000.00 - - - - - 99,225,000.00
应付证券清 - - - - - 885,191.35 885,191.35
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算款
应付赎回款 - - - - - 17,656,524.66 17,656,524.66
应付管理人
报酬
- - - - - 2,104,193.67 2,104,193.67
应付托管费 - - - - - 394,536.33 394,536.33
应付销售服
务费
- - - - - 12,318.97 12,318.97
应付交易费
用
- - - - - 394,029.85 394,029.85
应交税费 - - - - - 1,461.73 1,461.73
应付利息 - - - - - 221.91 221.91
其他负债 - - - - - 295,062.68 295,062.68
负债总计 99,225,000.00 - - - - 21,743,541.15 120,968,541.15
利率敏感度
缺口
-79,899,012.62 9,995,000.00 162,641,863.40 69,399,194.93 59,004,018.47 3,190,896,256.00 3,412,037,320.18
上年度末
2018年 12月
31日
1个月以内 1-3 个月 3个月-1年 1-5年 5 年以上 不计息 合计
资产
银行存款 24,118,044.44 - - - - - 24,118,044.44
结算备付金 1,663,562.80 - - - - - 1,663,562.80
存出保证金 551,776.04 - - - - - 551,776.04
交易性金融
资产
- - 111,539,875.80 29,739,754.06 22,895,264.93 1,846,225,652.93 2,010,400,547.72
应收证券清
算款
- - - - - 131.20 131.20
应收利息 - - - - - 794,555.67 794,555.67
应收申购款 234,807.74 - - - - 5,505,068.72 5,739,876.46
其他资产 - - - - - - -
资产总计 26,568,191.02 - 111,539,875.80 29,739,754.06 22,895,264.93 1,852,525,408.52 2,043,268,494.33
负债
卖出回购金
融资产款
1,000,000.00 - - - - - 1,000,000.00
应付证券清
算款
- - - - - 12,188,785.65 12,188,785.65
应付赎回款 - - - - - 2,598,342.24 2,598,342.24
应付管理人
报酬
- - - - - 1,309,990.13 1,309,990.13
应付托管费 - - - - - 245,623.15 245,623.15
应付交易费
用
- - - - - 734,137.34 734,137.34
应交税费 - - - - - 842.95 842.95
应付利息 - - - - - 713.40 713.40
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其他负债 - - - - - 428,359.84 428,359.84
负债总计 1,000,000.00 - - - - 17,506,794.70 18,506,794.70
利率敏感度
缺口
25,568,191.02 - 111,539,875.80 29,739,754.06 22,895,264.93 1,835,018,613.82 2,024,761,699.63
6.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析
假设
其他影响债券公允价值的变量保持不变，仅利率发生变动；
假设所有期限的利率保持同方向同幅度的变化(即平移收益率曲线)。
分析
相关风险变量的变动
对资产负债表日基金资产净值的
影响金额（单位：人民币元）
本期末（ 2019 年 6月 30日 ）
上年度末（ 2018年 12月 31
日 ）
利率 +1% -823,926.54 -874,668.05
利率 -1% 832,459.46 888,204.48
注：上表反映了在其他变量不变的假设下，利率发生合理、可能的变动时，为交易而持有的债权
公允价值的变动将对基金净值产生的影响。
6.4.13.4.2 外汇风险
本基金的所有资产及负债以人民币计价，因此无外汇风险。
6.4.13.4.3 其他价格风险
本基金其他价格风险主要系市场价格风险，市场价格风险是指基金所持金融工具的公允价值
或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主
要投资于证券交易所上市或银行间同业市场交易的股票和债券，所面临的最大市场价格风险由所
持有的金融工具的公允价值决定。本基金通过投资组合的分散化降低市场价格风险，并且本基金
管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控。
本基金投资组合中股票投资比例范围为本基金投资于股票资产占基金资产的比例为
90%-95%，投资于标的指数成份股、备选成份股的资产占基金资产的比例不低于 90%。现金、债券
资产以及中国证监会允许基金投资的其他证券品种占基金资产的比例为 5%-10%，其中现金或者到
期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%，其中，现金不包括结算备付金、存出保证
金、应收申购款等。权证及其他金融工具的投资比例符合法律法规和监管机构的规定。本基金面
临的整体市场价格风险列示如下：
6.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口
金额单位：人民币元
兴全沪深 300 指数增强型证券投资基金（LOF）2019 年半年度报告
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项目
本期末
2019年 6 月 30日
上年度末
2018 年 12月 31 日
公允价值
占基金
资产净
值比例
（%）
公允价值
占基金资
产净值比
例（%）
交易性金融资产-股票投资 3,198,149,710.57 93.73 1,846,225,652.93 91.18
交易性金融资产－基金投资 - - - -
交易性金融资产－债券投资 311,046,076.80 9.12 164,174,894.79 8.11
交易性金融资产－贵金属投
资
- - - -
衍生金融资产－权证投资 - - - -
其他 - - - -
合计 3,509,195,787.37 102.85 2,010,400,547.72 99.29
6.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析
假设
假设单个证券的公允价值和市场组合的公允价值依照资本-资产定价模型(CAPM)
描述的规律进行变动
使用本基金业绩比较基准所对应的市场组合进行分析
在业绩基准变化 10%时，对单个证券相应的公允价值变化进行加总得到基金净值的
变化
分析
相关风险变量的变动
对资产负债表日基金资产净值的
影响金额（单位：人民币元）
本期末（ 2019 年 6月
30日 ）
上年度末（ 2018 年 12月
31日 ）
业绩比较基准 +10% 324,184,070.67 193,437,223.93
业绩比较基准 -10% -324,184,070.67 -193,437,223.93
注：本基金管理人运用 CAPM 模型方法对本基金的市场价格风险进行分析。上表为市场价格风险的
敏感性分析，反映了在其他变量不变的假设下，证券投资价格发生合理、可能的变动时，将对基
金净值产生的影响。
6.4.13.4.4 采用风险价值法管理风险
无。
6.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。
兴全沪深 300 指数增强型证券投资基金（LOF）2019 年半年度报告
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§7 投资组合报告
7.1 期末基金资产组合情况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额
占基金总资产的
比例（%）
1 权益投资 3,198,149,710.57 90.52
其中：股票 3,198,149,710.57 90.52
2 基金投资 - -
3 固定收益投资 311,046,076.80 8.80
其中：债券 311,046,076.80 8.80
资产支持证券 - -
4 贵金属投资 - -
5 金融衍生品投资 - -
6 买入返售金融资产 - -
其中：买断式回购的买入返售金融资产 - -
7 银行存款和结算备付金合计 8,567,568.93 0.24
8 其他各项资产 15,242,505.03 0.43
9 合计 3,533,005,861.33 100.00
7.2 期末按行业分类的股票投资组合
7.2.1 期末指数投资按行业分类的境内股票投资组合
金额单位：人民币元
代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%)
A 农、林、牧、渔业 - -
B 采矿业 105,818,420.16 3.10
C 制造业 985,097,926.80 28.87
D
电力、热力、燃气及水生产和
供应业
68,116,692.34 2.00
E 建筑业 81,866,171.02 2.40
F 批发和零售业 36,853,195.90 1.08
G 交通运输、仓储和邮政业 98,585,027.97 2.89
H 住宿和餐饮业 - -
I
信息传输、软件和信息技术服
务业
105,171,667.24 3.08
J 金融业 1,337,375,886.39 39.20
K 房地产业 126,638,468.38 3.71
L 租赁和商务服务业 86,509,504.79 2.54
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M 科学研究和技术服务业 410,949.88 0.01
N 水利、环境和公共设施管理业 14,324,252.00 0.42
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 - -
R 文化、体育和娱乐业 22,994,478.00 0.67
S 综合 - -
合计 3,069,762,640.87 89.97
7.2.2 期末积极投资按行业分类的境内股票投资组合
金额单位：人民币元
代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%)
A 农、林、牧、渔业 1,042,566.00 0.03
B 采矿业 16,914,851.95 0.50
C 制造业 70,870,370.41 2.08
D
电力、热力、燃气及水生产
和供应业
22,386.82 0.00
E 建筑业 1,216,023.45 0.04
F 批发和零售业 3,314,338.87 0.10
G 交通运输、仓储和邮政业 2,890,955.89 0.08
H 住宿和餐饮业 - -
I
信息传输、软件和信息技术
服务业
3,115,513.71 0.09
J 金融业 33,869.94 0.00
K 房地产业 4,512,798.59 0.13
L 租赁和商务服务业 274,794.00 0.01
M 科学研究和技术服务业 213,847.32 0.01
N
水利、环境和公共设施管理
业
23,043,509.33 0.68
O
居民服务、修理和其他服务
业
- -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 - -
R 文化、体育和娱乐业 921,243.42 0.03
S 综合 - -
合计 128,387,069.70 3.76
7.2.3 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
无。
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7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细
7.3.1 期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值
占基金资产净
值比例（%）
1 601318 中国平安 3,198,412 283,411,287.32 8.31
2 601601 中国太保 5,638,158 205,849,148.58 6.03
3 600519 贵州茅台 112,800 110,995,200.00 3.25
4 600036 招商银行 3,018,838 108,617,791.24 3.18
5 601336 新华保险 1,764,659 97,109,184.77 2.85
6 601888 中国国旅 915,200 81,132,480.00 2.38
7 600741 华域汽车 3,680,984 79,509,254.40 2.33
8 601009 南京银行 9,423,600 77,838,936.00 2.28
9 600690 海尔智家 4,398,838 76,055,909.02 2.23
10 601166 兴业银行 4,118,800 75,332,852.00 2.21
11 601328 交通银行 11,668,800 71,413,056.00 2.09
12 000895 双汇发展 2,798,800 69,662,132.00 2.04
13 601997 贵阳银行 7,088,820 61,318,293.00 1.80
14 001979 招商蛇口 2,870,459 59,992,593.10 1.76
15 600309 万华化学 1,288,850 55,149,891.50 1.62
16 000333 美的集团 1,042,811 54,080,178.46 1.58
17 600000 浦发银行 3,998,889 46,707,023.52 1.37
18 000858 五 粮 液 369,482 43,580,401.90 1.28
19 600050 中国联通 6,888,800 42,435,008.00 1.24
20 000100 TCL 集团 12,568,000 40,841,640.00 1.20
21 601628 中国人寿 1,418,089 40,160,280.48 1.18
22 600009 上海机场 472,900 39,619,562.00 1.16
23 601398 工商银行 6,338,800 37,335,532.00 1.09
24 002773 康弘药业 1,166,100 37,102,845.00 1.09
25 601225 陕西煤业 3,801,000 35,121,240.00 1.03
26 601838 成都银行 4,100,000 35,077,000.00 1.03
27 601988 中国银行 9,188,800 34,366,112.00 1.01
28 000001 平安银行 2,438,800 33,606,664.00 0.98
29 000651 格力电器 600,618 33,033,990.00 0.97
30 600276 恒瑞医药 470,364 31,044,024.00 0.91
31 601088 中国神华 1,518,800 30,953,144.00 0.91
32 601668 中国建筑 4,795,800 27,575,850.00 0.81
33 600016 民生银行 4,326,610 27,473,973.50 0.81
兴全沪深 300 指数增强型证券投资基金（LOF）2019 年半年度报告
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34 002555 三七互娱 2,000,000 25,140,000.00 0.74
35 601006 大秦铁路 2,938,805 23,774,932.45 0.70
36 601169 北京银行 3,978,800 23,514,708.00 0.69
37 600585 海螺水泥 558,857 23,192,565.50 0.68
38 600900 长江电力 1,207,000 21,605,300.00 0.63
39 600637 东方明珠 1,937,797 20,424,380.38 0.60
40 600048 保利地产 1,588,800 20,273,088.00 0.59
41 600019 宝钢股份 3,118,880 20,272,720.00 0.59
42 000063 中兴通讯 623,141 20,270,776.73 0.59
43 000568 泸州老窖 247,922 20,039,535.26 0.59
44 600383 金地集团 1,588,000 18,944,840.00 0.56
45 000069 华侨城Ａ 2,688,844 18,687,465.80 0.55
46 600028 中国石化 3,338,885 18,263,700.95 0.54
47 601607 上海医药 978,800 17,765,220.00 0.52
48 601985 中国核电 3,098,800 17,229,328.00 0.50
49 600015 华夏银行 2,138,800 16,468,760.00 0.48
50 600674 川投能源 1,778,800 15,831,320.00 0.46
51 600170 上海建工 3,998,811 15,035,529.36 0.44
52 300070 碧水源 1,838,800 14,324,252.00 0.42
53 002142 宁波银行 589,800 14,296,752.00 0.42
54 603156 养元饮品 380,332 14,102,710.56 0.41
55 601939 建设银行 1,778,800 13,234,272.00 0.39
56 600406 国电南瑞 698,800 13,025,632.00 0.38
57 600104 上汽集团 508,800 12,974,400.00 0.38
58 601818 光大银行 3,388,600 12,910,566.00 0.38
59 000423 东阿阿胶 298,889 11,901,759.98 0.35
60 601390 中国中铁 1,768,800 11,532,576.00 0.34
61 000157 中联重科 1,878,870 11,292,008.70 0.33
62 000338 潍柴动力 887,100 10,902,459.00 0.32
63 002739 万达电影 588,800 10,857,472.00 0.32
64 601186 中国铁建 1,088,815 10,833,709.25 0.32
65 601899 紫金矿业 2,838,833 10,702,400.41 0.31
66 600436 片仔癀 78,800 9,077,760.00 0.27
67 002468 申通快递 358,998 8,953,410.12 0.26
68 000876 新 希 望 498,800 8,664,156.00 0.25
69 600535 天士力 463,720 7,674,566.00 0.22
70 600704 物产中大 1,288,824 6,985,426.08 0.20
71 300024 机器人 448,800 6,835,224.00 0.20
72 600660 福耀玻璃 298,800 6,791,724.00 0.20
兴全沪深 300 指数增强型证券投资基金（LOF）2019 年半年度报告
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73 601800 中国交建 588,800 6,665,216.00 0.20
74 300124 汇川技术 288,300 6,604,953.00 0.19
75 000768 中航飞机 418,821 6,596,430.75 0.19
76 000625 长安汽车 988,800 6,555,744.00 0.19
77 600196 复星医药 258,800 6,547,640.00 0.19
78 600795 国电电力 2,518,800 6,397,752.00 0.19
79 600977 中国电影 406,200 6,361,092.00 0.19
80 600332 白云山 152,700 6,256,119.00 0.18
81 000538 云南白药 72,852 6,077,313.84 0.18
82 600221 海航控股 2,918,500 5,924,555.00 0.17
83 600893 航发动力 258,824 5,877,893.04 0.17
84 600372 中航电子 388,800 5,769,792.00 0.17
85 601600 中国铝业 1,455,200 5,704,384.00 0.17
86 600089 特变电工 778,808 5,646,358.00 0.17
87 000402 金 融 街 718,800 5,635,392.00 0.17
88 002007 华兰生物 181,500 5,533,935.00 0.16
89 600018 上港集团 767,239 5,232,569.98 0.15
90 601012 隆基股份 225,700 5,215,927.00 0.15
91 300144 宋城演艺 224,100 5,185,674.00 0.15
92 600233 圆通速递 418,500 5,160,105.00 0.15
93 600498 烽火通信 182,223 5,076,732.78 0.15
94 600153 建发股份 558,900 4,963,032.00 0.15
95 002202 金风科技 395,723 4,918,836.89 0.14
96 600362 江西铜业 309,713 4,874,882.62 0.14
97 601138 工业富联 398,404 4,800,768.20 0.14
98 600066 宇通客车 368,000 4,791,360.00 0.14
99 601117 中国化学 788,845 4,748,846.90 0.14
100 600271 航天信息 198,800 4,582,340.00 0.13
101 600038 中直股份 108,868 4,465,765.36 0.13
102 600100 同方股份 484,879 4,388,154.95 0.13
103 600030 中信证券 182,700 4,350,087.00 0.13
104 600926 杭州银行 509,354 4,242,918.82 0.12
105 000630 铜陵有色 1,688,800 4,154,448.00 0.12
106 600688 上海石化 800,898 4,132,633.68 0.12
107 600085 同仁堂 138,920 4,028,680.00 0.12
108 600068 葛洲坝 643,537 4,009,235.51 0.12
109 000725 京东方Ａ 1,158,070 3,983,760.80 0.12
110 000898 鞍钢股份 1,012,553 3,837,575.87 0.11
111 002008 大族激光 108,500 3,730,230.00 0.11
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112 601111 中国国航 388,800 3,720,816.00 0.11
113 601998 中信银行 589,919 3,521,816.43 0.10
114 002027 分众传媒 645,876 3,416,684.04 0.10
115 600886 国投电力 431,400 3,351,978.00 0.10
116 600004 白云机场 179,917 3,274,489.40 0.10
117 600188 兖州煤业 298,800 3,247,956.00 0.10
118 600219 南山铝业 1,410,400 3,187,504.00 0.09
119 601229 上海银行 268,820 3,185,517.00 0.09
120 600208 新湖中宝 988,882 3,105,089.48 0.09
121 601992 金隅集团 775,700 2,916,632.00 0.09
122 600118 中国卫星 128,803 2,904,507.65 0.09
123 002024 苏宁易购 239,900 2,754,052.00 0.08
124 601021 春秋航空 58,687 2,640,915.00 0.08
125 601633 长城汽车 318,800 2,636,476.00 0.08
126 000425 徐工机械 580,800 2,590,368.00 0.08
127 601688 华泰证券 108,000 2,410,560.00 0.07
128 002153 石基信息 66,000 2,388,540.00 0.07
129 002601 龙蟒佰利 158,852 2,355,775.16 0.07
130 002925 盈趣科技 59,853 2,334,865.53 0.07
131 600023 浙能电力 518,927 2,293,657.34 0.07
132 600547 山东黄金 55,000 2,264,350.00 0.07
133 002271 东方雨虹 95,600 2,166,296.00 0.06
134 601933 永辉超市 202,662 2,069,179.02 0.06
135 000776 广发证券 129,400 1,777,956.00 0.05
136 000938 紫光股份 60,200 1,640,450.00 0.05
137 000408 藏格控股 195,700 1,618,439.00 0.05
138 601898 中煤能源 332,196 1,594,540.80 0.05
139 600177 雅戈尔 245,840 1,561,084.00 0.05
140 002241 歌尔股份 169,173 1,503,947.97 0.04
141 600415 小商品城 362,200 1,492,264.00 0.04
142 002594 比亚迪 27,948 1,417,522.56 0.04
143 600011 华能国际 225,900 1,407,357.00 0.04
144 000963 华东医药 53,705 1,394,181.80 0.04
145 601857 中国石油 199,000 1,369,120.00 0.04
146 000709 河钢股份 457,800 1,368,822.00 0.04
147 603993 洛阳钼业 336,800 1,333,728.00 0.04
148 601766 中国中车 158,300 1,280,647.00 0.04
149 600999 招商证券 74,732 1,277,169.88 0.04
150 600588 用友网络 43,264 1,162,936.32 0.03
兴全沪深 300 指数增强型证券投资基金（LOF）2019 年半年度报告
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151 601877 正泰电器 44,700 1,032,123.00 0.03
152 600583 海油工程 172,900 968,240.00 0.03
153 600297 广汇汽车 206,750 922,105.00 0.03
154 600482 中国动力 35,400 836,148.00 0.02
155 002236 大华股份 51,116 742,204.32 0.02
156 601669 中国电建 128,100 677,649.00 0.02
157 300122 智飞生物 13,900 599,090.00 0.02
158 002065 东华软件 85,146 595,170.54 0.02
159 300251 光线传媒 86,800 590,240.00 0.02
160 000728 国元证券 61,905 567,668.85 0.02
161 601618 中国中冶 150,200 456,608.00 0.01
162 603259 药明康德 4,741 410,949.88 0.01
163 600031 三一重工 29,241 382,472.28 0.01
164 002938 鹏鼎控股 11,980 351,732.80 0.01
165 002081 金 螳 螂 32,100 330,951.00 0.01
166 603833 欧派家居 2,929 315,218.98 0.01
167 601018 宁波港 64,618 283,673.02 0.01
168 000415 渤海租赁 69,800 273,616.00 0.01
169 601828 美凯龙 16,005 194,460.75 0.01
170 603260 合盛硅业 3,296 155,109.76 0.00
7.3.2 期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值
占基金资产净
值比例（%）
1 600195 中牧股份 2,158,895 29,900,695.75 0.88
2 601200 上海环境 1,646,598 21,105,198.78 0.62
3 002821 凯莱英 121,418 11,908,677.44 0.35
4 000983 西山煤电 1,193,101 7,230,192.06 0.21
5 601699 潞安环能 756,100 6,003,434.00 0.18
6 000800 一汽轿车 538,000 5,293,920.00 0.16
7 600873 梅花生物 858,834 4,113,814.86 0.12
8 002228 合兴包装 808,000 3,904,057.04 0.11
9 000792 *ST盐湖 478,800 2,949,408.00 0.09
10 601333 广深铁路 808,900 2,612,747.00 0.08
11 000826 启迪环境 158,800 1,872,252.00 0.05
12 600376 首开股份 199,863 1,784,776.59 0.05
13 600395 盘江股份 288,800 1,706,808.00 0.05
兴全沪深 300 指数增强型证券投资基金（LOF）2019 年半年度报告
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14 600739 辽宁成大 116,325 1,691,365.50 0.05
15 600649 城投控股 261,400 1,691,258.00 0.05
16 000060 中金岭南 345,700 1,621,333.00 0.05
17 600827 百联股份 156,183 1,532,155.23 0.04
18 000623 吉林敖东 83,784 1,373,219.76 0.04
19 600549 厦门钨业 92,270 1,320,383.70 0.04
20 600820 隧道股份 185,700 1,171,767.00 0.03
21 002952 亚世光电 35,509 1,105,750.26 0.03
22 601118 海南橡胶 202,440 1,042,566.00 0.03
23 000046 泛海控股 185,800 1,036,764.00 0.03
24 300760 迈瑞医疗 4,800 783,360.00 0.02
25 000937 冀中能源 188,800 728,768.00 0.02
26 601168 西部矿业 100,000 638,000.00 0.02
27 600737 中粮糖业 72,300 627,564.00 0.02
28 000738 航发控制 46,700 625,780.00 0.02
29 000839 中信国安 155,050 623,301.00 0.02
30 600718 东软集团 47,475 608,629.50 0.02
31 000917 电广传媒 86,153 605,655.59 0.02
32 600150 中国船舶 24,300 573,480.00 0.02
33 600875 东方电气 47,316 502,495.92 0.01
34 600804 鹏博士 58,041 436,468.32 0.01
35 600968 海油发展 102,375 363,431.25 0.01
36 601928 凤凰传媒 40,007 322,856.49 0.01
37 600060 海信电器 34,201 294,812.62 0.01
38 600685 中船防务 18,800 283,128.00 0.01
39 000061 农 产 品 50,700 274,794.00 0.01
40 601866 中远海发 97,300 264,656.00 0.01
41 300713 英可瑞 18,921 258,460.86 0.01
42 000793 华闻传媒 76,393 256,680.48 0.01
43 600037 歌华有线 23,900 244,975.00 0.01
44 002860 星帅尔 11,970 231,978.60 0.01
45 002152 广电运通 32,939 225,632.15 0.01
46 300747 锐科激光 1,543 216,035.43 0.01
47 300699 光威复材 6,149 201,072.30 0.01
48 601958 金钼股份 29,800 199,660.00 0.01
49 300454 深信服 1,604 140,414.16 0.00
50 601869 长飞光纤 3,345 125,437.50 0.00
51 300770 新媒股份 1,271 109,941.50 0.00
52 300676 华大基因 1,847 105,352.88 0.00
兴全沪深 300 指数增强型证券投资基金（LOF）2019 年半年度报告
第 50 页 共 62 页
53 002920 德赛西威 4,569 102,345.60 0.00
54 601019 山东出版 12,630 98,261.40 0.00
55 601949 中国出版 14,559 94,633.50 0.00
56 300759 康龙化成 2,728 93,243.04 0.00
57 300782 卓胜微 743 80,927.56 0.00
58 603379 三美股份 2,052 76,621.68 0.00
59 300762 上海瀚讯 1,233 71,514.00 0.00
60 603590 康辰药业 1,828 71,090.92 0.00
61 300133 华策影视 10,000 67,300.00 0.00
62 002955 鸿合科技 1,108 65,194.72 0.00
63 300773 拉卡拉 1,250 64,725.00 0.00
64 300771 智莱科技 1,126 62,887.10 0.00
65 300672 国科微 2,003 62,713.93 0.00
66 002901 大博医疗 1,834 60,301.92 0.00
67 603387 基蛋生物 2,332 59,815.80 0.00
68 300737 科顺股份 6,133 57,650.20 0.00
69 603587 地素时尚 2,442 55,531.08 0.00
70 002933 新兴装备 1,262 54,518.40 0.00
71 002902 铭普光磁 1,905 50,863.50 0.00
72 300568 星源材质 2,096 48,312.80 0.00
73 300766 每日互动 1,193 48,304.57 0.00
74 002918 蒙娜丽莎 3,856 45,153.76 0.00
75 300634 彩讯股份 2,058 44,596.86 0.00
76 600157 永泰能源 26,523 44,558.64 0.00
77 603359 东珠生态 2,611 44,256.45 0.00
78 603121 华培动力 2,385 43,216.20 0.00
79 300664 鹏鹞环保 3,640 42,915.60 0.00
80 300709 精研科技 865 41,814.10 0.00
81 603466 风语筑 2,494 41,275.70 0.00
82 300678 中科信息 1,860 40,938.60 0.00
83 601698 中国卫通 10,103 39,603.76 0.00
84 300740 御家汇 4,758 38,587.38 0.00
85 603365 水星家纺 2,111 38,187.99 0.00
86 600933 爱柯迪 4,860 38,151.00 0.00
87 603863 松炀资源 1,612 37,204.96 0.00
88 603416 信捷电气 1,506 36,957.24 0.00
89 300726 宏达电子 1,548 36,532.80 0.00
90 603083 剑桥科技 1,140 35,431.20 0.00
91 603283 赛腾股份 1,349 35,303.33 0.00
兴全沪深 300 指数增强型证券投资基金（LOF）2019 年半年度报告
第 51 页 共 62 页
92 300719 安达维尔 2,847 34,733.40 0.00
93 300745 欣锐科技 1,304 34,386.48 0.00
94 300708 聚灿光电 2,742 34,137.90 0.00
95 300691 联合光电 2,069 34,014.36 0.00
96 601236 红塔证券 9,789 33,869.94 0.00
97 603214 爱婴室 919 33,699.73 0.00
98 002923 润都股份 1,716 33,101.64 0.00
99 601086 国芳集团 5,799 32,416.41 0.00
100 300594 朗进科技 721 31,803.31 0.00
101 603680 今创集团 2,020 31,754.40 0.00
102 603301 振德医疗 1,493 31,054.40 0.00
103 002906 华阳集团 2,742 30,957.18 0.00
104 002891 中宠股份 1,719 30,770.10 0.00
105 002888 惠威科技 1,291 30,015.75 0.00
106 603516 淳中科技 1,173 29,712.09 0.00
107 603538 美诺华 1,346 28,844.78 0.00
108 300588 熙菱信息 2,208 27,622.08 0.00
109 603773 沃格光电 881 27,557.68 0.00
110 300671 富满电子 1,319 27,461.58 0.00
111 603533 掌阅科技 1,691 27,208.19 0.00
112 603867 新化股份 1,045 26,971.45 0.00
113 603063 禾望电气 2,361 26,159.88 0.00
114 300698 万马科技 1,350 26,136.00 0.00
115 603499 翔港科技 1,137 25,900.86 0.00
116 300730 科创信息 1,395 25,668.00 0.00
117 603912 佳力图 1,717 25,445.94 0.00
118 603890 春秋电子 2,208 24,773.76 0.00
119 300622 博士眼镜 1,790 24,702.00 0.00
120 603855 华荣股份 2,728 23,951.84 0.00
121 300692 中环环保 1,615 23,142.95 0.00
122 300788 中信出版 1,556 23,106.60 0.00
123 603129 春风动力 1,075 22,392.25 0.00
124 603080 新疆火炬 1,187 22,386.82 0.00
125 002835 同为股份 2,252 21,506.60 0.00
126 603607 京华激光 1,028 20,950.64 0.00
127 603848 好太太 1,377 20,117.97 0.00
128 603321 梅轮电梯 2,725 19,919.75 0.00
129 002903 宇环数控 1,392 19,599.36 0.00
130 002919 名臣健康 1,231 19,425.18 0.00
兴全沪深 300 指数增强型证券投资基金（LOF）2019 年半年度报告
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131 002899 英派斯 1,408 19,247.36 0.00
132 002922 伊戈尔 1,245 18,899.10 0.00
133 603110 东方材料 1,186 18,442.30 0.00
134 603289 泰瑞机器 2,075 18,363.75 0.00
135 300626 华瑞股份 2,174 18,283.34 0.00
136 603196 日播时尚 2,083 18,205.42 0.00
137 603161 科华控股 1,239 18,064.62 0.00
138 603500 祥和实业 1,406 17,687.48 0.00
139 300669 沪宁股份 841 17,560.08 0.00
140 300693 盛弘股份 1,294 17,443.12 0.00
141 603721 中广天择 1,035 17,129.25 0.00
142 603041 美思德 1,034 17,019.64 0.00
143 603331 百达精工 999 16,573.41 0.00
144 603183 建研院 1,374 15,251.40 0.00
145 603477 振静股份 1,955 14,975.30 0.00
146 603655 朗博科技 881 14,122.43 0.00
147 603813 原尚股份 741 13,552.89 0.00
148 603269 海鸥股份 795 11,964.75 0.00
149 603277 银都股份 10 97.00 0.00
7.4 报告期内股票投资组合的重大变动
7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额
占期初基金资产净
值比例（％）
1 601601 中国太保 77,475,345.74 3.83
2 601318 中国平安 48,762,212.84 2.41
3 601166 兴业银行 47,441,722.00 2.34
4 601336 新华保险 37,703,966.80 1.86
5 601838 成都银行 35,751,000.00 1.77
6 002773 康弘药业 32,651,700.00 1.61
7 000100 TCL 集团 32,197,200.00 1.59
8 600036 招商银行 31,910,574.00 1.58
9 600741 华域汽车 28,202,037.00 1.39
10 601988 中国银行 27,206,175.00 1.34
11 601328 交通银行 24,531,130.00 1.21
12 601009 南京银行 22,182,772.00 1.10
兴全沪深 300 指数增强型证券投资基金（LOF）2019 年半年度报告
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13 002555 三七互娱 21,560,000.00 1.06
14 001979 招商蛇口 20,435,728.13 1.01
15 601997 贵阳银行 18,713,133.00 0.92
16 600519 贵州茅台 18,649,975.13 0.92
17 600000 浦发银行 17,287,375.70 0.85
18 601200 上海环境 16,970,000.00 0.84
19 600690 海尔智家 16,638,074.00 0.82
20 000895 双汇发展 16,573,200.00 0.82
注：“买入金额”按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额
占期初基金资产净
值比例（％）
1 601988 中国银行 22,822,709.00 1.13
2 601166 兴业银行 18,989,238.99 0.94
3 600352 浙江龙盛 16,468,205.45 0.81
4 601601 中国太保 12,338,400.00 0.61
5 601318 中国平安 11,339,340.00 0.56
6 000895 双汇发展 9,961,120.00 0.49
7 600016 民生银行 9,393,812.00 0.46
8 600036 招商银行 9,337,900.00 0.46
9 601336 新华保险 8,519,340.00 0.42
10 600309 万华化学 7,260,000.00 0.36
11 000800 一汽轿车 6,397,300.00 0.32
12 000333 美的集团 5,967,570.00 0.29
13 600015 华夏银行 5,685,055.00 0.28
14 600741 华域汽车 5,135,760.00 0.25
15 000792 *ST 盐湖 4,907,334.00 0.24
16 601628 中国人寿 3,884,300.00 0.19
17 601607 上海医药 3,639,355.84 0.18
18 601939 建设银行 3,019,400.00 0.15
19 000418 小天鹅Ａ 2,779,164.00 0.14
20 000876 新 希 望 2,540,255.96 0.13
注：“卖出金额”按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
单位：人民币元
兴全沪深 300 指数增强型证券投资基金（LOF）2019 年半年度报告
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买入股票成本（成交）总额 1,034,272,578.26
卖出股票收入（成交）总额 263,332,054.75
注：“买入股票成本”、“卖出股票收入”按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不
考虑相关交易费用。
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合
金额单位：人民币元
序号 债券品种 公允价值
占基金资产净值
比例（％）
1 国家债券 10,678,450.40 0.31
2 央行票据 - -
3 金融债券 171,964,413.00 5.04
其中：政策性金融债 171,964,413.00 5.04
4 企业债券 - -
5 企业短期融资券 - -
6 中期票据 - -
7 可转债（可交换债） 128,403,213.40 3.76
8 同业存单 - -
9 其他 - -
10 合计 311,046,076.80 9.12
7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
金额单位：人民币元
序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值
占基金资产净值
比例（％）
1 160215 16国开 15 700,000 70,028,000.00 2.05
2 132018 G三峡 EB1 333,880 33,388,000.00 0.98
3 108901 农发 1801 325,650 32,597,565.00 0.96
4 108602 国开 1704 180,800 18,262,608.00 0.54
5 110051 中天转债 155,300 16,325,136.00 0.48
7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序所有资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
贵金属暂不属于本基金的投资范围，故此项不适用。
7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
兴全沪深 300 指数增强型证券投资基金（LOF）2019 年半年度报告
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7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
7.10.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
股指期货暂不属于本基金的投资范围，故此项不适用。
7.10.2 本基金投资股指期货的投资政策
股指期货暂不属于本基金的投资范围，故此项不适用。
7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
7.11.1 本期国债期货投资政策
国债期货暂不属于本基金的投资范围，故此项不适用。
7.11.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
国债期货暂不属于本基金的投资范围，故此项不适用。
7.11.3 本期国债期货投资评价
国债期货暂不属于本基金的投资范围，故此项不适用。
7.12 投资组合报告附注
7.12.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期受到调查以及处罚的情况的说明
本基金投资的前十名证券的发行主体本期未出现被监管部门立案调查，并且未在报告编制日
前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
7.12.2 基金投资的前十名股票超出基金合同规定的备选股票库情况的说明
本基金投资的前十名股票中没有投资于超出基金合同规定备选库之外的股票。
7.12.3 期末其他各项资产构成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 354,902.58
2 应收证券清算款 1,090,385.91
3 应收股利 -
4 应收利息 3,026,684.95
5 应收申购款 10,770,531.59
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 15,242,505.03
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7.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细
金额单位：人民币元
序号 债券代码 债券名称 公允价值
占基金资产净值
比例（％）
1 132015 18 中油 EB 12,449,650.20 0.36
2 110046 圆通转债 11,790,572.40 0.35
3 132014 18 中化 EB 11,276,712.00 0.33
4 113020 桐昆转债 4,990,440.00 0.15
5 110049 海尔转债 2,685,542.40 0.08
6 110041 蒙电转债 2,235,000.00 0.07
7 132013 17 宝武 EB 2,087,746.60 0.06
8 113525 台华转债 2,070,943.20 0.06
9 113011 光大转债 1,132,780.00 0.03
10 128047 光电转债 971,208.00 0.03
11 127005 长证转债 719,076.00 0.02
12 128024 宁行转债 559,969.80 0.02
13 127006 敖东转债 250,102.69 0.01
14 132012 17 巨化 EB 172,608.00 0.01
15 110042 航电转债 93,324.20 0.00
16 123009 星源转债 5,297.24 0.00
17 110043 无锡转债 3,027.30 0.00
18 123003 蓝思转债 2,903.10 0.00
19 128036 金农转债 1,355.70 0.00
20 110038 济川转债 1,058.60 0.00
21 113505 杭电转债 1,047.50 0.00
7.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
7.12.5.1 期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末指数投资前十名股票中不存在流通受限的情况。
7.12.5.2 期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 流通受限部分的公允价值
占基金资产
净值比例（%）
流通受限情况说明
1 601200 上海环境 19,110,000.00 0.56 大宗交易购入流通受限
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7.12.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。
§8 基金份额持有人信息
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位：份
份额级
别
持有人
户数
(户)
户均持有
的基金份
额
持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额
占总份额
比例
持有份额
占总份
额比例
兴全沪
深 300
指 数
（LOF）A
527,508 3,215.58 514,737,405.28 30.35% 1,181,505,719.85 69.65%
兴全沪
深 300
指数 C
957 57,632.43 53,054,082.56 96.19% 2,100,151.46 3.81%
合计 528,465 3,314.12 567,791,487.84 32.42% 1,183,605,871.31 67.58%
8.2 期末上市基金前十名持有人
兴全沪深 300 指数（LOF）A
序号 持有人名称 持有份额（份） 占上市总份额
比例
1 高德荣 1,285,089.00 3.43%
2 钟贵洋 1,186,928.00 3.17%
3 欧阳兰 853,101.00 2.28%
4 易超 636,200.00 1.70%
5 何雅丽 621,411.00 1.66%
6 崔自强 484,000.00 1.29%
7 周素菊 416,623.00 1.11%
8 胡庆南 398,800.00 1.06%
9 南通市通建房地产有限公司 381,854.00 1.02%
10 李鹏 374,598.00 1.00%
注：持有人为 LOF 基金场内持有人。
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8.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
项目 份额级别 持有份额总数（份）
占基金总份额
比例
基金管理人所有从业人员
持有本基金
兴全沪深 300 指数
（LOF）A
3,915,572.38 0.2308%
兴全沪深 300 指数 C - -
合计 3,915,572.38 0.2236%
8.4 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况
项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区间（万份）
本公司高级管理人员、基金
投资和研究部门负责人持
有本开放式基金
兴全沪深 300 指数
（LOF）A
>100
兴全沪深 300 指数 C 0
合计 >100
本基金基金经理持有本开
放式基金
兴全沪深 300 指数
（LOF）A
0
兴全沪深 300 指数 C 0
合计 0
§9 开放式基金份额变动
单位：份
项目
兴全沪深 300 指数
（LOF）A
兴全沪深 300 指数
C
基金合同生效日（2010 年 11月 2日）基金
份额总额
2,955,476,122.49 -
本报告期期初基金份额总额 1,325,805,454.82 -
本报告期期间基金总申购份额 1,293,220,431.07 55,254,833.24
减:本报告期期间基金总赎回份额 922,782,760.76 100,599.22
本报告期期间基金拆分变动份额（份额减少
以"-"填列）
- -
本报告期期末基金份额总额 1,696,243,125.13 55,154,234.02
注：1、总申购份额含红利再投资、转换入份额，总赎回份额含转换出份额。
2、自 2019 年 6月 5日起增设兴全沪深 300指数增强型证券投资基金（LOF）C类份额。
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§10 重大事件揭示
10.1 基金份额持有人大会决议
报告期内本基金未召开基金份额持有人大会。
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
（1）报告期内基金管理人重大人事变动。
2019 年 4月 12日公告，自 2019年 4月 12 日起，詹鸿飞先生担任公司副总经理暨首席信息
官，严长胜先生担任公司副总经理。
（2）报告期内本基金托管人的专门基金托管部门重大人事变动。
2019 年 1月，中国农业银行总行决定免去史静欣托管业务部副总裁职务。
2019 年 4月，中国农业银行总行决定免去马曙光托管业务部总裁职务。
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
报告期内无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。
10.4 基金投资策略的改变
报告期内本基金投资策略未发生改变。
10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况
报告期内本基金未改聘为本基金提供审计服务的审计机构——德勤华永会计师事务所（特殊
普通合伙）。
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
报告期内本基金管理人、基金托管人及其高级管理人员未受到监管部门的稽查或处罚。
10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位：人民币元
券商名称
交易单元
数量
股票交易 应支付该券商的佣金
备注 成交金额
占当期股票
成交总额的比
例
佣金
占当期佣金
总量的比例
兴业证券 2 1,182,613,403.25 100.00% 866,840.75 100.00% -
注：根据中国证监会的有关规定，我司在综合考量证券经营机构的财务状况、经营状况、研究能
力、客户服务质量的基础上，选择基金专用交易席位。
10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
金额单位：人民币元
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券商名称
债券交易 债券回购交易 权证交易
成交金额
占当期债券
成交总额的比
例
成交金额
占当期债
券回购
成交总额
的比例
成交金额
占当期权
证
成交总额
的比例
兴业证券 68,487,184.90 100.00% 4,202,487,000.00 100.00% - -
10.8 其他重大事件
序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期
1
旗下各基金 2018 年 12 月 31
日资产净值公告
证券时报、基金管理
人网站
2019年 1月 1日
2
关于调整部分旗下基金在国
元证券费率优惠活动的公告
证券时报、基金管理
人网站
2019年 1 月 14日
3
关于长期停牌股票（长春高
新）估值方法调整的公告
证券时报、基金管理
人网站
2019年 2 月 27日
4
关于旗下基金参加交通银行
手机银行渠道基金申购及定
投费率优惠活动的公告
证券时报、基金管理
人网站
2019年 3 月 29日
5
关于长期停牌股票（格力电
器）估值方法调整的公告
证券时报、基金管理
人网站
2019年 4月 3日
6
关于调整部分旗下基金在爱
建证券费率优惠活动的公告
证券时报、基金管理
人网站
2019年 4月 8日
7 关于增聘副总经理的公告
证券时报、基金管理
人网站
2019年 4 月 12日
8
关于长期停牌股票（隆基股
份）估值方法调整的公告
证券时报、基金管理
人网站
2019年 4 月 13日
9
关于增加兴证期货公司为旗
下部分基金销售机构的公告
证券时报、基金管理
人网站
2019年 6 月 21日
10
关于旗下部分基金可投资科
创板股票及相关风险揭示的
公告
证券时报、基金管理
人网站
2019年 6 月 22日
11
关于调整旗下部分基金参加
中国银行定投费率优惠活动
的公告
证券时报、基金管理
人网站
2019年 6 月 27日
12
关于旗下基金所持证券（中科
曙光）调整估值价的公告
证券时报、基金管理
人网站
2019年 6 月 27日
13
关于调整网上直销基金转换、
赎回转购优惠费率的公告
证券时报、基金管理
人网站
2019年 6 月 27日
兴全沪深 300 指数增强型证券投资基金（LOF）2019 年半年度报告
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§11 影响投资者决策的其他重要信息
11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况
投资者类
别
报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况
序号
持有基金份额比
例达到或者超过
20%的时间区间
期初
份额
申购
份额
赎回
份额
持有份额 份额占比
- - - - - - - -
产品特有风险
本基金本报告期内未出现单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况，故不涉及本项特有风
险。
注：1 、“申购金额”包含份额申购、转换转入、分红再投资等导致投资者持有份额增加的情形。
2、 “赎回份额”包含份额赎回、转换转出等导致投资者持有份额减少的情形。
11.2 影响投资者决策的其他重要信息
无。
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§12 备查文件目录
12.1 备查文件目录
1、中国证监会核准本基金募集的文件
2、《兴全沪深 300 指数增强型证券投资基金（LOF）基金合同》
3、《兴全沪深 300 指数增强型证券投资基金（LOF）托管协议》
4、基金管理人业务资格批件、营业执照和公司章程
5、基金托管人业务资格批件和营业执照
6、中国证监会规定的其他文件
12.2 存放地点
基金管理人、基金托管人的办公场所。
12.3 查阅方式
投资者可登录基金管理人互联网站（http://www.xqfunds.com）查阅，或在营业时间内至基
金管理人、基金托管人办公场所免费查阅。
基金管理人客户服务中心电话：400-678-0099，021-38824536。
兴全基金管理有限公司
2019 年 8 月 24 日
