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浙商新思维(166801)

浙商新思维:浙商聚潮新思维混合型证券投资基金2019年半年度报告

 
 
浙商聚潮新思维混合型证券投资基金 
2019 年半年度报告 
 
2019 年 6 月 30 日 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
基金管理人:浙商基金管理有限公司 
基金托管人:中国民生银行股份有限公司 
送出日期:2019 年 8 月 26 日 
浙商聚潮新思维混合 2019 年半年度报告 
第 2 页 共54 页


§1 重要提示及目录 1.1 重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏, 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二 以上独立董事签字同意,并由董事长签发。 基金托管人中国民生银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2019 年 8 月 23 日复核了本 报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核 内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金 的招募说明书及其更新。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2019年 1月 1日起至 2019年 6月 30日止。 浙商聚潮新思维混合 2019 年半年度报告 第 3 页 共54 页


1.2 目录 §1 重要提示及目录 ................................................................................................................................. 2 1.1 重要提示 ..................................................................................................................................... 2 1.2 目录 ............................................................................................................................................. 3 §2 基金简介 ............................................................................................................................................. 6 2.1 基金基本情况 ............................................................................................................................. 6 2.2 基金产品说明 ............................................................................................................................. 6 2.3 基金管理人和基金托管人 ......................................................................................................... 6 2.4 信息披露方式 ............................................................................................................................. 7 2.5 其他相关资料 ............................................................................................................................. 7 §3 主要财务指标和基金净值表现 ......................................................................................................... 8 3.1 主要会计数据和财务指标 ......................................................................................................... 8 3.2 基金净值表现 ............................................................................................................................. 8 §4 管理人报告 ....................................................................................................................................... 10 4.1 基金管理人及基金经理情况 ................................................................................................... 10 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ........................................................... 11 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 ....................................................................... 11 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ....................................................... 11 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ....................................................... 12 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 ................................................................... 13 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 ....................................................................... 13 4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 ............................... 13 §5 托管人报告 ....................................................................................................................................... 14 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 ........................................................................... 14 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ....... 14 5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ....................... 14 §6 半年度财务会计报告(未经审计) ............................................................................................... 15 6.1 资产负债表 ............................................................................................................................... 15 6.2 利润表 ....................................................................................................................................... 16 6.3 所有者权益(基金净值)变动表 ........................................................................................... 17 浙商聚潮新思维混合 2019 年半年度报告 第 4 页 共54 页


6.4 报表附注 ................................................................................................................................... 18 §7 投资组合报告 ................................................................................................................................... 38 7.1 期末基金资产组合情况 ........................................................................................................... 38 7.2 期末按行业分类的股票投资组合 ........................................................................................... 38 7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 ............................... 39 7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 ....................................................................................... 40 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 ................................................................................... 43 7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ........................... 43 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序所有资产支持证券投资明细 ................... 43 7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ............... 43 7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ........................... 43 7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 ................................................................. 44 7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 ................................................................. 44 7.12 投资组合报告附注 ................................................................................................................. 44 §8 基金份额持有人信息 ....................................................................................................................... 46 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 ............................................................................... 46 8.2 期末上市基金前十名持有人 ................................................................................................... 46 8.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 ................................................................... 46 8.4 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 ............................... 46 §9 开放式基金份额变动 ....................................................................................................................... 47 §10 重大事件揭示 ................................................................................................................................. 48 10.1 基金份额持有人大会决议 ..................................................................................................... 48 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ..................................... 48 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 ......................................................... 48 10.4 基金投资策略的改变 ............................................................................................................. 48 10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 ................................................................................. 48 10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 ................................................. 48 10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 ............................................................................. 48 10.8 其他重大事件 ......................................................................................................................... 50 §11 影响投资者决策的其他重要信息 ................................................................................................. 53 浙商聚潮新思维混合 2019 年半年度报告 第 5 页 共54 页


11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 ...................................... 53 11.2 影响投资者决策的其他重要信息 ......................................................................................... 53 §12 备查文件目录 ................................................................................................................................. 54 12.1 备查文件目录 ......................................................................................................................... 54 12.2 存放地点 ................................................................................................................................. 54 12.3 查阅方式 ................................................................................................................................. 54 浙商聚潮新思维混合 2019 年半年度报告 第 6 页 共54 页


§2


基金简介 2.1 基金基本情况 基金名称 浙商聚潮新思维混合型证券投资基金 基金简称 浙商聚潮新思维混合 基金主代码 166801 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2012年 3月 8日 基金管理人 浙商基金管理有限公司 基金托管人 中国民生银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 239,569,413.46 份 基金合同存续期 不定期


2.2 基金产品说明 投资目标 本基金通过挖掘运用经济发展新思维与社会发展新思 维实现可持续发展的上市公司的投资机会,在科学管 理风险的前提下,追求基金资产的中长期持续稳定增 值。 投资策略 本基金采用"自上而下"与"自下而上"相结合的投资策 略,主要通过资产配置策略与股票选择策略,优选运 用新思维实现可持续发展的上市公司股票,在科学管 理风险的前提下构建投资组合,以充分分享中国可持 续发展的经济成果,实现组合资产中长期持续稳定增 值的投资目标。 业绩比较基准 沪深 300 指数收益率×55%+上证国债指数收益率 ×45% 风险收益特征 本基金为主动投资的混合型基金,其预期风险和收益 高于债券型基金、货币市场基金,而低于股票型基金, 属于证券投资基金中的中高风险、中高收益品种。


2.3 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 浙商基金管理有限公司 中国民生银行股份有限公司 信息披露负责人 姓名 郭乐琦 罗菲菲 联系电话 021-60350812 010-58560666 电子邮箱 guoleqi@zsfund.com tgbfxjdzx@cmbc.com.cn 客户服务电话


4000-679-908/021-60359000 95568 传真 0571-28191919 010-58560798 注册地址 浙江省杭州市下城区环城北 路 208号 1801室 北京市西城区复兴门内大街 2 号 浙商聚潮新思维混合 2019 年半年度报告 第 7 页 共54 页


办公地址 浙江省杭州市西湖区教工路 18号世贸丽晶欧美中心 B座 507室 北京市西城区复兴门内大街 2 号 邮政编码 310012 100031 法定代表人 肖风 洪崎


2.4 信息披露方式


本基金选定的信息披露报纸名称 《证券时报》 登载基金半年度报告正文的管理人互联网 网址 http://www.zsfund.com 基金半年度报告备置地点 基金管理人和基金托管人的住所


2.5 其他相关资料 项目 名称 办公地址 注册登记机构 中国证券登记结算有限责任公司 北京市西城区太平桥大街 17号


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§3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要会计数据和财务指标



















































































金额单位:人民币元 3.1.1 期间数据和指标 报告期(2019年 1月 1日 - 2019 年 6月 30日 ) 本期已实现收益 54,180,231.31 本期利润 79,248,441.31 加权平均基金份额本期利润 0.3699 本期加权平均净值利润率 22.75% 本期基金份额净值增长率 22.32% 3.1.2 期末数据和指标 报告期末( 2019年 6月 30日 ) 期末可供分配利润 167,409,348.57 期末可供分配基金份额利润 0.6988 期末基金资产净值 406,978,762.03 期末基金份额净值 1.699 3.1.3 累计期末指标 报告期末( 2019年 6月 30日 ) 基金份额累计净值增长率 160.35% 注:上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用(例如,开放式基金的申购赎回 费、基金转换费等),计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关 费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 期末可供分配利润,采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数(为 期末余额,不是当期发生数)。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 份额净值 增长率① 份额净值 增长率标 准差② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①-③ ②-④ 过去一个月 2.47% 1.16% 3.17% 0.65% -0.70% 0.51% 过去三个月 -4.23% 1.45% -0.16% 0.84% -4.07% 0.61% 过去六个月 22.32% 1.42% 15.53% 0.85% 6.79% 0.57% 过去一年 6.26% 1.27% 7.81% 0.84% -1.55% 0.43% 过去三年 7.32% 0.97% 17.35% 0.61% -10.03% 0.36% 自基金合同 160.35% 1.26% 46.67% 0.82% 113.68% 0.44% 浙商聚潮新思维混合 2019 年半年度报告 第 9 页 共54 页


生效起至今 注:本基金的业绩比较基准:沪深 300指数收益率×55%+上证国债指数收益率×45%。 由于基金资产配置比例处于动态变化的过程中,需要通过再平衡来使资产的配置比例符合基金合 同要求,基准指数每日按照 55%、45%的比例采取再平衡,再用每日连乘的计算方式得到基准指数 的时间序列。 3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准 收益率变动的比较 注:1、本基金基金合同生效日为 2012 年 3 月 8 日,基金合同生效日至本报告期期末,本基金生 效时间已满一年。 2、本基金建仓期为 6 个月,从 2012年 3月 8日至 2012年 9月 7日,建仓期结束时各项资产配置 比例均符合基金合同约定。 浙商聚潮新思维混合 2019 年半年度报告 第 10 页 共54 页


§4 管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验 浙商基金管理有限公司经中国证券监督管理委员会(证监许可[2010]1312 号)批准,于 2010 年 10 月 21 日成立。公司股东为浙商证券股份有限公司、通联资本管理有限公司、养生堂有限公 司、浙大网新集团有限公司,四家股东各出资 7500万元,公司注册资本 3亿元人民币。注册地为 浙江省杭州市。


截至 2019 年 6 月 30 日,浙商基金共管理十八只开放式基金——浙商沪深 300 指数增强型证 券投资基金(LOF)、浙商大数据智选消费灵活配置混合型证券投资基金、浙商丰利增强债券型证 券投资基金、浙商中证 500 指数增强型证券投资基金、浙商聚潮产业成长混合型证券投资基金、 浙商惠丰定期开放债券型证券投资基金、浙商惠利纯债债券型证券投资基金、浙商惠南纯债债券 型证券投资基金、浙商惠享纯债债券型证券投资基金、浙商惠盈纯债债券型证券投资基金、浙商 惠裕纯债债券型证券投资基金、浙商聚盈纯债债券型证券投资基金、浙商日添金货币市场基金、 浙商日添利货币市场基金、浙商全景消费混合型证券投资基金、浙商聚潮新思维混合型证券投资 基金、浙商兴永纯债三个月定期开放债券型发起式证券投资基金、浙商沪港深精选混合型证券投 资基金。 4.1.2 基金经理(或基金经理小组)及基金经理助理简介 姓名 职务 任本基金的基金经理(助理)期限 证券从 业年限 说明 任职日期 离任日期 倪权生 本基金 的基金 经理,公 司 股票 投资部 副总经 理。 2015年 3月 30 日 - 8 倪权生先生,上海交通大 学金融学博士。历任博时 基金管理有限公司研究部 研究员、高级研究员。 陈鹏辉 本基金 的基金 经理助 理 2018年 8月 24 日 - 8 陈鹏辉先生,北京大学经 济学硕士。历任未来资产 益财投资咨询(上海)有 限公司研究部研究员、海 通证券股份有限公司研究 部研究员、丰田汽车技术 浙商聚潮新思维混合 2019 年半年度报告 第 11 页 共54 页


有限公司技术管理部职员 等职务,2015年 7月加入 浙商基金管理有限公司, 目前任职于股票投资部。 注:陈鹏辉于 2019年 7月 31日担任本基金的基金经理。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内,基金管理人严格遵守《证券投资基金法》及其他相关法律法规、证监会规定和 基金合同的约定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在严格控制风险的前提 下,为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内,基金运作整体合法合规,无损害基金份额持 有人利益的行为。 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 为了规范公平交易行为,保护投资者合法权益,根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《证 券投资基金管理公司管理办法》、《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》等法律法规规 定,本公司制定了相应的公平交易制度。在投资决策层面,本公司实行投资决策委员会领导下的 投资组合经理负责制,对不同类别的投资组合分别管理、独立决策;在交易层面,实行集中交易 制度,建立了公平的交易分配制度,确保各投资组合享有公平的交易执行机会,严禁在不同投资 组合之间进行利益输送;在监控和评估层面,本公司金融工程小组将每日审查当天的投资交易, 对不同投资组合在交易所公开竞价交易中同日同向交易的交易时机和交易价差进行监控,同时对 不同投资组合临近交易日的同向交易和反向交易的交易时机和交易价差进行分析。 本报告期内,本基金未发生违反公平交易制度的行为。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本报告期内未发现异常交易行为。


公司旗下管理的各投资组合在交易所公开竞价同日反向交易的控制方面,未出现成交较少的 单边交易量超过该证券当日成交量 5%的情况,亦未受到监管机构的相关调查。 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 浙商聚潮新思维混合 2019 年半年度报告 第 12 页 共54 页


4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 在经历 1季度的大幅上涨后,2季度市场出现回调,并且板块间出现显著差异。从板块来看, 市场关注度集中于少数业绩稳定的板块,其中食品饮料、家电、银行等少数板块获得正收益,食 品饮料(中信一级行业指数)更是上涨 13.02%,而传媒、轻工、纺织服装、基础化工、电力设备、 电子元器件等板块下跌幅度超过 10%,一些个股更是跌幅明显。在经济下行、中美贸易谈判不确 定因素、加大垃圾股退市等的背景下白酒、医药、金融中的核心资产股票受到投资者追捧,创出 历史新高,市场解读为“抱团行情”,我们认为这是对其他板块后期基本面不确定的一种反应, 给予这类相对稳定的板块业绩确定性更高的溢价。 年初我们重仓了农业板块, 1季度后期,随着相关个股的大幅上涨,我们降低了农业板块的 配置,并转而增加性价比更高的消费龙头。二季度后期,随着消费龙头的估值提升,其他资产的 估值优势开始显现,在我们前期研究积累中,我们认为新兴产业是需要持续跟踪和布局的板块, 增加了在电子、光伏、半导体相关设备和部件方面的布局,以及在汽车零部件、地产、油运等细 分行业均有持仓。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 截至本报告期末本基金份额净值为 1.699元;本报告期基金份额净值增长率为 22.32%,业绩 比较基准收益率为 15.53%。 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 展望 3季度及后市,我们认为经济增长率有所下行,市场会总体平稳,存在结构性机会。 从政策角度来看,尽管经济下行压力下政府会逆周期调节,但总体来看保持较强的定力,稳 增长抓手从“铁工基+地产”转向“制造业+城镇民生基间补短板+新基建”。同时金融去杠杆政策 已调整为稳杠杆方向,市场资金面会好于 2018年。 从我们跟踪的估值体系来看,目前指数仍处于历史相对低位,但考虑到占指数权重大的蓝筹 股是传统产业,而传统产业前景和空间不大,估值低于历史有一定的合理性。相对于大盘蓝筹而 言,一些新兴产业二线优质公司估值处于历史低位。 我们将继续重视结构性投资机会,寻找未来行业好转的中长期机会,重点关注消费分级和产 业升级的带来的机会。 浙商聚潮新思维混合 2019 年半年度报告 第 13 页 共54 页


4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 报告期内,本基金管理人严格按照中国证监会相关规定和基金合同关于估值的约定,对基金 所持有的投资品种进行估值,本基金托管人根据法律法规要求履行估值及净值计算的复核责任, 会计师事务所在估值调整导致基金资产净值的变化在 0.25%以上时对所采用的相关估值模型、假 设及参数的适当性发表审核意见并出具报告。本基金管理人为了确保估值工作的合规开展,建立 了负责估值工作的估值委员会,并制订了相关制度及流程。估值委员会主要负责基金估值相关工 作的评估、决策、执行和监督,确保基金估值的公允与合理。公司估值委员会成员中不包括基金 经理。报告期内,参与估值流程各方之间无重大利益冲突。 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 本基金在本报告期内未进行收益分配。 4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 本报告期内不存在对本基金持有人数或基金资产净值预警的情形。 浙商聚潮新思维混合 2019 年半年度报告 第 14 页 共54 页


§5 托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 本报告期内,中国民生银行股份有限公司在本基金的托管过程中,严格遵守《证券投资基金 法》及其他法律法规和基金合同、托管协议的有关规定,依法安全保管了基金财产,不存在损害 基金份额持有人利益的行为,完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说 明 本报告期内,按照相关法律法规和基金合同、托管协议的有关规定,本托管人对本基金的投 资运作方面进行了监督,对基金资产净值计算、基金份额申购赎回价格的计算、基金费用开支及 利润分配等方面进行了认真的复核,未发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为,在各 重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。 5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本托管人复核审查的本报告中的财务指标、净值表现、财务会计报告、投资组合报告等内容 真实、准确和完整。 浙商聚潮新思维混合 2019 年半年度报告 第 15 页 共54 页


§6 半年度财务会计报告(未经审计) 6.1 资产负债表 会计主体:浙商聚潮新思维混合型证券投资基金 报告截止日: 2019年 6月 30日 单位:人民币元 资 产 附注号 本期末 2019 年 6月 30日 上年度末 2018 年 12月 31日 资 产:





银行存款 6.4.7.1 72,674,695.83 45,122,330.71 结算备付金


482,398.94 1,363,046.05 存出保证金


306,810.31 227,653.74 交易性金融资产 6.4.7.2 338,328,279.74 235,969,973.62 其中:股票投资


312,818,561.84 235,969,973.62 基金投资


- - 债券投资


25,509,717.90 - 资产支持证券投资


- - 贵金属投资


- - 衍生金融资产 6.4.7.3 - - 买入返售金融资产 6.4.7.4 - 49,600,149.40 应收证券清算款


231,752.97 3,328,195.78 应收利息 6.4.7.5 56,507.39 80,687.56 应收股利


- - 应收申购款


1,777.39 2,366.39 递延所得税资产


- - 其他资产 6.4.7.6 - - 资产总计


412,082,222.57 335,694,403.25 负债和所有者权益 附注号 本期末 2019 年 6月 30日 上年度末 2018 年 12月 31日 负 债:





短期借款


- - 交易性金融负债


- - 衍生金融负债 6.4.7.3 - - 卖出回购金融资产款


- - 应付证券清算款


4,012,510.12 1,326,498.59 应付赎回款


11,381.62 2,350.07 应付管理人报酬


470,391.68 474,990.27 应付托管费


78,398.61 79,165.04 应付销售服务费


- - 应付交易费用 6.4.7.7 340,855.64 495,421.06 浙商聚潮新思维混合 2019 年半年度报告 第 16 页 共54 页


应交税费


25,605.30 25,605.30 应付利息


- - 应付利润


- - 递延所得税负债


- - 其他负债 6.4.7.8 164,317.57 170,003.46 负债合计


5,103,460.54 2,574,033.79 所有者权益:





实收基金 6.4.7.9 239,569,413.46 239,813,909.93 未分配利润 6.4.7.10 167,409,348.57 93,306,459.53 所有者权益合计


406,978,762.03 333,120,369.46 负债和所有者权益总计


412,082,222.57 335,694,403.25 注:报告截止日 2019年 6月 30日,基金份额净值 1.699元,基金份额总额 239,569,413.46份。


6.2 利润表 会计主体:浙商聚潮新思维混合型证券投资基金 本报告期:2019年 1月 1日至 2019年 6月 30日 单位:人民币元 项 目 附注号 本期 2019年 1月 1日至 2019年 6月 30日 上年度可比期间 2018 年 1月 1日至 2018 年 6月 30日 一、收入


83,767,832.87 -2,048,644.36 1.利息收入


348,657.49 437,958.05 其中:存款利息收入 6.4.7.11 313,544.51 392,542.52 债券利息收入


18,574.78 - 资产支持证券利息收入


- - 买入返售金融资产收入


16,538.20 45,415.53 其他利息收入


- - 2.投资收益(损失以“-”填列)


58,238,866.54 4,451,811.30 其中:股票投资收益 6.4.7.12 55,660,059.14 2,572,999.41 基金投资收益


- - 债券投资收益 6.4.7.13 -98,170.18 - 资产支持证券投资收益 6.4.7.13.5 - - 贵金属投资收益 6.4.7.14 - - 衍生工具收益 6.4.7.15 - - 股利收益 6.4.7.16 2,676,977.58 1,878,811.89 3.公允价值变动收益(损失以“-” 号填列) 6.4.7.17 25,068,210.00 -7,074,663.61 4.汇兑收益(损失以“-”号填列)


- - 5.其他收入(损失以“-”号填列) 6.4.7.18 112,098.84 136,249.90 减:二、费用


4,519,391.56 3,850,832.50 浙商聚潮新思维混合 2019 年半年度报告 第 17 页 共54 页


1.管理人报酬 6.4.10.2.1 2,590,245.24 2,236,700.50 2.托管费 6.4.10.2.2 431,707.54 372,783.40 3.销售服务费 6.4.10.2.3 - - 4.交易费用 6.4.7.19 1,394,346.98 1,138,731.04 5.利息支出


- - 其中:卖出回购金融资产支出


- - 6.税金及附加








4.24 - 7.其他费用 6.4.7.20 103,087.56 102,617.56 三、利润总额(亏损总额以“-” 号填列) 79,248,441.31 -5,899,476.86 减:所得税费用


- - 四、净利润(净亏损以“-”号填 列) 79,248,441.31 -5,899,476.86


6.3 所有者权益(基金净值)变动表 会计主体:浙商聚潮新思维混合型证券投资基金 本报告期:2019年 1月 1日至 2019年 6月 30日 单位:人民币元 项目 本期 2019年 1月 1日至 2019年 6月 30 日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益(基 金净值) 239,813,909.93 93,306,459.53 333,120,369.46 二、本期经营活动产生 的基金净值变动数(本 期利润) - 79,248,441.31 79,248,441.31 三、本期基金份额交易 产生的基金净值变动数 (净值减少以“-”号填 列) -244,496.47 -5,145,552.27 -5,390,048.74 其中:1.基金申购款 85,738,584.60 52,204,808.55 137,943,393.15 2.基金赎回款 -85,983,081.07 -57,350,360.82 -143,333,441.89 四、本期向基金份额持 有人分配利润产生的基 金净值变动(净值减少 以“-”号填列) - - - 五、期末所有者权益(基 金净值) 239,569,413.46 167,409,348.57 406,978,762.03 浙商聚潮新思维混合 2019 年半年度报告 第 18 页 共54 页


项目 上年度可比期间 2018年 1月 1日至 2018年 6月 30 日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益(基 金净值) 218,854,845.39 167,328,283.32 386,183,128.71 二、本期经营活动产生 的基金净值变动数(本 期利润) - -5,899,476.86 -5,899,476.86 三、本期基金份额交易 产生的基金净值变动数 (净值减少以“-”号填 列) -97,059,557.55 -74,145,062.82 -171,204,620.37 其中:1.基金申购款 1,508,270.52 1,121,558.84 2,629,829.36 2.基金赎回款 -98,567,828.07 -75,266,621.66 -173,834,449.73 四、本期向基金份额持 有人分配利润产生的基 金净值变动(净值减少 以“-”号填列) - - - 五、期末所有者权益(基 金净值) 121,795,287.84 87,283,743.64 209,079,031.48


报表附注为财务报表的组成部分。 本报告 6.1 至 6.4 财务报表由下列负责人签署: ______聂挺进______














______唐生林______














____唐生林____ 基金管理人负责人














主管会计工作负责人














会计机构负责人 6.4 报表附注 6.4.1 基金基本情况 浙商聚潮新思维混合型证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会(以 下简称“中国证监会”)《关于核准浙商聚潮新思维混合型证券投资基金募集的批复》(证监许可 [2011]2041号文)批准,由浙商基金管理有限公司(以下称“浙商基金公司”)依照《中华人民 共和国证券投资基金法》及其配套规则和《浙商聚潮新思维混合型证券投资基金基金合同》发售, 基金合同于 2012年 3月 8日生效。本基金为契约型开放式基金,存续期限不定。首次设立募集规 模为 784,917,869.79份基金份额。本基金的基金管理人为浙商基金公司,基金托管人为中国民生 银行股份有限公司(以下称“民生银行”)。 浙商聚潮新思维混合 2019 年半年度报告 第 19 页 共54 页


根据《中华人民共和国证券投资基金法》及其配套规则、《浙商聚潮新思维混合型证券投资基 金基金合同》和《浙商聚潮新思维混合型证券投资基金招募说明书(更新)》的有关规定,本基金 的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包含中小板、创业板 及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券、货币市场工具、权证、资产支持证券、股指期货以 及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。如法律 法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资 范围。本基金的投资组合比例为:股票资产占基金资产的比例范围为 30%-80%,其中投资于受益 于新思维理念的行业或公司的比例不低于股票资产的 80%;债券资产、货币市场工具、权证、资 产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他证券品种占基金资产的比例范围为 20%-70%,其中基金持有全部权证的市值不超过基金资产净值的 3%,扣除股指期货保证金以后基 金保留的现金或到期日在一年以内的政府债券比例合计不低于基金资产净值的 5%。 本基金股票投资部分的业绩比较基准为沪深 300 指数收益率,债券投资部分为上证国债指数 收益率,复合业绩比较基准为: 沪深 300指数收益率×55%+上证国债指数收益率×45% 根据《证券投资基金信息披露管理办法》,本基金定期报告在公开披露的第二个工作日,报中 国证监会和基金管理人主要办公场所所在地中国证监会派出机构备案。 6.4.2 会计报表的编制基础 本基金以持续经营为基础。本财务报表符合中华人民共和国财政部 (以下简称“财政部”) 颁布的企业会计准则的要求,同时亦按照中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露 XBRL 模板 第 3 号 <年度报告和半年度报告>》以及中国证券投资基金业协会于 2012 年 11 月 16 日颁布 的《证券投资基金会计核算业务指引》编制财务报表。 6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本财务报表符合财政部颁布的企业会计准则及附注 6.4.2 中所列示的中国证监会和中国证券 投资基金业协会发布的有关基金行业实务操作的规定的要求,真实、完整地反映了本基金 2019 年 6月 30日的财务状况、2019年半年度的经营成果和基金净值变动情况。 6.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明 本基金本报告期会计报表所采用的会计政策与最近一期年度会计报表所采用的会计政策一 浙商聚潮新思维混合 2019 年半年度报告 第 20 页 共54 页


致。 6.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 6.4.5.1 会计政策变更的说明 本基金在本报告期内未发生重大会计政策变更。 6.4.5.2 会计估计变更的说明 本基金在本报告期内未发生重大会计估计变更。 6.4.5.3 差错更正的说明 本基金在本报告期内未发生重大会计差错更正。 6.4.6 税项 根据财政部、国家税务总局财税[2002]128 号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通 知》、财税 [2004] 78号文《关于证券投资基金税收政策的通知》、财税 [2012] 85 号文《财政部、 国家税务总局、证监会关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税 [2015] 101号《财政部、国家税务总局、证监会关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有 关问题的通知》、财税 [2005] 103 号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》、上 证交字 [2008] 16号《关于做好调整证券交易印花税税率相关工作的通知》及深圳证券交易所于 2008年 9月 18日发布的《深圳证券交易所关于做好证券交易印花税征收方式调整工作的通知》、 财税 [2008] 1号文《财政部、国家税务总局关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税 [2016] 36 号文《财政部、国家税务总局关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46 号 《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、财税[2016]70 号《关于金融机 构同业往来等增值税政策的补充通知》、财税 [2016] 140号文《关于明确金融、房地产开发、教 育辅助服务等增值税政策的通知》、财税 [2017] 2号文《关于资管产品增值税政策有关问题的补 充通知》、财税 [2017] 56 号《关于资管产品增值税有关问题的通知》及其他相关税务法规和实 务操作,本基金适用的主要税项列示如下: (a)对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入,暂不征收企业所得税。 (b)自 2016年 5月 1日起,在全国范围内全面推开营业税改征增值税 (以下称营改增) 试点, 建筑业、房地产业、金融业、生活服务业等全部营业税纳税人,纳入试点范围,由缴纳营业税改 为缴纳增值税。 2018年 1月 1日 (含) 以后,资管产品管理人 (以下称管理人) 运营资管产品过程中发生的 浙商聚潮新思维混合 2019 年半年度报告 第 21 页 共54 页


增值税应税行为,以管理人为增值税纳税人,暂适用简易计税方法,按照 3%的征收率缴纳增值税。 对资管产品在 2018年 1月 1日以前运营过程中发生的增值税应税行为,未缴纳增值税的,不再缴 纳;已缴纳增值税的,已纳税额从管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。 证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券收入取得的金融商品转让收入免征增值税;对 国债、地方政府债利息收入以及金融同业往来取得的利息收入免征增值税;同业存款利息收入免 征增值税以及一般存款利息收入不征收增值税。 (c)基金作为流通股股东在股权分置改革过程中收到由非流通股股东支付的股份、现金对价, 暂免征收印花税、企业所得税和个人所得税。 (d)对基金从上市公司取得的股息、红利所得,由上市公司在向基金支付上述收入时代扣代缴 20%的个人所得税。自 2013 年 1 月 1 日起,对所取得的股息红利收入根据持股期限差别化计算个 人所得税的应纳税所得额:持股期限在 1 个月以内 (含 1 个月) 的,其股息红利所得全额计入应 纳税所得额;持股期限在 1 个月以上至 1 年 (含 1 年) 的,暂减按 50%计入应纳税所得额;持股 期限超过 1 年的,暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限售股,解禁后取得的股息、红 利收入,按照上述规定计算纳税,持股时间自解禁日起计算;解禁前取得的股息、红利收入继续 暂减按 50%计入个人所得税应纳税所得额。 (e)基金卖出股票按 0.1%的税率缴纳股票交易印花税,买入股票不征收股票交易印花税。 (f)对投资者从证券投资基金分配中取得的收入,暂不征收企业所得税。 (g)对基金在 2018 年 1 月 1 日 (含) 以后运营过程中缴纳的增值税,分别按照证券投资基金 管理人所在地适用的税率,计算缴纳城市维护建设税、教育费附加和地方教育费附加。 6.4.7 重要财务报表项目的说明 6.4.7.1 银行存款 单位:人民币元 项目 本期末 2019年 6月 30日 活期存款 72,674,695.83 定期存款 - 其中:存款期限 1 个月以内 - 存款期限 1-3个月 -








存款期限 3 个月以上 - 其他存款 - 浙商聚潮新思维混合 2019 年半年度报告 第 22 页 共54 页


合计: 72,674,695.83


6.4.7.2 交易性金融资产 单位:人民币元 项目 本期末 2019年 6月 30日 成本 公允价值 公允价值变动 股票 289,161,884.49 312,818,561.84 23,656,677.35 贵金属投资-金交所 黄金合约 - - - 债券 交易所市场 25,808,047.57 25,509,717.90 -298,329.67 银行间市场 - - - 合计 25,808,047.57 25,509,717.90 -298,329.67 资产支持证券 - - - 基金 - - - 其他 - - - 合计 314,969,932.06 338,328,279.74 23,358,347.68


6.4.7.3 衍生金融资产/负债 本基金于本报告期末未持有任何衍生金融资产/负债。 6.4.7.4 买入返售金融资产 6.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额 本基金本报告期末未持有买入返售金融资产。 6.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券 本基金于本报告期末无买断式逆回购交易中取得的债券。 6.4.7.5 应收利息 单位:人民币元 项目 本期末 2019年 6月 30日 应收活期存款利息 15,862.61 应收定期存款利息 - 应收其他存款利息 - 应收结算备付金利息 195.39 应收债券利息 40,325.10 应收资产支持证券利息 - 浙商聚潮新思维混合 2019 年半年度报告 第 23 页 共54 页


应收买入返售证券利息 - 应收申购款利息 - 应收黄金合约拆借孳息 - 其他 124.29 合计 56,507.39 注:其他列示的是应收结算保证金利息。 6.4.7.6 其他资产 本基金于本报告期末未持有其他资产。 6.4.7.7 应付交易费用 单位:人民币元 项目 本期末 2019年 6月 30日 交易所市场应付交易费用 340,855.64 银行间市场应付交易费用 - 合计 340,855.64


6.4.7.8 其他负债











单位:人民币元 项目 本期末 2019年 6月 30日 应付券商交易单元保证金 - 应付赎回费 15.01 预提审计费用 24,795.19 预提信息披露费用 139,507.37 合计 164,317.57


6.4.7.9 实收基金 金额单位:人民币元 项目 本期 2019年 1月 1日至 2019年 6月 30日 基金份额(份) 账面金额 上年度末 239,813,909.93 239,813,909.93 本期申购 85,738,584.60 85,738,584.60 本期赎回(以"-"号填列) -85,983,081.07 -85,983,081.07 - 基金拆分/份额折算前 - - 基金拆分/份额折算变动份额 - - 浙商聚潮新思维混合 2019 年半年度报告 第 24 页 共54 页


本期申购 - - 本期赎回(以"-"号填列) - - 本期末 239,569,413.46 239,569,413.46


6.4.7.10 未分配利润 单位:人民币元 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 140,309,643.65 -47,003,184.12 93,306,459.53 本期利润 54,180,231.31 25,068,210.00 79,248,441.31 本期基金份额交易 产生的变动数 7,855,378.89 -13,000,931.16 -5,145,552.27 其中:基金申购款 63,841,224.20 -11,636,415.65 52,204,808.55 基金赎回款 -55,985,845.31 -1,364,515.51 -57,350,360.82 本期已分配利润 - - - 本期末 202,345,253.85 -34,935,905.28 167,409,348.57


6.4.7.11 存款利息收入 单位:人民币元 项目 本期 2019年 1月 1日至 2019年 6月 30日 活期存款利息收入 304,714.42 定期存款利息收入 - 其他存款利息收入 - 结算备付金利息收入 6,391.76 其他 2,438.33 合计 313,544.51 注:其他列示的是结算保证金利息收入和直销申购款利息收入。 6.4.7.12 股票投资收益 6.4.7.12.1 股票投资收益——买卖股票差价收入 单位:人民币元 项目 本期 2019年 1月 1日至 2019年 6月 30日 卖出股票成交总额 461,647,401.95 减:卖出股票成本总额 405,987,342.81 买卖股票差价收入 55,660,059.14


浙商聚潮新思维混合 2019 年半年度报告 第 25 页 共54 页


6.4.7.13 债券投资收益 6.4.7.13.1 债券投资收益项目构成 单位:人民币元 项目 本期 2019年1月1日至2019年6月30日 债券投资收益——买卖债券(、债转股及债 券到期兑付)差价收入 -98,170.18 债券投资收益——赎回差价收入 - 债券投资收益——申购差价收入 - 合计 -98,170.18


6.4.7.13.2 债券投资收益——买卖债券差价收入 单位:人民币元 项目 本期 2019年1月1日至2019年6月30日 卖出债券(、债转股及债券到期兑付)成交 总额 29,040,145.87 减:卖出债券(、债转股及债券到期兑付) 成本总额 29,120,257.75 减:应收利息总额 18,058.30 买卖债券差价收入 -98,170.18


6.4.7.13.3 债券投资收益——赎回差价收入


本基金在本报告期内无债券投资收益赎回差价收入。 6.4.7.13.4 债券投资收益——申购差价收入


本基金在本报告期内无债券投资收益申购差价收入。 6.4.7.13.5 资产支持证券投资收益


本基金在本报告期内无资产支持证券投资收益。 6.4.7.14 贵金属投资收益


6.4.7.14.1 贵金属投资收益项目构成


本基金在本报告期内无贵金属投资收益。 浙商聚潮新思维混合 2019 年半年度报告 第 26 页 共54 页


6.4.7.14.2 贵金属投资收益——买卖贵金属差价收入


本基金在本报告期内无贵金属投资收益买卖贵金属差价收入。 6.4.7.14.3 贵金属投资收益——赎回差价收入


本基金在本报告期内无贵金属投资收益买卖贵金属赎回差价收入。 6.4.7.14.4 贵金属投资收益——申购差价收入


本基金在本报告期内无贵金属投资收益买卖贵金属申购差价收入。 6.4.7.15 衍生工具收益 6.4.7.15.1 衍生工具收益——买卖权证差价收入


本基金在本报告期内无衍生工具收益买卖权证差价收入。 6.4.7.15.2 衍生工具收益——其他投资收益


本基金在本报告期内无衍生工具收益其他投资收益。 6.4.7.16 股利收益 单位:人民币元 项目 本期 2019年 1月 1日至 2019年 6月 30日 股票投资产生的股利收益 2,676,977.58 基金投资产生的股利收益 - 合计 2,676,977.58


6.4.7.17 公允价值变动收益 单位:人民币元 项目名称 本期 2019年 1月 1日至 2019年 6月 30日 1.交易性金融资产 25,068,210.00 ——股票投资 25,366,539.67 ——债券投资 -298,329.67 ——资产支持证券投资 - ——贵金属投资 - ——其他 - 2.衍生工具 - ——权证投资 - 3.其他 - 减:应税金融商品公允价值变动产生的预估 - 浙商聚潮新思维混合 2019 年半年度报告 第 27 页 共54 页


增值税 合计 25,068,210.00


6.4.7.18 其他收入 单位:人民币元 项目 本期 2019年 1月 1日至 2019年 6月 30日 基金赎回费收入 112,098.84 合计 112,098.84


6.4.7.19 交易费用 单位:人民币元 项目 本期 2019年 1月 1日至 2019年 6月 30日 交易所市场交易费用 1,394,346.98 银行间市场交易费用 - 交易基金产生的费用 - 其中:申购费 -








赎回费 - 合计 1,394,346.98


6.4.7.20 其他费用 单位:人民币元 项目 本期 2019年 1月 1日至 2019年 6月 30日 审计费用 24,795.19 信息披露费 59,507.37 其他 600.00 银行汇划费用 185.00 债券帐户维护费 18,000.00 合计 103,087.56


6.4.7.21 分部报告


本基金以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部,以经营分部为基础 浙商聚潮新思维混合 2019 年半年度报告 第 28 页 共54 页


确定报告分部。 本基金目前以一个经营分部运作,不需要进行分部报告的披露。 6.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明 6.4.8.1 或有事项 截至资产负债表日,本基金没有需要在财务报表附注中说明的或有事项。 6.4.8.2 资产负债表日后事项 截至本财务报告批准报出日,本基金没有需要在财务报表附注中说明的资产负债表日后事项。 6.4.9 关联方关系 6.4.9.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。 6.4.9.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方 关联方名称 与本基金的关系 浙商基金管理有限公司 基金管理人、基金销售机构 中国民生银行股份有限公司 基金托管人、基金销售机构 浙商证券股份有限公司 基金管理人的股东 通联资本管理有限公司 基金管理人的股东 浙江浙大网新集团有限公司 基金管理人的股东 养生堂有限公司 基金管理人的股东 上海聚潮资产管理有限公司 基金管理人的子公司 注:以下关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。


6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 6.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易 6.4.10.1.1 股票交易 金额单位:人民币元 关联方名称 本期 2019年1月1日至2019年6月30日 上年度可比期间 2018年1月1日至2018年6月30日 成交金额 占当期股票 成交总额的比例 成交金额 占当期股票 成交总额的比例 浙商证券 209,021,370.48 22.97% 53,330,017.06 7.22% 浙商聚潮新思维混合 2019 年半年度报告 第 29 页 共54 页





6.4.10.1.2 债券交易


金额单位:人民币元 关联方名称 本期 2019年1月1日至2019年6月30日 上年度可比期间 2018年1月1日至2018年6月30日 成交金额 占当期债券 成交总额的比例


成交金额 占当期债券 成交总额的比例


浙商证券 10,705,292.17 14.28% - - 注:本基金去年同期未通过关联方交易单元进行债券交易。 6.4.10.1.3 债券回购交易 本基金在本报告期内没有通过关联方的交易单元进行过债券回购交易。 6.4.10.1.4 权证交易 本基金在本报告期内没有通过关联方的交易单元进行过权证交易。 6.4.10.1.5 应支付关联方的佣金































































































金额单位:人民币元 关联方名称 本期 2019年1月1日至2019年6月30日 当期佣金 占当期佣金总量 的比例 期末应付佣金余额 占期末应付佣金 总额的比例 浙商证券 194,661.89 22.90% - - 关联方名称 上年度可比期间 2018年1月1日至2018年6月30日 当期佣金 占当期佣金总 量的比例 期末应付佣金余额 占期末应付佣金 总额的比例 浙商证券 49,666.60 7.52% 36,078.71 10.36%


6.4.10.2 关联方报酬 6.4.10.2.1 基金管理费 单位:人民币元 项目 本期 2019年 1月 1日至 2019年 6月 30日 上年度可比期间 2018年1月1日至2018年6月30日 当期发生的基金应支付 的管理费 2,590,245.24 2,236,700.50 浙商聚潮新思维混合 2019 年半年度报告 第 30 页 共54 页


其中:支付销售机构的客 户维护费 86,781.24 99,485.12 注:支付基金管理人浙商基金管理有限公司的基金管理费按前一日基金资产净值 1.50%的年费率 计提,逐日累计至每月月底,按月支付。计算公式为: 日基金管理费=前一日基金资产净值×1.50%/当年天数 6.4.10.2.2 基金托管费 单位:人民币元 项目 本期 2019年1月1日至2019年6月30日 上年度可比期间 2018年1月1日至2018年6月30日 当期发生的基金应支付 的托管费 431,707.54 372,783.40 注:支付基金托管人民生银行的基金托管费按前一日基金资产净值 0.25%的年费率计提,逐日累 计至每月月底,按月支付。计算公式为: 日基金托管费=前一日基金资产净值×0.25%/当年天数 6.4.10.2.3 销售服务费


本基金不收取销售服务费。 6.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易


本基金在本报告期内未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。 6.4.10.4 各关联方投资本基金的情况 6.4.10.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况


本基金的基金管理人在本期间未持有本基金。 6.4.10.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况


除基金管理人之外的其他关联方在本期间未持有本基金。 6.4.10.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位:人民币元


关联方 名称 本期 2019年 1月 1日至 2019年 6月 30日 上年度可比期间 2018年 1月 1日至 2018年 6月 30日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 民生银行 72,674,695.83 304,714.42 77,416,719.66 384,869.29 注:本基金的银行存款由基金托管人中国民生银行保管,按银行同业利率计息。本基金通过“民 生银行基金托管结算资金专用存款账户”转存于中国证券登记结算有限责任公司的结算备付金, 浙商聚潮新思维混合 2019 年半年度报告 第 31 页 共54 页


于 2019年 6月 30日的相关余额为人民币 482,398.94 元。 6.4.10.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 本基金在本报告期内未在承销期内购入过由关联方承销的证券。 6.4.10.7 其他关联交易事项的说明 上述关联交易均根据正常的商业交易条件进行,并以一般交易价格为定价基础。 6.4.11 利润分配情况 本基金截至资产负债表日未进行收益分配;在资产负债表日至本报告送出日之间共进行了 1 次收益分配,向份额持有人分配利润:20,115,346.08 元。 6.4.12 期末( 2019 年 6 月 30 日 )本基金持有的流通受限证券 6.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 根据《证券发行与承销管理办法》,证券投资基金参与网下配售,可与发行人、承销商自主约 定网下配售股票的持有期限并公开披露。持有期自公开发行的股票上市之日起计算。在持有期内 的股票为流动受限制而不能自由转让的资产。基金还可作为特定投资者,认购由中国证监会《上 市公司证券发行管理办法》规范的非公开发行股票,所认购的股票自发行结束之日起 12个月内不 得转让。 于 2019 年 6 月 30 日,本基金未持有因认购新发或增发证券而受上述规定约束的流通受限证 券。 6.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 于 2019年 6月 30日,本基金未持有暂时停牌等流通受限股票。 6.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 6.4.12.3.1 银行间市场债券正回购 于 2019年 6月 30日,本基金未持有因债券正回购交易而作为抵押的债券。 6.4.12.3.2 交易所市场债券正回购 于 2019年 6月 30日,本基金未持有因债券正回购交易而作为抵押的债券。 浙商聚潮新思维混合 2019 年半年度报告 第 32 页 共54 页


6.4.13 金融工具风险及管理 6.4.13.1 风险管理政策和组织架构 本基金在日常活动中面临各种金融工具的风险,主要包括: ●信用风险 ●流动性风险 ●市场风险 本基金管理人制定了政策和程序来识别及分析这些风险,并设定适当的风险限额及内部控制 流程,通过可靠的管理及信息系统持续监控上述各类风险。 本基金的基金管理人建立了以合规与风险控制委员会为核心的,由总经理、风险控制委员会、 督察长、监察稽核部和相关业务部门构成的多层次风险管理架构体系。本基金的基金管理人奉行 全面风险管理体系的建设,在董事会下设立合规与风险控制委员会,负责制定风险管理的宏观政 策,审议通过风险控制的总体措施等;督察长独立行使权利,直接对董事会负责,向合规与风险 控制委员会提交独立的监察稽核报告和建议;在管理层层面设立风险控制委员会,讨论和制定公 司日常经营过程中风险防范和控制措施;在业务操作层面风险管理职责主要由监察稽核部负责, 协调并与各部门合作完成运作风险管理以及进行投资风险分析与绩效评估。监察稽核部对公司总 经理负责。 本基金管理人主要通过定性分析和定量分析的方法,估测各种金融工具风险可能产生的损失。 本基金管理人从定性分析的角度出发,判断风险损失的严重性;从定量分析的角度出发,根据本 基金的投资目标,结合基金资产所运用的金融工具特征,通过特定的风险量化指标、模型、日常 的量化报告,确定风险损失的限度和相应置信程度,及时对各种风险进行监督、检查和评估,并 制定相应决策,将风险控制在预期可承受的范围内。 6.4.13.2 信用风险 信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任,或者基金所投资证券之发行人 出现违约、拒绝支付到期本息,导致基金资产损失和收益变化的风险。本基金的银行存款存放在 本基金的托管行民生银行,与该银行存款相关的信用风险不重大。本基金的基金管理人建立了信 用风险管理流程,本基金投资于具有良好信用等级的证券,且通过分散化投资以分散信用风险。 本基金投资于一家公司发行的证券市值不超过基金资产净值的 10%,且本基金与由本基金管理人 管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券,不得超过该证券的 10%。 本基金在交易所进行的交易均与中国证券登记结算有限责任公司完成证券交收和款项清算, 浙商聚潮新思维混合 2019 年半年度报告 第 33 页 共54 页


因此违约风险发生的可能性很小;本基金在进行银行间同业市场交易前均对交易对手进行信用评 估并采用券款对付交割方式以控制相应的信用风险。 6.4.13.2.1 按短期信用评级列示的债券投资


本基金于本期末及上年度末均未持有短期信用债券投资。 6.4.13.2.2 按短期信用评级列示的资产支持证券投资


本基金于本期末及上年度末均未持有短期资产支持证券投资。 6.4.13.2.3 按短期信用评级列示的同业存单投资


本基金于本期末及上年度末均未持有短期同业存单投资。 6.4.13.2.4 按长期信用评级列示的债券投资 单位:人民币元 长期信用评级 本期末 2019年 6月 30日 上年度末 2018年 12月 31日 AAA 15,685,732.25 - AAA以下 9,823,985.65 - 未评级 - - 合计 25,509,717.90 - 注:本基金于本期末持仓的债券均为可转债。本基金于上年度末未持有按长期信用评级列示的债 券投资。 6.4.13.2.5 按长期信用评级列示的资产支持证券投资 本基金于本期末及上年度末均未持有长期资产支持证券投资。 6.4.13.2.6 按长期信用评级列示的同业存单投资 本基金于本期末及上年度末均未持有长期同业存单投资。 6.4.13.3 流动性风险 流动性风险是指基金管理人未能以合理价格及时变现基金资产以支付投资者赎回款项的风 险。本基金的流动性风险一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投 资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合理的价格变现,另一方面来自于基金份额持有人 可随时要求赎回其持有的基金份额。 6.4.13.3.1 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析 针对投资品种变现的流动性风险,本基金的基金管理人通过独立的风险管理部门设定流动性 比例要求,对流动性指标进行持续的监测和分析,包括组合持仓集中度指标、组合在短时间内变 浙商聚潮新思维混合 2019 年半年度报告 第 34 页 共54 页


现能力的综合指标、组合中变现能力较差的投资品种比例以及流通受限制的投资品种比例等。本 基金所持证券均在证券交易所或银行间同业市场交易,因此除附注 7.4.12 中列示的部分基金资 产流通暂时受限制不能自由转让的情况外,其余均能根据本基金的基金管理人的投资意图,以合 理的价格适时变现。此外,本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求, 其上限一般不超过基金持有的债券投资的公允价值。 针对兑付赎回资金的流动性风险,本基金的基金管理人每日对本基金的申购赎回情况进行严 密监控并预测流动性需求,保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。本基金的基金管理 人在基金合同中设计了巨额赎回条款,约定在非常情况下赎回申请的处理方式,控制因开放申购 赎回模式带来的流动性风险,有效保障基金持有人利益。 本基金所持有的全部金融负债的合约约定到期日均为一个月以内且不计息,可赎回基金份额 净值 (所有者权益) 无固定到期日且不计息,因此账面余额即为未折现的合约到期现金流量。 6.4.13.4 市场风险 市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动 而发生波动的风险,包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。 6.4.13.4.1 利率风险 利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感 性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险,其中浮动利率类金融工具还面 临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。 本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控,并通过调整投资组合的 久期等方法对上述利率风险进行管理。 本基金持有的大部分金融资产和金融负债不计息,因此本基金的收入及经营活动的现金流量 在很大程度上独立于市场利率变化。本基金持有的利率敏感性资产主要为银行存款、结算备付金 及债券投资等。 6.4.13.4.1.1 利率风险敞口 单位:人民币元 本期末


2019年 6月 30 日 1 个月以内 1-3个 月 3个月-1年 1-5年 5年以上 不计息 合计 资产











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银行存款 72,674,695.83 - - - - - 72,674,695.83 结算备付金 482,398.94 - - - - - 482,398.94 存出保证金 306,810.31 - - - - - 306,810.31 交易性金融资产 - - 25,509,717.90 - - 312,818,561.84 338,328,279.74 应收证券清算款 - - - - - 231,752.97 231,752.97 应收利息 - - - - - 56,507.39 56,507.39 应收申购款 - - - - - 1,777.39 1,777.39 其他资产 - - - - - - - 资产总计 73,463,905.08 - 25,509,717.90 - - 313,108,599.59 412,082,222.57 负债











应付证券清算款 - - - - - 4,012,510.12 4,012,510.12 应付赎回款 - - - - - 11,381.62 11,381.62 应付管理人报酬 - - - - - 470,391.68 470,391.68 应付托管费 - - - - - 78,398.61 78,398.61 应付交易费用 - - - - - 340,855.64 340,855.64 应交税费 - - - - - 25,605.30 25,605.30 其他负债 - - - - - 164,317.57 164,317.57 负债总计 - - - - - 5,103,460.54 5,103,460.54 利率敏感度缺口 73,463,905.08 - 25,509,717.90 - - 308,005,139.05 406,978,762.03 上年度末 2018年 12月 31 日 1个月以内 1-3 个 月 3个月-1年 1-5年 5年以上 不计息 合计 资产











银行存款 45,122,330.71 - - - - - 45,122,330.71 结算备付金 1,363,046.05 - - - - - 1,363,046.05 存出保证金 227,653.74 - - - - - 227,653.74 交易性金融资产 - - - - - 235,969,973.62 235,969,973.62 买入返售金融资 产 49,600,149.40 - - - - - 49,600,149.40 应收证券清算款 - - - - - 3,328,195.78 3,328,195.78 应收利息 - - - - - 80,687.56 80,687.56 应收申购款 - - - - - 2,366.39 2,366.39 其他资产 - - - - - - - 资产总计 96,313,179.90 - - - - 239,381,223.35 335,694,403.25 负债











应付证券清算款 - - - - - 1,326,498.59 1,326,498.59 应付赎回款 - - - - - 2,350.07 2,350.07 应付管理人报酬 - - - - - 474,990.27 474,990.27 应付托管费 - - - - - 79,165.04 79,165.04 应付交易费用 - - - - - 495,421.06 495,421.06 应交税费 - - - - - 25,605.30 25,605.30 其他负债 - - - - - 170,003.46 170,003.46 浙商聚潮新思维混合 2019 年半年度报告 第 36 页 共54 页


负债总计 - - - - - 2,574,033.79 2,574,033.79 利率敏感度缺口 96,313,179.90 - - - - 236,807,189.56 333,120,369.46


6.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析 本基金于本期末及上年度末均未持有对利率敏感的债券投资,无重大利率风险,因而未进行 敏感性分析。 6.4.13.4.2 外汇风险 外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基 金的所有资产及负债以人民币计价,因此无重大外汇风险。 6.4.13.4.3 其他价格风险 其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以 外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场 交易的债券,所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的影响, 也可能来源于证券市场整体波动的影响。 本基金的基金管理人在构建和管理投资组合的过程中,采用自上而下与自下而上相结合的投 资策略,在科学分析与有效管理信用风险的基础上,实现风险与收益的最佳匹配。本基金的基金 管理人定期结合宏观及微观环境的变化,对投资策略、资产配置、投资组合进行修正,来主动应 对可能发生的市场价格风险。 本基金通过投资组合的分散化降低其他价格风险。本基金投资于一家公司发行的证券市值不 超过基金资产净值的 10%,且本基金与由本基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的 证券,不得超过该证券的 10% 。本基金股票资产占基金资产的比例范围为 30%-80%,其中投资于 受益于新思维理念的行业或公司的比例不低于股票资产的 80%;债券资产、货币市场工具、权证、 资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他证券品种占基金资产的比例范围为 20%-70%,扣除股指期货保证金以后基金保留的现金或到期日在一年以内的政府债券比例合计不低 于基金资产净值的 5%。此外,本基金的基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控,定 期运用多种定量方法对基金进行风险度量,包括 VaR (Value at Risk) 指标等来测试本基金面临 的潜在价格风险,及时可靠地对风险进行跟踪和控制。 6.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口 金额单位:人民币元 浙商聚潮新思维混合 2019 年半年度报告 第 37 页 共54 页


项目 本期末 2019年 6月 30日 上年度末 2018年 12月 31日 公允价值 占基金 资产净 值比例 (%) 公允价值 占基金资 产净值比 例(%) 交易性金融资产-股票投资 312,818,561.84 76.86 235,969,973.62 70.84 交易性金融资产-基金投资 - - - - 交易性金融资产-债券投资 25,509,717.90 6.27 - - 交易性金融资产-贵金属投 资 - - - -


衍生金融资产-权证投资 - - - - 其他 - - - - 合计 338,328,279.74 83.13 235,969,973.62 70.84


6.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析


分析 相关风险变量的变动 对资产负债表日基金资产净值的 影响金额(单位:人民币元) 本期末( 2019年 6月 30日 ) 上年度末( 2018年 12月 31日 ) 沪深 300上升 5% 15,832,895.76 10,657,870.75 沪深 300下降 5% -15,832,895.76 -10,657,870.75


注:本基金以沪深 300指数作为其他价格波动风险的敏感性分析基准。 6.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 截至资产负债表日,本基金无需要说明的其他重要事项。 浙商聚潮新思维混合 2019 年半年度报告 第 38 页 共54 页


§7 投资组合报告 7.1 期末基金资产组合情况 金额单位:人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比例 (%) 1 权益投资 312,818,561.84 75.91 其中:股票 312,818,561.84 75.91 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 25,509,717.90 6.19 其中:债券 25,509,717.90 6.19








资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中:买断式回购的买入返售金融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 73,157,094.77 17.75 8 其他各项资产 596,848.06 0.14 9 合计 412,082,222.57 100.00


7.2 期末按行业分类的股票投资组合 7.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合


金额单位:人民币元 代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%) A 农、林、牧、渔业 13,133,489.56 3.23 B 采矿业 - - C 制造业 275,934,858.08 67.80 D 电力、热力、燃气及水生产和供 应业 - - E 建筑业 - - F 批发和零售业 460,320.00 0.11 G 交通运输、仓储和邮政业 5,195,017.85 1.28 H 住宿和餐饮业 - - 浙商聚潮新思维混合 2019 年半年度报告 第 39 页 共54 页


I 信息传输、软件和信息技术服务 业 1,512,890.00 0.37 J 金融业 1,301,513.18 0.32 K 房地产业 15,280,473.17 3.75 L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 312,818,561.84 76.86


7.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 本基金本报告期未投资沪港通股票。 7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 金额单位:人民币元 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值 占基金资产净值 比例(%) 1 300316 晶盛机电 1,553,289 19,711,237.41 4.84 2 601799 星宇股份 239,511 18,911,788.56 4.65 3 002223 鱼跃医疗 716,937 17,650,988.94 4.34 4 002311 海大集团 547,058 16,904,092.20 4.15 5 300567 精测电子 314,135 16,498,370.20 4.05 6 600887 伊利股份 475,435 15,884,283.35 3.90 7 000651 格力电器 288,744 15,880,920.00 3.90 8 000333 美的集团 263,500 13,665,110.00 3.36 9 002241 歌尔股份 1,527,400 13,578,586.00 3.34 10 300146 汤臣倍健 691,801 13,420,939.40 3.30 11 002202 金风科技 1,075,197 13,364,698.71 3.28 12 601012 隆基股份 532,803 12,313,077.33 3.03 13 601966 玲珑轮胎 698,600 11,876,200.00 2.92 14 002129 中环股份 1,139,100 11,117,616.00 2.73 15 600703 三安光电 977,786 11,029,426.08 2.71 16 601965 中国汽研 1,369,806 10,177,658.58 2.50 浙商聚潮新思维混合 2019 年半年度报告 第 40 页 共54 页


17 000002 万


科A 339,100 9,430,371.00 2.32 18 300601 康泰生物 178,831 9,388,627.50 2.31 19 002035 华帝股份 685,871 8,353,908.78 2.05 20 002299 圣农发展 291,179 7,372,652.28 1.81 21 002036 联创电子 794,430 7,269,034.50 1.79 22 600079 人福医药 665,255 6,985,177.50 1.72 23 600383 金地集团 490,369 5,850,102.17 1.44 24 300498 温氏股份 160,648 5,760,837.28 1.42 25 600026 中远海能 800,465 5,195,017.85 1.28 26 603833 欧派家居 37,000 3,981,940.00 0.98 27 002572 索菲亚 106,300 1,972,928.00 0.48 28 002484 江海股份 116,000 702,960.00 0.17 29 300408 三环集团 36,000 700,200.00 0.17 30 600406 国电南瑞 36,000 671,040.00 0.16 31 002531 天顺风能 100,000 604,000.00 0.15 32 600885 宏发股份 23,000 558,900.00 0.14 33 002008 大族激光 16,000 550,080.00 0.14 34 002449 国星光电 40,000 531,200.00 0.13 35 300383 光环新网 30,000 503,100.00 0.12 36 300232 洲明科技 50,403 487,901.04 0.12 37 601628 中国人寿 16,908 478,834.56 0.12 38 600309 万华化学 11,000 470,690.00 0.12 39 603368 柳药股份 14,000 460,320.00 0.11 40 603606 东方电缆 49,400 428,298.00 0.11 41 601939 建设银行 50,000 372,000.00 0.09 42 601233 桐昆股份 22,000 341,220.00 0.08 43 300059 东方财富 25,000 338,750.00 0.08 44 002126 银轮股份 45,000 334,800.00 0.08 45 601398 工商银行 50,000 294,500.00 0.07 46 600761 安徽合力 30,000 288,000.00 0.07 47 600928 西安银行 19,377 156,178.62 0.04


7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细 金额单位:人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值 比例(%) 浙商聚潮新思维混合 2019 年半年度报告 第 41 页 共54 页


1 300316 晶盛机电 28,586,435.70 8.58 2 002036 联创电子 17,952,125.00 5.39 3 600703 三安光电 17,753,848.60 5.33 4 600887 伊利股份 16,528,624.60 4.96 5 000651 格力电器 16,303,279.12 4.89 6 002624 完美世界 13,723,594.46 4.12 7 000333 美的集团 13,290,651.00 3.99 8 601966 玲珑轮胎 13,012,883.99 3.91 9 300498 温氏股份 12,952,256.06 3.89 10 002241 歌尔股份 12,703,017.00 3.81 11 002129 中环股份 12,519,379.00 3.76 12 601012 隆基股份 12,036,599.72 3.61 13 601872 招商轮船 12,006,160.28 3.60 14 002202 金风科技 11,966,598.41 3.59 15 600026 中远海能 11,959,162.70 3.59 16 300146 汤臣倍健 11,178,793.00 3.36 17 002299 圣农发展 11,092,997.00 3.33 18 002311 海大集团 10,767,636.00 3.23 19 000002 万


科A 10,576,026.00 3.17 20 601965 中国汽研 10,054,032.08 3.02 21 002531 天顺风能 9,771,395.40 2.93 22 300601 康泰生物 9,385,038.77 2.82 23 000625 长安汽车 9,363,129.40 2.81 24 603939 益丰药房 9,185,869.70 2.76 25 002035 华帝股份 8,640,671.07 2.59 26 000921 海信家电 8,489,285.00 2.55 27 300567 精测电子 8,364,044.00 2.51 28 002572 索菲亚 8,349,054.00 2.51 29 601799 星宇股份 8,176,859.00 2.45 30 600079 人福医药 7,657,183.79 2.30


7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细 金额单位:人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值 比例(%) 浙商聚潮新思维混合 2019 年半年度报告 第 42 页 共54 页


1 600201 生物股份 24,607,535.28 7.39 2 002714 牧原股份 24,463,126.13 7.34 3 300498 温氏股份 24,323,236.80 7.30 4 603606 东方电缆 18,931,501.50 5.68 5 002299 圣农发展 18,606,319.21 5.59 6 002624 完美世界 16,316,791.13 4.90 7 002458 益生股份 16,269,922.48 4.88 8 300059 东方财富 14,154,570.00 4.25 9 600529 山东药玻 12,610,059.86 3.79 10 000002 万


科A 12,584,785.00 3.78 11 002036 联创电子 11,815,622.11 3.55 12 002531 天顺风能 11,490,617.44 3.45 13 001979 招商蛇口 11,445,103.00 3.44 14 601872 招商轮船 10,647,156.22 3.20 15 603939 益丰药房 10,641,881.50 3.19 16 600048 保利地产 10,405,867.00 3.12 17 300567 精测电子 9,957,118.00 2.99 18 002470 金正大 9,599,447.52 2.88 19 002311 海大集团 9,542,616.92 2.86 20 000625 长安汽车 9,529,728.08 2.86 21 300316 晶盛机电 9,431,664.83 2.83 22 600483 福能股份 9,012,725.77 2.71 23 603605 珀莱雅 8,895,652.00 2.67 24 000921 海信家电 8,600,277.00 2.58 25 603369 今世缘 7,832,425.00 2.35 26 601799 星宇股份 7,781,414.96 2.34 27 002484 江海股份 7,451,281.50 2.24 28 600026 中远海能 7,241,403.00 2.17 29 300373 扬杰科技 6,820,459.00 2.05 30 603989 艾华集团 6,768,006.67 2.03


7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 单位:人民币元 买入股票成本(成交)总额 457,469,391.36 卖出股票收入(成交)总额 461,647,401.95 注:“买入股票成本(成交)总额”和“卖出股票收入(成交)总额”按买卖成交金额(成交单 价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。 浙商聚潮新思维混合 2019 年半年度报告 第 43 页 共54 页


7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 金额单位:人民币元 序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例(%) 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 - - 其中:政策性金融债 - - 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债(可交换债) 25,509,717.90 6.27 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 25,509,717.90 6.27


7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 金额单位:人民币元 序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值 占基金资产净值 比例(%) 1 128024 宁行转债 117,146 15,685,732.25 3.85 2 128048 张行转债 93,634 9,823,985.65 2.41


7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序所有资产支持证券投资明细


本基金本报告期末未持有资产支持证券。 7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细


本基金报告期末未持有贵金属。 7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细


本基金本报告期末未持有权证。 浙商聚潮新思维混合 2019 年半年度报告 第 44 页 共54 页


7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 7.10.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未持有股指期货。 7.10.2 本基金投资股指期货的投资政策 本基金本报告期末未持有股指期货。 7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 7.11.1 本期国债期货投资政策 本基金本报告期末未持有国债期货。 7.11.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未持有国债期货。 7.11.3 本期国债期货投资评价 本基金本报告期末未持有国债期货。 7.12 投资组合报告附注 7.12.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期受到调查以及处罚的情况的说明 宁行转债发行主体宁波银行在一年内受到宁波银保监局的处罚,其余报告期内本基金投资的 前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的 情况。 7.12.2 基金投资的前十名股票超出基金合同规定的备选股票库情况的说明 本报告期内本基金投资的前十名股票中没有在备选股票库之外的股票。 7.12.3 期末其他各项资产构成 单位:人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 306,810.31 2 应收证券清算款 231,752.97 3 应收股利 - 4 应收利息 56,507.39 5 应收申购款 1,777.39 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 596,848.06 浙商聚潮新思维混合 2019 年半年度报告 第 45 页 共54 页





7.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细 金额单位:人民币元 序号 债券代码 债券名称 公允价值


占基金资产净值 比例(%) 1 128024 宁行转债 15,685,732.25 3.85 2 128048 张行转债 9,823,985.65 2.41


7.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。 7.12.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 因四舍五入原因,投资组合报告中市值占净值比例的分项之和与合计可能存在尾差。 浙商聚潮新思维混合 2019 年半年度报告 第 46 页 共54 页


§8 基金份额持有人信息 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位:份 持有人户数 (户) 户均持有的 基金份额 持有人结构 机构投资者 个人投资者 持有份额 占总份 额比例 持有份额 占总份 额比例 1,085 220,801.30 224,044,676.54 93.52% 15,524,736.92 6.48%


8.2 期末上市基金前十名持有人 本基金不属于上市基金 8.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 持有份额总数(份) 占基金总份额比例 基金管理人所有从业人员 持有本基金 264,398.31 0.11%


8.4 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 项目 持有基金份额总量的数量区间(万份) 本公司高级管理人员、基金投资和研究部 门负责人持有本开放式基金 0~10 本基金基金经理持有本开放式基金 0~10


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§9 开放式基金份额变动 单位:份 基金合同生效日( 2012年 3月 8日 )基金份额总额 784,917,869.79 本报告期期初基金份额总额 239,813,909.93 本报告期期间基金总申购份额 85,738,584.60 减:本报告期期间基金总赎回份额 85,983,081.07 本报告期期间基金拆分变动份额(份额减少以"-"填列) - 本报告期期末基金份额总额 239,569,413.46


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§10 重大事件揭示 10.1 基金份额持有人大会决议 报告期内无基金份额持有人大会决议。








10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 本报告期内基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。





10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 本报告期基金管理人、基金财产、基金托管业务没有发生诉讼事项。





10.4 基金投资策略的改变 报告期内无基金投资策略的改变。





10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 报告期内本基金未改聘为基金审计的会计师事务所。





10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 本基金管理人、托管人及其高级管理人员没有发生受监管部门稽查或处罚的情形。





10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况


10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位:人民币元 券商名称 交易单元 数量 股票交易 应支付该券商的佣金


备注 成交金额 占当期股票 成交总额的比 例 佣金 占当期佣金 总量的比例 川财证券 1 216,162,333.67 23.76% 216,162.36 25.43% - 浙商聚潮新思维混合 2019 年半年度报告 第 49 页 共54 页


浙商证券 2 209,021,370.48 22.97% 194,661.89 22.90% - 东方证券 1 186,100,634.49 20.46% 173,315.41 20.39% - 中泰证券 1 94,625,467.26 10.40% 69,035.98 8.12% - 东方财富证 券 1 73,184,723.66 8.04% 68,157.44 8.02% - 华创证券 1 67,253,048.44 7.39% 67,254.47 7.91% - 广发证券 1 33,309,596.39 3.66% 33,309.60 3.92% - 天风证券 1 29,462,882.04 3.24% 27,438.68 3.23% - 中金公司 2 682,429.00 0.08% 682.43 0.08% - 申万宏源 2 - - - - - 中信建投 1 - - - - - 安信证券 1 - - - - - 东吴证券 1 - - - - - 世纪证券 1 - - - - - 民生证券 2 - - - - - 招商证券 1 - - - - - 东北证券 1 - - - - - 注:1、券商专用交易单元选择标准: 基金管理人负责选择证券经营机构,选用其交易单元供本基金证券买卖专用,选择标准为: (1)遵循国家及证券监管机构的各项法律法规、监管规定的要求; (2)维护持有人利益,不利用基金资产进行利益输送,不承诺交易量; (3)以券商服务质量作为席位选择和佣金分配的标准。 2、券商专用交易单元选择程序: (1)投资管理部、市场部 a、专员与券商联系商讨合作意向,根据公司及基金法律文件中对券商席位的选择标准,并参考中 央交易室主管的建议,确定新基金租用或基金新租用席位的所属券商以及(主)席位。 b、报公司分管领导审核通过。 (2)中央交易室 a、专员将我公司格式版本的《证券交易席位使用协议》发送给券商相关业务联系人。 b、券商对我公司提供的协议有修改意见的,其内容若涉及投资管理部、市场部、运营保障部的, 由专员分别将此内容发送给上述部门审议,并由专员将我公司各职能部门反馈的意见与券商进行 商议,形成一致意见后完成协议初稿,交我公司监察稽核部审核。 c、对券商和我公司双方同意的协议文本进行签字盖章。我公司盖章程序,由专员填写合同流转单, 浙商聚潮新思维混合 2019 年半年度报告 第 50 页 共54 页


分别送达投资管理部、市场部、运营保障部、监察稽核部签字,最后盖章。 3、本期内本基金券商交易单元变更情况: (1)退租券商交易单元:方正证券(001258); (2)其余租用券商交易单元未发生变动。 10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位:人民币元 券商名称 债券交易 债券回购交易 权证交易 成交金额 占当期债券 成交总额的比 例 成交金额 占当期债 券回购 成交总额 的比例 成交金额 占当期权证 成交总额的 比例 川财证券 12,881,843.40 17.19% - - - - 浙商证券 10,705,292.17 14.28% - - - - 东方证券 29,483,756.55 39.33% - - - - 中泰证券 4,101,867.61 5.47% - - - - 东方财富证 券 2,750,425.67 3.67% - - - - 华创证券 1,679,192.40 2.24% - - - - 广发证券 10,124,958.00 13.51% - - - - 天风证券 3,230,532.00 4.31% - - - - 中金公司 - - - - - - 申万宏源 - - - - - - 中信建投 - - - - - - 安信证券 - - - - - - 东吴证券 - - - - - - 世纪证券 - - - - - - 民生证券 - - - - - - 招商证券 - - - - - - 东北证券 - - - - - -


10.8 其他重大事件 序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期 1 浙商基金 2018 年年度最后一个 交易日基金资产净值等公告 《证券时报》 2019年 1月 2日 浙商聚潮新思维混合 2019 年半年度报告 第 51 页 共54 页


2 浙商基金关于升级网上交易暂停 服务的公告 《证券时报》 2019年 1月 11日 3 浙商基金管理有限公司关于新增 西藏东方财富证券股份有限公司 为旗下部分基金代销机构并开通 转换业务及参加费率优惠活动的 公告 《证券时报》 2019年 1月 18日 4 浙商聚潮新思维混合型证券投资 基金 2018年第 4季度报告 《证券时报》 2019年 1月 22日 5 浙商基金管理有限公司关于调整 旗下部分基金申购、赎回、转换 及定期定额投资数量限制的公告 《证券时报》 2019年 3月 15日 6 浙商聚潮新思维混合型证券投资 基金 2018年年度报告 《证券时报》 2019年 3月 28日 7 浙商聚潮新思维混合型证券投资 基金 2018年度报告摘要 《证券时报》 2019年 3月 28日 8 浙商聚潮新思维混合型证券投资 基金 2019年第 1季度报告 《证券时报》 2019年 4月 18日 9 浙商聚潮新思维混合型证券投资 基金更新招募说明书(2019年第 1期) 《证券时报》 2019年 4月 19日 10 浙商聚潮新思维混合型证券投资 基金更新招募说明书摘要(2019 年第 1期) 《证券时报》 2019年 4月 19日 11 浙商基金管理有限公司增加部分 基金代销机构并参加费率优惠及 开通定投转换功能的公告 《证券时报》 2019年 4月 25日 12 浙商基金管理有限公司基金销售 网点及销售人员资格信息的公告 《证券时报》 2019年 5月 9日 13 关于浙商基金管理有限公司基金 销售网点及销售人员资格信息的 公告 《证券时报》 2019年 5月 9日 14 浙商基金管理有限公司关于新增 上海基煜基金销售有限公司为旗 下部分基金代销机构并参加费率 优惠及开通转换功能的公告 《证券时报》 2019年 5月 15日 15 浙商基金管理有限公司关于旗下 部分基金参加中国民生银行股份 有限公司费率优惠活动的公告 《证券时报》 2019年 5月 16日 16 浙商基金网上交易升级暂停服务 的公告 《证券时报》 2019年 5月 17日 17 浙商基金管理有限公司关于新增 北京新浪仓石基金销售有限公司 为旗下部分基金代销机构并参加 《证券时报》 2019年 5月 27日 浙商聚潮新思维混合 2019 年半年度报告 第 52 页 共54 页


费率优惠及开通定投转换功能的 公告 18 浙商基金管理有限公司关于旗下 基金持有的 ST 信威估值调整的 公告 《证券时报》 2019年 5月 30日 19 浙商基金管理有限公司关于新增 旗下部分基金在上海利得基金销 售有限公司开通定投、转换业务 并参加费率优惠活动的公告 《证券时报》 2019年 6月 3日 20 浙商聚潮新思维混合型证券投资 基金限制大额申购、定期定额投 资、转换转入业务的公告 《证券时报》 2019年 6月 11日 21 浙商基金旗下部分基金可投资科 创板股票的公告 《证券时报》 2019年 6月 21日 22 浙商基金管理有限公司关于新增 南京苏宁基金销售有限公司为旗 下部分基金代销机构并参加费率 优惠及开通定投转换功能的公告 《证券时报》 2019年 6月 26日 23 浙商基金 2019 年半年度最后一 个交易日基金资产净值等公告 《证券时报》 2019年 6月 30日


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§11 影响投资者决策的其他重要信息 11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 投资者 类别 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况 序号 持有基金份额比例 达到或者超过 20% 的时间区间


期初 份额 申购 份额 赎回 份额 持有份额 份额占 比 机构 1 20190101-20190605 42,847,516.50 - - 42,847,516.50 17.89% 2 20190101-20190630 68,917,298.41 - - 68,917,298.41 28.77% 个人 - - - - - - - - - - - - - - - 产品特有风险 (1)赎回申请延期办理的风险 机构投资者大额赎回时易构成本基金发生巨额赎回,中小投资者可能面临小额赎回申请也需要与机 构投资者按同比例部分延期办理的风险。 (2)基金净值大幅波动的风险 机构投资者大额赎回时,基金管理人进行基金财产变现可能会对基金资产净值造成较大波动; (3)提前终止基金合同的风险 机构投资者赎回后,可能出现基金资产净值低于 5,000 万元的情形,若连续六十个工作日出现基金 资产净值低于 5,000万元情形的,基金管理人可能提前终止基金合同,基金财产将进行清算。 (4)基金规模过小导致的风险 机构投资者赎回后,可能导致基金规模过小。基金可能会面临投资银行间债券、交易所债券时交易 困难的情形。


11.2 影响投资者决策的其他重要信息 -





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§12 备查文件目录 12.1 备查文件目录 1、中国证监会批准浙商聚潮新思维混合型证券投资基金设立的相关文件; 2、《浙商聚潮新思维混合型证券投资基金招募说明书》; 3、《浙商聚潮新思维混合型证券投资基金基金合同》; 4、《浙商聚潮新思维混合型证券投资基金托管协议》; 5、基金管理人业务资格批件和营业执照; 6、报告期内基金管理人在指定报刊上披露的各项公告; 7、中国证监会要求的其他文件。 12.2 存放地点 浙江省杭州市西湖区教工路 18号世贸丽晶城欧美中心 B座 507室 12.3 查阅方式 投资者可于本基金管理人办公时间预约查阅,或登录基金管理人网站 www.zsfund.com查阅, 还可拨打基金管理人客户服务中心电话:400-067-9908/021-60359000查询相关信息。 浙商基金管理有限公司 2019 年 8月 26日