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中银7天A(380007)

中银7天:中银理财7天债券型证券投资基金2019年半年度报告查看PDF公告

中银理财 7天债券型证券投资基金 2019年半年度报告 
 
 
 
 
中银理财 7天债券型证券投资基金 
2019年半年度报告 
2019年 6月 30日 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
基金管理人:中银基金管理有限公司 
基金托管人:招商银行股份有限公司 
报告送出日期:二〇一九年八月二十六日 
中银理财 7天债券型证券投资基金 2019年半年度报告 
第 2页共 43页 
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重要提示及目录 1.1 重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并 对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上 独立董事签字同意,并由董事长签发。


基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2019年 8月 23日复核了本报告中 的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存 在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。


基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。


基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基 金的招募说明书及其更新。


本报告中财务资料未经审计。


本报告期自 2019年 1月 1日起至 6月 30日止。 中银理财 7天债券型证券投资基金 2019年半年度报告 第 3页共 43页 1.2 目录 1


重要提示及目录 ....................................................................................................................................... 2 1.1 重要提示 .......................................................................................................................................... 2 2


基金简介 ................................................................................................................................................... 5 2.1基金基本情况 ................................................................................................................................... 5 2.2 基金产品说明 .................................................................................................................................. 5 2.3 基金管理人和基金托管人 .............................................................................................................. 5 2.4 信息披露方式 .................................................................................................................................. 6 2.5 其他相关资料 .................................................................................................................................. 6 3 主要财务指标和基金净值表现 ................................................................................................................. 6 3.1 主要会计数据和财务指标 .............................................................................................................. 6 3.2 基金净值表现 .................................................................................................................................. 6 4


管理人报告 ............................................................................................................................................... 8 4.1 基金管理人及基金经理情况 .......................................................................................................... 8 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ................................................................ 10 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 ............................................................................ 10 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ............................................................ 10 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ............................................................ 11 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 ........................................................................ 12 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 ............................................................................ 13 4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 .................................... 13 5


托管人报告 ............................................................................................................................................. 13 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 ................................................................................ 13 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ............ 13 5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ............................ 13 6半年度财务会计报告(未经审计) ........................................................................................................ 13 6.1 资产负债表 .................................................................................................................................... 13 6.2 利润表 ............................................................................................................................................ 15 6.3 所有者权益(基金净值)变动表 ................................................................................................ 16 6.4 报表附注 ........................................................................................................................................ 17 7投资组合报告 ............................................................................................................................................ 34 7.1期末基金资产组合情况 ................................................................................................................. 34 7.2债券回购融资情况 ......................................................................................................................... 34 7.3基金投资组合平均剩余期限 ......................................................................................................... 34 7.4报告期内投资组合平均剩余存续期超过 240天情况说明 ......................................................... 35 7.5期末按债券品种分类的债券投资组合 ......................................................................................... 35 7.6期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名债券投资明细 ................................. 36 7.7“影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离 ........................................................... 36 7.8期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细 ................. 36 7.9 投资组合报告附注 ........................................................................................................................ 37 8基金份额持有人信息 ................................................................................................................................ 38 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 .................................................................................... 38 8.2期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 ......................................................................... 38 8.3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 ..................................... 38 9开放式基金份额变动 ................................................................................................................................ 39 中银理财 7天债券型证券投资基金 2019年半年度报告 第 4页共 43页 10重大事件揭示 .......................................................................................................................................... 39 10.1基金份额持有人大会决议 ........................................................................................................... 39 10.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ........................................... 39 10.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 ............................................................... 39 10.4基金投资策略的改变 ................................................................................................................... 39 10.5为基金进行审计的会计师事务所情况 ....................................................................................... 39 10.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 ....................................................... 39 10.7基金租用证券公司交易单元的有关情况 ................................................................................... 39 10.8偏离度绝对值超过 0.5%的情况 .................................................................................................. 41 10.9其他重大事件 ............................................................................................................................... 41 11备查文件目录 .......................................................................................................................................... 42 11.1 备查文件目录 .............................................................................................................................. 42 11.2存放地点 ....................................................................................................................................... 42 11.3查阅方式 ....................................................................................................................................... 42 中银理财 7天债券型证券投资基金 2019年半年度报告 第 5页共 43页 2


基金简介 2.1基金基本情况 基金名称 中银理财 7天债券型证券投资基金 基金简称 中银理财 7天债券 基金主代码 380007 交易代码 380007 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2012年 12月 24日 基金管理人 中银基金管理有限公司 基金托管人 招商银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 13,729,275,948.82份 基金合同存续期 不定期 下属分级基金的基金简称 中银理财 7天债券 A 中银理财 7天债券 B 下属分级基金的交易代码 380007 380008 报告期末下属分级基金的份额总 额 102,527,311.17份 13,626,748,637.65份 2.2 基金产品说明 投资目标 本基金在追求本金安全、保持资产流动性的基础上,努力追求绝对收益, 为基金份额持有人谋求资产的稳定增值。 投资策略 本基金将采用积极管理型的投资策略,将投资组合的平均剩余期限控制在 127天以内,在控制利率风险、尽量降低基金净值波动风险并满足流动性 的前提下,提高基金收益。 业绩比较基准 人民币七天通知存款税后利率。 风险收益特征 本基金属于债券型证券投资基金,长期风险收益水平低于股票型基金、混 合型基金,高于货币市场型证券投资基金。 2.3 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 中银基金管理有限公司 招商银行股份有限公司 信息披露 负责人 姓名 薛文成 张燕 联系电话 021-38834999 0755-83199084 电子邮箱 clientservice@bocim.com yan_zhang@cmbchina.com 客户服务电话 021-38834788


400-888-5566 95555 传真 021-68873488 0755-83195201 注册地址 上海市银城中路200号中银大 厦45层 深圳市深南大道7088号招商银 行大厦 办公地址 上海市银城中路200号中银大 厦26层、27层、45层 深圳市深南大道7088号招商银 行大厦 邮政编码 200120 518040 法定代表人 章砚 李建红 中银理财 7天债券型证券投资基金 2019年半年度报告 第 6页共 43页 2.4 信息披露方式 本基金选定的信息披露报纸名称 证券时报 登载基金半年度报告正文的管理人互联网网址 http://www.bocim.com 基金半年度报告备置地点 上海市浦东新区银城中路 200号 26楼 2.5 其他相关资料 项目 名称 办公地址 注册登记机构 中国证券登记结算有限责任公司 北京市西城区太平桥大街 17号 3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要会计数据和财务指标 金额单位:人民币元 3.1.1期间 数据和指标 报告期(2019年 1月 1日-2019年 6月 30日) 中银理财 7天债券 A 中银理财 7天债券 B 本期已实现收益 1,893,585.89 220,339,291.12 本期利润 1,893,585.89 220,339,291.12 本期净值收益率 1.3682% 1.5145% 3.1.2期末 数据和指标 报告期末(2019年 6月 30日) 中银理财 7天债券 A 中银理财 7天债券 B 期末基金资产净值 102,527,311.17 13,626,748,637.65 期末基金份额净值 1.0000 1.0000 3.1.3累计 期末指标 报告期末(2019年 6月 30日) 中银理财 7天债券 A 中银理财 7天债券 B 累计净值收益率 28.3637% 30.8142% 注:1.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益) 扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益,由于本基金采用 摊余成本法核算,因此,公允价值变动收益为零,本期已实现收益和本期利润的金额相等。 2.本基金利润分配按运作期期末结转份额。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 1.中银理财 7天债券 A: 阶段 份额净值收 益率① 净值收益率 标准差② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①-③ ②-④ 过去一个月 0.2179% 0.0002% 0.1125% 0.0000% 0.1054% 0.0002% 过去三个月 0.6609% 0.0003% 0.3413% 0.0000% 0.3196% 0.0003% 过去六个月 1.3682% 0.0005% 0.6788% 0.0000% 0.6894% 0.0005% 过去一年 3.1484% 0.0014% 1.3688% 0.0000% 1.7796% 0.0014% 中银理财 7天债券型证券投资基金 2019年半年度报告 第 7页共 43页 过去三年 10.8755% 0.0022% 4.1063% 0.0000% 6.7692% 0.0022% 自基金合同生效 日起 28.3637% 0.0065% 8.9250% 0.0000% 19.4387% 0.0065% 2.中银理财 7天债券 B: 阶段 份额净值收 益率① 净值收益率 标准差② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①-③ ②-④ 过去一个月 0.2418% 0.0002% 0.1125% 0.0000% 0.1293% 0.0002% 过去三个月 0.7339% 0.0003% 0.3413% 0.0000% 0.3926% 0.0003% 过去六个月 1.5145% 0.0005% 0.6788% 0.0000% 0.8357% 0.0005% 过去一年 3.4496% 0.0014% 1.3688% 0.0000% 2.0808% 0.0014% 过去三年 11.8443% 0.0022% 4.1063% 0.0000% 7.7380% 0.0022% 自基金合同生效 日起 30.8142% 0.0065% 8.9250% 0.0000% 21.8892% 0.0065% 注:本基金每个运作期期末例行收益结转(如遇节假日顺延)。 3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比 较 中银理财 7天债券型证券投资基金 自基金合同生效以来累计份额净值收益率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图 (2012年 12月 24日至 2019年 6月 30日) 中银理财 7天债券 A 中银理财 7天债券 B 中银理财 7天债券型证券投资基金 2019年半年度报告 第 8页共 43页 注:按基金合同规定,本基金自基金合同生效起 6个月内为建仓期,截至建仓结束时各项资产 配置比例均符合基金合同约定。 4


管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1基金管理人及其管理基金的经验 本基金管理人为中银基金管理有限公司,由中国银行股份有限公司和贝莱德投资管理有限公司 两大全球著名领先金融品牌强强联合组建的中外合资基金管理公司,致力于长期参与中国基金业的 发展,努力成为国内领先的基金管理公司。 截至 2019年 6月 30日,本基金管理人共管理中银中国精选混合型开放式证券投资基金、中银 货币市场证券投资基金、中银持续增长混合型证券投资基金、中银收益混合型证券投资基金等一百 零八只开放式证券投资基金,同时管理着多个私募资产管理计划。 4.1.2基金经理(或基金经理小组)及基金经理助理的简介 姓名 职务 任本基金的基金经理 (助理)期限 证券从业 年限 说明 任职日期 离任日期 索丽娜 基金经理 2019-02-15 - 8 管理学博士。曾任中国银行司库 投资经理。2017 年加入中银基金 管理有限公司,曾任固定收益研 究员、固定收益基金经理助理。 2019年 2月至今任中银理财 7天 中银理财 7天债券型证券投资基金 2019年半年度报告 第 9页共 43页 债券基金基金经理,2019年 2月 至今任中银理财 14天债券基金基 金经理,2019年 2月至今任中银 理财 30 天债券基金基金经理, 2019年 2月至今任中银理财 90天 债券基金基金经理,2019年 8月 至今任中银丰和基金基金经理。 具有 8 年证券从业年限。具备基 金从业资格。 白洁 固定收益 投资部副 总经理, 基金经理 2012-12-24 2019-04-22 14 中银基金管理有限公司固定收益 投资部副总经理,副总裁(VP), 上海财经大学经济学硕士。曾任 金盛保险有限公司投资部固定收 益分析员。2007 年加入中银基金 管理有限公司,曾担任固定收益 研究员、基金经理助理。2011 年 3 月至今任中银货币基金基金经 理,2012年 12月至 2019年 4月 任中银理财 7 天债券基金基金经 理,2013年 12月至 2016年 7月 任中银理财 21天债券基金基金经 理,2014年 9月至今任中银产业 债基金基金经理,2014 年 10 月至 今任中银安心回报债券基金基金 经理,2015 年 11 月至 2018 年 2 月任中银新机遇基金基金经理, 2016 年 8 月至 2018 年 2 月任中 银颐利基金基金经理,2016 年 9 月至今任中银睿享基金基金经 理,2016年 9月至今任中银悦享 基金基金经理,2017年 3月至今 任中银富享基金基金经理,2017 年 3 月至今任中银丰庆基金基金 经理,2017年 9月至今任中银信 享基金基金经理,2018年 12月至 今任中银稳汇短债基金基金经 理。具有 14年证券从业年限。具 备基金、证券、银行间本币市场交 易员从业资格。


注:1、首任基金经理的“任职日期”为基金合同生效日,非首任基金经理的“任职日期”为根据 公司决定确定的聘任日期,基金经理的“离任日期”均为根据公司决定确定的解聘日期;2、证券从 业年限的计算标准及含义遵从《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 中银理财 7天债券型证券投资基金 2019年半年度报告 第 10页共 43页 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内,本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、中国证监会的有关 规则和其他有关法律法规的规定,严格遵循本基金基金合同,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理 和运用基金资产,在严格控制风险的基础上,为基金份额持有人谋求最大利益。 本报告期内,本基金运作合法合规,无损害基金份额持有人利益的行为。 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1公平交易制度的执行情况 本报告期内,本公司严格遵守法律法规关于公平交易的相关规定,确保本公司管理的不同投资 组合在授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等投资管理活动和环节得到公平对待。各 投资组合均严格按照法律、法规和公司制度执行投资交易,本报告期内公司整体公平交易制度执行 情况良好,未发现有违背公平交易的相关情况。 4.3.2异常交易行为的专项说明 本报告期内,本基金未发现异常交易行为。 本报告期内,基金管理人未发生所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的 单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的情况。 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析 1. 宏观经济分析 国外经济方面,上半年全球经济普遍下行,美国经济的韧性也有所松动。从领先指标来看,美 国经济景气度显著下降,上半年美国 ISM 制造业 PMI指数从 54.3下滑至 51.7,个人消费支出增速 下行,核心 PCE依旧不达 2%的目标,但劳动力市场整体稳健,薪资增速温和放缓至 3.1%,美元指 数由于美强欧弱格局的维持震荡走高至 97 上方。欧元区经济下行风险加大,上半年制造业 PMI 指 数从 51.4显著下行至 47.6,不过内部经济存在分化,德国 PMI大幅下滑至荣枯线 50以下,法国、 意大利 PMI在下行后有所回升;欧元区通胀表现疲软,欧央行立场向鸽派调整,下一步大概率进行 降息及重启 QE。日本经济延续放缓,上半年制造业 PMI指数从 52.6回落至荣枯线 50以下,通胀逐 渐回暖但工业产出仍在延续下行,日本央行预计维持宽松基调。综合来看,美国经济增速预计继续 放缓,贸易不确定性依然给经济前景蒙上阴影,美联储 2019年下半年预计降息 1-2次;欧洲经济景 气度继续低迷,德国经济增长前景仍受外需拖累;日本经济在通胀低迷、外需下行的影响下复苏前 景不佳。 国内经济方面,在外需持续偏弱和贸易摩擦升级背景下,经济下行压力再度体现。具体来看, 中银理财 7天债券型证券投资基金 2019年半年度报告 第 11页共 43页 上半年领先指标中采制造业 PMI指数短暂回升后又重新回落至 49.4,同步指标工业增加值 1-6月累 计同比增长 6.0%,较 2018年末回落 0.2个百分点。从经济增长动力来看,出口继续受贸易摩擦和外 需走弱冲击,消费企稳回升,投资小幅回落:1-6 月美元计价累计出口增速较 2018 年末回落 9.8 个 百分点至 0.1%左右,6 月社会消费品零售总额增速较 2018 年末回升 1.6 个百分点至 9.8%,制造业 投资大幅下滑,房地产投资高位回落,基建投资低位震荡,1-6月固定资产投资增速较 2018年末小 幅回落 0.1个百分点至 5.8%的水平。通胀方面,CPI小幅攀升但阶段性见顶,6月同比增速从 2018 年末的 1.9%上升 0.8个百分点至 2.7%,PPI震荡回落,6月同比增速从 2018年末的 0.9%下行 0.9个 百分点至 0%。 2. 市场回顾 整体来看,上半年债市利率债品种出现了不同程度的下跌,但信用债出现上涨。其中,一季度, 中债总全价指数上涨0.15%,中债银行间国债全价指数上涨0.55%,中债企业债总全价指数上涨0.57%; 二季度中债总全价指数下跌 0.53%,中债银行间国债全价指数下跌 1.06%,中债企业债总全价指数下 跌 0.10%。反映在收益率曲线上,上半年收益率曲线略有平坦化。其中,一季度,10年期国债收益 率从 3.23%的水平下行 16 个 bp 至 3.07%,10 年期金融债(国开)收益率从 3.64%下行 6 个 bp 至 3.58%;二季度,10年期国债收益率从 3.07%的水平上行 16个 bp至 3.23%,10年期金融债(国开) 收益率从 3.58%上行 3个 bp至 3.61%。货币市场方面,上半年货币政策中性偏宽松,资金面呈现总 体宽松、时点性紧张的格局。其中,一季度,银行间 1天回购加权平均利率均值在 2.22%左右,较上 季度均值下行 17bp,银行间 7天回购利率均值在 2.66%左右,较上季度均值下行 18bp;二季度,银 行间 1天回购加权平均利率均值在 2.09%左右,较上季度均值下行 13bp,银行间 7天回购利率均值 在 2.64%左右,较上季度均值下行 2bp。 3. 运行分析 2019年上半年,央行货币政策中性偏松,债券市场有所波动,涨跌互现。资金面呈现总体宽松, 资金利率中枢有所下行。本基金加大了对同业存单和存款的配置,维持一定的杠杆比例,优化配置 结构,合理分配类属资产,积极参与利率波动中交易性机会,保证了在低风险状况下的较好回报。 4.4.2报告期内基金的业绩表现 报告期内本基金 A类份额净值增长率为 1.3700%,同期业绩比较基准收益率为 0.6800%。 报告期内本基金 B类份额净值增长率为 1.5100%,同期业绩比较基准收益率为 0.6800%。 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 展望未来,全球经济继续走弱,中美贸易谈判重回正轨,但是第二批 2000亿美元商品关税已经 上调至 25%,国内经济基本面仍面临一定下行压力。国内宏观政策保持定力,货币政策主要根据国 中银理财 7天债券型证券投资基金 2019年半年度报告 第 12页共 43页 内经济增长、价格形势的变化及时进行预调微调,保持流动性合理充裕和市场利率水平合理稳定。 财政政策继续托底,地方政府专项债券新规助力提升基建投资增速。 我们对 2019年下半年债券市场的走势保持谨慎乐观。经济基本面下行压力延续,制造业景气度 较低,后续 PMI可能呈现低位震荡或弱反弹走势,固定资产投资增速保持低位震荡,出口持续承压, 消费略有起色。货币政策稳健偏松的同时保持定力,保留了“总闸门”的说法,推动供给体系、需求体 系和金融体系形成相互支持的三角框架,并稳妥推进金融风险防控工作。通货膨胀方面,下半年存 在一定压力,CPI同比增速预计三季度见顶回落,PPI同比增速预计三季度延续回落,但两者均预计 在四季度明显抬升。全球需求下滑背景下,美国经济边际下行风险逐渐加大,美债收益率维持低位, 中美利差仍处于较高水平,对于国内长端利率不构成限制。综合上述分析,预计下半年债券收益率 可能呈震荡走势。信用债方面,经济下行叠加结构性去杠杆背景下需对违约风险继续保持高度关注。 策略上,我们将坚持从自上而下的角度预判市场走势,并从自下而上的角度严防信用风险。在做好 组合流动性管理的基础上,我们将合理控制组合剩余期限和回购比例,精选个券,积极把握短融、 同业存单和存款市场的投资机会,把握票息收入和资本利得,借此提升基金的业绩表现。 作为基金管理者,我们将一如既往地依靠团队的努力和智慧,为投资人创造应有的回报。 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 4.6.1有关参与估值流程各方及人员的职责分工、专业胜任能力和相关工作经历的描述 根据证监会的相关规定,本公司为建立健全有效的估值政策和程序,经公司执行委员会批准, 公司成立估值委员会,明确参与估值流程各方的人员分工和职责,由研究部、风险管理部、基金运 营部及投资相关部门的相关人员担任委员会委员。估值委员会委员具备应有的经验、专业胜任能力 和独立性,分工明确,在上市公司研究和估值、基金投资、投资品种所属行业的专业研究、估值政 策、估值流程和程序、基金的风险控制与绩效评估、会计政策与基金核算以及相关事项的合法合规 性审核和监督等各个方面具备专业能力和丰富经验。估值委员会严格按照工作流程诚实守信、勤勉 尽责地讨论和决策估值事项。估值委员会审议并依据行业协会提供的估值模型和行业做法选定与当 时市场环境相适应的估值方法,基金运营部应征询会计师事务所、托管行的相关意见。公司按特殊 流程改变估值技术时,导致基金资产净值的变化在 0.25%以上的,应就基金管理人所采用的相关估 值技术、假设及输入值的适当性等咨询会计师事务所的专业意见,会计师事务所应对公司所采用的 相关估值模型、假设、参数及输入的适当性发表审核意见,同时公司按照相关法律法规要求履行信 息披露义务。另外,对于特定品种或者投资品种相同,但具有不同特征的,若协会有特定调整估值 方法的通知的,比如《证券投资基金投资流通受限股票估值指引(试行)》的,应参照协会通知执 行。可根据指引的指导意见,并经估值委员会审议,采用第三方估值机构提供的估值相关的数据服 中银理财 7天债券型证券投资基金 2019年半年度报告 第 13页共 43页 务。 4.6.2本公司参与估值流程各方之间没有存在任何重大利益冲突。 4.6.3定价服务机构按照商业合同约定提供定价服务。 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 本基金《基金合同》约定:本基金每日进行收益计算并分配,并在运作期期末集中支付,累计 收益支付方式只采用红利再投资(即红利转基金份额)方式。 本基金于 2019年 1月 1日至 2019年 6月 30日期间累计分配收益 222,232,877.01元,其中人民 币 223,459,035.71元以红利再投资方式结转入实收基金,人民币 1,177,307.62元因基金赎回而支付给 投资者,其余人民币-2,403,466.32元为期末应付收益变动数。 4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 本基金在报告期内未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值 低于五千万元的情形。 5


托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 托管人声明: 招商银行具备完善的公司治理结构、内部稽核监控制度和风险控制制度,我行在履行托管职责 中,严格遵守有关法律法规、托管协议的规定,尽职尽责地履行托管义务并安全保管托管资产。 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 招商银行根据法律法规、托管协议约定的投资监督条款,对托管产品的投资行为进行监督,并 根据监管要求履行报告义务。 招商银行按照托管协议约定的统一记账方法和会计处理原则,独立地设置、登录和保管本产品 的全套账册,进行会计核算和资产估值并与管理人建立对账机制。 本半年度报告中利润分配情况真实、准确。 5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本半年度报告中财务指标、净值表现、财务会计报告、投资组合报告内容真实、准确,不存在 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 6半年度财务会计报告(未经审计) 6.1 资产负债表 会计主体:中银理财 7天债券型证券投资基金 报告截止日:2019年 6月 30日 中银理财 7天债券型证券投资基金 2019年半年度报告 第 14页共 43页 单位:人民币元 资产 附注号 本期末 2019年 6月 30日 上年度末 2018年 12月 31日 资产:


- - 银行存款 6.4.7.1 2,154,501,089.06 2,805,444,767.55 结算备付金


- - 存出保证金


- - 交易性金融资产 6.4.7.2 12,775,753,576.54 13,273,526,078.62 其中:股票投资


- - 基金投资


- - 债券投资


12,044,755,843.80 12,936,531,047.12 资产支持证券投资


730,997,732.74 336,995,031.50 衍生金融资产 6.4.7.3 - - 买入返售金融资产 6.4.7.4 - 1,885,179,884.76 应收证券清算款


- - 应收利息 6.4.7.5 32,657,430.38 38,461,906.62 应收股利


- - 应收申购款


- - 递延所得税资产


- - 其他资产 6.4.7.6 - - 资产总计


14,962,912,095.98 18,002,612,637.55 负债和所有者权益 附注号 本期末 2019年 6月 30日 上年度末 2018年 12月 31日 负债:


- - 短期借款


- - 交易性金融负债


- - 衍生金融负债 6.4.7.3 - - 卖出回购金融资产款


1,224,135,187.94 2,417,730,853.39 应付证券清算款


- - 应付赎回款


- - 应付管理人报酬


3,152,849.58 3,871,568.67 应付托管费


934,177.62 1,147,131.46 应付销售服务费


142,183.31 197,700.06 应付交易费用 6.4.7.7 96,617.88 140,520.51 应交税费


77,631.02 92,418.61 应付利息


329,967.85 1,844,994.83 应付利润


4,654,987.35 7,058,453.67 递延所得税负债


- - 其他负债 6.4.7.8 112,544.61 109,000.00 负债合计


1,233,636,147.16 2,432,192,641.20 所有者权益:


- - 实收基金 6.4.7.9 13,729,275,948.82 15,570,419,996.35 未分配利润 6.4.7.10 - - 中银理财 7天债券型证券投资基金 2019年半年度报告 第 15页共 43页 所有者权益合计


13,729,275,948.82 15,570,419,996.35 负债和所有者权益总计


14,962,912,095.98 18,002,612,637.55 注:报告截止日 2019年 06月 30日,基金份额净值 1.0000元,基金份额总额 13,729,275,948.82份,其中下属 A级基金的份额总额 102,527,311.17份;下属 B级基金的份额总额 13,626,748,637.65份。 6.2 利润表 会计主体:中银理财 7天债券型证券投资基金 本报告期:2019年 1月 1日至 2019年 6月 30日 单位:人民币元 项目 附注号 本期 2019年 1月 1日至 2019年 6月 30日 上年度可比期间 2018年 1月 1日至 2018年 6月 30日 一、收入


269,771,740.59 514,644,919.52 1.利息收入


269,922,523.66 507,387,047.84 其中:存款利息收入 6.4.7.11 39,243,063.36 200,068,502.42 债券利息收入


216,290,524.72 302,729,413.22 资产支持证券利息收入


13,213,328.25 1,048,139.03 买入返售金融资产收入


1,175,607.33 3,540,993.17 其他利息收入


- - 2.投资收益(损失以“-”填列)


-152,139.57 7,257,871.68 其中:股票投资收益


- - 基金投资收益


- - 债券投资收益 6.4.7.12 -152,139.57 7,257,871.68 资产支持证券投资收益


- - 衍生工具收益


- - 股利收益


- - 3.公允价值变动收益(损失以“-”号 填列) - - 4.汇兑收益(损失以“-”号填列)


- - 5.其他收入(损失以“-”号填列)


1,356.50 - 减:二、费用


47,538,863.58 61,117,145.92 1.管理人报酬 6.4.10.2 19,805,236.31 27,219,850.91 2.托管费 6.4.10.2 5,868,218.16 8,065,140.98 3.销售服务费 6.4.10.2 933,273.75 1,232,516.85 4.交易费用 6.4.7.13 - 605.77 5.利息支出


20,718,954.99 24,291,622.79 其中:卖出回购金融资产支出


20,718,954.99 24,291,622.79 6.税金及附加


51,669.85 157,395.25 7.其他费用 6.4.7.14 161,510.52 150,013.37 三、利润总额(亏损总额以“-”号填


222,232,877.01 453,527,773.60 中银理财 7天债券型证券投资基金 2019年半年度报告 第 16页共 43页 列) 减:所得税费用


- - 四、净利润(净亏损以“-”号填列)


222,232,877.01 453,527,773.60 6.3 所有者权益(基金净值)变动表 会计主体:中银理财 7天债券型证券投资基金 本报告期:2019年 1月 1日至 2019年 6月 30日 单位:人民币元 项目 本期 2019年 1月 1日至 2019年 6月 30日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益(基金净 值) 15,570,419,996.35 - 15,570,419,996.35 二、本期经营活动产生的基 金净值变动数(本期利润) - 222,232,877.01 222,232,877.01 三、本期基金份额交易产生 的基金净值变动数(净值减 少以“-”号填列) -1,841,144,047.53 - -1,841,144,047.53 其中:1.基金申购款 226,731,715.49 - 226,731,715.49 2.基金赎回款 -2,067,875,763.02 - -2,067,875,763.02 四、本期向基金份额持有人 分配利润产生的基金净值变 动(净值减少以“-”号填列) - -222,232,877.01 -222,232,877.01 五、期末所有者权益(基金净 值) 13,729,275,948.82 - 13,729,275,948.82 项目 上年度可比期间 2018年 1月 1日至 2018年 6月 30日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益(基金净 值) 17,585,465,472.68 - 17,585,465,472.68 二、本期经营活动产生的基 金净值变动数(本期利润) - 453,527,773.60 453,527,773.60 三、本期基金份额交易产生 的基金净值变动数(净值减 少以“-”号填列) 1,367,229,837.54 - 1,367,229,837.54 其中:1.基金申购款 24,030,059,265.29 - 24,030,059,265.29 2.基金赎回款 -22,662,829,427.75 - -22,662,829,427.75 四、本期向基金份额持有人 分配利润产生的基金净值变 动(净值减少以“-”号填列) - -453,527,773.60 -453,527,773.60 五、期末所有者权益(基金净 值) 18,952,695,310.22 - 18,952,695,310.22 报表附注为财务报表的组成部分。 中银理财 7天债券型证券投资基金 2019年半年度报告 第 17页共 43页 本报告 6.1至 6.4,财务报表由下列负责人签署: 基金管理人负责人:李道滨,主管会计工作负责人:王圣明,会计机构负责人:乐妮 6.4 报表附注 6.4.1基金基本情况 中银理财 7天债券型证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会(以下简称“中 国证监会”)证监许可[2012]1608号《关于核准中银理财 7天债券型证券投资基金募集的批复》核准, 由中银基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《中银理财 7 天债券型证券投 资基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型开放式证券投资基金,存续期限不定,首次设立 募集不包括认购资金利息共募集人民币 3,670,159,506.06元,业经普华永道中天会计师事务所有限公 司普华永道中天验字(2012)第 537号验资报告予以验证。经向中国证监会备案,《中银理财 7天债券 型证券投资基金基金合同》于 2012 年 12 月 24 日正式生效,基金合同生效日的基金份额总额为 3,670,673,430.79份,其中认购资金利息折合 513,924.73份基金份额。本基金的基金管理人为中银基 金管理有限公司,基金托管人为招商银行股份有限公司。 根据《中银理财 7天债券型证券投资基金基金合同》和《中银理财 7天债券型证券投资基金招 募说明书》并报中国证监会备案,本基金根据投资者认购、申购基金金额的不同按照不同的费率计 提销售服务费用,形成 A类和 B类两类不同的基金份额。在基金存续期内的任何一个开放日,当投 资者在所有销售机构保留的本基金 A类基金份额之和超过 500万份(含 500万份)时,本基金注册登 记机构自动将该投资者持有的 A类基金份额升级为 B类基金份额;投资者在所有销售机构保留的本 基金 B类基金份额之和低于 500万份(不含 500万份)的,本基金的注册登记机构自动将该投资者持 有的 B类基金份额降级为 A类基金份额。两级基金份额单独公布每万份基金净收益和七日年化收益 率。 本基金每个运作期到期日前,基金份额持有人不能提出赎回申请。对于每份基金份额,第一个 运作期指基金合同生效日(对认购份额而言,下同)或基金份额申购确认日(对申购份额而言,下 同)起(即第一个运作起始日),至基金合同生效日或基金份额申购申请日次一周的周度对日(即 第一个运作期到期日。如该对应日为非工作日,则顺延到下一工作日)止。第二个运作期指第一个 运作期到期日的次一工作日起,至基金合同生效日或基金份额申购申请日次两周的周度对日(如该 日为非工作日,则顺延至下一工作日)止。以此类推。每个运作期到期日,基金份额持有人可提出 赎回申请。如果基金份额持有人在当期运作期到期日未申请赎回,则自该运作期到期日下一工作日 起该基金份额进入下一个运作期。在基金份额对应的每个运作期到期日,基金管理人办理该基金份 额对应的未支付收益的结转。 中银理财 7天债券型证券投资基金 2019年半年度报告 第 18页共 43页 根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《中银理财 7 天债券型证券投资基金基金合同》的 有关规定,本基金的投资范围为现金、通知存款、一年以内(含一年)的银行定期存款和大额存单; 剩余期限(或回售期限)在 397天以内(含 397天)的债券、资产支持证券、中期票据;期限在一 年以内(含一年)的债券回购;期限在一年以内(含一年)的中央银行票据、短期融资券,以及法律 法规或中国证监会允许基金投资的其他固定收益类金融工具。本基金业绩比较基准为人民币七天通 知存款税后利率。 6.4.2会计报表的编制基础 本财务报表系按照财政部颁布的《企业会计准则—基本准则》以及其后颁布及修订的具体会计 准则、应用指南、解释以及其他相关规定(以下合称“企业会计准则”)编制,同时,对于在具体会计 核算和信息披露方面,也参考了中国证券投资基金业协会修订并发布的《证券投资基金会计核算业 务指引》、中国证监会制定的《中国证券监督管理委员会关于证券投资基金估值业务的指导意见》、 《证券投资基金信息披露管理办法》、《证券投资基金信息披露内容与格式准则》第 3 号《半年度 报告的内容与格式》、《证券投资基金信息披露编报规则》第 3号《会计报表附注的编制及披露》、 《证券投资基金信息披露 XBRL模板第 3号<年度报告和半年度报告>》、其他中国证监会及中国证 券投资基金业协会颁布的相关规定。 本财务报表以本基金持续经营为基础列报。 6.4.3遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本基金 2019 年上半年度财务报表符合企业会计准则的要求,真实、完整地反映了本基金 2019 年 6月 30日的财务状况以及 2019年上半年度的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。 6.4.4本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。 6.4.5差错更正的说明 本基金在本报告期间没有需说明的会计差错更正。 6.4.6税项 6.4.6.1 增值税 根据财政部、国家税务总局财税[2016]36 号文《关于全面推开营业税改增值税试点的通知》的 规定,经国务院批准,自 2016年 5月 1日起在全国范围内全面推开营业税改征增值税试点,金融业 纳入试点范围,由缴纳营业税改为缴纳增值税。对证券投资基金(封闭式证券投资基金,开放式证 券投资基金)管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税;国债、地方政府债利息收入 以及金融同业往来利息收入免征增值税;存款利息收入不征收增值税; 中银理财 7天债券型证券投资基金 2019年半年度报告 第 19页共 43页 根据财政部、国家税务总局财税[2016]46 号文《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有 关政策的通知》的规定,金融机构开展的质押式买入返售金融商品业务及持有政策性金融债券取得 的利息收入属于金融同业往来利息收入; 根据财政部、国家税务总局财税[2016]70 号文《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通 知》的规定,金融机构开展的买断式买入返售金融商品业务、同业存款、同业存单以及持有金融债 券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入; 根据财政部、国家税务总局财税[2016]140号文《关于明确金融、房地产开发、教育辅助服务等 增值税政策的通知》的规定,资管产品运营过程中发生的增值税应税行为,以资管产品管理人为增 值税纳税人; 根据财政部、国家税务总局财税[2017]56号文《关于资管产品增值税有关问题的通知》的规定, 自 2018年 1月 1日起,资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为(以下简称“资 管产品运营业务”),暂适用简易计税方法,按照 3%的征收率缴纳增值税,资管产品管理人未分别 核算资管产品运营业务和其他业务的销售额和增值税应纳税额的除外。资管产品管理人可选择分别 或汇总核算资管产品运营业务销售额和增值税应纳税额。对资管产品在 2018年 1月 1日前运营过程 中发生的增值税应税行为,未缴纳增值税的,不再缴纳;已缴纳增值税的,已纳税额从资管产品管 理人以后月份的增值税应纳税额中抵减; 根据财政部、国家税务总局财税[2017]90 号文《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策 的通知》的规定,自 2018年 1月 1日起,资管产品管理人运营资管产品提供的贷款服务、发生的部 分金融商品转让业务,按照以下规定确定销售额:提供贷款服务,以 2018年 1月 1日起产生的利息 及利息性质的收入为销售额;转让 2017年 12月 31日前取得的股票(不包括限售股)、债券、基金、 非货物期货,可以选择按照实际买入价计算销售额,或者以 2017 年最后一个交易日的股票收盘价 (2017年最后一个交易日处于停牌期间的股票,为停牌前最后一个交易日收盘价)、债券估值(中 债金融估值中心有限公司或中证指数有限公司提供的债券估值)、基金份额净值、非货物期货结算 价格作为买入价计算销售额。 6.4.6.2 城市维护建设税、教育费附加、地方教育附加 根据《中华人民共和国城市维护建设税暂行条例(2011年修订)》、《征收教育费附加的暂行 规定(2011年修订)》及相关地方教育附加的征收规定,凡缴纳消费税、增值税、营业税的单位和 个人,都应当依照规定缴纳城市维护建设税、教育费附加(除按照相关规定缴纳农村教育事业费附 加的单位外)及地方教育费附加。 6.4.6.3 企业所得税 中银理财 7天债券型证券投资基金 2019年半年度报告 第 20页共 43页 根据财政部、国家税务总局财税[2004]78 号文《关于证券投资基金税收政策的通知》的规定, 自 2004年 1月 1日起,对证券投资基金(封闭式证券投资基金,开放式证券投资基金)管理人运用 基金买卖股票、债券的差价收入,继续免征企业所得税; 根据财政部、国家税务总局财税[2008]1 号文《关于企业所得税若干优惠政策的通知》的规定, 对证券投资基金从证券市场中取得的收入,包括买卖股票、债券的差价收入,股权的股息、红利收 入,债券的利息收入及其他收入,暂不征收企业所得税。 6.4.6.4 个人所得税 根据财政部、国家税务总局财税[2008]132号文《财政部、国家税务总局关于储蓄存款利息所得 有关个人所得税政策的通知》的规定,自 2008年 10月 9日起,对储蓄存款利息所得暂免征收个人 所得税。 6.4.7重要财务报表项目的说明 6.4.7.1银行存款 单位:人民币元 项目 本期末 2019年 6月 30日 活期存款 4,501,089.06 定期存款 2,150,000,000.00 存款期限 1-3个月 300,000,000.00 存款期限 3个月以上 1,850,000,000.00 其他存款 - 合计 2,154,501,089.06 6.4.7.2交易性金融资产 单位:人民币元 项目 本期末 2019年 6月 30日 摊余成本 影子定价 偏离金额 偏离度(%) 债券 交易所市场 - - - - 银行间市场 12,044,755,8 43.80 12,057,338,000 .00 12,582,156.20 0.0916 合计 12,044,755,8 43.80 12,057,338,000 .00 12,582,156.20 0.0916 资产支持证券 730,997,732. 74 730,997,732.74 - - 合计 12,775,753,5 76.54 12,788,335,732 .74 12,582,156.20 0.0916 6.4.7.3衍生金融资产/负债 中银理财 7天债券型证券投资基金 2019年半年度报告 第 21页共 43页 本基金本报告期末未持有衍生金融资产/负债。 6.4.7.4买入返售金融资产 6.4.7.4.1各项买入返售金融资产期末余额 本基金本报告期末未持有买入返售金融资产。 6.4.7.4.2期末买断式逆回购交易中取得的债券 本基金本报告期末未持有买断式逆回购交易中取得的债券。 6.4.7.5应收利息 单位:人民币元 项目 本期末 2019年 6月 30日 应收活期存款利息 873.21 应收定期存款利息 6,362,056.40 应收其他存款利息 - 应收结算备付金利息 - 应收债券利息 13,022,983.21 应收资产支持证券利息 13,271,462.36 应收买入返售证券利息 - 应收申购款利息 55.20 其他 - 合计 32,657,430.38 6.4.7.6其他资产 本基金本报告期末未持有其他资产。 6.4.7.7应付交易费用 单位:人民币元 项目 本期末 2019年 6月 30日 交易所市场应付交易费用 - 银行间市场应付交易费用 96,617.88 合计 96,617.88 6.4.7.8其他负债 单位:人民币元 项目 本期末 2019年 6月 30日 应付券商交易单元保证金 - 应付赎回费 - 应付审计费 49,588.57 应付信息披露费 53,956.04 中银理财 7天债券型证券投资基金 2019年半年度报告 第 22页共 43页 应付账户维护费 9,000.00 合计 112,544.61 6.4.7.9实收基金 中银理财 7天债券 A 金额单位:人民币元 项目 本期 2019年1月1日至2019年6月30日 基金份额(份) 账面金额 上年度末 203,198,834.75 203,198,834.75 本期申购 5,167,501.79 5,167,501.79 本期赎回(以“-”号填列) -105,839,025.37 -105,839,025.37 本期末 102,527,311.17 102,527,311.17 中银理财 7天债券 B 金额单位:人民币元 项目 本期 2019年1月1日至2019年6月30日 基金份额(份) 账面金额 上年度末 15,367,221,161.60 15,367,221,161.60 本期申购 221,564,213.70 221,564,213.70 本期赎回(以“-”号填列) -1,962,036,737.65 -1,962,036,737.65 本期末 13,626,748,637.65 13,626,748,637.65 注:申购含红利再投及分级份额调增份额;赎回含分级份额调减份额。 6.4.7.10未分配利润 中银理财 7天债券 A 单位:人民币元 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 本期利润 1,893,585.89 - 1,893,585.89 本期基金份额交易产生的 变动数 - - - 其中:基金申购款 - - - 基金赎回款 - - - 本期已分配利润 -1,893,585.89 - -1,893,585.89 本期末 - - - 中银理财 7天债券 B 单位:人民币元 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 本期利润 220,339,291.12 - 220,339,291.12 本期基金份额交易产生的 变动数 - - - 其中:基金申购款 - - - 中银理财 7天债券型证券投资基金 2019年半年度报告 第 23页共 43页 基金赎回款 - - - 本期已分配利润 -220,339,291.12 - -220,339,291.12 本期末 - - - 6.4.7.11存款利息收入 单位:人民币元 项目 本期 2019年 1月 1日至 2019年 6月 30日 活期存款利息收入 52,447.46 定期存款利息收入 39,183,042.80 其他存款利息收入 - 结算备付金利息收入 5,280.71 其他 2,292.39 合计 39,243,063.36 6.4.7.12债券投资收益 6.4.7.12.1债券投资收益——买卖债券差价收入 单位:人民币元 项目 本期 2019年1月1日至2019年6月30日 卖出债券(债转股及债券到期兑付)成 交总额 17,176,286,926.43 减:卖出债券(债转股及债券到期兑付) 成本总额 17,143,967,422.17 减:应收利息总额 32,471,643.83 买卖债券差价收入 -152,139.57 6.4.7.12.2资产支持证券投资收益 单位:人民币元 项目 本期 2019年1月1日至2019年6月30日 卖出资产支持证券成交总额 52,007,000.00 减:卖出资产支持证券成本总额 50,000,000.00 减:应收利息总额 2,007,000.00 资产支持证券投资收益 - 6.4.7.13其他收入 单位:人民币元 项目 本期 2019年1月1日至2019年6月30日 基金赎回费收入 - 其他 1,356.50 合计 1,356.50 中银理财 7天债券型证券投资基金 2019年半年度报告 第 24页共 43页 6.4.7.14其他费用 单位:人民币元 项目 本期 2019年1月1日至2019年6月30日 审计费用 49,588.57 信息披露费 53,956.04 银行汇划费 39,365.91 银行间账户维护费 18,000.00 其他 600.00 合计 161,510.52 6.4.8或有事项、资产负债表日后事项的说明 6.4.8.1或有事项 截至资产负债表日,本基金无需要披露的重大或有事项。 6.4.8.2资产负债表日后事项 截至财务报表批准日,本基金无需要披露的资产负债表日后事项。 6.4.9关联方关系 6.4.9.1本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况 本基金本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。 6.4.9.2本报告期与基金发生关联交易的各关联方


关联方名称 与本基金的关系 中银基金管理有限公司(“中银基金”) 基金管理人、基金销售机构 招商银行股份有限公司(“招商银行”) 基金托管人、基金销售机构 中国银行股份有限公司(“中国银行”) 基金管理人的控股股东、基金销售机 构 注:下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 6.4.10本报告期及上年度可比期间的关联方交易 6.4.10.1通过关联方交易单元进行的交易 本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行交易。 6.4.10.2关联方报酬 6.4.10.2.1基金管理费 单位:人民币元 项目 本期 2019年1月1日至2019年6月30日 上年度可比期间 2018年1月1日至2018年6月30日 当期发生的基金应支付的管 理费 19,805,236.31 27,219,850.91 中银理财 7天债券型证券投资基金 2019年半年度报告 第 25页共 43页 其中:支付销售机构的客户 维护费 104,302.90 163,434.19 注:基金管理费按前一日的基金资产净值的 0.27%的年费率计提。计算方法如下: H=E×0.27%/当年天数 H为每日应计提的基金管理费 E为前一日的基金资产净值 基金管理费每日计算,逐日累计至每月月末,按月支付。 6.4.10.2.2基金托管费 单位:人民币元 项目 本期 2019年1月1日至2019年6月30日 上年度可比期间 2018年1月1日至2018年6月30日 当期发生的基金应支付的托 管费 5,868,218.16 8,065,140.98 注:基金托管费按前一日的基金资产净值的 0.08%的年费率计提。计算方法如下: H=E×0.08%/当年天数 H为每日应计提的基金托管费 E为前一日的基金资产净值 基金托管费每日计算,逐日累计至每月月末,按月支付。 6.4.10.2.3销售服务费 单位:人民币元 获得销售服务费的各关 联方名称 本期 2019年1月1日至2019年6月30日 当期发生的基金应支付的销售服务费 中银理财 7天债券 A 中银理财 7天债券 B 合计 中国银行 92,084.71 1,369.30 93,454.01 招商银行 3,874.79 - 3,874.79 中银基金 12,738.38 725,270.11 738,008.49 合计 108,697.88 726,639.41 835,337.29 获得销售服务费的各关 联方名称 上年度可比期间 2018年1月1日至2018年6月30日 当期发生的基金应支付的销售服务费 中银理财7天债券A 中银理财7天债券B 合计 中银基金 7,154.58 996,703.80 1,003,858.38 招商银行 4,435.12 78.09 4,513.21 中国银行 145,346.07 3,586.75 148,932.82 合计 156,935.77 1,000,368.64 1,157,304.41 中银理财 7天债券型证券投资基金 2019年半年度报告 第 26页共 43页 注:本基金 A类基金份额的销售服务费年费率为 0.30%,对于由 B类降级为 A类的基金份额 持有人,基金年销售服务费率应自其达到 A类条件的开放日后的下一个工作日起适用 A类基金份 额持有人的费率。本基金 B类基金份额的销售服务费年费率为 0.01%,对于由 A类升级为 B类的 基金份额持有人,基金年销售服务费率应自其达到 B类条件的开放日后的下一个工作日起适用 B 类基金份额持有人的费率。各类基金份额的基金销售服务费计提的计算公式如下: H=E×基金销售服务费年费率/当年天数 H为每日应计提的基金销售服务费 E为前一日的基金资产净值 基金销售服务费每日计提,逐日累计至每月月末,按月支付。 6.4.10.3与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 本基金本报告期未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。 6.4.10.4各关联方投资本基金的情况 6.4.10.4.1报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 份额单位:份 项目 本期 2019年1月1日至2019年6月30日 上年度可比期间 2018年1月1日至2018年6月30日 中银理财7天债券 A 中银理财7天债券B 中银理财7天债券A 中银理财7天债券B 基金合同生效日 (2012 年 12 月 24 日)持有的基金份额 - - - - 期初持有的基金份 额 - 191,105,955.32 - 77,918,014.20 期间申购/买入总份 额 - 2,917,926.64 - 92,888,114.26 期间因拆分变动份 额 - - - - 减:期间赎回/卖出 总份额 - - - - 期末持有的基金份 额 - 194,023,881.96 - 170,806,128.46 期末持有的基金份 额占基金总份额比 例 - 1.42% - 0.94% 注:1、期间申购/买入总份额含红利再投份额。 2、本基金管理人运用固有资金投资本基金所采用的费率适用招募说明书以及管理人发布的最 新公告规定的费率结构。 中银理财 7天债券型证券投资基金 2019年半年度报告 第 27页共 43页 6.4.10.4.2报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 中银理财 7天债券 A 本基金除基金管理人之外的其他关联方于本报告期末及上年度末均未投资本基金。 中银理财 7天债券 B 本基金除基金管理人之外的其他关联方于本报告期末及上年度末均未投资本基金。 6.4.10.5由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位:人民币元 关联方名称 本期 2019年1月1日至2019年6月30日 上年度可比期间 2018年1月1日至2018年6月30日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 招商银行 4,501,089.06 52,447.46 4,221,563.64 29,717.19 合计 4,501,089.06 52,447.46 4,221,563.64 29,717.19 注:本基金的银行存款由基金托管人招商银行保管,按银行同业利率计息。 6.4.10.6本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 报告期内本基金未发生在承销期内参与关联方承销证券的情况。 6.4.10.7 其他关联交易事项的说明 6.4.10.7.1 其他关联交易事项的说明 本基金本报告期及上年度可比期间没有需作说明的其他关联交易事项。 6.4.11利润分配情况 1、中银理财 7天债券 A 单位:人民币元 已按再投资形式转 实收基金 直接通过应付 赎回款转出金额 应付利润 本年变动 本期利润分 配合计 备注 1,894,822.01 56,883.68 -58,119.80 1,893,585.89 - 2、中银理财 7天债券 B 单位:人民币元 已按再投资形式转 实收基金 直接通过应付 赎回款转出金额 应付利润 本年变动 本期利润分 配合计 备注 221,564,213.70 1,120,423.94 -2,345,346.52 220,339,291. 12 - 6.4.12期末(2019年 6月 30日)本基金持有的流通受限证券 6.4.12.1因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 本基金无因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券。 6.4.12.2期末持有的暂时停牌等流通受限股票 中银理财 7天债券型证券投资基金 2019年半年度报告 第 28页共 43页 本基金本报告期末未持有暂时停牌等流通受限股票。 6.4.12.3期末债券正回购交易中作为抵押的债券 6.4.12.3.1银行间市场债券正回购 截至本报告期末 2019年 6月 30日止,本基金从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回购 金融资产款余额 1,224,135,187.94元,是以如下债券作为质押: 金额单位:人民币元 债券代码 债券名称 回购到期日 期末估值 单价 数量(张) 期末估值总额 111998067 19华融湘江 银行 CD041 2019-07-01 98.81 301,000 29,740,730.10 190402 19农发 02 2019-07-01 99.76 464,000 46,290,388.80 111819472 18恒丰银行 CD472 2019-07-01 98.50 78,000 7,682,945.87 111993929 19江西银行 CD029 2019-07-01 99.33 4,000,000 397,312,178.15 111919160 19恒丰银行 CD160 2019-07-01 99.52 1,100,000 109,470,750.41 190201 19国开 01 2019-07-01 99.98 3,000,000 299,932,303.70 180209 18国开 09 2019-07-01 100.01 1,500,000 150,018,485.82 180202 18国开 02 2019-07-01 101.05 1,000,000 101,045,040.40 120312 12进出 12 2019-07-01 100.13 500,000 50,063,580.54 199915 19贴现国债 15 2019-07-01 99.34 144,000 14,305,044.26 190402 19农发 02 2019-07-01 99.76 536,000 53,473,380.16 合计





12,623,000.00 1,259,334,828.21 6.4.12.3.2交易所市场债券正回购 截至本报告期末 2019年 6月 30日止,本基金未持有交易所市场债券正回购交易中作为质押的 债券。 6.4.13金融工具风险及管理 6.4.13.1风险管理政策和组织架构 本基金投资的金融工具主要包括现金、通知存款、一年以内(含一年)的银行定期存款和大额 存单、剩余期限(或回售期限)在 397天以内(含 397天)的债券、资产支持证券、中期票据、期 限在一年以内(含一年)的债券回购、期限在一年以内(含一年)的中央银行票据、短期融资券,及 法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。本基金在日常经营活动中面临的相关的风险 主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金的基金管理人从事风险管理的主要目标是争取 将以上风险控制在限定的范围之内,使本基金在风险和收益之间取得最佳的平衡以实现“低风险、高 中银理财 7天债券型证券投资基金 2019年半年度报告 第 29页共 43页 流动性和持续稳定收益”的风险收益目标。 本基金的基金管理人奉行全面风险管理体系的建设,建立了包括风险管理委员会、风险控制委 员会、督察长、风险管理部、法律合规部、审计部和相关业务部门构成的多级风险管理架构体系。 本基金的基金管理人在董事会下设立风险管理委员会,负责制定风险管理的宏观政策,审议通过风 险控制的总体措施等;在管理层层面设立风险控制委员会,讨论和制定公司日常经营过程中风险防 范和控制措施;在业务操作层面风险管理职责主要由风险管理部负责,协调并与各部门合作完成运 作风险管理以及进行投资风险分析与绩效评估。本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法 主要是通过定性分析和定量分析的方法去估测各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发, 判断风险损失的严重程度和出现同类风险损失的频度。而从定量分析的角度出发,根据本基金的投 资目标,结合基金资产所运用金融工具特征通过特定的风险量化指标、模型,日常的量化报告,确 定风险损失的限度和相应置信程度,及时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估,并通过相应决 策,将风险控制在可承受的范围内。 6.4.13.2信用风险 信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任,或者基金所投资证券之发行人出 现违约、拒绝支付到期本息等情况,导致基金资产损失和收益变化的风险。 本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金的银行存款均 存放于信用良好的银行,与银行存款相关的信用风险不重大。本基金在交易所进行的交易均以中国 证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项清算,违约风险可能性很小;在银行间 同业市场进行交易前均对交易对手进行信用评估并对证券交割方式进行限制以控制相应的信用风险。 本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程,通过对投资品种信用等级评估来控制证券发行 人的信用风险,且通过分散化投资以分散信用风险。 于 2019年 06月 30日,本基金持有的除国债、央行票据、同业存单和政策性金融债以外的债券 占基金资产净值的比例为 0.22%(2018年 12月 31日:1.29%)。 本基金债券投资的信用评级情况按《中国人民银行信用评级管理指导意见》设定的标准统计及 汇总。 6.4.13.2.1按短期信用评级列示的债券投资 单位:人民币元 短期信用评级 本期末 2019年6月30日 上年末 2018年12月31日 A-1 - - A-1以下 - - 中银理财 7天债券型证券投资基金 2019年半年度报告 第 30页共 43页 未评级 629,386,107.59 880,501,462.18 合计 629,386,107.59 880,501,462.18 注:未评级债券一般为国债、政策性金融债、超短期融资券、中央票据。 6.4.13.2.2 按短期信用评级列示的资产支持证券投资 单位:人民币元 短期信用评级 本期末 2019年6月30日 上年末 2018年12月31日 A-1 730,997,732.74 336,995,031.50 A-1以下 - - 未评级 - - 合计 730,997,732.74 336,995,031.50 注:短期信用评级 A-1所填列的资产支持证券均为 AAA级的短期资产支持证券。 6.4.13.2.3 按短期信用评级列示的同业存单投资 单位:人民币元 短期信用评级 本期末 2019年6月30日 上年末 2018年12月31日 A-1 7,702,442,444.05 8,142,826,602.52 A-1以下 3,561,818,671.22 3,662,868,293.12 未评级 - - 合计 11,264,261,115.27 11,805,694,895.64 注:短期同业存单 A-1所填列的同业存单均为主体评级为 AAA的短期同业存单。 6.4.13.2.4按长期信用评级列示的债券投资 单位:人民币元 长期信用评级 本期末 2019年6月30日 上年末 2018年12月31日 AAA - - AAA以下 - - 未评级 151,108,620.94 250,334,689.30 合计 151,108,620.94 250,334,689.30 注:未评级债券一般为国债、政策性金融债、中央票据。 6.4.13.3流动性风险 流动性风险是指在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。 对于本基金而言,体现在所持金融工具变现的难易程度。本基金的流动性风险一方面来自于基金份 额持有人可在基金每个开放日要求赎回其持有的基金份额,另一方面来自于投资品种所处的交易市 场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合理的价格变现。 中银理财 7天债券型证券投资基金 2019年半年度报告 第 31页共 43页 6.4.13.3.1 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析 本基金的基金管理人严格按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》及《公开募集开放式证 券投资基金流动性风险管理规定》等有关法规的要求建立健全流动性风险管理的内部控制体系,审 慎评估各类资产的流动性,针对性制定流动性风险管理措施,对本基金组合资产的流动性风险进行 管理。本基金的基金管理人采用监控基金组合资产持仓集中度指标、逆回购交易的到期日与交易对 手的集中度、流动性受限资产比例、基金组合资产中 7 个工作日可变现资产的可变现价值以及压力 测试等方式防范流动性风险。同时,对本基金的申购赎回情况进行监控,保持基金投资组合中的可 用现金头寸与之相匹配,确保本基金资产的变现能力与投资者赎回需求的匹配与平衡。本基金的基 金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款,约定在非常情况下赎回申请的处理方式,控制因开放 申购赎回模式带来的流动性风险,有效保障基金持有人利益。 本基金投资于一家公司发行的证券市值不超过基金资产净值的 10%,且本基金与由本基金的基 金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证券的 10%。基金所持证券在证 券交易所上市或在银行间同业市场交易,因此除列示的部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让 的情况外,其余均能以合理价格适时变现。此外,本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资 金应对流动性需求,其上限一般不超过基金持有的债券投资的公允价值。 于 2019年 06月 30日,除卖出回购金融资产款余额人民币 1,224,135,187.94元将在一个月以内 到期且计息外,本基金所承担的其他金融负债的合约约定到期日均为一个月以内且不计息,可赎回 基金份额净值(所有者权益)无固定到期日且不计息,因此账面余额即为未折现的合约到期现金流量。 本报告期内,本基金未发生重大流动性风险事件。 6.4.13.4市场风险 市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而 发生波动的风险,包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。 6.4.13.4.1利率风险 利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感性 金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险,其中浮动利率类金融工具还面临每 个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。 本基金主要投资于银行间同业市场交易的固定收益品种,因此存在相应的利率风险。本基金的 基金管理人每日通过“影子定价”对本基金面临的市场风险进行监控,定期对本基金面临的利率敏感 性缺口进行监控,并通过调整投资组合的久期等方法对上述利率风险进行管理。


6.4.13.4.1.1利率风险敞口 中银理财 7天债券型证券投资基金 2019年半年度报告 第 32页共 43页 单位:人民币元 本期末 2019年 6月 30日 6个月以内 6个月-1年 1-5年 不计息 合计 资产








银行存款 1,454,501,089.06 700,000,000.00 - - 2,154,501,0 89.06 交易性金融 资产 11,268,785,102.36 1,506,968,474.18 - - 12,775,753, 576.54 应收利息 - - - 32,657,430.38 32,657,430. 38 资产总计 12,723,286,191.42 2,206,968,474.18 - 32,657,430.38 14,962,912, 095.98 负债








卖出回购金 融资产 1,224,135,187.94 - - - 1,224,135,1 87.94 应付管理人 报酬 - - - 3,152,849.58 3,152,849.5 8 应付托管费 - - - 934,177.62 934,177.62 应付销售服 务费 - - - 142,183.31 142,183.31 应付交易费 用 - - - 96,617.88 96,617.88 应交税金 - - - 77,631.02 77,631.02 应付利息 - - - 329,967.85 329,967.85 应付利润 - - - 4,654,987.35 4,654,987.3 5 其他负债 - - - 112,544.61 112,544.61 负债总计 1,224,135,187.94 - - 9,500,959.22 1,233,636,1 47.16 利率敏感度 缺口 11,499,151,003.48 2,206,968,474.18 - 23,156,471.16 13,729,275, 948.82 上年度末 2018年 12月 31日 6个月以内 6个月-1年 1-5年 不计息 合计 资产








银行存款 - - - - 2,805,444,7 67.55 交易性金融 资产 - - - - 13,273,526, 078.62 买入返售金 融资产 - - - - 1,885,179,8 84.76 应收利息 - - - 38,461,906.62 38,461,906. 62 中银理财 7天债券型证券投资基金 2019年半年度报告 第 33页共 43页 资产总计 - - - 38,461,906.62 18,002,612, 637.55 负债








卖出回购金 融资产 - - - - 2,417,730,8 53.39 应付管理人 报酬 - - - 3,871,568.67 3,871,568.6 7 应付托管费 - - - 1,147,131.46 1,147,131.4 6 应付销售服 务费 - - - 197,700.06 197,700.06 应付交易费 用 - - - 140,520.51 140,520.51 应交税金 - - - 92,418.61 92,418.61 应付利息 - - - 1,844,994.83 1,844,994.8 3 应付利润 - - - 7,058,453.67 7,058,453.6 7 其他负债 - - - 109,000.00 109,000.00 负债总计 - - - 14,461,787.81 2,432,192,6 41.20 利率敏感度 缺口 - - - 24,000,118.81 15,570,419, 996.35 注:表中所示为本基金资产及负债的账面价值,并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰 早者予以分类。 6.4.13.4.1.2利率风险的敏感性分析 假设 1. 该利率敏感性分析基于本基金于资产负债表日的利率风险状况;2. 该利率敏感性分 析假定所有期限利率均以相同幅度变动 25个基点,且除利率之外的其他市场变量保持 不变;3. 该利率敏感性分析并未考虑管理层为减低利率风险而可能采取的风险管理活 动;4.银行存款均以活期存款利率或相对固定的利率计息,假定利率变动仅影响该类资 产的未来收益,而对其本身的公允价值无重大影响;卖出回购金融资产款的利息支出 在交易时已确定,不受利率变化影响;5.该利率敏感性分析不包括资产支持证券。 分析 相关风险变量的变动 对资产负债表日基金资产净值的 影响金额(单位:人民币万元) 本期末 2019年 6月 30日 上年度末 2018年 12月 31日 市场利率上升 25个基点 减少约 895 减少约 1,243 市场利率下降 25个基点 增加约 897 增加约 1,247 6.4.13.4.2外汇风险 外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基金 的所有资产及负债以人民币计价,因此无重大外汇风险。 中银理财 7天债券型证券投资基金 2019年半年度报告 第 34页共 43页 6.4.13.4.3其他价格风险 其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外 的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于银行间同业市场交易的固定收益品种, 因此无重大其他价格风险。 6.4.14有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 本报告期内没有有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项。 7投资组合报告 7.1期末基金资产组合情况 金额单位:人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比例 (%) 1 固定收益投资 12,775,753,576.54 85.38 其中:债券 12,044,755,843.80 80.50 资产支持证券 730,997,732.74 4.89 2 买入返售金融资产 - - 其中:买断式回购的买入返售金融 资产 - - 3 银行存款和结算备付金合计 2,154,501,089.06 14.40 4 其他各项资产 32,657,430.38 0.22 5 合计 14,962,912,095.98 100.00 7.2债券回购融资情况 金额单位:人民币元 序号 项目 占基金资产净值的比例(%) 1 报告期内债券回购融资余额 11.33 其中:买断式回购融资 - 序号 项目 金额 占基金资产净值的比例 (%) 2 报告期末债券回购融资余额 1,224,135,187.94 8.92 其中:买断式回购融资 - - 注:报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每个交易日融资余额占资产 净值比例的简单平均值。 债券正回购的资金余额超过基金资产净值的 20%的说明 本基金合同约定:“本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资 产净值的 40%”,本报告期内,本基金未发生超标情况。 7.3基金投资组合平均剩余期限 中银理财 7天债券型证券投资基金 2019年半年度报告 第 35页共 43页 7.3.1投资组合平均剩余期限基本情况 项目 天数 报告期末投资组合平均剩余期限 108 报告期内投资组合平均剩余期限最高值 122 报告期内投资组合平均剩余期限最低值 86 报告期内投资组合平均剩余期限超过 120天情况说明 本基金本报告期内未出现投资组合平均剩余期限超过 120天的情况。 7.3.2期末投资组合平均剩余期限分布比例 序号 平均剩余期限 各期限资产占基金资产净 值的比例(%) 各期限负债占基金资产净 值的比例(%) 1 30天以内 13.13 8.92 其中:剩余存续期超过 397 天的 浮动利率债 - - 2 30天(含)—60天 23.01 - 其中:剩余存续期超过 397 天的 浮动利率债 - - 3 60天(含)—90天 19.95 - 其中:剩余存续期超过 397 天的 浮动利率债 - - 4 90天(含)—120天 2.67 - 其中:剩余存续期超过 397 天的 浮动利率债 - - 5 120天(含)—397天(含) 50.00 - 其中:剩余存续期超过 397 天的 浮动利率债 - - 合计 108.75 8.92 7.4报告期内投资组合平均剩余存续期超过 240天情况说明 本报告期内投资组合平均剩余存续期未出现超过 240天的情况。 7.5期末按债券品种分类的债券投资组合 金额单位:人民币元 序号 债券品种 摊余成本 占基金资产净值比例(%) 1 国家债券 49,670,292.58 0.36 2 央行票据 - - 3 金融债券 700,823,179.42 5.10 其中:政策性金融债 700,823,179.42 5.10 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 30,001,256.53 0.22 6 中期票据 - - 7 同业存单 11,264,261,115.27 82.05 中银理财 7天债券型证券投资基金 2019年半年度报告 第 36页共 43页 8 其他 - - 9 合计 12,044,755,843.80 87.73 10 剩余存续期超过 397天的浮动利 率债券 - - 7.6期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名债券投资明细 金额单位:人民币元 序号 债券代码 债券名称 债券数量(张) 摊余成本 占基金资产净 值比例(%) 1 111909174 19浦发银行 CD174 5,000,000 497,028,105.46 3.62 2 111913034 19浙商银行 CD034 5,000,000 496,979,230.14 3.62 3 111809357 18浦发银行 CD357 4,000,000 398,818,031.04 2.90 4 111993929 19江西银行 CD029 4,000,000 397,312,178.15 2.89 5 111980100 19厦门国际银行 CD095 3,500,000 347,696,831.95 2.53 6 111922010 19邮储银行 CD010 3,500,000 345,456,131.11 2.52 7 190201 19国开 01 3,000,000 299,932,303.70 2.18 8 111995918 19张家口银行 CD014 3,000,000 299,469,122.58 2.18 9 111809340 18浦发银行 CD340 3,000,000 299,365,943.50 2.18 10 111909137 19浦发银行 CD137 3,000,000 299,107,743.41 2.18 7.7“影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离 项目 偏离情况 报告期内偏离度的绝对值在 0.25(含)-0.5%间的次数 0 报告期内偏离度的最高值 0.2014% 报告期内偏离度的最低值 0.0068% 报告期内每个交易日偏离度的绝对值的简单平均值 0.1095% 报告期内负偏离度的绝对值达到 0.25%情况说明 本基金本报告期内无负偏离度绝对值达到0.25%的情况。 报告期内正偏离度的绝对值达到 0.5%情况说明 本基金本报告期内无正偏离度绝对值达到0.5%的情况。 7.8期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细 金额单位:人民币元 中银理财 7天债券型证券投资基金 2019年半年度报告 第 37页共 43页 序号 证券代码 证券名称 数量(份) 公允价值 占基金资产净值比例(%) 1 139453 链融 07A1 980,000 98,000,000.00 0.71 2 139427 绿城 9优 1 680,000 68,000,000.00 0.50 3 139430 链融 06A1 570,000 57,000,000.00 0.42 4 139369 万科 33A1 500,000 50,000,000.00 0.36 5 156167 18信易 2 400,000 40,000,000.00 0.29 6 139463 方碧 46优 400,000 40,000,000.00 0.29 7 139447 方碧 45优 400,000 40,000,000.00 0.29 8 139446 恒融二 7A 400,000 40,000,000.00 0.29 9 139318 万科 31A1 400,000 39,998,248.20 0.29 10 139423 龙光 07A 370,000 37,000,000.00 0.27 7.9 投资组合报告附注 7.9.1基金计价方法说明 本基金估值采用摊余成本法计价,即估值对象以买入成本列示,按票面利率或商定利率每日计 提应收利息,并按实际利率法在其剩余期限内摊销其买入时的溢价或折价。 7.9.22019年上半年,本基金投资的前十大债券的发行主体中,浦发银行、浙商银行、厦门国际银行、 江西银行、邮储银行、邮储银行、张家口银行等受到中国银行保险监督管理委员会或地方银保监局 的行政处罚。 基金管理人通过对上述发行人进一步了解分析后,认为以上处分不会对所持有的 19浦发银行CD174、 19浙商银行 CD034、18浦发银行 CD357、19江西银行 CD029、19厦门国际银行 CD095、19邮储 银行 CD010、19张家口银行 CD014、18浦发银行 CD340、19浦发银行 CD137的投资价值构成实 质性影响。 报告期内,本基金投资的前十名债券的其余债券的发行主体没有被监管部门立案调查或在本报告编 制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。 7.9.3期末其他各项资产构成 单位:人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 - 2 应收证券清算款 - 3 应收利息 32,657,430.38 4 应收申购款 - 5 其他应收款 - 6 待摊费用 - 7 其他 - 8 合计 32,657,430.38 7.9.4其他需说明的重要事项 中银理财 7天债券型证券投资基金 2019年半年度报告 第 38页共 43页 由于计算中四舍五入的原因,本报告分项之和与合计项之间可能存在尾差。 8基金份额持有人信息 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位:份 份额级别 持有 人户 数 (户) 户均持有的基 金份额 持有人结构 机构投资者 个人投资者 持有份额 占总份额 比例 持有份额 占总份额 比例 中银理财 7 天债券 A 3,711 27,627.95 6,261,827.29 6.1075% 96,265,483.88 93.8925% 中银理财 7 天债券 B 31 439,572,536.70 13,621,638,594.23 99.9625% 5,110,043.42 0.0375% 合计 3,742 3,668,967.38 13,627,900,421.52 99.2616% 101,375,527.30 0.7384% 注:分级基金机构/个人投资者持有份额占总份额比例的计算中,对下属分级基金,比例的分 母采用各自级别的份额,对合计数,比例的分母采用下属分级基金份额的合计数(即期末基金份额 总额)。 8.2期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 份额级别 持有份额总数(份) 占基金总份额比例 基金管理人 所有从业人 员持有本基 金 中银理财 7天 债券 A 13,422.56 0.0131% 中银理财 7天 债券 B - - 合计 13,422.56 0.0001% 注:分级基金管理人的从业人员持有基金占基金总份额比例的计算中,对下属分级基金,比例 的分母采用各自级别的份额,对合计数,比例的分母采用下属分级基金份额的合计数(即期末基金 份额)。 8.3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区间(万份) 本公司高级管理人员、基 金投资和研究部门负责人 持有本开放式基金 中银理财 7天债券 A 0 中银理财 7天债券 B 0 合计 0 本基金基金经理持有本开 放式基金 中银理财 7天债券 A 0 中银理财 7天债券 B 0 合计 0 中银理财 7天债券型证券投资基金 2019年半年度报告 第 39页共 43页 9开放式基金份额变动 单位:份 项目 中银理财 7天债券 A 中银理财 7天债券 B 基金合同生效日(2012 年 12 月 24日)基金份额总额 2,169,582,141.52 1,501,091,289.27 本报告期期初基金份额总额 203,198,834.75 15,367,221,161.60 本报告期基金总申购份额 5,167,501.79 221,564,213.70 减:本报告期基金总赎回份额 105,839,025.37 1,962,036,737.65 本报告期基金拆分变动份额 - - 本报告期期末基金份额总额 102,527,311.17 13,626,748,637.65 10重大事件揭示 10.1基金份额持有人大会决议 本报告期内,未召开基金份额持有人大会。 10.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 本报告期内,经基金管理人 2019 年第一次股东会决议,宋福宁先生不再担任公司董事,荆新 先生、雷晓波先生不再担任公司独立董事。王卫东先生新任公司董事,付磊先生新任公司独立董 事。 2019年 7月 19日基金管理人刊登《中银基金管理有限公司关于高级管理人员变更事宜的公 告》,经基金管理人董事会决议通过闫黎平女士担任副执行总裁。 本报告期基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。 10.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 本报告期内,未发生涉及基金管理业务、基金财产、基金托管业务的诉讼。 10.4基金投资策略的改变 本报告期内,本基金的投资策略没有发生改变。 10.5为基金进行审计的会计师事务所情况 本报告期内,本基金未改聘会计师事务所。 10.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 本报告期内,基金管理人、基金托管人及其高级管理人员没有受到监管部门稽查或处罚。 10.7基金租用证券公司交易单元的有关情况 10.7.1基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位:人民币元 券商名称 交易 单元 股票交易 应支付该券商的佣金 备注 成交金额 占当期股 佣金 占当期佣 中银理财 7天债券型证券投资基金 2019年半年度报告 第 40页共 43页 数量 票成交总 额的比例 金总量的 比例 西部证券 1 - - - - - 华信证券 1 - - - - - 兴业证券 1 - - - - - 浙商证券 1 - - - - - 华泰证券 1 - - - - - 国信证券 1 - - - - - 方正证券 1 - - - - - 国联证券 1 - - - - - 招商证券 1 - - - - - 国泰君安 2 - - - - - 中信证券 2 - - - - - 国盛证券 2 - - - - - 广发证券 1 - - - - - 中银证券 2 - - - - - 长江证券 1 - - - - - 天风证券 2 - - - - - 西南证券 1 - - - - - 中信建投证券 1 - - - - - 申万宏源证券 2 - - - - - 国金证券 2 - - - - - 民生证券 1 - - - - - 光大证券 1 - - - - - 中泰证券 1 - - - - - 东方证券 1 - - - - - 中金公司 1 - - - - - 瑞银证券 1 - - - - - 安信证券 1 - - - - - 渤海证券 1 - - - - - 东兴证券 1 - - - - - 注:1、专用交易单元的选择标准和程序:根据中国证监会《关于加强证券投资基金监管有关 问题的通知》(证监基字<1998>29号)及《关于完善证券投资基金交易席位制度有关问题的通 知》有关规定,本公司租用证券公司专用交易单元的选择标准主要包括:券商基本面评价(财务状 况、经营状况)、券商研究机构评价(报告质量、及时性和数量)、券商每日信息评价(及时性和 有效性)和券商协作表现评价等方面。本公司租用证券公司专用交易单元的选择程序:首先根据租 用证券公司专用交易单元的选择标准形成《券商研究所服务质量评分表》,然后根据评分高低进行 选择基金专用交易单元并与其签订交易单元租用协议。


2、报告期内租用证券公司交易单元的变更情况:新租用国盛证券上海、深圳交易席位各一 个,西南证券上海交易席位一个。 中银理财 7天债券型证券投资基金 2019年半年度报告 第 41页共 43页 10.7.2基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位:人民币元 券商名称 债券交易 回购交易 权证交易 成交金额 占当期债 券成交总 额的比例 成交金额 占当期回 购成交总 额的比例 成交金额 占当期权证 成交总额的 比例 西部证券 - - - - - - 华信证券 - - - - - - 兴业证券 - - - - - - 浙商证券 - - - - - - 华泰证券 - - - - - - 国信证券 - - - - - - 方正证券 - - - - - - 国联证券 - - - - - - 招商证券 - - - - - - 国泰君安 - - - - - - 中信证券 - - - - - - 国盛证券 - - - - - - 广发证券 - - - - - - 中银证券 - - - - - - 长江证券 - - - - - - 天风证券 - - - - - - 西南证券 - - - - - - 中信建投证券 - - - - - - 申万宏源证券 - - 735,000,0 00.00 100.00% - - 国金证券 - - - - - - 民生证券 - - - - - - 光大证券 - - - - - - 中泰证券 - - - - - - 东方证券 - - - - - - 中金公司 - - - - - - 瑞银证券 - - - - - - 安信证券 - - - - - - 渤海证券 - - - - - - 东兴证券 - - - - - - 10.8偏离度绝对值超过 0.5%的情况 本基金本报告期内偏离度绝对值均未超过 0.5%。 10.9其他重大事件 序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日 中银理财 7天债券型证券投资基金 2019年半年度报告 第 42页共 43页 期 1 中银理财 7天债券型证券投资基金 2018年第 4季度报告 指定报刊及官方网站 2019-01-22 2 中银理财 7天债券型证券投资基金更新招募 说明书(2019年第 1号) 官方网站 2019-02-02 3 中银理财 7天债券型证券投资基金更新招募 说明书摘要(2019年第 1号) 指定报刊及官方网站 2019-02-02 4 中银理财 7天债券型证券投资基金基金经理 变更公告 指定报刊及官方网站 2019-03-01 5 中银理财 7天债券型证券投资基金 2018年年 度报告 官方网站 2019-03-28 6 中银理财 7天债券型证券投资基金 2018年年 度报告(摘要) 指定报刊及官方网站 2019-03-28 7 中银基金管理有限公司关于在电子直销平台 开通工商银行快捷支付业务并实施费率优惠 的公告 指定报刊及官方网站 2019-04-08 8 中银理财 7天债券型证券投资基金 2019年第 1季度报告 指定报刊及官方网站 2019-04-18 9 中银理财 7天债券型证券投资基金基金经理 变更公告 指定报刊及官方网站 2019-04-24 11备查文件目录 11.1 备查文件目录 1、中国证监会批准中银理财 7天债券型证券投资基金募集的文件; 2、《中银理财 7天债券型证券投资基金基金合同》; 3、《中银理财 7天债券型证券投资基金托管协议》; 4、《中银理财 7天债券型证券投资基金招募说明书》; 5、法律意见书; 6、基金管理人业务资格批件、营业执照; 7、基金托管人业务资格批件、营业执照; 8、报告期内在指定报刊上披露的各项公告; 9、中国证监会要求的其他文件。 11.2存放地点 基金管理人和基金托管人的办公场所,部分文件同时登载于基金管理人互联网站。 11.3查阅方式 投资者可登录基金管理人互联网站查阅,或在营业时间内至基金管理人或基金托管人的办公场 所免费查阅。 中银理财 7天债券型证券投资基金 2019年半年度报告 第 43页共 43页 中银基金管理有限公司 二〇一九年八月二十六日