浙商汇金中证转型成长指数型证券投资基金
2019年半年度报告摘要
2019年 06月 30日
基金管理人:浙江浙商证券资产管理有限公司
基金托管人:中国光大银行股份有限公司
送出日期:2019年 08月 26日
浙商汇金中证转型成长指数型证券投资基金 2019年半年度报告摘要
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§1
重要提示
基金管理人浙江浙商证券资产管理有限公司的董事会、董事保证本报告所载资料
不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性
承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经过全部董事签字同意，并由董事长
签发。
基金托管人中国光大银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2019年 8月 23
日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组
合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
浙江浙商证券资产管理有限公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基
金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应
仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。
本报告中财务资料未经审计。
本半年度报告摘要摘自半年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读半年度
报告正文。
本报告期自 2019年 01月 01日起至 2019年 06月 30日止。
2
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§2
基金简介
2.1 基金基本情况
基金名称 浙商汇金中证转型成长指数型证券投资基金
基金简称 浙商中证转型成长指数
基金主代码
003366
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2016年12月19日
基金管理人 浙江浙商证券资产管理有限公司
基金托管人 中国光大银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 47,911,025.30份
基金合同存续期 不定期
2.2 基金产品说明
投资目标
本基金采用被动式投资策略，通过严格的投资
程序约束和数量化风险管理手段，力争控制本基金的
净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度小
于0.50%，年跟踪误差不超过6%，实现对中证转型成
长指数的有效跟踪。
投资策略
本基金为指数型基金，原则上采用完全复制法
，按照成份股在中证转型成长指数中的基准权重构建
指数化投资组合。
业绩比较基准
95%×中证转型成长指数收益率+5%×银行活期
存款利率(税后)。
风险收益特征
本基金为股票型基金，预期风险与预期收益高
于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。本基金
为指数型基金，主要采用完全复制法跟踪标的指数的
表现，具有与标的指数以及标的指数所代表的股票市
场相似的风险收益特征。
2.3 基金管理人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 浙江浙商证券资产管理有限 中国光大银行股份有限公司
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公司
姓名 方斌 石立平
联系电话
0571-87901630 010-63639180
信息披
露负责
人
电子邮箱
fangbin@stocke.com.cn shiliping@cebbank.com
客户服务电话
95345 95595
传真
0571-87902581 010-63639132
2.4 信息披露方式
登载基金半年度报告
正文的管理人互联网
网址
www.stocke.com.cn
基金半年度报告备置
地点
杭州市江干区五星路201号浙商证券大楼7楼
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位：人民币元
3.1.1 期间数据和指标 报告期（2019年01月01日- 2019年06月30日）
本期已实现收益
2,107,086.74
本期利润
6,630,896.70
加权平均基金份额本期利润
0.1182
本期基金份额净值增长率
25.15%
3.1.2 期末数据和指标 报告期末（2019年06月30日）
期末可供分配基金份额利润
-0.2269
期末基金资产净值
39,097,017.65
期末基金份额净值
0.816
注：1、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际
收益水平要低于所列数字。
2、本期已实现收益指基金利息收入、投资收益、其他收入（不包含公允价值变动收益）
扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
3、期末可供分配利润，为期末资产负债表中分配利润与未分配利润中已实现部分的孰
低数。
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3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段
份额净值
增长率①
份额净值
增长率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较
基准收益
率标准差
④
①-③ ②-④
过去一
个月
0.62% 1.17% 1.83% 1.34% -1.21% -0.17%
过去三
个月
-4.78% 1.49% -3.60% 1.56% -1.18% -0.07%
过去六
个月
25.15% 1.51% 26.79% 1.60% -1.64% -0.09%
过去一
年
-4.23% 1.51% 0.99% 1.61% -5.22% -0.10%
自基金
合同生
效起至
今
-18.40% 1.25% -17.70% 1.35% -0.70% -0.10%
注：本基金的业绩比较基准为：95%×中证转型成长指数收益率+5%×银行活期存款利
率(税后)。基准指数的构建原则如下：
1、中证转型成长指数是由浙商证券资产管理有限公司日前联合中证指数有限公司开发，
是成长股投资的策略指数，以2005年12月31日为基日，基点为1000点，并于2014年6月
19日起发布。该指数样本股主要包括在经济转型期处于高成长的行业和公司,如TMT、
医疗保健、节能环保、高端制造等行业，也包括传统周期性行业中能够成功转型的跨
界成长的子行业和公司。
2、由于基金资产配置比例处于动态变化的过程中，需要通过再平衡来使资产的配置比
例符合基金合同要求，基准指数每日按照95%、5%的比例采取再平衡，再用每日连乘的
计算方式得到基准指数的时间序列。
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收
益率变动的比较
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§4
管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
浙江浙商证券资产管理有限公司成立于2013年4月18日，是原浙商证券有限责任公司
设立的全资子公司。公司经中国证券监督管理委员会下发的《关于核准浙商证券有限
责任公司设立证券资产管理子公司的批复》（证监许可（2012）1431号）批准成立，
2014年8月19日又经中国证券监督管理委员会下发的《关于核准浙江浙商证券资产管理
有限公司公开募集证券投资基金管理业务资格的批复》（证监许可（2014）857号）批
准可以从事公募基金管理业务。公司主要经营范围涉及证券资产管理业务和公开募集
证券投资基金管理业务。截止2019年6月30日，本基金管理人管理浙商汇金转型成长混
合型证券投资基金、浙商汇金转型驱动灵活配置混合型证券投资基金、浙商汇金转型
升级灵活配置混合型证券投资基金、浙商汇金聚利一年定期开放债券型证券投资基金、
浙商汇金鼎盈事件驱动灵活配置混合型证券投资基金（LOF）、浙商汇金中证转型成长
指数型证券投资基金、浙商汇金聚禄一年定期开放债券型证券投资基金、浙商汇金短
债债券型证券投资基金、浙商汇金量化精选灵活配置混合型证券投资基金、浙商汇金
聚鑫定期开放债券型发起式证券投资基金、浙商汇金中高等级三个月定期开放债券型
证券投资基金、浙商汇金聚盈中短债债券型证券投资基金。
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4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介
任本基金的基
金经理（助理
）期限
姓名 职务
任职
日期
离任
日期
证
券
从
业
年
限
说明
周涛
总经理助理；本基金基金
经理；浙商汇金转型成长
混合型基金、浙商汇金转
型驱动灵活配置混合型基
金及浙商汇金量化精选灵
活配置混合型基金的基金
经理
2019-
01-16
-
13
年
中国国籍，硕士, 曾任国
金证券研究所首席行业分
析师、齐鲁证券研究所所
长、浙商证券证券投资部
总经理、浙商资本副总经
理。2017年加入浙江浙商
证券资产管理有限公司，
现任总经理助理、浙商汇
金转型成长混合型基金、
浙商汇金转型驱动灵活配
置混合型基金、浙商汇金
中证转型成长指数型基金
、浙商汇金量化精选灵活
配置混合型基金的基金经
理。拥有基金从业资格及
证券从业资格。
宫幼
林
-
2016-
12-19
2019-
04-10
8
年
中国国籍，硕士，历任穆
迪Analytics工程师，华
安基金管理有限公司高级
风险分析师。2014年加入
浙江浙商证券资产管理有
限公司，担任量化投资部
研究员。历任浙商汇金中
证转型成长指数型基金、
浙商汇金量化精选灵活配
置混合型基金的基金经理
。拥有基金从业资格及证
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券从业资格。
注:上述表格内基金经理的任职日期、离职日期均指公司作出决定并公告披露之日。证
券从业的涵义遵从行业协会《证券从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本基金管理人在本报告期内严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、其他相
关法律法规和本基金合同的约定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资
产，在严格控制风险的基础上，以确保基金资产的安全并谋求基金资产长期稳定的增
长为目标，为基金份额持有人谋求最大利益，无损害基金持有人利益的行为。本基金
无重大违法、违规行为，本基金投资组合符合有关法规及基金合同的约定。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
本基金管理人一贯公平对待旗下管理的所有基金和组合，制定并严格遵守相应的制
度和流程，通过系统和人工等方式在各环节严格控制交易公平执行。报告期内，本公
司严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和《浙江浙商证券资
产管理有限公司公平交易管理办法》的规定。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
报告期内未发现本基金存在异常交易行为。
报告期内，未出现涉及本基金的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易
量超过该证券当日成交量5%的情况。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
市场在经过2018全年的压抑之后，情绪在今年第一季度得到充分释放，各大宽基指
数都有接近30%的涨幅。但指数反弹的背后并没有基本面好转的支撑，市场在第二季度
重新回归理性，涨幅回落。纵观上半年，本基金走出了独立行情，尽管编制策略是以
持有中小市值股票为主，但上半年基金净值表现明显跑赢中证500和中证1000，验证了
策略的有效性。
上半年基金年化跟踪误差为4.2%，小于合同规定的6%，满足了要求。为保证对业绩
基准的紧密跟踪，本基金将本着勤勉尽责的态度，依据基金合同的规定，在指数成份
股发生变化之际，尽量减轻交易成本，以减小跟踪误差。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现
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截至报告期末浙商中证转型成长指数基金份额净值为0.816元，本报告期内，基金份
额净值增长率为25.15%，同期业绩比较基准收益率为26.79%。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
贸易战将是一个长期的摩擦主线，市场将会持续面临不确定性。下半年我们判断市
场偏震荡格局：房地产政策、美联储降息、贸易关税都会是大家关注的热点；低于预
期的政策出台或协商结果都可能导致市场承压，如果有机会也是交易性为主。但从更
长远的角度来看，我们依然坚定不移地看好中国经济。
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
本基金管理人严格遵守《企业会计准则》、《证券投资基金会计核算业务指引》以
及中国证监会相关规定和基金合同关于估值的约定及我司估值政策和程序，对基金所
持有的投资品种进行估值。本基金托管人根据法律法规要求履行估值及净值计算的复
核责任。
为了向基金投资人提供更好的证券投资管理服务，本基金管理人对估值和定价过程
进行了严格的控制。本基金管理人在充分衡量市场风险、信用风险、流动性风险、货
币风险、衍生工具和结构性产品等影响估值和定价因素的基础上，确定本基金管理人
采用的估值政策。本基金管理人的估值人员均具有专业会计学习经历，具有基金从业
人员资格。
本报告期内，参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。
本基金管理人已与中央国债登记结算有限责任公司签署服务协议，由其按约定提供
银行间同业市场交易的债券品种的估值数据。
4.7 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明
本报告期内，本基金于2019年1月1日至4月23日持续出现基金资产净值低于5000万的
情形，已上报中国证券监督管理委员会，本基金未出现基金持有人低于200人的情形。
§5
托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
本报告期内，中国光大银行股份有限公司在浙商汇金中证转型成长指数型证券投资
基金（以下称"本基金"）托管过程中，严格遵守了《证券投资基金法》、《证券投资
基金运作管理办法》、《证券投资基金信息披露管理办法》及其他法律法规、基金合
同、托管协议等的规定，依法安全保管了基金的全部资产，对本基金的投资运作进行
了全面的会计核算和应有的监督，对发现的问题及时提出了意见和建议。同时，按规
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定如实、独立地向监管机构提交了本基金运作情况报告，没有发生任何损害基金份额
持有人利益的行为，诚实信用、勤勉尽责地履行了作为基金托管人所应尽的义务。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
本报告期内，中国光大银行股份有限公司依据《证券投资基金法》、《证券投资基
金运作管理办法》、《证券投资基金信息披露管理办法》及其他法律法规、基金合同、
托管协议等的规定，对基金管理人的投资运作、信息披露等行为进行了复核、监督，
未发现基金管理人在投资运作、基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算、
基金费用开支等方面存在损害基金份额持有人利益的行为。该基金在运作中遵守了有
关法律法规的要求，各重要方面由投资管理人依据基金合同及实际运作情况进行处理。
5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
中国光大银行股份有限公司依法对基金管理人编制的《浙商汇金中证转型成长指数
型证券投资基金2019年半年度报告》进行了复核，认为报告中相关财务指标、净值表
现、财务会计报告（注：财务会计报告中的"金融工具风险及管理"部分未在托管人复
核范围内）、投资组合报告等内容真实、准确。
§6 半年度财务会计报告(未经审计)
6.1 资产负债表
会计主体：浙商汇金中证转型成长指数型证券投资基金
报告截止日：2019年06月30日
单位：人民币元
资 产
本期末
2019年06月30日
上年度末
2018年12月31日
资 产：
银行存款
2,575,876.29 2,247,540.17
结算备付金
438,919.20 211,750.94
存出保证金
25,061.40 9,894.80
交易性金融资产
36,590,682.33 29,967,494.00
其中：股票投资
36,590,682.33 29,967,494.00
基金投资
- -
债券投资
- -
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资产支持证券投资
- -
贵金属投资
- -
衍生金融资产
- -
买入返售金融资产
- -
应收证券清算款
- -
应收利息
1,254.42 619.59
应收股利
- -
应收申购款
- 1,185.77
递延所得税资产
- -
其他资产
- -
资产总计
39,631,793.64 32,438,485.27
负债和所有者权益
本期末
2019年06月30日
上年度末
2018年12月31日
负 债：
短期借款
- -
交易性金融负债
- -
衍生金融负债
- -
卖出回购金融资产款
- -
应付证券清算款
- -
应付赎回款
45,952.01 66,656.37
应付管理人报酬
52,429.49 34,509.25
应付托管费
6,553.70 4,313.67
应付销售服务费
- -
应付交易费用
254,132.84 57,804.99
应交税费
- -
应付利息
- -
应付利润
- -
递延所得税负债
- -
其他负债
175,707.95 202,625.02
负债合计
534,775.99 365,909.30
所有者权益：
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实收基金
47,911,025.30 49,209,459.72
未分配利润
-8,814,007.65 -17,136,883.75
所有者权益合计
39,097,017.65 32,072,575.97
负债和所有者权益总计
39,631,793.64 32,438,485.27
注：报告截止日2019年6月30日，基金份额净值0.816元，基金份额总额
47,911,025.30份。
6.2 利润表
会计主体：浙商汇金中证转型成长指数型证券投资基金
本报告期：2019年01月01日至2019年06月30日
单位：人民币元
项 目
本期2019年01月01日 至201
9年06月30日
上年度可比期间
2018年01月01日至2018
年06月30日
一、收入
7,674,777.38 -7,588,398.91
1.利息收入
15,615.67 19,261.85
其中：存款利息收入
15,612.57 19,261.85
债券利息收入
3.10 -
资产支持证券利息收
入
- -
买入返售金融资产收
入
- -
其他利息收入
- -
2.投资收益（损失以“-”填
列）
3,128,000.50 -5,145,532.60
其中：股票投资收益
2,598,973.92 -5,536,894.60
基金投资收益
- -
债券投资收益
3,310.90 -
资产支持证券投资收
益
- -
贵金属投资收益
- -
衍生工具收益
- -
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股利收益
525,715.68 391,362.00
3.公允价值变动收益（损失
以“-”号填列）
4,523,809.96 -2,485,246.37
4.汇兑收益（损失以“－”
号填列）
- -
5.其他收入（损失以“-”号
填列）
7,351.25 23,118.21
减：二、费用
1,043,880.68 1,104,069.53
1．管理人报酬
264,784.54 335,346.09
2．托管费
33,098.12 41,918.29
3．销售服务费
- -
4．交易费用
570,374.41 547,461.99
5．利息支出
- -
其中：卖出回购金融资产支
出
- -
6．税金及附加
- -
7．其他费用
175,623.61 179,343.16
三、利润总额（亏损总额以
“-”号填列）
6,630,896.70 -8,692,468.44
减：所得税费用
- -
四、净利润（净亏损以“-”
号填列）
6,630,896.70 -8,692,468.44
6.3 所有者权益（基金净值）变动表
会计主体：浙商汇金中证转型成长指数型证券投资基金
本报告期：2019年01月01日至2019年06月30日
单位：人民币元
本期
2019年01月01日至2019年06月30日
项 目
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益(基金净
值)
49,209,459.72
-17,136,883.7
5
32,072,575.97
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二、本期经营活动产生的基
金净值变动数(本期利润)
- 6,630,896.70 6,630,896.70
三、本期基金份额交易产生
的基金净值变动数（净值减
少以“-”号填列）
-1,298,434.42 1,691,979.40 393,544.98
其中：1.基金申购款
27,065,350.31 -3,132,234.95 23,933,115.36
2.基金赎回款
-28,363,784.7
3
4,824,214.35 -23,539,570.38
四、本期向基金份额持有人
分配利润产生的基金净值变
动（净值减少以“-”号填列
）
- - -
五、期末所有者权益（基金
净值）
47,911,025.30 -8,814,007.65 39,097,017.65
上年度可比期间
2018年01月01日至2018年06月30日
项 目
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益(基金净
值)
75,194,316.71 966,492.95 76,160,809.66
二、本期经营活动产生的基
金净值变动数(本期利润)
- -8,692,468.44 -8,692,468.44
三、本期基金份额交易产生
的基金净值变动数（净值减
少以“-”号填列）
-22,896,530.4
6
2,548.33 -22,893,982.13
其中：1.基金申购款
2,834,280.04 -41,491.54 2,792,788.50
2.基金赎回款
-25,730,810.5
0
44,039.87 -25,686,770.63
四、本期向基金份额持有人
分配利润产生的基金净值变
动（净值减少以“-”号填列
）
- - -
五、期末所有者权益（基金
净值）
52,297,786.25 -7,723,427.16 44,574,359.09
14
浙商汇金中证转型成长指数型证券投资基金 2019年半年度报告摘要
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报表附注为财务报表的组成部分。
本报告6.1至6.4财务报表由下列负责人签署:
盛建龙
—————————
基金管理人负责人
冯建兰
—————————
主管会计工作负责人
冯建兰
—————————
会计机构负责人
6.4 报表附注
6.4.1 基金基本情况
浙商汇金中证转型成长指数型证券投资基金(简称"本基金")经中国证券监督管理委
员会（以下简称"中国证监会"）（证监许可[2015]2247号）《关于准予浙商汇金中证
转型成长指数型证券投资基金注册的批复》批准，由浙江浙商证券资产管理有限公司
依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《浙商汇金中证转型成长指数型证券投资
基金合同》向社会公开发行募集。《浙商汇金中证转型成长指数型证券投资基金基金
合同》于2016年12月19日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为
225,139,846.09份基金份额，相关募集业经北京兴华会计师事务所 [2016]京会兴浙分
验字第68000106号验资报告予以验证。本基金为契约型开放式基金，存续期限不定。
基金管理人为浙江浙商证券资产管理有限公司，注册登记机构为浙江浙商证券资产管
理有限公司，基金托管人为中国光大银行股份有限公司。
6.4.2 会计报表的编制基础
本财务报表系按照中国财政部颁布的《企业会计准则-基本准则》以及其后颁布及修
订的具体会计准则、应用指南、解释以及其他相关规定(统称"企业会计准则")并参照
《证券投资基金会计核算业务指引》及《浙商汇金中证转型成长指数型证券投资基金
合同》的规定而编制的。
本财务报表以持续经营为基础列报。
6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金于2019年6月30日
的财务状况以及2019年上半年度的经营成果和净值变动情况。
6.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明
本报告期本基金所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告一致。
6.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
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浙商汇金中证转型成长指数型证券投资基金 2019年半年度报告摘要
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6.4.5.1 会计政策变更的说明
本基金本报告期无需说明的会计政策变更事项。
6.4.5.2 会计估计变更的说明
本基金本报告期无需说明的会计估计变更事项。
6.4.5.3 差错更正的说明
本基金本报告期无差错事项。
6.4.6 税项
根据财政部、国家税务总局财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》
、财税[2012]85号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通
知》财税[2015]101号《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》
、财税[2016]36号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46号
《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、财税[2016]70号
《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》财税[2016]140号《关于明确金融
房地产开发 教育辅助服务等增值税政策的通知》、财税[2017]2号《关于资管产品增
值税政策有关问题的补充通知》、财税[2017]56号《关于资管产品增值税有关问题的
通知》、财税[2017]90号《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》及
其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下：
(1) 资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税
人。资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为，暂适用简易计税方
法，按照3%的征收率缴纳增值税。对资管产品在2018年1月1日前运营过程中发生的增
值税应税行为，未缴纳增值税的，不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从资管产品
管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。
对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税，对国债、
地方政府债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税。资管产品管理人运营资管产品
提供的贷款服务，以2018年1月1日起产生的利息及利息性质的收入为销售额。资管产
品管理人运营资管产品转让2017年12月31日前取得的基金、非货物期货，可以选择按
照实际买入价计算销售额，或者以2017年最后一个交易日的基金份额净值、非货物期
货结算价格作为买入价计算销售额。
(2)对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股票的股息、
红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。
(3)对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣
代缴20%的个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得，持股期限在1个月以
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浙商汇金中证转型成长指数型证券投资基金 2019年半年度报告摘要
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内(含1个月)的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在1个月以上至1年
(含1年)的，暂减按50%计入应纳税所得额；持股期限超过1年的，暂免征收个人所得税。
对基金持有的上市公司限售股，解禁后取得的股息、红利收入，按照上述规定计算纳
税，持股时间自解禁日起计算；解禁前取得的股息、红利收入继续暂减按50%计入应纳
税所得额。上述所得统一适用20%的税率计征个人所得税。
(4)基金卖出股票按0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花
税。
(5)本基金的城市维护建设税、教育费附加和地方教育费附加等税费按照实际缴纳增
值税额的适用比例计算缴纳。
6.4.7 关联方关系
6.4.7.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况
本报告期存在控制关系或重大利害关系的关联方未发生变化。
6.4.7.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方
关联方名称 与本基金的关系
浙江浙商证券资产管理有限公司 基金管理人、注册登记机构、基金销售机构
浙商证券股份有限公司 基金管理人的母公司、本基金销售机构
中国光大银行股份有限公司 基金托管人、本基金销售机构
注：以上关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
6.4.8 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
6.4.8.1 通过关联方交易单元进行的交易
6.4.8.1.1 股票交易
金额单位：人民币元
本期
2019年01月01日至2019年06
月30日
上年度可比期间
2018年01月01日至2018年06
月30日
关联方名称
成交金额
占当期股票成交
总额的比例
成交金额
占当期股票成交
总额的比例
浙商证券股份有限公司
174,903,
249.69
43.17%
149,768,
638.46
39.06%
6.4.8.1.2 权证交易
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浙商汇金中证转型成长指数型证券投资基金 2019年半年度报告摘要
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本基金于本报告期及上年度可比期间内，未发生权证交易。
6.4.8.1.3 债券交易
金额单位：人民币元
本期
2019年01月01日至2019年06
月30日
上年度可比期间
2018年01月01日至2018年06
月30日
关联方名称
成交金
额
占当期债券买卖成
交总额的比例
成交
金额
占当期债券买卖成
交总额的比例
浙商证券股份有限公司
18,992
.50
72.18% - -
6.4.8.1.4 应支付关联方的佣金
金额单位：人民币元
本期
2019年01月01日至2019年06月30日
关联方名称
当期佣
金
占当期佣金总
量的比例
期末应付佣
金余额
占期末应付佣金
总额的比例
浙商证券股份有限公司
162,88
7.56
49.17% 38,977.00 15.34%
上年度可比期间
2018年01月01日至2018年06月30日
关联方名称
当期佣
金
占当期佣金总
量的比例
期末应付佣
金余额
占期末应付佣金
总额的比例
浙商证券股份有限公司
139,47
9.57
44.94% 20,056.19 8.91%
注：1、上述佣金按市场佣金率计算，以扣除由中国证券登记结算有限责任公司收取证
管费、经手费和由券商承担的证券结算风险基金后的净额列示。该类佣金协议的服务
范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服务。
2、本公司因作为证券公司子公司尚未获得在上海交易所租用其他券商交易单元的资格，
上海证券市场只能使用母公司浙商证券席位进行交易。
6.4.8.2 关联方报酬
6.4.8.2.1 基金管理费
18
浙商汇金中证转型成长指数型证券投资基金 2019年半年度报告摘要
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单位：人民币元
项目
本期
2019年01月01日至201
9年06月30日
上年度可比期间
2018年01月01日至201
8年06月30日
当期发生的基金应支付的管理费
264,784.54 335,346.09
其中：支付销售机构的客户维护费
93,849.38 2,182,643.95
注：本基金的管理费按前一日基金资产净值的1.2%年费率计提。管理费的计算方法如
下：
H＝E×1.2%÷当年天数
H为每日应计提的基金管理费
E为前一日的基金资产净值
基金管理费每日计提，逐日累计至每个月月末，按月支付。经基金管理人与基金托管
人核对一致后，由基金托管人于次月首日起2-5个工作日内从基金财产中一次性支付给
基金管理人。若遇法定节假日、公休日等，支付日期顺延。
6.4.8.2.2 基金托管费
单位：人民币元
项目
本期
2019年01月01日至2019
年06月30日
上年度可比期间
2018年01月01日至2018
年06月30日
当期发生的基金应支付的托管费
33,098.12 41,918.29
注：本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.15%的年费率计提。托管费的计算方法
如下：
H＝E×0.15%÷当年天数
H为每日应计提的基金托管费
E为前一日的基金资产净值
基金托管费每日计提，逐日累计至每个月月末，按月支付。经基金管理人与基金托管
人核对一致后，于次月首日起2-5个工作日内从基金财产中一次性支付给基金托管人。
若遇法定节假日、公休日等，支付日期顺延。
6.4.8.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
本基金本报告期及上年度可比期间内，未发生与关联方进行银行间同业市场的债券(含
回购)交易的情况。
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浙商汇金中证转型成长指数型证券投资基金 2019年半年度报告摘要
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6.4.8.4 各关联方投资本基金的情况
6.4.8.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
本报告期内及上年度可比期间，基金管理人未运用固有资金投资本基金。
6.4.8.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
本报告期末及上年度末未发生除管理人之外的其他关联方投资本基金情况。
6.4.8.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位：人民币元
本期
2019年01月01日至2019年
06月30日
上年度可比期间
2018年01月01日至2018年0
6月30日
关联方名称
期末余额
当期利息收
入
期末余额
当期利息收
入
中国光大银行股份有限公司
2,575,876.
29
13,237.17
3,462,635.
83
16,287.10
注：本基金的银行存款由基金托管人中国光大银行保管，按银行同业利率计息。
6.4.8.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
本基金在本报告期内及上年度可比期间均无在承销期参与关联方承销证券的情况。
6.4.8.7 其他关联交易事项的说明
6.4.8.7.1 其他关联交易事项的说明
本基金在本报告期内及上年度可比期间均无其他关联交易事项。
6.4.9 期末（2019年06月30日）本基金持有的流通受限证券
6.4.9.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
金额单位：人民币元
6.4.12.1.1 受限证券类别：股票
证券
代码
证券
名称
成功
认购
日
可流
通日
流通
受限
类型
认购
价格
期末
估值
单价
数量（
单位：
股）
期末
成本
总额
期末
估值
总额
备注
6012
36
红塔
证券
2019
-06-
2019
-07-
新股
认购
3.46 3.46 9,789
33,8
69.9
33,8
69.9
-
20
浙商汇金中证转型成长指数型证券投资基金 2019年半年度报告摘要
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26 05 4 4
6.4.9.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票
本基金本报告期末未持有因暂时停牌等流通受限股票。
6.4.9.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
6.4.9.3.1 银行间市场债券正回购
截至本报告期末，本基金未持有因银行间市场债券正回购交易而作为抵押的债券，无
因从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额。
6.4.9.3.2 交易所市场债券正回购
截至本报告期末,本基金未持有因交易所市场债券正回购交易而作为抵押的债券，无
因从事交易所市场债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额。
6.4.10 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
截至资产负债表日，本基金无需要说明的其他重要事项。
§7
投资组合报告
7.1 期末基金资产组合情况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额
占基金总资产的比
例(%)
1
权益投资
36,590,682.33 92.33
其中：股票
36,590,682.33 92.33
2
基金投资
- -
3
固定收益投资
- -
其中：债券
- -
资产支持证券
- -
4
贵金属投资
- -
5
金融衍生品投资
- -
6
买入返售金融资产
- -
其中：买断式回购的买入返售金
- -
21
浙商汇金中证转型成长指数型证券投资基金 2019年半年度报告摘要
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融资产
7
银行存款和结算备付金合计
3,014,795.49 7.61
8
其他各项资产
26,315.82 0.07
9
合计
39,631,793.64 100.00
7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
7.2.1 报告期末（指数投资）按行业分类的境内股票投资组合
代码 行业类别 公允价值(元)
占基金资产净值比例(%
)
A
农、林、牧、渔业
1,200,633.00 3.07
B
采矿业
420,926.00 1.08
C
制造业
16,995,989.83 43.47
D
电力、热力、燃气及水
生产和供应业
1,247,705.60 3.19
E
建筑业
1,258,559.00 3.22
F
批发和零售业
775,975.00 1.98
G
交通运输、仓储和邮政
业
823,306.00 2.11
H
住宿和餐饮业
- -
I
信息传输、软件和信息
技术服务业
2,505,283.00 6.41
J
金融业
4,164,631.00 10.65
K
房地产业
5,759,028.00 14.73
L
租赁和商务服务业
- -
M
科学研究和技术服务业
763,971.00 1.95
N
水利、环境和公共设施
管理业
511,800.00 1.31
O
居民服务、修理和其他
服务业
- -
P
教育
- -
Q
卫生和社会工作
- -
R
文化、体育和娱乐业
- -
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浙商汇金中证转型成长指数型证券投资基金 2019年半年度报告摘要
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S
综合
- -
合计
36,427,807.43 93.17
7.2.2 报告期末（积极投资）按行业分类的境内股票投资组合
代码 行业类别 公允价值(元)
占基金资产净值比例(%
)
A
农、林、牧、渔业
- -
B
采矿业
- -
C
制造业
102,603.76 0.26
D
电力、热力、燃气及水
生产和供应业
- -
E
建筑业
- -
F
批发和零售业
- -
G
交通运输、仓储和邮政
业
- -
H
住宿和餐饮业
- -
I
信息传输、软件和信息
技术服务业
26,401.20 0.07
J
金融业
33,869.94 0.09
K
房地产业
- -
L
租赁和商务服务业
- -
M
科学研究和技术服务业
- -
N
水利、环境和公共设施
管理业
- -
O
居民服务、修理和其他
服务业
- -
P
教育
- -
Q
卫生和社会工作
- -
R
文化、体育和娱乐业
- -
S
综合
- -
合计
162,874.90 0.42
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浙商汇金中证转型成长指数型证券投资基金 2019年半年度报告摘要
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7.2.3 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
本基金本报告期末未持有港股通投资股票。
7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
7.3.1 期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元)
占基金资产净
值比例(%)
1 000035
中国天楹
85,300 511,800.00 1.31
2 300632
光莆股份
26,339 470,677.93 1.20
3 002425
凯撒文化
71,900 465,193.00 1.19
4 300089
文化长城
99,800 463,072.00 1.18
5 600639
浦东金桥
28,300 457,611.00 1.17
6 603520
司太立
19,700 455,070.00 1.16
7 300587
天铁股份
19,400 452,020.00 1.16
8 300470
日机密封
17,960 446,126.40 1.14
9 002851
麦格米特
22,300 440,871.00 1.13
10 000783
长江证券
56,300 439,703.00 1.12
注：投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细，应阅读登载于
www.stocke.com.cn 网站的半年度报告正文。
7.3.2 期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票投资明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量
公允价值（元
）
占基金资产净
值比例(%)
1 300782
卓胜微
396 43,132.32 0.11
2 601236
红证申购
9,789 33,869.94 0.09
3 603867
新化股份
1,045 26,971.45 0.07
4 601698
中国卫通
6,735 26,401.20 0.07
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浙商汇金中证转型成长指数型证券投资基金 2019年半年度报告摘要
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5 300594
朗进科技
505 22,275.55 0.06
注：投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细，应阅读登载于
www.stocke.com.cn 网站的半年度报告正文。
7.4 报告期内股票投资组合的重大变动
7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称
本期累计买入金
额
占期初基金资产
净值比例(%)
1 002746
仙坛股份
1,624,359.50 5.06
2 603086
先达股份
1,307,562.20 4.08
3 002088
鲁阳节能
1,298,150.80 4.05
4 300632
光莆股份
1,245,889.72 3.88
5 000517
荣安地产
1,229,984.00 3.84
6 000666
经纬纺机
1,214,302.00 3.79
7 600781
辅仁药业
1,065,046.00 3.32
8 600466
蓝光发展
1,043,550.00 3.25
9 002626
金达威
1,026,507.00 3.20
10 000791
甘肃电投
1,023,820.00 3.19
11 000498
山东路桥
1,023,186.79 3.19
12 600376
首开股份
1,005,227.00 3.13
13 000615
京汉股份
994,762.00 3.10
14 603018
中设集团
992,647.00 3.10
15 600681
百川能源
985,862.80 3.07
16 000922
佳电股份
980,976.00 3.06
17 002208
合肥城建
971,358.66 3.03
18 603887
城地股份
949,272.27 2.96
19 002788
鹭燕医药
940,536.80 2.93
20 000736
中交地产
929,533.50 2.90
21 000606
顺利办
921,548.18 2.87
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22 002458
益生股份
902,067.00 2.81
23 300031
宝通科技
876,874.42 2.73
24 300089
文化长城
874,779.00 2.73
25 300531
优博讯
839,204.00 2.62
26 300461
田中精机
774,605.00 2.42
27 002115
三维通信
741,691.00 2.31
28 600731
湖南海利
732,407.00 2.28
29 002615
哈尔斯
731,527.52 2.28
30 300243
瑞丰高材
724,531.00 2.26
31 002790
瑞尔特
721,902.00 2.25
32 000157
中联重科
719,839.00 2.24
33 603368
柳药股份
714,868.53 2.23
34 002206
海 利 得
710,605.00 2.22
35 002091
江苏国泰
710,248.00 2.21
36 600246
万通地产
708,722.00 2.21
37 002696
百洋股份
706,949.80 2.20
38 601009
南京银行
703,444.00 2.19
39 000038
深大通
699,597.20 2.18
40 603089
正裕工业
697,210.00 2.17
41 002404
嘉欣丝绸
696,340.28 2.17
42 601011
宝泰隆
695,315.00 2.17
43 600585
海螺水泥
695,094.00 2.17
44 002014
永新股份
693,678.00 2.16
45 600395
盘江股份
690,726.00 2.15
46 600123
兰花科创
689,954.00 2.15
47 600348
阳泉煤业
687,580.00 2.14
48 603538
美诺华
687,233.00 2.14
49 600090
同济堂
686,662.12 2.14
50 603639
海利尔
686,179.74 2.14
51 603968
醋化股份
682,802.00 2.13
52 603920
世运电路
682,081.00 2.13
26
浙商汇金中证转型成长指数型证券投资基金 2019年半年度报告摘要
第
页，共 37页
53 600567
山鹰纸业
680,929.00 2.12
54 000709
河钢股份
680,851.00 2.12
55 000524
岭南控股
679,799.52 2.12
56 002728
特一药业
679,181.00 2.12
57 300132
青松股份
677,498.00 2.11
58 601939
建设银行
677,354.00 2.11
59 601398
工商银行
674,849.00 2.10
60 603113
金能科技
674,847.00 2.10
61 601988
中国银行
673,989.00 2.10
62 601838
成都银行
673,948.00 2.10
63 600828
茂业商业
673,682.00 2.10
64 002128
露天煤业
672,474.00 2.10
65 600741
华域汽车
672,171.00 2.10
66 601288
农业银行
671,062.00 2.09
67 002039
黔源电力
670,096.00 2.09
68 600997
开滦股份
669,494.00 2.09
69 601169
北京银行
668,881.00 2.09
70 601225
陕西煤业
668,788.00 2.09
71 600033
福建高速
667,719.00 2.08
72 600361
华联综超
666,399.00 2.08
73 000402
金 融 街
666,276.00 2.08
74 600897
厦门空港
664,829.00 2.07
75 002326
永太科技
664,665.00 2.07
76 601088
中国神华
664,581.00 2.07
77 603855
华荣股份
663,856.00 2.07
78 603600
永艺股份
662,887.00 2.07
79 601006
大秦铁路
661,933.00 2.06
80 002233
塔牌集团
661,826.00 2.06
81 603989
艾华集团
661,750.00 2.06
82 600162
香江控股
660,512.00 2.06
83 002583
海能达
659,241.70 2.06
27
浙商汇金中证转型成长指数型证券投资基金 2019年半年度报告摘要
第
页，共 37页
84 002579
中京电子
658,278.00 2.05
85 601877
正泰电器
657,742.00 2.05
86 002394
联发股份
657,223.00 2.05
87 600827
百联股份
656,838.68 2.05
88 600704
物产中大
655,281.00 2.04
89 002003
伟星股份
653,978.00 2.04
90 600858
银座股份
653,662.00 2.04
91 002381
双箭股份
653,650.00 2.04
92 002267
陕天然气
652,359.00 2.03
93 600900
长江电力
651,940.00 2.03
94 603037
凯众股份
651,288.00 2.03
95 000513
丽珠集团
651,163.32 2.03
96 600606
绿地控股
650,895.00 2.03
97 600533
栖霞建设
650,614.00 2.03
98 002349
精华制药
649,404.00 2.02
99 002485
希努尔
649,236.00 2.02
100 000620
新华联
647,168.00 2.02
101 002010
传化智联
646,502.00 2.02
102 601928
凤凰传媒
646,368.00 2.02
103 002350
北京科锐
645,340.70 2.01
104 600170
上海建工
644,502.00 2.01
105 600133
东湖高新
643,694.00 2.01
注：1、表中买入包括基金二级市场上主动的买入、新股、配股、债转股、换股及行权
等获得的股票。
2、表中"买入金额"按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易
费用。
7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称
本期累计卖出金
额
占期初基金资产
净值比例(%)
1 002746
仙坛股份
1,430,599.74 4.46
28
浙商汇金中证转型成长指数型证券投资基金 2019年半年度报告摘要
第
页，共 37页
2 300632
光莆股份
1,269,425.20 3.96
3 603086
先达股份
1,188,351.00 3.71
4 000791
甘肃电投
1,134,432.00 3.54
5 600376
首开股份
1,101,234.00 3.43
6 300461
田中精机
1,088,477.00 3.39
7 002208
合肥城建
1,043,672.00 3.25
8 000615
京汉股份
1,042,711.00 3.25
9 603968
醋化股份
1,024,278.00 3.19
10 300127
银河磁体
1,000,910.00 3.12
11 002798
帝欧家居
995,961.40 3.11
12 600781
辅仁药业
995,084.00 3.10
13 002626
金达威
981,673.30 3.06
14 300382
斯莱克
971,546.09 3.03
15 002615
哈尔斯
970,030.76 3.02
16 000736
中交地产
965,090.87 3.01
17 300132
青松股份
954,742.00 2.98
18 000620
新华联
940,090.00 2.93
19 603113
金能科技
916,948.00 2.86
20 002088
鲁阳节能
913,657.00 2.85
21 300089
文化长城
913,318.00 2.85
22 002398
建研集团
908,785.00 2.83
23 300107
建新股份
908,582.00 2.83
24 002391
长青股份
901,268.00 2.81
25 002809
红墙股份
889,175.50 2.77
26 300531
优博讯
877,531.86 2.74
27 600173
卧龙地产
865,242.13 2.70
28 000922
佳电股份
863,366.00 2.69
29 000965
天保基建
858,693.60 2.68
30 600483
福能股份
855,313.00 2.67
31 300230
永利股份
844,586.86 2.63
32 603639
海利尔
840,259.60 2.62
29
浙商汇金中证转型成长指数型证券投资基金 2019年半年度报告摘要
第
页，共 37页
33 000789
万年青
839,152.00 2.62
34 603368
柳药股份
839,150.00 2.62
35 002228
合兴包装
836,867.47 2.61
36 603388
元成股份
835,827.00 2.61
37 000517
荣安地产
834,603.00 2.60
38 600731
湖南海利
833,615.00 2.60
39 603603
博天环境
829,641.00 2.59
40 002392
北京利尔
822,699.00 2.57
41 600326
西藏天路
809,015.00 2.52
42 300523
辰安科技
807,037.00 2.52
43 600022
山东钢铁
799,722.00 2.49
44 300437
清水源
799,573.00 2.49
45 601918
新集能源
798,920.00 2.49
46 603609
禾丰牧业
798,039.26 2.49
47 000042
中洲控股
796,495.00 2.48
48 603985
恒润股份
791,907.00 2.47
49 600740
山西焦化
784,284.00 2.45
50 300243
瑞丰高材
783,983.00 2.44
51 002225
濮耐股份
782,910.00 2.44
52 300164
通源石油
781,071.00 2.44
53 002279
久其软件
779,791.00 2.43
54 600853
龙建股份
779,476.00 2.43
55 600603
广汇物流
779,399.25 2.43
56 300389
艾比森
779,349.28 2.43
57 000968
蓝焰控股
779,347.00 2.43
58 002234
民和股份
774,969.00 2.42
59 000666
经纬纺机
773,121.50 2.41
60 600246
万通地产
772,464.00 2.41
61 002589
瑞康医药
759,703.00 2.37
62 300427
红相股份
746,551.66 2.33
63 002232
启明信息
742,299.00 2.31
30
浙商汇金中证转型成长指数型证券投资基金 2019年半年度报告摘要
第
页，共 37页
64 603089
正裕工业
738,493.00 2.30
65 300656
民德电子
738,252.50 2.30
66 002859
洁美科技
737,814.00 2.30
67 002458
益生股份
731,902.00 2.28
68 600466
蓝光发展
729,899.56 2.28
69 000537
广宇发展
712,379.00 2.22
70 300398
飞凯材料
711,091.49 2.22
71 002866
传艺科技
705,074.00 2.20
72 002244
滨江集团
700,985.00 2.19
73 600389
江山股份
690,642.00 2.15
74 603538
美诺华
682,886.69 2.13
75 002790
瑞尔特
673,546.40 2.10
76 000606
顺利办
673,059.00 2.10
77 603866
桃李面包
672,632.40 2.10
78 000038
深大通
672,262.00 2.10
79 601288
农业银行
671,637.00 2.09
80 601009
南京银行
663,030.00 2.07
81 002668
奥马电器
661,942.90 2.06
82 603920
世运电路
660,681.00 2.06
83 000498
山东路桥
659,982.00 2.06
84 600897
厦门空港
657,756.00 2.05
85 601398
工商银行
646,630.00 2.02
86 000524
岭南控股
646,555.74 2.02
87 601988
中国银行
645,793.00 2.01
88 600361
华联综超
645,236.00 2.01
89 600900
长江电力
644,177.00 2.01
90 600395
盘江股份
643,172.00 2.01
注：1、表中卖出主要指二级市场上主动的卖出、换股、要约收购、发行人回购及行权
等减少的股票。
2、表中"卖出金额"按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易
费用。
31
浙商汇金中证转型成长指数型证券投资基金 2019年半年度报告摘要
第
页，共 37页
7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
单位：人民币元
买入股票成本（成交）总额
202,680,672.72
卖出股票收入（成交）总额
203,180,268.27
注：1、买入包括基金二级市场上主动的买入、新股、配股、债转股、换股及行权等获
得的股票，卖出主要指二级市场上主动的卖出、换股、要约收购、发行人回购及行权
等减少的股票。
2、表中"买入股票成本"或“卖出股票收入”均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数
量）填列，不考虑相关交易费用。
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合
本基金本报告期末未持有债券。
7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
本基金本报告期末未持有债券。
7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
7.10.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
报告期内，本基金未参与股指期货交易。
7.10.2 本基金投资股指期货的投资政策
报告期内，本基金未参与股指期货交易。
7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
7.11.1 本期国债期货投资政策
报告期内，本基金未参与国债期货交易。
32
浙商汇金中证转型成长指数型证券投资基金 2019年半年度报告摘要
第
页，共 37页
7.11.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
报告期内，本基金未参与国债期货交易。
7.11.3 本期国债期货投资评价
报告期内，本基金未参与国债期货交易。
7.12 投资组合报告附注
7.12.1 报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体未被监管部门立案调查，在本报
告编制日前一年内本基金投资的前十名证券的发行主体未受到公开谴责、处罚。
7.12.2 本基金投资的前十名股票中，没有超出基金合同规定的备选股票库之外的股票。
7.12.3 期末其他各项资产构成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1
存出保证金
25,061.40
2
应收证券清算款
-
3
应收股利
-
4
应收利息
1,254.42
5
应收申购款
-
6
其他应收款
-
7
待摊费用
-
8
其他
-
9
合计
26,315.82
7.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转债。
7.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
7.12.5.1 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
7.12.5.2 期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明
金额单位：人民币元
33
浙商汇金中证转型成长指数型证券投资基金 2019年半年度报告摘要
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页，共 37页
序号 股票代码 股票名称
流通受限部
分的公允价
值
占基金资产净
值比例(%)
流通受限情
况说明
1 601236
红塔证券
33,869.94 0.09
新股认购
§8
基金份额持有人信息
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位：份
持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有
人户
数(户
)
户均持有的基金份
额
持有份额
占总份
额比例
持有份额
占总份
额比例
893 53,651.76 0.00 0.00% 47,911,025.30 100.00%
8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
项目
持有份额总数（份
）
占基金总份额比例
基金管理人所有从业人员持有本基金
1,905.53 0.00%
8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况
项目 持有基金份额总量的数量区间（万份）
本公司高级管理人员、基金投资和研究
部门负责人持有本开放式基金
0
本基金基金经理持有本开放式基金
0
注：
1、本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人未持有本基金；
2、本基金的基金经理未持有本基金。
§9
开放式基金份额变动
单位：份
基金合同生效日(2016年12月19日)基金份额总额
225,139,846.09
本报告期期初基金份额总额
49,209,459.72
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本报告期基金总申购份额
27,065,350.31
减：本报告期基金总赎回份额
28,363,784.73
本报告期基金拆分变动份额
-
本报告期期末基金份额总额
47,911,025.30
注：上表列示的总申购份额含红利再投、转换入份额，列示的总赎回份额含转换出份
额。
§10
重大事件揭示
10.1 基金份额持有人大会决议
本报告期内本基金没有召开基金份额持有人大会,无基金份额持有人大会决议。
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
基金管理人的重大人事变动：2019年2月,浙江浙商证券资产管理有限公司聘任盛建
龙先生担任总经理及法定代表人职务,上述人事变动，已按相关规定备案、公告。
基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
报告期内无涉及管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。
10.4 基金投资策略的改变
报告期内基金投资策略无改变。
10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况
本基金自基金合同成立以来一直聘请北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）提供
审计服务。
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
报告期内基金管理人、托管人的业务部门及其高级管理人员未受稽查或处罚等情况。
10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位：人民币元
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股票交易 应支付该券商的佣金
券商名称
交易单
元数量
成交金额
占当期
股票成
交总额
的比例
佣金
占当期
佣金总
量的比
例
备注
华创证券
1 230,225,847.68 56.83%
168,364.40
50.83% -
浙商证券
2 174,903,249.69 43.17%
162,887.56
49.17% -
注：a)本公司因作为证券公司子公司尚未获得在上海交易所租用其他券商交易单元的
资格，上海证券市场只能使用母公司浙商证券席位进行交易。截至报告期末，本公司
已在深证交易所获得租用券商交易单元的资格，并已按公司相关制度与流程开展交易
单元租用事宜。本报告期内，交易单元无变更。
b)本公司作为浙商证券股份有限公司的全资子公司，根据交易所一般要求，优先租用
浙商证券的交易单元。本基金管理人负责选择证券经营机构，租用其交易单元作为本
基金的交易单元。基金交易单元的选择标准如下：
1) 经营行为稳健规范，内控制度健全，在业内有良好的声誉；
2) 具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件，交易设施满足基金进行证券交易的需
要；
3) 具有较强的全方位金融服务能力和水平，包括但不限于：有较好的研究能力和行业
分析能 力，能及时、全面地向公司提供高质量的关于宏观、行业及市场走向、个股分
析的报告及丰富全面的信息服务；能根据公司所管理基金的特定要求，提供专门研究
报告，具有开发量化投资组合模型的能力；能积极为公司投资业务的开展，投资信息
的交流以及其他方面业务的开展提供良好的服务和支持。
c) 基金交易单元的选择程序如下：
1) 本基金管理人根据上述标准考察后确定选用交易单元的证券经营机构。
2) 基金管理人和被选中的证券经营机构签订交易单元租用协议。
10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
金额单位：人民币元
债券交易 债券回购交易 权证交易 基金交易
券商名称
成交
金额
占当期
债券成
交总额
的比例
成交
金额
占当期
债券回
购成交
总额的
成交
金额
占当期
权证成
交总额
的比例
成交
金额
占当期
基金成
交总额
的比例
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比例
华创证券
7,321
.50
27.82% - - - - - -
浙商证券
18,99
2.50
72.18% - - - - - -
§11
影响投资者决策的其他重要信息
11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况
报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况
投资者
类别
序号
持有基金份额比例达
到或者超过20%的时间
区间
期初
份额
申购
份额
赎回
份额
持有份额 份额占比
个人
1 20190424-20190623 0.00
16,87
1,766
.03
16,87
1,766
.03
0.00 0.00%
产品特有风险
报告期内本基金出现单一投资者持有基金份额比例超过20%的情形，在发生巨额赎回时，如果
基金资产变现能力差，可能会产生基金仓位调整的困难，存在流动性风险。
浙江浙商证券资产管理有限公司
二〇一九年八月二十六日
37
