中金绝对收益策略定期开放混合型发起式
证券投资基金
2019年半年度报告摘要
2019年 6月 30日
基金管理人：中金基金管理有限公司
基金托管人：中国建设银行股份有限公司
送出日期：2019年 8月 26日
中金绝对收益 2019年半年度报告摘要
第 2 页 共35 页
§1 重要提示
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二
以上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2019年 8月 23日复核了本
报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核
内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书及其更新。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2019年 1月 1日起至 2019年 6月 30日止。
中金绝对收益 2019年半年度报告摘要
第 3 页 共35 页
§2
基金简介
2.1 基金基本情况
基金简称 中金绝对收益
基金主代码
001059
基金运作方式 契约型定期开放式
基金合同生效日 2015年 4月 21日
基金管理人 中金基金管理有限公司
基金托管人 中国建设银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 50,688,468.34份
基金合同存续期 不定期
2.2 基金产品说明
投资目标
本基金灵活应用多种绝对收益策略对冲本系统性风险，
寻求基金资产的长期稳健增值，以期实现超越业绩比
较基准的绝对收益。
投资策略
本基金采用市场中性策略为主的多种绝对收益策略剥
离系统风险，力争实现基金资产长期稳定的绝对回报。
业绩比较基准 一年期银行定期存款收益率。
风险收益特征
本基金为特殊的混合型基金，通过多种绝对收益策略
剥离本基金的系统性风险，实现基金资产的保值增值，
因此相对股票型基金和一般的混合型基金其预期风险
较小。
2.3 基金管理人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 中金基金管理有限公司 中国建设银行股份有限公司
姓名 李虹 田青
联系电话
010-63211122 010-67595096
信息披露负责人
电子邮箱
xxpl@ciccfund.com tianqing1.zh@ccb.com
客户服务电话
400-868-1166 010-67595096
传真
010-66159121 010-66275853
中金绝对收益 2019年半年度报告摘要
第 4 页 共35 页
2.4 信息披露方式
登载基金半年度报告正文的管理人互联网
网址
http://www.ciccfund.com/
基金半年度报告备置地点 基金管理人和基金托管人的住所
中金绝对收益 2019年半年度报告摘要
第 5 页 共35 页
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位：人民币元
3.1.1 期间数据和指标 报告期(2019年 1月 1日 - 2019年 6月 30日 )
本期已实现收益
151,867.93
本期利润
1,191,312.13
加权平均基金份额本期利润
0.0199
本期基金份额净值增长率
1.87%
3.1.2 期末数据和指标 报告期末( 2019年 6月 30日 )
期末可供分配基金份额利润
0.0247
期末基金资产净值
52,464,627.57
期末基金份额净值
1.035
注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）
扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益；
2、本报告所列示的基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收
益水平要低于所列数字；
3、期末可供分配利润采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分孰低数。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段
份额净值
增长率①
份额净值
增长率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①－③ ②－④
过去一个月
-0.48% 0.14% 0.12% 0.00% -0.60% 0.14%
过去三个月
0.98% 0.23% 0.35% 0.00% 0.63% 0.23%
过去六个月
1.87% 0.26% 0.70% 0.00% 1.17% 0.26%
过去一年
0.19% 0.24% 1.42% 0.00% -1.23% 0.24%
过去三年
-0.58% 0.23% 4.40% 0.00% -4.98% 0.23%
自基金合同
生效起至今
3.50% 0.23% 6.80% 0.00% -3.30% 0.23%
中金绝对收益 2019年半年度报告摘要
第 6 页 共35 页
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收
益率变动的比较
中金绝对收益 2019年半年度报告摘要
第 7 页 共35 页
§4 管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
中金基金管理有限公司（简称“中金基金”、“公司”）成立于 2014年 2月，由中国国际
金融股份有限公司（简称“中金公司”）作为全资股东，是首家通过发起设立方式由单一股东持
股的基金公司，注册资本 3.5亿元人民币。母公司中金公司作为中国第一家中外合资投资银行，
致力于为国内外机构及个人客户提供高品质的金融服务。中金基金充分发挥母公司品牌及资源优
势，持续增强公司整体竞争实力。中金基金注册地址为北京市朝阳区建国门外大街 1号国贸写字
楼 2座 26层 05室，办公地址为北京市朝阳区建国门外大街 1号国贸大厦 B座 43层。
截至 2019年 6月 30日，公司共管理 27只开放式基金，证券投资基金管理规模 166.33亿元。
4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介
任本基金的基金经理（助理）期限
姓名 职务
任职日期 离任日期
证券从
业年限
说明
魏孛
本基金
的基金
经理
2017年 3月
28日
2019年 2月
18日
9年
魏孛先生，统计学博士。
2010年 8月至 2014年
10月，在北京尊嘉资产
管理有限公司从事 A股量
化策略开发。2014年
11月加入中金基金管理
有限公司，历任高级经理，
量化专户投资经理，现任
量化公募投资部基金经理。
朱宝臣
本基金
基金经
理
2019年 2月
18日
-
12年
朱宝臣先生，理学硕士。
历任中国国际金融股份有
限公司资产管理部投资经
理、量化投资总监。
2017年 10月加入中金基
金管理有限公司，现任量
化投资团队负责人。
注：1、上述任职日期、离任日期根据本基金管理人对外披露的任免日期填写。
2、证券从业的含义遵从《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
中金绝对收益 2019年半年度报告摘要
第 8 页 共35 页
3、本基金无基金经理助理。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券
投资基金运作管理办法》、《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》、《基金管理公司
开展投资、研究活动防控内幕交易指导意见》、基金合同和其他法律法规，本着诚实信用、勤勉
尽责、安全高效的原则管理和运用基金资产，在控制投资风险的基础上，为基金份额持有人谋求
最大利益，没有损害基金份额持有人利益的行为。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
本基金管理人一直坚持公平对待旗下所有投资组合，严格执行证监会《证券投资基金管理公
司公平交易制度指导意见》和公司内部公平交易制度，规范投资、研究和交易等各相关流程，通
过系统控制和人工监控等方式在各环节严格控制，确保公平对待不同投资组合，切实防范利益输
送。
本报告期内，本基金运作符合法律法规和公司公平交易制度的规定。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
本报告期内，未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。
本报告期内，本公司所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易
量未超过该证券当日成交量的 5%。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
在报告期内，本基金采用多种策略灵活配置，包括对冲策略、债券策略和股票多头策略等。
2019年上半年获取了正收益。我们会继续改进和开发策略，力争更好的表现。
2018年，A股市场呈现震荡下跌的走势。2019年一季度，A股市场有较大幅度的反弹，这轮
快速上涨，除了 2018年的下跌已经使多个指数的估值处于历史低位以外，主要是由于造成去年
悲观情绪的主要因素“贸易战”和“去杠杆”，在春节前后其预期都得到了较大的改善。
2019年第二季度，4月上旬市场继续上涨，但之后一直震荡下跌，直到 6月上旬、6月中下旬是
中金绝对收益 2019年半年度报告摘要
第 9 页 共35 页
一波反弹。这期间影响市场的主要因素之一还是中美贸易摩擦的形势不断变化。从年初的乐观预
期，到 5月的直转急下，特朗普宣称对谈判进度及内容不满，要提高 2000亿美元关税税率至 25%，
并采取了包括将华为等中国企业列入出口管制“实体清单”等一系列措施。6月，国家主席习近
平 18日应约同美国总统特朗普通电话，双方同意在 G20大阪峰会期间举行会晤；G20中美两国
元首会晤后，同意重启经贸磋商，美方表示不再对中国出口产品加征新的关税，且特朗普表示将
允许美国公司向华为出口设备，会谈结果好于预期。近期，中美贸易摩擦阴云再起，市场震荡下
行。国内经济方面，从逐渐披露的中报业绩来看，预计 2019年上半年 A股上市公司盈利增速将
有所放缓，科创板首批公司中报业绩增速相较去年年底有所放缓，创业板业绩同比增速相比一季
度有所回升。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现
截至本报告期末本基金份额净值为 1.035元；本报告期基金份额净值增长率为 1.87%，业绩
比较基准收益率为 0.70%。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
展望 2019年下半年，国际环境以及国内经济增长的不确定性较强，需要密切关注：中美经
贸关系变化，尤其是关税提升的实际影响；上半年增长疲弱的影响，企业资本开支情况；减税降
费的效果；中小银行去杠杆对金融机构的影响。预计下半年市场整体不会强势，相对来说比较看
好：业绩超预期的个股；估值低、有积极催化剂或政策预期的板块，如农业、汽车等；消费与产
业升级的优质龙头，消费、医药、科技等。
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
报告期内，本基金管理人严格遵守《企业会计准则》、《证券投资基金会计核算业务指引》
以及中国证监会相关规定和基金合同的约定，日常估值由基金管理人与基金托管人一同进行，基
金份额净值由基金管理人完成估值后，经基金托管人复核无误后由基金管理人对外公布。月末、
年中和年末估值复核与基金会计账目的核对同时进行。
本基金管理人设立估值委员会，委员由公司总经理、分管运营领导、研究部、基金运营部、
风险管理部、监察稽核部等相关人员组成，负责研究、指导基金估值业务。基金管理人估值委员
会和基金会计均具有专业胜任能力和相关工作经历。报告期内，基金经理参加估值委员会会议，
但不介入基金日常估值业务；参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。本基金管理人已
与中央国债登记结算有限责任公司、中证指数有限公司签署服务协议，由其按约定提供债券品种
中金绝对收益 2019年半年度报告摘要
第 10 页 共35 页
的估值数据。
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
根据《公开募集证券投资基金运作管理办法》的规定以及本基金基金合同对基金利润分配原
则的约定，本报告期内未实施利润分配。
4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明
本基金本报告期内未出现连续二十个工作日基金份额持有人数不满二百人或者基金资产净值
低于五千万元的情形。
中金绝对收益 2019年半年度报告摘要
第 11 页 共35 页
§5 托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
本报告期，中国建设银行股份有限公司在本基金的托管过程中，严格遵守了《证券投资基金
法》、基金合同、托管协议和其他有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职
尽责地履行了基金托管人应尽的义务。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说
明
本报告期，本托管人按照国家有关规定、基金合同、托管协议和其他有关规定，对本基金的
基金资产净值计算、基金费用开支等方面进行了认真的复核，对本基金的投资运作方面进行了监
督，未发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为。
报告期内，本基金未实施利润分配。
5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本托管人复核审查了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资
组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
中金绝对收益 2019年半年度报告摘要
第 12 页 共35 页
§6 半年度财务会计报告（未经审计）
6.1 资产负债表
会计主体：中金绝对收益策略定期开放混合型发起式证券投资基金
报告截止日： 2019年 6月 30日
单位：人民币元
资 产 附注号
本期末
2019年 6月 30日
上年度末
2018年 12月 31日
资 产：
银行存款
2,727,922.39 10,499,379.77
结算备付金
2,803,533.79 7,453,330.31
存出保证金
4,048,893.96 2,641,844.74
交易性金融资产
43,664,165.53 24,033,054.46
其中：股票投资
36,786,302.93 24,033,054.46
基金投资
- -
债券投资
6,877,862.60 -
资产支持证券投资
- -
贵金属投资
- -
衍生金融资产
- -
买入返售金融资产
- 28,000,000.00
应收证券清算款
150,021.05 9,265.35
应收利息
63,231.77 42,633.30
应收股利
- -
应收申购款
- -
递延所得税资产
- -
其他资产
- -
资产总计
53,457,768.49 72,679,507.93
负债和所有者权益 附注号
本期末
2019年 6月 30日
上年度末
2018年 12月 31日
负 债：
短期借款
- -
交易性金融负债
- -
衍生金融负债
- -
卖出回购金融资产款
- -
应付证券清算款
147,885.94 8,335.18
应付赎回款
- -
应付管理人报酬
43,154.33 60,955.72
应付托管费
10,788.60 15,238.92
应付销售服务费
- -
应付交易费用
764,024.75 641,411.37
中金绝对收益 2019年半年度报告摘要
第 13 页 共35 页
应交税费
14.22 52,135.41
应付利息
- -
应付利润
- -
递延所得税负债
- -
其他负债
27,273.08 125,000.00
负债合计
993,140.92 903,076.60
所有者权益：
实收基金
50,688,468.34 70,667,974.66
未分配利润
1,776,159.23 1,108,456.67
所有者权益合计
52,464,627.57 71,776,431.33
负债和所有者权益总计
53,457,768.49 72,679,507.93
报告截止日 2019年 6月 30日，基金份额净值 1.035元，基金份额总额 50,688,468.34份。
6.2 利润表
会计主体：中金绝对收益策略定期开放混合型发起式证券投资基金
本报告期：2019年 1月 1日至 2019年 6月 30日
单位：人民币元
项 目 附注号
本期
2019年 1月 1日至
2019年 6月 30日
上年度可比期间
2018年 1月 1日至
2018年 6月 30日
一、收入
2,116,428.62 4,995,297.18
1.利息收入
259,041.79 485,347.34
其中：存款利息收入
27,711.08 68,396.53
债券利息收入
172,650.66 3.73
资产支持证券利息收入
- -
买入返售金融资产收入
58,680.05 416,947.08
其他利息收入
- -
2.投资收益（损失以“-”填列）
800,287.87 4,146,062.45
其中：股票投资收益
7,534,369.95 -1,378,728.43
基金投资收益
- -
债券投资收益
62,223.79 3,190.20
资产支持证券投资收益
- -
贵金属投资收益
- -
衍生工具收益
-7,205,261.40 4,189,959.02
股利收益
408,955.53 1,331,641.66
3.公允价值变动收益（损失以“-
”号填列）
1,039,444.20 363,772.66
4.汇兑收益（损失以“-”号填列）
- -
5.其他收入（损失以“-”号填列）
17,654.76 114.73
中金绝对收益 2019年半年度报告摘要
第 14 页 共35 页
减：二、费用
925,116.49 1,748,101.07
1．管理人报酬 6.4.7.2.1
304,243.86 694,226.62
2．托管费 6.4.7.2.2
76,061.05 173,556.65
3．销售服务费
- -
4．交易费用
512,889.43 782,053.30
5．利息支出
- -
其中：卖出回购金融资产支出
- -
6．税金及附加
1,498.44 15,083.86
7．其他费用
30,423.71 83,180.64
三、利润总额（亏损总额以“-
”号填列）
1,191,312.13 3,247,196.11
减：所得税费用
- -
四、净利润（净亏损以“-”号填
列）
1,191,312.13 3,247,196.11
6.3 所有者权益（基金净值）变动表
会计主体：中金绝对收益策略定期开放混合型发起式证券投资基金
本报告期：2019年 1月 1日至 2019年 6月 30日
单位：人民币元
本期
2019年 1月 1日至 2019年 6月 30日
项目
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益
（基金净值）
70,667,974.66 1,108,456.67 71,776,431.33
二、本期经营活动产生
的基金净值变动数（本
期利润）
- 1,191,312.13 1,191,312.13
三、本期基金份额交易
产生的基金净值变动数
（净值减少以“-”号
填列）
-19,979,506.32 -523,609.57 -20,503,115.89
其中：1.基金申购款
229,823.62 8,043.93 237,867.55
2.基金赎回款
-20,209,329.94 -531,653.50 -20,740,983.44
五、期末所有者权益
（基金净值）
50,688,468.34 1,776,159.23 52,464,627.57
项目
上年度可比期间
2018年 1月 1日至 2018年 6月 30日
中金绝对收益 2019年半年度报告摘要
第 15 页 共35 页
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益
（基金净值）
74,238,794.56 926,969.08 75,165,763.64
二、本期经营活动产生
的基金净值变动数（本
期利润）
- 3,247,196.11 3,247,196.11
三、本期基金份额交易
产生的基金净值变动数
（净值减少以“-”号
填列）
147,431,943.93 3,051,514.18 150,483,458.11
其中：1.基金申购款
160,568,394.51 3,312,239.14 163,880,633.65
2.基金赎回款
-13,136,450.58 -260,724.96 -13,397,175.54
五、期末所有者权益
（基金净值）
221,670,738.49 7,225,679.37 228,896,417.86
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 6.1 至 6.4 财务报表由下列负责人签署：
______孙菁______
______张纳______
____白娜____
基金管理人负责人
主管会计工作负责人
会计机构负责人
6.4 报表附注
6.4.1 基金基本情况
中金绝对收益策略定期开放混合型发起式证券投资基金 (以下简称“本基金”) 依据中国证
券监督管理委员会 (以下简称“中国证监会”) 于 2015年 1月 28日证监许可 [2015] 144号
《关于准予中金绝对收益策略定期开放混合型发起式证券投资基金注册的批复》核准，由中金基
金管理有限公司 (以下简称“中金基金”) 依照《中华人民共和国证券投资基金法》及配套规则
和《中金绝对收益策略定期开放混合型发起式证券投资基金基金合同》公开募集。本基金为混合
型发起式证券投资基金，存续期限为不定期。本基金的管理人为中金基金，托管人为中国建设银
行股份有限公司 (以下简称“建设银行”) 。
本基金通过管理人中金基金直销柜台、建设银行 、平安银行股份有限公司、中国国际金融
股份有限公司 (以下简称“中金公司”) 、华西证券股份有限公司、国信证券股份有限公司及齐
鲁证券股份有限公司共同销售，募集期为 2015年 3月 23日至 2015年 4月 16日。经向中国证监
会备案，《中金绝对收益策略定期开放混合型发起式证券投资基金基金合同》于 2015年 4月
中金绝对收益 2019年半年度报告摘要
第 16 页 共35 页
21日正式生效，合同生效日基金实收份额为 709,513,460.11份 (含利息转份额 365,426.61份)
，发行价格为人民币 1.00元。该资金已由毕马威华振会计师事务所 (特殊普通合伙) 审验并出
具验资报告。
根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《中金绝对收益策略定期开放混合型发起式证券
投资基金基金合同》的有关规定，本基金投资于依法发行或上市的股票、债券等金融工具及法律
法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。具体包括：股票 (包含中小板、创业板及其他
经中国证监会核准上市的股票) ，股指期货、权证，债券 (国债、金融债、企业 (公司) 债、次
级债、可转换债券 (含分离交易可转债) 、央行票据、短期融资券、超短期融资券、中期票据等)
、资产支持证券、债券回购、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融
工具。
6.4.2 会计报表的编制基础
本基金以持续经营为基础。本财务报表符合中华人民共和国财政部 (以下简称“财政部”)
颁布的企业会计准则的要求，同时亦按照中国证监会颁布的同时亦按照中国证监会颁布的《证券
投资基金信息披露 XBRL模板第 3号<年度报告和半年度报告>》 以及中国证券投资基金业协会于
2012年 11月 16日颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》编制财务报表。
6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本财务报表符合财政部颁布的企业会计准则及中国证监会和中国证券投资基金业协会发布的
有关基金行业实务操作的规定的要求，真实、完整地反映了本基金 2019年 06月 30日的财务状
况、2019上半年度的经营成果和基金净值变动情况。
6.4.4 重要会计政策和会计估计
本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。
6.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
6.4.5.1 会计政策变更的说明
本基金在本报告期未发生重大会计政策变更。
6.4.5.2 会计估计变更的说明
本基金在本报告期未发生重大会计估计变更。
中金绝对收益 2019年半年度报告摘要
第 17 页 共35 页
6.4.5.3 差错更正的说明
本基金在本报告期未发生重大会计差错更正。
6.4.6 税项
根据财税 [2004] 78号文《关于证券投资基金税收政策的通知》、财税 [2012] 85号文
《财政部、国家税务总局、证监会关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的
通知》、财税 [2015] 101号《财政部 国家税务总局 证监会关于上市公司股息红利差别化个人
所得税政策有关问题的通知》、财税 [2005] 103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问
题的通知》、上证交字 [2008] 16号《关于做好调整证券交易印花税税率相关工作的通知》及
深圳证券交易所于 2008年 9月 18日发布的《深圳证券交易所关于做好证券交易印花税征收方式
调整工作的通知》、财税 [2008] 1号文《财政部、国家税务总局关于企业所得税若干优惠政策
的通知》、财税 [2016] 36号文《财政部、国家税务总局关于全面推开营业税改征增值税试点
的通知》、财税 [2016] 140号文《关于明确金融、房地产开发、教育辅助服务等增值税政策的
通知》、财税 [2017] 2号文《关于资管产品增值税政策有关问题的补充通知》、财税 [2017]
56号《关于资管产品增值税有关问题的通知》及其他相关税务法规和实务操作，本基金适用的
主要税项列示如下：
(a)证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入暂免征收营业税和企业所得税。
(b)自 2016年 5月 1日起，在全国范围内全面推开营业税改征增值税 (以下称营改增) 试点，
建筑业、房地产业、金融业、生活服务业等全部营业税纳税人，纳入试点范围，由缴纳营业税改
为缴纳增值税。
2018年 1月 1日（含）以后，资管产品管理人（以下称管理人）运营基金过程中发生的增
值税应税行为，以管理人为增值税纳税人，暂适用简易计税方法，按照 3%的征收率缴纳增值税。
对基金在 2018年 1月 1日前运营过程中发生的增值税应税行为，未缴纳增值税的，不再缴纳；
已缴纳增值税的，已纳税额从管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。
证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券收入免征增值税。
(c)基金作为流通股股东在股权分置改革过程中收到由非流通股股东支付的股份、现金对价，
暂免征收印花税、企业所得税和个人所得税。
(d)对基金取得的股票的股息、红利收入，由上市公司在向基金支付上述收入时代扣代缴 20%的
个人所得税。自 2013年 1月 1日起，对所取得的股息红利收入根据持股期限差别化计算个人所
中金绝对收益 2019年半年度报告摘要
第 18 页 共35 页
得税的应纳税所得额：持股期限在 1个月以内 (含 1个月) 的，其股息红利所得全额计入应纳税
所得额；持股期限在 1个月以上至 1年 (含 1年) 的，暂减按 50%计入应纳税所得额；持股期限
超过 1年的，股权登记日为自 2013年 1月 1日起至 2015年 9月 7日期间的，暂减按 25%计入应
纳税所得额，股权登记日在 2015年 9月 8日及以后的，暂免征收个人所得税。
(e)基金卖出股票按 0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。
(f)对投资者 (包括个人和机构投资者) 从基金分配中取得的收入，暂不征收企业所得税。
6.4.7 关联方关系
6.4.7.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况
本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。
6.4.7.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方
关联方名称 与本基金的关系
中金基金管理有限公司(“中金基金”) 基金管理人、基金注册登记机构、基金销售机构
中国建设银行股份有限公司(“建设银行”
)
基金托管人、基金销售机构
中国国际金融股份有限公司(“中金公司”
)
基金管理人的股东、基金销售机构
中国中投证券有限责任公司(“中投证券”
)
基金管理人股东的一级全资子公司、基金销售机
构
以下关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
6.4.8 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
6.4.8.1 通过关联方交易单元进行的交易
6.4.8.1.1 股票交易
金额单位：人民币元
本期
2019年1月1日至2019年6月30日
上年度可比期间
2018年1月1日至2018年6月30日
关联方名称
成交金额
占当期股票
成交总额的比例
成交金额
占当期股票
成交总额的比例
中金公司
2,800.98 0.00% - -
中金绝对收益 2019年半年度报告摘要
第 19 页 共35 页
6.4.8.1.2 债券交易
金额单位：人民币元
本期
2019年1月1日至2019年6月30日
上年度可比期间
2018年1月1日至2018年6月30日
关联方名称
成交金额
占当期债券
成交总额的比例
成交金额
占当期债券
成交总额的比例
中金公司
27,100.00 0.07% - -
6.4.8.1.3 债券回购交易
本基金本报告期及上年度可比期间未通过关联方交易单元进行债券回购交易。
6.4.8.1.4 权证交易
本基金本报告期及上年度可比期间未通过关联方交易单元进行权证交易。
6.4.8.1.5 应支付关联方的佣金
无。
6.4.8.2 关联方报酬
6.4.8.2.1 基金管理费
单位：人民币元
项目
本期
2019年 1月 1日至 2019年
6月 30日
上年度可比期间
2018年1月1日至2018年6月30日
当期发生的基金应支付
的管理费
304,243.86 694,226.62
其中：支付销售机构的
客户维护费
98,846.40 168,971.63
住：1、支付基金管理人中金基金管理有限公司的基本管理费按前一日基金资产净值 1%的年费率
计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：日基本管理费=前一日基金资产净值
×1%/当年天数。
2、基金管理人的附加管理费
1）基金管理人可在同时满足以下条件的前提下，提取附加管理费：
①符合基金收益分配条件；
②附加管理费是在每一封闭期的最后一个工作日计算并计提。按照“新高法原则”提取超额收益
的 10%作为附加管理费：即每次提取评价日提取附加管理费前的基金份额累计净值必须超过以往
中金绝对收益 2019年半年度报告摘要
第 20 页 共35 页
提取评价日的最高基金份额累计净值、以往开放期期间最高基金份额累计净值和 1的孰高者，基
金管理人才能收取附加管理费。
提取评价日：每个基金封闭期的最后一个工作日。
2）附加管理费的计算方法和提取
在每个提取评价日，在同时满足以上附加管理费提取条件的情况下，附加管理费的计算方法为：
附加管理费=（PA- PH）×10%×SA
其中：
PA 为提取评价日提取附加管理费前的基金份额累计净值；
PH 为以往提取评价日的最高基金份额累计净值、以往开放期期间最高基金份额累计净值和 1的
孰高者，其中首次封闭期的 PH 为 1；
SA 为提取评价日的基金总份额数。
3、根据《开放式证券投资基金销售费用管理规定》，本基金本报告期支付销售服务机构的客户
维护费为 98,846.40元，该费用从基金管理人收取的基金管理费中列支，不属于从基金资产中列
支的费用项目。
6.4.8.2.2 基金托管费
单位：人民币元
项目
本期
2019年1月1日至2019年6月30日
上年度可比期间
2018年1月1日至2018年6月30日
当期发生的基金应支付
的托管费
76,061.05 173,556.65
注：支付基金托管人建设银行的托管费按前一日基金资产净值 0.25%的年费率计提，逐日累计至
每月月底，按月支付。其计算公式为：日托管费=前一日基金资产净值×0.25%/当年天数。
6.4.8.2.3 销售服务费
本基金无销售服务费。
6.4.8.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
本基金本报告期未与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交易。
6.4.8.4 各关联方投资本基金的情况
6.4.8.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
份额单位：份
项目 本期 上年度可比期间
中金绝对收益 2019年半年度报告摘要
第 21 页 共35 页
2019年 1月 1日至 2019年
6月 30日
2018年 1月 1日至 2018年 6月
30日
基金合同生效日（
2015年 4月 21日 ）持有
的基金份额
0.00 0.00
期初持有的基金份额
4,897,159.60 0.00
期间申购/买入总份额
0.00 4,897,159.65
期间因拆分变动份额
0.00 0.00
减：期间赎回/卖出总份额
0.00 0.00
期末持有的基金份额
4,897,159.60 4,897,159.65
期末持有的基金份额
占基金总份额比例
9.6613% 2.2100%
6.4.8.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
本报告期末除基金管理人之外的其他关联方未投资本基金。
6.4.8.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位：人民币元
本期
2019年 1月 1日至 2019年 6月
30日
上年度可比期间
2018年 1月 1日至 2018年 6月 30日
关联方
名称
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
建设银行
2,727,922.39 19,035.01 12,576,720.34 49,019.75
注：1、本基金的银行存款由基金托管人建设银行保管，按银行同业利率或约定利率计息。
2、本基金通过“建设银行基金托管结算资金专用存款账户”转存于中国证券登记结算有限责任
公司的结算备付金和存出保证金，于 2019年 6月 30日的相关余额为人民币 545,390.53元
（2018年 6月 30日：3,562,568.65元），本期间产生的利息收入为人民币 8，676.07元（自
2018年 1月 1日至 2018年 6月 30日止期间：19,376.78元）。
6.4.8.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
本基金本报告期未在承销期内参与认购关联方承销的证券。
6.4.8.7 其他关联交易事项的说明
无
中金绝对收益 2019年半年度报告摘要
第 22 页 共35 页
6.4.9 期末（ 2019年 6月 30日 ）本基金持有的流通受限证券
6.4.9.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
本基金本报告期末未持有因认购/增发而于期末持有的流通受限证券。
6.4.9.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票
本基金期末未持有暂时停牌等流通受限股票。
6.4.9.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
6.4.9.3.1 银行间市场债券正回购
本基金本报告期末无银行间市场债券正回购余额。
6.4.9.3.2 交易所市场债券正回购
本基金本报告期末无交易所市场债券正回购余额。
6.4.10 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
无。
中金绝对收益 2019年半年度报告摘要
第 23 页 共35 页
§7 投资组合报告
7.1 期末基金资产组合情况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额
占基金总资产的比例
（%）
1 权益投资
36,786,302.93 68.81
其中：股票
36,786,302.93 68.81
3 固定收益投资
6,877,862.60 12.87
其中：债券
6,877,862.60 12.87
7 银行存款和结算备付金合计
5,531,456.18 10.35
8 其他各项资产
4,262,146.78 7.97
9 合计
53,457,768.49 100.00
7.2 期末按行业分类的股票投资组合
7.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合
金额单位：人民币元
代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%)
A
农、林、牧、渔业
255,819.00 0.49
B
采矿业
1,529,509.00 2.92
C
制造业
14,512,646.92 27.66
D
电力、热力、燃气及水生产和
供应业
1,817,438.40 3.46
E
建筑业
1,155,506.40 2.20
F
批发和零售业
2,579,661.05 4.92
G
交通运输、仓储和邮政业
1,394,404.35 2.66
H
住宿和餐饮业
153,943.00 0.29
I
信息传输、软件和信息技术服
务业
1,630,809.26 3.11
J
金融业
7,225,442.78 13.77
K
房地产业
2,390,710.29 4.56
L
租赁和商务服务业
819,103.00 1.56
M
科学研究和技术服务业
31,752.00 0.06
N
水利、环境和公共设施管理业
83,674.80 0.16
中金绝对收益 2019年半年度报告摘要
第 24 页 共35 页
Q
卫生和社会工作
28,182.70 0.05
R
文化、体育和娱乐业
957,168.98 1.82
S
综合
220,531.00 0.42
合计
36,786,302.93 70.12
7.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
本基金本报告期末未持有港股通投资股票。
7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值
占基金资产净值
比例（％）
1 601318
中国平安
16,000 1,417,760.00 2.70
2 601166
兴业银行
33,430 611,434.70 1.17
3 600016
民生银行
79,492 504,774.20 0.96
4 600887
伊利股份
14,110 471,415.10 0.90
5 601328
交通银行
69,600 425,952.00 0.81
6 601169
北京银行
63,248 373,795.68 0.71
7 601888
中国国旅
3,800 336,870.00 0.64
8 601717
郑煤机
58,695 335,148.45 0.64
9 600031
三一重工
24,520 320,721.60 0.61
10 600690
海尔智家
18,200 314,678.00 0.60
注：投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细，应阅读登载于管理人网站的年度报告正文。
7.4 报告期内股票投资组合的重大变动
7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额
占期初基金资产净值
比例（％）
1 601318
中国平安
1,264,720.00 1.76
2 601166
兴业银行
1,110,497.00 1.55
3 600887
伊利股份
952,670.00 1.33
4 601717
郑煤机
885,070.00 1.23
5 603444
吉比特
834,780.00 1.16
中金绝对收益 2019年半年度报告摘要
第 25 页 共35 页
6 600580
卧龙电驱
830,904.00 1.16
7 000858
五 粮 液
790,801.00 1.10
8 002831
裕同科技
769,031.20 1.07
9 002332
仙琚制药
739,160.00 1.03
10 600466
蓝光发展
733,713.00 1.02
11 601928
凤凰传媒
719,630.00 1.00
12 603806
福斯特
713,915.00 0.99
13 000877
天山股份
712,415.00 0.99
14 603355
莱克电气
703,974.00 0.98
15 600062
华润双鹤
696,887.00 0.97
16 000333
美的集团
694,342.00 0.97
17 600971
恒源煤电
693,050.00 0.97
18 600704
物产中大
682,052.00 0.95
19 600565
迪马股份
679,479.00 0.95
20 002304
洋河股份
675,675.00 0.94
7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额
占期初基金资产净值
比例（％）
1 000651
格力电器
1,335,886.00 1.86
2 601318
中国平安
1,264,760.00 1.76
3 601166
兴业银行
1,150,908.00 1.60
4 600580
卧龙电驱
1,138,298.57 1.59
5 002004
华邦健康
866,225.00 1.21
6 000858
五 粮 液
858,017.00 1.20
7 600887
伊利股份
840,142.00 1.17
8 002332
仙琚制药
806,484.75 1.12
9 603766
隆鑫通用
788,951.00 1.10
10 600565
迪马股份
779,290.00 1.09
11 000877
天山股份
775,528.00 1.08
12 600801
华新水泥
768,988.47 1.07
13 600466
蓝光发展
764,864.00 1.07
14 601717
郑煤机
758,827.00 1.06
15 002048
宁波华翔
752,433.00 1.05
中金绝对收益 2019年半年度报告摘要
第 26 页 共35 页
16 002233
塔牌集团
750,390.00 1.05
17 600028
中国石化
738,410.00 1.03
18 600585
海螺水泥
729,066.00 1.02
19 601678
滨化股份
725,129.05 1.01
20 002831
裕同科技
717,594.00 1.00
7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
单位：人民币元
买入股票成本（成交）总额
192,011,371.05
卖出股票收入（成交）总额
188,950,992.45
7.4.1项“买入金额”、7.4.2项“卖出金额”及 7.4.3项“买入股票成本”、“卖出股票收入”
均按买入或卖出成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合
金额单位：人民币元
序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例（％）
1
国家债券
3,155,309.00 6.01
3
金融债券
2,121,210.00 4.04
其中：政策性金融债
2,121,210.00 4.04
4
企业债券
204.50 0.00
7
可转债（可交换债）
1,601,139.10 3.05
10
合计
6,877,862.60 13.11
7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
金额单位：人民币元
序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值
占基金资产净值
比例（％）
1 019547
16国债 19
28,750 2,635,225.00 5.02
2 108602
国开 1704
21,000 2,121,210.00 4.04
3 127010
平银转债
6,810 811,139.10 1.55
4 132018
G三峡 EB1
7,900 790,000.00 1.51
5 019544
16国债 16
5,000 500,100.00 0.95
中金绝对收益 2019年半年度报告摘要
第 27 页 共35 页
7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属。
7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
7.10.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
代码 名称
持仓量（买
/卖）
合约市值（元）
公允价值变
动（元）
风险说明
IC1907
中证 500期
货 1907合约
-6 -5,887,680.00 26,320.00 -
IC1909
中证 500期
货 1909合约
-11 -10,589,920.00 -360,023.53 -
IF1907
沪深 300期
货 1907合约
-15 -17,122,500.00 85,260.00 -
公允价值变动总额合计（元）
-248,443.53
股指期货投资本期收益（元）
-7,197,096.47
股指期货投资本期公允价值变动（元）
-1,208,143.53
中金绝对收益 2019年半年度报告摘要
第 28 页 共35 页
7.10.2 本基金投资股指期货的投资政策
本基金利用股指期货与股票现货组合进行对冲，并通过量化模型，寻找最优的股指期货对冲
工具构建整个组合，从而剥离现货组合的系统性风险，仅保留现货组合相对于期货组合的超额收
益，力争在牛市和熊市中均为投资者获取稳健的正向收益。
7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
7.11.1 本期国债期货投资政策
本基金本报告期未投资国债期货。
7.11.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
本基金本报告期未投资国债期货。
7.11.3 本期国债期货投资评价
本基金本报告期未投资国债期货。
7.12 投资组合报告附注
7.12.1
本基金本报告期投资的前十名证券的发行主体，除民生银行（600016）外，本报告期没有出
现被监管部门立案调查的情形，也没有出现在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
2019年 4月 2日，中国银行保险监督管理委员会大连监管局发布行政处罚决定书（大银保
监罚决字〔2019〕76 号）、（大银保监罚决字〔2019〕78 号）、（大银保监罚决字
〔2019〕80 号），对民生银行以贷收贷，掩盖资产真实质量；以贷转存，虚增存贷款规模；贷
后管理不到位，银行承兑汇票保证金来源审查不严格，贷款回流作银行承兑汇票保证金；贷后管
理不到位，以贷收贷，掩盖资产真实质量；贴现资金回流作银行承兑汇票保证金，滚动循环签发
银行承兑汇票等违法违规事实进行处罚。2018年 12月 7日，中国银行保险监督管理委员会发布
行政处罚决定书（银保监银罚决字〔2018〕5 号），对民生银行贷款业务严重违反审慎经营规则
等违法违规事实进行处罚。同日，（银保监银罚决字〔2018〕8 号）对民生银行内控管理严重违
反审慎经营规则；同业投资违规接受担保；同业投资、理财资金违规投资房地产，用于缴交或置
换土地出让金及土地储备融资；本行理财产品之间风险隔离不到位；个人理财资金违规投资；票
据代理未明示，增信未簿记和计提资本占用；为非保本理财产品提供保本承诺等违法违规事实
中金绝对收益 2019年半年度报告摘要
第 29 页 共35 页
进行处罚。
本基金采用量化对冲的投资策略，由于有套保的限制很大一部分仓位集中于沪深 300 成分
股内，而银行业在沪深 300 指数中占很大权重，所以不可避免的选入多家银行，同时我们认为
民生银行（600016）所受处罚并未对其投资价值产生实质性的负面影响，所以依然按照模型选股
的结果而没有进行专门的减仓操作。
7.12.2
本基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。
7.12.3 期末其他各项资产构成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金
4,048,893.96
2 应收证券清算款
150,021.05
4 应收利息
63,231.77
9 合计
4,262,146.78
7.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
7.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
报告期末，本基金前十名股票不存在流通受限的情况。
7.12.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。
中金绝对收益 2019年半年度报告摘要
第 30 页 共35 页
§8 基金份额持有人信息
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位：份
持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有人户数
(户)
户均持有的
基金份额
持有份额
占总份
额比例
持有份额
占总份
额比例
1,189 42,631.18 7,773,751.23 15.34% 42,914,717.11 84.66%
8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例
基金管理人所有从业人员
持有本基金
343,466.67 0.6776%
8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况
项目 持有基金份额总量的数量区间（万份）
本公司高级管理人员、基金投资和研究
部门负责人持有本开放式基金
10~50
本基金基金经理持有本开放式基金
0
8.4 发起式基金发起资金持有份额情况
本基金已成立满三年，本报告期内无发起式资金持有份额情况。
中金绝对收益 2019年半年度报告摘要
第 31 页 共35 页
§9 开放式基金份额变动
单位：份
基金合同生效日（ 2015年 4月 21日 ）基金份额总额
709,513,460.11
本报告期期初基金份额总额
70,667,974.66
本报告期期间基金总申购份额
229,823.62
减:本报告期期间基金总赎回份额
20,209,329.94
本报告期期末基金份额总额
50,688,468.34
报告期期间基金总申购份额含转换入份额；基金总赎回份额含转换出份额。
中金绝对收益 2019年半年度报告摘要
第 32 页 共35 页
§10 重大事件揭示
10.1 基金份额持有人大会决议
本基金本报告期内未召开基金份额持有人大会。
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
（1）基金管理人的重大人事变动情况
2019年 1月 19日，本基金管理人发布公告，楚钢先生自 2019年 1月 18日起担任公司董事
长，同日起总经理孙菁不再代为履行董事长职务。
2019年 5月 6日，本基金管理人发布公告，王元先生自 2019年 5月 5日起接替颜羽女士担
任公司独立董事。
2019年 6月 18日，本基金管理人发布公告，夏静女士自 2019年 6月 17日起担任公司首席
信息官，分管信息技术及风险管理。
（2）基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动情况
托管人中国建设银行 2019年 6月 4日发布公告，聘任蔡亚蓉为中国建设银行股份有限公司
资产托管业务部总经理。
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
基金管理人与股东中金公司就南京中金基金管理有限公司（以下简称“南京中金基金”）
侵犯商标权及不正当竞争事项，联合向南京市中级人民法院（以下简称“南京中院”）起诉，
南京中院于 2018年 10月 22日立案。2019年 5月 20日，南京中院出具（2018）苏 01民初
2710号民事调解书，确认基金管理人及股东中金公司与南京中金基金 2019年 5月 17日签署的
调解协议内容。截至本报告期末，南京中金基金已根据调解协议完成更名并支付赔偿款项。除
前述事项外，本报告期无涉及基金管理人的其他诉讼事项。
10.4 基金投资策略的改变
本基金本报告期内投资策略未发生改变。
10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况
本基金的审计机构为毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙），该审计机构自基金合同
生效日起向本基金提供审计服务，无改聘情况。
中金绝对收益 2019年半年度报告摘要
第 33 页 共35 页
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
本基金管理人、托管人及其高级管理人员在本报告期内未受到稽查或处罚。
10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位：人民币元
股票交易 应支付该券商的佣金
券商名称
交易单元
数量
成交金额
占当期股票
成交总额的比
例
佣金
占当期佣金
总量的比例
备注
国金证券
2 309,227,362.35 81.21% 226,136.67 81.21% -
东兴证券
2 65,106,131.38 17.10% 47,609.15 17.10% -
银河证券
2 6,424,025.33 1.69% 4,697.33 1.69% -
华西证券
2 - - - - -
民生证券
2 - - - - -
国信证券
2 - - - - -
民族证券
1 - - - - -
西藏东财
2 - - - - -
申万宏源证
券
2 - - - - -
方正证券
1 - - - - -
华泰证券
2 - - - - -
广发证券
2 - - - - -
太平洋
2 - - - - -
中投证券
2 - - - - -
长江证券
2 - - - - -
中金公司
2 2,800.98 0.00% - - -
1、本基金管理人负责选择证券经营机构，租用其交易单元作为本基金的交易单元。基金交易单
元的选择标准如下：
（1）经营行为稳健规范，内控制度健全，在业内有良好的声誉；
（2）具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件，交易设施满足基金进行证券交易的需要；
（3）具有较强的全方位金融服务能力和水平，包括但不限于：有较好的研究能力和行业分析能
力，能及时、全面的向公司提供高质量的关于宏观、行业及市场走向、个股分析的报告及丰富全
面的信息服务；能根据公司所管理基金的特定要求，提供专门研究报告，具有开发量化投资组合
中金绝对收益 2019年半年度报告摘要
第 34 页 共35 页
模型的能力；能积极为公司投资业务的开展，投资信息的交流以及其他方面业务的开展提供良好
的服务和支持。
2、基金交易单元的选择程序如下：
（1）本基金管理人根据上述标准考察后确定选用交易单元的证券经营机构。
（2）基金管理人和被选中的证券经营机构签订交易单元租用协议。
10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
金额单位：人民币元
债券交易 债券回购交易 权证交易
券商名称
成交金额
占当期债券
成交总额的比
例
成交金额
占当期债
券回购
成交总额
的比例
成交金额
占当期权证
成交总额的
比例
国金证券
26,539,476.16 65.81% 40,200,000.00 8.52% - -
东兴证券
13,759,761.04 34.12%431,600,000.00 91.48% - -
银河证券
- - - - - -
华西证券
- - - - - -
民生证券
- - - - - -
国信证券
- - - - - -
民族证券
- - - - - -
西藏东财
- - - - - -
申万宏源证
券
- - - - - -
方正证券
- - - - - -
华泰证券
- - - - - -
广发证券
- - - - - -
太平洋
- - - - - -
中投证券
- - - - - -
长江证券
- - - - - -
中金公司
27,100.00 0.07% - - - -
中金绝对收益 2019年半年度报告摘要
第 35 页 共35 页
§11 影响投资者决策的其他重要信息
11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况
本报告期内，本基金单一投资者持有份额比例没有超过总份额 20%的情况。
11.2 影响投资者决策的其他重要信息
基金管理人于 2019年 6月组织了监事换届选举工作。根据选举结果，由公司基金运营部负
责人白娜女士自 2019年 6月 17日起接替夏静女士担任执行监事。
中金基金管理有限公司
2019年 8月 26日
