浙商中证 500指数增强型证券投资基金证
券投资基金（原浙商聚潮灵活配置混合型
证券投资基金基金转型）
2019年半年度报告摘要
2019年 6月 30日
基金管理人：浙商基金管理有限公司
基金托管人：交通银行股份有限公司
送出日期：2019年 8月 26日
浙商中证 500 增强 2019 年半年度报告摘要
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§1
重要提示及目录
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二
以上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人交通银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2019年 8月 23日复核了本报告
中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金
的招募说明书及其更新。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2019年 1月 1日起至 2019年 6月 30日止。
本半年度报告摘要摘自半年度报告正文,投资者欲了解详细内容,应阅读半年度报告。
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§2
基金简介
2.1
基金基本情况（转型后）
基金名称 浙商中证 500指数增强型证券投资基金
基金简称 浙商中证 500增强
基金主代码
002076
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2019年 4月 24日
基金管理人 浙商基金管理有限公司
基金托管人 交通银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 57,289,998.75份
下属分级基金的基金简称 浙商中证 500增强 A 浙商中证 500增强 C
下属分级基金的交易代码
002076 007386
报告期末下属分级基金的份额总额 57,289,467.74份 531.01份
2.1 基金基本情况（转型前）
基金名称 浙商聚潮灵活配置混合型证券投资基金
基金简称 浙商灵活配置
基金主代码
002076
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2016年 5月 11日
基金管理人 浙商基金管理有限公司
基金托管人 交通银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 57,287,453.24份
2.2 基金产品说明（转型后）
投资目标 本基金通过严格的投资程序约束和量化风险管理手段，在
对标的指数有效跟踪的基础上，力争实现超越目标指数的
投资收益，谋求基金资产的长期增值。力争控制本基金的
净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度小于
0.50%，年跟踪误差不超过 8%。
投资策略 本基金将运用指数化的投资方法，在控制组合跟踪误差基
础上（年化跟踪误差 4%-5%）调整成分股的权重，达到对标
的指数的跟踪目标。
本基金主要依据浙商指数增强模型，在控制投资组合跟踪
误差的基础上，对股票组合进行优化，力争获得超越基准
的回报。
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业绩比较基准 中证 500指数收益率×95%+银行活期存款利率(税后)
×5%。
风险收益特征 本基金是股票指数增强型基金，属于较高预期风险、较高
预期收益的证券投资基金品种，其预期风险与预期收益高
于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。
2.2 基金产品说明（转型前）
投资目标 本基金通过准确把握中国经济周期变动特征，挖掘不
同经济周期阶段下优势资产及行业投资机会，在严格
控制风险的前提下，追求基金资产的长期、稳定增值。
投资策略 本基金采用定量分析和定性分析相结合的方法，深入
研究我国经济周期当前所处阶段（复苏、扩张、滞胀
和衰退）及未来发展方向，确定不同经济周期阶段下
的资产配置和行业投资策略，在有效控制风险的前提
下，精选优质上市公司股票构建投资组合，力求获得
较高的投资收益。
业绩比较基准 沪深 300指数收益率×50%＋中债综合指数收益率
×50%
风险收益特征 本基金为主动投资的混合型基金，其预期风险和收益
高于债券型基金、货币市场基金，但低于股票型基金，
属于证券投资基金中的中高风险、中高收益品种。
2.3 基金管理人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 浙商基金管理有限公司 交通银行股份有限公司
姓名 郭乐琦 陆志俊
联系电话
021-60350812 95559
信息披露负责
人
电子邮箱
guoleqi@zsfund.com luzj@bankcomm.com
客户服务电话
4000-679-908/021-60359000 95559
传真
0571-28191919 021-62701216
2.4 信息披露方式
登载基金年度报告正文的管理人互联网网址
http://www.zsfund.com
基金年度报告备置地点 基金管理人和基金托管人的住所
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§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况
3.1 主要会计数据和财务指标
转型后
金额单位：人民币元
3.1.1
期间数据和指标 2019年 4月 24日(基金合同生效日)至 2019年 6月 30日
浙商中证 500增强 A 浙商中证 500增强 C
本期已实现收益
-3,918,937.91 -36.99
本期利润
-4,489,361.99 -26.08
加权平均基金份额本期利润
-0.0784 -0.0539
本期加权平均净值利润率
-8.89% -6.17%
本期基金份额净值增长率
-8.07% -8.11%
3.1.2
期末数据和指标 2019年 6月 30日
期末可供分配利润
-6,134,456.36 -57.09
期末可供分配基金份额利润
-0.1071 -0.1075
期末基金资产净值
51,155,011.38 473.92
期末基金份额净值
0.8929 0.8925
3.1.3
累计期末指标 2019年 6月 30日
基金份额累计净值增长率
-8.07% -8.11%
转型前
金额单位：人民币元
3.1.1 期间数据和指标 2019年 1月 1日至 2019年 4月 23日
本期已实现收益
11,161,753.99
本期利润
14,617,316.45
加权平均基金份额本期利润
0.2289
本期加权平均净值利润率
26.47%
本期基金份额净值增长率
30.17%
3.1.2 期末数据和指标 2019年 4月 23日
期末可供分配利润
-1,641,385.98
期末可供分配基金份额利润
-0.0287
期末基金资产净值
55,646,067.26
期末基金份额净值
0.9713
3.1.3 累计期末指标 2019年 4月 23日
基金份额累计净值增长率
-2.87%
3.2 基金净值表现（转型后）
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
浙商中证 500增强 A
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阶段
份额净值
增长率①
份额净值
增长率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①－③ ②－④
过去一个月
3.09% 1.32% 0.75% 1.32% 2.34% 0.00%
自基金合同
生效起至今
-8.07% 1.77% -11.44% 1.83% 3.37% -0.06%
浙商中证 500增强 C
阶段
份额净值
增长率①
份额净值
增长率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①－③ ②－④
过去一个月
3.07% 1.32% 0.75% 1.32% 2.32% 0.00%
自基金合同
生效起至今
-8.11% 1.75% -11.44% 1.83% 3.33% -0.08%
3.2.2 自基金转型以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率
变动的比较
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注：1、本基金由浙商聚潮灵活配置混合型证券投资基金转型而来，本基金基金合同生效日为
2019年 4月 24日，基金合同生效日至本报告期期末，本基金转型未满一年.
2、本基金建仓期为 6个月,建仓期结束时各项资产配置比例应符合基金合同约定。
3.2 基金净值表现（转型前）
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
注：本表格中净值增长率基准日为转换日。
阶段
份额净值
增长率①
份额净值
增长率标
准差②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①－③ ②－④
过去一个月
1.44% 1.47% 1.41% 0.68% 0.03% 0.79%
过去三个月
30.96% 1.75% 11.65% 0.84% 19.31% 0.91%
过去六个月
27.18% 1.50% 13.69% 0.71% 13.49% 0.79%
过去一年
-4.73% 1.48% 5.30% 0.72% -10.03% 0.76%
自基金合同
生效起至今
-2.87% 0.94% 15.36% 0.53% -18.23% 0.41%
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3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收
益率变动的比较
注：1、本基金基金合同生效日为 2016年 5月 11日，基金合同生效日至本报告期期末，本基金
生效时间已满一年。
2、本基金建仓期为 6个月，从 2016年 5月 11日至 2016年 11月 10日，建仓期结束时各项资产
配置比例均符合基金合同约定。
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§4 管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
浙商基金管理有限公司经中国证券监督管理委员会(证监许可[2010]1312号)批准，于
2010年 10月 21日成立。公司股东为浙商证券股份有限公司、通联资本管理有限公司、养生堂
有限公司、浙大网新集团有限公司，四家股东各出资 7500万元，公司注册资本 3亿元人民币。
注册地为浙江省杭州市。
截至 2019年 6月 30日，浙商基金共管理十五只开放式基金——浙商大数据智选消费混合型
证券投资基金、浙商沪深 300指数分级证券投资基金、浙商惠丰定期开放债券型证券投资基金、
浙商惠利纯债债券型证券投资基金、浙商惠南纯债债券型证券投资基金、浙商惠享纯债债券型证
券投资基金、浙商惠盈纯债债券型证券投资基金、浙商惠裕纯债债券型证券投资基金、浙商聚潮
产业成长混合型证券投资基金、浙商聚潮灵活配置混合型证券投资基金、浙商聚潮新思维混合证
券投资基金、浙商聚盈纯债债券型证券投资基金、浙商日添利货币市场基金、浙商日添金货币市
场基金、浙商全景消费混合型证券投资基金。
4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介（转型后）
任本基金的基金经理（助理）期限
姓名 职务
任职日期 离任日期
证券从业
年限
说明
王剑
本基金的
基金经理
助理
2018年 8月
24日
- 4
王剑先生,复旦大学光学博
士,历任上海东证期货有限
公司研究所研究员等职务,
2015年加入浙商基金管理有
限公司,目前任职于智能投
资部.
查晓磊
本基金的
基金经理，
公司智能
投资部总
经理
2018年 1月
12日
- 8
查晓磊先生，香港中文大学
财务学博士。历任博时基金
管理有限公司投资策略及大
宗商品分析师。
周锦程
本基金的
基金经理
2017年 9月
18日
2019年 5月 31日
8
周锦程先生，复旦大学经济
学硕士。历任德邦证券股份
有限公司债券交易员、债券
研究员、债券投资经理。
注：王剑于 2019年 8月 7日担任本基金的基金经理。
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4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介（转型前）
任本基金的基金经理（助理）期限
姓名 职务
任职日期 离任日期
证券从业
年限
说明
王剑
本基金的
基金经理
助理
2018年 8月
24日
- 4
王剑先生,复旦大学光学博
士,历任上海东证期货有限
公司研究所研究员等职务,
2015年加入浙商基金管理有
限公司,目前任职于智能投
资部.
查晓磊
本基金的
基金经理，
公司智能
投资部总
经理
2018年 1月
12日
- 8
查晓磊先生，香港中文大学
财务学博士。历任博时基金
管理有限公司投资策略及大
宗商品分析师。
周锦程
本基金的
基金经理
2017年 9月
18日
- 8
周锦程先生，复旦大学经济
学硕士。历任德邦证券股份
有限公司债券交易员、债券
研究员、债券投资经理。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内，基金管理人严格遵守《证券投资基金法》及其他相关法律法规、证监会规定和
基金合同的约定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的前提
下，为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内，基金运作整体合法合规，无损害基金份额持
有人利益的行为。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
为了规范公平交易行为，保护投资者合法权益，根据《中华人民共和国证券投资基金法》、
《证券投资基金管理公司管理办法》、《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》等法律
法规规定，本公司制定了相应的公平交易制度。在投资决策层面，本公司实行投资决策委员会领
导下的投资组合经理负责制，对不同类别的投资组合分别管理、独立决策；在交易层面，实行集
中交易制度，建立了公平的交易分配制度，确保各投资组合享有公平的交易执行机会，严禁在不
同投资组合之间进行利益输送；在监控和评估层面，本公司金融工程小组将每日审查当天的投资
交易，对不同投资组合在交易所公开竞价交易中同日同向交易的交易时机和交易价差进行监控，
同时对不同投资组合临近交易日的同向交易和反向交易的交易时机和交易价差进行分析。
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本报告期内，本基金未发生违反公平交易制度的行为。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
本报告期内未发现异常交易行为。
公司旗下管理的各投资组合在交易所公开竞价同日反向交易的控制方面，未出现成交较少的
单边交易量超过该证券当日成交量 5%的情况，亦未受到监管机构的相关调查。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
本基金在报告期内，按照中证 500指数增强策略操作。本基金通过投资约束和数量化控制，
按照基金合同的要求，使用定量分析等技术，分析和应对导致基金跟踪误差的因素，积极应对市
场的剧烈变化，努力将基金的跟踪误差控制在较低水平下，实现增强策略，达到产生相对基准超
额收益的投资目的。报告期内，本基金持续优化指数跟踪策略，针对基金规模小，申购赎回对净
值波动影响大的情况，尽力做了应对。二季度基金较好的完成了跟踪目标的同时，各类模型运行
稳定，获得了一定幅度的超额收益。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现
转型前，截至转型期末本基金份额净值为 0.9713元，本报告期基金份额净值增长率为
30.17%，业绩比较基准收益率为 15.50%；转型后，截至本报告期末本基金 A类份额净值为
0.8929元，本报告期基金 A类份额净值增长率为-8.07%，业绩比较基准收益率为-11.44%；截至
本报告期末本基金 C类份额净值为 0.8925元，本报告期基金 C类份额净值增长率为-8.11%，业
绩比较基准收益率为-11.44%。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
宏观经济整体上仍可能走成低波动状态。增长还不具备快速复苏的条件，但向下具备了一定
的韧性，短期内不太会有失速的风险。通胀则可能暂时度过了上升最快的时期，接下来的几个月
可能在中高水平波动，下一个压力时期可能是在年底。货币流动性在 6月份有所上升，但整个经
济体的信用传导渠道仍然没有十分通畅，全面宽松的可能性也不大。外部环境仍然充满不确定性，
汇率的波动压力继续存在。因此，综合来看，宏观经济的各个层面大体呈现出一个紧平衡的状态。
对于市场，经过了一季度的快速上涨，二季度的回调，三季度大概率呈现震荡的格局，趋势
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性的拐点还不明确。目前股票市场的整体估值水平中低，长期的股票的相对吸引力仍占优于债券，
这是决定股票配置中枢的主要因素。因此，股票配置的仓位水平不倾向于过低，应对前面所判断
的有可能的市场大幅波动，更主要的是结构上调整与对冲。具体来看，价值和基本面因子的重要
性继续提升，相比不断降低的债券收益率，股息率将变得更加宝贵。因此，接下来组合的结构调
整将向更加低估值倾斜，重视股息率，对于估值过高的行业和公司，将进行显著的权重降低。
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
报告期内，本基金管理人严格按照中国证监会相关规定和基金合同关于估值的约定，对基金
所持有的投资品种进行估值，本基金托管人根据法律法规要求履行估值及净值计算的复核责任，
会计师事务所在估值调整导致基金资产净值的变化在 0.25%以上时对所采用的相关估值模型、假
设及参数的适当性发表审核意见并出具报告。本基金管理人为了确保估值工作的合规开展，建立
了负责估值工作的估值委员会，并制订了相关制度及流程。估值委员会主要负责基金估值相关工
作的评估、决策、执行和监督，确保基金估值的公允与合理。公司估值委员会成员中不包括基金
经理。报告期内，参与估值流程各方之间无重大利益冲突。
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
本基金在本报告期未进行收益分配。
4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明
本报告期内不存在对本基金持有人数或基金资产净值预警的情形。
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§5 托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
2019年上半年度，基金托管人在浙商中证 500指数增强型证券投资基金的托管过程中，严
格遵守了《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同、托管协议，尽职尽责地履行了托
管人应尽的义务，不存在任何损害基金持有人利益的行为。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的
说明
2019年上半年度，浙商基金管理有限公司在浙商中证 500指数增强型证券投资基金投资运
作、基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算、基金费用开支等问题上，托管人未发
现损害基金持有人利益的行为。
本报告期内本基金未进行收益分配，符合基金合同的规定。
5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
2019年上半年度，由浙商基金管理有限公司编制并经托管人复核审查的有关浙商中证
500指数增强型证券投资基金的年度报告中财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告
相关内容、投资组合报告等内容真实、准确、完整。
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§6 半年度财务会计报告（未经审计）（转型后）
6.1 资产负债表
会计主体：浙商中证 500指数增强型证券投资基金
报告截止日： 2019年 6月 30日
单位：人民币元
资 产 附注号
本期末
2019年 6月 30日
资 产：
银行存款 6.4.7.1
655,043.41
结算备付金
242,657.99
存出保证金
23,555.18
交易性金融资产 6.4.7.2
50,454,153.37
其中：股票投资
47,937,644.37
基金投资
-
债券投资
2,516,509.00
资产支持证券投资
-
贵金属投资
-
衍生金融资产 6.4.7.3
-
买入返售金融资产 6.4.7.4
-
应收证券清算款
-
应收利息 6.4.7.5
63,471.17
应收股利
-
应收申购款
9.99
递延所得税资产
-
其他资产 6.4.7.6
-
资产总计
51,438,891.11
负债和所有者权益 附注号
本期末
2019年 6月 30日
负 债：
短期借款
-
交易性金融负债
-
衍生金融负债 6.4.7.3
-
卖出回购金融资产款
-
应付证券清算款
-
应付赎回款
26,272.65
应付管理人报酬
20,404.49
应付托管费
4,080.89
应付销售服务费
-
应付交易费用 6.4.7.7
129,949.86
应交税费
-
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应付利息
-
应付利润
-
递延所得税负债
-
其他负债 6.4.7.8
102,697.92
负债合计
283,405.81
所有者权益：
实收基金 6.4.7.9
57,289,998.75
未分配利润 6.4.7.10
-6,134,513.45
所有者权益合计
51,155,485.30
负债和所有者权益总计
51,438,891.11
注：报告截止日 2019年 6月 30日，浙商中证 500增强 A基金份额净值 0.8929元，基金份额总
额 57289467.74份；浙商中证 500增强 C基金份额净值 0.8925元，基金份额总额 531.01份。浙
商中证 500增强份额总额合计为 57289998.75份。
6.2 利润表
会计主体：浙商中证 500指数增强型证券投资基金
本报告期：2019年 4月 24日(基金合同生效日)至 2019年 6月 30日
单位：人民币元
项 目 附注号
本期
2019年 4月 24日(基金合同生效日)至
2019年 6月 30日
一、收入
-4,240,209.37
1.利息收入
16,645.30
其中：存款利息收入 6.4.7.11
1,997.09
债券利息收入
14,648.21
资产支持证券利息收入
-
买入返售金融资产收入
-
其他利息收入
-
2.投资收益（损失以“-”填列）
-3,687,243.64
其中：股票投资收益 6.4.7.12
-4,073,743.83
基金投资收益
-
债券投资收益 6.4.7.13
-884.08
资产支持证券投资收益 6.4.7.13.5
-
贵金属投资收益 6.4.7.14
-
衍生工具收益 6.4.7.15
-
股利收益 6.4.7.16
387,384.27
3.公允价值变动收益（损失以“-”号
填列）
6.4.7.17
-570,413.17
4. 汇兑收益（损失以“-”号填列）
-
5.其他收入（损失以“-”号填列） 6.4.7.18
802.14
浙商中证 500 增强 2019 年半年度报告摘要
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减：二、费用
249,178.70
1．管理人报酬 6.4.10.2.1
47,098.00
2．托管费 6.4.10.2.2
9,419.57
3．销售服务费 6.4.10.2.3
-
4．交易费用 6.4.7.19
122,088.33
5．利息支出
-
其中：卖出回购金融资产支出
-
6．税金及附加
-
7．其他费用 6.4.7.20
70,572.80
三、利润总额（亏损总额以“-”号填
列）
-4,489,388.07
减：所得税费用
-
四、净利润（净亏损以“-”号填列）
-4,489,388.07
6.3 所有者权益（基金净值）变动表
会计主体：浙商中证 500指数增强型证券投资基金
本报告期：2019年 4月 24日(基金合同生效日)至 2019年 6月 30日
单位：人民币元
本期
2019年 4月 24日(基金合同生效日)至 2019年 6月 30日
项目
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基金净
值）
57,287,453.24 -1,641,385.98 55,646,067.26
二、本期经营活动产生的基金
净值变动数（本期利润）
- -4,489,388.07 -4,489,388.07
三、本期基金份额交易产生的
基金净值变动数
（净值减少以“-”号填列）
2,545.51 -3,739.40 -1,193.89
其中：1.基金申购款
183,746.40 -19,968.81 163,777.59
2.基金赎回款（以“-
”号填列）
-181,200.89 16,229.41 -164,971.48
四、本期向基金份额持有人分
配利润产生的基金净值变动
（净值减少以“-”号填列）
- - -
五、期末所有者权益（基金净
值）
57,289,998.75 -6,134,513.45 51,155,485.30
报表附注为财务报表的组成部分。
浙商中证 500 增强 2019 年半年度报告摘要
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本报告 - 至 - 财务报表由下列负责人签署：
______聂挺进______
______唐生林______
____唐生林____
基金管理人负责人
主管会计工作负责人
会计机构负责人
6.4 报表附注
6.4.1 基金基本情况
浙商中证 500指数增强型证券投资基金（原浙商聚潮灵活配置混合型证券投资基金（以下简
称“原基金”））（以下简称“本基金”）经中国证券监督管理委员会 (以下简称“中国证监会”
)《关于准予浙商聚潮灵活配置混合型证券投资基金注册的批复》(证监许可 [2015] 1578号)
批准，由浙商基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》等相关法规和《浙商聚
潮灵活配置混合型证券投资基金基金合同》发售，基金合同于 2016年 5月 11日生效。本基金为
契约型开放式，存续期限不定。本基金的基金管理人为浙商基金管理有限公司，基金托管人为交
通银行股份有限公司 (以下简称“交通银行”) 。
根据《浙商基金管理有限公司关于浙商聚潮灵活配置混合型证券投资基金基金份额持有人大
会表决结果暨决议生效的公告》，原基金将在基金份额转换基准日（2019年 4月 24日）进行基
金份额转换，基金份额转换完成后原基金的基金类型由混合型基金变更为股票型基金，基金名称
由“浙商聚潮灵活配置混合型证券投资基金”变更为“浙商中证 500指数增强型证券投资基金”
。于 2019年 4月 24日，《浙商中证 500指数增强型证券投资基金基金合同》生效，基金规模为
57,242,904.27基金份额。本基金的基金管理人为浙商基金管理有限公司，基金托管人为交通银
行股份有限公司。
根据《中华人民共和国证券投资基金法》及其配套规则、《浙商中证 500指数增强型证券投
资基金基金合同》和《浙商中证 500指数增强型证券投资基金招募说明书》的有关规定，本基金
的投资范围主要为具有良好流动性的金融工具，以中证 500指数的成份股及其备选成分股为主要
投资对象。为更好地实现投资目标，本基金也可投资于其他股票（非标的指数成份股及其备选成
分股）、债券（包括国债、央行票据、政府支持机构债、政府支持债券、地方政府债、金融债券、
企业债券、公司债券、中期票据、短期融资票据、超短期融资票据、次级债券、可转换债券、可
交换债券等）、资产支持证券、货币市场工具、银行存款（包括协议存款、定期存款及其他银行
存款）、同业存单、国债期货、股指期货、权证及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金
融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。本基金投资于股票资产的比例不低于基金资产的
80%，投资标的指数成份股及其备选成份股的比例不低于非现金基金资产的 80%；每个交易日日
浙商中证 500 增强 2019 年半年度报告摘要
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终在扣除国债期货、股指期货保证金以后基金保留的现金 (不包括结算备付金、存出保证金、应
收申购款等) 或到期日在一年以内的政府债券比例合计不低于基金资产净值的 5%。本基金的业
绩比较基准为：中证 500指数收益率×95%+银行活期存款利率(税后)×5%。
根据《证券投资基金信息披露管理办法》，本基金定期报告在公开披露的第二个工作日，报
中国证监会和基金管理人主要办公场所所在地中国证监会派出机构备案。
6.4.2 会计报表的编制基础
本基金以持续经营为基础。本财务报表符合中华人民共和国财政部 (以下简称“财政部”)
颁布的企业会计准则的要求，同时亦按照中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露 XBRL 模板
第 3 号 < 年度报告和半年度报告 > 》以及中国证券投资基金业协会于 2012 年 11 月 16 日
颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》编制财务报表。
6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本财务报表符合财政部颁布的企业会计准则及附注 2中所列示的中国证监会和中国证券投资
基金业协会发布的有关基金行业实务操作的规定的要求，真实、完整地反映了本基金 2019年
6月 30日的财务状况、2019半年度的经营成果和基金净值变动情况。
6.4.4 重要会计政策和会计估计
本基金财务报表所载财务信息依照企业会计准则、《证券投资基金会计核算业务指引》和其
他相关规定所厘定的主要会计政策和会计估计编制。
6.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
6.4.5.1 会计政策变更的说明
本基金在本报告期未发生重大会计政策变更。
6.4.5.2 会计估计变更的说明
本基金在本报告期未发生重大会计估计变更。
6.4.5.3 差错更正的说明
本基金在本报告期未发生重大会计差错更正。
浙商中证 500 增强 2019 年半年度报告摘要
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6.4.6 税项
根据财政部、国家税务总局财税[2002]128号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通
知》、财税 [2004] 78号文《关于证券投资基金税收政策的通知》、财税 [2012] 85号文《财
政部、国家税务总局、证监会关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》
、财税 [2015] 101号《财政部、国家税务总局、证监会关于上市公司股息红利差别化个人所得
税政策有关问题的通知》、财税 [2005] 103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的
通知》、上证交字 [2008] 16号《关于做好调整证券交易印花税税率相关工作的通知》及深圳
证券交易所于 2008年 9月 18日发布的《深圳证券交易所关于做好证券交易印花税征收方式调整
工作的通知》、财税 [2008] 1号文《财政部、国家税务总局关于企业所得税若干优惠政策的通
知》、财税 [2016] 36号文《财政部、国家税务总局关于全面推开营业税改征增值税试点的通
知》、财税[2016]46号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、财税
[2016]70号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》、财税 [2016] 140号文《关于
明确金融、房地产开发、教育辅助服务等增值税政策的通知》、财税 [2017] 2号文《关于资管
产品增值税政策有关问题的补充通知》、财税 [2017] 56号《关于资管产品增值税有关问题的
通知》及其他相关税务法规和实务操作，本基金适用的主要税项列示如下：
(a)对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入，暂不征收企业所得税。
(b)自 2016年 5月 1日起，在全国范围内全面推开营业税改征增值税 (以下称营改增) 试点，
建筑业、房地产业、金融业、生活服务业等全部营业税纳税人，纳入试点范围，由缴纳营业税改
为缴纳增值税。
2018年 1月 1日 (含) 以后，资管产品管理人 (以下称管理人) 运营资管产品过程中发生
的增值税应税行为，以管理人为增值税纳税人，暂适用简易计税方法，按照 3%的征收率缴纳增
值税。对资管产品在 2018年 1月 1日以前运营过程中发生的增值税应税行为，未缴纳增值税的，
不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。
证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券收入取得的金融商品转让收入免征增值税；对
国债、地方政府债利息收入以及金融同业往来取得的利息收入免征增值税；同业存款利息收入免
征增值税以及一般存款利息收入不征收增值税。
(c)基金作为流通股股东在股权分置改革过程中收到由非流通股股东支付的股份、现金对价，
暂免征收印花税、企业所得税和个人所得税。
(d)对基金从上市公司取得的股息、红利所得，由上市公司在向基金支付上述收入时代扣代
缴 20%的个人所得税。自 2013年 1月 1日起，对所取得的股息红利收入根据持股期限差别化计
浙商中证 500 增强 2019 年半年度报告摘要
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算个人所得税的应纳税所得额：持股期限在 1个月以内 (含 1个月) 的，其股息红利所得全额计
入应纳税所得额；持股期限在 1个月以上至 1年 (含 1年) 的，暂减按 50%计入应纳税所得额；
持股期限超过 1年的，暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限售股，解禁后取得的股息、
红利收入，按照上述规定计算纳税，持股时间自解禁日起计算；解禁前取得的股息、红利收入继
续暂减按 50%计入个人所得税应纳税所得额。
(e)基金卖出股票按 0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。
(f)对投资者从证券投资基金分配中取得的收入，暂不征收企业所得税。
(g)对基金在 2018年 1月 1日 (含) 以后运营过程中缴纳的增值税，分别按照证券投资基金
管理人所在地适用的税率，计算缴纳城市维护建设税、教育费附加和地方教育费附加。
6.4.7 关联方关系
6.4.7.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况
本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。
6.4.7.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方
关联方名称 与本基金的关系
浙商基金管理有限公司 基金管理人、基金注册登记机构、基金销售机构
交通银行股份有限公司 基金托管人、基金销售机构
浙商证券股份有限公司 基金管理人的股东
通联资本管理有限公司 基金管理人的股东
浙江浙大网新集团有限公司 基金管理人的股东
养生堂有限公司 基金管理人的股东
上海聚潮资产管理有限公司 基金管理人的子公司
注：以下关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
6.4.8 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
6.4.8.1 通过关联方交易单元进行的交易
6.4.8.1.1 股票交易
本基金本期未通过关联方交易单元进行股票交易。
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6.4.8.1.2 债券交易
本基金本期未通过关联方交易单元进行债券交易。
6.4.8.1.3 债券回购交易
本基金本期未通过关联方交易单元进行债券回购交易。
6.4.8.1.4 权证交易
本基金本期未通过关联方交易单元进行权证交易。
6.4.8.1.5 应支付关联方的佣金
本基金在本报告期没有应支付关联方的佣金。
6.4.8.2 关联方报酬
6.4.8.2.1 基金管理费
单位：人民币元
项目
本期
2019年 4月 24日(基金合同生效日)至 2019年 6月 30日
当期发生的基金应支付
的管理费
47,098.00
其中：支付销售机构的
客户维护费
151.13
注：支付基金管理人浙商基金管理有限公司的基金管理费按前一日基金资产净值的一定比例计提，
逐日累计至每月月底，按月支付。计算公式为：
日基金管理费=前一日基金资产净值×0.5%/当年天数（自 2019年 4月 24日（基金合同生效日）
起）
6.4.8.2.2 基金托管费
单位：人民币元
项目
本期
2019年 4月 24日(基金合同生效日)至 2019年 6月 30日
当期发生的基金应支付
的托管费
9,419.57
注：支付基金托管人交通银行的基金托管费按前一日基金资产净值的一定比例计提，逐日累计至
浙商中证 500 增强 2019 年半年度报告摘要
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每月月底，按月支付。计算公式为：
日基金托管费=前一日基金资产净值×0.1%/当年天数（自 2019年 4月 24日（基金合同生效日）
起）
6.4.8.2.3 销售服务费
单位：人民币元
本期
2019年 4月 24日(基金合同生效日)至 2019年 6月 30日
当期发生的基金应支付的销售服务费
获得销售服务费的
各关联方名称
浙商中证 500增强
A
浙商中证 500增强
C
合计
浙商基金管理有限公司
0.00 0.00 0.00
合计
0.00 0.00 0.00
注：本基金 A类基金份额不收取销售服务费，C类基金份额的销售服务费率为年费率 0.35%。支
付销售机构的基金销售服务费按前一日基金资产净值一定比例的年费率计提，逐日累计至每月月
底，按月支付。计算公式为：
浙商中证 500C基金销售服务费=前一日基金资产净值×0.35%/当年天数
6.4.8.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
本基金在本报告期没有与关联方进行银行间同业市场的债券 (含回购) 交易。
6.4.8.4 各关联方投资本基金的情况
6.4.8.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
份额单位：份
项目
本期
2019年 4月 24日(基金合同生效日)至 2019年 6月 30日
浙商中证 500增强 A 浙商中证 500增强 C
基金合同生效日持有的基金
份额
- -
期初持有的基金份额
- -
期间申购/买入总份额
- -
期间因拆分变动份额
- -
减：期间赎回/卖出总份额
- -
期末持有的基金份额
- -
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期末持有的基金份额
占基金总份额比例
- -
注：报告期内基金管理人未持有过本基金。
6.4.8.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
份额单位：份
浙商中证 500增强 A
本期末
2019年 4月 24日(基金合同生效日)至 2019年 6月 30日
关联方名称
持有的
基金份额
持有的基金份额
占基金总份额的比例
份额单位：份
浙商中证 500增强 C
本期末
2019年 4月 24日(基金合同生效日)至 2019年 6月 30日
关联方名称
持有的
基金份额
持有的基金份额
占基金总份额的比例
注：除基金管理人之外的其他关联方在本报告期未持有本基金。
6.4.8.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位：人民币元
本期
2019年 4月 24日(基金合同生效日)至 2019年 6月 30日
关联方名称
期末余额 当期利息收入
交通银行股份有限公司
655,043.41 885.37
注：本基金通过“交通银行基金托管结算资金专用存款账户“转存于中国证券登记结算有限责任
公司的结算备付金，于 2019年 6月 30日的相关余额为人民币 242,657.99元。
6.4.8.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
本基金在本报告期未在承销期内购入过由关联方承销的证券。
6.4.8.7 其他关联交易事项的说明
上述关联交易均根据正常的商业交易条件进行，并以一般交易价格为定价基础。
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6.4.9 利润分配情况
6.4.9.1 利润分配情况——非货币市场基金
浙商中证 500增强 A
金额单位：人民币元
除息日
序
号
权益
登记日
场内 场外
每 10份
基金份额分红
数
现金形式
发放总额
再投资形式
发放总额
本期利润
分配
合计
备注
合
计
- - - - - -
浙商中证 500增强 C
金额单位：人民币元
除息日
序
号
权益
登记日
场内 场外
每 10份
基金份额分红
数
现金形式
发放总额
再投资形式
发放总额
本期利润
分配
合计
备注
合
计
- - - - - -
注：本基金在本期间未进行过利润分配。
6.4.10 期末（2019年 6月 30日）本基金持有的流通受限证券
6.4.10.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
金额单位：人民币元
6.4.12.1.1 受限证券类别：股票
证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流通
日
流通受限
类型
认购
价格
期末估值
单价
数量
（单位：股）
期末
成本总额
期末
估值总额
说明
601236
红塔
证券
2019年
6月
26日
2019
年
7月
5日
新股流通
受限
3.46 3.46 9,789 33,869.94 33,869.94
-
注：根据《证券发行与承销管理办法》，证券投资基金参与网下配售，可与发行人、承销商自主
约定网下配售股票的持有期限并公开披露。持有期自公开发行的股票上市之日起计算。在持有期
内的股票为流动受限制而不能自由转让的资产。基金还可作为特定投资者，认购由中国证监会
《上市公司证券发行管理办法》规范的非公开发行股票，所认购的股票自发行结束之日起 12个
浙商中证 500 增强 2019 年半年度报告摘要
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月内不得转让。
6.4.10.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票
截至本报告期末，本基金未持有暂时停牌等流通受限股票。
6.4.10.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
6.4.10.3.1 银行间市场债券正回购
截至本报告期末，本基金未持有交易所市场正回购交易中作为抵押的债券。
6.4.10.3.2 交易所市场债券正回购
截至本报告期末，本基金未持有交易所市场正回购交易中作为抵押的债券。
6.4.11 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
截至资产负债表日，本基金无需要说明的其他重要事项。
浙商中证 500 增强 2019 年半年度报告摘要
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§6 半年度财务会计报告（未经审计）（转型前）
6.1 资产负债表
会计主体：浙商聚潮灵活配置混合型证券投资基金
报告截止日： 2019年 4月 23日
单位：人民币元
资 产 附注号
本期末
2019年 4月 23日
上年度末
2018年 12 月 31日
资 产：
银行存款 6.4.7.1
688,719.85 731,868.72
结算备付金
602,455.90 290,747.95
存出保证金
32,399.19 19,774.95
交易性金融资产 6.4.7.2
54,532,104.11 50,323,345.59
其中：股票投资
51,703,029.11 47,501,601.59
基金投资
- -
债券投资
2,829,075.00 2,821,744.00
资产支持证券投资
- -
贵金属投资
- -
衍生金融资产 6.4.7.3
- -
买入返售金融资产 6.4.7.4
- -
应收证券清算款
- -
应收利息 6.4.7.5
56,409.28 75,326.09
应收股利
- -
应收申购款
3,404.89 -
递延所得税资产
- -
其他资产 6.4.7.6
- -
资产总计
55,915,493.22 51,441,063.30
负债和所有者权益 附注号
本期末
2019年 4月 23日
上年度末
2018年 12 月 31日
负 债：
短期借款
- -
交易性金融负债
- -
衍生金融负债 6.4.7.3
- -
卖出回购金融资产款
- -
应付证券清算款
- -
应付赎回款
1,430.39 717.12
应付管理人报酬
18,036.58 22,275.00
应付托管费
3,607.30 4,454.99
应付销售服务费
- -
应付交易费用 6.4.7.7
54,957.11 263,503.10
应交税费
- -
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应付利息
- -
应付利润
- -
递延所得税负债
- -
其他负债 6.4.7.8
191,394.58 150,000.00
负债合计
269,425.96 440,950.21
所有者权益：
实收基金 6.4.7.9
57,287,453.24 68,350,819.36
未分配利润 6.4.7.10
-1,641,385.98 -17,350,706.27
所有者权益合计
55,646,067.26 51,000,113.09
负债和所有者权益总计
55,915,493.22 51,441,063.30
6.2 利润表
会计主体：浙商聚潮灵活配置混合型证券投资基金
本报告期：2019年 1月 1日至 2019年 4月 23日
单位：人民币元
项 目 附注号
本期
2019年 1月 1日至
2019年 4月 23日
上年度可比期间
2018年 1月 1日至
2018年 6月 30日
一、收入
15,269,195.46 -7,249,110.32
1.利息收入
35,013.37 284,779.50
其中：存款利息收入 6.4.7.11
4,253.75 9,630.82
债券利息收入
30,759.62 223,175.58
资产支持证券利息收入
- -
买入返售金融资产收入
- 51,973.10
其他利息收入
- -
2.投资收益（损失以“-”填
列）
11,776,734.05 25,643.79
其中：股票投资收益 6.4.7.12
11,751,999.29 -237,487.85
基金投资收益
- -
债券投资收益 6.4.7.13
-7,885.68 -84,080.50
资产支持证券投资收益 6.4.7.13.5
- -
贵金属投资收益 6.4.7.14
- -
衍生工具收益 6.4.7.15
- -
股利收益 6.4.7.16
32,620.44 347,212.14
3.公允价值变动收益（损失以
“-”号填列）
6.4.7.17
3,455,562.46 -7,559,741.00
4. 汇兑收益（损失以“-”号
填列）
- -
5.其他收入（损失以“-”号
填列）
6.4.7.18
1,885.58 207.39
减：二、费用
651,879.01 340,741.95
浙商中证 500 增强 2019 年半年度报告摘要
第 28 页 共73 页
1．管理人报酬 6.4.10.2.1
85,251.21 128,803.77
2．托管费 6.4.10.2.2
17,050.22 25,760.74
3．销售服务费 6.4.10.2.3
- -
4．交易费用 6.4.7.19
498,883.00 65,117.04
5．利息支出
- 27,447.52
其中：卖出回购金融资产支出
- 27,447.52
6．税金及附加
- 629.12
7．其他费用 6.4.7.20
50,694.58 92,983.76
三、利润总额 （亏损总额以
“-”号填列）
14,617,316.45 -7,589,852.27
减：所得税费用
- -
四、净利润（净亏损以“-
”号填列）
14,617,316.45 -7,589,852.27
6.3 所有者权益（基金净值）变动表
会计主体：浙商聚潮灵活配置混合型证券投资基金
本报告期：2019年 1月 1日至 2019年 4月 23日
单位：人民币元
本期
2019年 1月 1日至 2019年 4月 23日
项目
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基
金净值）
68,350,819.36 -17,350,706.27 51,000,113.09
二、本期经营活动产生的
基金净值变动数（本期利
润）
- 14,617,316.45 14,617,316.45
三、本期基金份额交易产
生的基金净值变动数
（净值减少以“-”号填列）
-11,063,366.12 1,092,003.84 -9,971,362.28
其中：1.基金申购款
463,489.13 -28,141.34 435,347.79
2.基金赎回款
-11,526,855.25 1,120,145.18 -10,406,710.07
四、本期向基金份额持有
人分配利润产生的基金净
值变动（净值减少以“-
”号填列）
- - -
五、期末所有者权益（基
金净值）
57,287,453.24 -1,641,385.98 55,646,067.26
项目
上年度可比期间
2018年 1月 1日至 2018年 6月 30日
浙商中证 500 增强 2019 年半年度报告摘要
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实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基
金净值）
50,225,199.27 4,172,081.04 54,397,280.31
二、本期经营活动产生的
基金净值变动数（本期利
润）
- -7,589,852.27 -7,589,852.27
三、本期基金份额交易产
生的基金净值变动数
（净值减少以“-”号填列）
108,205.15 3,580.67 111,785.82
其中：1.基金申购款
174,202.16 5,996.81 180,198.97
2.基金赎回款
-65,997.01 -2,416.14 -68,413.15
四、本期向基金份额持有
人分配利润产生的基金净
值变动（净值减少以“-
”号填列）
- - -
五、期末所有者权益（基
金净值）
50,333,404.42 -3,414,190.56 46,919,213.86
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 - 至 - 财务报表由下列负责人签署：
______聂挺进______
______唐生林______
____唐生林____
基金管理人负责人
主管会计工作负责人
会计机构负责人
6.4 报表附注
6.4.1 基金基本情况
浙商聚潮灵活配置混合型证券投资基金 (以下简称“本基金”) 经中国证券监督管理委员会
(以下简称“中国证监会”)《关于准予浙商聚潮灵活配置混合型证券投资基金注册的批复》(证
监许可 [2015] 1578号) 批准，由浙商基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金
法》等相关法规和《浙商聚潮灵活配置混合型证券投资基金基金合同》发售，基金合同于
2016年 5月 11日生效。本基金为契约型开放式，存续期限不定。本基金的基金管理人为浙商基
金管理有限公司，基金托管人为交通银行股份有限公司 (以下简称“交通银行”) 。
根据《中华人民共和国证券投资基金法》及其配套规则、《浙商聚潮灵活配置混合型证券投
资基金基金合同》和《浙商聚潮灵活配置混合型证券投资基金招募说明书》的有关规定，本基金
的投资范围主要为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票 (包含中小板、创
浙商中证 500 增强 2019 年半年度报告摘要
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业板及其他经中国证监会核准上市的股票) 、债券 (包含中小企业私募债券) 、中期票据、股指
期货、权证、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具 (但须符合
中国证监会相关规定) 。本基金投资于股票资产占基金资产的比例范围为 0% - 95%；债券资产、
货币市场工具、权证、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他证券品种以
及其他资产占基金资产的比例范围为 5% - 100%，其中基金持有全部权证的市值不超过基金资产
净值的 3%，每个交易日日终在扣除股指期货保证金以后基金保留的现金 (不包括结算备付金、
存出保证金、应收申购款等) 或到期日在一年以内的政府债券比例合计不低于基金资产净值的 5%。
本基金的业绩比较基准为：沪深 300指数收益率×50%＋中债综合指数收益率×50%。
根据《证券投资基金信息披露管理办法》，本基金定期报告在公开披露的第二个工作日，报
中国证监会和基金管理人主要办公场所所在地中国证监会派出机构备案。
6.4.2 会计报表的编制基础
本基金以持续经营为基础。本财务报表符合中华人民共和国财政部(以下简称“财政部”)颁
布的企业会计准则的要求，同时亦按照中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露 XBRL模板第
3号<年度报告和半年度报告>》以及中国证券投资基金业协会于 2012年 11月 16日颁布的《证
券投资基金会计核算业务指引》编制财务报表。
6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本财务报表符合财政部颁布的企业会计准则及附注 2中所列示的中国证监会和中国证券投资
基金业协会发布的有关基金行业实务操作的规定的要求，真实、完整地反映了本基金 2019年
6月 30日的财务状况、2019半年度的经营成果和基金净值变动情况。
6.4.4 重要会计政策和会计估计
本基金本报告期会计报表所采用的会计政策与最近一期年度会计报表所采用的会计政策一致。
6.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
6.4.5.1 会计政策变更的说明
本基金在本报告期未发生重大会计政策变更。
浙商中证 500 增强 2019 年半年度报告摘要
第 31 页 共73 页
6.4.5.2 会计估计变更的说明
本基金在本报告期未发生重大会计估计变更。
6.4.5.3 差错更正的说明
本基金在本报告期未发生重大会计差错更正。
6.4.6 税项
根据财政部、国家税务总局财税[2002]128号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通
知》、财税 [2004] 78号文《关于证券投资基金税收政策的通知》、财税 [2012] 85号文《财
政部、国家税务总局、证监会关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》
、财税 [2015] 101号《财政部、国家税务总局、证监会关于上市公司股息红利差别化个人所得
税政策有关问题的通知》、财税 [2005] 103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的
通知》、上证交字 [2008] 16号《关于做好调整证券交易印花税税率相关工作的通知》及深圳
证券交易所于 2008年 9月 18日发布的《深圳证券交易所关于做好证券交易印花税征收方式调整
工作的通知》、财税 [2008] 1号文《财政部、国家税务总局关于企业所得税若干优惠政策的通
知》、财税 [2016] 36号文《财政部、国家税务总局关于全面推开营业税改征增值税试点的通
知》、财税[2016]46号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、财税
[2016]70号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》、财税 [2016] 140号文《关于
明确金融、房地产开发、教育辅助服务等增值税政策的通知》、财税 [2017] 2号文《关于资管
产品增值税政策有关问题的补充通知》、财税 [2017] 56号《关于资管产品增值税有关问题的
通知》及其他相关税务法规和实务操作，本基金适用的主要税项列示如下：
(a)对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入，暂不征收企业所得税。
(b)自 2016年 5月 1日起，在全国范围内全面推开营业税改征增值税 (以下称营改增) 试点，
建筑业、房地产业、金融业、生活服务业等全部营业税纳税人，纳入试点范围，由缴纳营业税改
为缴纳增值税。
2018年 1月 1日 (含) 以后，资管产品管理人 (以下称管理人) 运营资管产品过程中发生
的增值税应税行为，以管理人为增值税纳税人，暂适用简易计税方法，按照 3%的征收率缴纳增
值税。对资管产品在 2018年 1月 1日以前运营过程中发生的增值税应税行为，未缴纳增值税的，
不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。
证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券收入取得的金融商品转让收入免征增值税；
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对国债、地方政府债利息收入以及金融同业往来取得的利息收入免征增值税；同业存款利息收入
免征增值税以及一般存款利息收入不征收增值税。
(c)基金作为流通股股东在股权分置改革过程中收到由非流通股股东支付的股份、现金对价，
暂免征收印花税、企业所得税和个人所得税。
(d)对基金从上市公司取得的股息、红利所得，由上市公司在向基金支付上述收入时代扣代
缴 20%的个人所得税。自 2013年 1月 1日起，对所取得的股息红利收入根据持股期限差别化计
算个人所得税的应纳税所得额：持股期限在 1个月以内 (含 1个月) 的，其股息红利所得全额计
入应纳税所得额；持股期限在 1个月以上至 1年 (含 1年) 的，暂减按 50%计入应纳税所得额；
持股期限超过 1年的，暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限售股，解禁后取得的股息、
红利收入，按照上述规定计算纳税，持股时间自解禁日起计算；解禁前取得的股息、红利收入继
续暂减按 50%计入个人所得税应纳税所得额。
(e)基金卖出股票按 0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。
(f)对投资者从证券投资基金分配中取得的收入，暂不征收企业所得税。
(g)对基金在 2018年 1月 1日 (含) 以后运营过程中缴纳的增值税，分别按照证券投资基金
管理人所在地适用的税率，计算缴纳城市维护建设税、教育费附加和地方教育费附加。
6.4.7 关联方关系
6.4.7.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况
本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。
6.4.7.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方
关联方名称 与本基金的关系
浙商基金管理有限公司 基金管理人、基金注册登记机构、基金销售机构
交通银行股份有限公司 基金托管人、基金销售机构
浙商证券股份有限公司 基金管理人的股东
通联资本管理有限公司 基金管理人的股东
浙江浙大网新集团有限公司 基金管理人的股东
养生堂有限公司 基金管理人的股东
上海聚潮资产管理有限公司 基金管理人的子公司
注：以下关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
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6.4.8 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
本基金本报告期及上年度可比期间未通过关联方交易单元进行交易。
6.4.8.1 通过关联方交易单元进行的交易
6.4.8.1.1 股票交易
本基金本期未通过关联方交易单元进行股票交易。
6.4.8.1.2 债券交易
本基金本期未通过关联方交易单元进行债券交易。
6.4.8.1.3 债券回购交易
本基金本期未通过关联方交易单元进行债券回购交易。
6.4.8.1.4 权证交易
本基金本期未通过关联方交易单元进行权证交易。
6.4.8.1.5 应支付关联方的佣金
本基金在本报告期没有应支付关联方的佣金。
6.4.8.2 关联方报酬
6.4.8.2.1 基金管理费
单位：人民币元
项目
本期
2019年 1月 1日至 2019年
4月 23日
上年度可比期间
2018年 1月 1日至 2018年 6月
30日
当期发生的基金应支付
的管理费
85,251.21 128,803.77
其中：支付销售机构的
客户维护费
1
189.39 608.55
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注：支付基金管理人浙商基金管理有限公司的基金管理费按前一日基金资产净值的一定比例计提，
逐日累计至每月月底，按月支付。计算公式为：
日基金管理费=前一日基金资产净值×1.0%/当年天数（自 2016年 5月 11日（基金合同生效日）
至 2016年 7月 21日）
日基金管理费=前一日基金资产净值×0.5%/当年天数（自 2016年 7月 22日起）
6.4.8.2.2 基金托管费
单位：人民币元
项目
本期
2019年 1月 1日至 2019年
4月 23日
上年度可比期间
2018年 1月 1日至 2018年 6月
30日
当期发生的基金应支付
的托管费
17,050.22 25,760.74
注：支付基金托管人交通银行的基金托管费按前一日基金资产净值的一定比例计提，逐日累计至
每月月底，按月支付。计算公式为：
日基金托管费=前一日基金资产净值×0.25%/当年天数（自 2016年 5月 11日（基金合同生效日）
至 2016年 7月 21日）
日基金托管费=前一日基金资产净值×0.1%/当年天数（自 2016年 7月 22日起）
6.4.8.2.3 销售服务费
本基金不收取销售服务费。
6.4.8.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
本基金在本报告期没有与关联方进行银行间同业市场的债券 (含回购) 交易。
6.4.8.4 各关联方投资本基金的情况
6.4.8.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
报告期内基金管理人未持有过本基金。
浙商中证 500 增强 2019 年半年度报告摘要
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6.4.8.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
除基金管理人之外的其他关联方在本报告期未持有本基金。
6.4.8.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位：人民币元
本期
2019年 1月 1日至 2019年 4月 23日
上年度可比期间
2018年 1月 1日至 2018年 6月 30日
关联方
名称
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
交通银行股
份有限公司
688,719.85 2,034.01 808,691.18 7,189.52
注：本基金通过“交通银行基金托管结算资金专用存款账户“转存于中国证券登记结算有限责任
公司的结算备付金，于 2019年 4月 23日的相关余额为人民币 602,455.90元。(2018年 6月
30日：人民币 299,460.28元)
6.4.8.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
本基金在本报告期未在承销期内购入过由关联方承销的证券。
6.4.8.7 其他关联交易事项的说明
上述关联交易均根据正常的商业交易条件进行，并以一般交易价格为定价基础。
6.4.9 利润分配情况
6.4.9.1 利润分配情况——非货币市场基金
金额单位：人民币元
除息日
序
号
权益
登记日
场内 场外
每 10份
基金份额分红
数
现金形式
发放总额
再投资形式
发放总额
本期利润分
配
合计
备注
合计
- - - - - -
注：本基金在本期间未进行过利润分配。
6.4.10 期末（2019年 4月 23日）本基金持有的流通受限证券
6.4.10.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
金额单位：人民币元
浙商中证 500 增强 2019 年半年度报告摘要
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6.4.12.1.1 受限证券类别：股票
证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流通
日
流通受限
类型
认购
价格
期末估值
单价
数量
（单位：股）
期末
成本总额
期末
估值总额
说明
603967
中创
物流
2019年
4月
19 日
2019
年
4月
29日
新股流通
受限
15.32 15.32 1,102 16,882.64 16,882.64 -
300772
运达
股份
2019年
4月
19 日
2019
年
4月
26日
新股流通
受限
6.52 6.52 2,079 13,555.08 13,555.08 -
6.4.12.1.2 受限证券类别：债券
证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流通
日
流通受限
类型
认购
价格
期末估值
单价
数量
（单位：张）
期末
成本总额
期末
估值总额
说明
6.4.12.1.3 受限证券类别：权证
证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流通
日
流通受限
类型
认购
价格
期末估值
单价
数量
（单位：份）
期末
成本总额
期末
估值总额
说明
6.4.12.1.5 受限证券类别：资产支持证券
证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流通
日
流通受限
类型
认购
价格
期末估值
单价
数量
（单位：份）
期末
成本总额
期末估
值总额
备注
6.4.10.2 期末持有的暂时停牌股票
于 2019年 6月 30日，本基金未持有暂时停牌等流通受限股票。
6.4.10.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
6.4.10.3.1 银行间市场债券正回购
截至本报告期末，本基金未持有银行间市场正回购交易中作为抵押的债券。
浙商中证 500 增强 2019 年半年度报告摘要
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6.4.10.3.2 交易所市场债券正回购
截至本报告期末，本基金未持有交易所市场正回购交易中作为抵押的债券。
6.4.11 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
截至资产负债表日，本基金无需要说明的其他重要事项。
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§7 投资组合报告（转型后）
7.3 期末基金资产组合情况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额
占基金总资产的
比例（%）
1 权益投资
47,937,644.37 93.19
其中：股票
47,937,644.37 93.19
2 基金投资
- -
3 固定收益投资
2,516,509.00 4.89
其中：债券
2,516,509.00 4.89
资产支持证券
- -
4 贵金属投资
- -
5 金融衍生品投资
- -
6 买入返售金融资产
- -
其中：买断式回购的买入返售金融资
产
- -
7 银行存款和结算备付金合计
897,701.40 1.75
8 其他各项资产
87,036.34 0.17
9 合计
51,438,891.11 100.00
7.4 期末按行业分类的股票投资组合
7.4.1 期末指数投资按行业分类的境内股票投资组合
金额单位：人民币元
代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%)
A
农、林、牧、渔业
1,166,281.00 2.28
B
采矿业
853,858.42 1.67
C
制造业
23,631,690.96 46.20
D
电力、热力、燃气及水生产和
供应业
1,255,345.45 2.45
E
建筑业
828,546.00 1.62
F
批发和零售业
2,275,499.10 4.45
G
交通运输、仓储和邮政业
1,579,721.00 3.09
H
住宿和餐饮业
226,712.64 0.44
I
信息传输、软件和信息技术服
务业
5,166,324.21 10.10
J
金融业
1,612,034.60 3.15
K
房地产业
2,603,742.78 5.09
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L
租赁和商务服务业
982,505.41 1.92
M
科学研究和技术服务业
- -
N
水利、环境和公共设施管理业
603,692.19 1.18
O
居民服务、修理和其他服务业
- -
P
教育
25,976.00 0.05
Q
卫生和社会工作
- -
R
文化、体育和娱乐业
440,910.00 0.86
S
综合
1,066,559.00 2.08
合计
44,319,398.76 86.64
7.4.2 期末积极投资按行业分类的境内股票投资组合
金额单位：人民币元
代码 行业类别 公允价值
占基金资产净值
比例（％）
A
农、林、牧、渔业
39,227.88 0.08
B
采矿业
33,966.40 0.07
C
制造业
2,557,979.46 5.00
D
电力、热力、燃气及水生产和供
应业
- -
E
建筑业
- -
F
批发和零售业
- -
G
交通运输、仓储和邮政业
73,060.12 0.14
H
住宿和餐饮业
- -
I
信息传输、软件和信息技术服务
业
24,158.96 0.05
J
金融业
128,377.79 0.25
K
房地产业
- -
L
租赁和商务服务业
- -
M
科学研究和技术服务业
- -
N
水利、环境和公共设施管理业
- -
O
居民服务、修理和其他服务业
- -
P
教育
- -
Q
卫生和社会工作
601,380.00 1.18
R
文化、体育和娱乐业
160,095.00 0.31
S
综合
- -
合计
3,618,245.61 7.07
7.4.1 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
本基金本报告期末未持有港股通投资股票。
浙商中证 500 增强 2019 年半年度报告摘要
第 40 页 共73 页
7.5 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细
7.5.1 期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值
占基金资产净
值比例（％）
1 002463
沪电股份
71,500 973,830.00 1.90
2 603369
今世缘
27,870 777,294.30 1.52
3 603228
景旺电子
19,160 766,591.60 1.50
4 000732
泰禾集团
44,600 735,900.00 1.44
5 000878
云南铜业
67,800 720,714.00 1.41
6 603806
福斯特
19,400 712,562.00 1.39
7 002399
海普瑞
33,700 707,363.00 1.38
8 601100
恒立液压
22,500 706,050.00 1.38
9 600282
南钢股份
201,300 704,550.00 1.38
10 600026
中远海能
107,800 699,622.00 1.37
11 002195
二三四五
179,439 698,017.71 1.36
12 600039
四川路桥
191,700 697,788.00 1.36
13 601717
郑煤机
121,924 696,186.04 1.36
14 600643
爱建集团
72,500 694,550.00 1.36
15 002635
安洁科技
51,100 689,339.00 1.35
16 600167
联美控股
64,670 684,208.60 1.34
17 600037
歌华有线
66,500 681,625.00 1.33
18 600633
浙数文化
72,900 681,615.00 1.33
19 600266
北京城建
84,480 680,908.80 1.33
20 002152
广电运通
99,200 679,520.00 1.33
21 600611
大众交通
142,000 660,300.00 1.29
22 600978
宜华生活
174,800 657,248.00 1.28
23 600064
南京高科
61,330 656,844.30 1.28
24 600673
东阳光
82,600 648,410.00 1.27
25 002299
圣农发展
25,000 633,000.00 1.24
26 600967
内蒙一机
56,400 631,680.00 1.23
27 603568
伟明环保
27,990 602,344.80 1.18
28 600881
亚泰集团
183,838 597,473.50 1.17
29 000999
华润三九
20,200 592,668.00 1.16
30 002028
思源电气
57,000 567,720.00 1.11
31 300418
昆仑万维
43,500 559,845.00 1.09
32 002221
东华能源
65,000 559,650.00 1.09
浙商中证 500 增强 2019 年半年度报告摘要
第 41 页 共73 页
33 600426
华鲁恒升
36,200 537,932.00 1.05
34 600598
北大荒
49,700 533,281.00 1.04
35 000061
农 产 品
96,500 523,030.00 1.02
36 603556
海兴电力
37,800 522,396.00 1.02
37 600699
均胜电子
22,900 489,144.00 0.96
38 600335
国机汽车
69,000 477,480.00 0.93
39 300383
光环新网
27,700 464,529.00 0.91
40 600466
蓝光发展
72,700 452,194.00 0.88
41 002250
联化科技
40,500 449,145.00 0.88
42 000975
银泰资源
33,903 447,180.57 0.87
43 002251
步 步 高
55,500 442,335.00 0.86
44 002408
齐翔腾达
56,900 440,975.00 0.86
45 002074
国轩高科
32,000 419,520.00 0.82
46 603712
七一二
19,700 418,231.00 0.82
47 600410
华胜天成
38,100 408,813.00 0.80
48 600062
华润双鹤
32,240 406,546.40 0.79
49 300182
捷成股份
91,900 405,279.00 0.79
50 603444
吉比特
1,900 398,924.00 0.78
51 300253
卫宁健康
28,100 398,458.00 0.78
52 000807
云铝股份
83,800 393,022.00 0.77
53 603328
依顿电子
38,000 390,260.00 0.76
54 600862
中航高科
43,200 388,368.00 0.76
55 002128
露天煤业
43,400 375,410.00 0.73
56 002038
双鹭药业
15,900 374,604.00 0.73
57 000623
吉林敖东
22,800 373,692.00 0.73
58 600053
九鼎投资
15,700 365,810.00 0.72
59 600312
平高电气
47,402 364,521.38 0.71
60 600260
凯乐科技
18,000 359,640.00 0.70
61 002110
三钢闽光
38,450 357,585.00 0.70
62 000543
皖能电力
74,900 352,779.00 0.69
63 000009
中国宝安
56,700 323,757.00 0.63
64 002489
浙江永强
93,800 313,292.00 0.61
65 600908
无锡银行
54,400 306,816.00 0.60
66 600648
外高桥
14,600 306,308.00 0.60
67 300010
立思辰
32,600 306,114.00 0.60
68 300168
万达信息
22,500 291,825.00 0.57
69 000513
丽珠集团
8,700 289,101.00 0.57
70 600993
马应龙
15,600 275,340.00 0.54
71 600782
新钢股份
53,700 268,500.00 0.52
浙商中证 500 增强 2019 年半年度报告摘要
第 42 页 共73 页
72 002818
富森美
20,760 266,350.80 0.52
73 002745
木林森
22,100 259,012.00 0.51
74 600315
上海家化
8,300 258,545.00 0.51
75 600779
水井坊
4,800 243,936.00 0.48
76 000723
美锦能源
23,300 243,485.00 0.48
77 002049
紫光国微
5,300 233,783.00 0.46
78 600754
锦江股份
9,201 226,712.64 0.44
79 002092
中泰化学
27,800 221,288.00 0.43
80 601872
招商轮船
50,400 219,744.00 0.43
81 002681
奋达科技
48,100 203,944.00 0.40
82 600737
中粮糖业
23,100 200,508.00 0.39
83 600801
华新水泥
9,520 192,780.00 0.38
84 000877
天山股份
15,900 184,758.00 0.36
85 300134
大富科技
11,700 181,701.00 0.36
86 603225
新凤鸣
13,956 174,310.44 0.34
87 000686
东北证券
19,700 173,557.00 0.34
88 002048
宁波华翔
15,800 170,956.00 0.33
89 002273
水晶光电
14,200 164,436.00 0.32
90 000997
新 大 陆
9,000 152,010.00 0.30
91 600859
王府井
10,000 151,900.00 0.30
92 600418
江淮汽车
29,400 151,704.00 0.30
93 000685
中山公用
17,600 150,304.00 0.29
94 300115
长盈精密
14,300 150,007.00 0.29
95 002127
南极电商
13,200 148,368.00 0.29
96 002242
九阳股份
6,600 137,346.00 0.27
97 002440
闰土股份
10,900 135,814.00 0.27
98 002051
中工国际
11,400 130,758.00 0.26
99 002366
台海核电
13,300 124,488.00 0.24
100 600171
上海贝岭
6,800 110,500.00 0.22
101 603025
大豪科技
10,728 109,854.72 0.21
102 002191
劲嘉股份
8,800 109,208.00 0.21
103 002916
深南电路
1,060 108,035.20 0.21
104 603355
莱克电气
4,900 105,448.00 0.21
105 000547
航天发展
10,200 97,512.00 0.19
106 002665
首航节能
28,100 95,259.00 0.19
107 600895
张江高科
4,600 94,392.00 0.18
108 600409
三友化工
15,000 84,900.00 0.17
109 600875
东方电气
7,600 80,712.00 0.16
110 600525
长园集团
12,221 77,236.72 0.15
浙商中证 500 增强 2019 年半年度报告摘要
第 43 页 共73 页
111 600639
浦东金桥
4,300 69,531.00 0.14
112 002517
恺英网络
21,600 68,904.00 0.13
113 000600
建投能源
10,000 67,000.00 0.13
114 600751
海航科技
19,300 61,374.00 0.12
115 000563
陕国投Ａ
13,200 58,608.00 0.11
116 603868
飞科电器
1,400 54,810.00 0.11
117 600623
华谊集团
6,900 52,716.00 0.10
118 603816
顾家家居
1,640 52,348.80 0.10
119 603888
新华网
2,500 49,900.00 0.10
120 600277
亿利洁能
8,600 41,882.00 0.08
121 601168
西部矿业
4,900 31,262.00 0.06
122 601311
骆驼股份
2,700 29,295.00 0.06
123 603377
东方时尚
1,700 25,976.00 0.05
124 600884
杉杉股份
2,400 25,560.00 0.05
125 300058
蓝色光标
5,900 25,193.00 0.05
126 000681
视觉中国
1,100 21,318.00 0.04
127 002707
众信旅游
3,223 19,563.61 0.04
128 000156
华数传媒
1,300 14,313.00 0.03
129 002670
国盛金控
1,000 12,600.00 0.02
130 002437
誉衡药业
2,600 10,270.00 0.02
131 600657
信达地产
2,000 8,240.00 0.02
132 300274
阳光电源
600 5,610.00 0.01
133 002373
千方科技
300 5,130.00 0.01
134 600126
杭钢股份
1,000 4,560.00 0.01
135 000860
顺鑫农业
40 1,866.00 0.00
136 601200
上海环境
99 1,347.39 0.00
137 000025
特
力Ａ
55 1,112.10 0.00
138 600021
上海电力
80 694.40 0.00
139 600750
江中药业
50 650.50 0.00
140 300166
东方国信
50 614.50 0.00
141 600195
中牧股份
40 554.00 0.00
142 600885
宏发股份
20 486.00 0.00
143 000541
佛山照明
90 471.60 0.00
144 600141
兴发集团
40 411.20 0.00
145 300159
新研股份
75 373.50 0.00
146 000598
兴蓉环境
79 359.45 0.00
147 600201
生物股份
20 313.80 0.00
148 600160
巨化股份
40 284.40 0.00
149 000488
晨鸣纸业
50 268.00 0.00
浙商中证 500 增强 2019 年半年度报告摘要
第 44 页 共73 页
150 000006
深振业Ａ
21 114.45 0.00
151 000012
南
玻Ａ
27 112.32 0.00
152 002807
江阴银行
20 93.60 0.00
153 600183
生益科技
5 75.25 0.00
154 601000
唐山港
20 55.00 0.00
155 002233
塔牌集团
1 11.68 0.00
156 002672
东江环保
1 11.34 0.00
157 600158
中体产业
1 10.23 0.00
158 600765
中航重机
1 9.23 0.00
159 600869
智慧能源
2 9.04 0.00
160 600971
恒源煤电
1 5.85 0.00
7.5.2 期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值
占基金资产净
值比例（％）
1 000596
古井贡酒
5,700 675,507.00 1.32
2 300146
汤臣倍健
33,000 640,200.00 1.25
3 300347
泰格医药
7,800 601,380.00 1.18
4 603658
安图生物
7,200 492,192.00 0.96
5 002563
森马服饰
18,100 200,186.00 0.39
6 000333
美的集团
3,800 197,068.00 0.39
7 002308
威创股份
38,500 191,730.00 0.37
8 300413
芒果超媒
3,900 160,095.00 0.31
9 601688
华泰证券
4,000 89,280.00 0.17
10 601298
青岛港
8,708 73,060.12 0.14
11 600618
氯碱化工
6,000 47,160.00 0.09
12 300761
立华股份
732 39,227.88 0.08
13 300782
卓胜微
347 37,795.24 0.07
14 600968
海油发展
9,568 33,966.40 0.07
15 601236
红塔证券
9,789 33,869.94 0.07
16 603867
新化股份
1,010 26,068.10 0.05
17 601698
中国卫通
6,163 24,158.96 0.05
18 300594
朗进科技
451 19,893.61 0.04
19 000969
安泰科技
2,300 19,412.00 0.04
20 603863
松炀资源
411 9,485.88 0.02
21 601336
新华保险
95 5,227.85 0.01
22 600176
中国巨石
83 790.99 0.00
浙商中证 500 增强 2019 年半年度报告摘要
第 45 页 共73 页
23 300433
蓝思科技
49 341.53 0.00
24 600184
光电股份
13 149.11 0.00
7.6 报告期内股票投资组合的重大变动
7.6.1 累计买入金额超出期末基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额
占期末基金资产净
值比例（%）
1 600633
浙数文化
698,792.00 1.37
2 300146
汤臣倍健
690,673.00 1.35
3 000878
云南铜业
683,039.00 1.34
4 600282
南钢股份
679,310.00 1.33
5 000732
泰禾集团
667,186.00 1.30
6 603228
景旺电子
656,794.00 1.28
7 002152
广电运通
640,938.00 1.25
8 600673
东阳光
607,484.00 1.19
9 600967
内蒙一机
600,594.00 1.17
10 000999
华润三九
589,422.00 1.15
11 002635
安洁科技
578,741.00 1.13
12 002221
东华能源
555,437.00 1.09
13 600881
亚泰集团
552,492.68 1.08
14 600064
南京高科
551,366.00 1.08
15 600978
宜华生活
544,371.00 1.06
16 600037
歌华有线
521,196.00 1.02
17 002028
思源电气
517,301.00 1.01
18 600026
中远海能
488,616.00 0.96
19 002195
二三四五
485,594.00 0.95
20 603369
今世缘
477,799.10 0.93
7.6.2 累计卖出金额超出期末基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额
占期末基金资产净
值比例（%）
1 600008
首创股份
671,582.00 1.31
2 601003
柳钢股份
554,847.00 1.08
3 600804
鹏博士
494,561.00 0.97
浙商中证 500 增强 2019 年半年度报告摘要
第 46 页 共73 页
4 600884
杉杉股份
467,773.00 0.91
5 002233
塔牌集团
460,195.00 0.90
6 000090
天健集团
454,132.00 0.89
7 600820
隧道股份
451,162.43 0.88
8 600201
生物股份
439,773.00 0.86
9 000006
深振业Ａ
435,924.00 0.85
10 002507
涪陵榨菜
420,768.00 0.82
11 600657
信达地产
419,895.00 0.82
12 000960
锡业股份
416,013.40 0.81
13 300459
金科文化
412,028.00 0.81
14 600811
东方集团
404,424.00 0.79
15 601928
凤凰传媒
396,325.00 0.77
16 002439
启明星辰
379,347.00 0.74
17 002345
潮宏基
368,490.00 0.72
18 600567
山鹰纸业
368,380.00 0.72
19 600316
洪都航空
367,200.00 0.72
20 000581
威孚高科
366,825.00 0.72
7.6.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
单位：人民币元
买入股票成本（成交）总额
41,015,678.40
卖出股票收入（成交）总额
40,148,048.06
7.7 期末按债券品种分类的债券投资组合
金额单位：人民币元
序号 债券品种 公允价值
占基金资产净值
比例（%）
1 国家债券
- -
2 央行票据
- -
3 金融债券
2,516,509.00 4.92
其中：政策性金融债
2,516,509.00 4.92
4 企业债券
- -
5 企业短期融资券
- -
6 中期票据
- -
7 可转债（可交换债）
- -
8
同业存单
- -
9
其他
- -
10
合计
2,516,509.00 4.92
浙商中证 500 增强 2019 年半年度报告摘要
第 47 页 共73 页
7.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
金额单位：人民币元
序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值
占基金资产净值
比例（%）
1 108603
国开 1804
25,150 2,516,509.00 4.92
7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序所有资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7.10 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属。
7.11 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
7.12 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
7.12.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
代码 名称
持仓量（买
/卖）
合约市值
（元）
公允价值变
动（元）
风险说明
公允价值变动总额合计（元）
-
股指期货投资本期收益（元）
-
股指期货投资本期公允价值变动（元）
-
注：本基金本报告期末未持有股指期货。
7.12.2 本基金投资股指期货的投资政策
本基金本报告期末未持有股指期货。
7.13 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
7.13.1 本期国债期货投资政策
本基金本报告期末未持有国债期货。
7.13.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
本基金本报告期末未持有国债期货。
浙商中证 500 增强 2019 年半年度报告摘要
第 48 页 共73 页
7.13.3 本期国债期货投资评价
本基金本报告期末未持有国债期货。
7.14 投资组合报告附注
7.14.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期受到调查以及处罚的情况的说明
报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查或在本报告编制日前
一年内受到公开谴责、处罚的情况。
7.14.2 基金投资的前十名股票超出基金合同规定的备选股票库情况的说明
报告期内本基金投资的前十名股票中没有在备选股票库之外的股票。
7.14.3 期末其他各项资产构成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金
23,555.18
2 应收证券清算款
-
3 应收股利
-
4 应收利息
63,471.17
5 应收申购款
9.99
6 其他应收款
-
7 待摊费用
-
8 其他
-
9 合计
87,036.34
7.14.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
7.14.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
7.14.5.1 期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 流通受限部分的公允价值
占基金资产
净值比例
（%）
流通受限情况说明
注：本基金本报告期末指数投资前十名股票中不存在流通受限的股票。
浙商中证 500 增强 2019 年半年度报告摘要
第 49 页 共73 页
7.14.5.2 期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 流通受限部分的公允价值
占基金资产
净值比例
（%）
流通受限情况说明
1 601236
红塔证券
33,869.94 0.07
新股锁定
7.14.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分
因四舍五入原因，投资组合报告中市值占资产或净值比例的分项之和与合计可能存在尾差。
浙商中证 500 增强 2019 年半年度报告摘要
第 50 页 共73 页
§7 投资组合报告（转型前）
7.1 期末基金资产组合情况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额
占基金总资产的
比例（%）
1
权益投资
51,703,029.11 92.47
其中：股票
51,703,029.11 92.47
2
基金投资
- -
3
固定收益投资
2,829,075.00 5.06
其中：债券
2,829,075.00 5.06
资产支持证券
- -
4
贵金属投资
- -
5
金融衍生品投资
- -
6
买入返售金融资产
- -
其中：买断式回购的买入返售金融资
产
- -
7
银行存款和结算备付金合计
1,291,175.75 2.31
8
其他资产
92,213.36 0.16
9
合计
55,915,493.22 100.00
7.2 期末按行业分类的股票投资组合
7.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合
金额单位：人民币元
代码 行业类别 公允价值
占基金资产净值比例（％）
A
农、林、牧、渔业
494,558.00 0.89
B
采矿业
2,259,944.03 4.06
C
制造业
27,904,279.42 50.15
D
电力、热力、燃气及水生产和供
应业
1,575,685.30 2.83
E
建筑业
1,431,468.00 2.57
F
批发和零售业
2,376,358.00 4.27
G
交通运输、仓储和邮政业
1,923,690.80 3.46
H
住宿和餐饮业
296,836.85 0.53
I
信息传输、软件和信息技术服务
业
5,226,551.80 9.39
J
金融业
2,276,949.65 4.09
K
房地产业
2,679,042.95 4.81
浙商中证 500 增强 2019 年半年度报告摘要
第 51 页 共73 页
L
租赁和商务服务业
981,298.99 1.76
M
科学研究和技术服务业
83,574.40 0.15
N
水利、环境和公共设施管理业
389,808.92 0.70
O
居民服务、修理和其他服务业
- -
P
教育
- -
Q
卫生和社会工作
373,824.00 0.67
R
文化、体育和娱乐业
1,186,668.00 2.13
S
综合
242,490.00 0.44
合计
51,703,029.11 92.91
7.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
本基金本报告期末未持有港股通投资股票。
7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值
占基金资产净值
比例（％）
1 600782
新钢股份
120,600 774,252.00 1.39
2 600008
首创股份
186,200 767,144.00 1.38
3 601717
郑煤机
119,924 754,321.96 1.36
4 002038
双鹭药业
26,300 714,045.00 1.28
5 601003
柳钢股份
87,100 641,927.00 1.15
6 600884
杉杉股份
41,200 624,592.00 1.12
7 600779
水井坊
12,700 589,280.00 1.06
8 002092
中泰化学
56,600 561,472.00 1.01
9 000975
银泰资源
52,203 529,338.42 0.95
10 600820
隧道股份
71,000 517,590.00 0.93
11 600657
信达地产
99,400 514,892.00 0.93
12 000090
天健集团
68,600 509,698.00 0.92
13 000006
深振业Ａ
77,621 500,655.45 0.90
14 002233
塔牌集团
40,601 479,497.81 0.86
15 000960
锡业股份
38,100 470,535.00 0.85
16 600811
东方集团
109,600 464,704.00 0.84
17 002439
启明星辰
15,700 448,392.00 0.81
18 002507
涪陵榨菜
15,500 443,145.00 0.80
19 603806
福斯特
12,300 440,955.00 0.79
20 603658
安图生物
7,200 437,760.00 0.79
21 300459
金科文化
48,600 435,942.00 0.78
浙商中证 500 增强 2019 年半年度报告摘要
第 52 页 共73 页
22 600201
生物股份
27,620 429,767.20 0.77
23 600643
爱建集团
36,600 429,318.00 0.77
24 600316
洪都航空
27,000 428,760.00 0.77
25 600623
华谊集团
43,300 426,072.00 0.77
26 601928
凤凰传媒
50,500 425,210.00 0.76
27 600567
山鹰纸业
108,700 416,321.00 0.75
28 002299
圣农发展
14,700 411,894.00 0.74
29 600611
大众交通
82,400 411,176.00 0.74
30 002399
海普瑞
16,000 398,560.00 0.72
31 002129
中环股份
36,800 394,864.00 0.71
32 600971
恒源煤电
45,801 394,346.61 0.71
33 000750
国海证券
66,000 389,400.00 0.70
34 603568
伟明环保
14,400 388,656.00 0.70
35 002463
沪电股份
31,400 388,418.00 0.70
36 300166
东方国信
27,150 387,430.50 0.70
37 600039
四川路桥
95,500 380,090.00 0.68
38 300347
泰格医药
5,900 373,824.00 0.67
39 600266
北京城建
32,900 337,225.00 0.61
40 002127
南极电商
29,400 336,042.00 0.60
41 600743
华远地产
109,700 335,682.00 0.60
42 000596
古井贡酒
3,000 332,490.00 0.60
43 002049
紫光国微
7,800 331,344.00 0.60
44 002074
国轩高科
21,300 329,085.00 0.59
45 300274
阳光电源
25,300 325,864.00 0.59
46 603816
顾家家居
6,000 321,660.00 0.58
47 000930
中粮生化
35,500 321,275.00 0.58
48 002690
美亚光电
12,300 320,415.00 0.58
49 600143
金发科技
57,600 316,224.00 0.57
50 600639
浦东金桥
18,800 314,336.00 0.56
51 002344
海宁皮城
56,900 313,519.00 0.56
52 000008
神州高铁
66,200 309,154.00 0.56
53 600021
上海电力
33,380 306,762.20 0.55
54 002004
华邦健康
53,800 305,584.00 0.55
55 002410
广联达
11,300 305,439.00 0.55
56 600511
国药股份
11,400 305,406.00 0.55
57 002174
游族网络
14,000 300,720.00 0.54
58 300088
长信科技
48,500 295,365.00 0.53
59 600827
百联股份
28,900 295,069.00 0.53
60 002839
张家港行
43,000 293,260.00 0.53
浙商中证 500 增强 2019 年半年度报告摘要
第 53 页 共73 页
61 600160
巨化股份
31,840 289,107.20 0.52
62 002359
北讯集团
26,200 286,104.00 0.51
63 601168
西部矿业
45,800 285,792.00 0.51
64 000723
美锦能源
15,700 282,600.00 0.51
65 601100
恒立液压
8,600 267,804.00 0.48
66 600312
平高电气
32,000 262,400.00 0.47
67 300413
芒果超媒
5,800 252,880.00 0.45
68 000887
中鼎股份
20,700 250,056.00 0.45
69 600801
华新水泥
9,100 249,431.00 0.45
70 002373
千方科技
13,200 249,348.00 0.45
71 600525
长园集团
34,921 248,637.52 0.45
72 603328
依顿电子
22,500 248,400.00 0.45
73 002195
二三四五
43,730 248,386.40 0.45
74 600426
华鲁恒升
15,600 248,040.00 0.45
75 002353
杰瑞股份
9,600 247,680.00 0.45
76 600258
首旅酒店
11,500 243,110.00 0.44
77 600167
联美控股
18,900 242,865.00 0.44
78 000025
特
力Ａ
6,900 238,533.00 0.43
79 603369
今世缘
8,600 233,662.00 0.42
80 600350
山东高速
46,200 231,462.00 0.42
81 002408
齐翔腾达
23,400 229,320.00 0.41
82 300253
卫宁健康
16,400 228,944.00 0.41
83 300418
昆仑万维
15,100 227,708.00 0.41
84 000547
航天发展
20,600 227,218.00 0.41
85 000813
德展健康
19,700 225,762.00 0.41
86 300383
光环新网
12,900 225,363.00 0.40
87 002368
太极股份
6,400 221,760.00 0.40
88 603000
人民网
8,500 219,640.00 0.39
89 600565
迪马股份
45,500 218,855.00 0.39
90 601000
唐山港
70,520 218,612.00 0.39
91 600699
均胜电子
8,000 218,400.00 0.39
92 000426
兴业矿业
36,100 215,878.00 0.39
93 600804
鹏博士
19,200 215,808.00 0.39
94 300316
晶盛机电
16,200 214,974.00 0.39
95 600536
中国软件
3,900 214,500.00 0.39
96 600329
中新药业
12,900 212,721.00 0.38
97 600026
中远海能
30,800 210,672.00 0.38
98 600787
中储股份
30,700 209,988.00 0.38
99 600053
九鼎投资
8,100 208,413.00 0.37
浙商中证 500 增强 2019 年半年度报告摘要
第 54 页 共73 页
100 002465
海格通信
21,000 207,060.00 0.37
101 002371
北方华创
3,200 204,704.00 0.37
102 000623
吉林敖东
10,800 203,688.00 0.37
103 002583
海能达
17,600 198,176.00 0.36
104 600872
中炬高新
5,700 197,049.00 0.35
105 000418
小天鹅Ａ
3,400 196,792.00 0.35
106 002563
森马服饰
17,900 196,005.00 0.35
107 600584
长电科技
13,700 189,608.00 0.34
108 300058
蓝色光标
36,000 186,840.00 0.34
109 000860
顺鑫农业
3,100 186,279.00 0.33
110 600256
广汇能源
41,100 186,183.00 0.33
111 603885
吉祥航空
13,600 185,504.00 0.33
112 600655
豫园股份
18,900 185,031.00 0.33
113 600859
王府井
10,000 183,900.00 0.33
114 600037
歌华有线
15,600 183,612.00 0.33
115 600572
康恩贝
20,200 183,416.00 0.33
116 601866
中远海发
54,600 181,272.00 0.33
117 600338
西藏珠峰
6,400 178,624.00 0.32
118 300182
捷成股份
30,400 177,840.00 0.32
119 002110
三钢闽光
9,400 177,284.00 0.32
120 601966
玲珑轮胎
9,800 175,518.00 0.32
121 600291
西水股份
12,100 175,450.00 0.32
122 603444
吉比特
800 175,232.00 0.31
123 601179
中国西电
40,000 174,000.00 0.31
124 600478
科力远
26,400 173,448.00 0.31
125 002273
水晶光电
12,900 173,118.00 0.31
126 000021
深科技
20,100 172,257.00 0.31
127 300199
翰宇药业
15,600 170,352.00 0.31
128 002440
闰土股份
9,500 165,870.00 0.30
129 600060
海信电器
15,600 165,672.00 0.30
130 000877
天山股份
13,900 162,630.00 0.29
131 002244
滨江集团
33,100 161,859.00 0.29
132 600895
张江高科
6,700 159,594.00 0.29
133 002013
中航机电
20,500 159,490.00 0.29
134 000049
德赛电池
4,700 158,719.00 0.29
135 600618
氯碱化工
16,400 158,424.00 0.28
136 002308
威创股份
26,000 157,560.00 0.28
137 600765
中航重机
14,501 154,435.65 0.28
138 000987
越秀金控
12,600 153,090.00 0.28
浙商中证 500 增强 2019 年半年度报告摘要
第 55 页 共73 页
139 300308
中际旭创
2,800 152,320.00 0.27
140 600978
宜华生活
30,500 149,145.00 0.27
141 600759
洲际油气
29,300 149,137.00 0.27
142 603712
七一二
6,600 143,550.00 0.26
143 002281
光迅科技
4,500 140,265.00 0.25
144 601128
常熟银行
17,300 139,611.00 0.25
145 002155
湖南黄金
16,900 137,904.00 0.25
146 603198
迎驾贡酒
7,600 135,432.00 0.24
147 600614
鹏起科技
20,300 134,183.00 0.24
148 002807
江阴银行
25,320 133,942.80 0.24
149 002831
裕同科技
2,500 131,875.00 0.24
150 000758
中色股份
25,500 129,795.00 0.23
151 300315
掌趣科技
30,500 129,320.00 0.23
152 603556
海兴电力
8,640 128,736.00 0.23
153 600179
安通控股
14,700 125,832.00 0.23
154 600563
法拉电子
2,800 124,376.00 0.22
155 300324
旋极信息
16,600 123,504.00 0.22
156 000686
东北证券
11,700 121,914.00 0.22
157 600064
南京高科
10,230 121,020.90 0.22
158 000028
国药一致
2,500 119,650.00 0.22
159 603877
太平鸟
5,800 117,740.00 0.21
160 300159
新研股份
19,875 117,063.75 0.21
161 603766
隆鑫通用
22,500 115,650.00 0.21
162 600718
东软集团
8,000 113,360.00 0.20
163 601811
新华文轩
8,100 112,671.00 0.20
164 000690
宝新能源
14,200 111,470.00 0.20
165 002635
安洁科技
7,300 110,376.00 0.20
166 002437
誉衡药业
22,900 109,233.00 0.20
167 300002
神州泰岳
22,600 108,706.00 0.20
168 600410
华胜天成
12,300 108,117.00 0.19
169 603515
欧普照明
3,000 105,780.00 0.19
170 002242
九阳股份
4,700 105,092.00 0.19
171 002589
瑞康医药
13,000 104,390.00 0.19
172 002191
劲嘉股份
7,200 103,104.00 0.19
173 002745
木林森
7,400 101,676.00 0.18
174 002424
贵州百灵
8,600 101,308.00 0.18
175 000027
深圳能源
15,500 97,185.00 0.17
176 002028
思源电气
7,400 94,794.00 0.17
177 600315
上海家化
3,100 91,419.00 0.16
浙商中证 500 增强 2019 年半年度报告摘要
第 56 页 共73 页
178 600557
康缘药业
6,400 89,216.00 0.16
179 000990
诚志股份
3,600 88,272.00 0.16
180 600862
中航高科
8,900 87,754.00 0.16
181 002345
潮宏基
17,200 87,548.00 0.16
182 601298
青岛港
8,708 87,254.16 0.16
183 600195
中牧股份
6,440 86,360.40 0.16
184 601688
华泰证券
4,000 85,720.00 0.15
185 000061
农 产 品
14,000 85,260.00 0.15
186 002916
深南电路
700 84,854.00 0.15
187 603883
老百姓
1,500 84,660.00 0.15
188 000513
丽珠集团
2,500 83,250.00 0.15
189 600673
东阳光
8,800 82,896.00 0.15
190 600839
四川长虹
23,300 81,783.00 0.15
191 002002
鸿达兴业
11,700 80,613.00 0.14
192 300450
先导智能
2,300 80,385.00 0.14
193 000738
航发控制
5,400 80,352.00 0.14
194 600280
中央商场
17,100 80,199.00 0.14
195 600298
安琪酵母
2,900 79,460.00 0.14
196 000587
金洲慈航
24,200 78,650.00 0.14
197 600755
厦门国贸
8,500 77,095.00 0.14
198 002250
联化科技
7,000 76,930.00 0.14
199 300113
顺网科技
3,600 74,592.00 0.13
200 300133
华策影视
9,200 74,152.00 0.13
201 002332
仙琚制药
9,500 73,910.00 0.13
202 600335
国机汽车
9,200 73,876.00 0.13
203 600885
宏发股份
2,820 73,122.60 0.13
204 002385
大北农
9,300 72,912.00 0.13
205 002372
伟星新材
3,800 71,820.00 0.13
206 002358
森源电气
5,100 70,431.00 0.13
207 300010
立思辰
6,600 69,762.00 0.13
208 300168
万达信息
4,200 65,436.00 0.12
209 600528
中铁工业
5,100 64,974.00 0.12
210 002317
众生药业
6,400 64,192.00 0.12
211 600750
江中药业
3,440 62,745.60 0.11
212 600881
亚泰集团
15,800 62,410.00 0.11
213 002048
宁波华翔
4,700 62,040.00 0.11
214 000766
通化金马
6,200 61,504.00 0.11
215 600155
华创阳安
3,900 60,762.00 0.11
216 002818
富森美
2,300 59,616.00 0.11
浙商中证 500 增强 2019 年半年度报告摘要
第 57 页 共73 页
217 002414
高德红外
2,200 59,268.00 0.11
218 002266
浙富控股
10,500 58,065.00 0.10
219 000732
泰禾集团
3,100 57,753.00 0.10
220 600094
大名城
5,700 56,943.00 0.10
221 002951
金时科技
1,675 54,437.50 0.10
222 603228
景旺电子
900 54,315.00 0.10
223 600754
锦江股份
2,001 53,726.85 0.10
224 601020
华钰矿业
4,600 52,946.00 0.10
225 300287
飞利信
10,900 52,756.00 0.09
226 300761
立华股份
732 52,521.00 0.09
227 002588
史丹利
9,600 51,936.00 0.09
228 002221
东华能源
4,300 51,342.00 0.09
229 002640
跨境通
4,100 51,291.00 0.09
230 002249
大洋电机
7,700 51,282.00 0.09
231 002517
恺英网络
11,800 50,976.00 0.09
232 002815
崇达技术
3,000 50,280.00 0.09
233 601801
皖新传媒
6,800 49,980.00 0.09
234 601608
中信重工
9,400 49,256.00 0.09
235 002950
奥美医疗
1,575 49,218.75 0.09
236 300297
蓝盾股份
6,300 49,014.00 0.09
237 300134
大富科技
2,900 47,792.00 0.09
238 002354
天神娱乐
8,300 46,729.00 0.08
239 000536
华映科技
14,000 46,620.00 0.08
240 601326
秦港股份
10,800 45,036.00 0.08
241 002030
达安基因
3,600 44,964.00 0.08
242 002949
华阳国际
1,580 43,655.40 0.08
243 002642
荣之联
6,800 43,384.00 0.08
244 000563
陕国投Ａ
8,200 43,296.00 0.08
245 600409
三友化工
5,500 41,305.00 0.07
246 603068
博通集成
861 40,923.33 0.07
247 601231
环旭电子
2,800 39,956.00 0.07
248 600645
中源协和
1,900 39,919.00 0.07
249 000156
华数传媒
3,200 39,520.00 0.07
250 000600
建投能源
5,200 39,312.00 0.07
251 600901
江苏租赁
5,100 36,975.00 0.07
252 603317
天味食品
1,156 36,090.32 0.06
253 600158
中体产业
3,101 35,971.60 0.06
254 000830
鲁西化工
2,300 34,776.00 0.06
255 002681
奋达科技
6,600 34,386.00 0.06
浙商中证 500 增强 2019 年半年度报告摘要
第 58 页 共73 页
256 603233
大参林
700 32,788.00 0.06
257 002444
巨星科技
2,700 32,130.00 0.06
258 300770
新媒股份
502 31,636.04 0.06
259 002041
登海种业
4,300 30,143.00 0.05
260 600751
海航科技
7,600 28,424.00 0.05
261 002426
胜利精密
8,400 28,224.00 0.05
262 000612
焦作万方
5,300 26,076.00 0.05
263 600260
凯乐科技
1,100 24,673.00 0.04
264 002118
紫鑫药业
1,700 24,242.00 0.04
265 600240
华业资本
7,500 23,850.00 0.04
266 601311
骆驼股份
1,800 23,688.00 0.04
267 000681
视觉中国
1,000 22,790.00 0.04
268 300768
迪普科技
662 20,872.86 0.04
269 600737
中粮糖业
1,900 19,969.00 0.04
270 600664
哈药股份
3,500 18,585.00 0.03
271 600373
中文传媒
1,300 18,265.00 0.03
272 603967
中创物流
1,102 16,882.64 0.03
273 000066
中国长城
1,500 13,740.00 0.02
274 300772
运达股份
2,079 13,555.08 0.02
275 002699
美盛文化
1,600 13,360.00 0.02
276 002663
普邦股份
3,500 13,020.00 0.02
277 000729
燕京啤酒
1,600 11,808.00 0.02
278 002482
广田集团
1,800 11,070.00 0.02
279 000543
皖能电力
2,000 10,560.00 0.02
280 300202
聚龙股份
1,000 8,230.00 0.01
281 300001
特锐德
400 8,132.00 0.01
282 002390
信邦制药
900 5,877.00 0.01
283 601336
新华保险
95 5,797.85 0.01
284 601200
上海环境
76 1,152.92 0.00
285 600176
中国巨石
83 916.32 0.00
286 603225
新凤鸣
56 813.68 0.00
287 600062
华润双鹤
40 558.80 0.00
288 000541
佛山照明
90 556.20 0.00
289 600141
兴发集团
40 492.80 0.00
290 300433
蓝思科技
49 444.92 0.00
291 000598
兴蓉环境
79 387.10 0.00
292 600392
盛和资源
30 341.70 0.00
293 603025
大豪科技
28 330.12 0.00
294 000488
晨鸣纸业
50 315.50 0.00
浙商中证 500 增强 2019 年半年度报告摘要
第 59 页 共73 页
295 600184
光电股份
13 164.45 0.00
296 000012
南
玻Ａ
25 131.75 0.00
297 600183
生益科技
5 69.00 0.00
298 002707
众信旅游
3 21.99 0.00
299 002672
东江环保
1 12.51 0.00
300 600869
智慧能源
2 11.00 0.00
7.4 报告期内股票投资组合的重大变动
7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额
占期初基金资产净
值比例（％）
1 000600
建投能源
1,849,624.00 3.63
2 002004
华邦健康
1,610,499.00 3.16
3 300166
东方国信
1,484,317.00 2.91
4 600557
康缘药业
1,449,190.00 2.84
5 600266
北京城建
1,313,452.00 2.58
6 600939
重庆建工
1,286,970.00 2.52
7 601717
郑煤机
1,268,618.00 2.49
8 600779
水井坊
1,261,191.00 2.47
9 000975
银泰资源
1,249,082.00 2.45
10 002818
富森美
1,243,749.00 2.44
11 002359
北讯集团
1,239,441.00 2.43
12 002128
露天煤业
1,222,357.00 2.40
13 000006
深振业Ａ
1,198,930.76 2.35
14 603369
今世缘
1,171,208.00 2.30
15 600155
华创阳安
1,139,869.21 2.24
16 600338
西藏珠峰
1,135,567.00 2.23
17 600618
氯碱化工
1,123,342.73 2.20
18 002690
美亚光电
1,119,602.00 2.20
19 002344
海宁皮城
1,102,470.00 2.16
20 300324
旋极信息
1,082,109.00 2.12
21 000623
吉林敖东
1,071,245.00 2.10
22 600971
恒源煤电
1,061,066.00 2.08
23 600859
王府井
1,054,350.00 2.07
24 600478
科力远
1,035,536.00 2.03
浙商中证 500 增强 2019 年半年度报告摘要
第 60 页 共73 页
25 000930
中粮生化
1,035,020.00 2.03
7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额
占期初基金资产净
值比例（％）
1 002152
广电运通
2,114,080.00 4.15
2 000623
吉林敖东
2,081,996.00 4.08
3 000600
建投能源
2,081,687.00 4.08
4 603766
隆鑫通用
1,952,427.00 3.83
5 600426
华鲁恒升
1,891,065.00 3.71
6 000021
深科技
1,870,136.00 3.67
7 601928
凤凰传媒
1,777,778.00 3.49
8 603328
依顿电子
1,693,569.00 3.32
9 000975
银泰资源
1,692,297.00 3.32
10 600478
科力远
1,638,109.00 3.21
11 002344
海宁皮城
1,628,020.00 3.19
12 600859
王府井
1,590,208.00 3.12
13 000598
兴蓉环境
1,555,406.00 3.05
14 002195
二三四五
1,533,611.00 3.01
15 600970
中材国际
1,512,561.00 2.97
16 002818
富森美
1,501,393.26 2.94
17 600557
康缘药业
1,493,095.00 2.93
18 300088
长信科技
1,453,323.00 2.85
19 600823
世茂股份
1,448,636.00 2.84
20 002254
泰和新材
1,445,026.00 2.83
21 600155
华创阳安
1,428,444.00 2.80
22 000930
中粮生化
1,421,698.00 2.79
23 603888
新华网
1,412,907.00 2.77
24 002004
华邦健康
1,404,319.00 2.75
25 600673
东阳光
1,381,211.00 2.71
26 000656
金科股份
1,342,986.00 2.63
27 002128
露天煤业
1,336,332.00 2.62
28 000049
德赛电池
1,316,102.00 2.58
29 300166
东方国信
1,310,130.36 2.57
30 600611
大众交通
1,307,422.00 2.56
31 603198
迎驾贡酒
1,305,193.00 2.56
浙商中证 500 增强 2019 年半年度报告摘要
第 61 页 共73 页
32 002345
潮宏基
1,302,994.00 2.55
33 600939
重庆建工
1,295,679.52 2.54
34 000813
德展健康
1,269,810.50 2.49
35 002276
万马股份
1,259,963.00 2.47
36 600869
智慧能源
1,248,087.00 2.45
37 002444
巨星科技
1,245,769.00 2.44
38 603369
今世缘
1,237,172.00 2.43
39 300383
光环新网
1,231,287.00 2.41
40 600779
水井坊
1,220,418.00 2.39
41 600338
西藏珠峰
1,206,207.00 2.37
42 600062
华润双鹤
1,204,252.00 2.36
43 600694
大商股份
1,199,948.00 2.35
44 002359
北讯集团
1,189,258.60 2.33
45 002028
思源电气
1,181,544.00 2.32
46 601005
重庆钢铁
1,175,805.00 2.31
47 002233
塔牌集团
1,150,337.00 2.26
48 601020
华钰矿业
1,149,133.00 2.25
49 600507
方大特钢
1,136,720.00 2.23
50 600184
光电股份
1,135,360.00 2.23
51 601016
节能风电
1,132,362.00 2.22
52 600618
氯碱化工
1,121,616.00 2.20
53 600195
中牧股份
1,121,451.00 2.20
54 600657
信达地产
1,114,954.00 2.19
55 000926
福星股份
1,112,636.00 2.18
56 600760
中航沈飞
1,108,253.00 2.17
57 600216
浙江医药
1,107,147.00 2.17
58 002815
崇达技术
1,097,021.00 2.15
59 601233
桐昆股份
1,084,673.00 2.13
60 600649
城投控股
1,083,320.22 2.12
61 002266
浙富控股
1,048,954.00 2.06
62 002701
奥瑞金
1,025,086.00 2.01
7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
单位：人民币元
买入股票成本（成交）总额
156,913,987.49
卖出股票收入（成交）总额
167,923,267.69
浙商中证 500 增强 2019 年半年度报告摘要
第 62 页 共73 页
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合
金额单位：人民币元
序号 债券品种 公允价值
占基金资产净值
比例（％）
1
国家债券
- -
2
央行票据
- -
3
金融债券
2,829,075.00 5.08
其中：政策性金融债
2,829,075.00 5.08
4
企业债券
- -
5
企业短期融资券
- -
6
中期票据
- -
7
可转债（可交换债）
- -
8
同业存单
- -
9
其他
- -
10
合计
2,829,075.00 5.08
7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
金额单位：人民币元
序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值
占基金资产净值
比例（％）
1 108603
国开 1804
28,150 2,829,075.00 5.08
7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序所有资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属。
7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
7.10.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
代码 名称
持仓量（买
/卖）
合约市值
（元）
公允价值变
动（元）
风险说明
公允价值变动总额合计（元）
-
股指期货投资本期收益（元）
-
浙商中证 500 增强 2019 年半年度报告摘要
第 63 页 共73 页
股指期货投资本期公允价值变动（元）
-
注：本基金本报告期末未持有股指期货。
7.10.2 本基金投资股指期货的投资政策
本基金本报告期末未持有股指期货。
7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
7.11.1 本期国债期货投资政策
本基金本报告期末未持有国债期货。
7.11.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
本基金本报告期末未持有国债期货。
7.11.3 本期国债期货投资评价
本基金本报告期末未持有国债期货。
7.12 投资组合报告附注
7.12.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期受到调查以及处罚的情况的说明
报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查或在本报告编制日前
一年内受到公开谴责、处罚的情况。
7.12.2 基金投资的前十名股票超出基金合同规定的备选股票库情况的说明
报告期内本基金投资的前十名股票中没有在备选股票库之外的股票。
7.12.3 期末其他各项资产构成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金
32,399.19
2 应收证券清算款
-
3 应收股利
-
4 应收利息
56,409.28
5 应收申购款
3,404.89
6 其他应收款
-
7 待摊费用
-
8 其他
-
浙商中证 500 增强 2019 年半年度报告摘要
第 64 页 共73 页
9 合计
92,213.36
7.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
7.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称
流通受限部分的公允
价值
占基金资产净值比
例（%）
流通受限情况说明
注：本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限的股票。
7.12.5 投资组合报告附注的其他文字描述部分
因四舍五入原因，投资组合报告中市值占资产或净值比例的分项之和与合计可能存在尾差。
浙商中证 500 增强 2019 年半年度报告摘要
第 65 页 共73 页
§8 基金份额持有人信息（转型后）
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位：份
持有人结构
机构投资者 个人投资者
份额
级别
持有人
户数(户)
户均持有的
基金份额
持有份额
占总份额比
例
持有份额
占总份
额比例
浙商
中证
500增
强 A
326 175,734.56 56,833,130.78 99.20% 456,336.96 0.80%
浙商
中证
500增
强 C
1 531.01 0.00 0.00% 531.01 100.00%
合计
327 175,198.77 56,833,130.78 99.20% 456,867.97 0.80%
8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
项目 份额级别 持有份额总数（份）
占基金总份额
比例
浙商中证
500增强
A
112,891.48 0.1971%
浙商中证
500增强
C
531.01 100.0000%
基金管理人所有从业人员
持有本基金
合计
113,422.49 0.2000%
8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况
项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区间（万份）
浙商中证 500增强 A
0~10
浙商中证 500增强 C
0
本公司高级管理人员、基
金投资和研究部门负责人
持有本开放式基金
合计
0~10
浙商中证 500增强 A
0~10
浙商中证 500增强 C
0
本基金基金经理持有本开
放式基金
合计
0~10
浙商中证 500 增强 2019 年半年度报告摘要
第 66 页 共73 页
浙商中证 500 增强 2019 年半年度报告摘要
第 67 页 共73 页
§8 基金份额持有人信息（转型前）
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位：份
持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有人户数
(户)
户均持有的
基金份额
持有份额
占总份
额比例
持有份额
占总份额
比例
302 189,693.55 56,833,130.78 99.21% 454,322.46 0.79%
8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例
基金管理人所有从业人员
持有本基金
90,821.54 0.16%
8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况
项目 持有基金份额总量的数量区间（万份）
本公司高级管理人员、基金投资和研究
部门负责人持有本开放式基金
0~10
本基金基金经理持有本开放式基金
0~10
浙商中证 500 增强 2019 年半年度报告摘要
第 68 页 共73 页
§9 开放式基金份额变动(转型后)
单位：份
项目
浙商中证 500 增
强 A
浙商中证 500 增
强 C
基金合同生效日基金份额总额
57,242,904.27 -
基金合同生效日起至报告期期末基金总申购
份额
178,280.98 531.01
减:基金合同生效日起至报告期期末基金总赎
回份额
131,717.51 -
基金合同生效日起至报告期期末基金拆分变
动份额（份额减少以"-"填列）
- -
本报告期期末基金份额总额
57,289,467.74 531.01
浙商中证 500 增强 2019 年半年度报告摘要
第 69 页 共73 页
§9 开放式基金份额变动(转型前)
单位：份
基金合同生效日基金份额总额
200,602,551.05
本报告期期初基金份额总额
68,350,819.36
本报告期期间基金总申购份额
463,489.13
减:本报告期期间基金总赎回份额
11,526,855.25
本报告期期间基金拆分变动份额（份额减少以"-"填列）
-
本报告期期末基金份额总额
57,287,453.24
浙商中证 500 增强 2019 年半年度报告摘要
第 70 页 共73 页
§10 重大事件揭示
10.5 基金份额持有人大会决议
2019年 4月 24日表决通过《关于浙商聚潮灵活配置混合型证券投资基金转型有关事项的议
案》。
10.6 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
本报告期内基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。
10.7 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
本报告期基金管理人、基金财产、基金托管业务没有发生诉讼事项。
10.8 基金投资策略的改变
报告期内无基金投资策略的改变。
10.9 为基金进行审计的会计师事务所情况
报告期内本基金未改聘为基金审计的会计师事务所。
10.10 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
本基金管理人、托管人及其高级管理人员没有发生受监管部门稽查或处罚的情形。
10.11 基金租用证券公司交易单元的有关情况（转型后）
10.11.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位：人民币元
股票交易 应支付该券商的佣金
券商名称
交易单元
数量
成交金额
占当期股票
成交总额的比
例
佣金
占当期佣金
总量的比例
备注
太平洋证券
262,693,688.82 77.86% 58,387.17 77.86% -
长江证券
117,831,265.84 22.14% 16,605.58 22.14% -
华创证券
1 - - - - -
浙商中证 500 增强 2019 年半年度报告摘要
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安信证券
2 - - - - -
方正证券
1 - - - - -
上海证券
1 - - - - -
兴业证券
1 - - - - -
注：1、券商专用交易单元选择标准：
基金管理人负责选择证券经营机构，选用其交易单元供本基金证券买卖专用，选择标准为：
（1）遵循国家及证券监管机构的各项法律法规、监管规定的要求；
（2）维护持有人利益，不利用基金资产进行利益输送，不承诺交易量；
（3）以券商服务质量作为席位选择和佣金分配的标准。
2、券商专用交易单元选择程序：
（1）股票投资部、市场销售总部
a、专员与券商联系商讨合作意向，根据公司及基金法律文件中对券商席位的选择标准，并参考
中央交易室主管的建议，确定新基金租用或基金新租用席位的所属券商以及（主）席位。
b、报公司分管领导审核通过。
（2）中央交易室
a、专员将我公司格式版本的《证券交易席位使用协议》发送给券商相关业务联系人。
b、券商对我公司提供的协议有修改意见的，其内容若涉及股票投资部、市场销售总部、基金运
营部的，由专员分别将此内容发送给上述部门审议，并由专员将我公司各职能部门反馈的意见与
券商进行商议，形成一致意见后完成协议初稿，交我公司监察稽核部审核。
c、对券商和我公司双方同意的协议文本进行签字盖章。我公司盖章程序，由专员填写合同流转
单，分别送达股票投资部、市场销售总部、基金运营部、监察稽核部签字，最后盖章。
3、本期内本基金券商交易单元变更情况：
（1）退租券商交易单元：方正证券（399310）
（2）上表中所列交易单元均与浙商聚盈纯债债券型证券投资基金共用。
10.11.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
金额单位：人民币元
债券交易 债券回购交易 权证交易
券商名称
成交金额
占当期债券
成交总额的比
例
成交金额
占当期债
券回购
成交总额
的比例
成交金额
占当期权证
成交总额的
比例
太平洋证券
300,540.00 100.00% - - - -
浙商中证 500 增强 2019 年半年度报告摘要
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长江证券
- - - - - -
华创证券
- - - - - -
安信证券
- - - - - -
方正证券
- - - - - -
上海证券
- - - - - -
兴业证券
- - - - - -
10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况（转型前）
10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位：人民币元
股票交易 应支付该券商的佣金
券商名称
交易单元
数量
成交金额
占当期股票
成交总额的比
例
佣金
占当期佣金
总量的比例
备注
太平洋证券
2261,544,835.82 80.62% 243,579.69 80.62% -
长江证券
1 36,616,739.94 11.29% 34,100.91 11.29% -
华创证券
1 26,254,611.00 8.09% 24,451.51 8.09% -
方正证券
1 - - - - -
兴业证券
1 - - - - -
安信证券
2 - - - - -
上海证券
1 - - - - -
注：1、券商专用交易单元选择标准：
基金管理人负责选择证券经营机构，选用其交易单元供本基金证券买卖专用，选择标准为：
（1）遵循国家及证券监管机构的各项法律法规、监管规定的要求；
（2）维护持有人利益，不利用基金资产进行利益输送，不承诺交易量；
（3）以券商服务质量作为席位选择和佣金分配的标准。
2、券商专用交易单元选择程序：
（1）股票投资部、市场销售总部
a、专员与券商联系商讨合作意向，根据公司及基金法律文件中对券商席位的选择标准，并参考
中央交易室主管的建议，确定新基金租用或基金新租用席位的所属券商以及（主）席位。
b、报公司分管领导审核通过。
（2）中央交易室
a、专员将我公司格式版本的《证券交易席位使用协议》发送给券商相关业务联系人。
b、券商对我公司提供的协议有修改意见的，其内容若涉及股票投资部、市场销售总部、基金运
浙商中证 500 增强 2019 年半年度报告摘要
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营部的，由专员分别将此内容发送给上述部门审议，并由专员将我公司各职能部门反馈的意见与
券商进行商议，形成一致意见后完成协议初稿，交我公司监察稽核部审核。
c、对券商和我公司双方同意的协议文本进行签字盖章。我公司盖章程序，由专员填写合同流转
单，分别送达股票投资部、市场销售总部、基金运营部、监察稽核部签字，最后盖章。
3、本期内本基金券商交易单元变更情况：
（1）新增券商交易单元：太平洋证券（43230）、太平洋证券（007537）；
（2）上表中所列交易单元均与浙商聚盈纯债债券型证券投资基金共用。
10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
金额单位：人民币元
债券交易 债券回购交易 权证交易
券商名称
成交金额
占当期债券
成交总额的比
例
成交金额
占当期债
券回购
成交总额
的比例
成交金额
占当期权证
成交总额的
比例
太平洋证券
2,628,362.65 100.00% - - - -
长江证券
- - - - - -
华创证券
- - - - - -
方正证券
- - - - - -
兴业证券
- - - - - -
安信证券
- - - - - -
上海证券
- - - - - -
浙商基金管理有限公司
2019年 8月 26日
