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中海量化(398041)

中海量化:中海量化策略混合型证券投资基金2019年半年度报告摘要

中海量化策略混合型证券投资基金
2019年半年度报告摘要
2019年 6月 30日
基金管理人:中海基金管理有限公司
基金托管人:中国工商银行股份有限公司
送出日期:2019年 8月 26日
中海量化策略混合 2019年半年度报告摘要
第 2 页 共34 页
§1 重要提示
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二
以上独立董事签字同意,并由董事长签发。 
基金托管人中国工商银行股份有限公司(以下简称“工商银行”)根据本基金合同规定,于
2019年 8月 21日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资
组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书及其更新。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2019年 1月 1日起至 6月 30日止。
本半年度报告摘要摘自半年度报告正文,投资者欲了解详细内容,应阅读半年度报告正文。
 
中海量化策略混合 2019年半年度报告摘要
第 3 页 共34 页
§2


基金简介 2.1 基金基本情况 基金简称 中海量化策略混合 基金主代码 398041 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2009年 6月 24日 基金管理人 中海基金管理有限公司 基金托管人 中国工商银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 367,409,579.94份 基金合同存续期 不定期 2.2 基金产品说明 投资目标 根据量化模型,精选个股,积极配置权重,谋求基金 资产的长期稳定增值。 投资策略 本基金在对经济周期、财政政策、货币政策和通货膨 胀等宏观经济因素进行前瞻性充分研究的基础上,通 过比较股票资产与债券资产预期收益率的高低进行大 类资产配置,动态调整基金资产在股票、债券和现金 之间的配置比例。 股票投资:本基金产品的特色在于采用自下而上的选 股策略,施行一级股票库初选、二级股票库精选以及 投资组合行业权重配置的全程数量化。 债券投资:债券投资以降低组合总体波动性从而改善 组合风险构成为目的,在对利率走势和债券发行人基 本面进行分析的基础上,采取积极主动的投资策略, 投资于国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、 短期融资券、可转换债券、可分离可转债产品,在获 取较高利息收入的同时兼顾资本利得,谋取超额收益。 业绩比较基准 沪深 300指数涨跌幅×80%+中国债券总指数涨跌幅 ×20% 风险收益特征 本基金是混合型基金,在证券投资基金中属于中等风 险品种。 本基金长期平均的风险和预期收益低于股票型基金, 高于债券型基金、货币市场基金。 2.3 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 中海基金管理有限公司 中国工商银行股份有限公司 信息披露负责人 姓名 黄乐军 郭明 中海量化策略混合 2019年半年度报告摘要 第 4 页 共34 页 联系电话 021-38429808 010-66105799 电子邮箱 huanglejun@zhfund.com custody@icbc.com.cn 客户服务电话 400-888-9788、021- 38789788 95588 传真 021-68419525 010-66105798 2.4 信息披露方式 登载基金半年度报告正文的管理人互联网 网址 www.zhfund.com 基金半年度报告备置地点 上海市浦东新区银城中路 68号 2905-2908室及 30层 中海量化策略混合 2019年半年度报告摘要 第 5 页 共34 页 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要会计数据和财务指标 金额单位:人民币元 3.1.1 期间数据和指标 报告期(2019年 1月 1日 - 2019年 6月 30日 ) 本期已实现收益 11,584,781.77 本期利润 46,973,303.08 加权平均基金份额本期利润 0.1578 本期基金份额净值增长率 34.70% 3.1.2 期末数据和指标 报告期末( 2019年 6月 30日 ) 期末可供分配基金份额利润 -0.2299 期末基金资产净值 325,060,915.68 期末基金份额净值 0.885 注 1:以上所述基金业绩指标不包括基金份额持有人认购或交易基金的各项费用(例如,申购、 赎回费等),计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 注 2:本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣 除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 份额净值 增长率① 份额净值 增长率标 准差② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①-③ ②-④ 过去一个月 9.12% 1.70% 4.45% 0.75% 4.67% 0.95% 过去三个月 -5.14% 2.13% -0.77% 0.99% -4.37% 1.14% 过去六个月 34.70% 2.25% 21.78% 1.11% 12.92% 1.14% 过去一年 5.11% 2.30% 8.89% 1.15% -3.78% 1.15% 过去三年 1.37% 1.81% 19.82% 0.87% -18.45% 0.94% 自基金合同 生效起至今 32.99% 1.67% 33.95% 1.21% -0.96% 0.46% 注 1:"自基金合同生效起至今"指 2009年 6月 24日(基金合同生效日)至 2019年 6月 30日。 注 2:本基金的业绩比较基准为沪深 300 指数涨跌幅*80%+中国债券总指数涨跌幅*20%,我们选 取市场认同度很高的沪深 300 指数、中国债券总指数作为计算业绩基准指数的基础指数。本基 金投资股票的比例为 60%-95%,在一般市场状况下,本基金股票投资比例会控制在 80%左右,债 券投资比例控制在 20%左右。我们根据本基金在一般市场状况下的资产配置比例来确定本基金业 绩基准指数加权的权重,以使业绩比较更加合理。本基金业绩基准指数每日按照 80%、20%的比 中海量化策略混合 2019年半年度报告摘要 第 6 页 共34 页 例对基础指数进行再平衡,然后得到加权后的业绩基准指数的时间序列。 3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收 益率变动的比较 中海量化策略混合 2019年半年度报告摘要 第 7 页 共34 页 §4 管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验 基金管理人自 2004年 3月 18日成立以来,始终坚持“诚实信用、勤勉尽责”的原则,严格 履行基金管理人的责任和义务,依靠强大的投研团队、规范的业务管理模式、严密科学的风险管 理和内部控制体系,为广大基金份额持有人提供规范、专业的资产管理服务。截至 2019年 6月 30日,共管理证券投资基金 31只。 4.1.2 基金经理(或基金经理小组)及基金经理助理简介 任本基金的基金经理(助理)期限 姓名 职务 任职日期 离任日期 证券从 业年限 说明 彭海平 本基金 基金经 理、中 海上证 50指数 增强型 证券投 资基金 基金经 理、中 海优势 精选灵 活配置 混合型 证券投 资基金 基金经 理、中 海可转 换债券 债券型 证券投 资基金 基金经 理 2016年 12月 20日 - 9年 彭海平先生,中国科学技 术大学概率论与数理统计 专业硕士。2009年 7月 进入本公司工作,历任金 融工程助理分析师、金融 工程分析师、金融工程分 析师兼基金经理助理。 2015年 7月至 2019年 1月任中海中证高铁产业 指数分级证券投资基金基 金经理,2018年 4月至 2019年 3月任中海中鑫 灵活配置混合型证券投资 基金基金经理,2017年 4月至 2019年 4月任中 海添顺定期开放混合型证 券投资基金基金经理, 2018年 1月至 2019年 4月任中海添瑞定期开放 混合型证券投资基金基金 经理,2013年 1月至今 任中海上证 50指数增强 型证券投资基金基金经理, 2016年 4月至今任中海 优势精选灵活配置混合型 证券投资基金基金经理, 2016年 12月至今任中海 量化策略混合型证券投资 基金基金经理,2018年 中海量化策略混合 2019年半年度报告摘要 第 8 页 共34 页 9月至今任中海可转换债 券债券型证券投资基金基 金经理。 注 1:上述任职日期、离任日期根据本基金管理人对外披露的任免日期填写。 注 2:证券从业的含义遵从行业协会《证券从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 基金管理人在报告期内严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其他有关法律法规、 《基金合同》的规定,勤勉尽责地为基金份额持有人谋求利益,不存在损害基金份额持有人利益 的行为,不存在违法违规或未履行基金合同承诺。 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 根据《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》及公司相关制度,公司从研究、投资、 交易、风险管理事后分析等环节,对股票、债券的一级市场申购、二级市场交易等投资管理活动 的全程公平交易进行了明确约定。公司通过制定研究、交易等相关制度,要求公司各组合研究成 果共享,投资交易指令统一下达至交易室,由交易室通过启用公平交易模块并具体执行相关交易, 使公平交易制度中要求的时间优先、价格优先、比例分配、综合平衡得以落实;同时,根据公司 制度,通过系统禁止公司组合之间(除指数组合外)的同日反向交易。对于发生在银行间市场的 债券买卖交易及交易所市场的大宗交易,由公司对相关交易价格进行事前审核,风控的事前介入 有效防范了可能出现的非公平交易行为。 本报告期,公司对不同组合不同时间段的同向交易价差进行了溢价率样本的采集,进行了相 关的假设检验,对于相关溢价金额对组合收益率的贡献进行了重要性分析,并针对交易占优次数 进行了时间序列分析。多维度的公平交易监控指标使公平交易事后分析更全面、有效。 本报告期,公司根据制度要求,对不同组合不同时间段的反向交易进行了统计分析,对于出 现的公司制度中规定的异常交易,均要求相关当事人和审批人按照公司制度要求予以留痕。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本报告期内,所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量不存 在超过该证券当日成交量的 5%的情况,对于一级市场证券申购、二级市场证券交易中出现的可 能导致不公平交易和利益输送的重大异常交易情况,公司均根据制度规定要求组合经理提供相关 情况说明予以留痕。 中海量化策略混合 2019年半年度报告摘要 第 9 页 共34 页 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 2019年股票市场一季度受贸易摩擦缓解及流动性边际宽松等利好因素影响,引发一轮上涨, 后在 4月下旬开始迅速拐头向下。上半年表现较好的是消费板块及券商。十年期国债收益率先扬 后抑,一季度受经济数据超预期与货币政策边际收紧影响而上升,二季度随着经济数据乏力与货 币政策边际宽松而下降。商品指数横盘震荡,上交所黄金现货价格受二季度海外降息预期影响上 涨。 上半年国内基建投资增速维持在 4%,房地产投资增速回升明显,制造业投资增速受贸易战 及内生需求影响持续低迷。社会消费品持续下滑,短期有所企稳,主要受汽车、必需品消费的提 升所致。出口受贸易摩擦影响,下滑明显。物价方面,CPI连续 3个月上涨,主要受鲜果与猪肉 价格上涨影响,而 PPI延续年初以来的下行趋势。货币方面,资金面相对宽松,M1和 M2同比增 速先后止跌回升。社融增速年初见底反弹。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 截至 2019年 6月 30日,本基金份额净值 0.885元(累计净值 1.422元)。报告期内本基金净 值增长率为 34.70%,高于业绩比较基准 12.92个百分点。 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 预计下半年经济下行压力仍较大,货币政策以稳为主,货币宽松的空间有限。预计全年物价 水平相对稳定,通胀水平可控。随着稳增长财政政策的推进,PPI下半年有望脱离下行趋势。 随着科创板平稳推出,将有利于科技股基本面。市场短期或将有反复,中长期看利好权益市 场,尤其是科技股及券商等进攻品种。 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 本基金管理人按照企业会计准则、中国证监会相关规定和基金合同关于估值的约定,对基金 所持有的投资品种进行估值。本基金托管人根据法律法规要求履行估值及净值计算的复核责任。 本基金管理人设有估值委员会,公司分管运营副总担任估值委员会主任委员,其他委员有风 险控制总监、监察稽核负责人、基金会计负责人、相关基金经理等。估值委员会负责组织制定和 适时修订基金估值政策和程序,指导和监督整个估值流程。估值委员会成员具有多年的证券、基 金从业经验,熟悉相关法律法规,具备行业研究、风险管理、法律合规或基金估值运作等方面的 专业胜任能力。基金经理作为公司估值委员会的成员,不介入基金日常估值业务,但应参加估值 委员会会议,提出基金估值流程及估值技术中存在的潜在问题,参与估值程序和估值技术的决策。 中海量化策略混合 2019年半年度报告摘要 第 10 页 共34 页 本报告期内,参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。 本基金管理人已与中证指数有限公司以及中央国债登记结算有限责任公司签署服务协议,由 其按约定提供证券交易所及银行间同业市场交易的债券品种的估值数据。 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 根据法律法规以及本基金合同的相关规定,本基金本报告期内未发生利润分配。 中海量化策略混合 2019年半年度报告摘要 第 11 页 共34 页 §5 托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 本报告期内,本基金托管人在对中海量化策略股票型证券投资基金的托管过程中,严格遵守 《证券投资基金法》及其他法律法规和基金合同的有关规定,不存在任何损害基金份额持有人利 益的行为,完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说 明 本报告期内,中海量化策略股票型证券投资基金的管理人——中海基金管理有限公司在中海 量化策略股票型证券投资基金的投资运作、基金资产净值计算、基金份额申购赎回价格计算、基 金费用开支等问题上,不存在任何损害基金份额持有人利益的行为,在各重要方面的运作严格按 照基金合同的规定进行。本报告期内,中海量化策略股票型证券投资基金未进行利润分配。 5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本托管人依法对中海基金管理有限公司编制和披露的中海量化策略股票型证券投资基金 2019年半年度报告中财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内 容进行了核查,以上内容真实、准确和完整。 中海量化策略混合 2019年半年度报告摘要 第 12 页 共34 页 §6 半年度财务会计报告(未经审计) 6.1 资产负债表 会计主体:中海量化策略混合型证券投资基金 报告截止日: 2019年 6月 30日 单位:人民币元 资 产 附注号 本期末 2019年 6月 30日 上年度末 2018年 12月 31日 资 产: 银行存款 6.4.7.1 6,464,604.04 3,738,753.66 结算备付金 1,627,777.12 347,259.17 存出保证金 131,117.71 109,194.33 交易性金融资产 6.4.7.2 325,637,216.53 144,965,446.83 其中:股票投资 308,669,041.73 140,999,071.23 基金投资 - - 债券投资 16,968,174.80 3,966,375.60 资产支持证券投资 - - 贵金属投资 - - 衍生金融资产 6.4.7.3 - - 买入返售金融资产 6.4.7.4 - - 应收证券清算款 882,828.37 737,123.56 应收利息 6.4.7.5 428,371.32 111,551.91 应收股利 - - 应收申购款 7,078,782.10 1,079,513.39 递延所得税资产 - - 其他资产 6.4.7.6 - - 资产总计 342,250,697.19 151,088,842.85 负债和所有者权益 附注号 本期末 2019年 6月 30日 上年度末 2018年 12月 31日 负 债: 短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 6.4.7.3 - - 卖出回购金融资产款 10,200,000.00 - 应付证券清算款 1,820,254.10 - 应付赎回款 4,221,808.01 2,032,881.59 应付管理人报酬 394,307.95 191,628.01 应付托管费 65,718.00 31,938.02 应付销售服务费 - - 应付交易费用 6.4.7.7 356,317.76 215,561.43 应交税费 - - 中海量化策略混合 2019年半年度报告摘要 第 13 页 共34 页 应付利息 - - 应付利润 - - 递延所得税负债 - - 其他负债 6.4.7.8 131,375.69 137,227.29 负债合计 17,189,781.51 2,609,236.34 所有者权益: 实收基金 6.4.7.9 367,409,579.94 225,969,666.95 未分配利润 6.4.7.10 -42,348,664.26 -77,490,060.44 所有者权益合计 325,060,915.68 148,479,606.51 负债和所有者权益总计 342,250,697.19 151,088,842.85 注:报告截止日 2019年 6月 30日,基金份额净值 0.885元,基金份额总额 367,409,579.94份。 6.2 利润表 会计主体:中海量化策略混合型证券投资基金 本报告期:2019年 1月 1日至 2019年 6月 30日 单位:人民币元 项 目 附注号 本期 2019年 1月 1日至 2019年 6月 30日 上年度可比期间 2018年 1月 1日至 2018年 6月 30日 一、收入 50,183,975.98 -4,848,865.70 1.利息收入 210,381.19 34,527.22 其中:存款利息收入 6.4.7.11 34,065.13 12,985.79 债券利息收入 176,316.06 21,541.43 资产支持证券利息收入 - - 买入返售金融资产收入 - - 其他利息收入 - - 2.投资收益(损失以“-”填列) 13,156,289.42 -2,665,409.94 其中:股票投资收益 6.4.7.12 11,793,795.72 -2,931,986.90 基金投资收益 - - 债券投资收益 6.4.7.13 -33,010.35 -3,884.69 资产支持证券投资收益 6.4.7.13.5 - - 贵金属投资收益 6.4.7.14 - - 衍生工具收益 6.4.7.15 - - 股利收益 6.4.7.16 1,395,504.05 270,461.65 3.公允价值变动收益(损失以“- ”号填列) 6.4.7.17 35,388,521.31 -2,320,219.83 4.汇兑收益(损失以“-”号填列) - - 5.其他收入(损失以“-”号填列) 6.4.7.18 1,428,784.06 102,236.85 减:二、费用 3,210,672.90 1,079,030.56 中海量化策略混合 2019年半年度报告摘要 第 14 页 共34 页 1.管理人报酬 6.4.10.2.1 1,833,995.93 550,960.21 2.托管费 6.4.10.2.2 305,665.97 91,826.70 3.销售服务费 6.4.10.2.3 - - 4.交易费用 6.4.7.19 940,409.96 359,910.18 5.利息支出 39,958.69 - 其中:卖出回购金融资产支出 39,958.69 - 6.税金及附加





- - 7.其他费用 6.4.7.20 90,642.35 76,333.47 三、利润总额(亏损总额以“- ”号填列) 46,973,303.08 -5,927,896.26 减:所得税费用 - - 四、净利润(净亏损以“-”号填 列) 46,973,303.08 -5,927,896.26 6.3 所有者权益(基金净值)变动表 会计主体:中海量化策略混合型证券投资基金 本报告期:2019年 1月 1日至 2019年 6月 30日 单位:人民币元 本期 2019年 1月 1日至 2019年 6月 30日 项目 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益 (基金净值) 225,969,666.95 -77,490,060.44 148,479,606.51 二、本期经营活动产生 的基金净值变动数(本 期利润) - 46,973,303.08 46,973,303.08 三、本期基金份额交易 产生的基金净值变动数 (净值减少以“-”号 填列) 141,439,912.99 -11,831,906.90 129,608,006.09 其中:1.基金申购款 893,979,849.19 -124,744,799.70 769,235,049.49 2.基金赎回款 -752,539,936.20 112,912,892.80 -639,627,043.40 四、本期向基金份额持 有人分配利润产生的基 金净值变动(净值减少 以“-”号填列) - - - 五、期末所有者权益 (基金净值) 367,409,579.94 -42,348,664.26 325,060,915.68 中海量化策略混合 2019年半年度报告摘要 第 15 页 共34 页 上年度可比期间 2018年 1月 1日至 2018年 6月 30日 项目 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益 (基金净值) 68,078,392.98 -7,944,167.98 60,134,225.00 二、本期经营活动产生 的基金净值变动数(本 期利润) - -5,927,896.26 -5,927,896.26 三、本期基金份额交易 产生的基金净值变动数 (净值减少以“-”号 填列) 34,382,495.58 -2,344,320.31 32,038,175.27 其中:1.基金申购款 104,423,919.82 -10,611,748.67 93,812,171.15 2.基金赎回款 -70,041,424.24 8,267,428.36 -61,773,995.88 四、本期向基金份额持 有人分配利润产生的基 金净值变动(净值减少 以“-”号填列) - - - 五、期末所有者权益 (基金净值) 102,460,888.56 -16,216,384.55 86,244,504.01 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告 6.1 至 6.4 财务报表由下列负责人签署: ______杨皓鹏______














______宋宇______














____周琳____ 基金管理人负责人














主管会计工作负责人














会计机构负责人 6.4 报表附注 6.4.1 基金基本情况 中海量化策略混合型证券投资基金(原中海量化策略股票型证券投资基金,以下简称“本基 金”)由中海基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作 管理办法》及有关法规规定,经中国证券监督管理委员会证监基金字[2009]347号《关于核准中 海量化策略股票型证券投资基金募集的批复》核准募集。本基金为契约型开放式,存续期限不定, 基金管理人和注册登记机构均为中海基金管理有限公司,基金托管人为中国工商银行股份有限公 司,有关基金募集文件已按规定向中国证券监督管理委员会备案,基金合同于 2009年 6月 24日 生效,该日的基金份额总额为 1,646,387,741.58份,经江苏公证天业会计师事务所(特殊普通合 伙)苏公 W[2009]B049号验资报告予以验证。 中海量化策略混合 2019年半年度报告摘要 第 16 页 共34 页 根据 2014年中国证监会令第 104号《公开募集证券投资基金运作管理办法》,中海量化策 略股票型证券投资基金于 2015年 8月 5日公告后更名为中海量化策略混合型证券投资基金。 本基金投资范围限于具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票、债券、权 证及法律、法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。本基金业绩比较基准为:沪深 300指数涨跌幅×80%+中国债券总指数涨跌幅×20%。 6.4.2 会计报表的编制基础 本财务报表系按照财政部颁布的《企业会计准则—基本准则》以及其后颁布及修订的具体会 计准则、应用指南、解释以及其他相关规定(以下统称“企业会计准则”)编制,同时,对于在 具体会计核算和信息披露方面,也参考了中国证券投资基金业协会修订并发布的《证券投资基金 会计核算业务指引》、中国证监会制定的《中国证券监督管理委员会关于证券投资基金估值业务 的指导意见》、《证券投资基金信息披露管理办法》、《证券投资基金信息披露内容与格式准则》 第 2号《年度报告的内容与格式》、《证券投资基金信息披露编报规则》第 3号《会计报表附注 的编制及披露》、《证券投资基金信息披露 XBRL模板第 3号<年度报告和半年度报告>》、其他 中国证监会及中国证券投资基金业协会颁布的相关规定。 本财务报表以本基金持续经营为基础列报。 6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本基金在本报告期内的会计报表遵循了企业会计准则及其他有关规定。 6.4.4 重要会计政策和会计估计 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。 6.4.5 会计差错更正的说明 本基金在本报告期内未发生重大会计差错。 6.4.6 税项 6.4.6.1 印花税 经国务院批准,财政部、国家税务总局研究决定,自 2008年 4月 24日起,调整证券(股票) 交易印花税税率,由原先的 3‰调整为 1‰; 经国务院批准,财政部、国家税务总局研究决定,自 2008年 9月 19日起,调整由出让方按 证券(股票)交易印花税税率缴纳印花税,受让方不再征收,税率不变; 根据财政部、国家税务总局财税[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题 的通知》的规定,股权分置改革过程中因非流通股股东向流通股股东支付对价而发生的股权转让, 暂免征收印花税。 中海量化策略混合 2019年半年度报告摘要 第 17 页 共34 页 6.4.6.2 增值税 根据财政部、国家税务总局财税[2016]36号文《关于全面推开营业税改增值税试点的通知》 的规定,经国务院批准,自 2016年 5月 1日起在全国范围内全面推开营业税改征增值税试点, 金融业纳入试点范围,由缴纳营业税改为缴纳增值税。对证券投资基金(封闭式证券投资基金, 开放式证券投资基金)管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税;国债、地方政府 债利息收入以及金融同业往来利息收入免征增值税;存款利息收入不征收增值税; 根据财政部、国家税务总局财税[2016]46号文《关于进一步明确全面推开营改增试点金融 业有关政策的通知》的规定,金融机构开展的质押式买入返售金融商品业务及持有政策性金融债 券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入; 根据财政部、国家税务总局财税[2016]70号文《关于金融机构同业往来等增值税政策的补 充通知》的规定,金融机构开展的买断式买入返售金融商品业务、同业存款、同业存单以及持有 金融债券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入; 根据财政部、国家税务总局财税[2016]140号文《关于明确金融、房地产开发、教育辅助服 务等增值税政策的通知》的规定,资管产品运营过程中发生的增值税应税行为,以资管产品管理 人为增值税纳税人; 根据财政部、国家税务总局财税[2017]56号文《关于资管产品增值税有关问题的通知》的 规定,自 2018年 1月 1日起,资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为,暂 适用简易计税方法,按照 3%的征收率缴纳增值税。对资管产品在 2018年 1月 1日前运营过程中 发生的增值税应税行为,未缴纳增值税的,不再缴纳;已缴纳增值税的,已纳税额从资管产品管 理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。 6.4.6.3 城市维护建设税、教育费附加、地方教育附加 根据《中华人民共和国城市维护建设税暂行条例(2011年修订)》、《征收教育费附加的 暂行规定(2011年修订)》及相关地方教育附加的征收规定,凡缴纳消费税、增值税、营业税 的单位和个人,都应当依照规定缴纳城市维护建设税、教育费附加(除按照相关规定缴纳农村教 育事业费附加的单位外)及地方教育费附加。 6.4.6.4 企业所得税 根据财政部、国家税务总局财税[2004]78号文《关于证券投资基金税收政策的通知》的规 定,自 2004年 1月 1日起,对证券投资基金(封闭式证券投资基金,开放式证券投资基金)管 理人运用基金买卖股票、债券的差价收入,继续免征企业所得税; 根据财政部、国家税务总局财税[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题 中海量化策略混合 2019年半年度报告摘要 第 18 页 共34 页 的通知》的规定,股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等 收入,暂免征收流通股股东应缴纳的企业所得税; 根据财政部、国家税务总局财税[2008]1号文《关于企业所得税若干优惠政策的通知》的规 定,对证券投资基金从证券市场中取得的收入,包括买卖股票、债券的差价收入,股权的股息、 红利收入,债券的利息收入及其他收入,暂不征收企业所得税。 6.4.6.5 个人所得税 根据财政部、国家税务总局财税[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题 的通知》的规定,股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等 收入,暂免征收流通股股东应缴纳的个人所得税; 根据财政部、国家税务总局财税[2008]132号文《财政部、国家税务总局关于储蓄存款利息 所得有关个人所得税政策的通知》的规定,自 2008年 10月 9日起,对储蓄存款利息所得暂免征 收个人所得税; 根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税[2012]85号文《关于实施上市公司股息红利 差别化个人所得税政策有关问题的通知》的规定,自 2013年 1月 1日起,证券投资基金从公开 发行和转让市场取得的上市公司股票,持股期限在 1个月以内(含 1个月)的,其股息红利所得 全额计入应纳税所得额;持股期限在 1个月以上至 1年(含 1年)的,暂减按 50%计入应纳税所 得额;持股期限超过 1年的,暂减按 25%计入应纳税所得额。上述所得统一适用 20%的税率计征 个人所得税; 根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税[2015]101号文《关于上市公司股息红利差别 化个人所得税政策有关问题的通知》的规定,自 2015年 9月 8日起,证券投资基金从公开发行 和转让市场取得的上市公司股票,持股期限超过 1年的,股息红利所得暂免征收个人所得税。 6.4.7 关联方关系 6.4.7.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。 6.4.7.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方 关联方名称 与本基金的关系 中海基金管理有限公司(“中海基金”) 基金管理人、直销机构 中国工商银行股份有限公司 基金托管人、代销机构 国联证券股份有限公司 (“国联证券”) 基金管理人的股东、代销机构


中海量化策略混合 2019年半年度报告摘要 第 19 页 共34 页 6.4.8 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 6.4.8.1 通过关联方交易单元进行的交易 6.4.8.1.1 股票交易 金额单位:人民币元 本期 2019年1月1日至2019年6月30日 上年度可比期间 2018年1月1日至2018年6月30日 关联方名称 成交金额 占当期股票 成交总额的比例 成交金额 占当期股票 成交总额的比例 国联证券 11,788,658.60 1.65% 3,104,715.00 1.18% 6.4.8.1.2 债券交易


金额单位:人民币元 本期 2019年1月1日至2019年6月30日 上年度可比期间 2018年1月1日至2018年6月30日 关联方名称 成交金额 占当期债券 成交总额的比例 成交金额 占当期债券 成交总额的比例 国联证券 146,292.00 0.32% - - 6.4.8.1.3 债券回购交易 注:本报告期及上年度可比期间本基金未通过关联方交易单元进行债券回购交易。 6.4.8.1.4 权证交易 注:本报告期及上年度可比期间本基金未通过关联方交易单元进行权证交易。 6.4.8.1.5 应支付关联方的佣金 金额单位:人民币元 本期 2019年1月1日至2019年6月30日 关联方名称 当期佣金 占当期佣金总量 的比例 期末应付佣金余额 占期末应付佣金 总额的比例 国联证券 10,978.41 1.90% 7,883.02 2.21% 上年度可比期间 2018年1月1日至2018年6月30日 关联方名称 当期佣金 占当期佣金总 量的比例 期末应付佣金余额 占期末应付佣金 总额的比例 国联证券 2,891.40 1.31% 200.26 0.15% 中海量化策略混合 2019年半年度报告摘要 第 20 页 共34 页 注:1. 上述佣金参考市场价格经本基金的基金管理人与对方协商确定,以扣除由中国证券登记 结算有限责任公司收取的证管费和经手费的净额列示。权证交易不计佣金。 2. 该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服 务等。 6.4.8.2 关联方报酬 6.4.8.2.1 基金管理费 单位:人民币元 项目 本期 2019年 1月 1日至 2019年 6月 30日 上年度可比期间 2018年1月1日至2018年6月30日 当期发生的基金应支付 的管理费 1,833,995.93 550,960.21 其中:支付销售机构的 客户维护费 688,860.51 171,673.69 注:基金管理费按前一日的基金资产净值的 1.5%的年费率计提,计算方法如下: H=E×1.5%/当年天数(H为每日应支付的基金管理费,E为前一日的基金资产净值) 基金管理费每日计算,逐日累计至每月月底,按月支付。 6.4.8.2.2 基金托管费 单位:人民币元 项目 本期 2019年1月1日至2019年6月30日 上年度可比期间 2018年1月1日至2018年6月30日 当期发生的基金应支付 的托管费 305,665.97 91,826.70 注:基金托管费按前一日的基金资产净值的 0.25%的年费率计提。计算方法如下: H=E×0.25%/当年天数(H为每日应支付的基金托管费,E为前一日的基金资产净值) 基金托管费每日计算,逐日累计至每月月底,按月支付。 6.4.8.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 注:本基金在本报告期及上年度可比期间未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。 6.4.8.4 各关联方投资本基金的情况 6.4.8.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 注:本报告期及上年度可比期间基金管理人未运用固有资金投资本基金。 中海量化策略混合 2019年半年度报告摘要 第 21 页 共34 页 6.4.8.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 注:本报告期末及上年度末除基金管理人之外的其他关联方未投资本基金。 6.4.8.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位:人民币元 本期 2019年 1月 1日至 2019年 6月 30日 上年度可比期间 2018年 1月 1日至 2018年 6月 30日 关联方 名称 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 中国工商银 行股份有限 公司 6,464,604.04 26,125.28 2,041,708.06 10,350.08 注:除上表列示的金额外,本基金的证券交易结算资金通过托管银行备付金账户转存于中国证券 登记结算有限责任公司,2019年半年度获得的利息收入为人民币 6,779.77元(2018年半年度: 人民币 2,241.16元),2019年 6月末结算备付金余额为人民币 1,627,777.12元(2018年 6月末: 338,302.76元)。 6.4.8.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 注:本基金在本报告期及上年度可比期间未通过关联方购买其承销的证券。 6.4.8.7 其他关联交易事项的说明 本基金在本报告期内及上年度可比期间均无其他关联交易事项。 6.4.9 期末( 2019年 6月 30日 )本基金持有的流通受限证券 6.4.9.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 金额单位:人民币元 6.4.12.1.1 受限证券类别:股票 证券 代码 证券 名称 成功 认购日 可流 通日 流通受 限类型 认购 价格 期末估 值单价 数量 (单位: 股) 期末 成本总额 期末估值 总额 备注 601236 红塔 证券 2019年 6月 26日 2019 年 7月 5日 新股流 通受限 3.46 3.46 9,789 33,869.9433,869.94 - 300788 中信 出版 2019年 6月 27日 2019 年 7月 5日 新股流 通受限 14.85 14.85 1,556 23,106.6023,106.60 - 中海量化策略混合 2019年半年度报告摘要 第 22 页 共34 页 6.4.9.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 注:本基金在本报告期末未持有暂时停牌等流通受限股票。 6.4.9.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 6.4.9.3.1 银行间市场债券正回购 截至本报告期末 2019年 6月 30日止,本基金无因从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回 购金融资产款余额。 6.4.9.3.2 交易所市场债券正回购 截至本报告期末 2019年 6月 30日止,基金从事证券交易所债券正回购交易形成的卖出回购 金融资产款余额 10,200,000.00元,于 2019年 7月 1日到期。该类交易要求本基金在回购期内 持有的证券交易所交易的债券和/或在新质押式回购下转入质押库的债券,按证券交易所规定的 比例折算为标准券后,不低于债券回购交易的余额。 中海量化策略混合 2019年半年度报告摘要 第 23 页 共34 页 §7 投资组合报告 7.1 期末基金资产组合情况 金额单位:人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比例 (%) 1 权益投资 308,669,041.73 90.19 其中:股票 308,669,041.73 90.19 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 16,968,174.80 4.96 其中:债券 16,968,174.80 4.96








资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中:买断式回购的买入返售金融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 8,092,381.16 2.36 8 其他各项资产 8,521,099.50 2.49 9 合计 342,250,697.19 100.00 7.2 期末按行业分类的股票投资组合


金额单位:人民币元 代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%) A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 - - C 制造业 188,934,071.98 58.12 D 电力、热力、燃气及水生产和 供应业 - - E 建筑业 - - F 批发和零售业 - - G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服 务业 119,677,993.21 36.82 J 金融业 33,869.94 0.01 K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - 中海量化策略混合 2019年半年度报告摘要 第 24 页 共34 页 P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 23,106.60 0.01 S 综合 - - 合计 308,669,041.73 94.96 7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 金额单位:人民币元 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值 占基金资产净值 比例(%) 1 603690 至纯科技 1,280,190 25,642,205.70 7.89 2 600845 宝信软件 898,542 25,590,476.16 7.87 3 300604 长川科技 1,344,754 25,348,612.90 7.80 4 002371 北方华创 365,208 25,290,654.00 7.78 5 600588 用友网络 935,777 25,153,685.76 7.74 6 603986 兆易创新 287,242 24,903,881.40 7.66 7 300451 创业慧康 1,655,245 24,745,912.75 7.61 8 300567 精测电子 464,308 24,385,456.16 7.50 9 000977 浪潮信息 1,011,239 24,128,162.54 7.42 10 300253 卫宁健康 1,669,171 23,668,844.78 7.28 注:投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细,应阅读登载于管理人网站的半年度报告正文。 7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20名的股票明细 金额单位:人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值 比例(%) 1 300567 精测电子 34,691,034.08 23.36 2 603690 至纯科技 34,044,219.17 22.93 3 002371 北方华创 33,036,343.87 22.25 4 600588 用友网络 31,046,634.65 20.91 5 300604 长川科技 30,596,880.27 20.61 6 000977 浪潮信息 30,507,900.11 20.55 7 600845 宝信软件 30,383,963.10 20.46 8 603019 中科曙光 28,950,802.20 19.50 9 300253 卫宁健康 25,724,771.88 17.33 中海量化策略混合 2019年半年度报告摘要 第 25 页 共34 页 10 300451 创业慧康 25,251,260.00 17.01 11 300059 东方财富 24,353,056.80 16.40 12 603986 兆易创新 23,117,426.63 15.57 13 600271 航天信息 19,076,671.07 12.85 14 002368 太极股份 18,086,137.56 12.18 15 300036 超图软件 10,708,807.18 7.21 16 002153 石基信息 6,102,312.00 4.11 17 600030 中信证券 5,291,255.00 3.56 18 601688 华泰证券 2,642,897.60 1.78 19 002065 东华软件 1,856,000.00 1.25 20 600536 中国软件 1,123,730.00 0.76 注:本报告期内,累计买入股票金额是以股票成交金额(成交单价乘以成交数量)列示的,不考 虑相关交易费用。 7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20名的股票明细 金额单位:人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值 比例(%) 1 002371 北方华创 24,728,352.88 16.65 2 002368 太极股份 24,582,089.20 16.56 3 300567 精测电子 23,895,436.00 16.09 4 600588 用友网络 20,761,312.96 13.98 5 600845 宝信软件 20,542,265.77 13.84 6 603690 至纯科技 19,205,575.11 12.93 7 300036 超图软件 17,645,382.36 11.88 8 000977 浪潮信息 17,494,706.83 11.78 9 002153 石基信息 17,056,142.25 11.49 10 300604 长川科技 16,881,835.70 11.37 11 603019 中科曙光 15,991,196.29 10.77 12 300253 卫宁健康 14,258,144.42 9.60 13 300451 创业慧康 12,436,061.96 8.38 14 600271 航天信息 9,900,980.79 6.67 15 603986 兆易创新 9,542,261.56 6.43 16 002065 东华软件 8,392,716.34 5.65 17 600030 中信证券 6,780,410.91 4.57 18 600536 中国软件 6,773,567.78 4.56 19 300059 东方财富 4,436,976.60 2.99 中海量化策略混合 2019年半年度报告摘要 第 26 页 共34 页 20 601688 华泰证券 3,132,550.00 2.11 注:本报告期内,累计卖出股票金额是以股票成交金额(成交单价乘以成交数量)列示的,不考 虑相关交易费用。 7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 单位:人民币元 买入股票成本(成交)总额 418,471,342.75 卖出股票收入(成交)总额 298,037,564.71 注:本报告期内,买入股票成本总额和卖出股票收入总额都是以股票成交金额(成交单价乘以成 交数量)列示的,不考虑相关交易费用。 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 金额单位:人民币元 序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例(%) 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 16,968,174.80 5.22 其中:政策性金融债 16,968,174.80 5.22 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债(可交换债) - - 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 16,968,174.80 5.22 7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 金额单位:人民币元 序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值 占基金资产净值 比例(%) 1 108603 国开 1804 169,580 16,968,174.80 5.22 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细 注:本基金本报告期末未持有资产支持证券。 7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 注:本基金本报告期末未持有贵金属。 中海量化策略混合 2019年半年度报告摘要 第 27 页 共34 页 7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 注:本基金本报告期末未持有权证。 7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 7.10.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 注:本基金本报告期末未持有股指期货合约。 7.10.2 本基金投资股指期货的投资政策 根据基金合同规定,本基金不参与股指期货交易。 7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 7.11.1 本期国债期货投资政策 根据基金合同规定,本基金不参与国债期货交易。 7.11.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 注:本基金本报告期末未持有国债期货合约。 7.11.3 本期国债期货投资评价 根据基金合同规定,本基金不参与国债期货交易。 7.12 投资组合报告附注 7.12.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期受到调查以及处罚的情况的说明 报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查或在本报告编制日前 一年内受到公开谴责、处罚的情况。 7.12.2 基金投资的前十名股票超出基金合同规定的备选股票库情况的说明 报告期内本基金投资的前十名股票中没有在基金合同规定备选股票库之外的股票。 7.12.3 期末其他各项资产构成 单位:人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 131,117.71 2 应收证券清算款 882,828.37 3 应收股利 - 4 应收利息 428,371.32 5 应收申购款 7,078,782.10 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 8,521,099.50 中海量化策略混合 2019年半年度报告摘要 第 28 页 共34 页 7.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细 注:本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 7.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 注:本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。 7.12.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 本基金由于四舍五入的原因,分项之和与合计项之间可能存在尾差。 中海量化策略混合 2019年半年度报告摘要 第 29 页 共34 页 §8 基金份额持有人信息 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位:份 持有人结构 机构投资者 个人投资者 持有人户数 (户) 户均持有的 基金份额 持有份额 占总份 额比例 持有份额 占总份 额比例 30,758 11,945.17 1,315,721.20 0.36% 366,093,858.74 99.64% 8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 持有份额总数(份) 占基金总份额比例 基金管理人所有从业人员 持有本基金 59,523.42 0.0162% 8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 项目 持有基金份额总量的数量区间(万份) 本公司高级管理人员、基金投资和研究 部门负责人持有本开放式基金 0~10 本基金基金经理持有本开放式基金 0 中海量化策略混合 2019年半年度报告摘要 第 30 页 共34 页 §9 开放式基金份额变动 单位:份 基金合同生效日( 2009年 6月 24日 )基金份额总额 1,646,387,741.58 本报告期期初基金份额总额 225,969,666.95 本报告期基金总申购份额 893,979,849.19 减:本报告期基金总赎回份额 752,539,936.20 本报告期基金拆分变动份额(份额减少以"-"填列) - 本报告期期末基金份额总额 367,409,579.94 注:报告期间基金总申购份额含红利再投、转换入份额,总赎回份额含转换出份额。 中海量化策略混合 2019年半年度报告摘要 第 31 页 共34 页 §10 重大事件揭示 10.1 基金份额持有人大会决议 本报告期内未召开基金份额持有人大会。





10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 本报告期内,本基金管理人无重大人事变动。 本报告期内,本基金托管人的专门基金托管部门未发生重大人事变动。





10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 本报告期内无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。





10.4 基金投资策略的改变 本报告期内本基金的投资策略未有重大变化。





10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 为本基金进行审计的会计师事务所为安永华明会计师事务所(特殊普通合伙),本报告期 内本基金未改聘为其审计的会计师事务所。





10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 本报告期内本基金管理人、托管机构及其高级管理人员未受监管部门稽查或处罚。





10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况


10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位:人民币元 股票交易 应支付该券商的佣金 券商名称 交易单元 数量 成交金额 占当期股票 成交总额的比 例 佣金 占当期佣金 总量的比例 备注 天风证券 2 119,085,782.17 16.66% 87,086.96 15.06% - 方正证券 1 112,115,118.93 15.68% 81,989.87 14.18% - 川财证券 1 105,496,951.39 14.76% 77,150.13 13.34% - 长江证券 1 99,146,157.94 13.87% 92,333.84 15.96% - 国泰君安 2 69,852,192.92 9.77% 65,053.42 11.25% - 西藏东方财 富证券 2 44,551,353.68 6.23% 32,580.44 5.63% - 申万宏源 1 44,458,710.71 6.22% 41,403.37 7.16% - 海通证券 2 29,733,008.32 4.16% 21,743.70 3.76% - 华金证券 1 25,562,510.25 3.58% 18,693.84 3.23% - 中海量化策略混合 2019年半年度报告摘要 第 32 页 共34 页 中金公司 1 19,586,967.67 2.74% 18,241.44 3.15% - 光大证券 1 12,211,813.94 1.71% 11,372.71 1.97% - 国联证券 1 11,788,658.60 1.65% 10,978.41 1.90% - 广发证券 1 11,315,763.45 1.58% 10,538.42 1.82% - 中泰证券 1 9,912,960.91 1.39% 9,232.03 1.60% - 国信证券 1 - - - - - 东吴证券 1 - - - - - 高华证券 2 - - - - - 安信证券 1 - - - - - 东兴证券 1 - - - - - 东方证券 2 - - - - - 中信建投 2 - - - - - 平安证券 1 - - - - - 民生证券 1 - - - - - 银河证券 1 - - - - - 万联证券 1 - - - - - 国金证券 2 - - - - - 瑞银证券 1 - - - - - 兴业证券 1 - - - - - 华泰证券 2 - - - - - 招商证券 1 - - - - - 西部证券 1 - - - - - 中山证券 1 - - - - - 东北证券 2 - - - - - 中投证券 1 - - - - - 中信证券 3 - - - - - 中银国际 1 - - - - - 注 1:本基金以券商研究服务质量作为交易单元的选择标准,具体评分指标分为研究支持和服务 支持,研究支持包括券商研究报告质量、投资建议、委托课题、业务培训、数据提供等;服务支 持包括券商组织上门路演、应我方委托完成的课题研究或专项培训等。根据我公司及基金法律文 件中对券商交易单元的选择标准,并参照我公司券商研究服务质量评分标准,确定拟租用交易单 元的所属券商名单;由我公司相关部门分别与券商对应部门进行商务谈判,草拟证券交易单元租 用协议并汇总修改意见完成协议初稿;报风控稽核部审核后确定租用交易单元。 注 2:本报告期内退租了安信证券的上海交易单元和中泰证券(原齐鲁证券)的深圳交易单元。 注 3:上述佣金按市场佣金率计算,已扣除由中国证券登记结算有限责任公司收取,并由券商承 中海量化策略混合 2019年半年度报告摘要 第 33 页 共34 页 担的证券结算风险基金后的净额列示。 注 4:以上数据由于四舍五入的原因,分项之和与合计项之间可能存在尾差。 10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位:人民币元 债券交易 债券回购交易 权证交易 券商名称 成交金额 占当期债券 成交总额的比 例 成交金额 占当期债 券回购 成交总额 的比例 成交金额 占当期权证 成交总额的 比例 天风证券 11,749,923.14 25.38% 124,490,000.00 29.78% - - 方正证券 4,608,097.40 9.95% 97,060,000.00 23.21% - - 川财证券 2,187,949.13 4.73% 123,600,000.00 29.56% - - 长江证券 5,912,107.50 12.77% - - - - 国泰君安 1,096,581.64 2.37% 37,400,000.00 8.95% - - 西藏东方财 富证券 - - - - - - 申万宏源 - - - - - - 海通证券 6,647,140.45 14.36% 25,051,000.00 5.99% - - 华金证券 - - - - - - 中金公司 1,302,071.70 2.81% - - - - 光大证券 - - - - - - 国联证券 146,292.00 0.32% - - - - 广发证券 11,824,224.74 25.54% 10,500,000.00 2.51% - - 中泰证券 818,645.60 1.77% - - - - 国信证券 - - - - - - 东吴证券 - - - - - - 高华证券 - - - - - - 安信证券 - - - - - - 东兴证券 - - - - - - 东方证券 - - - - - - 中信建投 - - - - - - 平安证券 - - - - - - 民生证券 - - - - - - 银河证券 - - - - - - 万联证券 - - - - - - 国金证券 - - - - - - 瑞银证券 - - - - - - 中海量化策略混合 2019年半年度报告摘要 第 34 页 共34 页 兴业证券 - - - - - - 华泰证券 - - - - - - 招商证券 - - - - - - 西部证券 - - - - - - 中山证券 - - - - - - 东北证券 - - - - - - 中投证券 - - - - - - 中信证券 - - - - - - 中银国际 - - - - - - 中海基金管理有限公司 2019年 8月 26日