中海医疗保健主题股票型证券投资基金
2019年半年度报告摘要
2019年 6月 30日
基金管理人：中海基金管理有限公司
基金托管人：中国工商银行股份有限公司
送出日期：2019年 8月 26日
中海医疗保健主题股票 2019 年半年度报告摘要
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§1 重要提示
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二
以上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国工商银行股份有限公司(以下简称“工商银行”)根据本基金合同规定，于
2019年 8月 21日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资
组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书及其更新。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2019年 1月 1日起至 6月 30日止。
本半年度报告摘要摘自半年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读半年度报告正文。
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§2
基金简介
2.1 基金基本情况
基金简称 中海医疗保健主题股票
基金主代码
399011
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2015年 6月 9日
基金管理人 中海基金管理有限公司
基金托管人 中国工商银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 1,069,893,842.70份
基金合同存续期 不定期
2.2 基金产品说明
投资目标
本基金主要投资于医疗保健行业上市公司，在控制风
险的前提下，力争获得超越业绩比较基准的投资回报。
投资策略
1、一级资产配置
一级资产配置主要采取自上而下的方式。
本基金基于对国内外宏观经济走势、财政货币政策分
析、医疗保健行业发展趋势等分析判断，采取自上而
下的分析方法，比较不同证券子市场和金融产品的
收益及风险特征，动态确定基金资产在固定收益类和
权益类资产的配置比例。
2、股票投资策略
（1）医疗保健主题行业的界定
本基金将沪深两市中从事医疗保健行业的上市公司定
义为医疗保健主题类公司，具体包括以下几类公司：
1）主营业务从事医疗行业（包括但不限于化学制药、
中药、生物制品、医药商业、医疗器械和医疗服务等
行业）的公司；
2）主营业务有利于公众健康（包括但不限于保健食
品、养老等行业）的公司；
3）当前非主营业务提供的产品或服务隶属于医疗保
健行业，且未来这些产品或服务有望成为主要利润来
源的公司。 当未来由于经济增长方式的转变、产业
结构的升级，从事或受益于上述投资
主题的外延也将逐渐扩大，本基金将视实际情况调整
上述医疗保健主题的识别及认定。
（2）医疗保健主题类股票的投资策略
本基金投资于医疗保健主题类证券的资产不低于非现
金基金资产的 80%。 本基金对医疗保健主题类的个
股将采用定量分析与定性分析相结合的方法，选择其
中具有优势的上市公司进行投资。
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1)定量方式
本基金将对反映上市公司质量和增长潜力的成长性指
标、财务指标和估值指标等进行定量分析，以挑选具
有成长优势、财务优势和估值优势的个股。
2）定性方式
本基金主要通过实地调研等方法，综合考察评估公司
的核心竞争优势，重点投资具有较高进入壁垒、在行
业中具备比较优势的公司，并坚决规避那些公司治理
混乱、管理效率低下的公司，以确保最大程度地规避
投资风险。 本基金管理人重点考察上市公司的竞争
优势包括：公司管理竞争优势、技术或产品竞争优势、
品牌竞争优势、规模优势等方面。
3、债券投资策略
（1）久期配置：基于宏观经济趋势性变化，自上而
下的资产配置。 利用宏观经济分析模型，确定宏观
经济的周期变化，主要是中长期的变化趋势，由此确
定利率变动的方向和趋势。根据不同大类资产在宏观
经济周期的属性，即货币市场顺周期、债券市场逆周
期的特点，确定债券资产配置的基本方向和特征。结
合货币政策、财政政策以及债券市场资金供求分析，
根据收益率模型为各种固定收益类金融工具进行风险
评估，最终确定投资组合的久期配置。
（2）期限结构配置：基于数量化模型，自上而下的
资产配置。
（3）债券类别配置/个券选择：主要依据信用利差分
析，自上而下的资产配置。 本基金根据利率债券和
信用债券之间的相对价值，以其历史价格关系的数量
分析为依据，同时兼顾特定类别收益品种的基本面分
析，综合分析各个品种的信用利差变化。在信用利差
水平较高时持有金融债、企业债、短期融资券、可分
离可转债、资产支持证券等信用债券，在信用利差水
平较低时持有国债等利率债券，
从而确定整个债券组合中各类别债券投资比例。
业绩比较基准
中证医药卫生指数收益率*80%＋中证全债指数收益率
*20%
风险收益特征
本基金为股票型基金，属于证券投资基金中的高风险
品种，其预期风险和预期收益水平高于混合型基金、
债券型基金和货币市场基金。
2.3 基金管理人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 中海基金管理有限公司 中国工商银行股份有限公司
信息披露负责人 姓名 黄乐军 郭明
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联系电话
021-38429808 010-66105799
电子邮箱
huanglejun@zhfund.com custody@icbc.com.cn
客户服务电话
400-888-9788、021-
38789788
95588
传真
021-68419525 010-66105798
2.4 信息披露方式
登载基金半年度报告正文的管理人互联网
网址
www.zhfund.com
基金半年度报告备置地点
上海市浦东新区银城中路 68号 2905-2908室及
30层。
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§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位：人民币元
3.1.1 期间数据和指标 报告期(2019年 1月 1日 - 2019年 6月 30日 )
本期已实现收益
114,360,978.43
本期利润
413,826,515.91
加权平均基金份额本期利润
0.4345
本期基金份额净值增长率
35.56%
3.1.2 期末数据和指标 报告期末( 2019年 6月 30日 )
期末可供分配基金份额利润
0.1399
期末基金资产净值
1,678,022,532.60
期末基金份额净值
1.568
注 1：以上所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用（例如，开放式基金的申
购、赎回费等），计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
注 2：本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣
除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段
份额净值
增长率①
份额净值
增长率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①－③ ②－④
过去一个月
6.39% 1.04% 2.31% 0.88% 4.08% 0.16%
过去三个月
-0.14% 1.14% -6.97% 1.06% 6.83% 0.08%
过去六个月
35.56% 1.38% 14.57% 1.23% 20.99% 0.15%
过去一年
3.68% 1.78% -13.76% 1.34% 17.44% 0.44%
过去三年
57.31% 1.42% 6.21% 1.03% 51.10% 0.39%
自基金合同
生效起至今
5.66% 1.77% -22.45% 1.41% 28.11% 0.36%
注 1：“自基金合同生效起至今”指 2015年 6月 9日(基金转型生效日)至 2019年 6月 30日。
注 2：本基金的业绩比较基准为中证医药卫生指数收益率*80%＋中证全债指数收益率*20%，本基
金主要投资于具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包括中小板、创业板
及其他中国证监会核准上市的股票）、权证、债券、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允
许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。本基金投资于股票的比例不低于基
金资产的 80%，投资于医疗保健主题类证券的资产不低于非现金基金资产的 80%。因此，我们选
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取市场认同度很高的中证医药卫生指数和中证全债指数作为计算业绩基准指数的基础指数。在一
般市场状况下，本基金投资于医药保健主题类证券的比例控制在 80%左右，其他资产投资比例控
制在 20％左右。我们根据本基金在一般市场状况下的资产配置比例来确定本基金业绩基准指数
加权的权重，以使业绩比较更加合理。本基金业绩基准指数每日按照 80%、20%的比例对基础指
数进行再平衡，然后得到加权后的业绩基准指数的时间序列。
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收
益率变动的比较
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§4 管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
基金管理人自 2004年 3月 18日成立以来，始终坚持“诚实信用、勤勉尽责”的原则，严格
履行基金管理人的责任和义务，依靠强大的投研团队、规范的业务管理模式、严密科学的风险管
理和内部控制体系，为广大基金份额持有人提供规范、专业的资产管理服务。截至 2019年 6月
30日，共管理证券投资基金 31只。
4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介
任本基金的基金经理（助理）期限
姓名 职务
任职日期 离任日期
证券从
业年限
说明
许定晴
权益投
资部总
经理、
权益投
资总监、
本基金
基金经
理、中
海进取
收益灵
活配置
混合型
证券投
资基金
基金经
理
2017年 11月
8日
-
16年
许定晴女士，苏州大学金
融学专业硕士。曾任国联
证券股份有限公司研究员。
2004年 3月进入本公司
工作，历任分析师、高级
分析师、基金经理助理、
研究总监、代理投资总监、
投资副总监，现任权益投
资部总经理、权益投资总
监。2010年 3月至
2012年 7月任中海蓝筹
灵活配置混合型证券投资
基金基金经理，2011年
12月至 2015年 4月任中
海能源策略混合型证券投
资基金基金经理，
2015年 4月至 2016年
7月任中海合鑫灵活配置
混合型证券投资基金基金
经理，2016年 7月至
2018年 4月任中海中鑫
灵活配置混合型证券投资
基金基金经理，2017年
11月至 2019年 6月任中
海医药健康产业精选灵活
配置混合型证券投资基金
基金经理，2016年 7月
至今任中海进取收益灵活
配置混合型证券投资基金
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基金经理，2017年 11月
至今任中海医疗保健主题
股票型证券投资基金基金
经理。
易小金
本基金
基金经
理、中
海医药
健康产
业精选
灵活配
置混合
型证券
投资基
金基金
经理
2018年 5月
10日
-
6年
易小金先生，复旦大学财
务管理专业硕士。曾任建
信人寿保险有限公司资产
管理部分析师。2014年
6月进入中海基金管理有
限公司工作，历任投研中
心分析师、高级分析师、
高级分析师兼基金经理助
理。2018年 5月至今任
中海医疗保健主题股票型
证券投资基金基金经理，
2018年 5月至今任中海
医药健康产业精选灵活配
置混合型证券投资基金基
金经理。
注 1：上述任职日期、离任日期根据本基金管理人对外披露的任免日期填写。
注 2：证券从业的含义遵从行业协会《证券从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
基金管理人在报告期内严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其他有关法律法规、
《基金合同》的规定，勤勉尽责地为基金份额持有人谋求利益，不存在损害基金份额持有人利益
的行为，不存在违法违规或未履行基金合同承诺。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
根据《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》及公司相关制度，公司从研究、投资、
交易、风险管理事后分析等环节，对股票、债券的一级市场申购、二级市场交易等投资管理活动
的全程公平交易进行了明确约定。公司通过制定研究、交易等相关制度，要求公司各组合研究成
果共享，投资交易指令统一下达至交易室，由交易室通过启用公平交易模块并具体执行相关交易，
使公平交易制度中要求的时间优先、价格优先、比例分配、综合平衡得以落实；同时，根据公司
制度，通过系统禁止公司组合之间（除指数组合外）的同日反向交易。对于发生在银行间市场的
债券买卖交易及交易所市场的大宗交易，由公司对相关交易价格进行事前审核，风控的事前介入
有效防范了可能出现的非公平交易行为。
本报告期，公司对不同组合不同时间段的同向交易价差进行了溢价率样本的采集，进行了相
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关的假设检验，对于相关溢价金额对组合收益率的贡献进行了重要性分析，并针对交易占优次数
进行了时间序列分析。多维度的公平交易监控指标使公平交易事后分析更全面、有效。
本报告期，公司根据制度要求，对不同组合不同时间段的反向交易进行了统计分析，对于出
现的公司制度中规定的异常交易，均要求相关当事人和审批人按照公司制度要求予以留痕。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
本报告期内，所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量不存
在超过该证券当日成交量的 5%的情况，对于一级市场证券申购、二级市场证券交易中出现的可
能导致不公平交易和利益输送的重大异常交易情况，公司均根据制度规定要求组合经理提供相关
情况说明予以留痕。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
2019年处于一系列医药政策的落地实施期，整体政策环境相对缓和。我们从已经披露的年
报、半年度业绩和业绩预告来看，医药行业优质公司的增长依然稳健，且在各自细分领域的龙头
地位得以进一步提升。我们认为，在政策环境越来越与国际接轨、竞争规则越来越清晰的大背景
下，优质公司的竞争力将得到进一步凸显。
本基金在报告期内主要增持了拥有长期产业逻辑、内生增长质量扎实的个股，主要集中在医
疗服务、连锁药店、创新药产业链、血制品等景气度向上或继续维持的产业。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现
截至 2019年 6月 30日，本基金份额净值 1.568元(累计净值 2.404元)。报告期内本基金净
值增长率为 35.56%，高于业绩比较基准 20.99个百分点。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
展望下半年，我们随着科创板的正式推出，吐故纳新，中国资本市场资源配置的功能将得到
强化，在投资上对于个股的研究深度将提出更高的要求。
对于医药行业，我们认为政策的压力一直都在，但只要遵循“三个有利于”的价值主线，优
质企业将迎来经营环境不断变好的机遇期。我们将始终立足基本面，强调成长的确定性，挑选竞
争力不断提升的公司，同时兼顾业绩增速和估值的匹配性。
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
本基金管理人按照企业会计准则、中国证监会相关规定和基金合同关于估值的约定，对基金
所持有的投资品种进行估值。本基金托管人根据法律法规要求履行估值及净值计算的复核责任。
本基金管理人设有估值委员会，公司分管运营副总担任估值委员会主任委员，其他委员有风
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险控制总监、监察稽核负责人、基金会计负责人、相关基金经理等。估值委员会负责组织制定和
适时修订基金估值政策和程序，指导和监督整个估值流程。估值委员会成员具有多年的证券、基
金从业经验，熟悉相关法律法规，具备行业研究、风险管理、法律合规或基金估值运作等方面的
专业胜任能力。基金经理作为公司估值委员会的成员，不介入基金日常估值业务，但应参加估值
委员会会议，提出基金估值流程及估值技术中存在的潜在问题，参与估值程序和估值技术的决策。
本报告期内，参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。
本基金管理人已与中证指数有限公司以及中央国债登记结算有限责任公司签署服务协议，由
其按约定提供证券交易所及银行间同业市场交易的债券品种的估值数据。
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
根据法律法规以及本基金合同的相关规定，本基金本于 2019年 3月 18日实施了利润分配，
实际利润分配金额 59,362,634.32元。本基金本于 2019年 6月 27日实施了利润分配，实际利润
分配金额 80,550,960.61元。
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§5 托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
本报告期内，本基金托管人在对中海医疗保健主题证券投资基金的托管过程中，严格遵守
《证券投资基金法》及其他法律法规和基金合同的有关规定，不存在任何损害基金份额持有人利
益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说
明
本报告期内，中海医疗保健主题证券投资基金的管理人——中海基金管理有限公司在中海医
疗保健主题证券投资基金的投资运作、基金资产净值计算、基金份额申购赎回价格计算、基金费
用开支等问题上，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，在各重要方面的运作严格按照基
金合同的规定进行。本报告期内，中海医疗保健主题证券投资基金进行了 2次利润分配，分配金
额为 139,913,594.93元。
5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本托管人依法对中海基金管理有限公司编制和披露的中海医疗保健主题证券投资基金
2019年半年度报告中财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内
容进行了核查，以上内容真实、准确和完整。
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§6 半年度财务会计报告（未经审计）
6.1 资产负债表
会计主体：中海医疗保健主题股票型证券投资基金
报告截止日： 2019年 6月 30日
单位：人民币元
资 产 附注号
本期末
2019年 6月 30日
上年度末
2018年 12月 31日
资 产：
银行存款 6.4.7.1
95,225,139.26 80,159,408.30
结算备付金
5,826,248.34 4,503,589.32
存出保证金
758,222.27 628,412.64
交易性金融资产 6.4.7.2
1,574,725,599.70 1,004,906,598.37
其中：股票投资
1,574,725,599.70 1,004,906,598.37
基金投资
- -
债券投资
- -
资产支持证券投资
- -
贵金属投资
- -
衍生金融资产 6.4.7.3
- -
买入返售金融资产 6.4.7.4
- -
应收证券清算款
26,318,207.23 5,513,602.49
应收利息 6.4.7.5
19,880.98 18,028.67
应收股利
- -
应收申购款
3,948,114.11 4,576,438.72
递延所得税资产
- -
其他资产 6.4.7.6
- -
资产总计
1,706,821,411.89 1,100,306,078.51
负债和所有者权益 附注号
本期末
2019年 6月 30日
上年度末
2018年 12月 31日
负 债：
短期借款
- -
交易性金融负债
- -
衍生金融负债 6.4.7.3
- -
卖出回购金融资产款
- -
应付证券清算款
17,903,555.01 7,053,343.24
应付赎回款
5,750,556.93 1,921,527.79
应付管理人报酬
2,072,558.81 1,465,100.13
应付托管费
345,426.48 244,183.33
应付销售服务费
- -
应付交易费用 6.4.7.7
2,611,983.22 2,271,270.86
应交税费
- -
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应付利息
- -
应付利润
- -
递延所得税负债
- -
其他负债 6.4.7.8
114,798.84 87,628.21
负债合计
28,798,879.29 13,043,053.56
所有者权益：
实收基金 6.4.7.9
1,069,893,842.70 859,507,439.72
未分配利润 6.4.7.10
608,128,689.90 227,755,585.23
所有者权益合计
1,678,022,532.60 1,087,263,024.95
负债和所有者权益总计
1,706,821,411.89 1,100,306,078.51
注：报告截止日 2019年 6月 30日，基金份额净值为人民币 1.568元，基金份额总额
1,069,893,842.70份
6.2 利润表
会计主体：中海医疗保健主题股票型证券投资基金
本报告期：2019年 1月 1日至 2019年 6月 30日
单位：人民币元
项 目 附注号
本期
2019年 1月 1日至
2019年 6月 30日
上年度可比期间
2018年 1月 1日至
2018年 6月 30日
一、收入
435,222,899.09 65,888,497.80
1.利息收入
446,246.45 216,855.25
其中：存款利息收入 6.4.7.11
446,246.45 216,855.25
债券利息收入
- -
资产支持证券利息收入
- -
买入返售金融资产收入
- -
其他利息收入
- -
2.投资收益（损失以“-”填列）
131,469,329.93 1,036,708.29
其中：股票投资收益 6.4.7.12
126,453,532.67 -3,009,492.62
基金投资收益
- -
债券投资收益 6.4.7.13
- -
资产支持证券投资收益 6.4.7.13.5
- -
贵金属投资收益 6.4.7.14
- -
衍生工具收益 6.4.7.15
- -
股利收益 6.4.7.16
5,015,797.26 4,046,200.91
3.公允价值变动收益（损失以“-
”号填列）
6.4.7.17
299,465,537.48 60,758,739.17
4.汇兑收益（损失以“-”号填列）
- -
5.其他收入（损失以“-”号填列） 6.4.7.18
3,841,785.23 3,876,195.09
减：二、费用
21,396,383.18 8,405,923.03
中海医疗保健主题股票 2019 年半年度报告摘要
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1．管理人报酬 6.4.10.2.1
10,633,441.84 3,710,813.22
2．托管费 6.4.10.2.2
1,772,240.31 618,468.88
3．销售服务费 6.4.10.2.3
- -
4．交易费用 6.4.7.19
8,882,393.11 3,995,249.06
5．利息支出
- -
其中：卖出回购金融资产支出
- -
6．税金及附加
- -
7．其他费用 6.4.7.20
108,307.92 81,391.87
三、利润总额（亏损总额以“-
”号填列）
413,826,515.91 57,482,574.77
减：所得税费用
- -
四、净利润（净亏损以“-”号填
列）
413,826,515.91 57,482,574.77
6.3 所有者权益（基金净值）变动表
会计主体：中海医疗保健主题股票型证券投资基金
本报告期：2019年 1月 1日至 2019年 6月 30日
单位：人民币元
本期
2019年 1月 1日至 2019年 6月 30日
项目
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益
（基金净值）
859,507,439.72 227,755,585.23 1,087,263,024.95
二、本期经营活动产生
的基金净值变动数（本
期利润）
- 413,826,515.91 413,826,515.91
三、本期基金份额交易
产生的基金净值变动数
（净值减少以“-”号
填列）
210,386,402.98 106,460,183.69 316,846,586.67
其中：1.基金申购款
887,135,256.42 462,833,691.54 1,349,968,947.96
2.基金赎回款
-676,748,853.44 -356,373,507.85 -1,033,122,361.29
四、本期向基金份额持
有人分配利润产生的基
金净值变动（净值减少
以“-”号填列）
- -139,913,594.93 -139,913,594.93
五、期末所有者权益
（基金净值）
1,069,893,842.70 608,128,689.90 1,678,022,532.60
中海医疗保健主题股票 2019 年半年度报告摘要
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上年度可比期间
2018年 1月 1日至 2018年 6月 30日
项目
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益
（基金净值）
88,181,013.04 57,968,851.59 146,149,864.63
二、本期经营活动产生
的基金净值变动数（本
期利润）
- 57,482,574.77 57,482,574.77
三、本期基金份额交易
产生的基金净值变动数
（净值减少以“-”号
填列）
554,370,803.83 472,824,093.88 1,027,194,897.71
其中：1.基金申购款
908,378,525.75 764,213,839.73 1,672,592,365.48
2.基金赎回款
-354,007,721.92 -291,389,745.85 -645,397,467.77
四、本期向基金份额持
有人分配利润产生的基
金净值变动（净值减少
以“-”号填列）
- -76,404,111.30 -76,404,111.30
五、期末所有者权益
（基金净值）
642,551,816.87 511,871,408.94 1,154,423,225.81
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 6.1 至 6.4 财务报表由下列负责人签署：
______杨皓鹏______
______宋宇______
____周琳____
基金管理人负责人
主管会计工作负责人
会计机构负责人
6.4 报表附注
6.4.1 基金基本情况
中海医疗保健主题股票型证券投资基金是根据原中海上证 380 指数证券投资基金(以下简称
“中海上证 380 指数基金”)基金份额持有人大会 2015 年 6 月 9 日决议通过的《关于中海上证
380指数证券投资基金转型相关事项的议案》，经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证
监会”)证监许可字[2014]1292 号《关于准予中海上证 380 指数证券投资基金变更注册的批复》
核准，由原中海上证 380 指数基金转型而来。原中海上证 380 指数基金存续期限至 2015 年 6
月 8 日止。自 2015 年 6 月 9 日起，原中海上证 380 指数基金更名为中海医疗保健主题股票型
证券投资基金(以下简称“本基金”)，《中海上证 380 指数证券投资基金基金合同》失效的同
时《中海医疗保健主题股票型证券投资基金基金合同》生效。本基金存续期限不定，原中海上
中海医疗保健主题股票 2019 年半年度报告摘要
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证 380 指数基金于基金合同失效前经审计的基金资产净值为 41,225,823.70 元，已于本基金的
基金合同生效日全部转为本基金的基金资产净值。本基金的基金管理人为中海基金管理有限公司，
基金托管人为中国工商银行股份有限公司。
根据《中海医疗保健主题股票型证券投资基金基金合同》的规定，本基金的投资范围为具有
良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板及其他中国证监会
核准上市的股票)、权证、债券、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他
金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。本基金投资组合的配置比例为：本基金投资于股票的
比例不低于基金资产的 80%，本基金持有的现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产
净值的 5%。本基金投资于医疗保健主题类证券的资产不低于非现金基金资产的 80%。本业绩比较
基准为：中证医药卫生指数收益率×80%＋中证全债指数收益率×20%。
6.4.2 会计报表的编制基础
本财务报表系按照财政部颁布的《企业会计准则—基本准则》以及其后颁布及修订的具体会
计准则、应用指南、解释以及其他相关规定（以下统称“企业会计准则”）编制，同时，对于在
具体会计核算和信息披露方面，也参考了中国证券投资基金业协会修订并发布的《证券投资基金
会计核算业务指引》、中国证监会制定的《中国证券监督管理委员会关于证券投资基金估值业务
的指导意见》、《证券投资基金信息披露管理办法》、《证券投资基金信息披露内容与格式准则》
第 2号《年度报告的内容与格式》、《证券投资基金信息披露编报规则》第 3号《会计报表附注
的编制及披露》、《证券投资基金信息披露 XBRL模板第 3号<年度报告和半年度报告>》、其他
中国证监会及中国证券投资基金业协会颁布的相关规定。
本财务报表以本基金持续经营为基础列报。
6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本基金在本报告期内的会计报表遵循了企业会计准则及其他有关规定。
6.4.4 重要会计政策和会计估计
本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。
6.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
6.4.5.1 差错更正的说明
本基金在本报告期内未发生重大会计差错。
6.4.6 税项
6.4.6.1 印花税
中海医疗保健主题股票 2019 年半年度报告摘要
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经国务院批准，财政部、国家税务总局研究决定，自 2008年 4月 24日起，调整证券（股票）
交易印花税税率，由原先的 3‰调整为 1‰；
经国务院批准，财政部、国家税务总局研究决定，自 2008年 9月 19日起，调整由出让方按
证券（股票）交易印花税税率缴纳印花税，受让方不再征收，税率不变；
根据财政部、国家税务总局财税[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题
的通知》的规定，股权分置改革过程中因非流通股股东向流通股股东支付对价而发生的股权转让，
暂免征收印花税。
6.4.6.2 增值税
根据财政部、国家税务总局财税[2016]36号文《关于全面推开营业税改增值税试点的通知》
的规定，经国务院批准，自 2016年 5月 1日起在全国范围内全面推开营业税改征增值税试点，
金融业纳入试点范围，由缴纳营业税改为缴纳增值税。对证券投资基金（封闭式证券投资基金，
开放式证券投资基金）管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税；国债、地方政府
债利息收入以及金融同业往来利息收入免征增值税；存款利息收入不征收增值税；
根据财政部、国家税务总局财税[2016]46号文《关于进一步明确全面推开营改增试点金融
业有关政策的通知》的规定，金融机构开展的质押式买入返售金融商品业务及持有政策性金融债
券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入；
根据财政部、国家税务总局财税[2016]70号文《关于金融机构同业往来等增值税政策的补
充通知》的规定，金融机构开展的买断式买入返售金融商品业务、同业存款、同业存单以及持有
金融债券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入；
根据财政部、国家税务总局财税[2016]140号文《关于明确金融、房地产开发、教育辅助服
务等增值税政策的通知》的规定，资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理
人为增值税纳税人；
根据财政部、国家税务总局财税[2017]56号文《关于资管产品增值税有关问题的通知》的
规定，自 2018年 1月 1日起，资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为，暂
适用简易计税方法，按照 3%的征收率缴纳增值税。对资管产品在 2018年 1月 1日前运营过程中
发生的增值税应税行为，未缴纳增值税的，不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从资管产品管
理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。
6.4.6.3 城市维护建设税、教育费附加、地方教育附加
中海医疗保健主题股票 2019 年半年度报告摘要
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根据《中华人民共和国城市维护建设税暂行条例（2011年修订）》、《征收教育费附加的
暂行规定（2011年修订）》及相关地方教育附加的征收规定，凡缴纳消费税、增值税、营业税
的单位和个人，都应当依照规定缴纳城市维护建设税、教育费附加（除按照相关规定缴纳农村教
育事业费附加的单位外）及地方教育费附加。
6.4.6.4 企业所得税
根据财政部、国家税务总局财税[2004]78号文《关于证券投资基金税收政策的通知》的规
定，自 2004年 1月 1日起，对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管
理人运用基金买卖股票、债券的差价收入，继续免征企业所得税；
根据财政部、国家税务总局财税[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题
的通知》的规定，股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等
收入，暂免征收流通股股东应缴纳的企业所得税；
根据财政部、国家税务总局财税[2008]1号文《关于企业所得税若干优惠政策的通知》的规
定，对证券投资基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、
红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。
6.4.6.5 个人所得税
根据财政部、国家税务总局财税[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题
的通知》的规定，股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等
收入，暂免征收流通股股东应缴纳的个人所得税；
根据财政部、国家税务总局财税[2008]132号文《财政部、国家税务总局关于储蓄存款利息
所得有关个人所得税政策的通知》的规定，自 2008年 10月 9日起，对储蓄存款利息所得暂免征
收个人所得税；
根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税[2012]85号文《关于实施上市公司股息红利
差别化个人所得税政策有关问题的通知》的规定，自 2013年 1月 1日起，证券投资基金从公开
发行和转让市场取得的上市公司股票，持股期限在 1个月以内（含 1个月）的，其股息红利所得
全额计入应纳税所得额；持股期限在 1个月以上至 1年（含 1年）的，暂减按 50%计入应纳税所
得额；持股期限超过 1年的，暂减按 25%计入应纳税所得额。上述所得统一适用 20%的税率计征
个人所得税；
中海医疗保健主题股票 2019 年半年度报告摘要
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根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税[2015]101号文《关于上市公司股息红利差别
化个人所得税政策有关问题的通知》的规定，自 2015年 9月 8日起，证券投资基金从公开发行
和转让市场取得的上市公司股票，持股期限超过 1年的，股息红利所得暂免征收个人所得税。
6.4.7 关联方关系
6.4.7.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况
本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。
6.4.7.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方
关联方名称 与本基金的关系
中海基金管理有限公司（“中海基金”） 基金管理人、直销机构
中国工商银行股份有限公司 基金托管人、代销机构
国联证券股份有限公司 (“国联证券”) 基金管理人的股东、代销机构
6.4.8 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
6.4.8.1 通过关联方交易单元进行的交易
6.4.8.1.1 股票交易
金额单位：人民币元
本期
2019年1月1日至2019年6月30日
上年度可比期间
2018年1月1日至2018年6月30日
关联方名称
成交金额
占当期股票
成交总额的比例
成交金额
占当期股票
成交总额的比例
国联证券
355,228,143.14 5.66% 218,265,758.91 7.16%
6.4.8.1.2 债券交易
注：本报告期及上年度可比期间本基金未通过关联方交易单元进行债券交易。
6.4.8.1.3 债券回购交易
注：本报告期及上年度可比期间本基金未通过关联方交易单元进行债券回购交易。
6.4.8.1.4 权证交易
注：本报告期及上年度可比期间本基金未通过关联方交易单元进行权证交易。
6.4.8.1.5 应支付关联方的佣金
金额单位：人民币元
中海医疗保健主题股票 2019 年半年度报告摘要
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本期
2019年1月1日至2019年6月30日
关联方名称
当期佣金
占当期佣金总量
的比例
期末应付佣金余额
占期末应付佣金
总额的比例
国联证券
330,824.77 6.29% 129,839.70 4.97%
上年度可比期间
2018年1月1日至2018年6月30日
关联方名称
当期佣金
占当期佣金总
量的比例
期末应付佣金余额
占期末应付佣金
总额的比例
国联证券
203,272.38 7.70% 94,809.15 4.19%
注 1：上述佣金参考市场价格经本基金的基金管理人与对方协商确定，以扣除由中国证券登记结
算有限责任公司收取的证管费和经手费的净额列示。权证交易不计佣金。
注 2：该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息
服务等。
6.4.8.2 关联方报酬
6.4.8.2.1 基金管理费
单位：人民币元
项目
本期
2019年 1月 1日至 2019年
6月 30日
上年度可比期间
2018年1月1日至2018年6月30日
当期发生的基金应支付
的管理费
10,633,441.84 3,710,813.22
其中：支付销售机构的
客户维护费
3,191,453.41 1,477,370.49
注：基金管理费按前一日的基金资产净值的 1.50%的年费率计提。计算方法如下：
H=E×1.50%÷当年天数
H为每日应计提的基金管理费
E为前一日的基金资产净值
基金管理费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人发送基金管
理费划款指令，基金托管人复核后于次月前 5个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。
若遇法定节假日、公休假等,支付日期顺延。
6.4.8.2.2 基金托管费
单位：人民币元
中海医疗保健主题股票 2019 年半年度报告摘要
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项目
本期
2019年1月1日至2019年6月30日
上年度可比期间
2018年1月1日至2018年6月30日
当期发生的基金应支付
的托管费
1,772,240.31 618,468.88
注：基金托管费按前一日的基金资产净值的 0.25%的年费率计提。计算方法如下：
H=E×0.25%÷当年天数
H为每日应计提的基金托管费
E为前一日的基金资产净值
基金托管费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人发送基金托
管费划款指令，基金托管人复核后于次月前 5个工作日内从基金财产中一次性支取。若遇法定节
假日、公休日等,支付日期顺延。
6.4.8.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
注：本基金在本报告期及上年度可比期间未与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交易。
6.4.8.4 各关联方投资本基金的情况
6.4.8.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
注：本报告期及上年度可比期间基金管理人未运用固有资金投资本基金。
6.4.8.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
注：本报告期末及上年度末除基金管理人之外的其他关联方未投资本基金。
6.4.8.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位：人民币元
本期
2019年 1月 1日至 2019年 6月
30日
上年度可比期间
2018年 1月 1日至 2018年 6月 30日
关联方
名称
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
中国工商银
行股份有限
公司
95,225,139.26 363,644.73 50,442,252.95 188,929.41
注：除上表列示的金额外，本基金的证券交易结算资金通过托管银行备付金账户转存于中国证券
登记结算有限责任公司，2019年半年度获得的利息收入为人民币 45,899.07元(2018年半年度：
人民币 20,017.87元)，2019年 6月末结算备付金余额为 5,826,248.34元(2018年 6月末：人民
中海医疗保健主题股票 2019 年半年度报告摘要
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币 8,947,985.73元)。
6.4.8.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
注：本基金在本报告期及上年度可比期间未通过关联方购买其承销的证券。
6.4.8.7 其他关联交易事项的说明
本基金本报告期及上年度可比期间无须作说明的其他关联交易事项
6.4.9 期末（ 2019 年 6 月 30 日 ）本基金持有的流通受限证券
6.4.9.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
金额单位：人民币元
6.4.12.1.1 受限证券类别：股票
证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流
通日
流通受
限类型
认购
价格
期末估
值单价
数量
（单位：
股）
期末
成本总额
期末估值
总额
备注
601236
红塔
证券
2019年
6月
26日
2019
年
7月
5日
新股流
通受限
3.46 3.46 9,789 33,869.9433,869.94 -
300788
中信
出版
2019年
6月
27日
2019
年
7月
5日
新股流
通受限
14.85 14.85 1,556 23,106.6023,106.60 -
6.4.9.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票
注：本基金本报告期末未持有暂时停牌等流通受限的股票。
6.4.9.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
6.4.9.3.1 银行间市场债券正回购
截至本报告期末 2019年 6月 30日止，本基金无因从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回
购金融资产款余额。
6.4.9.3.2 交易所市场债券正回购
截至本报告期末 2019年 6月 30日止，本基金无因从事交易所市场债券正回购交易形成的卖
出回购金融资产款余额。
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§7 投资组合报告
7.1 期末基金资产组合情况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额
占基金总资产的比例
（%）
1 权益投资
1,574,725,599.70 92.26
其中：股票
1,574,725,599.70 92.26
2
基金投资
- -
3 固定收益投资
- -
其中：债券
- -
资产支持证券
- -
4 贵金属投资
- -
5 金融衍生品投资
- -
6 买入返售金融资产
- -
其中：买断式回购的买入返售金融资产
- -
7 银行存款和结算备付金合计
101,051,387.60 5.92
8 其他各项资产
31,044,424.59 1.82
9 合计
1,706,821,411.89 100.00
7.2 期末按行业分类的股票投资组合
金额单位：人民币元
代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%)
A
农、林、牧、渔业
- -
B
采矿业
- -
C
制造业
879,854,541.60 52.43
D
电力、热力、燃气及水生产和
供应业
- -
E
建筑业
28,150,337.80 1.68
F
批发和零售业
251,805,140.00 15.01
G
交通运输、仓储和邮政业
- -
H
住宿和餐饮业
- -
I
信息传输、软件和信息技术服
务业
53,883,603.76 3.21
J
金融业
151,599,869.94 9.03
K
房地产业
- -
L
租赁和商务服务业
- -
M
科学研究和技术服务业
- -
N
水利、环境和公共设施管理业
- -
O
居民服务、修理和其他服务业
- -
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P
教育
- -
Q
卫生和社会工作
209,409,000.00 12.48
R
文化、体育和娱乐业
23,106.60 0.00
S
综合
- -
合计
1,574,725,599.70 93.84
7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值
占基金资产净值
比例（％）
1 603883
老百姓
2,738,000 160,118,240.00 9.54
2 002422
科伦药业
4,499,000 133,755,270.00 7.97
3 002007
华兰生物
4,300,000 131,107,000.00 7.81
4 002223
鱼跃医疗
5,300,000 130,486,000.00 7.78
5 300572
安车检测
2,680,000 124,352,000.00 7.41
6 002044
美年健康
9,000,000 111,960,000.00 6.67
7 600763
通策医疗
1,100,000 97,449,000.00 5.81
8 002821
凯莱英
940,000 92,195,200.00 5.49
9 603939
益丰药房
1,310,000 91,686,900.00 5.46
10 000661
长春高新
266,000 89,908,000.00 5.36
注：投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细，应阅读登载于管理人网站的半年度报告正文。
7.4 报告期内股票投资组合的重大变动
7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额
占期初基金资产净值
比例（％）
1 601688
华泰证券
190,156,876.17 17.49
2 002044
美年健康
177,808,380.34 16.35
3 603883
老百姓
145,158,046.42 13.35
4 600958
东方证券
124,130,441.07 11.42
5 002223
鱼跃医疗
116,086,746.82 10.68
6 002422
科伦药业
114,041,551.12 10.49
7 600873
梅花生物
112,628,018.33 10.36
8 002271
东方雨虹
110,717,792.41 10.18
9 002299
圣农发展
110,347,678.57 10.15
中海医疗保健主题股票 2019 年半年度报告摘要
第 26 页 共36 页
10 600718
东软集团
108,627,741.73 9.99
11 002007
华兰生物
93,855,613.26 8.63
12 600535
天士力
88,827,135.71 8.17
13 300572
安车检测
88,522,729.15 8.14
14 002250
联化科技
83,525,508.97 7.68
15 300003
乐普医疗
79,393,266.37 7.30
16 600267
海正药业
77,764,237.83 7.15
17 601633
长城汽车
61,336,190.54 5.64
18 600104
上汽集团
58,280,361.84 5.36
19 600161
天坛生物
57,039,527.70 5.25
20 603019
中科曙光
55,846,340.28 5.14
21 600216
浙江医药
55,633,504.65 5.12
22 601211
国泰君安
53,930,985.06 4.96
23 002821
凯莱英
53,442,096.20 4.92
24 002332
仙琚制药
51,433,123.17 4.73
25 300007
汉威科技
50,085,058.35 4.61
26 601818
光大银行
49,859,486.62 4.59
27 002234
民和股份
49,070,291.82 4.51
28 603828
柯利达
47,220,065.49 4.34
29 002368
太极股份
45,336,048.20 4.17
30 603259
药明康德
45,065,467.00 4.14
31 600066
宇通客车
43,394,843.97 3.99
32 600276
恒瑞医药
41,222,676.09 3.79
33 603716
塞力斯
39,734,522.00 3.65
34 603939
益丰药房
39,308,721.56 3.62
35 300476
胜宏科技
35,731,803.46 3.29
36 601788
光大证券
34,930,480.46 3.21
37 000661
长春高新
33,850,497.00 3.11
38 600062
华润双鹤
32,505,111.00 2.99
39 000513
丽珠集团
31,391,875.80 2.89
40 601166
兴业银行
29,592,143.00 2.72
41 600763
通策医疗
27,176,442.40 2.50
注：本报告期内，累计买入股票金额是以股票成交金额（成交单价乘以成交数量）列示的，不考
虑相关交易费用。
中海医疗保健主题股票 2019 年半年度报告摘要
第 27 页 共36 页
7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额
占期初基金资产净值
比例（％）
1 002044
美年健康
146,033,067.59 13.43
2 603883
老百姓
120,938,473.59 11.12
3 601788
光大证券
118,044,576.05 10.86
4 601688
华泰证券
115,532,465.58 10.63
5 600873
梅花生物
113,608,531.49 10.45
6 002299
圣农发展
103,441,308.54 9.51
7 600763
通策医疗
88,499,162.43 8.14
8 600535
天士力
86,942,937.04 8.00
9 002250
联化科技
81,113,013.90 7.46
10 603019
中科曙光
78,840,322.60 7.25
11 300595
欧普康视
78,252,636.80 7.20
12 600958
东方证券
67,951,993.67 6.25
13 600267
海正药业
66,185,060.45 6.09
14 002271
东方雨虹
65,295,201.17 6.01
15 300003
乐普医疗
64,424,725.91 5.93
16 600718
东软集团
63,915,903.13 5.88
17 002422
科伦药业
62,702,066.08 5.77
18 601633
长城汽车
61,208,177.30 5.63
19 002739
万达电影
60,465,803.85 5.56
20 002234
民和股份
58,331,451.50 5.36
21 600216
浙江医药
56,231,129.34 5.17
22 601211
国泰君安
55,976,039.40 5.15
23 600104
上汽集团
54,812,219.37 5.04
24 603259
药明康德
53,351,482.27 4.91
25 601818
光大银行
51,914,722.58 4.77
26 300572
安车检测
51,702,268.33 4.76
27 002368
太极股份
49,069,717.85 4.51
28 002223
鱼跃医疗
47,860,321.72 4.40
29 002332
仙琚制药
47,019,011.90 4.32
30 600155
华创阳安
45,441,974.05 4.18
31 300009
安科生物
45,344,625.47 4.17
32 300007
汉威科技
45,064,199.54 4.14
33 002007
华兰生物
44,592,172.36 4.10
中海医疗保健主题股票 2019 年半年度报告摘要
第 28 页 共36 页
34 603939
益丰药房
43,528,201.32 4.00
35 600161
天坛生物
42,118,331.22 3.87
36 601555
东吴证券
41,254,015.56 3.79
37 600066
宇通客车
41,162,283.75 3.79
38 603716
塞力斯
40,531,487.29 3.73
39 300476
胜宏科技
34,397,301.60 3.16
40 000513
丽珠集团
33,356,080.75 3.07
41 600062
华润双鹤
32,773,476.80 3.01
42 000661
长春高新
32,620,173.16 3.00
43 002821
凯莱英
31,703,510.10 2.92
44 601166
兴业银行
31,417,246.00 2.89
45 603368
柳药股份
31,033,907.80 2.85
46 002727
一心堂
30,785,737.00 2.83
47 600276
恒瑞医药
27,762,811.79 2.55
注：本报告期内，累计卖出股票金额是以股票成交金额（成交单价乘以成交数量）列示的，不考
虑相关交易费用。
7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
单位：人民币元
买入股票成本（成交）总额
3,211,304,574.20
卖出股票收入（成交）总额
3,067,404,643.02
注：本报告期内，买入股票成本总额和卖出股票收入总额都是以股票成交金额（成交单价乘以成
交数量）列示的，不考虑相关交易费用。
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合
注：本基金本报告期末未持有债券。
7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
注：本基金本报告期末未持有债券。
7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细
注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
注：本基金本报告期末未持有贵金属。
7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
注：本基金本报告期末未持有权证。
中海医疗保健主题股票 2019 年半年度报告摘要
第 29 页 共36 页
7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
7.10.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
注：本基金本报告期末未持有股指期货合约。
7.10.2 本基金投资股指期货的投资政策
根据基金合同规定，本基金不参与股指期货交易。
7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
7.11.1 本期国债期货投资政策
根据基金合同规定，本基金不参与国债期货交易。
7.11.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
注：本基金本报告期末未持有国债期货合约。
7.11.3 本期国债期货投资评价
根据基金合同规定，本基金不参与国债期货交易。
7.12 投资组合报告附注
7.12.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期受到调查以及处罚的情况的说明
报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体除美年健康收到深交所的关注函外，其他发行
主体未出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
2018年 8月 8日，深交所向美年健康下发关注函，要求说明美年富海门诊部不规范情形发生的
原因及整改工作安排；要求详细自查是否还存在其他门诊部未取得相关许可但已擅自开展 CT放
射诊疗的情形，并预计对公司产生的影响。美年健康于 2018年 8月 18日对函件所关注事项作出
说明并回复公告。本基金投资该上市公司的决策流程符合本基金管理人投资管理制度的相关规定。
本基金管理人的投研团队对该上市公司进行了及时分析和跟踪研究，认为该事件对该公司投资价
值未产生实质性影响。
7.12.2 基金投资的前十名股票超出基金合同规定的备选股票库情况的说明
报告期内本基金投资的前十名股票中没有在基金合同规定备选股票库之外的股票。
7.12.3 期末其他各项资产构成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金
758,222.27
2 应收证券清算款
26,318,207.23
3 应收股利
-
中海医疗保健主题股票 2019 年半年度报告摘要
第 30 页 共36 页
4 应收利息
19,880.98
5 应收申购款
3,948,114.11
6 其他应收款
-
7 待摊费用
-
8 其他
-
9 合计
31,044,424.59
7.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细
注：本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券
7.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
注：本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。
7.12.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分
本基金由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。
中海医疗保健主题股票 2019 年半年度报告摘要
第 31 页 共36 页
§8 基金份额持有人信息
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位：份
持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有人户数
(户)
户均持有的
基金份额
持有份额
占总份
额比例
持有份额
占总份
额比例
112,805 9,484.45 495,315,460.69 46.30% 574,578,382.01 53.70%
8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例
基金管理人所有从业人员
持有本基金
60,488.63 0.0057%
8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况
项目 持有基金份额总量的数量区间（万份）
本公司高级管理人员、基金投资和研究
部门负责人持有本开放式基金
0
本基金基金经理持有本开放式基金
0~10
中海医疗保健主题股票 2019 年半年度报告摘要
第 32 页 共36 页
§9 开放式基金份额变动
单位：份
基金合同生效日（ 2015年 6月 9日 ）基金份额总额
21,903,185.27
本报告期期初基金份额总额
859,507,439.72
本报告期基金总申购份额
887,135,256.42
减:本报告期基金总赎回份额
676,748,853.44
本报告期基金拆分变动份额（份额减少以"-"填列）
-
本报告期期末基金份额总额
1,069,893,842.70
注：报告期间基金总申购份额含红利再投、转换入份额，总赎回份额含转换出份额。
中海医疗保健主题股票 2019 年半年度报告摘要
第 33 页 共36 页
§10 重大事件揭示
10.1 基金份额持有人大会决议
本报告期内未召开基金份额持有人大会。
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
本报告期内，本基金管理人无重大人事变动。
本报告期内，本基金托管人的专门基金托管部门未发生重大人事变动。
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
本报告期内无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。
10.4 基金投资策略的改变
本报告期内本基金的投资策略未有重大变化。
10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况
为本基金审计的会计师事务所为安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)，本报告期内本基
金未改聘为其审计的会计师事务所。
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
本报告期内本基金管理人、托管人及其高级管理人员没有受到稽查或处罚等情况。
10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位：人民币元
股票交易 应支付该券商的佣金
券商名称
交易单元
数量
成交金额
占当期股票
成交总额的比
例
佣金
占当期佣金
总量的比例
备注
长江证券
1 1,628,198,641.47 25.94% 1,516,339.99 28.84% -
天风证券
2 944,813,822.23 15.05% 690,941.56 13.14% -
西藏东方财
富证券
2 705,032,193.97 11.23% 515,588.31 9.81% -
国泰君安
2 640,119,041.40 10.20% 596,142.34 11.34% -
川财证券
1 634,044,365.89 10.10% 463,677.60 8.82% -
国联证券
1 355,228,143.14 5.66% 330,824.77 6.29% -
方正证券
1 351,105,872.57 5.59% 256,763.44 4.88% -
海通证券
2 245,024,950.88 3.90% 179,187.26 3.41% -
中泰证券
1 235,048,661.62 3.74% 218,900.54 4.16% -
中海医疗保健主题股票 2019 年半年度报告摘要
第 34 页 共36 页
申万宏源
1 158,950,487.40 2.53% 148,027.75 2.82% -
广发证券
1 125,715,179.12 2.00% 117,078.82 2.23% -
中金公司
1 105,726,446.74 1.68% 98,462.43 1.87% -
光大证券
1 90,618,651.86 1.44% 84,392.64 1.60% -
华金证券
1 57,187,839.34 0.91% 41,821.27 0.80% -
国信证券
1 - - - - -
东吴证券
1 - - - - -
高华证券
2 - - - - -
安信证券
1 - - - - -
东兴证券
1 - - - - -
东方证券
2 - - - - -
中信建投
2 - - - - -
平安证券
1 - - - - -
民生证券
1 - - - - -
银河证券
1 - - - - -
华林证券
1 - - - - -
万联证券
1 - - - - -
国金证券
2 - - - - -
瑞银证券
1 - - - - -
兴业证券
1 - - - - -
华泰证券
2 - - - - -
招商证券
1 - - - - -
西部证券
1 - - - - -
中山证券
1 - - - - -
东北证券
2 - - - - -
中建银投证
券
1 - - - - -
中信证券
3 - - - - -
中银国际
1 - - - - -
注 1：本基金以券商研究服务质量作为交易单元的选择标准，具体评分指标分为研究支持和服务
支持，研究支持包括券商研究报告质量、投资建议、委托课题、业务培训、数据提供等；服务支
持包括券商组织上门路演、应我方委托完成的课题研究或专项培训等。根据我公司及基金法律文
件中对券商交易单元的选择标准，并参照我公司券商研究服务质量评分标准，确定拟租用交易单
元的所属券商名单；由我公司相关部门分别与券商对应部门进行商务谈判，草拟证券交易单元租
用协议并汇总修改意见完成协议初稿；报风险管理部审核后确定租用交易单元。
注 2：本报告期内没有新增交易单元；退租了国海证券的上海交易单元。
中海医疗保健主题股票 2019 年半年度报告摘要
第 35 页 共36 页
注 3：上述佣金按市场佣金率计算，已扣除由中国证券登记结算有限责任公司收取，并由券商承
担的证券结算风险基金后的净额列示。
注 4：以上数据由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。
10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
注：本基金未租用证券公司交易单元进行除股票交易之外的其他证券投资。
中海医疗保健主题股票 2019 年半年度报告摘要
第 36 页 共36 页
§11 影响投资者决策的其他重要信息
11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况
报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况
投
资
者
类
别
序
号
持有基金份
额比例达到
或者超过
20%的时间区
间
期初
份额
申购
份额
赎回
份额
持有份额
份额占
比
机
构
1
2019-2-
15至 2019-
6-30
104,383,611.69 142,210,635.12 0.00 246,594,246.81 23.05%
产品特有风险
1、持有人大会投票权集中的风险
当基金份额集中度较高时，少数基金份额持有人所持有的基金份额占比较高，其在召开持有人大会
并对审议事项进行投票表决时可能拥有较大话语权。
2、巨额赎回的风险
持有基金份额比例较高的投资者大量赎回时，更容易触发巨额赎回条款，基金份额持有人将可能无
法及时赎回所持有的全部基金份额。
3、基金规模较小导致的风险
持有基金份额比例较高的投资者集中赎回后，可能导致基金规模较小，基金持续稳定运作可能面临
一定困难。本基金管理人将继续勤勉尽责，执行相关投资策略，力争实现投资目标。
4、基金净值大幅波动的风险
持有基金份额比例较高的投资者大额赎回时，基金管理人进行基金财产变现可能会对基金资产净值
造成较大波动。
5、提前终止基金合同的风险
持有基金份额比例较高的投资者集中赎回后，可能导致在其赎回后本基金资产规模长期低于
5000万元，进而可能导致本基金终止、转换运作方式或与其他基金合并。
中海基金管理有限公司
2019年 8月 26日
