中海信息产业精选混合型证券投资基金证
券投资基金
（原中海策略精选灵活配置混合型证券投
资基金）
2019年半年度报告摘要
2019年 6月 30日
基金管理人：中海基金管理有限公司
基金托管人：上海浦东发展银行股份有限公司
送出日期：2019年 8月 26日
中海信息产业混合 2019年半年度报告摘要
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§1
重要提示
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二
以上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人上海浦东发展银行股份有限公司(以下简称“浦发银行”)根据本基金合同规定，
于 2019年 8月 21日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投
资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书及其更新。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期中，原中海策略精选灵活配置混合型证券投资基金报告期自 2019年 1月 1日至
2019年 5月 14日止，中海信息产业精选混合型证券投资基金报告期自 2019年 5月 15日至
2019年 6月 30日止。
本半年度报告摘要摘自半年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读半年度报告正文。
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§2
基金简介
2.1
基金基本情况（转型后）
基金简称 中海信息产业混合
基金主代码
000166
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2019年 5月 15日
基金管理人 中海基金管理有限公司
基金托管人 上海浦东发展银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 34,496,483.50份
基金合同存续期 不定期
2.1 基金基本情况（转型前）
基金简称 中海策略精选混合
基金主代码
000166
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2017年 9月 16日
基金管理人 中海基金管理有限公司
基金托管人 上海浦东发展银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 36,546,152.32份
基金合同存续期 不定期
2.2 基金产品说明（转型后）
投资目标 本基金主要投资于信息产业的上市公司股票，在控制
风险的前提下，力争实现超越业绩比较基准的投资回
报。
投资策略 1、资产配置策略
本基金基于对国内外宏观经济走势、财政货币政策分
析、不同行业发展趋势等分析判断，采取自上而下的
分析方法，比较不同证券子市场和金融产品的收益及
风险特征，动态确定基金资产在权益类和固定收益类
资产的配置比例。
2、股票投资策略
（1）信息产业相关行业股票的界定
本基金界定的信息产业相关行业或主题上市公司包括：
属于传统信息产业的行业：主要包含申万一级行业中
的电子、通信、传媒、计算机等一级行业。具体包含：
① 电子信息相关行业和公司，包括计算机整机制造、
计算机网络设备制造、电子计算机外部设备制造、电
子计算机应用产品制造、家庭视听设备、测量仪器、
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电子工业专用设备、电子元件、电子器件、电子信息
机电产品、信息产品专用材料以及雷达等；
② 通信设备和软件相关行业和公司，包括通信传输
设备制造、通信交换设备制造、通信终端设备制造、
移动通信设备制造、软件产品、系统集成制造和软件
信息服务等；
③ 传媒相关行业和公司，包括平面媒体、广播电视、
电影动画、互联网和整合营销等；
④ 计算机相关行业和公司，包括计算机制造业和计
算机服务业，计算机制造业包含生产各种计算机系统、
外围设备终端设备，以及有关装置、元件、器件和材
料的制造。计算机服务业包括向用户提供各种技术服
务和销售服务等。
未来若由于技术进步、经济结构变化、政策环境变化
导致本基金对信息产业的相关行业或主题界定范围发
生变动的或出现为科学的行业分类标准的，本基金管
理人将在审慎研究的基础上，重新界定本基金所覆盖
的行业范围，并在更新的招募说明书中进行公告，而
无需召开基金持有人大会。
（2）信息产业股票的投资策略
本基金主要投资于信息产业相关行业上市公司的股票，
投资比例不低于非现金基金资产的 80%。本基金对信
息产业的个股将采用定量分析与定性分析相结合的方
法，选择其中具有优势的上市公司进行投资。
1）定量方式
本基金将对反映上市公司质量和增长潜力的成长性指
标、财务指标和估值指标等进行定量分析，以挑选具
有成长优势、财务优势和估值优势的个股。
本基金考察的成长指标主要包括：主营收入增长率、
净利润增长率。
本基金考察的财务指标主要包括：净资产收益率、资
产负债率。
本基金考察的估值指标主要包括：市盈率、市盈率
/净利增长率。
2）定性方式
本基金主要通过实地调研等方法，在综合考察评估公
司核心竞争优势的基础上，侧重对公司成长能力进行
研究，重点投资在业内具有明显竞争力和比较优势的
公司；公司治理结构完善、经营管理稳定的公司以及
在产品、技术、资源等方面具有明显优势并能在快速
成长的过程中不断提高市场占有率的公司。坚决规避
治理混乱、管理效率低下的公司，以确保最大程度地
规避投资风险。
3、债券投资策略
（1）久期配置：基于宏观经济趋势性变化，自上而
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下的资产配置。
利用宏观经济分析模型，确定宏观经济的周期变化，
主要是中长期的变化趋势，由此确定利率变动的方向
和趋势。根据不同大类资产在宏观经济周期的属性，
即货币市场顺周期、债券市场逆周期的特点，确定债
券资产配置的基本方向和特征。结合货币政策、财政
政策以及债券市场资金供求分析，根据收益率模型为
各种固定收益类金融工具进行风险评估，最终确定投
资组合的久期配置。
（2）期限结构配置：基于数量化模型，自上而下的
资产配置。
在确定组合久期后，通过研究收益率曲线形态，采用
收益率曲线分析模型对各期限段的风险收益情况进行
评估，对收益率曲线各个期限的骑乘收益进行分析。
通过优化资产配置模型选择预期收益率最高的期限段
进行配比组合，从而在子弹组合、杠铃组合和梯形组
合中选择风险收益比最佳的配置方案。
子弹组合，即使组合的现金流尽量集中分布；
杠铃组合，即使组合的现金流尽量呈两极分布；
梯形组合，即使组合的现金流在投资期内尽可能平均
分布。
（3）债券类别配置/个券选择：主要依据信用利差分
析，自上而下的资产配置。
本基金根据利率债券和信用债券之间的相对价值，以
其历史价格关系的数量分析为依据，同时兼顾特定类
别收益品种的基本面分析，综合分析各个品种的信用
利差变化。在信用利差水平较高时持有金融债、企业
债、短期融资券等信用债券，在信用利差水平较低时
持有国债等利率债券，从而确定整个债券组合中各类
别债券投资比例。
个券选择：基于各个投资品种具体情况，自下而上的
资产配置。
个券选择应遵循如下原则：
相对价值原则：同等风险中收益率较高的品种，同等
收益率风险较低的品种。
流动性原则：其它条件类似，选择流动性较好的品种。
4、可转换债券投资策略
可转换债券兼具债券和股票的相关特性，其投资风险
和收益介于债券和股票之间。在进行可转换债券筛选
时，本基金将首先对可转换债券自身的内在债券价值
（如票面利息、利息补偿及无条件回售价格）、保护
条款的适用范围、流动性等方面进行研究；然后对可
转换债券的基础股票的基本面进行分析，形成对基础
股票的价值评估；最后将可转换债券自身的基本面评
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分和其基础股票的基本面评分结合在一起以确定投资
的可转换债券品种。
5、中小企业私募债投资策略
本基金对中小企业私募债的投资策略主要基于信用品
种投资略，在此基础上重点分析私募债的信用风险及
流动性风险。首先，确定经济周期所处阶段，研究私
募债发行人所处行业在经济周期和政策变动中所受的
影响，以确定行业总体信用风险的变动情况，并投资
具有积极因素的行业，规避具有潜在风险的行业；其
次，对私募债发行人的经营管理、发展前景、公司治
理、财务状况及偿债能力综合分析；最后，结合私募
债的票面利率、剩余期限、担保情况及发行规模等因
素，综合评价私募债的信用风险和流动性风险，选择
风险与收益相匹配的品种进行配置。
6、资产支持证券投资策略
本基金将在宏观经济和基本面分析的基础上，对资产
支持证券的质量和构成、利率风险、信用风险、流动
性风险和提前偿付风险等进行定性和定量的全方面分
析，评估其相对投资价值并作出相应的投资决策，力
求在控制投资风险的前提下尽可能的提高本基金的收
益。
7、权证投资策略
本基金在中国证监会允许的范围内适度投资权证，权
证投资策略主要从价值投资的角度出发，将权证作为
套利和锁定风险的工具，采用包括套利投资策略、风
险锁定策略和股票替代策略进行权证投资。由于权证
市场的高波动性，本基金在投资权证时还需要重点考
察权证的流动性风险，寻找流动性与基金投资规模相
匹配的、成交活跃的权证进行适量配置。
8、股指期货投资策略
本基金将在风险可控的前提下，本着谨慎原则，以套
期保值为目的，参与股指期货投资。本基金将通过对
现货市场和期货市场运行趋势的研究，采用流动性好、
交易活跃的期货合约，结合对股指期货的估值水平、
基差水平、流动性等因素的分析，与现货组合进行匹
配，采用多头或空头套期保值等策略进行套期保值操
作。基金管理人将在股指期货套期保值过程中，定期
测算投资组合与股指期货的相关性，根据股指期货当
时的成交金额、持仓量和基差等数据，运用股指期货
对冲系统性风险、对冲特殊情况下的流动性风险，降
低现货市场流动性不足导致的冲击成本过高的风险，
提高基金运作效率，降低投资组合的整体风险。
业绩比较基准 中证 TMT产业主题指数收益率×80%+中证全债指数收
益率×20%
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风险收益特征 本基金是一只混合型基金，其预期收益和预期风险水
平高于货币市场基金、债券型基金，而低于股票型基
金。
2.2 基金产品说明（转型前）
投资目标 本基金通过多种投资策略，在控制风险的前提下，谋
求基金资产的长期稳定增值，回报投资。
投资策略 1、大类资产配置策略
本基金将深入分析宏观经济、政策层面、市场估值及
市场情绪四方面的情况，通过对各种因素的综合分析，
优化大类资产配置，即增加该阶段下市场表现优于其
他资产类别的资产的配置，减少市场表现相对较差的
资产类别的配置，以规避或分散市场风险，提高基金
经风险调整后的收益。
2、行业轮动策略
本基金在股票投资过程中注重行业轮动策略的应用，
主要从定性和定量分析，重点选择景气处于上升、利
润增长趋势向好、估值水平低的行业。
定性分析：本基金在分析国内宏观经济周期不同阶段
（衰退、复苏、过热和滞胀）的行业景气轮动规律的
基础上，结合国内当前和未来经济周期的情况，选择
符合宏观经济发展趋势和国家产业政策扶持的行业。
定量分析：对照市场的整体情况，分析各行业的利润
增长趋势及估值水平。衡量行业利润增长趋势的指标
主要包括行业的营业收入增长率、主营业务利润增长
率和净资产收益率等指标；衡量行业估值水平的指标
主要包括长率和净资产收益率等指标；衡量行业估值
水平的指标主要包括 PE、PB、PEG等指标。
3、股票投资策略
在股票投资中，本基金采用定量分析与定性分析相结
合的方法，选择其中经营稳健、具有核心竞争优势的
上市公司进行投资。其间，本基金也将积极关注上市
公司基本面发生改变时所带来的投资交易机会。
（1）定量分析
本基金通过综合考察上市公司的财务优势、估值优势
和成长优势来进行个股的筛选。
本基金将结合市场形势综合考虑上市公司在各项指标
的综合得分，按照总分的高低在各行业内进行排序，
选取各行业内排名靠前的股票。
（2）定性分析
本基金主要通过实地调研等方法，综合考察评估公司
的经营情况，重点投资具有较高进入壁垒、在行业中
具备比较优势、经营稳健的公司，并坚决规避那些公
司治理混乱、管理效率低下的公司，以确保最大程度
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地规避投资风险。
4、债券投资策略（可转换债券除外）
在宏观分析和久期及期限结构配置的基础上，本基金
对不同类型债券的信用风险、市场流动性、市场风险
等因素进行分析，以其历史价格关系的数量分析为依
据，同时兼顾其基本面分析，综合分析各品种的利差
和变化趋势。在信用利差水平较高时持有金融债、公
司债（企业债）、资产支持证券等信用品种，在信用
利差水平较低时持有国债、央行票据等利率品种，从
而确定整个债券组合中各类别债券投资比例。
本基金将借助公司内部的行业及公司研究员的专业研
究能力，并综合参考外部研究机构的研究成果，对发
债主体企业进行深入的基本面分析，主要包括经营历
史、行业地位、竞争实力、公司治理、股东或地方政
府的实力以及支持力度等；并结合债券的发行条款，
综合考虑信用等级、期限、流动性、市场分割、息票
率、税赋特点、提前偿还和赎回等因素的基础上以确
定信用品种的实际信用风险状况及其信用利差水平，
投资于信用风险相对较低、信用利差收益相对较大的
优质品种。
5、可转换债券投资策略
可转换债券兼具债券和股票的相关特性，其投资风险
和收益介于股票和债券之间。在进行可转债筛选时，
本基金将首先对可转债自身的内在债券价值（如票面
利息、利息补偿及无条件回售价格）、保护条款的适
用范围、流动性等方面进行研究；然后对可转债的基
础股票的基本面进行分析，形成对基础股票的价值评
估；最后将可转债自身的基本面评分和其基础股票的
基本面评分结合在一起以确定投资的可转换债券品种。
6、权证投资策略
本基金将运用期权估值模型，根据隐含波动率、剩余
期限、正股价格走势，并结合本基金的资产组合状况
进行权证投资。
业绩比较基准 沪深 300指数收益率×30%+中证全债指数收益率
×70%。
风险收益特征 本基金是一只混合型基金，其预期收益和预期风险水
平高于货币市场基金、债券型基金，而低于股票型基
金，在证券投资基金中属于中等风险收益品种。
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2.3 基金管理人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称
中海基金管理有限公司
上海浦东发展银行股份
有限公司
姓名 黄乐军 胡波
联系电话
021-38429808 021-61618888
信息披露负责
人
电子邮箱
huanglejun@zhfund.com Hub5@spdb.com.cn
客户服务电话 400-888-9788、021-38789788
95528
传真
021-68419525 021-63602540
2.4 信息披露方式
登载基金年度报告正文的管理人互联网网址
www.zhfund.com
基金年度报告备置地点 上海市浦东新区银城中路 68号 2905-2908室及
30层。
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§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况
3.1 主要会计数据和财务指标
转型后
金额单位：人民币元
3.1.1
期间数据和指标 2019年 5月 15日(基金合同生效日)至 2019年 6月 30日
本期已实现收益
-90,680.90
本期利润
171,678.53
加权平均基金份额本期利润
0.0048
本期基金份额净值增长率
0.52%
3.1.2
期末数据和指标 2019年 6月 30日
期末可供分配基金份额利润
0.3342
期末基金资产净值
36,372,456.73
期末基金份额净值
1.0544
- 累计期末指标 2019年 6月 30日
注：1：以上所述基金业绩指标不包括基金份额持有人认购或交易基金的各项费用（例如，申购、
赎回费等），计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
2：本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除
相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
3：本期是指 2019年 5月 15日（基金本次转型生效日）至 2019年 6月 30日。
转型前
金额单位：人民币元
3.1.1 期间数据和指标 2019年 1月 1日至 2019年 5月 14日
本期已实现收益
5,943,247.48
本期利润
6,427,234.59
加权平均基金份额本期利润
0.1424
本期基金份额净值增长率
15.48%
3.1.2 期末数据和指标 2019年 5月 14日
期末可供分配基金份额利润
0.3287
期末基金资产净值
38,334,599.59
期末基金份额净值
1.0489
- 累计期末指标 2019年 5月 14日
注：1：以上所述基金业绩指标不包括基金份额持有人认购或交易基金的各项费用（例如，申购、
赎回费等），计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
2：本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除
相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
3：本期是指 2019年 1月 1日至 2019年 5月 14日（转型前最后运作日）
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3.2 基金净值表现（转型后）
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段
份额净值
增长率①
份额净值
增长率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①－③ ②－④
过去 1个月
1.27% 0.52% 1.80% 1.30% -0.53% -0.78%
自基金合同
生效起至今
0.52% 0.53% -0.48% 1.41% 1.00% -0.88%
注 1：“自基金合同生效起至今”指 2019年 5月 15日(基金本次转型生效日)至 2019年 6月
30日。
注 2：本基金业绩比较基准为：中证 TMT产业主题指数收益率×80%+中证全债指数收益率
×20%。本基金为混合型基金，股票投资占基金资产的比例为 50%-95%，其中投资于信息产业相
关行业股票的比例不低于非现金基金资产的 80%。本基金对中证 TMT产业主题指数和中证全债指
数分别赋予 80%和 20%的权重，符合本基金的配置理念和投资特性。本基金股票部分主要投资于
信息产业相关行业股票。中证 TMT产业主题指数反映沪深 A股上市公司中信息产业相关公司股票
的表现，对信息产业相关股票具有较强的代表性。中证 TMT产业主题指数是由中证指数有限公司
编制并发布。该指数选取信息技术、电信业务以及消费电子产品、媒体中与 TMT 产业相关的代
表性公司作为样本股编制而成，适合作为本基金股票部分的业绩比较基准。中证全债指数是中证
指数公司编制的综合反映银行间债券市场和沪深交易所债券市场的跨市场债券指数，具有很高的
代表性。综合考虑基金资产配置与市场指数代表性等因素，本基金选用中证 TMT产业主题指数和
中证全债指数收益率的加权作为本基金的投资业绩比较基准能够忠实地反应本基金的风险收益特
征。
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3.2.2 自基金转型以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率
变动的比较
3.2 基金净值表现（转型前）
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
注 1：“自基金合同生效起至今”指 2017年 9月 16日(基金上一次转型生效日)至 2019年 5月
阶段
份额净值
增长率①
份额净值
增长率标
准差②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①－③ ②－④
过去 1个月
-0.10% 0.15% -1.62% 0.83% 1.52% -0.68%
过去 3个月
0.37% 0.80% -1.78% 0.52% 2.15% 0.28%
过去 6个月
15.48% 1.03% 7.15% 0.49% 8.33% 0.54%
过去 1年
6.62% 0.94% 5.70% 0.46% 0.92% 0.48%
自基金合同
生效起至今
2.43% 0.83% 5.92% 0.40% -3.49% 0.43%
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14日(基金本次转型生效日前一日)。
注 2：本基金的业绩比较基准为中证全债指数收益率×70%+沪深 300指数收益率×30%，本基金
的投资范围包括国内依法发行上市的股票（包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的
股票）、股指期货、权证、债券（包括国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、次级债、地
方政府债券、中期票据、可转换债券（含分离交易可转债）、短期融资券、超短期融资券、中小
企业私募债等）、资产支持证券、债券回购、银行存款（包括协议存款、定期存款及其他银行存
款）、同业存单、货币市场工具及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符
合中国证监会的相关规定）。本基金投资于股票等权益类资产的比例不超过基金资产的 30%，投
资于债券等固定收益类金融工具的比例不低于基金资产的 70%。因此，我们选取市场认同度很高
的沪深 300指数和中证全债指数作为计算业绩基准指数的基础指数。在一般均衡配置的状况下，
本基金投资于股票资产的比例控制在 30%以内，其他资产投资比例控制在 70％以内。我们根据本
基金在一般市场状况下的资产配置比例来确定本基金业绩基准指数加权的权重，选择 30%作为基
准指数中股票资产所代表的长期平均权重，选择 70%作为债券资产所代表的长期平均权重，以使
业绩比较更加合理。本基金业绩基准指数每日按照 30%、70%的比例对基础指数进行再平衡，然
后得到加权后的业绩基准指数的时间序列。
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收
益率变动的比较
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注：本基金转型日期为 2019年 5月 15日。截止报告期末，本基金转型后基金合同生效未满一年。
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§4 管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
基金管理人自 2004年 3月 18日成立以来，始终坚持“诚实信用、勤勉尽责”的原则，严格
履行基金管理人的责任和义务，依靠强大的投研团队、规范的业务管理模式、严密科学的风险管
理和内部控制体系，为广大基金份额持有人提供规范、专业的资产管理服务。截至 2019年 6月
30日，共管理证券投资基金 31只。
4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介（转型后）
任本基金的基金经理（助理）期限
姓名 职务
任职日期 离任日期
证券从业
年限
说明
刘俊
本基金基
金经理、
中海积极
收益灵活
配置混合
型证券投
资基金基
金经理、
中海顺鑫
灵活配置
混合型证
券投资基
金基金经
理、中海
添顺定期
开放混合
型证券投
资基金基
金经理、
中海添瑞
定期开放
混合型证
券投资基
金基金经
理、中海
环保新能
源主题灵
活配置混
合型证券
投资基金
2013年 7月
31日
-
16年
刘俊先生，复旦大学金融学
专业博士。历任上海申银万
国证券研究所有限公司策略
研究部策略分析师、海通证
券股份有限公司战略合作与
并购部高级项目经理。
2007年 3月进入本公司工作，
曾任产品开发总监。
2010年 3月至 2015年 8月
任中海稳健收益债券型证券
投资基金基金经理，
2015年 4月至 2017年 6月
任中海安鑫宝 1号保本混合
型证券投资基金基金经理，
2012年 6月至 2019年 4月
任中海优势精选灵活配置混
合型证券投资基金基金经理，
2013年 7月至今任中海信息
产业精选混合型证券投资基
金基金经理，2014年 5月至
今任中海积极收益灵活配置
混合型证券投资基金基金经
理，2015年 12月至今任中
海顺鑫灵活配置混合型证券
投资基金基金经理，
2017年 4月至今任中海添顺
定期开放混合型证券投资基
金基金经理，2018年 1月至
今任中海添瑞定期开放混合
型证券投资基金基金经理，
中海信息产业混合 2019年半年度报告摘要
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基金经理 2018年 6月至今任中海环保
新能源主题灵活配置混合型
证券投资基金基金经理。
注 1：上述任职日期、离任日期根据本基金管理人对外披露的任免日期填写。
注 2：证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介（转型前）
任本基金的基金经理（助理）期限
姓名 职务
任职日期 离任日期
证券从业
年限
说明
刘俊
本基金基
金经理、
中海积极
收益灵活
配置混合
型证券投
资基金基
金经理、
中海顺鑫
灵活配置
混合型证
券投资基
金基金经
理、中海
添顺定期
开放混合
型证券投
资基金基
金经理、
中海添瑞
定期开放
混合型证
券投资基
金基金经
理、中海
环保新能
源主题灵
活配置混
合型证券
投资基金
基金经理
2013年 7月
31日
-
16年
刘俊先生，复旦大学金融学
专业博士。历任上海申银万
国证券研究所有限公司策略
研究部策略分析师、海通证
券股份有限公司战略合作与
并购部高级项目经理。
2007年 3月进入本公司工作，
曾任产品开发总监。
2010年 3月至 2015年 8月
任中海稳健收益债券型证券
投资基金基金经理，
2015年 4月至 2017年 6月
任中海安鑫宝 1号保本混合
型证券投资基金基金经理，
2012年 6月至 2019年 4月
任中海优势精选灵活配置混
合型证券投资基金基金经理，
2013年 7月至今任中海信息
产业精选混合型证券投资基
金基金经理，2014年 5月至
今任中海积极收益灵活配置
混合型证券投资基金基金经
理，2015年 12月至今任中
海顺鑫灵活配置混合型证券
投资基金基金经理，
2017年 4月至今任中海添顺
定期开放混合型证券投资基
金基金经理，2018年 1月至
今任中海添瑞定期开放混合
型证券投资基金基金经理，
2018年 6月至今任中海环保
新能源主题灵活配置混合型
证券投资基金基金经理。
注 1：上述任职日期、离任日期根据本基金管理人对外披露的任免日期填写。
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注 2：证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
基金管理人在报告期内严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其他有关法律法规、
《基金合同》的规定，勤勉尽责地为基金份额持有人谋求利益，不存在损害基金份额持有人利益
的行为，不存在违法违规或未履行基金合同承诺。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
根据《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》及公司相关制度，公司从研究、投资、
交易、风险管理事后分析等环节，对股票、债券的一级市场申购、二级市场交易等投资管理活动
的全程公平交易进行了明确约定。公司通过制定研究、交易等相关制度，要求公司各组合研究成
果共享，投资交易指令统一下达至交易室，由交易室通过启用公平交易模块并具体执行相关交易，
使公平交易制度中要求的时间优先、价格优先、比例分配、综合平衡得以落实；同时，根据公司
制度，通过系统禁止公司组合之间（除指数组合外）的同日反向交易。对于发生在银行间市场的
债券买卖交易及交易所市场的大宗交易，由公司对相关交易价格进行事前审核，风控的事前介入
有效防范了可能出现的非公平交易行为。
本报告期，公司对不同组合不同时间段的同向交易价差进行了溢价率样本的采集，进行了相
关的假设检验，对于相关溢价金额对组合收益率的贡献进行了重要性分析，并针对交易占优次数
进行了时间序列分析。多维度的公平交易监控指标使公平交易事后分析更全面、有效。
本报告期，公司根据制度要求，对不同组合不同时间段的反向交易进行了统计分析，对于出
现的公司制度中规定的异常交易，均要求相关当事人和审批人按照公司制度要求予以留痕。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
本报告期内，所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量不存
在超过该证券当日成交量的 5%的情况，对于一级市场证券申购、二级市场证券交易中出现的可
能导致不公平交易和利益输送的重大异常交易情况，公司均根据制度规定要求组合经理提供相关
情况说明予以留痕。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
上半年经济数据整体平稳。二季度经济增长比首季度较弱。物价数据方面，上半年内猪价、
食品和服务类价格推动 CPI逐月上行。5月 CPI同比上涨 2.7%，创 15个月新高。对通胀的担忧
中海信息产业混合 2019年半年度报告摘要
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对市场产生影响。
年初时习近平主席提出了金融供给侧改革理念，强调要深化对国际国内金融形势的认识，正
确把握金融本质，深化金融供给侧结构性改革，平衡好稳增长和防风险的关系，精准有效处置重
点领域风险，深化金融改革开放，增强金融服务实体经济能力，坚决打好防范化解包括金融风险
在内的重大风险攻坚战，推动我国金融业健康发展。
央行货币政策走向略有调整，由稳定宏观杠杆率转向有序推进结构性去杠杆。个别中小银行
事件发生后，央行连续采取多种措施保持市场稳定，金融市场流动性十分充沛。二季度内上海证
券交易所发布《科创板首次公开发行股票发行与上市业务指南》，科创板正式宣布开板。
国际环境方面，中美贸易谈判跌宕起伏，表明中美关系蜜月期已经一去不复返。中美如何
“竞合”将是彼此需要长期探求的问题。全球经济增长乏力，各主要经济体货币政策进入拐点，
在目前已经较低利率的环境下如何进一步放松货币成为大部分央行需要面临的挑战。全球金融市
场可能进入新一轮动荡期。
A股市场上半年呈现冲高回落的走势。年初在中美贸易谈判改善、经济企稳复苏的预期下，
市场整体反弹明显。五一之后，伴随预期的落空，上证指数重新回到了 3000点下方。在此过程
中，以消费、医药和部分制造龙头企业为代表的核心资产板块，因其稳定增长的业绩以及外资的
持续配置成为资金首选、表现突出。
上半年内产品转型为信息产业主题基金，主要配置电子通信计算机中未来增长较快的子行业
上市公司。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现
截至 2019年 6月 30日，本基金份额净值 1.0544元(累计净值 1.4635元)。自 2019年 5月
15日转型生效后，本基金净值增长率为 0.52%，高于业绩比较基准 1.00个百分点。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
经济数据与政策指向的变化是证券市场最重要的影响因素。下半年内经济数据能否继续平稳
增长，物价数据能否如期回落，监管政策如何变化，这些宏观问题将是市场持续关注的焦点。下
半年中美贸易谈判进展和全球各央行的货币政策调整措施也会对金融市场将产生持续影响。
对上述各种因素我们要保持实时跟踪，将根据宏观背景变化调整权益资产配置比例，继续配
置电子通信计算机中未来增长较快的子行业上市公司。
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
本基金管理人按照企业会计准则、中国证监会相关规定和基金合同关于估值的约定，对基金
所持有的投资品种进行估值。本基金托管人根据法律法规要求履行估值及净值计算的复核责任。
中海信息产业混合 2019年半年度报告摘要
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本基金管理人设有估值委员会，公司分管运营副总担任估值委员会主任委员，其他委员有风
险控制总监、监察稽核负责人、基金会计负责人、相关基金经理等。估值委员会负责组织制定和
适时修订基金估值政策和程序，指导和监督整个估值流程。估值委员会成员具有多年的证券、基
金从业经验，熟悉相关法律法规，具备行业研究、风险管理、法律合规或基金估值运作等方面的
专业胜任能力。基金经理作为公司估值委员会的成员，不介入基金日常估值业务，但应参加估值
委员会会议，提出基金估值流程及估值技术中存在的潜在问题，参与估值程序和估值技术的决策。
本报告期内，参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。
本基金管理人已与中证指数有限公司以及中央国债登记结算有限责任公司签署服务协议，由
其按约定提供证券交易所及银行间同业市场交易的债券品种的估值数据。
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
根据法律法规以及本基金合同的相关规定，本基金本报告期内未发生利润分配。
4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明
自 2019年 1月 1日至 3月 31日，本基金曾出现超过连续二十个工作日基金资产净值低于五
千万的情形，自 2019年 4月 29日至 6月 30日期间,本基金曾出现超过连续二十个工作日基金资
产净值低于五千万的情形。公司向中国证券监督管理委员会上报了拟转型的后续运作方案。
2019年 5月 15日，原中海策略精选灵活配置混合型证券投资基金转型为中海信息产业精选混合
型证券投资基金。
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§5 托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
本报告期内，上海浦东发展银行股份有限公司（以下简称“本托管人”）在对中海策略精选
灵活配置混合型证券投资基金、中海信息产业精选混合型证券投资基金（由“中海策略精选灵活
配置混合型证券投资基金”转型而来）的托管过程中，严格遵守《中华人民共和国证券投资基金
法》及其他有关法律法规、基金合同、托管协议的规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，
完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的
说明
本报告期内，本托管人依照《中华人民共和国证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金
合同、托管协议的规定，对中海策略精选灵活配置混合型证券投资基金、中海信息产业精选混合
型证券投资基金（由“中海策略精选灵活配置混合型证券投资基金”转型而来）的投资运作进行
了监督，对基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算以及基金费用开支等方面进行了
认真的复核，未发现基金管理人存在损害基金份额持有人利益的行为。该基金本报告期内未进行
利润分配 。
5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本报告期内，由中海基金管理有限公司编制本托管人复核的本报告中的财务指标、净值表现、
收益分配情况、财务会计报告（注：财务会计报告中的“金融工具风险及管理”部分未在托管人
复核范围内）、投资组合报告等内容真实、准确、完整。
中海信息产业混合 2019年半年度报告摘要
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§6 半年度财务会计报告（未经审计）（转型后）
6.1 资产负债表
会计主体：中海信息产业精选混合型证券投资基金
报告截止日： 2019年 6月 30日
单位：人民币元
资 产 附注号
本期末
2019年 6月 30日
资 产：
银行存款 6.4.7.1
21,730,380.62
结算备付金
103,018.57
存出保证金
56,780.19
交易性金融资产 6.4.7.2
15,500,085.59
其中：股票投资
15,144,138.59
基金投资
-
债券投资
355,947.00
资产支持证券投资
-
贵金属投资
-
衍生金融资产 6.4.7.3
-
买入返售金融资产 6.4.7.4
-
应收证券清算款
-
应收利息 6.4.7.5
12,082.49
应收股利
-
应收申购款
207,984.37
递延所得税资产
-
其他资产 6.4.7.6
43,023.11
资产总计
37,653,354.94
负债和所有者权益 附注号
本期末
2019年 6月 30日
负 债：
短期借款
-
交易性金融负债
-
衍生金融负债 6.4.7.3
-
卖出回购金融资产款
-
应付证券清算款
251,716.38
应付赎回款
16,311.56
应付管理人报酬
45,181.87
应付托管费
7,530.29
应付销售服务费
-
应付交易费用 6.4.7.7
30,074.78
应交税费
882,649.15
应付利息
-
中海信息产业混合 2019年半年度报告摘要
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应付利润
-
递延所得税负债
-
其他负债 6.4.7.8
47,434.18
负债合计
1,280,898.21
所有者权益：
实收基金 6.4.7.9
24,845,343.43
未分配利润 6.4.7.10
11,527,113.30
所有者权益合计
36,372,456.73
负债和所有者权益总计
37,653,354.94
注：1、报告截止日 2019年 6月 30日，基金份额净值为人民币 1.0544元，基金份额总额
34,496,483.50份。
2、本基金合同于 2019年 5月 15日生效。
6.2 利润表
会计主体：中海信息产业精选混合型证券投资基金
本报告期：2019年 5月 15日(基金合同生效日)至 2019年 6月 30日
单位：人民币元
项 目 附注号
本期
2019年 5月 15日(基金合同生效日)至
2019年 6月 30日
一、收入
283,641.42
1.利息收入
64,004.29
其中：存款利息收入 6.4.7.11
50,661.23
债券利息收入
13,343.06
资产支持证券利息收入
-
买入返售金融资产收入
-
其他利息收入
-
2.投资收益（损失以“-”填列）
-44,751.86
其中：股票投资收益 6.4.7.12
-16,743.28
基金投资收益
-
债券投资收益 6.4.7.13
-66,397.76
资产支持证券投资收益 6.4.7.13.5
-
贵金属投资收益 6.4.7.14
-
衍生工具收益 6.4.7.15
-
股利收益 6.4.7.16
38,389.18
3.公允价值变动收益（损失以“-”号
填列）
6.4.7.17
262,359.43
4. 汇兑收益（损失以“-”号填列）
-
5.其他收入（损失以“-”号填列） 6.4.7.18
2,029.56
减：二、费用
111,962.89
1．管理人报酬 6.4.10.2.1
71,699.64
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2．托管费 6.4.10.2.2
11,949.92
3．销售服务费 6.4.10.2.3
-
4．交易费用 6.4.7.19
8,938.11
5．利息支出
-
其中：卖出回购金融资产支出
-
6．税金及附加
3.42
7．其他费用 6.4.7.20
19,371.80
三、利润总额（亏损总额以“-”号填
列）
171,678.53
减：所得税费用
-
四、净利润（净亏损以“-”号填列）
171,678.53
6.3 所有者权益（基金净值）变动表
会计主体：中海信息产业精选混合型证券投资基金
本报告期：2019年 5月 15日(基金合同生效日)至 2019年 6月 30日
单位：人民币元
本期
2019年 5月 15日(基金合同生效日)至 2019年 6月 30日
项目
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基金净
值）
26,321,590.95 12,013,008.64 38,334,599.59
二、本期经营活动产生的基金
净值变动数（本期利润）
- 171,678.53 171,678.53
三、本期基金份额交易产生的
基金净值变动数
（净值减少以“-”号填列）
-1,476,247.52 -657,573.87 -2,133,821.39
其中：1.基金申购款
673,665.34 307,374.23 981,039.57
2.基金赎回款（以“-
”号填列）
-2,149,912.86 -964,948.10 -3,114,860.96
四、本期向基金份额持有人分
配利润产生的基金净值变动
（净值减少以“-”号填列）
- - -
五、期末所有者权益（基金净
值）
24,845,343.43 11,527,113.30 36,372,456.73
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 6.1 至 6.4 财务报表由下列负责人签署：
______杨皓鹏______
______宋宇______
____周琳____
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基金管理人负责人
主管会计工作负责人
会计机构负责人
6.4 报表附注
6.4.1 基金基本情况
中海信息产业精选混合型证券投资基金（原名为“中海策略精选灵活配置混合型证券投资基
金”，以下简称“本基金”)，系经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监
许可[2013]369号文《关于核准中海安鑫保本混合型证券投资基金募集的批复》的核准，由基金
管理人中海基金管理有限公司向社会公开发行募集，基金合同于 2013年 7月 31日正式生效，首
次设立募集规模为 313,835,907.37份基金份额，经江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）
苏公 W[2013]B079号验资报告予以验证。本基金为契约型开放式，存续期限不定。本基金的保本
周期每 2年为一个周期。本基金的第一个保本周期为两年，自 2013年 7月 31日开始至 2015年
7月 31日止。第一个保本周期届满时，如符合保本基金存续条件，本基金进入下一保本周期。
根据《中海安鑫保本混合型证券投资基金第一个保本周期转入第二个保本周期的过渡期折算
结果的公告》和《关于中海安鑫保本混合型证券投资基金保本周期到期及转入下一保本周期的相
关规则公告》，本基金将在第一个保本周期到期日和第二个保本周期开始日之间设置过渡期，过
渡期时间自 2015年 8月 8日（含）至 2015年 9月 7日（含）。过渡期最后一个工作日（即下一
保本周期起始日前一工作日）为基金份额折算日。折算后基金份额净值调整为 1.00元。经本基
金管理人计算，并经本基金的基金托管人复核，2015年 9月 7日本基金折算前的基金份额净值
为 1.388元，依据前述折算规则确定的折算比例为 1.388079651。折算后本基金的总份额由
486,047,922.07份调整为 674,673,229.98份。折算日的下一个工作日为下一保本周期起始日，
保本周期两年，第二个保本周期自 2015年 9月 8日至 2017年 9月 8日，如保本周期到期日为非
工作日，则保本周期到期日顺延至下一个工作日。
根据《中海安鑫保本混合型证券投资基金基金合同》的规定和《中海基金管理有限公司关于
中海安鑫保本混合型证券投资基金保本周期到期安排及中海策略精选灵活配置混合型证券投资基
金转型运作后相关业务规则的公告》，本基金在第二个保本周期届满时，由于本基金不再符合保
本基金存续条件，因此按照本基金合同的约定转型为非保本的混合型基金，即“中海策略精选灵
活配置混合型证券投资基金”。同时，本基金的到期操作期间为保本周期到期日及之后 5个工作
日(含第 5个工作日)，即 2017年 9月 8日至 2017年 9月 15日。在本基金到期操作期间截止日
次日，即 2017年 9月 16日起“中海安鑫保本混合型证券投资基金”转型为“中海策略精选灵活
配置混合型证券投资基金”，《中海策略精选灵活配置混合型证券投资基金基金合同》生效。根
据《中海信息产业精选混合型证券投资基金基金合同》的规定和《关于中海策略精选灵活配置混
中海信息产业混合 2019年半年度报告摘要
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合型证券投资基金基金份额持有人大会表决结果暨决议生效的公告》，基金份额持有人大会于
2019年 5月 15日表决通过了《关于中海策略精选灵活配置混合型证券投资基金转型相关事项的
议案》，决议自该日起生效，中海策略精选灵活配置混合型证券投资基金转型为中海信息产业精
选混合型证券投资基金。
本基金存续期限不定，本基金的基金管理人和注册登记机构为中海基金管理有限公司，基金
托管人为上海浦东发展银行股份有限公司。
本基金的投资范围包括国内依法发行上市的股票（包括中小板、创业板及其他经中国证监会
核准上市的股票）、债券（包括国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、次级债、地方政府
债、中期票据、可转换债券（含分离交易可转债）、可交换债券、短期融资券、超短期融资券、
中小企业私募债及其他经中国证监会允许投资的债券）、资产支持证券、债券回购、银行存款
（包括协议存款、定期存款及其他银行存款）、同业存单、货币市场工具、权证、股指期货以及
经中国证监会允许基金投资的其他金融工具，但需符合中国证监会的相关规定。本基金的业绩比
较基准为：中证 TMT产业主题指数收益率×80%+中证全债指数收益率×20%。
6.4.2 会计报表的编制基础
本财务报表系按照中国财政部颁布的《企业会计准则—基本准则》以及其后颁布及修订的具
体会计准则、应用指南、解释以及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”）编制，同时，对
于在具体会计核算和信息披露方面，也参考了中国证券投资基金业协会修订的《证券投资基金会
计核算业务指引》、中国证监会制定的《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》、
《关于证券投资基金执行<企业会计准则>估值业务及份额净值计价有关事项的通知》、《证券投
资基金信息披露管理办法》、《证券投资基金信息披露内容与格式准则》第 2号《年度报告的内
容与格式》、《证券投资基金信息披露编报规则》第 3号《会计报表附注的编制及披露》、《证
券投资基金信息披露 XBRL模板第 3号<年度报告和半年度报告>》、其他中国证监会及中国证券
投资基金业协会颁布的相关规定。
本财务报表以本基金持续经营为基础列报。
6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金于 2019年 6月 30日的财
务状况以及 2019年 5月 15日（转型后基金生效日）至 2019年 6月 30日的经营成果和净值变动
情况。
中海信息产业混合 2019年半年度报告摘要
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6.4.4 重要会计政策和会计估计
本基金本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。
6.4.4.1 会计年度
本基金会计年度采用公历年度，即每年自 1月 1日起至 6月 30日止。本基金本期报告期间
为 2019年 5月 15日（转型后基金生效日）至 2019年 6月 30日。
6.4.4.2 记账本位币
本基金记账本位币和编制本财务报表所采用的货币均为人民币。除有特别说明外，均以人民
币元为单位表示。
6.4.4.3 金融资产和金融负债的分类
金融工具是指形成本基金的金融资产（或负债），并形成其他单位的金融负债（或资产）或
权益工具的合同。
(1)金融资产分类
本基金的金融资产于初始确认时分为以下两类：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金
融资产、贷款和应收款项；
本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产主要包括股票投资和债券投
资等；
(2)金融负债分类
本基金的金融负债于初始确认时归类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和
其他金融负债。本基金目前持有的金融负债划分为其他金融负债。
6.4.4.4 金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认
本基金于成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。
划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产的股票、债券等，按照取得时的公
允价值作为初始确认金额，相关的交易费用在发生时计入当期损益；
在持有以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产期间取得的利息或现金股利，应当
确认为当期收益。每日，本基金将以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债
的公允价值变动计入当期损益；
处置该金融资产或金融负债时，其公允价值与初始入账金额之间的差额应确认为投资收益，
同时调整公允价值变动收益；
当收取该金融资产现金流量的合同权利终止，或该收取金融资产现金流量的权利已转移，且
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符合金融资产转移的终止确认条件的，金融资产将终止确认；
当金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，该金融负债或其一部分将终止确认；
本基金已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方的，终止确认该金融资产；
保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，不终止确认该金融资产；本基金既没有转移
也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，分别下列情况处理：放弃了对该金融资
产控制的，终止确认该金融资产并确认产生的资产和负债；未放弃对该金融资产控制的，按照其
继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。
本基金主要金融工具的成本计价方法具体如下：
(1)股票投资
买入股票于成交日确认为股票投资，股票投资成本按成交日应支付的全部价款扣除交易费用
入账；
卖出股票于成交日确认股票投资收益，卖出股票的成本按移动加权平均法于成交日结转；
(2)债券投资
买入债券于成交日确认为债券投资。债券投资成本按成交日应支付的全部价款扣除交易费用
入账，其中所包含的债券应收利息单独核算，不构成债券投资成本；
买入零息债券视同到期一次性还本付息的附息债券，根据其发行价、到期价和发行期限按直
线法推算内含票面利率后，按上述会计处理方法核算；
卖出债券于成交日确认债券投资收益，卖出债券的成本按移动加权平均法结转；
(3)权证投资
买入权证于成交日确认为权证投资。权证投资成本按成交日应支付的全部价款扣除交易费用
后入账；
卖出权证于成交日确认衍生工具投资收益，卖出权证的成本按移动加权平均法于成交日结转；
(4)股指/国债期货投资
买入或卖出股指/国债期货投资于成交日确认为股指/国债期货投资。股指/国债期货初始合
约价值按成交金额确认；
股指/国债期货平仓于成交日确认衍生工具投资收益，股指/国债期货的初始合约价值按移动
加权平均法于成交日结转；
(5)分离交易可转债
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申购新发行的分离交易可转债于获得日，按可分离权证公允价值占分离交易可转债全部公允
价值的比例将购买分离交易可转债实际支付全部价款的一部分确认为权证投资成本，按实际支付
的全部价款扣减可分离权证确定的成本确认债券成本；
上市后，上市流通的债券和权证分别按上述(2)、(3)中相关原则进行计算；
(6)回购协议
本基金持有的回购协议（封闭式回购），以成本列示，按实际利率（当实际利率与合同利率
差异较小时，也可以用合同利率）在实际持有期间内逐日计提利息。
6.4.4.5 金融资产和金融负债的估值原则
公允价值，是指市场参与者在计量日发生的有序交易中，出售一项资产所能收到或者转移一
项负债所需支付的价格。本基金以公允价值计量相关资产或负债，假定出售资产或者转移负债的
有序交易在相关资产或负债的主要市场进行；不存在主要市场的，本基金假定该交易在相关资产
或负债的最有利市场进行。主要市场（或最有利市场）是本基金在计量日能够进入的交易市场。
本基金采用市场参与者在对该资产或负债定价时为实现其经济利益最大化所使用的假设。
在财务报表中以公允价值计量或披露的资产和负债，根据对公允价值计量整体而言具有重要
意义的最低层次输入值，确定所属的公允价值层次：第一层次输入值，在计量日能够取得的相同
资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；第二层次输入值，除第一层次输入值外相关资产或负
债直接或间接可观察的输入值；第三层次输入值，相关资产或负债的不可观察输入值。
每个资产负债表日，本基金对在财务报表中确认的持续以公允价值计量的资产和负债进行重
新评估，以确定是否在公允价值计量层次之间发生转换。
本基金持有的金融工具按如下原则确定公允价值并进行估值：
(1)存在活跃市场的金融工具，按照估值日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调
整的报价作为公允价值；估值日无报价且最近交易日后未发生影响公允价值计量的重大事件的，
应采用最近交易日的报价确定公允价值。有充足证据表明估值日或最近交易日的报价不能真实反
映公允价值的，应对报价进行调整，确定公允价值。
与上述投资品种相同，但具有不同特征的，应以相同资产或负债的公允价值为基础，并在估
值技术中考虑不同特征因素的影响。特征是指对资产出售或使用的限制等，如果该限制是针对资
产持有者的，那么在估值技术中不应将该限制作为特征考虑。此外，基金管理人不应考虑因大量
持有相关资产或负债所产生的溢价或折价；
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(2)不存在活跃市场的金融工具，应采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信
息支持的估值技术确定公允价值。采用估值技术确定公允价值时，应优先使用可观察输入值，只
有在无法取得相关资产或负债可观察输入值或取得不切实可行的情况下，才使用不可观察输入值；
(3)如有确凿证据表明按上述方法进行估值不能客观反映其公允价值的，基金管理人可根据
具体情况与基金托管人商定后，按最能反映公允价值的方法估值；
(4)如有新增事项，按国家最新规定估值。
6.4.4.6 金融资产和金融负债的抵销
当本基金具有抵销已确认金融资产和金融负债的法定权利，且该种法定权利现在是可执行的，
同时本基金计划以净额结算或同时变现该金融资产和清偿该金融负债时，金融资产和金融负债以
相互抵销后的金额在资产负债表内列示。除此以外，金融资产和金融负债在资产负债表内分别列
示，不予相互抵销。
6.4.4.7 实收基金
实收基金为对外发行的基金份额总额所对应的金额。由于申购和赎回引起的实收基金变动分
别于基金申购确认日及基金赎回确认日确认。上述申购和赎回分别包括基金转换所引起的转入基
金的实收基金增加和转出基金的实收基金减少。
6.4.4.8 损益平准金
损益平准金包括已实现损益平准金和未实现损益平准金。已实现损益平准金指在申购或赎回
基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现收益/（损失）占基金净值比例计
算的金额。未实现损益平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未实
现利得/（损失）占基金净值比例计算的金额。损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日
确认。
未实现损益平准金与已实现损益平准金均在“损益平准金”科目中核算，并于期末全额转入
“未分配利润/（累计亏损）”。
6.4.4.9 收入/(损失)的确认和计量
(1)存款利息收入按存款的本金与适用的利率逐日计提的金额入账。若提前支取定期存款，
按协议规定的利率及持有期重新计算存款利息收入，并根据提前支取所实际收到的利息收入与账
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面已确认的利息收入的差额确认利息损失，列入利息收入减项，存款利息收入以净额列示；
(2)债券利息收入按债券票面价值与票面利率或内含票面利率计算的金额扣除应由债券发行
企业代扣代缴的个人所得税后的净额确认，在债券实际持有期内逐日计提；
(3)资产支持证券利息收入按证券票面价值与票面利率计算的金额，扣除应由资产支持证券
发行企业代扣代缴的个人所得税后的净额确认，在证券实际持有期内逐日计提；
(4)买入返售金融资产收入，按买入返售金融资产的成本及实际利率（当实际利率与合同利
率差异较小时，也可以用合同利率），在回购期内逐日计提；
(5)股票投资收益/（损失）于卖出股票成交日确认，并按卖出股票成交金额与其成本的差额
入账；
(6)债券投资收益/（损失）于成交日确认，并按成交总额与其成本、应收利息的差额入账；
(7)资产支持证券投资收益/(损失)于成交日确认，并按成交总额与其成本、应收利息的差额
入账；
(8)股指/国债期货投资收益/(损失)于平仓日确认，并按平仓成交金额与其初始合约价值的
差额入账；
(9)权证收益/（损失）于卖出权证成交日确认，并按卖出权证成交金额与其成本的差额入账；
(10)股利收益于除息日确认，并按上市公司宣告的分红派息比例计算的金额扣除应由上市公
司代扣代缴的个人所得税后的净额入账；
(11)公允价值变动收益/（损失）系本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的
金融资产、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债等公允价值变动形成的应计入当期
损益的利得或损失；
(12)其他收入在主要风险和报酬已经转移给对方，经济利益很可能流入且金额可以可靠计量
的时候确认。
6.4.4.10 费用的确认和计量
本基金的管理人报酬和托管费等在费用涵盖期间按基金合同或相关公告约定的费率和计算方
法逐日确认。
其他金融负债在持有期间确认的利息支出按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小
的则按直线法计算。
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6.4.4.11 基金的收益分配政策
（1）在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最多为 10次，若《基金
合同》生效不满 3个月可不进行收益分配；
（2）本基金收益分配方式：收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择
现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配
方式是现金分红；
（3）基金收益分配后基金份额净值不能低于面值，即基金收益分配基准日的基金份额净值
减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值；
（4）每一基金份额享有同等分配权；
（5）法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。
6.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
6.4.5.1 会计政策变更的说明
本基金本报告期无会计政策变更。
6.4.5.2 会计估计变更的说明
本基金本报告期无会计估计变更。
6.4.5.3 差错更正的说明
本基金本报告期无重大会计差错的内容和更正金额。
6.4.6 税项
6.4.6.1 印花税
经国务院批准，财政部、国家税务总局研究决定，自 2008年 4月 24日起，调整证券（股票）
交易印花税税率，由原先的 3‰调整为 1‰；
经国务院批准，财政部、国家税务总局研究决定，自 2008年 9月 19日起，调整由出让方按
证券（股票）交易印花税税率缴纳印花税，受让方不再征收，税率不变；
根据财政部、国家税务总局财税[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题
的通知》的规定，股权分置改革过程中因非流通股股东向流通股股东支付对价而发生的股权转让，
暂免征收印花税。
6.4.6.2 增值税
根据财政部、国家税务总局财税[2016]36号文《关于全面推开营业税改增值税试点的通知》
的规定，经国务院批准，自 2016年 5月 1日起在全国范围内全面推开营业税改征增值税试点，
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金融业纳入试点范围，由缴纳营业税改为缴纳增值税。对证券投资基金（封闭式证券投资基金，
开放式证券投资基金）管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税；国债、地方政府
债利息收入以及金融同业往来利息收入免征增值税；存款利息收入不征收增值税；
根据财政部、国家税务总局财税[2016]46号文《关于进一步明确全面推开营改增试点金融
业有关政策的通知》的规定，金融机构开展的质押式买入返售金融商品业务及持有政策性金融债
券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入；
根据财政部、国家税务总局财税[2016]70号文《关于金融机构同业往来等增值税政策的补
充通知》的规定，金融机构开展的买断式买入返售金融商品业务、同业存款、同业存单以及持有
金融债券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入；
根据财政部、国家税务总局财税[2016]140号文《关于明确金融、房地产开发、教育辅助服
务等增值税政策的通知》的规定，资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理
人为增值税纳税人；
根据财政部、国家税务总局财税[2017]56号文《关于资管产品增值税有关问题的通知》的
规定，自 2018年 1月 1日起，资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为，暂
适用简易计税方法，按照 3%的征收率缴纳增值税。对资管产品在 2018年 1月 1日前运营过程中
发生的增值税应税行为，未缴纳增值税的，不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从资管产品管
理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。
6.4.6.3 城市维护建设税、教育费附加、地方教育附加
根据《中华人民共和国城市维护建设税暂行条例（2011年修订）》、《征收教育费附加的
暂行规定（2011年修订）》及相关地方教育附加的征收规定，凡缴纳消费税、增值税、营业税
的单位和个人，都应当依照规定缴纳城市维护建设税、教育费附加（除按照相关规定缴纳农村教
育事业费附加的单位外）及地方教育费附加。
6.4.6.4 企业所得税
根据财政部、国家税务总局财税[2004]78号文《关于证券投资基金税收政策的通知》的规
定，自 2004年 1月 1日起，对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管
理人运用基金买卖股票、债券的差价收入，继续免征企业所得税；
根据财政部、国家税务总局财税[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题
的通知》的规定，股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等
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收入，暂免征收流通股股东应缴纳的企业所得税；
根据财政部、国家税务总局财税[2008]1号文《关于企业所得税若干优惠政策的通知》的规
定，对证券投资基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、
红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。
6.4.6.5 个人所得税
根据财政部、国家税务总局财税[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题
的通知》的规定，股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等
收入，暂免征收流通股股东应缴纳的个人所得税；
根据财政部、国家税务总局财税[2008]132号文《财政部、国家税务总局关于储蓄存款利息
所得有关个人所得税政策的通知》的规定，自 2008年 10月 9日起，对储蓄存款利息所得暂免征
收个人所得税；
根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税[2012]85号文《关于实施上市公司股息红利
差别化个人所得税政策有关问题的通知》的规定，自 2013年 1月 1日起，证券投资基金从公开
发行和转让市场取得的上市公司股票，持股期限在 1个月以内（含 1个月）的，其股息红利所得
全额计入应纳税所得额；持股期限在 1个月以上至 1年（含 1年）的，暂减按 50%计入应纳税所
得额；持股期限超过 1年的，暂减按 25%计入应纳税所得额。上述所得统一适用 20%的税率计征
个人所得税；
根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税[2015]101号文《关于上市公司股息红利差别
化个人所得税政策有关问题的通知》的规定，自 2015年 9月 8日起，证券投资基金从公开发行
和转让市场取得的上市公司股票，持股期限超过 1年的，股息红利所得暂免征收个人所得税。
6.4.8 关联方关系
6.4.8.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况
本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。
6.4.8.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方
关联方名称 与本基金的关系
中海基金管理有限公司（“中海基金”） 基金管理人、直销机构
上海浦东发展银行股份有限公司 基金托管人、代销机构
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国联证券股份有限公司 (“国联证券”) 基金管理人的股东、代销机构
6.4.9 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
6.4.9.1 通过关联方交易单元进行的交易
6.4.9.1.1 股票交易
注：本报告期本基金未通过关联方交易单元进行股票交易。
6.4.9.1.2 债券交易
注：本报告期本基金未通过关联方交易单元进行债券交易。
6.4.9.1.3 债券回购交易
注：本报告期本基金未通过关联方交易单元进行债券回购交易。
6.4.9.1.4 权证交易
注：本报告期本基金未通过关联方交易单元进行权证交易。
6.4.9.1.5 应支付关联方的佣金
注：本基金在本报告期没有应支付关联方的佣金。
6.4.9.2 关联方报酬
6.4.9.2.1 基金管理费
单位：人民币元
项目
本期
2019年 5月 15日(基金合同生效日)至 2019年 6月 30日
当期发生的基金应支付
的管理费
71,699.64
其中：支付销售机构的
客户维护费
25,059.69
注：基金管理费按前一日的基金资产净值的 1.50%的年费率计提。计算方法如下：
H=E×1.50%÷当年天数
H为每日应计提的基金管理费
E为前一日的基金资产净值
基金管理费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付。
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6.4.9.2.2 基金托管费
单位：人民币元
项目
本期
2019年 5月 15日(基金合同生效日)至 2019年 6月 30日
当期发生的基金应支付
的托管费
11,949.92
注：基金托管费按前一日的基金资产净值的 0.25%的年费率计提。计算方法如下：
H=E×0.25%÷当年天数
H为每日应计提的基金托管费
E为前一日的基金资产净值
基金托管费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付。
6.4.9.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
注：本基金在本报告期未与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交易。
6.4.9.4 各关联方投资本基金的情况
6.4.9.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
注：本基金本报告期内基金管理人未运用固有资金投资本基金。
6.4.9.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
注：本基金本报告期末除基金管理人之外的其他关联方未投资本基金。
6.4.9.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位：人民币元
本期
2019年 5月 15日(基金合同生效日)至 2019年 6月 30日
关联方名称
期末余额 当期利息收入
上海浦东发展银行股份
有限公司
21,730,380.62 48,946.71
注：除上表列示的金额外，本基金的证券交易结算资金通过托管银行备付金账户转存于中国证券
登记结算有限责任公司，2019年 5月 15日（转型基金生效日）至 2019年 6月 30日度获得的利
息收入为人民币 366.33元，2019年 6月 30日结算备付金余额为人民币 103,018.57元。
6.4.9.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
注：本基金在本报告期未通过关联方购买其承销的证券。
中海信息产业混合 2019年半年度报告摘要
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6.4.9.7 其他关联交易事项的说明
本基金在本报告期内无其他关联交易事项。
6.4.10 期末（2019年 6月 30日）本基金持有的流通受限证券
6.4.10.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
注：本基金在本报告期末未因认购新发/增发证券而持有流通受限证券。
6.4.12.17 期末持有的暂时停牌等流通受限股票
注：本基金在本报告期末未持有暂时停牌等流通受限股票。
6.4.12.18 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
6.4.12.18.1 银行间市场债券正回购
本基金本报告期末无银行间市场债券正回购余额，因此无抵押债券。
6.4.12.18.2 交易所市场债券正回购
本基金本报告期末无交易所市场债券正回购余额，因此无抵押债券。
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§6 半年度财务会计报告（未经审计）（转型前）
6.1 资产负债表
会计主体：中海策略精选灵活配置混合型证券投资基金
报告截止日： 2019年 5月 14日
单位：人民币元
资 产 附注号
本期末
2019年 5月 14日
上年度末
2018年 12月 31日
资 产：
银行存款 6.4.7.1
12,575,042.01 7,836,618.25
结算备付金
260,152.00 43,978.31
存出保证金
51,487.73 90,324.15
交易性金融资产 6.4.7.2
28,227,501.00 32,797,165.57
其中：股票投资
5,332,447.00 10,361,212.57
基金投资
- -
债券投资
22,895,054.00 22,435,953.00
资产支持证券投资
- -
贵金属投资
- -
衍生金融资产 6.4.7.3
- -
买入返售金融资产 6.4.7.4
- -
应收证券清算款
- 746,641.02
应收利息 6.4.7.5
244,362.33 414,676.12
应收股利
- -
应收申购款
9,270.22 160.06
递延所得税资产
- -
其他资产 6.4.7.6
- -
资产总计
41,367,815.29 41,929,563.48
负债和所有者权益 附注号
本期末
2019年 5月 14日
上年度末
2018年 12月 31日
负 债：
短期借款
- -
交易性金融负债
- -
衍生金融负债 6.4.7.3
- -
卖出回购金融资产款
- -
应付证券清算款
1,986,625.63 -
应付赎回款
80,103.96 -
应付管理人报酬
22,263.92 52,899.80
应付托管费
3,710.64 8,816.64
应付销售服务费
- -
应付交易费用 6.4.7.7
22,513.74 39,693.98
应交税费
882,713.10 883,526.44
应付利息
- -
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应付利润
- -
递延所得税负债
- -
其他负债 6.4.7.8
35,284.71 35,000.00
负债合计
3,033,215.70 1,019,936.86
所有者权益：
实收基金 6.4.7.9
26,321,590.95 32,439,393.72
未分配利润 6.4.7.10
12,013,008.64 8,470,232.90
所有者权益合计
38,334,599.59 40,909,626.62
负债和所有者权益总计
41,367,815.29 41,929,563.48
注 1：报告截止日 2019年 5月 14日（转型前最后运作日），基金份额净值为人民币 1.0489元，
基金份额总额 36,546,152.32份。
6.2 利润表
会计主体：中海策略精选灵活配置混合型证券投资基金
本报告期：2019年 1月 1日至 2019年 5月 14日
单位：人民币元
项 目 附注号
本期
2019年 1月 1日至
2019年 5月 14日
上年度可比期间
2018年 1月 1日至
2018年 6月 30日
一、收入
6,953,205.50 -1,090,412.41
1.利息收入
248,211.70 835,542.16
其中：存款利息收入 6.4.7.11
61,651.67 47,776.57
债券利息收入
179,477.29 721,744.56
资产支持证券利息收入
- -
买入返售金融资产收入
7,082.74 66,021.03
其他利息收入
- -
2.投资收益（损失以“-”填
列）
5,913,367.10 -1,660,501.32
其中：股票投资收益 6.4.7.12
3,959,527.13 -1,741,535.22
基金投资收益
- -
债券投资收益 6.4.7.13
1,953,839.97 -52,104.16
资产支持证券投资收益 6.4.7.13.5
- -
贵金属投资收益 6.4.7.14
- -
衍生工具收益 6.4.7.15
- -
股利收益 6.4.7.16
- 133,138.06
3.公允价值变动收益（损失以
“-”号填列）
6.4.7.17
483,987.11 -268,244.25
4. 汇兑收益（损失以“-”号
填列）
- -
5.其他收入（损失以“-”号 6.4.7.18
307,639.59 2,791.00
中海信息产业混合 2019年半年度报告摘要
第 39 页 共70 页
填列）
减：二、费用
525,970.91 1,443,957.88
1．管理人报酬 6.4.10.2.1
247,366.35 442,475.51
2．托管费 6.4.10.2.2
41,227.69 73,745.91
3．销售服务费 6.4.10.2.3
- -
4．交易费用 6.4.7.19
182,117.61 785,041.83
5．利息支出
- -
其中：卖出回购金融资产支出
- -
6．税金及附加
285.46 1,232.25
7．其他费用 6.4.7.20
54,973.80 141,462.38
三、利润总额 （亏损总额以
“-”号填列）
6,427,234.59 -2,534,370.29
减：所得税费用
- -
四、净利润（净亏损以“-
”号填列）
6,427,234.59 -2,534,370.29
6.3 所有者权益（基金净值）变动表
会计主体：中海策略精选灵活配置混合型证券投资基金
本报告期：2019年 1月 1日至 2019年 5月 14日
单位：人民币元
本期
2019年 1月 1日至 2019年 5月 14日
项目
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基
金净值）
32,439,393.72 8,470,232.90 40,909,626.62
二、本期经营活动产生的
基金净值变动数（本期利
润）
- 6,427,234.59 6,427,234.59
三、本期基金份额交易产
生的基金净值变动数
（净值减少以“-”号填列）
-6,117,802.77 -2,884,458.85 -9,002,261.62
其中：1.基金申购款
29,068,420.21 12,930,722.69 41,999,142.90
2.基金赎回款
-35,186,222.98 -15,815,181.54 -51,001,404.52
四、本期向基金份额持有
人分配利润产生的基金净
值变动（净值减少以“-
”号填列）
- - -
五、期末所有者权益（基
金净值）
26,321,590.95 12,013,008.64 38,334,599.59
中海信息产业混合 2019年半年度报告摘要
第 40 页 共70 页
上年度可比期间
2018年 1月 1日至 2018年 6月 30日
项目
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基
金净值）
50,607,250.99 22,163,275.64 72,770,526.63
二、本期经营活动产生的
基金净值变动数（本期利
润）
- -2,534,370.29 -2,534,370.29
三、本期基金份额交易产
生的基金净值变动数
（净值减少以“-”号填列）
-15,802,667.61 -6,891,996.83 -22,694,664.44
其中：1.基金申购款
393,563.96 174,387.41 567,951.37
2.基金赎回款
-16,196,231.57 -7,066,384.24 -23,262,615.81
四、本期向基金份额持有
人分配利润产生的基金净
值变动（净值减少以“-
”号填列）
- - -
五、期末所有者权益（基
金净值）
34,804,583.38 12,736,908.52 47,541,491.90
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 6.1 至 6.4 财务报表由下列负责人签署：
______杨皓鹏______
______宋宇______
____周琳____
基金管理人负责人
主管会计工作负责人
会计机构负责人
6.4 报表附注
6.4.1 基金基本情况
中海策略精选灵活配置混合型证券投资基金（原名为“中海安鑫保本混合型证券投资基金”
，以下简称“本基金”)，系经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可
[2013]369号文《关于核准中海安鑫保本混合型证券投资基金募集的批复》的核准，由基金管理
人中海基金管理有限公司向社会公开发行募集，基金合同于 2013年 7月 31日正式生效，首次设
立募集规模为 313,835,907.37份基金份额，经江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）苏
公 W[2013]B079号验资报告予以验证。本基金为契约型开放式，存续期限不定。本基金的保本周
期每 2年为一个周期。本基金的第一个保本周期为两年，自 2013年 7月 31日开始至 2015年
7月 31日止。第一个保本周期届满时，如符合保本基金存续条件，本基金进入下一保本周期。
根据《中海安鑫保本混合型证券投资基金第一个保本周期转入第二个保本周期的过渡期折
中海信息产业混合 2019年半年度报告摘要
第 41 页 共70 页
算结果的公告》和《关于中海安鑫保本混合型证券投资基金保本周期到期及转入下一保本周期的
相关规则公告》，本基金将在第一个保本周期到期日和第二个保本周期开始日之间设置过渡期，
过渡期时间自 2015年 8月 8日（含）至 2015年 9月 7日（含）。过渡期最后一个工作日（即下
一保本周期起始日前一工作日）为基金份额折算日。折算后基金份额净值调整为 1.00元。经本
基金管理人计算，并经本基金的基金托管人复核，2015年 9月 7日本基金折算前的基金份额净
值为 1.388元，依据前述折算规则确定的折算比例为 1.388079651。折算后本基金的总份额由
486,047,922.07份调整为 674,673,229.98份。折算日的下一个工作日为下一保本周期起始日，
保本周期两年，第二个保本周期自 2015年 9月 8日至 2017年 9月 8日，如保本周期到期日为非
工作日，则保本周期到期日顺延至下一个工作日。
根据《中海安鑫保本混合型证券投资基金基金合同》的规定和《中海基金管理有限公司关于
中海安鑫保本混合型证券投资基金保本周期到期安排及中海策略精选灵活配置混合型证券投资基
金转型运作后相关业务规则的公告》，本基金在第二个保本周期届满时，由于本基金不再符合保
本基金存续条件，因此按照本基金合同的约定转型为非保本的混合型基金，即“中海策略精选灵
活配置混合型证券投资基金”。同时，本基金的到期操作期间为保本周期到期日及之后 5个工作
日(含第 5个工作日)，即 2017年 9月 8日至 2017年 9月 15日。在本基金到期操作期间截止日
次日，即 2017年 9月 16日起“中海安鑫保本混合型证券投资基金”转型为“中海策略精选灵活
配置混合型证券投资基金”，《中海策略精选灵活配置混合型证券投资基金基金合同》生效。本
基金存续期限不定，本基金的基金管理人和注册登记机构为中海基金管理有限公司，基金托管人
为上海浦东发展银行股份有限公司。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包括中小
板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票）、债券、货币市场工具、权证以及法律法规或
中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。本基金的业绩比较基
准为：沪深 300指数×30%+中证全债指数收益率×70%。
6.4.2 会计报表的编制基础
本财务报表系按照中国财政部颁布的《企业会计准则—基本准则》以及其后颁布及修订的具
体会计准则、应用指南、解释以及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”）编制，同时，对
于在具体会计核算和信息披露方面，也参考了中国证券投资基金业协会修订的《证券投资基金会
计核算业务指引》、中国证监会制定的《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》、
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《关于证券投资基金执行<企业会计准则>估值业务及份额净值计价有关事项的通知》、《证券投
资基金信息披露管理办法》、《证券投资基金信息披露内容与格式准则》第 2号《年度报告的内
容与格式》、《证券投资基金信息披露编报规则》第 3号《会计报表附注的编制及披露》、《证
券投资基金信息披露 XBRL模板第 3号<年度报告和半年度报告>》、其他中国证监会及中国证券
投资基金业协会颁布的相关规定。
本财务报表以本基金持续经营为基础列报。
6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本基金在本报告期内的会计报表遵循了企业会计准则及其他有关规定。
6.4.4 重要会计政策和会计估计
本基金本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。
6.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
6.4.5.1 会计政策变更的说明
本基金本报告期无会计政策变更。
6.4.5.2 会计估计变更的说明
本基金本报告期无会计估计变更。
6.4.5.3 差错更正的说明
本基金本报告期无重大会计差错的内容和更正金额。
6.4.6 税项
6.4.6.1 印花税
经国务院批准，财政部、国家税务总局研究决定，自 2008年 4月 24日起，调整证券（股票）
交易印花税税率，由原先的 3‰调整为 1‰；
经国务院批准，财政部、国家税务总局研究决定，自 2008年 9月 19日起，调整由出让方按
证券（股票）交易印花税税率缴纳印花税，受让方不再征收，税率不变；
根据财政部、国家税务总局财税[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题
的通知》的规定，股权分置改革过程中因非流通股股东向流通股股东支付对价而发生的股权转让，
暂免征收印花税。
6.4.6.2 增值税
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根据财政部、国家税务总局财税[2016]36号文《关于全面推开营业税改增值税试点的通知》
的规定，经国务院批准，自 2016年 5月 1日起在全国范围内全面推开营业税改征增值税试点，
金融业纳入试点范围，由缴纳营业税改为缴纳增值税。对证券投资基金（封闭式证券投资基金，
开放式证券投资基金）管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税；国债、地方政府
债利息收入以及金融同业往来利息收入免征增值税；存款利息收入不征收增值税；
根据财政部、国家税务总局财税[2016]46号文《关于进一步明确全面推开营改增试点金融
业有关政策的通知》的规定，金融机构开展的质押式买入返售金融商品业务及持有政策性金融债
券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入；
根据财政部、国家税务总局财税[2016]70号文《关于金融机构同业往来等增值税政策的补
充通知》的规定，金融机构开展的买断式买入返售金融商品业务、同业存款、同业存单以及持有
金融债券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入；
根据财政部、国家税务总局财税[2016]140号文《关于明确金融、房地产开发、教育辅助服
务等增值税政策的通知》的规定，资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理
人为增值税纳税人；
根据财政部、国家税务总局财税[2017]56号文《关于资管产品增值税有关问题的通知》的
规定，自 2018年 1月 1日起，资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为，暂
适用简易计税方法，按照 3%的征收率缴纳增值税。对资管产品在 2018年 1月 1日前运营过程中
发生的增值税应税行为，未缴纳增值税的，不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从资管产品管
理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。
6.4.6.3 城市维护建设税、教育费附加、地方教育附加
根据《中华人民共和国城市维护建设税暂行条例（2011年修订）》、《征收教育费附加的
暂行规定（2011年修订）》及相关地方教育附加的征收规定，凡缴纳消费税、增值税、营业税
的单位和个人，都应当依照规定缴纳城市维护建设税、教育费附加（除按照相关规定缴纳农村教
育事业费附加的单位外）及地方教育费附加。
6.4.6.4 企业所得税
根据财政部、国家税务总局财税[2004]78号文《关于证券投资基金税收政策的通知》的规
定，自 2004年 1月 1日起，对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管
理人运用基金买卖股票、债券的差价收入，继续免征企业所得税；
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根据财政部、国家税务总局财税[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题
的通知》的规定，股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等
收入，暂免征收流通股股东应缴纳的企业所得税；
根据财政部、国家税务总局财税[2008]1号文《关于企业所得税若干优惠政策的通知》的规
定，对证券投资基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、
红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。
6.4.6.5 个人所得税
根据财政部、国家税务总局财税[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题
的通知》的规定，股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等
收入，暂免征收流通股股东应缴纳的个人所得税；
根据财政部、国家税务总局财税[2008]132号文《财政部、国家税务总局关于储蓄存款利息
所得有关个人所得税政策的通知》的规定，自 2008年 10月 9日起，对储蓄存款利息所得暂免征
收个人所得税；
根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税[2012]85号文《关于实施上市公司股息红利
差别化个人所得税政策有关问题的通知》的规定，自 2013年 1月 1日起，证券投资基金从公开
发行和转让市场取得的上市公司股票，持股期限在 1个月以内（含 1个月）的，其股息红利所得
全额计入应纳税所得额；持股期限在 1个月以上至 1年（含 1年）的，暂减按 50%计入应纳税所
得额；持股期限超过 1年的，暂减按 25%计入应纳税所得额。上述所得统一适用 20%的税率计征
个人所得税；
根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税[2015]101号文《关于上市公司股息红利差别
化个人所得税政策有关问题的通知》的规定，自 2015年 9月 8日起，证券投资基金从公开发行
和转让市场取得的上市公司股票，持股期限超过 1年的，股息红利所得暂免征收个人所得税。
6.4.8 关联方关系
6.4.8.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况
本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。
6.4.8.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方
关联方名称 与本基金的关系
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中海基金管理有限公司（“中海基金”） 基金管理人、直销机构
上海浦东发展银行股份有限公司 基金托管人、代销机构
国联证券股份有限公司 (“国联证券”) 基金管理人的股东、代销机构
6.4.9 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
6.4.9.1 通过关联方交易单元进行的交易
6.4.9.1.1 股票交易
注：本报告期及上年度可比期间本基金未通过关联方交易单元进行股票交易。
6.4.9.1.2 债券交易
注：本报告期及上年度可比期间本基金未通过关联方交易单元进行债券交易。
6.4.9.1.3 债券回购交易
注：本报告期及上年度可比期间本基金未通过关联方交易单元进行债券回购交易。
6.4.9.1.4 权证交易
注：本报告期及上年度可比期间本基金未通过关联方交易单元进行权证交易。
6.4.9.1.5 应支付关联方的佣金
注：本基金在本报告期及上年度可比期间没有应支付关联方的佣金。
6.4.9.2 关联方报酬
6.4.9.2.1 基金管理费
单位：人民币元
项目
本期
2019年 1月 1日至 2019年
5月 14日
上年度可比期间
2018年 1月 1日至 2018年 6月
30日
当期发生的基金应支付
的管理费
247,366.35 442,475.51
其中：支付销售机构的
客户维护费
1
79,797.61 162,182.56
注：基金管理费按前一日的基金资产净值的 1.50%的年费率计提。计算方法如下：
H=E×1.50%÷当年天数
H为每日应计提的基金管理费
E为前一日的基金资产净值
中海信息产业混合 2019年半年度报告摘要
第 46 页 共70 页
基金管理费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付。
6.4.9.2.2 基金托管费
单位：人民币元
项目
本期
2019年 1月 1日至 2019年
5月 14日
上年度可比期间
2018年 1月 1日至 2018年 6月
30日
当期发生的基金应支付
的托管费
41,227.69 73,745.91
注：基金托管费按前一日的基金资产净值的 0.25%的年费率计提。计算方法如下：
H=E×0.25%÷当年天数
H为每日应计提的基金托管费
E为前一日的基金资产净值
基金托管费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付。
6.4.9.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
注：本基金在本报告期及上年度可比期间未与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交易。
6.4.9.4 各关联方投资本基金的情况
6.4.9.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
注：本报告期及上年度可比期间基金管理人未运用固有资金投资本基金。
6.4.9.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
注：本报告期末及上年度末除基金管理人之外的其他关联方未投资本基金。
6.4.9.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位：人民币元
本期
2019年 1月 1日至 2019年 5月 14日
上年度可比期间
2018年 1月 1日至 2018年 6月 30日
关联方
名称
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
上海浦东发
展银行股份
有限公司
12,575,042.01 60,166.25 5,903,330.42 42,429.73
注：除上表列示的金额外，本基金的证券交易结算资金通过托管银行备付金账户转存于中国证券
登记结算有限责任公司，2019年 1月 1日至 2019年 5月 14日（转型前最后运作日）年度获得
中海信息产业混合 2019年半年度报告摘要
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的利息收入为人民币 1,132.90元（2018年半年度获得的利息收入为人民币 4,470.03元），
2019年 5月 14日（转型前最后运作日）结算备付金余额为人民币 260,152.00元（2018年半年
末末结算备付金余额为人民币 596,346.20元）。
6.4.9.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
注：本基金在本报告期及上年度可比期间未通过关联方购买其承销的证券。
6.4.9.7 其他关联交易事项的说明
本基金在本报告期内及上年度可比期间均无其他关联交易事项。
6.4.10 期末（2019年 5月 14日）本基金持有的流通受限证券
6.4.10.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
注：本基金在本报告期末未因认购新发/增发证券而持有流通受限证券。
6.4.10.2 期末持有的暂时停牌股票
注：本基金在本报告期末未持有暂时停牌等流通受限股票。
6.4.10.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
6.4.10.3.1 银行间市场债券正回购
本基金本报告期末无银行间市场债券正回购余额，因此无抵押债券。
6.4.10.3.2 交易所市场债券正回购
本基金本报告期末无交易所市场债券正回购余额，因此无抵押债券。
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§7 投资组合报告（转型后）
7.3 期末基金资产组合情况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额
占基金总资产的
比例（%）
1 权益投资
15,144,138.59 40.22
其中：股票
15,144,138.59 40.22
2 基金投资
- -
3 固定收益投资
355,947.00 0.95
其中：债券
355,947.00 0.95
资产支持证券
- -
4 贵金属投资
- -
5 金融衍生品投资
- -
6 买入返售金融资产
- -
其中：买断式回购的买入返售金融资
产
- -
7 银行存款和结算备付金合计
21,833,399.19 57.99
8 其他各项资产
319,870.16 0.85
9 合计
37,653,354.94 100.00
7.2 期末按行业分类的股票投资组合
金额单位：人民币元
代码 行业类别 公允价值
占基金资产净值比例（％）
A
农、林、牧、渔业
- -
B
采矿业
- -
C
制造业
8,114,225.05 22.31
D
电力、热力、燃气及水生产和供
应业
- -
E
建筑业
- -
F
批发和零售业
117,096.00 0.32
G
交通运输、仓储和邮政业
- -
H
住宿和餐饮业
- -
I
信息传输、软件和信息技术服务
业
6,368,419.54 17.51
J
金融业
- -
K
房地产业
- -
L
租赁和商务服务业
- -
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M
科学研究和技术服务业
- -
N
水利、环境和公共设施管理业
- -
O
居民服务、修理和其他服务业
- -
P
教育
- -
Q
卫生和社会工作
- -
R
文化、体育和娱乐业
544,398.00 1.50
S
综合
- -
合计
15,144,138.59 41.64
7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值
占基金资产净值
比例（％）
1 600446
金证股份
16,500 324,060.00 0.89
2 603000
人民网
17,100 304,893.00 0.84
3 002475
立讯精密
11,900 295,001.00 0.81
4 000725
京东方Ａ
84,500 290,680.00 0.80
5 002463
沪电股份
20,900 284,658.00 0.78
6 002368
太极股份
8,400 254,520.00 0.70
7 000066
中国长城
23,600 242,608.00 0.67
8 300033
同花顺
2,300 226,228.00 0.62
9 002600
领益智造
38,000 225,340.00 0.62
10 002371
北方华创
3,200 221,600.00 0.61
7.4 报告期内股票投资组合的重大变动
7.4.1 累计买入金额超出期末基金资产净值 2%或前 20名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额
占期末基金资产净
值比例（%）
1 002463
沪电股份
222,358.00 0.61
2 002371
北方华创
217,718.00 0.60
3 002916
深南电路
203,767.00 0.56
4 300352
北信源
179,517.00 0.49
5 300604
长川科技
168,489.00 0.46
6 600745
闻泰科技
165,544.00 0.46
7 600728
佳都科技
164,470.94 0.45
8 300188
美亚柏科
164,174.00 0.45
中海信息产业混合 2019年半年度报告摘要
第 50 页 共70 页
9 300271
华宇软件
163,854.00 0.45
10 300223
北京君正
157,706.00 0.43
11 300047
天源迪科
157,512.00 0.43
12 002273
水晶光电
155,459.00 0.43
13 603501
韦尔股份
147,325.00 0.41
14 300253
卫宁健康
146,787.00 0.40
15 600845
宝信软件
145,175.00 0.40
16 600588
用友网络
142,992.00 0.39
17 603690
至纯科技
142,855.00 0.39
18 000156
华数传媒
135,178.12 0.37
19 002313
日海智能
134,393.00 0.37
20 300059
东方财富
134,160.00 0.37
注：本报告期内，累计买入股票金额是以股票成交金额（成交单价乘以成交数量）列示的，不考
虑相关交易费用。
7.4.2 累计卖出金额超出期末基金资产净值 2%或前 20名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额
占期末基金资产净
值比例（%）
1 600588
用友网络
109,060.00 0.30
2 300115
长盈精密
103,230.00 0.28
3 000503
国新健康
87,563.00 0.24
4 002517
恺英网络
63,960.00 0.18
5 002368
太极股份
37,587.00 0.10
6 600446
金证股份
37,360.00 0.10
注：本报告期内，累计卖出股票金额是以股票成交金额（成交单价乘以成交数量）列示的，不考
虑相关交易费用。
7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
单位：人民币元
买入股票成本（成交）总额
10,064,846.89
卖出股票收入（成交）总额
438,760.00
注：本报告期内，买入股票成本总额和卖出股票收入总额都是以股票成交金额（成交单价乘以成
交数量）列示的，不考虑相关交易费用。
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合
金额单位：人民币元
序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值
中海信息产业混合 2019年半年度报告摘要
第 51 页 共70 页
比例（%）
1 国家债券
355,947.00 0.98
2 央行票据
- -
3 金融债券
- -
其中：政策性金融债
- -
4 企业债券
- -
5 企业短期融资券
- -
6 中期票据
- -
7 可转债（可交换债）
- -
8
同业存单
- -
9
其他
- -
10
合计
355,947.00 0.98
7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
金额单位：人民币元
序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值
占基金资产净值
比例（%）
1 019308
13国债 08
3,540 355,947.00 0.98
7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明
细
注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
注：本基金本报告期末未持有贵金属。
7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
注：本基金本报告期末未持有权证。
7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
7.10.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
注：本基金本报告期末未持有股指期货合约。
7.10.2 本基金投资股指期货的投资政策
根据基金合同规定，本基金不参与股指期货交易。
中海信息产业混合 2019年半年度报告摘要
第 52 页 共70 页
7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
7.11.1 本期国债期货投资政策
根据基金合同规定，本基金不参与国债期货交易。
7.11.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
注：本基金本报告期末未持有国债期货合约。
7.11.3 本期国债期货投资评价
根据基金合同规定，本基金不参与国债期货交易。
7.12 投资组合报告附注
7.12.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期受到调查以及处罚的情况的说明
报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查或在本报告编制日前
一年内受到公开谴责、处罚的情况。
7.12.2 基金投资的前十名股票超出基金合同规定的备选股票库情况的说明
报告期内本基金投资的前十名股票中没有在基金合同规定备选股票库之外的股票。
7.12.3 期末其他各项资产构成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金
56,780.19
2 应收证券清算款
-
3 应收股利
-
4 应收利息
12,082.49
5 应收申购款
207,984.37
6 其他应收款
-
7 待摊费用
43,023.11
8 其他
-
9 合计
319,870.16
7.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细
注：本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券
7.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称
流通受限部分的公允
价值
占基金资产净值比
例（%）
流通受限情况说明
注：本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。
中海信息产业混合 2019年半年度报告摘要
第 53 页 共70 页
7.12.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分
本基金由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。
中海信息产业混合 2019年半年度报告摘要
第 54 页 共70 页
§7 投资组合报告（转型前）
7.1 期末基金资产组合情况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额
占基金总资产的
比例（%）
1
权益投资
5,332,447.00 12.89
其中：股票
5,332,447.00 12.89
2
基金投资
- -
3
固定收益投资
22,895,054.00 55.35
其中：债券
22,895,054.00 55.35
资产支持证券
- -
4
贵金属投资
- -
5
金融衍生品投资
- -
6
买入返售金融资产
- -
其中：买断式回购的买入返售金融资
产
- -
7
银行存款和结算备付金合计
12,835,194.01 31.03
8
其他资产
305,120.28 0.74
9
合计
41,367,815.29 100.00
7.2 期末按行业分类的股票投资组合
金额单位：人民币元
代码 行业类别 公允价值
占基金资产净值比例（％）
A
农、林、牧、渔业
- -
B
采矿业
- -
C
制造业
2,740,094.00 7.15
D
电力、热力、燃气及水生产和供
应业
- -
E
建筑业
- -
F
批发和零售业
- -
G
交通运输、仓储和邮政业
- -
H
住宿和餐饮业
- -
I
信息传输、软件和信息技术服务
业
2,592,353.00 6.76
J
金融业
- -
K
房地产业
- -
L
租赁和商务服务业
- -
M
科学研究和技术服务业
- -
N
水利、环境和公共设施管理业
- -
中海信息产业混合 2019年半年度报告摘要
第 55 页 共70 页
O
居民服务、修理和其他服务业
- -
P
教育
- -
Q
卫生和社会工作
- -
R
文化、体育和娱乐业
- -
S
综合
- -
合计
5,332,447.00 13.91
7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值
占基金资产净值
比例（％）
1 600446
金证股份
13,300 272,650.00 0.71
2 603000
人民网
11,800 231,044.00 0.60
3 002368
太极股份
6,900 216,315.00 0.56
4 000725
京东方Ａ
57,900 196,281.00 0.51
5 002475
立讯精密
8,300 188,576.00 0.49
6 002600
领益智造
26,100 170,955.00 0.45
7 002439
启明星辰
5,700 147,288.00 0.38
8 000066
中国长城
16,200 145,800.00 0.38
9 603160
汇顶科技
1,100 145,321.00 0.38
10 300033
同花顺
1,700 144,721.00 0.38
7.4 报告期内股票投资组合的重大变动
7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额
占期初基金资产净
值比例（％）
1 300047
天源迪科
3,389,229.00 8.28
2 300059
东方财富
3,002,526.80 7.34
3 603083
剑桥科技
2,555,245.00 6.25
4 300134
大富科技
2,440,077.00 5.96
5 600745
闻泰科技
1,941,699.00 4.75
6 601231
环旭电子
1,854,377.00 4.53
7 000063
中兴通讯
1,754,709.00 4.29
8 601162
天风证券
1,699,779.00 4.15
9 300168
万达信息
1,584,853.00 3.87
10 002384
东山精密
1,566,463.00 3.83
中海信息产业混合 2019年半年度报告摘要
第 56 页 共70 页
11 002273
水晶光电
1,478,838.00 3.61
12 002670
国盛金控
1,433,675.00 3.50
13 002236
大华股份
1,378,392.00 3.37
14 300451
创业慧康
1,346,642.00 3.29
15 300604
长川科技
1,329,795.00 3.25
16 002371
北方华创
1,288,221.00 3.15
17 000858
五 粮 液
1,263,216.00 3.09
18 002594
比亚迪
1,225,956.00 3.00
19 603111
康尼机电
1,134,165.00 2.77
20 300212
易华录
1,127,855.00 2.76
21 601601
中国太保
1,078,285.00 2.64
22 300319
麦捷科技
1,078,209.00 2.64
23 002792
通宇通讯
1,062,652.00 2.60
24 002341
新纶科技
1,023,089.82 2.50
25 300502
新易盛
1,020,590.00 2.49
26 002373
千方科技
1,008,882.00 2.47
27 603690
至纯科技
973,386.00 2.38
28 002138
顺络电子
934,412.00 2.28
29 300414
中光防雷
891,673.00 2.18
30 300271
华宇软件
877,560.00 2.15
31 603501
韦尔股份
872,102.00 2.13
32 603103
横店影视
861,567.00 2.11
33 603517
绝味食品
835,090.00 2.04
34 300188
美亚柏科
827,882.00 2.02
35 300253
卫宁健康
824,355.00 2.02
36 600036
招商银行
823,782.00 2.01
37 601336
新华保险
820,086.00 2.00
注：本报告期内，累计买入股票金额是以股票成交金额（成交单价乘以成交数量）列示的，不考
虑相关交易费用。
7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额
占期初基金资产净
值比例（％）
1 300047
天源迪科
3,518,334.00 8.60
2 300059
东方财富
3,120,901.20 7.63
3 300168
万达信息
2,787,273.62 6.81
中海信息产业混合 2019年半年度报告摘要
第 57 页 共70 页
4 603083
剑桥科技
2,409,450.00 5.89
5 300134
大富科技
2,378,838.48 5.81
6 000063
中兴通讯
2,283,530.10 5.58
7 600745
闻泰科技
2,111,311.00 5.16
8 300451
创业慧康
1,905,913.32 4.66
9 601231
环旭电子
1,823,163.00 4.46
10 300271
华宇软件
1,812,134.00 4.43
11 002384
东山精密
1,806,502.00 4.42
12 601162
天风证券
1,657,663.00 4.05
13 300253
卫宁健康
1,564,245.16 3.82
14 002281
光迅科技
1,554,749.40 3.80
15 002670
国盛金控
1,522,587.42 3.72
16 002273
水晶光电
1,520,815.20 3.72
17 603636
南威软件
1,416,914.70 3.46
18 000858
五 粮 液
1,407,274.24 3.44
19 300604
长川科技
1,398,441.00 3.42
20 002236
大华股份
1,368,482.00 3.35
21 002624
完美世界
1,315,362.60 3.22
22 603103
横店影视
1,299,064.20 3.18
23 002916
深南电路
1,290,210.28 3.15
24 002594
比亚迪
1,185,258.00 2.90
25 603690
至纯科技
1,172,682.00 2.87
26 002371
北方华创
1,161,705.00 2.84
27 603111
康尼机电
1,142,569.00 2.79
28 002425
凯撒文化
1,128,413.40 2.76
29 600498
烽火通信
1,113,483.62 2.72
30 300212
易华录
1,104,060.09 2.70
31 002050
三花智控
1,098,800.00 2.69
32 300319
麦捷科技
1,089,349.00 2.66
33 002792
通宇通讯
1,073,758.00 2.62
34 601601
中国太保
1,065,464.00 2.60
35 002373
千方科技
1,038,147.00 2.54
36 300188
美亚柏科
1,037,930.95 2.54
37 002341
新纶科技
1,014,322.00 2.48
38 300502
新易盛
978,207.00 2.39
39 603501
韦尔股份
959,073.25 2.34
40 300394
天孚通信
933,016.00 2.28
41 603517
绝味食品
881,327.94 2.15
中海信息产业混合 2019年半年度报告摘要
第 58 页 共70 页
42 300414
中光防雷
878,520.00 2.15
43 002138
顺络电子
862,463.00 2.11
44 600036
招商银行
820,729.00 2.01
注：本报告期内，累计卖出股票金额是以股票成交金额（成交单价乘以成交数量）列示的，不考
虑相关交易费用。
7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
单位：人民币元
买入股票成本（成交）总额
63,219,238.42
卖出股票收入（成交）总额
71,743,965.09
注：本报告期内，买入股票成本总额和卖出股票收入总额都是以股票成交金额（成交单价乘以成
交数量）列示的，不考虑相关交易费用。
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合
金额单位：人民币元
序号 债券品种 公允价值
占基金资产净值
比例（％）
1
国家债券
21,896,659.00 57.12
2
央行票据
- -
3
金融债券
- -
其中：政策性金融债
- -
4
企业债券
874,845.00 2.28
5
企业短期融资券
- -
6
中期票据
- -
7
可转债（可交换债）
123,550.00 0.32
8
同业存单
- -
9
其他
- -
10
合计
22,895,054.00 59.72
7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
金额单位：人民币元
序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值
占基金资产净值
比例（％）
1
019611
19国债 01
202,000 20,159,600.00 52.59
2
019592
18国债 10
12,490 1,249,124.90 3.26
3
124688
PR潜城投
16,230 673,545.00 1.76
4
019308
13国债 08
3,110 312,741.60 0.82
5
122898
PR攀国投
5,000 201,300.00 0.53
中海信息产业混合 2019年半年度报告摘要
第 59 页 共70 页
7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细
注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
注：本基金本报告期末未持有贵金属。
7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
注：本基金本报告期末未持有权证。
7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
7.10.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
注：本基金本报告期末未持有股指期货合约。
7.10.2 本基金投资股指期货的投资政策
根据基金合同规定，本基金不参与股指期货交易。
7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
7.11.1 本期国债期货投资政策
根据基金合同规定，本基金不参与国债期货交易。
7.11.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
注：本基金本报告期末未持有国债期货合约。
7.11.3 本期国债期货投资评价
根据基金合同规定，本基金不参与国债期货交易。
7.12 投资组合报告附注
7.12.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期受到调查以及处罚的情况的说明
报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查或在本报告编制日前
一年内受到公开谴责、处罚的情况。
7.12.2 基金投资的前十名股票超出基金合同规定的备选股票库情况的说明
报告期内本基金投资的前十名股票中没有在基金合同规定备选股票库之外的股票。
7.12.3 期末其他各项资产构成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金
51,487.73
2 应收证券清算款
-
3 应收股利
-
中海信息产业混合 2019年半年度报告摘要
第 60 页 共70 页
4 应收利息
244,362.33
5 应收申购款
9,270.22
6 其他应收款
-
7 待摊费用
-
8 其他
-
9 合计
305,120.28
7.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细
注：本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券
7.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
注：本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。
7.12.5 投资组合报告附注的其他文字描述部分
本基金由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。
中海信息产业混合 2019年半年度报告摘要
第 61 页 共70 页
§8 基金份额持有人信息（转型后）
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位：份
持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有人户数
(户)
户均持有的
基金份额
持有份额
占总份
额比例
持有份额
占总份额
比例
1,481 23,292.70 0.00 0.00% 34,496,483.50 100.00%
8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例
基金管理人所有从业人员
持有本基金
29.31 0.0001%
8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况
项目 持有基金份额总量的数量区间（万份）
本公司高级管理人员、基金投资和研究
部门负责人持有本开放式基金
0
本基金基金经理持有本开放式基金
0
中海信息产业混合 2019年半年度报告摘要
第 62 页 共70 页
§8 基金份额持有人信息（转型前）
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位：份
持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有人户数
(户)
户均持有的
基金份额
持有份额
占总份
额比例
持有份额
占总份额
比例
1,487 24,577.10 0.00 0.00% 36,546,152.32 100.00%
8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例
基金管理人所有从业人员
持有本基金
29.31 0.0001%
8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况
项目 持有基金份额总量的数量区间（万份）
本公司高级管理人员、基金投资和研究
部门负责人持有本开放式基金
0
本基金基金经理持有本开放式基金
0
中海信息产业混合 2019年半年度报告摘要
第 63 页 共70 页
§9 开放式基金份额变动(转型后)
单位：份
基金合同生效日基金份额总额
36,546,152.32
基金合同生效日起至报告期期末基金总申购份额
935,338.36
减:基金合同生效日起至报告期期末基金总赎回份额
2,985,007.18
基金合同生效日起至报告期期末基金拆分变动份额（份额减少
以"-"填列）
-
本报告期期末基金份额总额
34,496,483.50
注：报告期间基金总申购份额含红利再投、转换入份额，总赎回份额含转换出份额。
中海信息产业混合 2019年半年度报告摘要
第 64 页 共70 页
§9 开放式基金份额变动(转型前)
单位：份
基金合同生效日基金份额总额
145,210,920.50
本报告期期初基金份额总额
45,039,024.52
本报告期基金总申购份额
40,359,067.79
减:本报告期基金总赎回份额
48,851,939.99
本报告期基金拆分变动份额（份额减少以"-"填列）
-
本报告期期末基金份额总额
36,546,152.32
注：报告期间基金总申购份额含红利再投、转换入份额，总赎回份额含转换出份额。
中海信息产业混合 2019年半年度报告摘要
第 65 页 共70 页
§10 重大事件揭示
10.5 基金份额持有人大会决议
本报告期内，本基金以通讯方式召开了中海策略精选基金份额持有人大会，并表决通过了
《关于中海策略精选灵活配置混合型证券投资基金转型相关事项的议案》，该次基金份额持有
人大会决议自 2019 年 5 月 15 日起生效。
10.6 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
本报告期内，本基金管理人无重大人事变动。
本报告期，基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。
10.7 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
本报告期内无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。
10.8 基金投资策略的改变
本基金自 2019年 5月 15日转型以来，投资策略变更为：主要投资于信息产业的上市公司股
票，在控制风险的前提下，力争实现超越业绩比较基准的投资回报。
10.9 为基金进行审计的会计师事务所情况
为本基金进行审计的会计师事务所为安永华明会计师事务所（特殊普通合伙），本报告期内
本基金未改聘为其审计的会计师事务所。
10.10 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
本报告期内本基金管理人、托管人及其高级管理人员没有受到稽查或处罚等情况。
10.11 基金租用证券公司交易单元的有关情况（转型后）
10.11.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位：人民币元
股票交易 应支付该券商的佣金
券商名称
交易单元
数量
成交金额
占当期股票
成交总额的比
例
佣金
占当期佣金
总量的比例
备注
广发证券
2 8,107,054.95 78.41% 5,928.75 78.41% -
银河证券
1 1,411,846.00 13.66% 1,032.47 13.66% -
方正证券
2 820,235.00 7.93% 599.82 7.93% -
海通证券
1 - - - - -
注 1：本基金以券商研究服务质量作为交易单元的选择标准，具体评分指标分为研究支持和服务
支持，研究支持包括券商研究报告质量、投资建议、委托课题、业务培训、数据提供等；服务
中海信息产业混合 2019年半年度报告摘要
第 66 页 共70 页
支持包括券商组织上门路演、应我方委托完成的课题研究或专项培训等。根据我公司及基金法律
文件中对券商交易单元的选择标准，并参照我公司券商研究服务质量评分标准，确定拟租用交易
单元的所属券商名单；由我公司相关部门分别与券商对应部门进行商务谈判，草拟证券交易单元
租用协议并汇总修改意见完成协议初稿；报风险管理部审核后确定租用交易单元。
注 2：本报告期内本基金租用券商交易单元的情况未发生变更。
注 3：上述佣金按市场佣金率计算，已扣除由中国证券登记结算有限责任公司收取，并由券商承
担的证券结算风险基金后的净额列示。
注 4：以上数据由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。
10.11.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
金额单位：人民币元
债券交易 债券回购交易 权证交易
券商名称
成交金额
占当期债券
成交总额的比
例
成交金额
占当期债
券回购
成交总额
的比例
成交金额
占当期权证
成交总额的
比例
广发证券
21,024,191.07 99.62% - - - -
银河证券
79,781.90 0.38% - - - -
方正证券
- - - - - -
海通证券
- - - - - -
10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况（转型前）
10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位：人民币元
股票交易 应支付该券商的佣金
券商名称
交易单元
数量
成交金额
占当期股票
成交总额的比
例
佣金
占当期佣金
总量的比例
备注
海通证券
1 65,163,451.09 48.91% 47,653.89 48.91% -
广发证券
2 40,900,761.33 30.70% 29,911.05 30.70% -
方正证券
2 20,358,635.34 15.28% 14,888.12 15.28% -
银河证券
1 6,815,006.95 5.11% 4,983.95 5.12% -
注 1：本基金以券商研究服务质量作为交易单元的选择标准，具体评分指标分为研究支持和服务
支持，研究支持包括券商研究报告质量、投资建议、委托课题、业务培训、数据提供等；服务支
持包括券商组织上门路演、应我方委托完成的课题研究或专项培训等。根据我公司及基金法律文
件中对券商交易单元的选择标准，并参照我公司券商研究服务质量评分标准，确定拟租用交易单
中海信息产业混合 2019年半年度报告摘要
第 67 页 共70 页
元的所属券商名单；由我公司相关部门分别与券商对应部门进行商务谈判，草拟证券交易单元租
用协议并汇总修改意见完成协议初稿；报风险管理部审核后确定租用交易单元。
注 2：本报告期内本基金租用券商交易单元的情况未发生变更。
注 3：上述佣金按市场佣金率计算，已扣除由中国证券登记结算有限责任公司收取，并由券商承
担的证券结算风险基金后的净额列示。
注 4：以上数据由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。
10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
金额单位：人民币元
债券交易 债券回购交易 权证交易
券商名称
成交金额
占当期债券
成交总额的比
例
成交金额
占当期债
券回购
成交总额
的比例
成交金额
占当期权证
成交总额的
比例
海通证券
11,852,455.75 10.50% - - - -
广发证券
25,205,209.55 22.32% 9,200,000.00 100.00% - -
方正证券
25,309,816.81 22.41% - - - -
银河证券
50,548,099.09 44.77% - - - -
10.9 其他重大事件（转型后）
序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期
1
中海基金管理有限公司关于中
海策略精选灵活配置混合型证
券投资基金基金份额持有人大
会表决结果暨决议生效的公告
证券时报 2019年 5月 16日
2
中海信息产业精选混合型证券
投资基金基金合同摘要
证券时报 2019年 5月 16日
3
中海信息产业精选混合型证券
投资基金托管协议
公司网站 2019年 5月 16日
4
中海信息产业精选混合型证券
投资基金招募说明书
证券时报 2019年 5月 16日
5
中海信息产业精选混合型证券 公司网站 2019年 5月 16日
中海信息产业混合 2019年半年度报告摘要
第 68 页 共70 页
投资基金基金合同
6
《中海信息产业精选混合型证
券投资基金招募说明书》的更
正公告
证券时报 2019年 5月 17日
7
关于中海信息产业精选混合型
证券投资基金参与销售机构基
金定期定额投资申购费率优惠
活动的公告
证券时报 2019年 5月 29日
8
关于中海信息产业精选混合型
证券投资基金参与销售机构基
金网上交易申购费率优惠活动
的公告
证券时报 2019年 5月 29日
9
中海基金管理有限公司关于旗
下部分基金参与中泰证券股份
有限公司基金申购（含定期定
额申购）费率优惠活动的公告
证券时报 2019年 6月 13日
10
中海基金管理有限公司关于旗
下部分基金可投资科创板股票
的公告
证券时报 2019年 6月 21日
11
中海基金关于旗下基金所持停
牌股票估值调整的公告
证券时报 2019年 6月 26日
10.9 其他重大事件（转型前）
序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期
1
中海策略精选灵活配置混合型
证券投资基金年度最后一日净
值公告
证券时报 2019年 1月 1日
2
中海基金管理有限公司关于旗
下部分基金在东海证券股份有
限公司调整定期定额投资起点
金额的公告
证券时报 2019年 1月 19日
3
中海策略精选灵活配置混合型
证券投资基金 2018年第 4季
证券时报 2019年 1月 22日
中海信息产业混合 2019年半年度报告摘要
第 69 页 共70 页
度报告
4
中海基金管理有限公司关于旗
下基金新增西藏东方财富证券
股份有限公司为销售机构并开
通基金转换业务的公告
证券时报 2019年 1月 28日
5
中海基金管理有限公司关于暂
停大泰金石基金销售有限公司
办理旗下基金相关业务的公告
证券时报 2019年 1月 30日
6
中海基金管理有限公司关于暂
停浙江金观诚基金销售有限公
司办理旗下基金相关业务的公
告
证券时报 2019年 2月 1日
7
中海基金关于旗下基金所持停
牌股票估值调整的公告
证券时报 2019年 2月 15日
8
中海策略精选灵活配置混合型
证券投资基金更新招募说明书
(2019年第 1号)
公司网站 2019年 3月 16日
9
中海策略精选灵活配置混合型
证券投资基金更新招募说明书
摘要（2019年第 1号）
证券时报 2019年 3月 16日
10
中海策略精选灵活配置混合型
证券投资基金 2018年年度报
告
公司网站 2019年 3月 28日
11
中海策略精选灵活配置混合型
证券投资基金 2018年年度报
告摘要
证券时报 2019年 3月 28日
12
中海基金管理有限公司关于旗
下部分基金在深圳前海财厚基
金销售有限公司开通定期定额
申购业务并参与基金定投申购
费率优惠活动的公告
证券时报 2019年 4月 4日
13
中海基金管理有限公司关于旗
下部分基金在徽商期货有限责
任公司开通定期定额申购业务
并参与基金定投申购费率优惠
活动的公告
证券时报 2019年 4月 4日
14
中海基金管理有限公司关于旗
下部分基金参与交通银行股份
有限公司手机银行基金申购
（含定期定额申购）费率优惠
活动的公告
证券时报 2019年 4月 12日
15
中海基金管理有限公司关于以
通讯方式召开中海策略精选灵
活配置混合型证券投资基金基
证券时报 2019年 4月 13日
中海信息产业混合 2019年半年度报告摘要
第 70 页 共70 页
金份额持有人大会的公告
16
中海基金管理有限公司关于以
通讯方式召开中海策略精选灵
活配置混合型证券投资基金基
金份额持有人大会的第一次提
示性公告
证券时报 2019年 4月 15日
17
中海基金管理有限公司关于以
通讯方式召开中海策略精选灵
活配置混合型证券投资基金基
金份额持有人大会的第二次提
示性公告
证券时报 2019年 4月 16日
18
中海策略精选灵活配置混合型
证券投资基金 2019年第 1季
度报告
证券时报 2019年 4月 18日
19
中海基金管理有限公司关于旗
下部分基金在上海天天基金销
售有限公司调整定期定额投资
起点金额的公告
证券时报 2019年 5月 6日
中海基金管理有限公司
2019年 8月 26日
