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健康B(150220)

健康B:2019年半年度报告摘要

 
 
 
前海开源中证健康产业指数分级证券投资基金 
2019年半年度报告摘要 
2019年 06月 30日 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
基金管理人:前海开源基金管理有限公司 
基金托管人:国信证券股份有限公司 
送出日期:2019年 08月 24日
 
前海开源中证健康产业指数分级证券投资基金 2019年半年度报告摘要






































页,共 37页 2 §1


重要提示





基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半 年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意,并由董事长签发。


基金托管人国信证券股份有限公司根据本基金合同规定,于 2019年 8月 23日复 核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告 等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。


基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基 金一定盈利。


基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应 仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。


本报告中财务资料未经审计 。





本半年度报告摘要摘自半年度报告正文,投资者欲了解详细内容,应阅读半年度 报告正文。


本报告期自 2019年 01月 01日起至 2019年 06月 30日止。


前海开源中证健康产业指数分级证券投资基金 2019年半年度报告摘要






































页,共 37页 3 §2


基金简介 2.1 基金基本情况 基金名称 前海开源中证健康产业指数分级证券投资基 金 基金简称 前海开源健康分级 场内简称 健康分级 基金主代码 164401 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2015年04月16日 基金管理人 前海开源基金管理有限公司 基金托管人 国信证券股份有限公司 报告期末基金份额总额 353,791,186.95份 基金合同存续期 不定期 基金份额上市的证券交易所 深圳证券交易所 上市日期 2015-05-08 下属分级基金的基金简称 前海开源健 康分级 前海开源健 康A 前海开源健 康B 下属分级基金场内简称 健康分级 健康A 健康B 下属分级基金的交易代码 164401 150219 150220 报告期末下属分级基金的份额总额 36,835,064. 95份 158,478,06 1.00份 158,478,06 1.00份 2.2 基金产品说明 投资目标


本基金紧密跟踪标的指数---中证健康产 业指数,通过严谨数量化管理和投资纪律约束,力 争保持基金净值增长率与业绩比较基准之间的日 均跟踪偏离度的绝对值不超过【0.35%】,年跟踪 误差不超过【4%】。 投资策略


本基金采用动态复制标的指数的投资方 法,参照成份股在标的指数中的基准权重构建指数 化投资组合,并根据标的指数成份股及其权重的变 化进行相应调整,以复制和跟踪标的指数。本基金 前海开源中证健康产业指数分级证券投资基金 2019年半年度报告摘要






































页,共 37页 4 在严格控制基金的日均跟踪偏离度和年跟踪误差 的前提下,力争获取与标的指数相似的投资收益。


当预期成份股发生调整或成份股发生配股、增 发、分红等行为时,或因基金的申购和赎回等对本 基金跟踪标的指数的效果可能带来影响时,或因某 些特殊情况导致流动性不足时,或其他原因导致无 法有效复制和跟踪标的指数时,基金管理人可以对 投资组合管理进行适当变通和调整,力求降低跟踪 误差。


本基金力争前海开源中证健康份额净值增长 率与同期业绩比较基准的增长率之间的日均跟踪 偏离度不超过0.35%,年跟踪误差不超过4%。如 因指数编制规则调整或其他因素导致跟踪偏离度 和跟踪误差超过上述范围,基金管理人应采取合理 措施避免跟踪偏离度、跟踪误差进一步扩大。


1、资产配置策略





为实现跟踪标的指数的投资目标,本基金将以 不低于非现金基金资产的90%的比例投资于标的 指数成份股及其备选成份股,并保持不低于基金资 产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债 券。


2、股票投资策略


(1)股票投资组合的构建





本基金在建仓期内,将参照标的指数各成份股 的基准权重对其逐步买入,在力求跟踪误差最小化 的前提下,本基金可采取适当方法,以降低买入成 本。当遇到成份股停牌、流动性不足等其他市场因 素而无法依指数权重购买某成份股及预期标的指 数的成份股即将调整或其他影响指数复制的因素 时,本基金可以根据市场情况,结合研究分析,对 基金财产进行适当调整,以期在规定的风险承受限 度之内,尽量缩小跟踪误差。


(2)股票投资组合的调整





本基金所构建的股票投资组合将根据标的指 数成份股及其权重的变动而进行相应调整,本基金 前海开源中证健康产业指数分级证券投资基金 2019年半年度报告摘要






































页,共 37页 5 还将根据法律法规中的投资比例限制、申购赎回变 动情况、新股增发因素等变化,对其进行适时调整, 以保证前海开源中证健康份额净值增长率与标的 指数收益率间的高度正相关和跟踪误差最小化。基 金管理人将对成份股的流动性进行分析,如发现流 动性欠佳的个股将可能采用合理方法寻求替代。由 于受到各项持股比例限制,基金可能不能按照成份 股权重持有成份股,基金将会采用合理方法寻求替 代。


1)定期调整





根据标的指数的调整规则和备选股票的预期, 对股票投资组合及时进行调整。


2)不定期调整





根据指数编制规则,当标的指数成份股因增 发、送配等股权变动而需进行成份股权重新调整 时,本基金将根据各成份股的权重变化进行相应调 整;根据本基金的申购和赎回情况,对股票投资组 合进行调整,从而有效跟踪标的指数;根据法律、 法规规定,成份股在标的指数中的权重因其它特殊 原因发生相应变化的,本基金可以对投资组合管理 进行适当变通和调整,力求降低跟踪误差。


3、债券投资策略





本基金可以根据流动性管理需要,选取到期日 在一年以内的政府债券进行配置。本基金债券投资 组合将采用自上而下的投资策略,根据宏观经济分 析、资金面动向分析等判断未来利率变化,并利用 债券定价技术,进行个券选择。 业绩比较基准


中证健康产业指数收益率×95%+银行 人民币活期存款利率(税后)×5% 风险收益特征


本基金属于股票型基金,其预期的风险与 收益高于混合型基金、债券型基金与货币市场基 金。同时本基金为指数基金,通过跟踪标的指数表 现,具有与标的指数以及标的指数所代表的公司相 似的风险收益特征。


从本基金所分拆的两类基金份额来看,前海开 前海开源中证健康产业指数分级证券投资基金 2019年半年度报告摘要






































页,共 37页 6 源中证健康A份额为稳健收益类份额;前海开源中 证健康B份额为积极收益类份额。 下属分级基金的风险收益特征 本基金属于股 票型基金,其预 期的风险与收 益高于混合型 基金、债券型基 金与货币市场 基金。同时本基 金为指数基金, 通过跟踪标的 指数表现,具有 与标的指数以 及标的指数所 代表的公司相 似的风险收益 特征。 前海开源中证 健康A份额为稳 健收益类份额。 前海开源中证 健康B份额为积 极收益类份额。 2.3 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 前海开源基金管理有限公司 国信证券股份有限公司 信息披 露负责 人 姓名 傅成斌 孙常新 联系电话 0755-88601888 0755-22940646 电子邮箱 qhky@qhkyfund.com 03356@guosen.com.cn 客户服务电话 4001666998 95536 传真 0755-83181169 0755-22940165 2.4 信息披露方式 登载基金半年度报告 正文的管理人互联网 网址 www.qhkyfund.com 基金半年度报告备置 地点 基金管理人、基金托管人处 前海开源中证健康产业指数分级证券投资基金 2019年半年度报告摘要






































页,共 37页 7 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要会计数据和财务指标 金额单位:人民币元 3.1.1 期间数据和指标 报告期(2019年01月01日- 2019年06月30日) 本期已实现收益 2,130,650.68 本期利润 81,624,117.03 加权平均基金份额本期利润 0.2273 本期基金份额净值增长率 33.04% 3.1.2 期末数据和指标 报告期末(2019年06月30日) 期末可供分配基金份额利润 0.0396 期末基金资产净值 326,071,797.02 期末基金份额净值 0.922 注:①上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收 益水平要低于所列数字。 ②本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益) 扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 ③期末可供分配利润,采用期末资产负债表中未分配利润期末余额和未分配利润中已实 现部分期末余额的孰低数。表中的"期末"均指报告期最后一个自然日,无论该日是否为 开放日或交易所的交易日。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 份额净值 增长率① 份额净值 增长率标 准差② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较 基准收益 率标准差 ④ ①-③ ②-④ 过去一 个月 0.77% 1.31% 1.72% 1.38% -0.95% -0.07% 过去三 个月 -3.25% 1.73% -7.96% 1.58% 4.71% 0.15% 过去六 个月 33.04% 1.73% 17.00% 1.63% 16.04% 0.10% 前海开源中证健康产业指数分级证券投资基金 2019年半年度报告摘要






































页,共 37页 8 过去一 年 4.78% 1.64% -10.85% 1.54% 15.63% 0.10% 过去三 年 4.39% 1.21% -14.80% 1.17% 19.19% 0.04% 自基金 合同生 效起至 今 4.28% 1.34% -27.36% 1.72% 31.64% -0.38% 注:本基金的业绩比较基准为:中证健康产业指数收益率×95%+银行人民币活期存款 利率(税后)×5%。 3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收 益率变动的比较 3.3 其他指标 无。 §4


管理人报告 前海开源中证健康产业指数分级证券投资基金 2019年半年度报告摘要






































页,共 37页 9 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验


前海开源基金管理有限公司(以下简称"前海开源基金")于2012年12月27日经中国 证监会批准,2013年1月23日注册成立,截至报告期末,注册资本为2亿元人民币。其中, 开源证券股份有限公司、北京市中盛金期投资管理有限公司、北京长和世纪资产管理有 限公司和深圳市和合投信资产管理合伙企业(有限合伙)各持股权25%。目前,前海开源 基金分别在北京、上海设立分公司。经中国证监会批准,前海开源基金全资控股子公司 --前海开源资产管理有限公司(以下简称"前海开源资管")已于2013年9月5日在深圳市 注册成立,并于2013年9月18日取得中国证监会核发的《特定客户资产管理业务资格证 书》,截至报告期末,注册资本为1.8亿元人民币。


截至报告期末,前海开源基金旗下管理83只开放式基金,资产管理规模超过626.78 亿元。 4.1.2 基金经理(或基金经理小组)及基金经理助理简介 姓名 职务 任本基金的基 金经理(助理) 期限 证 券 从 业 年 限 说明 任职 日期 离任 日期 陶曙 斌 本基金的基金经理、公司 投资副总监 2017- 12-14 - 11 年 陶曙斌先生,金融学硕士, 2005年7月至2008年3月任 职德勤会计师事务所审计 部;2008年4月至2015年12 月任南方基金管理有限公 司运作保障部、ETF业务负 责人。2016年1月加盟前海 开源基金管理有限公司, 现任公司投资副总监。 注:①对基金的首任基金经理,其"任职日期"为基金合同生效日,"离任日期"为根据公 司决定确定的解聘日期,对此后的非首任基金经理,"任职日期"和"离任日期"分别指根 据公司决定确定的聘任日期和解聘日期。


②证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 前海开源中证健康产业指数分级证券投资基金 2019年半年度报告摘要






































页,共 37页 10


本报告期内,本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开 募集证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》和《证券投资基金 信息披露管理办法》等有关法律法规及各项实施准则、本基金《基金合同》和其他有关 法律法规的规定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在严格控制风 险的基础上,为基金持有人谋求最大利益。本报告期内,基金运作整体合法合规,没有 损害基金持有人利益。基金的投资范围、投资比例及投资组合符合有关法律法规及基金 合同的规定。 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况


本报告期内,本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意 见》,完善相应制度及流程,通过系统和人工等各种方式在各业务环节严格控制交易公 平执行,公平对待旗下管理的所有基金和投资组合。 4.3.2 异常交易行为的专项说明


本基金于本报告期内不存在异常交易行为。本报告期内基金管理人管理的所有投资 组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量没有超过该证券当日 成交量的5%的情况。 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析


本报告期内,在无大额申购或赎回等特殊情况时,基本保持了基金合同所允许的90% 到95%的仓位,指数跟踪效果良好,本报告期内实现了相对业绩比较基准16.04%的超额 收益。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现


截至报告期末前海开源健康分级基金份额净值为0.922元,本报告期内,基金份额 净值增长率为33.04%,同期业绩比较基准收益率为17.00%。 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望


本基金为指数基金,作为基金管理人,我们将通过严格的投资管理流程、精确的数 量化计算、精益求精的工作态度、恪守指数化投资的宗旨,实现对标的指数的有效跟踪, 为持有人提供与之相近的收益。投资者可以根据自身对证券市场的判断及投资风格,借 助投资本基金参与市场。 前海开源中证健康产业指数分级证券投资基金 2019年半年度报告摘要






































页,共 37页 11 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明


本基金管理人按照企业会计准则、中国证监会相关规定和基金合同关于估值的约 定,对基金所持有的投资品种进行估值。本基金托管人根据法律法规要求履行估值及净 值计算的复核责任。


本基金管理人设有估值委员会,负责组织制定和适时修订基金估值政策和程序,指 导和监督整个估值流程。估值委员会由督察长、基金核算部、监察稽核部、金融工程部、 交易部、投资研究部门负责人及其他指定相关人员组成。估值委员会成员均具备专业胜 任能力和相关从业资格,精通各自领域的理论知识,熟悉相关政策法规,并具有丰富的 实践经验。基金经理可参与估值原则和方法的讨论,但不参与估值原则和方法的最终决 策和日常估值的执行。


本基金管理人已与中债金融估值中心有限公司、中证指数有限公司签署服务协议, 由其按约定提供固定收益品种的估值数据。


本基金本报告期内,参与估值流程各方之间无重大利益冲突。 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明


在存续期内,本基金(包括前海开源中证健康份额、前海开源中证健康A份额、前 海开源中证健康B份额)不进行收益分配。





本基金本报告期内未进行利润分配。 4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明


本基金本报告期内,未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者 基金资产净值低于五千万元的情形。 §5


托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明





托管人声明,在本报告期间,本基金托管人--国信证券股份有限公司不存在任 何损害基金份额持有人利益的行为,严格遵守了《证券投资基金法》及其他有关法律法 规、基金合同、托管协议,完全尽职尽责地履行了应尽的义务。 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明








本报告期内基金管理人在投资运作、基金资产净值的计算、利润分配、基 金份额申购赎回价格的计算、基金费用开支等问题上,不存在任何损害基金份额持有人 利益的行为,遵守了《证券投资基金法》等有关法律法规,在各重要方面的运作严格按 照基金合同的规定进行。 前海开源中证健康产业指数分级证券投资基金 2019年半年度报告摘要






































页,共 37页 12 5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见





基金管理人本半年度报告中的财务指标、净值表现、投资组合报告等内容真 实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 §6 半年度财务会计报告(未经审计) 6.1 资产负债表 会计主体:前海开源中证健康产业指数分级证券投资基金 报告截止日:2019年06月30日 单位:人民币元 资 产


本期末


2019年06月30日


上年度末


2018年12月31日


资 产:





银行存款 21,722,795.72 25,307,361.44 结算备付金 117,765.52 53,361.84 存出保证金 213,564.30 56,948.78 交易性金融资产 301,644,122.89 237,979,603.93 其中:股票投资 301,644,122.89 237,979,603.93 基金投资 - - 债券投资 - - 资产支持证券投资 - - 贵金属投资 - - 衍生金融资产 - - 买入返售金融资产 - - 应收证券清算款 3,253,428.48 - 应收利息 10,522.52 11,104.55 应收股利 - -


应收申购款 31,199.24 19,124.17 递延所得税资产 - - 其他资产 - - 资产总计 326,993,398.67 263,427,504.71 前海开源中证健康产业指数分级证券投资基金 2019年半年度报告摘要






































页,共 37页 13 负债和所有者权益 本期末


2019年06月30日 上年度末


2018年12月31日 负 债:





短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 - - 卖出回购金融资产款 - - 应付证券清算款 - 7,256,029.64 应付赎回款 176,582.13 14,433.76 应付管理人报酬 262,625.72 224,195.41 应付托管费 52,525.15 44,839.10 应付销售服务费 - - 应付交易费用 75,871.59 123,629.60 应交税费 - - 应付利息 - - 应付利润 - - 递延所得税负债 - - 其他负债 353,997.06 490,054.37 负债合计 921,601.65 8,153,181.88 所有者权益:


实收基金 312,047,478.50 325,291,804.19 未分配利润 14,024,318.52 -70,017,481.36 所有者权益合计 326,071,797.02 255,274,322.83 负债和所有者权益总计 326,993,398.67 263,427,504.71 注:报告截止日2019年06月30日,前海开源健康分级基金份额净值0.922元,前海开源 健康A基金份额净值1.030元,前海开源健康B基金份额净值0.814元;基金份额总额 353,791,186.95份,其中,前海开源健康分级基金份额36,835,064.95份,前海开源健 康A基金份额158,478,061.00份,前海开源健康B基金份额158,478,061.00份。 6.2 利润表 会计主体:前海开源中证健康产业指数分级证券投资基金 本报告期:2019年01月01日至2019年06月30日 前海开源中证健康产业指数分级证券投资基金 2019年半年度报告摘要






































页,共 37页 14 单位:人民币元 项 目 本期2019年01月01日 至201 9年06月30日


上年度可比期间


2018年01月01日至2018 年06月30日


一、收入 84,027,777.51 -23,501,141.04 1.利息收入 167,552.79 242,262.43 其中:存款利息收入 167,552.79 242,262.43 债券利息收入 - - 资产支持证券利息收 入 - - 买入返售金融资产收 入 - - 其他利息收入 - - 2.投资收益(损失以“-”填 列) 4,297,437.97 -3,311,520.93 其中:股票投资收益 2,283,807.74 -5,689,224.90 基金投资收益 - - 债券投资收益 - - 资产支持证券投资收 益 - - 贵金属投资收益 - - 衍生工具收益 - - 股利收益 2,013,630.23 2,377,703.97 3.公允价值变动收益(损失以 “-”号填列) 79,493,466.35 -20,663,850.91 4.汇兑收益(损失以“-”号 填列) - - 5.其他收入(损失以“-”号 填列) 69,320.40 231,968.37 减:二、费用 2,403,660.48 2,861,996.16 1.管理人报酬 1,533,295.40 1,900,908.26 2.托管费 306,659.09 380,181.63 前海开源中证健康产业指数分级证券投资基金 2019年半年度报告摘要






































页,共 37页 15 3.销售服务费 - - 4.交易费用 367,329.61 297,392.59 5.利息支出 - - 其中:卖出回购金融资产支出 - - 6.税金及附加 - - 7.其他费用 196,376.38 283,513.68 三、利润总额(亏损总额以“-” 号填列) 81,624,117.03 -26,363,137.20 减:所得税费用 - - 四、净利润(净亏损以“-” 号填列) 81,624,117.03 -26,363,137.20 6.3 所有者权益(基金净值)变动表 会计主体:前海开源中证健康产业指数分级证券投资基金 本报告期:2019年01月01日至2019年06月30日 单位:人民币元 项 目 本期


2019年01月01日至2019年06月30日 实收基金


未分配利润


所有者权益合计


一、期初所有者权益(基金净 值) 325,291,804.1 9 -70,017,481.3 6 255,274,322.83 二、本期经营活动产生的基金 净值变动数(本期利润) - 81,624,117.03 81,624,117.03 三、本期基金份额交易产生的 基金净值变动数(净值减少以 “-”号填列) -13,244,325.6 9 2,417,682.85 -10,826,642.84 其中:1.基金申购款 30,094,140.75 1,221,811.17 31,315,951.92 2.基金赎回款 -43,338,466.4 4 1,195,871.68 -42,142,594.76 四、本期向基金份额持有人分 配利润产生的基金净值变动 (净值减少以“-”号填列) - - - 前海开源中证健康产业指数分级证券投资基金 2019年半年度报告摘要






































页,共 37页 16 五、期末所有者权益(基金净 值) 312,047,478.5 0 14,024,318.52 326,071,797.02 项 目 上年度可比期间


2018年01月01日至2018年06月30日


实收基金


未分配利润


所有者权益合计


一、期初所有者权益(基金净 值) 391,119,707.3 1 28,539,908.34 419,659,615.65 二、本期经营活动产生的基金 净值变动数(本期利润) - -26,363,137.2 0 -26,363,137.20 三、本期基金份额交易产生的 基金净值变动数(净值减少以 “-”号填列) -55,616,380.6 7 -3,412,220.54 -59,028,601.21 其中:1.基金申购款 24,180,782.47 931,006.62 25,111,789.09 2.基金赎回款 -79,797,163.1 4 -4,343,227.16 -84,140,390.30 四、本期向基金份额持有人分 配利润产生的基金净值变动 (净值减少以“-”号填列) - - - 五、期末所有者权益(基金净 值) 335,503,326.6 4 -1,235,449.40 334,267,877.24 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告6.1至6.4财务报表由下列负责人签署: 蔡颖 ————————— 基金管理人负责人 何璁 ————————— 主管会计工作负责人 傅智 ————————— 会计机构负责人 6.4 报表附注 6.4.1 基金基本情况


前海开源中证健康产业指数分级证券投资基金(以下简称"本基金")经中国证券监 督管理委员会(以下简称"中国证监会")证监许可【2015】139号文《关于准予前海开 源中证健康产业指数分级证券投资基金注册的批复》,由前海开源基金管理有限公司依 照《中华人民共和国证券投资基金法》、《前海开源中证健康产业指数分级证券投资基 金基金合同》及其他法律法规公开募集。本基金为契约型开放式,存续期限不定,首次 前海开源中证健康产业指数分级证券投资基金 2019年半年度报告摘要






































页,共 37页 17 募集期间为2015年3月30日至2015年4月10日,首次设立募集不包括认购资金利息共募集 351,034,309.00元,经瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)瑞华验字[2015]02030029号 验资报告予以验证。经向中国证监会备案,《前海开源中证健康产业指数分级证券投资 基金基金合同》于2015年4月16日正式生效,基金合同生效日的基金份额总额为 351,085,447.02份基金份额,其中认购资金利息折合51,138.02份基金份额。本基金的 基金管理人为前海开源基金管理有限公司,本基金托管人为国信证券股份有限公司。





根据《前海开源中证健康产业指数分级证券投资基金基金合同》并报中国证监会备 案,本基金的基金份额包括前海开源中证健康产业指数分级证券投资基金之基础份额 (以下简称"前海开源健康分级份额")、前海开源中证健康产业指数分级证券投资基金之 A份额(以下简称"前海开源健康A份额")、前海开源中证健康产业指数分级证券投资基金 之B份额(以下简称"前海开源健康B份额")。前海开源健康分级份额为可以申购、赎回但 不能上市交易的基金份额,前海开源健康A份额与前海开源健康B份额为可以上市交易但 不能申购、赎回的基金份额。前海开源健康A份额与前海开源健康B份额的配比始终保持 1:1的比率不变。本基金基金合同生效后,前海开源健康分级份额与前海开源健康A份 额、前海开源健康B份额之间可以按约定的规则进行场内份额配对转换。





在前海开源健康A份额、前海开源健康分级份额存续期内的每个会计年度(除基金合 同生效日所在会计年度外)第一个工作日,本基金将进行基金的定期份额折算。除定期 份额折算外,本基金还将在前海开源健康分级份额的基金份额净值达到1.500元时或前 海开源健康B份额的基金份额参考净值跌至0.250元时进行不定期份额折算。基金份额折 算后基金份额净值相应调整。 经深圳证券交易所(以下简称"深交所")深证上[2015]第 179号文审核同意,本基金前海开源健康A份额126,701,967.00份基金份额和前海开源健 康B份额126,701,967.00份基金份额于2015年5月8日在深交所挂牌交易。对于托管在场 内的前海开源健康分级份额,基金份额持有人在符合相关办理条件的前提下,将其分拆 为前海开源健康A份额和前海开源健康B份额即可上市流通;对于托管在场外的前海开源 健康分级份额,基金份额持有人在符合相关办理条件的前提下,将其跨系统转托管至深 交所场内后分拆为前海开源健康A份额和前海开源健康B份额即可上市流通。 6.4.2 会计报表的编制基础


本基金的财务报表按照财政部于2006年2月15日及以后期间颁布的《企业会计准则 -基本准则》、各项具体会计准则及相关规定(以下合称"企业会计准则")、中国证监会 颁布的《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和半年度报告>》、中国证券 投资基金业协会颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》及其他中国证监会、中国证 券投资基金业协会发布的有关规定和指引编制。


本财务报表以持续经营为基础编制。 前海开源中证健康产业指数分级证券投资基金 2019年半年度报告摘要






































页,共 37页 18 6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明


本财务报表符合企业会计准则的要求,真实、完整地反映了本基金本报告期末的财 务状况以及本报告期间的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。 6.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明


本基金本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。 6.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 6.4.5.1 会计政策变更的说明


本基金本报告期未发生会计政策变更。 6.4.5.2 会计估计变更的说明


本基金本报告期未发生会计估计变更。 6.4.5.3 差错更正的说明


本基金本报告期未发生会计差错更正。 6.4.6 税项


根据财政部、国家税务总局财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、 财税[2012]85号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、 财税[2014]81号《财政部国家税务总局证监会关于沪港股票市场交易互联互通机制试点 有关税收政策的通知》、财税[2015]101号《关于上市公司股息红利差别化个人所得税 政策有关问题的通知》、财税[2016]36号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、 财税[2016]46号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、财税 [2016]70号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》、财税[2016]127号《财 政部国家税务总局证监会关于深港股票市场交易互联互通机制试点有关税收政策的通 知》、财税[2016]140号《关于明确金融 房地产开发 教育辅助服务等增值税政策的 通知》、财税[2017]2号《关于资管产品增值税政策有关问题的补充通知》、财税[2017]56 号《关于资管产品增值税有关问题的通知》、财税[2017]90号《关于租入固定资产进项 税额抵扣等增值税政策的通知》及其他相关财税法规和实务操作,主要税项列示如下:


(1)资管产品运营过程中发生的增值税应税行为,以资管产品管理人为增值税纳 税人。资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为,暂适用简易计税方 法,按照3%的征收率缴纳增值税。


对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税,对国债、 前海开源中证健康产业指数分级证券投资基金 2019年半年度报告摘要






































页,共 37页 19 地方政府债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税。资管产品管理人运营资管产品提 供的贷款服务,以2018年1月1日起产生的利息及利息性质的收入为销售额


(2)对基金从证券市场中取得的收入,包括买卖股票、债券的差价收入,股票的 股息、红利收入,债券的利息收入及其他收入,暂不征收企业所得税。


(3)对基金取得的企业债券利息收入,应由发行债券的企业在向基金支付利息时 代扣代缴20%的个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得,持股期限在1个月 以内(含1个月)的,其股息红利所得全额计入应纳税所得额;持股期限在1个月以上至1 年(含1年)的,暂减按50%计入应纳税所得额;持股期限超过1年的,暂免征收个人所得 税。对基金持有的上市公司限售股,解禁后取得的股息、红利收入,按照上述规定计算 纳税,持股时间自解禁日起计算;解禁前取得的股息、红利收入继续暂减按50%计入应 纳税所得额。上述所得统一适用20%的税率计征个人所得税。


对基金通过沪港通/深港通投资香港联交所上市H股取得的股息红利,H股公司应向 中国证券登记结算有限责任公司(以下简称"中国结算")提出申请,由中国结算向H股公 司提供内地个人投资者名册,H股公司按照20%的税率代扣个人所得税。基金通过沪港通 /深港通投资香港联交所上市的非H股取得的股息红利,由中国结算按照20%的税率代扣 个人所得税。


(4)基金卖出股票按0.1%的税率缴纳股票交易印花税,买入股票不征收股票交易 印花税。


基金通过沪港通/深港通买卖、继承、赠与联交所上市股票,按照香港特别行政区 现行税法规定缴纳印花税。


(5) 本基金的城市维护建设税、教育费附加和地方教育费附加等税费按照实际缴 纳增值税额的适用比例计算缴纳。 6.4.7 关联方关系 6.4.7.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况


本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。 6.4.7.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方 关联方名称 与本基金的关系 前海开源基金管理有限公司(“前海开源基金”) 基金管理人、基金销售机构 国信证券股份有限公司(“国信证券”) 基金托管人、基金代销机构 开源证券股份有限公司(“开源证券”) 基金管理人股东、基金代销机构 北京市中盛金期投资管理有限公司 基金管理人股东 北京长和世纪资产管理有限公司 基金管理人股东 前海开源中证健康产业指数分级证券投资基金 2019年半年度报告摘要






































页,共 37页 20 深圳市和合投信资产管理合伙企业(有限合伙) 基金管理人股东 前海开源资产管理有限公司 基金管理人的子公司 下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。


6.4.8 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 6.4.8.1 通过关联方交易单元进行的交易 6.4.8.1.1 股票交易 金额单位:人民币元 关联方名称 本期 2019年01月01日至 2019年06月30日 上年度可比期间 2018年01月01日至 2018年06月30日 成交 金额 占当期股 票成交总 额的比例 成交 金额 占当期股 票成交总 额的比例 国信证券股份有限公司(“国信证券”) 111,0 63,16 7.27 41.02% 77,41 2,45 6.03 38.59% 6.4.8.1.2 权证交易 本基金本报告期内及上年度可比期间未通过关联方交易单元进行权证交易。 6.4.8.1.3 债券交易 本基金本报告期内及上年度可比期间内未通过关联方交易单元进行债券交易。 6.4.8.1.4 债券回购交易 本基金本报告期内及上年度可比期间未通过关联方交易单元进行债券回购交易。 6.4.8.1.5 应支付关联方的佣金 金额单位:人民币元 关联方名称 本期 2019年01月01日至2019年06月30日 当期 佣金 占当期佣 金总量的 比例 期末应 付佣金 余额 占期末应 付佣金总 额的比例 前海开源中证健康产业指数分级证券投资基金 2019年半年度报告摘要






































页,共 37页 21 国信证券股份有限公司(“国信证券”) 81,2 20.3 3 41.02% 75,87 1.59 100.00% 关联方名称 上年度可比期间 2018年01月01日至2018年06月30日 当期 佣金 占当期佣 金总量的 比例 期末应 付佣金 余额 占期末应 付佣金总 额的比例 国信证券股份有限公司(“国信证券”) 56,6 11.6 8 38.59% - - 6.4.8.2 关联方报酬 6.4.8.2.1 基金管理费 单位:人民币元 项目 本期 2019年01月01日至201 9年06月30日 上年度可比期间 2018年01月01日至201 8年06月30日 当期发生的基金应支付的管理费 1,533,295.40 1,900,908.26 其中:支付销售机构的客户维护费 29,618.47 9,321.29 注:本基金的管理费按前一日资产净值的1.0%年费率计提。管理费的计算方法如下:


H=E×年管理费率÷当年天数


H为每日应计提的基金管理费


E为前一日的基金资产净值


基金管理费每日计算,逐日累计至每月月末,按月支付。由基金管理人向基金托管人发 送基金管理费划款指令,基金托管人复核后于次月前5个工作日内从基金财产中一次性 支付给基金管理人。若遇法定节假日、公休假等,支付日期顺延。


本基金管理人按照与基金代销机构签订的基金销售协议约定,依据销售机构销售基金的 保有量提取一定比例的客户维护费,用以向基金销售机构支付客户服务及销售活动中产 生的相关费用,客户维护费从基金管理费中列支。 6.4.8.2.2 基金托管费 单位:人民币元 前海开源中证健康产业指数分级证券投资基金 2019年半年度报告摘要






































页,共 37页 22 项目 本期 2019年01月01日至2019 年06月30日 上年度可比期间 2018年01月01日至2018 年06月30日 当期发生的基金应支付的托管费 306,659.09 380,181.63 注:本基金的托管费按前一日资产净值的0.2%年费率计提。托管费的计算方法如下:


H=E×年托管费率÷当年天数


H为每日应计提的基金托管费


E为前一日的基金资产净值


基金托管费每日计算,逐日累计至每月月末,按月支付。由基金管理人向基金托管人发 送基金托管费划款指令,基金托管人复核后于次月前5个工作日内从基金财产中一次性 支取。若遇法定节假日、公休假等,支付日期顺延。 6.4.8.2.3 销售服务费 本报告期内及上年度可比期间内关联方未从本基金获得销售服务费。 6.4.8.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 本基金本报告期内及上年度可比期间与关联方无银行间同业市场的债券(含回购)交易。 6.4.8.4 各关联方投资本基金的情况 6.4.8.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 本报告期内及上年度可比期间内基金管理人未运用固有资金投资本基金。 6.4.8.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 本报告期末及上年度末除基金管理人之外的其他关联方未投资本基金。 6.4.8.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 无。 6.4.8.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 本基金本报告期内及上年度可比期间未在承销期内参与关联方承销证券。 6.4.8.7 其他关联交易事项的说明 6.4.8.7.1 其他关联交易事项的说明


本基金本报告期内及上年度可比期间无其他关联交易事项。 前海开源中证健康产业指数分级证券投资基金 2019年半年度报告摘要






































页,共 37页 23 6.4.9 期末(2019年06月30日)本基金持有的流通受限证券 6.4.9.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 金额单位:人民币元 6.4.12.1.1 受限证券类别:股票 证券 代码 证券 名称 成功 认购 日 可流 通日 流通 受限 类型 认购 价格 期末 估值 单价 数量 (单 位:股) 期末 成本 总额 期末 估值 总额 备注 6012 36 红塔 证券 2019 -06- 26 2019 -07- 05 新股 流通 受限 3.46 3.46 9,789 33,8 69.9 4 33,8 69.9 4 - 3007 88 中信 出版 2019 -06- 27 2019 -07- 05 新股 流通 受限 14.8 5 14.8 5 1,556 23,1 06.6 0 23,1 06.6 0 - 6.4.9.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 本基金本报告期末未持有暂时停牌等流通受限股票。 6.4.9.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 6.4.9.3.1 银行间市场债券正回购 截至本报告期末2019年6月30日止,本基金无从事银行间市场债券正回购交易形成的卖 出回购证券款,无抵押债券。 6.4.9.3.2 交易所市场债券正回购


截至本报告期末2019年6月30日止,本基金无从事证券交易所债券正回购交易形成 的卖出回购证券款,无抵押债券。 6.4.10 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项


无。 §7


投资组合报告 7.1 期末基金资产组合情况 金额单位:人民币元 前海开源中证健康产业指数分级证券投资基金 2019年半年度报告摘要






































页,共 37页 24 序号 项目 金额 占基金总资产的比 例(%) 1 权益投资 301,644,122.89 92.25 其中:股票 301,644,122.89 92.25 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 - - 其中:债券 - - 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中:买断式回购的买入返售金 融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 21,840,561.24 6.68 8 其他各项资产 3,508,714.54 1.07 9 合计 326,993,398.67 100.00 7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 7.2.1 报告期末(指数投资)按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例 (%) A 农、林、牧、渔业 57,963,191.50 17.78 B 采矿业 - - C 制造业 186,252,780.91 57.12 D 电力、热力、燃气及水生 产和供应业 13,060,601.47 4.01 E 建筑业 3,285,298.30 1.01 F 批发和零售业 2,701,656.96 0.83 G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技 术服务业 3,556,000.00 1.09 前海开源中证健康产业指数分级证券投资基金 2019年半年度报告摘要






































页,共 37页 25 J 金融业 - - K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管 理业 7,034,438.54 2.16 O 居民服务、修理和其他服 务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 18,316,185.23 5.62 R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 292,170,152.91 89.60 7.2.2 报告期末(积极投资)按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例 (%) A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 204,082.40 0.06 C 制造业 9,173,307.28 2.81 D 电力、热力、燃气及水生 产和供应业 - - E 建筑业 - - F 批发和零售业 - - G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技 术服务业 39,603.76 0.01 J 金融业 33,869.94 0.01 K 房地产业 - - 前海开源中证健康产业指数分级证券投资基金 2019年半年度报告摘要






































页,共 37页 26 L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管 理业 - - O 居民服务、修理和其他服 务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 23,106.60 0.01 S 综合 - - 合计 9,473,969.98 2.91 7.2.3 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 本基金本报告期末未通过港股通机制投资港股。 7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细 7.3.1 期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 金额单位:人民币元 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净 值比例(%) 1 000661 长春高新 75,000 25,350,000.0 0 7.77 2 002714 牧原股份 401,085 23,579,787.1 5 7.23 3 300498 温氏股份 486,895 17,460,054.7 0 5.35 4 300122 智飞生物 361,096 15,563,237.6 0 4.77 5 300015 爱尔眼科 501,459 15,530,185.2 3 4.76 6 600276 恒瑞医药 229,824 15,168,384.0 4.65 前海开源中证健康产业指数分级证券投资基金 2019年半年度报告摘要






































页,共 37页 27 0 7 600887 伊利股份 368,896 12,324,815.3 6 3.78 8 600332 白云山 300,001 12,291,040.9 7 3.77 9 000538 云南白药 117,316 9,786,500.72 3.00 10 600436 片仔癀 81,847 9,428,774.40 2.89 注:投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细,应阅读登载于 www.qhkyfund.com 网站的半年度报告正文。 7.3.2 期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票投资明细 金额单位:人民币元 序号 股票代码 股票名称 数量 公允价值(元) 占基金资产净 值比例(%) 1 002157 正邦科技 540,000 8,996,400.00 2.76 2 600968 海油发展 57,488 204,082.40 0.06 3 300782 卓胜微 743 80,927.56 0.02 4 601698 中国卫通 10,103 39,603.76 0.01 5 603863 松炀资源 1,612 37,204.96 0.01 注:投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细,应阅读登载于 www.qhkyfund.com 网站的半年度报告正文。 7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细 金额单位:人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金 额 占期初基金资产 净值比例(%) 1 002477 *ST雏鹰 16,233,931.00 6.36 2 600276 恒瑞医药 13,983,891.76 5.48 3 000661 长春高新 8,001,074.00 3.13 前海开源中证健康产业指数分级证券投资基金 2019年半年度报告摘要






































页,共 37页 28 4 002124 天邦股份 6,613,779.97 2.59 5 002007 华兰生物 6,287,488.50 2.46 6 300122 智飞生物 6,179,598.00 2.42 7 002567 唐人神 5,888,069.04 2.31 8 300498 温氏股份 4,408,150.00 1.73 9 600332 白云山 4,364,518.00 1.71 10 002714 牧原股份 4,087,440.00 1.60 11 000538 云南白药 3,951,916.00 1.55 12 300349 金卡智能 3,556,967.00 1.39 13 002174 游族网络 3,493,303.00 1.37 14 300094 国联水产 3,317,859.40 1.30 15 002299 圣农发展 3,276,730.00 1.28 16 002157 正邦科技 2,959,141.00 1.16 17 000895 双汇发展 2,584,590.00 1.01 18 002672 东江环保 2,214,387.00 0.87 19 000423 东阿阿胶 2,198,133.00 0.86 20 002639 雪人股份 2,116,358.00 0.83 注:买入包括二级市场上主动的买入、新股、配股、债转股、换股及行权等获得的股票, 买入金额按成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。 7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细 金额单位:人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金 额 占期初基金资产 净值比例(%) 1 002124 天邦股份 15,285,252.63 5.99 2 002477 *ST雏鹰 12,940,603.00 5.07 3 002567 唐人神 11,368,130.60 4.45 4 002157 正邦科技 10,581,344.37 4.15 5 002458 益生股份 8,412,279.81 3.30 6 000895 双汇发展 7,670,412.93 3.00 7 002299 圣农发展 5,182,045.00 2.03 前海开源中证健康产业指数分级证券投资基金 2019年半年度报告摘要






































页,共 37页 29 8 600598 北大荒 4,395,286.00 1.72 9 603259 药明康德 4,312,000.34 1.69 10 002041 登海种业 3,871,663.36 1.52 11 002174 游族网络 3,287,778.22 1.29 12 002044 美年健康 3,200,591.40 1.25 13 600201 生物股份 3,122,073.53 1.22 14 002007 华兰生物 3,028,081.00 1.19 15 002639 雪人股份 2,609,731.00 1.02 16 002515 金字火腿 2,575,811.78 1.01 17 000623 吉林敖东 2,569,428.06 1.01 18 000513 丽珠集团 2,470,005.10 0.97 19 603568 伟明环保 2,440,808.82 0.96 20 603658 安图生物 2,307,676.10 0.90 注:卖出包括二级市场上主动的卖出、换股、要约收购、发行人回购及行权等减少的股 票,卖出金额按成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。 7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 单位:人民币元 买入股票成本(成交)总额 127,211,715.59 卖出股票收入(成交)总额 145,324,470.72 注:买入股票成本、卖出股票收入均按照买卖成交金额(成交单价乘以成交数量)填列, 不考虑相关交易费用。 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 本基金本报告期末未持有债券。 7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 本基金本报告期末未持有债券。 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 前海开源中证健康产业指数分级证券投资基金 2019年半年度报告摘要






































页,共 37页 30 本基金本报告期末未持有贵金属。 7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 7.10.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未投资股指期货。 7.10.2 本基金投资股指期货的投资政策


本基金本报告期末未投资股指期货。 7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 7.11.1 本期国债期货投资政策


本基金本报告期末未投资国债期货。 7.11.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未投资国债期货。 7.11.3 本期国债期货投资评价


本基金本报告期末未投资国债期货。 7.12 投资组合报告附注 7.12.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有出现被监管部门立案调查,或在 报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 7.12.2 本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。 7.12.3 期末其他各项资产构成 单位:人民币元 序号 名称 金额 前海开源中证健康产业指数分级证券投资基金 2019年半年度报告摘要






































页,共 37页 31 1 存出保证金 213,564.30 2 应收证券清算款 3,253,428.48 3 应收股利 - 4 应收利息 10,522.52 5 应收申购款 31,199.24 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 3,508,714.54 7.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有可转换债券。 7.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 7.12.5.1 期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末指数投资前十名股票中不存在流通受限情况。 7.12.5.2 期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末积极投资前五名股票中不存在流通受限情况。 7.12.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分


由于四舍五入原因,分项之和与合计可能有尾差。 §8


基金份额持有人信息 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位:份 份额 级别 持有 人户 数 (户) 户均持有的 基金份额 持有人结构 机构投资者 个人投资者 持有份额 占总 份额 比例 持有份额 占总份 额比例 前海 开源 5,67 7 6,488.47 7,296,692.00 19.8 1% 29,538,372.95 80.19% 前海开源中证健康产业指数分级证券投资基金 2019年半年度报告摘要






































页,共 37页 32 健康 分级 前海 开源 健康A 88 1,800,887.0 6 156,379,160.00 98.6 8% 2,098,901.00 1.32% 前海 开源 健康B 3,98 1 39,808.61 5,809,455.00 3.67% 152,668,606.00 96.33% 合计 9,74 6 36,301.17 169,485,307.00 47.9 1% 184,305,879.95 52.09% 注:①分级基金机构/个人投资者持有份额占总份额比例的计算中,对下属分级基金, 比例的分母采用各自级别的份额,对合计数,比例的分母采用下属分级基金份额的合计 数(即期末基金份额总额)。 ②户均持有的基金份额合计=期末基金份额总额/期末持有人户数合计。 8.2 期末上市基金前十名持有人 前海开源健康A 序号 持有人名称 持有份额(份) 占上市总份额 比例(%) 1 新华人寿保险股份有限公司 131,068,950. 00 82.70 2 中意人寿保险有限公司-分红-团体年金 22,138,200.0 0 13.97 3 中国太保集团股份有限公司-本级-集团自 有资金-012G-ZY001深 1,880,000.00 1.19 4 中意人寿保险有限公司 1,291,975.00 0.82 5 肖瑛 1,236,836.00 0.78 6 王伟锋 100,000.00 0.06 7 童建功 100,000.00 0.06 8 邹苏萍 90,014.00 0.06 9 郑斯 55,008.00 0.03 10 周丰瑗 54,000.00 0.03 注:以上信息中,持有人名册及持有份额由中国证券登记结算有限公司提供。 前海开源中证健康产业指数分级证券投资基金 2019年半年度报告摘要






































页,共 37页 33 前海开源健康B 序号 持有人名称 持有份额(份) 占上市总份额比 例(%) 1 黎焕金 4,484,400.00 2.83 2 赵升旺 4,210,000.00 2.66 3 中意人寿保险有限公司-分红-团 体年金 3,563,961.00 2.25 4 张美芳 3,472,827.00 2.19 5 尹春锦 3,200,000.00 2.02 6 吴克亮 3,000,000.00 1.89 7 谢西就 2,675,000.00 1.69 8 苏栋荣 2,500,499.00 1.58 9 宗学平 2,150,000.00 1.36 10 谭美娜 2,056,450.00 1.30 注:以上信息中,持有人名册及持有份额由中国证券登记结算有限公司提供。 8.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 份额级别 持有份额总数 (份) 占基金总份额比 例 基金管理人所有从业人员持 有本基金 前海开源健康 分级 0.00 0.00% 前海开源健康 A 0.00 0.00% 前海开源健康 B 0.00 0.00% 合计 0.00 0.00% 8.4 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况 项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区 间(万份) 本公司高级管理人员、基金投资 和研究部门负责人持有本开放式 前海开源健康分级 0 前海开源健康A 0 前海开源中证健康产业指数分级证券投资基金 2019年半年度报告摘要






































页,共 37页 34 基金 前海开源健康B 0 合计 0 本基金基金经理持有本开放式基 金 前海开源健康分级 0 前海开源健康A 0 前海开源健康B 0 合计 0 §9


开放式基金份额变动 单位:份 前海开源健康 分级 前海开源健康A 前海开源健康B 基金合同生效日(2015年04月16 日)基金份额总额 351,085,447.0 2 - - 本报告期期初基金份额总额 22,160,277.56 165,515,281.0 0 165,515,281.0 0 本报告期基金总申购份额 34,116,919.21 - - 减:本报告期基金总赎回份额 49,126,246.61 - - 本报告期基金拆分变动份额 29,684,114.79 -7,037,220.00 -7,037,220.00 本报告期期末基金份额总额 36,835,064.95 158,478,061.0 0 158,478,061.0 0 注:拆分变动份额为本基金三级份额之间的配对转换份额及定期、不定期折算调整的份 额。 §10


重大事件揭示 10.1 基金份额持有人大会决议


本基金报告期内未召开基金份额持有人大会。 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动


本报告期内,基金管理人无重大人事变动;


本报告期内,基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。 前海开源中证健康产业指数分级证券投资基金 2019年半年度报告摘要






































页,共 37页 35 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼


本报告期无涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。 10.4 基金投资策略的改变


本报告期内本基金投资策略未改变。 10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况


本基金本报告期内未改聘会计师事务所。 10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况


本报告期基金管理人、托管人及其高级管理人员没有受到监管部门稽查或处罚的情 形。 10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位:人民币元 券商名称 交易单 元数量 股票交易 应支付该券商的佣 金 备 注 成交金额 占当期 股票成 交总额 的比例 佣金 占当期 佣金总 量的比 例 国信证券 2 111,063,167. 27 41.02% 81,220.33 41.02% - 中投证券 2 - - - - - 西藏东方财富证券 2 159,667,671. 32 58.98% 116,766.3 3 58.98% - 注:根据中国证监会《关于完善证券投资基金交易席位制度有关问题的通知》(证监基 金字[2007]48号)的有关规定,我公司制定了租用证券公司交易单元的选择标准和程序: A:选择标准 1、公司经营行为规范,财务状况和经营状况良好; 2、公司具有较强的研究能力,能及时、全面地为基金提供高质量的宏观经济研究、行 业研究及市场走向、个股分析报告和专门研究报告; 3、公司内部管理规范,能满足基金操作的保密要求; 前海开源中证健康产业指数分级证券投资基金 2019年半年度报告摘要






































页,共 37页 36 4、建立了广泛的信息网络,能及时提供准确的信息资讯服务。 B:选择流程


公司研究部门定期对券商服务质量从以下几方面进行量化评比,并根据评比的结果选择 席位: 1、服务的主动性。主要针对证券公司承接调研课题的态度、协助安排上市公司调研、 以及就有关专题提供研究报告和讲座; 2、研究报告的质量。主要是指证券公司所提供研究报告是否详实,投资建议是否准 确; 3、资讯提供的及时性及便利性。主要是指证券公司提供资讯的时效性、及时性以及 提供资讯的渠道是否便利、提供的资讯是否充足全面。 10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位:人民币元 券商名称 债券交易 债券回购交易 权证交易 基金交易 成 交 金 额 占当期 债券成 交总额 的比例 成 交 金 额 占当期 债券回 购成交 总额的 比例 成 交 金 额 占当期 权证成 交总额 的比例 成 交 金 额 占当期 基金成 交总额 的比例 国信证券 - - - - - - - - 中投证券 - - - - - - - - 西藏东方财富证券 - - - - - - - - 本基金本报告期内租用证券公司交易单元未进行其他证券投资。 §11


影响投资者决策的其他重要信息 11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况 投资者 类别 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况 序号 持有基金份额比例达 到或者超过20%的时 间区间 期初份 额 申购 份额 赎回 份额 持有份额 份额占比 机构 1 20190101-20190630 131,06 8,950. 11,58 5,54 11,58 5,54 131,068,95 0.00 37.05% 前海开源中证健康产业指数分级证券投资基金 2019年半年度报告摘要






































页,共 37页 37 00 5.00 5.00 产品特有风险


1.巨额赎回风险


(1)本基金单一投资者所持有的基金份额占比较大,单一投资者的巨额赎回,可能导致基 金管理人被迫抛售证券以应付基金赎回的现金需要,对本基金的投资运作及净值表现产生较大影 响;


(2)单一投资者大额赎回时容易造成本基金发生巨额赎回。在发生巨额赎回情形时,在符 合基金合同约定情况下,如基金管理人认为有必要,可延期办理本基金的赎回申请,投资者可能 面临赎回申请被延期办理的风险;如果连续2个开放日以上(含)发生巨额赎回,基金管理人可 能根据《基金合同》的约定暂停接受基金的赎回申请,对剩余投资者的赎回办理造成影响;


2.转换运作方式或终止基金合同的风险


单一投资者巨额赎回后,若本基金连续60个工作日基金份额持有人低于200人或基金资产净 值低于5000万情形的,基金管理人应当向中国证监会提出解决方案,或按基金合同约定,转换运 作方式或终止基金合同,其他投资者可能面临基金转换运作方式或终止基金合同的风险;


3.流动性风险


单一投资者巨额赎回可能导致本基金在短时间内无法变现足够的资产予以应对,可能会产生 基金仓位调整困难,导致流动性风险;


4.巨额赎回可能导致基金资产规模过小,导致部分投资受限而不能实现基金合同约定的投资 目的及投资策略。 11.2 影响投资者决策的其他重要信息


2019年4月14日,由中国证券报社主办的第十六届中国基金业金牛奖评选结果公布, 前海开源基金管理有限公司荣获"金牛基金管理公司",公司旗下前海开源工业革命4.0 灵活配置混合型证券投资基金(基金代码:001103)荣获"三年期开放式混合型持续优胜 金牛基金"。 前海开源基金管理有限公司 二〇一九年八月二十四日