信诚沪深 300指数分级证券投资基金 2019年半年度报告
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信诚沪深 300指数分级证券投资基金 2019年半年度报告
2019年 06月 30日
基金管理人：中信保诚基金管理有限公司
基金托管人：中国建设银行股份有限公司
送出日期：2019年 08月 26日
信诚沪深 300指数分级证券投资基金 2019年半年度报告
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§1 重要提示及目录
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其
内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事
签字同意,并由董事长签发。
基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2019年 8月 23日复核了本报告中
的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的
招募说明书及其更新。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2019年 1月 1日起至 2019年 6月 30日止。
1.2 目录
§1 重要提示及目录 ..........................................................................................................................2
1.1 重要提示 .............................................................................................................................2
1.2 目录 ....................................................................................................................................2
§2 基金简介.....................................................................................................................................4
2.1 基金基本情况 ......................................................................................................................4
2.2 基金产品说明 ......................................................................................................................4
2.3 基金管理人和基金托管人 .....................................................................................................5
2.4 信息披露方式 ......................................................................................................................5
2.5 其他相关资料 ......................................................................................................................5
§3 主要财务指标和基金净值表现 .....................................................................................................5
3.1 主要会计数据和财务指标 .....................................................................................................5
3.2 基金净值表现 ......................................................................................................................6
§4 管理人报告 .................................................................................................................................7
4.1 基金管理人及基金经理情况 .................................................................................................7
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ..............................................................8
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 .........................................................................8
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ...........................................................9
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ...........................................................9
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 .....................................................................9
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 ....................................................................... 10
4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 .................................... 10
§5 托管人报告 ............................................................................................................................... 10
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 .......................................................................... 10
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ............... 10
5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ............................. 10
§6 半年度财务会计报告(未经审计)................................................................................................ 10
6.1 资产负债表 ........................................................................................................................ 10
6.2 利润表 ............................................................................................................................... 12
6.3 所有者权益（基金净值）变动表 ........................................................................................ 12
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6.4 报表附注 ........................................................................................................................... 13
§7 投资组合报告............................................................................................................................ 28
7.1 期末基金资产组合情况 ...................................................................................................... 28
7.2 期末按行业分类的股票投资组合 ........................................................................................ 29
7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细 ........................................... 30
7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 ..................................................................................... 37
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 ................................................................................. 39
7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ................................ 39
7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 ...................... 39
7.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ............................. 39
7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ................................ 39
7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 ................................................................... 39
7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 ................................................................... 39
7.12 投资组合报告附注 ............................................................................................................. 40
§8 基金份额持有人信息 ................................................................................................................. 41
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 .............................................................................. 41
8.2 期末上市基金前十名持有人 ............................................................................................... 41
8.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 ................................................................... 42
8.4 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 .................................... 43
8.5 发起式基金发起资金持有份额情况 ..................................................................................... 43
§9 开放式基金份额变动 ................................................................................................................. 43
§10重大事件揭示............................................................................................................................ 43
10.1 基金份额持有人大会决议 ................................................................................................... 43
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ........................................... 43
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 ............................................................ 44
10.4 基金投资策略的改变 .......................................................................................................... 44
10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 ................................................................................. 44
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 ..................................................... 44
10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 .............................................................................. 44
10.8 其他重大事件 .................................................................................................................... 47
§11影响投资者决策的其他重要信息................................................................................................ 50
§12备查文件目录............................................................................................................................ 50
12.1 备查文件名称 .................................................................................................................... 50
12.2 备查文件存放地点 ............................................................................................................. 50
12.3 备查文件查阅方式 ............................................................................................................. 50
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§2 基金简介
2.1 基金基本情况
基金名称 信诚沪深 300指数分级证券投资基金
基金简称 信诚沪深 300指数分级
场内简称 信诚 300
基金主代码 165515
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2012年 02月 01日
基金管理人 中信保诚基金管理有限公司
基金托管人 中国建设银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 450,170,496.91份
基金合同存续期 不定期
基金份额上市的证券交易所 深圳证券交易所
上市日期 2012年 2月 17日
下属分级基金的基金简称
信诚沪深 300指数
分级 A
信诚沪深 300指数
分级 B
信诚沪深 300指数
分级
下属分级基金的场内简称 沪深 300A 沪深 300B 信诚 300
下属分级基金的交易代码 150051 150052 165515
报告期末下属分级基金的份额总额 143,094,070.00份 143,094,070.00份 163,982,356.91份
2.2 基金产品说明
投资目标
本基金力争通过对沪深 300 指数的跟踪复制,为投资人提供一
个投资沪深 300指数的有效工具。
投资策略
本基金采用完全复制法跟踪指数,即按照沪深 300 指数中成份
股组成及在权重构建股票投资组合,并根据标的指数成份股及
其权重的变化进行相应调整,力争保持基金净值收益率与业绩
比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.35%,年跟踪
误差不超过 4%。
基金管理人可运用股指期货,以提高投资效率更好地达到本基
金的投资目标。本基金在股指期货投资中将根据风险管理的原
则,以套期保值为目的,在风险可控的前提下,本着谨慎原则,参
与股指期货的投资,以管理投资组合的系统性风险,改善组合的
风险收益特性。此外,本基金还将运用股指期货来对冲特殊情况
下的流动性风险以进行有效的现金管理,以及对冲因其他原因
导致无法有效跟踪标的指数的风险。
业绩比较基准 95%×沪深 300指数收益率+5%×金融同业存款利率
风险收益特征
本基金为跟踪指数的股票型基金,具有较高风险、较高预期收益
的特征,其预期风险和预期收益高于货币市场基金、债券型基金
和混合型基金。从本基金所分离的两类基金份额来看,信诚沪深
300 A 份额具有低风险、收益相对稳定的特征;信诚沪深 300 B
份额具有高风险、高预期收益的特征。
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下属分级基金的风险收益特征
信诚沪深 300 指数
分级 A 份额具有低
风险、收益相对稳
定的特征
信诚沪深 300 指数
分级 B 份额具有高
风险、高预期收益
的特征
本基金为跟踪指数
的股票型基金,具
有较高风险、较高
预期收益的特征,
其预期风险和预期
收益高于货币市场
基金、债券型基金
和混合型基金
2.3 基金管理人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 中信保诚基金管理有限公司 中国建设银行股份有限公司
信息披露负责
人
姓名 周浩 田青
联系电话 021-68649788 010-67595096
电子邮箱 hao.zhou@citicprufunds.com.cn tianqing1.zh@ccb.com
客户服务电话 400-666-0066 010-67595096
传真 021-50120888 010-66275853
注册地址
中国（上海）自由贸易试验区世纪
大道 8 号上海国金中心汇丰银行
大楼 9层
北京市西城区金融大街 25号
办公地址
中国（上海）自由贸易试验区世纪
大道 8 号上海国金中心汇丰银行
大楼 9层
北京市西城区闹市口大街 1 号
院 1号楼
邮政编码 200120 100033
法定代表人 张翔燕 田国立
注:本基金管理人法定名称于 2017年 12月 18日起变更为“中信保诚基金管理有限公司”。
本基金管理人已于 2017年 12月 20日在中国证监会指定媒介以及公司网站上刊登了公司法定名称
变更的公告。
2.4 信息披露方式
本基金选定的信息披露报纸名称 证券日报
登载基金半年度报告正文的管理人互联网网址 www.citicprufunds.com.cn
基金半年度报告备置地点 基金管理人及基金托管人住所
2.5 其他相关资料
项目 名称 办公地址
注册登记机构 中国证券登记结算有限责任公司 北京市西城区太平桥大街 17号
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位：人民币元
3.1.1 期间数据和指标 报告期(2019年 01月 01日-2019年 06月 30日)
本期已实现收益 7,658,493.58
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本期利润 78,765,994.45
加权平均基金份额本期利润 0.1847
本期加权平均净值利润率 22.29%
本期基金份额净值增长率 26.29%
3.1.2 期末数据和指标 报告期末(2019年 06月 30日)
期末可供分配利润 -33,110,329.89
期末可供分配基金份额利润 -0.0736
期末基金资产净值 398,062,711.58
期末基金份额净值 0.884
3.1.3 累计期末指标 报告期末(2019年 06月 30日)
基金份额累计净值增长率 52.46%
1、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所
列数字。
2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关
费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
3、期末可供分配利润,采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段
份额净值
增长率①
份额净值增长
率标准差②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①－③ ②－④
过去一个月 6.51% 1.16% 5.13% 1.10% 1.38% 0.06%
过去三个月 0.68% 1.44% -1.11% 1.45% 1.79% -0.01%
过去六个月 26.29% 1.45% 25.66% 1.47% 0.63% -0.02%
过去一年 10.75% 1.43% 8.68% 1.45% 2.07% -0.02%
过去三年 32.57% 1.04% 20.52% 1.05% 12.05% -0.01%
自基金合同
生效起至今
52.46% 1.41% 53.74% 1.40% -1.28% 0.01%
注:本基金的业绩比较标准为 95%×沪深 300指数收益率+5%×金融同业存款利率。
3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
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注:本基金建仓期自 2012年 2月 1日至 2012年 8月 1日,建仓期结束时资产配置比例符合本基金基
金合同规定。
§4 管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
本基金管理人中信保诚基金管理有限公司经中国证监会批准,于 2005年9月 30日正式成立,注册资
本 2亿元,注册地为上海。公司股东为中信信托有限责任公司、英国保诚集团股份有限公司和中新苏州
工业园区创业投资有限公司,各股东出资比例分别为 49%、49%、2%。因业务发展需要，经国家工商行政
管理总局核准，本基金管理人法定名称于 2017年 12月 18日起由“信诚基金管理有限公司”变更为“中
信保诚基金管理有限公司”。本基金管理人已于 2017年 12月 20日在中国证监会指定媒介以及公司网
站上刊登了公司法定名称变更的公告。
截至 2019年 6月 30日,本基金管理人管理的运作中基金为 67只, 分别为信诚四季红混合型证券投
资基金、中信保诚精萃成长混合型证券投资基金、中信保诚盛世蓝筹混合型证券投资基金、信诚三得益
债券型证券投资基金、信诚优胜精选混合型证券投资基金、信诚中小盘混合型证券投资基金、信诚深度
价值混合型证券投资基金(LOF)、信诚增强收益债券型证券投资基金(LOF)、信诚金砖四国积极配置证券
投资基金(LOF)、信诚中证 500指数分级证券投资基金、信诚货币市场证券投资基金、信诚新机遇混合
型证券投资基金(LOF)、信诚全球商品主题证券投资基金(LOF)、信诚沪深 300指数分级证券投资基金、
信诚双盈债券型证券投资基金(LOF)、信诚周期轮动混合型证券投资基金(LOF)、信诚理财 7日盈债券型
证券投资基金、信诚至远灵活配置混合型证券投资基金、信诚优质纯债债券型证券投资基金、信诚新双
盈分级债券型证券投资基金、信诚新兴产业混合型证券投资基金、信诚中证 800医药指数分级证券投资
基金、信诚中证 800有色指数分级证券投资基金、信诚年年有余定期开放债券型证券投资基金、信诚中
证 800金融指数分级证券投资基金、信诚幸福消费混合型证券投资基金、信诚薪金宝货币市场基金、信
诚中证 TMT产业主题指数分级证券投资基金、信诚新选回报灵活配置混合型证券投资基金、信诚新锐回
报灵活配置混合型证券投资基金、信诚新旺回报灵活配置混合型证券投资基金(LOF)、信诚中证信息安
全指数分级证券投资基金、信诚中证智能家居指数分级证券投资基金、信诚中证基建工程指数型证券投
资基金（LOF）、信诚鼎利灵活配置混合型证券投资基金（LOF）、中信保诚稳利债券型证券投资基金、信
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诚惠盈债券型证券投资基金、信诚稳健债券型证券投资基金、信诚至利灵活配置混合型证券投资基金、
中信保诚惠泽 18个月定期开放债券型证券投资基金、信诚稳瑞债券型证券投资基金、中信保诚稳益债
券型证券投资基金、信诚至裕灵活配置混合型证券投资基金、信诚至瑞灵活配置混合型证券投资基金、
信诚至选灵活配置混合型证券投资基金、信诚景瑞债券型证券投资基金、信诚新悦回报灵活配置混合型
证券投资基金、中信保诚稳丰债券型证券投资基金、信诚永益一年定期开放混合型证券投资基金、信诚
稳悦债券型证券投资基金、信诚稳泰债券型证券投资基金、信诚稳鑫债券型证券投资基金、信诚至诚灵
活配置混合型证券投资基金、信诚理财 28日盈债券型证券投资基金、信诚至泰灵活配置混合型证券投
资基金、信诚多策略灵活配置混合型证券投资基金（LOF）、信诚新泽回报灵活配置混合型证券投资基金、
信诚量化阿尔法股票型证券投资基金、信诚智惠金货币市场基金、中信保诚嘉鑫定期开放债券型发起式
证券投资基金、中信保诚稳鸿债券型证券投资基金、中信保诚至兴灵活配置混合型证券投资基金、中信
保诚稳达债券型证券投资基金、中信保诚新蓝筹灵活配置混合型证券投资基金、中信保诚景泰债券型证
券投资基金、中信保诚景丰债券型证券投资基金、中信保诚创新成长灵活配置混合型证券投资基金。
4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介
姓名 职务
任本基金的基金经理
（助理）期限
证券从
业年限
说明
任职日期 离任日期
HAN
YILING
本基金基金经理,兼
任信诚中证 800金融
指数分级证券投资基
金的基金经理。
2018年 04
月 10日
- 5
计算机学硕士、信息技术硕士。
曾任职于澳大利亚国立信息通信
技术研究院,担任研究员;于中信
保诚基金管理有限公司,担任量
化投资部金融工程师;于华宝兴
业基金管理有限公司,担任量化
部投资经理。2016年 6月重新加
入中信保诚基金管理有限公司,
历任投资经理、基金经理助理。
现任信诚沪深 300 指数分级证券
投资基金、信诚中证 800 金融指
数分级证券投资基金的基金经
理。
注:1.上述任职日期、离任日期根据本基金管理人对外披露的任免日期填写。
2.证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
在本报告期内,本基金管理人严格按照《证券投资基金法》和其他相关法律法规的规定以及《信诚
沪深 300指数分级证券投资基金基金合同》、《信诚沪深 300指数分级证券投资基金招募说明书》的约定,
本着诚实信用、勤勉尽职的原则管理和运用基金财产。本基金管理人通过不断完善法人治理结构和内部
控制制度,加强内部管理,规范基金运作。本报告期内,基金运作合法合规,没有发生损害基金份额持有人
利益的行为。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
根据中国证监会颁布的《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》,以及公司拟定的《信诚
基金公平交易管理制度》,公司采取了一系列的行动实际落实公平交易管理的各项要求。各部门在公平
交易执行中各司其职,投资研究前端不断完善研究方法和投资决策流程,确保各投资组合享有公平的投
资决策机会,建立公平交易的制度环境;交易环节加强交易执行的内部控制,利用恒生交易系统公平交易
相关程序,及其它的流程控制,确保不同基金在一、二级市场对同一证券交易时的公平;公司同时不断完
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善和改进公平交易分析系统,在事后加以了严格的行为监控,分析评估以及报告与信息披露。当期公司整
体公平交易制度执行情况良好,未发现有违背公平交易的相关情况。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
本报告期内,未发现本基金与其它投资组合之间有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。报
告期内,未出现参与交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量 5%的
交易(完全复制的指数基金除外)。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
回顾上半年，国内宏观经济情况正处于逐步缓和的状态，边际出现改善。加之科创板的成立，国内
经济结构调整正逐步走向一个全新的阶段。我们认为经济在上半年的下降趋势或将终结，而新的上行周
期正在聚势待发。于此同时，中美贸易摩擦也逐步降级，两国谈判已出现阶段性成果。市场受上述因素
影响，已在上半年阶段末期出现回调，或将开启上行周期通道。报告期内，上证综指上涨 19.5%，沪深
300上涨 27%。市场价值蓝筹特征正在逐步显现。预计下半年，市场将更大程度地回归理性。我们认为
目前机会与风险并存，看好蓝筹板块，保持价值投资的主线。本基金以跟踪指数为主要目的，同时尽可
能加强打新、分红等收益，把控风险。
4.4.2 报告期内的基金业绩表现
本报告期内,本基金份额净值增长率为 26.29%,同期业绩比较基准收益率为 25.66%,基金超越业绩
比较基准 0.63%。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
回顾过去，我们认为中国经济面临的两大问题，在今年上半年阶段末期已逐步得到改善。一是中美
贸易摩擦降温；二是中国内部经济转型初见成效。随着科创板的推出，市场热度已逐步回复。但仍然存
在一些问题，如包商银行引发的信用风险担忧等，需要及时去解决。展望下半年，中国经济政策应仍然
会保持宽松的态势，以刺激经济进一步回升。同时，全球宽松周期开启，国内通胀压力回落，也为政策
的实施打开了空间。
展望下半年，A股上市公司各类风险已逐步出清。经济结构改革转型仍需进一步推进。在这种大环
境下，我们认为价值因子仍然应该是最大的超额收益正贡献因子。因此我们坚持以“价值”作为投资主
线，看好蓝筹板块和科创板块在未来对中国市场带来的引导作用。
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
1.基金估值程序
为了向基金投资人提供更好的证券投资管理服务,本基金管理人对估值和定价过程进行了严格控制。
本基金管理人通过估值决策委员会来更有效的完善估值服务。估值决策委员会包括下列成员: 分管基金
运营业务的领导（委员会主席）、风险管理部负责人、权益投资负责人、固定收益投资负责人、研究部
负责人、交易部负责人、运营部负责人、基金会计主管（委员会秘书）。本基金管理人在充分衡量市场
风险、信用风险、流动性风险、货币风险、衍生工具和结构性产品等影响估值和定价因素的基础上,综
合运营部、稽核部、投资部、风控部和其它相关部门的意见,确定本基金管理人采用的估值政策。
估值政策和程序的确立和修订须经本基金管理人总经理批准后方可实行。基金在采用新投资策略或
投资新品种时,应评价现有估值政策和程序的适用性,并在不适用的情况下,及时召开估值决策委员会。
在每个估值日,本基金管理人的运营部使用估值政策确定的估值方法,确定证券投资基金的份额净
值。
基金管理人采用专用的估值业务系统进行基金核算及账务处理,对基金资产进行估值后,将基金份
额净值结果发送基金托管人,基金托管人按照托管协议中“基金资产净值计算和会计核算”确定的规则
复核,复核无误后,由基金管理人对外公布。
2.基金管理人估值业务的职责分工
本基金管理人的估值业务采用双人双岗,所有业务操作需经复核方可生效。
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3.基金管理人估值人员的专业胜任能力和相关工作经历
本基金管理人的估值人员均具备估值业务所需的专业胜任能力,具有基金从业人员资格。
4.基金经理参与或决定估值的程度
本基金管理人的后台与投资业务隔离,基金经理不直接参与或决定估值。
基金经理持续保持对基金估值所采用估值价格的关注,在认为基金估值所采用的估值价格不足够公
允时,可申请召开估值决策委员会临时会议,通过会议讨论决定是否调整基金管理人所采用的估值政策。
5.参与估值流程各方之间存在的任何重大利益冲突
参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。
6.已签约的与估值相关的任何定价服务的性质与程度
本基金未与任何第三方签订定价服务协议。
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
本基金(包括信诚沪深 300份额、信诚沪深 300 A份额、信诚沪深 300 B份额)不进行收益分配。
本基金于本报告期内未进行过利润分配,该处理符合基金利润分配原则。
4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明
本报告期内,本基金未出现连续 20个工作日基金资产净值低于五千万元(基金份额持有人数量不满
二百人)的情形。
§5 托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
本报告期,中国建设银行股份有限公司在本基金的托管过程中,严格遵守了《证券投资基金法》、基
金合同、托管协议和其他有关规定,不存在损害基金份额持有人利益的行为,完全尽职尽责地履行了基金
托管人应尽的义务。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
本报告期,本托管人按照国家有关规定、基金合同、托管协议和其他有关规定,对本基金的基金资产
净值计算、基金费用开支等方面进行了认真的复核,对本基金的投资运作方面进行了监督,未发现基金管
理人有损害基金份额持有人利益的行为。
根据本基金合同的约定,本基金不进行收益分配。
5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本托管人复核审查了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报
告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
§6 半年度财务会计报告(未经审计)
6.1 资产负债表
会计主体：信诚沪深 300指数分级证券投资基金
报告截止日： 2019年 06月 30日
单位：人民币元
资产 附注号
本期末
（2019年 06月 30日）
上年度末
（2018年 12月 31日）
资 产：
银行存款 6.4.7.1 23,198,919.57 18,034,907.39
结算备付金
859,528.03 826,511.67
存出保证金
51,438.64 26,539.68
信诚沪深 300指数分级证券投资基金 2019年半年度报告
11
交易性金融资产 6.4.7.2 375,753,203.30 277,281,473.99
其中：股票投资
375,753,203.30 277,231,473.99
基金投资
- -
债券投资
- 50,000.00
资产支持证券投资
- -
贵金属投资
- -
衍生金融资产 6.4.7.3 - -
买入返售金融资产 6.4.7.4 - -
应收证券清算款
- 4,761,447.63
应收利息 6.4.7.5 6,146.29 4,226.02
应收股利
- -
应收申购款
33,381.52 282,631.07
递延所得税资产
- -
其他资产 6.4.7.6 - -
资产总计
399,902,617.35 301,217,737.45
负债和所有者权益 附注号
本期末
（2019年 06月 30日）
上年度末
（2018年 12月 31日）
负 债：
短期借款
- -
交易性金融负债
- -
衍生金融负债 6.4.7.3 - -
卖出回购金融资产款
- -
应付证券清算款
- -
应付赎回款
494,245.77 5,296,922.16
应付管理人报酬
314,919.17 256,207.35
应付托管费
69,282.24 56,365.62
应付销售服务费
- -
应付交易费用 6.4.7.7 227,059.42 223,293.14
应交税费
0.28 0.15
应付利息
- -
应付利润
- -
递延所得税负债
- -
其他负债 6.4.7.8 734,398.89 815,887.29
负债合计
1,839,905.77 6,648,675.71
所有者权益：
实收基金 6.4.7.9 260,868,439.26 243,942,226.39
未分配利润 6.4.7.10 137,194,272.32 50,626,835.35
所有者权益合计
398,062,711.58 294,569,061.74
负债和所有者权益总计
399,902,617.35 301,217,737.45
注: 截止本报告期末,基金份额总额 450,170,496.91 份。信诚沪深 300指数分级的基金份额净值
0.884元,基金份额总额 163,982,356.91 份。下属分级基金:信诚沪深 300指数分级 A的基金份额净值
1.024元,基金份额总额 143,094,070.00 份;信诚沪深 300指数分级 B的基金份额净值 0.744元,基金份
额总额 143,094,070.00 份。
信诚沪深 300指数分级证券投资基金 2019年半年度报告
12
6.2 利润表
会计主体：信诚沪深 300指数分级证券投资基金
本报告期：2019年 01月 01日-2019年 06月 30日
单位：人民币元
项 目 附注号
本期
（2019年 01月 01日至
2019年 06月 30日）
上年度可比期间
（2018年 01月 01日至
2018年 06月 30日）
一、收入
81,753,185.49 -34,014,019.53
1.利息收入
81,068.63 71,124.99
其中：存款利息收入 6.4.7.11 80,833.28 71,107.20
债券利息收入
235.35 17.79
资产支持证券利息收入
- -
买入返售金融资产收入
- -
其他利息收入
- -
2.投资收益（损失以“-”填列）
10,524,460.87 7,475,550.90
其中：股票投资收益 6.4.7.12 6,397,130.55 4,667,811.33
基金投资收益
- -
债券投资收益 6.4.7.13 198,714.66 4,829.01
资产支持证券投资收益 6.4.7.13.1 - -
贵金属投资收益 6.4.7.14 - -
衍生工具收益 6.4.7.15 - -
股利收益 6.4.7.16 3,928,615.66 2,802,910.56
3.公允价值变动收益（损失以“-”号
填列）
6.4.7.17 71,107,500.87 -41,649,281.92
4.汇兑收益（损失以“-”号填列）
- -
5.其他收入（损失以“-”号填列） 6.4.7.18 40,155.12 88,586.50
减：二、费用
2,987,191.04 2,784,318.14
1．管理人报酬
1,746,174.89 1,451,226.49
2．托管费
384,158.47 319,269.90
3．销售服务费
- -
4．交易费用 6.4.7.19 567,867.02 649,566.69
5．利息支出
- -
其中：卖出回购金融资产支出
- -
6.税金及附加
0.27 -
7．其他费用 6.4.7.20 288,990.39 364,255.06
三、利润总额（亏损总额以“-”号填
列）
78,765,994.45 -36,798,337.67
减：所得税费用
- -
四、净利润（净亏损以“-”号填列）
78,765,994.45 -36,798,337.67
6.3 所有者权益（基金净值）变动表
会计主体：信诚沪深 300指数分级证券投资基金
本报告期：2019年 01月 01日-2019年 06月 30日
信诚沪深 300指数分级证券投资基金 2019年半年度报告
13
单位：人民币元
项目
本期
（2019年 01月 01日至 2019年 06月 30日）
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基金净值） 243,942,226.39 50,626,835.35 294,569,061.74
二、本期经营活动产生的基金净值变动数
（本期利润）
- 78,765,994.45 78,765,994.45
三、本期基金份额交易产生的基金净值变
动数（净值减少以“-”号填列）
16,926,212.87 7,801,442.52 24,727,655.39
其中：1.基金申购款 33,226,439.74 14,064,093.63 47,290,533.37
2.基金赎回款 -16,300,226.87 -6,262,651.11 -22,562,877.98
四、本期向基金份额持有人分配利润产生
的基金净值变动（净值减少以“-”号填列）
- - -
五、期末所有者权益（基金净值） 260,868,439.26 137,194,272.32 398,062,711.58
项目
上年度可比期间
（2018年 01月 01日至 2018年 06月 30日）
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基金净值） 174,164,497.60 96,682,744.96 270,847,242.56
二、本期经营活动产生的基金净值变动数
（本期利润）
- -36,798,337.67 -36,798,337.67
三、本期基金份额交易产生的基金净值变
动数（净值减少以“-”号填列）
20,166,484.14 13,531,614.74 33,698,098.88
其中：1.基金申购款 57,510,191.44 34,438,749.63 91,948,941.07
2.基金赎回款 -37,343,707.30 -20,907,134.89 -58,250,842.19
四、本期向基金份额持有人分配利润产生
的基金净值变动（净值减少以“-”号填列）
- - -
五、期末所有者权益（基金净值） 194,330,981.74 73,416,022.03 267,747,003.77
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 6.1至 6.4财务报表由下列负责人签署:
唐世春 陈逸辛 刘卓
基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人
6.4 报表附注
6.4.1 基金基本情况
信诚沪深 300指数分级证券投资基金 (以下简称“本基金”) 经中国证券监督管理委员会 (以下
简称“中国证监会”)《关于核准信诚沪深 300指数分级证券投资基金募集的批复》(证监许可[2011]
1472号文) 和《关于信诚沪深 300指数分级证券投资基金备案确认的函》(基金部函[2012] 42号文) 批
准,由中信保诚基金管理有限公司 (原信诚基金管理有限公司) 依照《中华人民共和国证券投资基金法》
等相关法规和《信诚沪深 300指数分级证券投资基金基金合同》发售,基金合同于 2012年 2月1日生效。
本基金为契约型开放式,存续期限不定,首次设立募集资金总额人民币 390,308,688.61元。上述募集资
金已由会计师事务所验证,并出具了验资报告。本基金的基金管理人为中信保诚基金管理有限公司,基金
托管人为中国建设银行股份有限公司。
根据中信保诚基金管理有限公司于 2017年 12月 20日发布的《中信保诚基金管理有限公司关于公
司名称变更的函》，经中华人民共和国国家工商行政管理总局核准，公司名称由“信诚基金管理有限公
信诚沪深 300指数分级证券投资基金 2019年半年度报告
14
司”变更为“中信保诚基金管理有限公司”，并由上海市工商行政管理局于 2017年 12月 18日核发新
的营业执照。
根据《中华人民共和国证券投资基金法》及其配套规则、《信诚沪深 300指数分级证券投资基金基
金合同》和《信诚沪深 300指数分级证券投资基金招募说明书》的有关规定,本基金的投资范围为具有
良好流动性的金融工具,包括沪深 300指数的成份股、备选成份股、新股 (含首次公开发行和增发) 、
债券、债券回购、权证、股指期货以及法律法规或中国证监会允许本基金投资的其他金融工具 (但须符
合中国证监会的相关规定) 。本基金所持有的股票市值和买入、卖出股指期货合约价值,合计 (轧差计
算) 占基金资产的比例为 85% - 100%,其中投资于股票的资产不低于基金资产的 85%,投资于沪深 300
指数成份股和备选成份股的资产不低于股票资产的 90%;每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的
交易保证金后,应当保持不低于基金资产净值 5%的现金或到期日在一年以内的政府债券，其中现金不包
括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。如法律法规或中国证监会以后允许基金投资其他金融工具,
基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。本基金的业绩比较基准为 95%×沪深 300指数
收益率+5%×金融同业存款利率。
根据《证券投资基金信息披露管理办法》,本基金定期报告在公开披露的第二个工作日,报中国证监
会和基金管理人主要办公场所所在地中国证监会派出机构备案。
6.4.2 会计报表的编制基础
本基金以持续经营为基础。本财务报表符合中华人民共和国财政部(以下简称“财政部”)颁布的企
业会计准则的要求，同时亦按照中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露 XBRL模板第 3号<年度报告
和半年度报告>》以及中国证券投资基金业协会于 2012年 11月 16日颁布的《证券投资基金会计核算业
务指引》编制财务报表。
6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本基金 2019年 1月 1日至 2019年 6月 30日止期间财务报表符合企业会计准则的要求,真实、完整
地反映了本基金 2019年 6月 30日的财务状况以及 2019年 1月 1日至 2019年 6月 30日止期间的经营
成果和基金净值变动情况等有关信息。
6.4.4 重要会计政策和会计估计(本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的
说明)
本基金本报告期所采用的会计政策、会计估计除 6.4.5 所列变更外,与最近一期年度报告相一致。
6.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
6.4.5.1 会计政策变更的说明
本基金本报告期未发生会计政策变更。
6.4.5.2 会计估计变更的说明
本基金本报告期未发生会计估计变更。
6.4.5.3 差错更正的说明
本基金在本报告期内无须说明的会计差错更正。
6.4.6 税项
根据财政部、国家税务总局财税[2002]128号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、
财税 [2004] 78号文《关于证券投资基金税收政策的通知》、财税 [2012] 85号文《财政部、国家税务
总局、证监会关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税 [2015] 101
号《财政部、国家税务总局、证监会关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、
财税 [2005] 103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》、上证交字 [2008] 16号《关
于做好调整证券交易印花税税率相关工作的通知》及深圳证券交易所于 2008年 9月 18日发布的《深圳
证券交易所关于做好证券交易印花税征收方式调整工作的通知》、财税 [2008] 1号文《财政部、国家
税务总局关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税 [2016] 36号文《财政部、国家税务总局关于全
面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业
信诚沪深 300指数分级证券投资基金 2019年半年度报告
15
有关政策的通知》、财税[2016]70号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》、财税 [2016]
140号文《关于明确金融、房地产开发、教育辅助服务等增值税政策的通知》、财税 [2017] 2号文《关
于资管产品增值税政策有关问题的补充通知》、财税 [2017] 56号《关于资管产品增值税有关问题的通
知》及其他相关税务法规和实务操作，本基金适用的主要税项列示如下：
(a) 对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入，暂不征收企业所得税。
(b) 自 2016年 5月 1日起，在全国范围内全面推开营业税改征增值税 (以下称营改增) 试点，建
筑业、房地产业、金融业、生活服务业等全部营业税纳税人，纳入试点范围，由缴纳营业税改为缴纳增
值税。
2018年 1月 1日 (含) 以后，资管产品管理人 (以下称管理人) 运营资管产品过程中发生的增值
税应税行为，以管理人为增值税纳税人，暂适用简易计税方法，按照 3%的征收率缴纳增值税。对资管
产品在 2018年 1月 1日以前运营过程中发生的增值税应税行为，未缴纳增值税的，不再缴纳；已缴纳
增值税的，已纳税额从管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。
证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券收入取得的金融商品转让收入免征增值税；对国债、
地方政府债利息收入以及金融同业往来取得的利息收入免征增值税；同业存款利息收入免征增值税以及
一般存款利息收入不征收增值税。
(c) 基金作为流通股股东在股权分置改革过程中收到由非流通股股东支付的股份、现金对价，暂免
征收印花税、企业所得税和个人所得税。
(d) 对基金从上市公司取得的股息、红利所得，由上市公司在向基金支付上述收入时代扣代缴 20%
的个人所得税。自 2013年 1月 1日起，对所取得的股息红利收入根据持股期限差别化计算个人所得税
的应纳税所得额：持股期限在 1个月以内 (含 1个月) 的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持
股期限在 1个月以上至 1年 (含 1年) 的，暂减按 50%计入应纳税所得额；持股期限超过 1年的，暂免
征收个人所得税。对基金持有的上市公司限售股，解禁后取得的股息、红利收入，按照上述规定计算纳
税，持股时间自解禁日起计算；解禁前取得的股息、红利收入继续暂减按 50%计入个人所得税应纳税所
得额。
(e) 基金卖出股票按 0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。
(f) 对投资者从证券投资基金分配中取得的收入，暂不征收企业所得税。
(g) 对基金在 2018年 1月 1日 (含) 以后运营过程中缴纳的增值税，分别按照证券投资基金管理
人所在地适用的税率，计算缴纳城市维护建设税、教育费附加和地方教育费附加。
6.4.7 重要财务报表项目的说明
6.4.7.1 银行存款
单位：人民币元
项目
本期末
（2019年 06月 30日）
活期存款 23,198,919.57
定期存款 -
其中: 存款期限 1个月以内 -
存款期限 1-3个月 -
存款期限 3个月以上 -
其他存款 -
合计 23,198,919.57
6.4.7.2 交易性金融资产
单位：人民币元
项目
本期末
（2019年 06月 30日）
信诚沪深 300指数分级证券投资基金 2019年半年度报告
16
成本 公允价值 公允价值变动
股票 347,252,816.02 375,753,203.30 28,500,387.28
贵金属投资-金交所黄金合约 - - -
债券 交易所市场 - - -
银行间市场 - - -
合计 - - -
资产支持证券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 347,252,816.02 375,753,203.30 28,500,387.28
6.4.7.3 衍生金融资产/负债
本基金本报告期末未持有衍生金融资产/负债。
6.4.7.4 买入返售金融资产
6.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额
本基金本报告期末未持有买入返售金融资产。
6.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券
本基金本报告期末未持有从买断式逆回购交易中取得的债券。
6.4.7.5 应收利息
单位：人民币元
项目
本期末
2019年 06月 30日
应收活期存款利息 4,033.53
应收定期存款利息 -
应收其他存款利息 -
应收结算备付金利息 241.47
应收债券利息 -
应收资产支持证券利息 -
应收买入返售证券利息 -
应收申购款利息 1,803.14
应收黄金合约拆借孳息 -
其他 68.15
合计 6,146.29
注：其他为应收结算保证金利息和应收中金所清算备付金利息。
6.4.7.6 其他资产
本基金本报告期末未持有其他资产。
6.4.7.7 应付交易费用
单位：人民币元
项目
本期末
2019年 06月 30日
交易所市场应付交易费用 227,059.42
银行间市场应付交易费用 -
合计 227,059.42
6.4.7.8 其他负债
信诚沪深 300指数分级证券投资基金 2019年半年度报告
17
单位：人民币元
项目
本期末
2019年 06月 30日
应付券商交易单元保证金 -
应付赎回费 1,852.66
预提上市费 29,752.78
预提审计费 74,383.76
预提信息披露费 573,909.69
应付指数使用费 50,000.00
预提账户维护费 4,500.00
合计 734,398.89
6.4.7.9 实收基金
金额单位： 人民币元
项目
本期
（2019年 01月 01日至 2019年 06月 30日）
基金份额（份） 账面金额
上年度末 420,973,610.59 243,942,226.39
本期申购 57,328,591.62 33,226,439.74
本期赎回（以“-”号填列） -28,131,705.30 -16,300,226.87
基金拆分/份额折算前 - -
基金拆分/份额折算调整 - -
本期申购 - -
本期赎回（以“-”号填列） - -
本期末 450,170,496.91 260,868,439.26
注：申购含红利再投、转换入份额，赎回含转换出份额。
6.4.7.10 未分配利润
单位： 人民币元
项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
上年度末 -38,525,150.99 89,151,986.34 50,626,835.35
本期利润 7,658,493.58 71,107,500.87 78,765,994.45
本期基金份额交易产生的变动数 -2,243,672.48 10,045,115.00 7,801,442.52
其中：基金申购款 -5,072,995.24 19,137,088.87 14,064,093.63
基金赎回款 2,829,322.76 -9,091,973.87 -6,262,651.11
本期已分配利润 - - -
本期末 -33,110,329.89 170,304,602.21 137,194,272.32
6.4.7.11 存款利息收入
单位： 人民币元
项目
本期
（2019年 01月 01日至 2019年 06月 30日）
活期存款利息收入 74,204.37
定期存款利息收入 -
其他存款利息收入 -
结算备付金利息收入 3,501.53
信诚沪深 300指数分级证券投资基金 2019年半年度报告
18
其他 3,127.38
合计 80,833.28
注:其他包括直销申购款利息收入、结算保证金利息收入及中金所存款利息收入。
6.4.7.12 股票投资收益
6.4.7.12.1 股票投资收益——买卖股票差价收入
单位：人民币元
项目
本期
（2019年 01月 01日至 2019年 06月 30日）
卖出股票成交总额 187,909,095.87
减：卖出股票成本总额 181,511,965.32
买卖股票差价收入 6,397,130.55
6.4.7.13 债券投资收益
6.4.7.13.1 债券投资收益项目构成
单位：人民币元
项目
本期
（2019年 01月 01日至 2019年 06月 30日）
债券投资收益——买卖债券（债转股及债券到期兑
付）差价收入
198,714.66
债券投资收益——赎回差价收入 -
债券投资收益——申购差价收入 -
合计 198,714.66
6.4.7.13.2 债券投资收益——买卖债券差价收入
单位：人民币元
项目
本期
（2019年 01月 01日至 2019年 06月 30日）
卖出债券（债转股及债券到期兑付）成交总额 1,669,955.43
减：卖出债券（债转股及债券到期兑付）成本总额 1,471,000.00
减：应收利息总额 240.77
买卖债券差价收入 198,714.66
6.4.7.13.3 债券投资收益——赎回差价收入
本基金本报告期内无债券投资收益-赎回差价收入。
6.4.7.13.4 债券投资收益——申购差价收入
本基金本报告期内无债券投资收益-申购差价收入。
6.4.7.13.5 资产支持证券投资收益
本基金本报告期内无资产支持证券投资收益。
6.4.7.14 衍生工具收益
6.4.7.14.1 衍生工具收益——买卖权证差价收入
本基金本报告期内无衍生工具收益。
6.4.7.14.2 衍生工具收益——其他投资收益
本基金本报告期内无衍生工具收益。
6.4.7.15 股利收益
单位：人民币元
项目 本期
信诚沪深 300指数分级证券投资基金 2019年半年度报告
19
（2019年 01月 01日至 2019年 06月 30日）
股票投资产生的股利收益 3,928,615.66
基金投资产生的股利收益 -
合计 3,928,615.66
6.4.7.16 公允价值变动收益
单位：人民币元
项目名称
本期
（2019年 01月 01日至 2019年 06月 30日）
1.交易性金融资产 71,107,500.87
——股票投资 71,107,500.87
——债券投资 -
——资产支持证券投资 -
——基金投资 -
——贵金属投资 -
——其他 -
2.衍生工具 -
——权证投资 -
3.其他 -
减：应税金融商品公允价值变动产生的预估增值税 -
合计 71,107,500.87
6.4.7.17 其他收入
单位：人民币元
项目
本期
（2019年 01月 01日至 2019年 06月 30日）
基金赎回费收入 40,112.54
转换费收入 42.58
合计 40,155.12
注:1、本基金的场内外赎回费率不高于 1.5%，随基金份额持有期限的增加而递减，赎回费不低于
其总额的 25%归入基金财产。
2、本基金的转换费由申购补差费和转出基金的赎回费两部分构成，其中转出基金的赎回费不低于
其总额的 25%归入转出基金的基金资产。
6.4.7.18 交易费用
单位：人民币元
项目
本期
（2019年 01月 01日至 2019年 06月 30日）
交易所市场交易费用 567,867.02
银行间市场交易费用 -
其中: 申购费 -
赎回费 -
合计 567,867.02
6.4.7.19 其他费用
单位：人民币元
信诚沪深 300指数分级证券投资基金 2019年半年度报告
20
项目
本期
（2019年 01月 01日至 2019年 06月 30日）
审计费用 74,383.76
信息披露费 73,909.69
银行费用 1,944.16
账户维护费 9,000.00
指数使用费 100,000.00
基金上市费 29,752.78
合计 288,990.39
6.4.7.20 分部报告
6.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明
6.4.8.1 或有事项
截至资产负债表日,本基金并无须作披露的或有事项。
6.4.8.2 资产负债表日后事项
除以上情况外,无其他需要说明的资产负债表日后事项。
6.4.9 关联方关系
6.4.9.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况
本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。
6.4.9.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方
关联方名称 与本基金的关系
中信保诚基金管理有限公司(“中信保诚基
金”)
基金管理人、基金销售机构
中国建设银行股份有限公司(“建设银行”) 基金托管人、基金销售机构
注:下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
下述关联交易均根据正常的商业交易条件进行,并以一般交易价格为定价基础。
6.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易
6.4.10.1.1 股票交易
本基金本报告期内及上年度可比期间无通过关联方交易单元进行的交易。
6.4.10.1.2 权证交易
本基金本报告期内及上年度可比期间无通过关联方交易单元进行的交易。
6.4.10.1.3 债券交易
本基金本报告期内及上年度可比期间无通过关联方交易单元进行的交易。
6.4.10.1.4 债券回购交易
本基金本报告期内及上年度可比期间无通过关联方交易单元进行的交易。
6.4.10.1.5 应支付关联方的佣金
本基金本报告期内及上年度可比期间无应支付关联方的佣金。
6.4.10.2 关联方报酬
6.4.10.2.1 基金管理费
单位：人民币元
项目
本期
（2019年 01月 01日至 2019年
06月 30日）
上年度可比期间
（2018年01月01日至2018年06
月30日）
信诚沪深 300指数分级证券投资基金 2019年半年度报告
21
当期发生的基金应支付的管理费 1,746,174.89 1,451,226.49
其中：支付销售机构的客户维护费 179,161.54 147,267.44
注:支付基金管理人中信保诚基金的基金管理费按前一日基金资产净值 1.00%的年费率计提,逐日
累计至每月月底,按月支付。计算公式为:
日基金管理费=前一日基金资产净值×1.00%/当年天数
6.4.10.2.2 基金托管费
单位：人民币元
项目
本期
（2019年 01月 01日至 2019年
06月 30日）
上年度可比期间
（2018年01月01日至2018年06
月30日）
当期发生的基金应支付的托管费 384,158.47 319,269.90
注:支付基金托管人中国建设银行的基金托管费按前一日基金资产净值 0.22%的年费率计提,逐日
累计至每月月底,按月支付。计算公式为:
日基金托管费=前一日基金资产净值×0.22%/当年天数
6.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
本基金在本报告期末与上年度均未与关联方进行银行间同业市场的债券 (含回购) 交易。
6.4.10.4 各关联方投资本基金的情况
6.4.10.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
本基金的基金管理人运用固有资金投资本基金费率按本基金基金合同公布的费率执行,本基金本报
告期内及上年度可比期间基金管理人未运用固有资金投资本基金。
6.4.10.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
除基金管理人之外的其他关联方投资本基金费率按本基金基金合同公布的费率执行,本基金本期末
及上年度末无除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况。
6.4.10.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位：人民币元
关联方名称
本期
（2019年 01月 01日至 2019年 06月
30日）
上年度可比期间
（2018年 01月 01日至 2018年 06月 30
日）
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
建设银行 23,198,919.57 74,204.37 14,742,824.45 64,464.87
注: 本基金通过“中国建设银行基金托管结算资金专用存款账户”转存于中国证券登记结算有限
责任公司的结算备付金,于 2019年 6月 30日的相关余额为人民币 596,276.63元(2018 年 6月 30日:
人民币 633,175.43元) 。
6.4.10.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
本基金本报告期内及上年度可比期间未在承销期内参与关联方承销的证券。
6.4.10.7 其他关联交易事项的说明
本基金本报告期内及上年度可比期间无其他关联交易事项。
6.4.11 利润分配情况
本基金本报告期内无利润分配。
6.4.12 期末（2019年 06月 30日）本基金持有的流通受限证券
6.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
金额单位：人民币元
6.4.12.1.1 受限证券类别：股票
信诚沪深 300指数分级证券投资基金 2019年半年度报告
22
证券代
码
证 券
名称
成 功 认
购日
可流通
日
流 通
受 限
类型
认 购
价格
期 末
估 值
单价
数 量
（ 单
位 ：
股）
期末成本
总额
期末估值
总额
备注
601236
红 塔
证券
2019 年
06 月 26
日
2019 年
07月 05
日
网 下
新 股
申 购
未 上
市
3.46 3.46 9,789 33,869.94 33,869.94 -
6.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票
金额单位：人民币元
股票代
码
股票名
称
停牌日
期
停牌原
因
期末估
值单价
复牌日
期
复牌开
盘单价
数量
（股）
期末成本总额
期末估值总
额
备注
600485 *ST信威
2016 年
12月 26
日
重大资
产重组
6.28
2019年
07月 12
日
13.86 86,836 1,490,159.96 545,330.08 -
6.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
6.4.12.3.1 银行间市场债券正回购
本基金本报告期末无从事银行间债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额。
6.4.12.3.2 交易所市场债券正回购
本基金本报告期末无从事交易所债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额。
6.4.13 金融工具风险及管理
6.4.13.1 风险管理政策和组织架构
本基金属于跟踪指数的股票型基金,预期风险与预期收益高于混合型基金、债券型基金与货币市场
基金，属于较高风险、较高收益的品种。本基金投资的金融工具主要包括股票等，股票资产占基金资产
的比例较高。本基金在日常经营活动中面临的与这些金融工具相关的风险主要包括市场风险、流动性风
险及信用风险。
本基金管理人奉行全面风险管理体系的建设。在董事会下设立风控与审计委员会,负责制定风险管
理的宏观政策,设定最高风险承受度以及审议批准防范风险和内部控制的政策等;在管理层层面设立风
险管理委员会,实施董事会风控与审计委员会制定的各项风险管理和内部控制政策;公司设立独立的监
察稽核部和风险管理部,协调并与各部门合作完成运作风险管理以及进行投资风险分析。监察稽核部和
风险管理部日常向督察长汇报工作。
本基金管理人制定了政策和程序来识别及分析各类风险,并设定适当的风险限额及内部控制流程,
通过可靠的管理及信息系统对风险进行持续监控。
6.4.13.2 信用风险
信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任,或者基金所投资证券之发行人出现违
约、拒绝支付到期本息,导致基金资产损失和收益变化的风险。
本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金的活期银行存款存
放在本基金的托管银行，本基金在选择定期存款存放的银行前通过审慎评估其信用风险并通过额度控制
的方法以控制银行存款的信用风险。本基金在交易所进行的交易均与中国证券登记结算有限责任公司完
成证券交收和款项清算,因此违约风险发生的可能性很小;本基金在进行银行间同业市场交易前均对交
信诚沪深 300指数分级证券投资基金 2019年半年度报告
23
易对手进行信用评估并采用券款对付交割方式以控制相应的信用风险。另外，本基金的基金管理人建立
了信用风险管理流程,审慎进行债券投资，通过信用评级和分散化投资以分散信用风险。
6.4.13.2.1 按短期信用评级列示的债券投资
本基金于本报告期末及上年度末均未持有短期信用债券投资。
6.4.13.2.2 按短期信用评级列示的资产支持证券投资
本基金于本报告期末及上年度末均未持有短期资产支持证券投资。
6.4.13.2.3 按短期信用评级列示的同业存单投资
本基金于本报告期末及上年度末均未持有短期同业存单投资
6.4.13.2.4 按长期信用评级列示的债券投资
单位：人民币元
长期信用评级
本期末
（2019年 06月 30日）
上年度末
（2018年 12月 31日）
AAA - 50,000.00
AAA以下 - -
未评级 - -
合计 - 50,000.00
注:以上评级取自第三方评级机构的债项评级，未评级债券为国债、政策性金融债等无信用评级的
债券。
6.4.13.2.5 按长期信用评级列示的资产支持证券投资
本基金于本报告期末及上年度末均未持有长期资产支持证券投资。
6.4.13.2.6 按长期信用评级列示的同业存单投资
本基金于本报告期末及上年度末均未持有长期同业存单投资。
6.4.13.3 流动性风险
流动性风险是指基金管理人未能以合理价格及时变现基金资产以支付投资者赎回款项的风险。本基
金的流动性风险一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法
在市场出现剧烈波动的情况下以合理的价格变现,另一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持
有的基金份额。
针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金的基金管理人每日对本基金的申购赎回情况进行严密监控
并预测流动性需求，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。本基金的基金管理人在基金合同
中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放申购赎回模式带来的流动
性风险，有效保障基金持有人利益。针对资产变现流动性风险，本基金管理人严格控制流通受限资产的
投资限额，并及时追踪持仓证券的流动性情况，综合持有人赎回变动情况对流动性风险进行管理。
本基金本报告期末所持有的全部金融负债无固定到期日或合约约定到期日均为一个月以内且不计
息,可赎回基金份额净值 (所有者权益) 无固定到期日且不计息,因此账面余额即为未折现的合约到期
现金流量。
6.4.13.3.1 金融资产和金融负债的到期期限分析
6.4.13.3.2 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析
本基金的基金管理人在基金运作过程中严格按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》及《公开
募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》(自 2017年 10月 1日起施行)等法规的要求对本基金组
合资产的流动性风险进行管理，通过独立的风险管理部门对本基金的组合持仓集中度指标、流通受限制
的投资品种比例以及组合在短时间内变现能力的综合指标等流动性指标进行持续的监测和分析。
本基金投资于一家公司发行的证券市值不得超过基金资产净值的 10%，且本基金与由本基金的基金
管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证券的 10%。本基金与由本基金的基金
管理人管理的其他开放式基金共同持有一家上市公司发行的可流通股票不得超过该上市公司可流通股
信诚沪深 300指数分级证券投资基金 2019年半年度报告
24
票的 15%，本基金与由本基金的基金管理人管理的全部投资组合持有一家上市公司发行的可流通股票，
不得超过该上市公司可流通股票的 30%。(完全按照有关指数构成比例进行证券投资的开放式基金及中
国证监会认定的特殊投资组合不受前述比例限制。)
本基金所持部分证券在证券交易所上市，其余亦可在银行间同业市场交易，部分基金资产流通暂时
受限制不能自由转让的情况参见附注 6.4.12。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资
金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券投资的公允价值。本基金主动投资于流动性受限
资产的市值合计不得超过基金资产净值的 15%。本报告期末，本基金主动投资于流动性受限资产的市值
合计未超过基金资产净值的 15%。
本基金的基金管理人每日对基金组合资产中 7个工作日可变现资产的可变现价值进行审慎评估与
测算，确保每日确认的净赎回申请不得超过 7个工作日可变现资产的可变现价值。本报告期末，本基金
组合资产中 7个工作日可变现资产的账面价值超过经确认的当日净赎回金额。
同时，本基金的基金管理人通过合理分散逆回购交易的到期日与交易对手的集中度；按照穿透原则
对交易对手的财务状况、偿付能力及杠杆水平等进行必要的尽职调查与严格的准入管理，以及对不同的
交易对手实施交易额度管理并进行动态调整等措施严格管理本基金从事逆回购交易的流动性风险和交
易对手风险。此外，本基金的基金管理人建立了逆回购交易质押品管理制度：根据质押品的资质确定质
押率水平；持续监测质押品的风险状况与价值变动以确保质押品按公允价值计算足额；并在与私募类证
券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易时，可接受质押品的资质要求与基
金合同约定的投资范围保持一致。
本报告期末，本基金未发生重大流动性风险事件。
6.4.13.4 市场风险
市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而发
生波动的风险,包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
6.4.13.4.1 利率风险
利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感性金融
工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险,其中浮动利率类金融工具还面临每个付息期
间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。
本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控,并通过调整投资组合的久期等
方法对上述利率风险进行管理。
本基金的生息资产主要为银行存款、结算备付金及债券投资等。本基金持有的大部分金融资产和金
融负债不计息,因此本基金的收入及经营活动的现金流量在很大程度上独立于市场利率变化。
6.4.13.4.1.1 利率风险敞口
单位：人民币元
本期末
（2019年 06
月 30日）
1个月以
内
1-3
个月
3个月
-1年
1-5年 5年以上 不计息 合计
资产
银行存款
23,198,9
19.57
- - - - -
23,198,9
19.57
结算备付金
859,528.
03
- - - - -
859,528.
03
存出保证金
51,438.6
4
- - - - -
51,438.6
4
交易性金融资
产
- - - - -
375,753,
203.30
375,753,
203.30
信诚沪深 300指数分级证券投资基金 2019年半年度报告
25
买入返售金融
资产
- - - - - - -
应收证券清算
款
- - - - - - -
应收利息 - - - - - 6,146.29 6,146.29
应收股利 - - - - - - -
应收申购款 - - - - -
33,381.5
2
33,381.5
2
待摊费用 - - - - - - -
其他应收款 - - - - - - -
资产总计
24,109,8
86.24
- - - -
375,792,
731.11
399,902,
617.35
负债
卖出回购金融
资产款
- - - - - - -
应付证券清算
款
- - - - - - -
应付赎回款 - - - - -
494,245.
77
494,245.
77
应付管理人报
酬
- - - - -
314,919.
17
314,919.
17
应付托管费 - - - - -
69,282.2
4
69,282.2
4
应付销售服务
费
- - - - - - -
应付交易费用 - - - - -
227,059.
42
227,059.
42
应交税费 - - - - - 0.28 0.28
应付利息 - - - - - - -
应付利润 - - - - - - -
其他负债 - - - - -
734,398.
89
734,398.
89
负债总计 - - - - -
1,839,90
5.77
1,839,90
5.77
利率敏感度缺
口
24,109,8
86.24
- - - -
373,952,
825.34
398,062,
711.58
上年度末
（2018年 12
月 31日）
1个月以
内
1-3
个月
3个月
-1年
1-5年 5年以上 不计息 合计
资产
银行存款
18,034,9
07.39
- - - - -
18,034,9
07.39
结算备付金 826,511. - - - - - 826,511.
信诚沪深 300指数分级证券投资基金 2019年半年度报告
26
67 67
存出保证金
26,539.6
8
- - - - -
26,539.6
8
交易性金融资
产
- - - -
50,000.0
0
277,231,
473.99
277,281,
473.99
买入返售金融
资产
- - - - - - -
应收证券清算
款
- - - - -
4,761,44
7.63
4,761,44
7.63
应收利息 - - - - - 4,226.02 4,226.02
应收股利 - - - - - - -
应收申购款 - - - - -
282,631.
07
282,631.
07
待摊费用 - - - - - - -
其他应收款 - - - - - - -
资产总计
18,887,9
58.74
- - -
50,000.0
0
282,279,
778.71
301,217,
737.45
负债
卖出回购金融
资产款
- - - - - - -
应付证券清算
款
- - - - - - -
应付赎回款 - - - - -
5,296,92
2.16
5,296,92
2.16
应付管理人报
酬
- - - - -
256,207.
35
256,207.
35
应付托管费 - - - - -
56,365.6
2
56,365.6
2
应付销售服务
费
- - - - - - -
应付交易费用 - - - - -
223,293.
14
223,293.
14
应交税费 - - - - - 0.15 0.15
应付利息 - - - - - - -
应付利润 - - - - - - -
其他负债 - - - - -
815,887.
29
815,887.
29
负债总计 - - - - -
6,648,67
5.71
6,648,67
5.71
利率敏感度缺
口
18,887,9
58.74
- - -
50,000.0
0
275,631,
103.00
294,569,
061.74
注:上表统计了本基金面临的利率风险敞口,表中所示为本基金资产及负债的公允价值,并按照合约
规定的利率重新定价日或到期日孰早者进行了分类。
信诚沪深 300指数分级证券投资基金 2019年半年度报告
27
6.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析
于本报告期末，本基金未持有对利率敏感的金融资产与负债。因此市场利率的变动对本基金资产的
净值无重大影响。于上年度末，本基金持有对利率敏感的金融资产与负债的比例较低。因此市场利率的
变动对本基金资产的净值无重大影响。
6.4.13.4.2 外汇风险
外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基金的所
有资产及负债以人民币计价,因此无重大外汇风险。
6.4.13.4.3 其他价格风险
其他价格风险主要是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以
外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金的其他价格风险,主要受到证券交易所上市的股票整
体涨跌趋势的影响,由所持有的金融工具的公允价值决定。
本基金通过投资组合的分散化降低其他价格风险。本基金投资于一家公司发行的证券市值不超过基
金资产净值的 10%，且本基金与由本基金的基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券不
得超过该证券的 10%。并且本基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控,通过组合估值、行
业配置分析等进行市场价格风险管理。
本基金持有一定比例的证券交易所上市的股票，因此存在相应的其他价格风险。
6.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口
金额单位：人民币元
项目
本期末（2019年 06月 30日） 上年度末（2018年 12月 31日）
公允价值
占基金资产净
值比例（%）
公允价值
占基金资产
净值比例（%）
交易性金融资产-股票投资 375,753,203.30 94.40 277,231,473.99 94.11
交易性金融资产-基金投资 - - - -
交易性金融资产-债券投资 - - - -
交易性金融资产-贵金属投资 - - - -
衍生金融资产-权证投资 - - - -
其他 - - - -
合计 375,753,203.30 94.40 277,231,473.99 94.11
6.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析
假设 除业绩比较基准中的股票指数以外的其他市场变量保持不变
分析
相关风险变量
的变动
对资产负债表日基金资产净值的影响金额（单位：人民币元 ）
本期末（2019年 06月 30日） 上年度末（2018年 12月 31日）
业绩比较基准
中的股票指数
上升 5%
18,494,147.06 13,825,074.15
业绩比较基准
中的股票指数
下降 5%
-18,494,147.06 -13,825,074.15
6.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
(1)公允价值
(a)
金融工具公允价值计量的方法
信诚沪深 300指数分级证券投资基金 2019年半年度报告
28
公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次
决定：
第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。
第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。
第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。
(b)
持续的以公允价值计量的金融工具
(i)
各层次金融工具公允价值
于 2019年 6月 30日,本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融工具中属于第一
层次的余额为人民币 375,174,003.28 元,第二层次的余额为人民币 33,869.94元，第三层次的余额为
人民币 545,330.08元。(2018年 12月 31日:第一层次人民币 272,196,989.73元,第二层次的余额为人
民币 5,084,484.26元,无属于第三层次的余额) 。
(ii)
公允价值所属层次间的重大变动
本基金以导致各层次之间转换的事项发生日为确认各层次之间转换的时点。
对于证券交易所上市的股票和债券，若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停时的交易不活
跃)、或属于非公开发行等情况，本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及限售
期间将相关股票和债券的公允价值列入第一层次；并根据估值调整中采用的不可观察输入值对于公允价
值的影响程度，确定相关股票和债券公允价值应属第二层次还是第三层次。
(iii)第三层次公允价值余额和本期变动金额
于 2019年 6月 30日，本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中，归属于
第三层次的余额为 545,330.08元，其中计入本期公允价值变动损益的金额为-158,909.88元。
本基金于 2019年 6月 30日仍持有的第三层次的金融资产，从年初起算计入本期公允价值变动损益
的金额为-158,909.88元。
(c)
非持续的以公允价值计量的金融工具
于 2019年 6月 30日，本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产(2018年 12月 31日：同)。
(d)
不以公允价值计量的金融工具
不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价值与公允价值相
差很小。
(2)其他
除公允价值外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。
§7 投资组合报告
7.1 期末基金资产组合情况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额
占基金总资产的比例
（%）
1 权益投资 375,753,203.30 93.96
其中：股票 375,753,203.30 93.96
基金投资 - -
2 固定收益投资 - -
其中：债券 - -
资产支持证券 - -
3 贵金属投资 - -
4 金融衍生品投资 - -
信诚沪深 300指数分级证券投资基金 2019年半年度报告
29
5 买入返售金融资产 - -
其中：买断式回购的买入返售金融
资产
- -
6 银行存款和结算备付金合计 24,058,447.60 6.02
7 其他各项资产 90,966.45 0.02
8 合计 399,902,617.35 100.00
7.2 期末按行业分类的股票投资组合
7.2.1 报告期末指数投资按行业分类的境内股票投资组合
代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
A 农、林、牧、渔业 1,087,615.00 0.27
B 采矿业 10,167,968.40 2.55
C 制造业 149,198,742.17 37.48
D
电力、热力、燃气及水生产和供应业 9,103,909.84 2.29
E 建筑业 10,672,724.91 2.68
F 批发和零售业 4,922,082.51 1.24
G 交通运输、仓储和邮政业 9,242,455.18 2.32
H 住宿和餐饮业 - -
I 信息传输、软件和信息技术服务业 9,766,631.76 2.45
J 金融业 141,230,207.75 35.48
K 房地产业 18,081,378.52 4.54
L 租赁和商务服务业 3,818,525.72 0.96
M 科学研究和技术服务业 216,700.00 0.05
N 水利、环境和公共设施管理业 348,734.93 0.09
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 1,576,845.78 0.40
R 文化、体育和娱乐业 880,325.64 0.22
S 综合 - -
合计 370,314,848.11 93.03
7.2.2 报告期末积极投资按行业分类的境内股票投资组合
代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
A 农、林、牧、渔业 - -
B 采矿业 915,952.51 0.23
C 制造业 1,746,219.67 0.44
D
电力、热力、燃气及水生产和供应业 317,343.00 0.08
E 建筑业 152,488.00 0.04
F 批发和零售业 645,430.60 0.16
G 交通运输、仓储和邮政业 463,366.79 0.12
H 住宿和餐饮业 - -
I 信息传输、软件和信息技术服务业 360,495.76 0.09
信诚沪深 300指数分级证券投资基金 2019年半年度报告
30
J 金融业 658,463.94 0.17
K 房地产业 - -
L 租赁和商务服务业 - -
M 科学研究和技术服务业 - -
N 水利、环境和公共设施管理业 178,594.92 0.04
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 - -
R 文化、体育和娱乐业 - -
S 综合 - -
合计 5,438,355.19 1.37
7.2.3 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
本基金本报告期末未持有港股通投资股票。
7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
7.3.1 期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值 占基金资产净值比例（%）
1 601318 中国平安 423,975 37,568,424.75 9.44
2 600519 贵州茅台 19,815 19,497,960.00 4.90
3 000333 美的集团 193,468 10,033,250.48 2.52
4 601166 兴业银行 511,227 9,350,341.83 2.35
5 600036 招商银行 250,515 9,013,529.70 2.26
6 000858 五 粮 液 75,851 8,946,625.45 2.25
7 600887 伊利股份 248,759 8,311,038.19 2.09
8 600030 中信证券 291,800 6,947,758.00 1.75
9 000651 格力电器 126,050 6,932,750.00 1.74
10 600000 浦发银行 473,733 5,533,201.44 1.39
11 000002 万
科Ａ 197,278 5,486,301.18 1.38
12 601601 中国太保 127,597 4,658,566.47 1.17
13 000001 平安银行 324,200 4,467,476.00 1.12
14 600276 恒瑞医药 67,389 4,447,674.00 1.12
15 600837 海通证券 302,047 4,286,046.93 1.08
16 601328 交通银行 697,700 4,269,924.00 1.07
17 600016 民生银行 636,116 4,039,336.60 1.01
18 601288 农业银行 1,042,174 3,751,826.40 0.94
19 601169 北京银行 627,091 3,706,107.81 0.93
20 600585 海螺水泥 84,877 3,522,395.50 0.88
21 601766 中国中车 409,607 3,313,720.63 0.83
22 601398 工商银行 559,469 3,295,272.41 0.83
23 601211 国泰君安 176,400 3,236,940.00 0.81
24 600900 长江电力 175,013 3,132,732.70 0.79
信诚沪深 300指数分级证券投资基金 2019年半年度报告
31
25 601668 中国建筑 536,054 3,082,310.50 0.77
26 600031 三一重工 232,221 3,037,450.68 0.76
27 601229 上海银行 228,100 2,702,985.00 0.68
28 601688 华泰证券 114,133 2,547,448.56 0.64
29 002415 海康威视 91,998 2,537,304.84 0.64
30 600340 华夏幸福 74,229 2,417,638.53 0.61
31 000568 泸州老窖 29,607 2,393,133.81 0.60
32 000338 潍柴动力 192,744 2,368,823.76 0.60
33 603288 海天味业 21,900 2,299,500.00 0.58
34 600104 上汽集团 90,146 2,298,723.00 0.58
35 600048 保利地产 177,310 2,262,475.60 0.57
36 600919 江苏银行 296,800 2,154,768.00 0.54
37 000725 京东方Ａ 623,806 2,145,892.64 0.54
38 601888 中国国旅 23,356 2,070,509.40 0.52
39 601988 中国银行 547,771 2,048,663.54 0.51
40 601009 南京银行 246,966 2,039,939.16 0.51
41 000063 中兴通讯 60,191 1,958,013.23 0.49
42 600999 招商证券 112,504 1,922,693.36 0.48
43 601628 中国人寿 67,583 1,913,950.56 0.48
44 600009 上海机场 22,781 1,908,592.18 0.48
45 600352 浙江龙盛 118,964 1,876,062.28 0.47
46 601186 中国铁建 187,825 1,868,858.75 0.47
47 002304 洋河股份 15,185 1,845,888.60 0.46
48 000876 新 希 望 104,782 1,820,063.34 0.46
49 600028 中国石化 331,881 1,815,389.07 0.46
50 000776 广发证券 120,576 1,656,714.24 0.42
51 600309 万华化学 38,098 1,630,213.42 0.41
52 601088 中国神华 78,897 1,607,920.86 0.40
53 002142 宁波银行 66,317 1,607,524.08 0.40
54 601933 永辉超市 156,674 1,599,641.54 0.40
55 600690 海尔智家 92,274 1,595,417.46 0.40
56 000100 TCL 集团 470,910 1,568,130.30 0.39
57 601012 隆基股份 67,792 1,566,673.12 0.39
58 601818 光大银行 408,219 1,555,314.39 0.39
59 600019 宝钢股份 232,415 1,510,697.50 0.38
60 601857 中国石油 218,940 1,506,307.20 0.38
61 300059 东方财富 110,128 1,492,234.40 0.37
62 002475 立讯精密 60,052 1,488,689.08 0.37
63 600050 中国联通 241,073 1,485,009.68 0.37
64 001979 招商蛇口 63,800 1,333,420.00 0.33
65 601989 中国重工 229,532 1,276,197.92 0.32
信诚沪深 300指数分级证券投资基金 2019年半年度报告
32
66 601390 中国中铁 193,007 1,258,405.64 0.32
67 601377 兴业证券 186,417 1,256,450.58 0.32
68 002736 国信证券 93,625 1,232,105.00 0.31
69 601006 大秦铁路 151,609 1,226,516.81 0.31
70 600015 华夏银行 158,565 1,220,950.50 0.31
71 000661 长春高新 3,600 1,216,800.00 0.31
72 000783 长江证券 155,535 1,214,728.35 0.31
73 002594 比亚迪 23,323 1,182,942.56 0.30
74 600011 华能国际 188,500 1,174,355.00 0.30
75 002230 科大讯飞 35,295 1,173,205.80 0.29
76 601336 新华保险 21,080 1,160,032.40 0.29
77 000538 云南白药 13,851 1,155,450.42 0.29
78 600383 金地集团 92,584 1,104,527.12 0.28
79 601985 中国核电 197,938 1,100,535.28 0.28
80 002714 牧原股份 18,500 1,087,615.00 0.27
81 601899 紫金矿业 285,500 1,076,335.00 0.27
82 002024 苏宁易购 93,544 1,073,885.12 0.27
83 000895 双汇发展 43,014 1,070,618.46 0.27
84 000157 中联重科 175,210 1,053,012.10 0.26
85 600606 绿地控股 151,200 1,032,696.00 0.26
86 600570 恒生电子 15,100 1,029,065.00 0.26
87 600177 雅戈尔 161,515 1,025,620.25 0.26
88 002027 分众传媒 190,060 1,005,417.40 0.25
89 300015 爱尔眼科 31,474 974,749.78 0.24
90 600958 东方证券 89,167 952,303.56 0.24
91 601225 陕西煤业 101,397 936,908.28 0.24
92 601618 中国中冶 302,282 918,937.28 0.23
93 601155 新城控股 22,370 890,549.70 0.22
94 600436 片仔癀 7,700 887,040.00 0.22
95 002202 金风科技 70,668 878,403.24 0.22
96 600741 华域汽车 39,477 852,703.20 0.21
97 300142 沃森生物 30,000 850,800.00 0.21
98 601788 光大证券 74,094 846,153.48 0.21
99 600406 国电南瑞 45,245 843,366.80 0.21
100 000425 徐工机械 188,817 842,123.82 0.21
101 000166 申万宏源 167,284 838,092.84 0.21
102 600660 福耀玻璃 36,497 829,576.81 0.21
103 600010 包钢股份 488,200 825,058.00 0.21
104 600886 国投电力 105,888 822,749.76 0.21
105 600023 浙能电力 185,510 819,954.20 0.21
106 601669 中国电建 150,600 796,674.00 0.20
信诚沪深 300指数分级证券投资基金 2019年半年度报告
33
107 600795 国电电力 306,615 778,802.10 0.20
108 601901 方正证券 108,892 774,222.12 0.19
109 600588 用友网络 28,312 761,026.56 0.19
110 600438 通威股份 53,000 745,180.00 0.19
111 600111 北方稀土 57,397 736,977.48 0.19
112 002008 大族激光 21,335 733,497.30 0.18
113 002422 科伦药业 24,200 719,466.00 0.18
114 600926 杭州银行 86,220 718,212.60 0.18
115 000069 华侨城Ａ 103,104 716,572.80 0.18
116 603993 洛阳钼业 180,900 716,364.00 0.18
117 600170 上海建工 187,268 704,127.68 0.18
118 600089 特变电工 96,713 701,169.25 0.18
119 601111 中国国航 72,758 696,294.06 0.17
120 600703 三安光电 61,669 695,626.32 0.17
121 601800 中国交建 60,305 682,652.60 0.17
122 600029 南方航空 88,187 680,803.64 0.17
123 002007 华兰生物 21,985 670,322.65 0.17
124 600196 复星医药 26,387 667,591.10 0.17
125 002311 海大集团 21,600 667,440.00 0.17
126 600547 山东黄金 16,100 662,837.00 0.17
127 601600 中国铝业 168,848 661,884.16 0.17
128 600271 航天信息 28,618 659,644.90 0.17
129 300003 乐普医疗 28,642 659,338.84 0.17
130 600115 东方航空 101,083 633,790.41 0.16
131 600018 上港集团 92,568 631,313.76 0.16
132 002236 大华股份 43,048 625,056.96 0.16
133 600705 中航资本 114,556 620,893.52 0.16
134 600221 海航控股 303,250 615,597.50 0.15
135 601555 东吴证券 59,500 609,875.00 0.15
136 600867 通化东宝 39,400 606,760.00 0.15
137 000963 华东医药 23,213 602,609.48 0.15
138 002044 美年健康 48,400 602,096.00 0.15
139 600332 白云山 14,526 595,130.22 0.15
140 600109 国金证券 60,031 583,501.32 0.15
141 300124 汇川技术 24,955 571,719.05 0.14
142 600522 中天科技 61,700 565,789.00 0.14
143 000768 中航飞机 35,700 562,275.00 0.14
144 601607 上海医药 30,825 559,473.75 0.14
145 600487 亨通光电 33,260 557,437.60 0.14
146 600893 航发动力 24,300 551,853.00 0.14
147 600027 华电国际 143,700 541,749.00 0.14
信诚沪深 300指数分级证券投资基金 2019年半年度报告
34
148 600637 东方明珠 51,370 541,439.80 0.14
149 300408 三环集团 27,400 532,930.00 0.13
150 300122 智飞生物 12,300 530,130.00 0.13
151 601877 正泰电器 22,800 526,452.00 0.13
152 600516 方大炭素 41,422 509,076.38 0.13
153 000423 东阿阿胶 12,600 501,732.00 0.13
154 000413 东旭光电 97,600 501,664.00 0.13
155 600498 烽火通信 17,900 498,694.00 0.13
156 600100 同方股份 54,800 495,940.00 0.12
157 601919 中远海控 98,563 494,786.26 0.12
158 600176 中国巨石 51,900 494,607.00 0.12
159 603858 步长制药 18,910 487,310.70 0.12
160 002460 赣锋锂业 20,700 485,001.00 0.12
161 002271 东方雨虹 21,400 484,924.00 0.12
162 002466 天齐锂业 19,025 480,952.00 0.12
163 000728 国元证券 52,287 479,471.79 0.12
164 601018 宁波港 108,304 475,454.56 0.12
165 601727 上海电气 88,004 473,461.52 0.12
166 600004 白云机场 26,000 473,200.00 0.12
167 300033 同花顺 4,800 472,128.00 0.12
168 300136 信维通信 19,200 469,440.00 0.12
169 601998 中信银行 78,600 469,242.00 0.12
170 601997 贵阳银行 52,380 453,087.00 0.11
171 600068 葛洲坝 71,541 445,700.43 0.11
172 002673 西部证券 44,100 444,528.00 0.11
173 002179 中航光电 13,020 435,649.20 0.11
174 000961 中南建设 50,300 435,598.00 0.11
175 600809 山西汾酒 6,300 435,015.00 0.11
176 002241 歌尔股份 48,780 433,654.20 0.11
177 600535 天士力 26,015 430,548.25 0.11
178 600398 海澜之家 47,400 429,918.00 0.11
179 300024 机器人 28,224 429,851.52 0.11
180 600066 宇通客车 32,939 428,865.78 0.11
181 002352 顺丰控股 12,600 427,896.00 0.11
182 000786 北新建材 23,600 427,868.00 0.11
183 300144 宋城演艺 18,426 426,377.64 0.11
184 002001 新 和 成 22,100 426,309.00 0.11
185 600085 同仁堂 14,576 422,704.00 0.11
186 600482 中国动力 17,800 420,436.00 0.11
187 601198 东兴证券 35,300 419,364.00 0.11
188 600489 中金黄金 40,586 416,818.22 0.10
信诚沪深 300指数分级证券投资基金 2019年半年度报告
35
189 002081 金 螳 螂 40,413 416,658.03 0.10
190 600674 川投能源 46,602 414,757.80 0.10
191 600219 南山铝业 182,390 412,201.40 0.10
192 601138 工业富联 34,000 409,700.00 0.10
193 600362 江西铜业 26,005 409,318.70 0.10
194 000703 恒逸石化 29,900 408,434.00 0.10
195 002146 荣盛发展 42,918 403,000.02 0.10
196 600188 兖州煤业 36,971 401,874.77 0.10
197 002456 欧菲光 50,877 398,875.68 0.10
198 603833 欧派家居 3,700 398,194.00 0.10
199 002601 龙蟒佰利 26,500 392,995.00 0.10
200 300017 网宿科技 36,400 392,392.00 0.10
201 000630 铜陵有色 159,200 391,632.00 0.10
202 000402 金 融 街 49,860 390,902.40 0.10
203 601066 中信建投 18,500 389,980.00 0.10
204 002493 荣盛石化 30,800 371,448.00 0.09
205 600153 建发股份 41,523 368,724.24 0.09
206 601898 中煤能源 75,400 361,920.00 0.09
207 000625 长安汽车 53,508 354,758.04 0.09
208 603799 华友钴业 16,642 354,641.02 0.09
209 600118 中国卫星 15,700 354,035.00 0.09
210 300070 碧水源 44,767 348,734.93 0.09
211 601881 中国银河 28,300 346,675.00 0.09
212 600369 西南证券 68,900 340,366.00 0.09
213 000709 河钢股份 111,906 334,598.94 0.08
214 600583 海油工程 59,700 334,320.00 0.08
215 002065 东华软件 47,500 332,025.00 0.08
216 601992 金隅集团 88,300 332,008.00 0.08
217 002508 老板电器 12,155 329,886.70 0.08
218 600208 新湖中宝 104,478 328,060.92 0.08
219 600760 中航沈飞 11,100 322,233.00 0.08
220 600346 恒力石化 26,320 320,051.20 0.08
221 600025 华能水电 78,200 318,274.00 0.08
222 601021 春秋航空 7,000 315,000.00 0.08
223 600038 中直股份 7,600 311,752.00 0.08
224 002032 苏 泊 尔 4,100 310,903.00 0.08
225 603160 汇顶科技 2,200 305,360.00 0.08
226 601878 浙商证券 32,800 305,040.00 0.08
227 600977 中国电影 19,400 303,804.00 0.08
228 601117 中国化学 50,000 301,000.00 0.08
229 000415 渤海租赁 76,126 298,413.92 0.07
信诚沪深 300指数分级证券投资基金 2019年半年度报告
36
230 300296 利亚德 37,900 296,757.00 0.07
231 600688 上海石化 57,236 295,337.76 0.07
232 002050 三花智控 27,840 293,712.00 0.07
233 601216 君正集团 88,338 290,632.02 0.07
234 002153 石基信息 7,933 287,095.27 0.07
235 600566 济川药业 9,516 286,526.76 0.07
236 603986 兆易创新 3,300 286,110.00 0.07
237 600297 广汇汽车 62,860 280,355.60 0.07
238 600415 小商品城 68,000 280,160.00 0.07
239 002558 巨人网络 15,400 279,818.00 0.07
240 600816 安信信托 53,152 268,417.60 0.07
241 002252 上海莱士 38,200 265,490.00 0.07
242 601238 广汽集团 24,200 264,506.00 0.07
243 601633 长城汽车 31,400 259,678.00 0.07
244 600061 国投资本 18,486 258,988.86 0.07
245 002624 完美世界 9,900 255,519.00 0.06
246 000671 阳 光 城 39,200 254,016.00 0.06
247 002294 信立泰 11,100 248,418.00 0.06
248 600704 物产中大 45,809 248,284.78 0.06
249 000627 天茂集团 37,100 240,779.00 0.06
250 000898 鞍钢股份 63,050 238,959.50 0.06
251 601360 三六零 10,500 224,490.00 0.06
252 300072 三聚环保 28,250 224,022.50 0.06
253 000938 紫光股份 7,992 217,782.00 0.05
254 603259 药明康德 2,500 216,700.00 0.05
255 600372 中航电子 14,000 207,760.00 0.05
256 002602 世纪华通 18,720 204,422.40 0.05
257 002468 申通快递 8,000 199,520.00 0.05
258 600390 五矿资本 21,100 198,973.00 0.05
259 002555 三七互娱 14,599 197,816.45 0.05
260 002310 东方园林 32,900 197,400.00 0.05
261 601228 广州港 47,000 196,460.00 0.05
262 600998 九州通 15,300 189,108.00 0.05
263 600339 中油工程 44,200 186,524.00 0.05
264 601108 财通证券 15,400 169,092.00 0.04
265 601828 美凯龙 13,500 164,025.00 0.04
266 002773 康弘药业 4,850 159,662.00 0.04
267 300251 光线传媒 22,080 150,144.00 0.04
268 300433 蓝思科技 20,949 146,014.53 0.04
269 601808 中海油服 15,000 144,450.00 0.04
270 601838 成都银行 16,300 143,929.00 0.04
信诚沪深 300指数分级证券投资基金 2019年半年度报告
37
271 002411 延安必康 8,200 142,680.00 0.04
272 002120 韵达股份 4,550 140,231.00 0.04
273 600233 圆通速递 10,300 126,999.00 0.03
274 000408 藏格控股 15,000 124,050.00 0.03
275 002625 光启技术 11,600 107,764.00 0.03
276 002925 盈趣科技 2,400 93,624.00 0.02
277 603260 合盛硅业 1,800 84,708.00 0.02
278 601212 白银有色 19,100 83,849.00 0.02
279 603156 养元饮品 1,960 72,676.80 0.02
280 000553 安道麦 A 6,200 66,464.00 0.02
7.3.2 期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值 占基金资产净值比例（%）
1 600739 辽宁成大 44,390 645,430.60 0.16
2 600485 *ST信威 86,836 545,330.08 0.14
3 000983 西山煤电 63,400 384,204.00 0.10
4 002797 第一创业 52,200 330,948.00 0.08
5 000503 国新健康 18,700 320,892.00 0.08
6 601991 大唐发电 102,700 317,343.00 0.08
7 002572 索菲亚 16,100 298,816.00 0.08
8 600549 厦门钨业 20,710 296,360.10 0.07
9 600909 华安证券 44,900 293,646.00 0.07
10 600157 永泰能源 171,827 288,669.36 0.07
11 601333 广深铁路 85,173 275,108.79 0.07
12 600968 海油发展 68,473 243,079.15 0.06
13 002085 万丰奥威 31,400 228,592.00 0.06
14 001965 招商公路 22,600 188,258.00 0.05
15 000826 启迪环境 15,148 178,594.92 0.04
16 601611 中国核建 19,600 152,488.00 0.04
17 000959 首钢股份 40,200 141,504.00 0.04
18 300782 卓胜微 743 80,927.56 0.02
19 603915 国茂股份 2,523 58,710.21 0.01
20 601698 中国卫通 10,103 39,603.76 0.01
21 603863 松炀资源 1,612 37,204.96 0.01
22 601236 红塔证券 9,789 33,869.94 0.01
23 300594 朗进科技 721 31,803.31 0.01
24 603867 新化股份 1,045 26,971.45 0.01
7.4 报告期内股票投资组合的重大变动
7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20名的股票明细
金额单位：人民币元
信诚沪深 300指数分级证券投资基金 2019年半年度报告
38
序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额
占期初基金资产净值比例
（%）
1 601318 中国平安 18,206,090.01 6.18
2 600036 招商银行 11,569,257.63 3.93
3 600519 贵州茅台 9,826,909.50 3.34
4 601166 兴业银行 8,022,051.82 2.72
5 000333 美的集团 5,320,844.13 1.81
6 600900 长江电力 5,075,668.00 1.72
7 000002 万
科Ａ 4,992,555.50 1.69
8 600048 保利地产 4,816,007.79 1.63
9 600000 浦发银行 4,215,948.39 1.43
10 000858 五 粮 液 4,030,624.58 1.37
11 000651 格力电器 3,951,026.39 1.34
12 601328 交通银行 3,598,977.00 1.22
13 000001 平安银行 3,595,042.05 1.22
14 600887 伊利股份 3,484,504.00 1.18
15 600030 中信证券 3,266,466.00 1.11
16 600016 民生银行 3,181,112.00 1.08
17 601668 中国建筑 2,868,659.40 0.97
18 601288 农业银行 2,853,893.00 0.97
19 601169 北京银行 2,719,841.00 0.92
20 601398 工商银行 2,556,311.00 0.87
买入金额按成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。
7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20名的股票明细
金额单位： 人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额
占期初基金资产净值比例
（%）
1 600036 招商银行 14,427,189.56 4.90
2 601318 中国平安 7,697,396.00 2.61
3 000651 格力电器 6,242,936.68 2.12
4 601166 兴业银行 6,090,266.00 2.07
5 600048 保利地产 5,379,312.24 1.83
6 600900 长江电力 5,337,646.32 1.81
7 601328 交通银行 4,458,383.18 1.51
8 600519 贵州茅台 4,089,591.00 1.39
9 600016 民生银行 3,980,587.00 1.35
10 600309 万华化学 3,604,262.28 1.22
11 601668 中国建筑 3,493,926.20 1.19
12 000002 万
科Ａ 3,374,418.00 1.15
13 601288 农业银行 3,310,799.00 1.12
14 601398 工商银行 3,146,362.00 1.07
信诚沪深 300指数分级证券投资基金 2019年半年度报告
39
15 000001 平安银行 3,132,910.00 1.06
16 600000 浦发银行 2,993,482.57 1.02
17 600104 上汽集团 2,295,961.00 0.78
18 601988 中国银行 2,135,631.00 0.73
19 000333 美的集团 1,995,116.00 0.68
20 600030 中信证券 1,968,654.00 0.67
卖出金额按成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。
7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
单位：人民币元
买入股票成本（成交）总额 208,926,193.76
卖出股票收入（成交）总额 187,909,095.87
买入股票成本和卖出股票收入按成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合
本基金本报告期末未持有债券投资。
7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
本基金本报告期末未持有债券投资。
7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属。
7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
7.10.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
按照股指期货每日无负债结算的结算规则、《基金股指期货投资会计业务核算细则(试行)》及《企
业会计准则-金融工具列报》的相关规定,“其他衍生工具-股指期货投资”与“证券清算款-股指期货每
日无负债结算暂收暂付款”,符合金融资产与金融负债相抵销的条件,故将“其他衍生工具-股指期货投
资”的期末公允价值以抵销后的净额列报,净额为零。
本基金本报告期末未持有股指期货投资。
7.10.2 本基金投资股指期货的投资政策
基金管理人可运用股指期货，以提高投资效率更好地达到本基金的投资目标。本基金在股指期货投
资中将根据风险管理的原则，以套期保值为目的，在风险可控的前提下，本着谨慎原则，参与股指期货
的投资，以管理投资组合的系统性风险，改善组合的风险收益特性。此外，本基金还将运用股指期货来
对冲特殊情况下的流动性风险以进行有效的现金管理，如预期大额申购赎回、大量分红等，以及对冲因
其他原因导致无法有效跟踪标的指数的风险。
本基金本报告期内未进行股指期货投资。
7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
7.11.1 本期国债期货投资政策
本基金投资范围不包括国债期货投资。
7.11.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
本基金本报告期末未持有国债期货。
7.11.3 本期国债期货投资评价
本基金投资范围不包括国债期货投资。
信诚沪深 300指数分级证券投资基金 2019年半年度报告
40
7.12 投资组合报告附注
7.12.1 基金投资前十名证券的发行主体被监管部门立案调查或编制日前一年内受到公开谴责、处罚
说明
上海浦东发展银行股份有限公司于 2018年 7月 26日收到人民银行总行处罚（银反洗罚决字[2018]
第 3号），浦发银行因未按照规定履行客户身份识别义务、未按照规定保存客户身份资料和交易记录、
未按照规定报送大额交易报告和可疑交易报告等违法违规事实被人民银行罚款 170万元。浦发银行常州
分行、上海分行、海口分行、泰州分行和宁波分行于 2018年 7-12月期间分别受到中国银保监会地方分
行的处罚（常银监罚决字[2018]14号、沪银监罚决字[2018]52号、琼银保监筹[2018]167号、泰银监
罚决字[2018]7号和甬银监罚决字[2018]40号），因贷前调查不尽职、信用卡专项分期资金用途核查未
执行标准统一的业务流程、未经授权开展委托投资、违规开展存贷业务等违法违规事实被罚款共计 1285
万元。浦发银行大连分行于 2018年 12月 30日受到国家外汇管理局大连分局处罚（大汇罚字[2018]第
6号），浦发银行大连分行因跨境担保业务中对债务人还款资金来源尽职调查审核侧重于境内出资、对
债务人履约可能性未做尽职审核等违法违规事实被罚款 520万元。
对 “浦发银行”的投资决策程序的说明: 浦发银行为沪深 300指数的成分股。该银行于 2018年 7
月受到监管部门处罚。投资经理对事件的影响做了分析后认为，处罚事件不会对公司的企业经营和投资
价值产生太大的影响；另外，根据量化模型，投资经理也控制了其在投资组合中的占比，防止意外风险
发生。因此我们认为投资策略没有决策性问题。
除此之外，本基金指数投资的前十名证券的发行主体及积极投资的前五名证券的发行主体均没有被
监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚。
7.12.2 声明基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库
基金投资的前十名股票中,没有超出基金合同规定备选库之外的股票。
7.12.3 期末其他各项资产构成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 51,438.64
2 应收证券清算款 -
3 应收股利 -
4 应收利息 6,146.29
5 应收申购款 33,381.52
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 90,966.45
7.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
7.12.5 报告期末股票中存在流通受限情况的说明
7.12.5.1 期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末指数投资前十名股票中未存在流通受限情况。
7.12.5.2 期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称
流通受限部分的公允
价值
占基金资产
净值比例（%）
流通受限情况
说明
信诚沪深 300指数分级证券投资基金 2019年半年度报告
41
1 600485 *ST信威 545,330.08 0.14 重大资产重组
7.12.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分
因四舍五入原因,投资组合报告中市值占净值比例的分项之和与合计可能存在尾差。
§8 基金份额持有人信息
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位：份
份额级
别
持有人
户数
(户)
户均持有的基金份额
持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份
额比例
持有份额 占总份
额比例
信诚沪
深 300
指数分
级 A
659 217,138.19 102,918,738.00 71.92% 40,175,332.00 28.08%
信诚沪
深 300
指数分
级 B
5418 26,410.87 2,195,820.00 1.53% 140,898,250.00 98.47%
信诚沪
深 300
指数分
级
8586 19,098.81 102,548,739.18 62.54% 61,433,617.73 37.46%
合计 14663 30,701.12 207,663,297.18 46.13% 242,507,199.73 53.87%
8.2 期末上市基金前十名持有人
信诚沪深 300指数分级 A
序号 持有人名称 持有份额（份）
占上市
总份额
比例
1 中国银河证券股份有限公司 13,599,619.00 9.50%
2
信达证券－兴业银行－信达证券睿诚 1号集合资产管理
计划
11,924,564.00 8.33%
3 梁小红 8,953,188.00 6.26%
4 中量投资产管理有限公司－中量投优选 1号私募基金 8,172,608.00 5.71%
5 申银万国期货有限公司 7,982,764.00 5.58%
6
信达证券－兴业银行－信达证券睿诚 4号集合资产管理
计划
5,731,800.00 4.01%
7 杨巧伟 5,405,803.00 3.78%
8 信达证券－兴业银行－信达证券睿诚 3号集合资产管理 5,274,200.00 3.69%
信诚沪深 300指数分级证券投资基金 2019年半年度报告
42
计划
9
德邦基金－浙商银行－百年人寿保险－百年人寿保险
股份有限公司－
4,259,575.00 2.98%
10
上海铂绅投资中心（有限合伙）－铂绅四号证券投资基
金（私募）
3,996,870.00 2.79%
信诚沪深 300指数分级 B
序号 持有人名称 持有份额（份）
占上市
总份额
比例
1 李道宁 2,879,261.00 2.01%
2 花波 2,098,373.00 1.47%
3 谢鸿嘉 2,079,700.00 1.45%
4 赵汝佳 1,853,491.00 1.30%
5 王晓刚 1,661,470.00 1.16%
6 霍小燕 1,661,107.00 1.16%
7 李金治 1,454,200.00 1.02%
8 金兆玮 1,344,573.00 0.94%
9 邹欣 1,200,000.00 0.84%
10 晁庆红 1,200,000.00 0.84%
信诚沪深 300指数分级
序号 持有人名称 持有份额（份）
占上市
总份额
比例
1 中国人寿保险股份有限公司-分红账户 60,216,408.75 36.72%
2 华夏人寿保险股份有限公司-分红 36,495,133.82 22.26%
3
中国人民财产保险股份有限公司－传统－普通保险产
品
3,760,923.08 2.29%
4 王爱华 2,008,668.00 1.22%
5 金兆玮 1,428,226.00 0.87%
6 田杰 1,062,216.00 0.65%
7 林立 889,946.78 0.54%
8 郑明鑫 854,285.06 0.52%
9 陈秋英 854,168.71 0.52%
10 乔潇 771,048.07 0.47%
8.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
项目 份额级别 持有份额总数（份）
占基金总
份额比例
基金管理人所有从
业人员持有本基金
信诚沪深300指数分级A - -
信诚沪深300指数分级B - -
信诚沪深 300指数分级 394,912.74 0.24%
合计 394,912.74 0.09%
信诚沪深 300指数分级证券投资基金 2019年半年度报告
43
1、本表列示“占基金总份额比例”中,对下属分级基金,为占各自级别份额的比例;对合计数,为占
期末基金份额总额的比例。
2、期末本公司基金从业人员未持有本基金的 A 级份额和 B 级份额。
8.4 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况
项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区间（万份）
本公司高级管理人
员、基金投资和研
究部门负责人持有
本开放式基金
信诚沪深300指数分级A 0
信诚沪深300指数分级B 0
信诚沪深 300指数分级 10~50
合计 10~50
本基金基金经理持
有本开放式基金
信诚沪深300指数分级A 0
信诚沪深300指数分级B 0
信诚沪深 300指数分级 0
合计 0
期末本基金的基金经理未持有本基金的基金份额。
8.5 发起式基金发起资金持有份额情况
无
§9 开放式基金份额变动
单位：份
项目
信诚沪深 300指
数分级 A
信诚沪深 300指
数分级 B
信诚沪深 300指
数分级
基金合同生效日(2012年 02月 01日)基金
份额总额
83,336,256.00 83,336,257.00 223,636,175.61
本报告期期初基金份额总额 143,423,294.00 143,423,294.00 134,127,022.59
本报告期基金总申购份额 - - 57,328,591.62
减:本报告期基金总赎回份额 - - 28,131,705.30
本报告期基金拆分变动份额 -329,224.00 -329,224.00 658,448.00
本报告期期末基金份额总额 143,094,070.00 143,094,070.00 163,982,356.91
注：拆分变动份额为本基金三级份额之间的配对转换份额。
§10 重大事件揭示
10.1 基金份额持有人大会决议
报告期内无基金份额持有人大会决议。
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
1、报告期内基金管理人的重大人事变动:
吕涛先生于 2019年 3月 6日离任公司总经理职务，同日起公司董事长张翔燕女士代为履行总经理
职务；唐世春先生于 2019年 6月 3日新任公司总经理职务，同日起，唐世春先生离任公司副总经理职
务、张翔燕女士不再代为履行总经理职务。上述事项已按监管要求备案并公告。
2、报告期内基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动:
信诚沪深 300指数分级证券投资基金 2019年半年度报告
44
托管人中国建设银行 2019年 6月 4日发布公告，聘任蔡亚蓉为中国建设银行股份有限公司资产托
管业务部总经理。
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
报告期内无涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。
10.4 基金投资策略的改变
报告期内基金投资策略无改变。
10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况
为本基金进行审计的会计师事务所是毕马威华振会计师事务所。该会计师事务所自本基金基金合同
生效日起为本基金提供审计服务至今。
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
报告期内管理人、托管人的托管业务部门及其相关高级管理人员无受稽查或处罚等情况。
10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位：人民币元
券商名称
交易
单元
数量
股票交易 应支付该券商的佣金
备注
成交金额
占当期
股票成
交总额
的比例
佣金
占当期
佣金总
量的比
例
中银国际 1 - - - - -
中信证券 1 - - - - -
中信浙江 1 - - - - -
中信山东 1 - - - - -
中信建投 2 3,652.00 0.00% 3.33 0.00% -
中投证券 3 - - - - -
中泰证券 1 - - - - -
中金公司 1 - - - - -
中航证券 1 - - - - 本期新增
浙商证券 1 - - - - -
招商证券 2 144,947,492.02 36.71% 134,930.22 39.12% -
英大证券 1 - - - - 本期新增
银河证券 2 - - - - -
兴业证券 2 - - - - -
信达证券 1 - - - - -
西南证券 2 23,524,100.25 5.96% 21,907.90 6.35% -
西藏东财 1 - - - - -
西部证券 2 - - - - -
万联证券 1 - - - - 本期新增
天风证券 3 - - - - -
申万宏源 5 - - - - 本期新增
山西证券 1 - - - - -
瑞银证券 1 - - - - -
平安证券 2 - - - - -
信诚沪深 300指数分级证券投资基金 2019年半年度报告
45
民生证券 1 - - - - -
金通证券 1 - - - - 本期新增
华泰证券 3 63,404.64 0.02% - - -
华融证券 1 - - - - -
华创证券 3 - - - - -
华宝证券 1 - - - - 本期新增
红塔证券 1 - - - - -
海通证券 1 - - - - -
国元证券 1 - - - - 本期新增
国信证券 2 - - - - -
国泰君安 1 - - - - -
国盛证券 2 41,886,281.89 10.61% 29,794.60 8.64% -
国联证券 1 - - - - -
国金证券 1 - - - - -
广发证券 1 - - - - -
光大证券 1 - - - - 本期新增
高盛高华 1 - - - - 本期新增
方正证券 1 - - - - -
东兴证券 1 - - - - -
东吴证券 2 90,416,596.78 22.90% 83,324.97 24.16% -
东方证券 1 23,501,272.52 5.95% 21,886.77 6.35% -
东北证券 2 28,726,958.72 7.28% 23,382.67 6.78% -
大通证券 1 - - - - -
川财证券 2 - - - - -
长江证券 2 - - - - -
长城证券 2 41,738,026.94 10.57% 29,688.30 8.61% -
财通证券 2 - - - - -
渤海证券 1 - - - - 本期新增
安信证券 3 - - - - -
中信金通 1 - - - - 本期退租
申银万国 1 - - - - 本期退租
宏源证券 3 - - - - 本期退租
高华证券 1 - - - - 本期退租
本基金根据券商的研究实力和服务水平选择专用席位。由研究部牵头对席位候选券商的研究实力和
服务质量进行评估,并综合考虑候选券商的综合实力,由研究总监和投资总监审核批准。
10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
金额单位：人民币元
券商名称
债券交易 回购交易 权证交易
成交金额
占当期
债券成
交总额
的比例
成交金额
占当期回
购成交总
额的比例
成交金额
占当期
权证成
交总额
的比例
中银国际 - - - - - -
信诚沪深 300指数分级证券投资基金 2019年半年度报告
46
中信证券 - - - - - -
中信浙江 - - - - - -
中信山东 - - - - - -
中信建投 - - - - - -
中投证券 - - - - - -
中泰证券 - - - - - -
中金公司 - - - - - -
中航证券 - - - - - -
浙商证券 - - - - - -
招商证券 1,070,691.20 34.64% - - - -
英大证券 - - - - - -
银河证券 - - - - - -
兴业证券 - - - - - -
信达证券 - - - - - -
西南证券 - - - - - -
西藏东财 - - - - - -
西部证券 - - - - - -
万联证券 - - - - - -
天风证券 - - - - - -
申万宏源 - - - - - -
山西证券 - - - - - -
瑞银证券 - - - - - -
平安证券 - - - - - -
民生证券 - - - - - -
金通证券 - - - - - -
华泰证券 533,000.00 17.24% - - - -
华融证券 - - - - - -
华创证券 - - - - - -
华宝证券 - - - - - -
红塔证券 - - - - - -
海通证券 - - - - - -
国元证券 - - - - - -
国信证券 - - - - - -
国泰君安 - - - - - -
国盛证券 793,853.20 25.68% - - - -
国联证券 - - - - - -
国金证券 - - - - - -
广发证券 - - - - - -
光大证券 - - - - - -
高盛高华 - - - - - -
方正证券 - - - - - -
东兴证券 - - - - - -
东吴证券 683,972.40 22.13% - - - -
信诚沪深 300指数分级证券投资基金 2019年半年度报告
47
东方证券 - - - - - -
东北证券 - - - - - -
大通证券 - - - - - -
川财证券 - - - - - -
长江证券 - - - - - -
长城证券 9,438.63 0.31% - - - -
财通证券 - - - - - -
渤海证券 - - - - - -
安信证券 - - - - - -
中信金通 - - - - - -
申银万国 - - - - - -
宏源证券 - - - - - -
高华证券 - - - - - -
本基金根据券商的研究实力和服务水平选择专用席位。由研究部牵头对席位候选券商的研究实力和
服务质量进行评估,并综合考虑候选券商的综合实力,由研究总监和投资总监审核批准。
10.8 其他重大事件
序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期
1
中信保诚基金管理有限公司旗下证
券投资基金 2018年 12月 31日基金
资产净值和基金份额净值公告
《证券日报》及公司网站
(www.citicprufunds.com)
2019年 01月 02日
2
信诚沪深 300 指数分级证券投资基
金可能发生不定期份额折算的风险
提示公告
同上 2019年 01月 03日
3
信诚沪深 300 指数分级证券投资基
金 2018年第四季度报告
同上 2019年 01月 22日
4
中信保诚基金管理有限公司关于暂
停大泰金石基金销售有限公司办理
旗下基金相关销售业务的公告
同上 2019年 01月 29日
5
信诚沪深 300 指数分级证券投资基
金暂停大额申购、转换转入及定期
定额投资业务的公告
同上 2019年 02月 27日
6
信诚沪深 300 指数分级证券投资基
金恢复直销机构大额申购、转换转
入及定期定额投资业务并暂停直销
机构跨系统转托管（场外转场内）
业务的公告
同上 2019年 03月 06日
7
信诚沪深 300 指数分级证券投资基
金恢复代销机构场外大额申购、转
换转入及定期定额投资业务并暂停
办理基金跨系统转托管（场外转场
内）业务的公告
同上 2019年 03月 07日
8
中信保诚基金管理有限公司关于调
整旗下部分基金通过东海证券办理
同上 2019年 03月 11日
信诚沪深 300指数分级证券投资基金 2019年半年度报告
48
定投业务最低限额的公告
9
信诚沪深 300 指数分级证券投资基
金招募说明书（2019年第 1次更新）
同上 2019年 03月 16日
10
信诚沪深 300 指数分级证券投资基
金招募说明书摘要（2019年第 1次
更新）
同上 2019年 03月 16日
11
信诚沪深 300 指数分级证券投资基
金之沪深 300B交易价格波动提示公
告
同上 2018年 03月 21日
12
中信保诚基金管理有限公司关于调
整旗下部分基金申购、定期定额投
资最低金额和赎回、转换转出及持
有最低份额限制的业务的公告
同上 2018年 03月 21日
13
信诚沪深 300 指数分级证券投资基
金之沪深 300B交易价格波动提示公
告
同上 2018年 03月 27日
14
信诚沪深 300 指数分级证券投资基
金 2018年年度报告
同上 2019年 03月 28日
15
信诚沪深 300 指数分级证券投资基
金 2018年年度报告摘要
同上 2019年 03月 28日
16
信诚沪深 300 指数分级证券投资基
金之沪深 300B交易价格波动提示公
告
同上 2019年 04月 02日
17
信诚沪深 300 指数分级证券投资基
金之沪深 300B交易价格波动提示公
告
同上 2019年 04月 12日
18
信诚沪深 300 指数分级证券投资基
金之沪深 300B交易价格波动提示公
告
同上 2019年 04月 17日
19
信诚沪深 300 指数分级证券投资基
金 2019年第一季度报告
同上 2019年 04月 18日
20
信诚沪深 300 指数分级证券投资基
金之沪深 300B交易价格波动提示公
告
同上 2019年 04月 22日
21
信诚沪深 300 指数分级证券投资基
金之沪深 300B交易价格波动提示公
告
同上 2019年 04月 25日
22
信诚沪深 300 指数分级证券投资基
金之沪深 300B交易价格波动提示公
告
同上 2019年 05月 07日
23
信诚沪深 300 指数分级证券投资基
金之沪深 300B交易价格波动提示公
告
同上 2019年 05月 10日
24 信诚沪深 300 指数分级证券投资基 同上 2019年 05月 15日
信诚沪深 300指数分级证券投资基金 2019年半年度报告
49
金之沪深 300B交易价格波动提示公
告
25
中信保诚基金管理有限公司关于旗
下部分基金增加中天证券为销售机
构并参加基金申购费率优惠活动的
公告
同上 2019年 05月 17日
26
信诚沪深 300 指数分级证券投资基
金之沪深 300B交易价格波动提示公
告
同上 2019年 05月 20日
27
中信保诚基金管理有限公司关于旗
下部分基金增加辉腾汇富为销售机
构并参加基金申购费率优惠活动的
公告
同上 2019年 05月 20日
28
信诚沪深 300 指数分级证券投资基
金之沪深 300B交易价格波动提示公
告
同上 2019年 05月 23日
29
中信保诚基金管理有限公司关于旗
下部分开放式基金参加北京恒天明
泽基金销售有限公司申购定投费率
优惠活动的公告
同上 2019年 05月 28日
30
信诚沪深 300 指数分级证券投资基
金之沪深 300B交易价格波动提示公
告
同上 2019年 05月 28日
31
信诚沪深 300 指数分级证券投资基
金之沪深 300B交易价格波动提示公
告
同上 2019年 05月 31日
32
信诚沪深 300 指数分级证券投资基
金之沪深 300B交易价格波动提示公
告
同上 2019年 06月 05日
33
信诚沪深 300 指数分级证券投资基
金之沪深 300B交易价格波动提示公
告
同上 2019年 06月 11日
34
信诚沪深 300 指数分级证券投资基
金之沪深 300B交易价格波动提示公
告
同上 2019年 06月 14日
35
中信保诚基金管理有限公司关于旗
下部分基金增加北京植信基金销售
有限公司为销售机构并开通转换业
务的公告
同上 2019年 06月 17日
36
信诚沪深 300 指数分级证券投资基
金之沪深 300B交易价格波动提示公
告
同上 2019年 06月 19日
37
信诚沪深 300 指数分级证券投资基
金之沪深 300B交易价格波动提示公
同上 2019年 06月 24日
信诚沪深 300指数分级证券投资基金 2019年半年度报告
50
告
38
信诚沪深 300 指数分级证券投资基
金之沪深 300B交易价格波动提示公
告
同上 2019年 06月 27日
§11 影响投资者决策的其他重要信息
11.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况
11.2 影响投资者决策的其他重要信息
无
§12 备查文件目录
12.1 备查文件名称
1、信诚沪深 300指数分级证券投资基金相关批准文件
2、中信保诚基金管理公司营业执照
3、信诚沪深 300指数分级证券投资基金基金合同
4、信诚沪深 300指数分级证券投资基金招募说明书
5、本报告期内按照规定披露的各项公告
12.2 备查文件存放地点
中信保诚基金管理有限公司办公地--中国（上海）自由贸易试验区世纪大道 8号上海国金中心汇丰
银行大楼 9层
12.3 备查文件查阅方式
投资者可在营业时间至公司办公地点免费查阅，也可按工本费购买复印件。
亦可通过公司网站查阅，公司网址为 www.citicprufunds.com.cn。
中信保诚基金管理有限公司
2019年 08月 26日
