信诚中证信息安全指数分级证券投资基金 2019年半年度报告
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信诚中证信息安全指数分级证券投资基金 2019年半年度报告
2019年 06月 30日
基金管理人：中信保诚基金管理有限公司
基金托管人：中国银行股份有限公司
送出日期：2019年 08月 26日
信诚中证信息安全指数分级证券投资基金 2019年半年度报告
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§1 重要提示及目录
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其
内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事
签字同意,并由董事长签发。
基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2019年 8月 23日复核了本报告中的财
务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的
招募说明书及其更新。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2019年 1月 1日起至 2019年 6月 30日止。
1.2 目录
§1 重要提示及目录 ..........................................................................................................................2
1.1 重要提示 .............................................................................................................................2
1.2 目录 ....................................................................................................................................2
§2 基金简介.....................................................................................................................................4
2.1 基金基本情况 ......................................................................................................................4
2.2 基金产品说明 ......................................................................................................................4
2.3 基金管理人和基金托管人 .....................................................................................................5
2.4 信息披露方式 ......................................................................................................................5
2.5 其他相关资料 ......................................................................................................................5
§3 主要财务指标和基金净值表现 .....................................................................................................5
3.1 主要会计数据和财务指标 .....................................................................................................5
3.2 基金净值表现 ......................................................................................................................6
§4 管理人报告 .................................................................................................................................7
4.1 基金管理人及基金经理情况 .................................................................................................7
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ..............................................................8
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 .........................................................................9
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ...........................................................9
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ...........................................................9
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 .....................................................................9
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 ....................................................................... 10
4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 .................................... 10
§5 托管人报告 ............................................................................................................................... 10
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 .......................................................................... 10
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ............... 10
5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ............................. 11
§6 半年度财务会计报告(未经审计)................................................................................................ 11
6.1 资产负债表 ........................................................................................................................ 11
6.2 利润表 ............................................................................................................................... 12
6.3 所有者权益（基金净值）变动表 ........................................................................................ 13
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6.4 报表附注 ........................................................................................................................... 14
§7 投资组合报告............................................................................................................................ 29
7.1 期末基金资产组合情况 ...................................................................................................... 29
7.2 期末按行业分类的股票投资组合 ........................................................................................ 30
7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细 ........................................... 31
7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 ..................................................................................... 33
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 ................................................................................. 35
7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ................................ 35
7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 ...................... 35
7.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ............................. 35
7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ................................ 35
7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 ................................................................... 35
7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 ................................................................... 35
7.12 投资组合报告附注 ............................................................................................................. 35
§8 基金份额持有人信息 ................................................................................................................. 36
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 .............................................................................. 36
8.2 期末上市基金前十名持有人 ............................................................................................... 37
8.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 ................................................................... 38
8.4 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 .................................... 38
8.5 发起式基金发起资金持有份额情况 ..................................................................................... 39
§9 开放式基金份额变动 ................................................................................................................. 39
§10重大事件揭示............................................................................................................................ 39
10.1 基金份额持有人大会决议 ................................................................................................... 39
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ........................................... 39
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 ............................................................ 39
10.4 基金投资策略的改变 .......................................................................................................... 39
10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 ................................................................................. 39
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 ..................................................... 39
10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 .............................................................................. 39
10.8 其他重大事件 .................................................................................................................... 41
§11影响投资者决策的其他重要信息................................................................................................ 43
§12备查文件目录............................................................................................................................ 43
12.1 备查文件名称 .................................................................................................................... 43
12.2 备查文件存放地点 ............................................................................................................. 43
12.3 备查文件查阅方式 ............................................................................................................. 43
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§2 基金简介
2.1 基金基本情况
基金名称 信诚中证信息安全指数分级证券投资基金
基金简称 信诚中证信息安全指数分级
场内简称 信息安全
基金主代码 165523
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2015年 06月 26日
基金管理人 中信保诚基金管理有限公司
基金托管人 中国银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 120,869,023.27份
基金合同存续期 不定期
基金份额上市的证券交易所 深圳证券交易所
上市日期 2015年 7月 15日
下属分级基金的基金简称
信诚中证信息安全
指数分级 A
信诚中证信息安全
指数分级 B
信诚中证信息安全
指数分级
下属分级基金的场内简称 信息安 A 信息安 B 信息安全
下属分级基金的交易代码 150309 150310 165523
报告期末下属分级基金的份额总额 1,328,483.00份 1,328,483.00份 118,212,057.27份
2.2 基金产品说明
投资目标
本基金进行数量化指数投资,通过严谨的数量化管理和投资纪
律约束,实现对中证信息安全主题指数的有效跟踪,为投资者提
供一个有效的投资工具。
投资策略
本基金原则上采用完全复制法跟踪指数,即原则上按照标的指
数中成份股组成及其权重构建股票投资组合,并根据标的指数
成份股及其权重的变化进行相应调整,力争保持基金净值收益
率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过
0.35%,年跟踪误差不超过 4%。
基金管理人可运用股指期货,以提高投资效率更好地达到本基
金的投资目标。本基金在股指期货投资中将根据风险管理的原
则,以套期保值为目的,在风险可控的前提下,本着谨慎原则,参
与股指期货的投资,以管理投资组合的系统性风险,改善组合的
风险收益特性。此外,本基金还将运用股指期货来对冲特殊情况
下的流动性风险以进行有效的现金管理,如预期大额申购赎回、
大量分红等,以及对冲因其他原因导致无法有效跟踪标的指数
的风险。
业绩比较基准 95%×中证信息安全主题指数收益率+5%×金融同业存款利率
风险收益特征
本基金为跟踪指数的股票型基金,具有较高预期风险、较高预期
收益的特征,其预期风险和预期收益高于货币市场基金、债券型
基金和混合型基金。
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下属分级基金的风险收益特征
信息安 A 份额具有
预期风险、预期收
益较低的特征
信息安 B 份额具有
预期风险、预期收
益较高的特征
本基金为跟踪指数
的股票型基金,具
有较高预期风险、
较高预期收益的特
征,其预期风险和
预期收益高于货币
市场基金、债券型
基金和混合型基
金。
2.3 基金管理人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 中信保诚基金管理有限公司 中国银行股份有限公司
信息披露负责
人
姓名 周浩 王永民
联系电话 021-68649788 010-66594896
电子邮箱 hao.zhou@citicprufunds.com.cn fcid@bankofchina.com
客户服务电话 400-666-0066 95566
传真 021-50120888 010-66594942
注册地址
中国（上海）自由贸易试验区世纪
大道 8 号上海国金中心汇丰银行
大楼 9层
北京市西城区复兴门内大街 1
号
办公地址
中国（上海）自由贸易试验区世纪
大道 8 号上海国金中心汇丰银行
大楼 9层
北京市西城区复兴门内大街 1
号
邮政编码 200120 100818
法定代表人 张翔燕 刘连舸
注:本基金管理人法定名称于 2017年 12月 18日起变更为“中信保诚基金管理有限公司”。
本基金管理人已于 2017年 12月 20日在中国证监会指定媒介以及公司网站上刊登了公司法定名称
变更的公告。
2.4 信息披露方式
本基金选定的信息披露报纸名称 证券时报
登载基金半年度报告正文的管理人互联网网址 www.citicprufunds.com.cn
基金半年度报告备置地点 基金管理人及基金托管人住所
2.5 其他相关资料
项目 名称 办公地址
注册登记机构 中国证券登记结算有限责任公司 北京市西城区太平桥大街 17号
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位：人民币元
3.1.1 期间数据和指标 报告期(2019年 01月 01日-2019年 06月 30日)
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本期已实现收益 -7,641,222.99
本期利润 30,678,167.39
加权平均基金份额本期利润 0.2572
本期加权平均净值利润率 21.80%
本期基金份额净值增长率 30.94%
3.1.2 期末数据和指标 报告期末(2019年 06月 30日)
期末可供分配利润 -157,279,330.81
期末可供分配基金份额利润 -1.3012
期末基金资产净值 145,230,804.90
期末基金份额净值 1.202
3.1.3 累计期末指标 报告期末(2019年 06月 30日)
基金份额累计净值增长率 -49.61%
1、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所
列数字。
2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关
费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
3、期末可供分配利润,采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段
份额净值
增长率①
份额净值增长
率标准差②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①－③ ②－④
过去一个月 2.04% 1.64% 2.22% 1.68% -0.18% -0.04%
过去三个月 -8.73% 2.25% -8.93% 2.32% 0.20% -0.07%
过去六个月 30.94% 2.18% 33.55% 2.27% -2.61% -0.09%
过去一年 9.11% 2.02% 10.31% 2.14% -1.20% -0.12%
过去三年 -21.64% 1.65% -18.53% 1.70% -3.11% -0.05%
自基金合同
生效起至今
-49.61% 2.00% -44.94% 2.18% -4.67% -0.18%
3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
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注: 本基金建仓期自 2015年 6月 26日至 2015年 12月 26日,建仓期结束时资产配置比例符合本基
金基金合同规定。
§4 管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
本基金管理人中信保诚基金管理有限公司经中国证监会批准,于 2005年9月 30日正式成立,注册资
本 2亿元,注册地为上海。公司股东为中信信托有限责任公司、英国保诚集团股份有限公司和中新苏州
工业园区创业投资有限公司,各股东出资比例分别为 49%、49%、2%。因业务发展需要，经国家工商行政
管理总局核准，本基金管理人法定名称于 2017年 12月 18日起由“信诚基金管理有限公司”变更为“中
信保诚基金管理有限公司”。本基金管理人已于 2017年 12月 20日在中国证监会指定媒介以及公司网
站上刊登了公司法定名称变更的公告。
截至 2019年 6月 30日,本基金管理人管理的运作中基金为 67只, 分别为信诚四季红混合型证券投
资基金、中信保诚精萃成长混合型证券投资基金、中信保诚盛世蓝筹混合型证券投资基金、信诚三得益
债券型证券投资基金、信诚优胜精选混合型证券投资基金、信诚中小盘混合型证券投资基金、信诚深度
价值混合型证券投资基金(LOF)、信诚增强收益债券型证券投资基金(LOF)、信诚金砖四国积极配置证券
投资基金(LOF)、信诚中证 500指数分级证券投资基金、信诚货币市场证券投资基金、信诚新机遇混合
型证券投资基金(LOF)、信诚全球商品主题证券投资基金(LOF)、信诚沪深 300指数分级证券投资基金、
信诚双盈债券型证券投资基金(LOF)、信诚周期轮动混合型证券投资基金(LOF)、信诚理财 7日盈债券型
证券投资基金、信诚至远灵活配置混合型证券投资基金、信诚优质纯债债券型证券投资基金、信诚新双
盈分级债券型证券投资基金、信诚新兴产业混合型证券投资基金、信诚中证 800医药指数分级证券投资
基金、信诚中证 800有色指数分级证券投资基金、信诚年年有余定期开放债券型证券投资基金、信诚中
证 800金融指数分级证券投资基金、信诚幸福消费混合型证券投资基金、信诚薪金宝货币市场基金、信
诚中证 TMT产业主题指数分级证券投资基金、信诚新选回报灵活配置混合型证券投资基金、信诚新锐回
报灵活配置混合型证券投资基金、信诚新旺回报灵活配置混合型证券投资基金(LOF)、信诚中证信息安
全指数分级证券投资基金、信诚中证智能家居指数分级证券投资基金、信诚中证基建工程指数型证券投
资基金（LOF）、信诚鼎利灵活配置混合型证券投资基金（LOF）、中信保诚稳利债券型证券投资基金、信
信诚中证信息安全指数分级证券投资基金 2019年半年度报告
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诚惠盈债券型证券投资基金、信诚稳健债券型证券投资基金、信诚至利灵活配置混合型证券投资基金、
中信保诚惠泽 18个月定期开放债券型证券投资基金、信诚稳瑞债券型证券投资基金、中信保诚稳益债
券型证券投资基金、信诚至裕灵活配置混合型证券投资基金、信诚至瑞灵活配置混合型证券投资基金、
信诚至选灵活配置混合型证券投资基金、信诚景瑞债券型证券投资基金、信诚新悦回报灵活配置混合型
证券投资基金、中信保诚稳丰债券型证券投资基金、信诚永益一年定期开放混合型证券投资基金、信诚
稳悦债券型证券投资基金、信诚稳泰债券型证券投资基金、信诚稳鑫债券型证券投资基金、信诚至诚灵
活配置混合型证券投资基金、信诚理财 28日盈债券型证券投资基金、信诚至泰灵活配置混合型证券投
资基金、信诚多策略灵活配置混合型证券投资基金（LOF）、信诚新泽回报灵活配置混合型证券投资基金、
信诚量化阿尔法股票型证券投资基金、信诚智惠金货币市场基金、中信保诚嘉鑫定期开放债券型发起式
证券投资基金、中信保诚稳鸿债券型证券投资基金、中信保诚至兴灵活配置混合型证券投资基金、中信
保诚稳达债券型证券投资基金、中信保诚新蓝筹灵活配置混合型证券投资基金、中信保诚景泰债券型证
券投资基金、中信保诚景丰债券型证券投资基金、中信保诚创新成长灵活配置混合型证券投资基金。
4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介
姓名 职务
任本基金的基金经理
（助理）期限
证券从
业年限
说明
任职日期 离任日期
杨旭
本基金基金经理,量
化投资副总监,兼任
信诚中证 800医药指
数分级基金、信诚中
证 800有色指数分级
基金、信诚中证 800
金融指数分级基金、
信诚中证 TMT产业主
题指数分级基金、信
诚中证智能家居指数
分级基金、信诚中证
基建工程指数型基金
(LOF)、信诚至裕灵活
配置混合基金、信诚
新悦回报灵活配置混
合基金、信诚新兴产
业混合基金、信诚新
泽回报灵活配置混合
基金、信诚量化阿尔
法股票基金、中信保
诚至兴灵活配置混合
基金的基金经理。
2015年 06
月 26日
- 6
理学硕士、文学硕士。曾任职于
美国对冲基金 Robust methods公
司,担任数量分析师;于华尔街对
冲基金 WSFA Group 公司,担任
Global Systematic Alpha Fund
助理基金经理。2012年 8月加入
中信保诚基金管理有限公司,历
任助理投资经理、专户投资经理。
现任量化投资副总监,信诚中证
800医药指数分级基金、信诚中证
800有色指数分级基金、信诚中证
800金融指数分级基金、信诚中证
TMT产业主题指数分级基金、信诚
中证信息安全指数分级基金、信
诚中证智能家居指数分级基金、
信诚中证基建工程指数型基金
(LOF)、信诚至裕灵活配置混合基
金、信诚新悦回报灵活配置混合
基金、信诚新兴产业混合基金、
信诚新泽回报灵活配置混合基
金、信诚量化阿尔法股票基金、
中信保诚至兴灵活配置混合基金
的基金经理。
注:1.上述任职日期、离任日期根据本基金管理人对外披露的任免日期填写。
2.证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
在本报告期内,本基金管理人严格按照《证券投资基金法》和其他相关法律法规的规定以及《信诚
中证信息安全指数分级证券投资基金基金合同》、《信诚中证信息安全指数分级证券投资基金招募说明书》
信诚中证信息安全指数分级证券投资基金 2019年半年度报告
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的约定,本着诚实信用、勤勉尽职的原则管理和运用基金财产。本基金管理人通过不断完善法人治理结
构和内部控制制度,加强内部管理,规范基金运作。本报告期内,基金运作合法合规,没有发生损害基金份
额持有人利益的行为。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
根据中国证监会颁布的《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》,以及公司拟定的《信诚
基金公平交易管理制度》,公司采取了一系列的行动实际落实公平交易管理的各项要求。各部门在公平
交易执行中各司其职,投资研究前端不断完善研究方法和投资决策流程,确保各投资组合享有公平的投
资决策机会,建立公平交易的制度环境;交易环节加强交易执行的内部控制,利用恒生交易系统公平交易
相关程序,及其它的流程控制,确保不同基金在一、二级市场对同一证券交易时的公平;公司同时不断完
善和改进公平交易分析系统,在事后加以了严格的行为监控,分析评估以及报告与信息披露。当期公司整
体公平交易制度执行情况良好,未发现有违背公平交易的相关情况。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
本报告期内,未发现本基金与其它投资组合之间有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。报
告期内,未出现参与交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量 5%的
交易(完全复制的指数基金除外)。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
2019年上半年中美贸易谈判多次出现反复，市场波动加大，总体来说年初以来市场震荡上行，上
证综指涨幅 19.45%，沪深 300涨幅 27.07%，中证 500涨幅 18.77%，创业板指上涨 20.87%。
2019上半年宏观数据延续弱势格局，但社融数据出现明显企稳回升。生产和需求均偏弱，其中消
费增速偏低，投资乏力。此外，CPI同比增速上半年明显回升，呈现经济弱、物价升的格局。但是，社
融数据显著企稳回升，社融增速和 M2增速均逐步回升，有利于提升风险偏好。
上半年经济的特征是建筑业景气总体相对较好，制造业承压。受货币修复和财政支出节奏前移影响，
今年上半年建筑业（主要是房地产）出现回暖，虽然 PMI在不断下行，建筑业 PMI一直在 58-60的相对
高位，建筑产业链的房地产、钢铁、水泥、工程机械等行业景气度均偏高，但 6月基建房地产投资均出
现了回落。制造业方面，今年上半年外需增速出现下滑，一季度二季度的出口增速分别为 1.3%，-0.7%。
今年一季度，关税影响被部分消化，出口订单和销售预期出现修复，但 4月之后，随着中美贸易战再度
升温影响，贸易环境不确定性上升，出口订单和企业销售预期均出现回落。受外需影响，制造业工业增
加值在 4月和 5月下降到 5.3%和 5.0%的相对低位(6月有所回升至 6.3%)，同时制造业投资也偏低，1-6
月制造业投资累计增速 3.0%，大幅低于去年同期累计增速，这也显示出企业对中长期投资仍偏谨慎。
报告期内，本基金坚持既定的指数化投资策略，及时处理每日申购赎回现金流，有效管理跟踪误差。
4.4.2 报告期内的基金业绩表现
本报告期内,本基金份额净值增长率为 30.94%,同期业绩比较基准收益率为 33.55%,基金落后业绩
比较基准 2.61%。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
展望下半年，全球出现“弱需求+高债务+低利率”组合，经贸摩擦大概率成为长期化、不确定性较
强的问题。考虑二季度初 2000亿关税从 10%提升至 25%的影响周期，未来外需仍然承压。包商银行事件
之后，出现一定程度的信用收缩。同时 6月房地产融资收紧也将对经济产生一定压力。预计未来三季度
经济仍然一定程度上承压。在外部不确定性、内需压力、信用市场稳定性三方影响下，一定程度的逆周
期政策可能性变大，货币政策大概率将继续维持实体经济流动性稳定，宏观调控很可能采取更多托底政
策。
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
1.基金估值程序
信诚中证信息安全指数分级证券投资基金 2019年半年度报告
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为了向基金投资人提供更好的证券投资管理服务,本基金管理人对估值和定价过程进行了严格控制。
本基金管理人通过估值决策委员会来更有效的完善估值服务。估值决策委员会包括下列成员: 分管基金
运营业务的领导（委员会主席）、风险管理部负责人、权益投资负责人、固定收益投资负责人、研究部
负责人、交易部负责人、运营部负责人、基金会计主管（委员会秘书）。本基金管理人在充分衡量市场
风险、信用风险、流动性风险、货币风险、衍生工具和结构性产品等影响估值和定价因素的基础上,综
合运营部、稽核部、投资部、风控部和其它相关部门的意见,确定本基金管理人采用的估值政策。
估值政策和程序的确立和修订须经本基金管理人总经理批准后方可实行。基金在采用新投资策略或
投资新品种时,应评价现有估值政策和程序的适用性,并在不适用的情况下,及时召开估值决策委员会。
在每个估值日,本基金管理人的运营部使用估值政策确定的估值方法,确定证券投资基金的份额净
值。
基金管理人采用专用的估值业务系统进行基金核算及账务处理,对基金资产进行估值后,将基金份
额净值结果发送基金托管人,基金托管人按照托管协议中“基金资产净值计算和会计核算”确定的规则
复核,复核无误后,由基金管理人对外公布。
2.基金管理人估值业务的职责分工
本基金管理人的估值业务采用双人双岗,所有业务操作需经复核方可生效。
3.基金管理人估值人员的专业胜任能力和相关工作经历
本基金管理人的估值人员均具备估值业务所需的专业胜任能力,具有基金从业人员资格。
4.基金经理参与或决定估值的程度
本基金管理人的后台与投资业务隔离,基金经理不直接参与或决定估值。
基金经理持续保持对基金估值所采用估值价格的关注,在认为基金估值所采用的估值价格不足够公
允时,可申请召开估值决策委员会临时会议,通过会议讨论决定是否调整基金管理人所采用的估值政策。
5.参与估值流程各方之间存在的任何重大利益冲突
参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。
6.已签约的与估值相关的任何定价服务的性质与程度
本基金未与任何第三方签订定价服务协议。
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
根据基金合同的约定,本基金(包括信诚信息安全份额、信诚信息安全 A份额、信诚信息安全 B份额)
不进行收益分配。
本基金于本期间未进行过利润分配,该处理符合基金利润分配原则。
4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明
本报告期内,本基金未出现连续 20个工作日基金资产净值低于五千万元(基金份额持有人数量不满
二百人)的情形。
§5 托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
本报告期内,中国银行股份有限公司(以下称“本托管人”)在信诚中证信息安全指数分级证券投资
基金(以下称“本基金”)的托管过程中,严格遵守《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同
和托管协议的有关规定,不存在损害基金份额持有人利益的行为,完全尽职尽责地履行了应尽的义务。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
本报告期内,本托管人根据《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的规定,
对本基金管理人的投资运作进行了必要的监督,对基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算
以及基金费用开支等方面进行了认真地复核,未发现本基金管理人存在损害基金份额持有人利益的行为。
信诚中证信息安全指数分级证券投资基金 2019年半年度报告
11
5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告(注:财务会计报告中的“金融工具
风险及管理”部分未在托管人复核范围内)、投资组合报告等数据真实、准确和完整。
§6 半年度财务会计报告(未经审计)
6.1 资产负债表
会计主体：信诚中证信息安全指数分级证券投资基金
报告截止日： 2019年 06月 30日
单位：人民币元
资产 附注号
本期末
（2019年 06月 30日）
上年度末
（2018年 12月 31日）
资 产：
银行存款 6.4.7.1 8,331,387.90 9,380,874.02
结算备付金
42,903.85 1,102.98
存出保证金
13,104.09 8,846.36
交易性金融资产 6.4.7.2 137,317,892.45 95,492,526.94
其中：股票投资
137,317,892.45 95,492,526.94
基金投资
- -
债券投资
- -
资产支持证券投资
- -
贵金属投资
- -
衍生金融资产 6.4.7.3 - -
买入返售金融资产 6.4.7.4 - -
应收证券清算款
604,457.90 -
应收利息 6.4.7.5 1,506.42 1,973.88
应收股利
- -
应收申购款
174,409.76 64,783.51
递延所得税资产
- -
其他资产 6.4.7.6 - -
资产总计
146,485,662.37 104,950,107.69
负债和所有者权益 附注号
本期末
（2019年 06月 30日）
上年度末
（2018年 12月 31日）
负 债：
短期借款
- -
交易性金融负债
- -
衍生金融负债 6.4.7.3 - -
卖出回购金融资产款
- -
应付证券清算款
- -
应付赎回款
596,375.68 110,313.04
应付管理人报酬
119,524.54 92,058.09
应付托管费
26,295.38 20,252.78
应付销售服务费
- -
信诚中证信息安全指数分级证券投资基金 2019年半年度报告
12
应付交易费用 6.4.7.7 29,016.05 12,391.49
应交税费
- -
应付利息
- -
应付利润
- -
递延所得税负债
- -
其他负债 6.4.7.8 483,645.82 520,415.14
负债合计
1,254,857.47 755,430.54
所有者权益：
实收基金 6.4.7.9 288,241,501.84 270,637,112.29
未分配利润 6.4.7.10 -143,010,696.94 -166,442,435.14
所有者权益合计
145,230,804.90 104,194,677.15
负债和所有者权益总计
146,485,662.37 104,950,107.69
注：截至本报告期末,基金份额总额 120,869,023.27 份，其中信诚信息安全份额的基金份额净值
为 1.202元，基金份额 118,212,057.27份；信诚信息安全 A份额的基金份额净值为 1.026元，基金份
额 1,328,483.00份；信诚信息安全 B份额的基金份额净值为 1.378元，基金份额 1,328,483.00份。
6.2 利润表
会计主体：信诚中证信息安全指数分级证券投资基金
本报告期：2019年 01月 01日-2019年 06月 30日
单位：人民币元
项 目 附注号
本期
（2019年 01月 01日至
2019年 06月 30日）
上年度可比期间
（2018年 01月 01日至
2018年 06月 30日）
一、收入
31,827,773.32 -19,956,100.17
1.利息收入
33,334.56 37,028.41
其中：存款利息收入 6.4.7.11 33,309.75 37,028.41
债券利息收入
24.81 -
资产支持证券利息收入
- -
买入返售金融资产收入
- -
其他利息收入
- -
2.投资收益（损失以“-”填列）
-6,660,081.46 -22,610,295.16
其中：股票投资收益 6.4.7.12 -6,970,022.26 -22,916,990.66
基金投资收益
- -
债券投资收益 6.4.7.13 12,306.42 -
资产支持证券投资收益 6.4.7.13.1 - -
贵金属投资收益 6.4.7.14 - -
衍生工具收益 6.4.7.15 - -
股利收益 6.4.7.16 297,634.38 306,695.50
3.公允价值变动收益（损失以“-”号
填列）
6.4.7.17 38,319,390.38 2,520,704.78
4.汇兑收益（损失以“-”号填列）
- -
5.其他收入（损失以“-”号填列） 6.4.7.18 135,129.84 96,461.80
减：二、费用
1,149,605.93 1,383,004.14
1．管理人报酬
692,199.56 811,575.35
信诚中证信息安全指数分级证券投资基金 2019年半年度报告
13
2．托管费
152,283.86 178,546.62
3．销售服务费
- -
4．交易费用 6.4.7.19 82,535.76 128,375.04
5．利息支出
- -
其中：卖出回购金融资产支出
- -
6.税金及附加
0.09 -
7．其他费用 6.4.7.20 222,586.66 264,507.13
三、利润总额（亏损总额以“-”号填
列）
30,678,167.39 -21,339,104.31
减：所得税费用
- -
四、净利润（净亏损以“-”号填列）
30,678,167.39 -21,339,104.31
6.3 所有者权益（基金净值）变动表
会计主体：信诚中证信息安全指数分级证券投资基金
本报告期：2019年 01月 01日-2019年 06月 30日
单位：人民币元
项目
本期
（2019年 01月 01日至 2019年 06月 30日）
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基金净值） 270,637,112.29 -166,442,435.14 104,194,677.15
二、本期经营活动产生的基金净值变动数
（本期利润）
- 30,678,167.39 30,678,167.39
三、本期基金份额交易产生的基金净值变
动数（净值减少以“-”号填列）
17,604,389.55 -7,246,429.19 10,357,960.36
其中：1.基金申购款 145,090,534.83 -68,241,990.87 76,848,543.96
2.基金赎回款 -127,486,145.28 60,995,561.68 -66,490,583.60
四、本期向基金份额持有人分配利润产生
的基金净值变动（净值减少以“-”号填列）
- - -
五、期末所有者权益（基金净值） 288,241,501.84 -143,010,696.94 145,230,804.90
项目
上年度可比期间
（2018年 01月 01日至 2018年 06月 30日）
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基金净值） 335,474,659.12 -155,993,403.51 179,481,255.61
二、本期经营活动产生的基金净值变动数
（本期利润）
- -21,339,104.31 -21,339,104.31
三、本期基金份额交易产生的基金净值变
动数（净值减少以“-”号填列）
-50,214,271.91 23,912,655.09 -26,301,616.82
其中：1.基金申购款 117,635,097.01 -54,226,515.10 63,408,581.91
2.基金赎回款 -167,849,368.92 78,139,170.19 -89,710,198.73
四、本期向基金份额持有人分配利润产生
的基金净值变动（净值减少以“-”号填列）
- - -
五、期末所有者权益（基金净值） 285,260,387.21 -153,419,852.73 131,840,534.48
信诚中证信息安全指数分级证券投资基金 2019年半年度报告
14
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 6.1至 6.4财务报表由下列负责人签署:
唐世春 陈逸辛 刘卓
基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人
6.4 报表附注
6.4.1 基金基本情况
信诚中证信息安全指数分级证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会(以下
简称“中国证监会”) 证监许可[2015]893号《关于准予信诚中证信息安全指数分级证券投资基金注册
的批复》核准,由中信保诚基金管理有限公司(原名为“信诚基金管理有限公司”)依照《中华人民共和
国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》、《信诚中证信息安全指数分级证券投资基金基金合
同》和《信诚中证信息安全指数分级证券投资基金招募说明书》负责公开募集。本基金为契约型开放式,
存续期限不定,首次设立募集不包括认购资金利息共募集人民币 712,651,869.63元,业经普华永道中天
会计师事务所(特殊普通合伙)普华永道中天验字(2015)第 773号验资报告予以验证。经向中国证监会备
案,《信诚中证信息安全指数分级证券投资基金基金合同》于 2015年 6月 26日正式生效,基金合同生效
日的基金份额总额为 712,930,901.63份基金份额,其中认购资金利息折合 279,032.00份基金份额。本
基金的基金管理人为中信保诚基金管理有限公司,基金托管人为中国银行股份有限公司。
根据中信保诚基金管理有限公司于 2017年 12月 20日发布的《中信保诚基金管理有限公司关于公
司名称变更的函》,经中华人民共和国国家工商行政管理总局核准,公司名称由“信诚基金管理有限公司”
变更为“中信保诚基金管理有限公司”,并由上海市工商行政管理局于 2017年 12月 18日核发新的营业
执照。
根据《信诚中证信息安全指数分级证券投资基金基金合同》和《信诚中证信息安全指数分级证券投
资基金招募说明书》的有关规定,本基金的基金份额包括信诚中证信息安全指数分级证券投资基金之基
础份额(以下简称“信诚信息安全份额”,基金代码“165523”)、信诚中证信息安全指数分级证券投资
基金之信诚信息安全 A份额(以下简称“信诚信息安全 A份额”,基金代码“150309”)与信诚中证信息
安全指数分级证券投资基金之信诚信息安全 B份额(以下简称“信诚信息安全 B份额”,基金代码
“150310”)。本基金通过场外、场内两种方式公开发售信诚信息安全份额。投资人场外认购所得的信
诚信息安全份额,不进行自动分离或分拆。投资人场内认购所得的信诚信息安全份额,将按 1∶1 的基金
份额配比自动分离为信诚信息安全 A份额和信诚信息安全 B份额。信诚信息安全 A份额和信诚信息安全
B份额的数量保持 1:1的比例不变。基金合同生效后,信诚信息安全份额将根据基金合同约定分别开放
场外和场内申购、赎回,但是不进行上市交易。在满足上市条件的情况下,信诚信息安全 A份额和信诚信
息安全 B份额将申请上市交易但是不开放申购和赎回等业务。场内信诚信息安全份额与信诚信息安全 A
份额和信诚信息安全 B份额之间可以按照约定的规则进行场内份额的配对转换,包括分拆与合并。分拆
指基金份额持有人将其持有的每 2份场内信诚信息安全份额按照 1∶1 的份额配比转换成 1份信诚信息
安全 A份额与 1份信诚信息安全 B份额的行为。合并指基金份额持有人将其持有的每 1份信诚信息安全
A份额与1份信诚信息安全B份额按照1∶1的基金份额配比转换成2份场内信诚信息安全份额的行为。
基金份额的净值按如下原则计算:信诚信息安全份额的基金份额净值为净值计算日的基金资产净值
除以基金份额总数,其中基金份额总数为信诚信息安全份额、信诚信息安全 A份额、信诚信息安全 B份
额数量的总和。本基金每份信诚信息安全 A份额与每份信诚信息安全 B份额构成一对份额组合,该份额
组合的基金份额净值之和等于 2份信诚信息安全份额的基金份额净值之和。信诚信息安全 A份额的约定
年收益率为一年期银行定期存款年利率(税后)+3%,信诚信息安全 A份额的份额净值每日按该约定年收
益率逐日计算,计算出信诚信息安全 A份额的基金份额参考净值后,根据信诚信息安全份额的基金份额
净值与信诚信息安全 A份额、信诚信息安全 B份额之间的基金份额参考净值关系,可以计算出信诚信息
安全 B份额的基金份额参考净值。
信诚中证信息安全指数分级证券投资基金 2019年半年度报告
15
本基金进行定期份额折算。在本基金存续期内每年 12月 5日(若该日为非工作日,则提前至该日之
前的最后一个工作日;基金合同生效不满 3个月的除外),本基金将进行基金的定期份额折算:定期份额
折算后信诚信息安全A份额的基金份额参考净值调整为1.0000元,基金份额折算基准日折算前信诚信息
安全 A份额的基金份额参考净值超出 1.0000元的部分将折算为场内信诚信息安全份额分配给信诚信息
安全 A份额持有人。信诚信息安全份额持有人持有的每 2份信诚信息安全份额将按 1份信诚信息安全 A
份额获得新增信诚信息安全份额的分配。持有场外信诚信息安全份额的基金份额持有人将按前述折算方
式获得新增场外信诚信息安全份额的分配;持有场内信诚信息安全份额的基金份额持有人将按前述折算
方式获得新增场内信诚信息安全份额的分配。经过上述份额折算后,信诚信息安全份额的基金份额净值
将相应调整。在基金份额折算前与折算后,信诚信息安全 A份额和信诚信息安全 B份额的份额配比保持
1:1的比例。信诚信息安全 B份额不参与定期份额折算,每次定期份额折算不改变信诚信息安全 B份额
的基金份额参考净值及其份额数。
除以上的定期份额折算外,当信诚信息安全份额的基金份额净值大于或等于 1.500 元,或当信诚信
息安全 B份额的基金份额参考净值小于或等于 0.250元时,本基金将以该日后的次一交易日为本基金不
定期折算基准日,进行不定期份额折算:份额折算后本基金将确保信诚信息安全 A份额和信诚信息安全 B
份额的比例为 1:1,份额折算后信诚信息安全 A份额的基金份额参考净值、信诚信息安全 B份额的基金
份额参考净值和信诚信息安全份额的基金份额净值均调整为 1.000元。当信诚信息安全份额的基金份额
净值大于或等于 1.500元时,基金份额折算基准日折算前信诚信息安全份额的基金份额净值及信诚信息
安全 A份额、信诚信息安全 B份额的基金份额参考净值超出 1.000元的部分均将折算为信诚信息安全份
额分别分配给信诚信息安全份额、信诚信息安全 A份额和信诚信息安全 B份额的持有人。当信诚信息安
全 B份额的基金份额参考净值小于或等于 0.250元时,信诚信息安全份额、信诚信息安全 A份额和信诚
信息安全 B份额的份额数将相应缩减。
经深圳证券交易所(以下简称“深交所”)深证上[2015]第 343号核准,本基金信诚信息安全 A份额
(150309)63,570,159.00份基金份额与信诚信息安全 B份额(150310)63,570,159.00份基金份额于 2015
年 7月 15日在深交所挂牌交易。对于托管在场内的信诚信息安全份额,基金份额持有人在符合相关办理
条件的前提下,将其分拆为信诚信息安全A份额和信诚信息安全B份额即可上市流通;对于托管在场外的
信诚信息安全份额,基金份额持有人在符合相关办理条件的前提下,将其跨系统转托管至深圳证券交易
所场内后分拆为信诚信息安全 A份额和信诚信息安全 B份额即可上市流通。
根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《信诚中证信息安全指数分级证券投资基金基金合同》和
最新公布的《信诚中证信息安全指数分级证券投资基金招募说明书》的有关规定,本基金投资于具有良
好流动性的金融工具,包括中证信息安全主题指数的成份股、备选成份股、债券、债券回购、中期票据、
银行存款、权证、股指期货以及法律法规或中国证监会允许本基金投资的其他金融工具。本基金所持有
的股票市值和买入、卖出股指期货合约价值,合计(轧差计算)占基金资产的比例为 85%-100%,其中投资
于股票的资产不低于基金资产的 85%,投资于中证信息安全主题指数成份股和备选成份股的资产不低于
非现金基金资产的 80%;每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后,应当保持不低于
基金资产净值 5%的现金或到期日在一年以内的政府债券，其中现金不包括结算备付金、存出保证金和
应收申购款等。本基金业绩比较基准:95%×中证信息安全主题指数收益率+5%×金融同业存款利率。
6.4.2 会计报表的编制基础
本基金的财务报表按照财政部于 2006年2月 15日及以后期间颁布的《企业会计准则－基本准则》、
各项具体会计准则及相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券投资基金信息披
露XBRL模板第3号<年度报告和半年度报告>》、中国证券投资基金业协会(以下简称“中国基金业协会”)
颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《信诚中证信息安全指数分级证券投资基金基金合同》和在
财务报表附注 6.4.4所列示的中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作
编制。
本财务报表以持续经营为基础编制。
信诚中证信息安全指数分级证券投资基金 2019年半年度报告
16
6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本基金 2019年 1月 1日至 2019年 6月 30日止期间财务报表符合企业会计准则的要求,真实、完整
地反映了本基金 2019年 6月 30日的财务状况以及 2019年 1月 1日至 2019年 6月 30日止期间的经营
成果和基金净值变动情况等有关信息。
6.4.4 重要会计政策和会计估计(本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的
说明)
本基金本报告期所采用的会计政策、会计估计除 6.4.5 所列变更外,与最近一期年度报告相一致。
6.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
6.4.5.1 会计政策变更的说明
本基金本报告期未发生会计政策变更。
6.4.5.2 会计估计变更的说明
本基金本报告期未发生会计估计变更。
6.4.5.3 差错更正的说明
本基金在本报告期内无须说明的会计差错更正。
6.4.6 税项
根据财政部、国家税务总局财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2012]85
号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2015]101号《关于上
市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2016]36号《关于全面推开营业税改征
增值税试点的通知》、财税[2016]46号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、
财税[2016]70号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》、财税[2016]140号《关于明确金
融 房地产开发 教育辅助服务等增值税政策的通知》、财税[2017]2号《关于资管产品增值税政策有关
问题的补充通知》、财税[2017]56号《关于资管产品增值税有关问题的通知》、财税[2017]90号《关于
租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下：
(1) 资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人。资管产品管
理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为，暂适用简易计税方法，按照 3%的征收率缴纳增值税。
对资管产品在 2018年 1月 1日前运营过程中发生的增值税应税行为，未缴纳增值税的，不再缴纳；已
缴纳增值税的，已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。
对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税，对国债、地方政府债以及
金融同业往来利息收入亦免征增值税。资管产品管理人运营资管产品提供的贷款服务，以 2018年 1月
1日起产生的利息及利息性质的收入为销售额。资管产品管理人运营资管产品转让 2017年 12月 31日
前取得的非货物期货，可以选择按照实际买入价计算销售额，或者以 2017年最后一个交易日的非货物
期货结算价格作为买入价计算销售额。
(2) 对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股票的股息、红利收入，
债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。
(3) 对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴 20%的个
人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得，持股期限在 1个月以内(含 1个月)的，其股息红利
所得全额计入应纳税所得额；持股期限在 1个月以上至 1年(含 1年)的，暂减按 50%计入应纳税所得额；
持股期限超过 1年的，暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限售股，解禁后取得的股息、红利
收入，按照上述规定计算纳税，持股时间自解禁日起计算；解禁前取得的股息、红利收入继续暂减按
50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用 20%的税率计征个人所得税。
(4) 基金卖出股票按 0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。
(5) 本基金的城市维护建设税、教育费附加和地方教育费附加等税费按照实际缴纳增值税额的适用
比例计算缴纳。
6.4.7 重要财务报表项目的说明
信诚中证信息安全指数分级证券投资基金 2019年半年度报告
17
6.4.7.1 银行存款
单位：人民币元
项目
本期末
（2019年 06月 30日）
活期存款 8,331,387.90
定期存款 -
其中: 存款期限 1个月以内 -
存款期限 1-3个月 -
存款期限 3个月以上 -
其他存款 -
合计 8,331,387.90
6.4.7.2 交易性金融资产
单位：人民币元
项目
本期末
（2019年 06月 30日）
成本 公允价值 公允价值变动
股票 174,967,833.82 137,317,892.45 -37,649,941.37
贵金属投资-金交所黄金合约 - - -
债券 交易所市场 - - -
银行间市场 - - -
合计 - - -
资产支持证券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 174,967,833.82 137,317,892.45 -37,649,941.37
6.4.7.3 衍生金融资产/负债
本基金本报告期末未持有衍生金融资产/负债。
6.4.7.4 买入返售金融资产
6.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额
本基金本报告期末未持有买入返售金融资产。
6.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券
本基金本报告期末未持有从买断式逆回购交易中取得的债券。
6.4.7.5 应收利息
单位：人民币元
项目
本期末
2019年 06月 30日
应收活期存款利息 1,483.95
应收定期存款利息 -
应收其他存款利息 -
应收结算备付金利息 16.92
应收债券利息 -
应收资产支持证券利息 -
应收买入返售证券利息 -
信诚中证信息安全指数分级证券投资基金 2019年半年度报告
18
应收申购款利息 0.06
应收黄金合约拆借孳息 -
其他 5.49
合计 1,506.42
注：其他包括应收结算保证金利息、应收中金所清算备付金利息。
6.4.7.6 其他资产
本基金本报告期末未持有其他资产。
6.4.7.7 应付交易费用
单位：人民币元
项目
本期末
2019年 06月 30日
交易所市场应付交易费用 29,016.05
银行间市场应付交易费用 -
合计 29,016.05
6.4.7.8 其他负债
单位：人民币元
项目
本期末
2019年 06月 30日
应付券商交易单元保证金 -
应付赎回费 2,232.44
预提上市费 29,752.78
预提审计费 29,752.78
预提信息披露费 371,907.82
应付指数使用费 50,000.00
合计 483,645.82
6.4.7.9 实收基金
金额单位： 人民币元
项目
本期
（2019年 01月 01日至 2019年 06月 30日）
基金份额（份） 账面金额
上年度末 113,485,346.31 270,637,112.29
本期申购 60,842,091.26 145,090,534.83
本期赎回（以“-”号填列） -53,458,414.30 -127,486,145.28
基金拆分/份额折算前 - -
基金拆分/份额折算调整 - -
本期申购 - -
本期赎回（以“-”号填列） - -
本期末 120,869,023.27 288,241,501.84
注：申购含红利再投、转换入份额、赎回含转换出份额。
6.4.7.10 未分配利润
单位： 人民币元
项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
上年度末 -140,499,262.90 -25,943,172.24 -166,442,435.14
信诚中证信息安全指数分级证券投资基金 2019年半年度报告
19
本期利润 -7,641,222.99 38,319,390.38 30,678,167.39
本期基金份额交易产生的变动数 -9,138,844.92 1,892,415.73 -7,246,429.19
其中：基金申购款 -76,326,924.51 8,084,933.64 -68,241,990.87
基金赎回款 67,188,079.59 -6,192,517.91 60,995,561.68
本期已分配利润 - - -
本期末 -157,279,330.81 14,268,633.87 -143,010,696.94
6.4.7.11 存款利息收入
单位： 人民币元
项目
本期
（2019年 01月 01日至 2019年 06月 30日）
活期存款利息收入 32,780.77
定期存款利息收入 -
其他存款利息收入 -
结算备付金利息收入 464.19
其他 64.79
合计 33,309.75
注:其他包括直销申购款利息收入、结算保证金利息收入、中金所清算备付金利息收入。
6.4.7.12 股票投资收益
6.4.7.12.1 股票投资收益——买卖股票差价收入
单位：人民币元
项目
本期
（2019年 01月 01日至 2019年 06月 30日）
卖出股票成交总额 23,992,652.69
减：卖出股票成本总额 30,962,674.95
买卖股票差价收入 -6,970,022.26
6.4.7.13 债券投资收益
6.4.7.13.1 债券投资收益项目构成
单位：人民币元
项目
本期
（2019年 01月 01日至 2019年 06月 30日）
债券投资收益——买卖债券（债转股及债券到期兑
付）差价收入
12,306.42
债券投资收益——赎回差价收入 -
债券投资收益——申购差价收入 -
合计 12,306.42
6.4.7.13.2 债券投资收益——买卖债券差价收入
单位：人民币元
项目
本期
（2019年 01月 01日至 2019年 06月 30日）
卖出债券（债转股及债券到期兑付）成交总额 113,332.10
减：卖出债券（债转股及债券到期兑付）成本总额 101,000.00
减：应收利息总额 25.68
信诚中证信息安全指数分级证券投资基金 2019年半年度报告
20
买卖债券差价收入 12,306.42
6.4.7.13.3 债券投资收益——赎回差价收入
本基金本报告期内无债券投资收益-赎回差价收入。
6.4.7.13.4 债券投资收益——申购差价收入
本基金本报告期内无债券投资收益-申购差价收入。
6.4.7.13.5 资产支持证券投资收益
本基金本报告期内无资产支持证券投资收益。
6.4.7.14 衍生工具收益
6.4.7.14.1 衍生工具收益——买卖权证差价收入
本基金本报告期内无衍生工具收益。
6.4.7.14.2 衍生工具收益——其他投资收益
本基金本报告期内无衍生工具收益。
6.4.7.15 股利收益
单位：人民币元
项目
本期
（2019年 01月 01日至 2019年 06月 30日）
股票投资产生的股利收益 297,634.38
基金投资产生的股利收益 -
合计 297,634.38
6.4.7.16 公允价值变动收益
单位：人民币元
项目名称
本期
（2019年 01月 01日至 2019年 06月 30日）
1.交易性金融资产 38,319,390.38
——股票投资 38,319,390.38
——债券投资 -
——资产支持证券投资 -
——基金投资 -
——贵金属投资 -
——其他 -
2.衍生工具 -
——权证投资 -
3.其他 -
减：应税金融商品公允价值变动产生的预估增值税 -
合计 38,319,390.38
6.4.7.17 其他收入
单位：人民币元
项目
本期
（2019年 01月 01日至 2019年 06月 30日）
基金赎回费收入 132,627.13
转换费收入 2,502.71
合计 135,129.84
信诚中证信息安全指数分级证券投资基金 2019年半年度报告
21
注:1.本基金的场内外赎回费率不高于 1.5%，随基金份额持有期限的增加而递减，赎回费不低于其
总额的 25%归入基金财产。
2.本基金的转换费由申购补差费和转出基金的赎回费两部分构成,其中转出基金的赎回费不低于其
总额的 25%归入转出基金的基金资产。
6.4.7.18 交易费用
单位：人民币元
项目
本期
（2019年 01月 01日至 2019年 06月 30日）
交易所市场交易费用 82,535.76
银行间市场交易费用 -
其中: 申购费 -
赎回费 -
合计 82,535.76
6.4.7.19 其他费用
单位：人民币元
项目
本期
（2019年 01月 01日至 2019年 06月 30日）
审计费用 29,752.78
信息披露费 61,907.82
银行费用 1,173.28
指数使用费 100,000.00
基金上市费 29,752.78
合计 222,586.66
6.4.7.20 分部报告
6.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明
6.4.8.1 或有事项
截至资产负债表日,本基金并无须作披露的或有事项。
6.4.8.2 资产负债表日后事项
截至财务报表报出日,本基金并无须作披露的资产负债表日后事项。
6.4.9 关联方关系
6.4.9.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况
本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。
6.4.9.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方
关联方名称 与本基金的关系
中信保诚基金管理有限公司(“中信保诚基
金”)
基金管理人、基金销售机构
中国银行股份有限公司(“中国银行”) 基金托管人、基金销售机构
注:下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
下述关联交易均根据正常的商业交易条件进行,并以一般交易价格为定价基础。
6.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易
6.4.10.1.1 股票交易
信诚中证信息安全指数分级证券投资基金 2019年半年度报告
22
本基金本报告期内及上年度可比期间无通过关联方交易单元进行的交易。
6.4.10.1.2 权证交易
本基金本报告期内及上年度可比期间无通过关联方交易单元进行的交易。
6.4.10.1.3 债券交易
本基金本报告期内及上年度可比期间无通过关联方交易单元进行的交易。
6.4.10.1.4 债券回购交易
本基金本报告期内及上年度可比期间无通过关联方交易单元进行的交易。
6.4.10.1.5 应支付关联方的佣金
本基金本报告期内及上年度可比期间无应支付关联方的佣金。
6.4.10.2 关联方报酬
6.4.10.2.1 基金管理费
单位：人民币元
项目
本期
（2019年 01月 01日至 2019年
06月 30日）
上年度可比期间
（2018年01月01日至2018年06
月30日）
当期发生的基金应支付的管理费 692,199.56 811,575.35
其中：支付销售机构的客户维护费 317,886.76 362,374.61
注:支付基金管理人中信保诚基金的管理人报酬按前一日基金资产净值 1.00%的年费率计提,逐日
累计至每月月底,按月支付。其计算公式为:
日管理人报酬=前一日基金资产净值 X 1.00% / 当年天数。
6.4.10.2.2 基金托管费
单位：人民币元
项目
本期
（2019年 01月 01日至 2019年
06月 30日）
上年度可比期间
（2018年01月01日至2018年06
月30日）
当期发生的基金应支付的托管费 152,283.86 178,546.62
注:支付基金托管人中国银行的托管费按前一日基金资产净值 0.22%的年费率计提,逐日累计至每
月月底,按月支付。其计算公式为:
日托管费=前一日基金资产净值 X 0.22% / 当年天数。
6.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
本基金本报告期内及上年度可比期间未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。
6.4.10.4 各关联方投资本基金的情况
6.4.10.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
本基金的基金管理人运用固有资金投资本基金费率按本基金合同公布的费率执行,本基金本报告期
内及上年度可比期间基金管理人未运用固有资金投资本基金。
6.4.10.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
除基金管理人之外的其他关联方投资本基金费率按本基金基金合同公布的费率执行,本基金本期末
及上年度末无除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况。
6.4.10.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位：人民币元
关联方名称
本期
（2019年 01月 01日至 2019年 06月
30日）
上年度可比期间
（2018年 01月 01日至 2018年 06月 30
日）
信诚中证信息安全指数分级证券投资基金 2019年半年度报告
23
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
中国银行 8,331,387.90 32,780.77 17,146,116.36 36,603.79
注:本基金的银行存款由基金托管人中国银行保管,按银行同业利率计息。
本基金通过“中国银行基金托管结算资金专用存款账户”转存于中国证券登记结算有限责任公司
的结算备付金,于本报告期末的相关余额为人民币 41,797.23 元。(2018年 6月 30日余额为 0.00元)。
6.4.10.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
本基金本报告期内及上年度可比期间未在承销期内参与关联方承销的证券。
6.4.10.7 其他关联交易事项的说明
本基金本报告期内及上年度可比期间无其他关联交易事项。
6.4.11 利润分配情况
本基金本报告期内无利润分配。
6.4.12 期末（2019年 06月 30日）本基金持有的流通受限证券
6.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
本基金本报告期末未持有因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券。
6.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票
金额单位：人民币元
股票代
码
股票名
称
停牌日
期
停牌原
因
期末估
值单价
复牌日
期
复牌开
盘单价
数量
（股）
期末成本总额 期末估值总额 备注
600485 *ST信威
2016 年
12月26
日
重大资
产重组
6.28
2019年
07月12
日
13.86 462,368 10,187,131.71 2,903,671.04 -
6.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
6.4.12.3.1 银行间市场债券正回购
本基金本报告期末无从事银行间债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额。
6.4.12.3.2 交易所市场债券正回购
本基金本报告期末无从事交易所债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额。
6.4.13 金融工具风险及管理
6.4.13.1 风险管理政策和组织架构
本基金属于跟踪指数的股票型基金,预期风险与预期收益高于混合型基金、债券型基金与货币市场
基金，属于较高风险、较高收益的品种。本基金投资的金融工具主要包括股票等，股票资产占基金资产
的比例较高。本基金在日常经营活动中面临的与这些金融工具相关的风险主要包括市场风险、流动性风
险及信用风险。
本基金管理人奉行全面风险管理体系的建设。在董事会下设立风控与审计委员会,负责制定风险管
理的宏观政策,设定最高风险承受度以及审议批准防范风险和内部控制的政策等;在管理层层面设立风
险管理委员会,实施董事会风控与审计委员会制定的各项风险管理和内部控制政策;公司设立独立的监
察稽核部和风险管理部,协调并与各部门合作完成运作风险管理以及进行投资风险分析。监察稽核部和
风险管理部日常向督察长汇报工作。
本基金管理人制定了政策和程序来识别及分析各类风险,并设定适当的风险限额及内部控制流程,
通过可靠的管理及信息系统对风险进行持续监控。
6.4.13.2 信用风险
信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任,或者基金所投资证券之发行人出现违
约、拒绝支付到期本息,导致基金资产损失和收益变化的风险。
信诚中证信息安全指数分级证券投资基金 2019年半年度报告
24
本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金的活期银行存款存
放在本基金的托管银行，本基金在选择定期存款存放的银行前通过审慎评估其信用风险并通过额度控制
的方法以控制银行存款的信用风险。本基金在交易所进行的交易均与中国证券登记结算有限责任公司完
成证券交收和款项清算,因此违约风险发生的可能性很小;本基金在进行银行间同业市场交易前均对交
易对手进行信用评估并采用券款对付交割方式以控制相应的信用风险。另外，本基金的基金管理人建立
了信用风险管理流程,审慎进行债券投资，通过信用评级和分散化投资以分散信用风险。
6.4.13.2.1 按短期信用评级列示的债券投资
本基金于本报告期末及上年度末均未持有短期信用债券投资。
6.4.13.2.2 按短期信用评级列示的资产支持证券投资
本基金于本报告期末及上年度末均未持有短期资产支持证券投资。
6.4.13.2.3 按短期信用评级列示的同业存单投资
本基金于本报告期末及上年度末均未持有短期同业存单投资。
6.4.13.2.4 按长期信用评级列示的债券投资
本基金于本报告期末及上年度末均未持有长期信用债券投资。
6.4.13.2.5 按长期信用评级列示的资产支持证券投资
本基金于本报告期末及上年度末均未持有长期资产支持证券投资。
6.4.13.2.6 按长期信用评级列示的同业存单投资
本基金于本报告期末及上年度末均未持有长期同业存单投资。
6.4.13.3 流动性风险
流动性风险是指基金管理人未能以合理价格及时变现基金资产以支付投资者赎回款项的风险。本基
金的流动性风险一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法
在市场出现剧烈波动的情况下以合理的价格变现,另一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持
有的基金份额。
针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金的基金管理人每日对本基金的申购赎回情况进行严密监控
并预测流动性需求，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。本基金的基金管理人在基金合同
中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放申购赎回模式带来的流动
性风险，有效保障基金持有人利益。针对资产变现流动性风险，本基金管理人严格控制流通受限资产的
投资限额，并及时追踪持仓证券的流动性情况，综合持有人赎回变动情况对流动性风险进行管理。
本基金本报告期末所持有的全部金融负债无固定到期日或合约约定到期日均为一个月以内且不计
息,可赎回基金份额净值 (所有者权益) 无固定到期日且不计息,因此账面余额即为未折现的合约到期
现金流量。
6.4.13.3.1 金融资产和金融负债的到期期限分析
6.4.13.3.2 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析
本基金的基金管理人在基金运作过程中严格按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》及《公开
募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》(自 2017年 10月 1日起施行)等法规的要求对本基金组
合资产的流动性风险进行管理，通过独立的风险管理部门对本基金的组合持仓集中度指标、流通受限制
的投资品种比例以及组合在短时间内变现能力的综合指标等流动性指标进行持续的监测和分析。
本基金投资于一家公司发行的证券市值不得超过基金资产净值的 10%，且本基金与由本基金的基金
管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证券的 10%。本基金与由本基金的基金
管理人管理的其他开放式基金共同持有一家上市公司发行的可流通股票不得超过该上市公司可流通股
票的 15%，本基金与由本基金的基金管理人管理的全部投资组合持有一家上市公司发行的可流通股票，
不得超过该上市公司可流通股票的 30%。(完全按照有关指数构成比例进行证券投资的开放式基金及中
国证监会认定的特殊投资组合不受前述比例限制。)
信诚中证信息安全指数分级证券投资基金 2019年半年度报告
25
本基金所持部分证券在证券交易所上市，其余亦可在银行间同业市场交易，部分基金资产流通暂时
受限制不能自由转让的情况参见附注 6.4.12。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资
金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券投资的公允价值。本基金主动投资于流动性受限
资产的市值合计不得超过基金资产净值的 15%。本报告期末，本基金主动投资于流动性受限资产的市值
合计未超过基金资产净值的 15%。
本基金的基金管理人每日对基金组合资产中 7个工作日可变现资产的可变现价值进行审慎评估与
测算，确保每日确认的净赎回申请不得超过 7个工作日可变现资产的可变现价值。本报告期末，本基金
组合资产中 7个工作日可变现资产的账面价值超过经确认的当日净赎回金额。
同时，本基金的基金管理人通过合理分散逆回购交易的到期日与交易对手的集中度；按照穿透原则
对交易对手的财务状况、偿付能力及杠杆水平等进行必要的尽职调查与严格的准入管理，以及对不同的
交易对手实施交易额度管理并进行动态调整等措施严格管理本基金从事逆回购交易的流动性风险和交
易对手风险。此外，本基金的基金管理人建立了逆回购交易质押品管理制度：根据质押品的资质确定质
押率水平；持续监测质押品的风险状况与价值变动以确保质押品按公允价值计算足额；并在与私募类证
券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易时，可接受质押品的资质要求与基
金合同约定的投资范围保持一致。
本报告期末，本基金未发生重大流动性风险事件。
6.4.13.4 市场风险
市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而发
生波动的风险,包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
6.4.13.4.1 利率风险
利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感性金融
工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险,其中浮动利率类金融工具还面临每个付息期
间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。
本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控,并通过调整投资组合的久期等
方法对上述利率风险进行管理。
本基金的生息资产主要为银行存款、结算备付金及债券投资等。本基金持有的大部分金融资产和金
融负债不计息,因此本基金的收入及经营活动的现金流量在很大程度上独立于市场利率变化。
6.4.13.4.1.1 利率风险敞口
单位：人民币元
本期末
（2019年 06
月 30日）
1个月以
内
1-3
个月
3个月
-1年
1-5年 5年以上 不计息 合计
资产
银行存款
8,331,38
7.90
- - - - -
8,331,38
7.90
结算备付金
42,903.8
5
- - - - -
42,903.8
5
存出保证金
13,104.0
9
- - - - -
13,104.0
9
交易性金融资
产
- - - - -
137,317,
892.45
137,317,
892.45
买入返售金融
资产
- - - - - - -
应收证券清算 - - - - - 604,457. 604,457.
信诚中证信息安全指数分级证券投资基金 2019年半年度报告
26
款 90 90
应收利息 - - - - - 1,506.42 1,506.42
应收股利 - - - - - - -
应收申购款 - - - - -
174,409.
76
174,409.
76
待摊费用 - - - - - - -
其他应收款 - - - - - - -
资产总计
8,387,39
5.84
- - - -
138,098,
266.53
146,485,
662.37
负债
卖出回购金融
资产款
- - - - - - -
应付证券清算
款
- - - - - - -
应付赎回款 - - - - -
596,375.
68
596,375.
68
应付管理人报
酬
- - - - -
119,524.
54
119,524.
54
应付托管费 - - - - -
26,295.3
8
26,295.3
8
应付销售服务
费
- - - - - - -
应付交易费用 - - - - -
29,016.0
5
29,016.0
5
应交税费 - - - - - - -
应付利息 - - - - - - -
应付利润 - - - - - - -
其他负债 - - - - -
483,645.
82
483,645.
82
负债总计 - - - - -
1,254,85
7.47
1,254,85
7.47
利率敏感度缺
口
8,387,39
5.84
- - - -
136,843,
409.06
145,230,
804.90
上年度末
（2018年 12
月 31日）
1个月以
内
1-3
个月
3个月
-1年
1-5年 5年以上 不计息 合计
资产
银行存款
9,380,87
4.02
- - - - -
9,380,87
4.02
结算备付金 1,102.98 - - - - - 1,102.98
存出保证金 8,846.36 - - - - - 8,846.36
交易性金融资
产
- - - - -
95,492,5
26.94
95,492,5
26.94
信诚中证信息安全指数分级证券投资基金 2019年半年度报告
27
买入返售金融
资产
- - - - - - -
应收证券清算
款
- - - - - - -
应收利息 - - - - - 1,973.88 1,973.88
应收股利 - - - - - - -
应收申购款 - - - - -
64,783.5
1
64,783.5
1
待摊费用 - - - - - - -
其他应收款 - - - - - - -
资产总计
9,390,82
3.36
- - - -
95,559,2
84.33
104,950,
107.69
负债
卖出回购金融
资产款
- - - - - - -
应付证券清算
款
- - - - - - -
应付赎回款 - - - - -
110,313.
04
110,313.
04
应付管理人报
酬
- - - - -
92,058.0
9
92,058.0
9
应付托管费 - - - - -
20,252.7
8
20,252.7
8
应付销售服务
费
- - - - - - -
应付交易费用 - - - - -
12,391.4
9
12,391.4
9
应交税费 - - - - - - -
应付利息 - - - - - - -
应付利润 - - - - - - -
其他负债 - - - - -
520,415.
14
520,415.
14
负债总计 - - - - -
755,430.
54
755,430.
54
利率敏感度缺
口
9,390,82
3.36
- - - -
94,803,8
53.79
104,194,
677.15
注:上表统计了本基金面临的利率风险敞口，表中所示为本基金资产及负债的公允价值，并按照合
约规定的重新定价日或到期日孰早者进行了分类。
6.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析
于本报告期末及上年度末，本基金未持有对利率敏感的金融资产与负债。因此市场利率的变动对本
基金资产的净值无重大影响。
6.4.13.4.2 外汇风险
外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基金的所
有资产及负债以人民币计价,因此无重大外汇风险。
信诚中证信息安全指数分级证券投资基金 2019年半年度报告
28
6.4.13.4.3 其他价格风险
其他价格风险主要是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以
外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金的其他价格风险,主要受到证券交易所上市的股票整
体涨跌趋势的影响,由所持有的金融工具的公允价值决定。
本基金通过投资组合的分散化降低其他价格风险。本基金投资于一家公司发行的证券市值不超过基
金资产净值的 10%，且本基金与由本基金的基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券不
得超过该证券的 10%。并且本基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控,通过组合估值、行
业配置分析等进行市场价格风险管理。
本基金持有一定比例的证券交易所上市的股票，因此存在相应的其他价格风险。
6.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口
金额单位：人民币元
项目
本期末（2019年 06月 30日） 上年度末（2018年 12月 31日）
公允价值
占基金资产净
值比例（%）
公允价值
占基金资产
净值比例（%）
交易性金融资产-股票投资 137,317,892.45 94.55 95,492,526.94 91.65
交易性金融资产-基金投资 - - - -
交易性金融资产-债券投资 - - - -
交易性金融资产-贵金属投资 - - - -
衍生金融资产-权证投资 - - - -
其他 - - - -
合计 137,317,892.45 94.55 95,492,526.94 91.65
6.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析
假设 除业绩比较基准中的股票指数以外的其他市场变量保持不变
分析
相关风险变量
的变动
对资产负债表日基金资产净值的影响金额（单位：人民币元 ）
本期末（2019年 06月 30日） 上年度末（2018年 12月 31日）
业绩比较基准
中的股票指数
上升 5%
6,606,298.58 4,798,850.45
业绩比较基准
中的股票指数
下降 5%
-6,606,298.58 -4,798,850.45
6.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
(1)公允价值
(a)
金融工具公允价值计量的方法
公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次
决定：
第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。
第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。
第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。
(b)
持续的以公允价值计量的金融工具
(i)
各层次金融工具公允价值
信诚中证信息安全指数分级证券投资基金 2019年半年度报告
29
于 2019年 6月 30日，本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中属于第一
层次的余额为 134,414,221.41 元，属于第三层次的余额为 2,903,671.04 元，无属于第二层次的余额
(2018年 12月 31日：第一层次 91,742,722.46元，第三层次 3,749,804.48元，无第二层次)。
(ii)
公允价值所属层次间的重大变动
本基金以导致各层次之间转换的事项发生日为确认各层次之间转换的时点。
对于证券交易所上市的股票和债券，若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停时的交易不活
跃)、或属于非公开发行等情况，本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及限售
期间将相关股票和债券的公允价值列入第一层次；并根据估值调整中采用的不可观察输入值对于公允价
值的影响程度，确定相关股票和债券公允价值应属第二层次还是第三层次。
(iii)
第三层次公允价值余额和本期变动金额
于 2019年 6月 30日，本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中，归属于
第三层次的余额为 2,903,671.04元，其中计入本期公允价值变动损益的金额为-846,133.44元。
本基金于 2019 年 6月 30日仍持有的第三层次的金融资产，从年初起算计入本期公允价值变动损
益的金额为-846,133.44元。
(c)
非持续的以公允价值计量的金融工具
于 2019年 6月 30日，本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产(2018年 12月 31日：同)。
(d)
不以公允价值计量的金融工具
不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价值与公允价值相
差很小。
(2)其他
除公允价值外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。
§7 投资组合报告
7.1 期末基金资产组合情况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额
占基金总资产的比例
（%）
1 权益投资 137,317,892.45 93.74
其中：股票 137,317,892.45 93.74
基金投资 - -
2 固定收益投资 - -
其中：债券 - -
资产支持证券 - -
3 贵金属投资 - -
4 金融衍生品投资 - -
5 买入返售金融资产 - -
其中：买断式回购的买入返售金融
资产
- -
6 银行存款和结算备付金合计 8,374,291.75 5.72
7 其他各项资产 793,478.17 0.54
8 合计 146,485,662.37 100.00
信诚中证信息安全指数分级证券投资基金 2019年半年度报告
30
7.2 期末按行业分类的股票投资组合
7.2.1 报告期末指数投资按行业分类的境内股票投资组合
代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
A 农、林、牧、渔业 - -
B 采矿业 - -
C 制造业 65,121,653.38 44.84
D
电力、热力、燃气及水生产和供应业 - -
E 建筑业 - -
F 批发和零售业 - -
G 交通运输、仓储和邮政业 - -
H 住宿和餐饮业 - -
I 信息传输、软件和信息技术服务业 68,099,513.09 46.89
J 金融业 - -
K 房地产业 - -
L 租赁和商务服务业 - -
M 科学研究和技术服务业 - -
N 水利、环境和公共设施管理业 - -
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 - -
R 文化、体育和娱乐业 1,193,054.94 0.82
S 综合 - -
合计 134,414,221.41 92.55
7.2.2 报告期末积极投资按行业分类的境内股票投资组合
代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
A 农、林、牧、渔业 - -
B 采矿业 - -
C 制造业 2,903,671.04 2.00
D
电力、热力、燃气及水生产和供应业 - -
E 建筑业 - -
F 批发和零售业 - -
G 交通运输、仓储和邮政业 - -
H 住宿和餐饮业 - -
I 信息传输、软件和信息技术服务业 - -
J 金融业 - -
K 房地产业 - -
L 租赁和商务服务业 - -
M 科学研究和技术服务业 - -
N 水利、环境和公共设施管理业 - -
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 - -
信诚中证信息安全指数分级证券投资基金 2019年半年度报告
31
Q 卫生和社会工作 - -
R 文化、体育和娱乐业 - -
S 综合 - -
合计 2,903,671.04 2.00
7.2.3 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
本基金本报告期末未持有港股通投资股票。
7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
7.3.1 期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值 占基金资产净值比例（%）
1 002230 科大讯飞 220,362 7,324,832.88 5.04
2 000063 中兴通讯 206,627 6,721,576.31 4.63
3 600570 恒生电子 96,660 6,587,379.00 4.54
4 600588 用友网络 187,008 5,026,775.04 3.46
5 002405 四维图新 236,170 3,802,337.00 2.62
6 603019 中科曙光 94,800 3,327,480.00 2.29
7 000977 浪潮信息 135,760 3,239,233.60 2.23
8 600100 同方股份 356,700 3,228,135.00 2.22
9 300017 网宿科技 292,716 3,155,478.48 2.17
10 600498 烽火通信 105,500 2,939,230.00 2.02
11 002049 紫光国微 63,900 2,818,629.00 1.94
12 000066 中国长城 264,959 2,723,778.52 1.88
13 002439 启明星辰 94,338 2,537,692.20 1.75
14 600536 中国软件 44,600 2,393,682.00 1.65
15 002465 海格通信 242,866 2,316,941.64 1.60
16 002268 卫 士 通 88,280 2,158,446.00 1.49
17 600118 中国卫星 88,886 2,004,379.30 1.38
18 600460 士兰微 118,465 1,966,519.00 1.35
19 002065 东华软件 281,164 1,965,336.36 1.35
20 000988 华工科技 121,000 1,914,220.00 1.32
21 603160 汇顶科技 13,700 1,901,560.00 1.31
22 600584 长电科技 144,700 1,859,395.00 1.28
23 600410 华胜天成 165,800 1,779,034.00 1.22
24 600776 东方通信 71,900 1,652,262.00 1.14
25 300271 华宇软件 85,293 1,620,567.00 1.12
26 600804 鹏博士 215,500 1,620,560.00 1.12
27 000547 航天发展 169,100 1,616,596.00 1.11
28 600446 金证股份 77,050 1,513,262.00 1.04
29 600260 凯乐科技 75,300 1,504,494.00 1.04
30 300098 高新兴 186,527 1,488,485.46 1.02
31 300170 汉得信息 106,795 1,451,344.05 1.00
信诚中证信息安全指数分级证券投资基金 2019年半年度报告
32
32 601360 三六零 61,000 1,304,180.00 0.90
33 300188 美亚柏科 72,613 1,294,689.79 0.89
34 002152 广电运通 181,900 1,246,015.00 0.86
35 300079 数码科技 215,600 1,226,764.00 0.84
36 300182 捷成股份 270,534 1,193,054.94 0.82
37 002396 星网锐捷 52,850 1,185,954.00 0.82
38 002583 海能达 138,160 1,159,162.40 0.80
39 300038 数知科技 123,840 1,159,142.40 0.80
40 002368 太极股份 37,500 1,136,250.00 0.78
41 002151 北斗星通 44,451 1,032,596.73 0.71
42 300010 立思辰 104,880 984,823.20 0.68
43 002212 南洋股份 70,000 959,000.00 0.66
44 300352 北信源 153,300 945,861.00 0.65
45 300369 绿盟科技 72,599 929,993.19 0.64
46 002491 通鼎互联 114,299 924,678.91 0.64
47 300324 旋极信息 154,415 894,062.85 0.62
48 002063 远光软件 102,585 893,515.35 0.62
49 002446 盛路通信 92,964 885,946.92 0.61
50 600562 国睿科技 56,366 865,781.76 0.60
51 603660 苏州科达 53,076 827,454.84 0.57
52 300036 超图软件 54,262 801,992.36 0.55
53 000733 振华科技 46,500 766,320.00 0.53
54 002383 合众思壮 67,268 764,164.48 0.53
55 300085 银之杰 53,320 756,610.80 0.52
56 600360 华微电子 116,027 753,015.23 0.52
57 002912 中新赛克 8,000 750,960.00 0.52
58 002156 通富微电 87,110 738,692.80 0.51
59 300053 欧比特 73,937 737,891.26 0.51
60 002657 中科金财 40,580 706,092.00 0.49
61 300663 科蓝软件 22,800 701,556.00 0.48
62 300287 飞利信 173,100 687,207.00 0.47
63 300379 东方通 33,300 679,320.00 0.47
64 300297 蓝盾股份 112,620 679,098.60 0.47
65 603039 泛微网络 9,120 676,704.00 0.47
66 002544 杰赛科技 51,500 669,500.00 0.46
67 002313 日海智能 32,900 664,580.00 0.46
68 600764 中国海防 23,810 663,822.80 0.46
69 000555 神州信息 57,919 659,118.22 0.45
70 300047 天源迪科 76,721 642,154.77 0.44
71 600775 南京熊猫 50,500 624,180.00 0.43
72 002104 恒宝股份 85,700 616,183.00 0.42
信诚中证信息安全指数分级证券投资基金 2019年半年度报告
33
73 300177 中海达 70,450 614,324.00 0.42
74 300353 东土科技 46,600 607,664.00 0.42
75 300101 振芯科技 58,900 603,725.00 0.42
76 002115 三维通信 50,200 596,376.00 0.41
77 300205 天喻信息 38,700 578,952.00 0.40
78 300183 东软载波 35,299 553,488.32 0.38
79 300454 深信服 6,100 533,994.00 0.37
80 300458 全志科技 25,066 523,879.40 0.36
81 300045 华力创通 56,065 501,221.10 0.35
82 600571 信雅达 53,112 495,003.84 0.34
83 300311 任子行 61,603 462,638.53 0.32
84 002530 金财互联 47,400 462,624.00 0.32
85 300252 金信诺 43,437 453,482.28 0.31
86 002279 久其软件 64,480 446,846.40 0.31
87 300223 北京君正 15,257 424,449.74 0.29
88 603220 贝通信 15,300 423,045.00 0.29
89 002197 证通电子 54,440 412,655.20 0.28
90 000925 众合科技 57,382 407,412.20 0.28
91 002929 润建股份 13,300 402,458.00 0.28
92 603005 晶方科技 21,200 396,016.00 0.27
93 300386 飞天诚信 31,600 386,784.00 0.27
94 300229 拓尔思 35,700 376,278.00 0.26
95 300448 浩云科技 52,300 347,272.00 0.24
96 300597 吉大通信 21,700 345,030.00 0.24
97 300202 聚龙股份 41,424 322,692.96 0.22
98 300638 广和通 5,500 302,170.00 0.21
99 300678 中科信息 13,500 297,135.00 0.20
100 300674 宇信科技 6,700 188,873.00 0.13
7.3.2 期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值 占基金资产净值比例（%）
1 600485 *ST信威 462,368 2,903,671.04 2.00
7.4 报告期内股票投资组合的重大变动
7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额
占期初基金资产净值比例
（%）
1 002230 科大讯飞 1,600,285.50 1.54
2 600260 凯乐科技 1,414,689.00 1.36
3 000063 中兴通讯 1,408,752.00 1.35
信诚中证信息安全指数分级证券投资基金 2019年半年度报告
34
4 600570 恒生电子 1,210,818.00 1.16
5 300017 网宿科技 1,207,159.00 1.16
6 600100 同方股份 1,021,045.00 0.98
7 600588 用友网络 930,328.00 0.89
8 603019 中科曙光 761,158.00 0.73
9 002439 启明星辰 714,253.14 0.69
10 002405 四维图新 700,459.00 0.67
11 000988 华工科技 696,781.00 0.67
12 000977 浪潮信息 657,980.00 0.63
13 600498 烽火通信 643,575.00 0.62
14 002544 杰赛科技 622,936.00 0.60
15 300663 科蓝软件 617,994.00 0.59
16 300098 高新兴 602,299.00 0.58
17 002049 紫光国微 508,884.00 0.49
18 002268 卫 士 通 500,292.00 0.48
19 002065 东华软件 469,417.00 0.45
20 002465 海格通信 455,852.00 0.44
注:买入金额按成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。
7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20名的股票明细
金额单位： 人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额
占期初基金资产净值比例
（%）
1 000063 中兴通讯 2,464,420.00 2.37
2 600570 恒生电子 1,020,604.64 0.98
3 002230 科大讯飞 868,207.00 0.83
4 600588 用友网络 751,675.00 0.72
5 300077 国民技术 737,673.36 0.71
6 002405 四维图新 614,716.00 0.59
7 603019 中科曙光 592,033.00 0.57
8 000977 浪潮信息 528,970.00 0.51
9 600498 烽火通信 502,674.00 0.48
10 002049 紫光国微 437,703.00 0.42
11 600100 同方股份 432,863.00 0.42
12 002089 *ST新海 415,071.00 0.40
13 300050 世纪鼎利 413,406.00 0.40
14 002383 合众思壮 405,569.00 0.39
15 000066 中国长城 385,234.00 0.37
16 002268 卫 士 通 363,517.00 0.35
17 002465 海格通信 361,471.00 0.35
18 002065 东华软件 352,185.00 0.34
19 600536 中国软件 348,915.00 0.33
信诚中证信息安全指数分级证券投资基金 2019年半年度报告
35
20 300465 高伟达 348,084.80 0.33
注:卖出金额按成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。
7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
单位：人民币元
买入股票成本（成交）总额 34,468,650.08
卖出股票收入（成交）总额 23,992,652.69
注:买入股票成本和卖出股票收入按成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合
本基金本报告期末未持有债券。
7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
本基金本报告期末未持有债券。
7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属。
7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
7.10.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
本基金本报告期内未进行股指期货投资。
7.10.2 本基金投资股指期货的投资政策
基金管理人可运用股指期货,以提高投资效率更好地达到本基金的投资目标。本基金在股指期货投
资中将根据风险管理的原则,以套期保值为目的,在风险可控的前提下,本着谨慎原则,参与股指期货的
投资,以管理投资组合的系统性风险,改善组合的风险收益特性。此外,本基金还将运用股指期货来对冲
特殊情况下的流动性风险以进行有效的现金管理,以及对冲因其他原因导致无法有效跟踪标的指数的风
险。
基金管理人将建立股指期货交易决策部门或小组,授权特定的管理人员负责股指期货的投资审批事
项,同时针对股指期货交易制定投资决策流程和风险控制等制度并报董事会批准。此外,基金管理人还将
做好培训和准备工作。
本基金本报告期内未进行股指期货投资。
7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
7.11.1 本期国债期货投资政策
本基金投资范围不包括国债期货投资。
7.11.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
本基金本报告期内未进行国债期货投资。
7.11.3 本期国债期货投资评价
本基金投资范围不包括国债期货投资。
7.12 投资组合报告附注
7.12.1 基金投资前十名证券的发行主体被监管部门立案调查或编制日前一年内受到公开谴责、处罚
说明
本基金指数投资的前十名证券的发行主体及积极投资的前五名证券的发行主体均没有被监管部门
立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚。
7.12.2 声明基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库
本基金投资的前十名股票中,没有超出基金合同规定备选库之外的股票。
信诚中证信息安全指数分级证券投资基金 2019年半年度报告
36
7.12.3 期末其他各项资产构成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 13,104.09
2 应收证券清算款 604,457.90
3 应收股利 -
4 应收利息 1,506.42
5 应收申购款 174,409.76
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 793,478.17
7.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
7.12.5 报告期末股票中存在流通受限情况的说明
7.12.5.1 期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末,持有的指数投资前十名股票不存在流通受限情况。
7.12.5.2 期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称
流通受限部分的公允
价值
占基金资产
净值比例（%）
流通受限情况
说明
1 600485 *ST信威 2,903,671.04 2.00
筹划重大资产
重组
7.12.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分
因四舍五入原因,投资组合报告中市值占净值比例的分项之和与合计可能存在尾差。
§8 基金份额持有人信息
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位：份
份额级
别
持有人
户数
(户)
户均持有的基金份额
持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额
占总
份额
比例
持有份额 占总份
额比例
信诚中
证信息
安全指
数分级
A
81 16,401.02 38,254.00 2.88% 1,290,229.00 97.12%
信诚中 342 3,884.45 - - 1,328,483.00 100.00%
信诚中证信息安全指数分级证券投资基金 2019年半年度报告
37
证信息
安全指
数分级
B
信诚中
证信息
安全指
数分级
7801 15,153.45 785,895.53 0.66% 117,426,161.74 99.34%
合计 8224 14,697.11 824,149.53 0.68% 120,044,873.74 99.32%
注:本表列示“占基金总份额比例”中,对下属分级基金,为占各自级别份额的比例;对合计数,为占
期末基金份额总额的比例。
8.2 期末上市基金前十名持有人
信诚中证信息安全指数分级 A
序号 持有人名称 持有份额（份）
占上市
总份额
比例
1 丁碧霞 397,621.00 29.93%
2 李怡名 381,033.00 28.68%
3 张春芳 109,668.00 8.26%
4 郑志坤 76,200.00 5.74%
5 余志胜 55,953.00 4.21%
6 黄昱成 50,000.00 3.76%
7 林瑞勇 50,000.00 3.76%
8
中国太平洋财产保险－传统－普通保险产品
-013C-CT001深
20,713.00 1.56%
9 夏永清 20,000.00 1.51%
10 王博瑞 18,669.00 1.41%
信诚中证信息安全指数分级 B
序号 持有人名称 持有份额（份）
占上市
总份额
比例
1 杨宗仁 107,400.00 8.08%
2 王念东 67,443.00 5.08%
3 陆冬贞 55,091.00 4.15%
4 吴珉 50,000.00 3.76%
5 王芳 50,000.00 3.76%
6 许宏广 35,000.00 2.63%
7 周胜成 33,527.00 2.52%
8 张汉兵 33,409.00 2.51%
9 贾稳鹏 31,249.00 2.35%
10 胡继春 30,486.00 2.29%
信诚中证信息安全指数分级
序号 持有人名称 持有份额（份） 占上市
信诚中证信息安全指数分级证券投资基金 2019年半年度报告
38
总份额
比例
1 叶婵娟 3,230,003.44 2.73%
2 薛巧云 2,516,000.85 2.13%
3 许文华 2,321,759.70 1.96%
4 郑岚 1,418,956.00 1.20%
5 王美兰 1,257,677.61 1.06%
6 陈述平 936,482.62 0.79%
7 李倩 838,651.56 0.71%
8 邵淑君 838,613.84 0.71%
9 刘保军 838,462.91 0.71%
10 李志平 838,161.04 0.71%
8.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
项目 份额级别 持有份额总数（份）
占基金总
份额比例
基金管理人所有从
业人员持有本基金
信诚中证信息安全指数
分级 A
- -
信诚中证信息安全指数
分级 B
- -
信诚中证信息安全指数
分级
35,956.86 0.03%
合计 35,956.86 0.03%
注:1、本表列示“占基金总份额比例”中,对下属分级基金,为占各自级别份额的比例;对合计数,
为占期末基金份额总额的比例。
2、期末本公司基金从业人员未持有本基金的 A 级份额和 B 级份额。
8.4 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况
项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区间（万份）
本公司高级管理人
员、基金投资和研
究部门负责人持有
本开放式基金
信诚中证信息安全指数
分级 A
0
信诚中证信息安全指数
分级 B
0
信诚中证信息安全指数
分级
0~10
合计 0~10
本基金基金经理持
有本开放式基金
信诚中证信息安全指数
分级 A
0
信诚中证信息安全指数
分级 B
0
信诚中证信息安全指数
分级
0
合计 0
期末本基金的基金经理未持有本基金的基金份额。
信诚中证信息安全指数分级证券投资基金 2019年半年度报告
39
8.5 发起式基金发起资金持有份额情况
无
§9 开放式基金份额变动
单位：份
项目
信诚中证信息安
全指数分级 A
信诚中证信息安
全指数分级 B
信诚中证信息安
全指数分级
基金合同生效日(2015年 06月 26日)基金
份额总额
63,570,159.00 63,570,159.00 585,790,583.63
本报告期期初基金份额总额 1,905,313.00 1,905,313.00 109,674,720.31
本报告期基金总申购份额 - - 60,842,091.26
减:本报告期基金总赎回份额 - - 53,458,414.30
本报告期基金拆分变动份额 -576,830.00 -576,830.00 1,153,660.00
本报告期期末基金份额总额 1,328,483.00 1,328,483.00 118,212,057.27
注:拆分变动份额为本基金三级份额之间的配对转换及基金份额折算变动份额。
§10 重大事件揭示
10.1 基金份额持有人大会决议
报告期内无基金份额持有人大会决议。
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
1、报告期内基金管理人的重大人事变动:
吕涛先生于 2019年 3月 6日离任公司总经理职务，同日起公司董事长张翔燕女士代为履行总经理
职务；唐世春先生于 2019年 6月 3日新任公司总经理职务，同日起，唐世春先生离任公司副总经理职
务、张翔燕女士不再代为履行总经理职务。上述事项已按监管要求备案并公告。
2、报告期内基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动:
2019年 5月，陈四清先生因工作调动，辞去中国银行股份有限公司董事长职务。上述人事变动已
按相关规定备案、公告。
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
报告期内无涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。
10.4 基金投资策略的改变
报告期内基金投资策略无改变。
10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况
为本基金进行审计的会计师事务所是普华永道中天会计师事务所。该会计师事务所自本基金基金合
同生效日起为本基金提供审计服务至今。
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
报告期内管理人、托管人的托管业务部门及其相关高级管理人员无受稽查或处罚等情况。
10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位：人民币元
券商名称
交易
单元
股票交易 应支付该券商的佣金
备注
成交金额 占当期 佣金 占当期
信诚中证信息安全指数分级证券投资基金 2019年半年度报告
40
数量 股票成
交总额
的比例
佣金总
量的比
例
中信证券 1 - - - - -
中信建投 2 - - - - -
中泰证券 2 - - - - -
浙商证券 1 16,032,442.07 27.37% 14,610.69 27.38% -
招商证券 2 - - - - -
西南证券 2 - - - - -
海通证券 2 - - - - -
国信证券 1 - - - - -
国泰君安 1 - - - - -
广州证券 2 - - - - -
广发证券 2 819,582.00 1.40% 582.84 1.09% -
东方证券 1 17,607,628.21 30.25% 16,295.95 30.54% -
大通证券 1 - - - - -
安信证券 1 24,001,650.49 40.98% 21,872.94 40.99% -
本基金根据券商的研究实力和服务水平选择专用席位。由研究部牵头对席位候选券商的研究实力和
服务质量进行评估,并综合考虑候选券商的综合实力,由研究总监和投资总监审核批准。
10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
金额单位：人民币元
券商名称
债券交易 回购交易 权证交易
成交金额
占当期
债券成
交总额
的比例
成交金额
占当期回
购成交总
额的比例
成交金额
占当期
权证成
交总额
的比例
中信证券 - - - - - -
中信建投 - - - - - -
中泰证券 - - - - - -
浙商证券 101,000.00 47.12% - - - -
招商证券 - - - - - -
西南证券 - - - - - -
海通证券 - - - - - -
国信证券 - - - - - -
国泰君安 - - - - - -
广州证券 - - - - - -
广发证券 - - - - - -
东方证券 - - - - - -
大通证券 - - - - - -
安信证券 113,332.10 52.88% - - - -
本基金根据券商的研究实力和服务水平选择专用席位。由研究部牵头对席位候选券商的研究实力和
服务质量进行评估,并综合考虑候选券商的综合实力,由研究总监和投资总监审核批准。
信诚中证信息安全指数分级证券投资基金 2019年半年度报告
41
10.8 其他重大事件
序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期
1
中信保诚基金管理有限公司旗下证
券投资基金 2018年 12月 31日基金
资产净值和基金份额净值公告
《证券时报》及公司网站
(www.citicprufunds.com)
2019年 01月 02日
2
中信保诚基金管理有限公司关于旗
下部分基金增加腾安基金为销售机
构并参加基金申购费率优惠活动的
公告
同上 2019年 01月 08日
3
信诚中证信息安全指数分级证券投
资基金 2018年第四季度报告
同上 2019年 01月 22日
4
中信保诚基金管理有限公司关于暂
停大泰金石基金销售有限公司办理
旗下基金相关销售业务的公告
同上 2019年 01月 29日
5
信诚中证信息安全指数分级证券投
资基金招募说明书（2019年第 1次
更新）
同上 2019年 02月 11日
6
信诚中证信息安全指数分级证券投
资基金招募说明书摘要（2019 年第
1次更新）
同上 2019年 02月 11日
7
信诚中证信息安全指数分级证券投
资基金暂停大额申购、转换转入及
定期定额投资业务的公告
同上 2019年 02月 27日
8
信诚中证信息安全指数分级证券投
资基金恢复直销机构大额申购、转
换转入及定期定额投资业务并暂停
直销机构跨系统转托管（场外转场
内）业务的公告
同上 2019年 03月 06日
9
信诚中证信息安全指数分级证券投
资基金恢复代销机构场外大额申
购、转换转入及定期定额投资业务
并暂停办理基金跨系统转托管（场
外转场内）业务的公告
同上 2019年 03月 07日
10
中信保诚基金管理有限公司关于调
整旗下部分基金通过东海证券办理
定投业务最低限额的公告
同上 2019年 03月 11日
11
信诚中证信息安全指数分级证券投
资基金之信息安 B 交易价格波动提
示公告
同上 2019年 03月 14日
12
中信保诚基金管理有限公司关于调
整旗下部分基金申购、定期定额投
资最低金额和赎回、转换转出及持
有最低份额限制的业务的公告
同上 2018年 03月 21日
13 信诚中证信息安全指数分级证券投 同上 2018年 03月 27日
信诚中证信息安全指数分级证券投资基金 2019年半年度报告
42
资基金之信息安 B 溢价风险提示公
告
14
信诚中证信息安全指数分级证券投
资基金 2018年年度报告
同上 2019年 03月 28日
15
信诚中证信息安全指数分级证券投
资基金 2018年年度报告摘要
同上 2019年 03月 28日
16
信诚中证信息安全指数分级证券投
资基金之信息安 B 交易价格波动提
示公告
同上 2019年 04月 09日
17
信诚中证 TMT 产业主题指数分级证
券投资基金 2019年第一季度报告
同上 2019年 04月 18日
18
信诚中证信息安全指数分级证券投
资基金之信息安 B 溢价风险提示公
告
同上 2019年 05月 07日
19
中信保诚基金管理有限公司关于旗
下部分基金增加中天证券为销售机
构并参加基金申购费率优惠活动的
公告
同上 2019年 05月 17日
20
中信保诚基金管理有限公司关于旗
下部分基金增加辉腾汇富为销售机
构并参加基金申购费率优惠活动的
公告
同上 2019年 05月 20日
21
信诚中证信息安全指数分级证券投
资基金之信息安 B 交易价格波动提
示公告
同上 2019年 05月 23日
22
中信保诚基金管理有限公司关于旗
下部分开放式基金参加北京恒天明
泽基金销售有限公司申购定投费率
优惠活动的公告
同上 2019年 05月 28日
23
信诚中证信息安全指数分级证券投
资基金之信息安 B 交易价格波动提
示公告
同上 2019年 05月 28日
24
信诚中证信息安全指数分级证券投
资基金之信息安 B 溢价风险提示公
告
同上 2019年 05月 31日
25
信诚中证信息安全指数分级证券投
资基金之信息安 B 溢价风险提示公
告
同上 2019年 06月 05日
26
信诚中证信息安全指数分级证券投
资基金之信息安 B 交易价格波动提
示公告
同上 2019年 06月 11日
27
信诚中证信息安全指数分级证券投
资基金之信息安 B 交易价格波动提
示公告
同上 2019年 06月 14日
信诚中证信息安全指数分级证券投资基金 2019年半年度报告
43
28
中信保诚基金管理有限公司关于旗
下部分基金增加北京植信基金销售
有限公司为销售机构并开通转换业
务的公告
同上 2019年 06月 17日
29
信诚中证信息安全指数分级证券投
资基金之信息安 B 交易价格波动提
示公告
同上 2019年 06月 19日
30
信诚中证信息安全指数分级证券投
资基金之信息安 B 交易价格波动提
示公告
同上 2019年 06月 26日
§11 影响投资者决策的其他重要信息
11.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况
11.2 影响投资者决策的其他重要信息
无
§12 备查文件目录
12.1 备查文件名称
1、信诚中证信息安全指数分级证券投资基金相关批准文件
2、中信保诚基金管理公司营业执照
3、信诚中证信息安全指数分级证券投资基金基金合同
4、信诚中证信息安全指数分级证券投资基金招募说明书
5、本报告期内按照规定披露的各项公告
12.2 备查文件存放地点
中信保诚基金管理有限公司办公地--中国（上海）自由贸易试验区世纪大道 8号上海国金中心汇丰
银行大楼 9层
12.3 备查文件查阅方式
投资者可在营业时间至公司办公地点免费查阅，也可按工本费购买复印件。
亦可通过公司网站查阅，公司网址为 www.citicprufunds.com.cn。
中信保诚基金管理有限公司
2019年 08月 26日
