信诚中证 800金融指数分级证券投资基金 2019年半年度报告
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信诚中证 800金融指数分级证券投资基金 2019年半年度报告
2019年 06月 30日
基金管理人：中信保诚基金管理有限公司
基金托管人：中国建设银行股份有限公司
送出日期：2019年 08月 26日
信诚中证 800金融指数分级证券投资基金 2019年半年度报告
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§1 重要提示及目录
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其
内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事
签字同意,并由董事长签发。
基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2019年 8月 23日复核了本报告中
的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的
招募说明书及其更新。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2019年 1月 1日起至 2019年 6月 30日止。
1.2 目录
§1 重要提示及目录 ..........................................................................................................................2
1.1 重要提示 .............................................................................................................................2
1.2 目录 ....................................................................................................................................2
§2 基金简介.....................................................................................................................................4
2.1 基金基本情况 ......................................................................................................................4
2.2 基金产品说明 ......................................................................................................................4
2.3 基金管理人和基金托管人 .....................................................................................................5
2.4 信息披露方式 ......................................................................................................................5
2.5 其他相关资料 ......................................................................................................................5
§3 主要财务指标和基金净值表现 .....................................................................................................5
3.1 主要会计数据和财务指标 .....................................................................................................5
3.2 基金净值表现 ......................................................................................................................6
§4 管理人报告 .................................................................................................................................7
4.1 基金管理人及基金经理情况 .................................................................................................7
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ..............................................................9
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 .........................................................................9
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ...........................................................9
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ...........................................................9
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 ................................................................... 10
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 ....................................................................... 10
4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 .................................... 10
§5 托管人报告 ............................................................................................................................... 11
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 .......................................................................... 11
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ............... 11
5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ............................. 11
§6 半年度财务会计报告(未经审计)................................................................................................ 11
6.1 资产负债表 ........................................................................................................................ 11
6.2 利润表 ............................................................................................................................... 12
6.3 所有者权益（基金净值）变动表 ........................................................................................ 13
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6.4 报表附注 ........................................................................................................................... 14
§7 投资组合报告............................................................................................................................ 29
7.1 期末基金资产组合情况 ...................................................................................................... 29
7.2 期末按行业分类的股票投资组合 ........................................................................................ 30
7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细 ........................................... 31
7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 ..................................................................................... 33
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 ................................................................................. 35
7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ................................ 35
7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 ...................... 35
7.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ............................. 35
7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ................................ 35
7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 ................................................................... 35
7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 ................................................................... 35
7.12 投资组合报告附注 ............................................................................................................. 35
§8 基金份额持有人信息 ................................................................................................................. 37
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 .............................................................................. 37
8.2 期末上市基金前十名持有人 ............................................................................................... 37
8.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 ................................................................... 39
8.4 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 .................................... 39
8.5 发起式基金发起资金持有份额情况 ..................................................................................... 39
§9 开放式基金份额变动 ................................................................................................................. 39
§10重大事件揭示............................................................................................................................ 40
10.1 基金份额持有人大会决议 ................................................................................................... 40
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ........................................... 40
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 ............................................................ 40
10.4 基金投资策略的改变 .......................................................................................................... 40
10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 ................................................................................. 40
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 ..................................................... 40
10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 .............................................................................. 40
10.8 其他重大事件 .................................................................................................................... 43
§11影响投资者决策的其他重要信息................................................................................................ 44
§12备查文件目录............................................................................................................................ 44
12.1 备查文件名称 .................................................................................................................... 44
12.2 备查文件存放地点 ............................................................................................................. 45
12.3 备查文件查阅方式 ............................................................................................................. 45
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§2 基金简介
2.1 基金基本情况
基金名称 信诚中证 800金融指数分级证券投资基金
基金简称 信诚中证 800金融指数分级
场内简称 信诚金融
基金主代码 165521
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2013年 12月 20日
基金管理人 中信保诚基金管理有限公司
基金托管人 中国建设银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 797,463,258.63份
基金合同存续期 不定期
基金份额上市的证券交易所 深圳证券交易所
上市日期 2014年 1月 22日
下属分级基金的基金简称
信诚中证 800金融
指数分级 A
信诚中证 800金融
指数分级 B
信诚中证 800金融
指数分级
下属分级基金的场内简称 金融 A 金融 B 信诚金融
下属分级基金的交易代码 150157 150158 165521
报告期末下属分级基金的份额总额 373,828,036.00份 373,828,037.00份 49,807,185.63份
2.2 基金产品说明
投资目标
本基金进行数量化指数投资,通过严谨的数量化管理和投资纪
律约束,实现对中证 800 金融指数的有效跟踪,为投资者提供一
个有效的投资工具。
投资策略
本基金原则上采用完全复制法跟踪指数,即原则上按照标的指
数中成份股组成及其权重构建股票投资组合,并根据标的指数
成份股及其权重的变化进行相应调整,力争保持基金净值收益
率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过
0.35%,年跟踪误差不超过 4%。
基金管理人可运用股指期货,以提高投资效率更好地达到本基
金的投资目标。本基金在股指期货投资中将根据风险管理的原
则,以套期保值为目的,在风险可控的前提下,本着谨慎原则,参
与股指期货的投资,以管理投资组合的系统性风险,改善组合的
风险收益特性。此外,本基金还将运用股指期货来对冲特殊情况
下的流动性风险以进行有效的现金管理,如预期大额申购赎回、
大量分红等,以及对冲因其他原因导致无法有效跟踪标的指数
的风险。
业绩比较基准 95%×中证 800金融价格指数收益率+5%×金融同业存款利率。
风险收益特征
本基金为跟踪指数的股票型基金,具有较高预期风险、较高预期
收益的特征,其预期风险和预期收益高于货币市场基金、债券型
基金和混合型基金。
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下属分级基金的风险收益特征
金融 A 份额具有预
期风险、预期收益
较低的特征
金融 B 份额具有预
期风险、预期收益
较高的特征。
本基金为跟踪指数
的股票型基金,具
有较高预期风险、
较高预期收益的特
征,其预期风险和
预期收益高于货币
市场基金、债券型
基金和混合型基
金。
2.3 基金管理人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 中信保诚基金管理有限公司 中国建设银行股份有限公司
信息披露负责
人
姓名 周浩 田青
联系电话 021-68649788 010-67595096
电子邮箱 hao.zhou@citicprufunds.com.cn tianqing1.zh@ccb.com
客户服务电话 400-666-0066 010-67595096
传真 021-50120888 010-66275853
注册地址
中国（上海）自由贸易试验区世纪
大道 8 号上海国金中心汇丰银行
大楼 9层
北京市西城区金融大街 25号
办公地址
中国（上海）自由贸易试验区世纪
大道 8 号上海国金中心汇丰银行
大楼 9层
北京市西城区闹市口大街 1 号
院 1号楼
邮政编码 200120 100033
法定代表人 张翔燕 田国立
注:本基金管理人法定名称于 2017年 12月 18日起变更为“中信保诚基金管理有限公司”。
本基金管理人已于 2017年 12月 20日在中国证监会指定媒介以及公司网站上刊登了公司法定名称
变更的公告。
2.4 信息披露方式
本基金选定的信息披露报纸名称 中国证券报
登载基金半年度报告正文的管理人互联网网址 www.citicprufunds.com.cn
基金半年度报告备置地点 基金管理人及基金托管人住所
2.5 其他相关资料
项目 名称 办公地址
注册登记机构 中国证券登记结算有限责任公司 北京市西城区太平桥大街 17号
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位：人民币元
3.1.1 期间数据和指标 报告期(2019年 01月 01日-2019年 06月 30日)
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本期已实现收益 13,118,511.97
本期利润 209,216,732.96
加权平均基金份额本期利润 0.2461
本期加权平均净值利润率 24.85%
本期基金份额净值增长率 28.66%
3.1.2 期末数据和指标 报告期末(2019年 06月 30日)
期末可供分配利润 49,286,148.03
期末可供分配基金份额利润 0.0618
期末基金资产净值 848,412,789.07
期末基金份额净值 1.064
3.1.3 累计期末指标 报告期末(2019年 06月 30日)
基金份额累计净值增长率 89.64%
1、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所
列数字。
2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关
费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
3、期末可供分配利润,采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段
份额净值
增长率①
份额净值增长
率标准差②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①－③ ②－④
过去一个月 6.83% 1.23% 6.24% 1.20% 0.59% 0.03%
过去三个月 1.62% 1.43% 0.97% 1.44% 0.65% -0.01%
过去六个月 28.66% 1.64% 27.74% 1.64% 0.92% 0.00%
过去一年 26.02% 1.52% 23.67% 1.55% 2.35% -0.03%
过去三年 29.08% 1.13% 23.80% 1.15% 5.28% -0.02%
自基金合同
生效起至今
89.64% 1.58% 80.04% 1.61% 9.60% -0.03%
本基金的业绩比较标准为: 95％×中证 800金融价格指数收益率+5％×金融同业存款利率
3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
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注:本基金建仓期自 2013年 12月 20日至 2014年 6月 20日,建仓期结束时资产配置比例符合本基
金基金合同规定。
§4 管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
本基金管理人中信保诚基金管理有限公司经中国证监会批准,于 2005年9月 30日正式成立,注册资
本 2亿元,注册地为上海。公司股东为中信信托有限责任公司、英国保诚集团股份有限公司和中新苏州
工业园区创业投资有限公司,各股东出资比例分别为 49%、49%、2%。因业务发展需要，经国家工商行政
管理总局核准，本基金管理人法定名称于 2017年 12月 18日起由“信诚基金管理有限公司”变更为“中
信保诚基金管理有限公司”。本基金管理人已于 2017年 12月 20日在中国证监会指定媒介以及公司网
站上刊登了公司法定名称变更的公告。
截至 2019年 6月 30日,本基金管理人管理的运作中基金为 67只, 分别为信诚四季红混合型证券投
资基金、中信保诚精萃成长混合型证券投资基金、中信保诚盛世蓝筹混合型证券投资基金、信诚三得益
债券型证券投资基金、信诚优胜精选混合型证券投资基金、信诚中小盘混合型证券投资基金、信诚深度
价值混合型证券投资基金(LOF)、信诚增强收益债券型证券投资基金(LOF)、信诚金砖四国积极配置证券
投资基金(LOF)、信诚中证 500指数分级证券投资基金、信诚货币市场证券投资基金、信诚新机遇混合
型证券投资基金(LOF)、信诚全球商品主题证券投资基金(LOF)、信诚沪深 300指数分级证券投资基金、
信诚双盈债券型证券投资基金(LOF)、信诚周期轮动混合型证券投资基金(LOF)、信诚理财 7日盈债券型
证券投资基金、信诚至远灵活配置混合型证券投资基金、信诚优质纯债债券型证券投资基金、信诚新双
盈分级债券型证券投资基金、信诚新兴产业混合型证券投资基金、信诚中证 800医药指数分级证券投资
基金、信诚中证 800有色指数分级证券投资基金、信诚年年有余定期开放债券型证券投资基金、信诚中
证 800金融指数分级证券投资基金、信诚幸福消费混合型证券投资基金、信诚薪金宝货币市场基金、信
诚中证 TMT产业主题指数分级证券投资基金、信诚新选回报灵活配置混合型证券投资基金、信诚新锐回
报灵活配置混合型证券投资基金、信诚新旺回报灵活配置混合型证券投资基金(LOF)、信诚中证信息安
全指数分级证券投资基金、信诚中证智能家居指数分级证券投资基金、信诚中证基建工程指数型证券投
资基金（LOF）、信诚鼎利灵活配置混合型证券投资基金（LOF）、中信保诚稳利债券型证券投资基金、信
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诚惠盈债券型证券投资基金、信诚稳健债券型证券投资基金、信诚至利灵活配置混合型证券投资基金、
中信保诚惠泽 18个月定期开放债券型证券投资基金、信诚稳瑞债券型证券投资基金、中信保诚稳益债
券型证券投资基金、信诚至裕灵活配置混合型证券投资基金、信诚至瑞灵活配置混合型证券投资基金、
信诚至选灵活配置混合型证券投资基金、信诚景瑞债券型证券投资基金、信诚新悦回报灵活配置混合型
证券投资基金、中信保诚稳丰债券型证券投资基金、信诚永益一年定期开放混合型证券投资基金、信诚
稳悦债券型证券投资基金、信诚稳泰债券型证券投资基金、信诚稳鑫债券型证券投资基金、信诚至诚灵
活配置混合型证券投资基金、信诚理财 28日盈债券型证券投资基金、信诚至泰灵活配置混合型证券投
资基金、信诚多策略灵活配置混合型证券投资基金（LOF）、信诚新泽回报灵活配置混合型证券投资基金、
信诚量化阿尔法股票型证券投资基金、信诚智惠金货币市场基金、中信保诚嘉鑫定期开放债券型发起式
证券投资基金、中信保诚稳鸿债券型证券投资基金、中信保诚至兴灵活配置混合型证券投资基金、中信
保诚稳达债券型证券投资基金、中信保诚新蓝筹灵活配置混合型证券投资基金、中信保诚景泰债券型证
券投资基金、中信保诚景丰债券型证券投资基金、中信保诚创新成长灵活配置混合型证券投资基金。
4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介
姓名 职务
任本基金的基金经理
（助理）期限
证券从
业年限
说明
任职日期 离任日期
杨旭
本基金基金经理,量
化投资副总监,兼任
信诚中证 800医药指
数分级基金、信诚中
证 800有色指数分级
基金、信诚中证 TMT
产业主题指数分级基
金、信诚中证信息安
全指数分级基金、信
诚中证智能家居指数
分级基金、信诚中证
基建工程指数型基金
(LOF)、信诚至裕灵活
配置混合基金、信诚
新悦回报灵活配置混
合基金、信诚新兴产
业混合基金、信诚新
泽回报灵活配置混合
基金、信诚量化阿尔
法股票基金、中信保
诚至兴灵活配置混合
基金的基金经理。
2015年 01
月 15日
- 6
理学硕士、文学硕士。曾任职于
美国对冲基金 Robust methods公
司,担任数量分析师;于华尔街对
冲基金 WSFA Group 公司,担任
Global Systematic Alpha Fund
助理基金经理。2012年 8月加入
中信保诚基金管理有限公司,历
任助理投资经理、专户投资经理。
现任量化投资副总监,信诚中证
800医药指数分级基金、信诚中证
800有色指数分级基金、信诚中证
800金融指数分级基金、信诚中证
TMT产业主题指数分级基金、信诚
中证信息安全指数分级基金、信
诚中证智能家居指数分级基金、
信诚中证基建工程指数型基金
(LOF)、信诚至裕灵活配置混合基
金、信诚新悦回报灵活配置混合
基金、信诚新兴产业混合基金、
信诚新泽回报灵活配置混合基
金、信诚量化阿尔法股票基金、
中信保诚至兴灵活配置混合基金
的基金经理。
HAN
YILING
本基金基金经理,兼
任信诚沪深 300指数
分级证券投资基金的
基金经理。
2018年 04
月 10日
- 5
计算机学硕士、信息技术硕士。
曾任职于澳大利亚国立信息通信
技术研究院,担任研究员;于中信
保诚基金管理有限公司,担任量
化投资部金融工程师;于华宝兴
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业基金管理有限公司,担任量化
部投资经理。2016年 6月重新加
入中信保诚基金管理有限公司,
历任投资经理、基金经理助理。
现任信诚沪深 300 指数分级证券
投资基金、信诚中证 800 金融指
数分级证券投资基金的基金经
理。
注:1.上述任职日期、离任日期根据本基金管理人对外披露的任免日期填写。
2.证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
在本报告期内,本基金管理人严格按照《证券投资基金法》和其他相关法律法规的规定以及《信诚
中证800金融指数分级证券投资基金基金合同》、《信诚中证800金融指数分级证券投资基金招募说明书》
的约定,本着诚实信用、勤勉尽职的原则管理和运用基金财产。本基金管理人通过不断完善法人治理结
构和内部控制制度,加强内部管理,规范基金运作。本报告期内,基金运作合法合规,没有发生损害基金份
额持有人利益的行为。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
根据中国证监会颁布的《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》,以及公司拟定的《信诚
基金公平交易管理制度》,公司采取了一系列的行动实际落实公平交易管理的各项要求。各部门在公平
交易执行中各司其职,投资研究前端不断完善研究方法和投资决策流程,确保各投资组合享有公平的投
资决策机会,建立公平交易的制度环境;交易环节加强交易执行的内部控制,利用恒生交易系统公平交易
相关程序,及其它的流程控制,确保不同基金在一、二级市场对同一证券交易时的公平;公司同时不断完
善和改进公平交易分析系统,在事后加以了严格的行为监控,分析评估以及报告与信息披露。当期公司整
体公平交易制度执行情况良好,未发现有违背公平交易的相关情况。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
本报告期内,未发现本基金与其它投资组合之间有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。报
告期内,未出现参与交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量 5%的
交易(完全复制的指数基金除外)。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
回顾上半年，国内宏观经济情况正处于逐步缓和的状态，边际出现改善。加之科创板的成立，国内
经济结构调整正逐步走向一个全新的阶段。我们认为经济在上半年的下降趋势或将终结，而新的上行周
期正在聚势待发。于此同时，中美贸易摩擦也逐步降级，两国谈判已出现阶段性成果。市场受上述因素
影响，已在上半年阶段末期出现回调，或将开启上行周期通道。报告期内，上证综指上涨 19.5%，沪深
300上涨 27%，中证 800金融上涨 29.3%。市场价值蓝筹特征正在逐步显现。预计下半年，市场将更大
程度地回归理性。我们认为目前机会与风险并存，看好蓝筹板块，保持价值投资的主线。本基金以跟踪
指数为主要目的，同时尽可能加强打新、分红等收益，把控风险。
4.4.2 报告期内的基金业绩表现
本报告期内,本基金份额净值增长率为 28.66%,同期比较基准收益率为 27.74%,基金超越业绩比较
基准 0.92%。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
回顾过去，我们认为中国经济面临的两大问题，在今年上半年阶段末期已逐步得到改善。一是中美
贸易摩擦降温；二是中国内部经济转型初见成效。随着科创板的推出，市场热度已逐步回复。但仍然存
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在一些问题，如包商银行引发的信用风险担忧等，需要及时去解决。展望下半年，中国经济政策应仍然
会保持宽松的态势，以刺激经济进一步回升。同时，全球宽松周期开启，国内通胀压力回落，也为政策
的实施打开了空间。
展望下半年，A股上市公司各类风险已逐步出清。经济结构改革转型仍需进一步推进。在这种大环
境下，我们认为价值因子仍然应该是最大的超额收益正贡献因子。因此我们坚持以“价值”作为投资主
线，看好蓝筹板块和科创板块在未来对中国市场带来的引导作用。
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
1.基金估值程序
为了向基金投资人提供更好的证券投资管理服务,本基金管理人对估值和定价过程进行了严格控制。
本基金管理人通过估值决策委员会来更有效的完善估值服务。估值决策委员会包括下列成员: 分管基金
运营业务的领导（委员会主席）、风险管理部负责人、权益投资负责人、固定收益投资负责人、研究部
负责人、交易部负责人、运营部负责人、基金会计主管（委员会秘书）。本基金管理人在充分衡量市场
风险、信用风险、流动性风险、货币风险、衍生工具和结构性产品等影响估值和定价因素的基础上,综
合运营部、稽核部、投资部、风控部和其它相关部门的意见,确定本基金管理人采用的估值政策。
估值政策和程序的确立和修订须经本基金管理人总经理批准后方可实行。基金在采用新投资策略或
投资新品种时,应评价现有估值政策和程序的适用性,并在不适用的情况下,及时召开估值决策委员会。
在每个估值日,本基金管理人的运营部使用估值政策确定的估值方法,确定证券投资基金的份额净
值。
基金管理人采用专用的估值业务系统进行基金核算及账务处理,对基金资产进行估值后,将基金份
额净值结果发送基金托管人,基金托管人按照托管协议中“基金资产净值计算和会计核算”确定的规则
复核,复核无误后,由基金管理人对外公布。
2.基金管理人估值业务的职责分工
本基金管理人的估值业务采用双人双岗,所有业务操作需经复核方可生效。
3.基金管理人估值人员的专业胜任能力和相关工作经历
本基金管理人的估值人员均具备估值业务所需的专业胜任能力,具有基金从业人员资格。
4.基金经理参与或决定估值的程度
本基金管理人的后台与投资业务隔离,基金经理不直接参与或决定估值。
基金经理持续保持对基金估值所采用估值价格的关注,在认为基金估值所采用的估值价格不足够公
允时,可申请召开估值决策委员会临时会议,通过会议讨论决定是否调整基金管理人所采用的估值政策。
5.参与估值流程各方之间存在的任何重大利益冲突
参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。
6.已签约的与估值相关的任何定价服务的性质与程度
本基金未与任何第三方签订定价服务协议。
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
根据基金合同的约定,本基金(包括信诚金融份额、信诚金融 A份额、信诚金融 B份额)不进行收益
分配。
本基金于本期间未进行过利润分配,该处理符合基金利润分配原则。
4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明
本报告期内,本基金未出现连续 20个工作日基金资产净值低于五千万元(基金份额持有人数量不满
二百人)的情形。
信诚中证 800金融指数分级证券投资基金 2019年半年度报告
11
§5 托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
本报告期,中国建设银行股份有限公司在本基金的托管过程中,严格遵守了《证券投资基金法》、基
金合同、托管协议和其他有关规定,不存在损害基金份额持有人利益的行为,完全尽职尽责地履行了基金
托管人应尽的义务。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
本报告期,本托管人按照国家有关规定、基金合同、托管协议和其他有关规定,对本基金的基金资产
净值计算、基金费用开支等方面进行了认真的复核,对本基金的投资运作方面进行了监督,未发现基金管
理人有损害基金份额持有人利益的行为。
报告期内,本基金未实施利润分配。
5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本托管人复核审查了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报
告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
§6 半年度财务会计报告(未经审计)
6.1 资产负债表
会计主体：信诚中证 800金融指数分级证券投资基金
报告截止日： 2019年 06月 30日
单位：人民币元
资产 附注号
本期末
（2019年 06月 30日）
上年度末
（2018年 12月 31日）
资 产：
银行存款 6.4.7.1 47,931,217.52 46,168,745.73
结算备付金
513,124.06 511,261.47
存出保证金
39,481.98 9,632.85
交易性金融资产 6.4.7.2 804,219,503.05 708,696,030.40
其中：股票投资
804,219,503.05 708,696,030.40
基金投资
- -
债券投资
- -
资产支持证券投资
- -
贵金属投资
- -
衍生金融资产 6.4.7.3 - -
买入返售金融资产 6.4.7.4 - -
应收证券清算款
- 40,009.99
应收利息 6.4.7.5 8,678.72 8,795.56
应收股利
- -
应收申购款
39,007.20 156,728.26
递延所得税资产
- -
其他资产 6.4.7.6 - -
资产总计
852,751,012.53 755,591,204.26
负债和所有者权益 附注号 本期末 上年度末
信诚中证 800金融指数分级证券投资基金 2019年半年度报告
12
（2019年 06月 30日） （2018年 12月 31日）
负 债：
短期借款
- -
交易性金融负债
- -
衍生金融负债 6.4.7.3 - -
卖出回购金融资产款
- -
应付证券清算款
- -
应付赎回款
2,765,548.88 34,650.99
应付管理人报酬
681,305.63 668,504.78
应付托管费
149,887.23 147,071.07
应付销售服务费
- -
应付交易费用 6.4.7.7 109,421.75 162,162.58
应交税费
- -
应付利息
- -
应付利润
- -
递延所得税负债
- -
其他负债 6.4.7.8 632,059.97 694,605.51
负债合计
4,338,223.46 1,706,994.93
所有者权益：
实收基金 6.4.7.9 447,480,666.32 511,417,455.07
未分配利润 6.4.7.10 400,932,122.75 242,466,754.26
所有者权益合计
848,412,789.07 753,884,209.33
负债和所有者权益总计
852,751,012.53 755,591,204.26
注:截至本报告期末,基金份额总额 797,463,258.63份。信诚中证 800金融指数分级的基金份额净
值 1.064元,基金份额总额 49,807,185.63份。下属分级基金:信诚中证 800金融指数分级 A的基金份额
净值 1.025元,基金份额总额 373,828,036.00份;信诚中证 800金融指数分级 B的基金份额净值 1.103
元,基金份额总额 373,828,037.00份。
6.2 利润表
会计主体：信诚中证 800金融指数分级证券投资基金
本报告期：2019年 01月 01日-2019年 06月 30日
单位：人民币元
项 目 附注号
本期
（2019年 01月 01日至
2019年 06月 30日）
上年度可比期间
（2018年 01月 01日至
2018年 06月 30日）
一、收入
214,879,215.31 -127,627,186.94
1.利息收入
168,887.15 199,759.27
其中：存款利息收入 6.4.7.11 167,931.31 199,293.32
债券利息收入
955.84 465.95
资产支持证券利息收入
- -
买入返售金融资产收入
- -
其他利息收入
- -
2.投资收益（损失以“-”填列）
18,458,970.82 27,545,979.08
其中：股票投资收益 6.4.7.12 9,539,995.10 20,350,792.01
信诚中证 800金融指数分级证券投资基金 2019年半年度报告
13
基金投资收益
- -
债券投资收益 6.4.7.13 913,806.86 311,225.56
资产支持证券投资收益 6.4.7.13.1 - -
贵金属投资收益 6.4.7.14 - -
衍生工具收益 6.4.7.15 - -
股利收益 6.4.7.16 8,005,168.86 6,883,961.51
3.公允价值变动收益（损失以“-”号
填列）
6.4.7.17 196,098,220.99 -155,601,654.70
4.汇兑收益（损失以“-”号填列）
- -
5.其他收入（损失以“-”号填列） 6.4.7.18 153,136.35 228,729.41
减：二、费用
5,662,482.35 7,661,291.94
1．管理人报酬
4,170,275.54 4,733,206.47
2．托管费
917,460.64 1,041,305.42
3．销售服务费
- -
4．交易费用 6.4.7.19 316,945.99 1,536,900.50
5．利息支出
- -
其中：卖出回购金融资产支出
- -
6.税金及附加
- -
7．其他费用 6.4.7.20 257,800.18 349,879.55
三、利润总额（亏损总额以“-”号填
列）
209,216,732.96 -135,288,478.88
减：所得税费用
- -
四、净利润（净亏损以“-”号填列）
209,216,732.96 -135,288,478.88
6.3 所有者权益（基金净值）变动表
会计主体：信诚中证 800金融指数分级证券投资基金
本报告期：2019年 01月 01日-2019年 06月 30日
单位：人民币元
项目
本期
（2019年 01月 01日至 2019年 06月 30日）
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基金净值） 511,417,455.07 242,466,754.26 753,884,209.33
二、本期经营活动产生的基金净值变动数
（本期利润）
- 209,216,732.96 209,216,732.96
三、本期基金份额交易产生的基金净值变
动数（净值减少以“-”号填列）
-63,936,788.75 -50,751,364.47 -114,688,153.22
其中：1.基金申购款 5,153,860.43 4,037,443.02 9,191,303.45
2.基金赎回款 -69,090,649.18 -54,788,807.49 -123,879,456.67
四、本期向基金份额持有人分配利润产生
的基金净值变动（净值减少以“-”号填列）
- - -
五、期末所有者权益（基金净值） 447,480,666.32 400,932,122.75 848,412,789.07
项目
上年度可比期间
（2018年 01月 01日至 2018年 06月 30日）
信诚中证 800金融指数分级证券投资基金 2019年半年度报告
14
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基金净值） 610,324,206.12 469,233,527.71 1,079,557,733.83
二、本期经营活动产生的基金净值变动数
（本期利润）
- -135,288,478.88 -135,288,478.88
三、本期基金份额交易产生的基金净值变
动数（净值减少以“-”号填列）
-84,236,471.32 -68,875,159.22 -153,111,630.54
其中：1.基金申购款 5,564,369.66 4,437,341.79 10,001,711.45
2.基金赎回款 -89,800,840.98 -73,312,501.01 -163,113,341.99
四、本期向基金份额持有人分配利润产生
的基金净值变动（净值减少以“-”号填列）
- - -
五、期末所有者权益（基金净值） 526,087,734.80 265,069,889.61 791,157,624.41
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 6.1至 6.4财务报表由下列负责人签署:
唐世春 陈逸辛 刘卓
基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人
6.4 报表附注
6.4.1 基金基本情况
信诚中证 800金融指数分级证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会(以下
简称“中国证监会”)证监许可[2013]1088号《关于核准信诚中证 800金融指数分级证券投资基金募集
的批复》核准，由中信保诚基金管理有限公司(原名为“信诚基金管理有限公司”)依照《中华人民共和
国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》、《信诚中证 800金融指数分级证券投资基金基金合
同》和《信诚中证 800金融指数分级证券投资基金招募说明书》负责公开募集。本基金为契约型开放式，
存续期限不定，首次设立募集不包括认购资金利息共募集人民币 263,149,632.10元，业经普华永道中
天会计师事务所(特殊普通合伙)普华永道中天验字(2013)第 841号验资报告予以验证。经向中国证监会
备案，《信诚中证 800金融指数分级证券投资基金基金合同》于 2013年 12月 20日正式生效，基金合同
生效日的基金份额总额为263,186,356.17份基金份额，其中认购资金利息折合36,724.07份基金份额。
本基金的基金管理人为中信保诚基金管理有限公司，基金托管人为中国建设银行股份有限公司。
根据中信保诚基金管理有限公司于 2017 年 12 月 20 日发布的《中信保诚基金管理有限公司关于
公司名称变更的函》，经中华人民共和国国家工商行政管理总局核准，公司名称由“信诚基金管理有限
公司”变更为“中信保诚基金管理有限公司”，并由上海市工商行政管理局于 2017 年 12 月 18 日核
发新的营业执照。
根据《信诚中证 800 金融指数分级证券投资基金基金合同》和《信诚中证 800 金融指数分级证券
投资基金招募说明书》的有关规定，本基金的基金份额包括信诚中证 800 金融指数分级证券投资基金
之基础份额(以下简称“信诚金融份额”，基金代码“165521”)、信诚中证 800 金融指数分级证券投
资基金之信诚金融 A 份额(以下简称“信诚金融 A 份额”，基金代码“150157”)与信诚中证 800 金
融指数分级证券投资基金之信诚金融 B 份额(以下简称“信诚金融 B 份额”，基金代码“150158”)。
本基金通过场外、场内两种方式公开发售信诚金融份额。投资人场外认购所得的信诚金融份额，不进行
自动分离或分拆。投资人场内认购所得的信诚金融份额，将按 1∶1 的基金份额配比自动分离为信诚金
融 A 份额和信诚金融 B 份额。信诚金融 A 份额和信诚金融 B 份额的数量保持 1:1 的比例不变。基
金合同生效后，信诚金融份额将根据基金合同约定分别开放场外和场内申购、赎回，但是不进行上市交
易。在满足上市条件的情况下，信诚金融 A 份额和信诚金融 B 份额将申请上市交易但是不开放申购和
赎回等业务。场内信诚金融份额与信诚金融 A 份额和信诚金融 B 份额之间可以按照约定的规则进行场
内份额的配对转换，包括分拆与合并。分拆指基金份额持有人将其持有的每 2 份场内信诚金融份额按
信诚中证 800金融指数分级证券投资基金 2019年半年度报告
15
照 1∶1 的份额配比转换成 1份信诚金融 A 份额与 1 份信诚金融 B 份额的行为。合并指基金份额持
有人将其持有的每 1 份信诚金融 A份额与 1 份信诚金融 B 份额按照 1∶1 的基金份额配比转换成
2 份场内信诚金融份额的行为。
基金份额的净值按如下原则计算：信诚金融份额的基金份额净值为净值计算日的基金资产净值除以
基金份额总数，其中基金份额总数为信诚金融份额、信诚金融 A 份额、信诚金融 B 份额数量的总和。
本基金每份信诚金融 A 份额与每份信诚金融 B 份额构成一对份额组合，该份额组合的基金份额净值之
和等于 2 份信诚金融份额的基金份额净值之和。信诚金融 A 份额的约定年收益率为一年期银行定期存
款年利率(税后)+3.2%，信诚金融 A 份额的基金份额净值以 1.000 元为基础，采用信诚金融 A 份额的
约定日收益率乘以应计约定收益的天数进行单利计算(信诚金融 A 份额在净值计算日应计约定收益的
天数为自基金合同生效日或最近一个份额折算日次日至净值计算日的实际天数)，计算出信诚金融 A 份
额的基金份额净值后，根据信诚金融份额的基金份额净值与信诚金融 A 份额、信诚金融 B 份额之间的
基金份额净值关系，可以计算出信诚金融 B 份额的基金份额净值。
本基金进行定期份额折算。在本基金存续期内每年 12月 15日(若该日为非工作日，则提前至该日
之前的最后一个工作日；基金合同生效不满 3 个月的除外)，本基金将进行基金的定期份额折算：定期
份额折算后信诚金融 A 份额的基金份额净值调整为 1.000 元，基金份额折算日折算前信诚金融 A 份
额的基金份额净值超出 1.000 元的部分将折算为信诚金融份额的场内份额分配给信诚金融 A 份额持
有人。信诚金融份额持有人持有的每两份信诚金融份额将按一份信诚金融 A 份额获得新增信诚金融份
额的分配，经过上述份额折算后，信诚金融份额的基金份额净值将相应调整。信诚金融 B 份额不进行
定期份额折算，其基金份额净值和份额数保持不变。
除以上的定期份额折算外，当信诚金融份额的基金份额净值大于或等于 1.500 元;当信诚金融 B
份额的基金份额净值小于或等于 0.250 元时，本基金将以该日后的次一交易日为本基金不定期折算基
准日，进行不定期份额折算：份额折算后信诚金融 A 份额和信诚金融 B 份额的比例仍保持 1:1 不变，
份额折算后信诚金融份额、信诚金融 A 份额和信诚金融 B 份额的基金份额净值均调整为 1.000 元。
当信诚金融份额的基金份额净值大于或等于 1.500 元时，基金份额折算日折算前信诚金融份额、信诚
金融 A份额和信诚金融 B 份额的基金份额净值超出 1.000 元的部分均将折算为信诚金融份额分别分
配给信诚金融份额、信诚金融 A 份额和信诚金融 B 份额的持有人。当信诚金融 B 份额的基金份额净
值小于或等于 0.250 元时，信诚金融份额、信诚金融 A 份额和信诚金融 B 份额的份额数将得到相应
的调整。
经深圳证券交易所(以下简称“深交所”)深证上[2013]1088号审核同意，本基金信诚金融 A份额
(150157)13,253,156.00 份基金份额和信诚金融 B 份额(150158)13,253,157.00 份基金份额于 2014
年 1 月 22 日在深交所挂牌交易。未上市交易的基金份额托管在场外，基金份额持有人可通过跨系统
转托管业务将其转至深交所场内后即可上市流通。
根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《信诚中证 800 金融指数分级证券投资基金基金合同》
和最新公布的《信诚中证 800 金融指数分级证券投资基金招募说明书》的有关规定，本基金投资于具
有良好流动性的金融工具，包括中证 800 金融指数的成份股、备选成份股、新股(含首次公开发行和增
发)、债券、债券回购、中期票据、银行存款、权证、股指期货以及法律法规或中国证监会允许本基金
投资的其他金融工具。本基金所持有的股票市值和买入、卖出股指期货合约价值，合计(轧差计算)占基
金资产的比例为 85%-100%，其中投资于股票的资产不低于基金资产的 85%，投资于中证 800金融指数成
份股和备选成份股的资产不低于非现金资产的 80%；每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易
保证金后，应当保持不低于基金资产净值 5%的现金或到期日在一年以内的政府债券，其中现金不包括
结算备付金、存出保证金、应收申购款等。本基金业绩比较基准：95%×中证 800 金融价格指数收益率
+5%×金融同业存款利率。
6.4.2 会计报表的编制基础
信诚中证 800金融指数分级证券投资基金 2019年半年度报告
16
本基金的财务报表按照财政部于 2006年2月 15日及以后期间颁布的《企业会计准则－基本准则》、
各项具体会计准则及相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券投资基金信息披
露XBRL模板第3号<年度报告和半年度报告>》、中国证券投资基金业协会(以下简称“中国基金业协会”)
颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《信诚中证 800金融指数分级证券投资基金基金合同》和在
财务报表附注 6.4.4所列示的中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作
编制。
本财务报表以持续经营为基础编制。
6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本基金 2019年 1月 1日至 2019年 6月 30日止期间财务报表符合企业会计准则的要求,真实、完整
地反映了本基金 2019年 6月 30日的财务状况以及 2019年 1月 1日至 2019年 6月 30日止期间的经营
成果和基金净值变动情况等有关信息。
6.4.4 重要会计政策和会计估计(本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的
说明)
本基金本报告期所采用的会计政策、会计估计除 6.4.5所列变更外,与最近一期年度报告相一致。
6.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
6.4.5.1 会计政策变更的说明
本基金本报告期未发生会计政策变更。
6.4.5.2 会计估计变更的说明
本基金本报告期未发生会计估计变更。
6.4.5.3 差错更正的说明
本基金在本报告期内无须说明的会计差错更正。
6.4.6 税项
根据财政部、国家税务总局财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2012]85
号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2015]101号《关于上
市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2016]36号《关于全面推开营业税改征
增值税试点的通知》、财税[2016]46号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、
财税[2016]70号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》、财税[2016]140号《关于明确金
融 房地产开发 教育辅助服务等增值税政策的通知》、财税[2017]2号《关于资管产品增值税政策有关
问题的补充通知》、财税[2017]56号《关于资管产品增值税有关问题的通知》、财税[2017]90号《关于
租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下：
(1) 资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人。资管产品管
理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为，暂适用简易计税方法，按照 3%的征收率缴纳增值税。
对资管产品在 2018年 1月 1日前运营过程中发生的增值税应税行为，未缴纳增值税的，不再缴纳；已
缴纳增值税的，已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。
对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税，对国债、地方政府债以及
金融同业往来利息收入亦免征增值税。资管产品管理人运营资管产品提供的贷款服务，以 2018年 1月
1日起产生的利息及利息性质的收入为销售额。资管产品管理人运营资管产品转让 2017年 12月 31日
前取得的非货物期货，可以选择按照实际买入价计算销售额，或者以 2017年最后一个交易日的非货物
期货结算价格作为买入价计算销售额。
(2) 对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股票的股息、红利收入，
债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。
(3) 对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴 20%的个
人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得，持股期限在 1个月以内(含 1个月)的，其股息红利
所得全额计入应纳税所得额；持股期限在 1个月以上至 1年(含 1年)的，暂减按 50%计入应纳税所得额；
信诚中证 800金融指数分级证券投资基金 2019年半年度报告
17
持股期限超过 1年的，暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限售股，解禁后取得的股息、红利
收入，按照上述规定计算纳税，持股时间自解禁日起计算；解禁前取得的股息、红利收入继续暂减按
50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用 20%的税率计征个人所得税。
(4) 基金卖出股票按 0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。
(5) 本基金的城市维护建设税、教育费附加和地方教育费附加等税费按照实际缴纳增值税额的适用
比例计算缴纳。
6.4.7 重要财务报表项目的说明
6.4.7.1 银行存款
单位：人民币元
项目
本期末
（2019年 06月 30日）
活期存款 47,931,217.52
定期存款 -
其中: 存款期限 1个月以内 -
存款期限 1-3个月 -
存款期限 3个月以上 -
其他存款 -
合计 47,931,217.52
6.4.7.2 交易性金融资产
单位：人民币元
项目
本期末
（2019年 06月 30日）
成本 公允价值 公允价值变动
股票 751,457,258.06 804,219,503.05 52,762,244.99
贵金属投资-金交所黄金合约 - - -
债券 交易所市场 - - -
银行间市场 - - -
合计 - - -
资产支持证券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 751,457,258.06 804,219,503.05 52,762,244.99
6.4.7.3 衍生金融资产/负债
本基金本报告期末未持有衍生金融资产/负债。
6.4.7.4 买入返售金融资产
6.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额
本基金本报告期末未持有买入返售金融资产。
6.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券
本基金本报告期末未持有从买断式逆回购交易中取得的债券。
6.4.7.5 应收利息
单位：人民币元
项目
本期末
2019年 06月 30日
信诚中证 800金融指数分级证券投资基金 2019年半年度报告
18
应收活期存款利息 8,570.50
应收定期存款利息 -
应收其他存款利息 -
应收结算备付金利息 -
应收债券利息 -
应收资产支持证券利息 -
应收买入返售证券利息 -
应收申购款利息 -
应收黄金合约拆借孳息 -
其他 108.22
合计 8,678.72
注:其他指应收期货清算备付金利息、应收结算保证金利息。
6.4.7.6 其他资产
本基金本报告期末未持有其他资产。
6.4.7.7 应付交易费用
单位：人民币元
项目
本期末
2019年 06月 30日
交易所市场应付交易费用 109,421.75
银行间市场应付交易费用 -
合计 109,421.75
6.4.7.8 其他负债
单位：人民币元
项目
本期末
2019年 06月 30日
应付券商交易单元保证金 -
应付赎回费 10,258.40
预提上市费 29,752.78
预提审计费 43,639.10
预提信息披露费 493,909.69
应付指数使用费 50,000.00
预提账户维护费 4,500.00
合计 632,059.97
6.4.7.9 实收基金
金额单位： 人民币元
项目
本期
（2019年 01月 01日至 2019年 06月 30日）
基金份额（份） 账面金额
上年度末 911,400,534.85 511,417,455.07
本期申购 9,184,858.89 5,153,860.43
本期赎回（以“-”号填列） -123,122,135.11 -69,090,649.18
基金拆分/份额折算前 - -
基金拆分/份额折算调整 - -
信诚中证 800金融指数分级证券投资基金 2019年半年度报告
19
本期申购 - -
本期赎回（以“-”号填列） - -
本期末 797,463,258.63 447,480,666.32
注:申购含红利再投、转换入份额，赎回含转换出份额。
6.4.7.10 未分配利润
单位： 人民币元
项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
上年度末 41,342,330.53 201,124,423.73 242,466,754.26
本期利润 13,118,511.97 196,098,220.99 209,216,732.96
本期基金份额交易产生的变动数 -5,174,694.47 -45,576,670.00 -50,751,364.47
其中：基金申购款 416,746.24 3,620,696.78 4,037,443.02
基金赎回款 -5,591,440.71 -49,197,366.78 -54,788,807.49
本期已分配利润 - - -
本期末 49,286,148.03 351,645,974.72 400,932,122.75
6.4.7.11 存款利息收入
单位： 人民币元
项目
本期
（2019年 01月 01日至 2019年 06月 30日）
活期存款利息收入 164,528.95
定期存款利息收入 -
其他存款利息收入 -
结算备付金利息收入 1,336.25
其他 2,066.11
合计 167,931.31
其他包括期货清算备付金利息收入、结算保证金利息收入及申购款利息收入。
6.4.7.12 股票投资收益
6.4.7.12.1 股票投资收益——买卖股票差价收入
单位：人民币元
项目
本期
（2019年 01月 01日至 2019年 06月 30日）
卖出股票成交总额 143,034,840.55
减：卖出股票成本总额 133,494,845.45
买卖股票差价收入 9,539,995.10
6.4.7.13 债券投资收益
6.4.7.13.1 债券投资收益项目构成
单位：人民币元
项目
本期
（2019年 01月 01日至 2019年 06月 30日）
债券投资收益——买卖债券（债转股及债券到期兑
付）差价收入
913,806.86
债券投资收益——赎回差价收入 -
债券投资收益——申购差价收入 -
信诚中证 800金融指数分级证券投资基金 2019年半年度报告
20
合计 913,806.86
6.4.7.13.2 债券投资收益——买卖债券差价收入
单位：人民币元
项目
本期
（2019年 01月 01日至 2019年 06月 30日）
卖出债券（债转股及债券到期兑付）成交总额 7,463,262.70
减：卖出债券（债转股及债券到期兑付）成本总额 6,548,500.00
减：应收利息总额 955.84
买卖债券差价收入 913,806.86
6.4.7.13.3 债券投资收益——赎回差价收入
本基金本报告期内无债券投资收益-赎回差价收入。
6.4.7.13.4 债券投资收益——申购差价收入
本基金本报告期内无债券投资收益-申购差价收入。
6.4.7.13.5 资产支持证券投资收益
本基金在本报告期内无资产支持证券投资收益。
6.4.7.14 衍生工具收益
6.4.7.14.1 衍生工具收益——买卖权证差价收入
本基金本报告期内无衍生工具收益。
6.4.7.14.2 衍生工具收益——其他投资收益
本基金本报告期内无衍生工具收益。
6.4.7.15 股利收益
单位：人民币元
项目
本期
（2019年 01月 01日至 2019年 06月 30日）
股票投资产生的股利收益 8,005,168.86
基金投资产生的股利收益 -
合计 8,005,168.86
6.4.7.16 公允价值变动收益
单位：人民币元
项目名称
本期
（2019年 01月 01日至 2019年 06月 30日）
1.交易性金融资产 196,098,220.99
——股票投资 196,098,220.99
——债券投资 -
——资产支持证券投资 -
——基金投资 -
——贵金属投资 -
——其他 -
2.衍生工具 -
——权证投资 -
3.其他 -
减：应税金融商品公允价值变动产生的预估增值税 -
合计 196,098,220.99
信诚中证 800金融指数分级证券投资基金 2019年半年度报告
21
6.4.7.17 其他收入
单位：人民币元
项目
本期
（2019年 01月 01日至 2019年 06月 30日）
基金赎回费收入 152,057.21
转换费收入 1,079.14
合计 153,136.35
注:1.本基金的场内外赎回费率不高于 1.5%，随基金份额持有期限的增加而递减，赎回费不低于其
总额的 25%归入基金财产。
2. 本基金的转换费由申购补差费和转出基金的赎回费两部分构成,其中转出基金的赎回费不低于
其总额的 25%归入转出基金的基金资产。
6.4.7.18 交易费用
单位：人民币元
项目
本期
（2019年 01月 01日至 2019年 06月 30日）
交易所市场交易费用 316,945.99
银行间市场交易费用 -
其中: 申购费 -
赎回费 -
合计 316,945.99
6.4.7.19 其他费用
单位：人民币元
项目
本期
（2019年 01月 01日至 2019年 06月 30日）
审计费用 43,639.10
信息披露费 73,909.69
银行费用 1,498.61
账户维护费 9,000.00
指数使用费 100,000.00
基金上市费 29,752.78
合计 257,800.18
6.4.7.20 分部报告
6.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明
6.4.8.1 或有事项
截至资产负债表日,本基金并无须作披露的或有事项。
6.4.8.2 资产负债表日后事项
截至财务报表报出日,本基金并无须作披露的资产负债表日后事项。
6.4.9 关联方关系
6.4.9.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况
本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。
6.4.9.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方
关联方名称 与本基金的关系
信诚中证 800金融指数分级证券投资基金 2019年半年度报告
22
中信保诚基金管理有限公司(“中信保诚基
金”)
基金管理人、基金销售机构
中国建设银行股份有限公司(“建设银行”) 基金托管人、基金销售机构
注:下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
下述关联交易均根据正常的商业交易条件进行,并以一般交易价格为定价基础。
6.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易
6.4.10.1.1 股票交易
本基金本报告期内及上年度可比期间无通过关联方交易单元进行的交易。
6.4.10.1.2 权证交易
本基金本报告期内及上年度可比期间无通过关联方交易单元进行的交易。
6.4.10.1.3 债券交易
本基金本报告期内及上年度可比期间无通过关联方交易单元进行的交易。
6.4.10.1.4 债券回购交易
本基金本报告期内及上年度可比期间无通过关联方交易单元进行的交易。
6.4.10.1.5 应支付关联方的佣金
本基金本报告期内及上年度可比期间无应支付关联方的佣金。
6.4.10.2 关联方报酬
6.4.10.2.1 基金管理费
单位：人民币元
项目
本期
（2019年 01月 01日至 2019年
06月 30日）
上年度可比期间
（2018年01月01日至2018年06
月30日）
当期发生的基金应支付的管理费 4,170,275.54 4,733,206.47
其中：支付销售机构的客户维护费 216,480.99 291,762.38
注:支付基金管理人中信保诚基金的管理费按前一日基金资产净值 1.00%的年费率计提,逐日累计
至每月月底,按月支付。其计算公式为:
日管理人报酬=前一日基金资产净值 X 1.00% / 当年天数。
6.4.10.2.2 基金托管费
单位：人民币元
项目
本期
（2019年 01月 01日至 2019年
06月 30日）
上年度可比期间
（2018年01月01日至2018年06
月30日）
当期发生的基金应支付的托管费 917,460.64 1,041,305.42
注:支付基金托管人建设银行的托管费按前一日基金资产净值 0.22%的年费率计提,逐日累计至每
月月底,按月支付。其计算公式为:
日托管费=前一日基金资产净值 X 0.22% / 当年天数。
6.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
本基金本报告期内及上年度可比期间未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。
6.4.10.4 各关联方投资本基金的情况
6.4.10.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
本基金的基金管理人运用固有资金投资本基金费率按本基金合同公布的费率执行,本基金本报告期
内及上年度可比期间基金管理人未运用固有资金投资本基金。
信诚中证 800金融指数分级证券投资基金 2019年半年度报告
23
6.4.10.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
信诚中证 800金融指数分级
份额单位： 份
关联方名称
本期末（2019年 06月 30日） 上年度末（2018年 12月 31日）
持有的基金份额
持有的基
金份额占
基金总份
额的比例
持有的基金份额
持有的基
金份额占
基金总份
额的比例
中信信托有限责任
公司
1.00 0.00% 1.00 0.00%
注:本基金除基金管理人之外的其他关联方投资本基金费率按本基金基金合同公布的费率执行。
6.4.10.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位：人民币元
关联方名称
本期
（2019年 01月 01日至 2019年 06月
30日）
上年度可比期间
（2018年 01月 01日至 2018年 06月 30
日）
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
建设银行 47,931,217.52 164,528.95 41,355,721.15 188,798.33
注:本基金的银行存款由基金托管人建设银行保管,按银行同业利率计息。
本基金通过“中国建设银行基金托管结算资金专用存款账户”转存于中国证券登记结算有限责任
公司的结算备付金,于本报告期末的相关余额为人民币 0.00元。(2018年 6月 30日余额为人民币
1,169,293.84元)。
6.4.10.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
本基金在本年度与上年度可比期间均未在承销期内购入过由关联方承销的证券。
6.4.10.7 其他关联交易事项的说明
本基金本报告期内及上年度可比期间无其他关联交易事项。
6.4.11 利润分配情况
本基金本报告期内无利润分配。
6.4.12 期末（2019年 06月 30日）本基金持有的流通受限证券
6.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
金额单位：人民币元
6.4.12.1.1 受限证券类别：股票
证券代
码
证 券
名称
成 功 认
购日
可流通
日
流 通
受 限
类型
认 购
价格
期 末
估 值
单价
数 量
（ 单
位 ：
股）
期末成本
总额
期末估值
总额
备注
601236
红 塔
证券
2019 年
06 月 26
日
2019 年
07月 05
日
网 下
新 股
申 购
未 上
市
3.46 3.46 9,789 33,869.94 33,869.94 -
6.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票
于本报告期末，本基金未持有暂时停牌等流通受限股票。
信诚中证 800金融指数分级证券投资基金 2019年半年度报告
24
6.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
6.4.12.3.1 银行间市场债券正回购
本基金本报告期末无从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额。
6.4.12.3.2 交易所市场债券正回购
本基金本报告期末无从事交易所市场债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额。
6.4.13 金融工具风险及管理
6.4.13.1 风险管理政策和组织架构
本基金属于跟踪指数的股票型基金,预期风险与预期收益高于混合型基金、债券型基金与货币市场
基金，属于较高风险、较高收益的品种。本基金投资的金融工具主要包括股票等，股票资产占基金资产
的比例较高。本基金在日常经营活动中面临的与这些金融工具相关的风险主要包括市场风险、流动性风
险及信用风险。
本基金管理人奉行全面风险管理体系的建设。在董事会下设立风控与审计委员会,负责制定风险管
理的宏观政策,设定最高风险承受度以及审议批准防范风险和内部控制的政策等;在管理层层面设立风
险管理委员会,实施董事会风控与审计委员会制定的各项风险管理和内部控制政策;公司设立独立的监
察稽核部和风险管理部,协调并与各部门合作完成运作风险管理以及进行投资风险分析。监察稽核部和
风险管理部日常向督察长汇报工作。
本基金管理人制定了政策和程序来识别及分析各类风险,并设定适当的风险限额及内部控制流程,
通过可靠的管理及信息系统对风险进行持续监控。
6.4.13.2 信用风险
信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任,或者基金所投资证券之发行人出现违
约、拒绝支付到期本息,导致基金资产损失和收益变化的风险。
本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金的活期银行存款存
放在本基金的托管银行，本基金在选择定期存款存放的银行前通过审慎评估其信用风险并通过额度控制
的方法以控制银行存款的信用风险。本基金在交易所进行的交易均与中国证券登记结算有限责任公司完
成证券交收和款项清算,因此违约风险发生的可能性很小;本基金在进行银行间同业市场交易前均对交
易对手进行信用评估并采用券款对付交割方式以控制相应的信用风险。另外，本基金的基金管理人建立
了信用风险管理流程,审慎进行债券投资，通过信用评级和分散化投资以分散信用风险。
6.4.13.2.1 按短期信用评级列示的债券投资
本基金于本报告期末及上年度末均未持有短期信用债券投资。
6.4.13.2.2 按短期信用评级列示的资产支持证券投资
本基金于本报告期末及上年度末均未持有短期资产支持证券投资。
6.4.13.2.3 按短期信用评级列示的同业存单投资
本基金于本报告期末及上年度末均未持有短期同业存单投资。
6.4.13.2.4 按长期信用评级列示的债券投资
本基金于本报告期末及上年度末均未持有长期信用债券投资。
6.4.13.2.5 按长期信用评级列示的资产支持证券投资
本基金于本报告期末及上年度末均未持有长期资产支持证券投资。
6.4.13.2.6 按长期信用评级列示的同业存单投资
本基金于本报告期末及上年度末均未持有长期同业存单投资。
6.4.13.3 流动性风险
流动性风险是指基金管理人未能以合理价格及时变现基金资产以支付投资者赎回款项的风险。本基
金的流动性风险一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法
在市场出现剧烈波动的情况下以合理的价格变现,另一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持
有的基金份额。
信诚中证 800金融指数分级证券投资基金 2019年半年度报告
25
针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金的基金管理人每日对本基金的申购赎回情况进行严密监控
并预测流动性需求，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。本基金的基金管理人在基金合同
中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放申购赎回模式带来的流动
性风险，有效保障基金持有人利益。针对资产变现流动性风险，本基金管理人严格控制流通受限资产的
投资限额，并及时追踪持仓证券的流动性情况，综合持有人赎回变动情况对流动性风险进行管理。
本基金本报告期末所持有的全部金融负债无固定到期日或合约约定到期日均为一个月以内且不计
息,可赎回基金份额净值 (所有者权益) 无固定到期日且不计息,因此账面余额即为未折现的合约到期
现金流量。
6.4.13.3.1 金融资产和金融负债的到期期限分析
6.4.13.3.2 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析
本基金的基金管理人在基金运作过程中严格按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》及《公开
募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》(自 2017年 10月 1日起施行)等法规的要求对本基金组
合资产的流动性风险进行管理，通过独立的风险管理部门对本基金的组合持仓集中度指标、流通受限制
的投资品种比例以及组合在短时间内变现能力的综合指标等流动性指标进行持续的监测和分析。
本基金投资于一家公司发行的证券市值不得超过基金资产净值的 10%，且本基金与由本基金的基金
管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证券的 10%。本基金与由本基金的基金
管理人管理的其他开放式基金共同持有一家上市公司发行的可流通股票不得超过该上市公司可流通股
票的 15%，本基金与由本基金的基金管理人管理的全部投资组合持有一家上市公司发行的可流通股票，
不得超过该上市公司可流通股票的 30%。(完全按照有关指数构成比例进行证券投资的开放式基金及中
国证监会认定的特殊投资组合不受前述比例限制。)
本基金所持部分证券在证券交易所上市，其余亦可在银行间同业市场交易，部分基金资产流通暂时
受限制不能自由转让的情况参见附注 6.4.12。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资
金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券投资的公允价值。本基金主动投资于流动性受限
资产的市值合计不得超过基金资产净值的 15%。本报告期末，本基金主动投资于流动性受限资产的市值
合计未超过基金资产净值的 15%。
本基金的基金管理人每日对基金组合资产中 7个工作日可变现资产的可变现价值进行审慎评估与
测算，确保每日确认的净赎回申请不得超过 7个工作日可变现资产的可变现价值。本报告期末，本基金
组合资产中 7个工作日可变现资产的账面价值超过经确认的当日净赎回金额。
同时，本基金的基金管理人通过合理分散逆回购交易的到期日与交易对手的集中度；按照穿透原则
对交易对手的财务状况、偿付能力及杠杆水平等进行必要的尽职调查与严格的准入管理，以及对不同的
交易对手实施交易额度管理并进行动态调整等措施严格管理本基金从事逆回购交易的流动性风险和交
易对手风险。此外，本基金的基金管理人建立了逆回购交易质押品管理制度：根据质押品的资质确定质
押率水平；持续监测质押品的风险状况与价值变动以确保质押品按公允价值计算足额；并在与私募类证
券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易时，可接受质押品的资质要求与基
金合同约定的投资范围保持一致。
本报告期末，本基金未发生重大流动性风险事件。
6.4.13.4 市场风险
市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而发
生波动的风险,包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
6.4.13.4.1 利率风险
利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感性金融
工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险,其中浮动利率类金融工具还面临每个付息期
间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。
信诚中证 800金融指数分级证券投资基金 2019年半年度报告
26
本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控,并通过调整投资组合的久期等
方法对上述利率风险进行管理。
本基金的生息资产主要为银行存款、结算备付金及债券投资等。本基金持有的大部分金融资产和金
融负债不计息,因此本基金的收入及经营活动的现金流量在很大程度上独立于市场利率变化。
6.4.13.4.1.1 利率风险敞口
单位：人民币元
本期末
（2019年 06
月 30日）
1个月以
内
1-3
个月
3个月
-1年
1-5年 5年以上 不计息 合计
资产
银行存款
47,931,2
17.52
- - - - -
47,931,2
17.52
结算备付金
513,124.
06
- - - - -
513,124.
06
存出保证金
39,481.9
8
- - - - -
39,481.9
8
交易性金融资
产
- - - - -
804,219,
503.05
804,219,
503.05
买入返售金融
资产
- - - - - - -
应收证券清算
款
- - - - - - -
应收利息 - - - - - 8,678.72 8,678.72
应收股利 - - - - - - -
应收申购款 - - - - -
39,007.2
0
39,007.2
0
待摊费用 - - - - - - -
其他应收款 - - - - - - -
资产总计
48,483,8
23.56
- - - -
804,267,
188.97
852,751,
012.53
负债
卖出回购金融
资产款
- - - - - - -
应付证券清算
款
- - - - - - -
应付赎回款 - - - - -
2,765,54
8.88
2,765,54
8.88
应付管理人报
酬
- - - - -
681,305.
63
681,305.
63
应付托管费 - - - - -
149,887.
23
149,887.
23
应付销售服务
费
- - - - - - -
应付交易费用 - - - - - 109,421. 109,421.
信诚中证 800金融指数分级证券投资基金 2019年半年度报告
27
75 75
应交税费 - - - - - - -
应付利息 - - - - - - -
应付利润 - - - - - - -
其他负债 - - - - -
632,059.
97
632,059.
97
负债总计 - - - - -
4,338,22
3.46
4,338,22
3.46
利率敏感度缺
口
48,483,8
23.56
- - - -
799,928,
965.51
848,412,
789.07
上年度末
（2018年 12
月 31日）
1个月以
内
1-3
个月
3个月
-1年
1-5年 5年以上 不计息 合计
资产
银行存款
46,168,7
45.73
- - - - -
46,168,7
45.73
结算备付金
511,261.
47
- - - - -
511,261.
47
存出保证金 9,632.85 - - - - - 9,632.85
交易性金融资
产
- - - - -
708,696,
030.40
708,696,
030.40
买入返售金融
资产
- - - - - - -
应收证券清算
款
- - - - -
40,009.9
9
40,009.9
9
应收利息 - - - - - 8,795.56 8,795.56
应收股利 - - - - - - -
应收申购款 - - - - -
156,728.
26
156,728.
26
待摊费用 - - - - - - -
其他应收款 - - - - - - -
资产总计
46,689,6
40.05
- - - -
708,901,
564.21
755,591,
204.26
负债
卖出回购金融
资产款
- - - - - - -
应付证券清算
款
- - - - - - -
应付赎回款 - - - - -
34,650.9
9
34,650.9
9
应付管理人报
酬
- - - - -
668,504.
78
668,504.
78
应付托管费 - - - - - 147,071. 147,071.
信诚中证 800金融指数分级证券投资基金 2019年半年度报告
28
07 07
应付销售服务
费
- - - - - - -
应付交易费用 - - - - -
162,162.
58
162,162.
58
应交税费 - - - - - - -
应付利息 - - - - - - -
应付利润 - - - - - - -
其他负债 - - - - -
694,605.
51
694,605.
51
负债总计 - - - - -
1,706,99
4.93
1,706,99
4.93
利率敏感度缺
口
46,689,6
40.05
- - - -
707,194,
569.28
753,884,
209.33
注:上表统计了本基金面临的利率风险敞口，表中所示为本基金资产及负债的公允价值，并按照合
约规定的重新定价日或到期日孰早者进行了分类。
6.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析
于本报告期末及上年度末，本基金持有对利率敏感的金融资产与负债的比例较低。因此市场利率的
变动对本基金资产的净值无重大影响。
6.4.13.4.2 外汇风险
外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基金的所
有资产及负债以人民币计价,因此无重大外汇风险。
6.4.13.4.3 其他价格风险
其他价格风险主要是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以
外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金的其他价格风险,主要受到证券交易所上市的股票整
体涨跌趋势的影响,由所持有的金融工具的公允价值决定。
本基金通过投资组合的分散化降低其他价格风险。本基金投资于一家公司发行的证券市值不超过基
金资产净值的 10%，且本基金与由本基金的基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券不
得超过该证券的 10%。并且本基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控,通过组合估值、行
业配置分析等进行市场价格风险管理。
本基金持有一定比例的证券交易所上市的股票，因此存在相应的其他价格风险。
6.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口
金额单位：人民币元
项目
本期末（2019年 06月 30日） 上年度末（2018年 12月 31日）
公允价值
占基金资产净
值比例（%）
公允价值
占基金资产
净值比例（%）
交易性金融资产-股票投资 804,219,503.05 94.79 708,696,030.40 94.01
交易性金融资产-基金投资 - - - -
交易性金融资产-债券投资 - - - -
交易性金融资产-贵金属投资 - - - -
衍生金融资产-权证投资 - - - -
其他 - - - -
合计 804,219,503.05 94.79 708,696,030.40 94.01
信诚中证 800金融指数分级证券投资基金 2019年半年度报告
29
6.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析
假设 除业绩比较基准中的股票指数以外的其他市场变量保持不变
分析
相关风险变量
的变动
对资产负债表日基金资产净值的影响金额（单位：人民币元 ）
本期末（2019年 06月 30日） 上年度末（2018年 12月 31日）
业绩比较基准
中的股票指数
上升 5%
40,307,884.10 34,509,922.72
业绩比较基准
中的股票指数
下降 5%
-40,307,884.10 -34,509,922.72
6.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
(1)公允价值
(a)
金融工具公允价值计量的方法
公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次
决定：
第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。
第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。
第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。
(b)
持续的以公允价值计量的金融工具
(i)
各层次金融工具公允价值
于 2019年 6月 30日,本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中属于第一
层次的余额为 804,185,633.11元,属于第二层次的余额为 33,869.94元,无属于第三层次的余额(2018
年 12月 31日:第一层次 679,705,180.10元,第二层次 28,990,850.30元,无属于第三层次的余额)。
(ii)
公允价值所属层次间的重大变动
本基金以导致各层次之间转换的事项发生日为确认各层次之间转换的时点。
对于证券交易所上市的股票和债券，若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停时的交易不活
跃)、或属于非公开发行等情况，本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及限售
期间将相关股票和债券的公允价值列入第一层次；并根据估值调整中采用的不可观察输入值对于公允价
值的影响程度，确定相关股票和债券公允价值应属第二层次还是第三层次。
(iii)
第三层次公允价值余额和本期变动金额
无。
(c)
非持续的以公允价值计量的金融工具
于 2019年 6月 30日,本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产(2018年 12月 31日:同)。
(d)
不以公允价值计量的金融工具
不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价值与公允价值相
差很小。
(2)其他
除公允价值外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。
§7 投资组合报告
7.1 期末基金资产组合情况
金额单位：人民币元
信诚中证 800金融指数分级证券投资基金 2019年半年度报告
30
序号 项目 金额
占基金总资产的比例
（%）
1 权益投资 804,219,503.05 94.31
其中：股票 804,219,503.05 94.31
基金投资 - -
2 固定收益投资 - -
其中：债券 - -
资产支持证券 - -
3 贵金属投资 - -
4 金融衍生品投资 - -
5 买入返售金融资产 - -
其中：买断式回购的买入返售金融
资产
- -
6 银行存款和结算备付金合计 48,444,341.58 5.68
7 其他各项资产 87,167.90 0.01
8 合计 852,751,012.53 100.00
7.2 期末按行业分类的股票投资组合
7.2.1 报告期末指数投资按行业分类的境内股票投资组合
代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
A 农、林、牧、渔业 - -
B 采矿业 - -
C 制造业 - -
D
电力、热力、燃气及水生产和供应业 - -
E 建筑业 - -
F 批发和零售业 - -
G 交通运输、仓储和邮政业 - -
H 住宿和餐饮业 - -
I 信息传输、软件和信息技术服务业 - -
J 金融业 803,605,690.82 94.72
K 房地产业 - -
L 租赁和商务服务业 - -
M 科学研究和技术服务业 - -
N 水利、环境和公共设施管理业 - -
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 - -
R 文化、体育和娱乐业 - -
S 综合 - -
合计 803,605,690.82 94.72
7.2.2 报告期末积极投资按行业分类的境内股票投资组合
代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
信诚中证 800金融指数分级证券投资基金 2019年半年度报告
31
A 农、林、牧、渔业 - -
B 采矿业 363,431.25 0.04
C 制造业 176,907.28 0.02
D
电力、热力、燃气及水生产和供应业 - -
E 建筑业 - -
F 批发和零售业 - -
G 交通运输、仓储和邮政业 - -
H 住宿和餐饮业 - -
I 信息传输、软件和信息技术服务业 39,603.76 0.00
J 金融业 33,869.94 0.00
K 房地产业 - -
L 租赁和商务服务业 - -
M 科学研究和技术服务业 - -
N 水利、环境和公共设施管理业 - -
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 - -
R 文化、体育和娱乐业 - -
S 综合 - -
合计 613,812.23 0.07
7.2.3 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
本基金本报告期末未持有港股通投资股票。
7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
7.3.1 期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值 占基金资产净值比例（%）
1 601318 中国平安 1,447,297 128,244,987.17 15.12
2 600036 招商银行 1,985,180 71,426,776.40 8.42
3 601166 兴业银行 2,799,556 51,203,879.24 6.04
4 600030 中信证券 1,514,850 36,068,578.50 4.25
5 601328 交通银行 5,289,092 32,369,243.04 3.82
6 600016 民生银行 4,777,666 30,338,179.10 3.58
7 601288 农业银行 7,377,084 26,557,502.40 3.13
8 600000 浦发银行 2,259,668 26,392,922.24 3.11
9 601398 工商银行 4,152,072 24,455,704.08 2.88
10 000001 平安银行 1,652,350 22,769,383.00 2.68
11 600837 海通证券 1,557,503 22,100,967.57 2.60
12 601601 中国太保 604,984 22,087,965.84 2.60
13 601169 北京银行 2,849,801 16,842,323.91 1.99
14 601211 国泰君安 867,969 15,927,231.15 1.88
15 601688 华泰证券 700,782 15,641,454.24 1.84
信诚中证 800金融指数分级证券投资基金 2019年半年度报告
32
16 601988 中国银行 4,056,505 15,171,328.70 1.79
17 601229 上海银行 1,051,618 12,461,673.30 1.47
18 002142 宁波银行 501,227 12,149,742.48 1.43
19 601818 光大银行 3,064,903 11,677,280.43 1.38
20 600919 江苏银行 1,335,500 9,695,730.00 1.14
21 601009 南京银行 1,142,783 9,439,387.58 1.11
22 600999 招商证券 551,088 9,418,093.92 1.11
23 600015 华夏银行 1,184,623 9,121,597.10 1.08
24 601628 中国人寿 320,902 9,087,944.64 1.07
25 601336 新华保险 160,666 8,841,449.98 1.04
26 000166 申万宏源 1,736,213 8,698,427.13 1.03
27 000776 广发证券 570,313 7,836,100.62 0.92
28 600958 东方证券 689,558 7,364,479.44 0.87
29 002736 国信证券 473,435 6,230,404.60 0.73
30 601377 兴业证券 902,174 6,080,652.76 0.72
31 000783 长江证券 745,014 5,818,559.34 0.69
32 601901 方正证券 792,160 5,632,257.60 0.66
33 600705 中航资本 1,036,566 5,618,187.72 0.66
34 601108 财通证券 483,500 5,308,830.00 0.63
35 601555 东吴证券 461,887 4,734,341.75 0.56
36 600061 国投资本 325,381 4,558,587.81 0.54
37 600109 国金证券 465,651 4,526,127.72 0.53
38 601788 光大证券 375,931 4,293,132.02 0.51
39 000728 国元证券 388,609 3,563,544.53 0.42
40 601998 中信银行 589,816 3,521,201.52 0.42
41 002673 西部证券 336,980 3,396,758.40 0.40
42 600926 杭州银行 394,980 3,290,183.40 0.39
43 601997 贵阳银行 371,664 3,214,893.60 0.38
44 601198 东兴证券 265,399 3,152,940.12 0.37
45 601838 成都银行 347,600 3,069,308.00 0.36
46 601881 中国银河 248,100 3,039,225.00 0.36
47 000750 国海证券 567,971 2,856,894.13 0.34
48 600369 西南证券 543,212 2,683,467.28 0.32
49 002926 华西证券 252,600 2,652,300.00 0.31
50 002500 山西证券 326,673 2,646,051.30 0.31
51 002797 第一创业 404,416 2,563,997.44 0.30
52 000627 天茂集团 380,400 2,468,796.00 0.29
53 601128 常熟银行 316,500 2,443,380.00 0.29
54 601878 浙商证券 258,400 2,403,120.00 0.28
55 000686 东北证券 270,232 2,380,743.92 0.28
56 600909 华安证券 351,200 2,296,848.00 0.27
信诚中证 800金融指数分级证券投资基金 2019年半年度报告
33
57 600816 安信信托 424,356 2,142,997.80 0.25
58 601319 中国人保 206,400 1,958,736.00 0.23
59 002670 国盛金控 148,953 1,876,807.80 0.22
60 601066 中信建投 86,000 1,812,880.00 0.21
61 600643 爱建集团 187,320 1,794,525.60 0.21
62 000563 陕国投Ａ 381,437 1,693,580.28 0.20
63 600155 华创阳安 100,400 1,348,372.00 0.16
64 000712 锦龙股份 87,338 1,121,419.92 0.13
65 002939 长城证券 66,500 1,109,885.00 0.13
66 601162 天风证券 101,000 1,094,840.00 0.13
67 600291 西水股份 106,511 1,071,500.66 0.13
68 600901 江苏租赁 174,600 1,063,314.00 0.13
69 600908 无锡银行 180,100 1,015,764.00 0.12
70 002839 张家港行 176,100 991,443.00 0.12
71 002807 江阴银行 211,720 990,849.60 0.12
72 600390 五矿资本 102,300 964,689.00 0.11
73 601577 长沙银行 73,400 700,236.00 0.08
74 002948 青岛银行 107,100 688,653.00 0.08
75 002945 华林证券 34,900 645,650.00 0.08
76 002936 郑州银行 120,200 610,616.00 0.07
77 600053 九鼎投资 25,300 589,490.00 0.07
78 000987 越秀金控 53,700 484,374.00 0.06
7.3.2 期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值 占基金资产净值比例（%）
1 600968 海油发展 102,375 363,431.25 0.04
2 300782 卓胜微 743 80,927.56 0.01
3 601698 中国卫通 10,103 39,603.76 0.00
4 603863 松炀资源 1,612 37,204.96 0.00
5 601236 红塔证券 9,789 33,869.94 0.00
6 300594 朗进科技 721 31,803.31 0.00
7 603867 新化股份 1,045 26,971.45 0.00
7.4 报告期内股票投资组合的重大变动
7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额
占期初基金资产净值比例
（%）
1 601166 兴业银行 6,395,213.00 0.85
2 601108 财通证券 4,496,828.00 0.60
3 002926 华西证券 2,692,210.16 0.36
信诚中证 800金融指数分级证券投资基金 2019年半年度报告
34
4 601838 成都银行 2,439,609.00 0.32
5 600061 国投资本 2,311,523.00 0.31
6 000166 申万宏源 1,980,685.00 0.26
7 601319 中国人保 1,859,975.00 0.25
8 601688 华泰证券 1,593,534.00 0.21
9 601162 天风证券 1,011,666.00 0.13
10 002939 长城证券 938,214.00 0.12
11 600705 中航资本 797,529.00 0.11
12 002948 青岛银行 777,336.24 0.10
13 601577 长沙银行 695,185.00 0.09
14 002936 郑州银行 622,059.00 0.08
15 601128 常熟银行 614,835.00 0.08
16 000627 天茂集团 569,994.00 0.08
17 002945 华林证券 539,047.56 0.07
18 600989 宝丰能源 270,838.72 0.04
19 601318 中国平安 234,537.00 0.03
20 600968 海油发展 208,845.00 0.03
买入金额按成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。
7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20名的股票明细
金额单位： 人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额
占期初基金资产净值比例
（%）
1 601318 中国平安 30,115,330.65 3.99
2 600036 招商银行 11,567,954.92 1.53
3 601166 兴业银行 6,473,497.00 0.86
4 600030 中信证券 5,838,193.72 0.77
5 601328 交通银行 5,695,241.00 0.76
6 600016 民生银行 5,195,501.00 0.69
7 601288 农业银行 4,753,624.80 0.63
8 600000 浦发银行 4,501,728.04 0.60
9 601398 工商银行 4,090,907.00 0.54
10 000001 平安银行 3,620,231.00 0.48
11 601601 中国太保 3,591,010.54 0.48
12 600837 海通证券 3,507,419.83 0.47
13 601169 北京银行 3,045,550.66 0.40
14 601211 国泰君安 2,797,465.00 0.37
15 601988 中国银行 2,649,787.00 0.35
16 601688 华泰证券 2,254,751.00 0.30
17 601818 光大银行 2,176,661.00 0.29
18 601229 上海银行 2,175,983.54 0.29
19 600015 华夏银行 2,092,574.00 0.28
信诚中证 800金融指数分级证券投资基金 2019年半年度报告
35
20 002142 宁波银行 1,821,917.70 0.24
卖出金额按成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。
7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
单位：人民币元
买入股票成本（成交）总额 32,920,097.11
卖出股票收入（成交）总额 143,034,840.55
买入股票成本和卖出股票收入按成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合
本基金本报告期内未进行债券投资。
7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
本基金本报告期内未进行债券投资。
7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属。
7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
7.10.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
按照股指期货每日无负债结算的结算规则、《基金股指期货投资会计业务核算细则(试行)》及《企
业会计准则-金融工具列报》的相关规定,“其他衍生工具-股指期货投资”与“证券清算款-股指期货每
日无负债结算暂收暂付款”,符合金融资产与金融负债相抵销的条件,故将“其他衍生工具-股指期货投
资”的期末公允价值以抵销后的净额列报,净额为零。
本基金本报告期内未进行股指期货投资。
7.10.2 本基金投资股指期货的投资政策
基金管理人可运用股指期货，以提高投资效率更好地达到本基金的投资目标。本基金在股指期货投
资中将根据风险管理的原则，以套期保值为目的，在风险可控的前提下，本着谨慎原则，参与股指期货
的投资，以管理投资组合的系统性风险，改善组合的风险收益特性。此外，本基金还将运用股指期货来
对冲特殊情况下的流动性风险以进行有效的现金管理，如预期大额申购赎回、大量分红等，以及对冲因
其他原因导致无法有效跟踪标的指数的风险。
基金管理人将建立股指期货交易决策部门或小组，授权特定的管理人员负责股指期货的投资审批事
项，同时针对股指期货交易制定投资决策流程和风险控制等制度并报董事会批准。此外，基金管理人还
将做好培训和准备工作。
本基金本报告期内未进行股指期货投资。
7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
7.11.1 本期国债期货投资政策
本基金投资范围不包括国债期货投资。
7.11.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
本基金本报告期内未进行国债期货投资.
7.11.3 本期国债期货投资评价
本基金投资范围不包括国债期货投资。
7.12 投资组合报告附注
7.12.1 基金投资前十名证券的发行主体被监管部门立案调查或编制日前一年内受到公开谴责、处罚
说明
信诚中证 800金融指数分级证券投资基金 2019年半年度报告
36
中国民生银行股份有限公司于 2018年 11月 9日收到中国银行保险监督管理委员会行政处罚（银保
监银罚决字〔2018〕8号、银保监银罚决字〔2018〕5号），民生银行因内控管理严重违反审慎经营规则、
贷款业务严重违反审慎经营规则等违法违规事实被银保监会分别罚款 3160万元、200万元。
交通银行股份有限公司于 2018年 11月 9日收到中国银行保险监督管理委员会行政处罚（银保监银
罚决字〔2018〕12号、银保监银罚决字〔2018〕13号），交通银行因不良信贷资产未洁净转让、理财资
金投资本行不良信贷资产收益权、未尽职调查并使用自有资金垫付承接风险资产、并购贷款占并购交易
价款比例不合规等违法违规事实被银保监会分别罚款 690万元、50万元。
上海浦东发展银行股份有限公司于 2018年 7月 26日收到人民银行总行处罚（银反洗罚决字[2018]
第 3号），浦发银行因未按照规定履行客户身份识别义务、未按照规定保存客户身份资料和交易记录、
未按照规定报送大额交易报告和可疑交易报告等违法违规事实被人民银行罚款 170万元。浦发银行常州
分行、上海分行、海口分行、泰州分行和宁波分行于 2018年 7-12月期间分别受到中国银保监会地方分
行的处罚（常银监罚决字[2018]14号、沪银监罚决字[2018]52号、琼银保监筹[2018]167号、泰银监
罚决字[2018]7号和甬银监罚决字[2018]40号），因贷前调查不尽职、信用卡专项分期资金用途核查未
执行标准统一的业务流程、未经授权开展委托投资、违规开展存贷业务等违法违规事实被罚款共计 1285
万元。浦发银行大连分行于 2018年 12月 30日受到国家外汇管理局大连分局处罚（大汇罚字[2018]第
6号），浦发银行大连分行因跨境担保业务中对债务人还款资金来源尽职调查审核侧重于境内出资、对
债务人履约可能性未做尽职审核等违法违规事实被罚款 520万元。
平安银行股份有限公司大连分行于 2019年3月 15日收到大连证监局的责令改正行政监督管理措施
的决定，大连分行因未向基金投资者公开基金产品风险评价方法、花园广场支行基金销售人员在对外投
资者进行风险承受能力调查与评价工作中存在未经投资者允许擅自代投资者填写风险承受能力调查问
卷等 2项违法违规事项，被大连证监局采取责令改正的行政监督管理措施。
对 “民生银行”“交通银行”“浦发银行”“平安银行”投资决策程序的说明: 民生银行、浦发
银行、交通银行和平安银行均为中证 800金融指数的成分股。该些银行分别于 2018年下半年至 2019
年上半年受到监管部门处罚。投资经理对事件的影响做了分析后认为，处罚事件不会对公司的企业经营
和投资价值产生太大的影响；另外，根据量化模型，投资经理也控制了其在投资组合中的占比，防止意
外风险发生。因此我们认为投资策略没有决策性问题。
除此之外，本基金指数投资的前十名证券的发行主体及积极投资的前五名证券的发行主体均没有被
监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚。
7.12.2 声明基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库
本基金投资的前十名股票中,没有超出基金合同规定备选库之外的股票。
7.12.3 期末其他各项资产构成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 39,481.98
2 应收证券清算款 -
3 应收股利 -
4 应收利息 8,678.72
5 应收申购款 39,007.20
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 87,167.90
7.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细
信诚中证 800金融指数分级证券投资基金 2019年半年度报告
37
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
7.12.5 报告期末股票中存在流通受限情况的说明
7.12.5.1 期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末指数投资前十名股票中不存在流通受限的情况。
7.12.5.2 期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称
流通受限部分的公允
价值
占基金资产
净值比例（%）
流通受限情况
说明
1 601236 红塔证券 33,869.94 0.00
网下新股申购
未上市
7.12.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分
因四舍五入原因,投资组合报告中市值占净值比例的分项之和与合计可能存在尾差。
§8 基金份额持有人信息
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位：份
份额级
别
持有人
户数
(户)
户均持有的基金份额
持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份
额比例
持有份额 占总份
额比例
信诚中
证 800
金融指
数分级
A
327 1,143,205.00 349,465,851.00 93.48% 24,362,185.00 6.52%
信诚中
证 800
金融指
数分级
B
12565 29,751.53 15,649,192.00 4.19% 358,178,845.00 95.81%
信诚中
证 800
金融指
数分级
8308 5,995.09 3,609,836.68 7.25% 46,197,348.95 92.75%
合计 21200 37,616.19 368,724,879.68 46.24% 428,738,378.95 53.76%
注:本表列示“占基金总份额比例”中,对下属分级基金,为占各自级别份额的比例,对合计数,为占
期末基金份额总额的比例。
8.2 期末上市基金前十名持有人
信诚中证 800金融指数分级 A
序号 持有人名称 持有份额（份）
占上市
总份额
信诚中证 800金融指数分级证券投资基金 2019年半年度报告
38
比例
1 中国太平洋人寿保险股份有限公司－分红-个人分红 94,151,267.00 25.19%
2
中国太平洋人寿保险股份有限公司－传统－普通保险
产品
70,870,577.00 18.96%
3 中意人寿保险有限公司 58,760,357.00 15.72%
4 中国银河证券股份有限公司 38,269,093.00 10.24%
5 新华人寿保险股份有限公司 25,126,259.00 6.72%
6
银华基金－工商银行－中国工商银行股份有限公司私
人银行部
10,000,000.00 2.68%
7 全国社保基金二一四组合 9,300,000.00 2.49%
8
信达证券－兴业银行－信达证券睿诚 1号集合资产管理
计划
7,827,500.00 2.09%
9 西南证券股份有限公司 5,970,000.00 1.60%
10
信达证券－兴业银行－信达证券睿诚 2号集合资产管理
计划
4,993,500.00 1.34%
信诚中证 800金融指数分级 B
序号 持有人名称 持有份额（份）
占上市
总份额
比例
1 王建乔 17,899,123.00 4.79%
2 百年人寿保险股份有限公司－分红保险产品 10,858,000.00 2.90%
3 陈奉娥 6,063,600.00 1.62%
4 宋伟铭 5,492,917.00 1.47%
5 张美芳 4,855,735.00 1.30%
6 高加林 4,048,800.00 1.08%
7 叶宁 3,530,800.00 0.94%
8 秦至红 3,168,100.00 0.85%
9 邹建 2,900,000.00 0.78%
10 张潭生 2,622,800.00 0.70%
信诚中证 800金融指数分级
序号 持有人名称 持有份额（份）
占上市
总份额
比例
1 中国太平洋人寿保险股份有限公司－分红-个人分红 2,364,164.00 4.75%
2 赵从志 1,930,600.00 3.88%
3 张建忠 1,775,970.00 3.57%
4 曹方 1,098,200.00 2.20%
5 郑淑芬 1,086,000.00 2.18%
6 袁子 959,208.93 1.93%
7 刘美英 943,400.00 1.89%
8 温汴丽 644,733.79 1.29%
9 吴嫣 617,200.00 1.24%
10 朱红 605,514.75 1.22%
信诚中证 800金融指数分级证券投资基金 2019年半年度报告
39
8.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
项目 份额级别 持有份额总数（份）
占基金总
份额比例
基金管理人所有从
业人员持有本基金
信诚中证 800 金融指数
分级 A
- -
信诚中证 800 金融指数
分级 B
5,400.00 0.00%
信诚中证 800 金融指数
分级
27,704.19 0.06%
合计 33,104.19 0.00%
注:本表列示“占基金总份额比例”中,对下属分级基金,为占各自级别份额的比例,对合计数,为占
期末基金份额总额的比例。
8.4 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况
项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区间（万份）
本公司高级管理人
员、基金投资和研
究部门负责人持有
本开放式基金
信诚中证 800金融指数
分级 A
0
信诚中证 800金融指数
分级 B
0
信诚中证 800金融指数
分级
0~10
合计 0~10
本基金基金经理持
有本开放式基金
信诚中证 800金融指数
分级 A
0
信诚中证 800金融指数
分级 B
0
信诚中证 800金融指数
分级
0
合计 0
注：期末本基金基金经理未持有本开放式基金。
8.5 发起式基金发起资金持有份额情况
无
§9 开放式基金份额变动
单位：份
项目
信诚中证 800金
融指数分级 A
信诚中证 800金
融指数分级 B
信诚中证 800金
融指数分级
基金合同生效日(2013年 12月 20日)基金
份额总额
13,253,156.00 13,253,157.00 236,680,043.17
本报告期期初基金份额总额 425,337,562.00 425,337,563.00 60,725,409.85
本报告期基金总申购份额 - - 9,184,858.89
减:本报告期基金总赎回份额 - - 123,122,135.11
信诚中证 800金融指数分级证券投资基金 2019年半年度报告
40
本报告期基金拆分变动份额 -51,509,526.00 -51,509,526.00 103,019,052.00
本报告期期末基金份额总额 373,828,036.00 373,828,037.00 49,807,185.63
注：拆分变动份额为本基金三级份额之间的配对转换变动份额以及因份额折算产生的份额。
§10 重大事件揭示
10.1 基金份额持有人大会决议
报告期内无基金份额持有人大会决议。
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
1、报告期内基金管理人的重大人事变动:
吕涛先生于 2019年 3月 6日离任公司总经理职务，同日起公司董事长张翔燕女士代为履行总经理
职务；唐世春先生于 2019年 6月 3日新任公司总经理职务，同日起，唐世春先生离任公司副总经理职
务、张翔燕女士不再代为履行总经理职务。上述事项已按监管要求备案并公告。
2、报告期内基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动:
托管人中国建设银行 2019年 6月 4日发布公告，聘任蔡亚蓉为中国建设银行股份有限公司资产托
管业务部总经理。
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
报告期内无涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。
10.4 基金投资策略的改变
报告期内基金投资策略无改变。
10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况
为本基金进行审计的会计师事务所是普华永道中天会计师事务所。该会计师事务所自本基金基合同
生效日起为本基金提供审计服务至今。
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
报告期内管理人、托管人的托管业务部门及其相关高级管理人员无受稽查或处罚等情况。
10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位：人民币元
券商名称
交易
单元
数量
股票交易 应支付该券商的佣金
备注
成交金额
占当期
股票成
交总额
的比例
佣金
占当期
佣金总
量的比
例
中银国际 1 - - - - -
中信证券 1 - - - - -
中信浙江 1 - - - - -
中信山东 1 - - - - -
中信建投 2 2,993,240.56 1.72% 2,727.73 1.72% -
中投证券 3 - - - - -
中泰证券 1 - - - - -
中金公司 1 5,908,585.99 3.40% 5,502.62 3.48% -
中航证券 1 - - - - 本期新增
浙商证券 1 - - - - -
信诚中证 800金融指数分级证券投资基金 2019年半年度报告
41
招商证券 2 6,695,358.18 3.85% 6,235.33 3.94% -
银河证券 2 - - - - -
兴业证券 2 44,620,975.93 25.67% 41,555.46 26.24% -
信达证券 2 - - - - -
西南证券 2 52,467,535.22 30.18% 48,863.34 30.86% -
西藏东财 1 - - - - -
西部证券 1 - - - - -
万联证券 1 - - - - 本期新增
天风证券 3 - - - - -
申万宏源 4 - - - - -
山西证券 1 - - - - -
瑞银证券 1 - - - - -
平安证券 2 - - - - -
民生证券 1 - - - - -
金通证券 1 - - - - 本期新增
华泰证券 2 - - - - -
华融证券 1 - - - - -
华创证券 3 - - - - -
红塔证券 1 - - - - -
海通证券 1 - - - - -
国元证券 1 - - - - 本期新增
国信证券 2 - - - - -
国泰君安 1 - - - - -
国盛证券 2 - - - - -
国联证券 1 - - - - -
国金证券 1 - - - - -
广发证券 1 - - - - -
光大证券 1 - - - - 本期新增
高盛高华 1 - - - - -
方正证券 1 2,184,020.40 1.26% 1,990.30 1.26% -
东兴证券 1 - - - - -
东吴证券 2 39,087,667.90 22.48% 36,402.49 22.99% -
东方证券 1 548,731.48 0.32% 511.04 0.32% -
东北证券 2 3,492,635.76 2.01% 3,182.86 2.01% -
大通证券 1 - - - - -
川财证券 2 446,733.45 0.26% 407.11 0.26% -
长江证券 2 - - - - -
长城证券 2 537,367.00 0.31% 382.21 0.24% -
财通证券 2 14,875,421.84 8.56% 10,580.93 6.68% -
渤海证券 1 - - - - 本期新增
安信证券 3 - - - - -
本基金根据券商的研究实力和服务水平选择专用席位。由研究部牵头对席位候选券商的研究实力和
服务质量进行评估,并综合考虑候选券商的综合实力,由研究总监和投资总监审核批准。
信诚中证 800金融指数分级证券投资基金 2019年半年度报告
42
10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
金额单位：人民币元
券商名称
债券交易 回购交易 权证交易
成交金额
占当期
债券成
交总额
的比例
成交金额
占当期回
购成交总
额的比例
成交金额
占当期
权证成
交总额
的比例
中银国际 - - - - - -
中信证券 - - - - - -
中信浙江 - - - - - -
中信山东 - - - - - -
中信建投 - - - - - -
中投证券 - - - - - -
中泰证券 - - - - - -
中金公司 318,681.20 2.27% - - - -
中航证券 - - - - - -
浙商证券 - - - - - -
招商证券 - - - - - -
银河证券 - - - - - -
兴业证券 4,457,863.60 31.82% - - - -
信达证券 - - - - - -
西南证券 - - - - - -
西藏东财 - - - - - -
西部证券 - - - - - -
万联证券 - - - - - -
天风证券 - - - - - -
申万宏源 - - - - - -
山西证券 - - - - - -
瑞银证券 - - - - - -
平安证券 - - - - - -
民生证券 - - - - - -
金通证券 - - - - - -
华泰证券 2,923,500.00 20.86% - - - -
华融证券 - - - - - -
华创证券 - - - - - -
红塔证券 - - - - - -
海通证券 - - - - - -
国元证券 - - - - - -
国信证券 - - - - - -
国泰君安 - - - - - -
国盛证券 - - - - - -
国联证券 - - - - - -
国金证券 - - - - - -
信诚中证 800金融指数分级证券投资基金 2019年半年度报告
43
广发证券 - - - - - -
光大证券 - - - - - -
高盛高华 - - - - - -
方正证券 - - - - - -
东兴证券 - - - - - -
东吴证券 2,802,728.30 20.00% - - - -
东方证券 - - - - - -
东北证券 - - - - - -
大通证券 - - - - - -
川财证券 - - - - - -
长江证券 - - - - - -
长城证券 3,508,989.60 25.04% - - - -
财通证券 - - - - - -
渤海证券 - - - - - -
安信证券 - - - - - -
本基金根据券商的研究实力和服务水平选择专用席位。由研究部牵头对席位候选券商的研究实力和
服务质量进行评估,并综合考虑候选券商的综合实力,由研究总监和投资总监审核批准。
10.8 其他重大事件
序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期
1
中信保诚基金管理有限公司旗下证
券投资基金 2018年 12月 31日基金
资产净值和基金份额净值公告
《中国证券报》及公司网站
(www.citicprufunds.com)
2019年 01月 02日
2
信诚中证 800 金融指数分级证券投
资基金 2018年第四季度报告
同上 2019年 01月 22日
3
中信保诚基金管理有限公司关于暂
停大泰金石基金销售有限公司办理
旗下基金相关销售业务的公告
同上 2019年 01月 29日
4
信诚中证 800 金融指数分级证券投
资基金招募说明书（2019年第 1次
更新）
同上 2019年 02月 02日
5
信诚中证 800 金融指数分级证券投
资基金招募说明书摘要（2019 年第
1次更新）
同上 2019年 02月 02日
6
信诚中证 800 金融指数分级证券投
资基金暂停大额申购、转换转入及
定期定额投资业务的公告
同上 2019年 02月 27日
7
信诚中证 800 金融指数分级证券投
资基金恢复直销机构大额申购、转
换转入及定期定额投资业务并暂停
直销机构跨系统转托管（场外转场
内）业务的公告
同上 2019年 03月 06日
8
信诚中证 800 金融指数分级证券投
资基金恢复代销机构场外大额申
同上 2019年 03月 07日
信诚中证 800金融指数分级证券投资基金 2019年半年度报告
44
购、转换转入及定期定额投资业务
并暂停办理基金跨系统转托管（场
外转场内）业务的公告
9
中信保诚基金管理有限公司关于调
整旗下部分基金通过东海证券办理
定投业务最低限额的公告
同上 2019年 03月 11日
10
中信保诚基金管理有限公司关于调
整旗下部分基金申购、定期定额投
资最低金额和赎回、转换转出及持
有最低份额限制的业务的公告
同上 2018年 03月 21日
11
信诚中证 800 金融指数分级证券投
资基金 2018年年度报告
同上 2019年 03月 28日
12
信诚中证 800 金融指数分级证券投
资基金 2018年年度报告摘要
同上 2019年 03月 28日
13
信诚中证 800 金融指数分级证券投
资基金 2019年第一季度报告
同上 2019年 04月 18日
14
中信保诚基金管理有限公司关于旗
下部分基金增加辉腾汇富为销售机
构并参加基金申购费率优惠活动的
公告
同上 2019年 05月 20日
15
中信保诚基金管理有限公司关于旗
下部分开放式基金参加北京恒天明
泽基金销售有限公司申购定投费率
优惠活动的公告
同上 2019年 05月 28日
16
中信保诚基金管理有限公司关于旗
下部分基金增加北京植信基金销售
有限公司为销售机构并开通转换业
务的公告
同上 2019年 06月 17日
§11 影响投资者决策的其他重要信息
11.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况
11.2 影响投资者决策的其他重要信息
无
§12 备查文件目录
12.1 备查文件名称
1、信诚中证 800金融指数分级证券投资基金相关批准文件
2、中信保诚基金管理公司营业执照
3、信诚中证 800金融指数分级证券投资基金基金合同
信诚中证 800金融指数分级证券投资基金 2019年半年度报告
45
4、信诚中证 800金融指数分级证券投资基金招募说明书
5、本报告期内按照规定披露的各项公告
12.2 备查文件存放地点
中信保诚基金管理有限公司办公地--中国（上海）自由贸易试验区世纪大道 8号上海国金中心汇丰
银行大楼 9层
12.3 备查文件查阅方式
投资者可在营业时间至公司办公地点免费查阅，也可按工本费购买复印件。
亦可通过公司网站查阅，公司网址为 www.citicprufunds.com.cn。
中信保诚基金管理有限公司
2019年 08月 26日
