信诚中证 500指数分级证券投资基金 2019年半年度报告
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信诚中证 500指数分级证券投资基金 2019年半年度报告
2019年 06月 30日
基金管理人：中信保诚基金管理有限公司
基金托管人：中国建设银行股份有限公司
送出日期：2019年 08月 26日
信诚中证 500指数分级证券投资基金 2019年半年度报告
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§1 重要提示及目录
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其
内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事
签字同意,并由董事长签发。
基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2019年 8月 23日复核了本报告中
的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的
招募说明书及其更新。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2019年 1月 1日起至 2019年 6月 30日止。
1.2 目录
§1 重要提示及目录 .......................................................................................................................................... 2
1.1 重要提示 .............................................................................................................................................. 2
1.2 目录 ...................................................................................................................................................... 2
§2 基金简介 ...................................................................................................................................................... 4
2.1 基金基本情况 ...................................................................................................................................... 4
2.2 基金产品说明 ...................................................................................................................................... 4
2.3 基金管理人和基金托管人 .................................................................................................................. 5
2.4 信息披露方式 ...................................................................................................................................... 5
2.5 其他相关资料 ...................................................................................................................................... 5
§3 主要财务指标和基金净值表现 .................................................................................................................. 5
3.1 主要会计数据和财务指标 .................................................................................................................. 5
3.2 基金净值表现 ...................................................................................................................................... 6
§4 管理人报告 .................................................................................................................................................. 7
4.1 基金管理人及基金经理情况 .............................................................................................................. 7
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ....................................................................... 8
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 ................................................................................... 8
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ................................................................... 9
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ................................................................... 9
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 ............................................................................... 9
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 ................................................................................. 10
4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 ......................................... 10
§5 托管人报告 ................................................................................................................................................ 10
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 ..................................................................................... 10
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ................. 10
5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ................................. 10
§6 半年度财务会计报告(未经审计)............................................................................................................. 10
6.1 资产负债表 ........................................................................................................................................ 10
6.2 利润表 ................................................................................................................................................ 12
6.3 所有者权益（基金净值）变动表..................................................................................................... 13
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6.4 报表附注 ............................................................................................................................................ 13
§7 投资组合报告 ............................................................................................................................................ 29
7.1 期末基金资产组合情况 .................................................................................................................... 29
7.2 期末按行业分类的股票投资组合..................................................................................................... 29
7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细 ................................................. 31
7.4 报告期内股票投资组合的重大变动................................................................................................. 43
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合............................................................................................. 44
7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ..................................... 45
7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 ......................... 45
7.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ................................. 45
7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ..................................... 45
7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 ............................................................................. 45
7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 ............................................................................. 45
7.12 投资组合报告附注 ............................................................................................................................ 46
§8 基金份额持有人信息 ................................................................................................................................ 46
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构......................................................................................... 46
8.2 期末上市基金前十名持有人 ............................................................................................................ 47
8.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 ............................................................................. 48
8.4 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 ......................................... 48
8.5 发起式基金发起资金持有份额情况................................................................................................. 49
§9 开放式基金份额变动 ................................................................................................................................ 49
§10 重大事件揭示 ............................................................................................................................................ 49
10.1 基金份额持有人大会决议 ................................................................................................................ 49
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ................................................. 49
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 ..................................................................... 49
10.4 基金投资策略的改变 ........................................................................................................................ 49
10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况............................................................................................. 50
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 ............................................................. 50
10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况......................................................................................... 50
10.8 其他重大事件 .................................................................................................................................... 53
§11 影响投资者决策的其他重要信息............................................................................................................. 54
§12 备查文件目录 ............................................................................................................................................ 55
12.1 备查文件名称 .................................................................................................................................... 55
12.2 备查文件存放地点 ............................................................................................................................ 55
12.3 备查文件查阅方式 ............................................................................................................................ 55
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§2 基金简介
2.1 基金基本情况
基金名称 信诚中证 500指数分级证券投资基金
基金简称 信诚中证 500指数分级
场内简称 信诚 500
基金主代码 165511
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2011年 02月 11日
基金管理人 中信保诚基金管理有限公司
基金托管人 中国建设银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 159,446,277.69份
基金合同存续期 不定期
基金份额上市的证券交易所 深圳证券交易所
上市日期 2011年 3月 14日
下属分级基金的基金简称
信诚中证 500指数
分级 A
信诚中证 500指数
分级 B
信诚中证 500指数
分级
下属分级基金的场内简称 中证 500A 中证 500B 信诚 500
下属分级基金的交易代码 150028 150029 165511
报告期末下属分级基金的份额总额 22,028,700.00份 33,043,051.00份 104,374,526.69份
2.2 基金产品说明
投资目标
本基金进行数量化指数投资,通过严谨的数量化管理和投资纪
律约束,实现对中证 500 指数的有效跟踪,为投资者提供一个投
资中证 500指数的有效工具。
投资策略
本基金采用数量化指数投资方法,按照成份股在中证 500 指数
中的基准权重为基础,以抽样复制的策略构建指数化投资组合,
并根据标的指数成份股及其权重的变化进行相应调整,力争保
持基金净值收益率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝
对值不超过 0.35%,年跟踪误差不超过 4%。
基金管理人可运用股指期货,以提高投资效率更好地达到本基
金的投资目标。本基金在股指期货投资中将根据风险管理的原
则,以套期保值为目的,在风险可控的前提下,本着谨慎原则,参
与股指期货的投资,以管理投资组合的系统性风险,改善组合的
风险收益特性。此外,本基金还将运用股指期货来对冲特殊情况
下的流动性风险以进行有效的现金管理,以及对冲因其他原因
导致无法有效跟踪标的指数的风险。
业绩比较基准 95%×中证 500指数收益率+5%×金融同业存款利率
风险收益特征
本基金为跟踪指数的股票型基金,具有较高风险、较高预期收益
的特征,其预期风险和预期收益高于货币市场基金、债券型基金
和混合型基金。
下属分级基金的风险收益特征 信诚中证 500 A 份 信诚中证 500 B 份 本基金为跟踪指数
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额具有低风险、收
益相对稳定的特
征。
额具有高风险、高
预期收益的特征。
的股票型基金,具
有较高风险、较高
预期收益的特征,
其预期风险和预期
收益高于货币市场
基金、债券型基金
和混合型基金。
2.3 基金管理人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 中信保诚基金管理有限公司 中国建设银行股份有限公司
信息披露负责
人
姓名 周浩 田青
联系电话 021-68649788 010-67595096
电子邮箱 hao.zhou@citicprufunds.com.cn tianqing1.zh@ccb.com
客户服务电话 400-666-0066 010-67595096
传真 021-50120888 010-66275853
注册地址
中国（上海）自由贸易试验区世纪
大道 8 号上海国金中心汇丰银行
大楼 9层
北京市西城区金融大街 25号
办公地址
中国（上海）自由贸易试验区世纪
大道 8 号上海国金中心汇丰银行
大楼 9层
北京市西城区闹市口大街 1 号
院 1号楼
邮政编码 200120 100033
法定代表人 张翔燕 田国立
注:本基金管理人法定名称于 2017年 12月 18日起变更为“中信保诚基金管理有限公司”。
本基金管理人已于 2017年 12月 20日在中国证监会指定媒介以及公司网站上刊登了公司法定名称
变更的公告。
2.4 信息披露方式
本基金选定的信息披露报纸名称 中国证券报
登载基金半年度报告正文的管理人互联网网址 www.citicprufunds.com.cn
基金半年度报告备置地点 基金管理人及基金托管人住所
2.5 其他相关资料
项目 名称 办公地址
注册登记机构 中国证券登记结算有限责任公司 北京市西城区太平桥大街 17号
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位：人民币元
3.1.1 期间数据和指标 报告期(2019年 01月 01日-2019年 06月 30日)
本期已实现收益 11,283,053.76
本期利润 26,443,396.44
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加权平均基金份额本期利润 0.1662
本期加权平均净值利润率 16.18%
本期基金份额净值增长率 18.65%
3.1.2 期末数据和指标 报告期末(2019年 06月 30日)
期末可供分配利润 16,733,167.83
期末可供分配基金份额利润 0.1049
期末基金资产净值 164,441,216.81
期末基金份额净值 1.031
3.1.3 累计期末指标 报告期末(2019年 06月 30日)
基金份额累计净值增长率 30.31%
1、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所
列数字。
2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关
费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
3、期末可供分配利润,采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段
份额净值
增长率①
份额净值增长
率标准差②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①－③ ②－④
过去一个月 1.78% 1.26% 0.76% 1.32% 1.02% -0.06%
过去三个月 -8.27% 1.66% -10.20% 1.72% 1.93% -0.06%
过去六个月 18.65% 1.61% 17.88% 1.70% 0.77% -0.09%
过去一年 -2.01% 1.53% -4.68% 1.60% 2.67% -0.07%
过去三年 -8.06% 1.21% -17.95% 1.25% 9.89% -0.04%
自基金合同
生效起至今
30.31% 1.61% 6.17% 1.61% 24.14% -
注:本基金的业绩比较标准为 95%×中证 500指数收益率+5%×金融同业存款利率。
3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
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注:本基金建仓日自 2011年 2月 11日至 2011年 8月 10日,建仓日结束时资产配置比例符合本基金
基金合同规定。
§4 管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
本基金管理人中信保诚基金管理有限公司经中国证监会批准,于 2005年 9月 30日正式成立,注册资
本 2亿元,注册地为上海。公司股东为中信信托有限责任公司、英国保诚集团股份有限公司和中新苏州
工业园区创业投资有限公司,各股东出资比例分别为 49%、49%、2%。因业务发展需要，经国家工商行政
管理总局核准，本基金管理人法定名称于 2017年 12月 18日起由“信诚基金管理有限公司”变更为“中
信保诚基金管理有限公司”。本基金管理人已于 2017年 12月 20日在中国证监会指定媒介以及公司网
站上刊登了公司法定名称变更的公告。
截至 2019年 6月 30日,本基金管理人管理的运作中基金为 67只, 分别为信诚四季红混合型证券投
资基金、中信保诚精萃成长混合型证券投资基金、中信保诚盛世蓝筹混合型证券投资基金、信诚三得益
债券型证券投资基金、信诚优胜精选混合型证券投资基金、信诚中小盘混合型证券投资基金、信诚深度
价值混合型证券投资基金(LOF)、信诚增强收益债券型证券投资基金(LOF)、信诚金砖四国积极配置证券
投资基金(LOF)、信诚中证 500指数分级证券投资基金、信诚货币市场证券投资基金、信诚新机遇混合
型证券投资基金(LOF)、信诚全球商品主题证券投资基金(LOF)、信诚沪深 300指数分级证券投资基金、
信诚双盈债券型证券投资基金(LOF)、信诚周期轮动混合型证券投资基金(LOF)、信诚理财 7日盈债券型
证券投资基金、信诚至远灵活配置混合型证券投资基金、信诚优质纯债债券型证券投资基金、信诚新双
盈分级债券型证券投资基金、信诚新兴产业混合型证券投资基金、信诚中证 800医药指数分级证券投资
基金、信诚中证 800有色指数分级证券投资基金、信诚年年有余定期开放债券型证券投资基金、信诚中
证 800金融指数分级证券投资基金、信诚幸福消费混合型证券投资基金、信诚薪金宝货币市场基金、信
诚中证 TMT产业主题指数分级证券投资基金、信诚新选回报灵活配置混合型证券投资基金、信诚新锐回
报灵活配置混合型证券投资基金、信诚新旺回报灵活配置混合型证券投资基金(LOF)、信诚中证信息安
全指数分级证券投资基金、信诚中证智能家居指数分级证券投资基金、信诚中证基建工程指数型证券投
资基金（LOF）、信诚鼎利灵活配置混合型证券投资基金（LOF）、中信保诚稳利债券型证券投资基金、信
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诚惠盈债券型证券投资基金、信诚稳健债券型证券投资基金、信诚至利灵活配置混合型证券投资基金、
中信保诚惠泽 18个月定期开放债券型证券投资基金、信诚稳瑞债券型证券投资基金、中信保诚稳益债
券型证券投资基金、信诚至裕灵活配置混合型证券投资基金、信诚至瑞灵活配置混合型证券投资基金、
信诚至选灵活配置混合型证券投资基金、信诚景瑞债券型证券投资基金、信诚新悦回报灵活配置混合型
证券投资基金、中信保诚稳丰债券型证券投资基金、信诚永益一年定期开放混合型证券投资基金、信诚
稳悦债券型证券投资基金、信诚稳泰债券型证券投资基金、信诚稳鑫债券型证券投资基金、信诚至诚灵
活配置混合型证券投资基金、信诚理财 28日盈债券型证券投资基金、信诚至泰灵活配置混合型证券投
资基金、信诚多策略灵活配置混合型证券投资基金（LOF）、信诚新泽回报灵活配置混合型证券投资基金、
信诚量化阿尔法股票型证券投资基金、信诚智惠金货币市场基金、中信保诚嘉鑫定期开放债券型发起式
证券投资基金、中信保诚稳鸿债券型证券投资基金、中信保诚至兴灵活配置混合型证券投资基金、中信
保诚稳达债券型证券投资基金、中信保诚新蓝筹灵活配置混合型证券投资基金、中信保诚景泰债券型证
券投资基金、中信保诚景丰债券型证券投资基金、中信保诚创新成长灵活配置混合型证券投资基金。
4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介
姓名 职务
任本基金的基金经理
（助理）期限
证券从
业年限
说明
任职日期 离任日期
黄稚
本基金基金经理,信
诚中证基建工程指数
型 证 券 投 资 基 金
(LOF)的基金经理。
2018年 07
月 25日
- 7
理学硕士。曾任职于中国国际金
融有限公司，担任资产管理部产
品经理；于平安证券有限责任公
司，担任产品经理。2015年 6月
加入中信保诚基金管理有限公
司，历任金融工程师、基金经理
助理。现任信诚中证 500 指数分
级证券投资基金、信诚中证基建
工程指数型证券投资基金（LOF）
的基金经理。
注:1.上述任职日期、离任日期根据本基金管理人对外披露的任免日期填写。
2.证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
在本报告期内,本基金管理人严格按照《证券投资基金法》和其他相关法律法规的规定以及《信诚
中证 500指数分级证券投资基金基金合同》、《信诚中证 500指数分级证券投资基金招募说明书》的约定,
本着诚实信用、勤勉尽职的原则管理和运用基金财产。本基金管理人通过不断完善法人治理结构和内部
控制制度,加强内部管理,规范基金运作。本报告期内,基金运作合法合规,没有发生损害基金份额持有人
利益的行为。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
根据中国证监会颁布的《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》,以及公司拟定的《信诚
基金公平交易管理制度》,公司采取了一系列的行动实际落实公平交易管理的各项要求。各部门在公平
交易执行中各司其职,投资研究前端不断完善研究方法和投资决策流程,确保各投资组合享有公平的投
资决策机会,建立公平交易的制度环境;交易环节加强交易执行的内部控制,利用恒生交易系统公平交易
相关程序,及其它的流程控制,确保不同基金在一、二级市场对同一证券交易时的公平;公司同时不断完
善和改进公平交易分析系统,在事后加以了严格的行为监控,分析评估以及报告与信息披露。当期公司整
体公平交易制度执行情况良好,未发现有违背公平交易的相关情况。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
信诚中证 500指数分级证券投资基金 2019年半年度报告
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本报告期内,未发现本基金与其它投资组合之间有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。报
告期内,未出现参与交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量 5%的
交易(完全复制的指数基金除外)。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
回顾 2019年上半年，在一季度中美贸易摩擦阶段性缓和，宏观经济数据显示出边际改善迹象，北
上资金流入，投资者风险偏好有所提升，市场经历了宽松预期上修和增长预期上修驱动的上涨行情。但
在二季度，数据显示经济内生动能仍然不足，短期内经济仍存在下行压力，宏观经济数据整体偏弱带来
的基本面预期修正，货币政策边际收紧。同时中美贸易摩擦的反复对市场带来较大的冲击，市场风险偏
好急速下降，A股市场在 4月下旬出现较大幅度回调，整体成交量较前期有所下降。报告期内，上证综
指上涨 19.45%，沪深 300上涨 27.07%，中证 500上涨 18.77%，其中食品饮料、非银金融、农林牧渔、
家用电器、计算机等行业涨幅居前，而建筑装饰、钢铁、传媒、纺织服装等行业涨幅靠后。
本基金跟踪的标的指数为中证 500指数。报告期内，本基金在严格控制与指数跟踪偏离的基础上，
采用数量化方法构建指数化投资组合，实现对标的指数的有效跟踪；本基金认真应对投资者日常申购、
赎回，根据市场情况、成分股停复牌等合理安排权益仓位和头寸，有效管理跟踪误差。本基金运用股指
期货进行多头套保以提高投资效率，同时，积极参与网下新股申购，以提高基金收益。
4.4.2 报告期内的基金业绩表现
本报告期内,本基金份额净值增长率为 18.65%,同期业绩比较基准收益率为 17.88%,基金超越业绩
比较基准 0.77%。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
2019年上半年国内经济平稳放缓，全球经济增速及外需趋缓，国内经济增长传统动能仍然偏弱，
宽货币到宽信用的传导仍待解决，短期内包商银行事件对信用环境有一定程度影响。展望下半年经济形
势，我国经济处于从高速增长向高质量发展的转型期，经济仍面临下行压力和结构调整压力，3季度经
济基本面和企业盈利或将延续下行。影响下半年经济形势的关键变量是中美贸易摩擦和宏观政策逆周期
调节，前者的影响正逐步长期化。如果贸易影响有所加剧，经济下行压力较大，国内宏观政策逆周期调
节或将进一步加码，有望带动经济逐步企稳。与此同时，美联储结束加息周期，全球新一轮货币宽松周
期开启，国内通胀压力回落，为政策提供进一步宽松的空间，利于市场流动性的改善，对市场可能形成
一定支撑。
今年以来 A股市场估值从底部回归到历史中枢附近，A股隐含风险溢价也处于中部区间，但盈利支
撑相对较弱。展望下半年 A股市场，在企业盈利出现较为明确的企稳信号之前，中美贸易摩擦和国内宏
观政策调整仍是影响估值波动的主要因素，资本市场改革的积极推进为近期市场风险偏好提供了一定支
撑，外资重新流入带来资金风险偏好的修复，市场可能仍以宽幅震荡为主；企业盈利企稳过程中，市场
将实现从分母端向分子端的过渡。
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
1.基金估值程序
为了向基金投资人提供更好的证券投资管理服务,本基金管理人对估值和定价过程进行了严格控制。
本基金管理人通过估值决策委员会来更有效的完善估值服务。估值决策委员会包括下列成员: 分管基金
运营业务的领导（委员会主席）、风险管理部负责人、权益投资负责人、固定收益投资负责人、研究部
负责人、交易部负责人、运营部负责人、基金会计主管（委员会秘书）。本基金管理人在充分衡量市场
风险、信用风险、流动性风险、货币风险、衍生工具和结构性产品等影响估值和定价因素的基础上,综
合运营部、稽核部、投资部、风控部和其它相关部门的意见,确定本基金管理人采用的估值政策。
估值政策和程序的确立和修订须经本基金管理人总经理批准后方可实行。基金在采用新投资策略或
投资新品种时,应评价现有估值政策和程序的适用性,并在不适用的情况下,及时召开估值决策委员会。
在每个估值日,本基金管理人的运营部使用估值政策确定的估值方法,确定证券投资基金的份额净
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值。
基金管理人采用专用的估值业务系统进行基金核算及账务处理,对基金资产进行估值后,将基金份
额净值结果发送基金托管人,基金托管人按照托管协议中“基金资产净值计算和会计核算”确定的规则
复核,复核无误后,由基金管理人对外公布。
2.基金管理人估值业务的职责分工
本基金管理人的估值业务采用双人双岗,所有业务操作需经复核方可生效。
3.基金管理人估值人员的专业胜任能力和相关工作经历
本基金管理人的估值人员均具备估值业务所需的专业胜任能力,具有基金从业人员资格。
4.基金经理参与或决定估值的程度
本基金管理人的后台与投资业务隔离,基金经理不直接参与或决定估值。
基金经理持续保持对基金估值所采用估值价格的关注,在认为基金估值所采用的估值价格不足够公
允时,可申请召开估值决策委员会临时会议,通过会议讨论决定是否调整基金管理人所采用的估值政策。
5.参与估值流程各方之间存在的任何重大利益冲突
参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。
6.已签约的与估值相关的任何定价服务的性质与程度
本基金未与任何第三方签订定价服务协议。
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
根据基金合同的约定,本基金(包括信诚中证 500指数分级、信诚中证 500指数分级 A、信诚中证 500
指数分级 B)不进行收益分配。
本基金于本报告期内未进行过利润分配,该处理符合基金利润分配原则。
4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明
本报告期内,本基金未出现连续 20个工作日基金资产净值低于五千万元(基金份额持有人数量不满
二百人)的情形。
§5 托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
本报告期,中国建设银行股份有限公司在本基金的托管过程中,严格遵守了《证券投资基金法》、基
金合同、托管协议和其他有关规定,不存在损害基金份额持有人利益的行为,完全尽职尽责地履行了基金
托管人应尽的义务。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
本报告期,本托管人按照国家有关规定、基金合同、托管协议和其他有关规定,对本基金的基金资产
净值计算、基金费用开支等方面进行了认真的复核,对本基金的投资运作方面进行了监督,未发现基金管
理人有损害基金份额持有人利益的行为。
根据本基金合同的约定,本基金不进行收益分配。
5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本托管人复核审查了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报
告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
§6 半年度财务会计报告(未经审计)
6.1 资产负债表
会计主体：信诚中证 500指数分级证券投资基金
报告截止日： 2019年 06月 30日
信诚中证 500指数分级证券投资基金 2019年半年度报告
11
单位：人民币元
资产 附注号
本期末
（2019年 06月 30日）
上年度末
（2018年 12月 31日）
资 产：
银行存款 6.4.7.1 10,216,313.55 11,564,654.91
结算备付金
1,537,255.98 1,371,564.14
存出保证金
286,533.79 337,956.73
交易性金融资产 6.4.7.2 153,593,480.60 132,075,214.99
其中：股票投资
153,532,480.60 132,075,214.99
基金投资
- -
债券投资
61,000.00 -
资产支持证券投资
- -
贵金属投资
- -
衍生金融资产 6.4.7.3 - -
买入返售金融资产 6.4.7.4 - -
应收证券清算款
- 210,449.00
应收利息 6.4.7.5 2,198.92 2,647.52
应收股利
- -
应收申购款
90,778.10 80,338.02
递延所得税资产
- -
其他资产 6.4.7.6 - -
资产总计
165,726,560.94 145,642,825.31
负债和所有者权益 附注号
本期末
（2019年 06月 30日）
上年度末
（2018年 12月 31日）
负 债：
短期借款
- -
交易性金融负债
- -
衍生金融负债 6.4.7.3 - -
卖出回购金融资产款
- -
应付证券清算款
- -
应付赎回款
236,485.87 772,278.63
应付管理人报酬
132,171.58 125,500.82
应付托管费
29,077.73 27,610.17
应付销售服务费
- -
应付交易费用 6.4.7.7 171,611.69 277,969.25
应交税费
0.14 -
应付利息
- -
应付利润
- -
递延所得税负债
- -
其他负债 6.4.7.8 715,997.12 807,938.11
负债合计
1,285,344.13 2,011,296.98
所有者权益：
实收基金 6.4.7.9 126,079,498.04 130,666,020.38
信诚中证 500指数分级证券投资基金 2019年半年度报告
12
未分配利润 6.4.7.10 38,361,718.77 12,965,507.95
所有者权益合计
164,441,216.81 143,631,528.33
负债和所有者权益总计
165,726,560.94 145,642,825.31
注：截止本报告期末, 基金份额总额 159,446,277.69份，信诚中证 500指数分级的基金份额净值
1.031元,基金份额总额 104,374,526.69份。下属分级基金：:信诚 500A的基金份额净值 1.019元,基
金份额总额 22,028,700.00份;信诚 500B的基金份额净值 1.039元,基金份额总额 33,043,051.00份。
6.2 利润表
会计主体：信诚中证 500指数分级证券投资基金
本报告期：2019年 01月 01日-2019年 06月 30日
单位：人民币元
项 目 附注号
本期
（2019年 01月 01日至
2019年 06月 30日）
上年度可比期间
（2018年 01月 01日至
2018年 06月 30日）
一、收入
28,263,913.19 -38,147,998.88
1.利息收入
45,351.88 89,241.74
其中：存款利息收入 6.4.7.11 45,297.14 89,225.79
债券利息收入
54.74 15.95
资产支持证券利息收入
- -
买入返售金融资产收入
- -
其他利息收入
- -
2.投资收益（损失以“-”填列）
13,004,161.56 -24,038,893.90
其中：股票投资收益 6.4.7.12 11,913,532.57 -25,443,272.80
基金投资收益
- -
债券投资收益 6.4.7.13 30,983.53 17,292.82
资产支持证券投资收益 6.4.7.13.1 - -
贵金属投资收益 6.4.7.14 - -
衍生工具收益 6.4.7.15 -463,972.04 -442,135.15
股利收益 6.4.7.16 1,523,617.50 1,829,221.23
3.公允价值变动收益（损失以“-”号
填列）
6.4.7.17 15,160,342.68 -14,370,745.07
4.汇兑收益（损失以“-”号填列）
- -
5.其他收入（损失以“-”号填列） 6.4.7.18 54,057.07 172,398.35
减：二、费用
1,820,516.75 4,208,890.05
1．管理人报酬
805,998.68 1,494,412.85
2．托管费
177,319.73 328,770.80
3．销售服务费
- -
4．交易费用 6.4.7.19 565,105.97 2,020,663.17
5．利息支出
- -
其中：卖出回购金融资产支出
- -
6.税金及附加
208.31 30.65
7．其他费用 6.4.7.20 271,884.06 365,012.58
三、利润总额（亏损总额以“-”号填
列）
26,443,396.44 -42,356,888.93
信诚中证 500指数分级证券投资基金 2019年半年度报告
13
减：所得税费用
- -
四、净利润（净亏损以“-”号填列）
26,443,396.44 -42,356,888.93
6.3 所有者权益（基金净值）变动表
会计主体：信诚中证 500指数分级证券投资基金
本报告期：2019年 01月 01日-2019年 06月 30日
单位：人民币元
项目
本期
（2019年 01月 01日至 2019年 06月 30日）
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基金净值） 130,666,020.38 12,965,507.95 143,631,528.33
二、本期经营活动产生的基金净值变动数
（本期利润）
- 26,443,396.44 26,443,396.44
三、本期基金份额交易产生的基金净值变
动数（净值减少以“-”号填列）
-4,586,522.34 -1,047,185.62 -5,633,707.96
其中：1.基金申购款 25,589,824.13 7,835,023.73 33,424,847.86
2.基金赎回款 -30,176,346.47 -8,882,209.35 -39,058,555.82
四、本期向基金份额持有人分配利润产生
的基金净值变动（净值减少以“-”号填列）
- - -
五、期末所有者权益（基金净值） 126,079,498.04 38,361,718.77 164,441,216.81
项目
上年度可比期间
（2018年 01月 01日至 2018年 06月 30日）
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基金净值） 196,600,263.80 109,647,656.15 306,247,919.95
二、本期经营活动产生的基金净值变动数
（本期利润）
- -42,356,888.93 -42,356,888.93
三、本期基金份额交易产生的基金净值变
动数（净值减少以“-”号填列）
-2,498,731.14 -3,145,200.50 -5,643,931.64
其中：1.基金申购款 88,120,491.37 44,979,740.84 133,100,232.21
2.基金赎回款 -90,619,222.51 -48,124,941.34 -138,744,163.85
四、本期向基金份额持有人分配利润产生
的基金净值变动（净值减少以“-”号填列）
- - -
五、期末所有者权益（基金净值） 194,101,532.66 64,145,566.72 258,247,099.38
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 6.1至 6.4财务报表由下列负责人签署:
唐世春 陈逸辛 刘卓
基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人
6.4 报表附注
6.4.1 基金基本情况
信诚中证 500指数分级证券投资基金 (以下简称“本基金”) 经中国证券监督管理委员会 (以下
简称“中国证监会”)《关于核准信诚中证 500指数分级证券投资基金募集的批复》(证监许可
[2010]1877号文)批准,由中信保诚基金管理有限公司 (原信诚基金管理有限公司) 依照《中华人民共
和国证券投资基金法》及其配套规则和《信诚中证 500指数分级证券投资基金基金合同》发售,基金合
信诚中证 500指数分级证券投资基金 2019年半年度报告
14
同于 2011年 2月 11日生效。本基金为契约型开放式,存续期限不定,首次设立募集规模为
374,254,300.10份基金份额。本基金的基金管理人为中信保诚基金管理有限公司,基金托管人为中国建
设银行股份有限公司。
根据中信保诚基金管理有限公司于 2017年 12月 20日发布的《中信保诚基金管理有限公司关于公
司名称变更的函》,，经中华人民共和国国家工商行政管理总局核准,，公司名称由“信诚基金管理有限
公司”变更为“中信保诚基金管理有限公司”,，并由上海市工商行政管理局于 2017年 12月 18日核发
新的营业执照。
经深圳证券交易所 (以下简称“深交所”) 深证上字[2011]第 76号文审核同意,本基金信诚 500A
份额 10,134,545.00份及信诚 500B为 15,201,819.00份基金份额于 2011年 3月 14日在深交所挂牌交
易。未上市交易的基金份额托管在场外,基金份额持有人可通过跨系统转托管业务将其转至深交所场内
后即可上市流通。
根据《中华人民共和国证券投资基金法》及其配套规则、《信诚中证 500指数分级证券投资基金基
金合同》和《信诚中证 500指数分级证券投资基金招募说明书》的有关规定,本基金的投资范围为具有
良好流动性的金融工具,包括中证 500指数的成份股及其备选成份股、新股 (一级市场初次发行或增
发) 、债券、权证、股指期货以及中国证监会允许基金投资的其它金融工具。其中,中证 500指数的成
份股及其备选成份股的投资比例不低于基金资产净值的 90%,现金或者到期日在一年以内的政府债券不
低于基金资产净值的 5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等,权证投资占基金资
产净值的比例为 0 - 3%,其它金融工具的投资比例符合法律法规和监管机构的规定。如法律法规或监管
机构以后允许基金投资的其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。本基金的业
绩比较标准为 95%×中证 500指数收益率+5%×金融同业存款利率。
根据《证券投资基金信息披露管理办法》,本基金定期报告在公开披露的第二个工作日,报中国证监
会和基金管理人主要办公场所所在地中国证监会派出机构备案。
6.4.2 会计报表的编制基础
本基金以持续经营为基础。本财务报表符合中华人民共和国财政部(以下简称“财政部”)颁布的企
业会计准则的要求，同时亦按照中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露 XBRL模板第 3号<年度报告
和半年度报告>》以及中国证券投资基金业协会于 2012年 11月 16日颁布的《证券投资基金会计核算业
务指引》编制财务报表。
6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本基金 2019年 1月 1日至 2019年 6月 30日止期间财务报表符合企业会计准则的要求,真实、完整
地反映了本基金 2019年 6月 30日的财务状况以及 2019年 1月 1日至 2019年 6月 30日止期间的经营
成果和基金净值变动情况等有关信息。
6.4.4 重要会计政策和会计估计(本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的
说明)
本基金本报告期所采用的会计政策、会计估计除 6.4.5 所列变更外,与最近一期年度报告相一致。
6.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
6.4.5.1 会计政策变更的说明
本基金本报告期未发生会计政策变更。
6.4.5.2 会计估计变更的说明
本基金本报告期未发生会计估计变更。
6.4.5.3 差错更正的说明
本基金在本报告期内无须说明的会计差错更正。
6.4.6 税项
根据财政部、国家税务总局财税[2002]128号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、
财税 [2004] 78号文《关于证券投资基金税收政策的通知》、财税 [2012] 85号文《财政部、国家税务
信诚中证 500指数分级证券投资基金 2019年半年度报告
15
总局、证监会关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税 [2015] 101
号《财政部、国家税务总局、证监会关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、
财税 [2005] 103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》、上证交字 [2008] 16号《关
于做好调整证券交易印花税税率相关工作的通知》及深圳证券交易所于 2008年 9月 18日发布的《深圳
证券交易所关于做好证券交易印花税征收方式调整工作的通知》、财税 [2008] 1号文《财政部、国家
税务总局关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税 [2016] 36号文《财政部、国家税务总局关于全
面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业
有关政策的通知》、财税[2016]70号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》、财税 [2016]
140号文《关于明确金融、房地产开发、教育辅助服务等增值税政策的通知》、财税 [2017] 2号文《关
于资管产品增值税政策有关问题的补充通知》、财税 [2017] 56号《关于资管产品增值税有关问题的通
知》及其他相关税务法规和实务操作，本基金适用的主要税项列示如下：
(a) 对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入，暂不征收企业所得税。
(b) 自 2016年 5月 1日起，在全国范围内全面推开营业税改征增值税 (以下称营改增) 试点，建
筑业、房地产业、金融业、生活服务业等全部营业税纳税人，纳入试点范围，由缴纳营业税改为缴纳增
值税。
2018年 1月 1日 (含) 以后，资管产品管理人 (以下称管理人) 运营资管产品过程中发生的增值
税应税行为，以管理人为增值税纳税人，暂适用简易计税方法，按照 3%的征收率缴纳增值税。对资管
产品在 2018年 1月 1日以前运营过程中发生的增值税应税行为，未缴纳增值税的，不再缴纳；已缴纳
增值税的，已纳税额从管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。
证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券收入取得的金融商品转让收入免征增值税；对国债、
地方政府债利息收入以及金融同业往来取得的利息收入免征增值税；同业存款利息收入免征增值税以及
一般存款利息收入不征收增值税。
(c) 基金作为流通股股东在股权分置改革过程中收到由非流通股股东支付的股份、现金对价，暂免
征收印花税、企业所得税和个人所得税。
(d) 对基金从上市公司取得的股息、红利所得，由上市公司在向基金支付上述收入时代扣代缴 20%
的个人所得税。自 2013年 1月 1日起，对所取得的股息红利收入根据持股期限差别化计算个人所得税
的应纳税所得额：持股期限在 1个月以内 (含 1个月) 的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持
股期限在 1个月以上至 1年 (含 1年) 的，暂减按 50%计入应纳税所得额；持股期限超过 1年的，暂免
征收个人所得税。对基金持有的上市公司限售股，解禁后取得的股息、红利收入，按照上述规定计算纳
税，持股时间自解禁日起计算；解禁前取得的股息、红利收入继续暂减按 50%计入个人所得税应纳税所
得额。
(e) 基金卖出股票按 0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。
(f) 对投资者从证券投资基金分配中取得的收入，暂不征收企业所得税。
(g) 对基金在 2018年 1月 1日 (含) 以后运营过程中缴纳的增值税，分别按照证券投资基金管理
人所在地适用的税率，计算缴纳城市维护建设税、教育费附加和地方教育费附加。
6.4.7 重要财务报表项目的说明
6.4.7.1 银行存款
单位：人民币元
项目
本期末
（2019年 06月 30日）
活期存款 10,216,313.55
定期存款 -
其中: 存款期限 1个月以内 -
存款期限 1-3个月 -
信诚中证 500指数分级证券投资基金 2019年半年度报告
16
存款期限 3个月以上 -
其他存款 -
合计 10,216,313.55
6.4.7.2 交易性金融资产
单位：人民币元
项目
本期末
（2019年 06月 30日）
成本 公允价值 公允价值变动
股票 152,123,672.45 153,532,480.60 1,408,808.15
贵金属投资-金交所黄金合约 - - -
债券 交易所市场 61,000.00 61,000.00 -
银行间市场 - - -
合计 61,000.00 61,000.00 -
资产支持证券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 152,184,672.45 153,593,480.60 1,408,808.15
6.4.7.3 衍生金融资产/负债
单位：人民币元
项目
本期末
（2019年 06月 30日）
公允价值
合同/名义
金额
资产 负债 备注
利率衍生工具 - - - -
货币衍生工具 - - - -
权益衍生工具 1,780,560.00 - - -
IC1912 1,780,560.00 - - -
其他衍生工具 - - - -
合计 1,780,560.00 - - -
注:按照股指期货每日无负债结算的结算规则、《基金股指期货投资会计业务核算细则 (试行)》及
《企业会计准则--金融工具列报》的相关规定,“其他衍生工具--股指期货投资”与“证券清算款--股
指期货每日无负债结算暂收暂付款”,符合金融资产与金融负债相抵销的条件,故将“其他衍生工具--
股指期货投资”的期末公允价值以抵销后的净额列报,净额为零。
6.4.7.4 买入返售金融资产
6.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额
本基金本报告期末未持有买入返售金融资产。
6.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券
本基金本报告期末未持有从买断式逆回购交易中取得的债券。
6.4.7.5 应收利息
单位：人民币元
项目
本期末
2019年 06月 30日
信诚中证 500指数分级证券投资基金 2019年半年度报告
17
应收活期存款利息 1,840.77
应收定期存款利息 -
应收其他存款利息 -
应收结算备付金利息 117.18
应收债券利息 3.65
应收资产支持证券利息 -
应收买入返售证券利息 -
应收申购款利息 0.66
应收黄金合约拆借孳息 -
其他 236.66
合计 2,198.92
注：其他指应收结算保证金利息和中金所清算备付金利息。
6.4.7.6 其他资产
本基金本报告期末未持有其他资产。
6.4.7.7 应付交易费用
单位：人民币元
项目
本期末
2019年 06月 30日
交易所市场应付交易费用 171,611.69
银行间市场应付交易费用 -
合计 171,611.69
6.4.7.8 其他负债
单位：人民币元
项目
本期末
2019年 06月 30日
应付券商交易单元保证金 -
应付赎回费 362.16
预提上市费 29,752.78
预提审计费 69,424.36
预提信息披露费 561,907.82
应付指数使用费 50,050.00
预提账户维护费 4,500.00
合计 715,997.12
6.4.7.9 实收基金
金额单位： 人民币元
项目
本期
（2019年 01月 01日至 2019年 06月 30日）
基金份额（份） 账面金额
上年度末 161,887,338.06 130,666,020.38
本期申购 3,405,421.01 2,748,605.72
本期赎回（以“-”号填列） -12,250,439.92 -9,887,362.15
2019 年 02 月 01 日基金拆分/份
额折算前
153,042,319.15 123,527,263.95
信诚中证 500指数分级证券投资基金 2019年半年度报告
18
基金拆分/份额折算调整 3,174,017.62 -
本期申购 28,888,361.44 22,841,218.41
本期赎回（以“-”号填列） -25,658,420.52 -20,288,984.32
本期末 159,446,277.69 126,079,498.04
注：1、此处申购含红利再投资、转换入份额,赎回含转换出份额。
2、根据《信诚中证 500指数分级证券投资基金基金合同》和《信诚中证 500指数分级证券投资基
金招募说明书》的规定,信诚中证 500的份额自基金合同生效日起每一年的运作周期到期日前折算一次。
在信诚中证 500折算基准日日终,信诚中证 500的基金份额净值调整为 1.000元,基金份额持有人持
有的信诚中证 500份额数按折算比例相应增减。在报告期内,2019年 2月 1日为信诚 500的折算基准日。
6.4.7.10 未分配利润
单位： 人民币元
项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
上年度末 5,598,496.33 7,367,011.62 12,965,507.95
本期利润 11,283,053.76 15,160,342.68 26,443,396.44
本期基金份额交易产生的变动数 -148,382.26 -898,803.36 -1,047,185.62
其中：基金申购款 2,025,484.10 5,809,539.63 7,835,023.73
基金赎回款 -2,173,866.36 -6,708,342.99 -8,882,209.35
本期已分配利润 - - -
本期末 16,733,167.83 21,628,550.94 38,361,718.77
6.4.7.11 存款利息收入
单位： 人民币元
项目
本期
（2019年 01月 01日至 2019年 06月 30日）
活期存款利息收入 39,185.82
定期存款利息收入 -
其他存款利息收入 -
结算备付金利息收入 3,158.91
其他 2,952.41
合计 45,297.14
注：1、其他存款利息收入为有存款期限、但根据协议可提前支取且没有利息损失的协议存款的利
息收入。
2、其他指申购款利息收入,结算保证金利息收入，中金所存款利息收入。
6.4.7.12 股票投资收益
6.4.7.12.1 股票投资收益——买卖股票差价收入
单位：人民币元
项目
本期
（2019年 01月 01日至 2019年 06月 30日）
卖出股票成交总额 200,608,455.11
减：卖出股票成本总额 188,694,922.54
买卖股票差价收入 11,913,532.57
6.4.7.13 债券投资收益
6.4.7.13.1 债券投资收益项目构成
信诚中证 500指数分级证券投资基金 2019年半年度报告
19
单位：人民币元
项目
本期
（2019年 01月 01日至 2019年 06月 30日）
债券投资收益——买卖债券（债转股及债券到期兑
付）差价收入
30,983.53
债券投资收益——赎回差价收入 -
债券投资收益——申购差价收入 -
合计 30,983.53
6.4.7.13.2 债券投资收益——买卖债券差价收入
单位：人民币元
项目
本期
（2019年 01月 01日至 2019年 06月 30日）
卖出债券（债转股及债券到期兑付）成交总额 237,436.43
减：卖出债券（债转股及债券到期兑付）成本总额 206,400.00
减：应收利息总额 52.90
买卖债券差价收入 30,983.53
6.4.7.13.3 债券投资收益——赎回差价收入
本基金本报告期内无债券投资收益-赎回差价收入。
6.4.7.13.4 债券投资收益——申购差价收入
本基金本报告期内无债券投资收益-申购差价收入。
6.4.7.13.5 资产支持证券投资收益
本基金本报告期内无资产支持证券投资收益。
6.4.7.14 衍生工具收益
6.4.7.14.1 衍生工具收益——买卖权证差价收入
本基金本报告期内无衍生工具收益-买卖权证差价收入。
6.4.7.14.2 衍生工具收益——其他投资收益
单位：人民币元
项目
本期
（2019年 01月 01日至 2019年 06月 30日）
股指期货投资收益 -463,972.04
6.4.7.15 股利收益
单位：人民币元
项目
本期
（2019年 01月 01日至 2019年 06月 30日）
股票投资产生的股利收益 1,523,617.50
基金投资产生的股利收益 -
合计 1,523,617.50
6.4.7.16 公允价值变动收益
单位：人民币元
项目名称
本期
（2019年 01月 01日至 2019年 06月 30日）
1.交易性金融资产 15,017,862.68
——股票投资 15,017,862.68
信诚中证 500指数分级证券投资基金 2019年半年度报告
20
——债券投资 -
——资产支持证券投资 -
——基金投资 -
——贵金属投资 -
——其他 -
2.衍生工具 142,480.00
——权证投资 -
股指期货 142,480.00
3.其他 -
减：应税金融商品公允价值变动产生的预估增值税 -
合计 15,160,342.68
6.4.7.17 其他收入
单位：人民币元
项目
本期
（2019年 01月 01日至 2019年 06月 30日）
基金赎回费收入 54,043.04
转换费收入 14.03
合计 54,057.07
注:1.本基金的场内外赎回费率不高于 1.5%，随基金份额持有期限的增加而递减，赎回费不低于其
总额的 25%归入基金财产。
2.本基金的转换费由申购补差费和转出基金的赎回费两部分构成，其中转出基金的赎回费不低于其
总额的 25%归入转出基金的基金资产。
6.4.7.18 交易费用
单位：人民币元
项目
本期
（2019年 01月 01日至 2019年 06月 30日）
交易所市场交易费用 564,599.54
银行间市场交易费用 -
其中: 申购费 -
赎回费 -
交易费用-股指期货交易费用 506.43
合计 565,105.97
6.4.7.19 其他费用
单位：人民币元
项目
本期
（2019年 01月 01日至 2019年 06月 30日）
审计费用 69,424.36
信息披露费 61,907.82
银行费用 1,749.10
账户维护费 9,000.00
指数使用费 100,050.00
基金上市费 29,752.78
信诚中证 500指数分级证券投资基金 2019年半年度报告
21
合计 271,884.06
6.4.7.20 分部报告
6.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明
6.4.8.1 或有事项
截至资产负债表日,本基金并无须作披露的或有事项。
6.4.8.2 资产负债表日后事项
截至财务报表报出日,本基金并无须作披露的资产负债表日后事项。
6.4.9 关联方关系
6.4.9.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况
本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。
6.4.9.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方
关联方名称 与本基金的关系
中信保诚基金管理有限公司(“中信保诚基
金”)
基金管理人、基金销售机构
中国建设银行股份有限公司(“建设银行”) 基金托管人、基金销售机构
注:下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
下述关联交易均根据正常的商业交易条件进行,并以一般交易价格为定价基础。
6.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易
6.4.10.1.1 股票交易
本基金本报告期内及上年度可比期间无通过关联方交易单元进行的交易。
6.4.10.1.2 权证交易
本基金本报告期内及上年度可比期间无通过关联方交易单元进行的交易。
6.4.10.1.3 债券交易
本基金本报告期内及上年度可比期间无通过关联方交易单元进行的交易。
6.4.10.1.4 债券回购交易
本基金本报告期内及上年度可比期间无通过关联方交易单元进行的交易。
6.4.10.1.5 应支付关联方的佣金
本基金在本年度与上年度均没有应支付关联方的佣金。
6.4.10.2 关联方报酬
6.4.10.2.1 基金管理费
单位：人民币元
项目
本期
（2019年 01月 01日至 2019年
06月 30日）
上年度可比期间
（2018年01月01日至2018年06
月30日）
当期发生的基金应支付的管理费 805,998.68 1,494,412.85
其中：支付销售机构的客户维护费 271,799.15 280,928.69
注:支付基金管理人中信保诚基金管理有限公司的基金管理费按前一日基金资产净值 1.00%的年费
率计提,逐日累计至每月月底,按月支付。计算公式为:
日基金管理费=前一日基金资产净值×1.00%/当年天数
6.4.10.2.2 基金托管费
单位：人民币元
项目 本期 上年度可比期间
信诚中证 500指数分级证券投资基金 2019年半年度报告
22
（2019年 01月 01日至 2019年
06月 30日）
（2018年01月01日至2018年06
月30日）
当期发生的基金应支付的托管费 177,319.73 328,770.80
注:支付基金托管人中国建设银行的基金托管费按前一日基金资产净值 0.22%的年费率计提,逐日
累计至每月月底,按月支付。计算公式为:
日基金托管费=前一日基金资产净值×0.22%/当年天数
6.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
本基金在本报告期与上年度均未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购) 交易。
6.4.10.4 各关联方投资本基金的情况
6.4.10.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
本基金的基金管理人运用固有资金投资本基金费率按本基金基金合同公布的费率执行,本基金本报
告期内及上年度可比期间基金管理人未运用固有资金投资本基金。
6.4.10.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
除基金管理人之外的其他关联方投资本基金费率按本基金基金合同公布的费率执行,本基金本期末
及上年度末无除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况。
6.4.10.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位：人民币元
关联方名称
本期
（2019年 01月 01日至 2019年 06月
30日）
上年度可比期间
（2018年 01月 01日至 2018年 06月 30
日）
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
建设银行 10,216,313.55 39,185.82 18,789,483.65 72,234.36
注:本基金通过“中国建设银行基金托管结算资金专用存款账户”转存于中国证券登记结算有限责
任公司的结算备付金,于 2019年 6月 30日的相关余额为人民币 289,353.21元(2018年 6月 30日:人民
币 2,822,703.99元) 。
6.4.10.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
本基金在本报告期与上年度均未在承销期内购入过由关联方承销的证券。
6.4.10.7 其他关联交易事项的说明
本基金本报告期内无其他关联交易事项。
6.4.11 利润分配情况
本基金本报告期内无利润分配。
6.4.12 期末（2019年 06月 30日）本基金持有的流通受限证券
6.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
金额单位：人民币元
6.4.12.1.1 受限证券类别：股票
证券代
码
证 券
名称
成功认购
日
可流通
日
流 通
受 限
类型
认购价
格
期末估
值单价
数 量
（ 单
位 ：
股）
期末成本
总额
期末估值
总额
备
注
601236
红 塔
证券
2019 年
06 月 26
日
2019 年
07月 05
日
网 下
新 股
申 购
未 上
3.46 3.46 9,789 33,869.94 33,869.94 -
信诚中证 500指数分级证券投资基金 2019年半年度报告
23
市
6.4.12.1.2 受限证券类别：债券
证券代
码
证券
名称
成功认购
日
可流通
日
流通
受限
类型
认购价
格
期末估
值单价
数量
（单
位：
张）
期末成本
总额
期末估值
总额
备
注
113027
华钰
转债
2019年
06月 18
日
2019年
07月 10
日
网下
新债
申购
未上
市
100.00 100.00 30 3,000.00 3,000.00 -
113028
环境
转债
2019年
06月 20
日
2019年
07月 08
日
网下
新债
申购
未上
市
100.00 100.00 580 58,000.00 58,000.00 -
6.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票
本基金本报告期末未持有暂时停牌等流通受限股票。
6.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
6.4.12.3.1 银行间市场债券正回购
本基金本报告期末无从事银行间债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额。
6.4.12.3.2 交易所市场债券正回购
本基金本报告期末无从事交易所债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额。
6.4.13 金融工具风险及管理
6.4.13.1 风险管理政策和组织架构
本基金属于跟踪指数的股票型基金,预期风险与预期收益高于混合型基金、债券型基金与货币市场
基金，属于较高风险、较高收益的品种。本基金投资的金融工具主要包括股票等，股票资产占基金资产
的比例较高。本基金在日常经营活动中面临的与这些金融工具相关的风险主要包括市场风险、流动性风
险及信用风险。
本基金管理人奉行全面风险管理体系的建设。在董事会下设立风控与审计委员会,负责制定风险管
理的宏观政策,设定最高风险承受度以及审议批准防范风险和内部控制的政策等;在管理层层面设立风
险管理委员会,实施董事会风控与审计委员会制定的各项风险管理和内部控制政策;公司设立独立的监
察稽核部和风险管理部,协调并与各部门合作完成运作风险管理以及进行投资风险分析。监察稽核部和
风险管理部日常向督察长汇报工作。
本基金管理人制定了政策和程序来识别及分析各类风险,并设定适当的风险限额及内部控制流程,
通过可靠的管理及信息系统对风险进行持续监控。
6.4.13.2 信用风险
信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任,或者基金所投资证券之发行人出现违
约、拒绝支付到期本息,导致基金资产损失和收益变化的风险。
本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金的活期银行存款存
放在本基金的托管银行，本基金在选择定期存款存放的银行前通过审慎评估其信用风险并通过额度控制
的方法以控制银行存款的信用风险。本基金在交易所进行的交易均与中国证券登记结算有限责任公司完
成证券交收和款项清算,因此违约风险发生的可能性很小;本基金在进行银行间同业市场交易前均对交
信诚中证 500指数分级证券投资基金 2019年半年度报告
24
易对手进行信用评估并采用券款对付交割方式以控制相应的信用风险。另外，本基金的基金管理人建立
了信用风险管理流程,审慎进行债券投资，通过信用评级和分散化投资以分散信用风险。
6.4.13.2.1 按短期信用评级列示的债券投资
本基金于本报告期末及上年度末均未持有短期信用债券投资。
6.4.13.2.2 按短期信用评级列示的资产支持证券投资
本基金于本报告期末及上年度末均未持有短期资产支持证券投资。
6.4.13.2.3 按短期信用评级列示的同业存单投资
本基金于本报告期末及上年度末均未持有短期同业存单投资。
6.4.13.2.4 按长期信用评级列示的债券投资
单位：人民币元
长期信用评级
本期末
（2019年 06月 30日）
上年度末
（2018年 12月 31日）
AAA 58,000.00 -
AAA以下 3,000.00 -
未评级 - -
合计 61,000.00 -
注:以上评级取自第三方评级机构的债项评级，未评级债券为国债、政策性金融债等无信用评级的
债券。
6.4.13.2.5 按长期信用评级列示的资产支持证券投资
本基金于本报告期末及上年度末均未持有长期资产支持证券投资。
6.4.13.2.6 按长期信用评级列示的同业存单投资
本基金于本报告期末及上年度末均未持有长期同业存单投资。
6.4.13.3 流动性风险
流动性风险是指基金管理人未能以合理价格及时变现基金资产以支付投资者赎回款项的风险。本基
金的流动性风险一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法
在市场出现剧烈波动的情况下以合理的价格变现,另一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持
有的基金份额。
针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金的基金管理人每日对本基金的申购赎回情况进行严密监控
并预测流动性需求，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。本基金的基金管理人在基金合同
中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放申购赎回模式带来的流动
性风险，有效保障基金持有人利益。针对资产变现流动性风险，本基金管理人严格控制流通受限资产的
投资限额，并及时追踪持仓证券的流动性情况，综合持有人赎回变动情况对流动性风险进行管理。
本基金本报告期末所持有的全部金融负债无固定到期日或合约约定到期日均为一个月以内且不计
息,可赎回基金份额净值 (所有者权益) 无固定到期日且不计息,因此账面余额即为未折现的合约到期
现金流量。
6.4.13.3.1 金融资产和金融负债的到期期限分析
6.4.13.3.2 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析
本基金的基金管理人在基金运作过程中严格按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》及《公开
募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》(自 2017年 10月 1日起施行)等法规的要求对本基金组
合资产的流动性风险进行管理，通过独立的风险管理部门对本基金的组合持仓集中度指标、流通受限制
的投资品种比例以及组合在短时间内变现能力的综合指标等流动性指标进行持续的监测和分析。
本基金投资于一家公司发行的证券市值不得超过基金资产净值的 10%，且本基金与由本基金的基金
管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证券的 10%。本基金与由本基金的基金
管理人管理的其他开放式基金共同持有一家上市公司发行的可流通股票不得超过该上市公司可流通股
信诚中证 500指数分级证券投资基金 2019年半年度报告
25
票的 15%，本基金与由本基金的基金管理人管理的全部投资组合持有一家上市公司发行的可流通股票，
不得超过该上市公司可流通股票的 30%。(完全按照有关指数构成比例进行证券投资的开放式基金及中
国证监会认定的特殊投资组合不受前述比例限制。)
本基金所持部分证券在证券交易所上市，其余亦可在银行间同业市场交易，部分基金资产流通暂时
受限制不能自由转让的情况参见附注 6.4.12。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资
金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券投资的公允价值。本基金主动投资于流动性受限
资产的市值合计不得超过基金资产净值的 15%。本报告期末，本基金主动投资于流动性受限资产的市值
合计未超过基金资产净值的 15%。
本基金的基金管理人每日对基金组合资产中 7个工作日可变现资产的可变现价值进行审慎评估与
测算，确保每日确认的净赎回申请不得超过 7个工作日可变现资产的可变现价值。本报告期末，本基金
组合资产中 7个工作日可变现资产的账面价值超过经确认的当日净赎回金额。
同时，本基金的基金管理人通过合理分散逆回购交易的到期日与交易对手的集中度；按照穿透原则
对交易对手的财务状况、偿付能力及杠杆水平等进行必要的尽职调查与严格的准入管理，以及对不同的
交易对手实施交易额度管理并进行动态调整等措施严格管理本基金从事逆回购交易的流动性风险和交
易对手风险。此外，本基金的基金管理人建立了逆回购交易质押品管理制度：根据质押品的资质确定质
押率水平；持续监测质押品的风险状况与价值变动以确保质押品按公允价值计算足额；并在与私募类证
券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易时，可接受质押品的资质要求与基
金合同约定的投资范围保持一致。
本报告期末，本基金未发生重大流动性风险事件。
6.4.13.4 市场风险
市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而发
生波动的风险,包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
6.4.13.4.1 利率风险
利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感性金融
工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险,其中浮动利率类金融工具还面临每个付息期
间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。
本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控,并通过调整投资组合的久期等
方法对上述利率风险进行管理。
本基金的生息资产主要为银行存款、结算备付金及股票等。本基金持有的大部分金融资产和金融负
债不计息,因此本基金的收入及经营活动的现金流量在很大程度上独立于市场利率变化。
6.4.13.4.1.1 利率风险敞口
单位：人民币元
本期末
（2019年 06
月 30日）
1个月以
内
1-3
个月
3个月
-1年
1-5年 5年以上 不计息 合计
资产
银行存款
10,216,3
13.55
- - - - -
10,216,3
13.55
结算备付金
1,537,25
5.98
- - - - -
1,537,25
5.98
存出保证金
286,533.
79
- - - - -
286,533.
79
交易性金融资
产
- - - -
61,000.0
0
153,532,
480.60
153,593,
480.60
信诚中证 500指数分级证券投资基金 2019年半年度报告
26
买入返售金融
资产
- - - - - - -
应收证券清算
款
- - - - - - -
应收利息 - - - - - 2,198.92 2,198.92
应收股利 - - - - - - -
应收申购款 - - - - -
90,778.1
0
90,778.1
0
待摊费用 - - - - - - -
其他应收款 - - - - - - -
资产总计
12,040,1
03.32
- - -
61,000.0
0
153,625,
457.62
165,726,
560.94
负债
卖出回购金融
资产款
- - - - - - -
应付证券清算
款
- - - - - - -
应付赎回款 - - - - -
236,485.
87
236,485.
87
应付管理人报
酬
- - - - -
132,171.
58
132,171.
58
应付托管费 - - - - -
29,077.7
3
29,077.7
3
应付销售服务
费
- - - - - - -
应付交易费用 - - - - -
171,611.
69
171,611.
69
应交税费 - - - - - 0.14 0.14
应付利息 - - - - - - -
应付利润 - - - - - - -
其他负债 - - - - -
715,997.
12
715,997.
12
负债总计 - - - - -
1,285,34
4.13
1,285,34
4.13
利率敏感度缺
口
12,040,1
03.32
- - -
61,000.0
0
152,340,
113.49
164,441,
216.81
上年度末
（2018年 12
月 31日）
1个月以
内
1-3
个月
3个月
-1年
1-5年 5年以上 不计息 合计
资产
银行存款
11,564,6
54.91
- - - - -
11,564,6
54.91
结算备付金 1,371,56 - - - - - 1,371,56
信诚中证 500指数分级证券投资基金 2019年半年度报告
27
4.14 4.14
存出保证金
337,956.
73
- - - - -
337,956.
73
交易性金融资
产
- - - - -
132,075,
214.99
132,075,
214.99
买入返售金融
资产
- - - - - - -
应收证券清算
款
- - - - -
210,449.
00
210,449.
00
应收利息 - - - - - 2,647.52 2,647.52
应收股利 - - - - - - -
应收申购款 - - - - -
80,338.0
2
80,338.0
2
待摊费用 - - - - - - -
其他应收款 - - - - - - -
资产总计
13,274,1
75.78
- - - -
132,368,
649.53
145,642,
825.31
负债
卖出回购金融
资产款
- - - - - - -
应付证券清算
款
- - - - - - -
应付赎回款 - - - - -
772,278.
63
772,278.
63
应付管理人报
酬
- - - - -
125,500.
82
125,500.
82
应付托管费 - - - - -
27,610.1
7
27,610.1
7
应付销售服务
费
- - - - - - -
应付交易费用 - - - - -
277,969.
25
277,969.
25
应交税费 - - - - - - -
应付利息 - - - - - - -
应付利润 - - - - - - -
其他负债 - - - - -
807,938.
11
807,938.
11
负债总计 - - - - -
2,011,29
6.98
2,011,29
6.98
利率敏感度缺
口
13,274,1
75.78
- - - -
130,357,
352.55
143,631,
528.33
注:上表统计了本基金面临的利率风险敞口,表中所示为本基金资产及负债的公允价值,并按照 合
约规定的利率重新定价日或到期日孰早者进行了分类。
信诚中证 500指数分级证券投资基金 2019年半年度报告
28
6.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析
于本报告期末及上年度末,本基金持有对利率敏感的交易性债券资产的比例较低。因此,市场利率的
变动对本基金资产的净值无重大影响。
6.4.13.4.2 外汇风险
外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基金的所
有资产及负债以人民币计价,因此无重大外汇风险。
6.4.13.4.3 其他价格风险
其他价格风险主要是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以
外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金的其他价格风险,主要受到证券交易所上市的股票整
体涨跌趋势的影响,由所持有的金融工具的公允价值决定。
本基金通过投资组合的分散化降低其他价格风险。本基金投资于一家公司发行的证券市值不超过基
金资产净值的 10%，且本基金与由本基金的基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券不
得超过该证券的 10%。并且本基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控,通过组合估值、行
业配置分析等进行市场价格风险管理。
本基金持有一定比例的证券交易所上市的股票，因此存在相应的其他价格风险。
6.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口
金额单位：人民币元
项目
本期末（2019年 06月 30日） 上年度末（2018年 12月 31日）
公允价值
占基金资产净
值比例（%）
公允价值
占基金资产
净值比例（%）
交易性金融资产-股票投资 153,532,480.60 93.37 132,075,214.99 91.95
交易性金融资产-基金投资 - - - -
交易性金融资产-债券投资 - - - -
交易性金融资产-贵金属投资 - - - -
衍生金融资产-权证投资 - - - -
其他 - - - -
合计 153,532,480.60 93.37 132,075,214.99 91.95
6.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析
假设 除业绩比较基准中的股票指数以外的其他市场变量保持不变
分析
相关风险变量
的变动
对资产负债表日基金资产净值的影响金额（单位：人民币元 ）
本期末（2019年 06月 30日） 上年度末（2018年 12月 31日）
业绩比较基准
中的股票指数
上升 5%
7,375,117.62 6,594,535.26
业绩比较基准
中的股票指数
下降 5%
-7,375,117.62 -6,594,535.26
6.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
(1) 以公允价值计量的资产和负债
如下列示了本基金在每个资产负债表日持续和非持续以公允价值计量的资产和负债于本报告期末
的公允价值信息及其公允价值计量的层次。公允价值计量结果所属层次取决于对公允价值计量整体而言
具有重要意义的最低层次的输入值。三个层次输入值的定义如下:
信诚中证 500指数分级证券投资基金 2019年半年度报告
29
第一层次输入值: 在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价;
第二层次输入值: 除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察到的输入值;
第三层次输入值: 相关资产或负债的不可观察输入值。
于 2019年 6月 30日,本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融工具中属于第一
层次的余额为 153,498,610.66元,第二层次的余额为 94,869.94元,无属于第三层次的余额(2018年 12
月 31日:第一层次 131,881,815.19元,第二层次 193,399.80元,无属于第三层次的余额) 。
(a) 第二层次的公允价值计量
对于本基金投资的证券交易所上市的证券,若出现重大事项停牌、交易不活跃 (包括涨跌停时的交
易不活跃) 、或属于非公开发行等情况时,本基金不会于停牌期间、交易不活跃期间及限售期间将相关
证券的公允价值列入第一层次。本基金综合考虑估值调整中采用的不可观察输入值对于公允价值的影响
程度,确定相关证券公允价值的层次。
(b) 非持续的以公允价值计量的金融工具
于 2019年 6月 30日,本基金无非持续的以公允价值计量的金融工具(2018年 12月 31日:无) 。
(2) 其他金融工具的公允价值 (非以公允价值计量的项目)
其他金融工具主要包括应收款项和其他金融负债,其账面价值与公允价值之间无重大差异。
(3) 除以上事项外,截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。
§7 投资组合报告
7.1 期末基金资产组合情况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额
占基金总资产的比例
（%）
1 权益投资 153,532,480.60 92.64
其中：股票 153,532,480.60 92.64
基金投资 - -
2 固定收益投资 61,000.00 0.04
其中：债券 61,000.00 0.04
资产支持证券 - -
3 贵金属投资 - -
4 金融衍生品投资 - -
5 买入返售金融资产 - -
其中：买断式回购的买入返售金融
资产
- -
6 银行存款和结算备付金合计 11,753,569.53 7.09
7 其他各项资产 379,510.81 0.23
8 合计 165,726,560.94 100.00
7.2 期末按行业分类的股票投资组合
7.2.1 报告期末指数投资按行业分类的境内股票投资组合
代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
A 农、林、牧、渔业 2,233,881.76 1.36
B 采矿业 4,714,873.20 2.87
信诚中证 500指数分级证券投资基金 2019年半年度报告
30
C 制造业 82,717,066.60 50.30
D
电力、热力、燃气及水生产和供应业 5,448,780.40 3.31
E 建筑业 2,772,281.20 1.69
F 批发和零售业 8,847,469.00 5.38
G 交通运输、仓储和邮政业 5,823,058.25 3.54
H 住宿和餐饮业 891,220.00 0.54
I 信息传输、软件和信息技术服务业 13,864,095.56 8.43
J 金融业 6,891,053.36 4.19
K 房地产业 7,291,634.90 4.43
L 租赁和商务服务业 2,097,936.80 1.28
M 科学研究和技术服务业 88,281.00 0.05
N 水利、环境和公共设施管理业 1,104,970.78 0.67
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 527,383.00 0.32
Q 卫生和社会工作 714,042.00 0.43
R 文化、体育和娱乐业 5,108,016.29 3.11
S 综合 2,052,719.00 1.25
合计 153,188,763.10 93.16
7.2.2 报告期末积极投资按行业分类的境内股票投资组合
代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
A 农、林、牧、渔业 - -
B 采矿业 101,899.20 0.06
C 制造业 168,344.60 0.10
D
电力、热力、燃气及水生产和供应业 - -
E 建筑业 - -
F 批发和零售业 - -
G 交通运输、仓储和邮政业 - -
H 住宿和餐饮业 - -
I 信息传输、软件和信息技术服务业 39,603.76 0.02
J 金融业 33,869.94 0.02
K 房地产业 - -
L 租赁和商务服务业 - -
M 科学研究和技术服务业 - -
N 水利、环境和公共设施管理业 - -
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 - -
R 文化、体育和娱乐业 - -
S 综合 - -
合计 343,717.50 0.21
7.2.3 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
信诚中证 500指数分级证券投资基金 2019年半年度报告
31
本基金本报告期未通过港股通基金股票投资.
7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
7.3.1 期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值 占基金资产净值比例（%）
1 300383 光环新网 72,900 1,222,533.00 0.74
2 002340 格林美 257,900 1,214,709.00 0.74
3 600298 安琪酵母 37,400 1,182,962.00 0.72
4 002463 沪电股份 83,400 1,135,908.00 0.69
5 002195 二三四五 280,260 1,090,211.40 0.66
6 002129 中环股份 109,700 1,070,672.00 0.65
7 002299 圣农发展 42,200 1,068,504.00 0.65
8 600872 中炬高新 24,400 1,045,052.00 0.64
9 000860 顺鑫农业 21,960 1,024,434.00 0.62
10 600183 生益科技 66,030 993,751.50 0.60
11 600673 东阳光 126,200 990,670.00 0.60
12 600260 凯乐科技 49,500 989,010.00 0.60
13 600536 中国软件 18,200 976,794.00 0.59
14 000960 锡业股份 86,056 961,245.52 0.58
15 002155 湖南黄金 93,700 943,559.00 0.57
16 600282 南钢股份 265,600 929,600.00 0.57
17 300168 万达信息 70,900 919,573.00 0.56
18 000878 云南铜业 85,200 905,676.00 0.55
19 000997 新 大 陆 52,700 890,103.00 0.54
20 600315 上海家化 28,500 887,775.00 0.54
21 300450 先导智能 26,200 880,320.00 0.54
22 600507 方大特钢 89,200 872,376.00 0.53
23 600486 扬农化工 15,700 858,790.00 0.52
24 600410 华胜天成 78,500 842,305.00 0.51
25 002221 东华能源 97,300 837,753.00 0.51
26 600885 宏发股份 34,300 833,490.00 0.51
27 600143 金发科技 166,000 813,400.00 0.49
28 000623 吉林敖东 49,400 809,666.00 0.49
29 600598 北大荒 75,312 808,097.76 0.49
30 600739 辽宁成大 55,400 805,516.00 0.49
31 002223 鱼跃医疗 32,650 803,843.00 0.49
32 601966 玲珑轮胎 47,000 799,000.00 0.49
33 002572 索菲亚 43,000 798,080.00 0.49
34 600845 宝信软件 27,690 788,611.20 0.48
35 000717 韶钢松山 176,000 779,680.00 0.47
36 000401 冀东水泥 44,000 774,840.00 0.47
信诚中证 500指数分级证券投资基金 2019年半年度报告
32
37 002273 水晶光电 66,600 771,228.00 0.47
38 600642 申能股份 126,700 761,467.00 0.46
39 002926 华西证券 72,100 757,050.00 0.46
40 002127 南极电商 67,000 753,080.00 0.46
41 002507 涪陵榨菜 24,400 744,200.00 0.45
42 300088 长信科技 147,000 743,820.00 0.45
43 600699 均胜电子 34,800 743,328.00 0.45
44 600161 天坛生物 29,280 739,320.00 0.45
45 002004 华邦健康 151,800 737,748.00 0.45
46 600037 歌华有线 71,000 727,750.00 0.44
47 300207 欣旺达 62,600 721,152.00 0.44
48 002583 海能达 85,800 719,862.00 0.44
49 300166 东方国信 58,500 718,965.00 0.44
50 000686 东北证券 80,700 710,967.00 0.43
51 000636 风华高科 58,600 709,060.00 0.43
52 002152 广电运通 102,000 698,700.00 0.42
53 601231 环旭电子 57,600 694,080.00 0.42
54 600909 华安证券 105,700 691,278.00 0.42
55 601098 中南传媒 54,600 690,144.00 0.42
56 600373 中文传媒 54,800 688,288.00 0.42
57 300182 捷成股份 155,700 686,637.00 0.42
58 002064 华峰氨纶 136,700 686,234.00 0.42
59 603228 景旺电子 16,780 671,367.80 0.41
60 000999 华润三九 22,800 668,952.00 0.41
61 600879 航天电子 108,400 667,744.00 0.41
62 600195 中牧股份 48,000 664,800.00 0.40
63 002812 恩捷股份 14,100 659,175.00 0.40
64 600801 华新水泥 32,460 657,315.00 0.40
65 600580 卧龙电驱 76,400 642,524.00 0.39
66 002368 太极股份 21,200 642,360.00 0.39
67 603369 今世缘 22,800 635,892.00 0.39
68 600312 平高电气 82,000 630,580.00 0.38
69 600376 首开股份 68,800 614,384.00 0.37
70 002028 思源电气 61,200 609,552.00 0.37
71 600633 浙数文化 65,000 607,750.00 0.37
72 002353 杰瑞股份 25,900 598,290.00 0.36
73 300376 易事特 120,800 595,544.00 0.36
74 000009 中国宝安 103,900 593,269.00 0.36
75 000400 许继电气 65,400 592,524.00 0.36
76 600643 爱建集团 61,662 590,721.96 0.36
77 600563 法拉电子 14,300 588,731.00 0.36
信诚中证 500指数分级证券投资基金 2019年半年度报告
33
78 300297 蓝盾股份 97,000 584,910.00 0.36
79 600528 中铁工业 50,500 584,285.00 0.36
80 300058 蓝色光标 136,500 582,855.00 0.35
81 000513 丽珠集团 17,500 581,525.00 0.35
82 002038 双鹭药业 24,500 577,220.00 0.35
83 000563 陕国投Ａ 129,700 575,868.00 0.35
84 600839 四川长虹 194,300 573,185.00 0.35
85 601866 中远海发 209,900 570,928.00 0.35
86 601872 招商轮船 130,500 568,980.00 0.35
87 002635 安洁科技 42,100 567,929.00 0.35
88 000547 航天发展 59,100 564,996.00 0.34
89 603816 顾家家居 17,640 563,068.80 0.34
90 600755 厦门国贸 64,700 558,361.00 0.34
91 600779 水井坊 10,900 553,938.00 0.34
92 603515 欧普照明 17,150 553,087.50 0.34
93 601928 凤凰传媒 68,400 551,988.00 0.34
94 603806 福斯特 15,000 550,950.00 0.34
95 000156 华数传媒 49,700 547,197.00 0.33
96 600820 隧道股份 86,600 546,446.00 0.33
97 600094 大名城 86,300 542,827.00 0.33
98 601128 常熟银行 69,600 537,312.00 0.33
99 002372 伟星新材 30,720 534,528.00 0.33
100 600811 东方集团 142,860 531,439.20 0.32
101 600380 健康元 61,100 528,515.00 0.32
102 000690 宝新能源 81,600 525,504.00 0.32
103 601019 山东出版 67,300 523,594.00 0.32
104 600967 内蒙一机 46,600 521,920.00 0.32
105 002831 裕同科技 27,120 519,890.40 0.32
106 600388 龙净环保 41,900 519,141.00 0.32
107 600466 蓝光发展 83,220 517,628.40 0.31
108 603225 新凤鸣 41,400 517,086.00 0.31
109 000983 西山煤电 85,100 515,706.00 0.31
110 600258 首旅酒店 28,600 514,228.00 0.31
111 601699 潞安环能 64,500 512,130.00 0.31
112 600266 北京城建 63,520 511,971.20 0.31
113 600757 长江传媒 73,609 501,277.29 0.30
114 000089 深圳机场 56,300 500,507.00 0.30
115 002399 海普瑞 23,800 499,562.00 0.30
116 600064 南京高科 46,500 498,015.00 0.30
117 600026 中远海能 76,600 497,134.00 0.30
118 603328 依顿电子 48,300 496,041.00 0.30
信诚中证 500指数分级证券投资基金 2019年半年度报告
34
119 000541 佛山照明 94,400 494,656.00 0.30
120 600978 宜华生活 129,300 486,168.00 0.30
121 601100 恒立液压 15,400 483,252.00 0.29
122 600648 外高桥 22,600 474,148.00 0.29
123 600511 国药股份 20,300 466,291.00 0.28
124 600056 中国医药 34,553 466,119.97 0.28
125 603883 老百姓 7,825 457,606.00 0.28
126 601000 唐山港 166,000 456,500.00 0.28
127 000732 泰禾集团 27,600 455,400.00 0.28
128 300244 迪安诊断 26,400 448,272.00 0.27
129 600863 内蒙华电 142,500 447,450.00 0.27
130 002233 塔牌集团 38,200 446,176.00 0.27
131 600557 康缘药业 29,877 443,972.22 0.27
132 600062 华润双鹤 34,900 440,089.00 0.27
133 600021 上海电力 50,700 440,076.00 0.27
134 000028 国药一致 10,400 435,032.00 0.26
135 000008 神州高铁 114,900 433,173.00 0.26
136 000031 大悦城 66,700 428,214.00 0.26
137 603766 隆鑫通用 102,100 427,799.00 0.26
138 600823 世茂股份 92,100 424,581.00 0.26
139 600901 江苏租赁 69,400 422,646.00 0.26
140 000980 众泰汽车 100,200 421,842.00 0.26
141 601811 新华文轩 34,500 421,245.00 0.26
142 000528 柳
工 62,740 417,848.40 0.25
143 603517 绝味食品 10,600 412,446.00 0.25
144 600120 浙江东方 32,310 411,629.40 0.25
145 002048 宁波华翔 37,700 407,914.00 0.25
146 600827 百联股份 41,400 406,134.00 0.25
147 000598 兴蓉环境 89,100 405,405.00 0.25
148 600348 阳泉煤业 69,500 403,795.00 0.25
149 002405 四维图新 25,000 402,500.00 0.24
150 002317 众生药业 47,200 401,672.00 0.24
151 600993 马应龙 22,400 395,360.00 0.24
152 002434 万里扬 58,200 395,178.00 0.24
153 600008 首创股份 111,000 390,720.00 0.24
154 002128 露天煤业 44,900 388,385.00 0.24
155 601880 大连港 181,900 387,447.00 0.24
156 002244 滨江集团 92,300 383,045.00 0.23
157 600167 联美控股 36,180 382,784.40 0.23
158 603377 东方时尚 24,900 380,472.00 0.23
159 600335 国机汽车 54,900 379,908.00 0.23
信诚中证 500指数分级证券投资基金 2019年半年度报告
35
160 600754 锦江股份 15,300 376,992.00 0.23
161 600039 四川路桥 102,800 374,192.00 0.23
162 000685 中山公用 43,600 372,344.00 0.23
163 600565 迪马股份 99,500 371,135.00 0.23
164 603233 大参林 8,170 367,650.00 0.22
165 000027 深圳能源 58,800 364,560.00 0.22
166 000090 天健集团 73,580 363,485.20 0.22
167 002382 蓝帆医疗 26,200 362,084.00 0.22
168 600017 日照港 114,500 360,675.00 0.22
169 600582 天地科技 104,200 359,490.00 0.22
170 002332 仙琚制药 53,000 358,280.00 0.22
171 002242 九阳股份 17,200 357,932.00 0.22
172 002444 巨星科技 35,700 356,286.00 0.22
173 600835 上海机电 21,400 355,240.00 0.22
174 600125 铁龙物流 54,585 352,073.25 0.21
175 000519 中兵红箭 45,400 350,942.00 0.21
176 000987 越秀金控 38,900 350,878.00 0.21
177 002285 世联行 77,200 348,172.00 0.21
178 000926 福星股份 49,200 340,464.00 0.21
179 600765 中航重机 36,800 339,664.00 0.21
180 601717 郑煤机 59,359 338,939.89 0.21
181 600329 中新药业 23,600 337,244.00 0.21
182 600639 浦东金桥 20,800 336,336.00 0.20
183 600750 江中药业 25,750 335,007.50 0.20
184 002302 西部建设 29,900 333,086.00 0.20
185 601200 上海环境 24,250 330,042.50 0.20
186 600862 中航高科 36,700 329,933.00 0.20
187 600787 中储股份 57,400 328,902.00 0.20
188 600611 大众交通 70,300 326,895.00 0.20
189 002419 天虹股份 25,000 326,500.00 0.20
190 600053 九鼎投资 14,000 326,200.00 0.20
191 600970 中材国际 50,600 325,358.00 0.20
192 600201 生物股份 20,400 320,076.00 0.19
193 600575 皖江物流 108,800 318,784.00 0.19
194 600597 光明乳业 29,600 318,200.00 0.19
195 002049 紫光国微 7,200 317,592.00 0.19
196 002157 正邦科技 18,800 313,208.00 0.19
197 000066 中国长城 30,100 309,428.00 0.19
198 600317 营口港 109,100 301,116.00 0.18
199 600426 华鲁恒升 20,100 298,686.00 0.18
200 002503 搜于特 104,500 287,375.00 0.17
信诚中证 500指数分级证券投资基金 2019年半年度报告
36
201 600657 信达地产 69,100 284,692.00 0.17
202 300253 卫宁健康 20,000 283,600.00 0.17
203 002465 海格通信 29,600 282,384.00 0.17
204 002051 中工国际 24,100 276,427.00 0.17
205 603866 桃李面包 6,600 274,890.00 0.17
206 601611 中国核建 35,300 274,634.00 0.17
207 000543 皖能电力 58,100 273,651.00 0.17
208 600895 张江高科 13,300 272,916.00 0.17
209 601001 大同煤业 59,000 269,630.00 0.16
210 002506 协鑫集成 40,200 268,536.00 0.16
211 600694 大商股份 9,600 267,936.00 0.16
212 600763 通策医疗 3,000 265,770.00 0.16
213 600098 广州发展 43,000 264,880.00 0.16
214 000600 建投能源 39,300 263,310.00 0.16
215 600971 恒源煤电 44,880 262,548.00 0.16
216 000750 国海证券 51,200 257,536.00 0.16
217 002439 启明星辰 9,400 252,860.00 0.15
218 300197 铁汉生态 70,100 251,659.00 0.15
219 600350 山东高速 51,800 248,640.00 0.15
220 000975 银泰资源 18,840 248,499.60 0.15
221 000848 承德露露 29,380 244,735.40 0.15
222 002268 卫 士 通 10,000 244,500.00 0.15
223 002384 东山精密 16,700 243,319.00 0.15
224 000501 鄂武商Ａ 22,600 242,950.00 0.15
225 002500 山西证券 29,500 238,950.00 0.15
226 603556 海兴电力 17,100 236,322.00 0.14
227 603568 伟明环保 10,664 229,489.28 0.14
228 603198 迎驾贡酒 12,700 227,457.00 0.14
229 600325 华发股份 28,930 225,943.30 0.14
230 000778 新兴铸管 50,700 225,108.00 0.14
231 000723 美锦能源 21,300 222,585.00 0.14
232 600460 士兰微 13,300 220,780.00 0.13
233 002373 千方科技 12,900 220,590.00 0.13
234 600908 无锡银行 39,100 220,524.00 0.13
235 002075 沙钢股份 28,000 219,520.00 0.13
236 000998 隆平高科 15,000 217,200.00 0.13
237 002821 凯莱英 2,200 215,776.00 0.13
238 002375 亚厦股份 36,400 215,124.00 0.13
239 002839 张家港行 38,200 215,066.00 0.13
240 002371 北方华创 3,100 214,675.00 0.13
241 002385 大北农 40,500 214,245.00 0.13
信诚中证 500指数分级证券投资基金 2019年半年度报告
37
242 601139 深圳燃气 37,600 213,944.00 0.13
243 002807 江阴银行 45,380 212,378.40 0.13
244 601168 西部矿业 33,100 211,178.00 0.13
245 002797 第一创业 33,300 211,122.00 0.13
246 002092 中泰化学 26,300 209,348.00 0.13
247 600584 长电科技 16,100 206,885.00 0.13
248 600497 驰宏锌锗 40,400 205,232.00 0.12
249 000039 中集集团 19,080 203,774.40 0.12
250 600745 闻泰科技 6,100 202,642.00 0.12
251 000060 中金岭南 42,800 200,732.00 0.12
252 600875 东方电气 18,800 199,656.00 0.12
253 600848 上海临港 6,400 199,232.00 0.12
254 600392 盛和资源 18,000 199,080.00 0.12
255 000830 鲁西化工 18,100 196,928.00 0.12
256 002344 海宁皮城 41,900 195,254.00 0.12
257 600718 东软集团 15,100 193,582.00 0.12
258 002818 富森美 15,060 193,219.80 0.12
259 600022 山东钢铁 115,000 192,050.00 0.12
260 600549 厦门钨业 13,400 191,754.00 0.12
261 600166 福田汽车 80,400 190,548.00 0.12
262 600572 康恩贝 29,700 190,080.00 0.12
263 601005 重庆钢铁 92,900 186,729.00 0.11
264 600808 马钢股份 54,500 185,845.00 0.11
265 002416 爱施德 29,100 181,875.00 0.11
266 002191 劲嘉股份 14,600 181,186.00 0.11
267 002078 太阳纸业 26,500 180,465.00 0.11
268 603355 莱克电气 8,300 178,616.00 0.11
269 600567 山鹰纸业 52,500 176,925.00 0.11
270 000581 威孚高科 9,500 176,320.00 0.11
271 000970 中科三环 15,528 176,242.80 0.11
272 002916 深南电路 1,720 175,302.40 0.11
273 600804 鹏博士 23,300 175,216.00 0.11
274 300274 阳光电源 18,700 174,845.00 0.11
275 600959 江苏有线 39,100 173,995.00 0.11
276 601333 广深铁路 53,800 173,774.00 0.11
277 600881 亚泰集团 52,900 171,925.00 0.10
278 002387 维信诺 13,000 169,650.00 0.10
279 600160 巨化股份 23,770 169,004.70 0.10
280 603939 益丰药房 2,400 167,976.00 0.10
281 600521 华海药业 11,900 167,790.00 0.10
282 603000 人民网 9,400 167,602.00 0.10
信诚中证 500指数分级证券投资基金 2019年半年度报告
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283 600079 人福医药 15,900 166,950.00 0.10
284 002281 光迅科技 6,300 166,824.00 0.10
285 002074 国轩高科 12,600 165,186.00 0.10
286 002217 合力泰 29,700 164,241.00 0.10
287 002670 国盛金控 12,900 162,540.00 0.10
288 002482 广田集团 33,100 160,866.00 0.10
289 300009 安科生物 10,000 159,000.00 0.10
290 000729 燕京啤酒 23,900 158,696.00 0.10
291 603077 和邦生物 83,500 158,650.00 0.10
292 002110 三钢闽光 16,850 156,705.00 0.10
293 300027 华谊兄弟 31,900 156,629.00 0.10
294 300315 掌趣科技 45,005 155,267.25 0.09
295 000988 华工科技 9,800 155,036.00 0.09
296 002002 鸿达兴业 24,600 152,274.00 0.09
297 000930 中粮生化 20,200 151,904.00 0.09
298 002085 万丰奥威 20,800 151,424.00 0.09
299 600171 上海贝岭 9,300 151,125.00 0.09
300 002131 利欧股份 78,900 150,699.00 0.09
301 002440 闰土股份 12,000 149,520.00 0.09
302 600435 北方导航 16,500 148,335.00 0.09
303 603444 吉比特 700 146,972.00 0.09
304 002607 中公教育 10,700 146,911.00 0.09
305 002174 游族网络 8,700 146,856.00 0.09
306 300001 特锐德 8,100 145,962.00 0.09
307 002589 瑞康医药 19,100 144,969.00 0.09
308 600737 中粮糖业 16,700 144,956.00 0.09
309 002019 亿帆医药 11,800 144,550.00 0.09
310 000932 华菱钢铁 29,400 140,238.00 0.09
311 002690 美亚光电 4,300 140,180.00 0.09
312 601118 海南橡胶 27,200 140,080.00 0.09
313 601718 际华集团 35,800 139,978.00 0.09
314 601106 中国一重 44,500 139,730.00 0.08
315 000559 万向钱潮 23,300 139,334.00 0.08
316 002250 联化科技 12,500 138,625.00 0.08
317 300316 晶盛机电 10,900 138,321.00 0.08
318 603877 太平鸟 8,800 136,576.00 0.08
319 600525 长园集团 21,600 136,512.00 0.08
320 600500 中化国际 18,100 135,207.00 0.08
321 000826 启迪环境 11,400 134,406.00 0.08
322 000883 湖北能源 30,900 134,106.00 0.08
323 600649 城投控股 20,600 133,282.00 0.08
信诚中证 500指数分级证券投资基金 2019年半年度报告
39
324 000681 视觉中国 6,800 131,784.00 0.08
325 002603 以岭药业 11,200 129,696.00 0.08
326 601179 中国西电 34,800 128,760.00 0.08
327 601678 滨化股份 19,000 128,440.00 0.08
328 000758 中色股份 23,000 126,270.00 0.08
329 000807 云铝股份 26,600 124,754.00 0.08
330 000738 航发控制 9,300 124,620.00 0.08
331 000021 深科技 15,300 124,389.00 0.08
332 300113 顺网科技 7,900 123,872.00 0.08
333 300418 昆仑万维 9,600 123,552.00 0.08
334 002266 浙富控股 25,800 122,550.00 0.07
335 600515 海航基础 24,700 122,265.00 0.07
336 600748 上实发展 14,600 121,034.00 0.07
337 600729 重庆百货 4,000 120,960.00 0.07
338 603501 韦尔股份 2,200 120,802.00 0.07
339 600277 亿利洁能 24,800 120,776.00 0.07
340 600138 中青旅 9,400 119,286.00 0.07
341 600409 三友化工 21,000 118,860.00 0.07
342 002183 怡 亚 通 24,800 118,296.00 0.07
343 000488 晨鸣纸业 21,800 116,848.00 0.07
344 603885 吉祥航空 8,900 116,590.00 0.07
345 600782 新钢股份 23,300 116,500.00 0.07
346 000877 天山股份 10,000 116,200.00 0.07
347 600418 江淮汽车 22,500 116,100.00 0.07
348 002414 高德红外 6,000 115,200.00 0.07
349 002408 齐翔腾达 14,800 114,700.00 0.07
350 600060 海信电器 13,300 114,646.00 0.07
351 600158 中体产业 11,200 114,576.00 0.07
352 600155 华创阳安 8,500 114,155.00 0.07
353 000887 中鼎股份 11,900 114,121.00 0.07
354 300133 华策影视 16,900 113,737.00 0.07
355 600216 浙江医药 11,000 112,640.00 0.07
356 002176 江特电机 23,100 112,497.00 0.07
357 002407 多氟多 9,500 112,480.00 0.07
358 600777 新潮能源 53,700 111,696.00 0.07
359 000813 德展健康 14,600 111,252.00 0.07
360 300324 旋极信息 19,049 110,293.71 0.07
361 600307 酒钢宏兴 53,900 109,417.00 0.07
362 300010 立思辰 11,600 108,924.00 0.07
363 600478 科力远 19,300 107,887.00 0.07
364 600717 天津港 16,800 107,856.00 0.07
信诚中证 500指数分级证券投资基金 2019年半年度报告
40
365 600664 哈药股份 25,800 106,812.00 0.06
366 300026 红日药业 30,500 105,225.00 0.06
367 000301 东方盛虹 19,100 104,859.00 0.06
368 002701 奥瑞金 22,400 104,608.00 0.06
369 002212 南洋股份 7,600 104,120.00 0.06
370 300002 神州泰岳 26,000 103,480.00 0.06
371 600316 洪都航空 7,200 103,032.00 0.06
372 002470 金正大 28,300 103,012.00 0.06
373 601958 金钼股份 15,300 102,510.00 0.06
374 002640 跨境通 12,300 102,459.00 0.06
375 002030 达安基因 9,500 101,935.00 0.06
376 002491 通鼎互联 12,600 101,934.00 0.06
377 600073 上海梅林 10,900 100,280.00 0.06
378 300134 大富科技 6,400 99,392.00 0.06
379 600884 杉杉股份 9,300 99,045.00 0.06
380 002056 横店东磁 13,000 98,800.00 0.06
381 603659 璞泰来 2,100 98,742.00 0.06
382 002358 森源电气 9,700 98,455.00 0.06
383 600267 海正药业 9,800 98,000.00 0.06
384 000712 锦龙股份 7,600 97,584.00 0.06
385 600259 广晟有色 2,400 96,720.00 0.06
386 300115 长盈精密 9,200 96,508.00 0.06
387 000727 华东科技 45,900 95,931.00 0.06
388 002665 首航节能 28,200 95,598.00 0.06
389 600499 科达洁能 21,800 95,484.00 0.06
390 600859 王府井 6,200 94,178.00 0.06
391 000078 海王生物 26,900 93,612.00 0.06
392 600291 西水股份 9,200 92,552.00 0.06
393 002505 大康农业 46,300 91,211.00 0.06
394 600751 海航科技 28,400 90,312.00 0.05
395 002426 胜利精密 35,100 89,856.00 0.05
396 000718 苏宁环球 25,700 88,922.00 0.05
397 002424 贵州百灵 9,000 88,920.00 0.05
398 000959 首钢股份 25,200 88,704.00 0.05
399 002573 清新环境 11,000 88,550.00 0.05
400 002672 东江环保 7,800 88,452.00 0.05
401 600645 中源协和 5,100 88,281.00 0.05
402 601326 秦港股份 24,300 88,209.00 0.05
403 600759 洲际油气 22,800 88,008.00 0.05
404 600151 航天机电 16,800 86,520.00 0.05
405 000012 南
玻Ａ 20,790 86,486.40 0.05
信诚中证 500指数分级证券投资基金 2019年半年度报告
41
406 000006 深振业Ａ 15,800 86,110.00 0.05
407 002249 大洋电机 19,800 85,932.00 0.05
408 000158 常山北明 15,800 85,636.00 0.05
409 600770 综艺股份 12,600 84,168.00 0.05
410 002390 信邦制药 15,900 83,793.00 0.05
411 600141 兴发集团 8,100 83,268.00 0.05
412 300459 金科文化 14,600 83,074.00 0.05
413 002366 台海核电 8,800 82,368.00 0.05
414 300055 万邦达 11,500 81,995.00 0.05
415 002280 联络互动 22,200 81,252.00 0.05
416 600338 西藏珠峰 4,620 80,757.60 0.05
417 300287 飞利信 20,300 80,591.00 0.05
418 600169 太原重工 30,100 80,367.00 0.05
419 000564 供销大集 30,700 80,127.00 0.05
420 600393 粤泰股份 17,000 79,050.00 0.05
421 603712 七一二 3,700 78,551.00 0.05
422 002093 国脉科技 8,400 78,036.00 0.05
423 002254 泰和新材 7,200 76,176.00 0.05
424 002431 棕榈股份 19,100 75,445.00 0.05
425 002745 木林森 6,400 75,008.00 0.05
426 300159 新研股份 15,000 74,700.00 0.05
427 002544 杰赛科技 5,700 74,100.00 0.05
428 601311 骆驼股份 6,800 73,780.00 0.04
429 601689 拓普集团 4,800 73,536.00 0.04
430 300199 翰宇药业 7,800 71,526.00 0.04
431 300308 中际旭创 2,100 71,379.00 0.04
432 601016 节能风电 26,800 71,288.00 0.04
433 600623 华谊集团 9,300 71,052.00 0.04
434 600640 号百控股 5,300 70,914.00 0.04
435 300266 兴源环境 15,600 70,824.00 0.04
436 000869 张
裕Ａ 2,200 70,664.00 0.04
437 002709 天赐材料 2,900 70,180.00 0.04
438 000062 深圳华强 5,220 69,373.80 0.04
439 600006 东风汽车 13,000 69,290.00 0.04
440 000990 诚志股份 4,200 68,922.00 0.04
441 603888 新华网 3,450 68,862.00 0.04
442 600874 创业环保 8,300 68,807.00 0.04
443 000937 冀中能源 17,800 68,708.00 0.04
444 600545 卓郎智能 9,500 67,545.00 0.04
445 600458 时代新材 6,500 67,535.00 0.04
446 000426 兴业矿业 12,200 65,514.00 0.04
信诚中证 500指数分级证券投资基金 2019年半年度报告
42
447 002815 崇达技术 4,200 65,478.00 0.04
448 600058 五矿发展 7,700 65,065.00 0.04
449 603056 德邦股份 4,600 64,768.00 0.04
450 600869 智慧能源 14,300 64,636.00 0.04
451 600416 湘电股份 10,700 64,414.00 0.04
452 000537 广宇发展 9,300 64,356.00 0.04
453 601127 小康股份 4,800 62,880.00 0.04
454 000061 农 产 品 11,500 62,330.00 0.04
455 002489 浙江永强 18,200 60,788.00 0.04
456 300257 开山股份 5,400 59,832.00 0.04
457 600126 杭钢股份 12,900 58,824.00 0.04
458 002920 德赛西威 2,600 58,240.00 0.04
459 000536 华映科技 23,100 58,212.00 0.04
460 002517 恺英网络 18,200 58,058.00 0.04
461 601801 皖新传媒 9,600 57,696.00 0.04
462 002118 紫鑫药业 8,500 57,290.00 0.03
463 600707 彩虹股份 11,400 57,114.00 0.03
464 002437 誉衡药业 14,200 56,090.00 0.03
465 600996 贵广网络 5,200 56,056.00 0.03
466 002948 青岛银行 8,700 55,941.00 0.03
467 002681 奋达科技 13,100 55,544.00 0.03
468 002251 步 步 高 6,900 54,993.00 0.03
469 601003 柳钢股份 9,400 54,426.00 0.03
470 000766 通化金马 8,000 54,400.00 0.03
471 600428 中远海特 14,400 53,280.00 0.03
472 601869 长飞光纤 1,400 52,500.00 0.03
473 002512 达华智能 11,600 52,432.00 0.03
474 000552 靖远煤电 19,100 51,761.00 0.03
475 002707 众信旅游 8,500 51,595.00 0.03
476 002509 天广中茂 25,000 51,500.00 0.03
477 000829 天音控股 8,700 50,634.00 0.03
478 002936 郑州银行 9,800 49,784.00 0.03
479 601615 明阳智能 4,400 47,696.00 0.03
480 601777 力帆股份 11,000 47,190.00 0.03
481 600903 贵州燃气 3,600 46,908.00 0.03
482 000587 金洲慈航 17,800 45,924.00 0.03
483 600939 重庆建工 9,100 44,499.00 0.03
484 000025 特
力Ａ 2,030 41,046.60 0.02
485 601969 海南矿业 6,600 38,808.00 0.02
486 002699 美盛文化 6,300 37,800.00 0.02
487 600985 淮北矿业 3,100 35,154.00 0.02
信诚中证 500指数分级证券投资基金 2019年半年度报告
43
488 600280 中央商场 9,600 34,464.00 0.02
489 601068 中铝国际 4,900 33,810.00 0.02
490 603868 飞科电器 800 31,320.00 0.02
491 603486 科沃斯 980 29,645.00 0.02
492 000761 本钢板材 6,400 27,520.00 0.02
493 603650 彤程新材 1,100 24,024.00 0.01
494 603569 长久物流 1,900 22,021.00 0.01
495 600917 重庆燃气 3,100 21,576.00 0.01
496 603025 大豪科技 1,900 19,456.00 0.01
7.3.2 期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值 占基金资产净值比例（%）
1 600968 海油发展 28,704 101,899.20 0.06
2 300782 卓胜微 743 80,927.56 0.05
3 601698 中国卫通 10,103 39,603.76 0.02
4 601236 红塔证券 9,789 33,869.94 0.02
5 300594 朗进科技 721 31,803.31 0.02
6 603863 松炀资源 1,241 28,642.28 0.02
7 603867 新化股份 1,045 26,971.45 0.02
7.4 报告期内股票投资组合的重大变动
7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额
占期初基金资产净值比例
（%）
1 000750 国海证券 1,484,466.50 1.03
2 002299 圣农发展 1,440,893.50 1.00
3 600580 卧龙电驱 1,346,203.66 0.94
4 002465 海格通信 1,270,623.00 0.88
5 002221 东华能源 1,236,312.00 0.86
6 002831 裕同科技 1,201,964.00 0.84
7 000860 顺鑫农业 1,180,932.09 0.82
8 300146 汤臣倍健 1,092,024.00 0.76
9 600536 中国软件 1,079,913.00 0.75
10 300182 捷成股份 1,078,811.00 0.75
11 000519 中兵红箭 1,066,709.59 0.74
12 000060 中金岭南 1,032,752.00 0.72
13 300383 光环新网 1,016,747.00 0.71
14 300316 晶盛机电 988,299.90 0.69
15 000636 风华高科 956,061.00 0.67
16 600315 上海家化 950,600.92 0.66
信诚中证 500指数分级证券投资基金 2019年半年度报告
44
17 002463 沪电股份 946,769.00 0.66
18 600195 中牧股份 945,472.00 0.66
19 603025 大豪科技 935,304.00 0.65
20 000401 冀东水泥 934,436.00 0.65
注:买入金额按成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。
7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20名的股票明细
金额单位： 人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额
占期初基金资产净值比例
（%）
1 002410 广联达 1,923,700.00 1.34
2 000519 中兵红箭 1,483,452.42 1.03
3 000860 顺鑫农业 1,477,448.00 1.03
4 300146 汤臣倍健 1,424,096.00 0.99
5 603077 和邦生物 1,348,900.00 0.94
6 000970 中科三环 1,230,868.81 0.86
7 300315 掌趣科技 1,212,815.00 0.84
8 000750 国海证券 1,205,902.00 0.84
9 002191 劲嘉股份 1,205,390.00 0.84
10 600600 青岛啤酒 1,203,275.00 0.84
11 603899 晨光文具 1,192,399.23 0.83
12 600875 东方电气 1,172,456.39 0.82
13 601168 西部矿业 1,160,263.00 0.81
14 600808 马钢股份 1,155,756.00 0.80
15 000656 金科股份 1,152,385.00 0.80
16 000975 银泰资源 1,146,429.99 0.80
17 002373 千方科技 1,115,223.00 0.78
18 600655 豫园股份 1,108,649.00 0.77
19 002465 海格通信 1,103,215.00 0.77
20 002074 国轩高科 1,088,687.43 0.76
注:卖出金额按成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。
7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
单位：人民币元
买入股票成本（成交）总额 195,134,325.47
卖出股票收入（成交）总额 200,608,455.11
注:买入股票成本和卖出股票收入按成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合
金额单位：人民币元
序
号
债券品种 公允价值 占基金资产净值比例（%）
1 国家债券 - -
2 央行票据 - -
3 金融债券 - -
信诚中证 500指数分级证券投资基金 2019年半年度报告
45
其中：政策性金融债 - -
4 企业债券 - -
5 企业短期融资券 - -
6 中期票据 - -
7 可转债 61,000.00 0.04
8 同业存单 - -
9 其他 - -
10 合计 61,000.00 0.04
7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
金额单位：人民币元
序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值
占基金资
产净值比
例（%）
1 113028 环境转债 580 58,000.00 0.04
2 113027 华钰转债 30 3,000.00 0.00
本基金本报告期末仅持有上述债券投资。
7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属。
7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
7.10.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
代码 名称 持仓量(买/卖) 合约市值(元) 公允价值变动(元)
风险说
明
IC1912 IC1912 2 1,882,000.00 101,440.00 -
公允价值变动总额合计(元) 101,440.00
股指期货投资本期收益(元) -463,972.04
股指期货投资本期公允价值变动(元) 142,480.00
按照股指期货每日无负债结算的结算规则、《基金股指期货投资会计业务核算细则(试行)》及《企
业会计准则-金融工具列报》的相关规定,“其他衍生工具-股指期货投资”与“证券清算款-股指期货每
日无负债结算暂收暂付款”,符合金融资产与金融负债相抵销的条件,故将“其他衍生工具-股指期货投
资”的期末公允价值以抵销后的净额列报,净额为零。
7.10.2 本基金投资股指期货的投资政策
基金管理人可运用股指期货,以提高投资效率更好地达到本基金的投资目标。本基金在股指期货投
资中将根据风险管理的原则,以套期保值为目的,在风险可控的前提下,本着谨慎原则,参与股指期货的
投资,以管理投资组合的系统性风险,改善组合的风险收益特性。此外,本基金还将运用股指期货来对冲
特殊情况下的流动性风险以进行有效的现金管理,以及对冲因其他原因导致无法有效跟踪标的指数的风
险。
本基金本报告期内,股指期货投资符合既定的投资政策和投资目标。
7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
7.11.1 本期国债期货投资政策
信诚中证 500指数分级证券投资基金 2019年半年度报告
46
本基金投资范围不包括国债期货投资。
7.11.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
本基金本报告期内未进行国债期货投资。
7.11.3 本期国债期货投资评价
本基金投资范围不包括国债期货投资。
7.12 投资组合报告附注
7.12.1 基金投资前十名证券的发行主体被监管部门立案调查或编制日前一年内受到公开谴责、处罚
说明
本报告期内,本基金指数投资的前十名证券的发行主体及积极投资的前五名证券的发行主体均没有
被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚。
7.12.2 声明基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库
本基金投资的前十名股票中,没有超出基金合同规定备选库之外的股票。
7.12.3 期末其他各项资产构成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 286,533.79
2 应收证券清算款 -
3 应收股利 -
4 应收利息 2,198.92
5 应收申购款 90,778.10
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 379,510.81
7.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有可转换债券。
7.12.5 报告期末股票中存在流通受限情况的说明
7.12.5.1 期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末指数投资前十名股票不存在流通受限情况。
7.12.5.2 期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称
流通受限部分的公允
价值
占基金资产
净值比例（%）
流通受限情况
说明
1 601236 红塔证券 33,869.94 0.02
网下新股申购
未上市
7.12.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分
因四舍五入原因,投资组合报告中市值占净值比例的分项之和与合计可能存在尾差。
§8 基金份额持有人信息
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位：份
信诚中证 500指数分级证券投资基金 2019年半年度报告
47
份额级
别
持有人
户数
(户)
户均持有的基金份额
持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份
额比例
持有份额 占总份
额比例
信诚中
证 500
指数分
级 A
580 37,980.52 14,640,615.00 66.46% 7,388,085.00 33.54%
信诚中
证 500
指数分
级 B
4455 7,417.07 823,668.00 2.49% 32,219,383.00 97.51%
信诚中
证 500
指数分
级
15107 6,909.02 2,452,019.30 2.35% 101,922,507.39 97.65%
合计 20142 7,916.11 17,916,302.30 11.24% 141,529,975.39 88.76%
注:本表列示“占基金总份额比例”中,对下属分级基金,为占各自级别份额的比例;对合计数,为占
期末基金份额总额的比例。
8.2 期末上市基金前十名持有人
信诚中证 500指数分级 A
序号 持有人名称 持有份额（份）
占上市
总份额
比例
1
上海东证期货有限公司－东证盈享债券多策略三号资
产管理计划
5,577,273.00 25.32%
2 董智力 2,301,000.00 10.45%
3
中国太平洋财产保险－传统－普通保险产品
-013C-CT001深
2,222,471.00 10.09%
4
上海东证期货－兴业银行－东证期货创新投量化对冲 1
号集合资产管理
1,990,210.00 9.03%
5 中国银河证券股份有限公司 1,722,729.00 7.82%
6 周云鹤 948,396.00 4.31%
7
中国太平洋人寿保险股份有限公司－传统－普通保险
产品
666,535.00 3.03%
8
中国太保集团股份有限公司－本级－集团自有资金
-012G-ZY001深
613,000.00 2.78%
9
北京城建集团有限责任公司企业年金计划－中信银行
股份有限公司
500,000.00 2.27%
10
人保资产汇悦股票型养老金产品－交通银行股份有限
公司
499,800.00 2.27%
信诚中证 500指数分级 B
信诚中证 500指数分级证券投资基金 2019年半年度报告
48
序号 持有人名称 持有份额（份）
占上市
总份额
比例
1 王晓刚 834,100.00 2.52%
2 郑智 523,016.00 1.58%
3 张钢 510,000.00 1.54%
4 陈胜华 500,000.00 1.51%
5 杨东宁 485,613.00 1.47%
6 梁森泉 467,983.00 1.42%
7 云南云达工程造价咨询有限公司 432,871.00 1.31%
8 广州市广百股份有限公司 384,000.00 1.16%
9 林伟 380,973.00 1.15%
10 杨胜华 345,247.00 1.04%
信诚中证 500指数分级
序号 持有人名称 持有份额（份）
占上市
总份额
比例
1 杨丽 2,674,371.76 2.56%
2 李汝波 1,449,878.62 1.39%
3 车亚丽 1,358,236.31 1.30%
4 柴奇志 1,325,536.19 1.27%
5 幸福人寿保险股份有限公司-分红 1,307,566.00 1.25%
6 徐清华 864,873.90 0.83%
7 杜秀华 786,974.96 0.75%
8 李建兵 775,309.25 0.74%
9 池航钊 591,409.17 0.57%
10 杨海峰 561,433.45 0.54%
8.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
项目 份额级别 持有份额总数（份）
占基金总
份额比例
基金管理人所有从
业人员持有本基金
信诚中证500指数分级 A - -
信诚中证500指数分级 B - -
信诚中证 500指数分级 276,862.12 0.27%
合计 276,862.12 0.17%
1、本表列示“占基金总份额比例”中，对下属分级基金，为占各自级别份额的比例；对合计数，
为占期末基金份额总额的比例。
2、期末本公司基金从业人员未持有本基金的 A 级份额和 B 级份额。
8.4 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况
项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区间（万份）
本公司高级管理人
员、基金投资和研
究部门负责人持有
信诚中证500指数分级A 0
信诚中证500指数分级B 0
信诚中证 500指数分级 0
信诚中证 500指数分级证券投资基金 2019年半年度报告
49
本开放式基金 合计 0
本基金基金经理持
有本开放式基金
信诚中证500指数分级A 0
信诚中证500指数分级B 0
信诚中证 500指数分级 0
合计 0
1、期末本基金管理人的高级管理人员、基金投资和研究部门负责人未持有本基金的基金份额。
2、期末本基金的基金经理未持有本基金的基金份额。
8.5 发起式基金发起资金持有份额情况
无
§9 开放式基金份额变动
单位：份
项目
信诚中证 500指
数分级 A
信诚中证 500指
数分级 B
信诚中证 500指
数分级
基金合同生效日(2011年 02月 11日)基金
份额总额
10,134,545.00 15,201,819.00 348,917,936.10
本报告期期初基金份额总额 21,462,632.00 32,193,949.00 108,230,757.06
本报告期基金总申购份额 - - 32,293,782.45
减:本报告期基金总赎回份额 - - 37,908,860.44
本报告期基金拆分变动份额 566,068.00 849,102.00 1,758,847.62
本报告期期末基金份额总额 22,028,700.00 33,043,051.00 104,374,526.69
注:1.拆分变动份额为本基金三级份额之间的配对转换变动份额以及因份额折算产生的份额。
2.根据本基金的基金合同、招募说明书及深圳证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司的规定,本
基金以 2019年 2月 1日为份额折算基准日,对本基金实施定期份额折算。
3.本报告期因折算导致的份额拆分变动情况,详见本管理人届时发布的折算结果公告。
§10 重大事件揭示
10.1 基金份额持有人大会决议
报告期内无基金份额持有人大会决议。
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
1、报告期内基金管理人的重大人事变动:
吕涛先生于 2019年 3月 6日离任公司总经理职务，同日起公司董事长张翔燕女士代为履行总经理
职务；唐世春先生于 2019年 6月 3日新任公司总经理职务，同日起，唐世春先生离任公司副总经理职
务、张翔燕女士不再代为履行总经理职务。上述事项已按监管要求备案并公告。
2、报告期内基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动:
托管人中国建设银行 2019年 6月 4日发布公告，聘任蔡亚蓉为中国建设银行股份有限公司资产托
管业务部总经理。
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
报告期内无涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。
10.4 基金投资策略的改变
报告期内基金投资策略无改变。
信诚中证 500指数分级证券投资基金 2019年半年度报告
50
10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况
为本基金进行审计的会计师事务所是毕马威华振会计师事务所。该会计师事务所自本基金基金合同
生效日起为本基金提供审计服务至今。
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
报告期内管理人、托管人的托管业务部门及其相关高级管理人员无受稽查或处罚等情况。
10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位：人民币元
券商名称
交易
单元
数量
股票交易 应支付该券商的佣金
备注
成交金额
占当期
股票成
交总额
的比例
佣金
占当期
佣金总
量的比
例
中银国际 1 - - - - -
中信证券 1 - - - - -
中信浙江 1 - - - - -
中信山东 1 - - - - -
中信建投 2 16,865,055.58 4.28% 15,369.31 4.67% -
中投证券 3 - - - - -
中泰证券 1 - - - - -
中金公司 1 15,190,483.82 3.86% 14,147.02 4.30% -
中航证券 1 - - - - 本期新增
浙商证券 1 - - - - -
招商证券 2 - - - - -
英大证券 1 - - - - 本期新增
银河证券 2 - - - - -
兴业证券 2 - - - - -
信达证券 2 - - - - -
西南证券 2 - - - - -
西藏东财 1 - - - - -
西部证券 2 - - - - -
万联证券 1 88,909.96 0.02% 63.24 0.02% 本期新增
天风证券 3 - - - - -
申万宏源 4 - - - - 本期新增
山西证券 1 - - - - -
瑞银证券 1 - - - - -
平安证券 2 - - - - -
民生证券 1 - - - - -
金通证券 1 - - - - 本期新增
华泰证券 2 44,024,702.92 11.18% 40,119.33 12.19% -
华融证券 1 - - - - -
华创证券 3 - - - - -
华宝证券 1 - - - - 本期新增
信诚中证 500指数分级证券投资基金 2019年半年度报告
51
红塔证券 1 - - - - -
海通证券 1 - - - - -
国元证券 1 - - - - 本期新增
国信证券 2 - - - - -
国泰君安 1 - - - - -
国盛证券 2 37,269,403.62 9.47% 26,509.54 8.05% -
国联证券 1 - - - - -
国金证券 1 - - - - -
广发证券 1 - - - - -
光大证券 1 - - - - 本期新增
高盛高华 1 - - - - -
方正证券 1 14,621,869.43 3.71% 13,324.85 4.05% -
东兴证券 1 51,158,016.06 12.99% 46,620.36 14.16% -
东吴证券 2 61,152,460.56 15.53% 56,949.94 17.30% -
东方证券 1 - - - - -
东北证券 2 147,247,214.13 37.40% 111,693.35 33.94% -
大通证券 1 - - - - -
川财证券 2 - - - - -
长江证券 2 - - - - -
长城证券 2 6,085,493.45 1.55% 4,328.62 1.32% -
财通证券 2 - - - - -
渤海证券 1 - - - - 本期新增
安信证券 3 - - - - -
中信金通 - - - - - 本期退租
申银万国 - - - - - 本期退租
申银万国 - - - - - 本期退租
注:本基金根据券商的研究实力和服务水平选择专用席位。由研究部牵头对席位候选券商的研究实
力和服务质量进行评估,并综合考虑候选券商的综合实力,由研究总监和投资总监审核批准。
10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
金额单位：人民币元
券商名称
债券交易 回购交易 权证交易
成交金额
占当期
债券成
交总额
的比例
成交金额
占当期回
购成交总
额的比例
成交金额
占当期
权证成
交总额
的比例
中银国际 - - - - - -
中信证券 - - - - - -
中信浙江 - - - - - -
中信山东 - - - - - -
中信建投 - - - - - -
中投证券 - - - - - -
中泰证券 - - - - - -
中金公司 37,213.60 7.37% - - - -
信诚中证 500指数分级证券投资基金 2019年半年度报告
52
中航证券 - - - - - -
浙商证券 - - - - - -
招商证券 - - - - - -
英大证券 - - - - - -
银河证券 - - - - - -
兴业证券 - - - - - -
信达证券 - - - - - -
西南证券 - - - - - -
西藏东财 - - - - - -
西部证券 - - - - - -
万联证券 - - - - - -
天风证券 - - - - - -
申万宏源 - - - - - -
山西证券 - - - - - -
瑞银证券 - - - - - -
平安证券 - - - - - -
民生证券 - - - - - -
金通证券 - - - - - -
华泰证券 283,373.87 56.13% - - - -
华融证券 - - - - - -
华创证券 - - - - - -
华宝证券 - - - - - -
红塔证券 - - - - - -
海通证券 - - - - - -
国元证券 - - - - - -
国信证券 - - - - - -
国泰君安 - - - - - -
国盛证券 - - - - - -
国联证券 - - - - - -
国金证券 - - - - - -
广发证券 - - - - - -
光大证券 - - - - - -
高盛高华 - - - - - -
方正证券 - - - - - -
东兴证券 - - - - - -
东吴证券 23,000.00 4.56% - - - -
东方证券 - - - - - -
东北证券 161,248.96 31.94% - - - -
大通证券 - - - - - -
川财证券 - - - - - -
长江证券 - - - - - -
长城证券 - - - - - -
财通证券 - - - - - -
信诚中证 500指数分级证券投资基金 2019年半年度报告
53
渤海证券 - - - - - -
安信证券 - - - - - -
中信金通 - - - - - -
申银万国 - - - - - -
申银万国 - - - - - -
注:本基金根据券商的研究实力和服务水平选择专用席位。由研究部牵头对席位候选券商的研究实
力和服务质量进行评估,并综合考虑候选券商的综合实力,由研究总监和投资总监审核批准。
10.8 其他重大事件
序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期
1
中信保诚基金管理有限公司旗下证
券投资基金 2018年 12月 31日基金
资产净值和基金份额净值公告
《中国证券报》及公司网站
(www.citicprufunds.com)
2019年 01月 02日
2
信诚中证 500 指数分级证券投资基
金 2018年第四季度报告
同上 2019年 01月 22日
3
中信保诚基金管理有限公司关于信
诚中证 500 指数分级证券投资基金
办理定期份额折算业务的公告
同上 2019年 01月 29日
4
中信保诚基金管理有限公司关于暂
停大泰金石基金销售有限公司办理
旗下基金相关销售业务的公告
同上 2019年 01月 29日
5
中信保诚基金管理有限公司关于信
诚中证 500 指数分级证券投资基金
之中证 500A份额年约定收益率设定
的公告
同上 2019年 02月 02日
6
中信保诚基金管理有限公司关于信
诚中证 500 指数分级证券投资基金
办理定期份额折算业务期间中证
500A份额停复牌的公告
同上 2019年 02月 11日
7
中信保诚基金管理有限公司关于中
证 500A定期份额折算后次日前收盘
价调整的公告
同上 2019年 02月 12日
8
中信保诚基金管理有限公司关于信
诚中证 500 指数分级证券投资基金
定期份额折算结果及恢复交易的公
告
同上 2019年 02月 12日
9
信诚中证 500 指数分级证券投资基
金暂停大额申购、转换转入及定期
定额投资业务的公告
同上 2019年 02月 27日
10
信诚中证 500 指数分级证券投资基
金恢复直销机构大额申购、转换转
入及定期定额投资业务并暂停直销
机构跨系统转托管（场外转场内）
业务的公告
同上 2019年 03月 06日
11 信诚中证 500 指数分级证券投资基 同上 2019年 03月 07日
信诚中证 500指数分级证券投资基金 2019年半年度报告
54
金恢复代销机构场外大额申购、转
换转入及定期定额投资业务并暂停
办理基金跨系统转托管（场外转场
内）业务的公告
12
中信保诚基金管理有限公司关于调
整旗下部分基金通过东海证券办理
定投业务最低限额的公告
同上 2019年 03月 11日
13
中信保诚基金管理有限公司关于调
整旗下部分基金申购、定期定额投
资最低金额和赎回、转换转出及持
有最低份额限制的业务的公告
同上 2018年 03月 21日
14
信诚中证 500 指数分级证券投资基
金招募说明书（2019年第 1次更新）
同上 2019年 03月 26日
15
信诚中证 500 指数分级证券投资基
金招募说明书摘要（2019年第 1次
更新）
同上 2019年 03月 26日
16
信诚中证 500 指数分级证券投资基
金 2018年年度报告
同上 2019年 03月 28日
17
信诚中证 500 指数分级证券投资基
金 2018年年度报告摘要
同上 2019年 03月 28日
18
中信保诚基金管理有限公司关于旗
下部分基金在中投证券开通定期定
额投资业务并参加基金申购费率优
惠活动的公告
同上 2019年 03月 29日
19
信诚中证 500 指数分级证券投资基
金 2019年第一季度报告
同上 2019年 04月 18日
20
中信保诚基金管理有限公司关于旗
下部分基金增加辉腾汇富为销售机
构并参加基金申购费率优惠活动的
公告
同上 2019年 05月 20日
21
中信保诚基金管理有限公司关于旗
下部分开放式基金参加北京恒天明
泽基金销售有限公司申购定投费率
优惠活动的公告
同上 2019年 05月 28日
22
中信保诚基金管理有限公司关于旗
下部分基金增加北京植信基金销售
有限公司为销售机构并开通转换业
务的公告
同上 2019年 06月 17日
§11 影响投资者决策的其他重要信息
11.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况
信诚中证 500指数分级证券投资基金 2019年半年度报告
55
11.2 影响投资者决策的其他重要信息
无
§12 备查文件目录
12.1 备查文件名称
1、信诚中证 500指数分级证券投资基金相关批准文件
2、中信保诚基金管理公司营业执照
3、信诚中证 500指数分级证券投资基金基金合同
4、信诚中证 500指数分级证券投资基金招募说明书
5、本报告期内按照规定披露的各项公告
12.2 备查文件存放地点
中信保诚基金管理有限公司办公地--中国（上海）自由贸易试验区世纪大道 8号上海国金中心汇丰
银行大楼 9层
12.3 备查文件查阅方式
投资者可在营业时间至公司办公地点免费查阅，也可按工本费购买复印件。
亦可通过公司网站查阅，公司网址为 www.citicprufunds.com.cn。
中信保诚基金管理有限公司
2019年 08月 26日
