信诚全球商品主题证券投资基金(LOF)2019年半年度报告摘要
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信诚全球商品主题证券投资基金(LOF)2019年半年度报告摘要
2019年 06月 30日
基金管理人： 中信保诚基金管理有限公司
基金托管人：中国银行股份有限公司
送出日期：2019年 08月 26日
信诚全球商品主题证券投资基金(LOF)2019年半年度报告摘要
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§1 重要提示及目录
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其
内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事
签字同意,并由董事长签发。
基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2019年 8月 23日复核了本报告中的财
务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的
招募说明书及其更新。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2019年 1月 1日起至 2019年 6月 30日止。
§2 基金简介
2.1 基金基本情况
基金简称 信诚全球商品主题（QDII-FOF-LOF）
场内简称 信诚商品
基金主代码 165513
基金运作方式 上市型开放式
基金合同生效日 2011年 12月 20日
基金管理人 中信保诚基金管理有限公司
基金托管人 中国银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 56,892,475.20份
基金合同存续期 不定期
基金份额上市的证券交易所 深圳证券交易所
上市日期 2012年 1月 13日
2.2 基金产品说明
投资目标 通过在全球范围内积极配置商品类相关资产,在有效分散风险的基础
上,追求基金资产的长期稳定增值。
投资策略 本基金将根据宏观及商品分析进行资产配置,并通过全球范围内精选
基金构建组合,以达到预期的风险收益水平。
业绩比较基准 标准普尔高盛商品总收益指数
风险收益特征 本基金主要投资全球商品类基金,商品价格具有较高的波动性,因此,
本基金属于较高预期风险和较高预期收益的证券投资基金品种。
2.3 基金管理人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 中信保诚基金管理有限公司 中国银行股份有限公司
信息披露负责人 姓名 周浩 王永民
信诚全球商品主题证券投资基金(LOF)2019年半年度报告摘要
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联系电话 021-68649788 010-66594896
电子邮箱 hao.zhou@citicprufunds.com.cn fcid@bankofchina.com
客户服务电话 400-666-0066 95566
传真 021-50120888 010-66594942
注:本基金管理人法定名称于 2017年 12月 18日起变更为“中信保诚基金管理有限公司”。
本基金管理人已于 2017年 12月 20日在中国证监会指定媒介以及公司网站上刊登了公司法定名称
变更的公告。
2.4 境外投资顾问和境外资产托管人
项目 境外投资顾问 境外资产托管人
名称
英文 - Bank of China (Hong Kong) Limited
中文 - 中国银行(香港)有限公司
注册地址 - 香港中环花园道 1号中银大厦
办公地址 - 香港中环花园道 1号中银大厦
邮政编码 - -
2.5 信息披露方式
登载基金半年度报告正文的管理人互联网网址 www.citicprufunds.com.cn
基金半年度报告备置地点 基金管理人及基金托管人住所
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位：人民币元
3.1.1 期间数据和指标 报告期(2019年 01月 01日至 2019年 06月 30日)
本期已实现收益 190,187.91
本期利润 3,087,945.18
加权平均基金份额本期利润 0.0497
本期基金份额净值增长率 12.50%
3.1.2 期末数据和指标 报告期末(2019年 06月 30日)
期末可供分配利润 -33,857,162.27
期末可供分配基金份额利润 -0.5951
期末基金资产净值 23,035,312.93
期末基金份额净值 0.405
1、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所
列数字。
2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关
费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
3、期末可供分配利润,采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段
份额净值
增长率①
份额净值增长
率标准差②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①－③ ②－④
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过去一个月 3.85% 1.12% 4.43% 1.17% -0.58% -0.05%
过去三个月 -0.25% 1.13% -1.42% 1.13% 1.17% -
过去六个月 12.50% 1.11% 13.34% 1.04% -0.84% 0.07%
过去一年 -17.18% 1.30% -11.49% 1.18% -5.69% 0.12%
过去三年 -16.84% 1.11% 4.73% 1.08% -21.57% 0.03%
自基金合同
生效起至今
-59.50% 0.96% -46.78% 1.15% -12.72% -0.19%
本基金比较业绩基准为：标准普尔高盛商品总收益指数（S&P GSCI Commodity Total Return Index）
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
注:本基金建仓期自 2011年 12月 20日至 2012年 6月 20日,建仓期结束时资产配置比例符合本基
金基金合同规定。
§4 管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
本基金管理人中信保诚基金管理有限公司经中国证监会批准,于 2005年 9月 30日正式成立,注册资
本 2亿元,注册地为上海。公司股东为中信信托有限责任公司、英国保诚集团股份有限公司和中新苏州
工业园区创业投资有限公司,各股东出资比例分别为 49%、49%、2%。因业务发展需要，经国家工商行政
管理总局核准，本基金管理人法定名称于 2017年 12月 18日起由“信诚基金管理有限公司”变更为“中
信保诚基金管理有限公司”。本基金管理人已于 2017年 12月 20日在中国证监会指定媒介以及公司网
站上刊登了公司法定名称变更的公告。
截至 2019年 6月 30日,本基金管理人管理的运作中基金为 67只, 分别为信诚四季红混合型证券投
资基金、中信保诚精萃成长混合型证券投资基金、中信保诚盛世蓝筹混合型证券投资基金、信诚三得益
债券型证券投资基金、信诚优胜精选混合型证券投资基金、信诚中小盘混合型证券投资基金、信诚深度
价值混合型证券投资基金(LOF)、信诚增强收益债券型证券投资基金(LOF)、信诚金砖四国积极配置证券
投资基金(LOF)、信诚中证 500指数分级证券投资基金、信诚货币市场证券投资基金、信诚新机遇混合
型证券投资基金(LOF)、信诚全球商品主题证券投资基金(LOF)、信诚沪深 300指数分级证券投资基金、
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信诚双盈债券型证券投资基金(LOF)、信诚周期轮动混合型证券投资基金(LOF)、信诚理财 7日盈债券型
证券投资基金、信诚至远灵活配置混合型证券投资基金、信诚优质纯债债券型证券投资基金、信诚新双
盈分级债券型证券投资基金、信诚新兴产业混合型证券投资基金、信诚中证 800医药指数分级证券投资
基金、信诚中证 800有色指数分级证券投资基金、信诚年年有余定期开放债券型证券投资基金、信诚中
证 800金融指数分级证券投资基金、信诚幸福消费混合型证券投资基金、信诚薪金宝货币市场基金、信
诚中证 TMT产业主题指数分级证券投资基金、信诚新选回报灵活配置混合型证券投资基金、信诚新锐回
报灵活配置混合型证券投资基金、信诚新旺回报灵活配置混合型证券投资基金(LOF)、信诚中证信息安
全指数分级证券投资基金、信诚中证智能家居指数分级证券投资基金、信诚中证基建工程指数型证券投
资基金（LOF）、信诚鼎利灵活配置混合型证券投资基金（LOF）、中信保诚稳利债券型证券投资基金、信
诚惠盈债券型证券投资基金、信诚稳健债券型证券投资基金、信诚至利灵活配置混合型证券投资基金、
中信保诚惠泽 18个月定期开放债券型证券投资基金、信诚稳瑞债券型证券投资基金、中信保诚稳益债
券型证券投资基金、信诚至裕灵活配置混合型证券投资基金、信诚至瑞灵活配置混合型证券投资基金、
信诚至选灵活配置混合型证券投资基金、信诚景瑞债券型证券投资基金、信诚新悦回报灵活配置混合型
证券投资基金、中信保诚稳丰债券型证券投资基金、信诚永益一年定期开放混合型证券投资基金、信诚
稳悦债券型证券投资基金、信诚稳泰债券型证券投资基金、信诚稳鑫债券型证券投资基金、信诚至诚灵
活配置混合型证券投资基金、信诚理财 28日盈债券型证券投资基金、信诚至泰灵活配置混合型证券投
资基金、信诚多策略灵活配置混合型证券投资基金（LOF）、信诚新泽回报灵活配置混合型证券投资基金、
信诚量化阿尔法股票型证券投资基金、信诚智惠金货币市场基金、中信保诚嘉鑫定期开放债券型发起式
证券投资基金、中信保诚稳鸿债券型证券投资基金、中信保诚至兴灵活配置混合型证券投资基金、中信
保诚稳达债券型证券投资基金、中信保诚新蓝筹灵活配置混合型证券投资基金、中信保诚景泰债券型证
券投资基金、中信保诚景丰债券型证券投资基金、中信保诚创新成长灵活配置混合型证券投资基金。
4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介
姓名 职务
任本基金的基金经理（助理）期限 证券从
业年限
说明
任职日期 离任日期
刘儒明
本基金基金
经理
2013年 01月 15日 2019年 01月 25日 24
工学硕士。曾任职于
永昌证券投资信托
股份有限公司,担任
基金经理;于富邦证
券投资信托股份有
限公司,担任基金经
理;于金复华证券投
资信托股份有限公
司,担任基金经理;
于台湾工银证券投
资信托股份有限公
司,担任基金经理;
于富国基金管理有
限公司,担任境外投
资部经理;2009年 6
月加入中信保诚基
金管理有限公司,担
任海外投资副总监,
信诚金砖四国积极
配置证券投资基金
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(LOF)及信诚全球商
品主题证券投资基
金(LOF)的基金经
理,于 2019年 1月离
任上述职务。
李舒禾
本基金基金
经理
2011年 12月 20日 2019年 04月 26日 14
商学硕士。曾任职于
台湾证券投资信托
股份有限公司,历任
宝来全球ETF稳健组
合证券投资信托基
金经理、宝来黄金期
货信托基金经理。
2011年 3月加入中
信保诚基金管理有
限公司,担任信诚全
球商品主题证券投
资基金(LOF)、信诚
金砖四国积极配置
证券投资基金(LOF)
基金经理,于2019年
4月离任上述职务。
顾凡丁
本基金基金
经理,兼任
信诚金砖四
国积极配置
证券投资基
金(LOF)的
基金经理。
2019年 04月 18日 - 4
金融工程硕士、计量
金融学硕士。曾任职
于中国人寿资产管
理有限公司，担任量
化分析师。2015年 7
月加入中信保诚基
金管理有限公司，历
任金融工程师、投资
经理。现任信诚全球
商品主题证券投资
基金（LOF）、信诚金
砖四国积极配置证
券投资基金(LOF)的
基金经理。
注：1.上述任职日期、离任日期根据本基金管理人对外披露的任免日期填写。
2.证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 境外投资顾问为本基金提供投资建议的主要成员简介
4.3 报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
在本报告期内,本基金管理人严格按照《证券投资基金法》和其他相关法律法规的规定以及《信诚
全球商品主题证券投资基金(LOF)基金合同》、《信诚全球商品主题证券投资基金(LOF)招募说明书》的约
定,本着诚实信用、勤勉尽职的原则管理和运用基金财产。本基金管理人通过不断完善法人治理结构和
内部控制制度,加强内部管理,规范基金运作。本报告期内,基金运作合法合规,没有发生损害基金份额持
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有人利益的行为。
4.4 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.4.1 公平交易制度的执行情况
根据中国证监会颁布的《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》,以及公司拟定的《信诚
基金公平交易管理制度》,公司采取了一系列的行动实际落实公平交易管理的各项要求。各部门在公平
交易执行中各司其职,投资研究前端不断完善研究方法和投资决策流程,确保各投资组合享有公平的投
资决策机会,建立公平交易的制度环境;交易环节加强交易执行的内部控制,利用恒生交易系统公平交易
相关程序,及其它的流程控制,确保不同基金在一、二级市场对同一证券交易时的公平;公司同时不断完
善和改进公平交易分析系统,在事后加以了严格的行为监控,分析评估以及报告与信息披露。当期公司整
体公平交易制度执行情况良好,未发现有违背公平交易的相关情况。
4.4.2 异常交易行为的专项说明
本报告期内,未发现本基金与其它投资组合之间有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。报
告期内,未出现参与交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量 5%的
交易(完全复制的指数基金除外)。
4.5 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.5.1 报告期内基金投资策略和运作分析
本基金主要投资大宗商品相关资产，主要包括贵金属、基础金属、能源，农产品、畜牧业等五个商
品类别。
2019 年上半年度，全球风险资产在第一季度的修复后进入调整期，而美联储货币政策变化及中美
双边关系的起伏也扩大了各类资产的波动。其中，WTI原油价格在创出上半年高点 66.22美元后一路下
跌至最低 50.79美元，回撤幅度 23.3%，而之后受益于中美 G20会谈结果向好、中东地缘政治局势加剧
等事件刺激原油价格在 50美元上方企稳反弹，上半年收于 58.47 美元，涨幅 22.8%；黄金则在美联储
的鸽派转向后一路走高，上半年收于 1413.70 美元，上涨 8.7%。基金所投资覆盖的五个商品板块上半
年的表现如下：能源板块上涨 21.4%、农产品板块上涨 0.4%、基本金属板块下跌 0.2%、畜牧板块下跌
8.8%、贵金属上涨 7.6%。汇率方面，美元指数上涨 0.1%、人民币兑美元贬值 0.2%。
基金在第一季度主要配置了原油资产，充分获取原油上涨的收益。在第二季度大幅降低了与基准的
主动偏离，在复杂的宏观环境下减少主动配置误差风险，并在黄金和白银资产上保留了多头敞口。
4.5.2 报告期内基金的业绩表现
本报告期内,本基金净值增长率为 12.50%,同期业绩比较基准收益率为 13.34%,基金落后业绩比较
基准 0.84%。
4.6 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
我们认为当前全球经济正处在重要转折点。2016年以来美联储退出 QE并进入持续了 3年的加息周
期，全球经济在货币宽松时期形成的同步性开始减弱，各国经济周期开始逐渐分化，而当前美联储逐渐
明确的鸽派表态让市场开始预期新一轮全球货币宽松。
在上述宏观背景下，我们预期美元将进入弱势周期，对商品价格形成利好。黄金作为经济衰退周期
和货币贬值周期中最受益的资产，或将继续保持强势；原油则受到经济下行需求减弱、美国原油产量和
OPEC减产力度的互相影响，WTI原油价格或将在 50美元~70美元的区间范围内震荡。
4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
1.基金估值程序
为了向基金投资人提供更好的证券投资管理服务,本基金管理人对估值和定价过程进行了严格控制。
本基金管理人通过估值决策委员会来更有效的完善估值服务。估值决策委员会包括下列成员: 分管基金
运营业务的领导（委员会主席）、风险管理部负责人、权益投资负责人、固定收益投资负责人、研究部
负责人、交易部负责人、运营部负责人、基金会计主管（委员会秘书）。本基金管理人在充分衡量市场
风险、信用风险、流动性风险、货币风险、衍生工具和结构性产品等影响估值和定价因素的基础上,综
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合运营部、稽核部、投资部、风控部和其它相关部门的意见,确定本基金管理人采用的估值政策。
估值政策和程序的确立和修订须经本基金管理人总经理批准后方可实行。基金在采用新投资策略或
投资新品种时,应评价现有估值政策和程序的适用性,并在不适用的情况下,及时召开估值决策委员会。
在每个估值日,本基金管理人的运营部使用估值政策确定的估值方法,确定证券投资基金的份额净
值。
基金管理人采用专用的估值业务系统进行基金核算及账务处理,对基金资产进行估值后,将基金份
额净值结果发送基金托管人,基金托管人按照托管协议中“基金资产净值计算和会计核算”确定的规则
复核,复核无误后,由基金管理人对外公布。
2.基金管理人估值业务的职责分工
本基金管理人的估值业务采用双人双岗,所有业务操作需经复核方可生效。
3.基金管理人估值人员的专业胜任能力和相关工作经历
本基金管理人的估值人员均具备估值业务所需的专业胜任能力,具有基金从业人员资格。
4.基金经理参与或决定估值的程度
本基金管理人的后台与投资业务隔离,基金经理不直接参与或决定估值。
基金经理持续保持对基金估值所采用估值价格的关注,在认为基金估值所采用的估值价格不足够公
允时,可申请召开估值决策委员会临时会议,通过会议讨论决定是否调整基金管理人所采用的估值政策。
5.参与估值流程各方之间存在的任何重大利益冲突
参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。
6.已签约的与估值相关的任何定价服务的性质与程度
本基金未与任何第三方签订定价服务协议。
4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
本基金收益分配应遵循下列原则:
1、本基金的每份基金份额享有同等分配权;
2、基金收益分配采用现金方式或红利再投资方式。 登记在注册登记系统的基金份额,其持有人可
自行选择收益分配方式。基金份额持有人事先未做出选择的,默认的分红方式为现金红利;选择红利再投
资的,现金红利则按除权后的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资(具体日期以本基金分红公告
为准); 登记在证券登记结算系统中的基金份额只支持现金红利方式,投资人不能选择其他的分红方式,
具体权益分配程序等有关事项遵循深圳证券交易所及中国证券登记结算有限责任公司的相关规定;
3、在符合基金收益分配条件的情况下,本基金收益每年最多分配十二次;
4、基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
5、每次基金收益分配比例不低于收益分配基准日可供分配利润的 25%;
6、基金红利发放日距离收益分配基准日(即可供分配利润计算截止日)的时间不得超过 15 个工作
日;
7、法律法规或监管机构另有规定的从其规定。
本基金于本报告期内未进行过利润分配,该处理符合基金利润分配原则。
§5 托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
本报告期内,中国银行股份有限公司(以下称“本托管人”)在对信诚全球商品主题证券投资基金
(LOF)(以下称“本基金”)的托管过程中,严格遵守《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同
和托管协议的有关规定,不存在损害基金份额持有人利益的行为,完全尽职尽责地履行了应尽的义务。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
本报告期内,本托管人根据《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的规定,
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对本基金管理人的投资运作进行了必要的监督,对基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算
以及基金费用开支等方面进行了认真地复核,未发现本基金管理人存在损害基金份额持有人利益的行为。
5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告(注:财务会计报告中的“金融工具
风险及管理”部分未在托管人复核范围内)、投资组合报告等数据真实、准确和完整。
§6 半年度财务会计报告（未经审计）
6.1 资产负债表
会计主体：信诚全球商品主题证券投资基金(LOF)
报告截止日：2019年 06月 30日
单位：人民币元
资产 附注号
本期末
（2019年 06月 30日）
上年度末
（2018年 12月 31日）
资 产：
银行存款 6.4.7.1 2,442,258.68 7,722,643.70
结算备付金
- -
存出保证金
- -
交易性金融资产 6.4.7.2 21,612,600.53 16,794,211.61
其中：股票投资
- -
基金投资
21,612,600.53 16,794,211.61
债券投资
- -
资产支持证券投资
- -
贵金属投资
- -
衍生金融资产 6.4.7.3 - -
买入返售金融资产 6.4.7.4 - -
应收证券清算款
2,886.48 121,342.95
应收利息 6.4.7.5 274.10 434.51
应收股利
- 1,378.47
应收申购款
27,700.76 -
递延所得税资产
- -
其他资产 6.4.7.6 - -
资产总计
24,085,720.55 24,640,011.24
负债和所有者权益 附注号
本期末
（2019年 06月 30日）
上年度末
（2018年 12月 31日）
负 债：
短期借款
- -
交易性金融负债
- -
衍生金融负债 6.4.7.3 - -
卖出回购金融资产款
- -
应付证券清算款
- -
应付赎回款
697,267.57 16,122.13
应付管理人报酬
32,759.06 37,404.78
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应付托管费
5,615.83 6,412.25
应付销售服务费
- -
应付交易费用 6.4.7.7 - -
应交税费
- -
应付利息
- -
应付利润
- -
递延所得税负债
- -
其他负债 6.4.7.8 314,765.16 320,056.19
负债合计
1,050,407.62 379,995.35
所有者权益：
实收基金 6.4.7.9 56,892,475.20 67,416,110.48
未分配利润 6.4.7.10 -33,857,162.27 -43,156,094.59
所有者权益合计
23,035,312.93 24,260,015.89
负债和所有者权益总计
24,085,720.55 24,640,011.24
注:截止本报告期末,基金份额净值 0.405元,基金份额总额 56,892,475.20份。
6.2 利润表
会计主体：信诚全球商品主题证券投资基金(LOF)
本报告期：2019年 01月 01日至 2019年 06月 30日
单位：人民币元
项 目 附注号
本期
（2019年 01月 01日至 2019
年 06月 30日）
上年度可比期间
（2018年 01月 01日 -2018
年 06月 30日）
一、收入
3,409,966.58 3,053,987.31
1.利息收入
4,141.49 3,967.28
其中：存款利息收入 6.4.7.11 4,141.49 3,967.28
债券利息收入
- -
资产支持证券利息
收入
- -
买入返售金融资产
收入
- -
其他利息收入
- -
2.投资收益（损失以“-”
填列）
524,862.71 1,948,875.92
其中：股票投资收益 6.4.7.12 - -212,011.99
基金投资收益 6.4.7.13 524,407.19 2,150,226.82
债券投资收益 6.4.7.14 - -
资产支持证券投资
收益
6.4.7.14.
1
- -
贵金属投资收益
- -
衍生工具收益 6.4.7.15 - -
股利收益 6.4.7.16 455.52 10,661.09
3.公允价值变动收益（损
失以“-”号填列）
6.4.7.17 2,897,757.27 1,068,498.79
信诚全球商品主题证券投资基金(LOF)2019年半年度报告摘要
11
4.汇兑收益(损失以“-”
号填列)
-25,890.96 23,276.44
5.其他收入（损失以“-”
号填列）
6.4.7.18 9,096.07 9,368.88
减：二、费用
322,021.40 610,016.89
1．管理人报酬
215,913.84 268,438.95
2．托管费
37,013.82 46,018.10
3．销售服务费
- -
4．交易费用 6.4.7.19 38,669.19 235,460.96
5．利息支出
- -
其中：卖出回购金融资产
支出
- -
6．其他费用 6.4.7.20 30,424.55 60,098.88
三、利润总额（亏损总额
以“-”号填列）
3,087,945.18 2,443,970.42
减：所得税费用
- -
四、净利润（净亏损以“-”
号填列）
3,087,945.18 2,443,970.42
6.3 所有者权益（基金净值）变动表
会计主体：信诚全球商品主题证券投资基金(LOF)
本报告期：2019年 01月 01日至 2019年 06月 30日
单位：人民币元
项目
本期
（2019年 01月 01日至 2019年 06月 30日）
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基金净值） 67,416,110.48 -43,156,094.59 24,260,015.89
二、本期经营活动产生的基金净值变
动数（本期利润）
- 3,087,945.18 3,087,945.18
三、本期基金份额交易产生的基金净
值变动数
（净值减少以“-”号填列）
-10,523,635.28 6,210,987.14 -4,312,648.14
其中：1.基金申购款 6,374,171.18 -3,845,094.91 2,529,076.27
2.基金赎回款 -16,897,806.46 10,056,082.05 -6,841,724.41
四、本期向基金份额持有人分配利润
产生的基金净值变动（净值减少以
“-”号填列）
- - -
五、期末所有者权益（基金净值） 56,892,475.20 -33,857,162.27 23,035,312.93
项目
上年度可比期间
（2018年 01月 01日至 2018年 06月 30日）
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基金净值） 72,519,913.65 -39,711,929.90 32,807,983.75
二、本期经营活动产生的基金净值变 - 2,443,970.42 2,443,970.42
信诚全球商品主题证券投资基金(LOF)2019年半年度报告摘要
12
动数（本期利润）
三、本期基金份额交易产生的基金净
值变动数
（净值减少以“-”号填列）
-11,411,326.18 6,031,712.68 -5,379,613.50
其中：1.基金申购款 5,775,280.64 -3,218,948.61 2,556,332.03
2.基金赎回款 -17,186,606.82 9,250,661.29 -7,935,945.53
四、本期向基金份额持有人分配利润
产生的基金净值变动（净值减少以
“-”号填列）
- - -
五、期末所有者权益（基金净值） 61,108,587.47 -31,236,246.80 29,872,340.67
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 6.1至 6.4财务报表由下列负责人签署:
唐世春
陈逸辛
刘卓
基金管理人负责人 主管会计工作负责人
会计机构负责人
6.4 报表附注
6.4.1 基金基本情况
信诚全球商品主题证券投资基金 (LOF) (以下简称“本基金”) 经中国证券监督管理委员会
(以下简称“中国证监会”)《关于核准信诚全球商品主题证券投资基金 (LOF) 募集的批复》(证
监许可[2011] 1477 号文) 批准,由中信保诚基金管理有限公司 (原“信诚基金管理有限公司”)
依照《中华人民共和国证券投资基金法》等相关法规和《信诚全球商品主题证券投资基金 (LOF) 基
金合同》发售,基金合同于 2011年 12月 20日生效。本基金为契约型开放式,存续期限不定,首次
设立募集资金总额人民币 294,854,543.97 元。上述募集资金已由会计师事务所验证,并出具了验
资报告。本基金的基金管理人为中信保诚基金管理有限公司,基金托管人为中国银行股份有限公司
(以下简称“中国银行”) 。本基金的境外资产托管人为中国银行 (香港) 有限公司 (以下简称
“中银香港”) 。
根据中信保诚基金管理有限公司于 2017年 12月 20日发布的《中信保诚基金管理有限公司关
于公司名称变更的函》，经中华人民共和国国家工商行政管理总局核准，公司名称由“信诚基金管
理有限公司”变更为“中信保诚基金管理有限公司”，并由上海市工商行政管理局于 2017 年 12
月 18日核发新的营业执照。
经深圳证券交易所 (以下简称“深交所”) 深证上[2012] 第 8 号文审核同意,本基金
6,737,716份基金份额于 2012年 1月 13日在深交所挂牌交易。未上市交易的基金份额托管在场外,
基金份额持有人可通过跨系统转托管业务将其转至深交所场内后即可上市流通。
根据《中华人民共和国证券投资基金法》及其配套规则、《信诚全球商品主题证券投资基金
(LOF) 基金合同》和《信诚全球商品主题证券投资基金 (LOF) 招募说明书》的有关规定,本基金
可投资于下列金融产品及工具:在已与中国证监会签署双边监管合作谅解备忘录的国家或地区证
券监管机构登记注册的公募基金;普通股、优先股、全球存托凭证和美国存托凭证、房地产信托凭
证;政府债券、公司债券、可转换债券、住房按揭支持证券、资产支持证券等及经中国证监会认可
的国际金融组织发行的证券;银行存款、可转让存单、银行承兑汇票、银行票据、商业票据、回购
协议、短期政府债券等货币市场工具;金融衍生产品、结构性投资产品以及中国证监会允许基金投
资的其他金融工具。如法律法规或监管机构以后允许本基金投资其他品种,基金管理人在履行适当
程序后,可以将其纳入投资范围。
本基金为基金中的基金,因此,投资于公募基金的比例不低于基金资产的 60% 。本基金以商品
主题投资为主,因此,投资于商品类基金的比例不低于本基金非固定收益类资产的 80% 。就基金合
信诚全球商品主题证券投资基金(LOF)2019年半年度报告摘要
13
同而言,商品类基金是指其业绩比较基准中 90%以上为商品指数或商品价格的基金。商品主要指能
源、贵金属、基础金属及农产品等大宗商品。本基金持有现金或到期日在一年以内的政府债券的
比例不低于基金资产净值的 5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。本基
金的业绩比较基准为标准普尔高盛商品总收益指数(S&P GSCI Commodity Total Return Index) 。
根据《证券投资基金信息披露管理办法》,本基金定期报告在公开披露的第二个工作日,报中
国证监会和基金管理人主要办公场所所在地中国证监会派出机构备案。
6.4.2 会计报表的编制基础
本基金以持续经营为基础。本财务报表符合中华人民共和国财政部(以下简称“财政部”)颁
布的企业会计准则的要求，同时亦按照中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露 XBRL模板第 3
号<年度报告和半年度报告>》以及中国证券投资基金业协会于 2012年 11月 16日颁布的《证券投
资基金会计核算业务指引》编制财务报表。
6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本基金 2019年 1月 1日至 2019年 6月 30日止期间财务报表符合企业会计准则的要求,真实、
完整地反映了本基金 2019年 6月 30日的财务状况以及 2019年 1月 1日至 2019年 6月 30日止期
间的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。
6.4.4 重要会计政策和会计估计(本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的
说明)
本基金本报告期所采用的会计政策、会计估计除 6.4.5所列变更外,与最近一期年度报告相一
致。
6.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
6.4.5.1 会计政策变更的说明
本基金本报告期未发生会计政策变更。
6.4.5.2 会计估计变更的说明
本基金本报告期未发生会计估计变更。
6.4.5.3 差错更正的说明
本基金在本报告期内无须说明的会计差错更正。
6.4.6 税项
根据财税[2004]78 号文《关于证券投资基金税收政策的通知》、财税[2008]1 号文《财政部、
国家税务总局关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2016]36号文《财政部、国家税务总局
关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》财税[2016]140号文《关于明确金融、房地产开发、
教育辅助服务等增值税政策的通知》、财税[2017]2号文《关于资管产品增值税政策有关问题的补
充通知》、财税[2017] 56号《关于资管产品增值税有关问题的通知》及其他相关税务法规和实务
操作，本基金适用的主要税项列示如下：
(a) 目前税收政策法规未对合格境内机构投资者（“QDII”）产品的税收处理给予特别的说
明。在法规未有明确说明的情况下，参考现有的针对证券投资基金的税收法规进行处理。
(b) 目前基金取得的源自境外的差价收入和股利收益，其涉及的境外所得税税收政策，按照
相关国家或地区税收法律和法规执行。
(c) 对证券投资基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股
息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。
(d) 对投资者从证券投资基金分配中取得的收入，暂不征收企业所得税。
信诚全球商品主题证券投资基金(LOF)2019年半年度报告摘要
14
(e) 2018年 1月 1日（含）以后，资管产品管理人（以下称管理人）运营资管产品过程中发
生的增值税应税行为（以下称资管产品运营业务），以管理人为增值税纳税人，暂适用简易计税方
法，按照 3%的征收率缴纳增值税。对资管产品在 2018年 1月 1日以前运营过程中发生的增值税应
税行为，未缴纳增值税的，不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从管理人以后月份的增值税应
纳税额中抵减。
(f) 证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券取得的金融商品转让收入免征增值税；对
自国债、地方政府债利息收入以及金融同业往来取得的利息收入免征增值税；同业存款利息收入
免征增值税以及一般存款利息收入不征收增值税。
(g) 对基金在 2018年 1月 1日 (含) 以后运营过程中缴纳的增值税，分别按照证券投资基金
管理人所在地适用的税率，计算缴纳城市维护建设税、教育费附加和地方教育费附加。
6.4.7 关联方关系
6.4.7.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况
本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。
6.4.7.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方
关联方名称 与本基金的关系
中信保诚基金管理有限公司(“中信保诚基金”) 基金管理人、基金销售机构
中国银行股份有限公司(“中国银行”) 基金托管人、基金销售机构
中国银行(香港)有限公司(“中银香港”) 基金境外托管人
注:下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
6.4.8 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
下述关联交易均根据正常的商业交易条件进行,并以一般交易价格为定价基础。
6.4.8.1 通过关联方交易单元进行的交易
6.4.8.1.1 股票交易
本基金本报告期内及上年度可比期间无通过关联方交易单元进行的交易。
6.4.8.1.2 权证交易
本基金本报告期内及上年度可比期间无通过关联方交易单元进行的交易。
6.4.8.1.3 债券交易
本基金本报告期内及上年度可比期间无通过关联方交易单元进行的交易。
6.4.8.1.4 债券回购交易
本基金本报告期内及上年度可比期间无通过关联方交易单元进行的交易。
6.4.8.1.5 基金交易
本基金本报告期内及上年度可比期间无通过关联方交易单元进行的交易。
6.4.8.1.6 应支付关联方的佣金
本基金本报告期内及上年度可比期间无应支付关联方的佣金。
6.4.8.2 关联方报酬
6.4.8.2.1 基金管理费
单位：人民币元
项目
本期
（2019年 01月 01日至 2019年
上年度可比期间
（2018年 01月 01日至 2018年
信诚全球商品主题证券投资基金(LOF)2019年半年度报告摘要
15
06月 30日） 06月 30日）
当期发生的基金应支付的管理费 215,913.84 268,438.95
其中：支付销售机构的客户维护费 34,006.93 28,766.73
注:支付基金管理人中信保诚基金管理有限公司的基金管理费按前一日基金资产净值 1.75%的
年费率计提,逐日累计至每月月底,按月支付。计算公式为:
日基金管理费=前一日基金资产净值×1.75% / 当年天数
6.4.8.2.2 基金托管费
单位：人民币元
项目
本期
（2019年 01月 01日至 2019年
06月 30日）
上年度可比期间
（2018年 01月 01日至 2018年
06月 30日）
当期发生的基金应支付的托管费 37,013.82 46,018.10
注:支付基金托管人中国银行的基金托管费按前一日基金资产净值 0.30%的年费率计提,逐日
累计至每月月底,按月支付。计算公式为:
日基金托管费=前一日基金资产净值×0.30% / 当年天
数
6.4.8.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
本基金本报告期内及上年度可比期间未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。
6.4.8.4 各关联方投资本基金的情况
6.4.8.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
本基金的基金管理人运用固有资金投资本基金费率按本基金基金合同公布的费率执行,本基
金本报告期内及上年度可比期间基金管理人未运用固有资金投资本基金。
6.4.8.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
除基金管理人之外的其他关联方投资本基金费率按本基金基金合同公布的费率执行,本基金
本期末及上年度末无除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况。
6.4.8.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
金额单位：人民币元
关联方名称
本期
（2019年 01月 01日至 2019年 06月 30
日）
上年度可比期间
（2018年 01月 01日至 2018年 06月 30
日）
期末余额
当期利息收
入
期末余额
当期利息收
入
中国银行 1,388,929.37 4,141.49 1,220,694.05 3,967.28
中银香港 1,053,329.31 - 616,594.25 -
6.4.8.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
本基金本报告期内及上年度可比期间未在承销期内参与关联方承销的证券。
6.4.8.7 其他关联交易事项的说明
本基金本报告期内及上年度可比期间无其他关联交易事项。
6.4.9 期末（2019年 06月 30日）本基金持有的流通受限证券
6.4.9.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
本基金本报告期末无因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券。
信诚全球商品主题证券投资基金(LOF)2019年半年度报告摘要
16
6.4.9.2 期末持有的暂时停牌股票
本基金本报告期末未持有暂时停牌等流通受限的股票。
6.4.9.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
6.4.9.3.1 银行间市场债券正回购
本基金本报告期末无从事银行间债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额。
6.4.9.3.2 交易所市场债券正回购
本基金本报告期末无从事交易所债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额。
6.4.10 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
(1) 以公允价值计量的资产和负债
如下列示了本基金在每个资产负债表日持续和非持续以公允价值计量的资产和负债于本报告
期末的公允价值信息及其公允价值计量的层次。公允价值计量结果所属层次取决于对公允价值计
量整体而言具有重要意义的最低层次的输入值。三个层次输入值的定义如下:
第一层次输入值: 在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价;
第二层次输入值: 除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察到的输入值;
第三层次输入值: 相关资产或负债的不可观察输入值。
于 2019年 6月 30日,本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融工具中属于
第一层次的余额为人民币21,612,600.53元,无属于第二层次的余额,无属于第三层次的余额(2018
年 12月 31日:属于第一层次的余额为人民币 16,794,211.61元,无属于第二层次的余额,无属于第
三层次的余额) 。
(a) 第二层次的公允价值计量
对于本基金投资的证券交易所上市的证券,若出现重大事项停牌、交易不活跃 (包括涨跌停时
的交易不活跃) 、或属于非公开发行等情况时,本基金不会于停牌期间、交易不活跃期间及限售期
间将相关证券的公允价值列入第一层次。本基金综合考虑估值调整中采用的不可观察输入值对于
公允价值的影响程度,确定相关证券公允价值的层次。
(b) 非持续的以公允价值计量的金融工具
于 2019年 6月 30日,本基金无非持续的以公允价值计量的金融工具(2018年 12月 31日:无) 。
(2) 其他金融工具的公允价值 (非以公允价值计量的项目)
其他金融工具主要包括应收款项和其他金融负债,其账面价值与公允价值之间无重大差异。
(3)除以上事项外，截至本报告期末本基金无需要说明的其他重要事项。
§7 投资组合报告
7.1 期末基金资产组合情况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额
占基金总资产的比
例（%）
1 权益投资 - -
其中：普通股 - -
存托凭证 - -
2 基金投资 21,612,600.53 89.73
3 固定收益投资 - -
其中：债券 - -
资产支持证券 - -
信诚全球商品主题证券投资基金(LOF)2019年半年度报告摘要
17
4 金融衍生品投资 - -
其中：远期 - -
期货 - -
期权 - -
权证 - -
5 买入返售金融资产 - -
其中：买断式回购的买入返售金融资产 - -
6 货币市场工具 - -
7 银行存款和结算备付金合计 2,442,258.68 10.14
8 其他各项资产 30,861.34 0.13
9 合计 24,085,720.55 100.00
7.2 期末在各个国家（地区）证券市场的权益投资分布
本基金本报告期末未持有股票及存托凭证。
7.3 期末按行业分类的权益投资组合
本基金本报告期末未持有股票及存托凭证。
7.4 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有权益投资明细
本基金本报告期末未持有股票及存托凭证。
7.5 报告期内权益投资组合的重大变动
7.5.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20名的权益投资明细
买入金额按成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。
本基金本报告期未发生权益投资买入交易。
7.5.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20名的权益投资明细
卖出金额按成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。
本基金本报告期未发生权益投资卖出交易。
7.5.3 权益投资的买入成本总额及卖出收入总额
买入股票成本和卖出股票收入按成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费
用。本基金本报告期未进行权益投资交易。
7.6 期末按债券信用等级分类的债券投资组合
本基金本报告期末未持有债券。
7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细
本基金本报告期末未持有债券。
7.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的所有资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名金融衍生品投资明细
本基金本报告期末未持有金融衍生品。
7.10 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十大基金投资明细
金额单位：人民币元
序号 基金名称 基金类型 运作方式 管理人 公允价值
占基金资产
净值比例
(%)
1
ISHARES
COMMOD
SELECT STRAT
ETF基金
契约型开放
式
- 4,285,560.39 18.60
信诚全球商品主题证券投资基金(LOF)2019年半年度报告摘要
18
2
Invesco
Optimum
Yield
Diversified
Commodity
Strategy No
K1 ETF
ETF基金
契约型开放
式
- 3,579,973.01 15.54
3
ISHARES S&P
GSCI
COMMODITY I
ETF基金
契约型开放
式
- 3,313,635.30 14.39
4
UNITED
STATES BRENT
OIL FUND
ETF基金
契约型开放
式
- 2,515,015.84 10.92
5
INVESCO DB
AGRICULTURE
FUND
ETF基金
契约型开放
式
- 2,051,928.90 8.91
6
PROSHARES
ULTRA
BLOOMBERG CR
ETF基金
契约型开放
式
- 1,320,355.71 5.73
7
INVESCO DB
BASE METALS
FUND
ETF基金
契约型开放
式
- 1,274,538.44 5.53
8
UNITED
STATES OIL
FUND LP
ETF基金
契约型开放
式
- 973,639.84 4.23
9
UNITED
STATES GAS
FUND LP
ETF基金
契约型开放
式
- 458,976.14 1.99
10
ISHARES GOLD
TRUST
ETF基金
契约型开放
式
- 443,624.39 1.93
7.11 投资组合报告附注
7.11.1 基金投资前十名证券的发行主体被监管部门立案调查或编制日前一年内受到公开谴责、处罚说
明
本基金本期投资的前十名证券中没有发行主体被监管部门立案调查的,或在报告编制日前一
年内受到公开谴责、处罚的证券。
7.11.2 声明基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库
本基金本报告期末未持有股票投资,没有超过基金合同规定备选库之外的股票。
7.11.3 期末其他各项资产构成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 -
2 应收证券清算款 2,886.48
3 应收股利 -
信诚全球商品主题证券投资基金(LOF)2019年半年度报告摘要
19
4 应收利息 274.10
5 应收申购款 27,700.76
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 30,861.34
7.11.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
7.11.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末未持有股票,不存在流通受限情况。
7.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分。
因四舍五入原因,投资组合报告中市值占净值比例的分项之和与合计可能存在尾差。
§8 基金份额持有人信息
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位：份
持有人户数
(户)
户均持有的基金份额
持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额
占总份额
比例
持有份额
占总份额
比例
4630 12,287.79 200.00 - 56,892,275.20 100.00%
8.2 期末上市基金前十名持有人
序号 持有人名称 持有份额（份） 占上市总份额比例
1 李敏 2,488,900.00 4.37%
2 李晓松 1,700,000.00 2.99%
3 李华强 1,500,000.00 2.64%
4 薛俊峰 1,475,900.00 2.59%
5 刘玉珍 1,365,000.00 2.40%
6 田野 1,207,100.00 2.12%
7 周惠忠 1,000,000.00 1.76%
8 于莉萍 994,167.00 1.75%
9 王军 834,700.00 1.47%
10 刘玉彬 658,800.00 1.16%
8.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
期末本基金管理人的从业人员未持有本基金的基金份额。
8.4 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况
项目 持有基金份额总量的数量区间（万份）
本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人
持有本开放式基金
0
信诚全球商品主题证券投资基金(LOF)2019年半年度报告摘要
20
本基金基金经理持有本开放式基金 0
1、期末本基金管理人的高级管理人员、基金投资和研究部门负责人未持有本基金的基金份额。
2、期末本基金的基金经理未持有本基金的基金份额。
8.5 发起式基金发起资金持有份额情况
无
§9 开放式基金份额变动
单位：份
基金合同生效日(2011年 12月 20日)基金份额总额 294,854,543.97
本报告期期初基金份额总额 67,416,110.48
本报告期基金总申购份额 6,374,171.18
减:本报告期基金总赎回份额 16,897,806.46
本报告期基金拆分变动份额 -
本报告期期末基金份额总额 56,892,475.20
§10 重大事件揭示
10.1 基金份额持有人大会决议
报告期内无基金份额持有人大会决议。
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
1、报告期内基金管理人的重大人事变动:
吕涛先生于 2019年 3月 6日离任公司总经理职务，同日起公司董事长张翔燕女士代为履行总
经理职务；唐世春先生于 2019年 6月 3日新任公司总经理职务，同日起，唐世春先生离任公司副
总经理职务、张翔燕女士不再代为履行总经理职务。上述事项已按监管要求备案并公告。
2、报告期内基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动:
2019年 5月，陈四清先生因工作调动，辞去中国银行股份有限公司董事长职务。上述人事变
动已按相关规定备案、公告。
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
报告期内无涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。
10.4 基金投资策略的改变
报告期内基金投资策略无改变。
10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况
为本基金进行审计的会计师事务所是毕马威华振会计师事务所。该会计师事务所自本基金基
金合同生效日起为本基金提供审计服务至今。
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
报告期内管理人、托管人的托管业务部门及其相关高级管理人员无受稽查或处罚等情况。
10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位：人民币元
券商名称
交易
单元
数量
股票交易 应支付该券商的佣金
备注
成交金额
占当期
股票成
佣金
占当期
佣金
信诚全球商品主题证券投资基金(LOF)2019年半年度报告摘要
21
交总额
的比例
总量的
比例
Shenwan
Hongyuan
Securities
(H.K.) Limited
- - - - - -
China
Securities
(International)
Brokerage Co.
Ltd
- - - - - -
China Merchants
Securities (HK)
Co. Ltd
- - - - - -
Cathay
Securities
(Hong Kong)
Limited
- - - - - -
Bloomberg
Tradebook LLC
- - - - - -
Bank of Nova
Scotia (The)
- - - - - -
本基金根据券商的研究实力和服务水平选择选择券商以及分配交易量。由研究部牵头对席位
候选券商的研究实力和服务质量进行评估,并综合考虑候选券商的综合实力,由研究总监和投资总
监审核批准。
10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
金额单位：人民币元
券商名称
债券交易 回购交易 权证交易 基金交易
成交金
额
占当期
成交总
额的比
例
成交金
额
占当期
成交总
额的比
例
成交金
额
占当期
成交总
额的比
例
成交金
额
占当期
成交总
额的比
例
Shenwan
Hongyuan
Securities
(H.K.) Limited
- - - - - - - -
China
Securities
(Internationa
l) Brokerage
Co. Ltd
- - - - - - - -
China
Merchants
Securities
- - - - - - - -
信诚全球商品主题证券投资基金(LOF)2019年半年度报告摘要
22
(HK) Co. Ltd
Cathay
Securities
(Hong Kong)
Limited
- - - - - - - -
Bloomberg
Tradebook LLC
- - - - - - - -
Bank of Nova
Scotia (The)
- - - - - - - -
本基金根据券商的研究实力和服务水平选择选择券商以及分配交易量。由研究部牵头对席位
候选券商的研究实力和服务质量进行评估,并综合考虑候选券商的综合实力,由研究总监和投资总
监审核批准。
§11 影响投资者决策的其他重要信息
11.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况
11.2 影响投资者决策的其他重要信息
无
中信保诚基金管理有限公司
2019年 08月 26日
